嘉實ESG評分體系首次公開亮相 強勢登陸Wind金融終端

2020-12-17 金融界

來源:金融界基金

隨著全球投資者對ESG關注度的不斷提升,ESG投資正在逐漸成為全球的「主流投資」。日前,嘉實基金旗下嘉實遠見科技與萬得達成合作,在Wind金融終端全面展示嘉實ESG評分數據,嘉實與萬得攜手致力於共同推進ESG投資在國內資本市場的落地和發展。據悉,嘉實ESG評分是國內首家由資產管理機構打造並公開亮相的ESG評分體系。通過Wind金融終端,今後A股市場投資者可以更加便捷直觀地獲取和使用嘉實ESG評分數據。

ESG 是英文 Environmental(環境)、Social(社會)和 Governance(治理)的縮寫,是一種關注企業環境責任、社會責任、公司治理等非財務因素而非單一財務因素的可持續發展觀。在投資領域,ESG投資理念認為有良好社會責任感及公司治理水平高的企業能在長期帶來優異的回報,投資者在ESG投研框架指導下,應用ESG投資工具可以篩選和優先配置ESG表現優秀且注重可持續發展的企業,同時前瞻性的識別潛在的「壞蘋果」。

根據聯合國數據顯示,截至2019年底,全球超過2850家機構已加入聯合國負責任投資原則組織(UN PRI),且籤署機構管理的資產總規模超過90萬億美元,顯示全球對ESG投資的重視程度日益提升。近年來,ESG投資理念在國內的實踐應用也逐步被重視,基金業協會已發布了《上市公司ESG評價體系研究報告》和《綠色投資指引(試行)》,基金公司、保險資管、券商資管等各類機構也開始積極研究ESG理念在資管產品中的應用。

據了解,此次登陸Wind金融終端的嘉實ESG評分致力於幫助投資者系統性識別和評估中國上市公司所面臨的ESG風險暴露與機遇。該評分體系的核心是一套與國際標準接軌且具備中國本土特色的ESG方法論框架,此框架的構建依託於嘉實業內領先的投研和ESG能力,從中國市場發展特點和投資邏輯出發,實現了ESG與中國投資邏輯的深度結合,能更有效的支持A股市場ESG投資理念的落地。

此外,嘉實ESG評分建立在豐富的本土數據源和深度結構化基礎之上。除上市公司公開披露信息之外,嘉實藉助人工智慧和自然語言處理技術收集和補充另類數據來源,其中涉及到5000多個國家省市縣各級政府和監管信息發布平臺,2300多家本土財經和新聞媒體,200多個公益組織、行業協會等。運用人工智慧、機器學習和自然語言處理等先進的大數據處理技術,結合豐富的ESG投研知識和經驗進行數據清洗、結構化和分析,大幅提升了ESG基礎數據質量、時效性和覆蓋率,從而提升ESG評分和ESG投資信號的有效性。

嘉實ESG評分以0-100分的評分數值反映上市公司的綜合ESG績效和表現,目前已覆蓋A股市場3800多家上市公司,並可提供自2017年1月以來的月度評分時間序列,是Wind金融終端上對A股上市公司覆蓋最完善的第三方ESG評級數據。該體系由3個一級指標(主題)、8個二級指標(議題)、23個三級指標(事項),以及超過110個底層指標構成。其中80%以上的底層指標為量化或0-1指標,該體系基於規則和結構化數據的量化打分機制,保證了評價的客觀性和一致性。

嘉實基金是國內首批加入聯合國負責任投資原則組織(UN PRI)的基金公司之一。在2018年初便設立了專職ESG研究團隊,負責開展個股ESG評級、行業和專題研究、以及推動內部投研ESG整合與ESG策略開發等工作,並協同北京、香港投研團隊,從專業角度出發,共同研究個股和行業相關ESG議題並納入投資建議。去年底,由嘉實基金定製,中證指數公司編制的中證嘉實滬深300ESG領先指數發布。在剛剛揭曉的第十七屆中國基金業「金基金獎」榜單中,嘉實基金獲得社會責任投資(ESG)基金管理公司獎。

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