新華MSCI聯接 : 新華MSCI中國A股國際交易型開放式指數證券投資...

新華MSCI聯接 : 新華MSCI中國A股國際交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書(更新)

時間：2021年01月07日 10:55:33&nbsp中財網

原標題:新華MSCI聯接 : 新華MSCI中國A股國際交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書(更新)

新華

MSCI中國

A股國際交易型開放式指數證

券投資基金聯接基金

招募說明書（更新）

基金管理人：新華基金管理股份有限公司

基金託管人：中國

農業銀行

股份有限公司

【重要提示】

新華

MSCI中國

A股國際交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（以下簡稱

「本基金」）經中國證監會

2019年

5月

9日證監許可【2019】891號文準予註冊。

本基金的基金合同於

2019年

8月

14日正式生效。

基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國

證監會註冊，但中國證監會對本基金募集的註冊，並不表明其對本基金的價值和收

益作出實質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。中國證監會不對基金

的投資價值及市場前景等作出實質性判斷或者保證。

本基金投資於證券市場，基金淨值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資

者在投資本基金前，應全面了解本基金的產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，

理性判斷市場，自主判斷基金的投資價值，對認購基金的意願、時機、數量等投資

行為作出獨立決策，獲得基金投資收益，亦自行承擔基金投資中出現的各類風險，

包括：包括市場風險、管理風險、流動性風險、信用風險、本基金的特有風險和其

他風險等。

新華

MSCI中國

A股國際交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（以下簡稱

「本基金」）為新華

MSCI中國

A股國際交易型開放式指數證券投資基金（以下簡

稱「新華

MSCI中國

A股國際

ETF」或「目標

ETF」）的聯接基金，主要通過投資

於新華

MSCI中國

A股國際

ETF來實現對標的指數的緊密跟蹤。因此，本基金的業

績表現與新華

MSCI中國

A股國際指數及新華

MSCI中國

A股國際

ETF的表現密

切相關。本基金的長期平均風險和預期收益水平高於混合型基金、債券型基金及貨

幣市場基金，具有與標的指數以及標的指數所代表的證券市場相似的風險收益特徵。

投資有風險，投資人認購（或申購）基金份額時應認真閱讀本招募說明書、基

金合同及基金產品資料概要等信息披露文件。

基金的過往業績並不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不

構成對本基金業績表現的保證。

基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，

但不對投資者保證基金一定盈利，也不向投資者保證最低收益。

-1

基金管理人提醒投資人基金投資的「買者自負」原則，在投資人作出投資決策後，

基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險，由投資人自行負責。

本基金本次更新招募說明書對基金經理、管理人相關信息及調整最低申購金額

進行更新，基金經理相關信息及管理人信息更新截止日為2021年1月6日。除非另有

說明，本招募說明書（更新）所載其他內容截止日為2020年5月7日，有關財務數據

和淨值表現截止日為2020年3月31日(財務數據未經會計師事務所審計)。

-2

目錄

一、前言

...............................................................................................5

二、釋義

................................................................................................6

三、基金管理人

..................................................................................11

四、基金託管人

..................................................................................20

五、相關服務機構

..............................................................................23

六、基金的募集

..................................................................................32

七、基金合同的生效

..........................................................................33

八、基金份額的申購與贖回

...............................................................34

九、基金的投資

..................................................................................45

十、基金的業績

..................................................................................55

十一、基金的財產

..............................................................................57

十二、基金資產的估值.......................................................................58

十三、基金的收益與分配...................................................................64

十四、基金的費用與稅收...................................................................66

十五、基金的會計與審計...................................................................68

十六、基金的信息披露.......................................................................69

十七、風險揭示

..................................................................................76

十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清算

............................81

-3

十九、基金合同的內容摘要

...............................................................83

二十、基金託管協議的內容摘要

.....................................................100

二十一、對基金份額持有人的服務

.................................................114

二十二、其他應披露事項.................................................................115

二十三、招募說明書的存放及查閱方式

.........................................118

二十四、備查文件

............................................................................119

-4

一、前言

本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱「《基金法》」）、

《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金銷售機構監督

管理辦法》、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》、《公開募集證

券投資基金信息披露管理辦法》、《公開募集證券投資基金運作指引第

2號——基

金中基金指引》和其他有關法律法規及《新華

MSCI中國

A股國際交易型開放式指數

證券投資基金聯接基金基金合同》（以下簡稱「基金合同」）編寫。

本招募說明書闡述了新華

MSCI中國

A股國際交易型開放式指數證券投資基金

聯接基金的投資目標、策略、風險、費率等與投資人投資決策有關的全部必要事項，

投資人在作出投資決策前應仔細閱讀本招募說明書。

本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺

漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。

本基金根據本招募說明書所載明資料申請募集。本招募說明書由基金管理人解

釋。本基金管理人沒有委託或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，

或對本招募說明書作出任何解釋或者說明。

本基金招募說明書依據基金合同編寫，並經中國證監會註冊。基金合同是約定

基金合同當事人之間權利、義務的法律文件。投資人依基金合同取得基金份額，即

成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對

基金合同的承認和接受，並按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、

承擔義務，基金投資人慾了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

-5

二、釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指新華

MSCI中國

A股國際交易型開放式指數證券投資基

金聯接基金

2、基金管理人：指新華基金管理股份有限公司

3、基金託管人：指中國

農業銀行

股份有限公司

4、基金合同或本基金合同：指《新華

MSCI中國

A股國際交易型開放式指數

證券投資基金聯接基金基金合同》及對本基金合同的任何有效修訂和補充

5、託管協議：指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之《新華

MSCI中國

A

股國際交易型開放式指數證券投資基金聯接基金託管協議》及對該託管協議的任何

有效修訂和補充

6、招募說明書：指《新華

MSCI中國

A股國際交易型開放式指數證券投資基

金聯接基金招募說明書》及其更新

7、基金份額發售公告：指《新華

MSCI中國

A股國際交易型開放式指數證券

投資基金聯接基金基金份額發售公告》

8、基金產品資料概要：指《新華

MSCI中國

A股國際交易型開放式指數證券

投資基金聯接基金基金產品資料概要》及其更新（本基金合同約定的基金產品資料

概要編制、披露及更新要求，將不晚於

2020年

9月

1日起執行）

9、法律法規：指中國現行有效並公布實施的法律、行政法規、規範性文件、司

法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

10、《基金法》：指

2003年

10月

28日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第

五次會議通過，經

2012年

12月

28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十

次會議修訂，自

2013年

6月

1日起實施，並經

2015年

4月

24日第十二屆全國人民

代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關於修改

人民共和國港口法>等七部法律的決定》修改的《中華人民共和國證券投資基金法》

及頒布機關對其不時做出的修訂

11、《銷售辦法》：指中國證監會

2020年

8月

28日頒布、同年

10月

1日實施的

-6

《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及配套規則

12、《信息披露辦法》：指中國證監會

2019年

7月

26日頒布、同年

9月

1日實

施的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

13、《運作辦法》：指中國證監會

2014年

7月

7日頒布、同年

8月

8日實施的《公

開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

14、《流動性風險管理規定》：指中國證監會

2017年

8月

31日頒布、同年

10

月

1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對

其不時做出的修訂

15、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

16、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和

/或

中國銀行

保險監督管理委員會

17、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利並承擔義務

的法律主體，包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人

18、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資於證券投資基金的自然人

19、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合

法登記並存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會團體

或其他組織

20、合格境外機構投資者：指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦

法》（包括頒布機關對其不時做出的修訂）及相關法律法規規定可以投資於在中國境

內依法募集的證券投資基金的中國境外的機構投資者

21、人民幣合格境外機構投資者：指符合現行有效的相關法律法規規定運用來

自境外的人民幣資金進行境內證券投資的境外法人

22、投資人：指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合格

境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的

合稱

23、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人

24、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，

辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉託管及定期定額投資等業務

25、銷售機構：指新華基金管理股份有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證

-7

監會規定的其他條件，取得基金銷售業務資格並與基金管理人籤訂了基金銷售服務

協議，辦理基金銷售業務的機構

26、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括投

資人基金帳戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、

代理發放紅利、建立並保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

27、登記機構：指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為新華基金管理股份

有限公司或接受新華基金管理股份有限公司委託代為辦理登記業務的機構

28、基金帳戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管

理的基金份額餘額及其變動情況的帳戶

29、基金交易帳戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構

辦理認購、申購、贖回、轉換、轉託管及定期定額投資等業務而引起基金份額變動

及結餘情況的帳戶

30、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，

基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，並獲得中國證監會書面確認的日

期

31、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現後，基金財產

清算完畢，清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不

得超過

3個月

33、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

34、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

35、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開

放日

36、T+n日：指自

T日起第

n個工作日（不包含

T日）

37、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日

38、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

39、《業務規則》：指《新華基金管理股份有限公司開放式基金業務規則》，是規

範基金管理人擔任登記機構的開放式證券投資基金登記方面的業務規則，由基金管

-8

理人和投資人共同遵守

40、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請

購買基金份額的行為

41、申購：指基金合同生效後，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請

購買基金份額的行為

42、贖回：指基金合同生效後，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規定

的條件要求將基金份額兌換為現金的行為

43、基金轉換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時有效公告

規定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管

理人管理的其他基金基金份額的行為

44、轉託管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所持

基金份額銷售機構的操作

45、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申購

日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構於每期約定扣款日在投資人指定銀行帳戶內

自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式

46、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金淨贖回申請（贖回申請份額總數加

上基金轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份

額總數後的餘額）超過上一開放日基金總份額的

10%

47、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份額

淨值的方式，將基金調整投資組合的市場衝擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，

從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權益不受損害

並得到公平對待

48、流動性受限資產：指由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以

合理價格予以變現的資產，包括但不限於到期日在

10個交易日以上的逆回購與銀行

定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及

非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等

49、元：指人民幣元

50、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行

-9

存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約

51、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申

購款及其他資產的價值總和

52、基金資產淨值：指基金資產總值減去基金負債後的價值

53、基金份額淨值：指計算日基金資產淨值除以計算日基金份額總數

54、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產淨值

和基金份額淨值的過程

55、指定媒介：指中國證監會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定互

聯網網站（包括基金管理人網站、基金託管人網站、中國證監會基金電子披露網站）

等媒介

56、標的指數：指

MSCI編制並發布的

MSCI中國

A股國際指數及其未來可能

發生的變更

57、聯接基金：指將其絕大部分基金財產投資於跟蹤統一標的指數的交易型開

放式指數證券投資基金，緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小

化，採用開放式運作方式的基金

58、目標

ETF：指另一經中國證監會註冊的交易型開放式指數證券投資基金（以

下簡稱「ETF」），該

ETF和本基金所跟蹤的標的指數相同，並且該

ETF的投資目標

和本基金的投資目標類似，本基金主要投資於該

ETF以求達到投資目標。本基金以

新華

MSCI中國

A股國際交易型開放式指數證券投資基金為目標

ETF

59、不可抗力：指本基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事

件

-10

三、基金管理人

（一）基金管理人概況

名稱：新華基金管理股份有限公司

住所：重慶市江北區聚賢巖廣場 6號力帆中心 2號辦公樓第 19層

辦公地址：北京市海澱區西三環北路 11號海通時代商務中心 C1座

重慶市江北區聚賢巖廣場 6號力帆中心 2號辦公樓第 19層

法定代表人：張宗友

設立日期：2004年 12月 9日

批准設立機關：中國證監會

批准設立文號：證監基金字【2004】197號

註冊資本：貳億壹仟柒佰伍拾萬元人民幣

聯繫人：齊巖

電話：[phone]

傳真：[phone]

股權結構：

股東名稱出資額（萬元人民幣）出資比例

恆泰證券股份有限公司 12,750 58.62%

新華信託股份有限公司 7,680 35.31%

杭州永原網絡科技有限公司 1,320 6.07%

合 計 21,750 100%

（二）主要人員情況

1、董事會成員

張宗友先生：董事長，碩士。歷任內蒙古證券有限責任公司營業部總經理、太

平洋證券股份有限公司副總經理、恆泰證券股份有限公司副總經理、新華基金管理

股份有限公司總經理。現任新華基金管理股份有限公司董事長。

-11

翟晨曦女士：聯席董事長，經濟學博士後。歷任國家開發銀行投資業務局、評

審三局項目經理、國家開發銀行資金交易部交易員、副處長、處長。現任

天風證券

股份有限公司副總裁兼公司執委會副主任、天風國際證券集團有限公司董事局主席，

兼任恆泰證券股份有限公司聯席總裁、新華基金管理股份有限公司聯席董事長、代

任新華基金管理股份有限公司總經理。

劉全勝先生，碩士，董事。歷任內蒙古證券包頭九原區證券服務部經理、內蒙

古證券包頭昆區證券服務部經理、恆泰證券區內經紀事業部總經理助理、恆泰證券

包頭鋼鐵大街營業部總經理助理、恆泰證券臨河勝利北路營業部總經理、恆泰證券

經紀業務管理總部總經理、恆泰證券總裁助理兼經紀事業部總經理、恆泰證券副總

裁、新華基金管理股份有限公司總經理。

項琥先生，碩士，董事。歷任中國國際信托投資公司天津分公司、

中信證券

天

津證券業務部經理、天津協通諮詢中心國債服務部副經理、天津未來保險代理有限

公司總經理、新華信託股份有限公司天津業務部總經理、新華信託股份有限公司副

總經理。現任新華信託股份有限公司董事總經理。

胡波先生：獨立董事，博士。歷任中國人民大學財政金融學院教師、中國人民

大學風險投資發展研究中心研究員、副主任、執行主任。現任中國人民大學財政金

融學院副教授。

胡湘先生，經濟學碩士，獨立董事。曾任全國社保基金理事會副處長、鵬華基

金管理有限公司副總裁。現任浙江大鈞資產管理有限公司總裁。

劉成偉先生，法學碩士，獨立董事。曾任環球律師事務所律師、美國眾達律師

事務所（北京）顧問。現任環球律師事務所合伙人。

2、監事會成員

楊淑飛女士：監事會主席，碩士。歷任航天科工財務公司結算部經理、航天科

工財務公司風險管理部經理，航天科工財務公司總會計師、總法律顧問、董秘、副

總裁，華浩信聯（北京）科貿有限公司財務總監。現任恆泰證券股份有限公司財務

總監。

張浩先生：職工監事，碩士。歷任長盛基金管理有限公司信息技術部副總監，

長盛基金管理有限公司風險管理部副總監，合眾資產管理股份有限公司風險管理部

-12

總監，房寶信業（北京）投資管理有限公司總經理。現任新華基金管理股份有限公

司監察稽核部總監。

別冶女士：職工監事，金融學學士。十年證券從業經驗，歷任《每日經濟新聞》、

《第一財經日報》財經記者，新華基金管理股份有限公司媒體經理。現任新華基金

管理股份有限公司品宣部總監。

3、高級管理人員

張宗友先生：董事長，簡歷同上。

翟晨曦女士：聯席董事長，代任總經理，簡歷同上。

齊巖先生：督察長，學士。歷任

中信證券

股份有限公司解放北路營業部職員、

天津管理部職員、天津大港營業部綜合部經理。現任新華基金管理股份有限公司督

察長兼任子公司北京新華富時資產管理有限公司董事。

徐端騫先生：副總經理兼任首席信息官，學士。歷任上海君創財經顧問有限公

司併購部經理、上海力矩產業投資管理有限公司併購部經理、新時代證券有限責任

公司投行部項目經理、新華基金管理股份有限公司總經理助理兼運作保障部總監。

現任新華基金管理股份有限公司副總經理兼任首席信息官。

劉徵宇先生：副總經理，本科學歷、碩士學位。歷任浙江物資貿易中心業務經

理、浙江機械投資有限公司部門經理、浙江匯誠期貨經紀有限公司總經理、上海藝

高廣告有限公司總經理、東吳期貨有限公司部門經理、光大期貨有限公司部門經理、

海通期貨

有限公司部門經理、上海交通大學上海高級金融學院副主任、歐洲期貨交

易所香港代表處資深顧問、

東方證券

資產管理有限公司機構業務部總監、安信基金

管理有限公司機構創新部總經理、安信乾盛財富管理（深圳）有限公司總經理。現

任新華基金管理股份有限公司副總經理。

申峰旗先生：副總經理兼任投資總監，碩士研究生。歷任巴克萊資本固定收益

部經理、花旗集團投資銀行部固定收益部經理、卡爾森資本研究部分析師、嘉實基

金管理有限公司另類投資部投資經理、中信保誠人壽保險有限公司資產管理中心副

總監、投資主管、長城財富保險資產管理有限公司副總經理。現任新華基金管理股

份有限公司副總經理兼任投資總監、基金經理。

4、基金經理

-13

鄧嶽先生：信息與信號處理專業碩士

,12年證券從業經驗，歷任北京紅色天時金

融科技有限公司量化研究員，

國信證券

股份有限公司量化研究員，光大富尊投資有

限公司量化研究員、投資經理，盈融達投資（北京）有限公司投資經理。2017年

6

月加入新華基金管理股份有限公司，現任新華

中證環保

產業指數分級證券投資基金

基金經理、新華

MSCI中國

A股國際交易型開放式指數證券投資基金基金經理、新

華

MSCI中國

A股國際交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理、新華滬

深

300指數增強型證券投資基金基金經理。

武磊先生：工商管理碩士，歷任中信保誠人壽資產管理中心投資經理助理；曾

任職於嘉實基金管理有限公司人工智慧研究部，從事智能量化投資策略研究工作；

2020年

11月加入新華基金管理股份有限公司權益投資部，歷任新華滬深

300指數

增強型證券投資基金基金經理助理、新華

MSCI中國

A股國際交易型開放式指數證券

投資基金基金經理助理、新華

MSCI中國

A股國際交易型開放式指數證券投資基金聯

接基金基金經理助理、新華

中證環保

產業指數證券投資基金基金經理助理,現任新華

MSCI中國

A股國際交易型開放式指數證券投資基金基金經理、新華

MSCI中國

A股

國際交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。

5、投資管理委員會成員

主席：代任總經理翟晨曦女士；成員：投資總監申峰旗先生、投資副總監於澤

雨先生、總經理助理兼任平衡投資部總監姚秋先生、權益投資部總監趙強先生、固

定收益投資部總監王濱先生、研究部總監張霖女士、基金經理付偉先生、基金經理

欒超先生。

6、上述人員之間均不存在近親屬關係。

（三）基金管理人的職責

1、依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構辦理基金份額的

發售、申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記帳，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收

益；

-14

5、進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

6、編制季度報告、中期報告和年度報告；

7、計算並公告基金淨值信息，確定基金份額申購、贖回價格；

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；

9、按照規定召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他

法律行為；

12、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他職責。

（四）基金管理人的承諾

1、本基金管理人將根據基金合同的規定，按照招募說明書列明的投資目標、策

略及限制全權處理本基金的投資。

2、本基金管理人不從事違反法律法規的行為，並建立健全內部控制制度，採取

有效措施，防止違反法律法規行為的發生。

3、本基金管理人建立健全內部控制制度，採取有效措施，禁止將基金財產用於

下列投資或活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金託管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

4、本基金管理人將加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家有

關法律、法規及行業規範，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下行為：

（1）越權或違規經營，違反基金合同或託管協議；

（2）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法利益；

（3）在向中國證監會報送的材料中弄虛作假；

-15

（4）拒絕、幹擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；

（5）玩忽職守、濫用職權、不按照規定履行職責；

（6）洩漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金

投資內容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關

的交易活動；

（7）進行證券投資，但未事先向基金管理人申報，或與基金份額持有人發生利

益衝突；

（8）其他法律、行政法規以及中國證監會禁止的行為。

5、基金經理承諾

（1）依照有關法律、法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有

人謀取最大利益；

（2）不利用職務之便為自己、代理人、代表人、受僱人或任何其他第三人牟取

不當利益；

（3）不洩漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基

金投資內容、基金投資計劃等信息或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關

的交易活動；

（4）不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

（五）基金管理人的內部控制制度

1、內部控制制度

（1）內部控制的原則

健全性原則：內部控制應當包括公司的各項業務、各個部門或機構和各級人員，

並涵蓋到決策、執行、監督、反饋等各個環節。

有效性原則：通過科學的內控手段和方法，建立合理的內控程序，維護內控制

度的有效執行。

獨立性原則：公司各機構、部門和崗位職責應當保持相對獨立，基金資產、自

有資產、其他資產的運作應當分離。

相互制約原則：公司內部部門和崗位的設置應當權責分明、相互制衡。

成本效益原則：公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高經濟效益，

-16

以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。

（2）內部控制的主要內容

1）控制環境

①控制環境構成公司內部控制的基礎，環境控制包括管理思想、經營理念、控

制文化、公司治理結構、組織結構和員工道德素質等內容。

②管理層通過定期學習、討論、檢討內控制度，組織內控設計並以身作則、積

極執行，牢固樹立誠實信用和內控優先的思想，自覺形成風險管理觀念；通過營造

公司內控文化氛圍，增進員工風險防範意識，使其貫穿於公司各部分、崗位和業務

環節。

③董事會負責公司內部控制基本制度的制定和內控工作的評估審查，對公司建

立有效的內部控制系統承擔最終責任；同時，通過充分發揮獨立董事和監事會的監

督職能，避免不正當關聯交易、利益輸送和內部人控制現象的發生，建立健全符合

現代企業制度要求的法人治理結構。

④建立決策科學、運營規範、管理高效的運行機制，包括民主透明的決策程序

和管理議事規則、高效嚴謹的業務執行系統、以及健全有效的內部監督和反饋系統。

⑤建立科學的聘用、培訓、輪崗、考評、晉升、淘汰等人事管理制度，嚴格制

定單位業績和個人工作表現掛鈎的薪酬制度，確保公司職員具備和保持正直、誠實、

公正、廉潔的品質與應有的專業能力。

2）風險評估

內部稽核人員定期評估公司風險狀況，範圍包括所有可能對經營目標產生負面

影響的內部和外部因素，評估這些因素對公司總體經營目標產生影響的程度及可能

性，並將評估報告報公司董事會及高級管理人員。

3）組織體系

內部控制組織體系包括三個層次：

第一層次：董事會層面對公司經營管理過程中的風險控制工作的指導；公司董

事會層面對公司經營管理過程中的風險控制的組織主要是董事會通過其下設的風險

控制委員會和督察長對公司經營活動的合規性進行監督。

風險控制委員會在董事會領導下，著力於從強化內部監控的角度對公司自有資

-17

產經營、基金資產經營及合規性經營管理中的合規性進行全面、重點的跟蹤分析並

提出改進方案，調整、確定公司的內部控制制度並評估其有效性。其目的是完善董

事會的合規監控功能，建立良性的公司治理結構。

督察長負責風險控制委員會決議的具體執行，按照中國證監會的規定和風險控

制委員會的授權對公司經營管理活動的合規合法性進行監督稽核；參與公司風險控

制工作，發生重大風險事件時有權向公司董事會和中國證監會直接報告。

第二層次：公司管理層對經營風險進行預防和控制的組織主要是風險管理委員

會、監察稽核部和金融工程部。

①風險管理委員會是公司日常經營管理的最高風險控制機構。主要職權是：擬

定公司風險控制的基本策略和制度，並監督實施；對公司日常經營管理風險進行整

體分析和評估，並制定相應的改進措施；負責公司的危機處理工作等。

②監察稽核部是公司內部監察部門，獨立執行內部的監督稽核工作。風險管理

人員使用數量化的風險管理系統，隨時對基金投資過程中的市場風險進行獨立監控，

並提出具體的改進意見。

第三層次：各職能部門對各自業務的自我檢查和監控。

公司各職能部門作為公司內部風險控制的具體實施單位，在公司各項基本管理

制度的基礎上，根據公司經營計劃、業務規劃和各部門的具體情況制訂本部門的業

務管理規定、操作流程及內部控制規定，並嚴格執行，將風險控制在最小範圍內。

4）制度體系

制度是內部控制的指引和規範，制度縝密是內部控制體系的基礎。

①內部控制制度包括內部管理控制制度、業務控制制度、會計核算控制制度、

信息披露制度、監察稽核制度等。

②內部管理控制制度包括授權管理制度、人力資源及業績考核制度、行政管理

制度、員工行為規範、紀律程序。

③業務控制制度包括投資管理制度、風險控制制度、資料檔案管理制度、技術

保障制度和危機處理制度。

5）信息與溝通

建立內部辦公自動化信息系統與業務匯報體系，通過建立有效的信息交流渠道，

-18

保證公司員工及各級管理人員可以充分了解與其職責相關的信息，保證信息及時送

達適當的人員進行處理。

2、基金管理人關於內部控制制度的聲明

（1）基金管理人確知建立、實施和維持內部控制制度是基金管理人董事會及管

理層的責任，董事會承擔最終責任；

（2）上述關於內部控制制度的披露真實、準確；

（3）基金管理人承諾將根據市場環境的變化及基金管理人的發展不斷完善內部

控制制度。

-19

四、基金託管人

（一）基金託管人情況

1、基本情況

名稱：中國

農業銀行

股份有限公司（簡稱中國

農業銀行

）

住所：北京市東城區建國門內大街

69號

辦公地址：北京市西城區復興門內大街

28號凱晨世貿中心東座

法定代表人：周慕冰

成立日期：2009年

1月

15日

批准設立機關和批准設立文號：中國銀監會銀監復[2009]13號

基金託管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]23號

註冊資本：34,998,303.4萬元人民幣

存續期間：持續經營

聯繫電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：賀倩

中國

農業銀行

股份有限公司是中國金融體系的重要組成部分,總行設在北京。經

國務院批准，中國

農業銀行

整體改制為中國

農業銀行

股份有限公司並於

2009年

1

月

15日依法成立。中國

農業銀行

股份有限公司承繼原中國

農業銀行

全部資產、負債、

業務、機構網點和員工。中國

農業銀行

網點遍布中國城鄉，成為國內網點最多、業

務輻射範圍最廣，服務領域最廣，服務對象最多，業務功能齊全的大型國有商業銀

行之一。在海外，中國

農業銀行

同樣通過自己的努力贏得了良好的信譽，每年位居

《財富》世界

500強企業之列。作為一家城鄉並舉、聯通國際、功能齊備的大型國

有商業銀行，中國

農業銀行

一貫秉承以客戶為中心的經營理念，堅持審慎穩健經營、

可持續發展，立足縣域和城市兩大市場，實施差異化競爭策略，著力打造「伴你成

長」服務品牌，依託覆蓋全國的分支機構、龐大的電子化網絡和多元化的金融產品，

致力為廣大客戶提供優質的金融服務，與廣大客戶共創價值、共同成長。

中國

農業銀行

是中國第一批開展託管業務的國內商業銀行，經驗豐富，服務優

-20

質，業績突出，2004年被英國《全球託管人》評為中國「最佳託管銀行」。2007

年中國

農業銀行

通過了美國

SAS70內部控制審計，並獲得無保留意見的

SAS70審計

報告。自

2010年起中國

農業銀行

連續通過託管業務國際內控標準（ISAE3402）認證，

表明了獨立公正第三方對中國

農業銀行

託管服務運作流程的風險管理、內部控制的

健全有效性的全面認可。中國

農業銀行

著力加強能力建設，品牌聲譽進一步提升，

在

2010年首屆「『金牌理財』TOP10頒獎盛典」中成績突出，獲「最佳託管銀行」

獎。2010年再次榮獲《財務長》雜誌頒發的「最佳資產託管獎」。2012年榮獲

第十屆中國財經風雲榜「最佳資產託管銀行」稱號；2013年至

2017年連續榮獲上

海清算所授予的「託管銀行優秀獎」和中央國債登記結算有限責任公司授予的「優

秀託管機構獎」稱號；2015年、2016年榮獲

中國銀行

業協會授予的「養老金業務最

佳發展獎」稱號；2018年榮獲中國基金報授予的公募基金

20年「最佳基金託管銀

行」獎；2019年榮獲證券時報授予的「2019年度資產託管銀行天璣獎」稱號。

中國

農業銀行

證券投資基金託管部於

1998年

5月經中國證監會和中國人民銀行

批准成立，目前內設綜合管理部、業務管理部、客戶一部、客戶二部、客戶三部、

客戶四部、風險合規部、產品研發與信息技術部、營運一部、營運二部、市場營銷

部、內控監管部、帳戶管理部，擁有先進的安全防範設施和基金託管業務系統。

2、主要人員情況

中國

農業銀行

託管業務部現有員工近

310名，其中具有高級職稱的專家

60名，

服務團隊成員專業水平高、業務素質好、服務能力強，高級管理層均有

20年以上金

融從業經驗和高級技術職稱，精通國內外證券市場的運作。

3、基金託管業務經營情況

截止到

2020年

3月

31日，中國

農業銀行

託管的封閉式證券投資基金和開放式

證券投資基金共

523隻。

（二）基金託管人的內部風險控制制度說明

1、內部控制目標

嚴格遵守國家有關託管業務的法律法規、行業監管規章和行內有關管理規定,

守法經營、規範運作、嚴格監察,確保業務的穩健運行,保證基金財產的安全完整,

確保有關信息的真實、準確、完整、及時,保護基金份額持有人的合法權益。

-21

2、內部控制組織結構

風險管理委員會總體負責中國

農業銀行

的風險管理與內部控制工作,對託管業

務風險管理和內部控制工作進行監督和評價。託管業務部專門設置了風險管理處,

配備了專職內控監督人員負責託管業務的內控監督工作,獨立行使監督稽核職權。

3、內部控制制度及措施

具備系統、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位職責、業

務操作流程，可以保證託管業務的規範操作和順利進行；業務人員具備從業資格；

業務管理實行嚴格的覆核、審核、檢查制度，授權工作實行集中控制，業務印章按

規程保管、存放、使用，帳戶資料嚴格保管，制約機制嚴格有效；業務操作區專門

設置，封閉管理,實施音像監控；業務信息由專職信息披露人負責,防止洩密；業務

實現自動化操作，防止人為事故的發生，技術系統完整、獨立。

（三）基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

基金託管人通過參數設置將《基金法》、《運作辦法》、基金合同、託管協議規定

的投資比例和禁止投資品種輸入監控系統，每日登錄監控系統監督基金管理人的投

資運作，並通過基金資金帳戶、基金管理人的投資指令等監督基金管理人的其他行

為。

當基金出現異常交易行為時，基金託管人應當針對不同情況進行以下方式的處

理：

1、電話提示。對媒體和輿論反映集中的問題，電話提示基金管理人；

2、書面警示。對本基金投資比例接近超標、資金頭寸不足等問題，以書面方式

對基金管理人進行提示；

3、書面報告。對投資比例超標、清算資金透支以及其他涉嫌違規交易等行為，

書面提示有關基金管理人並報中國證監會。

-22

五、相關服務機構

（一）基金份額銷售機構

1、直銷機構

（1）新華基金管理股份有限公司北京直銷中心

住所：重慶市江北區聚賢巖廣場 6號力帆中心 2號辦公樓第 19層

辦公地址：北京市海澱區西三環北路 11號海通時代商務中心 C1座

法定代表人：張宗友

電話：[phone]

聯繫人：陳靜

網址: www.ncfund.com.cn

客服電話：400-819-8866

（2）電子直銷：新華基金網上交易平臺

網址：https://trade.ncfund.com.cn2、其他銷售機構

1）中國

農業銀行

股份有限公司

住所：北京市東城區建國門內大街 69號

法定代表人：周慕冰

聯繫人：唐文勇

客服電話：95599

網址：www.abchina.com

2）

平安銀行

股份有限公司

住所：深圳市深南東路 5047號

法定代表人：謝永林

聯繫人：張莉

客服電話：95511-3

網址：bank.pingan.com

-23

3）安信證券股份有限公司

住所：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈 35層、28層 A02單元

法定代表人：王連志

聯繫人：陳劍虹

客服電話：95517

網址：www.essence.com.cn

4）大同證券有限責任公司

註冊地址：山西省大同市城區迎賓街15號桐城中央 21層

辦公地址：山西省太原市小店區長治路世貿中心 12層

法定代表人：董祥

聯繫人：薛津

電話：[phone]

電子郵件：[e-mail]

5）恆泰證券股份有限公司

住所：內蒙古呼和浩特市新城區海拉爾東街滿世尚都辦公商業綜合樓

法定代表人：龐介民

聯繫人：熊麗

客服電話：400-196-6188 ，956088

網址：www.cnht.com.cn

6）新時代證券股份有限公司

住所：北京市海澱區北三環西路 99號院1號樓 15層 1501

法定代表人：葉順德

聯繫人：田芳芳

客服電話：95399

公司網址：www.xsdzq.cn

7）

中國銀河

證券股份有限公司

住所：北京市西城區金融大街35號 2-6層

法定代表人：陳共炎

-24

聯繫人：鄧顏

客服電話：95551或 4008-888-888

網址：www.chinastock.com.cn

8）

中泰證券

股份有限公司

住所：濟南市市中區經七路86號

法定代表人：李瑋

聯繫人：許曼華

客服電話：95538

網址：www.zts.com.cn

9）

中信建投

證券股份有限公司

註冊地址：北京市朝陽區安立路 66號 4號樓

辦公地址：北京市朝陽門內大街 188號

法定代表人：王常青

聯繫人：權唐

客服電話：95587

網站：www.csc108.com10）螞蟻（杭州)基金銷售有限公司

註冊地址：杭州市餘杭區五常街道文一西路969號3棟 5層 599室

辦公地址：浙江省杭州市濱江區江南大道 3588號 12樓

法定代表人：祖國明

客服電話：400-766-123

聯繫人：韓愛彬

網址：www.fund123.cn11）上海天天基金銷售有限公司

註冊地址：上海市徐匯區龍田路190 號2 號樓2 層

辦公地址：上海市徐匯區宛平南路 88號金座

東方財富

大廈

法定代表人：其實

客服電話：400-1818-188

-25

聯繫人：屠彥洋

公司網址：www.1234567.com.cn

12）北京創金啟富基金銷售有限公司

註冊地址：北京市西城區白紙坊東街2號經濟日報社 A座綜合樓712號

辦公地址：北京市西城區白紙坊東街2號經濟日報社 A座綜合樓712號

法定代表人：梁蓉

聯繫人：李婷婷

客服電話：400-6262-818

公司網站：www.5irich.com13）深圳市新蘭德證券投資諮詢有限公司

註冊地址：深圳市福田區福田街道民田路 178號華融大廈 27層 2704

辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座9層

法定代表人：洪弘

聯繫人：張燕

客服電話：400-166-1188

網址：www.xinlande.com.cn14）浙江

同花順

基金銷售有限公司

註冊地址：浙江省杭州市文二西路一號元茂大廈 903室

辦公地址：浙江省杭州市翠柏路 7號杭州電子商務產業園2號樓 2樓

法定代表人：吳強

聯繫人：洪泓

客服電話：4008-773-772

公司網站：fund.10jqka.com.cn

15）上海好買基金銷售有限公司

註冊地址：上海市虹口區歐陽路 196號 26號樓 2樓 41號

辦公地址：上海市浦東新區浦東南路1118號

鄂爾多斯

國際大廈 9樓

法定代表人：楊文斌

聯繫人：胡凱雋

-26

客服電話：400-700-9665

公司網址：www.howbuy.com

16）陽光人壽保險股份有限公司

註冊地址:海南省三亞市迎賓路360-1號三亞陽光金融廣場16層

辦公地址：北京市朝陽區朝外大街乙1號 1號樓昆泰國際大廈 12層

法定代表人：李科

聯繫人：王磊

客服電話:95510

網址：http://fund.sinosig.com/

17）浦領基金銷售有限公司

註冊地址：北京市朝陽區望京東園四區 13號樓A座 9層 908室

辦公地址：北京市朝陽區望京東園四區 13號樓A座 9層 908室

法定代表人：聶婉君

客服電話： 400-012-5899

聯繫人：李豔

公司網站：www.zscffund.com

18）一路財富（北京）基金銷售股份有限公司

註冊地址：北京市海澱區寶盛南路 1號院20號樓 9層101-14

辦公地址：北京市海澱區寶盛南路 1號院20號樓 9層101-14

法定代表人：吳雪秀

聯繫人：劉棟棟

客服電話：400-001-1566

網址：www.yilucaifu.com

19）珠海盈米基金銷售有限公司

註冊地址：珠海市橫琴新區寶華路 6號 105室-3491

辦公地址：廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔 12樓 B1201-1203

法定代表人：肖雯

聯繫人：鍾琛

-27

客服電話：[phone]

公司網址：www.yingmi.cn20）中證金牛（北京）投資諮詢有限公司

註冊地址：北京市豐臺區東管頭 1號2號樓 2-45室

辦公地址：北京市宣武門外大街甲一號新華社第三工作區 A座 5層

法定代表人：錢昊旻

聯繫人：仲甜甜

客服電話：4008-909-998

網址：www.jnlc.com21）和訊信息科技有限公司

註冊地址：北京市朝陽區朝外大街 22號1002室

辦公地址：北京市朝陽區朝外大街22 號泛利大廈 10層

法定代表人：王莉

客服電話： 400-920-0022

聯繫人：劉洋

公司網站：licaike.hexun.com

22）深圳

眾祿基金

銷售股份有限公司

註冊地址：深圳市羅湖區筍崗街道梨園路物資控股置地大廈 8樓801

辦公地址：深圳市羅湖區梨園路物資控股置地大廈8 樓

法定代表人：薛峰

客服電話：4006-788-887

聯繫人：童彩平

公司網址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com

23）上海陸金所基金銷售有限公司

註冊地址：上海市浦東新區

陸家嘴

環路 1333號14樓 09單元

辦公地址：上海市浦東新區

陸家嘴

環路 1333號14樓

法定代表人：王之光

聯繫人：何雪

-28

客服電話：400-821-9031

公司網站：www.lufunds.com

24）北京肯特瑞基金銷售有限公司

註冊地址：北京市海澱區西三旗建材城中路12號17號平房157

辦公地址：北京市通州區亦莊經濟技術開發區科創十一街 18號院京東集團總

部 A座15層

法定代表人：王蘇寧

電話：95118

傳真：[phone]

客服熱線：95118

公司網站：kenterui.jd.com25）北京展恒基金銷售股份有限公司

註冊地址：北京市順義區後沙峪鎮安富街 6號

辦公地址：北京市朝陽區安苑路15-1號郵電新聞大廈2層

法定代表人：閆振傑

客服電話： 400-8188-000

聯繫人：馬林

公司網站：www.myfund.com

26）南京蘇寧基金銷售有限公司

註冊地址：南京市玄武區蘇寧大道 1-5號

辦公地址：南京市玄武區蘇寧大道 1-5號

法定代表人：王鋒

聯繫人：王鋒

客服電話：95177

公司網站：www.snjijin.com27）宜信普澤(北京）基金銷售有限公司

註冊地址：北京市朝陽區建國路 88號 9號樓 15層1809

辦公地址：北京市朝陽區建國路 88號 SOHO現代城C座 180

-29

法定代表人：戎兵

聯繫人：劉夢軒

客服電話：400-6099-200

公司網站：www.yixinfund.com

基金管理人可根據情況變更或增減銷售機構，並在基金管理人網站公示。

（二）登記機構

名稱：新華基金管理股份有限公司

住所：重慶市江北區聚賢巖廣場

6號力帆中心

2號辦公樓第

19層

辦公地址：北京市海澱區西三環北路

11號海通時代商務中心

C1座

重慶市江北區聚賢巖廣場

6號力帆中心

2號辦公樓第

19層

法定代表人：張宗友

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：陳猷憂

（三）出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海市通力律師事務所

註冊地址：上海市銀城中路

68號時代金融中心

19樓

辦公地址：上海市銀城中路

68號時代金融中心

19樓

負責人：俞衛鋒

電話：[phone]

傳真：[phone]

經辦律師：安冬、陸奇

聯繫人：陸奇

（四）審計基金財產的會計師事務所

名稱：瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）

住所：北京市海澱區西四環中路

16號院

2號樓

4層

辦公地址：北京市東城區永定門西濱河路

8號院

7號樓中海地產廣場西塔

11

層

-30

法定代表人：劉貴彬

電話：[phone]

傳真：010—88210558

註冊會計師：呂金保、姜明明

經辦人：姜明明

-31

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息

披露辦法》、基金合同及其它法律法規的有關規定募集，經

2019年

5月

9日中國證

監會證監許可【2019】891號文準予註冊，募集期為

2019年

7月

1日至

2019年

8

月

9日。經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）驗資，按照每份基金份額

1.00元計

算，設立募集期間募集及利息結轉的基金份額共計

311,915,526.33份，有效認購戶

數為

4367戶。

-32

七、基金合同的生效

(一)基金合同的生效

本基金合同已於

2019年

8月

14日正式生效。

（二）基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

《基金合同》生效後，連續

20個工作日出現基金份額持有人數量不滿

200人或

者基金資產淨值低於

5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連

續

60個工作日出現前述情形的，基金管理人應當向中國證監會報告並提出解決方

案，如轉換運作方式、與其他基金合併或者終止基金合同等，並召開基金份額持有

人大會進行表決。

法律法規另有規定時，從其規定。

-33

八、基金份額的申購與贖回

（一）申購和贖回場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。本基金的銷售機構包括直銷機構和

基金管理人指定的其他銷售機構。具體的銷售網點將由基金管理人在相關公告中列

明。

基金投資人應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的

其他方式辦理基金份額的申購與贖回。基金管理人可根據情況變更或增減基金銷售

機構，並在基金管理人網站公示。

（二）申購和贖回的開放日及時間

1、申購、贖回開始日及業務辦理時間

基金管理人自基金合同生效之日起不超過

3個月開始辦理申購，具體業務辦理

時間在申購開始公告中規定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過

3個月開始辦理贖回，具體業務辦理

時間在贖回開始公告中規定。

在確定申購開始與贖回開始時間後，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照

《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖

回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請

且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、

贖回的價格。

2、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、

深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監

會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效後，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他

特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在

實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

-34

（三）申購與贖回的原則

1、「未知價」原則，即申購、贖回價格以申請當日收市後計算的基金份額淨值

為基準進行計算；

2、「金額申購、份額贖回」原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3、贖回遵循「先進先出」原則，即按照投資人認購、申購的先後次序進行順序

贖回；

4、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；

5、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必

須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

投資人辦理申購、贖回等業務時應提交的文件和辦理手續、辦理時間、處理規

則等在遵守基金合同和招募說明書規定的前提下，以各銷售機構的具體規定為準。

（四）申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申

購或贖回的申請。

2、申購和贖回的款項支付

投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付申購款項，申購

成立；登記機構確認基金份額時，申購生效。

基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；登記機構確認贖回時，贖回生效。

投資人贖回申請成功後，基金管理人將在

T＋7日（包括該日）內支付贖回款項。

在發生巨額贖回或基金合同載明的延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參

照基金合同有關條款處理。

3、申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖

回申請日（T日），正常情況下，本基金登記機構在

T+1日內對該交易的有效性進

行確認。T日提交的有效申請，投資人應在

T＋2日後（包括該日）及時到銷售網點

櫃檯或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功，則申購款

-35

項退還給投資人。

在法律法規允許的範圍內，本基金登記機構可根據相關業務規則，對上述業務

辦理時間進行調整，本基金管理人將於開始實施前按照有關規定予以公告。

基金銷售機構對申購、贖回申請的受理並不代表申請一定成功，而僅代表銷售

機構確實接收到申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對於申請的

確認情況，投資人應及時查詢並妥善行使合法權利。

（五）申購和贖回的數量限制

1、投資人在其他銷售機構首次申購的最低金額為人民幣

1元，追加申購單筆

最低金額為

1元；投資人在直銷機構首次申購的最低金額為人民幣

10,000元，追加

申購單筆最低金額為

1元；通過基金管理人基金網上交易平臺單筆申購的最低金額

為人民幣

1,000元。各銷售機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規定的，

以各銷售機構的業務規定為準。

2、基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次贖回申請不得低於

10份基金份額；

每個基金交易帳戶的最低基金份額餘額不得低於

10份，基金份額持有人贖回時或贖

回後將導致在銷售機構（網點）保留的基金份額餘額不足

10份的，需一次全部贖回。

如因紅利再投資、非交易過戶等原因導致的帳戶餘額少於

10份之情況，不受

此限，但再次贖回時必須一次性全部贖回。

3、基金管理人可以規定單個投資人累計持有的基金份額上限，具體規定請參

見更新的招募說明書或相關公告。

4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基

金管理人應當採取設定單一投資者申購金額上限或基金單日淨申購比例上限、拒絕

大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。具體

規定請參見相關公告。

5、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定的申購金額和贖回

份額等數量限制，基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定

在指定媒介上公告並報中國證監會備案。

（六）申購和贖回的價格、費用及其用途

1、申購費率：

-36

本基金基金份額申購採用金額申購方式。申購採用前端收費模式，投資人有多

筆申購，適用費率按單筆分別計算。申購費用由投資人承擔，不列入基金財產。具

體申購費率如下：

申購金額（M）申購費率

M＜50萬元

1.20%

50萬元≤M＜100萬元

0.70%

M≥100萬元按筆收取，1,000元/筆

2、贖回費率：

贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金

份額時收取。本基金基金份額的贖回費率隨贖回基金份額持有期限的增加而遞減。

具體贖回費率如下：

持有基金份額期限（Y）贖回費率

Y<7日

1.50%

7日≤Y<1年

0.50%

1年≤Y<2年

0.25%

Y≥2年

0

（註：1年以

365日計，基金份額持有期限為基金合同生效日或申購申請確認日（含）起

至贖回申請確認日（不含）止）

投資人可將其持有的全部或部分基金份額贖回。對持有期少於

7日（不含）的

基金份額投資人收取的贖回費全額計入基金財產；對於持有期

7日以上（含）的基

金份額所收取的贖回費的

25%計入基金財產。贖回費用未計入基金財產部分用於支

付登記費和必要的手續費。

3、基金管理人可以在基金合同約定的範圍內調整費率或收費方式，並最遲應於

新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

4、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情

況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，

-37

按相關監管部門要求履行必要手續後，基金管理人可以適當調低基金申購費率和基

金贖回費率，並進行公告。

5、當本基金髮生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以採用擺動定價機制以

確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規範遵循相關法律法規以及監管部門、

自律規則的規定。

（七）申購份額和贖回金額的計算

1、申購份額的計算

申購的有效份額為淨申購金額除以當日的基金份額淨值，有效份額單位為份。

計算公式：

申購費用採用固定金額時：

申購費用=固定金額

淨申購金額=申購金額-申購費用

申購份額=淨申購金額/申購當日的基金份額淨值

申購費用採用比例費率時：

淨申購金額=申購金額/（1＋申購費率）

申購費用=申購金額-淨申購金額

申購份額=淨申購金額/申購當日的基金份額淨值

上述計算結果均按四捨五入方法，保留到小數點後

2位，由此產生的收益或損

失由基金財產承擔。

例：某投資人投資

5萬元申購本基金基金份額，假設申購當日基金份額淨值為

1.0500元，則可得到的基金份額為：

淨申購金額=50,000/（1+1.20%）=49,407.11元

申購費用=50,000-49,407.11=592.89元

申購份額=49,407.11/1.0500=47,054.39份

即：投資人投資

5萬元申購本基金基金份額，假設申購當日基金份額淨值為

1.0500元，則其可得到

47,054.39份基金份額。

2、贖回金額的計算

採用「份額贖回」方式，贖回價格以

T日的基金份額淨值為基準進行計算，贖

-38

回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日基金份額淨值並扣除相應的費用，贖

回金額單位為元。計算公式：

贖回總金額=贖回份額.T日的基金份額淨值

贖回費用=贖回總金額.贖回費率

贖回金額=贖回總金額.贖回費用

上述計算結果均按四捨五入方法，保留到小數點後 2位，由此產生的收益或損

失由基金財產承擔。

例：某投資人贖回10,000 份基金份額且持有時間大於 7日但不滿 1年，對應

的贖回費率為0.50%，假設贖回當日基金份額淨值為 1.1480元，則其可得淨贖回金

額為：

贖回總金額＝10,000×1.1480＝11,480.00元

贖回費用＝11,480.00×0.50%＝57.40元

淨贖回金額＝11,480.00－57.40＝11,422.60元

即：投資人贖回10,000 份基金份額且持有時間大於 7日但不滿 1年，假設贖

回當日基金份額淨值為 1.1480元，則可得到的淨贖回金額為 11,422.60元。

3、基金份額淨值的計算

T日基金份額淨值 = T日基金資產淨值 / T日基金份額總數

T日的基金份額淨值在當天收市後計算，並在 T+1日內公告。遇特殊情況，根

據基金合同約定或經中國證監會同意，可以適當延遲計算或公告。本基金基金份額

淨值的計算，保留到小數點後 4位，小數點後第5位四捨五入，由此產生的收益或

損失由基金財產承擔。

（八）申購與贖回的登記

投資人申購基金成功後，登記機構在T+1日為投資人登記權益並辦理登記手續，

投資人自 T+2日（含該日）後有權贖回該部分基金份額。

投資人贖回基金成功後，登記機構在T+1日為投資人辦理扣除權益的登記手續。

基金管理人可以在法律法規允許的範圍內，對上述登記辦理時間進行調整，但

不得實質影響投資人的合法權益，並最遲於開始實施前 3個工作日在指定媒介公告。

（九）巨額贖回的情形及處理方式

-39

1、巨額贖回的認定

若本基金單個開放日內的基金份額淨贖回申請（贖回申請份額總數加上基金轉

換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數後

的餘額）超過前一開放日的基金總份額的10%，即認為是發生了巨額贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全

額贖回或部分延期贖回。

（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按

正常贖回程序執行。

（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為

因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產淨值造成較大波動

時，基金管理人在當日接受贖回比例不低於上一開放日基金總份額的10%的前提下，

可對其餘贖回申請延期辦理。對於當日的贖回申請，應當按單個帳戶贖回申請量佔

贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對於未能贖回部分，投資人在提

交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動轉入下一個

開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回

申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一併處理，無優先權並以下

一開放日的基金份額淨值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如

投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。

在出現巨額贖回時，對於單個基金份額持有人當日超過上一日基金總份額

10%

以上的贖回申請，基金管理人有權對該單個基金份額持有人超出該比例的贖回申請

實施延期辦理，對該單個基金份額持有人剩餘贖回申請與其他帳戶贖回申請根據前

段「（1）全額贖回」或「（2）部分延期贖回」的約定方式與其他基金份額持有人的

贖回申請一併辦理。但是，對於未能贖回部分，如該持有人在提交贖回申請時選擇

取消贖回，則其當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。

（3）暫停贖回：連續

2個開放日以上（含本數）發生巨額贖回，如基金管理

人認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖

回款項，但不得超過

20個工作日，並應當在指定媒介上進行公告。

-40

3、巨額贖回的公告

當發生上述巨額贖回並延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者通過

基金管理人的網站或其他指定媒介在

3個交易日內通知基金份額持有人，並說明有

關處理方法，並在

2日內在指定媒介上公告。

（十）拒絕或暫停申購的情形及處理方式

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、所投資的目標

ETF暫停估值，導致基金管理人無法計算當日基金資產淨值。

3、所投資的目標

ETF暫停申購或二級市場交易停牌，且基金管理人認為有必

要暫停本基金申購的。

4、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資

人的申購申請。

5、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金

資產淨值。

6、基金管理人接受某筆或某些申購申請會損害現有基金份額持有人利益時。

7、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對

基金業績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。

8、基金銷售機構或登記機構的異常情況導致基金銷售系統、基金登記系統或基

金會計系統無法正常運行。

9、當前一估值日基金資產淨值

50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格

且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，

基金管理人應當採取暫停接受基金申購申請的措施。

10、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述暫停申購情形之一（第

6項除外）且基金管理人決定暫停申購時，基

金管理人應當根據有關規定在指定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申

請被拒絕的，被拒絕的申購款項將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金

管理人應及時恢復申購業務的辦理。

（十一）暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形及處理方式

-41

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款

項：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。

2、所投資的目標

ETF暫停估值，導致基金管理人無法計算當日基金資產淨值。

3、所投資的目標

ETF暫停贖回或二級市場交易停牌，且基金管理人認為有必

要暫停本基金贖回的。

4、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資

人的贖回申請或延緩支付贖回款項。

5、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金

資產淨值。

6、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。

7、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金管理

人可暫停接受投資人的贖回申請。

8、當前一估值日基金資產淨值

50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格

且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，

基金管理人應當採取延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請的措施。

9、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述情形之一（第

7項除外）且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回

款項時，基金管理人應在當日報中國證監會備案，已確認的贖回申請，基金管理人

應足額支付；如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個帳戶申請量佔申請總量

的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出現上述第

6項所述情形，

按基金合同的相關條款處理。基金份額持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能

未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業

務的辦理並公告。

（十二）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在指定媒介上

刊登暫停公告。

2、如發生暫停的時間為

1日，基金管理人應於重新開放日，在指定媒介上刊登

-42

基金重新開放申購或贖回公告，並公布最近

1個開放日的基金份額淨值。

3、如果發生暫停的時間超過

1日，暫停結束基金重新開放申購或贖回時，基金

管理人應提前在指定媒介刊登基金重新開放申購或贖回的公告，並在重新開始辦理

申購或贖回的開放日公告最近

1個工作日的基金份額淨值。

（十三）基金轉換

基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與基金

管理人管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規

則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定製定並公告，並提前告知

基金託管人與相關機構。

（十四）基金份額的轉讓

在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過

中國證監會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請並由登記機構辦理基

金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉讓業務的，將提前公告，基金份

額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。

（十五）基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形而

產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論在上

述何種情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐

贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團

體；司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份

額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機

構要求提供的相關資料，對於符合條件的非交易過戶申請按基金登記機構的規定辦

理，並按基金登記機構規定的標準收費。

（十六）基金的轉託管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉託管，基金銷

售機構可以按照規定的標準收取轉託管費。

-43

（十七）定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人另行

規定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額

必須不低於基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定額投資計

劃最低申購金額。

（十八）基金份額的凍結和解凍

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及登

記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。

（十九）基金份額折算

在遵守法律法規和監管部門規定以及基金合同約定，且對基金份額持有人利益

無實質不利影響的前提下，基金管理人經與基金託管人協商一致，可對基金份額進

行折算，不需召開基金份額持有人大會審議。

-44

九、基金的投資

（一）投資目標

通過投資於目標

ETF，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小

化。

（二）投資範圍

本基金主要投資於目標

ETF、標的指數成份股和備選成份股。為更好地實現投

資目標，本基金可少量投資於非標的指數成份股（包括中小板、創業板及其他經中

國證監會核准上市的股票）、債券（包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企

業債、

公司債

、中期票據、可轉換債券（含可分離交易

可轉債

）、短期融資券、超短

期融資券、公開發行的次級債、可交換債券等）、債券回購、銀行存款、貨幣市場工

具、同業存單、資產支持證券、股指期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的

其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程

序後，可以將其納入投資範圍。

本基金的投資組合比例為：本基金投資於目標

ETF的比例不低於基金資產淨值

的

90%，每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，現金或到期

日在一年以內的政府債券的投資比例不低於基金資產淨值的

5%，其中現金不包括

結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如法律法規或中國證監會允許，基金管理人在履行適當程序後，可以調整上述

投資品種的投資比例。

（三）投資策略

本基金主要投資於目標

ETF，方便特定的客戶群通過本基金投資目標

ETF。本

基金不參與目標

ETF的投資管理。

在正常市場情況下，本基金力爭淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏

離度不超過

0.35%，年跟蹤誤差不超過

4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致

跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度、

跟蹤誤差進一步擴大。

-45

1、資產配置策略

為實現緊密跟蹤標的指數的投資目標，本基金將以不低於基金資產淨值

90%的

資產投資於目標

ETF。為更好地實現投資目標，本基金可少量投資於非成份股、債

券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業存單、資產支持證

券、股指期貨以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監

會的相關規定。

2、目標ETF投資策略

本基金投資目標ETF有如下兩種方式：

（1）申購和贖回：目標ETF開放申購贖回後，以股票組合進行申購贖回。

（2）二級市場方式：目標

ETF上市交易後，在二級市場進行目標ETF基金份額

的交易。

當目標ETF申購、贖回或二級市場交易模式進行了變更或調整，本基金也將做

相應的變更或調整，無須召開基金份額持有人大會。

在投資運作過程中，本基金將在綜合考慮合規、風險、效率、成本等因素的基

礎上，決定採用一級市場申贖的方式或二級市場交易的方式進行目標ETF的買賣。

3、股票投資策略

本基金對成份股、備選成份股的投資目的是為準備構建股票組合以申購目標

ETF。因此對可投資於成份股、備選成份股的資金頭寸，主要採取複製法，即按照

標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及

其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況（如流動性不足等）導致無法獲得

足夠數量的股票時，基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代。

4、債券投資策略

本基金將通過自上而下的宏觀分析，結合國內財政政策與貨幣市場政策等因素

對債券市場的影響，合理判斷利率趨勢，構建債券投資組合。債券投資的目的是在

保證基金資產流動性的基礎上，有效利用基金資產。

5、資產支持證券投資策略

本基金投資資產支持證券將綜合考慮信用等級、債券期限結構、分散化投資、

行業分布等因素，堅持價值投資理念，把握市場交易機會。在嚴格遵守法律法規的

-46

基礎上，通過信用研究和流動性管理，選擇經風險調整後相對價值較高的品種進行

投資，以期獲得長期穩定收益。

6、股指期貨投資策略

本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，對衝系統性

風險和某些特殊情況下的流動性風險等，主要採用流動性好、交易活躍的股指期貨

合約，通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。本基金力爭利用股指期

貨的槓桿作用，降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的

指數的目的。

（四）業績比較基準

本基金的業績比較基準為：MSCI中國

A股國際指數收益率×95%+銀行活期存

款稅後利率×5%。

MSCI中國

A股國際指數是本基金目標

ETF的標的指數。

如果目標

ETF變更標的指數，或指數編制單位變更或停止標的指數的編制、發

布或授權，或標的指數由其他指數替代，或由於指數編制方法的重大變更等事項導

致本基金管理人認為原標的指數不宜繼續作為業績比較基準的組成部分，本基金管

理人可以依據維護投資人合法權益的原則，在按照監管部門要求履行適當程序後變

更本基金的業績比較基準並及時公告。若變更標的指數對基金投資範圍和投資策略

無實質性影響（包括但不限於指數編制單位變更、指數更名等事項），則無需召開基

金份額持有人大會，基金管理人應與基金託管人協商一致後變更標的指數和業績比

較基準，報中國證監會備案並及時公告。

（五）風險收益特徵

本基金的目標

ETF為股票型基金，其長期平均風險和預期收益水平高於混合型

基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為

ETF聯接基金，通過投資於目標

ETF

跟蹤標的指數表現，具有與標的指數以及標的指數所代表的證券市場相似的風險收

益特徵。

（六）投資限制

1、組合限制

（1）本基金投資於目標

ETF的比例不低於基金資產淨值的

90%；

-47

（2）每個交易日日終，在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持

不低於基金資產淨值

5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括

結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

（3）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金

資產淨值的

10%；

（4）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的

20%；

（5）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該

資產支持證券規模的

10%；

（6）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證

券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的

10%；

（7）本基金應投資於信用級別評級為

BBB以上（含

BBB）的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級

報告發布之日起

3個月內予以全部賣出；

（8）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，

本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（9）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資

產淨值的

40%；本基金在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為

1年，債券

回購到期後不得展期；

（10）本基金參與股指期貨交易，則需遵守下列投資比例限制：

1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資

產淨值的

10%；

2）每個交易日日終，本基金持有的買入股指期貨合約價值和有價證券市值之和，

不得超過基金資產淨值的

100%，其中，有價證券指目標

ETF、股票、債券（不含

到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式

回購等）；

3）本基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股

票及目標

ETF總市值的

20%；

4）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得

-48

超過上一交易日基金資產淨值的

20%；

5）基金所持有的股票市值、目標

ETF和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋

差計算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定；

（11）本基金的基金資產總值不得超過基金資產淨值的

140%；

（12）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值的

15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因

素致使基金不符合前款所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資

產的投資；

（13）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手

開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持

一致；

（14）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

因證券市場波動、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不

符合上述第（1）項投資比例的，基金管理人應當在

20個交易日內進行調整；除上

述第（1）、（2）、（7）、（12）、（13）項外，因證券、期貨市場波動、上市公司合併、

基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制、目標

ETF暫停

申購、贖回或二級市場交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合

上述規定投資比例的，基金管理人應當在

10個交易日內進行調整，但中國證監會規

定的特殊情形除外。法律法規另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起

6個月內使基金的投資組合比例符合基

金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合

同的約定。

基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用於本基金，基金管理人在履

行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或按調整後的規定執行。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

-49

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）向其基金管理人、基金託管人出資；

（5）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（6）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控

制人或者與其有其他重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額

持有人利益優先原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市

場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並按法律法規予

以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三分之二以上的獨立

董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

法律、行政法規或監管部門取消上述禁止性規定，如適用於本基金，基金管理

人在履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制。

（七）目標

ETF發生相關變更情形時的處理

目標

ETF出現下述情形之一的，本基金將在履行適當程序後由投資於目標

ETF

的聯接基金變更為直接投資標的指數的指數基金；若屆時本基金管理人已有以該指

數作為標的指數的指數基金，則基金管理人將本著維護投資者合法權益的原則選取

其他合適的指數作為標的指數。相應地，基金合同中將刪除關於目標

ETF的表述部

分，或將變更標的指數，屆時將由基金管理人另行公告。

1、目標

ETF交易方式發生重大變更致使本基金的投資策略難以實現；

2、目標

ETF終止上市；

3、目標

ETF基金合同終止；

4、目標

ETF與其他基金進行合併；

5、目標

ETF的基金管理人發生變更（但變更後的本基金與目標

ETF的基金管

理人相同的除外）。

若目標

ETF變更標的指數，本基金將在履行適當程序後變更標的指數且繼續投

資於該目標

ETF。但目標

ETF召開基金份額持有人大會審議變更目標

ETF標的指

-50

數事項的，本基金的基金份額持有人可出席目標

ETF基金份額持有人大會並進行表

決，目標

ETF基金份額持有人大會審議通過變更標的指數事項的，本基金可不召開

基金份額持有人大會相應變更標的指數並仍為該目標

ETF的聯接基金。

（八）基金管理人代表基金行使相關權利的處理原則及方法

1、有利於基金資產的安全與增值；

2、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使相關權利，保護基金份額持

有人的利益；

3、不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經營管理；

4、不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三人牟

取任何不當利益。

（九）基金投資組合報告

本基金管理人的董事會及董事保證所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重

大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本基金的託管人――中國

農業銀行

股份有限公司根據本基金合同規定覆核了本

報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，保證覆核內容不存在虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本投資組合報告所載數據截至2020年3月31日。

1、報告期末基金資產組合情況

序號項目金額(元)

佔基金總資產的

比例(%)

1權益投資

--

其中：股票

--

2基金投資

66,440,192.00

94.08

3固定收益投資

--

其中：債券

--

資產支持證券

--

4貴金屬投資

--

5金融衍生品投資

--

-51

6買入返售金融資產 --

其中：買斷式回購的買入返售金融

資產

--

7銀行存款和結算備付金合計 4,094,764.44 5.80

8其他各項資產 86,411.61 0.12

9合計 70,621,368.05 100.00

註：本基金於2019年08月14日基金合同生效，至本報告期末未滿一年。

2、期末投資目標基金明細

佔基金

序號基金名稱

基金類

型

運作

方式

管理人公允價值

資產淨

值比例

（%）

新華 MSCI中國 A股國際股票型交易新華基金管

1交易型開放式指數證券指數基型開理股份有限66,440,192.00 94.67

投資基金金放式公司

註：本基金於2019年08月14日基金合同生效，至本報告期末未滿一年。

3、報告期末按行業分類的股票投資組合

（1）報告期末按行業分類的境內股票投資組合

1）本基金本報告期末未持有股票；

2）本基金於2019年08月14日基金合同生效，至本報告期末未滿一年。

4、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細

（1）本基金本報告期末未持有股票；

（1）本基金於2019年08月14日基金合同生效，至本報告期末未滿一年。

5 、報告期末按債券品種分類的債券投資組合

（1）本基金本報告期內未持有債券投資；

（2）本基金於2019年08月14日基金合同生效，至本報告期末未滿一年。

6、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細

（1）本基金本報告期內未持有債券投資；

（2）本基金於2019年08月14日基金合同生效，至本報告期末未滿一年。

7、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明

-52

細

（1）本基金本報告期內未持有資產支持證券投資；

（2）本基金於2019年08月14日基金合同生效，至本報告期末未滿一年。

8、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

（1）本基金本報告期內未持有貴金屬投資；

（2）本基金於

2019年

08月

14日基金合同生效，至本報告期末未滿一年。

9、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細

（1）本基金本報告期內未持有權證投資；

（2）本基金於2019年08月14日基金合同生效，至本報告期末未滿一年。

10、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

（1）報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

1）本基金本報告期末未持有股指期貨；

2）本基金於2019年08月14日基金合同生效，至本報告期末未滿一年。

（2）本基金投資股指期貨的投資政策

本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，對衝系統性

風險和某些特殊情況下的流動性風險等，主要採用流動性好、交易活躍的股指期貨

合約，通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。本基金力爭利用股指期

貨的槓桿作用，降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的

指數的目的。

11、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

（1）本期國債期貨投資政策

1）本基金無國債期貨投資政策；

2）本基金於

2019年

08月

14日基金合同生效，至本報告期末未滿一年。

（2）報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

1）本基金本報告期末未持有國債期貨；

2）本基金於2019年08月14日基金合同生效，至本報告期末未滿一年。

12、投資組合報告附註

-53

（1）本報告期末本基金投資的前十名證券沒有被監管部門立案調查,或在報告編制

日前一年內受到公開遣責、處罰的情形。

（2）本報告期內，本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫之

外的股票。

（3）其他資產構成

序號名稱金額(元)

1存出保證金

67,950.88

2應收證券清算款

-

3應收股利

-

4應收利息

870.91

5應收申購款

17,589.82

6其他應收款

-

7待攤費用

-

8其他

-

9合計

86,411.61

註：本基金於2019年08月14日基金合同生效，至本報告期末未滿一年。

（4）報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

（5）報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

1）本基金本報告期末未持有股票；

2）本基金於2019年08月14日基金合同生效，至本報告期末未滿一年。

（6）投資組合報告附註的其他文字描述部分

由於四捨五入原因，分項之和與合計可能有尾差。

-54

十、基金的業績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產，

但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績不代表未來表現。投

資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本基金合同生效日為

2019年

8月

14日，基金業績數據截至

2020年

3月

31日。

本基金成立以來的業績如下：

（一）本報告期基金份額淨值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段淨值增長

率①

淨值增長

率標準差

②

業績比較

基準收益

率③

業績比較

基準收益

率標準差

④

①-③

②-④

2019.8.14-2

019.12.31

4.84%

0.59%

11.60%

0.73%

-6.76%

-0.14%

過去三個月

-4.24%

1.82%

-7.11%

1.86%

2.87%

-0.04%

成立至今

（2019.8.1

4-2020.3.31）

0.39%

1.21%

3.67%

1.28%

-3.28%

-0.07%

註：1、本基金對業績比較基準採用每日再平衡的計算方法；

2、本基金於2019年08月14日基金合同生效，至本報告期末未滿一年。

（二）自基金合同生效以來基金累計份額淨值增長率變動及其與同期業績比較基準

收益率變動的比較

新華

MSCI中國

A股國際交易型開放式指數證券投資基金聯接基金

累計份額淨值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖

（2019年8月14日至2020年

3月

31日）

-55

註：本基金於2019年08月14日基金合同生效，至本報告期末未滿一年。

-56

十一、基金的財產

（一）基金資產總值

基金資產總值是指購買的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應收的申

購基金款以及其他投資所形成的價值總和。

（二）基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。

（三）基金財產的帳戶

基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資金帳戶、證券帳戶

以及投資所需的其他專用帳戶。開立的基金專用帳戶與基金管理人、基金託管人、

基金銷售機構和基金登記機構自有的財產帳戶以及其他基金財產帳戶相獨立。

（四）基金財產的保管和處分

本基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的財產，並由基金

託管人保管。基金管理人、基金託管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的

財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其

他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外，基金財產不得被處分。

基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因

進行清算的，基金財產不屬於其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產生的

債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基

金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。

-57

十二、基金資產的估值

（一）估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規定

需要對外披露基金淨值的非交易日。

（二）估值對象

基金所擁有的目標

ETF基金份額、股票、股指期貨合約、債券和銀行存款本息、

應收款項、其它投資等資產及負債。

（三）估值程序

1、基金份額淨值是按照每個工作日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份額的

餘額數量計算，精確到

0.0001元，小數點後第

5位四捨五入。國家另有規定的，從

其規定。

基金管理人每個工作日計算基金資產淨值及基金份額淨值，並按規定公告。

2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基

金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值後，將基金

資產淨值和基金份額淨值結果發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金

管理人按約定對外公布。

（四）估值方法

本基金所持有的投資品種，按如下原則進行估值：

1、對持有的目標

ETF份額，按估值日目標

ETF基金的份額淨值估值。

2、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的

市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化

或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）

估值；如最近交易日後經濟環境發生了重大變化

或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行

市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。

（2）交易所上市實行淨價交易的固定收益品種按第三方估值機構提供的相應品

-58

種當日的估值淨價估值。

（3）交易所上市交易的可轉換債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的債

券應收利息得到的淨價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日後經濟環境未

發生重大變化，按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息得

到的淨價進行估值。如最近交易日後經濟環境發生了重大變化的，可參考類似投資

品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；

交易所上市實行全價交易的債券（可轉換債券除外），選取第三方估值機構提供

的估值全價減去估值全價中所含的債券應收利息（稅後）得到的淨價進行估值。

（4）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，採用估值技術確定公允價值。交

易所上市的資產支持證券，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量

公允價值的情況下，按成本估值。

3、處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同

一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。

（2）首次公開發行未上市的股票、債券，採用估值技術確定公允價值，在估值

技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

（3）流通受限的股票，包括非公開發行股票、首次公開發行股票時公司股東公

開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等（不包括停牌、新發行未上市、

回購交易中的質押券等流通受限股票），按監管機構或行業協會有關規定確定公允價

值。

4、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相

應品種當日的估值淨價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第三方估

值機構提供的相應品種當日的唯一估值淨價或推薦估值淨價估值。對於含投資人回

售權的固定收益品種，回售登記截止日（含當日）後未行使回售權的按照長待償期

所對應的價格進行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機構未提供估值價格

的債券，在發行利率與二級市場利率不存在明顯差異，未上市期間市場利率沒有發

生大的變動的情況下，按成本估值。

5、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。

-59

6、存款的估值方法

持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協議或合同利率逐日確認利息

收入。

7、本基金投資股指期貨合約，按估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價

的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結算價估值。

8、當本基金髮生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以採用擺動定價機制，

以確保基金估值的公平性。

9、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管

理人可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。

10、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按

國家最新規定估值。

如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序

及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，

共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承

擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問

題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照基金管

理人對基金資產淨值的計算結果對外予以公布。

（五）基金淨值的確認

用於基金信息披露的基金資產淨值和基金份額淨值由基金管理人負責計算，基

金託管人負責進行覆核。基金管理人應於每個開放日交易結束後計算當日的基金資

產淨值和基金份額淨值並發送給基金託管人。基金託管人對淨值計算結果覆核確認

後發送給基金管理人，由基金管理人按約定對基金淨值予以公布。

（六）估值錯誤的處理

基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的

準確性、及時性。當基金份額淨值小數點後

4位以內（含第

4位）發生估值錯誤時，

視為基金份額淨值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

-60

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或登記機構、或銷售

機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責

任人應當對由於該估值錯誤遭受損失當事人（「受損方」）的直接損失按下述「估

值錯誤處理原則」給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據

計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協

調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由於

估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤

責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，並且有協助義

務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責任。估值錯

誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，並

且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估

值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還或不全

部返還不當得利造成其他當事人的利益損失（「受損方」），則估值錯誤責任方應賠

償受損方的損失，並在其支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當事人享有要

求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給

受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當得利返還的總和

超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生的原

因確定估值錯誤的責任方；

-61

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行

評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正

和賠償損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登

記機構進行更正，並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金

託管人，並採取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到基金份額淨值的0.25%時，基金管理人應當通報基金託管人

並報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的0.50%時，基金管理人應當公

告、通報基金託管人並報中國證監會備案。

（3）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。如果行業有

通行做法，雙方當事人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商。

（七）暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業

時；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產

價值時；

3、本基金所投資的目標

ETF發生暫停估值、暫停公告基金份額淨值的情形；

4、當前一估值日基金資產淨值

50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格

且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，基金管理人經與基金託管人

協商一致的；

5、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

（八）特殊情形的處理

1、基金管理人或基金託管人按估值方法的第

9項進行估值時，所造成的誤差不

作為基金資產估值錯誤處理。

2、由於不可抗力原因，或由於證券、期貨交易所、登記結算公司等機構發送的

-62

數據錯誤等原因，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措施

進行檢查，但未能發現錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金

託管人免除賠償責任。但基金管理人、基金託管人應當積極採取必要的措施消除或

減輕由此造成的影響。

-63

十三、基金的收益與分配

（一）基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關

費用後的餘額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘額。

（二）基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實

現收益的孰低數。

（三）基金收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金進行基金收益分配，若《基金

合同》生效不滿

3個月可不進行收益分配；

2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金

紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的

收益分配方式是現金分紅；

3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準日的基

金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；

4、每一基金份額享有同等分配權；

5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截至收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分

配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

（五）收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，依照《信息披

露辦法》的有關規定在指定媒介公告。

基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不

得超過

15個工作日。

（六）基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資

-64

人的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉帳或其他手續費用時，基金登記機

構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為基金份額。紅利再投資的計算方法，依

照《業務規則》執行。

-65

十四、基金的費用與稅收

（一）基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金託管人的託管費；

3、《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費用；

4、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；

5、基金份額持有人大會費用；

6、基金的證券、期貨交易費用；

7、基金的銀行匯劃費用、帳戶開戶費用、帳戶維護費；

8、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金基金財產中投資於目標

ETF的部分不收取管理費。本基金的管理費按前

一日基金資產淨值扣除所持有目標

ETF基金份額部分基金資產後的餘額（若為負

數，則取

0）的

0.50%年費率計提。管理費的計算方法如下：

H＝E×0.50%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產淨值扣除前一日所持有目標

ETF基金份額部分基金資產

後的餘額（若為負數，則取

0）

基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金

託管人發送基金管理費劃款指令，基金託管人覆核後於次月首日起

5個工作日內從

基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。

2、基金託管人的託管費

本基金基金財產中投資於目標

ETF的部分不收取託管費。基金的託管費按前一

日基金資產淨值扣除所持有目標

ETF基金份額部分基金資產後的餘額（若為負數，

則取

0）的

0.10%的年費率計提。託管費的計算方法如下：

H＝E×0.10%÷當年天數

-66

H為每日應計提的基金託管費

E為前一日的基金資產淨值扣除所持有目標

ETF基金份額部分基金資產後的餘

額（若為負數，則取

0）

基金託管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金

託管人發送基金託管費劃款指令，基金託管人覆核後於次月首日起

5個工作日內從

基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。

上述「（一）基金費用的種類」中第

3－8項費用，根據有關法規及相應協議規

定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。

（三）不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金

財產的損失；

2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

（四）基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。

-67

十五、基金的會計與審計

（一）基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公曆年度的

1月

1日至

12月

31日；基金首次募集的會計

年度按如下原則：如果《基金合同》生效少於

2個月，可以併入下一個會計年度披

露；

3、基金核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建帳、獨立核算；

6、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計帳目、憑證並進行日常的會計

核算，按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對並以

書面方式確認。

（二）基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金託管人相互獨立的具有證券、期貨相關

業務資格的會計師事務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。

2、會計師事務所更換經辦註冊會計師，應事先徵得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金託管人。更換會

計師事務所需按照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告。

-68

十六、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《基

金合同》及其他有關規定。相關法律法規關於信息披露的披露方式、登載媒介、報

備方式等規定發生變化時，本基金從其最新規定。

（二）信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人大

會的基金份額持有人等法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人

組織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律法

規和中國證監會的規定披露基金信息，並保證所披露信息的真實性、準確性、完整

性、及時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息

通過中國證監會指定的全國性報刊（以下簡稱「指定報刊」）及指定網際網路網站（以

下簡稱「指定網站

」）等媒介披露，並保證基金投資人能夠按照《基金合同》約定的

時間和方式查閱或者複製公開披露的信息資料。

（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

（四）本基金公開披露的信息應採用中文文本。如同時採用外文文本的，基金

信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文

本為準。

本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。

（五）公開披露的基金信息

-69

公開披露的基金信息包括：

1、基金招募說明書、《基金合同》、基金託管協議、基金產品資料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關係，明確基

金份額持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資人

重大利益的事項的法律文件。

（2）基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資人決策的全部事項，說

明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及

基金份額持有人服務等內容。《基金合同》生效後，基金招募說明書的信息發生重大

變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書並登載在指定網站

上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終

止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

（3）基金託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作

監督等活動中的權利、義務關係的法律文件。

（4）基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用於向投資者提供簡明

的基金概要信息。《基金合同》生效後，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，

基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，並登載在指定網站及基

金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管理人

至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產品資料概要。

基金募集申請經中國證監會註冊後，基金管理人在基金份額發售的

3日前，將

基金招募說明書、《基金合同》摘要登載在指定媒介上；基金管理人、基金託管人應

當將《基金合同》、基金託管協議登載在網站上。

2、基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，並在披露

招募說明書的當日登載於指定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在指定媒介上登載《基金合

同》生效公告。

4、基金淨值信息

-70

《基金合同》生效後，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當

至少每周在指定網站披露一次基金份額淨值和基金份額累計淨值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回後，基金管理人應當在不晚於每個開放日的

次日，通過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的基金份額淨值

和基金份額累計淨值。

基金管理人應當在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在指定網站披露半年

度和年度最後一日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

5、基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申

購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，並保證投資人能夠在基金銷售機

構網站或營業網點查閱或者複製前述信息資料。

6、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度

報告登載在指定網站上，並將年度報告提示性公告登載在指定報刊上。基金年度報

告中的財務會計報告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中

期報告登載在指定網站上，並將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起

15個工作日內，編制完成基金季度報告，將

季度報告登載在指定網站上，並將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。

《基金合同》生效不足

2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期

報告或者年度報告。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額

20%的情形，

為保障其他投資者利益，基金管理人至少應當在定期報告「影響投資者決策的其他

重要信息」項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及佔比、報告期內持有份

額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

本基金持續運作過程中，應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產

情況及其流動性風險分析等。

7、臨時報告

-71

本基金髮生重大事件，有關信息披露義務人應當在

2日內編制臨時報告書，並

登載在指定報刊和指定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生

重大影響的下列事件：

（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

（2）《基金合同》終止、基金清算；

（3）轉換基金運作方式、基金合併；

（4）更換基金管理人、基金託管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務

所；

（5）基金管理人委託基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事

項，基金託管人委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、覆核等事項；

（6）基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；

（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人

變更；

（8）基金募集期延長或提前結束募集；

（9）基金管理人高級管理人員、基金經理和基金託管人專門基金託管部門負責

人發生變動；

（10）基金管理人的董事在最近

12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、

基金託管人專門基金託管部門的主要業務人員在最近

12個月內變動超過百分之三

十；

（11）涉及基金管理業務、基金財產、基金託管業務的訴訟或仲裁；

（12）基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到

重大行政處罰、刑事處罰，基金託管人或其專門基金託管部門負責人因基金託管業

務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

（13）基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、

實際控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，

或者從事其他重大關聯交易事項，但中國證監會另有規定的除外；

（14）基金收益分配事項；

-72

（15）管理費、託管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發

生變更；

（16）基金份額淨值計價錯誤達基金份額淨值百分之零點五；

（17）本基金開始辦理申購、贖回；

（18）本基金髮生巨額贖回並延期辦理；

（19）本基金連續發生巨額贖回並暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；

（20）本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

（21）新增或調整基金類別份額；

（22）發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項；

（23）採用擺動定價機制進行基金估值時；

（24）變更目標

ETF；

（25）基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價

格產生重大影響的其他事項或中國證監會規定的或基金合同約定的其他事項。

8、澄清公告

在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息

可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持

有人權益的，相關信息披露義務人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清，並將有

關情況立即報告中國證監會。

9、基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，並予以公告。

10、投資於資產支持證券的信息

本基金投資資產支持證券，基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露其

持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期內所有

的資產支持證券明細。基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券

總額、資產支持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期末按市值佔基金淨資產比例

大小排序的前

10名資產支持證券明細。

11、投資於股指期貨的信息

本基金投資股指期貨的，基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定

-73

期報告和招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持

倉情況、損益情況、風險指標等，並充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響

以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。

12、投資於目標

ETF的信息

本基金在招募說明書（更新）及定期報告等文件中應當設立專門章節披露所持

目標

ETF以下情況，並揭示相關風險：

（1）投資策略、持倉情況、損益情況、淨值披露時間等；

（2）交易及持有目標

ETF產生的費用，包括申購費、贖回費、管理費、託管

費等，招募說明書（更新）中應當列明計算方法並舉例說明；

（3）持有的目標

ETF發生的重大影響事件，如轉換運作方式、與其他基金合

並、終止基金合同以及召開基金份額持有人大會等。

13、清算報告

基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進行

清算並作出清算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，並將

清算報告提示性公告登載在指定報刊上。

14、中國證監會規定的其他信息。

（六）信息披露事務管理

基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高

級管理人員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披

露內容與格式準則等法規的規定。

基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定，

對基金管理人編制的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份額申購贖回價格、基金

定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相

關基金信息進行覆核、審查，並向基金管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金託管人應當在指定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。基

金管理人、基金託管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，

並保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。

-74

基金管理人、基金託管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據需要在

其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早於指定媒介披露信息，並且在不

同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

基金管理人、基金託管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼於為投資者

決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正

常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中國證監

會及自律規則的相關規定。前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不得從基金

財產中列支。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業

機構，應當製作工作底稿，並將相關檔案至少保存到《基金合同》終止後

10 年。

（七）信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律法規

規定將信息置備於各自住所，供社會公眾查閱、複製。

（八）暫停或延遲信息披露的情形

當出現下述情況時，基金管理人和基金託管人可暫停或延遲披露基金信息：

1、不可抗力；

2、發生暫停估值的情形；

3、法律法規、基金合同或中國證監會規定的情況。

（九）本基金信息披露事項以法律法規規定及本章節約定的內容為準。

-75

十七、風險揭示

本基金的主要風險在於以下幾方面：

（一）市場風險

證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影

響，導致基金收益水平變化，產生風險。主要包括：

1、政策風險：由於國家財政政策或貨幣政策的變動導致股票（債券）波動，所

引發本基金收益產生損失的風險。

2、經濟周期風險：隨著經濟的周期性變化，國家經濟和各個行業也呈周期性變

化，從而影響到股票（債券）走勢，給本基金的投資收益帶來風險。

3、利率風險：金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。利率

直接影響著股票和債券的價格和收益率，同時也影響著企業的融資成本和利潤。本

基金投資於股票和債券，因此基金的收益水平會受到利率變化的影響。

4、上市公司經營風險：上市公司的經營好壞受多種因素影響，如管理能力、財

務狀況、市場前景、行業競爭、人員素質等，這些都會導致企業的盈利發生變化。

如果基金所投資的上市公司經營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用於分配的

利潤減少，使基金投資收益下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系統

風險，但不能完全規避。

5、購買力風險：基金的利潤將主要通過現金形式來分配，而現金可能因為通貨

膨脹的影響而導致購買力下降，從而使基金的實際收益下降。

（二）管理風險

在基金管理運作過程中，可能因基金管理人對經濟形勢和證券市場等判斷有誤、

獲取的信息不全等影響基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理

技術等對基金收益水平存在影響。

（三）流動性風險

流動性風險指基金管理人未能以合理價格及時變現基金資產以支付投資者贖回

款項的風險。

-76

1、流動性風險評估

本基金採用申購、贖回的方式或二級市場交易的方式主要投資新華

MSCI中國

A股國際

ETF。二級市場交易方式主要受新華

MSCI中國

A股國際

ETF市場流動性

影響，申購、贖回方式主要受新華

MSCI中國

A股國際

ETF標的指數成份股市場流

動性影響。MSCI中國

A股國際指數是在考慮了國際投資者持股約束的情況下，根

據

MSCI全球統一指數編制方案，由中國

A股市場被完全納入新興市場指數後的成

份股票所組成，一般情況下市場流動性較好。此外，本基金也可投資債券、貨幣市

場工具等資產，一般情況下這些資產市場流動性較好。

本基金投資於上述資產時，仍存在以下流動性風險：一是基金管理人建倉或進

行組合調整時，可能由於特定投資標的流動性相對不足而無法按預期的價格將新華

MSCI中國

A股國際

ETF、股票或債券買進或賣出；二是為應付投資者的贖回，基

金被迫以不適當的價格賣出新華

MSCI中國

A股國際

ETF、股票或債券；三是新華

MSCI中國

A股國際

ETF暫停贖回或暫停在二級市場交易，導致基金管理人出現現

金支付困難，基金管理人因此暫停接受投資者的贖回申請。以上情形均可能給本基

金帶來不利影響。

2、巨額贖回情形下的流動性風險管理措施

當本基金髮生巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況採取

部分延期贖回或暫停贖回的措施以應對巨額贖回；若本基金髮生巨額贖回且單個基

金份額持有人的贖回申請超過上一開放日基金總份額一定比例以上的，基金管理人

有權採取具體措施對其進行延期辦理贖回申請，具體措施請見基金合同及招募說明

書中「基金份額的申購與贖回」部分「巨額贖回的情形及處理方式」。因此在巨額

贖回情形發生時，基金份額持有人存在不能及時贖回基金份額的風險。

3、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

本基金管理人經與基金託管人協商，在保障投資者合法權益前提下，可以依照

法律法規及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理措施，對贖回申請等進

行適度調整，作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施，包括但不限

於：

（1）當前一估值日基金資產淨值

50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

-77

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認

後，基金管理人應當採取延緩支付贖回款項或暫停接受基金申購贖回申請的措施。

（2）若本基金髮生巨額贖回，基金管理人可能採取部分延期贖回或暫停贖回的

措施以應對巨額贖回。

（3）本基金對持續持有期少於 7日的投資者收取不少於 1.5%的贖回費並全額

計入基金財產。

（4）當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基

金管理人可能採取設定單一投資者單日申購金額上限或基金單日淨申購比例上限、

拒絕大額申購、暫停基金申購等措施以保護存量基金份額持有人的合法權益。

（5）當開放式基金遭遇大額申購或贖回時，基金管理人可以採用擺動定價機制。

（四）信用風險

基金所投資企業債券的發行人如出現違約、無法支付到期本息，或由於企業債

券發行人信用等級降低導致債券價格下降，將造成基金資產損失。

（五）操作或技術風險

指相關當事人在業務各環節操作過程中，因內部控制存在缺陷或者人為因素造

成操作失誤或違反操作規程等引致的風險，例如，越權違規交易、會計部門欺詐、

交易錯誤、IT 系統故障等風險。

在開放式基金的各種交易行為或者後臺運作中，可能因為技術系統的故障或者

差錯而影響交易的正常進行或者導致投資者的利益受到影響。這種技術風險可能來

自基金管理公司、登記機構、代銷機構、證券交易所、證券登記機構等。

（六）本基金的特有風險

由於本基金為目標 ETF 的聯接基金，主要通過投資於目標 ETF 來力求獲得與

目標 ETF所跟蹤的標的指數相近的平均收益率，因此目標 ETF 的特有風險也是本

基金的特有風險。簡要說明如下，具體情況可參見目標 ETF 招募說明書：

1、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的指數並不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個

股票市場的平均回報率可能存在偏離。

2、標的指數波動的風險

-78

標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投

資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水

平發生變化，產生風險。

3、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險

以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離。

（1）由於標的指數調整成份股或變更編制方法，使本基金在相應的組合調整中

產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差；

（2）由於標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在標的指數中的權

重發生變化，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；

（3）由於成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組合

或承擔衝擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；

（4）由於基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和託管費的存在，

使基金投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；

（5）在 ETF指數化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數的水平、

技術手段、買入賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產生影響，從而影響本基

金對標的指數的跟蹤程度。

（6）其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合中個

別股票的持有比例與標的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、對衝

機制及其他工具造成的指數跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現金變動；因

指數發布機構指數編制錯誤等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

4、標的指數變更的風險

儘管可能性很小，但根據基金合同規定，如出現變更標的指數的情形，本基金

將變更標的指數。基於原標的指數的投資政策將會改變，投資組合將隨之調整，基

金的收益風險特徵將與新的標的指數保持一致，投資者須承擔此項調整帶來的風險

與成本。

5、其他投資於目標ETF的風險

包含目標 ETF基金份額二級市場交易價格折溢價風險、目標ETF 參考IOPV 決

策和IOPV 計算錯誤的風險、目標ETF 退市風險及第三方機構服務的風險等等。

-79

6、本基金投資於股指期貨，因此存在因投資股指期貨而帶來的風險：

（1）基差風險

在使用股指期貨對衝市場風險的過程中，基金財產可能因為股指期貨合約與標

的指數價格波動不一致而遭受基差風險。

（2）系統性風險

組合現貨的β可能不足或者過高，組合風險敞口過大，股指期貨空頭頭寸不能

完全對衝現貨的風險，組合存在系統性暴露的風險。

（3）保證金風險

產品的期貨頭寸，如果未預留足夠現金，在市場出現極端情況時，可能遭遇保

證金不足而被強制平倉的風險。

（4）合約展期風險

組合持有的主力合約交割日臨近，需要更換合約進行展期，如果合約的基差不

利或流動性不足，展期會面臨風險。

7、本基金投資於資產支持證券，因此存在因投資資產支持證券而帶來的風險：

與股票和一般債券不同，資產支持證券不是對某一經營實體的利益要求權，而是對

基礎資產池所產生的現金流和剩餘權益的要求權。資產支持證券存在信用風險、利

率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。

8、本基金投資於可轉換債券，可轉換債券的條款相對於普通債券和股票而言更

為複雜，對這些條款研究不足導致的事件可能為本基金帶來損失。例如，當可轉換

債券的價格明顯高於其贖回價格時，若本基金未能在可轉換債券被贖回前轉股或賣

出，則可能產生不必要的損失。

（七）其他風險

戰爭、自然災害等不可抗力的出現將會嚴重影響證券市場的運行，可能導致基

金資產的損失，影響基金收益水平，從而帶來風險；金融市場危機、行業競爭、代

理商違約、託管行違約等超出基金管理人自身直接控制能力之外的風險，也可能導

致基金或者基金持有人的利益受損。基金管理人、基金託管人、證券交易所、登記

機構和銷售代理機構等可能因不可抗力無法正常工作，從而影響基金的各項業務按

正常時限完成。

-80

十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清算

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會

決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於可不經基金份額持

有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，並報中

國證監會備案。

2、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，並

自決議生效後

2個工作日內在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金託管人職責終止，在

6個月內沒有新基金管理人、新基金

託管人承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起

30個工作日內成

立基金財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下

進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、

具有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。

基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估

價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

-81

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）製作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告

出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（7）對基金剩餘財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為

6個月。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，

清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩餘財產中支付。

（五）基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財

產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金份額

比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審

計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財產清算公告

於基金財產清算報告報中國證監會備案後

5個工作日內由基金財產清算小組進行公

告。

（七）基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存

15年以上。

-82

十九、基金合同的內容摘要

一、基金份額持有人、基金管理人和基金託管人的權利、義務

（一）基金管理人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括但不

限於：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用並管

理基金財產；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批准的

其他費用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規定召集基金份額持有人大會；

（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金託管人，如認為基金託管人違

反了《基金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，並採

取必要措施保護基金投資人的利益；

（7）在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；

（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理；

（9）擔任或委託其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務並獲

得《基金合同》規定的費用；

（10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的範圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益

行使因基金財產投資於證券所產生的權利；

（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實

施其他法律行為；

-83

（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提供

服務的外部機構；

（16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖

回、轉換和非交易過戶等業務規則；

（17）代表基金份額持有人的利益行使因基金財產投資於目標

ETF所產生的權

利；

（18）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但不

限於：

（1）依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金

份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基

金財產；

（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經

營方式管理和運作基金財產；

（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證

所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，

分別記帳，進行證券投資；

（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為

自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；

（7）依法接受基金託管人的監督；

（8）採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和註銷價格的方法

符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金淨值信息，確定

基金份額申購、贖回的價格；

（9）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報

-84

告義務；

（12）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向

他人洩露；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人

分配基金收益；

（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會

或配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相關

資料

15年以上；

（17）確保需要向基金投資人提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且保

證投資人能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開

資料，並在支付合理成本的條件下得到有關資料的複印件；

（18）組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會並

通知基金託管人；

（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權

益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金

託管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利

益向基金託管人追償；

（22）當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基金

事務的行為承擔責任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他

法律行為；

（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，

-85

基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金並加計銀行同期活期存款利息在基金

募集期結束後

30日內退還基金認購人；

（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立並保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（二）基金託管人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的權利包括但不

限於：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保管

基金財產；

（2）依《基金合同》約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批准的

其他費用；

（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金合

同》及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，

應呈報中國證監會，並採取必要措施保護基金投資人的利益；

（4）根據相關市場規則，為基金開設或註銷資金帳戶、證券帳戶等投資所需帳

戶，為基金辦理證券交易等資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的義務包括但不

限於：

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財產；

（2）設立專門的基金託管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格

的熟悉基金託管業務的專職人員，負責基金財產託管事宜；

（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確保

基金財產的安全，保證其託管的基金財產與基金託管人自有財產以及不同的基金財

產相互獨立；對所託管的不同的基金分別設置帳戶，獨立核算，分帳管理，保證不

-86

同基金之間在帳戶設置、資金劃撥、帳冊記錄等方面相互獨立；

（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為

自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人託管基金財產；

（5）保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（6）按規定開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶等投資所需帳戶，按照《基金

合同》的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定

外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人洩露；

（8）覆核、審查基金管理人計算的基金淨值信息、基金份額申購、贖回價格；

（9）辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；

（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明

基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果基金

管理人有未執行《基金合同》規定的行為，還應當說明基金託管人是否採取了適當

的措施；

（11）保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料

15年以上；

（12）建立並保存基金份額持有人名冊；

（13）按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對；

（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖

回款項；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人大

會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分

配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和

銀行監管機構，並通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責

任不因其退任而免除；

-87

（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，

基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向

基金管理人追償；

（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（三）基金份額持有人的權利與義務

基金投資人持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，

基金投資人自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金

合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基金

合同》當事人並不以在《基金合同》上書面籤章或籤字為必要條件。

每份基金份額具有同等的合法權益。

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利包括

但不限於：

（1）分享基金財產收益；

（2）參與分配清算後的剩餘基金財產；

（3）根據基金合同的約定，依法申請贖回其持有的基金份額；

（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議

事項行使表決權；

（6）查閱或者複製公開披露的基金信息資料；

（7）監督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金託管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提

起訴訟或仲裁；

（9）出席或者委派代表出席目標

ETF的基金份額持有人大會，對目標

ETF的

基金份額持有人大會審議事項行使表決權；

（10）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務包括

但不限於：

-88

（1）認真閱讀並遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；

（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，

自主做出投資決策，自行承擔投資風險；

（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（4）繳納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用；

（5）在其持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限

責任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

（7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

（9）提供基金管理人和監管機構依法要求提供的信息，以及不時的更新和補充，

並保證其真實性；

（10）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表

有權代表基金份額持有人出席會議並表決。基金份額持有人持有的每一基金份額擁

有平等的投票權。

本基金份額持有人大會不設日常機構。

（一）召開事由

1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，但法律

法規和中國證監會另有規定的除外：

（1）終止《基金合同》；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金託管人；

（4）轉換基金運作方式；

（5）調整基金管理人、基金託管人的報酬標準；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合併；

-89

（8）變更基金投資目標、範圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會；

（11）單獨或合計持有本基金總份額

10%以上（含

10%）基金份額的基金份額

持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求

召開基金份額持有人大會；

（12）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（13）基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或召集目標

ETF基金

份額持有人大會；

（14）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有

人大會的事項。

2、在法律法規和《基金合同》規定的範圍內且對現有基金份額持有人利益無實

質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金託管人協商後修改，不需

召開基金份額持有人大會：

（1）法律法規要求增加的基金費用的收取；

（2）變更收費方式或調整本基金的申購費率、調低贖回費率或調整收費方式；

（3）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；

（4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不

涉及《基金合同》當事人權利義務關係發生重大變化；

（5）增加、取消或調整基金份額類別設置及其金額限制等，或對基金份額分類

辦法及規則進行調整；

（6）基金管理人、銷售機構、登記機構調整有關基金認購、申購、贖回、轉換、

非交易過戶、轉託管、轉讓等業務的規則；

（7）基金推出新業務或服務；

（8）在對基金投資範圍和投資策略無實質性影響（包括但不限於指數編制單位

變更、指數更名等事項）的前提下，變更標的指數或業績比較基準；

（9）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其他情

形。

-90

（二）會議召集人及召集方式

1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管

理人召集。

2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金託管人召集。

3、基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出

書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起

10日內決定是否召集，並書面告

知基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內召開；

基金管理人決定不召集，基金託管人仍認為有必要召開的，應當由基金託管人自行

召集，並自出具書面決定之日起

60日內召開並告知基金管理人，基金管理人應當配

合。

4、代表基金份額

10%以上（含

10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求

召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收

到書面提議之日起

10日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額持有人代

表和基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內召開；

基金管理人決定不召集，代表基金份額

10%以上（含

10%）的基金份額持有人仍認

為有必要召開的，應當向基金託管人提出書面提議。基金託管人應當自收到書面提

議之日起

10日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金

管理人；基金託管人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內召開並告知基

金管理人，基金管理人應當配合。

5、代表基金份額

10%以上（含

10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開

基金份額持有人大會，而基金管理人、基金託管人都不召集的，單獨或合計代表基

金份額

10%以上（含

10%）的基金份額持有人有權自行召集，並至少提前

30日報

中國證監會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理

人、基金託管人應當配合，不得阻礙、幹擾。

6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登

記日。

（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應於會議召開前

30日，在指定媒介公告。

-91

基金份額持有人大會通知應至少載明以下內容：

（1）會議召開的時間、地點和會議形式；

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（4）授權委託證明的內容要求（包括但不限於代理人身份，代理權限和代理有

效期限等）、送達時間和地點；

（5）會務常設聯繫人姓名及聯繫電話；

（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

（7）召集人需要通知的其他事項。

2、採取通訊開會方式並進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說

明本次基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其聯繫方式

和聯繫人、書面表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金託管人到指定地點對表決意

見的計票進行監督；如召集人為基金託管人，則應另行書面通知基金管理人到指定

地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知

基金管理人和基金託管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金管理人或基

金託管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響表決意見的計票效力。

（四）基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管機

構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委託證明委派代表

出席，現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額持有人大

會，基金管理人或基金託管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開會同時符

合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者出具的委託人持有

基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合同》和會

議通知的規定，並且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效

-92

的基金份額不少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到

會者在權益登記日代表的有效的基金份額少於本基金在權益登記日基金總份額的二

分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的

3個月以後、6個

月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有

人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少於本基金在權益登記日基

金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開會。通訊開會係指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式

在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知後，在

2個工作日內連續公

布相關提示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金託管人（如果基金託管人為召集人，則為

基金管理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金託管

人（如果基金託管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會議通

知規定的方式收取基金份額持有人的書面表決意見；基金託管人或基金管理人經通

知不參加收取書面表決意見的，不影響表決效力；

（3）本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的，基金份額持有人

所持有的基金份額不小於在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本

人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見基金份額持有人所持有的基金份

額小於在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有

人大會召開時間的

3個月以後、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持

有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）

基金份額的持有人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見；

（4）上述第（3）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受託代表他人出

具書面意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具書面意見的代理

人出具的委託人持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法

規、《基金合同》和會議通知的規定，並與基金登記機構記錄相符。

3、在法律法規和監管機關允許的情況下，本基金的基金份額持有人亦可採用其

-93

他非書面方式授權其代理人出席基金份額持有人大會；在會議召開方式上，本基金

亦可採用其他非現場方式或者以現場方式與非現場方式相結合的方式召開基金份額

持有人大會，會議程序比照現場開會和通訊方式開會的程序進行。

（五）議事內容與程序

1、議事內容及提案權

議事內容為關係基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、

決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金託管人、與其他基金合併、法律

法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大

會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後，對原有提案的修改應當

在基金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2、議事程序

（1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公布

監票人，然後由大會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，並形成大會決議。大會

主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的

情況下，由基金託管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權代表和基

金託管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持

表決權的二分之一以上（含二分之一）選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金

份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管人拒不出席或主持基金份額持有

人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊載明參加會議人員姓名（或

單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委託人姓名（或

單位名稱）和聯繫方式等事項。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前

30日公布提案，在所通知的表決截止

日期後

2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證機關監

-94

督下形成決議。

（六）表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權

的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第

2項所規定的須以特別決

議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決

權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。轉換基金運作方式、更換基金管

理人或者基金託管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合併以特別決議通過方

為有效。

基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。

採取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交符

合會議通知中規定的確認投資人身份文件的表決視為有效出席的投資人，表面符合

會議通知規定的書面表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為

棄權表決，但應當計入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開審

議、逐項表決。

在上述規則的前提下，具體規則以召集人發布的基金份額持有人大會通知為準。

（七）計票

1、現場開會

（1）如大會由基金管理人或基金託管人召集，基金份額持有人大會的主持人應

當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持

有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額持有

人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金託管人召集，但是基金管理人或基金託

管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始後宣布在出席會

議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票人。基金管理人或基

金託管人不出席大會的，不影響計票的效力。

-95

（2）監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點並由大會主持人當場公

布計票結果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有懷疑，

可以在宣布表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清

點，重新清點以一次為限。重新清點後，大會主持人應噹噹場公布重新清點結果。

（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金託管人拒不出席大會

的，不影響計票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金託

管人授權代表（若由基金託管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進行計

票，並由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代表對書

面表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。

（八）生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起

5日內報中國證監會備

案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起

2個工作日內在指定媒介上公告。如果

採用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、

公證機構、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大

會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、

基金託管人均有約束力。

（九）本基金與目標

ETF之間在基金份額持有人大會方面的聯繫

鑑於本基金是目標

ETF的聯接基金，本基金與目標

ETF之間在基金份額持有

人大會方面存在一定的聯繫。

本基金的基金份額持有人可以憑所持有的本基金份額出席或者委派代表出席目

標

ETF的基金份額持有人大會並參與表決。計算參會份額和計票時，其持有的享有

表決權的基金份額數和表決票數為：在目標

ETF基金份額持有人大會的權益登記日

-96

本基金所持有的目標

ETF份額的總數乘以該基金份額持有人所持有的本基金份額

佔本基金總份額的比例，計算結果按照四捨五入的方法，保留到整數位。

本基金的基金管理人不應以本基金的名義代表本基金的全體基金份額持有人以

目標

ETF的基金份額持有人的身份行使表決權，但可接受本基金的特定基金份額持

有人的委託以本基金的基金份額持有人代理人的身份出席目標

ETF的基金份額持

有人大會並參與表決。

本基金的基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或召集目標

ETF

基金份額持有人大會的，須先遵照本基金合同的約定召開本基金的基金份額持有人

大會，本基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集目標

ETF基金份額持有人

大會的，由本基金基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或召集目標

ETF基金份額持有人大會。

（十）本部分關於基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決

條件等規定，凡是直接引用法律法規的部分，如將來法律法規修改導致相關內容被

取消或變更的，基金管理人與基金託管人協商一致並提前公告後，可直接對本部分

內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。

三、基金合同解除和終止的事由、程序

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人大會

決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於可不經基金份額持

有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，並報中

國證監會備案。

2、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，並

自決議生效後

2個工作日內在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金託管人職責終止，在

6個月內沒有新基金管理人、新基金

託管人承接的；

-97

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起

30個工作日內成

立基金財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下

進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、

具有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。

基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估

價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）製作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告

出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（7）對基金剩餘財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為

6個月。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，

清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩餘財產中支付。

（五）基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財

產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金份額

比例進行分配。

-98

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審

計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財產清算公告

於基金財產清算報告報中國證監會備案後

5個工作日內由基金財產清算小組進行公

告。

（七）基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存

15年以上。

四、爭議解決方式

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，

如經友好協商、調解未能解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會

當時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為北京市，仲裁裁決是終局性的並對各方

當事人具有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，基金管理人、基金託管人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、

盡責地履行基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

《基金合同》受中國法律管轄並從其解釋。

五、基金合同存放地和投資人取得基金合同的方式

《基金合同》可印製成冊，供投資人在基金管理人、基金託管人、銷售機構的

辦公場所和營業場所查閱。

-99

二十、基金託管協議的內容摘要

一、託管協議當事人

（一）基金管理人

名稱：新華基金管理股份有限公司

註冊地址：重慶市江北區聚賢巖廣場

6號力帆中心

2號辦公樓第

19層

辦公地址：重慶市江北區聚賢巖廣場

6號力帆中心

2號辦公樓第

19層

北京市海澱區西三環北路

11號海通時代商務中心

C1座

郵政編碼：100089

法定代表人：張宗友

成立日期：2004年

12月

9日

批准設立機關及批准設立文號：中國證監會證監基金字[2004]197號

組織形式：股份有限公司

註冊資本：21,750萬元人民幣

存續期間：持續經營

經營範圍：基金募集、基金銷售、資產管理、中國證監會許可的其他業務。

（二）基金託管人

名稱：中國

農業銀行

股份有限公司

註冊地址：北京市東城區建國門內大街

69號

辦公地址：北京市西城區復興門內大街

28號凱晨世貿中心東座九層

郵政編碼：100031

法定代表人：周慕冰

成立時間：2009年

1月

15日

基金託管資格批准文號：中國證監會證監基字[1998]23號

批准設立機關和批准設立文號：中國銀監會銀監復[2009]13號

註冊資本：34,998,303.4萬元人民幣

存續期間：持續經營

-100

經營範圍：吸收公眾存款；發放短期、中期、長期貸款；辦理國內外結算；辦

理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政

府債券、金融債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；結匯、售匯；從事銀行

卡業務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；

代理資金清算；各類匯兌業務；代理政策性銀行、外國政府和國際金融機構貸款業

務；貸款承諾；組織或參加銀團貸款；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外匯借款；

發行、代理發行、買賣或代理買賣股票以外的外幣有價證券；外匯票據承兌和貼現；

自營、代客外匯買賣；外幣兌換；外匯擔保；資信調查、諮詢、見證業務；企業、

個人財務顧問服務；

證券公司

客戶交易結算資金存管業務；證券投資基金託管業務；

企業年金託管業務；產業投資基金託管業務；合格境外機構投資者境內證券投資託

管業務；代理開放式基金業務；電話銀行、手機銀行、網上銀行業務；金融衍生產

品交易業務；經國務院銀行業監督管理機構等監管部門批准的其他業務。

二、基金託管人對基金管理人的業務監督和核查

（一）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資範

圍、投資對象進行監督。基金合同明確約定基金投資風格或證券選擇標準的，基金

管理人應按照基金託管人要求的格式提供投資品種池和交易對手庫，以便基金託管

人運用相關技術系統，對基金實際投資是否符合基金合同關於證券選擇標準的約定

進行監督，對存在疑義的事項進行核查。

本基金主要投資於目標ETF、標的指數成份股和備選成份股。為更好地實現投

資目標，本基金可少量投資於非標的指數成份股（包括中小板、創業板及其他經中

國證監會核准上市的股票）、債券（包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企

業債、

公司債

、中期票據、可轉換債券（含可分離交易

可轉債

）、短期融資券、超短

期融資券、公開發行的次級債、可交換債券等）、債券回購、銀行存款、貨幣市場工

具、同業存單、資產支持證券、股指期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的

其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程

序後，可以將其納入投資範圍。

-101

本基金的投資組合比例為：本基金投資於目標

ETF的比例不低於基金資產淨值

的90%，每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，現金或到期

日在一年以內的政府債券的投資比例不低於基金資產淨值的5%，其中現金不包括結

算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如法律法規或中國證監會允許，基金管理人在履行適當程序後，可以調整上述

投資品種的投資比例。

（二）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資、

融資比例進行監督。基金託管人按下述比例和調整期限進行監督：

1、本基金投資於目標

ETF的比例不低於基金資產淨值的90%；

2、每個交易日日終，在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不

低於基金資產淨值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算

備付金、存出保證金、應收申購款等；

3、本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資

產淨值的10%；

4、本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的20%；

5、本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資

產支持證券規模的10%；

6、本基金管理人管理的、且由本基金託管人託管的全部基金投資於同一原始權

益人的各類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%；

7、本基金應投資於信用級別評級為

BBB以上（含BBB）的資產支持證券。基金

持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告

發布之日起

3個月內予以全部賣出；

8、基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，

本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

9、本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產

淨值的40%；本基金在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為

1年，債券回

購到期後不得展期；

10、本基金參與股指期貨交易，則需遵守下列投資比例限制：

-102

（1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金

資產淨值的10%；

（2）每個交易日日終，本基金持有的買入股指期貨合約價值和有價證券市值之

和，不得超過基金資產淨值的100%，其中，有價證券指目標ETF、股票、債券（不

含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式

回購等）；

（3）本基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的

股票及目標

ETF總市值的20%；

（4）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不

得超過上一交易日基金資產淨值的20%；

（5）基金所持有的股票市值、目標

ETF和買入、賣出股指期貨合約價值，合計

（軋差計算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定；

11、本基金的基金資產總值不得超過基金資產淨值的140%；

12、本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值的

15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素

致使基金不符合前款所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產

的投資；

13、本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開

展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持一

致；

14、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

因證券市場波動、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不

符合上述第

1項投資比例的，基金管理人應當在

20個交易日內進行調整；除上述第

1、2、7、12、13項外，因證券、期貨市場波動、上市公司合併、基金規模變動、

標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制、目標

ETF暫停申購、贖回或二

級市場交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比

例的，基金管理人應當在

10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除

外。法律法規另有規定的，從其規定。

-103

基金管理人應當自基金合同生效之日起

6個月內使基金的投資組合比例符合基

金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合

同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用於本基金，基金管理人在履

行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或按調整後的規定執行。

（三）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對本協議第十

五條第十一項基金投資禁止行為進行監督。

根據法律法規有關基金從事的關聯交易的規定，基金管理人和基金託管人應事

先相互提供與本機構有控股關係的股東或與本機構有其他重大利害關係的公司名單

及其更新，並以雙方約定的方式提交，確保所提供的關聯交易名單的真實性、完整

性、全面性。基金管理人有責任保管真實、完整、全面的關聯交易名單，並負責及

時更新該名單。名單變更後基金管理人應及時發送基金託管人，基金託管人應及時

確認已知名單的變更。如果基金託管人在運作中嚴格遵循了監督流程，基金管理人

仍違規進行關聯交易，並造成基金資產損失的，由基金管理人承擔責任，基金託管

人有權向中國證監會報告。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控

制人或者與其有其他重大利害關係的公司發行的證券或承銷期內承銷的證券，或者

從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持

有人利益優先的原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市

場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並按法律法規予

以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三分之二以上的獨立

董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

（四）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管理人

參與銀行間債券市場進行監督。基金管理人應在基金投資運作之前向基金託管人提

供經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，並約定各交易對手

所適用的交易結算方式。基金託管人監督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券

市場交易對手名單進行交易。基金管理人可以每半年對銀行間債券市場交易對手名

單進行更新，如基金管理人根據市場情況需要臨時調整銀行間債券市場交易對手名

-104

單，應向基金託管人說明理由，在與交易對手發生交易前 3個工作日內與基金託管

人協商解決。基金管理人收到基金託管人書面確認後，被確認調整的名單開始生效，

新名單生效前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協議進

行結算。基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規則進

行交易，基金託管人則根據銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監督，但不

承擔交易對手不履行合同造成的損失。如基金託管人事後發現基金管理人沒有按照

事先約定的交易對手或交易方式進行交易時，基金託管人應及時提醒基金管理人，

基金託管人不承擔由此造成的任何損失和責任。

（五）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管理人

投資銀行存款進行監督。

基金投資銀行存款的，基金管理人應根據法律法規的規定及基金合同的約定，

建立投資制度、審慎選擇存款銀行，做好風險控制；並按照基金託管人的要求配合

基金託管人完成相關業務辦理。

（六）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金資產淨

值計算、基金份額淨值計算、應收資金到帳、基金費用開支及收入確定、基金收益

分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核

查。

如果基金管理人未經基金託管人的審核擅自將不實的業績表現數據印製在宣傳

推介材料上，則基金託管人對此不承擔任何責任，並將在發現後立即報告中國證監

會。

（七）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資流

通受限證券進行監督。

1、基金投資流通受限證券，應遵守《關於基金投資非公開發行股票等流通受限

證券有關問題的通知》等有關法律法規規定。

2、流通受限證券，包括由《上市公司證券發行管理辦法》規範的非公開發行股

票、公開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券,不包

括由於發布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易

中的質押券等流通受限證券。

-105

3、在首次投資流通受限證券之前，基金管理人應當制定相關投資決策流程、風

險控制制度、流動性風險控制預案等規章制度。基金管理人應當根據基金流動性的

需要合理安排流通受限證券的投資比例，並在風險控制制度中明確具體比例，避免

基金出現流動性風險。上述規章制度須經基金管理人董事會批准。上述規章制度經

董事會通過之後，基金管理人應當將上述規章制度以及董事會批准上述規章制度的

決議提交給基金託管人。

4、在投資流通受限證券之前，基金管理人應至少提前一個交易日向基金託管人

提供有關流通受限證券的相關信息，具體應當包括但不限於如下文件（如有）：

擬發行數量、定價依據、監管機構的批准證明文件複印件、基金管理人與承銷

商籤訂的銷售協議複印件、繳款通知書、基金擬認購的數量、價格、總成本、劃款

帳號、劃款金額、劃款時間文件等。基金管理人應保證上述信息的真實、完整。

5、基金託管人在監督基金管理人投資流通受限證券的過程中，如認為因市場出

現劇烈變化導致基金管理人的具體投資行為可能對基金財產造成較大風險，基金託

管人有權要求基金管理人對該風險的消除或防範措施進行補充和整改，並做出書面

說明。否則，基金託管人經事先書面告知基金管理人，有權拒絕執行其有關指令。

因拒絕執行該指令造成基金財產損失的，基金託管人不承擔任何責任，並有權報告

中國證監會。

6、基金管理人應保證基金投資的流通受限證券登記存管在本基金名下，並確保

基金託管人能夠正常查詢。因基金管理人原因產生的流通受限證券登記存管問題，

造成基金財產的損失或基金託管人無法安全保管基金財產的責任與損失，由基金管

理人承擔。

7、如果基金管理人未按照本協議的約定向基金託管人報送相關數據或者報送了

虛假的數據，導致基金託管人不能履行基金託管人職責的，基金管理人應依法承擔

相應法律後果。除基金託管人未能依據基金合同及本協議履行職責外，因投資流通

受限證券產生的損失，基金託管人按照本協議履行監督職責後不承擔上述損失。

（八）基金託管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作中違

反法律法規和基金合同的規定，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正。基金

管理人應積極配合和協助基金託管人的監督和核查。基金管理人收到通知後應在下

-106

一工作日前及時核對並以書面形式給基金託管人發出回函，就基金託管人的疑義進

行解釋或舉證，說明違規原因及糾正期限，並保證在規定期限內及時改正。在上述

規定期限內,基金託管人有權隨時對通知事項進行複查,督促基金管理人改正。基金

管理人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人應報告中國

證監會。基金託管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的投資指令違反法律、

行政法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理人，

並報告中國證監會。

（九）基金管理人有義務配合和協助基金託管人依照法律法規、基金合同和本

託管協議對基金業務執行核查。對基金託管人發出的書面提示，基金管理人應在規

定時間內答覆並改正，或就基金託管人的疑義進行解釋或舉證；對基金託管人按照

法規要求需向中國證監會報送基金監督報告的事項，基金管理人應積極配合提供相

關數據資料和制度等。

（十）基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，

同時通知基金管理人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。基金管理人無正當

理由，拒絕、阻撓對方根據本協議規定行使監督權，或採取拖延、欺詐等手段妨礙

對方進行有效監督，情節嚴重或經基金託管人提出警告仍不改正的，基金託管人應

報告中國證監會。

三、基金管理人對基金託管人的業務核查

（一）基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查，核查事項包括基

金託管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶等投資所需帳戶、

覆核基金管理人計算的基金資產淨值和基金份額淨值、根據基金管理人指令辦理清

算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。

（二）基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分帳

管理、未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資信息等違反

《基金法》、基金合同、本協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知基金託管

人限期糾正。基金託管人收到通知後應在下一工作日前及時核對並以書面形式給基

金管理人發出回函，說明違規原因及糾正期限，並保證在規定期限內及時改正。在

上述規定期限內，基金管理人有權隨時對通知事項進行複查, 督促基金託管人改正。

-107

基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限於：提交相關資料以供

基金管理人核查託管財產的完整性和真實性，在規定時間內答覆基金管理人並改正。

（三）基金管理人發現基金託管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，

同時通知基金託管人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。基金託管人無正當

理由，拒絕、阻撓對方根據本協議規定行使監督權，或採取拖延、欺詐等手段妨礙

對方進行有效監督，情節嚴重或經基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應

報告中國證監會。

四、基金財產的保管

（一）基金財產保管的原則

1、基金財產應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產。

2、基金託管人應安全保管基金財產。未經基金管理人依據合法程序作出的合法

合規指令，基金託管人不得自行運用、處分、分配基金的任何財產。

3、基金託管人按照規定開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶等投資所需帳戶。

4、基金託管人對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，獨立核算，分帳管理，

確保基金財產的完整與獨立。

5、基金託管人根據基金管理人的指令，按照基金合同和本協議的約定保管基金

財產，如有特殊情況雙方可另行協商解決。

6、對於因為基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人確定

到帳日期並通知基金託管人，到帳日基金財產沒有到達基金帳戶的，基金託管人應

及時通知基金管理人採取措施進行催收。由此給基金財產造成損失的，基金託管人

對此不承擔任何責任。

7、除依據法律法規和基金合同的規定外，基金託管人不得委託第三人託管基金

財產。

（二）基金募集期間及募集資金的驗資

1、基金募集期間的資金應存於基金管理人在具有託管資格的商業銀行開設的基

金認購專戶。該帳戶由基金管理人開立並管理。

2、基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、基

金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定後，基金管理人應將

-108

屬於基金財產的全部資金劃入基金託管人開立的基金託管資金帳戶，同時在規定時

間內，聘請具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告。

出具的驗資報告由參加驗資的

2名或

2名以上中國註冊會計師籤字方為有效。

3、若基金募集期限屆滿，未能達到基金合同生效的條件，由基金管理人按規定

辦理退款等事宜，基金託管人應提供充分協助。

（三）基金資金帳戶的開立和管理

1、基金託管人應負責本基金的資金帳戶的開設和管理。

2、基金託管人應以本基金的名義在其營業機構開設本基金的資金帳戶，並根據

基金管理人合法合規的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑑由基金託管人保

管和使用。本基金的一切貨幣收支活動，包括但不限於投資、支付贖回金額、支付

基金收益、收取申購款，均需通過本基金的資金帳戶進行。

3、基金託管資金帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託

管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行帳戶；亦不得使用基金

的任何帳戶進行本基金業務以外的活動。

4、基金託管資金帳戶的開立和管理應符合相關法律法規的有關規定。

5、在符合法律法規規定的條件下，基金託管人可以通過基金託管人專用帳戶辦

理基金資產的支付。

（四）基金證券帳戶的開立和管理

1、基金託管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司為基

金開立基金託管人與基金聯名的證券帳戶。

2、基金證券帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人

和基金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券帳戶，亦不得使用

基金的任何帳戶進行本基金業務以外的活動。

3、基金託管人以自身法人名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算備付

金帳戶，並代表所託管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的一級法人清

算工作，基金管理人應予以積極協助。結算備付金的收取按照中國證券登記結算有

限責任公司的規定執行。

-109

4、基金證券帳戶的開立和證券帳戶卡的保管由基金託管人負責，帳戶資產的管

理和運用由基金管理人負責。

5、在本託管協議生效日之後，本基金被允許從事其他投資品種的投資業務，涉

及相關帳戶的開設、使用的，按有關規定開設、使用並管理；若無相關規定，則基

金託管人應當比照並遵守上述關於帳戶開設、使用的規定。

（五）債券託管帳戶的開設和管理

基金合同生效後，基金託管人根據中國人民銀行、中央國債登記結算有限責任

公司、銀行間市場清算所股份有限公司的有關規定，以基金的名義在中央國債登記

結算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司開立債券託管與結算帳戶，並

代表基金進行銀行間市場債券的結算。基金管理人和基金託管人同時代表基金籤訂

全國銀行間債券市場債券回購主協議。

（六）其他帳戶的開立和管理

1、因業務發展需要而開立的其他帳戶，可以根據法律法規和基金合同的規定，

在基金管理人和基金託管人商議後開立。新帳戶按有關規則使用並管理。

2、法律法規等有關規定對相關帳戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦理。

（七）基金財產投資的有關有價憑證等的保管

基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金託管人負

責妥善保管，保管憑證由基金託管人持有。實物證券的購買和轉讓，由基金託管人

根據基金管理人的指令辦理。屬於基金託管人實際有效控制下的實物證券在基金託

管人保管期間損壞、滅失，由此產生的責任應由基金託管人承擔。基金託管人對基

金託管人以外機構實際有效控制的證券不承擔保管責任。

（八）與基金財產有關的重大合同的保管

由基金管理人代表基金籤署的、與基金有關的重大合同的原件分別由基金管理

人、基金託管人保管。除協議另有規定外，基金管理人在代表基金籤署與基金有關

的重大合同時應保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金託管人

至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限為基金合同終止後

15年。

五、基金資產淨值計算與覆核

1、基金資產淨值

-110

基金資產淨值是指基金資產總值減去負債後的淨資產值。

基金份額淨值是指基金資產淨值除以基金份額總數後得到的基金份額的資產淨

值。基金份額淨值的計算，精確到

0.0001元，小數點後第五位四捨五入，由此產生

的誤差計入基金財產。國家另有規定的，從其規定。

基金管理人每個工作日計算基金資產淨值及基金份額淨值，並按規定公告。

2、覆核程序

基金管理人每個工作日對基金資產估值後，將基金資產淨值和基金份額淨值結

果發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人按約定對外公布。

六、基金份額持有人名冊的登記與保管

本基金的基金管理人和基金託管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊，包

括基金合同生效日、基金合同終止日、基金分紅權益登記日、基金份額持有人大會

權益登記日、每年

6月

30日、12月

31日的基金份額持有人名冊。基金份額持有人

名冊的內容至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊由基金登記機構編制，由基金管理人審核並提交基金託管

人保管。基金託管人有權要求基金管理人提供任意一個交易日或全部交易日的基金

份額持有人名冊，基金管理人應及時提供，不得拖延或拒絕提供。

基金管理人應及時向基金託管人提交基金份額持有人名冊。每年

6月

30日和

12月

31日的基金份額持有人名冊應於下月前十個工作日內提交；基金合同生效日、

基金合同終止日、基金分紅權益登記日、基金份額持有人大會權益登記日等涉及到

基金重要事項日期的基金份額持有人名冊應於發生日後十個工作日內提交。

基金管理人和基金託管人應妥善保管基金份額持有人名冊，保存期限為

15年。

基金託管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用於基金託管業務以外的其他用

途，並應遵守保密義務。若基金管理人或基金託管人由於自身原因無法妥善保管基

金份額持有人名冊，應按有關法規規定各自承擔相應的責任。

七、爭議解決方式

因本協議產生或與之相關的爭議，雙方當事人應通過協商、調解解決，協商、

調解不能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲裁

地點為北京市，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。

-111

仲裁裁決是終局的，對當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費由敗訴

方承擔。

爭議處理期間，基金管理人、基金託管人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、

盡責地履行基金合同和本託管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

本協議適用中華人民共和國法律並從其解釋。

八、託管協議的修改與終止。

（一）託管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改後的新協議，其內

容不得與基金合同的規定有任何衝突。基金託管協議的變更報中國證監會備案。

（二）基金託管協議終止的情形

1、基金合同終止；

2、基金託管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金託管人接管基金資產；

3、基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理權；

4、發生法律法規、中國證監會或基金合同規定的終止事項。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組

（1）自出現《基金合同》終止事由之日起

30個工作日內，成立基金財產清算

小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。

（2）基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、具有從事證券相關業

務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算小組可

以聘用必要的工作人員。

（3）在基金財產清算過程中，基金管理人和基金託管人應各自履行職責，繼續

忠實、勤勉、盡責地履行基金合同和本託管協議規定的義務，維護基金份額持有人

的合法權益。

（4）基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。基金

財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

2、基金財產清算程序

（1）基金合同終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

-112

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）製作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計；

（6）聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；

（7）將清算報告報中國證監會備案；

（8）公告基金清算報告；

（9）對基金剩餘財產進行分配。

基金財產清算的期限為

6個月。

3、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，

清算費用由基金清算小組優先從基金剩餘財產中支付。

4、基金財產按下列順序清償：

（1）支付清算費用；

（2）交納所欠稅款；

（3）清償基金債務；

（4）按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

基金財產未按前款（1）－（3）項規定清償前，不分配給基金份額持有人。

5、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審

計，律師事務所出具法律意見書後，由基金財產清算小組報中國證監會備案並公告。

基金財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後

5個工作日內由基金財

產清算小組進行公告。

6、基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存

15年以上。

-113

二十一、對基金份額持有人的服務

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。基金管理人將根據基金

份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務項目。主要服務內容如下：

（一）資料寄送

1、基金投資者對帳單：

基金管理人將向發生交易的基金份額持有人以書面或電子文件形式定期或不定

期寄送對帳單。

2、基金份額持有人可通過客戶服務中心開通淨值簡訊服務，基金管理人將定期

發送基金淨值信息。

3、其他相關的信息資料。

（二）多種收費方式選擇

基金管理人在合適時機將為基金投資者提供多種收費方式購買本基金，滿足基

金投資者多樣化的投資需求，具體實施辦法見有關公告。

（三）基金電子交易服務

基金管理人現已開通基金網上交易服務，在未來市場和技術條件成熟時，基金

管理人將為基金投資者提供更多基金電子交易服務。

（四）聯繫方式

投資者如果想了解申購與贖回的交易情況、基金帳戶餘額、基金產品與服務等

信息，可撥打基金管理人如下電話：

客戶服務專線：400-819-8866（免長途）

傳真：[phone]

網際網路站：http://www.ncfund.com.cn

（五）如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，請通過上述聯繫

方式聯繫基金管理人。請確保投資前，您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。

-114

二十二、其他應披露事項

1、本基金管理人、託管人目前無重大訴訟事項

2、2019年

6月

29日新華基金管理股份有限公司關於旗下基金

2019年半年

度最後一日交易日資產淨值的公告

3、2019年

7月

4日新華基金管理股份有限公司關於公司法定代表人變更的公

告

4、2019年

7月

11日關於新華

MSCI中國

A股國際交易型開放式指數證券投

資基金聯接基金、新華豐澤中短債債券型證券投資基金增加恆泰證券股份有限公司

為銷售機構的公告

5、2019年

7月

12日新華

MSCI中國

A股國際交易型開放式指數證券投資基

金聯接基金增加

平安銀行

為銷售機構的公告

6、2019年

7月

19日新華

MSCI中國

A股國際交易型開放式指數證券投資基

金聯接基金

2019年第

2季度報告

7、2019年

7月

20日新華

MSCI中國

A股國際交易型開放式指數證券投資基

金聯接基金增加新時代證券為銷售機構的公告

8、2019年

7月

26日關於新華

MSCI中國

A股國際交易型開放式指數證券投

資基金聯接基金增加

中泰證券

股份有限公司、

中國銀河

證券股份有限公司為銷售機

構的公告

9、2019年

7月

26日關於新華

MSCI中國

A股國際交易型開放式指數證券投

資基金聯接基金延長募集期的公告

10、2019年

8月

15日新華

MSCI中國

A股國際交易型開放式指數證券投資基

金聯接基金基金合同生效公告

11、2019年

8月

24日新華

MSCI中國

A股國際交易型開放式指數證券投資基

金聯接基金

2019年半年度報告

12、2019年

9月

12日新華

MSCI中國

A股國際交易型開放式指數證券投資基

金聯接基金基金開放日常申購、贖回業務公告

-115

13、2019年

9月

20日新華基金管理股份有限公司旗下部分基金增加中信建

投證券股份有限公司為銷售機構的公告

14、2019年

10月

10日新華基金管理股份有限公司新華

MSCI中國

A股國際交

易型開放式指數證券投資基金聯接基金在恆泰證券股份有限公司開通定期定額投資

業務、基金轉換業務並參加申購費率優惠活動的公告

15、2019年

10月

24日新華

MSCI中國

A股國際交易型開放式指數證券投資基

金聯接基金

2019年第

3季度報告

16、2019年

11月

8日新華基金管理股份有限公司關於新華

MSCI中國

A股國

際交易型開放式指數證券投資基金聯接基金投資關聯方證券的公告

17、2019年

12月

13日新華

MSCI中國

A股國際交易型開放式指數證券投資基

金聯接基金招募說明書（更新）

18、2019年

12月

13日新華

MSCI中國

A股國際交易型開放式指數證券投資基

金聯接基金基金合同及託管協議（更新）

19、2020年

1月

10日新華基金管理股份有限公司關於旗下部分基金參加中國

農業銀行

股份有限公司基金申購、定期定額投資業務費率優惠活動的公告

20、2020年

1月

20日新華基金管理股份有限公司旗下全部基金

2019年第

4

季度報告提示性公告

21、2020年

1月

20日新華

MSCI中國

A股國際交易型開放式指數證券投資基

金聯接基金

2019年第

4季度報告

22、2020年

2月

29日新華基金管理股份有限公司新華

MSCI中國

A股國際交

易型開放式指數證券投資基金聯接基金在新時代證券股份有限公司開通定期定額投

資業務並參加申購費率優惠活動的公告

23、2020年

3月

26日新華基金管理股份有限公司旗下全部基金

2019年年度

報告提示性公告

24、2020年

3月

26日新華

MSCI中國

A股國際交易型開放式指數證券投資基

金聯接基金

2019年年度報告

25、2020年

3月

27日新華基金管理股份有限公司關於董事及獨立董事變更

的公告

-116

26、2020年

4月

8日新華基金管理股份有限公司關於旗下部分基金參加恆

泰證券股份有限公司基金申購及定期定額投資費率優惠活動的公告

27、2020年

4月

10日新華基金管理股份有限公司關於旗下部分基金增加珠

海盈米基金銷售有限公司為銷售機構並開通定期定額投資的公告

28、2020年

4月

21日新華

MSCI中國

A股國際交易型開放式指數證券投資基

金聯接基金

2020年第

1季度報告

29、2020年

4月

21日新華基金管理股份有限公司旗下全部基金

2020年第

1

季度報告提示性公告

30、2020年

4月

30日新華基金管理股份有限公司關於調整網上直銷匯款交

易優惠費率的公告

-117

二十三、招募說明書的存放及查閱方式

招募說明書公布後，應當分別置備於基金管理人、基金託管人和基金銷售機構

的住所，供公眾查閱、複製。投資人在支付工本費後，可在合理時間內取得上述文

件的複製件或複印件。基金招募說明書條款及內容應以基金招募說明書正本為準。

-118

二十四、備查文件

備查文件等文本存放在基金管理人、基金託管人和銷售機構的辦公場所和營業

場所，在辦公時間內可供免費查閱。

（一）中國證監會準予新華 MSCI中國A股國際交易型開放式指數證券投資基金

聯接基金註冊的文件

（二）《新華 MSCI中國A股國際交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金

合同》

（三）《新華 MSCI中國A股國際交易型開放式指數證券投資基金聯接基金託管

協議》

（四）關於申請募集註冊新華 MSCI中國A股國際交易型開放式指數證券投資基

金聯接基金的法律意見書

（五）基金管理人業務資格批件、營業執照

（六）基金託管人業務資格批件、營業執照

（七）中國證監會要求的其他文件

新華基金管理股份有限公司

2021年 1月 7日

-119

　 中財網