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深證300ETF聯接 : 匯添富深證300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金更新招募說明書(2020年4月14日更新)

時間：2020年04月14日 14:45:50&nbsp中財網

原標題:

深證300

ETF聯接 : 匯添富

深證300

交易型開放式指數證券投資基金聯接基金更新招募說明書(2020年4月14日更新)

匯添富

深證

300

交易型開放式指數

證券投資基金

聯接基金

更新

招募說明書

（

2020

年

4

月

14

日更新）

基金管理人：

匯添富基金管理股份有限公司

基金託管人：

中國

工商銀行

股份有限公司

重要提示

匯添富

深證300

交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（基金簡稱：

匯添

富

深證300

ETF聯接；基金代碼：

470068；

以下簡稱

「本基金」）

經2011年6月

7日中國證券監督管理委員會證監許可【2011】886號文核准募集。本基金基金

合同於2011年9月28日正式生效。

基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國

證監會核准，但中國證監會對本基金募集的核准，並不表明其對本基金的價值和

收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，

但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。

投資有風險，投資者擬認購（或申購）基金時應認真閱讀本招募說明書，全

面認識本基金產品的風險收益特徵，並承擔基金投資中出現的各類風險，包括：

因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險，

個別證券特有的非系統性風險，由於基金投資者連續大量贖回基金產生的流動性

風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險，本基金的特定風

險，等等。本基金是股票型基金，屬於證券投資基金中的高風險品種，其預期風

險與預期收益高於混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。投資者應充分考慮

自身的風險承受能力，並對於認購（或申購）基金的意願、時機、數量等投資行

為作出獨立決策。基金管理人提醒投資者基金投資的「買者自負」原則，在投資者

作出投資決策後，基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險，由投資者自行

負責。

本基金更新招募說明書

「基金的投資」章節中有關「風險收益特徵」的表述

是基於投資範圍、投資比例、證券市場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一

般市場情況下本基金的長期風險收益特徵。銷售機構（包括基金管理人直銷機構

和其他銷售機構）根據相關法律法規對本基金進行「銷售適當性風險評價」，不

同的銷售機構採用的評價方法也不同，因此銷售機構的基金產品「風險等級評價」

與「基金的投資」章節中「風險收益特徵」的表述可能存在不同，投資人在購買

本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗。

基金管理人管理的其他基金的業績並不構成對本基金業績表現的保證。

基金的過往業績並不預示其未來表現。

招募說明書關於基金產品資料概要編制、披露與更新要求，自《信息披露辦

法》實施之日起一年後開始執行。

本基金本次更新的招募說明書主要根據《公開募集證券投資基金信息披露管

理辦法》和修訂後的基金合同對相關信息進行更新，同時對基金管理人、基金託

管人、財務數據和淨值表現等其他信息一併更新，更新所載內容截止日為

2020

年

4

月

14

日，有關財務數據和淨值表現截止日為

2019

年

12

月

31

日。

目

錄

一、緒言

4

二、釋義

5

三、基金管理人

11

四、基金託管人

23

五、相關服務機構

28

六、基金的募集

30

七、基金合同的生效

34

八、基金的申購與贖回

35

九、基金的投資

46

十、基金的業績

65

十一、基金的財產

67

十二、基金資產的估值

69

十三、基金的收益分配

74

十四、基金的費用與稅收

76

十五、基金的會計與審計

78

十六、基金的信息披露

79

十七、風險揭示

85

十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清算

90

十九、基金合同的內容摘要

93

二十、基金託管協議的內容摘要

111

二十一、對基金份額持有人的服務

129

二十二、其他應披露事項

132

二十三、招募說明書的存放及查閱方式

134

二十四、備查文件

135

一、緒言

本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投

資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《公開募集證券投資

基金信息披露管理辦法》、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》

（以下簡稱「《流動性風險管理規定》」）

及其他有關法律法規以及《匯添富深證

300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金合同》編寫。

本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺

漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。

本基金根據本招募說明書所載明的資料申請募集。本基金管理人沒有委託或

授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作任何

解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，並經中國證監會核准。基金合同

是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。本基金投資者自依基金合同取得

基金份額，即成為本基金份額持有人和本基金合同當事人，其持有本基金份額的

行為本身即表明其對本基金合同的承認和接受，並按照《基金法》、基金合同及

其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資者欲了解本基金份額持有人的權利

和義務，應詳細查閱基金合同。

二、釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

本合同、《基金合同》

《匯添富深證

300

交易型開放式指數證券投資基金

聯接基金基金合同》及對本合同的任何有效的修訂

和補充

中國

中華人民共和國

(

僅為《基金合同》目的不包括香港

特別行政區、澳門特別行政區及臺灣地區

)

法律法規

中國現時有效並公布實施的法律、行政法規、部門

規章

及規範性文件

及其不時修改和補充

《基金法》

《中華人民共和國證券投資基金法》

《銷售辦法》

《證券投資基金銷售管理辦法》

《運作辦法》

《

公開募集

證券投資基金運作管理辦法》

《信息披露辦法》

《

公開募集

證券投資基金信息披露管理辦法》

元

中國法定貨幣人民幣元

基金或本基金

依據《基金合同》所募集的匯添富深證

300

交易型

開放式指數證券投資基金聯接基金

招募說明書

《匯添富深證

300

交易型開放式指數證券投資基金

聯接基金招募說明書》及其更新

託管協議

基金管理人與基金託管人籤訂的《匯添富深證

3

00

交易型開放式指數證券投資基金聯接基金託管協

議》及其任何有效修訂和補充

《流動性風險管理規定》指中國證監會

2017

年

8

月

31

日頒布、同年

10

月

1

日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風

險管理規定》及頒布機關對其不時作出的修訂

發售公告

《匯添富深證

300

交易型開放式指數證券投資基金

聯接基金基金份額發售公告》

《業務規則》

《

匯添富基金管理股份有限公司

開放式基金業務

規則》

中國證監會

中國證券監督管理委員會

銀行監管機構

中國銀行

業監督管理委員會或其他經國務院授權

的機構

基金管理人

匯添富基金管理股份有

限公司

基金託管人

中國

工商銀行

股份有限公司

基金份額持有人

根據《基金合同》及相關文件合法取得本基金基金

份額的投資者

基金代銷機構

符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，

取得基金代銷業務資格，並與基金管理人籤訂基金

銷售與服務代理協議，代為辦理本基金髮售、申購、

贖回和其他基金業務的代理機構

銷售機構

基金管理人及基金代銷機構

基金銷售網點

基金管理人的直銷網點及基金代銷機構的代銷網

點

註冊登記業務

基金登記、存管、清算和交收業務，具體內容包括

投資者基金帳戶管理、基金份額註冊登記、清算及

基金交易確認、發

放紅利、建立並保管基金份額持

有人名冊等

基金註冊登記機構

匯添富基金管理股份有限公司

或其委託的其他符

合條件的辦理基金註冊登記業務的機構

《基金合同》當事人

受《基金合同》約束，根據《基金合同》享受權利

並承擔義務的法律主體，包括基金管理人、基金託

管人和基金份額持有人

個人投資者

符合法律法規規定的條件可以投資開放式證券投

資基金的自然人

機構投資者

符合法律法規規定可以投資開放式證券投資基金

的在中國合法註冊登記並存續或經政府有關部門

批准設立的並存續的企業法人、事業法人、社會團

體和其他組織

合格境外機構投資者

符

合《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦

法》及相關法律法規規定的可投資於中國境內合法

募集的證券投資基金的中國境外的基金管理機構、

保險公司、

證券公司

以及其他資產管理機構

投資者

個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和

法律法規或中國證監會允許購買開放式證券投資

基金的其他投資者的總稱

ETF

聯接基金

指將其絕大部分基金財產投資於跟蹤同一標的指

數的交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱

「

目標

ETF」

），緊密跟蹤標的指數表現，追求跟蹤

偏離度和跟蹤誤差最小化，採用開放式運作方式的

基金，簡稱

「

聯接

基金

」

目標

ETF

指另一獲中國證監會核准募集的交易型開放式指

數證券投資基金（以下簡稱

「ETF」

），

該

ETF

和本

基金所跟蹤的標的指數相同，並且該

ETF

的投資目

標和本基金的投資目標類似，本基金主要投資於該

ETF

以求達到投資目標。本基金選擇深證

300

交易

型開放式指數證券投資基金為目標

ETF

標的指數

指深證

300

指數及其未來可能發生的變更

基金合同生效日

基金募集達到法律法規規定及《基金合同》約定的

條件，基金管理人聘請法定機構驗資並辦理完畢基

金備案手續，獲得

中國證監會書面確認之日

募集期

自基金份額發售之日起不超過

3

個月的期限

基金存續期

《基金合同》生效後合法存續的不定期之期間

日

/

天

公曆日

月

公曆月

工作日

上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日

開放日

銷售機構辦理本基金份額申購、贖回等業務的工作

日

T

日

申購、贖回或辦理其他基金業務的申請日

T+n

日

自

T

日起第

n

個工作日（不包含

T

日）

認購

在本基金募集期內投資者購買本基金基金份額的

行為

發售

在本基金募集期內，銷售機構向投資者銷售本基金

份額的行為

申購

基金投資者根據基金銷售網點規定的手續，

向基金

管理人購買基金份額的行為。本基金的日常申購自

《基金合同》生效後不超過

3

個月的時間開始辦理

贖回

基金投資者根據基金銷售網點規定的手續，向基金

管理人賣出基金份額的行為。本基金的日常贖回自

《基金合同》生效後不超過

3

個月的時間開始辦理

巨額贖回

在單個開放日，本基金的基金份額淨贖回申請（贖

回申請總數加上基金轉換中轉出申請份額總數後

扣除申購申請總數及基金轉換中轉入申請份額總

數後的餘額）超過上一日本基金總份額的

10%

時的

情形

基金帳戶

基金註冊登記機構給投資者開立的用於記錄投資

者持有基金管理人管理的開放式基金份

額情況的

帳戶

交易帳戶

各銷售機構為投資者開立的記錄投資者通過該銷

售機構辦理基金交易所引起的基金份額的變動及

結餘情況的帳戶

轉託管

投資者將其持有的同一基金帳戶下的基金份額從

某一交易帳戶轉入另一交易帳戶的業務

基金轉換

投資者向基金管理人提出申請將其所持有的基金

管理人管理的任一開放式基金（轉出基金）的全部

或部分基金份額轉換為基金管理人管理的任何其

他開放式基金（轉入基金）的基金份額的行為

定期定額投資計劃

投資者通過有關銷售機構提出申請，約定每期扣款

日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構於每期約定

扣款日在投資者指

定銀行帳戶內自動完成扣款及

基金申購申請的一種投資方式

基金利潤

基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其

他收入扣除相關費用後的餘額

基金資產總值

基金所擁有的各類證券、目標

ETF

份額及票據價

值、銀行存款本息和本基金應收的申購基金款以及

其他投資所形成的價值總和

基金資產淨值

基金資產總值扣除負債後的淨資產值

基金份額淨值

計算日基金資產淨值除以計算日基金份額總數所

得的每份基金份額的價值

基金資產估值

計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產

淨值的過程

流動性受限資產

指

由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無

法以合理價格予以變現的資產，包括但不限於到期

日在

10

個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含

協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、

流通受限的新股及非公開發行股票、資產支持證

券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券

以及法律法規或中國證監會規定的其他流動性受

限資產，如未來法律法規變動，基金管理人在履行

適當程序後，可對上述流動性受限資產範圍進行調

整

指定媒介

中國證監會指定的用以進行信息披露的

全國性報

刊及指定網際網路網站（包括基金管理人網站、基金

託管人網站、中國證

監會基金電子披露網站）等媒

介

不可抗力

本合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客

觀事件

基金產品資料概要

指《

匯添富深證

300

交易型開放式指數證券投資基

金聯接基金

基金產品資料概要

》及其更新

三、基金管理人

（一）

基金管理人簡況

名稱：匯添富基金管理股份有限公司

住所：上海市黃浦區北京東路

666

號

H

區（東座）

6

樓

H686

室

辦公地址：上海市富城路

99

號震旦國際大樓

20

樓

法定代表人：李文

成立時間：

2

005

年

2

月

3

日

批准設立機關：中國證券監督管理委員會

批准設立文號：證監基金字

[2005]5

號

註冊資本：人民幣

132,724,224

元

聯繫人：李鵬

聯繫電話：

021

－

28932888

股東名稱及其出資比例：

股東名稱

股權比例

東方證券

股份有限公司

35.412%

上海菁聚金投資管理合夥企業（有限合夥）

24.656%

上海上報資產管理有限公司

19.966%

東航金控有限責任公司

19.966%

合計

100%

（二）主要人員情況

1

、董事會成員

李文先生，

2015

年

4

月

1

6

日擔任董事長。國籍：中國，廈門大學會計學博

士。現任匯添富基金管理股份有限公司董事長，匯添富資產管理

(

香港

)

有限公司

董事長。歷任中國人民銀行廈門市分行稽核處科長，中國人民銀行杏林支行、國

家外匯管理局杏林支局副行長、副局長，中國人民銀行廈門市中心支行銀行監管

一處、二處副處長，

東方證券

有限責任公司資金財務管理總部副總經理，稽核總

部總經理，

東方證券

股份有限公司資金財務管理總部總經理，匯添富基金管理股

份有限公司督察長。

程峰先生，

2016

年

11

月

20

日擔任董事。國籍：中國，上海交通大學工商

管理碩士。現任上海報業集團

副總經理，上海上報資產管理有限公司董事長，上

海文化產權交易所股份有限公司董事長，上海瑞力投資基金管理有限公司董事

長。歷任上海市對外經濟貿易委員會團委副書記、書記，上海機械進出口

(

集團

)

有限公司副總裁，上海市對外經濟貿易委員會技術進口處副處長，上海市對外經

濟貿易委員會科技發展與技術貿易處副處長、處長，上海國際集團有限公司辦公

室、信息中心主任，上海國際集團有限公司行政管理總部總經理，上海國際集團

金融服務有限公司黨委副書記、總經理，上海國際集團金融服務有限公司黨委書

記、董事長、總經理，上海國際集團金融服務有限公司

黨委書記、董事長，上海

國有資產經營有限公司黨委書記、董事長。

林福傑先生，

2018

年

3

月

21

日擔任董事。國籍：中國，上海交通大學工商

管理碩士。現任東航金控有限責任公司總經理、黨委副書記、東航集團財務有限

責任公司董事長。曾任東航期貨有限責任公司部門經理，東航集團財務有限責任

公司副總經理，國泰人壽保險有限責任公司副總經理，東航金控有限責任公司黨

委書記、副總經理。

張暉先生，

2015

年

4

月

16

日擔任董事，總經理。國籍：中國，上海財經大

學經濟學碩士。現任匯添富基金管理股份有限公司總經理，匯添富資本管理有限

公司董事長

。歷任申銀萬國證券研究所高級分析師，富國基金管理有限公司研究

主管和基金經理，匯添富基金管理股份有限公司副總經理兼投資總監，曾擔任中

國證券監督管理委員會第十屆和第十一屆發行審核委員會委員。

林志軍先生，

2015

年

4

月

16

日擔任獨立董事。國籍：中國香港，廈門大學

經濟學博士，加拿大

Saskatchewan

大學工商管理理學碩士。現任澳門科技大學

副校長兼商學院院長、教授、博導。歷任福建省科學技術委員計劃財務處會計，

五大國際會計師事務所

Touche Ross International(

現為德勤

)

加拿大多倫多

分所審計

員，廈門大學會計師事務所副主任會計師，廈門大學經濟學院講師、副

教授，伊利諾大學

(University of Illinois)

國際會計教育與研究中心訪問學者，

美國史丹福大學

(Stanford University)

經濟系訪問學者，加拿大

Lethbridge

大

學管理學院會計學講師、副教授

(tenured)

，香港大學商學院訪問教授，香港浸

會大學商學院會計與法律系教授，博導，系主任。

楊燕青女士，

2011

年

12

月

19

日擔任獨立董事，國籍：中國，復旦大學經

濟學博士。現任《第一財經日報》副總編輯，第一財經研究院院長

，國家金融與

發展實驗室特邀高級研究員，上海政協委員，《第一財經日報》創始編委之一，

第一財經頻道高端對話節目《經濟學人》等欄目創始人和主持人，《波士堂》等

欄目資深評論員。

2002

-

2003

年期間受邀成為約翰

-

霍普金斯

大學訪問學者。

魏尚進（

Shangjin Wei

）先生，

2020

年

1

月

9

日擔任獨立董事，國籍：美

國，加州大學伯克利分校博士。現任復旦大學泛海國際金融學院訪問教授、哥倫

比亞大學終身講席教授。曾任哈佛大學甘迺迪政府學院助理教授、副教授，世界

銀行顧問，國際貨幣基金組織工作貿易與投資處處長、研究局助理局長

。

2

、監事會成員

任瑞良先生，

2004

年

10

月

20

日擔任監事，

2015

年

6

月

30

日擔任監事會主

席。國籍：中國，大學學歷，會計師、非執業註冊會計師職稱。現任上海報業集

團上海上報資產管理有限公司副總經理。歷任文匯新民聯合報業集團財務中心財

務主管，文匯新民聯合報業集團文新投資公司財務主管、總經理助理、副總經理

等。

王如富先生，

2015

年

9

月

8

日擔任監事。國籍：中國，碩士研究生，註冊

會計師。現任

東方證券

股份有限公司董事會秘書兼董事會辦公室主任。歷任申銀

萬國證券計劃統籌總部綜合計劃部專員、發展協調辦公室專員，金信證

券規劃發

展總部總經理助理、秘書處副主任（主持工作），

東方證券

研究所證券市場戰略

資深研究員、董事會辦公室資深主管、主任助理、副主任。

毛海東先生，

2015

年

6

月

30

日擔任監事，國籍：中國，國際金融學碩士。

現任東航金控有限責任公司總經理助理兼財富管理中心總經理。曾任職於東航期

貨有限責任公司，東航集團財務有限責任公司。

王靜女士，

2008

年

2

月

23

日擔任職工監事，國籍：中國，中加商學院工商

管理碩士。現任匯添富基金管理股份有限公司網際網路金融部總監。曾任職於中國

東方航空

集團公司宣傳部，東航金控有限責任公司研究發展部。

林旋女士，

2008

年

2

月

23

日擔任職工監事，國籍：中國，華東政法學院法

學碩士。現任匯添富基金管理股份有限公司董事會辦公室副總監，匯添富資本管

理有限公司監事。曾任職於

東方證券

股份有限公司辦公室。

陳杰先生，

2013

年

8

月

8

日擔任職工監事，國籍：中國，北京大學理學博

士。現任匯添富基金管理股份有限公司綜合辦公室副總監。曾任職於羅蘭貝格管

理諮詢有限公司，泰科電子（上海）有限公司能源事業部。

3

、高管人員

李文先生，董事長。（簡歷請參見上述董事會成員介紹）

張暉先生，

2015

年

6

月

25

日擔任總經理。（簡歷請參見上述

董事會成員介

紹）

雷繼明先生，

2012

年

3

月

7

日擔任副總經理。國籍：中國，工商管理碩士。

歷任中國民族國際信託投資公司網上交易部副總經理，中國民族證券有限責任公

司營業部總經理、經紀業務總監、總裁助理。

2011

年

12

月加盟匯添富基金管理

股份有限公司，現任公司副總經理。

婁焱女士，

2013

年

1

月

7

日擔任副總經理。國籍：中國，金融經濟學碩士。

曾在賽格國際信託投資股份有限公司、華夏證券股份有限公司、嘉實基金管理有

限公司、招商基金管理有限公司、華夏基金管理有限公司以及富達基金北京與上

海代表處工作，負責投資銀行、證券投資

研究，以及基金產品策劃、機構理財等

管理工作。

2011

年

4

月加入匯添富基金管理股份有限公司，現任公司副總經理。

袁建軍先生，

2015

年

8

月

5

日擔任副總經理。國籍：中國，金融學碩士。

歷任華夏證券股份有限公司研究所行業二部副經理，匯添富基金管理股份有限公

司基金經理、專戶投資總監、總經理助理，並於

2014

年至

2015

年期間擔任中國

證券監督管理委員會第十六屆主板發行審核委員會專職委員。

2005

年

4

月加入

匯添富基金管理股份有限公司，現任匯添富基金管理股份有限公司副總經理、投

資決策委員會主席。

李驍先生，

2017

年

3

月

3

日擔任副總經理。國籍：中國，武漢大學金融學

碩士。歷任廈門建行計算機處副處長，廈門建行信用卡部副處長、處長，廈門建

行信息技術部處長，建總行北京開發中心負責人，建總行信息技術管理部副總經

理，建總行信息技術管理部副總經理兼北京研發中心主任，建總行信息技術管理

部資深專員（副總經理級）。

2016

年

9

月加入匯添富基金管理股份有限公司，現

任匯添富基金管理股份有限公司副總經理、首席技術官。

李鵬先生，

2015

年

6

月

25

日擔任督察長。國籍：中國，上海財經大學經濟

學博士，歷任上海證監局主任科員、副處長，上海農商銀行同業金融部副

總經理，

匯添富基金管理股份有限公司稽核監察總監。

2015

年

3

月加入匯添富基金管理

股份有限公司，現任匯添富基金管理股份有限公司督察長。

4、基金經理

（1）現任基金經理

賴中立先生，國籍：中國，學歷：北京大學中國經濟研究中心金融學碩士，

13年證券從業經驗。曾任泰達宏利基金管理有限公司風險管理分析師。2010年8

月加入匯添富基金管理股份有限公司，歷任金融工程部分析師、基金經理助理。

2012年11月1日至今任匯添富黃金及貴金屬基金(LOF)的基金經理，2014年3月6

日至今任

匯添富恒生

指數分級（QDII）基金的基金經理，2015年1月6日至今任匯

添富

深證300

ETF基金、匯添富

深證300

ETF基金聯接基金的基金經理，2015年5

月26日至2016年7月13日任

匯添富香港

優勢混合基金的基金經理，2016年12月29

日至今任匯添富中證環境

治理指數

（LOF）基金的基金經理，2017年5月18日至

今任匯添富優選回報混合基金的基金經理，2017年11月24日至今任匯添富中證港

股通高股息投資指數（LOF）基金的基金經理。

過蓓蓓女士，國籍：中國，學歷：中國科學技術大學金融工程博士研究生，

9年證券從業經驗。曾任國泰基金管理有限公司金融工程部助理分析師、量化投

資部基金經理助理。2015年6月加入匯添富基金管理股份有限公司任基金經理

助理，2015年8月3日至今任中證主要消費ETF基金、

中證醫藥

衛生ETF基金、

中證能源

ETF基金、

中證金融

地產ETF基金、匯添富中證主要消費ETF聯接基

金的基金經理，2015年8月18日至今任匯添富

深證300

ETF基金、匯添富深證

300ETF基金聯接基金的基金經理，2016年12月22日至今任匯添富中證生物科

技指數（LOF）基金的基金經理，2016年12月29日至今任匯添富中證中藥指

數（LOF）基金的基金經理，2018年5月23日至今任匯添富中證

新能源

汽車產

業指數（LOF）基金的基金經理，2018年10月23日至今任

中證銀行

ETF基金

的基金經理，2019年3月26日至今任添富

中證醫藥

ETF聯接基金的基金經理，

2019年4月15日至今任添富

中證銀行

ETF聯接基金的基金經理，2019年10月

8日至今任添富

中證800

ETF基金的基金經理。

（2）歷任基金經理

吳振翔先生， 2011年9月16日至2013年11月7日任匯添富

深證300

ETF基金聯

接基金的基金經理。

汪洋先生，2013年9月13日至2015年1月6日任匯添富

深證300

ETF基金聯接基

金的基金經理。

5、投資決策委員會

主席：袁建軍先生（副總經理）

成員：韓賢旺（首席經濟學家）、王栩（總經理助理，權益投資總監）、陸文

磊（總經理助理，固定收益投資總監）、勞傑男（研究總監）

6、上述人員之間不存在近親屬關係。

（三）基金管理人的職責

根據《基金法》、《運作辦法》及其他法律、法規的規定，基金管理人應履

行以下職責：

1、依法募集基金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基

金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記帳，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時足額向基金份額持有

人分配收益；

5、進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

6、編制基金季度報告、中期報告和年度報告；

7、計算並公告基金淨值信息，確定基金份額申購、贖回價格；

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；

9、召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其

他法律行為；

12、有關法律法規、中國證監會和基金合同規定的其他職責。

（四）基金管理人和基金經理的承諾

1、本基金管理人承諾嚴格遵守現行有效的相關法律、法規、規章、基金合

同和中國證監會的有關規定，建立健全內部控制制度，採取有效措施，防止違反

現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會有關規定的行為發生。

2、本基金管理人承諾嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《基金法》及

有關法律法規，建立健全的內部控制制度，採取有效措施，防止下列行為發生：

（1） 將其固有財產或者他人財產混同於基金財產從事證券投資；

（2） 不公平地對待其管理的不同基金財產；

（3） 利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人謀取利益；

（4） 向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5） 法律法規或中國證監會禁止的其他行為。

3、本基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守

國家有關法律、法規及行業規範，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：

（1） 越權或違規經營；

（2） 違反基金合同或託管協議；

（3） 故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法利益；

（4） 在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；

（5） 拒絕、幹擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；

（6） 玩忽職守、濫用職權；

（7） 違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有

關規定，洩漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基

金投資內容、基金投資計劃等信息；

（8） 違反證券交易場所業務規則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，

擾亂市場秩序；

（9） 貶損同行，以抬高自己；

（10）以不正當手段謀求業務發展；

（11）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；

（12）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；

（13）其他法律、行政法規以及中國證監會禁止的行為。

4、基金經理承諾

（1）依照有關法律、法規和基金合同的規定，本著謹慎勤勉的原則為基金

份額持有人謀取最大利益；

（2）不利用職務之便為自己及其代理人、受僱人或任何第三人謀取利益；

（3） 不違反現行有效的有關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定，

洩漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內

容、基金投資計劃等信息；

（4）不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

（五）基金管理人的風險管理體系

本基金管理人將經營管理中的主要風險劃分為投資風險、合規風險、營運風

險和道德風險四大類，其中，投資風險主要包括市場風險、信用風險、流動性風

險等。針對上述各類風險，基金管理人建立了一套完整的風險管理體系。

1、風險管理原則

基金管理人風險管理體系的構建遵循以下六項基本原則：

（1）營造良好的風險管理文化和內部控制環境，使風險意識貫穿到每位員

工、各個崗位和經營管理的各個環節。

（2）建立完善的風險管理組織體系，切實保證風險管理部門的獨立性和權

威性，使其有效地發揮職能作用。

（3）確保風險管理制度的嚴肅性，保證風險管理制度在投資管理和經營活

動過程中得到切實有效的執行。

（4）運用合理有效的風險指標和模型，實現風險事前配置和預警、事中實

時監控、事後評估和反饋的全程嵌入式投資風險管理模式。

（5）建立和推進員工職業守則教育和專業培訓體系，確保員工具備良好的

職業操守和充分的職責勝任能力。

（6）建立風險事件學習機制，認真剖析各類風險事件，汲取經驗和教訓，

不斷完善風險管理體系。

2、風險管理組織架構

本基金管理人建立了董事會、經營管理層、風險管理部門、各職能部門四級

風險管理組織架構，並明確了相應的風險管理職能。

匯添富風險管理組織結構圖

經營管理層

審計與

風險管理委員會

董事會

風險控制委員會

各職能部門

稽核監察部

督察長

（1）董事會對公司風險管理負有最終責任，董事會下設審計與風險管理委

員會與督察長。審計與風險管理委員會主要負責審核和指導公司的風險管理政

策，對公司的整體風險水平、風險控制措施的實施情況進行評價。督察長負責組

織指導公司監察稽核工作，監督檢查受託資產和公司運作的合法合規情況及公司

內部風險控制情況。

（2）經營管理層負責風險管理政策、風險控制措施的制定和落實，經營管

理層下設風險控制委員會。風險控制委員會主要負責審議風險管理制度和流程，

處置重大風險事件，促進風險管理文化的形成。

（3）稽核監察部是風險管理的職能部門。稽核監察部負責投資組合市場風

險、信用風險、流動性風險、合規風險、營運風險、道德風險等的管理。

（4）各職能部門負責從經營管理的各業務環節上貫徹落實風險管理措施，

執行風險識別、風險測量、風險控制、風險評價和風險報告等風險管理程序，並

持續完善相應的內部控制制度和流程。

3、風險管理內容

本基金管理人的風險管理包括風險識別、風險測量、風險控制、風險評價、

風險報告等內容。

（1）風險識別是指對現實以及潛在的各種風險加以判斷、歸類和鑑定風險

性質的過程。

（2）風險測量是指估計和預測風險發生的概率和可能造成的損失，並根據

這兩個因素的結合來衡量風險大小的程度。

（3）風險控制是指採取相應的措施，監控和防止各種風險的發生，實現以

合理的成本在最大限度內防範風險和減輕損失。

（4）風險評價是指分析風險識別、風險測量和風險控制的執行情況和運行

效果的過程。

（5）風險報告是指將風險事件及處置、風險評價情況以一定程序進行報告

的過程。

（六）基金管理人的內部控制制度

內部控制是指基金管理人為防範和化解風險，保證經營運作符合基金管理人

發展規劃，在充分考慮內外部環境的基礎上，通過建立組織機制、運用管理方法、

實施控制程序與控制措施而形成的系統。

基金管理人結合自身具體情況，建立了科學合理、控制嚴密、運行高效的內

部控制體系，並制定了科學完善的內部控制制度。

1、內部控制目標

（1）保證基金管理人經營運作遵守國家法律法規和行業監管規則，自覺形

成守法經營、規範運作的經營思想和經營理念。

（2）防範和化解經營風險，提高經營管理效益，確保經營業務的穩健運行

和受託資產的安全完整，實現持續、穩定、健康發展。

（3）確保基金管理人和基金財務及其他信息的真實、準確、及時、完整。

2、內部控制原則

（1）健全性原則。內部控制機制覆蓋基金管理人的各項業務、各個部門和

各級人員，並滲透到決策、執行、監督、反饋等各個環節。

（2）有效性原則。通過科學的內部控制手段和方法，建立合理的內部控制

程序，維護內部控制的有效執行。

（3）獨立性原則。基金管理人各機構、部門和崗位職責保持相對獨立，基

金資產、固有財產、其他資產的運作相互分離。

（4）相互制約原則。基金管理人內部部門和崗位的設置權責分明、相互制

衡。

（5） 成本效益原則。基金管理人運用科學化的經營管理方法降低運作成本，

提高經濟效益，以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。

3、內部控制內容

基金管理人的內部控制要求建立：不相容職務相分離的機制、完善的崗位責

任制、規範的崗位管理措施、完整的信息資料保全系統、嚴格的授權控制、有效

的風險防範系統和快速反應機制等。

基金管理人遵守國家有關法律法規，遵循合法合規性原則、全面性原則、審

慎性原則和適時性原則，制訂了系統完善的內部控制制度。內部控制的內容包括

投資管理業務控制、信息披露控制、信息技術系統控制、會計系統控制以及內部

稽核控制等。

（1）投資管理業務控制

基金管理人通過規範投資業務流程，分層次強化投資風險控制。公司根據投

資管理業務不同階段的性質和特點，制定了完善的管理規章、操作流程和崗位手

冊，明確揭示不同業務可能存在的風險，分別採取不同措施進行控制。

針對投資研究業務，基金管理人制定了《匯添富基金管理股份有限公司投資

研究部制度》，對研究工作的業務流程、研究報告質量評價，研究與投資的交流

渠道等都做了明確的規定；對於投資決策業務，基金管理人制定了《匯添富基金

管理股份有限公司投資管理制度》，保證投資決策嚴格遵守法律法規的有關規定，

符合基金合同所規定的要求，同時設立了匯添富投資風險評估與管理制度以及投

資管理業績評價體系；對於基金交易業務，基金管理人將實行集中交易與防火牆

制度，建立交易監測系統、預警系統和交易反饋系統，完善相關的安全設施，交

易流程將嚴格按照「審核—執行—反饋—覆核—存檔」的程序進行，防止不正當關

聯交易損害基金份額持有人利益。

（2）信息披露控制

基金管理人通過完善信息披露制度，確保基金份額持有人及時完整地了解基

金信息。基金管理人按照法律、法規和中國證監會有關規定，建立了《匯添富基

金管理股份有限公司信息披露管理制度》，指定了信息披露責任人負責信息披露

工作，進行信息的組織、審核和發布，並將定期對信息披露進行檢查和評價，保

證公開披露的信息真實、準確、完整。

（3）信息技術系統控制

基金管理人建立了先進的信息技術系統和完善的信息技術管理制度。基金管

理人的信息技術系統由先進的計算機系統構成，通過了國家、金融行業軟體工程

標準的認證，並有完整的技術資料。基金管理人制定了嚴格的信息技術崗位責任

制度、門禁制度、內外網分離制度等管理措施，對電子信息數據進行即時保存和

備份，重要數據實行異地備份並且長期保存，確保了系統可靠、穩定、安全地運

行。在人員控制方面，對信息技術人員進行有關信息系統安全的統一培訓和考核；

信息技術人員之間定期輪換崗位。

（4）會計系統控制

基金管理人通過建立嚴格的會計系統控制措施，確保會計核算正常運轉。基

金管理人根據《中華人民共和國會計法》、《金融企業會計制度》、《證券投資

基金會計核算辦法》、《企業財務通則》等國家有關法律、法規制訂了基金會計

制度、公司財務制度、會計工作操作流程和會計崗位工作手冊。通過事前防範、

事中檢查、事後監督的方式發現、堵截、杜絕基金會計核算中存在的各種風險。

具體措施包括：採用了目前最先進的基金核算軟體；基金會計嚴格執行覆核制度；

基金會計核算採用基金管理人與託管銀行雙人同步獨立核算、相互核對的方式；

每日製作基金會計核算估值系統電子數據的備份，同時列印保存書面的記帳憑

證、各類會計報表、統計報表，並由專人保存原始記帳憑證等。

（5）內部稽核控制

基金管理人通過建立獨立的監察稽核制度，確保內部控制的有效性。基金管

理人設立督察長，督察長可以列席基金管理人召開的任何會議，調閱相關檔案，

就內部控制制度的執行情況獨立地履行檢查、評價、報告、建議職能。督察長定

期和不定期向董事會報告公司內部控制執行情況。

另外，在經營管理層設立稽核監察部門，配備充足合格的稽核監察人員，並

制訂了《匯添富基金管理股份有限公司稽核監察制度》，明確規定了稽核監察部

門及內部各崗位的職責和工作流程，監督各業務部門和人員遵守法律、法規和規

章的有關情況；檢查各業務部門和人員執行內部控制制度、各項管理制度和業務

規章的情況。

4、基金管理人關於內部合規控制聲明書

（1）基金管理人承諾以上關於內部控制的披露真實、準確；

（2）基金管理人承諾根據市場變化和基金管理人業務發展不斷完善內部風

險控制制度。

四、基金託管人

（一）基金託管人基本情況

名稱：中國

工商銀行

股份有限公司

註冊地址：北京市

西城區復興門內大街

55

號

成立時間：

1984

年

1

月

1

日

法定代表人：

陳四清

註冊資本：人民幣

35,640,625.7089

萬元

聯繫電話：

010

-

66105799

聯繫人：郭明

（二）主要人員情況

截至

2019

年

9

月，中國

工商銀行

資產託管部共有員工

208

人，平均年齡

33

歲，

95%

以上員工擁有大學本科以上學歷，高管人員均擁有研究生以上學歷或高

級技術職稱。

（三）基金託管業務經營情況

作為中國大陸託管服務的先行者，中國

工商銀行

自

1998

年在國內首家提供

託管服務以來，秉承「誠實信用、勤勉盡責」的宗旨，依靠嚴密科

學的風險管理

和內部控制體系、規範的管理模式、先進的營運系統和專業的服務團隊，嚴格履

行資產託管人職責，為境內外廣大投資者、金融資產管理機構和企業客戶提供安

全、高效、專業的託管服務，展現優異的市場形象和影響力。建立了國內託管銀

行中最豐富、最成熟的產品線。擁有包括證券投資基金、信託資產、保險資產、

社會保障基金、基本養老保險、企業年金基金、

QFII

資產、

QDII

資產、股權投

資基金、

證券公司

集合資產管理計劃、

證券公司

定向資產管理計劃、商業銀行信

貸資產證券化、基金公司特定客戶資產管理、

QDII

專戶資產、

ESCROW

等門

類

齊全的託管產品體系，同時在國內率先開展績效評估、風險管理等增值服務，可

以為各類客戶提供個性化的託管服務。截至

2019

年

9

月，中國

工商銀行

共託管

證券投資基金

1006

只。自

2003

年以來，本行連續十六年獲得香港《亞洲貨幣》、

英國《全球託管人》、香港《財資》、美國《環球金融》、內地《證券時報》、《上

海證券報》等境內外權威財經媒體評選的

68

項最佳託管銀行大獎；是獲得獎項

最多的國內託管銀行，優良的服務品質獲得國內外金融領域的持續認可和廣泛好

評。

（四）基金託管人的內部控制制度

中國

工商銀行

資產託管部自成立以來，各項

業務飛速發展，始終保持在資產

託管行業的優勢地位。這些成績的取得，是與資產託管部「一手抓業務拓展，一

手抓內控建設」的做法是分不開的。資產託管部非常重視改進和加強內部風險管

理工作，在積極拓展各項託管業務的同時，把加強風險防範和控制的力度，精心

培育內控文化，完善風險控制機制，強化業務項目全過程風險管理作為重要工作

來做。從

2005

年至今共十二次順利通過評估組織內部控制和安全措施最權威的

ISAE3402

審閱，全部獲得無保留意見的控制及有效性報告。充分表明獨立第三

方對中國

工商銀行

託管服務在風險管理、內部控制方面的健全性

和有效性的全面

認可

,

也證明中國

工商銀行

託管服務的風險控制能力已經與國際大型託管銀行接

軌，達到國際先進水平。目前，

ISAE3402

審閱已經成為年度化、常規化的內控

工作手段。」

1

、內部風險控制目標

保證業務運作嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規則，強化和建立守法

經營、規範運作的經營思想和經營風格，形成一個運作規範化、管理科學化、監

控制度化的內控體系；防範和化解經營風險，保證託管資產的安全完整；維護持

有人的權益；保障資產託管業務安全、有效、穩健運行。

2

、內部風險控制組織結構

中國

工商銀行

資產託管業務內部風險

控制組織結構由中國

工商銀行

稽核監

察部門（內控合規部、內部審計局）、資產託管部內設風險控制處及資產託管部

各業務處室共同組成。總行稽核監察部門負責制定全行風險管理政策，對各業務

部門風險控制工作進行指導、監督。資產託管部內部設置專門負責稽核監察工作

的內部風險控制處，配備專職稽核監察人員，在總經理的直接領導下，依照有關

法律規章，對業務的運行獨立行使稽核監察職權。各業務處室在各自職責範圍內

實施具體的風險控制措施。

3

、內部風險控制原則

（

1

）合法性原則。內控制度應當符合國家法律法規及監管機構的監管要求，

並貫穿於託管業

務經營管理活動的始終。

（

2

）完整性原則。託管業務的各項經營管理活動都必須有相應的規範程序

和監督制約；監督制約應滲透到託管業務的全過程和各個操作環節，覆蓋所有的

部門、崗位和人員。

（

3

）及時性原則。託管業務經營活動必須在發生時能準確及時地記錄；按

照「內控優先」的原則，新設機構或新增業務品種時，必須做到已建立相關的規

章制度。

（

4

）審慎性原則。各項業務經營活動必須防範風險，審慎經營，保證基金

資產和其他委託資產的安全與完整。

（

5

）有效性原則。內控制度應根據國家政策、法律及經營管理的需要適時

修改完善，並保證得到

全面落實執行，不得有任何空間、時限及人員的例外。

（

6

）獨立性原則。設立專門履行託管人職責的管理部門；直接操作人員和

控制人員必須相對獨立，適當分離；內控制度的檢查、評價部門必須獨立於內控

制度的制定和執行部門。

4

、內部風險控制措施實施

（

1

）嚴格的隔離制度。資產託管業務與傳統業務實行嚴格分離，建立了明

確的崗位職責、科學的業務流程、詳細的操作手冊、嚴格的人員行為規範等一系

列規章制度，並採取了良好的防火牆隔離制度，能夠確保資產獨立、環境獨立、

人員獨立、業務制度和管理獨立、網絡獨立。

（

2

）高層檢查。主管行領導與

部門高級管理層作為工行託管業務政策和策

略的制定者和管理者，要求下級部門及時報告經營管理情況和特別情況，以檢查

資產託管部在實現內部控制目標方面的進展，並根據檢查情況提出內部控制措

施，督促職能管理部門改進。

（

3

）人事控制。資產託管部嚴格落實崗位責任制，建立「自控防線」、「互

控防線」、「監控防線」三道控制防線，健全績效考核和激勵機制，樹立「以人為

本」的內控文化，增強員工的責任心和榮譽感，培育團隊精神和核心競爭力。並

通過進行定期、定向的業務與職業道德培訓、籤訂承諾書，使員工樹立風險防範

與控制理念。

（

4

）經營控制

。資產託管部通過制定計劃、編制預算等方法開展各種業務

營銷活動、處理各項事務，從而有效地控制和配置組織資源，達到資源利用和效

益最大化目的。

（

5

）內部風險管理。資產託管部通過稽核監察、風險評估等方式加強內部

風險管理，定期或不定期地對業務運作狀況進行檢查、監控，指導業務部門進行

風險識別、評估，制定並實施風險控制措施，排查風險隱患。

（

6

）數據安全控制。我們通過業務操作區相對獨立、數據和傳真加密、數

據傳輸線路的冗餘備份、監控設施的運用和保障等措施來保障數據安全。

（

7

）應急準備與響應。資產託管業務建立專門的災難恢

復中心，制定了基

於數據、應用、操作、環境四個層面的完備的災難恢復方案，並組織員工定期演

練。為使演練更加接近實戰，資產託管部不斷提高演練標準，從最初的按照預訂

時間演練發展到現在的「隨機演練」。從演練結果看，資產託管部完全有能力在

發生災難的情況下兩個小時內恢復業務。

5

、資產託管部內部風險控制情況

（

1

）資產託管部內部設置專職稽核監察部門，配備專職稽核監察人員，在

總經理的直接領導下，依照有關法律規章，全面貫徹落實全程監控思想，確保資

產託管業務健康、穩定地發展。

（

2

）完善組織結構，實施全員風險管理。完善的風險管

理體系需要從上至

下每個員工的共同參與，只有這樣，風險控制制度和措施才會全面、有效。資產

託管部實施全員風險管理，將風險控制責任落實到具體業務部門和業務崗位，每

位員工對自己崗位職責範圍內的風險負責，通過建立縱向雙人制、橫向多部門制

的內部組織結構，形成不同部門、不同崗位相互制衡的組織結構。

（

3

）建立健全規章制度。資產託管部十分重視內控制度的建設，一貫堅持

把風險防範和控制的理念和方法融入崗位職責、制度建設和工作流程中。經過多

年努力，資產託管部已經建立了一整套內部風險控制制度，包括：崗位職責、業

務操作流程、稽核監察

制度、信息披露制度等，覆蓋所有部門和崗位，滲透各項

業務過程，形成各個業務環節之間的相互制約機制。

（

4

）內部風險控制始終是託管部工作重點之一，保持與業務發展同等地位。

資產託管業務是商業銀行新興的中間業務，資產託管部從成立之日起就特別強調

規範運作，一直將建立一個系統、高效的風險防範和控制體系作為工作重點。隨

著市場環境的變化和託管業務的快速發展，新問題、新情況不斷出現，資產託管

部始終將風險管理放在與業務發展同等重要的位置，視風險防範和控制為託管業

務生存和發展的生命線。

（五）基金託管人對基金管理人運作基金進行

監督的方法和程序

根據《基金法》、基金合同、託管協議和有關基金法規的規定，基金託管人

對基金的投資範圍和投資對象、基金投融資比例、基金投資禁止行為、基金參與

銀行間債券市場、基金資產淨值的計算、基金份額淨值計算、應收資金到帳、基

金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登

載基金業績表現數據等進行監督和核查，其中對基金的投資比例的監督和核查自

基金合同生效之後六個月開始。

基金託管人發現基金管理人違反《基金法》、基金合同、基金託管協議或有

關基金法律法規規定的行為，應及時以書面形式通知基金管

理人限期糾正，基金

管理人收到通知後應及時核對，並以書面形式對基金託管人發出回函確認。在限

期內，基金託管人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金管理人改正。基金管

理人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人應報告中國

證監會。

基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時

通知基金管理人限期糾正。

五、相關服務機構

（一）基金份額銷售機構

1、直銷機構

（1）匯添富基金管理股份有限公司直銷中心

住所：上海市黃浦區北京東路666號H區（東座）6樓H686室

辦公地址：上海市浦東新區櫻花路868號建工大唐國際廣場A座7樓

法定代表人：李文

電話：[phone]

傳真：[phone]或

（

021

）

50199036

聯繫人：陳卓膺

客戶服務電話：400-888-9918（免長途話費）

網址：www.99fund.com

郵箱：

[e-mail]

（2）匯添富基金管理股份有限公司

網上直銷系統（

trade.99fund.com

）

2、代銷機構

本基金的代銷機構請詳見基金管理人官網公示的銷售機構信息表。基金管理

人可根據有關法律法規的要求

，選擇其他符合要求的機構代理銷售基金，並在基

金管理人網站公示

。

（二）註冊登記機構

名稱：匯添富基金管理股份有限公司

住所：上海市黃浦區北京東路666號H區（東座）6樓H686室

辦公地址：上海市浦東新區櫻花路868號建工大唐國際廣場A座7樓

法定代表人：李文

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：韓從慧

（三）律師事務所和經辦律師

名稱：上海市通力律師事務所

住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責人：俞衛鋒

電話：[phone]

傳真：[phone]

經辦律師：呂紅、黎明

聯繫人：陳穎華

（四）會計師事務所和經辦註冊會計師

名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）

住所：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層

辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層

郵政編碼：100738

執行事務合伙人：毛鞍寧

電話： [phone]

傳真： [phone]

業務聯繫人：徐豔

經辦會計師：徐豔、許培菁

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信

息披露辦法》等有關法律法規以及基金合同的規定，經2011年6月7日中國證

監會證監許可【2011】886號文件核准募集。

（一）基金的類型及存續期間

1、基金類型：股票型基金（

ETF

聯接基金）

2、基金運作方式：契約型開放式

3、存續期間：不定期

（二）募集方式

基金募集期內，本基金通過基金銷售網點（包括基金管理人的直銷中心及代

銷機構的代銷網點，具體名單見發售公告）公開發售。

（三）募集期限

自基金份額發售之日起，最長不得超過3個月，具體發售時間見發售公告。

（四）募集對象

符合法律法規規定的個人投資者、機構投資者及合格境外機構投資者

，以及

法律法規或中國證監會允許購買

開放式

證券投資基金的其他投資者

。

（五）募集場所

本基金將通過基金管理人的直銷網點及基金代銷機構的代銷網點公開發售。

投資者還可以登錄基金管理人網上直銷系統（trade.99fund.com）辦理開戶、

認購等業務，網上交易開通流程、業務規則請登錄基金管理人網站查詢。

募集期間，基金管理人可根據情況變更或增減基金代銷機構，並予以公告。

具體銷售城市（或網點）名單和聯繫方式，請參見本基金的發售公告以及當

地基金代銷機構以各種形式發布的公告。

（六）募集目標

本基金不設最高募集規模。本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金

募集份額總額不少於2億份，基金募集金額不少於2億元人民幣，並且基金份額

持有人的人數不少於200人的條件下，基金管理人依據法律法規的規定可以決定

停止基金髮售。基金管理人應當自基金募集期結束之日起10日內聘請法定驗資

機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會提交驗資報告，辦理

基金備案手續。

（七）基金份額的認購

除法律、行政法規或中國證監會有關規定另有規定外，任何與基金份額發售

有關的當事人不得預留和提前發售基金份額。

1、基金的面值

本基金基金份額發售面值為人民幣1.00元。

2、認購費用

本基金認購費率如下：

購買金額（

M

）

認購費率

M

＜

100

萬

0

.

8

%

100

萬

≤M

＜

500

萬

0.

4

%

M≥

500

萬

每筆

1000

元

基金認購費用不列入基金財產，主要用於基金的市場推廣、銷售、註冊登記

等募集期間發生的各項費用。

3、認購份額的計算

基金認購採用金額認購的方式。基金的認購金額包括認購費用和淨認購金

額。計算公式為：

（1）淨認購金額 = 認購金額/（1＋認購費率）；

（2）認購費用 = 認購金額-淨認購金額；

（3）認購份額 = （淨認購金額＋認購利息）/ 基金份額發售面值。

認購份額計算結果保留到小數點後兩位，小數點後兩位以後的部分四舍五

入，由此產生的誤差計入基金財產。

例：某投資者投資10萬元認購本基金，其對應認購費率為0.8%，且該筆認

購產生利息50元。則該投資者可得到的認購份額為：

淨認購金額＝100,000/ (1+0.8%)＝99,206.35元

認購費用＝100,000－99,206.35＝793.65元

認購份額 = （99, 206.35＋50）/1.00 = 99,256.35份

即：投資者投資10萬元認購本基金份額，可得到99, 256.35份基金份額。

4、基金份額的認購程序

（1）認購時間安排

投資者認購本基金份額的具體業務辦理時間由基金管理人和基金代銷機構

確定，請參見本基金的發售公告。

（2）投資者認購本基金份額應提交的文件和辦理的手續

投資者認購本基金份額應提交的文件和辦理的手續詳見本基金的發售公告。

（3）基金份額的認購採用金額認購方式

投資者認購本基金採取全額繳款認購的方式。投資者在募集期內可多次認

購，認購期間單個投資者的累計認購規模沒有限制。投資者的認購申請一經受理

不得撤銷。

（4）認購的確認

當日（T日）在規定時間內提交的申請，投資者通常應在T+2日到網點及時

查詢認購申請的受理結果，在募集截止日後4個工作日內可以到網點列印交易確

認書。

（5）認購金額的限制

在基金募集期內，投資者可多次認購基金份額，每筆認購的最低金額為人民

幣1000元（含認購費），直銷中心首次認購的最低金額為人民幣50000元（含

認購費），網上直銷系統（trade.99fund.com）認購最低金額為人民幣

1000

元（含

認購費）

。超過最低認購金額的部分不設金額級差。募集期間不設置投資者單個

帳戶最高認購金額限制。

5、認購期利息的處理方式

認購款項在基金募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人

所有，認購利息折算的基金份額以四捨五入方式保留到小數點後兩位，由此誤差

產生的收益或損失由基金財產承擔，其中有效認購資金的利息及利息折算的基金

份額以註冊登記機構的記錄為準。利息折成基金份額不收取認購費，不受最低份

額限制。

（八）募集資金的管理

基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門帳戶，在基金募集行為結

束前，任何人不得動用。

（九）基金募集情況

本基金募集期限為2011年8月26日至2011年9月26日。經會計師事務所

驗資，按照每份基金份額面值人民幣1.00元計算，基金募集期共募集

336,005,348.19份基金份額（其中包括利息轉份額48,341.17份），有效認購戶數

為3,647戶。其中，匯添富基金管理股份有限公司運用固有資金30,000,000.00元

認購本基金份額30,005,750.00份（含募集期利息結轉的份額），認購費用1,000.00

元；匯添富基金管理股份有限公司基金從業人員認購本基金基金份額13,705.25

份（含募集期利息結轉的份額），佔基金總份額比例0.0041%。

七、基金合同的生效

（一）基金備案的條件

本基金自基金份額發售之日起

3

個月內，在基金募集份額總額不少於

2

億份，

基金募集金額不少於

2

億元人民幣且基金份額持有人不少於

200

人的條件下，

同

時在本基金目標

ETF

深證

300

交易型開放式指數證券投資基金符合基金備案條

件的前提下，

基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金髮售，並

在

10

日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起

10

日內，向中國證監

會辦理基金備案手續。

基金募集達到基金備案條件

的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續並取得

中國證監會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基

金管理人在收到中國證監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。

基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門帳戶，在基金募集行為結束

前，任何人不得動用。

《基金合同》生效時，認購款項在募集期內產生的利息將折合成基金份額歸

投資者所有。

（二）基金合同不能生效時募集資金的處理方式

如果

因目標ETF募集失敗或因其他原因導致本基金《基金合同》不能生效，

則本基金募集失敗，基金管理人應當承擔下列責任：

1

、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；

2

、在基金募集期限屆滿後

30

日內返還投資者已繳納的款項，並加計銀行同

期存款利息。

（三）基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

《基金合同》生效後，基金份額持有人數量不滿

200

人或者基金資產淨值低

於

5,000

萬元的，基金管理人應當及時報告中國證監會；連續

20

個工作日出現

前述情形的，基金管理人應當向中國證監會說明原因並報送解決方案。

法律法規另有規定時，從其規定。

（四）本基金基金合同於2011年9月28日正式生效。

八、基金的申購與贖回

（一）申購與贖回場所

本基金的銷售機構包括基金管理人和基金管理人委託的代銷機構。

基金投資者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提

供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。基金管理人可根據情況變更或增減基

金代銷機構，並

在基金管理人網站公示

。

（二）申購與贖回的開放日及時間

本基金的申購、贖回自《基金合同》生效後不超過

3

個月的時間內開始辦理，

基金管理人應在開始辦理申購贖回的具體日期前

2

日在

指定媒介

公告。

申購和贖回的開放日為證券交易所交易日（基金管理人公告暫停申購或贖回

時除外），投資者應當在開放日辦理申

購和贖回申請。開放日的具體業務辦理時

間在招募說明書中載明或另行公告。

若出現新的證券交易市場或交易所交易時間更改或實際情況需要，基金管理

人可對申購、贖回時間進行調整，但此項調整應在實施日

2

日前在

指定媒介

公告。

本基金已於

2011

年

12

月

5

日開始辦理日常申購、贖回業務。

（三）申購與贖回的原則

1

、

「

未知價

」

原則，即申購、贖回價格以

受理

申請當日收市後計算的基金份

額淨值為基準進行計算；

2

、

「

金額申購、份額贖回

」

原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3

、

基金份額持有人在贖回基金份額時，基金管理人按先進先

出的原則，即

對該基金份額持有人在該銷售機構託管的基金份額進行贖回處理時，確認日期在

先的基金份額先贖回，確認日期在後的基金份額後贖回，以確定所適用的贖回費

率；

4

、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；

5

、基金管理人可根據基金運作的實際情況並在不影響基金份額持有人實質

利益的前提下調整上述原則。基金管理人必須在新規則開始實施前按照《信息披

露辦法》的有關規定在

指定媒介

公告並報中國證監會備案。

（四）申購與贖回的程序

1

、申購和贖回的申請方式

基金投資者必須根據基金銷售機構規定的程序，在開放

日的業務辦理時間向

基金銷售機構提出申購或贖回的申請。

投資者在申購本基金時須按銷售機構規定的方式備足申購資金

,

投資者在提

交贖回申請時，必須有足夠的基金份額餘額，否則所提交的申購、贖回的申請無

效而不予成交。

2

、申購和贖回申請的確認

T

日規定時間受理的申請，正常情況下，基金註冊登記機構在

T+1

日內為投

資者對該交易的有效性進行確認。

基金

銷售

機構

對

申購申請的受理並不代表該申請一定成功，而僅代表

銷售

機

構確實接收到申購申請。申購的確認以基金註冊登記機構或基金管理公司的確認

結果為準。

3

、申購和贖回的款項支付

申購採

用全額繳款方式，若申購資金在規定時間內未全額到帳則申購不成

功，若申購不成功或無效，申購款項將退回投資者帳戶。

投資者

T

日

贖回申請成功後，基金管理人將通過基金註冊登記機構及其相關

基金銷售機構在

T

＋

7

日（包括該日）內將贖回款項劃往基金份額持有人帳戶。

在發生巨額贖回的情形時，款項的支付辦法參照《基金合同》的有關條款處理。

基金管理人可以在法律法規允許的範圍內，對上述業務辦理時間進行調整，

並提前公告。

（五）申購與贖回的數額限制

投資者通過代銷機構網點申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣10元

（含申購費）；通過基金管理人直銷中心首次申購本基金基金份額的最低金額為

人民幣50000元（含申購費），網上直銷系統（trade.99fund.com）認購最低金額

為人民幣

10

元（含申購費）

。各代銷機構對本基金最低申購金額及交易級差有

其他規定的，以各代銷機構的業務規定為準。

1、投資者將當期分配的基金收益轉為基金份額時，不受最低申購金額的限

制。

2、投資者可多次申購，對單個投資者累計持有基金份額的比例或數量不設

上限限制。法律法規、中國證監會另有規定的除外。

3、投資者可將其全部或部分基金份額贖回，贖回最低份額1份，基金份額

持有人在銷售機構保留的基金份額不足1份的，註冊登記系統有權將全部剩餘份

額自動發起贖回。

4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，

基金管理人應當採取規定單一投資者申購金額上限、基金規模上限或基金單日淨

申購比例上限，以及拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份

額持有人的合法權益，具體規定請參見更新的招募說明書或相關公告。

5、基金管理人可根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述對申

購的金額和贖回的份額、最低基金份額餘額和累計持有基金份額的數量限制，基

金管理人必須在調整生效前依照《信息披露辦法》的有關規定指定媒介公告。

（六）申購費用和贖回費用

1、本基金的申購費用由基金申購人承擔，不列入基金財產，主要用於本基

金的市場推廣、銷售、註冊登記等各項費用。贖回費用由基金贖回人承擔。

2、投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費用在投

資者贖回本基金份額時收取。對持續持有期少於7日的投資者收取的贖回費全額

計入基金財產，對持續持有期大於7日（含7日）的投資者收取的贖回費25%

的部分歸入基金財產，其餘部分用於支付註冊登記費等相關手續費。

3、申購費率

本基金申購費用採取前端收費模式，申購費率如下：

購買金額（

M

）

申購費率

M＜100萬

1.0%

100萬≤M＜500萬

0.6%

M≥500萬

每筆1000元

4、贖回費率

本基金贖回費用按基金份額持有人持有該部分基金份額的時間分段設定如

下：

持有時間（

N

）

贖回費率

N

＜

7

日

1.50%

7

日

≤

N

＜

1

年

0.

50

%

1

年

≤N

＜

2

年

0.

25

%

N≥2

年

0%

註：1年指365天。

5、基金管理人可以在不違背法律法規規定及《基金合同》約定的情形下根

據市場情況制定基金促銷計劃，針對以特定交易方式（

如網上交易等）等進行基

金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，報中

國證監會備案後，基金管理人可以適當調低基金申購費率和基金贖回費率。

（七）申購份額與贖回金額的計算

1、本基金申購份額的計算：

基金的申購金額包括申購費用和淨申購金額，其中：

淨申購金額 = 申購金額 /（1＋申購費率）

申購費用 = 申購金額 . 淨申購金額

申購份額 = 淨申購金額 / 申購當日基金份額淨值

例：某投資者投資10萬元申購本基金，對應費率為1.0%，假設申購當日基

金份額淨值為1.016元，則其可得到的申購份額為：

淨申購金額＝100,000/ (1+1.0%)＝99,009.90元

申購費用＝100,000－99,009.90＝990.10元

申購份額 =99,009.90/ 1.016 = 97,450.69份

2、本基金贖回金額的計算：

採用「份額贖回」方式，贖回價格以T日的基金份額淨值為基準進行計算，計

算公式：

贖回總金額 = 贖回份額 . T日基金份額淨值

贖回費用 = 贖回總金額 . 贖回費率

淨贖回金額 = 贖回總金額 . 贖回費用

例：某投資者贖回本基金10萬份基金份額，贖回費率為0.5%，假設贖回當

日基金份額淨值是1.016元，則其可得到的贖回金額為：

贖回總金額 = 100,000×1.016＝101,600元

贖回費用＝100,000×1.016×0.5%＝508.00元

淨贖回金額=101,600－508.00＝101,092.00元

3、本基金基金份額淨值的計算：

T

日的基金份額淨值在當天收市後計算，並在

T+1

日內公告。遇特殊情況，

經中國證監會同意，可以適當延遲計算或公告。本基金基金份額淨值的計算，保

留到小數點後

4

位，小數點後第

5

位四捨五入，由此產生的誤差計入基金財產。

4、申購份額、餘額的處理方式：

申購的有效份額為按實際確認的申購金額在扣除相應的費用後，以當日基金

份額淨值為基準計算，申購份額計算結果保留到小數點後

2

位，小數點後兩位以

後的部分四捨五入，由此產生的誤差計入基金財產。

5、贖回金額的處理方式：

贖回金額為按實際確認的有效贖回份額以當日基金份額淨值為基準並扣除

相應的費用，贖回金額計算結果保留到小數點後

2

位，小數點後兩位以後的部分

四捨五入，由此產生的誤差計入基金財產。

（八）申購和贖回的註冊登記

投資者申購基金成功後，基金註冊登記機構在

T+1

日為投資者登記權益並

辦理注

冊登記手續，投資者自

T+2

日（含該日）後有權贖回該部分基金份額。

投資者贖回基金成功後，基金註冊登記機構在

T+1

日為投資者辦理扣除權

益的註冊登記手續。

基金管理人可以在法律法規允許的範圍內，對上述註冊登記辦理時間進行調

整，但不得實質影響投資者的合法權益，並最遲於開始實施前

3

個工作日在

指定

媒介

公告。

（九）拒絕或暫停申購的情形及處理方式

除非出現如下情形，基金管理人不得暫停或拒絕基金投資者的申購申請：

（

1

）不可抗力的原因導致基金無法正常運作；

（

2

）證券交易場所在交易時間非正常停市，導致當日基金資產淨值

無法計

算；

（

3

）基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或可能

對基金業績產生負面影響，從而損害現有基金份額持有人的利益；

（

4

）發生《基金合同》約定的暫停基金資產估值的情形；

（

5

）目標

ETF

暫停

基金資產估值；

（

6

）目標

ETF

暫停申購或二級市場交易停牌，基金管理人認為有必要暫停

本基金申購的情形；

（

7

）

當前一估值日基金資產淨值

50%

以上的資產出現無可參考的活躍市場

價格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商

確認後，基金管理人應當暫停接受投資人的申購申請

；

（

8

）法

律法規規定或中國證監會認定的其他可暫停申購的情形；

（

9

）申請超過基金管理人設定的基金總規模、單日淨申購比例上限、單個

投資者單日或單筆申購金額上限的

；

（

10

）基金管理人認為會有損於現有基金份額持有人利益的某筆申購。

發生上述情形且基金管理人決定暫停或拒絕基金投資者的申購申請的，申購

款項將全

部或部分

退還投資者。發生上述（

1

）到（

8

）項暫停申購情形且基金管

理人決定暫停或拒絕基金投資者的申購申請時，基金管理人應當在

指定媒介

刊登

暫停申購公告。

（十）暫停贖回或者延緩支付贖回款項的情形及處理方式

除非出現如下情形

，基金管理人不得拒絕接受或暫停基金份額持有人的贖回

申請或者延緩支付贖回款項：

（

1

）不可抗力的原因導致基金管理人不能支付贖回款項；

（

2

）

當前一估值日基金資產淨值

50%

以上的資產出現無可參考的活躍市場

價格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商

確認後，基金管理人應當採取暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項的

措施

；

（

3

）證券交易場所依法決定臨時停市，導致基金管理人無法計算當日基金

資產淨值；

（

4

）因市場劇烈波動或其他原因而出現連續

2

個或

2

個以上開放日巨額贖

回，導致本基金的現金

支付出現困難；

（

5

）

發生本基金合同規定的暫停基金資產估值的情形；

（

6

）目標

ETF

暫停

基金資產估值；

（

7

）目標

ETF

暫停贖回，基金管理人認為有必要暫停本基金贖回的情形；

（

8

）法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述情形且基金管理人決定拒絕接受或暫停基金份額持有人的贖回申

請或者延緩支付贖回款項的，基金管理人應在當日立即向中國證監會備案。已接

受的贖回申請，基金管理人將足額支付；如暫時不能足額支付的，可延期支付部

分贖回款項，按每個贖回申請人已被接受的贖回申請量佔已接受贖回申請總量的

比例分配給贖回申

請人，未支付部分由基金管理人按照發生的情況制定相應的處

理辦法在後續開放日予以支付。

同時，在出現上述第（

4

）款的情形時，對已接受的贖回申請可延期支付贖

回款項，最長不超過

20

個工作日，並在

指定媒介

公告。投資者在申請贖回時可

事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。

暫停基金的贖回，基金管理人應及時在

指定媒介

刊登暫停贖回公告。

在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理，並依照

有關規定在

指定媒介

上公告。

（十一）巨額贖回的情形及處理方式

1

、巨額贖回的認定

本基金單個開放日，基金淨贖回申請（贖回

申請總數加上基金轉換中轉出申

請份額總數後扣除申購申請總數及基金轉換中轉入申請份額總數後的餘額）超過

上一日基金總份額的

10%

時，即認為發生了巨額贖回。

2

、巨額贖回的處理方式

當出現巨額贖回時，基金管理人可以根據本基金當時的資產組合狀況決定全

額贖回或部分順延贖回。

（

1

）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資者的全部贖回申請時，

按正常贖回程序執行。

（

2

）部分順延贖回：當基金管理人認為支付投資者的贖回申請有困難或認

為支付投資者的贖回申請可能會對基金的資產淨值造成較大波動時，基金管理人

在當日接受贖回比例不低於

上一日

基金總份額的

10%

的前提下，對其餘贖回申請

延期予以辦理。對於單個基金份額持有人的贖回申請，應當按照其申請贖回份額

佔當日申請贖回總份額的比例，確定該單個基金份額持有人當日辦理的贖回份

額；投資者未能贖回部分，除投資者在提交贖回申請時選擇將當日未獲辦理部分

予以撤銷外，延遲至下一個開放日辦理，贖回價格為下一個開放日的價格。依照

上述規定轉入下一個開放日的贖回不享有贖回優先權，並以此類推，直到全部贖

回為止。部分順延贖回不受單筆贖回最低份額的限制。

（

3

）如果發生巨額贖回，且單個開放日內單個基金份額持有人申請贖回的

基金份額佔前一開放日基金總份額的比例超過

30%

時，本基金管理人可以對該單

個基金份額持有人超過

30%

比例的贖回申請實施延期辦理贖回申請。

對該單個基金份額持有人不超過

30%

比例的贖回申請，與當日其他贖回申請

一起，按上述（

1

）、（

2

）方式處理。如下一開放日，該單一基金份額持有人剩餘

未贖回部分仍舊超出前一開放日基金總份額的

30%

時，繼續按前述規則處理，直

至該單一基金份額持有人單個開放日內申請贖回的基金份額佔前一開放日基金

總份額的比例低於

30%

。

基金管理人在履行適當程序後，有權根據當時市場環境調整前述比例及處理

規

則，並在

指定媒介

上進行公告。

（

4

）巨額贖回的公告：當發生巨額贖回並順延贖回時，基金管理人應在

2

日內通過

指定媒介

刊登公告。同時以郵寄、傳真或招募說明書規定的其他方式通

知基金份額持有人，並說明有關處理方法。

本基金連續

2

個開放日以上發生巨額贖回，如基金管理人認為有必要，可暫

停接受贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超過

20

個工作日，並應當在

指定媒介

公告。

（十二）重新開放申購或贖回的公告

如果發生暫停的時間為一天，基金管理人應於重新開放日在

指定媒介

刊登基

金重新開放申購或贖回的公告並公布最近

一個開放日的

基金份額淨值。

如果發生暫停的時間超過一天但少於兩周，暫停結束基金重新開放申購或贖

回時，基金管理人應提前

2

個工作日在

指定媒介

刊登基金重新開放申購或贖回的

公告，並在重新開始辦理申購或贖回的開放日公告最近一個工作日的

基金份額淨

值。

如果發生暫停的時間超過兩周，

基金管理人自行確定公告增加次數，並根據

《信息披露辦法》在指定媒介刊登公告。暫停結束基金重新開放申購或贖回時，

基金管理人應提前

2

個工作日在指定媒介連續刊登基金重新開放申購或贖回的

公告，並在重新開放申購或贖回日公告最近一個工作日的基金份額淨值

。

（十三）基金的轉換

1

、基金轉換受理場所

基金轉換將通過基金管理人的直銷中心、網上直銷系統及各代銷機構的代銷

網點進行。

2

、基金轉換受理時間

本基金已於

2011

年

12

月

5

日起，開始辦理本基金的轉換業務。

辦理基金間轉換的時間為上海證券交易所、深圳證券交易所交易日。若出現

新的證券交易或交易所交易時間更改或其它原因，基金管理人將視情況進行相應

的調整並公告。

3

、基金轉換原則

基金轉換採用

「

份額轉換，未知價法

」

，即轉出

/

轉入基金的成交價格以申請

當日轉出

/

轉入基金的基金份額淨值為計算依據，基金份額持有人在辦理基金

轉

換時，須繳納一定的轉換費用。

根據中國證監會

[2009]32

號《開放式證券投資基金銷售費用管理規定》的相

關規定，基金的轉換按照轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差

的標準收取費用。

1

）當轉出基金申購費率低於轉入基金申購費率時，費用補差為按照轉出基

金金額計算的申購費用差額；當轉出基金申購費率高於轉入基金申購費率時，不

收取費用補差。

2

）免申購贖回費用的匯

添富貨幣

市場基金轉入其他開放式基金，轉換申購

補差費用為轉入基金的申購費。

基金轉換以份額為單位進行申請，申請轉換份額精確到小數點後兩位，小數

點

後兩位以後的部分四捨五入，誤差部分歸基金財產。

註冊登記機構以收到有效轉換申請的當天作為轉換申請日（

T

日）。投資者

轉換基金成功的，註冊登記機構在

T

＋

1

日為投資者辦理權益轉換的註冊登記手

續，投資者通常可自

T

＋

2

日（含該日）起向業務辦理網點查詢轉換業務的確認

情況，並有權轉換或贖回該部分基金份額。

基金轉換隻能在同一銷售機構進行。轉換的兩隻基金必須都是該銷售機構代

理的同一基金管理人管理的、在同一註冊登記機構處註冊登記的基金。投資者辦

理基金轉換業務時，轉出方的基金必須處於可贖回狀態，轉入方的基金必須處於

可申購狀態。

基金註冊登記人採用

「

先進先出

」

原則確認基金轉換申請，即註冊登記日期在

先的基金份額先轉出。基金轉換後，轉入的基金份額的持有期將自轉入的基金份

額被確認之日起重新開始計算。

基金管理人在不損害基金份額持有人權益的情況下可更改上述原則，但應最

遲在新的原則實施前

2

個工作日予以公告。

4

、基金轉換的計算公式

轉出確認金額＝轉出份額

×

轉出基金份額淨值

贖回費＝轉出確認金額

×

贖回費率

補差費＝

(

轉出確認金額－贖回費

)×

補差費率

/(1

＋補差費率

)

轉入確認金額＝轉出確認金額－贖回費－補差費

轉入確認份額＝轉入確認金額

/

轉

入基金份額淨值

基金之間轉換費率詳見基金轉換公告，基金管理人在不損害基金份額持有人

權益的情況下可更改上述公式及費率，但應最遲在適用前

2

個工作日予以公告。

5

、基金轉換的數額限制

單筆轉換份額不得低於

1

份。基金持有人可將其全部或部分基金份額轉換成

其它基金，單筆轉換申請不受轉入基金最低申購限額限制。

6

、暫停基金轉換及其他特殊情況

基金轉換視同為轉出基金的贖回和轉入基金的申購，因此暫停基金轉換適用

有關轉出基金和轉入基金關於暫停或拒絕申購、暫停贖回和巨額贖回的有關規

定。

基金淨贖回申請份額（該基金贖回申請總份額加

上基金轉換中轉出申請總份

額後扣除申購申請總份額及基金轉換中轉入申請總份額後的餘額）超過上一日基

金總份額的

10%

時，為巨額贖回。發生巨額贖回時，基金轉出與基金贖回具有相

同的優先級，基金管理人可根據基金資產組合情況，決定全額轉出或部分轉出，

並且對於基金轉出和基金贖回，將採取相同的比例確認。在轉出申請得到部分確

認的情況下，未確認部分的轉出申請將自動予以撤銷，不再視為下一開放日的基

金轉換申請。

（十四）轉託管

本基金目前實行份額託管的交易制度。投資者可將所持有的基金份額從一個

交易帳戶轉入另一個交易帳戶進行交易。具

體辦理方法參照《業務規則》的有關

規定以及基金代銷機構的業務規則。

（十五）定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資者辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人在

屆時發布公告或更新的招募說明書中確定。

（十六）基金的非交易過戶

非交易過戶是指不採用申購、贖回等基金交易方式，將一定數量的基金份額

按照一定規則從某一投資者基金帳戶轉移到另一投資者基金帳戶的行為。

基金註冊登記機構只受理繼承、捐贈、司法強制執行和經註冊登記機構認可

的其他情況下的非交易過戶。其中，

「

繼承

」

指基金份額持有人死亡，其持有的基

金份額由其合法

的繼承人繼承；

「

捐贈

」

指基金份額持有人將其合法持有的基金份

額捐贈給福利性質的基金會或社會團體的情形；

「

司法強制執行

」

是指司法機構依

據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給其他自然人、法

人、社會團體或其他組織。無論在上述何種情況下，接受劃轉的主體應符合相關

法律法規和《基金合同》規定的持有本基金份額的投資者的條件。辦理非交易過

戶必須提供基金註冊登記機構要求提供的相關資料。

基金註冊登記機構受理上述情況下的非交易過戶，其他銷售機構不得辦理該

項業務。

對於符合條件的非交易過戶申請按《業務規則》的有關規

定辦理。

（十七）基金的凍結與解凍

基金註冊登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍

以及註冊登記機構認可的其他情況下的凍結與解凍。基金份額被凍結的，被凍結

部分產生的權益按照我國法律法規、監管規章以及國家有權機關的要求來決定是

否凍結。在國家有權機關作出決定之前，被凍結部分產生的權益先行一併凍結。

被凍結部分份額仍然參與收益分配。

九、基金的投資

（一）投資目標

通過投資於目標

ETF

，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小

化。

（二）投資理念

中國經濟增長從長期來看，仍將保持持續穩定

的增長態勢，這為指數投資獲

取長期穩健收益奠定了良好的宏觀經濟基礎。本基金以深證

300

指數為跟蹤標

的，通過投資目標

ETF

、標的指數成份股和備選成份股等，使基金份額持有人能

夠以較低的成本獲得與標的指數一致的投資回報。

（三）投資範圍

本基金投資於具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票

（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、目標

ETF

、債券、

貨幣市場工具、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許

基金投資的其他金融工具（但需符合中國證監會的相關規定）。

本基金主要投資於

目標

ETF

、標的指數成份股和備選成份股。其中投資於目

標

ETF

的比例不少於基金資產淨值的

90%

，現金或者到期日在一年以內的政府

債券不低於基金資產淨值的

5%

，

本基金所指的現金不包括結算備付金、存出保

證金、應收申購款等。

權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規

或監管機構的規定執行。

法律法規或監管機構日後允許本基金投資的其他品種，基金管理人在履行適

當程序後，可以將其納入投資範圍。

（四）投資策略

本基金以深證

300

交易型開放式指數證券投資基金作為其主要投資標的，方

便特定的客戶群通過本基金投資目標

ETF

。

本基金並不參與目標

ETF

的管理。

本基金主要以一級市場申購的方式投資於目標

ETF

，獲取基金份額淨值上漲

帶來的收益；在目標

ETF

基金份額二級市場交易流動性較好的情況下，也可以

通過二級市場買賣目標

ETF

的基金份額。

本基金建倉時間為

6

個月，

6

個月之後本基金投資組合比例達到《基金合同》

的相關規定。

1

、資產配置策略

本基金採用自上而下的兩層資產配置策略，首先確定基金資產在權益類資產

和現金或到期日在一年以內的政府債券之間的配置比例，再進一步確定權益類資

產中目標

ETF

和股票組合的配置比例。本基金將儘可能使持有的股票

組合與標

的指數的成分股結構保持一致，以實現對業績比較基準的良好跟蹤。本基金投資

於目標

ETF

的資產比例將不低於基金資產淨值的

90%

，權益類資產投資比例不

超過基金資產淨值的

95%

。

建倉期結束後，在正常市場情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過

0.3%

，年跟蹤誤差不超過

4%

。在目標

ETF

日均跟蹤偏離度符合其基金合同所

設定目標的前提下，如因指數編制規則調整等其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤

差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施，避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進

一步擴大。

2

、目標

ETF

的投資策略

（

1

）建倉期

基金合同生效後，本基金將主要按照標的指數的結構構建股票組合，並在建

倉期內將股票組合換購成目標

ETF

，使本基金投資於目標

ETF

的比例不低於基

金資產淨值的

90%

。

（

2

）日常運作期

本基金投資目標

ETF

有如下兩種方式：

1

）申購和贖回：目標

ETF

開放申購贖回後，以股票組合進行申購贖回。

2

）二級市場方式：目標

ETF

上市交易後，在二級市場進行目標

ETF

基金

份額的交易。

當目標

ETF

申購、贖回或二級市場交易模式進行了變更或調整，本基金也

將作相應的變更或調整，無須召開基金份額持有人大會。

（

3

）投資組合的調

整

本基金將根據每個交易日申購贖回情況及本基金實際權益類資產倉位情況，

來決定對目標

ETF

的操作方式和數量。

1

）當收到淨申購時，本基金將根據淨申購規模及實際權益類資產倉位情況，

確定是否需要買入成份股，並申購目標

ETF

的操作；

2

）當收到淨贖回時，本基金將根據淨贖回規模及及實際權益類資產倉位情

況，確定是否需要對目標

ETF

進行贖回，並賣出贖回所得成份股；

3

）在部分情況下，本基金將會根據目標

ETF

二級市場交易情況，適時選擇

對目標

ETF

進行二級市場交易操作。

（

4

）成份股、備選成份股投資策略

本基金對成份股、備選

成份股的投資目的是為準備構建股票組合以申購目標

ETF

。因此對可投資於成份股、備選成份股的資金頭寸，主要採取完全複製法，

即完全按照標的指數的成份股結構構建股票組合，並根據標的指數成份股及其權

重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況（如流動性不足等）導致無法獲得足

夠數量的股票時，基金管理人將考慮使用其他合理方法進行部分或全部替代。

（

5

）固定收益類資產投資策略

本基金固定收益類投資將主要用於現金管理，對所選擇的投資標的的流動性

有較高的要求，選取到期日在一年以內的政府債券進行配置。

(6)

股指期貨投資策略

本基金根

據風險管理的原則，以套期保值為主要目的，通過對證券市場和期

貨市場運行趨勢的研究，結合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平，有選

擇地投資於流動性好的期貨合約。

本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險特徵，通過資產

配置、品種選擇，謹慎進行投資，以降低投資組合的整體風險。

（五）投資決策依據和投資程序

1

、決策依據

有關法律法規、基金合同和標的指數的相關規定是基金管理人運用基金財產

的決策依據。

2

、投資管理體制

本基金實行投資決策委員會領導下的基金經理負責制。投資決策委員會負責

決定有關指數重大調整

的應對決策、其他重大組合調整決策以及重大的單項投資

決策；基金經理負責決定日常指數跟蹤維護過程中的組合構建、調整決策。

3

、投資程序

研究支持、投資決策、組合構建、交易執行、投資績效評估、組合維護的有

機配合共同構成了本基金的投資管理程序。嚴格的投資管理程序可以保證投資理

念的正確執行，避免重大風險的發生。

（

1

）研究支持：金融工程部依託公司整體研究平臺，整合內外部的信息和

研究成果開展目標

ETF

申購贖回清單分析、目標

ETF

流動性分析、標的指數成

份證券相關信息的搜集與分析，作為基金投資決策的重要依據。

（

2

）投資決

策：投資決策委員會依據金融工程部提供的研究報告，定期召

開或遇重大事項時召開投資決策會議，決策相關事項。基金經理根據投資決策委

員會的決議，每日進行基金投資管理的日常決策。

（

3

）交易執行：交易管理部負責具體的交易執行，同時履行一線監控的職

責。

（

4

）投資績效評估：金融工程部定期和不定期對基金進行投資績效評估，

並提供相關報告。績效評估能夠確認組合是否實現了投資預期、組合跟蹤誤差的

來源及投資策略成功與否，基金經理可以據此檢視投資策略，進而調整投資組合。

（

5

）組合監控與調整：基金經理將跟蹤目標

ETF

申購贖回清單特

徵、二級

市場交易特徵、標的指數變動情況，並結合成份股基本面情況、成份股公司行為、

流動性狀況、本基金申購和贖回的現金流量以及組合投資績效評估的結果等，對

投資組合進行持續的監控和調整，以實現本基金的投資目標。

基金管理人在確保基金份額持有人利益的前提下有權根據環境變化和實際

需要對上述投資管理程序做出調整，並在更新的招募說明書中公告。

（六）投資限制

1

、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，本基金禁止從事下列行為：

（

1

）承銷證券；

（

2

）向他人貸款或提供擔保；

（

3

）從事承擔無限責任的投資；

（

4

）買賣其

他基金份額，但本基金投資目標

ETF

或者法律法規或中國證監

會另有規定的除外；

（

5

）向基金管理人、基金託管人出資或者買賣其基金管理人、基金託管人

發行的股票或債券；

（

6

）買賣與基金管理人、基金託管人有控股關係的股東或者與基金管理人、

基金託管人有其他重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券但

指定的目標

ETF

除外；

（

7

）從事內幕交易、操縱證券價格及其他不正當的證券交易活動；

（

8

）當時有效的法律法規、中國證監會及《基金合同》規定禁止從事的其

他行為。

如法律法規或監管部門取消上述禁止性規定，本基金管理人

在履行適當程序

後可不受上述規定的限制。

2

、投資組合限制

本基金的投資組合將遵循以下限制：

a

、本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金

資產淨值的

40%

；

b

、本基金在任何交易日買入權證的總金額，不超過上一交易日基金資產淨

值的

0.5%

，基金持有的全部權證的市值不超過基金資產淨值的

3%

，基金管理人

管理的全部基金持有同一權證的比例不超過該權證的

10%

。法律法規或中國證監

會另有規定的，遵從其規定；

c

、現金和到期日不超過

1

年的政府債券不低於基金資產淨值的

5%

；

本基金

所指的現金不包括結算備付

金、存出保證金、應收申購款等；

d

、本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的

20%

；

e

、本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過

該資產支持證券規模的

10%

；

f

、本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證

券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的

10%

；

g

、本基金財產參與股票發行申購，所申報的金額不得超過本基金的總資產，

所申報的股票數量不得超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

h

、在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產

淨

值的

10%

；在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和

,

不得超過基金資產淨值的

100%

，其中，有價證券指股票

、

債券（不含到期日在

一年以內的政府債券）、權證、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式

回購）等；在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股

票總市值的

20%

；在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金

額不得超過上一交易日基金資產淨值的

20%

；每個交易日日終在扣除股指期貨合

約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於基金資產淨值

5%

的現金或到期日在

一年以內的政府

債券；

i

、本基金主動投資流動性受限資產的市值合計不得超過本基金基金資產淨

值的

15%

；因證券市場波動、上市公司

股票

停牌、基金規模變動等基金管理人之

外的因素致使基金投資比例不符合上述投資比例限制的，基金管理人不得主動新

增流動性受限資產的投資；

j

、本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手

方開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍

保持一致；

k

、本基金不得違反《基金合同》關於投資範圍和投資比例的約定；

l

、相關法律法規以及監管部門規定的其它投資限制。

《基金法》

及其他有關法律法規或監管部門取消上述限制的，履行適當程序

後，基金不受上述限制。

基金管理人應當自《基金合同》生效之日起

6

個月內使基金的投資組合比例

符合《基金合同》的約定。

除上述第（

c

）、

（

i

）、（

j

）項外，

由於證券期貨市場波動、上市公司合併或基

金規模變動等基金管理人之外的原因導致的投資組合不符合上述約定的比例不

在限制之內，但基金管理人應在

10

個交易日內進行調整，以達到標準。法律法

規另有規定的從其規定。

（七）業績比較基準

本基金業績比較基準：深證

300

指數收益率

*95%+

銀行活期存款利率（稅後）

*5%

深證

300

指數

於

2009

年

11

月

4

日發布，

其

對深圳

A

股初步篩選後的樣本

股，根據平均流通市值及平均成交金額進行綜合排名，選取排名靠前

300

只股票

組成樣本。

如果指數編制單位變更或停止深證

300

指數的編制及發布、或深證

300

指數

由其他指數替代、或由於指數編制方法等重大變更導致深證

300

指數不宜繼續作

為標的指數，或證券市場有其他代表性更強、更適合投資的指數推出，或目標

ETF

標的指數發生變更，基金管理人認為有必要作相應調整時，本基金管理人可

以依據維護投資者合法權益的原則，變更本基金的標的指數。

（八）風險收益特徵

本基金屬股票型基金，預期風險與

預期

收益水平高於混合型基金、債券型基

金與貨幣市場基金。

同時本基金通過投資於目標

ETF

，緊密跟蹤標的指數，具有

與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特徵

。

（九）基金管理人代表基金行使股東權利的處理原則及方法

1

、不謀求對上市公司的控股；

2

、有利於基金資產的安全與增值；

3

、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東權利，保護基金份

額持有人的利益。

4

、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使債權人權利，保護基金

份額持有人的利益。

（十）基金的融資融券

本基金可以根據屆時有效的有關法律法規和政策的規定進行融資融券。

（十一）基金投資組合報告

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳

述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金託管人中國

工商銀行

股份有限公司根據本基金合同規定，於

2020

年

03

月

26

日覆核了本報告中的財務指標、淨值表現、利潤分配情況、財務會計報告、

投資組合報告等內容，保證覆核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本報告期自

2019

年

01

月

01

日起至

12

月

31

日止。

§1 投資組合報告

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位：人民幣元

序號

項目

金額

佔基金總資產的比例（

%

）

1

權益投資

1,466,466.60

1.63

其中：股票

1,466,466.60

1.63

2

基金投資

83,494,560.82

92.95

3

固定收益投資

200.00

0.00

其中：債券

200.00

0.00

資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

其中：買斷

式回購的買入返售金融

資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

4,698,691.94

5.23

8

其他各項資產

169,282.75

0.19

9

合計

89,829,202.11

100.00

1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

金額單位：人民幣元

代碼

行業類別

公允價值（元）

佔基金資產淨值比例（

%

）

A

農、林、牧、漁業

39,220.00

0.04

B

採礦業

8,880.00

0.01

C

製造業

895,

135.00

1.00

D

電力、熱力、燃氣及水生產

和供應業

15,633.00

0.02

E

建築業

8,362.00

0.01

F

批發和零售業

22,396.00

0.03

G

交通運輸、倉儲和郵政業

17,840.00

0.02

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟體和信息技術

服務業

131,570.00

0.15

J

金融業

142,091.00

0.16

K

房地產業

86,832.00

0.10

L

租賃和商務服務業

26,656.0

0

0.03

M

科學研究和技術服務業

7,455.00

0.01

N

水利、環境和公共設施管理

業

8,247.00

0.01

O

居民服務、修理和其他服務

業

-

-

P

教育

3,576.00

0.00

Q

衛生和社會工作

20,778.60

0.02

R

文化、體育和娛樂業

26,843.00

0.03

S

綜合

4,952.00

0.01

合計

1,466,466.60

1.64

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

注

:

本基金本報告期末未有港

股通投資股票。

1.3 期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的所有股票投資明細

金額單位：

人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量（股）

公允價值（元）

佔基金資產淨值比例

（

%

）

1

000651

格力電器

800

52,464.00

0.06

2

000333

美的集團

800

46,600.00

0.05

3

000002

萬

科Ａ

1,000

32,180.00

0.04

4

000858

五

糧

液

200

26,602.00

0.03

5

000001

平安銀行

1,50

0

24,675.00

0.03

6

300498

溫氏股份

700

23,520.00

0.03

7

002475

立訊精密

570

20,805.00

0.02

8

002415

海康威視

600

19,644.00

0.02

9

000725

京東方Ａ

4,300

19,522.00

0.02

10

000063

中興通訊

400

14,156.00

0.02

11

300059

東方財富

800

12,616.00

0.01

12

002027

分眾傳媒

1,800

11,268.00

0.01

13

002142

寧波銀行

400

11,260.00

0.01

14

000338

濰柴動力

700

11,116.00

0.01

15

002304

洋河股份

100

11,050.00

0.01

16

300750

寧德時代

100

10,640.00

0.01

17

000860

順鑫農業

200

10,536.00

0.01

18

000783

長江證券

1,400

9,996.00

0.01

19

001979

招商蛇口

500

9,935.00

0.01

20

3

00122

智飛生物

200

9,932.00

0.01

21

000066

中國長城

600

9,336.00

0.01

22

002001

新

和

成

400

9,304.00

0.01

23

002384

東山精密

400

9,260.00

0.01

24

300450

先導智能

200

8,988.00

0.01

25

000100

TCL

科技

2,000

8,940.00

0.01

26

300408

三環集團

400

8,912.00

0.01

27

002463

滬電股份

400

8,884.00

0.01

28

002714

牧原股份

100

8,879.00

0.01

29

002624

完美世界

200

8,828.00

0.01

30

002736

國信證券

700

8,785.00

0.01

31

000568

瀘州老窖

100

8,668.00

0.01

32

000425

徐工機械

1,500

8,205.00

0.01

33

000768

中航飛機

500

8,190.00

0.01

34

300383

光環新網

400

8,028.00

0.01

35

300015

愛爾眼科

200

7,912.00

0.01

36

002271

東方雨虹

300

7,893.00

0.01

37

002179

中航光電

200

7,812.00

0.01

38

000166

申萬宏源

1,500

7,680.00

0.01

39

000786

北新建材

300

7,635.00

0.01

40

000776

廣發證券

500

7,585.00

0.01

41

300012

華測檢測

500

7,455.00

0.01

42

002493

榮盛石化

6

00

7,434.00

0.01

43

002353

傑瑞股份

200

7,392.00

0.01

44

000963

華東醫藥

300

7,314.00

0.01

45

002065

東華軟體

700

7,224.00

0.01

46

002311

海大集團

200

7,200.00

0.01

47

300088

長信科技

700

7,189.00

0.01

48

002129

中環股份

600

7,086.00

0.01

49

000423

東阿阿膠

200

7,074.00

0.01

50

002422

科倫藥業

300

7,047.00

0.01

51

000625

長安汽車

700

7,021.00

0.01

52

300413

芒果超媒

200

6,992.00

0.01

53

002050

三花智控

400

6,932.00

0.01

54

002230

科大訊飛

200

6,896.00

0.01

55

002410

廣聯達

200

6,796.00

0.01

56

002508

老闆電器

200

6,762.00

0.01

57

002439

啟明星

辰

200

6,760.00

0.01

58

002120

韻達股份

200

6,660.00

0.01

59

002797

第一創業

800

6,624.00

0.01

60

300003

樂普醫療

200

6,616.00

0.01

61

002180

納思達

200

6,584.00

0.01

62

002044

美年健康

440

6,551.60

0.01

63

002127

南極電商

600

6,546.00

0.01

64

002600

領益智造

600

6,510.00

0.01

65

0

02465

海格通信

600

6,498.00

0.01

66

000728

國元證券

700

6,489.00

0.01

67

300142

沃森生物

200

6,488.00

0.01

68

002157

正邦科技

400

6,480.00

0.01

69

002405

四維圖新

400

6,440.00

0.01

70

002340

格林美

1,300

6,331.00

0.01

71

000961

中南建設

600

6,330.00

0.01

72

000938

紫光股份

200

6,

320.00

0.01

73

300347

泰格醫藥

100

6,315.00

0.01

74

300144

宋城演藝

200

6,182.00

0.01

75

000656

金科股份

800

6,144.00

0.01

76

300124

匯川技術

200

6,128.00

0.01

77

000988

華工科技

300

6,087.00

0.01

78

002024

蘇寧易購

600

6,066.00

0.01

79

300253

衛寧健康

400

5,992.00

0.01

80

00

0876

新

希

望

300

5,985.00

0.01

81

002241

歌爾股份

300

5,976.00

0.01

82

002146

榮盛發展

600

5,898.00

0.01

83

002673

西部證券

600

5,880.00

0.01

84

000750

國海證券

1,100

5,874.00

0.01

85

300207

欣旺達

300

5,856.00

0.01

86

000895

雙匯發展

200

5,806.00

0.01

87

300017

網宿科技

600

5,

718.00

0.01

88

300024

機器人

400

5,600.00

0.01

89

000703

恆逸石化

400

5,568.00

0.01

90

002926

華西證券

500

5,505.00

0.01

91

002739

萬達電影

300

5,445.00

0.01

92

002373

千方科技

300

5,412.00

0.01

93

002555

三七互娛

200

5,386.00

0.01

94

002507

涪陵榨菜

200

5,346.00

0.01

95

000

157

中聯重科

800

5,344.00

0.01

96

002506

協鑫集成

900

5,319.00

0.01

97

002185

華天科技

700

5,229.00

0.01

98

300308

中際旭創

100

5,215.00

0.01

99

002252

上海萊士

700

5,194.00

0.01

100

002268

衛

士

通

200

5,158.00

0.01

101

000401

冀東水泥

300

5,103.00

0.01

102

002049

紫光國微

100

5

,084.00

0.01

103

300271

華宇軟體

200

5,080.00

0.01

104

002812

恩捷股份

100

5,050.00

0.01

105

300014

億緯鋰能

100

5,016.00

0.01

106

000623

吉林敖東

300

4,959.00

0.01

107

000009

中國寶安

800

4,952.00

0.01

108

002078

太陽紙業

500

4,920.00

0.01

109

000630

銅陵有色

2,100

4,893.00

0

.01

110

000050

深天馬Ａ

300

4,887.00

0.01

111

300146

湯臣倍健

300

4,887.00

0.01

112

002019

億帆醫藥

300

4,875.00

0.01

113

002195

二三四五

1,500

4,845.00

0.01

114

002202

金風科技

400

4,780.00

0.01

115

002594

比亞迪

100

4,767.00

0.01

116

000997

新

大

陸

300

4,764.00

0.01

117

300595

歐普康視

100

4,733.00

0.01

118

002456

歐菲光

300

4,680.00

0.01

119

000069

華僑城Ａ

600

4,674.00

0.01

120

000540

中天金融

1,400

4,662.00

0.01

121

000686

東北證券

500

4,650.00

0.01

122

002138

順絡電子

200

4,620.00

0.01

123

002601

龍蟒佰利

300

4,617.00

0.01

124

300296

利亞德

600

4,602.00

0.01

125

002602

世紀華通

400

4,572.00

0.01

126

300285

國瓷材料

200

4,570.00

0.01

127

300070

碧水源

600

4,560.00

0.01

128

300699

光威復材

100

4,550.00

0.01

129

300136

信維通信

100

4,538.00

0.01

130

300496

中科創達

100

4,514.00

0.01

131

002938

鵬鼎控股

100

4,490.0

0

0.01

132

002385

大北農

900

4,482.00

0.01

133

300357

我武生物

100

4,415.00

0.00

134

000998

隆平高科

300

4,413.00

0.00

135

002081

金

螳

螂

500

4,410.00

0.00

136

000671

陽

光

城

500

4,250.00

0.00

137

000627

天茂集團

600

4,224.00

0.00

138

000830

魯西化工

400

4,204.00

0.00

13

9

002572

索菲亞

200

4,190.00

0.00

140

002013

中航機電

600

4,164.00

0.00

141

002939

長城證券

300

4,158.00

0.00

142

300433

藍思科技

300

4,146.00

0.00

143

002500

山西證券

500

4,145.00

0.00

144

000878

雲南銅業

300

4,098.00

0.00

145

000547

航天發展

400

4,088.00

0.00

146

000975

銀泰黃

金

300

4,083.00

0.00

147

002223

魚躍醫療

200

4,064.00

0.00

148

002008

大族雷射

100

4,000.00

0.00

149

002236

大華股份

200

3,976.00

0.00

150

002690

美亞光電

100

3,910.00

0.00

151

002153

石基信息

100

3,900.00

0.00

152

300166

東方國信

300

3,900.00

0.00

153

002368

太極股份

100

3,892

.00

0.00

154

002217

合力泰

700

3,885.00

0.00

155

000060

中金嶺南

900

3,870.00

0.00

156

000709

河鋼股份

1,500

3,870.00

0.00

157

002152

廣電運通

400

3,844.00

0.00

158

000581

威孚高科

200

3,810.00

0.00

159

002212

南洋股份

200

3,802.00

0.00

160

000629

攀鋼釩鈦

1,300

3,796.00

0.00

161

000723

美錦能源

400

3,772.00

0.00

162

000778

新興鑄管

900

3,753.00

0.00

163

002110

三鋼閩光

400

3,744.00

0.00

164

002352

順豐控股

100

3,719.00

0.00

165

002773

康弘藥業

100

3,697.00

0.00

166

002558

巨人網絡

200

3,612.00

0.00

167

002607

中公教育

200

3,576.00

0.00

168

30025

1

光線傳媒

300

3,540.00

0.00

169

002007

華蘭生物

100

3,515.00

0.00

170

002460

贛鋒鋰業

100

3,483.00

0.00

171

300001

特銳德

200

3,436.00

0.00

172

002191

勁嘉股份

300

3,423.00

0.00

173

002092

中泰化學

500

3,395.00

0.00

174

000690

寶新能源

600

3,390.00

0.00

175

300058

藍色光標

600

3

,390.00

0.00

176

000513

麗珠集團

100

3,370.00

0.00

177

300418

崑崙萬維

200

3,350.00

0.00

178

000825

太鋼不鏽

800

3,272.00

0.00

179

000402

金

融

街

400

3,248.00

0.00

180

000839

中信國安

900

3,186.00

0.00

181

000999

華潤三九

100

3,168.00

0.00

182

300274

陽光電源

300

3,159.00

0.

00

183

300316

晶盛機電

200

3,144.00

0.00

184

000960

錫業股份

300

3,132.00

0.00

185

002075

沙鋼股份

500

3,115.00

0.00

186

300168

萬達信息

200

3,086.00

0.00

187

000983

西山煤電

500

3,065.00

0.00

188

300009

安科生物

200

3,018.00

0.00

189

000977

浪潮信息

100

3,010.00

0.00

190

002

281

光迅科技

100

2,978.00

0.00

191

300133

華策影視

400

2,960.00

0.00

192

000039

中集集團

300

2,946.00

0.00

193

000089

深圳機場

300

2,931.00

0.00

194

000883

湖北能源

700

2,919.00

0.00

195

002074

國軒高科

200

2,910.00

0.00

196

000932

華菱鋼鐵

600

2,868.00

0.00

197

002085

萬豐奧威

40

0

2,800.00

0.00

198

002010

傳化智聯

400

2,792.00

0.00

199

000598

興蓉環境

600

2,778.00

0.00

200

000898

鞍鋼股份

800

2,680.00

0.00

201

000415

渤海租賃

700

2,660.00

0.00

202

000563

陝國投Ａ

600

2,658.00

0.00

203

002831

裕同科技

100

2,655.00

0.00

204

300180

華峰超纖

300

2,652.00

0.00

205

002372

偉星新材

200

2,634.00

0.00

206

002038

雙鷺藥業

200

2,630.00

0.00

207

000738

航發控制

200

2,614.00

0.00

208

000729

燕京啤酒

400

2,608.00

0.00

209

300038

數知科技

300

2,586.00

0.00

210

000807

雲鋁股份

500

2,570.00

0.00

211

300113

順網科技

100

2,569.00

0.00

212

0

02670

國盛金控

200

2,542.00

0.00

213

002511

中順潔柔

200

2,532.00

0.00

214

300072

三聚環保

400

2,528.00

0.00

215

002151

北鬥星通

100

2,524.00

0.00

216

002583

海能達

300

2,523.00

0.00

217

003816

中國廣核

700

2,520.00

0.00

218

002242

九陽股份

100

2,516.00

0.00

219

000027

深圳能源

4

00

2,484.00

0.00

220

002080

中材科技

200

2,480.00

0.00

221

002056

橫店東磁

300

2,460.00

0.00

222

002244

濱江集團

500

2,460.00

0.00

223

002299

聖農發展

100

2,408.00

0.00

224

002262

恩華藥業

200

2,326.00

0.00

225

002936

鄭州銀行

500

2,325.00

0.00

226

002640

跨境通

300

2,316.00

0.00

227

002589

瑞康醫藥

300

2,307.00

0.00

228

000046

泛海控股

500

2,275.00

0.00

229

002302

西部建設

200

2,258.00

0.00

230

000031

大悅城

300

2,154.00

0.00

231

000559

萬向錢潮

400

2,148.00

0.00

232

002408

齊翔騰達

300

2,145.00

0.00

233

002414

高德紅外

100

2,100.00

0.00

234

00

2310

東方園林

400

2,008.00

0.00

235

002294

信立泰

100

1,994.00

0.00

236

000930

中糧科技

300

1,980.00

0.00

237

002563

森馬服飾

200

1,974.00

0.00

238

002399

海普瑞

100

1,951.00

0.00

239

002468

申通快遞

100

1,950.00

0.00

240

002051

中工國際

200

1,944.00

0.00

241

300170

漢得信息

200

1,938.00

0.00

242

002867

周大生

100

1,904.00

0.00

243

002595

豪邁科技

100

1,890.00

0.00

244

000967

盈峰環境

300

1,851.00

0.00

245

000732

泰禾集團

300

1,845.00

0.00

246

000826

啟迪環境

200

1,836.00

0.00

247

000887

中鼎股份

200

1,810.00

0.00

248

001965

招商公路

200

1,754.00

0.

00

249

002424

貴州百靈

200

1,742.00

0.00

250

002128

露天煤業

200

1,732.00

0.00

251

000681

視覺中國

100

1,724.00

0.00

252

300188

美亞柏科

100

1,710.00

0.00

253

000301

東方盛虹

300

1,554.00

0.00

254

002608

江蘇國信

200

1,542.00

0.00

255

000990

誠志股份

100

1,482.00

0.00

256

000

564

供銷大集

600

1,434.00

0.00

257

002745

木林森

100

1,361.00

0.00

258

002958

青農商行

200

1,294.00

0.00

259

002382

藍帆醫療

100

1,214.00

0.00

260

002948

青島銀行

200

1,188.00

0.00

261

000959

首鋼股份

300

1,059.00

0.00

262

002419

天虹股份

100

1,055.00

0.00

263

000553

安道麥

A

100

1,000.00

0.00

264

002423

中糧資本

100

971.00

0.00

265

000987

越秀金控

100

967.00

0.00

266

002625

光啟技術

100

915.00

0.00

267

000429

粵高速Ａ

100

826.00

0.00

268

000537

廣宇發展

100

777.00

0.00

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

1.4.1 累計買入金額超出期初基金資產淨值2%或前20名的股票明細

金額單位：人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期

累計買入金額

佔期初基金資產淨值比例

(%)

1

000333

美的集團

1,930,191.50

3.33

2

000651

格力電器

1,923,953.86

3.32

3

000858

五

糧

液

1,426,048.00

2.46

4

300498

溫氏股份

1,309,211.24

2.26

5

000002

萬

科Ａ

1,216,103.00

2.10

6

002415

海康威視

1,104,976.00

1.91

7

000001

平安銀行

1,013,055.00

1.75

8

000725

京東方Ａ

960,382.00

1.66

9

000063

中興通訊

694,617.00

1.20

10

300059

東方財富

689,805.00

1.19

11

002304

洋河股份

563,802.00

0.97

12

002230

科大訊飛

542,821.00

0.94

13

002475

立訊精密

533,545.00

0.92

14

002027

分眾傳媒

502,626.00

0.87

15

002142

寧波銀行

486,098.82

0.84

1

6

000568

瀘州老窖

475,028.00

0.82

17

000338

濰柴動力

468,081.00

0.81

18

000776

廣發證券

420,052.00

0.72

19

002594

比亞迪

409,831.12

0.71

20

000538

雲南白藥

397,297.00

0.69

注

:

本項「買入金額」按買入成交金額填列，不考慮相關交易費用。

1.4.2 累計賣出金額超出期初基金資產淨值2%或前20名的股票明細

金額單位：人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

佔期初基金資產淨值比例

(%)

1

000333

美的集團

1,935,179.00

3.34

2

000651

格力電器

1,893,457.00

3.27

3

000858

五

糧

液

1,421,819.14

2.45

4

300498

溫氏股份

1,166,414.08

2.01

5

000002

萬

科Ａ

1,144,603.00

1.97

6

002415

海康威視

989,266.00

1.71

7

000001

平安銀行

961,524.40

1.66

8

000725

京

東方Ａ

842,306.00

1.45

9

000063

中興通訊

611,676.80

1.06

10

300059

東方財富

581,609.59

1.00

11

002475

立訊精密

570,614.50

0.98

12

002304

洋河股份

519,988.00

0.90

13

000568

瀘州老窖

492,104.00

0.85

14

002027

分眾傳媒

483,491.20

0.83

15

002142

寧波銀行

466,394.80

0.80

16

002230

科大

訊飛

456,523.00

0.79

17

000338

濰柴動力

449,723.00

0.78

18

001979

招商蛇口

373,700.00

0.64

19

000538

雲南白藥

367,672.00

0.63

20

002594

比亞迪

362,007.00

0.62

注

:

本項「賣出金額」按賣出成交金額填列，不考慮相關交易費用。

1.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位

:

人民幣元

買入股票成本（成交）總額

47,720,820.14

賣出股票收入（成交）總額

44,

121,400.31

注

:

本項「買入股票成本」和「賣出股票收入」均按買賣成交金額填列，不考慮相關交易費

用。

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

金額單位：人民幣元

序號

債券品種

公允價值

佔基金資產淨值比例（

%

）

1

國家債券

-

-

2

央行票據

-

-

3

金融債券

-

-

其中：政策性金融債

-

-

4

企業債券

-

-

5

企業短期融資券

-

-

6

中期票據

-

-

7

可轉債

（可交換債）

200.00

0.00

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

200.00

-

1.6 期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細

金額單位：人民幣元

序號

債券代碼

債券名稱

數量（張）

公允價值

佔基金資產

淨值比例

（

%

）

1

123036

先導轉債

2

200.00

0.00

1.7 期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的所有資產支持證券投資明

細

注

:

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

1.8 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明

細

注

:

本基金本報告期末未持有貴金屬投

資。

1.9 期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細

注

:

本基金本報告期末未持有權證。

1.10 期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名基金投資明細

金額單位：人民幣元

序號

基金名稱

基金類型

運作方式

管理人

公允價值

佔基金資產

淨值比例

（

%

）

1

深

300ETF

指數

交易型開

放式

(ETF)

匯添富基

金管理股

份有限公

司

83,494,560.82

93.46

1.11 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

注

:

本基金本報告期末未有投資股指期貨。

1.12 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

注

:

本基金本報告期內未投資國債期貨

1.13 投資組合報告附註

1.13.1 基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，

或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形

報告期內本基金投資前十名證券的發行主體沒有被中國證監會及其派出機構、證券交易

所立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。

1.13.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫

本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。

1.13.3 期末其他各項資產構成

單位：人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

6,173.23

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

970.11

5

應收申購款

162,139.41

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

169,282.75

1.13.4 期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

注

:

本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

1.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

注

:

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限的情況。

十、

基金的業績

本基金管理人依照恪

盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財

產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未

來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

（一） 本基金份額淨值增長率與同期業績比較基準收益率比較表：

階段

淨值增

長率（

1

）

淨值增長率

標準差（

2

）

業績比較基

準收益率

（

3

）

業績比較基

準收益率標

準差（

4

）

(1)

－

(3)

(2)

－

(4)

2011

年

9

月

28

日（基

金合同生效日）至

2011

年

12

月

31

日

-

8.84%

0.67%

-

16.22%

1.47%

7.38

%

-

0.80%

2012

年

1

月

1

日至

2012

年

12

月

31

日

2.56%

1.32%

2.25%

1.37%

0.31%

-

0.05%

2013

年

1

月

1

日至

2013

年

12

月

31

日

4.13%

1.30%

4.48%

1.32%

-

0.35%

-

0.02%

2014

年

1

月

1

日至

2014

年

12

月

31

日

26.70%

1.10%

29.15%

1.12%

-

2.45%

-

0.02%

2015

年

1

月

1

日至

2015

年

12

月

31

日

29.04%

2.46%

31.01%

2.51%

-

1.97%

-

0.05%

2016

年

1

月

1

日至

2016

年

12

月

3

1

日

-

18.32%

1.62%

-

18.40%

1.66%

0.08%

-

0.04%

20

17

年

1

月

1

日至

201

7

年

12

月

3

1

日

12.41%

0.81%

13.14%

0.82%

-

0.73%

-

0.01%

2018

年

1

月

1

日至

2018

年

12

月

3

1

日

-

32.08%

1.41%

-

32.59%

1.44%

0.51%

-

0.03%

201

9

年

1

月

1

日至

201

9

年

12

月

3

1

日

44.14%

1.35%

44.96%

1.39%

-

0.82%

-

0.04%

2

011

年

9

月

28

日

（基

金合同生效日）至

201

9

年

12

月

3

1

日

43.06%

1.47%

34.99%

1.52%

8.07%

-

0.05%

（二）自基金合同生效以來基金累計淨值增長率變動及其與同期業績比較基

準收益率變動的比較圖

十一、

基金的財產

（一）基金資產總值

基金資產總值是指購買的各類證券

、目標

ETF

份額

及票據價值、銀行存款

本息和基金應收款

項

以及其他投資所形成的價值總和。

其構成主要有：

1

、銀行存款及其應計利息；

2

、結算備付金及其應計利息；

3

、根據

有關規定繳納的保證金及其應收利息；

4

、應收證券交易清算款；

5

、應收申購款；

6

、目標

ETF

投資及其估值調整；

7

、股票投資及其估值調整；

8

、債券投資及其估值調整和應計利息；

9

、權證投資及其估值調整；

10

、其他投資及其估值調整；

1

1

、其他資產等。

（二）基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。

（三）基金財產的帳戶

本基金以基金託管人的名義開立資金結算帳戶和託管專戶用於基金的資金

結算業務，並以基金託管人和本基金聯名的方式開立基金證券帳戶、以本基金的

名義開立銀行間債券託管

帳戶並報中國人民銀行備案。開立的基金專用帳戶與基

金管理人、基金託管人、基金代銷機構和基金註冊登記機構自有的財產帳戶以及

其他基金財產帳戶相獨立。

（四）基金財產的保管和處分

本基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和基金代銷機構的

固有

財產，並

由基金託管人保管。基金管理人、基金託管人不得將基金財產歸入其固有財產；

基金管理人、基金託管人因基金財產的管理、運用或其他情形而取得的財產和收

益，歸入基金財產。基金管理人、基金託管人、基金註冊登記機構和基金代銷機

構以其自有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產

行使請求

凍結、扣押或其他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外，基金財產

不得被處分。

基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原

因進行清算的，基金財產不屬於其清算財產。

基金管理人管理運作基金財產所產生的債權，不得與其固有資產產生的債務

相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權債務不得相互

抵銷。

十

二

、基金資產的估值

（一）估值目的

基金資產估值的目的是客觀、準確地反映基金資產是否保值、增值，依據經

基金資產估值後確定的基金資產淨值而計算出的基金份額淨值，是計

算基金申購

與贖回價格的基礎。

（二）估值日

本基金的估值日為相關的證券交易場所的正常營業日以及國家法律法規規

定需要對外披露基金淨值的非營業日。

（三）估值對象

基金所擁有的

目標

ETF

基金份額、

股票、債券、權證和銀行存款本息等資

產和負債。

（四）估值程序

基金日常估值由基金管理人進行。基金管理人完成估值後，將估值結果以雙

方認可的方式發送給基金託管人，基金託管人按法律法規、《基金合同》規定的

估值方法、時間、程序進行覆核，覆核無誤後，以雙方認可的方式發送給基金管

理人；月末、年中和年末估值覆核與基金會計帳目的核對同時進行。

（五）估值方法

本基金按以下方式進行估值：

1

、證券交易所上市的有價證券的估值

（

1

）交易所上市的有價證券（包括股票、權證等

，

不包括本基金所投資的

目標

ETF

），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交

易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化，以最近交易日的市價（收盤價）

估值；如最近交易日後經濟環境發生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行

市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；

（

2

）交易所上市實行淨價交易的債券按估值日收盤價估值，估值日沒有交

易的，且最近交易日後經

濟環境未發生重大變化，按最近交易日的收盤價估值。

如最近交易日後經濟環境發生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及

重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；

（

3

）交易所上市未實行淨價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中

所含的債券應收利息得到的淨價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日後

經濟環境未發生重大變化，按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債

券應收利息得到的淨價進行估值。如最近交易日後經濟環境發生了重大變化的，

可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允

價格；

（

4

）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，採用估值技術確定公允價值。

交易所上市的資產支持證券，

採用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠

計量公允價值的情況下，按成本估值。

2

、處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（

1

）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌

的同一股票的市價（收盤價）估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）

估值。

（

2

）首次公開發行未上市的股票、債券和權證，

採用估值技術確定公允價

值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

（

3

）首次

公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市後，按交

易所上市的同一股票的市價

（收盤價）

估值；非公開發行有明確鎖定期的股票，

按監管機構或行業協會有關規定

確定公允價值。

3

、

目標

ETF

基金份額的估值

本基金投資的目標

ETF

份額以目標

ETF

估值日的淨值估值，如該日目標

ETF

未公布淨值，則按目標

ETF

最近公布的淨值估值。

4

、

因持有股票而享有的配股權，採用估值技術確定公允價值，在估值技術

難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

5

、

全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，採用

估值技術確定

公允價值。

6

、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估

值。

7

、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基

金管理人可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估

值。

8

、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。

根據《基金法》，基金管理人計算並公告基金資產淨值，基金託管人覆核、

審查基金管理人計算的基金資產淨值。因此，就與本基金有關的會計問題，如經

相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照基金管

理人對

基金資產淨值的計算結果對外予以公布。

（六）基金份額淨值的確認和估值錯誤的處理

基金份額淨值的計算保留到小數點後

4

位，小數點後第

5

位四捨五入。當估

值或份額淨值計價錯誤實際發生時，基金管理人應當立即糾正，並採取合理的措

施防止損失進一步擴大。當錯誤達到或超過基金

份額

淨值的

0.25%

時，基金管理

人應報中國證監會備案；當估值錯誤偏差達到基金份額淨值的

0.5%

時，基金管

理人應當公告，並報中國證監會備案。因基金估值錯誤給投資者造成損失的，應

先由基金管理人承擔，基金管理人對不應由其承擔的責任，有權向過錯人追償。

關

於差錯處理，本合同的當事人按照以下約定處理：

1

、差錯類型

本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或註冊登記機構、

或代理銷售機構、或投資者自身的過錯造成差錯，導致其他當事人遭受損失的，

差錯

的責任人應當對由於該差錯遭受損失的當事人（

「

受損方

」

）按下述

「

差錯處

理原則

」

給予賠償承擔賠償責任。

上述差錯的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計

算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等；對於因技術原因引起的差錯，若系同

行業現有技術水平無法預見、無法避免、無法抗拒，則屬不可抗力，按照下述規

定執行

。

由於不可抗力原因造成投資者的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差

錯，因不可抗力原因出現差錯的當事人不對其他當事人承擔賠償責任，但因該差

錯取得不當得利的當事人仍應負有返還不當得利的義務。

2

、差錯處理原則

（

1

）差錯已發生，但尚未給當事人造成損失時，差錯責任方應及時協調各

方，及時進行更正，因更正差錯發生的費用由差錯責任方承擔；由於差錯責任方

未及時更正已產生的差錯，給當事人造成損失的由差錯責任方承擔；若差錯責任

方已經積極協調，並且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則

其應當承擔相應賠償責任。差錯

責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，

確保差錯已得到更正。

（

2

）差錯的責任方對可能導致有關當事人的直接損失負責，不對間接損失

負責，並且僅對差錯的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（

3

）因差錯而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但差

錯責任方仍應對差錯負責，如果由於獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還

不當得利造成其他當事人的利益損失（

「

受損方

」

），則差錯責任方應賠償受損方

的損失，並在其支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付

不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將

此部分不當得利返還給受損

方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當得利返還的總和超

過其實際損失的差額部分支付給差錯責任方。

（

4

）差錯調整採用儘量恢復至假設未發生差錯的正確情形的方式。

（

5

）差錯責任方拒絕進行賠償時，如果因基金管理人過錯造成基金資產損

失時，基金託管人應為基金的利益向基金管理人追償，如果因基金託管人過錯造

成基金資產損失時，基金管理人應為基金的利益向基金託管人追償。除基金管理

人和託管人之外的第三方造成基金資產的損失，並拒絕進行賠償時，由基金管理

人負責向差錯方追償。

（

6

）如果出現差

錯的當事人未按規定對受損方進行賠償，並且依據法律、

行政法規、《基金合同》或其他規定，基金管理人自行或依據法院判決、仲裁裁

決對受損方承擔了賠償責任，則基金管理人有權向出現過錯的當事人進行追索，

並有權要求其賠償或補償由此發生的費用和遭受的損失。

（

7

）按法律法規規定的其他原則處理差錯。

3

、差錯處理程序

差錯被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（

1

）查明差錯發生的原因，列明所有的當事人，並根據差錯發生的原因確

定差錯的責任方；

（

2

）根據差錯處理原則或當事人協商的方法對因差錯造成的損失進行評

估；

（

3

）根據差錯處理原則或當事人協商的方法由差錯的責任方進行更正和賠

償損失；

（

4

）根據差錯處理的方法，需要修改基金註冊登記機構的交易數據的，由

基金註冊登記機構進行更正，並就差錯的更正向有關當事人進行確認；

（

5

）

基金管理人及基金託管人基金份額淨值計算錯誤偏差達到基金份額淨

值的

0.25%

時，基金管理人應當報告中國證監會；

基金管理人及基金託管人基金

份額淨值計算錯誤偏差達到基金份額淨值的

0.5%

時，基金管理人應當公告並報

中國證監會備案。

（七）暫停估值的情形

1

、與本基金投資有關的證券交易場所遇法定節假日或

因其他原因暫停營業

時；

2

、因不可抗力或其他情形致使基金管理人無法準確評估基金資產價值時；

3

、

當前一估值日基金資產淨值

50%

以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性，並經與基金託管人協商確

認後，基金管理人應當暫停估值時；

4

、

法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

（八）特殊情形的處理

1

、基金管理人按估值方法的第

6

項進行估值時，所造成的誤差不作為基金

資產估值錯誤處理；

2

、由於證券交易所及其登記結算公司發送的數據錯誤，或由於其他不可抗

力原因，基金管理人和基金託管

人雖然已經採取必要、適當、合理的措施進行檢

查，但是未能發現該錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金

託管人可以免除賠償責任。但基金管理人、基金託管人應當積極採取必要的措施

消除由此造成的影響。

十

三

、基金的收益分配

（一）基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除

相關費用後的餘額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘

額。

（二）基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中

已實現收益的孰低數。

（三）收益分配原則

1

、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為

6

次，每次收益分配比例不得低於該次收益分配基準日可供分配利潤的

10%

；

若《基

金合同》生效不滿

3

個月可不進行收益分配；

2

、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現

金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默

認的收益分配方式是現金分紅；

3

、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的

基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；

4

、

本基金同一類別的每一

基金份額享有同等分配權；

5

、基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的

時間不得超過

15

個工作日；

6

、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收

益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

（五）收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，在2日內

在指定媒介公告。

（六）收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資者自行承

擔。當投

資者的現金紅利小於一定金額，不足於支付銀行轉帳或其他手續費用時，基金注

冊登記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為基金份額。紅利再投資的計

算方法，依照《業務規則》執行。

十

四

、基金的費用與稅收

（一）基金費用的種類

1

、基金管理人的管理費；

2

、基金託管人的託管費；

3

、《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費用；

4

、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費；

5

、基金份額持有人大會費用；

6

、基金的證券交易費用；

7

、基金的銀行匯劃費用；

8

、按照國家有關規定和《基金合

同》約定，可以在基金財產中列支的其他

費用。

本基金終止清算時所發生費用，按實際支出額從基金財產總值中扣除。

（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1

、基金管理人的管理費

本基金基金財產中投資於目標

ETF

的部分不收取管理費。

本基金的管理費

按前一日基金資產淨值扣除所持有目標

ETF

份額所對應的資產淨值後的餘額

（若

為負數，則取

0

）

的

0.5%

年費率計提。管理費的計算方法如下：

H

＝

E×0.5%÷

當年天數

H

為每日應計提的基金管理費

E

為前一日的基金資產淨值扣除所持有目標

ETF

份額所對應的資產淨值後

的餘額，若為

負數，則

E

取

0

基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付

。由基金託管人根據

基金管理人的授權委託書，於次月前

2

個工作日內從基金財產中一次性支付給基

金管理人。

遇法定節假日、公休假等

,

支付日期順延。

2

、基金託管人的託管費

本基金基金財產中投資於目標

ETF

的部分不收取託管費。本基金的託管費

按前一日基金資產淨值扣除所持有目標

ETF

份額所對應的資產淨值後的餘額（若

為負數，則取

0

）的

0.1%

的年費率計提。託管費的計算方法如下：

H

＝

E×0.1%÷

當年天數

H

為每日應計提的基金託管費

E

為前一日的基金資產淨值扣除

所持有目標

ETF

份額所對應的資產淨值後

的餘額，若為負數，則

E

取

0

基金託管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付

。由基金託管人根據

基金管理人的授權委託書，於次月前

2

個工作日內從基金財產中一次性支付給基

金託管人。

若遇法定節假日、公休日等

,

支付日期順延。

上述一、基金費用的種類中第

3

－

8

項費用，根據有關法規及相應協議規定，

按費用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。

(

三

)

不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1

、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或

基金財

產的損失；

2

、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3

、《基金合同》生效前的相關費用，包括但不限於驗資費、會計師和律師費、

信息披露費用等費用；

4

、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項

目。

(

四

)

費用調整

基金管理人和基金託管人協商一致後，可根據基金髮展情況調整基金管理費

率、基金託管費率等相關費率。

調高基金管理費率、基金託管費率等費率，須召開基金份額持有人大會審議；

調低基金管理費率、基金託管費率，無須召開基金份額持有人大會。

基金管理人必須最遲於新的費率實

施日前

2

日在

指定媒介

上公告。

(

五

)

基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執

行。

十

五

、基金的會計與審計

（一）基金的會計政策

1

、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2

、基金的會計年度為公曆年度的

1

月

1

日至

12

月

31

日；

3

、基金核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位；

4

、會計制度執行國家有關會計制度；

5

、本基金獨立建帳、獨立核算；

6

、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計帳目、憑證並進行日常的

會計核算，按照有關規定編制基金會計報表；

7

、基金

託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對

並以書面方式確認。

（二）基金的審計

1

、基金管理人聘請與基金管理人、基金託管人相互獨立的具有證券

、期貨

相關業務

資格的會計師事務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進行審

計。

2

、會計師事務所更換經辦註冊會計師，應事先徵得基金管理人同意。

3

、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金託管人。更

換會計師事務所需在

2

日內在

指定媒介

公告。

十

六

、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、

《基

金合同》及其他有關規定。

（二）信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人

大會的基金份額持有人

及其日常機構（如有）

等法律法規和中國證監會規定的自

然人、法人和

非法人

組織。

本基金信息披露義務人

以保護基金份額持有人利益為根本出發點，

按照法律

法規和中國證監會的規定披露基金信息，並保證所披露信息的真實性、準確性、

完整性

、及時性、簡明性和易得性

。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信

息通過中國證監會指

定的

全國性報刊（以下簡稱「指定報刊」）和指定互聯

網網

站（以下簡稱「指定網站」，包括基金管理人網站、基金託管人網站、中國證監

會基金電子披露網站）

等媒介披露，並保證基金投資者能夠按照《基金合同》約

定的時間和方式查閱或者複製公開披露的信息資料

。

（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1

、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2

、對證券投資業績進行預測；

3

、違規承諾收益或者承擔損失；

4

、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；

5

、登載任何自然人、法人

和非法人

組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6

、中國證監會禁止的其他行

為。

（四）本基金公開披露的信息應採用中文文本。如同時採用外文文本的，基

金信息披露義務人應保證

不同

文本的內容一致。

不同

文本

之間

發生歧義的，以中

文文本為準。

本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣

元。

（五）公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

1

、基金招募說明書、《基金合同》、基金託管協議

、基金產品資料概要

基金募集申請經中國證監會核准後，基金管理人在基金份額發售的

3

日前，

將基金招募說明書、《基金合同》摘要登載在指定報刊和基金管理人網站上；基

金管理人、基金託管人應當將《基

金合同》、基金託管協議登載在網站上。

（

1

）基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，

說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披

露及基金份額持有人服務等內容。《基金合同》生效後，

基金招募說明書的信息

發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書並登載

在指定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新

一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書

。

（

2

）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關係，明確

基金份額持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投

資者重大利益的事項的法律文件。

（

3

）基金託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財產保管及基金

運作監督等活動中的權利、義務關係的法律文件。

（

4

）

基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用於向投資者提供

簡明的基金概要信息。《基金合同》生效後，基金產品資料概要的信息發生重大

變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，並登載在指

定網站及基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更

的，基金管理人至少每年更

新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金

產品資料概要。

2

、基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，並在披

露招募說明書的當日登載於

指定媒介

上。

3

、《基金合同》生效公告

基金管理人應當在《基金合同》生效的次日在

指定媒介

上登載《基金合同》

生效公告。

4

、基金

淨值信息

《基金合同》生效後，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應

當至少每周公告一次基金資產淨值和基金份額淨值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回後，基金管理人

應當在

不晚於

每個開放日

的次日，通過

指定

網站、

基金銷售機構網站或者營業網點

披露開放日的基金份額

淨值和基金份額累計淨值。

基金管理人應當

在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在指定網站披露半

年度和年度最後一日的基金份額淨值和基金份額累計淨值

。

5

、基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份

額申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，並保證投資者能夠在基金

銷售機構網站或營業網點

查閱或者複製前述信息資料。

6

、基金定期報告，包括基金年度報告、基金

中期

報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起

三個月

內，

編制完成基金年度報告，

將年

度報告登載在指定網站上，並將年度報告提示性公告登載在指定報刊上

。基金年

度報告

中

的財務會計報告應當經過

具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所

審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起

兩個月

內，編制完成基金

中期報告

，

將

中期報告登載在指定網站上，並將中期報告提示性公告登載在指定報刊上

。

基金管理人應當在季度結束之日起

15

個工作日內，編制完成基金季度報告，

將季度報告登載在指定網站上，

並將季度報告

提示性公告

登載在

指定報刊

上

。

《基金合同》生效不足

2

個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、

中

期

報告或者年度報告。

基金管理人應在

中期

報告、年度報告等文件中披露基金組合資產情況及其流

動性風險分析等。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額

20%

的情

形，為保障其他投資者利益，基金管理人至少應當在定期報告「影響投資者決策

的其他重要信息」項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及佔比、報告期

內持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

7

、臨時報告

本基金髮生重大事件，有關信息披露義務人應當在

2

日內編制臨時報告書，

並登載在指定報刊和指定網站上

。

前款所稱重大事件，

是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產

生重大影響的下列事件：

（

1

）

基金份額持有人大會的召開

及決定的事項

；

（

2

）

《基金合同》

終止、基金清算

；

（

3

）

轉換基金運作方式

、基金合併

；

（

4

）

更換基金管理人、基金託管人

、基金份額登記機構，基金改聘會計師

事務所

；

（

5

）

基金管理人委託基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值

等事項，基金託管人委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、覆核等事項；

（

6

）

基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；

（

7

）

基金管理人

變更持有百分之五以上股權的股東、基

金管理人的實際控

制人變更

；

（

8

）

基金募集期延長；

（

9

）

基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金託管人專門基金託管部

門負責人發生變動；

（

10

）

基金管理人的董事在

最近

12

個月

內變更超過百分之五十，基金管理

人、基金託管人專門基金託管部門的主要業務人員在

最近

12

個月

內變動超過百

分之三十；

（

11

）

涉及基金財產、基金管理業務、基金託管業務的訴訟；

（

12

）

基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受

到重大行政處罰、刑事處罰，基金託管人或其專門基金託管部門負責人因基金託

管業務相關行為受到重大行政處

罰、刑事處罰

；

（

13

）

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、

實際控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證

券，或者從事其他

重大關聯交易事項

，但中國證監會另有規定的除外

；

（

1

4

）

基金收益分配事項；

（

1

5

）

管理費、託管費

、申購費、贖回費

等費用計提標準、計提方式和費率

發生變更；

（

1

6

）

基金份額淨值計價錯誤達基金份額淨值百分之零點五；

（

17

）

本基金開始辦理申購、贖回；

（

18

）

本基金髮生巨額贖回並延期

辦理

；

（

19

）

本基金連續發生巨額贖回並暫停接受贖回申請

或延

緩支付贖回款項

；

（

2

0

）

本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回

申請

；

（

2

1

）

變更目標

ETF

；

（

2

2

）

發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項

時；

（

2

3

）

基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的

價格產生重大影響的其他事項或

中國證監會規定的其他事項。

8

、澄清公告

在《基金合同》存續期限內，任何公共媒體中出現的或者在市場上流傳的消

息可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動

，以及可能損害基金份

額持有人權益

的，相關信息披露義務人知悉後應當立即對該消息

進行公開澄清，

並將有關情況立即報告中國證監會。

9

、

清算報告

基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進

行清算並作出清算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，

並將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。

10

、基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報

中國證監會

備案，並予以公告。

召開基金份額持有人大會的，召集人應當至少提前

30

日公告基金份額持有人大

會的召開時間、會議形式、審議事項、議事程序和表決方式等事項。

基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大

會，基金管理人、基金託管

人對基金份額持有人大會決定的事項不依法履行信息披露義務的，召集人應當履

行相關信息披露義務。

10

、中國證監會規定的其他信息。

（六）信息披露事務管理

基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定

專門部門及

高級管理人員

負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息

披露內容與格式準則

等法規

的規定。

基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約

定，對基金管理人編制的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份額申購贖回價格

、

基金定期報告、更新的招募說明書

、基金產品資料概要、基金清算報告

等公開披

露的相關基金信息進行覆核、審查，並向基金管理人

進行書面或電子確認

。

基金管理人、基金託管人應當在指定

報刊

中選擇

一家報刊

披露

本基金

信息。

基金管理人、基金託管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金

信息，並保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時

。

基金管理人、基金託管人除依法在

指定媒介

上披露信息外，還可以根據需要

在其他公共媒

介

披露信息，但是其他公共媒

介

不得早於

指定媒介

披露信息，並且

在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

基金管理人、基金託管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼於為投資

者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基

金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中

國證監會及自律規則的相關規定。前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不

得從基金財產中列支。

（七）信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律法

規規定將信息置備於各自住所，供社會公眾查閱、複製

。

（八）

本基金信息披露事項以法律法規規定及本章節約定的內容為準。

十

七

、風險揭示

（一）市場風險

市場風險是指證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度

等各種因素的影響而變化，導致收益水平存在的不確定性。市場風險主要包括：

1、政策風險。因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業政策、地區

發展政策等）發生變化，導致市場價格波動而產生風險。

2、經濟周期風險。隨經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周

期性變化。基金投資於債券與上市公司的股票，收益水平也會隨之變化，從而產

生風險。

3、利率風險。金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。

利率直接影響著債券的價格和收益率，影響著企業的融資成本和利潤。基金投資

於債券和股票，其收益水平會受到利率變化的影響。

4、上市公司經營風險。上市公司的經營好壞受多種因素影響，如管理能力、

財務狀況、市場前景、行業競爭、人員素質等，這些都會導致企業的盈利發生變

化。如果基金所投資的上市公司經營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用於

分配的利潤減少，使基金投資收益下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這

種非系統風險，但不能完全規避。

5、信用風險。主要是指債務人的違約風險，若債務人經營不善，資不抵債，

債權人可能會損失掉大部分的投資，這主要體現在企業債中。

6、購買力風險。基金的利潤將主要通過現金形式來分配，而現金可能因為

通貨膨脹的影響而導致購買力下降，從而使基金的實際收益下降。

7、債券收益率曲線風險。債券收益率曲線風險是指與收益率曲線非平行移

動有關的風險，單一的久期指標並不能充分反映這一風險的存在。

8、再投資風險。再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投

資收益的影響，這與利率上升所帶來的價格風險（即前面所提到的利率風險）互

為消長。具體為當利率下降時，基金從投資的固定收益證券所得的利息收入進行

再投資時，將獲得比之前較少的收益率

9、波動性風險。波動性風險主要存在於

可轉債

的投資中，具體表現為可轉

債的價格受到其相對應股票價格波動的影響，同時

可轉債

還有信用風險與轉股風

險。轉股風險指相對應股票價格跌破轉股價，不能獲得轉股收益，從而無法彌補

當初付出的轉股期權價值。

（二）管理風險

在基金管理運作過程中，管理人的知識、技能、經驗、判斷等主觀因素會影

響其對相關信息和經濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水平。

（三）流動性風險

流動性風險是指基金管理人未能以合理價格及時變現基金資產以支付投資

者贖回款項的風險。中國的證券市場還處在初期發展階段，在某些情況下某些投

資品種的流動性不佳，由此可能影響到基金投資收益的實現。開放式基金要隨時

應對投資者的贖回，如果基金資產不能迅速轉變成現金，或者變現為現金時使資

金淨值產生不利的影響，都會影響基金運作和收益水平。尤其是在發生巨額贖回

時，如果基金資產變現能力差，可能會產生基金倉位調整的困難，導致流動性風

險，可能影響基金份額淨值。

1

、擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估

本基金為聯接基金，採用申購、贖回

與二級市場交易的

方式

投資於目標

ETF

，

投資於目標

ETF

的

比例不少於基金資產淨值的

90%

。申購、

贖回方式主要受到標

的

ETF

跟蹤指數（深證

300

指數）成分股市場流動性影響。標的指數成分股由深

圳

A

股市場規模大、流動性好、最具代表性的

300

只股票構成，一般情況下流動

性較好。二級市場交易方式主要受標的

ETF

市場流動性影響。此外，

本基金也可

以投資

股票、債券、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存單、貨幣市場

工具等投資品種。上述資產均在規範的交易場所、運作時間長，市場透明度較高，

運作方式規範，

歷史流動性狀況良好，正常情況下能夠及時滿足基金變現需求，

保證基金按時應對贖回要求。

極端市場情況下，上述資產可能出現流動

性不足，導致基金資產無法變現，

從而影響投資者按時收到贖回款項。根據過往經驗統計，絕大部分時間上述資產

流動性充裕，流動性風險可控，當遇到極端市場情況時，基金管理人會按照基金

合同及相關法律法規要求，及時啟動流動性風險應對措施，保護基金投資者的合

法權益。

2

、本基金申購、贖回安排

本基金為普通開放式基金，投資人可在本基金的開放日辦理基金份額的申購

和贖回業務。為切實保護存量基金份額持有人的合法權益，遵循基金份額持有人

利益優先原則，本基金管理人將合理控制基金份額持有人集中度，審慎確認申購

贖回業務申請，包括但不限於：

（

1

）當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，

基金管理人應當採取規定單個投資者申購金額上限、基金規模上限或基金單日淨

申購比例上限，以及拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份

額持有人的合法權益

。

（

2

）本基金管理人對持續持有期少於

7

日的投資者收取不低於

1.5%

的贖回

費，並將上述贖回費全額計入基金財產。

（

3

）

當前一估值日基金資產淨值

50%

以上的資產出現無可參考的活躍市場

價格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商

確認後，基金管理人應當暫停接受基金申

購申請、贖回申請或延緩支付贖回款項。

具體措施

詳見本招募說明書「

八、基金

的申購與贖回」。

3

、

巨額贖回情形下流動性風險管理措施

當本基金出現巨額贖回情形時，本基金管理人經內部決策，並與基金託管人

協商一致後，將運用多種流動性風險管理工具對贖回申請進行適度調整，以應對

流動性風險，保護基金份額持有人的利益，包括但不限於：

（

1

）延緩辦理巨額贖回申請；

（

2

）暫停接受贖回申請；

（

3

）延緩支付贖回款項；

（

4

）中國證監會認可的其他措施。

具體措施詳見本招募說明書「八、基金的申購與贖回」。

4

、實施備用的流動性風險管

理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

基金管理人經與基金託管人協商一致，在確保投資者得到公平對待的前提

下，可依照法律法規及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對

贖回申請進行適度調整，作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措

施。

當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投資人的贖

回申請而進行的財產變現可能會對基金資產淨值造成較大波動時，可綜合運用包

括延期辦理巨額贖回申請、暫

停接受贖回申請、延緩支付贖回款項、收取短期贖

回費、暫停基金估值

等流動性風險管理工具，投資者將面臨其贖回申

請被拒絕或

延期辦理、贖回款項延緩支付，或面臨贖回成本或申購成本較高等的風險。

（四）特定風險

1、目標ETF的風險

本基金為ETF聯接基金，主要投資對象是目標ETF，因此目標ETF面臨的

風險可能直接或間接成為本基金的風險。

2、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的指數並不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整

個股票市場的平均回報率可能存在偏離。

3、標的指數波動的風險

標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、

投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收

益水平發生變化，產生風險。

4、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險

由於基金投資過程中的證券交易成本、基金管理費和託管費的存在以及其它

因素，使基金投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（五）操作或技術風險

相關當事人在業務各環節操作過程中，因內部控制存在缺陷或者人為因素造

成操作失誤或違反操作規程等引致的風險，例如，越權違規交易、會計部門欺詐、

交易錯誤、IT 系統故障等風險。

在開放式基金的各種交易行為或者後臺運作中，可能因為技術系統的故障或

者差錯而影響交易的正常進行或者導致基金份額持有人的利益受到影響。這種技

術風險可能來自基金管理公司、註冊登記機構、代銷機構、證券交易所、證券登

記結算機構等等。

（六）合規性風險

指基金管理或運作過程中，違反國家法律、法規的規定，或者基金投資違反

法規及基金合同有關規定的風險。

（七）其他風險

1、戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現，將會嚴重影響證券市場的運行，

可能導致基金資產的損失。

2、金融市場危機、行業競爭、代理商違約、託管行違約等超出基金管理人

自身直接控制能力之外的風險，也可能導致基金或者基金份額持有人利益受損。

十

八

、基金

合同的

變更、

終止與基金財產的清算

（一）基金合同的變更

1

、以下變更《基金合同》的事項應經基金份額持有人大會決議通過：

（

1

）更換基金管理人；

（

2

）更換基金託管人；

（

3

）轉換基金運作方式；

（

4

）提高基金管理人、基金託管人的報酬標準

（但根據法律法規的要求

提高該等報酬標準的除外）；

（

5

）變更基金類別；

（

6

）變更基金投資目標、範圍或策略，

但由於目標

ETF

基金交易方式變

更、終止上市或基金合同終止而變更基金投資目標、範圍或策略的情況除外；

（

7

）本基金與其他基金的合併；

（

8

）變更基金份額持有人大會召開

程序；

（

9

）

終止《基金合同》；

（

10

）

其他可能對基金當事人權利和義務產生重大影響的事項。

但出現下列情況時，可不經基金份額持有人大會決議，由基金管理人和基金

託管人同意後變更並公告，並報中國證監會備案：

（

1

）調低基金管理費、基金託管費；

（

2

）法律法規要求增加的基金費用的收取；

（

3

）在法律法規和《基金合同》規定的範圍內調整本基金的申購費率、

調低贖回費率；

（

4

）

由於目標

ETF

基金交易方式變更、終止上市或基金合同終止而變更

基金投資目標、範圍或策略；

（

5

）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行

修改；

（

6

）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或

修改不涉及《基金合同》當事人權利義務關係發生變化；

（

7

）除按照法律法規和《基金合同》規定應當召開基金份額持有人大會

的以外的其他情形。

2

、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議經中國證監會核准生

效後方可執行，自《基金合同》生效之日起在

指定媒介

公告。

（二）基金合同的終止

有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：

1

、基金份額持有人大會決定終止的；

2

、基金管理人、基金託管人職責終止，在

6

個月內沒有新基金管理人、新

基金託管人承接的

；

3

、《基金合同》約定的其他情形；

4

、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1

、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起

30

個工作日內

成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行

基金清算。

2

、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託

管人、具有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人

員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3

、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估

價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4

、基金財產清算程序：

（

1

）《基金合同》終止後，由基金財產清算小組統一接管基金；

（

2

）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（

3

）對基金財產進行估值和變現；

（

4

）製作清算報告；

（

5

）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（

6

）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（

7

）對基金財產進行分配。

5

、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費

用，清算費用由基金財產清算小組

優先從基金財產中支付。

6

、

基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

7

、

基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經

具有證券、期

貨相關業務資格的

會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國

證監會備案並公告。基金財產清算公告於《基金合同》終止並報中國證監會備案

後

5

個工作日內由基金財產清算小組進行公告

，基金財產清算小組應當將清算報

告

登載在指定網站上，並將清算報告提示性公告登載在指定報刊上

。

十

九

、基金合同的內容摘要

基金合同當事人的的權利、義務

（一）基金份額持有人的權利與義務

基金投資者購買本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，

基金投資者自取得依據《基金合同》募集的基金份額，即成為本基金份額持有人

和《基金合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人

作為《基金合同》當事人並不以在《基金合同》上書面籤章或籤字為必要條件。

每份基金份額具有同等的合法權益。

1

、根據《基金法》、《運作辦法》及其

他有關規定，基金份額持有人的權利

包括但不限於：

（

1

）

分享基金財產收益；

（

2

）

參與分配清算後的剩餘基金財產；

（

3

）

依法申請贖回其持有的基金份額；

（

4

）

按照規定要求召開基金份額持有人大會；

（

5

）

出席或者委派代表出席本基金基金份額持有人大會，對本基金基金

份額持有人大會審議事項行使表決權；

（

6

）

出席或者委派代表出席目標

ETF

份額持有人大會，對目標

ETF

份額

持有人大會審議事項行使表決權，參會份額和票數按權益登記日本基金所持有的

目標

ETF

份額佔本基金資產的比例折算；

（

7

）

查閱或者複製公開披露

的基金信息資料；

（

8

）

監督基金管理人的投資運作；

（

9

）

對基金管理人、基金託管人、基金銷售機構損害其合法權益的行為

依法提起訴訟；

（

10

）

法律法規和《基金合同》規定的其他權利。

2

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務

包括但不限於：

（

1

）

遵守《基金合同》；

（

2

）

繳納基金認購、申購、贖回款項及法律法規和《基金合同》所規定

的費用；

（

3

）

在其持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止

的有限責任；

（

4

）

不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益

的活動；

（

5

）

返還在基金交易過程中因任何原因，自基金管理人、基金託管人及

代銷機構處獲得的不當得利；

（

6

）

執行生效的基金份額持有人大會的決定；

（

7

）

提供基金管理人和監管機構依法要求提供的信息，以及不時的更新

和補充，並保證其真實性；

（

8

）

法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（二）基金管理人的權利與義務

1

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括

但不限於：

（

1

）

依法募集基金；

（

2

）

自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運

用並

管理基金財產；

（

3

）

依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會

批准的其他費用；

（

4

）

銷售基金份額；

（

5

）

召集基金份額持有人大會；

（

6

）

依據《基金合同》及有關法律規定監督基金託管人，如認為基金託

管人違反了《基金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部

門，並採取必要措施保護基金投資者的利益；

（

7

）

在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；

（

8

）

選擇、委託、更換基金代銷機構，對基金代銷機構的相關行為進行

監督和處理；

（

9

）

擔任或委託其他符合條件的機構擔任基金

註冊登記機構辦理基金注

冊登記業務並獲得《基金合同》規定的費用；

（

10

）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（

11

）

在《基金合同》約定的範圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（

12

）在符合有關法律法規和《基金合同》的前提下，制訂和調整《業務規

則》，決定和調整除調高管理費率和託管費率之外的基金相關費率結構和收費方

式；

（

13

）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利

益行使因基金財產投資於證券所產生的權利；

（

14

）

代表基金份額持有人的利益行使因基金財產投資

於目標

ETF

所產生

的權利

，

《基金合同》另有約定的除外；

（

15

）

在法律法規允許的前

提下，為基金的利益依法為基金進行融資；

（

16

）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者

實施其他法律行為；

（

17

）選擇、更換律師

事務所、會計師事務所

、證券經紀商或其他為基金提

供服務的外部機構；

（

18

）法律法規和《基金合同》規定的其他權利。

2

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括

但不限於：

（

1

）

依法募集基金，辦理

或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦

理基金份額的

發售、申購、贖回和登記事宜

;

如認為基金代銷機構違反《基金合

同》、基金銷售與服務代理協議及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他

監管部門，並採取必要措施保護基金投資者的利益；

（

2

）

辦理

基金備案手續；

（

3

）

自《基金合同》生效之日起

,

以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運

用基金財產；

（

4

）

配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業

化的經營方式管理和運作基金財產；

（

5

）

建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立

,

對所管理的

不同基金分別

管理，分別記帳，進行證券投資；

（

6

）

除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外

,

不得利用基金財

產為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；

（

7

）

依法接受基金託管人的監督；

（

8

）

採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和註銷價格

的方法符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金淨值

信

息

，確定基金份額申購、贖回的價格；

（

9

）

進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

（

10

）

編制季度

報告

、

中期報告

和年度報告

；

（

11

）

嚴格按照《基金法》、《基

金合同》及其他有關規定，履行信息披露

及報告義務；

（

12

）

保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金

法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，

不向他人洩露；

（

13

）

按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持

有人分配基金收益；

（

14

）

按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

（

15

）

依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人

大會或配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（

16

）

按規定保

存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他

相關資料

15

年以上

；

（

17

）

確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並

且保證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關

的公開資料，並在支付合理成本的條件下得到有關資料的複印件；

（

18

）

組織並參加基金財產清算小組

,

參與基金財產的保管、清理、估價、

變現和分配；

（

19

）

面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監

會並通知基金託管人；

（

20

）

因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合

法權益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（

21

）監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基

金託管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有

人利益向基金託管人追償；

（

22

）

當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關

基金事務的行為承擔責任；但因第三方責任導致基金財產或基金份額持有人利益

受到損失，而基金管理人首先承擔了責任的情況下，基金管理人有權向第三方追

償；

（

23

）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其

他法律行

為；

（

24

）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金並加計銀行同期存款利息在

基金募集期結束後

30

日內退還基金認購人；

（

25

）執行生效的基金份額持有人大會的決定；

（

26

）建立並保存基金份額持有人名冊，定期或不定期向基金託管人提供基

金份額持有人名冊；

（

27

）

法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（三）基金託管人的權利與義務

1

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的權利包括

但不限於：

（

1

）

自《

基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安

全保管基金財產；

（

2

）

依《基金合同》約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門

批准的其他收入；

（

3

）

監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基

金合同》及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的

情形，應呈報中國證監會，並採取必要措施保護基金投資者的利益；

（

4

）

以基金託管人和基金聯名的方式在中國證券登記結算有限公司上海

分公司和深圳分公司開設證券帳戶；

（

5

）

以基金託管人名義開立證券交易資金帳戶，用於證券交

易資金清算；

（

6

）

以基金的名義在中央國債登記結算有限公司開設銀行間債券託管帳

戶，負責基金投資債券的後臺匹配及資金的清算；

（

7

）

提議召開或召集基金份額持有人大會；

（

8

）

在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（

9

）

法律法規和《基金合同》規定的其他權利。

2

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的義務包括

但不限於：

（

1

）

以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財產；

（

2

）

設立專門的基金託管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、

合格的熟悉基金託管業務的專職人員，負

責基金財產託管事宜；

（

3

）

建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

確保基金財產的安全，保證其託管的基金財產與基金託管人自有財產以及不同的

基金財產相互獨立；對所託管的不同的基金分別設置帳戶，獨立核算，分帳管理，

保證不同基金之間在名冊登記、帳戶設置、資金劃撥、帳冊記錄等方面相互獨立；

（

4

）

除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金

財產為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人託管基金財產；

（

5

）

保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑

證；

（

6

）

按規定開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶

,

按照《基金合同》的約

定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（

7

）

保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另

有規定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人洩露；

（

8

）

覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值、

基金份額淨值

、

基金

份額申購、贖回價格；

（

9

）

辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；

（

10

）

對基金財務會計報告、季度

報告、中期報告

和年度報告

出具意見，

說明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的

規定進行；如

果基金管理人有未執行《基金合同》規定的行為，還應當說明基金託管人是否採

取了適當的措施；

（

11

）

保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料

15

年以

上；

（

12

）

建立並保存基金份額持有人名冊；

（

13

）

按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對；

（

14

）

依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益

和贖回款項；

（

15

）

按照規定召集基金份額持有人大會或配合基金份額持有人依法自行

召集基金份額持有人大會；

（

16

）

按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；

（

17

）

參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現

和分配；

（

18

）

面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監

會和銀行監管機構，並通知基金管理人；

（

19

）

因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠

償責任不因其退任而免除；

（

20

）

按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的

義務，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金利益向基

金管理人追償；

（

21

）

執行生效的基金份額持有人大會的決定；

（

22

）

法律法規及中國證監會

規定的和《基金合同》約定的其他義務。

基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人或基金份額持有人的合法授權代表

共同組成。基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。

（一）召開事由

1

、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：

（

1

）終止《基金合同》；

（

2

）更換基金管理人；

（

3

）更換基金託管人；

（

4

）轉換基金運作方式；

（

5

）提高基金管理人、基金託管人的報酬標準（但根據法律法規的要求提

高該等報酬標準的除外）；

（

6

）變更基金類

別；

（

7

）本基金與其他基金的合併；

（

8

）變更基金投資目標、範圍或策略

，

但由於目標

ETF

基金交易方式變更、

終止上市或基金合同終止而變更基金投資目標、範圍或策略的情況除外

；

（

9

）變更基金份額持有人大會程序；

（

10

）基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會；

（

11

）基金管理人代表本基金提議召開或召集目標

ETF

份額持有人大會；

（

12

）單獨或合計持有本基金總份額

10

％以上（含

10

％）基金份額的基金

份額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書

面要求召開基金份額持有人大會；

（

13

）對基金當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（

14

）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額

持有人大會的事項。

2

、以下情況可由基金管理人和基金託管人協商後修改，不需召開基金份額

持有人大會：

（

1

）調低基金管理費、基金託管費；

（

2

）法律法規要求增加的基金費用的收取；

（

3

）在法律法規和《基金合同》規定的範圍內調整本基金的申購費率、調

低贖回費率；

（

4

）

由於目標

ETF

交易方式變更、終止上市或基金合同終止而變更基金投

資目標、範圍或策略；

（

5

）因相應的法律法規發生變動而應當對《

基金合同》進行修改；

（

6

）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修

改不涉及《基金合同》當事人權利義務關係發生實質性變化；

（

7

）除按照法律法規和《基金合同》規定應當召開基金份額持有人大會的

以外的其他情形。

（二）會議召集人及召集方式

1

、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基

金管理人召集；

2

、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金託管人召集；

3

、基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人

提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起

10

日內決定是否召集，

並書面告知基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60

日內召開；基金管理人決定不召集，基金託管人仍認為有必要召開的，應當

由基金託管人自行召集。

4

、代表基金份額

10%

以上（含

10%

）的基金份額持有人就同一事項書面要

求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當

自收到書面提議之日起

10

日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額

持有人代表和基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60

日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額

10%

以上（含

10%

）的基

金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金託管人提出書面提議。基金託管

人應當自收到書面提議之日起

10

日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基

金份額持有人代表和基金管理人；基金託管人決定召集的，應當自出具書面決定

之日起

60

日內召開。

5

、代表基金份額

10%

以上（含

10%

）的基金份額持有人就同一事項要求召

開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金託管人都不召集的，單獨或合計代

表基金份額

10%

以上（含

10%

）的基金份額持有人有權自行召集，並至少提前

30

日報中國證監會備案。基金份額持有人依法

自行召集基金份額持有人大會的，

基金管理人、基金託管人應當配合，不得阻礙、幹擾。

6

、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權

益登記日。

（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1

、召開基金份額持有人大會，召集人應於會議召開前

40

天，在

指定媒介

公

告。基金份額持有人大會通知應至少載明以下內容：

（

1

）會議召開的時間、地點、方式和會議形式；

（

2

）會議擬審議的事項、議事程序和表決形式；

（

3

）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（

4

）授權委託書的內容

要求（包括但不限於代理人身份，代理權限和代理

有效期限等）、送達時間和地點

;

（

5

）會務常設聯繫人姓名及聯繫電話；

（

6

）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

（

7

）召集人需要通知的其他事項。

2

、採取通訊開會方式並進行表決的情況下，由會議召集人決定通訊方式和

表決方式，並在會議通知中說明本次基金份額持有人大會所採取的具體通訊方

式、委託的公證機關及其聯繫方式和聯繫人、表決意見寄交的截止時間和收取方

式。

3

、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金託管人到指定地點對表

決意見的計票進行監督；如召集人為基金託

管人，則應另行通知基金管理人到指

定地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行通知

基金管理人和基金託管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金管理人或

基金託管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的，

不影響表決意見的計票

效力。

（四）基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式或通訊開會方式召開或法律法規、

中國證監會允許的其他方式。

會議的召開方式由會議召集人確定，但更換基金管理人和基金託管人必須以

現場開會方式召開。

1

、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理

投票授權委託書委派代

表出席，現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額持有

人大會，基金管理人或託管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開會同時

符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

（

1

）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者出具的委託人

持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託書符合法律法規、《基金合同》

和會議通知的規定，並且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相

符；

（

2

）經核對，匯總到會者出示的在權利登記日持有基金份額的憑證顯示，

有效的基金份額不少於本基

金在權益登記日基金總份額的

50%

（含

50%

）。

2

、通訊開會。通訊開會係指基金份額持有人將其對表決事項的投票以召集

人約定的非現場方式在表決截至日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以

召集人約定的非現場方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（

1

）會議召集人按《基金合同》規定公布會議通知後，在

2

個工作日內連

續公布相關提示性公告；

（

2

）召集人按《基金合同》規定通知基金託管人（如果基金託管人為召集

人，則為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基

金託管人（如果基金託

管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按

照會議通知規定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金託管人或基金管理

人經通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；

（

3

）本人直接出具意見或授權他人代表出具意見的，基金份額持有人所持

有的基金份額不小於在權益登記日基金總份額的

50%

（含

50%

）；

（

4

）上述第（

3

）項中直接出具意見的基金份額持有人或受託代表他人出具

意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具意見的代理人出具的

委託人持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託書符合法律法規、《基

金合同

》和會議通知的規定，並與基金登記註冊機構記錄相符，並且委託人出具

的代理投票授權委託書符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定；

（

5

）會議通知公布前報中國證監會備案。

採取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交

符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者；表面

符合法律法規和會議通知規定的表決意見即視為有效的表決，表決意見模糊不清

或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出具意見的基金份額持有人所代表的基

金份額總數。

3

、在法律法規和監管機關允許的情況下，在法律法規和監

管機關允許的情

況下，經會議通知載明，基金份額持有人也可以採用網絡、電話或其他方式進行

表決，或者採用網絡、電話或其他方式授權他人代為出席會議並表決。

（五）議事內容與程序

1

、議事內容及提案權

議事內容為關係基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修

改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金託管人、與其他基金合

並、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份

額持有人大會討論的其他事項。

基金管理人、基金託管人、單獨或合併持有權益登記日基金總份額

10%

（含

10%

）以上的基

金份額持有人可以在大會召集人發出會議通知前向大會召集人提

交需由基金份額持有人大會審議表決的提案；也可以在會議通知發出後向大會召

集人提交臨時提案，臨時提案應當在大會召開日至少

35

天前提交召集人並由召

集人公告。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後，對原有提案的修改應

當在基金份額持有人大會召開日

30

天前公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

召集人對於基金管理人、基金託管人和基金份額持有人提交的臨時提案進行

審核，符合條件的應當在大會召開日

30

天前公告。大會召集人應當按照以下原

則

對提案進行審核：

（

1

）關聯性。大會召集人對於提案涉及事項與基金有直接關係，並且不超

出法律法規和《基金合同》規定的基金份額持有人大會職權範圍的，應提交大會

審議；對於不符合上述要求的，不提交基金份額持有人大會審議。如果召集人決

定不將基金份額持有人提案提交大會表決，應當在該次基金份額持有人大會上進

行解釋和說明。

（

2

）程序性。大會召集人可以對提案涉及的程序性問題做出決定。如將提

案進行分拆或合併表決，需徵得原提案人同意；原提案人不同意變更的，大會主

持人可以就程序性問題提請基金份額持有人大會做出決定，並按照基金份額

持有

人大會決定的程序進行審議。

單獨或合併持有權利登記日基金總份額

10%

（含

10%

）以上的基金份額持

有人提交基金份額持有人大會審議表決的提案，或基金管理人或基金託管人提交

基金份額持有人大會審議表決的提案，未獲基金份額持有人大會審議通過，就同

一提案再次提請基金份額持有人大會審議，其時間間隔不少於

6

個月。法律法規

另有規定除外。

基金份額持有人大會的召集人發出召開會議的通知後，如果需要對原有提案

進行修改，應當最遲在基金份額持有人大會召開前

30

日公告。否則，會議的召

開日期應當順延並保證至少與公告日期有

30

日的間隔期

。

2

、議事程序

（

1

）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公

布監票人，然後由大會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，並形成大會決議。

大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持

大會的情況下，由基金託管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權

代表和基金託管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和

代理人所持表決權的

50%

以上（含

50%

）選舉產生一名基金份額持有人作為該

次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管人不出席或

主持基金份

額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊載明參加會議人員姓名

（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或代表有表決權的基金份額、委

託人姓名（或單位名稱）等事項。

（

2

）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前

30

日公布提案，在所通知的表決

截止日期後

2

個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證

機關監督下形成決議。

（六）表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議

：

1

、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表

決權的

50%

以上（含

50%

）通過方為有效；除下列第

2

項所規定的須以特別決

議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

2

、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持

表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。轉換基金運作方式、更換

基金管理人或者基金託管人、終止《基金合同》以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。

採取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，提交符合

會議

通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，符合會議

通知規定的表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表

決，但應當計入出具意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開

審議、逐項表決。

（七）計票

1

、現場開會

（

1

）如大會由基金管理人或基金託管人召集，基金份額持有人大會的主持

人應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基

金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基

金

份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金託管人召集，但是基金管

理人或基金託管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始

後宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票

人。基金管理人或基金託管人不出席大會的，不影響計票的效力。

（

2

）監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點並由大會主持人當

場公布計票結果。

（

3

）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有懷

疑，可以在宣布表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行

重新清點，重新清點以一次為

限。重新清點後，大會主持人應噹噹場公布重新清

點結果。

（

4

）計票過程應由公證機關予以公證

,

基金管理人或基金託管人拒不出席大

會的，不影響計票的效力。

2

、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金

託管人授權代表（若由基金託管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進

行計票，並由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代

表對表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。

（八）生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起

5

日內報中國證監會

核准或

者備案。

基金份額持有人大會的決議自中國證監會依法核准或者出具無異議意見之

日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起

2

日內在

指定媒介

上公告。如果採用

通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公

證機構、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人

大會的決議。

生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金

託管人均有約束力。

（九）本基金的基金份額持有人出席目標ETF的份額持有人大會並參與表

決的特別約定

鑑於本基金

是目標

ETF

的聯接基金，本基金與目標

ETF

之間在基金份額持

有人大會方面存在一定的聯繫。

本基金的基金份額持有人可以憑所持有的本基金份額出席或者委派代表出

席目標

ETF

的份額持有人大會並參與表決。計算參會份額和計票時，其持有的

享有表決權的基金份額數和表決票數為，在目標

ETF

基金份額持有人大會的權

益登記日本基金所持有的目標

ETF

份額的總數乘以該持有人所持有的本基金份

額佔本基金總份額的比例，計算結果按照四捨五入的方法，保留到整數位。

本基金的基金管理人不應以本基金的名義代表本基金的全體基金份額持有

人以目標

ETF

的

基金份額持有人的身份行使表決權，但可接受本基金的特定基

金份額持有人的委託以本基金的基金份額持有人代理人的身份出席目標

ETF

的

基金份額持有人大會並參與表決。

本基金的基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或召集目標

ETF

份額持有人大會的，須先遵照本基金《基金合同》的約定召開本基金的基金

份額持有人大會，本基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集目標

ETF

份額持有人大會的，由本基金基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開

或召集目標

ETF

份額持有人大會。

基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產清算方式

（一）基金合同的變更

1

、以下變更《基金合同》的事項應經基金份額持有人大會決議通過：

（

1

）更換基金管理人；

（

2

）更換基金託管人；

（

3

）轉換基金運作方式；

（

4

）提高基金管理人、基金託管人的報酬標準（但根據法律法規的要求

提高該等報酬標準的除外）；

（

5

）變更基金類別；

（

6

）變更基金投資目標、範圍或策略，

但由於目標

ETF

基金交易方式變

更、終止上市或基金合同終止而變更基金投資目標、範圍或策略的情況除外；

（

7

）本基金與其他基金的合併；

（

8

）變更基金份額持有人大會召開程序；

（

9

）

終止《

基金合同》；

（

10

）

其他可能對基金當事人權利和義務產生重大影響的事項。

但出現下列情況時，可不經基金份額持有人大會決議，由基金管理人和基金

託管人同意後變更並公告，並報中國證監會備案：

（

1

）調低基金管理費、基金託管費；

（

2

）法律法規要求增加的基金費用的收取；

（

3

）在法律法規和《基金合同》規定的範圍內調整本基金的申購費率、

調低贖回費率；

（

4

）

由於目標

ETF

基金交易方式變更、終止上市或基金合同終止而變更

基金投資目標、範圍或策略；

（

5

）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；

（

6

）對《基

金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或

修改不涉及《基金合同》當事人權利義務關係發生實質性變化；

（

7

）除按照法律法規和《基金合同》規定應當召開基金份額持有人大會的

以外的其他情形。

2

、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議經中國證監會核准生

效後方可執行，自《基金合同》生效

之

日起在

指定媒介

公告。

（二）本基金合同的終止

有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：

1

、基金份額持有人大會決定終止的；

2

、基金管理人、基金託管人職責終止，在

6

個月內沒有新基金管理人、新

基金託管人承接的；

3

、《基

金合同》約定的其他情形；

4

、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1

、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起

30

個工作日內

成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行

基金清算。

2

、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託

管人、具有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人

員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3

、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分

配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4

、基金財產清算程序：

（

1

）《基金合同》終止後，由基金財產清算小組統一接管基金；

（

2

）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（

3

）對基金財產進行估值和變現；

（

4

）製作清算報告；

（

5

）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（

6

）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（

7

）對基金財產進行分配。

5

、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費

用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金財

產中支付。

6

、基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

7

、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經

具有證券、期

貨相關業務資格的

會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國

證監會備案並公告。基金財產清算公告於《基金合同》終止並報中國證監會備案

後

5

個工作日內由基金財產清算小組進行公告

，基金財產清算小組應當將清算報

告登載在指定網

站上，並將清算報告提示性公告登載在指定報刊上

。

8

、基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存

15

年以上。

爭議解決方式

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭

議，如經友好協商未能解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當

時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為北京，仲裁裁決是終局性的並對各方當

事人具有約束力，仲裁費由敗訴方承擔。

《基金合同》受中國法律管轄。

基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

《基金合同》正本一式六份

，除上報有關監管機構一式二份外，基金管理人、

基金託管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。

《基金合同》可印製成冊，供投資者在基金管理人、基金託管人、代銷機構

的辦公場所和營業場所查閱；投資者也可按工本費購買《基金合同》複製件或復

印件，但內容應以《基金合同》正本為準。

二十

、基金託管協議的內容摘要

基金託管協議當事人

（一）基金管理人

名稱：

匯添富基金管理股份有限公司

住所：上海市黃浦區北京東路

666

號

H

區（東座）

6

樓

H686

室

辦公地址：上海市富城路

99

號震旦國際大樓

20

樓

法定代表人：李文

成立時間：

2005

年

2

月

3

日

批准設立機關及批准設立文號：中國證監會

證監基金字【

2005

】

5

號

註冊資本：

人民幣132,724,224元

組織形式

：

股份

有限公司

經營範圍：

基金募集，基金銷售，資產管理，經中國證監會許可的其他業務

（企業經營涉及行政許可的，憑許可證件經營）

存續期間：持續經營

電話：（

021

）

28932888

傳真：（

021

）

28932998

聯繫人：李鵬

（二）基金託管人

名稱：中國

工商銀行

股份有限公司

住所：北京市西城區復興門內大街

55

號（

100032

）

法定代表人：

陳四清

電話：（

01

0

）

66105799

傳真：（

010

）

66105798

聯繫人：

郭明

成立時間：

1984

年

1

月

1

日

組織形式：股份有限公司

註冊資本：

人民幣

35,640,625.71

萬元

批准設立機關和設立文號：國務院《關於中國人民銀行專門行使中央銀行職

能的決定》（國發

[1983]146

號）

存續期間：持續經營

經營範圍：辦理人民幣存款、貸款、同業拆借業務；國內外結算；辦理票據

承兌、貼現、轉貼現、各類匯兌業務；代理資金清算；提供信用證服務及擔保；

代理銷售業務；代理發行、代理承銷、代理兌付政府債券；代收代付業務；代理

證券投資

基金清算業務（銀證轉帳）；保險代理業務；代理政策性銀行、外國政

府和國際金融機構貸款業務；保管箱服務；發行金融債券；買賣政府債券、金融

債券；證券投資基金、企業年金託管業務；企業年金受託管理服務；年金帳戶管

理服務；開放式基金的註冊登記、認購、申購和贖回業務；資信調查、諮詢、見

證業務；貸款承諾；企業、個人財務顧問服務；組織或參加銀團貸款；外匯存款；

外匯貸款；外幣兌換；出口託收及進口代收；外匯票據承兌和貼現；外匯借款；

外匯擔保；發行、代理發行、買賣或代理買賣股票以外的外幣有價證券；自營、

代客外匯買賣；外匯金融衍生業

務；銀行卡業務；電話銀行、網上銀行、手機銀

行業務；辦理結匯、售匯業務；經國務院

銀行業

監督管理機構批准的其他業務。

基金託管人對基金管理人的業務監督和核查

（一）基金託管人對基金管理人的投資行為行使監督權

1

、基金託管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，對下述基

金投資範圍、投資對象進行監督。

本

基金將投資於以下金融工具：

本基金投資於具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票

（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、目標

ETF

、債券、

貨幣市場工具、權證、股指期貨、資產

支持證券以及法律法規或中國證監會允許

基金投資的其他金融工具（但需符合中國證監會的相關規定）。本基金主要投資

於目標

ETF

、標的指數成份股和備選成份股。

法律法規或監管機構日後允許本基

金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資範圍

。

本基金不得投資於相關法律、法規、部門規章及《基金合同》禁止投資的投

資工具。

2

、基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金

投融資比例進行監督：

（

1

）按法律法規的規定及《基金合同》的約定，本基金的投資資產配置比

例為：

投資於目標

ETF

的比例不少

於基金資產淨值的

90%

，現金或者到期日在一年

以內的政府債券不低於基金資產淨值的

5%

，

本基金所指的現金不包括結算備付

金、存出保證金、應收申購款等。

權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依

照法律法規或監管機構的規定執行。

因基金規模或市場變化等因素導致投資組合不符合上述規定的，基金管理人

應在合理的期限內調整基金的投資組合，以符合上述比例限定。法律法規另有規

定時，從其規定。

如法律法規或監管機構以後允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適

當程序後，可以將其納入投資範圍，並可依據屆時有效的法律法規適時合理地調

整投

資範圍。

（

2

）根據法律法規的規定及《基金合同》的約定，本基金投資組合遵循以

下投資限制：

a

、本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基

金資產淨值的

40%

；

b

、

本基金在任何交易日買入權證的總金額，不超過上一交易日基金資產

淨值的

0.5%

，基金持有的全部權證的市值不超過基金資產淨值的

3%

。

法律法規

或中國證監會另有規定的，遵從其規定；

c

、現金和到期日不超過

1

年的政府債券不低於基金資產淨值的

5%

；

本基

金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

d

、本基金持有的全部資產支持證券，其

市值不得超過基金資產淨值的

20%

；

e

、本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超

過該資產支持證券規模的

10%

；

f

、本基金財產參與股票發行申購，所申報的金額不得超過本基金的總資

產，所申報的股票數量不得超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

g

、一隻基金持有一家公司發行的流通受限證券，其市值不得超過基金資

產淨值的百分之二；一隻基金持有的所有流通受限證券，其市值不得超過該基金

資產淨值的百分之十；經基金管理人和託管人協商，可對以上比例進行調整。

h

、在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值

，不得超過基金資

產淨值的

10%

；在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之

和

,

不得超過基金資產淨值的

100%

，其中，有價證券指股票

、

債券（不含到期日

在一年以內的政府債券）、權證、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押

式回購）等；在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的

股票總市值的

20%

；在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交

金額不得超過上一交易日基金資產淨值的

20%

；每個交易日日終在扣除股指期貨

合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於基金資產淨值

5%

的現金或到

期日

在一年以內的政府債券

；

i

、本基金主動投資流動性受限資產的市值合計不得超過本基金基金資產

淨值的

15%

。

《基金法》及其他有關法律法規或監管部門取消上述限制的，履行適當程

序後，基金不受上述限制。

除投資資產配置外，基金託管人對基金的投資的監督和檢查自本基金合同

生效之日起開始。

（

3

）法規允許的基金投資比例調整期限

除上述第（

c

）、（

i

）

項外，

由於證券期貨市場波動、上市公司合併或基金規

模變動等基金管理人之外的原因導致的投資組合不符合上述約定的比例，不在限

制之內，但基金管理人應在

10

個交易日內進行調整，以達到

規定的投資比例限

制要求。法律法規另有規定的從其規定。

基金管理人應在出現可合理預見資產規模大幅變動的情況下，及時向基金託

管人發函說明基金可能變動規模和公司應對措施，便於託管人實施交易監督。

（

4

）本基金可以按照國家的有關規定進行融資融券。

基金託管人對基金投資的監督和檢查自《基金合同》生效日起開始。

3

、基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金

投資禁止行為進行監督：

根據法律法規的規定及《基金合同》的約定，本基金禁止從事下列行為：

（

1

）承銷證券；

（

2

）向他人貸款或提供擔保；

（

3

）從事承擔無限責任的投資；

（

4

）買賣其他基金份額，但本基金投資目標

ETF

或者法律法規或中國證監

會另有規定的除外；

（

5

）向基金管理人、基金託管人出資或者買賣其基金管理人、基金託管人

發行的股票或債券；

（

6

）買賣與基金管理人、基金託管人有控股關係的股東或者與基金管理人、

基金託管人有其他重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，但

指定的目標

ETF

除外；

（

7

）當時有效的法律法規、中國證監會及《基金合同》規定禁止從事的其

他行為。

如法律法規或監管部門取消上述禁止性規定，基金管理人在履行適當程序

後可不受

上述規定的限制。

4、基金託管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對於基金關

聯投資限制進行監督。

根據法律法規有關基金禁止從事的關聯交易的規定，基金管理人和基金託管

人應事先相互提供與本機構有控股關係的股東或與本機構有其他重大利害關係

的公司名單及其更新，加蓋公章並書面提交，並確保所提供的關聯交易名單的真

實性、完整性、全面性。基金管理人有責任保管真實、完整、全面的關聯交易名

單，並負責及時更新該名單。名單變更後基金管理人應及時發送基金託管人，基

金託管人於

2

個工作日內進行回函確認已知名單的變更。如果基金託管

人在運作

中嚴格遵循了監督流程，基金管理人仍違規進行關聯交易，並造成基金資產損失

的，由基金管理人承擔責任。

若基金託管人發現基金管理人與關聯交易名單中列示的關聯方進行法律法

規禁止基金從事的關聯交易時，基金託管人應及時提醒並協助基金管理人採取必

要措施阻止該關聯交易的發生，若基金託管人採取必要措施後仍無法阻止關聯交

易發生時，基金託管人有權向中國證監會報告。對於交易所場內已成交的違規關

聯交易，基金託管人應按相關法律法規和交易所規則的規定進行結算，同時向中

國證監會報告。

5

、基金託管人

依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對基金管理

人參與銀行間債券市場進行監督。

（

1

）基金託管人按以下方式對基金管理人參與銀行間市場交易的交易對手

資信風險控制措施進行監督。

基金管理人向基金託管人提供符合法律法規及行業標準的銀行間市場交易

對手的名單，並按照審慎的風險控制原則在該名單中約定各交易對手所適用的交

易結算方式。基金託管人在收到名單後

2

個工作日內回函確認收到該名單。基金

管理人應定期或不定期對銀行間市場現券及回購交易對手的名單進行更新，基金

託管人在收到更新名單後

2

個工作日內回函確認收到後，對名單進行更新。基金

管理人收到基金託管人書

面確認後，被確認調整的名單開始生效，新名單生效前

已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協議進行結算。

如果基金託管人發現基金管理人與不在名單內的銀行間市場交易對手進行

交易，應及時提醒基金管理人撤銷交易，經提醒後基金管理人仍執行交易並造成

基金資產損失的，基金託管人不承擔責任，發生此種情形時，託管人有權報告中

國證監會。

（

2

）基金託管人對於基金管理人參與銀行間市場交易的交易方式的控制

基金管理人在銀行間市場進行現券買賣和回購交易時，需按交易對手名單

中約定的該交易對手所適用的交易結算方式進行交易

。如果基金託管人發現基金

管理人沒有按照事先約定的有利於信用風險控制的交易方式進行交易時，基金託

管人應及時提醒基金管理人與交易對手重新確定交易方式，經提醒後仍未改正時

造成基金資產損失的，基金託管人不承擔責任。

（

3

）基金管理人參與銀行間市場交易的核心交易對手為中國

工商銀行

、中

國銀行、中國

建設銀行

、中國

農業銀行

和

交通銀行

，基金管理人與基金託管人協

商一致後，可以根據當時的市場情況調整核心交易對手名單。基金管理人有責任

評估

交易對手的資信風險，在與核心交易對手以外的交易對手進行交易時，由於

交易對手資信風險引起的損失

損

失可先由基金管理人承擔，其後有權要求相關責

任人進行賠償，如果基金託管人在運作中嚴格遵循了上述監督流程，則對於由於

交易對手資信風險引起的損失，不承擔賠償責任。

6

、基金託管人對基金管理人選擇存款銀行進行監督。

本基金投資銀行存款的信用風險主要包括存款銀行的信用等級、存款銀行

的支付能力等涉及到存款銀行選擇方面的風險。本基金核心存款銀行名單為中國

工商銀行

、

中國銀行

、中國

建設銀行

、中國

農業銀行

和

交通銀行

，

本基金投資除

核心存款銀行以外的銀行存款出現由於存款銀行信用風險而造成的損失時，先由

基金管理人負責賠償，之後有權要

求相關責任人進行賠償，如果基金託管人在運

作過程中遵循上述監督流程，則對於由於存款銀行信用風險引起的損失，不承擔

賠償責任。基金管理人與基金託管人協商一致後，可以根據當時的市場情況對於

核心存款銀行名單進行調整。

7

、基金託管人對基金投資流通受限證券的監督

（

1

）基金投資流通受限證券

與上文所述的流動性受限資產並不完全一致

，

應遵守《關於規範基金投資非公開發行證券行為的緊急通知》、《關於基金投資非

公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》等有關法律法規規定。

（

2

）流通受限證券，包括由《上市公司證券發行管理辦法》規範

的非公開

發行股票、公開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易

證券

,

不包括由於發布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證

券、回購交易中的質押券等流通受限證券。

（

3

）基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前，向基金託管人提供經

基金管理人董事會批准的有關基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制

制度。基金投資非公開發行股票，基金管理人還應提供基金管理人董事會批准的

流動性風險處置預案。上述資料應包括但不限於基金投資流通受限證券的投資額

度和投資比例控制情況。

基金管理人應至少於首次執

行投資指令之前兩個工作日將上述資料書面發

至基金託管人，保證基金託管人有足夠的時間進行審核。基金託管人應在收到上

述資料後兩個工作日內，以書面或其他雙方認可的方式確認收到上述資料。

（

4

）基金投資流通受限證券前，基金管理人應向基金託管人提供符合法律

法規要求的有關書面信息，包括但不限於擬發行證券主體的中國證監會批准文

件、發行證券數量、發行價格、鎖定期，基金擬認購的數量、價格、總成本、總

成本佔基金資產淨值的比例、已持有流通受限證券市值佔資產淨值的比例、資金

劃付時間等。基金管理人應保證上述信息的真實、完整，並應至少於

擬執行投資

指令前兩個工作日將上述信息書面發至基金託管人，保證基金託管人有足夠的時

間進行審核。

（

5

）基金託管人應對基金管理人是否遵守法律法規、投資決策流程、風險

控制制度、流動性風險處置預案情況進行監督，並審核基金管理人提供的有關書

面信息。基金託管人認為上述資料可能導致基金出現風險的，有權要求基金管理

人在投資流通受限證券前就該風險的消除或防範措施進行補充書面說明，並保留

查看基金管理人風險管理部門就基金投資流通受限證券出具的風險評估報告等

備查資料的權利。否則，基金託管人有權拒絕執行有關指令。因拒絕執行該指令

造成

基金財產損失的，基金託管人不承擔任何責任，並有權報告中國證監會。

如基金管理人和基金託管人無法達成一致，應及時上報中國證監會請求解

決。如果基金託管人切實履行監督職責，則不承擔任何責任。如果基金託管人沒

有切實履行監督職責，導致基金出現風險，基金託管人應承擔連帶責任。

（二）基金託管人應根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基

金資產淨值計算、基金份額淨值計算、應收資金到帳、基金費用開支及收入確定、

基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進

行監督和核查。

（三）基金託管人發現基

金管理人的投資運作及其他運作違反《基金法》、

《基金合同》、基金託管協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知基金管

理人限期糾正，基金管理人收到通知後應在下一個工作日及時核對，並以書面形

式向基金託管人發出回函，進行解釋或舉證。

在限期內，基金託管人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金管理人改正。

基金管理人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人應報

告中國證監會。基金託管人有義務要求基金管理人賠償因其違反《基金合同》而

致使投資者遭受的損失。

基金託管人發現基金管理人的投資指令違反

相

關法律法規規定

或者違反《基

金合同》約定的，應當拒絕執行，立即通知基金管理人，並向中國證監會報告。

基金託管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的投資指令違反法律法

規，或者違反《基金合同》約定的，應當立即通知基金管理人，並報告中國證監

會。

基金管理人應積極配合和協助基金託管人的監督和核查，必須在規定時間內

答覆基金託管人並改正，就基金託管人的疑義進行解釋或舉證，對基金託管人按

照法律法規要求需向中國證監會報送基金監督報告的，基金管理人應積極配合提

供相關數據資料和制度等。

基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證

監會，同時

通知基金管理人限期糾正。

基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓基金託管人根據本協議規定行使監督權，

或採取拖延、欺詐等手段妨礙基金託管人進行有效監督，情節嚴重或經基金託管

人提出警告仍不改正的，基金託管人應報告中國證監會。

基金管理人對基金託管人的業務核查

基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查，核查事項包括但不限

於基金託管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶、覆核基

金管理人計算的基金資產淨值和基金份額淨值、根據管理人指令辦理清算交收、

相關信息披露和監督基金投資運作等行為。

基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分帳管

理、未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資信息等違反

《基金法》、《基金合同》、本託管協議及其他有關規定時，基金管理人應及時以

書面形式通知基金託管人限期糾正，基金託管人收到通知後應及時核對確認並以

書面形式向基金管理人發出回函。在限期內，基金管理人有權隨時對通知事項進

行複查，督促基金託管人改正，並予協助配合。基金託管人對基金管理人通知的

違規事項未能在限期內糾正的，基金管理人應報告中國證監會。

基金管理人有義

務要求基金託管人賠償基金因此所遭受的損失。

基金管理人發現基金託管人有重大違規行為，應立即報告中國證監會和銀行

業監督管理機構，同時通知基金託管人限期糾正。

基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限於：提交相關資

料以供基金管理人核查託管財產的完整性和真實性，在規定時間內答覆基金管理

人並改正。

基金託管人無正當理由，拒絕、阻撓基金管理人根據本協議規定行使監督權，

或採取拖延、欺詐等手段妨礙基金管理人進行有效監督，情節嚴重或經基金管理

人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監會。

基金財產的保管

（一）基金財產保管的原則

1

、基金財產應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產。

2

、基金託管人應安全保管基金財產。未經基金管理人的正當指令，不得自

行運用、處分、分配基金的任何財產。

3

、基金託管人按照規定開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶。

4

、基金託管人對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，與基金託管人的其

他業務和其他基金的託管業務實行嚴格的分帳管理，確保基金財產的完整與獨

立。

5

、

對於因基金認（申）購、基金投資過程中產生的應收財產，應由基金管

理人負責與有關當事人確定到帳日期並通知基金託管人，到帳日基金財產沒有到

達基金託管

人處的，基金託管人應及時通知基金管理人採取措施進行催收。由此

給基金造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追償基金的損失，基金託管

人對此不承擔責任。

（二）募集資金的驗證

基金募集期滿，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額持有人人數

符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定後，由基金管理人聘請具有從事證券業

務資格的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告，出具的驗資報告應由參加驗資

的

2

名以上（含

2

名）中國註冊會計師籤字有效。驗資完成，基金管理人應將募

集的屬於本基金財產的全部資金劃入基金託管人為基金開立的資產託管

專戶中，

基金託管人在收到資金當日出具確認文件。

若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》生效的條件，由基金管理人按

規定辦理退款事宜。

（三）基金的銀行帳戶的開立和管理

基金託管人以基金託管人的名義在其營業機構開設資產託管專戶，保管基金

的銀行存款。該資產託管專戶是指基金託管人在集中託管模式下，代表所託管的

基金與中國證券登記結算有限責任公司進行一級結算的專用帳戶。該帳戶的開設

和管理由基金託管人承擔。本基金的一切貨幣收支活動，均需通過基金託管人的

資產託管專戶進行。

資產託管專戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務

的需要。基金託管人

和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行帳戶；亦不得使用基金的

任何銀行帳戶進行本基金業務以外的活動。

資產託管專戶的管理應符合

法律法規

規定。

（四）基金證券帳戶與證券交易資金帳戶的開設和管理

基金託管人以基金託管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算有限公

司上海分公司

/

深圳分公司開設證券帳戶。

基金託管人以基金託管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司上海分

公司

/

深圳分公司開立基金證券交易資金帳戶，用於證券清算。

基金證券帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人

和

基金管理人不得出借和未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券帳戶；亦不得使

用基金的任何帳戶進行本基金業務以外的活動。

（五）債券託管帳戶的開立和管理

1

、《基金合同》生效後，基金管理人負責以基金的名義申請並取得進入全國

銀行間同業拆借市場的交易資格，並代表基金進行交易；基金託管人負責以基金

的名義在中央國債登記結算有限責任公司開設銀行間債券市場債券託管自營帳

戶，並由基金託管人負責基金的債券的後臺匹配及資金的清算。

2

、基金管理人和基金託管人應一起負責為基金對外籤訂全國銀行間國債市

場回購主協議，正本由基金託管人保管，基

金管理人保存副本。

（六）其他帳戶的開設和管理

在本託管協議訂立日之後，本基金被允許從事符合法律法規規定和《基金合

同》約定的其他投資品種的投資業務時，如果涉及相關帳戶的開設和使用，由基

金管理人協助託管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，開立有關

帳戶。該帳戶按有關規則使用並管理。

（七）基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證的保管

基金財產投資的有關實物證券由基金託管人存放於基金託管人的保管庫；其

中實物證券也可存入中央國債登記結算有限責任公司或中國證券登記結算有限

責任公司上海分公司/深圳分公司或票據營業中心的代保管庫。實物證券的購買

和轉讓，由基金託管人根據基金管理人的指令辦理。屬於基金託管人實際有效控

制下的實物證券在基金託管人保管期間的損壞、滅失，由此產生的責任應由基金

託管人承擔。基金託管人對基金託管人以外機構實際有效控制的證券不承擔保管

責任。

（八）與基金財產有關的重大合同的保管

由基金管理人代表基金籤署的與基金有關的重大合同的原件分別應由基金

託管人、基金管理人保管。除本協議另有規定外，基金管理人在代表基金籤署與

基金有關的重大合同時應保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和

基

金託管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同籤署後

5

個工作日內

通過專人送達、掛號郵寄等安全方式將合同原件送達基金託管人處。合同原件應

存放於基金管理人和基金託管人各自文件保管部門

15

年以上。

基金資產淨值的計算與覆核

（一）基金資產淨值的計算

1

、基金資產淨值的計算、覆核的時間和程序

基金資產淨值是指基金資產總值減去負債後的價值。基金份額淨值是指計算

日基金資產淨值除以該計算日基金份額總份額後的數值。基金份額淨值的計算保

留到小數點後

4

位，小數點後第

5

位四捨五入，由此產生的誤差計入基金財產。

基

金管理人應每工作日對基金資產估值。估值原則應符合《基金合同》、《證

券投資基金會計核算業務指引》及其他法律、法規的規定。用於基金信息披露的

基金資產淨值和基金份額淨值由基金管理人負責計算，基金託管人復

核。

基金管

理人應於每個工作日交易結束後計算當日的基金份額淨值並以雙方認可的方式

發送給基金託管人。基金託管人對淨值計算結果覆核後以雙方認可的方式發送給

基金管理人，由基金管理人對基金淨值予以公布。

根據《基金法》，基金管理人計算並公告基金資產淨值，基金託管人覆核、

審查基金管理人計算的基金資產淨值。因此，本基金的會計責任

方是基金管理人，

就與本基金有關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達

成一致的意見，按照基金管理人對基金資產淨值的計算結果對外予以公布法律法

規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最新規定估值。

基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。

（二）基金資產估值方法

1

、估值對象

基金所擁有的

目標

ETF

基金份額、

股票、債券、權證和銀行存款本息等資

產及負債。

2

、估值方法

本基金的估值方法為：

（

1

）證券交易所上市的有價證券的估值

①

交易所上市的有價證券（包括股票、權

證等

，不包括本基金所投資的目標

ETF

），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，

且最近交易日後經濟環境未發生重大變化，以最近交易日的市價（收盤價）估值；

如最近交易日後經濟環境發生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及

重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格

。

②

交易所上市實行淨價交易的債券按估值日收盤價估值，估值日沒有交易

的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化，按最近交易日的收盤價估值。如

最近交易日後經濟環境發生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重

大變化因素，調

整最近交易市價，確定公允價格

。

③

交易所上市未實行淨價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所

含的債券應收利息得到的淨價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日後經

濟環境未發生重大變化，按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債券

應收利息得到的淨價進行估值。如最近交易日後經濟環境發生了重大變化的，可

參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價

格

。

④

交易所上市不存在活躍市場的有價證券，採用估值技術確定公允價值。交

易所上市的資產支持證券，

採用估值技術確定公允價值，在估值技術難以

可靠計

量公允價值的情況下，按成本估值。

（

2

）處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

①

送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同

一股票的市價（收盤價）估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估

值。

②

首次公開發行未上市的股票、債券和權證，

採用估值技術確定公允價值，

在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

③

首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市後，按交易所

上市的同一股票的市價

（收盤價）

估值；非公開發行有明確鎖定期的股票，

按監

管機構或行業協會有關規

定

確定公允價值。

（

3

）目標

ETF

基金份額的估值

本基金投資的目標

ETF

份額以目標

ETF

估值日的淨值估值，如該日目標

ETF

未公布淨值，則按目標

ETF

最近公布的淨值估值。

（

4

）

因持有股票而享有的配股權，採用估值技術確定公允價值，在估值技

術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

（

5

）

全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，採

用估值技術確定公允價值。

（

6

）同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別

估值。

（

7

）如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價

值的，

基金管理人可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估

值。

（

8

）相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。

（三）估值差錯處理

因基金估值錯誤給投資者造成損失的應先由基金管理人承擔，基金管理人對

不應由其承擔的責任，有權向過錯人追償。

當基金管理人計算的基金資產淨值、基金份額淨值已由基金託管人覆核確認

後公告的，由此造成的投資者或基金的損失，應根據法律法規的規定對投資者或

基金支付賠償金，就實際向投資者或基金支付的賠償金額，由基金管理人與基金

託管人按

照管理費率和託管費率的比例各自承擔相應的責任。

由於一方當事人提供的信息錯誤，另一方當事人在採取了必要合理的措施後

仍不能發現該錯誤，進而導致基金資產淨值、基金份額淨值計算錯誤造成投資者

或基金的損失，以及由此造成以後交易日基金資產淨值、基金份額淨值計算順延

錯誤而引起的投資者或基金的損失，由提供錯誤信息的當事人一方負責賠償。

由於證券交易所及其登記結算公司發送的數據錯誤，或由於其他不可抗力原

因，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措施進行檢查，

但是未能發現該錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基

金管理人和基金託管

人可以免除賠償責任。但基金管理人和基金託管人應當積極採取必要的措施消除

由此造成的影響。

當基金管理人計算的基金資產淨值與基金託管人的計算結果不一致時，相關

各方應本著勤勉盡責的態度重新計算核對，如果最後仍無法達成一致，應以基金

管理人的計算結果為準對外公布，由此造成的損失以及因該交易日基金資產淨值

計算順延錯誤而引起的損失由基金管理人承擔賠償責任，基金託管人不負賠償責

任。

（四）基金帳冊的建立

基金管理人和基金託管人在《基金合同》生效後，應按照相關各方約定的同

一記帳方法和會計處理原則，分別獨立地

設置、登錄和保管本基金的全套帳冊，

對相關各方各自的帳冊定期進行核對，互相監督，以保證基金資產的安全。若雙

方對會計處理方法存在分歧，應以基金管理人的處理方法為準。

經對帳發現相關各方的帳目存在不符的，基金管理人和基金託管人必須及時

查明原因並糾正，保證相關各方平行登錄的帳冊記錄完全相符。若當日核對不符，

暫時無法查找到錯帳的原因而影響到基金資產淨值的計算和公告的，以基金管理

人的帳冊為準。

（五）基金定期報告的編制和覆核

基金財務報表由基金管理人和基金託管人每月分別獨立編制。月度報表的編

制，應於每月終了後

5

個工作日

內完成。

《基金合同》生效後，

基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人

應當在三個工作日內，更新基金招募說明書並登載在指定網站上；基金招募說明

書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金

管理人不再更新基金招募說明書。

基金管理人在季度結束之日起

15

個工作日內完成季度報告編制並公告；在

上半年結束之日起

兩個月

內完成

中期

報告編制並公告；在

每年結束之日起

三個月

內完成年度報告編制並公告。

基金管理人在月度報表完成當日，對報表加蓋公章後，以加密傳真方式將有

關報表提供基金託管人覆核；基金託管

人在

3

個工作日內進行覆核，並將覆核結

果及時書面通知基金管理人。基金管理人在季度報告完成當日，將有關報告提供

基金託管人覆核，基金託管人在收到後

7

個工作日內進行覆核，並將覆核結果書

面通知基金管理人。基金管理人在

中期報告

完成當日，將有關報告提供基金託管

人覆核，基金託管人在收到後

30

日內進行覆核，並將覆核結果書面通知基金管

理人。基金管理人在年度報告完成當日，將有關報告提供基金託管人覆核，基金

託管人在收到後

45

日內覆核，並將覆核結果書面通知基金管理人。

基金託管人在覆核過程中，發現相關各方的報表存在不符時，基金管理人

和

基金託管人應共同查明原因，進行調整，調整以相關各方認可的帳務處理方式為

準。核對無誤後，基金託管人在基金管理人提供的報告上加蓋業務印鑑或者出具

加蓋託管業務部門公章的覆核意見書，相關各方各自留存一份。

如果基金管理人

與基金託管人不能於應當發布公告之日之前就相關報表達成一致，基金管理人有

權按照其編制的報表對外發布公告，基金託管人有權就相關情況報證監會備案。

基金託管人在對財務會計報告、

中期

報告或年度報告覆核完畢後，需蓋章確

認或出具相應的覆核確認書，以備有權機構對相關文件審核時提示。

基金份額持有人名冊的保管

基金管理人和基金託管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊，包括《基

金合同》生效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權利登記日、每年

6

月

30

日、

12

月

31

日的基金份額持有人名冊。基金份額持有人名冊的內容必須

包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊由基金的基金註冊登記機構根據基金管理人的指令編

制和保管，基金管理人和基金託管人應按照目前相關規則分別保管基金份額持有

人名冊。保管方式可以採用電子或文檔的形式。保管期限為

15

年。

基金管理人應當及時向基金託管人提交下列日期的基金份額持

有人名冊：

《基金合同》生效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權利登記日、

每年

6

月

30

日、每年

12

月

31

日的基金份額持有人名冊。基金份額持有人名冊

的內容必須包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。其中每年

12

月

31

日

的基金份額持有人名冊應於下月前十個工作日內提交；《基金合同》生效日、《基

金合同》終止日等涉及到基金重要事項日期的基金份額持有人名冊應於發生日後

十個工作日內提交。

基金託管人以電子版形式妥善保管基金份額持有人名冊，並定期刻成光碟備

份，保存期限為

15

年。基金託管人不得將所保管的基金份額持有人

名冊用於基

金託管業務以外的其他用途，並應遵守保密義務。

若基金管理人或基金託管人由於自身原因無法妥善保管基金份額持有人名

冊，應按有關法規規定各自承擔相應的責任。

爭議解決方式

相關各方當事人同意，因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議，除經

友好協商可以解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的

仲裁規則進行仲裁，仲裁的地點在北京，仲裁裁決是終局性的並對相關各方均有

約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，相關各方當事人應恪守基金管理人和基金託管人職責，繼續

忠實、勤勉、盡責地履

行《基金合同》和託管協議規定的義務，維護基金份額持

有人的合法權益。

本協議受中國法律管轄。

託管協議的變更與終止

（一）託管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議的內容進行變更。變更後的

託管協議，其內容不得與《基金合同》的規定有任何衝突。基金託管協議的

變更報中國證監會核准後生效。

（二）基金託管協議終止的情形

發生以下情況，本託管協議終止：

（

1

）《基金合同》終止；

（

2

）基金託管人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金託管人接管基

金資產；

（

3

）基金管理人解散、依法被撤銷、破產或有其

他基金管理人接管基

金管理權；

（

4

）發生法律法規或《基金合同》規定的終止事項。

（三）基金財產的清算

1

、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起

30

個工作日內

成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行

基金清算。

2

、

在基金財產清算小組接管基金財產之前，基金管理人和基金託管人應按

照《基金合同》和本託管協議的規定繼續履行保護基金財產安全的職責。

3

、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託

管人、具有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會

指定的人

員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

4

、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

5

、基金財產清算程序：

（

1

）《基金合同》終止後，由基金財產清算小組統一接管基金；

（

2

）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（

3

）對基金財產進行估值和變現；

（

4

）基金清算組作出清算報告；

（

5

）會計師事務所對清算報告進行審計；

（

6

）律師事務所對清算報告出具法律意見書；

（

7

）將基金清算結果報告中國證監會；

（

8

）公布基金清算公告；

（

9

）對基金財產進行分配。

6

、清算費用

清算費用是指基金清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清

算費用由基金清算小組優先從基金財產中支付。

7

、基金財產按下列順序清償：

(1)

支付清算費用；

(2)

交納所欠稅款；

(3)

清償基金債務；

(4)

按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

基金財產未按前款

(1)

－

(3)

項規定清償前，不分配給基金份額持有人。

二十

一

、對基金份額持有人的服務

對於基金份額持有人和潛在投資者，基金管理人將根據具體情況提供一系列

的服務，並將根據

基金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務項目。

主要服務內容如下：

（一）基金份額持有人註冊登記服務

基金管理人為基金份額持有人提供註冊登記服務。基金管理人將配備安全、

完善的電腦系統及通訊系統，準確、及時地為基金投資者辦理基金帳戶、基金份

額的登記、管理、託管與轉託管；基金轉換和非交易過戶；基金份額持有人名冊

的管理；權益分配時紅利的登記派發；基金交易份額的清算過戶和基金交易資金

的交收等服務。

（二）交易資料的寄送

1

、帳戶資料：基金投資者開戶申請被受理的

2

個工作日後（即

T+2

日起），

可以到銷售網點查詢

和列印基金帳戶開戶確認資料。基金成立後的

30

個工作日

內，基金管理人將向投資者寄送包含基金帳戶信息在內的對帳單。

2

、基金交易確認查詢服務：基金投資者在交易申請被受理的

2

個工作日後

（即

T+2

日起），可以到銷售網點查詢和列印該項交易的確認資料。基金成立後

的

30

個工作日內，基金管理人將向投資者寄送包含基金認購確認信息在內的對

帳單。

3

、基金交易對帳單的寄送頻率為每季度寄送，每季度對基金份額持有人寄

送一次對帳單（要求不予寄送的除外）。季度對帳單于每季結束後

15

個工作日

內以書面或電子郵件形式寄送，記錄基金

份額

持有

人最近一季度內所有申購、贖

回、修改分紅方式等交易發生的時間、金額、數量、價格以及當前帳戶餘額等。

（三）客戶服務中心電話服務

客戶服務中心提供

24

小時自動語音查詢服務。

基金份額

持有人可進行基金

帳戶餘額、申購與贖回交易情況查詢、基金產品與相關服務等信息的查詢。

客戶服務中心提供每周五天，每天不少於

12

小時的人工熱線諮詢服務。

基

金份額

持有人可通過全國統一客服熱線：

400

-

888

-

9918

（免長途話費）享受業務

諮詢、信息查詢、服務投訴、信息定製、對帳單寄送地址資料修改等專項服務。

（四）網上交易服務

本基金管理

人已開通個人投資者網上交易業務。個人投資者通過基金管理人

網站

www.99fund.com

可以辦理基金認購、申購、贖回、分紅方式修改、帳戶資

料修改、交易密碼修改、交易申請查詢和帳戶資料查詢等各類業務。

（五）定期定額投資計劃

基金管理人可通過銷售機構為投資者提供定期定額投資服務。通過定期定額

投資計劃，投資者可以通過銷售渠道定期定額申購基金份額。定期定額投資計劃

的有關規則另行公告。

（六）網絡在線服務

基金份額持有人登錄基金管理人網站（

www.99fund.com

），通過基金帳戶（或

開戶證件號碼）和查詢密碼，

可享受帳戶查詢等在線服務。基金管理人為投資者

預設基金查詢密碼，預設的基金查詢密碼為投資者開戶證件號碼的後

6

位。投資

者在開戶成功後，請及時撥打客服熱線電話或登錄網站自助修改查詢密碼。

基金管理人利用自己的網站定期或不定期為基金投資者提供投資策略報告、

投資者服務刊物以及與投資者交流互動服務。

（七）信息定製服務

基金

份額

持有人可以登錄基金管理人網站（

www.99fund.com

），或撥打客服

熱線電話提交信息定製申請。基金管理人通過手機簡訊、電子郵件或其他方式按

基金份額

持有人的定製提供信息。可定製的信息包括：每周

基金份額淨值、月度

電子對帳單、投資者服務刊物、分紅公告、公司公告等。基金管理人可以根據實

際業務需要，調整定製信息的條件、方式和內容。

投資者可以通過代銷機構網點或基金管理人客服熱線電話、基金管理人網站

留言欄目、信函及電子郵件等形式對基金管理人或銷售網點所提供的服務進行投

訴。

客服熱線電話投訴、電子郵件投訴、信函投訴、網站留言是主要投訴受理渠

道，基金管理人客戶服務中心負責管理投訴電話、投訴郵箱。現場投訴和意見簿

投訴是補充投訴渠道，由各代銷機構和基金管理人分別管理。

對於工作日期間受理的投訴，原則上是及時回

復；對於不能及時回復的投訴，

基金管理人承諾在投訴送達基金管理人的

24

小時之內做出回復。對於非工作日

提出的投訴，順延至下一工作日完成回復。

客戶服務中心郵箱：

[e-mail]

二十

二

、

其他應披露事項

以下信息披露事項已通過

中國證監會

規定

媒介進行公開披露

。

序號

公告事項

法定披露方式

披露日期

1

匯添富基金管理股份有限公司關於旗下部

分基金調整停牌股票估值方法的公告

中證報

,

公司網站

2019

-

04

-

02

2

匯添富基金旗下

123

只基金

2019

年第

1

季度報告

中證報

,

上交所

,

證券時報

,

上

證報

,

公司網站

,

深交所

,

證券

日報

2019

-

04

-

20

3

匯添富深證

300

交易型開放式指數證券投

資基金聯接基金更新招募說明書（

2019

年

第

1

號）

中證報

,

公司網站

2019

-

04

-

27

4

匯添富基金管理股份有限公司關於旗下部

分基金調整停牌股票估值方法的公告

上證報

,

公司網站

2019

-

05

-

21

5

匯添富基金管理股份有限公司關於旗下部

分基金增加

西部證券

為代銷機構的公告

上證報

,

公司網站

2019

-

06

-

22

6

匯添富基金管理股份有限公司關於旗下基

金

2019

年上半年年度資產淨值的公告

公司網站

2019

-

07

-

01

7

匯添富基金旗下

129

只基金

2019

年第

2

季度報告

中證報

,

上交所

,

證券時報

,

上

證報

,

公司網站

,

深交所

,

證券

日報

2019

-

07

-

17

8

匯添富基金管理股份有限公司關於旗下部

分基金增加匯林保大為代銷機構的公告

上證報

,

公司網站

2019

-

07

-

30

9

匯添富基金管理股份有限公司關於旗下部

分基金增加

東方財富

證券為代銷機構的公

告

上證報

,

公司網站

2019

-

08

-

20

10

匯添

富基金旗下

129

只基金

2019

年半年

度報告

中證報

,

上交所

,

證券時報

,

上

證報

,

公司網站

,

深交所

,

證券

日報

2019

-

08

-

29

11

匯添富基金管理股份有限公司關於旗下部

分基金增加玄元保險為代銷機構的公告

證券時報

,

公司網站

2019

-

08

-

30

12

匯添富基金旗下

134

只基金

2019

年第

3

季度報告

上交所

,

公司網站

,

深交所

2019

-

10

-

22

13

匯添富基金管理股份有限公司關於旗下部

分基金估值調整情況的公告（

東旭光電

）

中證報

,

公司網站

2019

-

12

-

06

14

匯添富基金管理股份有限公司

關於旗下基

金開展網上直銷費率優惠的公告

中證報

,

公司網站

2019

-

12

-

14

15

匯添富基金旗下

139

只基金

2019

年第

4

季度報告

上交所

,

上證報

,

公司網站

,

深

交所

2020

-

01

-

21

16

匯添富基金旗下

139

只基金

2019

年年度

報告

中證報

,

上交所

,

證券時報

,

上

證報

,

公司網站

,

深交所

,

證券

日報

2020

-

03

-

30

17

匯添富深證

300

交易型開放式指數證券投

資基金聯接基金更新招募說明書（

2020

年

4

月

14

日更新）

中證報

,

公司網站

2020

-

04

-

14

18

匯添富基金管理股份有限公司關

於根據

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦

法》修改旗下部分基金基金合同及託管協

議的公告

上交所

,

上證報

,

公司網站

,

深交

所

2020

-

04

-

14

二十三、

招募說明書的存放及查閱方式

本基金招募說明書存放於基金管理人和基金託管人的辦公場所、註冊登記機

構、基金銷售機構處，投資者可在營業時間免費查閱。基金投資者在支付工本費

後，可在合理時間內取得招募說明書的複印件。對投資者按上述方式所獲得的文

件及其複印件，基金管理人和基金託管人保證與所公告文本的內容完全一致。

投資者還可以直接登錄基金管理人的網站

(www.99

fund.com)

查閱和下載招

募說明書。

二十

四

、備查文件

（一）本基金備查文件包括下列文件：

1

、中國證監會核准

匯添富

深證

300

交易

型

開放式指數

證券投資基金

聯接基

金

募集的文件；

2

、《

匯添富

深證

300

交易型開放式指數

證券投資基金

聯接基金

基金合同》；

3

、《

匯添富

深證

300

交易型開放式指數

證券投資基金

聯接基金

託管協議》；

4

、法律意見書；

5

、基金管理人業務資格批件、營業執照；

6

、基金託管人業務資格批件、營業執照；

7

、中國證監會要求的其他文件。

（二）備查文件的存放地點和

投資者

查

閱方式：

以上備查文件存放在基金管理人和基金託管人的辦公場所，在辦公時間可供

免費查閱。

匯添富基金管理股份有限公司

2020

年

4

月

14

日

　 中財網