（2013年第二號）摘要
基金管理人：國泰基金管理有限公司
基金託管人：中國銀行股份有限公司
重要提示
本基金經中國證券監督管理委員會證監許可[2011]1206號文核准募集。
基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核准，但中國證監會對本基金募集的核准，並不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。
本基金投資於證券市場，基金淨值會因為證券市場波動等因素產生波動。投資者在投資本基金前，需全面認識本基金產品的風險收益特徵和產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對投資本基金的意願、時機、數量等投資行為作出獨立決策。投資者根據所持有份額享受基金的收益，但同時也需承擔相應的投資風險。投資本基金可能遇到的風險包括：標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數波動的風險、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險、標的指數變更的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、IOPV計算錯誤的風險、基金的退市風險、投資者申購贖回失敗的風險以及基金份額贖回對價的變現風險等等。本基金屬股票基金，風險與收益高於混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金，主要採用完全複製法跟蹤標的指數的表現，具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特徵。
投資有風險，投資者認購（或申購）基金時應認真閱讀本招募說明書。基金管理人提醒投資者基金投資的「買者自負」原則，在投資者作出投資決策後，基金運營狀況與基金淨值變化導致的投資風險，由投資者自行負擔。當投資者贖回時，所得或會高於或低於投資者先前所支付的金額。
基金的過往業績並不預示其未來表現。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
本招募說明書中涉及的與託管相關的基金信息已經本基金託管人覆核。本招募說明書所載內容截止日為2013年9月15日，投資組合報告為2013年2季度報告，有關財務數據和淨值表現截止日為2013年6月30日。
一、基金管理人
（一）基金管理人概況
名稱：國泰基金管理有限公司
住所：上海市浦東新區世紀大道100號上海環球金融中心39樓
辦公地址：上海市浦東新區世紀大道100號上海環球金融中心39樓
成立時間：1998年3月5日
法定代表人：陳勇勝
註冊資本：壹億壹千萬元人民幣
聯繫人：何 曄
聯繫電話：021-38569000，4008888688
股本結構：
| 股東名稱 | 股權比例 |
| 中國建銀投資有限責任公司 | 60% |
| 義大利忠利集團 | 30% |
| 中國電力財務有限公司 | 10% |
（二）基金管理人管理基金的基本情況
截至2013年9月15日，本基金管理人共管理1隻封閉式證券投資基金：金鑫證券投資基金，以及39隻開放式證券投資基金：國泰金鷹增長證券投資基金、國泰金龍系列證券投資基金（包括2隻子基金，分別為國泰金龍行業精選證券投資基金、國泰金龍債券證券投資基金）、國泰金馬穩健回報證券投資基金、國泰貨幣市場證券投資基金、國泰金鹿保本增值混合證券投資基金、國泰金鵬藍籌價值混合型證券投資基金、國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金（由金鼎證券投資基金轉型而來）、國泰金牛創新成長股票型證券投資基金、國泰滬深300指數證券投資基金（由國泰金象保本增值混合證券投資基金轉型而來）、國泰雙利債券證券投資基金、國泰區位優勢股票型證券投資基金、國泰中小盤成長股票型證券投資基金（LOF）（由金盛證券投資基金轉型而來）、國泰納斯達克100指數證券投資基金、國泰價值經典股票型證券投資基金（LOF）、上證180金融交易型開放式指數證券投資基金、國泰上證180金融交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、國泰保本混合型證券投資基金、國泰事件驅動策略股票型證券投資基金、國泰信用互利分級債券型證券投資基金、中小板300成長交易型開放式指數證券投資基金、國泰中小板300成長交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、國泰成長優選股票型證券投資基金、國泰大宗商品配置證券投資基金(LOF)、國泰信用債券型證券投資基金、國泰6個月短期理財債券型證券投資基金、國泰現金管理貨幣市場基金、國泰金泰平衡混合型證券投資基金（由金泰證券投資基金轉型而來）、國泰民安增利債券型發起式證券投資基金、國泰國證房地產行業指數分級證券投資基金、國泰估值優勢股票型證券投資基金（LOF）（由國泰估值優勢可分離交易股票型證券投資基金封閉期屆滿轉換而來）、上證5年期國債交易型開放式指數證券投資基金、國泰上證5年期國債交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金、國泰中國企業境外高收益債券型證券投資基金、國泰黃金交易型開放式證券投資基金、國泰美國房地產開發股票型證券投資基金、國泰目標收益保本混合型證券投資基金、國泰國證醫藥衛生行業指數分級證券投資基金。另外，本基金管理人於2004年獲得全國社會保障基金理事會社保基金資產管理人資格，目前受託管理全國社保基金多個投資組合。2007年11月19日，本基金管理人獲得企業年金投資管理人資格。2008年2月14日，本基金管理人成為首批獲準開展特定客戶資產管理業務（專戶理財）的基金公司之一，並於3月24日經中國證監會批准獲得合格境內機構投資者（QDII）資格，成為目前業內少數擁有「全牌照」的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、專戶理財和QDII等管理業務資格。
（三）主要人員情況
1、董事會成員
陳勇勝，董事長，碩士研究生，高級經濟師，21年證券從業經歷。1982年起在中國建設銀行總行、中國投資銀行總行工作。歷任綜合計劃處、資金處副處長、國際結算部副總經理（主持工作）。1992年起任國泰證券有限公司國際業務部總經理，公司總經理助理兼北京分公司總經理，1998年3月起任國泰基金管理有限公司董事、總經理，1999年10月起任公司董事長、黨委書記。
莊乾志，董事，博士研究生，高級經濟師。1999年8月至2004年12月在中國建設銀行總行工作，歷任建設銀行總行投資銀行部副經理、機構業務部高級經理。2005年1月至2007年7月在中國建銀投資有限責任公司任投行部副總兼證券公司重組辦公室主任。2007年8月至2009年2月在西南證券有限責任公司任董事、黨委委員及副總裁。2009年2月起在中國建銀投資有限責任公司工作，先後任資本市場部負責人、戰略部負責人，現任中國建銀投資有限責任公司辦公室（黨辦、董監辦）主任。2012年4月起任公司董事。
林川，董事，博士研究生。2006年6月至2009年1月在美國華盛頓互惠銀行任高級計量分析師。2009年2月至2009年7月在美國富升人壽保險任財務經理。2010年3月起在中國建銀投資有限責任公司風險管理部工作，現任中國建銀投資有限責任公司風險管理部風險管理二組負責人。2012年4月起任公司董事。
Philippe SETBON，董事，碩士研究生。1991年起歷任BARCLAYS BANK金融分析師；1993年起任BOISSY GESTION SA (AZUR–GMF)執行長；2003年起任ROTHSCHILD ET COMPAGNIE GESTION SA股票投資部總監；2004年起任GENERALI FINANCES SA副總經理、投資總監；2007年起任GENERALI INVESTMENT FRANCE S.A/GENERALI INVESTMENTS執行長、投資總監；2009年起任GENERALI INVESTMENTS董事會主席/執行長。2011年起任Generali Group 首席投資官。併兼任Generali Investments SICAV (盧森堡)主席、Generali Investments Deutschland監事會主席、Generali Investments SGR副主席、THALIA SA (Lugano) 董事會成員等職務。2010年6月起任公司董事。
遊一冰，董事，大學本科，英國特許保險學會高級會員（FCII）及英國特許保險師（Chartered Insurer）。1989年起任中國人民保險公司總公司營業部助理經理；1994年起任中國保險（歐洲)控股有限公司總裁助理；1996年起任忠利保險有限公司英國分公司再保險承保人；1998年起任忠利亞洲中國地區總經理。2002年起任中意人壽保險有限公司董事。2007年起任中意財產保險有限公司董事、總經理。 2010年6月起任公司董事。
侯文捷，董事，碩士研究生，高級工程師。1994年3月至2002年2月在中國電力信託投資有限公司工作，歷任經理部項目經理，證券部項目經理，北京證券營業部副經理，天津證券營業部副經理、經理。2002年2月起在中國電力財務有限公司工作，先後任信息中心主任、信息技術部主任、首席信息師、華北分公司總經理、黨組副書記，現任中國電力財務有限公司黨組成員、副總經理。2012年4月起任公司董事。
金旭，董事，碩士研究生，20年證券從業經歷。1993年7月至2001年11月在中國證監會工作，歷任法規處副處長、深圳監管專員辦事處機構處副處長、基金監管部綜合處處長。2001年11月至2004年7月在華夏基金管理有限公司任副總經理。2004年7月至2006年1月在寶盈基金管理有限公司任總經理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投資有限公司北京代表處任首席代表。2007年5月擔任國泰基金管理有限公司總經理。2007年11月起任公司董事。
吳鵬，獨立董事，博士研究生。著名律師，執業範圍包括金融證券。曾在日本著名律師事務所從事與中國相關法律工作，日本西南大學講授中國法律。1993年回國從事律師工作，現為北京中倫律師事務所合伙人，中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員。2001年5月起任公司獨立董事。
王軍，獨立董事，博士研究生，教授。1986年起在對外經濟貿易大學法律系、法學院執教，任助教、講師、副教授、教授、博士生導師、法學院副院長、院長，兼任國務院學位委員會第六屆學科評議組法學組成員、全國法律專業學位研究生教育指導委員會委員、國際貿易和金融法律研究所所長、中國法學會國際經濟法學研究會副會長、中國法學會民法學研究會常務理事、中國法學教育研究會第一屆理事會常務理事、中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、新加坡國際仲裁中心仲裁員、北京仲裁委員會仲裁員、大連仲裁委員會仲裁員等職。2010年6月起任公司獨立董事。
劉秉升，獨立董事，大學學歷，高級經濟師。1980年起任吉林省長白縣馬鹿溝鄉黨委書記；1982年起任吉林省長白朝鮮族自治縣縣委常委、常務副縣長；1985年起任吉林省撫松縣縣委常委、常務副縣長；1989年起任中國建設銀行吉林省白山市支行行長、黨委書記；1995年起任中國建設銀行長春市分行行長、黨委書記；1998年起任中國建設銀行海南省分行行長、黨委書記。2007年任海南省銀行業協會會長。2010年11月起任公司獨立董事。
韓少華，獨立董事，大學專科，高級會計師。1964年起在中國建設銀行河南省工作，歷任河南省分行副處長、處長；南陽市分行行長、黨組書記；分行總會計師。2003年至2008年任河南省豫財會計師事務所副所長。2010年11月起任公司獨立董事。
2、監事會成員
唐建光，監事會主席，大學本科，高級工程師。 1982 年1月至1988年10月在煤炭工業部基建司任工程師；1988年10月至1993年7月在中國統配煤礦總公司基建局任副處長；1993 年7月至1995年9月在中煤建設開發總公司總經理辦公室任處長；1995年9月至1998年10月在煤炭部基建管理中心工作，先後任綜合處處長、中心副主任；1998 年10月至2005年1月在中國建設銀行資產保全部任副總經理；2005年1月起在中國建銀投資有限責任公司先後任資產管理處置部總經理、企業管理部高級業務總監。2010 年 11 月起任公司監事會主席。
Amerigo BORRINI，監事，大學本科，CFA，金融諮詢師。1967年起歷任忠利集團會計結算部、忠利集團金融分析師、忠利集團基金經理、忠利集團資產管理公司財務部執行長、忠利集團財務部總監、忠利集團總經理助理、忠利集團首席風險官、忠利集團兼併收購及企業融資部總監，並在Generali Horizon S.p.A., Trieste(IT)、BG Fiduciaria SIM兼任董事會主席及Autovie Venete S.p.A.、Banca Generali S.p.A.、Flandria(B)、 Generali Investments Italy SGR S.p.A., Trieste(IT) 、Generali Investments SICAV(Lux)、Generali Finance B.V., Diemen(NL)、Generali Investissement,Parigi(FR)、Genirland(IRL)、Generali Multinational Pension Solutions SICAV(Lux)、 Graafschap Holland N.V., Diemen(NL)、 La Centrale Finaziaria Generale S.p.A.、Net Engineering International S.p.A., Padova(IT)、Perseo S.p.A., Torino(IT)、Premuda S.p.A., Genvoa(IT)、Transocean Holding Corporation(USA)等公司兼任董事。2010年6月起任公司監事。
劉順君，監事，碩士研究生，高級經濟師。1986年7月至2000年3月在中國人民解放軍軍事經濟學院工作，歷任教員、副主任。2000年4月至2003年1月在長江證券有限責任公司工作，歷任投資銀行總部業務主管、項目經理。2003年1月至2005年5月任長江巴黎百富勤證券有限責任公司北京部高級經理。2005年6月起在中國電力財務有限公司工作，先後任金融租賃公司籌建處綜合部主任，營業管理部主任助理，華北分公司總經理助理、華北分公司副總經理、黨組成員、紀檢組長、工會主席，福建業務部副主任、主任，現任中國電力財務有限公司投資管理部主任。2012年4月起任公司監事。
沙駸，監事，碩士研究生。1998年5月至1999年11月任職於國泰君安證券，1999年11月至2000年11月任職於平安保險集團，2000年11月至2008年1月任職於寶盈基金管理有限公司。2008年2月加入國泰基金管理有限公司，先後擔任交易管理部總監、研究部總監。現任公司投資總監兼基金經理。2010年11月起任公司職工監事。
王駿，監事，碩士研究生。曾任國泰君安證券公司會計、清算部經理，2001年10月加入國泰基金管理有限公司，2010年10月至2013年6月任運營管理部負責人。現從事電子商務營銷工作。2007年11月起任公司職工監事。
3、高級管理人員
陳勇勝，董事長，簡歷情況見董事會成員介紹。
金旭，總經理，簡歷情況見董事會成員介紹。
巴立康，碩士研究生，高級會計師，20年證券基金從業經歷。1993年4月至1998年4月在華夏證券工作，歷任營業部財務經理、公司計劃財務部副總經理兼上海分公司財務部經理。1998年4月至2007年11月在華夏基金管理有限公司工作，歷任綜合管理部總經理、基金運作部總經理、基金運營總監、稽核總監。2007年12月加入國泰基金管理有限公司，2008年12月起擔任公司副總經理。
周向勇，碩士研究生，17年金融從業經歷。1996年7月至2004年12月在中國建設銀行總行工作，先後任辦公室科員、個人銀行業務部主任科員。2004年12月至2011年1月在中國建銀投資公司工作，任辦公室高級業務經理、業務運營組負責人。2011年1月加入國泰基金管理有限公司，任總經理助理，2012年11月起任公司副總經理。
李志堅，碩士研究生，21年金融業從業經歷。1992年2月至1994年12月在美國花旗銀行臺北分行工作，任財務企劃助理；1995年 1月至2000年 12月在臺灣大華證券公司工作，任債券交易總監；2001年1月至2004年9月在臺灣景順投信股份有限公司工作，負責投資業務；2004年10月至2006年5月在臺灣保誠投信股份有限公司工作，負責投資業務；2006年6月至2010年4月在美國紐約人壽臺灣子公司工作，任投資長；2010年5月至2012年12月在臺灣富邦投信股份有限公司工作，任投資長；2013年1月起加入國泰基金管理有限公司，任全球投資總監，2013年6月起任公司副總經理。
田昆，博士研究生，10年證券基金從業經歷。2003年7月至2012年8月在博時基金管理有限公司工作，歷任渠道經理、渠道主管、上海分公司副總經理、北京分公司副總經理、市場部總經理、北京分公司及零售業務總經理。2012年8月加入國泰基金管理有限公司，2012年11月起任公司副總經理。
林海中，碩士研究生，11年證券基金從業經歷。2002年8月至2005年4月在中國證監會信息中心工作，歷任專業助理、主任科員；2005年4月至2012年6月在中國證監會基金監管部工作，歷任主任科員、副處長、處長。2012年6月加入國泰基金管理有限公司，2012年8月起任公司督察長。
4、本基金基金經理
（1）現任基金經理
章贇，男，復旦大學理論物理學博士，英國劍橋大學管理學研究生，7年證券基金從業經歷。曾任職於平安資產管理公司。2008年5月加盟國泰基金管理有限公司，任數量金融分析師，2010年3月至2011年5月任國泰滬深300指數基金的基金經理助理；2011年3月起擔任上證180金融交易型開放式指數證券投資基金、國泰上證180金融交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理；2011年5月起兼任國泰滬深300指數證券投資基金的基金經理；2012年3月起兼任中小板300成長交易型開放式指數證券投資基金、國泰中小板300成長交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理；2013年2月起兼任國證房地產行業指數分級證券投資基金的基金經理；2013年8月起兼任國泰國證醫藥衛生行業指數分級證券投資基金的基金經理。
（2）歷任基金經理
自基金合同生效至今，由章贇擔任基金經理。
5、本基金投資決策委員會成員
本基金管理人設有公司投資決策委員會，其成員在公司總經理、分管副總經理、投資總監、研究開發部、固定收益部、基金管理部、財富管理中心、市場體系等負責人員中產生。公司總經理可以推薦上述人員以外的投資管理相關人員擔任成員，督察長和運營體系負責人列席公司投資決策委員會會議。公司投資決策委員會主要職責是根據有關法規和基金合同，審議並決策公司投資研究部門提出的公司整體投資策略、基金大類資產配置原則，以及研究相關投資部門提出的重大投資建議等。
投資決策委員會成員組成如下：
李志堅先生：副總經理
周向勇先生：副總經理
黃焱先生：總經理助理
張則斌先生：投資總監
沙駸先生：投資總監
張瑋先生：投資總監兼研究部總監
裴曉輝先生：固定收益投資總監兼固定收益部總監
6、上述成員之間均不存在近親屬或家屬關係。
二、基金託管人
（一）基本情況
名稱：中國銀行股份有限公司（簡稱「中國銀行」）
住所及辦公地址：北京市西城區復興門內大街1號
首次註冊登記日期：1983年10月31日
註冊資本：人民幣貳仟柒佰玖拾壹億肆仟柒佰貳拾貳萬叄仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：田國立
基金託管業務批准文號：中國證監會證監基字【1998】24 號
託管及投資者服務部總經理：李愛華
託管部門信息披露聯繫人：唐州徽
電話：（010）66594855
傳真：（010）66594942
（二）基金託管部門及主要人員情況
中國銀行於1998年設立基金託管部，為進一步樹立以投資者為中心的服務理念，中國銀行於2005年3月23日正式將基金託管部更名為託管及投資者服務部，現有員工120餘人。另外，中國銀行在重點分行已開展託管業務。
目前，中國銀行擁有證券投資基金、基金（一對多、一對一）、社保基金、保險基金、QFII、QDII、券商資產管理計劃、信託計劃、年金基金、理財產品、私募基金、資金託管等門類齊全的託管產品體系。在國內，中國銀行率先開展績效評估、風險管理等增值服務，為各類客戶提供個性化的託管服務，託管資產規模居同業前列。
（三）證券投資基金託管情況
截至2013年6月末，中國銀行已託管長盛創新先鋒混合、長盛同盛封閉、長盛同智優勢混合（LOF）、大成2020生命周期混合、大成藍籌穩健混合、大成優選LOF、大成景宏封閉、工銀大盤藍籌股票、工銀核心價值股票、國泰滬深300指數、國泰金鹿保本混合、國泰金鵬藍籌混合、國泰區位優勢股票、國投瑞銀穩定增利債券、海富通股票、海富通貨幣、海富通精選貳號混合、海富通收益增長混合、海富通中證100指數（LOF）、華寶興業大盤精選股票、華寶興業動力組合股票、華寶興業先進成長股票、華夏策略混合、華夏大盤精選混合、華夏回報二號混合、華夏回報混合、華夏行業股票(LOF)、嘉實超短債債券、嘉實成長收益混合、嘉實服務增值行業混合、嘉實滬深300指數(LOF)、嘉實貨幣、嘉實穩健混合、嘉實研究精選股票、嘉實增長混合、嘉實債券、嘉實主題混合、嘉實回報混合、嘉實價值優勢股票型、金鷹成份優選股票、金鷹行業優勢股票、銀河成長股票、易方達平穩增長混合、易方達策略成長混合、易方達策略成長二號混合、易方達積極成長混合、易方達貨幣、易方達穩健收益債券、易方達深證100ETF、易方達中小盤股票、易方達深證100ETF聯接、萬家180指數、萬家穩健增利債券、銀華優勢企業混合、銀華優質增長股票、銀華領先策略股票、景順長城動力平衡混合、景順長城優選股票、景順長城貨幣、景順長城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益貨幣、泰信優質生活股票、泰信藍籌精選股票、泰信債券增強收益、招商先鋒混合、泰達宏利精選股票、泰達宏利集利債券、泰達宏利中證財富大盤指數、華泰柏瑞盛世中國股票、華泰柏瑞積極成長混合、華泰柏瑞價值增長股票、華泰柏瑞貨幣、華泰柏瑞量化現行股票型、南方高增長股票(LOF)、國富潛力組合股票、國富強化收益債券、國富成長動力股票、寶盈核心優勢混合、招商行業領先股票、東方核心動力股票、華安行業輪動股票型、摩根史坦利華鑫強收益債券型、諾德中小盤股票型、民生加銀穩健成長股票型、博時宏觀回報債券型、易方達歲豐添利債券型、富蘭克林國海中小盤股票型、國聯安上證大宗商品股票交易型開放式指數、國聯安上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金聯接、上證中小盤交易型開放式指數、華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金聯接、長城中小盤成長股票型、易方達醫療保健行業股票型、景順長城穩定收益債券型、上證180金融交易型開放式指數、國泰上證180金融交易型開放式指數證券投資基金聯接、諾德優選30股票型、泰達宏利聚利分級債券型、國聯安優選行業股票型、長盛同鑫保本混合型、金鷹中證技術領先指數增強型、泰信中證200指數、大成內需增長股票型、銀華永祥保本混合型、招商深圳電子信息傳媒產業（TMT）50交易型開放式指數、招商深證TMT50交易型開放式指數證券投資基金聯接、嘉實深證基本面120交易型開放式指數證券投資基金聯接、深證基本面120交易型開放式指數、上證180成長交易型開放式指數、華寶興業上證180成長交易型開放式指數證券投資基金聯接、易方達資源行業股票型、華安深證300指數、嘉實信用債券型、平安大華行業先鋒股票型、華泰柏瑞信用增利債券型、泰信中小盤精選股票型、海富通國策導向股票型、中郵上證380指數增強型、泰達宏利中證500指數分級、長盛同禧信用增利債券型、銀華中證內地資源主題指數分級、平安大華深證300指數增強型、嘉實安心貨幣市場、上投摩根健康品質生活股票型、工銀瑞信睿智中證500指數分級、招商優勢企業靈活配置混合型、國泰中小板300成長交易型開放式指數、國泰中小板300成長交易型開放式指數證券投資基金聯接、景順長城優信增利債券型、諾德周期策略股票型、長盛電子信息產業股票型、諾安中證創業成長指數分級、信誠雙盈分級債券型、嘉實滬深300交易型開放式指數、民生加銀信用雙利債券型、工銀瑞信基本面量化策略股票型、信誠周期輪動股票型、富蘭克林國海研究精選股票型、諾安匯鑫保本混合型、平安大華策略先鋒混合型、華寶興業中證短融50指數債券型、180等權重交易型開放式指數、華安雙月鑫短期理財債券型、大成景恆保本混合型、景順長城上證180等權重交易型開放式指數證券投資基金聯接、上投摩根分紅添利債券型、嘉實優化紅利股票型、長盛同鑫二號保本混合型、招商信用增強債券型、華寶興業資源優選股票型、中證500滬市交易型開放式指數、大成中證500滬市交易型開放式指數證券投資基金聯接、博時醫療保健行業股票型、諾德深證300指數分級、華夏安康信用優選債券型、匯添富多元收益債券型、廣發雙債添利債券型、長盛添利30天理財債券型、信誠理財7日盈債券型、長盛添利60天理財債券型發起式、平安大華添利債券型、大成理財21天債券型發起式、華泰柏瑞穩健收益債券型、信誠添金分級債券型、國泰現金管理貨幣市場、國投瑞銀純債債券型、銀華中證中票50指數債券型、華安信用增強債券型、長盛同豐分級債券型、匯添富理財21天債券型發起式、國泰國證房地產業指數分級、招商央視財經50指數、嘉實中證中期企業債指數、大成中證100交易型開放式指數、長盛純債債券型、華夏雙債增強債券型、泰達宏利信用合利定期開放債券型、招商安潤保本混合型、長盛上證市值百強交易型開放式、長盛上證市值百強交易型開放式指數證券投資基金聯接、南方中債中期票據指數債券型發起式、嘉實中證金邊中期國債交易型開放式、嘉實中證金邊中期國債交易型開方式指數證券投資基金聯接、國投瑞銀中高等級債券型、上投摩根成長動力混合型、嘉實豐益純債定期開放債券型、大成景興信用債債券型、海富通養老收益混合型、廣發聚鑫債券型、泰達宏利高票息定期開放債券型、長盛季季紅1年期定期開放債券型、諾安信用債券一年定期開放債券型、嘉實海外中國股票(QDII)、銀華全球優選(QDII-FOF)、長盛環球景氣行業大盤精選股票型(QDII)、華泰柏瑞亞洲領導企業股票型(QDII)、信誠金磚四國積極配置(QDII)、 海富通大中華精選股票型（QDII）、招商標普金磚四國指數(LOF-QDII）、華寶興業成熟市場動量優選（QDII）、大成標普500等權重指數（QDII）、長信標普100等權重指數（QDII）、博時抗通脹增強回報（QDII）、華安大中華升級股票型（QDII）、信誠全球商品主題（QDII）、上投摩根全球天然資源股票型、工銀瑞信中國機會全球配置股票型（QDII）、易方達標普全球高端消費品指數增強型（QDII）、建信全球資源股票型（QDII）、恒生交易型開放式指數（QDII）、恒生交易型開放式指數證券投資基金聯接（QDII）、廣發納斯達克100指數（QDII）、工銀瑞銀標普全球自然資源指數證券投資基金（LOF-QDII）、嘉實美國成長股票型證券投資基金（QDII）等214隻證券投資基金，覆蓋了股票型、債券型、混合型、貨幣型、指數型等多種類型的基金，滿足了不同客戶多元化的投資理財需求，基金託管規模位居同業前列。
三、相關服務機構
（一）基金份額發售機構
1、申購贖回代理券商
| 序號 | 機 構 名 稱 | 機 構 信 息 | |
| 1 | 中國中投證券有限責任公司 | 註冊地址：深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18層-21層及第04層01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元 | |
| 法定代表人：龍增來 | 聯繫人：劉毅 | ||
| 電話：0755-82023442 | 傳真：0755-82026539 | ||
| 網址：www.china-invs.cn | 客服電話：400-600-8008、95532 | ||
| 2 | 國泰君安證券股份有限公司 | 註冊地址：上海市浦東新區商城路618號 | |
| 法定代表人：萬建華 | 聯繫人：芮敏祺 | ||
| 電話：021-38676161 | 傳真：021-38670161 | ||
| 客服電話：400-888-8666 | 網址：www.gtja.com | ||
| 3 | 宏源證券股份有限公司 | 註冊地址：新疆維吾爾自治區烏魯木齊市文藝路233號 | |
| 法定代表人：馮戎 | 聯繫人：李巍 | ||
| 電話：010-88085858 | 傳真：010-88085195 | ||
| 客服電話：400-800-0562 | 網址：www.hysec.com | ||
| 4 | 中信建投證券股份有限公司 | 註冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓 | |
| 法定代表人：王常青 | 聯繫人：魏明 | ||
| 電話：010-85130588 | 傳真：010-65182261 | ||
| 客服電話：400-888-8108 | 網址：www.csc108.com | ||
| 5 | 海通證券股份有限公司 | 註冊地址：上海市淮海中路98號 | |
| 法定代表人：王開國 | 聯繫人：李笑鳴 | ||
| 電話：021-23219000 | 傳真：021-23219100 | ||
| 客服電話：400-888-8001（全國），021-95553 | |||
| 網址：www.htsec.com | |||
| 6 | 中國銀河證券股份有限公司 | 註冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座 | |
| 法定代表人：陳有安 | 聯繫人：田薇 | ||
| 電話：010-66568430 | 傳真：010-66568990 | ||
| 客服電話：400-8888-888 | |||
| 網址：www.chinastock.com.cn | |||
| 7 | 申銀萬國證券股份有限公司 | 註冊地址：上海市常熟路171號 | |
| 法定代表人：丁國榮 | 聯繫人：鄧寒冰 | ||
| 電話：021-54033888 | 傳真：021-54038844 | ||
| 客服電話：021-962505 | 網址：www.sw2000.com.cn | ||
| 8 | 東吳證券股份有限公司 | 註冊地址：蘇州工業園區翠園路181號商旅大廈18-21層 | |
| 法定代表人：吳永敏 | 聯繫人：方曉丹 | ||
| 電話：0512-65581136 | 傳真：0512-65588021 | ||
| 客服電話：0512-33396288 | 網址：www.dwzq.com.cn | ||
| 9 | 廣發證券股份有限公司 | 註冊地址：廣州天河區天河北路183-187號大都會廣場43樓（4301-4316房） | |
| 辦公地址：廣東省廣州天河北路大都會廣場5、18、19、36、38、39、41、42、43、44樓 | |||
| 法定代表人：孫樹明 | 聯繫人：黃嵐 | ||
| 電話：020-87555888 | 傳真：020-87555305 | ||
| 客服電話：95575 | 網址：www.gf.com.cn | ||
| 10 | 國盛證券有限責任公司 | 註冊地址：江西省南昌市永叔路15號 | |
| 辦公地址：江西省南昌市北京西路88號江信國際金融大廈4樓 | |||
| 法定代表人：曾小普 | 聯繫人：徐美雲 | ||
| 電話：0791-6285337 | 傳真：0791-6288690 | ||
| 網址：www.gsstock.com | |||
| 11 | 民生證券股份有限公司 | 註冊地址：北京市東城區建國門內大街28號民生金融中心A座16-18層 | |
| 法定代表人：餘政 | 聯繫人：趙明 | ||
| 電話：010-85127622 | 傳真：010-85127917 | ||
| 客服電話：400-619-8888 | 網址：www.mszq.com | ||
| 12 | 上海證券有限責任公司 | 註冊地址：上海市西藏中路336號 | |
| 法定代表人：鬱忠民 | 聯繫人：張瑾 | ||
| 電話：021-53519888 | 傳真：021-53519888 | ||
| 客服電話：021-962518 | 網址：www.962518.com | ||
| 13 | 光大證券股份有限公司 | 註冊地址：上海市靜安區新閘路1508號 | |
| 法定代表人：徐浩明 | 聯繫人：劉晨 | ||
| 電話：021-22169999 | 傳真：021-22169134 | ||
| 客服電話：10108998、400-888-8788 | |||
| 網址：www.ebscn.com | |||
| 14 | 中信萬通證券有限責任公司 | 註冊地址：青島市嶗山區苗嶺路29號澳柯瑪大廈15層1507-1510室 | |
| 辦公地址：青島市嶗山區深圳路222號青島國際金融廣場1號樓第20層（266061） | |||
| 法定代表人：楊寶林 | 聯繫人：吳忠超 | ||
| 電話：0532-85022326 | 傳真：0532-85022605 | ||
| 客服電話：0532-96577 | 網址：www.zxwt.com.cn | ||
| 15 | 中信證券股份有限公司 | 註冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座 | |
| 法定代表人：王東明 | 聯繫人：陳忠 | ||
| 電話：010-84588888 | 傳真：010-84865560 | ||
| 網址：www.cs.ecitic.com | |||
| 16 | 華泰證券有限責任公司 | 註冊地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈 | |
| 辦公地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈 | |||
| 法定代表人：吳萬善 | 聯繫人：張小波 | ||
| 電話：025-84457777 | 網址：www.htzq.com.cn | ||
| 客服電話：95597 | |||
| 17 | 長江證券股份有限公司 | 註冊地址：武漢市新華路特8號長江證券大廈 | |
| 法定代表人：胡運釗 | 聯繫人：李良 | ||
| 電話：027-65799999 | 傳真：027-85481900 | ||
| 客服電話：95579 | 網址：www.95579.com | ||
| 18 | 渤海證券股份有限公司 | 註冊地址：天津市經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室 | |
| 辦公地址：天津市河西區賓水道8號 | |||
| 法定代表人：杜慶平 | 聯繫人：王兆權 | ||
| 電話：022-28451861 | 傳真：022-28451892 | ||
| 客服電話：400-651-5988 | 網址：www.bhzq.com | ||
| 19 | 中原證券股份有限公司 | 註冊地址：鄭州市鄭東新區商務外環路10號 | |
| 辦公地址：鄭州市鄭東新區商務外環路10號17層 | |||
| 法定代表人：菅明軍 | 聯繫人：程月豔、耿銘 | ||
| 電話：0371-65585670 | 傳真：0371-65585665 | ||
| 客服電話：400-813-9666/0371-967218 | |||
| 網址：www.ccnew.com | |||
| 20 | 國信證券股份有限公司 | 註冊地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈16-26樓 | |
| 法定代表人：何如 | 聯繫人：齊曉燕 | ||
| 電話：0755-82130833 | 傳真：0755-82133952 | ||
| 客服電話：95536 | 網址：www.guosen.com.cn | ||
| 21 | 興業證券股份有限公司 | 註冊地址：福建省福州市湖東路268號證券大廈 | |
| 法定代表人：蘭榮 | 聯繫人：謝高得 | ||
| 電話：021-38565785 | 傳真：021-38565783 | ||
| 客服電話：400-888-8123 | 網址：www.xyzq.com.cn | ||
| 22 | 齊魯證券有限公司 | 註冊地址：山東省濟南市市中區經七路86號 | |
| 辦公地址：山東省濟南市市中區經七路86號 | |||
| 法定代表人：李瑋 | 聯繫人：吳陽 | ||
| 電話：0531-68889155 | 傳真：0531-68889185 | ||
| 客服電話：95538 | 網址：www.qlzq.com.cn | ||
| 23 | 恆泰證券股份有限公司 | 註冊地址：內蒙古呼和浩特市新城區新華東街111號 | |
| 法定代表人：龐介民 | 聯繫人：王旭華 | ||
| 電話：0471-4972343 | 傳真：0471-4961259 | ||
| 客服電話：0471-4961259 | 網址：www.cnht.com.cn | ||
| 24 | 華寶證券有限責任公司 | 註冊地址：上海市浦東新區世紀大道100號環球金融中心57層 | |
| 法定代表人：陳林 | 聯繫人：劉聞川 | ||
| 電話：021-68778081 | 傳真021-68778117 | ||
| 客服電話：400-820-9898 | 網址：www.cnhbstock.com | ||
| 25 | 華福證券有限責任公司 | 註冊地址：福州市五四路157號新天地大廈7、8層 | |
| 法定代表人：黃金琳 | 聯繫人：張騰 | ||
| 電話：0591-87278701 | 傳真：0591-87841150 | ||
| 客服電話：0591-96326 | 網址：www.hfzq.com.cn | ||
| 26 | 信達證券股份有限公司 | 註冊地址：北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓 | |
| 法定代表人：高冠江 | 聯繫人：唐靜 | ||
| 電話：010-88656100 | 傳真：010-88656290 | ||
| 客服電話：400-800-8899 | 網址：www.cindasc.com | ||
| 27 | 中國民族證券有限責任公司 | 註冊地址：北京市西城區金融大街5號新盛大廈A座6-9層 | |
| 法定代表人：趙大建 | 聯繫人：李微 | ||
| 電話：010-59355941 | 傳真：010-66553791 | ||
| 客服電話：400-889-5618 | 網址：www.e5618.com | ||
| 28 | 國元證券股份有限公司 | 註冊地址：安徽省合肥市壽春路179號 | |
| 法定代表人：鳳良志 | 聯繫人：祝麗萍 | ||
| 電話：0551-2257012 | 傳真：0551-2272100 | ||
| 客服電話：95578 | 網址：www.gyzq.com.cn | ||
| 29 | 平安證券有限責任公司 | 註冊地址：深圳市福田區金田路大中華國際交易廣場8樓 | |
| 法定代表人：楊宇翔 | 聯繫人：鄭舒麗 | ||
| 電話：0755-22626391 | 傳真：0755-82400862 | ||
| 客服電話：95511-8 | 網址：www.pingan.com | ||
| 30 | 德邦證券有限責任公司 | 註冊地址：上海市普陀區曹楊路510號南半幢9樓 | |
| 法定代表人：姚文平 | 聯繫人：羅芳 | ||
| 電話：021-68761616 | 傳真：021-68767981 | ||
| 客服電話：4008888128 | 網址：www.tebon.com.cn | ||
| 31 | 中航證券有限公司 | 註冊地址：南昌市紅谷灘新區紅谷中大道1619號國際金融大廈A座41樓 | |
| 法定代表人：杜航 | 聯繫人：戴蕾 | ||
| 電話：0791-86768681 | 傳真：0791-86770178 | ||
| 客服電話：400-8866-567 | 網址：www.avicsec.com | ||
| 32 | 東海證券股份有限公司 | 註冊地址：江蘇省常州市延陵西路23號投資廣場18層 | |
| 法定代表人：劉化軍 | 聯繫人：李濤 | ||
| 電話：0519-88157761 | 傳真：0519-88157761 | ||
| 客服電話：400-888-8588 | 網址：www.longone.com.cn | ||
| 33 | 方正證券股份有限公司 | 註冊地址：湖南省長沙市芙蓉中路二段華僑國際大廈22－24層 | |
| 法定代表人：雷傑 | 聯繫人：郭瑞軍 | ||
| 電話：0731-85832503 | 傳真：0731-85832214 | ||
| 客服電話：95571 | 網址：www.foundersc.com | ||
| 34 | 山西證券股份有限公司 | 註冊地址：太原市府西街69號山西國際貿易中心東塔樓 | |
| 法定代表人：侯巍 | 聯繫人：郭熠 | ||
| 電話：0351-8686659 | 傳真：0351-8686619 | ||
| 客服電話：400-666-1618、95573 | 網址：www.i618.com.cn | ||
| 35 | 華融證券股份有限公司 | 註冊地址：北京市西城區金融大街8號 | |
| 法定代表人：宋德清 | 聯繫人：黃恆 | ||
| 電話：010-58568235 | 傳真：010-58568062 | ||
| 客服電話：010-58568118 | 網址：www.hrsec.com.cn | ||
| 36 | 紅塔證券股份有限公司 | 註冊地址：昆明北京路155號附1號紅塔大廈9樓 | |
| 法定代表人：況雨林 | 聯繫人： 劉曉明 | ||
| 電話：0871 -3577942 | 傳真：0871 -3578827 | ||
| 客服電話：0871-3577930 | 網址：www.hongtastock.com | ||
| 37 | 江海證券有限公司 | 註冊地址：黑龍江省哈爾濱市香坊區贛水路56號 | |
| 法定代表人：孫名揚 | 聯繫人：張宇宏 | ||
| 電話：0451-82336863 | 傳真：0451-82287211 | ||
| 客服電話：400-666-2288 | 網址：www.jhzq.com.cn | ||
| 38 | 廣州證券有限責任公司 | 註冊地址：廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中心主塔19樓，20樓 | |
| 法定代表人：劉東 | 聯繫人：林潔茹 | ||
| 電話：020-88836655 | 傳真： 020-88836654 | ||
| 客服電話：020-961303 | 網址： www.gzs.com.cn | ||
| 39 | 天源證券經紀有限公司 | 註冊地址：青海省西寧市長江路53號 | |
| 法定代表人：林小明 | 聯繫人：王斌 | ||
| 電話：0755-33331188 | 傳真：0755-33329815 | ||
| 客服電話：4006543218 | 網址：www.tyzq.com.cn | ||
2、二級市場交易代理券商
包括具有經紀業務資格及深圳證券交易所會員資格的所有券商。
3、基金管理人可根據有關法律法規要求，選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金或變更上述發售代理機構，並及時公告。
（二）登記結算機構
名稱：中國證券登記結算有限責任公司
地址：北京市西城區太平橋大街17號
法定代表人：金穎
聯繫人：朱立元
電話：（010）59378839
傳真：（010）59378907
（三）出具法律意見書的律師事務所
名稱：通力律師事務所
住所：上海市銀城中路68號19樓
負責人：韓炯
聯繫電話：021-31358666
傳 真：021-31358600
聯繫人：黎明
經辦律師：呂紅、黎明
（四）審計基金財產的會計師事務所
名稱：普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）
住所：中國上海市浦東新區陸家嘴環路1318號星展銀行大廈6樓
辦公地址：上海市湖濱路202號普華永道中心11樓
法定代表人：楊紹信
電話：（021）23238888
傳真：（021）23238800
聯繫人：魏佳亮
經辦註冊會計師：汪棣、屈斯潔
四、基金名稱
中小板300成長交易型開放式指數證券投資基金
五、基金類型和存續期限
1、基金類型：股票型
2、基金運作方式：交易型開放式
3、基金的存續期間：不定期
六、投資目標
緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
七、投資範圍
本基金主要投資於標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，本基金可少量投資於非標的指數成份股（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、新股、債券、股指期貨及中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。在建倉完成後，本基金投資於標的指數成份股、備選成份股的資產比例不低於基金資產淨值的95%。如法律法規或監管機構允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資範圍。
八、投資策略
1、股票投資策略
本基金主要採取完全複製法，即按照標的指數成份股組成及其權重構建股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應的調整。但因特殊情況（如成份股長期停牌、成份股發生變更、成份股權重由於自由流通量發生變化、成份股公司行為、市場流動性不足等）導致本基金管理人無法按照標的指數構成及權重進行同步調整時，基金管理人將對投資組合進行優化，儘量降低跟蹤誤差。
在正常市場情況下，本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
2、債券投資策略
基於流動性管理的需要，本基金可以投資於到期日在一年期以內的政府債券、央行票據和金融債，債券投資的目的是保證基金資產流動性並提高基金資產的投資收益。
3、股指期貨投資策略
本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的槓桿作用，降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。
本基金投資股指期貨的，基金管理人應在季度報告、半年度報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，並充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。
九、業績比較基準
本基金的業績比較基準為標的指數。本基金的標的指數為中小板300成長指數。
中小板300成長指數（簡稱SME300成長）由深圳證券交易所編制並發布。在中小板300指數樣本股中，綜合考慮主營業務收入增長率、淨利潤增長率、淨資產收益率三個成長指標，選擇前100隻最具成長風格的股票構成中小板300成長指數成份股，以刻畫中小板成長股的整體運行狀況。
如果指數編制單位變更或停止標的指數的編制、發布或授權，或標的指數由其他指數替代、或由於指數編制方法的重大變更等事項導致本基金管理人認為標的指數不宜繼續作為跟蹤標的，或證券市場有其他代表性更強、更適合投資的指數推出時，本基金管理人可以依據維護投資者合法權益的原則，在履行適當程序後變更本基金的標的指數、業績比較基準和基金名稱。若變更標的指數對基金投資範圍和投資策略無實質性影響（包括但不限於指數編制單位變更、指數更名等事項），則無需召開基金份額持有人大會，基金管理人應與基金託管人協商一致後，報中國證監會備案並及時公告。
十、風險收益特徵
本基金屬股票基金，風險與收益高於混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金，主要採用完全複製法跟蹤標的指數的表現，具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特徵。
十一、基金投資組合報告
本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金託管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定，於2013年7月16日覆核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，保證覆核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報告所載數據截止2013年6月30日。本報告所列財務數據未經審計。
1、 報告期末基金資產組合情況
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 佔基金總資產的比例（%） |
| 1 | 權益投資 | 63,206,847.27 | 97.37 |
| 其中：股票 | 63,206,847.27 | 97.37 | |
| 2 | 基金投資 | - | - |
| 3 | 固定收益投資 | - | - |
| 其中：債券 | - | - | |
| 資產支持證券 | - | - | |
| 4 | 金融衍生品投資 | - | - |
| 5 | 買入返售金融資產 | - | - |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | - | - | |
| 6 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,703,748.99 | 2.62 |
| 7 | 其他各項資產 | 3,728.93 | 0.01 |
| 8 | 合計 | 64,914,325.19 | 100.00 |
2、 報告期末按行業分類的股票投資組合
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 佔基金資產淨值比例（％） |
| A | 農、林、牧、漁業 | 1,311,577.94 | 2.04 |
| B | 採礦業 | 1,162,684.04 | 1.81 |
| C | 製造業 | 41,948,099.87 | 65.37 |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 461,916.00 | 0.72 |
| E | 建築業 | 7,894,027.66 | 12.30 |
| F | 批發和零售業 | 1,065,738.00 | 1.66 |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 128,531.34 | 0.20 |
| H | 住宿和餐飲業 | - | - |
| I | 信息傳輸、軟體和信息技術服務業 | 3,026,193.04 | 4.72 |
| J | 金融業 | 1,446,676.00 | 2.25 |
| K | 房地產業 | 2,272,679.68 | 3.54 |
| L | 租賃和商務服務業 | 2,361,499.70 | 3.68 |
| M | 科學研究和技術服務業 | 127,224.00 | 0.20 |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | - | - |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 衛生和社會工作 | - | - |
| R | 文化、體育和娛樂業 | - | - |
| S | 綜合 | - | - |
| 合計 | 63,206,847.27 | 98.50 |
3、 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值(元) | 佔基金資產淨值比例（％） |
| 1 | 002241 | 歌爾聲學 | 97,096 | 3,523,613.84 | 5.49 |
| 2 | 002450 | 康得新 | 96,550 | 2,701,469.00 | 4.21 |
| 3 | 002415 | 海康威視 | 73,032 | 2,580,950.88 | 4.02 |
| 4 | 002236 | 大華股份 | 67,508 | 2,580,830.84 | 4.02 |
| 5 | 002353 | 傑瑞股份 | 36,418 | 2,512,842.00 | 3.92 |
| 6 | 002038 | 雙鷺藥業 | 37,753 | 2,212,325.80 | 3.45 |
| 7 | 002081 | 金 螳 螂 | 77,242 | 2,199,079.74 | 3.43 |
| 8 | 002304 | 洋河股份 | 36,427 | 1,977,986.10 | 3.08 |
| 9 | 002142 | 寧波銀行 | 170,800 | 1,446,676.00 | 2.25 |
| 10 | 002570 | 貝因美 | 49,200 | 1,375,140.00 | 2.14 |
4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券。
5、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排名的前五名債券投資明細
本基金本報告期末未持有債券。
6、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
7、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排名的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
8、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
（1）報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
本基金本報告期末未持有股指期貨。
（2）本基金投資股指期貨的投資政策
本基金本報告期未投資股指期貨。若本基金投資股指期貨，本基金將根據風險管理的原則，以套期保值為主要目的，有選擇地投資於股指期貨。套期保值將主要採用流動性好、交易活躍的期貨合約。
本基金在進行股指期貨投資時，將通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究，並結合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平。
本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險特徵，通過資產配置、品種選擇，謹慎進行投資，以降低投資組合的整體風險。
法律法規對於基金投資股指期貨的投資策略另有規定的，本基金將按法律法規的規定執行。
9、投資組合報告附註
（1）本報告期內基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查或在報告編制日前一年受到公開譴責、處罰的情況。
（2）基金投資的前十名股票中，沒有投資於超出基金合同規定備選股票庫之外的情況。
（3）其他資產構成
| 序號 | 名稱 | 金額（元） |
| 1 | 存出保證金 | 1,083.92 |
| 2 | 應收證券清算款 | - |
| 3 | 應收股利 | - |
| 4 | 應收利息 | 301.71 |
| 5 | 應收申購款 | - |
| 6 | 其他應收款 | - |
| 7 | 待攤費用 | - |
| 8 | 其他 | 2,343.30 |
| 9 | 合計 | 3,728.93 |
（4）報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。
（5）報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
十二、基金的業績
基金業績截止日為2013年6月30日，並經基金託管人覆核。
基金管理人依照恪守職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
| 階段 | 淨值增長率① | 淨值增長率標準差② | 業績比較基準收益率③ | 業績比較基準收益率標準差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2012年3月15日至2012年12月31日 | -3.70% | 1.23% | -7.93% | 1.34% | 4.23% | -0.11% |
| 2013年上半年 | 3.95% | 1.58% | 4.27% | 1.60% | -0.32% | -0.02% |
| 自2012年3月15日至2013年6月30日 | 0.10% | 1.37% | -4.00% | 1.44% | 4.10% | -0.07% |
十三、基金費用與稅收
（一）基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金託管人的託管費；
3、標的指數許可使用費；
4、因基金的證券交易或結算而產生的費用；
5、基金合同生效以後的信息披露費用；
6、基金份額持有人大會費用；
7、基金合同生效以後的會計師費和律師費；
8、基金資產的資金匯劃費用及開戶費用；
9、基金上市費及年費；
10、按照國家有關法律法規規定可以列入的其他費用。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
基金管理人的基金管理費按基金資產淨值的0.5%年費率計提。
在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產淨值的0.5%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×0.5%÷當年天數
H 為每日應計提的基金管理費
E 為前一日基金資產淨值
基金管理費每日計提，按月支付。經基金管理人與基金託管人核對一致後，由基金託管人於次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。
2、基金託管人的基金託管費
基金託管人的基金託管費按基金資產淨值的0.1%年費率計提。
在通常情況下，基金託管費按前一日基金資產淨值的0.1%年費率計提。計算方法如下：
H=E×0.1%÷當年天數
H 為每日應計提的基金託管費
E 為前一日的基金資產淨值
基金託管費每日計提，按月支付。經基金管理人與基金託管人核對一致後，由基金託管人於次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金託管人。
3、標的指數許可使用費
在通常情況下，標的指數許可使用費按前一日基金資產淨值的0.03%年費率計提。計算方法如下：
H=E×0.03%÷當年天數
H 為每日應計提的標的指數許可使用費
E 為前一日的基金資產淨值
基金合同生效之日所在季度的指數許可使用費，按實際計提金額收取，不設下限。自基金合同生效之日所在季度的下一季度起，指數許可使用費收取下限為每季度5萬元，即不足5萬元時按照5萬元收取。
指數許可使用費每日計提，按季支付。經基金管理人與基金託管人核對一致後，由基金託管人於每季度結束後10個工作日內從基金財產中一次性支付。
因標的指數使用許可授權方的原因，標的指數使用許可協議約定的標的指數許可使用費的收取標準發生變更的，基金管理人可對上述標的指數許可使用費進行相應變更。
4、本條第（一）款第4至第10項費用由基金管理人和基金託管人根據有關法規及相應協議的規定，列入當期基金費用。
（三）不列入基金費用的項目
本條第（一）款約定以外的其他費用，以及基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失等不列入基金費用。
（四）基金管理費和基金託管費的調整
基金管理人和基金託管人可協商酌情調低基金管理費和基金託管費，無須召開基金份額持有人大會。
（五）稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，依照國家法律法規的規定履行納稅義務。
十四、對招募說明書更新部分的說明
本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理方法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關法律法規的要求，結合本基金管理人對本基金實施的投資管理活動，對2013年4月26日刊登的本基金招募說明書進行了更新，更新的主要內容如下：
1、在「重要提示」部分，更新了招募說明書內容的截止日期；
2、更新了「釋義」部分中《基金法》及《銷售辦法》含義；
3、更新了「三、基金管理人」中的相關內容；
4、更新了「四、基金託管人」 中的相關內容；
5、更新了「五、相關服務機構」 中基金份額發售機構的相關信息及審計基金財產的會計師事務所名稱；
6、更新了「十三、基金的投資」中基金投資組合報告，數據截止至2013年6月30日；
7、更新了「十四、基金的業績」，數據截止至2013年6月30日；
8、更新了「二十六、對基金份額持有人的服務」的相關內容；
9、更新了「二十七、其他應披露的事項」，新增了自上次招募說明書披露以來涉及本基金的相關公告。
上述內容僅為本更新招募說明書的摘要，詳細資料須以本更新招募說明書正文所載的內容為準。欲查詢本更新招募說明書正文，可登錄國泰基金管理有限公司網站www.gtfund.com。
國泰基金管理有限公司
二○一三年十月二十九日