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晶片ETF : 國泰CES半導體晶片行業交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2020年第五號)

時間：2020年12月14日 09:01:04&nbsp中財網

原標題:晶片ETF : 國泰CES半導體晶片行業交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2020年第五號)

國泰

CES半導體晶片行業交易型開放式

指數證券投資基金更新招募說明書

（2020年第五號）

基金管理人：國泰基金管理有限公司

基金託管人：

中國銀行

股份有限公司

國泰

CES半導體晶片行業交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書（

2020年第五號）

目錄

重要提示

........................................................................................................................2

第一部分緒言

............................................................................................................4

第二部分釋義

............................................................................................................4

第三部分基金管理人

................................................................................................9

第四部分基金託管人

..............................................................................................23

第五部分相關服務機構

..........................................................................................25

第六部分基金的募集

..............................................................................................30

第七部分基金合同的生效

......................................................................................31

第八部分基金份額折算與變更登記

......................................................................31

第九部分基金份額的上市交易

..............................................................................32

第十部分基金份額的申購與贖回

..........................................................................33

第十一部分基金的投資

..........................................................................................48

第十二部分基金的業績

..........................................................................................59

第十三部分基金的財產

..........................................................................................60

第十四部分基金資產估值

......................................................................................60

第十五部分基金的收益與分配

..............................................................................66

第十六部分基金費用與稅收

..................................................................................67

第十七部分基金的會計與審計

..............................................................................70

第十八部分基金的信息披露

..................................................................................71

第十九部分風險揭示

..............................................................................................77

第二十部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算

......................................85

第二十一部分基金合同內容摘要

..........................................................................87

第二十二部分託管協議內容摘要

........................................................................103

第二十三部分對基金份額持有人的服務

............................................................116

第二十四部分其他應披露事項

............................................................................117

第二十五部分招募說明書存放及其查閱方式

....................................................120

第二十六部分備查文件

........................................................................................120

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2020年第五號）

重要提示

本基金經中國證券監督管理委員會

2019年

3月

19日證監許可【

2019】398

號文註冊募集。本基金的基金合同生效日為

2019年

5月

16日。

基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國

證監會註冊，但中國證監會對本基金募集的註冊，並不代表其對本基金的投資價

值、市場前景和收益做出實質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。

投資人應當認真閱讀基金招募說明書、基金合同等信息披露文件，自主判斷基金

的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。本基金投資於證券市場，

基金淨值會因為證券市場波動等因素產生波動。投資人在投資本基金前，需全面

認識本基金產品的風險收益特徵和產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理

性判斷市場，對投資本基金的意願、時機、數量等投資行為做出獨立決策。投資

人根據所持有的基金份額享受基金的收益，但同時也需承擔相應的投資風險。基

金投資中的風險包括：因政治、經濟、投資心理和交易制度等因素變化對證券價

格產生影響而形成的市場風險，流動性風險，基金管理人和基金託管人在基金管

理實施過程中產生的管理風險，本基金特有風險和其他風險等。本基金特有風險

包括：標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數波動的風險、基

金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險、標的指數變更的風險、基金份額二

級市場交易價格折溢價的風險、參考

IOPV決策和

IOPV計算錯誤的風險、基金

退市風險、投資人申購失敗的風險、基金份額持有人贖回失敗的風險、基金份額

贖回對價的變現風險、申購贖回清單差錯風險、退補現金替代方式的風險、申購

贖回清單標識設置風險和第三方機構服務的風險等。

本基金可根據投資策略需要或市場環境的變化，選擇將部分基金資產投資於

科創板股票或選擇不將基金資產投資於科創板股票，基金資產並非必然投資於科

創板股票。

本基金投資科創板股票時，會面臨因投資標的、市場制度以及交易規則等差

異帶來的特有風險，包括退市風險、市場風險、流動性風險、集中度風險、系統

性風險和政策風險等。

本基金可投資

中小企業

私募債，

中小企業

私募債由於發行人自身特點，存在

2

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2020年第五號）

一定的違約風險。本基金可投資資產支持證券，主要存在與基礎資產相關的風險、

與資產支持證券相關的風險、與專項計劃管理相關的風險和其他風險。

本基金可投資股指期貨，需承受投資股指期貨帶來的市場風險、信用風險、

操作風險和法律風險等。由於股指期貨通常具有槓桿效應，價格波動比標的工具

更為劇烈。並且由於股指期貨定價複雜，不適當的估值可能使基金資產面臨損失

風險。股指期貨採用保證金交易制度，由於保證金交易具有槓桿性，當出現不利

行情時，股價指數微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。股指期貨採

用每日無負債結算制度，如果沒有在規定的時間內補足保證金，按規定將被強制

平倉，可能給投資人帶來損失。

本基金可投資存託憑證，基金淨值可能受到存託憑證的境外基礎證券價格波

動影響，存託憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風

險。

本基金屬於股票型基金，其預期收益及預期風險水平高於混合型基金、債券

型基金和貨幣市場基金，屬於較高風險、較高收益的基金。本基金為指數型基金，

主要採用完全複製策略，跟蹤中華交易服務半導體晶片行業指數，其風險收益特

徵與標的指數所表徵的市場組合的風險收益特徵相似。本基金跟蹤的標的指數由

中華證券交易服務有限公司（

ChinaExchanges

ServicesCompanyLimited）編制並

發布。

投資有風險，投資人認購（或申購）本基金時應認真閱讀基金合同、本招募

說明書、基金產品資料概要等信息披露文件。基金管理人提醒投資人基金投資的

「買者自負」原則，在投資人做出投資決策後，基金運營狀況與基金淨值變化導

致的投資風險，由投資人自行負擔。

基金的過往業績並不預示其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績並

不構成對本基金業績表現的保證。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，

但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

本招募說明書根據本基金管理人於

2020年

12月

10日披露的《國泰基金管

理有限公司關於調整旗下部分

ETF基金最小申購贖回單位的公告》更新了相關

內容，相關調整自

2020年

12月

14日起生效。

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2020年第五號）

第一部分緒言

本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱「《基金

法》

」）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱「《運作辦法》

」）、《證

券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱

「《銷售辦法》

」）、《公開募集證券投資基金

信息披露管理辦法》（以下簡稱

「《信息披露辦法》

」）、《公開募集開放式證券投資

基金流動性風險管理規定》（以下簡稱

「《流動性風險管理規定》

」）和其他有關法

律法規規定以及《國泰

CES半導體晶片行業交易型開放式指數證券投資基金基

金合同》（以下簡稱「基金合同」）編寫。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書

所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委託或授權任何其他人提供未在本

招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，並經中國證監會註冊。基金合同

是規定基金合同當事人之間權利義務關係的基本法律文件，如本招募說明書內容

與基金合同有衝突或不一致之處，均以基金合同為準。基金投資人自依基金合同

取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同當事人，其持有基金份額的行

為本身即表明其對基金合同的承認和接受，並按照《基金法》、基金合同及其他

有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人慾了解基金份額持有人的權利和義務，

應詳細查閱基金合同。

第二部分釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指國泰

CES半導體晶片行業交易型開放式指數證券投資

基金

2、基金管理人：指國泰基金管理有限公司

3、基金託管人：指

中國銀行

股份有限公司

4、基金合同：指《國泰

CES半導體晶片行業交易型開放式指數證券投資基

金基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充

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5、託管協議：指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之《國泰

CES半導

體晶片行業交易型開放式指數證券投資基金託管協議》及對該託管協議的任何有

效修訂和補充

6、招募說明書或本招募說明書：指《國泰

CES半導體晶片行業交易型開放

式指數證券投資基金招募說明書》及其更新

7、基金份額發售公告：指《國泰

CES半導體行業交易型開放式指數證券投

資基金基金份額發售公告》

8、上市交易公告書：指《國泰

CES半導體行業交易型開放式指數證券投資

基金上市交易公告書》

9、法律法規：指中國現行有效並公布實施的法律、行政法規、規範性文件、

司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

10、《基金法》：指《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時

做出的修訂

11、《銷售辦法》：指《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做

出的修訂

12、《信息披露辦法》：指《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒

布機關對其不時做出的修訂

13、《運作辦法》：指《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對

其不時做出的修訂

14、《流動性風險管理規定》：指中國證監會

2017年

8月

31日頒布、同年

10月

1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布

機關對其不時做出的修訂

15、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

16、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和

/或

中國銀行

保險監督管理委

員會

17、交易型開放式指數證券投資基金：指《上海證券交易所交易型開放式指

數基金業務實施細則》定義的「交易型開放式指數基金」，亦稱「

ETF」

18、聯接基金：指將其絕大部分基金財產投資於本基金，與本基金的投資目

標相似，採用開放式運作方式的基金

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19、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利並承擔義

務的法律主體，包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人

20、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資於證券投資基金的自然人

21、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內

合法登記並存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會

團體或其他組織

22、合格境外機構投資者：指符合現行有效的相關法律法規規定可以投資於

中國境內證券市場的中國境外的機構投資者

23、人民幣合格境外機構投資者：指符合現行有效的相關法律法規規定運用

來自境外的人民幣資金進行境內證券投資的境外機構投資者

24、投資人：指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合

格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投

資人的合稱

25、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資

人

26、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，

辦理基金份額的申購、贖回等業務

27、銷售機構：指基金管理人以及符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其

他條件，取得基金銷售業務資格並與基金管理人籤訂了基金銷售服務協議，辦理

基金銷售業務的機構

28、發售代理機構：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，由

基金管理人指定的、在募集期間代理本基金髮售業務的機構

29、申購贖回代理券商：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，

由基金管理人指定的，在基金合同生效後代為辦理本基金申購、贖回業務的證券

公司

30、註冊登記業務：指基金註冊登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體

內容包括投資人基金帳戶的建立和管理、基金份額註冊登記、基金銷售業務和基

金交易的確認、清算和結算、代理發放紅利、建立並保管基金份額持有人名冊和

辦理非交易過戶等

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31、註冊登記機構：指辦理註冊登記業務的機構。基金的註冊登記機構為中

國證券登記結算有限責任公司，基金管理人也可以自行或委託其他機構擔任註冊

登記機構

32、基金帳戶：指註冊登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理

人所管理的基金份額餘額及其變動情況的帳戶

33、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，

基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，並獲得中國證監會書面確認的

日期

34、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現後，基金財

產清算完畢，清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期

35、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長

不得超過

3個月

36、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

37、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

38、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的

開放日

39、T+n日：指自

T日起第

n個工作日（不包含

T日）

40、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日

41、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

42、《業務規則》：指上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司、國

泰基金管理有限公司、基金銷售機構的相關業務規則和規定

43、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申

請購買基金份額的行為

44、發售：指在本基金募集期內，銷售機構向投資人銷售本基金基金份額的

行為

45、申購：指基金合同生效後，投資人根據基金合同和招募說明書規定的條

件，以基金合同規定的對價申請購買基金份額的行為

46、贖回：指基金合同生效後，基金份額持有人根據基金合同和招募說明書

規定的條件，要求將基金份額兌換為基金合同所規定對價的行為

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47、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等

信息的文件

48、申購對價：指投資人申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規定應

交付的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價

49、贖回對價：指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人按基金合同

和招募說明書規定應交付給贖回人的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價

50、組合證券：指本基金標的指數所包含的全部或部分證券

51、標的指數：指中華證券交易服務有限公司編制並發布的中華交易服務半

導體晶片行業指數及其未來可能發生的變更

52、完全複製法：一種跟蹤指數的方法。通過購買標的指數中的所有成份股，

並且按照每種成份股在標的指數中的權重確定購買的比例以構建指數組合，達到

複製指數的目的

53、現金替代：指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規

定，用於替代組合證券中部分證券的一定數量的現金

54、現金差額：指最小申購、贖回單位的資產淨值與按當日收盤價計算的最

小申購、贖回單位中的組合證券市值和現金替代之差；投資人申購、贖回時應支

付或應獲得的現金差額根據最小申購、贖回單位對應的現金差額和申購或贖回的

最小申購、贖回單位數量計算

55、預估現金部分：指由基金管理人估計並在

T日申購贖回清單中公布的當

日現金差額的估計值，預估現金部分由申購贖回代理券商預先凍結

56、最小申購、贖回單位：指本基金申購份額、贖回份額的最低數量，投資

人申購、贖回的基金份額應為最小申購、贖回單位的整數倍

57、基金份額參考淨值：指基金管理人或基金管理人委託的機構在開市後根

據申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據計算，並通過上海證券交

易所發布的基金份額參考淨值，簡稱「

IOPV」

58、基金份額折算：指基金管理人根據基金運作的需要，在基金資產淨值不

變的前提下，按照一定比例調整基金份額總額及基金份額淨值。並根據基金合同

的規定將基金份額持有人的基金份額數額進行變更登記的行為

59、元：指人民幣元

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60、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、票據投資收益、買

賣證券價差、銀行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成

本和費用的節約

61、收益評價日：指基金管理人計算本基金淨值增長率與標的指數增長率差

額之基準日

62、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收

款項及其他資產的價值總和

63、基金資產淨值：指基金資產總值減去基金負債後的價值

64、基金份額淨值：指計算日基金資產淨值除以計算日基金份額總數

65、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產淨

值和基金份額淨值的過程

66、流動性受限資產：指由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法

以合理價格予以變現的資產，包括但不限於到期日在

10個交易日以上的逆回購

與銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或

交易的債券等

67、指定媒介：指中國證監會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定

網際網路網站（包括基金管理人網站、基金託管人網站、中國證監會基金電子披露

網站）等媒介

68、指定網站：包括基金管理人網站、基金託管人網站、中國證監會基金電

子披露網站。指定網站應當無償向投資者提供基金信息披露服務

69、不可抗力：指本基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀

事件

70、基金產品資料概要：指《國泰

CES半導體晶片行業交易型開放式指數

證券投資基金基金產品資料概要》及其更新

第三部分基金管理人

一、基金管理人概況

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國泰

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名稱：國泰基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區浦東大道

1200號

2層

225室

辦公地址：上海市虹口區公平路

18號

8號樓嘉昱大廈

16層-19層

成立時間：

1998年

3月

5日

法定代表人：陳勇勝

註冊資本：壹億壹仟萬元人民幣

聯繫人：辛怡

聯繫電話：

021-31089000，400-888-8688

股權結構：

股東名稱股權比例

中國建銀投資有限責任公司

60%

義大利忠利集團

30%

中國電力財務有限公司

10%

二、主要人員情況

1、董事會成員

陳勇勝，董事長，碩士研究生，高級經濟師。

1982年

1月至

1992年

10月

在中國

建設銀行

總行工作，歷任綜合計劃處、資金處副處長、國際結算部副總經

理（主持工作）。1992年

11月至

1998年

2月任國泰證券有限公司國際業務部總

經理，公司總經理助理兼北京分公司總經理。

1998年

3月至

2015年

10月在國

泰基金管理有限公司工作，其中

1998年

3月至

1999年

10月任總經理，

1999年

10月至

2015年

8月任董事長。

2015年

1月至

2016年

8月，在

中建投

信託有限

責任公司任紀委書記，

2015年

3月至

2016年

8月，在

中建投

信託有限責任公司

任監事長。

2016年

8月至

11月，在建投投資有限責任公司、建投華文傳媒投資

有限責任公司任監事長、紀委書記。

2016年

11月起調入國泰基金管理有限公司，

2016年

11月至

2020年

4月任公司黨委書記，

2017年

3月起任公司董事長、法

定代表人。

方志斌，董事，碩士研究生。

2005年

7月至

2008年

7月，任職寶鋼國際經

營財務部。

2008年

7月至

2010年

2月，任職金茂集團財務總部。

2010年

3月至

今，在中國建銀投資有限責任公司工作，歷任長期股權投資部助理業務經理、業

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國泰

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2020年第五號）

務經理，戰略發展部業務經理、處長。

2014年

4月至

2015年

11月，任建投華

科投資有限責任公司董事。

2014年

2月至

2017年

11月、

2020年

7月起至今任

中國投資諮詢有限責任公司董事。

2017年

12月起任公司董事。

張瑞兵，董事，博士研究生。

2006年

7月起在中國建銀投資有限責任公司

工作，先後任股權管理部業務副經理、業務經理，資本市場部業務經理，策略投

資部助理投資經理，公開市場投資部助理投資經理，戰略發展部業務經理、組負

責人，戰略發展部處長，現任戰略發展部總經理助理。

2014年

5月起任公司董

事。

SantoBorsellino，董事，碩士研究生。

1994-1995年在

BANK

OF

ITALY負

責經濟研究；

1995年在

UNIVERSITYOFBOLOGNA任金融部助理，

1995-1997

年在

ROLOFINANCE

UNICREDITO

ITALIANO

GROUP

–

SOFIPASpA任金融

分析師；

1999-2004年在

LEHMANBROTHERS

INTERNATIONAL任股票保險研

究員；

2004-2005年任

URWICK

CAPITALLLP合伙人；

2005-2006年在

CREDIT

SUISSE任副總裁；

2006-2008年在

EURIZONCAPITALSGRSpA歷任研究員

/基

金經理。

2009-2013年任

GENERALI

INVESTMENTS

EUROPE權益部總監。

2013-2019年任

GENERALI

INVESTMENTS

EUROPE總經理。

2019年

4月起任

Investments

&

Asset

Management

Corporate

Governance

Implementation

&

InstitutionalRelations主管。

2013年

11月起任公司董事。

遊一冰，董事，大學本科，英國特許保險學會高級會員（

FCII）及英國特

許保險師（

Chartered

Insurer）。1989年至

1994年任中國人民保險公司總公司營

業部助理經理；

1994年至

1996年任中國保險（歐洲）控股有限公司總裁助理；

1996年至

1998年任忠利保險有限公司英國分公司再保險承保人；

1998年至

2017

年任忠利亞洲中國地區總經理；

2002年至今任中意人壽保險有限公司董事；

2007

年至今任中意財產保險有限公司董事；

2007年至

2017年任中意財產保險有限公

司總經理；

2013年至今任中意資產管理有限公司董事；

2017年至今任忠利集團

大中華區股東代表。

2010年

6月起任公司董事。

丁琪，董事，碩士，高級政工師。

1994年

7月至

1995年

8月，在西北電力

集團物資總公司任財務科職員。

1995年

8月至

2000年

5月，在西北電力集團財

務有限公司任財務部幹事。

2000年

6月至

2005年

8月，在國電西北公司財務部

11

國泰

CES半導體晶片行業交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書（

2020年第五號）

任成本電價處幹事、資金運營處副處長。

2005年

8月至

2012年

10月，在中國

電力財務有限公司西北分公司任副總經理（主持工作）、總經理、黨組副書記。

2012年

10月至

2014年

11月，在中國電力財務有限公司華中分公司任總經理、

黨組副書記。

2014年

11月至今，在中國電力財務有限公司任副總經理、黨組成

員、黨委委員。

2019年

4月起任公司董事。

周向勇，董事，碩士研究生，

24年金融從業經歷。

1996年

7月至

2004年

12月在中國

建設銀行

總行工作，先後任辦公室科員、個人銀行業務部主任科員。

2004年

12月至

2011年

1月在中國建銀投資有限責任公司工作，任辦公室高級

業務經理、業務運營組負責人。

2011年

1月加入國泰基金管理有限公司，任總

經理助理，

2012年

11月至

2016年

7月任公司副總經理，

2016年

7月起任公司

總經理及公司董事。

王軍，獨立董事，博士研究生，教授。

1986年起在對外經濟貿易大學法律

系、法學院執教，任助教、講師、副教授、教授、博士生導師、法學院副院長、

院長，兼任國際貿易和金融法律研究所所長、中國法學會國際經濟法學研究會副

會長、中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、新加坡國際仲裁中心仲裁員、北京

仲裁委員會仲裁員、深圳國際仲裁院仲裁員、大連仲裁委員會仲裁員等職。

2015

年

5月起任北京採安律師事務所兼職律師。

2010年

6月起任公司獨立董事。

常瑞明，獨立董事，大學學歷，高級經濟師。

1980年起在

工商銀行

工作，

歷任河北滄州市支行主任、副行長；河北省分行辦公室副主任、信息處處長、副

處長；河北保定市分行行長、黨組副書記、書記；河北省分行副行長、行長、黨

委書記；

2004年起任

工商銀行

山西省分行行長、黨委書記；

2007年起任工商銀

行工會工作委員會常務副主任；

2010年至

2014年任北京銀泉大廈董事長。

2014

年

10月起任公司獨立董事。

黃曉衡，獨立董事，碩士研究生，高級經濟師。

1975年

7月至

1991年

6月，

在中國

建設銀行

江蘇省分行工作，先後任職於計劃處、信貸處、國際業務部，歷

任副處長、處長。

1991年

6月至

1993年

9月，任中國

建設銀行

倫敦代表處首席

代表。

1993年

9月至

1994年

7月，任中國

建設銀行

紐約代表處首席代表。

1994

年

7月至

1999年

3月，在中國

建設銀行

總行工作，歷任國際部副總經理、資金

計劃部總經理、會計部總經理。

1999年

3月至

2010年

1月，在中國國際金融有

12

國泰

CES半導體晶片行業交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書（

2020年第五號）

限公司工作，歷任財務總監、公司管委會成員、顧問。

2010年

4月至

2012年

3

月，任漢石投資管理有限公司（香港）董事總經理。

2013年

8月至

2016年

1月，

任中金基金管理有限公司獨立董事。

2017年

3月起任公司獨立董事。

吳群，獨立董事，博士研究生，高級會計師。

1986年

6月至

1999年

1月在

中國財政研究院研究生部（原財政部財政科研所研究生部）工作，歷任講師、副

研究員、副主任、主任。

1991年起兼任中國財政研究院研究生部碩士生導師。

1999年

1月至

2003年

6月在滬江德勤北京分所工作，歷任技術部

/企業風險管理

部高級經理、總監，管理諮詢部總監。

2003年

6月至

2005年

11月，在中國電

子產業工程有限公司工作，擔任財務部總經理。

2005年

11月至

2016年

7月在

中國電子

信息產業

集團有限公司工作（簡稱「

CEC」），歷任審計部副主任、資產

部副主任（主持工作）、主任。

2014年

9月至

2016年

7月兼任中國上市公司協

會軍工委員會副會長，

2016年

8月至

2018年

1月任中國上市公司協會軍工委員

會顧問。

2012年

3月至

2016年

7月，擔任中國電子

信息產業

集團有限公司總經

濟師。在

CEC工作期間，至

2016年

11月，在中國電子

信息產業

集團有限公司

所投資的境內外多個公司擔任董事、監事。

2017年

5月起兼任首約科技（北京）

有限公司獨立董事。

2020年

8月起兼任

中國船舶

重工集團海洋防務與信息對抗

股份有限公司獨立董事。

2017年

10月起任公司獨立董事。

2、監事會成員

梁鳳玉，監事會主席，碩士研究生，高級會計師。

1994年

8月至

2006年

6

月工作於中國

建設銀行

遼寧省分行，曾任支行副行長、部門副總經理。

2006年

7

月至

2012年

8月工作於中國建銀投資有限責任公司，其中，

2007年

4月至

2008

年

2月任中國投資諮詢有限責任公司財務總監。

2012年

9月至

2014年

8月任建

投投資有限責任公司副總經理。

2014年

9月起先後任公司紀委書記、監事會主

席。

YezdiPhirozeChinoy，監事，大學本科。

1995年

12月至

2000年

5月在

Jardine

Fleming

India任公司秘書及法務。

2000年

9月至

2003年

2月，在

Dresdner

Kleinwort

Benson任合規部主管、公司秘書兼法務。

2003年

3月至

2008年

1月

任

JPMorgan

Chase

India合規部副總經理。

2008年

2月至

2008年

8月任

Prudential

PropertyInvestment

ManagementSingapore法律及合規部主管。

2008年

8月至

2014

13

國泰

CES半導體晶片行業交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書（

2020年第五號）

年

3月任

Allianz

Global

Investors

Singapore

Limited東南亞及南亞合規部主管。

2014年

3月

17日起任

Generali

InvestmentsAsiaLimited執行長。

2016年

12

月

1日起任

Generali

InvestmentsAsia

Limited執行董事。

2014年

12月起任公司

監事。

劉錫忠，監事，研究生。

1989年

2月至

1995年

5月，中國人民銀行總行稽

核監察局主任科員。

1995年

6月至

2005年

6月，在華北電力集團財務有限公司

工作，歷任部門經理、副總經理。

2005年

7月起在中國電力財務有限公司工作，

歷任華北分公司副總經理、紀檢監察室主持工作、風險管理部主任、資金管理部

主任、河北業務部主任，現任風險管理部主任。

2017年

3月起任公司監事。

鄧時鋒，監事，碩士研究生。曾任職於天同證券。

2001年

9月加盟國泰基

金管理有限公司，歷任行業研究員、基金經理助理，

2008年

4月至

2018年

3月

任

國泰金鼎

價值精選混合型證券投資基金的基金經理，

2009年

5月至

2018年

3

月任

國泰區位

優勢混合型證券投資基金（原

國泰區位

優勢股票型證券投資基金）

的基金經理，

2013年

9月至

2015年

3月任國泰估值優勢股票型證券投資基金

（LOF）的基金經理，

2015年

9月至

2018年

3月任

國泰央企改革

股票型證券投

資基金的基金經理，

2019年

7月至

2020年

7月任國泰民安養老目標日期

2040

三年持有期混合型基金中基金（

FOF）的基金經理。

2019年

4月至

2020年

7月

任投資總監（

FOF），2020年

8月起任投資總監（權益）。2015年

8月起任公司

職工監事。

吳洪濤，監事，大學本科。曾任職於

恒生電子

股份有限公司。

2003年

7月

至

2008年

1月，任金鷹基金管理有限公司運作保障部經理。

2008年

2月加入國

泰基金管理有限公司，歷任信息技術部工程師、運營管理部總監助理、運營管理

部副總監，現任運營管理部總監。

2019年

5月起任公司職工監事。

宋凱，監事，大學本科。

2008年

9月至

2012年

10月，任畢馬威華振會計

師事務所上海分所助理經理。

2012年

12月加入國泰基金管理有限公司，歷任審

計部總監助理、紀檢監察室副主任，現任審計部總監、風險管理部總監。

2017

年

3月起任公司職工監事。

3、高級管理人員

陳勇勝，董事長，簡歷情況見董事會成員介紹。

14

國泰

CES半導體晶片行業交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書（

2020年第五號）

周向勇，總經理，簡歷情況見董事會成員介紹。

李輝，大學本科，

20年金融從業經歷。

1997年

7月至

2000年

4月任職於

上海遠洋運輸公司，

2000年

4月至

2002年

12月任職於中宏人壽保險有限公司，

2003年

1月至

2005年

7月任職於海康人壽保險有限公司，

2005年

7月至

2007

年

7月任職於

AIG集團，

2007年

7月至

2010年

3月任職於星展銀行。

2010年

4

月加入國泰基金管理有限公司，先後擔任財富大學負責人、總經理辦公室負責人、

人力資源部（財富大學）及行政管理部負責人，

2015年

8月至

2017年

2月任公

司總經理助理，

2017年

2月起擔任公司副總經理。

封雪梅，碩士研究生，

22年金融從業經歷。

1998年

8月至

2001年

4月任

職於中國

工商銀行

北京分行營業部；

2001年

5月至

2006年

2月任職於大成基金

管理有限公司，任高級產品經理；

2006年

3月至

2014年

12月任職於信達澳銀

基金管理有限公司，歷任市場總監、北京分公司總經理、總經理助理；

2015年

1

月至

2018年

7月任職於國壽安保基金管理有限公司，任總經理助理；

2018年

7

月加入國泰基金管理有限公司，擔任公司副總經理。

劉國華，博士研究生，

26年金融從業經歷。曾任職於山東省國際信託投資

公司、萬家基金管理有限公司；

2008年

4月加入國泰基金管理有限公司，先後

擔任產品規劃部總監、公司首席產品官、公司首席風險官，

2019年

3月起擔任

公司督察長。

倪鎣，碩士研究生，

19年金融從業經歷。曾任新晨信息技術有限責任公司

項目經理；

2001年

3月加入國泰基金管理有限公司，歷任信息技術部總監、信

息技術部兼運營管理部總監、公司總經理助理，

2019年

6月起擔任公司首席信

息官。

4、本基金基金經理

（1）現任基金經理

艾小軍，碩士，

19年證券基金從業經歷。

2001年

5月至

2006年

9月在華

安基金管理有限公司任量化分析師；

2006年

9月至

2007年

8月在滙豐晉信基金

管理有限公司任應用分析師；

2007年

9月至

2007年

10月在平安資產管理有限

公司任量化分析師；

2007年

10月加入國泰基金管理有限公司，歷任金融工程分

析師、高級產品經理和基金經理助理。

2014年

1月起任國泰黃金交易型開放式

15

國泰

CES半導體晶片行業交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書（

2020年第五號）

證券投資基金、上證

180金融

交易型開放式指數證券投資基金、國泰上證

180金

融交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理，

2015年

3月起兼任國

泰深證

TMT50

指數分級證券投資基金的基金經理，

2015年

4月起兼任國泰滬深

300指數證券投資基金的基金經理，

2016年

4月起兼任國泰黃金交易型開放式證

券投資基金聯接基金的基金經理，

2016年

7月起兼任國泰

中證軍工

交易型開放

式指數證券投資基金和國泰

中證全指證券公司

交易型開放式指數證券投資基金

的基金經理，

2017年

3月至

2017年

5月任國泰保本混合型證券投資基金的基金

經理，

2017年

3月至

2018年

12月任國泰策略收益靈活配置混合型證券投資基

金的基金經理，

2017年

3月起兼任國泰國證航天

軍工指數

證券投資基金（

LOF）

的基金經理，

2017年

4月起兼任國泰中證

申萬證券

行業指數證券投資基金（LOF）

的基金經理，

2017年

5月起兼任

國泰策略價值

靈活配置混合型證券投資基金（由

國泰保本混合型證券投資基金變更而來）的基金經理，

2017年

5月至

2018年

7

月任

國泰量化

收益靈活配置混合型證券投資基金的基金經理，

2017年

8月起至

2019年

5月任國泰寧益定期開放靈活配置混合型證券投資基金的基金經理，

2018

年

5月起兼任

國泰量化

成長優選混合型證券投資基金的基金經理，

2018年

5月

至

2019年

7月任

國泰量化

價值精選混合型證券投資基金的基金經理，

2018年

8

月至

2019年

4月任國泰結構轉型靈活配置混合型證券投資基金的基金經理，

2018

年

12月至

2019年

3月任

國泰量化

策略收益混合型證券投資基金（由國泰策略收

益靈活配置混合型證券投資基金變更而來）的基金經理，

2019年

4月至

2019年

11月任國泰滬深

300指數增強型證券投資基金（由國泰結構轉型靈活配置混合

型證券投資基金轉型而來）的基金經理，

2019年

5月至

2019年

11月任國泰中

證

500指數增強型證券投資基金（由國泰寧益定期開放靈活配置混合型證券投資

基金變更註冊而來）的基金經理，

2019年

5月起兼任國泰

CES半導體晶片行業

交易型開放式指數證券投資基金（由國泰

CES半導體行業交易型開放式指數證

券投資基金更名而來）的基金經理，

2019年

7月起兼任上證

5年期國債交易型

開放式指數證券投資基金、上證

10年期國債交易型開放式指數證券投資基金和

國泰中證計算機主題交易型開放式指數證券投資基金的基金經理，

2019年

8月

起兼任國泰

中證全指

通信設備交易型開放式指數證券投資基金的基金經理，

2019

年

9月起兼任國泰

中證全指

通信設備交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯

16

國泰

CES半導體晶片行業交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書（

2020年第五號）

接基金的基金經理。

2017年

7月起任投資總監（量化）、金融工程總監。

（2）歷任基金經理

本基金自基金合同生效以來一直由艾小軍擔任基金經理，無基金經理變更

事宜。

5、投資決策委員會

本基金管理人設有公司投資決策委員會，其成員在公司高級管理人員、投

研部門負責人及業務骨幹等相關人員中產生。公司總經理可以推薦上述人員以外

的投資管理相關人員擔任成員，督察長和運營體系負責人列席公司投資決策委員

會會議。公司投資決策委員會主要職責是根據有關法規和基金合同，審議並決策

公司投資研究部門提出的公司整體投資策略、基金大類資產配置原則，以及研究

相關投資部門提出的重大投資建議等。

投資決策委員會成員組成如下：

主任委員：

周向勇：總經理

執行委員：

張瑋：總經理助理

委員：

鄧時鋒：投資總監（權益）

吳向軍：投資總監（海外）、國際業務部總監

胡松：投資總監（養老金）、養老金及專戶投資（事業）部總監

索峰：投資總監（固收）、絕對收益投資（事業）部負責人

孫蔚：研究部總監

6、上述成員之間均不存在近親屬或家屬關係。

三、基金管理人職責

1、依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基

金份額的發售、申購、贖回和註冊登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記帳，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分

17

國泰

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2020年第五號）

配收益；

5、進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

6、編制季度報告、中期報告和年度報告；

7、計算並公告基金淨值信息，確定基金份額申購、贖回對價；

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；

9、按照規定召集基金份額持有人大會或配合基金託管人、基金份額持有人

依法召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施

其他法律行為；

12、有關法律、法規和中國證監會規定的其他職責。

四、基金管理人承諾

1、基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》的行為，並承諾

建立健全內部控制制度，採取有效措施，防止違反《中華人民共和國證券法》行

為的發生。

2、基金管理人承諾不從事違反《基金法》的行為，並承諾建立健全內部控

制制度，採取有效措施，防止下列行為發生：

（1）將其固有財產或者他人財產混同於基金財產從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；

（3）利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人謀取利益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）法律法規或中國證監會禁止的其他行為。

3、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國

家有關法律、法規及行業規範，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：

（1）越權或違規經營；

（2）違反基金合同或託管協議；

（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法權益；

（4）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；

（5）拒絕、幹擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；

18

國泰

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2020年第五號）

（6）玩忽職守、濫用職權，不按照規定履行職責；

（7）違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有

關規定，洩漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基

金投資內容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事

相關的交易活動；

（8）違反證券交易場所業務規則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，

擾亂市場秩序；

（9）貶損同行，以抬高自己；

（10）以不正當手段謀求業務發展；

（11）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；

（12）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；

（13）其他法律、行政法規以及中國證監會禁止的行為。

4、基金管理人承諾嚴格遵守基金合同的規定，並承諾建立健全內部控制制

度，採取有效措施，防止違反基金合同行為的發生。

5、基金管理人承諾不從事其他法規規定禁止從事的行為。

五、基金經理承諾

1、依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有

人謀取最大利益；

2、不利用職務之便為自己、受僱人或任何第三者謀取利益；

3、不洩露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的

基金投資內容、基金投資計劃等信息，且不利用該信息從事或者明示、暗示他人

從事相關的交易活動；

4、不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。

六、基金管理人內部控制制度

1、內部控制制度概述

基金管理人為防範和化解經營運作中面臨的風險，保證經營活動的合法合

規和有效開展，制定了一系列組織機制、管理方法、操作程序與控制措施，形成

了公司完整的內部控制體系。該內部控制體系涵蓋了內部會計控制、風險管理控

制和監察稽核制度等公司運營的各個方面，並通過相應的具體業務控制流程來嚴

19

國泰

CES半導體晶片行業交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書（

2020年第五號）

格實施。

（1）內部風險控制遵循的原則

1）全面性原則：內部風險控制必須覆蓋公司所有部門和崗位，滲透各項業

務過程和業務環節；

2）獨立性原則：公司設立獨立的稽核監察部門，稽核監察部門保持高度的

獨立性和權威性，負責對公司各部門內部風險控制工作進行稽核和檢查；

3）相互制約原則：公司及各部門在內部組織結構的設計上形成一種相互制

約的機制，建立不同崗位之間的制衡體系；

4）保持與業務發展的同等地位原則：公司的發展必須建立在風險控制制度

完善和穩固的基礎上，內部風險控制應與公司業務發展放在同等地位上；

5）定性和定量相結合原則：建立完備風險控制指標體系，使風險控制更具

客觀性和操作性。

（2）內部會計控制制度

公司根據國家有關法律法規和財務會計準則的要求，建立了完善的內部會

計控制制度，實現了職責分離和崗位相互制約，確保會計核算的真實、準確、完

整，並保證各基金會計核算和公司財務管理的相互獨立，保護基金資產的獨立、

安全。

（3）風險管理控制制度

公司為有效控制管理運營中的風險，建立了一整套完整的風險管理控制制

度，其內容由一系列的具體制度構成，主要包括：崗位分離和空間分離制度、投

資管理控制制度、信息技術控制、營銷業務控制、信息披露制度、資料保全制度

和獨立的稽核制度、人力資源管理以及相應的業務控制流程等。通過這些控制制

度和流程，對公司面臨的投資風險和管理風險進行有效的控制。

（4）監察稽核制度

公司實行獨立的監察稽核制度，通過對稽核監察部門充分授權，對公司執

行國家有關法律法規情況、以及公司內部控制制度的遵循情況和有效性進行全面

的獨立監察稽核，確保公司經營的合法合規性和內部控制的有效性。

2、基金管理人內部控制制度要素

（1）控制環境

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公司經過多年的管理實踐，建立了良好的控制環境，以保證內部會計控制

和管理控制的有效實施，主要包括科學的公司治理結構、合理的組織結構和分級

授權、注重誠信並關注風險的道德觀和經營理念、獨立的監察稽核職能等方面。

1）公司建立並完善了科學的治理結構，目前有獨立董事

4名。董事會下設

提名及資格審查委員會、薪酬委員會、考核委員會等專業委員會，對公司重大經

營決策和發展規划進行決策及監督；

2）在組織結構方面，公司設立的執行委員會、投資決策委員會、風險管理

委員會等機構分別負責公司經營、基金投資和風險控制等方面的決策和監督控

制。同時公司各部門之間有明確的授權分工和風險控制責任，既相互獨立，又相

互合作和制約，形成了合理的組織結構、決策授權和風險控制體系；

3）公司一貫堅持誠信為投資人服務的道德觀和穩健經營的管理理念。在員

工中加強職業道德教育和風險觀念，形成了誠信為本和穩健經營的企業文化；

4）公司稽核監察部門擁有對公司任何經營活動進行獨立監察稽核的權限，

並對公司內部控制措施的實施情況和有效性進行評價和提出改進建議。

（2）控制的性質和範圍

1）內部會計控制

公司建立了完善的內部會計控制，保證基金核算和公司財務核算的獨立性、

全面性、真實性和及時性。

首先，公司根據國家有關法律法規、有關會計制度和準則，制定了完善的

公司財務制度、基金會計制度以及會計業務控制流程，做好基金業務和公司經營

的核算工作，真實、完整、準確地記錄和反映基金運作情況和公司財務狀況。

其次，公司將基金會計和公司財務核算從人員上、空間上和業務活動上嚴

格分開，保證兩者相互獨立，各基金之間做到獨立建帳、獨立核算，保證基金資

產和公司資產之間、以及各基金資產之間的相互獨立性。

公司建立了嚴格的崗位職責分離控制、憑證與記錄控制、資產接觸控制、

獨立稽核等制度，確保在基金核算和公司財務管理中做到對資源的有效控制、有

關功能的相互分離和各崗位的相互監督等。

另外公司還建立了嚴格的財務管理制度，執行嚴格的預算管理和財務費用

審批制度，加強成本控制和監督。

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2）風險管理控制

公司在經營管理中建立了有效的風險管理控制體系，主要包括：

崗位分離和空間隔離制度：為保證各部門的相對獨立性，公司建立了明確

的崗位分離制度；同時實行空間隔離制度，建立防火牆，充分保證信息的隔離和

保密；

投資管理業務控制：通過建立完整的研究業務控制、投資決策控制、交易

業務控制，完善投資決策委員會的投資決策職能和風險管理委員會的風險控制職

能，實行投資總監和基金經理分級授權制度和股票池制度，進行集中交易，以及

風險管理部對投資交易實時監控等，加強投資管理控制，做到研究、投資、交易、

風險控制的相互獨立、相互制約和相互配合，有效控制操作風險；建立了科學先

進的投資風險量化評估和管理體系，控制投資業務中面臨的市場風險、集中風險、

流動性風險等；建立了科學合理的投資業績績效評估體系，對投資管理的風險和

業績進行及時評估和反饋；

信息技術控制：為保證信息技術系統的安全穩定，公司在硬體設備運行維

護、軟體採購維護、網絡安全、資料庫管理、危機處理機制等方面均制定實施了

完善的制度和控制流程；

營銷業務控制：公司制定了完善的市場營銷、客戶開發和客戶服務制度，

以保證在營銷業務中對有關法律法規的遵守，以及對經營風險的有效控制；

信息披露控制和資料保全制度：公司制定了規範的信息披露管理辦法，保

證信息披露的及時、準確和完整；在資料保全方面，建立了完善的信息資料保全

備份系統，以及完整的會計、統計和各種業務資料檔案；

獨立的監察稽核制度：稽核監察部門有權對公司各業務部門工作進行稽核

檢查，並保證稽核的獨立性和客觀性。

3）內部控制制度的實施

公司風險管理委員會首先從總體上制定了公司風險控制制度，對公司面臨

的主要風險進行辨識和評估，制定了風險控制原則。在風險管理委員會總體方針

指導下，各部門根據各自業務特點，對業務活動中存在的風險點進行了揭示和梳

理，有針對性地建立了詳細的風險控制流程，並在實際業務中加以控制。

（3）內部控制制度實施情況檢查

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公司稽核監察部門在進行風險評估的基礎上，對公司各業務活動中內部控

制措施的實施情況進行定期和不定期的監察稽核，重點是業務活動中風險暴露程

度較高的環節，以確保公司經營合法合規、以及內部控制制度的有效遵循。

在確保現有內部控制制度實施情況的基礎上，公司會根據新業務開展和市

場變化情況，對內部控制制度進行及時的更新和調整，以適應公司經營活動的變

化。公司稽核監察部門在對內部控制制度的執行情況進行監察稽核的基礎上，也

會重點對內部控制制度的有效性進行評估，並提出相應改進建議。

（4）內部控制制度實施情況的報告

公司建立了有效的內部控制制度實施報告流程，各部門對於內部控制制度

實施過程中出現的失效情況須及時向公司高級管理層和稽核監察部門報告，使公

司高級管理層和稽核監察部門及時了解內部控制出現的問題並作出妥善處理。

稽核監察部門在對內部控制實施情況的監察中，對發現的問題均立即向公

司高級管理層報告，並提出相應的建議，對於重大問題，則通過督察長及時向公

司董事長和中國證監會報告。同時稽核監察部門定期出具獨立的監察稽核報告，

直接報公司董事長和中國證監會。

3、基金管理人內部控制制度聲明書

基金管理人保證以上關於內部控制制度的披露真實、準確，並承諾基金管理

人將根據市場變化和業務發展不斷完善內部控制制度，切實維護基金份額持有人

的合法權益。

第四部分基金託管人

一、基本情況

名稱：

中國銀行

股份有限公司（簡稱「

中國銀行

」）

住所及辦公地址：北京市西城區復興門內大街

1號

首次註冊登記日期：

1983年

10月

31日

註冊資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叄億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整

法定代表人：劉連舸

基金託管業務批准文號：中國證監會證監基字【

1998】24號

託管部門信息披露聯繫人：許俊

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傳真：[phone]

中國銀行

客服電話：

95566

二、基金託管部門及主要人員情況

中國銀行

託管業務部設立於

1998年，現有員工

110餘人，大部分員工具有

豐富的銀行、證券、基金、信託從業經驗，且具有海外工作、學習或培訓經歷，

60％以上的員工具有碩士以上學位或高級職稱。為給客戶提供專業化的託管服

務，

中國銀行

已在境內、外分行開展託管業務。

作為國內首批開展證券投資基金託管業務的商業銀行，

中國銀行

擁有證券投

資基金、基金（一對多、一對一）、社保基金、保險資金、

QFII、RQFII、QDII、

境外三類機構、券商資產管理計劃、信託計劃、企業年金、銀行理財產品、股權

基金、私募基金、資金託管等門類齊全、產品豐富的託管業務體系。在國內，中

國銀行首家開展績效評估、風險分析等增值服務，為各類客戶提供個性化的託管

增值服務，是國內領先的大型中資託管銀行。

三、證券投資基金託管情況

截至

2020年

9月

30日，

中國銀行

已託管

854隻證券投資基金，其中境內基

金

808隻，

QDII基金

46隻，覆蓋了股票型、債券型、混合型、貨幣型、指數型、

FOF等多種類型的基金，滿足了不同客戶多元化的投資理財需求，基金託管規模

位居同業前列。

四、託管業務的內部控制制度

中國銀行

託管業務部風險管理與控制工作是

中國銀行

全面風險控制工作的

組成部分，秉承

中國銀行

風險控制理念，堅持「規範運作、穩健經營」的原則。

中國銀行

託管業務部風險控制工作貫穿業務各環節，通過風險識別與評估、風險

控制措施設定及制度建設、內外部檢查及審計等措施強化託管業務全員、全面、

全程的風險管控。

2007年起，

中國銀行

連續聘請外部會計會計師事務所開展託管業務內部控

制審閱工作。先後獲得基於

「

SAS70」、「AAF01/06」「ISAE3402」和「SSAE16」

等國際主流內控審閱準則的無保留意見的審閱報告。

2017年，

中國銀行

繼續獲

得了基於「

ISAE3402」和「

SSAE16」雙準則的內部控制審計報告。

中國銀行

託

管業務內控制度完善，內控措施嚴密，能夠有效保證託管資產的安全。

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五、託管人對管理人運作基金進行監督的方法和程序

根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理

辦法》的相關規定，基金託管人發現基金管理人的投資指令違反法律、行政法規

和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當拒絕執行，及時通知基金管理

人，並及時向國務院證券監督管理機構報告。基金託管人如發現基金管理人依據

交易程序已經生效的投資指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或者違反基

金合同約定的

,應當及時通知基金管理人，並及時向國務院證券監督管理機構報

告。

第五部分相關服務機構

一、申購贖回代理券商

序號機構名稱機構信息

1

國泰君安

證券

股份有限公司

註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區商城路

618號

辦公地址：上海市靜安區新閘路

669號博華大廈

21樓

法定代表人：賀青

客服電話：

95521

網址：

www.gtja.com

2

中信建投

證券

股份有限公司

註冊地址：北京市朝陽區安立路

66號

4號樓

辦公地址：北京東城區朝內大街

2號凱恆中心

B座

18層

法定代表人：王常青

客服電話：

95587、4008-888-108

網址：

www.csc108.com

3

國信證券

股份

有限公司

註冊地址：深圳市羅湖區紅嶺中路

1012號

國信證券

大廈十六層至二

十六層

辦公地址：深圳市羅湖區紅嶺中路

1012號

國信證券

大廈十六層至二

十六層

法定代表人：何如

客服電話：

95536

網址：

www.guosen.com.cn

4

招商證券

股份

有限公司

註冊地址：深圳市福田區福華一路

111號

招商證券

大廈

辦公地址：深圳市福田區福華一路

111號

招商證券

大廈

法定代表人：霍達

客服電話：

400-888-8111、95565

網址：

www.newone.com.cn

25

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5

中國銀河

證券

股份有限公司

註冊地址：北京市西城區金融大街

35號

2-6層

辦公地址：北京市西城區金融大街

35號國際企業大廈

C座

法定代表人：陳共炎

客服電話：

4008-888-888、95551

網址：

www.chinastock.com.cn

6

海通證券

股份

有限公司

註冊地址：上海市廣東路

689號

辦公地址：上海市廣東路

689號

法定代表人：王開國

客服電話：

95553

網址：

www.htsec.com

7

申萬宏源

證券

有限公司

註冊地址：上海市徐匯區長樂路

989號

45層

辦公地址：上海市徐匯區長樂路

989號

45層

法定代表人：楊玉成

客服電話：

95523、4008895523

網址：

www.swhysc.com

8

興業證券

股份

有限公司

註冊地址：福建省福州市湖東路

268號

辦公地址：上海市浦東新區長柳路

36號

法定代表人：楊華輝

客服電話：

95562

網址：

www.xyzq.com.cn

9

東吳證券

股份

有限公司

註冊地址：

蘇州工業

園區星陽街

5號

辦公地址：

蘇州工業

園區星陽街

5號

法定代表人：範力

客服電話：

95330

網址：

www.dwzq.com.cn

10

光大證券

股份

有限公司

註冊地址：上海市靜安區新閘路

1508號

辦公地址：上海市靜安區新閘路

1508號

法定代表人：周健男

客服電話：

95525

網址：

www.ebscn.com

11

廣發證券

股份

有限公司

註冊地址：廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街

2號

618室

辦公地址：廣州市天河區馬場路

26號

廣發證券

大廈

法定代表人：孫樹明

客服電話：

95575

網址：

www.gf.com.cn

12

中信證券

股份

有限公司

註冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路

8號卓越時代廣場（二期）

北座

辦公地址：北京市朝陽區亮馬橋路

48號

中信證券

大廈

法定代表人：張佑君

客服電話：

95548

網址：

www.cs.ecitic.com

26

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13

中信證券

（山

東）有限責任

公司

註冊地址：青島市嶗山區深圳路

222號

1號樓

2001

辦公地址：青島市市南區東海西路

28號龍翔廣場東座

5層

法定代表人：姜曉林

客服電話：

95548

網址：

sd.citics.com

14

華泰證券

股份

有限公司

註冊地址：南京市江東中路

228號

辦公地址：南京市建鄴區江東中路

228號

華泰證券

廣場、上海市東方

路

18號保利廣場

E座

法定代表人：周易

客服電話：

95597

網址：

www.htzq.com.cn

15

中泰證券

股份

有限公司

註冊地址：山東省濟南市市中區經七路

86號

辦公地址：山東省濟南市市中區經七路

86號

法定代表人：李瑋

客服電話：

95538

網址：

www.zts.com.cn

16

安信證券股份

有限公司

註冊地址：深圳市福田區金田路

4018號安聯大廈

35層、

28層

A02

單元

辦公地址：深圳市福田區金田路

4018號安聯大廈

35層、

28層

A02

單元

法定代表人：黃炎勳

客服電話：

400-800-1001

網址：

www.essence.com.cn

17

恆泰證券股份

有限公司

註冊地址：內蒙古自治區呼和浩特市新城區海拉爾東街滿世尚都辦公

商業綜合樓

辦公地址：內蒙古自治區呼和浩特市新城區海拉爾東街滿世尚都辦公

商業綜合樓

法定代表人：龐介民

客服電話：

956088

網址：

www.cnht.com.cn

18

中國國際金融

股份有限公司

註冊地址：北京市建國門外大街

1號國貿大廈

2座

28層

辦公地址：北京市建國門外大街

1號國貿大廈

2座

28層

法定代表人：李劍閣

客服電話：

010-65051166

網址：

www.cicc.com.cn

19

德邦證券股份

有限公司

註冊地址：上海市普陀區曹楊路

510號南半幢

9樓

辦公地址：上海市福山路

500號城建國際中心

19樓

法定代表人：武曉春

客服電話：

4008888128

網址：

www.tebon.com.cn

27

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20

東海證券

股份

有限公司

註冊地址：江蘇省常州延陵西路

23號投資廣場

18層

辦公地址：上海市浦東新區東方路

1928號

東海證券

大廈

法定代表人：錢俊文

客服電話：

95531、400-8888-588

網址：

www.longone.com.cn

21

方正證券

股份

有限公司

註冊地址：湖南省長沙市天心區湘江中路二段

36號華遠華中心

4、5

號樓

3701-3717

辦公地址：北京市朝陽區北四環

27號盤古大觀

A座

40樓

法定代表人：施華

客服電話：

95571

網址：

www.foundersc.com

22

湘財證券股份

有限公司

註冊地址：湖南省長沙市天心區湘府中路

198號新南城商務中心

A棟

11樓

辦公地址：湖南省長沙市天心區湘府中路

198號新南城商務中心

A棟

11樓

法定代表人：孫永祥

客服電話：

95351

網址：

www.xcsc.com

23

中信證券

華南

股份有限公司

註冊地址：廣州市天河區珠江西路

5號廣州國際金融中心主塔

19層、

20層

辦公地址：廣州市天河區珠江西路

5號廣州國際金融中心主塔

19層、

20層

法定代表人：胡伏雲

客服電話：

95396

網址：

www.gzs.com.cn

24

浙商證券

股份

有限公司

註冊地址：浙江省杭州市江幹區五星路

201號

辦公地址：浙江省杭州市江幹區五星路

201號

法定代表人：吳承根

客服電話：

95345

網址：

www.stocke.com.cn

25

申萬宏源

西部

證券有限公司

註冊地址：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路

358號大成國

際大廈

20樓

2005室

辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路

358號大成國

際大廈

20樓

2005室

法定代表人：李琦

客服電話：

4008000562

網址：

www.hysec.com

26

宏信證券有限

責任公司

註冊地址：四川省成都市人民南路二段

18號川信大廈

10樓

辦公地址：四川省成都市人民南路二段

18號川信大廈

10樓

法定代表人：吳玉明

客服電話：

4008-366-366

網址：

www.hxzq.cn

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27

財通證券

股份

有限公司

註冊地址：杭州市杭大路

15號嘉華國際商務中心

201、501、502、1103、

1601-1615、1701-1716

辦公地址：杭州市杭大路

15號嘉華國際商務中心

201、501、502、1103、

1601-1615、1701-1716

法定代表人：沈繼寧

客服電話：

95536

網址：

www.ctsec.com

28

長城證券

股份

有限公司

註冊地址：深圳市福田區福田街道金田路

2026號能源大廈南塔樓

10-19層

辦公地址：深圳市福田區福田街道金田路

2026號能源大廈南塔樓

10-19層

法定代表人：曹宏

客服電話：

95514、400-6666-888

網址：

www.cgws.com

29

東北證券

股份

有限公司

註冊地址：長春市生態大街

6666號

辦公地址：長春市生態大街

6666號

法定代表人：李福春

客服電話：

95360

網址：

www.nesc.cn

30

華創證券有限

責任公司

註冊地址：貴州省貴陽市中華北路

216號華創大廈

辦公地址：貴州省貴陽市中華北路

216號華創大廈

法定代表人：陶永澤

客服電話：

4008666689

網址：

www.hczq.com

31

國聯證券

股份

有限公司

註冊地址：無錫市金融一街

8號國聯金融大廈

辦公地址：無錫市金融一街

8號國聯金融大廈

法定代表人：姚志勇

客服電話：

95570

網址：

www.glsc.com.cn

32

長城國瑞證券

有限公司

註冊地址：廈門市蓮前西路二號蓮富大廈十七樓

辦公地址：廈門市思明區深田路

46號深田國際大廈

20樓

法定代表人：王勇

客服電話：

400-0099-886

網址：

www.gwgsc.com

基金管理人可根據有關法律法規規定，選擇其他符合要求的機構銷售本基

金，並在基金管理人網站上公示。

二、註冊登記機構

名稱：中國證券登記結算有限責任公司

地址：北京市西城區太平橋大街

17號

29

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法定代表人：周明

聯繫電話：

010-59378839

傳真：

010-59378907

聯繫人：朱立元

三、出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海市通力律師事務所

住所：上海市銀城中路

68號時代金融中心

19樓

辦公地址：上海市銀城中路

68號時代金融中心

19樓

負責人：韓炯

聯繫電話：

021-31358666

傳真：

021-31358600

聯繫人：丁媛

經辦律師：黎明、丁媛

四、審計基金財產的會計師事務所

名稱：普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）

住所：中國（上海）自由貿易試驗區

陸家嘴

環路

1318號星展銀行大廈

507

單元

辦公地址：上海市湖濱路

202號普華永道中心

11樓

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聯繫人：魏佳亮

經辦註冊會計師：許康瑋、魏佳亮

第六部分基金的募集

一、基金募集的依據

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同

及其他有關規定，並經中國證監會證監許可【

2019】398號文（《關於準予國泰

CES半導體行業交易型開放式指數證券投資基金註冊的批覆》）準予註冊募集。

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二、基金類型、運作方式和存續期限

1、基金類型：股票型證券投資基金

2、基金運作方式：交易型開放式

3、基金的存續期限：不定期

第七部分基金合同的生效

一、基金合同的生效

本基金基金合同於

2019年

5月

16日正式生效。自基金合同生效日起，本基

金管理人正式開始管理本基金。

二、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

《基金合同》生效後，連續

20個工作日出現基金份額持有人數量不滿

200

人或者基金資產淨值低於

5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以

披露；連續

60個工作日出現前述情形的，基金管理人應當向中國證監會報告並

提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合併或者終止基金合同等，並召開

基金份額持有人大會進行表決。

法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。

第八部分基金份額折算與變更登記

基金合同生效後，本基金可以進行份額折算。

一、基金份額折算的時間

基金管理人應事先確定基金份額折算基準日，並依照《信息披露辦法》的有

關規定進行公告。

二、基金份額折算的原則

基金份額折算由基金管理人向註冊登記機構申請辦理，並由註冊登記機構進

行基金份額的變更登記。

基金份額折算後，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額

數額將發生調整，但調整後的基金份額持有人持有的基金份額佔基金份額總額的

比例不發生變化。基金份額折算對基金份額持有人的權益無實質性影響。基金份

額折算後，基金份額持有人將按照折算後的基金份額享有權利並承擔義務。

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如果基金份額折算過程中發生不可抗力或註冊登記機構遇特殊情況無法辦

理，基金管理人可延遲辦理基金份額折算。

三、基金份額折算的方法

基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。

第九部分基金份額的上市交易

一、基金份額上市

基金合同生效後，具備下列條件的，基金管理人可依據《上海證券交易所證

券投資基金上市規則》向上海證券交易所申請基金份額上市：

1、基金募集金額（含網下股票認購所募集的股票市值）不低於

2億元；

2、基金份額持有人不少於

1000人；

3、《上海證券交易所證券投資基金上市規則》規定的其他條件。

基金上市前，基金管理人應與上海證券交易所籤訂上市協議書。基金獲準在

上海證券交易所上市的，基金管理人應按照相關規定發布基金上市交易公告書。

根據有關規定，本基金基金合同生效後，具備上市條件，於

2019年

6月

12

日起在上海證券交易所上市交易（二級市場交易代碼：

512760）。

二、基金份額的上市交易

本基金的基金份額在上海證券交易所的上市交易須遵照《上海證券交易所證

券投資基金上市規則》、《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則》，

以及《上海證券交易所交易規則》等有關規定。

三、基金份額上市交易後，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止基金

的上市交易：

1、不再具備本部分第一條規定的上市條件；

2、基金合同終止；

3、基金份額持有人大會決定終止上市；

4、基金合同約定的終止上市的其他情形；

5、上海證券交易所認為應當終止上市的其他情形。

若因上述

1、3、4、5項等原因使本基金不再具備上市條件而被上海證券交

易所終止上市的，本基金將在履行適當程序後由交易型開放式指數基金變更為跟

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蹤同一標的指數的非上市的開放式指數基金，無需召開基金份額持有人大會審

議。屆時，基金管理人可變更本基金的註冊登記機構並相應調整申購贖回業務規

則。若屆時本基金管理人已有以該指數作為標的指數的指數基金，則本基金將本

著維護基金份額持有人合法權益的原則，選取其他合適的指數作為標的指數，報

中國證監會備案並及時公告。

四、基金份額參考淨值的計算與公告

基金管理人在每一交易日開市前向中證指數有限公司提供當日的申購贖回

清單，中證指數有限公司在開市後根據申購贖回清單和組合證券內各只證券的實

時成交數據計算、並通過上海證券交易所發布基金份額參考淨值（

IOPV），供投

資人交易、申購、贖回基金份額時參考。

1、基金份額參考淨值的計算公式：

基金份額參考淨值

=（申購贖回清單中必須現金替代的替代金額

+申購贖

回清單中退補現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和

+申購贖回清單

中可以現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和

+申購贖回清單中禁止

現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和

+申購贖回清單中的預估現金

部分）

/最小申購、贖回單位對應的基金份額

2、基金管理人可以調整基金份額參考淨值計算方法，並予以公告。

五、在不違反法律法規及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提

下，本基金可以申請在包括境外交易所在內的其他交易場所上市交易，而無需召

開基金份額持有人大會審議。

六、相關法律法規、中國證監會、註冊登記機構及上海證券交易所對基金上

市交易的規則等相關規定進行調整的，基金合同相應予以修改，並按照新規定執

行，且此項修改無需召開基金份額持有人大會審議。

七、若上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司增加了基金上市交

易的新功能，本基金可以增加相應功能，無需召開基金份額持有人大會審議。

第十部分基金份額的申購與贖回

一、申購和贖回場所

投資人應當在申購贖回代理券商的營業場所或按申購贖回代理券商提供的

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其他方式辦理基金份額的申購與贖回。基金管理人將在開始辦理申購、贖回業務

前公告申購贖回代理券商的名單，並可依據實際情況調整申購贖回代理券商，並

在管理人網站公示。

二、申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易

所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中

國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效後，若出現新的證券

/期貨交易市場、證券

/期貨交易所交易時

間變更或其他特殊情況或根據業務需要，基金管理人有權視情況對前述開放日及

開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在

指定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

本基金已於

2019年

6月

12日起開始辦理日常申購、贖回業務。

三、申購與贖回的原則

1、本基金採用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請；

2、本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額及其

他對價；

3、申購、贖回申請提交後不得撤銷；

4、申購、贖回應遵守上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的

規定；

5、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保

投資者的合法權益不受損害並得到公平對待。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人

必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

四、申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據申購贖回代理券商規定的程序，在開放日的具體業務辦理時

間內提出申購或贖回的申請。

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投資人在提交申購申請時，須根據申購贖回清單備足申購對價，否則所提交

的申購申請無效。基金份額持有人提交贖回申請時，必須持有足夠的基金份額餘

額和現金，否則所提交的贖回申請無效。投資人辦理申購、贖回等業務時應提交

的文件和辦理手續、辦理時間、處理規則等在遵守基金合同和招募說明書規定的

前提下，以各申購贖回代理券商的具體規定為準。

2、申購和贖回申請的確認

正常情況下，投資人申購、贖回申請在受理當日進行確認。如投資人未能提

供符合要求的申購對價，則申購申請失敗。如基金份額持有人持有的符合要求的

基金份額不足或未能根據要求準備足額的現金，或本基金投資組合內不具備足額

的符合要求的贖回對價，則贖回申請失敗。

投資人可在申請當日通過其辦理申購、贖回的申購贖回代理券商查詢有關申

請的確認情況。

投資人申購的基金份額當日起可賣出，投資人贖回獲得的股票當日起可賣

出。

3、申購和贖回的清算交收與登記

本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現金替代、現金差額及

其他對價的清算交收適用相關業務規則和參與各方相關協議及其不時修訂的有

關規定。對於本基金的申購、贖回業務採用淨額結算的方式，基金份額、上交所

上市的成份股的現金替代、深交所上市的成份股的現金替代採用淨額結算的方

式，申購贖回業務涉及的現金差額和現金替代退補款採用代收代付。

投資人

T日申購成功後，註冊登記機構在

T日收市後辦理上交所上市的成

份股交收與基金份額的交收登記以及現金替代的清算；在

T+1日辦理現金替代

的交收以及現金差額的清算；在

T+2日辦理現金差額的交收，並將結果發送給

申購贖回代理券商、基金管理人和基金託管人。

投資人

T日贖回成功後，註冊登記機構在

T日收市後辦理上交所上市的成

份股交收與基金份額的註銷以及現金替代的清算；在

T+1日辦理現金替代的交

收以及現金差額的清算；在

T+2日辦理現金差額的交收，並將結果發送給申購

贖回代理券商、基金管理人和基金託管人。

如果註冊登記機構和基金管理人在清算交收時發現不能正常履約的情形，則

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依據相關業務規則和參與各方相關協議及其不時修訂的有關規定進行處理。

註冊登記機構可在法律法規允許的範圍內，對清算交收和登記的辦理時間、

方式等進行調整。本基金管理人將按照相關法律法規要求在指定媒介公告。

投資人應按照基金合同的約定和申購贖回代理券商的規定按時足額支付應

付的現金差額、現金替代和現金替代退補款。因投資人原因導致現金差額、現金

替代或現金替代退補款未能按時足額交收的，基金管理人有權為基金的利益向該

投資人追償，並要求其承擔由此導致的其他基金份額持有人或基金資產的損失。

五、申購和贖回的數量限制

1、投資人申購、贖回的基金份額需為最小申購、贖回單位的整數倍。最小

申購、贖回單位為

200萬份。

2、基金管理人可設定申購份額上限或贖回份額上限，以對當日的申購總規

模或贖回總規模進行控制，並在申購贖回清單中公告。

3、基金管理人可根據基金運作情況、市場情況和投資人需求，在法律法規

允許的情況下，調整申購和贖回的數額限制。基金管理人必須在調整前依照《信

息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，

基金管理人應當採取設定單一投資者申購上限或基金單日淨申購比例上限、拒絕

大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基

金管理人基於投資運作與風險控制的需要，可採取上述措施對基金規模予以控

制。具體請參見相關公告。

六、申購和贖回的對價和費用

1、本基金份額淨值的計算，保留到小數點後

4位，小數點後第

5位四舍五

入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

T日的基金份額淨值在當天收市後

計算，並在

T+1日內公告。如遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計

算或公告。

2、申購對價是指投資人申購基金份額時應交付的組合證券、現金替代、現

金差額及其他對價。贖回對價是指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人

應交付的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。

3、申購對價、贖回對價根據申購贖回清單和投資人申購、贖回的基金份額

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數額確定。

申購贖回清單由基金管理人編制。

T日的申購贖回清單在當日上海證券交易

所開市前公告。

4、投資人在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過

0.5%

的標準收取佣金，其中包含證券交易所、註冊登記機構等收取的相關費用。

七、申購贖回清單的內容與格式

1、申購贖回清單的內容

T日申購贖回清單公告內容包括最小申購、贖回單位所對應的組合證券、現

金替代、

T日預估現金部分、

T-1日現金差額、基金份額淨值及其他相關內容。

2、組合證券相關內容

組合證券是指本基金標的指數所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公

告最小申購、贖回單位所對應的各成份證券名稱、證券代碼及數量。

3、現金替代相關內容

現金替代是指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規定，

用於替代組合證券中部分證券的一定數量的現金。

現金替代分為

4種類型：禁止現金替代（標誌為「禁止」）、可以現金替代（標

志為「允許」）、必須現金替代（標誌為「必須」）和退補現金替代（標誌為「退

補」）。

禁止現金替代適用於上海證券交易所上市的成份證券，是指在申購、贖回基

金份額時，該成份證券不允許使用現金作為替代。

可以現金替代適用於上海證券交易所上市的成份證券，是指在申購基金份額

時，允許使用現金作為全部或部分該成份證券的替代，但在贖回基金份額時，該

成份證券不允許使用現金作為替代。

必須現金替代適用於所有成份證券，是指在申購、贖回基金份額時，該成份

證券必須使用固定現金作為替代。

退補現金替代適用於深圳證券交易所上市的成份證券，是指在申購、贖回基

金份額時，該成份證券必須使用現金作為替代，根據基金管理人買賣情況，與投

資人進行退款或補款。

1）可以現金替代

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①適用情形：可以現金替代的證券一般是由於停牌等原因導致投資人無法在

申購時買入的證券或基金管理人認為可以適用的其他情形。目前僅適用於標的指

數中的上海證券交易所股票。

②替代金額：對於可以現金替代的證券，替代金額的計算公式為：

替代金額

=替代證券數量×該證券參考價格×（

1+現金替代溢價比例）

其中，「參考價格」目前為該證券前一交易日除權除息後的收盤價。

如果上海證券交易所參考價格確定原則發生變化，以上海證券交易所通知規

定的參考價格為準。

收取現金替代溢價的原因是，對於使用現金替代的證券，基金管理人需在證

券恢復交易後買入，而實際買入價格加上相關交易費用後與申購時的參考價格可

能有所差異。為便於操作，基金管理人在申購贖回清單中預先確定現金替代溢價

比例，並據此收取替代金額。如果預先收取的金額高於基金購入該部分證券的實

際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預先收取的金額低於基金購入

該部分證券的實際成本，則基金管理人將向投資人收取欠缺的差額。

③替代金額的處理程序

T日，基金管理人在申購贖回清單中公布現金替代溢價比例，並據此收取替

代金額。

在

T日後被替代的成份證券有正常交易的

2個交易日（簡稱為

T+2日）內，

基金管理人將以收到的替代金額買入被替代的部分證券。

T＋2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的

實際購入成本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還投資人或投

資人應補交的款項；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部

分被替代證券實際購入成本加上按照

T+2日收盤價計算的未購入的部分被替代

證券價值的差額，確定基金應退還投資人或投資人應補交的款項。

特例情況：若自

T日起，上海證券交易所正常交易日已達到

20日而該證券

正常交易日低於

2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本加

上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應

退還投資人或投資人應補交的款項。

若現金替代日（

T日）後至

T+2日（若在特例情況下，則為

T日起第

20個

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交易日）期間發生除息、送股（轉增）、配股等權益變動，則進行相應調整。

T+2日後第

1個工作日（若在特例情況下，則為

T日起第

21個交易日），基

金管理人將應退款和補款的明細及匯總數據發送給相關申購贖回代理券商和基

金託管人，相關款項的清算交收將於此後

3個工作日內完成。

④替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規定

投資人使用現金替代的比例合計不得超過申購基金份額資產淨值的一定比例。現

金替代比例的計算公式為：

其中：

「該證券參考價格」目前為該證券前一交易日除權除息後的收盤價。如果上

海證券交易所參考價格確定原則發生變化，以上海證券交易所通知規定的參考價

格為準。

「參考基金份額淨值」目前為該

ETF前一交易日除權除息後的收盤價，如

果上海證券交易所參考基金份額淨值計算方式發生變化，以上海證券交易所通知

規定的參考基金份額淨值為準。

2）必須現金替代

①適用情形：必須現金替代的證券一般是由於標的指數調整，即將被剔除的

成份證券；或處於停牌的成份證券；或法律法規限制投資的成份證券；或基金管

理人出於保護持有人利益原則等原因認為有必要實行必須現金替代的成份證券。

②替代金額：對於必須現金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中公

告替代的一定數量的現金，即「固定替代金額」。固定替代金額的計算方法為申

購贖回清單中該證券的數量乘以其調整後

T日開盤參考價。

3）退補現金替代

①適用情形：退補現金替代的證券目前僅適用於標的指數中深圳證券交易所

股票。

②替代金額：對於退補現金替代的證券，替代金額的計算公式為：

申購的替代金額

=替代證券數量×該證券調整後

T日開盤參考價×（

1+

現金替代溢價比例）；

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贖回的替代金額

=替代證券數量×該證券調整後

T日開盤參考價×（

1

–

現金替代溢價比例）。

③替代金額的處理程序

對退補現金替代而言，申購時收取現金替代溢價的原因是，對於使用現金替

代的證券，基金管理人將買入該證券，實際買入價格加上相關交易費用後與該證

券調整後

T日開盤參考價可能有所差異。為便於操作，基金管理人在申購贖回清

單中預先確定現金替代溢價比例，並據此收取替代金額。如果預先收取的金額高

於基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預

先收取的金額低於基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將向投資人收

取欠缺的差額。

對退補現金替代而言，贖回時扣除現金替代溢價的原因是，對於使用現金替

代的證券，基金管理人將賣出該證券，實際賣出價格扣除相關交易費用後與該證

券調整後

T日開盤參考價可能有所差異。為便於操作，基金管理人在申購贖回清

單中預先確定現金替代溢價比例，並據此支付替代金額。如果預先支付的金額低

於基金賣出該部分證券的實際收入，則基金管理人將退還少支付的差額；如果預

先支付的金額高於基金賣出該部分證券的實際收入，則基金管理人將向投資人收

取多支付的差額。

其中，「調整後

T日開盤參考價」主要根據中證指數有限公司提供的標的指

數成份證券的調整後開盤參考價確定。

基金管理人將自

T日起在收到申購交易確認後按照「時間優先，實時申報」

的原則依次買入申購被替代的部分證券，在收到贖回交易確定後按照「時間優先、

實時申報」的原則依次賣出贖回被替代的部分證券。

T日未完成的交易，基金管

理人在

T日後被替代的成份證券有正常交易的

2個交易日內完成上述交易。

時間優先的原則為：申購贖回方向相同的，先確認成交者優先於後確認成交

者。先後順序按照上海證券交易所確認申購贖回的時間確定。

實時申報的原則為：基金管理人在深圳證券交易所連續競價期間，根據收到

的上海證券交易所申購贖回確認記錄，在技術系統允許的情況下實時向深圳證券

交易所申報被替代證券的交易指令。

T日基金管理人按照「時間優先」的原則依次與申購投資人確定基金應退還

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投資人或投資人應補交的款項，即按照申購時間順序，以替代金額與被替代證券

的依次實際購入成本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還申購

投資人或申購投資人應補交的款項；按照「時間優先」的原則依次與贖回投資人

確定基金應退還投資人或投資人應補交的款項，即按照贖回時間順序，以替代金

額與被替代證券的依次實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）的差額，確定基

金應退還贖回投資人或贖回投資人應補交的款項。

對於

T日因停牌或流動性不足等原因未購入和未賣出的被替代的部分證券，

T日後基金管理人可以繼續進行被替代證券的買入和賣出，按照前述原則確定基

金應退還投資人或投資人應補交的款項。

T+2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實

際購入成本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還申購投資人或

申購投資人應補交的款項；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購

入的部分被替代證券實際購入成本（包括買入價格與交易費用）加上按照

T+2

日收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還申購投資

人或申購投資人應補交的款項。

T+2日日終，若已賣出全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實

際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）的差額，確定基金應退還贖回投資人或贖

回投資人應補交的款項；若未能賣出全部被替代的證券，以替代金額與所賣出的

部分被替代證券實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）加上按照

T+2日收盤

價計算的未賣出的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還贖回投資人或贖

回投資人應補交的款項。

特例情況：若自

T日起，深圳證券交易所正常交易日已達到

20日而該證券

正常交易日低於

2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本

（包括買入價格與交易費用）加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替

代證券價值的差額，確定基金應退還申購投資人或申購投資人應補交的款項；以

替代金額與所賣出的部分被替代證券實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）加

上按照最近一次收盤價計算的未賣出的部分被替代證券價值的差額，確定基金應

退還贖回投資人或贖回投資人應補交的款項。

若現金替代日（

T日）後至

T+2日（若在特例情況下，則為

T日起第

20個

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2020年第五號）

交易日）期間發生除息、送股（轉增）、配股等權益變動，則進行相應調整。

T+2日後第

1個工作日（若在特例情況下，則為

T日起第

21個交易日），基

金管理人將應退款和補款的明細數據發送給相關申購贖回代理券商和基金託管

人，相關款項的清算交收將於此後

3個工作日內完成。

4、預估現金部分相關內容

預估現金部分指由基金管理人估計並在

T日申購贖回清單中公布的當日現

金差額的估計值，預估現金部分由申購贖回代理券商預先凍結。

其計算公式為：

T日預估現金部分

=T-1日最小申購贖回單位的基金資產淨值－（申購贖回

清單中必須現金替代的固定替代金額＋申購贖回清單中退補現金替代成份證券

的數量與該證券調整後

T日開盤參考價相乘之和＋申購贖回清單中可以現金替

代成份證券的數量與該證券調整後

T日開盤參考價相乘之和

+申購贖回清單中

禁止現金替代成份證券的數量與該證券調整後

T日開盤參考價相乘之和）

其中，該證券調整後

T日開盤參考價主要根據中證指數有限公司提供的標

的指數成份證券的調整後開盤參考價確定。另外，若

T日為基金分紅除息日，則

計算公式中的「

T-1日最小申購贖回單位的基金資產淨值」需扣減相應的收益分

配數額。預估現金部分的數值可能為正、為負或為零。

若

T日為基金最小申購、贖回單位調整生效日，則計算公式中的「

T-1日最

小申購贖回單位的基金資產淨值」需根據調整前後的最小申購、贖回單位按比例

計算。

5、現金差額相關內容

T日現金差額在

T+1日的申購贖回清單中公告，其計算公式為：

T日現金差額

=T日最小申購贖回單位的基金資產淨值

-（申購贖回清單中

必須現金替代的固定替代金額

+申購贖回清單中退補現金替代成份證券的數量

與

T日收盤價相乘之和

+申購贖回清單中可以現金替代成份證券的數量與

T日

收盤價相乘之和

+申購贖回清單中禁止現金替代成份證券的數量與

T日收盤價

相乘之和）

T日投資人申購、贖回基金份額時，需按

T+1日公告的

T日現金差額進行

資金的清算交收。

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現金差額的數值可能為正、為負或為零。在投資人申購時，如現金差額為正

數，則投資人應根據其申購的基金份額支付相應的現金，如現金差額為負數，則

投資人將根據其申購的基金份額獲得相應的現金；在基金份額持有人贖回時，如

現金差額為正數，則基金份額持有人將根據其贖回的基金份額獲得相應的現金，

如現金差額為負數，則基金份額持有人應根據其贖回的基金份額支付相應的現

金。

6、申購贖回清單的格式

T日申購贖回清單的格式舉例如下：

基本信息：

最新公告日期

2020-10-30

基金名稱晶片

ETF

基金管理公司名稱國泰基金管理有限公司

基金代碼

512761

標的指數代碼

CESCSC

T-1日信息內容：

現金差額（單位：元）

-5459.01

最小申購贖回單位資產淨值（單位：元）

1101283.99

基金份額淨值（單位：元）

1.1013

T日信息內容：

預估現金部分（單位：元）

-5459.01

最小申購贖回單位（單位：份）

1,000,000

T日最小申購贖回單位分紅金額（單位：元）無

是否需要公布

IOPV是

是否允許申購是

是否允許贖回是

可以現金替代比例上限

50%

申購上限

10000000000

贖回上限

1500000000

成份股信息內容：

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序號證券代碼證券簡稱證券數量替代標誌

替代溢價比例

/保證金率

替代金額

1

000733

振華科技

600深市退補

10.000%

25950.000

2

000925

眾合科技

700深市退補

10.000%

4851.000

3

002017

東信和平 500深市

退補

10.000%

5455.000

4

002049

紫光國微

700深市退補

10.000%

73514.000

5

002079

蘇州固鎝

900深市退補

10.000%

9081.000

6

002104

恆寶股份

1000深市退補

10.000%

8080.000

7

002119

康強電子 500深市

退補

10.000%

5490.000

8

002129

中環股份

3200深市退補

10.000%

76192.000

9

002156

通富微電

1200深市退補

10.000%

29244.000

10

002180

納思達

1100深市退補

10.000%

33495.000

11

002185

華天科技

3800深市退補

10.000%

54416.000

12

002371

北方華創

400深市退補

10.000%

64536.000

13

002409

雅克科技

400深市退補

10.000%

18840.000

14

002881

美格智能

100深市退補

10.000%

2157.000

15

300046

臺基股份 300深市

退補

10.000%

6606.000

16

300053

歐比特

1000深市退補

10.000%

10530.000

17

300054

鼎龍股份

1200深市退補

10.000%

17736.000

18

300101

振芯科技

700深市退補

10.000%

12012.000

19

300223

北京君正

200深市退補

10.000%

14058.000

20

300236

上海新陽 300深市

退補

10.000%

14133.000

21

300316

晶盛機電

1100深市退補

10.000%

32483.000

22

300327

中穎電子 300深市

退補

10.000%

10455.000

23

300373

揚傑科技

400深市退補

10.000%

15912.000

24

300456

賽微電子

400深市退補

10.000%

11132.000

25

300458

全志科技

400深市退補

10.000%

13240.000

26

300474

景嘉微

200深市退補

10.000%

12000.000

27

300604

長川科技

200深市退補

10.000%

4926.000

28

300613

富瀚微

100深市退補

10.000%

13550.000

29

300623

捷捷微

電

300深市

退補

10.000%

11232.000

30

300661

聖邦股份

200深市退補

10.000%

52066.000

31

300666

江豐電子

200深市退補

10.000%

11828.000

32

300667

必創科技

200深市退補

10.000%

5436.000

33

300671

富滿電子

100深市退補

10.000%

4080.000

34

300672

國科微

200深市退補

10.000%

10000.000

35

300782

卓勝微

100深市退補

10.000%

42780.000

36

600171

上海貝嶺

1000允許

10.000%

37

600360

華微電子

1300允許

10.000%

38

600460

士蘭微

1400允許

10.000%

39

600584

長電科技

1900允許

10.000%

40

600667

太極實業

2200允許

10.000%

41

603005

晶方科技

300允許

10.000%

44

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42

603068

博通集成

100允許

10.000%

43

603078

江化微

100允許

10.000%

44

603160

匯頂科技

300允許

10.000%

45

603501

韋爾股份

300允許

10.000%

46

603690

至純科技

200允許

10.000%

47

603929

亞翔集成

100允許

10.000%

48

603986

兆易創新

500允許

10.000%

八、拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的申購申請。當前一估值日基金資產淨值

50%以上的資產出現無可參考

的活躍市場價格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金

託管人協商確認後，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。

3、證券

/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基

金資產淨值或無法進行證券交易。

4、接受某筆或某些申購申請會影響或損害現有基金份額持有人利益時。

5、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或證券市

場價格發生大幅波動，或其他可能對基金業績產生負面影響，或出現其他損害現

有基金份額持有人利益的情形。

6、基金管理人開市前因異常情況未能公布申購贖回清單或開市後發現基金

份額參考淨值計算錯誤。

7、當日申購申請達到基金管理人設定的申購份額上限的情況。

8、相關證券交易所、申購贖回代理券商、基金管理人、基金託管人或註冊

登記機構的異常情況無法辦理申購，或者指數編制單位、相關證券交易所等因異

常情況使申購贖回清單無法編制或編制不當。上述異常情況指基金管理人無法預

見並不可控制的情形，包括但不限於系統故障、網絡故障、通訊故障、電力故障、

數據錯誤等。

9、法律法規規定、中國證監會或上海證券交易所認定的其他情形。

發生除上述第

4、7項以外的暫停申購情形且基金管理人決定暫停申購時，

基金管理人應當根據有關規定在指定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人的申

購申請被拒絕，被拒絕的申購對價將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，

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基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。

九、暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回

對價：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回對價。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的贖回申請或延緩支付贖回對價。當前一估值日基金資產淨值

50%以上

的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大

不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應當暫停接受基金贖回申

請或延緩支付贖回對價。

3、證券

/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基

金資產淨值或者無法辦理贖回業務。

4、繼續接受贖回申請會影響或損害現有基金份額持有人利益時。

5、基金管理人開市前因異常情況未能公布申購贖回清單或開市後發現基金

份額參考淨值計算錯誤。

6、當日贖回申請達到基金管理人設定的贖回份額上限的情況。

7、相關證券交易所、申購贖回代理券商、基金管理人、基金託管人或註冊

登記機構的異常情況無法辦理贖回，或者指數編制單位、相關證券交易所等因異

常情況使申購贖回清單無法編制或編制不當。上述異常情況指基金管理人無法預

見並不可控制的情形，包括但不限於系統故障、網絡故障、通訊故障、電力故障、

數據錯誤等。

8、法律法規規定、中國證監會或上海證券交易所認定的其他情形。

發生上述第

6項以外的情形且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回對

價時，基金管理人應報中國證監會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額

支付。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理並公告。

十、基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金註冊登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等

情形而產生的非交易過戶以及註冊登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過

戶。無論在上述何種情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份

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額的投資人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；

捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社

會團體；司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的

基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基

金註冊登記機構要求提供的相關資料，對於符合條件的非交易過戶申請按基金注

冊登記機構的規定辦理，並按基金註冊登記機構規定的標準收費。

十一、基金的轉託管、質押

轉託管是指基金份額持有人將持有的基金份額在證券登記系統內不同會員

單位之間進行轉指定的行為。

在條件許可的情況下，註冊登記機構可依據相關法律法規及其業務規則，辦

理基金份額質押業務，並可收取一定的手續費。

十二、基金的凍結和解凍

基金註冊登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，

以及註冊登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。

基金份額被凍結的，被凍結部分產生的權益一併凍結，被凍結部分份額仍然

參與收益分配。法律法規或監管機構另有規定的除外。

十三、集合申購和其他服務

1、在條件允許時，基金管理人可開放集合申購，即允許多個投資人集合其

持有的組合證券，共同構成最小申購、贖回單位或其整數倍，進行申購。在對基

金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，基金管理人有權制定集合申購業

務的相關規則。

2、在不違反法律法規及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，

基金管理人可以根據市場情況對上述申購和贖回的安排進行補充和調整，也可採

取其他合理的申購贖回方式，並在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在

指定媒介公告。

3、基金管理人指定的代理機構可依據基金合同開展其他服務，雙方需籤訂

書面委託代理協議。

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第十一部分基金的投資

一、投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

二、投資範圍

本基金主要投資於標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，

本基金可少量投資於非標的指數成份股（包括中小板、創業板及其他經中國證監

會核准上市的股票、存託憑證）、債券（包括國債、央行票據、金融債、企業債、

公司債

、次級債、

中小企業

私募債、地方政府債券、政府支持機構債券、中期票

據、可轉換債券（含分離交易

可轉債

）、可交換債券、短期融資券、超短期融資

券等）、債券回購、資產支持證券、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、權證、

股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中

國證監會相關規定）。

在法律法規允許的情況，在履行適當程序後，本基金可以參與融資和轉融通

證券出借。

基金的投資組合比例為：本基金投資於標的指數成份股和備選成份股的資產

比例不低於非現金基金資產的

80%且不低於基金資產淨值的

90%，因法律法規

的規定而受限制的情形除外。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種或變更投資比例限制，基

金管理人在履行適當程序後，可以相應調整本基金的投資範圍和投資比例規定。

三、投資策略

1、股票投資策略

本基金主要採用完全複製法，即按照標的指數成份股及其權重構建基金股票

投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應的調整。但因特殊

情況（如成份股長期停牌、成份股發生變更、成份股權重由於自由流通量發生變

化、成份股公司行為、市場流動性不足等）導致本基金管理人無法按照標的指數

構成及權重進行同步調整時，基金管理人將對投資組合進行優化，儘量降低跟蹤

誤差。在正常市場情況下，本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對

值不超過

0.2%，年跟蹤誤差不超過

2%。如因標的指數編制規則調整或其他因素

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導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤

偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。

2、存託憑證投資策略

本基金將根據投資目標，基於對基礎證券投資價值的深入研究判斷，進行存

託憑證的投資。

3、債券投資策略

本基金將密切關注國內外宏觀經濟走勢與我國財政、貨幣政策動向，預測未

來利率變動走勢，基於本基金流動性管理的需要投資於政府債券、央行票據和金

融債等固定收益類品種，以保證基金資產流動性，並降低組合跟蹤誤差。

4、資產支持證券投資策略

本基金將重點對市場利率、發行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、

風險補償收益和市場流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析，並輔助採

用蒙特卡洛方法等數量化定價模型，評估資產支持證券的相對投資價值並做出相

應的投資決策。

5、

中小企業

私募債投資策略

本基金在嚴格控制風險的前提下，綜合考慮

中小企業

私募債的安全性、收益

性和流動性等特徵，選擇具有相對優勢的品種，在嚴格遵守法律法規和基金合同

基礎上，謹慎進行

中小企業

私募債券的投資。

6、權證投資策略

本基金在進行權證投資時，將通過對權證標的證券基本面的研究，結合權證

定價模型尋求其合理估值水平，並積極利用正股和權證之間的不同組合來套取無

風險收益。本基金管理人將充分考慮權證資產的收益性、流動性及風險性特徵，

謹慎進行投資，以追求較穩定的當期收益，並降低組合跟蹤誤差。

7、股指期貨投資策略

本基金在股指期貨投資中將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，在風

險可控的前提下，參與股指期貨的投資。此外，本基金還將運用股指期貨來管理

特殊情況下的流動性風險。

8、融資與轉融通證券出借投資策略

本基金在參與融資與轉融通證券出借業務時，將通過對市場環境、利率水平、

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基金規模以及基金申購贖回情況等因素的研究和判斷，決定融資規模與轉融通證

券出借業務的規模。本基金管理人將充分考慮融資與轉融通證券出借業務的收益

性、流動性及風險性特徵，謹慎進行投資，提高基金的投資收益。

四、投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）基金投資於標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低於非現金基

金資產的

80%且不低於基金資產淨值的

90%；

（2）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的

3%；

（3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的

10%；

（4）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資

產淨值的

0.5%；

（5）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產淨值的

10%；

（6）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的

20%；

（7）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超

過該資產支持證券規模的

10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的

10%；

（9）本基金應投資於信用級別評級為

BBB以上（含

BBB）的資產支持證

券。基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應

在評級報告發布之日起

3個月內予以全部賣出；

（10）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（11）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基

金資產淨值的

40%；債券回購最長期限為

1年，債券回購到期後不得展期；

（12）本基金參與股指期貨交易，遵守以下投資限制：

50

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1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基

金資產淨值的

10%；在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證

券市值之和，不得超過基金資產淨值的

100%，其中，有價證券指股票、債券（不

含到期日在一年以內的政府債券）、權證、資產支持證券、買入返售金融資產（不

含質押式回購）等；

2）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金

持有的股票總市值的

20%；

3）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差

計算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定；

4）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額

不得超過上一交易日基金資產淨值的

20%；

5）每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持

不低於交易保證金一倍的現金。

（13）本基金資產總值不超過基金資產淨值的

140%；

（14）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與

其他有價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的

95%；

（15）本基金參與轉融通證券出借交易的，每個交易日日終，本基金參與轉

融通證券出借交易的資產不得超過基金資產淨值的

50%，證券出借的平均剩餘期

限不得超過

30天，平均剩餘期限按照市值加權平均計算；

（16）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍

保持一致；

（17）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值

的

15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外

的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產

的投資；

（18）本基金投資存託憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境

內上市交易的股票合併計算；

（19）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資比例限

51

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2020年第五號）

制。

除上述第（

9）、（16）、（17）項另有約定外，因證券

/期貨市場波動、證券發

行人合併、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等

基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理

人應當在

10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法

規另有規定時，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起

6個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。期間，基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合同的

約定。基金託管人對基金投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用於本基金，基金管理人在

履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或按變更後的規定執行。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金託管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

法律、行政法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用於本基金，基金管

理人在履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或以變更後的限制為準。

3、關聯交易

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優先原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按

照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並按法律

法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三分之二以

52

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2020年第五號）

上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

五、業績比較基準

本基金的業績比較基準為標的指數收益率，即中華交易服務半導體晶片行業

指數收益率。

如果中華證券交易服務有限公司變更或停止中華交易服務半導體晶片行業

指數的編制及發布，或者中華交易服務半導體晶片行業指數被其他指數所替代，

或者由於指數編制方法等重大變更導致中華交易服務半導體晶片行業指數不宜

繼續作為本基金的標的指數，或者證券市場有其他代表性更強、更適合於投資的

指數推出，基金管理人依據維護投資人合法權益的原則，經與託管人協商一致，

在履行適當程序後有權變更本基金的標的指數並相應地變更業績比較基準，而無

需召開基金份額持有人大會審議。

六、風險收益特徵

本基金屬於股票型基金，其預期收益及預期風險水平高於混合型基金、債券

型基金和貨幣市場基金，屬於較高風險、較高收益的基金。

本基金為指數型基金，主要採用完全複製策略，跟蹤中華交易服務半導體芯

片行業指數，其風險收益特徵與標的指數所表徵的市場組合的風險收益特徵相

似。

七、基金的融資和轉融通證券出借業務

本基金可以參與融資和轉融通證券出借業務。本基金開展融資和轉融通證券

出借業務之前，基金管理人將根據法律法規、政策、指引等有關規定製定融資業

務和轉融通證券出借業務方案，經與基金託管人協商一致，履行適當程序後提前

在指定媒介上公告，無需召開基金份額持有人大會審議。

八、基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保

護基金份額持有人的利益；

2、不謀求對上市公司的控股；

3、有利於基金財產的安全與增值；

4、不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三

人牟取任何不當利益。

53

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九、基金投資組合報告

本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性

陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金託管人

中國銀行

股份有限公司根據本基金合同約定，於

2020年

10月

26日覆核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，保證覆核

內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本投資組合報告所載數據截至

2020年

9月

30日，本報告所列財務數據未經

審計。

1、報告期末基金資產組合情況

序號項目金額

(元

)

佔基金總資產

的比例

(%)

1權益投資

13,408,003,026.00

99.20

其中：股票

13,408,003,026.00

99.20

2固定收益投資

--

其中：債券

--

資產支持證券

--

3貴金屬投資

--

4金融衍生品投資

--

5買入返售金融資產

--

其中：買斷式回購的買入返售

金融資產

--

6銀行存款和結算備付金合計

91,411,108.95

0.68

7其他各項資產

17,144,905.50

0.13

8合計

13,516,559,040.45

100.00

註：

1、上述股票投資包括可退替代款估值增值。

2、報告期內，本基金參與轉融通證券出借業務遵循持有人利益優先原則，

基金管理人根據法律法規以及公司相關風險管理制度對重大關聯交易進行管理，

交易按照市場公平合理價格執行，不存在從事利益輸送及其他不正當交易活動的

54

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情況。報告期末，本基金參與轉融通證券出借業務借出股票的公允價值為

441,220,129.00元。

2、報告期末按行業分類的股票投資組合

（1）積極投資按行業分類的股票投資組合

代碼行業類別公允價值（元）

佔基金資產淨

值比例（％）

A農、林、牧、漁業

--

B採礦業

--

C製造業

10,049,479.64

0.07

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應

業

--

E建築業

13,029.12

0.00

F批發和零售業

28,264.03

0.00

G交通運輸、倉儲和郵政業

18,653.36

0.00

H住宿和餐飲業

--

I信息傳輸、軟體和信息技術服務業

2,264,795.49

0.02

J金融業

--

K房地產業

--

L租賃和商務服務業

--

M科學研究和技術服務業

341,541.12

0.00

N水利、環境和公共設施管理業

57,307.34

0.00

O居民服務、修理和其他服務業

--

P教育

--

Q衛生和社會工作

--

R文化、體育和娛樂業

--

S綜合

--

合計

12,773,070.10

0.09

（2）指數投資按行業分類的股票投資組合

代碼行業類別公允價值（元）

佔基金資產淨

值比例（％）

A農、林、牧、漁業

--

B採礦業

--

55

國泰

CES半導體晶片行業交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書（

2020年第五號）

C製造業

13,179,349,314.69

97.88

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應

業

--

E建築業

24,033,048.21

0.18

F批發和零售業

--

G交通運輸、倉儲和郵政業

--

H住宿和餐飲業

--

I信息傳輸、軟體和信息技術服務業

191,850,867.00

1.42

J金融業

--

K房地產業

--

L租賃和商務服務業

--

M科學研究和技術服務業

--

N水利、環境和公共設施管理業

--

O居民服務、修理和其他服務業

--

P教育

--

Q衛生和社會工作

--

R文化、體育和娛樂業

--

S綜合

--

合計

13,395,233,229.90

99.48

3、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的股票投資明細

（1）期末指數投資按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票

投資明細

序號股票代碼股票名稱數量

(股

)公允價值

(元

)

佔基金資產

淨值比例

(％

)

1

002049

紫光國微

9,017,038

1,071,043,773.64

7.95

2

603986

兆易創新

5,560,388

962,558,766.68

7.15

3

002129

中環股份

39,483,574

874,561,164.10

6.50

4

600584

長電科技

23,543,297

842,614,599.63

6.26

5

002371

北方華創

5,187,005

825,045,015.30

6.13

6

603501

韋爾股份

3,636,147

641,972,393.39

4.77

7

002185

華天科技

45,710,457

626,233,260.90

4.65

8

300661

聖邦股份

2,007,671

600,996,313.85

4.46

9

603160

匯頂科技

3,636,706

572,017,486.74

4.25

56

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2020年第五號）

10

300782

卓勝微

1,156,950

437,095,710.00

3.25

（2）期末積極投資按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名股票

投資明細

序號股票代碼股票名稱數量

(股

)公允價值

(元

)

佔基金資產

淨值比例

(％

)

1

002413

雷科防務

577,000

4,783,330.00

0.04

2

300999

金龍魚

121,132

3,113,092.40

0.02

3

300183

東軟載波

118,000

2,219,580.00

0.02

4

688520

神州細胞

12,351

688,321.23

0.01

5

688222

成都先導

9,201

341,541.12

0.00

4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

5、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明

細

本基金本報告期末未持有債券。

6、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證

券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

7、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資

明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

8、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明

細

本基金本報告期末未持有權證。

9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

本基金本報告期內未投資股指期貨。

10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

本基金本報告期內未投資國債期貨。

11、投資組合報告附註

（1）本報告期內基金投資的前十名證券的發行主體（除

「

中環股份

」公告自

57

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身或分支機構違規外）沒有被監管部門立案調查或在報告編制日前一年受到公開

譴責、處罰的情況。

中環股份

公司自身由於未及時披露公司與關聯方發生的關聯交易，受到深圳

證券交易所監管關注等監管措施。

該情況發生後，本基金管理人就上述公司受處罰事件進行了及時分析和研

究，認為上述公司存在的違規問題對公司經營成果和現金流量未產生重大的實質

影響，對該公司投資價值未產生實質影響。本基金管理人將繼續對該公司進行跟

蹤研究。

（2）基金投資的前十名股票中，沒有投資於超出基金合同規定備選股票庫

之外的情況。

（3）其他資產構成

序號名稱金額

(元

)

1存出保證金

5,808,688.18

2應收證券清算款

10,812,646.36

3應收股利

-

4應收利息

523,570.96

5應收申購款

-

6其他應收款

-

7待攤費用

-

8其他

-

9合計

17,144,905.50

（4）報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有可轉換債券。

（5）報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

1）期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

序號股票代碼股票名稱

流通受限部分

的公允價值

佔基金資產

淨值比例

(%)

流通受限

情況說明

58

國泰

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2020年第五號）

(元

)

1

002049

紫光國微

43,307,188.00

0.32轉融通

2

603986

兆易創新

17,016,713.00

0.13轉融通

3

002129

中環股份

35,105,535.00

0.26轉融通

4

600584

長電科技

34,097,133.00

0.25轉融通

5

002371

北方華創

33,959,310.00

0.25轉融通

6

002185

華天科技

25,420,350.00

0.19轉融通

7

603501

韋爾股份

32,503,000.00

0.24增發中籤

8

603501

韋爾股份

11,564,524.00

0.09轉融通

9

300661

聖邦股份

12,063,805.00

0.09轉融通

10

603160

匯頂科技

24,584,427.00

0.18轉融通

11

300782

卓勝微

11,976,260.00

0.09轉融通

2）期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

序號股票代碼股票名稱

流通受限部分

的公允價值

(元

)

佔基金資產

淨值比例

(%)

流通受限

情況說明

1

300999

金龍魚

3,113,092.40

0.02網下中籤

2

688520

神州細胞

688,321.23

0.01新股鎖定

3

688222

成都先導

341,541.12

0.00新股鎖定

第十二部分基金的業績

基金業績截止日為

2020年

6月

30日，並經基金託管人覆核。

基金管理人依照恪守職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，

但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表

現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

階段

淨值增長

率

①

淨值增長

率標準差

②

業績比較

基準收益

率

③

業績比較

基準收益

率標準差

①-③

②-④

2019年

5月

16日至

2019年

12月

31日

55.70%

2.05%

53.24%

2.26%

2.46%

-0.21%

2020年上半年

44.58%

3.19%

45.05%

3.23%

-0.47%

-0.04%

2019年

5月

16日至

2020年

6月

30日

125.11%

2.59%

122.28%

2.71%

2.83%

-0.12%

59

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2020年第五號）

註：本基金的基金合同生效日為

2019年

5月

16日。

第十三部分基金的財產

一、基金資產總值

基金資產總值是指基金擁有的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應

收款項以及其他投資所形成的價值總和。

二、基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。

三、基金財產的帳戶

基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資金帳戶、證券帳

戶以及投資所需的其他專用帳戶。開立的基金專用帳戶與基金管理人、基金託管

人、基金銷售機構和基金註冊登記機構自有的財產帳戶以及其他基金財產帳戶相

獨立。

四、基金財產的保管和處分

本基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的財產，並由基

金託管人保管。基金管理人、基金託管人、基金註冊登記機構和基金銷售機構以

其自有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍

結、扣押或其他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外，基金財產不

得被處分。

基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原

因進行清算的，基金財產不屬於其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產

生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基

金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，

不得對基金財產強制執行。

第十四部分基金資產估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規

規定需要對外披露基金淨值的非交易日。

60

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二、估值對象

基金所擁有的股票、權證、債券、股指期貨合約和銀行存款本息、應收款項、

其它投資等資產及負債。

三、估值原則

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會

計準則》、監管部門有關規定。

（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值

日有報價的，除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用於該資

產或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日後未發生影響公允價值計

量的重大事件的，應採用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值

日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，確定公允

價值。

與上述投資品種形同，但具有不同特徵的，應以相同資產或負債的公允價值

為基礎，並在估值技術中考慮不同特徵因素的影響。特徵是指對資產出售或使用

的限制等，如果該限制是針對資產持有者的，那麼在估值技術中不應將該限制作

為特徵考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的

溢價或折價。

（二）對不存在活躍市場的投資品種，應採用在當前情況下適用並且有足夠

可利用數據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。採用估值技術確定公允價

值時，應優先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值

或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。

（三）如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事

件，使潛在估值調整對前一估值日的基金資產淨值的影響在

0.25%以上的，應對

估值進行調整並確定公允價值。

四、估值方法

本基金所持有的投資品種，按如下原則進行估值：

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交易

所掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發

61

國泰

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生重大變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的

市價（收盤價）估值；如最近交易日後經濟環境發生了重大變化或證券發行機構

發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因

素，調整最近交易市價，確定公允價格。

（2）在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種（另有規定的除外），

選取第三方估值機構提供的相應品種當日的估值淨價估值。

（3）對在交易所市場上市交易的可轉換債券，按照每日收盤價作為估值全

價。

（4）對在交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券和私募證券，估值日不存在

活躍市場時採用估值技術確定其公允價值進行估值。如成本能夠近似體現公允價

值，應持續評估上述做法的適當性，並在情況發生改變時做出適當調整。

2、處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的股票，按估值日在證券交易所掛牌

的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。

（2）首次公開發行未上市的股票、債券和權證，採用估值技術確定公允價

值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

（3）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的

情況下，應以活躍市場上未經調整的報價作為計量日的公允價值進行估值；對於

活躍市場報價未能代表計量日公允價值的情況下，按成本應對市場報價進行調

整，確認計量日的公允價值；對於不存在市場活動或市場活動很少的情況下，則

採用估值技術確定公允價值。

（4）非公開發行有明確鎖定期的股票、首次公開發行有明確鎖定期的股票、

通過大宗交易取得的帶限售期的股票等發行時明確一定期限限售期的股票，按監

管機構或行業協會有關規定確定公允價值。

3、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供

的相應品種當日的估值淨價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第

三方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值淨價或推薦估值淨價估值。對於含

投資人回售權的固定收益品種，回售登記截止日（含當日）後未行使回售權的按

照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機構未

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提供估值價格的債券，在發行利率與二級市場利率不存在明顯差異，未上市期間

市場利率沒有發生大的變動的情況下，按成本估值。

4、

中小企業

私募債券採用估值技術確定公允價值，估值技術難以確定和計

量其公允價值的，按成本估值。

5、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估

值。

6、存款的估值方法

持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協議或合同利率逐日確認利

息收入。

7、因持有股票而享有的配股權，採用估值技術確定公允價值，在估值技術

難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

8、本基金投資股指期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日

無結算價的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結算

價估值。國家有最新規定的，按其規定進行估值。

9、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基

金管理人可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估

值。

10、本基金投資存託憑證的估值核算依照境內上市交易的股票執行，國家有

最新規定的，按其規定進行估值。

11、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。

如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知

對方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人

承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會

計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照

基金管理人對基金資產淨值的計算結果對外予以公布。

五、估值程序

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1、基金份額淨值是按照每個工作日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份

額的餘額數量計算，精確到

0.0001元，小數點後第五位四捨五入。國家另有規

定的，從其規定。

基金管理人於每個工作日計算基金資產淨值及基金份額淨值，並按規定公

告。

2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規

或基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值後，

將基金份額淨值結果發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人

按約定對外公布。

六、估值錯誤的處理

基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值

的準確性、及時性。當基金份額淨值小數點後

4位以內（含第

4位）發生估值錯

誤時，視為基金份額淨值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或註冊登記機構、

或銷售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，

過錯的責任人應當對由於該估值錯誤遭受損失當事人（

「受損方

」）的直接損失按

下述「估值錯誤處理原則」給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數

據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及

時協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；

由於估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估

值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，並且

有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責

任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得

到更正。

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（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，

並且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。

但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還

或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失（

「受損方

」），則估值錯誤責

任方應賠償受損方的損失，並在其支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當

事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不

當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當

得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生

的原因確定估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失

進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行

更正和賠償損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金註冊登記機構交易數據的，

由基金註冊登記機構進行更正，並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報

基金託管人，並採取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到基金份額淨值的

0.25%時，基金管理人應當通報基金託

管人並報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的

0.5%時，基金管理人

應當公告，並報中國證監會備案。

（3）前述內容如法律法規或監管機構另有規定的，從其規定處理。

七、暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券

/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營

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業時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；

3、當前一估值日基金資產淨值

50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商一

致的，基金管理人應當暫停估值；

4、法律法規、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

八、基金淨值的確認

用於基金信息披露的基金資產淨值和基金份額淨值由基金管理人負責計算，

基金託管人負責進行覆核。基金管理人應於每個開放日交易結束後計算當日的基

金資產淨值和基金份額淨值並發送給基金託管人。基金託管人對淨值計算結果復

核確認後發送給基金管理人，由基金管理人對基金淨值予以公布。

九、特殊情況的處理

1、基金管理人或基金託管人按基金合同規定的估值方法的第

9項進行估值

時，所造成的誤差不作為基金資產估值錯誤處理。

2、由於證券

/期貨交易所、期貨公司及登記結算公司發送的數據錯誤或由於

其他不可抗力原因，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的

措施進行檢查，但是未能發現該錯誤而造成的基金資產估值錯誤，基金管理人、

基金託管人免除賠償責任。但基金管理人、基金託管人應當積極採取必要的措施

減輕或消除由此造成的影響。

第十五部分基金的收益與分配

一、基金收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據實際情況進

行收益分配，每年收益分配次數最多為

12次，具體分配方案以公告為準。若《基

金合同》生效不滿

3個月可不進行收益分配；

2、本基金的收益分配方式為現金分紅；

3、基金收益評價日核定的基金淨值增長率超過標的指數同期增長率達到

1%以上，可進行收益分配。在收益評價日，基金管理人對基金淨值增長率和標

的指數同期增長率進行計算；

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4、本基金收益分配比例根據以下原則確定：使收益分配後基金淨值增長率

儘可能貼近標的指數同期增長率。基於本基金的性質和特點，本基金收益分配無

需以彌補虧損為前提，收益分配後基金份額淨值有可能低於面值；

5、每一基金份額享有同等分配權；

6、法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。

在不影響基金份額持有人利益的情況下，基金管理人可在法律法規允許的

前提下酌情調整以上基金收益分配原則，此項調整不需要召開基金份額持有人大

會，但應於變更實施日前在指定媒介上公告。

二、基金收益分配數額的確定原則

1、在收益評價日，基金管理人計算基金淨值增長率、標的指數同期增長率。

基金淨值增長率為收益評價日基金份額淨值與基金上市前一工作日基金份

額淨值之比減去

1乘以

100%；標的指數同期增長率為收益評價日標的指數收盤

值與基金上市前一工作日標的指數收盤值之比減去

1乘以

100%。

基金管理人將以此計算截至收益評價日基金淨值增長率超過標的指數同期

增長率的差額，當差額超過

1%時，基金可以進行收益分配。

期間如發生基金份額折算或拆分，則以基金份額折算或拆分日為初始日重

新計算上述指標。

2、根據前述收益分配原則確定收益與分配數額。

三、收益分配方案

基金收益分配方案中應載明基金收益分配對象、分配時間、分配數額及比

例、分配方式等內容。

四、收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，按照《信

息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告。

五、基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資人自行承擔。

第十六部分基金費用與稅收

一、基金費用的種類

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1、基金管理人的管理費；

2、基金託管人的託管費；

3、基金的標的指數許可費；

4、《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費用；

5、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的證券

/期貨交易費用；

8、基金的銀行匯劃費用；

9、基金上市費及年費；

10、基金的開戶費用、帳戶維護費用；

11、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他

費用。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產淨值的

0.50%年費率計提。管理費的計算

方法如下：

H＝E×0.50%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產淨值

基金管理費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。經基金管理人與

基金託管人核對一致後，由基金託管人於次月首日起

2-5個工作日內從基金財產

中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時

支付等，支付日期順延。

2、基金託管人的託管費

本基金的託管費按前一日基金資產淨值的

0.10%的年費率計提。託管費的計

算方法如下：

H＝E×0.10%÷當年天數

H為每日應計提的基金託管費

E為前一日的基金資產淨值

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基金託管費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。經基金管理人與

基金託管人核對一致後，基金託管人於次月首日起

2-5個工作日內從基金財產中

一次性支取。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付等，支付日

期順延。

3、基金合同生效後的標的指數許可費

本基金的標的指數許可費按前一日基金資產淨值的年費率計提，計算方法如

下：

H=E×年費率÷當年天數

H為每日應付的標的指數許可費，

E為前一日的基金資產淨值

標的指數許可費的年費率根據基金資產淨值的變化而不同。自基金成立之日

起至基金資產淨值首次大於

10億元人民幣之日前，標的指數許可費年費率為

0.04%；自基金資產淨值首次大於

10億元人民幣之日起，標的指數許可費年費率

為

0.03%。

標的指數許可費的收取下限為每季度人民幣

5萬元，計費期間不足一季度

的，根據實際天數按比例計算。

標的指數許可費每日計算，逐日累計，按季支付。標的指數許可使用費的支

付由基金管理人向基金託管人發送劃付指令，經基金託管人覆核後按照指數許可

協議的約定從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使

無法按時支付等，支付日期順延。

如果基金管理人和指數編制機構對指數許可費的計算方法、費率或支付方式

等另有約定的，本基金從其最新約定。此項變更無需召開基金份額持有人大會，

基金管理人應及時按照《信息披露管理辦法》的規定在指定媒介進行公告。

上述「一、基金費用的種類」中第

4－11項費用，根據有關法規及相應協議

規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。

三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或

基金財產的損失；

2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

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3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項

目。

四、基金稅收

本基金支付給基金管理人、基金託管人的各項費用均為含稅價格，具體稅率

適用中國稅務主管機關的規定。

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執

行。

基金財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣

繳義務人按照國家有關稅收徵收的規定代扣代繳。

第十七部分基金的會計與審計

一、基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公曆年度的

1月

1日至

12月

31日；基金首次募集的

會計年度按如下原則：如果《基金合同》生效少於

2個月，可以併入下一個會計

年度披露；

3、基金核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建帳、獨立核算；

6、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計帳目、憑證並進行日常的

會計核算，按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對

並以書面方式確認。

二、基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金託管人相互獨立的具有證券、期貨

相關從業資格的會計師事務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進行審

計。

2、會計師事務所更換經辦註冊會計師，應事先徵得基金管理人同意。

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3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金託管人。更

換會計師事務所需按照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告。

第十八部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、

《基金合同》及其他有關規定。

二、信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人

大會的基金份額持有人等法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和非

法人組織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律

法規和中國證監會的規定披露基金信息，並保證所披露信息的真實性、準確性、

完整性、及時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信

息通過中國證監會指定的全國性報刊（以下簡稱「指定報刊」）及指定網際網路網

站（以下簡稱「指定網站」）等媒介披露，並保證基金投資者能夠按照《基金合

同》約定的時間和方式查閱或者複製公開披露的信息資料。

三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應採用中文文本。同時採用外文文本的，基金信

息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文

本為準。

本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣

元。

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五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金託管協議、基金產品資料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關係，明確基

金份額持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資

人重大利益的事項的法律文件。

2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資人決策的全部事項，

說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披

露及基金份額持有人服務等內容。《基金合同》生效後，基金招募說明書的信息

發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書並登載

在指定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新

一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

3、基金託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財產保管及基金運

作監督等活動中的權利、義務關係的法律文件。

4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用於向投資者提供簡

明的基金概要信息。《基金合同》生效後，基金產品資料概要的信息發生重大變

更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，並登載在指定

網站及基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產品

資料概要。

基金募集申請經中國證監會註冊後，基金管理人在基金份額發售的

3日前，

將基金招募說明書、《基金合同》摘要登載在指定媒介上；基金管理人、基金託

管人應當將《基金合同》、基金託管協議登載在各自網站上。

（二）基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，並在披

露招募說明書的當日登載於指定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在指定媒介上登載《基金

合同》生效公告。

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（四）基金淨值信息

《基金合同》生效後，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應

當至少每周在指定網站披露一次基金份額淨值和基金份額累計淨值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回後，基金管理人應當在不晚於每個開放日

的次日，通過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的基金份額

淨值和基金份額累計淨值。

基金管理人應當在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在指定網站披露半

年度和年度最後一日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

（五）基金份額上市交易公告書

基金份額獲準在證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上市交

易

3個工作日前，將基金份額上市交易公告書登載在指定網站上，並將上市交易

公告書提示性公告登載在指定報刊上。

（六）申購贖回清單

在開始辦理基金份額申購或者贖回之後，基金管理人應當在每個開放日，通

過指定網站、申購贖回代理機構網站或者營業網點公告當日的申購贖回清單。

（七）基金份額申購、贖回對價

基金管理人應當在本基金的基金合同、招募說明書等信息披露文件上載明基

金份額申購、贖回對價的計算方式及有關申購、贖回費率，並保證投資人能夠在

申購贖回代理券商查閱或者複製前述信息資料。

（八）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年

度報告登載在指定網站上，並將年度報告提示性公告登載在指定報刊上。基金年

度報告中的財務會計報告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所

審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將

中期報告登載在指定網站上，並將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起

15個工作日內，編制完成基金季度報告，

將季度報告登載在指定網站上，並將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。

《基金合同》生效不足

2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中

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期報告或者年度報告。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額

20%的情

形，為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告「影響投資者決

策的其他重要信息」項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及佔比、報告

期內持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其

流動性風險分析等。

（九）臨時報告

本基金髮生重大事件，有關信息披露義務人應當在

2日內編制臨時報告書，

並登載在指定報刊和指定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產

生重大影響的下列事件：

1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

2、基金終止上市交易、《基金合同》終止、基金清算；

3、轉換基金運作方式、基金合併；

4、更換基金管理人、基金託管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事

務所；

5、基金管理人委託基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等

事項，基金託管人委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、覆核等事項；

6、基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；

7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制

人變更；

8、基金募集期延長或提前結束募集；

9、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金託管人專門基金託管部門

負責人發生變動；

10、基金管理人的董事在最近

12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、

基金託管人專門基金託管部門的主要業務人員在最近

12個月內變動超過百分之

三十；

11、涉及基金管理業務、基金財產、基金託管業務的訴訟或仲裁；

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12、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到

重大行政處罰、刑事處罰，基金託管人或其專門基金託管部門負責人因基金託管

業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

13、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、

實際控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證

券，或者從事其他重大關聯交易事項，但中國證監會另有規定的除外；

14、基金收益分配事項；

15、管理費、託管費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更；

16、基金份額淨值計價錯誤達基金份額淨值百分之零點五；

17、本基金開始辦理申購、贖回；

18、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

19、本基金變更業績比較基準；

20、本基金停復牌、暫停上市、恢復上市或終止上市；

21、本基金推出新業務或服務；

22、調整最小申購贖回單位、申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成；

23、基金份額的折算及變更登記；

24、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；

25、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價

格產生重大影響的其他事項或中國證監會規定的和基金合同約定的其他事項。

（十）澄清公告

在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消

息可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份

額持有人權益的，相關信息披露義務人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清，

並將有關情況立即報告中國證監會、基金上市交易的證券交易所。

（十一）基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，並予以公告。

（十二）投資資產支持證券的相關公告

基金管理人應在本基金中期報告及年度報告中披露其持有的資產支持證券

總額、資產支持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明

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細。

基金管理人應在本基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支

持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期末按市值佔基金淨資產比例大小排序

的前

10名資產支持證券明細。

（十三）投資股指期貨相關公告

本基金投資股指期貨，需按照法規要求在季度報告、中期報告、年度報告等

定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、

持倉情況、損益情況、風險指標等，並充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的

影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。

（十四）投資

中小企業

私募債券相關公告

基金管理人應當在基金投資

中小企業

私募債券後兩個交易日內，在中國證監

會指定媒介披露所投資

中小企業

私募債券的名稱、數量、期限、收益率等信息。

基金管理人應當在本基金季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募

說明書（更新）等文件中披露

中小企業

私募債券的投資情況。

（十五）基金參與融資和轉融通證券出借交易的相關公告

基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書

（更新）等文件中披露參與融資情況和轉融通證券出借交易情況，包括投資策略、

業務開展情況、損益情況、風險及其管理情況等。

（十六）清算報告

基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進

行清算並製作清算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，

並將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。

（十七）中國證監會規定的其他信息。

六、信息披露事務管理

基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及

高級管理人員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息

披露內容與格式準則等法律法規規定。

基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約

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定，對基金管理人編制的基金資產淨值、基金份額淨值、基金定期報告、更新的

招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行

覆核、審查，並向基金管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金託管人應當在指定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。

基金管理人、基金託管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金

信息，並保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金託管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早於指定媒介、基金上市交易

的證券交易所網站披露信息，並且在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專

業機構，應當製作工作底稿，並將相關檔案至少保存到《基金合同》終止後

10

年，法律法規另有規定的從其規定。

七、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律法

規規定將信息置備於各自住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、

複製。

八、暫停或延遲信息披露的情形

當出現下述情況時，基金管理人和基金託管人可暫停或延遲披露基金相關信

息：

1、不可抗力；

2、基金投資所涉及的證券

/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營

業時；

3、法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他情況。

第十九部分風險揭示

一、市場風險

證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的

影響，導致基金收益水平變化，產生風險，主要包括：

1、政策風險。因國家宏觀政策發生變化，導致市場價格波動而產生風險。

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2、經濟周期風險。隨經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周

期性變化。基金投資於上市公司的股票，收益水平也會隨之變化，從而產生風險。

3、利率風險。利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動，也影響著

企業的融資成本和利潤，基金收益水平會受到利率變化的影響。

4、上市公司經營風險。上市公司的經營好壞受多種因素影響，如管理能力、

財務狀況、市場前景、行業競爭、人員素質等，這些都會導致企業的盈利發生變

化。如果基金所投資的上市公司經營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用於

分配的利潤減少，使基金投資收益下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這

種非系統風險，但不能完全規避。

5、購買力風險。因為通貨膨脹的影響而導致貨幣購買力下降，從而使基金

的實際收益下降。

二、管理風險

1、在基金運作過程中，基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能等，

會影響其對信息的佔有以及對經濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收

益水平；

2、基金管理人和基金託管人的管理手段和管理技術等因素的變化也會影響

基金收益水平。

三、流動性風險

（一）本基金的申購、贖回安排

本基金為交易型開放式基金，投資人可在本基金的開放日辦理基金份額的申

購和贖回業務。為切實保護存量基金份額持有人的合法權益，遵循基金份額持有

人利益優先原則，審慎確認申購、贖回業務申請，包括但不限於：

1、基金管理人可設定申購份額上限或贖回份額上限，以對當日的申購總規

模或贖回總規模進行控制，並在申購贖回清單中公告。

2、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，

基金管理人應當採取設定單一投資者申購上限或基金單日淨申購比例上限、拒絕

大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基

金管理人基於投資運作與風險控制的需要，可採取上述措施對基金規模予以控

制。

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3、當前一估值日基金資產淨值

50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確

認後，基金管理人應當暫停接受基金申購申請、贖回申請或延緩支付贖回對價。

提示投資人注意本基金的申購贖回安排和相應的流動性風險，合理安排投資

計劃。

（二）本基金擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估

1、本基金為跟蹤中華交易服務半導體晶片行業指數的交易型開放式指數證

券投資基金，主要投資於標的指數成份股、備選成份股。通常情況下，標的指數

成份股流動性較好，但不排除在特定市場環境下標的指數成份股出現流動性較差

的情況，基金管理人將根據市場情況，基於對個股的基本面研究和投資經驗，對

投資組合進行優化，保持投資組合的流動性，降低投資組合的流動性風險。

2、

中小企業

私募債單只債券發行規模較小，且只能通過兩大交易所特定渠

道進行轉讓交易，存在流動性風險。

3、股指期貨合約存在無法及時變現帶來的流動性風險。

4、資產支持證券只能通過特定的渠道進行轉讓交易，存在市場交易不活躍

導致的流動性風險。

基金管理人將密切關注各類資產及投資標的的交易活躍程度與價格的連續

性情況，控制組合的流動性風險。

（三）備用的流動性風險管理工具的實施情形、程序及對投資者的潛在影響

本基金備用流動性風險管理工具包括但不限於暫停贖回、延緩支付贖回對

價、暫停基金估值以及證監會認定的其他措施。

實施備用流動性風險管理工具的決策程序依照基金管理人流動性風險管理

制度的規定辦理。基金管理人應時刻防範可能產生的流動性風險，對流動性風險

進行日常監控，切實保護持有人的合法權益。

採取備用流動性風險管理工具，可能對投資人造成無法贖回、贖回對價延期

支付等影響。

（四）對

ETF基金份額持有人而言，

ETF可在二級市場進行買賣，因此也

可能面臨因市場交易量不足而造成的流動性問題，帶來基金在二級市場的流動性

風險。

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四、本基金特有風險

1、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的指數並不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整

個股票市場的平均回報率可能存在偏離。

2、標的指數波動的風險

標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、

投資人心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收

益水平發生變化，產生風險。

3、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險

作為完全跟蹤標的指數表現的指數化投資，

ETF的投資風險主要是基金份額

淨值（

NAV）增長率與標的指數增長率偏離的風險，以下因素可能使基金投資組

合的收益率與標的指數的收益率發生偏離。

（1）由於標的指數調整成份股或變更編制方法，使

ETF在相應的組合調整

中產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差；

（2）由於標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在標的指數中

的權重發生變化，使

ETF在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；

（3）由於成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使

ETF無法及時調整投資組

合或承擔衝擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；

（4）由於基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和託管費的存

在，使基金投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；

（5）在

ETF指數化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數的

水平、技術手段、買入賣出的時機選擇等，都會對

ETF的收益產生影響，從而

影響

ETF對標的指數的跟蹤程度；

（6）其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合

中個別股票的持有比例與標的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣

空、對衝機制及其他工具造成的指數跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現

金變動；因指數發布機構指數編制錯誤等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

4、標的指數變更的風險

儘管可能性很小，但根據基金合同規定，如出現變更標的指數的情形，本基

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金將變更標的指數。基於原標的指數的投資政策將會改變，投資組合將隨之調整，

基金的收益風險特徵將與新的標的指數保持一致，投資人須承擔此項調整帶來的

風險與成本。

5、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險

儘管本基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價

控制在一定範圍內，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在

不同於基金份額淨值的情形，即存在價格折溢價的風險。

6、參考

IOPV決策和

IOPV計算錯誤的風險

中證指數有限公司計算並通過上海證券交易所發布基金份額參考淨值

（IOPV），供投資人交易、申購、贖回基金份額時參考。

IOPV與實時的基金份

額淨值可能存在差異，

IOPV計算也可能出現錯誤。投資人若參考

IOPV進行投

資決策可能導致損失，需投資人自行承擔。

7、基金退市風險

因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大

會決議提前終止上市，導致基金份額不能繼續進行二級市場交易的風險。

8、投資人申購失敗的風險

本基金的申購贖回清單中，可能僅允許對部分成份股使用現金替代，且設置

現金替代比例上限，因此，投資人在進行申購時，可能存在因個別成份股漲停，

臨時停牌等原因而無法買入申購所需的足夠的成份股，導致申購失敗的風險。

另外，本基金的申購贖回清單中，基金管理人可設定申購份額上限，以對當

日的申購總規模進行控制，可能存在因達到當日申購規模上限而導致後續申購失

敗的風險。

9、基金份額持有人贖回失敗的風險

基金份額持有人在提出贖回申請時，如基金組合中不具備足額的符合條件的

贖回對價，可能導致贖回失敗的情形。

基金管理人可能根據成份股市值規模變化等因素調整最小申購、贖回單位，

由此可能導致投資人按原最小申購、贖回單位申購併持有的基金份額，可能無法

按照新的最小申購、贖回單位全部贖回。

另外，本基金的申購贖回清單中，基金管理人可設定贖回份額上限，以對當

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日的贖回總規模進行控制，可能存在因達到當日贖回規模上限而導致後續贖回失

敗的風險。

10、基金份額贖回對價的變現風險

本基金贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額等。在組合證券變現過

程中，由於市場變化、部分成份股流動性差等因素，導致投資人變現後的價值與

贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現風險。

11、申購贖回清單差錯風險

如果基金管理人提供的當日申購贖回清單內容出現差錯，包括組合證券名

單、數量、現金替代標誌、現金替代比率、替代金額等出錯，投資人利益將受損，

申購贖回的正常進行將受影響。

12、退補現金替代方式的風險

本基金「退補現金替代」方式不同於其他現金替代方式，可能給申購和贖回

投資人帶來價格的不確定性，從而間接影響本基金二級市場價格的折溢價水平。

極端情況下，如果使用「退補現金替代」證券的權重增加，該方式帶來的不確定

性可能導致本基金的二級市場價格折溢價處於相對較高水平。

基金管理人不對「時間優先、實時申報」原則的執行效率做出任何承諾和保

證，現金替代退補款的計算以實際成交價格和基金招募說明書的約定為準。若因

技術系統、通訊聯絡或其他原因導致基金管理人無法遵循「時間優先、實時申報」

原則對「退補現金替代」的證券進行處理，投資人的利益可能受到影響。

13、申購贖回清單標識設置風險

基金管理人在進行申購贖回清單的現金替代標識設置時，將充分考慮由此引

發的市場套利等行為對基金份額持有人可能造成的利益損害。但基金管理人不能

保證極端情況下申購贖回清單標識設置的完全合理性。

14、第三方機構服務的風險

本基金的多項服務委託第三方機構辦理，存在以下風險：

（1）申購贖回代理券商因多種原因，導致代理申購、贖回業務受到限制、

暫停或終止，由此影響對投資人申購贖回服務的風險。

（2）註冊登記機構可能調整結算制度，如實施貨銀對付制度，對投資人基

金份額、組合證券及資金的結算方式發生變化，制度調整可能給投資人帶來風險。

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同樣的風險還可能來自於證券交易所及其他代理機構。

（3）證券交易所、註冊登記機構、基金託管人及其他服務機構可能違約，

導致基金或投資人利益受損的風險。

15、科創板股票投資風險

本基金可投資國內上市的科創板股票，會面臨因投資標的、市場制度以及交

易規則等差異帶來的特有風險，包括不限於如下特殊風險：

（1）退市風險

科創板退市制度較主板更為嚴格，退市時間更短，退市速度更快；退市情形

更多，新增市值低於規定標準、上市公司信息披露或者規範運作存在重大缺陷導

致退市的情形；執行標準更嚴，明顯喪失持續經營能力，僅依賴與主業無關的貿

易或者不具備商業實質的關聯交易維持收入的上市公司可能會被退市；且不設暫

停上市、恢復上市和重新上市制度，科創板上市公司股票退市風險更大。

（2）市場風險

科創板股票集中來自新一代信息技術、

高端裝備

、新材料、

新能源

、節能環

保及

生物醫藥

等高新技術和戰略新興產業領域。大多數公司為初創型公司，公司

未來盈利、現金流、估值均存在不確定性，與傳統二級市場投資存在差異，整體

投資難度加大，科創板股票市場風險加大。

科創板股票競價交易設置較寬的價格漲跌幅限制，首次公開發行上市的股

票，上市後前

5個交易日不設價格漲跌幅限制，其後漲跌幅比例為

20%，可能產

生股票價格大幅波動的風險。

（3）流動性風險

科創板整體投資門檻較高，科創板的投資者可能以機構投資者為主，科創板

股票流動性可能弱於其他市場板塊，基金組合存在無法及時變現及其他相關流動

性風險。

（4）集中度風險

科創板為新設板塊，初期可投標的較少，投資者容易集中投資於少量股票，

市場可能存在高集中度狀況，整體存在集中度風險。

（5）系統性風險

科創板上市公司均為市場認可度較高的科技創新公司，在公司經營及盈利模

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式上存在趨同，所以科創板股票相關性較高，市場表現不佳時，系統性風險將更

為顯著。

（6）政策風險

國家對高新技術產業扶持力度及重視程度的變化會對科創板上市公司帶來

較大影響，國際經濟形勢變化對戰略新興產業及科創板企業也會帶來政策影響。

16、本基金可投資

中小企業

私募債，

中小企業

私募債由於發行人自身特點，

存在一定的違約風險。

17、投資資產支持證券的風險

本基金可投資資產支持證券，主要存在以下風險：

1）特定原始權益人破產

風險、現金流預測風險等與基礎資產相關的風險；

2）資產支持證券信用增級措

施相關風險、資產支持證券的利率風險、評級風險等與資產支持證券相關的風險；

3）管理人違約違規風險、託管人違約違規風險、專項計劃帳戶管理風險、資產

服務機構違規風險等與專項計劃管理相關的風險；

4）政策風險、稅收風險、發

生不可抗力事件的風險、技術風險和操作風險等其他風險。

18、投資股指期貨的風險

本基金可投資股指期貨，需承受投資股指期貨帶來的市場風險、信用風險、

操作風險和法律風險等。由於股指期貨通常具有槓桿效應，價格波動比標的工具

更為劇烈。並且由於股指期貨定價複雜，不適當的估值可能使基金資產面臨損失

風險。股指期貨採用保證金交易制度，由於保證金交易具有槓桿性，當出現不利

行情時，股價指數微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。股指期貨採

用每日無負債結算制度，如果沒有在規定的時間內補足保證金，按規定將被強制

平倉，可能給投資人帶來損失。

19、投資存託憑證的風險

本基金可投資存託憑證，基金淨值可能受到存託憑證的境外基礎證券價格波

動影響，存託憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風

險。

五、本基金法律文件中涉及基金風險特徵的表述與銷售機構對基金的風險評

級可能不一致的風險

本基金基金合同、招募說明書等法律文件中涉及基金風險收益特徵或風險狀

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況的表述僅為主要基於基金投資方向與策略特點的概括性表述；而本基金各銷售

機構依據中國證券投資基金業協會發布的《基金募集機構投資者適當性管理實施

指引（試行）》及內部評級標準，將基金產品按照風險由低到高順序進行風險級

別評定劃分，其風險評級結果所依據的評價要素可能更多、範圍更廣，與本基金

法律文件中的風險收益特徵或風險狀況表述並不必然一致或存在對應關係。同

時，不同銷售機構因其採取的具體評價標準和方法的差異，對同一產品風險級別

的評定也可能各有不同；銷售機構還可能根據監管要求、市場變化及基金實際運

作情況等適時調整對本基金的風險評級。敬請投資人知悉，在購買本基金時按照

銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗，並須及時關註銷

售機構對於本基金風險評級的調整情況，謹慎作出投資決策。

六、其他風險

如因技術因素、人為因素，戰爭、自然災害等不可抗力而產生的風險等。

第二十部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算

一、《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大

會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於法律法規規定

和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基

金託管人同意後變更並公告，並報中國證監會備案。

2、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，

自決議生效後

2個工作日內在指定媒介公告。

二、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序後，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金託管人職責終止，在

6個月內沒有新基金管理人、新

基金託管人承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

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三、基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起

30個工作日內

成立基金財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監

督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託

管人、具有從事證券、期貨相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指

定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）製作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（7）對基金剩餘財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為

6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現的，清算期限相應順延。

四、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費

用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

五、基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

六、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經具有證券、期

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貨相關業務資格的會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國

證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後

5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算報告

登載在指定網站上，並將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。

七、基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存

15年以上，法律法規另有

規定的從其規定。

第二十一部分基金合同內容摘要

一、基金管理人、基金託管人、基金份額持有人的權利、義務

1、基金管理人的權利

根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括但不

限於：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用

並管理基金財產；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批

準的其他費用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規定召集基金份額持有人大會；

（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金託管人，如認為基金託管

人違反了《基金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，

並採取必要措施保護基金投資人的利益；

（7）在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；

（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處

理；

（9）自行擔任註冊登記機構和

/或委託其他符合條件的機構擔任基金註冊登

記機構，辦理基金註冊登記業務並獲得《基金合同》規定的費用；

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（10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的範圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利

益行使因基金財產投資於證券所產生的權利；

（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資、轉融

通證券出借；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者

實施其他法律行為；

（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券

/期貨經紀商或其他為

基金提供服務的外部機構；

（16）在符合有關法律法規和相關證券交易所及註冊登記機構相關業務規則

的規定以及本基金合同的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回和非交

易過戶等業務的規則；

（17）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、基金管理人的義務

根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但不

限於：

（1）依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理

基金份額的發售、申購、贖回和註冊登記事宜；

（2）辦理基金備案手續；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運

用基金財產；

（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化

的經營方式管理和運作基金財產；

（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別

管理，分別記帳，進行證券投資；

（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財

產為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；

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（7）依法接受基金託管人的監督；

（8）採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購和贖回對價的方法符

合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金淨值信息，確定

基金份額申購、贖回對價，編制申購贖回清單；

（9）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及

報告義務；

（12）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不

向他人洩露；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有

人分配基金收益；

（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大

會或配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相

關資料

15年以上，法律法規另有規定的從其規定；

（17）確保需要向基金投資人提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且

保證投資人能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的

公開資料，並在支付合理成本的條件下得到有關資料的複印件；

（18）組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、

變現和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

並通知基金託管人；

（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法

權益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基

金託管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有

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人利益向基金託管人追償；

（22）當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基

金事務的行為承擔責任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其

他法律行為；

（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金並加計銀行同期存款利息在

基金募集期結束後

30日內退還基金認購人；

（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立並保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

3、基金託管人的權利

根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的權利包括但不

限於：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全

保管基金財產；

（2）依《基金合同》約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批

準的其他費用；

（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基

金合同》及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的

情形，應呈報中國證監會，並採取必要措施保護基金投資人的利益；

（4）根據相關市場規則，為基金開設證券帳戶、資金帳戶等投資所需帳戶，

為基金辦理證券、期貨交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

4、基金託管人的義務

根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的義務包括但不

限於：

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（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財產；

（2）設立專門的基金託管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、

合格的熟悉基金託管業務的專職人員，負責基金財產託管事宜；

（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

確保基金財產的安全，保證其託管的基金財產與基金託管人自有財產以及不同的

基金財產相互獨立；對所託管的不同的基金分別設置帳戶，獨立核算，分帳管理，

保證不同基金之間在帳戶設置、資金劃撥、帳冊記錄等方面相互獨立；

（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財

產為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人託管基金財產；

（5）保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（6）按規定開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶等投資所需帳戶，按照《基

金合同》的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有

規定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人洩露，因向審計、法律等

外部專業顧問提供的情況除外；

（8）覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值、基金份額淨值；

（9）辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；

（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說

明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果

基金管理人有未執行《基金合同》規定的行為，還應當說明基金託管人是否採取

了適當的措施；

（11）保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料

15年以

上，法律法規另有規定的從其規定；

（12）從基金管理人或其委託的註冊登記機構處接收基金份額持有人名冊；

（13）按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對；

（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和

贖回對價；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人

大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

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（16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和

分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

和銀行業監督管理機構，並通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償

責任不因其退任而免除；

（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義

務，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人

利益向基金管理人追償；

（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

5、基金份額持有人的權利

根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利包括

但不限於：

（1）分享基金財產收益；

（2）參與分配清算後的剩餘基金財產；

（3）依法申請贖回或轉讓其持有的基金份額；

（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會

審議事項行使表決權；

（6）查閱或者複製公開披露的基金信息資料；

（7）監督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金託管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依

法提起訴訟或仲裁；

（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

6、基金份額持有人的義務

根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務包括

但不限於：

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（1）認真閱讀並遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；

（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資

價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；

（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（4）繳納基金認購、申購和贖回對價及法律法規和《基金合同》所規定的

費用；

（5）在其持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的

有限責任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

（7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

（一）基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法

授權代表有權代表基金份額持有人出席會議並表決。基金份額持有人持有的每一

基金份額擁有平等的投票權。

本基金份額持有人大會不設日常機構。

（二）在本基金成功募集並運作之後，如基金管理人管理本基金的聯接基金

的：

鑑於本基金和本基金的聯接基金（即「國泰

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放式指數證券投資基金髮起式聯接基金」以及基金管理人根據基金髮展需要募集

並管理的以本基金為目標

ETF的其他聯接基金，以下簡稱「聯接基金」）的相關

性，聯接基金的基金份額持有人可以憑所持有的聯接基金份額出席或者委派代表

出席本基金的基金份額持有人大會並參與表決。在計算參會份額和計票時，聯接

基金份額持有人持有的享有表決權的基金份額數和表決票數為：在本基金基金份

額持有人大會的權益登記日，聯接基金持有本基金份額的總數乘以該基金份額持

有人所持有的聯接基金份額佔聯接基金總份額的比例，計算結果按照四捨五入的

方法，保留到整數位。

聯接基金的基金管理人不應以聯接基金的名義代表聯接基金的全體基金份

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額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權，但可接受聯接基金的特

定基金份額持有人的委託以聯接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基

金的基金份額持有人大會並參與表決。

聯接基金的基金管理人代表聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本

基金份額持有人大會的，須先遵照聯接基金基金合同的約定召開聯接基金的基金

份額持有人大會，聯接基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基金份

額持有人大會的，由聯接基金的基金管理人代表聯接基金的基金份額持有人提議

召開或召集本基金份額持有人大會。

（三）召開事由

1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會（法

律法規、《基金合同》或中國證監會另有規定的除外）：

（1）終止《基金合同》；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金託管人；

（4）轉換基金運作方式；

（5）調整基金管理人、基金託管人的報酬標準；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合併；

（8）變更基金投資目標、範圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會；

（11）單獨或合計持有本基金總份額

10%以上（含

10%）基金份額的基金份

額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面

要求召開基金份額持有人大會；

（12）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（13）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止

上市的情形除外；

（14）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額

持有人大會的事項。

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2、在不違背法律法規和《基金合同》的約定，以及對基金份額持有人利益

無實質性不利影響的情況下，以下情況可由基金管理人和基金託管人協商後修

改，不需召開基金份額持有人大會：

（1）法律法規要求增加的基金費用的收取；

（2）因相應的法律法規、上海證券交易所或中國證券登記結算有限責任公

司的相關業務規則發生變動而應當對《基金合同》進行修改；

（3）在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，增加或減少份

額類別，或調整基金份額分類辦法及規則；

（4）在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，基金管理人經

與基金託管人協商一致，調整基金收益的分配原則和支付方式；

（5）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修

改不涉及《基金合同》當事人權利義務關係發生重大變化；

（6）在不違反法律法規及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提

下，基金管理人、相關證券交易所、註冊登記機構、銷售機構調整有關基金認購、

申購、贖回、交易、轉託管、非交易過戶等業務的規則；

（7）按照基金合同的約定，變更本基金的標的指數，調整業績比較基準；

（8）在法律法規規定或中國證監會許可的範圍內且對基金份額持有人利益

無實質性不利影響的前提下基金推出新業務或服務；

（9）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其

他情形。

（四）會議召集人及召集方式

1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基

金管理人召集。

2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金託管人召集。

3、基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人

提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起

10日內決定是否召集，

並書面告知基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內召開；基金管理人決定不召集，基金託管人仍認為有必要召開的，應當

由基金託管人自行召集，並自出具書面決定之日起

60日內召開並告知基金管理

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人，基金管理人應當配合。

4、代表基金份額

10%以上（含

10%）的基金份額持有人就同一事項書面要

求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當

自收到書面提議之日起

10日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額

持有人代表和基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額

10%以上（含

10%）的基

金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金託管人提出書面提議。基金託管

人應當自收到書面提議之日起

10日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基

金份額持有人代表和基金管理人；基金託管人決定召集的，應當自出具書面決定

之日起

60日內召開並告知基金管理人，基金管理人應當配合。

5、代表基金份額

10%以上（含

10%）的基金份額持有人就同一事項要求召

開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金託管人都不召集的，單獨或合計代

表基金份額

10%以上（含

10%）的基金份額持有人有權自行召集，並至少提前

30日報中國證監會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，

基金管理人、基金託管人應當配合，不得阻礙、幹擾。

6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權

益登記日。

（五）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應於會議召開前

30日，在指定媒介公

告。基金份額持有人大會通知應至少載明以下內容：

（1）會議召開的時間、地點和會議形式；

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（4）授權委託證明的內容要求（包括但不限於代理人身份，代理權限和代

理有效期限等）、送達時間和地點；

（5）會務常設聯繫人姓名及聯繫電話；

（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

（7）召集人需要通知的其他事項。

2、採取通訊開會方式並進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知

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中說明本次基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其聯

系方式和聯繫人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金託管人到指定地點對表

決意見的計票進行監督；如召集人為基金託管人，則應另行書面通知基金管理人

到指定地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行

書面通知基金管理人和基金託管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金

管理人或基金託管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響表決意見

的計票效力。

（六）基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式或通訊開會方式或法律法規或監

管機構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委託證明委派

代表出席，現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額持

有人大會，基金管理人或基金託管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開

會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者出具的委託人

持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合

同》和會議通知的規定，並且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的註冊登記

資料相符；

（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，

有效的基金份額不少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少於本基金在權益登記日基

金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的

3

個月以後、

6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召

集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少於

本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開會。通訊開會係指基金份額持有人將其對表決事項的投票在表決

截止日以前送達至召集人指定的地址或系統。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

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（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知後，在

2個工作日內連

續公布相關提示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金託管人（如果基金託管人為召集人，

則為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金託

管人（如果基金託管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會

議通知規定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金託管人或基金管理人經

通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；

（3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持

有人所持有的基金份額不小於在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人所

持有的基金份額小於在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份額持有人大會召開時間的

3個月以後、

6個月以內，就原定審議事項重

新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之

一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代表出具

表決意見；

（4）上述第（

3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受託代表他人

出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具表決意見的

代理人出具的委託人持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符

合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，並與基金註冊登記機構記錄相符。

3、在法律法規和監管機關允許的情況下，本基金的基金份額持有人亦可採

用其他非書面方式授權其代理人出席基金份額持有人大會，具體方式在會議通知

中列明。

4、在會議召開方式上，本基金亦可採用其他非現場方式或者以現場方式與

非現場方式相結合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現場開會和通

訊方式開會的程序進行。表決方式上，基金份額持有人也可以採用網絡、電話或

其他方式進行表決，具體方式由會議召集人確定並在會議通知中載明。

（七）議事內容與程序

1、議事內容及提案權

議事內容為關係基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修

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改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金託管人、與其他基金合

並、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份

額持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後，對原有提案的修改應

當在基金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2、議事程序

（1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（九）條規定程序確定

和公布監票人，然後由大會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，並形成大會決

議。大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能

主持大會的情況下，由基金託管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人

授權代表和基金託管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有

人和代理人所持表決權的二分之一以上（含二分之一）選舉產生一名基金份額持

有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管人拒不出席

或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊載明參加會議人員姓名

（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委託人

姓名（或單位名稱）和聯繫方式等事項。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前

30日公布提案，在所通知的表決

截止日期後

2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證

機關監督下形成決議。

（八）表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表

決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第

2項所規定的須以

特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

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2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持

表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，

轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金託管人、終止《基金合同》、本基

金與其他基金合併，以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。

採取通訊方式進行表決時，除非在計票時監督員及公證機關均認為有充分的

相反證據證明，否則提交符合會議通知中規定的確認基金份額持有人身份文件的

表決視為有效出席的基金份額持有人，表面符合會議通知規定的表決意見視為有

效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出具表決意

見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開

審議、逐項表決。

（九）計票

1、現場開會

（1）如大會由基金管理人或基金託管人召集，基金份額持有人大會的主持

人應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基

金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基

金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金託管人召集，但是基金管

理人或基金託管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始

後宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票

人。基金管理人或基金託管人不出席大會的，不影響計票的效力。

（2）監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點並由大會主持人當

場公布計票結果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有懷

疑，可以在宣布表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行

重新清點，重新清點以一次為限。重新清點後，大會主持人應噹噹場公布重新清

點結果。

（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金託管人拒不出席

大會的，不影響計票的效力。

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2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金

託管人授權代表（若由基金託管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進

行計票，並由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代

表對表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。

（十）生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起

5日內報中國證監會

備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起

2個工作日內在指定媒介上公告。如

果採用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全

文、公證機構、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人

大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理

人、基金託管人均有約束力。

（十一）本部分關於基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、

表決條件等規定，凡是直接引用法律法規的部分，如將來法律法規修改導致相關

內容被取消或變更的，基金管理人與基金託管人協商一致並提前公告後，可直接

對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。

三、基金合同的變更、終止與基金財產的清算

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人

大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於法律法規規

定和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和

基金託管人同意後變更並公告，並報中國證監會備案。

2、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，

自決議生效後

2個工作日內在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序後，《基金合同》應當終止：

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1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金託管人職責終止，在

6個月內沒有新基金管理人、新

基金託管人承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起

30個工作日內

成立基金財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監

督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託

管人、具有從事證券、期貨相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指

定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）製作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（7）對基金剩餘財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為

6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現的，清算期限相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費

用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

（五）基金財產清算剩餘資產的分配

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依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經具有證券、期

貨相關業務資格的會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國

證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後

5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算報告

登載在指定網站上，並將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。

（七）基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存

15年以上，法律法規另有

規定的從其規定。

四、爭議的處理

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭

議，應經友好協商解決，如經友好協商未能解決的，則任何一方有權將爭議提交

位於北京市的中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照屆時有效的仲裁規則進行仲

裁。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人均具有約束力，仲裁費用由敗訴方承

擔。

爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責

地履行基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

《基金合同》受中國法律管轄。

五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

《基金合同》可印製成冊，供投資人在基金管理人、基金託管人、銷售機構

的辦公場所和營業場所查閱。

第二十二部分託管協議內容摘要

一、託管協議當事人

（一）基金管理人（或簡稱「管理人」）

名稱：國泰基金管理有限公司

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住所：中國（上海）自由貿易試驗區浦東大道

1200號

2層

225室

法定代表人

:陳勇勝

成立時間：

1998年

3月

5日

批准設立機關：中國證監會

批准設立文號：證監基字【

1998】5號

組織形式：有限責任公司

註冊資本：壹億壹仟萬元人民幣

經營範圍：基金設立、基金業務管理，及中國證監會批准的其他業務

存續期間：持續經營

（二）基金託管人（或簡稱「託管人」）

名稱：

中國銀行

股份有限公司

住所：北京市西城區復興門內大街

1號

法定代表人：劉連舸

成立時間：

1983年

10月

31日

基金託管業務批准文號：中國證監會證監基字【

1998】24號

組織形式：股份有限公司

註冊資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叄億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整

經營範圍：吸收人民幣存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理結算；辦理

票據貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；

從事同業拆借；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保

險箱服務；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外匯兌換；國際結算；同業外匯拆

借；外匯票據的承兌和貼現；外匯借款；外匯擔保；結匯、售匯；發行和代理髮

行股票以外的外幣有價證券；買賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券；自營外

匯買賣；代客外匯買賣；外匯信用卡的發行和代理國外信用卡的發行及付款；資

信調查、諮詢、見證業務；組織或參加銀團貸款；國際貴金屬買賣；海外分支機

構經營與當地法律許可的一切銀行業務；在港澳地區的分行依據當地法令可發行

或參與代理發行當地貨幣；經中國人民銀行批准的其他業務。

存續期間：持續經營

二、基金託管人對基金管理人的業務監督和核查

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（一）基金託管人根據有關法律法規的規定對基金管理人的下列投資運作進

行監督：

1、對基金的投資範圍、投資對象進行監督：

本基金主要投資於標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，

本基金可少量投資於非標的指數成份股（包括中小板、創業板及其他經中國證監

會核准上市的股票、存託憑證）、債券（包括國債、央行票據、金融債、企業債、

公司債

、次級債、

中小企業

私募債、地方政府債券、政府支持機構債券、中期票

據、可轉換債券（含分離交易

可轉債

）、可交換債券、短期融資券、超短期融資

券等）、債券回購、資產支持證券、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、權證、

股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中

國證監會相關規定）。

在法律法規允許的情況，在履行適當程序後，本基金可以參與融資和轉融通

證券出借。

基金的投資組合比例為：本基金投資於標的指數成份股和備選成份股的資產

比例不低於非現金基金資產的

80%且不低於基金資產淨值的

90%，因法律法規

的規定而受限制的情形除外。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種或變更投資比例限制，基

金管理人在履行適當程序後，可以相應調整本基金的投資範圍和投資比例規定。

基金管理人應將擬投資的股票庫、債券庫等各投資品種的具體範圍及時提供

給基金託管人。基金管理人可以根據實際情況的變化，對各投資品種的具體範圍

予以更新和調整，並及時通知基金託管人。基金託管人根據上述投資範圍對基金

的投資進行監督。

2、對基金投融資比例進行監督：

（1）基金投資於標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低於非現金基

金資產的

80%且不低於基金資產淨值的

90%；

（2）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的

3%；

（3）本基金管理人管理且由本基金託管人託管的全部基金持有的同一權證，

不得超過該權證的

10%；

（4）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資

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產淨值的

0.5%；

（5）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產淨值的

10%；

（6）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的

20%；

（7）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超

過該資產支持證券規模的

10%；

（8）本基金管理人管理且由本基金託管人託管的全部基金投資於同一原始

權益人的各類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的

10%；

（9）本基金應投資於信用級別評級為

BBB以上（含

BBB）的資產支持證

券。基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應

在評級報告發布之日起

3個月內予以全部賣出；

（10）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（11）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基

金資產淨值的

40%；債券回購最長期限為

1年，債券回購到期後不得展期；

（12）本基金參與股指期貨交易，遵守以下投資限制：

1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基

金資產淨值的

10%；在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證

券市值之和，不得超過基金資產淨值的

100%，其中，有價證券指股票、債券（不

含到期日在一年以內的政府債券）、權證、資產支持證券、買入返售金融資產（不

含質押式回購）等；

2）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金

持有的股票總市值的

20%；

3）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差

計算）應當符合基金合同關於股票投資比例（不低於基金資產淨值的

90%）的有

關約定；

4）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額

不得超過上一交易日基金資產淨值的

20%；

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5）每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持

不低於交易保證金一倍的現金。

（13）本基金資產總值不超過基金資產淨值的

140%；

（14）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍

保持一致；本基金管理人承諾本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的

其他主體為交易對手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合

同約定的投資範圍保持一致，並承擔由於不一致所導致的風險和損失；

（15）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值

的

15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之

外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資

產的投資；

（16）本基金投資存託憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境

內上市交易的股票合併計算；

（17）法律法規及中國證監會規定的其他投資比例限制。

除上述第（

9）、（14）、（15）項另有約定外，因證券

/期貨市場波動、證券發

行人合併、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等

基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理

人應當在

10個交易日內進行調整。但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法

規另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起

6個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。期間，基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合同的

約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用於本基金，基金管理人在

履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或按變更後的規定執行。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優先原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按

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照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並按法律

法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三分之二以

上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

（二）基金託管人應根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基

金資產淨值計算、基金份額淨值計算、應收資金到帳、基金費用開支及收入確定、

基金收益分配、相關信息披露中登載基金業績表現數據等進行覆核。

（三）基金託管人在上述第（一）、（二）款的監督和核查中發現基金管理人

違反上述約定，應及時提示基金管理人，基金管理人收到提示後應及時核對確認

並以書面形式對基金託管人發出回函並改正。在限期內，基金託管人有權隨時對

提示事項進行複查。基金管理人對基金託管人提示的違規事項未能在限期內糾正

的，基金託管人應及時向中國證監會報告。

（四）基金託管人發現基金管理人的投資指令違反法律法規、本協議的規定，

應當拒絕執行，及時提示基金管理人，並依照法律法規的規定及時向中國證監會

報告。基金託管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律法規、

本協議規定的，應當及時提示基金管理人，並依照法律法規的規定及時向中國證

監會報告。

（五）基金管理人應積極配合和協助基金託管人的監督和核查，包括但不限

於：在規定時間內答覆基金託管人並改正，就基金託管人的疑義進行解釋或舉證，

提供相關數據資料和制度等。

三、基金管理人對基金託管人的業務核查

1、在本協議的有效期內，在不違反公平、合理原則以及不妨礙基金託管人

遵守相關法律法規及其行業監管要求的基礎上，基金管理人有權對基金託管人履

行本協議的情況進行必要的核查，核查事項包括但不限於基金託管人安全保管基

金財產、開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶和投資所需的其他帳戶、覆核基金

管理人計算的基金資產淨值和基金份額淨值、根據基金管理人指令辦理清算交

收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。

2、基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分帳

管理、無正當理由未執行或延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資信

息等違反法律法規、《基金合同》及本協議有關規定時，應及時以書面形式通知

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基金託管人限期糾正，基金託管人收到通知後應及時核對並以書面形式對基金管

理人發出回函。在限期內，基金管理人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金

託管人改正。基金託管人對基金管理人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基

金管理人應依照法律法規的規定報告中國證監會。

3、基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限於：提交相

關資料以供基金管理人核查託管財產的完整性和真實性，在規定時間內答覆基金

管理人並改正。

四、基金財產的保管

（一）基金財產保管的原則

1、基金財產應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產。

2、基金託管人應安全保管基金財產，未經基金管理人的合法合規指令或法

律法規、《基金合同》及本協議另有規定，不得自行運用、處分、分配基金的任

何財產。

3、基金託管人按照規定開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶和投資所需的

其他帳戶。

4、基金託管人對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，確保基金財產的完

整與獨立。

5、除依據《基金法》、《運作辦法》、《基金合同》及其他有關法律法規規定

外，基金託管人不得委託第三人託管基金財產。

（二）基金合同生效前募集資金的驗資和入帳

1、基金募集期滿或基金管理人宣布停止募集時，募集的基金份額總額、基

金募集金額、基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定的，

由基金管理人在法定期限內聘請具有從事相關業務資格的會計師事務所對基金

進行驗資，並出具驗資報告，出具的驗資報告應由參加驗資的

2名以上（含

2名）

中國註冊會計師籤字方為有效。

2、基金管理人應將屬於本基金財產的全部資金劃入在基金託管人處為本基

金開立的基金託管專戶中，基金募集的股票存放在以本基金和基金託管人聯名名

義開立的證券帳戶下，基金託管人在收到資金和股票當日出具基金資產接收報

告。

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2020年第五號）

（三）基金的銀行帳戶的開設和管理

1、基金託管人應負責本基金的銀行帳戶的開設和管理。

2、基金託管人以本基金的名義開設本基金的銀行帳戶。本基金的銀行預留

印鑑由基金託管人保管和使用。本基金的一切貨幣收支活動，包括但不限於投資、

支付贖回對價、支付基金收益、收取申購對價，均需通過本基金的銀行帳戶進行。

3、本基金銀行帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金

託管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行帳戶；亦不得使用

本基金的銀行帳戶進行本基金業務以外的活動。

4、基金銀行帳戶的管理應符合法律法規的有關規定。

（四）基金進行定期存款投資的帳戶開設和管理

基金管理人以基金名義在基金託管人認可的存款銀行的指定營業網點開立

存款帳戶，基金託管人負責該帳戶銀行預留印鑑的保管和使用。在上述帳戶開立

和帳戶相關信息變更過程中，基金管理人應提前向基金託管人提供開戶或帳戶變

更所需的相關資料。

（五）基金證券帳戶、結算備付金帳戶及其他投資帳戶的開設和管理

1、基金託管人應當代表本基金，以基金託管人和本基金聯名的方式在中國

證券登記結算有限責任公司開設證券帳戶。

2、本基金證券帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金

託管人和基金管理人不得出借或轉讓本基金的證券帳戶，亦不得使用本基金的證

券帳戶進行本基金業務以外的活動。

3、基金託管人以自身法人名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算

備付金帳戶，用於辦理基金託管人所託管的包括本基金在內的全部基金在證券交

易所進行證券投資所涉及的資金結算業務。結算備付金的收取按照中國證券登記

結算有限責任公司的規定執行。

4、在本託管協議生效日之後，本基金被允許從事其他投資品種的投資業務

的，涉及相關帳戶的開設、使用的，若無相關規定，則基金託管人應當比照並遵

守上述關於帳戶開設、使用的規定。

（六）債券託管專戶的開設和管理

基金合同生效後，基金管理人負責以基金的名義申請並取得進入全國銀行間

110

國泰

CES半導體晶片行業交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書（

2020年第五號）

同業拆借市場的交易資格，並代表基金進行交易；由基金管理人負責向中國人民

銀行報備，在上述手續辦理完畢之後，基金託管人負責以基金的名義在中央國債

登記結算有限責任公司和銀行間市場清算所股份有限公司開設銀行間債券市場

債券託管帳戶，並代表基金進行銀行間債券市場債券和資金的清算。

（七）基金財產投資的有關有價憑證的保管

基金財產投資的實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金託管人負責

妥善保管。基金託管人對其以外機構實際有效控制的有價憑證不承擔責任。

（八）與基金財產有關的重大合同及有關憑證的保管

基金託管人按照法律法規保管由基金管理人代表基金籤署的與基金有關的

重大合同及有關憑證。基金管理人代表基金籤署有關重大合同後應在收到合同正

本後

30日內將一份正本的原件提交給基金託管人。除本協議另有規定外，基金

管理人在代表基金籤署與基金有關的重大合同時應保證基金一方持有兩份以上

的正本，以便基金管理人和基金託管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由

基金管理人與基金託管人按規定各自保管至少

15年。

五、基金資產淨值計算和會計核算

（一）基金資產淨值的計算和覆核

1、基金資產淨值是指基金資產總值減去負債後的價值。基金份額淨值是指

計算日基金資產淨值除以計算日該基金份額總數後的價值。

2、基金管理人應每個工作日對基金財產估值，但基金管理人根據法律法規

或基金合同的規定暫停估值時除外。估值原則應符合《基金合同》、《證券投資基

金會計核算業務指引》及其他法律法規的規定。用於基金信息披露的基金淨值信

息由基金管理人負責計算，基金託管人覆核。基金管理人應於每個工作日結束後

計算得出當日的該基金份額淨值，並在蓋章後以雙方約定的方式發送給基金託管

人。基金託管人應對淨值計算結果進行覆核，並以雙方約定的方式將覆核結果傳

送給基金管理人，由基金管理人對外公布。月末、年中和年末估值覆核與基金會

計帳目的核對同時進行。

3、當相關法律法規或《基金合同》規定的估值方法不能客觀反映基金財產

公允價值時，基金管理人可根據具體情況，並與基金託管人商定後，按最能反映

公允價值的價格估值。

111

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2020年第五號）

4、基金管理人、基金託管人發現基金估值違反《基金合同》訂明的估值方

法、程序以及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，雙

方應及時進行協商和糾正。

5、當基金資產的估值導致基金份額淨值小數點後四位內發生差錯時，視為

基金份額淨值估值錯誤。當基金份額淨值出現錯誤時，基金管理人應當立即予以

糾正，通報基金託管人，並採取合理的措施防止損失進一步擴大；當錯誤偏差達

到基金份額淨值的

0.25%時，基金管理人應當通報基金託管人並報中國證監會備

案；當錯誤偏差達到基金份額淨值的

0.5%時，基金管理人應當在報中國證監會

備案的同時並及時進行公告。如法律法規或監管機關對前述內容另有規定的，按

其規定處理。

6、由於基金管理人對外公布的任何基金淨值數據錯誤，導致該基金財產或

基金份額持有人的實際損失，基金管理人應對此承擔責任。若基金託管人計算的

淨值數據正確，則基金託管人對該損失不承擔責任；若基金託管人計算的淨值數

據也不正確，則基金託管人也應承擔部分未正確履行覆核義務的責任。如果上述

錯誤造成了基金財產或基金份額持有人的不當得利，且基金管理人及基金託管人

已各自承擔了賠償責任，則基金管理人應負責向不當得利之主體主張返還不當得

利。如果返還金額不足以彌補基金管理人和基金託管人已承擔的賠償金額，則雙

方按照各自賠償金額的比例對返還金額進行分配。

7、由於證券

/期貨交易所、期貨公司及其登記結算公司發送的數據錯誤，或

由於其他不可抗力原因，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合

理的措施進行檢查，但是未能發現該錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基

金管理人和基金託管人免除賠償責任。但基金管理人和基金託管人應當積極採取

必要的措施減輕或消除由此造成的影響。

8、如果基金託管人的覆核結果與基金管理人的計算結果存在差異，且雙方

經協商未能達成一致，基金管理人可以按照其對基金份額淨值的計算結果對外予

以公布，基金託管人可以將相關情況報中國證監會備案。

（二）基金會計核算

1、基金帳冊的建立

基金管理人和基金託管人在《基金合同》生效後，應按照雙方約定的同一記

112

國泰

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2020年第五號）

帳方法和會計處理原則，分別獨立地設置、登記和保管基金的全套帳冊，對雙方

各自的帳冊定期進行核對，互相監督，以保證基金財產的安全。若雙方對會計處

理方法存在分歧，應以基金管理人的處理方法為準。

2、會計數據和財務指標的核對

基金管理人和基金託管人應定期就會計數據和財務指標進行核對。如發現存

在不符，雙方應及時查明原因並糾正。

3、基金財務報表和定期報告的編制和覆核

基金財務報表由基金管理人和基金託管人每月分別獨立編制。月度報表的編

制，應於每月終了後

5個工作日內完成；《基金合同》生效後，招募說明書的信

息發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新招募說明書並登載在

指定網站上。招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次；

基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更

新基金產品資料概要並登載在指定網站及基金銷售機構網站或營業網點。基金產

品資料概要其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作

的，基金管理人不再更新招募說明書和基金產品資料概要。基金管理人應當在每

年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登載在指定網站上，

並將年度報告提示性公告登載在指定報刊上。基金管理人應當在上半年結束之日

起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告登載在指定網站上，並將中期

報告提示性公告登載在指定報刊上。基金管理人應當在季度結束之日起

15個工

作日內，編制完成基金季度報告，將季度報告登載在指定網站上，並將季度報告

提示性公告登載在指定報刊上。基金合同生效不足兩個月的，基金管理人可以不

編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。

基金管理人在月度報表完成當日，將報表蓋章後提供給基金託管人覆核；基

金託管人在收到後應

3個工作日內進行覆核，並將覆核結果書面通知基金管理

人。基金管理人在季度報告完成當日，將有關報告提供給基金託管人覆核，基金

託管人應在收到後

5個工作日內完成覆核，並將覆核結果書面通知基金管理人。

基金管理人在中期報告完成當日，將有關報告提供給基金託管人覆核，基金託管

人應在收到後

10個工作日內完成覆核，並將覆核結果書面通知基金管理人。基

金管理人在年度報告完成當日，將有關報告提供基金託管人覆核，基金託管人應

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國泰

CES半導體晶片行業交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書（

2020年第五號）

在收到後

15個工作日內完成覆核，並將覆核結果書面通知基金管理人。基金管

理人和基金託管人之間的上述文件往來均以傳真的方式或雙方商定的其他方式

進行。

基金託管人在覆核過程中，發現雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金

託管人應共同查明原因，進行調整，調整以雙方認可的帳務處理方式為準；若雙

方無法達成一致以基金管理人的帳務處理為準。核對無誤後，基金託管人在基金

管理人提供的報告上加蓋託管業務部門公章或者出具加蓋託管業務部門公章的

覆核意見書或進行電子確認，雙方各自留存一份。如果基金管理人與基金託管人

不能於應當發布公告之日之前就相關報表達成一致，基金管理人有權按照其編制

的報表對外發布公告，基金託管人有權就相關情況報證監會備案。

六、基金份額持有人名冊的保管

（一）基金份額持有人名冊的內容

基金份額持有人名冊的內容包括但不限於基金份額持有人的名稱和持有的

基金份額。

基金份額持有人名冊包括以下幾類：

1、基金募集期結束時的基金份額持有人名冊；

2、基金權益登記日的基金份額持有人名冊；

3、基金份額持有人大會權益登記日的基金份額持有人名冊；

4、每半年度最後一個交易日的基金份額持有人名冊。

（二）基金份額持有人名冊的提供

對於每半年度最後一個交易日的基金份額持有人名冊，基金管理人應在每半

年度結束後

5個工作日內定期向基金託管人提供。對於基金募集期結束時的基金

份額持有人名冊、基金權益登記日的基金份額持有人名冊以及基金份額持有人大

會權益登記日的基金份額持有人名冊，基金管理人應在相關的名冊生成後

5個工

作日內向基金託管人提供。

（三）基金份額持有人名冊的保管

基金份額持有人名冊由基金註冊登記機構根據基金管理人的指令編制和保

管，基金管理人和基金託管人應分別保管基金份額持有人名冊，基金註冊登記機

構保存期不少於

20年，法律法規另有規定或有權機關另有要求的除外。如不能

114

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CES半導體晶片行業交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書（

2020年第五號）

妥善保管，則按相關法規承擔責任。

在基金託管人要求或編制中期報告和年報前，基金管理人應將有關資料送交

基金託管人，不得無故拒絕或延誤提供，並保證其的真實性、準確性和完整性。

基金託管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用於基金託管業務以外的其他

用途，並應遵守保密義務。

七、適用法律與爭議解決方式

（一）本協議適用中華人民共和國法律（為本協議之目的，不包括香港特別

行政區、澳門特別行政區和臺灣地區法律）並從其解釋。

（二）基金管理人與基金託管人之間因本協議產生的或與本協議有關的爭議

可通過友好協商解決。但若自一方書面提出協商解決爭議之日起

60日內爭議未

能以協商方式解決的，則任何一方有權將爭議提交位於北京市的中國國際經濟貿

易仲裁委員會，按照屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對仲裁

各方當事人均具有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。

（三）除爭議所涉的內容之外，本協議的當事人仍應履行本協議的其他規定。

八、託管協議的變更、終止與基金財產的清算

（一）託管協議的變更

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行變更。變更後的新協議，其

內容不得與《基金合同》的規定有任何衝突。變更後的新協議應當報中國證監會

備案。

（二）託管協議的終止

發生以下情況，本託管協議應當終止：

1、《基金合同》終止；

2、本基金更換基金託管人；

3、本基金更換基金管理人；

4、發生《基金法》、《運作辦法》或其他法律法規規定的終止事項。

（三）基金財產的清算

基金管理人和基金託管人應按照《基金合同》及有關法律法規的規定對本基

金的財產進行清算。

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2020年第五號）

第二十三部分對基金份額持有人的服務

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。以下是主要的服務內

容，基金管理人根據基金份額持有人的需要和市場的變化，有權增加、修改這些

服務項目。

一、客戶服務專線

1、理財諮詢：人工理財諮詢、帳戶查詢、投資人個人資料完善等。

2、全天候的

7×24小時電話自助查詢（基金淨值、帳戶信息等）。

二、客戶投訴及建議受理服務

投資人可以通過電話、信函、電郵、傳真等方式提出諮詢、建議、投訴等需

求，基金管理人將儘快給予回復，並在處理進程中隨時給予跟蹤反饋。

三、簡訊提示發送服務

投資人可以通過撥打基金管理人客戶服務電話、網站申請訂製（退訂）免費

的手機簡訊資訊。基金管理人定期或不定期向投資人發送簡訊資訊。

四、電子郵件電子刊物發送服務

投資人可以通過撥打基金管理人客戶服務電話、網站申請訂製（退訂）免費

的電子郵件資訊。基金管理人定期或不定期向投資人發送電子資訊。

五、聯繫基金管理人

1、網址：

www.gtfund.com

2、電子郵箱：

[e-mail]

3、客戶服務熱線：

400-888-8688（全國免長途話費），021-31089000

4、客戶服務傳真：

021-31081700

5、基金管理人辦公地址：上海市虹口區公平路

18號

8號樓嘉昱大廈

16層

-19層

郵編：

200082

六、如本招募說明書存在任何您

/貴機構無法理解的內容，請通過上述方式

聯繫基金管理人。請確保投資前，您

/貴機構已經全面理解了本招募說明書。

116

國泰

CES半導體晶片行業交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書（

2020年第五號）

第二十四部分其他應披露事項

公告名稱披露媒介日期

國泰

CES半導體行業交易型開放式指數證券

投資基金基金合同生效公告

《上海證券報》

2019/5/17

國泰基金管理有限公司高級管理人員任職公

告

《中國證券報》、《上海證券

報》、《證券時報》、《證券日報》

2019/6/1

國泰

CES半導體行業交易型開放式指數證券

投資基金上市交易公告書

《上海證券報》

2019/6/6

國泰

CES半導體行業交易型開放式指數證券

投資基金開放日常申購與贖回業務的公告

《上海證券報》

2019/6/11

國泰基金管理有限公司關於國泰

CES半導體

行業交易型開放式指數證券投資基金增加一

級交易商的公告

《上海證券報》

2019/6/11

國泰

CES半導體行業交易型開放式指數證券

投資基金上市交易提示性公告

《上海證券報》

2019/6/12

國泰基金管理有限公司關於設立深圳市分公

司的公告

《中國證券報》

2019/6/19

國泰基金管理有限公司關於旗下部分基金可

投資科創板股票及相關風險提示的公告

《中國證券報》、《上海證券

報》、《證券時報》、《證券日報》

2019/6/22

國泰基金管理有限公司關於國泰

CES半導體

行業交易型開放式指數證券投資基金增加一

級交易商的公告

《上海證券報》

2019/7/11

國泰基金管理有限公司關於旗下交易型開放

式指數基金在首批科創板股票上市首日的風

險提示性公告

《中國證券報》、《上海證券

報》、《證券時報》、《證券日報》

2019/7/19

國泰基金管理有限公司關於旗下交易型開放

式指數基金在科創板股票上市首日的風險提

示性公告

《中國證券報》、《上海證券

報》、《證券時報》、《證券日報》

2019/8/8

國泰基金管理有限公司關於旗下交易型開放

式指數基金在科創板股票上市首日的風險提

示性公告

《中國證券報》、《證券日報》、

《證券時報》、《上海證券報》

2019/8/12

國泰基金管理有限公司關於國泰

CES半導體

行業交易型開放式指數證券投資基金增加一

級交易商的公告

《上海證券報》

2019/8/26

國泰基金管理有限公司關於國泰

CES半導體

行業交易型開放式指數證券投資基金增加一

級交易商的公告

《上海證券報》

2019/9/18

國泰基金管理有限公司關於國泰

CES半導體

行業交易型開放式指數證券投資基金增加一

級交易商的公告

《上海證券報》

2019/10/16

國泰基金管理有限公司關於國泰

CES半導體

行業交易型開放式指數證券投資基金增加一

級交易商的公告

《上海證券報》

2019/11/5

117

國泰

CES半導體晶片行業交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書（

2020年第五號）

國泰基金管理有限公司關於旗下部分交易型

開放式基金新增

東北證券

股份有限公司為一

級交易商的公告

《中國證券報》、《上海證券

報》、《證券時報》、《證券日報》

2019/11/25

國泰基金管理有限公司關於提醒個人投資者

及時完善、更新身份信息、資料以免影響業務

辦理的公告

《中國證券報》、《上海證券

報》、《證券時報》、《證券日報》

2019/11/28

國泰基金管理有限公司關於旗下部分交易型

開放式基金新增

浙商證券

股份有限公司為一

級交易商的公告

《中國證券報》、《上海證券

報》、《證券時報》、《證券日報》

2019/12/19

國泰基金管理有限公司關於旗下部分交易型

開放式基金新增華創證券有限責任公司為一

級交易商的公告

《中國證券報》、《上海證券

報》、《證券時報》、《證券日報》

2019/12/26

關於國泰基金管理有限公司修訂旗下

120隻基

金基金合同及託管協議的公告

《中國證券報》、《上海證券

報》、《證券時報》、《證券日報》

2019/12/31

國泰基金管理有限公司關於旗下部分交易型

開放式基金新增恆泰證券股份有限公司為一

級交易商的公告

《中國證券報》、《上海證券

報》、《證券日報》、《證券時報》

2020/1/3

國泰基金管理有限公司關於修訂旗下

8隻

ETF

基金託管協議及招募說明書的公告

《證券時報》、《證券日報》、

《上海證券報》、《中國證券

報》

2020/1/17

國泰基金旗下基金在

2020年春節假期期間交

易確認、清算交收、開放時間等相關安排調整

的公告

《中國證券報》

2020/1/29

國泰基金管理有限公司高級管理人員變更公

告

《中國證券報》

2020/2/15

國泰基金管理有限公司關於旗下部分交易型

開放式基金新增

興業證券

股份有限公司為一

級交易商的公告

《上海證券報》、《中國證券

報》、《證券時報》

2020/2/21

國泰基金管理有限公司關於旗下上海證券交

易所上市基金增加擴位證券簡稱的公告

《中國證券報》、《上海證券

報》、《證券日報》、《證券時報》

2020/3/13

國泰基金管理有限公司關於旗下證券投資基

金招募說明書的補充提示

《中國證券報》、《上海證券

報》、《證券日報》、《證券時報》

2020/3/17

國泰基金管理有限公司關於旗下部分交易型

開放式基金新增

廣發證券

股份有限公司為一

級交易商的公告

《上海證券報》、《證券時報》、

《中國證券報》

2020/3/25

國泰基金管理有限公司關於提醒投資者防範

不法份子假冒本公司名義從事詐騙活動的公

告

公司官網

2020/4/4

國泰基金管理有限公司關於旗下部分交易型

開放式基金新增宏信證券有限責任公司為一

級交易商的公告

《證券時報》、《中國證券報》、

《上海證券報》、《證券日報》

2020/4/7

國泰基金管理有限公司關於旗下部分交易型

開放式基金新增中國國際金融股份有限公司

為一級交易商的公告

《證券時報》、《上海證券報》、

《中國證券報》、《證券日報》

2020/4/10

118

國泰

CES半導體晶片行業交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書（

2020年第五號）

國泰基金管理有限公司關於旗下部分交易型

開放式基金新增

中信證券

華南股份有限公司

為一級交易商的公告

《上海證券報》、《中國證券

報》、《證券時報》、《證券日報》

2020/4/30

國泰基金管理有限公司關於提醒投資者防範

不法分子假冒本公司名義從事詐騙活動的公

告

公司官網

2020/5/20

國泰基金管理有限公司關於旗下部分交易型

開放式基金新增安信證券股份有限公司為一

級交易商的公告

《上海證券報》、《中國證券

報》、《證券時報》

2020/6/2

國泰基金管理有限公司關於旗下部分交易型

開放式基金新增湘財證券股份有限公司為一

級交易商的公告

《上海證券報》、《中國證券

報》、《證券時報》

2020/6/2

國泰基金管理有限公司關於旗下部分交易型

開放式基金新增

東吳證券

股份有限公司為一

級交易商的公告

《中國證券報》、《證券時報》、

《上海證券報》、《證券日報》

2020/6/10

國泰基金管理有限公司關於旗下部分交易型

開放式基金新增

東海證券

股份有限公司為一

級交易商的公告

《中國證券報》、《證券時報》、

《上海證券報》、《證券日報》

2020/6/10

關於國泰

CES半導體行業交易型開放式指數

證券投資基金及聯接基金變更基金名稱及標

的指數名稱並修改基金合同與託管協議的公

告

《上海證券報》、《中國證券

報》

2020/6/11

國泰

CES半導體晶片行業交易型開放式指數

證券投資基金髮起式聯接基金法律文件（基金

合同、託管協議）

《中國證券報》

2020/6/11

國泰

CES半導體行業交易型開放式指數證券

投資基金及聯接基金變更基金名稱提示性公

告

《上海證券報》、《中國證券

報》

2020/6/16

國泰基金管理有限公司關於旗下部分交易型

開放式基金新增德邦證券股份有限公司為一

級交易商的公告

《證券日報》、《上海證券報》、

《中國證券報》、《證券時報》

2020/7/1

國泰基金管理有限公司關於旗下交易型開放

式指數基金在科創板股票上市首日的風險提

示性公告

《中國證券報》、《證券日報》、

《證券時報》、《上海證券報》

2020/7/16

國泰基金管理有限公司關於旗下交易型開放

式基金新增

國聯證券

股份有限公司為一級交

易商的公告

《上海證券報》、《中國證券

報》、《證券時報》、《證券日報》

2020/8/12

關於國泰

CES半導體晶片行業交易型開放式

指數證券投資基金實施基金份額拆分及相關

業務安排的公告

《上海證券報》

2020/8/31

關於國泰

CES半導體晶片行業交易型開放式

指數證券投資基金實施基金份額拆分及相關

業務安排的第一次提示性公告

《上海證券報》

2020/9/3

119

國泰

CES半導體晶片行業交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書（

2020年第五號）

關於國泰

CES半導體晶片行業交易型開放式

指數證券投資基金實施基金份額拆分及相關

業務安排的第二次提示性公告

《上海證券報》

2020/9/8

國泰基金管理有限公司關於修訂旗下部分公

募基金基金合同的公告

《中國證券報》

2020/10/14

國泰基金管理有限公司關於旗下部分交易型

開放式基金新增長城國瑞證券有限公司為一

級交易商的公告

《證券時報》、《上海證券報》、

《中國證券報》、《證券日報》

2020/10/15

第二十五部分招募說明書存放及其查閱方式

本招募說明書存放在本基金管理人、基金託管人、銷售機構的辦公場所，投

資人可在辦公時間免費查閱；也可按工本費購買本招募說明書複製件或複印件，

但應以招募說明書正本為準。基金管理人和基金託管人保證文本的內容與所公告

的內容完全一致。

第二十六部分備查文件

以下備查文件存放在本基金管理人、基金託管人的辦公場所。投資人可在辦

公時間免費查閱，也可按工本費購買複印件。

一、中國證監會關於準予國泰

CES半導體行業交易型開放式指數證券投資基

金註冊的批覆文件

二、《國泰

CES半導體晶片行業交易型開放式指數證券投資基金基金合同》

三、《國泰

CES半導體晶片行業交易型開放式指數證券投資基金託管協議》

四、法律意見書

五、基金管理人業務資格批件、營業執照

六、基金託管人業務資格批件、營業執照

七、中國證監會要求的其他文件

國泰基金管理有限公司

二〇二〇年十二月十四日

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