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2020-12-12 中國財經信息網

港股通50ETF : 華泰柏瑞中證港股通50交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

時間：2020年12月10日 18:45:18&nbsp中財網

原標題:港股通50ETF : 華泰柏瑞中證港股通50交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

華泰柏瑞中證港股通

50交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

華泰柏瑞基金管理有限公司

華泰柏瑞中證港股通

50交易型開放式指數

證券投資基金

招募說明書

基金管理人：華泰柏瑞基金管理有限公司

基金託管人：

招商銀行

股份有限公司

華泰柏瑞中證港股通

50交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

華泰柏瑞中證港股通

50交易型開放式

指數證券投資基金招募說明書

重要提示

華泰柏瑞中證港股通

50交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱

「本基金

」）根據

2020

年

10月

26日中國證券監督管理委員會（以下簡稱

「中國證監會

」）《關於準予華泰柏瑞中證港股

通

50交易型開放式指數證券投資基金註冊的批覆》（證監許可

[2020]2721號）進行募集。

華泰柏瑞基金管理有限公司（以下簡稱

「基金管理人

」或「管理人

」或「本公司

」）保證招募說明

書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會註冊，但中國證監會對本基金募集的

註冊，並不表明其對本基金的投資價值和市場前景作出實質性判斷或保證，也不表明投資於本

基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基

金一定盈利，也不保證最低收益。基金管理人提醒投資者基金投資的

「買者自負

」原則，在投資

者作出投資決策後，基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。

本基金投資於證券、期貨市場，基金淨值會因為證券、期貨市場波動等因素產生波動，投

資者在投資本基金前，應全面了解本基金的產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判

斷市場，並承擔基金投資中出現的各類風險，包括：因政治、經濟、社會等環境因素對證券價

格產生影響而形成的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、由於基金投資者連續大量贖

回基金產生的流動性風險、基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險、本基金的

特定風險等等。

本基金是跟蹤中證港股通

50指數的交易型開放式基金，投資本基金可能遇到的風險包括：

標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數波動的風險、基金投資組合回報與標

的指數回報偏離的風險、標的指數變更的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、參

考

IOPV決策和

IOPV計算錯誤的風險、退市風險、投資者申購失敗的風險、投資者贖回失敗的

風險、退補現金替代方式的風險、基金份額贖回對價的變現風險、第三方機構服務的風險、管

理風險與操作風險、技術風險、流動性風險、投資於香港證券市場的特有風險、資產支持證券

的投資風險、股指期貨的投資風險、融資及轉融通業務的風險、不可抗力等等。

本基金參與內地與香港股票市場交易互聯互通機制下港股通相關業務，基金資產投資於港

股，會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風

險，包括港股市場股價波動較大的風險（港股市場實行

T+0 迴轉交易，且對個股不設漲跌幅

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50交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

限制，港股股價可能表現出比

A 股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的

投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內地開市港股休市的情形

下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等，具體詳見本

招募說明書的

「基金的風險揭示

」章節。

在目前的結算規則下，

T日申購的基金份額在

T+1日可以賣出或贖回。投資者認購本基金

時需具有上海證券帳戶，上海證券帳戶是指上海證券交易所

A股帳戶或上海證券交易所證券投

資基金帳戶，但需注意：使用基金帳戶只能參與本基金的現金認購和二級市場交易，如投資者

需要參與基金的申購、贖回，則應使用

A股帳戶。

投資者認購（或申購）本基金時應認真閱讀本基金的招募說明書、基金合同及基金產品資

料概要。基金管理人建議投資者根據自身的風險收益偏好，選擇適合自己的基金產品，並且中

長期持有。

基金的過往業績並不預示其未來表現。

華泰柏瑞中證港股通

50交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

一、緒言

................................................................................................................................................ 4

二、釋義

................................................................................................................................................ 5

三、基金管理人

.................................................................................................................................. 10

四、基金託管人

.................................................................................................................................. 17

五、相關服務機構

............................................................................................................................... 22

六、基金的募集

.................................................................................................................................. 24

七、基金合同的生效

........................................................................................................................... 29

八、基金份額折算與變更登記

........................................................................................................... 30

九、基金份額的上市交易

................................................................................................................... 31

十、基金份額的申購與贖回

............................................................................................................... 33

十一、基金的投資

............................................................................................................................... 43

十二、基金的財產

............................................................................................................................... 49

十三、基金資產的估值

....................................................................................................................... 50

十四、基金的收益與分配

................................................................................................................... 56

十五、基金的費用與稅收

................................................................................................................... 58

十六、基金的會計與審計

................................................................................................................... 61

十七、基金的信息披露

....................................................................................................................... 62

十八、基金的風險揭示

....................................................................................................................... 69

十九、基金合同的變更、終止與基金財產的清算

........................................................................... 76

二十、基金合同的內容摘要

............................................................................................................... 78

二十一、基金託管協議的內容摘要

................................................................................................... 93

二十二、對基金份額持有人的服務

................................................................................................. 109

二十三、其他應披露事項

................................................................................................................. 110

二十四、招募說明書存放及查閱方式

............................................................................................. 111

二十五、備查文件

............................................................................................................................. 112

華泰柏瑞中證港股通

50交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

一、緒言

本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、《公開募

集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱《運作辦法》）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以

下簡稱《銷售辦法》）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦

法》）、《證券投資基金信息披露內容與格式準則第

5號>》、《公開

募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱《流動性風險管理規定》）等有關

法律法規以及《華泰柏瑞中證港股通

50交易型開放式指數證券投資基金基金合同》（以下簡

稱基金合同）編寫。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏

,並對其

真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集

的。本基金管理人沒有委託或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本

招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，並經中國證監會註冊。基金合同是約定基金

當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份

額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接

受，並按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資者欲了解

基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有關法律法規規定募集，並經中

國證監會註冊。中國證監會對本基金募集的註冊，並不表明其對本基金的價值和收益做出實

質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。

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50交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

二、釋義

本招募說明書中除非文意另有所指，下列詞語具有如下含義：

1、基金或本基金：指華泰柏瑞中證港股通

50交易型開放式指數證券投資基金

2、基金管理人：指華泰柏瑞基金管理有限公司

3、基金託管人：指

招商銀行

股份有限公司

4、基金合同：指《華泰柏瑞中證港股通

50交易型開放式指數證券投資基金基金合同》

及對基金合同的任何有效修訂和補充

5、託管協議：指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之《華泰柏瑞中證港股通

交易型開放式指數證券投資基金託管協議》及對該託管協議的任何有效修訂和補充

6、招募說明書：指《華泰柏瑞中證港股通

50交易型開放式指數證券投資基金招募說明

書》及其更新

7、基金產品資料概要：指《華泰柏瑞中證港股通

50交易型開放式指數證券投資基金基

金產品資料概要》及其更新

8、基金份額發售公告：指《華泰柏瑞中證港股通

50交易型開放式指數證券投資基金基

金份額發售公告》

9、法律法規：指中國現行有效並公布實施的法律、行政法規、規範性文件、司法解釋、

行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

10、《基金法》：指

2003年

10月

28日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次會

議通過，經

2012年

12月

28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修訂，

自

2013年

6月

1日起實施，並經

2015年

4月

24日第十二屆全國人民代表大會常務委員會

第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關於修改

>等七部法

律的決定》修正的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

11、《銷售辦法》：指中國證監會

2013年

3月

15日頒布、同年

6月

1日實施的《證券投

資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

12、《信息披露辦法》：指中國證監會

2019年

7月

26日頒布、同年

9月

1日實施的《公

開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

13、《運作辦法》：指中國證監會

2014年

7月

7日頒布、同年

8月

8日實施的《公開募

集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

14、《流動性風險管理規定》：指中國證監會

2017年

8月

31日頒布、同年

10月

1日實

施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出的修訂

15、交易型開放式指數證券投資基金：指《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務

實施細則》定義的

「交易型開放式指數基金

」，簡稱

「ETF」

16、聯接基金：指將絕大多數基金財產投資於本基金，與本基金的投資目標類似，緊密

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50交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，採用開放式運作方式的基金

17、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

18、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和

/或

中國銀行

保險監督管理委員會

19、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利並承擔義務的法律主

體，包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人

20、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資於證券投資基金的自然人

21、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記並

存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織

22、合格境外機構投資者：指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法》及相

關法律法規規定可以投資於在中國境內依法募集的證券投資基金的中國境外的機構投資者

23、人民幣合格境外機構投資者：指按照《人民幣合格境外機構投資者境內證券投資試

點辦法》及相關法律法規規定，運用來自境外的人民幣資金進行境內證券投資的境外法人

24、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合格

境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

25、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人

26、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，辦理基金

份額的申購、贖回、轉託管等業務

27、銷售機構：指華泰柏瑞基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監會規定

的其他條件，取得基金銷售業務資格並與基金管理人籤訂了基金銷售服務協議，辦理基金銷

售業務的機構

28、發售代理機構：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，由基金管理人

指定的代理本基金髮售業務的機構

29、申購贖回代理券商：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，由基金管

理人指定的辦理本基金申購、贖回業務的

證券公司

30、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括投資人基金

帳戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、代理發放紅利、建

立並保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

31、登記機構：指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為華泰柏瑞基金管理有限公司

或接受華泰柏瑞基金管理有限公司委託代為辦理登記業務的機構

32、基金帳戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金

份額餘額及其變動情況的帳戶

33、基金交易帳戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構辦理認購、

申購、贖回等業務而引起的基金份額變動及結餘情況的帳戶

34、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，基金管理

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人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，並獲得中國證監會書面確認的日期

35、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現後，基金財產清算完畢，

清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期

36、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不得超過

個月

37、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

38、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

39、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開放日

40、T+n日：指自

T日起第

n個工作日

(不包含

T日)

41、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日

42、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

43、《業務規則》：指上海證券交易所發布實施的《上海證券交易所交易型開放式指數基

金業務實施細則》，中國證券登記結算有限責任公司發布實施的《中國證券登記結算有限責

任公司關於交易所交易型開放式證券投資基金登記結算業務實施細則》及銷售機構業務規則

等相關業務規則和實施細則

44、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基金

份額的行為

45、申購：指基金合同生效後，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基金

份額的行為

46、贖回：指基金合同生效後，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規定的條件要

求將基金份額兌換為對價資產的行為

47、申購、贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信息的文

件

48、組合證券：指標的指數所包含的全部或部分證券

49、申購對價：指投資者申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規定應交付的組合

證券、現金替代、現金差額及其他對價

50、贖回對價：指投資者贖回基金份額時，基金管理人按基金合同和招募說明書規定應

交付給贖回人的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價

51、標的指數：指中證指數有限公司編制並發布的中證港股通

50指數及其未來可能發

生的變更

52、完全複製法：指一種跟蹤指數的方法。通過購買標的指數中的所有成份證券，並且

按照每種成份證券在標的指數中的權重確定購買的比例以構建指數組合，達到複製指數的目

的

53、現金替代：指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規定，用於替

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代組合證券中全部或部分證券的一定數量的現金

54、現金差額：指最小申購、贖回單位的資產淨值與按當日收盤價計算的最小申購、贖

回單位中的組合證券市值和現金替代之差；投資者申購、贖回時應支付或應獲得的現金差額

根據最小申購、贖回單位對應的現金差額、申購或贖回的基金份額數計算

55、預估現金差額：指由基金管理人計算並在

T日申購贖回清單中公布的當日現金差

額預估值，預估現金差額由申購贖回代理券商預先凍結

56、基金份額參考淨值：指基金管理人或者基金管理人委託的指數服務機構根據申購贖

回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據和匯率數據計算並由上海證券交易所在交易

時間內發布的基金份額參考淨值，簡稱

IOPV

57、最小申購、贖回單位：指申購份額、贖回份額的最低數量，投資者申購、贖回的基

金份額應為最小申購、贖回單位的整數倍

58、基金份額折算：基金管理人根據基金合同規定將投資者的基金份額進行變更登記的

行為

59、元：指人民幣元

60、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、

已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約

61、收益評價日：指基金管理人計算基金累計報酬率與標的指數同期累計報酬率差額之

日

62、基金累計報酬率：收益評價日基金份額淨值與基金上市前一日基金份額淨值之比減

去

100%（期間如發生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算）

63、標的指數同期累計報酬率：收益評價日標的指數收盤值與基金上市前一日標的指數

收盤值之比減去

100%（期間如發生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算）

64、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項及其他

資產的價值總和

65、基金資產淨值：指基金資產總值減去基金負債後的價值

66、基金份額淨值：指計算日基金資產淨值除以計算日基金份額總數

67、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產淨值和基金份

額淨值的過程

68、規定媒介：指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報刊及《信息

披露辦法》規定的網際網路網站（包括基金管理人網站、基金託管人網站、中國證監會基金電

子披露網站）等媒介

69、流動性受限資產：指由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格

予以變現的資產，包括但不限於到期日在

10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協

議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、資產

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支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等

70、貨幣市場工具：指現金；期限在

1 年以內（含

1 年）的銀行存款，債券回購，中

央銀行票據，同業存單；剩餘期限在

397天以內（含

397天）的債券，非金融企業債務融

資工具，資產支持證券；中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場

工具

71、港股通：指內地投資者委託內地

證券公司

，通過內地與香港股票市場交易互聯互通

機制買賣規定範圍內的香港聯合交易所上市的股票

72、基金參與轉融通證券出借業務：指基金以一定的費率通過證券交易所綜合業務平臺

向中國證券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還所借證券及相

應權益補償並支付費用的業務

73、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件

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三、基金管理人

（一）基金管理人概況

名稱：華泰柏瑞基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區民生路

1199弄上海證大五道口廣場

1號

17層

法定代表人：賈波

成立日期：

2004年

11月

18日

批准設立機關：中國證券監督管理委員會

批准設立文號：中國證監會證監基金字

[2004]178號

經營範圍：基金管理業務；發起設立基金及中國證監會批准的其他業務

組織形式：有限責任公司

註冊資本：人民幣貳億元

存續期間：持續經營

聯繫人：汪瑩白

聯繫電話：

400-888-0001，（021）38601777

股權結構：柏瑞投資有限責任公司（原

AIGGIC）49%、

華泰證券

股份有限公司

49%、

蘇州新區高新技術產業股份有限公司

2%。

（二）主要人員情況

1、董事會成員

賈波先生：董事長，學士，曾任職於

工商銀行

江蘇省分行，

2001年

7月至

2016年

月在

華泰證券

工作，歷任經紀業務總部技術主辦、零售客戶服務總部地區經理、南寧雙擁路

營業部總經理、南京長江路營業部總經理、企劃部副總經理

(主持工作

)、北京分公司總經理、

融資融券部總經理等職務。

2016年

12月加入華泰柏瑞基金管理有限公司。

陸春光先生：董事，學士，

2009年

5月加入

華泰證券

，曾任網絡金融部網際網路運營團

隊負責人、用戶體驗與設計團隊負責人、副總經理，現任

華泰證券

上海分公司副總經理（主

持工作）。

Anthony Fasso先生：董事，學士，

1984年加入

Bankers Trust，1995年至

2000年先後

任

Bankers Trust Funds Management董事（亞洲）、高級副總裁及常務董事（香港）。2000年

至

2001年擔任

iRegent Group Limited營銷經理（香港），

2001年至

2003年擔任

JuliusBaerInvestmentAdvisory(Asia)Ltd行政總裁及機構資產管理部門主管（香港），2003年

至

2004年擔任

Deutsche Asset Management私人財富管理董事（墨爾本），2005年至

2010年

擔任

AXA Investment Managers亞太區行政總裁及全球執行委員會成員（巴黎

/香港），2010

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年至

2018年擔任

AMP Capital國際業務行政總裁及全球客戶部門（香港）主管，

2019年至

今擔任柏瑞投資行政總裁（亞洲，日本除外）。

楊智雅女士：董事，碩士，曾就職於升強工業股份有限公司，華之傑國際商業顧問有限

公司，1992年

4月至

1996年

12月任

AIG友邦證券投資顧問股份有限公司管理部經理，

1997

年

1月至

2001年

7月任

AIG友邦證券投資信託股份有限公司管理部經理、資深經理、協理，

2001年

7月至

2010年

2月任

AIG友邦證券投資顧問股份有限公司副總經理、總經理、董事

長暨總經理。

2010年

2月至今任柏瑞證券投資顧問股份有限公司董事長暨總經理、總經理。

韓勇先生：董事，博士，曾任職於君安證券有限公司、華夏證券有限公司和中國證券監

督管理委員會，

2007年

7月至

2011年

9月任華安基金管理有限公司副總經理。

2011年

月加入華泰柏瑞基金管理有限公司。

李晗女士：獨立董事，碩士，

2007年加入天元律師事務所，

2015年至今任該律師事務

所合伙人。

李亦宜女士：獨立董事，碩士，曾任職於

Lazard & Co.舊金山辦事處以及

Lazard Asia

香港辦事處，

2010年至

2013年曾擔任

Japan Residential Assets Management Limited董事。

2002

年至今歷任

ArgyleStreetManagementLimited基金經理、執行董事，

2006年至今同時擔任新

加坡上市公司

TIH Limited董事。

文光偉先生：獨立董事，博士，

1983年至

2015年先後任中國人民大學會計系助教、會

計系講師、中國人民大學商學院會計系副教授、碩士生導師，

1989年

12月至

1991年

6月

期間兼職於香港普華會計公司審計部。

2015年

3月從中國人民大學退休。

陸楨女士：獨立董事，碩士，曾任中國金融租賃有限公司副總經理、北京啟迪清雲智慧

能源有限公司高級副總裁，

2018年至今任融訊商業保理（深圳）有限公司創始人兼

CEO，

2019年至今任北京清誼厚澤投資有限公司副總裁。

2、監事會成員

王永筠女士：監事長，碩士，香港會計師公會會員。

2004年至

2008年任職於德勤，

2008

年至

2019年擔任黑石集團（香港）有限公司財務部門董事，

2019年起擔任柏瑞投資財務部

門高級副總裁（亞洲，日本及臺灣除外）。

劉曉冰先生：監事，二十五年證券從業經歷。

1993年

12月進入公司，曾任無錫解放西

路營業部總經理助理、副總經理、總經理，無錫永樂路營業部負責人，無錫城市中心營業部

總經理，無錫分公司總經理等職務。現任

華泰證券

股份有限公司蘇州分公司總經理。

柳軍先生：監事，碩士，

2000-2001年任上海汽車集團財務有限公司財務，

2001-2004

年任華安基金管理有限公司高級基金核算員，

2004年

7月加入華泰柏瑞基金管理有限公司，

歷任基金事務部總監、上證紅利

ETF基金經理助理。

2009年

6月起任華泰柏瑞（原友邦華

泰）上證紅利交易型開放式指數基金基金經理。

2010年

10月起擔任指數投資部副總監。

2011

年

1月至

2020年

2月任華泰柏瑞

上證中小

盤

ETF基金、華泰柏瑞

上證中小

盤

ETF聯接基

華泰柏瑞中證港股通

50交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

金基金經理。

2012年

5月起兼任華泰柏瑞滬深

300ETF基金、華泰柏瑞滬深

300ETF聯接基

金基金經理。

2015年

2月起任指數投資部總監。

2015年

5月起任華泰柏瑞中證

500ETF及

華泰柏瑞中證

500ETF聯接基金的基金經理。

2018年

3月至

2018年

11月任華泰柏瑞錦利靈

活配置混合型證券投資基金和華泰柏瑞裕利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。

2018

年

3月至

2018年

10月任華泰柏瑞泰利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。

2018年

月起任華泰柏瑞

MSCI中國

A股國際通交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

2018

年

10月起任華泰柏瑞

MSCI中國

A股國際通交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基

金經理。

2018年

12月起任華泰柏瑞

中證紅利

低波動交易型開放式指數證券投資基金的基金

經理。2019年

7月起任華泰柏瑞

中證紅利

低波動交易型開放式指數證券投資基金聯接基金

的基金經理。

2019年

9月起任華泰柏瑞中證科技

100交易型開放式指數證券投資基金的基

金經理。

2020年

2月起任華泰柏瑞中證科技

100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金

的基金經理。

2020年

9月起任華泰柏瑞上證科創板

50成份交易型開放式指數證券投資基金

的基金經理。

童輝先生：監事，碩士。

1997-1998年任上海眾恆

信息產業

有限公司程式設計師，

1998-2004

年任國泰基金管理有限公司信息技術部經理，

2004年

4月加入華泰柏瑞基金管理有限公司，

現任信息技術部總監。

3、總經理及其他高級管理人員

韓勇先生：總經理，博士，曾任職於君安證券有限公司、華夏證券有限公司和中國證券

監督管理委員會，

2007年

7月至

2011年

9月任華安基金管理有限公司副總經理。

2011年

10月加入華泰柏瑞基金管理有限公司。

王溯舸先生：副總經理，碩士，

1997-2000年任深圳特區

證券公司

總經理助理、副總經

理，2001-2004年任

華泰證券

股份有限公司受託資產管理總部總經理。

陳暉女士：督察長，碩士，

1993-1999年任江蘇證券有限責任公司北京代表處代表，

1999-2004年任

華泰證券

股份有限公司北京總部總經理。

房偉力先生：副總經理，碩士

,1997-2001年任上海證券交易所登記結算公司交收系統開

發經理，

2001-2004年任華安基金管理有限公司基金登記及結算部門總監，

2004-2008年

月任華泰柏瑞基金管理有限公司總經理助理。

田漢卿女士：曾在美國巴克萊全球投資管理有限公司（

BGI）擔任投資經理，

2012

年

8月加入華泰柏瑞基金管理有限公司，

2013年

8月起任華泰柏瑞量化增強混合型證券投

資基金的基金經理，

2013年

10月起任公司副總經理，

2014年

12月至

2020年

7月任華泰柏

瑞量化優選靈活配置混合型證券投資基金的基金經理，

2015年

3月起任華泰柏瑞量化先行

混合型證券投資基金的基金經理的基金經理，

2015年

3月至

2020年

7月任華泰柏瑞量化驅

動靈活配置混合型證券投資基金的基金經理，

2015年

6月起任華泰柏瑞量化智慧靈活配置

混合型證券投資基金的基金經理和華泰柏瑞量化絕對收益策略定期開放混合型發起式證券

華泰柏瑞中證港股通

50交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

投資基金的基金經理。

2016年

5月起任華泰柏瑞量化對衝穩健收益定期開放混合型發起式

證券投資基金的基金經理。

2017年

3月至

2018年

11月任華泰柏瑞惠利靈活配置混合型證

券投資基金的基金經理。

2017年

5月起任華泰柏瑞量化創優靈活配置混合型證券投資基金

的基金經理。

2017年

9月起任華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金的基金經

理。2017年

12月至

2020年

7月任華泰柏瑞港股通量化靈活配置混合型證券投資基金的基

金經理。

2020年

11月起任華泰柏瑞量化創盈混合型證券投資基金的基金經理。本科與研究

生畢業於清華大學

, MBA畢業於美國加州大學伯克利分校哈斯商學院。

董元星先生，副總經理，博士。

2006.9-2008.12任巴克萊資本（紐約）債券交易員，

2009.3-2012.8任華夏基金管理有限公司基金經理。

2012年

8月加入華泰柏瑞基金管理有限

公司，任固定收益部總監。

2013年

10月起任華泰柏瑞穩健收益債券型證券投資基金的基金

經理。

2014年

2月起任總經理助理。

2015年

12月起任公司副總經理。北京大學經濟學學士，

紐約大學

STERN商學院金融學博士。

李曉西先生：副總經理，美國杜克大學工商管理碩士。曾任中銀信託投資公司外匯交易

結算員，銀建實業股份有限公司證券投資經理，漢唐證券有限責任公司高級經理，美國信安

環球股票有限公司董事總經理兼基金經理。

2018年

7月加入華泰柏瑞基金管理有限公司，

2018年

8月起任公司副總經理。

2020年

2月起任華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金、

華泰柏瑞消費成長靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。

2020年

3月起任華泰柏瑞質

量成長混合型證券投資基金的基金經理。

劉萬方先生：財政部財政科學研究所財政學博士。曾任中國普天

信息產業

集團公司項目

投資經理，美國

MBP諮詢公司諮詢顧問，中國證監會主任科員、副處長，上投摩根基金管

理有限公司督察長，朱雀股權投資管理股份有限公司副總經理，朱雀基金管理有限公司總經

理。2019年

4月加入華泰柏瑞基金管理有限公司，任公司副總經理。

4、本基金基金經理

李茜女士：倫敦政治經濟學院金融數學碩士。曾任職於上海市虹口區金融服務局。

2015

年

3月加入華泰柏瑞基金管理有限公司，歷任指數投資部助理研究員、研究員。

2019年

月起任上證紅利交易型開放式指數證券投資基金、

上證中小

盤交易型開放式指數證券投資基

金、華泰柏瑞

上證中小

盤交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理。

2020年

月起任華泰柏瑞中證光伏產業交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

何琦先生，上海交通大學經濟學學士。曾任滙豐銀行證券服務部證券結算師，

2008年

11月加入華泰柏瑞基金管理有限公司，曾任交易部高級交易員，海外投資部基金經理助理。

2017年

7月起任華泰柏瑞新經濟滬港深靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。

2019年

8月起任華泰柏瑞亞洲領導企業混合型證券投資基金的基金經理。

5、權益投資決策委員會成員

主席：總經理韓勇先生；

華泰柏瑞中證港股通

50交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

成員：副總經理王溯舸先生；副總經理田漢卿女士；副總經理李曉西先生；總經理助理

兼專戶投資部總監沈雪峰女士；投資研究部總監張慧先生；投資研究部副總監呂慧建先生。

列席人員：督察長陳暉女士；權益投資決策委員會主席指定的其他人員。

上述人員之間不存在近親屬關係。

（三）基金管理人的職責

1、依法募集基金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發

售、申購、贖回、轉換和登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、自基金合同生效之日起，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，建立

健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的基金財產和基

金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金財產分別管理、分別記帳，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；

5、進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

6、編制季度報告、中期報告和年度報告；

7、計算並公告基金淨值信息，確定基金份額申購、贖回價格；按規定受理申購和贖回

申請，及時、足額支付贖回款項；採取適當合理的措施使計算開放式基金份額認購、申購、

贖回和註銷價格的方法符合基金合同等法律文件的規定；

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；

9、依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基金託管

人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、帳冊、報表、代表基金籤訂的重大合同及其他

相關資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為；

12、組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

13、中國證監會規定的其他職責。

（四）基金管理人的承諾

1、本基金管理人承諾嚴格遵守現行有效的相關法律、法規、規章、基金合同和中國證

監會的有關規定，建立健全內部控制制度，採取有效措施，防止違反現行有效的有關法律、

法規、規章、基金合同和中國證監會有關規定的行為發生。

2、本基金管理人承諾嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《基金法》及有關法律法規，

建立健全的內部控制制度，採取有效措施，防止下列行為發生：

（1）將其固有財產或者他人財產混同於基金財產從事證券投資；

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50交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；

（3）利用基金財產或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人謀取利益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）侵佔、挪用基金財產；

（6）洩露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相

關的交易活動；

（7）玩忽職守，不按照規定履行職責；

（8）法律法規或中國證監會禁止的其他行為。

3、本基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家有關法

律、法規及行業規範，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：

（1）越權或違規經營；

（2）違反基金合同或託管協議；

（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法利益；

（4）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；

（5）拒絕、幹擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；

（6）玩忽職守、濫用職權；

（7）違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有關規定，洩

漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投資內容、基金投資

計劃等信息；

（8）違反證券交易場所業務規則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，擾亂市場秩

序；

（9）貶損同行，以抬高自己；

（10）以不正當手段謀求業務發展；

（11）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；

（12）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；

（13）其他法律、行政法規以及中國證監會禁止的行為。

4、基金經理承諾

（1）依照有關法律、法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取

最大利益；

（2）不利用職務之便為自己及其代理人、受僱人或任何第三人謀取利益；

（3）不違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有關規定，

洩漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內容、基金投

資計劃等信息；

（4）不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

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（五）基金管理人的內部控制制度

1、內部控制的原則

（1）健全性原則。內部控制必須覆蓋公司各個部門和各級崗位，並滲透到各項業務過

程，涵蓋決策、執行、監督、反饋等各個經營環節；

（2）有效性原則。通過科學的內控手段和方法，建立合理的內控程序，維護內控制度

的有效執行；

（3）獨立性原則。公司在精簡的基礎上設立能夠充分滿足經營運作需要的機構、部門

和崗位，各機構、部門和崗位職能上保持相對獨立。內部控制的檢查評價部門必須獨立於內

部控制的建立和執行部門；

（4）相互制約原則。公司內部部門和崗位的設置應權責分明、相互制衡，消除內部控

制中的盲點；

（5）防火牆原則。公司基金資產、自有資產、其他資產的運作應當分離，基金投資研

究、決策、執行、清算、評估等部門和崗位，應當在物理上和制度上適當隔離，以達到風險

防範的目的；

（6）成本效益原則。公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高經濟效益，

以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。

2、內部控制的主要內容

（1）控制環境

董事會下設風險管理與審計委員會，全面負責公司的風險管理、風險控制和財務監控，

審查公司的內控制度，並對重大關聯交易進行審計；董事會下設薪酬、考核與資格審查委員

會，對董事、總經理、督察長、財務總監和其他高級管理人員的候選人進行資格審查以確保

其具有中國證監會所要求的任職資格，制定董事、監事、總經理、督察長、財務總監、其他

高級管理人員及基金經理的薪酬

/報酬計劃或方案。

公司管理層在總經理領導下，認真執行董事會確定的內部控制戰略，為了有效貫徹公司

董事會制定的經營方針及發展戰略，設立了投資決策委員會和風險控制委員會，就基金投資

和風險控制等發表專業意見及建議。

公司設立督察長，對董事會負責，主要負責對公司內部控制的合法合規性、有效性和合

理性進行審查，發現重大風險事件時向公司董事長和中國證監會報告。

（2）風險評估

公司風險控制人員定期評估公司風險狀況，範圍包括所有能對經營目標產生負面影響的

內部和外部因素，評估這些因素對公司總體經營目標產生影響的程度及可能性，並將評估報

告報公司董事會及高層管理人員。

（3）控制活動

控制活動包括自我控制、職責分離、監察稽核、實物控制、業績評價、嚴格授權、資產

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分離、危機處理等政策、程序或措施。

自我控制以各崗位的目標責任制為基礎，是內部控制的第一道防線。在公司內部建立科

學、嚴格的崗位分離制度，在相關部門和相關崗位之間建立重要業務處理憑據傳遞和信息溝

通制度，後續部門及崗位對前一部門及崗位負有監督責任，使相互監督制衡的機製成為內部

控制的第二道防線。充分發揮督察長和法律監察部對各崗位、各部門、各機構、各項業務全

面監察稽核作用，建立內部控制的第三道防線。

（4）信息與溝通

公司建立了內部辦公自動化信息系統與業務匯報體系，形成了自上而下的信息傳播渠道

和自下而上的信息呈報渠道。通過建立有效的信息交流渠道，保證了公司員工及各級管理人

員可以充分了解與其職責相關的信息，並及時送達適當的人員進行處理。

（5）內部監控

內部監控由公司風險管理與審計委員會、督察長、風險控制委員會和法律監察部等部門

在各自的職權範圍內開展。本公司設立了獨立於各業務部門的法律監察部，其中監察稽核人

員履行內部稽核職能，檢查、評價公司內部控制制度合理性、完備性和有效性，監督公司內

部控制制度的執行情況，揭示公司內部管理及基金運作中的風險，及時提出改進意見，促進

公司內部管理制度有效地執行。

3、基金管理人關於內部控制的聲明

（1）基金管理人確知建立、實施和維持內部控制制度是本公司董事會及管理層的責任；

（2）本公司承諾以上關於內部控制制度的披露真實、準確；

（3）本公司承諾將根據市場環境的變化及公司的發展不斷完善內部控制制度。

四、基金託管人

（一）基金託管人基本情況

名稱：

招商銀行

股份有限公司

住所：深圳市深南大道

7088號

招商銀行

大廈

法定代表人：繆建民

成立時間：

1987年

4月

8日

批准設立機關和批准設立文號：中國人民銀行銀復字（

1986）175號文、銀復（

1987）

86號文

組織形式：股份有限公司

註冊資本：人民幣

252.20億元

存續期間：持續經營

基金託管資格批文及文號：證監基金字

[2002]83號

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2、發展概況

招商銀行

成立於

1987年

4月

8日，是我國第一家完全由企業法人持股的股份制商業銀

行，總行設在深圳。自成立以來，

招商銀行

先後進行了三次增資擴股，並於

2002年

3月成

功地發行了

15億

A股，4月

9日在上交所掛牌（股票代碼：

600036），是國內第一家採用國

際會計標準上市的公司。

2006年

9月又成功發行了

22億

H股，9月

22日在香港聯交所掛

牌交易（股票代碼：

3968），10月

5日行使

H股超額配售，共發行了

24.2億

H股。截至

2020

年

6月

30日，本集團總資產

80,318.26億元人民幣，高級法下資本充足率

14.90%，權重法

下資本充足率

12.49%。

2002年

8月，

招商銀行

成立基金託管部；

2005年

8月，經報中國證監會同意，更名為

資產託管部，現下設業務管理團隊、產品管理團隊、項目管理團隊、稽核監察團隊、基金外

包業務團隊、養老金團隊、系統與數據團隊

7個職能團隊，現有員工

96人。2002年

11月，

經中國人民銀行和中國證監會批准獲得證券投資基金託管業務資格，成為國內第一家獲得該

項業務資格上市銀行；

2003年

4月，正式辦理基金託管業務。

招商銀行

作為託管業務資質

最全的商業銀行，擁有證券投資基金託管、受託投資管理託管、合格境外機構投資者託管

（QFII）、合格境內機構投資者託管（

QDII）、全國社會保障基金託管、保險資金託管、企

業年金基金託管、存託憑證試點存託人等業務資格。

招商銀行

確立「因勢而變、先您所想」的託管理念和「財富所託、信守承諾」的託管核

心價值，獨創

「6S託管銀行」品牌體系，以「保護您的業務、保護您的財富」為歷史使命，

不斷創新託管系統、服務和產品：在業內率先推出「網上託管銀行系統」、託管業務綜合系

統和「6心」託管服務標準，首家發布私募基金績效分析報告，開辦國內首個託管銀行網站，

推出國內首個託管大數據平臺，成功托管國內第一隻券商集合資產管理計劃、第一隻

FOF、

第一隻信託資金計劃、第一隻股權私募基金、第一家實現貨幣市場基金贖回資金

T+1到帳、

第一隻境外銀行

QDII基金、第一隻紅利

ETF基金、第一隻「

1+N」基金專戶理財、第一家

大小非解禁資產、第一單

TOT保管，實現從單一託管服務商向全面投資者服務機構的轉變，

得到了同業認可。

招商銀行

資產託管業務持續穩健發展，社會影響力不斷提升

,四度蟬聯獲《財資》「中國

最佳託管專業銀行」。2016年

6月

招商銀行

榮膺《財資》「中國最佳託管銀行獎」，成為國內

唯一獲得該獎項的託管銀行；「託管通」獲得國內《銀行家》

2016中國金融創新「十佳金融

產品創新獎」；7月榮膺

2016年中國資產管理「金貝獎」「最佳資產託管銀行」。2017年

月

招商銀行

再度榮膺《財資》「中國最佳託管銀行獎」；「全功能網上託管銀行

2.0」榮獲《銀

行家》2017中國金融創新「十佳金融產品創新獎」；8月榮膺國際財經權威媒體《亞洲銀行

家》中國年度託管銀行獎」。2018年

1月

招商銀行

榮膺中央國債登記結算有限責任公司

「2017

年度優秀資產託管機構」獎項；同月，

招商銀行

託管大數據平颱風險管理系統榮獲

2016-2017

年度銀監會系統「金點子」方案一等獎，以及中央金融團工委、全國金融青聯第五屆「雙提

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50交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

升」金點子方案二等獎；

3月榮膺公募基金

20年「最佳基金託管銀行」獎；

5月榮膺國際財

經權威媒體《亞洲銀行家》「中國年度託管銀行獎」；12月榮膺

2018

東方財富

風雲榜「

2018

年度最佳託管銀行」、「20年最值得信賴託管銀行」獎。

2019年

3月

招商銀行

榮獲《中國基

金報》「2018年度最佳基金託管銀行」獎；

6月榮獲《財資》「中國最佳託管機構」「中國最

佳養老金託管機構」「中國最佳零售基金行政外包」三項大獎；

12月榮獲

2019

東方財富

風

雲榜「2019年度最佳託管銀行」獎。

2020年

6月榮獲《財資》「中國最佳託管機構」「最佳

公募基金託管機構」「最佳公募基金行政外包機構」三項大獎。

（二）主要人員情況

繆建民先生，本行董事長、非執行董事，

2020年

9月起擔任本行董事、董事長。中央

財經大學經濟學博士，高級經濟師。十九屆中央候補委員。招商局集團有限公司董事長。曾

任

中國人壽

保險（集團）公司副董事長、總裁，中國人民保險集團股份有限公司副董事長、

總裁、董事長，曾兼任中國人民財產保險股份有限公司董事長，

中國人保

資產管理有限公司

董事長，中國人民健康保險股份有限公司董事長，中國人民保險（香港）有限公司董事長，

人保資本投資管理有限公司董事長，中國人民養老保險有限責任公司董事長，中國人民人壽

保險股份有限公司董事長。

田惠宇先生，本行行長、執行董事，

2013年

5月起擔任本行行長、本行執行董事。美

國哥倫比亞大學公共管理碩士學位，高級經濟師。曾於

2003年

7 月至

2013年

5月曆任上

海銀行副行長、中國

建設銀行

上海市分行副行長、深圳市分行行長、中國

建設銀行

零售業務

總監兼北京市分行行長。

汪建中先生，本行副行長。

1991年加入本行；

2002年

10月至

2013年

12月曆任本行長

沙分行行長，總行公司銀行部副總經理，佛山分行籌備組組長，佛山分行行長，武漢分行行

長；2013年

12月至

2016年

10月任本行業務總監兼公司金融總部總裁，期間先後兼任公司

金融綜合管理部總經理、戰略客戶部總經理；

2016年

10月至

2017年

4月任本行業務總監

兼北京分行行長；

2017年

4月起任本行黨委委員兼北京分行行長。

2019年

4月起任本行副

行長。

劉波先生，

招商銀行

資產託管部總經理，碩士研究生畢業，高級經濟師，具有基金託管

人高級管理人員任職資格。

1999年

7月加入本行

,歷任本行重慶分行幹部、總行計劃財務部

副經理、經理、高級經理、總行資產負債管理部總經理助理、深圳分行黨委委員、行長助理、

副行長等職務，具有

20餘年銀行從業經驗。

（三）基金託管業務經營情況

截至

2020年

6月

30日，

招商銀行

股份有限公司累計託管

641隻證券投資基金。

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（四）託管人的內部控制制度

1、內部控制目標

招商銀行

確保託管業務嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管制度，堅持守法經營、規

範運作的經營理念；形成科學合理的決策機制、執行機制和監督機制，防範和化解經營風險，

確保託管業務的穩健運行和託管資產的安全；建立有利於查錯防弊、堵塞漏洞、消除隱患，

保證業務穩健運行的風險控制制度，確保託管業務信息真實、準確、完整、及時；確保內控

機制、體制的不斷改進和各項業務制度、流程的不斷完善。

2、內部控制組織結構

招商銀行

資產託管業務建立三級內部控制及風險防範體系：

一級內部控制及風險防範是在

招商銀行

總行風險管控層面對風險進行預防和控制；

二級內部控制及風險防範是

招商銀行

資產託管部設立稽核監察團隊，負責部門內部風險

預防和控制；

三級內部控制及風險防範是

招商銀行

資產託管部在設置專業崗位時，遵循內控制衡原則，

視業務的風險程度制定相應監督制衡機制。

3、內部控制原則

（1）全面性原則。內部控制覆蓋各項業務過程和操作環節、覆蓋所有團隊和崗位，並

由全部人員參與。

（2）審慎性原則。託管組織體系的構成、內部管理制度的建立均以防範風險、審慎經

營為出發點，體現「內控優先」的要求。

（3）獨立性原則。

招商銀行

資產託管部各團隊、各崗位職責保持相對獨立，不同託管

資產之間、託管資產和自有資產之間相互分離。內部控制的檢查、評價部門獨立於內部控制

的建立和執行部門。

（4）有效性原則。內部控制有效性包含內部控制設計的有效性、內部控制執行的有效

性。內部控制設計的有效性是指內部控制的設計覆蓋了所有應關注的重要風險，且設計的風

險應對措施適當。內部控制執行的有效性是指內部控制能夠按照設計要求嚴格有效執行。

（5）適應性原則。內部控制適應

招商銀行

託管業務風險管理的需要，並能夠隨著託管

業務經營戰略、經營方針、經營理念等內部環境的變化和國家法律、法規、政策制度等外部

環境的改變及時進行修訂和完善。

（6）防火牆原則。

招商銀行

資產託管部辦公場地與我行其他業務場地隔離，辦公網和

業務網物理分離，部門業務網和全行業務網防火牆策略分離，以達到風險防範的目的。

（7）重要性原則。內部控制在實現全面控制的基礎上，關注重要託管業務事項和高風

險環節。

（8）制衡性原則。內部控制能夠實現在託管組織體系、機構設置及權責分配、業務流

程等方面形成相互制約、相互監督，同時兼顧運營效率。

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4、內部控制措施

（1）完善的制度建設。

招商銀行

資產託管部從資產託管業務內控管理、產品受理、會

計核算、資金清算、崗位管理、檔案管理和信息管理等方面制定一系列規章制度，保證資產

託管業務科學化、制度化、規範化運作。

（2）業務信息風險控制。

招商銀行

資產託管部在數據傳輸和保存方面有嚴格的加密和

備份措施，採用加密、直連方式傳輸數據，數據執行異地實時備份，所有的業務信息須經過

嚴格的授權方能進行訪問。

（3）客戶資料風險控制。

招商銀行

資產託管部對業務辦理過程中形成的客戶資料，視

同會計資料保管。客戶資料不得洩露，根據法律法規和其他有關規定調用資料，須經總經理

室成員審批，並做好調用登記。

（4）信息技術系統風險控制。

招商銀行

對信息技術系統管理實行雙人雙崗雙責、機房

24小時值班並設置門禁管理、電腦密碼設置及權限管理、業務網和辦公網、託管業務網與

全行業務網雙分離制度，與外部業務機構實行防火牆保護，對信息技術系統採取兩地三中心

的應急備份管理措施等，保證信息技術系統的安全。

（5）人力資源控制。

招商銀行

資產託管部通過建立良好的企業文化和員工培訓、激勵

機制、加強人力資源管理及建立人才梯級隊伍及人才儲備機制，有效的進行人力資源管理。

（五）基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等有

關法律法規的規定及基金合同、託管協議的約定，對基金投資範圍、投資比例、投資組合等

情況的合法性、合規性進行監督和核查。

在為基金投資運作所提供的基金清算和核算服務環節中，基金託管人對基金管理人發送

的投資指令、基金管理人對各基金費用的提取與支付情況進行檢查監督，對違反法律法規、

基金合同的指令拒絕執行，並立即通知基金管理人。

基金託管人如發現基金管理人依據交易程序已經生效的投資指令違反法律、行政法規和

其他有關規定，或者違反基金合同約定，及時以書面形式通知基金管理人進行整改，整改的

時限應符合法律法規及基金合同允許的調整期限。基金管理人收到通知後應及時核對確認並

以書面形式向基金託管人發出回函並改正。基金管理人對基金託管人通知的違規事項未能在

限期內糾正的，基金託管人應報告中國證監會。

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五、相關服務機構

（一）基金份額發售機構

基金份額發售機構包括基金管理人的直銷機構和代銷機構的銷售網點。

1、發售協調人

名稱：

華泰證券

股份有限公司

註冊地址：南京市江東中路

228號

辦公地址：南京市建鄴區江東中路

228號

華泰證券

廣場、深圳市福田區深南大道

4011

號港中旅大廈

18樓

法定代表人：張偉

聯繫人：龐曉雲

電話：

025-883389093

傳真：0755-82492962（深圳）

客服電話：

95597

公司網址：

www.htsc.com.cn

2、網下現金髮售直銷機構

名稱：華泰柏瑞基金管理有限公司

註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區民生路

1199弄上海證大五道口廣場

1號

層

辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區民生路

1199弄上海證大五道口廣場

1號

層

法定代表人：賈波

電話：（

021）38784638

傳真：（

021）50103016

聯繫人：汪瑩白

客服電話：

400-888-0001，（021）38784638

公司網址：

www.huatai-pb.com

3、網上現金髮售代理機構

投資者可直接通過具有基金銷售業務資格及上海證券交易所會員資格的

證券公司

辦理

網上現金認購業務。具體名單可在上海證券交易所網站查詢。

本基金募集期結束前獲得基金銷售業務資格的上海證券交易所會員可通過上海證券交

易所網上系統辦理本基金的網上現金認購業務。

4、基金管理人可根據有關法律法規，選擇其他符合要求的機構代理髮售本基金，並及

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時在基金管理人網站公示。

（二）登記機構

名稱：中國證券登記結算有限責任公司

住所、辦公地址：北京市西城區太平橋大街

17號

法定代表人：周明

聯繫人：陳文祥

電話：021-68419095

傳真：021-68870311

（三）律師事務所和經辦律師

名稱：上海源泰律師事務所

住所：上海市浦東新區浦東南路

256號

華夏銀行

大廈

1405室

負責人：廖海

電話：（

021）51150298

傳真：（

021）51150398

經辦律師：劉佳、範佳斐

（四）會計師事務所和經辦註冊會計師

機構名稱：普華永道中天會計師事務所

(特殊普通合夥）

註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區

陸家嘴

環路

1318 號星展銀行大廈

507 單元

01 室

辦公地址：上海市湖濱路

202號普華永道中心

11樓

執行事務合伙人：李丹

經辦註冊會計師：張炯、朱宏宇

聯繫人：朱寅婷

聯繫電話：（021）23238888

傳真：（021）23238800

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六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關

規定，並經

2020年

10月

26日中國證監會《關於準予華泰柏瑞中證港股通

50交易型開放式

指數證券投資基金註冊的批覆》（證監許可

[2020]2721號）註冊募集。

（一）基金類型和運作方式

基金類型：股票型指數證券投資基金

運作方式：交易型開放式

（二）基金存續期

不定期

（三）募集方式和銷售場所

本基金將通過基金管理人的直銷網點及基金代銷機構的代銷網點公開發售。投資者可選

擇網上現金認購和網下現金認購

2種方式。

網上現金認購是指投資者通過基金管理人指定的發售代理機構用上海證券交易所網上

系統以現金進行的認購；網下現金認購是指投資者通過基金管理人及其指定的發售代理機構

以現金進行的認購。

投資人應當在基金管理人及其指定發售代理機構辦理基金髮售業務的營業場所，或者按

基金管理人或發售代理機構提供的方式辦理基金份額的認購。

基金管理人、發售代理機構辦理基金髮售業務的具體情況和聯繫方式，請參見基金份額

發售公告。

基金管理人可以根據情況增減或變更發售代理機構，並在基金管理人網站公示。

銷售機構對認購申請的受理並不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認

購申請。認購的確認以登記機構或基金管理人的確認結果為準。對於認購申請及認購份額的

確認情況，投資人應及時查詢並妥善行使合法權利。

（四）募集期限

本基金自

2020年

12月

22日至

2020年

12月

24日公開發售。根據《運作辦法》的規定，

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如果本基金在上述時間段內未達到基金合同生效的法定條件、或基金管理人根據市場情況需

要延長基金份額發售的時間，本基金可繼續銷售，但募集期自基金份額發售之日起最長不超

過

3個月。同時也可根據認購和市場情況提前結束髮售，並及時公告。

（五）募集對象

符合法律法規規定的可投資於證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外機構

投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的

其他投資人。

（六）基金的最低募集份額總額及金額

本基金的募集份額總數應不少於

2億份，基金募集金額總額應不少於

2億元人民幣。

（七）基金的面值

本基金基金份額初始面值為人民幣

1.00元，以初始面值發售。

（八）投資人對基金份額的認購

1、認購時間安排

本基金的募集期限不超過

3個月，自基金份額開始發售之日起計算。

本基金自

2020年

12月

22日至

2020年

12月

24日進行發售。其中，網下現金髮售的日

期為

2020年

12月

22日至

2020年

12月

24日，網上現金髮售的日期為

2020年

12月

22日

至

2020年

12月

24日。

2、認購開戶

投資者認購本基金時需具有證券帳戶，證券帳戶是指上海證券交易所

A股帳戶或基金

帳戶。

（1）如投資者需新開立證券帳戶，則應注意：

①基金帳戶只能進行基金的現金認購和二級市場交易；如投資者需要參與基金的申購、

贖回，則應開立

A股帳戶。

②開戶當日無法辦理指定交易，建議投資者在進行認購前至少

2個工作日辦理開戶手續。

（2）如投資者已開立證券帳戶，則應注意：

①如投資者未辦理指定交易或指定交易在不辦理本基金髮售業務的

證券公司

，需要指定

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交易或轉指定交易在可辦理本基金髮售業務的

證券公司

。

②當日辦理指定交易或轉指定交易的投資者當日無法進行認購，建議投資者在進行認購

的

1個工作日前辦理指定交易或轉指定交易手續。

3、認購費用

認購費用由投資者承擔，認購費率如下表所示：

認購份額

M（份）認購費率

M < 100萬

0.50%

100萬≤ M < 300萬

0.30 %

300萬≤ M < 500萬

0.10 %

M ≥ 500萬

1000元/次

基金管理人辦理網下現金認購時按照上表所示費率收取認購費用。發售代理機構辦理網

上現金認購、網下現金認購時可參照上述費率結構，按照不高於

0.50%的標準收取一定的傭

金。

認購費將用於支付募集期間會計師費、律師費、登記結算費、銷售費及市場推廣等支出，

不計入基金資產。

4、網上現金認購

（1）認購時間：

2020年

12月

22日至

2020年

12月

24日上午

9:30—11:30和下午

1:00—3:00。

（2）通過發售代理機構進行網上現金認購的投資者，認購以基金份額申請，認購佣金、

認購金額的計算公式為：

認購佣金＝認購份額

×佣金比率

認購金額＝認購份額

×（1＋佣金比率）

認購佣金由發售代理機構在投資者認購確認時收取，投資者需以現金方式交納認購佣金。

（3）認購限額：網上現金認購以基金份額申請。單一帳戶每筆認購份額需為

1,000份

或其整數倍，最高不得超過

99,999,000份。投資者可以多次認購，累計認購份額不設上限。

（4）認購申請：投資者在認購本基金時，需按發售代理機構的規定，備足認購資金，

辦理認購手續。網上現金認購申請提交後不得撤銷。

（5）清算交收：

T日通過發售代理機構提交的網上現金認購申請，由該發售代理機構

凍結相應的認購資金，登記機構進行清算交收，並將有效認購數據發送發售協調人，發售協

調人於網上現金認購結束後的第

4日將實際到位的認購資金劃往其預先開設的基金募集專

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戶。

（6）認購確認：在基金合同生效後，投資者可通過其辦理認購的銷售網點查詢認購確

認情況。

5、網下現金認購

（1）認購時間：

2020年

12月

22日至

2020年

12月

24日，具體業務辦理時間由基金

管理人及其指定發售代理機構確定。

（2）認購金額和利息折算的份額的計算：

通過基金管理人進行網下現金認購的投資者，認購以基金份額申請，認購費用、認購金

額的計算公式為：

認購費用＝認購份額

×認購費率

認購金額＝認購份額

×（1＋認購費率）

淨認購份額＝認購份額＋認購金額產生的利息

/基金份額面值

其中：

認購費用由基金管理人在投資者認購確認時收取，投資者需以現金方式交納認購費用。

通過發售代理機構進行網下現金認購的認購金額的計算：同通過發售代理機構進行網上

現金認購的認購金額的計算。

（3）認購限額：網下現金認購以基金份額申請。

投資者以上海證券帳戶通過發售代理機構辦理網下現金認購的，每筆認購份額須為

1,000份或其整數倍，投資者通過基金管理人辦理網下現金認購的，每筆認購份額須在

5萬

份以上（含

5萬份）。投資者可以多次認購，累計認購份額不設上限。

（4）認購手續：投資者在認購本基金時，需按銷售機構的規定，到銷售網點辦理相關

認購手續，並備足認購資金。網下現金認購申請提交後不得撤銷。

（5）清算交收：

T日通過基金管理人提交的網下現金認購申請，由基金管理人於

T+2日內進行有效認購

款項的清算交收。募集期結束後，基金管理人將於第

4個工作日將匯總的認購款項及其利息

劃往基金管理人預先開設的基金募集專戶。其中，認購款項利息將折算為基金份額歸投資者

所有。

T日通過發售代理機構提交的網下現金認購申請，由該發售代理機構凍結相應的認購資

金。在網下現金認購的最後一個工作日，各發售代理機構將每一個投資者帳戶提交的網下現

金認購申請匯總後，通過上海證券交易所上網定價發行系統代該投資者提交網上現金認購申

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請。之後，登記機構進行清算交收，並將有效認購數據發送發售協調人，發售協調人將實際

到位的認購資金劃往其預先開設的基金募集專戶。其中，認購款項不計利息。

（6）認購確認：在基金合同生效後，投資者可通過其辦理認購的銷售網點查詢認購確

認情況。

（九）募集期認購資金的處理方式

基金募集期間募集的資金存入專門帳戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。

通過基金管理人進行網下現金認購的有效認購資金在募集期間產生的利息，將折算為基

金份額歸投資者所有，其中利息轉份額以基金管理人的記錄為準；網上現金認購和通過發售

代理機構進行網下現金認購的有效認購資金在登記機構清算交收後至劃入基金託管專戶前

產生的利息，計入基金財產，不折算為投資者基金份額。

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七、基金合同的生效

（一）基金備案的條件

本基金自基金份額發售之日起

3個月內，在基金募集份額總額不少於

2億份，基金募集

金額不少於

2億元人民幣且基金認購人數不少於

200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管

理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金髮售，並在

10日內聘請法定驗資機構驗

資，自收到驗資報告之日起

10日內，向中國證監會辦理基金備案手續。

基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續並取得中國證監會

書面確認之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效。基金管理人在收到中國證監會確認

文件的次日對基金合同生效事宜予以公告。基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專

門帳戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。

（二）基金合同不能生效時募集資金的處理方式

如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：

1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；

2、在基金募集期限屆滿後

30日內返還投資者已繳納的款項，並加計銀行同期存款利息；

3、如基金募集失敗，基金管理人、基金託管人及銷售機構不得請求報酬。基金管理人、

基金託管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。

（三）基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

基金合同生效後，連續

20個工作日出現基金份額持有人數量不滿

200人或者基金資產

淨值低於

5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續

60個工作日出現

前述情形的，基金管理人應當在

10個工作日內向中國證監會報告並提出解決方案，如持續

運作、轉換運作方式、與其他基金合併或者終止基金合同等，並在

6個月內召開基金份額持

有人大會進行表決。

法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。

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八、基金份額折算與變更登記

基金份額折算是指基金管理人根據基金運作的需要，在基金資產淨值不變的前提下，按

照一定比例調整基金份額總額及基金份額淨值。基金份額折算由基金管理人向登記機構申請

辦理，並由登記機構進行基金份額的變更登記。

本基金存續期間，基金管理人可根據實際需要對基金份額進行折算，並根據相關法規規

定進行信息披露。

如未來本基金增加基金份額的類別，基金管理人在實施份額折算時，可對全部份額類別

進行折算，也可根據需要只對其中部分類別的份額進行折算。

基金份額折算後，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數額將發生

調整，但調整後的基金份額持有人持有的基金份額佔基金份額總額的比例不發生變化。基金

份額折算對基金份額持有人的權益無實質性影響，無需召開基金份額持有人大會審議。

如果基金份額折算過程中發生不可抗力，基金管理人可延遲辦理基金份額折算。

基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。

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九、基金份額的上市交易

（一）基金份額上市

基金合同生效後，具備下列條件的，基金管理人可依據《上海證券交易所證券投資基金

上市規則》，向上海證券交易所申請基金份額上市：

1、場內資產淨值不低於

2億元；

2、場內基金份額持有人不少於

1,000人；

3、《上海證券交易所證券投資基金上市規則》規定的其他條件。

基金上市前，基金管理人應與上海證券交易所籤訂上市協議書。基金獲準在上海證券交

易所上市的，基金管理人應在基金上市日前至少

3個工作日發布基金份額上市交易公告書及

其提示性公告。

（二）基金份額的上市交易

本基金基金份額在上海證券交易所的上市交易需遵照《上海證券交易所交易規則》、《上

海證券交易所證券投資基金上市規則》、《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細

則》等有關規定。

（三）終止上市交易

基金份額上市交易後，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止基金的上市交易，並

報中國證監會備案：

1、不再具備本部分第一款規定的上市條件；

2、基金合同終止；

3、基金份額持有人大會決定提前終止上市；

4、基金合同約定的終止上市的其他情形；

5、上海證券交易所認為應當終止上市的其他情形。

基金管理人應當在收到上海證券交易所終止基金上市的決定之日起依照《信息披露辦法》

的規定發布基金終止上市公告。

若因上述

1、3、4、5項等原因使本基金終止上市的，本基金將由交易型開放式基金變

更為跟蹤標的指數的非上市開放式指數基金，更變後基金名稱調整為

「華泰柏瑞中證港股通

50指數證券投資基金

」，無需召開基金份額持有人大會審議。若屆時，基金管理人已有跟蹤

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該標的指數的指數基金，則基金管理人將本著維護投資人合法權益的原則，履行適當的程序

後與該指數基金合併或者選取其他合適的指數作為標的指數。

（四）基金份額參考淨值的計算與公告

基金管理人在每一交易日開市前公告當日的申購、贖回清單，基金管理人或基金管理人

委託的指數服務機構在開市後根據申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據和

匯率數據，計算基金份額參考淨值（

IOPV），並將計算結果向上海證券交易所發送，由上海

證券交易所對外發布，僅供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。

（五）在不違反法律法規及不損害基金份額持有人利益的前提下，本基金可以申請在包

括境外交易所在內的其他證券交易所上市交易，而無需召開基金份額持有人大會審議。

（六）相關法律法規、中國證監會、登記機構及上海證券交易所對基金上市交易的規則

等相關規定內容進行調整的，基金合同相應予以修改，並按照新規定執行，且此項修改無須

召開基金份額持有人大會。

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十、基金份額的申購與贖回

基金合同生效後，本基金採用現金申購贖回方式，即全現金替代，基金管理人代買代賣

的模式，申購對價、贖回對價包括現金替代、現金差額及其他對價。未來在上海證券交易所

和登記機構系統允許的情況下，基金管理人可決定增加本基金組合證券的申購贖回方式，申

購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額及其他對價，並在實施前依照有關規

定在規定媒介上予以公告，無需召開基金份額持有人大會。

（一）申購與贖回的場所

投資者應當在申購贖回代理券商的營業場所按申購贖回代理券商提供的方式辦理基金

的申購和贖回。

基金管理人將在開始申購、贖回業務前在基金管理人網站公示申購贖回代理券商的名單，

並可依據實際情況增加或減少申購贖回代理券商，並在基金管理人網站公示。

在基金合同生效後，本基金可根據實際情況需要，在履行適當程序後，向本基金的聯接

基金和基金管理人認可的投資者開通特殊申購，申購對價按特殊申購日基金管理人公布的申

購贖回清單計算。

（二）申購與贖回辦理的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為港股通、上海證券交易所

同時正常開放交易的開放日，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的

規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效後，若出現新的證券

/期貨交易市場、證券

/期貨交易所交易時間變更或其

他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日

前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

基金管理人自基金合同生效之日起不超過

3個月開始辦理申購，具體業務辦理時間在申

購開始公告中規定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過

3個月開始辦理贖回，具體業務辦理時間在贖

回開始公告中規定。

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在確定申購開始與贖回開始時間後，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披

露辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回。

（三）申購與贖回的原則

1、本基金採用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請；

2、本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券（如系統支持）、現金替代、現金差額及

其他對價；

3、申購、贖回申請提交後不得撤銷；

4、申購贖回應遵守《業務規則》的規定；

5、本基金申購、贖回的幣種為人民幣；基金管理人可以在不違反法律法規規定的情況

下，增加其他幣種的申購、贖回，其他幣種申購、贖回的具體規則屆時將另行公告；

6、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投資者的合

法權益不受損害並得到公平對待。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規

則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

（四）申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據申購贖回代理券商規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申

購或贖回的申請。投資者申購本基金，須根據申購、贖回清單備足申購對價。投資者提交贖

回申請時，其必須有足夠的基金份額餘額和現金。

2、申購和贖回申請的確認

基金投資者申購、贖回申請在受理當日進行確認。如投資者未能提供符合要求的申購對

價，則申購申請失敗。如投資者持有的符合要求的基金份額不足或未能根據要求準備足額的

現金，或本基金投資組合內不具備足額的符合要求的贖回對價，則贖回申請失敗。

申購贖回代理券商對申購、贖回申請的受理並不代表該申請一定成功，而僅代表申購贖

回代理券商確實接收到該申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對於申購、

贖回申請的確認情況，投資人應及時查詢並妥善行使合法權利。

3、申購和贖回的清算交收與登記

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本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現金替代、現金差額及其他對價的

清算交收適用相關業務規則和參與各方相關協議及其不時修訂的有關規定。

投資者

T日申購成功後，正常情況下，登記機構在

T日收市後為投資者辦理基金份額

與現金替代等的交收，在

T+1日辦理現金差額的清算，並將結果發送給申購贖回代理券商、

基金管理人和基金託管人。基金管理人與申購贖回代理券商在

T+2日辦理現金差額的交收。

投資者

T日贖回成功後，正常情況下，登記機構在

T日收市後為投資者辦理基金份額

的交收，在

T+1日辦理現金差額的清算，並將結果發送給申購贖回代理券商、基金管理人

和基金託管人。基金管理人與申購贖回代理券商在

T+2日辦理現金差額的交收。贖回現金

替代款將自有效贖回申請之日起

7個開放日內劃往基金份額持有人帳戶。如遇本基金主要投

資的證券市場休市或暫停交易、主要投資的證券市場或港股通交易結算清算規則變更、交易

所或登記機構有關申購贖回交易結算規則發生改變、登記公司系統故障、交易所或交易市場

數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故障或其它非基金管理人及基金託管人所

能控制的因素影響業務處理流程，則贖回現金替代款的支付時間可相應順延。在發生基金合

同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，贖回現金替代款的支付辦法參照基金

合同有關條款處理。

如果登記機構和基金管理人在清算交收時發現不能正常履約的情形，則依據相關業務規

則和參與各方相關協議及其不時修訂的有關規定進行處理。

登記機構和基金管理人可在法律法規允許的範圍內，在不影響基金份額持有人實質利益

的前提下，對申購和贖回的程序進行調整，並於開始實施前按照《信息披露辦法》的有關規

定在規定媒介上予以公告。

（五）申購和贖回的數額限制

1、投資者申購、贖回的基金份額需為最小申購、贖回單位的整數倍。本基金最小申購

贖回單位請參考屆時發布的申購、贖回相關公告以及申購贖回清單。基金管理人可根據基金

運作情況、市場變化以及投資者需求等因素，對基金的最小申購贖回單位進行調整並提前公

告。

2、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人

應當採取設定單一投資者申購份額上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存

量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基於投資運作與風險控制的需要，可採取上述措

施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。

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3、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購和贖回份額的數量限制。

基金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

（六）申購和贖回的對價、費用

1、申購對價是指投資者申購基金份額時應交付的組合證券（如系統支持）、現金替代、

現金差額及其他對價。贖回對價是指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人應交付的

組合證券（如系統支持）、現金替代、現金差額及其他對價。申購對價、贖回對價根據申購、

贖回清單和投資者申購、贖回的基金份額數額確定；

2、T日的基金份額淨值在當天收市後計算，並在

T+1日內公告，計算公式為計算日基

金資產淨值除以計算日發售在外的基金份額總數。如遇特殊情況，經履行適當程序，可以適

當延遲計算或公告；

3、申購對價、贖回對價根據申購、贖回清單和投資者申購、贖回的基金份額數額確定。

申購、贖回清單由基金管理人編制。

T日的申購、贖回清單在當日上海證券交易所開市前公

告；

4、投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過

0.5%的標準收取

佣金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。

（七）申購贖回清單的內容與格式

1、申購、贖回清單的內容

T日申購、贖回清單公告內容包括最小申購、贖回單位所對應的組合證券內各成份證券

數據、現金替代、

T日預估現金部分、

T-1日現金差額、基金份額淨值及其他相關內容。

2、組合證券相關內容

組合證券是指本基金標的指數所包含的全部或部分證券。申購、贖回清單將公告最小申

購、贖回單位所對應的各成份證券名稱、證券代碼及數量。

3、現金替代相關內容

現金替代是指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規定，用於替代組

合證券中全部或部分證券的一定數量的現金。

現金替代分為兩種類型：退補現金替代（標誌為「退補」）和必須現金替代（標誌為

「必

須」）。

必須現金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使用固定現金作為替代。

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退補現金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券允許使用現金作為替代，根據

基金管理人買賣情況，與投資者進行退款或補款。

（1）必須現金替代

①適用情形：必須現金替代的證券一般是由於標的指數調整，即將被剔除的成份證券；

或法律法規限制投資的證券；或基金管理人出於保護基金份額持有人利益等原因認為有必要

實行必須現金替代的成份證券。

②替代金額：對於必須現金替代的證券，基金管理人將在申購、贖回清單中公告替代的

一定數量的現金，即

「固定替代金額

」。固定替代金額的計算方法為申購、贖回清單中該證券

的數量乘以其調整後

T日開盤參考價按照

T-1日估值匯率換算或基金管理人認為合理的其

他方法。

（2）退補現金替代

①適用情形：退補現金替代是指基金管理人認為需要在投資者申購或贖回時代投資者買

入或賣出的證券

②替代金額：對於退補現金替代的證券，替代金額的計算公式為：

申購的替代金額＝替代證券數量

×該證券調整後

T日開盤參考價

×T-1日估值匯率

×（1+

現金替代溢價比例）；

收取現金替代溢價的原因是，基金管理人需要在收到申購確認信息後，在香港市場購

入組合證券，實際結算成本與替代金額可能有所差異。為便於操作，基金管理人在申購贖回

清單中預先確定現金替代溢價比例，並據此收取替代金額。如果預先收取的替代金額高於購

入該部分證券的實際成本（或證券實際結算成本），則基金管理人將退還多收取的差額；如

果預先收取的替代金額低於購入該部分證券的實際成本（或證券實際結算成本），則基金管

理人將向投資者收取欠缺的差額。

③申購替代金額的處理程序

對於確認成功的

T日申購申請，

T日內基金管理人根據申購規模進行組合證券的代理

買入，通常情況下代理買入在

T日接近收盤時點完成。

T日日終，基金管理人根據所購入的

被替代證券的實際單位購入成本（包括買入價格與相關費用，折算為人民幣）和未買入的被

替代證券的

T日收盤價（折算為人民幣，折算匯率採用當天的估值匯率；

T日在證券交易所

無交易的，取最近交易日的收盤價；交易日無收盤價的，取最後成交價）計算被替代證券的

單位結算成本，在此基礎上根據替代證券數量和申購現金替代金額確定基金應退還投資者或

投資者應補交的款項。

T日後的第

2個工作日內，基金管理人將應退款或補款與相關申購贖

回代理機構辦理交收。若發生特殊情況，基金管理人可以對交收日期進行相應調整。

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如遇港股通臨時停市、港股通交易每日額度或總額度不足等特殊情況，組合證券的代

理買入及結算價格可依次順延至下一港股通交易日直至交易正常。如遇證券長期停牌、流動

性不足等可能導致收盤價或最後成交價不公允的特殊情況，可參照證券的估值價格，對結算

價格進行調整，如果基金管理人認為該證券復牌後的價格可能存在較大波動，且可能對基金

資產淨值產生較大影響，為了更好的維護持有人利益，該證券對應的現金替代款的清算交收

可在其復牌後按照實際交易成本辦理。在此期間若該證券發生除息、送股（轉增）、配股等

重要權益變動，則進行相應調整。

④贖回替代金額的處理程序

對於確認成功的

T日贖回申請，

T日內基金管理人根據贖回規模進行組合證券的代理

賣出，通常情況下代理賣出在

T日接近收盤時點完成。

T日日終，基金管理人根據所賣出的

被替代證券的實際單位賣出金額（扣除相關費用）和未賣出的被替代證券的

T日收盤價（折

算為人民幣，折算匯率採用當天的估值匯率；被替代證券

T日在證券交易所無交易的，取

最近交易日的收盤價；交易日無收盤價的，取最後成交價）計算被替代證券的單位結算金額，

在此基礎上根據替代證券數量確定贖回替代金額。

T日後的第

2個港股通交收日後的第

2個

工作日內，基金管理人將應支付的贖回替代金額與相關申購贖回代理機構辦理交收。若發生

特殊情況，基金管理人可以對交收日期進行相應調整。

如遇港股通臨時停市等特殊情況，組合證券的代理賣出及結算價格可依次順延至下一

港股通交易日直至交易正常。如遇證券長期停牌、流動性不足等可能導致收盤價或最後成交

價不公允的特殊情況，可參照證券的估值價格，對結算價格進行調整，如果基金管理人認為

該證券復牌後的價格可能存在較大波動，且可能對基金資產淨值產生較大影響，為了更好的

維護持有人利益，該證券對應的現金替代款的清算交收可在其復牌後按照實際交易成本辦理。

在此期間若該證券發生除息、送股（轉增）、配股等重要權益變動，則進行相應調整。

⑤基金管理人可根據運作情況調整代理申贖投資者買券賣券的相關規則並按規定公告。

⑥未來如港股通的交易、結算規則發生改變，或上海證券交易所、登記機構有關申購

贖回交易結算規則發生改變，或基金管理人與基金託管人之間的結算相關安排發生改變，基

金管理人可對上述相關現金替代處理規則進行調整，並按規定公告。

4、預估現金部分相關內容

預估現金部分是指為便於計算基金份額參考淨值及申購贖回代理券商預先凍結申請申

購、贖回的投資者的相應資金，由基金管理人計算的現金數額。

T日申購、贖回清單中公告

T日預估現金部分。其計算公式為：

T日預估現金部分＝

T-1日最小申購、贖回單位的基金資產淨值－（申購、贖回清單中

必須現金替代的固定替代金額＋申購、贖回清單中退補現金替代成份證券的數量與該證券調

整後

T 日開盤參考價以及

T-1日估值匯率相乘之和）

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其中，該證券調整後

T 日開盤參考價主要根據指數服務機構提供的標的指數成份證券

的調整後開盤參考價確定。另外，若

T日為基金分紅除息日，則計算公式中的

「T-1日最小

申購、贖回單位的基金資產淨值

」需扣減相應的收益分配數額。預估現金部分的數值可能為

正、為負或為零。

5、現金差額相關內容

T日現金差額在

T+1日的申購、贖回清單中公告，其計算公式為：

T日現金差額＝

T日最小申購、贖回單位的基金資產淨值－（申購、贖回清單中必須現

金替代的固定替代金額＋申購、贖回清單中退補現金替代成份證券的數量與

T日收盤價以

及

T日估值匯率相乘之和）

T日投資者申購、贖回基金份額時，需按

T+1日公告的

T日現金差額進行資金的清算

交收。

現金差額的數值可能為正、為負或為零。在投資者申購時，如現金差額為正數，則投資

者應根據其申購的基金份額支付相應的現金，如現金差額為負數，則投資者將根據其申購的

基金份額獲得相應的現金；在投資者贖回時，如現金差額為正數，則投資者將根據其贖回的

基金份額獲得相應的現金，如現金差額為負數，則投資者應根據其贖回的基金份額支付相應

的現金。

6、申購、贖回清單的格式

申購、贖回清單的格式舉例如下：

基本信息

最新公告日期

20**年*月*日

基金名稱華泰柏瑞中證港股通

50交易型開放式指數證券

投資基金

基金管理公司名稱華泰柏瑞基金管理有限公司

一級市場基金代碼

513551

20**年*月*日信息內容

現金差額（單位

:元）

最小申購、贖回單位資產淨值（單位

:元）

基金份額淨值（單位

:元）

20**年*月*日信息內容

預估現金部分（單位

:元）

現金替代比例上限

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是否需要公布

IOPV

最小申購、贖回單位（單位

:份）

申購、贖回的允許情況

成份股信息內容

股票代碼股票簡稱股票數量現金替代標誌現金替代溢價比例固定替代金額

（八）拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的申

購申請。

3、證券、期貨交易所或外匯市場交易時間非正常停市或港股通臨時停市或遇公共節假

日，可能影響本基金的投資運作，或導致基金管理人無法計算當日基金資產淨值。

4、港股通每日額度已滿使基金管理人無法找到合適的替代投資品種的情況下，基金管

理人可暫停接受投資人的申購申請。

5、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。

6、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業

績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。

7、當前一估值日基金資產淨值

50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應當

暫停接受基金申購申請。

8、基金所投資的投資品種的估值出現重大轉變時。

9、基金管理人、基金託管人、銷售機構或登記機構的技術故障等異常情況導致基金銷

售系統、基金註冊登記系統或基金會計系統無法正常運行。

10、基金管理人開市前因異常情況無法公布申購贖回清單。

11、上海證券交易所、申購贖回代理券商、登記機構等因異常情況無法辦理申購、贖回，

或者指數編制單位、上海證券交易所等因異常情況使申購贖回清單無法編制或編制不當。

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12、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述除第

5項暫停申購情形且基金管理人決定暫停接受投資人申購申請時，基金管

理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請被拒絕，被

拒絕的申購對價將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業

務的辦理。

（九）暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回對價：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回對價。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的贖

回申請或延緩支付贖回對價。

3、證券、期貨交易所或外匯市場交易時間非正常停市，或港股通臨時停市，或遇公共

節假日，可能影響本基金投資運作，或導致基金管理人無法計算當日基金資產淨值。

4、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金管理人可暫

停接受基金份額持有人的贖回申請。

5、當前一估值日基金資產淨值

50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應當

延緩支付贖回對價或暫停接受基金贖回申請。

6、基金所投資的投資品種的估值出現重大轉變時。

7、出現基金管理人認為屬於緊急事故的情況（包括但不限於佔基金相當比例的投資品

種因停牌或其它客觀情況無法變現），導致基金管理人不能出售或評估基金資產。

8、基金管理人、基金託管人、銷售機構或登記機構的技術故障等異常情況導致基金銷

售系統、基金註冊登記系統或基金會計系統無法正常運行。

9、基金管理人開市前因異常情況無法公布申購贖回清單。

10、上海證券交易所、申購贖回代理券商、登記機構等因異常情況無法辦理申購、贖回，

或者指數編制單位、上海證券交易所等因異常情況使申購贖回清單無法編制或編制不當。

11、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回對價時，基金管理人應按

規定報中國證監會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付。在暫停贖回的情況消

除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理並公告。

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（十）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在規定媒介上刊登暫

停公告。

2、基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時間，依照《信息披露辦法》的有關規定，

最遲於重新開放日在規定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告；也可以根據實際情況在暫

停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行發布重新開放的公告。

（十一）其他申購贖回方式

1、在不違反法律法規且對持有人利益無實質性不利影響的情況下，基金管理人可以根

據具體情況，在履行適當程序後，開通本基金的場外申購贖回等業務，場外申購贖回的具體

辦理方式等相關事項屆時將另行公告。

2、在條件允許時，基金管理人可開放集合申購，即允許多個投資者集合其持有的組合

證券，共同構成最小申購、贖回單位或其整數倍，進行申購。

3、在條件允許時，基金管理人也可採取其他合理的申購、贖回方式，並於新的申購、

贖回方式開始執行前的至少三個工作日予以公告。

4、基金管理人指定的代理機構可依據基金合同開展其他服務，雙方需籤訂書面委託代

理協議，並報中國證監會備案。

（十二）基金的非交易過戶、凍結及解凍

登記機構可依據其業務規則，受理基金份額的非交易過戶、凍結與解凍等業務，並收取

一定的手續費用。

（十三）基金的轉託管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉託管，基金銷售機構可

以按照規定的標準收取轉託管費。

（十四）基金管理人可在法律法規允許的範圍內，在不影響基金份額持有人實質利益的

前提下，根據市場情況對上述申購和贖回的安排進行補充和調整，並在新的申購、贖回安排

實施前按照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上予以公告。

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十一、基金的投資

（一）投資目標

緊密跟蹤標的指數表現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤

偏離度控制在

0.2%以內，年化跟蹤誤差控制在

2%以內。

（二）投資範圍

本基金以標的指數成份股、備選成份股為主要投資對象。此外，為更好地實現投資目標，

本基金可少量投資於部分非成份股（包括中小板、創業板以及其他經中國證監會核准或註冊

發行的股票、其他港股通標的股票）、債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公

司債、公開發行的次級債、可轉換債券（含分離交易

可轉債

的純債部分）、可交換債券、央

行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、

貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符

合中國證監會相關規定）。

本基金將根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可

以將其納入投資範圍。

本基金投資標的指數成份股及備選成份股的比例不低於基金資產淨值的

90%，且不低

於非現金基金資產的

80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，

本基金應當保持不低於交易保證金一倍的現金，其中現金不包括結算備付金、存出保證金和

應收申購款等。因法律法規的規定而受限制的情形除外。

（三）投資策略

1、股票的投資策略

本基金主要採取完全複製法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票

投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整：當標的指數進行定期調整、

指數樣本空間或者編制規則變更時，本基金將根據標的指數的編制規則及調整公告，及時進

行投資組合的優化調整，儘量降低跟蹤誤差，力爭將日均跟蹤偏離度控制在

0.2%以內，年

化跟蹤誤差控制在

2%以內。

但在因特殊情況（如流動性不足）導致無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將運用

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其他合理的投資方法構建本基金的實際投資組合，追求儘可能貼近目標指數的表現。

特殊情況包括但不限於以下情形：（1）法律法規的限制；（2）標的指數成份股流動性嚴

重不足；（3）標的指數的成份股票長期停牌；（4）其他合理原因導致本基金管理人對標的指

數的跟蹤構成嚴重製約等。

本基金優先通過港股通投資標的指數的成份股、備選成份股，如果未來出現由於港股通

額度受限、業務規則發生重大變更等影響投資運作的情形時，為了更好的保護投資人的利益，

實現投資目標，經履行適當程序，本基金將可通過合格境內機構投資者的額度進行投資，直

接委託香港的經紀商投資標的指數的成份股、備選成份股。

2、債券的投資策略

本基金管理人將基於對國內外宏觀經濟形勢的深入分析、國內財政政策與貨幣市場政策

等因素對債券的影響，進行合理的利率預期，判斷市場的基本走勢，構建債券投資組合，以

保證基金資產流動性，並降低組合跟蹤誤差。

其中可轉換債券和可交換債券，結合了權益類證券與固定收益類證券的特性，具有下行

風險有限同時可分享基礎股票價格上漲的特點。本基金將評估其內在投資價值，結合對可轉

換債券、可交換債券市場上的溢價率及其變動趨勢、行業資金的配置以及基礎股票基本面的

綜合分析，最終確定其投資權重及具體品種。

3、股指期貨的投資策略

本基金投資股指期貨時，將嚴格根據風險管理的原則，以套期保值為目的，對衝系統性

風險和某些特殊情況下的流動性風險等。股指期貨的投資主要採用流動性好、交易活躍的合

約，通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作，力爭利用股指期貨的槓桿作用，降

低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。

4、資產支持證券的投資策略

資產支持證券為本基金的輔助性投資工具，本基金將採用久期配置策略與期限結構配置

策略，結合定量分析和定性分析的方法，綜合分析資產支持證券的利率風險、提前償付風險、

流動性風險、稅收溢價等因素，選擇具有較高投資價值的資產支持證券進行配置。

5、融資及轉融通證券出借業務

本基金還可以參與融資及轉融通證券出借業務。本基金參與融資業務，將綜合考慮融資

成本、保證金比例、衝抵保證金證券折算率、信用資質等條件，選擇合適的交易對手方。同

時，在保障基金投資組合充足流動性以及有效控制融資槓桿風險的前提下，確定融資比例。

本基金參與轉融通證券出借業務，將綜合分析市場情況、投資者結構、基金歷史申贖情

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況、出借證券流動性情況等條件，合理確定轉融通證券出借的範圍、期限和比例。

（四）投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金投資標的指數成份股及備選成份股的比例不低於基金資產淨值的

90%，且

不低於非現金基金資產的

80%；

（2）每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，本基金應當保持不

低於交易保證金一倍的現金，其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等；

（3）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨

值的

10％；

（4）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的

20％；

（5）本基金持有的同一

(指同一信用級別

)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持

證券規模的

10％；

（6）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券，不得

超過其各類資產支持證券合計規模的

10％；

（7）本基金應投資於信用級別評級為

BBB以上(含

BBB)的資產支持證券。基金持有資

產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起

個月內予以全部賣出；

（8）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基

金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（9）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值

的

40%，進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為

1年，債券回購到期後不得

展期；

（10）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值的

15%；

因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符

合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（11）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回

購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持一致；

（12）本基金資產總值不超過基金資產淨值的

140%；

（13）本基金參與股指期貨投資，需遵循下述比例限制：

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1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產淨值

的

10%；

2）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不

得超過基金資產淨值的

100%；其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政

府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；

3）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票

總市值的

20%；

4）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上

一交易日基金資產淨值的

20%；

5）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當

符合基金合同關於股票投資比例的有關約定；

（14）本基金可參與融資業務，在任何交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他

有價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的

95%；

（15）本基金參與轉融通證券出借業務，需遵循下述比例限制：

1）出借證券資產不得超過基金資產淨值的

30%，出借期限在

10個交易日以上的出借

證券應納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的範圍；

2）參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的

30%；

3）最近

6個月內日均基金資產淨值不得低於

2億元；

4）證券出借的平均剩餘期限不得超過

30天，平均剩餘期限按照市值加權平均計算；

因證券市場波動、上市公司合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資

不符合上述規定的，基金管理人不得新增出借業務；

（16）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他投資限制。

除上述（

2）、（7）、（10）、（11）、（15）情形之外，因證券、期貨市場波動、證券發行人

合併、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制、港股通額度不足

等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在

10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的，從其

規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起

6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金

託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

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法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用於本基金，基金管理人在履行適當程

序後，則本基金投資不再受相關限制或以變更後的規定為準。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金託管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

上述禁止行為是基於基金合同生效時法律法規而約定，如法律法規或監管部門取消或變

更上述限制，如適用於本基金，基金管理人在履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限

制或以變更後的規定為準。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或者

與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交

易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防範利益

衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先

得到基金託管人的同意，並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審

議，並經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項

進行審查。

（五）標的指數

本基金的標的指數為中證港股通

50指數。

中證港股通

50指數由中證指數有限公司編制並發布，中證港股通

50指數選取港股通範

圍內的最大

50家公司作為樣本股，採用自由流通市值加權計算，以反映港股通範圍內大市

值股票的整體狀況和走勢。

如果指數發布機構變更或者停止上述標的指數編制及發布，或者上述標的指數由其他指

數代替，本基金管理人可以依據維護基金份額持有人合法權益的原則，進行適當的程序變更

本基金的標的指數，並同時更換本基金的基金名稱與業績比較基準。其中，若標的指數變更

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涉及本基金投資範圍或投資策略的實質性變更，則基金管理人應就變更標的指數召開基金份

額持有人大會，並在通過之日起

5日內報中國證監會備案且在規定媒介上刊登公告。若標的

指數變更對基金投資無實質性影響（包括但不限於編制機構變更、指數更名等），則無需召

開基金份額持有人大會，基金管理人應在取得基金託管人同意後，報中國證監會備案，並在

中國證監會規定媒介上公告。

（六）業績比較基準

本基金的業績比較基準為中證港股通

50指數收益率（使用估值匯率折算）。本基金標的

指數變更的，相應更換基金名稱和業績比較基準，並在報中國證監會備案後及時公告。

（七）風險收益特徵

本基金屬於股票型基金中的指數型基金，採用完全複製的被動式投資策略，具有與標的

指數以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特徵：一方面，相對於混合型基金、債

券型基金與貨幣市場基金而言，其風險和收益較高；另一方面，相對於採用抽樣複製的指數

型基金而言，其風險和收益特徵將更能與標的指數保持基本一致。

本基金可投資港股通標的股票，除需承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一

般投資風險，還需承擔匯率風險以及香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風

險。

（八）基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保護基金份額

持有人的利益；

2、不謀求對上市公司的控股；

3、有利於基金財產的安全與增值；

4、不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三人牟取任何

不當利益。

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十二、基金的財產

（一）基金資產總值

基金資產總值是指購買的各類有價證券、銀行存款本息和基金應收款項以及其他投資所

形成的價值總和。

（二）基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。

（三）基金財產的帳戶

基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資金帳戶、證券帳戶以及投資

所需的其他專用帳戶。開立的基金專用帳戶與基金管理人、基金託管人、基金銷售機構和基

金登記機構自有的財產帳戶以及其他基金財產帳戶相獨立。

（四）基金財產的保管和處分

本基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的財產，並由基金託管人保

管。基金管理人、基金託管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的財產承擔其自身的

法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規和基

金合同的規定處分外，基金財產不得被處分。

基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算

的，基金財產不屬於其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產生的債權，不得與其固

有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權債務不

得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，不得對基金財產強制執行。

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十三、基金資產的估值

（一）估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券

/期貨交易場所的交易日以及國家法律法規規定需

要對外披露基金淨值的非交易日。

（二）估值對象

基金所擁有的股票、債券、股指期貨合約、資產支持證券和銀行存款本息、應收款項、

其它投資等資產及負債。

（三）估值原則

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會計準則》、

監管部門有關規定。

1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值日有報價的，

除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用於該資產或負債的公允價值計量。

估值日無報價且最近交易日後未發生影響公允價值計量的重大事件的，應採用最近交易日的

報價確定公允價值。有充足證據表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，

應對報價進行調整，確定公允價值。

與上述投資品種相同，但具有不同特徵的，應以相同資產或負債的公允價值為基礎，並

在估值技術中考慮不同特徵因素的影響。特徵是指對資產出售或使用的限制等，如果該限制

是針對資產持有者的，那麼在估值技術中不應將該限制作為特徵考慮。此外，基金管理人不

應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的溢價或折價。

2、對不存在活躍市場的投資品種，應採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和

其他信息支持的估值技術確定公允價值。採用估值技術確定公允價值時，應優先使用可觀察

輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可以

使用不可觀察輸入值。

3、如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，使潛在估值

調整對前一估值日的基金資產淨值的影響在

0.25%以上的，應對估值進行調整並確定公允價

值。

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（四）估值方法

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收

盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化或證券發行機構未

發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日後經

濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品

種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；

（2）交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三方估值機構

提供的相應品種當日的估值淨價進行估值；

（3）交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方估值機構提

供的相應品種當日的唯一估值淨價或推薦估值淨價進行估值；

（4）交易所上市交易的可轉換債券以每日收盤價作為估值全價；交易所上市實行全價

交易的債券（

可轉債

除外），選取第三方估值機構提供的估值全價減去估值全價中所含的債

券（稅後）應收利息得到的淨價進行估值；

（5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，採用估值技術確定公允價值。交易所市

場掛牌轉讓的資產支持證券，採用估值技術確定公允價值；

（6）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的情況下，應

以活躍市場上未經調整的報價作為估值日的公允價值；對於活躍市場報價未能代表估值日公

允價值的情況下，應對市場報價進行調整以確認估值日的公允價值；對於不存在市場活動或

市場活動很少的情況下，應採用估值技術確定其公允價值。

2、處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票

的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（2）首次公開發行未上市的股票、債券，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難

以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；

（3）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限於非公開發行股票、首次公開

發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、

新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監管機構或行業協會有關規定確定

公允價值。

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3、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相應品種

當日的估值淨價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相

應品種當日的唯一估值淨價或推薦估值淨價估值。對於含投資人回售權的固定收益品種，回

售登記截止日（含當日）後未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間

市場未上市，且第三方估值機構未提供估值價格的債券，在發行利率與二級市場利率不存在

明顯差異，未上市期間市場利率沒有發生大的變動的情況下，按成本估值。

4、同一證券同時在兩個或者兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。

5、本基金投資股指期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，

且最近交易日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結算價估值。

6、本基金參與轉融通證券出借業務，應參照監管機構或行業協會的相關規定進行估值，

確保估值的公允性。

7、估值計算中涉及港幣對人民幣匯率的，將依據下列信息提供機構所提供的匯率為基

準：當日中國人民銀行公布的人民幣與港幣的中間價。

8、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可

根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。

9、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最新

規定估值。

如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法

律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，

雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基

金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方

在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金淨值信息的計算

結果對外予以公布。

（五）估值程序

1、基金份額淨值是按照每個交易日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份額的餘額數

量計算，精確到

0.0001元，小數點後第

5位四捨五入。基金管理人可以設立大額贖回情形

下的淨值精度應急調整機制。國家另有規定的，從其規定。

基金管理人於每個估值日計算基金資產淨值及基金份額淨值，並按規定公告。

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2、基金管理人應每個估值日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基金合同

的規定暫停估值時除外。基金管理人每個估值日對基金資產估值後，將基金份額淨值結果發

送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人對外公布。

（六）估值錯誤的處理

基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、

及時性。當基金份額淨值小數點後

4位以內

(含第

4位)發生估值錯誤時，視為基金份額淨值

錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或登記機構、或銷售機構、或

投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由於該

估值錯誤遭受損失當事人

(「受損方」)的直接經濟損失按下述

「估值錯誤處理原則

」給予賠償，

承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、

系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各方，

及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由於估值錯誤責任方未

及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償

責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，並且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而

未更正，則其應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確

認，確保估值錯誤已得到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，並且僅對

估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤

責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利

造成其他當事人的利益損失

(「受損方

」)，則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，並在其支

付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不

當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額

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加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生的原因確定

估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償

損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構

進行更正，並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金託管人，

並採取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到基金份額淨值的

0.25%時，基金管理人應當通報基金託管人並報中

國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的

0.5%時，基金管理人應當公告，並報中國證

監會備案。

（3）當基金份額淨值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行賠償時，基

金管理人和基金託管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任，經確認後按以下條款進行賠償：

①本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關的會計問題，如經雙方在

平等基礎上充分討論後，尚不能達成一致時，按基金管理人的建議執行，由此給基金份額持

有人和基金財產造成的損失，由基金管理人負責賠付。

②若基金管理人計算的基金份額淨值已由基金託管人覆核確認後公告，由此給基金份額

持有人造成損失的，應根據法律法規的規定對投資者或基金支付賠償金，就實際向投資者或

基金支付的賠償金額，基金管理人與基金託管人按照過錯程度各自承擔相應的責任。

③如基金管理人和基金託管人對基金份額淨值的計算結果，雖然多次重新計算和核對，

尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額淨值的情形，以基金管理人的計算結果對

外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基金管理人負責賠付。

④由於基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限於基金申購或贖回金額等），進而導致

基金份額淨值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產的損失，由基金管理人負責賠付。

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（4）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。

（七）暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場或外匯市場遇法定節假日或因其他原因暫停

營業時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；

3、當前一估值日基金資產淨值

50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應當

暫停估值；

4、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

（八）基金淨值的確認

用於基金信息披露的基金淨值信息由基金管理人負責計算，基金託管人負責進行覆核。

基金管理人應於每個估值日交易結束後計算當日的基金資產淨值和基金份額淨值並發送給

基金託管人。基金託管人對淨值計算結果覆核確認後發送給基金管理人，由基金管理人對基

金淨值予以公布。

（九）特殊情況的處理

1、基金管理人或基金託管人按估值方法的第

8項進行估值時，所造成的誤差不作為基

金資產估值錯誤處理；

2、由於不可抗力，或證券、期貨交易所、登記結算公司、存款銀行等機構發送的數據

錯誤、遺漏等原因，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措施進行檢

查，但未能發現錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金託管人免除賠償

責任。但基金管理人、基金託管人應當積極採取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。

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十四、基金的收益與分配

（一）基金收益分配原則

1、每一基金份額享有同等分配權；

2、當基金累計報酬率超過標的指數同期累計報酬率（經匯率調整）達到

1%以上，可

進行收益分配；

3、在符合有關基金收益分配條件的前提下，本基金收益每年最多分配

4次，每次基金

收益分配數額由基金管理人根據實際情況確定。基於本基金的性質和特點，本基金收益分配

不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配後有可能使基金份額淨值低於面值；

4、若基金合同生效不滿

3個月可不進行收益分配；

5、本基金收益分配採用現金方式；

6、法律法規、監管機關、登記機構、上海證券交易所另有規定的，從其規定。

在不違反法律法規且對現有基金份額持有人利益無重大實質不利影響的情況下，基金管

理人、登記機構可對基金收益分配原則進行調整，不需召開基金份額持有人大會。

（二）基金收益分配數額的確定原則

1、在收益評價日，基金管理人計算基金累計報酬率、標的指數同期累計報酬率（經匯

率調整）。

基金收益評價日本基金相對標的指數的超額收益率＝基金累計報酬率

-標的指數同期

累計報酬率（經匯率調整）

2、根據前述收益分配原則計算截至基金收益評價日本基金的份額可分配收益，並確定

收益分配比例。

3、每基金份額的應分配收益為份額可分配收益乘以收益分配比例，保留小數點後

3位，

第

4位捨去。

（三）收益分配方案

基金收益分配方案中應載明基金收益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式

等內容。

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（四）收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，依照《信息披露辦法》

的有關規定在規定媒介公告。

（五）收益分配中發生的費用

基金收益分配時發生的銀行轉帳或其他手續費用由基金份額持有人自行承擔。

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十五、基金的費用與稅收

（一）基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金託管人的託管費；

3、指數許可使用費（包括為指數公司繳納的相關稅費以及與支付外幣相關的匯兌損益、

手續費、匯款費等）；

4、基金合同生效後與基金相關的信息披露費用；

5、基金合同生效後與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的投資標的交易費用；

8、基金的銀行匯劃費用；

9、基金的開戶費用、帳戶維護費用；

10、基金上市費及年費、登記結算費用、

IOPV計算與發布費用；

11、因投資港股通標的股票而產生各項合理費用；

12、按照國家有關規定和基金合同約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產淨值的

0.50%年費率計提。管理費的計算方法如下：

H＝E×0.50%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產淨值

基金管理費每日計提，按月支付，經基金管理人與基金託管人雙方核對無誤後，基金託

管人按照與基金管理人協商一致的方式於次月前

5個工作日內從基金財產中一次性支付給

基金管理人。若遇法定節假日、休息日或不可抗力等致使無法按時支付的，順延至最近可支

付日支付。

2、基金託管人的託管費

本基金的託管費按前一日基金資產淨值的

0.10%的年費率計提。託管費的計算方法如下：

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H＝E×0.10%÷當年天數

H為每日應計提的基金託管費

E為前一日的基金資產淨值

基金託管費每日計提，按月支付，經基金管理人與基金託管人雙方核對無誤後，基金託

管人按照與基金管理人協商一致的方式於次月前

5個工作日內從基金財產中一次性支付給

基金託管人。若遇法定節假日、休息日或不可抗力等致使無法按時支付的，順延至最近可支

付日支付。

3、指數許可使用費

本基金按照基金管理人與標的指數許可方所籤訂的指數使用許可協議中所規定的指數

許可使用費計提方法支付指數許可使用費。其中，基金合同生效前的許可使用固定費不列入

基金費用。

在通常情況下，指數許可使用基點費按前一日的基金資產淨值的

0.03%的年費率計提。

計算方法如下：

H=E×0.03%÷當年天數

H為每日應計提的指數許可使用基點費

E為前一日的基金資產淨值

具體計費方式：就每個計費季度而言，許可使用基點費為下述（

a）、（b）兩項金額的較

高者。

（a）根據上述計費公式按照基金當季存續天數所計算的許可使用基點費；

（b）下限金額

/當季天數

×基金當季存續天數。下限金額為人民幣

50000元。

指數使用費每日計算，逐日累計至每季度末，每季度支付一次。

如果指數使用許可協議約定的指數許可使用費的計算方法、費率和支付方式等發生調整，

本基金將採用調整後的方法或費率計算指數使用費，此項變更無需召開基金份額持有人大會

審議。基金管理人應在更新的招募說明書中披露基金最新適用的方法、費率或支付方式等。

上述「（一）基金費用的種類

」中第

4－12項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費

用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。

（三）不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的

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損失；

2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、基金合同生效前的相關費用；

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

（四）基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。基金財

產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人按照國家有關

稅收徵收的規定代扣代繳。

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十六、基金的會計與審計

（一）基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公曆年度的

1月

1日至

12月

31日；基金首次募集的會計年度按

如下原則：如果基金合同生效少於

2個月，可以併入下一個會計年度；

3、基金核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建帳、獨立核算；

6、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計帳目、憑證並進行日常的會計核算，

按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對並以書面方

式確認。

（二）基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金託管人相互獨立的符合《中華人民共和國證券

法》規定的會計師事務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。

2、會計師事務所更換經辦註冊會計師，應事先徵得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金託管人。更換會計師事

務所需依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

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十七、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《流動性風

險管理規定》、基金合同及其他有關規定。相關法律法規關於信息披露的規定發生變化時，

本基金從其最新規定。

（二）信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人大會的基金

份額持有人等法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律法規和中國

證監會的規定披露基金信息，並保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、簡明

性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過符合

中國證監會規定條件的全國性報刊（以下簡稱

「規定報刊

」）及《信息披露辦法》規定的互聯

網網站（以下簡稱

「規定網站

」）等媒介披露，並保證基金投資者能夠按照基金合同約定的時

間和方式查閱或者複製公開披露的信息資料。

（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

（四）本基金公開披露的信息應採用中文文本。同時採用外文文本的，基金信息披露義

務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文本為準。

本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。

（五）公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

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1、基金招募說明書、基金合同、基金託管協議、基金產品資料概要

（1）基金合同是界定基金合同當事人的各項權利、義務關係，明確基金份額持有人大

會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的法律文

件。

（2）基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金

認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人

服務等內容。基金合同生效後，基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人應當在

三個工作日內，更新基金招募說明書並登載在規定網站上；基金招募說明書其他信息發生變

更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明

書。

（3）基金託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等

活動中的權利、義務關係的法律文件。

（4）基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用於向投資者提供簡明的基金

概要信息。《基金合同》生效後，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理人應

當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，並登載在規定網站及基金銷售機構網站或營業

網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運

作的，基金管理人不再更新基金產品資料概要。

基金募集申請經中國證監會註冊後，基金管理人在基金份額發售的

3日前，將基金招募

說明書提示性公告和基金合同提示性公告登載在規定報刊上，將基金招募說明書、基金產品

資料概要、基金合同和基金託管協議登載在規定網站上，並將基金產品資料概要登載在基金

銷售機構網站或營業網點；基金託管人應當同時將基金合同、基金託管協議登載在規定網站

上。

2、基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，並在披露招募說明

書的當日登載於規定媒介上。

3、基金合同生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日（若遇法定節假日規定報刊休刊，則

順延至法定節假日後首個出報日。下同）在規定報刊和規定網站上登載基金合同生效公告。

4、基金份額折算日公告、基金份額折算結果公告

基金管理人確定基金份額折算日，並至少提前

3個工作日將基金份額折算日公告登載於

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規定媒介上。

基金份額進行折算並由登記機構完成基金份額的變更登記後，基金管理人將在

3個工作

日內將基金份額折算結果公告登載於規定媒介上。

5、基金份額上市交易公告書

基金份額獲準在證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上市交易

3個工作

日前，將基金份額上市交易公告書登載在規定網站上，並將上市交易公告書提示性公告登載

在規定報刊上。

6、基金淨值信息

基金合同生效後，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周在規

定網站披露一次基金份額淨值和基金份額累計淨值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回後，基金管理人應當在不晚於每個開放日的次日，通

過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的基金份額淨值和基金份額累計淨

值。

基金管理人應當在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在規定網站披露半年度和年度

最後一日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

7、基金份額申購、贖回對價

基金管理人應當在基金合同、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖回對

價的計算方式及有關申購、贖回費率，並保證投資者能夠在基金銷售機構網站或營業網點查

閱或者複製前述信息資料。

8、申購、贖回清單

在開始辦理基金份額申購或者贖回之後，基金管理人應當在每個開放日，通過基金銷售

機構網站或營業網點以及其他媒介公告當日的申購、贖回清單。

9、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登載

在規定網站上，並將年度報告提示性公告登載在規定報刊上。基金年度報告中的財務會計報

告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告登

載在規定網站上，並將中期報告提示性公告登載在規定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起

15個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度報

告登載在規定網站上，並將季度報告提示性公告登載在規定報刊上。

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基金合同生效不足

2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度

報告。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額

20%的情形，為保障

其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告

「影響投資者決策的其他重要信息

」項下

披露該投資者的類別、報告期末持有份額及佔比、報告期內持有份額變化情況及本基金的特

有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流動性風險

分析等。

10、臨時報告

本基金髮生重大事件，有關信息披露義務人應當依照《信息披露辦法》的有關規定編制

臨時報告書，並登載在規定報刊和規定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響

的下列事件：

（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

（2）基金終止上市交易、基金合同終止、基金清算；

（3）轉換基金運作方式、基金合併；

（4）更換基金管理人、基金託管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所；

（5）基金管理人委託基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基

金託管人委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、覆核等事項；

（6）基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；

（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人變更；

（8）基金募集期延長或提前結束募集；

（9）基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金託管人專門基金託管部門負責人發

生變動；

（10）基金管理人的董事在最近

12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、基金託

管人專門基金託管部門的主要業務人員在最近

12個月內變動超過百分之三十；

（11）涉及基金管理業務、基金財產、基金託管業務的訴訟或仲裁；

（12）基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行

政處罰、刑事處罰，基金託管人或其專門基金託管部門負責人因基金託管業務相關行為受到

重大行政處罰、刑事處罰；

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（13）基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控

制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重

大關聯交易事項，但中國證監會另有規定的除外；

（14）基金收益分配事項；

（15）管理費、託管費、指數許可使用費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方

式和費率發生變更；

（16）基金份額淨值估值錯誤達基金份額淨值百分之零點五；

（17）本基金開始辦理申購、贖回；

（18）本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

（19）本基金推出新業務或服務；

（20）基金交易停牌或復牌；

（21）發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項；

（22）基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生

重大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。

11、澄清公告

在基金合同存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基金份

額價格產生誤導性影響或者引起較大波動的，以及可能損害基金份額持有人權益的，相關信

息披露義務人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清，並將有關情況立即報告中國證監會、

基金上市交易的證券交易所。

12、基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，並予以公告。

13、清算報告

基金財產清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，並將清算報告提示性公告登載在

規定報刊上。

14、參與融資交易和轉融通證券出借業務的相關公告

基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等

文件中披露基金參與融資交易和轉融通證券出借業務情況，包括投資策略、業務開展情況、

損益情況、風險及其管理情況等，並就轉融通證券出借業務在報告期內涉及的重大關聯交易

事項做詳細說明。

15、投資港股通標的股票的相關公告

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基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等

文件中披露參與港股通交易的相關情況。

16、投資股指期貨的相關公告

基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等

文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，並充分

揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。

17、投資資產支持證券的相關公告

基金管理人應在基金年報及中期報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券

市值佔基金淨資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。基金管理人應在基金季度報

告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期末按

市值佔基金淨資產比例大小排序的前

10名資產支持證券明細。

18、中國證監會規定的其他信息。

（六）信息披露事務管理

基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人

員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容與

格式準則等法規的規定。

基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和基金合同的約定，對基金管理

人編制的基金淨值信息、基金份額申購贖回對價、基金定期報告、更新的招募說明書、基金

產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行覆核、審查，並向基金管理人

進行書面或電子確認。

基金管理人、基金託管人應當在規定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。基金管理人、

基金託管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，並保證相關報送信

息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金託管人除依法在規定媒介上披露信息外，還可以根據需要在其他公共

媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早於規定媒介、基金上市交易的證券交易所網站披露

信息，並且在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構，應

當製作工作底稿，並將相關檔案至少保存到基金合同終止後

10年。

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基金管理人、基金託管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼於為投資者決策提供

有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正常投資操作的前提

下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中國證監會及自律規則的相關規定。

前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不得從基金財產中列支。

（七）信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律法規規定將信

息置備於各自住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、複製。

（八）暫停或延遲披露基金信息的情形

1、不可抗力；

2、發生暫停估值的情形；

3、法律法規規定、中國證監會或基金合同認定的其他情形。

（九）本基金信息披露事項以法律法規規定及本章節約定的內容為準。

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十八、基金的風險揭示

投資於本基金的主要風險包括：

（一）標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的指數並不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市場

的平均回報率可能存在偏離。

（二）標的指數波動的風險

標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心理

和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，產生

風險。

（三）基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險

以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離：

1、由於標的指數調整成份股或變更編制方法，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤

偏離度與跟蹤誤差。

2、由於標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在標的指數中的權重發生變

化，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

3、成份股派發現金紅利將導致基金收益率超過標的指數收益率，產生正的跟蹤偏離度。

4、由於成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組合或承擔衝

擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

5、由於基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和託管費的存在，使基金投

資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

6、在本

基金指數

化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數的水平、技術

手段、買入賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產生影響，從而影響本基金對標的指數

的跟蹤程度。

7、其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合中個別股票的

持有比例與標的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、對衝機制及其他工具造

成的指數跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現金變動；因指數發布機構指數編制錯誤

等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

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（四）標的指數變更的風險

儘管可能性很小，但根據基金合同規定，如出現變更標的指數的情形，本基金將變更標

的指數。基於原標的指數的投資政策將會改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險特徵

將與新的標的指數保持一致，投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。

（五）基金份額二級市場交易價格折溢價的風險

儘管本基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定

範圍內，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同於基金份額淨值的

情形，即存在價格折溢價的風險。

（六）參考

IOPV決策和

IOPV計算錯誤的風險

基金管理人或者基金管理人委託的指數服務機構在開市後根據申購贖回清單和組合證

券內各只證券的實時成交數據和匯率數據，計算基金份額參考淨值（

IOPV），並將計算結果

向上海證券交易所發送，由上海證券交易所對外發布，僅供投資者交易、申購、贖回基金份

額時參考。

IOPV與實時的基金份額淨值可能存在差異，

IOPV計算可能出現錯誤，投資者

若參考

IOPV進行投資決策可能導致損失，需投資者自行承擔。

（七）退市風險

因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前

終止上市，導致基金份額不能繼續進行二級市場交易的風險。

（八）投資者申購失敗的風險

如果投資者申購時未能提供符合要求的申購對價，或者基金管理人根據基金合同的規定

拒絕投資者的申購申請，則投資者的申購申請失敗。

（九）投資者贖回失敗的風險

投資者在提出贖回申請時，如基金組合中不具備足額的符合條件的贖回對價，可能導致

贖回失敗的情形。

基金管理人可能根據成份股市值規模變化等因素調整最小申購、贖回單位，由此可能導

致投資者按原最小申購、贖回單位申購併持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購、贖

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回單位全部贖回，而只能在二級市場賣出全部或部分基金份額。

（十）退補現金替代方式的風險

本基金在申購贖迴環節新增了

「退補現金替代

」方式，該方式不同於現有其他現金替代方

式，可能給申購和贖回投資者帶來價格的不確定性，從而間接影響本基金二級市場價格的折

溢價水平。極端情況下，如果使用

「退補現金替代

」證券的權重增加，該方式帶來的不確定性

可能導致本基金的二級市場價格折溢價處於相對較高水平。

現金替代退補款的計算以實際成交價格和基金招募說明書的約定為準。若因技術系統、

通訊鏈路或其他原因導致基金管理人無法遵循

「時間優先、實時申報

」原則對

「退補現金替代

」

的證券進行處理，投資者的利益可能受到影響。

（十一）基金份額贖回對價的變現風險

基金合同生效後，本基金採用現金申購贖回方式，即全現金替代，基金管理人代買代賣

的模式，申購對價、贖回對價包括現金替代、現金差額及其他對價。未來在上海證券交易所

和登記機構系統允許的情況下，基金管理人可決定增加本基金組合證券的申購贖回方式，申

購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。在組合證券變現過程中，

由於市場變化、部分成份股流動性差等因素，導致投資者變現後的價值與贖回時贖回對價的

價值有差異，存在變現風險。

（十二）第三方機構服務的風險

本基金的多項服務委託第三方機構辦理，存在以下風險：

1、申購贖回代理券商因多種原因（包括但不限於技術故障、資格喪失、額度限制等原

因），導致代理申購、贖回業務受到限制、暫停或終止，由此影響對投資者申購贖回服務的

風險。

2、登記機構可能調整結算制度，如實施貨銀對付制度，對投資者基金份額、組合證券

及資金的結算方式發生變化，制度調整可能給投資者帶來交易方式調整的風險。同樣的風險

還可能來自於證券交易所及其他代理機構。

3、證券交易所、登記機構、基金託管人、申購贖回代理券商及其他代理機構可能違約，

導致基金或投資者利益受損的風險。

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（十三）管理風險與操作風險

基金管理人、基金託管人等相關當事人的業務發展狀況、人員配備、管理水平與內部控

制等對基金收益水平存在影響。因業務擴張過快、行業內過度競爭、對主要業務人員過度依

賴等可能會產生影響投資者利益的風險。

相關當事人在業務各環節操作過程中，可能因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作

失誤或違反操作規程等引致風險，例如，申購、贖回清單編制錯誤、越權違規交易、欺詐行

為及交易錯誤等風險。

（十四）技術風險

在本基金的投資、交易、服務與後臺運作等業務過程中，可能因為技術系統的故障或差

錯導致投資者的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理人、基金託管人、證券交易

所、登記機構及銷售代理機構等。

（十五）流動性風險

流動性風險是指因市場交易量不足，導致不能以適當價格及時進行證券交易的風險，或

基金無法應付基金贖回支付的要求所引起的違約風險。本基金是開放式基金，基金規模將隨

著基金投資人對基金份額的申購和贖回而不斷變化。基金投資人的連續大量贖回可能使基金

資產難以按照預先期望的價格變現，而導致基金的投資組合流動性不足；或者投資組合持有

的證券由於外部環境影響或基本面發生重大變化而導致流動性降低，造成基金資產變現的損

失，從而產生流動性風險。

（1）擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，主要投資對象是中證港股通

50指數

的成份股及備選成份股，投資標的指數成份股及備選成份股的比例不低於基金資產淨值的

90%，且不低於非現金基金資產的

80%。

中證港股通

50指數選取港股通範圍內的最大

50家公司作為樣本股，採用自由流通市值

加權計算，以反映港股通範圍內大市值股票的整體狀況和走勢。綜合評估在正常市場環境下，

本基金的流動性良好。

（2）本基金實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

基金管理人經與基金託管人協商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法律法

規及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申請進行適度調整，作為

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特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施。備用的流動性風險管理工具的實施情形

包括但不限於：

1）發生基金合同規定的暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形；

2）發生基金合同約定的暫停估值的情形；

3）法律法規規定、中國證監會認定或基金合同約定的其他情形。

（十六）投資於香港證券市場的特有風險

本基金可以投資港股通標的股票所帶來的特有風險，包括但不限於：

（1）海外市場風險

本基金在參與港股市場投資時將受到全球宏觀經濟和貨幣政策變動等因素所導致的系

統性風險。

（2）股價波動較大的風險

港股市場實行

T+0迴轉交易機制（即當日買入的股票，在交收前可以於當日賣出），同

時對個股不設漲跌幅限制，加之香港市場結構性產品和衍生品種類相對豐富以及做空機制的

存在；港股股價受到意外事件影響可能表現出比

A股更為劇烈的股價波動，本基金的波動

風險可能相對較大。

（3）匯率風險

本基金在交易時間內提交訂單依據的港幣買入參考匯率和賣出參考匯率，並不等於最終

結算匯率，港股通交易日日終，中國證券登記結算有限責任公司進行淨額換匯，將換匯成本

按成交金額分攤至每筆交易，確定交易實際適用的結算匯率，本基金可能需額外承擔買賣結

算匯率報價點差所帶來的損失；同時根據港股通的規則設定，本基金在每日買賣港股申請時

將參考匯率買入

/賣出價凍結相應的資金，該參考匯率買入價和賣出價設定上存在比例差異，

以抵禦該日匯率波動而帶來的結算風險，本基金將因此而遭遇資金被額外佔用進而降低基金

投資效率的風險，以及因匯率大幅波動引起帳戶透支的風險。

（4）港股通額度限制

現行的港股通規則，對港股通設有每日額度上限的限制；本基金可能因為港股通市場每

日額度不足，發生拒絕或暫停申購，暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形，可能影響投資人

的申購以及份額持有人的贖回。

（5）港股通可投資標的範圍調整帶來的風險

現行的港股通規則，對港股通下可投資的港股範圍進行了限制，並定期或不定期根據範

圍限制規則對具體的可投資標的進行調整，對於調出在投資範圍的港股，只能賣出不能買入。

以上情形可能對本基金帶來不利影響。

（6）港股通交易日設定的風險

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根據現行的港股通規則，只有兩地均為交易日且能夠滿足結算安排的交易日才為港股通

交易日，存在港股通交易日不連貫的情形（如內地市場因放假等原因休市而香港市場照常交

易但港股通不能如常進行交易），而影響基金的申購贖回安排。

（7）交收制度帶來的基金流動性風險

由於香港市場實行

T+2日（T日買賣股票，資金和股票在

T+2日才進行交收）的交收

安排，本基金在

T日（港股通交易日）賣出股票，

T+2日（港股通交易日，即為賣出當日之

後第二個港股通交易日）才能在香港市場完成清算交收，賣出資金回到本基金人民幣帳戶的

周期比內地證券市場要長。因此交收制度的不同以及港股通交易日的設定原因，本基金可能

面臨賣出港股後資金不能及時到帳，而造成支付贖回款日期比正常情況延後而給投資者帶來

流動性風險。

（8）港股通標的權益分派、轉換等的處理規則帶來的風險

根據現行的港股通規則，本基金因所持港股通股票權益分派、轉換、上市公司被收購等

情形或者異常情況，所取得的港股通股票以外的香港聯交所上市證券，只能通過港股通賣出，

但不得買入；因港股通股票權益分派或者轉換等情形取得的香港聯交所上市股票的認購權利

在聯交所上市的，可以通過港股通賣出，但不得行權；因港股通股票權益分派、轉換或者上

市公司被收購等所取得的非聯交所上市證券，可以享有相關權益，但不得通過港股通買入或

賣出。

本基金存在因上述規則，利益得不到最大化甚至受損的風險。

（9）香港聯合交易所停牌、退市等制度性差異帶來的風險

香港聯交所規定，在交易所認為所要求的停牌合理而且必要時，上市公司方可採取停牌

措施。此外，不同於內地

A股市場的停牌制度，聯交所對停牌的具體時長並沒有量化規定，

只是確定了

「儘量縮短停牌時間

」的原則；同時與

A股市場對存在退市可能的上市公司根據

其財務狀況在證券簡稱前加入相應標記（例如，

ST及*ST等標記）以警示投資者風險的做

法不同，在香港聯交所市場沒有風險警示板，聯交所採用非量化的退市標準且在上市公司退

市過程中擁有相對較大的主導權，使得聯交所上市公司的退市情形較

A股市場相對複雜。

因該等制度性差異，本基金可能存在因所持個股遭遇非預期性的停牌甚至退市而給基金

帶來損失的風險。

（10）港股通規則變動帶來的風險

本基金是在港股通機制和規則下參與香港聯交所證券的投資，受港股通規則的限制和影

響；本基金存在因港股通規則變動而帶來基金投資受阻或所持資產組合價值發生波動的風險。

（十七）資產支持證券的投資風險

資產支持證券為本基金的輔助性投資工具。資產支持證券具有一定的價格波動風險、流

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動性風險、信用風險、提前償付風險等風險。本基金將結合定量分析和定性分析的方法，在

預期風險可控的前提下，謹慎配置相對風險較低、投資價值較高的資產支持證券。

（十八）股指期貨的投資風險

本基金可投資於股指期貨。股指期貨是一種掛鈎股票指數的金融衍生工具，帶有一定的

投資槓桿，可放大指數的損益；同時，股指期貨可進行反向賣空交易。因此，其投資風險高

於傳統證券。本基金將以套期保值為目的，嚴格遵守法律法規規定和基金合同約定的投資比

例，控制股指期貨的投資風險。

（十九）融資及轉融通業務的風險

本基金可參與融資及轉融通證券出借業務。融資及轉融通證券出借業務的風險包括但不

限於流動性風險、信用風險、市場風險等，這些風險可能會給基金淨值帶來一定的負面影響

和損失。其中，轉融通證券出借業務的流動性風險是指基金面臨大額贖回時可能因證券出借

原因無法及時變現支付贖回款項的風險；信用風險是指證券出借對手方無法及時歸還證券，

無法支付相應權益補償及借券費用；市場風險是指證券出借期間無法正常處置該證券的風險。

基金管理人將遵守審慎經營原則，制定科學合理的投資策略和風險管理制度，有效防範

和控制風險。

（二十）不可抗力

戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資產有遭受損失的風險。基金管理人、基金託

管人、證券交易所、登記機構和銷售代理機構等可能因不可抗力無法正常工作，從而影響基

金的各項業務按正常時限完成。

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十九、基金合同的變更、終止與基金財產的清算

（一）基金合同的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通過

的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於法律法規規定和基金合同約定可不經

基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，並報

中國證監會備案。

2、關於基金合同變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，自決議生效後依

照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

（二）基金合同的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序後，基金合同應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金託管人職責終止，在

6個月內沒有新基金管理人、新基金託管人

承接的；

3、基金合同約定的其他情形；

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現基金合同終止事由之日起

30個工作日內成立清算小組，

基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、符合

《中華人民共和國證券法》規定的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金

財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）基金合同終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

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（4）製作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法

律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（7）對基金剩餘財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為

6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時

變現的，清算期限相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用

由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

（五）基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財產清算費

用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人民共和國證

券法》規定的會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。

基金財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後

5個工作日內由基金財產清算

小組進行公告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，並將清算報告提示性

公告登載在規定報刊上。

（七）基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存

15年以上，法律法規另有規定的從其

規定。

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二十、基金合同的內容摘要

（一）基金份額持有人、基金管理人和基金託管人的權利、義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括但不限於：

（1）依法募集資金；

（2）自基金合同生效之日起，根據法律法規和基金合同獨立運用並管理基金財產；

（3）依照基金合同收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批准的其他費用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規定召集基金份額持有人大會；

（6）依據基金合同及有關法律規定監督基金託管人，如認為基金託管人違反了基金合

同及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，並採取必要措施保護基金投資

者的利益；

（7）在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；

（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理；

（9）擔任或委託其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務並獲得基金

合同規定的費用；

（10）依據基金合同及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（11）在基金合同約定的範圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使因基

金財產投資於證券所產生的權利；

（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資及轉融通業務；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法

律行為；

（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券

/期貨經紀商或其他為基金提供服

務的外部機構；

（16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、非交

易過戶、轉託管等的業務規則；

（17）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但不限於：

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（1）依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的

發售、申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續；

（3）自基金合同生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產；

（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式

管理和運作基金財產；

（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理

的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記帳，進行

證券投資；

（6）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外

,不得利用基金財產為自己及任何

第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；

（7）依法接受基金託管人的監督；

（8）採取適當合理的措施使計算基金份額認購價格、申購和贖回對價的方法符合基金

合同等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金淨值信息，確定基金份額申購、贖回對

價，編制申購贖回清單；

（9）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；

（12）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、基金合

同及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人洩露；

（13）按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金收益；

（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；

（15）依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基金

託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相關資料，保

存期限不低於法律法規的規定；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且保證投資者

能夠按照基金合同規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，並在支付合理成

本的條件下得到有關資料的複印件；

（18）組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

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（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會並通知基金

託管人；

（20）因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，應當承

擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）監督基金託管人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務，基金託管人違反基

金合同造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金託管人追償；

（22）當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行

為承擔責任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為；

（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，基金合同不能生效，基金管理

人承擔全部募集費用，將已募集資金並加計銀行同期存款利息在基金募集期結束後

30日內

退還基金認購人；

（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立並保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

3、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的權利包括但不限於：

（1）自基金合同生效之日起，依法律法規和基金合同的規定安全保管基金財產；

（2）依基金合同約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批准的其他費用；

（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反基金合同及國家

法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，有權呈報中國證監會，

並可採取必要措施保護基金投資者的利益；

（4）根據相關市場規則，為基金開設資金帳戶、證券帳戶等投資所需帳戶、為基金辦

理證券交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。

4、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的義務包括但不限於：

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財產；

（2）設立專門的基金託管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉

基金託管業務的專職人員，負責基金財產託管事宜；

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（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確保基金財

產的安全，保證其託管的基金財產與基金託管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立；對

所託管的不同的基金分別設置帳戶，獨立核算，分帳管理，保證不同基金之間在帳戶設置、

資金劃撥、帳冊記錄等方面相互獨立；

（4）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及任何

第三人謀取利益，不得委託第三人託管基金財產；

（5）保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（6）按規定開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶等投資所需帳戶，按照基金合同的約

定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、基金合同及其他有關規定另有規定外，在基金

信息公開披露前予以保密，不得向他人洩露；

（8）覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份額申購、贖

回對價的現金部分；

（9）辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；

（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理

人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規定進行；如果基金管理人有未執行基金合

同規定的行為，還應當說明基金託管人是否採取了適當的措施；

（11）保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料，保存期限不低於法

律法規的規定；

（12）保存基金份額持有人名冊；

（13）按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對；

（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對價的

現金部分；

（15）依據《基金法》、基金合同及其他有關規定，召集基金份額持有人大會或配合基

金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規和基金合同的規定監督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和銀行業監

督管理機構，並通知基金管理人；

（19）因違反基金合同導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任

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而免除；

（20）按規定監督基金管理人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務，基金管理人

因違反基金合同造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人追償；

（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

5、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利包括但不限

於：

（1）分享基金財產收益；

（2）參與分配清算後的剩餘基金財產；

（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；

（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行

使表決權；

（6）查閱或者複製公開披露的基金信息資料；

（7）監督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金託管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟

或仲裁；

（9）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。

6、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務包括但不限

於：

（1）認真閱讀並遵守基金合同；

（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主

做出投資決策，自行承擔投資風險；

（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（4）交納基金認購、申購對價及法律法規和基金合同所規定的費用；

（5）在其持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者基金合同終止的有限責任；

（6）不從事任何有損基金及其他基金合同當事人合法權益的活動；

（7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

（9）遵守基金管理人、銷售機構、證券交易所和登記機構的相關交易及業務規則；

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（10）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

（二）基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表有權代表

基金份額持有人出席會議並表決。基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。

鑑於本基金和本基金的聯接基金（即

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資基金聯接基金」，以下簡稱「聯接基金」）的相關性，聯接基金的基金份額持有人可以憑所

持有的聯接基金的份額直接參加或者委派代表參加本基金的基金份額持有人大會表決。在計

算參會份額和計票時，聯接基金基金份額持有人持有的享有表決權的基金份額數和表決票數

為：在本基金基金份額持有人大會的權益登記日，聯接基金持有本基金份額的總數乘以該基

金份額持有人所持有的聯接基金份額佔聯接基金總份額的比例，計算結果按照四捨五入的方

法，保留到整數位。

聯接基金的基金管理人不應以聯接基金的名義代表聯接基金的全體基金份額持有人以

本基金的基金份額持有人的身份行使表決權，但可接受聯接基金的特定基金份額持有人的委

託以聯接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會並參與表

決。

聯接基金的基金管理人代表聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持

有人大會的，須先遵照聯接基金基金合同的約定召開聯接基金的基金份額持有人大會，聯接

基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基金份額持有人大會的，由聯接基金的基

金管理人代表聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人大會。

本基金未設立基金份額持有人大會的日常機構，如今後設立基金份額持有人大會的日常

機構，日常機構的設立按照相關法律法規的要求執行。

1、召開事由

（1）當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，但法律法規、

中國證監會和基金合同另有規定的除外：

1）終止基金合同；

2）更換基金管理人；

3）更換基金託管人；

4）轉換基金運作方式；

5）調整基金管理人、基金託管人的報酬標準；

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6）變更基金類別；

7）本基金與其他基金的合併；

8）變更基金投資目標、範圍或策略；

9）變更基金份額持有人大會程序；

10）基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會；

11）單獨或合計持有本基金總份額

10%以上（含

10%）基金份額的基金份額持有人（以

基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持有人

大會；

12）對基金當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

13）法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大會的事項。

（2）在法律法規規定和基金合同約定的範圍內且對基金份額持有人利益無實質性不利

影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金託管人協商後修改，不需召開基金份額持有

人大會：

1）法律法規要求增加的基金費用的收取；

2）在法律法規和基金合同規定的範圍內調整本基金的申購費率、調低贖回費率或收費

方式、調整基金份額類別；

3）因相應的法律法規、證券交易所或者登記機構的相關業務規則發生變動而應當對基

金合同進行修改；

4）對基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及基金合同

當事人權利義務關係發生變化；

5）基金管理人、代銷機構、登記機構調整有關基金認購、申購、贖回、非交易過戶、

轉託管等業務的規則（包括但不限於申購贖回清單的調整、開放時間的調整等）；

6）基金推出新業務或服務；

7）按照法律法規和基金合同規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。

2、會議召集人及召集方式

（1）除法律法規規定或基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召集；

（2）基金管理人未按規定召集或不能召開時，由基金託管人召集；

（3）基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面

提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起

10日內決定是否召集，並書面告知基金託管

人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內召開；基金管理人決定不

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召集，基金託管人仍認為有必要召開的，應當由基金託管人自行召集，並自出具書面決定之

日起

60日內召開並告知基金管理人，基金管理人應當配合；

（4）代表基金份額

10%以上（含

10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基

金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日

起

10日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金託管人。基金

管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內召開；基金管理人決定不召集，代

表基金份額

10%以上（含

10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金託管

人提出書面提議。基金託管人應當自收到書面提議之日起

10日內決定是否召集，並書面告

知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金託管人決定召集的，應當自出具書面

決定之日起

60日內召開並告知基金管理人，基金管理人應當配合；

（5）代表基金份額

10%以上（含

10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份

額持有人大會，而基金管理人、基金託管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額

10%以

上（含

10%）的基金份額持有人有權自行召集，並至少提前

30日報中國證監會備案。基金

份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金託管人應當配合，不得

阻礙、幹擾；

（6）基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。

3、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

（1）召開基金份額持有人大會，召集人應於會議召開前

30日，在規定媒介公告。基金

份額持有人大會通知應至少載明以下內容：

1）會議召開的時間、地點和會議形式；

2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

4）授權委託證明的內容要求（包括但不限於代理人身份，代理權限和代理有效期限等）、

送達時間和地點；

5）會務常設聯繫人姓名及聯繫電話；

6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

7）召集人需要通知的其他事項。

（2）採取通訊開會方式並進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本

次基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其聯繫方式和聯繫人、書

面表決意見寄交的截止時間和收取方式。

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（3）如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金託管人到指定地點對表決意見的

計票進行監督；如召集人為基金託管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意

見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金託管

人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金管理人或基金託管人拒不派代表對表決意見

的計票進行監督的，不影響表決意見的計票效力。

4、基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管機構允許的

其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

（1）現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委託證明委派代表出席，

現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理人

或基金託管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開會同時符合以下條件時，可以進行

基金份額持有人大會議程：

1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者出具的委託人持有基金份額

的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、基金合同和會議通知的規定，並且

持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金份

額不少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權益登記

日代表的有效的基金份額少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原

公告的基金份額持有人大會召開時間的

3個月以後、

6個月以內，就原定審議事項重新召集

基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基

金份額應不少於本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

（2）通訊開會。通訊開會係指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式或大

會公告載明的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方式

或大會公告載明的其他方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

1）會議召集人按基金合同約定公布會議通知後，在

2個工作日內連續公布相關提示性

公告；

2）召集人按基金合同約定通知基金託管人（如果基金託管人為召集人，則為基金管理

人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金託管人（如果基金託管

人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取基金份額

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持有人的書面表決意見；基金託管人或基金管理人經通知不參加收取書面表決意見的，不影

響表決效力；

3）本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的，基金份額持有人所持有的

基金份額不小於在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具書面

意見或授權他人代表出具書面意見的基金份額持有人所持有的基金份額小於在權益登記日

基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的

3個月以後、

6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大

會應當有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書面意見或授權他人

代表出具書面意見；

4）上述第

3）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受託代表他人出具書面意見

的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具書面意見的代理人出具的委託人持有

基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、基金合同和會議通知的規

定，並與基金登記註冊機構記錄相符。

（3）在法律法規及監管機構允許的前提下，基金份額持有人大會可通過網絡、電話或

其他方式召開，基金份額持有人可以採用書面、網絡、電話或其他監管機構允許的方式進行

表決，具體方式由會議召集人確定並在會議通知中列明。

（4）基金份額持有人授權他人代為出席會議並表決的，授權方式可以採用書面、網絡、

電話或其他監管機構允許的方式，具體方式在會議通知中列明。

5、議事內容與程序

（1）議事內容及提案權

議事內容為關係基金份額持有人利益的重大事項，如基金合同的重大修改、決定終止基

金合同、更換基金管理人、更換基金託管人、與其他基金合併、法律法規及基金合同規定的

其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後，對原有提案的修改應當在基金份

額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

（2）議事程序

1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第

7條規定程序確定和公布監票人，

然後由大會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，並形成大會決議。大會主持人為基金管理

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人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基金託管人授權

其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權代表和基金託管人授權代表均未能主持大會，

則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的二分之一以上（含二分之一）選舉產

生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管人拒

不出席或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊載明參加會議人員姓名（或單位名

稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委託人姓名（或單位名稱）和

聯繫方式等事項。

2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前

30日公布提案，在所通知的表決截止日期後

2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證機關監督下形成決議。

6、表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

（1）一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二

分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第（

2）項所規定的須以特別決議通過事

項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

（2）特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的

三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規、中國證監會另有規定或基金合同

另有約定外，轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金託管人、終止基金合同、本基金

與其他基金合併以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。

採取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交符合會議通

知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規定的書

面表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出具

書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開審議、逐項表

決。

7、計票

（1）現場開會

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1）如大會由基金管理人或基金託管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會議

開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會

召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然由

基金管理人或基金託管人召集，但是基金管理人或基金託管人未出席大會的，基金份額持有

人大會的主持人應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額

持有人代表擔任監票人。基金管理人或基金託管人不出席大會的，不影響計票的效力。

2）監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點並由大會主持人當場公布計票結

果。

3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有懷疑，可以在宣

布表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清點，重新清點以一

次為限。重新清點後，大會主持人應噹噹場公布重新清點結果。

4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金託管人拒不出席大會的，不影

響計票的效力。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金託管人授權

代表（若由基金託管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進行計票，並由公證機關

對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代表對書面表決意見的計票進行監督

的，不影響計票和表決結果。

8、生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起

5日內報中國證監會備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起按照《信息披露辦法》的規定在規定媒介上公告。

如果採用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證

機構、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決議。

生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金託管人均有約束

力。

9、本部分關於基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規定，

凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，如將來法律法規或監管規則修改導致相關內容被

取消或變更的，基金管理人經與基金託管人協商一致並提前公告後，可直接對本部分內容進

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行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。

（三）基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產清算方式

1、基金合同的變更

（1）變更基金合同涉及法律法規規定或本合同約定應經基金份額持有人大會決議通過

的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於法律法規規定和基金合同約定可不經

基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，並報

中國證監會備案。

（2）關於基金合同變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，自決議生效後

依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

2、基金合同的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序後，基金合同應當終止：

（1）基金份額持有人大會決定終止的；

（2）基金管理人、基金託管人職責終止，在

6個月內沒有新基金管理人、新基金託管

人承接的；

（3）基金合同約定的其他情形；

（4）相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

3、基金財產的清算

（1）基金財產清算小組：自出現基金合同終止事由之日起

30個工作日內成立清算小組，

基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。

（2）基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、符

合《中華人民共和國證券法》規定的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基

金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

（3）基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、

變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

（4）基金財產清算程序：

1）基金合同終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

3）對基金財產進行估值和變現；

4）製作清算報告；

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5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律

意見書；

6）將清算報告報中國證監會備案並公告；

7）對基金剩餘財產進行分配。

（5）基金財產清算的期限為

6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及

時變現的，清算期限相應順延。

4、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用

由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

5、基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財產清算費

用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

6、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人民共和國證

券法》規定的會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。

基金財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後

5個工作日內由基金財產清算

小組進行公告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，並將清算報告提示性

公告登載在規定報刊上。

7、基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存

15年以上，法律法規另有規定的從其

規定。

（四）爭議解決方式

各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議可通過友好協商解

決，但若自一方書面提出協商解決爭議之日起

60日內爭議未能以協商方式解決的，則任何

一方有權將爭議提交深圳國際仲裁院，根據提交仲裁時該會的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點

為深圳市。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人均具有約束力。除非仲裁裁決另有規定，

仲裁費和律師費由敗訴方承擔。

爭議處理期間，各方當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金合同

規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

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基金合同受中國法律（為本合同之目的，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺

灣地區法律）管轄。

（五）基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

基金合同正本一式三份，除上報有關監管機構一份外，基金管理人、基金託管人各持有

一份，每份具有同等的法律效力。

基金合同可印製成冊，供投資者在基金管理人、基金託管人、銷售機構的辦公場所和營

業場所查閱。

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二十一、基金託管協議的內容摘要

（一）託管協議當事人

1、基金管理人（也可稱資產管理人）

名稱：華泰柏瑞基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區民生路

1199弄上海證大五道口廣場

1號

17層

辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區民生路

1199弄上海證大五道口廣場

1號

層

郵政編碼：

200135

法定代表人：賈波

成立時間：

2004年

11月

18日

批准設立機關：中國證券監督管理委員會

批准設立文號：中國證監會證監基金字【

2004】178號

組織形式：有限責任公司

註冊資本：貳億元人民幣

存續期間：持續經營

經營範圍：發起設立基金、基金管理及中國證監會批准的其他業務

2、基金託管人（也可稱資產託管人）

名稱：

招商銀行

股份有限公司（簡稱：

招商銀行

）

住所：深圳市深南大道

7088號

招商銀行

大廈

辦公地址：深圳市深南大道

7088號

招商銀行

大廈

郵政編碼：

518040

法定代表人：繆建民

成立時間：

1987年

4月

8日

基金託管業務批准文號：證監基金字

[2002]83號

組織形式：股份有限公司

註冊資本：人民幣

252.20億元

存續期間：持續經營

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（二）基金託管人對基金管理人的業務監督和核查

1、基金託管人根據有關法律法規的規定以及《基金合同》的約定，對基金投資範圍、

投資比例、投資限制、關聯方交易等進行監督。《基金合同》明確約定基金投資證券選擇標

準的，基金管理人應事先或定期向基金託管人提供投資品種池，以便基金託管人對基金實際

投資是否符合基金合同關於證券選擇標準的約定進行監督。

（1）本基金的投資範圍為：

本基金以標的指數成份股、備選成份股為主要投資對象。此外，為更好地實現投資目標，

本基金可少量投資於部分非成份股（包括中小板、創業板以及其他經中國證監會核准或註冊

發行的股票、其他港股通標的股票）、債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公

司債、公開發行的次級債、可轉換債券（含分離交易

可轉債

的純債部分）、可交換債券、央

行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、

貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符

合中國證監會相關規定）。

本基金將根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可

以將其納入投資範圍。

本基金投資標的指數成份股及備選成份股的比例不低於基金資產淨值的

90%，且不低

於非現金基金資產的

80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，

本基金應當保持不低於交易保證金一倍的現金，其中現金不包括結算備付金、存出保證金和

應收申購款等。因法律法規的規定而受限制的情形除外。

（2）本基金各類品種的投資比例、投資限制為：

基金的投資組合應遵循以下限制：

1）本基金投資標的指數成份股及備選成份股的比例不低於基金資產淨值的

90%，且不

低於非現金基金資產的

80%；

2）每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，本基金應當保持不低

於交易保證金一倍的現金，其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等；

3）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨值

的

10％；

4）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的

20％；

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5）本基金持有的同一

(指同一信用級別

)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證

券規模的

10％；

6）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券，不得超

過其各類資產支持證券合計規模的

10％；

7）本基金應投資於信用級別評級為

BBB以上(含

BBB)的資產支持證券。基金持有資產

支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起

3個月

內予以全部賣出；

8）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基金

所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

9）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值的

40%，進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為

1年，債券回購到期後不得展期；

10）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值的

15%；因

證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合

該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

11）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回購

交易的，可接受質押品的資質要求應當與本基金合同約定的投資範圍保持一致；

12）本基金資產總值不超過基金資產淨值的

140%；

13）本基金參與股指期貨投資，需遵循下述比例限制：

①本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產淨值的

10%；

②本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得

超過基金資產淨值的

100%；其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府

債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；

③本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總

市值的

20%；

④本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一

交易日基金資產淨值的

20%；

⑤本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符

合基金合同關於股票投資比例的有關約定；

14）本基金可參與融資業務，在任何交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有

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價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的

95%；

15）本基金參與轉融通證券出借業務，需遵循下述比例限制：

①出借證券資產不得超過基金資產淨值的

30%，出借期限在

10個交易日以上的出借證

券應納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的範圍；

②參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的

30%；

③最近

6個月內日均基金資產淨值不得低於

2億元；

④證券出借的平均剩餘期限不得超過

30天，平均剩餘期限按照市值加權平均計算；

因證券市場波動、上市公司合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資

不符合上述規定的，基金管理人不得新增出借業務；

16）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他投資限制。

（3）本基金財產不得用於以下投資或者活動：

1）承銷證券；

2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

3）從事承擔無限責任的投資；

4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

5）向其基金管理人、基金託管人出資；

6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

上述禁止行為是基於基金合同生效時法律法規而約定，如法律法規或監管部門取消或變

更上述限制，如適用於本基金，基金管理人在履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限

制或以變更後的規定為準。

（4）基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制

人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大

關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防

範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必

須事先得到基金託管人的同意，並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董

事會審議，並經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交

易事項進行審查。

（5）基金管理人應當自基金合同生效日起

6個月內使基金的投資組合比例符合基金合

同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合同的約定。

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基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。除上述（

2）中第

2）、7）、10）、11）、15）項外，因證券、期貨市場波動、證券發行人合併、基金規模變動、

標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制、港股通額度不足等基金管理人之外的原

因導致投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應在

10個交易日內進行調整，但

中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的，從其規定。

（6）如果法律法規及監管政策等對基金合同約定的投資禁止行為和投資組合比例限制

進行變更的，本基金可相應調整禁止行為和投資比例限制規定，不需經基金份額持有人大會

審議。《基金法》及其他有關法律法規或監管部門取消上述限制的，履行適當程序後，基金

不受上述限制。

2、基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金管理人選擇存

款銀行進行監督。基金投資銀行定期存款的，基金管理人應根據法律法規的規定及《基金合

同》的約定，確定符合條件的所有存款銀行的名單，並及時提供給基金託管人，基金託管人

應據以對基金投資銀行存款的交易對手是否符合有關規定進行監督。對於不符合規定的銀行

存款，基金託管人可以拒絕執行，並通知基金管理人。

本基金投資銀行存款應符合如下規定：

（1）本基金投資於有固定期限銀行存款的比例不得超過基金資產淨值的

30%，但投資

於有存款期限，根據協議可提前支取的銀行存款，不受上述比例限制；投資於具有基金託管

人資格的同一商業銀行的銀行存款、同業存單佔基金資產淨值的比例合計不得超過

20%；

投資於不具有基金託管人資格的同一商業銀行的銀行存款、同業存單佔基金資產淨值的比例

合計不得超過

5%。

有關法律法規或監管部門制定或修改新的定期存款投資政策，基金管理人履行適當程序

後，可相應調整投資組合限制的規定。

（2）基金管理人負責對本基金存款銀行的評估與研究，建立健全銀行存款的業務流程、

崗位職責、風險控制措施和監察稽核制度，切實防範有關風險。基金託管人負責對本基金銀

行定期存款業務的監督與核查，審查、覆核相關協議、帳戶資料、投資指令、存款證實書等

有關文件，切實履行託管職責。

1）基金管理人負責控制信用風險。信用風險主要包括存款銀行的信用等級、存款銀行

的支付能力等涉及到存款銀行選擇方面的風險。因選擇存款銀行不當造成基金財產損失的，

由基金管理人承擔責任。

2）基金管理人負責控制流動性風險，並承擔因控制不力而造成的損失。流動性風險主

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要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款銀行未能及時兌付的

風險、基金投資銀行存款不能滿足基金正常結算業務的風險、因全部提前支取或部分提前支

取而涉及的利息損失影響估值等涉及到基金流動性方面的風險。

3）基金管理人須加強內部風險控制制度的建設。如因基金管理人員工職務行為導致基

金財產受到損失的，需由基金管理人承擔由此造成的損失。

4）基金管理人與基金託管人在開展基金存款業務時，應嚴格遵守《基金法》、《運作辦

法》等有關法律法規，以及國家有關帳戶管理、利率管理、支付結算等的各項規定。

3、基金投資銀行存款協議的籤訂、帳戶開設與管理、投資指令與資金劃付、帳目核對、

到期兌付、提前支取

（1）基金投資銀行存款協議的籤訂

1）基金管理人應與符合資格的存款銀行總行或其授權分行籤訂《基金存款業務總體合

作協議》（以下簡稱《總體合作協議》），確定《存款協議書》的格式範本。《總體合作協議》

和《存款協議書》的格式範本由基金託管人與基金管理人共同商定。

2）基金託管人依據相關法規對《總體合作協議》和《存款協議書》的內容進行覆核，

審查存款銀行資格等。

3）基金管理人應在《存款協議書》中明確存款證實書或其他有效存款憑證的辦理方式、

郵寄地址、聯繫人和聯繫電話，以及存款證實書或其他有效憑證在郵寄過程中遺失後，存款

餘額的確認及兌付辦法等。

4）由存款銀行指定的存放存款的分支機構（以下簡稱

「存款分支機構」）寄送或上門交

付存款證實書或其他有效存款憑證的，基金託管人可向存款分支機構的上級行發出存款餘額

詢證函，存款分支機構及其上級行應予配合。

5）基金管理人應在《存款協議書》中規定，基金存放到期或提前兌付的資金應全部劃

轉到指定的基金託管帳戶，並在《存款協議書》寫明帳戶名稱和帳號，未劃入指定帳戶的，

由存款銀行承擔一切責任。

6）基金管理人應在《存款協議書》中規定，在存期內，如本基金銀行帳戶、預留印鑑

發生變更，管理人應及時書面通知存款行，書面通知應加蓋基金託管人預留印鑑。存款分支

機構應及時就變更事項向基金管理人、基金託管人出具正式書面確認書。變更通知的送達方

式同開戶手續。在存期內，存款分支機構和基金託管人的指定聯繫人變更，應及時加蓋公章

書面通知對方。

7）基金管理人應在《存款協議書》中規定，因定期存款產生的存單不得被質押或以任

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何方式被抵押，不得用於轉讓和背書。

（2）基金投資銀行存款時的帳戶開設與管理

1）基金投資於銀行存款時，基金管理人應當依據基金管理人與存款銀行籤訂的《總體

合作協議》、《存款協議書》等，以基金的名義在存款銀行總行或授權分行指定的分支機構開

立銀行帳戶。

2）基金投資於銀行存款時的預留印鑑由基金託管人保管和使用。

（3）存款憑證傳遞、帳目核對及到期兌付

1）存款證實書等存款憑證傳遞

存款資金只能存放於存款銀行總行或者其授權分行指定的分支機構。基金管理人應在

《存款協議書》中規定，存款銀行分支機構應為基金開具存款證實書或其他有效存款憑證（下

稱「存款憑證」），該存款憑證為基金存款確認或到期提款的有效憑證，且對應每筆存款僅能

開具唯一存款憑證。資金到帳當日，由存款銀行分支機構指定的會計主管傳真一份存款憑證

複印件並與基金託管人電話確認收妥後，將存款憑證原件通過快遞寄送或上門交付至基金託

管人指定聯繫人；若存款銀行分支機構代為保管存款憑證的，由存款銀行分支機構指定會計

主管傳真一份存款憑證複印件並與基金託管人電話確認收妥。

2）存款憑證的遺失補辦

存款憑證在郵寄過程中遺失的，由基金管理人向存款銀行提出補辦申請，基金管理人應

督促存款銀行儘快補辦存款憑證，並按以上

1）的方式快遞或上門交付至託管人，原存款憑

證自動作廢。

3）帳目核對

每個工作日，基金管理人應與基金託管人核對各項銀行存款投資餘額及應計利息。

基金管理人應在《存款協議書》中規定，對於存期超過

3個月的定期存款，存款銀行應

於每季末後

5個工作日內向基金託管人指定人員寄送對帳單。因存款銀行未寄送對帳單造成

的資金被挪用、盜取的責任由存款銀行承擔。

存款銀行應配合基金託管人對存款憑證的詢證，並在詢證函上加蓋存款銀行公章寄送至

基金託管人指定聯繫人。

4）到期兌付

基金管理人提前通知基金託管人通過快遞將存款憑證原件寄給存款銀行分支機構指定

的會計主管。存款銀行未收到存款憑證原件的，應與基金託管人電話詢問。存款到期前基金

管理人與存款銀行確認存款憑證收到並於到期日兌付存款本息事宜。

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基金託管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金額不符時，通知基金管理人與存

款銀行接洽存款到帳時間及利息補付事宜。基金管理人應將接洽結果告知基金託管人，基金

託管人收妥存款本息的當日通知基金管理人。

基金管理人應在《存款協議書》中規定，存款憑證在郵寄過程中遺失的，存款銀行應立

即通知基金託管人，基金託管人在原存款憑證複印件上加蓋公章並出具相關證明文件後，與

存款銀行指定會計主管電話確認後，存款銀行應在到期日將存款本息劃至指定的基金資金帳

戶。如果存款到期日為法定節假日，存款銀行順延至到期後第一個工作日支付，存款銀行需

按原協議約定利率和實際延期天數支付延期利息。

（4）提前支取

如果在存款期限內，由於基金規模發生縮減的原因或者出於流動性管理的需要等原因，

基金管理人可以提前支取全部或部分資金。

提前支取的具體事項按照基金管理人與存款銀行籤訂的《存款協議書》執行。

（5）基金投資銀行存款的監督

基金託管人發現基金管理人在進行存款投資時有違反有關法律法規的規定及《基金合同》

的約定的行為，應及時以書面形式通知基金管理人在

10 個工作日內糾正。基金管理人對基

金託管人通知的違規事項未能在

10 個工作日內糾正的，基金託管人應報告中國證監會。基

金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時通知基金管理人在

10 個工作日內糾正或拒絕結算，若因基金管理人拒不執行造成基金財產損失的，相關損失

由基金管理人承擔，基金託管人不承擔任何責任。

4、基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金管理人參與銀

行間債券市場進行監督。基金管理人應在基金投資運作之前向基金託管人提供符合法律法規

及行業標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單並約定各交易對

手所適用的交易結算方式。基金管理人有責任確保及時將更新後的交易對手名單發送給基金

託管人，否則由此造成的損失應由基金管理人承擔。基金管理人應嚴格按照交易對手名單的

範圍在銀行間債券市場選擇交易對手。基金託管人監督基金管理人是否按事前提供的銀行間

債券市場交易對手名單進行交易。在基金存續期間基金管理人可以調整交易對手名單，但應

將調整結果至少提前一個工作日書面通知基金託管人。新名單確定時已與本次剔除的交易對

手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協議進行結算，但不得再發生新的交易。如基金管理

人根據市場需要臨時調整銀行間債券交易對手名單及結算方式的，應向基金託管人說明理由，

並在與交易對手發生交易前

3個交易日內與基金託管人協商解決。

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基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規則進行交易，並負

責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失。若未履約的交易對手在基金管理人確定

的時間內仍未承擔違約責任及其他相關法律責任的，基金管理人可以對相應損失先行予以承

擔，然後再向相關交易對手追償。基金託管人則根據銀行間債券市場成交單對合同履行情況

進行監督。如基金託管人事後發現基金管理人沒有按照事先約定的交易對手進行交易時，基

金託管人應及時提醒基金管理人，基金託管人不承擔由此造成的任何損失和責任。

5、本基金投資流通受限證券，應遵守《關於基金投資非公開發行股票等流通受限證券

有關問題的通知》等有關監管規定。

（1）流通受限證券包括由《上市公司證券發行管理辦法》規範的非公開發行股票、公

開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由於發布重

大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限

證券。

本基金可以投資經中國證監會批准的非公開發行證券，且限於由中國證券登記結算有限

責任公司、中央國債登記結算有限責任公司或銀行間市場清算所股份有限公司負責登記和存

管的，並可在證券交易所或全國銀行間債券市場交易的證券。

本基金不得投資未經中國證監會批准的非公開發行證券。

本基金不得投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。

（2）基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前，向基金託管人提供經基金管理人

董事會批准的有關基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制制度。基金投資非公開

發行股票，基金管理人還應提供基金管理人董事會批准的流動性風險處置預案。上述資料應

包括但不限於基金投資流通受限證券的投資額度和投資比例控制情況。

基金管理人應至少於首次執行投資指令之前兩個工作日將上述資料書面發至基金託管

人，保證基金託管人有足夠的時間進行審核。基金託管人應在收到上述資料後兩個工作日內，

以書面或其他雙方認可的方式確認收到上述資料。

基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風險負責，確保對相關風險採取積極有

效的措施，在合理的時間內有效解決基金運作的流動性問題。如因基金巨額贖回或市場發生

劇烈變動等原因而導致基金現金周轉困難時，基金管理人應保證提供足額現金確保基金的支

付結算，並承擔所有損失。對本基金因投資流通受限證券導致的流動性風險，基金託管人不

承擔任何責任。

（3）基金投資流通受限證券前，基金管理人應向基金託管人提供符合法律法規要求的

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有關書面信息，包括但不限於擬發行證券主體的中國證監會批准文件、發行證券數量、發行

價格、鎖定期，基金擬認購的數量、價格、總成本、應劃付的認購款、資金劃付時間等。基

金管理人應保證上述信息的真實、完整，並應至少於擬執行投資指令前兩個工作日將上述信

息書面發至基金託管人，保證基金託管人有足夠的時間進行審核。

由於基金管理人未及時提供有關證券的具體的必要的信息，致使託管人無法審核認購指

令而影響認購款項劃撥的，基金託管人免於承擔責任。

（4）基金託管人依照法律法規、《基金合同》、《託管協議》審核基金管理人投資流通受

限證券的行為。如發現基金管理人違反了《基金合同》、《託管協議》以及其他相關法律法規

的有關規定，應及時通知基金管理人，並呈報中國證監會，同時採取合理措施保護基金投資

人的利益。基金託管人有權對基金管理人的違法、違規以及違反《基金合同》、《託管協議》

的投資指令不予執行，並立即通知基金管理人糾正，基金管理人不予糾正或已代表基金籤署

合同不得不執行時，基金託管人應向中國證監會報告。

（5）基金管理人應在基金投資非公開發行股票後兩個交易日內

,在規定媒介披露所投

資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、帳面價值

,以及總成本和帳面價值佔基金資產淨

值的比例、鎖定期等信息。

6、基金管理人應當對投資中期票據業務進行研究，認真評估中期票據投資業務的風險，

本著審慎、勤勉盡責的原則進行中期票據的投資業務，並應符合法律法規及監管機構的相關

規定。

7、基金參與轉融通證券出借業務，基金管理人應當遵守審慎經營原則，配備技術系統

和專業人員，制定科學合理的投資策略和風險管理制度，完善業務流程，有效防範和控制風

險。基金託管人將對基金參與出借業務進行監督和覆核。

8、基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金資產淨值計算、

基金份額淨值計算、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推

介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。

9、基金託管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違反法律法規、

《基金合同》和本託管協議的規定，應及時以電話、郵件或書面提示等方式通知基金管理人

限期糾正。基金管理人應積極配合和協助基金託管人的監督和核查。基金管理人收到通知後

應及時核對並回復基金託管人，對於收到的書面通知，基金管理人應以書面形式給基金託管

人發出回函，就基金託管人的疑義進行解釋或舉證，說明違規原因及糾正期限。在上述規定

期限內，基金託管人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金管理人改正。基金管理人對基

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金託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人應報告中國證監會。

10、基金管理人有義務配合和協助基金託管人依照法律法規、《基金合同》和本託管協

議對基金業務執行核查。包括但不限於：對基金託管人發出的提示，基金管理人應在規定時

間內答覆並改正，或就基金託管人的疑義進行解釋或舉證；對基金託管人按照法律法規、基

金合同和本託管協議的要求需向中國證監會報送基金監督報告的事項，基金管理人應積極配

合提供相關數據資料和制度等。

11、若基金託管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政法規和

其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理人及時糾正，由此造成的

損失由基金管理人承擔，託管人在履行其通知義務後，予以免責。

12、基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通知基

金管理人限期糾正。

（三）基金管理人對基金託管人的業務核查

1、基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查，核查事項包括基金託管人安

全保管基金財產、開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶等投資所需帳戶、覆核基金管理人計

算的基金資產淨值和基金份額淨值、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監

督基金投資運作等行為。

2、基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分帳管理、未執

行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資信息等違反《基金法》、基金合

同、託管協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知基金託管人限期糾正。基金託管人

收到書面通知後應在下一工作日前及時核對並以書面形式給基金管理人發出回函，說明違規

原因及糾正期限，並保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內，基金管理人有權隨時

對通知事項進行複查，督促基金託管人改正。

3、基金託管人有義務配合和協助基金管理人依照法律法規、基金合同和本託管協議對

基金業務執行核查，包括但不限於：對基金管理人發出的書面提示，基金託管人應在規定時

間內答覆並改正，或就基金管理人的疑義進行解釋或舉證；基金託管人應積極配合提供相關

資料以供基金管理人核查託管財產的完整性和真實性。

4、基金管理人發現基金託管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通知基

金託管人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。

（四）基金財產的保管

1、基金財產保管的原則

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（1）基金財產應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產。

（2）基金託管人應安全保管基金財產。

（3）基金託管人按照規定開設基金財產投資所需的相關帳戶。

（4）基金託管人對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，確保基金財產的完整與獨立。

（5）基金託管人根據基金管理人的指令，按照基金合同和本協議的約定保管基金財產。

未經基金管理人的正當指令，不得自行運用、處分、分配基金的任何資產。不屬於基金託管

人實際有效控制下的資產及實物證券等在基金託管人保管期間的損壞、滅失，基金託管人不

承擔由此產生的責任。

（6）對於因為基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人確定到帳日

期並通知基金託管人，到帳日基金財產沒有到達基金資金帳戶的，基金託管人應及時通知基

金管理人採取措施進行催收，基金管理人應負責向有關當事人追償基金財產的損失。

（7）基金託管人對因為基金管理人投資產生的存放或存管在基金託管人以外機構的基

金資產，或交由期貨公司或

證券公司

負責清算交收的基金資產（包括但不限於期貨保證金帳

戶內的資金、期貨合約等）及其收益，由於該等機構或該機構會員單位等本協議當事人外第

三方的欺詐、疏忽、過失或破產等原因給基金資產造成的損失等不承擔責任。

（8）除依據法律法規和基金合同的規定外，基金託管人不得委託第三人託管基金財產。

2、基金募集期間及募集資金的驗資

（1）基金募集期間募集的資金應開立

「基金募集專戶」。該帳戶由基金管理人開立並管

理。

（2）基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份

額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定後，基金管理人應將屬於基金財產的

全部資金劃入基金託管人為基金開立的基金資金帳戶，同時在規定時間內，基金管理人應聘

請具符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告。出具的

驗資報告由參加驗資的

2名或

2名以上中國註冊會計師籤字方為有效。

（3）若基金募集期限屆滿，未能達到基金合同生效的條件，由基金管理人按規定辦理

退款等事宜。

3、基金資金帳戶的開立和管理

（1）基金託管人以本基金的名義在其營業機構開立基金的資金帳戶（也可稱為

「託管帳

戶」），保管基金的銀行存款，並根據基金管理人的指令辦理資金收付。託管帳戶名稱應為

「華

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」，預留印鑑為基金託管人印章。

（2）基金資金帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人和基

金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行帳戶；亦不得使用基金的任何帳戶進行本

基金業務以外的活動。

（3）基金資金帳戶的開立和管理應符合法律法規及銀行業監督管理機構的有關規定。

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4、基金證券帳戶和結算備付金帳戶的開立和管理

（1）基金託管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司為基金開

立基金託管人與基金聯名的證券帳戶。

（2）基金證券帳戶的開立和使用，僅限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人和

基金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券帳戶，亦不得使用基金的任何

帳戶進行本基金業務以外的活動。

（3）基金證券帳戶的開立和證券帳戶卡的保管由基金託管人負責，帳戶資產的管理和

運用由基金管理人負責。

（4）基金託管人以基金託管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算備

付金帳戶，並代表所託管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的一級法人清算工作，

基金管理人應予以積極協助。結算備付金、結算保證金等的收取按照中國證券登記結算有限

責任公司的規定執行。

（5）若中國證監會或其他監管機構在本託管協議訂立日之後允許基金從事其他投資

品種的投資業務，涉及相關帳戶的開立、使用的，按有關規定開立、使用並管理；若無相關

規定，則基金託管人比照上述關於帳戶開立、使用的規定執行。

5、債券託管帳戶的開設和管理

基金合同生效後，基金託管人根據中國人民銀行、中央國債登記結算有限責任公司和銀

行間市場清算所股份有限公司的有關規定，以基金的名義在銀行間市場登記結算機構開立債

券託管帳戶，並代表基金進行銀行間市場債券的結算。

6、其他帳戶的開立和管理

（1）基金管理人根據投資需要按照規定開立期貨保證金帳戶及期貨交易編碼等，基金

託管人按照規定開立期貨結算帳戶等投資所需帳戶。完成上述帳戶開立後，基金管理人應以

書面形式將期貨公司提供的期貨保證金帳戶的初始資金密碼和市場監控中心的登錄用戶名

及密碼告知基金託管人。資金密碼和市場監控中心登錄密碼重置由基金管理人進行，重置後

務必及時通知託管人。

基金託管人和基金管理人應當在開戶過程中相互配合，並提供所需資料。基金管理人保

證所提供的帳戶開戶材料的真實性和有效性，且在相關資料變更後及時將變更的資料提供給

基金託管人。

（2）因業務發展需要而開立的其他帳戶，可以根據法律法規和基金合同的規定，由基

金管理人協助基金託管人按照有關法律法規和本協議的約定協商後開立。新帳戶按有關規定

使用並管理。

（3）法律法規等有關規定對相關帳戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦理。

7、基金財產投資的有關有價憑證等的保管

基金財產投資的有關實物證券等有價憑證按約定由基金託管人存放於基金託管人的保

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管庫，或存入中央國債登記結算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司、中國證券

登記結算有限責任公司或票據營業中心的代保管庫，實物保管憑證由基金託管人持有。實物

證券等有價憑證的購買和轉讓，由基金託管人根據基金管理人的指令辦理。基金託管人對由

上述存放機構及基金託管人以外機構實際有效控制的有價憑證不承擔保管責任。

8、與基金財產有關的重大合同的保管

由基金管理人代表基金籤署的、與基金財產有關的重大合同的原件分別由基金管理人、

基金託管人保管。除本協議另有規定外，基金管理人代表基金籤署的與基金財產有關的重大

合同應保證基金管理人和基金託管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人應在重大合同

籤署後及時將重大合同傳真給基金託管人，並在三十個工作日內將正本送達基金託管人處。

因基金管理人發送的合同傳真件與事後送達的合同原件不一致所造成的後果，由基金管理人

負責。重大合同的保管期限為基金合同終止後不少於

15年，法律法規或監管規則另有規定

的，從其規定。

對於無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金託管人提供加蓋公章的合同傳真

件，未經雙方協商一致，合同原件不得轉移。基金管理人向基金託管人提供的合同傳真件與

基金管理人留存原件不一致的，以傳真件為準。

（五）基金資產淨值計算和會計核算

1、基金資產淨值的計算、覆核與完成的時間及程序

（1）基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。

基金份額淨值是按照每個交易日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份額的餘額數量計

算，基金份額淨值均精確到

0.0001元，小數點後第

5位四捨五入。基金管理人可以設立大

額贖回情形下的淨值精度應急調整機制。國家另有規定的，從其規定。

基金管理人於每個估值日計算基金資產淨值及基金份額淨值，並按規定公告。

（2）覆核程序

基金管理人每估值日對基金資產進行估值後，將基金淨值信息發送基金託管人，經基金

託管人覆核無誤後，由基金管理人對外公布。

（3）根據有關法律法規，基金淨值信息計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。

本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關

各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致意見的，按照基金管理人對基金淨值信息的

計算結果對外予以公布。

2、基金資產的估值

基金管理人及基金託管人應當按照《基金合同》的約定進行估值。

3、基金份額淨值錯誤的處理方式

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基金管理人及基金託管人應當按照《基金合同》的約定處理份額淨值錯誤。

4、基金會計制度

按國家有關部門規定的會計制度執行。

5、基金帳冊的建立

基金管理人和基金託管人在基金合同生效後，應按照雙方約定的同一記帳方法和會計處

理原則，分別獨立地設置、記錄和保管本基金的全套帳冊，對相關各方各自的帳冊定期進行

核對，互相監督，以保證基金資產的安全。

6、基金財務報表與報告的編制和覆核

（1）財務報表的編制

基金財務報表由基金管理人編制，基金託管人覆核。

（2）報表覆核

基金託管人在收到基金管理人編制的基金財務報表後，進行獨立的覆核。核對不符時，

應及時通知基金管理人共同查出原因，進行調整，直至雙方數據完全一致。

（3）財務報表的編制與覆核時間安排

基金管理人、基金託管人應當在每月結束後

5個工作日內完成月度報表的編制及覆核；

在每個季度結束之日起

15個工作日內完成基金季度報告的編制及覆核；在上半年結束之日

起

2個月內完成基金中期報告的編制及覆核；在每年結束之日起三個月內完成基金年度報告

的編制及覆核。基金託管人在覆核過程中，發現雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金

託管人應共同查明原因，進行調整，調整以國家有關規定為準。基金年度報告的財務會計報

告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所審計。基金合同生效不足兩

個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。

7、在有需要時，基金管理人應每季度向基金託管人提供基金業績比較基準的基礎數據

和編制結果。

（六）基金份額持有人名冊的保管

基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱、證件號碼和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊由基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金

託管人應分別保管基金份額持有人名冊，保存期不少於

15年，法律法規或監管規則另有規

定的，從其規定。如不能妥善保管，則按相關法律法規承擔責任。

在基金託管人要求或編制中期報告和年度報告前，基金管理人應將有關資料送交基金託

管人，不得無故拒絕或延誤提供，並保證其的真實性、準確性和完整性。基金管理人和託管

人不得將所保管的基金份額持有人名冊用於基金託管業務以外的其他用途，並應遵守保密義

務。

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（七）託管協議的變更、終止與基金財產的清算

1、託管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改後的新協議，其內容不得與

基金合同的規定有任何衝突。基金託管協議的變更應報中國證監會備案。

2、基金託管協議終止的情形

（1）《基金合同》終止；

（2）基金託管人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金託管人的職務，而在

6個月內無其他適當的託管機構承接其原有權利義務；

（3）基金管理人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金管理人的職務，而在

6個月內無其他適當的基金管理公司承接其原有權利義務；

（4）發生法律法規或《基金合同》規定的其他終止事項。

3、基金財產的清算

基金管理人與基金託管人按照《基金合同》的約定處理基金財產的清算。

（八）爭議解決方式

各方當事人同意，因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議，如經友好協商未能解

決的，任何一方均有權將爭議提交深圳國際仲裁院按照當時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁

地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲

裁費和律師費由敗訴方承擔。

爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金託管人職責，各自繼續忠實、勤勉、

盡責地履行基金合同和本託管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

本協議受中華人民共和國法律（為本協議之目的，不包括香港特別行政區、澳門特別行

政區和臺灣地區法律）管轄。

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二十二、對基金份額持有人的服務

對基金份額持有人的服務主要由基金管理人、發售代理機構及申購贖回代理機構提供，

以下是基金管理人提供的主要服務內容。基金管理人根據基金份額持有人的需要和市場的變

化，有權在符合法律法規的前提下，增加和修改相關服務項目。如因系統、第三方或不可抗

力等原因，導致下述服務無法提供，基金管理人不承擔任何責任。

（一）客戶服務中心電話及在線服務

1.電話服務

投資人撥打基金管理人客戶服務中心熱線

400-888-0001可享有如下服務：

（1）自助語音服務（

7×24小時）：提供基金淨值信息、帳戶信息等自助查詢服務。

（2）人工服務：提供交易日上午

9：00－11：30下午

13：00-17：30的人工服務。投

資人可以通過該熱線獲得業務諮詢、信息查詢、服務投訴及建議、信息定製等專項服務。

2.在線服務

投資人通過基金管理人網站、微信公眾號或

APP客戶端提供交易日上午

9：00－11：

30下午

13：00-17：30的在線服務人工服務。投資人可通過該方式獲得業務諮詢、信息查

詢、服務投訴及建議、信息定製等專項服務。

（二）投訴及建議受理服務

投資人可以通過基金管理人客戶服務中心人工熱線、在線客服、書信、電子郵件、簡訊

及各銷售機構網點櫃檯等不同的渠道對基金管理人和銷售網點所提供的服務進行投訴或提

出建議。

（三）聯繫基金管理人

1、網址：

www.huatai-pb.com

2、客服郵箱：

cs4008880001@huatai-pb.com

3、客服熱線：

400－888－0001（免長途話費），或

021-38784638

4、傳真：

021-50103016

5、聯繫地址：中國（上海）自由貿易試驗區民生路

1199弄上海證大五道口廣場

1號

17層

（四）如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，請及時通過上述方式聯繫

基金管理人。請確保投資前，您

/貴機構已經全面理解本招募說明書，並同意全部內容。

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二十三、其他應披露事項

暫無。

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二十四、招募說明書存放及查閱方式

本招募說明書存放在基金管理人、基金託管人及基金代銷機構住所和基金上市交易的證

券交易所，投資者可在營業時間免費查閱，也可按工本費購買複印件。基金管理人和基金託

管人保證其所提供的文本的內容與所公告的內容完全一致。

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二十五、備查文件

（一）中國證監會準予華泰柏瑞中證港股通

50交易型開放式指數證券投資基金註冊的

文件；

（二）《華泰柏瑞中證港股通

50交易型開放式指數證券投資基金基金合同》；

（三）《華泰柏瑞中證港股通

50交易型開放式指數證券投資基金託管協議》；

（四）法律意見書；

（五）基金管理人業務資格批件、營業執照；

（六）基金託管人業務資格批件、營業執照；

（七）中國證監會要求的其他文件。

備查文件存放地點為基金管理人、基金託管人的住所；投資者如需了解詳細的信息，可

在營業時間前往相應場所免費查閱，也可按工本費購買複印件。

112

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