原標題:
國泰上證綜合ETF聯接A : 國泰上證綜合交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金招募說明書
國泰基金管理有限
公司
國泰上證
綜合
交易型開放式指數證券投
資基金髮起式聯接基金
招募說明書
基金管理人：
國泰基金管理有限公司
基金託管人：
上海銀行股份有限公司
二零
二
一
年
一
月
目
錄
重要提示
................................
................................
................................
................................
...........
1
第一部分
緒言
................................
................................
................................
...............................
3
第二部分
釋義
................................
................................
................................
...............................
4
第三部分
基金管理人
................................
................................
................................
.................
10
第四部分
基金託管人
................................
................................
................................
.................
24
第五部分
相關服務機構
................................
................................
................................
.............
29
第六部分
基金的募集
................................
................................
................................
.................
31
第七部分
基金合同的生效
................................
................................
................................
.........
35
第八部分
基金份額的申購與贖回
................................
................................
.............................
36
第九部分
基金的投資
................................
................................
................................
.................
48
第十部分
基金的財產
................................
................................
................................
.................
56
第十一部分
基金資產估值
................................
................................
................................
.........
57
第十二部分
基金的收益與分配
................................
................................
................................
.
64
第十三部分
基金費用與稅收
................................
................................
................................
.....
66
第十四部分
基金的會計與審計
................................
................................
................................
.
69
第十五部分
基金的信息披露
................................
................................
................................
.....
70
第十六部分
風險揭示
................................
................................
................................
.................
78
第十七部分
基金的終止與清算
................................
................................
................................
.
86
第十八部分
基金合
同內容摘要
................................
................................
................................
.
88
第十九部分
託管協議內容摘要
................................
................................
...............................
105
第二十部分
對基金份額持有人的服務
................................
................................
...................
126
第二十一部分
其他應披露事項
................................
................................
...............................
127
第二十二部分
招募說明書存放及其查閱方式
................................
................................
.......
128
第二十三部分
備查文件
................................
................................
................................
...........
129
重要提示
本基金經中國證券監督管理委員會
20
21
年
1
月
8
日證監許可【
20
21
】
50
號
文註冊募集。
基金管理人保證招募說明書的內容真
實、準確、完整。本招募說明書經中國
證監會註冊，但
中國證監會對本基金募集的註冊，並不表明其對本基金的投資價
值、市場前景和收益做出實質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。
本基金投資於證券市場，基金淨值會因為證券市場波動等因素產生波動。投
資人在投資本基金前，需全面認識本基金產品的風險收益特徵和產品特性，充分
考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對投資本基金的意願、時機、數量等
投資行為做出獨立決策。投資人根據所持有的基金份額享受基金的收益，但同時
也需承擔相應的投資風險。基金投資中的風險包括：
系統性
風險、
非
系統性風險、
流動性風險、
運作管理風險、
本基金
特定
風險
、本基金法律文件中涉及基金風險
特徵的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險
和其他風險等。
本基金可投資資產支持證券，主要存在與基礎資產相關的風險、與資產支持
證券相關的風險、與專項計劃管理相關的風險和其他風險。
本基金可投資股指期貨，需承受投資股指期貨帶來的市場風險、信用風險、
操作風險和法律風險等。由於股指期貨通常具有槓桿效應，價格波動比標的工具
更為劇烈。並且由於股指期貨定價複雜，不適當的估值可能使基金資產面臨損失
風險。股指期貨採用保證金交易制度，由
於保證金交易具有槓桿性，當出現不利
行情時，股價指數微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。股指期貨採
用每日無負債結算制度，如果沒有在規定的時間內補足保證金，按規定將被強制
平倉，可能給投資人帶來損失
。
本基金在法律法規允許的前提下可進行融資、轉融通證券出借業務，存在信
用風險、投資風險和合規風險等風險。基金份額持有人需承擔由此帶來的風險與
成本。
《基金合同》生效之日起三年後的對應日，若基金資產淨值低於
2
億元，基
金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續基金合同期限
。
《基
金合同》生效滿三年後基金繼續
存續的，連續
50
個工作日出現基金份額持有人
數量不滿
200
人或者基金資產淨值低於
5000
萬元情形的，本基金將根據基金合
同的約定進行基金財產清算並終止，而無需召開基金份額持有人大會。
投資人將
面臨基金合同可能終止的不確定性風險。
本基金為
ETF
聯接基金，目標
ETF
為股票型指數基金，其預期收益及預期
風險水平
理論上
高於混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金主要通過
投資於目標
ETF
跟蹤標的指數表現，具有與標的指數以及標的指數所代表的證
券市場相似的風險收益特徵。
投資有風險，投資人認購（或申購）本基金時應認真閱讀基
金合同、本招募
說明書
、基金產品資料概要
等信息披露文件，
自主判斷基金的投資價值，自主做
出投資決策，自行承擔投資風險
。基金管理人提醒投資人基金投資的「買者自負」
原則，在投資人做出投資決策後，基金運營狀況與基金淨值變化導致的投資風險，
由投資人自行負擔。
基金的過往業績並不預示其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績並
不構成對本基金業績表現的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，
但不保證投資於本基金一定盈利，也不保證最低收益
。
第一部分 緒言
本
招募說明書
依據《中華人
民共和國證券投資基金法》
（
以下簡稱
「
《基金
法》
」
）
、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》
（
以下簡稱
「
《運作辦法》
」
）
、《
公
開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法
》
（
以下簡稱
「
《銷售辦法》
」
）
、《
公
開募集
證券投資基金信息披露管理辦法》
（
以下簡稱
「
《信息披露辦法》
」
）
、《公
開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱
「
《流動性風險管理
規定》
」
）
、《公開募集證券投資基金運作指引第
2
號
——
基金中基金指引》
和其
他有關法律法規
規定以及《
國泰上證
綜合
交易型開放式指數證券投資基金髮起式
聯接基金
基金合同》（以下簡稱
「
基金合同
」
）編寫
。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書
所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委託或授權任何其他人提供未在本
招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，並經中國證監會註冊。基金合同
是規定基金合同當事人之間權利義務關係的基本法律文件，如本招募說明書內容
與基金合同有衝突或不一致之處，均以基金合同為準。基金投資人自依基金合同
取得基金份額，即
成為基金份額持有人和基金合同當事人，其持有基金份額的行
為本身即表明其對基金合同的承認和接受，並按照《基金法》、基金合同及其他
有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人慾了解基金份額持有人的權利和義務，
應詳細查閱基金合同。
第二部分 釋義
在本
招募說明書
中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1
、基金或本基金：指國泰上證
綜合
交易型開放式指數證券投資基金髮起式
聯接基金
2
、基金管理人：指國泰基金管理有限公司
3
、基金託管人：指
上海銀行股份有限公司
4
、基金合同：指《國泰上證
綜合
交易型開放式指數證券
投資基金髮起式聯
接基金基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充
5
、託管協議：指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之《國泰上證
綜合
交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金託管協議》及對該託管協議的任
何有效修訂和補充
6
、招募說明書或本招募說明書：指《國泰上證
綜合
交易型開放式指數證券
投資基金髮起式聯接基金招募說明書》及其更新
7
、基金產品資料概要：指《國泰上證
綜合
交易型開
放式指數證券投資基金
發起式聯接基金基金產品資料概要》及其更新
8
、基金份額發售公告：指《國泰上證
綜合
交易型開放式指數證券投資基金
發起式聯
接基金基金份額發售公告》
9
、法律法規：指中國現行有效並公布實施的法律、行政法規、規範性文件、
司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
10
、《基金法》：指《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時
做出的修訂
11
、《銷售辦法》：指《
公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法
》及頒
布機關對其不時做出的修訂
12
、《信息披露辦法》：指《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒
布機關對其不時做出的修訂
13
、《運作辦法》：指《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對
其
不時做出的修訂
14
、《流動性風險管理規定》：指《公開募集開放式證券投資基金流動性風險
管理規定》及頒布機關對其不時做出的修訂
15
、中國證監會：指中國證券監督管理委員會
16
、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和
/
或
中國銀行保險監督管理委
員會
17
、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利並承擔義
務的法律主體，包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人
18
、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資於證券投資基金的自然人
19
、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內
合法
登記並存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會
團體或其他組織
20
、合格境外機構投資者：指符合現行有效的相關法律法規規定可以投資於
在中國境內依法募集的證券投資基金的中國境外的機構投資者
21
、人民幣合格境外機構投資者：指符合現行有效的相關法律法規規定，運
用來自境外的人民幣資金進行境內證券投資的境外機構投資者
22
、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者、
人民幣合格境外機構投資者、發起資金提供方以及法律法規或中國證監會允許購
買證券投資基金的其他投資人的合稱
23
、基金
份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資
人
24
、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，
辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉託管及定期定額投資等業務
25
、銷售機構：指基金管理人以及符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其
他條件，取得基金銷售業務資格並與基金管理人籤訂了基金銷售服務協議，辦理
基金銷售業務的機構
26
、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括
投資人基金帳戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結
算、代理發放紅利、建立並
保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
27
、登記機構：指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為國泰基金管理有
限公司或接受國泰基金管理有限公司委託代為辦理登記業務的機構
28
、基金帳戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所
管理的基金份額餘額及其變動情況的帳戶
29
、基金交易帳戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機
構辦理認購、申購、贖回、轉換、轉託管、定期定額投資等業務而引起的基金份
額變動及結餘情況的帳戶
30
、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，
基金
管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，並獲得中國證監會書面確認的
日期
31
、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現後，基金財
產清算完畢，清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期
32
、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長
不得超過
3
個月
33
、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
34
、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
35
、
T
日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的
開放日
36
、
T+n
日：指自
T
日起第
n
個工作日（不包含
T
日）
37
、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日
38
、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
39
、《業務規則》：指《國泰基金管理有限公司開放式基金業務規則》，是規
範基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規則，由基金管理人
和投資人共同遵守
40
、發起式基金：指按照《運作辦法》和中國證監會規定的相關條件募集、
運作，由基金管理人、基金管理人股東、基金管理人高級管理人員或基金經理（指
基金管理人員工中依法具有基金經理資格者，包括但不限於本基金的基金經理，
下同）等
人員承諾認購一定金額並持有一定期限的證券投資基金
41
、發起資金：指用於認購發起式基金且來源於基金管理人股東資金、基金
管理人固有資金、基金管理人高級管理人員或基金經理等人員的資金。發起資金
認購本基金的金額不低於
1000
萬元，且發起資金認購的基金份額持有期限不少
於
3
年
42
、發起資金提供方：指以發起資金認購本基金且承諾以發起資金認購的基
金份額持有期限不少於
3
年的基金管理人股東、基金管理人、基金管理人高級管
理人員或基金經理等人員
43
、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申
請購買基金份額
的行為
44
、申購：指基金合同生效後，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申
請購買基金份額的行為
45
、贖回：指基金合同生效後，基金份額持有人根據基金合同和招募說明書
規定的條件要求將基金份額兌換為現金的行為
46
、基金轉換：指基金份額持有人按照
基金合同和基金管理人屆時有效公告
規定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金
管理人管理的其他基金基金份額的行為
47
、轉託管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所
持基金份額銷售機構的操作
48
、定期定額投資計劃：指投資人通過
有關銷售機構提出申請，約定每期申
購日、申購金額及扣款方式，由銷售機構於每期約定申購日在投資人指定銀行帳
戶內自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式
49
、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金淨贖回申請（贖回申請份額總數
加上基金轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入
申請份額總數後的餘額）超過上一開放日基金總份額的
10%
50
、元：指人民幣元
51
、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀
行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約
52
、
基金資產總值：指基金擁有的目標
ETF
基金份額、各類有價證券及票
據價值、銀行存款本息、基金應收款項及其他資產的價值總和
53
、基金資產淨值：指基金資產總值減去基金負債後的價值
54
、基金份額淨值：指計算日基金資產淨值除以計算日基金份額總數
55
、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產淨
值和基金份額淨值的過程
56
、規定媒介：指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報
刊及《信息披露辦法》規定的網際網路網站（包括基金管理人網站、基金託管人網
站、中國證監會基金電子披露網站）等媒介
57
、標的指數：指上海證券交易所編制並發布的上證
綜合指數及其未來可能
發生的變更
58
、目標
ETF
：指另一獲中國證監會註冊的交易型開放式指數證券投資基金
（簡稱
ETF
），該
ETF
和本基金所跟蹤的標的指數相同，並且該
ETF
的投資目標
和本基金的投資目標類似，本基金主要投資於該
ETF
以求達到投資目標。本基
金的目標
ETF
為國泰上證
綜合
交易型開放式指數證券投資基金
59
、
ETF
聯接基金：指將絕大部分基金財產投資於目標
ETF
，與目標
ETF
的投資目標相似，緊密跟蹤標的指數表現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，
採用開放式運作方式的
基金，簡稱「聯接基金」
60
、基金份額類別：指根據認購
/
申購費用、贖回費用、銷售服務費用收取
方式的不同將本基金基金份額分為不同的類別，各基金份額類別分別設置代碼，
並分別計算和公告基金份額淨值
61
、
A
類基金份額：指在投資人認購、申購基金份額時收取認購、申購費用，
不從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額
62
、
C
類基金份額：指在投資人認購、申購基金份額時不收取認購、申購費
用，而是從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額
63
、銷售服務費：指從
C
類基金份額的基金財產中計提的，用於本基金市
場推廣、銷售以及基
金份額持有人服務的費用
64
、流動性受限資產：指由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法
以合理價格予以變現的資產，包括但不限於到期日在
10
個交易日以上的逆回購
與銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或
交易的債券等
65
、擺動定價機制：指當本基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份額淨
值的方式，將基金調整投資組合的市場衝擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，
從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的
合法權益不受損
害並得到公平對待
66
、不可抗力：指
基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事
件
67
、轉融通證券出借業務：指本基金以一定費率通過證券交易所綜合業務平
臺向中國證券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還
所借證券及相應權益補償並支付費用的業務
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概況
名稱：國泰基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區浦東大道
1200
號
2
層
225
室
辦公地址：上海市虹口區公平路
18
號
8
號樓嘉昱大廈
16
層
-
19
層
設立
時間：
1998
年
3
月
5
日
法定代表人：
邱軍
註冊資本：壹億壹仟萬元人民幣
聯繫人：辛怡
聯繫電話：
（
021
）
31089000
，
400
-
888
-
8688
股權結構：
股東名稱
股權比例
中國建銀投資有限責任公司
60%
義大利忠利集團
30%
中國電力財務有限公司
10%
二
、主要人員情況
1
、董事會成員
邱軍，董事長，碩士研究生，高級經濟師。
1993
年
7
月至
2002
年
7
月，任
中國
建設銀行天津市分行主任科員。
2002
年
7
月至
2007
年
10
月，任中德住房
儲蓄銀行部門經理。
2007
年
10
月至
2008
年
8
月，任中國建設銀
行信用卡天津
運作中心高級副經理。
2008
年
8
月至
2011
年
4
月，任中國建銀投資有限責任公
司高級業務經理。
2011
年
4
月至
2014
年
4
月，任中投科信科技股份有限公司總
經理。
2014
年
4
月至
2016
年
11
月，任中投發展有限責任公司監事長、紀委書
記。
2016
年
11
月至
2020
年
4
月，歷任建投控股有限責任公司總經理、董事長、
黨委書記。
2020
年
4
月任公司黨委書記。
2020
年
12
月起任公司董事長、法定代
表人、黨委書記。
方志斌，董事，碩士研究生。
2005
年
7
月至
2008
年
7
月，任職寶鋼國際經
營財務部。
2008
年
7
月至
2010
年
2
月，任職金茂集團財務總部。
2010
年
3
月至
今，在中國建銀投資有限責任公司工作，歷任長期股權投資部助理業務經理、業
務經理，戰略發展部業務經理、處長。
2014
年
4
月至
2015
年
11
月，任建投華
科投資有限責任公司董事。
2014
年
2
月至
2017
年
11
月、
2020
年
7
月起至今任
中國投資諮詢有限責任公司董事。
2017
年
12
月起任公司董事。
何雅婧，董事，碩士研究生。
2011
年
8
月起在中國建銀投資有限責任公司
工作，先後任長期股權投資部助理業務經理、業務副經理，戰略發展部業務副經
理、業務經理，現任戰略發展部高級
業務副經理。
2020
年
12
月起任公司董事。
Santo Borsellino
，董事，碩士研究生。
1994
-
1995
年在
BANK OF ITALY
負
責經濟研究；
1995
年在
UNIVERSITY OF BOLOGNA
任金融部助理，
1995
-
1997
年在
ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP
–
SOFIPA SpA
任金融
分析師；
1999
-
2004
年在
LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL
任股票保險研
究員；
2004
-
2005
年任
URWICK CAPITAL
LLP
合伙人；
2005
-
2006
年在
C
REDIT
SUISSE
任副總裁；
2006
-
2008
年在
EURIZONCAPITAL SGR SpA
歷任研究員
/
基
金經理。
2009
-
2013
年任
GENERALI INVESTMENTS EUROPE
權益部總監。
2013
-
2019
年任
GENERALI INVESTMENTS EUROPE
總經理。
2019
年
4
月起任
Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation &
Institutiona
l Relations
主管。
2013
年
11
月起任公司董事。
遊一冰，董事，大學本科，英國特許保險學會高級會員（
FCII
）及英國特
許保險師（
Chartered Insurer
）。
1989
年至
1994
年任中國人民保險公司總公司營
業部助理經理；
1994
年至
1996
年任中國保險（歐洲）控股有限公司總裁助理；
1996
年至
1998
年任忠利保險有限公司英國分公司再保險承保人；
1998
年至
2017
年任忠利亞洲中國地區總經理；
2002
年至今任中意人壽保險有限公司董事；
2007
年至今任中意財產保險有限公司董事；
2007
年至
20
17
年任中意財產保險有限公
司總經理；
2013
年至今任中意資產管理有限公司董事；
2017
年至今任忠利集團
大中華區股東代表。
2010
年
6
月起任公司董事。
戴建元，董事，大學本科，高級會計師。
1994
年
7
月至
1998
年
4
月，任福
建省泉州電業局財務科會計。
1998
年
4
月至
2001
年
3
月，任福建省電力有限公
司財務部會計。
2001
年
3
月至
2005
年
8
月，任福建省廈門市電業局總會計師。
2005
年
8
月至今，歷任中國電力財務有限公司福建業務部主任、直屬營業部副
主任（主持工作、正處級）、直屬營業部主任、辦公室主任、審計部主任、
副總
經濟師、首席風險師、總風險師。
2020
年
12
月起任公司董事。
周向勇，董事，碩士研究生，
25
年金融從業經歷。
1996
年
7
月至
2004
年
12
月在中國
建設銀行總行工作，先後任辦公室科員、個人銀行業務部主任科員。
2004
年
12
月至
2011
年
1
月在中國建銀投資有限責任公司工作，任辦公室高級
業務經理、業務運營組負責人。
2011
年
1
月加入國泰基金管理有限公司，任總
經理助理，
2012
年
11
月至
2016
年
7
月任公司副總經理，
2016
年
7
月起任公司
總經理及公司董事。
黃曉衡，獨立董事，碩士研究生，高級經濟師。
1975
年
7
月至
1991
年
6
月，在中國
建設銀行江蘇省分行工作，先後任職於計劃處、信貸處、國際業務部，
歷任副處長、處長。
1991
年
6
月至
1993
年
9
月，任中國
建設銀行倫敦代表處首
席代表。
1993
年
9
月至
1994
年
7
月，任中國
建設銀行紐約代表處首席代表。
1994
年
7
月至
1999
年
3
月，在中國
建設銀行總行工作，歷任國際部副總經理、資金
計劃部總經理、會計部總經理。
1999
年
3
月至
2010
年
1
月，在中國國際金融有
限公司工作，歷任財務總監、公司管委會成員、顧問。
2010
年
4
月至
2012
年
3
月，任漢石投資管理有限公司（香港）董事總經
理。
2013
年
8
月至
2016
年
1
月，
任中金基金管理有限公司獨立董事。
2017
年
3
月起任公司獨立董事。
吳群，獨立董事，博士研究生，高級會計師。
1986
年
6
月至
1999
年
1
月在
中國財政研究院研究生部（原財政部財政科研所研究生部）工作，歷任講師、副
研究員、副主任、主任。
1991
年起兼任中國財政研究院研究生部碩士生導師。
1999
年
1
月至
2003
年
6
月在滬江德勤北京分所工作，歷任技術部
/
企業風險管理
部高級經理、總監，管理諮詢部總監。
2003
年
6
月至
2005
年
11
月，在中國電
子產業工程有限公司工作，擔任財務部總經理。
2005
年
11
月至
2016
年
7
月在
中國電子
信息產業集團有限公司工作（簡稱「
CEC
」），歷任審計部副主任、資產
部副主任（主持工作）、主任。
2014
年
9
月至
2016
年
7
月兼任中國上市公司協
會軍工委員會副會長，
2016
年
8
月至
2018
年
1
月任中國上市公司協會軍工委員
會顧問。
2012
年
3
月至
2016
年
7
月，擔任中國電子
信息產業集團有限公司總經
濟師。在
CEC
工作期間，至
2016
年
11
月，在中國電子
信息產業集團有限公司
所投資的境內外多個公司擔任董事、監事。
2017
年
5
月起兼任首約科技（北京）
有限公司獨立董事。
2020
年
8
月起兼任
中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗
股份有限公司獨立董事。
2017
年
10
月起任公司獨立董事。
陳爽，獨立董事，碩士研究生，高級經濟師。
1992
年
8
月至
2001
年
2
月，
在
交通銀行工作，歷任研究開發部規劃開發處幹部、副主任科員、主管商業銀行
研究員，辦公室條法處主管法律員、副處長、處長。
2001
年
2
月至
2019
年
9
月，
在中國光大集團有限公司工作，歷任法律部副主任、法律部主任、董事、執行董
事、副總經理、黨委委員。
2002
年
6
月至
2007
年
8
月，兼任中國光大（集團）
總公司法律部副主任。
2004
年
9
月至
2019
年
5
月，歷任中國光大控股有限公司
執行董事、副總經理、行政總裁、執行長、黨委書記。
2015
年
6
月至
2019
年
5
月，任中國飛機租賃集團控股有限公司主席、執行董事。
2019
年
5
月至
2019
年
11
月，負責籌備中國光大控股有限公司下屬的大灣區基金。
2019
年
11
月至
2020
年
6
月，任中集資本控股有限公司執行長兼總裁，中集資本（國際）
有限公司董事長兼總裁。
2020
年
7
月至今，任紳灣資本管理有限公司創始及執
行合伙人。
2020
年
12
月起任公司董事。
馮麗英，獨立董事，大學本科，高級經濟師。
1984
年
9
月至
1987
年
6
月，
任北京第二輕工業總公司科員。
1987
年
7
月至
1998
年
9
月，歷任中國
建設銀行人事部勞動工資處副處長、處長。
1998
年
9
月至
1999
年
9
月，任中國國際金融
有限責任公司人力資源部高級經理。
1999
年
9
月至
2005
年
9
月，任中
國信達資
產管理有限公司人力資源部副總經理（總經理級）。期間兼任中國耀華浮華玻璃
有限責任公司副董事長，中國宏源
證券公司監事長。
2005
年
9
月至
2011
年
2
月，
任中國
建設銀行總行人力資源部副總經理（總經理級）。期間兼任建信基金管理
有限公司監事長。
2011
年
2
月至
2015
年
11
月，任中國建設
銀行養老金業務部
總經理。
2015
年
11
月至
2019
年
7
月，任建信養老金管理有限責任公司總裁。
2020
年
12
月起任公司董事。
2
、監事會成員
梁鳳玉，監事會主席，碩士研究生，高級會計師。
1994
年
8
月至
2006
年
6
月工作於中國
建設銀行遼寧省分行，曾任支行副行長、部門副總經理。
2006
年
7
月至
2012
年
8
月工作於中國建銀投資有限責任公司，其中，
2007
年
4
月至
2008
年
2
月任中國投資諮詢有限責任公司財務總監。
2012
年
9
月至
2014
年
8
月任建
投投資有限責任公司副總經理。
2014
年
9
月起先後任公司紀委書記、監事會
主
席。
Yezdi Phiroze Chinoy
，監事，大學本科。
1995
年
12
月至
2000
年
5
月在
Jardine
Fleming India
任公司秘書及法務。
2000
年
9
月至
2003
年
2
月，在
Dresdner
Kleinwort Benson
任合規部主管、公司秘書兼法務。
2003
年
3
月至
2008
年
1
月
任
JP Morgan Chase India
合規部副總經理。
2008
年
2
月至
2008
年
8
月任
Prudential
Property Investment Management Singapore
法律及合規部主
管。
2008
年
8
月至
2014
年
3
月任
Allianz Global Investors Singapore Limited
東南亞及南亞合規部主管。
2014
年
3
月
17
日起任
Generali Investments Asia Limited
執行長。
2016
年
12
月
1
日起任
Generali Investments Asia Limited
執行董事。
2014
年
12
月起任公司
監事。
李箐，監事，研究生。
1997
年
7
月至
1997
年
8
月，中國電力信託投資有限
公司資金部員工。
1997
年
8
月至
1999
年
7
月，中電信實業開發
總公司財務部員
工。
1999
年
7
月至
1999
年
12
月，中國電力信託投資有限公司財務部員工。
2000
年
1
月起，在中國電力財務有限公司工作，歷任財務部處長、主任助理、主任會
計師、副主任、主任，現任審計部主任。
2020
年
12
月起任公司監事。
鄧時鋒，監事，碩士研究生。曾任職於天同證券。
2001
年
9
月加盟國泰基
金管理有限公司，歷任行業研究員、基金經理助理，
2008
年
4
月至
2018
年
3
月
任
國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金的基金經理，
2009
年
5
月至
2018
年
3
月任
國泰區位優勢混合型證券投資基金（原
國泰區位優勢股票型證
券投資基金）
的基金經理，
2013
年
9
月至
2015
年
3
月任國泰估值優勢股票型證券投資基金
（
LOF
）的基金經理，
2015
年
9
月至
2018
年
3
月任
國泰央企改革股票型證券投
資基金的基金經理，
2019
年
7
月至
2020
年
7
月任國泰民安養老目標日期
2040
三年持有期混合型基金中基金（
FOF
）的基金經理。
2019
年
4
月至
2020
年
7
月
任投資總監（
FOF
），
2020
年
8
月起任投資總監（權益）。
2015
年
8
月起任公司
職工監事。
吳洪濤，監事，大學本科。曾任職於
恒生電子股份有限公司。
2003
年
7
月
至
2008
年
1
月，任金鷹基金管理
有限公司運作保障部經理。
2008
年
2
月加入國
泰基金管理有限公司，歷任信息技術部工程師、運營管理部總監助理、運營管理
部副總監，現任運營管理部總監。
2019
年
5
月起任公司職工監事。
宋凱，監事，大學本科。
2008
年
9
月至
2012
年
10
月，任畢馬威華振會計
師事務所上海分所助理經理。
2012
年
12
月加入國泰基金管理有限公司，歷任審
計部總監助理、紀檢監察室副主任，現任審計部總監、風險管理部總監。
2017
年
3
月起任公司職工監事。
3
、高級管理人員
邱軍，董事長，簡歷情況見董事會成員介紹。
周向勇，總經理，簡歷情況見董事
會成員介紹。
李輝，大學本科，
21
年金融從業經歷。
1997
年
7
月至
2000
年
4
月任職於
上海遠洋運輸公司，
2000
年
4
月至
2002
年
12
月任職於中宏人壽保險有限公司，
2003
年
1
月至
2005
年
7
月任職於海康人壽保險有限公司，
2005
年
7
月至
2007
年
7
月任職於
AIG
集團，
2007
年
7
月至
2010
年
3
月任職於星展銀行。
2010
年
4
月加入國泰基金管理有限公司，先後擔任財富大學負責人、總經理辦公室負責人、
人力資源部（財富大學）及行政管理部負責人，
2015
年
8
月至
2017
年
2
月任公
司總經理助理，
2017
年
2
月起擔任公
司副總經理。
封雪梅，碩士研究生，
23
年金融從業經歷。
1998
年
8
月至
2001
年
4
月任
職於中國
工商銀行北京分行營業部；
2001
年
5
月至
2006
年
2
月任職於大成基金
管理有限公司，任高級產品經理；
2006
年
3
月至
2014
年
12
月任職於信達澳銀
基金管理有限公司，歷任市場總監、北京分公司總經理、總經理助理；
2015
年
1
月至
2018
年
7
月任職於國壽安保基金管理有限公司，任總經理助理；
2018
年
7
月加入國泰基金管理有限公司，擔任公司副總經理。
劉國華，博士研究生，
27
年金融從業經歷。曾任職於山東省國際信託投資
公司、萬家
基金管理有限公司；
2008
年
4
月加入國泰基金管理有限公司，先後
擔任產品規劃部總監、公司首席產品官、公司首席風險官，
2019
年
3
月起擔任
公司督察長。
倪鎣，碩士研究生，
20
年金融從業經歷。曾任新晨信息技術有限責任公司
項目經理；
2001
年
3
月加入國泰基金管理有限公司，歷任信息技術部總監、信
息技術部兼運營管理部總監、公司總經理助理，
2019
年
6
月起擔任公司首席信
息官。
4
、本基金基金經理
梁杏，學士，
14
年證券基金從業經歷。
2007
年
7
月至
2011
年
6
月在華安
基金管理有限公司擔任高級區域經理。
2011
年
7
月加入國
泰基金管理有限公司，
歷任產品品牌經理、研究員、基金經理助理。
2016
年
6
月至
2020
年
12
月任國
泰
國證醫藥衛生行業指數分級證券投資基金和國泰國證
食品飲料行業指數分級
證券投資基金的基金經理，
2018
年
1
月至
2019
年
4
月任國泰寧益定期開放靈活
配置混合型證券投資基金的基金經理，
2018
年
7
月起兼任
國泰量化收益靈活配
置混合型證券投資基金的基金經理，
2019
年
4
月起兼任國泰中證
生物醫藥交易
型開放式指數證券投資基金聯接基金和國泰中證
生物醫藥交易型開放式指數證
券投資基金的基金經理，
2019
年
11
月起兼任國泰
CES
半導體
晶片行業交易型開
放式指數證券投資基金髮起式聯接基金（由國泰
CES
半導體行業交易型開放式
指數證券投資基金髮起式聯接基金更名而來）的基金經理，
2020
年
1
月起兼任
國泰
中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金、國泰中證鋼鐵交
易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金、國泰
中證煤炭交易型開放式指數
證券投資基金、國泰中證鋼鐵交易型開放式指數證券投資基金的基金經理，
2020
年
8
月起兼任國泰上證綜合交易型開放式指數證券投資基金的基金經理，
2020
年
12
月起兼任國泰
中證醫療交易型開放式指數證券投資基金的基金經理，
2
021
年
1
月起兼任國泰
國證醫藥衛生行業指數證券投資基金（由國泰
國證醫藥衛生行
業指數分級證券投資基金終止分級運作變更而來）和國泰國證
食品飲料行業指數
證券投資基金（由國泰國證
食品飲料行業指數分級證券投資基金終止分級運作變
更而來）的基金經理。
2016
年
6
月至
2018
年
7
月任量化投資（事業）部副總監，
2018
年
7
月起任量化投資（事業）部總監。
謝東旭，碩士研究生，
10
年證券基金從業經歷。曾任職於
中信證券、華安
基金管理有限公司、創金合信基金管理有限公司。
2018
年
7
月加入國泰基金管
理有限公司，任基金經理助理。
2019
年
11
月至
2020
年
12
月任國泰
國證有色金
屬行業指數分級證券投資基金的基金經理，
2019
年
11
月起任國泰中證
500
指數
增強型證券投資基金、國泰國證
新能源汽車指數證券投資基金（
LOF
）和國泰滬
深
300
指數增強型證券投資基金的基金經理，
2020
年
8
月起兼任國泰上證綜合
交易型開放式指數證券投資基金的基金經理，
2021
年
1
月起兼任國泰
國證有色金屬行業指數證券投資基金（由國泰國證
有色金屬行業指數分級證券投資基金終
止分級運作變更而來）和國泰滬深
300
指數證券投資基金的基金經理。
5
、投資決策委員會
本基金管理人設有公司
投資決策委員會，其成員在公司高級管理人員、投
研部門負責人及業務骨幹等相關人員中產生。公司總經理可以推薦上述人員以外
的投資管理相關人員擔任成員，督察長和運營體系負責人列席公司投資決策委員
會會議。公司投資決策委員會主要職責是根據有關法規和基金合同，審議並決策
公司投資研究部門提出的公司整體投資策略、基金大類資產配置原則，以及研究
相關投資部門提出的重大投資建議等。
投資決策委員會成員組成如下：
主任委員：
周向勇：總經理
執行委員：
張瑋：總經理助理
委員：
鄧時鋒：投資總監（權益）
吳向軍：投資總監（海外）、國際
業務部總監
胡松：投資總監（養老金）、養老金及專戶投資（事業）部總監
索峰：投資總監（固收）、絕對收益投資（事業）部負責人
孫蔚：研究部總監
6
、上述成員之間均不存在近親屬或家屬關係。
三
、基金管理人職責
1
、依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基
金份額的發售、申購、贖回和註冊登記事宜；
2
、辦理基金備案手續；
3
、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記帳，進行證券投資；
4
、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分
配收益；
5
、進行基金會計核算並編制基金財務會
計報告；
6
、編制
季度報告、中期報告和年度報告
；
7
、計算並公告基金
淨值信息
，確定基金份額申購、贖回價格；
8
、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；
9
、按照規定召集基金份額持有人大會或配合基金託管人、基金份額持有人
依法召集基金份額持有人大會；
10
、保存基金財產管理業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料；
11
、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施
其他法律行為；
12
、有關法律、法規和中國證監會規定的其他職責。
四
、基金管理人承諾
1
、基金管理人承諾不從事違反《中華人民
共和國證券法》的行為，並承諾
建立健全內部控制制度，採取有效措施，防止違反《中華人民共和國證券法》行
為的發生。
2
、基金管理人承諾不從事違反《基金法》的行為，並承諾建立健全內部控
制制度，採取有效措施，防止下列行為發生：
（
1
）將其固有財產或者他人財產混同於基金財產從事證券投資；
（
2
）不公平地對待其管理的不同基金財產；
（
3
）利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人謀取利益；
（
4
）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；
（
5
）法律法規或中國證監會禁止的其他行為。
3
、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業
操守，督促和約束員工遵守國
家有關法律、法規及行業規範，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：
（
1
）越權或違規經營；
（
2
）違反基金合同或託管協議；
（
3
）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法權益；
（
4
）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；
（
5
）拒絕、幹擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；
（
6
）玩忽職守、濫用職權，不按照規定履行職責；
（
7
）違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有
關規定，洩漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基
金投資內容、基金投資計
劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事
相關的交易活動；
（
8
）違反證券交易場所業務規則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，
擾亂市場秩序；
（
9
）貶損同行，以抬高自己；
（
10
）以不正當手段謀求業務發展；
（
11
）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；
（
12
）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；
（
13
）其他法律、行政法規以及中國證監會禁止的行為。
4
、基金管理人承諾嚴格遵守基金合同的規定，並承諾建立健全內部控制制
度，採取有效措施，防止違反基金合同行為的發生。
5
、基金管理人承諾
不從事其他法規規定禁止從事的行為。
五
、基金經理承諾
1
、依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有
人謀取最大利益；
2
、不利用職務之便為自己、受僱人或任何第三者謀取利益；
3
、不洩露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的
基金投資內容、基金投資計劃等信息，且不利用該信息從事或者明示、暗示他人
從事相關的交易活動；
4
、不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。
六
、基金管理人內部控制制度
1
、內部控制制度概述
基金管理人為防範和化解經營運作中面臨的風險，保證經營活動的合法
合規
和有效開展，制定了一系列組織機制、管理方法、操作程序與控制措施，形成了
公司完整的內部控制體系。該內部控制體系涵蓋了內部會計控制、風險管理控制
和監察稽核制度等公司運營的各個方面，並通過相應的具體業務控制流程來嚴格
實施。
（
1
）內部風險控制遵循的原則
1
）全面性原則：內部風險控制必須覆蓋公司所有部門和崗位，滲透各項業
務過程和業務環節；
2
）獨立性原則：公司設立獨立的稽核監察部門，稽核監察部門保持高度的
獨立性和權威性，負責對公司各部門內部風險控制工作進行稽核和檢查；
3
）相互制約原則：公司及各部門在內部組織結
構的設計上形成一種相互制
約的機制，建立不同崗位之間的制衡體系；
4
）保持與業務發展的同等地位原則：公司的發展必須建立在風險控制制度
完善和穩固的基礎上，內部風險控制應與公司業務發展放在同等地位上；
5
）定性和定量相結合原則：建立完備風險控制指標體系，使風險控制更具
客觀性和操作性。
（
2
）內部會計控制制度
公司根據國家有關法律法規和財務會計準則的要求，建立了完善的內部會計
控制制度，實現了職責分離和崗位相互制約，確保會計核算的真實、準確、完整，
並保證各基金會計核算和公司財務管理的相互獨立，保護基金資產的獨立、安全
。
（
3
）風險管理控制制度
公司為有效控制管理運營中的風險，建立了一整套完整的風險管理控制制
度，其內容由一系列的具體制度構成，主要包括：崗位分離和空間分離制度、投
資管理控制制度、信息技術控制、營銷業務控制、信息披露制度、資料保全制度
和獨立的稽核制度、人力資源管理以及相應的業務控制流程等。通過這些控制制
度和流程，對公司面臨的投資風險和管理風險進行有效的控制。
（
4
）監察稽核制度
公司實行獨立的監察稽核制度，通過對稽核監察部門充分授權，對公司執行
國家有關法律法規情況、以及公司內部控制制度的遵循情況和有效性進行全
面的
獨立監察稽核，確保公司經營的合法合規性和內部控制的有效性。
2
、基金管理人內部控制制度要素
（
1
）控制環境
公司經過多年的管理實踐，建立了良好的控制環境，以保證內部會計控制和
管理控制的有效實施，主要包括科學的公司治理結構、合理的組織結構和分級授
權、注重誠信並關注風險的道德觀和經營理念、獨立的監察稽核職能等方面。
1
）公司建立並完善了科學的治理結構，目前有獨立董事
4
名。董事會下設
提名及資格審查委員會、薪酬委員會、考核委員會等專業委員會，對公司重大經
營決策和發展規划進行決策及監督；
2
）在組織結構方面，公司
設立的執行委員會、投資決策委員會、風險管理
委員會等機構分別負責公司經營、基金投資和風險控制等方面的決策和監督控
制。同時公司各部門之間有明確的授權分工和風險控制責任，既相互獨立，又相
互合作和制約，形成了合理的組織結構、決策授權和風險控制體系；
3
）公司一貫堅持誠信為投資人服務的道德觀和穩健經營的管理理念。在員
工中加強職業道德教育和風險觀念，形成了誠信為本和穩健經營的企業文化；
4
）公司稽核監察部門擁有對公司任何經營活動進行獨立監察稽核的權限，
並對公司內部控制措施的實施情況和有效性進行評價和提出改進建議。
（
2
）控制的性質和範圍
1
）內部會計控制
公司建立了完善的內部會計控制，保證基金核算和公司財務核算的獨立性、
全面性、真實性和及時性。
首先，公司根據國家有關法律法規、有關會計制度和準則，制定了完善的公
司財務制度、基金會計制度以及會計業務控制流程，做好基金業務和公司經營的
核算工作，真實、完整、準確地記錄和反映基金運作情況和公司財務狀況。
其次，公司將基金會計和公司財務核算從人員上、空間上和業務活動上嚴格
分開，保證兩者相互獨立，各基金之間做到獨立建帳、獨立核算，保證基金資產
和公司資產之間、以及各基金資產之間的相互獨
立性。
公司建立了嚴格的崗位職責分離控制、憑證與記錄控制、資產接觸控制、獨
立稽核等制度，確保在基金核算和公司財務管理中做到對資源的有效控制、有關
功能的相互分離和各崗位的相互監督等。
另外公司還建立了嚴格的財務管理制度，執行嚴格的預算管理和財務費用審
批制度，加強成本控制和監督。
2
）風險管理控制
公司在經營管理中建立了有效的風險管理控制體系，主要包括：
崗位分離和空間隔離制度：為保證各部門的相對獨立性，公司建立了明確的
崗位分離制度；同時實行空間隔離制度，建立防火牆，充分保證信息的隔離和保
密；
投資管理業務控制
：通過建立完整的研究業務控制、投資決策控制、交易業
務控制，完善投資決策委員會的投資決策職能和風險管理委員會的風險控制職
能，實行投資總監和基金經理分級授權制度和股票池制度，進行集中交易，以及
風險管理部對投資交易實時監控等，加強投資管理控制，做到研究、投資、交易、
風險控制的相互獨立、相互制約和相互配合，有效控制操作風險；建立了科學先
進的投資風險量化評估和管理體系，控制投資業務中面臨的市場風險、集中風險、
流動性風險等；建立了科學合理的投資業績績效評估體系，對投資管理的風險和
業績進行及時評估和反饋；
信息技術控制：
為保證信息技術系統的安全穩定，公司在硬體設備運行維護、
軟體採購維護、網絡安全、資料庫管理、危機處理機制等方面均制定實施了完善
的制度和控制流程；
營銷業務控制：公司制定了完善的市場營銷、客戶開發和客戶服務制度，以
保證在營銷業務中對有關法律法規的遵守，以及對經營風險的有效控制；
信息披露控制和資料保全制度：公司制定了規範的信息披露管理辦法，保證
信息披露的及時、準確和完整；在資料保全方面，建立了完善的信息資料保全備
份系統，以及完整的會計、統計和各種業務資料檔案；
獨立的監察稽核制度：稽核監察部門有權對公司各業務部
門工作進行稽核檢
查，並保證稽核的獨立性和客觀性。
3
）內部控制制度的實施
公司風險管理委員會首先從總體上制定了公司風險控制制度，對公司面臨的
主要風險進行辨識和評估，制定了風險控制原則。在風險管理委員會總體方針指
導下，各部門根據各自業務特點，對業務活動中存在的風險點進行了揭示和梳理，
有針對性地建立了詳細的風險控制流程，並在實際業務中加以控制。
（
3
）內部控制制度實施情況檢查
公司稽核監察部門在進行風險評估的基礎上，對公司各業務活動中內部控制
措施的實施情況進行定期和不定期的監察稽核，重點是業務活動中風險暴露程度
較高的環節，以確保公司經營合法合規、以及內部控制制度的有效遵循。
在確保現有內部控制制度實施情況的基礎上，公司會根據新業務開展和市場
變化情況，對內部控制制度進行及時的更新和調整，以適應公司經營活動的變化。
公司稽核監察部門在對內部控制制度的執行情況進行監察稽核的基礎上，也會重
點對內部控制制度的有效性進行評估，並提出相應改進建議。
（
4
）內部控制制度實施情況的報告
公司建立了有效的內部控制制度實施報告流程，各部門對於內部控制制度實
施過程中出現的失效情況須及時向公司高級管理層和稽核監察部門報告，使公司
高級管理層和
稽核監察部門及時了解內部控制出現的問題並作出妥善處理。
稽核監察部門在對內部控制實施情況的監察中，對發現的問題均立即向公司
高級管理層報告，並提出相應的建議，對於重大問題，則通過督察長及時向公司
董事長和中國證監會報告。同時稽核監察部門定期出具獨立的監察稽核報告，直
接報公司董事長和中國證監會。
3
、基金管理人內部控制制度聲明書
基金管理人保證以上關於內部控制制度的披露真實、準確，並承諾基金管理
人將根據市場變化和業務發展不斷完善內部控制制度，切實維護基金份額持有人
的合法權益。
第四部分 基金託管人
一、基金
託管人情況
1
、基本情況
名稱：
上海銀行股份有限公司（以下簡稱「
上海銀行」）
住所：中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路
168
號
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路
168
號
法定代表人：金煜
成立時間：
1995
年
12
月
29
日
組織形式：股份有限公司（中外合資、上市）
註冊資本：人民幣
142.065287
億元
存續期間：持續經營
基金託管業務批准文號：中國證監會證監許可
[2009]814
號
託管部門聯繫人：周直毅
電話：
021
－
68475608
傳真：
021
－
68476936
上海銀行成立於
1995
年
12
月
29
日，是一家由國有股份、中資法人股份、
外資股份及個人股份共同組成的股份制商業銀行，總行位於上海
,
是上海證券交
易所主板上市公司，股票代碼
601229
。
上海銀行以「精品銀行」為戰略願景，以「精誠至上，信義立行」為核心價
值觀，近年來通過推進專業化經營和精細化管理，著力為企業客戶提供集普惠金
融、供應鏈金融、科創金融、民生金融、跨境
金融、投資銀行、金融市場交易
等全方位的綜合金融服務，為個人客戶提供消費金融、財富管理、
養老金融、
信用卡等
線上線下融合的金融服務。近年來，本公司把握
金融科技趨勢，推動科
技賦能
客戶體驗優化、產品服務升級、服務渠道拓展、風控能力提升等，不斷
滿足企業和個人客戶日趨多
樣化的金融服務需求。
上海銀行目前在上海、北京、深圳、天津、成都、寧波、南京、杭州、蘇州、
無錫、紹興、南通、常州、鹽城等城市設立分支機構，形成
長三角、
環渤海、珠
三角和中西部重點城市的布局框架；發起設立四家村鎮銀行、上銀基金管理有限
公司、上海尚誠消費金融股份有限公司，設立
上海銀行（香港）有限公司和上銀
國際有限公司，並與全球
120
多個國家和地區近
1500
多家境內外銀行及其分支
機構建立了代理行關係。
上海銀行自成立以來市場影
響力不斷提升。被
中國銀行業協會授予城商行工
作「卓越貢獻獎」。被中國企業聯合會、中國企業家協會評為
2019
年中國企業
500
強第
219
名、
2019
年中國服務業企業
500
強第
85
名。被證券時報授予
2019
中國城商行資產管理品牌「君鼎獎」。在英國《銀行家》雜誌
2019
年度發布的「全
球銀行
1000
強」
榜單中，按照一級資本排名，
上海銀行位居第
68
位，較上一
年度上升
8
位。近年來，
上海銀行在該榜單中排名連年提升。國際評級機構穆迪
投資者服務公司授予
上海銀行的長期發行人和長期存款評級從「
Baa3
」上調至
「
Baa2
」，短期發行
人和短期存款評級從「
Prime
-
3
」上調至「
Prime
-
2
」，評級展
望穩定。反映出
上海銀行資本實力不斷增強，盈利能力穩步提高，資產質量同業
領先。
截至
2020
年
6
月末，
上海銀行資產總額
23,882.29
億元，較上年末增長
6.76%,
存款總額（不含應計利息）為
12,841.08
億元，較上年末增長
8.27%
；客戶貸款
和墊款總額為
10,288.65
億元，較上年末增長
5.80%
；撥備覆蓋率
330.61%
，較
上年末下降
6.54
個百分點。
2
、主要人員情況
上海銀行總行下設資產託管部，是從事資產託管業務的職能部門，內設
託管
產品部、託管運作部、行管運作部、稽核監督部、系統管理部，平均年齡
30
歲
左右，
100%
員工擁有大學本科以上學歷，業務崗位人員均具有基金從業資格。
3
、基金託管業務經營情況
上海銀行於
2009
年
8
月
18
日獲得中國證監會、中國銀監會核准開辦證券投
資基金託管業務，批准文號：中國證監會證監許可
[2009]814
號。
截至
2020
年
9
月末，
上海銀行已託管
62
只證券投資基金，分別為天治新消
費靈活配置混合型證券投資基金、浦銀安盛穩健增利債券型證券投資基金
（
LOF
）、中證財通中國可持續發展
100
（
ECPI ESG
）指數增
強型證券投資基金、
鵬華雙債增利債券型證券投資基金、浦銀安盛季季添利定期開放債券型證券投資
基金、
鵬華雙債保利債券型證券投資基金、前海開源事件驅動靈活配置混合型發
起式證券投資基金、萬家現金寶貨幣市場證券投資基金、
中銀安心回報半年定期
開放債券型證券投資基金、浦銀安盛月月盈定期支付債券型證券投資基金、華安
添頤混合型發起式證券投資基金、萬家瑞豐靈活配置混合型證券投資基金、萬家
瑞興靈活配置混合型證券投資基金基金、
博時裕榮純債債券型證券投資基金、浙
商惠盈純債債券型證券投資基金、
興業福益債券型證券投資基金、大成慧成貨幣
市場
證券投資基金、
嘉實穩瑞純債債券型證券投資基金、嘉實穩祥純債債券型證
券投資基金、
博時裕弘純債債券型證券投資基金、
萬家瑞富靈活配置混合型證券
投資基金、萬家瑞堯靈活配置混合型證券投資基金、萬家瑞舜靈活配置混合型證
券投資基金、永贏榮益債券型證券投資基金、長江
可轉債債券型證券投資基金、
建信中債
3
-
5
年國開行債券指數證券投資基金、國融融信消費嚴選混合型證券投
資基金、
博時悅楚純債債券型證券投資基金、
平安惠聚純債債券型證券投資基金、
大成中債
1
-
3
年國開行債券指數增強型證券投資基金、蜂巢添冪中短債債券型證
券投資基金、
博時富進純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金、
廣發景富純債債券型證券投資基金、富國匯遠純債三年定期開放債券型證券投資基金、興
業
中證銀行50
金融債指數證券投資基金、
融通增潤三個月定期開放債券型發起
式證券投資基金、
中歐同益一年定期開放債券型發起式證券投資基金、
國泰盛合三個月定期開放債券型發起式證券投資基金、
博時富洋純債一年定期開放債券型
發起式證券投資基金、長城泰利純債債券型證券投資基金、國金惠安利率債債券
型證券投資基金、銀華中證創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金、景順長
城泰申回報混合型證券投資基金、
南方寧利一年
定期開放債券型發起式證券投資
基金、
博時穩悅63
個月定期開放債券型證券投資基金、浦銀安盛盛暉一年定期
開放債券型發起式證券投資基金、
匯添富鑫福債券型證券投資基金、
國泰聚瑞純
債債券型證券投資基金、東方臻慧純債債券型證券投資基金、
平安合慶1
年定期
開放債券型發起式證券投資基金、廣發中債
3
-
5
年政策性金融債指數證券投資基
金、長信中債
1
-
3
年政策性金融債指數證券投資基金、博時鑫榮穩健混合型證券
投資基金、惠升和悅債券型證券投資基金、新疆
前海聯合泓旭純債
1
年定期開放
債券型發起式證券投資基金、
易方達恆智63
個月定期開放債券型發
起式證券投
資基金、國投瑞銀順榮
39
個月定期開放債券型證券投資基金、國泰上證綜合交
易型開放式指數證券投資基金、
諾德安瑞39
個月定期開放債券型證券投資基金、
國聯安增盛一年定期開放純債債券型發起式證券投資基金、
建信食品飲料行業股
票型證券投資基金和
浙商惠隆39
個月定期開放債券型證券投資基金，資產淨值
合計
1477.58
億元。
二、基金託管人的內部控制制度
1
、內部控制目標
嚴格遵守國家有關法律法規、行業監管規章和
上海銀行有關規定，守法經營、
規範運作、嚴格監察，確保業務的穩健運行，保證基金資產的安全完整，確保有
關信息的
真實、準確、完整、及時，保護基金份額持有人的合法權益。
2
、內部控制組織結構
上海銀行基金託管業務內部風險控制組織結構是由總行風險管理部門和資
產託管部共同組成。託管業務風險控制納入全行的風險管理體系；資產託管部配
備專職人員負責託管業務內控稽核工作，各業務部室在各自職責範圍內實施具體
的風險控制措施。
3
、內部控制的原則
（
1
）全面性原則：監督制約必須滲透到託管業務的全過程和各個操作環節，
覆蓋到資產託管部所有的部室、崗位和人員。
（
2
）獨立性原則：資產託管部內設獨立的稽核監督團隊，保持高度的獨立
性和權威性，負責
對託管業務風險控制工作進行指導和監督。
（
3
）相互制約原則：各業務部室在內部組織結構上形成相互制約，建立不
同崗位之間的制衡體系。
（
4
）審慎性原則：內控與風險管理必須以防範風險、審慎經營為前提，保
證託管資產的安全與完整；託管業務經營管理必須按照「內控優先」的原則，在
新設機構或新增業務時，做到先期完成相關制度建設。
（
5
）有效性原則：內部控制體系應與所處的環境相適應，以合理的成本實
現內控目標，內部制度的制訂應當具有前瞻性，並應當根據國家政策、法律及經
營管理的需要，適時進行相應修改和完善；內部控制應當具有高度的
權威性，任
何人不得擁有不受內部控制約束的權力，內部控制存在的問題應當能夠得到及時
反饋和糾正。
4
、內部控制制度及措施
（
1
）建立明確的崗位職責、科學的業務流程、詳細的操作手冊、嚴格的人
員行為規範等一系列規章制度。
（
2
）建立託管業務前後臺分離，不同崗位相互牽制的管理結構。
（
3
）專門的稽核監督人員組織各業務部室進行風險識別、評估，制定並實
施風險控制措施。
（
4
）託管業務操作間實施門禁管理和音像監控。
（
5
）定期開展業務與職業道德培訓，使員工樹立風險防範與控制理念，並
籤訂承諾書。
（
6
）制定完備的應急預案，並
組織員工定期演練；建立異地災備，保證業
務連續不中斷。
三、基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序
基金託管人負有對基金管理人的投資運作行使監督權的職責。根據《基金
法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定，託管人對基金的投資對象和範圍、
投資組合比例、投資限制、費用的計提和支付方式、基金會計核算、基金資產估
值和基金淨值的計算、收益分配、申購贖回以及其他有關基金投資和運作的事項，
對基金管理人進行業務監督、核查。
基金託管人發現基金管理人有違反法律法規和基金合同的行為，應及時以書
面形式通知基金管理人限
期糾正，基金管理人收到通知後應及時核對並以書面形
式對基金託管人發出回函。在限期內，基金託管人有權隨時對通知事項進行複查，
督促基金管理人改正。基金管理人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾
正的，基金託管人應報告中國證監會。
基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，立即報告中國證監會，同時，
通知基金管理人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。
基金託管人發現基金管理人的指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或
者違反基金合同約定的，應當拒絕執行，立即通知基金管理人，並及時向中國證
監會報告。
基金託管人發現基金
管理人依據交易程序已經生效的投資指令違反法律、行
政法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理人，
並及時向中國證監會報告。
第五部分 相關服務機構
一、基金份額銷售機構
1
、
直銷機構
序號
機構名稱
機構信息
1
國泰基金管理
有限公司直銷
櫃檯
地址：上海市虹口區公平路
18
號
8
號樓嘉昱大廈
16
層
-
19
層
客戶服務專線：
400
-
888
-
8
688
，
021
-
31089000
傳真：
021
-
3108
1861
網址：
www.gtfund.com
2
國泰基金
電子交易平臺
電子交易網站：
www.gtfund.com
登錄網上交易頁面
智慧型手機
APP
平臺：
iPhone
交易客戶端、
Android
交易客戶端、「國泰基金」微信交易平臺
電話：
021
-
3108
1738
聯繫人：李靜姝
2
、
其他銷售
機構
具體名單詳見本基金
基金份額發售公告
、
相關公告以及基金管理人
網站
。
二、登記機構
名稱：國泰基金管理有限公司
住所：
中國（上海）自由貿易試驗區
浦東大道
1200
號
2
層
225
室
辦公地址：上海市虹口區公平路
18
號
8
號樓嘉昱大廈
16
層
-
19
層
法定代表人：
邱軍
聯繫人：辛怡
傳真：
021
-
31081800
客戶服務專線：
400
-
888
-
8688
，
021
-
31089000
三、出具法律意見書的律師事務所
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市銀城中路
68
號時代金融中心
19
樓
辦公地址：上海市銀城中路
68
號時代金融中心
19
樓
負責人：
韓炯
聯繫電話：
021
-
31358666
傳真：
021
-
31358600
聯繫人：丁媛
經辦律師：黎明、丁媛
四、審計基金
財產的會計師事務所
名稱：普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）
住所：
中國（上海）自由貿易試驗區
陸家嘴環路
1318
號星展銀行大廈
507
單元
辦公地址：上海市湖濱路
202
號普華永道中心
11
樓
執行事務合伙人：李丹
聯繫電話：（
021
）
23238888
傳真：（
021
）
23238800
聯繫人：魏佳亮
經辦註冊會計師：許康瑋、魏佳亮
第六部分 基金的募集
一、基金募集的依據
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同
及其他有關規定，並經中國證監會
20
21
年
1
月
8
日證監許可【
20
21
】
50
號文（《關
於準予
國泰上證
綜合
交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金
註冊的批
復》）準予註冊募集。
二、基金類型
、運作方式
、
存續期限
1
、基金類型：
ETF
聯接基金
2
、基金運作方式：契約型開放式
3
、
基金存續期限
：不定期
三
、基金份額的發售時間、發售方式、發售對象
、基金份額類別
1
、發售時間
自基金份額發售之日起最長不得超過
3
個月，具體發售時間見基金份額發售
公告。
2
、發售方式
通過各銷售機構公開發售，各銷售機構的具體名單見基金份額發售公告
、
相
關公告
以及
基金管理人網站
。
3
、發售對象
符合法律
法規規定的可投資於證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合
格境外機構投資者
、
人民幣合格境外機構投資者
、發起資金提供方
以及法律法規
或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
4
、基金份額類別
本基金將基金份額分為不同的類別。其中：
投資人認購、申購基金份額時收取認購、申購費用，不從本類別基金資產中
計提銷售服務費的基金份額稱為
A
類基金份額；在投資人認購、申購基金份額
時不收取認購、申購費用，而是從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額
稱為
C
類基金份額。
本基金
A
類基金份額和
C
類基金份額分別設置基金代碼。由於
基金費用的
不同，本基金
A
類基金份額和
C
類基金份額將分別計算並公布基金份額淨值和
基金份額累計淨值。
投資人可自行選擇認購、申購的基金份額類別。本基金不同類別基金份額之
間不得互相轉換。
根據基金運作情況，在不違反法律法規規定、基金合同約定以及對基金份額
持有人利益無實質性不利影響的情況下，基金管理人在履行適當程序後可以增加
新的基金份額類別、調整現有基金份額類別的申購費率、調低贖回費率或銷售服
務費率、變更收費方式或者停止現有基金份額類別的銷售，或對基金份額分類辦
法及規則進行調整等，而無需召開基金份額持有人大會，但調
整實施前基金管理
人需及時公告並報中國證監會備案。
四、基金的最低募集份額總額
及金額
本基金為發起式基金，最低募集份額總額
1000
萬份，基金募集金額不少於
1000
萬元人民幣，其中發起資金提供方認購基金的金額不少於
1000
萬元人民幣，
且持有期限不少於
3
年，法律法規或監管機構另有規定的除外。
五、
基金份額的面值
、
認購價格及計算公式
、
認購費用
1
、
本基金基金份額發售面值為人民幣
1.00
元。
2
、認購費用
本基金分為
A
類和
C
類基金份額。投資人在認購
A
類基金份額時支付認購
費用，認購
C
類基金份額不支付認購費用，而是從該類
別基金資產中計提銷售
服務費。
本基金
A
類基金份額
的認購費率
如下：
認購金額（
M
）
認購費率
M
﹤
5
0
萬
元
0.
8
0
%
5
0
萬
元≤
M
﹤
100
萬
元
0
.50
%
M
≥
10
0
萬
元
按筆收取，
1,000
元
/
筆
基金認購費用
應在投資人認購基金份額時收取，
基金認購費用不列入基金財
產
，
主要用於基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。
3
、基金認購份額的計算
本基金採用金額認購的方式。
（
1
）認購本基金
A
類基金份額的計算公式
認購金額包括認購費用和淨認購金額。
當認購費用適用比例費率時，計算公式為：
淨認
購金額＝認購金額
/
（
1
＋認購費率）
認購費用＝認購金額－淨認購金額
認購份額＝（淨認購金額＋認購資金利息）
/
基金份額發售面值
當認購費用為固定金額時，計算公式為：
認購費用＝固定金額
淨認購金額＝認購金額－認購費用
認購份額＝（淨認購金額＋認購資金利息）
/
基金份額發售面值
（
2
）認購本基金
C
類基金份額的計算公式
認購份額＝（認購金額＋認購資金利息）
/
基金份額發售面值
（
3
）認購份額餘額的處理方式
認購份額的計算保留到小數點後
2
位，小數點
2
位以後的部分四捨五入，由
此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔
。
例：某
投資人投資
10,000.00
元認購本基金
A
類基金份額，認購費率為
0.
8
0%
，
假定募集期間認購資金所得利息為
3.00
元，則根據公式計算出：
淨認購金額＝
10,000.00/
（
1
＋
0.
8
0%
）＝
9,9
2
0.
63
元
認購費用＝
10,000.00
–
9,9
2
0.
63
＝
79.37
元
認購份額＝（
9,9
2
0.
63
＋
3.00
）
/1.00
＝
9,9
23
.
63
份
即：投資人投資
10,000.00
元認購本基金
A
類基金份額，假定認購資金利息
為
3.00
元，則可得到
9,9
23
.
63
份
A
類基金份額。
例：某投資人投資
10,000.00
元認
購本基金
C
類基金份額，無認購費用，假
定募集期間認購資金所得利息為
3.00
元，則根據公式計算出：
認購份額＝（
10,000.00
＋
3.00
）
/1.00
＝
10,003.00
份
即：投資人投資
10,000.00
元認購本基金
C
類基金份額，假定認購資金利息
為
3.00
元，則可得到
10,003.00
份
C
類基金份額。
六、認購安排
1
、認購時間
投資人認購本基金份額的具體業務辦理時間由基金管理人和基金銷售機構
確定，請參見本基金的基金份額發售公告或基金銷售機構的相關公告。
2
、投資人認購本基金份額應提交的文件和辦理的手續
投
資人認購本基金所應提交的文件和具體辦理手續詳見本基金的基金份額
發售公告或基金銷售機構的相關業務辦理規則。
3
、基金份額的認購採用金額認購方式。投資人認購時，需按銷售機構規定
的方式全額繳款。若資金未全額到帳則認購無效，基金管理人將認購無效的款項
退回。
4
、
投資人在募集期內可以多次認購基金份額，
A
類基金份額的認購費按每
筆認購申請單獨計算。認購一經受理不得撤銷
。
5
、認購申請的確認
銷售機構對認購申請的受理並不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確
實接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對於認購申請
及認
購份額的確認情況，投資人應及時查詢並妥善行使合法權利，否則，由此產生的
投資人任何損失由投資人自行承擔。
6
、
基金份額認購金額的限制
投資人單筆認購最低金額為
1
.00
元（含認購費）。各銷售機構對本基金最低
認購金額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。
基金管理人可以對募集期間的單個投資人的累計認購金額進行限制，具體限
制和處理方法請參見基金份額發售公告或相關公告。
七
、募集期利息的處理方式
有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人
所有，其中利息轉份額以登記機構的記錄為準
。
八
、發起資金的認購
基金管理人股東資金、基金管理人固有資金、基金管理人高級管理人員
或
基
金經理等人員認購本基金的發起資金金額
不低於
1000
萬元
人民幣，且發起資金
認購的基金份額持有期限不少於
3
年。本基金髮起資金的認購情況詳見基金管理
人屆時發布的公告。
第七部分 基金合同的生效
一、基金備案的條件
本基金自基金份額發售之日起
3
個月內，
在發起資金提供方使用發起資金認
購本基金的金額不少於
1000
萬元人民幣且發起資金提供方承諾其認購的基金份
額持有期限不少於
3
年的條件下，
基金募集期屆滿或基金管理人依據法律法規及
招募說明書可以決定停止基金髮售，並在
10
日內聘請法定驗資機構驗資，自收
到驗資報告之日起
10
日內，向中國證監會辦理基金備案手續。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續並取得
中國證監會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中國證監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門帳戶，在基金募集行為結束
前，任何人不得動用。
二、基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理
人應當承擔下列責任：
1
、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用
。
2
、在基金募集期限屆滿後
30
日內返還投資者已繳納的款項，並加計銀行同
期存款利息。
3
、如基金募集失敗，基金管理人、基金託管人及銷售機構不得請求報酬。
基金管理人、基金託管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承
擔。
三、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模
《基金合同》生效之日起三年後的對應日，若基金資產淨值低於
2
億元，基
金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續基金合同期限。
《基金合同》生效
滿三年
後
基金繼續
存續的
，連續
20
個工作日出現基金份
額持有人數量不滿
200
人或者基金資產淨值低於
5000
萬元情形的，基金管理人
應當在定期報告中予以披露；連續
50
個工作日出現前述情形的，
本基金將根據
基金合同的約定進行基金財產清算並終止，而無需召開基金份額持有人大會。
法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。
第八部分 基金份額的申購與贖回
一、申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售
機構
將由基金管理人
在
基金管理人網站或相關文件列示
。基金管理人可根據情況變更或增減銷售機
構。
若基金管理人或其指定的銷
售機構開通電話、傳真或網上等交易方式，投資
人可以通過上述方式進行申購與贖回，具體參見各銷售機構的相關公告。
基金投
資者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的其他方
式辦理基金份額的申購與贖回。
二、申購和贖回的開放日及時間
1
、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易
所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中
國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效後，若出現新的證券
/
期貨
交易市場、證券
/
期貨
交易所交易時
間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應
的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在
規定
媒介上公告。
2
、申購、贖回開始日及業務辦理時間
基金管理人自基金合同生效之日起不超過
三個月
開始辦理申購，具體業務辦
理時間在
相關
公告中規定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過
三個月
開始辦理贖回，具體業務辦
理時間在
相關
公告中規定。
在確定申購開始與贖回開始時間後，基金管理人應在申購、贖回開放日前依
照《信息披露辦法》的有關規定在
規定
媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金
管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、
贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換
申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回
或轉換
價格為下一開放日基
金份額申購、贖回
或轉換
的價格。
三、申購與贖回的原則
1
、
「
未知價
」
原則，即申購、贖回價格以申請當日收市後計算的基金份額淨
值為基準進行計算；
2
、
「
金額申購、份額贖回
」
原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3
、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；
4
、贖回遵循
「
先進先出
」
原則，即按照投
資人認購、申購的先後次序進行順
序贖回；
5
、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則
，確保
投資者的合法權益不受損害並得到公平對待
。
基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人
必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在
規定
媒介上公告。
四、申購與贖回的程序
1
、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出
申購或贖回的申請。
2
、申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付申購款項，申
購成立；基金份額登記機構確認基金份額時，申購生效。
若資金在規定時間內未
全額到帳則申購不成立，申購款項將退回投資人帳戶，基金管理人、基金託管人
和銷售機構等不承擔由此產生的利息等任何損失
。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構確認贖回時，
贖回生效。
基金份額持有人
贖回生效後，基金管理人將在
T
＋
7
日
（
包括該日
）
內支付贖回款項。在發生巨額贖回
或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖
回款項的情形
時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。
3
、申購和贖回申請的確認
基金管理人應以交易時間結束前受理有效
申購和贖回申請的當天作為申購
或贖回申請日
（
T
日
）
，在正常情況下，本基金登記機構在
T
+1
日內對該交易的
有效性進行確認。
T
日提交的有效申請，投資人
應
在
T
+2
日後
（
包括該日
）
及時
到銷售
機構
櫃檯或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成
功，則申購款項退還給投資人。
銷售機構對申購、贖回申請的受理並不代表申請一定成功，而僅代表銷售機
構確實接收到申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對於申請的
確認情況，投資人應及時查詢並妥善行使合法權利，否則，由此產生的投資人任
何損失由投資人自行承擔。
基金管理
人可以在法律法規允許的範圍內，依法對上述申購和贖回申請的確
認時間進行調整，並必須在調整實施日前按照《信息披露辦法》的有關規定在
規
定
媒介上公告。
五、申購和贖回的數量限制
1
、申購金額的限制
投資人單筆申購的最低金額為
1
.00
元（含申購費）。各銷售機構對本基金最
低申購金額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。
2
、贖回份額的限制
基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回。單筆贖回申請最低份數為
1
.00
份，若某基金份額持有人贖回時在銷售機構保留的基金份額不足
1
.00
份，
則該次贖回時必須一起贖回。
3
、本基金不對投資人每個交易帳戶的最低基金份額餘額進行限制，但各銷
售機構對交易帳戶最低份額餘額有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。
4
、本基金不對單個投資人累計持有的基金份額上限進行限制，法律法規或
中國證監會另有規定的除外。
5
、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，
基金管理人應當採取設定單一投資者申購金額上限或基金單日淨申購比例上限、
拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。
基金管理人基於投資運作與風險控制的需要，可採取上述措施對基金規模予以控
制。具體見基金管理人相關公告。
6
、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回
份額的數量限制。基金管理人必須在調整
實施
前依照《信息披露辦法》的有關規
定在
規定
媒介上公告。
六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1
、
基金份額分為
A
類和
C
類基金份額。投資人在申購
A
類基金份額時支
付申購費用，申購
C
類基金份額不支付申購費用，而是從該類別基金資產中計
提銷售服務費。
2
、
本基金
A
類基金份額的申購費用
申購費用由申購本基金
A
類基金份額的申購人承擔，不列入基金財產，主
要用於本基金的市場推廣、銷售、登記結算等
各項費用。
本基金
A
類基金份額的申購費率具體如下：
申購金額（
M
）
申購費率
M
﹤
5
0
萬
元
1.00%
5
0
萬
元≤
M
﹤
100
萬
元
0
.
6
0
%
M
≥
10
0
萬
元
按筆收取，
1,000
元
/
筆
3
、贖回費用
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基
金份額時收取。
（
1
）本基金
A
類基金份額的贖回費率
本基金
A
類基金份額對持續持有期少於
30
日的基金份額持有人收取的贖回
費，將全額計入基金財產；對持續持有期長於或等於
30
日但少於
90
日
的基金份
額持有人收取的贖回費，將不低於贖回費總額的
75%
計入基金財產；對持續持有
期長於或等於
90
日
但少於
180
日
的基金份額持有人收取的贖回費，將不低於贖
回費總額的
50%
計入基金財產；對持續持有期長於或等於
180
日
的基金份額持有
人不收取贖回費。贖回費中未歸入基金財產的部分用於支付登記費和其他必要的
手續費。
本基金
A
類基金份額的贖回費率具體如下：
贖回申請份額持有時間（
Y
）
贖回費率
Y
﹤
7
日
1.50%
7
日≤
Y
﹤
30
日
0.75%
30
日≤
Y
﹤
180
日
0.50%
Y
≥
180
日
0.00%
（註：贖回份額持有時間的計算，以該份額在登記機構的登記日開始計
算。）
（
2
）本基金
C
類基金份額的贖回費率
本基金
C
類基金份額對持續持有期少於
30
日的基金份額持有人收取的贖回
費，將全額計入基金財產；對持續持有期長於或等於
30
日
的基金份額持有人不
收取贖回費。
本基金
C
類基金份額的贖回費率具體如下：
贖回申請份額持有時間（
Y
）
贖回費率
Y
﹤
7
日
1.50%
7
日≤
Y
﹤
30
日
0.10%
Y
≥
3
0
日
0.00%
（註：贖回份額持有時間的計算，以該份額在登記機構的登記日開始計算。）
4
、
基金管理人可以在基金合同約定的範圍內調整費率或收費方式，並最遲
應於新的費率或收費方
式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在
規定
媒介
上公告。
5
、當本基金髮生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以採用擺動定價機
制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規範遵循相關法律法規以及
監管部門、自律規則的規定。
6
、
基金管理人可以在不違背法律法規規定、對基金份額持有人利益無實質
性不利影響及不違反基金合同約定的情況下根據市場情況制定基金持續營銷計
劃，定期和不定期地開展基金持續營銷活動。在基金持續營銷活動期間，基金管
理人可以按相關監管部門要求履行必要手續後，對投資人適當調低基金銷售費
用。
七、申購份
額與贖回金額的計算方式
1
、申購份額的計算方式
（
1
）
A
類申購份額的計算方式如下：
本基金
A
類基金份額採用金額申購的方式。基金的申購金額包括申購費用
和淨申購金額。
1
）申購費用適用比例費率時，申購份額的計算方法如下：
淨申購金額＝申購金額
/
（
1
＋申購費率）
申購費用＝申購金額－淨申購金額
申購份額＝淨申購金額
/T
日
A
類基金份額淨值
2
）申購費用為固定金額時，申購份額的計算方法如下：
申購費用＝固定金額
淨申購金額＝申購金額－申購費用
申購份額＝淨申購金額
/T
日
A
類基金份額淨值
上述計算結果均按四捨五入方法，
保留到小數點後
2
位，由此產生的收益或
損失由基金財產承擔
。
例：某投資人投資
10,000.00
元申購本基金
A
類基金份額，申購費率為
1.00%
，
假設申購當日本基金
A
類基金份額的基金份額淨值為
1.0400
元，則其可得到的
申購份額為：
淨申購金額＝
10,000.00/
（
1
＋
1.00%
）＝
9,900.99
元
申購費用＝
10,000.00
－
9,900.99
＝
99.01
元
申購份額＝
9,900.99/1.0400
＝
9,520.18
份
即
：
投資人投資
10,000.00
元申購本基金
A
類基金份額，對應申購費率為
1.00%
，假設
申購當日
A
類基金份額的基金份額淨值為
1.0400
元，則可得到
9,520.18
份
A
類基金份額。
（
2
）
C
類申購份額的計算方式如下：
本基金
C
類基金份額不收取申購費用。
申購份額＝申購金額
/T
日
C
類基金份額淨值
上述計算結果均按四捨五入方法，保留到小數點後
2
位，由此產生的收益或
損失由基金財產承擔。
例：某投資人投資
10,000.00
元申購本基金
C
類基金份額，無申購費用，假
設
T
日本基金
C
類基金份額的基金份額淨值為
1.0412
元，則其可得到的申購份
額為：
申購份額＝
10,000.00/1.0412
＝
9,604.30
份
即
：
投資人投資
10,000.00
元申購本基金
C
類基金份額，無申購費用，假設
T
日基金份額淨值為
1.0412
元，則可得到
9,604.30
份
C
類基金份額。
2
、贖回金額的計算方式
贖回金額的計算方法如下：
贖回金額＝贖回份額×
T
日該類基金份額淨值
贖回費用＝贖回金額×贖回費率
淨贖回金額＝贖回金額－贖回費用
贖回金額的計算結果以
四捨五入方法，保留到小數點後
2
位，由此產生的收
益或損失由基金財產承擔
。
例：某投資人贖回
10,000
份
A
類基金份額，該份額的持有時間為
60
日，對
應的贖回費率為
0.50%
，假設贖回當日
A
類基金份額的基金份額淨值是
1.2000
元，則其可獲得的贖回金額為：
贖回金額＝
10,000
×
1.2000
＝
12,000.00
元
贖回費用＝
12,000.00
×
0.50%
＝
60.00
元
淨贖回金額＝
12,000.00
－
60.00
＝
11,940.00
元
即
：
投資人贖回
10,000
份
A
類基金份額，該份額的持有時間為
60
日，對應
的贖回費率為
0.50%
，假設贖回當日
A
類基金份額的基金份額淨值是
1.2000
元，
則其可獲得的贖回金額為
11,940.00
元。
例：某投資人贖回
10,000
份
C
類基金份額，該份額的持有時間為
6
0
日，對
應的贖回費率為
0.00%
，假設贖回當日
C
類基金份額的基金份額淨值是
1.2000
元，則其可獲得的贖回金額為：
贖回金額＝
10,000
×
1.2000
＝
12,000.00
元
贖回費用＝
12,000.00
×
0.00%
＝
0.00
元
淨贖回金額＝
12,000.00
－
0.00
＝
12,000.00
元
即
：
投資人贖回
10,000
份
C
類基金份額，該份額的持有時間為
60
日，對應
的贖回費率為
0.00%
，假設贖回當日
C
類基金份額的基金份額淨值是
1.2000
元，
則其可獲得的贖回金額為
12,000.00
元。
3
、
本基金
A
類和
C
類
基金份額淨值的計算，分別保留到小數點後
4
位，小
數點後第
5
位四捨五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
T
日各類基金
份額的基金份額淨值在當天收市後計算，並在
T+1
日內公告。遇特殊情況，
經
履行適當程序
，可以適當延遲計算或公告。未來若市場情況發生變化，或目標
ETF
淨值計算和發布時間發生變化，或實際需要，經中國證監會允許，本基金可
相應調整基金
份額
淨值計算和公告時間或頻率並提前公告。
八
、拒絕或暫停申購的情形
發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1
、因不可抗力導致基金無法正常運作。
2
、發
生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受
投資人的申購申請。
3
、證券
/
期貨
交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基
金資產淨值。
4
、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。
5
、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可
能對基金業績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。
6
、當前一估值日基金資產淨值
50%
以上的資產出現無可參考的活躍市場價
格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確
認後
，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。
7
、
基金管理人、基金託管人、基金銷售機構或登記機構的異常情況導致基
金銷售系統、基金登記系統或基金會計系統無法正常運行。
8
、
目標
ETF
暫停估值，導致基金管理人無法計算當日基金資產淨值。
9
、
目標
ETF
暫停申購或二級市場交易停牌、達到或接近申購上限，基金管
理人認為有必要暫停本基金申購的情形。
10
、
法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述第
1
、
2
、
3
、
5
、
6
、
7
、
8
、
9
、
1
0
項暫停申購情形之一且基金管理
人決定暫停接受投資人申購申請時，基金管理人應當根據有關規定
在
規定
媒介上
刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購款項將退還給
投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。
九
、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發生下列情形時，基金管理人可暫停接受
基金份額持有人
的贖回申請或延緩
支付贖回款項：
1
、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。
2
、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受
基金份額持有人
的贖回申請或延緩支付贖回款項。
3
、證券
/
期貨
交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基
金資產淨值。
4
、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。
5
、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金
管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。
6
、當前一估值日基金資產淨值
50%
以上的資產出現無可參考的活躍市場價
格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確
認後，基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。
7
、
目標
ETF
暫停估值，導致基金管理人無法計算當日基金資產淨值。
8
、
目標
ETF
暫停贖回或二級市場交易停牌或延緩支付贖回對價時，基金管
理人認為有必要暫停本基
金贖回的情形。
9
、基金管理人、基金託管人、基金銷售機構或登記機構的異常情況導致基
金銷售系統、基金登記系統或基金會計系統無法正常運行。
10
、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時，基金
管理人應
及時
報中國證監會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；
如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個帳戶申請量佔申請總量的比例分配
給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出現上述第
4
項所述情形，按基金合
同的相關條款處理。基金份額持有人在申請贖回時可事先選
擇將當日可能未獲受
理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的
辦理並公告。
十
、巨額贖回的情形及處理方式
1
、巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內的基金份額淨贖回申請
（
贖回申請份額總數加上基金
轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額
總數後的餘額
）
超過前一開放日的基金總份額的
10%
，即認為是發生了巨額贖回。
2
、巨額贖回的處理方式
當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定
全額贖回或部分延期贖回。
（
1
）全額贖回：當基金管理人認為有
能力支付
基金份額持有人
的全部贖回
申請時，按正常贖回程序執行。
（
2
）部分延期贖回：當基金管理人認為支付
基金份額持有人
的贖回申請有
困難或認為因支付
基金份額持有人
的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金
資產淨值造成較大波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低於上一開放日基
金總份額的
10%
的前提下，可對其餘贖回申請延期辦理。對於當日的贖回申請，
應當按單個帳戶贖回申請量佔贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；
對於未能贖回部分，
基金份額持有人
在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消
贖回。選擇延期贖回的，將自動轉入下
一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；
選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下
一開放日贖回申請一併處理，無優先權並以下一開放日
該類基金份額
的基金份額
淨值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如
基金份額持有人
在
提交贖回申請時未作明確選擇，
基金份額持有人
未能贖回部分作自動延期贖回處
理。
（
3
）
若本基金髮生巨額贖回，在單個基金份額持有人超過基金總份額
20%
以上的贖回申請的情形下：對於該基金份額持有人當日贖回申請超過上一開放日
基金總份額
20%
以上的部分，基金管理人可以延期辦理
贖回申請；對於該基金份
額持有人當日贖回申請未超過
20%
的部分，可以根據前段
「
（
1
）全額贖回
」
或
「
（
2
）
部分延期贖回
」
的約定方式與其他基金份額持有人的贖回申請一併辦理。延期的
贖回申請與下一開放日贖回申請一併處理，無優先權並以下一開放日
該類基金份
額
的基金份額淨值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。但是，
對於未能贖回部分，如該基金份額持有人在提交贖回申請時選擇取消贖回，則其
當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。
（
4
）暫停贖回：連續
2
個開放
日以上
（
含本數
）
發生巨額贖回，如基金管
理人認為有必要，可暫停接受
基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支
付贖回款項，但不得超過
20
個工作日，並應當在
規定
媒介上進行公告。
3
、巨額贖回的公告
當發生上述巨額贖回並延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者
基
金管理人網站
在
3
個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方法，
並在
2
日內
在
規定
媒介上刊登公告。
十
一
、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1
、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在
規定
媒
介上刊登暫停公告。
2
、如發生暫停的時間為
1
日，基金管理人應於重新開放日，在
規定
媒介上
刊登基金重新
開放申購或贖回公告，並公布最近
1
個開放日
各類基金份額
的基金
份額淨值。
3
、如發生
暫停
的
時間超過
1
日，基金管理
人
可以根據
暫停申購或贖回的時
間，依照《信息披露辦法》的有關規定，最遲於重新開放日在
規定
媒介上刊登重
新開放申購或贖回的
公告
；也可以
根據
實際情況在暫停公告中明確重新開放申購
或贖回的時間，屆時不再另行發布重新開放的公告
。
十
二
、基金轉換
基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與
基金管理人管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，
相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法
規及基金合同的規定製定並公告，並
提前告知基金託管人與相關機構。
十
三
、基金份額的轉讓
在法律法規允許
、對基金份額持有人利益無實質性不利影響
且條件具備的情
況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證監會認可的交易場所或者交
易方式進行份額轉讓的申請並由登記機構辦理基金份額的過戶登記。基金管理人
擬受理基金份額轉讓業務的，將提前公告，基金份額持有人應根據基金管理人公
告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。
十
四
、基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形
而產生的非交易過戶以及登
記機構認可、符合法律法規的其
他
非交易過戶。無論
在上述何種情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資
人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；
捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社
會團體；司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的
基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基
金登記機構要求提供的相關資料，對於符合條件的非交易過戶申請按基金登記機
構的規定辦理，並按基金登記機構規定的標準收費。
十
五
、基金的轉託管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉託管，基金
銷售機構可以按照規定的標準收取轉託管費。
十
六
、定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人另
行規定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期
申購
金額，每期
申購
金額必須不低於基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定
額投資計劃最低申購金額。
十
七
、基金
份額
的凍結和解凍
基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及
登記機構認可、符合法律法規的其他情
況下的凍結與解凍。
基金份額被凍結的，被凍結部分產生的權益一併凍結，被凍結部分份額仍然
參與收益分配。法律法規或監管機構另有規定的除外。
十
八
、如相關法律法規允許基金管理人辦理基金份額的質押業務或其他基金
業務，
在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，
基金管理人可制定
和實施相應的業務規則。
第九部分 基金的投資
一、投資目標
通過主要投資於目標
ETF
，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差
的最小化。
二、投資範圍
本基金主要投資於目標
ETF
、標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現
投資目標，本
基金可少量投資於非標的指數成份股（包括中小板、創業板及其他
中國證監會允許基金投資的股票）、債券（包括國債、央行票據、金融債、企業
債、
公司債、公開發行的次級債、地方政府債券、政府支持機構債券、中期票據、
可轉換債券（含分離交易
可轉債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等）、
債券回購、股指期貨、資產支持證券、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具以及
法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
本基金將根據法律法規的規定參與融資和轉融通證券出借業務。
基金的投資組合比例為：本基金投資於目標
ETF
的比例不低於基金
資產淨
值的
90%
。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，本基金
持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的
5%
，其中，
現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種或變更投資比例限制，基
金管理人在履行適當程序後，可以相應調整本基金的投資範圍和投資比例規定。
三、投資策略
本基金為目標
ETF
的聯接基金，以目標
ETF
作為其主要投資標的，方便投
資人
通
過本基金投資目標
ETF
。本基金並不參與目標
ETF
的管理。
1
、資產配置策略
本基金主要
投資於目標
ETF
、標的指數成份股、備選成份股，其中，
投資於
目標
ETF
的比例不低於基金資產淨值的
90%
。
為更好地實現投資目標，本基金
可少量投資於非標的指數成份股（
包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基
金投資的股票
）、債券、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業存單、貨幣
市場工具、股指期貨
以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
本基金將根據市場的實際情況，適當調整基金資產在各類資產上的配置比
例，以保證對標的指數的有效跟蹤。
在正常市場情況下，本基金力爭淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤
偏離度
的絕對值不超過
0.3
5
%
，年跟蹤誤差不超過
4%
。如因指數編制規則調整
或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措
施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
2
、目標
ETF
投資策略
本基金投資目標
ETF
的兩種方式如下：
（
1
）申購和贖回：以
申購
/
贖回對價
進行申購贖回目標
ETF
或者按照目標
ETF
法律文件的約定以其他方式
申購贖回
目標
ETF
。
（
2
）二級市場方式：在二級市場進行目標
ETF
基金份額的交易。
在投資運作過程中，本基金將在綜合考慮合規、風險、效率、成本等因素的
基礎上，決定採用一級市場
申購贖回的方式或二級市場買賣的方式投資於目標
ETF
。
當目標
ETF
申購、贖回或交易模式進行了變更或調整，本基金也將作相應
的變更或調整。
3
、股票投資策略
（
1
）股票組合構建方法
本基金可以直接投資本基金標的指數的成份股及備選成份股，該部分股票資
產投資原則上主要採取最優化抽樣複製標的指數，最優化抽樣依託量化投資平
臺，利用長期穩定的風險模型，使用「跟蹤誤差最小化」的最優化方式創建目標
組合，從而實現對標的指數的緊密跟蹤。
（
2
）股票組合的調整
1
）定期調整
本基金所構建的股票組合將根據所跟蹤的標的指數對其成份股的調
整而進
行相應的定期跟蹤調整。
2
）不定期調整
基金經理將跟蹤標的指數變動
、
基金組合跟蹤偏離度情況，結合成份股基本
面情況、流動性狀況、基金申購和贖回的現金流量情況以及組合投資績效評估的
結果，對投資組合進行監控和調整，密切跟蹤標的指數。
4
、債券投資策略
本基金基於流動性管理及策略性投資的需要，將投資於債券，投資的目的是
保證基金資產流動性，有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。本基金將
密切關注國內外宏觀經濟走勢與我國財政、貨幣政策動向，預測未來利率變動走
勢，自上而下地確定投資組合久期，並結合信用分析等自下而
上的個券選擇方法
構建債券投資組合。
5
、資產支持證券投資策略
本基金將重點對市場利率、發行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、
風險補償收益和市場流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析，並輔助採
用蒙特卡洛方法等數量化定價模型，評估資產支持證券的相對投資價值並做出相
應的投資決策。
6
、股指期貨投資策略
本基金將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，在風險可控的前提下，
本著謹慎原則，參與股指期貨投資。本基金投資股指期貨將主要選擇流動性好、
交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的對衝作用，降低股票組
合
的系統性風險。
7
、融資與轉融通證券出借投資策略
本基金在參與融資業務時，將通過對市場環境、利率水平、基金規模以及基
金申購贖回情況等因素的研究和判斷，決定融資規模。本基金管理人將充分考慮
融資業務的收益性、流動性及風險性特徵，謹慎進行投資，提高基金的投資收益。
為更好實現投資目標，在加強風險防範並遵守審慎原則的前提下，本基金可
根據投資管理的需要參與轉融通證券出借業務。本基金將在分析市場情況、投資
者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性等因素的基礎上，合理確定
出借證券的範圍、期限和比例。
四、投資限制
1
、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（
1
）
本基金投資於目標
ETF
的比例不低於基金資產淨值的
90%
；
（
2
）
每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，本基金
持有的
現金或者到期日在一年以內的政府債券
不低於基金資產淨值的
5%
，其中
，
現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等；
（
3
）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產淨值的
10%
，
完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的基金品種可以不受前述比例限制；
（
4
）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證
券的
1
0%
，完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的基金品種可以不受前述
比例限制；
（
5
）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過
基金資產淨值的
10
%
；
（
6
）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的
20
%
；
（
7
）本基金持有的同一
（
指同一信用級別
）
資產支持證券的比例，不得超
過該資產支持證券規模的
10
%
；
（
8
）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持
證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的
10
%
；
（
9
）本基金應投資於信用級別評級為
BBB
以上
（
含
BBB
）
的資產支持證
券。基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應
在評級報告發布之日起
3
個月內予以全部賣出；
（
10
）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總
資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
（
11
）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基
金資產淨值的
40%
，進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為
1
年，
債券回購到期後不得展期；
（
12
）本基金參與股指期貨交易，應當遵守下列要求：
1
）本基金在任何交易日日終，
持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基
金資產淨值的
10%
；
2
）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和，
不得超過基金資產淨值的
100%
。其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在
一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）
等；
3
）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金
持有的股票總市值的
20%
；
4
）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差
計算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定；
5
）本基金在任何交易日內
交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額
不得超過上一交易日基金資產淨值的
20%
；
（
13
）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與
其他有價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的
95%
；
（
1
4
）本基金參與轉融通證券出借業務的，遵守以下投資限制：
1
）出借證券資產不得超過基金資產淨值的
30%
，出借期限在
10
個交易日以
上的出借證券應納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的範圍；
2
）參與出借業務的單只證券不得超過本基金持有該證券總量的
50%
；
3
）最近
6
個月內日均基金資產淨值不得低於
2
億元；
4
）證券出借的平均剩餘期限不得超過
30
天，平均剩餘期限按照市值加權平
均計算；
5
）因證券市場波動、上市公司合併、基金規模變動等基金管理人之外的因
素致使基金投資不符合上述比例限制的，基金管理人不得新增出借業務；
（
15
）本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發行的可流通
股票，不得超過該上市公司可流通股票的
15%
，本基金管理人管理的全部投資組
合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的
30%
，完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的開放式基金以及中國證監會
認定的特殊投資組
合可不受前述比例限制；
（
16
）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過
本
基金資產淨
值的
15%
；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之
外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資
產的投資；
（
17
）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍
保持一致；
（
18
）本基金資產總值不超過基金資產淨值的
140%
；
（
19
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資
限制。
因證券
/
期貨市場波動、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成
份股流動性限制、目標
ETF
暫停申購、贖回或二級市場交易停牌等基金管理人
之外的因素致使基金投資比例不符合上述第（
1
）項規定投資比例的，基金管理
人應當在
20
個交易日內進行調整。
除上述
第
（
1
）、
（
2
）、（
9
）、
（
1
4
）、
（
16
）、（
17
）
情形之外，因證券
/
期貨
市場波動、
證券發行人
合併、基金規模變動
、標的指數
成份股調整、標的指數成份股流動性限制、目標
ETF
暫停申購、贖回或二級市
場交易停牌
等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資
比
例的，基金管理人應當在
相關證券可交易的
10
個交易日內進行調整，但中國證
監會規定的特殊情形除外。
法律法規另有規定的從其規定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起
6
個月內使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合
基金合同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起
開始。
法律法規或監管部門取消
或變更
上述限制，如適用於本基金，基金管理人在
履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制
或以變更後的規定為準
，無需召
開基金份額持有人大會審議
。
2
、禁止行
為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：
（
1
）承銷證券；
（
2
）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（
3
）從事承擔無限責任的投資；
（
4
）向其基金管理人、基金託管人出資；
（
5
）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（
6
）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
法律法規或監管部門取消
或變更
上述限制，如適用於本基金，
基金管理人在
履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或以變更後的限制為準
。
3
、關聯交易
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託
管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或
者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份
額持有人利益優先原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按
照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並按法律
法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三分之二以
上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。
五、業績比較基準
本基金的業績比較基準為：
上證
綜合指數收益率
*95%
+
銀行活期存款利率
（稅後）
*5%
。
本基金
通過主要投資於目標
ETF
，緊密跟蹤標的指數
。因此，該指數能夠較
好地反映本基金的投資策略，能夠較為客觀地反映本基金的風險收益特徵。
如果指數編制
機構
變更或停止標的指數的編制、發布、維護或授權，或標的
指數由其他指數替代、或由於指數編制方法的重大變更等事項導致本基金管理人
認為標的指數不宜繼續作為業績比較基準組成部分的，或證券市場有其他代表性
更強、更適合投資的指數推出時，本基金管理人可以依據維護投資人合法權益的
原則，經與基金託管人協商一致並報中國證監會備案後，調整業績比較基
準並及
時公告，無需召開基金份額持有人大會審議。
六、
風險收益特徵
本基金為
ETF
聯接基金，目標
ETF
為股票型指數基金，其預期收益及預期
風險水平
理論上
高於混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金主要通過
投資於目標
ETF
跟蹤標的指數表現，具有與標的指數以及標的指數所代表的證
券市場相似的風險收益特徵。
七、目標
ETF
的變更
目標
ETF
出現下述情形之一的，本基金在履行適當程序後，將由投資於目
標
ETF
的聯接基金變更為直接投資該標的指數的指數基金；若屆時本基金管理
人已有以該指數作為標的指數的指數基金，則本基金將本著
維護投資者合法權益
的原則，在履行適當程序後，選取其他合適的指數作為標的指數。相應地，基金
合同中將刪除關於目標
ETF
的表述部分，或將變更標的指數，屆時將由基金管
理人另行公告。
1
、目標
ETF
交易方式發生重大變更致使本基金的投資策略難以實現；
2
、目標
ETF
終止上市；
3
、目標
ETF
的基金合同終止；
4
、目標
ETF
與其他基金進行合併；
5
、目標
ETF
的基金管理人發生變更（但變更後的本基金與目標
ETF
的基金
管理人相同的除外）；
6
、中國證監會規定的其他情形。
如果未來目標
ETF
的標的指數發生變更，本基金將在履行適
當程序後相應
變更標的指數且繼續投資於該目標
ETF
，不需另行召開基金份額持有人大會。但
目標
ETF
召開基金份額持有人大會審議變更目標
ETF
標的指數事項的，本基金
的基金份額持有人可出席目標
ETF
基金份額持有人大會並進行表決，目標
ETF
基金份額持有人大會審議通過變更標的指數事項的，本基金可不召開基金份額持
有人大會相應變更標的指數並仍為該目標
ETF
的聯接基金。
八
、基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法
1
、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保
護基金份額持有人的利益；
2
、不
謀求對上市公司的控股；
3
、有利於基金財產的安全與增值；
4
、不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三
人牟取任何不當利益。
第十部分 基金的財產
一、基金資產總值
基金資產總值是指
基金擁有的
目標
ETF
基金份額、
各類有價證券及票據價
值、銀行存款本息、基金應收款
項
及其他資產的價值總和
。
二、基金資產淨值
基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。
三、基金財產的帳戶
基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資金帳戶、證券帳
戶
、期貨帳戶
以及投資所需的其他專用帳戶。開立
的基金專用帳戶與基金管理人、
基金託管人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產帳戶以及其他基金財產帳
戶相獨立。
四、基金財產的保管和處分
本基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的財產，並由基
金託管人保管。基金管理人、基金託管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自
有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣
押或其他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外，基金財產不得被處
分。
基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原
因進行清算的，基金財產不屬於
其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產
生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基
金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，
不得對基金財產強制執行。
第十一部分 基金資產估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規
規定需要對外披露基金淨值的非交易日。
二、估值對象
基金所擁有的
目標
ETF
基金份額、
股票、債券和銀行存款本息、應收款項、
股指期貨合約、
其
他
投資等資產及負債。
三、估值原則
基金管理人在確定相關金融資產
和金融負債的公允價值時，應符合《企業會
計準則》、監管部門有關規定。
（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值
日有報價的，除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用於該資
產或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日後未發生影響公允價值計
量的重大事件的，應採用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值
日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，確定公允
價值。
與上述投資品種形同，但具有不同特徵的，應以相同資產或負債的公允價值
為基礎，並在估值技術中考
慮不同特徵因素的影響。特徵是指對資產出售或使用
的限制等，如果該限制是針對資產持有者的，那麼在估值技術中不應將該限制作
為特徵考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的
溢價或折價。
（二）對不存在活躍市場的投資品種，應採用在當前情況下適用並且有足夠
可利用數據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。採用估值技術確定公允價
值時，應優先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值
或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
（三）如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券
價格的重大事
件，使潛在估值調整對前一估值日的基金資產淨值的影響在
0.25%
以上的，應對
估值進行調整並確定公允價值。
四、估值方法
1
、目標
ETF
的估值
本基金持有的目標
ETF
基金份額按估值日目標
ETF
基金的基金份額淨值估
值。如該日目標
ETF
未公布淨值，則按該日目標
ETF
最近公布的淨值估值
。
2
、證券交易所上市的有價證券的估值
（
1
）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌
的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大
變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件
的，以最近交易日的市價
（收盤價）估值；如最近交易日後經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生
影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，
調整最近交易市價，確定公允價格
；
（
2
）交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三
方估值機構提供的相應品種當日的估值淨價進行估值；
（
3
）交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方
估值機構提供的相應品種當日的唯一估值淨價或推薦估值淨價進行估值；
（
4
）交易所上市交易的可轉換債券以每日收盤價作為估值全價；
（
5
）交
易所上市不存在活躍市場的有價證券，採用估值技術確定公允價值。
交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券，採用估值技術確定公允價值；
（
6
）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的
情況下，應以活躍市場上未經調整的報價作為估值日的公允價值；對於活躍市場
報價未能代表估值日公允價值的情況下，應對市場報價進行調整以確認估值日的
公允價值；對於不存在市場活動或市場活動很少的情況下，應採用估值技術確定
其公允價值。
3
、處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：
（
1
）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日
在證券交易所掛牌
的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
（
2
）首次公開發行未上市的股票
和
債券，採用估值技術確定公允價值，在
估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值
；
（
3
）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限於非公開發行股票、
首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股
票等，不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監
管機構或行業協會有關規定確定公允價值。
4
、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估
值機構提供
的相應品種當日的估值淨價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第
三方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值淨價或推薦估值淨價估值。對於含
投資人回售權的固定收益品種，回售登記截止日（含當日）後未行使回售權的按
照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機構未
提供估值價格的債券，在發行利率與二級市場利率不存在明顯差異，未上市期間
市場利率沒有發生大的變動的情況下，按成本估值。
5
、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估
值。
6
、存款的估值方法
持有的銀行定
期存款或通知存款以本金列示，按協議或合同利率逐日確認利
息收入。
7
、
因持有股票而享有的配股權，採用估值技術確定公允價值，在估值技術
難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值
。
8
、本基金投資股指期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日
無結算價的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結算
價估值。國家有最新規定的，按其規定進行估值。
9
、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以採用擺動定價機制，以
確保基金估值的公平性。
10
、本基金參與轉融通證券出借業務的，按照相關法律法規和行業協會的
相
關規定進行估值。
11
、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基
金管理人可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估
值。
12
、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，
按國家最新規定估值。
如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知
對方，共同查明原因，雙方協商解決。
根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人
承擔。本基金的基金會計
責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會
計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照
基金管理人對基金淨值
信息
的計算結果對外予以公布。
五、估值程序
1
、
基金資產淨值是指基金資產總值減去
基金
負債後的價值。
基金份額淨值
是按照每個工作日閉市後，
各類基金份額的
基金資產淨值除以當日
該類別
基金份
額的餘額數量計算，精確到
0.0001
元，小數點後第
5
位四捨五入。基金管理人
可以設立大額贖回情形下的淨值精度應急調整機制。國家另有規定的，從其規定。
基金管理人於
每個工作日計算基金資產淨值及
各類別
基金份額淨值，並按規
定公告。
2
、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規
或基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值後，
將
各類別
基金份額淨值結果發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金
管理人
按約定
對外公布。
六、估值錯誤的處理
基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值
的準確性、及時性。當基金份額淨值小數點後
4
位以內
（
含第
4
位
）
發生估值錯
誤時，視為基金份額淨值錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1
、估值錯誤類型
本基金運作
過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或登記機構、或銷
售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯
的責任人應當對由於該估值錯誤遭受損失當事人
（
「
受損方
」
）
的直接損失按下述
「
估值錯誤處理原則
」
給予賠償，承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數
據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。
2
、估值錯誤處理原則
（
1
）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及
時協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔
；
由於估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估
值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，並且
有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責
任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得
到更正。
（
2
）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，
並且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（
3
）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。
但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還
或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失
（
「
受損方
」
）
，則估值錯誤責
任方應賠償受損方的損失，並在其支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當
事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不
當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當
得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（
4
）估值錯誤調整採用儘量恢復至
假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。
3
、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（
1
）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生
的原因確定估值錯誤的責任方；
（
2
）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失
進行評估；
（
3
）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行
更正和賠償損失；
（
4
）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基
金登記機構進行更正，並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4
、基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：
（
1
）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報
基金託管人，並採取合理的措施防止損失進一步擴大。
（
2
）錯誤偏差達到基金份額淨值的
0.25%
時，基金管理人應當通報基金託
管人並報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的
0.5%
時，基金管理人
應當公告，並報中國證監會備案。
（
3
）前述內容如法律法規或監管
機構
另有規定的，從其規定處理。
七、暫停估值的情形
1
、基金投資所涉及的證券
/
期貨
交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營
業時；
2
、因不可抗力
或其他情
形
致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金
資產價值時；
3
、當前一估值日基金資產淨值
50%
以上的資產出現無可參考的活躍市場價
格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確
認後，基金管理人應當暫停估值；
4
、
基金所投資
的
目標
ETF
發生暫停估值
、
暫停公告基金份額淨值的情形
；
5
、
法律法規、
中國證監會和基金合同認定的其
他
情形。
八、基金淨值的確認
基金資產淨值和
各類別
基金份額淨值由基金管理人負責計算，基金託管人負
責進行覆核。基金管理人應於每個開放日交易結束後計算當日的基金資產淨值和
各類別
基金份額淨值並發送給基金託管人。基金託管人對淨值計算結果覆核確認
後發送給基金管理人，由基金管理人對基金淨值予以公布。
九
、特殊情況的處理
1
、基金管理人或基金託管人按上述
「
四、估值方法
」
的第
11
項進行估值時，
所造成的誤差不作為基金資產估值錯誤處理。
2
、由於證券交易所、期貨交易所、期貨公司及
登記結算公司
發送的數據錯
誤或者由於其他不可抗力等，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、
合理的措施進行檢查，但未能發現錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金
管理人和基金託管人免除賠償責任。但基金管理人、基金託管
人應當積極採取必
要的措施減輕或消除由此造成的影響。
第十二部分 基金的收益與分配
一、基金利潤的構成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相
關費用後的餘額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘額。
二、基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中
已實現收益的孰低數。
三、基金收益分配原則
1
、由於本基金
A
類基金份額不收取銷售服務費，而
C
類基金份額收取銷售
服務費，各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同，本基金同一類別的每
一基金份額享有同等分配權；
2
、
在符合有關基金分紅條件的前提下，基金管理人可根據實際情況對本基
金進行收益分配，具體分配方案以公告為準；
若《基金合同》生效不滿
3
個月可
不進行收益分配；
3
、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，基金份額持有人
可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若基金份額持有人
不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
4
、法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益
分配對象、分配時間
、分配數額及比例、分配方式等內容。
五、收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，在
2
日內在
規定
媒介公告。
六、基金收益分配中發生的費用
基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由基金份額持有人自行
承擔。當基金份額持有人的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉帳或其他
手續費用時，基金登記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為基金份額。
紅利再投資的計算方法，依照《業務規則》執行。
第十三部分 基金費用與稅收
一、基金費用的種類
1
、基金管理人的管理費；
2
、基金託管人的託管費；
3
、
本基金從
C
類基金份額的基金財產中計提的銷售服務費；
4
、
《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費用；
5
、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、
審計費、
律師費
、仲裁費
和
訴訟費；
6
、基金份額持有人大會費用；
7
、基金的證券
/
期貨
交易費用；
8
、基金的銀行匯劃費用；
9
、
基金的開戶費用、帳戶維護費用；
10
、基金投資目標
ETF
的相關費用（包括但不限於目標
ETF
的交易費用、
申贖費用等）；
11
、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他
費用。
二、基金費用計
提方法、計提標準和支付方式
1
、基金管理人的管理費
本基金基金財產中投資於目標
ETF
的部分不收取管理費。在通常情況下，
按前一日基金資產淨值扣除基金財產中目標
ETF
基金份額所對應資產淨值後剩
餘部分（若為負數，則取
0
）的
0.50
%
的
年費率計提。管理費的計算方法如下：
H
＝
E
×0.50
%÷
當年天數
H
為每日應計提的基金管理費
E
為
前一日基金資產淨值扣除基金財產中目標
ETF
基金份額所對應資產淨
值後剩餘部分（若為負數，則取
0
）
基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金管理
費劃付指令，經基金託管人
覆核後於次月首日起
3
個工作日內從基金財產中一次
性支付給基金管理人。若遇法定節假日、休息日或不可抗力
等
致使無法按時支付
的
，順延至最近可支付日支付。
2
、基金託管人的託管費
本基金基金財產中投資於目標
ETF
的部分不收取託管費。在通常情況下，
按前一日基金資產淨值扣除基金財產中目標
ETF
基金份額所對應資產淨值後剩
餘部分（若為負數，則取
0
）
的
0.10
%
的年費率計提。託管費的計算方法如下：
H
＝
E
×0.10
%÷
當年天數
H
為每日應計提的基金託管費
E
為前一日基金資產淨值扣除基金財產中目標
ETF
基金份額所對應資產淨
值後剩
餘部分（若為負數，則取
0
）
基金託管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金託管
費劃付指令，經基金託管人覆核後於次月首日起
3
個工作日內從基金財產中一次
性支付給基金託管人。若遇法定節假日、休息日或不可抗力
等
致使無法按時支付
的
，順延至最近可支付日支付。
3
、
C
類基金份額的銷售服務費
本基金
A
類基金份額不收取銷售服務費，
C
類基金份額的銷售服務費按前
一日
C
類基金資產淨值的
0.30%
年費率計提。計算方法如下：
H
＝
E×0.30%÷
當年天數
H
為
C
類基金份額每日應計提的銷售服務費
E
為
C
類基金份額前一日基
金資產淨值
C
類基金份額銷售服務費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金託管人
發送銷售服務費劃付指令，經基金託管人覆核後於次月首日起
3
個工作日內從基
金財產中一次性支付給基金管理人，由基金管理人代付給銷售機構。若遇法定節
假日、休息日或不可抗力
等
致使無法按時支付
的
，順延至最近可支付日支付。
上述
「
一、基金費用的種類
」
中
第
4
－
11
項費用，根據有關法規及相應協議規
定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1
、基金管理人和基金託管人因未履行
或未完全履行義務導致的費用支出或
基金財產的損失；
2
、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3
、《基金合同》生效前的相關費用；
4
、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項
目。
四、基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執
行。基金財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣
繳義務人按照國家有關稅收徵收的規定代扣代繳。
第十四部分 基金的會計與審計
一、基金會計政策
1
、基金管理人為本基金的基金會計責任方
；
2
、基金的會計年度為公曆年度的
1
月
1
日至
12
月
31
日；基金首次募集的
會計年度按如下原則：如果《基金合同》生效少於
2
個月，可以併入下一個會計
年度
披露
；
3
、基金核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位；
4
、會計制度執行國家有關會計制度；
5
、本基金獨立建帳、獨立核算；
6
、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計帳目、憑證並進行日常的
會計核算，按照有關規定編制基金會計報表；
7
、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對
並以書面方式確認。
二、基金的年度審計
1
、基金管理人聘請
與基金管理人、基金託管人相互獨立的
符合《中華人民
共和國證券法》規定
的會計師事務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進
行審計。
2
、會計師事務所更換經辦註冊會計師，應事先徵得基金管理人同意。
3
、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金託管人。更
換會計師事務所需在
2
日內在
規定
媒介公告。
第十五部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、
《流動性風險管理規定》、《基金合同》及其他有關規定。
二、信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人
、基金託管人、召集基金份額持有人
大會的基金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和
非法人
組
織。
本基金信息披露義務人
以保護基金份額持有人利益為根本出發點，
按照法律
法規和中國證監會的規定披露基金信息，並保證所披露信息的真實性、準確性
、
完整性
、及時性、簡明性和易得性
。
本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信
息通過
符合中國證監會規定條件的全國性報刊
（以下簡稱「規定報刊」）及《信
息披露辦法》規定的網際網路網站（以下簡稱「規定網站」）
等
媒介披露，並保證
基金投資者能夠按照《基金合同
》約定的時間和方式查閱或者複製公開披露的信
息資料。
三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1
、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2
、對證券投資業績進行預測；
3
、違規承諾收益或者承擔損失；
4
、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；
5
、登載任何自然人、法人
和非法人
組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6
、
法律
、
行政
法規和
中國證監會
規定
禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應採用中文文本。如同時採用外文文本的，基金
信息披露義務人應保證
不同
文本的內容一致。
不同
文本
之
間
發生歧義的，以中文
文本為準。
本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣
元。
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金託管協議
、基金產品資料概要
1
、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關係，明確基
金份額持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資
者重大利益的事項的法律文件。
2
、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，
說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風
險揭示、信息披
露及基金份額持有人服務等內容。《基金合同》生效後，
基金招募說明書的信息
發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書並登載
在
規定
網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新
一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
3
、基金託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財產保管及基金運
作監督等活動中的權利、義務關係的法律文件。
4
、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用於向投資者提供簡
明的基金概要信息。《基金合同》生效後，基金產品資料概要
的信息發生重大變
更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，並登載在
規定
網站及基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，
基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產品
資料概要。
基金募集申請經中國證監會註冊後，基金管理人在基金份額發售的
三
日前，
將
基金份額發售公告、
基金招募說明書
提示性公告和《基金合同》提示性公告登
載在
規定
報刊上，將基金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、
《基金合同》和基金託管協議登載在
規定
網站上，並將基金產品資料概要登載
在
基金銷售機構網站或營業網點；基金託管人應當同時將《基金合同》、基金託管
協議登載在網站上
。
（二）基金份額發售公告
基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，並在披
露招募說明書的當日登載於
規定
媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在
規定
媒介上登載《基金
合同》生效公告。
基金合同生效公告中將說明基金募集情況及基金管理人、基金管理人高級管
理人員、基金經理等人員以及基金管理人股東持有的基金份額、承諾持有的期限
等情況。
（四）基金
淨值信息
《基金合同》生
效後，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應
當至少每周
在
規定
網站披露
一次
各類別
基金份額淨值
和基金份額累計淨值
。
在開始辦理基金份額申購或者贖回後，基金管理人應當在
不晚於
每個開放日
的次日，通過
規定
網站、
基金銷售機構網站或者營業網點
，披露開放日各類別的
基金份額淨值和基金份額累計淨值。
基金管理人應當
在不晚於
半年度和年度最後
一日的次日，在
規定
網站披露半
年度和年度最後一日的
各類別基金份額淨值
和基金份額累計淨值
。
（五）基金份額申購、贖回價格
基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份
額申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，並保證投資者能夠在基金
銷售機構
網站或營業網點
查閱或者複製前述信息資料。
（六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金
中期
報告和基金季度報告
基金管理人應當在每年結束之日起
三個月
內，編制完成基金年度報告，將年
度報告登載
在
規定
網站上，
並
將年度報告
提示性公告
登載在
規定
報刊
上。基金年
度報告
中
的財務會計報告應當經過
符合《中華人民共和國證券法》規定
的會計師
事務所
審計。
基金管理人應當在上半年結束之日起
兩個月
內，編制完成基金
中期
報告，將
中期
報告登載在
規定
網站上，
並
將
中期
報告
提
示性公告
登載在
規定
報刊
上。
基金管理人應當在季度結束之日起
15
個工作日內，編制完成基金季度報告，
將季度報告登載在
規定
網站
上
，並將季度報告提示性公告登載在
規定
報刊上
。
《基金合同》生效不足
2
個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、
中
期
報告或者年度報告。
基金管理人應在年度報告、中期報告、季度報告中分別披露基金管理人、基
金管理人高級管理人員、基金經理等人員以及基金管理人股東持有基金的份額、
期限及期間的變動情況。
如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額
20%
的情
形，為保障其他投資者的權益，基金
管理人至少應當在定期報告
「
影響投資者決
策的其他重要信息
」
項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及佔比、報告
期內持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。
基金管理人應當在基金年度報告和
中期
報告中披露基金組合資產情況及其
流動性風險分析等。
（七）臨時報告
本基金髮生重大事件，有關信息披露義務人應當在
2
日內編制臨時報告書，
並登載在
規定
報刊和
規定
網站上
。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產
生重大影響的下列事件：
1
、基金份額持有人大會的召開
及決定的事項
；
2
、《基金合同》
終止、基金清算
；
3
、轉換基金運作方式
、基金合併
；
4
、更換基金管理人、基金託管人
、基金份額登記機構，基金改聘會計師事
務所
；
5
、基金管理人委託基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等
事項，基金託管人委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、覆核等事項；
6
、基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；
7
、
基金管理
人
變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制
人變更
；
8
、基金募集期延長
或提前結束募集
；
9
、基金管理人的
高級管理人員
、基金經理和基金託管人
專門
基金託管部門
負責人發生變動；
10
、基金管理人的董事在
最近
1
2
個月
內變更超過百分之五十
，基金管理人、
基金託管人專門基金託管部門的主要業務人員在最近
1
2
個月內變動超過百分之
三十
；
11
、涉及基金管理業務、基金財產、基金託管業務的訴訟或仲裁；
12
、
基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到
重大行政處罰、刑事處罰，基金託管人或其專門基金託管部門負責人因基金託管
業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰
；
13
、
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、
實際控制人或者與其有重大利害關係的公
司發行的證券或者承銷期內承銷的證
券，或者從事其他重大關聯交易事項，中國證監會另有規定的情形除外
；
14
、基金收益分配事項；
15
、管理費、託管費、銷售服務費
、申購費、贖回費
等費用計提標準、計提
方式和費率發生變更；
16
、基金份額淨值計價錯誤達基金份額淨值百分之零點五；
17
、本基金開始辦理申購、贖回；
18
、本基金髮生巨額贖回並延期辦理；
19
、本基金連續發生巨額贖回並暫停接受贖回申請
或
延緩支付贖回款項
；
20
、本基金暫停接受申購、贖回申請
或
重新接受申購、贖回
申請
；
21
、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛
在影響投資者贖回等重大事項時；
2
2
、基金管理人採用擺動定價機制進行估值；
2
3
、本基金推出新業務或服務；
2
4
、本基金變更標的指數；
2
5
、本基金變更目標
ETF
；
2
6
、本基金增加或減少基金份額類別，調整基金份額分類辦法及規則；
27
、《基金合同》生效滿三年後基金繼續存續的，連續
30
個工作日、
40
個
工作日、
45
個工作日出現基金份額持有人數量不滿
200
人或者基金資產淨值低
於
5000
萬元的情形時；
28
、
基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價
格產生重大影響的其他事項或
中國證監會規定的其
他事項。
（八）澄清公告
在《基金合同》
存續
期限內，任何公共
媒
介
中出現的或者在市場上流傳的消
息可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，
以及可能損害基金份
額持有人權益的，
相關信息披露義務人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清，
並將有關情況立即報告中國證監會。
（九）
清算報告
《基金合同》終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財
產進行清算並作出清算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在
規定
網站
上，並將清算報告提示性公告登載在
規定
報刊上。
（
十
）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大
會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，並予以公告。
（十
一
）投資資產支持證券的相關公告
基金管理人應在本基金
中期
報告及年度報告中披露其持有的資產支持證券
總額、資產支持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明
細。
基金管理人應在本基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支
持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期末按市值佔基金淨資產比例大小排序
的前
10
名資產支持證券明細。
（十
二
）投資股指期貨的相關公告
本基金投資股指期貨，需按照法規要求在季度報告、
中期
報告、年度報告等
定期報告和招募說明書
（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、
持倉情況、損益情況、風險指標等，並充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的
影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。
（十
三
）基金投資目標
ETF
的相關公告
本基金在定期報告和招募說明書（更新）中應設立專門章節披露所持目標
ETF
的相關情況並揭示相關風險：
1
、投資政策、持倉情況、損益情況、淨值披露時間等；
2
、交易及持有目標
ETF
產生的費用，包括申購費、贖回費、銷售服務費、
管理費、託管費等，在招募說明書（更新）中列明計算方法並舉例說明；
3
、持有的目標
ETF
發
生的重大影響事件，如轉換運作方式、與其他基金合
並、終止基金合同以及召開基金份額持有人大會等；
4
、本基金投資於基金管理人以及基金管理人關聯方所管理基金的情況。
（十
四
）基金參與融資和轉融通證券出借交易的相關公告
基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書
（更新）等文件中披露參與融資情況，包括投資策略、業務開展情況、損益情況、
風險及其管理情況等。
基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告等文件中披露
基金參與轉融通證券出借交易的情況，並就報告期內發生的重大關聯交易事項做
詳細
說明。
（十
五
）中國證監會規定的其他信息。
六、信息披露事務管理
基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定
專門部門及
高級管理人員
負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息
披露內容與格式準則
等
法律
法規
的規定。
基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約
定，對基金管理人編制的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份額申購贖回價格、
基金定期報告
、
更新的招募說明書
、基金產品資料概要、基金清算報告
等相關基
金信息進行覆核、審查，並向基金管
理人
進行書面或電子
確認。
基金管理人、基金託管人應當在
規定
報刊
中選擇
一家報刊披露本基金信息。
基金管理人、基金託管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金
信息，並保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時
。
基金管理人、基金託管人除依法在
規定
媒介上披露信息外，還可以根據需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早於
規定
媒介披露信息，並且
在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專
業機構，應當製作工作底稿，並將相關檔案至少保存到《基金
合同》終止後
10
年，法律法規另有規定的從其規定。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律法
規規定將信息置備於
各自住所
，供社會公眾查閱、複製。
八、暫停或延遲信息披露的情形
當出現下述情況時，基金管理人和基金託管人可暫停或延遲披露基金相關信
息：
1
、不可抗力；
2
、基金投資所涉及的證券
/
期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營
業時；
3
、法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他情況。
第十六部分 風險揭示
一、
系統性
風險
市場風險是指證券市場價格
受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度
等各種因素的影響而變化，導致收益水平存在的不確定性。市場風險主要包括：
1
、政策風險。因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業政策、地區
發展政策等）發生變化，導致市場價格波動而產生風險。
2
、經濟周期風險。隨經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周
期性變化。基金投資於
股票
，收益水平也會隨之變化，從而產生風險。
3
、利率風險。金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。
利率直接影響著債券的價格和收益率，基金投資於債券，其收益水平會受到利率
變化的影響。
4
、信用風險。主要是指債務人的違約風險，若債務人經營不善，資不抵債，
債權人可能會損失掉大部分的投資，這主要體現在企業債中。
5
、購買力風險。基金的利潤將主要通過現金形式來分配，而現金可能因為
通貨膨脹的影響而導致購買力下降，從而使基金的實際收益下降。
6
、債券收益率曲線風險。債券收益率曲線風險是指與收益率曲線非平行移
動有關的風險，單一的久期指標並不能充分反映這一風險的存在。
7
、再投資風險。再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投
資收益的影響。這與利率上升所帶來的價格風險（即前面所提到的利率風險）互
為消長。具體為當利率下降時，基金從投資的固定收益證券所得的利息收入進行
再投資時，將獲得與之前相比較少的收益率。
二、
非系統性風險
非系統性風險是指個別行業或個別證券特有的風險，包括上市公司經營風
險、信用風險等。
1
、經營風險：上市公司的經營狀況受多種因素影響，如市場、技術、競爭、
管理、財務等都會導致公司盈利發生變化，從而導致股票價格變動的風險。
2
、信用風險：指基金在交易過程發生交收違約，或者基金所投資債券的發
行人出現違約、無法支付到期本息，或者由於債券發行人信用等級下降等原因造
成的基金資產損失的風險。
三
、
流動性風險
（一）本基金的申購、贖回安排
本基金為普通開放式基金，投資人可在本基金的開放日辦理基金份額的申購
和贖回業務。為切實保護存量基金份額持有人的合法權益，遵循基金份額持有人
利益優先原則，本基金管理人將合理控制基金份額持有人集中度，審慎確認申購
贖回業務申請，包括但不限於：
1
、
當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，
基金管理人應當採取設定單一投資者申購金額上限或基金單日淨申購比例上限、
拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。
基金管理人基於投資運作與
風險控制的需要，可採取上述措施對基金規模予以控
制。具體見基金管理人相關公告
。
2
、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以採用擺動定價機制，以
確保基金估值的公平性。
3
、當前一估值日基金資產淨值
50%
以上的資產出現無可參考的活躍市場價
格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確
認後，基金管理人應當暫停接受基金申購申請、贖回申請或延緩支付贖回款項。
提示投資人注意本基金的申購贖回安排和相應的流動性風險，合理安排投資
計劃。
（二）本基金擬投資市場、行業及資產的流動性風險
1
、本基金為
ETF
聯接基金。在投資方向與投資比例方面，本基金投資於目
標
ETF
的資產比例不低於基金資產淨值的
90%
，其餘資產投資於標的指數成份
股、備選成份股、非標的指數成份股、債券等具有良好流動性的金融工具。本基
金擬投資的市場和擬投資的投資標的都具有較高的流動性，在正常情況下，其開
放日開放申購贖回及二級市場上市交易的機制安排可以滿足本基金日常的投資
管理需要及應對贖回的資金調撥需求。本基金的標的指數為
上證
綜合指數，
反映
上海證券交易所上市股票價格的整體表現
，具有市場容量大、成交額可觀的特點。
但在極端的、特殊的市場情況下，若所
投資的市場普遍面臨流動性風險，本基金
投資標的的流動性風險也將在一定程度上影響本基金的資產變現能力及贖回款
項支付能力。
2
、資產支持證券，只能通過特定的渠道進行轉讓交易，存在市場交易不活
躍導致的流動性風險。
3
、股指期貨合約存在無法及時變現帶來的流動性風險。
基金管理人將密切關注各類資產及投資標的的交易活躍程度與價格的連續
性情況，評估各類資產及投資標的佔基金資產的比例並進行動態調整，以滿足基
金運作過程中的流動性要求，應對流動性風險。
4
、融資與轉融通證券出借業務存在因證券成交量過低無法按期或以公允價
格賣出證券
；或因投資標的被調出融資業務標的範圍或折算比例調整導致基金管
理人無法以公允價格處置證券；或因出借證券量過大無法應對基金大額贖回；或
無法及時籌措資金或有價證券補足保證金比例及維持擔保比例的流動性風險。
（三）巨額贖回情形下的流動性風險管理措施
1
、當基金管理人認為支付基金份額持有人的贖回申請有困難或認為因支付
基金份額持有人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產淨值造成較大
波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低於上一開放日基金總份額的
10%
的前提下，可對其餘贖回申請延期辦理。
2
、若本基金髮生巨額贖回的，
在單個基金份額持有人超過基金總份額
20%
以上的贖回申請的情形下，對於該基金份額持有人當日贖回申請超過上一開放日
基金總份額
20%
以上的部分，基金管理人可以延期辦理贖回申請；對於該基金份
額持有人當日贖回申請未超過
20%
的部分，基金管理人可以根據「全額贖回」或
「部分延期贖回」的約定方式與其他基金份額持有人的贖回申請一併辦理。
3
、連續
2
個開放日以上（含本數）發生巨額贖回，如基金管理人認為有必
要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，
但不得超過
20
個工作日。
（四）備用的流動性風險管理工
具的實施情形、程序及對投資者的潛在影響
基金管理人經與基金託管人協商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可
依照法律法規及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申
請進行適度調整，作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施。備用
的流動性風險管理工具包括但不限於：
1
、延期辦理巨額贖回申請；
2
、暫停接受贖回申請；
3
、延緩支付贖回款項；
4
、收取短期贖回費；
5
、暫停基金估值；
6
、擺動定價；
7
、中國證監會認定的其他措施。
備用的流動性風險管理工具的實施情形包括：
1
、發生基金合同規定的
暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形；
2
、基金髮生巨額贖回；
3
、基金髮生巨額贖回，且單個基金份額持有人超過基金總份額
20%
以上的
贖回申請的情形；
4
、基金份額持續持有期限小於
7
日；
5
、發生基金合同規定的暫停估值的情形；
6
、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以採用擺動定價機制，以
確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規範遵循相關法律法規以及監管部
門、自律規則的規定；
7
、法律法規規定、中國證監會認定或基金合同約定的其他情形。
實施備用流動性風險管理工具的決策程序依照基金管理人流動性風險管理
制度的規
定辦理。基金管理人應時刻防範可能產生的流動性風險，對流動性風險
進行日常監控，切實保護持有人的合法權益。
採取備用流動性風險管理工具，可能對投資者造成無法贖回、贖回延期辦理、
贖回款項延期支付、贖回時承擔衝擊成本產生資金損失等影響。
四
、運作管理風險
1
、管理風險：指在基金管理運作過程中，由於基金管理人的知識、經驗、
判斷、決策等主觀因素的限制而影響其對信息的佔有以及對經濟形勢、證券價格
走勢的判斷而產生的風險，或者由於基金管理人內部控制不完善而導致基金財產
損失的風險。
2
、交易風險：指在基金投資交易過程中由於各種
原因造成的風險。
3
、運作風險：由於運營系統、網絡系統、計算機或交易軟體等發生技術故
障等突發情況而造成的風險，或者由於操作過程中的疏忽和錯誤而產生的風險。
4
、道德風險：指業務人員道德行為違規產生的風險，包括由內幕交易、違
規操作、欺詐行為等原因造成的風險。
五
、本基金特定風險
1
、目標
ETF
的風險
本基金為
ETF
聯接基金，主要投資於目標
ETF
，因此目標
ETF
面臨的風險
（例如目標
ETF
的管理風險、操作風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的
風險和技術風險等風險）可能直接或間接成為本基金的風險。
本基金為目標
ET
F
的聯接基金，但不能保證本基金的表現與目標
ETF
的表
現完全一致，產生差異的原因包括以下幾個方面：
（
1
）投資對象和投資範圍的不同，會導致兩隻基金的業績有差異；
（
2
）投資管理方式的不同，如在指數化投資過程中，不同的管理方式會導
致跟蹤指數的水平、技術手段、買入賣出的時機選擇等的不同，會導致兩隻基金
的業績有差異；
（
3
）基金規模、投資成本、各種費用與稅收的不同，會導致兩隻基金的業
績有差異。由於兩隻基金的投資對象和投資範圍不同，投資管理方式不同，基金
規模也可能不同，所以，本基金的投資成本、各種費用及稅收可能不同於
目標
ETF
；
（
4
）現金比例及現金管理方式的不同，會導致兩隻基金的業績有差異。本
基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，持有的現金或
者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的
5%
，其中，現金不包括
結算備付金、存出保證金和應收申購款等。而目標
ETF
則沒有這項規定。
2
、標的指數的風險
（
1
）標的指數波動的風險
標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、
投資人心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收
益水平發生變化，產生風險。
（
2
）標的指數
變更的風險
儘管可能性很小，但根據基金合同規定，如出現變更標的指數的情形，本基
金將變更標的指數。基於原標的指數的投資政策將會改變，投資組合將隨之調整，
基金的收益風險特徵將與新的標的指數保持一致，投資人須承擔此項調整帶來的
風險與成本。
3
、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離：
（
1
）由於標的指數調整成份股或變更編制方法，使本基金在相應的組合調
整中產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（
2
）由於標的指數成份股發生送配股、增發等行為導致成份股在標的指數
中的
權重發生變化，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（
3
）成份股派發現金紅利、成份股增發、送配等所獲收益可能導致基金收
益率偏離標的指數收益率，從而產生跟蹤偏離度。
（
4
）由於成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調整投資
組合或承擔衝擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（
5
）由於基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和託管費等費
用
的存在，使基金投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（
6
）在本
基金指數化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數
的水平、技術手段、買入賣
出的時機選擇等，都會對本基金的收益產生影響，從
而影響本基金對標的指數的跟蹤程度。
（
7
）本基金股票投資策略主要採用最優化抽樣複製方法，該方法相較完全
複製法，有可能加大跟蹤誤差。
（
8
）其他因素產生的偏離。如因缺乏賣空、對衝機制及其他工具造成的指
數跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現金變動；因指數發布機構指數編制
錯誤等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
4
、本基金可投資資產支持證券，主要存在以下風險：
1
）特定原始權益人破
產風險、現金流預測風險等與基礎資產相關的風險；
2
）資產支持證券信用增級
措施相關風險、資產支
持證券的利率風險、評級風險等與資產支持證券相關的風
險；
3
）管理人違約違規風險、託管人違約違規風險、專項計劃帳戶管理風險、
資產服務機構違規風險等與專項計劃管理相關的風險；
4
）政策風險、稅收風險、
發生不可抗力事件的風險、技術風險和操作風險等其他風險。
5
、本基金可投資股指期貨，需承受投資股指期貨帶來的市場風險、信用風
險、操作風險和法律風險等。由於股指期貨通常具有槓桿效應，價格波動比標的
工具更為劇烈。並且由於股指期貨定價複雜，不適當的估值可能使基金資產面臨
損失風險。股指期貨採用保證金交易制度，由於保證金交易具有槓
杆性，當出現
不利行情時，股價指數微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。股指期
貨採用每日無負債結算制度，如果沒有在規定的時間內補足保證金，按規定將被
強制平倉，可能給投資人帶來損失。
6
、
《基金合同》生效之日起三年後的對應日，若基金資產淨值低於
2
億元，
基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續基金合同期限
。
《基
金合同》生效滿三年後基金繼續存續的，連續
50
個工作日出現基金份額持有人
數量不滿
200
人或者基金資產淨值低於
5000
萬元情形的，本基金將根據基金合
同的約定進行基金財產清算並終止，而無需召開
基金份額持有人大會。
投資人將
面臨基金合同可能終止的不確定性風險。
7
、
本基金在法律法規允許的前提下可進行融資、轉融通證券出借業務，存
在信用風險、投資風險和合規風險等風險。基金份額持有人需承擔由此帶來的風
險與成本。具體而言，信用風險是指基金在融資、轉融通證券出借業務中，因交
易對手方違約無法按期償付本金、利息等證券相關權益，返還證券，導致基金資
產損失的風險。投資風險是指基金在融資或轉融通證券出借業務中，因投資策略
失敗、對投資標的預判失誤等導致基金資產損失的風險。合規風險是指由於違反
相關監管法規，從而受到監管部門
處罰的風險，主要包括業務超出監管機關規定
範圍、風險控制指標超過監管部門規定閥值等。
六、本基金法律文件中涉及基金風險特徵的表述與銷售機構對基金的風險評
級可能不一致的風險
本基金基金合同、招募說明書等法律文件中涉及基金風險收益特徵或風險狀
況的表述僅為主要基於基金投資方向與策略特點的概括性表述；而本基金各銷售
機構依據中國證券投資基金業協會發布的《基金募集機構投資者適當性管理實施
指引（試行）》及內部評級標準，將基金產品按照風險由低到高順序進行風險級
別評定劃分，其風險評級結果所依據的評價要素可能更多、範圍更廣，與本
基金
法律文件中的風險收益特徵或風險狀況表述並不必然一致或存在對應關係。同
時，不同銷售機構因其採取的具體評價標準和方法的差異，對同一產品風險級別
的評定也可能各有不同；銷售機構還可能根據監管要求、市場變化及基金實際運
作情況等適時調整對本基金的風險評級。敬請投資人知悉，在購買本基金時按照
銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗，並須及時關註銷
售機構對於本基金風險評級的調整情況，謹慎作出投資決策。
七
、其他風險
除以上主要風險以外，基金還可能遇到以下風險：
1
、因技術因素而產生的風險，如基金在交易時所
採用的電腦系統可能因突
發性事件或不可抗原因出現故障，由此給基金投資帶來風險；
2
、因基金業務快速發展而在制度建設、人員配備、內控制度建立等方面不
完善而產生的風險；
3
、因人為因素而產生的風險，如基金經理違反職業操守的道德風險，以及
因內幕交易、欺詐行為等產生的違規風險；
4
、人才流失風險，公司主要業務人員的離職如基金經理的離職等可能會在
一定程度上影響工作的連續性，並可能對基金運作產生影響；
5
、因業務競爭壓力可能產生的風險；
6
、因不可預見或不可抗力因素導致的風險，如戰爭、自然災害等不可抗力
可能導致基金資產的
損失，影響基金收益水平；
7
、其他意外導致的風險。
第十七部分 基金的終止與清算
一、《基金合同》的變更
1
、變更基金合同涉及法律法規規定或
基金
合同約定應經基金份額持有人大
會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於法律法規規定
和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基
金託管人同意後變更並公告，並報中國證監會備案。
2
、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，
自決議生效後
2
日內在
規定
媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的
，經履行相關程序後，《基金合同》應當終止：
1
、基金份額持有人大會決定終止的；
2
、基金管理人、基金託管人職責終止，在
6
個月內沒有新基金管理人、新
基金託管人承接的；
3
、
《基金合同》約定的其他情形；
4
、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
三、基金財產的清算
1
、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起
30
個工作日內
成立
基金財產
清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監
督下進行基金清算。
2
、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託
管人、
符合《中華人民共
和國證券法》規定
的註冊會計師、律師以及中國證監會
指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。
3
、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4
、基金財產清算程序：
（
1
）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
（
2
）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（
3
）對基金財產進行估值和變現；
（
4
）製作清算報告；
（
5
）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見
書；
（
6
）將清算報告報中國證監會備案並公告；
（
7
）對基金剩餘財產進行分配。
5
、基金財產清算的期限為
6
個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現的，清算期限相應順延。
四、清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費
用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。
五、基金財產清算剩餘資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金
財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。
六、基金
財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經
符合《中華人
民共和國證券法》規定
的
會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報
中國證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備
案後
5
個工作日內由基金財產清算小組進行公告
，基金財產清算小組應當將清算
報告登載在
規定
網站上，並將清算報告提示性公告登載在
規定
報刊上
。
七、基金財產清算帳冊及文件的保存
基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存
15
年以上
，法律法規另有
規定的從其規定
。
第十八部分 基金合同內容摘要
一
、基金管理人、基金託管人、基金份額持有人的權利、義務
1
、基金管理人的權利
根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括但不
限於：
（
1
）依法募集資金；
（
2
）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用
並管理基金財產；
（
3
）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批
準的其他費用；
（
4
）銷售基金份額；
（
5
）按照規定召集基金份額持有人大會；
（
6
）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金託管人，如認為基金託管
人違反了《基金合同》及國家有關法律規定，應呈
報中國證監會和其他監管部門，
並採取必要措施保護基金投資者的利益；
（
7
）在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；
（
8
）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處
理；
（
9
）擔任或委託其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務
並獲得《基金合同》規定的費用；
（
10
）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；
（
11
）在《基金合同》約定的範圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
（
12
）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利
益行使因基金財產投資於證券所
產生的權利；
（
13
）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資、轉融
通證券出借；
（
14
）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者
實施其他法律行為；
（
15
）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商、期貨經紀機構
或其他為基金提供服務的外部機構；
（
16
）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、
贖回、轉換和非交易過戶等業務規則；
（
17
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2
、基金管理人的義務
根據《基金法》、《運作辦法》及其
他有關規定，基金管理人的義務包括但不
限於：
（
1
）依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理
基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；
（
2
）辦理基金備案手續；
（
3
）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運
用基金財產；
（
4
）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化
的經營方式管理和運作基金財產；
（
5
）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別
管理，分別記帳，進行證
券投資；
（
6
）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財
產為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；
（
7
）依法接受基金託管人的監督；
（
8
）採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和註銷價格的
方法符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金
淨值信息
，
確定基金份額申購、贖回的價格；
（
9
）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；
（
10
）編制
季度報告、中期報告和年度報告
；
（
11
）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及
報告義務
；
（
12
）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不
向他人洩露；
（
13
）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有
人分配基金收益；
（
14
）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（
15
）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大
會或配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（
16
）按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相
關資
料
15
年以上，法律法規另有規定的從其規定；
（
17
）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且
保證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的
公開資料，並在支付合理成本的條件下得到有關資料的複印件；
（
18
）組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、
變現和分配；
（
19
）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會
並通知基金託管人；
（
20
）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法
權益時，應當承擔賠償責任，其賠償責
任不因其退任而免除；
（
21
）監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基
金託管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有
人利益向基金託管人追償；
（
22
）當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基
金事務的行為承擔責任；
（
23
）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其
他法律行為；
（
24
）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金並加計銀行同期存款利息在
基金募集期結
束後
30
日內退還基金認購人；
（
25
）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（
26
）建立並保存基金份額持有人名冊；
（
27
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
3
、基金託管人的權利
根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的權利包括但不
限於：
（
1
）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全
保管基金財產；
（
2
）依《基金合同》約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批
準的其他費用；
（
3
）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基
金
合同》及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的
情形，應呈報中國證監會，並採取必要措施保護基金投資者的利益；
（
4
）根據相關市場規則，為基金開設資金帳戶、證券帳戶、期貨帳戶等投
資所需帳戶，為基金辦理證券、期貨交易資金清算；
（
5
）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（
6
）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（
7
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
4
、基金託管人的義務
根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的義務包括但不
限於：
（
1
）以誠實信用
、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財產；
（
2
）設立專門的基金託管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、
合格的熟悉基金託管業務的專職人員，負責基金財產託管事宜；
（
3
）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
確保基金財產的安全，保證其託管的基金財產與基金託管人自有財產以及不同的
基金財產相互獨立；對所託管的不同的基金分別設置帳戶，獨立核算，分帳管理，
保證不同基金之間在帳戶設置、資金劃撥、帳冊記錄等方面相互獨立；
（
4
）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財
產為自
己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人託管基金財產；
（
5
）保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
（
6
）按規定開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶、期貨帳戶等投資所需帳
戶，按照《基金合同》的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交
割事宜；
（
7
）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有
規定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人洩露；
（
8
）覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值、
基金份額淨值、
基金份
額申購、贖回價格；
（
9
）辦理與基金託管業務活動有關
的信息披露事項；
（
10
）對基金財務會計報告、季度
報告
、
中期報告
和年度報告出具意見，說
明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果
基金管理人有未執行《基金合同》規定的行為，還應當說明基金託管人是否採取
了適當的措施；
（
11
）保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料
15
年以
上，法律法規另有規定的從其規定；
（
12
）
從基金管理人或其委託的登記機構處接收
並保存基金份額持有人名
冊；
（
13
）按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對；
（
14
）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額
持有人支付基金收益和
贖回款項；
（
15
）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人
大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（
16
）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；
（
17
）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和
分配；
（
18
）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會
和銀行業監督管理機構，並通知基金管理人；
（
19
）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償
責任不因其退任而免除；
（
20
）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義
務，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人
利益向基金管理人追償；
（
21
）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（
22
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
5
、基金份額持有人的權利
根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利包括
但不限於：
（
1
）分享基金財產收益；
（
2
）參與分配清算後的剩餘基金財產；
（
3
）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（
4
）按照規定要求召
開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（
5
）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會
審議事項行使表決權；
（
6
）查閱或者複製公開披露的基金信息資料；
（
7
）監督基金管理人的投資運作；
（
8
）對基金管理人、基金託管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依
法提起訴訟或仲裁；
（
9
）按照本基金合同的約定出席或者委派代表出席目標
ETF
基金份額持有
人大會並對目標
ETF
基金份額持有人大會審議事項行使表決權；
（
10
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
6
、基金份額持有
人的義務
根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務包括
但不限於：
（
1
）認真閱讀並遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
（
2
）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資
價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；
（
3
）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；
（
4
）交納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用；
（
5
）在其持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的
有限責任；
（
6
）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權
益的活動；
（
7
）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（
8
）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；
（
9
）發起資金提供方持有認購的基金份額不少於
3
年；
（
10
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代
表有權代表基金份額持有人出席會議並表決。基金份額持有人持有的每一基金份
額擁有平等的投票權。
鑑於本基金是目標
ETF
的聯接基金，本基金的基金份額持有人可以憑所持
有的本基
金基金份額出席或者委派代表出席目標
ETF
的基金份額持有人大會並
參與表決，其持有的享有表決權的基金份額數和表決票數為：在目標
ETF
基金
份額持有人大會的權益登記日，本基金持有目標
ETF
基金份額的總數乘以該基
金份額持有人所持有的本基金份額佔本基金總份額的比例。計算結果按照四舍五
入的方法，保留到整數位。
本基金的基金管理人不應以本基金的名義代表本基金的全體基金份額持有
人以目標
ETF
的基金份額持有人的身份行使目標
ETF
的基金份額持有人大會的
表決權，但可接受本基金的特定基金份額持有人的委託以本基金的基金份額持有
人代理人
的身份出席目標
ETF
的基金份額持有人大會並參與表決。
本基金的基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或召集目標
ETF
基金份額持有人大會的，須先遵照本基金基金合同的約定召開本基金的基金
份額持有人大會。本基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集目標
ETF
基金份額持有人大會的，由本基金基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議
召開或召集目標
ETF
基金份額持有人大會。
本基金份額持有人大會不設日常機構。
（一）召開事由
1
、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會（法
律法規、中國證監會另有規
定或基金合同另有約定的除外）：
（
1
）終止《基金合同》；
（
2
）更換基金管理人；
（
3
）更換基金託管人；
（
4
）轉換基金運作方式；
（
5
）調整基金管理人、基金託管人的報酬標準或提高銷售服務費率；
（
6
）變更基金類別；
（
7
）本基金與其他基金的合併；
（
8
）變更基金投資目標、範圍或策略；
（
9
）變更基金份額持有人大會程序；
（
10
）基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會；
（
11
）基金管理人代表本基金基金份額持有人提議召開或召集目標
ETF
基
金份額持有人大會；
（
12
）單獨或合計持有本基金總份額
10%
以上（含
10%
）基金份額的基金
份額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書
面要求召開基金份額持有人大會；
（
13
）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；
（
14
）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額
持有人大會的事項。
2
、在法律法規規定和《基金合同》約定的範圍內且對基金份額持有人利益
無實質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金託管人協商後修
改，不需召開基金份額持有人大會：
（
1
）法律法規要求增加的基金費用的收取；
（
2
）在法律法規和《基
金合同》規定的範圍內調整本基金的申購費率、調
低贖回費率或銷售服務費率、或在對現有基金份額持有人利益無實質性不利影響
的前提下變更收費方式；
（
3
）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；
（
4
）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修
改不涉及《基金合同》當事人權利義務關係發生重大變化；
（
5
）在法律法規規定或中國證監會許可的範圍內且對基金份額持有人利益
無實質
性
不利影響的前提下，增加份額類別，或調整基金份額分類辦法及規則；
（
6
）在法律法規規定或中國證監會許可的範圍內且對基金份
額持有人利益
無實質性不利影響的前提下，基金推出新業務或服務；
（
7
）標的指數更名或調整指數編制方法，以及由此變更標的指數及業績比
較基準；
（
8
）在不違反法律法規
及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提
下，基金管理人、
登記機構、銷售機構調整有關基金認購、申購、贖回、轉換、
收益分配、非交易過戶、轉託管等業務的規則；
（
9
）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其
他情形。
（二）會議召集人及召集方式
1
、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基
金管理人召集。
2
、基金
管理人未按規定召集或不能召集時，由基金託管人召集。
3
、基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人
提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起
10
日內決定是否召集，
並書面告知基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起
60
日內召開；基金管理人決定不召集，基金託管人仍認為有必要召開的，應當
由基金託管人自行召集，並自出具書面決定之日起
60
日內召開並告知基金管理
人，基金管理人應當配合。
4
、代表基金份額
10%
以上（含
10%
）的基金份額持有人就同一事項書面要
求召開基金份額持有人
大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當
自收到書面提議之日起
10
日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額
持有人代表和基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起
60
日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額
10%
以上（含
10%
）的基
金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金託管人提出書面提議。基金託管
人應當自收到書面提議之日起
10
日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基
金份額持有人代表和基金管理人；基金託管人決定召集的，應當自出具書面決定
之日起
60
日內召開並告知基金管理人，基
金管理人應當配合。
5
、代表基金份額
10%
以上（含
10%
）的基金份額持有人就同一事項要求召
開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金託管人都不召集的，單獨或合計代
表基金份額
10%
以上（含
10%
）的基金份額持有人有權自行召集，並至少提前
30
日報中國證監會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，
基金管理人、基金託管人應當配合，不得阻礙、幹擾。
6
、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權
益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
1
、召開基金份額持有
人大會，召集人應於會議召開前
30
日，在
規定
媒介公
告。基金份額持有人大會通知應至少載明以下內容：
（
1
）會議召開的時間、地點和會議形式；
（
2
）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（
3
）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
（
4
）授權委託證明的內容要求（包括但不限於代理人身份，代理權限和代
理有效期限等）、送達時間和地點；
（
5
）會務常設聯繫人姓名及聯繫電話；
（
6
）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；
（
7
）召集人需要通知的其他事項。
2
、採取通訊開會方式並進行表決的情況下，由會
議召集人決定在會議通知
中說明本次基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其聯
系方式和聯繫人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3
、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金託管人到指定地點對表
決意見的計票進行監督；如召集人為基金託管人，則應另行書面通知基金管理人
到指定地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行
書面通知基金管理人和基金託管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金
管理人或基金託管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響表決意見
的計票效力。
（四）基
金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管
機構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1
、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委託證明委派
代表出席，現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額持
有人大會，基金管理人或基金託管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開
會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
（
1
）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者出具的委託人
持有基金份額的憑證及委託人的代理
投票授權委託證明符合法律法規、《基金合
同》和會議通知的規定，並且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料
相符；
（
2
）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，
有效的基金份額不少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少於本基金在權益登記日基
金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的
3
個月以後、
6
個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召
集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的
基金份額應不少於
本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2
、通訊開會。通訊開會係指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面
形式或基金合同約定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址或
系統。通訊開會應以書面方式或基金合同約定的其他方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（
1
）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知後，在
2
個工作日內連
續公布相關提示性公告；
（
2
）召集人按基金合同約定通知基金託管人（如果基金託管人為召集人，
則為基金管理人）到指定地點對表決意見的計
票進行監督。會議召集人在基金託
管人（如果基金託管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會
議通知規定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金託管人或基金管理人經
通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（
3
）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持
有人所持有的基金份額不小於在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人所
持有的基金份額小於在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告
的基金份額持有人大會召開
時間的
3
個月以後、
6
個月以內，就原定審議事項重
新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代表出具
表決意見；
（
4
）上述第（
3
）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受託代表他人
出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具表決意見的
代理人出具的委託人持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符
合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，並與基金登記機構記錄相符。
3
、在法律法規和監管機構允許的情況下，
本基金的基金份額持有人亦可採
用其他非書面方式授權其代理人出席基金份額持有人大會，具體方式在會議通知
中列明。
4
、在會議召開方式上，在法律法規和監管機構允許的情況下，本基金亦可
採用其他非現場方式或者以現場方式與非現場方式相結合的方式召開基金份額
持有人大會，會議程序比照現場開會和通訊方式開會的程序進行。表決方式上，
在法律法規和監管機構允許的情況下，基金份額持有人也可以採用網絡、電話或
其他方式進行表決，具體方式由會議召集人確定並在會議通知中載明。
（五）議事內容與程序
1
、議事內容及提案權
議事內容為關係基金份額
持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修
改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金託管人、與其他基金合
並、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份
額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後，對原有提案的修改應
當在基金份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
2
、議事程序
（
1
）現場開會
在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規定程序確定
和公布監票人，然後由大會主持人宣讀提案，
經討論後進行表決，並形成大會決
議。大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能
主持大會的情況下，由基金託管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人
授權代表和基金託管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有
人和代理人所持表決權的
50%
以上（含
50%
）選舉產生一名基金份額持有人作
為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管人拒不出席或主持
基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊載明參加會議人員姓名
（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委託人
姓名（或單位名稱）和聯繫方式等事項。
（
2
）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前
30
日公布提案，在所通知的表決
截止日期後
2
個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證
機關監督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1
、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表
決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第
2
項
所規定的須以
特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。
2
、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，
轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金託管人、終止《基金合同》、本基
金與其他基金合併以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。
採取通訊方式進行表決時，除非在計票時監督員及公證機關均認為有充分的
相反證據證明，否則提交符合會議通知中規定的確認基金份額持有人身份文件的
表決視為有效出
席的基金份額持有人，表面符合會議通知規定的表決意見視為有
效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出具表決意
見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開
審議、逐項表決。
（七）計票
1
、現場開會
（
1
）如大會由基金管理人或基金託管人召集，基金份額持有人大會的主持
人應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基
金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基
金份額持有人自行召集或大會雖然由
基金管理人或基金託管人召集，但是基金管
理人或基金託管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始
後宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票
人。基金管理人或基金託管人不出席大會的，不影響計票的效力。
（
2
）監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點並由大會主持人當
場公布計票結果。
（
3
）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有懷
疑，可以在宣布表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行
重新清點，重新清點以一次為限。重新清點後，大會主持人應當
當場公布重新清
點結果。
（
4
）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金託管人拒不出席
大會的，不影響計票的效力。
2
、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金
託管人授權代表（若由基金託管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進
行計票，並由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代
表對表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起
5
日內報中國證監會
備案。
基金份額持有人大會的決議自表
決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起
2
日內在
規定
媒介上公告。如果採用
通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公
證機構、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人
大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理
人、基金託管人均有約束力。
（九）本部分關於基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表
決條件等規定，凡是直接引用法律法規的部分，如將來法律法規修改導致相關內
容被取消或變更的，基金管
理人與基金託管人協商一致並提前公告後，可直接對
本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。
三、
基金合同的變更、終止與基金財產的清算
（一）《基金合同》的變更
1
、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人
大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於法律法規規
定和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和
基金託管人同意後變更並公告，並報中國證監會備案。
2
、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，
自決議生效後
2
日
內在
規定
媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經履行相關程序後，《基金合同》應當終止：
1
、基金份額持有人大會決定終止的；
2
、基金管理人、基金託管人職責終止，在
6
個月內沒有新基金管理人、新
基金託管人承接的；
3
、《基金合同》約定的其他情形；
4
、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
（三）基金財產的清算
1
、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起
30
個工作日內
成立基金財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監
督下進行基金清算。
2
、基金財產清算小組
組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託
管人、
符合《中華人民共和國證券法》規定
的註冊會計師、律師以及中國證監會
指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。
3
、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4
、基金財產清算程序：
（
1
）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
（
2
）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（
3
）對基金財產進行估值和變現；
（
4
）製作清算報告；
（
5
）聘請會計
師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書；
（
6
）將清算報告報中國證監會備案並公告；
（
7
）對基金剩餘財產進行分配。
5
、基金財產清算的期限為
6
個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現的，清算期限相應順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費
用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。
（五）基金財產清算剩餘資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金
財產清算費用、交納所欠稅款
並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。
（六）基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經
符合《中華人
民共和國證券法》規定
的
會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報
中國證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備
案後
5
個工作日內由基金財產清算小組進行公告
，基金財產清算小組應當將清算
報告登載在
規定
網站上，並將清算報告提示性公告登載在
規定
報刊上
。
（七）基金財產清算帳冊及文件的保存
基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存
15
年以上，法律法規另有
規定的從其規定。
四
、爭議的處理
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭
議，應經友好協商解決，如經友好協商未能解決的，則任何一方有權將爭議提交
上海國際經濟貿易仲裁委員會
，按照屆時有效的仲裁規則進行仲裁
，仲裁的地點
在上海，
仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人均具有約束力，仲裁費用由敗訴
方承擔。
爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責
地履行基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，不含
港澳臺地區法律）管
轄。
五
、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印製成冊，供投資者在基金管理人、基金託管人、銷售機構
的辦公場所和營業場所查閱
。
第十九部分 託管協議內容摘要
一、
基金託管協議當事人
（一）基金管理人
名稱：國泰基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區浦東大道
1200
號
2
層
225
室
法定代表人
：
邱軍
成立時間：
1998
年
3
月
5
日
批准設立機關：中國證監會
批准設立文號：證監基字【
1998
】
5
號
組織形式：有限責任公司
註冊資本：壹億壹仟萬元人民幣
經營
範圍：基金設立、基金業務管理，及中國證監會批准的其他業務
存續期間：持續經營
（二）基金託管人
名稱：
上海銀行股份有限公司
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路
168
號
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路
168
號
郵政編碼：
200120
法定代表人：金煜
成立日期：
1995
年
12
月
29
日
批准設立機關和批准設立文號：中國人民銀行
銀復
[1995]469
號《關於上海
城市合作銀行開業的批覆》，中國人民銀行
銀復
[1998]215
號《關於上海城市合
作銀行更改行名的批覆》
基金託管業務批准文號：中
國證監會證監許可
[2009]814
號
組織形式：股份有限公司（中外合資、上市）
註冊資本：人民幣
142.065287
億元
存續期間：持續經營
經營範圍：人民幣存貸款等
二、基金託管人對基金管理人的業務監督和核查
（一）
基金託管人對基金管理人的投資行為行使監督權
1.
基金託管人根據有關法律法規的規定和基金合同的約定，對下述基金投資
範圍、投資對象進行監督。本基金將投資於以下金融工具：
本基金主要投資於目標
ETF
、標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現
投資目標，本基金可少量投資於非標的指數成份股（包括中小板、創
業板及其他
中國證監會允許基金投資的股票）、債券（包括國債、央行票據、金融債、企業
債、
公司債、公開發行的次級債、地方政府債券、政府支持機構債券、中期票據、
可轉換債券（含分離交易
可轉債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等）、
債券回購、股指期貨、資產支持證券、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具以及
法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
本基金將根據法律法規的規定參與融資和轉融通證券出借業務。
本基金各類資產的投資比例範圍為：
本基金投資於目標
ETF
的比例不低於基金資產淨值的
90%
。每個交易日日
終在扣
除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，本基金持有的現金或者到期日在
一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的
5%
，其中，現金不包括結算備付金、
存出保證金和應收申購款等。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種或變更投資比例限制，基
金管理人在履行適當程序後，可以相應調整本基金的投資範圍和投資比例規定。
2
.
基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定對下述基金投融
資比例進行監督：
（
1
）本基金投資於目標
ETF
的比例不低於基金資產淨值的
90%
；
（
2
）每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，本
基金
持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的
5%
，其中，
現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等；
（
3
）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產淨值的
10%
，
完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的基金品種可以不受前述比例限制；
（
4
）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證
券的
10%
，完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的基金品種可以不受前述
比例限制；
（
5
）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過
基金資產淨值的
10%
；
（
6
）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的
20%
；
（
7
）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超
過該資產支持證券規模的
10%
；
（
8
）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持
證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的
10%
；
（
9
）本基金應投資於信用級別評級為
BBB
以上（含
BBB
）的資產支持證
券。基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應
在評級報告發布之日起
3
個月內予以全部賣出；
（
10
）基金財產參與股票發行申購，本基金所申
報的金額不超過本基金的總
資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
（
11
）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基
金資產淨值的
40%
，進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為
1
年，
債券回購到期後不得展期；
（
12
）本基金參與股指期貨交易，應當遵守下列要求：
1
）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基
金資產淨值的
10%
；
2
）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和，
不得超過基金資產淨值的
100%
。其中，有價證
券指股票、債券（不含到期日在
一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）
等；
3
）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金
持有的股票總市值的
20%
；
4
）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差
計算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定；
5
）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額
不得超過上一交易日基金資產淨值的
20%
；
（
13
）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與
其他有價證券市值之和
，不得超過基金資產淨值的
95%
；
（
14
）本基金參與轉融通證券出借業務的，遵守以下投資限制：
1
）出借證券資產不得超過基金資產淨值的
30%
，出借期限在
10
個交易日以
上的出借證券應納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的範圍；
2
）參與出借業務的單只證券不得超過本基金持有該證券總量的
50%
；
3
）最近
6
個月內日均基金資產淨值不得低於
2
億元；
4
）證券出借的平均剩餘期限不得超過
30
天，平均剩餘期限按照市值加權平
均計算；
5
）因證券市場波動、上市公司合併、基金規模變動等基金管理人之外的因
素致使基金投資不符合
上述比例限制的，基金管理人不得新增出借業務；
（
15
）本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發行的可流通
股票，不得超過該上市公司可流通股票的
15%
，本基金管理人管理的全部投資組
合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的
30%
，完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的開放式基金以及中國證監會
認定的特殊投資組合可不受前述比例限制；
（
16
）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產淨
值的
15%
；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之
外的因素
致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資
產的投資；
（
17
）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍
保持一致；
（
18
）本基金資產總值不超過基金資產淨值的
140%
；
（
19
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
因證券
/
期貨市場波動、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成
份股流動性限制、目標
ETF
暫停申購、贖回或二級市場交易停牌等基金管理人
之外的因素致使基金投資比例不
符合上述第（
1
）項規定投資比例的，基金管理
人應當在
20
個交易日內進行調整。除上述第（
1
）、（
2
）、（
9
）、（
14
）、（
16
）、（
17
）
情形之外，因證券
/
期貨市場波動、證券發行人合併、基金規模變動、標的指數
成份股調整、標的指數成份股流動性限制、目標
ETF
暫停申購、贖回或二級市
場交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比
例的，基金管理人應當在相關證券可交易的
10
個交易日內進行調整，但中國證
監會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的從其規定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起
6
個月內使基
金的投資組合比例符
合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合
基金合同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起
開始。
法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用於本基金，基金管理人在
履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或以變更後的規定為準，無需召
開基金份額持有人大會審議。
3
.
基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定對下述基金投資
禁止行為進行監督：
根據法律法規的規定及基金合同的約定，本基金禁止從事下列行為：
（
1
）承銷證券；
（
2
）違反規定向
他人貸款或者提供擔保；
（
3
）從事承擔無限責任的投資；
（
4
）向其基金管理人、基金託管人出資；
（
5
）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（
6
）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用於本基金，基金管理人在
履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或以變更後的限制為準。
4
.
基金託管人依據有關法律法規的規定和基金合同的約定對於基金關聯投
資限制進行監督：
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際
控制人或者與其
有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或
者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份
額持有人利益優先原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按
照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並按法律
法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三分之二以
上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。
根據法律法規有關基金從事關聯交易的規定，基金管理人和基金託管人應事
先相互提供與本機構有控股關係的股東或與
本機構有其他重大利害關係的公司
名單及其更新，加蓋公章並書面提交，並確保所提供名單的真實性、完整性、全
面性。名單變更後基金管理人應及時發送基金託管人，名單變更時間以基金管理
人收到基金託管人回函確認的時間為準。如果基金託管人在運作中嚴格遵循了監
督流程，基金管理人仍違規進行交易，並造成基金資產損失的，由基金管理人承
擔責任，基金託管人不承擔任何損失和責任。
若基金託管人發現基金管理人與關聯方進行法律法規禁止基金從事的交易
時，基金託管人應及時提醒並協助基金管理人採取必要措施阻止該交易的發生，
若基金託管人採取必要措施後
仍無法阻止該交易發生時，基金託管人有權向中國
證監會報告，由此造成的損失和責任由基金管理人承擔。對於交易所場內已成交
的違規交易，基金託管人應按相關法律法規和交易所規則的規定進行結算，同時
向中國證監會報告，基金託管人不承擔由此造成的損失和責任。
5
.
基金託管人依據有關法律法規的規定和基金合同的約定對基金管理人參
與銀行間債券市場進行監督：
（
1
）基金託管人依據有關法律法規的規定和基金合同的約定對於基金管理
人參與銀行間債券市場交易時面臨的交易對手資信風險進行監督。
基金管理人應在基金投資運作之前向基金託管人提供符合
法律法規及行業
標準的銀行間債券市場交易對手的名單，並按照審慎的風險控制原則在該名單中
約定各交易對手所適用的交易結算方式。基金託管人在收到名單後
2
個工作日內
回函確認收到該名單。基金管理人應定期或不定期對銀行間債券市場現券及回購
交易對手的名單進行更新，名單中增加或減少銀行間債券市場交易對手時須及時
通知基金託管人，基金託管人於
2
個工作日內回函確認收到後，對名單進行更新。
基金管理人收到基金託管人書面確認後，被確認調整的名單開始生效，新名單生
效前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照雙方原定協議
進行結
算。
如果基金託管人發現基金管理人與不在名單內的銀行間債券市場交易對手
進行交易，應及時提醒基金管理人撤銷交易，經提醒後基金管理人仍執行交易並
造成基金資產損失的，基金託管人不承擔責任。
（
2
）基金託管人對於基金管理人參與銀行間債券市場交易的交易方式的控
制
基金管理人在銀行間債券市場進行現券買賣和回購交易時，需按交易對手名
單中約定的該交易對手所適用的交易結算方式進行交易。如果基金託管人發現基
金管理人沒有按照事先約定的有利於信用風險控制的交易方式進行交易時，基金
託管人應及時提醒基金管理人與交易對手重新確定交易方式
，經提醒後仍未改正
並造成基金資產損失的，基金託管人不承擔責任。
（
3
）基金管理人有責任控制交易對手的資信風險，
基金管理人按銀行間債券市場的交易規則進行交易，並負責解決因交易對手
不履行合同而造成的糾紛及損失。若未履約的交易對手在基金管理人確定的時間
內仍未承擔違約責任及其他相關法律責任的，基金管理人可以對相應損失先行予
以承擔，然後再向相關交易對手追償。基金託管人根據銀行間債券市場成交單對
合同履行情況進行監督。如基金託管人事後發現基金管理人沒有按照事先約定的
交易對手進行交易時，基金託管人應及時提醒基金管理人，基
金託管人不承擔由
此造成的任何損失和責任。
6
.
基金託管人對基金投資流通受限證券的監督：
（
1
）基金投資流通受限證券，應遵守《關於基金投資非公開發行股票等流
通受限證券有關問題的通知》等有關法律法規規定。流通受限證券指由《上市公
司證券發行管理辦法》規範的非公開發行股票、公開發行股票網下配售部分等在
發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券
,
不包括由於發布重大消息或其他原因
而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證券。
（
2
）基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前，向基金託管人提供經
基金管理人
董事會批准的有關基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制
制度。基金投資非公開發行股票，基金管理人還應提供基金管理人董事會批准的
流動性風險處置預案。上述資料應包括但不限於基金投資流通受限證券的投資額
度和投資比例控制情況。
基金管理人應至少於首次執行投資指令之前
2
個工作日將上述資料書面發
至基金託管人，保證基金託管人有足夠的時間進行審核。基金託管人應在收到上
述資料後
2
個工作日內，以書面或其他雙方認可的方式確認收到上述資料。
（
3
）基金投資流通受限證券前，基金管理人應向基金託管人提供符合法律
法規要求的有關必要書
面信息。基金管理人應保證上述信息的真實、完整，並應
至少於擬執行投資指令前將上述信息書面發至基金託管人
，保證基金託管人有足
夠的時間進行審核
。
（
4
）
基金託管人應對基金管理人提供的有關書面信息進行審核，
基金託管
人認為上述資料可能導致基金出現風險的，有權要求基金管理人在投資流通受限
證券前就該風險的消除或防範措施進行補充書面說明，否則，基金託管人有權拒
絕執行有關指令。因拒絕執行該指令造成基金財產損失的，基金託管人不承擔任
何責任，並有權報告中國證監會。
如基金管理人和基金託管人無法達成一致，應及時上報中國證監會請求解
決。如果基金託管人切實履行監督職責，則不承擔任何責任。如果基金託管人沒
有切實履行監督職責，導致基金出現風險，基金託管人應承擔相應責任。
7
.
基金託管人對基金投資中期票據的監督：
（
1
）基金管理人管理的基金在投資中期票據前，基金管理人須根據法律、
法規、監管部門的規定，制定嚴格的關於投資中期票據的風險控制制度和流動性
風險處置預案，並書面提供給基金託管人，基金託管人依據上述文件對基金管理
人投資中期票據的額度和比例進行監督。
（
2
）如未來有關監管部門發布的法律法規對證券投資基金投資中期票據另
有規定的，從其約定。
8
.
基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管理人選
擇存款銀行進行監督：
基金投資銀行定期存款的，基金管理人應根據法律法規的規定及基金合同的
約定，確定符合條件的所有存款銀行的名單，並及時提供給基金託管人，基金託
管人應據以對基金投資銀行存款的交易對手是否符合有關規定進行監督。
本基金投資銀行存款應符合如下規定：
（
1
）基金管理人、基金託管人應當與存款銀行建立定期對帳機制，確保基
金銀行存款業務帳目及核算的真實、準確。
（
2
）基金管理人與基金託管人應根據相關規定，就本基金銀行存款業務另
行籤訂書面協議
，明確雙方在相關協議籤署、帳戶開設與管理、投資指令傳達與
執行、資金劃撥、帳目核對、到期兌付、文件保管以及存款證實書的開立、傳遞、
保管等流程中的權利、義務和職責，以確保基金財產的安全，保護基金份額持有
人的合法權益。
（
3
）基金託管人應加強對基金銀行存款業務的監督與核查，嚴格審查、復
核相關協議、帳戶資料、投資指令、存款證實書等有關文件，切實履行託管職責。
（
4
）基金管理人與基金託管人在開展基金存款業務時，應嚴格遵守《基金
法》、《運作辦法》等有關法律法規，以及國家有關帳戶管理、利率管理、支付結
算等的各項規定。
基
金託管人對基金管理人選擇存款銀行的監督應依據基金管理人向基金託
管人提供的符合條件的存款銀行的名單執行，如基金託管人發現基金管理人將基
金資產投資於該名單之外的存款銀行，有權拒絕執行。該名單如有變更，基金管
理人應在啟用新名單前提前
2
個工作日將新名單發送給基金託管人。
9.
基金參與轉融通證券出借業務，基金管理人應當遵守審慎經營原則，配備
技術系統和專業人員，制定科學合理的投資策略和風險管理制度，完善業務流程，
有效防範和控制風險。基金託管人將對基金參與出借業務進行監督和覆核。
（二）
基金託管人對基金管理人業務進行監督
和核查的有關措施
1.
基金託管人應根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金資產淨
值計算、基金份額淨值計算、應收資金到帳、基金費用開支及收入確定、基金收
益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督
和核查。
2
.
基金託管人發現基金管理人的投資運作及其他運作違反《基金法》、基金
合同、本協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，
基金管理人收到通知後應在下一個工作日及時核對，並以書面形式向基金託管人
發出回函，進行解釋或舉證。
3
.
在限期內，基金託管人有權隨時對通知事
項進行複查，督促基金管理人改
正。基金管理人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人
應報告中國證監會。
4
.
基金託管人發現基金管理人的投資指令違反相關法律法規規定或者違反
基金合同約定的，應當拒絕執行，立即通知基金管理人。
5
.
基金託管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的投資指令違反法律、
行政法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理人，
並及時向中國證監會報告，基金管理人應依法承擔相應責任。
6
.
基金管理人應積極配合和協助基金託管人的監督和核查，必須在規定時間
內答覆基金託
管人並改正，就基金託管人的疑義進行解釋或舉證，對基金託管人
按照法規要求需向中國證監會報送基金監督報告的，基金管理人應積極配合提供
相關數據資料和制度等。
7
.
基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同
時通知基金管理人限期糾正。
8
.
基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓基金託管人根據本協議規定行使監督
權，或採取拖延、欺詐等手段妨礙基金託管人進行有效監督，情節嚴重或經基金
託管人提出警告仍不改正的，基金託管人應報告中國證監會。
9
.
基金管理人應遵守中華人民共和國反洗錢法律法規，不參與涉嫌洗錢、恐
怖
融資、擴散融資等違法犯罪活動；主動配合基金託管人客戶身份識別與盡職調
查，提供真實、準確、完整客戶資料，遵守基金託管人反洗錢與反恐怖融資相關
管理規定。對具備合理理由懷疑涉嫌洗錢、恐怖融資的客戶，基金託管人將按照
中國人民銀行反洗錢監管規定採取必要管控措施。
三、基金管理人對基金託管人的業務核查
（一）
基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查，核查事項包括
但不限於基金託管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶、
期貨結算帳戶等投資所需帳戶、覆核基金管理人計算的基金資產淨值和基金份額
淨值、根據基金
管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等
行為。
（二）
基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分
帳管理、未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資信息等
違反《基金法》、基金合同、本協議及其他有關規定時，基金管理人應及時以書
面形式通知基金託管人限期糾正，基金託管人收到通知後應及時核對確認並以書
面形式向基金管理人發出回函。在限期內，基金管理人有權隨時對通知事項進行
複查，督促基金託管人改正，並予協助配合。基金託管人對基金管理人通知的違
規事項未能在限期內糾正或未在合理
期限內確認的，基金管理人應報告中國證監
會。基金管理人有義務要求基金託管人賠償基金因此所遭受的損失。
（三）
基金管理人發現基金託管人有重大違規行為，應立即報告中國證監會
和銀行業監督管理機構，同時通知基金託管人限期糾正。
（四）基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限於：提交
相關資料以供基金管理人核查託管財產的完整性和真實性，在規定時間內答覆基
金管理人並改正。
（五）
基金託管人無正當理由，拒絕、阻撓基金管理人根據本協議規定行使
監督權，或採取拖延、欺詐等手段妨礙基金管理人進行有效監督，情節嚴重或經
基金
管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監會。
四、基金財產保管
（一）基金財產保管的原則
1.
基金財產應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產。
2
.
基金託管人應安全保管基金財產。除依據法律法規規定、基金合同和本協
議約定及基金管理人的正當指令外，不得自行運用、處分、分配基金的任何財產。
3
.
基金託管人按照規定開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶、期貨結算帳戶。
4
.
基金託管人對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，與基金託管人的其他
業務和其他基金的託管業務實行嚴格的分帳管理，確保基金財產的完整與獨立。
5
.
基金託管人根據基金管理人的指令，按照基金合同和本協議的約定保管基
金財產，如有特殊情況雙方可另行協商解決。
6
.
除依據法律法規和基金合同的規定外，基金託管人不得委託第三人託管基
金資產。
（二）
募集資金的驗資
1
.
基金募集期間募集認購款項應存於基金認購專用帳戶，該帳戶由基金管理
人或基金管理人委託的登記機構開立並管理。
2
.
基金募集期滿或基金提前結束募集時，募集的基金份額總額、基金募集金
額、基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定後，基金管理
人應將募集的屬於本基金財產的全部資金劃入基金託管人為本
基金開立的資產
託管專戶中，基金託管人在收到資金當日出具確認文件。同時，基金管理人應聘
請符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告，
出具的驗資報告應由參加驗資的
2
名以上（含
2
名）中國註冊會計師籤字有效。
3
.
若基金募集期限屆滿，未能達到基金備案條件，由基金管理人按規定辦理
退款事宜。
（三）
基金的銀行帳戶的開立和管理
1
.
基金託管人以本基金的名義在其營業機構開立基金的銀行帳戶，並根據基
金管理人的指令辦理資金收付。
2
.
基金銀行帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管
人和
基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行帳戶；亦不得使用基金
的任何帳戶進行本基金業務以外的活動。
3
.
基金銀行帳戶的開立和管理應符合有關法律法規以及銀行業監督管理機
構的有關規定。
（四）
基金證券帳戶與證券交易資金帳戶的開設和管理
1
.
基金託管人以基金託管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算有限
責任公司上海分公司
/
深圳分公司開設證券帳戶。
2
.
基金託管人以基金託管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司上海
分公司
/
深圳分公司開立基金證券交易資金帳戶，用於證券清算。
3
.
基金證券帳戶的開立和使用，限於滿足
開展本基金業務的需要。基金託管
人和基金管理人不得出借和未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券帳戶；亦不得
使用基金的任何帳戶進行本基金業務以外的活動。
（五）
債券託管帳戶的開立和管理
1
.
基金合同生效後，基金管理人負責以基金的名義申請並取得進入全國銀行
間同業拆借市場的交易資格，並代表基金進行交易；基金託管人負責以基金的名
義在中央國債登記結算有限責任公司開設銀行間債券市場債券託管帳戶，並由基
金託管人負責基金的債券的後臺匹配及資金的清算。
2
.
基金管理人和基金託管人應一起負責為基金對外籤訂全國銀行間國債市
場回購主協議
，正本由基金託管人保管，基金管理人保存副本。
（六）
其他帳戶的開設和管理
在本協議生效之後，本基金被允許從事符合法律法規規定和基金合同約定的
其他投資品種的投資業務時，如果涉及相關帳戶的開設和使用，由基金管理人協
助託管人根據有關法律法規的規定和基金合同的約定，開立有關帳戶。該帳戶按
有關規則使用並管理。
（七）
基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證的保管
基金財產投資的有關實物證券由基金託管人存放於基金託管人的保管庫；其
中實物證券也可存入中央國債登記結算有限責任公司或中國證券登記結算有限
責任公司
上海分公司
/
深圳分公司或票據營業中心的代保管庫。實物證券的購買
和轉讓，由基金託管人根據基金管理人的指令辦理。屬於基金託管人控制下的實
物證券在基金託管人保管期間的損壞、滅失，由此產生的責任應由基金託管人承
擔。基金託管人對基金託管人以外機構實際有效控制的證券不承擔保管責任。
（八）
與基金財產有關的重大合同的保管
與基金財產有關的重大合同的籤署，由基金管理人負責。由基金管理人代表
基金籤署的與基金有關的重大合同的原件分別應由基金託管人、基金管理人保
管。基金管理人在代表基金籤署與基金有關的重大合同時應保證基金一方持有
兩
份以上的正本原件，以便基金管理人和基金託管人至少各持有一份正本的原件。
基金管理人在合同籤署後
30
個工作日內通過專人送達、掛號郵寄等安全方式將
合同送達基金託管人處。合同應存放於基金管理人和基金託管人各自文件保管部
門
15
年以上。對於無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金託管人提
供加蓋授權業務章的合同傳真件，未經雙方協商或未在合同約定範圍內，合同原
件不得轉移，由基金管理人保管。
五、基金資產淨值計算和會計核算
（一）
基金資產淨值的計算、覆核的時間和程序
1.
基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值
。基金份額淨值是
按照每個工作日閉市後，各類基金份額的基金資產淨值除以當日該類別基金份額
的餘額數量計算，精確到
0.0001
元，小數點後第
5
位四捨五入。基金管理人可
以設立大額贖回情形下的淨值精度應急調整機制。國家另有規定的，從其規定。
2
.
基金管理人應每個工作日對基金資產估值，但基金管理人根據法律法規或
基金合同的規定暫停估值時除外。估值原則應符合基金合同、《證券投資基金會
計核算辦法》及其他法律、法規的規定。基金資產淨值和基金份額淨值由基金管
理人負責計算，基金託管人覆核。基金管理人應於每個工作日交易結束後計算當
日
的基金份額淨值並以雙方認可的方式發送給基金託管人。基金託管人對淨值計
算結果覆核後以雙方認可的方式發送給基金管理人，由基金管理人按約定對基金
淨值予以公布。
3
.
根據《基金法》，基金管理人計算並公告基金淨值信息，基金託管人覆核、
審查基金管理人計算的基金資產淨值。因此，本基金的會計責任方是基金管理人，
就與本基金有關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達
成一致的意見，按照基金管理人對基金淨值信息的計算結果對外予以公布。
（二）
基金資產估值方法
1
.
估值對象
基金所擁有的目標
ETF
基金份額、股票、債
券和銀行存款本息、應收款項、
股指期貨合約、其他投資等資產及負債。
2
.
估值方法
（
1
）目標
ETF
的估值
本基金持有的目標
ETF
基金份額按估值日目標
ETF
基金的基金份額淨值估
值。如該日目標
ETF
未公布淨值，則按該日目標
ETF
最近公布的淨值估值。
（
2
）證券交易所上市的有價證券的估值
1
）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的
市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變
化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收
盤價）估值；如最近交易
日後經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響
證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整
最近交易市價，確定公允價格；
2
）交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三方
估值機構提供的相應品種當日的估值淨價進行估值；
3
）交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方估
值機構提供的相應品種當日的唯一估值淨價或推薦估值淨價進行估值；
4
）交易所上市交易的可轉換債券以每日收盤價作為估值全價；
5
）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，採用估值技術確定公允價
值。
交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券，採用估值技術確定公允價值；
6
）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的情
況下，應以活躍市場上未經調整的報價作為估值日的公允價值；對於活躍市場報
價未能代表估值日公允價值的情況下，應對市場報價進行調整以確認估值日的公
允價值；對於不存在市場活動或市場活動很少的情況下，應採用估值技術確定其
公允價值。
（
3
）處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：
1
）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的
同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以
最近一日的市價（收盤價）估值；
2
）首次公開發行未上市的股票和債券，採用估值技術確定公允價值，在估
值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；
3
）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限於非公開發行股票、
首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股
票等，不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監
管機構或行業協會有關規定確定公允價值。
（
4
）對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提
供的相應品種當日的估值淨價估值。對銀行間市場上含權的
固定收益品種，按照
第三方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值淨價或推薦估值淨價估值。對於
含投資人回售權的固定收益品種，回售登記截止日（含當日）後未行使回售權的
按照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機構
未提供估值價格的債券，在發行利率與二級市場利率不存在明顯差異，未上市期
間市場利率沒有發生大的變動的情況下，按成本估值。
（
5
）同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別
估值。
（
6
）存款的估值方法
持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協議或合同利率逐日確認利
息
收入。
（
7
）因持有股票而享有的配股權，採用估值技術確定公允價值，在估值技
術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。
（
8
）本基金投資股指期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當
日無結算價的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結
算價估值。國家有最新規定的，按其規定進行估值。
（
9
）當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以採用擺動定價機制，
以確保基金估值的公平性。
（
10
）本基金參與轉融通證券出借業務的，按照相關法律法規和行業協會的
相關規定進行估值。
（
11
）如有確鑿證據表明按上
述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，
基金管理人可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估
值。
（
12
）相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，
按國家最新規定估值。
如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知
對方，共同查明原因，雙方協商解決。
根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人
承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關
的會
計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照
基金管理人對基金淨值信息的計算結果對外予以公布。
（三）
估值差錯處理
1
.
因基金估值錯誤給投資人造成損失的應先由基金管理人承擔，基金管理人
對不應由其承擔的責任，有權向過錯人追償。
2
.
當基金管理人計算的基金資產淨值、基金份額淨值已由基金託管人覆核確
認後公告的，由此造成的投資人或基金的損失，應根據法律法規的規定對投資人
或基金支付賠償金，就實際向投資人或基金支付的賠償金額，由基金管理人與基
金託管人按照管理費率和託管費率的比例各自承擔相應的
責任。
3
.
由於一方當事人提供的信息錯誤，另一方當事人在採取了必要合理的措施
後仍不能發現該錯誤，進而導致基金資產淨值、基金份額淨值計算錯誤造成投資
人或基金的損失，以及由此造成以後交易日基金資產淨值、基金份額淨值計算順
延錯誤而引起的投資人或基金的損失，由提供錯誤信息的當事人一方負責賠償。
4
.
由於證券交易所、期貨交易所、期貨公司及登記結算公司發送的數據錯誤
或者由於其他不可抗力等，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、
合理的措施進行檢查，但未能發現錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金
管理人和基金託管
人免除賠償責任。但基金管理人、基金託管人應當積極採取必
要的措施減輕或消除由此造成的影響。
5
.
當基金管理人計算的基金資產淨值與基金託管人的計算結果不一致時，相
關各方應本著勤勉盡責的態度重新計算核對，如果最後仍無法達成一致，應以基
金管理人的計算結果為準對外公布，由此造成的損失由基金管理人承擔賠償責
任，基金託管人不負賠償責任。
（四）
基金帳冊的建立
1
.
基金管理人和基金託管人在基金合同生效後，應按照相關各方約定的同一
記帳方法和會計處理原則，分別獨立地設置、登錄和保管本基金的全套帳冊，對
相關各方各自的帳冊定期進行
核對，互相監督，以保證基金資產的安全。若雙方
對會計處理方法存在分歧，應以基金管理人的處理方法為準。
2
.
經對帳發現相關各方的帳目存在不符的，基金管理人和基金託管人必須及
時查明原因並糾正，保證相關各方平行登錄的帳冊記錄完全相符。若當日核對不
符，暫時無法查找到錯帳的原因而影響到基金資產淨值的計算和公告的，以基金
管理人的帳冊為準。
（五）
基金招募說明書、定期報告的編制和覆核
1
.
基金財務報表由基金管理人和基金託管人每月分別獨立編制。月度報表的
編制，應於每月終了後
5
個工作日內完成。
2
.
《基金合同》生效後，基金招募
說明書的信息發生重大變更的，基金管理
人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書並登載在規定網站上；基金招募說
明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基
金管理人不再更新基金招募說明書。基金管理人在季度結束之日起
15
個工作日
內完成季度報告編制並公告；在上半年結束之日起兩個月內完成中期報告編制並
公告；在每年結束之日起三個月內完成年度報告編制並公告。
3
.
基金管理人應及時完成報表編制，將有關報表提供基金託管人覆核；基金
託管人應當在收到報告之日起
2
個工作日內完成月度報表的覆核；在收到報告之
日
起
7
個工作日內完成基金季度報告的覆核；在收到報告之日起
20
日內完成基
金中期報告的覆核；在收到報告之日起
30
日內完成基金年度報告的覆核。基金
託管人在覆核過程中，發現雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金託管人應
共同查明原因，進行調整，調整以國家有關規定為準。
4
.
核對無誤後，基金託管人在基金管理人提供的報告上加蓋業務印鑑或者出
具加蓋託管業務部門公章的覆核意見書，相關各方各自留存一份。
5
.
基金託管人在對財務會計報告、季度報告、中期報告或年度報告覆核完畢
後，需蓋章確認或出具相應的覆核確認書，以備有權機構對相關文
件審核時提示。
（六）
暫停估值的情形
1
.
基金投資所涉及的證券
/
期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營
業時；
2
.
因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資
產價值時；
3
.
當前一估值日基金資產淨值
50%
以上的資產出現無可參考的活躍市場價
格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確
認後，基金管理人應當暫停估值；
4
.
基金所投資的目標
ETF
發生暫停估值、暫停公告基金份額淨值的情形；
5
.
法律法規、中國證監會和基金合同認定的其他情形。
六、基金份額持有人名冊的保
管
1
.
基金管理人和基金託管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊，基金份
額持有人名冊的內容必須包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。
2
.
基金份額持有人名冊由基金的基金註冊登記機構根據基金管理人的指令
編制和保管，基金管理人和基金託管人應按照目前相關規則分別保管基金份額持
有人名冊。保管方式可以採用電子或文檔的形式。保管期限為
15
年。
3
.
基金管理人應當及時向基金託管人定期或不定期提交基金份額持有人名
冊。基金份額持有人名冊的內容必須包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份
額。基金託管人可以採用電子或文檔的形式
妥善保管基金份額持有人名冊，保存
期限為
15
年。基金託管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用於基金託管業
務以外的其他用途，並應遵守保密義務。
4
.
若基金管理人或基金託管人由於自身原因無法妥善保管基金份額持有人
名冊，應按有關法規規定各自承擔相應的責任。
七、爭議解決方式
1
.
本協議及本協議項下各方的權利和義務適用中華人民共和國法律（為本協
議之目的，不包括香港、澳門和臺灣法律），並按照中華人民共和國法律解釋。
2
.
凡因本協議產生的及與本協議有關的爭議，甲乙雙方均應協商解決；協商
不成的，則任何一方有權將爭議提交上海
國際經濟貿易仲裁委員會進行仲裁，仲
裁地點為上海市，按照屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對仲
裁各方當事人均具有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。
3
.
爭議處理期間，相關各方當事人應恪守基金管理人和基金託管人職責，繼
續忠實、勤勉、盡責地履行基金合同和託管協議規定的義務，維護基金份額持有
人的合法權益。
八、基金託管協議的變更、終止與基金財產的清算
（一）
託管協議的變更與終止
1
.
託管協議的變更程序
本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議的內容進行變更。變更後的託管
協議，其內容不得與基金合同的規定有任何衝
突。本協議的變更報中國證監會備
案。
2
.
基金託管協議終止的情形
發生以下情況，本協議終止：
（
1
）基金合同終止；
（
2
）基金託管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金託管人接管基金資
產；
（
3
）基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管
理權；
（
4
）發生法律法規或基金合同規定的終止事項。
（二）
基金財產的清算
1.
基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起
30
個工作日內
成立基金財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監
督下進行基金清算。
2
.
基金財產清算小組組成：
基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管
人、符合《中華人民共和國證券法》規定的註冊會計師、律師以及中國證監會指
定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。
3
.
基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4
.
基金財產清算程序：
（
1
）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
（
2
）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（
3
）對基金財產進行估值和變現；
（
4
）製作清算報告；
（
5
）聘請會計師事務
所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書；
（
6
）將清算報告報中國證監會備案並公告；
（
7
）對基金剩餘財產進行分配。
5
.
基金財產清算的期限為
6
個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而
不能及時變現的，清算期限相應順延。
（三）
清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費
用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。
（四）
基金財產清算剩餘資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金
財產清算費用、交納所欠稅款並清償
基金債務後，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。
（五）
基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人
民共和國證券法》規定的會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報
中國證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備
案後
5
個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算
報告登載在規定網站上，並將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。
（六）
基金財產清算帳冊及文件的保存
基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存
15
年以上
，法律法規另有
規定的從其規定。
第二十部分 對基金份額持有人的服務
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。以下是主要的服務內
容，基金管理人根據基金份額持有人的需要和市場的變化，有權增加、修改這些
服務項目。
一、客戶服務專線
1
、理財諮詢：人工理財諮詢、帳戶查詢、投資人個人資料完善等。
2
、全天候的
7×24
小時電話自助查詢（基金淨值、帳戶信息等）。
二、客戶投訴及建議受理服務
投資人可以通過電話、信函、電郵、傳真等方式提出諮詢、建議、投訴等需
求，基金管理人將儘快給予回復，並在處理進程中隨時給予
跟蹤反饋。
三、簡訊提示發送服務
投資人可以通過撥打基金管理人客戶服務電話、網站申請訂製（退訂）免費
的手機簡訊資訊。基金管理人定期或不定期向投資人發送簡訊資訊。
四、電子郵件電子刊物發送服務
投資人可以通過撥打基金管理人客戶服務電話、網站申請訂製（退訂）免費
的電子郵件資訊。基金管理人定期或不定期向投資人發送電子資訊。
五、聯繫基金管理人
1
、網址：
www.gtfund.com
2
、電子郵箱：
service@gtfund.com
3
、客戶服務熱線：
400
-
888
-
8688
（全國免長途話費），
021
-
31089
000
4
、客戶服務傳真：
021
-
31081700
5
、基金管理人辦公地址：上海市虹口區公平路
18
號
8
號樓嘉昱大廈
16
層
-
19
層
郵編：
200082
六、如本招募說明書存在任何您
/
貴機構無法理解的內容，請通過上述方式
聯繫基金管理人。請確保投資前，您
/
貴機構已經全面理解了本招募說明書。
第二十一部分 其他應披露事項
無。
第二十二部分 招募說明書存放及其查閱方式
本招募說明書存放在本基金管理人、基金託管人、銷售機構的辦公場所，投
資人可在辦公時間免費查閱；也可按工本費購買本招募說明書複製件或複印件，
但應以招募說明書正本為準。基金管理人和基金託管人保證文本的內容與所公告
的內容完全一致。
第二十三部分 備查文件
以下備查文件存放在本基金管理人、基金託管人的辦公場所。投資人可在辦
公時間免費查閱，也可按工本費購買複印件。
一、中國證監會關於準予
國泰上證
綜合
交易型開放式指數證券投資基金髮起
式聯接基金
註冊的批覆文件
二、《
國泰上證
綜合
交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金
基金合
同》
三、《
國泰上證
綜合
交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金
託管協
議》
四、法律意見書
五、基金管理人業務資格批件、營業
執照
六、基金託管人業務資格批件、營業執照
七、中國證監會要求的其他文件
國泰基金管理有限公司
2021
年
1
月
15
日
中財網