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那今天我就在這篇文章中，與大家聊聊「冠軍挑戰者模型」，如有遺漏，歡迎在評論區補充。
「冠軍挑戰者「源自於國外，其英文全稱是」Champion/Challenger Testing"。大家可能聽說過「A/B測試」概念，這種方法最早應用於廣告行業。它的想法是將不同的廣告發布到一個細分市場，並衡量哪個廣告效果最好。為了保證實驗的完整性，廣告的投放必須隨機，即隨機分配誰會看到A廣告、誰會看到B廣告，以及其他廣告。在網站上，營銷人員嘗試使用不同的標題，樣式或內容，生成不同的廣告A，B，C...去投放測試。「冠軍挑戰者」借鑑了「A/B測試」的原理，最早應用於金融量化投資組合策略，後被應用於金融信貸風險管理模型中。Fico給出「冠軍挑戰者」定義：用戶將新策略「挑戰者」引入到用戶指定的投資組合部分中，而投資組合的其餘大部分仍將由現有策略（冠軍）來對待。 在此過程中，利用有效的統計方式比較多個競爭策略，以便用戶可以確定哪種策略會產生最佳的結果。
大家都知道，目前信貸行業的風險管理已經進入「數據驅動型風控」，不論是風控策略還是評分模型，本質上都是需要通過借用大量不同類型的數據，刻畫借款人風險畫像，也就是我們常說的X變量。同時，結合信貸產品歷史借款人的逾期數據（即Y），建立逾期預測（Y）與風險畫像（X）之間的映射關係。利用歷史數據（或經驗）開發出的風控策略或評分模型，在預測未來申請借款人的違約風險時，不可避免的存在偏差。為了不斷優化、降低未來與歷史之間的偏差，就需要引入「冠軍挑戰者」模型。在「冠軍挑戰者」模型應用中，總結下來主要有2個層面2種分配方式的應用。舉個例子，貸前反欺詐策略中有『欺詐判定規則集A』和『黑名單規則集B』。目前發揮風險決策作用的風控策略流程是先A後B（即借款人審批策略流程是先執行『欺詐判定規則集A』裡的規則，再執行『黑名單規則集B』裡的規則），這時對先A後B的風險規則集架構設定為「冠軍者」；反之，對於先B後A的架構可以設定為「挑戰者」。這個就如字面意思，對某一個規則做「冠軍組」和「挑戰組」，去觀察他們後續帶來不同的影響。雖然這種層面的「冠軍挑戰者」也符合模型原理，但在實際風控場景中，基本上某單一規則對借款人整體風險的決策影響過小，即某單一規則很難判斷出借款人的違約風險，所以在風險規則層面很少應用「冠軍挑戰者」模型。
對於「冠軍挑戰者」模型在風險決策應用中，主要有兩種借款申請客戶分配方式。全部客戶的風險決策都有「冠軍組」執行，「挑戰者」僅實時模擬結果；
另一種則是按照一定比例，隨機將借款客戶流入「冠軍組」和「挑戰組」，且保證「冠軍組」的客戶比例大於所有」挑戰組「總和；
通過「冠軍挑戰者」模型積累決策數據，形成科學的內部競爭機制，以實現風控策略與模型的持續優化，最終，將風險控制在合理範圍，贏得商業利潤最大化。