量化投資入門之工具篇

2021-03-02 智語科技

隨著量化投資的普及，越來越多人開始對於這塊開始剛興趣，想要學習，但是要如何學習呢，相信大家去網上一搜都會有很多的回答。為了方便大家系統的學習，我們特意將量化投資入門相關內容進行了整理歸類。

之前我們為大家整理了入門需要學習的知識，學了那麼多久該實踐了，今天就來理理量化投資過程中可能用到的工具/平臺，希望對大家有所幫助。

我們在剛量化入門的時候都會遇到一些實際的問題，比如說就是我突然有了個想法，但是我要用什麼實現呢，要怎麼實現呢，數據哪裡來呢，回測怎麼做呢等等。基於這些問題，我們來看看用什麼可以解決。

1、軟體

策略用什麼實現呢？我們比較常用的量化軟體有Python、MATLAB、Java、C++等。從難度上來說，Python和MATLAB相對比較容易。再加上Python是免費的。所以初學者可以考慮使用Python。

Python中量化會用到的工具主要有：Numpy、Scipy、Matplotlib、Pandas等。

2、平臺

策略怎麼實現呢？當然最簡便的方法是直接選擇已經構建好的量化框架，這樣只要添加自己的條件就可以了，也省去了自己構建基礎框架的過程。

目前國內比較常用的量化平臺有：聚寬、優礦、米筐、掘金、京東量化等等。

這些平臺的功能上來說都比較相近，不同點可能是數據種類或回測速度上有所差異。除了以上平臺，還有果仁網這樣不需要編程的量化平臺。大家可以根據自己的需求，選擇使用。

3、其他工具

其實對於初學者而言，通過量化平臺基本上可以實現數據獲取、回測等功能，所以這邊就簡單的羅列下網上提到過的其他工具鏈，作為補充，就不做說明了。


a.數據源

TuShare - 中文財經數據接口包

Quandl - 國際金融和經濟數據

Wind資訊-經濟資料庫 - 收費

東方財富 Choice金融數據研究終端 - 收費

iFinD 同花順金融數據終端 - 收費

朝陽永續 Go-Goal數據終端 - 收費

天軟數據 - 收費

國泰安數據服務中心 - 收費

銳思數據 - 收費

恒生API - 收費

Bloomberg API - 收費

數庫金融數據和深度分析API服務 - 收費

Historical Data Sources - 一個數據源索引

預測者網 - 收費

巨潮資訊 - 收費

通聯數據商城 - 收費

通達信 - 免費

歷史數據 - 文檔 | BigQuant - 免費

新浪、雅虎、東方財富網 - 免費

聚合數據、數糧 、數據寶 - 收費


b.開源框架

Pandas - 數據分析包

Zipline - 一個Python的回測框架

vnpy - 基於python的開源交易平臺開發框架

tushare - 財經數據接口包

easytrader - 進行自動的程序化股票交易

pyalgotrade - 一個Python的事件驅動回測框架

pyalgotrade-cn -Pyalgotrade-cn在原版pyalgotrade的基礎上加入了A股歷史行情回測，並整合了tushare提供實時行情。

zwPython -基於winpython的集成式python開發平臺

quantmod - 量化金融建模

rqalpha - 基於Python的回測引擎

quantdigger - 基於python的量化回測框架

pyktrader -基於pyctp接口，並採用vnpy的eventEngine，使用tkinter作為GUI的python交易平臺

QuantConnect/Lean - Lean Algorithmic TradingEngine by QuantConnect (C#, Python, F#, VB, 

QUANTAXIS - 量化金融策略框架

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