關於王家衛，就如同他的墨鏡一樣，充滿著神秘。究竟是什麼，讓王家衛一直戴著墨鏡，人們對此充滿了好奇。
1989年，潘迪華便與王家衛相識，在《阿飛正傳中》，潘迪華扮演的是張國榮的養母。對於王家衛為甚要戴墨鏡，潘迪華有自己的一番見解。潘迪華在採訪中，說王家衛其實很怕羞，不過現在習慣了很多，以前他很怕見公眾，別人以為他耍大牌。其實不是的，其實王家衛是一個感性的人，又怕講錯話，所以寧願不見媒體。王家衛戴墨鏡是因為害羞，真的是這樣嗎？
梁朝偉和王家衛的緣分，起源於《阿飛正傳》，在此片中，梁朝偉扮演的是一個賭徒戲份不多，等於是客串的。那個時候的梁朝偉已經出演了很多電視劇，是個小有名氣的明星。王家衛開始拍攝梁朝偉的戲份，內容就是吃梨和張曼玉聊天。梁朝偉本以為很簡單，但令人意外的，梁朝偉拍了很多遍，王家衛還是不滿意。這次合作後，梁朝偉被狠狠地打擊，回到家哭了很多天。難道王家衛，真的像他戴墨鏡的樣子，冷漠、孤僻！
顯然並不是，王家衛的墨鏡，從一開始的偶爾帶，到現在的經常帶，直到如今再也摘不下來。墨鏡對於王家衛而言，能夠帶給他安全感和思考的時間，讓他不用裸眼看世界。