在與匈奴鬥爭的過程之中，西漢逐漸認識到西域的重要性，尤其是漢武帝即位之後，聽說大月氏與匈奴是世仇，本著敵人的敵人就是朋友的原則，漢武帝想要聯合大月氏，以夾攻匈奴，「斷匈右臂」。
西元前139年，漢武帝派遣張騫出使西域，以聯合大月氏夾擊匈奴。但張騫歷經千辛萬苦來到大月氏國之後發現，大月氏卻已經被匈奴打怕了，根本沒有了復仇之心。那麼，這個漢武帝一心聯合的大月氏結局如何？鮮為人知的是，大月氏後人並不慫，其中一支建立了一個大帝國，威震中亞，規模竟然與漢朝齊名。
歷史上的大月氏，由休密、雙靡、貴霜、胖頓、都密五部歙侯組成，雖然屬於歐亞人種，高鼻深眼，但從如今地域上看，卻是地道的「中國人」！
西元前5世紀—前2世紀，月氏人遊牧於河西走廊西部張掖至敦煌一帶，勢力強大，西域最強勢力，多次擊敗匈奴，是匈奴勁敵。但在漢朝之初，匈奴老上單于上臺之後，大敗月氏，殺其王，以其頭為飲器。
此後，大月氏部落開始分化為兩個部分：一部分西遷到伊犁河流域及伊塞克湖附近，繼續號稱大月氏；一部分留在當地，號稱小月氏。
西元前139～前129年間，烏孫王獵驕靡長大，而大月氏是其殺父仇人，於是大月氏在烏孫鐵騎攻擊之下，又一次遷徙，從伊犁河流域被迫南遷，過大宛國，定居於土地肥沃的阿姆河北岸。張騫第一次出使西域時，正直大月氏逃亡南遷，所以尋找大月氏的過程非常艱辛。
西元前1世紀之初，在東方屢遭蹂躪、不堪一擊的大月氏，卻在中亞大發神威，徵服了阿姆河南的巴克特裡亞王國——大夏（如今阿富汗，由古希臘人建立）。
經過百年修養，大月氏逐漸恢復了實力，到西元之初的時候，五個翕侯之中的貴霜翕侯丘就卻一家獨大，統一了五部，建立貴霜帝國。
貴霜帝國建立之後，丘就卻南徵北戰，先後攻佔了阿富汗和巴基斯坦地區，以及克什米爾地區，成為中亞一霸，定都如今的阿富汗喀布爾。在此後一百多年之中，貴霜帝國繼續擴張，疆域從今日的塔吉克斯坦綿延至裏海、阿富汗及印度河流域，鼎盛時擁有人口500萬左右，士兵二十多萬，被認為是當時歐亞四大強國之一，與大漢帝國、羅馬帝國、安息帝國並列。
值得一提的是，貴霜帝國入住印度之後，將首都從阿富汗遷移到印度河地區，成了一個印度帝國，而且還是印度歷史上唯一一個，在建立印度帝國之後，還繼續向北擴張的印度帝國。
漢武帝時代，大月氏人拒絕了漢朝的聯盟，但貴霜帝國建立之後，卻與漢朝有著千絲萬縷的聯繫。
首先，作為統治著河中地區、巴克特裡亞（今阿富汗）還有北印度的大帝國，貴霜帝國橫亙在絲綢之路上，是東西方貿易的必經之國。由於絲綢之路繁榮的商業貿易，貴霜帝國控制印度之後，難以割捨絲路利益，所以才有動力繼續向北擴張。在這一過程中，貴霜帝國與漢朝交流頻繁，漢朝的絲綢、鎖子甲、札甲、鐵盆領還有弓箭等，逐漸通過貴霜帝國向西傳遞到西亞地區。
其次，佛教，尤其是大乘佛教在早期的發展，本身就是貴霜帝國影響力的體現。兩漢三國時，外國僧人半數以上來自貴霜領地，他在首都建立起極其壯麗的寺院和佛塔。更為重要的是，貴霜帝國控制著中亞絲綢之路，讓佛教影響力迅速擴散，包括傳播到了中國。直到貴霜帝國滅亡之後，波斯的拜火教與印度本地的婆羅門教才開始在中亞傳播。
作為東西方交流的十字路口，貴霜帝國的獨特地理位置，註定了其對東亞與西亞有著無以倫比的影響力。
不過，貴霜帝國之所以成為當時四大帝國之一，主要是由於中亞地區存在勢力真空，無論是安息帝國，還是大漢帝國，都無力對中亞地區進行影響，這才讓貴霜帝國乘勢而起，率先建立起對中亞的控制和影響。但這樣的貴霜帝國，與安息帝國、大漢帝國的軍事實力還存在一定差距，甚至一度被漢朝偏師打的狼狽不堪！
東漢班超經略西域，在攻打莎車國的時候，貴霜帝國提供了一些幫助。這一年，貴霜帝國派出使者見班超，向漢朝進貢珍寶、獅子等，但提出要娶漢朝公主為妻。貴霜帝國不是匈奴，此時漢朝又不是西漢之初，因此班超拒絕了這一提議，貴霜帝國懷恨在心。
西元90年，貴霜帝國副王謝率兵七萬，東越蔥嶺攻打班超，而班超手下只有千餘漢軍，雙方實力嚴重不對等，部下都很驚慌，班超卻非常淡定：「貴霜大軍雖多，但翻越蔥嶺遠道而來，後勤運輸肯定不便，因此只要堅壁清野，收好糧食堅守不出，貴霜大軍不足為慮，幾十天之後就被敗退」。
果然，貴霜大軍攻打班超，卻無法攻克，搶掠糧草，又無所得，軍心疲憊。班超判斷貴霜大軍可能會去龜茲尋找糧草，於是派出數百人埋伏在必經之路上，斬殺了貴霜帝國副王謝的使者，並將使者人頭送給副王謝。副王謝一見使者人頭，大驚，進退無據，立即向班超請罪，乞求放他們一條活活路，班超最後放了他們回國。副王謝回國之後，貴霜帝國為之震驚，從此每年向漢朝進貢，「即遣使請罪，願得生歸。超縱遣之。月氏由是大震，歲奉貢獻。」
當時堂堂四大帝國之一的貴霜帝國，卻向漢朝進貢，說明貴霜帝國的含金量確實不足，只是佔據了優越地段，因而位居四大帝國行列。
西元4世紀，東印度的笈多帝國興起之後，統一北印度，貴霜帝國殘餘勢力臣服於笈多帝國。但位於阿富汗的大月氏人仍保持獨立，只是在白匈奴（匈奴西遷中的變種）的打擊之下，大約在西元425年滅亡。不過，貴霜帝國雖然消失，但大月氏人並未消失，現代印度賈特人就是他們的後人。
參考資料：《漢書》