說起《大內密探零零發》這部電影，星爺對這部影片可以說是灌注了不少心血，用古裝武俠片加上外星科幻片，再加上無釐頭的搞笑片產生有趣的「化學作用」。
影片從一開始的碰頭彩，再到零零發的各種發明，這些精巧設計都很精彩，很有隱喻的是結尾的一段模仿奧斯卡頒獎場面。自認為表現還不錯的星爺卻沒有領到獎，對此他很抱怨，可羅家英教訓星爺，你的表情生硬，動作浮誇，星爺自我辯護說道那是世人對我的看法。
對於劇中李若彤飾演的琴C姑娘，編劇谷德昭說道李若彤演的又好又用心，給人很有感覺，套戲到尾聲，李若彤才出場，你會覺得後面的戲都被她搶了。李若彤飾演的琴C和小龍女是同時期的作品，同一時期內演出了兩個迥然不同的經典角色，真是實力擔當，這樣的女神，值得我們敬愛她二十年。
《大內密探零零發》，雖然有周星馳、劉嘉玲等知名演員的參演，但該片的成本與現在拍攝電影動輒上億相比，簡直就不值一提，整部影片基本都在劉嘉玲的家裡和院子裡完成的，演員也就是熟悉的那幾個，常常是拍完這個場景，換個服裝和道具就變成了另一個角色。
片中很多角色都是星爺電影裡常見的黃金配角，其中扮演無相王妻子的就是袁家班的大咖袁祥仁，此人在動作設計和導演上都頗有造詣，相對於幕後，他更喜歡露臉，在袁家班裡，他喜歡當道士和老太婆，而到了星爺的電影裡，他則繼承了他父親袁小田的乞丐形象。出演的角色有《功夫》中賣書的老乞丐，另外《武狀元蘇乞兒》中傳授蘇乞兒武功的洪日慶也是由他演的。
《大內密探零零發》的開頭有一場決戰紫禁城之巔的戲份，據說當時周星馳和谷德昭還考慮過讓幕後老闆向華強出演西門吹雪，不巧的是向華強的公司當時剛上市，並不適合出演，所以最後只能作罷。
電影裡有兩處拍攝時NG的場景，因為太搞笑了，捨不得刪除就留在了正片裡，一處是在打鬥中羅家英的假髮被打掉了，周星馳忍不住笑場，另一處是周星馳闖入青樓，學羅家英甩頭髮，結果髮簪被甩落了出去。
《大內密探零零發》其實源自於1959年香港粵劇《獅吼記》，但要知道周星馳的電影一貫不是循規蹈矩的，該片仍然延續了他的無釐頭搞笑風格，用喜劇的方式，反轉了很多好萊塢的007系列經典故事，這是周星馳獨特的天分，後來王晶翻拍時拍的《大內密探零零狗》得到的效果差強人意，也就不足為奇了。