華夏磐益一年定開混合 : 華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金...

華夏磐益一年定開混合 : 華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

時間：2020年12月01日 11:16:27&nbsp中財網

原標題:華夏磐益一年定開混合 : 華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金

招募說明書

基金管理人：華夏基金管理有限公司

基金託管人：中國

光大銀行

股份有限公司

華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

重要提示

華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金（以下簡稱

「本基金

」）的募集申請經中國證

監會

2020年

10月

30日證監許可

[2020]2823號文準予註冊。

基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注

冊，但中國證監會對本基金募集的註冊，並不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實

質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。

本基金投資於證券市場，基金淨值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者根據

所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。本基金投資中的風險包括：

因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券市場價格產生影響而形成的系統性風險，個別

證券特有的非系統性風險，由於基金份額持有人連續大量贖回基金產生的流動性風險，基

金管理人在基金管理實施過程中產生的積極管理風險，本基金的特定風險等。本基金可投

資存託憑證，基金淨值可能受到存託憑證的境外基礎證券價格波動影響，存託憑證的境外

基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。本基金為混合型基金，其預期風

險和預期收益低於股票基金，高於債券基金和貨幣市場基金。根據

2017年

7月

1日施行的

《證券期貨投資者適當性管理辦法》，基金管理人和銷售機構已對本基金重新進行風險評級，

風險評級行為不改變基金的實質性風險收益特徵，但由於風險分類標準的變化，本基金的

風險等級表述可能有相應變化，具體風險評級結果應以基金管理人和銷售機構提供的評級

結果為準。

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人可能依照法律法規及

基金合同的約定啟用側袋機制。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標

識，暫停披露側袋帳戶份額淨值，不辦理側袋帳戶的申購贖回。側袋帳戶對應特定資產的

變現時間和最終變現價格都具有不確定性，並且有可能變現價格大幅低於啟用側袋機制時

的特定資產的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。投資者在投資本基金之前，請仔

細閱讀相關內容並關注本基金啟用側袋機制時的特定風險。

本基金資產投資於港股通機制下允許買賣的規定範圍內的香港聯合交易所上市的股票

（以下簡稱「港股通標的股票」），會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度

以及交易規則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險（港股市場實行

T+0迴轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現出比

A 股更為劇烈的股價波

動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫

可能帶來的風險（在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣

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華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

出，可能帶來一定的流動性風險）等。本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境

的變化，選擇將部分基金資產投資於港股或選擇不將基金資產投資於港股，基金資產並非

必然投資港股。

本基金可投資於股票期權、股指期貨、國債期貨等金融衍生品，可能面臨的風險包括

市場風險、流動性風險、基差風險、保證金風險、信用風險、操作風險等。本基金可投資

於資產支持證券，可能面臨的風險包括流動性風險、證券提前贖迴風險、再投資風險和

SPV

違約風險等。具體內容詳見本招募說明書「風險揭示」章節。

本基金採取在封閉期內封閉運作、封閉期與封閉期之間定期開放的運作方式。本基金

在封閉期內不辦理申購與贖回業務（紅利再投資除外）。在每個封閉期內，基金份額持有人

面臨不能贖回基金份額的風險。若基金份額持有人錯過某一開放期而未能贖回，其份額需

至下一開放期方可贖回。

投資有風險，投資者在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的招募說明書、基金合同、

基金產品資料概要等信息披露文件，全面認識本基金的風險收益特徵和產品特性，並充分

考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。投資者應當認真閱讀並完

全理解基金合同第二十部分規定的免責條款、第二十一部分規定的爭議處理方式。

基金的過往業績並不預示其未來表現。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保

證基金一定盈利，也不保證最低收益。

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華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

目錄

一、緒言

..........................................................................................................................................5

二、釋義

..........................................................................................................................................5

三、基金管理人

.............................................................................................................................10

四、基金託管人

.............................................................................................................................17

五、相關服務機構

.........................................................................................................................20

六、基金的募集

.............................................................................................................................22

七、基金合同的生效

.....................................................................................................................25

八、基金份額的申購、贖回與轉換

.............................................................................................26

九、基金的投資

.............................................................................................................................36

十、基金的財產

.............................................................................................................................43

十一、基金資產的估值

.................................................................................................................44

十二、基金的收益與分配

.............................................................................................................50

十三、基金的費用與稅收

.............................................................................................................51

十四、基金的會計與審計

.............................................................................................................53

十五、基金的信息披露

.................................................................................................................53

十六、側袋機制

.............................................................................................................................59

十七、風險揭示

.............................................................................................................................61

十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清算

.....................................................................69

十九、基金合同的內容摘要

.........................................................................................................70

二十、基金託管協議的內容摘要

.................................................................................................70

二十一、對基金份額持有人的服務

.............................................................................................70

二十二、招募說明書存放及查閱方式

.........................................................................................72

二十三、備查文件

.........................................................................................................................72

附件一：基金合同摘要

.................................................................................................................74

附件二：基金託管協議摘要

.........................................................................................................97

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華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

一、緒言

《華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱

「本招募說明書

」）

依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱「《基金法》」）、《公開募集證券投資基

金銷售機構監督管理辦法》（以下簡稱「《銷售辦法》」）、《公開募集證券投資基金運作管理

辦法》（以下簡稱

「《運作辦法》

」）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱

「《信息披露辦法》

」）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱

「《流

動性風險管理規定》

」）及其他有關規定以及《華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金

基金合同》（以下簡稱

「基金合同

」）編寫。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其

真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集

的。本基金管理人沒有委託或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本

招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，並經中國證監會註冊。基金合同是約定基金

合同當事人之間基本權利義務的法律文件，其他與本基金相關的涉及基金合同當事人之間權

利義務關係的任何文件或表述，均以基金合同為準。基金合同的當事人包括基金管理人、基

金託管人和基金份額持有人。基金投資者自依基金合同取得本基金基金份額，即成為基金份

額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接

受。基金份額持有人作為基金合同當事人並不以在基金合同上書面籤章為必要條件。基金合

同當事人按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資者欲了

解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

二、釋義

本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金。

2、基金管理人：指華夏基金管理有限公司。

3、基金託管人：指中國

光大銀行

股份有限公司。

4、基金合同、《基金合同》或基金合同：指《華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基

金基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充。

5、託管協議：指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之《華夏磐益一年定期開放混

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華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

合型證券投資基金託管協議》及對該託管協議的任何有效修訂和補充。

6、招募說明書：指《華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書》及其更

新。

7、基金產品資料概要：指《華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金基金產品資料

概要》及其更新。

8、基金份額發售公告：指《華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金基金份額發售

公告》。

9、法律法規：指中國現行有效並公布實施的法律、行政法規、規範性文件、司法解釋、

行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等。

10、《基金法》：指《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂。

11、《銷售辦法》：指《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其

不時做出的修訂。

12、《信息披露辦法》：指《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其

不時做出的修訂。

13、《運作辦法》：指《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出

的修訂。

14、《流動性風險管理規定》：指中國證監會

2017年

8月

31日頒布、同年

10月

1日實

施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出的修訂。

15、中國證監會：指中國證券監督管理委員會。

16、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和

/或

中國銀行

保險監督管理委員會。

17、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利並承擔義務的法律主

體，包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人。

18、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資於證券投資基金的自然人。

19、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記並

存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織。

20、合格境外機構投資者：指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法》（包

括其不時修訂）及相關法律法規規定可以投資於在中國境內依法募集的證券投資基金的中國

境外的機構投資者。

21、人民幣合格境外機構投資者：指按照《人民幣合格境外機構投資者境內證券投資試

點辦法》（包括其不時修訂）及相關法律法規規定，運用來自境外的人民幣資金進行境內證

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華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

券投資的境外法人。

22、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合格

境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱。

23、港股通：指內地投資者委託內地

證券公司

，經由上海證券交易所

/深圳證券交易所

設立的證券交易服務公司，向香港聯合交易所進行申報，買賣規定範圍內的香港聯合交易所

上市的股票。

24、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人。

25、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，辦理基金

份額的認購、申購、贖回、轉換、轉託管及定期定額投資等業務。

26、銷售機構：指華夏基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其

他條件，取得基金銷售業務資格並與基金管理人籤訂了基金銷售服務協議，辦理基金銷售業

務的機構。

27、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括投資人基金

帳戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、代理發放紅利、建

立並保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等。

28、登記機構：指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為華夏基金管理有限公司或接

受華夏基金管理有限公司委託代為辦理登記業務的機構。

29、基金帳戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、由該登記機構登記的基金

份額餘額及其變動情況的帳戶。

30、基金交易帳戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構辦理認購、

申購、贖回、轉換、轉託管及定期定額投資等業務而引起的基金份額變動及結餘情況的帳戶。

31、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，基金管理

人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，並獲得中國證監會書面確認的日期。

32、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現後，基金財產清算完畢，

清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期。

33、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不得超過

3

個月。

34、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限。

35、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日。

36、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開放日。

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華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

37、T+n日：指自

T日起第

n個工作日（不包含

T日）。

38、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日。

39、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段。

40、《業務規則》：指《華夏基金管理有限公司開放式基金業務規則》，是規範基金管理

人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規則，由基金管理人、銷售機構和投資人共

同遵守。

41、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基金

份額的行為。

42、申購：指基金合同生效後，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基金

份額的行為。

43、贖回：指基金合同生效後，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規定的條件要

求將基金份額兌換為現金的行為。

44、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的條件，

申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他基金基

金份額的行為。

45、轉託管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所持基金份額

銷售機構的操作。

46、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申購日、扣款

金額及扣款方式，由銷售機構於每期約定扣款日在投資人指定銀行帳戶內自動完成扣款及受

理基金申購申請的一種投資方式。

47、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金淨贖回申請（贖回申請份額總數加上基金轉

換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數後的餘額）

超過上一開放日基金總份額的

20%。

48、定期開放：指本基金採取的在封閉期內封閉運作、封閉期與封閉期之間定期開放的

模式。

49、開放期：本基金自封閉期結束之後第一個工作日起進入開放期，期間可以辦理申購

與贖回業務。本基金每個開放期不少於五個工作日並且最長不超過二十個工作日，開放期的

具體時間以基金管理人屆時公告為準。如封閉期結束之後第一個工作日因不可抗力或基金合

同約定的其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務的，開放期自不可抗力或基金合同

約定的其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日開始。如在開放期內發生不可抗力或

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華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

基金合同約定的其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務的，開放期時間中止計算，

在不可抗力或基金合同約定的其他情形影響因素消除之日下一個工作日起，繼續計算該開放

期時間，直至滿足開放期的時間要求。

50、封閉期：本基金的封閉期為自基金合同生效之日（含當日）起或自每一開放期結束

之日次日（含當日）起，至該日一年後的年度對應日的前一日止。年度對應日指某一個特定

日期在後續年度中的對應日期，如該年無此對應日期，則取該年對應月份的最後一日。若該

對應日期為非工作日，則順延至下一個工作日。如果基金份額持有人在當期封閉期到期後的

開放期未申請贖回，則自該開放期結束日的次日起該基金份額進入下一個封閉期，以此類推。

本基金在封閉期內不辦理申購與贖回業務（紅利再投資除外）。

51、元：指人民幣元。

52、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、

已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約。

53、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購款及其

他資產的價值總和。

54、基金資產淨值：指基金資產總值減去基金負債後的價值。

55、基金份額淨值：指計算日基金資產淨值除以計算日基金份額總數。

56、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產淨值和基金份

額淨值的過程。

57、規定媒介：指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報刊及《信息

披露辦法》規定的網際網路網站（包括基金管理人網站、基金託管人網站、中國證監會基金電

子披露網站）等媒介。

58、銷售服務費：指從基金財產中計提的，用於本基金市場推廣、銷售以及基金份額持

有人服務的費用。

59、流動性受限資產：指由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格

予以變現的資產，包括但不限於到期日在

10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協

議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、資產

支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等。

60、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份額淨值的方

式，將基金調整投資組合的市場衝擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，從而減少對存量

基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權益不受損害並得到公平對待。

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61、轉融通證券出借業務：指基金以一定的費率通過證券交易所綜合業務平臺向中國證

券金融股份有限公司（以下簡稱證券金融公司）出借證券，證券金融公司到期歸還所借證券

及相應權益補償並支付費用的業務。

62、側袋機制：指將基金投資組合中的特定資產從原有帳戶分離至一個專門帳戶進行處

置清算，目的在於有效隔離並化解風險，確保投資者得到公平對待，屬於流動性風險管理工

具。側袋機制實施期間，原有帳戶稱為主袋帳戶，專門帳戶稱為側袋帳戶。

63、特定資產：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且採用估值技術仍導致公允價值

存在重大不確定性的資產；（二）按攤餘成本計量且計提資產減值準備仍導致資產價值存在

重大不確定性的資產；（三）其他資產價值存在重大不確定性的資產。

64、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件。

三、基金管理人

（一）基金管理人概況

名稱：華夏基金管理有限公司

住所：北京市順義區安慶大街甲

3號院

辦公地址：北京市西城區金融大街

33號通泰大廈

B座

8層

設立日期：

1998年

4月

9日

法定代表人：楊明輝

聯繫人：邱曦

客戶服務電話：

400-818-6666

傳真：[phone]

華夏基金管理有限公司註冊資本為

23800萬元，公司股權結構如下：

持股單位

中信證券

股份有限公司

POWER CORPORATION OF CANADA

MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION

天津海鵬科技諮詢有限公司

合計

持股佔總股本比例

62.2%

13.9%

13.9%

10%

100%

（二）主要人員情況

1、基金管理人董事、監事、經理及其他高級管理人員基本情況

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華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

楊明輝先生：董事長、黨委書記，碩士，高級經濟師。現任

中信證券

股份有限公司黨委

副書記、執行董事、總經理、執行委員會委員，華夏基金（香港）有限公司董事長。曾任中

信

證券公司

董事、襄理、副總經理，中信控股公司董事、常務副總裁，中信信託董事，信誠

基金管理有限公司董事長，中國建銀投資證券有限責任公司執行董事、總裁等。

Barry Sean McInerney先生：董事，碩士。現任萬信投資公司（

Mackenzie Financial

Corporation）總裁兼執行長。曾在多家北美領先的金融機構擔任高級管理職位。

翟海濤先生：董事，碩士。現任春華資本集團總裁、合伙人，兼任中國光大國際有限公

司及中國光大水務有限公司獨立非執行董事等。曾任高盛（亞洲）有限責任公司董事總經理、

高盛集團北京代表處首席代表、高盛集團與中國

工商銀行

戰略合作辦公室主任、中國財政部

和國家開發銀行信用評級顧問等。

楊冰先生：董事，碩士。現任

中信證券

股份有限公司執行委員會委員、資產管理業務行

政負責人。曾任

中信證券

股份有限公司固定收益部交易員、資產管理業務投資經理、資產管

理業務投資主管等。

李勇進先生：董事，碩士。現任

中信證券

股份有限公司執行委員會委員、

中信證券

財富

管理委員會主任。兼任中信期貨有限公司董事、金通證券有限責任公司執行董事兼總經理。

曾任中國

農業銀行

大連市分行國際業務部科員，申銀萬國證券大連營業部部門經理，中信證

券大連營業部總經理助理、副總經理、總經理，

中信證券

經紀業務管理部高級副總裁、總監，

中信證券

（浙江）有限責任公司總經理，

中信證券

浙江分公司總經理，

中信證券

經紀業務發

展與管理委員會主任等。

李一梅女士：董事、總經理，碩士。兼任證通股份有限公司董事、華夏基金（香港）有

限公司董事。曾任華夏基金管理有限公司副總經理、營銷總監、市場總監、基金營銷部總經

理，上海華夏財富投資管理有限公司執行董事、總經理等。

張宏久先生：獨立董事，碩士。現任北京市競天公誠律師事務所合伙人。兼任中信信託

有限公司獨立董事，全國律師協會金融專業委員會顧問，全國僑聯法律顧問委員會委員及民

事法律委員會主任，中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、上海國際經濟貿易仲裁委員會仲

裁員等。

支曉強先生：獨立董事，博士。現任中國人民大學繼續教育處處長、商學院財務與金融

系教授、博士生導師。兼任全國會計專業學位研究生教育指導委員會委員兼副秘書長、中國

會計學會財務成本分會副會長、中國會計學會內部控制專業委員會委員、中國上市公司協會

獨立董事委員會委員、

北農大

科技股份有限公司獨立董事、哈銀金融租賃有限責任公司獨立

11

華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

董事等。

劉霞輝先生：獨立董事，碩士。現任中國社會科學院經濟研究所經濟研究編輯部主任，

國務院特殊津貼專家，二級研究員，博士生導師。兼任中國戰略研究會經濟戰略專業委員會

主任、山東大學經濟社會研究院特聘兼職教授及廣西南寧政府諮詢專家。曾任職於國家人社

部政策法規司綜合處。

楊一夫先生：監事長，碩士。現任鮑爾太平有限公司總裁，負責總部加拿大鮑爾公司

（Power Corporation of Canada）在中國的投資活動，兼任三川能源開發有限公司董事、中國

投資協會常務理事。曾任國際金融公司（世界銀行組織成員）駐中國的首席代表，華夏基金

管理有限公司董事等。

楊維華先生：監事，碩士。現任

中信證券

股份有限公司風險管理部行政負責人、公司副

首席風險官。曾任

中信證券

股份有限公司風險管理部

B角（主持工作）、總監等。

史本良先生：監事，碩士，註冊會計師。現任

中信證券

股份有限公司計劃財務部聯席負

責人、公司副財務總監。曾任

中信證券

股份有限公司計劃財務部

B角、總監等。

寧晨新先生：監事，博士，高級編輯。現任華夏基金管理有限公司辦公室總監、董事會

秘書（兼）。曾任中國證券報社記者、編輯、辦公室主任、副總編輯，中國政法大學講師等。

陳倩女士：監事，碩士。現任華夏基金管理有限公司市場部執行總經理、行政負責人。

曾任中國投資銀行業務經理，北京證券有限責任公司高級業務經理，華夏基金管理有限公司

北京分公司副總經理、市場推广部副總經理等。

朱威先生：監事，碩士。現任華夏基金管理有限公司基金運作部執行總經理、行政負責

人。曾任基金運作部

B角等。

劉義先生：副總經理，碩士。現任華夏基金管理有限公司黨委委員。曾任中國人民銀行

總行計劃資金司副主任科員、主任科員，中國農業發展銀行總行信息電腦部信息綜合處副處

長（主持工作），華夏基金管理有限公司監事、黨辦主任、養老金業務總監，華夏資本管理

有限公司執行董事、總經理等。

陽琨先生：副總經理、投資總監，碩士。現任華夏基金管理有限公司黨委委員。曾任中

國對外經濟貿易信託投資有限公司財務部部門經理，寶盈基金管理有限公司基金經理助理，

益民基金管理有限公司投資部部門經理，華夏基金管理有限公司股票投資部副總經理等。

張德根先生：副總經理，碩士。現任華夏基金管理有限公司研究發展部行政負責人（兼）。

曾任職於北京新財經雜誌社、

長城證券

，曾任華夏基金管理有限公司深圳分公司總經理助理、

副總經理、總經理，廣州分公司總經理，上海華夏財富投資管理有限公司副總經理，華夏基

12

華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

金管理有限公司總經理助理等。

李彬女士：督察長，碩士。現任華夏基金管理有限公司黨委委員、合規部行政負責人、

法律部行政負責人。曾任職於

中信證券

股份有限公司、原中信基金管理有限責任公司。曾任

華夏基金管理有限公司監察稽核部總經理助理，法律監察部副總經理、聯席負責人等。

2、本基金基金經理

張城源先生，中國人民大學法學碩士。

2009年7月加入華夏基金管理有限公司，曾任投

資研究部研究員、基金經理助理、投資研究部總經理助理、

華夏磐泰

定期開放混合型證券投

資基金（

LOF）基金經理（

2016年12月26日至2018年7月16日期間）、

華夏磐晟

定期開放靈活

配置混合型證券投資基金（

LOF）基金經理（

2017年5月31日至2018年7月24日期間）等，現

任股票投資部高級副總裁，華夏3年封閉運作戰略配售靈活配置混合型證券投資基金（LOF）

基金經理（2018年7月5日起任職）、

華夏磐泰

混合型證券投資基金（

LOF）基金經理（

2018

年7月17日起任職）、華夏磐利一年定期開放混合型證券投資基金基金經理（

2020年7月29日

起任職）。

3、基金管理人股票投資決策委員會成員

主任：陽琨先生，華夏基金管理有限公司副總經理、投資總監，基金經理。

成員：李一梅女士，華夏基金管理有限公司董事、總經理。

孫彬先生，華夏基金管理有限公司總經理助理，董事總經理，投資經理。

鄭煜女士，華夏基金管理有限公司董事總經理，基金經理。

蔡向陽先生，華夏基金管理有限公司董事總經理，基金經理。

鄭曉輝先生，華夏基金管理有限公司股票投資部執行總經理，基金經理。

王怡歡女士，華夏基金管理有限公司股票投資部執行總經理，基金經理。

董陽陽先生，華夏基金管理有限公司股票投資部執行總經理，基金經理。

朱熠先生，華夏基金管理有限公司機構權益投資部執行總經理，投資經理。

4、上述人員之間不存在近親屬關係。

（三）基金管理人的職責

1、依法募集資金，辦理或者委託經國務院證券監督管理機構認定的其他機構代為辦理

基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜。

2、辦理基金備案手續。

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記帳，進行證券投資。

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益。

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華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

5、進行基金會計核算並編制基金財務會計報告。

6、編制季度、中期和年度報告。

7、計算並公告基金淨值信息，確定基金份額申購、贖回價格。

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項。

9、召集基金份額持有人大會。

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料。

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為。

12、國務院證券監督管理機構規定的其他職責。

（四）基金管理人承諾

1、本基金管理人將根據基金合同的規定，按照招募說明書列明的投資目標、策略及限

制等全權處理本基金的投資。

2、本基金管理人不從事違反《中華人民共和國證券法》的行為，並建立健全內部控制

制度，採取有效措施，防止違反《中華人民共和國證券法》行為的發生。

3、本基金管理人不從事違反《基金法》的行為，並建立健全內部控制制度，採取有效

措施，保證基金財產不用於下列投資或者活動：

（1）承銷證券。

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保。

（3）從事承擔無限責任的投資。

（4）向其基金管理人、基金託管人出資。

（5）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動。

（6）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

法律法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定的，如適用於本基金，則本基金投資不

再受上述相關限制，自動遵守屆時有效的法律法規或監管規定，不需另行召開基金份額持有

人大會。

4、本基金管理人將加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家有關法律、

法規及行業規範，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下行為：

（1）將其固有財產或者他人財產混同於基金財產從事證券投資。

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產。

（3）利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益。

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失。

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華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

（5）依照法律、行政法規有關規定，由國務院證券監督管理機構規定禁止的其他行為。

5、基金經理承諾

（1）依照有關法律、法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取

利益。

（2）不利用職務之便為自己、被代理人、被代表人、受僱人或任何其他第三人謀取不

當利益。

（3）不洩漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投資

內容、基金投資計劃等信息。

（五）基金管理人的內部控制制度

基金管理人根據全面性原則、有效性原則、獨立性原則、相互制約原則、防火牆原則和

成本收益原則建立了一套比較完整的內部控制體系。該內部控制體系由一系列業務管理制度

及相應的業務處理、控制程序組成，具體包括控制環境、風險評估、控制活動、信息溝通、

內部監控等要素。公司已經通過了

ISAE3402（《鑑證業務國際準則第

3402號》）認證，獲得

無保留意見的控制設計合理性及運行有效性的報告。

1、控制環境

良好的控制環境包括科學的公司治理、有效的監督管理、合理的組織結構和有力的控

制文化。

（1）公司引入了獨立董事制度，目前有獨立董事

3名。董事會下設審計委員會等專門

委員會。公司管理層設立了投資決策委員會、風險管理委員會等專業委員會。

（2）公司各部門之間有明確的授權分工，既互相合作，又互相核對和制衡，形成了合

理的組織結構。

（3）公司堅持穩健經營和規範運作，重視員工的合規守法意識和職業道德的培養，並

進行持續教育。

2、風險評估

公司各層面和各業務部門在確定各自的目標後，對影響目標實現的風險因素進行分析。

對於不可控風險，風險評估的目的是決定是否承擔該風險或減少相關業務；對於可控風險，

風險評估的目的是分析如何通過制度安排來控制風險程度。風險評估還包括各業務部門對日

常工作中新出現的風險進行再評估並完善相應的制度，以及新業務設計過程中評估相關風險

並制定風險控制制度。

3、控制活動

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公司對投資、會計、技術系統和人力資源等主要業務制定了嚴格的控制制度。在業務管

理制度上，做到了業務操作流程的科學、合理和標準化，並要求完整的記錄、保存和嚴格的

檢查、覆核；在崗位責任制度上，內部崗位分工合理、職責明確，不相容的職務、崗位分離

設置，相互檢查、相互制約。

（1）投資控制制度

投資決策委員會是公司的最高投資決策機構，負責資產配置和重大投資決策等；基金

經理小組負責在投資決策委員會資產配置基礎上進行組合構建，基金經理領導基金經理小組

在基金合同和投資決策權限範圍內進行日常投資運作；交易管理部負責所有交易的集中執行。

①投資決策與執行相分離。投資管理決策職能和交易執行職能嚴格隔離，實行集中交

易制度，建立和完善公平的交易分配製度，確保各投資組合享有公平的交易執行機會。

②投資授權控制。建立明確的投資決策授權制度，防止越權決策。投資決策委員會負

責制定投資原則並審定資產配置比例；基金經理小組在投資決策委員會確定的範圍內，負責

確定與實施投資策略、建立和調整投資組合併下達投資指令，對於超過投資權限的操作需要

經過嚴格的審批程序；交易管理部依據基金經理或基金經理授權的小組成員的指令負責交易

執行。

③警示性控制。按照法規或公司規定設置各類資產投資比例的預警線，交易系統在投

資比例達到接近限制比例前的某一數值時自動預警。

④禁止性控制。根據法律、法規和公司相關規定，基金禁止投資受限制的證券並禁止從

事受限制的行為。交易系統通過預先的設定，對上述禁止進行自動提示和限制。

⑤多重監控和反饋。交易管理部對投資行為進行一線監控；風險管理部進行事中的監

控；監察稽核部門進行事後的監控。在監控中如發現異常情況將及時反饋並督促調整。

（2）會計控制制度

①建立了基金會計的工作制度及相應的操作和控制規程，確保會計業務有章可循。

②按照相互制約原則，建立了基金會計業務的覆核制度以及與託管人相關業務的相互核

查監督制度。

③為了防範基金會計在資金頭寸管理上出現透支風險，制定了資金頭寸管理制度。

④制定了完善的檔案保管和財務交接制度。

（3）技術系統控制制度

為保證技術系統的安全穩定運行，公司對硬體設備的安全運行、數據傳輸與網絡安全

管理、軟硬體的維護、數據的備份、信息技術人員操作管理、危機處理等方面都制定了完善

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華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

的制度。

（4）人力資源管理制度

公司建立了科學的招聘解聘制度、培訓制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，

確保人力資源的有效管理。

（5）監察制度

公司設立了監察部門，負責公司的法律事務和監察工作。監察制度包括違規行為的調

查程序和處理制度，以及對員工行為的監察。

（6）反洗錢制度

公司設立了反洗錢工作小組作為反洗錢工作的專門機構，指定專門人員負責反洗錢和

反恐融資合規管理工作；各相關部門設立了反洗錢崗位，配備反洗錢負責人員。除建立健全

反洗錢組織體系外，公司還制定了《反洗錢工作內部控制制度》及相關業務操作規程，確保

依法切實履行金融機構反洗錢義務。

4、信息溝通

公司建立了內部辦公自動化信息系統與業務匯報體系，通過建立有效的信息交流渠

道，公司員工及各級管理人員可以充分了解與其職責相關的信息，信息及時送交適當的

人員進行處理。目前公司業務均已做到了辦公自動化，不同的人員根據其業務性質及層

級具有不同的權限。

5、內部監控

公司設立了獨立於各業務部門的稽核部門，通過定期或不定期檢查，評價公司內部控

制制度合理性、完備性和有效性，監督公司各項內部控制制度的執行情況，確保公司各項經

營管理活動的有效運行。

6、基金管理人關於內部控制的聲明

（1）基金管理人確知建立、實施和維持內部控制制度是本公司董事會及管理層的責任。

（2）上述關於內部控制的披露真實、準確。

（3）基金管理人承諾將根據市場環境的變化及公司的發展不斷完善內部控制制度。

四、基金託管人

（一）基本情況

名稱：中國

光大銀行

股份有限公司

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住所及辦公地址：北京市西城區太平橋大街

25號、甲25 號中國光大中心

成立日期：

1992年6月18日

批准設立機關和批准設立文號：國務院、國函

[1992]7號

組織形式：股份有限公司

註冊資本：

466.79095億元人民幣

法定代表人：李曉鵬

基金託管業務批准文號：中國證監會證監基字【

2002】75號

資產託管部總經理：李守靖

電話：（

010）

63636363

傳真：（

010）

63639132

網址：www.cebbank.com

（二）資產託管部部門及主要人員情況

法定代表人李曉鵬先生，曾任中國

工商銀行

河南省分行黨組成員、副行長，中國工商銀

行總行營業部總經理，中國

工商銀行

四川省分行黨委書記、行長，

中國華融

資產管理公司黨

委委員、副總裁，中國

工商銀行

黨委委員、行長助理兼北京市分行行長，中國

工商銀行

黨委

委員、副行長，中國

工商銀行

股份有限公司黨委委員、副行長、執行董事；中國投資有限責

任公司黨委副書記、監事長；招商局集團副董事長、總經理、黨委副書記。曾兼任工銀國際

控股有限公司董事長、工銀金融租賃有限公司董事長、工銀瑞信基金管理公司董事長，招商

銀行股份有限公司副董事長、招商局能源運輸股份有限公司董事長、招商局港口控股有限公

司董事會主席、招商局華建公路投資有限公司董事長、招商局資本投資有限責任公司董事長、

招商局聯合發展有限公司董事長、招商局投資發展有限公司董事長等職務。現任中國光大集

團股份公司黨委書記、董事長，兼任中國

光大銀行

股份有限公司黨委書記、董事長，中國光

大集團有限公司董事長，中國旅遊協會副會長、中國城市金融學會副會長、中國農村金融學

會副會長。武漢大學金融學博士研究生，經濟學博士，高級經濟師。

行長劉金先生，現任本行黨委副書記，中國光大集團股份公司黨委委員、執行董事。曾

任中國

工商銀行

倫敦代表處代表，山東分行國際業務部總經理、黨委委員、副行長，工銀歐

洲副董事長、執行董事、總經理兼中國

工商銀行

法蘭克福分行總經理，中國

工商銀行

總行投

資銀行部總經理，江蘇分行黨委書記、行長；國家開發銀行黨委委員、副行長。畢業於山東

大學英語語言文學專業，獲文學碩士學位。高級經濟師。

李守靖先生，曾任中國

光大銀行

海口分行部門總經理，行長助理，副行長；中國光大銀

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行南寧分行副行長（主持工作）、行長。現任中國

光大銀行

資產託管部總經理。

（三）證券投資基金託管情況

截至2020年9月30日，中國

光大銀行

股份有限公司託管公開募集證券投資基金共

199隻，

託管基金資產規模

4173.63億元。同時，開展了

證券公司

資產管理計劃、專戶理財、企業年

金基金、

QDII、銀行理財、保險債權投資計劃等資產的託管及信託公司資金信託計劃、產

業投資基金、股權基金等產品的保管業務。

（四）託管業務的內部控制制度

1、內部控制目標

確保有關法律法規在基金託管業務中得到全面嚴格的貫徹執行；確保基金託管人有關基

金託管的各項管理制度和業務操作規程在基金託管業務中得到全面嚴格的貫徹執行；確保基

金財產安全；保證基金託管業務穩健運行；保護基金份額持有人、基金管理公司及基金託管

人的合法權益。

2、內部控制的原則

（1）全面性原則。內部控制必須滲透到基金託管業務的各個操作環節，覆蓋所有的崗

位，不留任何死角。

（2）預防性原則。樹立「預防為主」的管理理念，從風險發生的源頭加強內部控制，

防患於未然，儘量避免業務操作中各種問題的產生。

（3）及時性原則。建立健全各項規章制度，採取有效措施加強內部控制。發現問題，

及時處理，堵塞漏洞。

（4）獨立性原則。基金託管業務內部控制機構獨立於基金託管業務執行機構，業務操

作人員和內控人員分開，以保證內控機構的工作不受幹擾。

3、內部控制組織結構

中國

光大銀行

股份有限公司董事會下設風險管理委員會、審計委員會，委員會委員由相

關部門的負責人擔任，工作重點是對總行各部門、各類業務的風險和內控進行監督、管理和

協調，建立橫向的內控管理制約體制。各部門負責分管系統內的內部控制的組織實施，建立

縱向的內控管理制約體制。資產託管部建立了嚴密的內控督察體系，設立了投資監督與內控

管理處，負責證券投資基金託管業務的內控管理。

4、內部控制制度

中國

光大銀行

股份有限公司資產託管部自成立以來嚴格遵照《基金法》、《中華人民共

和國商業銀行法》、《信息披露管理辦法》、《運作辦法》、《銷售辦法》等法律、法規的

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華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

要求，並根據相關法律法規制訂、完善了《中國

光大銀行

證券投資基金託管業務內部控制規

定》、《中國

光大銀行

資產託管部保密規定》等十餘項規章制度和實施細則，將風險控制落

實到每一個工作環節。中國

光大銀行

資產託管部以控制和防範基金託管業務風險為主線，在

重要崗位（基金清算、基金核算、投資監督）還建立了安全保密區，安裝了錄像監視系統和

錄音監聽系統，以保障基金信息的安全。

（五）託管人對管理人運作基金進行監督的方法和程序

根據法律、法規和基金合同等的要求，基金託管人主要通過定性和定量相結合、事前監

督和事後控制相結合、技術與人工監督相結合等方式方法，對基金投資品種、投資組合比例

每日進行監督；同時，對基金管理人就基金資產淨值的計算、基金管理人和基金託管人報酬

的計提和支付、基金收益分配、基金費用支付等行為的合法性、合規性進行監督和核查。

基金託管人發現基金管理人的違反法律、法規和基金合同等規定的行為，及時以郵件、

電話或書面等形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到通知後應及時核對確認並以書

面形式對基金託管人發出回函。在限期內，基金託管人有權隨時對通知事項進行複查。基金

管理人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人應報告中國證監會。

五、相關服務機構

（一）銷售機構

1、直銷機構：華夏基金管理有限公司

住所：北京市順義區安慶大街甲

3號院

辦公地址：北京市西城區金融大街

33號通泰大廈

B座

8層

法定代表人：楊明輝

客戶服務電話：

400-818-6666

傳真：[phone]

聯繫人：張德根

網址：www.ChinaAMC.com

2、代銷機構

基金管理人可根據有關法律、法規的要求，選擇符合要求的機構代理銷售本基金，銷售

機構信息請參見基金管理人官網。

3、基金管理人可根據情況變化增加或者減少基金銷售機構。基金銷售機構可以根據情

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況增加或者減少其銷售城市、網點。

（二）登記機構

名稱：華夏基金管理有限公司

住所：北京市順義區安慶大街甲

3號院

辦公地址：北京市西城區金融大街

33號通泰大廈

B座8層

法定代表人：楊明輝

客戶服務電話：

400-818-6666

傳真：[phone]

聯繫人：朱威

（三）律師事務所

名稱：北京市天元律師事務所

住所：北京市西城區豐盛胡同

28號

太平洋

保險大廈

10層

辦公地址：北京市西城區豐盛胡同

28號

太平洋

保險大廈

10層

法定代表人：朱小輝

聯繫電話：

010-57763888

傳真：[phone]

聯繫人：李晗

經辦律師：吳冠雄、李晗

（四）會計師事務所

基金管理人聘請的法定驗資機構為安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）。

名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）

住所：北京市東城區東長安街

1號東方廣場安永大樓

17層01-12室

辦公地址：北京市東城區東長安街

1號東方廣場安永大樓

17層

法定代表人：毛鞍寧

聯繫電話：

010-58153000

傳真：[phone]

聯繫人：王珊珊

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六、基金的募集

（一）基金募集的依據

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關

規定募集。本基金的募集申請已經中國證監會

2020年

10月

30日證監許可

[2020]2823號文

準予註冊。

（二）基金類型和存續期間

1、基金的類別：混合型證券投資基金。

2、基金的運作方式：契約型定期開放式。

本基金採取在封閉期內封閉運作、封閉期與封閉期之間定期開放的運作方式。

本基金的封閉期為自基金合同生效之日（含當日）起或自每一開放期結束之日次日（含

當日）起，至該日一年後的年度對應日的前一日止。年度對應日指某一個特定日期在後續年

度中的對應日期，如該年無此對應日期，則取該年對應月份的最後一日。若該對應日期為非

工作日，則順延至下一個工作日。如果基金份額持有人在當期封閉期到期後的開放期未申請

贖回，則自該開放期結束日的次日起該基金份額進入下一個封閉期，以此類推。本基金在封

閉期內不辦理申購與贖回業務（紅利再投資除外）。

本基金自封閉期結束之後第一個工作日起進入開放期，期間可以辦理申購與贖回業務。

本基金每個開放期不少於五個工作日並且最長不超過二十個工作日，開放期的具體時間以基

金管理人屆時公告為準。如封閉期結束之後第一個工作日因不可抗力或基金合同約定的其他

情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務的，開放期自不可抗力或基金合同約定的其他情

形的影響因素消除之日起的下一個工作日開始。如在開放期內發生不可抗力或基金合同約定

的其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務的，開放期時間中止計算，在不可抗力或

基金合同約定的其他情形影響因素消除之日下一個工作日起，繼續計算該開放期時間，直至

滿足開放期的時間要求。在不違反法律法規的前提下，基金管理人可以對封閉期和開放期的

設置及規則進行調整，並提前公告。

3、基金存續期間：不定期。

（三）基金份額類別

在不違反法律法規且對現有基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，基金管理人

可根據基金髮展需要，為本基金增設新的份額類別。新的份額類別可設置不同的申購費、贖

回費、銷售服務費等，而無需召開基金份額持有人大會。有關基金份額類別的具體規則等相

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關事項屆時將另行公告。

（四）募集方式

本基金通過各銷售機構的基金銷售網點公開發售，各銷售機構的具體名單見基金份額發

售公告、基金管理人屆時發布的調整銷售機構的相關公告及基金管理人網站。

（五）募集期限

本基金的募集期限不超過

3個月，自基金份額開始發售之日起計算。

本基金自

2021年

1月

18日至

2021年

1月

29日進行發售。如果在此期間未達到本招募

說明書第七條第（一）款規定的基金備案條件，基金可在募集期限內繼續銷售，直到達到基

金備案條件。基金管理人也可根據基金銷售情況在募集期限內適當延長或縮短基金髮售時間，

並及時公告。

（六）募集對象

符合法律法規規定的可投資於證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外機構

投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的

其他投資人。

（七）募集場所

投資者應當在本基金的基金份額發售機構辦理基金髮售業務的營業場所或按其提供的

其他方式辦理基金的認購。銷售機構名單和聯繫方式具體見本基金髮售公告、後續調整發售

機構的公告、其他相關公告及基金管理人網站。

基金管理人可以根據情況增加或減少銷售機構，並在基金管理人網站公示。

（八）募集規模上限

本基金可設置首次募集規模上限，具體募集規模上限及規模控制的方案詳見基金份額發

售公告或基金管理人發布的其他公告。

（九）認購安排

1、認購時間：自

2021年

1月

18日至

2021年

1月

29日。具體業務辦理時間參見本基

金的基金份額發售公告及基金管理人發布的相關公告。基金管理人也可根據基金銷售情況在

募集期限內適當延長或縮短基金髮售時間，並及時公告。銷售機構具體業務辦理時間以其各

自規定為準。

2、認購程序：投資者在首次認購本基金時，需按銷售機構的規定，提出開立華夏基金

管理有限公司基金帳戶和銷售機構交易帳戶的申請。一個投資者只能開立和使用一個基金帳

戶，已經開立華夏基金管理有限公司基金帳戶的投資者可免予申請。

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華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

3、認購原則：認購以金額申請。投資者認購基金份額時，需按銷售機構規定的方式全

額交付認購款項。投資者可以多次認購本基金基金份額，通過基金管理人直銷機構或華夏財

富認購本基金，每次認購金額不得低於

1.00元（含認購費），通過其他代銷機構認購本基金

的每次最低認購金額以各代銷機構的規定為準。具體業務辦理請遵循各銷售機構的相關規定。

銷售機構可調整每次最低認購金額並進行公告。認購申請受理完成後，投資者不得撤銷。如

果募集期限屆滿，單一投資者認購基金份額比例達到或者超過

50%，基金管理人有權全部

或部分拒絕該投資者的認購申請，以確保其認購基金份額比例低於

50%。

4、認購申請的確認：銷售網點受理認購申請並不表示對該申請是否成功的確認，而僅

代表銷售網點確實收到了認購申請。申請是否成功應以登記機構的確認為準。投資者應在基

金合同生效後到其辦理認購業務的銷售網點查詢最終確認情況和有效認購份額。基金管理人

及銷售機構不承擔對確認結果的通知義務，投資者本人應主動查詢認購申請的確認結果。

5、認購款項的退還：若投資者的認購申請被全部或部分確認為無效，基金管理人應當

將無效申請部分對應的認購款項退還給投資者。

投資者開戶和認購所需提交的文件和辦理的具體手續由基金管理人和銷售機構約定，請

投資者參閱本基金基金份額發售公告及基金管理人後續發布的相關公告。

（十）認購費用

1、投資者在認購本基金基金份額時需交納前端認購費，費率按認購金額遞減，具體如

下：

認購金額（含認購費）

前端認購費率

50萬元以下

50萬元以上（含

50萬元）

-200萬元以下

200萬元以上（含

200萬元）

-500萬元以下

500萬元以上（含

500萬元）

1.2%

0.8%

0.5%

每筆1,000.00元

2、本基金認購費由認購人承擔，認購費不列入基金財產，主要用於基金的市場推廣、

銷售、登記結算等募集期間發生的各項費用。

3、投資者重複認購時，需按單筆認購金額對應的費率分別計算認購費用。

（十一）募集資金利息的處理方式

有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利

息轉份額以登記機構的記錄為準。

（十二）認購份額的計算

24

華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

1、認購份額的計算

認購費用適用比例費率時，認購份額的計算方法如下：

淨認購金額＝認購金額

/（1＋前端認購費率）

前端認購費用＝認購金額－淨認購金額

認購份額＝（淨認購金額＋認購資金利息）

/1.00元

認購費用為固定金額時，認購份額的計算方法如下：

前端認購費用＝固定金額

淨認購金額＝認購金額－前端認購費用

認購份額＝（淨認購金額＋認購資金利息）

/1.00元

2、認購份額的計算按照四捨五入方法，保留小數點後兩位，由此誤差產生的損失由基

金財產承擔，產生的收益歸基金財產所有。

例：某投資者投資

1,000.00元認購本基金，假設這

1,000.00元在募集期間產生的利息為

0.46元，則其可得到的基金份額計算如下：

淨認購金額

=1,000.00/（1+1.2%）=988.14元

前端認購費用

=1,000.00-988.14=11.86元

認購份額

=（988.14+0.46）/1.00=988.60份

即投資者投資

1,000.00元認購本基金，加上募集期間利息後一共可以得到

988.60份基

金份額。

（十三）募集期間的資金與費用

基金募集期間募集的資金應當存入專門帳戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。

基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金財產中列支。

七、基金合同的生效

（一）基金備案的條件

本基金自基金份額發售之日起

3個月內，在基金募集份額總額不少於

2億份，基金募集

金額不少於

2億元人民幣且基金認購人數不少於

200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管

理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金髮售，並在

10日內聘請法定驗資機構驗

資，自收到驗資報告之日起

10日內，向中國證監會辦理基金備案手續。

基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續並取得中國證監會

25

華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中國證

監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應將基金募集期間募集

的資金存入專門帳戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。

（二）基金合同不能生效時募集資金的處理方式

如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：

1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用。

2、在基金募集期限屆滿後

30日內返還投資者已繳納的款項，並加計銀行同期存款利息。

3、如基金募集失敗，基金管理人、基金託管人及銷售機構不得請求報酬。基金管理人、

基金託管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。

（三）基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

《基金合同》生效後，連續

20個工作日出現基金份額持有人數量不滿

200人或者基金

資產淨值低於

5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續

60個工作日

出現前述情形的，基金管理人應當在

10個工作日內向中國證監會報告並提出解決方案，如

持續運作、轉換運作方式、與其他基金合併或者終止基金合同等，並在

6個月內召開基金份

額持有人大會進行表決。

法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。

八、基金份額的申購、贖回與轉換

（一）申購和贖回場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。基金管理人可根據情況變更或增減銷售機構，

並在基金管理人網站公示。基金投資者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷

售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。

（二）申購和贖回的開放日及時間

1、封閉期和開放期

本基金採取在封閉期內封閉運作、封閉期與封閉期之間定期開放的運作方式。

本基金的封閉期為自基金合同生效之日（含當日）起或自每一開放期結束之日次日（含

當日）起，至該日一年後的年度對應日的前一日止。年度對應日指某一個特定日期在後續年

度中的對應日期，如該年無此對應日期，則取該年對應月份的最後一日。若該對應日期為非

工作日，則順延至下一個工作日。如果基金份額持有人在當期封閉期到期後的開放期未申請

26

華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

贖回，則自該開放期結束日的次日起該基金份額進入下一個封閉期，以此類推。本基金在封

閉期內不辦理申購與贖回業務（紅利再投資除外）。

本基金自封閉期結束之後第一個工作日起進入開放期，期間可以辦理申購與贖回業務。

本基金每個開放期不少於五個工作日並且最長不超過二十個工作日，開放期的具體時間以基

金管理人屆時公告為準。如封閉期結束之後第一個工作日因不可抗力或基金合同約定的其他

情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務的，開放期自不可抗力或基金合同約定的其他情

形的影響因素消除之日起的下一個工作日開始。如在開放期內發生不可抗力或基金合同約定

的其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務的，開放期時間中止計算，在不可抗力或

基金合同約定的其他情形影響因素消除之日下一個工作日起，繼續計算該開放期時間，直至

滿足開放期的時間要求。在不違反法律法規的前提下，基金管理人可以對封閉期和開放期的

設置及規則進行調整，並提前公告。

2、開放日及開放時間

投資人辦理基金份額的申購或贖回等業務的開放日為相應開放期的每個工作日，具體辦

理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法

律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效後，若出現新的證券

/期貨交易市場、證券

/期貨交易所交易時間變更或其

他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日

前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3、申購、贖回開始日及業務辦理時間

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉

換。開放期以及開放期辦理申購、贖回業務的具體事宜見招募說明書或基金管理人屆時發布

的相關公告。

（三）申購與贖回的原則

1、「未知價」原則，即申購、贖回價格以申請當日收市後計算的基金份額淨值為基準進

行計算。

2、「金額申購、份額贖回

」原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請。

3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷。

4、贖回遵循

「先進先出

」原則，即按照投資人認購、申購的先後次序進行順序贖回。

5、投資者辦理申購、贖回等業務時應提交的文件和辦理手續、辦理時間、處理規則等

在遵守基金合同和招募說明書規定的前提下，以各銷售機構的具體規定為準。

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6、基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須在

新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

（四）申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖回

的申請。

2、申購和贖回的款項支付

投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付申購款項，申購成立；基

金份額登記機構確認基金份額時，申購生效。

基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構確認贖回時，贖回生效。

基金份額持有人贖回申請生效後，基金管理人將在

T＋7日（包括該日）內支付贖回款項。

在發生巨額贖回或基金合同約定的延緩支付贖回款項時，款項的支付辦法參照基金合同有關

條款處理。

3、申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請

日（

T日），在正常情況下，本基金登記機構在

T+1日內對該交易的有效性進行確認。

T日

提交的有效申請，投資人可在

T+2日後（包括該日）到銷售網點櫃檯或以銷售機構規定的

其他方式查詢申請的確認情況。基金銷售機構對申購、贖回申請的受理並不代表申請一定成

功，而僅代表銷售機構確實接收到申請。申請的確認以登記機構或基金管理人的確認結果為

準。對於申請的確認情況，投資者應及時查詢。若申購不成功，則申購款項退還給投資人。

4、基金管理人可以在不違反法律法規且對基金份額持有人無實質性不利影響的前提下，

對上述業務辦理時間進行調整，並提前公告。

（五）申購和贖回的數額限制

1、投資者通過直銷機構或華夏財富辦理本基金的申購及贖回業務，每次最低申購金額

為1.00元（含申購費），每次贖回申請不得低於

1.00份基金份額。基金份額持有人贖回時或贖

回後在直銷機構或華夏財富保留的基金份額餘額不足

1.00份的，在贖回時需一次全部贖回。

具體業務辦理請遵循基金管理人直銷機構或華夏財富的相關規定。

2、投資者通過其他代銷機構辦理本基金的申購及贖回業務，每次最低申購金額、每次

最低贖回份額、基金份額持有人贖回時或贖回後在該代銷機構（網點）保留的最低基金份額

餘額以各代銷機構的規定為準。具體業務辦理請遵循各代銷機構的相關規定。

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3、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人

應當採取設定單一投資者申購金額上限或基金單日淨申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基

金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基於投資運作與風險

控制的需要，可採取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。

4、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回份額的數量

限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

（六）申購和贖回的價格、費用及其用途

1、本基金申購費由申購人承擔，用於市場推廣、銷售、登記結算等各項費用。投資者

在申購本基金時需交納前端申購費，費率按申購金額遞減，具體如下：

申購金額（含申購費）

前端申購費率

50萬元以下

50萬元以上（含

50萬元）

-200萬元以下

200萬元以上（含

200萬元）

-500萬元以下

500萬元以上（含

500萬元）

1.5%

1.2%

0.8%

每筆1,000.00元

2、本基金贖回費由贖回人承擔，在投資者贖回基金份額時收取。費率隨基金份額的持

有期限的增加而遞減，具體如下：

持有期限

7天以內

7天以上（含

7天）-30天以內

30天以上（含

30天）-365天以內

365天以上（含

365天）

贖回費率

1.5%

0.75%

0.5%

0

對於贖回時份額持有不滿

30天的，收取的贖回費全額計入基金財產；對於贖回時份額

持有滿

30天不滿

90天收取的贖回費，將不低於贖回費總額的

75%計入基金財產；對於贖

回時份額持有滿

90天不滿

180天收取的贖回費，將不低於贖回費總額的

50%計入基金財產；

對贖回時份額持有期長於

180天（含

180天）收取的贖回費，將不低於贖回費總額的

25%

計入基金財產。

3、基金管理人可以在基金合同約定的範圍內，對基金份額持有人無實質性不利影響的

情況下，調整費率或收費方式，並最遲應於新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦

法》的有關規定在規定媒介上公告。

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華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

4、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定且對基金份額持有人利益無

實質不利影響的前提下根據市場情況制定基金促銷計劃，針對以特定交易方式（如網上交易、

移動客戶端交易）等進行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷

活動期間，基金管理人可根據法律法規要求對基金申購費率、贖回費率等進行適當費率優惠。

5、當本基金髮生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以採用擺動定價機制，以確保

基金估值的公平性。具體處理原則與操作規範遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的

規定。

（七）申購份額與贖回金額的計算方式

1、申購份額的計算

申購費用適用比例費率時，申購份額的計算方法如下：

淨申購金額＝申購金額

/（1＋前端申購費率）

前端申購費用＝申購金額－淨申購金額

申購份額＝淨申購金額

/T日基金份額淨值

申購費用為固定金額時，申購份額的計算方法如下：

前端申購費用＝固定金額

淨申購金額

=申購金額－前端申購費用

申購份額＝淨申購金額

/T日基金份額淨值

基金份額按照四捨五入方法，保留小數點後兩位，由此誤差產生的損失由基金財產承擔，

產生的收益歸基金財產所有。

例：假定

T日的基金份額淨值為

1.2300元，四筆申購金額分別為

1,000.00元、50萬元、

200

萬元和500萬元，則各筆申購負擔的前端申購費用和獲得的基金份額計算如下：

申購金額（元，

a）

適用前端申購費率（

b）

淨申購金額（

c=a/（1+b））

前端申購費（

d=a-c）

基金份額淨值（

e）

申購份額（

f=c/e）

申購1

1,000.00

1.5%

985.22

14.78

1.2300

800.99

申購2

500,000.00

1.2%

494,071.15

5,928.85

1.2300

401,683.86

申購3

2,000,000.000.8%

1,984,126.9815,873.021.23001,613,111.37

若該投資者申購金額為

500萬元，則申購負擔的前端申購費用和獲得的基金份額計算如

30

華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

下：

申購金額（元，

a）

前端申購費（

b）

淨申購金額（

c=a-b）

基金份額淨值（

d）

申購份額（

e=c/d）

申購4

5,000,000.001,000.004,999,000.00

1.23004,064,227.64

2、贖回金額的計算

贖回金額的計算方法如下：

贖回金額＝贖回份額

×T日基金份額淨值

贖回費用＝贖回金額

×贖回費率

淨贖回金額＝贖回金額

-贖回費用

例：假定某投資者在

T日贖回10,000.00份基金份額，持有期限半年，該日基金份額淨值

為1.2500元，則其獲得的淨贖回金額計算如下：

贖回金額

=10,000.00×1.2500=12,500.00元

贖回費用

=12,500.00×0.5%=62.50元

淨贖回金額

=12,500.00-62.50=12,437.50元

3、開放期內，

T日的基金份額淨值在當日收市後計算，並在

T+1日公告，封閉期內，基

金份額淨值至少每周公告一次。計算公式為計算日基金資產淨值除以計算日基金份額餘額。

基金份額淨值的計算保留到小數點後

4位，小數點後第

5位四捨五入。如遇特殊情況，經履行

適當程序，可以適當延遲計算或公告。

（八）拒絕或暫停申購的情形

在開放期內發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的申

購申請。

3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產淨值。

4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。

5、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業

31

華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。

6、當特定資產佔前一估值日基金資產淨值

50%以上的，經與基金託管人協商確認後，

基金管理人應當暫停接受基金申購申請。

7、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例

達到或者超過

50%，或者變相規避

50%集中度的情形。

8、基金管理人、基金託管人、登記機構、銷售機構等因異常情況無法辦理申購業務。

9、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述第

1、2、3、5、6、8、9項暫停申購情形之一且基金管理人決定拒絕或暫停接

受投資人申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登暫停申購公告。如果

投資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購款項將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，

基金管理人應及時恢復申購業務的辦理，具體時間以基金管理人屆時公告為準。

（九）暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

在開放期內發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖

回款項：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的贖

回申請或延緩支付贖回款項。

3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產淨值。

4、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。

5、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金管理人可暫

停接受基金份額持有人的贖回申請。

6、當特定資產佔前一估值日基金資產淨值

50%以上的，經與基金託管人協商確認後，

基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。

7、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時，基金管理人應

在當日報中國證監會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；如暫時不能足額

支付，應將可支付部分按單個帳戶申請量佔申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部

分可延期支付，並以後續開放日的基金份額淨值為依據計算贖回金額。在當期開放期結束

贖回款項仍無法足額支付，則繼續順延至開放期後的工作日，並以後續工作日的基金份額

淨值為依據計算贖回金額。若出現上述第

4項所述情形，按基金合同的相關條款處理。基

32

華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

金份額持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的

情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理，且具體時間以基金管理人屆時公告

為準。

（十）巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認定

若本基金開放期的單個開放日內的基金份額淨贖回申請（贖回申請份額總數加上基金

轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數後的餘

額）超過前一開放日的基金總份額的

20%，即認為是發生了巨額贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全額贖回

或延緩支付贖回款項。

（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回

程序執行。

（2）延緩支付贖回款項：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支

付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產淨值造成較大波動時，基金管理

人應當接受並確認所有贖回申請，當日按比例辦理的贖回份額不得低於基金總份額的

20%，

其餘贖回申請可以延緩支付贖回款項，但延緩支付的期限不得超過二十個工作日。

（3）本基金髮生巨額贖回的，在單個基金份額持有人贖回申請超過基金總份額

20%以

上的情形下，如果基金管理人認為支付全部投資人的贖回申請有困難或認為因支付全部投

資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產淨值造成較大波動時，基金管理人可

以延期辦理贖回申請或延緩支付贖回款項。具體分為兩種情況：

①如果基金管理人認為有能力支付其他投資人的全部贖回申請，為了保護其他贖回投

資人的利益，對於其他投資人的贖回申請按正常贖回程序進行。對於單個投資人超過基金

總份額

20%以上的大額贖回申請，基金管理人在剩餘支付能力範圍內對其按比例確認當日

受理的贖回份額，未確認的贖回部分作自動延期處理。延期的贖回申請與下一開放日贖回

申請一併處理，無優先權並以下一開放日的基金份額淨值為基礎計算贖回金額，以此類推，

直到全部贖回為止。延期辦理期限超過開放期的，可繼續順延至開放期後的工作日，並以

後續工作日的基金份額淨值為依據計算贖回金額。如投資人在提交贖回申請時選擇取消贖

回的，則當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。

②如果基金管理人認為僅支付其他投資人的贖回申請也有困難時，則對於所有投資人

33

華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

的贖回申請（包括單個投資人超過基金總份額

20%以上的大額贖回申請和其他投資人的贖

回申請）都按照上述「（2）延緩支付贖回款項」的約定一併辦理。

3、巨額贖回的公告

當發生上述巨額贖回並延緩支付贖回款項時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招募

說明書規定的其他方式在

3個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方法，並在

2

日內在規定媒介上刊登公告。

（十一）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在規定媒介上刊登暫

停公告。

2、上述暫停申購或贖回情況消除的，基金管理人應於重新開放日公布最近

1個開放日

的基金份額淨值。

3、基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時間，最遲於重新開放日在規定媒介上刊登

重新開放申購或贖回的公告；也可以根據實際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的

時間，屆時不再另行發布重新開放的公告。

4、以上暫停及恢復基金申購與贖回的公告規定，不適用於基金合同約定的開放期結束

進入封閉期或封閉期結束進入開放期引起的暫停或恢復申購與贖回的情形。

（十二）基金轉換

基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與基金管理人

管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規則由基金管理人

屆時根據相關法律法規及基金合同的規定製定並公告，並提前告知基金託管人與相關機構。

（十三）基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形而產生的非

交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其他非交易過戶。無論在上述何種情況下，接

受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金

份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團體；司法強制執行是

指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給其他自然人、法

人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構要求提供的相關資料，對於符合條件

的非交易過戶申請按基金登記機構的規定辦理，並按基金登記機構規定的標準收費。

（十四）基金的轉託管

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華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉託管，基金銷售機構可

以按照規定的標準收取轉託管費。

（十五）定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人另行規定。投

資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低於基金管

理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定額投資計劃最低申購金額。

（十六）基金的凍結和解凍

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及登記機構認

可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。

（十七）基金份額轉讓

基金份額可以按照法律法規規定和基金合同約定在中國證監會認可的交易場所或者通

過其他方式進行轉讓，具體由管理人提前發布公告。

（十八）實施側袋機制期間本基金的申購與贖回

本基金實施側袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見招募說明書「側袋機制」部分的

規定或相關公告。

（十九）基金管理人可在法律法規允許的範圍內，在不影響基金份額持有人實質利益的

前提下，根據市場情況對上述申購和贖回的安排進行補充和調整並提前公告。

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華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

九、基金的投資

（一）投資目標

在嚴格控制風險的前提下，力求實現基金資產的長期穩健增值。

（二）投資範圍

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票

(包括

中小板、創業板、存託憑證及其他經中國證監會註冊或核准上市的股票

)、港股通標的股票、

債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、

公司債

券、

中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、政府支持機構債券、政府支

持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券

)、

衍生品（包括股指期貨、國債期貨、股票期權等）、資產支持證券、貨幣市場工具（含同業

存單）以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關

規定）。

在封閉期內，本基金可根據法律法規的規定參與轉融通證券出借業務。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可

以將其納入投資範圍。

本基金的投資組合比例為：封閉期內，本基金股票投資佔基金資產的比例為

60%-100%，

其中，港股通標的股票投資佔股票資產的比例為

0-50%。開放期開始前

1個月至開放期結束

後

1個月的期間內，本基金投資不受前述比例限制。

開放期內，每個交易日日終在扣除國債期貨合約、股指期貨合約和股票期權合約需繳納

的交易保證金後，保持不低於基金資產淨值

5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。

在封閉期內，本基金不受上述

5%的限制，但每個交易日日終在扣除國債期貨合約、股指期

貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證金一倍的現金，其

中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的比例限制，以變更後的比例為準，本基金

的投資比例會做相應調整，無需另行召開持有人大會。

（三）投資策略

Ⅰ.封閉期投資策略

本基金藉助基金管理人的投資研究能力，在投資管理過程中，通過有效的資產配置策略

和股票投資策略構建投資組合，在嚴格控制風險的前提下，力求實現基金資產的長期穩健增

值。

36

華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

1、資產配置策略

本基金通過對宏觀經濟環境、政策形勢、證券市場走勢的綜合分析，合理確定基金在股

票、債券等各類資產類別上的投資比例，並根據各類資產風險收益特徵的相對變化和基金資

產狀況，適時動態調整各類資產的投資比例，在控制風險的基礎上提高基金的收益潛力。

2、股票投資策略

本基金根據嚴格的研究投資流程，通過「自下而上」的個股精選和「自上而下」的行業

配置，結合嚴謹、深入的基本面分析和全面、細緻的估值分析及市場面分析，遴選出具有長

期競爭優勢、可持續發展的優秀公司，以期為持有人實現長期穩健的增值。

基金將採用定性和定量相結合的方式，精選優質個股進行重點投資。定性分析主要從公

司所在行業的發展特點及公司的行業地位、公司的核心競爭力、公司的經營能力和治理結構

等方面進行分析。定量分析主要從公司的盈利能力、增長能力、償債能力、營運能力以及估

值水平等方面進行分析。

對於存託憑證投資，本基金將在深入研究的基礎上，通過定性分析和定量分析相結合的

方式，精選出具有比較優勢的存託憑證。

對於港股通標的股票投資，本基金將重點關注在香港市場上市、具有行業代表性的優質

中資公司；

A股市場稀缺的香港本地公司、外資公司；精選香港市場具備優質成長屬性的上

市公司。

基金參與港股通交易，基金可根據投資需要或市場環境變化，選擇將部分資產投資於港

股或選擇不將基金資產投資於港股，基金資產並非必然投資於港股。

3、固定收益品種投資策略

（1）債券投資策略

結合對未來市場利率預期運用久期調整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、

利差輪動策略等多種積極管理策略，通過嚴謹的研究發現價值被低估的債券和市場投資機會，

構建收益穩定、流動性良好的債券組合。

（2）可轉換

公司債

券投資策略

本基金將著重對

可轉債

對應的基礎股票進行分析與研究，對那些有著較好盈利能力或成

長前景的上市公司的

可轉債

進行重點選擇，並在對應

可轉債

估值合理的前提下集中投資，以

分享正股上漲帶來的收益。同時，本基金還將密切跟蹤上市公司的經營狀況，從財務壓力、

融資安排、未來的投資計劃等方面推測、並通過實地調研等方式確認上市公司對轉股價的修

正和轉股意願。

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華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

（3）資產支持證券投資策略

本基金將深入分析資產支持證券的市場利率、發行條款、支持資產的構成及質量、提前

償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素，估計資產違約風險和提前償付風險，並

根據資產證券化的收益結構安排，模擬資產支持證券的本金償還和利息收益的現金流過程，

輔助採用定價模型，評估其內在價值。

4、股指期貨投資策略

本基金將在風險可控的前提下，本著謹慎原則，適度參與股指期貨投資。通過對現貨市

場和期貨市場運行趨勢的研究，結合基金股票組合的實際情況及對股指期貨的估值水平、基

差水平、流動性等因素的分析，選擇合適的期貨合約構建相應的頭寸，以調整投資組合的風

險暴露，降低系統性風險。基金還將利用股指期貨作為組合流動性管理工具，降低現貨市場

流動性不足導致的衝擊成本過高的風險，提高基金的建倉或變現效率。

5、股票期權投資策略

本基金按照風險管理的原則，在嚴格控制風險的前提下，選擇流動性好、交易活躍的股

票期權合約進行投資。本基金基於對證券市場的判斷，結合期權定價模型，選擇估值合理的

股票期權合約。

本基金投資股票期權，基金管理人將根據審慎原則，建立期權交易決策部門或小組，授

權特定的管理人員負責股票期權的投資審批事項，以防範股票期權投資的風險。

6、國債期貨投資策略

本基金投資國債期貨，將根據風險管理的原則，充分考慮國債期貨的流動性和風險收益

特徵，在風險可控的前提下，適度參與國債期貨投資。

7、折價和套利策略

本基金可運用在封閉期沒有流動性需求的優勢，抓住一些長期投資的機會，在價值低估

或者有折價機會的時候介入，將價值回歸轉化為投資收益。具體包括大宗交易策略、定向增

發投資策略、可轉換債券投資策略等。

8、參與轉融通證券出借業務

本基金將在封閉期內，充分考慮風險和收益特徵的基礎上，審慎參與轉融通證券出借業

務。本基金將根據市場情況和組合風險收益，在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷

史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上，確定投資時機、標的證券以及投資比例。

若相關轉融通證券出借業務的法律法規發生變化，本基金將從其最新規定，以符合上述

法律法規和監管要求的變化。

38

華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

未來，隨著證券市場投資工具的發展和豐富，本基金可相應調整和更新相關投資策略，

並在招募說明書中更新公告。

Ⅱ.開放期投資策略

開放期內，為了保證組合具有較高的流動性，方便投資人安排投資，本基金將在遵守有

關投資限制與投資比例的前提下，主要投資於具有較高流動性的投資品種，通過合理配置組

合期限結構等方式，積極防範流動性風險，在滿足組合流動性需求的同時，儘量減小基金淨

值的波動。

未來，根據市場情況，基金可相應調整和更新相關投資策略，並在招募說明書更新中公

告。

（四）投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）封閉期內，本基金股票投資佔基金資產的比例為

60%-100%，其中，港股通標的

股票投資佔股票資產的比例為

0-50%。開放期開始前

1個月至開放期結束後

1個月的期間內，

本基金投資不受前述比例限制。

（2）開放期內，每個交易日日終在扣除國債期貨合約、股指期貨合約和股票期權合約

需繳納的交易保證金後，保持不低於基金資產淨值

5%的現金或者到期日在一年以內的政府

債券。在封閉期內，本基金不受上述

5%的限制，但每個交易日日終在扣除國債期貨合約、

股指期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證金一倍的現

金，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

（3）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產淨值的

10%。

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券的

10%。

（5）本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發行的可流通股票，不得

超過該上市公司可流通股票的

15%。

（6）本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超

過該上市公司可流通股票的

30%。

（7）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨

值的

10%。

（8）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的

20%。

（9）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支

39

華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

持證券規模的

10%。

（10）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券，不得

超過其各類資產支持證券合計規模的

10%。

（11）本基金應投資於信用級別評級為

BBB以上（含

BBB）的資產支持證券。基金持

有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起

3個月內予以全部賣出。

（12）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基

金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量。

（13）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值

的

40%，進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為

1年，債券回購到期後不得

展期。

（14）封閉期內，本基金資產總值不得超過基金資產淨值

200%；除封閉期外，本基金

資產總值不得超過基金資產淨值的

140%。

（15）基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產淨值

的

10%；在開放期內的任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價

證券市值之和，不得超過基金資產淨值的

95%。在封閉期內的任何交易日日終，持有的買

入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的

100%。其

中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返

售金融資產（不含質押式回購）等。

（16）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股

票總市值的

20%；基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不

得超過上一交易日基金資產淨值的

20%。

（17）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應

當符合基金合同關於股票投資比例的有關規定；

（18）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產淨

值的

15%；基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債

券總市值的

30%；基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不

得超過上一交易日基金資產淨值的

30%。

（19）基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債

期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關於債券投資比例的有關約定。

40

華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

（20）本基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產淨值的

10%；本基金開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有合

約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可衝抵期權保證金的現金等價物；本基金未平倉

的期權合約面值不得超過基金資產淨值的

20%。其中，合約面值按照行權價乘以合約乘數

計算。

（21）在開放期內，本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過該基金資產

淨值的

15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因

素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；在封閉

期內，本基金不受該比例的限制。

（22）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回

購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持一致。

（23）在封閉期內，本基金出借證券資產不得超過基金資產淨值的

50%，出借到期日

不得超過封閉期到期日，中國證監會認可的特殊情形除外。

（24）本基金投資存託憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內上市交易

的股票合併計算。

（25）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述（

2）、（11）、（21）、（22）、（23）情形之外，因證券

/期貨市場波動、證券發行人

合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，

基金管理人應當在

10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。因證券市

場波動、上市公司合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述第

（23）項的，基金管理人不得新增出借業務。法律法規另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起

6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金

託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。法律法規或監管部門另有規

定的，從其規定。

如果法律法規或監管部門對上述投資組合比例限制進行變更的，以變更後的規定為準。

法律法規或監管部門取消上述限制，如適用於本基金，基金管理人在履行適當程序後，則本

基金投資不再受相關限制，自動遵守屆時有效的法律法規或監管規定，不需另行召開基金份

額持有人大會。

2、禁止行為

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華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：

（1）承銷證券。

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保。

（3）從事承擔無限責任的投資。

（4）向其基金管理人、基金託管人出資。

（5）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動。

（6）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或者

與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交

易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防範利益

衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先

得到基金託管人的同意，並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審

議，並經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項

進行審查。

法律法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定的，如適用於本基金，則本基金投資不

再受上述相關限制，自動遵守屆時有效的法律法規或監管規定，不需另行召開基金份額持有

人大會。

（五）業績比較基準

本基金的業績比較基準：中證

800指數收益率

*60%+中證港股通

綜合指數

收益率

*10%+

中債

綜合指數

收益率

*30%。

中證

800指數是中證指數有限公司編制的，反映滬深證券市場內大中小市值公司的整體

狀況的指數，具有良好的市場代表性和市場影響力，適合作為本基金

A股投資部分的業績

基準。

中證港股通

綜合指數

由中證指數有限公司編制，反映了港股通範圍內上市公司的整體狀

況和走勢，具有良好的市場代表性，適合作為本基金股票投資的業績基準。

中債

綜合指數

由中央國債登記結算有限責任公司編制，旨在綜合反映債券全市場整體價

格和投資回報情況，該指數涵蓋了銀行間市場和交易所市場，具有廣泛的市場代表性，適合

作為本基金固定收益類資產投資業績比較基準。

如果指數編制公司變更或停止相關指數的編制及發布、或相關指數由其他指數替代、或

由於指數編制方法發生重大變更等原因導致相關指數不宜繼續作為業績比較基準的基準指

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數，或市場有其他代表性更強、更適合投資的指數推出時，本基金管理人可以依據維護投資

者合法權益的原則，取得基金託管人同意後，變更本基金的業績比較基準並及時公告，而無

需召開基金份額持有人大會。

（六）風險收益特徵

本基金為混合型基金，其預期風險和預期收益低於股票基金，高於債券基金與貨幣市場

基金。本基金還將通過港股通渠道投資於香港證券市場，除了需要承擔與境內證券投資基金

類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還將面臨匯率風險、香港市場風險等特殊

投資風險。

（七）基金的融資、融券

本基金可以按照法律法規和監管部門的有關規定進行融資、融券等相關業務，不需召開

持有人大會。

（八）基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保護基金份額

持有人的利益；

2、不謀求對上市公司的控股；

3、有利於基金財產的安全與增值；

4、不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三人牟取任何

不當利益。

（九）側袋機制的實施和投資運作安排

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份額持有人

利益的原則，基金管理人經與基金託管人協商一致，並諮詢會計師事務所意見後，可以依照

法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制。

側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業績比較基準、

風險收益特徵等約定僅適用於主袋帳戶。

側袋帳戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產的處置變現和支付等

對投資者權益有重大影響的事項詳見招募說明書「側袋機制」的規定。

十、基金的財產

（一）基金資產總值

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基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購基金款及其

他資產的價值總和。

（二）基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。

（三）基金財產的帳戶

基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資金帳戶、證券帳戶以及投資

所需的其他專用帳戶。開立的基金專用帳戶與基金管理人、基金託管人、基金銷售機構和基

金登記機構自有的財產帳戶以及其他基金財產帳戶相獨立。

（四）基金財產的保管和處分

本基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的財產，並由基金託管人保

管。基金管理人、基金託管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的財產承擔其自身的

法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規和《基

金合同》的規定處分外，基金財產不得被處分。

基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算

的，基金財產不屬於其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產生的債權，不得與其固

有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權債務不

得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，不得對基金財產強制執行。

十一、基金資產的估值

（一）估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規定需要對

外披露基金淨值的非交易日。

（二）估值對象

基金所擁有的股票、債券、貨幣市場工具、資產支持證券、股指期貨、國債期貨、股票

期權和銀行存款本息、應收款項、其他投資等資產及負債。

（三）估值原則

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會計準則》、

監管部門有關規定。

1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值日有報價的，

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除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用於該資產或負債的公允價值計量。

估值日無報價且最近交易日後未發生影響公允價值計量的重大事件的，應採用最近交易日的

報價確定公允價值。有充足證據表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，

應對報價進行調整，確定公允價值。

與上述投資品種相同，但具有不同特徵的，應以相同資產或負債的公允價值為基礎，並

在估值技術中考慮不同特徵因素的影響。特徵是指對資產出售或使用的限制等，如果該限制

是針對資產持有者的，那麼在估值技術中不應將該限制作為特徵考慮。此外，基金管理人不

應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的溢價或折價。

2、對不存在活躍市場的投資品種，應採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和

其他信息支持的估值技術確定公允價值。採用估值技術確定公允價值時，應優先使用可觀察

輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可以

使用不可觀察輸入值。

3、如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，使潛在估值

調整對前一估值日的基金資產淨值的影響在

0.25%以上的，應對估值進行調整並確定公允價

值。

（四）估值方法

本基金所持有的投資品種，按如下原則進行估值：

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收

盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化或證券發行機構未

發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日後經

濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品

種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。

（2）交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三方估值機構

提供的相應品種當日的估值淨價進行估值。

（3）交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方估值機構提

供的相應品種當日的唯一估值淨價或推薦估值淨價進行估值。

（4）交易所上市交易的可轉換債券以每日收盤價作為估值全價；交易所上市實行全價

交易的債券（

可轉債

除外），選取第三方估值機構提供的估值全價減去估值全價中所含的債

券（稅後）應收利息得到的淨價進行估值。

45

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（5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，採用估值技術確定公允價值。交易所市

場掛牌轉讓的資產支持證券，採用估值技術確定公允價值。

（6）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的情況下，應

以活躍市場上未經調整的報價作為估值日的公允價值；對於活躍市場報價未能代表估值日公

允價值的情況下，應對市場報價進行調整以確認估值日的公允價值；對於不存在市場活動或

市場活動很少的情況下，應採用估值技術確定其公允價值。

2、處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票

的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。

（2）首次公開發行未上市的股票和債券，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難

以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

（3）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限於非公開發行股票、公開發行

有一定鎖定期的股票、首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶

限售期的股票等，不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監

管機構或行業協會有關規定確定公允價值。

3、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相應品種

當日的估值淨價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相

應品種當日的唯一估值淨價或推薦估值淨價估值。對於含投資人回售權的固定收益品種，回

售登記期截止日（含當日）後未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行

間市場未上市，且第三方估值機構未提供估值價格的債券，在發行利率與二級市場利率不存

在明顯差異，未上市期間市場利率沒有發生大的變動的情況下，按成本估值。

4、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。

5、存款的估值方法

持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協議或合同利率逐日確認利息收入。

6、投資證券衍生品的估值方法

（1）股指期貨、國債期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價

的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結算價估值。

（2）本基金投資股票期權，根據相關法律法規以及監管部門的規定估值。

7、人民幣對主要外匯的匯率應當以估值日中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯

率中間價為準。

46

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8、本基金可以採用第三方估值機構按照上述公允價值確定原則提供的估值價格數據。

9、本基金參與轉融通證券出借業務的，按照相關法律法規和行業協會的相關規定進行

估值。

10、本基金投資存託憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。

11、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可

根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。

12、其他資產按法律法規或監管機構有關規定進行估值。

13、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以採用擺動定價機制，以確保基金估

值的公平性。

14、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最新

規定估值。

如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法

律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，

雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基

金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方

在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致意見的，基金管理人向基金託管人出具加蓋公章

的書面說明後，按照基金管理人對基金淨值信息的計算結果對外予以公布。

（五）估值程序

1、基金份額淨值是按照每個工作日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份額的餘額數

量計算，精確到

0.0001元，小數點後第

5位四捨五入。基金管理人可以設立大額贖回情形

下的淨值精度應急調整機制。國家另有規定的，從其規定。

每個工作日計算基金資產淨值及基金份額淨值，並按規定公告。

2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基金合同

的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值後，將基金份額淨值結果發

送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人按規定對外公布。

（六）估值錯誤的處理

基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、

及時性。當基金份額淨值小數點後

4位以內（含第

4位）發生估值錯誤時，視為基金份額淨

值錯誤。

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基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或登記機構、或銷售機構、或

投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由於該

估值錯誤遭受損失當事人（「受損方」）的直接損失按下述「估值錯誤處理原則」給予賠償，

承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、

系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各方，

及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由於估值錯誤責任方未

及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償

責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，並且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而

未更正，則其應當承擔相應賠償責任。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，並且僅對

估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤

責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利

造成其他當事人的利益損失（「受損方」），則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，並在其

支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得

不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償

額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生的原因確定

估值錯誤的責任方。

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估。

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償

損失。

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（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構

進行更正。

4、基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金託管人，

並採取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到基金份額淨值的

0.25%時，基金管理人應當通報基金託管人並報中

國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的

0.5%時，基金管理人應當公告，並報中國證

監會備案。

（3）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。

（七）暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券

/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時。

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時。

3、當特定資產佔前一估值日基金資產淨值

50%以上的，經與基金託管人協商確認後，

基金管理人應當暫停估值。

4、法律法規、中國證監會和基金合同認定的其他情形。

（八）基金淨值的確認

用於基金信息披露的基金淨值信息由基金管理人負責計算，基金託管人負責進行覆核。

基金管理人應於每個工作日交易結束後計算當日的基金資產淨值和基金份額淨值並發送給

基金託管人。基金託管人對淨值計算結果覆核確認後發送給基金管理人，由基金管理人對基

金淨值予以公布。

（九）實施側袋機制期間的基金資產估值

本基金實施側袋機制的，本基金的估值安排詳見招募說明書「側袋機制」部分的規定。

（十）特殊情況的處理

1、基金管理人或基金託管人按估值方法的第

11項進行估值時，所造成的誤差不作為基

金資產估值錯誤處理。

2、由於證券交易所、期貨交易所、期貨公司或登記結算公司發送的數據錯誤、遺漏，

有關會計制度變化或由於其他不可抗力原因，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、

適當、合理的措施進行檢查，但是未能發現該錯誤而造成的基金資產估值錯誤，基金管理人、

基金託管人免除賠償責任。但基金管理人、基金託管人應積極採取必要的措施減輕或消除由

此造成的影響。

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十二、基金的收益與分配

（一）基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用後

的餘額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘額。

（二）基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益

的孰低數。

（三）基金收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為

12次，每次

收益分配比例不得低於該次收益分配基準日可供分配利潤的

20%，若《基金合同》生效不

滿

3個月可不進行收益分配。

2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將

現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現

金分紅。

3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨

值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值。

4、每一基金份額享有同等分配權。

5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

在不違反法律法規且對現有基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下，基金管理人、

登記機構在與基金託管人協商一致，並按照監管部門要求履行適當程序後可對基金收益分配

原則進行調整，不需召開基金份額持有人大會，但應於變更實施日前在規定媒介公告。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、

分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

（五）收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，依照《信息披露辦法》

的有關規定在規定媒介公告。

基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過

15個工作日。法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。

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（六）基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資者的現

金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉帳或其他手續費用時，基金登記機構可將基金份額

持有人的現金紅利自動轉為基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業務規則》執行。

（七）實施側袋機制期間的收益分配

本基金實施側袋機制的，側袋帳戶不進行收益分配。

十三、基金的費用與稅收

（一）基金費用的種類

1、基金管理人的管理費。

2、基金託管人的託管費。

3、除法律法規、中國證監會另有規定外，《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費

用。

4、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費。

5、基金份額持有人大會費用。

6、基金的證券、期貨交易費用（包括但不限於經手費、印花稅、證管費、過戶費、手

續費、券商佣金、轉融通費用、證券

/期貨帳戶相關費用及其他類似性質的費用等）。

7、基金的銀行匯劃費用、帳戶維護費。

8、基金的開戶費用。

9、因投資港股通標的股票而產生的各項合理費用。

10、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產淨值的

1.50%年費率計提。管理費的計算方法如下：

H＝E×1.50%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產淨值

基金管理費每日計提，按月支付，由基金託管人根據與基金管理人核對一致的財務數據，

自動在月初

5個工作日內、按照指定的帳戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金

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劃撥指令。若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。費用自動扣劃後，基金管理人應進

行核對，如發現數據不符，及時聯繫基金託管人協商解決。

2、基金託管人的託管費

本基金的託管費按前一日基金資產淨值的

0.25%的年費率計提。託管費的計算方法如下：

H＝E×0.25%÷當年天數

H為每日應計提的基金託管費

E為前一日的基金資產淨值

基金託管費每日計提，按月支付，由基金託管人根據與基金管理人核對一致的財務數據，

自動在月初

5個工作日內、按照指定的帳戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金

劃撥指令。若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。費用自動扣劃後，基金管理人應進

行核對，如發現數據不符，及時聯繫基金託管人協商解決。

上述「一、基金費用的種類

」中第

3－9項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費用

實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。

（三）不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的

損失。

2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用。

3、《基金合同》生效前的律師費、會計師費和信息披露費用等相關費用。

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

（四）實施側袋機制期間的基金費用

本基金實施側袋機制的，與側袋帳戶有關的費用可以從側袋帳戶中列支，但應待側袋帳

戶資產變現後方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費，詳見招募說明書

「側袋機制」部分的規定。

（五）基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。基金財

產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人按照國家有關

稅收徵收的規定代扣代繳。

本基金支付給管理人、託管人的各項費用均為含稅價格，具體稅率適用中國稅務主管機

關的規定。

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十四、基金的會計與審計

（一）基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方。

2、基金的會計年度為公曆年度的

1月

1日至

12月

31日。

3、基金核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位。

4、會計制度執行國家有關會計制度。

5、本基金獨立建帳、獨立核算。

6、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計帳目、憑證並進行日常的會計核算，

按照有關規定編制基金會計報表。

7、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對並以書面方

式確認。

（二）基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金託管人相互獨立的符合《證券法》規定的會計

師事務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。

2、會計師事務所更換經辦註冊會計師，應事先徵得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金託管人。更換會計師事

務所需依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

十五、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《流動性風

險管理規定》、《基金合同》及其他有關規定。

（二）信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人大會的基金

份額持有人等法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組織。

本基金信息披露義務人應當以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律、行政

法規和中國證監會的規定披露基金信息，並保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及

時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過中國

證監會規定媒介披露，並保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者

複製公開披露的信息資料。

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（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2、對證券投資業績進行預測。

3、違規承諾收益或者承擔損失。

4、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構。

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性文字。

6、中國證監會禁止的其他行為。

（四）本基金公開披露的信息應採用中文文本。如同時採用外文文本的，基金信息披露

義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文本為準。

本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。

（五）公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

1、基金招募說明書、《基金合同》、基金託管協議、基金產品資料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關係，明確基金份額持

有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的

法律文件。

（2）基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金

認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人

服務等內容。基金合同生效後，基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人應當在

三個工作日內，更新基金招募說明書並登載在規定網站上；基金招募說明書其他信息發生變

更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明

書。

（3）基金託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等

活動中的權利、義務關係的法律文件。

（4）基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用於向投資者提供簡明的基金

概要信息。《基金合同》生效後，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理人應

當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，並登載在規定網站及基金銷售機構網站或營業

網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運

作的，基金管理人不再更新基金產品資料概要。

基金募集申請經中國證監會註冊後，基金管理人應當在基金份額發售的三日前，將基金

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份額發售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登載在規定報刊上，將基

金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、《基金合同》和基金託管協議登載

在規定網站上，並將基金產品資料概要登載在基金銷售機構網站或營業網點；基金託管人應

當同時將基金合同、基金託管協議登載在規定網站上。

2、基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，並在披露招募說明

書的當日登載於規定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在規定媒介上登載《基金合同》生效

公告。

4、基金淨值信息

《基金合同》生效後，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周

在規定網站披露一次基金份額淨值和基金份額累計淨值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回後，基金管理人應當在不晚於每個開放日的次日，通

過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點，披露開放日的基金份額淨值和基金份額累計

淨值。

基金管理人應當在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在規定網站披露半年度和年度

最後一日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

5、基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖

回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，並保證投資者能夠在基金銷售機構網站或營業網

點查閱或者複製前述信息資料。

6、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登載

在規定網站上，並將年度報告提示性公告登載在規定報刊上。基金年度報告中的財務會計報

告應當經過符合《證券法》規定的會計師事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告登

載在規定網站上，並將中期報告提示性公告登載在規定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起

15個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度報

告登載在規定網站上，並將季度報告提示性公告登載在規定報刊上。

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《基金合同》生效不足

2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者

年度報告。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額

20%的情形，為保障

其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告「影響投資者決策的其他重要信息」項

下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及佔比、報告期內持有份額變化情況及本基金的

特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流動性風險

分析等。

7、臨時報告

本基金髮生重大事件，有關信息披露義務人應當在

2日內編制臨時報告書，並登載在規

定報刊和規定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響

的下列事件：

（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項。

（2）基金合同終止、基金清算。

（3）轉換基金運作方式（不包括本基金封閉期與開放期之間的運作轉換）、基金合併。

（4）更換基金管理人、基金託管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所。

（5）基金管理人委託基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基

金託管人委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、覆核等事項。

（6）基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更。

（7）基金管理公司變更持有百分之五以上股權的股東、變更公司的實際控制人。

（8）基金募集期延長或提前結束募集。

（9）基金管理人高級管理人員、基金經理和基金託管人專門基金託管部門負責人發生

變動。

（10）基金管理人的董事在最近

12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、基金託

管人專門基金託管部門的主要業務人員在最近

12個月內變動超過百分之三十。

（11）涉及基金財產、基金管理業務、基金託管業務的訴訟或仲裁。

（12）基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行政

處罰、刑事處罰，基金託管人或其專門基金託管部門負責人因基金託管業務相關行為受到重

大行政處罰、刑事處罰。

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華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

（13）基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制

人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大

關聯交易事項，中國證監會另有規定的情形除外。

（14）基金收益分配事項。

（15）管理費、託管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更。

（16）基金份額淨值計價錯誤達基金份額淨值百分之零點五。

（17）本基金進入開放期。

（18）本基金在開放期內發生巨額贖回並延期辦理。

（19）本基金連續發生巨額贖回並延緩支付贖回款項。

（20）本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請。

（21）發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時。

（22）基金管理人採用擺動定價機制進行估值。

（23）調整基金份額類別的設置。

（24）基金推出新業務或服務。

（25）基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重

大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。

8、澄清公告

在基金合同期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基金份額價

格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權益的，相關信息披露

義務人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清，並將有關情況立即報告中國證監會。

9、清算報告

基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進行清算並作

出清算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，並將清算報告提示性公

告登載在規定報刊上。

10、基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，並予以公告。

11、投資資產支持證券的相關公告

基金管理人應在基金年報及中期報告中披露本基金持有的資產支持證券總額、資產支持

證券市值佔基金淨資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。基金管理人應在基金季

度報告中披露本基金持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值佔基金淨資產的比例和報

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華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

告期末按市值佔基金淨資產比例大小排序的前

10名資產支持證券明細。

12、投資股指期貨的相關公告

基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文

件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，並充分揭

示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。

13、投資國債期貨的相關公告

基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文

件中披露國債期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，並充分揭

示國債期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。

14、投資股票期權的相關公告

基金管理人應在定期信息披露文件中披露參與股票期權交易的有關情況，包括投資政策、

持倉情況、損益情況、風險指標、估值方法等，並充分揭示股票期權交易對基金總體風險的

影響等。

15、投資港股通標的股票相關公告

基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文

件中披露交易的相關情況。

16、投資轉融通證券出借業務的相關公告

基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等

文件中披露本基金參與轉融通證券出借交易情況，包括投資策略、業務開展情況、損益情況、

風險及其管理情況等。

17、實施側袋機制期間的信息披露

本基金實施側袋機制的，相關信息披露義務人應當根據法律法規、基金合同和招募說明

書的規定進行信息披露，詳見招募說明書「側袋機制」部分的規定。

18、中國證監會規定的其他信息。

（六）信息披露事務管理

基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人

員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容與

格式準則等法規的規定。

基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定，對基金

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華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

管理人編制的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新

的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行覆核、審

查，並向基金管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金託管人應當在規定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。基金管理人、

基金託管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，並保證相關報送信

息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金託管人除依法在規定媒介上披露信息外，還可以根據需要在其他公共

媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早於規定媒介披露信息，並且在不同媒介上披露同一

信息的內容應當一致。

基金管理人、基金託管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼於為投資者決策提供

有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正常投資操作的前提

下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中國證監會及自律規則的相關規定。

前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不得從基金財產中列支。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構，應

當製作工作底稿，並將相關檔案至少保存到《基金合同》終止後

10年。

（七）信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律法規規定將信

息置備於公司住所，供社會公眾查閱、複製。

（八）暫停或延遲信息披露的情形

當出現下述情況時，基金管理人和基金託管人可暫停或延遲披露基金信息：

1、不可抗力。

2、發生暫停估值的情形。

3、法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他情況。

（九）法律法規或監管部門對信息披露另有規定的，從其規定。

十六、側袋機制

（一）側袋機制的實施條件和實施程序

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份額持有

人利益的原則，基金管理人經與基金託管人協商一致，並諮詢會計師事務所意見後，可以

依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金份額持有人大會。

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華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

基金管理人應當在啟用側袋機制當日報中國證監會及公司所在地中國證監會派出機構

備案。啟用側袋機制後及時聘請符合《證券法》規定的會計師事務所進行審計並披露專項

審計意見。

（二）實施側袋機制期間基金份額的申購與贖回

1、啟用側袋機制當日，基金登記機構以基金份額持有人的原有帳戶份額為基礎，確認

相應側袋帳戶基金份額持有人的相應側袋帳戶份額。

2、實施側袋機制期間，不辦理側袋帳戶份額的申購、贖回、轉換等相關業務；同時，

基金管理人按照基金合同和招募說明書的約定的政策辦理主袋帳戶份額的贖回，並根據主

袋帳戶運作情況確定是否暫停申購。

3、實施側袋機制期間，招募說明書中約定的封閉期和開放期安排僅適用主袋份額。

4、申購贖回的具體事項安排見基金管理人屆時的相關公告。

（三）實施側袋機制期間的基金投資

側袋機制實施期間，基金的各項投資運作指標和基金業績指標應當以主袋帳戶資產為

基準。

基金管理人原則上應當在側袋機制啟用後

20個交易日內完成對主袋帳戶投資組合的調

整，因資產流動性受限等中國證監會規定的情形除外。

（四）實施側袋機制期間的基金估值

本基金實施側袋機制的，基金管理人和基金託管人應對主袋帳戶資產進行估值並披露

主袋帳戶的基金淨值信息，暫停披露側袋帳戶份額淨值。

（五）實施側袋帳戶期間基金的收益分配

本基金實施側袋機制的，側袋帳戶不進行收益分配。主袋帳戶份額滿足基金合同分紅

條款的，可對主袋帳戶份額進行收益分配。

（六）實施側袋帳戶期間的基金費用

實施側袋帳戶期間，與處置側袋帳戶資產相關的費用可從側袋帳戶中列支，但應待側

袋帳戶資產變現後方可列支，且不得收取管理費。

（七）側袋帳戶中特定資產的處置清算

特定資產恢復流動性後，基金管理人應當按照基金份額持有人利益最大化原則，採取

將特定資產予以處置變現等方式，及時向側袋帳戶份額持有人支付對應變現款項。

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華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

側袋帳戶變現款項的支付不受招募說明書約定的基金封閉期的限制。側袋帳戶資產全

部完成變現並終止側袋機制後，基金管理人及時聘請符合《證券法》規定的會計師事務所

進行審計並披露專項審計意見。

（八）側袋機制的信息披露

1、臨時公告

在啟用側袋機制、處置特定資產、終止側袋機制以及發生其他可能對投資者利益產生

重大影響的事項後基金管理人應及時發布臨時公告。

2、基金淨值信息

基金管理人應按照招募說明書「基金的信息披露」部分規定的基金淨值信息披露方式

和頻率披露主袋帳戶份額的基金份額淨值和基金份額累計淨值。實施側袋機制期間本基金

暫停披露側袋帳戶的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

3、定期報告

側袋機制實施期間，基金管理人應當在基金定期報告中披露報告期內特定資產處置進

展情況，披露報告期末特定資產可變現淨值或淨值區間的，應同時註明不作為特定資產最

終變現價格的承諾。

（九）法律法規或監管機構、行業協會對側袋機制另有規定的，從其規定。本招募說

明書中關於側袋機制的內容與屆時有效的法律法規、相關規定不一致的，以屆時的法律法

規、相關規定為準，基金管理人經與基金託管人協商一致並履行適當程序後，在對基金份

額持有人利益無實質性不利影響的前提下，可直接對本部分內容進行修改、調整或補充，

無需召開基金份額持有人大會審議。

十七、風險揭示

（一）投資於本基金的主要風險

1、市場風險

證券市場價格因受各種因素的影響而引起的波動，將使本基金資產面臨潛在的風險。

市場風險可以分為股票投資風險和債券投資風險。

股票投資風險主要包括：

（1）國家貨幣政策、財政政策、產業政策等的變化對證券市場產生一定的影響，導致

市場價格水平波動的風險。

（2）宏觀經濟運行周期性波動，對股票市場的收益水平產生影響的風險。

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華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

（3）上市公司的經營狀況受多種因素影響，如市場、技術、競爭、管理、財務等都會

導致公司盈利發生變化，從而導致股票價格變動的風險。

債券投資風險主要包括：

（1）市場平均利率水平變化導致債券價格變化的風險。

（2）債券市場不同期限、不同類屬債券之間的利差變動導致相應期限和類屬債券價格

變化的風險。

（3）債券之發行人出現違約、拒絕支付到期本息，或由於債券發行人信用質量降低導

致債券價格下降的風險。

2、流動性風險

在市場或者個券流動性不足的情況下，基金管理人可能無法迅速、以合理成本地調整

基金投資組合，從而對基金收益造成不利影響。

由於開放式基金的特殊要求，本基金在開放期內必須保持一定的現金比例以應付贖回

要求，在管理現金頭寸時，有可能存在現金不足的風險或現金過多所導致的收益下降風險。

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包含港股通機制下的股票，其中，

香港市場的交易日及交易時間與境內市場會有不同，在香港市場休市、暫停交易或交收時，

基金還可能發生延遲支付贖回款項或暫停贖回等風險。

（1）基金申購、贖回安排

投資人具體請參見基金合同「第六部分、基金份額的申購與贖回」和本招募說明書「八、

基金份額的申購、贖回與轉換」，詳細了解本基金的申購以及贖回安排。

在本基金髮生流動性風險時，基金管理人可以綜合利用備用的流動性風險管理工具以

減少或應對基金的流動性風險，投資者可能面臨巨額贖回申請被延期辦理、贖回款項被延

緩支付、被收取短期贖回費、基金估值被暫停、基金採用擺動定價等風險。投資者應該了

解自身的流動性偏好，並評估是否與本基金的流動性風險匹配。

（2）擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估

本基金主要投資對象為具有良好流動性的金融工具，本基金管理人在投資時也會充分

考慮投資標的的流動性，但是在特殊市場環境下本基金仍有可能出現流動性不足的情形。

本基金管理人將根據歷史經驗和現實條件，制定出現金持有量的上下限計劃，在該限制範

圍內進行現金比例調控或現金與證券的轉化。同時，本基金管理人會進行標的的分散化投

資並結合對各類標的資產的預期流動性合理進行資產配置，以防範流動性風險。

（3）巨額贖回情形下的流動性風險管理措施

當本基金髮生巨額贖回情形時，基金管理人可以採用以下流動性風險管理措施：

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華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

①暫停接受贖回申請；

②延期辦理巨額贖回申請；

③延緩支付贖回款項；

④擺動定價；

⑤中國證監會認定的其他措施。

（4）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

基金管理人經與基金託管人協商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法律

法規及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申請等進行適度調整，

作為特定情形下基金管理人流動性風險的輔助措施，包括但不限於：

①延期辦理巨額贖回申請

投資人具體請參見基金合同「第六部分、基金份額的申購與贖回」中的「九、巨額贖

回的情形及處理方式」，詳細了解本基金延期辦理贖回申請的情形及程序。

在上述情形下，投資者部分贖回申請可能將被延期辦理，同時投資人完成基金贖回時

的基金份額淨值可能與其提交贖回申請時的基金份額淨值不同。

②暫停接受贖回申請

投資人具體請參見基金合同「第六部分、基金份額的申購與贖回」中的「八、暫停贖

回或延緩支付贖回款項的情形」，詳細了解本基金暫停接受贖回申請的情形及程序。

在此情形下，投資人的部分或全部贖回申請可能被拒絕，同時投資人完成基金贖回時

的基金份額淨值可能與其提交贖回申請時的基金份額淨值不同。

③延緩支付贖回款項

投資人具體請參見基金合同「第六部分、基金份額的申購與贖回」中的「八、暫停贖

回或延緩支付贖回款項的情形」和「九、巨額贖回的情形及處理方式」，詳細了解本基金延

緩支付贖回款項的情形及程序。

在此情形下，投資人接收贖回款項的時間將可能比一般正常情形下有所延遲。

④收取短期贖回費

本基金對持續持有期少於

7日的投資者收取不低於

1.5%的贖回費，並將上述贖回費全

額計入基金財產。

⑤暫停基金估值

投資人具體請參見基金合同「第十四部分、基金資產估值」中的「七、暫停估值的情

形」，詳細了解本基金暫停估值的情形及程序。

在此情形下，投資人沒有可供參考的基金份額淨值，基金申購贖回申請或被暫停，或

被延緩支付贖回款項。

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華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

⑥擺動定價

當本基金髮生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以採用擺動定價機制，以確保基

金估值的公平性。

當基金採用擺動定價時，投資者申購或贖回基金份額時的基金份額淨值，將會根據投

資組合的市場衝擊成本而進行調整，使得市場的衝擊成本能夠分配給實際申購、贖回的投

資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權益不受損害

並得到公平對待。

⑦中國證監會認定的其他措施。

3、實施側袋機制對投資者的影響

側袋機制屬於流動性風險管理工具，是將特定資產分離至專門的側袋帳戶進行處置清

算，並以處置變現後的款項向基金份額持有人進行支付，目的在於有效隔離並化解風險。

但基金啟用側袋機制後，側袋帳戶份額將停止披露基金份額淨值，並不得辦理申購、贖回、

轉換等業務，僅主袋帳戶份額正常開放贖回，因此啟用側袋機制時持有基金份額的持有人

將在啟用側袋機制後同時持有主袋帳戶份額和側袋帳戶份額，側袋帳戶份額不能贖回，側

袋帳戶對應特定資產的變現時間和最終變現價格都具有不確定性，並且有可能變現價格大

幅低於啟用側袋機制時的特定資產的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。

實施側袋機制期間，因本基金不披露側袋帳戶份額的淨值，即便基金管理人在基金定

期報告中披露報告期末特定資產可變現淨值或淨值區間的，也不作為特定資產最終變現價

格的承諾，基金管理人不承擔任何保證和承諾的責任。基金管理人將根據主袋帳戶運作情

況合理確定申購政策，因此實施側袋機制後主袋帳戶份額存在暫停申購的可能。

啟用側袋機制後，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業績指標時僅需考慮主袋

帳戶資產，因此本基金披露的業績指標不能反映特定資產的價值及變化情況。

4、積極管理風險

在精選個股的實際操作過程中，基金管理人可能限於知識、技術、經驗等因素而影響

其對相關信息、經濟形勢和證券價格走勢的判斷，其精選出的個股的業績表現不一定持續

優於其他股票。

5、參與轉融通證券出借業務風險

本基金可參與轉融通證券出借業務，面臨的風險包括但不限於：

（1）流動性風險

面臨大額贖回時，可能因證券出借原因，無法及時收回出借證券、無法及時變現支付

贖回對價的風險。

64

華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

（2）信用風險

證券出借對手方可能無法及時歸還證券，無法支付相應權益補償及借券費用的風險。

（3）市場風險

證券出借後，可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風險。

6、資產支持證券投資風險

（1）流動性風險：即證券的流動性下降從而給證券持有人帶來損失（如證券不能賣出

或貶值出售等）的可能性。

（2）證券提前贖迴風險：若某些交易賦予

SPV在資產支持證券發行後一定期限內以一

定價格向投資者收購部分或全部證券的權利，則在市場條件許可的情況下，

SPV有可能行使

這一權利從而使投資者受到不利影響。

（3）再投資風險：指證券因某種原因被提前清償，投資者不得不將證券提前償付資金

再做其他投資時面臨的再投資收益率低於證券收益率導致投資者不能實現其參與證券化交

易所預計的投資收益目標的可能性。

（4）SPV違約風險：在以債務工具（債券、票據等）作為證券化交易載體，也即交易

所發行的證券系債權憑證的情況下，

SPV系投資者的債務人，其應就證券的本息償付對投資

者負責。

7、存託憑證投資風險

本基金可投資存託憑證，基金淨值可能受到存託憑證的境外基礎證券價格波動影響，

存託憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。

8、參與港股通機制投資所面臨的風險，包括但不限於：

（1）海外市場風險

本基金在參與港股市場投資時將受到全球宏觀經濟和貨幣政策變動等因素所導致的系

統性風險。

（2）股價波動較大的風險

港股市場實行

T+0迴轉交易機制（即當日買入的股票，在交收前可以於當日賣出），同

時對個股不設漲跌幅限制，加之香港市場結構性產品和衍生品種類相對豐富以及做空機制

的存在；港股股價受到意外事件影響可能表現出比

A股更為劇烈的股價波動，本基金的波動

風險可能相對較大。

（3）港股通額度限制

現行的港股通規則，對港股通設有每日額度限制；本基金可能因為港股通額度不足，

65

華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

而不能買入看好的投資標的，進而錯失投資機會的風險。

（4）港股通可投資標的範圍調整帶來的風險

現行的港股通規則，對港股通下可投資的港股範圍進行了限制，並定期或不定期根據

範圍限制規則對具體的可投資標的進行調整，對於調出投資範圍的港股，只能賣出不能買

入，本基金存在因港股通可投資標的範圍調整，不能及時買入看好的投資標的，進而錯失

投資機會的風險。

（5）港股通交易日設定的風險

根據現行的港股通規則，只有內地香港兩地均為交易日且能夠滿足結算安排的交易日

才為港股通交易日，存在港股通交易日不連貫（如內地市場因放假等原因休市而香港市場

照常交易但港股通不能如常進行交易），導致基金所持的港股組合在後續港股通交易日開市

交易中集中體現市場反應，造成其價格波動驟然增大，進而導致本基金所持港股組合在資

產估值上出現波動增大的風險。

（6）交收制度帶來的基金流動性風險

由於香港市場實行

T+2日（T日買賣股票，資金和股票在

T+2日才進行交收）的交收安

排，本基金在T日（港股通交易日）賣出股票，

T+2日（港股通交易日，即為賣出當日之後

第二個港股通交易日）在香港市場完成清算交收，賣出的資金在

T+3日才能回到人民幣資金

帳戶。因此交收制度的不同以及港股通交易日的設定原因，本基金可能面臨賣出港股後資

金不能及時到帳，造成支付贖回款日期比正常情況延後的風險。

（7）港股通標的權益分派、轉換等處理規則帶來的風險

根據現行的港股通規則，本基金因所持港股通股票權益分派、轉換、上市公司被收購

等情形或者其他異常情況，所取得的港股通股票以外的香港聯交所上市證券，只能通過港

股通賣出，但不得買入；因港股通股票權益分派或者轉換等情形取得的香港聯交所上市股

票的認購權利在聯交所上市的，可以通過港股通賣出，但不得行權；因港股通股票權益分

派、轉換或者上市公司被收購等所取得的非聯交所上市證券，可以享有相關權益，但不得

通過港股通買入或賣出。

本基金存在因上述規則，利益得不到最大化甚至受損的風險。

（8）香港聯合交易所停牌、退市等制度性差異帶來的風險

香港聯交所規定，在交易所認為所要求的停牌合理而且必要時，上市公司方可採取停

牌措施。此外，不同於內地A股市場的停牌制度，聯交所對停牌的具體時長並沒有量化規定，

只是確定了「儘量縮短停牌時間」的原則；同時與

A股市場對存在退市可能的上市公司根據

66

華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

其財務狀況在證券簡稱前加入相應標記（例如，

ST及*ST等標記）以警示投資者風險的做

法不同，在香港聯交所市場沒有風險警示板，聯交所採用非量化的退市標準且在上市公司

退市過程中擁有相對較大的主導權，使得聯交所上市公司的退市情形較

A股市場相對複雜。

因該等制度性差異，本基金可能存在因所持個股遭遇非預期性的停牌甚至退市而給基

金帶來損失的風險。

（9）港股通規則變動帶來的風險

本基金是在港股通機制和規則下參與香港聯交所證券的投資，受港股通規則的限制和

影響；本基金存在因港股通規則變動而帶來基金投資受阻或所持資產組合價值發生波動的

風險。

（10）其他可能的風險

除上述風險外，本基金參與港股通投資，還可能面臨其他風險。

9、衍生品投資風險

本基金可投資於股票期權、股指期貨、國債期貨等金融衍生品，投資股票期權、期貨

等金融衍生品主要存在以下風險：

（1）市場風險：是指由於衍生品價格變動而給投資者帶來的風險。

（2）流動性風險：是指由於衍生品合約無法及時變現所帶來的風險。

（3）基差風險：是指衍生品合約價格和標的指數價格之間的價格差的波動所造成的風

險，以及不同衍生品合約價格之間價格差的波動所造成的期現價差風險。

（4）保證金風險：是指由於無法及時籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要

求的保證金而帶來的風險。

（5）信用風險：是指經紀公司違約而產生損失的風險。

（6）操作風險：是指由於內部流程的不完善，業務人員出現差錯或者疏漏，或者系統

出現故障等原因造成損失的風險。

10、操作或技術風險

相關當事人在業務各環節操作過程中，因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失

誤或違反操作規程等引致的風險，例如，越權違規交易、會計部門欺詐、交易錯誤、

IT系

統故障等風險。

在開放式基金的各種交易行為或者後臺運作中，可能因為技術系統的故障或者差錯而

影響交易的正常進行或者導致投資者的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理公

司、登記結算機構、銷售機構、證券、期貨交易所、證券登記結算機構等。

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根據證券交易資金前端風險控制相關業務規則，中登公司和交易所對交易參與人的證

券交易資金進行前端額度控制，由於執行、調整、暫停該控制，或該控制出現異常等，可

能影響交易的正常進行或者導致投資者人的利益受到影響。

11、政策變更風險

因相關法律法規或監管機構政策修改等基金管理人無法控制的因素的變化，使基金或

投資者利益受到影響的風險，例如，監管機構基金估值政策的修改導致基金估值方法的調

整而引起基金淨值波動的風險、相關法規的修改導致基金投資範圍變化基金管理人為調整

投資組合而引起基金淨值波動的風險等。

12、其他風險

戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現，將會嚴重影響證券市場的運行，可能導致基

金資產的損失。金融市場危機、行業競爭、代理機構違約等超出基金管理人自身直接控制

能力之外的風險，可能導致基金或者基金份額持有人利益受損。

（二）聲明

1、本基金未經任何一級政府、機構及部門擔保。投資者自願投資於本基金，須自行承

擔投資風險。

2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金或還通過代銷機構銷售，但是，本

基金並不是代銷機構的存款或負債，也沒有經代銷機構擔保或者背書，代銷機構並不能保

證其收益或本金安全。

3、本基金法律文件投資章節有關風險收益特徵的表述是基於投資範圍、投資比例、證

券市場普遍規律等作出的概括性描述。銷售機構根據相關法律法規對本基金進行風險評價，

不同的銷售機構採用的評價方法不同，因此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中的

風險收益特徵的表述可能存在不同，投資者在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風

險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗，投資者應隨時關注本基金風險等級的更新情況，

謹慎作出投資決策。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金

一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其淨值高低並不預示其未來業績表現。

基金管理人提醒投資者基金投資的

「買者自負」原則，在做出投資決策後，基金運營狀況與

基金淨值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。

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華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清算

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通過

的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於法律法規規定和基金合同約定可不經

基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，並報

中國證監會備案。

2、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，自決議生效

後兩日內在規定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序後，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的。

2、基金管理人、基金託管人職責終止，在

6個月內沒有新基金管理人、新基金託管人

承接的。

3、《基金合同》約定的其他情形。

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起

30個工作日內成立清算小

組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、具有

從事證券、期貨相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財

產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金。

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認。

（3）對基金財產進行估值和變現。

（4）製作清算報告。

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法

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華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

律意見書。

（6）將清算報告報中國證監會備案並公告。

（7）對基金剩餘財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為

6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時

變現的，清算期限相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用

由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

（五）基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財產清算費

用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《證券法》規定的會

計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財產清算

公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算

小組應當將清算報告登載在規定網站上，並將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

（七）基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存

20年以上。

十九、基金合同的內容摘要

基金合同的內容摘要見附件一。

二十、基金託管協議的內容摘要

基金託管協議的內容摘要見附件二。

二十一、對基金份額持有人的服務

對本基金份額持有人的服務主要由基金管理人和代銷機構提供。

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。基金管理人將根據基金份額持有

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人的需要和市場的變化，增加或變更服務項目。主要服務內容如下：

（一）資料發送

1、基金交易對帳單

基金管理人根據持有人帳戶情況定期或不定期發送對帳單，但由於基金份額持有人在本

公司未詳實填寫或更新客戶資料（含姓名、手機號碼、電子郵箱、郵寄地址、郵政編碼等）

導致基金管理人無法送出的除外。

2、其他相關的信息資料

指隨基金交易對帳單不定期發送的基金資訊材料，如基金新產品或新服務的相關材料、

客戶服務問答等。

（二）電子交易

持有中國

建設銀行

儲蓄卡、中國

農業銀行

借記卡、中國

工商銀行

借記卡、

中國銀行

借記

卡、

招商銀行

儲蓄卡、

交通銀行太平洋

借記卡、

興業銀行

借記卡、

民生銀行

借記卡、浦發銀

行借記卡、廣發銀行借記卡、

上海銀行

借記卡、

平安銀行

借記卡、中國郵政儲蓄銀行借記卡、

華夏銀行

借記卡等銀行卡的個人投資者，以及在華夏基金投資理財中心開戶的個人投資者，

在登錄本公司網站（

www.ChinaAMC.com）或本公司移動客戶端，與本公司達成電子交易的

相關協議，接受本公司有關服務條款並辦理相關手續後，即可辦理基金帳戶開立、基金申購、

贖回、轉換、資料變更、分紅方式變更、信息查詢等各項業務，具體業務辦理情況及業務規

則請登錄本公司網站查詢。

（三）電子郵件及簡訊服務

投資者在申請開立本公司基金帳戶時如預留準確的電子郵箱地址、手機號碼，將不定期

通過郵件、簡訊形式獲得市場資訊、產品信息、公司動態等服務提示。

（四）呼叫中心

1、自動語音服務

提供每周7天、每天

24小時的自動語音服務，客戶可通過電話查詢最新熱點問題、基金

份額淨值、基金帳戶餘額等信息。

2、人工電話服務

提供每周

7天的人工服務。周一至周五的人工電話服務時間為

8：30~21：00，周六至周

日的人工電話服務時間為

8：30~17：00，法定節假日除外。

客戶服務電話：

400-818-6666

客戶服務傳真：

010-63136700

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（五）在線服務

投資者可通過本公司網站、

APP、微信公眾號、微官網等渠道獲得在線服務。

1、查詢服務

投資者可登錄本公司網站「基金帳戶查詢」，查詢基金帳戶情況、更改個人信息。

2、自助服務

在線客服提供每周

7天、每天

24小時的自助服務，投資者可通過在線客服查詢最新熱點

問題、業務規則、基金份額淨值等信息。

3、人工服務

周一至周五的在線客服人工服務時間為

8：30~21：00，周六至周日的在線客服人工服務

時間為8：30~17：00，法定節假日除外。

4、資訊服務

投資者可通過本公司網站獲取基金和基金管理人各類信息，包括基金法律文件、基金管

理人最新動態、熱點問題等。

公司網址：

www.ChinaAMC.com

電子信箱：

[e-mail]（六）客戶投訴和建議處理

投資者可以通過基金管理人提供的呼叫中心人工電話、在線客服、書信、電子郵件、傳

真等渠道對基金管理人和銷售機構所提供的服務進行投訴或提出建議。投資者還可以通過代

銷機構的服務電話對該代銷機構提供的服務進行投訴或提出建議。

二十二、招募說明書存放及查閱方式

本基金招募說明書公布後，分別置備於基金管理人、基金託管人的住所，投資者可免費

查閱。投資者在支付工本費後，可在合理時間內取得上述文件複印件。

二十三、備查文件

（一）備查文件目錄

1、中國證監會準予華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金註冊的批覆。

2、《華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金基金合同》。

3、《華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金託管協議》。

4、法律意見書。

5、基金管理人業務資格批件、營業執照。

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華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

6、基金託管人業務資格批件、營業執照。

（二）存放地點

備查文件存放於基金管理人和

/或基金託管人處。

（三）查閱方式

投資者可在營業時間免費查閱備查文件。在支付工本費後，可在合理時間內取得備查文

件的複製件或複印件。

華夏基金管理有限公司

二〇二〇年十二月一日

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附件一：基金合同摘要

第一部分基金份額持有人、基金管理人和基金託管人的權利、義務

一、基金管理人

（一）基金管理人簡況

名稱：華夏基金管理有限公司

住所：北京市順義區安慶大街甲

3號院

法定代表人：楊明輝

設立日期：

1998年

4月

9日

批准設立機關及批准設立文號：中國證監會證監基字

[1998]16號文

組織形式：有限責任公司

註冊資本：

2.38億元人民幣

存續期限：

100年

聯繫電話：

400-818-6666（二）基金管理人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括但不限於：

（1）依法募集資金。

（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用並管理基金

財產。

（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批准的其他費

用。

（4）銷售基金份額。

（5）按照規定召集基金份額持有人大會。

（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金託管人，如認為基金託管人違反了《基

金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，並採取必要措施保護基

金投資者的利益。

（7）在基金託管人更換時，提名新的基金託管人。

（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理。

（9）擔任或委託其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務並獲得《基

金合同》規定的費用。

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華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

（10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案。

（11）在《基金合同》約定的範圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請。

（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使因基

金財產投資於證券所產生的權利。

（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資、融券及轉融通。

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法

律行為。

（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提供服務的外

部機構。

（16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉換

和非交易過戶、收益分配、轉託管等業務規則。

（17）基金管理人有權根據反洗錢法律法規的相關規定，結合基金份額持有人洗錢風險

狀況，採取相應合理的控制措施。

（18）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但不限於：

（1）依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的

發售、申購、贖回和登記事宜。

（2）辦理基金備案手續。

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產。

（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式

管理和運作基金財產。

（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理

的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記帳，進行

證券投資。

（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及

任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產。

（7）依法接受基金託管人的監督。

（8）採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和註銷價格的方法符合《基

金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金淨值信息，確定基金份額申購、贖

回的價格。

（9）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告。

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（10）編制季度、中期和年度報告。

（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告義務。

（12）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人洩露，但向監

管機構、司法機關等有權機關的要求，或因審計、法律等外部專業顧問提供服務需要提供的

情況除外。

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金

收益。

（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項。

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基

金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會。

（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相關資料

15

年以上。

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且保證投資者

能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，並在支付合

理成本的條件下得到有關資料的複印件。

（18）組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會並通知基金

託管人。

（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，應

當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除。

（21）監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金託管人違

反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金託管人追

償。

（22）當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行

為承擔責任。

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為。

（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金

管理人承擔全部募集費用，將已募集資金並加計銀行同期存款利息在基金募集期結束後

30

日內退還基金認購人。

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華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議。

（26）建立並保存基金份額持有人名冊。

（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

二、基金託管人

（一）基金託管人簡況

名稱：中國

光大銀行

股份有限公司

住所：北京市西城區太平橋大街

25號、甲

25號中國光大中心

法定代表人：李曉鵬

成立時間：

1992年

6月

18日

批准設立機關和批准設立文號：國務院、國函

[1992]7號

組織形式：股份有限公司

註冊資本：人民幣

466.79095億元

存續期間：持續經營

基金託管資格批文及文號：中國證監會證監基字【

2002】75號

（二）基金託管人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的權利包括但不限於：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金財

產。

（2）依《基金合同》約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批准的其他費

用。

（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金合同》及

國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈報中國證監

會，並採取必要措施保護基金投資者的利益。

（4）根據相關市場規則，為基金開設資金帳戶、證券帳戶等投資所需帳戶、為基金辦

理證券交易資金清算。

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會。

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人。

（7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的義務包括但不限於：

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財產。

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（2）設立專門的基金託管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉

基金託管業務的專職人員，負責基金財產託管事宜。

（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確保基金財

產的安全，保證其託管的基金財產與基金託管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立；對

所託管的不同的基金分別設置帳戶，獨立核算，分帳管理，保證不同基金之間在帳戶設置、

資金劃撥、帳冊記錄等方面相互獨立。

（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及

任何第三人謀取利益，不得委託第三人託管基金財產。

（5）保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑證。

（6）按規定開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶等投資所需帳戶，按照《基金合同》

的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜。

（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在

基金信息公開披露前予以保密，不得向他人洩露，但向監管機構、司法機關等有權機關的要

求，或因審計、法律等外部專業顧問提供服務需要提供的情況除外。

（8）覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份額申購、贖

回價格。

（9）辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項。

（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理

人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果基金管理人有未執行《基

金合同》規定的行為，還應當說明基金託管人是否採取了適當的措施。

（11）保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料

20年以上。

（12）從基金管理人或其委託的登記機構處接收並保存基金份額持有人名冊。

（13）按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對。

（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項。

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人大會或配合

基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會。

（16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作。

（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和銀行監管

機構，並通知基金管理人。

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華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其

退任而免除。

（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金管

理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人追償。

（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議。

（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

三、基金份額持有人

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，基金投

資者自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當事

人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基金合同》當事人並不以

在《基金合同》上書面籤章或籤字為必要條件。

除法律法規另有規定或基金合同另有約定外，每份基金份額具有同等的合法權益。

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利包括但不限

於：

（1）分享基金財產收益。

（2）參與分配清算後的剩餘基金財產。

（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額。

（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會，或者召集基金份額持有人大會。

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行

使表決權。

（6）查閱或者複製公開披露的基金信息資料。

（7）監督基金管理人的投資運作。

（8）對基金管理人、基金託管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟

或仲裁。

（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務包括但不限

於：

（1）認真閱讀並遵守《基金合同》、《招募說明書》等信息披露文件。

（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主

做出投資決策，自行承擔投資風險。

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華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務。

（4）交納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用。

（5）在其持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任。

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動。

（7）執行生效的基金份額持有人大會的決議。

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利。

（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

第二部分基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表有權代表

基金份額持有人出席會議並表決。除法律法規另有規定或基金合同另有約定外，基金份額持

有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。基金份額持有人大會不設立日常機構。

一、召開事由

1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，法律法規、基

金合同和中國證監會另有規定的除外：

（1）終止《基金合同》。

（2）更換基金管理人。

（3）更換基金託管人。

（4）轉換基金運作方式。

（5）調整基金管理人、基金託管人的報酬標準，但法律法規或中國證監會另有規定的

除外。

（6）變更基金類別。

（7）本基金與其他基金的合併。

（8）除本合同另有約定外，變更基金投資目標、範圍或策略。

（9）變更基金份額持有人大會程序。

（10）基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會。

（11）單獨或合計持有本基金總份額

10%以上（含

10%）基金份額的基金份額持有人

（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持

有人大會。

（12）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項。

（13）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大會

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的事項。

2、在法律法規規定和《基金合同》約定的範圍內且對基金份額持有人利益無實質性不

利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金託管人協商後修改，不需召開基金份額持

有人大會：

（1）法律法規要求增加的基金費用的收取。

（2）增加、減少、調整本基金份額類別設置或調整本基金的申購費率、贖回費率或收

費方式。

（3）基金管理人、登記機構、銷售機構調整有關基金認購、申購、贖回、轉換、收益

分配、非交易過戶、轉託管等業務的規則。

（4）基金推出新業務或服務。

（5）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改。

（6）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及《基

金合同》當事人權利義務關係發生重大變化。

（7）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。

二、會議召集人及召集方式

1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召

集。

2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金託管人召集。

3、基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提

議。基金管理人應當自收到書面提議之日起

10日內決定是否召集，並書面告知基金託管人。

基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內召開；基金管理人決定不召集，

基金託管人仍認為有必要召開的，應當由基金託管人自行召集，並自出具書面決定之日起

60日內召開並告知基金管理人，基金管理人應當配合。

4、代表基金份額

10%以上（含

10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金

份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起

10日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金託管人。基金管

理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內召開；基金管理人決定不召集，代表

基金份額

10%以上（含

10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金託管人

提出書面提議。基金託管人應當自收到書面提議之日起

10日內決定是否召集，並書面告知

提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金託管人決定召集的，應當自出具書面決

81

華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

定之日起

60日內召開並告知基金管理人，基金管理人應當配合。

5、代表基金份額

10%以上（含

10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額

持有人大會，而基金管理人、基金託管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額

10%以上

（含

10%）的基金份額持有人有權自行召集，並至少提前

30日報中國證監會備案。基金份

額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金託管人應當配合，不得阻

礙、幹擾。

6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。

三、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應於會議召開前

30日，在規定媒介公告。基金份

額持有人大會通知應至少載明以下內容：

（1）會議召開的時間、地點和會議形式。

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式。

（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日。

（4）授權委託證明的內容要求（包括但不限於代理人身份，代理權限和代理有效期限

等）、送達時間和地點。

（5）會務常設聯繫人姓名及聯繫電話。

（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續。

（7）召集人需要通知的其他事項。

2、採取通訊開會方式並進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次

基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其聯繫方式和聯繫人、書面

表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金託管人到指定地點對表決意見的計

票進行監督；如召集人為基金託管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見

的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金託管人

到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金管理人或基金託管人拒不派代表對書面表決意

見的計票進行監督的，不影響表決意見的計票效力。

四、基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管機構允許的

其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委託證明委派代表出席，

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現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理人

或基金託管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開會同時符合以下條件時，可以進行

基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者出具的委託人持有基金份

額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，

並且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符。

（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金

份額不少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權益登

記日代表的有效的基金份額少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在

原公告的基金份額持有人大會召開時間的

3個月以後、

6個月以內，就原定審議事項重新召

集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的

基金份額應不少於本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開會。通訊開會係指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式或會議

公告約定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方式或

會議公告約定的其他方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知後，在

2個工作日內連續公布相關

提示性公告，監管機構另有規定的除外。

（2）召集人按基金合同約定通知基金託管人（如果基金託管人為召集人，則為基金管

理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金託管人（如果基金託

管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取基金份

額持有人的書面表決意見；基金託管人或基金管理人經通知不參加收取書面表決意見的，不

影響表決效力。

（3）本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的，基金份額持有人所持有

的基金份額不小於在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具書

面意見或授權他人代表出具書面意見基金份額持有人所持有的基金份額小於在權益登記日

基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的

3個月以後、

6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大

會應當有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書面意見或授權他人

代表出具書面意見。

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（4）上述第（

3）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受託代表他人出具書面意

見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具書面意見的代理人出具的委託人持

有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合同》和會議通

知的規定，並與基金登記機構記錄相符。

（5）會議通知公布前報中國證監會備案。

3、在法律法規或監管機構允許的情況下，經會議通知載明，基金份額持有人也可以採

用網絡、電話或其他方式進行表決，或者採用網絡、電話或其他方式授權他人代為出席會議

並表決。

五、議事內容與程序

1、議事內容及提案權

議事內容為關係基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定終

止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金託管人、與其他基金合併（法律法規、基金合

同和中國證監會另有規定的除外）、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集

人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後，對原有提案的修改應當在基金份

額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2、議事程序

（1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公布監票人，

然後由大會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，並形成大會決議。大會主持人為基金管理

人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基金託管人授權

其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權代表和基金託管人授權代表均未能主持大會，

則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的

50%以上（含

50%）選舉產生一名

基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管人拒不出席

或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊載明參加會議人員姓名（或單位名

稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委託人姓名（或單位名稱）和

聯繫方式等事項。

（2）通訊開會

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在通訊開會的情況下，首先由召集人提前

30日公布提案，在所通知的表決截止日期後

2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證機關監督下形成決議。

六、表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分

之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第

2項所規定的須以特別決議通過事項以外

的其他事項均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三

分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，轉換基金運作方式、更

換基金管理人或者基金託管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合併以特別決議通過

方為有效。

基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。

採取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交符合會議通

知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規定的書

面表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出具

書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開審議、逐項表

決。

七、計票

1、現場開會

（1）如大會由基金管理人或基金託管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會

議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大

會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然

由基金管理人或基金託管人召集，但是基金管理人或基金託管人未出席大會的，基金份額持

有人大會的主持人應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份

額持有人代表擔任監票人。基金管理人或基金託管人不出席大會的，不影響計票的效力。

（2）監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點並由大會主持人當場公布計票

結果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有懷疑，可以在

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宣布表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清點，重新清點以

一次為限。重新清點後，大會主持人應噹噹場公布重新清點結果。

（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金託管人拒不出席大會的，不

影響計票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金託管人授權

代表（若由基金託管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進行計票，並由公證機關

對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代表對書面表決意見的計票進行監督

的，不影響計票和表決結果。

八、生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起

5日內報中國證監會備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起

2個工作日內按照法律法規和中國證監會相關

規定的要求在規定媒介上公告。

基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決議。

生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金託管人均有約束

力。

九、實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定

若本基金實施側袋機制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人和側袋份額

持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若相關基金份額持有人大會召

集和審議事項不涉及側袋帳戶的，則僅指主袋份額持有人持有或代表的基金份額或表決權符

合該等比例：

1、基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關基金份額

10%

以上（含

10%）；

2、現場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少於本基金在權益登記日相關基

金份額的二分之一（含二分之一）；

3、通訊開會的直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的基金份額持有人所持

有的基金份額不小於在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；

4、在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小於在權益登

記日相關基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大會召開時間的

3個月以

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後、6個月以內就原定審議事項重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一以上

（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或授權他人參與基金份額持有人大會投票；

5、現場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的

50%以上（含

50%）

選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；

6、一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分之一以上（含

二分之一）通過；

7、特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三分之二以上

（含三分之二）通過。

側袋機制實施期間，基金份額持有人大會審議事項涉及主袋帳戶和側袋帳戶的，應分別

由主袋帳戶、側袋帳戶的基金份額持有人進行表決，同一主側袋帳戶內的每份基金份額具有

平等的表決權。表決事項未涉及側袋帳戶的，側袋帳戶份額無表決權。

側袋機制實施期間，關於基金份額持有人大會的相關規定以本節特殊約定內容為準，本

節沒有規定的適用本部分相關約定。

十、法律法規或監管部門對基金份額持有人大會另有規定的，從其規定。

第三部分基金收益分配原則、執行方式

一、基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用後

的餘額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘額。

二、基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益

的孰低數。

三、基金收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為

12次，每次

收益分配比例不得低於該次收益分配基準日可供分配利潤的

20%，若《基金合同》生效不

滿

3個月可不進行收益分配。

2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將

現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現

金分紅。

3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨

值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值。

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4、每一基金份額享有同等分配權。

5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

在不違反法律法規且對現有基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下，基金管理人、

登記機構在與基金託管人協商一致，並按照監管部門要求履行適當程序後可對基金收益分配

原則進行調整，不需召開基金份額持有人大會，但應於變更實施日前在規定媒介公告。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、

分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

五、收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，依照《信息披露辦法》

的有關規定在規定媒介公告。

基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過

15個工作日。法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。

六、基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資者的現

金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉帳或其他手續費用時，基金登記機構可將基金份額

持有人的現金紅利自動轉為基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業務規則》執行。

七、實施側袋機制期間的收益分配

本基金實施側袋機制的，側袋帳戶不進行收益分配，詳見招募說明書的規定。

第四部分與基金財產管理、運用有關費用的提取、支付方式與比例

一、基金費用的種類

1、基金管理人的管理費。

2、基金託管人的託管費。

3、除法律法規、中國證監會另有規定外，《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費

用。

4、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費。

5、基金份額持有人大會費用。

6、基金的證券、期貨交易費用（包括但不限於經手費、印花稅、證管費、過戶費、手

續費、券商佣金、轉融通費用、證券

/期貨帳戶相關費用及其他類似性質的費用等）。

7、基金的銀行匯劃費用、帳戶維護費。

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8、基金的開戶費用。

9、因投資港股通標的股票而產生的各項合理費用。

10、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產淨值的

1.50%年費率計提。管理費的計算方法如下：

H＝E×1.50%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產淨值

基金管理費每日計提，按月支付，由基金託管人根據與基金管理人核對一致的財務數據，

自動在月初

5個工作日內、按照指定的帳戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金

劃撥指令。若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。費用自動扣劃後，基金管理人應進

行核對，如發現數據不符，及時聯繫基金託管人協商解決。

2、基金託管人的託管費

本基金的託管費按前一日基金資產淨值的

0.25%的年費率計提。託管費的計算方法如下：

H＝E×0.25%÷當年天數

H為每日應計提的基金託管費

E為前一日的基金資產淨值

基金託管費每日計提，按月支付，由基金託管人根據與基金管理人核對一致的財務數據，

自動在月初

5個工作日內、按照指定的帳戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金

劃撥指令。若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。費用自動扣劃後，基金管理人應進

行核對，如發現數據不符，及時聯繫基金託管人協商解決。

上述「一、基金費用的種類

」中第

3－9項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費用

實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。

三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的

損失。

2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用。

3、《基金合同》生效前的律師費、會計師費和信息披露費用等相關費用。

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4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

四、實施側袋機制期間的基金費用

本基金實施側袋機制的，與側袋帳戶有關的費用可以從側袋帳戶中列支，但應待側袋帳

戶資產變現後方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費，詳見招募說明書

的規定。

五、基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。基金財

產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人按照國家有關

稅收徵收的規定代扣代繳。

本基金支付給管理人、託管人的各項費用均為含稅價格，具體稅率適用中國稅務主管機

關的規定。

第五部分基金財產的投資方向和投資限制

一、投資範圍

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票

(包括

中小板、創業板、存託憑證及其他經中國證監會註冊或核准上市的股票

)、港股通標的股票、

債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、

公司債

券、

中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、政府支持機構債券、政府支

持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券

)、

衍生品（包括股指期貨、國債期貨、股票期權等）、資產支持證券、貨幣市場工具（含同業

存單）以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關

規定）。

在封閉期內，本基金可根據法律法規的規定參與轉融通證券出借業務。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可

以將其納入投資範圍。

本基金的投資組合比例為：封閉期內，本基金股票投資佔基金資產的比例為

60%-100%，

其中，港股通標的股票投資佔股票資產的比例為

0-50%。開放期開始前

1個月至開放期結束

後

1個月的期間內，本基金投資不受前述比例限制。

開放期內，每個交易日日終在扣除國債期貨合約、股指期貨合約和股票期權合約需繳納

的交易保證金後，保持不低於基金資產淨值

5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。

在封閉期內，本基金不受上述

5%的限制，但每個交易日日終在扣除國債期貨合約、股指期

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貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證金一倍的現金，其

中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的比例限制，以變更後的比例為準，本基金

的投資比例會做相應調整，無需另行召開持有人大會。

二、投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）封閉期內，本基金股票投資佔基金資產的比例為

60%-100%，其中，港股通標的

股票投資佔股票資產的比例為

0-50%。開放期開始前

1個月至開放期結束後

1個月的期間內，

本基金投資不受前述比例限制。

（2）開放期內，每個交易日日終在扣除國債期貨合約、股指期貨合約和股票期權合約

需繳納的交易保證金後，保持不低於基金資產淨值

5%的現金或者到期日在一年以內的政府

債券。在封閉期內，本基金不受上述

5%的限制，但每個交易日日終在扣除國債期貨合約、

股指期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證金一倍的現

金，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

（3）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產淨值的

10%。

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券的

10%。

（5）本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發行的可流通股票，不得

超過該上市公司可流通股票的

15%。

（6）本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超

過該上市公司可流通股票的

30%。

（7）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨

值的

10%。

（8）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的

20%。

（9）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支

持證券規模的

10%。

（10）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券，不得

超過其各類資產支持證券合計規模的

10%。

（11）本基金應投資於信用級別評級為

BBB以上（含

BBB）的資產支持證券。基金持

有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起

91

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3個月內予以全部賣出。

（12）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基

金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量。

（13）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值

的

40%，進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為

1年，債券回購到期後不得

展期。

（14）封閉期內，本基金資產總值不得超過基金資產淨值

200%；除封閉期外，本基金

資產總值不得超過基金資產淨值的

140%。

（15）基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產淨值

的

10%；在開放期內的任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價

證券市值之和，不得超過基金資產淨值的

95%。在封閉期內的任何交易日日終，持有的買

入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的

100%。其

中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返

售金融資產（不含質押式回購）等。

（16）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股

票總市值的

20%；基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不

得超過上一交易日基金資產淨值的

20%。

（17）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應

當符合基金合同關於股票投資比例的有關規定；

（18）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產淨

值的

15%；基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債

券總市值的

30%；基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不

得超過上一交易日基金資產淨值的

30%。

（19）基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債

期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關於債券投資比例的有關約定。

（20）本基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產淨值的

10%；本基金開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有合

約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可衝抵期權保證金的現金等價物；本基金未平倉

的期權合約面值不得超過基金資產淨值的

20%。其中，合約面值按照行權價乘以合約乘數

計算。

92

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（21）在開放期內，本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過該基金資產

淨值的

15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因

素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；在封閉

期內，本基金不受該比例的限制。

（22）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回

購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持一致。

（23）在封閉期內，本基金出借證券資產不得超過基金資產淨值的

50%，出借到期日

不得超過封閉期到期日，中國證監會認可的特殊情形除外。

（24）本基金投資存託憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內上市交易

的股票合併計算。

（25）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述（

2）、（11）、（21）、（22）、（23）情形之外，因證券

/期貨市場波動、證券發行人

合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，

基金管理人應當在

10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。因證券市

場波動、上市公司合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述第

（23）項的，基金管理人不得新增出借業務。法律法規另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起

6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金

託管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。法律法規或監管部門另有

規定的，從其規定。

如果法律法規或監管部門對上述投資組合比例限制進行變更的，以變更後的規定為準。

法律法規或監管部門取消上述限制，如適用於本基金，基金管理人在履行適當程序後，則本

基金投資不再受相關限制，自動遵守屆時有效的法律法規或監管規定，不需另行召開基金份

額持有人大會。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：

（1）承銷證券。

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保。

（3）從事承擔無限責任的投資。

（4）向其基金管理人、基金託管人出資。

93

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（5）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動。

（6）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或者

與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交

易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防範利益

衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先

得到基金託管人的同意，並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審

議，並經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項

進行審查。

法律法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定的，如適用於本基金，則本基金投資不

再受上述相關限制，自動遵守屆時有效的法律法規或監管規定，不需另行召開基金份額持有

人大會。

第六部分基金資產淨值的計算方法和公告方式

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。

《基金合同》生效後，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周

在規定網站披露一次基金份額淨值和基金份額累計淨值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回後，基金管理人應當在不晚於每個開放日的次日，通

過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點，披露開放日的基金份額淨值和基金份額累計

淨值。

基金管理人應當在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在規定網站披露半年度和年度

最後一日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

第七部分基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產清算方式

一、《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或本合同約定應經基金份額持有人大會決議通過的

事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於法律法規規定和基金合同約定可不經基

金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，並報中

國證監會備案。

2、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，自決議生效

後兩日內在規定媒介公告。

二、《基金合同》的終止事由

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有下列情形之一的，經履行相關程序後，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的。

2、基金管理人、基金託管人職責終止，在

6個月內沒有新基金管理人、新基金託管人

承接的。

3、《基金合同》約定的其他情形。

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

三、基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起

30個工作日內成立清算小

組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、具有

從事證券、期貨相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財

產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金。

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認。

（3）對基金財產進行估值和變現。

（4）製作清算報告。

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法

律意見書。

（6）將清算報告報中國證監會備案並公告。

（7）對基金剩餘財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為

6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時

變現的，清算期限相應順延。

第八部分爭議解決方式

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經

友好協商未能解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會當時有效的仲裁規

則按照普通程序進行仲裁，仲裁地點為北京，仲裁裁決是終局性的並對各方當事人具有約

束力，除非仲裁裁決另有規定，仲裁費由敗訴方承擔。

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爭議處理期間，各方當事人應恪守各自的職責，各自繼續忠實、勤勉、盡責地履行《基

金合同》規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

《基金合同》受中國法律（為本合同之目的，不包括香港特別行政區、澳門特別行政

區和臺灣地區法律）管轄。

第九部分基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

《基金合同》正本一式三份，除上報有關監管機構一式一份外，基金管理人、基金託管

人各持有一份，每份具有同等的法律效力。

《基金合同》可印製成冊，供投資者在基金管理人、基金託管人、銷售機構的辦公場

所和營業場所查閱。

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附件二：基金託管協議摘要

一、基金託管協議當事人

（一）基金管理人

名稱：華夏基金管理有限公司

住所：北京市順義區安慶大街甲

3號院

郵政編碼：

100033

法定代表人：楊明輝

成立日期：

1998年

4月

9日

批准設立機關及批准設立文號：中國證監會證監基字

[1998]16號文

組織形式：有限責任公司

註冊資本：

2.38億元人民幣

存續期間：

100年

（二）基金託管人

名稱：中國

光大銀行

股份有限公司

住所：北京市西城區太平橋大街

25 號、甲

25號中國光大中心

郵政編碼：

100033

法定代表人：李曉鵬

成立日期：

1992年

6月

18日

批准設立機關和批准設立文號：國務院、國函

[1992]7號

組織形式：股份有限公司

註冊資本：

466.79095億元人民幣

存續期間：持續經營

基金託管資格批文及文號：證監基金字[2002]75號

二、基金託管人對基金管理人的業務監督和核查

（一）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資範圍、投資

比例進行監督。

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括

中小板、創業板、存託憑證及其他經中國證監會註冊或核准上市的股票）、港股通標的股票、

債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、

公司債

券、

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中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、政府支持機構債券、政府支

持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券）、

衍生品（包括股指期貨、國債期貨、股票期權等）、資產支持證券、貨幣市場工具（含同業

存單）、以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具

(但須符合中國證監會相關

規定)。

在封閉期內，本基金可根據法律法規的規定參與轉融通證券出借業務。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可

以將其納入投資範圍。

本基金管理人在進行股票期權、轉融通等投資前，務必須與託管人就交收結算、核算估

值等業務規則和流程進行溝通確定，在系統測試通過後才可投資，否則，由此產生的風險由

基金管理人承擔。

本基金的投資組合比例為：封閉期內，本基金股票投資佔基金資產的比例為

60%-100%，

其中，港股通標的股票投資佔股票資產的比例為

0-50%。開放期開始前

1個月至開放期結束

後

1個月的期間內，本基金投資不受前述比例限制。

開放期內，每個交易日日終在扣除國債期貨合約、股指期貨合約和股票期權合約需繳納

的交易保證金後，保持不低於基金資產淨值

5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。

在封閉期內，本基金不受上述

5%的限制，但每個交易日日終在扣除國債期貨合約、股指期

貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證金一倍的現金，其

中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的比例限制，以變更後的比例為準，本基金

的投資比例會做相應調整，無需另行召開持有人大會。

（二）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資比例進行監

督。基金託管人按下述比例和調整期限進行監督：

1、封閉期內，本基金股票投資佔基金資產的比例為

60%-100%，其中，港股通標

的股票投資佔股票資產的比例為

0-50%。開放期開始前

1個月至開放期結束後

1個月的

期間內，本基金投資不受前述比例限制；

2、開放期內，每個交易日日終在扣除國債期貨合約、股指期貨合約和股票期權合

約需繳納的交易保證金後，保持不低於基金資產淨值

5%的現金或者到期日在一年以內

的政府債券。在封閉期內，本基金不受上述

5%的限制，但每個交易日日終在扣除國債

期貨合約、股指期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易

98

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保證金一倍的現金，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

3、本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產淨值的

10％；

4、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券的

10%。

5、本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超

過該上市公司可流通股票的

15%；

6、本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過

該上市公司可流通股票的

30%；

7、本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨值

的

10％；

8、本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的

20％；

9、本基金持有的同一

(指同一信用級別

)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證

券規模的

10％；

10、本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券，不得超

過其各類資產支持證券合計規模的

10%；

11、本基金應投資於信用級別評級為

BBB以上(含

BBB)的資產支持證券。基金持有資

產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起

3

個月內予以全部賣出；

12、基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基金

所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

13、本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值的

40%；進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為

1年，債券回購到期後不得展期；

14、封閉期內，本基金資產總值不得超過基金資產淨值

200%；除封閉期外，本基金資

產總值不得超過基金資產淨值的

140%；

15、基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產淨值的

10%；在開放期內的任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證券

市值之和，不得超過基金資產淨值的

95%。在封閉期內的任何交易日日終，持有的買入國

債期貨和股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的

100%。其中，

有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金

融資產（不含質押式回購）等；

16、本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票

99

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總市值的

20%；基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得

超過上一交易日基金資產淨值的

20%；

17、本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當

符合基金合同關於股票投資比例的有關規定；

18、本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產淨值

的

15%；基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券

總市值的

30%；基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得

超過上一交易日基金資產淨值的

30%；

19、基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期

貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關於債券投資比例的有關約定；

20、本基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產淨值的

10%；

本基金開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有合約行權

所需的全額現金或交易所規則認可的可衝抵期權保證金的現金等價物；本基金未平倉的期權

合約面值不得超過基金資產淨值的

20%。其中，合約面值按照行權價乘以合約乘數計算；

21、在開放期內，本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過該基金資產淨

值的

15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素

致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；在封閉期

內，本基金不受該比例的限制。

22、本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回購

交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持一致。

23、在封閉期內，本基金出借證券資產不得超過基金資產淨值的

50%，出借到期日不

得超過封閉期到期日，中國證監會認可的特殊情形除外。

24、本基金投資存託憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內上市交易的

股票合併計算。

25、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述

2、11、21、22、23情形之外，因證券

/期貨市場波動、證券發行人合併、基金

規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理

人應當在

10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。因證券市場波動、

上市公司合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述第

23項的，

基金管理人不得新增出借業務。法律法規另有規定的，從其規定。

100

華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

基金管理人應當自基金合同生效之日起

6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金

託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。法律法規或監管部門另有規

定的，從其規定。

側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、組合限制等約定僅適用於主袋帳戶。

如果法律法規或監管部門對上述投資組合比例限制進行變更的，以變更後的規定為準。

法律法規或監管部門取消上述限制，如適用於本基金，基金管理人在履行適當程序後，則本

基金投資不再受相關限制，自動遵守屆時有效的法律法規或監管規定，不需另行召開基金份

額持有人大會。

（三）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對本託管協議第十五條

第（十二）款基金投資禁止行為進行監督。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或者

與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交

易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防範利益

衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先

得到基金託管人的同意，並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審

議，並經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項

進行審查。

法律法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定的，如適用於本基金，則本基金投資不

再受上述相關限制，自動遵守屆時有效的法律法規或監管規定，不需另行召開基金份額持有

人大會。

（四）基金參與轉融通證券出借業務的，基金管理人應遵守審慎經營原則，配備專門的

技術系統和管理人員，制定科學合理的投資策略和風險管理制度，完善業務流程，有效防範

和控制風險，基金託管人將對基金參與出借業務進行監督和覆核。

（五）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管理人參與銀行

間債券市場進行監督。

基金管理人應在基金投資運作之前向基金託管人提供符合法律法規及行業標準的、經慎

重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，並約定各交易對手所適用的交易結

算方式。基金管理人應嚴格按照交易對手名單的範圍在銀行間債券市場選擇交易對手。基金

託管人事後監督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進行交易。基金

101

華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書

管理人可以每半年對銀行間債券市場交易對手名單及結算方式進行更新，新名單確定前已與

本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協議進行結算。如基金管理人根據

市場情況需要臨時調整銀行間債券市場交易對手名單及結算方式的，應向基金託管人說明理

由，並在與交易對手發生交易前

3個工作日內與基金託管人協商解決。

基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規則進行交易，並解

決交易對手不履行合同造成的糾紛，基金託管人則根據銀行間債券市場成交單對合同履行情

況進行監督。如基金託管人事後發現基金管理人沒有按照事先約定的交易對手進行交易時，

基金託管人應及時提醒基金管理人，基金託管人不承擔由此造成的任何損失和責任。

（六）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資流通受限證

券進行監督。

1、基金投資流通受限證券，應遵守《關於基金投資非公開發行股票等流通受限證券有

關問題的通知》等有關法律法規規定。

2、流通受限證券，包括由《上市公司證券發行管理辦法》規範的非公開發行股票、公

開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券

,不包括由於發布重

大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限

證券。

3、在首次投資流通受限證券之前，基金管理人應當制定相關投資決策流程、風險控制

等規章制度。基金管理人應當根據基金的投資風格和流動性的需要合理安排流通受限證券的

投資比例，並在相關制度中明確具體比例，避免基金出現流動性風險。基金投資非公開發行

股票，基金管理人還應提供流動性風險處置預案。上述資料應包括但不限於基金投資流通受

限證券的投資額度和投資比例控制情況。

上述規章制度須經基金管理人董事會批准。上述規章制度經董事會通過之後，基金管理

人應至少於首次投資流通受限證券之前兩個工作日將上述資料書面發至基金託管人，保證基

金託管人有足夠的時間進行審核。

4、在投資流通受限證券之前，基金管理人應按約定時間向基金託管人提供符合法律法

規要求的有關流通受限證券的信息，具體應當包括但不限於如下文件（如有）：擬發行證券

主體的中國證監會批准文件、擬發行數量、定價依據、鎖定期、基金擬認購的數量、價格、

總成本、總成本佔基金資產淨值的比例、已持有流通受限證券市值佔基金資產淨值的比例、

劃款帳號、劃款金額、劃款時間文件等。基金管理人應保證上述信息的真實、完整。

5、基金投資流通受限證券，基金管理人應根據本協議的規定與基金託管銀行籤訂風險

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控制補充協議。協議應包括基金託管人對於基金管理人是否遵守相關制度、流動性風險處置

預案以及相關投資額度和比例的情況進行監督等內容。

6、基金管理人應在基金投資非公開發行股票後兩個交易日內，在中國證監會規定媒介

披露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、帳面價值，以及總成本和帳面價值佔基

金資產淨值的比例、鎖定期等信息。

7、基金託管人在力所能及的範圍內對基金管理人是否遵守法律法規、投資決策流程、

風險控制制度、流動性風險處置預案情況進行監督，並審核基金管理人提供的有關書面信息。

基金託管人認為上述資料可能導致基金出現風險的，有權要求基金管理人在投資流通受限證

券前就該風險的消除或防範措施進行補充書面說明，並保留查看基金管理人風險管理部門就

基金投資流通受限證券出具的風險評估報告等備查資料的權利。否則，基金託管人有權拒絕

執行有關指令。因拒絕執行該指令造成基金財產損失的，基金託管人不承擔任何責任，並有

權報告中國證監會。

（七）基金管理人投資銀行定期存款應符合相關法律法規約定。基金管理人在投資銀行

定期存款的過程中，必須符合基金合同就投資品種、投資比例、存款期限等方面的限制。基

金管理人應基於審慎原則評估存款銀行信用風險並據此選擇存款銀行。因基金管理人違反上

述原則給基金造成的損失，基金託管人不承擔任何責任。開立定期存款帳戶時，定期存款帳

戶的戶名應與託管帳戶戶名一致，本著便於基金財產的安全保管和日常監督核查的原則，存

款行應儘量選擇託管帳戶所在地的分支機構。對於跨行定期存款投資，管理人必須和存款機

構籤訂定期存款協議，約定雙方的權利和義務，該協議作為劃款指令附件。該協議中必須有

如下明確條款：

「存款證實書不得被質押或以任何方式被抵押，並不得用於轉讓和背書；本

息到期歸還或提前支取的所有款項必須劃至託管專戶（明確戶名、開戶行、帳號等），不得

劃入其他任何帳戶

」。並依照本協議交接原則對存單交接流程予以明確。對於跨行存款，管

理人需提前與託管人就定期存款協議及存單交接流程進行溝通。除非存款協議中規定存款證

實書由存款行保管或存款協議作為存款支取的依據，存單交接原則上採用存款行上門服務的

方式。特殊情況下，採用基金管理人交接存單的方式。在取得存款證實書後，託管人保管證

實書正本。管理人需對跨行存款的利率政策風險、存款行的選擇及存款協議承擔責任，並指

定專人在核實存款行授權人員身份信息後，負責印鑑卡與存款證實書等憑證的監交或交接，

以確保與託管人所交接憑證的真實性、準確性和完整性。託管人對投資後處於託管人實際控

制之外的資產不承擔保管責任。跨行定期存款帳戶的預留印鑑為託管人託管業務專用章與託

管業務授權人名章。

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（八）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金資產淨值計算、

基金份額淨值計算、應收資金到帳、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披

露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。

如果基金管理人未經基金託管人的審核擅自將不實的業績表現數據印製在宣傳推介材

料上，則基金託管人對此不承擔任何責任，並將在發現後立即報告中國證監會。

（九）基金託管人應當依照法律法規和基金合同約定，加強對側袋機制啟用、特定資產

處置和信息披露等方面的覆核和監督。

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份額持有人

利益的原則，基金管理人經與基金託管人協商一致，並諮詢會計師事務所意見後，可以依照

法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制。

（十）基金託管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違反法律法規、

基金合同和本託管協議的規定，應及時以電話提醒或書面提示等方式通知基金管理人限期糾

正。

基金管理人應積極配合和協助基金託管人的監督和核查。基金管理人收到書面通知後應

在下一工作日前及時核對並以書面形式給基金託管人發出回函，就基金託管人合理的疑義進

行解釋或舉證，說明違規原因及糾正期限，並保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限

內，基金託管人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金管理人改正。基金管理人對基金託

管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人應報告中國證監會。

（十一）基金管理人有義務配合和協助基金託管人依照法律法規、基金合同和本託管協

議對基金業務執行核查。

對基金託管人發出的書面提示，基金管理人應在規定時間內答覆並改正，或就基金託管

人合理的疑義進行解釋或舉證；對基金託管人按照法律法規、基金合同和本託管協議的要求

需向中國證監會報送基金監督報告的事項，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度

等。

（十二）若基金託管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政法

規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理人。

（十三）基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通

知基金管理人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。

基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓對方根據本託管協議規定行使監督權，或採取拖延、

欺詐等手段妨礙對方進行有效監督，情節嚴重或經基金託管人提出警告仍不改正的，基金託

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管人應報告中國證監會。

三、基金管理人對基金託管人的業務核查

（一）基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查，核查事項包括基金託管人

安全保管基金財產、開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶、期貨帳戶以及投資所需的其他專

用帳戶、覆核基金管理人計算的基金資產淨值和基金份額淨值、根據基金管理人指令辦理清

算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。

（二）基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分帳管理、未

執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資信息等違反《基金法》、基金

合同、本協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知基金託管人限期糾正。

基金託管人收到通知後應及時核對並以書面形式給基金管理人發出回函，說明違規原因

及糾正期限，並保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內，基金管理人有權隨時對通

知事項進行複查，督促基金託管人改正。基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為，包

括但不限於：提交相關資料以供基金管理人核查託管財產的完整性和真實性，在規定時間內

答覆基金管理人並改正。

（三）基金管理人發現基金託管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通知

基金託管人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。

基金託管人無正當理由，拒絕、阻撓對方根據本協議規定行使監督權，或採取拖延、欺

詐等手段妨礙對方進行有效監督，情節嚴重或經基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理

人應報告中國證監會。

四、基金財產的保管

（一）基金財產保管的原則

1、基金財產應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產；

2、基金託管人應安全保管基金財產；

3、基金託管人按照規定開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶、期貨帳戶以及投資所需

的其他專用帳戶；

4、基金託管人對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，確保基金財產的完整與獨立；

5、基金託管人根據基金管理人的指令，按照基金合同和本協議的約定保管基金財產，

如有特殊情況雙方可另行協商解決；

6、對於因為基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人確定到帳日

期並通知基金託管人，到帳日基金財產沒有到達基金帳戶的，基金託管人應及時通知並配合

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基金管理人採取措施進行催收。由此給基金財產造成損失的，基金管理人應負責向有關當事

人追償基金財產的損失，基金託管人對基金管理人的追償行為應予以必要的協助；

7、除依據法律法規和基金合同的規定外，基金託管人不得委託第三人託管基金財產。

五、基金資產淨值計算與覆核

（一）基金資產淨值的計算、覆核與完成的時間及程序

1、基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去負債後的價值。基金份額淨值是指計算日基金資產

淨值除以計算日該基金份額總數後的數值。

計算公式為: 計算日基金份額淨值

= 計算日基金份額基金資產淨值

/ 計算日基金份

額的總份額。基金份額淨值的計算均精確到

0.0001 元，小數點後第

5位四捨五入，由此產

生的收益或損失由基金財產承擔。基金管理人可以設立大額贖回情形下的淨值精度應急調整

機制。國家另有規定的，從其規定。

基金管理人每個工作日計算基金資產淨值和基金份額淨值，並按規定公告。

2、覆核程序

基金管理人每個工作日對基金資產進行估值後，將基金份額淨值結果發送基金託管人，

經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人按規定對外公布。但基金管理人根據法律法規或基

金合同的規定暫停估值時除外。

3、根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。

本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關

各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致意見的，基金管理人向基金託管人出具加蓋

清算章的書面說明後，按照基金管理人對基金淨值信息的計算結果對外予以公布。

六、基金份額持有人名冊的登記與保管

基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。基金份額持

有人名冊由基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保管。基金管理人應定期向基金託管

人提供基金份額持有人名冊，基金託管人得到基金管理人提供的持有人名冊後與基金管理人

分別進行保管。保管方式可以採用電子或文檔的形式，保存期不少於

15年，法律法規另有

規定或有權機關另有要求的除外。如不能妥善保管，則按相關法規承擔責任。

基金託管人因編制基金定期報告等合理原因要求基金管理人提供相關資料時，基金管理

人應將有關資料送交基金託管人，不得無故拒絕或延誤提供，並保證其真實性、準確性和完

整性。基金託管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用於基金託管業務以外的其他用途，

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並應遵守保密義務，法律法規另有規定或有權機關另有要求的除外。

七、爭議解決方式

各方當事人同意，因基金合同及本協議而產生的或與基金合同或本協議有關的一切爭議，

如經友好協商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據

該會屆時有效的仲裁規則按照普通程序進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，

對各方當事人均有約束力，仲裁費用和律師費用由敗訴方承擔，除非仲裁裁決另有規定。

爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金託管人職責，各自繼續忠實、勤勉、

盡責地履行基金合同和本託管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

本協議受中國法律（為本協議之目的，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣

地區法律）管轄。

八、基金託管協議的修改與終止

（一）託管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改後的新協議，其內容不得與

基金合同的規定有任何衝突。基金託管協議的變更報中國證監會備案。

（二）基金託管協議終止出現的情形

1、基金合同終止；

2、基金託管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金託管人接管基金資產；

3、基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理權；

4、發生法律法規或基金合同規定的終止事項。

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