首先，這次事件本身就是國外大鱷針對原油期貨5月份合約的一次做空行為，5月份合約為什麼會在2點28分到2點30分極具跳水到-40美元/桶，這是因為芝加哥期貨交易所規定最後的交割價格就是採用這三分鐘的一個平均價來計算最後的交割價格，對於那些沒有平倉了結的5月份合約持倉者來說，都將按照這個結算價格來結算。
其次，關於這次中行原油寶事件，首先，我們其他先不說，中行對原油寶中部分規則設計特別是關於換月移倉制度上的設計被指外行，相對於工行和建行在13-15號就已經在21美元/桶就已經完成移倉不同，中行原油寶是在最後一天的22點關閉交易後再進行移倉換月操作，這在平時可能不會有什麼大的問題和隱患，畢竟這次之前雖然原油期貨價格也跌得比較厲害但起碼是在10美元上方還在大家的認知範圍內，這也是很多人選擇持續抄底的原因，但這次負油價的事件給大家好好的上了一課。中行也在最後幾個小時沒有完成移倉操作最後以交割價格交割，多頭持倉客戶不止虧掉所有保證金還要倒欠中行一大筆，最新的數據是6萬客戶的42億虧光，倒欠中行58億。
中行為什麼在這次事件中表現顯得怎麼不專業，這也是與原油寶設計有關，按照中國的監管要求，僅有被國家認可的專業機構投資者可以投資國外證券期貨市場，個人投資者是無法直接投資的，特別是像芝加哥原油期貨市場，這也衍生出來銀行一系列的紙黃金紙原油紙鉑金等產品，銀行作為做市商接受平臺客戶報價，然後在真實市場裡面做相應的操作，銀行本身沒有多空頭寸，並不承擔市場波動的收益和損失，反而可以獲得多空投資者對衝合約的收益和多餘的保證金，這在平時就是一本萬利的買賣。
最後說什麼馬雲，這絕對是一個外行中的外行說的話，在衍生品市場，沒錢不行但有錢卻不是萬能的，如果不熟悉幾百億也就幾天的事情，至於買幾億桶原油，根據芝加哥期貨交易所數據，最後按照交割價交割的合約大概7萬多手，其中中行2萬多手，一手合約1000桶，把全部的買了也才7000萬桶，哪來的幾億桶？要了解原油uso，然後想像一下中行扮演的是交易所的角色，你買後他去美國買，你賣時他賣，你掛單時他掛單。然後你要知道期貨到期是真的要去收貨的，還有全世界都允許買賣操作到凌晨兩點多，中國銀行卻在10點就關閉買賣交易（為了方便自己交割移倉後給散戶們一個統一的交割價格），這也讓原油寶散戶們只能看著價格波動沒有抬價和拋售的操作空間。
最後你深查一下會發現，交易所裡最後砸盤壓低價格拋售的不是別人，是中國銀行自己，並不是陰謀論者們說的被華爾街擺了一道，而是中國銀行發現最後價格再降也沒人買慌了神，剛才說期貨到期是需要去收貨的，銀行自己沒收貨能力，所以瘋狂壓價交割，因為虧錢是散戶承擔，貨壓到自己手裡就是重大失誤了（前者只會被罵，後者玩忽職守丟工作甚至進班房）。真了解這件事後，它體現出了非常多道德，操守和制度方面的問題。
期貨真正的目的是套期保值，有買入看跌、看漲期權，也有賣出看跌、看漲期權，跟我們生活中的買賣有不同的。這次原油寶虧的都是看多原油的人，也就是賣出看跌期權和買入看漲期權的，純粹是石油交易的衍生品，僅僅是在價格上的賭博而已，不涉及實物的買賣，真實的期貨交易早就被人控制了，這種價格的變化只是他們左手倒右手而已，目的是用來絞殺衍生品中的看多炒家。所以你們說讓誰誰誰接手，是對這個產品的不了解！也就是說，原油寶跟原油期貨沒毛關係，只是拿原油的價格指數來賭博而已！說得夠明白了吧？
強盜搶錢，有n種方法。而華爾街搶錢，卻有100n種辦法。 這次原油寶事件，只是美國搶全世界的一次預演。去澳門賭博的人，有多少人是贏得？多都是羊入虎口。而美國的資本市場，規則是由華爾街一幫大佬定的，而這次原油寶可以跌到負值交割，就是美國大享掌握期貨數據後對遊戲規則臨時修改，然後突襲把多方打得落花流水，叫爹喊娘卻又無可奈何。
說馬云為什麼不在-40的價位買入幾億桶石油，簡直異想天開？ 第一，馬雲是人並不是神。他並不知道華爾街大佬們的陰謀。 第二，即便馬雲有如諸葛亮一樣的先知，在半夜三更中買入紙石油，但是如何做得到在短時間內把石油運走，這是個不可能的義務。美國的軍事遍布世界各地，各國油輪要從此地過必須留下買路錢。馬雲買下石油後，在運回中國的過程中必定遭受層層關卡，只要華爾街暗中下令，油輪將寸步難行，包括倉儲費、滯留碼頭費等等罰款費用就遠超300億，況且美國要阻止有哪國油輪敢去拉貨。 在人家制訂的遊戲規則下想賺大錢，洗洗睡吧。