在一次經驗分享交流會上，一位優秀的操盤手曾說過：「我對自己的交易數據做過統計，我虧損的交易筆數超過1000筆，盈利的交易筆數不到500筆，應該算是這個房間裡最失敗的交易員。」這時，場下的觀眾頻頻點頭。但他接著說：「如果我虧損的交易再多一些，我的收益就能不斷地增長，這就是我的交易聖杯。」聽完這句話後，大家滿臉驚愕和疑惑。
總結下來，這位優秀交易員的聖杯可以用一句話概述：「在正的期望值下輕倉操作，久賭必贏」。這其中包含三個方面的要素：期望值、倉位、時間。
怎樣才能擁有正的期望值呢？
期望值是由勝利率和盈虧比兩個變量共同決定的，期望值如何才能為正呢？舉個簡單的例子來說明，當你的交易數據經過長期統計後得出的勝利率是40%，即平均100次交易有40次獲利，那你的平均盈虧比要達到3比2以上才能使作業系統的期望值為正；當你的勝利率是25%時，那你的平均盈虧比要達到4比1以上才能使作業系統的期望值為正。也就是說，盈利的筆數乘以每筆平均利潤要大於虧損的筆數乘以每筆平均虧損，才能擁有正的期望值。
為什麼要輕倉操作呢？
交易是一門概率遊戲，其中也包含著一些運氣的成分。即使勝利率高達80%，也難免遇到連續20次的虧損，如果倉位過重，是難於承受小概率事件的衝擊的。因此，保持輕倉操作，即使遇到意外的連續虧損也能讓自己存活於市場，最終反敗為勝。
為什麼要與時間為友呢？
只要做到前面兩點，那麼通過交易實現盈利已成為必然的結果，時間能夠驗證一切。只有通過長期的交易時間，積累足夠的樣本統計數據，才能真實地呈現平均水平，並完全規避運氣成分的影響，使交易的最終結果趨於穩定並客觀反映實際結果。
從這位操盤手的交流中可以深切地感知到，優秀的操盤手並不是要追求勝利率極高的「完美作業系統」，相反，他們的大多數勝利率不高，但盈利卻遠遠超過了虧損，久而久之，他們從市場中收穫了巨大的財富。
作為交易員的你，有沒有客觀統計過自己的交易數據？你不妨把自己的長期交易數據做一個回溯，明確自己的勝利率和盈虧比大概多少，並制定一個合理的正期望值交易系統，堅持輕倉操作，時間長了，你必定收穫意想不到的財富。
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