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原標題:交銀優選回報靈活配置混合A : 交銀施洛德優選回報靈活配置混合型證券投資基金(更新)招募說明書(2020年第5號)
logo1
交銀施洛德優選回報靈活配置混合型證券投
資基金
(更新)招募說明書
(2020
年第
5
號
)
基金管理人：交銀施洛德基金管理有限公司
基金託管人：
中信銀行股份有限公司
二〇二〇年十二月
重要提示
交銀施洛德優選回報靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱「本基金」）經
2016年3月1日中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）證監許可
【201 6】400號文準予募集註冊。本基金基金合同於2016年4月22日正式生效。
基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國
證監會註冊，但中國證監會對本基金募集的註冊，並不表明其對本基金的價值和
收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。中國證監會不對
基金的投資價值及市場前景等作出實質性判斷或者保證。基金管理人依照恪盡職
守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證投資本基金一定
盈利，也不保證基金份額持有人的最低收益；因基金價格可升可跌，亦不保證基
金份額持有人能全數取回其原本投資。
本基金投資於證券市場，基金淨值會因為證券市場波動等因素產生波動。投
資人在投資本基金前，需全面認識本基金產品的風險收益特徵和產品特性，充分
考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對投資本基金的意願、時機、數量等
投資行為作出獨立決策。投資人根據所持有份額享受基金的收益，但同時也需承
擔相應的投資風險。投資本基金可能遇到的風險包括：因受到經濟因素、政治因
素、投資心理和交易制度等各種因素的影響而引起的市場風險；基金管理人在基
金管理實施過程中產生的基金管理風險；流動性風險；交易對手違約風險；投資
股指期貨的特定風險；連續六十個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或
基金資產淨值低於5000萬元情形時基金管理人將依基金合同約定提前終止基金合
同的風險；投資科創板股票的特定風險；投資本基金特有的其他風險等等。
本基金投資
中小企業私募債，
中小企業私募債是根據相關法律法規由非上市
中小企業採用非公開方式發行的債券。由於不能公開交易，一般情況下，交易不
活躍，潛在較大流動性風險。當發債主體信用質量惡化時，受市場流動性所限，
本基金可能無法賣出所持有的
中小企業私募債，由此可能給基金淨值帶來更大的
負面影響和損失。
本基金是一隻混合型基金，其風險和預期收益高於債券型基金和貨幣市場基
金，低於股票型基金。屬於承擔較高風險、預期收益較高的證券投資基金品種。
本基金可投資國內依法發行上市的存託憑證，基金淨值可能受到存託憑證的
境外基礎證券價格波動影響，與存託憑證的境外基礎證券、境外基礎證券的發行
人及境內外交易機制相關的風險可能直接或間接成為本基金風險。具體風險煩請
查閱本招募說明書「風險揭示」章節內容。
本基金可根據投資策略需要或市場環境的變化，選擇將部分基金資產投資於
存託憑證或選擇不將基金資產投資於存託憑證，基金資產並非必然投資存託憑
證。
投資有風險，投資人在投資本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書和基金
合同、基金產品資料概要等信息披露文件。基金的過往業績並不代表未來表現。
基金管理人管理的其他基金的業績並不構成對本基金業績表現的保證。基金管理
人提醒投資者基金投資的「買者自負」原則，在投資者作出投資決策後，基金運營
狀況與基金淨值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。
本次更新招募說明書主要對基金經理變更相關事項進行了相應更新，更新截
止日為2020年12月19日。對基金合同變更的相關信息進行更新，更新截止日為
2020年11月19日。除非另有說明，本招募說明書其他所載內容截止日為2020年4
月2日，有關財務和業績表現數據截止日為2019年12月31日，財務和業績表現數
據未經審計。
目 錄
重要提示................................
..............................
1
一、緒言
................................
..............................
4
二、釋義
................................
..............................
5
三、基金管理人
................................
.......................
10
四、基金託管人
................................
.......................
18
五、相關服務機構
................................
.....................
22
六、基金的募集
................................
.......................
27
七、基金合同的生效
................................
...................
28
八、基金份額的申購與贖回
................................
.............
29
九、基金的投資
................................
.......................
43
十、基金的業績
................................
.......................
57
十一、基金的財產
................................
.....................
60
十二、基金資產的估值
................................
.................
61
十三、基金收益與分配
................................
.................
66
十四、基金的費用與稅收
................................
...............
68
十五、基金的會計與審計
................................
...............
71
十六、基金的信息披露
................................
.................
72
十七、風險揭示
................................
.......................
78
十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清算
...........................
85
十九、基金合同內容摘要
................................
...............
87
二十、託管協議的內容摘要
................................
............
103
二十一、對基金份額持有人的服務
................................
......
121
二十二、其他應披露事項
................................
..............
123
二十三、招募說明書的存放及查閱方式
................................
..
126
二十四、備查文件
................................
....................
127
一、緒言
《交銀施洛德優選回報靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱
「
本招募說明書
」
）依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱
「
《基金
法》
」
）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱
「
《運作辦法》
」
）、《證
券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱
「
《銷售辦法》
」
）、《公開募集證券投資基金
信息披露管理辦法》（以下簡稱
「
《信息披露辦法》
」
）、《公開募集開放式證券投資
基金流動性風險管理規定》
(
以下簡稱
「
《流動性規定》
」)
和其他相關法律法規的規
定以及《交銀施洛德優選回報靈活配置混合型證券投資基金基金合同》
（以下簡稱
「
基金合同
」
）編寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所
載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委託或授權任何其他人提供未在本招募
說明書中載明的信息，或對本招募說明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，並經中國證監會註冊。基金合同是
約定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基
金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身
即表明其對基金合同的承認和接受，並按照《基金法》、基金合同及其他有關規定
享有權利、承擔義務。基金投資人慾了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查
閱基金合同。
本招募說明書關於基金產品資料概要的編制、披露及更新等內容，將不晚於
2020
年
9
月
1
日起執行。
二、釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1
、基金或本基金：指交銀施洛德優選回報靈活配置混合型證券投資基金
2
、基金管理人或本基金管理人：指交銀施洛德基金管理有限公司
3
、基金託管人或本基金託管人：指
中信銀行股份有限公司
4
、基金合同或《基金合同》：指《交銀施洛德優選回報靈活配置混合型證券投
資基金基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充
5
、託管協議：指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之《交銀施洛德優選
回報靈活配置混合型證券投資基金託管協議》及對該託管協議的任何有效修訂和補
充
6
、招募說明書、《招募說明書》或本招募說明書：指《交銀施洛德優選回報靈
活配置混合型證券投資基金招募說明書》及其更新
7
、基金份額發售公告：指《交銀施洛德優選回報靈活配置混合型證券投資基
金基金份額發售公告》
8
、基金產品資料概要：指《交銀施洛德優選回
報靈活配置混合型證券投資基
金基金產品資料概要》及其更新（基金合同關於基金產品資料概要的編制、披露及
更新等內容，將不晚於
2020
年
9
月
1
日起執行）
9
、法律法規：指中國現行有效並公布實施的法律、行政法規、規範性文件、
司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
10
、《基金法》：指《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做
出的修訂
11
、《銷售辦法》：指《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出
的修訂
12
、《信息披露辦法》：指《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法
》及頒布
機關對其不時做出的修訂
13
、《運作辦法》：指《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其
不時做出的修訂
14
、《流動性規定》：指中國證監會
2017
年
8
月
31
日頒布、同年
10
月
1
日實施的
《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出的
修訂
15
、中國證監會：指中國證券監督管理委員會
16
、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和
/
或
中國銀行業監督管理委員會
17
、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利並承擔義務
的法律主體，包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人
18
、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資於證券投資基金的自然人
19
、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合
法登記並存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會團體
或其他組織
20
、合格境外機構投資者：指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦
法》及相關法律法規規定可以投資於在中國境內依法募集的證券投資基金的中國境
外的機構投資者
21
、人
民幣合格境外機構投資者：指按照《人民幣合格境外機構投資者境內證
券投資試點辦法》及相關法律法規規定，運用來自境外的人民幣資金進行中國境內
證券投資的境外機構投資者
22
、投資人或投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人
民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他
投資人的合稱
23
、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人
24
、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，
辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉託管及定期定額投資等
業務
25
、銷售機構：指交銀施洛德基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國
證監會規定的其他條件，取得基金銷售業務資格並與基金管理人籤訂了基金銷售服
務協議，辦理基金銷售業務的機構
26
、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括投
資人基金帳戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、
代理發放紅利、建立並保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
27
、登記機構：指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為交銀施洛德基金管
理有限公司或接受交銀施洛德基金管理有限公司委託辦理登記業務
的機構
28
、基金帳戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管
理的基金份額餘額及其變動情況的帳戶
29
、基金交易帳戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構
辦理認購、申購、贖回、轉換及轉託管等業務而引起的基金份額變動及結餘情況的
帳戶
30
、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，
基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，並獲得中國證監會書面確認的日
期
31
、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現後，基金財產
清算完畢，清算結果報中國證監會備案
並予以公告的日期
32
、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不
得超過
3
個月
33
、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
34
、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
35
、
T
日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開
放日
36
、
T+n
日：指自
T
日起第
n
個工作日
(
不包含
T
日
)
37
、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日
38
、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
39
、《業務規則》：指《中國證券登記結算
有限責任公司開放式證券投資基金及
證券公司集合資產管理計劃份額登記及資金結算業務指南》及其後修訂，是規範基
金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規則，由基金管理人和投資
人共同遵守
40
、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請
購買基金份額的行為
41
、申購：指基金合同生效後，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請
購買基金份額的行為
42
、贖回：指基金合同生效後，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規定
的條件要求將基金份額兌換為現金的行為
43
、銷售服務費：指從基金資產中計提的，用於本基金市場推廣、銷售以及基
金份額持有人服務的費用
44
、基金份額類別：指本基金根據認購
/
申購費用、贖回費用及銷售服務費收
取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。兩類基金份額分設不同的基金代碼，
並分別公布基金份額淨值和基金資產淨值
45
、
A
類基金份額：指對投資者收取認購
/
申購費用、贖回時收取贖回費用的，
且不從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額
46
、
C
類基金份額：指對投資者不收取認購
/
申購費用、贖回時收取贖回費用
的，且從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額
4
7
、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規
定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理
人管理的其他基金基金份額的行為
48
、轉託管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所持
基金份額銷售機構的操作
49
、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申購
日、扣款金額及扣款方式，由指定的銷售機構在投資人指定銀行帳戶內自動完成扣
款並於每期約定的申購日受理基金申購申請的一種投資方式
50
、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金淨贖回申請
（贖回申請份額總數加
上基金轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份
額總數後的餘額）超過上一開放日基金總份額的
10%
的情形
51
、元：指人民幣元
52
、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行
存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約
53
、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、股指期貨合約、銀行存款本
息、基金應收申購款及其他資產的價值總和
54
、基金資產淨值：指基金資產總值減去基金負債後的價值
55
、基金份額淨值：指計算日基金資產
淨值除以計算日基金份額總數
56
、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產淨值
和基金份額淨值的過程
57
、流動性受限資產：指由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以
合理價格予以變現的資產，包括但不限於到期日在
10
個交易日以上的逆回購與銀行
定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股
及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券
等
58
、指定媒介：指中國證監會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定互
聯網網站（包括基金管理人網站、
基金託管人網站、中國證監會基金電子披露網
站）等媒介
59
、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件
三、基金管理人
（一）基金管理人概況
名稱：交銀施洛德基金管理有限公司
住所：中國
(
上海
)
自由貿易試驗區銀城中路
188
號
交通銀行大樓二層（裙）
辦公地址：上海市浦東新區世紀大道
8
號國金中心二期
21
-
22
樓
郵政編碼：
200120
法定代表人：阮紅
成立時間：
2005
年
8
月
4
日
註冊資本：
2
億元人民幣
存續期間：持續經營
聯繫人：郭佳敏
電話：（
021
）
61055050
傳真：（
021
）
61055034
交銀施洛德基金管理有限公司（以下簡稱
「
公司
」
）經中國證監會證監基金字
[2005]128
號文批准設立。公司股權結構如下：
股東名稱
股權比例
交通銀行股份有限公司（以下使用全稱
或其簡稱「
交通銀行」）
65%
施洛德投資管理有限公司
30%
中國國際海運貨櫃（集團）股份有限
公司
5%
（二）主要成員情況
1
、基金管理人董事會成員
阮紅女士，董事長，博士。歷任
交通銀行辦公室副處長、處長，
交通銀行海外
機構管理部副總經理、總經理，
交通銀行上海分行副行長，
交通銀行資產託管部總
經理，
交通銀行投資管理部總經理，交銀施洛德基金管理有限公司總經理。
陳朝燈先生，副董事長，博士。現任施洛德證券投資信託股份有限公司投資總
監兼專戶管理部主管。歷任復華證券投資信託股份有限公司專戶投資經理，景順證
券投資信託股份有限公司部門主管、投資總監。
周曦女士，董事，碩士。現任
交通銀行總行個人金融業務部副總經理兼風險管
理部副總經理。歷任
交通銀行湖南省分行風險管理部、資產
保全部、法律合規部、
個人金融業務部總經理，
交通銀行總行個人金融業務部總經理助理。
孫榮俊先生，董事，碩士。現任
交通銀行總行風險管理部副總經理、內控案防
辦副主任。歷任風險管理部副高級經理、高級經理，
交通銀行廣西區柳州分行副行
長，
交通銀行內蒙古區分行行長助理，
交通銀行總行風險管理部（資產保全部）副
總經理。
謝衛先生，董事，總經理，博士，高級經濟師，民盟中央委員、全國政協委
員。現任交銀施洛德基金管理有限公司總經理，兼任交銀施洛德資產管理
(
香港
)
有
限公司董事長。歷任中央財經大學教師，中國社會科學院財貿所助理研究員，中國
電力信託投資公司基金部副總經理，
中國人保信託投資公司證券部副總經理、總經
理，北京證券營業部總經理、證券總部副總經理兼北方部總經理，富國基金管理有
限公司副總經理，交銀施洛德基金管理有限公司副總經理。
李定邦（
Lieven Debruyne
）先生，董事，碩士。現任施洛德集團全球業務總
裁、亞太區行政總裁
,
擔任集團管理委員會成員。歷任施洛德投資管理有限公司亞
洲投資產品總監，施洛德投資管理（香港）有限公司行政總裁兼亞太區基金業務拓
展總監。
郝
愛群女士，獨立董事，學士。歷任人民銀行稽核司副處長、處長，合作司調
研員，非銀司副巡視員、副司長，銀監會非銀部副主任，銀行監管一部副主任、巡
視員，匯金公司派出董事。
張子學先生，獨立董事，博士。現任中國政法大學民商經濟法學院教授，兼任
基金業協會自律監察委員會委員。歷任證監會辦公廳副處長、上市公司監管部處
長、行政處罰委員會專職委員、副主任審理員，兼任證監會上市公司併購重組審核
委員會委員、行政複議委員會委員。
黎建強先生，獨立董事，博士，教育部長江學者講座教授。現任香港大學工業
工程系榮譽教授，亞洲風險及危機管理協
會主席，兼任深交所上市的
中聯重科集團
獨立非執行董事。歷任香港城市大學管理科學講座教授，湖南省政協委員併兼任湖
南大學工商管理學院院長。
2
、基金管理人監事會成員
王憶軍先生，監事長，碩士。現任
交通銀行人力資源部總經理、交銀金融學院
常務副院長。歷任
交通銀行辦公室副處長，
交通銀行公司業務部副處長、高級經
理、總經理助理、副總經理，
交通銀行投資銀行部副總經理，
交通銀行江蘇分行副
行長，
交通銀行戰略投資部總經理。
章駿翔先生，監事，碩士，志奮領學者，美國特許金融分析師
(CFA)
持證人。
現任施洛德投資管理
(
香港
)
有限公司亞
洲投資風險主管。歷任法國安盛投資管理
（香港）有限公司亞洲風險經理，華寶興業基金管理有限公司風險管理部總經理
,
渣打銀行（香港）交易風險監控等職。
劉崢先生，監事，碩士。現任交銀施洛德基金管理有限公司綜合管理部副總經
理。歷任
交通銀行上海市分行管理培訓生，
交通銀行總行戰略投資部高級投資併購
經理，交銀施洛德基金管理有限公司總裁辦公室高級綜合管理經理。
黃偉峰先生，監事，碩士。現任機構理財部（上海）總經理兼產品開發部總經
理。歷任平安人壽保險公司上海分公司行政督導、營銷管理經理，交銀施洛德基金
管理有限公司行政部總經理助
理、西部營銷中心總經理。
3
、基金管理人高級管理人員
謝衛先生，總經理。簡歷同上。
夏華龍先生，副總經理、首席信息官，博士，高級經濟師。歷任中國地質大學
經濟管理系教師、經濟學院教研室副主任、主任、經濟學院副院長；
交通銀行資產
託管部副處長、處長、高級經理、副總經理；
交通銀行資產託管業務中心副總裁；
雲南省曲靖市市委常委、副市長（掛職）。
印皓女士，副總經理，碩士，兼任交銀施洛德資產管理有限公司董事長。歷任
交通銀行研究開發部副主管體改規劃員，
交通銀行市場營銷部副主管市場規劃員、
主管市場規劃員，
交通銀行公司業務部副高級經理、高級經理，
交通銀行機構業務
部高級經理、總經理助理、副總經理。
許珊燕女士，副總經理，碩士，高級經濟師，兼任交銀施洛德資產管理有限公
司董事。歷任湖南大學（原湖南財經學院）金融學院講師，湘財證券有限責任公司
國債部副經理、基金管理總部總經理，湘財荷銀基金管理有限公司副總經理。
佘川女士，督察長，碩士，兼任交銀施洛德資產管理有限公司
董事。歷任華泰
證券有限責任公司綜合發展部高級經理、投資銀行部項目經理，銀河基金管理有限
公司監察部總監，交銀施洛德基金管理有限公司監察稽核部總經理、監察風控副總
監、投資運營總監。
4
、本基金基金經理
王藝偉女士
:
基金經理。北京大學經濟學碩士，吉林大學經濟學學士、理學學
士。
8
年證券從業經驗。
2012
年至
2014
年任
光大證券研究所宏觀分析師。
2014
年加
入交銀施洛德基金管理有限公司，曾任研究員、研究部助理總經理，現任固定收益
部基金經理。現任交銀施洛德榮鑫靈活配置混合型證券投資基金
(2019
年
11
月
28
日
至今
)
、交
銀施洛德安心收益債券型證券投資基金
(2019
年
11
月
28
日至今
)
、交銀施羅
德多策略回報靈活配置混合型證券投資基金
(2020
年
07
月
09
日至今
)
、交銀施洛德恆
益靈活配置混合型證券投資基金
(2020
年
07
月
09
日至今
)
、交銀施洛德瑞鑫定期開放
靈活配置混合型證券投資基金
(2020
年
07
月
09
日至今
)
、交銀施洛德優選回報靈活配
置混合型證券投資基金
(2020
年
07
月
09
日至今
)
、交銀施洛德優擇回報靈活配置混合
型證券投資基金
(2020
年
07
月
09
日至今
)
、交銀施洛德周期回報靈活配置混合型證券
投資基金
(2020
年
07
月
0
9
日至今
)
、交銀施洛德新回報靈活配置混合型證券投資基金
(2020
年
07
月
09
日至今
)
的基金經理。
本基金歷任基金經理：
李娜女士
(2016
年
04
月
22
日至
2020
年
12
月
18
日
)
；
凌超先生
(2019
年
07
月
20
日至
2020
年
07
月
22
日
)
。
5
、投資決策委員會成員
委員：謝衛（總經理）
王少成（權益投資總監、基金經理）
於海穎（固定收益（公募）投資總監、基金經理）
馬俊（研究總監）
上述人員之間無近親屬關係，上述各項人員信息更新截止日為
2020
年
12
月
19
日，期後變動（如有）敬請關注基金管理人發布的相關公
告。
（三）基金管理人的職責
1
、依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構辦理基金份額
的發售、申購、贖回和登記事宜；
2
、辦理基金備案手續；
3
、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記帳，進行證券投資；
4
、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配
收益；
5
、進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；
6
、編制季度報告、中期報告和年度報告；
7
、計算並公告基金淨值信息，確定基金份額申購、贖回價格；
8
、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；
9
、按照規定召集基金份額
持有人大會；
10
、保存基金財產管理業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料；
11
、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他
法律行為；
12
、有關法律法規和中國證監會規定的其他職責。
（四）基金管理人的承諾
1
、基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》的行為，並承諾建
立健全內部控制制度，採取有效措施，防止違反《中華人民共和國證券法》行為的
發生；
2
、基金管理人承諾不從事違反《基金法》的行為，並承諾建立健全內部風險
控制制度，採取有效措施，防止下列行為的發生：
（
1
）將基金管理人固有財產或者他人財產混同於基金財產從事證券投資；
（
2
）不公平地對待管理的不同基金財產；
（
3
）利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（
4
）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；
（
5
）侵佔、挪用基金財產；
（
6
）洩露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他
人從事相關的交易活動；
（
7
）玩忽職守，不按照規定履行職責；
（
8
）法律、行政法規和中國證監會禁止的其他行為。
3
、基金管理人承諾嚴格遵守基金合同，並承諾建立健全內部控制制度，採取
有效措施，防止違反基金合同行為的發生；
4
、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家
有關法律法規及行業規範，誠實信用、勤勉盡責；
5
、基金管理人承諾不從事其他法規規定禁止從事的行為。
（五）基金經理承諾
1
、依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人
謀取最大利益；
2
、不利用職務之便為自己、受僱人或任何第三者謀取利益；
3
、不洩露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基
金投資內容
、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相
關的交易活動；
4
、不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。
（六）基金管理人的內部控制制度
1
、風險管理的原則
（
1
）全面性原則
公司風險管理必須覆蓋公司的所有部門和崗位，滲透各項業務過程和業務環
節。
（
2
）獨立性原則
公司設立獨立的風險管理部，風險管理部保持高度的獨立性和權威性，負責對
公司各部門風險控制工作進行監督和檢查。
（
3
）相互制約原則
公司及各部門在內部組織結構的設計上要形成一種相互制約的機制，建立不同
崗位之間的制衡體系。
（
4
）定性和定量相結合原則
建立完備的風險管理指標體系，使風險管理更具客觀性和操作性。
2
、風險管理和內部風險控制體系結構
公司的風險管理體系結構是一個分工明確、相互牽制的組織結構，由最高管理
層對風險管理負最終責任，各個業務部門負責本部門的風險評估和監控，風險管理
部負責監察公司的風險管理措施的執行。具體而言，包括如下組成部分：
（
1
）董事會
負責制定公司的風險管理政策，對風險管理負完全的和最終的責任。
（
2
）監事會
是公司常設的監事機構，對股東會負責。監事會對公司財務、公司董事、總經
理及其他高級管理人員進行監督
。
（
3
）合規審核及風險管理委員會
作為董事會下的專業委員會之一，對公司內部控制制度、監察稽核制度進行檢
查評估；審查公司財務，對公司內部管理制度、投資決策程序和運作流程進行合規
性審議；對公司資產與基金資產的經營進行評估。
（
4
）風險控制委員會
作為總經理下設的專業委員會之一，風險控制委員會負責擬定公司風險管理戰
略及政策，制定災難復原計劃及緊急情況處理制度，確保公司風險控制符合標準，
就潛在風險與相關部門協調，審閱公司審計報告及監察情況。
（
5
）督察長
獨立行使督察權利；直接對董事會負責；就內部控制制度和執行情
況獨立地履
行檢查、評價、報告、建議職能；定期和不定期地向董事會報告公司內部控制執行
情況。
（
6
）風險管理部
風險管理部負責制定公司風險管理政策和防範及控制措施，組織執行，並為每
一個部門的風險管理系統的發展提供協助，匯總公司業務所有的風險信息，獨立識
別、評估各類風險，提出風險控制建議，使公司在一種風險管理和控制的環境中實
現業務目標。
（
7
）審計部
審計部負責按照公司要求，根據國家法律法規及行業規範，結合公司戰略發展
及管理目標，對公司內部控制體系的適當性及運行的效果和效率進行獨立評價，協
助促進公司風險管理、控制
和治理過程的完善，實現合規經營目標。
（
8
）法律合規部
法律合規部負責公司的法律、合規事務及協調實施信息披露事務，依法維護公
司合法權益，評估並處理公司運營中發生的法律、合規及信息披露相關問題，及時
向公司管理層及全體員工傳達法規及監管要求。
（
9
）業務部門
風險管理是每一個業務部門首要的責任。部門經理對本部門的風險負全部責
任，負責履行公司的風險管理程序，負責本部門的風險管理系統的開發、執行和維
護，用於識別、監控和降低風險。
3
、風險管理和內部風險控制的措施
（
1
）建立內控體系，完善內控制度
公司建立、健全了內
控體系，通過高管人員關於內控的明確分工，確保各項業
務活動有恰當的組織和授權，確保監察活動獨立，並得到高管人員的支持，同時置
備操作手冊，並定期更新。
（
2
）建立相互分離、相互制衡的內控機制
建立、健全了各項制度，做到基金經理分開，投資決策分開，基金交易集中，
形成不同部門、不同崗位之間的制衡機制，從制度上減少和防範風險。
（
3
）建立、健全崗位責任制
建立、健全了崗位責任制，使每個員工都明確自己的任務、職責，並及時將各
自工作領域中的風險隱患上報，以防範和減少風險。
（
4
）建立風險分類、識別、評估、報告、提示程序
建立了風險評估機制，通過適合的程序，確認和評估與公司運作有關的風險；
公司建立了自下而上的風險報告程序，對風險隱患進行層層匯報，使各個層次的人
員及時掌握風險狀況，從而以最快速度作出決策。
（
5
）建立有效的內部監控系統
建立了足夠、有效的內部監控系統，如電腦預警系統、投資監控系統，對可能
出現的各種風險進行全面和實時的監控。
（
6
）使用數量化的風險管理手段
採取數量化、技術化的風險控制手段，建立數量化的風險管理模型，用以提示
指數趨勢、行業及個股的風險，以便公司及時採取有效的措施，對風險進行分散、
控制和規避，儘可能
地減少損失。
（
7
）提供足夠的培訓
制定了完整的培訓計劃，為所有員工提供足夠和適當的培訓，使員工明確其職責所在，控
制風險。
四、基金託管人
（一）基金託管人基本情況
名稱：
中信銀行股份有限公司（簡稱
「
中信銀行」
）
住所：北京市東城區朝陽門北大街
9
號
辦公地址：北京市東城區朝陽門北大街
9
號
法定代表人：李慶萍
成立時間：
1987
年
4
月
20
日
組織形式：股份有限公司
註冊資本：
489.35
億元人民幣
存續期間：持續經營
批准設立文號：中華人民共和國國務院辦公廳國辦函
[1987]14
號
基金託管業務批准文號：中國證監會證監基字
[2004]125
號
聯繫人：
中信銀行資產託管部
聯繫電話：
4006800000
傳真：
010
-
85230024
客服電話：
95558
網址：
bank.ecitic.com
經營範圍：保險兼業代理業務（有效期至
2020
年
09
月
09
日）；吸收公眾存款；
發放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承兌與貼現；發行金融債
券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆
借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；提供信用證服務及擔保；代理收付款
項；提
供保管箱服務；結匯、售匯業務；代理開放式基金業務；辦理黃金業務；黃
金進出口；開展證券投資基金、企業年金基金、保險資金、合格境外機構投資者託
管業務；經國務院銀行業監督管理機構批准的其他業務。（企業依法自主選擇經營
項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展
經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
中信銀行成立於
1987
年，是中國改革開放中最早成立的新興商業銀行之一，是
中國最早參與國內外金融市場融資的商業銀行，並以屢創中國現代金融史上多個第
一而蜚聲海內外，為中國經
濟建設做出了積極貢獻。
2007
年
4
月，本行實現在上海
證券交易所和香港聯合交易所
A+H
股同步上市。
本行以建設最佳綜合金融服務企業為發展願景，充分發揮中信集團金融與實業
並舉的獨特競爭優勢，堅持
「
以客為尊
」
，秉承
「
平安中信、合規經營、科技立行、
服務實體、市場導向、創造價值
」
的經營理念，向企業客戶和機構客戶提供公司銀
行業務、國際業務、金融市場業務、機構業務、投資銀行業務、保理業務、託管業
務等綜合金融解決方案，向個人客戶提供零售銀行、信用卡、消費金融、財富管
理、私人銀行、出國金融、電子銀行等多元化金融產品及服務，全
方位滿足企業、
機構及個人客戶的綜合金融服務需求。
截至
2019
年
6
月末，本行在國內
149
個大中城市設有
1,410
家營業網點，同時在
境內外下設
6
家附屬機構，包括中信國際金融控股有限公司、信銀（香港）投資有
限公司、中信金融租賃有限公司、浙江臨安中信村鎮銀行股份有限公司、中信百信
銀行股份有限公司、哈薩克斯坦阿爾金銀行。其中，中信國際金融控股有限公司子
公司
中信銀行（國際）有限公司，在香港、澳門、紐約、洛杉磯、新加坡和中國內
地設有
37
家營業網點。信銀（香港）投資有限公司在香港和境內設立有
3
家子公
司。中信百信銀行股份有
限公司為本行與百度公司發起設立的國內首家具有獨立法
人資格的直銷銀行。阿爾金銀行在哈薩克斯坦設有
6
家營業網點和
1
個私人銀行中
心。
30
多年來，本行堅持服務實體經濟，穩健經營，與時俱進。經過
30
餘年的發
展，本行已成為一家總資產規模超
6
萬億元、員工人數近
6
萬名，具有強大綜合實力
和品牌競爭力的金融集團。
2019
年，本行在英國《銀行家》雜誌
「
全球銀行品牌
500
強排行榜
」
中排名第
19
位；本行一級資本在英國《銀行家》雜誌
「
世界
1000
家銀行排
名
」
中排名第
26
位。
（二）主要人員情況
方合英先生，
中信銀行執行董事、行長兼財務總監。方先生於
2018
年
9
月加入
本行董事會。方先生自
2014
年
8
月起任本行黨委委員，
2014
年
11
月起任本行副行
長，
2017
年
1
月起兼任本行財務總監，
2019
年
2
月起任本行黨委副書記。方先生現同
時擔任信銀（香港）投資有限公司、
中信銀行（國際）有限公司及中信國際金融控
股有限公司董事。此前，方先生於
2013
年
5
月至
2015
年
1
月任本行金融市場業務總
監，
2014
年
5
月至
2014
年
9
月兼任本行杭州分行黨委書記、行長；
2007
年
3
月至
2013
年
5
月任本行蘇州分行黨委書記、行長；
2003
年
9
月至
2007
年
3
月曆任本行杭州分行
行長助理、黨委委員、副行長；
1996
年
12
月至
2003
年
9
月在本行杭州分行工作，歷
任信貸部科長、副總經理，富陽支行行長、黨組書記，國際結算部副總經理，零售
業務部副總經理，營業部總經理；
1996
年
7
月至
1996
年
12
月任浦東發展銀行杭州城
東辦事處副主任；
1992
年
12
月至
1996
年
7
月在浙江銀行學校實驗城市信用社信貸部
工作，歷任信貸員、經理、總經理助理；
1991
年
7
月至
1992
年
12
月在浙江銀行學校
任教師。方先生為高級經濟師，畢業於北京大學，獲高級管理人員工商管理
碩士學
位，擁有二十餘年
中國銀行業從業經驗。
楊毓先生，
中信銀行副行長，分管託管業務。楊先生自
2015
年
7
月起任本行黨
委委員，
2015
年
12
月起任本行副行長。此前，楊先生
2011
年
3
月至
2015
年
6
月任中國
建設銀行江蘇省分行黨委書記、行長；
2006
年
7
月至
2011
年
2
月任中國
建設銀行河北
省分行黨委書記、行長；
1982
年
8
月至
2006
年
6
月在中國
建設銀行河南省分行工作，
歷任計財處副處長，信陽分行副行長、黨委委員，計財處處長，鄭州市鐵道分行黨
委書記、行長，鄭州分行黨委書記、行長，河南省分行黨委副書記、副行長（主持
工作）。楊先生為高級經濟師，研究生學歷，管理學博士。
楊璋琪先生，
中信銀行資產託管部副總經理（主持工作），碩士研究生學歷。
楊先生
2018
年
1
月至
2019
年
3
月，任本行金融同業部副總經理；
2015
年
5
月至
2018
年
1
月，任本行長春分行副行長；
2013
年
4
月至
2015
年
5
月，任本行機構業務部總經理助
理；
1996
年
7
月至
2013
年
4
月，就職於本行北京分行（原總行營業部），歷任支行行
長、投資銀行部總經理、貿易金融部總經理。
（三）基金託管業務經營情況
2004
年
8
月
18
日，
中信銀行經中國證券監督管理委員會和中
國銀行業監督管
理委員會批准，取得基金託管人資格。
中信銀行本著
「
誠實信用、勤勉盡責
」
的原
則，切實履行託管人職責。
截至
2020
年一季度末，
中信銀行託管
150
只公開募集證券投資基金，以及基金
公司、
證券公司資產管理產品、信託產品、企業年金、股權基金、
QDII
等其他託
管資產，託管總規模達到
9.49
萬億元人民幣。
（四）基金託管人的內部控制制度
1
、內部控制目標。強化內部管理，確保有關法律法規及規章在基金託管業務
中得到全面嚴格的貫徹執行；建立完善的規章制度和操作規程，保證基金託管業務
持續、穩健發展；加強稽核監察，建立
高效的風險監控體系，及時有效地發現、分
析、控制和避免風險，確保基金財產安全，維護基金份額持有人利益。
2
、
內部控制組織結構。
中信銀行總行建立了風險管理委員會，負責全行的風
險控制和風險防範工作；託管部內設內控合規崗，專門負責託管部內部風險控制，
對基金託管業務的各個工作環節和業務流程進行獨立、客觀、公正的稽核監察。
3
、內部控制制度。
中信銀行嚴格按照《基金法》以及其他法律法規及規章的
規定，以控制和防範基金託管業務風險為主線，制定了《
中信銀行基金託管業務管
理辦法》、《
中信銀行基金託管業務內部控制管理辦法》和《中
信銀行託管業務內控
檢查實施細則》等一整套規章制度，涵蓋證券投資基金託管業務的各個環節，保證
證券投資基金託管業務合法、合規、持續、穩健發展。
4
、內部控制措施。建立了各項規章制度、操作流程、崗位職責、行為規範
等，從制度上、人員上保證基金託管業務穩健發展；建立了安全保管基金財產的物
質條件，對業務運行場所實行封閉管理，在要害部門和崗位設立了安全保密區，安
裝了錄像、錄音監控系統，保證基金信息的安全；建立嚴密的內部控制防線和業務
授權管理等制度，確保所託管的基金財產獨立運行；營造良好的內部控制環境，開
展多種形式的持續培
訓，加強職業道德教育。
（五）基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序
基金託管人根據《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、基金合同、託管
協議和有關法律法規及規章的規定，對基金的投資運作、基金資產淨值計算、基金
份額淨值計算、應收資金到帳、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信
息披露、基金宣傳推介材料中登載的基金業績表現數據等進行監督和核查。
如基金託管人發現基金管理人違反《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦
法》、基金合同和有關法律法規及規章的行為，將及時以書面形式通知基金管理人
限期糾正。在限期內，基金託管人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金管理人
改正。基金託管人發現基金管理人有重大違規行為或違規事項未能在限期內糾正
的，基金託管人將以書面形式報告中國證監會。
五、相關服務機構
（一）基金份額銷售機構
1
、直銷機構
本基金直銷機構為本公司直銷櫃檯以及本公司的網上直銷交易平臺（網站及
APP
，下同）。
名稱：交銀施洛德基金管理有限公司
住所：中
國
(
上海
)
自由貿易試驗區銀城中路
188
號
交通銀行大樓二層（裙）
辦公地址：上海市浦東新區世紀大道
8
號國金中心二期
21
-
22
樓
法定代表人：阮紅
成立時間：
2005
年
8
月
4
日
電話：（
021
）
61055724
傳真：（
021
）
61055054
聯繫人：傅鯨
客戶服務電話：
400
-
700
-
5000
（免長途話費），（
021
）
61055000
網址：
www.fund001.com
個人投資者可以通過基金管理人網上直銷交易平臺辦理開戶、本基金的申購、
贖回、定期定額投資等業務，具體交易細則請參閱基金管理人網站。
網上直
銷交易平臺網址：
www. fund001.com
。
2
、代銷機構
2
、除基金管理人之外的其他銷售機構
（
1
）
交通銀行股份有限公司
住所：上海市浦東新區銀城中路
188
號
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路
188
號
法定代表人：彭純
電話：（
021
）
58781234
傳真：（
021
）
58408483
聯繫人：曹榕
客戶服務電話：
95559
網址：
www.bankcomm.com
（
2
）珠海盈米財富管理有限公司
住所：珠海市橫琴新區寶華路
6
號
105
室
-
3491
辦公地址：廣州市海珠區琶洲大道東
1
號保利國際廣場南塔
12
樓
B1201
-
1203
法定代表人：肖雯
電話：（
020
）
89629099
傳真：（
020
）
89629011
聯繫人：黃敏嫦
客戶服務電話：（
020
）
89629066
網址：
www.yingmi.cn
（
3
）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
住所：杭州市餘杭區倉前街道海曙路東
2
號
辦公地址：浙江省杭州市濱江區江南大道
3588
號恒生大廈
12
樓
法定代表人：陳柏青
電話：（
0571
）
28829790
，（
021
）
60897869
傳真：（
0571
）
26698533
聯繫人：周嬿旻
客戶服務電話：
4000
-
766
-
123
網址：
www.fund123.cn
（
4
）北京蛋卷基金銷售有限公司
住所：北京市朝陽區創遠路
34
號院
6
號樓
15
層
1501
室
辦公地址：北京市朝陽區創遠路
34
號院融新科技中心
C
座
17
層
法定代表人：鍾斐斐
電話：（
010
）
61840688
傳真：（
010
）
84997571
聯繫人：侯芳芳
客戶服務電話：
400
-
1599
-
288
網址：
danjuanapp.com
（
5
）上海聯泰資產管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區富特北路
277
號
3
層
310
室
辦公地址：上海市長寧區福泉北路
518
號
8
座
3
樓
法定代表人：燕斌
電話：
021
-
52822063
傳真：
021
-
52975270
聯繫人：凌秋豔
客戶服務電話：
4000
-
466
-
788
網址：
www.66zichan.com
（
6
）南京蘇寧基金銷售有限公司
住所：南京市玄武區蘇寧大道
1
-
5
號
辦公地址：南京市玄武區蘇寧大道
1
-
5
號
法定代表人：王鋒
電話：
025
-
66996699
傳真：
025
-
66996699
聯繫人：
馮鵬鵬
客戶服務電話：
95177
網址：
www.snjijin.com
（
7
）上海
大智慧基金銷售有限公司
住所：上海市浦東新區楊高南路
428
號
1
號樓
10
-
11
層
辦公地址：上海市浦東新區楊高南路
428
號
1
號樓
10
-
11
層
法定代表人：申健
電話：
021
-
0219988
-
35374
傳真：
021
-
20219923
聯繫人：張蜓
客戶服務電話：
021
-
20292031
網址：
https://www.wg.com.cn
（
8
）上海天天基金銷售有限公司
住所：上海市徐匯區龍田路
190
號
2
號樓
2
層
辦公地址：上海市徐匯區龍田路
195
號
3C
座
10
樓
法定代表人：其實
電話：（
021
）
54509998
傳真：（
021
）
64385308
聯繫人：潘世友
客戶服務電話：
400
-
1818
-
188
網址：
www.1234567.com.cn
基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其它符合要求的機構代理銷售本
基金，並在管理人網站公示。
（二）登記機構
名稱：中國證券登記結算有限責任公司
住所：北京市西城區太平橋大街
17
號
辦公地址：北京市西城區太平橋大街
17
號
法定代表人：周明
電話：（
010
）
50938782
傳真：（
010
）
50938907
聯繫人：趙亦清
（三）出具法律意見書的律師事務所
名稱：上海市通力律師事務所
住所：
上海市銀城中路
68
號時代金融中心
19
樓
辦公地址：上海市銀城中路
68
號時代金融中心
19
樓
負責人：俞衛鋒
電話：（
021
）
31358666
傳真：（
021
）
31358600
聯繫人：丁媛
經辦律師：黎明、丁媛
（四）審計基金財產的會計師事務所
名稱：普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）
住所：上海市浦東新區
陸家嘴環路
1318
號星展銀行大廈
6
樓
辦公地址：上海市湖濱路
202
號普華永道中心
11
樓
執行事務合伙人：李丹
電話：（
021
）
23238888
傳真：（
021
）
23238800
聯繫人：朱宏宇
經辦註冊會計師：童詠靜、朱宏宇
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及
其他有關規定，並經中國證監會
2016
年
3
月
1
日證監許可
[2016]400
號文準予募集注
冊。
本基金為契約型開放式混合型基金。基金存續期間為不定期。
本基金募集期間基金份額淨值為人民幣
1.00
元，按初始面值發售。
本基金自
2016
年
4
月
15
日至
2016
年
4
月
19
日進行發售，本基金設立募集期共募
集
500,167,508.56
份基金份額，有效認購戶數為
269
戶。
七、基金合同的生效
根
據有關規定，本基金滿足基金合同生效條件，基金合同已於
2016
年
4
月
22
日
正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
《基金合同》生效後，連續二十個工作日基金份額持有人數量不滿
200
人或者
基金資產淨值低於
5000
萬元的，基金管理人應當在定期報告中予以披露。連續六十
個工作日出現基金份額持有人數量不滿
200
人或者基金資產淨值低於
5000
萬元情形
的，基金管理人提前終止基金合同，按照相關法律法規和基金合同的約定進入清算
程序，不需召開基金份額持有人大會。
法律法規另有規定時，從其規定。
八、基金份額的申購與贖回
（一）申購和贖回的場所
投資人可通過下述場所按照規定的方式進行申購或贖回：
1
、本基金管理人的直銷機構
本基金直銷機構為基金管理人以及基金管理人的網上直銷交易平臺。
名稱：交銀施洛德基金管理有限公司
住所：中國
(
上海
)
自由貿易試驗區銀城中路
188
號
交通銀行大樓二層（裙）
辦公地址：上海市浦東新區世紀大道
8
號國金中心二期
21
-
22
樓
電話：（
021
）
61055724
傳真：（
021
）
61055054
聯繫人：傅鯨
客戶服務電話：
400
-
700
-
5000
（免長途話費），（
021
）
610
55000
網址：
www.fund001.com
個人投資者可以通過基金管理人網上直銷交易平臺辦理開戶、本基金的申購、
贖回、定期定額投資等業務，具體交易細則請參閱基金管理人網站。
網上直銷交易平臺網址：
www.fund001.com
2
、除基金管理人之外的其他銷售機構
本基金除基金管理人之外的其他銷售機構參見本招募說明書
「
五、相關服務機
構
」
章節或撥打本公司客戶服務電話進行諮詢。
投資人應當通過上述銷售機構辦理基金申購、贖回業務的營業場所或按上述銷
售機構提供的其他方式進行申購或贖回。本基金管理人可根據情況變更
或增減基金
銷售機構，並在管理人網站公示。
若基金管理人或其指定的銷售機構開通電話、傳真或網上等交易方式，投資人
可以通過上述方式進行申購與贖回。
（二）申購和贖回的開放日及時間
1
、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易
所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國
證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
若出現新的證券
/
期貨交易市場、證券
/
期貨交易所交易時間變更或其他特殊情
況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日
前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
2
、申購、贖回開始日及業務辦理時間
本基金已於
2016
年
7
月
21
日起開放申購、贖回業務。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖
回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請
且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、
贖回的價格。
（三）申購與贖回的原則
1
、
「
未知價
」
原則，即申購、贖回價格以申請當日收市後計算的基金份額淨值
為基準進行計算；
2
、
「
金額申購、份額贖回
」
原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3
、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷，但申請經
登記機構受理的不得撤銷；
4
、基金份額持有人贖回時，除指定贖回外，基金管理人按
「
先進先出
」
的原
則，對該持有人帳戶在該銷售機構託管的基金份額進行處理，即登記確認日期在先
的基金份額先贖回，登記確認日期在後的基金份額後贖回，以確定被贖回基金份額
的持有期限和所適用的贖回費率。
基金管理人可在法律法規允許的情況
下，對上述原則進行調整。基金管理人必
須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
（四）申購和贖回的數額限定
1
、申購金額的限制
直銷機構首次申購的最低金額為單筆
100,000
元，追加申購的最低金額為單筆
10,000
元；已在直銷機構有認購或申購過本基金管理人管理的任一基金（包括本基
金）記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制。通過基金管理人網上直銷交易平
臺辦理基金申購業務的不受直銷機構單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單
筆
1
元。本基金直銷機構單筆申購最低金額可由基金管理人酌情調整。
其他銷售機
構接受申購申請的最低金額為單筆
1
元，如果銷售機構業務規則規定的最低單筆申
購金額高於
1
元，以銷售機構的規定為準。
2
、贖回份額的限制
贖回的最低份額為
1
份基金份額，如果銷售機構業務規則規定的最低單筆贖回
份額高於
1
份，以該銷售機構的規定為準。
3
、最低保留餘額的限制
每個工作日投資人在單個交易帳戶保留的本基金份額餘額少於
1
份時，若當日
該帳戶同時有基金份額減少類業務（如贖回、轉換出等）被確認，則基金管理人有
權將投資人在該帳戶保留的本基金份額一次性全部贖回。
4
、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成
潛在重大不利影響時，基
金管理人應當採取設定單一投資者申購金額上限或基金單日淨申購比例上限、拒絕
大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益，具體
請參見相關公告。
5
、基金管理人可根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整申購的金額
和贖回的份額以及最低基金份額保留餘額的數量限制，基金管理人必須在調整實施
前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上刊登公告並報中國證監會備案。
（五）申購和贖回的程序
1
、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提
出申
購或贖回的申請。投資人在提交申購申請時須按銷售機構規定的方式備足申購資
金，投資人在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額餘額，否則所提交的申購、贖
回申請不成立。
2
、申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，若申購資金在規定時間內未
全額到帳則申購不成立。投資人全額交付申購款項，申購成立；登記機構確認基金
份額時，申購生效。
投資人遞交贖回申請，贖回成立；登記機構確認贖回時，贖回生效。投資人贖
回申請成功後，基金管理人將在
T
＋
7
日（包括該日）內支付贖回款項。在發生巨
額贖回時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。
3
、申購和贖回申請的確認
基金管理人或基金管理人委託的登記機構應以交易時間結束前受理有效申購和
贖回申請的當天作為申購或贖回申請日（
T
日），在正常情況下，本基金登記機構
在
T+1
日（包括該日）內對該交易的有效性進行確認。
T
日提交的有效申請，投資
人應在
T+2
日後（包括該日）及時到銷售網點櫃檯或以銷售機構規定的其他方式查
詢申請的確認情況。若申購不成功，則申購款項退還給投資人。
基金管理人可在法律法規允許的範圍內，依法對上述申購
和贖回申請的確認時
間進行調整，並必須在調整實施日前按照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介
上公告並報中國證監會備案。
銷售機構對申購、贖回申請的受理並不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機
構確實接收到申購、贖回申請。申購、贖回申請的確認以登記機構的確認結果為
準。對於申請的確認情況，投資者應及時查詢。
4
、申購和贖回的登記
（
1
）投資人
T
日申購基金成功後，正常情況下，登記機構在
T
＋
1
日為投資人
增加權益並辦理登記手續，投資人自
T
＋
2
日起（包括該日）有權贖回該部分基金
份額。投資人應及時查詢有關申請的確認情況。
（
2
）投資人
T
日贖回基金成功後，正常情況下，登記機構在
T
＋
1
日為投資人
扣除權益並辦理相應的登記手續。
（
3
）基金管理人可在法律法規允許的範圍內，對上述登記辦理時間進行調
整，並於開始實施前按照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告並報中國
證監會備案。
（六）基金的申購費和贖回費
1
、申購費用
本基金基金份額分為
A
類和
C
類基金份額。投資人申購
A
類基金份額支付申購
費用，申購
C
類基金份額不支付申購費用，而是從該類別基金資產中計提銷售服務
費。
本基金
A
類基金份額的申購費用由
A
類基金份額申購人承擔，不列入基金財
產，主要
用於本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
投資人可以多次申購本基金，申購費用按每筆申購申請單獨計算。
本基金
A
類基金份額的申購費率如下：
申購金額（含申購費）
A類基金份額申購費率
50萬元以下
0.8%
50萬元（含）至100萬元
0.6%
100萬元（含）至200萬元
0.5%
200萬元（含）至500萬元
0.3%
500萬元以上（含500萬）
每筆交易1000元
持有
A
類基金份額的投資人因紅利自動再投資而產生的
A
類基金份額，不收取
相應的申購費用。
本基金對通過基金管理人直銷櫃檯申購
A
類基金份額的養老金客戶實施特定申
購費率。
養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收
益形成的補充養老基金等，具體包括：
1
）全國社會保障基金；
2
）可以投資基金的地方社會保障基金；
3
）企業年金單一計劃以及集合計劃；
4
）企業年金理事會委託的特定客戶資產管理計劃；
5
）企業年金養老金產品。
如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，基金管理人可在招
募說明書更新或發布臨時公告將其納入養老金客戶範圍，並按規定向中國證監會備
案。
通過基金管理人直銷櫃檯申購本基金
A
類基金份額的養老金客戶特定申購費率
如下表：
申購金額（含申購費）
A類基金份額特定申購費率
50萬元以下
0.32%
50萬元（含）至100萬元
0.18%
100萬元（含）至200萬元
0.10%
200萬元（含）至500萬元
0.06%
500萬元以上（含500萬）
每筆交易1000元
投資者通過直銷機構交易享有如下費率優惠，有關費率優惠活動的具體費率折
扣及活動起止時間如有變化，敬請投資者留意本基金管理人的有關公告，屆時費率
優惠相關事項以最新公告為準：
1
）通過本基金管理人直銷櫃檯辦理本基金
A
類基金份額申購業務的投資者，
享受申購費率一折優惠；對上述實施特定申購費率的養老金客戶而言，以其目前適
用的特定申購費率和上述一般申購費率的一折優惠中孰低者執行。若享有折扣前的
原申購費率為固定費用的，則按原固定費率執行，不再享有費率折扣。
2
）通過本基金管理人網上直銷交易平臺辦理本基金
A
類基金份額申購及定期
定額投資業務的個人投資者享受申購費率及定期定額投資費率優惠，贖回費率標準
不變。具體優惠費率請參見本基金管理人網站列示的網上直銷交易平臺申購費率
表、定期定額投資費率表或相關公告。
本公司基金網上直銷業務已開通
的銀行卡及各銀行卡交易金額限額請參閱本公
司網站。
本基金管理人可根據業務情況調整上述交易費用和限額要求，並依據相關法規
的要求提前進行公告。
2
、贖回費用
（
1
）本基金
A
類基金份額的贖回費率如下：
A類基金
份額的贖
回費率
持有期限
贖回費率
7日以內
1.5%
7日（含）—30日
0.75%
30日（含）—6個月
0.5%
6個月以上（含）
0
上表中的
「
月
」
指的是
30
個自然日。
本基金
A
類基金份額的贖回費用由贖回
A
類基金份額的基金份額持有人承擔，
在基金份額持有人贖回基金份額時收取，對持續持有期少於
7
日的投資人收取
1.5%
的贖回費，對持續持有期大於等於
7
日但少於
30
日的投資人收取
0.75%
的贖回費，並
將上述贖回費全額計入基金財產；對持續持有期大於等於
30
日但少於
3
個月的投資
人收取
0.5%
的贖回費，並將贖回費總額的
75%
計入基金財產；對持續持有期大於等
於
3
個月但少於
6
個月的投資人收取
0.5%
的贖回費，並將贖回費總額的
50%
計入基金
財產；對持續持有期大於等於
6
個月的投資人，應當將贖回費總額的
25%
計入基金
財產。上述
「
月
」
指
的是
30
個自然日。其餘用於支付登記費和其他必要的手續費。
（
2
）本基金
C
類基金份額的贖回費率如下：
C類基金份
額的贖回
費率
持有期限
贖回費率
7天以內
1.5%
7天（含）-30天
0.5%
30天以上（含）
0
本基金
C
類基金份額的贖回費用由贖回
C
類基金份額的基金份額持有人承擔，
在基金份額持有人贖回
C
類基金份額時收取，對
C
類基金份額持有人收取的贖回費
全額計入基金財產。
3
、基金管理人可以在基金合同約定的範圍內調整費率或收費方式，並最遲應
於新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公
告。
4
、基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金合同約定的情況下根據市場
情況制定基金促銷計劃，針對投資人定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促
銷活動期間，基金管理人可以按中國證監會要求履行必要手續後，對投資人適當調
低基金申購費率和贖回費率。
（七）申購和贖回的數額和價格
1
、申購和贖回數額、餘額的處理方式
（
1
）本基金
A
類基金份額和
C
類基金份額的申購有效份額為淨申購金額除以當
日的各類基金份額淨值，有效份額單位為份，申購份額計算結果按四捨五入方法，
保留到小數點後
2
位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
（
2
）本基金
A
類基金份額和
C
類基金份額的贖回金額為按實際確認的有效贖回
份額乘以當日各類基金份額淨值並扣除相應的費用（如有），贖回金額單位為元。
贖回金額計算結果按四捨五入方法，保留到小數點後
2
位，由此產生的收益或損失
由基金財產承擔。
2
、申購份額的計算
（
1
）
A
類基金份額的申購
申購總金額
=
申請總金額
淨申購金額
=
申購總金額
/
（
1+
申購費率
）
（註：對於適用固定金額申購費用的申購，淨申購金額＝申購總金額－固定申
購費用金額）
申購費用
=
申購總金額
-
淨申購金額
（註：對於適用固定金額申購費用的申購，申購費用＝固定申購費用金額）
申購份額
=
（申購總金額
-
申購費用）
/ T
日
A
類基金份額淨值
例一：某投資者（非養老金客戶）投資
100,000
元申購本基金的
A
類基金份額，
假設申購當日
A
類基金份額淨值為
1.040
元，申購費率為
0.8%
，則其可得到的申購份
額為：
申購總金額＝
100,000
元
淨申購金額
=100,000/
（
1+0.8%
）
=99,206.35
元
申購費用
=100,000
-
99,206.35=793.65
元
申購份額
=
（
100,000
-
793.65
）
/1.040=95,390.72
份
即：某投資者（非養老金客戶）投資
100,000
元申購本基金
A
類基金份額，假設
申購當日
A
類基金份額淨值為
1.040
元，如果其選擇申購
A
類基金份額，則其可得到
95,390.72
份
A
類基金份額。
例二：某養老金客戶投資
100,000
元通過基金管理人的直銷櫃檯申購本基金的
A
類基金份額，假設申購當日
A
類基金份額淨值為
1.040
元，申購費率為
0.32%
，則其
可得到的申購份額為：
申
購總金額＝
100,000
元
淨申購金額
=100,000/
（
1+0.32%
）
=99,681.02
元
申購費用
=100,000
-
99,681.02=318.98
元
申購份額
=
（
100,000
-
318.98
）
/1.040=95,847.13
份
即：該養老金客戶投資
100,000
元通過基金管理人的直銷櫃檯申購本基金的
A
類
基金份額，假設申購當日
A
類基金份額淨值為
1.040
元，則其可得到
95,847.13
份
A
類
基金份額。
（
2
）
C
類基金份額的申購
如果投資者選擇申購
C
類基金份額，則申購份額的計算方法如下：
申購總金額
=
申請總金額
申購份額
=
申購總金額
/T
日
C
類基金份額淨值
例三：某投資者投資
100,000
元申購本基金的
C
類基金份額，假設申購當日
C
類
基金份額淨值為
1.040
元，則其可得到的申購份額為：
申購份額＝
100,000/1.040
＝
96,153.85
份
即：投資者投資
100,000
元申購本基金的
C
類基金份額，假設申購當日
C
類基金
份額淨值為
1.040
元，則其可得到
96,153.85
份
C
類基金份額。
3
、贖回金額的計算
贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日各類基金份額淨值並扣除相應
的費用，贖回金額單位為元，計算結果保留到小數點後兩位，第三位四捨五入，由
此產生的收益或損失由基金財產承擔。
（
1
）
A
類基金份額的贖回
如果投資者贖回
A
類基金份額，則贖回金額的計算方法如下：
贖回費用
=
贖回份額
×T
日
A
類基金份額淨值
×
贖回費率
贖回金額
=
贖回份額
×T
日
A
類基金份額淨值
—
贖回費用
例四：某投資者贖回持有的
10,000
份
A
類基金份額，持有時間為
30
日，對應的
贖回費率為
0.5%
，假設贖回當日
A
類基金份額淨值是
1.016
元，則其可得到
的贖回金
額為：
贖回費用
= 10,000×1.016×0.5%
＝
50.80
元
贖回金額
= 10,000×1.016
-
50.80
＝
10,109.20
元
即：投資者贖回本基金
10,000
份
A
類基金份額，持有時間為
30
日，對應的贖回
費率為
0.5%
，假設贖回當日
A
類基金份額淨值是
1.016
元，則其可得到的贖回金額為
10,109.20
元。
（
2
）
C
類基金份額的贖回
投資者贖回
C
類基金份額，贖回金額的計算方法如下：
贖回費用
=
贖回份額
×T
日
C
類基金份額淨值
×
贖回費率
贖回金額
=
贖回份額
×T
日
C
類基金份額淨值
—
贖回費用
例五：某投資者贖回持有的
10,000
份
C
類基金份額，持有時間為
20
日，對應的
贖回費率為
0.5%
，假設贖回當日
C
類基金份額淨值是
1.016
元，則其可得到的贖回金
額為：
贖回費用
= 10,000×1.016×0.5%
＝
50.80
元
贖回金額
= 10,000×1.016
-
50.80
＝
10,109.20
元
即：投資者贖回本基金
10,000
份
C
類基金份額，持有時間為
20
日，對應的贖回
費率為
0.5%
，假設贖回當日
C
類基金份額淨值是
1.016
元，則其可得到的贖回金額為
10,109.20
元。
4
、基金
份額淨值的計算公式
A
類基金份額淨值＝
A
類基金份額的基金資產淨值總額
/
發行在外的
A
類基金份
額總數
C
類基金份額淨值＝
C
類基金份額的基金資產淨值總額
/
發行在外的
C
類基金份
額總數
本基金
T
日的基金份額淨值在當天收市後計算，並在
T
＋
1
日（包括該日）內公
告。遇特殊情況，經中國證監會同意，可以適當延遲計算或公告。本基金
A
類基金
份額和
C
類基金份額的基金份額淨值的計算，保留到小數點後
3
位，小數點後第
4
位
四捨五入，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
（八）拒絕或暫停申購的情形
發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1
、因不可抗力導致基金無法正常運作。
2
、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投
資人的申購申請。
3
、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基
金資產淨值。
4
、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。
5
、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能
對基金業績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。
6
、基金管理人、基金託管人、基金銷售
機構、基金銷售支付結算機構或登記
機構的異常情況導致基金銷售系統、基金銷售支付結算系統、基金註冊登記系統或
基金會計系統無法正常運行。
7
、當前一估值日基金資產淨值
50%
以上的資產出現無可參考的活躍市場價格
且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認
後，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。
8
、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份
額的比例超過
50%
，或者變相規避
50%
集中度的情形時。出現上述情形時，基金管
理人有權將上述申購申請全部或部分確認失敗。
9
、基金合
同約定、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述第
1
、
2
、
3
、
5
、
6
、
7
、
9
項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停
接受投資人的申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在指定媒介上刊登暫停申
購公告。如果投資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購款項將退還給投資人。在暫
停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。
（九）暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款
項：
1
、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。
2
、發生基金合同規定的暫
停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投
資人的贖回申請或延緩支付贖回款項。
3
、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基
金資產淨值。
4
、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。
5
、繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，可暫停接受
投資人的贖回申請。
6
、當前一估值日基金資產淨值
50%
以上的資產出現無可參考的活躍市場價格
且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認
後，基金管理人應當暫停接受基金贖回申請或延緩支付贖回款項。
7
、基金合同約定、
法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述情形之一且基金管理人決定暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖
回款項時，基金管理人應在當日報中國證監會備案，已確認的贖回申請，基金管理
人應足額支付；如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個帳戶申請量佔申請總
量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期確認並支付，並以後續開放日的基
金份額淨值為依據計算贖回金額。若出現上述第
4
項所述情形，按基金合同的相關
條款處理。基金份額持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以
撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應
及時恢復贖回業務的辦理並公告。
（十）巨額贖回的情形及處理方式
1
、巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內的基金份額淨贖回申請（贖回申請份額總數加上基金轉
換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數後
的餘額
)
超過前一開放日的基金總份額的
10%
，即認為是發生了巨額贖回。
2
、巨額贖回的處理方式
當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全
額贖回或部分延期贖回。
（
1
）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按
正常贖回程序執行。
（
2
）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為
因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產淨值造成較大波動
時，基金管理人在當日接受贖回比例不低於上一開放日基金總份額的
10%
的前提
下，可對其餘贖回申請延期辦理。對於當日的贖回申請，應當按單個帳戶贖回申請
量佔贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對於未能贖回部分，投資人
在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動轉入下
一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分
贖回申請將被撤銷。
延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一併處理，無優先權並
以下一開放日的基金份額淨值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為
止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖
回處理。
本基金髮生巨額贖回且單個基金份額持有人的贖回申請超過上一日基金總份額
20%
的情形下，基金管理人有權採取如下措施：對於該類基金份額持有人當日超過
20%
的贖回申請，可以對其贖回申請延期辦理；對於該類基金份額持有人未超過上
述比例的部分，基金管理人可以根據前段
「
（
1
）全額贖回
」
或
「
（
2
）部分延期贖回
」
的約定方式與
其他基金份額持有人的贖回申請一併辦理。但是，如該類基金份額持
有人在當日選擇取消贖回，則其當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。
（
3
）暫停贖回：連續
2
個開放日以上（含本數）發生巨額贖回，如基金管理人
認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回
款項，但不得超過
20
個工作日，並應當在指定媒介上進行公告。
3
、巨額贖回的公告
當發生上述延期贖回並延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真、刊登公
告或者通知銷售機構代為告知等方式在
3
個交易日內通知基金份額持有人，說明有
關處理方法，並在
2
日內在
指定媒介上刊登公告。
（十一）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1
、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在指定媒介
上刊登暫停公告。
2
、暫停結束，基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應依照《信息披露辦
法》的有關規定，不遲於重新開放日，在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回
公告，並公布最近一個開放日的基金份額淨值。
（十二）基金轉換
基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與基金
管理人管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規
則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定製定並公告，並提前告知
基金託管人與相關機構。
（十三）基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形而
產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論在上
述何種情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基
金份額由其合法的繼承人繼承；捐
贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團
體；司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份
額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機
構要求提供的相關資料，對於符合條件的非交易過戶申請按基金登記機構的規定辦
理，並按基金登記機構規定的標準收費。
（十四）基金的轉託管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉託管，基金銷
售機構可以按照規定的標準收取轉託管費。
（十五）定期定額投資計劃
定
期定額投資計劃是基金申購業務的一種方式，投資人可通過向相關銷售機構
提交申請，約定每期申購日、扣款金額及扣款方式，由指定的銷售機構在投資人指
定資金帳戶內自動扣款並於每期約定的申購日提交基金的申購申請。定期定額投資
計劃並不構成對基金日常申購、贖回等業務的影響，投資人在辦理相關基金定期定
額投資計劃的同時，仍然可以進行日常申購、贖回業務。
本基金
2016
年
7
月
18
日刊登公告自
2016
年
7
月
21
日起開通定期定額投資計劃業
務，具體開通銷售機構名單和業務規則參見相關公告。
（十六）基金份額的凍結和解凍
登記機構只受理國家
有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及登記機
構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。
（十七）基金上市交易和場內申購贖回業務
在未來系統條件允許的情況下，基金管理人可以根據相關證券交易所上市交易
規則，安排本基金上市交易和
/
或開通場內申購贖回業務事宜。具體上市交易和
/
或
開通場內申購贖回的安排由基金管理人屆時提前發布公告，並告知基金託管人與相
關機構。場內申購贖回業務按照證券交易所及登記機構的相關業務規則辦理。
（十八）基金份額的轉讓
在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過
中國證監會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請並由登記機構辦理基
金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉讓業務的，將提前公告，基金份
額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。
（十九）其他業務
在符合法律法規及中國證監會規定的前提下，基金管理人可在對基金份額持有
人利益無實質性不利影響的情形下，辦理基金份額的質押業務或其他基金業務，基
金管理人可制定相應的業務規則，並依照《信息披露辦法》的有關規定進行公告。
九、基金的投資
（一）投資目標
本基金在控制風險並保持基金資產良好的流動性的前提下，力爭為投資者提供
長期穩健的投資回報。
（二）投資範圍
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股
票（含中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票、存託憑證）、債券
（含國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、
公司債、
可轉債（含可分離
交易可轉換債券）、可交換
公司債、次級債、中期票據、短期融資券、超級短期融
資券、
中小企業私募債等）、資產支持證券、貨幣市場工具、銀行存款、股指期
貨、權證以及法律法規或中
國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國
證監會相關規定）。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程
序後，可以將其納入投資範圍。
基金的投資組合比例為：股票資產（含存託憑證）佔基金資產的
0%
-
95%
，股
票資產按照基金所持有的股票市值以及買入、賣出股指期貨合約價值合計（軋差計
算
)
；權證的投資比例不超過基金資產淨值的
3%
；每個交易日日終在扣除股指期貨
合約需繳納的交易保證金後，基金保留的現金或者投資於到期日在一年以內的政府
債券的比例合計不低於基金資產淨值的
5%
，其中現金不包括結
算備付金、存出保
證金、應收申購款等；基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不
得超過基金資產淨值的
10%
；基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不
得超過基金持有的股票總市值的
20%
。
如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行
適當程序後，可以調整上述投資品種的投資比例。
（三）投資策略
本基金充分發揮基金管理人的研究優勢，在分析和判斷宏觀經濟周期和金融市
場運行趨勢的基礎上，自上而下靈活調整基金大類資產配置比例和股票行業配置比
例，確定債券組合久期和債券類別配置；在嚴謹
深入的股票和債券研究分析基礎
上，自下而上精選股票和債券；在保持總體風險水平相對穩定的基礎上，力爭獲取
投資組合的較高回報。
1
、大類資產配置
本基金在分析和判斷國內外宏觀經濟形勢的基礎上，通過
「
自上而下
」
的定性分
析和定量分析相結合，形成對不同大類資產市場的預測和判斷，在基金合同約定的
範圍內確定固定收益類資產、權益類資產和現金的配置比例，並隨著市場運行狀況
以及各類證券風險收益特徵的相對變化，動態調整大類資產的投資比例，有效控制
基金資產運作風險，提高基金資產風險調整後收益。
2
、股票投資策略
本基金主要運用交銀施
羅德股票研究分析方法等投資分析工具，在把握宏觀經
濟運行趨勢和股票市場行業輪動的基礎上，充分利用公司股票研究團隊
「
自下而上
」
的主動選股能力，從有著良好增長前景的行業中精選具有投資潛力的股票構建投資
組合。具體分以下兩個層次進行股票挑選：
（
1
）行業選擇和配置
基金管理人採用多因素的定性與定量相結合的分析和預測方法，確定宏觀及行
業經濟變量的變動對不同行業的潛在影響，得出各行業的相對投資價值與投資時
機，據此挑選出預期具有良好增長前景的優勢行業，把握行業景氣輪換帶來的投資
機會。
（
2
）個股精選
本基金在前述行業優選的基礎上，根據下述標準挑選出其中具有投資潛力的上
市公司構建股票池並從中精選個股，且需滿足以下要求：
1
）主業清晰並在產品、技術、營銷、營運、成本控制等某一方面具有較強競
爭優勢，銷售收入或利潤超過行業平均水平；
2
）根據波特五要素分析，行業發展環境良好；
3
）具有較強或可預期的盈利增長前景；
4
）盈利質量較高，經營性現金流加投資收益應該超過淨利潤（特殊理由除
外）；
5
）較好的公司治理結構，財務報表和信息披露較為透明、規範；
6
）股票估值具有吸引力，或符合一定時期內的投資主題。
對上述重點上
市公司進行內在價值的評估和成長性跟蹤研究，在明確的價值評
估基礎上精選優秀質地的投資標的構建股票組合。
本基金投資存託憑證的策略依照境內上市交易的股票投資策略執行。
3
、債券投資策略
本基金的債券投資採取主動的投資管理方式，獲得與風險相匹配的投資收益，
以實現在一定程度上規避股票市場的系統性風險和保證基金資產的流動性。
在全球經濟的框架下，本基金管理人對宏觀經濟運行趨勢及其引致的財政貨幣
政策變化作出判斷，運用數量化工具，對未來市場利率趨勢及市場信用環境變化作
出預測，並綜合考慮利率變化對不同債券品種的影響、收益率
水平、信用風險的大
小、流動性的好壞等因素，構造債券組合。在具體操作中，本基金將靈活運用久期
控制策略、類屬配置策略、收益率曲線配置策略、槓桿放大策略以及信用債、可轉
債、資產支持證券投資等多種策略，獲取債券市場的長期穩定收益。
（
1
）久期管理策略
在全球經濟的框架下，本基金管理人對宏觀經濟運行趨勢及其引致的財政貨幣
政策變化做出判斷，密切跟蹤
CPI
、
PPI
、匯率、
M2
等利率敏感指標，運用數量化
工具，對未來市場利率趨勢進行分析與預測，並據此確定合理的債券組合目標久
期。
（
2
）債券的類屬配置
本基金定性和定量地分析不
同類屬債券類資產的信用風險、流動性風險及其經
風險調整後的收益率水平或盈利能力，通過比較或合理預期不同類屬債券類資產的
風險與收益率變化，確定並動態地調整不同類屬債券類資產間的配置比例。在控制
信用風險和流動性風險為主的基金總體風險水平的前提下，謀求更高的經風險調整
後的穩定收益。
（
3
）收益率曲線配置策略
本基金將通過預期收益率曲線形態變化來調整投資組合的頭寸。在考察收益率
曲線的基礎上，將確定採用子彈策略、啞鈴策略或梯形策略等，以從收益率曲線的
形變中獲利。
（
4
）槓桿放大策略
當回購利率低於債券收益率時，本基金將
通過正回購融入資金並投資於信用債
券等可投資標的，從而獲取收益率超出回購資金成本（即回購利率）的套利價值。
（
5
）信用債券投資策略
本基金通過交銀施洛德的信用債券信用評級指標體系，對信用債券進行信用評
級，並在信用評級的基礎上，建立本基金的信用債券池。基金經理從信用債券池中
精選債券構建信用債券投資組合。
（
6
）資產支持證券（含資產收益計劃）投資策略
本基金將通過宏觀經濟、提前償還率、資產池結構及資產池資產所在行業景氣
變化等因素的研究，預測資產池未來現金流變化；綜合運用久期管理、收益率曲
線、個券選擇和把握市場交易
機會等積極策略，在嚴格控制風險的情況下，通過信
用研究和流動性管理，選擇風險調整後的收益高的品種進行投資，以期獲得長期穩
定收益。
（
7
）可轉換債券投資策略
本基金對於可轉換債券股性的研究將完全依託於公司投研團隊對標的股票的研
究，在此基礎上利用可轉換債券定價模型，充分考慮轉債發行後目標轉債標的股票
股價波動率可能出現的變化，對目標轉債的股性進行合理定價。通過對標的轉債股
性與債性的合理定價，力求尋找出被市場低估的品種，構建本基金可轉換債券的投
資組合。
（
8
）
中小企業私募債券投資策略
本基金投資
中小企業私募債將重點關注其信用風險和流動性風險，綜合考慮信
用基本面、債券收益率和流動性等要素，在信用風險可控的前提下，追求合理回
報。本基金採取自下而上的方法建立適合
中小企業私募債的信用評級體系，對個券
進行信用分析，根據內部的信用分析方法對可選的
中小企業私募債券個券進行嚴格
篩選過濾：重點分析發行主體的公司背景、競爭地位、治理結構、盈利能力、償債
能力、現金流水平等諸多因素，對主體所發行債券進行打分和投資價值評估，分數
高於內部投資級要求才能入庫投資。在投資是綜合考慮慮信用基本面、債券收益率
和流動性，選擇
發行主體資質優良，估值合理且流通相對充分的品種進行適度投
資。
4
、權證投資
本基金的權證投資以權證的市場價值分析為基礎，配以權證定價模型尋求其合
理估值水平，以主動式的科學投資管理為手段，充分考慮權證資產的收益性、流動
性及風險性特徵，通過資產配置、品種與類屬選擇，追求基金資產穩定的當期收
益。
5
、股指期貨投資
本基金參與股指期貨投資將根據風險管理的原則，以套期保值為主要目的。本
基金將在風險可控的前提下，本著謹慎原則，參與股指期貨的投資，以管理投資組
合的系統性風險，改善組合的風險收益特性。套期保值將主要採用流動
性好、交易
活躍的期貨合約。本基金在進行股指期貨投資時，將通過對證券市場和期貨市場運
行趨勢的研究，並結合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平。
基金管理人針對股指期貨交易制訂嚴格的授權管理制度和投資決策流程，確保
研究分析、投資決策、交易執行及風險控制各環節的獨立運作，並明確相關崗位職
責。此外，基金管理人建立股指期貨交易決策部門或小組，並授權特定的管理人員
負責股指期貨的投資審批事項。
（四）投資限制
1
、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（
1
）股票資產（含存託憑證）佔基金資產的
0%
-
95%
，股票資產按
照基金所持
有的股票市值以及買入、賣出股指期貨合約價值合計（軋差計算
)
；
（
2
）每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，保持不低
於基金資產淨值
5
％的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結
算備付金、存出保證金、應收申購款等；
（
3
）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產淨值的
10%
；
（
4
）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券
的
10%
；
（
5
）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的
3%
；
（
6
）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的
10%
；
（
7
）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產
淨值的
0.5%
；
（
8
）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基
金資產淨值的
10%
；
（
9
）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的
20%
；
（
10
）本基金持有的同一
(
指同一信用級別
)
資產支持證券的比例，不得超過該
資產支持證券規模的
10%
；
（
11
）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證
券，不得超過其各類資產
支持證券合計規模的
10%
；
（
12
）本基金應投資於信用級別評級為
BBB
以上
(
含
BBB)
的資產支持證券。基
金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報
告發布之日起
3
個月內予以全部賣出；
（
13
）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資
產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
（
14
）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金
資產淨值的
40%
，本基金在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為
1
年，債
券回購到期後不得
展期；
（
15
）本基金若投資股指期貨，則：
1
）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金
資產淨值的
10%
；
2
）本基金在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之
和，不得超過基金資產淨值的
95%
。其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在
一年以內的政府債券）、權證、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回
購）等；
3
）本基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的
股票總市值的
20%
；
4
）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計
算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定，即佔基金資產的
0%
-
95%
；
5
）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不
得超過上一交易日基金資產淨值的
20%
；
6
）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，應當
保持不低於基金資產淨值
5%
的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中現金不
包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
（
16
）本基金的基金資產總值不得超過基金資產淨值的
140%
；
（
17
）本基金
持有單只
中小企業私募債券，其市值不得超過基金資產淨值的
10%
；
（
18
）本基金投資流通受限證券，基金管理人應事先根據中國證監會相關規
定，與基金託管人在基金託管協議中明確基金投資流通受限證券的比例，根據比例
進行投資。基金管理人應制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度，防範流動性風
險、法律風險和操作風險等各種風險；
（
19
）本基金管理人管理的全部開放式基金（包括開放式基金以及處於開放期
的定期開放基金）持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流
通股票的
15%
；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市
公司發行的可流通
股票，不得超過該上市公司可流通股票的
30%
；
（
20
）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值的
15%
；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因
素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投
資；
（
21
）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手
開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持
一致；
（
22
）本基金投資存託憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行；
（
23
）法律法
規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控
制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從
事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循持有人利益優
先原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價
格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並按法律法規予以披露。重大
關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三分之二以上的獨立董事通過。基
金管理人董事會應至少每半年對
關聯交易事項進行審查。
除上述第（
2
）、（
12
）、（
15
）項第
6
）目、（
20
）、（
21
）項外，因證券、期貨市
場波動、證券發行人合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比
例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在
10
個交易日內進行調整，但中國
證監會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的，從其規定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起
6
個月內使基金的投資組合比例符合基
金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合
同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之
日起開始。
法律法規對上述投資組合比例限制進行變更的，以變更後的規定為準。法律法
規或監管部門取消上述限制，如適用於本基金，基金管理人在履行適當程序後，則
本基金投資不再受相關限制。
2
、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：
（
1
）承銷證券；
（
2
）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（
3
）從事承擔無限責任的投資；
（
4
）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；
（
5
）向其基金管理人、基金託管人出資；
（
6
）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（
7
）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
如法律、行政法規或監管部門取消上述禁止性規定，如適用於本基金，基金管
理人在履行適當程序後，本基金可不受上述規定的限制。
（五）業績比較基準
50%×
滬深
300
指數收益率
+50%×
中債綜合全價指數收益率
1
、滬深
300
指數是滬深證券交易所第一次聯合發布的反映
A
股市場整體走勢的
指數，由中證指數公司編制和維護，是在上海和深圳證券市場中選取
300
只
A
股作
為樣本編制而成。該指數樣本對滬深市場的覆蓋度高，具有良好的市場代表性，投
資者可以方便地從報紙、網際網路等財經媒體中獲取。滬深
300
指數引進國際指數編
制和管理的經驗，編制方法清晰透明，具有獨立性和良好的市場流動性；與市場整
體表現具有較高的相關度，且指數歷史表現強於市場平均收益水平，適合作為本基
金權益類資產投資的業績比較基準；
2
、中債綜合全價指數由中央國債登記結算有限責任公司編制並發布，其指數
樣本涵蓋國債、政策性銀行債、商業銀行債、地方企業債、中期票據以及
證券公司短期融資券等券種，能夠綜合反映我國債券市場的
整體投資收益情況，適合作為本
基金固定收益類資產投資的業績比較基準。
根據本基金的投資範圍和投資比例，選用上述業績比較基準能夠客觀、合理地
反映本基金的風險收益特徵。
如果上述基準指數停止計算編制或更改名稱，或者今後法律法規發生變化，又
或者市場推出更具權威、且更能夠表徵本基金風險收益特徵的指數，則本基金管理
人可與本基金託管人協商一致後，調整或變更本基金的業績比較基準並及時公告，
而無需召開基金份額持有人大會。
（六）風險收益特徵
本基金是一隻混合型基金，其風險和預期收益高於債券型基金和貨幣市場基
金，低於股票型基金。屬於承擔較高風險、預期收益較高的證券投資基金品種。根
據
2017
年
7
月
1
日施行的《證券期貨投資者適當性管理辦法》，基金管理人和銷售機
構已對本基金重新進行風險評級。風險評級行為不改變本基金的實質性風險收益特
徵。但由於風險等級分類標準的變化，本基金的風險等級表述可能有相應變化，具
體風險評級結果應以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。
（七）基金管理人代表基金行使股東及債權人權利的處理原則及方法
1
、基金管理人按照國家有關規定
代表基金獨立行使股東及債權人權利，保護
基金份額持有人的利益；
2
、不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經營管理；
3
、有利於基金財產的安全與增值；
4
、不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三人
牟取任何不當利益。
（八）投資決策依據和投資流程
1
、投資決策依據
（
1
）國家有關法律法規和基金合同的有關規定；
（
2
）公司投資及風險控制政策；
（
3
）宏觀經濟發展態勢、證券市場運行環境和走勢，以及上市公司的基本
面；
（
4
）投資對象的預期收益和預期風險的匹配關係，本基金將在承擔適度風險
的範圍內，選擇收益風險配比最佳的品種進行投資。
2
、投資決策機制
本基金採用投資決策委員會領導下的基金經理負責制。投資決策委員會的主要
職責是對基金的資產配置提出指導性意見，審批重大單項投資決定，審視投資組合
風險狀況等。投資總監是投資決策委員會的執行代表。
基金經理的主要職責是在投資決策委員會確定的資產配置範圍內構建和調整投
資組合，並向中央交易室下達投資指令。
中央交易室負責交易執行和一線監控。通過嚴格的交易制度和實時的一線監控
功能，保證基金經理的投資指令在合法、合規的前提下得到高效的執行。
3
、投資管理流程
投資決策委員會是本基金的最高決策機構，投資決策委員會定期就投資管理業
務的重大問題進行討論。基金經理、分析師、交易員在投資管理過程中既密切合
作，又責任明確，在各自職責內按照業務程序獨立工作併合理地相互制衡。具體的
投資管理程序如下：
（
1
）研究部宏觀分析師、策略分析師、行業分析師、信用分析師、數量分析
師各自獨立完成相應的研究報告，為投資決策提供依據；
（
2
）投資決策委員會每月召開投資決策會議，對資產配置比例提出指導性意
見，並討論股票、債券的投資重點等；
（
3
）基金經理根據投資決策委員會決議，依據宏觀分析師、策略分析師的宏
觀經濟分析和策略建議、行業分析師的行業分析和個股研究、信用分析師的債券市
場研究和券種選擇、數量分析師的定量投資策略研究，結合本基金產品定位及風險
控制的要求，在權限範圍內製定具體的投資組合方案；
（
4
）基金經理根據基金投資組合方案，向中央交易室下達交易指令；
（
5
）交易指令通過風控系統的自動合規核查後，由中央交易室執行，中央交
易室對交易情況及時反饋；
（
6
）基金經理對每日交易執行情況進行回顧，並審視基金投資組合的變動情
況；
（
7
）風險管理部定期完
成有關投資風險監控報告，量化投資部定期完成基金
業績評估報告。
投資決策委員會有權根據市場變化和實際情況的需要，對上述投資管理程序作
出調整。
（九）基金投資組合報告
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述
或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金託管人
中信銀行股份有限公司根據本基金合同規定，於
2020
年
1
月
20
日復
核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，保證覆核內容不存在
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報告期為
2019
年
1
0
月
1
日至
2019
年
12
月
31
日，所載財務數據未經審
計師審計。
1
、報告期末基金資產組合情況
序號
項目
金額（元）
佔基金總資產
的比例（%）
1
權益投資
100,944,706.32
11.01
其中：股票
100,944,706.32
11.01
2
基金投資
-
-
3
固定收益投資
781,505,817.20
85.27
其中：債券
781,505,817.20
85.27
資產支持證券
-
-
4
貴金屬投資
-
-
5
金融衍生品投資
-
-
6
買入返售金融資產
-
-
其中：買斷式回購的買入返
售金融資產
-
-
7
銀行存款和結算備付金合計
18,465,477.89
2.01
8
其他各項資產
15,578,700.53
1.70
9
合計
916,494,701.94
100.00
2
、報告期末按行業分類的股票投資組合
2.1
報告期末按行業分類的境內股票投資組合
代碼
行業類別
公允價值（元）
佔基金資產淨
值比例（％）
A
農、林、牧、漁業
-
-
B
採礦業
4,042,010.00
0.50
C
製造業
30,959,956.03
3.85
D
電力、熱力、燃氣及水生產
和供應業
-
-
E
建築業
-
-
F
批發和零售業
5,395,762.00
0.67
G
交通運輸、倉儲和郵政業
3,236,760.00
0.40
H
住宿和餐飲業
4,585,725.00
0.57
I
信息傳輸、軟體和信息技術
服務業
1,505,067.06
0.19
J
金融業
34,074,992.19
4.24
K
房地產業
17,137,856.00
2.13
L
租賃和商務服務業
-
-
M
科學研究和技術服務業
-
-
N
水利、環境和公共設施管理
業
6,578.04
0.00
O
居民服務、修理和其他服務
業
-
-
P
教育
-
-
Q
衛生和社會工作
-
-
R
文化、體育和娛樂業
-
-
S
綜合
-
-
合計
100,944,706.32
12.55
2.2
報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
本基金本報告期末未持有通過港股通投資的股票。
3
、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號
股票代碼
股票名稱
數量（股）
公允價值(元)
佔基金資產淨
值比例（％）
1
600048
保利地產1,059,200
17,137,856.00
2.13
2
601288
農業銀行3,283,200
12,115,008.00
1.51
3
601628
中國人壽253,700
8,846,519.00
1.10
4
002271
東方雨虹300,000
7,893,000.00
0.98
5
603160
匯頂科技31,800
6,560,340.00
0.82
6
600519
貴州茅臺5,000
5,915,000.00
0.74
7
601398
工商銀行1,000,000
5,880,000.00
0.73
8
601336
新華保險100,900
4,959,235.00
0.62
9
600258
首旅酒店222,500
4,585,725.00
0.57
10
601933
永輝超市595,300
4,488,562.00
0.56
4
、報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號
債券品種
公允價值（元）
佔基金資產淨
值比例（％）
1
國家債券
-
-
2
央行票據
-
-
3
金融債券
43,317,400.00
5.38
其中：政策性金融債
43,317,400.00
5.38
4
企業債券
388,556,000.00
48.30
5
企業短期融資券
-
-
6
中期票據
346,054,000.00
43.01
7
可轉債（可交換債）
3,578,417.20
0.44
8
同業存單
-
-
9
其他
-
-
10
合計
781,505,817.20
97.14
5
、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細
序號
債券代碼
債券名稱
數量（張）
公允價值(元)
佔基金資產淨
值比例（％）
1
101800543
18蘇交通
MTN003
500,000
51,215,000.00
6.37
2
143725
18光明01500,000
50,855,000.00
6.32
3
101900121
19中電信
MTN001
500,000
50,480,000.00
6.27
4
018007
國開1801
400,000
40,300,000.00
5.01
5
101800480
18
物產中大MTN001
300,000
30,816,000.00
3.83
6
、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券
投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
7
、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明
細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
8
、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
9
、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
本基金本報告期末未持有股指期貨。
10
、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
本基金本報告期末未持有國債期貨。
11
、投資組合報告附註
（
1
）報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查，
在本報告編制日前一年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責和處
罰。
（
2
）本基金投資的前十名股票中，沒有超出基金合同規定的備選股票庫之外
的股票。
（
3
）其他資產構成
序號
名稱
金額（元）
1
存出保證金
120,270.76
2
應收證券清算款
82,310.95
3
應收股利
-
4
應收利息
15,358,694.15
5
應收申購款
17,424.67
6
其他應收款
-
7
待攤費用
-
8
其他
-
9
合計
15,578,700.53
（
4
）報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。
（
5
）報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
（
6
）投資組合報告附註的其他文字描述部分
由於四捨五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。
十、基金的業績
基金業績截止日為
2019
年
12
月
31
日，所載財務數據未經審計師審計。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表
現。投資有風險，投資人在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
下述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用後實際
收益水平要低於所列數字。
1
、基金份額淨值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
（
1
）交銀優選回報靈活配置混合
A
：
階段
淨值增長率
①
淨值增長率
標準差②
業績比較基
準收益率③
業績比較基
準收益率標
準差④
①－③
②－④
過去三個月
2.30%
0.11%
3.99%
0.37%
-1.69%
-0.26%
2019年度
8.33%
0.12%
17.99%
0.62%
-9.66%
-0.50%
2018年度
4.48%
0.13%
-11.02%
0.66%
15.50%
-0.53%
2017年度
5.87%
0.08%
8.60%
0.32%
-2.73%
-0.24%
2016年度
（2016年4
月22日到
2016年12
月31日）
2.2%
0.07%
1.88%
0.43%
0.32%
-0.36%
（
2
）交銀優選回報靈活配置混合
C
：
階段
淨值增長率
①
淨值增長率
標準差②
業績比較基
準收益率③
業績比較基
準收益率標
準差④
①－③
②－④
過去三個月
2.31%
0.10%
3.99%
0.37%
-1.68%
-0.27%
2019年度
8.18%
0.12%
17.99%
0.62%
-9.81%
-0.50%
2018年度
4.21%
0.13%
-11.02%
0.66%
15.23%
-0.53%
2017年度
5.68%
0.08%
8.60%
0.32%
-2.92%
-0.24%
2016年度
（2016年4
月22日到
2016年12
月31日）
2.1%
0.08%
1.88%
0.43%
0.22%
-0.35%
2
、自基金合同生效以來基金份額累計淨值增長率變動及其與同期業績比較基
準收益率變動的比較
交銀施洛德優選回報靈活配置混合型證券投資基金
份額累計淨值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖
（
2016
年
4
月
22
日至
2019
年
12
月
31
日）
（
1
）交銀優選回報靈活配置混合
A
註：本基金建倉期為自基金合同生效日起的
6
個月。截至建倉期結束，本基金
各項資產配置比例符合基金合同及招募說明書有關投資比例的約定。
(2)
交銀優選回報靈活配置混合
C
註：本基金建倉期為自基金合同生效日起的
6
個月。截至建倉期結束，本基金
各項資產配置比例符合基金合同及招募說明書有關投資比例的約定。
十一、基金的財產
（一）基金資產總值
基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、股指期貨合約、銀行存款本息、
基金應收申購款及其他資產的價值總和。
（二）基金資產淨值
基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。
（三）基金財產的帳戶
基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資金帳戶、證券帳
戶、期貨帳戶以及投資所需的其他專用帳戶。開立的基金專用帳戶與基金管理人、
基金託管人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產帳戶以及其他基金財產帳戶
相獨立。
（四）基金財產的保管和處分
本基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的財產，並由基金
託管人保管。基金管理人、基金託管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的
財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其
他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外，基金
財產不得被處分。
基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因
進行清算的，基金財產不屬於其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產生的
債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基
金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。
十二、基金資產的估值
（一）估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規定
需要對外披露基金淨值的非交易日。
（二）估值對象
基金所擁有的股票、債券、衍生工具和其它投資等持續以公允價值計量的金融
資產及負債。
（三）估值方法
（
1
）對存在活躍市場的投資品種，如估值日有市價的，採用市價確定公允價
值；估值日無市價，但最近交易日後經濟環境未發生重大變化且證券發行機構未發
生影響證券價格的重大事件的，採用最近交易市價確定公允價值。
（
2
）對存在活躍市場的投資品種，如估值日無市價，且最近交易日後經濟環
境發生了重大變化或證券發行機構發生了影響證券價格的重大事件的，可參考類似
投資品種的現行市價及重大變化等因素，調整最近交易市價，確定公允價值。
（
3
）當投資品種不存在活躍市場，採用市場參與者普遍認同，且被以往市場
實際交易價格驗證具
有可靠性的估值技術，確定投資品種的公允價值。
（
4
）如有充足理由認為按原有方法進行估值不能客觀反映上述資產或負債公
允價值的，基金管理人可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值
的方法估值。
（
5
）本基金投資存託憑證的估值核算依照境內上市交易的股票執行。
（
6
）存在相關法律法規以及監管部門有相關規範的，從其規定。如有新增事
項，按監管部門最新規定估值。
如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序
及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對
方，共同查明原因，雙方協商解決。
根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承
擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問
題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照基金管
理人對基金資產淨值的計算結果對外予以公布。
（四）估值程序
1
、基金份額淨值是按照每個工作日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份額
的餘額數量計算，精確到
0.001
元，小數點後第四位四捨五入。國家另有規定的，
從其規定。
基金管理人於每個工作日分別計算
A
類基金份額、
C
類基金份額的基金資產淨
值及基金份額淨值，並按規定公告。如遇特殊情況，經中國證監會同意，可以適當
延遲計算或公告。
2
、基金管理人應每個工作日對基金資產估值，但基金管理人根據法律法規或
基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值後，將基
金份額淨值結果發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人依據基
金合同和相關法律法規的規定對外公布。
（五）估值錯誤的
處理
基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的
準確性、及時性。當基金份額淨值小數點後第
3
位以內（含第
3
位
)
發生估值錯誤
時，視為基金份額淨值錯誤。
由於一方當事人提供的信息錯誤，另一方當事人在採取了必要合理的措施後仍
不能發現該錯誤，進而導致基金資產淨值計算錯誤造成投資人或基金的損失，以及
由此造成以後交易日基金資產淨值計算順延錯誤而引起的投資人或基金的損失，由
提供錯誤信息的當事人一方負責賠償。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1
、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由於基金管
理人或基金託管人、或登記機構、或銷售
機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責
任人應當對由於該估值錯誤遭受損失當事人（
「
受損方
」)
的直接損失按下述
「
估值錯
誤處理原則
」
給予賠償，承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據
計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。
對於因技術原因引起的差錯，若系同行業現有技術水平無法預見、無法避免、
無法抗拒，則屬不可抗力，按照下述規定執行。
由於不可抗力原因造成投資人的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他錯誤
等，因不可抗力原因出現估值錯誤的當事人不對其他當事人承擔賠償責任，但因該
估值錯誤取得不當得利的當事人仍應負有返還不當得利的義務。
2
、估值錯誤處理原則
（
1
）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時
協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由
於估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯
誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，並且有協助
義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責任。估值
錯誤
責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得到更正。
（
2
）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，
並且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（
3
）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但
估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還或不
全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失
(「
受損方
」)
，則估值錯誤責任方應賠
償受損方的損失，並在其支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當事人享有要
求交付不當得利的權利；如果獲得不
當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給
受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當得利返還的總和
超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（
4
）估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。
（
5
）按法律法規規定的其他原則處理估值錯誤。
3
、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（
1
）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生的
原因確定估值錯誤的責任方；
（
2
）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進
行評估；
（
3
）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更
正和賠償損失；
（
4
）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金
登記機構進行更正，並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4
、基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：
（
1
）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基
金託管人，並採取合理的措施防止損失進一步擴大。
（
2
）錯誤偏差達到基金份額淨值的
0.25%
時，基金管理人應當通報基金託管人
並報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的
0.5%
時，基金管理人應當公
告。
（
3
）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。
（六）暫停估值的情形
1
、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營
業時；
2
、因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；
3
、佔基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變，而基金管理人為保障基
金份額持有人的利益，決定延遲估值；
4
、當前一估值日基金資產淨值
50%
以上的資產出現無可參考的活躍市場
價格
且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認
後，基金管理人應當暫停估值；
5
、中國證監會和基金合同認定的其它情形。
（七）基金淨值的確認
用於基金信息披露的各類別基金資產淨值和基金份額淨值由基金管理人負責計
算，基金託管人負責進行覆核。基金管理人應於每個開放日交易結束後計算當日的
各類別基金資產淨值和基金份額淨值並發送給基金託管人。基金託管人對淨值計算
結果覆核確認後發送給基金管理人，由基金管理人依據基金合同和相關法律法規的
規定對基金淨值予以公布。
（八）特殊情形的處理
1
、基金管理
人或基金託管人按估值方法的第（
4
）項進行估值時，所造成的誤
差不作為基金資產估值錯誤處理。
2
、由於不可抗力原因，或由於證券、期貨交易所、證券經紀機構、期貨公司
及登記結算公司發送的數據錯誤等，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、
適當、合理的措施進行檢查，但是未能發現該錯誤而造成的基金份額淨值計算錯
誤，基金管理人、基金託管人免除賠償責任。但基金管理人、基金託管人應積極採
取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。
十三、基金收益與分配
（一）基金利潤的構成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和
其他收入扣除相關
費用後的餘額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘額。
（二）基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實
現收益的孰低數。
（三）基金收益分配原則
1
、若《基金合同》生效不滿
3
個月可不進行收益分配；
2
、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金
紅利或將現金紅利自動轉為該類基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默
認的收益分配方式是現金分紅；基金份額持有人可對其持有的
A
類、
C
類基金份額
分別選擇不同的收益分配方式；
3
、基金收益分配後任一類基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準
日的任一類基金份額淨值減去該類每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
4
、由於本基金
A
類基金份額不收取銷售服務費，
C
類基金份額收取銷售服務
費，各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同，本基金同一類別的每份基金
份額享有同等分配權；
5
、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分
配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。
（五）收益分配方案的
確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，依照《信息披
露辦法》的有關規定在指定媒介公告。
基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不
得超過
15
個工作日。
法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
（六）基金收益分配中發生的費用
基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資
者的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉帳或其他手續費用時，登記機構可
將基金份額持有人的現金紅利自動轉為基金份額。紅利再投資的計算方法，依照
《業務規則》執行。
（七）收益分配方式的修改
投資人可至銷售機構辦理收益分配方式的修改，投資人對本基金不同的交易帳
戶可設置不同的收益分配方式。
投資人同一日多次申報收益分配方式變更的，按照《業務規則》執行，最終確
認的收益分配方式以登記機構記錄為準。
十四、基金的費用與稅收
（一）基金費用的種類
1
、基金管理人的管理費；
2
、基金託管人的託管費；
3
、《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費用；
4
、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費；
5
、基金份額持有人大會費用；
6
、基金的證券、期貨交易費用；
7
、基金的銀行匯劃費用；
8
、基金的開戶費用、帳戶維護費用；
9
、本基金從
C
類基金份額的基金財產中計提的銷售服務費；
10
、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費
用。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1
、與基金運作有關的費用
（
1
）基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產淨值的
0.6%
年費率計提。管理費的計算方法
如下：
H
＝
E×0.6%÷
當年天數
H
為每日應計提的基金管理費
E
為前一日的基金資產淨值
基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人與基金託管人核對一致後，由
基金託管人於次月首日起第
3
個工作日從基金財產中一次性支付給基金管理人，若
遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，支付日期順延。
（
2
）基金託管人的託管費
本基金的託管費按前一日基金資產淨值的
0.2%
的年費率計提。託管費的計算方
法如下：
H
＝
E×0.2%÷
當年天數
H
為每
日應計提的基金託管費
E
為前一日的基金資產淨值
基金託管費每日計提，按月支付。由基金管理人與基金託管人核對一致後，由
基金託管人覆核後於次月首日起第
3
個工作日從基金財產中一次性支付給基金託管
人，若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，支付日期順延。
（
3
）
C
類基金份額的銷售服務費
本基金
A
類基金份額不收取銷售服務費，
C
類基金份額的銷售服務費按前一日
C
類基金資產淨值的
0.2%
年費率計提。計算方法如下：
H=E×0.2%÷
當年天數
H
為
C
類基金份額每日應計提的銷售服務費
E
為
C
類基金份額前一日的基金資產淨值
C
類基金份額銷售服務費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金
管理人向基金託管人發送
C
類基金份額銷售服務費劃款指令，基金託管人覆核後於
次月前
5
個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人，由基金管理人代付給
銷售機構。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，支付日期順
延。
C
類基金份額的銷售服務費將專門用於本基金的推廣、銷售與基金份額持有人
服務。
（
4
）上述
「
（一）基金費用的種類
」
中第
3
－
8
項、第
10
項費用，根據有關法規
及相應協議規定，按費用實際支出金額列入當
期費用，由基金託管人從基金財產中
支付。
2
、與基金銷售有關的費用
（
1
）申購費
本基金申購費的費率水平、計算公式和收取方式詳見
「
基金份額的申購與贖回
」
一章。
（
2
）贖回費
本基金贖回費的費率水平、計算公式和收取方式詳見
「
基金份額的申購與贖回
」
一章。
（三）不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1
、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基
金財產的損失；
2
、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3
、《基金合同》生效前的相關費用；
4
、其他根據相關法律法規
及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項
目。
（四）基金管理人和基金託管人可根據基金髮展情況調整基金管理費率、基金託管費率和
C
類基金份額銷售服務費率等相關費率。降低基金管理費率、基金託管費率和
C
類基金份額銷售
服務費率，無須召開基金份額持有人大會。基金管理人必須依照有關規定於新的費率實施日前
在指定媒介上刊登公告。
（五）基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執
行。
十五、基金的會計與審計
（一）基金會計政策
1
、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2
、基金的會計年度為公曆年度的
1
月
1
日至
12
月
31
日；
3
、基金核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位；
4
、會計制度執行國家有關會計制度；
5
、本基金獨立建帳、獨立核算；
6
、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計帳目、憑證並進行日常的會
計核算，按照有關規定編制基金會計報表；
7
、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對並
以書面方式確認。
（二）基金的年度審計
1
、基金管理人聘請與基金管理人、基金託管人相互獨立的具有證券、期貨相
關業務資格的會計師事務所及其註冊會計師對本基金的
年度財務報表進行審計。
2
、會計師事務所更換經辦註冊會計師，應事先徵得基金管理人同意。
3
、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金託管人。更換
會計師事務所需依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告。
十六、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《流動性規
定》、《基金合同》及其他有關規定。
（二）信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人大
會的基金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律法
規和中國證監會的規定披露基金信息，並保證所披露信息的真實性、準確性、完整
性、及時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息
通過中國證監會指定的全國性報刊（以下簡稱
「
指定報刊
」
）及指定網際網路網站（以
下簡稱
「
指定網站
」
）等媒介披露，並保證基金投資者能夠按照《
基金合同》約定的
時間和方式查閱或者複製公開披露的信息資料。
（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1
、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2
、對證券投資業績進行預測；
3
、違規承諾收益或者承擔損失；
4
、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；
5
、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6
、中國證監會禁止的其他行為。
（四）本基金公開披露的信息應採用中文文本。如同時採用外文文本的，基金信息披露義
務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文本為準。
本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣
元。
（五）公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
1
、基金招募說明書、《基金合同》、基金託管協議、基金產品資料概要
（
1
）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關係，明確基
金份額持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者
重大利益的事項的法律文件。
（
2
）基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，
說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露
及基金份額持有人服務等內容。《基金合同》生效後，基金招募說明書的信息發生
重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書並登載在指定
網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基
金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
（
3
）基金託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財產保管及基金運
作監督等活動中的權利、義務關係的法律文件
。
（
4
）基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用於向投資者提供簡
明的基金概要信息。《基金合同》生效後，基金產品資料概要的信息發生重大變更
的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，並登載在指定網站
及基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管
理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產品資料概
要。
基金募集申請經中國證監會註冊後，基金管理人在基金份額發售的
3
日前，將
基金招募說明書、《基金合同》摘要登載在指定媒介上；基金管理人、基金託管人
應當將《
基金合同》、基金託管協議登載在網站上。
2
、基金份額發售公告
基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，並在披露
招募說明書的當日登載於指定媒介上。
3
、《基金合同》生效公告
基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在指定媒介上登載《基金合
同》生效公告。
4
、基金淨值信息
《基金合同》生效後，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當
至少每周在指定網站披露一次
A
類基金份額和
C
類基金份額所對應的基金份額淨值
和基金份額累計淨值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回後，基金管理人應當在不晚於
每個開放日的
次日，通過指定網站、銷售機構網站或者營業網點披露開放日的
A
類基金份額和
C
類基金份額所對應的基金份額淨值和基金份額累計淨值。
基金管理人應當在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在指定網站披露半年
度和年度最後一日的
A
類基金份額和
C
類基金份額所對應的基金份額淨值和基金份
額累計淨值。
5
、基金份額申購、贖回價格
基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額
申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，並保證投資者能夠在基金銷售
機構網站或營業網點查閱或者複製前述信息資料。
6
、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度
報告登載在指定網站上，並將年度報告提示性公告登載在指定報刊上。基金年度報
告中的財務會計報告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計。
基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中
期報告登載在指定網站上，並將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。
基金管理人應當在季度結束之日起
15
個工作日內，編制完成基金季度報告，將
季度報告登載在指定網站上，並將季
度報告提示性公告登載在指定報刊上。
《基金合同》生效不足
2
個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期
報告或者年度報告。
如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額
20%
的情形，
為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告
「
影響投資者決策的其
他重要信息
」
項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及佔比、報告期內持有
份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。
基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流動
性風險分析等。
7
、臨時報告
本基金髮生重
大事件，有關信息披露義務人應當在
2
日內編制臨時報告書，並
登載在指定報刊和指定網站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生
重大影響的下列事件：
（
1
）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
（
2
）《基金合同》終止、基金清算；
（
3
）轉換基金運作方式、基金合併；
（
4
）更換基金管理人、基金託管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事
務所；
（
5
）基金管理人委託基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等
事項，基金託管人委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、覆核等事項；
（
6
）基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；
（
7
）基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制
人變更；
（
8
）基金募集期延長或提前結束募集；
（
9
）基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金託管人專門基金託管部門
負責人發生變動；
（
10
）基金管理人的董事在最近
12
個月內變更超過百分之五十，基金管理人、
基金託管人專門基金託管部門的主要業務人員在最近
12
個月內變動超過百分之三
十；
（
11
）涉及基金財產、基金管理業務、基金託管業務的訴訟或仲裁；
（
12
）基金管理人或其高級管理人員、基金經
理因基金管理業務相關行為受到
重大行政處罰、刑事處罰，基金託管人或其專門基金託管部門負責人因基金託管業
務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；
（
13
）基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、
實際控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，
或者從事其他重大關聯交易事項，但中國證監會另有規定的除外；
（
14
）基金收益分配事項；
（
15
）管理費、託管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提
方式和費率發生變更；
（
16
）任一類基金份額淨值計價錯誤達該類基金份額淨
值百分之零點五；
（
17
）本基金開始辦理申購、贖回；
（
18
）本基金髮生巨額贖回並延期辦理；
（
19
）本基金連續發生巨額贖回並暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；
（
20
）本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
（
21
）發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項
時；
（
22
）調整基金份額類別；
（
23
）基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價
格產生重大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。
8
、澄清公告
在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息
可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持
有人權益的，相關信息披露義務人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清，並將有
關情況立即報告中國證監會。
9
、基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，並予以公告。
基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會，基金管理人、基金託管人
對基金份額持有人大會決定的事項不依法履行信息披露義務的，召集人應當履行相
關信息披露義務。
10
、清算報告
基金合同終止的，基金管理人應當依法組織清算組對基金財產進行清算並作出
清算報告。清算報告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計，
並由律師事務所出具法律意見書。清算組應當將清算報告登載在指定網站上，並將
清算報告提示性公告登載在指定報刊上。
11
、本基金投資股指期貨，基金管理人需按照法規要求在季度報告、中期報
告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，
包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，並充分揭示股指期貨交易對基
金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目
標等。
12
、本基金投資資產支持證券，基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披
露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期末
所有的資產支持證券明細。基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持
證券總額、資產支持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期末按市值佔基金淨資產
比例大小排序的前
10
名資產支持證券明細。
13
、中國證監會規定的其他信息。
（六）信息披露事務管理
基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高
級管理人員負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務
人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披
露內容與格式準則等法規規定。
基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約
定，對基金管理人編制的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份額申購贖回價格、
基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露
的相關基金信息進行覆核、審查，並向基金管理人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金託管人應當在指定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。基
金管理人、基金託管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信
息，並保證相關報
送信息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金託管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據需要在
其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早於指定媒介披露信息，並且在不
同媒介上披露同一信息的內容應當一致。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業
機構，應當製作工作底稿，並將相關檔案至少保存到《基金合同》終止後
10
年。
基金管理人、基金託管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼於為投資者
決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正
常投資操作的前提下
，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中國證監
會及自律規則的相關規定。前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不得從基金
財產中列支。
（七）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律法規
規定將信息置備於各自住所，供社會公眾查閱、複製。
（八）本基金信息披露事項以法律法規規定及本章節約定的內容為準。
十七、風險揭示
證券投資基金（以下簡稱
「
基金
」
）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投
資，降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同於銀行儲蓄和債券等能夠提供
固定收益預期的金融工具，投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所
產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。
基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身
的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖迴風險是開放式基金所特有的一種風
險，即當單個交易日基金的淨贖回申請（贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出申
請份額總數扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數後的餘額）超
過
上一開放日基金總份額的百分之十時，投資人將可能無法及時贖回持有的全部基金
份額。
基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金等不同類型，
投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一
般來說，基金的收益預期越高，投資人承擔的風險也越大。
投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、基金產品資料概要等基金
法律文件，了解基金的風險收益特徵，並根據自身的投資目的、投資期限、投資經
驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。
投資人應當充分了解基金定期定額投資和
零存整取等儲蓄方式的區別。定期定
額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但
是定期定額投資並不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也
不是替代儲蓄的等效理財方式。
因拆分、封轉開、分紅等行為導致基金份額淨值變化，不會改變基金的風險收
益特徵，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。以
1
元初始面值開展基金募
集或因拆分、封轉開、分紅等行為導致基金份額淨值調整至
1
元初始面值或
1
元附
近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍有可能出現虧損或基金淨值仍有可能
低於初始面值。
基金管
理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證
本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金管理人管理的其他基金的業績不構成對
本基金業績表現的保證。基金管理人提醒投資人基金投資的
「
買者自負
」
原則，在做
出投資決策後，基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險，由投資人自行負
擔。
基金份額持有人須了解並承受以下風險：
（一）市場風險
證券市場價格因受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的
影響而引起的波動，將對基金收益水平產生潛在風險，主要包括：
1
、政策風險。因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政
政策、行業政策、地區發
展政策等）和證券市場監管政策發生變化，導致市場價格波動而產生風險。
2
、經濟周期風險。證券市場受宏觀經濟運行的影響，而經濟運行具有周期性
的特點，宏觀經濟運行狀況將對證券市場的收益水平產生影響，從而對基金收益造
成影響。
3
、利率風險。金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。利
率直接影響著債券的價格和收益率，影響著企業的融資成本和利潤。基金投資於債
券和債券回購，其收益水平會受到利率變化和貨幣市場供求狀況的影響。
4
、上市公司經營風險。上市公司的經營狀況受多種因素影響，如管理能力
、
財務狀況、市場前景、行業競爭、人員素質等，這些都會導致企業的盈利發生變
化。如果基金所投資的上市公司經營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用於分
配的利潤減少，使基金投資收益下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非
系統風險，但不能完全規避。
5
、購買力風險。基金投資的目的是基金資產的保值增值，如果發生通貨膨
脹，基金投資於證券所獲得的收益可能會被通貨膨脹抵消，從而使基金的實際收益
下降，影響基金資產的保值增值。
（二）管理風險
在基金管理運作過程中基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能等，會影
響其對信息的佔
有和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水平。
因此，本基金的收益水平與基金管理人的管理水平、管理手段和管理技術等相關性
較大，本基金可能因為基金管理人的因素而影響基金收益水平。
（三）流動性風險
本基金屬於開放式基金，在基金的所有開放日，基金管理人都有義務接受投資
人的贖回。如果基金資產不能迅速轉變成現金，或者變現為現金時使資金淨值產生
不利的影響，都會影響基金運作和收益水平。尤其是在發生巨額贖回時，如果基金
資產變現能力差，可能會產生基金倉位調整的困難，導致流動性風險，可能影響基
金份額淨值。
1
、本基金的申購、贖回安排
本基金採用開放方式運作，基金管理人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，
具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基
金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回
時除外。
2
、投資市場、行業及資產的流動性風險評估
本基金的投資市場主要為證券交易所、全國銀行間債券市場等流動性較好的規
範型交易場所，主要投資對象為具有良好流動性的金融工具，同時本基金基於分散
投資的原則在個券方面未有高集中度的特徵，綜合評估在正常市場環境下本基金的
流動性風險
適中。
3
、巨額贖回情形下的流動性風險管理措施
若本基金單個開放日內的基金份額淨贖回申請（贖回申請份額總數加上基金轉
換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數後
的餘額）超過前一開放日的基金總份額的
10%
，即認為是發生了巨額贖回。
當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全
額贖回或部分延期贖回。
（
1
）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按
正常贖回程序執行。
（
2
）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為
因支付
投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產淨值造成較大波動
時，基金管理人在當日接受贖回比例不低於上一開放日基金總份額的
10%
的前提
下，可對其餘贖回申請延期辦理。對於當日的贖回申請，應當按單個帳戶贖回申請
量佔贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對於未能贖回部分，投資人
在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動轉入下
一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分
贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一併處理，無優先權並
以下一開放日的基
金份額淨值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為
止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖
回處理。
本基金髮生巨額贖回且單個基金份額持有人的贖回申請超過上一日基金總份額
20%
的情形下，基金管理人有權採取如下措施：對於該類基金份額持有人當日超過
20%
的贖回申請，可以對其贖回申請延期辦理；對於該類基金份額持有人未超過上
述比例的部分，基金管理人可以根據前段
「
（
1
）全額贖回
」
或
「
（
2
）部分延期贖回
」
的約定方式與其他基金份額持有人的贖回申請一併辦理。但是，如該類基金份額持
有人在當日
選擇取消贖回，則其當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。
（
3
）暫停贖回：連續
2
日以上（含本數）發生巨額贖回，如基金管理人認為有
必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，
但不得超過
20
個工作日，並應當在指定媒體上進行公告。
4
、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
本基金在面臨大規模贖回的情況下有可能因為無法變現造成流動性風險。
如果出現流動性風險，基金管理人經與基金託管人協商，在確保投資者得到公
平對待的前提下，可實施備用的流動性風險管理工具，包括但不限於
延期辦理巨額
贖回申請、暫停接受贖回申請、延緩支付贖回款項、收取短期贖回費、暫停基金估
值等，作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施，同時基金管理人應
時刻防範可能產生的流動性風險，對流動性風險進行日常監控，保護持有人的利
益。當實施備用的流動性風險管理工具時，有可能無法按合同約定的時限支付贖回
款項。
（四）信用風險
基金在交易過程發生交收違約，或者基金所投資債券之發行人出現違約、拒絕
支付到期本息，都可能導致基金資產損失和收益變化，從而產生風險。
（五）本基金投資策略所特有的風險
本基金屬於混合型基金，通過在股票、債券等各類資產之間進行配置來降低風
險，提高收益。如果股票市場和債券市場同時出現下跌，本基金將不能完全抵禦兩
個市場同時下跌的風險，基金淨值將出現下降。此外，本基金在調整資產配置比例
時，可能由於基金經理的預判與市場的實際表現存在較大差異，出現資產配置不合
理的風險，從而對基金收益造成不利影響。
本基金投資
中小企業私募債，
中小企業私募債是根據相關法律法規由非上市中
小企業採用非公開方式發行的債券。由於不能公開交易，一般情況下，交易不活
躍，潛在較大流動性風險。當發債主體信用質量惡化時，
受市場流動性所限，本基
金可能無法賣出所持有的
中小企業私募債，由此可能給基金淨值帶來更大的負面影
響和損失。
（六）投資股指期貨的特定風險
本基金可投資於股指期貨，股指期貨作為一種金融衍生品，其價值取決於一種
或多種基礎資產或指數，其評價主要源自於對掛鈎資產的價格與價格波動的預期。
投資股指期貨所面臨的風險主要是市場風險、流動性風險、基差風險、保證金風
險、信用風險和操作風險。具體為：
（
1
）市場風險是指由於股指期貨價格變動而給投資者帶來的風險。市場風險
是股指期貨投資中最主要的風險。
（
2
）流動性風險是指由於股指期貨
合約無法及時變現所帶來的風險。
（
3
）基差風險是指股指期貨合約價格和指數價格之間的價格差的波動所造成
的風險，以及不同股指期貨合約價格之間價格差的波動所造成的期現價差風險。
（
4
）保證金風險是指由於無法及時籌措資金滿足建立或者維持股指期貨合約
頭寸所要求的保證金而帶來的風險。
（
5
）信用風險是指期貨經紀公司違約而產生損失的風險。
（
6
）操作風險是指由於內部流程的不完善，業務人員出現差錯或者疏漏，或
者系統出現故障等原因造成損失的風險。
此外，由於衍生品通常具有槓桿效應，價格波動比標的工具更為劇烈，並且其
定價相當複雜，不適當的估值也有可能使基金資產面臨損失風險。
（七）基金合同提前終止風險
連續六十個工作日出現基金份額持有人數量不滿
200
人或者基金資產淨值低於
5000
萬元情形的，基金管理人將提前終止基金合同，按照相關法律法規和基金合同
的約定進入清算程序，不需召開基金份額持有人大會。
（八）投資科創板股票的特定風險
本基金可根據投資策略需要或市場環境的變化，選擇將部分基金資產投資於科
創板股票或選擇不將基金資產投資於科創板股票，基金資產並非必然
投資於科創板
股票。基金資產投資於科創板股票，會面臨科創板機制下因投資標的、市場制度以
及交易規則等差異帶來的特有風險，包括但不限於市場風險、流動性風險、退市風
險、集中度風險、系統性風險、政策風險等。
（
1
）市場風險
科創板個股集中來自新一代信息技術、
高端裝備、新材料、
新能源、節能環保
及
生物醫藥等高新技術和戰略新興產業領域。大多數企業為初創型公司，企業未來
盈利、現金流、估值均存在不確定性，與傳統二級市場投資存在差異，整體投資難
度加大，個股市場風險加大。
科創板個股上市前五日無漲跌停限制，第六日開始漲跌幅限制在正
負
20%
以
內，個股波動幅度較其他股票加大，市場風險隨之上升。
（
2
）流動性風險
科創板整體投資門檻較高，個人投資者必須滿足交易滿兩年並且資金在
50
萬以
上才可參與，二級市場上個人投資者參與度相對較低，機構持有個股大量流通盤導
致個股流動性較差，基金組合存在無法及時變現及其他相關流動性風險。
（
3
）退市風險
科創板退市制度較主板更為嚴格，退市時間更短，退市速度更快；退市情形更
多，新增市值低於規定標準、上市公司信息披露或者規範運作存在重大缺陷導致退
市的情形；執行標準更嚴，明顯喪失持續經營能力，僅依賴與主業無關的貿易
或者
不具備商業實質的關聯交易維持收入的上市公司可能會被退市；且不再設置暫停上
市、恢復上市和重新上市環節，上市公司退市風險更大。
（
4
）集中度風險
科創板為新設板塊，初期可投標的較少，投資者容易集中投資於少量個股，市
場可能存在高集中度狀況，整體存在集中度風險。
（
5
）系統性風險
科創板企業均為市場認可度較高的科技創新企業，在企業經營及盈利模式上存
在趨同，所以科創板個股相關性較高，市場表現不佳時，系統性風險將更為顯著。
（
6
）政策風險
國家對高新技術產業扶持力度及重視程度的變化會對科創板企業帶來較大影
響，國際經
濟形勢變化對戰略新興產業及科創板個股也會帶來政策影響。
（九）投資存託憑證的特定風險
本基金可投資國內依法發行上市的存託憑證，基金淨值可能受到存託憑證的境
外基礎證券價格波動影響，與存託憑證的境外基礎證券、境外基礎證券的發行人及
境內外交易機制相關的風險可能直接或間接成為本基金風險。
具體風險包括：存託憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地位、享
有權利等方面存在差異可能引發的風險；存託憑證持有人在分紅派息、行使表決權
等方面的特殊安排可能引發的風險；存託協議自動約束存託憑證持有人的風險；因
多地上市造成存託憑
證價格差異以及波動的風險；存託憑證持有人權益被攤薄的風
險；存託憑證退市的風險；已在境外上市的基礎證券發行人，在持續信息披露監管
方面與境內可能存在差異的風險；境內外法律制度、監管環境差異可能導致的其他
風險。
本基金可根據投資策略需要或市場環境的變化，選擇將部分基金資產投資於存
託憑證或選擇不將基金資產投資於存託憑證，基金資產並非必然投資存託憑證。
（十）其他風險
1
、因技術因素而產生的風險，如電腦系統不可靠產生的風險；
2
、因基金業務快速發展，在制度建設、人員配備、內控制度建立等方面的不
完善產生的風險；
3
、因人為因素而產生的風險、如內幕交易、欺詐行為等產生的風險；
4
、對主要業務人員如基金經理的依賴而可能產生的風險；
5
、因業務競爭壓力可能產生的風險；
6
、戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金財產的損失，影響基金收益水
平，從而帶來風險；
7
、其他意外導致的風險。
十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清算
（一）《基金合同》的變更
1
、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會
決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於可不經基金份額持
有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，並報中
國證監會備案。
2
、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議生效後方可執行，並自
決議生效後依照《信息披露辦法》的規定在指定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：
1
、基金份額持有人大會決定終止的；
2
、基金管理人、基金託管人職責終止，在
6
個月內沒有新基金
管理人、新基金
託管人承接的；
3
、連續
60
個工作日出現基金份額持有人數量不滿
200
人或者基金資產淨值低於
5000
萬元情形的；
4
、《基金合同》約定的其他情形；
5
、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
（三）基金財產的清算
1
、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起
30
個工作日內成
立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金
清算。
2
、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管
人、具有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組
成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。
3
、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4
、基金財產清算程序：
（
1
）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金財產；
（
2
）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（
3
）對基金財產進行估值和變現；
（
4
）製作清算報告；
（
5
）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報
告出具法律意見書；
（
6
）將清算報告報中國證監會備案並公告；
（
7
）對基金剩餘財產進行分配。
5
、基金財產清算的期限為
6
個月，若遇基金持有的有價證券出現長期休市、停
牌或其他流通受限的情形除外。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，
清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。
（五）基金財產清算剩餘資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財
產清算費用、交
納所欠稅款並清償基金債務後，按各類基金份額在基金合同終止事
由發生時各自基金份額資產淨值的比例確定剩餘財產在各類基金份額中的分配比
例，並在各類基金份額可分配的剩餘財產範圍內按各份額類別內基金份額持有人持
有的基金份額比例進行分配。
（六）基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審
計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財產清算公告
於基金財產清算報告報中國證監會備案後
5
個工作日內由基金財產清算小組進行公
告。
（七）基金財產清算帳冊及文件的保存
基金
財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存
15
年以上。
十九、基金合同內容摘要
（一）基金份額持有人、基金管理人和基金託管人的權利與義務
1
、基金管理人的權利與義務
（
1
）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括
但不限於：
1
）依法募集資金；
2
）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用並管
理基金財產；
3
）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批准的
其他費用；
4
）銷售基金份額；
5
）按照規定召集基金份額持有人大會；
6
）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金託管人，如認為基金託管人違
反了《基金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，並採
取必要措施保護基金投資者的利益；
7
）在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；
8
）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理；
9
）擔任或委託其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務並獲
得《基金合同》規定的費用；
10
）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；
11
）在《基金合同》約定的範圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
12
）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行
使因基金財產投資於證券所產生的權利；
13
）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；
14
）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施
其他法律行為；
15
）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商、期貨經紀機構或其
他為基金提供服務的外部機構；
16
）在符合有關法律、法規的前提下，制定和調整有關基金認購、申購、贖
回、轉換等的業務規則；
17
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
（
2
）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括
但不限於：
1
）依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構辦理基金份額
的發售、申購、贖回和登記事宜；
2
）辦理基金備案手續；
3
）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基
金財產；
4
）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經
營方式管理和運作基金財產；
5
）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證
所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金
分別管理，
分別記帳，進行證券投資；
6
）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為
自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；
7
）依法接受基金託管人的監督；
8
）採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和註銷價格的方法
符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金淨值信息，確定
基金份額申購、贖回的價格；
9
）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；
10
）編制季度報告、中期報告和年度報告；
11
）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告
義務；
12
）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向
他人洩露；
13
）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分
配基金收益；
14
）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
15
）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或
配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
16
）按
規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相關資
料
15
年以上；
17
）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且保證
投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資
料，並在支付合理成本的條件下得到有關資料的複印件；
18
）組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現
和分配；
19
）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會並通
知基金託管人；
20
）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益
時，
應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
21
）監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金託
管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益
向基金託管人追償；
22
）當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事
務的行為承擔責任；
23
）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法
律行為；
24
）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生
效，基金管理人承擔因募集行為而產生的債務和費用，將已募集資金並加
計銀行同
期活期存款利息在基金募集期結束後
30
日內退還基金認購人；
25
）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
26
）建立並保存基金份額持有人名冊；
27
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
2
、基金託管人的權利與義務
（
1
）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的權利包括
但不限於：
1
）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保管
基金財產；
2
）依《基金合同》約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批准的
其他費用；
3
）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金合
同》及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，
應呈報中國證監會，並採取必要措施保護基金投資者的利益；
4
）根據相關市場規則，為基金開設資金帳戶、證券帳戶等投資所需帳戶、協
助開立股指期貨業務相關帳戶及交易編碼、為基金辦理證券、期貨交易資金清算；
5
）提議召開或召集基金份額持有人大會；
6
）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
7
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
（
2
）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的義務包括
但不限於：
1
）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財產；
2
）設立專門的基金託管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格
的熟悉基金託管業務的專職人員，負責基金財產託管事宜；
3
）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確保
基金財產的安全，保證其託管的基金財產與基金託管人自有財產以及不同的基金財
產相互獨立；對所託管的不同的基金分別設置帳戶，獨立核算，分帳管理，保證不
同基金之間在帳戶設置、資金劃撥、帳冊記錄等方
面相互獨立；
4
）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為
自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人託管基金財產；
5
）保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
6
）按規定開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶等投資所需帳戶，協助開立股
指期貨業務相關帳戶及交易編碼，按照《基金合同》的約定，根據基金管理人的投
資指令，及時辦理清算、交割事宜；
7
）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定
外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人洩露；
8
）覆核
、審查基金管理人計算的基金淨值信息、基金份額申購、贖回價格；
9
）辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；
10
）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基
金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果基金管
理人有未執行《基金合同》規定的行為，還應當說明基金託管人是否採取了適當的
措施；
11
）保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料
15
年以上；
12
）建立並保存基金份額持有人名冊；
13
）按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對；
14
）依據基金管理人的指
令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回
款項；
15
）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人大會
或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
16
）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；
17
）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分
配；
18
）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和銀
行業監督管理機構，並通知基金管理人；
19
）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任
不因其
退任而免除；
20
）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，
基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向
基金管理人追償；
21
）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
22
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
3
、基金份額持有人的權利與義務
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，
基金投資者自依據《基金合同》取得本基金的基金份額，即成為本基金份額持有人
和《基金合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基
金份額持有人作
為《基金合同》當事人並不以在《基金合同》上書面籤章或籤字為必要條件。
同一類別每份基金份額具有同等的合法權益。
（
1
）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利
包括但不限於：
1
）分享基金財產收益；
2
）參與分配清算後的剩餘基金財產；
3
）依法並按照基金合同和招募說明書的規定申請贖回或轉讓其持有的基金份
額；
4
）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
5
）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議
事項行使表決權；
6
）查閱或者複製公開披露的基金信息資料；
7
）監督基金管理人的投資運作；
8
）對基金管理人、基金託管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提
起訴訟或仲裁；
9
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
（
2
）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務
包括但不限於：
1
）認真閱讀並遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
2
）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價
值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；
3
）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；
4
）繳納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用；
5
）在其持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限
責任；
6
）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；
7
）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
8
）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；
9
）遵守基金管理人、基金託管人、銷售機構和登記機構的相關交易及業務規
則；
10
）提供基金管理人和監管機構依法要求提供的信息，以及不時的更新和補
充，並保證其真實性；
1
1
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
（二）基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表
有權代表基金份額持有人出席會議並表決。基金份額持有人持有的每一基金份額擁
有平等的投票權。
本基金份額持有人大會不設日常機構。
1
、召開事由
（
1
）當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，法
律法規、基金合同和中國證監會另有規定的除外：
1
）終止《基金合同》；
2
）更換基金管理人；
3
）更換基金託管人；
4
）轉換基金運作方式；
5
）提高基金管理人、基金託管人的報酬標準和提高銷售服務費；
6
）變更基金類別；
7
）本基金與其他基金的合併；
8
）變更基金投資目標、範圍或策略；
9
）變更基金份額持有人大會程序；
10
）基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會；
11
）單獨或合計持有本基金總份額
10%
以上（含
10%
）基金份額的基金份額持
有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召
開基金份額持有人大會；
12
）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；
13
）法律法規、《基金合
同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有
人大會的事項。
（
2
）以下情況可由基金管理人和基金託管人協商後修改，不需召開基金份額
持有人大會：
1
）調低基金管理費、基金託管費、銷售服務費和其他應由本基金或基金份額
持有人承擔的費用；
2
）法律法規要求增加的基金費用的收取；
3
）在法律法規和《基金合同》規定的範圍內且在對現有基金份額持有人利益
無實質性不利影響的前提下調整本基金的申購費率、調低贖回費率、變更或增加收
費方式、調整基金份額類別；
4
）因相應的法律法規、登記機構的相關業務規則發生變動而應當對《基金合
同》
進行修改；
5
）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不
涉及《基金合同》當事人權利義務關係發生重大變化；
6
）在法律法規允許及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，基
金推出新業務或服務；
7
）在不違反法律法規及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，
基金管理人、登記機構、銷售機構調整有關基金認購、申購、贖回、轉換、收益分
配、非交易過戶、轉託管等業務的規則；
8
）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的以外的
其他情形。
（
3
）基金合同生效後的存續期內，若
基金份額持有人數量連續
60
個工作日達
不到
200
人或基金資產淨值連續
60
個工作日低於
5000
萬元，本基金管理人將提前終
止本基金合同，按照相關法律法規和基金合同的約定進入清算程序，不需召開基金
份額持有人大會。
2
、會議召集人及召集方式
（
1
）除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基
金管理人召集；
（
2
）基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金託管人召集；
（
3
）基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人
提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起
10
日內決定是否召集，並書
面告知基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起
60
日內召
開；基金管理人決定不召集，基金託管人仍認為有必要召開的，應當由基金託管人
自行召集，並自出具書面決定之日起
60
日內召開並告知基金管理人，基金管理人應
當配合；
（
4
）代表基金份額
10%
以上（含
10%
）的基金份額持有人就同一事項書面要
求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自
收到書面提議之日起
10
日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額持有人
代表和基金託管人。基金管理人決定召集的，應
當自出具書面決定之日起
60
日內召
開；基金管理人決定不召集，代表基金份額
10%
以上（含
10%
）的基金份額持有人
仍認為有必要召開的，應當向基金託管人提出書面提議。基金託管人應當自收到書
面提議之日起
10
日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額持有人代表和
基金管理人；基金託管人決定召集的，應當自出具書面決定之日起
60
日內召開並告
知基金管理人，基金管理人應當配合；
（
5
）代表基金份額
10%
以上（含
10%
）的基金份額持有人就同一事項要求召
開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金託管人都不召集的，單獨或合計代表
基金份額
10%
以上（含
10%
）的基金份額持有人有權自行召集，並至少提前
30
日報
中國證監會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理
人、基金託管人應當配合，不得阻礙、幹擾；
（
6
）基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權
益登記日。
3
、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
（
1
）召開基金份額持有人大會，召集人應於會議召開前
30
日，在指定媒介公
告。基
金份額持有人大會通知應至少載明以下內容：
1
）會議召開的時間、地點和會議形式；
2
）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
3
）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
4
）授權委託證明的內容要求（包括但不限於代理人身份，代理權限和代理有
效期限等）、送達時間和地點；
5
）會務常設聯繫人姓名及聯繫電話；
6
）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；
7
）召集人需要通知的其他事項。
（
2
）採取通訊開會方式並進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知
中說明本次基金份額持有人大會所採取的具體通訊
方式、委託的公證機關及其聯繫
方式和聯繫人、書面表決意見寄交的截止時間和收取方式。
（
3
）如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金託管人到指定地點對表
決意見的計票進行監督；如召集人為基金託管人，則應另行書面通知基金管理人到
指定地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面
通知基金管理人和基金託管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金管理人
或基金託管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響表決意見的計票效
力。
4
、基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現場開會方
式、通訊開會方式或法律法規和監管機
關允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
（
1
）現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委託證明委派
代表出席，現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額持有
人大會，基金管理人或基金託管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開會同
時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
1
）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者出具的委託人持有
基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合同》和
會議通知的規定，並
且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
2
）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效
的基金份額不少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若
到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少於本基金在權益登記日基金總份額的
二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的
3
個月以後、
6
個
月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有
人大會到會者在權益登記日代表的有效基金份額應不少於在權益登記日基金總份額
的三分之一（含三分之一）。
（
2
）通訊開會。通訊開會係指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面
形式在表決截至日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方式進行表
決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
1
）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知後，在
2
個工作日內連續公布
相關提示性公告；
2
）召集人按基金合同約定通知基金託管人（如果基金託管人為召集人，則為
基金管理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金託管
人（如果基金託管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會議通
知規定的方式收取基金
份額持有人的書面表決意見；基金託管人或基金管理人經通
知不參加收取書面表決意見的，不影響表決效力；
3
）本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的，基金份額持有人
所持有的基金份額不小於在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若
本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的基金份額持有人所持有的基
金份額小於在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額
持有人大會召開時間的
3
個月以後、
6
個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額
持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表基金總
份額三分之一以上
（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意
見；
4
）上述第
3
）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受託代表他人出具書
面意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具書面意見的代理人出
具的委託人持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、
《基金合同》和會議通知的規定，並與基金登記機構記錄相符。
（
3
）在法律法規和監管機關允許的情況下，經會議通知載明，本基金可採用
網絡、電話、簡訊等其他非書面方式由基金份額持有人向其授權代表進行授權；本
基金亦可採用網絡、電話、簡訊等其他非現場方式或者以非現場方式與現場方式結
合的方式召開基金份額持有人大會並表決，具體方式由會議召集人確定並在會議通
知中列明，會議程序比照現場開會和通訊方式開會的程序進行。
5
、議事內容與程序
（
1
）議事內容及提案權
議事內容為關係基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修
改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金託管人、與其他
基金合併
（法律法規、基金合同和中國證監會另有規定的除外）、法律法規及《基金合同》
規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後，對原有提案的修改應當
在基金份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
（
2
）議事程序
1
）現場開會
在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第
7
條規定程序確定和公布
監票人，然後由大會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，並形成大會決議。大會
主持人為基金管理人授權出席
會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的
情況下，由基金託管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權代表和基
金託管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持
表決權的二分之一以上（含二分之一）選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金
份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管人拒不出席或主持基金份額持有
人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊載明參加會議人員姓名
（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份
額、委託人姓
名（或單位名稱）和聯繫方式等事項。
2
）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前
30
日公布提案，在所通知的表決截止
日期後
2
個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證機關監
督下形成決議。
6
、表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
（
1
）一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表
決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第（
2
）項所規定的須
以特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方
式通過。
（
2
）特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。轉換基金運作方式、更換基
金管理人或者基金託管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合併（法律法
規、基金合同和中國證監會另有規定的除外）以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。
採取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交符
合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合
會議通知規定的表決意見視為有效表決，表決
意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權
表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開審
議、逐項表決。
7
、計票
（
1
）現場開會
1
）如大會由基金管理人或基金託管人召集，基金份額持有人大會的主持人應
當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持
有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額持有
人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金託管人召集，但是基金管理人或基金託
管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始後宣布在出席會
議的基金份額持有人和代理人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票人。基金管
理人或基金託管人不出席大會的，不影響計票的效力。
2
）監票人應當在基金份額持有人表決後
立即進行清點並由大會主持人當場公
布計票結果。
3
）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有懷疑，
可以在宣布表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清
點，重新清點以一次為限。重新清點後，大會主持人應噹噹場公布重新清點結果。
4
）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金託管人拒不出席大會
的，不影響計票的效力。
（
2
）通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金託
管人授權代表（若由基金託管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進行計
票，並由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代表對表
決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。
8
、生效與公告
基金份額持有人大會的決定的事項自表決通過之日起生效，召集人應當自通過
之日起
5
日內報中國證監會備案。
基金份額持有人大會決議自生效之日起
2
日內在指定媒介上公告。如果採用通
訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公
證機
構、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大
會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、
基金託管人均有約束力。
9
、本部分對基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件
等規定，凡是直接引用法律法規的部分，如將來法律法規修改導致相關內容被取消
或變更的，基金管理人提前公告後，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召
開基金份額持有人大會審議。
（三）基金合同解除和終止的事由、程序
1
、《基金合同》的變更
（
1
）變更基金
合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人
大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於可不經基金份
額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，並
報中國證監會備案。
（
2
）關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議生效後方可執行，並
自決議生效後依照《信息披露辦法》的規定在指定媒介公告。
2
、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：
（
1
）基金份額持有人大會決定終止的；
（
2
）基金管理人、基金託管人職責終止，在
6
個月內沒有新基金管理
人、新基
金託管人承接的；
（
3
）連續
60
個工作日出現基金份額持有人數量不滿
200
人或者基金資產淨值低
於
5000
萬元情形的；
（
4
）《基金合同》約定的其他情形；
（
5
）相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
3
、基金財產的清算
（
1
）基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起
30
個工作日內
成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基
金清算。
（
2
）基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託
管人、具有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指
定的人員
組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。
（
3
）基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清
理、估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
（
4
）基金財產清算程序：
1
）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金財產；
2
）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
3
）對基金財產進行估值和變現；
4
）製作清算報告；
5
）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告
出具法律意見書；
6
）將清算報告報中國證監會備案並公告；
7
）對基金剩餘財產進行分配。
（
5
）基金財產清算的期限為
6
個月，若遇基金持有的有價證券出現長期休市、
停牌或其他流通受限的情形除外。
4
、清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，
清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。
5
、基金財產清算剩餘資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財
產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按各類基金份額在基金合同終止事
由發生時各自基金份額資產淨值的比例確定剩餘財產在各類基金份額中的分配比
例，並在
各類基金份額可分配的剩餘財產範圍內按各份額類別內基金份額持有人持
有的基金份額比例進行分配。
6
、基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審
計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財產清算公告
於基金財產清算報告報中國證監會備案後
5
個工作日內由基金財產清算小組進行公
告。
7
、基金財產清算帳冊及文件的保存
基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存
15
年以上。
（四）爭議解決方式
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭
議，如經友好協商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁
委員會，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地
點為北京市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力，除非仲裁裁決另有規
定，仲裁費用、律師費由敗訴方承擔。
《基金合同》受中國法律管轄。
（五）基金合同存放地及投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印製成冊，供投資者在基金管理人、基金託管人、銷售機構的
辦公場所和營業場所查閱，但應以《基金合同》正本為
準。
二十、託管協議的內容摘要
（一）託管協議當事人
1
、基金管理人
名稱：交銀施洛德基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路
188
號
交通銀行大樓二層（裙）
法定代表人：阮紅
成立時間：
2005
年
8
月
4
日
批准設立機關：中國證監會
批准設立文號：證監基金字
[2005]128
號
組織形式：有限責任公司
註冊資本：
2
億元人民幣
經營範圍：基金募集、基金銷售、資產管理和中國證監會許可的其它業務。
存續期間：持續經營
2
、基金託管人
名稱：
中信銀行股份有限公司
住所：北京市東城區朝陽門北大街
9
號
法定代表人：李慶萍
成立時間：
1987
年
4
月
20
日
批准設立文號：國辦函
[1987]14
號
基金託管業務批准文號：證監基金字
[2004]125
號
組織形式：股份有限公司
註冊資本：
489.35
億元人民幣
存續期間：持續經營
經營範圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；辦
理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政
府債券、金融債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；提供
信用證服務及擔保；代理收付款項；提供保管箱服務；結匯、售匯業務；代理開放
式基金業務；辦理黃金業務；黃金進出口；開展證券投資基金、企業年金基金、保
險資金、合格境外機構投資者託管業務；經國務院銀行業監督管理機構批准的其他
業務；保險兼業代理業務（有效期至
2017
年
09
月
08
日）。（依法須經批准的項目，經
相關部門批准後依批准的內容開展經營活動。）
（二）基金託管人對基金管理人的業務監督和核查
1
、基金託管人對基金管理人的投資行為行使監督權
（
1
）基金託管人根據有關法律法規的規定和基金合同的約定，對下述基金投
資範圍、投資對象進行監督。本基金將投資於以下金融工具：
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股
票（含中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票、存託憑證）、債券
（含國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、
公司債、
可轉債（含可分離
交易可轉換債券）、可交換
公司債、次級債、中期票據、短期融資券、超級短期融
資券、
中小企業私募債等）、資產支持證券、貨幣市場工具、銀行存款、股指期
貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國
證監會相關規定）。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程
序後，可以將其納入投資範圍。
本基金各類資產的投資比例範圍為：
股票資產（含存託憑證）佔基金資產的
0%
-
95%
，股票資產按照基金所持有的
股票市值以及買入、賣出股指期貨合約價值合計（軋差計算
)
；權證的投資比例不
超過基金資產淨值的
3%
；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證
金後，基金保留的現金或者投資於到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低於
基金資產淨值的
5%
，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；
基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產淨值的
10%
；基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票
總市值的
20%
。
如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行
適當程序後，可以調整上述投資品種的投資比例。
（
2
）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定對下述基金投融
資比例進行監督：
1
）股票資產（含存託憑證）佔基金資產的
0%
-
95%
，股票資產按照基金所持有
的股票市值以及買入、賣出股指期貨合約價值合計（軋差計算
)
；
2
）每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，保持不低於
基金資產淨值
5
％的現金或
者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算
備付金、存出保證金、應收申購款等；
3
）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產淨值的
10%
；
4
）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券的
10%
；
5
）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的
3%
；
6
）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的
10%
；
7
）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產淨
值的
0.5%
；
8
）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超
過基金
資產淨值的
10%
；
9
）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的
20%
；
10
）本基金持有的同一
(
指同一信用級別
)
資產支持證券的比例，不得超過該資
產支持證券規模的
10%
；
11
）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證
券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的
10%
；
12
）本基金應投資於信用級別評級為
BBB
以上
(
含
BBB)
的資產支持證券。基金
持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告
發布之日起
3
個月內予以全部賣出；
13
）基金財產參
與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資
產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
14
）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資
產淨值的
40%
，本基金在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為
1
年，債券
回購到期後不得展期；
15
）本基金若投資股指期貨，則：
a
）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金
資產淨值的
10%
；
b
）本基金在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之
和，不得超過基金資產淨值的
95%
。其
中，有價證券指股票、債券（不含到期日在
一年以內的政府債券）、權證、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回
購）等；
c
）本基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的
股票總市值的
20%
；
d
）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計
算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定，即佔基金資產的
0%
-
95%
；
e
）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不
得超過上一交易日基金資產淨值的
20%
；
f
）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納
的交易保證金後，應當
保持不低於基金資產淨值
5%
的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中現金不
包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；
16
）本基金的基金資產總值不得超過基金資產淨值的
140%
；
17
）本基金持有單只
中小企業私募債券，其市值不得超過基金資產淨值的
10%
；
18
）本基金持有的同一流通受限證券，其公允價值不得超過基金資產淨值的
10%
；
19
）本基金管理人管理的全部開放式基金（包括開放式基金以及處於開放期的
定期開放基金）持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通
股票的
15%
；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股
票，不得超過該上市公司可流通股票的
30%
；
20
）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值的
15%
；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因
素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投
資；
21
）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開
展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持一
致；
22
）本基金投資存託憑證的比例限制依照境
內上市交易的股票執行；
23
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控
制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從
事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循持有人利益優
先原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價
格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並按法律法規予以披露。重大
關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三分之二以上的獨立董事
通過。基
金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。
除上述第（
2
）、（
12
）、（
15
）項第
6
）目、（
20
）、（
21
）項外，因證券、期貨市
場波動、證券發行人合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比
例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在
10
個交易日內進行調整，但中國
證監會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的，從其規定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起
6
個月內使基金的投資組合比例符合基
金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合
同的約定。基金託管人對基
金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。
法律法規對上述投資組合比例限制進行變更的，以變更後的規定為準。法律法
規或監管部門取消上述限制，如適用於本基金，基金管理人在履行適當程序後，則
本基金投資不再受相關限制。
（
3
）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定對下述基金投資
禁止行為進行監督：
根據法律法規的規定及基金合同的約定，本基金禁止從事下列行為：
1
）承銷證券；
2
）違反規定向他人貸款或提供擔保；
3
）從事承擔無限責任的投資；
4
）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；
5
）向其基
金管理人、基金託管人出資；
6
）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
7
）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
如法律、行政法規或監管部門取消上述禁止性規定，如適用於本基金，基金管
理人在履行適當程序後，本基金可不受上述規定的限制。
（
4
）基金託管人依據有關法律法規的規定和基金合同的約定對於基金關聯投
資進行監督：
根據法律法規有關基金從事的關聯交易的規定，基金管理人和基金託管人應事
先相互提供與本機構有控股關係的股東或與本機構有其他重大利害關係的公司名單
及有關關聯方發行的證券名單及其更新，加蓋公章並書面提交，並確保所提供名單
的真實性、完整性、全面性。基金管理人或基金託管人在名單變更後應及時發送對
方，收到方於
2
個工作日內進行回函確認已知名單的變更。名單變更時間以收到方
回函確認的時間為準。如果基金託管人在運作中嚴格遵循了監督流程，基金管理人
仍違規進行交易，並造成基金資產損失的，由基金管理人承擔責任，基金託管人不
承擔任何損失
和責任。
相關交易必須事先得到基金託管人的同意，若基金託管人發現基金管理人與關
聯方進行違反法律法規規定的關聯交易時，基金託管人應及時提醒並協助基金管理
人採取必要措施阻止該交易的發生，若基金託管人採取必要措施後仍無法阻止該交
易發生時，基金託管人有權向中國證監會報告，由此造成的損失和責任由基金管理
人承擔。對於交易所場內已成交的違規交易，基金託管人應按相關法律法規和交易
所規則的規定進行結算，同時向中國證監會報告，基金託管人不承擔由此造成的損
失和責任。
（
5
）基金託管人依據有關法律法規的規定和基金合同的約定對基金管
理人參
與銀行間債券市場進行監督：
1
）基金託管人依據有關法律法規的規定和基金合同的約定對於基金管理人參
與銀行間債券市場交易時面臨的交易對手資信風險進行監督。
基金管理人應在基金投資運作之前向基金託管人提供符合法律法規及行業標準
的銀行間債券市場交易對手的名單。基金託管人在收到名單後
2
個工作日內回函確
認收到該名單。基金管理人應定期或不定期對銀行間債券市場現券及回購交易對手
的名單進行更新，名單中增加或減少銀行間債券市場交易對手時須及時通知基金託
管人，基金託管人於
2
個工作日內回函確認收到後，對名單進行更新。基金管理人
收到基金託管人書面確認後，被確認調整的名單開始生效，新名單生效前已與本次
剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照雙方原定協議進行結算。
如果基金託管人發現基金管理人與不在名單內的銀行間債券市場交易對手進行
交易，應及時提醒基金管理人撤銷交易，經提醒後基金管理人仍執行交易並造成基
金資產損失的，基金託管人不承擔責任。
2
）基金管理人有責任控制交易對手的資信風險，按銀行間債券市場的交易規
則進行交易，基金託管人則根據銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監督。
如基金託管人事後發現基金管理人沒有按照事先約定的交易對手進行交易時，基金
託管人應及時提醒基金管理人，基金託管人不承擔由此造成的任何損失和責任。
（
6
）基金託管人對基金投資流通受限證券的監督：
1
）基金投資流通受限證券，應遵守有關法律法規規定。流通受限證券指由
《上市公司證券發行管理辦法》規範的非公開發行股票、公開發行股票網下配售部
分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券
,
不包括由於發布重大消息或其他
原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證
券。
2
）基金管理人應在基金首次投資流通
受限證券前，向基金託管人提供經基金
管理人董事會批准的有關基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制制度。
上述資料應包括但不限於基金投資流通受限證券的投資額度和投資比例控制情況。
基金管理人應至少於首次執行投資指令之前
2
個工作日將上述資料書面發至基
金託管人，保證基金託管人有足夠的時間進行審核。基金託管人應在收到上述資料
後
2
個工作日內，以書面或其他雙方認可的方式確認收到上述資料。
3
）基金投資流通受限證券前，基金管理人應向基金託管人提供符合法律法規
要求的有關必要書面信息。基金管理人應保證上述信息的真實、完整，
並應至少於
擬執行投資指令前將上述信息書面發至基金託管人。
4
）基金託管人應對基金管理人是否遵守法律法規、投資決策流程、風險控制
制度情況進行監督，並審核基金管理人提供的有關書面信息。基金託管人認為上述
資料可能導致基金出現風險的，有權要求基金管理人在投資流通受限證券前就該風
險的消除或防範措施進行補充書面說明，否則，基金託管人有權拒絕執行有關指令
並報告中國證監會。因拒絕執行該指令造成基金財產損失的，基金託管人不承擔任
何責任，但基金託管人未經提前告知基金管理人於合理時間內提供說明的除外。
如基金管理人和基金託管人無
法達成一致，應及時上報中國證監會請求解決。
如果基金託管人切實履行監督職責，則不承擔任何責任。如果基金託管人沒有切實
履行監督職責，導致基金出現風險，基金託管人應承擔連帶責任。
（
7
）基金託管人對基金投資中期票據和
中小企業私募債的監督：
1
）基金管理人管理的基金在投資中期票據和
中小企業私募債前，基金管理人
須根據法律、法規、監管部門的規定，制定嚴格的關於投資中期票據和
中小企業私
募債的風險控制制度和流動性風險處置預案，並書面提供給基金託管人，基金託管
人依據上述文件對基金管理人投資中期票據和
中小企業私募債的額度和比例
進行監
督。
2
）如未來有關監管部門發布的法律法規對證券投資基金投資中期票據和中小
企業私募債另有規定的，從其約定。
3
）基金託管人有權監督基金管理人在相關基金投資中期票據和
中小企業私募
債時的法律法規遵守情況，有關制度、信用風險、流動性風險處置預案的完善情
況，有關額度、比例限制的執行情況。基金託管人發現基金管理人的上述事項違反
法律法規和基金合同以及本協議的規定，應及時以書面形式通知基金管理人糾正。
基金管理人應積極配合和協助基金託管人的監督和核查。基金管理人應按相關託管
協議要求向基金託管人及時發出回函，並及時改正
。基金託管人有權隨時對所通知
事項進行複查
,
督促基金管理人改正。如果基金管理人違規事項未能在限期內糾正
的，基金託管人應報告中國證監會。如果基金託管人未能切實履行監督職責，導致
基金出現風險，基金託管人應承擔連帶責任。
（
8
）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管理人
選擇存款銀行進行監督：
基金投資銀行定期存款的，基金管理人應根據法律法規的規定及基金合同的約
定，確定符合條件的所有存款銀行的名單，並及時提供給基金託管人，基金託管人
應據以對基金投資銀行存款的交易對手是否符合有關規定進行監督。
本基
金投資銀行存款應符合如下規定：
1
）基金管理人、基金託管人應當與存款銀行建立定期對帳機制，確保基金銀
行存款業務帳目及核算的真實、準確。
2
）基金管理人與基金託管人應根據相關規定，就本基金銀行存款業務另行籤
訂書面協議，明確雙方在相關協議籤署、帳戶開設與管理、投資指令傳達與執行、
資金劃撥、帳目核對、到期兌付、文件保管以及存款證實書的開立、傳遞、保管等
流程中的權利、義務和職責，以確保基金財產的安全，保護基金份額持有人的合法
權益。
3
）基金託管人應加強對基金銀行存款業務的監督與核查，嚴格審查、覆核相
關協議、帳戶資料
、投資指令、存款證實書等有關文件，切實履行託管職責。
4
）基金管理人與基金託管人在開展基金存款業務時，應嚴格遵守《基金法》、
《運作辦法》等有關法律法規，以及國家有關帳戶管理、利率管理、支付結算等的
各項規定。
基金託管人對基金管理人選擇存款銀行的監督應依據基金管理人向基金託管人
提供的符合條件的存款銀行的名單執行，如基金託管人發現基金管理人將基金資產
投資於該名單之外的存款銀行，有權拒絕執行。該名單如有變更，基金管理人應在
啟用新名單前提前及時將新名單發送給基金託管人。
2
、基金託管人對基金管理人業務進行監督和核查
的有關措施：
（
1
）基金託管人應根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對
A
類基金
份額、
C
類基金份額的基金資產淨值計算、
A
類基金份額、
C
類基金份額的基金份額
淨值計算、應收資金到帳、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披
露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。
（
2
）基金託管人發現基金管理人的投資運作及其他運作違反《基金法》、基金
合同、本託管協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾
正，基金管理人收到通知後應在下一個工作日及時核對，並以書面形式向基金託管
人發出回函
，進行解釋或舉證。
（
3
）在限期內，基金託管人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金管理人
改正。基金管理人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人
應報告中國證監會。
（
4
）基金託管人發現基金管理人的投資指令違反關法律法規規定或者違反基
金合同約定的，應當拒絕執行，立即通知基金管理人。
（
5
）基金託管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的投資指令違反法
律、行政法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理
人，並及時向中國證監會報告，基金管理人應依法承擔相應責任。
（
6
）基金管理人應積極配合和協助基金託管人的監督和核查，必須在規定時
間內答覆基金託管人並改正，就基金託管人的疑義進行解釋或舉證，對基金託管人
按照法規要求需向中國證監會報送基金監督報告的，基金管理人應積極配合提供相
關數據資料和制度等。
（
7
）基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，
同時通知基金管理人限期糾正。
（
8
）基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓基金託管人根據本協議規定行使監
督權，或採取拖延、欺詐等手段妨礙基金託管人進行有效監督，情節嚴重或經基金
託管人提出警告仍不改正的，基金託管人應報告中
國證監會。
（三）基金管理人對基金託管人的業務核查
1
、基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查，核查事項包括但不
限於基金託管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶和期貨帳
戶等投資所需帳戶、覆核基金管理人計算的
A
類基金份額、
C
類基金份額的基金資
產淨值和基金份額淨值、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督
基金投資運作等行為。
2
、基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分帳管
理、未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資信息等違反
《基金法》、基金
合同、本託管協議及其他有關規定時，基金管理人應及時以書面
形式通知基金託管人限期糾正，基金託管人收到通知後應及時核對確認並以書面形
式向基金管理人發出回函。在限期內，基金管理人有權隨時對通知事項進行複查，
督促基金託管人改正，並予協助配合。基金託管人對基金管理人通知的違規事項未
能在限期內糾正或未在合理期限內確認的，基金管理人應報告中國證監會。基金管
理人有義務要求基金託管人賠償基金、基金管理人因此所遭受的損失。
3
、基金管理人發現基金託管人有重大違規行為，應立即報告中國證監會和銀
行業監督管理機構，同時通知基金託管人
限期糾正。
4
、基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限於：提交相關
資料以供基金管理人核查託管財產的完整性和真實性，在規定時間內答覆基金管理
人並改正。
5
、基金託管人無正當理由，拒絕、阻撓基金管理人根據本協議規定行使監督
權，或採取拖延、欺詐等手段妨礙基金管理人進行有效監督，情節嚴重或經基金管
理人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監會。
（四）基金財產保管
1
、基金財產保管的原則
（
1
）基金財產應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產。
（
2
）基金託管人應安全保管基金財產。除依據法律法規規定、基金合同和本
託管協議約定及基金管理人的正當指令外，不得自行運用、處分、分配基金的任何
財產。
（
3
）基金託管人按照規定開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶，協助開立股
指期貨業務相關帳戶及交易編碼。
（
4
）基金託管人對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，與基金託管人的其
他業務和其他基金的託管業務實行嚴格的分帳管理，確保基金財產的完整與獨立。
（
5
）基金託管人根據基金管理人的指令，按照基金合同和本協議的約定保管
基金財產，如有特殊情況雙方可另行協商解決。
（
6
）除依據法
律法規和基金合同的規定外，基金託管人不得委託第三人託管
基金資產。
2
、募集資金的驗資
（
1
）基金募集期間募集認購款項應存於基金認購專用帳戶，該帳戶由基金管
理人或基金管理人委託的登記機構開立並管理。
（
2
）基金募集期滿或基金提前結束募集時，募集的基金份額總額、基金募集
金額、基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定後，基金管理
人應將募集的屬於本基金財產的全部資金劃入基金託管人為本基金開立的資產託管
專戶中，基金託管人在收到資金當日出具確認文件。同時，基金管理人應聘請具有
從事證券業務資格的會計師事務
所進行驗資，出具驗資報告，出具的驗資報告應由
參加驗資的
2
名以上（含
2
名）中國註冊會計師籤字有效。
（
3
）若基金募集期限屆滿，未能達到基金備案條件，由基金管理人按規定辦
理退款事宜，基金託管人應提供充分協助。
3
、基金的銀行帳戶的開立和管理
（
1
）基金託管人以本基金的名義在其營業機構開立基金的銀行帳戶，並根據
基金管理人合法合規的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑑由基金託管人刻
制、保管和使用。
（
2
）基金銀行帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託
管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他
銀行帳戶；亦不得使用本基
金的任何帳戶進行本基金業務以外的活動。
（
3
）基金銀行帳戶的開立和管理應符合有關法律法規以及銀行業監督管理機
構的有關規定。
4
、基金證券帳戶和證券交易資金帳戶的開設和管理
（
1
）基金託管人以基金託管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算有限
責任公司上海分公司
/
深圳分公司開設證券帳戶。
（
2
）基金託管人以基金託管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司上海
分公司
/
深圳分公司開立基金證券交易資金帳戶，用於證券清算。
（
3
）基金證券帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託
管人和基金管理人不得出借和未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券帳戶；亦不得
使用基金的任何帳戶進行本基金業務以外的活動。
5
、債券託管帳戶的開立和管理
（
1
）基金合同生效後，基金管理人負責以本基金的名義申請並取得進入全國
銀行間同業拆借市場的交易資格，並代表基金進行交易；基金託管人負責以本基金
的名義在中央國債登記結算有限責任公司開設銀行間債券市場債券託管帳戶，並由
基金託管人負責本基金的債券的後臺匹配及資金的清算。
（
2
）基金管理人和基金託管人應一起負
責為本基金對外籤訂全國銀行間國債
市場回購主協議，正本由基金託管人保管，基金管理人保存副本。
6
、其他帳戶的開設和管理
在本託管協議生效之後，本基金被允許從事符合法律法規規定和基金合同約定
的其他投資品種的投資業務時，如果涉及相關帳戶的開設和使用，由基金管理人協
助基金託管人根據有關法律法規的規定和基金合同的約定，開立有關帳戶。該帳戶
按有關規則使用並管理。
7
、基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證的保管
基金財產投資的有關實物證券由基金託管人存放於基金託管人的保管庫；其中
實物證券也可存入中央國債
登記結算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公
司或中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
/
深圳分公司或票據營業中心的代
保管庫。實物證券的購買和轉讓，由基金託管人根據基金管理人的指令辦理。屬於
基金託管人控制下的實物證券在基金託管人保管期間的損壞、滅失，由此產生的責
任應由基金託管人承擔。基金託管人對基金託管人以外機構實際有效控制的證券不
承擔保管責任，但應勤勉履行定期查詢等合理注意。
8
、與基金財產有關的重大合同的保管
與基金財產有關的重大合同的籤署，由基金管理人負責。由基金管理人代表基
金籤署的與本基金有關的重
大合同的原件分別應由基金託管人、基金管理人保管。
基金管理人在代表本基金籤署與本基金有關的重大合同時應保證基金一方持有兩份
以上的正本原件，以便基金管理人和基金託管人至少各持有一份正本的原件。基金
管理人在合同籤署後
30
個工作日內通過專人送達、掛號郵寄等安全方式將合同送達
基金託管人處。合同應存放於基金管理人和基金託管人各自文件保管部門
15
年以
上。對於無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金託管人提供加蓋授權業
務章的合同傳真件，未經雙方協商或未在合同約定範圍內，合同原件不得轉移，由
基金管理人保管。
（五）基金資
產淨值計算與覆核
1
、基金資產淨值的計算、覆核的時間和程序
（
1
）基金資產淨值是指基金資產總值減去負債後的價值。基金份額淨值是按
照每個工作日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份額的餘額數量計算，精確到
0.001
元，小數點後第四位四捨五入。國家另有規定的，從其規定。
（
2
）基金管理人應每工作日對基金資產估值，但基金管理人根據法律法規或
基金合同的規定暫停估值時除外。估值原則應符合基金合同及相關法律、法規的規
定。用於基金信息披露的
A
類基金份額、
C
類基金份額的基金資產淨值和基金份額
淨值由基金管理人負責計算，基金託管人
覆核。基金管理人應於每個工作日交易結
束後計算當日的各類基金份額淨值並以雙方認可的方式發送給基金託管人。基金託
管人對淨值計算結果覆核後以雙方認可的方式發送給基金管理人，由基金管理人依
據基金合同和相關法律法規的規定予以公布。月末、年中和年末估值覆核與基金會
計帳目的核對同時進行。
（
3
）根據《基金法》，基金管理人每工作日分別計算並公告
A
類基金份額及
C
類基金份額的基金資產淨值，基金託管人覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨
值。因此，本基金的會計責任方是基金管理人，就與本基金有關的會計問題，如經
相關各方在平等基礎上充
分討論後，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基
金資產淨值的計算結果對外予以公布。
2
、基金資產估值方法
（
1
）估值對象
基金所擁有的股票、債券、衍生工具和其它投資等持續以公允價值計量的金融
資產及負債。
（
2
）估值方法
1
）對存在活躍市場的投資品種，如估值日有市價的，採用市價確定公允價
值；估值日無市價，但最近交易日後經濟環境未發生重大變化且證券發行機構未發
生影響證券價格的重大事件的，採用最近交易市價確定公允價值。
2
）對存在活躍市場的投資品種，如估值日無市價，且最近交易日後經濟環境
發生了重大變化或證券發行
機構發生了影響證券價格的重大事件的，可參考類似投
資品種的現行市價及重大變化等因素，調整最近交易市價，確定公允價值。
3
）當投資品種不存在活躍市場，採用市場參與者普遍認同，且被以往市場實
際交易價格驗證具有可靠性的估值技術，確定投資品種的公允價值。
4
）如有充足理由認為按原有方法進行估值不能客觀反映上述資產或負債公允
價值的，基金管理人可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的
方法估值。
5
）本基金投資存託憑證的估值核算依照境內上市交易的股票執行。
6
）存在相關法律法規以及監管部門有相關規範的，從其規定。如有新增事
項，按監管部門最新規定估值。
如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序
及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對
方，共同查明原因，雙方協商解決。
根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承
擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問
題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照基金管
理人對基金資產淨值的計算結果對外予
以公布。
3
、估值錯誤處理
（
1
）因基金估值錯誤給投資人造成損失的應先由基金管理人承擔，基金管理
人對不應由其承擔的責任，有權向過錯人追償。
（
2
）當基金管理人計算的
A
類基金份額及
C
類基金份額的基金資產淨值、基金
份額淨值已由基金託管人覆核確認後公告的，由此造成的投資人或基金的損失，應
根據法律法規的規定對投資人或基金支付賠償金，就實際向投資人或基金支付的賠
償金額，由基金管理人與基金託管人按照管理費率和託管費率的比例各自承擔相應
的責任。
（
3
）由於一方當事人提供的信息錯誤，另一方當事人在採取了必要合理的措
施後仍不能發現該錯誤，進而導致
A
類基金份額及
C
類基金份額的基金資產淨值、
基金份額淨值計算錯誤造成投資人或基金的損失，以及由此造成以後交易日
A
類基
金份額及
C
類基金份額的基金資產淨值、基金份額淨值計算順延錯誤而引起的投資
人或基金的損失，由提供錯誤信息的當事人一方負責賠償。
（
4
）由於不可抗力原因，或由於證券、期貨交易所、證券經紀機構、期貨公
司或登記結算公司發送的數據錯誤等，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必
要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發
現該錯誤的，由此造成的基金資產估
值錯誤，基金管理人和基金託管人可以免除賠償責任。但基金管理人和基金託管人
應當積極採取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。
（
5
）當基金管理人計算的基金資產淨值與基金託管人的計算結果不一致時，
相關各方應本著勤勉盡責的態度重新計算核對，如果最後仍無法達成一致，應以基
金管理人的計算結果為準對外公布，由此造成的損失由基金管理人承擔賠償責任，
基金託管人不負賠償責任。
（
6
）基金管理人或基金託管人按估值方法的第
4
）項進行估值的，所造成的誤
差不作為基金資產估值錯誤處理。
（
7
）估值錯誤責任
方拒絕進行賠償時，如果因基金管理人過錯造成基金資產
損失時，基金託管人應為基金的利益向基金管理人追償，如果因基金託管人過錯造
成基金資產損失時，基金管理人應為基金的利益向基金託管人追償。除基金管理人
和基金託管人之外的第三方造成基金資產的損失，並拒絕進行賠償時，由基金管理
人負責向差錯方追償。
4
、基金帳冊的建立
（
1
）基金管理人和基金託管人在基金合同生效後，應按照相關各方約定的同
一記帳方法和會計處理原則，分別獨立地設置、登錄和保管本基金的全套帳冊，對
相關各方各自的帳冊定期進行核對，互相監督，以保證基金資產的安全。
若雙方對
會計處理方法存在分歧，應以基金管理人的處理方法為準。
（
2
）經對帳發現相關各方的帳目存在不符的，基金管理人和基金託管人必須
及時查明原因並糾正，保證相關各方平行登錄的帳冊記錄完全相符。若當日核對不
符，暫時無法查找到錯帳的原因而影響到基金資產淨值的計算和公告的，以基金管
理人的帳冊為準。
5
、基金定期報告的編制和覆核
（
1
）基金財務報表由基金管理人和基金託管人每月分別獨立編制。月度報表
的編制，應於每月終了後
5
個工作日內完成。
（
2
）在基金合同生效後，基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理
人應當在三個
工作日內，更新基金招募說明書並登載在指定網站上；基金招募說明
書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管
理人不再更新基金招募說明書。基金管理人在季度結束之日起
15
個工作日內完成季
度報告編制並公告；在上半年終了後兩個月內完成中期報告編制並公告；在每年結
束後三個月內完成年度報告編制並公告。
（
3
）基金管理人應及時完成報表編制，將有關報表提供基金託管人覆核；基
金託管人應當在收到報告之日起
2
個工作日內完成月度報表的覆核；在收到報告之
日起
7
個工作日內完成基金季度報告的覆核；在收到報告之日起
20
日內完成基金中
期報告的覆核；在收到報告之日起
30
日內完成基金年度報告的覆核。基金託管人在
覆核過程中，發現雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金託管人應共同查明原
因，進行調整，調整以國家有關規定為準。
（
4
）核對無誤後，基金託管人在基金管理人提供的報告上加蓋業務印鑑或者
出具加蓋託管業務部門公章的覆核意見書，相關各方各自留存一份。
（
5
）基金託管人在對月度報表、季度、中期報告或年度報告覆核完畢後，需
蓋章確認或出具相應的覆核確認書，以備有權機構對相關文件審核時提示。
6
、暫停估值的情形
（
1
）基金投資所涉及的
證券、期貨交易場所遇法定節假日或因其他原因暫停
營業時；
（
2
）因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值
時；
（
3
）佔基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變，而基金管理人為保障
基金份額持有人的利益，決定延遲估值時；
（
4
）當前一估值日基金資產淨值
50%
以上的資產出現無可參考的活躍市場價
格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認
後，基金管理人應當暫停估值；
（
5
）中國證監會和基金合同認定的其他情形。
（六）基金份額持有人名冊的登記與保管
1
、基金管理人和基金託管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊，基金份
額持有人名冊的內容必須包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。
2
、基金份額持有人名冊由基金的登記機構根據基金管理人的指令編制和保
管，保管期限為
20
年。基金管理人和基金託管人應按照目前相關規則分別保管基金
份額持有人名冊。保管方式可以採用電子或文檔的形式，保管期限為
15
年。
3
、基金管理人應當及時向基金託管人定期或不定期提交下列日期的基金份額
持有人名冊。基金份額持有人名冊的內容必須包括基金份額持有人的名稱和持有的
基金份額。基金託管人可以採用電
子或文檔的形式妥善保管基金份額持有人名冊，
保存期限為
15
年。基金託管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用於基金託管業
務以外的其他用途，並應遵守保密義務。
4
、若基金管理人或基金託管人由於自身原因無法妥善保管基金份額持有人名
冊，應按有關法規規定各自承擔相應的責任。
（七）爭議解決方式
各方當事人同意，因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議，如經友好協
商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照中
國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲
裁裁決是終局的，
對各方當事人均有約束力，除非仲裁裁決另有規定，仲裁費用、
律師費由敗訴方承擔。
本協議受中國法律管轄。
（八）託管協議的修改與終止
1
、託管協議的變更程序
本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議的內容進行變更。變更後的託管協
議，其內容不得與基金合同的規定有任何衝突。本託管協議的變更報中國證監會備
案。
2
、基金託管協議終止的情形
發生以下情況，本託管協議終止：
（
1
）基金合同終止；
（
2
）基金託管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金託管人接管基金資
產；
（
3
）基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接
管基金管理
權；
（
4
）發生法律法規或基金合同規定的終止事項。
二十一、對基金份額持有人的服務
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。基金管理人根據基金份
額持有人的需要和市場的變化，有權增加或變更服務項目。主要服務內容如下：
（一）持有人交易資料的寄送服務
每次交易結束後，可在
T+2
個工作日後通過銷售機構的網點查詢和列印確認
單；
本基金管理人將向持有人提供電子或紙質對帳單，需要訂閱或取消的客戶可與
本基金管理人客戶服務中心（
400
-
700
-
5000
，
021
-
61055000
）聯繫。
（二）網上直銷服務
本基金管理人已開通基金網上直銷業務，個人投資者可以直接通過本基金管理
人網站的網上直銷交易平臺辦理開戶和本基金的申購、贖回、定期定額投資等業
務。通過網上直銷交易平臺辦理本基金
A
類基金份額的申購和定期定額投資業務的
個人投資者將享受前端申購費率的優惠。具體優惠費率請參見公司網站列示的網上
直銷交易平臺申購、定期定額投資費率表或相關公告。
基金網上直銷交易平臺已開通的銀行卡及各銀行卡交易金額限額請參閱本基金
管理人網站。
在條件成熟的時候，本基金管理人將根據基金網上直銷業務的發展狀況，適時
調整可用於
網上直銷交易平臺的銀行卡種類，敬請投資人留意相關公告。
（三）信息諮詢、查詢服務
投資人如果想查詢申購和贖回等交易情況、分紅方式狀態、基金帳戶餘額、基
金產品與服務等信息，請撥打本基金管理人客戶服務電話（
400
-
700
-
5000
，
021
-
61055000
）或登錄本基金管理人網站（
www.fund001.com
）進行諮詢、查詢。
本基金管理人為投資人預設基金查詢密碼，預設的基金查詢密碼為投資人開戶
證件號碼的後
6
位數字，不足
6
位數字的，前面加
「0」
補足。基金查詢密碼用於投資
人通過客戶服務電話查詢基金帳戶下的帳戶和
交易信息。投資人請在其知曉基金帳
號後，及時撥打本基金管理人客戶服務電話修改基金查詢密碼。
投資人可以撥打本基金管理人客戶服務電話投訴直銷機構的人員和服務。
（四）基金轉換業務
在條件成熟時，本基金管理人可通過銷售機構為投資人提供基金轉換業務服
務，具體實施方法另行公告。
（五）定期定額投資計劃
本基金已開通定期定額投資計劃，具體實施方法請參見相關公告。
服務聯繫方式：
本基金管理人的網際網路地址及電子信箱
網址：
www.fund001.com
電子信箱：
services@jysld.com
投資者也可登錄本基金
管理人網站，直接提出有關本基金的問題和建議。
二十二、其他應披露事項
基金合同如有未盡事宜，由基金合同當事人各方按有關法律法規協商解決。
本招募說明書更新期間基金披露的其他重要事項
1
交銀施洛德基金管理有限公
司關於增加珠海盈米基金銷
售有限公司和上海天天基金
銷售有限公司為旗下部分基
金的場外銷售機構並參與其
基金前端申購（含定期定額
投資）費率優惠活動的公告
中國證券報、證券時報
2019-05-15
2
交銀施洛德優選回報靈活配
置混合型證券投資基金（更
新）招募說明書摘要（2019
年 第1號）
證券時報
2019-06-06
3
交銀施洛德基金管理有限公
司關於增加螞蟻（杭州）基
金銷售有限公司為旗下部分
基金的場外銷售機構並參與
其基金前端申購（含定期定
額投資）費率優惠活動的公
告
中國證券報、證券時報
2019-06-21
4
交銀施洛德基金管理有限公
司關於旗下部分基金可投資
科創板股票的公告
中國證券報、上海證券報、
證券時報
2019-06-22
5
交銀施洛德基金管理有限公
司關於基金經理休假由他人
代為履職的公告
中國證券報、上海證券報、
證券時報
2019-07-17
6
交銀施洛德優選回報靈活配
置混合型證券投資基金
2019年第2季度報告
證券時報
2019-07-17
7
交銀施洛德基金管理有限公
司關於增聘交銀施洛德優選
回報靈活配置混合型證券投
資基金基金經理的公告
證券時報
2019-07-20
8
交銀施洛德基金管理有限公
司關於增加北京蛋卷基金銷
售有限公司為旗下部分基金
的場外銷售機構並參與其基
金前端申購（含定期定額投
資）費率優惠活動的公告
中國證券報、上海證券報、
證券時報
2019-08-21
9
交銀施洛德優選回報靈活配
置混合型證券投資基金
2019年半年度報告摘要
證券時報
2019-08-29
10
交銀施洛德基金管理有限公
司關於增加上海聯泰基金銷
售有限公司為旗下基金銷售
機構的公告
中國證券報、上海證券報、
證券時報
2019-09-17
11
交銀施洛德基金管理有限公
司關於增加南京蘇寧基金銷
售有限公司為旗下基金銷售
機構的公告
中國證券報、上海證券報、
證券時報
2019-09-19
12
交銀施洛德基金管理有限公
司關於首席信息官任職的公
告
中國證券報、上海證券報、
證券時報
2019-09-21
13
交銀施洛德基金管理有限公
司關於交銀施洛德優選回報
靈活配置混合型證券投資基
金暫停大額申購、定期定額
投資業務的公告
證券時報
2019-10-08
14
交銀施洛德基金管理有限公
司旗下部分基金2019年第
三季度報告提示性公告
中國證券報、上海證券報、
證券時報
2019-10-22
15
交銀施洛德優選回報靈活配
置混合型證券投資基金
2019年第3季度報告
公司網站
2019-10-22
16
交銀施洛德基金管理有限公
司關於提醒投資者及時提供
或更新身份信息資料的公告
中國證券報、上海證券報、
證券時報
2019-10-28
17
交銀施洛德基金管理有限公
司根據《公開募集證券投資
基金信息披露管理辦法》修
改旗下31隻公募基金基金
合同、託管協議及招募說明
書的公告
中國證券報、上海證券報、
證券時報
2019-11-06
18
交銀施洛德優選回報靈活配
置混合型證券投資基金基金
合同
公司網站
2019-11-06
19
交銀施洛德優選回報靈活配
置混合型證券投資基金託管
協議
公司網站
2019-11-06
20
交銀施洛德優選回報靈活配
置混合型證券投資基金招募
說明書
公司網站
2019-11-06
21
交銀施洛德優選回報靈活配
置混合型證券投資基金招募
說明書摘要
公司網站
2019-11-06
22
交銀施洛德基金管理有限公
司關於增加上海
大智慧基金
銷售有限公司為旗下基金銷
售機構的公告
中國證券報、上海證券報、
證券時報
2019-12-13
23
交銀施洛德優選回報靈活配
置混合型證券投資基金
2019年第4季度報告
公司網站
2020-1-21
24
交銀施洛德優選回報靈活配
置混合型證券投資基金
2019年年度報告
公司網站
2020-3-30
二十三、招募說明書的存放及查閱方式
招募說明書存放在基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的辦公場所，投資
人可在辦公時間查閱；投資人在支付工本費後，可在合理時間內取得上述文件複製
件或複印件。對投資人按此種方式所獲得的文件及其複印件，基金管理人和基金託
管人保證文本的內容與所公告的內容完全一致。
投資人還可以直接登錄基金管理人的網站
(www.fund001.com)
查閱和下載招募
說明書。
二十四、備查文件
以下備查文件存放在基金管理人的辦公場所，在辦公時間可供免費查閱。
（一）中國證監會準予交銀施洛德優選回報靈活配置混合型證券投資基金募集
註冊的
文件
（二）《交銀施洛德優選回報靈活配置混合型證券投資基金基金合同》
（三）《交銀施洛德優選回報靈活配置混合型證券投資基金託管協議》
（四）基金管理人業務資格批件、營業執照
（五）基金託管人業務資格批件、營業執照
（六）關於申請募集註冊交銀施洛德優選回報靈活配置混合型證券投資基金的
法律意見書
中財網