軟體ETF : 招募說明書

軟體ETF : 招募說明書

時間：2021年01月17日 16:11:28&nbsp中財網

原標題:軟體ETF : 招募說明書

嘉實中證軟體服務交易型開放式

指數證券投資基金

招募說明書

基金管理人：嘉實基金管理有限公司

基金託管人：

中國銀行

股份有限公司

二○二一年一月

嘉實中證軟體服務交易型開放式指數證券投資基金

招募說明書

重要提示

本基金經2020年12月24日中國證券監督管理委員會《關於準予嘉實中證軟體服務交易型

開放式指數證券投資基金註冊的批覆》（證監許可[2020]3653號）註冊募集。

基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注

冊，但中國證監會對本基金募集的註冊，並不表明其對本基金的投資價值和市場前景作出實

質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。投資者認購或申購基金份額時應認真閱

讀本招募說明書。

本基金投資於證券市場，基金淨值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者根據所

持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。投資者在投資本基金前，應全面

了解本基金的產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，並承擔基金投資中

出現的各類風險，包括：因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統

性風險、個別證券特有的非系統性風險、基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理

風險、本基金的特定風險等等。本基金屬股票型證券投資基金，預期風險與收益水平高於混

合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金，主要採用完全複製法跟蹤標

的指數的表現，具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特徵。

投資者投資本基金時需具有深圳證券帳戶，但需注意，使用深圳證券交易所基金帳戶只

能進行基金的現金認購和二級市場交易，如投資者需要使用本基金標的指數成份股中的深圳

證券交易所上市股票參與網下股票認購或基金的申購、贖回，則應開立深圳證券交易所A股

帳戶；如投資者需要使用本基金標的指數成份股中的上海證券交易所上市股票參與網下股票

認購，則還應開立上海證券交易所A股帳戶。

投資者在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的招募說明書、基金合同和基金產品資料

概要，全面認識本基金的風險收益特徵和產品特性，並充分考慮自身的風險承受能力，理性

判斷市場，謹慎做出投資決策。

基金的過往業績並不預示其未來表現。基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、謹慎勤

勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不向投資者保證最低收益。

目 錄

一、緒 言 ........................................................................................................................................ 1

二、釋 義 ........................................................................................................................................ 2

三、基金管理人 ............................................................................................................................... 7

四、基金託管人 .............................................................................................................................. 17

五、相關服務機構 .......................................................................................................................... 19

六、基金的募集 .............................................................................................................................. 22

七、基金合同的生效 ...................................................................................................................... 31

八、基金份額的上市交易 ............................................................................................................... 32

九、基金份額的申購、贖回 ........................................................................................................... 34

十、基金的投資 .............................................................................................................................. 52

十一、基金的財產 .......................................................................................................................... 58

十二、基金資產估值 ...................................................................................................................... 59

十三、基金的收益與分配 ............................................................................................................... 64

十四、基金的費用與稅收 ............................................................................................................... 66

十五、基金的會計與審計 ............................................................................................................... 68

十六、基金的信息披露 .................................................................................................................. 69

十七、風險揭示 .............................................................................................................................. 76

十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清算 ......................................................................... 82

十九、基金合同內容摘要 ............................................................................................................... 84

二十、基金託管協議的內容摘要 ................................................................................................... 99

二十一、對基金份額持有人的服務 ............................................................................................. 112

二十二、其他應披露事項 ............................................................................................................. 113

二十三、招募說明書存放及查閱方式 .......................................................................................... 114

二十四、備查文件 ........................................................................................................................ 115

一、緒 言

本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、《公

開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱《運作辦法》）、《公開募集證券投資基金

銷售機構監督管理辦法》（以下簡稱《銷售辦法》）、《公開募集證券投資基金信息披露管

理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理

規定》（以下簡稱《流動性風險管理規定》）、《證券投資基金信息披露內容與格式準則第

5號》等有關法律法規以及《嘉實中證軟體服務交易型開放式指

數證券投資基金基金合同》編寫。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其

真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集

的。本基金管理人沒有委託或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息,或對本

招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫,並經中國證監會註冊。基金合同是約定基金

當事人之間權利、義務的法律文件。如本招募說明書內容與基金合同有衝突或不一致之處，

均以基金合同為準。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金

合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受,並按照《基金

法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資者欲了解基金份額持有人的

權利和義務,應詳細查閱基金合同。

二、釋 義

本招募說明書中除非文意另有所指,下列詞語有如下含義：

1、基金/本基金：指嘉實中證軟體服務交易型開放式指數證券投資基金

2、基金管理人：指嘉實基金管理有限公司

3、基金託管人：指

中國銀行

股份有限公司

4、基金合同/《基金合同》：指《嘉實中證軟體服務交易型開放式指數證券投資基金基

金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充

5、託管協議：指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之《嘉實中證軟體服務交易型

開放式指數證券投資基金託管協議》及對該託管協議的任何有效修訂和補充

6、招募說明書：指《嘉實中證軟體服務交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》

及其更新

7、基金產品資料概要：指《嘉實中證軟體服務交易型開放式指數證券投資基金基金產

品資料概要》及其更新

8、基金份額發售公告：指《嘉實中證軟體服務交易型開放式指數證券投資基金基金份

額發售公告》

9、基金份額上市交易公告書：指《嘉實中證軟體服務交易型開放式指數證券投資基金

基金份額上市交易公告書》

10、法律法規：指中國現行有效並公布實施的法律、行政法規、司法解釋、行政規章、

規範性文件以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等，包括頒布機關對前

述文件不時做出的修訂

11、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次會

議通過，經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修訂，

自2013年6月1日起實施，並經2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務委員會

第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關於修改等七部法律

的決定》修正的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

12、《銷售辦法》：指中國證監會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施的《公開

募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

13、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的《公

開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

14、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開募

集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

15、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10月1日實

施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出的修訂

16、業務規則：指深圳證券交易所發布實施的《深圳證券交易所證券投資基金交易和申

購贖回實施細則》及其不時修訂的版本、中國證券登記結算有限責任公司發布實施的《中國

證券登記結算有限責任公司關於交易所交易型開放式證券投資基金登記結算業務實施細則》

及其不時修訂的版本，以及基金管理人、深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司

發布及其不時修訂的其他相關規則、規定、通知及指南等

17、交易型開放式指數證券投資基金：指《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖

回實施細則》定義的「交易型開放式基金」，簡稱ETF

18、ETF聯接基金：指將絕大多數基金財產投資於本基金，與本基金的投資目標類似，

通過投資於本基金緊密跟蹤標的指數表現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，採用開放式

運作方式的基金，簡稱ETF聯接

19、中國：指中華人民共和國(僅為基金合同目的不包括香港特別行政區、澳門特別行

政區及臺灣地區)

20、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

21、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或

中國銀行

保險監督管理委員會

22、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利並承擔義務的法律主

體，包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人

23、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資於證券投資基金的自然人

24、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記並

存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織

25、合格境外機構投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者

境內證券期貨投資管理辦法》及相關法律法規規定可以投資於在中國境內依法募集的證券投

資基金的中國境外的機構投資者

26、人民幣合格境外機構投資者：指按照《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構

投資者境內證券期貨投資管理辦法》及相關法律法規規定，運用來自境外的人民幣資金進行

境內證券投資的境外法人

27、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合格

境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

28、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人

29、銷售機構：指基金管理人以及符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，取

得公開募集證券投資基金銷售業務資格並與基金管理人籤訂了基金銷售服務協議，辦理基金

銷售業務的機構，包括發售代理機構和申購贖回代理券商

30、發售代理機構：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，由基金管理人

指定的代理本基金髮售業務的機構

31、申購、贖回代理券商：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，由基金

管理人指定的辦理本基金申購、贖回業務的

證券公司

，又稱為代辦

證券公司

32、登記機構、登記結算機構：指辦理登記業務的機構。本基金的登記機構為中國證券

登記結算有限責任公司

33、登記業務：指《中國證券登記結算有限責任公司關於交易所交易型開放式證券投資

基金登記結算業務實施細則》及其不時修訂以及相關業務規則定義的基金份額的登記、存管、

結算及相關業務

34、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規及基金合同規定的條件，基金管理人向

中國證監會辦理完畢基金備案手續，並獲得中國證監會書面確認的日期

35、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現後，基金財產清算完畢，

清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期

36、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不得超過3

個月

37、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

38、工作日：同交易日，指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易之日

39、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開放日

40、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)

41、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日

42、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

43、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同、招募說明書及相關公告的規定申

請購買基金份額的行為

44、申購：指基金合同生效後，投資人根據基金合同和招募說明書及相關公告的規定，

以申購贖回清單規定的申購對價申請購買基金份額的行為

45、贖回：指基金合同生效後，基金份額持有人按基金合同、招募說明書及相關公告規

定的條件要求將基金份額兌換為申購贖回清單規定的贖回對價的行為

46、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信息的文件

47、申購對價：指投資人申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規定應交付的組合

證券、現金替代、現金差額和/或其他對價

48、贖回對價：指投資人贖回基金份額時，基金管理人按基金合同和招募說明書規定應

交付給投資人的組合證券、現金替代、現金差額和/或其他對價

49、組合證券：指本基金標的指數所包含的全部或部分證券

50、標的指數：指中證軟體服務指數及其未來可能發生的變更，或基金管理人按照基金

合同約定更換的其他指數

51、完全複製法：指一種構建跟蹤指數的投資組合的方法。通過購買標的指數中的所有

成份證券，並且按照每種成份證券在標的指數中的權重確定購買的比例，以達到複製指數的

目的

52、現金替代：指申購或贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規定，用於替

代組合證券中部分證券的一定數量的現金

53、現金替代退補款：指投資人支付的現金替代與基金購入被替代成份證券的成本及相

關費用的差額。若現金替代大於本基金購入被替代成份證券的成本及相關費用，則本基金需

向投資人退還差額，若現金替代小於本基金購入被替代成份證券的成本及相關費用，則投資

人需向本基金補繳差額

54、現金差額：指最小申購贖回單位的資產淨值與按當日收盤價計算的最小申購贖回單

位中的組合證券市值和現金替代之差；投資人申購、贖回時應支付或應獲得的現金差額根據

最小申購贖回單位對應的現金差額、申購或贖回的基金份額數計算

55、最小申購贖回單位：指本基金申購份額、贖回份額的最低數量，投資人申購、贖回

的基金份額數應為最小申購贖回單位的整數倍

56、基金份額參考淨值：指基金管理人或基金管理人委託的其他機構在相關證券交易所

交易時間內根據申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據計算並發布的基金份

額參考淨值，簡稱IOPV

57、預估現金差額：指由基金管理人計算並在T日申購贖回清單中公布的當日現金差額

的預估值，預估現金差額由申購贖回代理券商（代辦

證券公司

）預先凍結

58、元：指人民幣元

59、基金份額折算：指基金管理人根據基金運作的需要，在基金資產淨值不變的前提下，

按照一定比例調整基金份額總額及基金份額淨值的行為

60、收益評價日：指基金管理人計算本基金份額淨值增長率與標的指數同期增長率差額

之日

61、基金份額淨值增長率：指收益評價日基金份額淨值與基金上市前一日基金份額淨值

之比減去1乘以100%（期間如發生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算）

62、標的指數同期增長率：指收益評價日標的指數收盤價與基金上市前一日標的指數收

盤價之比減去1乘以100%（期間如發生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新

計算）

63、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項及其他

資產的價值總和

64、基金資產淨值：指基金資產總值減去基金負債後的價值

65、基金份額淨值：指計算日基金資產淨值除以計算日基金份額總數

66、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產淨值和基金份

額淨值的過程

67、規定媒介：指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報刊及《信息

披露辦法》規定的網際網路網站（包括基金管理人網站、基金託管人網站、中國證監會基金電

子披露網站）等媒介

68、流動性受限資產：指由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格

予以變現的資產，包括但不限於到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協

議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、資產

支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等

69、轉融通證券出借業務：簡稱出借業務，是指本基金以一定的費率通過證券交易所綜

合業務平臺向中國證券金融股份有限公司（以下簡稱證券金融公司）出借證券，證券金融公

司到期歸還所借證券及相應權益補償並支付費用的業務

70、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件。

三、基金管理人

（一）基金管理人概況

1、基本信息

名稱

嘉實基金管理有限公司

註冊地址

中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道8號上海國金中心二期27樓09-14單

元

辦公地址

北京市朝陽區建國門外大街21號北京國際俱樂部C座寫字樓12A層

法定代表人

經雷

成立日期

1999年3月25日

註冊資本

1.5億元

股權結構

中誠信託有限責任公司40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立

信投資有限責任公司30%。

存續期間

持續經營

電話

[phone]

傳真

[phone]

聯繫人

胡勇欽

嘉實基金管理有限公司經中國證監會證監基字[1999]5號文批准，於1999年3月25日

成立，是中國第一批基金管理公司之一，是中外合資基金管理公司。公司註冊地上海，總部

設在北京並設北京、深圳、成都、杭州、青島、南京、福州、廣州、北京懷柔、武漢分公司。

公司獲得首批全國社保基金、企業年金投資管理人、QDII資格和特定資產管理業務資格。

2.管理基金情況

截止2020年12月31日，基金管理人共管理205隻開放式證券投資基金，具體包括嘉

實成長收益混合、

嘉實增長

混合、

嘉實穩健

混合、

嘉實債券

、

嘉實服務

增值行業混合、嘉實

優質企業混合、嘉實貨幣、

嘉實滬深300

ETF聯接（LOF）、嘉實超短債債券、

嘉實主題

混合、

嘉實策略

混合、

嘉實海外

中國股票混合（QDII）、

嘉實研究

精選混合、嘉實多元債券、嘉實

量化阿爾法混合、

嘉實回報

混合、嘉實

基本面50

指數（LOF）、嘉實穩固收益債券、嘉實價

值優勢混合、嘉實H股指數（QDII-LOF）、

嘉實主題

新動力混合、

嘉實領先

成長混合、嘉實

深證基本面120ETF、嘉實深證基本面120ETF聯接、

嘉實黃金

（QDII-FOF-LOF）、嘉實信用

債券、

嘉實周期

優選混合、嘉實安心貨幣、

嘉實中創400

ETF、

嘉實中創400

ETF聯接、嘉實

滬深300

ETF、

嘉實優化

紅利混合、

嘉實全球

房地產（QDII）、嘉實理財寶7天債券、嘉實純

債債券、

嘉實中證500

ETF、

嘉實增強信用

定期債券、

嘉實中證500

ETF聯接、嘉實中證中期

國債ETF、嘉實中證金邊中期國債ETF聯接、

嘉實豐益純債

定期債券、

嘉實研究

阿爾法股票、

嘉實如意寶定期債券、

嘉實美國

成長股票（QDII）、

嘉實豐益策略

定期債券、嘉實新興市場

債券、

嘉實絕對收益

策略定期混合、嘉實寶A/B、

嘉實活期寶

貨幣、嘉實活錢包貨幣、嘉實

泰和混合、

嘉實薪金寶

貨幣、

嘉實對衝套利

定期混合、嘉實中證主要消費ETF、嘉實中證醫

藥衛生ETF、嘉實

中證金融

地產ETF、嘉實3個月理財債券A/E、

嘉實醫療

保健股票、嘉實

新興產業股票、

嘉實新收益

混合、嘉實

滬深300

指數研究增強、

嘉實逆向

策略股票、嘉實企

業變革股票、

嘉實新消費

股票、

嘉實全球

網際網路股票、嘉實先進位造股票、嘉實事件驅動股

票、嘉實快線貨幣、

嘉實低價策略

股票、嘉實

中證金融

地產ETF聯接、嘉實新起點混合、嘉

實騰訊自選股大數據策略股票、

嘉實環保

低碳股票、

嘉實創新成長

混合、

嘉實智能汽車

股票、

嘉實新起航

混合、

嘉實新財富

混合、嘉實穩祥純債債券、

嘉實穩瑞

純債債券、

嘉實新優選

混

合、

嘉實新趨勢

混合、嘉實

新思路

混合、

嘉實滬港深

精選股票、

嘉實穩盛

債券、

嘉實穩鑫

純

債債券、

嘉實安益

混合、嘉實文體娛樂股票、

嘉實穩澤

純債債券、

嘉實惠澤

混合（LOF）、嘉

實成長增強混合、

嘉實策略

優選混合、

嘉實研究

增強混合、

嘉實優勢

成長混合、

嘉實穩榮

債

券、

嘉實農業產業

股票、

嘉實現金寶

貨幣、

嘉實增益寶

貨幣、嘉實物流產業股票、

嘉實豐安

6個月定期債券、

嘉實穩元

純債債券、嘉實

新能源

新材料股票、

嘉實穩熙

純債債券、嘉實豐

和靈活配置混合、

嘉實新添華

定期混合、

嘉實現金添利

貨幣、

嘉實滬港深

回報混合、嘉實原

油（QDII-LOF）、

嘉實前沿

科技滬港深股票、嘉實穩宏債券、嘉實

中關村

A股ETF、嘉實穩

華純債債券、嘉實6個月理財債券、

嘉實穩怡

債券、嘉實富時中國A50ETF聯接、嘉實富時

中國A50ETF、

嘉實中小企

業量化活力靈活配置混合、

嘉實創業板

ETF、

嘉實新添澤

定期混合、

嘉實新添豐

定期混合、嘉實新添輝定期混合、嘉實領航資產配置混合（FOF）、

嘉實價值

精選

股票、嘉實醫藥健康股票、

嘉實潤澤

量化定期混合、

嘉實核心

優勢股票、

嘉實潤和

量化定期

混合、嘉實金融精選股票、嘉實新添榮定期混合、

嘉實致興

定期純債債券、嘉實戰略配售混

合、

嘉實瑞享

定期混合、嘉實新添康定期混合、嘉實資源精選股票、

嘉實致盈

債券、嘉實恆

生港股通新經濟指數（LOF）、嘉實中短債債券、

嘉實致享

純債債券、

嘉實互通

精選股票、嘉

實互融精選股票、嘉實養老 2040混合（FOF）、嘉實消費精選股票、嘉實新添元定期混合、

嘉實中債1-3政金債指數、

嘉實養老2050

混合（FOF）、嘉實長青競爭優勢股票、嘉實科技

創新混合、嘉實

基本面50

ETF、

嘉實穩聯

純債債券、嘉實匯達中短債債券、嘉實養老2030

混合（FOF）、

嘉實致元

42個月定期債券、嘉實滬深

300紅利

低波動ETF、嘉實新添益定期

混合、

嘉實融享貨幣

、

嘉實瑞虹

三年定期混合、

嘉實價值

成長混合、嘉實

央企創新

驅動ETF、

嘉實新興科技100

ETF、

嘉實致安

3個月定期債券、嘉實匯鑫中短債債券、嘉實新興科技

100ETF 聯接、

嘉實致華

純債債券、嘉實商業銀行精選債券、嘉實

央企創新

驅動ETF聯接、

嘉實致祿

3個月定期純債債券、

嘉實民企

精選一年定期債券、嘉實先進位造100 ETF、嘉實

滬深

300紅利

低波動ETF聯接、嘉實安元39個月定期純債債券、嘉實中債3-5年國開債指

數、嘉實鑫和一年持有期混合、

嘉實致融

一年定期債券、嘉實瑞熙三年封閉運作混合、嘉實

中證500

指數增強、

嘉實回報

精選股票、

嘉實致寧

3個月定開純債債券、嘉實

中證500

成長

估值ETF、

嘉實瑞和

兩年持有期混合、嘉實基礎產業優選股票、嘉實中證主要消費ETF聯接

A/C、嘉實醫藥健康100ETF、嘉實穩福混合、嘉實瑞成兩年持有期混合、

嘉實致益

純債債券、

嘉實精選平衡混合、

嘉實致信

一年定期純債債券、

嘉實致嘉

純債債券、

嘉實產業

先鋒混合、

嘉實遠見

精選兩年持有期混合、

嘉實致業

一年定期純債債券、

嘉實安澤

一年定期純債債券、

嘉實前沿

創新混合、

嘉實遠見

企業精選兩年持有期混合、

嘉實價值

發現三個月定期混合、嘉

實H股50ETF（QDII）、嘉實浦惠6個月持有期混合、嘉實創新先鋒混合、

嘉實核心

成長混

合、嘉實彭博國開債1-5年指數、

嘉實動力

先鋒混合、

嘉實多利

收益債券、嘉實穩惠6個月

持有期混合、

嘉實優質

精選混合、

嘉實穩駿

純債基金、

嘉實價值

長青混合。其中

嘉實增長

混

合、

嘉實穩健

混合和

嘉實債券

屬於嘉實理財通系列基金。同時，基金管理人還管理多個全國

社保基金、企業年金、特定客戶資產投資組合。

（二）主要人員情況

1、基金管理人董事、監事、總經理及其他高級管理人員基本情況

牛成立先生，聯席董事長，經濟學碩士，中共黨員。曾任中國人民銀行非銀行金融機構

監管司副處長、處長；

中國銀行

廈門分行黨委委員、副行長（掛職）；

中國銀行

業監督管理

委員會（下稱銀監會）非銀行金融機構監管部處長；銀監會新疆監管局黨委委員、副局長；

銀監會銀行監管四部副主任；銀監會黑龍江監管局黨委書記、局長；銀監會融資性擔保業務

工作部（融資性擔保業務監管部際聯席會議辦公室）主任；中誠信託有限責任公司黨委委員、

總裁。現任中誠信託有限責任公司黨委書記、董事長，兼任中國信託業保障基金有限責任公

司董事。

趙學軍先生，董事長，黨委書記，經濟學博士。曾就職於天津通信廣播公司電視設計所、

外經貿部中國儀器進出口總公司、北京商品交易所、天津紡織原材料交易所、商鼎期貨經紀

有限公司、北京證券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12月任嘉

實基金管理有限公司董事、總經理，2017年12月起任公司董事長。

朱蕾女士，董事，碩士研究生，中共黨員。曾任保監會財會部資金運用處主任科員；國

都證券有限責任公司研究部高級經理；中歐基金管理有限公司董秘兼發展戰略官。現任中誠

信託有限責任公司業務總監兼國際業務部總經理，兼任中誠國際資本有限公司總經理、中誠

寶捷思貨幣經紀有限公司董事長及法人代表。

Mark H.Cullen先生，董事，澳大利亞籍，澳大利亞莫納什大學經濟政治專業學士。曾

任達靈頓商品(Darlington Commodities)商品交易主管，貝恩(Bain&Company)期貨與商品部

負責人，德意志銀行（紐約）全球股票投資部營運長、MD，德意志資產管理（紐約）全

球營運長、MD，德意志銀行（倫敦）營運長，德意志銀行全球審計主管。現任DWS

Management GmbH執行董事、全球營運長。

Holger Wilhelm Naumann先生，董事，德國籍。曾任DWS Investment GmbH子公司管

理、業務發展、業務區域控制歐洲負責人，DWS資產管理（德國）管委會成員、COO，DWS

資產管理（歐洲）COO，RREEF Management GmbH RREEF德國負責人，DWS全球 COO，德意志

資產管理全球COO， DWS管理委員會成員、亞太區負責人，現任DWS Investments Hong Kong

Limited董事會主席、亞太區負責人。

韓家樂先生，董事，1990年畢業於清華大學經濟管理學院，碩士研究生。1990年2月

至2000年5月任海問證券投資諮詢有限公司總經理；1994年至今，任北京德恆有限責任公

司總經理；2001年11月至今，任立信投資有限責任公司董事長。

王巍先生，獨立董事，美國福特姆大學文理學院國際金融專業博士。曾任職於中國建設

銀行遼寧分行。曾任

中國銀行

總行國際金融研究所助理研究員，美國化學銀行分析師，美國

世界銀行顧問，中國南方證券有限公司副總裁，萬盟投資管理有限公司董事長。2004至今

任萬盟併購集團董事長。

湯欣先生，獨立董事，中共黨員，法學博士，清華大學法學院教授、清華大學商法研究

中心副主任、《清華法學》副主編，湯姆森路透集團「中國商法」叢書編輯諮詢委員會成員。

曾兼任中國證券監督管理委員會第一、二屆併購重組審核委員會委員，現兼任上海證券交易

所上市委員會委員、中國上市公司協會獨立董事委員會首任主任。

王瑞華先生，獨立董事，管理學博士，會計學教授，註冊會計師，中共黨員。曾任中央

財經大學財務會計教研室主任、研究生部副主任、商學院院長兼MBA教育中心主任。現任中

央財經大學商學院教授。

經雷先生，董事、總經理，金融學、會計學專業本科學歷，工商管理學學士學位，特許

金融分析師（CFA）。1998年到2008年在美國國際集團（AIG）國際投資公司美國紐約總部

擔任研究投資工作。2008年到2013年曆任友邦保險中國區資產管理中心副總監，首席投資

總監及資產管理中心負責人。2013年10月至今就職於嘉實基金管理有限公司，歷任董事總

經理（MD）、機構投資和固定收益業務首席投資官；2018年3月起任公司總經理。

袁管華先生，監事長，博士研究生，中共黨員。曾任中國人民銀行外資金融機構管理司

副處長、銀行監管一司處長；中國銀監會財務會計部處長，江西監管局副局長、黨委委員；

中國銀監會財務會計部正局級巡視員；中誠信託有限責任公司第四屆監事會副監事長。現任

中誠信託有限責任公司副監事長。

穆群先生，監事，經濟師，碩士研究生。曾任西安電子科技大學助教，長安

信息產業

（集

團）股份有限公司董事會秘書，北京德恆有限責任公司財務主管。2001年11月至今任立信

投資有限公司財務總監。

曾憲政先生，監事，法學碩士。1999年7月至2003年10月就職於首鋼集團，2003年

10月至2008年6月，為國浩律師集團（北京）事務所證券部律師。2008年7月至今，就職

於嘉實基金管理有限公司法律稽核部、法律部，現任法律部總監。

羅麗麗女士，監事，經濟學碩士。2000年7月至2004年8月任北京兆維科技股份有限

公司證券事務代表，2004年9月至2006年1月任平泰人壽保險股份有限公司（籌）法律事

務主管，2006年2月至2007年10月任上海浦東發展銀行北京分行法務經理，2007年10

月至2010年12月任工銀瑞信基金管理有限公司法律合規經理。2010年12月加入嘉實基金

管理有限公司，曾任稽核部執行總監，現任基金運營總監。

郭松先生，督察長，碩士研究生。曾任職於國家外匯管理局、中匯儲投資有限責任公司、

國新國際投資有限公司。2019年12月加入嘉實基金管理有限公司，現任公司督察長。

郭傑先生，機構首席投資官，碩士研究生。曾任職於富國基金管理有限公司、匯添富

基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012年5月加入嘉實基金管理有限公

司，歷任部門總監、策略組組長，現任公司機構首席投資官。

2、基金經理

高峰先生，碩士研究生，6年證券從業經歷，具有基金從業資格，北京大學金融學碩士，

特許金融分析師(CFA)。曾任中國

工商銀行

金融市場部外匯與衍生品交易員。2015年加入嘉

實基金管理有限公司任指數投資部指數研究員，現任指數投資部基金經理。2019年4月2

日起任嘉實恒生中國企業指數證券投資基金(QDII-LOF)、

嘉實創業板

交易型開放式指數證券

投資基金基金經理。2019年9月26日起任嘉實

中證新興科技100

策略交易型開放式指數證

券投資基金基金經理。2019年9月28日起任嘉實

中關村

A股交易型開放式指數證券投資基

金、

嘉實黃金

證券投資基金(LOF)、嘉實富時中國A50交易型開放式指數證券投資基金聯接

基金、嘉實富時中國A50交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2019年11月1日起任

嘉實

中證新興科技100

策略交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2019年12

月5日起任嘉實中證先進位造100策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2020年4

月24日起任嘉實

中證醫藥

健康100策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2020年

9月24日起任嘉實恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金（QDII）基金經理。

3、Smart Beta及量化投資決策委員會

Smart Beta 及量化投資決策委員會的成員包括：Smart-Beta 和量化投資負責人張峰

先生，公司總經理兼固定收益業務首席投資官經雷先生，部門負責人劉斌先生、陳正憲先生、

何如女士。

4、上述人員之間均不存在近親屬關係。

（三）基金管理人的職責

1、依法募集基金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發

售、申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記帳，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；

5、進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

6、編制季度報告、中期報告和年度報告；

7、計算並公告基金淨值信息，確定基金份額申購、贖回對價，編制申購贖回清單；

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；

9、召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為；

12、有關法律、法規和中國證監會規定的其他職責。

（四）基金管理人的承諾

1、本基金管理人承諾嚴格遵守相關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定，建

立健全內部控制制度，採取有效措施，防止違反有關法律法規、基金合同和中國證監會有關

規定的行為發生。

2、本基金管理人承諾嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《基金法》及有關法律法

規，建立健全的內部控制制度，採取有效措施，防止下列行為發生：

（1）將其固有財產或者他人財產混同於基金資產從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金資產；

（3）利用基金資產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）法律法規或中國證監會規定禁止的其他行為。

3、本基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家有關法

律法規及行業規範，誠實信用、勤勉盡責，不得將基金資產用於以下投資或活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金託管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

法律法規或監管部門調整上述禁止行為的，本基金不受上述限制。

4、基金經理承諾

（1）依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最

大利益；

（2）不利用職務之便為自己及其代理人、受僱人或任何第三人謀取利益；

（3）不違反現行有效的有關法律法規、規章、基金合同和中國證監會的有關規定，洩

漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內容、基金投資

計劃等信息；

（4）不從事損害基金資產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

（五）基金管理人的內部控制制度

1、內部控制制度概述

為加強內部控制，防範和化解風險，促進公司誠信、合法、有效經營，保障基金份額持

有人利益，根據《證券投資基金管理公司內部控制指導意見》並結合公司具體情況，公司已

建立健全內部控制體系和內部控制制度。

公司內部控制制度由內部控制大綱、基本管理制度、部門業務規章等部分組成。公司內

部控制大綱是對公司章程規定的內控原則的細化和展開，是各項基本管理制度的綱要和總攬。

基本管理制度包括投資管理、信息披露、信息技術管理、公司財務管理、基金會計、人力資

源管理、資料檔案管理、業績評估考核、監察稽核、風險控制、緊急應變等制度。部門業務

規章是對各部門的主要職責、崗位設置、崗位責任、操作守則等具體說明。

2、內部控制的原則

（1）健全性原則：內部控制包括公司的各項業務、各個部門或機構和各級人員，並涵

蓋到決策、執行、監督、反饋等各個環節；

（2）有效性原則：通過科學的內控手段和方法，建立合理的內控程序，維護內控制度

的有效執行；

（3）獨立性原則：公司各機構、部門和崗位在職能上必須保持相對獨立；

（4）相互制約原則：組織結構體現職責明確、相互制約的原則，各部門有明確的授權

分工，操作相互獨立。

（5）成本效益原則：運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高經濟效益，以合

理的控制成本達到最佳的內部控制效果。

3、內部控制組織體系

（1）公司董事會對公司建立內部控制系統和維持其有效性承擔最終責任。董事會下設

審計與合規委員會，負責檢查公司內部管理制度的合法合規性及內控制度的執行情況，充分

發揮獨立董事監督職能，保護投資者利益和公司合法權益。

（2）投資決策委員會為公司投資管理的最高決策機構，由總經理、總監及資深基金經

理組成，負責指導基金資產的運作、確定基本的投資策略和投資組合的原則。

（3）風險控制委員會為公司風險管理的最高決策機構，由公司總經理、督察長及相關

總監組成，負責全面評估公司經營管理過程中的各項風險，並提出防範化解措施。

（4）督察長積極對公司各項制度、業務的合法合規性及公司內部控制制度的執行情況

進行監察、稽核，定期和不定期向董事會報告公司內部控制執行情況。

（5）合規管理部門：公司管理層重視和支持合規風控工作，並保證合規管理部門的獨

立性和權威性，配備了充足合格的合規風控人員，明確合規管理部門及其各崗位的職責和工

作流程、組織紀律。合規管理部門具體負責公司各項制度、業務的合法合規性及公司內部控

制制度的執行情況的監控檢查工作。

（6）業務部門：部門負責人為所在部門的風險控制第一責任人，對本部門業務範圍內

的風險負有管控及時報告的義務。

（7）崗位員工：公司努力樹立內控優先和風險管理理念，培養全體員工的風險防範意

識，營造一個濃厚的內控文化氛圍，保證全體員工及時了解國家法律法規和公司規章制度，

使風險意識貫穿到公司各個部門、各個崗位和各個環節。員工在其崗位職責範圍內承擔相應

的內控責任，並負有對崗位工作中發現的風險隱患或風險問題及時報告、反饋的義務。

4、內部控制措施

公司確立「制度上控制風險、技術上量化風險」，積極吸收或採用先進的風險控制技術

和手段，進行內部控制和風險管理。

（1）公司逐步健全法人治理結構，充分發揮獨立董事和監事會的監督職能，嚴禁不正

當關聯交易、利益輸送和內部人控制現象的發生，保護投資者利益和公司合法權益。

（2）公司設置的組織結構，充分體現職責明確、相互制約的原則，各部門均有明確的

授權分工，操作相互獨立。公司逐步建立決策科學、運營規範、管理高效的運行機制，包括

民主、透明的決策程序和管理議事規則，高效、嚴謹的業務執行系統，以及健全、有效的內

部監督和反饋系統。

（3）公司設立了順序遞進、權責統一、嚴密有效的內控防線：

①各崗位職責明確，有詳細的崗位說明書和業務流程，各崗位人員在上崗前均應知悉並

以書面方式承諾遵守，在授權範圍內承擔責任；

②建立重要業務處理憑據傳遞和信息溝通制度，相關部門和崗位之間相互監督制衡。

（4）公司建立有效的人力資源管理制度，健全激勵約束機制，確保公司人員具備與崗

位要求相適應的職業操守和專業勝任能力。

（5）公司建立科學嚴密的風險評估體系，對公司內外部風險進行識別、評估和分析，

及時防範和化解風險。

（6）授權控制應當貫穿於公司經營活動的始終，授權控制的主要內容包括：

①股東會、董事會、監事會和管理層充分了解和履行各自的職權，建立健全公司授權標

準和程序，確保授權制度的貫徹執行；

②公司各部門、分公司及員工在規定授權範圍內行使相應的職責；

③重大業務授權採取書面形式，授權書應當明確授權內容和時效；

④對已獲授權的部門和人員建立有效的評價和反饋機制，對已不適用的授權應及時修改

或取消授權。

（7）建立完善的基金財務核算與基金資產估值系統和資產分離制度，基金資產與公司

自有資產、其他委託資產以及不同基金的資產之間實行獨立運作，分別核算，及時、準確和

完整地反映基金資產的狀況。

（8）建立科學、嚴格的崗位分離制度，明確劃分各崗位職責，投資和交易、交易和清

算、基金會計和公司會計等重要崗位不得有人員的重疊。投資、研究、交易、IT等重要業

務部門和崗位進行物理隔離。

（9）建立和維護信息管理系統，嚴格信息管理，保證客戶資料等

信息安全

、真實和完

整。積極維護信息溝通渠道的暢通，建立清晰的報告系統，各級領導、部門及員工均有明確

的報告途徑。

（10）建立和完善客戶服務標準，加強基金銷售管理，規範基金宣傳推介，不得有不正

當銷售行為和不正當競爭行為。

（11）制訂切實有效的應急應變措施，建立危機處理機制和程序，對發生嚴重影響基金

份額持有人利益、可能引起系統性風險、嚴重影響社會穩定的突發事件，按照預案妥善處理。

（12）公司建立健全內控制度，督察長、合規管理部門對公司內部控制制度的執行情況

進行持續的監督，保證內部控制制度落實；定期評價內部控制的有效性並適時改進。

①對公司各項制度、業務的合法合規性進行監控核查，確保公司各項制度、業務符合有

關法律、行政法規、部門規章及行業監管規則；

②對內部風險控制制度的持續監督。合規管理部門持續完善「風險責任授權體系」機制，

組織相關業務部門、崗位共同識別風險點，界定風險責任人，確保所有識別出的關鍵風險點

均有對應控制措施，及時防範和化解風險；

③督察長按照公司規定，向董事會、經營管理主要負責人報告公司經營管理的合法合規

情況和合規管理工作開展情況。

5、基金管理人關於內部控制的聲明

（1）基金管理人承諾以上關於內部控制的披露真實、準確；

（2）基金管理人承諾根據市場變化和基金管理人發展不斷完善內部控制體系和內部控

制制度。

四、基金託管人

（一）基本情況

名稱：

中國銀行

股份有限公司（簡稱「

中國銀行

」）

住所及辦公地址：北京市西城區復興門內大街1號

首次註冊登記日期：1983年10月31日

註冊資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叄億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整

法定代表人：劉連舸

基金託管業務批准文號：中國證監會證監基字【1998】24 號

託管部門信息披露聯繫人：許俊

傳真：[phone]

中國銀行

客服電話：95566

（二）基金託管部門及主要人員情況

中國銀行

託管業務部設立於1998年，現有員工110餘人，大部分員工具有豐富的銀行、

證券、基金、信託從業經驗，且具有海外工作、學習或培訓經歷，60％以上的員工具有碩士

以上學位或高級職稱。為給客戶提供專業化的託管服務，

中國銀行

已在境內、外分行開展託

管業務。

作為國內首批開展證券投資基金託管業務的商業銀行，

中國銀行

擁有證券投資基金、基

金（一對多、一對一）、社保基金、保險資金、QFII、RQFII、QDII、境外三類機構、券商資

產管理計劃、信託計劃、企業年金、銀行理財產品、股權基金、私募基金、資金託管等門類

齊全、產品豐富的託管業務體系。在國內，

中國銀行

首家開展績效評估、風險分析等增值服

務，為各類客戶提供個性化的託管增值服務，是國內領先的大型中資託管銀行。

（三）證券投資基金託管情況

截至2020年9月30日，

中國銀行

已託管854隻證券投資基金，其中境內基金808隻，

QDII基金46隻，覆蓋了股票型、債券型、混合型、貨幣型、指數型、FOF等多種類型的基

金，滿足了不同客戶多元化的投資理財需求，基金託管規模位居同業前列。

（四）託管業務的內部控制制度

中國銀行

託管業務部風險管理與控制工作是

中國銀行

全面風險控制工作的組成部分，秉

承

中國銀行

風險控制理念，堅持「規範運作、穩健經營」的原則。

中國銀行

託管業務部風險

控制工作貫穿業務各環節，通過風險識別與評估、風險控制措施設定及制度建設、內外部檢

查及審計等措施強化託管業務全員、全面、全程的風險管控。

2007年起，

中國銀行

連續聘請外部會計會計師事務所開展託管業務內部控制審閱工作。

先後獲得基於 「SAS70」、「AAF01/06」 「ISAE3402」和「SSAE16」等國際主流內控審閱準

則的無保留意見的審閱報告。2017年，

中國銀行

繼續獲得了基於「ISAE3402」和「SSAE16」

雙準則的內部控制審計報告。

中國銀行

託管業務內控制度完善，內控措施嚴密，能夠有效保

證託管資產的安全。

（五）託管人對管理人運作基金進行監督的方法和程序

根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的相

關規定，基金託管人發現基金管理人的投資指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或者

違反基金合同約定的，應當拒絕執行，及時通知基金管理人，並及時向國務院證券監督管理

機構報告。基金託管人如發現基金管理人依據交易程序已經生效的投資指令違反法律、行政

法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的,應當及時通知基金管理人，並及時向國務

院證券監督管理機構報告。

五、相關服務機構

（一）募集期間基金份額發售機構

1、網下現金和網下股票認購發售直銷機構：嘉實基金管理有限公司

（1）嘉實基金管理有限公司直銷中心

辦公地址

北京市東城區建國門南大街7號北京萬豪中心D座12層

電話

[phone]

傳真

[phone]

聯繫人

黃娜

（2）嘉實基金管理有限公司上海直銷中心

辦公地址

上海市浦東新區世紀大道8號上海國金中心二期27樓09-14單元

電話

[phone]

傳真

[phone]

聯繫人

邵琦

（3）嘉實基金管理有限公司成都分公司

辦公地址

成都市高新區交子大道177號中海國際中心A座2單元21層04-05

單元

電話

[phone]

傳真

[phone]

聯繫人

王啟明

（4）嘉實基金管理有限公司深圳分公司

辦公地址

深圳市福田區益田路6001號太平金融大廈16層

電話

[phone]

傳真

[phone]

聯繫人

陳寒夢

（5）嘉實基金管理有限公司青島分公司

辦公地址

青島市市南區山東路6號華潤大廈B座3101室

電話

[phone]

傳真

[phone]

聯繫人

胡洪峰

（6）嘉實基金管理有限公司杭州分公司

辦公地址

杭州市江幹區

四季青

街道錢路1366號萬象城華潤大廈B座2幢

1001A 室

電話

[phone]

傳真

[phone]

聯繫人

邵琦

（7）嘉實基金管理有限公司福州分公司

辦公地址

福州市鼓樓區五四路137號信合廣場801A

電話

[phone]

傳真

[phone]

聯繫人

陳寒夢

（8）嘉實基金管理有限公司南京分公司

辦公地址

南京市新街口漢中路2號亞太商務樓23層B區

電話

[phone]

聯繫人

徐莉莉

（9）嘉實基金管理有限公司廣州分公司

辦公地址

廣東省廣州市天河區冼村路5號凱華國際金融中心36層05-06單

元

電話

[phone]

傳真

[phone]

聯繫人

陳寒夢

2、網下現金和網下股票認購發售代理機構

詳見基金份額發售公告。

3、網上現金認購發售代理機構

網上現金髮售通過具有基金代銷業務資格的深圳證券交易所會員單位辦理，具體名單可

在深圳證券交易所網站查詢。

基金管理人可根據有關法律法規要求，選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金或變更

上述發售代理機構，並及時在基金管理人網站公示。

（二）申購贖回代理券商、二級市場交易代辦

證券公司

詳見屆時本基金管理人發布的臨時公告。

（三）登記結算機構

名稱：中國證券登記結算有限責任公司

地址：北京市西城區太平橋大街17號

法定代表人：周明

電話： [phone]

傳真： [phone]

聯繫人：崔巍

（四）出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海源泰律師事務所

住所、辦公地址：上海市浦東新區浦東南路256號

華夏銀行

大廈14樓

聯繫電話：[phone]

傳真：[phone]

負責人：廖海

聯繫人：範佳斐

經辦律師：劉佳、範佳斐

（五）審計基金財產的會計師事務所

名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）

住所：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室

辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室

法定代表人：毛鞍寧

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯 系 人：王珊珊

經辦註冊會計師：王珊珊、賀耀

六、基金的募集

基金管理人按照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關規定募集

本基金，並於2020年12月24日經中國證監會證監許可[2020] 3653號文準予募集註冊。

（一）基金名稱

嘉實中證軟體服務交易型開放式指數證券投資基金

（二）基金類型和運作方式

1、基金類型：股票型指數證券投資基金

2、基金的運作方式：交易型開放式

（三）基金存續期限

不定期

（四）發售時間與發售對象

1、發售時間

自基金份額發售之日起最長不得超過三個月，具體發售時間見基金份額發售公告。

2、發售對象

符合法律法規規定的可投資於證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外機構

投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的

其他投資人。

（五）發售方式與發售場所

投資者可選擇網上現金認購、網下現金認購和網下股票認購3種方式認購本基金：

網上現金認購是指投資人通過基金管理人指定的發售代理機構使用深圳證券交易所網

上系統以現金進行的認購；

網下現金認購是指投資人通過基金管理人及其指定的發售代理機構使用證券交易所網

上系統以外的系統以現金進行的認購；

網下股票認購是指投資人通過基金管理人及其指定的發售代理機構以組合證券或基金

合同約定的其他對價物進行的認購。

網上現金認購、網下現金認購和網下股票認購的具體安排詳見本招募說明書的相關規定。

基金管理人可依據實際情況增減、變更發售代理機構，發售代理機構的具體名單見基金

份額發售公告。

若深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司對發售方式、發售場所有所調整的，

本基金將進行相應調整。

（六）基金份額發售面值、認購價格

本基金每份基金份額的發售面值為人民幣1.00元，認購價格為人民幣1.00元。

（七）投資人對基金份額的認購

1、認購時間安排

本基金的募集期限不超過3個月, 具體發售時間見基金份額發售公告。

2、認購開戶

投資人認購本基金時需具有深圳證券交易所A股帳戶或證券投資基金帳戶（以下統稱

「深圳證券帳戶」）。

已有深圳證券交易所A股帳戶或證券投資基金帳戶的投資人不必再辦理開戶手續。尚無

深圳證券交易所A股帳戶或證券投資基金帳戶的投資人，需在認購前持本人身份證到中國證

券登記結算有限責任公司深圳分公司的開戶代理機構辦理深圳證券交易所A股帳戶或證券

投資基金帳戶的開戶手續。有關開設深圳證券交易所A股帳戶和證券投資基金帳戶的具體程

序和辦法，請到各開戶網點詳細諮詢有關規定。

如投資人需新開立證券帳戶，則應注意：

①深圳證券交易所證券投資基金帳戶只能進行基金份額的現金認購和二級市場交易，如

投資人需要使用中證軟體服務指數成份股中的深圳證券交易所上市股票參與網下股票認購

或基金份額的申購、贖回，則應開立深圳證券交易所A股帳戶；如投資者需要使用中證軟體

服務指數成份股中的上海證券交易所上市股票參與網下股票認購，則還應開立上海證券交易

所A股帳戶。

②如投資人需要通過申購贖回代理券商參與本基金的申購、贖回，應同時持有並使用深

圳證券交易所A股帳戶與上海證券交易所A股帳戶。

③如投資人同時使用深圳證券交易所A股帳戶與上海證券交易所A股帳戶，該兩個帳戶

的證件號碼及名稱應屬於同一投資人所有，並注意投資人用以認購、申購、贖回的深圳證券

交易所股票的託管

證券公司

和上海證券交易所A股帳戶的指定交易

證券公司

應為同一申購

贖回代理券商機構，否則無法辦理本基金的申購和贖回。

（八）認購費用

本基金的認購採用份額認購的原則。認購費用由認購基金份額的投資人承擔，認購費用

不列入基金財產，主要用於基金的市場推廣、銷售、登記等發售期間發生的各項費用。認購

費率如下表所示：

圖表1：認購費率

認購份額

認購費率

50萬份以下

0.80%

50萬份以上（含）—100萬份

以下

0.50%

100萬份以上（含）

每筆1000元

基金管理人辦理網下現金認購時按照上表所示費率收取認購費用。基金管理人辦理網下

股票認購時不收取認購費用。發售代理機構辦理網上現金認購、網下現金認購、網下股票認

購時可參照上述費率結構收取一定的佣金。投資人可以多次認購本基金，認購費率按每筆認

購申請單獨計算。

（九）認購申請的確認

銷售機構對認購申請的受理並不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認

購申請。投資者按照基金合同的約定提交認購申請並交納認購基金份額的款項或股票時，基

金合同成立；基金管理人按照規定辦理完畢基金募集的備案手續，基金合同生效。認購的確

認以登記機構的確認結果以及基金合同生效為準。對於認購申請及認購份額的確認情況，投

資者應及時查詢並妥善行使合法權利。

（十）網上現金認購

1、認購時間：詳見基金份額發售公告。

2、認購限額：網上現金認購以基金份額申請。單一帳戶每筆認購份額須為1000份或其

整數倍。投資人可多次認購，累計認購份額不設上限。

3、認購金額、認購佣金的計算：

通過發售代理機構進行網上現金認購的投資人，認購以基金份額申請，認購佣金、認購

金額的計算公式為：

認購佣金＝認購價格×認購份額×認購費率

（或若適用固定費用的，認購佣金=固定費用）

認購金額＝認購價格×認購份額×(1＋認購費率)

（或若適用固定費用的，認購金額＝認購價格×認購份額+固定費用）

利息折算的份額=利息/認購價格

總認購份額=認購份額+利息折算的份額

認購佣金由發售代理機構向投資人收取，投資人需以現金方式交納認購佣金。利息折算

的基金份額保留至整數位，小數部分捨去，捨去部分計入基金財產。

例：某投資人通過某發售代理機構以網上現金認購方式認購10,000份本基金份額，假

設該發售代理機構確認的認購費率為0.80%，該筆認購金額產生利息10元，則投資人需支

付的認購佣金和需準備的認購金額計算如下：

認購佣金＝1.00×10,000×0.80%＝80.00元

認購金額＝1.00×10,000×(1+0.80%)＝10,080.00元

利息折算的份額=10/1.00=10.00份

總認購份額=10,000+10.00=10,010.00份

即投資人需準備10,080.00元資金，方可認購到10,000份本基金基金份額。則投資者

可得到10,010.00份本基金份額。

4、認購手續：投資人在認購本基金時，需按發售代理機構的規定，備足認購資金，辦

理認購手續。投資者可多次申報，不可撤單，申報一經確認，認購資金即被凍結。

5、清算交收：投資者提交的認購委託，由登記機構進行有效認購款項的清算交收。

6、認購確認：在基金合同生效後，投資人可通過其辦理認購的銷售網點或以其提供的

其他方式查詢認購確認情況。

（十一）網下現金認購

1、認購時間：詳見基金份額發售公告。

2、認購限額：網下現金認購以基金份額申請。投資人通過基金管理人辦理網下現金認

購的，每筆認購份額須在5萬份以上（含5萬份），投資人可多次認購，累計認購份額不設

上限。

3、認購金額、認購費用的計算：

通過基金管理人進行網下現金認購的投資人，認購以基金份額申請，認購費用、認購金

額的計算公式為：

認購費用＝認購份額×基金份額發售面值×認購費率

（或若適用固定費用的，認購費用=固定費用）

認購金額＝認購份額×基金份額發售面值×（1＋認購費率）

（或若適用固定費用的，認購金額＝認購價格×認購份額+固定費用）

利息折算的份額＝利息/認購價格

總認購份額=認購份額+利息折算的份額

認購費用由基金管理人向投資人收取，投資人需以現金方式交納認購費用。利息折算的

份額保留至整數位，小數部分捨去,由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

通過基金管理人進行網下現金認購的有效認購資金在募集期間產生的利息，將折算為基

金份額歸投資人所有。網下現金認購的利息和具體份額以基金管理人的記錄為準。

例：某投資人通過基金管理人以網下現金認購方式認購100,000份本基金，認購費率為

0.80%，利息為10元，則投資人需支付的認購費用和需準備的認購金額計算如下：

認購費用＝1.00×100,000×0.80%＝800.00元

認購金額＝1.00×100,000×(1+0.80%)＝100,800.00元

利息折算的份額=10/1.00=10.00份

投資人實際可得份額=100,000+10=100,010.00份

即，投資人需準備100,800.00元資金方可認購到100,000.00份本基金基金份額，但其

最終實際所得的基金份額為100,010.00份。

通過發售代理機構進行網下現金認購的認購金額的計算：同通過發售代理機構進行網上

現金認購的認購金額的計算。

4、認購手續：投資人在認購本基金時，需按銷售機構的規定，到銷售網點辦理相關認

購手續，並備足認購資金。網下現金認購申請提交後不得撤銷。

5、清算交收：通過基金管理人提交的網下現金認購申請，由基金管理人進行有效認購

款項的清算交收。通過發售代理機構提交的網下現金認購申請，根據登記機構相關規定進行

有效認購款項的清算交收。

6、認購確認：在基金合同生效後，投資人可通過其辦理認購的銷售網點或以其提供的

其他方式查詢認購確認情況。

（十二）網下股票認購

1、認購時間：詳見基金份額發售公告。

2、認購限額：網下股票認購以單只股票股數申報，用於認購的股票必須是中證軟體服

務指數的成份股和已經公告的備選成份股。單只股票最低認購申報股數為1,000股，超過

1,000股的部分須為100股的整數倍。投資人可多次提交認購申請，累計申報數不設上限。

3、認購手續：投資人在認購本基金時，需按銷售機構的規定，到銷售網點辦理認購手

續，並備足認購股票。認購一經確認不得撤銷。

4、特殊情形

特殊情形包括但不限於以下幾種情況：

（1） 已經公告的即將被調出中證軟體服務指數的成份股不得用於認購本基金。

（2） 限制個股認購規模：基金管理人可根據網下股票認購日前3個月的個股的交易

量、價格波動及其他異常情況，決定是否對個股認購規模進行限制，並在網下股票

認購日前至少3個工作日公告限制認購規模的個股名單。

（3） 臨時拒絕個股認購：對於在網下股票認購期間價格波動異常、認購申報數量異

常、流通受限或存在其他異常情況的個股，基金管理人可不經公告，全部或部分拒

絕該股票的認購申報。

（4）根據法律法規本基金不得持有的標的指數成份股，將不能用於認購本基金。

5、清算交收

網下股票認購期T日日終（T日為本基金髮售期最後一日），發售代理機構將當日的股

票認購數據按投資人證券帳戶匯總發送給基金管理人，基金管理人初步確認各成份股的有效

認購數量。T+1日起，登記機構根據基金管理人提供的確認數據，凍結上海市場網下認購股

票，並將深圳市場網下認購股票過戶至本基金組合證券認購專戶。基金髮售期結束後，基金

管理人根據發售代理機構提供的數據計算投資人應以基金份額方式支付的認購費用，並從投

資人的認購份額中扣除，然後將扣除的認購費用以基金份額的形式返還給發售代理機構。登

記機構根據基金管理人提供的投資人淨認購份額明細數據進行投資人認購份額的初始登記，

並根據基金管理人報深圳證券交易所確認的有效認購申請股票數據，將投資人申請認購的股

票過戶到基金的證券帳戶。

若深圳證券交易所、登記機構對網下股票認購業務的清算交收流程有所修訂或調整的，

本基金將進行相應調整。

6、網下股票認購份額的計算公式

認購份額＝（第i只股票在網下股票認購期最後一日的均價×有效認購數量）／基金份

額發售面值

其中：

（1）i代表投資人提交認購申請的第i只股票，n代表投資人提交的股票總只數，如投資人

僅提交了1隻股票的申請，則n＝1；

（2）「第i只股票在網下股票認購期最後一日的均價」由本基金管理人根據證券交易所的當

日行情數據，以該股票的

總成交

金額除以

總成交

股數計算，以四捨五入的方法保留小數點後

兩位。若該股票在當日停牌或無成交，則以同樣方法計算最近一個交易日的均價作為計算價

格。

若某隻股票在網下股票認購期最後一日至登記機構進行股票過戶日的凍結期間發生了除息、

送股（轉增）、配股等權益變動，由於投資人獲得了相應的權益，基金管理人將按如下方式

對該股票在網下股票認購期最後一日的均價進行調整：

1） 除息：調整後價格＝網下股票認購期最後一日均價－每股現金股利或股息

2） 送股：調整後價格＝網下股票認購期最後一日均價／（1＋每股送股比例）

3） 配股：調整後價格＝（網下股票認購期最後一日均價＋配股價×配股比例）／（1＋每股配股比例）

4） 送股且配股：調整後價格＝（網下股票認購期最後一日均價＋配股價×配股比例）

／（1＋每股送股比例＋每股配股比例）

5） 除息、送股且配股：調整後價格＝（網下股票認購期最後一日均價＋配股價×配股

比例－每股現金股利或股息）／（1＋每股送股比例＋每股配股比例）

（3）「有效認購數量」是指由基金管理人確認的並由登記機構完成清算交收的股票股數。其

中：

1）對於經公告限制認購規模的個股，基金管理人可確認的認購數量上限為：

. qmax為限制認購規模的單只個股最高可確認的認購數量；

. Cash為網上現金認購和網下現金認購的合計申請數額；

. pjqj為除限制認購規模的個股和基金管理人全部或部分臨時拒絕的個股以外的其

他個股在網下股票認購期最後一日均價和認購申報數量乘積；

. w為該股按均價計算的其在網下股票認購期最後一日中證軟體服務指數中的權重。

認購期間，如中證軟體服務指數發布指數調整公告，則基金管理人根據公告調整

後的成份股名單及中證軟體服務指數編制規則計算調整後的中證軟體服務指數構

成權重，作為計算依據；

. p為該股在網下股票認購期最後一日的均價。

如果投資人申報的個股認購數量總額大於基金管理人可確認的認購數量上限，基金管理人則

按照各投資人的認購申報數量同比例收取確認投資人提交認購的股票。

2）某一股票在網下股票認購期最後一日至登記結算機構進行股票過戶日的凍結期間發生司

法執行，基金管理人將根據登記結算機構確認的實際過戶數據對投資人的有效認購數量進行

相應調整。

7、網下股票認購計算舉例

通過發售代理機構進行網下股票認購的投資人，認購以單只股票股數申請，在發售代理

機構允許的條件下，投資人可選擇以現金或基金份額的方式支付認購費用/佣金。認購份額

和認購費用/佣金的計算公式為：

（1）如投資人選擇以現金支付認購費用/佣金則其可得到的基金份額和需支付的認購費用/

佣金如下：

每筆股票認購份額＝該股票在網下股票認購期最後一日的均價×有效認購數量／基金份額

發售面值

認購費用/佣金按每筆認購申請單獨計算，每筆認購費用/佣金=每筆股票認購份額×基金份

額發售面值×認購費率或佣金比率

（2）如投資人選擇以基金份額的方式交納認購費用/佣金則其可得到的基金份額和需支付的

認購費用/佣金如下：

每筆股票認購份額＝該股票在網下股票認購期最後一日的均價×有效認購數量／基金份額

發售面值

認購費用/佣金按每筆認購申請單獨計算，每筆認購費用/佣金=基金份額發售面值×每筆股

票認購份額/（1＋認購費率或佣金比率）×認購費率或佣金比率

每筆股票淨認購份額=每筆股票認購份額－每筆認購費用或佣金/基金份額發售面值

認購費用/佣金保留到整數位，小數部分捨去。

例：某投資人持有中證軟體服務指數成份股中股票A 10,000股，至某發售代理機構網點認

購本基金，選擇以現金支付認購費用。假設202×年×月×日股票A的均價為25.50元，基

金管理人確認的有效認購數量為10,000股股票A，發售代理機構確認的認購費率為0.80%，

則其可得到的基金份額和需支付的認購佣金如下：

認購份額=（10,000×25.50）÷1.00＝255,000份

認購費用=255,000×0.80%＝2,040元

即投資人可認購到255,000份本基金基金份額，並需另行支付2,040元的認購佣金。

續上例：假設該投資人選擇以基金份額的方式交納認購佣金，則投資人最終可得的淨認購份

額為：

認購份額=（10,000×25.50）÷1.00=255,000份

認購佣金=1.00×255,000÷（1+0.80%）×0.80%=2,023元

淨認購份額＝255,000－2,023÷1.00＝252,977份

即該投資人可確認得到252,977份基金份額，並已通過基金份額方式支付了2,023元的認購

佣金。

8、認購確認：在基金合同生效後，投資人可通過其辦理認購的銷售網點或以其提供的

其他方式查詢認購確認情況。

9、特別提示：投資人應根據法律法規及證券交易所相關規定進行股票認購，並及時履

行因股票認購導致的股份減持所涉及的信息披露等義務。

（十三）募集資金利息與募集股票權益的處理方式

基金募集期間募集的資金應當存入專門帳戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。

募集的股票由登記機構予以凍結。

（十四）ETF聯接基金

本基金基金合同生效後，基金管理人可發行並管理本基金的聯接基金，該ETF聯接基金

將投資於本基金，與本基金跟蹤同一標的指數。

（十五）在不違反法律法規及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，基

金管理人可根據基金髮展需要，經與基金託管人協商一致並履行相關程序後，為本基金增

設基金份額，或開通場外申購、贖回相關業務並制定、公布相應的交易規則等，無須召開

基金份額持有人大會審議。基金管理人應在調整實施日前依照《信息披露辦法》的有關規

定在規定媒介上公告。

七、基金合同的生效

（一）基金備案的條件

本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少於2億份，基金募集

金額（含網下股票認購所募集的股票按基金合同約定的估值方法計算的價值）不少於2億元

人民幣且基金份額有效認購人數不少於200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據

法律法規及招募說明書可以決定停止基金髮售，並在募集結束之日起10日內聘請法定驗資

機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會辦理基金備案手續。

基金募集達到基金備案條件的，基金管理人辦理完畢基金備案手續並取得中國證監會書

面確認之日，基金合同生效；否則基金合同不生效。基金管理人在收到中國證監會確認文件

的次日對基金合同生效事宜予以公告。

基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門帳戶，在基金募集行為結束前，任何

人不得動用。網下股票認購所募集的股票由登記機構予以凍結，凍結期間的股票權益及孳息

歸屬按照相關業務規則處理。

（二）基金合同不能生效時募集資金和股票的處理方式

如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：

1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；

2、針對投資者以現金交納的認購資金在基金募集期限屆滿後30日內返還投資者已繳納

的款項，並加計銀行同期活期存款利息；已凍結的股票應根據交易所及登記機構相關規則予

以解凍並退還投資人。

如基金募集失敗，基金管理人、基金託管人及銷售機構不得請求報酬。基金管理人、基

金託管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。

（三）基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

基金合同生效後，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產

淨值低於5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續50個工作日出現

前述情形的，基金合同終止，無需召開基金份額持有人大會進行表決。

法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。

八、基金份額的上市交易

（一）基金份額的上市

基金合同生效後，在符合深圳證券交易所相關規定的條件下，基金管理人可依據《深圳

證券交易所證券投資基金上市規則》，向深圳證券交易所申請基金份額上市:

1、本基金場內資產淨值不少於2億元；

2、本基金場內份額持有人不少於1000人；

3、符合深圳證券交易所規定的其他條件。

基金上市前，基金管理人應與深圳證券交易所籤訂上市協議書。基金獲準在深圳證券交

易所上市的，基金管理人應按照相關規定發布基金份額上市交易公告書及其提示性公告。

（二）基金份額的上市交易

基金份額在深圳證券交易所的上市交易應遵照《深圳證券交易所交易規則》、《深圳證券

交易所證券投資基金上市規則》、《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》

等有關規定。

（三）停復牌、暫停上市、恢復上市或終止上市的情形和處理方式

本基金份額在深圳證券交易所上市後，如遇停復牌、暫停上市、恢復上市或終止上市的

情形，按照《深圳證券交易所證券投資基金上市規則》的相關規定執行。

若本基金髮生深圳證券交易所相關規則所規定的因不再具備上市條件而應當終止上市

的情形時，本基金可由交易型開放式基金變更為跟蹤標的指數的非上市開放式指數基金，而

無需召開基金份額持有大會審議。屆時，基金管理人可變更本基金的登記機構、相應調整申

購贖回業務規則、提前制定基金終止上市後場內份額的處理規則並公告，同時，基金管理人

可按照《信息披露辦法》的規定，公告變更後的基金合同及招募說明書。若屆時本基金管理

人已有以該指數作為標的指數的指數基金，則基金管理人將本著維護基金份額持有人合法權

益的原則，履行適當的程序後與該指數基金合併或選取其他合適的指數作為標的指數。

上述基金變更或合併的具體安排見基金管理人屆時發布的相關公告。

（四）基金份額參考淨值的計算與公告

基金管理人在每一個交易日開市前公告當日的申購贖回清單。本基金基金份額參考淨值

（IOPV）由基金管理人或基金管理人委託的機構計算，並交由深圳證券交易所發布，供投資

者交易、申購、贖回基金份額時參考。

（1）基金份額參考淨值的計算公式：

基金份額參考淨值＝（申購贖回清單中必須用現金替代的固定替代金額總額＋申購贖回

清單中可以用現金替代的所有成份證券的數量與其最新成交價乘積之和＋申購贖回清單中

禁止用現金替代的所有成份證券的數量與其最新成交價乘積之和＋申購贖回清單中的預估

現金差額）／最小申購贖回單位所對應的基金份額

（2）基金份額參考淨值的計算以四捨五入的方法保留小數點後3位。

（3）基金管理人可以調整基金份額參考淨值的計算公式，並予以公告。如深圳證券交

易所對基金份額參考淨值的計算方法另有規定的，從其規定。

（五）其他

若深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司增加了基金上市交易的新功能，本

基金管理人可以在履行適當的程序後增加相應功能。

相關法律法規、中國證監會、登記機構或深圳證券交易所對基金上市交易的規則等相關

規定內容進行調整的，本基金按照新規定執行，若由此需要對基金合同進行修改的，此項修

改無須召開基金份額持有人大會。

在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，本基金可以申請

在包括境外交易所在內的其他證券交易所上市交易，而無需召開基金份額持有人大會。

九、基金份額的申購、贖回

（一）申購和贖回場所

投資者應當在申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業務的營業場所或按申購贖回代理

券商提供的其他方式辦理本基金的申購和贖回。

基金管理人在開始辦理申購、贖回業務前公告申購贖回代理券商的名單，並可依據實際

情況增加或減少申購贖回代理券商，並在基金管理人網站公示。

（二）申購與贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日的開放時間辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易

所、深圳證券交易所（以下統稱為「證券交易所」）的正常交易日的交易時間，但基金管理

人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效後，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，

基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息

披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

基金合同生效後，基金管理人在滿足監管要求的情況下，根據本基金運作的需要決定本

基金開始辦理申購的具體日期，具體業務辦理時間在申購開始公告中規定。

基金合同生效後，基金管理人在滿足監管要求的情況下，根據本基金運作的需要決定本

基金開始辦理贖回的具體日期，具體業務辦理時間在贖回開始公告中規定。

本基金可在基金上市交易之前開始辦理申購、贖回，但在基金申請上市期間，可暫停辦

理申購、贖回。

在確定申購開始與贖回開始時間後，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披

露辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回。投資

人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回申請，登記機構有權拒絕，如登記機構

接收的，視為投資人在下一開放日提出的申購、贖回申請，並按照下一開放日的申請處理。

（三）申購與贖回的原則

1、「份額申購、份額贖回」原則，即申購、贖回均以份額申請；

2、本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額和/或其他對價；

3、申購、贖回申請提交後不得撤銷；

4、申購、贖回應遵守深圳證券交易所、登記機構的相關業務規則、通知或指南等規定；

5、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投資者的合

法權益不受損害並得到公平對待。

基金管理人可在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，

或依據深圳證券交易所或登記機構相關規則及其變更調整上述原則。基金管理人必須在新規

則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

（四）申購與贖回的程序

本基金按照深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規定進行申購、贖

回，具體業務的辦理時間請參見相關公告。

本基金採用場內申贖模式，場內申贖模式通過深圳證券交易所辦理。

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據申購贖回代理券商或基金管理人規定的程序，在開放日的具體業務辦理

時間內提出申購或贖回的申請。

投資人在提交申購申請時須按申購贖回清單的規定備足申購對價，投資人在提交贖回申

請時須持有足夠的基金份額餘額和現金，否則所提交的申購、贖回申請失敗。

2、申購和贖回申請的確認

投資人申購、贖回申請在受理當日進行確認。如投資人未能提供符合要求的申購對價，

則申購申請失敗。如投資人持有的符合要求的基金份額不足或未能根據要求準備足額的現金，

或本基金投資組合內不具備足額的符合要求的贖回對價，則贖回申請失敗。

申購、贖回代理券商對申購、贖回申請的受理並不代表該申請一定成功，而僅代表申購、

贖回代理券商確實接收到該申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對於申購、

贖回申請的確認情況，投資人應及時查詢並妥善行使合法權利。

基金投資人申購的基金份額當日可賣出，次一交易日可贖回或大宗賣出；投資人贖回獲

得的股票當日可賣出，次一交易日可以用於申購ETF份額或者大宗賣出。即在目前結算規則

下，T日申購的基金份額當日可賣出，T+1日可贖回；投資人贖回獲得的股票當日可賣出，

T+1日可用於申購ETF份額。

3、申購和贖回的清算交收與登記

本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現金替代、現金差額、現金替代退

補款及其他對價的清算交收適用相關業務規則和參與各方相關協議及其不時修訂的有關規

定。

對於本基金的申購業務採用淨額結算的方式，即深圳證券交易所上市的成份股的現金替

代及對應的上海證券交易所上市的成份股的現金替代採用淨額結算；對於本基金的贖回業務

採用淨額結算的方式，即深圳證券交易所上市的成份股的現金替代及上海證券交易所上市的

成份股的現金替代採用淨額結算；本基金上述申購贖回業務涉及的現金差額和現金替代退補

款採用代收代付。

投資者T日申購成功後，登記結算機構在T日收市後為投資者辦理深圳證券交易所上市

的成份股交收與基金份額的交收登記以及現金替代的清算；在T+1日辦理現金替代的交收以

及現金差額的清算；在T+2日辦理現金差額的交收，並將結果發送給申購贖回代理券商、基

金管理人和基金託管人。

投資者T日贖回成功後，登記結算機構在T日收市後辦理深圳證券交易所上市的成份股

交收與基金份額的註銷以及現金替代的清算；在T+1日辦理現金替代的交收以及現金差額的

清算；在T+2日辦理現金差額的交收，並將結果發送給申購贖回代理券商、基金管理人和基

金託管人。

如果登記機構和基金管理人在清算交收時發現不能正常履約的情形，則依據相關業務規

則和參與各方相關協議及其不時修訂的有關規定進行處理。

投資人應按照基金合同的約定和申購贖回代理券商的規定按時足額支付應付的現金差

額和現金替代退補款。因投資人原因導致現金差額或現金替代退補款未能按時足額交收的，

基金管理人有權為基金的利益向該投資人追償，並要求其承擔由此導致的其他基金份額持有

人或基金資產的損失。

4、基金管理人、深圳證券交易所、登記機構可在法律法規允許的範圍內，對上述基金

份額申購贖回的程序以及清算交收和登記的辦理時間、方式、處理規則等進行調整，基金管

理人應最遲於開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

若深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司針對跨市場交易型開放式指數證

券投資基金推出新的清算交收與登記模式並引入新的申購、贖回方式，基金管理人可根據新

的業務規則新增本基金申購、贖回方式或調整本基金現有申購、贖回方式的具體規定，基金

管理人應對本基金的基金合同和招募說明書予以更新，並依照《信息披露辦法》的有關規定

在規定媒介上公告，但無須召開基金份額持有人大會審議。

（五）申購與贖回的數額限制

1、投資人申購、贖回的基金份額需為最小申購贖回單位的整數倍。本基金最小申購贖

回單位請參考屆時發布的申購、贖回相關公告以及申購贖回清單。

基金管理人可根據基金運作情況、市場變化以及投資者需求等因素對基金的最小申購贖

回單位進行調整，並在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

2、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人

應當採取設定單一投資者申購份額上限或基金單日淨申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基

金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基於投資運作與風險

控制的需要，可採取上述一項或多項措施對基金規模予以控制，具體以基金管理人相關公告

為準。

3、基金管理人可以根據市場情況、市場變化以及投資者需求等因素，在法律法規允許

的情況下，調整上述申購和贖回的數量或比例等限制。基金管理人應在調整前依照《信息披

露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

（六）申購與贖回的對價和費用

1、本基金份額淨值的計算，保留到小數點後4位，小數點後第5位四捨五入，由此產

生的收益或損失歸入基金財產。T日的基金份額淨值在當天收市後計算，並在T+1日內公告。

遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。

2、申購對價、贖回對價根據申購贖回清單和投資者申購、贖回的基金份額數額確定。

申購對價是指投資人申購基金份額時應交付的組合證券、現金替代、現金差額和/或其他對

價。贖回對價是指投資人贖回基金份額時，基金管理人應交付給投資人的組合證券、現金替

代、現金差額和/或其他對價。

3、申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當日深圳證券交易所開市

前公告。

4、投資者在申購或贖回本基金時， 申購贖回代理機構可按照不超過0.5%的標準收取

佣金，其中包含證券交易所、登記結算機構等收取的相關費用。

5、未來，若市場情況發生變化，或相關業務規則發生變化，基金管理人可以在不違反

相關法律法規的情況下對基金份額淨值、申購贖回清單計算和公告時間進行調整並提前公告。

（七）申購贖回清單的內容與格式

1、申購贖回清單的內容

T日申購贖回清單公告內容包括最小申購贖回單位所對應的申贖現金、組合證券內各成

份證券數據、現金替代、T日預估現金差額、T-1日的現金差額、基金份額淨值及其他相關

內容。

2、申贖現金

「申贖現金」不屬於組合成份證券，是為了便於登記機構的清算交收安排，在申購贖回

清單中增加的虛擬證券。「申贖現金」的現金替代標誌為「必須」，但含義與組合成份證券的

必須現金替代不同，「申贖現金」的申購替代金額為最小申購單位所對應的現金替代標誌為

「必須」的非深市成份證券的必須現金替代與現金替代標誌為「允許」的非深市成份證券的

申購替代金額之和，贖回替代金額為最小贖回單位所對應的現金替代標誌為「必須」的非深

市成份證券的必須現金替代與現金替代標誌為「允許」的非深市成份證券的贖回替代金額之

和。

3、組合證券相關內容

組合證券是指本基金標的指數所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公告最小申購

贖回單位所對應的各成份證券名稱、證券代碼及數量。

4、現金替代相關內容

現金替代指申購或贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規定，用於替代組合

證券中部分證券的一定數量的現金。

（1）現金替代分為3種類型：禁止現金替代（標誌為「禁止」）、可以現金替代（標誌

為「允許」）和必須現金替代（標誌為「必須」）。

對於深圳證券交易所上市的成份證券，現金替代的類型可以設為：「禁止」、「允許」和

「必須」。

對於上海證券交易所上市的成份證券，可以設為：「允許」和「必須」。

禁止現金替代適用於深圳證券交易所上市的成份股，是指在申購、贖回基金份額時，該

成份證券不允許使用現金作為替代。

可以現金替代適用於所有成份股。

對於標誌為可以現金替代的深圳證券交易所上市的成份股，申購基金份額時，允許使用

現金作為全部或部分該成份證券的替代，但在贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現金

作為替代。

對於標誌為可以現金替代的上海證券交易所上市的成份股，申購贖回基金份額時，均使

用現金作為替代，根據基金管理人買賣情況，與投資者進行退款或補款。

必須現金替代適用於所有成份股，是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使用

現金作為替代。

（2）可以現金替代

可以現金替代的組合證券分為：深圳證券交易所成份證券和上海證券交易所成份證券。

1）關於深圳證券交易所成份證券可以現金替代的情形

①適用情形：投資者申購時持倉不足的深圳證券交易所成份證券。登記機構先用深圳證

券交易所成份證券，不足時差額部分用現金替代。

②替代金額：

替代金額＝替代證券數量×該證券參考價格×（1＋現金替代溢價比例）

其中，「該證券參考價格」為該證券經除權調整的T-1日收盤價。

如果深圳證券交易所參考價格確定原則發生變化，以深圳證券交易所通知規定的參考價

格為準。

收取現金替代溢價的原因是，對於使用現金替代的證券，基金管理人需在該證券恢復交

易後買入，而實際買入價格加上相關交易費用後與申購時的參考價格可能有所差異。為便於

操作，基金管理人在申購贖回清單中預先確定現金替代溢價比例，並據此收取替代金額。如

果預先收取的金額高於基金買入該部分證券的實際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；

如果預先收取的金額低於基金買入該部分證券的實際成本，則基金管理人將向投資人收取欠

缺的差額。

③替代金額的處理程序如下：

T日，基金管理人在申購贖回清單中公布現金替代溢價比例，並據此在T+1日收取替代

金額。

在T日後被替代的成份證券有正常交易的2個交易日（即T＋2日）內，基金管理人將

以收到的替代金額買入被替代的成份證券。

T＋2日日終，若基金管理人已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的

實際買入成本（包括買入價格和交易費用）的差額，確定基金應退還投資人或投資人應補交

的款項；若基金管理人未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分被替代證

券的實際買入成本加上按照T＋2日收盤價計算的未購入部分被替代證券價值的差額，確定

基金應退還投資人或投資人應補交的款項。

特例情況：若自T日起，深圳證券交易所正常交易日已達到20日而該證券的正常交易

日低於2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券的實際購入成本加上按照最近一次收

盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還投資人或投資人應補交的

款項。若現金替代日（T日）後至T+2日（若在特例情況下，則為T日起第20個交易日）

期間發生除息、送股（轉增）、配股等權益變動，則進行相應調整。

T＋2日後的第1個工作日（若在特例情況下，則為T日起第21個交易日），基金管理

人將應退款和應補款的明細及匯總數據發送給相關申購贖回代理券商和基金託管人，相關款

項的清算交收將於此後3個工作日內完成。

④替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規定投資人使用

可以現金替代的比例合計不得超過申購基金份額資產淨值的一定比例。現金替代比例的計算

公式為：

現金替代比例

第 只替代證券的數量 該證券參考價格

申購基金份額 日基金份額淨值

其中，「該證券參考價格」為該證券經除權調整的T-1日收盤價。

如果深圳證券交易所現金替代比例計算公式發生變化，以深圳證券交易所通知規定的為

準。

2）關於上海證券交易所成份證券可以現金替代的情形

①適用情形：投資者申購和贖回時的上海證券交易所成份證券。登記機構對設置可以現

金替代的上海證券交易所成份證券全部用現金替代。

②替代金額：

申購的替代金額＝替代證券數量×該證券參考價格×（1+申購現金替代溢價比例）。

贖回的替代金額＝替代證券數量×該證券參考價格×（1-贖回現金替代折價比例）。

其中，「該證券參考價格」為該證券經除權調整的T-1日收盤價。

如果上海證券交易所參考價格確定原則發生變化，以上海證券交易所通知規定的參考價

格為準。

申購時收取申購現金替代溢價的原因是，對於使用現金替代的證券，基金管理人將買入

該證券，實際買入價格加上相關交易費用後與申購時的參考價格可能有所差異。為便於操作，

基金管理人在申購贖回清單中預先確定申購現金替代溢價比例，並據此收取申購替代金額。

如果預先收取的金額高於基金購入該部分證券的實際成本（包括買入價格與交易費用），則

基金管理人將退還多收取的差額；如果預先收取的金額低於基金購入該部分證券的實際成本

（包括買入價格與交易費用），則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。

贖回時扣除贖回現金替代折價的原因是，對於使用現金替代的證券，基金管理人將賣出

該證券，實際賣出價格扣除相關交易費用後與贖回時的參考價格可能有所差異。為便於操作，

基金管理人在申購贖回清單中預先確定贖回現金替代折價比例，並據此支付贖回替代金額。

如果預先支付的金額低於基金賣出該部分證券的實際收入（包括買入價格與交易費用），則

基金管理人將退還少支付的差額；如果預先支付的金額高於基金賣出該部分證券的實際收入

（包括買入價格與交易費用），則基金管理人將向投資者收取多支付的差額。

③替代金額的處理程序如下：

T日，基金管理人在申購贖回清單中公布現金替代溢價比例和現金替代折價比例，並據

此收取申購替代金額和支付贖回替代金額。

基金管理人將自T日起在收到申購交易確認後按照「時間優先、實時申報」的原則依次

買入申購被替代的成份證券，在收到贖回交易確認後按照「時間優先、實時申報」的原則依

次賣出贖回被替代的成份證券。T日未完成的交易，基金管理人在T日後被替代的成份證券

有正常交易的2個交易日（簡稱為T+2日）內完成上述交易。

時間優先的原則為：申購贖回方向相同的，先確認成交者優先於後確認成交者。先後順

序按照深圳證券交易所確認申購贖回的時間確定。

實時申報的原則為：基金管理人在上海證券交易所連續競價期間，根據收到的深圳證券

交易所申購贖回確認記錄，在技術系統允許的情況下實時向上海證券交易所申報被替代證券

的交易指令。

基金管理人按照「時間優先」的原則依次與申購投資者確定基金應退還投資者或投資者

應補交的款項，即按照申購時間順序，以替代金額與被替代證券的依次實際購入成本（包括

買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還申購投資者或申購投資者應補交的款項；按

照「時間優先」的原則依次與贖回投資者確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項，即

按照贖回時間順序，以替代金額與被替代證券的依次實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）

的差額，確定基金應退還贖回投資者或贖回投資者應補交的款項。

對於T日因停牌或流動性不足等原因未購入和未賣出的被替代的部分證券，T日後基金

管理人可以繼續進行被替代證券的買入和賣出，按照前述原則確定基金應退還投資者或投資

者應補交的款項。

T+2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實際購入成本

（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還申購投資者或申購投資者應補交的款

項；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本

（包括買入價格與交易費用）加上按照T+2日收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的

差額，確定基金應退還申購投資者或申購投資者應補交的款項。

T+2日日終，若已賣出全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實際賣出收入

（賣出價格扣除交易費用）的差額，確定基金應退還贖回投資者或贖回投資者應補交的款項；

若未能賣出全部被替代的證券，以替代金額與所賣出的部分被替代證券實際賣出收入（賣出

價格扣除交易費用）加上按照T+2日收盤價計算的未賣出的部分被替代證券價值的差額，確

定基金應退還贖回投資者或贖回投資者應補交的款項。

特例情況：若自T日起，上海證券交易所正常交易日已達到20日而該證券正常交易日

低於2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本（包括買入價格與交易費

用）加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還

申購投資者或申購投資者應補交的款項，以替代金額與所賣出的部分被替代證券實際賣出收

入（賣出價格扣除交易費用）加上按照最近一次收盤價計算的未賣出的部分被替代證券價值

的差額，確定基金應退還贖回投資者或贖回投資者應補交的款項。

若現金替代日（T日）後至T+2日（若在特例情況下，則為T日起第20個交易日）期

間發生除息、送股（轉增）、配股等權益變動，則進行相應調整。

T+2日後第1個工作日（若在特例情況下，則為T日起第21個交易日），基金管理人

將應退款和補款的明細及匯總數據發送給相關申購贖回代理機構和基金託管人，相關款項的

清算交收將於此後3個工作日內完成。

（3）必須現金替代

①適用情形：必須現金替代的證券一般是由於標的指數調整，即將被剔除的成份證券；

或處於停牌的成份證券；或因法律法規限制投資的成份證券；或基金管理人出於保護持有人

利益等原因認為有必要設置必須現金替代的成份證券。

②替代金額：對於必須現金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中公告替代的一

定數量的現金，即「固定替代金額」。固定替代金額的計算方法為申購贖回清單中該證券的

數量乘以其T日預估開盤價。

5、預估現金差額

預估現金差額指由基金管理人計算並在T日申購贖回清單中公布的當日現金差額的預

估值，預估現金差額由申購贖回代理券商（代辦

證券公司

）預先凍結。

T日預估現金差額在T日申購贖回清單中公告，其計算公式為：

T日預估現金差額＝T—1日最小申購贖回單位的基金資產淨值－（申購贖回清單中必須

現金替代的固定替代金額總額+申購贖回清單中可以現金替代的所有成份證券的數量與該證

券參考價格乘積之和＋申購贖回清單中禁止現金替代的所有成份證券的數量與該證券參考

價格乘積之和）

其中，「該證券參考價格」為該證券經除權調整的T-1日收盤價。另外，若T日為基金

分紅除息日，則計算公式中的「T－1日最小申購贖回單位的基金資產淨值」需要扣減相應

的收益分配數額，若T日為基金籃子份額調整生效日，則計算公式中的「T-1日最小申購、

贖回單位的基金資產淨值」需根據調整前後籃子份額按比例計算。

預估現金差額的數值可能為正、為負或為零。

6、現金差額

現金差額指最小申購贖回單位的資產淨值與按當日收盤價計算的最小申購贖回單位中

的組合證券市值和現金替代之差。投資人申購、贖回時應支付或應獲得的現金差額根據最小

申購贖回單位對應的現金差額、申購或贖回的基金份額數計算。

T日現金差額在T＋1日的申購贖回清單中公告，其計算公式為：

T日現金差額＝T日最小申購贖回單位的基金資產淨值－（申購贖回清單中必須現金替

代的固定替代金額總額＋申購贖回清單中可以現金替代的所有成份證券的數量與該證券T

日收盤價乘積之和＋申購贖回清單中禁止現金替代的所有成份證券的數量與該證券T日收

盤價乘積之和）

T日投資人申購、贖回的基金份額，需按T＋1日公告的T日現金差額進行資金的清算

交收。現金差額的數值可能為正、為負或為零。

在投資人申購時，如現金差額為正數，則投資人應根據其申購的基金份額支付相應的現

金，如現金差額為負數，則投資人將根據其申購的基金份額獲得相應的現金；在投資人贖回

時，如現金差額為正數，則投資人將根據其贖回的基金份額獲得相應的現金，如現金差額為

負數，則投資人應根據其贖回的基金份額支付相應的現金。

7、申購贖回清單的格式

基金名稱：

嘉實中證軟體服務交易型開放式指數證券投資基金

基金管理公司名稱：

嘉實基金管理有限公司

基金代碼：

159852

目標指數代碼：

930601

基金類型：

T-1日信息內容

現金差額（元）：

0

最小申購贖回單位資產淨值（元）：

1000000

基金份額淨值（元）：

1.0000

T日信息內容

預估現金差額（元）：

-68323

可以現金替代比例上限：

50.00%

是否需要公布IOPV：

是

最小申購贖回單位（份）：

1000000

最小申購贖回單位現金紅利(元)：

0.00

本市場申購贖回組合證券只數：

全部申購贖回組合證券只數：

101隻（含「159900」證券）

是否開放申購：

是

是否開放贖回：

是

當天淨申購的基金份額上限(份)：

不限

當天淨贖回的基金份額上限(份)：

不限

單個證券帳戶當天淨申購的基金份額上限(份)：

不限

單個證券帳戶當天淨贖回的基金份額上限(份)：

不限

當天累計可申購的基金份額上限(份)：

不限

當天累計可贖回的基金份額上限(份)：

30000000

單個證券帳戶當天累計可申購的基金份額上限(份)：

不限

單個證券帳戶當天累計可贖回的基金份額上限(份)：

不限

成份股信息內容

證券代碼

證券

簡稱

證券數

量

現金替

代標誌

現金替代

溢價比例

現金替代

折價比例

申購替

代金額

贖回替

代金額

掛牌

市場

000158

常山

北明

800

允許

0.1

深圳

市場

000503

國新

健康

600

允許

0.1

深圳

市場

000555

神州

信息

400

允許

0.1

深圳

市場

000676

智度

股份

500

允許

0.1

深圳

市場

000938

紫光

股份

1000

允許

0.1

深圳

市場

000997

新大

陸

600

允許

0.1

深圳

市場

002063

遠光

軟體

600

允許

0.1

深圳

市場

002065

東華

軟體

1400

允許

0.1

深圳

市場

002093

國脈

科技

400

允許

0.1

深圳

市場

002123

夢網

集團

500

允許

0.1

深圳

市場

002153

石基

200

允許

0.1

深圳

信息

市場

002174

遊族

網絡

500

允許

0.1

深圳

市場

002195

二三

四五

4500

允許

0.1

深圳

市場

002230

科大

訊飛

1200

允許

0.1

深圳

市場

002261

拓維

信息

600

允許

0.1

深圳

市場

002268

衛士

通

400

允許

0.1

深圳

市場

002368

太極

股份

300

允許

0.1

深圳

市場

002373

千方

科技

600

允許

0.1

深圳

市場

002405

四維

圖新

1500

允許

0.1

深圳

市場

002410

廣聯

達

700

允許

0.1

深圳

市場

002439

啟明

星辰

600

允許

0.1

深圳

市場

002530

金財

互聯

300

允許

0.1

深圳

市場

002544

傑賽

科技

300

允許

0.1

深圳

市場

002555

三七

互娛

900

允許

0.1

深圳

市場

002558

巨人

網絡

600

允許

0.1

深圳

市場

002602

世紀

華通

2800

允許

0.1

深圳

市場

002624

完美

世界

800

允許

0.1

深圳

市場

002777

久遠

銀海

200

允許

0.1

深圳

市場

002803

吉宏

股份

200

允許

0.1

深圳

市場

002869

金溢

科技

100

允許

0.1

深圳

市場

002912

中新

賽克

100

允許

0.1

深圳

市場

002987

京北

方

100

允許

0.1

深圳

市場

002990

盛視

科技

100

允許

0.1

深圳

市場

300002

神州

泰嶽

1600

允許

0.1

深圳

市場

300010

豆神

教育

600

允許

0.1

深圳

市場

300017

網宿

科技

1500

允許

0.1

深圳

市場

300036

超圖

軟體

300

允許

0.1

深圳

市場

300038

數知

科技

700

允許

0.1

深圳

市場

300085

銀之

傑

300

允許

0.1

深圳

市場

300113

順網

科技

300

允許

0.1

深圳

市場

300166

東方

國信

700

允許

0.1

深圳

市場

300168

萬達

信息

700

允許

0.1

深圳

市場

300170

漢得

信息

600

允許

0.1

深圳

市場

300188

美亞

400

允許

0.1

深圳

柏科

市場

300212

易華

錄

300

允許

0.1

深圳

市場

300226

上海

鋼聯

100

允許

0.1

深圳

市場

300271

華宇

軟體

500

允許

0.1

深圳

市場

300315

掌趣

科技

2000

允許

0.1

深圳

市場

300339

潤和

軟體

500

允許

0.1

深圳

市場

300348

長亮

科技

400

允許

0.1

深圳

市場

300352

北信

源

900

允許

0.1

深圳

市場

300369

綠盟

科技

400

允許

0.1

深圳

市場

300379

東方

通

200

允許

0.1

深圳

市場

300383

光環

新網

800

允許

0.1

深圳

市場

300418

崑崙

萬維

600

允許

0.1

深圳

市場

300454

深信

服

100

允許

0.1

深圳

市場

300459

金科

文化

1200

允許

0.1

深圳

市場

300496

中科

創達

200

允許

0.1

深圳

市場

300523

辰安

科技

100

允許

0.1

深圳

市場

300552

萬集

科技

100

允許

0.1

深圳

市場

300559

佳發

教育

100

允許

0.1

深圳

市場

300598

誠邁

科技

100

允許

0.1

深圳

市場

300634

彩訊

股份

100

允許

0.1

深圳

市場

300659

中孚

信息

100

允許

0.1

深圳

市場

300663

科藍

軟體

200

允許

0.1

深圳

市場

300674

宇信

科技

200

允許

0.1

深圳

市場

300682

朗新

科技

200

允許

0.1

深圳

市場

300766

每日

互動

200

允許

0.1

深圳

市場

300768

迪普

科技

100

允許

0.1

深圳

市場

300773

拉卡

拉

300

允許

0.1

深圳

市場

300785

值得

買

100

允許

0.1

深圳

市場

300846

首都

在線

100

允許

0.1

深圳

市場

159900

申贖

現金

必須

763149

624395

深圳

市場

600131

國網

信通

300

允許

0.1

0.3

上海

市場

600410

華勝

天成

800

允許

0.1

0.3

上海

市場

600446

金證

股份

500

允許

0.1

0.3

上海

市場

600536

中國

200

允許

0.1

0.3

上海

軟體

市場

600556

天下

秀

300

允許

0.1

0.3

上海

市場

600570

恒生

電子

700

允許

0.1

0.3

上海

市場

600588

用友

網絡

1200

允許

0.1

0.3

上海

市場

600602

雲賽

智聯

500

允許

0.1

0.3

上海

市場

600633

浙數

文化

600

允許

0.1

0.3

上海

市場

600640

號百

控股

200

允許

0.1

0.3

上海

市場

600718

東軟

集團

700

允許

0.1

0.3

上海

市場

600728

佳都

科技

1100

允許

0.1

0.3

上海

市場

600797

浙大

網新

800

允許

0.1

0.3

上海

市場

600845

寶信

軟體

200

允許

0.1

0.3

上海

市場

600850

華東

電腦

200

允許

0.1

0.3

上海

市場

601360

三六

零

1400

允許

0.1

0.3

上海

市場

603000

人民

網

400

允許

0.1

0.3

上海

市場

603039

泛微

網絡

100

允許

0.1

0.3

上海

市場

603258

電魂

網絡

100

允許

0.1

0.3

上海

市場

603444

吉比

特

100

允許

0.1

0.3

上海

市場

603533

掌閱

科技

100

允許

0.1

0.3

上海

市場

603613

國聯

股份

100

允許

0.1

0.3

上海

市場

603881

數據

港

100

允許

0.1

0.3

上海

市場

603888

新華

網

200

允許

0.1

0.3

上海

市場

603927

中科

軟

200

允許

0.1

0.3

上海

市場

688009

中國

通號

1900

允許

0.1

0.3

上海

市場

688088

虹軟

科技

200

允許

0.1

0.3

上海

市場

688188

柏楚

電子

100

允許

0.1

0.3

上海

市場

說明：此表僅為示意，具體以深圳證券交易所公布的實際清單為準。

若深圳證券交易所或中國證券登記結算有限責任公司對申購贖回清單的格式進行調整，

基金管理人將視情況對相關格式進行相應的調整，並依照《信息披露辦法》的有關規定在規

定媒介上公告。

（八）拒絕或暫停申購的情形及處理方式

發生下列情況之一時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作或無法受理投資人的申購申請。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況。

3、證券交易所或期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金

資產淨值或無法進行證券交易。

4、基金管理人開市前因異常情況無法公布申購贖回清單、基金份額淨值或者IOPV計算

錯誤、申購贖回清單編制錯誤。

5、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業

績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。

6、相關證券/期貨交易所、申購贖回代理券商、登記機構等因異常情況無法辦理申購；

或者指數編制單位、相關證券/期貨交易所等因異常情況使申購贖回清單無法編制或編制不

當。上述異常情況指基金管理人無法預見並不可控制的情形，包括但不限於系統故障、網絡

故障、通訊故障、電力故障、數據錯誤等。

7、佔前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應當

暫停接受基金申購申請。

8、基金管理人可根據市場情況在申購贖回清單中設置申購上限，當一筆新的申購申請

被確認成功，會使本基金當日申購超過申購贖回清單中規定的申購上限時，該筆申購申請將

被拒絕。

9、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益。

10、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述第1項至第7項及第10項拒絕或暫停申購情形之一且基金管理人決定拒絕或

暫停接受投資人申購申請時，基金管理人應當根據《信息披露辦法》的規定在規定媒介上刊

登暫停申購公告。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理並公告。

（九）暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形及處理方式

發生下列情形之一時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回對價：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作或無法受理基金份額持有人的贖回申請。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況。

3、證券交易所或期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金

資產淨值或無法進行證券交易。

4、基金管理人開市前因異常情況無法公布申購贖回清單、基金份額淨值或者IOPV計算

錯誤、申購贖回清單編制錯誤。

5、相關證券/期貨交易所、申購贖回代理券商、登記機構等因異常情況無法辦理贖回；

或者指數編制單位、相關證券/期貨交易所等因異常情況使申購贖回清單無法編制或編制不

當。上述異常情況指基金管理人無法預見並不可控制的情形，包括但不限於系統故障、網絡

故障、通訊故障、電力故障、數據錯誤等。

6、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形。

7、基金管理人可根據市場情況在申購贖回清單中設置贖回份額上限，當一筆新的贖回

申請被確認成功，會使本基金當日贖回份額超過申購贖回清單中規定的贖回份額上限時，該

筆贖回申請將被拒絕。

8、佔前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應當

延緩支付贖回對價或暫停接受基金贖回申請。

9、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述情形（第7項除外）之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回對價時，

基金管理人應按規定報中國證監會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付。在暫

停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理並公告。

（十）其他申購、贖回相關規定

1、在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，基金管理

人可以根據具體情況履行適當程序後開通本基金的場外申購贖回等業務，無需召開基金份額

持有人大會。場外申購贖回的具體辦理方式等相關事項屆時將另行公告。

2、若基金管理人推出本基金的ETF聯接基金，在本基金上市之前，ETF聯接基金可以

用股票或現金特殊申購本基金基金份額，不收取申購費用。

3、在條件允許時，基金管理人可開放集合申購，即允許多個投資者集合其持有的組合

證券，共同構成最小申購贖回單位或其整數倍，進行申購。在不損害基金份額持有人利益的

前提下，基金管理人有權制定集合申購業務的相關規則。

4、基金管理人指定的代理機構可依據基金合同開展其他服務，雙方需籤訂書面委託代

理協議，報中國證監會備案並公告。

（十一）基金份額折算

基金管理人可向登記機構申請辦理基金份額折算與變更登記。基金份額折算後，基金的

基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數額將發生調整，但調整後的基金份額持有

人持有的基金份額佔基金份額總額的比例不發生變化。基金份額折算對基金份額持有人的權

益無實質性影響，無需召開基金份額持有人大會。基金份額折算後，基金份額持有人將按照

折算後的基金份額享有權利並承擔義務。基金管理人應就其具體事宜進行必要公告，並提前

通知基金託管人。

（十二）基金的非交易過戶等其他業務的辦理

基金登記機構可根據相關法律法規及其業務規則，受理基金份額的非交易過戶、質押、

凍結與解凍等業務，並按照其規定收取一定的手續費用。

（十三）基金管理人可在法律法規允許的範圍內，在不影響基金份額持有人實質利益的

前提下，根據市場情況對上述申購和贖回的安排進行補充和調整並提前公告。

十、基金的投資

（一）投資目標

本基金進行被動式指數化投資，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小

化，力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年化跟蹤誤差不超過2%。

（二）投資範圍

本基金的投資範圍主要為標的指數成份股和備選成份股。此外，為更好地實現投資目標，

本基金可少量投資於部分非成份股（包含中小板、創業板及其他依法發行上市的股票）、衍

生工具（股指期貨、股票期權等）、債券資產（國債、地方政府債、金融債、企業債、公司

債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易

可轉債

、央行票據、中期票據、短期融資

券、超短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、現金資產以及中

國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定，參與融資業務和轉融通證券出借業務。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可

以將其納入投資範圍。

本基金投資標的指數成份股及備選成份股的比例不低於基金資產淨值的90%，因法律法

規的規定而受限制的情形除外。股指期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例符合法律法

規和監管機構的規定。

（三）投資策略

1、股票投資策略

本基金主要採取完全複製法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票

投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。但因特殊情況（如流動性

原因等）導致無法完全投資於標的指數成分股時，或者因為法律法規的限制無法投資某隻股

票時，基金管理人將採用其他指數投資技術適當調整基金投資組合，以達到跟蹤標的指數的

目的。

如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過投資目標所述

範圍的，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。

2、金融衍生品投資策略

為更好的實現投資目標，本基金可投資股指期貨、股票期權。

本基金將根據風險管理的原則，主要選擇流動性好、交易活躍的衍生品合約進行交易。

① 股指期貨投資策略

本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、

交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的槓桿作用，降低股票倉位頻繁調整的

交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。

② 股票期權投資策略

本基金投資股票期權，將根據風險管理的原則，充分考慮股票期權的流動性和風險收益

特徵，在風險可控的前提下，採取備兌開倉、delta 中性等策略適度參與股票期權投資。

3、融資及轉融通證券出借

為更好地實現投資目標，在加強風險防範並遵守審慎原則的前提下，本基金可根據投資

管理的需要參與融資及轉融通證券出借業務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、

本基金歷史申贖數據、出借證券流動性情況等因素，合理確定出借證券的範圍、期限和比例。

若相關融資及轉融通業務的法律法規發生變化，本基金將從其最新規定。

4、資產支持證券投資策略

資產支持證券為本基金的輔助性投資工具，本基金將採用久期配置策略與期限結構配置

策略，結合定量分析和定性分析的方法，綜合分析資產支持證券的利率風險、提前償付風險、

流動性風險、稅收溢價等因素，選擇具有較高投資價值的資產支持證券進行配置。

5、隨著證券市場投資工具的發展和豐富，基金管理人可在不改變投資目標的前提下，

根據法律法規的有關規定，在履行適當程序後相應調整或更新投資策略，並公告。

（四）投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金投資於標的指數成份股、備選成份股的比例不低於基金資產淨值的90%；

（2）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨

值的10％；

（3）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的20％；

（4）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持

證券規模的10％；

（5）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券，不得

超過其各類資產支持證券合計規模的10％；

（6）本基金應投資於信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。基金持有資

產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3

個月內予以全部賣出；

（7）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基

金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（8）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值

的40%，進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年，債券回購到期後不得展

期；

（9）本基金參與股指期貨交易，應當符合下列投資限制：

①本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產淨值的

10%；

②本基金在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過

基金資產淨值的100%。

其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、

買入返售金融資產（不含質押式回購）等；

③本基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值

的20%。

④本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符

合基金合同關於股票投資比例的有關約定；

⑤本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一

交易日基金資產淨值的20%；

⑥每個交易日日終，在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，本基金應當保持不低

於交易保證金一倍的現金；

（10）本基金參與股票期權交易，應當符合下列投資限制：

①基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產淨值的10%；

②開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有合約行權

所需的全額現金或交易所規則認可的可衝抵期權保證金的現金等價物；

③未平倉的期權合約面值不得超過基金資產淨值的20%。其中，合約面值按照行權價乘

以合約乘數計算；

（11）本基金參與融資業務後，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與其他有價證

券市值之和，不得超過基金資產淨值的 95%；

（12）本基金參與轉融通證券出借業務，應當符合下列投資限制：

①出借證券資產不得超過基金資產淨值的30%，出借期限在10個交易日以上的出借證

券應納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的範圍；

②本基金參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；

③最近6個月內日均基金資產淨值不得低於2億元；

④證券出借的平均剩餘期限不得超過30天，平均剩餘期限按照市值加權平均計算；

因證券市場波動、上市公司合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資

不符合上述規定的，基金管理人不得新增出借業務；

（13）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值的15%；因

證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合

該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（14）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回

購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持一致；

（15）本基金資產總值不超過基金資產淨值的140%；

（16）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他投資限制。

除上述第（6）、（12）、（13）、（14）項情形之外，因證券、期貨市場波動、證券發行人

合併、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基金管理人之外

的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在所涉證券可交易之

日起10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的，

從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金

託管人對基金投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金託管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或者

與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交

易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先的原則，防範利

益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事

先得到基金託管人的同意，並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會

審議，並經過三分之二以上（含三分之二）的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半

年對關聯交易事項進行審查。

3、法律法規或監管部門對基金合同所述投資比例、投資限制、組合限制、禁止行為等

作出強制性調整的，本基金應當按照法律法規或監管部門的規定執行；如法律法規或監管部

門修改或調整涉及本基金的投資比例、投資限制、組合限制、禁止行為等，且該等調整或修

改屬於非強制性的，基金管理人與基金託管人協商一致後，可按照法律法規或監管部門調整

或修改後的規定執行，無需基金份額持有人大會審議決定。

（五）標的指數和業績比較基準

本基金的標的指數為中證軟體服務指數，業績比較基準為標的指數收益率，即中證軟體

服務指數收益率。

如果本基金標的指數發布機構變更標的指數（包括變更標的指數的編制方法、名稱、編

制機構等），本基金將繼續以變更後的指數作為標的指數，無需召開持有人大會進行表決。

如果指數發布機構停止標的指數的編制及發布，或指數發布機構與基金管理人終止指數使用

許可協議的，基金管理人與基金託管人協商一致後，可對本基金進行清算，終止本基金合同，

無需召開基金份額持有人大會進行表決。

（六）風險收益特徵

本基金屬於股票型基金，其預期收益及預期風險水平高於混合型基金、債券型基金與貨

幣市場基金。

本基金為被動式投資的股票型指數基金，跟蹤中證軟體服務指數，其風險收益特徵與標

的指數所表徵的市場組合的風險收益特徵相似。

（七）基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保護基金份額

持有人的利益；

2、不謀求對上市公司的控股；

3、有利於基金財產的安全與增值；

4、不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三人牟取任何

不當利益。

十一、基金的財產

（一）基金資產總值

基金資產總值是指基金持有的各類有價證券、銀行存款本息和基金應收款以及其他投資

所形成的價值總和。

（二）基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。

（三）基金財產的帳戶

基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資金帳戶、證券帳戶以及投資

所需的其他專用帳戶。開立的基金專用帳戶與基金管理人、基金託管人、基金銷售機構和基

金登記機構自有的財產帳戶以及其他基金財產帳戶相獨立。

（四）基金財產的保管和處分

本基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的財產，並由基金託管人保

管。基金管理人、基金託管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的財產承擔其自身的

法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規和基

金合同的規定處分外，基金財產不得被處分。

基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算

的，基金財產不屬於其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產生的債權，不得與其固

有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權債務不

得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，不得對基金財產強制執行。

十二、基金資產估值

（一）估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規定需要對

外披露基金淨值的非交易日。

（二）估值對象

基金所擁有的股票、債券和銀行存款本息、應收款項、股指期貨合約、股票期權合約、

其它投資等資產及負債。

（三）估值原則

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會計準則》、

監管部門有關規定。

1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值日有報價的，

除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用於該資產或負債的公允價值計量。

估值日無報價且最近交易日後未發生影響公允價值計量的重大事件的，應採用最近交易日的

報價確定公允價值。有充足證據表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，

應對報價進行調整，確定公允價值。

與上述投資品種相同，但具有不同特徵的，應以相同資產或負債的公允價值為基礎，並

在估值技術中考慮不同特徵因素的影響。特徵是指對資產出售或使用的限制等，如果該限制

是針對資產持有者的，那麼在估值技術中不應將該限制作為特徵考慮。此外，基金管理人不

應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的溢價或折價。

2、對不存在活躍市場的投資品種，應採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和

其他信息支持的估值技術確定公允價值。採用估值技術確定公允價值時，應優先使用可觀察

輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可以

使用不可觀察輸入值。

3、如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，使潛在估值

調整對前一估值日的基金資產淨值的影響在0.25%以上的，應對估值進行調整並確定公允價

值。

（四）估值方法

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收

盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化或證券發行機構未

發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日後經

濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品

種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。

（2）交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三方估值機構

提供的相應品種當日的估值淨價進行估值；

（3）交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方估值機構提

供的相應品種當日的唯一估值淨價或推薦估值淨價進行估值；

（4）交易所上市交易的可轉換債券以每日收盤價作為估值全價；

（5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，採用估值技術確定公允價值。交易所市

場掛牌轉讓的資產支持證券，採用估值技術確定公允價值；

2、處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票

的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（2）首次公開發行未上市的股票、債券，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難

以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

（3）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限於非公開發行股票、首次公開

發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、

新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監管機構或行業協會有關規定確定

公允價值。

（4）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的情況下，應

以活躍市場上未經調整的報價作為估值日的公允價值；對於活躍市場報價未能代表估值日公

允價值的情況下，應對市場報價進行調整以確認估值日的公允價值；對於不存在市場活動或

市場活動很少的情況下，應採用估值技術確定其公允價值。

3、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相應品種

當日的估值淨價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相

應品種當日的唯一估值淨價或推薦估值淨價估值。對於含投資人回售權的固定收益品種，回

售登記期截止日（含當日）後未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行

間市場未上市，且第三方估值機構未提供估值價格的債券，在發行利率與二級市場利率不存

在明顯差異，未上市期間市場利率沒有發生大的變動的情況下，按成本估值。

4、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。

5、因持有股票而享有的配股權，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計

量公允價值的情況下，按成本估值。

6、股指期貨合約、股票期權合約以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，

且最近交易日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結算價估值。

7、本基金參與轉融通證券出借業務，按照相關法律法規和行業協會的相關規定進行估

值。

8、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可

根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。

9、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最新

規定估值。

如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法

律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，

雙方協商解決。

基金管理人擔任本基金的會計責任方，負責本基金淨值計算和基金會計核算。就與本基

金有關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照

基金管理人對基金淨值的計算結果對外予以公布。

（五）估值程序

1、基金份額淨值是按照每個工作日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份額的餘額數

量計算，精確到0.0001元，小數點後第5位四捨五入。基金管理人可以設立大額贖回情形

下的淨值精度應急調整機制。國家另有規定的，從其規定。

2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基金合同

的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值後，將基金份額淨值結果發

送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人按照規定對外公布。

（六）估值錯誤的處理

基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、

及時性。當基金份額淨值小數點後4位以內(含第4位)發生估值錯誤時，視為基金份額淨值

錯誤。基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由於基金管理人，或基金託管人，或投資人自身的原因造成估

值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，責任人應當對由於該估值錯誤遭受損失當事人(「受

損方」)的直接損失按下述「估值錯誤處理原則」給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、

系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各方，

及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由於估值錯誤責任方未

及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償

責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，並且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而

未更正，則有協助義務的當事人應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向

有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，並且僅對

估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤

責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利

造成其他當事人的利益損失(「受損方」)，則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，並在其

支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得

不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償

額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生的原因確定

估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償

損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構

進行更正，並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人和基金託管人應當立即予以糾正，並

採取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到基金份額淨值的0.25%時，基金管理人應當通報基金託管人並報中

國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的0.5%時，基金管理人應當公告，通報基金託

管人並報中國證監會備案。

（3）如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。

5、特殊情況的處理

（1）基金管理人或基金託管人按基金合同約定的估值方法進行估值時，所造成的誤差

不作為基金資產估值錯誤處理。

（2）由於不可抗力原因，或由於證券、期貨交易所，或第三方估值機構，或證券登記

結算機構等發送的數據錯誤，或國家會計政策、市場規則變更等非基金管理人或基金託管人

原因，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措施進行檢查，仍未能發

現錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金託管人免除賠償責任，但基金

管理人、基金託管人應當積極採取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。

（七）暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；

3、當前一估值日基金資產淨值 50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應當

暫停估值；

4、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

（八）基金淨值的確認

基金資產淨值和基金份額淨值由基金管理人負責計算，基金託管人負責進行覆核。基金

管理人應於每個工作日交易結束後計算當日的基金資產淨值和基金份額淨值並發送給基金

託管人。基金託管人對淨值計算結果覆核確認後發送給基金管理人，由基金管理人按照《信

息披露辦法》的規定進行披露。

十三、基金的收益與分配

（一）基金收益分配原則

1、每份基金份額享有同等分配權；

2、本基金收益評價日核定的基金份額淨值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上

時，基金管理人可以進行收益分配；

3、在符合上述基金分紅條件的前提下，本基金收益每年至多分配12次，每次基金收益

分配數額的確定原則為：使收益分配後基金份額淨值增長率儘可能貼近標的指數同期增長率；

若基金合同生效不滿3 個月可不進行收益分配；

4、基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補虧損為前提，收益分配後有

可能使基金份額淨值低於面值，即基金收益分配基準日（即收益評價日）的基金份額淨值減

去每單位基金份額收益分配金額後可能低於面值；

5、本基金收益分配採取現金方式；

6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

在不違反法律法規規定及基金合同約定的前提下，基金管理人可對基金收益分配原則和

支付方式進行調整，不需召開基金份額持有人大會審議。

（二）基金收益分配比例及金額的確定原則

1、在收益評價日，基金管理人計算基金份額淨值增長率和標的指數同期增長率。

基金份額淨值增長率為收益評價日基金份額淨值與基金上市前一日基金份額淨值之比

減去1乘以100%（期間如發生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算）；

標的指數同期增長率為收益評價日標的指數收盤值與基金上市前一日標的指數收盤值之比

減去1乘以100%（期間如發生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算）。

截至收益評價日基金份額淨值增長率減去標的指數增長率的差額達到1%以上時，基金

管理人可以進行收益分配。

2、當基金收益評價日核定的基金份額淨值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上

時，以使收益分配後基金份額淨值增長率儘可能貼近標的指數同期增長率為原則確定收益分

配數額。

（三）收益分配方案

基金收益分配方案中應載明基金收益分配對象、分配原則、分配時間、分配數額及比例、

分配方式及有關手續費等內容。

（四）收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，依照《信息披露辦法》

的有關規定在規定媒介公告。

（五）基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資者自行承擔。

十四、基金的費用與稅收

（一）基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金託管人的託管費；

3、基金合同生效後與基金相關的信息披露費用；

4、基金合同生效後與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費或仲裁費；

5、基金份額持有人大會費用；

6、基金的證券、期貨交易費用（包括但不限於經手費、印花稅、證管費、過戶費、手

續費、券商佣金及其他類似性質的費用等）；

7、基金的銀行匯劃費用；

8、基金的開戶費用、帳戶維護費用；

9、基金的上市初費和年費；

10、按照國家有關規定和基金合同約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產淨值的0.50%年費率計提。管理費的計算方法如下：

H＝E×0.50%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產淨值

基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。經基金管理人與基金託管人核

對一致後，由基金託管人於次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。

若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。

2、基金託管人的託管費

本基金的託管費按前一日基金資產淨值的0.10%的年費率計提。託管費的計算方法如下：

H＝E×0.10%÷當年天數

H為每日應計提的基金託管費

E為前一日的基金資產淨值

基金託管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。經基金管理人與基金託管人核

對一致後，由基金託管人於次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節

假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。

除管理費、託管費之外的基金費用，由基金託管人根據有關法規及相應協議的規定，按

費用實際支出金額，列入或攤入當期基金費用，由基金託管人從基金財產中支付。

（三）不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的

損失；

2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、基金合同生效前的相關費用；

4、指數許可使用費；

5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

（四）基金稅收

本基金支付給基金管理人、基金託管人的各項費用均為含稅價格，具體稅率適用中國稅

務機關的相關規定。

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行，但本基

金運作過程中應繳納的增值稅、附加稅費等稅費由基金財產承擔，按照稅務機關的要求以基

金管理人名義繳納。

十五、基金的會計與審計

（一）基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公曆年度的1月1日至12月31日；

3、基金核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建帳、獨立核算；

6、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計帳目、憑證並進行日常的會計核算，

按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對並以書面方

式確認。

（二）基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金託管人相互獨立的符合《證券法》規定的會計

師事務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。

2、會計師事務所更換經辦註冊會計師，應事先徵得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金託管人。更換會計師事

務所需依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

十六、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《流動性風

險管理規定》、基金合同及其他有關規定。相關法律法規或監管機關就基金的信息披露做出

新的規定或予以調整的，本基金按照其最新規定執行，無需基金份額持有人大會審議批准。

（二）信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人大會的基金

份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律法規和中國

證監會的規定披露基金信息，並保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、簡明

性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過符合

中國證監會規定條件的的全國性報刊（以下簡稱「規定報刊」）及符合《信息披露辦法》規

定的（以下簡稱「規定網站」）等媒介披露，並保證基金投資者能夠按照基金合同約定的時

間和方式查閱或者複製公開披露的信息資料。

（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

（四）本基金公開披露的信息應採用中文文本。同時採用外文文本的，基金信息披露義

務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文本為準。

本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。

（五）公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

A. 基金招募說明書、基金合同、基金託管協議、基金產品資料概要

1、基金合同是界定基金合同當事人的各項權利、義務關係，明確基金份額持有人大會

召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的法律文件。

2、基金招募說明書應當按照法律法規和監管要求披露影響基金投資者決策的全部事項，

說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份

額持有人服務等內容。基金合同生效後，基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理

人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書並登載在規定網站上；基金招募說明書其他信

息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金

招募說明書。

3、基金託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等活

動中的權利、義務關係的法律文件。

4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用於向投資者提供簡明的基金概

要信息。基金合同生效後，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理人應當在三

個工作日內，更新基金產品資料概要，並登載在規定網站及基金銷售機構網站或營業網點；

基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，

基金管理人不再更新基金產品資料概要。

基金募集申請經中國證監會註冊後，基金管理人應當按照《信息披露辦法》的規定，將

基金份額發售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登載在規定報刊上，

將基金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、基金合同和基金託管協議登載

在規定網站上，並將基金產品資料概要登載在基金銷售機構網站或營業網點；基金託管人應

當同時將基金合同、基金託管協議登載在規定網站上。

B. 基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，並在披露招募說明

書的當日按照《信息披露辦法》的規定登載於規定媒介上。

C. 基金合同生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日按照《信息披露辦法》的規定在規定

媒介上登載基金合同生效公告。

D. 基金淨值信息

基金合同生效後，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周在規

定網站披露一次基金份額淨值和基金份額累計淨值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回後，基金管理人應當在不晚於每個開放日的次日，通

過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的基金份額淨值和基金份額累計淨

值。

基金管理人應當在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在規定網站披露半年度和年度

最後一日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

E. 申購贖回清單

在開始辦理基金份額申購或者贖回之後，基金管理人應當在每個開放日，通過規定網站、

申購贖回代理機構或其他媒介公告當日的申購贖回清單。

F. 基金份額上市交易公告書

基金份額獲準在證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上市交易的三個工

作日前，將基金份額上市交易公告書登載在規定網站上，並將基金份額上市交易公告書提示

性公告登載在規定報刊上。

G. 基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登載

在規定網站上，並將年度報告提示性公告登載在規定報刊上。基金年度報告中的財務會計報

告應當經過符合《證券法》規定的會計師事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告登

載在規定網站上，並將中期報告提示性公告登載在規定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起十五個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度報

告登載在規定網站上，並將季度報告提示性公告登載在規定報刊上。

基金合同生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度

報告。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障其

他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告「影響投資者決策的其他重要信息」項下

披露該投資者的類別、報告期末持有份額及佔比、報告期內持有份額變化情況及本基金的特

有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流動性風險

分析等。

H. 臨時報告

本基金髮生重大事件，有關信息披露義務人應當依照《信息披露辦法》的有關規定編制

臨時報告書，並登載在規定報刊和規定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響

的下列事件：

1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

2、基金終止上市交易、基金合同終止、基金清算；

3、本基金轉換基金運作方式、與其他基金合併；

4、本基金更換基金管理人、基金託管人、基金份額登記機構，本基金改聘會計師事務

所；

5、基金管理人委託基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金

託管人委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、覆核等事項；

6、基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；

7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、變更公司的實際控制人；

8、本基金募集期延長或提前結束募集；

9、基金管理人高級管理人員、基金經理和基金託管人專門基金託管部門負責人發生變

動；

10、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、基金託管

人專門基金託管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之三十；

11、涉及基金財產、基金管理業務、基金託管業務的訴訟或仲裁；

12、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行政處

罰、刑事處罰，基金託管人或其專門基金託管部門負責人因基金託管業務相關行為受到重大

行政處罰、刑事處罰；

13、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人

或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關

聯交易事項，中國證監會另有規定的情形除外；

14、本基金收益分配事項；

15、管理費、託管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更；

16、基金份額淨值計價錯誤達基金份額淨值百分之零點五；

17、本基金開始辦理申購、贖回；

18、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

19、本基金變更標的指數；

20、基金份額停牌、復牌、暫停上市、恢復上市或終止上市交易；

21、本基金實施基金份額折算；

22、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；

23、調整最小申購贖回單位、申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成；

24、調整基金份額類別的設置；

25、基金推出新業務或服務；

26、本基金連續30個工作日、40個工作日、45個工作日出現基金份額持有人數量不滿

200人或者基金資產淨值低於5000萬元情形的，對基金合同可能面臨終止的不確定性風險

進行提示；

27、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大

影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。

I. 澄清公告

在基金合同存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基金份

額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權益的，相關信息

披露義務人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清，並將有關情況立即報告中國證監會、基

金上市交易的證券交易所。

J. 基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決議，應當依法報中國證監會備案，並予以公告。

K. 清算報告

發生基金合同終止事由的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進行

清算並製作清算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，並將清算報告

提示性公告登載在規定報刊上。

L. 股指期貨的投資情況

本基金若投資股指期貨，基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和

招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、

風險指標等，並充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策

和投資目標等。

M. 股票期權的投資情況

若本基金參與股票期權交易的，應當在定期信息披露文件中披露參與股票期權交易的有

關情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標、估值方法等，並充分揭示股票期

權交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定投資政 策和投資目標。

N. 融資與轉融通證券出借的情況

若本基金參與融資及轉融通證券出借交易的，應當在季度報告、中期報告、年度報告等

定期和招募說明書（更新）等文件中披露參與融資及轉融通證券出借交易的情況，包括投資

策略、業務開展情況、損益情況、風險及其管理情況等，並就報告期內本基金參與轉融通證

券出借業務發生的重大關聯交易事項做詳細的說明。

O. 資產支持證券的投資情況

本基金若投資資產支持證券，基金管理人應按照監管機關的要求在基金年報及中期報告

中披露其持有的資產支持證券情形。

P. 中國證監會規定應予公開披露的其他信息。

（六）信息披露事務管理

基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人

員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容與

格式準則等法規的規定。

基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和基金合同的約定，對基金管理

人編制的基金淨值信息、基金份額申購贖回對價、基金定期報告、更新的招募說明書、基金

產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行覆核、審查，並向基金管理人

進行書面或電子確認。

基金管理人、基金託管人應當在規定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。基金管理人、

基金託管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，並保證相關報送信

息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金託管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼於為投資者決策提供

有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正常投資操作的前提

下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中國證監會及自律規則的相關規定。

前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不得從基金財產中列支。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構，應

當製作工作底稿，並將相關檔案至少保存到基金合同終止後10年。

（七）信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律法規規定將信

息置備於公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、複製。

（八）暫停或延遲信息披露的情形

當出現下述情況時，基金管理人和基金託管人可暫停或延遲披露基金信息：

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易所遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；

3、法律法規規定、中國證監會或基金合同認定的其他情形。

十七、風險揭示

（一）市場風險

證券市場價格因受各種因素的影響而引起的波動，將對本基金資產產生潛在風險，主要

包括：

1、政策風險

貨幣政策、財政政策、產業政策等國家政策的變化對證券市場產生一定的影響，導致市

場價格波動，影響基金收益而產生風險。

2、經濟周期風險

證券市場是國民經濟的晴雨表，而經濟運行具有周期性的特點。宏觀經濟運行狀況將對

證券市場的收益水平產生影響，從而產生風險。

3、利率風險

金融市場利率波動會導致股票市場及債券市場的價格和收益率的變動，同時直接影響企

業的融資成本和利潤水平。基金投資於貨幣市場工具，收益水平會受到利率變化的影響。

4、購買力風險

本基金投資的目的是使基金資產保值增值，如果發生通貨膨脹，基金投資於證券所獲得

的收益可能會被通貨膨脹抵消，從而影響基金資產的保值增值。

5、上市公司經營風險

上市公司的經營狀況受多種因素影響，如市場、技術、競爭、管理、財務等都會導致公

司盈利發生變化，從而導致基金投資收益變化。

（二）信用風險

指基金在交易過程發生交收違約，或者基金所投資其他基金所投資的債券違約，導致基

金資產損失。

（三）管理風險

在基金管理運作過程中，可能因基金管理人對經濟形勢和證券市場等判斷有誤、獲取的

信息不全等影響基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技術等對基金收

益水平存在影響。

（四）操作或技術風險

指相關當事人在業務各環節操作過程中，因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失

誤或違反操作規程等引致的風險，例如，越權違規交易、會計部門欺詐、交易錯誤、IT系

統故障等風險。

在開放式基金的各種交易行為或者後臺運作中，可能因為技術系統的故障或者差錯而影

響交易的正常進行或者導致投資者的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理公司、

登記機構、代銷機構、證券交易所、證券登記結算機構等等。

（五）合規性風險

指基金管理或運作過程中，違反國家法律法規的規定，或者基金投資違反法規及基金合

同有關規定的風險。

（六）本基金特有的風險

1、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的指數並不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市場

的平均回報率可能存在偏離。

2、標的指數波動的風險

標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心理

和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，產生

風險。

3、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險

以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離：

（1）由於標的指數調整成份股或變更編制方法，使基金在相應的組合調整中產生跟蹤

偏離度與跟蹤誤差。

（2）由於標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在標的指數中的權重發生

變化，使基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（3）成份股派發現金紅利、新股市值配售收益將導致基金收益率超過標的指數收益率，

產生正的跟蹤偏離度。

（4）由於成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使基金無法及時調整投資組合或承擔衝

擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（5）由於基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和託管費的存在，使基金

投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（6）在

基金指數

化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數的水平、技術

手段、買入賣出的時機選擇等，都會對基金的收益產生影響，從而影響基金對標的指數的跟

蹤程度。

（7）其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合中個別股票

的持有比例與標的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、對衝機制及其他工具

造成的指數跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現金變動；因指數發布機構指數編制錯

誤等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

4、標的指數變更的風險

儘管可能性很小，但根據基金合同規定，如出現變更標的指數的情形，基金將變更標的

指數。基於原標的指數的投資政策將會改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險特徵將

與新的標的指數保持一致，投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。

5、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險

儘管基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定範

圍內，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同於基金份額淨值的情

形，即存在價格折溢價的風險。

6、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險

基金管理人或基金管理人委託的指數服務機構在開市後根據申購贖回清單和組合證券

內各只證券的實時成交數據，計算基金份額參考淨值（IOPV），並將計算結果向深圳證券交

易所發送，由深圳證券交易所對外發布，供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。IOPV

與實時的基金份額淨值可能存在差異，IOPV計算還可能出現錯誤，投資者若參考IOPV進行

投資決策可能導致損失，需投資者自行承擔。

7、退市風險

因基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前終

止上市，導致基金份額不能繼續進行二級市場交易的風險。

8、投資者申購失敗的風險

基金的申購贖回清單中，可能僅允許對部分成份股使用現金替代，且設置現金替代比例

上限，因此，投資者在進行申購時，可能存在因個別成份股漲停、臨時停牌等原因而無法買

入申購所需的足夠的成份股，導致申購失敗的風險。

9、投資者贖回失敗的風險

投資者在提出贖回申請時，如基金組合中不具備足額的符合要求的贖回對價，可能導致

贖回失敗。

基金管理人可能根據成份股市值規模變化等因素調整最小申購贖回單位，由此可能導致

投資者按原最小申購贖回單位申購併持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購贖回單位

全部贖回，而只能在二級市場賣出全部或部分基金份額。

10、基金份額贖回對價的變現風險，即流動性風險

基金贖回對價主要為組合證券，在組合證券變現過程中，由於市場變化、部分成份股流

動性差等因素，導致投資者變現後的價值與贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現風險，

即流動性風險。

（1）本基金的申購、贖回安排

投資人在開放日的開放時間辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易

所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的

要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效後，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，

基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息

披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

（2）擬投資市場及資產的流動性風險評估

本基金主要投資於標的指數成份股及備選成份股，經考察中證軟體服務指數的成份股數

量、日均成交量以及日均成交金額，該指數將具有充足的流動性可滿足本基金投資的要求；

本基金在組合構建過程中，將根據開放日申購和贖回情況，決定投資標的指數成份股及備選

成份股的時間和方式。一般情況下，上述投資標的流動性較好，但不排除在特定階段、特定

市場環境下特定投資標的出現流動性較差的情況，如因成份股流動性嚴重不足等特殊情形導

致基金無法完全投資於成份股時，基金管理人將根據市場情況，並結合經驗判斷，採取包括

成份股替代策略等在內的其他指數投資技術適當調整基金投資組合，以期有效控制本基金的

流動性風險。

（3）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響：

本基金備用流動性風險管理工具包括但不限於暫停接受贖回申請、延緩支付贖回對價、

暫停基金估值以及中國證監會認定的其他措施。

暫停接受贖回申請、延緩支付贖回對價等工具的情形、程序見招募說明書「九、基金份

額的申購、贖回」的相關規定。若本基金暫停贖回申請，投資者在暫停贖回期間將無法贖回

其持有的基金份額。若本基金延緩支付贖回對價，贖回對價支付時間將後延，可能對投資者

的資金安排帶來不利影響。

暫停基金估值的情形、程序見招募說明書「十三、基金資產估值」的相關規定。若本基

金暫停基金估值，一方面投資者將無法知曉本基金的基金份額淨值，另一方面本基金將暫停

接受申購贖回申請或延緩支付贖回對價，進而導致投資者無法申購或贖回本基金，或贖回對

價支付時間將後延，可能對投資者的資金安排帶來不利影響。

（4）對ETF基金投資人而言，ETF可在二級市場進行買賣，因此也可能面臨因市場交

易量不足而造成的流動性問題，帶來基金在二級市場的流動性風險。

11、基金收益分配後基金份額淨值低於面值的風險

本基金收益分配原則為使收益分配後基金累計報酬率儘可能貼近標的指數同期累計報

酬率。基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不以彌補虧損為前提，收益分配後可能存

在基金份額淨值低於面值的風險。

12、第三方機構服務的風險

基金的多項服務委託第三方機構辦理，存在以下風險：

（1）申購贖回代理券商因多種原因，導致代理申購、贖回業務受到限制、暫停或終止，

由此影響對投資者申購贖回服務的風險。

（2）登記結算機構可能調整結算制度，如實施貨銀對付制度，對投資者基金份額、組

合證券及資金的結算方式發生變化，制度調整可能給投資者帶來理解偏差的風險。同樣的風

險還可能來自於證券交易所及其他代理機構。

（3）證券交易所、登記結算機構、基金託管人、申購贖回代理券商及其他代理機構可

能違約，導致基金或投資者利益受損的風險。

（七）投資於股指期貨的特定風險

本基金可投資於股指期貨，股指期貨作為一種金融衍生品，具備一些特有的風險點。投

資股指期貨主要存在以下風險：

（1）市場風險：是指由於股指期貨價格變動而給投資者帶來的風險。

（2）流動性風險：是指由於股指期貨合約無法及時變現所帶來的風險。

（3）基差風險：是指股指期貨合約價格和指數價格之間的價格差的波動所造成的風險，

以及不同股指期貨合約價格之間價格差的波動所造成的期現價差風險。

（4）保證金風險：是指由於無法及時籌措資金滿足建立或者維持股指期貨合約頭寸所

要求的保證金而帶來的風險。

（5）信用風險：是指期貨經紀公司違約而產生損失的風險。

（6）操作風險：是指由於內部流程的不完善，業務人員出現差錯或者疏漏，或者系統

出現故障等原因造成損失的風險。

（八）投資於股票期權的特定風險

股票期權價格主要受到標的資產價格水平、標的資產價格波動率、期權到期時間、市場

利率水平等因素的影響。因此，投資股票期權主要存在Delta風險、Gamma風險、Vega風險、

Theta風險以及Rho風險。同時，進行股票期權投資還面臨流動性風險、信用風險、操作風

險等。

（九）其他風險

戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金財產有遭受損失的風險。基金管理人、基金託

管人、證券交易所、登記結算機構和銷售代理機構等可能因不可抗力無法正常工作，從而影

響基金的各項業務按正常時限完成。

十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清算

（一）基金合同的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通過

的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於法律法規規定和基金合同約定可不經

基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，並報

中國證監會備案或變更註冊。

2、關於基金合同變更的基金份額持有人大會決議自通過之日起生效，該決議應報中國

證監會備案。信息披露義務人應在決議生效後依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介

公告。

（二）基金合同的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序後，基金合同應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金託管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金託管人

承接的；

3、基金合同約定的其他情形；

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現基金合同的終止事由之日起30個工作日內成立清算小組，

基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。

2、在基金財產清算小組接管基金財產之前，基金管理人和基金託管人應按照基金合同

和託管協議的規定繼續履行保護基金財產安全的職責。

3、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、符合

《證券法》規定的註冊會計師、律師組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

4、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

5、基金財產清算程序：

（1）基金財產清算小組成立後，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）製作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法

律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（7）對基金剩餘財產進行分配。

6、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時

變現、結算保證金相關規定等客觀因素，清算期限相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用

由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

（五）基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財產清算費

用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項應及時公告；基金財產清算報告經符合《證券法》規定的會

計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財產清算

報告報中國證監會備案後按照《信息披露辦法》的規定由基金財產清算小組進行公告。

（七）基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。

十九、基金合同內容摘要

（一）基金合同當事人的權利與義務

A. 基金份額持有人的權利與義務

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對基金合同的承認和接受，基金投資者自

依據基金合同取得基金份額，即成為本基金份額持有人和基金合同的當事人，直至其不再持

有本基金的基金份額。基金份額持有人作為基金合同當事人並不以在基金合同上書面籤章或

籤字為必要條件。

每份基金份額具有同等的合法權益。

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利包括但不限

於：

（1）分享基金財產收益；

（2）參與分配清算後的剩餘基金財產；

（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；

（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行

使表決權；

（6）查閱或者複製公開披露的基金信息資料；

（7）監督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金託管人損害其合法權益的行為依法提起仲裁；

（9）法律法規或中國證監會或基金合同規定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務包括但不限

於：

（1）認真閱讀並遵守基金合同、招募說明書、業務規則以及基金管理人按照規定就本

基金髮布的相關公告；

（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主

做出投資決策，自行承擔投資風險；

（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（4）交納基金認購款項和認購股票、應付申購對價及法律法規和基金合同所規定的費

用；

（5）在其持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者基金合同終止的有限責任；

（6）不從事任何有損基金及其他基金合同當事人合法權益的活動；

（7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

（9）如實提供基金管理人或其銷售機構依法要求提供的信息，並不時予以更新和補充；

（10）遵守基金管理人、證券交易所、銷售機構和登記機構的相關交易及業務規則；

（11）法律法規或中國證監會或基金合同規定的其他義務。

B.基金管理人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括但不限於：

（1）依法募集資金；

（2）自基金合同生效之日起，根據法律法規和基金合同獨立運用並管理基金財產；

（3）依照基金合同收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批准的其他費用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規定召集基金份額持有人大會；

（6）依據基金合同及有關法律規定監督基金託管人，如認為基金託管人違反了基金合

同及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，並採取必要措施保護基金投資

者的利益；

（7）在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；

（8）依據基金合同及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（9）在基金合同約定的範圍內，拒絕或暫停受理申購、贖回申請；

（10）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使證券持有人權利，為基金的利益行

使因基金財產投資所產生的其他權利；

（11）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金申請和辦理融資、轉融通以

及基金作為融資融券標的證券等相關業務；

（12）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法

律行為；

（13）選擇、更換為本基金提供銷售、支付結算、基金份額註冊登記、估值、投資顧問、

法律、會計等服務的機構並確定相關費率，對該等服務機構的相關行為進行監督和處理；

（14）在不違反法律法規、相關證券交易所及登記機構相關業務規則的前提下，制訂和

調整有關基金認購、申購、贖回和非交易過戶及其他相關業務的業務規則；

（15）法律法規或中國證監會或基金合同規定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但不限於：

（1）依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的

發售、申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續；

（3）自基金合同生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產；

（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式

管理和運作基金財產；

（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理

的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記帳，進行

證券投資；

（6）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及任何

第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；

（7）依法接受基金託管人的監督；

（8）採取適當合理的措施使計算基金份額認購價格、申購對價、贖回對價的方法符合

基金合同等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金淨值信息，確定基金份額申購、贖

回對價，編制申購贖回清單；

（9）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

（10）按照法律規定要求編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；

（12）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、基金合

同及其他有關規定另有規定或有權機關另有要求外，在基金信息公開披露前應予保密，不向

他人洩露，但向審計、法律等外部專業顧問提供的除外；

（13）按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金收益；

（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；

（15）依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基金

託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相關資料15

年以上；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且保證投資者

能夠按照基金合同規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，並在支付合理成

本的條件下得到有關資料的複印件；

（18）組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會並通知基金

託管人；

（20）因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，應當承

擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）監督基金託管人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務，基金託管人違反基

金合同造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金託管人追償；

（22）當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行

為承擔責任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為；

（24）基金管理人在募集期滿未能達到基金的備案條件，基金合同不能生效，基金管理

人應當將已募集資金並加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結束後30日內退還基金認

購人，同時基金募集期間網下股票認購所凍結的股票予以解凍；

（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立並保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規或中國證監會或基金合同規定的其他義務。

C.基金託管人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的權利包括但不限於：

（1）自基金合同生效之日起，依法律法規和基金合同的規定安全保管基金財產；

（2）依基金合同約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批准的其他費用；

（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反基金合同及國家

法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈報中國證監會，

並採取必要措施保護基金投資者的利益；

（4）根據相關市場規則，為基金開設證券帳戶等投資所需帳戶、為基金辦理證券交易

資金清算。

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規或中國證監會或基金合同規定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的義務包括但不限於：

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財產；

（2）設立專門的基金託管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉

基金託管業務的專職人員，負責基金財產託管事宜；

（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確保基金財

產的安全，保證其託管的基金財產與基金託管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立；對

所託管的不同的基金分別設置帳戶，獨立核算，分帳管理，保證不同基金之間在帳戶設置、

資金劃撥、帳冊記錄等方面相互獨立；

（4）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及任何

第三人謀取利益，不得委託第三人託管基金財產；

（5）保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（6）按規定開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶等投資所需帳戶，按照基金合同的約

定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、基金合同及其他有關規定另有規定或有權機關

另有要求外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人洩露，但向審計、法律等外部專

業顧問提供的除外；

（8）覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份額申購、贖

回對價的現金部分；

（9）辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；

（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理

人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規定進行；如果基金管理人有未執行基金合

同規定的行為，還應當說明基金託管人是否採取了適當的措施；

（11）保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料15年以上；

（12）從基金管理人或其委託的登記機構處接收基金份額持有人名冊；

（13）按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對；

（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對價的

現金部分；

（15）依據《基金法》、基金合同及其他有關規定，召集基金份額持有人大會或配合基

金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規和基金合同的規定監督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和銀行監管

機構，並通知基金管理人；

（19）因違反基金合同導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任

而免除；

（20）按規定監督基金管理人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務，基金管理人

因違反基金合同造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人追償；

（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規或中國證監會或基金合同規定的其他義務。

（二）基金份額持有人大會

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表有權代表

基金份額持有人出席會議並表決。就本部分所述基金份額持有人大會事宜，基金份額持有人

持有的每一基金份額擁有平等的權利。

ETF聯接基金的基金合同生效後， 鑑於本基金和ETF聯接基金的相關性，ETF聯接基金

的基金份額持有人可以憑所持有的ETF聯接基金的份額出席或者委派代表出席本基金的份

額持有人大會並參與表決。在計算參會份額和計票時，ETF聯接基金持有人持有的享有表決

權的基金份額數和表決票數為，在本基金基金份額持有人大會的權益登記日，ETF聯接基金

持有本基金份額的總數乘以該持有人所持有的ETF聯接基金份額佔ETF聯接基金總份額的比

例，計算結果按照四捨五入的方法，保留到整數位。

ETF聯接基金的基金管理人不應以ETF聯接基金的名義代表ETF聯接基金的全體基金份

額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權，但可接受ETF聯接基金的特定基金

份額持有人的委託以ETF聯接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基金的基金份額

持有人大會並參與表決。

ETF聯接基金的基金管理人代表ETF聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金

份額持有人大會的，須先遵照ETF聯接基金基金合同的約定召開ETF聯接基金的基金份額持

有人大會，ETF聯接基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基金份額持有人大會

的，由ETF聯接基金的基金管理人代表ETF聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基

金份額持有人大會。

A.召開事由

1、除法律法規或中國證監會或基金合同另有規定外，當出現或需要決定下列事由之一

的，基金管理人、基金託管人以及符合基金合同約定的基金份額持有人應當依據基金合同約

定的相關程序召開基金份額持有人大會：

（1）終止基金合同；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金託管人；

（4）轉換基金運作方式；

（5）調整基金管理人、基金託管人的報酬標準；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合併；

（8）變更基金投資目標、範圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（11）終止基金上市；

（12）法律法規或基金合同或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大會的事

項。

2、儘管有前述約定，但屬於以下情況之一的，可由基金管理人和基金託管人協商後修

改，不需召開基金份額持有人大會：

（1）法律法規要求調整基金的費用標準或增加新的費用種類；

（2）在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，調整本基金的申購費率、

調低贖回費率或變更收費方式、調整本基金的基金份額類別的設置；

（3）因相應的法律法規、深圳證券交易所或者登記機構的相關業務規則發生變動而應

當對基金合同進行修改；

（4）對基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及基金合

同當事人權利義務關係發生變化；

（5）基金管理人、註冊登記機構、銷售機構在法律法規和中國證監會規定範圍內調整

有關基金認購、申購、贖回、非交易過戶、收益分配等業務的規則；

（6）在不違反法律法規的情況下，調整基金的申購贖回方式（如增加場外申贖）及申

購對價、贖回對價組成；

（7）在不違反法律法規的情況下，進行基金份額折算、調整申購贖回清單的計算和公

告時間或頻率；

（8）對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，基金推出新業務或服務；

（9）按照指數編制機構的要求，根據指數使用許可協議的約定，變更標的指數、計算

方法或支付方式等；

（10）本基金的聯接基金採取其他方式參與本基金的申購贖回；

（11）監管機關或證券交易所要求或決定本基金終止上市；

（12）按照法律法規和基金合同規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。

B. 會議召集人及召集方式

1、本基金基金份額持有人大會不設日常機構。除法律法規規定或基金合同另有約定外，

基金份額持有人大會由基金管理人召集。

2、基金管理人未按規定召集或不能召開時，由基金託管人召集。

3、基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提

議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，並書面告知基金託管人。

基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，

基金託管人仍認為有必要召開的，應當由基金託管人自行召集，並自出具書面決定之日起

60日內召開並告知基金管理人，基金管理人應當配合。

4、代表基金份額10%以上（含10%，以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）

的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書

面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，並書面告知提出提

議的基金份額持有人代表和基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日

起60日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上的基金份額持有人仍認為

有必要召開的，應當向基金託管人提出書面提議。基金託管人應當自收到書面提議之日起

10日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金託

管人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開，並告知基金管理人，基金管理

人應當配合。

5、代表基金份額10%以上的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持有人大會，

而基金管理人、基金託管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以上的基金份額持有

人有權自行召集，並至少提前30日報中國證監會備案。基金份額持有人依法自行召集基金

份額持有人大會的，基金管理人、基金託管人應當配合，不得阻礙、幹擾。

6、基金份額持有人大會的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。

C. 召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應於會議召開前至少30日，按照《信息披露辦法》

的規定在規定媒介公告會議通知。基金份額持有人大會通知應至少載明以下內容：

（1）會議召開的時間、地點和會議形式；

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（4）授權委託證明的內容要求（包括但不限於代理人身份，代理權限和代理有效期限

等）、送達時間和地點；

（5）會務常設聯繫人姓名及聯繫電話；

（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

（7）召集人需要通知的其他事項。

2、採取通訊開會方式並進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次

基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其聯繫方式和聯繫人、書面

表決意見送達的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金託管人到指定地點對表決意見的計

票進行監督；如召集人為基金託管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見

的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金託管人

到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金管理人或基金託管人拒不派代表對書面表決意

見的計票進行監督的，不影響表決意見的計票效力。

D. 基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管機構允許的

其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委託證明委派代表出席，

現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理人

或基金託管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開會同時符合以下條件時，可以進行

基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者出具的委託人持有基金份

額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、基金合同和會議通知的規定，並

且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金

份額不少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權益登

記日代表的有效的基金份額少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在

原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以後、6個月以內，就原定審議事項重新召

集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的

基金份額應不少於本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開會。通訊開會係指基金份額持有人將其對審議事項的表決意見以書面形式或

基金合同約定的其他方式在收取表決意見截止時間以前送達召集人指定的地址。通訊開會應

以書面方式或基金合同約定的其他方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按基金合同約定公布會議通知後，在2個工作日內連續公布相關提示

性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金託管人（如果基金託管人為召集人，則為基金管

理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金託管人（如果基金託

管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式統計基金份

額持有人的書面表決意見；基金託管人或基金管理人經通知不參與書面表決意見統計的，不

影響表決效力；

（3）本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的，基金份額持有人所持有

的基金份額不小於在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具書

面意見或授權他人代表出具書面意見基金份額持有人所持有的基金份額小於在權益登記日

基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以後、

6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大

會應當有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書面意見或授權他人

代表出具書面意見；

（4）上述第（3）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受託代表他人出具書面意

見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具書面意見的代理人出具的委託人持

有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明應符合法律法規、基金合同和會議通知

的規定，並與基金登記註冊機構記錄相符。

3、在不與法律法規衝突的前提下，基金份額持有人大會可通過網絡、電話或其他方式

召開，基金份額持有人可以採用書面、網絡、電話、簡訊或其他方式進行表決，具體方式由

會議召集人確定並在會議通知中列明。

4、基金份額持有人授權他人代為出席會議並表決的，授權方式可以採用書面、網絡、

電話、簡訊或其他方式，具體方式在會議通知中列明。

E. 議事內容與程序

1、議事內容及提案權

議事內容為本部分「A.召開事由」中所述應由基金份額持有人大會審議決定的事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後，對原有議事內容的修改應當在基

金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2、議事程序

（1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第G條規定程序確定和公布監票人，

然後由大會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，並形成大會決議。大會主持人為基金管理

人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基金託管人授權

其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權代表和基金託管人授權代表均未能主持大會，

則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉產生一名基

金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管人拒不出席或

主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊載明參加會議人員姓名、身份證明

文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委託人姓名（或單位名稱）和聯繫方式等事項。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人在收取會議審議事項書面表決意見截止時間前至少

提前30日公布提案，在所通知的收取表決意見截止日期後2個工作日內在公證機關監督下

由召集人統計全部有效表決，在公證機關監督下形成決議。

F. 表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分

之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規定的須以特別決議通過事項以外

的其他事項均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三

分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，轉換基金運作方式、更

換基金管理人或者基金託管人、終止基金合同、本基金與其他基金合併以特別決議通過方為

有效。

基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。

採取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交符合會議通

知中規定的確認投資者身份文件的投資者視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規定的

書面表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出

具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開審議、逐項表

決。

G. 計票

1、現場開會

（1）如大會由基金管理人或基金託管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會

議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大

會召集人授權的一名人士共同擔任計票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然由

基金管理人或基金託管人召集，但是基金管理人或基金託管人未出席大會的，基金份額持有

人大會的主持人應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額

持有人代表擔任計票人。基金管理人或基金託管人不出席大會的，不影響計票的效力。

（2）計票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點並由大會主持人當場公布計票

結果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有異議，可以在

宣布表決結果後立即要求對所投票數進行重新清點。計票人應當進行重新清點，重新清點以

一次為限。重新清點後，大會主持人應噹噹場公布重新清點結果。

（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金託管人拒不出席大會的，不

影響計票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名人士在基金託管人授權代

表（若由基金託管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進行計票，並由公證機關對

計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒不派代表對書面表決意見的計票進行監督的，

不影響計票和表決結果。

H. 生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。該表決通過之日為基金份額持有人

大會計票完成且計票結果符合法律法規和基金合同規定的決議通過條件之日。

基金份額持有人大會決議生效後應按照《信息披露辦法》的規定在規定媒介上公告。

基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決議。

生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金託管人均有約束

力。

I. 本部分關於基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規定，

凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，如將來法律法規或監管規則修改導致相關內容被

取消或變更的，基金管理人經與基金託管人協商一致報監管機關並提前公告後，可直接對本

部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。

（三）基金合同的變更、終止與基金財產的清算

A.基金合同的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或本合同約定應經基金份額持有人大會決議通過的

事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於法律法規規定和基金合同約定可不經基

金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，並報中

國證監會備案或變更註冊。

2、關於基金合同變更的基金份額持有人大會決議自通過之日起生效，該決議應報中國

證監會備案。信息披露義務人應在決議生效後依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介

公告。

B. 基金合同的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序後，基金合同應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金託管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金託管人

承接的；

3、基金合同約定的其他情形；

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

C. 基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現基金合同的終止事由之日起30個工作日內成立清算小組，

基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。

2、在基金財產清算小組接管基金財產之前，基金管理人和基金託管人應按照基金合同

和託管協議的規定繼續履行保護基金財產安全的職責。

3、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、符合

《證券法》規定的註冊會計師、律師組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

4、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

5、基金財產清算程序：

（1）基金財產清算小組成立後，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）製作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法

律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（7）對基金剩餘財產進行分配。

6、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時

變現、結算保證金相關規定等客觀因素，清算期限相應順延。

D. 清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用

由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

E.基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財產清算費

用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

F. 基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項應及時公告；基金財產清算報告經符合《證券法》規定的會

計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財產清算

報告報中國證監會備案後按照《信息披露辦法》的規定由基金財產清算小組進行公告。

G. 基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。

（四）爭議解決方式

各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，各方當事人應盡

量通過協商、調解解決。協商、調解不能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟

貿易仲裁委員會，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地

點為北京市。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人均具有約束力。仲裁費用、律師費用由

敗訴方承擔，除非仲裁裁決另有決定。

爭議處理期間，各方當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金合同

規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

基金合同受中國法律（為本基金合同之目的，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區

和臺灣地區法律）管轄。

（五）基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

基金合同正本一式六份，除上報有關監管機構一式二份外，基金管理人、基金託管人各

持有二份，每份具有同等的法律效力。

基金合同可印製成冊，供投資者在基金管理人、基金託管人、銷售機構的辦公場所和營

業場所查閱。

二十、基金託管協議的內容摘要

（一）託管協議當事人

A. 基金管理人（或簡稱「管理人」）

名稱：嘉實基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道8號上海國金中心二期27樓09-14單元

辦公地址：北京市朝陽區建國門外大街21號北京國際俱樂部C座寫字樓12A層

法定代表人：經雷

成立時間：1999 年3 月25 日

批准設立機關：中國證券監督管理委員會

批准設立文號：中國證監會證監基金字【1999】5號

組織形式：有限責任公司（中外合資）

註冊資本： 1.5億元人民幣

經營範圍：基金募集、基金銷售、資產管理及中國證監會許可的其他業務

存續期間：持續經營

B. 基金託管人（或簡稱「託管人」）

名稱：

中國銀行

股份有限公司

住所及辦公地址：北京市西城區復興門內大街1號

法定代表人: 劉連舸

成立時間：1983年10月31日

基金託管業務批准文號：中國證監會證監基字【1998】24號

組織形式：股份有限公司

註冊資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叄億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整

經營範圍：吸收人民幣存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理結算；辦理票據貼現；

發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業拆借；提供

信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保險箱服務；外匯存款；外匯貸款；

外匯匯款；外匯兌換；國際結算；同業外匯拆借；外匯票據的承兌和貼現；外匯借款；外匯

擔保；結匯、售匯；發行和代理發行股票以外的外幣有價證券；買賣和代理買賣股票以外的

外幣有價證券；自營外匯買賣；代客外匯買賣；外匯信用卡的發行和代理國外信用卡的發行

及付款；資信調查、諮詢、見證業務；組織或參加銀團貸款；國際貴金屬買賣；海外分支機

構經營與當地法律許可的一切銀行業務；在港澳地區的分行依據當地法令可發行或參與代理

發行當地貨幣；經中國人民銀行批准的其他業務。

存續期間：持續經營

（二）基金託管人對基金管理人的業務監督和核查

A．基金託管人根據有關法律法規的規定，對基金管理人的下列投資運作進行監督：

1、對基金的投資範圍、投資對象進行監督。

本基金的投資範圍主要為標的指數成份股和備選成份股。此外，為更好地實現投資目標，

本基金可少量投資於部分非成份股（包含中小板、創業板及其他依法發行上市的股票）、衍

生工具（股指期貨、股票期權等）、債券資產（國債、地方政府債、金融債、企業債、公司

債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易

可轉債

、央行票據、中期票據、短期融資

券、超短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、現金資產以及中

國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定，參與融資業務和轉融通證券出借業務。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可

以將其納入投資範圍。

本基金投資標的指數成份股及備選成份股的比例不低於基金資產淨值的90%，因法律法

規的規定而受限制的情形除外。股指期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例符合法律法

規和監管機構的規定。

基金管理人應將擬投資的中證軟體服務指數成份股及備選成份股股票庫、債券庫等各投

資品種的具體範圍提供給基金託管人。基金管理人可以根據實際情況的變化，對各投資品種

的具體範圍予以更新和調整，並通知基金託管人。基金託管人根據上述投資範圍對基金的投

資進行監督。

2、對基金投融資比例進行監督。

（1）本基金投資於標的指數成份股、備選成份股的比例不低於基金資產淨值的90%；

（2）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨

值的10％；

（3）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的20％；

（4）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持

證券規模的10％；

（5）本基金管理人管理且由本基金託管人託管的全部基金投資於同一原始權益人的各

類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10％；

（6）本基金應投資於信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。基金持有資

產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3

個月內予以全部賣出；

（7）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基

金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（8）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值

的40%，進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年，債券回購到期後不得展

期；

（9）本基金參與股指期貨交易，應當符合下列投資限制：

①本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產淨值的

10%；

②本基金在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過

基金資產淨值的100%。

其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、

買入返售金融資產（不含質押式回購）等；

③本基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值

的20%。

④本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當不

低於基金資產淨值的90%；

⑤本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一

交易日基金資產淨值的20%；

⑥每個交易日日終，在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，本基金應當保持不低

於交易保證金一倍的現金；

（10）本基金參與融資業務後，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與其他有價證

券市值之和，不得超過基金資產淨值的 95%；

（11）本基金參與轉融通證券出借業務，應當符合下列投資限制：

①出借證券資產不得超過基金資產淨值的30%，出借期限在10個交易日以上的出借證

券應納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的範圍；

②本基金參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；

③最近6個月內日均基金資產淨值不得低於2億元；

④證券出借的平均剩餘期限不得超過30天，平均剩餘期限按照市值加權平均計算；

因證券市場波動、上市公司合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資

不符合上述規定的，基金管理人不得新增出借業務；

（12）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值的15%；因

證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合

該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（13）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回

購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持一致；

（14）本基金資產總值不超過基金資產淨值的140%；

（15）法律法規及中國證監會規定的其他投資比例限制。

除上述第（6）、（11）、（12）、（13）項情形之外，因證券、期貨市場波動、證券發行人

合併、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基金管理人之外

的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在所涉證券可交易之

日起10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的，

從其規定。

基金管理人應當自《基金合同》生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合

同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍應當符合《基金合同》的約定。基金託管

人對基金投資的監督與檢查自《基金合同》生效之日起開始。

3.基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或

者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯

交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先的原則，防範

利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須

事先得到基金託管人的同意，並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事

會審議，並經過三分之二以上（含三分之二）的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每

半年對關聯交易事項進行審查。

4、法律法規或監管部門對基金合同所述投資比例、投資限制、組合限制、禁止行為等

作出強制性調整的，本基金應當按照法律法規或監管部門的規定執行；如法律法規或監管部

門修改或調整涉及本基金的投資比例、投資限制、組合限制、禁止行為等，且該等調整或修

改屬於非強制性的，基金管理人可按照法律法規或監管部門調整或修改後的規定執行，無需

基金份額持有人大會審議決定。

B．基金託管人應根據有關法律法規的規定、《基金合同》和本協議的約定，對基金資產

淨值計算、基金份額淨值計算、應收資金到帳、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、

相關信息披露材料中登載基金業績表現數據等進行覆核。

C. 基金託管人在上述第A、B款的監督和核查中發現基金管理人違反法律法規的規定及

本協議的約定，應及時提示基金管理人，基金管理人收到提示後應及時核對確認並改正。在

限期內，基金託管人有權隨時對提示事項進行複查。基金管理人對基金託管人提示的違規事

項未能在限期內糾正的，基金託管人應及時向中國證監會報告。

D．基金託管人發現基金管理人的投資指令違反法律法規及本協議的規定，應當拒絕執

行，及時提示基金管理人，並依照法律法規的規定及時向中國證監會報告。基金託管人發現

基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律法規和其他有關規定，或者違反本協議約

定的，應當及時提示基金管理人，並依照法律法規的規定及時向中國證監會報告。

F．基金管理人應積極配合和協助基金託管人的監督和核查，包括但不限於：在規定時

間內答覆基金託管人並改正，就基金託管人的疑義進行解釋或舉證，對基金託管人按照法規

要求需向中國證監會報送基金監督報告的，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度

等。

（三）基金管理人對基金託管人的業務核查

1、在本協議的有效期內，在不違反公平、合理原則以及不妨礙基金託管人遵守相關法

律法規及其行業監管要求的基礎上，基金管理人有權對基金託管人履行本協議的情況進行必

要的核查，核查事項包括但不限於基金託管人安全保管基金財產、開設或註銷基金財產的資

金帳戶和證券帳戶、覆核基金管理人計算的基金資產淨值和基金份額淨值、根據基金管理人

指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。

2、基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分帳管理、無正

當理由未執行或延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資信息等違反法律法規、《基

金合同》及本協議有關規定時，應及時以書面形式通知基金託管人限期糾正，基金託管人收

到通知後應及時核對並以書面形式對基金管理人發出回函。在限期內，基金管理人有權隨時

對通知事項進行複查，督促基金託管人改正。基金託管人對基金管理人通知的違規事項未能

在限期內糾正的，基金管理人應依照法律法規的規定報告中國證監會。

3、基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限於：提交相關資料以供

基金管理人核查託管財產的完整性和真實性，在規定時間內答覆基金管理人並改正。對基金

管理人按照法規要求需向中國證監會提交基金監督報告的，基金託管人應積極配合提供相關

數據資料和制度等。

（四）基金財產的保管

A.基金財產保管的原則

1、基金財產應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產。

2、基金託管人應安全保管基金財產，未經基金管理人的合法合規指令或法律法規、《基

金合同》及本協議另有規定，不得自行運用、處分、分配基金的任何財產。

3、基金託管人按照規定開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶、期貨結算帳戶及投資所

需其他帳戶。

4、基金託管人對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，確保基金財產的完整與獨立。

5、除依據《基金法》、《運作辦法》、《基金合同》及其他有關法律法規規定外，基金託

管人不得委託第三人託管基金財產。

B. 《基金合同》生效前募集資金、股票的驗資和入帳

基金募集期滿或基金管理人依據法律法規及招募說明書決定停止基金髮售時，募集的基

金份額總額、基金募集金額（含網下股票認購所募集的股票按基金合同約定的估值方法計算

的價值）、基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定後，基金管理人應

將募集的屬於本基金財產的全部資金劃入基金託管人為基金開立的資產託管專戶中，網下股

票認購所募集的股票應劃入以基金託管人和本基金聯名方式開立的證券帳戶下，基金託管人

在收到資金和股票當日出具確認文件。同時，由基金管理人在法定期限內聘請符合《證券法》

規定的會計師事務所對基金進行驗資，並出具驗資報告，出具的驗資報告應由參加驗資的2

名以上（含2名）中國註冊會計師籤字方為有效。

若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》備案的條件，由基金管理人按規定辦理退

款、股票解凍及返還事宜，基金託管人應提供協助。

C. 基金的銀行帳戶的開設和管理

1、基金託管人應負責本基金的銀行帳戶的開設和管理。

2、基金託管人以本基金的名義開設本基金的銀行帳戶。本基金的銀行預留印鑑由基金

託管人保管和使用。本基金的一切貨幣收支活動，包括但不限於投資、支付贖回金額、支付

基金收益、收取申購款、支付或收取現金差額、支付或收取現金替代、支付或收取現金替代

退補款，均需通過本基金的銀行帳戶進行。

3、本基金銀行帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人和基

金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行帳戶；亦不得使用本基金的銀行帳戶進行

本基金業務以外的活動。

4、基金銀行帳戶的管理應符合法律法規的有關規定。

D．基金進行定期存款投資的帳戶開設和管理

基金管理人以基金名義在基金託管人認可的存款銀行的指定營業網點開立存款帳戶，基

金託管人負責該帳戶銀行預留印鑑的保管和使用。在上述帳戶開立和帳戶相關信息變更過程

中，基金管理人應提前向基金託管人提供開戶或帳戶變更所需的相關資料。

E.基金證券帳戶、結算備付金帳戶的開設和管理

1、基金託管人應當代表本基金，以基金託管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結

算有限責任公司開設證券帳戶。

2、本基金證券帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人和基

金管理人不得出借或轉讓本基金的證券帳戶，亦不得使用本基金的證券帳戶進行本基金業務

以外的活動。

3、基金託管人以自身法人名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算備付金帳戶，

用於辦理基金託管人所託管的包括本基金在內的全部基金在證券交易所進行證券投資所涉

及的資金結算業務。結算備付金的收取按照中國證券登記結算有限責任公司的規定執行。

4、法律法規等有關規定對相關帳戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦理。

F.其他帳戶的開設和管理

在本託管協議訂立日之後，本基金被允許從事符合法律法規規定和《基金合同》約定的

其他投資品種的投資業務時，如果涉及相關帳戶的開設和使用，由基金管理人協助託管人根

據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，開立有關帳戶。該帳戶按有關規則使用並管

理。

G.投資者申購或贖回時現金替代、現金差額的查收與劃付

基金託管人應根據登記結算機構的結算通知或者基金管理人的指令辦理本基金因申購、

贖回產生的現金替代、現金差額和現金替代多退少補款的結算。

H．債券託管專戶的開設和管理

基金合同生效後，基金管理人負責以基金的名義申請並取得進入全國銀行間同業拆借市

場的交易資格，並代表基金進行交易；由基金管理人負責向中國人民銀行報備，在上述手續

辦理完畢之後，基金託管人負責以基金的名義在中央國債登記結算有限責任公司與銀行間市

場清算所股份有限公司開設銀行間債券市場債券託管帳戶，並代表基金進行銀行間債券市場

債券和資金的清算。

I.基金財產投資的有關有價憑證的保管

基金財產投資的實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金託管人負責妥善保管。

基金託管人對其以外機構實際有效控制的有價憑證不承擔責任。

J. 與基金財產有關的重大合同及有關憑證的保管

基金託管人按照法律法規保管由基金管理人代表基金籤署的與基金有關的重大合同及

有關憑證。基金管理人代表基金籤署有關重大合同後應在收到合同正本後30日內將一份正

本的原件提交給基金託管人。除本協議另有規定外，基金管理人在代表基金籤署與基金有關

的重大合同時應保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金託管人至少各持

有一份正本的原件。重大合同由基金管理人與基金託管人按規定各自保管至少15年，法律

法規另有規定的，從其規定。

對於無法取得兩份以上的正本的，基金管理人應向基金託管人提供加蓋公章的合同複印

件，未經雙方協商或未在合同約定範圍內，合同原件不得轉移。

（五）基金資產淨值計算和會計核算

A．基金資產淨值的計算和覆核

1、基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。基金份額淨值是指計算日

基金資產淨值除以計算日該基金份額總數後的價值。

2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值，但基金管理人根據法律法規或《基金合

同》的規定暫停估值時除外。估值原則應符合《基金合同》、《證券投資基金會計核算業務指

引》及其他法律法規的規定。基金資產淨值和基金份額淨值由基金管理人負責計算，基金託

管人覆核。基金管理人應於每個工作日結束後計算得出當日的該基金份額淨值，並以雙方約

定的方式發送給基金託管人。基金託管人對淨值計算結果覆核，覆核無誤後以雙方約定的方

式將覆核結果傳送給基金管理人，由基金管理人按照《信息披露辦法》的規定對外公布。月

末、年中和年末估值覆核與基金會計帳目的核對同時進行。

3、當相關法律法規或《基金合同》規定的估值方法不能客觀反映基金財產公允價值時，

基金管理人可根據具體情況，並與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。

4、基金管理人、基金託管人發現基金估值違反《基金合同》訂明的估值方法、程序以

及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，雙方應及時進行協商和

糾正。

5、當基金資產的估值導致基金份額淨值小數點後四位內發生差錯時，視為基金份額淨

值估值錯誤。當基金份額淨值出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金託管人，

並採取合理的措施防止損失進一步擴大；當計價錯誤達到基金份額淨值的0.25%時，基金管

理人應當通知基金託管人並報中國證監會備案；當計價錯誤達到基金份額淨值的0.5%時，

基金管理人應當通知基金託管人並在報中國證監會備案的同時及時進行公告。如法律法規或

監管機關對前述內容另有規定的，按其規定處理。

6、除《基金合同》和本協議另有約定外,由於基金管理人對外公布的任何基金淨值數

據錯誤，導致該基金財產或基金份額持有人的實際損失，基金管理人應依據《基金合同》

及本協議承擔責任。若基金託管人計算的淨值數據正確，則基金託管人對該損失不承擔責

任；若基金託管人計算的淨值數據也不正確，則基金託管人也應承擔部分未正確履行覆核

義務的責任。如果上述錯誤造成了基金財產或基金份額持有人的不當得利，且基金管理人

及基金託管人已各自承擔了賠償責任，則基金管理人應負責向不當得利之主體主張返還不

當得利，基金託管人應提供必要的協助。如果返還金額不足以彌補基金管理人和基金託管

人已承擔的賠償金額，則雙方按照各自賠償金額的比例對返還金額進行分配。

7、由於不可抗力原因，或由於證券、期貨交易所，或第三方估值機構，或證券登記結

算機構等發送的數據錯誤，或國家會計政策、市場規則變更等非基金管理人或基金託管人

原因，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未能

發現錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金託管人免除賠償責任。但

基金管理人、基金託管人應當積極採取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。

8、如果基金託管人的覆核結果與基金管理人的計算結果存在差異，且雙方經協商未能

達成一致，基金管理人可以按照其對基金份額淨值的計算結果對外予以公布，基金託管人

可以將相關情況報中國證監會備案。

B. 基金會計核算

1、基金帳冊的建立

基金管理人和基金託管人在《基金合同》生效後，應按照雙方約定的同一記帳方法和

會計處理原則，分別獨立地設置、登記和保管基金的全套帳冊，對雙方各自的帳冊定期進

行核對，互相監督，以保證基金財產的安全。若雙方對會計處理方法存在分歧，應以基金

管理人的處理方法為準。

2、會計數據和財務指標的核對

基金管理人和基金託管人應定期就會計數據和財務指標進行核對。如發現存在不符，

雙方應及時查明原因並糾正。

3、基金財務報表和定期報告的編制和覆核

基金財務報表由基金管理人和基金託管人每月分別獨立編制。月度報表的編制，應於

每月終了後5個工作日內完成；在《基金合同》生效後，基金招募說明書的信息發生重大

變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書並登載在規定網站上；基

金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基

金管理人不再更新基金招募說明書。

基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度報

告登載在規定網站上，並將季度報告提示性公告登載在規定報刊上；基金管理人應當在上

半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告登載在規定網站上，並將

中期報告提示性公告登載在規定報刊上；基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編

制完成基金年度報告，將年度報告登載在規定網站上，並將年度報告提示性公告登載在規

定報刊上。

基金管理人在月度報表完成當日，將報表蓋章後提供給基金託管人覆核；基金託管人

在收到後應3個工作日內進行覆核，並將覆核結果書面通知基金管理人。基金管理人在季

度報告完成當日，將有關報告提供給基金託管人覆核，基金託管人應在收到後5個工作日

內完成覆核，並將覆核結果書面通知基金管理人。基金管理人在中期報告完成當日，將有

關報告提供給基金託管人覆核，基金託管人應在收到後10個工作日內完成覆核，並將覆核

結果書面通知基金管理人。基金管理人在年度報告完成當日，將有關報告提供基金託管人

覆核，基金託管人應在收到後15個工作日內完成覆核，並將覆核結果書面通知基金管理人。

基金管理人和基金託管人之間的上述文件往來均以加密傳真的方式或雙方商定的其他方式

進行。

基金託管人在覆核過程中，發現雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金託管人應共

同查明原因，進行調整，調整以雙方認可的帳務處理方式為準；若雙方無法達成一致以基金

管理人的帳務處理為準。核對無誤後，基金託管人在基金管理人提供的報告上加蓋託管業務

部門公章或者出具加蓋託管業務部門公章的覆核意見書，雙方各自留存一份。如果基金管理

人與基金託管人不能於應當發布公告之日之前就相關報表達成一致，基金管理人有權按照其

編制的報表對外發布公告，基金託管人有權就相關情況報證監會備案。

（六）基金份額持有人名冊的保管

根據《基金法》及其他有關法律法規，基金管理人委託中國證券登記結算有限責任公司

擔任本基金的登記結算機構，基金份額持有人名冊的編制及持續保管義務由登記結算機構承

擔，保存期自基金帳戶銷戶之日起不少於20年。基金份額持有人名冊的內容至少應包括基

金份額持有人的名稱和持有的基金份額。基金份額持有人名冊由基金登記結算機構提供，基

金管理人和基金託管人應分別保管基金份額持有人名冊，保存期不少於15 年，法律法規另

有規定的，從其規定。如不能妥善保管，則按相關法律法規規定承擔責任。

在基金託管人要求或編制中期報告和年度報告前，基金管理人應將有關資料送交基金託

管人，不得無故拒絕或延誤提供，並保證其的真實性、準確性和完整性。基金託管人不得將

所保管的基金份額持有人名冊用於基金託管業務以外的其他用途，並應遵守保密義務。

（七）適用法律與爭議解決方式

A.本協議適用中華人民共和國法律（為本協議之目的，不包括香港特別行政區、澳門特

別行政區和臺灣地區法律）並從其解釋。

B.基金管理人與基金託管人之間因本協議產生的或與本協議有關的爭議可通過友好協

商解決。但若爭議未能以協商方式解決的，任何一方有權將爭議提交位於北京的中國國際經

濟貿易仲裁委員會，並按屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當

事人均具有約束力。仲裁費用、律師費用由敗訴方承擔，除非仲裁裁決另有決定。

C.除爭議所涉的內容之外，本協議的當事人仍應履行本協議的其他規定。

（八）託管協議的變更、終止與基金財產的清算

A.託管協議的變更

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行變更。變更後的新協議，其內容不得與

《基金合同》的規定有任何衝突。變更後的新協議應當報中國證監會備案。本協議約定事項

如與法律法規、《基金合同》的規定相衝突的，應以法律法規及《基金合同》的規定為準。

B.託管協議的終止

發生以下情況，經履行適當程序後，本託管協議應當終止：

1、《基金合同》終止；

2、本基金更換基金託管人；

3、本基金更換基金管理人；

4、發生《基金法》、《運作辦法》或其他法律法規規定、中國證監會規定或《基金合同》

約定的終止事項。

C.基金財產的清算

基金管理人和基金託管人應按照《基金合同》及有關法律法規的規定對本基金的財產進

行清算。

二十一、對基金份額持有人的服務

對本基金份額持有人的服務主要由基金管理人、發售代理機構、申購贖回代理券商提供。

以下是基金管理人提供的主要服務內容，基金管理人根據基金份額持有人的需要和市場

的變化，有權增加或變更服務項目。

（一）產品訊息諮詢服務

投資者如果想查詢基金淨值、相關公告、基金產品與服務等信息，可通過撥打基金管理

人客戶服務電話400-600-8800（免長途話費）、[phone]，或登錄本基金管理人網

站（www.jsfund.cn）進行諮詢、查詢。

（二）客戶投訴與建議受理服務

客戶對我們工作的意見和建議，可通過客服熱線、留言信箱、電子郵件或信函等方式向

我們提出，對於普通投訴我們會在兩天內予以回復，對於重大投訴的回覆不超過72小時。

二十二、其他應披露事項

無

二十三、招募說明書存放及查閱方式

本招募說明書存放在基金管理人、基金託管人及基金代銷機構住所和基金上市交易的證

券交易所,投資者可在營業時間免費查閱,也可按工本費購買複印件。基金管理人和基金託管

人保證其所提供的文本的內容與所公告的內容完全一致。

二十四、備查文件

1、中國證監會準予嘉實中證軟體服務交易型開放式指數證券投資基金註冊的文件；

2、《嘉實中證軟體服務交易型開放式指數證券投資基金基金合同》；

3、《證券登記及服務協議》及附加協議；

4、《嘉實中證軟體服務交易型開放式指數證券投資基金託管協議》；

5、法律意見書；

6、基金管理人業務資格批件和營業執照；

7、基金託管人業務資格批件和營業執照。

存放地點：基金管理人、基金託管人處

查閱方式：投資者可在營業時間免費查閱,也可按工本費購買複印件。

嘉實基金管理有限公司

2021年1月18日

　 中財網