一份文件顯示，量化投資界的傳奇——大獎章基金將瞄準CME集團以現金結算的比特幣期貨。
一家神秘但據稱利潤豐厚的對衝基金現在已獲準在比特幣（BTC）期貨市場裡投資。
在最初於3月30日發布的一份文件中，美國監管機構證券交易委員會（SEC）證實，對衝基金公司RenaissanceTechnologies（文藝復興科技）旗下的大獎章基金（Medallion Funds）現在可以進入繁榮的比特幣期貨市場進行投資。
或許很多讀者對於大獎章基金還很陌生。實際上在投資界，文藝復興科技公司旗下的大獎章基金比巴菲特的伯克希爾·哈撒維公司收益還要穩健豐厚。
今年以來，全球市場巨震，多隻基金表現慘烈。而文藝復興科技公司旗下的大獎章(Medallion)量化對衝基金卻在今年累計上漲了39%。扣除管理費之後，該基金依然賺了24%。
1998年至2018年以來，該基金實現費前複合收益率66%。華爾街日報更是預計今年大獎章基金或將創下收益記錄。
這支曾在2008年創下超80%收益的老牌對衝基金，或將再次封神。
七百億基金收益率39%
今年累計賺了300億
今年以來，美國多支對衝基金虧損慘重。
全球最大對衝基金橋水基金3月份虧損16%，第一季度累計回報率為-23%；有「撿股者」之稱的拉裡·羅賓斯(Larry Robbins)旗下的旗艦對衝基金Glenview Capital在第一季度下跌了30.47%。
橋水基金創始人瑞.達利歐最近由於虧損焦頭爛額
而一支名為「大獎章(Medallion)」的量化對衝基金，今年以來收益率高達39%，其驚人的收益足以讓達裡奧、巴菲特等大佬汗顏。
大獎章基金能實現如此驚人的累計收益，主要由於其在今年三月逆勢上漲，實現了9.9%的收益。當月，標普500跌12.51%，道指累跌13.74%，均創2008年10月以來最大單月跌幅。
創始人西蒙斯——量化投資之王
大獎章基金是成立於1988年的知名的量化對衝基金，多年以來業績十分穩健，可謂是量化對衝基金行業的傳切，也是61BTC一直以來致力學習的標杆。
CNBC稱，1998年至2018年的二十年之間，大獎章基金在扣費前的複合年化收益率為66%，接近70%；扣除管理費和業績分成後，該基金的年化收益率依然達到39%。2000年，科技股股災，標普指數跌超10%，大獎章基金缺卻大獲豐收，扣非後淨回報98.5%，接近翻倍。2008年全球金融危機之後，大部分對衝基金虧損，大獎章實現82%的扣費後淨收入。
由優秀的業績支撐，大獎章基金也敢於對客戶收取高昂的費用。美國對衝基金行業普遍的管理費率是2%，外加20%的業績分成。而大獎章基金則向投資者收取5%的管理費及至少36%的業績分成。
由於業績實在太過優秀，即使賺的錢有將近4成被大獎章基金拿走，投資者依然對其趨之若鶩。
而大獎章基金之所以能獲得如此優秀的表現，與其管理人——文藝復興科技公司密切相關，該公司由「量化投資之王」西蒙斯於1982年創立。
量化投資之王詹姆斯.西蒙斯
西蒙斯不僅是一名優秀的投資經理，他還是一名著名的數學家，擅長通過數學模型捕捉市場機會，由電腦做出交易決策。
出生於1938年的西蒙斯在23歲時便獲得數學博士學位，26歲轉戰情報界成為一名破譯密碼特工。在而立之年，西蒙斯回歸學術界並在七年後獲得幾何學最高獎項的數學系主任。
據《The man who solved the market》一書，西蒙斯在最初接觸投資時其實一直在主觀和量化之間左右搖擺。他在國防部的時候研究過用hidden markov model對股票市場建模，但應用到交易中後不是很成功。但西蒙斯的模型經過多年優化，優化方式包括將頻率提升到一天一次、從使用日線數據改為使用日內數據、將下單量調整到與盈利概率正相關等，最終步入了輝煌時代。
大獎章基金獲準投資比特幣期貨
根據相關文件，文藝復興公司將可以購買由芝加哥商業交易所集團（CME Group）提供的現金結算合約，CME Group是兩家歷史最悠久的比特幣期貨提供商之一。
相關文件顯示：「大獎章基金被允許進行比特幣期貨交易，文藝復興公司將僅限於在CME交易以現金結算的期貨合約。」
根據投資者周五對《華爾街日報》表示，在3月份，比特幣價格僅在一天內就暴跌了60％，但仍為該基金帶來了9.9％的回報率。（61BTC在當天也鎖定了超過3%的收益）
比特幣期貨市場復甦
與此同時，比特幣期貨在經歷了前幾周參與度下降後，已經開始恢復正常。
根據芝商所的最新數據顯示，其產品上個月的獨立帳戶數量創下歷史新高，年增長率達到161％。
CME比特幣期貨帳戶 來源：亨特·霍斯利/推特
量化界的傳奇進入數字貨幣界，對於數字資產量化投資團隊既是一種壓力也是一種認同，今後有了大獎章基金作為標杆，很多二流三流量化投資就會被照妖鏡暴露原型，同時「老大哥」的入場也說明了數字資產量化確實是量化投資的趨勢，未來數字貨幣的理財方式將不僅限於炒幣、合約，越來越多的理財方式也會吸引更多投資者促進數字貨幣的良性發展。
本文來源： 金色財經 / 作者：61量化