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原標題:平安合瑞定開債 : 平安合瑞定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書更新(摘要)
平安合瑞定期開放債券型發起式證券投資
基金
招募說明書
更新（摘要）
【本基金不向個人投資者公開銷售】
基金管理人：
平安基金
管理有限公司
基金託管人：
招商證券股份有限公司
二零二零年三月
【重要提示】
1
、本基金根據
201
8
年
3
月
7
日
中國證券監督管理委員會
（以下簡稱
「
中國證
監會
」
）
《關於
準予
平安合瑞定期開放債券型證券投資基金
變更
註冊
的批覆》（證
監許可
[
201
8
]
403
號
）進行募集。
本基金基金合同於
201
8
年
3
月
26
日正式生效。
2
、基金
管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經
中國證監會註冊，但中國證監會對本基金募集的註冊，並不表明其對本基金的投
資價值和市場前景作出實質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。
3
、投資有風險，投資者認購（或申購）基金份額時應認真閱讀基金合同、
本招募說明書等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，全面認識本基金產品
的風險收益特徵，應充分考慮投資者自身的風險承受能力，並對認購（或申購）
基金的意願、時機、數量等投資行為作出獨立決策。基金管理人提醒投資者基金
投資的
「
買者自負
」
原則，在投資者作出投
資決策後，基金運營狀況與基金淨值
變化導致的投資風險，由投資者自行負擔。
4
、本基金投資於證券市場，基金淨值會因為證券市場波動等因素產生波動，
投資者在投資本基金前，應全面了解本基金的產品特性，理性判斷市場，並承擔
基金投資中出現的各類風險，包括：因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格
產生影響而形成的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、基金管理人在基
金管理實施過程中產生的基金管理風險、本基金的特定風險等等。
本基金投資中小企業私募債
券
，中小企業私募債
券
是根據相關法律法規由非
上市中小企業採用非公開方式發行的債券
。由於不能公開交易，一般情況下，交
易不活躍，潛在較大流動性風險。當發債主體信用質量惡化時，受市場流動性所
限，本基金可能無法賣出所持有的中小企業私募債
券
，由此可能給基金淨值帶來
更大的負面影響和損失。
5
、
本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高於貨幣市場基金，但低於
混合型基金、股票型基金。
6
、
本基金的投資範圍
主要包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司
債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、資產
支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款（協議
存款、通知存款以
及定期存款等其它銀行存款）、同業存單、現金以及法律法規
或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具（但須符合中國證監會的
相關規定）。
本基金不投資於股票、權證，也不投資於可轉換債券（可分離交易可轉債的
純債部分除外）、可交換債券。
7
、
基金的投資組合比例為：
本基金對債券的投資比例不低於基金資產的
80%
，
但在每次開放期開始前
10
個工作日、開放期及開放期結束後
10
個工作日的期間
內，基金投資不受上述比例限制；在開放期內，本基金持有現金或者到期日在一
年以內的政府債券投資比例不低於基金資產淨值的
5%
。在封閉期內，本
基金不受
上述
5%
的限制。
8
、本基金初始募集面值為人民幣
1.00
元。在市場波動因素影響下，本基金
淨值可能低於初始面值，本基金投資者有可能出現虧損。
9
、基金的過往業績並不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業
績也不構成對本基金業績表現的保證。
1
0
、基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金
財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
11
、
本基金單一投資者持有的基金份額可達到或者超過
50%
，基金不向個人
投資者
公開
銷售
。
本招募說明書所載內容截止日期為
2020
年
3
月
24
日，其中
投資組合報告與
基金業績截止日期為
2019
年
12
月
31
日。有關財務數據未經審計。
本基金託管人
招商證券股份有限公司
於
2020
年
4
月
10
日對本招募說明書進行
了覆核。
第一部分 基金管理人
一、
基金管理人概況
1
、基本情況
名稱：平安基金管理有限公司
注
冊地址：
深圳市福田區
福田街道
益田路
5033
號平安金融中心
34
層
辦公地址：
深圳市福田區
福田街道
益田路
5033
號平安金融中心
34
層
批准設立機關：中國證券監督管理委員會
批准設立文號：中國證監會
證監許可【
2010
】
1917
號
法定代表人：羅春風
成立日
期：
2011
年
1
月
7
日
組織形式：有限責任公司（中外合資）
註冊資本：人民幣
130,000
萬元
存續期間：持續經營
聯繫人：
吳小紅
聯繫電話：
0755
-
2262
3179
2
、股東名稱、股權結構及持股比例：
股東名稱
出資額（萬元）
出資比例
平安信託有限責任公司
88,647
68.19%
大華資產管理有限公司
22,763
17.51%
三亞盈灣旅業有限公司
18,590
14.30%
合計
130,000
100%
基金管理人無任何
重大行政處罰
記錄。
3
、客服電話：
400
-
800
-
4800
（免
長途話費）
二
、
基金管理人主要人員情況
1
、董事、監事及高級管理人員
（1）董事會成員
羅春風先生,董事長，博士，高級經濟師。1966年生。曾任中華全國總工會
國際部幹部，平安保險集團辦公室主任助理、平安人壽廣州分公司副總經理、平
安人壽總公司人事行政部/培訓部總經理、平安保險集團品牌宣傳部總經理、平
安人壽北京分公司總經理、平安基金管理有限公司副總經理、平安基金管理有限
公司總經理。現任平安基金管理有限公司董事長兼任深圳平安匯通投資管理有限
公司執行董事。
姚波先生，董事，碩士，1971年生。曾任R.J.Michalski Inc.（美國）養老金
諮詢分析員、Guardian Life Ins.Co （美國）助理精算師、Swiss Re （美國）精
算師、Deloitte Actuarial Consulting Ltd. (香港)精算師、
中國平安保險（集團）股
份有限公司副總精算師、總經理助理等職務，現任
中國平安保險（集團）股份有
限公司常務副總經理兼財務長兼總精算師。
陳敬達先生，董事，碩士，1948年生，新加坡。曾任香港羅兵鹹會計師事
務所審計師；新鴻基證券有限公司執行董事；DBS唯高達香港有限公司執行董
事；
平安證券有限責任公司副總經理；
平安證券有限責任公司副董事長/副總經
理；
平安證券有限責任公司董事長；
中國平安保險（集團）執行委員會執行顧問,
現任集團投資管理委員會副主任。
肖宇鵬先生，董事，學士，1970年生。曾任職於中國證監會系統、平安基
金管理有限公司督察長。現任平安基金管理有限公司總經理。
楊玉萍女士，董事，學士，1983年生。曾於平安數據科技（深圳）有限公
司從事運營規劃，現任平安保險（集團）股份有限公司人力資源中心薪酬規劃管
理部高級人力資源經理。
葉楊詩明女士，董事，碩士，1961年生，加拿大籍。曾任職於澳新銀行、
渣打銀行、滙豐銀行並擔任高級管理職務。2011年加入大華銀行集團，現任大
華銀行有限公司董事總經理兼香港區總裁兼大華銀行（中國）有限公司非執行董
事，同時兼任瑞士德科集團顧問、崇僑託管（香港）有限公司董事、數碼通電訊
集團獨立非執行董事、United Investments PrivateLtd董事、United Orient
Capital G.P.Ltd董事、大華銀行託管（香港）有限公司董事、United Pte Equity
Investments(Cayman)Ltd董事、新加坡大華亞洲（香港）有限公司董事、大華
投資管理（上海）有限公司董事。
張文杰先生，董事，學士，1964年生，新加坡。現任大華資產管理有限公
司執行董事及首席執行長，新加坡投資管理協會執行委員會委員。歷任新加坡政
府投資公司「特別投資部門」首席投資員，大華資產管理有限公司組合經理，國
際股票和全球科技團隊主管。
薛世峰先生，獨立董事，碩士，
1963
年生。曾任江西省行政學院老師、深
圳市龍崗鎮投資管理公司投資部部長、龍崗實業股份有限公司總經理、法定代表
人、深圳市鑫德萊實業有限公司總經理助理兼房地產部部長、監事會主席、法律
顧問，後加入廣東萬乘律
師事務所任專職律師，現任廣東宏泰律師事務所高級合
夥人、專職律師。
李娟娟女士，獨立董事，學士，
1965
年生。曾任安徽商業高等專科學校教
師、深圳興粵會計師事務所項目經理、深圳職業技術學院經濟系教師、會計專業
主任、深圳職業技術學院計財處處長；現任深圳職業技術學院經濟學院副院長。
劉雪生先生，獨立董事，碩士，
1963
年生。曾任深圳蛇口中華會計師事務
所審計員、深圳華僑城集團會計師、財務經理、子公司副總經理、總會計師、深
圳市註冊會計師協會部門臨時負責人、秘書長助理；現任深圳市註冊會計師協會
副秘書長。
潘漢騰先生，獨立
董事，學士，
1949
年生。曾任新加坡赫樂財務有限公司
助理經理、新加坡花旗銀行副總裁、新加坡大華銀行高級執行副總裁；現任彩日
本料理私人有限公司非執行董事、一合環保控股有限公司獨立董事、速美建築集
團有限公司獨立董事、華業集團有限公司獨立董事。
（2）監事會成員
巢傲文先生，監事長，碩士，1967年生。曾任江西客車廠科室助理工程師；
深圳市龍崗區投資管理公司經濟研究部科員；
平安銀行（原深圳發展銀行）營業
部櫃員、副主任、支行會計部副主任、總行電腦部規劃室經理、總行零售銀行部
綜合室經理、總行稽核部零售稽核室主管、總行稽核部總經理助理；廣東南粵銀
行總行稽核監察部副總經理（主持工作）、總行人力資源部總經理、惠州分行籌
建辦主任、分行行長、總行稽核部總經理；現任職於
中國平安保險(集團)股份有
限公司稽核監察部總經理室，兼任重慶金融資產交易所監事會主席。
馮方女士，監事，碩士，1975年生，新加坡。曾任職於淡馬錫控股和旗下
的富敦資產管理公司以及新加坡畢盛資產公司、鼎崴資本管理公司。於2013年
加入大華資產管理，現任區域總辦公室主管。
郭晶女士，監事，碩士，1979年生。曾任廣東溢達集團研發總監助理、僑
鑫集團人力資源管理崗；現任平安基金管理有限公司人力資源室副經理。
李崢女士，監事，碩士，1985年生。曾任德勤華永會計師事務所高級審計
員、深圳市寶能投資集團財務部會計主管，現任平安基金管理有限公司監察稽核
崗。
（3）公司高級管理人員
羅春風先生，博士，高級經濟師。1966年生。曾任中華全國總工會國際部
幹部，平安保險集團辦公室主任助理、平安人壽廣州分公司副總經理、平安人壽
總公司人事行政部/培訓部總經理、平安保險集團品牌宣傳部總經理、平安人壽
北京分公司總經理、平安基金管理有限公司副總經理、平安基金管理有限公司總
經理，現任平安基金管理有限公司董事長兼任深圳平安匯通投資管理有限公司執
行董事。
肖宇鵬先生，學士，1970年生。曾任職於中國證監會系統、平安基金管理
有限公司督察長；現任平安基金管理有限公司總經理。
林婉文女士，1969年生，畢業於新加坡國立大學，擁有學士和榮譽學位，
新加坡籍。曾任新加坡國防部職員，大華銀行集團助理經理、電子渠道負責人、
個人金融部投資產品銷售主管、大華銀行集團行長助理，大華資產管理公司大中
華區業務開發主管，高級董事。現任平安基金管理有限公司副總經理。
陳特正先生，督察長，學士，1969年生。曾任深圳發展銀行龍崗支行行長
助理，龍華支行副行長、龍崗支行副行長、布吉支行行長、深圳分行信貸風控部
總經理、
平安銀行深圳分行信貸審批部總經理、
平安銀行總行公司授信審批部高
級審批師、
平安銀行瀋陽分行行長助理兼風控總監。現任平安基金管理有限公司
督察長。
2
、基金經理
餘斌先生，哈爾濱工業大學碩士。先後擔任大公國際資信評估有限公司評級
部分析師、
華西證券股份有限公司固定收益總部項目經理、
長城證券股份有限公
司資產管理部信用研究員、華創證券有限責任公司投資銀行資本市場部高級副總
監。
2015
年
10
月加入平安基金管理有限公司，曾任投資研究部固定收益研究員。
現
任平安惠享純債債券型證券投資基金（
2017
-
10
-
16
至今）、平安惠利純債債券
型證券投資基金（
2017
-
10
-
16
至今）、平安惠隆純債債券型證券投資基金
（
2017
-
10
-
16
至今）、平安鼎信債券型證券投資基金（
2017
-
10
-
16
至今）、平安惠
盈純債債券型證券投資基金（
2017
-
12
-
1
至今）、平安合韻定期開放純債債券型發
起式證券投資基金（
2018
-
05
-
16
至今）、平安合瑞定期開放債券型發起式證券投
資基金（
2018
-
05
-
16
至今）、平安合慧定期開放純債債券型發起式證券投資基金
（
2018
-
07
-
04
至今）
、
平安合悅定期開放債券型發起式證券投資基金（
2018
-
08
-
02
至今）、平安合豐定期開放純債債券型發起式證券投資基金（
2018
-
08
-
09
至今）、
平安惠興純債債券型證券投資基金（
2018
-
08
-
22
至今）、
平安合泰3
個月定期開放
債券型發起式證券投資基金（
2019
-
03
-
19
至今）、平安估值優勢靈活配置混合型
證券投資基金（
2019
-
05
-
21
至今）、平安惠泰純債債券型證券投資基金
（
2019
-
06
-
05
至今）、平安惠澤純債債券型證券投資基金（
2019
-
06
-
24
至今）、平
安惠湧純債債券型證券投資基金（
2019
-
12
-
16
至今）、平安惠文純債債券型證券
投資基金（
2019
-
12
-
17
至今）基金經理。
餘斌先生曾管理的基金名稱及管理時間：平安惠裕債券型證券投資基金
（
2017
-
10
-
16
至
2019
-
08
-
28
）、平安惠軒純債債券型證券投資基金（
2018
-
09
-
06
至
2020
-
03
-
12
）。
歷任基金經理，段瑋婧
，
2018
年
3
月
26
日至
2019
年
8
月
7
日任本基金基
金經理。
3
、投資決策委員會成員
固定收益投資中心投資執行總經理張文平先生，投資副總監周恩源先生，固
定收益投資中心基金經理高勇標先生，固定收益投資中心基金經理田元
強先生，
固定收益投資中心基金經理
WANG AO
先生。
上述人員之間不存在近親屬關係。
三、
基金管理人的職責
1
、依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基
金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；
2
、辦理基金備案手續；
3
、自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用
基金財產；
4
、配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的
經營方式管理和運作基金財產；
5
、建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保
證所管理的基金財產和基金管理人的財產
相互獨立，對所管理的不同基金分別管
理，分別記帳，進行證券投資；
6
、除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產
為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；
7
、依法接受基金託管人的監督；
8
、採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和註銷價格的方
法符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算基金淨值
信息
，確定基
金份額申購、贖回的價格；
9
、進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；
10
、
編制季度
報告
、
中期報告
和年度報告
；
11
、嚴格按照《基金法》、《基金合同》及
其他有關規定，履行信息披露及報
告義務；
12
、保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不
向他人洩露；
13
、按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人
分配基金收益；
14
、按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
15
、依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會
或配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
16
、按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳
冊、報表、記錄和其他相關
資料
15
年以上；
17
、確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且保
證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公
開資料，並在支付合理成本的條件下得到有關資料的複印件；
18
、組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變
現和分配；
19
、面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會並
通知基金託管人；
20
、因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權
益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退
任而免除；
21
、監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金
託管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人
利益向基金託管人追償；
22
、當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基金
事務的行為承擔責任；
23
、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他
法律行為；
24
、基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生
效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金並加計銀行同期活期存款利息
在基金募集期結束後
30
日內
退還基金認購人；
25
、執行生效的基金份額持有人大會的決議；
26
、建立並保存基金份額持有人名冊；
27
、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
四、
基金管理人的承諾
1
、基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證
券法》」）的行為，並承諾建立健全內部控制制度，採取有效措施，防止違反《證
券法》行為的發生；
2
、基金管理人承諾不從事以下違反《基金法》的行為，並建立健全的內部
控制制度，採取有效措施，防止下列行為的發生：
（
1
）將基金管理人固有財產或者他人財產混同於基金財產從
事證券投資；
（
2
）不公平地對待管理的不同基金財產；
（
3
）利用基金財產或職務便利為基金份額持有人以外的第三人謀取利益；
（
4
）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；
（
5
）侵佔、挪用基金財產；
（
6
）洩露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示
他人從事相關的交易活動；
（
7
）玩忽職守，不按照規定履行職責；
（
8
）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行為。
3
、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國
家有關法律、法規、規章及行業規範，誠實信用、勤勉盡責，不從事以
下活動：
（
1
）越權或違規經營；
（
2
）違反基金合同或託管協議；
（
3
）故意損害基金
份額
持有人或其它基金相關機構的合法權益；
（
4
）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；
（
5
）拒絕、幹擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；
（
6
）玩忽職守、濫用職權；
（
7
）洩露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的
基金投資內容、基金投資計劃等信息；
（
8
）除按本公司制度進行基金運作投資外，直接或間接進行其它股票投資；
（
9
）協助、接受委託或以其它任何形式為其它組織或個人進行證券交易；
（
10
）違反證券交易場所業務規則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，
擾亂市場秩序；
（
11
）貶損同行，以提高自己；
（
12
）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；
（
13
）以不正當手段謀求業務發展；
（
14
）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；
（
15
）其它法律、行政法規禁止的行為。
4
、基金管理人關於禁止行為的承諾
為維護基金份額持有人的合法權益，本基金禁止從事下列行為：
（
1
）承銷證券；
（
2
）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（
3
）從事承擔無限責任的投資；
（
4
）買賣其他基
金份額，但是中國證監會另有規定的除外；
（
5
）向其基金管理人、基金託管人出資；
（
6
）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（
7
）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
法律、行政法規或監管部門取消
或變更
上述禁止性規定
，如適用於本基金
，
基金管理人在履行適當程序後，本基金投資則不再受相關限制
或按變更後的規定
執行
。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有
其他
重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證
券，或者從事其他重大關聯交易的，應
當符合基金的投資目標和投資策略，遵循
基金份額持有人利益優先的原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估
機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，
並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三
分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進
行審查。
5
、基金經理承諾
（
1
）
依照有關法律法規和基金合同的規定，本著敬業、誠信和謹慎的原則
為基金份額持有人謀取最大利益；
（
2
）
不協助、接受委託或以其他任何形式為其他組織或個人進行證券交易，
不
利用職務之便為自己、或任何第三者謀取利益；
（
3
）
不違反現行有效的法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有關
規定，不洩露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基
金投資內容、基金投資計劃等信息；
(
4
)
不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。
五
、
基金管理人的內部控制制度
為保證公司規範化運作，有效地防範和化解經營風險，促進公司誠信、合法、
有效經營，保障基金份額持有人利益，維護公司及公司股東的合法權益，本基金
管理人建立了科學、嚴密、高效的內部控制體系。
1
、公司內部控制
的總體目標
（
1
）保證公司經營管理活動的合法合規性；
（
2
）保證基金份額持有人的合法權益不受侵犯；
（
3
）實現公司穩健、持續發展，維護股東權益；
（
4
）促進公司全體員工恪守職業操守，正直誠信，廉潔自律，勤勉盡責；
（
5
）保護公司最重要的資本：公司聲譽。
2
、公司內部控制遵循的原則
（
1
）全面性原則：內部控制必須覆蓋公司的所有部門和崗位，滲透各項業
務過程和業務環節，並普遍適用於公司每一位職員；
（
2
）審慎性原則：內部控制的核心是有效防範各種風險，公司組織體系的
構成、內部管理制度的建立都要以防範風險、審慎經營為
出發點；
（
3
）相互制約原則：公司設置的各部門、各崗位權責分明、相互制衡；
（
4
）獨立性原則：公司根據業務的需要設立相對獨立的機構、部門和崗位；
公司內部部門和崗位的設置必須權責分明；
（
5
）有效性原則：各種內部管理制度具有高度的權威性，應是所有員工嚴
格遵守的行動指南；執行內部管理制度不能有任何例外，任何人不得擁有超越制
度或違反規章的權力；
（
6
）適時性原則：內部控制應具有前瞻性，並且必須隨著公司經營戰略、
經營方針、經營理念等內部環境的變化和國家法律法規、政策制度等外部環境的
改變及時進行相應的修改和完善；
（
7
）成本效益原則：公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高
經濟效益，力爭以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果；
（
8
）防火牆原則：公司基金資產、自有資產、其他資產的運作應當分離，
基金投資研究、決策、執行、清算、評估等部門和崗位，應當在物理上和制度上
適當隔離。
3
、內部控制的制度體系
公司制定了合理、完備、有效並易於執行的制度體系。公司制度體系由不同
層面的制度構成。按照其效力大小分為四個層面：第一個層面是公司內部控制大
綱，它是公司制定各項規章制度的綱要和總攬；第二個層面是公司基本管理制度，
包括風險控制
制度、投資管理制度、基金會計制度、信息披露制度、監察稽核制
度、信息技術管理制度、公司財務制度、資料檔案制度、業績評估考核制度和緊
急應變制度；第三個層面是部門業務規章，是在基本管理制度的基礎上，對各部
門的主要職責、崗位設置、崗位責任、操作守則等的具體說明；第四個層面是業
務操作手冊，是各項具體業務和管理工作的運行辦法，是對業務各個細節、流程
進行的描述和約束。它們的制訂、修改、實施、廢止應該遵循相應的程序，每一
層面的內容不得與其以上層面的內容相違背。公司重視對制度的持續檢驗，結合
業務的發展、法規及監管環境的變化以
及公司風險控制的要求，不斷檢討和增強
公司制度的完備性、有效性。
4
、關於授權、研究、投資、交易等方面的控制點
（
1
）授權制度
公司的授權制度貫穿於整個公司活動。股東會、董事會、監事會和管理層必
須充分履行各自的職權，健全公司逐級授權制度，確保公司各項規章制度的貫徹
執行；各項經濟經營業務和管理程序必須遵從管理層制定的操作規程，經辦人員
的每一項工作必須是在業務授權範圍內進行。公司重大業務的授權必須採取書面
形式，授權書應當明確授權內容和時效。公司授權要適當，對已獲授權的部門和
人員應建立有效的評價和反饋機制，對已不適
用的授權應及時修改或取消授權。
（
2
）公司研究業務
研究工作應保持獨立、客觀，不受任何部門及個人的不正當影響；建立嚴密
的研究工作業務流程，形成科學、有效的研究方法；建立投資產品備選庫制度，
研究部門根據投資產品的特徵，在充分研究的基礎上建立和維護備選庫。建立研
究與投資的業務交流制度，保持暢通的交流渠道；建立研究報告質量評價體系，
不斷提高研究水平。
（
3
）基金投資業務
基金投資應確立科學的投資理念，根據決策的風險防範原則和效率性原則制
定合理的決策程序；在進行投資時應有明確的投資授權制度，並應建立與所授權
限相應的
約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度，保證基金
投資的合法合規性。建立投資風險評估與管理制度，將重點投資限制在規定的風
險權限額度內；對於投資結果建立科學的投資管理業績評價體系。
（
4
）交易業務
建立集中交易室和集中交易制度，投資指令通過集中交易室完成；應建立交
易監測系統、預警系統和交易反饋系統，完善相關的安全設施；集中交易室應對
交易指令進行審核，建立公平的交易分配製度，確保各基金利益的公平；交易記
錄應完善，並及時進行反饋、核對和存檔保管；同時應建立科學的投資交易績效
評價體系。
（
5
）基金會計核
算
公司根據法律法規及業務的要求建立會計制度，並根據風險控制點建立嚴密
的會計系統，對於不同基金、不同客戶獨立建帳，獨立核算；公司通過覆核制度、
憑證制度、合理的估值方法和估值程序等會計措施真實、完整、及時地記載每一
筆業務並正確進行會計核算和業務核算。同時還建立會計檔案保管制度，確保檔
案真實完整。
（
6
）信息披露
公司建立了完善的信息披露制度，保證公開披露的信息真實、準確、完整。
公司設立了信息披露負責人，並建立了相應的程序進行信息的收集、組織、審核
和發布工作，以此加強對信息的審查核對，使所公布的信息符合法律法規
的規定，
同時加強對信息披露的檢查和評價，對存在的問題及時提出改進辦法。
（
7
）監察稽核
公司設立督察長，經董事會聘任
，報中國證監會相關派出機構認可
。根據公
司監察稽核工作的需要，督察長可以列席公司相關會議，調閱公司相關檔案，就
內部控制制度的執行情況獨立地履行檢查、評價、報告、建議職能。督察長定期
和不定期向董事會報告公司內部控制執行情況，董事會對督察長的報告進行審
議。
公司設立
法律合規
監察部開展監察稽核工作，並保證
法律合規監察部
的獨立
性和權威性。公司明確了
法律合規監察部
及內部各崗位的具體職責，嚴格制訂了
專業任職
條件、操作程序和組織紀律。
法律合規監察部
強化內部檢查制度，通過定期或不定期檢查內部控制制度的
執行情況，促使公司各項經營管理活動的規範運行。
公司董事會和管理層充分重視和支持監察稽核工作，對違反法律法規和公司
內部控制制度的，追究有關部門和人員的責任。
5
、基金管理人關於內部控制制度聲明書
（
1
）
基金管理人
承諾以上關於內部控制制度的披露真實、準確；
（
2
）
基金管理人
承諾根據市場變化和公司業務發展不斷完善內部控制制度。
第二部分 基金託管人
（一）基金託管人情況
1
、基金託管人基本情況
名稱：
招商證券股份有
限公司
住所：深圳市福田區福田街道福華一路
111
號
辦公地址：深圳市福田區福田街道福華一路
111
號
法定代表人：霍達
成立時間：
1993
年
8
月
1
日
組織形式：股份有限公司
註冊資本：
66.99
億元
存續期間：持續經營
基金託管資格批文及文號：證監許可
[2014]78
號
聯繫人：韓鑫普
聯繫電話：
0755
-
26951111
招商證券是百年招商局旗下金融企業，經過二十多年創業發展，已成為擁有
證券市場業務全牌照的一流券商，並經中國證券監督管理委員會評定為
A
類
AA
級
券商。
招商證券具有穩定的持續盈利能力、科學合理的風
險管理架構、專業的服
務能力。公司擁有多層次客戶服務渠道，在北京、上海、廣州、深圳等城市擁有
249
家批准設立的證券營業部和
12
家證券經紀業務管理分公司，同時在香港設有
分支機構，全資擁有
招商證券國際有限公司、招商期貨有限公司、招商致遠資本
投資有限公司、
招商證券投資有限公司、
招商證券資產管理有限公司，參股博時
基金管理公司、招商基金管理公司、廣東股權交易中心股份有限公司及證通股份
有限公司，構建起國內國際業務一體化的綜合證券服務平臺。
招商證券致力於「全
面提升核心競爭力，打造中國最佳投資銀行」。公司將以卓越的金融服務實
現客
戶價值增長，推動證券行業進步，立志打造產品豐富、服務一流、能力突出、品
牌卓越的國際化金融機構，成為客戶信賴、社會尊重、股東滿意、員工自豪的優
秀金融企業。
2
、主要人員情況
招商證券託管部員工多人擁有證券投資基金業務運作經驗、會計師事務所審
計經驗，以及大型
IT
公司的軟體設計與開發經驗，人員專業背景覆蓋了金融、會
計、經濟、計算機等各領域，其中本科以上人員佔比
100%
，高級管理人員均擁有
碩士研究生或以上學歷。
3
、基金託管業務經營情況
招商證券是國內首批獲得證券投資基金託管業務的證券公司，可為各類公開
募集資金
設立的證券投資基金提供託管服務。託管部擁有獨立的安全監控設施，
穩定、高效的託管業務系統，完善的業務管理制度。
招商證券託管部本著「誠實
信用、謹慎勤勉」的原則，為基金份額持有人利益履行基金託管職責。
除此之
外，
招商證券於
2012
年
10
月獲得了證監會準許開展私募基金綜合託管服務試點的
正式批覆，成為業內首家可從事私募託管業務的券商，經驗豐富，服務優質，業
績突出。截至
2019
年四季度，
招商證券共託管
36
只公募基金。
（二）基金託管人的內部控制制度
1
、內部控制目標
招商證券作為基金託管人：
（
1
）託管業務的經營運作遵守國家有關法律法規和行業監管規則，自覺形
成守法經營、規範運作的經營思想和經營理念。
（
2
）建立科學合理、控制嚴密、運行高效的內部控制體系，保持託管業務
內部控制制度健全、執行有效。
（
3
）防範和化解經營風險，提高經營管理效益，使託管業務穩健運行和受
託資產安全完整，實現託管業務的持續、穩定、健康發展。
（
4
）不斷改進和完善內控機制、體制和各項業務制度、流程，提高業務運
作效率和效果。
2
、內部控制組織結構
招商證券股份有限公司經營管理層面設立了風險管理委員會。作為公司內部
最高風險決策機構
，風險管理委員會負責審議公司風險管理政策、風險偏好、容
忍度和經濟資本等風險限額配置方案，擁有公司重大風險業務和創新業務項目的
最終裁量權。風險管理部、法律合規部及稽核部為公司的風險管理職能部門。
託管部內部設置專門負責稽核工作的內控稽核崗，配備專職稽核人員，依照
有關法律規章，對業務的運行獨立行使監督稽核職權。
3
、內部控制制度及措施
招商證券託管部制定了各項管理制度和操作規程，建立了科學合理、控制嚴
密、運行高效的內部控制體系，保持託管業務健全、有效執行；安全保管基金財
產，保持基金財產的獨立性；實行經營場所封閉
式管理，並配備錄音和錄像監控
系統；有獨立的綜合託管服務系統；業務管理實行覆核和檢查機制，建立了嚴格
有效的操作制約體系；託管部樹立內控優先和風險管理的理念，培養部門全體員
工的風險防範和保密意識。
（三）基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序
1
、監督方法
基金託管人根據《基金法》、《運作辦法》等法律法規的規定和基金合同、託
管協議的約定，對基金合同生效之後所託管基金的投資範圍、投資比例、投資限
制等進行監督，並及時提示基金管理人違規風險。
2
、監督程序
基金託管人發現基金管理人投資指令或實際投資運作違
反法律法規、基金合
同和託管協議的規定，應及時以電話提醒或書面提示等方式通知基金管理人限期
糾正。基金管理人應積極配合和協助基金託管人的監督和核查。基金管理人收到
書面通知後應在限期內及時核對並以書面形式給基金託管人發出回函，就基金託
管人的疑義進行解釋或舉證，說明違規原因及糾正期限，並保證在規定期限內及
時改正。在上述規定期限內，基金託管人有權隨時對通知事項進行複查，督促基
金管理人改正。基金管理人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，
基金託管人應報告中國證監會。
第三部分 相關服務機構
一、基金份額銷售機構
1、直銷機構
平安基金管理有限公司
辦公地址：深圳市福田區福田街道益田路5033號平安金融中心34層
法定代表人：羅春風
電話：0755-22627627
傳真：0755-23990088
聯繫人：鄭權
網址：www.fund.pingan.com
二、登記機構
平安基金管理有限公司
註冊地址：深圳市福田區福田街道益田路5033號平安金融中心34層
辦公地址：深圳市福田區福田街道益田路5033號平安金融中心34層
法定代表人：羅春風
電話：0755-22624581
傳真：0755-23990088
聯繫人：張平
三、律師事務所和經辦律師
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：俞衛鋒
聯繫人：陳穎華
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
經辦律師：黎明、陳穎華
四、會計師事務所和經辦註冊會計師
會計師事務所：普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）
住所：上海市浦東新區
陸家嘴環路1318號星展銀行大廈6樓
辦公地址：上海市黃浦區湖濱路202號企業天地2號普華永道中心11樓
法定代表人：李丹
聯繫電話：（021）2323 8888
傳真電話：（021）2323 8800
經辦註冊會計師：曹翠麗、鄧昭君
聯繫人：鄧昭君
第四部分 基金的名稱
平安
合瑞定期開放債券型發起式證券投資基金
第五部分 基金的類型
債券型發起式證券投資基金
第六部分 基金的運作方式
契約型
開放式
第七部分 基金的投資
一、
投資目標
本基金在嚴格控制風險及謹慎控制組合淨值波動率的前提下，本基金追求基
金產品的長期、持續增值，並力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
二
、投資範圍
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的
國債、地方政府債、金融債、次級債、央行票據、企業債、中小企業私募債、公
司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、債券回購、資產支持證券、可分
離交易可轉債的純債部分、銀行存款（包括協議存款、通知存款、定期存款及其
他銀行存款）、同業存單、現金等貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許
基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
本基金不投資於股票、權證等權益類資產，也不投資於可轉換債券（可分離
交易可轉債的純債部分除外）、可
交換債券。
基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低於基金資產的
80%
，
但在每次開放期開始前
10
個工作日、開放期及開放期結束後
10
個工作日的期間
內，基金投資不受上述比例限制；在開放期內，本基金持有現金或者到期日在一
年以內的政府債券投資比例不低於基金資產淨值的
5%
。在封閉期內，本基金不
受上述
5%
的限制。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適
當程序後，可以將其納入投資範圍。
三、投資策略
本基金通過對宏觀經濟周期、行業前景預測和發債主體公司研究的綜合運
用，主要採取利率策略、
信用策略、息差策略等積極投資策略，在嚴格控制流動
性風險、利率風險以及信用風險的基礎上，深入挖掘價值被低估的固定收益投資
品種，構建及調整固定收益投資組合。
本基金將靈活應用組合久期配置策略、類屬資產配置策略、個券選擇策略、
息差策略、現金頭寸管理策略等，在合理管理並控制組合風險的前提下，獲得債
券市場的整體回報率及超額收益。
封閉期投資策略：
1
、資產配置策略
本基金投資組合中債券、現金各自的長期均衡比重，依照本基金的特徵和風
險偏好而確定。本基金定位為債券型基金，其資產配置以債券為主，並不因市場
的中短期變化而改變
。在不同的市場條件下，本基金將綜合考慮宏觀環境、市場
估值水平、風險水平以及市場情緒，在一定的範圍內對資產配置調整，以降低系
統性風險對基金收益的影響。
2
、債券投資策略
（
1
）組合久期配置策略
通過預測收益率曲線的形狀和變化趨勢，對各類型債券進行久期配置；當收
益率曲線走勢難以判斷時，參考基準指數的樣本券久期構建組合久期，確保組合
收益超過基準收益。根據操作，具體包括跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基於收益
率曲線變化的子彈策略、槓鈴策略及梯式策略。
在目標久期的執行過程中，將特別注意對信用風險、流動性風險及類屬資產
配置
的管理，以使得組合的各種風險在控制範圍之內。
（
2
）類屬資產配置策略
根據不同債券資產類品種收益與風險的估計和判斷，通過分析各類屬資產的
相對收益和風險因素，確定不同債券種類的配置比例。主要決策依據包括未來的
宏觀經濟和利率環境研究和預測，利差變動情況、市場容量、信用等級情況和流
動性情況等。通過情景分析的方法，判斷各個債券類屬的預期持有期回報，在不
同債券品種之間進行配置。
在類屬資產配置層面上，本基金根據市場和類屬資產的信用水平，在判斷各
類屬的利率期限結構與國債利率期限結構應具有的合理利差水平基礎上，將市場
細分
為交易所國債、交易所企業債、銀行間國債、銀行間金融債等子市場。結合
各類屬資產的市場容量、信用等級和流動性特點，在目標久期管理的基礎上，運
用修正的均值
-
方差等模型，定期對投資組合類屬資產進行最優化配置和調整，
確定類屬資產的最優權重。
同時，本基金針對債券市場所涉及行業在同樣宏觀周期背景下不同行業的景
氣度的情況，通過分散化投資和行業預判進行，具體表現為：
1
）分散化投資：
發行人涉及眾多行業，本組合將保持在各行業配置比例上的分散化結構，避免過
度集中配置在產業鏈高度相關的上中下遊行業。
2
）行業投資：本組合將依據對
下一
階段各行業景氣度特徵的研判，確定在下一階段在各行業的配置比例，賣出
景氣度降低行業的債券，提前布局景氣度提升行業的債券。
（
3
）息差策略
本基金將通過正回購，融資買入收益率高於回購成本的債券，適當運用槓桿
息差方式來獲取主動管理回報，選取具有較好流動性的債券作為槓桿買入品種，
靈活控制槓桿組合倉位，降低組合波動率。
（
4
）個券選擇策略
本部分策略強調公司價值挖掘的重要性，在行業周期特徵、公司基本面風險
特徵基礎上制定絕對收益率目標策略，甄別具有估值優勢、基本面改善的公司，
採取高度分散策略，重點布局優勢債券，爭取提高
組合超額收益空間。
1
）信用債投資策略
在信用債的選擇方面，本基金將通過對行業經濟周期、發行主體內外部評級
和市場利差分析等判斷，並結合稅收差異和信用風險溢價綜合判斷個券的投資價
值，加強對企業債、公司債等品種的投資，通過對信用利差的分析和管理，獲取
超額收益。
本基金還將利用目前的交易所和銀行間兩個投資市場的利差不同，密切關注
兩個市場之間的利差波動情況，積極尋找跨市場中現券和回購操作的套利機會。
2
）中小企業私募債券投資策略
針對中小企業私募債券，本基金以持有到期，獲得本金和票息收入為主要投
資策略，同時，密切關
注債券的信用風險變化，力爭在控制風險的前提下，獲得
較高收益。本基金投資中小企業私募債，基金管理人將根據審慎原則，制定嚴格
的投資決策流程、風險控制制度和信用風險、流動性風險處置預案，並經董事會
批准，以防範信用風險、流動性風險等各種風險。
3
、資產支持證券投資策略
深入分析資產支持證券的市場利率、發行條款、支持資產的構成及質量、提
前償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素，估計資產違約風險和提前
償付風險，並根據資產證券化的收益結構安排，模擬資產支持證券的本金償還和
利息收益的現金流過程，輔助採用蒙特卡羅方法等
數量化定價模型，評估其內在
價值，並結合資產支持證券類資產的市場特點，進行此類品種的投資。
開放期投資策略：
開放期內，本基金為保持較高的組合流動性，方便投資人安排投資，在遵守
本基金有關投資限制與投資比例的前提下，將主要投資於高流動性的投資品種，
防範流動性風險，滿足開放期流動性的需求。
四、投資限制
1
、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（
1
）本基金對債券的投資比例不低於基金資產的
80%
，但在每次開放期開
始前
10
個工作日、開放期及開放期結束後
10
個工作日的期間內，基金投資不受
此比例限制；
（
2
）在開放
期內，本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資
比例合計不低於基金資產淨值的
5%
。在封閉期內，本基金不受上述
5%
的限制；
其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款
等
；
（
3
）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產淨值的
10%
；
（
4
）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證
券的
10%
；
（
5
）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基
金資產淨值的
40%
；在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為
1
年，債券
回購到期後不得展期；
（
6
）本基金投資於
同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過
基金資產淨值的
10%
；
（
7
）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的
20%
；
（
8
）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超
過該資產支持證券規模的
10%
；
（
9
）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持
證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的
10%
；
（
10
）本基金應投資於信用級別評級為
BBB
以上（含
BBB
）的資產支持證券。
基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評
級報告
發布之日起
3
個月內予以全部賣出；
（
11
）本基金投資於中小企業私募債券比例合計不高於基金資產的
10%
，且
投資中小企業私募債券的剩餘期限，不得超過當期的剩餘封閉期；
（
12
）封閉期內基金總資產不得超過基金淨資產的
200%
，開放期內基金資
產總值不得超過基金資產淨值的
140%
；
（
13
）
開放期內，
本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過該
基金資產淨值的
15%
。因證券市場波動、
上市公司股票停牌、
基金規模變動等基
金管理人之外的因素致使基金不符合前述所規定比例限制的，基金管理人不得主
動新增流動性受限資產的投資；
（
14
）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍
保持一致；
（
15
）
法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第
（
2
）、（
10
）、（
13
）、（
14
）
項外，因證券市場波動、證券發行人合
並、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投
資比例的，基金管理人應當在
10
個交易日內進行調整，
但中國證監會規定的特
殊情形除外。法律法規另有規定的，從其規定。
基金管理人應當自基金合同生效
之日起
6
個月內使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合
基金合同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起
開始。
法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用於本基金，基金管理人在
履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或按調整後的規定執行，但須提
前公告。
2
、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：
（
1
）承銷證券；
（
2
）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（
3
）從事承擔無限責任的投資；
（
4
）向其
基金管理人、基金託管人出資；
（
5
）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；
（
6
）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（
7
）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有其他重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證
券，或者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循
基金份額持有人利益優先的原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估
機制，按照市場公平合理價格執行。
相關交易必須事先得到基金託管人的同意，
並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三
分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進
行審查。
法律、行政法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定，如適用於本基金，
基金管理人在履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或按變更後的規定
執行。
五、業績比較基準
本基金的業績比較基準為：中證全債指數收益率
中證全債指數是中證指數有限公司編制的綜合反映銀行間債券市場和滬深
交易所債券市場的跨市場債券指數。該指數的樣本由銀行間市
場和滬深交易所市
場的國債、金融債券及企業債券組成，中證指數有限公司每日計算並發布中證全
債的收盤指數及相應的債券屬性指標，為債券投資人提供投資分析工具和業績評
價基準。指數涵蓋了銀行間市場和交易所市場，具有廣泛的市場代表性，適合作
為本基金的業績比較基準。
若未來法律法規發生變化，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比
較基準推出，或者市場發生變化導致本業績比較基準不再適用或本業績比較基準
停止發布，本基金管理人可以依據維護投資者合法權益的原則，在與基金託管人
協商一致並報中國證監會備案後，適當調整業績比較基準並及
時公告，而無需召
開基金份額持有人大會。
六、風險收益特徵
本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高於貨幣市場基金，但低於混合
型基金、股票型基金。
七、基金管理人代表基金行使相關權利的處理原則及方法
1
、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使相關權利，保護基金份
額持有人的利益；
2
、有利於基金財產的安全與增值；
3
、不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三
人牟取任何不當利益。
八、投資組合報告
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳
述或重大遺漏，並對其內容
的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金託管人
招商證券股份有限公司
根據本基金合同規定，覆核了本報告中的
財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，保證覆核內容不存在虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報告所載數據截至
2019
年
12
月
31
日，本財務數據未經審計。
1.1 報告期末基金資產組合情況
序號
項目
金額（元）
佔基金總資產的比例（
%
）
1
權益投資
-
-
其中：股票
-
-
2
基金投資
-
-
3
固定收益投資
1,500,361,500.00
97.97
其中：債
券
1,487,361,500.00
97.12
資產支持證券
13,000,000.00
0.85
4
貴金屬投資
-
-
5
金融衍生品投資
-
-
6
買入返售金融資產
-
-
其中：買斷式回購的買入返售
金融資產
-
-
7
銀行存款和結算備付金合計
8,248,612.28
0.54
8
其他資產
22,879,542.18
1.49
9
合計
1,531,489,654.46
100.00
1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合
1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合
本基金本報告期末未持有股票
。
1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
本基金本報告期末未持有港股通股票。
1.3 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細
本基金本報告期末未持有股票
。
1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號
債券品種
公允價值（元）
佔基金資產淨值比例（％）
1
國家債券
-
-
2
央行票據
-
-
3
金融債券
693,530,500.00
64.48
其中：政策性金融債
208,559,500
.00
19.39
4
企業債券
311,798,000.00
28.99
5
企業短期融資券
-
-
6
中期票據
413,104,000.00
38.41
7
可轉債
（可交換債）
-
-
8
同業存單
68,929,000.00
6.41
9
其他
-
-
10
合計
1,487,361,500.00
138.29
1.5 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細
序
號
債券代碼
債券名稱
數量（張）
公允價值（元）
佔基金資產淨值
比例（％）
1
1920047
19
寧波銀
行小微債
01
700,000
70,525,000.00
6.56
2
1820039
18
南京銀
行
02
500,000
51,945,000.00
4.83
3
180203
18
國開
03
500,000
51,145,000.00
4.76
4
180304
18
進出
04
500,000
51,065,000.00
4.75
5
180208
18
國開
08
500,000
50,900,000.00
4.73
1.6 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券
投資明細
序
號
證券代碼
證券名稱
數量（份）
公允價值
(
元
)
佔基金資產淨值
比例
(%)
1
149933
18
建花
A
130,000
13,000,000.00
1.21
1.7 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明
細
本基金本報告期末未持有貴金屬投資。
1.8 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細
本基金本報告期末無權證投資。
1.9 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
1.9.1 本期國債期貨投資政策
本基金本報告期末無國債期貨投資。
1.9.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
本基金本報告期末無國債期貨投資。
1.9.3 本期國債期貨投資評價
本基金本報告期末無國債期貨投資。
1.10 投資組合報告附註
1.10.1
報告期內基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查，或在報告編制日
前一年內受到公開譴責、處罰。
1.10.2
本基金本報告期末未持有股票。
1.10.3 其他資產構成
序號
名稱
金額（元）
1
存出保證金
79,973.03
2
應收證券清算款
-
3
應收股利
-
4
應收利息
22,799,569.15
5
應收申購款
-
6
其他應收款
-
7
待攤費用
-
8
其他
-
9
合計
22,879,542.18
1.10.4 報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。
1.10.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末未持有股票。
1.10.6 投資組合報告附註的其他文字描述部分
由於四捨五入原因，分項之和與合計可能有尾差。
第八部分 基金的業績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表
現
。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
一、自基金轉型以來（
2018
年
3
月
2
6
日）至
2019
年
12
月
31
日基金份額
淨值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較：
階段
份額淨
值增長
率①
份額淨
值增長
率標準
差②
業績比
較基準
收益率
③
業績比
較基準
收益率
標準差
④
①－③
②－④
2018.3.26
-
2018.
12
.3
1
5.48%
0.06%
6.73%
0.08%
-
1.25%
-
0.02%
201
9
.
1
.1
-
201
9
.12.31
4.69%
0.04%
4.
96%
0.05%
-
0.27%
-
0.01%
自基金合同轉型起至今
10.43%
0.05%
12.02%
0.07%
-
1.59%
-
0.02%
業績比較基準：
中證全債指數收益率
二、自基金合同轉型以來基金份額累計淨值增長率變動及其與同期業績比較
基準收益率變動的比較：
註：
1
、本基金基金合同於
2018
年
3
月
26
日正式生效，
截至報告期已滿一年
；
2
、按照本基金的基金合同規定，基金管理人應當自基金合同生效之日起六個月內使基金的
投資組合比例符合基金合同的約定，截至報告期末本基金已完成建倉
。
建倉結束時各項資產
配置比例符合基金合同的約定。
第九部分 基金費用與稅收
一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金託管人的託管費；
3、《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費用；
4、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；
5、基金份額持有人大會費用（包括但不限於場地費、會計師費、律師費和
公證費）；
6、基金的證券交易費用；
7、基金的銀行匯劃費用；
8、基金的帳戶開戶費用、帳戶維護費用；
9、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他
費用。
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產淨值的0.30%年費率計提。管理費的計算
方法如下：
H＝E× 0.30%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產淨值
基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金託管人發送基金管理費劃付指令，經基金託管人覆核後於次月前5個工作日內
從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假或不可抗力等，
支付日期順延。
2、基金託管人的託管費
本基金的託管費按前一日基金資產淨值的0.10% 的年費率計提。託管費的
計算方法如下：
H＝E×0.10%÷當年天數
H為每日應計提的基金託管費
E為前一日的基金資產淨值
基金託管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金託管人發送基金託管費劃付指令，經基金託管人覆核後於次月前5個工作日內
從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休假或不可抗力等，支付日期順
延。
上述「一、基金費用的種類」中第3-9項費用，根據有關法規及相應協議規
定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或
基金財產的損失；
2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關費用；
4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項
目。
四
、基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執
行。
第九部分 其他應披露事項
（一）本基金管理人、基金託管人目前無重大訴訟事項。
（
二）最近半年本基金管理人、基金託管人及高級管理人員沒有受到任何處
罰。
（三）
2019
年
3
月
2
6
日至
2020
年
3
月
24
日發布的公告：
2019年3月27日
平安合瑞定期開放債券型發起式證券投資基金2018年年度報告以及摘
要
2019年4月9日
關於平安合瑞定期開放債券型發起式證券投資基金開放申購、贖回及轉
換業務的公告
2019年4月19日
平安合瑞定期開放債券型發起式證券投資基金2019年第1季度報告
2019年5月9日
平安合瑞定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書更新（2019年
第1期）以及摘要
2019年6月18日
平安基金管理有限公司關於提醒投資者及時提供或更新身份信息資料的
公告
2019年6月30日
平安基金管理有限公司2019年6月30日基金淨值披露公告
2019年7月9日
關於子公司深圳平安大華匯通財富管理有限公司名稱變更的公告
2019年7月16日
平安合瑞定期開放債券型發起式證券投資基金2019年第2季度報告
2019年7月19日
關於平安合瑞定期開放債券型發起式證券投資基金開放申購、贖回及轉
換業務的公告
2019年8月8日
關於平安合瑞定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理變更公告
2019年8月20日
平安基金管理有限公司高級管理人員變更公告
2019年8月23日
平安合瑞定期開放債券型發起式證券投資基金2019年半年度報告（摘
要）
2019年8月23日
平安合瑞定期開放債券型發起式證券投資基金2019年半年度報告
2019年10月23日
關於平安合瑞定期開放債券型發起式證券投資基金開放申購、贖回及轉
換業務的公告
2019年10月24日
平安合瑞定期開放債券型發起式證券投資基金2019年第3季度報告
2019年12月13日
平安合瑞定期開放債券型發起式證券投資基金分紅公告
2019年12月27日
關於旗下12隻基金根據《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》修
訂相關法律文件的公告
2019年12月27日
平安合瑞定期開放債券型發起式證券投資基金託管協議
2019年12月27日
平安合瑞定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書更新摘要
2019年12月27日
平安合瑞定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同
2019年12月27日
平安合瑞定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書更新
2020
年
1
月
17
日
平安合瑞定期開放債券型發起式證券投資基金
2019
年第
4
季度報告
2020
年
1
月
23
日
關於平安合瑞定期開放債券型發起式證券投資基金開放申購、贖回及轉
換業務的公告
2020
年
1
月
30
日
關於平安基金管理有限公司旗下部分基金調整開放申購、贖回及轉換業
務辦理期的公告
2020
年
2
月
29
日
平安基金管理有限公司高級管理人員變更公告
2020
年
3
月
27
日
平安基金管理有限公司關於延期披露旗下基金
2019
年年度報告的公告
（四）《招募說明書》與本次更新的招募說明書內容若有不一致之處，以本
次更新的招募說明書為準。
第十部分、對招募說明書更新部分的說明
依據《中華人民共和國證券投資基金法》
等
有關法律法規的要求及基金合同
的規定，對
2019
年
12
月
27
日公布的《
平安合瑞定期開放債券型發起式證券投
資基金招募說明書更新
》進行了更新，主要更新的內容如下：
1、 根據最新資料，更新了「重要提示」部分。
2、 根據最新資
料，更新了「第三部分
、基金管理人」。
3、 根據最新資料，更新了「第四部分
、基金託管人」。
4、 根據最新資料，更新了「第五部分
、相關服務機構」。
5、 根據最新資料，更新了「第九部分
、基金的投資」。
6、 根據最新資料，更新了「第十部分
、基金的業績」。
7、 根據最新資料，
更新
了「第二十
二部分、其他應披露
事項」。
8、 根據最新情況，更新了「第二十三部分、對招募說明書更新部分的
說明。」
平安基金管理有限公司
2020年5月8日
中財網