堂吉訶德在他的僕人桑丘陪伴下出遊，而這一設定無疑是充滿趣味的。此前還不曾有文學作品有過這樣的設定。
堂吉訶德無疑是理想主義者的代表，他覺得世界的拯救不容自己遲疑耽擱。
書中寫道：「那麼多的冤屈需要申雪，那麼多不義需要匡正、那麼多強暴需要剷除。」
牛津詞典對「堂吉訶德」這個詞語的解釋是：一個堂吉訶德式的人物，熱情而又充滿幻想，有著崇高狹義卻有虛妄縹緲的追求。
桑丘無疑是實用主義者的代表。桑丘甘願跟隨東家出行是為了日後能吃遍美味佳餚，享盡榮華富貴。
堂吉訶德和桑丘
堂吉訶德的匡扶正義、行俠四方的理想崇高而美好，然而騎士精神早已被時代拋棄。
《我，堂吉訶德》歌中唱到：「你這人間已病入膏肓，放眼望儘是墮落癲狂。」
在堂吉訶德所處的十五世紀，新興資產階級崛起，西班牙封建統治根基遭受動搖，騎士階級的地位長驅直下。
資本主義的迅速擴張，金錢至上被奉為圭臬，追求物慾成為熾熱理想。人們好像成了「腐爛的人」。貴族沉溺享樂紙醉金迷，而窮人基本生活難以為繼。在過去，「正義保存著自己的本色，尚未收到私情和厲害的公然幹擾和褻瀆。」
堂吉訶德有崇高的道德理想，可他所處的時代，道德已被荒棄。
堂吉訶德有深切的人文主義關懷，可他所處的時代，平民的生命不值一提！
渴望懲惡揚善、行俠仗義的浪漫騎士精神只在遙遠的過去被傳說。
那個時代，不再需要騎士。
騎士道精神的沒落，理想與現實的巨大反差，註定了堂吉訶德是悲劇的。他難以認清社會發展的趨勢，一個五十歲的老頭，卻還做著二十歲的熱血青年才做的夢——行俠仗義，揚名立萬。