原標題:
大成動態量化 :
大成動態量化配置策略混合型證券投資基金更新招募說明書
大成動態量化配置策略混合型
證券投資基金更新招募說明書
基金管理人：
大成
基金管理有限公司
基金託管人：中國
農業銀行股份有限公司
二〇二
一
年
一
月
重 要 提 示
大成動態量化配置策略混合型
證券投資基金（以下簡稱「本基金」）
經中國證監會
201
6
年
7
月
19
日證監許可
【
2016
】
1630
號文
註冊募集，
基金合同於
20
16
年
9
月
20
日正式生效。
基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會
注
冊
，但中國證監會對本基金募集的
註冊
，並不表明中國證監會對本
基金的價值和收益做出實
質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。
證券投資基金（以下簡稱
「
基金
」
）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低
投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同於銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金
融工具，投資者購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基
金投資所帶來的損失。
基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金等不同類型，投資者投資不同
類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期
越高，投資者承擔的風險也越
大。
本基金屬於混合型基金，預期風險與預期收益低於股票型
基金，高於債券型基金與貨幣市場基金。
本基金投資於證券市場，基金淨值會因證券市場波動等因素產生波動。投資者在投資本
基金前，應仔細閱讀本基金的招募說明書及基金合同，全面認識本基金的風險收益特徵和產
品特性，並根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資者
的風險承受能力相適應，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對申購基金的意願、
時機、數量等投資行為做出獨立、謹慎決策，獲得基金投資收益，亦承擔基金投資中出現的
各類風險。基金管理人在
基金管理實施過程中產生的操作或技術風險、本基金的特有風險等。
基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括因政治、經濟、社會等環境因素對證
券價格產生影響而形成的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、也包括基金自身的管
理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖迴風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個
開放日基金的淨贖回申請份額超過上一開放日基金總份額的
10%
時，投資者將可能無法及時
贖回持有的全部基金份額。
本基金的投資範圍包括存託憑證，可能面臨存託憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的
風險，以及與存託憑證發行機制相
關的風險。
當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序後，可
以啟動側袋機制，具體詳見基金合同和本招募說明書「側袋機制」等有關章節。側袋機制實
施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，並不辦理側袋帳戶的申購贖回。請基金份
額持有人仔細閱讀相關內容並關注本基金啟用側袋機制時的特定風險。
基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產，但不
保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績及其淨值高低並不預示其未來業
績表現，基金管理人管理的其他基金的業績也不構
成對本基金業績表現的保證。投資有風險，
投資人認購（或申購）基金時，請仔細閱讀本基金的招募說明書
、基金產品資料概要
及基金
合
同。基金管理人提醒投資者基金投資的
「
買者自負
」
原則，在做出投資決策後，基金運營狀
況與基金淨值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。
本基金合同約定的基金產品資料概
要編制、披露與更新要求，自《信息披露辦法》實施之日起一年後開始執行。
投資者應當通過本基金管理人或代銷機
構購買本基金，基金代銷機構名單詳見本基金份
額發售公告。本
更新
招募說明書中與託管業務相關的更新信息已經本基金託管人覆核。本招
募說明
書（更新）所載內容截至日為
2020
年
10
月
1
7
日
（其中人員變動信息以公告日為準）
，
有關財務數據和淨值表現截止日為
2020
年
6
月
30
日（財務數據未經審計）。
本基金本次更新招募說明書僅對
管理費率及託管費率
相關信息進行了
修改
，相關信息更
新截止日為
2021
年
1
月
11
日。
目
錄
重
要
提
示
................................
................................
................................
................................
............
2
目
錄
................................
................................
................................
................................
......................
4
一、緒
言
................................
................................
................................
................................
..............
5
二、釋
義
................................
................................
................................
................................
..............
5
三、基金管理人
................................
................................
................................
................................
......
9
四、基金託管人
................................
................................
................................
................................
....
24
五、相關服務機構
................................
................................
................................
................................
26
六、基金合同的存續
................................
................................
................................
............................
47
七、基金份額的申購
、贖回與轉換
................................
................................
................................
....
48
八、基金的投資
................................
................................
................................
................................
....
57
九、基金業績
................................
................................
................................
................................
........
67
十、基金的財產
................................
................................
................................
................................
....
68
十一、基金資產估值
................................
................................
................................
............................
69
十二、基金的費用與稅收
................................
................................
................................
....................
73
十三、基金收益與分配
................................
................................
................................
........................
75
十四、基金的會計
與審計
................................
................................
................................
....................
76
十五、基金的信息披露
................................
................................
................................
........................
77
十六、側袋機制
................................
................................
................................
................................
....
83
十七、風險揭示
................................
................................
................................
................................
....
85
十八、基金合同的變更、終止與基金財產清算
................................
................................
................
88
十九、基金合同內容摘要
................................
................................
................................
....................
90
二十、基金託管協議內容摘要
................................
................................
................................
..........
110
二十一、對基金份額持有人的服務
................................
................................
................................
..
128
二十二、其他應披露的事項
................................
................................
................................
..............
129
二十
三
、招募說明書的存放及查閱方式
................................
................................
..........................
130
二十
四
、備查文件
................................
................................
................................
..............................
131
一、緒 言
本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、《公開募
集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱《運作辦法》）、
《公開募集證券投資基金銷售機構
監督管理辦法》
（以下簡稱《銷售辦法》）、《
公開募集
證券投資基金信息披露管理辦法》（以
下簡稱《信息披露辦法》）、
《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱
「《流動性風險管理規定》」）、
《
大成動態量化配置策略混合型
證券投資基金
基金合同》（以下
簡稱基金
合同）
和
其他有關法律法規編寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其
真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集
的。本基金管理人沒有委託或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本
招募說明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據《
大成動態量化配置策略混合型
證券投資基金
基金合同》編寫，並經
中國證監會
註冊
。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。投資者取得依基
金合同所發行的基金份額，即成為基金份額持有人和本基金基金
合同的當事人，其持有基金
份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，並按照《基金法》、《運作辦法》、《信息
披露辦法》、《銷售辦法》、
《流動性風險管理規定》、
基金合同及其他有關規定享有權利、承
擔義務；基金投資者欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱《
大成動態量化配置
策略混合型
證券投資
基金
基金
合同》。
二、釋 義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1
、基金或本基金：指
大成動態量化配置策略混合型證券投資基金
2
、基金管理人：指大成基金管理有限公司
3
、基金託管人：指中國
農業銀行股份有限公司
4
、基金合同或本基金合同：指《
大成動態量化配置策略混合型證券投資基金基金合同》
及對本基金合同的任何有效修訂和補充
5
、託管協議：指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之《
大成動態量化配置策略混
合型證券投資基金託管協議》及對該託管協議的任何有效修訂和補充
6
、招募說明書：指《
大成動態量化配置策略混合型證券投資基金招募說明書》及其更
新
7
、基金份額發售公告：指《
大成動態量化配置策略混合型證券投資基金基金份額發售
公告》
8
、法律法規：指中國現行有效並公布實施的法律、行政法規、規範性文
件、司法解釋、
行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
9
、《基金法》：指
2012
年
12
月
28
日經第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次
會議通過，自
2013
年
6
月
1
日起實施的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對
其不時做出的修訂
10
、《銷售辦法》：
指中國證監會
2020
年
8
月
28
日頒布、同年
10
月
1
日實施的《公開
募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
11
、
《信息披露辦法》：指中國證監會
2019
年
7
月
26
日頒布、同年
9
月
1
日
實施的《
公
開募集
證券投資基
金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
12
、《運作辦法》：指中國證監會
2014
年
7
月
7
日頒布、同年
8
月
8
日實施的《公開募
集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
13
、《流動性風險管理規定》：指中國證監會
2017
年
8
月
31
日頒布、同年
10
月
1
日實
施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出的修訂
14
、中國證監會：指中國證券監督管理委員會
15
、銀行保險監督管理機構：指中國人民銀行和
/
或
中國銀行保險監督管理委員會
16
、基金合同當事人：指受基金合同約
束，根據基金合同享有權利並承擔義務的法律主
體，包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人
17
、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資於證券投資基金的自然人
18
、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記並
存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織
19
、合格境外機構投資者：指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法》及相
關法律法規規定可以投資於在中國境內依法募集的證券投資基金的中國境外的機構投資者
20
、人民幣合格境外機構投資者：是指經主
管部門批准，運用在境外募集的人民幣資金
開展境內證券投資業務的相關主體
21
、投資人：指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構
投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
22
、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人
23
、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，辦理基金
份額的申購、贖回、轉換、非交易過戶、轉託管及定期定額投資等業務。
24
、銷售機構：指大成基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其
他條件，取得基金銷售業務資格並與基金管理人籤訂了基金銷售服務代理協議，代為辦理基
金銷售業務的機構
25
、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括投資人基金
帳戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、代理發放紅利、建
立並保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
26
、登記機構：指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為大成基金管理有限公司或接
受大成基金管理有限公司委託代為辦理登記業務的機構
27
、基金帳戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金
份額
餘額及其變動情況的帳戶
28
、基金交易帳戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構買賣基金
的基金份額變動及結餘情況的帳戶
29
、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，基金管理
人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，並獲得中國證監會書面確認的日期
30
、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現後，基金財產清算完畢，
清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期
31
、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不得超過
3
個月
32
、存續期：指基金合同生
效至終止之間的不定期期限
33
、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
34
、
T
日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開放日
35
、
T+n
日：指自
T
日起第
n
個工作日
(
不包含
T
日
)
36
、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日
37
、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
38
、《業務規則》：指《大成基金管理有限公司開放式基金註冊登記業務規則》，是規範
基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規則，由基金管理人和投資人共同
遵守
3
9
、認購：指在基金募集期內，投資人申請購買基金份額的行為
40
、申購：指基金合同生效後，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基金
份額的行為
41
、贖回：指基金合同生效後，基金份額持有人按基金合同規定的條件要求將基金份額
兌換為現金的行為
42
、基金轉換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的條
件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他基
金基金份額的行為
43
、轉託管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所持基金份額
銷售機構的操作
44
、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申購日、扣款
金額及扣款方式，由銷售機構於每期約定扣款日在投資人指定銀行帳戶內自動完成扣款及基
金申購申請的一種投資方式
45
、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金淨贖回申請
(
贖回申請份額總數加上基金轉
換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數後的餘額
)
超過上一開放日基金總份額的
10%
46
、元：指人民幣元
47
、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、
已實現的其他合法收入及因運用基金
財產帶來的成本和費用的節約
48
、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購款及其
他資產的價值總和
49
、基金資產淨值：指基金資產總值減去基金負債後的價值
50
、基金份額淨值：指計算日基金資產淨值除以計算日基金份額總數
51
、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產淨值和基金份
額淨值的過程
52
、流動性受限資產：指由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格
予以變現的資產，包括但不限於到期日在
10
個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協
議約定有條件提
前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、資產
支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等
53
、
指定媒介：指中國證監會指定的用以進行信息披露的
全國性報刊及指定網際網路網站
（包括基金管理人網站、基金託管人網站、中國證監會基金電子披露網站）等媒介
54
、
基金產品資料概要：指《
大成動態量化配置策略混合型
證券投資基金
基金產品資料
概要》及其更新
55
、不可抗力：指本合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件
56
、側
袋機制：指將基金投資組合中的特定資產從原有帳戶分離至一個專門帳戶進行
處
置清算，目的在於有效隔離並化解風險，確保投資者得到公平對待，屬於流動性風險管理工
具。側袋機制實施期間，原有帳戶稱為主袋帳戶，專門帳戶稱為側袋帳戶
57
、
特定資產：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且採用估值技術仍導致公允價值
存在重大不確定性的資產；（二）按攤餘成本計量且計提資產減值準備仍導致資產價值存在
重大不確定性的資產；（三）其他資產價值存在重大不確定性的資產。
三、基金管理人
（一）基金管理人概況
名稱：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田區深南大道
7088
號
招商銀行大廈
32
層
辦公地址：深圳市
福田區深南大道
7088
號
招商銀行大廈
32
層
設立日期：
1999
年
4
月
12
日
註冊資本：貳億元人民幣
股權結構：公司股東為中泰信託有限責任公司（持股比例
50%
）、
中國銀河投資管理有
限公司（持股比例
25%
）、
光大證券股份有限公司（持股比例
25%
）三家公司。
法定代表人：
吳慶斌
電話：
0755
-
83183388
傳真：
0755
-
83199588
聯繫人：肖劍
（二）主要人員情況
1．董事會成員
吳慶斌先生，董事長，清華大學法學及工學雙學士。先後任職於
西南證券飛虎網、北京
國際信託有限責任公司、廣聯（南寧）投資股份有限公司等機構。2012年7月至今，任廣聯
（南寧）投資股份有限公司董事長；2012年任職於中泰信託有限責任公司，2013年6月至今，
任中泰信託有限責任公司董事長。2019年11月3日起任大成基金管理有限公司董事長。
林昌先生，副董事長，北京大學經濟學碩士。1993年進入中國
光大銀行從事證券業務。
1996年
光大證券有限責任公司重組設立時，林昌先生隨所在部門整體調入
光大證券，先後擔
任
光大證券南方總部研究部總經理、
光大證券南方總部副總經理、
光大證券投資銀行總部總
經理、
光大證券助理總裁等職務。2005年3月至2020年11月擔任光大保德信基金管理有限公
司董事長。2020年12月起擔任
光大證券股份有限公司深化改革高級顧問、資深董事總經理。
2020年12月28日起任大成基金管理有限公司副董事長。
譚曉岡先生，董事、總經理，哈佛大學公共管理碩士。曾在財政部、世界銀行、全國社
保基金理事會任職。2016年7月加入大成基金管理有限公司，2016年12月至2019年8月任大成
國際資產管理有限公司總經理， 2017年2月至2019年6月任大成基金管理有限公司副總經理，2019年7月起任大成基金管理有限公司總經理，2019年8月起任大成國際資產管理有限公司董
事長。
李超女士，董事，華中科技大學管理學學士。2007年6月至2008年5月，任職於深圳晨星
諮詢有限責任公司；2008年7月至2011年8月，任德勤華永會計師事務所高級審計員；2011
年8月至2018年5月，任平安信託有限責任公司稽核監察部模型團隊團隊經理；2018年5月至
今，任中泰信託有限責任公司稽核審計部總經理。
郭向東先生，董事，中國人民大學金融學在職研究生。1996年至1998年在中國新技術創
業投資公司負責法律事務；1998年至2000年在
中國華融信託投資公司負責法律事務；2000
年至2006年任職於
中國銀河證券有限責任公司法律部；2007年1月加入
中國銀河投資管理有
限公司，任職於負債處置部；2007年7月至2013年2月，歷任人力資源部負責人、風險控制部
總經理、監事會辦公室主任、審計部負責人，曾兼任北京銀河吉星創業投資有限責任公司監
事；2013年2月起任資產管理部總經理兼行政負責人。
楊曉帆先生，獨立董事，香港浸會大學工商管理學士。2006年至2011年，任惠理集團有
限公司高級投資分析師兼投資組合經理；2012年至2016年，任FALCON EDGE CAPITAL LP
合伙人和大中華區負責人；2016年至今，任晨曦投資管理公司(ANATOLE INVESTMENT
MANAGEMENT) 主要創始人。
胡維翊先生，獨立董事，波士頓大學國際銀行與金融法碩士。1991年7月至1994年4月，
任全國人大常委會辦公廳研究室政治組主任科員；1994年5月至1998年8月，任北京乾坤律師
事務所合伙人；2000年2月至2001年4月任北京市中凱律師事務所律師；2001年5月至今，歷
任北京市天鐸律師事務所副主任、主任，現任北京市天鐸律師事務所合伙人。
金李先生，獨立董事，美國麻省理工學院金融學博士。現任北京大學光華管理學院副院
長，九三學社中央常委，全國政協委員，經濟委員會委員。曾在美國哈佛大學商學院任教十
多年，併兼任哈佛大學費正清東亞研究中心執行理事。
黃雋女士，獨立董事，中國人民大學經濟學博士。現任中國人民大學應用經濟學院教授、
副院長。研究方向為貨幣政策、商議銀行理論與政策、藝術品金融，出版多本專著，在經濟、
金融類學術核心期刊上發票多篇學術論文，具有豐富的教學和科研經驗。
2. 監事會成員
許國平先生，監事會主席，中國人民大學國民經濟學博士。1987年至2004年先後任中國
人民銀行國際司處長，東京代表處代表，研究局調研員，金融穩定局體改處處長；2005年6
月至2008年1月任中央匯金投資有限責任公司建行股權管理部主任；2005年8月至2016年11
月任
中國銀河金融控股有限責任公司董事、副總經理、黨委委員；2007年2月至2016年11月
任
中國銀河投資管理有限公司董事長、總裁、黨委書記；2010年6月至2014年3月兼任北京銀
河吉星創業投資有限責任公司董事長；2007年1月至2015年6月任
中國銀河證券股份有限公司
董事；2014年1月至2017年6月任銀河基金管理有限公司黨委書記；2014年3月至2018年1月任
銀河基金管理有限公司董事長（至2017年11月）及法定代表人；2018年3月加入大成基金管
理有限公司，任監事會主席。
鄧金煌先生，職工監事，上海財經大學管理學碩士。2001年9月至2003年9月任職於株洲
電力局；2003年9月至2006年1月攻讀碩士學位；2006年4月至2010年5月任華為三康技術有限
公司人力資源專員；2010年5月至2011年9月任
招商證券人力資源部高級經理；2011年9月至
2016年8月任融通基金管理有限公司綜合管理部總監助理；2016年8月加入大成基金管理有限
公司，任人力資源部副總監；現任大成基金管理有限公司人力資源部總監。
陳焓女士，職工監事，吉林大學法學碩士。2005年8月至2008年3月任金杜律師事務所深
圳分所公司證券部律師；2008年3月加入大成基金管理有限公司，歷任監察稽核部律師、總
監助理；現任大成基金管理有限公司監察稽核部副總監。
3. 高級管理人員情況
吳慶斌先生，董事長。簡歷同上。
譚曉岡先生，總經理。簡歷同上。
肖劍先生，副總經理，哈佛大學公共管理碩士。曾任深圳市南山區委（政府）辦公室副
主任，深圳市
廣聚能源股份有限公司副總經理兼廣聚投資控股公司執行董事、總經理，深圳
市人民政府國有資產監督管理委員會副處長、處長。2014年11月加入大成基金管理有限公司，2015年1月起任公司副總經理，2019年8月起任大成國際資產管理有限公司總經理。
溫智敏先生，副總經理，哈佛大學法學博士。曾任職於美國Hunton & Williams國際律師
事務所紐約州執業律師。中銀國際投行業務副總裁，香港三山投資公司董事總經理，標準銀
行亞洲有限公司董事總經理兼中國投行業務主管。2015年4月加入大成基金管理有限公司，
任首席戰略官，2015年8月起任公司副總經理。
周立新先生，副總經理兼首席信息官，中央黨校經濟管理本科。曾任新疆精河縣黨委辦
公室機要員、新疆精河縣團委副書記、新疆精河縣人民政府體改委副主任、新疆精河縣八家
戶農場黨委書記、新疆博爾塔拉蒙古自治州團委副書記及少工委主任、江蘇省鐵路發展股份
有限公司辦公室主任、江蘇省鐵路發展股份有限公司控股企業及江蘇省鐵路實業集團有限公
司控股企業負責人、中國華聞投資控股有限公司燃氣戰略管理部項目經理。2005年1月加入
大成基金管理有限公司，歷任客戶服務中心總監助理、市場部副總經理、上海分公司副總經
理、客戶服務部總監兼上海分公司總經理、公司助理總經理，2015年8月起任公司副總經理，
2019年5月起兼任首席信息官。
姚餘棟先生，副總經理，英國劍橋大學經濟學博士。曾任職於原國家經貿委企業司、美
國花旗銀行倫敦分行。曾任世界銀行諮詢顧問，國際貨幣基金組織國際資本市場部和非洲部
經濟學家，原黑龍江省招商局副局長，黑龍江省商務廳副廳長，中國人民銀行貨幣政策二司
副巡視員，中國人民銀行貨幣政策司副司長，中國人民銀行金融研究所所長。2016年9月加
入大成基金管理有限公司，任首席經濟學家，2017年2月起任公司副總經理。
趙冰女士，督察長，清華大學工商管理碩士。曾供職於中國證券業協會資格管理部、專
業聯絡部、基金公司會員部，曾任中國證券業協會分析師委員會委員、基金銷售專業委員會
委員。曾參與基金業協會籌備組的籌備工作。曾先後任中國證券投資基金業協會投教與媒體
公關部負責人、理財及服務機構部負責人。2017年7月加入大成基金管理有限公司，2017
年8月起任公司督察長。
4.
本基金基金經理
（
1
）現任基金經理
夏高：工學博士。證券從業年限
10
年。
2011
年
1
月至
2012
年
5
月就職於博時基金管
理有限公司，任股票投資部投資分析員。
2012
年
7
月加入大成基金管理有限公司，曾擔任
數量
與指數投資部高級數量分析師、基金經理助理，現任數量與指數投資部總監助理。
2014
年
12
月
6
日起任大成
中證紅利指數證券投資基金基金經理。
2015
年
6
月
29
日至
2020
年
11
月
13
日擔任大成中證網際網路
金融指數分級證券投資基金基金經理。
2016
年
2
月
3
日起任大
成中證
360
網際網路
+
大數據
100
指數型證券投資基金基金經理。
2017
年
3
月
21
日起任大成
智惠量化多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
2020
年
9
月
18
日起任
大成動態量
化配置策略混合型證券投資基金、大成絕對收益策略混合型發起式證券投資基金基金經理。
具有基
金從業資格。國籍：中國
黃萬青：經濟學碩士。證券從業年限
25
年。曾任職於大鵬證券有限責任公司。
1999
年
5
月加入大成基金管理有限公司，曾擔任研究部研究員、固定收益部高級研究員。
2010
年
4
月
7
日至
2013
年
3
月
7
日任景宏證券投資基金基金經理。
2011
年
7
月
13
日至
2013
年
3
月
7
日任
大成行業輪動股票型證券投資基金基金經理。
2011
年
3
月
8
日至
2011
年
6
月
5
日任
大成積極成長股票型證券投資基金基金經理。
2011
年
3
月
8
日至
2011
年
6
月
5
日任大成策
略回報股票型證券投資基金基金經理。
2015
年
4
月
28
日至
2
019
年
6
月
15
日任大成景秀靈
活配置混合型證券投資基金基金經理。
2015
年
11
月
30
日至
2017
年
3
月
18
日任大成景輝
靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
2016
年
5
月
25
日至
2020
年
12
月
4
日任大成景榮
債券型證券投資基金（原大成景榮保本混合型證券投資基金轉型）基金經理。
2016
年
8
月
6
日至
2018
年
12
月
8
日任大成景源靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
2016
年
9
月
20
日至
2018
年
10
月
20
日任大成景穗靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
2016
年
9
月
29
日至
2018
年
11
月
19
日任大成景祿靈活配置
混合型證券投資基金基金基金經理。
2017
年
1
月
25
日起任
大成景潤靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
2017
年
3
月
18
日至
2018
年
11
月
9
日任大成景鵬靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
2019
年
6
月
21
日至
2020
年
5
月
21
日任大成景益平穩收益混合型證券投資基金基金經理。
2019
年
6
月
21
日起任大成景
祿靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
2019
年
7
月
18
日至
2020
年
9
月
18
日任大成惠
福純債債券型證券投資基金基金經理。
2020
年
4
月
30
日起任
大成趨勢回報靈活配置混合型
證券投資基金基金經理。
2020
年
1
2
月
4
日起任
大成動態量化配置策略混合型證券投資基金
基金經理。具有基金從業資格。國籍：中國
李富強：經濟學碩士。證券從業年限
7
年。
2009
年
7
月至
2013
年
12
月任
中國銀行間
市場交易商協會市場創新部高級助理。
2014
年
1
月至
2017
年
7
月任北信瑞豐基金管理有限
公司固定收益部基金經理。
2017
年
7
月加入大成基金管理有限公司，任職於固定收益總部。
2018
年
7
月
16
日至
2019
年
3
月
9
日任大成強化收益定期開放債券型證券投資基金基金經
理。
2018
年
7
月
16
日至
2019
年
3
月
2
日任大成景利混合型證券投資基金基金經理
。
2018
年
7
月
16
日至
2020
年
3
月
11
日任大成景益平穩收益混合型證券投資基金基金經理。
2018
年
7
月
16
日至
2019
年
9
月
29
日任大成景豐債券型證券投資基金（
LOF
）基金經理。
2018
年
7
月
16
日至
2020
年
8
月
12
日任大成安匯金融債債券型證券投資基金（轉型前大成月月
盈短期理財債券型證券投資基金）。
2018
年
7
月
16
日起任
大成可轉債增強債券型證券投資
基金基金經理。
2018
年
7
月
16
日至
2020
年
12
月
18
日任大成景盛一年定期開放債券型證
券投資基金基金經理。
2018
年
11
月
16
日起任大成景祿靈活配置混合型
證券投資基金基金
經理。
2019
年
6
月
12
日起任
大成景潤靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
2019
年
9
月
26
日至
2020
年
11
月
3
日任大成中債
1
-
3
年國開行債券指數證券投資基金基金經理。
2019
年
11
月
25
日起任大成通嘉三年定期開放債券型證券投資基金基金經理。
2019
年
12
月
9
日
起任
大成惠嘉一年定期開放債券型證券投資基金基金經理。
2020
年
6
月
22
日起任
大成惠興一年定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理。
2020
年
10
月
29
日起任
大成趨勢回報
靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
2020
年
12
月
2
日起任大成
景榮債券型證券投資基
金基金經理。
2020
年
12
月
18
日起任
大成動態量化配置策略混合型證券投資基金基金經理。
具有基金從業資格。國籍：中國
（
2
）歷任基金經理
歷任基金經理姓名
管理本基金時間
黎新平
201
6
年
9
月
2
0
日至
20
20
年
9
月
30
日
5.
公司投資決策委員會
公司固定收益投資決策委員會由
7
名成員組成，設固定收益投資決策委員會主席
1
名，
其他委員
6
名。名單如下：
譚曉岡，公司總經理，固定收益投資決策委員會主席；姚餘棟，公司副總經理，固定收
益投資決策委員會委員；王立，基金經理，固定收益總部總監，固定收
益投資決策委員會委
員；謝民，交易管理部副總監，固定收益投資決策委員會委員；陳會榮，基金經理，固定收
益投資決策委員會委員；方孝成，基金經理，固定收益投資決策委員會委員；楊豔林，基金
經理，固定收益投資決策委員會委員。
公司量化投資決策委員會由
6
名成員組成，設量化投資決策委員會主席
1
名，其他委員
5
名。名單如下：
溫智敏，公司副總經理，量化投資決策員會主席；李紹，期貨投資部總監，量化投資決
策委員會委員；蘇秉毅，基金經理，數量與指數投資部副總監，量化投資決策委員會委員；
劉淼，基金經理，量化投資決策委員會委員；夏高，基
金經理，現任數量與指數投資部總監
助理，量化投資決策委員會委員，張鍾玉，基金經理，量化投資決策委員會委員。
上述人員之間不存在親屬關係。
（三）基金管理人的職責
按照《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人必須履行以下職責：
1
、依法募集基金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發
售和、申購、贖回和登記事宜；
2
、辦理基金備案手續；
3
、自基金合同生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產；
4
、配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式
管
理和運作基金財產；
5
、建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的
基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理、分別記帳，進行證
券投資；
6
、除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及任何第
三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；
7
、依法接受基金託管人的監督；
8
、
採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回對價的方法符合《基金合同》
等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金淨值信息，確定基金份額申購、贖回對價；
9
、進行基
金會計核算並編制基金的財務會計報告；
10
、
編制季度報告、中期報告和年度報告；
11
、嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；
12
、保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等，除《基金法》、基金合同
及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予以保密，不向他人洩露；
13
、按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金收益；
14
、按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
15
、依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會
或配合基金託
管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
16
、按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相關資料
15
年
以上；
17
、確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且保證投資者能
夠按照基金合同規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，並在支付合理成本
的條件下得到有關資料的複印件；
18
、組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；
19
、面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會並通知基金託
管人；
20
、因
違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益，應承擔賠償
責任，其賠償責任不因其退任而免除；
21
、監督基金託管人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務，基金託管人違反基金
合同造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金託管人追償；
22
、當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行為
承擔責任；
23
、以基金管理人的名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為；
24
、執行生效的基金份額持有人大會的決議；
25
、建立並保存基金份額持有人名冊；
26
、法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。
（四）基金管理人承諾
1
、基金管理人承諾嚴格遵守《證券法》，並建立健全的內部控制制度，採取有效措施，
防止違反《證券法》行為的發生；
2
、基金管理人承諾嚴格遵守《基金法》、《運作辦法》，建立健全的內部控制制度，採取
有效措施，防止以下《基金法》、《運作辦法》禁止的行為發生：
（
1
）將基金管理人固有財產或者他人財產混同於基金財產從事證券投資；
（
2
）不公平地對待其管理的不同基金財產；
（
3
）利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（
4
）向基
金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；
（
5
）法律法規和中國證監會禁止的其他行為。
3
、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家有關法律
法規及行業規範，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：
（
1
）越權或違規經營；
（
2
）違反基金合同或託管協議；
（
3
）損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法利益；
（
4
）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；
（
5
）拒絕、幹擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；
（
6
）玩忽職守、濫用職權；
（
7
）洩漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法
公開的基金投資內
容、基金投資計劃等信息；
（
8
）除按本公司制度進行基金投資外，直接或間接進行其他股票交易；
（
9
）協助、接受委託或以其他任何形式為其他組織或個人進行證券交易；
（
10
）違反證券交易場所業務規則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，擾亂市場秩
序；
（
11
）故意損害基金投資者及其他同業機構、人員的合法權益；
（
12
）以不正當手段謀求業務發展；
（
13
）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；
（
14
）信息披露不真實，有誤導、欺詐成分；
（
15
）法律法規和中國證監會禁止的其他行為。
4
、本基金管理人
將根據基金合同的規定，按照招募說明書列明的投資目標、策略及限
制等全權處理本基金的投資。
5
、本基金管理人不從事違反《基金法》的行為，並建立健全內部控制制度，採取有效
措施，保證基金財產不用於下列投資或者活動：
（
1
）承銷證券；
（
2
）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（
3
）從事承擔無限責任的投資；
（
4
）買賣其他基金份額，但是國務院證券監督管理機構另有規定的除外；
（
5
）向其基金管理人、基金託管人出資；
（
6
）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（
7
）法律、行政法規和國務院證券監督管理
機構規定禁止的其他活動。
若法律法規或監管部門取消上述禁止性規定，履行適當程序後，本基金投資可不受上述
規定限制。
（五）基金經理的承諾
1
、依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最大
利益；
2
、不利用職務之便為自己及其被代理人、受僱人或任何第三人謀取利益；
3
、不違反現行有效的有關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定，洩漏在任職
期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內容、基金投資計劃等信
息；
4
、不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動
。
（六）基金管理人的內部控制制度
本基金管理人為加強內部控制，促進公司誠信、合法、有效經營，保障基金份額持有人
利益，維護公司及公司股東的合法權益，依據《證券法》、《證券投資基金公司管理辦法》、
《證券投資基金管理公司內部控制指導意見》等法律法規，並結合公司實際情況，制定《大
成基金管理有限公司內部控制大綱》。
公司內部控制是指公司為防範和化解風險，保證經營運作符合公司的發展規劃，在充分
考慮內外部環境的基礎上，通過建立組織機制、運用管理方法、實施操作程序與控制措施而
形成的系統。公司建立科學合理、控制嚴密、運行高
效的內部控制體系，制定科學完善的內
部控制制度。
公司內部控制制度由內部控制大綱、基本管理制度、部門業務規章等部分組成。
公司董事會對公司建立內部控制系統和維持其有效性承擔最終責任，公司管理層對內部
控制制度的有效執行承擔責任。
1
、公司內部控制的總體目標
（
1
）保證公司經營運作嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規則，自覺形成守法經
營、規範運作的經營思想和經營理念。
（
2
）防範和化解經營風險，提高經營管理效益，確保經營業務的穩健運行和受託資產
的安全完整，實現公司的持續、穩定、健康發展。
（
3
）確保基金、公司財務
和其他信息真實、準確、完整、及時。
2
、公司內部控制遵循以下原則
（
1
）健全性原則。內部控制涵蓋公司的各項業務、各個部門或機構和各級人員，並包
括決策、執行、監督、反饋等各個環節。
（
2
）有效性原則。通過科學的內控手段和方法，建立合理的內控程序，維護內控制度
的有效執行。
（
3
）獨立性原則。公司各機構、部門和崗位職責的設置保持相對獨立，公司基金財產、
自有資產與其他資產的運作相互分離。
（
4
）相互制約原則。公司設置的各部門、各崗位權責分明、相互制衡。
（
5
）成本效益原則。公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，
提高經濟效益，
以合理的成本控制達到最佳的內部控制效果。
3
、公司制定內部控制制度遵循以下原則
（
1
）合法合規性原則。公司內控制度符合國家法律、法規、規章和各項規定。
（
2
）全面性原則。內部控制制度涵蓋公司經營管理的各個環節，不得留有制度上的空
白或漏洞。
（
3
）審慎性原則。制定內部控制制度以審慎經營、防範和化解風險為出發點。
（
4
）適時性原則。隨著有關法律法規的調整和公司經營戰略、經營方針、經營理念等
內外部環境的變化進行及時的修訂或完善內部控制制度。
4
、內部控制的基本要素
內部控制的基本要素包括控制環境、風
險評估、控制活動、信息溝通和內部監控。
（
1
）控制環境構成公司內部控制的基礎，控制環境包括經營理念和內控文化、公司治
理結構、組織結構、員工道德素質等內容。
（
2
）公司管理層牢固樹立內控優先和風險管理理念，培養全體員工的風險防範意識，
營造一個濃厚的內控文化氛圍，保證全體員工及時了解國家法律法規和公司規章制度，使風
險意識貫穿到公司各個部門、各個崗位和各個環節。
（
3
）健全公司法人治理結構，充分發揮獨立董事和監事會的監督職能，禁止不正當關
聯交易、利益輸送和內部人控制現象的發生，保護投資者利益和公司合法權益。
（
4
）公司的組織結構體現職責明確、相互制約的原則，各部門有明確的授權分工，操
作相互獨立。公司建立決策科學、運營規範、管理高效的運行機制，包括民主、透明的決策
程序和管理議事規則，高效、嚴謹的業務執行系統，以及健全、有效的內部監督和反饋系統。
（
5
）依據公司自身經營特點設立順序遞進、權責統一、嚴密有效的內控防線：
1
）各崗位職責明確，有詳細的崗位說明書和業務流程，各崗位人員在上崗前均應知悉
並以書面方式承諾遵守，在授權範圍內承擔責任。
2
）建立重要業務處理憑據傳遞和信息溝通制度，相關部門和崗位之間相互監督制衡。
3
）
公司督察長和內部監察稽核部門獨立於其他部門，對內部控制制度的執行情況實行
嚴格的檢查和反饋。
4
）風險管理部主要負責對投資組合的市場風險、流動性風險和信用風險等進行風險測
量，並提出風險調整的建議；對投資業績進行評價，包括整體表現分析、業績構成分析以及
業績短期和長期持續性檢驗；對將要展開的新業務和創新性產品的投資做全面的風險評估，
提出風險預警等工作。
（
6
）建立有效的人力資源管理制度，健全激勵約束機制，確保公司各級人員具備與其
崗位要求相適應的職業操守和專業勝任能力。
（
7
）建立科學嚴密的風險評估體系，對公司內外
部風險進行識別、評估和分析，及時
防範和化解風險。
（
8
）建立嚴謹、有效的授權管理制度，授權控制貫穿於公司經營活動的始終。
1
）確保股東會、董事會、監事會和管理層充分了解和履行各自的職權，建立健全公司
授權標準和程序，保證授權制度的貫徹執行。
2
）公司各業務部門、分支機構和各級人員在規定授權範圍內行使相應的職責。
3
）公司重大業務的授權採取書面形式，明確授權書的授權內容和時效。
4
）公司適當授權，建立授權評價和反饋機制，包括已獲授權的部門和人員的反饋和評
價，對已不適用的授權及時修訂或取消授權。
（
9
）建立完善的
資產分離制度，公司資產與基金財產、不同基金的資產之間和其他委
託資產，實行獨立運作，分別核算。
（
10
）建立科學、嚴格的崗位分離制度，明確劃分各崗位職責，投資和交易、交易和清
算、基金會計和公司會計等重要崗位不得有人員的重疊。重要業務部門和崗位進行物理隔離。
（
11
）制訂切實有效的應急應變措施，建立危機處理機制和程序。
（
12
）維護信息溝通渠道的暢通，建立清晰的報告系統。
（
13
）建立有效的內部監控制度，設置督察長和獨立的監察稽核部門，對公司內部控制
制度的執行情況進行持續的監督，保證內部控制制度落實。公司定期評
價內部控制的有效性，
並根據市場環境、新的金融工具、新的技術應用和新的法律法規等情況進行適時改進。
5
、內部控制的主要內容
（
1
）公司自覺遵守國家有關法律法規，按照投資管理業務的性質和特點嚴格制定管理
規章、操作流程和崗位手冊，明確揭示不同業務可能存在的風險點並採取控制措施。
（
2
）研究業務控制主要內容包括：
1
）研究工作保持獨立、客觀。
2
）建立嚴密的研究工作業務流程，形成科學、有效的研究方法。
3
）建立投資對象備選庫制度，根據基金合同要求，在充分研究的基礎上建立和維護備
選庫。
4
）建立研究與投資的業務交流制
度，保持通暢的交流渠道。
5
）建立研究報告質量評價體系。
（
3
）投資決策業務控制主要內容包括：
1
）嚴格遵守法律法規的有關規定，符合基金合同所規定的投資目標、投資範圍、投資
策略、投資組合和投資限制等要求。
2
）健全投資決策授權制度，明確界定投資權限，嚴格遵守投資限制，防止越權決策。
3
）投資決策有充分的投資依據，重要投資有詳細的研究報告和風險分析支持，並有決
策記錄。
4
）建立投資風險評估與管理制度，在設定的風險權限額度內進行投資決策。
5
）建立科學的投資管理業績評價體系，包括投資組合情況、是否符合基金產品特
徵和
決策程序、基金績效歸屬分析等內容。
（
4
）基金交易業務控制主要內容包括：
1
）基金交易實行集中交易制度，基金經理不得直接向交易員下達投資指令或者直接進
行交易。
2
）建立交易監測系統、預警系統和交易反饋系統，完善相關的安全設施。
3
）交易管理部門審核投資指令，確認其合法、合規與完整後方可執行，如出現指令違
法違規或者其他異常情況，應當及時報告相應部門與人員。
4
）公司執行公平的交易分配製度，確保不同投資者的利益能夠得到公平對待。
5
）建立完善的交易記錄製度，及時核對並存檔保管每日投資組合列表等。
6
）建立科
學的交易績效評價體系。
7
）根據內部控制的原則，制定場外交易、網下申購等特殊交易的流程和規則。
（
5
）建立嚴格有效的制度，防止不正當關聯交易損害基金份額持有人利益。基金投資
涉及關聯交易的，在相關投資研究報告中特別說明，並報公司風險控制委員會審議批准。
（
6
）公司在審慎經營和合法規範的基礎上力求金融創新。在充分論證的前提下周密考
慮金融創新品種或業務的法律性質、操作程序、經濟後果等，嚴格控制金融新品種、新業務
的法律風險和運行風險。
（
7
）建立和完善客戶服務標準、銷售渠道管理、廣告宣傳行為規範，建立廣告宣傳、
銷售
行為法律審查制度，制定銷售人員準則，嚴格獎懲措施。
（
8
）制定詳細的登記過戶工作流程，建立登記過戶電腦系統、數據定期核對、備份制
度，建立客戶資料的保密保管制度。
（
9
）公司按照法律、法規和中國證監會有關規定，建立完善的信息披露制度，保證公
開披露的信息真實、準確、完整、及時。
（
10
）公司配備專人負責信息披露工作，進行信息的組織、審核和發布。
（
11
）加強對公司及基金信息披露的檢查和評價，對存在的問題及時提出改進辦法，對
出現的失誤提出處理意見，並追究相關人員的責任。
（
12
）掌握內幕信息的人員在信息公開披露前
不得洩露其內容。
（
13
）根據國家法律法規的要求，遵循安全性、實用性、可操作性原則，嚴格制定信息
系統的管理制度。
信息技術系統的設計開發符合國家、金融行業軟體工程標準的要求，編寫完整的技術資
料；在實現業務電子化時，設置保密系統和相應控制機制，並保證計算機系統的可稽性，信
息技術系統投入運行前，經過業務、運營、監察稽核等部門的聯合驗收。
（
14
）通過嚴格的授權制度、崗位責任制度、門禁制度、內外網分離制度等管理措施，
確保系統安全運行。
（
15
）計算機機房、設備、網絡等硬體要求符合有關標準，設備運行和維護整個過程實
施明確的責任管理，嚴格劃分業務操作、技術維護等方面的職責。
（
16
）公司軟體的使用充分考慮到軟體的安全性、可靠性、穩定性和可擴展性，具備身
份驗證、訪問控制、故障恢復、安全保護、分權制約等功能。信息技術系統設計、軟體開發
等技術人員不得介入實際的業務操作。用戶使用的密碼口令定期更換，不得向他人透露。數
據庫和作業系統的密碼口令分別由不同人員保管。
（
17
）對信息數據實行嚴格的管理，保證信息數據的安全、真實和完整，並能及時、準
確地傳遞到會計等各職能部門；嚴格計算機交易數據的授權修訂程序，並堅持電子信息數據
的定期查驗
制度。
建立電子信息數據的即時保存和備份制度，重要數據異地備份並且長期保存。
（
18
）信息技術系統定期稽核檢查，完善業務數據保管等安全措施，進行排除故障、災
難恢復的演習，確保系統可靠、穩定、安全地運行。
（
19
）依據《中華人民共和國會計法》、《金融企業會計制度》、《證券投資基金會計核算
辦法》、《企業財務通則》等國家有關法律、法規制訂基金會計制度、公司財務制度、會計工
作操作流程和會計崗位工作手冊，並針對各個風險控制點建立嚴密的會計系統控制。
（
20
）明確職責劃分，在崗位分工的基礎上明確各會計崗位職責，禁止需要
相互監督的
崗位由一人獨自操作全過程。
（
21
）以基金為會計核算主體，獨立建帳、獨立核算，保證不同基金之間在名冊登記、
帳戶設置、資金劃撥、帳簿記錄等方面相互獨立。基金會計核算與公司會計核算相互獨立。
（
22
）採取適當的會計控制措施，以確保會計核算系統的正常運轉。
1
）建立憑證制度，通過憑證設計、登錄、傳遞、歸檔等一系列憑證管理制度，確保正
確記載經濟業務，明確經濟責任。
2
）建立帳務組織和帳務處理體系，正確設置會計帳簿，有效控制會計記帳程序。
3
）建立覆核制度，通過會計覆核和業務覆核防止會計差錯的產生。
（
23
）採取合理的估值方法和科學的估值程序，公允反映基金所投資的有價證券在估值
時點的價值。
（
24
）規範基金清算交割工作，在授權範圍內，及時準確地完成基金清算，確保基金財
產的安全。
（
25
）建立嚴格的成本控制和業績考核制度，強化會計的事前、事中和事後監督。
（
26
）制訂完善的會計檔案保管和財務交接制度，財會部門妥善保管密押、業務用章、
支票等重要憑據和會計檔案，嚴格會計資料的調閱手續，防止會計數據的毀損、散失和洩密。
（
27
）嚴格制定財務收支審批制度和費用報銷運作管理辦法，自覺遵守國家財稅制度和
財經紀律。
（
28
）
公司設立督察長，經董事會聘任，對董事會負責。督察長應當經中國證監會相關
派出機構認可後方可任職。根據公
司監察稽核工作的需要和董事會授權，督察長可以列席公
司相關會議，調閱公司相關檔案，就內部控制制度的執行情況獨立地履行檢查、評價、報告、
建議職能。督察長定期和不定期向董事會報告公司內部控制執行情況，董事會對督察長的報
告進行審議。
（
29
）公司設立監察稽核部門，對公司管理層負責，開展監察稽核工作，公司保證監察
稽核部門的獨立性和權威性。
（
30
）明確監察稽核部門及內部各崗位的具體職責，配備充足的監察稽核人員，嚴格監
察
稽核人員的專業任職條件，嚴格監察稽核的操作程序和組織紀律。
（
31
）強化內部檢查制度，通過定期或不定期檢查內部控制制度的執行情況，確保公司
各項經營管理活動的有效運行。
（
32
）公司董事會和管理層重視和支持監察稽核工作，對違反法律、法規和公司內部控
制制度的，追究有關部門和人員的責任。
6
、基金管理人關於內部控制制度的聲明
（
1
）本公司承諾以上關於內部控制制度的披露真實、準確。
（
2
）本公司承諾根據市場變化和公司業務發展不斷完善內部控制制度。
四、基金託管人
（一）基金託管人情況
1
、基本情況
名稱：中國農業
銀行股份有限公司（簡稱中國
農業銀行）
住所：北京市東城區建國門內大街
69
號
辦公地址：北京市西城區復興門內大街
28
號凱晨世貿中心東座
法定代表人：周慕冰
成立日期：
2009
年
1
月
15
日
批准設立機關和批准設立文號：中國銀監會銀監復
[2009]13
號
基金託管資格批文及文號：中國證監會證監基字
[1998]23
號
註冊資本：
34,998,303.4
萬元人民幣
存續期間：持續經營
聯繫電話：
010
-
66060069
傳真：
010
-
68121816
聯繫人：賀倩
中國
農業銀行股份有限公司是中國金融體系的重要組成部分
,
總行設在北京。經國務院
批准，中國
農業銀行整體改制為中國
農業銀行股份有限公司並於
2009
年
1
月
15
日依法成立。
中國
農業銀行股份有限公司承繼原中國
農業銀行全部資產、負債、業務、機構網點和員工。
中國
農業銀行網點遍布中國城鄉，成為國內網點最多、業務輻射範圍最廣，服務領域最廣，
服務對象最多，業務功能齊全的大型國有商業銀行之一。在海外，中國
農業銀行同樣通過自
己的努力贏得了良好的信譽，每年位居《財富》世界
500
強企業之列。作為一家城鄉並舉、
聯通國際、功能齊備的大型國有商業銀行，中國
農業銀行一貫秉承以客戶為中心的經營理念
，
堅持審慎穩健經營、可持續發展，立足縣域和城市兩大市場，實施差異化競爭策略，著力打
造「伴你成長」服務品牌，依託覆蓋全國的分支機構、龐大的電子化網絡和多元化的金融產
品，致力為廣大客戶提供優質的金融服務，與廣大客戶共創價值、共同成長。
中國
農業銀行是中國第一批開展託管業務的國內商業銀行，經驗豐富，服務優質，業
績突出，
2004
年被英國《全球託管人》評為中國「最佳託管銀行」。
2007
年中國
農業銀行通
過了美國
SAS70
內部控制審計，並獲得無保留意見的
SAS70
審計報告。自
2010
年起中國
農業銀行連續通過託管業務國際內
控標準（
ISAE3402
）認證，表明了獨立公正第三方對中
國
農業銀行託管服務運作流程的風險管理、內部控制的健全有效性的全面認可。中國農業銀
行著力加強能力建設，品牌聲譽進一步提升，在
2010
年首屆「『金牌理財』
TOP10
頒獎盛
典」中成績突出，獲「最佳託管銀行」獎。
2010
年再次榮獲《財務長》雜誌頒發的「最
佳資產託管獎」。
2012
年榮獲第十屆中國財經風雲榜「最佳資產託管銀行」稱號；
2013
年至
2017
年連續榮獲上海清算所授予的「託管銀行優秀獎」和中央國債登記結算有限責任公司
授予的「優秀託管機構獎」稱號；
201
5
年、
2016
年榮獲
中國銀行業協會授予的「養老金業
務最佳發展獎」稱號；
2018
年榮獲中國基金報授予的公募基金
20
年「最佳基金託管銀行」
獎；
2019
年榮獲證券時報授予的「
2019
年度資產託管銀行天璣獎」稱號。
中國
農業銀行證券投資基金託管部於
1998
年
5
月經中國證監會和中國人民銀行批准成
立，目前內設綜合管理部、業務管理部、客戶一部、客戶二部、客戶三部、客戶四部、風險
合規部、產品研發與信息技術部、營運一部、營運二部、市場營銷部、內控監管部、帳戶管
理部，擁有先進的安全防範設施和基金託管業務系統。
2
、主要人員情況
中國
農業銀行託管業務部現有員工近
310
名，其中具有高級職稱的專家
60
名，服務團
隊成員專業水平高、業務素質好、服務能力強，高級管理層均有
20
年以上金融從業經驗和
高級技術職稱，精通國內外證券市場的運作。
3
、基金託管業務經營情況
截止到
2020
年
6
月
30
日，中國
農業銀行託管的封閉式證券投資基金和開放式證券投
資基金共
529
只。
（二）基金託管人的內部風險控制制度說明
1
、內部控制目標
嚴格遵守國家有關託管業務的法律法規、行業監管規章和行內有關管理規定
,
守法經
營、規範運作、嚴格監察
,
確保業務的穩健運行
,
保證基金財
產的安全完整
,
確保有關信息的真
實、準確、完整、及時
,
保護基金份額持有人的合法權益。
2
、內部控制組織結構
風險管理委員會總體負責中國
農業銀行的風險管理與內部控制工作
,
對託管業務風險
管理和內部控制工作進行監督和評價。託管業務部專門設置了風險管理處
,
配備了專職內控
監督人員負責託管業務的內控監督工作
,
獨立行使監督稽核職權。
3
、內部控制制度及措施
具備系統、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位職責、業務操作
流程，可以保證託管業務的規範操作和順利進行；業務人員具備從業資格；業務管理實行嚴
格的覆核、審核
、檢查制度，授權工作實行集中控制，業務印章按規程保管、存放、使用，
帳戶資料嚴格保管，制約機制嚴格有效；業務操作區專門設置，封閉管理
,
實施音像監控；
業務信息由專職信息披露人負責
,
防止洩密；業務實現自動化操作，防止人為事故的發生，
技術系統完整、獨立。
（三）基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序
基金託管人通過參數設置將《基金法》、《運作辦法》、基金合同、託管協議規定的投資
比例和禁止投資品種輸入監控系統，每日登錄監控系統監督基金管理人的投資運作，並通過
基金資金帳戶、基金管理人的投資指令等監督基金管理
人的其他行為。
當基金出現異常交易行為時，基金託管人應當針對不同情況進行以下方式的處理：
1
、電話提示。對媒體和輿論反映集中的問題，電話提示基金管理人；
2
、書面警示。對本基金投資比例接近超標、資金頭寸不足等問題，以書面方式對基金
管理人進行提示；
3
、書面報告。對投資比例超標、清算資金透支以及其他涉嫌違規交易等行為，書面提
示有關基金管理人並報中國證監會。
五、相關服務機構
（一）銷售機構
一．直銷機構
名稱：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田區深南大道
7088
號
招商銀行大廈
32
層
辦公地址：深圳市福田
區深南大道
7088
號
招商銀行大廈
32
層
法定代表人：
吳慶斌
電話：
0755
-
83183388
傳真：
0755
-
83199588
聯繫人：
教姣
公司網址：
www.dcfund.com.cn
大成基金客戶服務熱線：
400
-
888
-
5558
（免長途固話費）
（
1
）大成基金深圳投資理財中心
地址：深圳市福田區深南大道
7088
號
招商銀行大廈
32
層
聯繫人：吳海靈、關志玲、白小雪
電話：
0755
-
22223556/22223177/22223555
傳真：
0755
-
83195235/83195242/831952
32
二．代銷機構
（
1
）中國
農業銀行股份有限公司
註冊地址：北京市東城區建國門內大街
69
號
辦公地址：北京市西城區復興門內大街
28
號凱晨世貿中心東座
F9
法定代表人：周慕冰
聯繫人：賀倩
聯繫電話：
010
-
66060069
傳真：
010
-
68121816
客服電話：
95599
網址：
www.abchina.com
（
2
）中國
工商銀行股份有限公司
註冊地址：北京市西城區復興門內大街
55
號
辦公地址：北京市西城區復興門內大街
55
號
法定代表人：陳四清
客服電話：
95588
聯繫人：洪淵
聯繫電話：
010
-
66
105799
傳真：
010
-
66107914
網址：
www.icbc.com.cn
（
3
）
中國銀行股份有限公司
註冊地址：北京西城區復興門內大街
1
號
辦公地址：北京西城區復興門內大街
1
號
法定代表人：劉連舸
聯繫人：許俊
客服電話：
95566
電話：
010
-
66594319
傳真：
010
-
66594942
網址：
www.boc.cn
（
4
）
招商銀行股份有限公司
注
冊地址：深圳市福田區深南大道
7088
號
辦公地址：深圳市福田區深南大道
7088
號
法定代表人：
李建紅
客服電話：
95555
傳真：
0755
-
83195049
網址：
www.cmbchina.com
（
5
）中國
光大銀行股份有限公司
註冊地址：北京市西城區太平橋大街
25
號、甲
25
號中國光大中心
辦公地址：北京市西城區太平橋大街
25
號中國光大中心
法定代表人：李曉鵬
客服電話：
95595
聯繫人：石立平
電話：
010
-
63639180
傳真：
010
-
68560312
網址：
www.cebbank.com
（
6
）寧
波銀行股份有限公司
註冊地址：寧波市江東區中山東路
294
號
法定代表人：陸華裕
聯繫人：胡技勳
電話：
021
-
63586210
傳真：
021
-
63586215
客服電話：
96528
（寧波、杭州、南京、深圳、蘇州、溫州）、
962528
（北京、上海）
網址：
www.nbcb.com.cn
（
7
）北京農村商業銀行股份有限公司
註冊地址：北京市西城區月壇南街
1
號院
2
號樓
辦公地址：北京市西城區月壇南街
1
號院
2
號樓
法定代表人：王金山
聯繫人：董匯
聯繫電話：
010
-
85605588
傳真：
010
-
6650616
3
客服電話：
96198
網址：
www.bjrcb.com
（
8
）渤海銀行股份有限公司
註冊地址：天津市河東區海河東路
218
號
法人代表
李伏安
客服電話：
95541
聯繫人：王宏
電話：
022
-
58316666
傳真：
022
-
58316259
網址：
http://www.cbhb.com.cn
（
9
）四川天府銀行股份有限公司
註冊地址：四川省南充市涪江路１號
法定代表人：邢敏
辦公地址：四川省南充市涪江路１號
客服熱線：
4
0016
-
96869
公司網址：
www.tf.cn
（
10
）晉城銀行股份有限公司
註冊地址：山西省晉城市文昌西街
1669
號
辦公地址：山西省太原市高新區高新街聯合大廈
法定代表人：賈沁林
聯繫人：朱丹
聯繫電話：
18734835708
客服電話：
95105757
網址：
www.jccbank.com.cn
（
11
）中原銀行股份有限公司
註冊地址：
中國河南省鄭
州鄭東新區商務外環路
23
號中科金座大廈
辦公地址：總行地址：鄭州市鄭東新區
CBD
商務外環
23
號中科金座大廈
法定代表人：竇榮興
聯繫電話：（
86
）
0371
-
85517898
傳真：（
86
）
0371
-
85517555
客服電話：
95186
網址：
http://www.zybank.com.cn
（
12
）中信期貨有限公司
註冊地址：深圳市福田區中信三路
8
號卓越時代廣場（二期）北座
13
層
1301
-
1305
室、
14
層
辦公地址：深圳市福田區中信三路
8
號卓越時代廣場（二期）北座
13
層
1301
-
1305
室、
14
層
法
定代表人：張皓
聯繫人：劉宏瑩
聯繫電話：
010
-
60833754
傳真：
0755
-
83217421
客服電話：
400
-
990
-
8826
網址：
www.citicsf.com
（
13
）
國泰君安證券股份有限公司
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區商城路
618
號
辦公地址：上海市靜安區南京西路
768
號
國泰君安大廈
法定代表人：賀青
聯繫電話：
021
-
38676666
傳真：
021
-
38670666
聯繫人：鍾偉鎮
客戶服務電話
: 95521
、
4008888666
網址：
www.gtja
.com
（
14
）
中信建投證券股份有限公司
註冊地址：北京市朝陽區安立路
66
號
4
號樓
法定代表人：王常青
客服電話：
4008888108
聯繫人：權唐
電話：
010
-
85130577
傳真：
010
-
65182261
網址：
www.csc108.com
（
15
）
中信證券股份有限公司
註冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路
8
號卓越時代廣場（二期）北座
法定代表人：張佑君
客服電話：
95548
聯繫人：顧凌
電話：
010
-
60838696
傳真：
010
-
84865560
網址：
www.cs.ecitic.com
（
16
）
中國銀河證券股份有限公司
註冊地址：北京市西城區金融大街
35
號
2
-
6
層
法定代表人：陳共炎
客服電話：
4008
-
888
-
888
聯繫人：辛國政
聯繫電話：
010
-
83574507
傳真：
010
-
83574807
網址：
www.chinastock.com.cn
（
17
）安信證券股份有限公司
註冊地址：深圳市福田區金田路
4018
號
安聯大廈
35
層、
28
層
A02
單元
法定代表人：黃炎勳
客服電話：
95517
聯繫人：陳劍虹
電話：
0755
-
82825551
傳真：
0755
-
82558355
網址：
www.essence.com.cn
（
18
）湘財證券股份有限公司
註冊地址：湖南省長沙市天心區湘府中路
198
號新南城商務中心
A
棟
11
樓
辦公地點：湖南省長沙市天心區湘府中路
198
號新南城商務中心
A
棟
11
樓
法定代表人：孫永祥
電話：
021
-
38784580
-
8918
傳真：
021
-
68865680
聯繫人：李欣
郵編：
410004
客服電話：
95351
公司網址：
www.xcsc.com
（
19
）
萬聯證券有限責任公司
註冊地址：北京市海澱區北三環西路
99
號院
1
號樓
15
層
1501
法定代表人：張建軍
聯繫人：王鑫
聯繫電話：
020
-
38286651
客服電話：
400
-
8888
-
133
網址：
www.wlzq.com.cn
（
20
）渤海證券股份有限公司
註冊地址：天津市經濟技術開發區第二大街
42
號寫字樓
101
室
法定代表人：王春峰
聯繫人：蔡霆
電話：
022
-
28451991
傳真：
022
-
28451892
客服電話：
400651
5988
網址：
www.ewww.com.cn
（
21
）
中信證券（山東）有限責任公司
註冊地址：青島市嶗山區深圳路
222
號
1
號樓
2001
辦公地址：青島市市南區東海西路
28
號龍翔廣場東座
5
層
法定代表人：姜曉林
客服電話：
95548
聯繫人：焦剛
電話：
0531
-
89606166
傳真：
0532
-
85022605
網址：
http://sd.citics.com/
（
22
）
光大證券股份有限公司
辦公地址：上海市靜安區新閘路
1508
號
法定代表人：劉秋明
客服電話：
95525
聯繫人：龔俊濤
電話：
021
-
22169999
傳真：
021
-
22169134
網址：
www.ebscn.com
（
23
）
中信證券華南股份有限公司
註冊地址：廣州市天河區珠江西路
5
號廣州國際金融中心主塔
19
層、
20
層
辦公地址：廣州市天河區珠江西路
5
號廣州國際金融中心主塔
19
層、
20
層
法定代表人：胡伏雲
聯繫人：陳靖
聯繫電話：
020
-
88836999
客戶服務電話：
95548
傳真：
020
-
88836984
網址：
www.gzs.com.cn
（
24
）上海證券
有限責任公司
註冊地址：上海市
黃浦區四川中路
213
號久事商務大廈
7
樓
法定代表人：
李俊傑
客服電話：
021
-
962518
、
4008918918
聯繫人：
許曼華
電話：
021
-
53519888
傳真：
021
-
63608830
網址：
www.962518.com
（
25
）
平安證券股份有限公司
辦註冊地址：深圳市福田區益田路
5033
號平安金融中心
61
層
-
64
層
法定代表人：何之江
客戶服務熱線：
95511
-
8
聯繫人：
王陽
電話：
021
-
38632136
傳真：
021
-
58991896
網址：
http://stock.pingan.com
（
26
）
國都證券股份有限公司
註冊地址：北京市東城區東直門南大街
3
號國華投資大廈
9
層
10
層
法定代表人：王少華
客服電話：
400
-
818
-
8118
聯繫人：黃靜
電話：
010
-
84183333
傳真：
010
-
84183311
-
3389
網址：
www.guodu.com
（
27
）
東海證券股份有限公司
註冊地址：江蘇省常州延陵西路
23
號投資廣場
18
層
辦公地址：上海市浦東新區東方路
1928
號
東海證券大廈
法定代表人：錢俊文
電話：
021
-
20333333
傳真：
021
-
50498825
聯繫人：王一彥
客服電話：
95531
、
400
-
8888
-
588
網址：
www.longone.com.cn
（
28
）
中泰證券股份有限公司
辦公地址：山東省濟南市經十路
20518
號
法定代表人：李瑋
客服電話：
95538
聯繫人：吳陽
電話：
0531
-
81283938
傳真：
0531
-
81283900
網址：
www.
zts
.com.cn
（
29
）
華林證券股份有限公司
註冊地址：西藏自治區拉薩市柳梧新區察古大道
1
-
1
君泰國際
B
棟一層
3
號
辦公地址：深圳市福田區民田路
178
號華融大廈
5
、
6
樓
法定代表人：林立
客服電話：
400
-
188
-
3888
聯繫人：李琳
電話：
0755
-
82707857
傳真：
0755
-
23613751
網址：
www.chinalions.com
（
30
）華福證券有限責任公司
註冊地址：福州市五四路
157
號新天地大廈
7
、
8
層
法定代表人：黃金琳
客服電話：
0591
-
96326
聯繫人：張宗銳
電話：
0591
-
87383
600
傳真：
0591
-
87841150
網址：
www.gfhfzq.com.cn
（
31
）中國國際金融股份有限公司
註冊地址：北京市朝陽區建國門外大街
1
號國貿大廈
2
座
27
層及
28
層
辦公地址：北京市建國門外大街甲
6
號
SK
大廈
法定代表人：沈如軍
聯繫人：楊涵宇
電話：
010
-
65051166
網址：
www.ciccs.com.cn
（
32
）
中國中金財富證券有限公司
註冊地址：
深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心
A
棟第
18
層
-
21
層及第
04
層
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18
.19.20.21.22.23
單元
辦公地址：
深圳市福田區益田路
6003
號榮超商務中心
A
棟第
04
、
18
層至
21
層
法定代表人：高濤
聯繫人：劉毅
客戶電話：
400 600 8008
電話：
0755
-
82023442
傳真：
0755
-
82026539
網址：
www.china
-
invs.cn
（
33
）華寶證券有限責任公司
地址：上海市浦東新區環球金融中心
57
樓
法定代表人：陳林
客服電話：
400
-
820
-
9898
聯繫人：
劉聞川
電話：
021
-
68778075
傳真：
021
-
68868117
網址：
www.cnhbstock.com
（
34
）愛建證券有限責任公司
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道
1600
號
1
幢
32
樓
法定代表人：錢華
客服電話：
4001
-
962
-
502
聯繫人：陳敏
電話：
021
-
32229888
傳真：
021
-
62878783
網址：
www.ajzq.com
（
35
）聯儲證券有限責任公司
註冊地址：
深圳市福田區福田街道崗廈社區深南大道南側金地中心大廈
9
樓
辦公地址
：北京市朝陽區安定路
5
號院
3
號樓中建財富國際中心
27
層聯儲證券
法定代表人：呂春衛
聯繫人：丁倩雲
聯繫電話：
010
-
86499427
、
13051859661
傳真：
0755
-
23947482
客服電話：
400
-
620
-
6868
網址：
http://www.lczq.com/
（
36
）華瑞保險銷售有限公司
註冊地址：上海市嘉定區南翔鎮眾仁路
399
號運通星財富廣場
1
號樓
B
座
13
、
14
層
辦公地址：上海市浦東新區向城路
288
號國華人壽金融大廈
8
層
806
法定代表人：路昊
聯繫人：茆勇強
聯繫電話：
02
1
-
68595698
傳真：
021
-
68595766
客服電話：
52303
網址：
http://www.
huaruisales.
com
/
（
37
）玄元保險代理有限公司
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區張楊路
707
號
1105
室
法定代表人：馬永諳
聯繫人：盧亞博
聯繫電話：
021
-
50701003
傳真：
021
-
50701053
客服電話：
400
-
080
-
8208
網址：
www.licaimofang.cn
（
38
）
中國人壽保險股份有限公司
註冊地址：北京市西城區金融大街
16
號
辦公地址：北京市西城區金融
大街
16
號
法定代表人：王濱
客服電話：
95519
聯繫人：秦澤偉
電話：
010
-
63631539
傳真：
010
-
66222276
網址：
www.e
-
chinalife.com
（
39
）天相投資顧問有限公司
註冊地址：北京市西城區
金融街19
號富凱大廈
B
座
701
法定代表人：林義相
客服電話：
010
-
66045678
聯繫人：尹伶
傳真：
010
-
66045527
網址：
www.txsec.com
（
40
）深圳市新蘭德證券投資諮詢有限公司
註冊地址：深圳市福田區華強北路賽格科技園
4
棟
10
層
1006
號
法定代表人
：楊懿
辦公地址：深圳市福田區華強北路賽格科技園
4
棟
10
層
1006
號
聯繫人：張燕
聯繫電話：
010
-
58325388*1588
網站：
www.new
-
rand.cn
客服電話：
400
-
166
-
1188
（
41
）和訊信息科技有限公司
註冊地址：北京市朝陽區朝外大街
22
號泛利大廈
10
層
法定代表人：王莉
聯繫人：劉洋
聯繫電話：
021
-
20835785
傳真：
021
-
20835879
客服電話：
400
-
920
-
0022
網址
：
http://licaike.hexun.com
（
42
）上海挖財基金銷售有限公司
註冊地址：中國
(
上海
)
自由貿易試驗區楊高南路
759
號
18
層
03
單元
辦公地址：中國
(
上海
)
自由貿易試驗區楊高南路
759
號
18
層
03
單元
法定代表人：呂柳霞
聯繫人：
毛善波
電話：
021
-
50810673
傳真：
021
-
50810687
客服電話：
400
-
711
-
8718
網址：
www.wacaijijin.com
（
43
）北京度小滿基金
銷售有限公司
註冊地址：北京市海澱區西北旺東路
10
號院西區
4
號樓
1
層
103
室
法定代表人：葛新
辦公地址：北京市海澱區西北旺東路
10
號院西區
4
號樓
機構聯繫人：孫博超
聯繫人電話：
010
-
59403028
聯繫人傳真：
010
-
59403027
客戶服務電話：
95055
-
4
公司網址：
www.baiyingfund.com
（
44
）諾亞正行基金銷售有限公司
註冊地址：上海市虹口區飛虹路
360
弄
9
號
3724
室
法定代表人：汪靜波
辦公地址：上海市楊浦區昆明路
508
號北美廣場
B
座
12
樓
聯繫人：徐誠
聯繫
電話：
021
-
38509639
網站：
www.noah
-
fund.com
客服電話：
400
-
820
-
0025
（
45
）深圳
眾祿基金銷售股份有限公司
註冊
地址：
深圳市羅湖區筍崗街道梨園路物資控股置地大廈
8
樓
801
法定代表人：薛峰
聯繫人：童彩平
電話：
0755
-
33227950
傳真：
0755
-
82080798
網址：
www.zlfund.cn
客
服電話：
4006
-
788
-
887
（
46
）上海天天基金銷售有限公司
註冊地址：上海市徐匯區龍田路
195
號
3C
座
9
樓
法人代表：其實
聯繫人：潘世友
電話：
021
-
54509998
傳真：
021
-
64383798
客服電話：
400
-
1818
-
188
網址：
www.1234567.com.cn
（
47
）上海好買基金銷售有限公司
註冊地址：上海市虹口區場中路
685
弄
37
號
4
號樓
449
室
辦公地址：上海市浦東新區浦東南路
1118
號
鄂爾多斯國際大廈
903
～
906
法定代表人：楊文斌
客服電話：
400
-
700
-
9
665
聯繫人：張茹
聯繫電話：
021
-
58870011
傳真：
021
-
68596916
網址：
www.ehowbuy.com
（
48
）
螞蟻
(
杭州
)
基金銷售有限公司
註冊地址：浙江省杭州市西湖區萬塘路
18
號黃龍時代廣場
B
座
6F
法人代表：陳柏青
聯繫人：韓愛彬
電話：
021
-
60897840
傳真：
0571
-
26697013
客服電話：
4000
-
766
-
123
網址：
www.fund123.cn
（
49
）上海長量基金銷售有限
公司
辦公地址：上海市浦東新區東方路
1267
號
11
層
法定代表人：張躍偉
客服電話：
4008202899
聯繫人：邱燕芳
電話：
021
-
20691931
傳真：
021
-
20691861
網址：
www.erichfund.com
（
50
）浙江
同花順基金銷售有限公司
註冊地址：杭州市西湖區文二西路
1
號元茂大廈
903
室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區翠柏路
7
號電子商務產業園
2
號樓
法人代表：凌順平
聯繫人：林海明
電話：
0571
-
88911818
-
8580
傳真：
0571
-
88911818
-
8002
客
服電話：
952555
網站地址：
www.5ifund.com
（
51
）上
海利得基金銷售有限公司
註冊地址：上海市寶山區蘊川路
5475
號
1033
室
辦公地址：上海市浦東新區峨山路
91
弄
61
號
1
幢
14
層
法定代表人：李興春
傳真：
021
-
50583633
電話：
021
-
50583533
客服電話：
95733
網址：
www.leadfund.com.cn
（
52
）嘉實財富管理有限公司
註冊地址：上海市浦東新區世紀大道
8
號上海國金中心辦公樓二期
53
層
5312
-
15
單元
法定代表人：趙學軍
電話：
010
-
6
5215588
傳真：
010
-
85712195
聯繫人：
李雯
聯繫人郵箱：
liwen@harvestwm.cn
客服電話：
400
-
021
-
8850
網址：
www.harvestwm.cn
（
53
）泛華普益基金銷售有限公司
註冊地址：四川省成都市成華區建設路
9
號高地中心
1101
室
辦公地址：四川省成都市金牛區西宸龍湖國際大廈
B
座
12
樓
法定代表人：於海鋒
聯繫人：隋亞方
電話：
13910181936
客服電
話：
400
-
080
-
3388
網址：
www.puyifund.com
（
54
）南京蘇寧基金銷售有限公司
註冊地址：南京市玄武區蘇寧大道
1
-
5
號
辦公地址：南京市玄武區蘇寧大道
1
-
5
號
法定代表人：王鋒
客服電話：
95177
網址：
https://www.snjijin.com/
（
55
）北京恆天明澤基金銷售有限公司
註冊地址：北京市經濟技術開發區宏達北路
10
號五層
5122
室
辦公地址：北京市朝陽區東三環北路甲
19
號
SOHO
嘉盛中心
30
層
3001
室
法定代表人：周斌
客服電話：
4008980618
網址：
www.chtfund.com
（
56
）北京匯成基金銷售有限公司
註冊地址：北京市海澱區
中關村大街
11
號
11
層
1108
法定代表人：王偉剛
聯繫人：丁向坤
電話：
010
-
56282140
傳真：
010
-
62680827
客服電話：
400
-
619
-
9059
網址：
http://www.hcjijin.com
（
57
）北京新浪倉石基金銷售有限公司
註冊地址：
北京市海澱區東北旺西路
中關村軟體園二期（西擴）
N
-
1
、
N
-
2
地塊新浪總
部科研樓
5
層
518
室
辦公地址：北京市海澱區東北旺西路
中關村軟體園二期（西擴）
N
-
1
、
N
-
2
地塊新浪總
部科研樓
5
層
518
室
法定代表人：李昭琛
聯繫人：李唯
聯繫電話：
010
-
58982465
傳真：
010
-
62676582
客服電話：
010
-
62675369
網址：
http://www.
fund.sina
.com
.cn
（
58
）上海萬得基金銷售有限公司
註冊地址：
中國（上海）自由貿易試驗區福山路
33
號
11
樓
B
座
辦公地址：
上海市浦東新區浦明路
1500
號萬得大廈
11
樓
法定代表人：
黃禕
聯繫人：
徐亞丹
聯繫電話：
021
-
50712782
傳真：
021
-
50710161
客服電話：
400
-
799
-
1888
網址：
www.520fund.com.cn
（
59
）上海聯泰基金銷售有限公司
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區富特北路
277
號
3
層
310
室
辦公地址：上海市長寧區福泉北路
518
號
8
座
3
層
郵編：
200335
法定代表人：燕斌
聯繫人：蘭敏
電話：
021
-
52822063
傳真：
021
-
52975270
客服電話：
400
-
118
-
1188
公司網址：
www.66zichan.co
m
（
60
）上海基煜基金銷售有限公司
住所：上海市崇明縣長興鎮路潘園公路
1800
號
2
號樓
6153
室（上海泰和經濟發展
區）
辦公地址：上海市楊浦區昆明路
518
號
a1002
室
法定代表人：王翔
聯繫人：安彬
客服電話：
400
-
820
-
5369
網址：
www.jiyufund.com.cn
（
61
）上海凱石財富基金銷售有限公司
註冊地址：上海市黃浦區西藏南路
765
號
602
-
115
室
法定代表人：陳繼武
客服
電話：
400
-
643
-
3389
聯繫人：葛佳蕊
電話：
021
-
63333319
傳真：
021
-
63332523
網址：
www.vstonewealth.com
（
62
）上海中正達廣基金銷售有限公司
註冊地址：上海市徐匯區龍騰大道
2815
號
302
室
辦公地址：上海市徐匯區龍騰大道
2815
號
3
樓
法定代表人：黃欣
公司電話：
021
-
3376 8132
客服電話：
400
-
6767
-
523
網址：
http://www.
zhongzhengfund
.
com
（
63
）
武漢市伯嘉基金銷售有限公司
註冊地址：湖北省武漢市江
漢區武漢中央商務區泛海國際
SOHO
城（一期）第
7
棟
23
層
1
號、
4
號
法定代表人：陶捷
聯繫人：楊帆
電話：
027
-
87006003
、
87006009
網站：
www.buyfunds.cn
公司傳真：
027
-
87006010
客服電話：
400
-
027
-
9899
（
64
）上海陸金所基金銷售有限公司
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區
陸家嘴環路
1333
號
14
樓
09
單元
法定代表人：王之光
辦公地址：中國（上海
）自由貿易試驗區
陸家嘴環路
1333
號
14
樓
09
單元
聯繫人：寧博宇
客服電話：
4008219031
網站：
www.lufunds.com
（
65
）珠海盈米基金銷售有限公司
註冊地址：珠海市橫琴新區寶華路
6
號
105
室
-
3491
法定代表人：肖雯
辦公地址：廣州市海珠區琶洲大道東
1
號保利國際廣場南塔
12
樓
B1201
-
1203
聯繫人：黃敏嫦
網站：
www.yingmi.cn
客服電話：
020
-
89629066
（
66
）和耕傳承
基金銷
售有限公司
註冊地址：河南自貿試驗區鄭州片區（鄭東）東風南路東康寧街北
6
號樓
5
樓
503
房間
辦公地址：北京市朝陽區酒仙橋路
6
號院國際
電子城b
座
法定代表人：王旋
客服電話：
4000
-
555
-
671
網址：
http://www.hgccpb.com/
（
67
）奕豐基金銷售有限公司
註冊地址：
深圳市前海深港合作區前灣一路
1
號
A
棟
201
室（入住深圳市前海商務秘
書有限公司）
辦公地址：深圳市南山區海德三路
航天科技廣場
A
座
17
樓
1704
室
法定代表人：
TEO
WEE
HOWE
聯繫人：葉健
電話：
0
755
-
894
60507
傳真：
0755
-
21674453
客服電話：
400
-
684
-
0500
網址：
www.ifastps.com.cn
（
68
）京東肯特瑞基金銷售有限公司
註冊地址：北京市海澱區
中關村東路
66
號
1
號樓
22
層
2603
-
06
辦公地址：
北京市大興區亦莊經濟技術開發區科創十一街
18
號院京東集團總部
法定代表人：江卉
客服電
話：個人業務：
95118
、
400 098 8511
企業業務：
400 088 8816
傳
真：
010
-
8919566
網址：
fund.jd.com
（
69
）深圳市金斧子基
金銷售有限公司
註冊地址：深圳市南山區粵海街道科技園中區科苑路
15
號科興科學園
B
棟
3
單元
11
層
1108
辦公地址：深圳市南山區粵海街道科技園中區科苑路
15
號科興科學園
B
棟
3
單元
11
層
1108
法定代表人：賴任軍
聯繫人：陳麗霞
電話：
0755
-
84355914
傳真：
0755
-
26920530
公司網址：
www.jfzinv.com
客服電話：
400
-
9302
-
888
（
70
）北京蛋卷基金銷售有限公司
註冊地址：
北京市朝陽區阜通東大街
1
號院
6
號樓
2
單元
21
層
222507
法定代表人：鍾斐
斐
客服電話：
4001599288
聯繫人：
袁永嬌
電話：
010
-
61840688
傳真：
010
-
61840699
網址：
https://danjuanapp.com
（
71
）上海華夏財富投資管理有限公司
註冊地址：上海市虹口區東大名路
687
號
1
幢
2
樓
268
室
法定代表人：毛淮平
辦公地址：北京市西城區金融大街
33
號通泰大廈
B8
層
客服熱線：
400
-
817
-
5666
公司網址：
www.amcfortune.com
基金管理人可根據有關法律、法規的要求，選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金，
並及時公告。
（二）註冊登記機構
名稱：大成基金管理有限公司
住
所：深圳市福田區深南大道
7088
號
招商銀行大廈
32
層
辦公地址：深圳市福田區深南大道
7088
號
招商銀行大廈
33
層
法定代表人：
吳慶斌
電話：
0755
-
83183388
傳真：
0755
-
83195239
聯繫人：
黃慕平
（三）律師事務所和經辦律師
名稱：北京市金杜律師事務所
註冊地址：北京市朝陽區東
三環中路
7
號財富中心寫字樓
A
座
40
層
辦公地址：北京市朝陽區東三環中路
7
號財富中心寫字樓
A
座
40
層
負責人：王玲
電話：
0755
-
22163333
傳真：
0755
-
22163390
經辦律師：沈娜、馮艾
聯繫人：馮艾
（四）會計師事務所和經辦註冊會計師
名稱：普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）
住所：中國
(
上海
)
自由貿易試驗區
陸家嘴環路
1318
號星展銀行大廈
6
樓
辦公地址：上海市黃浦區湖濱路
202
號企業天地
2
號樓普華永道中心
11
樓
執行事務合伙人：李丹
電話：
021
-
23238888
傳真：
021
-
23238800
聯繫人：陳薇瑤
經辦註冊會計師：張振波、陳薇瑤
六、基金合同的存續
（一）基金合同的生效
根據相關法規和《大成
動態量化配置策略混合型證券投資基金
基金合同》的有關規定，
基金合同已於
20
16
年
9
月
20
日正式生效，自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始
管理本基金。
（二）基金存續期內基金份額持有人數量和資金額的限制
基金
合同生效後
，連續
二十個工作日
出現
基金份額持有人數量不滿
二
百人或者基金資產
淨值低於五千萬元
情形
的，基金管理人應當在
定期報告中
予以
披露；
連續
六
十個工作日出現
前述情形的
，基金管理人應當
向中國證監會報告並提出解決方案，如轉換運作方式、與其他
基金合併或者終止基金合同等，並召開基金份額持有人大會進行表決
。法律法規
、基金合同
另有規定時，從其規定。
（三）基金類型及存續期限
基金類型：
混合
型基金
基金運作方式：契約型、開放式
基金存續期限：不定期
七、基金份額的申購、贖回與轉換
（一）申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售網點將由基金管理人在招募說明
書或其他相關公告中列明。基金管理人可根據情況變更或增減銷售機構，
並在管理人網站公
示
。基金投資者應當
在
銷售機
構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的其他方式
辦理基金份額的申購與贖回。
（二）
申購和贖回的開放日及時間
1
、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證
券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基
金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效後，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，
基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息
披露辦法》的有關規定在
指定媒介上公告。
2
、申購、贖回開始日及業務辦理時間
1
、
開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證
券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基
金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效後，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，
基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息
披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
2
、
申購、贖回開始日及業務辦理時間
本基金
已於
20
16
年
10
月
13
日起開始辦理基金日常申購
、贖回、轉換及定期定額投資
業務。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購或者贖回或
者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請
且登記機構確
認接受
的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。
（三）申購與贖回的原則
1
、
「
未知價
」
原則，即申購、贖回價格以申請當日收市後計算的基金份額淨值為基準
進行計算；
2
、
「
金額申購、份額贖回
」
原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3
、
當日的申購與贖回申
請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；
4
、
贖回遵循
「
先進先出
」
原則，即按照投資人認購、申購的先後次序進行順序贖回；
基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規
則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
（四）申購與贖回的程序
1
、
申購和贖回的申請方式
投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖回
的申請。
2
、
申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付
申購
款項，申購申請
成立；
登記機構確認基金
份額時，申購生效
。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構確認贖回時，贖回生效。
投資人贖回申請成功後，基金管理人將在
T
＋
7
日
(
包括該日
)
內支付贖回款項。在發生巨額
贖回時，款項的支付辦法參照本基金合同有關條款處理。
3
、
申購和贖回申請的確認
基金管理人應以交易時間結束前受理
有效
申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請
日
(T
日
)
，在正常情況下，本基金登記機構在
T+
1
日內對該交易的有效性進行確認。
T
日提
交的有效申請，投資人
可
在
T+
2
日後
(
包括該日
)
到銷售網點櫃檯或以銷售機構規定的其他方
式查詢申請的確
認情況。若申購不成功，則申購款項退還給投資人。
銷售機構對申購、贖回申請的受理並不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收
到申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對於申請的確認情況，投資人應及
時查詢並妥善行使合法權利，否則，由此產生的投資人的任何損失由投資人自行承擔。
（五）
申購和贖回的數量限制
1
、投資者每次申購的最低金額為
1.00
元人民幣。
2
、投資者每次贖回的最低份額為
1
份，投資者贖回本基金份額時，可申請將其持有的
部分或全部基金份額贖回；本基金可以對投資者每個交易帳戶的最低基金份額餘額以及
每次
贖回的最低份額做出規定，具體業務規則請見有關公告。
3
、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人
應當採取設定單一投資者申購金額上限或基金單日淨申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基
金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。具體請參見相關公告。
4
、基金管理人可根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述對申購的金額和
贖回的份額、最低基金份額餘額和累計持有基金份額上限的數量限制，基金管理人必須在調
整生效前依照有關規定至少在一家指定媒體公告並報中國證監會備案。
（六）
申購和贖回的價格、費用及其用途
1
、申購費率
（
1
）投資人申購基金份額時，需交納申購費用，費率按申購金額遞減。投資人在一天
之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。具體費率如下：
申購金額
（
M
，單位：元
）
申購費率
M<
10
0
萬
1.5
0%
100
萬
≤M<
2
00
萬
1.00
%
2
00
萬
≤M<500
萬
0.
5
0%
M≥
500
萬
1000
元
/
筆
基金份額申購費用由投資人承擔，不列入基金財產，主要用於本基金的市場推廣、銷售、
註冊登記等各項費用。因紅利自動再投資而產生的基金份額，不收取相應的申購費用。
2
、贖回費率
贖回費率隨投資人持有基金份額期限的增加而遞減。具體贖回費率結構如下表所示
持有基金時間（
T)
贖回費率
T
<7
日
1.50%
7
日
≤
T
<30
日
0.75%
30
日
≤
T
<1
年
0.50%
1
年
≤
T
<2
年
0.25%
T
≥
2
年
0.00%
註：
1
年指
365
天
本基金對持續持有基金份額少於
30
日的投資人收取的贖回費，將全額計入基金財產；
對持續持有基金份額長於
30
日但少於
3
個月的投資人收取的贖回費，將不低於贖回費總額
的
75%
計入基金財產；對持續持有基金份額長於
3
個月但少於
6
個月的投資人
收取的贖回費，
將不低於贖回費總額的
50%
計入基金財產；對持續持有基金份額長於
6
個月的投資人收取的
贖回費，將不低於贖回費總額的
25%
歸入基金財產。未計入基金財產的部分用於支付登記費
和其他必要的手續費。
3
、基金管理人可以在基金合同約定的範圍內調整費率或收費方式，並最遲應於新的費
率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告。
4
、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定
基金促銷計劃，針對以特定交易方式
(
如網上交易、電話交易等
)
等進行基金交易的投資人定
期或不定
期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監管部門要求履行必要手續
後，基金管理人可以適當調低基金申購費率。
（七）申購份額與贖回支付金額的計算方式
1
、申購和贖回數額、餘額的處理方式
（
1
）申購份額餘額的處理方式：申購份額計算結果按四捨五入方法，保留到小數點後
兩位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
（
2
）贖回金額的處理方式：贖回金額計算結果均按四捨五入方法，保留到小數點後兩
位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
2
、申購份額的計算
淨申購金額
=
申購金額
/
（
1
＋申購費率）
申購費用
=
申購金額
-
淨
申購金額
申購份額
=
淨申購金額
/
申購當日基金份額淨值
例：某投資人於開放期投資
40,000
元申購本基金基金份額，申購費率為
1.50%
，假設申
購當日基金份額淨值為
1.0400
元，則其可得到的申購份額為：
淨申購金額
=40,000/(1+1.50%)=
39,
408
.
87
元
申購費用
=40,000
-
39,
408
.
87
=591.13
元
申購份額
=
39,
408
.
87/1.0400=
3
7
,
893
.
14
份
3
、贖回金額的計算
贖回總金額
=
贖回份額×
T
日基金份額淨值
贖回費用
=
贖回總金額×贖回費率
淨贖回金額
=
贖回總金額
—
贖回費用
例：某投資者在持有基金份額時間為
1
年時贖回本基金
10,000
份基金份額，對應的贖
回費率為
0.25%
，假設贖回當日基金份額淨值是
1.0500
元，則其可得到的贖回金額為：
贖回總金額
=10,000
×
1.0500
＝
10,500.00
元
贖回費用
=10,500.00
×
0.25%
＝
26.25
元
淨贖回金額
=10,500.00
—
26.25
＝
10,473.75
元
4
、本基金基金份額淨值的計算
本基金份額淨值的計算，保留到小數點後
4
位，小數點後第
5
位四捨五入，由此產生的
收益或損失由基金財產
享有或
承擔。
T
日的基金份額淨值在當天收市後計算，並在
T+
1
日內
公告。遇特殊情況，經中國證監會同意，可以適當延遲計算或公告。
（八）申購與贖回的註冊登記
1
．投資者
T
日申購基金成功後，正常情況下，基金註冊登記機構在
T
＋
1
日為投資者
增加權益並辦理註冊登記手續。
2
．投資者
T
日贖回基金成功後，正常情況下，基金註冊登記機構在
T
＋
1
日為投資者
扣除權益並辦理相應的註冊登記手續。
3
．基金管理人可在法律法規允許的範圍內，對上述註冊登記辦理時間進行調整，並最
遲於開始實施前
3
個工作日在指定媒體上公告。
（九）拒絕或暫停申購的情
形
發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受基金投資者的申購申請：
1
、
因不可抗力導致基金無法正常運作。
2
、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接收投資人的申
購申請。
3
、
證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產淨值。
4
、
基金管理人認為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利
益時。
5
、
基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業
績產生負面影響，從而損害現有基金份額持有人利益的情形。
6
、基金管理人接受某筆或者
某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例
達到或者超過
50%
，或者變相規避
50%
集中度的情形時。
7
、當前一估值日基金資產淨值
50%
以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估
值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應當
採取暫停接受基金申購申請的措施。
8
、申請超過基金管理人設定的基金總規模、單日淨申購比例上限、單個投
資者單日或
單筆申購金額上限的。
9
、
法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述第
1
、
2
、
3
、
5
、
7
、
9
項暫停申購情形
之一且基金管理人決定暫
停接受申購申
請
時，基金管理人應當根據有關規定在指定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申
請被拒絕，被拒絕的申購款項將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及
時恢復申購業務的辦理。
發生上述第
6
、
8
項情形時，基金管理人可以採取比例確認等方式
對該投資人的申購申請進行限制，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分申購申請。如果法
律法規、監管要求調整導致上述第
6
項內容取消或變更的，基金管理人在履行適當程序後，
可修改上述內容，不需召開基金份額持有人大會。
（
十
）暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發生下列情形時
，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項：
1
、
因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。
2
、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接收投資人的贖
回申請或延緩支付贖回款項。
3
、
證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產淨值。
4
、
連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。
5
、當前一估值日基金資產淨值
50%
以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估
值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應當
採取延緩支付贖回款項
或暫停接受基金贖回申請的措施。
6
、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金管理人可暫
停接受投資人的贖回申請。
7
、
法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述情形
之一且基金管理人決定暫停接受基金份額持有人的贖回申請或延緩支付
贖回款項
時，基金管理人應在當日報中國證監會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足
額支付；如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個帳戶申請量佔申請總量的比例分配給
贖回申請人，未支付部分可延期支付，並以後續開放日的基金份額淨值為依據計算贖回金額。
若出現上述第
4
項
所述情形，按基金合同的相關條款處理。基金份額持有人在申請贖回時可
事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時
恢復贖回業務的辦理並公告。
（十一）巨額贖回的情形及處理方式
1
、巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內的基金份額淨贖回申請
(
贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出
申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數後的餘額
)
超過前一
開放日的基金總份額的
10%
，即認為是發生了巨額贖回。
2
、巨額贖回的處理方式
當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資
產組合狀況決定全額贖回或
部分延期贖回。
（
1
）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回
程序執行。
（
2
）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投
資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產淨值造成較大波動時，基金管理人在當
日接受贖回比例不低於上一開放日基金總份額的
10%
的前提下，可對其餘贖回申請延期辦
理。對於當日的贖回申請，應當按單個帳戶贖回申請量佔贖回申請總量的比例，確定當日受
理的贖回份額；對於未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖
回或取消贖回。
選擇延期贖回的，將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，
當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一併處理，
無優先權並以下一開放日的基金份額淨值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為
止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。
若本基金髮生巨額贖回且發生單個開放日內單個基金份額持有人申請贖回的基金份額
佔前一開放日基金總份額的比例超過
10%
時，本基金管理人有權對該單個基金份額持有人超
過前一開放日基金總
份額
10%
的贖回申請實施延期贖回；對該單個基金份額持有人佔前一開
放日基金總份額
10%
的贖回申請，與當日其他贖回申請一起，按上述（
1
）或（
2
）方式處理。
如下一開放日，該單一基金份額持有人剩餘未贖回部分仍舊超出前一開放日基金總份額
10%
的，繼續按前述規則處理，直至該單一基金份額持有人單個開放日內申請贖回的基金份額佔
前一開放日基金總份額的比例低於
10%
。
基金管理人在履行適當程序後，有權根據當時市場環境調整前述比例和辦理措施，並在
指定媒介上進行公告。
（
3
）暫停贖回：連續
2
日以上
(
含本數
)
發生巨額贖回，如基金管理
人認為有必要，可
暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超過
20
個
工作日，並應當在指定媒介上進行公告。
3
、巨額贖回的公告
當發生上述延期贖回並延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招募說明書規
定的其他方式在
3
個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方法，
並在
2
日內
在指定
媒體上刊登公告。
（十二）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1
、
發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在指定媒介上刊登暫
停公告
。
2
、
如發生暫停的時間為
1
日，基金管理人應
於重新開放日，在指定媒介上刊登基金重
新開放申購或贖回公告，並公布最近
1
個開放日的基金份額淨值。
3
、如果發生暫停的時間超過
1
日但少於
2
周，暫停結束基金重新開放申購或贖回時，
基金管理人應提前
2
個工作日在至少一家指定媒介刊登基金重新開放申購或贖回的公告，並
在重新開始辦理申購或贖回的開放日公告最近
1
個工作日的基金份額淨值。
4
、
如果發生暫停的時間超過
2
周，暫停期間，基金管理人應每
2
周至少重複刊登暫停
公告一次。暫停結束基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應提前
2
個工作日在至少一家
指定媒介連續刊登基金重新開放申購或贖
回的公告，並在重新開放申購或贖回日公告最近
1
個工作日的基金份額淨值。
（
十三
）基金轉換
基金管理人可以根據相關法律法規以及本基金合同的規定決定開辦本基金與基金管理
人管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規則由基金管理
人屆時根據相關法律法規及本基金合同的規定製定並公告，並提前告知基金託管人與相關機
構。
（
十四
）基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行
等情形
而產生的非
交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下，接
受
劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金
份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團體；司法強制執行是
指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給其他自然人、法
人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構要求提供的相關資料，對於符合條件
的非交易過戶申請按基金登記機構的規定辦理，並按基金登記機構規定的標準收費。
（
十五
）
基金的轉託管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷
售機構之間的轉託管，基金銷售機構可
以按照規定的標準收取轉託管費。
如果出現基金管理人、註冊登記機構、辦理轉託管的銷售機構因技術系統性能限制或其
它合理原因，可以暫停該業務或者拒絕基金份額持有人的轉託管申請
。
（
十六
）定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人另行規定。投
資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低於基金管
理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定額投資計劃最低申購金額。
（
十七
）
基金的凍結和解凍
基金登記機構只受理國家有
權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及登記機構認
可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。
（
十八
）
基金份額的轉讓
根據屆時有效的有關法律法規和政策的規定，本基金可以以除申購、贖回以外的其他交
易方式進行轉讓。
（十九）實施側袋機制期間本基金的申購與贖回
本基金實施側袋機制的，本基金的申購和贖回安排本招募說明書「側袋機制」章節或屆
時發布的相關公告。
八、基金的投資
（
一
）
投資目標
本基金運用量化投資策略進行資產配置和股票投資，並通過數學建模的方式根據宏觀經
濟變量以及風險預警指標動態調整資產配置的比例，在
有效控制風險的前提下追求基金資產
長期穩定增長。
（二）
投資範圍
本基金的投資
範圍
為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票
(
包括
中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票
)
、存託憑證等權益類金融工具、債券
等固定收益類金融工具
(
包括國債、央行票據、金融債、企業債、
公司債、次級債、中小企
業私募債、地方政府債券、中期票據、可轉換債券
(
含分離交易
可轉債)
、短期融資券、超級
短期融資券、資產支持證券、債券回購等
)
、貨幣市場工具、
銀行存款、國債期貨、
權證、
股指期貨
以及
法律法規或
中國證監會
允許基金投資的
其他金融工具
(
但須符合中國證監會相
關規定
)
。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可
以將其納入投資範圍。
基金的投資組合比例為：股票、存託憑證等權益類資產佔基金資產的比例不低於
10%
；
每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持現金
（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者到期日在一年以內的政府債券不低
於基金資產淨值的
5%
，權證及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執
行。
（三）
投資策略
1
、大類資產配置
策略
本基金
通過動態資產配置模型進行資產配置。動態資產配置模型包括量化資產配置和動
態調整兩個層次。本基金將通過量化建模的方式綜合分析和持續跟蹤基本面、政策面、市場
面等多方面因素，對宏觀經濟、國家政策、資金面和市場情緒等影響證券市場的重要因素進
行深入分析，確定當前市場環境下的主要投資方向和資產配置比例。同時，量化模型通過持
續跟蹤宏觀經濟變量、風險預警指標等，判斷不同資產類別在當前市場環境下的風險收益狀
態，根據市場環境變化時，動態調整投資組合結構、各類資產配置比例。
2
、股票投資策略
（
1
）
動態多因子模型選股
本基金採用動
態多因子模型進行量化選股，動態多因子選股模型是在傳統多因子模型上
引入機器學習等人工智慧算法，自適應地根據宏觀經濟環境的變化動態篩選有效選股因子，
構建和優化投資組合。
根據對中國證券市場運行特徵的長期研究、投研團隊的長期投資實踐和大量歷史數據的
實證檢驗，基金管理人量化投資團隊開發了動態多因子選股模型。該模型因子池的構建現階
段主要考慮行業、盈利、成長、規模、估值、風險、市場情緒、分析師預期等多維大類因子
及其項下的各細分小類因子，利用這些因子對股票進行綜合評分，在兼顧股票本身流動性和
風險分散度的基礎上構建股票投資
組合。同時，通過機器學習等人工智慧算法，動態追蹤不
同因子的有效性、魯棒性、時效性、容錯性和風險特徵等，並根據宏觀經濟環境和市場變化
的動態篩選能帶來穩定收益的有效因子，優化有效因子組合併動態調整各因子的權重，使模
型在風險因子的選取上具有自我調整、自我學習的功能。
（
2
）
擇時對衝
本基金
在運作過程
中
，將採用擇時對衝
的策略
，根據期貨基差情況確定是否
進行
對衝
以
及
對衝的比例，充分
考慮
對衝的效果
以及
對衝的成本，以達到擇時對衝，最大化投資收益的
目標
。
3
、風險預警監控
模型在風險管理上充分考慮市場風險因素的變化，通過數據
分析及自然語言解析等人工
智能的方法，構建風險預警模型，實時監控市場流動性、波動性及風險偏好等宏觀經濟變量
預警以及宏觀政策、財經新聞、市場情緒的變化。同時，模型從多維度監測和控制投資組合
的風險，根據因子或股票組合的風險因素變化，設定並動態調整風險閾值，進行因子止損退
出和持有股票的量化止損退出，嚴格控制投資組合的回撤和波動，平衡風險和收益。
4
、權證投資策略
本基金將
在控制投資風險和保障基金財產安全的前提下，對權證進行投資。權證投資策
略主要
包括以下幾個方面：
1
）
採用市場公認的多種期權定價模型對權證進行定價，作為
權
證投資的價值基準
；
2
）
根據權證標的股票基本面的研究估值，結合權證理論價值進行權證
趨勢投資
；
3
）利用權證衍生工具的特性，通過權證與證券的組合投資，達到改善組合風險
收益特徵的目的，包括但不限於槓桿交易策略、看跌保護組合策略等
。
在法律法規或者監管機構允許的前提下，利用未來推出的金融衍生工具，增強收益，規
避風險。
5
、
債券投資策略
對於固定收益類資產的選擇，本基金將以價值分析為主線，在綜合研究的基礎上實施積
極主動的組合管理，並主要通過類屬配置與債券選擇兩個層次進行投資管理。
在類屬配置層次，結合對宏觀經濟、市
場利率、債券供求等因素的綜合分析，根據交易
所市場與銀行間市場類屬資產的風險收益特徵，定期對投資組合類屬資產進行優化配置和調
整，確定類屬資產的最優權重。
在券種選擇上，本基金以中長期利率趨勢分析為基礎，結合經濟趨勢、貨幣政策及不同
債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素，重點選擇那些流動性較好、風險水平合
理、到期收益率與信用質量相對較高的債券品種。
6
、可轉換債券投資策略
可轉換債券在分析基礎股票的基本面、轉債條款和市場面三方面因素的前提下，將敏感
度指標（
Delta
、
Vega
等）作為市場風險控制的主要技術
指標，利用可轉換債券溢價率來判
斷轉債的股性，運用轉換套利、溢折價、一級市場申購、純債券價值及期權價值管理來積極
投資，獲取超額收益。
7
、
中小企業私募債投資策略
中小企業私募債具有票面利率較高、信用風險較大、二級市場流動性較差等特點。因此
本基金審慎投資
中小企業私募債券。
基金在控制信用風險的基礎上，對
中小企業私募債投資，主要採取分散投資，控制個債
持有比例。同時，緊密跟蹤研究發債企業的基本面情況變化，靈活調整投資策略，控制投資
風險。
8
、
股指期貨投資策略
本基金
在進行
股指期貨
投資時，
將
根據風險
管理
的原則，以
套期
保值
為主要目的，在
風
險
可控的前提下，本著謹慎原則，參與
股指期貨
的投資，以管理
投資組合的
系統性風險，改
善組合
的
風險收益特性。套期保值將主要採用流動性好、交易活躍的期貨合約。本基金在進
行
股指期貨
投資時，將通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究，並結合
股指期貨
的定價
模型尋求其
合理的
估值水平
。
基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組，授權特定的管理人員負責股指期貨的
投資審批事項，同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風險控制等制度並報董事會批
準。
9
、國債期貨投資策略
國債期貨作為利率衍生品的一種，有助於管理債
券組合久期、流動性和風險水平。基金
管理人將按照相關法律法規的規定，結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進
行定性和定量分析。構建量化分析體系，對國債期貨和現貨的基差、國債期流動性、套保有
效等指標進行跟蹤監控，在最大限度保證基金資產安全的基礎上力求實現長期穩定增值。
10
、資產支持證券投資策略
本基金將通過對宏觀經濟、提前償還率、資產池結構以及資產池資產所在行業景氣變化
等因素的研究，預測資產池未來現金流變化，並通過研究標的證券發行條款，預測提前償還
率變化對標的證券的久期與收益率的影響。在嚴格控制風險的
情況下，結合信用研究和流動
性管理，選擇風險調整後收益高的品種進行投資，以期獲得長期穩定收益。
1
1
、存託憑證投資策略
在控制風險的前提下，本基金將根據本基金的投資目標和股票投資策略，基於對基礎證
券投資價值的深入研究判斷，進行存託憑證的投資。
（
四
）
投資限制
1
、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（
1
）股票、存託憑證等權益類資產佔基金資產的比例不低於
10%
；
（
2
）
每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨需繳納的交易保證金後，保持不
低於基金資產淨值
5
％的現金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款
等）或者到期
日在一年以內的政府
債券；
（
3
）本基金持有一家公司
發行的證券
，其市值不超過基金資產淨值的
10
%
；
（
4
）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券的
10
%
；
（
5
）本基金管理人管理的全部開放式基金
(
包括開放式基金以及處於開放期的定期開放
基金
)
持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的
15%
；本基
金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可
流通股票的
30%
；
（
6
）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產
淨值的
15%
；因
證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合
前款所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
（
7
）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的
3
％；
（
8
）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的
1
0%
；
（
9
）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產淨值的
0.5
%
；
（
10
）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨
值的
10
%
；
（
11
）本基金持有的全部資
產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的
20
%
；
（
12
）本基金持有的同一
(
指同一信用級別
)
資產支持證券的比例，不得超過該資產支持
證券規模的
10
%
；
（
13
）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券，不得
超過其各類資產支持證券合計規模的
10
%
；
（
14
）本基金應投資於信用級別評級為
BBB
以上
(
含
BBB)
的資產支持證券。基金持有
資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起
3
個月內予以全部賣出；
（
15
）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過
本基金的總資產，本基
金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
（
16
）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值
的
40%
；債券回購最長期限為
1
年，債券回購到期後不得展期
；
（
17
）
本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質押品的資質要求應當與本基金合同約定的投資範圍保持一致
；
（
18
）
在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產淨值的
10%
；在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約和國債期貨合約價值
與有價證券市值之
和，不得超過基金資產淨值的
95%
，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內
的政府債券）、權證、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；在任何交
易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的
20%
；在任何交易日
內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一個交易日基金資產淨值的
20%
；基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合
基金合同關於股票投資比例的有關規定；
（
19
）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約
價值不得超過基金資產淨值
的
15%
，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的
30%
；本基金所
持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合
計（軋差計算）應當符合基金合同關於債券投資比例的有關約定；本基金在任何交易日內交
易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產淨值的
30%
；
（
20
）基金總資產不得超過基金淨資產的
140%
；
（
21
）本基金持有單只
中小企業私募債券，其市值不得超過基金資產淨值的
10%
；
（
22
）本基金投資存託憑證的比例限
制依照境內上市交易的股票執行，與境內上市交易
的股票合併計算；
（
2
3
）
法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（
2
）、（
6
）、（
14
）、（
17
）項外，
因證券
或期貨
市場波動、上市公司合併、基金
規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理
人應當在
10
個交易日內進行調整
，但中國證監會規定的特殊情形除外
。
基金管理人應當自基金合同生效之日起
6
個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關約定。
期間，基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合同的約定。
基金託
管人對基
金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。
法律法規或監管部門取消
或調整
上述限制，如適用於本基金，基金管理人
在
履行適當程
序後，則本基金投資不再受相關限制
或以調整後的規定為準
。
2
、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：
（
1
）承銷證券；
（
2
）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（
3
）從事承擔無限責任的投資；
（
4
）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；
（
5
）向其基金管理人、基金託管人出資；
（
6
）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券
交易活動；
（
7
）法律、行政法規有關規定，由中國證監會規定禁止的其他活動。
運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或者與其有其他
重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交易的，
應當遵循基金份額持有人利益優先的原則，防範利益衝突，符合中國證監會的規定，並履行
信息披露義務。
如法律法規或監管部門取消上述禁止性規定，如適用於本基金，基金管理人在履行適當
程序後，則本基金投資不受上述規定的限制。
（
五
）
業績比較基準
滬深
300
指數收益率×
50%+
中債
綜合指數收益
率×
50%
本基金選擇滬深
300
指數和中債綜合債指數分別做為基金股票資產和債券、貨幣市場工
具等其他資產的業績比較基準。滬深
300
指數能夠反映滬深市場的整體表現。中債綜合債券
指數的選樣債券的信用類別覆蓋全面，期限構成寬泛。選用上述業績比較基準能夠忠實反映
本基金的風險收益特徵。
若未來市場發生變化導致此業績比較基準不再適用或有更加適合的業績比較基準，基金
管理人有權根據市場發展狀況及本基金的投資範圍和投資策略，依據維護投資者合法權益的
原則，經與基金託管人協商一致並按照監管部門要求履行適當程序後調整本基金的業績比較
基準。業績比較基準的變更須經基金管理人和基金託管人協商一致，並及時在指定媒介上公
告，而無需召開基金份額持有人大會。
（
六
）
風險收益特徵
本基金屬於混合型基金，預期風險與預期收益低於股票型基金，高於債券型基金與貨幣
市場基金。
（七）基金管理人代表基金行使所投資證券項下權利的原則及方法
基金管理人將按照國家有關規定代表本基金獨立行使所投資證券項下得權利，保護基金
份額持有人的利益。基金管理人在代表基金行使所投資證券項下權利時應遵守以下原則：
1
、不參與所投資公司的經營管理；
2
、有利於基金財產的安全與增值，有利
於保護基金份額持有人的合法權益。
（八）側袋機制的實施和投資運作安排
當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份額持有人
利益的原則，基金管理人經與基金託管人協商一致，並諮詢會計師事務所意見後，可以依照
法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金份額持有人大會審議。
側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業績比較基準、
風險收益特徵等約定僅適用於主袋帳戶。
側袋帳戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產的處置變現和支付等
對投資者權益有重大影響
的事項詳見本招募說明書「側袋機制」章節的規定。
（九）
基金投資組合報告
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺
漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金託管人中國
農業
股份有限公司根據基金合同規定，於
2020
年
9
月
23
日覆核了本報
告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，保證覆核內容不存在虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏。
本投資組合報告所載數據取自
大成動態量化配置策略混合型證券投資基金
2020
年
第
2
季度
報告，截至
2020
年
6
月
30
日（財務數據
未
經審計）。
1
．報告期末基金資產組合情況
序號
項目
金額
佔基金總資產的比
例（
%
）
1
權益投資
47,796,296.38
90.69
其中：股票
47,796,296.38
90.69
2
基金投資
-
-
3
固定收益投資
-
-
其中：債券
-
-
資產支持證券
-
-
4
貴金屬投資
-
-
5
金融衍生品投資
-
-
6
買入返售金融資產
-
-
其中：買斷式回購的買入返售金融資產
-
-
7
銀行存款和
結算備付金合計
3,791,423.67
7.19
8
其他資產
1,115,965.03
2.12
9
合計
52,703,685.08
100.00
2
．報告期末按行業分類的股票投資組合
(1)
報告期末按行業分類的境內股票投資組合
金額單位：人民幣元
代碼
行業類別
公允價值（元）
佔基金資產淨值
比例
(%)
A
農、林、牧、漁業
-
-
B
採礦業
-
-
C
製造業
32,084,260.11
61.24
D
電力、熱力、燃氣及水生產和供
應業
7,247.5
2
0.01
E
建築業
-
-
F
批發和零售業
750,400.00
1.43
G
交通運輸、倉儲和郵政業
2,873,850.00
5.49
H
住宿和餐飲業
-
-
I
信息傳輸、軟體和信息技術服務
業
6,288,458.75
12.00
J
金融業
4,304,440.00
8.22
K
房地產業
-
-
L
租賃和商務服務業
-
-
M
科學研究和技術服務業
1,487,640.00
2.84
N
水利、環境和公共設施管理業
-
-
O
居民服務、修理和其他服務業
-
-
P
教育
-
-
Q
衛生和社會工作
-
-
R
文化、體育和娛樂業
-
-
S
綜合
-
-
合計
47,796,296.38
91.23
(2)
報告期末按
行業分類的港股通投資股票投資組合
無
3
．報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細
金額單位：人民幣元
序號
股票代碼
股票名稱
數量（股）
公允價值
佔基金資產淨值
比例（％）
1
300059
東方財富150,000
3,030,000.00
5.78
2
000063
中興通訊60,000
2,407,800.00
4.60
3
002352
順豐控股36,000
1,969,200.00
3.76
4
300253
衛寧健康85,800
1,968,252.00
3.76
5
000338
濰柴動力140,000
1,920,800.00
3.67
6
600536
中國軟體22,000
1,742,400.00
3.33
7
600276
恆瑞醫藥17,280
1,594,944.00
3.04
8
603259
藥明康德15,400
1,487,640.00
2.84
9
000938
紫光股份34,300
1,474,214.00
2.81
10
002049
紫光國微20,000
1,455,000.00
2.78
4
．報告期末按債券品種分類的債券投資組合
無。
5
．報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排名的前五名債券投資明細
無。
6
．報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排名的前十名資產支持證券投資
明
細
無
。
7.
報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
無。
8
．
報告
期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排名的前五名權證投資明細
無
。
9
．
報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
（
1
）
報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
代碼
名稱
持倉量（買
/
賣）
合約市值
(
元
)
公允價值變動
（元）
風險說明
IH2009
IH2009
1
861,780.00
34,380.00
-
公允價值變動總額合計（元）
34,380.00
股指期貨投資本期收益（元）
296,815.54
股指期貨投資本期公允價值變動（元）
34,380.00
（2）本基金投資股指期貨的投資政策
本基金在進行股指期貨投資時，將根據風險管理的原則，以套期保值為主要目的，在風
險可控的前提下，本著謹慎原則，參與股指期貨的投資，以管理投資組合的系統性風險，改
善組合的風險收益特性。套期保值將主要採用流動性好、交易活躍的期貨合約。本基金在進
行股指期貨投資時，將通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究，並結合股指期貨的定價
模型尋求其合理的估值水平。
基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組，授權特定的管理人員負責股指期貨的
投資審批事項，同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風險控制
等制度並報董事會批
準。
10
．報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
（
1
）本期國債期貨投資政策
國債期貨作為利率衍生品的一種，有助於管理債券組合久期、流動性和風險水平。基金
管理人將按照相關法律法規的規定，結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進
行定性和定量分析，構建量化分析體系，對國債期貨和現貨的基差、國債期流動性、套保有
效等指標進行跟蹤監控，在最大限度保證基金資產安全的基礎上力求實現長期穩定增值。
（
2
）報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
無。
（
3
）本期國債期貨投資評價
無。
11
．
投資組合報告附註
（
1
）
報告期內基金投資的前十名證券的發行主體本期無被監管部門立案調查，或在報
告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。
（
2
）基金投資的前十名股票中，沒有投資於超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。
（
3
）基金的其他資產構成
單位：人民幣元
序號
名稱
金額
1
存出保證金
115,318.53
2
應收證券清算款
-
3
應收股利
-
4
應收利息
634.30
5
應收申購款
1,000,012.20
6
其他應收款
-
7
待攤費用
-
8
其他
-
9
合計
1,115,965.03
（
4
）報告期末基金持有的處於轉股期的可轉換債券明細
無。
（
5
）報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
無。
（
6
）投資組合報告附註的其他文字描述部分
由於四捨五入原因，分項之和與合計可能有尾差。
九、基金業績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投
資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
1
．本基金淨值增長率與同期業
績比較基準收益率比較表
基金合同生效日為
20
16
年
9
月
20
日，基金合同生效以來基金份額淨值增長率及其與同
期業績比較基準收益率的比較：
階段
份額淨值
增長率①
份額淨值
增長率標
準差②
業績比較
基準收益
率③
業績比較
基準收益
率標準差
④
①－③
②－④
20
16.9.20
-
20
16.12.31
-
2.83%
0.35%
0.12%
0.38%
-
2.95%
-
0.03%
2017.1.1
-
2017.12.31
5.30%
0.67%
10.62%
0.32%
-
5.32%
0.35%
2018.01.01
-
2018.12.31
-
28.07
%
1.31
%
-
9.58
%
0.66
%
-
18.49
%
0.65
%
2019.01.01
-
2019.12.31
49.62%
1.32%
19.88%
0.62%
29.74%
0.70%
2020.01.01
-
2020.06.30
23.12
%
1.84
%
2.37
%
0.74
%
20.75
%
1.10
%
20
16.9.20
-
2020.06.30
35.58
%
1.22
%
22.90
%
0.57
%
12.68
%
0.65
%
2
．自基金合同生效以來基金份額淨值
的變動情況，並與同期業績比較基準的變動的比
較
本
基金累計份額淨值增長率與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖
（
20
16
年
9
月
20
日至
2020
年
6
月
30
日）
說明: CN_50090000_003147_FB030020_20200004.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_zjjhtsxyljjljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj_qr.jpg
註：
本基金合同規定，基金管理人應當自基金合同生效之日起六個月內使基金的投資組
合比例符合基金合同的約定。建倉期結束時，本基金的投資組合比例符合基金合同的約定。
十、基金的財產
（一）基金資產總值
基金資產總值是指購買的各類證券和期貨及票據價值、銀行存款本息和基金應收的申購
基金款以及其他投資所形成的價值總和。
（二）基金資產淨值
基金資產淨值是指基
金資產總值減去基金負債後的價值。
（三）基金財產的帳戶
基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資金帳戶、證券帳戶以及投資
所需的其他專用帳戶。開立的基金專用帳戶與基金管理人、基金託管人、基金銷售機構和基
金登記機構自有的財產帳戶以及其他基金財產帳戶相獨立。
（四）
基金財產的保管和處分
本基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的財產，並由基金託管人保
管。基金管理人、基金託管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的財產承擔其自身的
法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權
利。除依法律法規和《基
金合同》的規定處分外，基金財產不得被處分。
基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算
的，基金財產不屬於其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產生的債權，不得與其固
有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權債務不
得相互抵銷。
十一、基金資產估值
（
一
）
估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規定需要對
外披露基金淨值的非交易日。
（
二
）
估值對象
基金所擁有的股票、存託憑證、權證、債券、股指期貨合約和銀行存款本息、應收款項、
其它投資等資產及負債。
（
三
）
估值方法
1
、證券交易所上市的有價證券的估值
（
1
）交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交易所掛牌的市
價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化或證券發行
機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易
日後經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似
投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最
近交易市價，確定公允價格。
（
2
）
在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種（另有規定的除外），選取第
三方估值機構提供的相應品種當日的估值淨價估值。
（
3
）對在交易所市場上市交易的可轉換債券，按照每日收盤價減去債券收盤價中所含
的債券應收利息得到的淨價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日後經濟環境未發生
重大變化，按最近交易日債券收盤價減去該債券收盤價中所含的債券應收利息得到的淨價進
行估值；如最近交易日後經濟環境發生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重
大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格
。
（
4
）對在交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券和私募債券，估值日不存在活躍市場時
採用估值技術確定其公允價值進行估值。在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成
本估值。
2
、處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：
（
1
）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票
的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。
（
2
）首次公開發行未上市的股票和權證，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難
以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。
（
3
）對在交易所市場發行未上市或未
掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的情況下，應
以活躍市場上未經調整的報價作為計量日的公允價值進行估值；對於活躍市場報價未能代表
計量日公允價值的情況下，按成本應對市場報價進行調整，確認計量日的公允價值；對於不
存在市場活動或市場活動很少的情況下，則採用估值技術確定公允價值；在估值技術難以可
靠計量公允價值的情況下，按成本估值。
（
4
）首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市後，按交易所上市的
同一股票的估值方法估值；非公開發行有明確鎖定期的股票，按監管機構或行業協會有關規
定確定公允價值。
3
、對全國銀行間市
場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相應品種
當日的估值淨價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相
應品種當日的唯一估值淨價或推薦估值淨價估值。對於含投資人回售權的固定收益品種，回
售登記截止日（含當日）後未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間
市場未上市，且第三方估值機構未提供估值價格的債券，在發行利率與二級市場利率不存在
明顯差異，未上市期間市場利率沒有發生大的變動的情況下，按成本估值。
4
、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估
值。
5
、本基金存入銀行或其他金融機構的各種款項以本金列示，按協議或約定利率逐日確
認利息收入。
6
、本基金投資股指期貨合約，一般以估值當日結算價進行，估值當日無結算價的，且
最近交易日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結算價估值。
7
、本基金投資存託憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。
8
、在任何情況下，基金管理人如採用本項第上述第
1
-
7
規定的方法對基金資產進行估
值，均應被認為採用了適當的估值方法。如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反
映其公允價值的，基金管理人可根據具體情況與基金託管
人商定後，按最能反映公允價值的
價格估值。
8
、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最新
規定估值。
如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法
律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，
雙方協商解決。
根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基
金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方
在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照基金
管理人對基金資產淨值的計算
結果對外予以公布。
（
四
）
估值程序
1
、基金份額淨值是按照每個工作日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份額的餘額數
量計算，精確到
0.0001
元，小數點後第
5
位四捨五入。國家另有規定的，從其規定。
基金管理人在每個工作日計算基金資產淨值及基金份額淨值，並按規定公告。
2
、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或本基金合
同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值後，將基金份額淨值結果
發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人對外公布。
（
五
）
估值錯誤的處理
基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、
及時性。當基金份額淨值小數點後
4
位以內
(
含第
4
位
)
發生估值錯誤時，視為基金份額淨值
錯誤。
本基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1
、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或登記機構、或銷售機構、或
投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由於該
估值錯誤遭受損失當事人
(
「受損方」
)
的直接損失按下述「估值錯誤處理原則」給予賠償，
承擔賠償責任。
上述估值錯誤的
主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、
系統故障差錯、下達指令差錯等。
2
、估值錯誤處理原則
（
1
）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各方，
及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由於估值錯誤責任方未
及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償
責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，並且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而
未更正，則其應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進
行確
認，確保估值錯誤已得到更正。
（
2
）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，並且僅對
估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（
3
）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤
責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利
造成其他當事人的利益損失
(
「受損方」
)
，則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，並在其
支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得
不當得利的當事人已經將此部分不當得利
返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償
額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（
4
）估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。
（
5
）基金管理人或基金託管人按估值方法的第
8
項進行估值時，所造成的誤差不作為
基金資產估值錯誤處理。
（
6
）由於不可抗力原因，或由於證券交易所及登記結算公司發送的數據錯誤，基金管
理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發現該錯誤的，
由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金託管人可以免除
賠償責任。但基金管理人
和基金託管人應當積極採取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。
3
、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（
1
）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生的原因確定
估值錯誤的責任方；
（
2
）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；
（
3
）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償
損失；
（
4
）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構
進行更
正，並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4
、基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：
（
1
）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金託管人，
並採取合理的措施防止損失進一步擴大。
（
2
）錯誤偏差達到基金份額淨值的
0.25%
時，基金管理人應當通報基金託管人並報中
國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的
0.5%
時，基金管理人應當公告。
（
3
）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。
（
六
）
暫停估值的情形
1
、基金投資所涉及的證券或期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業
時；
2
、因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；
3
、當特定資產佔前一估值日基金資產淨值
50%
以上的，經與基金託管人協商一致的；
4
、中國證監會和基金合同認定的其它情形。
（
七
）
基金淨值的確認
用於基金信息披露的基金資產淨值和基金份額淨值由基金管理人負責計算，基金託管人
負責進行覆核。基金管理人應於每個開放日交易結束後計算當日的基金資產淨值和基金份額
淨值並發送給基金託管人。基金託管人對淨值計算結果覆核確認後發送給基金管理人，由基
金管理人對基金淨值予以公布。
（八）實施側袋機制期間的
基金資產估值
本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋帳戶資產進行估值並披露主袋帳戶
的基金份額淨值和基金份額累計淨值，暫停披露側袋帳戶的基金淨值信息。
十二、基金的費用與稅收
(
一
)
基金費用的種類
1
、基金管理人的管理費；
2
、基金託管人的託管費；
3
、《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費用；
4
、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費；
5
、基金份額持有人大會費用（包括但不限於場地費、會計師費、律師費和公證費）；
6
、基金的證券交易費用；
7
、基金的銀行匯劃費用；
8
、基金的開戶
費用、帳戶維護費用；
9
、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1
、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產淨值的
0.6
%
年費率計提。管理費的計算方法如下：
H
＝
E
×
0.6
%
÷當年天數
H
為每日應計提的基金管理費
E
為前一日的基金資產淨值
基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金託管人發
送基金管理費劃款指令，基金託管人覆核後於次月前
3
個工作日內從基金財產中一次性支付
給基金管理人。若遇法定節假日
、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，支付日期相應順
延至法定節假日、休息日結束後下一個工作日或不可抗力消除後下一個工作日。
2
、基金託管人的託管費
本基金的託管費按前一日基金資產淨值的
0.
1
5%
的年費率計提。託管費的計算方法如
下：
H
＝
E
×
0.
1
5%
÷當年天數
H
為每日應計提的基金託管費
E
為前一日的基金資產淨值
基金託管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金託管人發
送基金託管費劃款指令，基金託管人覆核後於次月前
3
個工作日內從基金財產中一次性支
取。若遇法定節假日、或不可抗力致使無法按時
支付的，支付日期相應順延至法定節假日、
休息日結束後下一個工作日或不可抗力消除後下一個工作日。
上述「一、基金費用的種類中第
3
－
8
項費用」，根據有關法規及相應協議規定，按費用
實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。
（三）不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1
、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的
損失；
2
、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3
、《基金合同》生效前的相關費用；
4
、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規
定不得列入基金費用的項目。
（四）實施側袋機制期間的基金費用
本基金實施側袋機制的，與側袋帳戶有關的費用可以從側袋帳戶中列支，但應待側袋帳
戶資產變現後方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費，詳見本招募說明
書「側袋機制」章節或相關公告。
（五）基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行
。
十三、基金收益與分配
（
一
）
基金利潤的構成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用後
的餘額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後
的餘額。
（
二
）
基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益
的孰低數。
（
三
）
基金收益分配原則
1
、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多
12
次，每次收
益分配比例不得低於該次可供分配利潤的
20
%
，若《基金合同》生效不滿
3
個月可不進行收
益分配；
2
、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將
現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現
金分紅；
3
、基金收益分配後基金份額淨值不能
低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨
值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值。
4
、每一基金份額享有同等分配權；
5
、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
（
四
）
收益分配方案
基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、
分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。
（
五
）
收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，
依照《信息披露辦法》
的有關規定在指定媒介公告。
基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日
）的時間不得超過
15
個工作日。
（
六
）
基金收益分配中發生的費用
基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資者的現金
紅利小於一定金額，不足於支付銀行轉帳或其他手續費用時，基金登記機構可將基金份額持
有人的現金紅利自動轉為基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業務規則》執行
。
（七）實施側袋機制期間的收益分配
本基金實施側袋機制的，側袋帳戶不進行收益分配，詳見本招募說明書「側袋機制」章
節的規定。
十四、基金的會計與審計
(
一
)
基金的會計政策
1
、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2
、基金的會計年度為公曆年度的
1
月
1
日至
12
月
31
日；基金首次募集的會計年度按
如下原則：如果《基金合同》生效少於
2
個月，可以併入下一個會計年度；
3
、基金核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位；
4
、會計制度執行國家有關會計制度；
5
、本基金獨立建帳、獨立核算；
6
、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計帳目、憑證並進行日常的會計核算，
按照有關規定編制基金會計報表；
7
、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對並以書面方
式確認。
（
二
）
基金的年度審計
1
、基金管理人聘請與基金
管理人、基金託管人相互獨立的具有證券
、期貨相關
從業資
格的會計師事務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。
2
、會計師事務所更換經辦註冊會計師，應事先徵得基金管理人同意。
3
、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金託管人。更換會計師事
務所需
按照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告
。
十五、基金的信息披露
一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《基金合同》
及其他有關規定。
二、信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、
召集基金份
額持有人大會的基金
份額持有人及其日常機構等法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組織
。
本基金信息披露義務人
以保護基金份額持有人利益為根本出發點，
按照法律法規和中國
證監會的規定披露基金信息，並保證所披露信息的真實性、準確性
、
完整性
、及時性、簡明
性和易得性
。
本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過中國
證監會指定的媒介和基金管理人、基金託管人的網際網路網站（以下簡稱「網站」）等媒介披
露，並保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者複製公開披露的信
息資
料。
三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1
、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2
、對證券投資業績進行預測；
3
、違規承諾收益或者承擔損失；
4
、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；
5
、登載任何自然人、法人
和非法人
組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6
、中國證監會禁止的其他行為。
四、
本基金公開披露的信息應採用中文文本。如同時採用外文文本的，基金信息披露義
務人應保證
不同
文本的內容一致。
不同
文本之間發生歧義的，以中文文本為準
。
本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字
；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金託管協議
、基金產品資料概要
1
、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關係，明確基金份額持有
人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的法
律文件。
2
、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金認
購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人服
務等內容。
《基金合同》生效後，基
金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人應當
在三個工作日內，更新基金招募說明書並登載在指定網站上；基金招募說明書其他信息發生
變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說
明書。
3
、基金託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等活
動中的權利、義務關係的法律文件。
4
、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用於向投資者提供簡明的基金概
要信息。《基金合同》生效後，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理人應當
在三個工作日內，更新基金產品資
料概要，並登載在指定網站及基金銷售機構網站或營業網
點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作
的，基金管理人不再更新基金產品資料概要。
基金募集申請經中國證監會註冊後，基金管理人在基金份額發售的
3
日前，將基金招募
說明書、《基金合同》摘要登載在指定媒介上；基金管理人、基金託管人應當將《基金合同》、
基金託管協議登載在網站上。
（二）基金份額發售公告
基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，並在披露招募說明
書的當日登載於指定媒介上。
（三）《基金合同》生效公
告
基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在指定媒介上登載《基金合同》生效
公告。
（四）
基金
淨值信息
《基金合同》生效後，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周
在指定網站披露一次各類基金份額的基金份額淨值和基金份額累計淨值
。
在開始辦理基金份額申購或者贖回後，基金管理人應當在
不晚於
每個開放日的次日，通
過
指定
網站、
基金銷售機構網站或者營業網點
以及其他媒介，披露開放日的基金份額淨值和
基金份額累計淨值。
基金管理人應當在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在指定網站披露半年度和年度
最後一日各
類基金份額的基金份額淨值和基金份額累計淨值。
（五）基金份額申購、贖回價格
基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖
回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，並保證投資者能夠在基金
銷售機構網站或營業網
點
查閱或者複製前述信息資料。
（六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登載
在指定網站上，並將年度報告提示性公告登載在指定報刊上。基金年度報告中的財務會計報
告應當經過具有證券、期貨相關
業務資格的會計師事務所審計。
基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告登
載在指定網站上，並將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。
基金管理人應當在每個季度結束之日起
15
個工作日內，編制完成基金季度報告，將季
度報告登載在指定網站上，並將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。
《基金合同》生效不足
2
個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、
中期
報告或者
年度報告。
如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額
20%
的情形
,
為保障
其他投資者利益
,
基金管理人至少應當在定
期報告「影響投資者決策的其他重要信息」項下
披露該投資者的類別、報告期末持有份額及佔比、報告期內持有份額變化情況及本基金的特
有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。
本基金持續運作過程中
,
應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及
其流動性風險分析等。
（七）臨時報告
本基金髮生重大事件，有關信息披露義務人應當在
2
日內編制臨時報告書，
並登載在指
定報刊和指定網站上
。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響
的下列事件：
1
、基金份額持有人大會的召開
及決定的事項
；
2
、
基金合同終止、基金清算；
3
、轉換基金運作方式、基金合併；
4
、更換基金管理人、基金託管人；
5
、基金管理人委託基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金
託管人委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、覆核等事項；
6
、基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；
7
、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人變更；
8
、基金募集期延長或提前結束募集；
9
、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金託管人專門基金託管部門負責人發生
變動；
1
0
、基金管理人的董事在最近
1
2
個月內變更超過百分之五十
，
基金管理人、基金託管
人專門基金託管部門的主要業務人員在最近
12
個月內變動超過百分之三十；
1
1
、涉及基金財產、基金管理業務、基金託管業務的訴訟或仲裁；
1
2
、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行政處
罰、刑事處罰，基金託管人或其專門基金託管部門負責人因基金託管業務相關行為受到重大
行政處罰、刑事處罰；
1
3
、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人
或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他
重大關
聯交易事項，中國證監會另有規定的情形除外；
1
4
、基金收益分配事項；
1
5
、管理費、託管費
、申購費、贖回費
等費用計提標準、計提方式和費率發生變更；
1
6
、基金份額淨值計價錯誤達基金份額淨值百分之零點五；
1
7
、基金改聘會計師事務所；
1
8
、更換基金登記機構；
19
、本基金開始辦理申購、贖回；
2
0
、本基金申購、贖回費率及其收費方式發生變更；
2
1
、本基金髮生巨額贖回並延期支付；
2
2
、本基金連續發生巨額贖回並暫停接受贖回申請；
2
3
、本基金暫停接受申購、贖回申請
或
重新接受申購、贖回申請；
24
、發生涉
及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等其他重大事項；
25
、變更或增設本基金的基金份額類別；
26
、
基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大
影響的其他事項或
中國證監會規定的其他事項。
（八）澄清公告
在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基
金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動
，以及可能損害基金份額持有人權益
的，相關
信息披露義務人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清，並將有關情況立即報告中國證監
會。
（九）基金份額持有人大會決議
基
金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，並予以公告。
（十）
清算報告
基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進行清算並作
出清算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，並將清算報告提示性公
告登載在指定報刊上。
（十一）基金投資
中小企業私募債券的信息披露
基金管理人應在基金招募說明書的顯著位置披露投資
中小企業私募債券的流動性風險
和信用風險，說明投資
中小企業私募債券對基金總體風險的影響。本基金投資
中小企業私募
債券後兩個交易日內，基金管理人應在中國證監會指定媒介
披露所投資
中小企業私募債券的
名稱、數量、期限、收益率等信息，並在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募
說明書（更新）等文件中披露
中小企業私募債券的投資情況。
（十二）資產支持證券的投資情況
基金管理人應在基金年報及半年報中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市
值佔基金淨資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。基金管理人應在基金季度報告
中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期末按市
值佔基金淨資產比例大小排序的前
10
名資產支持證券明細。
（十三）國債期貨交易情況
基金在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書更新等文件中披露國債
期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，並充分揭示國債期貨交
易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。
（十四）投資股指期貨信息披露
基金管理人在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件
中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，並充分揭示
股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。
（十五）本基金投資存託憑證的信息
披露依照境內上市交易的股票執行。
（十六）實施側袋機制期間的信息披露
本基金實施側袋機制的，相關信息披露義務人應當根據法律法規、基金合同和招募說明
書的規定進行信息披露，詳見本招募說明書「側袋機制」章節的規定。
（十七）中國證監會規定的其他信息。
六、信息披露事務管理
基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定
專門部門及高級管理人
員
負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容與
格式準則
等法規
的規定。
基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會
的規定和《基金合同》的約定，對基金
管理人編制的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告
、更新
的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告
等公開披露的相關基金信息進行覆核、審
查，並向基金管理人
進行書面或電子確認
。
基金管理人、基金託管人應當在指定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。基金管理人、
基金託管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，並保證相關報送信
息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金託管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據需要在其他公共
媒介披露信息，
但是其他公共媒介不得早於指定媒介披露信息，並且在不同媒介上披露同一
信息的內容應當一致。
基金管理人、基金託管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼於為投資者決策提供
有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者。不影響基金正常投資操作的前提
下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中國證監會及自律規則的相關規定。
前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不得從基金財產中列支。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構，應
當製作工作底稿，並將相關檔案至少保存到《基金合同》
終止後
15
年。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律法規規定將信
息置備於公司住所，供社會公眾查閱、複製。
十六、側袋機制
一、側袋機制的實施條件、實施程序
當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份額持有人
利益的原則，基金管理人經與基金託管人協商一致，並諮詢會計師事務所意見後，可以依照
法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金份額持有人大會。基金管理人應當
在啟用側袋機制當日報中國證監會及公司所在地中國證監會派出機構備
案。
啟用側袋機制當日，基金管理人和基金服務機構應以基金份額持有人的原有帳戶份額為
基礎，確認相應側袋帳戶持有人名冊和份額。
二、側袋機制實施期間的基金運作安排
（一）基金份額的申購與贖回
1
、側袋帳戶
側袋機制實施期間，基金管理人不辦理側袋帳戶的申購、贖回和轉換。基金份額持有人
申請申購、贖回或轉換側袋帳戶基金份額的，該申購、贖回或轉換申請將被拒絕。
2
、主袋帳戶
基金管理人將依法保障主袋帳戶份額持有人享有基金合同約定的贖回權利，並根據主袋
帳戶運作情況合理確定申購事項，具體事項屆時將由基金管理人在相關公告中
規定。
對於啟用側袋機制當日收到的贖回申請，基金管理人僅辦理主袋帳戶的贖回申請並支付
贖回款項。在啟用側袋機制當日收到的申購申請，視為投資者對側袋機制啟用後的主袋帳戶
提交的申購申請。基金管理人應依法向投資者進行充分披露。
（二）基金的投資
側袋機制實施期間，本基金的各項投資運作指標和基金業績指標應當以主袋帳戶資產為
基準。
基金管理人原則上應當在側袋機制啟用後
20
個交易日內完成對主袋帳戶投資組合的調
整，但因資產流動性受限等中國證監會規定的情形除外。
基金管理人不得在側袋帳戶中進行除特定資產處置變現以外的其他投資
操作。
（三）基金的費用
側袋機制實施期間，側袋帳戶資產不收取管理費。
基金管理人可以將與處置側袋帳戶資產相關的費用從側袋帳戶資產中列支，但應待特定
資產變現後方可列支。因啟用側袋機制產生的諮詢、審計費用等由基金管理人承擔。
（四）基金的收益分配
側袋機制實施期間，在主袋帳戶份額滿足基金合同收益分配條件的情形下，基金管理人
可對主袋帳戶份額進行收益分配。側袋帳戶不進行收益分配。
（五）基金的信息披露
1
、基金淨值信息
側袋機制實施期間，基金管理人應當暫停披露側袋帳戶的基金份額淨值和基金份額累計
淨值。
2
、定期報
告
側袋機制實施期間，基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋帳戶進行編制。側袋
帳戶相關信息在定期報告中單獨進行披露，包括但不限於：報告期內的特定資產處置進展情
況；特定資產可變現淨值或淨值區間，該淨值或淨值區間並不代表特定資產最終的變現價格，
不作為基金管理人對特定資產最終變現價格的承諾。
3
、臨時報告
基金管理人在啟用側袋機制、處置特定資產、終止側袋機制以及發生其他可能對投資者
利益產生重大影響的事項後應及時發布臨時公告。
啟用側袋機制的臨時公告內容應當包括啟用原因及程序、特定資產流動性和估值情況、
對投資者申
購贖回的影響、風險提示等重要信息。
處置特定資產的臨時公告內容應當包括特定資產處置價格和時間、向側袋帳戶份額持有
人支付的款項、相關費用發生情況等重要信息。
側袋機制實施期間，若側袋帳戶資產無法一次性完成處置變現，基金管理人將在每次處
置變現後按規定及時發布臨時公告。
（六）特定資產處置清算
基金管理人將按照基金份額持有人利益最大化原則制定變現方案，將側袋帳戶資產處置
變現。無論側袋帳戶資產是否全部完成變現，基金管理人都應及時向側袋帳戶對應的基金份
額持有人支付已變現部分對應的款項。
（七）側袋的審計
基金管理人應
當在啟用側袋機制和終止側袋機制後，及時聘請符合《中華人民共和國證
券法》規定的會計師事務所進行審計並披露專項審計意見，具體如下：
基金管理人應當在啟用側袋機制時，就特定資產認定的相關事宜取得符合《證券法》規
定的會計師事務所的專業意見。
基金管理人應當在啟用側袋機制後五個工作日內，聘請於側袋機制啟用日發表意見的會
計師事務所針對側袋機制啟用日本基金持有的特定資產情況出具專項審計意見，內容應包含
側袋帳戶的初始資產、份額、淨資產等信息。
會計師事務所對基金年度報告進行審計時，應對報告期間基金側袋機制運行相關的會計
核算
和年報披露，執行適當程序並發表審計意見。
當側袋帳戶資產全部完成變現後，基金管理人應參照基金清算報告的相關要求，聘請符
合《證券法》規定的會計師事務所對側袋帳戶進行審計並披露專項審計意見。
三、本部分關於側袋機制的相關規定，凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，如將
來法律法規或監管規則修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理人經與基金託管人協商
一致並履行適當程序後，在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，可直接對本
部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。
十七、風險揭示
本基金為混合
型基金，其面臨的主要風險包括證券市場風險、流動性風險、信用風險、
管理風險、特定風險和其他風險。
（一）證券市場風險
證券市場受各種因素的影響所引起的波動，將對本基金資產產生潛在風險。引起市場風
險的主要因素有：
1
、政策風險
貨幣政策、財政政策、產業政策、國有股減持與流通政策等國家經濟政策的變化會對證
券市場產生影響，導致證券市場價格波動而產生的風險。
2
、經濟周期風險
隨著經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化，本基金的投資品種
可能發生價格波動，收益水平也會隨之變化，從而產生風險。
3
、利率風
險
利率的變化直接影響著債券的價格和收益率，同時也影響到證券市場資金供求關係，並
在一定程度上影響上市公司的盈利水平，上述變化將在一定程度上影響本基金的收益。
4
、上市公司經營風險
上市公司的經營狀況受多種因素影響，如管理能力、財務狀況、市場前景、行業競爭、
人員素質等都會導致公司盈利發生變化。如果本基金所投資的上市公司盈利下降，其股票價
格可能會下跌，或能夠用於分配的利潤減少，導致本基金投資收益減少。
5
、購買力風險
本基金的利潤將主要採取現金形式來分配，而通貨膨脹將使現金購買力下降，從而影響
基金所產生的實際
收益率。
（二）流動性風險
流動性風險是指基金管理人未能以合理價格及時變現基金資產以支付投資者贖回款項
的風險，流動性風險管理的目標則是確保基金組合資產的變現能力與投資者贖回需求的匹配
與平衡。
（
1
）基金申購、贖回安排
本基金的申購、贖回安排詳見本招募說明書「七、基金份額的申購、贖回與轉換」章節。
（
2
）擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估
本基金的投資市場主要為證券交易所、全國銀行間債券市場等流動性較好的規範交易場
所
，主要投資於具有良好流動性的金融工具，同時本基金基於分散投資的原則在行業和個券
方面進行合
理配置，綜合評估在正常市場環境下本基金的流動性風險適中。
（
3
）巨額贖回情形下的流動性風險管理措施
基金出現巨額贖回情形下，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況或巨額贖回份
額佔比情況決定全額贖回或部分延期贖回。同時，如本基金單個基金份額持有人在單個開放
日申請贖回基金份額超過基金總份額一定比例以上的，基金管理人有權對其採取延期辦理贖
回申請的措施。
（
4
）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
在市場大幅波動、流動性枯竭等極端情況下發生無法應對投資者巨額贖回的情形時，基
金管理人將以保障
投資者合法權益為前提，嚴格按照法律法規及基金合同的規定，謹慎選取
延期辦理巨額贖回申請、暫停接受贖回申請、延緩支付贖回款項、收取短期贖回費、暫停基
金估值等流動性風險管理工具作為輔助措施。對於各類流動性風險管理工具的使用，基金管
理人將依照嚴格審批、審慎決策的原則，及時有效地對風險進行監測和評估，使用前經過內
部審批程序並與基金託管人協商一致。在實際運用各類流動性風險管理工具時，投資者的贖
回申請、贖回款項支付等可能受到相應影響，基金管理人將嚴格依照法律法規及基金合同的
約定進行操作，全面保障投資者的合法權益。
由於開
放式基金的特殊要求，本基金必須保持一定的現金比例以應付贖回的要求。由於
我國證券市場波動性大，在市場下跌時經常出現交易量急劇減少的情況，如果在這時出現較
大數額贖回申請，則基金資產變現困難，基金面臨流動性風險。
（四）管理風險
在基金管理運作過程中，管理人的知識、技能、經驗、判斷等主觀因素會影響其對相關
信息和經濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水平。
（五）本基金特定風險
本基金參與股指期貨、國債期貨等金融衍生品投資，金融衍生品是一種金融合約，其價
值取決於一種或多種基礎資產或指數，其評價主要源自於對
掛鈎資產的價格與價格波動的預
期。投資於衍生品需承受市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險等。由於
衍生品通常具有槓桿效應，價格波動比標的工具更為劇烈，有時候比投資標的資產要承擔更
高的風險。並且由於衍生品定價相當複雜，不適當的估值有可能使基金資產面臨損失風險。
股指期貨、國債期貨採用保證金交易制度，由於保證金交易具有槓桿性，當出現不利行
情時，標的資產價格的微小變動就可能會使投資者權益遭受較大損失。股指期貨、國債期貨
採用每日無負債結算制度，如果沒有在規定的時間內補足保證金，按規定將被強制平倉，可
能給投
資帶來重大損失。
（六
）
本基金的投資範圍包括存託憑證，除與其他僅投資於滬深市場股票的基金所面臨
的共同風險外，本基金還可能面臨存託憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與
存託憑證發行機制相關的風險，包括存託憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地
位、享有權利等方面存在差異可能引發的風險；存託憑證持有人在分紅派息、行使表決權等
方面的特殊安排可能引發的風險；存託協議自動約束存託憑證持有人的風險；因多地上市造
成存託憑證價格差異以及波動的風險；存託憑證持有人權益被攤薄的風險；存託憑證退市的
風險；已在境外上市
的基礎證券發行人，在持續信息披露監管方面與境內可能存在差異的風
險；境內外法律制度、監管環境差異可能導致的其他風險。
（七
）
啟用側袋機制的風險
當本基金啟用側袋機制時，實施側袋機制期間，側袋帳戶份額將停止披露基金份額淨值，
並不得辦理申購、贖回和轉換。因特定資產的變現時間具有不確定性，最終變現價格也具有
不確定性並且有可能大幅低於啟用側袋機制時的特定資產的估值，基金份額持有人可能因此
面臨損失。
（八）其他風險
1
、操作風險
相關當事人在業務各環節操作過程中，因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤
或違反操作規程
等引致的風險，例如，越權違規交易、會計部門欺詐、交易錯誤、
IT
系統
故障等風險。
2
、技術風險
在開放式基金的各種交易行為或者後臺運作中，可能因為技術系統的故障或者差錯而影
響交易的正常進行或者導致投資者的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理公司、
登記機構、銷售機構、證券交易所、證券登記結算機構等等。
3
、法律風險
由於法律法規方面的原因，某些市場行為受到限制或合同不能正常執行，導致基金資產
的損失。
4
、其他風險
戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現，將會嚴重影響證券市場的運行，可能導致基金
資產的損失。金
融市場危機、行業競爭、代理商違約、託管行違約等超出基金管理人自身直
接控制能力之外的風險，可能導致基金或者基金份額持有人利益受損。
十八、基金合同的變更、終止與基金財產清算
（
一
）
《基金合同》的變更
1
、變更基金合同
涉及
法律法規規定或本合同約定應經基金份額持有人大會決議通過
的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於可不經基金份額持有人大會決議通過
的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，並報中國證監會備案。
2
、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議
自表決通過之日起
生效後方可執
行，自決
議生效後兩
個工作
日內在指定媒介公告。
（
二
）
《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：
1
、基金份額持有人大會決定終止的；
2
、基金管理人、基金託管人職責終止，在
6
個月內沒有新基金管理人、新基金託管人
承接的；
3
、《基金合同》約定的其他情形；
4
、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
（
三
）
基金財產的清算
1
、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起
30
個工作日內成立清算小
組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。
2
、基金財產清算小組組成：基
金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、具有
從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算
小組可以聘用必要的工作人員。
3
、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變
現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4
、基金財產清算程序：
（
1
）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
（
2
）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（
3
）對基金財產進行估值和變現；
（
4
）製作清算報告；
（
5
）聘請會計師事務所對清算報
告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法
律意見書；
（
6
）將清算報告報中國證監會備案並公告。
（
7
）對基金財產進行分配；
5
、基金財產清算的期限為
6
個月。
（
四
）
清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用
由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。
（
五
）
基金財產清算剩餘資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財產清算費
用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
（
六
）
基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審計並由律
師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清算報
告報中國證監會備案後
5
個工作日內由基金財產清算小組進行公告。
（
七
）
基金財產清算帳冊及文件的保存
基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存
15
年以上。
十九、基金合同內容摘要
一、基金管理人、基金託管人和基金份額持有人的權利與義務
（一）基金管理人的權利與義務
1
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括但不限於：
（
1
）依法
募集基金；
（
2
）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用並管理基金
財產；
（
3
）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批准的其他費
用；
（
4
）銷售基金份額；
（
5
）召集基金份額持有人大會；
（
6
）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金託管人，如認為基金託管人違反了《基
金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，並採取必要措施保護基
金投資者的利益；
（
7
）在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；
（
8
）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進
行監督和處理；
（
9
）擔任或委託其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務並獲得《基
金合同》規定的費用；
（
10
）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；
（
11
）在《基金合同》約定的範圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
（
12
）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使因基
金財產投資於證券所產生的權利；
（
13
）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；
（
14
）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法
律行為；
（
15
）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提供服務的外
部機構；
（
16
）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉換
和非交易過戶的業務規則；
（
17
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但不限於：
（
1
）依法募集基金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的
發售、申購、贖回和登記事宜；
（
2
）辦理基金備案手續；
（
3
）自《基金合同》生效之日
起
,
以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產；
（
4
）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式
管理和運作基金財產；
（
5
）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理
的基金財產和基金管理人的財產相互獨立
,
對所管理的不同基金分別管理，分別記帳，進行
證券投資；
（
6
）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外
,
不得利用基金財產為自己及任
何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；
（
7
）依法接受基金託管人的監督；
（
8
）
採取適當合理的措施使計算基
金份額認購、申購、贖回
對價
的方法符合《基金合
同》等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金淨值
信息
，確定基金份額申購、贖回
對
價
；
（
9
）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；
（
10
）
編制季度
報告、中期報告和年度報告
；
（
11
）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；
（
12
）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人洩露；
（
13
）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及
時向基金份額持有人分配基金
收益；
（
14
）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（
15
）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基
金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（
16
）按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相關資料
15
年以上；
（
17
）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且保證投資者
能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，並在支付合
理成本的條件下得到有關資料的複印件；
（
18
）組織並參加基金財產清算小組
,
參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；
（
19
）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會並通知基金
託管人；
（
20
）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，應
當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（
21
）監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金託管人違
反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金託管人追
償；
（
22
）當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第
三方處理有關基金事務的行
為承擔責任；
（
23
）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為；
（
24
）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金
管理人承擔全部募集費用，將已募集資金並加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結束後
30
日內退還基金認購人；
（
25
）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（
26
）建立並保存基金份額持有人名冊；
（
27
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
（二）基金託管人的權利與義務
1
、根據《基金法》、《運作
辦法》及其他有關規定，基金託管人的權利包括但不限於：
（
1
）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金財
產；
（
2
）依《基金合同》約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批准的其他費
用；
（
3
）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金合同》及
國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈報中國證監
會，並採取必要措施保護基金投資者的利益；
（
4
）根據相關市場規則，為基金開設證券帳戶、為基金辦理證券交易資金清算。
（
5
）提議召開或召集基
金份額持有人大會；
（
6
）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（
7
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的義務包括但不限於：
（
1
）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財產；
（
2
）設立專門的基金託管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉
基金託管業務的專職人員，負責基金財產託管事宜；
（
3
）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確保基金財
產的安全，保證其託管的基金財產與基金託管人
自有財產以及不同的基金財產相互獨立；對
所託管的不同的基金分別設置帳戶，獨立核算，分帳管理，保證不同基金之間在帳戶設置、
資金劃撥、帳冊記錄等方面相互獨立；
（
4
）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及
任何第三人謀取利益，不得委託第三人託管基金財產；
（
5
）保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
（
6
）按規定開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶
,
按照《基金合同》的約定，根據基金
管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（
7
）保守基金商業秘密，除《基金法》、
《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在
基金信息公開披露前予以保密，不得向他人洩露；
（
8
）覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值、
基金份額淨值、
基金份額申購、贖
回價格；
（
9
）辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；
（
10
）
對基金財務會計報告、
季度報告、中期報告和年度報告
出具意見，說明基金管理
人在各重要方面的運作是否嚴格按照
《基金合同》及《託管協議》的規定進行；如果基金管
理人有未執行《基金合同》及《託管協議》規定的行為，還應當說明基金託管人是否採取了
適當的措施
；
（
11
）保存基金託管業務活動的記錄、帳
冊、報表和其他相關資料
15
年以上；
（
12
）建立並保存基金份額持有人名冊；
（
13
）按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對；
（
14
）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項；
（
15
）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人大會或配合
基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（
16
）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；
（
17
）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；
（
18
）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣
告破產時，及時報告中國證監會和銀行監管
機構，並通知基金管理人；
（
19
）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其
退任而免除；
（
20
）執行生效的基金份額持有人大會的決定；
（
21
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
（三）基金份額持有人的權利與義務
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，基金投資
者自依據《基金合同》取得的基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當事人，
直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《
基金合同》當事人並不以在《基
金合同》上書面籤章或籤字為必要條件。
除法律法規另有規定或基金合同另有約定外，每份基金份額具有同等的合法權益。
1
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利包括但不限
於：
（
1
）分享基金財產收益；
（
2
）參與分配清算後的剩餘基金財產；
（
3
）依法申請贖回其持有的基金份額；
（
4
）按照規定要求召開基金份額持有人大會；
（
5
）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行
使表決權；
（
6
）查閱或者複製公開披露的基金信息資料；
（
7
）監督
基金管理人的投資運作；
（
8
）對基金管理人、基金託管人、基金銷售機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟
或仲裁；
（
9
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務包括但不限
於：
（
1
）認真閱讀並遵守《基金合同》；
（
2
）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自行承擔投資風險；
（
3
）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；
（
4
）繳納基金認購、申購、贖回款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用；
（
5
）在其持有的基金份額範
圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；
（
6
）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；
（
7
）執行生效的基金份額持有人大會的決定；
（
8
）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；
（
9
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
二、基金份額持有人大會
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表有權代表
基金份額持有人出席會議並表決。除法律法規另有規定或基金合同另有約定外，基金份額持
有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。本基金未設立
基金份額持有人大會日常機構，
本基金可根據運作需要依據相關法律法規以及監管機構有關規定增設基金份額持有人大會
日常機構。
(
一
)
召開事由
1
、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：
（
1
）終止《基金合同》（本合同另有約定的除外）；
（
2
）更換基金管理人；
（
3
）更換基金託管人；
（
4
）轉換基金運作方式；
（
5
）調整基金管理人、基金託管人的報酬標準，但根據法律法規的要求調整該等報酬
標準的除外；
（
6
）變更基金類別；
（
7
）本基金與其他基金的合併（本合同另有約定的除外）；
（
8
）變更基金投資目
標、範圍或策略；
（
9
）變更基金份額持有人大會程序，基金合同另有約定的除外；
（
10
）基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會；
（
11
）單獨或合計持有本基金總份額
10%
以上（含
10%
）基金份額的基金份額持有人
（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持
有人大會；
（
12
）對基金當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；
（
13
）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大會
的事項。
2
、以下情況可由基金管理人和基金託管人協商後修改，不需召開
基金份額持有人大會：
（
1
）法律法規要求增加的基金費用的收取；
（
2
）在法律法規和《基金合同》規定的範圍內調整本基金的申購費率、調低贖回費率；
（
3
）因相應的法律法規、證券交易所或登記機構的相關業務規則發生變動而應當對《基
金合同》進行修改；
（
4
）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及《基
金合同》當事人權利義務關係發生變化；
（
5
）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的以外的其他情
形。
(
二
)
會議召集人及召集方式
1
、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，
基金份額持有人大會由基金管理人召
集；
2
、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金託管人召集；
3
、基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提
議。基金管理人應當自收到書面提議之日起
10
日內決定是否召集，並書面告知基金託管人。
基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起
60
日內召開；基金管理人決定不召集，
基金託管人仍認為有必要召開的，應當由基金託管人自行召集。
4
、代表基金份額
10%
以上（含
10%
）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基
金份額持有人大會，應當向基金管理人提
出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日
起
10
日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金託管人。基金
管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起
60
日內召開；基金管理人決定不召集，代
表基金份額
10%
以上（含
10%
）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金託管
人提出書面提議。基金託管人應當自收到書面提議之日起
10
日內決定是否召集，並書面告
知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金託管人決定召集的，應當自出具書面
決定之日起
60
日內召開。
5
、代表基金份額
10%
以上（含
10%
）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額
持有人大會，而基金管理人、基金託管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額
10%
以上（含
10%
）的基金份額持有人有權自行召集，並至少提前
30
日報中國證監會備案。基金份額持
有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金託管人應當配合，不得阻礙、
幹擾。
6
、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。
(
三
)
召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
1
、召開基金份額持有人大會，召集人應於會議召開前
30
日，在指定媒介公告。基金
份
額持有人大會通知應至少載明以下內容：
（
1
）會議召開的時間、地點和會議形式；
（
2
）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（
3
）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
（
4
）授權委託證明的內容要求（包括但不限於代理人身份，代理權限和代理有效期限
等）、送達時間和地點
;
（
5
）會務常設聯繫人姓名及聯繫電話；
（
6
）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；
（
7
）召集人需要通知的其他事項。
2
、採取通訊開會方式並進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次
基金份額持有人大會所採取
的具體通訊方式、委託的公證機關及其聯繫方式和聯繫人、書面
表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3
、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金託管人到指定地點對表決意見的計
票進行監督；如召集人為基金託管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見
的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金託管人
到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金管理人或基金託管人拒不派代表對書面表決意
見的計票進行監督的，不影響表決意見的計票效力。
(
四
)
基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可
通過現場開會方式或通訊開會方式等法律法規或監管機構允許
的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1
、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委託證明委派代表出席，
現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理人
或託管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開會同時符合以下條件時，可以進行基金
份額持有人大會議程：
（
1
）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者出具的委託人持有基金份
額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知
的規定，
並且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（
2
）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金
份額不少於本基金在權益登記日基金總份額的
50%
（含
50%
）。參加基金份額持有人大會的
持有人的基金份額低於前述規定比例的，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時
間的三個月以後、六個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的
基金份額持有人大會應當有代表三分之一以上基金份額的持有人參加，方可召開。
2
、通訊開會。通訊開會係指基金份額持有人將其對表決事項
的投票以書面形式在表決
截至日以前送達至召集人指定的地址或者在法律法規或監管機構允許的情況下，經會議通知
載明，基金份額持有人採用網絡、電話、簡訊或其他方式，在表決截至日以前對表決事項進
行投票並由召集人予以記錄。通訊開會應以書面方式進行表決，若基金份額持有人採取非書
面形式進行投票的，則召集人對於其投票的書面記錄即視為該基金份額持有人的書面表決意
見。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（
1
）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知後，在
2
個工作日內連續公布相關
提示性公告；
（
2
）召集人按基金合同約定
通知基金託管人（如果基金託管人為召集人，則為基金管
理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金託管人（如果基金託
管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取基金份
額持有人的書面表決意見；基金託管人或基金管理人經通知不參加收取書面表決意見的，不
影響表決效力；
（
3
）本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的，基金份額持有人所持有
的基金份額不小於在權益登記日基金總份額的
50%
（含
50%
）；參加基金份額持有人大會的
持有人的基金份額低於前述規定比例的，召集人可以
在原公告的基金份額持有人大會召開時
間的三個月以後、六個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的
基金份額持有人大會應當有代表三分之一以上基金份額的持有人參加，方可召開；
（
4
）上述第（
3
）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受託代表他人出具書面意
見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具書面意見的代理人出具的委託人持
有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明（在法律法規或監管機構允許的情況
下，經會議通知載明，基金份額持有人可以採用網絡、電話、簡訊或其他方式授權他人代為
出席會議
並表決）符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，並與基金登記註冊機構
記錄相符；
（
5
）會議通知公布前報中國證監會備案。
(
五
)
議事內容與程序
1
、議事內容及提案權
議事內容為關係基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定終
止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金託管人、與其他基金合併、法律法規及《基金
合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後，對原有提案的修改應當在基金份
額持有人大會召開前及時公告。
基
金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
2
、議事程序
（
1
）現場開會
在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公布監票人，
然後由大會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，並形成大會決議。大會主持人為基金管理
人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基金託管人授權
其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權代表和基金託管人授權代表均未能主持大會，
則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的
50%
以上（含
50%
）選舉產生一名
基金份額持有人作為該次基金份額
持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管人拒不出席
或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊載明參加會議人員姓名（或單位名
稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委託人姓名（或單位名稱）和
聯繫方式等事項。
（
2
）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前
30
日公布提案，在所通知的表決截止日期後
2
個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證機關監督下形成決議。
(
六
)
表決
基金份額持有人所持每份基金份額有
一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1
、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的
50%
以上（含
50%
）通過方為有效；除下列第
2
項所規定的須以特別決議通過事項以外的其他事
項均以一般決議的方式通過。
2
、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三
分之二以上（含三分之二）通過方可做出。轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金託
管人、終止《基金合同》以及與其他基金合併以特別決議通過方為有效。基金合同另有約定
的，從其約定。
基金份額持
有人大會採取記名方式進行投票表決。
採取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交符合會議通
知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規定的書
面表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出具
書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開審議、逐項表
決。
(
七
)
計票
1
、現場開會
（
1
）如大會由基金管理人或基金託管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會
議開始後
宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大
會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然
由基金管理人或基金託管人召集，但是基金管理人或基金託管人未出席大會的，基金份額持
有人大會的主持人應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份
額持有人代表擔任監票人。基金管理人或基金託管人不出席大會的，不影響計票的效力。
（
2
）監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點並由大會主持人當場公布計票
結果。
（
3
）如果會議主持人或基金份額持有人或代
理人對於提交的表決結果有懷疑，可以在
宣布表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清點，重新清點以
一次為限。重新清點後，大會主持人應噹噹場公布重新清點結果。
（
4
）計票過程應由公證機關予以公證
,
基金管理人或基金託管人拒不出席大會的，不影
響計票的效力。
2
、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金託管人授權
代表（若由基金託管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進行計票，並由公證機關
對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代表對書面表決意見的計票
進行監督
的，不影響計票和表決結果。
(
八
)
生效與公告
基金份額持有人大會的決議，自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起
2
個工作日內在指定媒介上公告。如果採用通訊
方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機構、公證員
姓名等一同公告。
基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決
議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金託管人均有
約束力。
（九）實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定
若本基金實施側袋機
制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人和側袋份額
持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若相關基金份額持有人大會召
集和審議事項不涉及側袋帳戶的，則僅指主袋份額持有人持有或代表的基金份額或表決權符
合該等比例：
1
、基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關基金份額
10%
以上（含
10%
）；
2
、現場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少於本基金在權益登記日相關基
金份額的二分之一（含二分之一）；
3
、通訊開會的直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額持有
人所持
有的基金份額不小於在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；
4
、當參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小於在權益登
記日相關基金份額的二分之一，召集人在原公告的基金份額持有人大會召開時間的
3
個月以
後、
6
個月以內就原定審議事項重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一以上
（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或授權他人參與基金份額持有人大會投票；
5
、現場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的
50%
以上（含
50%
）
選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持
有人大會的主持人；
6
、一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分之一以上（含
二分之一）通過；
7
、特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三分之二以上
（含三分之二）通過。
側袋機制實施期間，基金份額持有人大會審議事項涉及主袋帳戶和側袋帳戶的，應分別
由主袋帳戶、側袋帳戶的基金份額持有人進行表決，同一主側袋帳戶內的每份基金份額具有
平等的表決權。表決事項未涉及側袋帳戶的，側袋帳戶份額無表決權。
側袋機制實施期間，關於基金份額持有人大會的相關規定以本節特殊約定內容為準，本
節
沒有規定的適用上文相關約定。
（十）本部分關於基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規
定，凡是直接引用法律法規的部分，如將來法律法規修改導致相關內容被取消或變更的，基
金管理人提前公告後，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會
審議。
三、基金收益分配原則、執行方式
（一）基金利潤的構成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用後的
餘額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘額。
（二）基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至
收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益
的孰低數。
（三）基金收益分配原則
1
、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多
12
次，每次收益
分配比例不得低於該次可供分配利潤的
20%
，若《基金合同》生效不滿
3
個月可不進行收益
分配；
2
、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將
現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現
金分紅；
3
、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨
值減去每單位
基金份額收益分配金額後不能低於面值。
4
、每一基金份額享有同等分配權；
5
、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
5
、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、
分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。
（五）收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，
依照《信息披露辦法》
的有關規定在指定媒介公告。
基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間
不得超過
15
個工作日。
（六）基金收益分配中發生的費用
基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資者的現金
紅利小於一定金額，不足於支付銀行轉帳或其他手續費用時，基金登記機構可將基金份額持
有人的現金紅利自動轉為基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業務規則》執行。
（七）實施側袋機制期間的收益分配
本基金實施側袋機制的，側袋帳戶不進行收益分配，詳見招募說明書的規定。
四、基金的費用與稅收
(
一
)
基金費用的種類
1
、基金管理人的管理費；
2
、基金託管人的託管費；
3
、《基金合同》生效
後與基金相關的信息披露費用；
4
、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費；
5
、基金份額持有人大會費用（包括但不限於場地費、會計師費、律師費和公證費）；
6
、基金的證券交易費用；
7
、基金的銀行匯劃費用；
8
、基金的開戶費用、帳戶維護費用；
9
、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
(
二
)
基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1
、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產淨值的
0.6
%
年費率計提。管理費的計算方法如下：
H
＝
E
×
0.6
%
÷當年天數
H
為每日應計提的基金管理費
E
為前一日的基金資產淨值
基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金託管人發
送基金管理費劃款指令，基金託管人覆核後於次月前
3
個工作日內從基金財產中一次性支付
給基金管理人。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，支付日期相應順
延至法定節假日、休息日結束後下一個工作日或不可抗力消除後下一個工作日。
2
、基金託管人的託管費
本基金的託管費按前一日基金資產淨值的
0.
1
5%
的年費率計提。託管費的計算方法如
下：
H
＝
E
×
0.
1
5%
÷當年天數
H
為每日應計提
的基金託管費
E
為前一日的基金資產淨值
基金託管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金託管人發
送基金託管費劃款指令，基金託管人覆核後於次月前
3
個工作日內從基金財產中一次性支
取。若遇法定節假日、或不可抗力致使無法按時支付的，支付日期相應順延至法定節假日、
休息日結束後下一個工作日或不可抗力消除後下一個工作日。
上述「一、基金費用的種類中第
3
－
8
項費用」，根據有關法規及相應協議規定，按費用
實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。
(
三
)
不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金
費用：
1
、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的
損失；
2
、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3
、《基金合同》生效前的相關費用；
4
、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。
（四）實施側袋機制期間的基金費用
本基金實施側袋機制的，與側袋帳戶有關的費用可以從側袋帳戶中列支，但應待側袋帳
戶資產變現後方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費，詳見招募說明書
的規定或相關公告。
(
五
)
基金稅收
本基金運作過程中涉及的
各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。
五、基金財產的投資方向和投資限制
（一）投資範圍
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票
(
包括
中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票
)
、存託憑證等權益類金融工具、債券
等固定收益類金融工具
(
包括國債、央行票據、金融債、企業債、
公司債、次級債、中小企
業私募債、地方政府債券、中期票據、可轉換債券
(
含分離交易
可轉債)
、短期融資券、超級
短期融資券、資產支持證券、債券回購等
)
、貨幣市場工具、銀行存款、國債期貨、權證、
股指期貨
以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具
(
但須符合中國證監會相
關規定
)
。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可
以將其納入投資範圍。
基金的投資組合比例為：股票、存託憑證等權益類資產佔基金資產的比例不低於
10%
；
每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持現金
（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者到期日在一年以內的政府債券不低
於基金資產淨值的
5%
，權證及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執
行。
（二）
投資禁止行為與限制
1
、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（
1
）股票、存託憑證等權益類資產佔基金資產的比例不低於
10%
；
（
2
）
每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨需繳納的交易保證金後，保持不
低於基金資產淨值
5
％的現金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者到期
日在一年以內的政府
債券；
（
3
）本基金持有一家公司
發行的證券
，其市值不超過基金資產淨值的
10
%
；
（
4
）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券的
10
%
；
（
5
）本基金管理人管理的全部開放式基金
(
包括開放
式基金以及處於開放期的定期開放
基金
)
持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的
15%
；本基
金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可
流通股票的
30%
；
（
6
）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值的
15%
；因
證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合
前款所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
（
7
）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的
3
％；
（
8
）本基
金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的
1
0%
；
（
9
）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產淨值的
0.5
%
；
（
10
）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨
值的
10
%
；
（
11
）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的
20
%
；
（
12
）本基金持有的同一
(
指同一信用級別
)
資產支持證券的比例，不得超過該資產支持
證券規模的
10
%
；
（
13
）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券，不得
超過其各類
資產支持證券合計規模的
10
%
；
（
14
）本基金應投資於信用級別評級為
BBB
以上
(
含
BBB)
的資產支持證券。基金持有
資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起
3
個月內予以全部賣出；
（
15
）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基
金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
（
16
）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值
的
40%
；債券回購最長期限為
1
年，債券回購到期後不得展期
；
（
17
）
本基金與私募
類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質押品的資質要求應當與本基金合同約定的投資範圍保持一致
；
（
18
）
在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產淨值的
10%
；在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約和國債期貨合約價值與有價證券市值之
和，不得超過基金資產淨值的
95%
，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內
的政府債券）、權證、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；在任何交
易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值
的
20%
；在任何交易日
內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一個交易日基金資產淨值的
20%
；基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合
基金合同關於股票投資比例的有關規定；
（
19
）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值不得超過基金資產淨值
的
15%
，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的
30%
；本基金所
持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合
計（軋差計算）應當符合基金合同關於債券投資比例的有關
約定；本基金在任何交易日內交
易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產淨值的
30%
；
（
20
）基金總資產不得超過基金淨資產的
140%
；
（
21
）本基金持有單只
中小企業私募債券，其市值不得超過基金資產淨值的
10%
；
（
22
）本基金投資存託憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內上市交易
的股票合併計算；
（
23
）
法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（
2
）、（
6
）、（
14
）、（
17
）項外，
因證券
或期貨
市場波動、上市公司合併、基金
規模變動等基金管理
人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理
人應當在
10
個交易日內進行調整
，但中國證監會規定的特殊情形除外
。
基金管理人應當自基金合同生效之日起
6
個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關約定。
期間，基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合同的約定。
基金託管人對基
金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。
法律法規或監管部門取消
或調整
上述限制，如適用於本基金，基金管理人
在
履行適當程
序後，則本基金投資不再受相關限制
或以調整後的規定為準
。
2
、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基
金財產不得用於下列投資或者活動：
（
1
）承銷證券；
（
2
）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（
3
）從事承擔無限責任的投資；
（
4
）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；
（
5
）向其基金管理人、基金託管人出資；
（
6
）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（
7
）法律、行政法規有關規定，由中國證監會規定禁止的其他活動。
運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或者與其有其他
重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交易的，
應當遵
循基金份額持有人利益優先的原則，防範利益衝突，符合中國證監會的規定，並履行
信息披露義務。
如法律法規或監管部門取消上述禁止性規定，如適用於本基金，基金管理人在履行適當
程序後，則本基金投資不受上述規定的限制。
六、基金財產淨值的計算方法和公告方式
（一）基金資產淨值
基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。
（二）基金資產淨值、基金份額淨值公告
《基金合同》生效後，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周
公告一次基金資產淨值和基金份額淨值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回後，基金管理
人應當在每個開放日的次日，通過網站、
基金份額發售網點以及其他媒介，披露開放日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。
基金管理人應當公告半年度和年度最後一個市場交易日基金資產淨值和基金份額淨值。
基金管理人應當在前款規定的市場交易日的次日，將基金資產淨值、基金份額淨值和基金份
額累計淨值登載在指定媒介上。
七、基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產清算的方式
（一）《基金合同》的變更
1
、變更基金合同涉及法律法規規定或本合同約定應經基金份額持有人大會決議通過的
事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於可不經基
金份額持有人大會決議通過的
事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，並報中國證監會備案。
2
、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自表決通過之日起生效後方可執
行，自決議生效後兩個工作日內在指定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：
1
、基金份額持有人大會決定終止的；
2
、基金管理人、基金託管人職責終止，在
6
個月內沒有新基金管理人、新基金託管人
承接的；
3
、《基金合同》約定的其他情形；
4
、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
（三）基金財產的清
算
1
、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起
30
個工作日內成立清算小
組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。
2
、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、具有
從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算
小組可以聘用必要的工作人員。
3
、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變
現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4
、基金財產清算程序：
（
1
）《基金合同
》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
（
2
）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（
3
）對基金財產進行估值和變現；
（
4
）製作清算報告；
（
5
）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法
律意見書；
（
6
）將清算報告報中國證監會備案並公告。
（
7
）對基金財產進行分配；
5
、基金財產清算的期限為
6
個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時
變現的，清算期限相應順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用
由基金
財產清算小組優先從基金財產中支付。
（五）基金財產清算剩餘資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財產清算費
用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
（六）基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審計並由律
師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清算報
告報中國證監會備案後
5
個工作日內由基金財產清算小組進行公告。
（七）基金財產清算帳冊及文件的保存
基金財
產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存
15
年以上。
八、爭議解決方式
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友
好協商未能解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的仲裁規則進行
仲裁，仲裁地點為北京，仲裁裁決具有終局性，並對各方當事人具有約束力。仲裁費用由敗
訴方承擔。
爭議處理期間，相關各方當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金
合同和託管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
《基金合同》受中國法律管轄。
九、基金合同存放地和投資人取得基
金合同的方式
《基金合同》正本一式六份，除上報有關監管機構一式二份外，基金管理人、基金託管
人各持有二份，每份具有同等的法律效力。
《基金合同》可印製成冊，供投資者在基金管理人、基金託管人、銷售機構的辦公場所
和營業場所查閱。
二十、基金託管協議內容摘要
一、基金託管協議當事人
（一）基金管理人
名稱：大成基金管理有限公司
註冊地址：深圳市福田區深南大道
7088
號
招商銀行大廈
32
層
辦公地址：深圳市福田區深南大道
7088
號
招商銀行大廈
32
層
郵政編碼：
518040
法定代表人：吳慶斌
成立日期：
1999
年
4
月
12
日
批准設立機關：中國證券監督管理委員會
批准設立文號：證監基金字
[1999]10
號
組織形式：有限責任公司
註冊資本：貳億元人民幣
存續期間：持續經營
經營範圍：發起設立基金、基金管理及中國證監會批准的其他業務。
（二）基金託管人
名稱：中國
農業銀行股份有限公司
註冊地址：北京市東城區建國門內大街
69
號
辦公地址：北京市西城區復興門內大街
28
號凱晨世貿中心東座九層
郵政編碼：
100031
法定代表人：周慕冰
成立時間：
2009
年
1
月
15
日
基金託管資格批准文號：中國證監會證監基字
[1998]23
號
注
冊資本：
32,479,411.7
萬元人民幣
存續期間：持續經營
經營範圍：吸收公眾存款；發放短期、中期、長期貸款；辦理國內外結
算；辦理票據
承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債
券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；結匯、售匯；從事銀行卡業務；提供信用證服務
及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；代理資金清算；各類匯兌業務；
代理政策性銀行、外國政府和國際金融機構貸款業務；貸款承諾；組織或參加銀團貸款；外
匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外匯借款；發行、
代理發行、買賣或代理買賣股票以外的外
幣有價證券；外匯票據承兌和貼現；自營、代客外匯買賣；外幣兌換；外匯擔保；資信調查、
諮詢、見證業務；企業、個人財務顧問服務；
證券公司客戶交易結算資金存管業務；證券投
資基金託管業務；企業年金託管業務；產業投資基金託管業務；合格境外機構投資者境內證
券投資託管業務；代理開放式基金業務；電話銀行、手機銀行、網上銀行業務；金融衍生產
品交易業務；經國務院銀行業監督管理機構等監管部門批准的其他業務。
二、基金託管人對基金管理人的業務監督和核查
（一）基金託管人根據有關法律法規的規定及基
金合同的約定，對基金投資範圍、投資
對象進行監督。基金合同明確約定基金投資風格或證券選擇標準的，基金管理人應按照基金
託管人要求的格式提供投資品種池和交易對手庫，以便基金託管人運用相關技術系統，對基
金實際投資是否符合基金合同關於證券選擇標準的約定進行監督，對存在疑義的事項進行核
查。
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票
(
包括
中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票
)
、存託憑證等權益類金融工具、債券
等固定收益類金融工具
(
包括國債、央行票據、金融債、企業債、
公司債、次級債
、中小企
業私募債、地方政府債券、中期票據、可轉換債券
(
含分離交易
可轉債)
、短期融資券、超級
短期融資券、資產支持證券、債券回購等
)
、貨幣市場工具、銀行存款、國債期貨、權證、
股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具
(
但須符合中國證監會相
關規定
)
。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可
以將其納入投資範圍。
基金的投資組合比例為：股票、存託憑證等權益類資產佔基金資產的比例不低於
10%
；
每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保
持現金
（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者到期日在一年以內的政府債券不低
於基金資產淨值的
5%
，權證及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執
行。
（二）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資、融資、融
券比例進行監督。基金託管人按下述比例和調整期限進行監督：
基金的投資組合應遵循以下限制：
（
1
）股票、存託憑證等權益類資產佔基金資產的比例不低於
10%
；
（
2
）
每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨需繳納的交易保證金後，保持不
低於基金資產淨值
5
％的現金（不包括
結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者到期
日在一年以內的政府
債券；
（
3
）本基金持有一家公司
發行的證券
，其市值不超過基金資產淨值的
10
%
；
（
4
）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券的
10
%
；
（
5
）本基金管理人管理的全部開放式基金
(
包括開放式基金以及處於開放期的定期開放
基金
)
持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的
15%
；本基
金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可
流通股票的
30%
；
（
6
）本基金主動投資於流動性
受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值的
15%
；因
證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合
前款所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
（
7
）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的
3
％；
（
8
）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的
1
0%
；
（
9
）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產淨值的
0.5
%
；
（
10
）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨
值的
1
0
%
；
（
11
）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的
20
%
；
（
12
）本基金持有的同一
(
指同一信用級別
)
資產支持證券的比例，不得超過該資產支持
證券規模的
10
%
；
（
13
）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券，不得
超過其各類資產支持證券合計規模的
10
%
；
（
14
）本基金應投資於信用級別評級為
BBB
以上
(
含
BBB)
的資產支持證券。基金持有
資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起
3
個月內予以全部賣出；
（
15
）基金財產參與股票
發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基
金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
（
16
）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值
的
40%
；債券回購最長期限為
1
年，債券回購到期後不得展期
；
（
17
）
本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質押品的資質要求應當與本基金合同約定的投資範圍保持一致
；
（
18
）
在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產淨值的
10%
；在任何交易日日終，持有的
買入股指期貨合約和國債期貨合約價值與有價證券市值之
和，不得超過基金資產淨值的
95%
，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內
的政府債券）、權證、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；在任何交
易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的
20%
；在任何交易日
內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一個交易日基金資產淨值的
20%
；基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合
基金合同關於股票投資比例的有關規定；
（
19
）本基金在任何
交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值不得超過基金資產淨值
的
15%
，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的
30%
；本基金所
持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合
計（軋差計算）應當符合基金合同關於債券投資比例的有關約定；本基金在任何交易日內交
易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產淨值的
30%
；
（
20
）基金總資產不得超過基金淨資產的
140%
；
（
21
）本基金持有單只
中小企業私募債券，其市值不得超過基金資產淨值的
10%
；
（
22
）本基金投資存託憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內上市交易
的股票合併計算；
（
23
）
法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（
2
）、（
6
）、（
14
）、（
17
）項外，
因證券
或期貨
市場波動、上市公司合併、基金
規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理
人應當在
10
個交易日內進行調整
，但中國證監會規定的特殊情形除外
。
基金管理人應當自基金合同生效之日起
6
個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關約定。
期間，基金的投資範圍、投資
策略應當符合基金合同的約定。
基金託管人對基
金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。
法律法規或監管部門取消
或調整
上述限制，如適用於本基金，基金管理人
在
履行適當程
序後，則本基金投資不再受相關限制
或以調整後的規定為準
。
基金託管人對基金投資的監督和檢查自基金合同生效之日起開始。
當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份額持有人
利益的原則，基金管理人經與基金託管人協商一致，並諮詢會計師事務所意見後，可以依照
法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金份額持有人大會審議。
側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、組合限制等約定僅適用於主袋帳戶。
側袋機制的具體規則依照相關法律法規的規定和基金合同的約定執行。
（三）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對本協議第十五條第九
項基金投資禁止行為進行監督。
根據法律法規有關基金從事的關聯交易的規定，基金管理人和基金託管人應事先相互提
供與本機構有控股關係的股東或與本機構有其他重大利害關係的公司名單及其更新，並以雙
方約定的方式提交，確保所提供的關聯交易名單的真實性、完整性、全面性。基金管理人有
責任保管真實、完整、全面的關
聯交易名單，並負責及時更新該名單。名單變更後基金管理
人應及時發送基金託管人，基金託管人應及時確認已知名單的變更。如果基金託管人在運作
中嚴格遵循了監督流程，基金管理人仍違規進行關聯交易，並造成基金資產損失的，由基金
管理人承擔責任，基金託管人並有權向中國證監會報告。
運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或者與其有其他
重大利害關係的公司發行的證券或承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交易的，基
金管理人應當遵循基金份額持有人利益優先的原則，防範利益衝突，符合中國證監會的規定，
並履行信息
披露義務。
（四）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管理人參與銀行
間債券市場進行監督。基金管理人應在基金投資運作之前向基金託管人提供經慎重選擇的、
本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，並約定各交易對手所適用的交易結算方式。基
金託管人監督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進行交易。基金管
理人可以每半年對銀行間債券市場交易對手名單進行更新，如基金管理人根據市場情況需要
臨時調整銀行間債券市場交易對手名單，應向基金託管人說明理由，在與交易對手發生交易
前
3
個工作日內與基金託管
人協商解決。基金管理人收到基金託管人書面確認後，被確認調
整的名單開始生效，新名單生效前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應
按照協議進行結算。基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規則
進行交易，基金託管人則根據銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監督，但不承擔交
易對手不履行合同造成的損失。如基金託管人事後發現基金管理人沒有按照事先約定的交易
對手或交易方式進行交易時，基金託管人應及時提醒基金管理人，基金託管人不承擔由此造
成的任何損失和責任。
（五）基金託管人根據有關法律法規的
規定及基金合同的約定，對基金管理人選擇存款
銀行進行監督。
基金投資銀行定期存款的，基金管理人應根據法律法規的規定及基金合同的約定選擇存
款銀行。
本基金投資銀行存款應符合如下規定：
1
、基金管理人、基金託管人應當與存款銀行建立定期對帳機制，確保基金銀行存款業
務帳目及核算的真實、準確。
2
、基金託管人應加強對基金銀行存款業務的監督與核查，嚴格審查、覆核相關協議、
帳戶資料、投資指令、存款證實書等有關文件，切實履行託管職責。
3
、基金管理人與基金託管人在開展基金存款業務時，應嚴格遵守《基金法》、《運作辦
法》等有關法
律法規，以及國家有關帳戶管理、利率管理、支付結算等的各項規定。
基金託管人發現基金管理人在選擇存款銀行時有違反有關法律法規的規定及基金合同
的約定的行為，應及時以書面形式通知基金管理人在
10
個工作日內糾正。基金管理人對基
金託管人通知的違規事項未能在
10
個工作日內糾正的，基金託管人應報告中國證監會。基
金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時通知基金管理人在
10
個工作日內糾正或拒絕結算。
（六）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金資產淨值計算、
基金份額淨值計算、應收資金
到帳、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披
露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。
如果基金管理人未經基金託管人的審核擅自將不實的業績表現數據印製在宣傳推介材
料上，則基金託管人對此不承擔任何責任，並將在發現後立即報告中國證監會。
（七）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資流通受限證
券進行監督。
1
、基金投資流通受限證券，應遵守《關於基金投資非公開發行股票等流通受限證券有
關問題的通知》等有關法律法規規定。
2
、流通受限證券，包括由《上市公司證券發行管理辦
法》規範的非公開發行股票、公
開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券
,
不包括由於發布重
大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限
證券。
3
、在首次投資流通受限證券之前，基金管理人應當制定相關投資決策流程、風險控制
制度、流動性風險控制預案等規章制度。基金管理人應當根據基金流動性的需要合理安排流
通受限證券的投資比例，並在風險控制制度中明確具體比例，避
免基金出現流動性風險。上
述規章制度須經基金管理人董事會批准。上述規章制度經董事會通過之後，基金管理人應當
將上述規章制度以及董事會批准上述規章制度的決議提交給基金託管人。
4.
在投資流通受限證券之前，基金管理人應至少提前一個交易日向基金託管人提供有關
流通受限證券的相關信息，具體應當包括但不限於如下文件（如有）：
擬發行數量、定價依據、監管機構的批准證明文件複印件、基金管理人與承銷商籤訂的
銷售協議複印件、繳款通知書、基金擬認購的數量、價格、總成本、劃款帳號、劃款金額、
劃款時間文件等。基金管理人應保證上述信息的真
實、完整。
5.
基金託管人在監督基金管理人投資流通受限證券的過程中，如認為因市場出現劇烈變
化導致基金管理人的具體投資行為可能對基金財產造成較大風險，基金託管人有權要求基金
管理人對該風險的消除或防範措施進行補充和整改，並做出書面說明。否則，基金託管人經
事先書面告知基金管理人，有權拒絕執行其有關指令。因拒絕執行該指令造成基金財產損失
的，基金託管人不承擔任何責任，並有權報告中國證監會。
6.
基金管理人應保證基金投資的受限證券登記存管在本基金名下，並確保證基金託管人
能夠正常查詢。因基金管理人原因產生的受限證券登記存
管問題，造成基金財產的損失或基
金託管人無法安全保管基金財產的責任與損失，由基金管理人承擔。
7.
如果基金管理人未按照本協議的約定向基金託管人報送相關數據或者報送了虛假的
數據，導致基金託管人不能履行託管人職責的，基金管理人應依法承擔相應法律後果。除基
金託管人未能依據基金合同及本協議履行職責外，因投資流通受限證券產生的損失，基金託
管人按照本協議履行監督職責後不承擔上述損失。
（八）基金管理人應在基金首次投資中期票據或
中小企業私募債券前，與基金託管人籤
署相應的風險控制補充協議，並按照法律法規的規定和補充協議的約定
向基金託管人提供經
基金管理人董事會批准的有關基金投資中期票據或
中小企業私募債券的投資管理制度。
（九）基金託管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作中違反法律法
規和基金合同的規定，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正。基金管理人應積極配合
和協助基金託管人的監督和核查。基金管理人收到通知後應在下一工作日前及時核對並以書
面形式給基金託管人發出回函，就基金託管人的疑義進行解釋或舉證，說明違規原因及糾正
期限，並保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內
,
基金託管人有權隨時對通知事項
進行複查
,
督促基
金管理人改正。基金管理人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾
正的，基金託管人應報告中國證監會。基金託管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的
投資指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基
金管理人，並報告中國證監會。
（十）基金管理人有義務配合和協助基金託管人依照法律法規、基金合同和本託管協議
對基金業務執行核查。對基金託管人發出的書面提示，基金管理人應在規定時間內答覆並改
正，或就基金託管人的疑義進行解釋或舉證；對基金託管人按照法規要求需向中國證監會報
送基金監督報告的事項，
基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。
（十一）基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通
知基金管理人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。基金管理人無正當理由，拒絕、阻
撓對方根據本協議規定行使監督權，或採取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監督，情節
嚴重或經基金託管人提出警告仍不改正的，基金託管人應報告中國證監會。
三、基金管理人對基金託管人的業務核查
（一）基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查，核查事項包括基金託管
人安全保管基金財產、開設基金財產的資金帳戶和證
券帳戶、覆核基金管理人計算的基金資
產淨值和基金份額淨值、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資
運作等行為。
（二）基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分帳管理、未
執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資信息等違反《基金法》、基金
合同、本協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知基金託管人限期糾正。基金託管人
收到通知後應在下一工作日前及時核對並以書面形式給基金管理人發出回函，說明違規原因
及糾正期限，並保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內，基金管理人
有權隨時對通
知事項進行複查
,
督促基金託管人改正。基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為，包
括但不限於：提交相關資料以供基金管理人核查託管財產的完整性和真實性，在規定時間內
答覆基金管理人並改正。
（三）基金管理人發現基金託管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通知
基金託管人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。基金託管人無正當理由，拒絕、阻撓
對方根據本協議規定行使監督權，或採取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監督，情節嚴
重或經基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監會。
四、基金財產
的保管
（一）基金財產保管的原則
1
、基金財產應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產。
2
、基金託管人應安全保管基金財產。未經基金管理人依據合法程序作出的合法合規指
令，基金託管人不得自行運用、處分、分配基金的任何財產。
3
、基金託管人按照規定開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶。
4
、基金託管人對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，確保基金財產的完整與獨立。
5
、基金託管人根據基金管理人的指令，按照基金合同和本協議的約定保管基金財產，
如有特殊情況雙方可另行協商解決。
6
、對於因為基金投資產生的應收資產，應由基
金管理人負責與有關當事人確定到帳日
期並通知基金託管人，到帳日基金財產沒有到達基金帳戶的，基金託管人應及時通知基金管
理人採取措施進行催收。由此給基金財產造成損失的，基金託管人對此不承擔任何責任。
7
、除依據法律法規和基金合同的規定外，基金託管人不得委託第三人託管基金財產。
（二）基金募集期間及募集資金的驗資
1
、基金募集期間的資金應存於基金管理人在具有託管資格的商業銀行開設的基金認購
專戶。該帳戶由基金管理人開立並管理。
2
、基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額
持有人人數符合
《基金法》、《運作辦法》等有關規定後，基金管理人應將屬於基金財產的全
部資金劃入基金託管人開立的基金託管資金帳戶，同時在規定時間內，聘請具有從事證券相
關業務資格的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的
2
名或
2
名以上中國註冊會計師籤字方為有效。
3
、若基金募集期限屆滿，未能達到基金合同生效的條件，由基金管理人按規定辦理退
款等事宜，基金託管人應提供充分協助。
（三）基金資金帳戶的開立和管理
1
、基金託管人應負責本基金的資金帳戶的開設和管理。
2
、
基金託管人可以本基金的名義在其營業機構開設
本基金的資金帳戶，並根據基金管
理人合法合規的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑑由基金託管人保管和使用。本基
金的一切貨幣收支活動，包括但不限於投資、支付贖回金額、支付基金收益、收取申購款，
均需通過本基金的資金帳戶進行。
3
、基金託管資金帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人和
基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行帳戶；亦不得使用基金的任何帳戶進行
本基金業務以外的活動。
4
、基金託管資金帳戶的開立和管理應符合相關法律法規的有關規定。
5
、在符合法律法規規定的條件下，基金託管人可以
通過基金託管人專用帳戶辦理基金
資產的支付。
（四）基金證券帳戶的開立和管理
1
、基金託管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司為基金開立
基金託管人與基金聯名的證券帳戶。
2
、基金證券帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人和基金
管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券帳戶，亦不得使用基金的任何帳戶
進行本基金業務以外的活動。
3
、
基金託管人以自身法人名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算備付金帳
戶，並代表所託管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的一級法人
清算工作，基金
管理人應予以積極協助。結算備付金的收取按照中國證券登記結算有限責任公司的規定執
行。
4
、基金證券帳戶的開立和證券帳戶卡的保管由基金託管人負責，帳戶資產的管理和運
用由基金管理人負責。
5
、在本託管協議生效日之後，本基金被允許從事其他投資品種的投資業務，涉及相關
帳戶的開設、使用的，按有關規定開設、使用並管理；若無相關規定，則基金託管人應當比
照並遵守上述關於帳戶開設、使用的規定。
（五）債券託管專戶的開設和管理
基金合同生效後，基金託管人根據中國人民銀行、中央國債登記結算有限責任公司的有
關規定，以基
金的名義在中央國債登記結算有限責任公司開立債券託管與結算帳戶，並代表
基金進行銀行間市場債券的結算。基金管理人和基金託管人同時代表基金籤訂全國銀行間債
券市場債券回購主協議。
（六）其他帳戶的開立和管理
1
、因業務發展需要而開立的其他帳戶，可以根據法律法規和基金合同的規定，在基金
管理人和基金託管人商議後開立。新帳戶按有關規則使用並管理。
2
、法律法規等有關規定對相關帳戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦理。
（七）基金財產投資的有關有價憑證等的保管
基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金託
管人負責妥善保
管，保管憑證由基金託管人持有。實物證券的購買和轉讓，由基金託管人根據基金管理人的
指令辦理。屬於基金託管人實際有效控制下的實物證券在基金託管人保管期間的損壞、滅失，
由此產生的責任應由基金託管人承擔。託管人對託管人以外機構實際有效控制的證券不承擔
保管責任。
（八）與基金財產有關的重大合同的保管
由基金管理人代表基金籤署的、與基金有關的重大合同的原件分別由基金管理人、基金
託管人保管。除協議另有規定外，基金管理人在代表基金籤署與基金有關的重大合同時應保
證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金
託管人至少各持有一份正本的原
件。重大合同的保管期限為基金合同終止後
15
年。
五、基金資產淨值計算和會計核算
（一）基金資產淨值的計算及覆核程序
1
、基金資產淨值
基金資產淨值是指基金資產總值減去負債後的淨資產值。
基金份額淨值是指基金資產淨值除以基金份額總數後得到的基金份額的資產淨值。基金
份額淨值的計算，精確到
0.0001
元，小數點後第五位四捨五入，由此產生的誤差計入基金
財產。國家另有規定的，從其規定。
每工作日計算基金資產淨值及基金份額淨值，並按規定公告。
2
、覆核程序
基金管理人每工作日對基金資產進行
估值後，將基金份額淨值結果發送基金託管人，經
基金託管人覆核無誤後，由基金管理人依據基金合同和相關法律法規的規定對外公布。
（二）基金資產估值方法和特殊情形的處理
1
、估值對象
基金所擁有的股票、存託憑證、股指期貨合約、權證、債券和銀行存款本息、應收款項、
其它投資等資產及負債。
2
、估值方法
1
、證券交易所上市的有價證券的估值
（
1
）交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交易所掛牌的市
價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化或證券發行
機構未發生影響證券價格的重
大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易
日後經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似
投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。
（
2
）
在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種（另有規定的除外），選取第
三方估值機構提供的相應品種當日的估值淨價估值。
（
3
）對在交易所市場上市交易的可轉換債券，按照每日收盤價減去債券收盤價中所含
的債券應收利息得到的淨價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日後經濟環境未發生
重大變化，按最近交易日債券收
盤價減去該債券收盤價中所含的債券應收利息得到的淨價進
行估值；如最近交易日後經濟環境發生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重
大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。
（
4
）對在交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券和私募債券，估值日不存在活躍市場時
採用估值技術確定其公允價值進行估值。在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成
本估值。
2
、處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：
（
1
）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票
的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的
市價（收盤價）估值。
（
2
）首次公開發行未上市的股票和權證，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難
以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。
（
3
）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的情況下，應
以活躍市場上未經調整的報價作為計量日的公允價值進行估值；對於活躍市場報價未能代表
計量日公允價值的情況下，按成本應對市場報價進行調整，確認計量日的公允價值；對於不
存在市場活動或市場活動很少的情況下，則採用估值技術確定公允價值；在估值技術難以可
靠計量公允價值的情況下，按成本估值。
（
4
）首次公開發行
有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市後，按交易所上市的
同一股票的估值方法估值；非公開發行有明確鎖定期的股票，按監管機構或行業協會有關規
定確定公允價值。
3
、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相應品種
當日的估值淨價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相
應品種當日的唯一估值淨價或推薦估值淨價估值。對於含投資人回售權的固定收益品種，回
售登記截止日（含當日）後未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間
市場未上市，且第三方估值機構未提供估值價
格的債券，在發行利率與二級市場利率不存在
明顯差異，未上市期間市場利率沒有發生大的變動的情況下，按成本估值。
4
、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。
5
、本基金存入銀行或其他金融機構的各種款項以本金列示，按協議或約定利率逐日確
認利息收入。
6
、本基金投資股指期貨合約及國債期貨合約，一般以估值當日結算價進行，估值當日
無結算價的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結算價估值。
7
、本基金投資存託憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。
8
、在任何情況下，基
金管理人如採用本項第上述第
1
-
7
規定的方法對基金資產進行估
值，均應被認為採用了適當的估值方法。如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反
映其公允價值的，基金管理人可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的
價格估值。
9
、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最新
規定估值。
如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法
律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，
雙方協商解決。
根據有關法律法規，基金
資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基
金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方
在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金資產淨值的計算
結果對外予以公布。
（三）基金份額淨值錯誤的處理方式
（
1
）當基金份額淨值小數點後
4
位以內
(
含第
4
位
)
發生差錯時，視為基金份額淨值錯
誤；基金份額淨值出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金託管人，並採取合
理的措施防止損失進一步擴大；錯誤偏差達到或超過基金資產淨值的
0.25%
時，基金管理公
司
應當及時通知基金託管人並報中國證監會；錯誤偏差達到基金份額淨值的
0.50%
時，基金
管理人應當公告、通報基金託管人並報中國證監會備案；當發生淨值計算錯誤時，由基金管
理人負責處理，由此給基金份額持有人和基金造成損失的，應由基金管理人先行賠付，基金
管理人按差錯情形，有權向其他當事人追償。
（
2
）當基金份額淨值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行賠償時，基
金管理人和基金託管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任，經確認後按以下條款進行賠
償：
①本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任。與本基金有關的會計問題，如
經雙方在
平等基礎上充分討論後，尚不能達成一致時，按基金會計責任方的建議執行，由此給基金份
額持有人和基金造成的損失，由基金管理人負責賠付。
②若基金管理人計算的基金份額淨值已由基金託管人覆核確認後公告，而且基金託管人
未對計算過程提出疑義或要求基金管理人書面說明，基金份額淨值出錯且造成基金份額持有
人損失的，應根據法律法規的規定對基金份額持有人或基金支付賠償金，就實際向基金份額
持有人或基金支付的賠償金額，其中基金管理人承擔
50%
，基金託管人承擔
50%
。
③如基金管理人和基金託管人對基金份額淨值的計算結果，雖然多次
重新計算和核對，
尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額淨值的情形，以基金管理人的計算結果對
外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基金管理人負責賠付。
④由於基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限於基金申購或贖回金額等），基金託管
人在履行正常覆核程序後仍不能發現該錯誤，進而導致基金份額淨值計算錯誤而引起的基金
份額持有人和基金財產的損失，由基金管理人負責賠付。
（
3
）由於證券交易所、登記結算公司發送的數據錯誤，有關會計制度變化或由於其他
不可抗力原因，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合
理的措施進行檢查，
但是未能發現該錯誤而造成的基金份額淨值計算錯誤，基金管理人、基金託管人可以免除賠
償責任。但基金管理人、基金託管人應積極採取必要的措施消除由此造成的影響。
（
4
）基金管理人和基金託管人由於各自技術系統設置而產生的淨值計算尾差，以基金
管理人計算結果為準。
（
5
）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。如果行業有通行做
法，雙方當事人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商。
（
6
）基金管理人或基金託管人按估值方法的第
8
項進行估值時，所造成的誤差不作為
基金資產估值錯誤處理。
（四）暫停估值與公告基金份額淨值的情形
（
1
）基金投資所涉及的證券或期貨交易所遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；
（
2
）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值
時；
（
3
）當特定資產佔前一估值日基金資產淨值
50%
以上，經與基金託管人協商一致的；
（
4
）中國
證監會和基金合同認定的其它情形。
（五）基金會計制度
按國家有關部門規定的會計制度執行。
（六）基金帳冊的建立
基金管理人進行基金會計核算並編制基金財務會計報告。基金管理人獨立地設置、記錄
和保管本基金的全套帳冊。若基金管理
人和基金託管人對會計處理方法存在分歧，應以基金
管理人的處理方法為準。若當日核對不符，暫時無法查找到錯帳的原因而影響到基金資產淨
值的計算和公告的，以基金管理人的帳冊為準。
（七）基金財務報表與報告的編制和覆核
1
、財務報表的編制
基金管理人應當及時編制並對外提供真實、完整的基金財務會計報告。
月度報表的編制，
基金管理人應於每月終了後
5
工作
日內完成；
《基金合同》生效後，基金招募說明書的信息
發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書並登載在指定網站
上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理
人至少每年更新一次。基金終止運作的，
基金管理人不再更新基金招募說明書
。季度報告應在每個季度結束之日起
15
個工作日內
編
制完畢並
予以公告；中期報告在會計年度半年終了後
兩個月
內
編制完畢並
予以公告；年度報
告在會計年度結束後
三個月內編制完畢並
予以公告。基金合同生效不足
2
個月的，基金管理
人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。
2
、報表覆核
基金管理人在月度報表完成當日，將報表蓋章後提供給基金託管人覆核；基金託管人在
收到後應在
3
日內進行覆核，並將覆核結果書面通知基金管理人。基金管理人在季度報告完
成當日，將有關報
告提供給基金託管人覆核，基金託管人應在收到後
7
個工作日內完成覆核，
並將覆核結果書面通知基金管理人。基金管理人在中期報告完成當日，將有關報告提供給基
金託管人覆核，基金託管人應在收到後
30
日內完成覆核，並將覆核結果書面通知基金管理
人。基金管理人在年度報告完成當日，將有關報告提供基金託管人覆核，基金託管人應在收
到後
45
日內完成覆核，並將覆核結果書面通知基金管理人。基金管理人和基金託管人之間
的上述文件往來均以傳真的方式或雙方商定的其他方式進行。
基金託管人在覆核過程中，發現雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金託管
人應共
同查明原因，進行調整，調整以雙方認可的帳務處理方式為準；若雙方無法達成一致，以基
金管理人的帳務處理為準。核對無誤後，基金託管人在基金管理人提供的報告上加蓋託管業
務部門業務專用章或者出具加蓋託管業務專用章的覆核意見書，雙方各自留存一份。如果基
金管理人與基金託管人不能於應當發布公告之日之前就相關報表達成一致，基金管理人有權
按照其編制的報表對外發布公告，基金託管人有權就相關情況報中國證監會備案。
（八）基金管理人應每季向基金託管人提供基金業績比較基準的基礎數據和編制結果。
六、基金份額持有人名冊的保管
本基
金的基金管理人和基金託管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊，包括基金合
同生效日、基金合同終止日、基金權益登記日、基金份額持有人大會權益登記日、每年
6
月
30
日、
12
月
31
日的基金份額持有人名冊。基金份額持有人名冊的內容至少應包括持有
人的名稱和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊由註冊登記機構編制，由基金管理人審核並提交基金託管人保管。
基金託管人有權要求基金管理人提供任意一個交易日或全部交易日的基金份額持有人名冊，
基金管理人應及時提供，不得拖延或拒絕提供。
基金管理人應及時向基金託管人提交基金份額持有人名冊。
每年
6
月
30
日和
12
月
31
日的基金份額持有人名冊應於下月前十個工作日內提交；基金合同生效日、基金合同終止日
等涉及到基金重要事項日期的基金份額持有人名冊應於發生日後十個工作日內提交。
基金管理人和基金託管人應妥善保管基金份額持有人名冊，保存期限為
15
年。基金託
管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用於基金託管業務以外的其他用途，並應遵守保密
義務。若基金管理人或基金託管人由於自身原因無法妥善保管基金份額持有人名冊，應按有
關法規規定各自承擔相應的責任。
七、爭議解決方式
因本協議產生或與之相關的爭議，雙方當事人應通
過協商、調解解決，協商、調解不能
解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲裁地點為北京市，按
照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對當事
人均有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費由敗訴方承擔。
爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金託管人職責，各自繼續忠實、勤勉、
盡責地履行基金合同和本託管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
本協議適用中華人民共和國法律並從其解釋。
八、託管協議的變更、終止與基金財產的清算
（一）託管協議的變更程序
本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改後的新協議，其內容不得與
基金合同的規定有任何衝突。基金託管協議的變更報中國證監會備案後生效。
（二）基金託管協議終止的情形
1
、基金合同終止；
2
、基金託管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金託管人接管基金資產；
3
、基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理權；
4
、發生法律法規、中國證監會或基金合同規定的終止事項。
（三）基金財產的清算
1
、基金財產清算小組
(1)
自出現《基金合同》終止事由之日起
30
個工作日內，成立基金財產清算
小組，基
金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。
(2)
基金清算小組成員由基金管理人、基金託管人、具有從事證券相關業務資格的註冊
會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金清算小組可以聘用必要的工作人員。
(3)
在基金財產清算過程中，基金管理人和基金託管人應各自履行職責，繼續忠實、勤
勉、盡責地履行基金合同和本託管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
(4)
基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。基金財產清算
小組可以依法進行必要的民事活動。
2
、基金財產
清算程序
(1)
基金合同終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金財產；
(2)
對基金財產和債權債務進行清理和確認；
(3)
對基金財產進行估值和變現；
(4)
編制清算報告；
(5)
聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計；
(6)
聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；
(7)
將清算報告報中國證監會備案；
(8)
公告基金清算報告；
(9)
對基金財產進行分配。
3
、清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用
由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。
4
、基金財產按
下列順序清償：
(1)
支付清算費用；
(2)
交納所欠稅款；
(3)
清償基金債務；
(4)
按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
基金財產未按前款
(1)
－
(3)
項規定清償前，不分配給基金份額持有人。
5
、基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審計，律師
事務所出具法律意見書後，由基金財產清算小組報中國證監會備案並公告。基金財產清算公
告於基金財產清算報告報中國證監會備案後
5
個工作日內由基金財產清算小組進行公告。
6
、基金財產清算帳冊及文件的保存
基金財產清算帳
冊及有關文件由基金託管人保存
15
年以上。
二十一、對基金份額持有人的服務
對於基金份額持有人和潛在投資者，基金管理人將根據具體情況提供一系列的服務，並
將根據基金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務項目。主要服務內容如下：
（一）客服中心電話服務
投資者撥打基金管理人客服熱線
400
-
888
-
5558
（國內免長途
話費）可享有如下服務：
A
、自助語音服務：提供
7
×
24
小時電話自助語音的服務，可進
行帳戶查詢、基金淨值、基金產品等自助查詢服務。
B
、人工坐席服務：提供每周五天
,
每
天不少於
8
小時的人工坐席
服務（法定節假日除外）。投資者可以通過該熱線獲得業務諮詢、
基金帳戶查詢、交易情況查詢、服務投訴及建議、信息定製、資料修改等專項服務。
（二）綜合對帳單服務
大成基金按季度和年度為基金份額持有人提供綜合對帳單服
務，服務形式包括網站自助查詢、電子郵件帳單、手機簡訊帳單、客服熱線查詢、紙質對帳
單郵寄等。其中，紙質對帳單郵寄僅限
70
歲以上持有人、或確有需要並已訂製紙質對帳單
的持有人。
（三）財經匯資訊服務
大成財經匯是專為大成旗下持有人提供的資訊服務平臺，財經
匯提供專業、獨家、一手的理財資訊。投資者可登錄基金管
理人網站（
www.dcfund.com.cn
）
財經匯平臺免費使用。
（四）網站自助服務
基金管理人網站（
www.dcfund.com.cn
）為投資者提供基金帳戶
及交易情況查詢、個人資料修改、手機簡訊和電子郵件信息定製等自助服務，提供理財刊物
查閱、公司公告、熱點問答、市場點評等信息資訊服務。同時，網站還設有電子郵箱服務（客
戶服務郵箱：
callcenter@dcfund.com.cn
）和網上在線答疑服務。
（五）網上交易服務
本基金管理人已開通個人投資者網上交易業務。個人投資者通過
基金管理人網站
www.dc
fund.com.cn
可以辦理基金認購、申購、贖回、轉換、撤單、基金定
投、分紅方式修改、帳戶資料修改、交易密碼修改、交易情況查詢和帳戶信息查詢等各類業
務。其中，基金定投、轉換等業務的開通時間，已另行公告為準。
（六）財富俱樂部
財富俱樂部是為基金份額持有人中的高端（
VIP
）客戶專門設立的
服務體系，將為高端（
VIP
）客戶提供專項的個性化服務。
（七）投資理財中心
大成基金深圳投資理財中心負責所轄區域高端（
VIP
）客戶的櫃
臺式服務工作。
（八）客戶投訴建議受理服務
投資者可以通過基金管理人或銷售機構的櫃
臺、投資理
財中心、客服熱線、網站在線欄目、電子郵件及信函等渠道進行投訴或提出建議。對於受理
的投訴或建議，基金管理人承諾最遲
T+1
日內給予回復；不能及時回復的，在約定的最晚
主動聯繫客戶時間內告知客戶。
二十二、其他應披露的事項
（一）本基金管理人、基金託管人的託管業務部門目前無重大訴訟事項。
（二）最近
3
年本基金管理人、基金託管人的託管業務部門及高級管理人員沒有受到任
何處罰。
（三）
2019
年
9
月
21
日至
2021
年
1
月
9
日發布的公告：
1
.
2019
年
10
月
2
3
日《
大成動態量化配置策略混合型證券投資基金
20
19
年第
3
季度
報告》、《大成基金管理有限公司旗下
81
只公募基金
2019
年
3
季度報告提示性公告》。
2
.
2019
年
11
月
3
日《關於董事會成員換屆變更的公告》、《大成基金管理有限公司高
級管理人員變更公告（董事長）》。
3
.
2019
年
12
月
17
日《
大成動態量化配置策略混合型證券投資基金更新招募說明書及
摘要
》、《
大成動態量化配置策略混合型證券投資
基金基金合同》、《
大成動態量化配置策略混
合型證券投資基金託管協議》。
4
.
2019
年
12
月
30
日《關於再次提請投資者及時更新已過期身份證件或者身份證明文
件的公告》。
5. 2020
年
1
月
17
日《大成基金管理有限公司旗下
87
只公募基金
2019
年
4
季度報告
提示性公告》、《
大成動態量化配置混合型證券投資基金
2019
年第
4
季度報告》。
6
.
2020
年
2
月
29
日《大成基金管理有限公司關於撤銷青島分公司的公告》。
7
.
2020
年
3
月
21
日《關於註銷南京分公司的公告》。
8
.
2020
年
3
月
25
日《關於延
遲披露旗下公募基金
2019
年年度報告的公告》。
9
.
2020
年
4
月
22
日《大成基金管理有限公司旗下
91
只公募基金
2020
年
1
季度報告
提示性公告》、《
大成動態量化配置策略混合型證券投資基金
2020
年第
1
季度報告》。
1
0
.
2020
年
4
月
2
9
日《
大成動態量化配置策略混合型證券投資基金
2019
年年度報告
》。
11. 2020
年
7
月
1
日《關於再次提請投資者及時更新已過期身份證件或者身份證明文件
的公告》。
12. 2020
年
7
月
21
日《
大成動態量化配置策略混合型證券投資基金
2020
年第
2
季度報
告》。
13. 2020
年
8
月
28
日《
大成動態量化配置策略混合型證券投資基金基金產品資料概要更
新》、《
大成動態量化配置策略混合型證券投資基金
2020
年中期報告》。
14. 2020
年
12
月
1
日《
大成基金管理有限公司關於調整旗下部分基金投資範圍、增加側
袋機制並相應修改法律文
件的公告》。
15. 2020
年
12
月
2
日《
大成動態量化配置策略混合型證券投資基金更新招募說明書》、
《
大成動態量化配置策略混合型證券投資基金基金合同》、《
大成動態量化配置策略混合型證
券投資基金託管協議》、《
大成動態量化配置策略混合型證券投資基金基金產品資料概要更
新》。
16. 2020
年
12
月
8
日《
大成動態量化配置策略混合型證券投資基金增聘基金經理公告》。
17. 2020
年
12
月
9
日《
大成動態量化配置策略混合型證券投資基金更新招募說明書》、
《
大成動態量化配置策略混合型證券投資基金基金產品資料概要更新
》。
18. 2020
年
12
月
22
日《
大成動態量化配置策略混合型證券投資基金增聘基金經理公
告》。
19. 2020
年
12
月
23
日《
大成動態量化配置策略混合型證券投資基金更新招募說明書》、
《
大成動態量化配置策略混合型證券投資基金基金產品資料概要更新》。
20. 2021
年
1
月
9
日《
大成動態量化配置策略混合型證券投資基金基金合同》、《大成動
態量化配置策略混合型證券投資基金託管協議》、《關於
大成動態量化配置策略混合型證券投
資基金降低管理費率及託管費率並修訂基金合同及託管協議的公告》。
（四）《招募說明書》與
本更新招募說明書內容若有不一致之處，以本更新招募說明書
為準。本更新的招募說明書未盡事宜，請查閱本基金的《招募說明書》。
二十三、招募說明書的存放及查閱方式
（一）招募說明書的存放地點
本招募說明書存放在基金管理人、基金託管人、代銷機構和註冊登記機構的辦公場所，
並刊登在基金管理人、基金託管人的網站上。
（二）招募說明書的查閱方式
投資者可在辦公時間免費查閱本基金的招募說明書，也可按工本費購買本招募說明書的
複印件，但應以本基金招募說明書的正本為準。
二十四、備查文件
備查文件等文本存放在基金管理人、基金託
管人和銷售機構的辦公場所和營業場所，在
辦公時間內可供免費查閱。
（一）中國證監會
大成動態量化配置策略混合型
證券投資基金
募集
註冊
的文件
（二）《
大成動態量化配置策略混合型
證券投資基金
基金合同》
（
三
）《
大成動態量化配置策略混合型
證券投資基金
託管協議》
（
四
）《大成
基金管理有限公司開放式基金
業務規則》
（五）法律意見書
（六）基金管理人業務資格批件和營業執照
（七）基金託管人業務資格批件和營業執照
（八）中國證監會要求的其他文件
大成基金管理有限公司
2021
年
1
月
1
3
日
中財網