創業板50 : 更新招募說明書

創業板50 : 更新招募說明書

時間：2020年12月22日 18:11:16&nbsp中財網

原標題:

創業板50

: 更新招募說明書

華安創業板

50交易型開放式指數證券投資基金

更新的招募說明書

（2020年第2號）

基金管理人：華安基金管理有限公司

基金託管人：中國

建設銀行

股份有限公司

二〇二〇年十二月

重要提示

本基金於2016年4月20日經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]867號

文註冊，進行募集。本基金的基金合同自2016年6月30日正式生效。

本基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。

本招募說明書經中國證監會註冊，但中國證監會對本基金募集的註冊，並不

表明其對本基金的投資價值和市場前景作出實質性判斷或保證，也不表明投資於

本基金沒有風險。

本基金投資於證券市場，基金淨值會因為證券市場波動等因素產生波動，投

資者在投資本基金前，應全面了解本基金的產品特性，理性判斷市場，並承擔基

金投資中出現的各類風險，包括：市場風險、管理風險、流動性風險、合規性風

險、操作和技術風險、本基金的特定風險等等。本基金是股票型基金，風險和預

期收益高於混合基金、債券基金與貨幣市場基金；本基金在股票型基金中屬於指

數型基金，主要採用完全複製法緊密跟蹤標的指數的表現，本基金的業績表現與

標的指數的表現密切相關。

本基金的投資範圍包括存託憑證，除與其他僅投資於滬深市場股票的基金所

面臨的共同風險外，本基金還將面臨中國存託憑證價格大幅波動甚至出現較大虧

損的風險，以及與中國存託憑證發行機制相關的風險。

本基金初始募集淨值1元。在市場波動因素影響下，本基金淨值可能低於初

始面值，本基金投資者有可能出現虧損。因折算、分紅等行為導致基金份額淨值

變化，不會改變基金的風險收益特徵，不會降低基金投資風險或提高基金投資收

益。

投資者應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、基金產品資料概要等基

金法律文件，了解基金的風險收益特徵，並根據自身的投資目的、投資期限、投

資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相適應。

基金的過往業績並不預示其未來表現。

基金管理人管理的其它基金的業績並不構成對本基金業績表現的保證。基金

管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保

證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金管理人提醒投資者基金投資的「買者

自負」原則，在作出投資決策後，基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險，

由投資者自行負擔。

本招募說明書中涉及託管業務的相關內容已經本基金託管人覆核。本次招募

說明書僅根據《存託憑證發行與交易管理辦法（試行）》等法律法規以及本基金

的《基金合同》、《託管協議》，對所涉章節進行了更新，相關信息更新截止日為

2020年12月19日。除特別說明外，本招募說明書其他所載內容截止日為2020年2

月28日，有關財務數據和淨值表現的截止日為2019年6月30日。

目 錄

一、緒言.......................................................................................................................................... 1

二、釋義.......................................................................................................................................... 2

三、基金管理人............................................................................................................................... 8

四、基金託管人............................................................................................................................. 19

五、相關服務機構 ......................................................................................................................... 23

六、基金的募集............................................................................................................................. 25

七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 26

八、基金份額的申購與贖回 ......................................................................................................... 27

九、基金的投資............................................................................................................................. 39

十、基金的業績............................................................................................................................. 50

十一、基金的財產 ......................................................................................................................... 51

十二、基金資產的估值 ................................................................................................................. 52

十三、基金的收益與分配 ............................................................................................................. 58

十四、基金的費用與稅收 ............................................................................................................. 60

十五、基金的會計與審計 ............................................................................................................. 63

十六、基金的信息披露 ................................................................................................................. 64

十七、風險揭示............................................................................................................................. 72

十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清算 ..................................................................... 79

十九、基金合同的內容摘要 ......................................................................................................... 82

二十、基金託管協議的內容摘要 ................................................................................................. 83

二十一、對基金投資人的服務 ..................................................................................................... 84

二十二、其他應披露事項 ............................................................................................................. 85

二十三、招募說明書存放及查閱方式 ......................................................................................... 88

二十四、備查文件 ......................................................................................................................... 89

附件一：基金合同內容摘要 ......................................................................................................... 90

附件二：託管協議內容摘要 ....................................................................................................... 107

一、緒言

《

華安創業板

50交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》（以下簡稱

「本招募說明書」）依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱「《基金

法》」）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱「《銷售辦法》」）、《公開募集

證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱「《運作辦法》」）、《公開募集證券投資

基金信息披露管理辦法》（以下簡稱「《信息披露辦法》」）、《公開募集開放式證

券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱「《流動性風險管理規定》」）及其他

有關規定以及《

華安創業板

50交易型開放式指數證券投資基金基金合同》（以

下簡稱「基金合同」）編寫。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書

所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委託或授權任何其他人提供未在本

招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，並經中國證監會註冊。基金合同

是約定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資者自依基金合同取

得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行

為本身即表明其對基金合同的承認和接受，並按照《基金法》、基金合同及其他

有關規定享有權利、承擔義務。基金投資者欲了解基金份額持有人的權利和義務，

應詳細查閱基金合同。

二、釋義

本招募說明書中除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指

華安創業板

50交易型開放式指數證券投資基金

2、基金管理人：指華安基金管理有限公司

3、基金託管人：指中國

建設銀行

股份有限公司

4、基金合同或《基金合同》：指《

華安創業板

50交易型開放式指數證券投

資基金基金合同》及對本基金基金合同的任何有效修訂和補充

5、託管協議：指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之《

華安創業板

50

交易型開放式指數證券投資基金託管協議》及對該託管協議的任何有效修訂和補

充

6、招募說明書或本招募說明書：指《

華安創業板

50交易型開放式指數證券

投資基金招募說明書》及其更新

7、基金份額發售公告：指《

華安創業板

50交易型開放式指數證券投資基金

基金份額發售公告》

8、上市交易公告書：指《

華安創業板

50交易型開放式指數證券投資基金上

市交易公告書》

9、法律法規：指中國現行有效並公布實施的法律、行政法規、規範性文件、

司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員

會第五次會議通過，2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會

第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實施並經2015年4 月24日第十二屆

全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關於

修改等七部法律的決定》修改的《中華人民共和國證

券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

11、《銷售辦法》：指中國證監會2013年3月15日頒布、同年6月1日實施

的《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

12、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1

日實施的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出

的修訂

13、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施

的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

14、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年

10月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布

機關對其不時做出的修訂

15、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

16、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或

中國銀行

保險監督管理委

員會

17、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利並承擔義

務的法律主體，包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人

18、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資於證券投資基金的自然人

19、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內

合法登記並存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會

團體或其他組織

20、合格境外機構投資者：指符合相關法律法規規定可以投資於在中國境內

依法募集的證券投資基金的中國境外的機構投資者

21、投資人或投資者：指個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以

及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

22、交易型開放式指數證券投資基金：指《深圳證券交易所交易型開放式指

數基金業務實施細則》定義的「交易型開放式指數基金」，即指經依法募集的，

以跟蹤特定證券指數為目標的開放式基金，其基金份額用組合證券、現金等基金

合同約定的對價進行申購、贖回，並在深圳證券交易所上市交易。簡稱「ETF」

23、聯接基金：指將絕大多數基金財產投資於本基金，與本基金的投資目標

類似，緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，採用開放式

運作方式的基金

24、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資

人

25、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，

辦理基金份額的申購、贖回、轉託管等業務

26、銷售機構：指華安基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監

會規定的其他條件，取得基金銷售業務資格並與基金管理人籤訂了基金銷售服務

代理協議，代為辦理基金銷售業務的機構

27、發售代理機構：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，由

基金管理人指定的代理本基金髮售業務的機構

28、申購贖回代理券商：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，

由基金管理人指定的辦理本基金申購、贖回業務的

證券公司

，又稱為代辦證券公

司

29、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和交收業務，具體內容包括

投資人基金帳戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和交

收、代理發放紅利、建立並保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

30、登記機構：指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為華安基金管理有

限公司或接受華安基金管理有限公司委託代為辦理登記業務的機構

31、A股帳戶：指深圳證券交易所A股帳戶

32、基金帳戶：指深圳證券交易所證券投資基金帳戶

33、證券帳戶：指A股帳戶和基金帳戶

34、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，

基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，並獲得中國證監會書面確認的

日期

35、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現後，基金財

產清算完畢，清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期

36、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長

不得超過3個月

37、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

38、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

39、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的

開放日

40、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日) ，n為自然數

41、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日

42、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

43、《業務規則》：指深圳證券交易所發布實施的《深圳證券交易所交易型開

放式指數基金業務實施細則》、中國證券登記結算有限責任公司發布實施的《中

國證券登記結算有限責任公司關於深圳證券交易所交易型開放式基金登記結算

業務實施細則》及深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司、華安基金

管理有限公司發布的其他相關規則和規定

44、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申

請購買基金份額的行為

45、申購：指基金合同生效後，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申

請購買基金份額的行為

46、贖回：指基金合同生效後，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規

定的條件要求將基金份額兌換為基金合同約定的贖回對價的行為

47、申購、贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價

等信息的文件

48、申購對價：指投資者申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規定應

交付的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價

49、贖回對價：指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人按基金合同

和招募說明書規定應交付給該基金份額持有人的組合證券、現金替代、現金差額

及其他對價

50、標的指數：指本基金跟蹤的基準指數，是由深圳證券信息有限公司發布

的

創業板50

指數及其未來可能發生的變更

51、最小申購、贖回單位：指本基金申購份額、贖回份額的最低數量，投資

者申購、贖回的基金份額應為最小申購、贖回單位的整數倍

52、組合證券：指本基金標的指數所包含的全部或部分證券

53、現金替代：指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規

定，用於替代組合證券中部分證券的一定數量的現金

54、現金差額：指申購、贖回過程中，最小申購、贖回單位的資產淨值與按

當日收盤價計算的最小申購、贖回單位中的組合證券市值和現金替代之差；投資

者申購、贖回時應支付或應獲得的現金差額根據最小申購、贖回單位對應的現金

差額、申購或贖回的基金份額數計算

55、基金份額參考淨值：指深圳證券交易所在交易時間內發布的基金管理人

或深圳證券交易所根據申購、贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據計

算的基金份額參考淨值，簡稱IOPV

56、預估現金部分：指申購、贖回過程中，為便於計算基金份額參考淨值及

申購贖回代理券商預先凍結申請申購、贖回的投資者的相應資金，由基金管理人

計算並公布的現金數額

57、基金份額折算：指基金管理人根據基金合同規定在不改變投資者權益的

前提下將投資者的基金份額淨值及數量進行相應調整的行為

58、巨額贖回：本基金單個開放日基金份額淨贖回申請(贖回申請份額總數

扣除申購申請份額總數)超過上一開放日基金總份額的10%

59、轉託管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所

持基金份額銷售機構的操作

60、元：指人民幣元

61、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收

款項及其他資產的價值總和

62、基金資產淨值：指基金資產總值減去基金負債後的價值

63、基金份額淨值：指計算日基金資產淨值除以計算日基金份額總數

64、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產淨

值和基金份額淨值的過程

65、流動性受限資產：指由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法

以合理價格予以變現的資產，包括但不限於到期日在10個交易日以上的逆回購

與銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或

交易的債券等

66、指定媒介：指中國證監會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定

網際網路網站（包括基金管理人網站、基金託管人網站、中國證監會基金電子披露

網站）等媒介

67、不可抗力：指本基金基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的

客觀事件

68、中國：指中華人民共和國。就本基金基金合同而言，不包括香港特別行

政區、澳門特別行政區和臺灣地區

69、基金產品資料概要：指《

華安創業板

50交易型開放式指數證券投資基

金基金產品資料概要》及其更新。關於基金產品資料概要編制、披露與更新要求，

自《信息披露辦法》實施之日起一年後開始執行

三、基金管理人

一、基金管理人概況

1、名稱：華安基金管理有限公司

2、住所：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道8號上海國金中心二期31－32層

3、法定代表人：朱學華

4、設立日期：1998年6月4日

5、批准設立機關及批准設立文號：中國證監會證監基字[1998]20號

6、註冊資本：1.5億元人民幣

7、組織形式：有限責任公司

8、經營範圍：從事基金管理業務、發起設立基金以及從事中國證監會批准

的其他業務

9、存續期間：持續經營

10、聯繫電話：[phone]

11、客戶服務電話：40088-50099

12、聯繫人：王豔

13、網址：www.huaan.com.cn

二、註冊資本和股權結構

1、註冊資本：1.5億元人民幣

2、股權結構

持股單位

持股佔總股本比例

國泰君安

證券股份有限公司

20%

上海上國投資產管理有限公司

20%

上海錦江國際投資管理有限公司

20%

上海工業投資（集團）有限公司

20%

國泰君安

投資管理股份有限公司

20%

三、主要人員情況

1、基金管理人董事、監事、經理及其他高級管理人員

（1）董事會

朱學華先生，本科學歷。歷任武警上海警衛局首長處副團職參謀，上海財政

證券有限公司黨總支副書記，上海證券有限責任公司黨委書記、副董事長、副總

經理、工會主席，兼任海際大和證券有限責任公司董事長。現任華安基金管理有

限公司黨總支書記、董事長、法定代表人。

張霄嶺先生，博士研究生。歷任美國聯邦儲備委員會經濟學家、摩根斯坦利

紐約總部信用衍生品交易模型風險主管、

中國銀行

業監督管理委員會銀行監管三

部副主任、華夏基金管理有限公司副總經理兼華夏基金（香港）有限公司首席執

行官。現任華安基金管理有限公司總經理。

邱平先生，本科學歷，高級政工師職稱。歷任上海紅星軸承總廠黨委書記，

上海東風機械（集團）公司總裁助理、副總裁，上海全光網絡科技股份公司總經

理，上海賽事商務有限公司總經理，上海東浩工藝品股份有限公司董事長，上海

國盛集團科教投資有限公司黨委副書記、總裁、董事，上海建築材料（集團）總

公司黨委書記、董事長（法定代表人）、總裁，上海工業投資（集團）有限公司

黨委副書記、執行董事（法定代表人）、總裁。現任上海工業投資（集團）有限

公司監事會主席。

馬名駒先生，工商管理碩士，高級會計師。歷任

鳳凰股份

有限公司副董事長、

總經理，上海東方上市企業博覽中心副總經理，錦江國際（集團）有限公司計劃

財務部經理。現任錦江國際（集團）有限公司副總裁，上海錦江資本股份有限公

司執行董事、執行長，上海錦江國際投資管理有限公司董事長，Radisson

Hospitality AB董事長，華安基金管理有限公司董事，長江養老保險股份有限公

司董事，史帶財產保險股份有限公司監事。

聶小剛先生，經濟學博士。歷任

國泰君安

證券股份有限公司投資銀行三部助

理業務董事、企業融資總部助理業務董事、總裁辦公室主管、總裁辦公室副經理、

營銷管理總部副經理、董事會秘書處主任助理、董事會秘書處副主任、董事會秘

書處主任、上市辦公室主任、

國泰君安

創新投資有限公司總裁、

國泰君安

證券股

份有限公司戰略投資部總經理、戰略投資及直投業務委員會副總裁等職務。現任

國泰君安

證券股份有限公司戰略發展部總經理、

國泰君安

證裕投資有限公司董事

長、中國證券業協會投資業務委員會副主任委員。

夏則炎先生，本科學歷。歷任國泰證券有限公司基金管理部業務員、交易部

業務員、業務管理部項目經理、管理部綜合處副經理；

國泰君安

證券股份有限公

司經紀業務部副經理、董事會辦公室副經理、經紀業務總部經理、營銷管理總部

經理、上海福山路營業部副總經理（主持工作）、上海福山路營業部總經理、上

海分公司副總經理、經紀業務委員會綜合管理組副組長、經紀業務委員會執行辦

公室主任、零售業務部總經理。現任

國泰君安

證券銷售交易部總經理。

獨立董事：

吳伯慶先生，大學學歷，一級律師，曾被評為上海市優秀律師與上海市十佳

法律顧問。歷任上海市城市建設局秘書科長、上海市第一律師事務所副主任、上

海市金茂律師事務所主任、上海市律師協會副會長。現任上海市金茂律師事務所

高級合伙人。

朱寧先生，博士研究生學歷，教授。2003年至2010年在美國加州大學（戴

維斯分校）擔任助理教授、終身教授，主要從事經濟金融教學研究等工作；2010

年至今在上海交通大學上海高級金融學院擔任副院長、金融學教授，主要從事經

濟金融教學研究等工作。

（2）監事會

張志紅女士，經濟學博士。歷任中國證監會上海監管局(原上海證管辦)機構

處副處長、機構監管處副處長、機構監管處處長、機構監管一處處長、上市公司

監管一處處長等職務，

長城證券

有限責任公司黨委委員、紀委書記、預算管理委

員會委員、合規總監、副總經理、投資決策委員會委員，

國泰君安

證券股份有限

公司總裁助理、業務總監、投行業務委員會副總裁等職務。現任

國泰君安

證券股

份有限公司合規總監，華安基金管理有限公司監事長。

許諾先生，碩士。曾任怡安翰威特諮詢業務總監，麥理根（McLagan）公司

中國區負責人。現任華安基金管理有限公司總經理助理兼人力資源部高級總監，

華安資產管理（香港）有限公司董事。

諸慧女士，研究生學歷，經濟師。歷任華安基金管理有限公司監察稽核部高

級監察員，集中交易部總監。現任華安基金管理有限公司集中交易部高級總監。

（3）高級管理人員

朱學華先生，本科學歷，21年證券、基金從業經驗。歷任武警上海警衛局

首長處副團職參謀，上海財政證券有限公司黨總支副書記，上海證券有限責任公

司黨委書記、副董事長、副總經理、工會主席，兼任海際大和證券有限責任公司

董事長。現任華安基金管理有限公司黨總支書記、董事長、法定代表人。

張霄嶺先生，博士研究生，20年金融、基金行業從業經驗。歷任美國聯邦

儲備委員會經濟學家、摩根斯坦利紐約總部信用衍生品交易模型風險主管、中國

銀行業監督管理委員會銀行監管三部副主任、華夏基金管理有限公司副總經理兼

華夏基金（香港）有限公司執行長。現任華安基金管理有限公司總經理。

翁啟森先生，碩士研究生學歷，26年金融、證券、基金行業從業經驗。歷

任臺灣富邦銀行資深領組，臺灣JP摩根證券投資經理，臺灣摩根投信基金經理，

臺灣

中信證券

自營部協理，臺灣保德信投信基金經理，華安基金管理有限公司全

球投資部總監、基金投資部兼全球投資部高級總監、公司總經理助理。現任華安

基金管理有限公司副總經理、首席投資官。

姚國平先生，碩士研究生學歷，16年金融、基金行業從業經驗。歷任香港

恒生銀行上海分行交易員，華夏基金管理有限公司上海分公司區域銷售經理，華

安基金管理有限公司上海業務部助理總監、機構業務總部高級董事總經理、公司

總經理助理。現任華安基金管理有限公司副總經理。

谷媛媛女士，碩士研究生學歷，21年金融、基金行業從業經驗。歷任廣發

銀行客戶經理，京華山一國際（香港）有限公司高級經理，華安基金管理有限公

司市場業務二部大區經理、產品部高級董事總經理、公司總經理助理。現任華安

基金管理有限公司副總經理。

2、本基金基金經理

許之彥先生，理學博士，15年證券、基金從業經驗，CQF(國際數量金融工

程師)。曾在

廣發證券

和中山大學經濟管理學院博士後流動站從事金融工程工作，

2005年加入華安基金管理有限公司，曾任研究發展部數量策略分析師，2008年

4月至2012年12月擔任華安MSCI中國

A股指數

增強型證券投資基金的基金經

理，2009年9月起同時擔任

上證180

交易型開放式指數證券投資基金及其聯接

基金的基金經理。2010年11月至2012年12月擔任

上證龍頭

企業交易型開放式

指數證券投資基金及其聯接基金的基金經理。2011年9月至2019年1月，同時

擔任華安

深證300

指數證券投資基金（LOF）的基金經理。2019年1月至2019

年3月，同時擔任華安量化多因子混合型證券投資基金（LOF）的基金經理。2013

年6月起擔任指數投資部高級總監。2013年7月起同時擔任華安易富黃金交易

型開放式證券投資基金的基金經理。2013年8月起同時擔任華安易富黃金交易

型開放式證券投資基金聯接基金的基金經理。2014年11月至2015年12月擔任

華安中證高分紅指數增強型證券投資基金的基金經理。2015年6月起同時擔任

華安

中證全指證券公司

指數分級證券投資基金、華安

中證銀行

指數分級證券投資

基金的基金經理。2015年7月起擔任本基金的基金經理。2016年6月起擔任華

安

創業板50

交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2017年12月起，同

時擔任華安MSCI中國

A股指數

增強型證券投資基金、華安

滬深300

量化增強

型指數證券投資基金的基金經理。2018年11月起，同時擔任

華安創業板

50交

易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理。

歷任基金經理：

計偉先生，自2016年6月30日至2016年8月12日擔任

華安創業板

50交

易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

錢晶先生，自2016年8月15日至2017年10月27日擔任

華安創業板

50交

易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

3、基金管理人採取集體投資決策制度，公司投資決策委員會成員的姓名和

職務如下：

張霄嶺先生，總經理

翁啟森先生，副總經理、首席投資官

楊明先生，投資研究部高級總監

許之彥先生，總經理助理、指數與量化投資部高級總監

賀濤先生，固定收益部總監

蘇圻涵先生，全球投資部副總監

萬建軍先生，投資研究部聯席總監

崔瑩先生，基金投資部總監

上述人員之間不存在近親屬關係。

4、業務人員的準備情況：

截至2020年9月30日，公司目前共有員工378人（不含子公司），其中

59.5%具有碩士及以上學位，93.1%以上具有三年證券業或五年金融業從業經歷，

具有豐富的實際操作經驗。所有上述人員在最近三年內均未受到所在單位及有關

管理部門的處罰。公司業務由投資研究、市場營銷、合規風控、後臺支持等四個

業務板塊組成。

四、基金管理人的職責

根據《基金法》的規定，基金管理人應履行以下職責：

1、依法募集資金，辦理基金份額的發售和登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記帳，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分

配收益；

5、進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

6、編制中期和年度基金報告；

7、計算並公告基金淨值信息，編制申購、贖回清單；

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；

9、按照規定召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其

他法律行為；

12、中國證監會規定的其他職責。

五、基金管理人的承諾

1、基金管理人承諾建立健全內部控制制度，採取有效措施，防止違反《中

華人民共和國證券法》行為的發生；

2、基金管理人承諾建立健全內部控制制度，採取有效措施，防止違反《基

金法》及相關法律法規的行為的發生；

3、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國

家有關法律法規及行業規範，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：

（1）越權或違規經營；

（2）違反基金合同或託管協議；

（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法利益；

（4）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；

（5）拒絕、幹擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；

（6）玩忽職守、濫用職權，不按照規定履行職責；

（7）洩露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的

基金投資內容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從

事相關的交易活動；

（8）其他法律法規以及中國證監會禁止的行為。

4、基金管理人關於履行誠信義務的承諾

基金管理人承諾將以取信於市場、取信於社會為宗旨，按照誠實信用、勤勉

盡責的原則，嚴格遵守有關法律法規和中國證監會發布的監管規定，不斷更新投

資理念，規範基金運作。

5、基金經理承諾

（1）依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持

有人謀取最大利益；

（2）不利用職務之便為自己、代理人、代表人、受僱人或任何第三人謀取

不當利益；

（3）不洩露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開

的基金投資內容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人

從事相關的交易活動。

六、基金管理人的內部控制制度

1、內部控制的原則

（1）健全性原則

內部控制包括公司各項業務、各個部門或機構和全體人員，並涵蓋到決策、

執行、監督、反饋等各個環節。

（2）有效性原則

通過科學的內部控制手段和方法，建立合理的內部控制程序，維護內控制度

的有效執行。

（3）獨立性原則

公司各機構、部門和崗位職責應當保持相對獨立，公司基金資產、自有資產、

其他資產的運作應當分離。

（4）相互制約原則

公司內部部門和崗位的設置應當權責分明、相互制衡。

（5）成本效益原則

公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高經濟效益，以合理的控

製成本達到最佳的內部控制效果。

2、內部控制的組織體系

公司的內部控制組織體系是一個權責分明、分工明確的組織結構，以實現對

公司從決策層到管理層、操作層的全面監督和控制。具體而言，包括以下組成部

分：

（1）董事會：董事會對公司建立內部控制系統和維持其有效性承擔最終責

任。

（2）監事會：監事會依照公司法和公司章程對公司經營管理活動、董事和

公司管理層的行為行使監督權。

（3）督察長：督察長對董事會直接負責。對公司的日常經營管理活動進行

合規性監督和檢查，直接向公司董事會和中國證監會報告。

（4）合規與風險管理委員會：合規與風險管理委員會是為加強公司在業務

運作過程中的風險控制而成立的非常設機構，以召開例會形式開展工作，向公司

總經理負責。主要職責是定期和不定期審議公司合規報告、風險管理報告以及其

他風險控制重大事項。

（5）合規監察稽核部：合規監察稽核部負責對公司內部控制制度的執行情

況進行合規性監督檢查，對督察長負責。

（6）各業務部門：內部控制是每一個業務部門和員工最首要和基本的職責。

各部門的主管在權限範圍內，對其負責的業務進行檢查監督和風險控制。各位員

工根據國家法律法規、公司規章制度、道德規範和行為準則、自己的崗位職責進

行自律。

3、內部控制制度概述

公司內部控制制度由內部控制大綱、基本管理制度、部門業務規章等部分組

成。

公司內部控制大綱是對公司章程規定的內控原則的細化和展開，是各項基本

管理制度的綱要和總攬，內部控制大綱應當明確內控目標、內控原則、控制環境、

內控措施等內容。

基本管理制度包括風險控制制度、投資管理制度、基金會計制度、信息披露

制度、監察稽核制度、信息技術管理制度、公司財務制度、資料檔案管理制度、

業績評估考核制度和緊急應變制度等。

部門業務規章是在基本管理制度的基礎上，對各部門的主要職責、崗位設置、

崗位責任、操作守則等的具體說明。

4、基金管理人內部控制五要素

內部控制的基本要素包括：控制環境、風險評估、控制活動、信息溝通、內

部監控。

（1）控制環境

控制環境構成公司內部控制的基礎，包括公司治理結構體系和內部控制體

系。公司內部控制體系又包括公司的經營理念和內控文化、內部控制的組織體系、

內部控制的制度體系、員工的道德操守和素質等內容。

公司自成立以來，通過不斷加強公司管理層和員工對內部控制的認識和控制

意識，致力於從公司文化、組織結構、管理制度等方面營造良好的控制環境氛圍，

使風險意識貫穿到公司各個部門、各個崗位和各個業務環節。逐步完善了公司治

理結構、加強了公司內部合規控制建設，建立了公司內部控制體系。

（2）風險評估

公司通過對組織結構、業務流程、經營運作活動進行分析、測試檢查，發現

風險，將風險進行分類、按重要性排序，找出風險分布點，分析其發生的可能性

及對目標的影響程度，評估目前的控制程度和風險高低，找出引致風險產生的原

因，採取定性定量的手段分析考量風險的高低和危害程度。在風險評估後，確定

應進一步採取的對應措施，對內部控制制度、規則、公司政策等進行修訂和完善，

並監督各個環節的改進實施。

（3）控制活動

公司的一系列規章制度、業務規則在制定、修訂的過程中，也得到了一貫的

實施。主要包括：組織結構控制、操作控制、會計控制。

① 組織結構控制

公司各個部門的設置體現了部門之間的職責分工，及部門間相互合作與制衡

的原則。基金投資管理、基金運作、市場營銷等業務部門有明確的授權分工，各

部門的操作相互獨立、相互牽制並且有獨立的報告系統，形成權責分明、嚴格有

效的三道監控防線：

以各崗位目標責任制為基礎的第一道監控防線：各部門內部工作崗位合理分

工、職責明確，對不相容的職務、崗位分離設置，使不同的崗位之間形成一種相

互檢查、相互制約的關係，以減少差錯或舞弊發生的風險。

各相關部門、相關崗位之間相互監督和牽制的第二道防線：公司在相關部門、

相關崗位之間建立標準化的業務操作流程、重要業務處理表單傳遞及信息溝通制

度，後續部門及崗位對前一部門及崗位負有監督和檢查的責任。

以合規監察稽核部對各部門、各崗位、各項業務全面實施監督反饋的第三道

監控防線。

② 操作控制

公司制定了一系列的基本管理制度，如風險控制制度、投資管理制度、基金

會計制度、公司財務制度、信息披露制度、監察稽核制度、信息技術管理制度、

資料檔案管理制度、業績評估考核制度和緊急應變制度等，控制日常運作和經營

中的風險。公司各業務部門在實際操作中遵照實施。

③ 會計控制

公司確保基金資產與公司自有資產完全分開，分帳管理，獨立核算；公司會

計核算與基金會計核算在業務規範、人員崗位和辦公區域上嚴格分開。公司對所

管理的不同基金分別設立帳戶，分帳管理，以確保每隻基金和基金資產的完整獨

立。

基本的會計控制措施主要包括：覆核、對帳制度；憑證、資料管理制度；會

計帳務的組織和處理制度。運用會計核算與帳務系統，準確計算基金資產淨值，

採取科學、明確的資產估值方法和估值程序，公允地反映基金在估值時點的價值。

（4）信息溝通

為了及時實現信息的溝通，有效地達成自下而上的報告和自上而下的反饋，

公司採取以下措施：

建立了內部辦公自動化信息系統與業務匯報體系，通過建立有效的信息交流

渠道，保證公司各級管理人員和員工可以充分了解與其職責相關的信息，保證信

息及時送達適當的人員進行處理。

制定了管理和業務報告制度，包括定期報告和不定期報告制度。按既定的報

告路線和報告頻率，在適當的時間向適當的內部人員和外部機構進行報告。

（5）內部監控

監控是監督和評估內部控制體系設計合理性和運行有效性的過程，對控制環

境、控制活動等進行持續的檢驗和完善。

監察稽核人員負責日常監督工作，促使公司員工積極參與和遵循內部控制制

度，保證制度的有效實施。

公司合規監察稽核部對各業務部門內部控制制度的實施情況進行持續的檢

查。檢驗其是否符合設計要求，並及時地充實和完善，反映政策法規、市場環境、

組織調整等因素的變化趨勢，確保內控制度的有效性。

5、基金管理人內部控制制度聲明

基金管理人聲明以上關於內部控制制度的披露真實、準確，並承諾公司將根

據市場變化和業務發展來不斷完善內部風險控制制度。

四、基金託管人

（一）基金託管人基本情況

名稱：中國

建設銀行

股份有限公司(簡稱：中國

建設銀行

)

住所：北京市西城區金融大街25號

辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓

法定代表人：田國立

成立時間：2004年09月17日

組織形式：股份有限公司

註冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

存續期間：持續經營

基金託管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]12號

聯繫人：田 青

聯繫電話：[phone]

中國

建設銀行

成立於1954年10月，是一家國內領先、國際知名的大型股份

制商業銀行，總部設在北京。本行於2005年10月在香港聯合交易所掛牌上市(股

票代碼939)，於2007年9月在上海證券交易所掛牌上市(股票代碼601939)。

2018年末，集團資產規模23.22萬億元，較上年增長4.96%。2018年度，

集團實現淨利潤2,556.26億元，較上年增長4.93%；平均資產回報率和加權平

均淨資產收益率分別為1.13%和14.04%；不良貸款率1.46%，保持穩中有降；資

本充足率17.19%，保持領先同業。

2018年，本集團先後榮獲新加坡《亞洲銀行家》「2018年中國最佳大型零售

銀行獎」、「2018年中國全面風險管理成就獎」；美國《環球金融》「全球貿易金

融最具創新力銀行」、《銀行家》「2018最佳金融創新獎」、《金融時報》「2018年

金龍獎—年度最佳普惠金融服務銀行」等多項重要獎項。本集團同時獲得英國《銀

行家》、香港《亞洲貨幣》雜誌「2018年中國最佳銀行」稱號，並在

中國銀行

業

協會2018年「陀螺」評價中排名全國性商業銀行第一。

中國

建設銀行

總行設資產託管業務部，下設綜合與合規管理處、基金市場處、

證券保險資產市場處、理財信託股權市場處、養老金託管處、全球託管處、新興

業務處、運營管理處、託管應用系統支持處、跨境託管運營處、合規監督處等

11個職能處室，在安徽合肥設有託管運營中心，在上海設有託管運營中心上海

分中心，共有員工300餘人。自2007年起，託管部連續聘請外部會計師事務所

對託管業務進行內部控制審計，並已經成為常規化的內控工作手段。

（二）主要人員情況

蔡亞蓉，資產託管業務部總經理，曾先後在中國

建設銀行

總行資金計劃部、

信貸經營部、公司業務部以及中國

建設銀行

重組改制辦公室任職，並在總行公司

業務部擔任領導職務。長期從事公司業務，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

龔毅，資產託管業務部資深經理（專業技術一級），曾就職於中國

建設銀行

北京市分行國際部、營業部並擔任副行長，長期從事信貸業務和集團客戶業務等

工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

黃秀蓮，資產託管業務部資深經理（專業技術一級），曾就職於中國建設銀

行總行會計部，長期從事託管業務管理等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理

經驗。

鄭紹平，資產託管業務部副總經理，曾就職於中國

建設銀行

總行投資部、委

託代理部、戰略客戶部，長期從事客戶服務、信貸業務管理等工作，具有豐富的

客戶服務和業務管理經驗。

原玎，資產託管業務部副總經理，曾就職於中國

建設銀行

總行國際業務部，

長期從事海外機構及海外業務管理、境內外匯業務管理、國外金融機構客戶營銷

拓展等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

（三）基金託管業務經營情況

作為國內首批開辦證券投資基金託管業務的商業銀行，中國

建設銀行

一直秉

持「以客戶為中心」的經營理念，不斷加強風險管理和內部控制，嚴格履行託管

人的各項職責，切實維護資產持有人的合法權益，為資產委託人提供高質量的託

管服務。經過多年穩步發展，中國

建設銀行

託管資產規模不斷擴大，託管業務品

種不斷增加，已形成包括證券投資基金、社保基金、保險資金、基本養老個人帳

戶、(R)QFII、(R)QDII、企業年金、存託業務等產品在內的託管業務體系，是目

前國內託管業務品種最齊全的商業銀行之一。截至2019年二季度末，中國建設

銀行已託管924隻證券投資基金。中國

建設銀行

專業高效的託管服務能力和業務

水平，贏得了業內的高度認同。中國

建設銀行

先後9次獲得《全球託管人》「中

國最佳託管銀行」、4次獲得《財資》「中國最佳次託管銀行」、連續5年獲得中

債登「優秀資產託管機構」等獎項，並在2016年被《環球金融》評為中國市場

唯一一家「最佳託管銀行」、在2017年榮獲《亞洲銀行家》「最佳託管系統實施

獎」。

（四）基金託管人的內部控制制度

1、內部控制目標

作為基金託管人，中國

建設銀行

嚴格遵守國家有關託管業務的法律法規、行

業監管規章和本行內有關管理規定，守法經營、規範運作、嚴格監察，確保業務

的穩健運行，保證基金財產的安全完整，確保有關信息的真實、準確、完整、及

時，保護基金份額持有人的合法權益。

2、內部控制組織結構

中國

建設銀行

設有風險與內控管理委員會，負責全行風險管理與內部控制工

作，對託管業務風險控制工作進行檢查指導。資產託管業務部配備了專職內控合

規人員負責託管業務的內控合規工作，具有獨立行使內控合規工作職權和能力。

3、內部控制制度及措施

資產託管業務部具備系統、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制

度、崗位職責、業務操作流程，可以保證託管業務的規範操作和順利進行；業務

人員具備從業資格；業務管理嚴格實行覆核、審核、檢查制度，授權工作實行集

中控制，業務印章按規程保管、存放、使用，帳戶資料嚴格保管，制約機制嚴格

有效；業務操作區專門設置，封閉管理，實施音像監控；業務信息由專職信息披

露人負責，防止洩密；業務實現自動化操作，防止人為事故的發生，技術系統完

整、獨立。

（五）基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

1、監督方法

依照《基金法》及其配套法規和基金合同的約定，監督所託管基金的投資運

作。利用自行開發的「新一代託管應用監督子系統」，嚴格按照現行法律法規以

及基金合同規定，對基金管理人運作基金的投資比例、投資範圍、投資組合等情

況進行監督。在日常為基金投資運作所提供的基金清算和核算服務環節中，對基

金管理人發送的投資指令、基金管理人對各基金費用的提取與開支情況進行檢查

監督。

2、監督流程

（1）每工作日按時通過新一代託管應用監督子系統，對各基金投資運作比

例控制等情況進行監控，如發現投資異常情況，向基金管理人進行風險提示，與

基金管理人進行情況核實，督促其糾正，如有重大異常事項及時報告中國證監會。

（2）收到基金管理人的劃款指令後，對指令要素等內容進行核查。

（3）通過技術或非技術手段發現基金涉嫌違規交易，電話或書面要求基金

管理人進行解釋或舉證，如有必要將及時報告中國證監會。

五、相關服務機構

一、基金銷售機構

1、網上現金髮售代理機構

詳見基金份額發售公告。

2、申購贖回代辦

證券公司

（簡稱：一級交易商）：

華泰證券

、信達證券、

廣發證券

、

方正證券

、

光大證券

、

中國銀河

證券、

國泰君安

證券、

申萬宏源

證券、

申萬宏源西部證券

、

招商證券

、

中泰證券

、海

通證券、

東興證券

、

國信證券

、

中信建投

證券、

長城證券

、

中信證券

、中信證

券（山東）、

東吳證券

、上海證券、

興業證券

、湘財證券、

平安證券

。

3、二級市場交易代辦

證券公司

包括具有經紀業務資格及深圳證券交易所會員資格的所有

證券公司

。

4、基金管理人可根據有關法律法規，選擇其他符合要求的機構代理髮售本基

金，並在基金管理人網站或其他媒介公示。

二、登記機構

名稱：中國證券登記結算有限責任公司

住所：北京市西城區太平橋大街17號

辦公地址：北京市西城區太平橋大街17號

負責人：周明

聯繫人：嚴峰

電話：[phone]

傳真：[phone]

三、出具法律意見書的律師事務所

名稱：通力律師事務所

住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責人：俞衛鋒

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：孫睿

經辦律師：安冬、孫睿

四、審計基金資產的會計師事務所

名稱：普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）

住所：中國（上海）自由貿易試驗區

陸家嘴

環路1318號星展銀行大廈507單

元01室

辦公地址：上海市湖濱路202號領展企業廣場2座普華永道中心11樓

執行事務合伙人：李丹

聯繫電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：張青萌

經辦註冊會計師：單峰、魏佳亮

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《基金合

同》及其他有關規定，經中國證監會2016年4月20日證監許可【2016】867號

文註冊募集。

本基金自2016年6月6日起向全社會公開募集，截至2016年6月24日止

募集工作順利結束。

本基金為股票型證券投資基金。運作方式為交易型開放式，存續期限不定期。

本基金髮售對象為符合法律法規規定的可投資於證券投資基金的個人投資

者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券

投資基金的其他投資者。

經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）驗資，本次募集的有效淨認

購金額為550,247,000.00人民幣，折合基金份額550,247,000.00份；認購款項在

基金驗資確認日之前產生的銀行利息共計38,113.00元人民幣，折合基金份額

38,113.00份。本次募集所有資金已於2016年6月29日全額劃入本基金在基金

託管人中國

建設銀行

股份有限公司開立的基金託管專戶。本次募集有效認購戶數

為7,270戶，按照每份基金份額面值1.00 元人民幣計算，本次募集資金及其產

生的利息結轉的基金份額共計550,285,113.00份，已分別計入各基金份額持有人

的基金帳戶，歸各基金份額持有人所有。按照有關法律規定，本基金募集期間所

發生的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用由本基金管理人承擔，不從

基金資產中列支。

七、基金合同的生效

根據《基金法》、《運作辦法》等法律法規以及本基金基金合同、招募說明書

的有關規定，本基金本次募集符合有關條件，本基金管理人已向中國證監會辦理

完畢基金備案手續，並於2016年6月30日獲得中國證監會的書面確認，基金合

同自該日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。

八、基金份額的申購與贖回

一、申購和贖回場所

投資者應當在申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業務的營業場所或按申

購贖回代理券商提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。經基金管理人推

薦、深圳證券交易所認可，特定機構投資者也可以直接辦理基金申贖業務。基金

管理人將在開始申購、贖回業務前公告申購贖回代理券商的名單，並可根據情況

變更或增減基金申購贖回代理券商，同時在基金管理人網站或其他媒介公示。

二、申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易

所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中

國證監會的要求或本基金基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效後，若出現新的證券、期貨交易市場、證券、期貨交易所交易

時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相

應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購，具體業務辦

理時間在申購開始公告中規定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務辦

理時間在贖回開始公告中規定。

在確定申購開始與贖回開始時間後，基金管理人應在申購、贖回開放日前依

照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

本基金在上市交易之前可開始辦理申購、贖回。但在基金申請上市期間，基

金可暫停辦理申購、贖回。

三、申購與贖回的原則

1、本基金採用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請。

2、本基金申購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額及其他

對價。

3、本基金申購、贖回申請提交後不得撤銷。

4、本基金申購贖回應遵守《深圳證券交易所交易型開放式指數基金業務實

施細則》和《中國證券登記結算有限責任公司關於深圳證券交易所交易型開放式

基金登記結算業務實施細則》的規定。

基金管理人可根據基金運作的實際情況並在不影響基金份額持有人實質利

益、不違背深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司相關規則的前提下

調整上述原則。基金管理人必須在新規則開始實施前按照《信息披露辦法》的有

關規定在指定媒介公告。

四、申購與贖回的程序

1、申購和贖回申請的提出

投資者須按申購贖回代理券商規定的手續，在開放日的開放時間提出申購、

贖回的申請。

投資者申購本基金時，須根據申購、贖回清單備足相應數量的股票和現金，

否則申購不成立；登記機構確認基金份額時，申購生效。投資者提交贖回申請時，

必須持有足夠的基金份額餘額和現金，否則贖回不成立；登記機構確認贖回時，

贖回生效。

2、申購和贖回申請的確認

基金投資者提交的申購、贖回申請在受理當日進行確認。如投資者未能提供

符合要求的申購對價，則申購申請失敗。如投資者持有的符合要求的基金份額不

足或未能根據要求準備足額的現金，或本基金投資組合內不具備足額的符合要求

的贖回對價，則贖回申請失敗。

投資者申購的基金份額當日可賣出，當日未賣出的基金份額在份額交收成功

之前不得賣出和贖回；投資者贖回獲得的股票當日可賣出。

基金銷售機構受理申購、贖回申請並不代表該申購、贖回申請一定成功。申

購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。投資者應及時查詢有關申請的確認

情況。

3、申購和贖回的清算交收與登記

本基金申購贖回過程中涉及的股票和基金份額交收適用深圳證券交易所和

登記機構的結算規則。

投資者T日申購、贖回成功後，登記機構在T日收市後為投資者辦理組合證

券的清算交收以及基金份額、現金替代的清算，在T+1日辦理基金份額、現金替

代的交收以及現金差額的清算，在T+2日辦理現金差額的交收，並將結果發送給

申購贖回代理券商、基金管理人和基金託管人。如果登記機構在清算交收時發現

不能正常履約的情形，則依據《深圳證券交易所交易型開放式指數基金業務實施

細則》、《中國證券登記結算有限責任公司關於深圳證券交易所上市的交易型開放

式指數基金登記結算業務實施細則》和參與各方相關協議的有關規定進行處理。

登記機構可在法律法規允許的範圍內，對清算交收和登記的辦理時間、方式

進行調整，並按照相關法律法規的要求在指定媒介公告。

投資者應按照基金合同的約定和申購贖回代理券商的規定按時足額支付應

付的現金差額和現金替代補款。因投資者原因導致現金差額或現金替代補款未能

按時足額交收的，基金管理人有權為基金的利益向該投資者追償並要求其承擔由

此導致的其他基金份額持有人或基金資產的損失。

五、申購與贖回的數額限制

1、投資人申購、贖回的基金份額需為最小申購贖回單位的整數倍，最小申

購、贖回單位由基金管理人確定和調整。本基金最小申購贖回單位為100萬份。

2、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，

基金管理人應當採取設定單一投資者申購份額上限或基金單日淨申購比例上限、

拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益，

基金管理人基於投資運作與風險控制的需要，可採取上述措施對基金規模予以控

制。具體規定請參見相關公告。

3、基金管理人可根據市場情況，合理調整對申購和贖回份額的數量限制，

基金管理人應在調整生效前按照相關法律法規的要求在指定媒介上公告。

六、申購、贖回的對價和費用及用途

1、申購對價是指投資人申購基金份額時應交付的組合證券、現金替代、現

金差額及其他對價。贖回對價是指投資人贖回基金份額時，基金管理人應交付給

贖回人的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。

2、申購對價、贖回對價根據申購、贖回清單和投資者申購、贖回的基金份

額數額確定。申購、贖回清單由基金管理人編制。T 日的申購、贖回清單在當日

深圳證券交易所開市前公告。如遇特殊情況，可以適當延遲計算或公告，並報中

國證監會備案。

3、投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過申購

或贖回份額0.5％的標準收取佣金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相

關費用。

4、T 日的基金份額淨值在當天收市後計算，並在T+1 日公告，計算公式為

計算日基金資產淨值除以計算日發售在外的基金份額總數。

七、申購、贖回清單的內容與格式

1、申購、贖回清單的內容

T日申購、贖回清單公告內容包括最小申購、贖回單位所對應的組合證券內

各成份證券數據、現金替代、T日預估現金部分、T-1日的現金差額、基金份額

淨值及其他相關內容。

2、組合證券相關內容

組合證券是指本基金標的指數所包含的全部或部分證券。申購、贖回清單將

公告最小申購、贖回單位所對應的各成份證券名稱、證券代碼及數量。

3、現金替代相關內容

現金替代是指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規定，

用於替代組合證券中部分證券的一定數量的現金。

採用現金替代是為了在相關成份股停牌等情況下便利投資者的申購、提高基

金運作的效率，基金管理人在制定具體的現金替代方法時遵循公平及公開的原

則，以保護基金份額持有人利益為出發點，並進行及時充分的信息披露。

（1）現金替代分為3種類型：禁止現金替代（標誌為「禁止」）、可以現金替

代（標誌為「允許」）和必須現金替代（標誌為「必須」）。

禁止現金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現金作

為替代。

可以現金替代是指在申購基金份額時，允許使用現金作為全部或部分該成份

證券的替代，但在贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現金作為替代。

必須現金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使用現金作為

替代。

（2）可以現金替代

①適用情形：可以現金替代的證券一般是由於停牌等原因導致投資者無法在

申購時買入的證券，或基金管理人認為可以採用現金替代的其他情形。

②替代金額：對於可以現金替代的證券，替代金額的計算公式為：

替代金額＝替代證券數量×該證券經除權調整的T-1日收盤價×（1＋現金

替代保證金率）

對於使用現金替代的證券，基金管理人需在證券恢復交易後買入，而實際買

入價格加上相關交易費用後與申購時的最新價格可能有所差異。為便於操作，基

金管理人在申購贖回清單中預先確定現金替代保證金率，並據此收取替代金額。

如果預先收取的金額高於基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將退還

多收取的差額；如果預先收取的金額低於基金購入該部分證券的實際成本，則基

金管理人將向投資者收取欠缺的差額。

③替代金額的處理程序

T日，基金管理人在申購贖回清單中公布現金替代保證金率，並據此收取替

代金額。

在T日後被替代的成份證券有正常交易的2個交易日（簡稱為T+2日）內，

基金管理人將以收到的替代金額買入被替代的部分證券。

T+2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實

際購入成本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還投資者或投資

者應補交的款項；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分

被替代證券實際購入成本加上按照T+2日收盤價計算的未購入的部分被替代證

券價值的差額，確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項。

特例情況：若自T日起（不含T日），深圳證券交易所正常交易日已達到20

日而該證券正常交易日低於2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際

購入成本加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，

確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項。若現金替代日（T日）後至T+2

日（若在特例情況下，則為T日起第20個交易日）期間發生除息、送股（轉增）、

配股等權益變動，則進行相應調整。

T＋2日後第1個工作日(若在特例情況下，則為T日起第21個交易日)，基

金管理人將應退款和補款的明細及匯總數據發送給登記機構，登記機構辦理現金

替代多退少補資金的清算；T＋2日後第2個工作日（若在特例情況下，則為T

日起第22個交易日），登記機構辦理現金替代多退少補資金的交收。

④替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規定

投資人使用可以現金替代的比例合計不得超過申購基金份額資產淨值的一定比

例。現金替代比例的計算

公式為：

日基金份額淨值申購基金份額

日收盤價該證券經除權調整的只替代證券的數量第

）現金替代比例（

1%1001i%

n1i

..

...

.

..

TT

說明：假設當天可以現金替代的股票只數為n。

（3）必須現金替代

①適用情形：必須現金替代的證券一般是由於標的指數調整，即將被剔除的

成份證券，或基金管理人出於保護持有人利益等原因認為有必要實行必須現金替

代的成份證券。

②替代金額：對於必須現金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中公

告替代的一定數量的現金，即「固定替代金額」。固定替代金額的計算方法為申購

贖回清單中該證券的數量乘以其經除權調整的T-1日收盤價。

4、預估現金差額相關內容

預估現金差額是指由基金管理人估計並在T 日申購贖回清單中公布的當日

現金差額的估計值，預估現金差額由申購贖回代理券商預先凍結。

預估現金差額的計算公式為：

T日預估現金差額＝T-1日最小申購贖回單位的基金資產淨值－（申購贖回

清單中必須用現金替代的固定替代金額＋申購贖回清單中可以用現金替代成份

證券的數量與T日經除權調整的前收盤價乘積之和＋申購贖回清單中禁止用現

金替代成份證券的數量與T日經除權調整的前收盤價乘積之和）

其中，T日經除權調整的前收盤價由深圳證券交易所提供。另外，若T日為

基金分紅除息日，則計算公式中的「T-1日最小申購贖回單位的基金資產淨值」需

扣減相應的收益分配數額。預估現金差額的數值可能為正、為負或為零。

5、現金差額相關內容

T 日現金差額在T+1 日的申購贖回清單中公告，其計算公式為：

T 日現金差額＝T 日最小申購贖回單位的基金資產淨值－（申購贖回清單

中必須用現金替代的固定替代金額＋申購贖回清單中可以現金替代成份證券的

數量與T 日收盤價相乘之和+申購贖回清單中禁止現金替代成份證券的數量與T

日收盤價相乘之和）

T日投資人申購、贖回基金份額時，需按T+1日公告的T日現金差額進行

資金的清算交收。

現金差額的數值可能為正、為負或為零。在投資人申購時，如現金差額為正

數，則投資人應根據其申購的基金份額支付相應的現金，如現金差額為負數，則

投資人將根據其申購的基金份額獲得相應的現金；在投資人贖回時，如現金差額

為正數，則投資人將根據其贖回的基金份額獲得相應的現金，如現金差額為負數，

則投資者應根據其贖回的基金份額支付相應的現金。

6、申購、贖回清單的格式

申購贖回清單的格式舉例如下：

基本信息：

最新公告日期

2016-XX-XX

基金名稱

華安創業板

50交易型開放式指數證券投資基

金

基金管理公司名稱

華安基金管理有限公司

一級市場基金代碼

XX

T-1日信息內容

現金差額（單位：元）

5,250.00

最小申購贖回單位資產淨值（單位：元）

500,000.00

基金份額淨值（單位：元）

1.000

T日信息內容

預估現金（單位：元）

6,491.00

最小申購贖回單位（單位：份）

500,000

是否需要公布IOPV

是

現金替代比例上限

40%

是否允許申購和贖回

允許申購、允許贖回

成份股信息內容：

股票代碼

股票名稱

股票數量

現金替代標誌

現金替代溢價比例

固定替代金額

八、拒絕或暫停申購和贖回的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作；

2、上海證券交易所、深圳證券交易所決定臨時停市；

3、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況；

4、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日

基金資產淨值；

5、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時；

6、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可

能對基金業績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形；

7、證券交易所、登記機構、基金管理人、申購贖回代理機構等因異常情況

無法辦理申購、贖回業務，或者指數編制單位、深圳證券交易所等因異常情況使

申購、贖回清單無法編制或編制不當。「異常情況」指基金管理人無法預見並不可

控制的情形，包括但不限於系統故障、網絡故障、通訊故障、電力故障、數據錯

誤等；

8、基金管理人開市前未能公布申購、贖回清單；

9、在發生標的指數成份股上市公司重大行為（如兼併重組）、成份股市場價

格異常波動（如連續漲/跌停）等異常情形時；

10、當日申購或贖回申請達到基金管理人設定的申購份額上限或贖回份額上

限的情形；

11、當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確

認後，基金管理人應當採取暫停接受基金申購贖回申請的措施；

12、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述除第5項外暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停接受投資者

的申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在指定媒介上刊登暫停申購公告。

如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購對價將退還給投資

人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。

九、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回

款項：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項；

2、因特殊情況（包括但不限於上海證券交易所或深圳證券交易所依法決定

臨時停市或交易時間非正常停市），基金管理人無法計算當日基金資產淨值或無

法進行證券交易；

3、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況；

4、因異常情況，申購贖回清單無法編制、編制錯誤或無法公布，或基金管

理人在開市後發現基金份額參考淨值計算錯誤；

5、基金管理人無法按時公布基金份額淨值；

6、深圳證券交易所、申購贖回代理券商、登記機構等因異常情況無法辦理

贖回；

7、基金管理人可根據市場情況在申購贖回清單中設置贖回份額上限，如果

一筆新的份額贖回申請被確認成功，會使本基金當日贖回份額超過申購贖回清單

中規定的贖回份額上限時，該筆贖回申請將被拒絕；

8、基金所投資的投資品種的估值出現重大轉變時；

9、出現基金管理人認為屬於緊急事故的情況（包括但不限於佔基金相當比

例的投資品種因停牌或其它客觀情況無法變現），導致基金管理人不能出售或評

估基金資產；

10、繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益時，可暫停接受投資

人的贖回申請；

11、當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確

認後，基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請；

12、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述情形之一且基金管理人決定暫停接受投資者的申購申請時，基金管

理人應在當日報中國證監會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；

如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個帳戶申請量佔申請總量的比例分配

給贖回申請人，未支付部分可延期支付。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人

應及時恢復贖回業務的辦理並公告。

十、其他申購贖回方式

1、基金管理人可在不違反法律法規且對持有人利益無實質性不利影響的情

況下，安排專門的申購方式，並於新的申購方式開始執行前另行公告。本基金在

開放日常申購之前，有權向本基金聯接基金開通特殊申購。

2、基金管理人可以在不違反法律法規規定且對持有人利益無實質性不利影

響的情況下，調整基金申購贖回方式或申購贖回對價組成，並提前公告。

3、在條件允許時，基金管理人可開放集合申購，即允許多個投資者集合其

持有的組合證券，共同構成最小申購、贖回單位或其整數倍，進行申購。

4、基金管理人指定的代理機構可依據基金合同開展其他服務，雙方需籤訂

書面委託代理協議，報中國證監會備案並公告。

十一、基金轉換

基金管理人可以根據相關法律法規以及本基金基金合同的規定決定開辦本

基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉

換費，相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及本基金基金合同的規定製

定並公告，並提前告知基金託管人與相關機構。

十二、基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形

而產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論

在上述何種情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資

人，或按法律法規或有權機關規定的方式處理。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；

捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社

會團體；司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的

基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基

金登記機構要求提供的相關資料，對於符合條件的非交易過戶申請按基金登記機

構的規定辦理，並按基金登記機構規定的標準收費。

十三、基金的登記和轉託管

1、基金份額的登記

本基金由中國證券登記結算有限責任公司負責辦理登記結算。

2、基金份額的轉託管

登記機構可依據其業務規則，受理基金份額的轉託管、非交易過戶、凍結與

解凍等業務，並收取一定的手續費用。

基金管理人可在法律法規允許的範圍內，在不影響基金份額持有人實質利益

的前提下，根據市場情況對上述申購和贖回的安排進行補充和調整並提前公告。

十四、基金份額的凍結和解凍

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及

登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。基金帳戶或基金份額

被凍結的，被凍結部分產生的權益一併凍結，被凍結部分份額仍然參與收益分配

與支付。法律法規或監管部門另有規定的除外。

十五、基金份額的轉讓

在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通

過中國證監會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請並由登記機構

辦理基金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉讓業務的，將提前公告，

基金份額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。

九、基金的投資

一、投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

二、投資範圍

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括

創業板50

指數的成

份股（含存託憑證）及其備選成份股（含存託憑證）、其他股票（包括中小板、

創業板及其他中國證監會核准上市的股票、存託憑證）、權證、股指期貨、固定

收益資產（國債、央行票據、金融債、企業債、

公司債

、次級債、地方政府債券、

中期票據、可轉換債券（含分離交易

可轉債

）、短期融資券、資產支持證券、中

小企業私募債、債券回購、銀行存款等）以及法律法規或中國證監會允許基金投

資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。

本基金將根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序後，可以將其納入投資範圍。

基金的投資組合比例為：投資於股票資產的比例不低於基金資產的90%，投

資於

創業板50

指數成份股及其備選成份股的比例不低於非現金基金資產的

80%。權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規

定執行。

如果法律法規對該比例要求有變更的，以變更後的比例為準，本基金的投資

範圍會做相應調整。

三、投資策略

本基金主要採用組合複製策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數，

實現基金投資目標。當指數編制方法變更、成份股發生變更、成份股權重由於自

由流通量調整而發生變化、成份股派發現金股息、配股及增發、股票長期停牌、

市場流動性不足等情況發生時，基金管理人將對投資組合進行優化，儘量降低跟

蹤誤差。

1、組合複製策略

本基金主要採取複製法，即按照標的指數成份股及其權重構建基金的股票投

資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調

整。

2、替代性策略

對於出現市場流動性不足、因法律法規原因個別成份股被限制投資等情況，

導致本基金無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將通過投資成份股、非成份

股、成份股個股衍生品等進行替代。

3、股指期貨投資策略

本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇

流動性好、交易活躍的股指期貨合約，以降低股票倉位調整的交易成本，提高投

資效率，從而更好地跟蹤標的指數，實現投資目標。

4、存託憑證投資策略

本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上，根據審慎原則

合理參與存託憑證的投資，以更好地跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差

的最小化。

本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。

未來，隨著證券市場投資工具的發展和豐富，本基金可相應調整和更新相關

投資策略，並在招募說明書更新中公告。

四、投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金投資於股票資產的比例不低於基金資產的90%，投資於標的指

數成份股和備選成份股的比例不低於非現金基金資產的80%；

（2）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的3％；

（3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的

10％；

（4）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資

產淨值的0.5％；

（5）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產淨值的10％；

（6）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的

20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過

該資產支持證券規模的10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10％；

（9）本基金應投資於信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評

級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；

（10）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（11）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基

金資產淨值的40%；本基金在全國銀行間同業市場的債券回購最長期限為1年，

債券回購到期後不得展期；

（12）本基金僅在投資股指期貨時遵守下列要求：在任何交易日日終，持有

的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產淨值的10%；在任何交易日日終，

持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的

100％，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、權

證、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；在任何交易日日

終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20％，在任何

交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基

金資產淨值的20％；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金

後，應當保持不低於交易保證金一倍的現金；本基金所持有的股票市值和買入、

賣出股指期貨合約價值合計（軋差計算）應當符合基金合同關於股票投資比例的

有關約定；

（13）本基金持有單只

中小企業

私募債券，其市值不得超過基金資產淨值的

10%；

（14）基金總資產不得超過基金淨資產的140%；

（15）本基金僅在參與融資時遵守下列要求：本基金參與融資的，每個交易

日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價證券市值之和，不得超過基金資

產淨值的95%；

（16）本基金僅在參與轉融通證券出借業務時遵守下列要求：本基金參與轉

融通證券出借業務的，在任何交易日日終，參與轉融通證券出借交易的資產不得

超過基金資產淨值的50%，證券出借的平均剩餘期限不得超過30天，平均剩餘

期限按照市值加權平均計算；

（17）本基金投資流通受限證券，基金管理人應事先根據中國證監會相關規

定，與基金託管人在本基金託管協議中明確基金投資流通受限證券的比例，根據

比例進行投資。基金管理人應制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度，防範流

動性風險、法律風險和操作風險等各種風險；

（18）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產淨

值的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之

外的因素致使基金不符合本款所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動

性受限資產的投資；

（19）基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手

開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保

持一致；

（20）本基金投資存託憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境

內上市交易的股票合併計算，法律法規或監管部門另有要求的除外；

（21）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（9）、（18）、（19）項外，因證券或期貨市場波動、證券發行人合

並、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基金管

理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當

在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規或監

管部門另有規定時，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。期間，本基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合同

的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自本基金基金合同生效之日起開

始。

如果法律法規或監管部門對上述投資比例限制進行變更的，以變更後的規定

為準。法律法規或監管部門取消上述限制，如適用於本基金，則本基金投資不再

受相關限制。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金託管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合本基金的投資目標和投資策略，遵循基金

份額持有人利益優先原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，

按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人同意，符合中國

證監會的規定，並履行披露義務。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，

並經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交

易事項進行審查。

法律法規或監管部門取消上述禁止性規定，如適用於本基金，則本基金投資

不再受相關限制。

五、業績比較基準

本基金業績比較基準：

創業板50

指數收益率。

本基金為交易型開放式指數基金，將緊密跟蹤標的指數

創業板50

指數，努

力追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。因此，選擇本基金業績比較基準為：創業

板50指數收益率。

如果今後法律法規發生變化，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績

比較基準推出，或者是市場上出現更加適合用於本基金的業績基準的指數時，基

金管理人可以根據本基金的投資範圍和投資策略，確定變更基金的比較基準或其

權重構成。若業績比較基準的變更對基金投資無實質性影響(包括但不限於編制

機構變更、指數更名等)，經基金管理人與基金託管人協商一致報按照監管部門

要求履行適當程序後在指定媒介上及時公告，並在更新的招募說明書中列示，無

需召開基金份額持有人大會。

六、風險收益特徵

本基金為股票型基金，屬於較高風險、較高預期收益的基金品種，其風險和

預期收益高於貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。

七、基金管理人代表基金行使相關權利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使相關權利，保護基金份

額持有人的利益；

2、不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經營管理；

3、有利於基金財產的安全與增值；

4、不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三

人牟取任何不當利益。

八、基金投資組合報告

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳

述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金託管人中國

建設銀行

股份有限公司根據本基金合同規定，於2019年7

月15日覆核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，保證復

核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本投資組合報告所載數據截至2019年6月30日。

1 報告期末基金資產組合情況

序號

項目

金額(元)

佔基金總資產的

比例(%)

1

權益投資

7,626,514,422.02

99.53

其中：股票

7,626,514,422.02

99.53

2

固定收益投資

-

-

其中：債券

-

-

資產支持證券

-

-

3

貴金屬投資

-

-

4

金融衍生品投資

-

-

5

買入返售金融資產

-

-

其中：買斷式回購的買入返售金融

資產

-

-

6

銀行存款和結算備付金合計

33,848,884.19

0.44

7

其他各項資產

2,028,016.40

0.03

8

合計

7,662,391,322.61

100.00

註：此處股票投資含可退替代款估值增值-20,550.80元。

2 報告期末按行業分類的股票投資組合

2.1積極投資按行業分類的股票投資組合

本基金本報告期末未持有積極投資股票。

2.2指數投資按行業分類的股票投資組合

代碼

行業類別

公允價值（元）

佔基金資產淨值

比例（％）

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

採礦業

-

-

C

製造業

4,145,806,001.43

54.16

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建築業

-

-

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟體和信息技術服務業

2,242,151,414.17

29.29

J

金融業

-

-

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

99,222,563.04

1.30

N

水利、環境和公共設施管理業

140,035,891.14

1.83

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

670,652,161.63

8.76

R

文化、體育和娛樂業

328,666,941.41

4.29

S

綜合

-

-

合計

7,626,534,972.82

99.64

3報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的股票投資明細

3.1期末指數投資按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資

明細

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值(元)

佔基金資產淨

值比例(％)

1

300059

東方財富

53,582,429

726,041,912.95

9.49

2

300750

寧德時代

7,831,326

539,421,734.88

7.05

3

300015

愛爾眼科

12,692,449

393,085,145.53

5.14

4

300142

沃森生物

13,344,347

378,445,680.92

4.94

5

300347

泰格醫藥

3,600,091

277,567,016.10

3.63

6

300003

樂普醫療

11,969,827

275,545,417.54

3.60

7

300124

匯川技術

11,500,628

263,479,387.48

3.44

8

300760

邁瑞醫療

1,367,007

223,095,542.40

2.91

9

300408

三環集團

11,165,224

217,163,606.80

2.84

10

300017

網宿科技

19,732,481

212,716,145.18

2.78

3.2期末積極投資按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名股票投資

明細

本基金本報告期末未持有積極投資股票。

4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券投資。

5 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券投資。

6報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券投資

明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

7 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬投資。

8報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證投資。

9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未持有股指期貨。

9.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇

流動性好、交易活躍的股指期貨合約，以降低股票倉位調整的交易成本，提高投

資效率，從而更好地跟蹤標的指數，實現投資目標。

10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

10.1 本期國債期貨投資政策

無。

10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未持有國債期貨。

10.3 本期國債期貨投資評價

無。

11投資組合報告附註

11.1本報告期內，本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調

查的，也沒有在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。

11.2本基金投資的前十名股票中，不存在投資於超出基金合同規定備選股票庫

之外的股票。

11.3其他資產構成

序號

名稱

金額(元)

1

存出保證金

333,916.08

2

應收證券清算款

1,687,257.91

3

應收股利

-

4

應收利息

6,842.41

5

應收申購款

-

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

2,028,016.40

11.4報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

11.5.1期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末未持有存在流通受限情況的股票。

11.5.2期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前五名積極投資中不存在流通受限情況。

11.6投資組合報告附註的其他文字描述部分

無。

十、基金的業績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，

但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表

現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

下述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用後實

際收益水平要低於所列數字。

（一）基金淨值表現

歷史各時間段基金份額淨值增長率與同期業績比較基準收益率比較

（截止時間2019年6月30日）

階段

淨值

增長率

①

淨值增

長率標

準差②

業績比較

基準收益

率③

業績比較

基準收益

率標準差

④

①-③

②－④

自基金合同生效

日（2016年6月

30日）至2016年

12月31日

-17.91%

1.16%

-14.27%

1.23%

-3.64%

-0.07%

2017年1月1日至

2017年12月31日

-14.81%

1.18%

-14.39%

1.19%

-0.42%

-0.01%

2018年1月1日至

2018年12月31日

-37.52%

1.99%

-34.09%

1.97%

-3.43%

0.02%

2019年1月1日至

2019年6月30日

20.94%

2.04%

20.57%

2.05%

0.37%

-0.01%

基金的過往業績並不預示其未來表現。

十一、基金的財產

一、基金資產總值

基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項

及其他資產的價值總和。

二、基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。

三、基金財產的帳戶

基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資金帳戶、證券帳

戶以及投資所需的其他專用帳戶。開立的基金專用帳戶與基金管理人、基金託管

人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產帳戶以及其他基金財產帳戶相獨

立。

四、基金財產的保管和處分

本基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的財產，並由基

金託管人保管。基金管理人、基金託管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自

有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣

押或其他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外，基金財產不得被處

分。

基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等

原因進行清算的，基金財產不屬於其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所

產生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同

基金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。

十二、基金資產的估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規

規定需要對外披露基金淨值的非交易日。

二、估值對象

基金所擁有的股票、權證、債券、股指期貨合約和銀行存款本息、應收款項、

其它投資等資產及負債。

三、估值方法

本基金所持有的投資品種，按如下原則進行估值 ：

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交易

所掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發

生重大變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的

市價（收盤價）估值；如最近交易日後經濟環境發生了重大變化或證券發行機構

發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因

素，調整最近交易市價，確定公允價格。

（2）在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種（另有規定的除外），

選取第三方估值機構提供的相應品種當日的估值淨價估值。

（3）對在交易所市場上市交易的可轉換債券，按照每日收盤價作為估值全

價。

（4）對在交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券和私募證券，估值日不存在

活躍市場時採用估值技術確定其公允價值進行估值。如成本能夠近似體現公允價

值，應持續評估上述做法的適當性，並在情況發生改變時做出適當調整。

2、處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌

的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。

（2）首次公開發行未上市的股票、債券和權證，採用估值技術確定公允價

值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

（3）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的

情況下，應以活躍市場上未經調整的報價作為計量日的公允價值進行估值；對於

活躍市場報價未能代表計量日公允價值的情況下，按成本應對市場報價進行調

整，確認計量日的公允價值；對於不存在市場活動或市場活動很少的情況下，則

採用估值技術確定公允價值。

（4）首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市後，按交

易所上市的同一股票的估值方法估值；非公開發行有明確鎖定期的股票，按監管

機構或行業協會有關規定確定公允價值。

3、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供

的相應品種當日的估值淨價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第

三方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值淨價或推薦估值淨價估值。對於含

投資人回售權的固定收益品種，回售登記截止日（含當日）後未行使回售權的按

照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機構未

提供估值價格的債券，在發行利率與二級市場利率不存在明顯差異，未上市期間

市場利率沒有發生大的變動的情況下，按成本估值。

4、存款的估值方法

持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協議或合同利率逐日確認利

息收入。

5、投資證券衍生品的估值方法

（1）從持有確認日起到賣出日或行權日止，上市交易的權證按估值日在證

券交易所掛牌的該權證的收盤價估值；估值日沒有交易的，且最近交易日後經濟

環境未發生重大變化，按最近交易日的收盤價估值；如最近交易日後經濟環境發

生了重大變化的，將參考監管機構或行業協會有關規定,或者類似投資品種的現

行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價值。

（2）首次發行未上市的權證，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難

以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

（3）因持有股票而享有的配股權，以及停止交易但未行權的權證，採用估

值技術確定公允價值進行估值。在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按

成本進行估值。

（4）本基金投資股指期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當

日無結算價的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結

算價估值。

6、本基金投資存託憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。

7、本基金可以採用第三方估值機構按照上述公允價值確定原則提供的估值

價格數據。

8、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基

金管理人可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估

值。

9、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。

如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知

對方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人

承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會

計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致意見的，基金

管理人向基金託管人出具加蓋公章的書面說明後，按照基金管理人對基金淨值的

計算結果對外予以公布。

四、估值程序

1、基金份額淨值是按照每個工作日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份

額的餘額數量計算，精確到0.0001元，小數點後第5位四捨五入。國家另有規

定的，從其規定。

基金管理人每個工作日計算基金資產淨值及基金份額淨值，並按規定公告。

2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規

或本基金基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估

值後，將基金份額淨值結果發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金

管理人對外公布。

五、估值錯誤的處理

基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值

的準確性、及時性。當基金份額淨值小數點後4位以內(含第4位)發生估值錯誤

時，視為基金份額淨值錯誤。

本基金基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或登記機構、或銷

售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯

的責任人應當對由於該估值錯誤遭受損失當事人(「受損方」)的直接損失按下述

「估值錯誤處理原則」給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數

據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及

時協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；

由於估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估

值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，並且

有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責

任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得

到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，

並且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。

但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還

或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失(「受損方」)，則估值錯誤責任

方應賠償受損方的損失，並在其支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當事

人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當

得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當得

利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生

的原因確定估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失

進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行

更正和賠償損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基

金登記機構進行更正，並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報

基金託管人，並採取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到基金份額淨值的0.25%時，基金管理人應當通報基金託

管人並報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的0.5%時，基金管理人

應當公告。

（3）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。

六、暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停

營業時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；

3、佔基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變，而基金管理人為保障

投資人的利益，決定延遲估值；

4、如果出現屬於緊急事故的任何情況，導致基金管理人不能出售或評估基

金資產時；

5、當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確

認後，基金管理人應當暫停估值；

6、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

七、基金淨值的確認

基金資產淨值和基金份額淨值由基金管理人負責計算，基金託管人負責進行

覆核。基金管理人應於每個開放日交易結束後計算當日的基金資產淨值和基金份

額淨值並發送給基金託管人。基金託管人對淨值計算結果覆核確認後發送給基金

管理人，由基金管理人對基金淨值予以公布。

八、特殊情況的處理

1、基金管理人或基金託管人按估值方法的第8項進行估值時，所造成的誤

差不作為基金資產估值錯誤處理。

2、由於不可抗力原因，或由於證券、期貨交易所及登記結算公司發送的數

據錯誤等，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措施進行

檢查，但未能發現錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金託

管人免除賠償責任。但基金管理人、基金託管人應當積極採取必要的措施減輕或

消除由此造成的影響。

十三、基金的收益與分配

一、基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除

相關費用後的餘額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘

額。

二、基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中

已實現收益的孰低數。

三、基金收益分配原則

1、基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過標的指數同期累計報酬率達

到 1%以上，基金管理人可以進行收益分配；

2、在符合有關基金分紅條件的前提下，收益分配比例根據以下原則確定：

使收益分配後基金累計報酬率儘可能貼近標的指數同期累計報酬率。若《基金合

同》生效不滿3個月可不進行收益分配；

3、本基金收益分配方式為現金分紅；

4、基於本基金的性質和特點，本基金收益分配無需以彌補虧損為前提，收

益分配後基金份額淨值有可能低於面值；

5、每一基金份額享有同等分配權；

6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

在不違背法律法規及基金合同的規定、且對基金份額持有人利益無實質性

不利影響的前提下，基金管理人經與託管人協商一致，可在中國證監會允許的條

件下調整基金收益的分配原則，不需召開基金份額持有人大會。

四、基金收益分配數額的確定

1、在基金收益評價日，基金管理人計算基金累計報酬率、標的指數同期累

計報酬率。

基金累計報酬率＝（收益評價日基金份額淨值÷基金上市前一日基金份額淨

值－1）×100%，（期間如發生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新

計算）

標的指數同期累計報酬率＝（收益評價日標的指數收盤值÷基金上市前一日

標的指數收盤值－1）×100%，（期間如發生基金份額折算，則以基金份額折算日

為初始日重新計算）

基金收益評價日本基金相對標的指數的超額收益率＝基金累計報酬率－標

的指數同期累計報酬率

當超額收益率超過1%時，基金管理人有權進行收益分配。

2、根據前述收益分配原則計算截至收益分配評價日本基金的份額可分配收

益，並確定收益分配比例。

3、每基金份額的應分配收益為份額可分配收益乘以收益分配比例，保留小

數點後3位，第4位捨去。

五、收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收

益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

六、收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，依照《信

息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告。

在收益分配方案公布後，基金管理人依據具體方案的規定就支付的現金紅

利向基金託管人發送劃款指令，基金託管人按照基金管理人的指令及時進行分紅

資金的劃付。

基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時

間不得超過15個工作日。

七、基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資者自行承擔。

十四、基金的費用與稅收

一、基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金託管人的託管費；

3、《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費用；

4、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；

5、基金份額持有人大會費用；

6、基金的證券、期貨交易費用；

7、基金的銀行匯劃費用；

8、基金的上市費及年費；

9、基金的指數使用許可費；

10、基金的開戶費用、帳戶維護費用；

11、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他

費用。

上述基金費用由基金管理人在法律規定的範圍內參照公允的市場價格確定，

法律法規另有規定時從其規定。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產淨值的0.50%年費率計提。管理費的計算

方法如下：

H＝E×0.50%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產淨值

基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金託管人根據

與基金管理人核對一致的財務數據，自動在次月初五個工作日內、按照指定的帳

戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、

公休假等，支付日期順延。

2、基金託管人的託管費

本基金的託管費按前一日基金資產淨值的0.10%的年費率計提。託管費的計

算方法如下：

H＝E×0.10%÷當年天數

H為每日應計提的基金託管費

E為前一日的基金資產淨值

基金託管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金託管人根據

與基金管理人核對一致的財務數據，自動在次月初五個工作日內、按照指定的帳

戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、

公休日等，支付日期順延。

3、基金的指數使用許可費

本基金作為指數基金，需根據與深圳證券信息有限公司籤署的指數使用許可

協議的約定向深圳證券信息有限公司支付指數使用許可費。指數許可使用費按前

一日的基金資產淨值的0.03%的年費率計提。指數使用許可費每日計算，逐日累

計，按季支付。計算方法如下：

H＝E×0.03%÷當年天數

H為每日應計提的指數使用許可費

E為前一日的基金資產淨值

指數使用許可費收取下限為每季度5萬元（基金合同生效當季按實際計提金

額收取，不設下限）。指數使用許可費的支付由基金管理人向基金託管人發送劃

付指令，經基金託管人覆核後於每年1月、4月、7月、10月的最後一個工作日

前從基金財產中一次性支付給深圳證券信息有限公司。若遇法定節假日、公休日

等，支付日期順延。

上述「一、基金費用的種類中」除基金管理費、基金託管費和標的指數許可

使用費之外的其他費用，根據有關法規及相應協議規定，按費用實際支出金額列

入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。

三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或

基金財產的損失；

2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項

目。

四、基金管理費和基金託管費的調整

基金管理人和基金託管人可協商酌情降低基金管理費率和基金託管費率。降

低基金管理費率和基金託管費率，無須召開基金份額持有人大會。基金管理人必

須依照《信息披露辦法》的有關規定於新的費率實施前在指定媒介上刊登公告。

五、基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執

行。

十五、基金的會計與審計

一、基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公曆年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

會計年度按如下原則：如果《基金合同》生效少於2個月，可以併入下一個會計

年度披露；

3、基金核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建帳、獨立核算；

6、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計帳目、憑證並進行日常的

會計核算，按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對

並以託管協議約定方式確認。

二、基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金託管人相互獨立的具有證券、期貨

相關業務資格的會計師事務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進行審

計。

2、會計師事務所更換經辦註冊會計師，應事先徵得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金託管人。更

換會計師事務所需依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告。

十六、基金的信息披露

一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、

《基金合同》及其他有關規定。相關法律法規關於信息披露的規定發生變化時，

本基金從其最新規定。

二、信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人

大會的基金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組

織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律

法規和中國證監會的規定披露基金信息，並保證所披露信息的真實性、準確性、

完整性、及時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信

息通過中國證監會指定的全國性報刊（以下簡稱「指定報刊」）及指定網際網路網

站（以下簡稱「指定網站」）等媒介披露，並保證基金投資者能夠按照《基金合

同》約定的時間和方式查閱或者複製公開披露的信息資料。

三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應採用中文文本。如同時採用外文文本的，基金

信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文

文本為準。

本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣

元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金託管協議、基金產品資料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關係，明確基

金份額持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資

者重大利益的事項的法律文件。

2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，

說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披

露及基金份額持有人服務等內容。《基金合同》生效後，基金招募說明書的信息

發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書並登載

在指定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新

一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

3、基金託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財產保管及基金運

作監督等活動中的權利、義務關係的法律文件。

4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用於向投資者提供簡

明的基金概要信息。《基金合同》生效後，基金產品資料概要的信息發生重大變

更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，並登載在指定

網站及基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產品

資料概要。

（二）基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，並在披

露招募說明書的當日登載於指定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在指定媒介上登載《基金

合同》生效公告。

（四）基金份額折算日公告、基金份額折算結果公告

根據投資需要或為提高交易便利，基金管理人可向登記機構申請辦理基金

份額折算與變更登記。基金管理人確定基金份額折算日後應按照相關法律法規的

要求將基金份額折算日公告登載於指定媒介上。

基金份額進行折算並由登記機構完成基金份額的變更登記後，基金管理人應

按照相關法律法規的要求將基金份額折算結果公告登載於指定媒介上。

（五）基金份額上市交易公告書

本基金基金份額獲準在深圳證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金

份額上市交易前按照相關法律法規的要求將基金份額上市交易公告書登載在指

定媒介上。

（六）基金淨值信息

《基金合同》生效後，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應

當至少每周在指定網站披露一次基金份額淨值和基金份額累計淨值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回後，基金管理人應當在不晚於每個開放日

的次日，通過指定網站、基金銷售機構網站或營業網點披露開放日的基金份額淨

值和基金份額累計淨值。

基金管理人應當在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在指定網站披露半

年度和年度最後一日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

（七）基金份額申購、贖回對價

基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份

額申購、贖回對價的計算方式及有關申購、贖回費率，並保證投資者能夠在基金

銷售機構網站或營業網點查閱或者複製前述信息資料。

（八）申購、贖回清單

在開始辦理基金份額申購或者贖回之後，基金管理人應當在每個開放日，通

過指定網站、申購贖回代理券商以及其他媒介公告當日的申購、贖回清單。

（九）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年

度報告登載在指定網站上，並將年度報告提示性公告登載在指定報刊上。基金年

度報告中的財務會計報告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所

審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將

中期報告登載在指定網站上，並將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，

將季度報告登載在指定網站上，並將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中

期報告或者年度報告。

報告期內出現單一投資者持有基金份額比例達到或超過基金總份額20%的

情形，為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在季度報告、中期報告、

年度報告等定期報告文件中「影響投資者決策的其他重要信息」項下披露該投資

者的類別、報告期末持有份額及佔比、報告期內持有份額變化情況及本基金的特

有風險。中國證監會認定的特殊情形除外。

本基金持續運作過程中，應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資

產情況及其流動性風險分析等。

法律法規或中國證監會另有規定的，從其規定。

（十）臨時報告

本基金髮生重大事件，有關信息披露義務人應當依照《信息披露辦法》的規

定編制臨時報告書，並登載在指定報刊和指定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產

生重大影響的下列事件：

1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

2、《基金合同》終止、基金清算；

3、轉換基金運作方式、基金合併；

4、更換基金管理人、基金託管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事

務所；

5、基金管理人委託基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等

事項，基金託管人委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、覆核等事項；

6、基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；

7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、變更公司的實際控制人；

8、基金募集期延長；

9、基金管理人高級管理人員、基金經理和基金託管人專門基金託管部門負

責人發生變動；

10、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、

基金託管人專門基金託管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之

三十；

11、涉及基金財產、基金管理業務、基金託管業務的訴訟或仲裁；

12、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到

重大行政處罰、刑事處罰，基金託管人或其專門基金託管部門負責人因基金託管

業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

13、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、

實際控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證

券，或者從事其他重大關聯交易事項，中國證監會另有規定的情形除外；

14、基金收益分配事項；

15、基金管理費、基金託管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式

和費率發生變更；

16、基金份額淨值估值錯誤達基金份額淨值百分之零點五；

17、本基金開始辦理申購、贖回；

18、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

19、基金變更標的指數；

20、基金份額上市交易和終止上市；

21、調整最小申購贖回單位、申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成；

22、本基金變更份額類別設置；

23、基金推出新業務或服務；

24、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資人贖回等重大事項時；

25、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價

格產生重大影響的其他事項或中國證監會規定和基金合同約定的其他事項。

（十一）澄清公告

在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消

息可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份

額持有人權益的，相關信息披露義務人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清，

並將有關情況立即報告中國證監會、基金上市交易的證券交易所。

（十二）基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，並予以公告。

（十三）清算報告

基金合同出現終止情形的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基

金財產進行清算並作出清算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定

網站上，並將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。

（十四）投資股指期貨相關公告

本基金將在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）

等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指

標等，並充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資

政策和投資目標等。

（十五）投資

中小企業

私募債券相關公告

基金管理人在本基金投資

中小企業

私募債券後兩個交易日內，在中國證監會

指定媒介披露所投資

中小企業

私募債券的名稱、數量、期限、收益率等信息。

本基金應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更

新）等文件中披露

中小企業

私募債券的投資情況。

（十六）投資資產支持證券相關公告

基金管理人應在基金年報及中期報告中披露其持有的資產支持證券總額、資

產支持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。

基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持

證券市值佔基金淨資產的比例和報告期末按市值佔基金淨資產比例大小排序的

前10名資產支持證券明細。

（十七）參與融資和轉融通證券出借交易相關公告

基金應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）

等文件中披露參與融資和轉融通證券出借交易情況，包括投資策略、業務開展情

況、損益情況、風險及其管理情況等。

（十八）中國證監會規定的其他信息。

六、信息披露事務管理

基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及

高級管理人員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息

披露內容與格式準則等法規以及證券交易所的自律管理規則的規定。

基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約

定，對基金管理人編制的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份額申購贖回對價、

基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披

露的相關基金信息進行覆核、審查，並向基金管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金託管人應當在指定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。

基金管理人、基金託管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的

基金信息，並保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金託管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早於指定媒介和基金上市交易

的證券交易所網站披露信息，並且在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

基金管理人、基金託管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼於為投資

者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基

金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中

國證監會相關規定。前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不得從基金財產

中列支。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專

業機構，應當製作工作底稿，並將相關檔案至少保存到《基金合同》終止後10

年。

七、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律法

規規定將信息置備於公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、

複製。

八、暫停或延遲信息披露的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易所遇法定節假日或因其他原因暫停營

業時；

2、不可抗力；

3、當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確

認暫停估值時；

4、法律法規規定、中國證監會或《基金合同》認定的其他情形。

九、法律法規或中國證監會對信息披露另有規定的，從其規定。

十七、風險揭示

一、投資組合的風險

投資組合的風險主要包括市場風險、信用風險及流動性風險。

1、市場風險

證券市場價格因受各種因素的影響而引起的波動，將使本基金資產面臨潛在

的風險，本基金的市場風險來源於標的指數成份股和備選成份股股票資產與債券

資產市場價格的波動。影響股票與債券市場價格波動的風險包括但不限於以下多

種風險因素：

（1）政策風險

貨幣政策、財政政策、產業政策等國家宏觀經濟政策的變化導致證券市場價

格波動，影響基金收益而產生風險。

（2）經濟周期風險

經濟運行具有周期性的特點，證券市場的收益水平受到宏觀經濟運行狀況的

影響，也呈現周期性變化，基金投資於上市公司的股票與債券，其收益水平也會

隨之發生變化，從而產生風險。

（3）利率風險

金融市場利率的波動會導致股票市場及債券市場的價格和收益率的變動，同

時直接影響企業的融資成本和利潤水平。基金投資於股票與債券，其收益水平會

受到利率變化的影響，從而產生風險。

（4）通貨膨脹風險

基金持有人的收益將主要通過現金形式來分配，如果發生通貨膨脹，現金的

購買力會下降，從而影響基金的實際收益。

（5）匯率風險

匯率的變化可能對國民經濟不同部門造成不同的影響，從而導致本基金所投

資的上市公司業績及其股票價格。

（6）上市公司經營風險

上市公司的經營受多種因素影響。如果所投資的上市公司經營不善，其股票

價格可能下跌，或者能夠用於分配的利潤減少，使基金投資收益下降。雖然本基

金可通過分散化投資減少這種非系統性風險，但並不能完全消除該種風險。

（7）債券收益率曲線變動的風險

債券收益率曲線變動風險是指與收益率曲線非平行移動有關的風險，單一的

久期指標並不能充分反映這一風險的存在。

（8）再投資風險

市場利率下降將影響固定收益類證券利息收入的再投資收益率，這與利率上

升所帶來的價格風險互為消長。

2、信用風險

債券發行人出現違約、拒絕支付到期本息，或由於債券發行人信用質量降低

導致債券價格下降的風險，信用風險也包括證券交易對手因違約而產生的證券交

割風險。

3、流動性風險評估及流動性風險管理工具

因市場交易量不足，導致證券不能迅速、低成本地轉變為現金的風險。流動

性風險還包括由於本基金出現投資人大額贖回，致使本基金沒有足夠的現金應付

基金贖回支付的要求所引致的風險。

（1）基金申購、贖回安排

本基金的申購、贖回安排詳見本招募說明書「八、基金份額的申購與贖回」

章節。

（2）本基金擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估

1）基金合同約定：「本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具」，其

中「投資於股票資產的比例不低於基金資產的90%，投資於

創業板50

指數成份

股及其備選成份股的比例不低於非現金基金資產的80%」，從投資範圍上看，基

金資產的流動性良好；

2）從投資限制上看，基金合同約定：「本基金主動投資於流動性受限資產的

市值合計不得超過本基金資產淨值的15%」，本基金流動性受限資產的比例設置

符合《流動性風險管理規定》。

綜上所述，本基金擬投資市場、行業及資產的流動性良好，流動性風險相對

可控。

（3）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

基金管理人經與基金託管人協商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可

依照法律法規及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申

請等進行適度調整，作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施，包

括但不限於：

1）暫停接受贖回申請

具體措施，詳見招募說明書「八、基金份額的申購與贖回」中「八、拒絕或

暫停申購和贖回的情形」的相關內容。

2）延緩支付贖回款項/對價或延期辦理

上述具體措施，詳見招募說明書「八、基金份額的申購與贖回」中「八、拒

絕或暫停申購和贖回的情形」等相關內容。

3）暫停基金估值

當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格

且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認

後，基金管理人應當暫停基金估值，並採取延緩支付贖回款項/對價或暫停接受

基金申購、贖回申請的措施。

4）中國證監會認定的其他措施。

二、本基金特有的風險

1、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的指數並不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整

個股票市場的平均回報率可能存在偏離。

2、標的指數波動的風險

標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、

投資人心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收

益水平發生變化，產生風險。

3、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險

由於標的指數調整成份股或變更編制方法、標的指數成份股發生配股或增發

等行為導致成份股在標的指數中的權重發生變化、成份股派發現金紅利、新股市

值配售、成份股停牌或摘牌、流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組合以

及與基金運作相關的費用等因素使本基金產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

4、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險

儘管本基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價

控制在一定範圍內，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在

不同於基金份額淨值的情形，即存在價格折溢價的風險。

5、IOPV計算錯誤的風險

證券交易所計算並發布基金份額參考淨值（IOPV），供投資人交易、申購、

贖回基金份額時參考。IOPV與實時的基金份額淨值可能存在差異，IOPV計算

也可能出現錯誤。投資人若參考IOPV進行投資決策可能導致損失，需投資人自

行承擔後果。

6、退市風險

因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大

會決議提前終止上市，導致基金份額不能繼續進行二級市場交易的風險。

7、投資者申購失敗的風險

本基金的申購、贖回清單中，可能僅允許對部分成份股使用現金替代，且設

置現金替代比例上限。因此，投資者在進行申購時，可能存在因個別成份股漲停、

臨時停牌等原因而無法買入申購所需的足夠的成份股，導致申購失敗的風險。

投資者申購當日未賣出的基金份額在交收成功後方可賣出和贖回。因此為投

資者辦理申購業務的申購贖回代理機構如發生交收違約，將導致投資者不能及

時、足額獲得申購當日未賣出的基金份額，投資者的利益可能受到影響。

8、投資者贖回失敗的風險

基金管理人可能根據成份股市值規模變化等因素調整最小申購、贖回單位，

由此可能導致投資者按原最小申購、贖回單位申購併持有的基金份額，可能無法

按照新的最小申購、贖回單位全部贖回，而只能在二級市場賣出全部或部分基金

份額。

9、基金份額贖回對價的變現風險

本基金贖回對價主要為組合證券，在組合證券變現過程中，由於市場變化、

部分成份股流動性差等因素，導致投資者變現後的價值與贖回時贖回對價的價值

有差異，存在變現風險。

10、退補現金替代方式的風險

在「退補現金替代」模式下，當深市股票佔標的指數成分股比例較大時，投資

者在進行申購贖回時，所使用的現金替代「比例也會提高，其所面臨的實際股票

成交價格的不確定性也隨之增加，從而間接影響本基金二級市場價格的折溢價水

平。

基金管理人雖然會爭取按照「時間優先、實時申報」的原則依次買入申購被替

代的部分證券和賣出贖回被替代的部分證券，但是並不對「時間優先、實時申報」

原則的執行效率做出任何承諾和保證，現金替代退補款的計算以實際成交價格和

基金招募說明書的約定為準。若因技術、通訊等原因導致基金管理人無法遵循「時

間優先、實時申報」原則對「退補現金替代」的證券進行處理，投資者的利益可能

受到影響。

12、股指期貨等金融衍生品投資風險

金融衍生品是一種金融合約，其價值取決於一種或多種基礎資產或指數，其

評價主要源自於對掛鈎資產的價格與價格波動的預期。投資於衍生品需承受市場

風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險等。由於衍生品通常具有槓

杆效應，價格波動比標的工具更為劇烈，有時候比投資標的資產要承擔更高的風

險。並且由於衍生品定價相當複雜，不適當的估值有可能使基金資產面臨損失風

險。

本基金參與股指期貨交易。股指期貨交易採用保證金交易制度，由於保證金

交易具有槓桿性，當出現不利行情時，股指期貨標的指數微小的變動就可能會使

投資人權益遭受較大損失。股指期貨採用每日無負債結算制度，如果沒有在規定

的時間內補足保證金，按規定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。此外，

交易所對股指期貨的交易限制與規定會對基金投資股指期貨的策略執行產生影

響，從而對基金收益產生不利影響。

13、存託憑證的投資風險

本基金的投資範圍包括存託憑證，除與其他僅投資於滬深市場股票的基金所

面臨的共同風險外，本基金還將面臨中國存託憑證價格大幅波動甚至出現較大虧

損的風險，以及與中國存託憑證發行機制相關的風險，包括存託憑證持有人與境

外基礎證券發行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發的風

險；存託憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發的風險；

存託協議自動約束存託憑證持有人的風險；因多地上市造成存託憑證價格差異以

及波動的風險；存託憑證持有人權益被攤薄的風險；存託憑證退市的風險；已在

境外上市的基礎證券發行人，在持續信息披露監管方面與境內可能存在差異的風

險；境內外證券交易機制、法律制度、監管環境差異可能導致的其他風險。

三、管理風險

1、管理風險

本基金可能因為基金管理人的管理水平、管理手段和管理技術等因素，而影

響基金收益水平。這種風險可能表現在基金整體的投資組合管理上，例如資產配

置、類屬配置不能符合基金合同的要求，不能達到預期收益目標；也可能表現在

個券個股的選擇不能符合本基金的投資風格和投資目標等。

2、新產品創新帶來的風險

隨著中國證券市場與國際市場的接軌，各種國外的投資工具也逐步引入，這

些新的投資工具在為基金資產保值增值的同時，也會產生一些新的投資風險，例

如可轉換債券帶來的轉股風險，利率期貨帶來的期貨投資風險等。同時，基金管

理人可能因為對這些新的投資產品的不熟悉而發生投資錯誤，產生投資風險。

四、合規性風險

指本基金的投資運作不符合相關法律、法規的規定和基金合同的要求而帶來

的風險。

五、操作風險

基金運作過程中，因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤或違反操

作規程等引致的風險，例如，越權違規交易、會計部門欺詐、交易錯誤、IT系

統故障等風險。

六、其他風險

1、現金管理風險

由於開放式基金的特殊要求，本基金必須保持一定的現金比例以應付贖回的

需求，在管理現金頭寸時，有可能存在現金不足的風險和現金過多而帶來的機會

成本風險。

2、技術風險

當計算機、通訊系統、交易網絡等技術保障系統或信息網絡支持出現異常情

況，可能導致基金日常的申購贖回無法按正常時限完成、登記結算系統癱瘓、核

算系統無法按正常時限顯示產生淨值、基金的投資交易指令無法及時傳輸等風

險。

3、大額贖迴風險

本基金是一開放式基金，基金規模將隨著投資人對基金份額的申購與贖回而

不斷變化，若是由於投資人的連續大量贖回而導致基金管理人被迫拋售債券和股

票以應付基金贖回的現金需要，則可能使基金資產淨值受到不利影響。

4、其他不可抗力風險

戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現，將會嚴重影響證券市場的運行，可

能導致基金資產的損失。金融市場危機、行業競爭、代理商違約等超出基金管理

人自身直接控制能力之外的風險，可能導致基金或者基金份額持有人利益受損。

聲明：

1、本基金未經任何一級政府、機構及部門擔保。投資人自願投資於本基金，

須自行承擔投資風險。

2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過銷售代理機構銷

售。但是，本基金並不是銷售代理機構的存款或負債，也沒有經銷售代理機構擔

保或者背書，銷售代理機構並不能保證其收益或本金安全。

十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清算

一、《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金基金合同約定應經基金份額持

有人大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於法律法

規規定或基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理

人和基金託管人同意後變更並公告，並報中國證監會備案。

2、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議須報中國證監會備案，

並自表決通過之日起生效，決議生效後依照《信息披露辦法》的有關規定在指定

媒介公告。

二、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金託管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新

基金託管人承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

三、基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內

成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行

基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託

管人、具有從事證券、期貨相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指

定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）製作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（7）對基金剩餘財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月。

四、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費

用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩餘財產中支付。

五、基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

六、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所

審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財產清算

公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後5個工作日內由基金財產清算小

組進行公告。

七、基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。

八、基金的合併

本基金與其他基金合併，應當按照法律法規規定的程序進行。

十九、基金合同的內容摘要

基金合同的內容摘要詳見附件一。

二十、基金託管協議的內容摘要

基金託管協議的內容摘要詳見附件二。

二十一、對基金投資人的服務

對本基金份額持有人的服務主要由基金管理人、發售代理機構、申購贖回代

理券商提供。基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務，以下是主要

的服務內容。基金管理人根據基金份額持有人的需要和市場的變化，有權增加和

修改服務項目。

基金管理人提供的服務內容如下：

1、客戶服務熱線

客服熱線自動語音系統提供7*24小時的自動語音服務和查詢系統，投資者

可通過電話收聽最新公告、基金份額淨值等信息。客服熱線人工服務在交易日提

供人工諮詢服務，一對一為投資者解答基金投資疑問。

華安客戶服務熱線：40088-50099。

2、網上服務

投資者可以通過登錄網站，查詢基金相關資料等信息。

3、客戶投訴處理

投資者可以通過基金管理人提供的客服熱線投訴處理專席、在線客服、書信、

電子郵件、傳真等渠道對基金管理人提供的服務進行投訴。投資者還可以通過發

售代銷機構、申購贖回代理券商的服務電話對該代銷機構提供的服務進行投訴。

4、網址及電子信箱

網址：www.huaan.com.cn

電子信箱：[e-mail]

二十二、其他應披露事項

1．近三年基金管理人及其高級管理人員沒有受到過中國證監會及工商、財

稅等有關機關的處罰。

2．本期公告事項

序號

公告事項

信息披露報紙名稱

披露日期

1

華安創業板

50交易型開放式指數

證券投資基金2018年第4季度報

告

《證券時報》

和公司網站

2019.01.21

2

關於

華安創業板

50交易型開放式

指數證券投資基金流動性服務商

的公告

《證券時報》

和公司網站

2019.01.22

3

華安基金管理有限公司關於華安

創業板50

交易型開放式指數證券

投資基金新增一級交易商的公告

《證券時報》

和公司網站

2019.01.24

4

華安創業板

50交易型開放式指數

基金更新的招募說明書(2019年

第1號)

公司網站

2019.02.13

5

華安創業板

50交易型開放式指數

基金更新的招募說明書摘要

(2019年第1號)

《證券時報》

和公司網站

2019.02.13

6

華安基金管理有限公司關於華安

創業板50

交易型開放式指數證券

投資基金調整最小申贖單位

《證券時報》

和公司網站

2019.03.09

7

關於電子直銷平臺延長「微錢寶」

帳戶交易費率優惠活動的公告

《上海證券報》、

《證券時報》、

《證券日報》、

《中國證券報》

和公司網站

2019.03.29

8

關於基金電子交易平臺延長工行

直聯結算方式費率優惠活動的公

告

《上海證券報》、

《證券時報》、

《證券日報》、

《中國證券報》

和公司網站

2019.03.29

9

華安創業板

50交易型開放式指數

證券投資基金2018年年度報告

（摘要）

《證券時報》

和公司網站

2019.03.30

10

華安創業板

50交易型開放式指數

證券投資基金2018年年度報告

公司網站

2019.03.30

11

華安基金關於旗下基金參加中金

公司優惠活動的公告

《上海證券報》、

《證券時報》、

《證券日報》、

《中國證券報》

和公司網站

2019.04.08

12

關於華安基金撤銷瀋陽分公司的

公告

《上海證券報》、

《證券時報》、

《證券日報》、

《中國證券報》

和公司網站

2019.04.10

13

關於

華安創業板

50交易型開放式

指數證券投資基金流動性服務商

的公告

《證券時報》

和公司網站

2019.04.11

14

華安創業板

50交易型開放式指數

證券投資基金2019年第1季度報

告

《證券時報》

和公司網站

2019.04.20

15

華安基金管理有限公司關於華安

創業板 50 交易型開放式指數證

券投資基金新增一級交易商的公

《證券時報》

和公司網站

2019.05.15

告

二十三、招募說明書存放及查閱方式

依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律法

規規定將信息置備於公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、

複製。在支付工本費後，可在合理時間內取得上述文件的複印件。

二十四、備查文件

一、備查文件

1、中國證監會對本基金的募集作出準予註冊的文件

2、基金合同

3、託管協議

4、法律意見書

5、基金管理人業務資格批件和營業執照

6、基金託管人業務資格批件和營業執照

7、指數授權協議

8、註冊登記協議

9、中國證監會要求的其他文件

二、存放地點：除第6項在基金託管人處外，其餘文件均在基金管理人的住

所。

三、查閱方式：投資者可在營業時間免費查閱，也可按工本費購買複印件。

華安基金管理有限公司

二〇二〇年十二月二十三日

附件一：基金合同內容摘要

第一部分 基金份額持有人、基金管理人和基金託管人的權利、義務

一、基金份額持有人的權利和義務

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，

基金投資者自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基

金合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基

金合同》當事人並不以在《基金合同》上書面籤章或籤字為必要條件。

每份基金份額具有同等的合法權益。

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利

包括但不限於：

（1）分享基金財產收益；

（2）參與分配清算後的剩餘基金財產；

（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；

（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會

審議事項行使表決權；

（6）查閱或者複製公開披露的基金信息資料；

（7）監督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金託管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依

法提起訴訟或仲裁；

（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務

包括但不限於：

（1）認真閱讀並遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；

（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資

價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；

（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（4）繳納基金認購款項和認購股票、應付申購對價、贖回對價法律法規和

《基金合同》所規定的費用；

（5）在其持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的

有限責任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

（7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

二、基金管理人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括

但不限於：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用

並管理基金財產；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批

準的其他費用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規定召集基金份額持有人大會；

（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金託管人，如認為基金託管

人違反了《基金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，

並採取必要措施保護基金投資者的利益；

（7）在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；

（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處

理；

（9）擔任或委託其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務

並獲得《基金合同》規定的費用；

（10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的範圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利

益行使因基金財產投資於證券所產生的權利；

（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資及轉融

通證券出借業務；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者

實施其他法律行為；

（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券、期貨經紀商或其他為

基金提供服務的外部機構；

（16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、

贖回、轉換、轉託管、非交易過戶、定期定額投資等方面的業務規則，在法律法

規和本基金合同規定的範圍內決定和調整基金的除調高管理費率和託管費率之

外的相關費率結構和收費方式；

（17）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括

但不限於：

（1）依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理

基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運

用基金財產；

（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化

的經營方式管理和運作基金財產；

（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別

管理，分別記帳，進行證券投資；

（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財

產為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；

（7）依法接受基金託管人的監督；

（8）採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回對價的方法符

合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金淨值信息，編制

申購、贖回清單；

（9）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及

報告義務；

（12）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不

向他人洩露；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有

人分配基金收益；

（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大

會或配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相

關資料15年以上；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且

保證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的

公開資料，並在支付合理成本的條件下得到有關資料的複印件；

（18）組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、

變現和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

並通知基金託管人；

（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法

權益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基

金託管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有

人利益向基金託管人追償；

（22）當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基

金事務的行為承擔責任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其

他法律行為；

（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金並加計銀行同期存款利息在

基金募集期結束後30日內退還基金認購人；

（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立並保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

三、基金託管人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的權利包括

但不限於：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全

保管基金財產；

（2）依《基金合同》約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批

準的其他費用；

（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基

金合同》及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的

情形，應呈報中國證監會，並採取必要措施保護基金投資者的利益；

（4）根據相關市場規則，為基金開設資金帳戶、證券帳戶等投資所需帳戶，

為基金辦理證券、期貨交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的義務包括

但不限於：

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財產；

（2）設立專門的基金託管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、

合格的熟悉基金託管業務的專職人員，負責基金財產託管事宜；

（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

確保基金財產的安全，保證其託管的基金財產與基金託管人自有財產以及不同的

基金財產相互獨立；對所託管的不同的基金分別設置帳戶，獨立核算，分帳管理，

保證不同基金之間在帳戶設置、資金劃撥、帳冊記錄等方面相互獨立；

（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財

產為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人託管基金財產；

（5）保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（6）按規定開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶等投資所需帳戶，按照《基

金合同》的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有

規定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人洩露；

（8）覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值、基金份額淨值；

（9）辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；

（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說

明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果

基金管理人有未執行《基金合同》規定的行為，還應當說明基金託管人是否採取

了適當的措施；

（11）保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料15年以

上；

（12）建立並保存基金份額持有人名冊；

（13）按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對；

（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和

贖回款項；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人

大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和

分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

和銀行監管機構，並通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償

責任不因其退任而免除；

（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義

務，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人

利益向基金管理人追償；

（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

第二部分 基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代

表有權代表基金份額持有人出席會議並表決。基金份額持有人持有的每一基金份

額擁有平等的投票權。

本基金聯接基金的基金份額持有人可以憑所持有的聯接基金份額出席或者

委派代表出席本基金的基金份額持有人大會並參與表決。在計算參會份額和計票

時，聯接基金基金份額持有人持有的享有表決權的基金份額數和表決票數為：在

本基金基金份額持有人大會的權益登記日，聯接基金持有本基金份額的總數乘以

該基金份額持有人所持有的聯接基金份額佔聯接基金總份額的比例，計算結果按

照四捨五入的方法，保留到整數位。

聯接基金的基金管理人不應以聯接基金的名義代表聯接基金的全體基金份

額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權，但可接受聯接基金的特

定基金份額持有人的委託以聯接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基

金的基金份額持有人大會並參與表決。

聯接基金的基金管理人代表聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本

基金基金份額持有人大會的，須先遵照聯接基金基金合同的約定召開聯接基金的

基金份額持有人大會，聯接基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基

金份額持有人大會的，由聯接基金的基金管理人代表聯接基金的基金份額持有人

提議召開或召集本基金基金份額持有人大會。

本基金基金份額持有人大會不設立日常機構。

一、召開事由

1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，但

法律法規、基金合同、中國證監會另有規定的除外：

（1）終止《基金合同》；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金託管人；

（4）轉換基金運作方式；

（5）提高基金管理人、基金託管人的報酬標準；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合併；

（8）變更基金投資目標、範圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被深圳證券交易所終止

上市的除外；

（11）基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會；

（12）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金

份額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書

面要求召開基金份額持有人大會；

（13）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（14）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額

持有人大會的事項。

2、以下情況可由基金管理人和基金託管人協商後修改，不需召開基金份額

持有人大會：

（1）調低基金管理費、基金託管費和其他應由基金承擔的費用；

（2）法律法規要求增加的基金費用的收取；

（3）在法律法規和《基金合同》規定的範圍內在對現有基金份額持有人利

益無實質性不利影響的前提下調整本基金的申購費率、調低贖回費率或變更收費

方式；

（4）在不違反法律法規規定和《基金合同》約定、且對基金份額持有人利

益無實質性不利影響的情況下，增加、減少或調整基金份額類別及定義，變更收

費方式；

（5）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；

（6）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修

改不涉及《基金合同》當事人權利義務關係發生重大變化；

（7）在不違反法律法規規定和《基金合同》約定、且對基金份額持有人利

益無實質性不利影響的情況下，基金管理人、登記機構、基金銷售機構調整有關

基金認購、申購、贖回、轉換、轉託管、基金交易、非交易過戶、定期定額投資

等業務規則；

（8）在不違反法律法規規定和《基金合同》約定、且對基金份額持有人利

益無實質性不利影響的情況下，本基金推出新業務或新服務；

（9）在不違反法律法規的情況下，調整基金的申購贖回方式及申購對價、

贖回對價組成；

（10）在不違反法律法規的情況下，調整基金份額淨值、申購贖回清單的計

算和公告時間或頻率；

（11）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其

他情形。

二、會議召集人及召集方式

1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基

金管理人召集。

2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金託管人召集。

3、基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人

提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，

並書面告知基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內召開；基金管理人決定不召集，基金託管人仍認為有必要召開的，應當

由基金託管人自行召集，並自出具書面決定之日起60日內召開並告知基金管理

人，基金管理人應當配合。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要

求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當

自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額

持有人代表和基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基

金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金託管人提出書面提議。基金託管

人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基

金份額持有人代表和基金管理人；基金託管人決定召集的，應當自出具書面決定

之日起60日內召開並告知基金管理人，基金管理人應當配合。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召

開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金託管人都不召集的，單獨或合計代

表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，並至少提前

30日報中國證監會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，

基金管理人、基金託管人應當配合，不得阻礙、幹擾。

6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權

益登記日。

三、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應於會議召開前30日，在指定媒介公

告。基金份額持有人大會通知應至少載明以下內容：

（1）會議召開的時間、地點和會議形式；

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（4）授權委託證明的內容要求（包括但不限於代理人身份，代理權限和代

理有效期限等）、送達時間和地點；

（5）會務常設聯繫人姓名及聯繫電話；

（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

（7）召集人需要通知的其他事項。

2、採取通訊開會方式並進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知

中說明本次基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其聯

系方式和聯繫人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金託管人到指定地點對表

決意見的計票進行監督；如召集人為基金託管人，則應另行書面通知基金管理人

到指定地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行

書面通知基金管理人和基金託管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金

管理人或基金託管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響表決意見

的計票效力。

四、基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會、通訊開會或法律法規、中國證監會允

許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委託證明委派

代表出席，現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額持

有人大會，基金管理人或基金託管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開

會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者出具的委託人

持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合

同》和會議通知的規定，並且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料

相符；

（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，

有效的基金份額不少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少於本基金在權益登記日基

金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3

個月以後、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召

集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少於

本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開會。通訊開會係指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面

形式或大會公告載明的其他方式在表決截至日以前送達至召集人指定的地址或

系統。通訊開會應以書面方式或大會公告載明的其他方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知後，在2個工作日內連

續公布相關提示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金託管人（如果基金託管人為召集人，

則為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金託

管人（如果基金託管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會

議通知規定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金託管人或基金管理人經

通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；

（3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持

有人所持有的基金份額不小於在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人所

持有的基金份額小於在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份額持有人大會召開時間的3個月以後、6個月以內，就原定審議事項重

新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之

一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代表出具

表決意見；

（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受託代表他人

出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具表決意見的

代理人出具的委託人持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符

合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，並與基金登記機構記錄相符。

3、在法律法規或監管機構允許的情況下，經會議通知載明，基金份額持有

人也可以採用網絡、電話等其他非現場方式或者以非現場方式與現場方式結合的

方式進行表決，會議程序比照現場開會和通訊開會的程序進行；或者採用網絡、

電話等其他非書面方式授權他人代為出席會議並表決。

五、議事內容與程序

1、議事內容及提案權

議事內容為關係基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修

改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金託管人、與其他基金合

並、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份

額持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後，對原有提案的修改應

當在基金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2、議事程序

（1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公

布監票人，然後由大會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，並形成大會決議。

大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持

大會的情況下，由基金託管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權

代表和基金託管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和

代理人所持表決權的二分之一以上（含二分之一）選舉產生一名基金份額持有人

作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管人拒不出席或主

持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊載明參加會議人員姓名

（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委託人

姓名（或單位名稱）和聯繫方式等事項。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決

截止日期後2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證

機關監督下形成決議。

六、表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表

決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規定的須以

特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持

表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除《基金合同》另有約定

外，轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金託管人、終止《基金合同》、

本基金與其他基金合併以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。

採取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交

符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面

符合會議通知規定的表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視

為棄權表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總

數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開

審議、逐項表決。

七、計票

1、現場開會

（1）如大會由基金管理人或基金託管人召集，基金份額持有人大會的主持

人應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基

金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基

金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金託管人召集，但是基金管

理人或基金託管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始

後宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票

人。基金管理人或基金託管人不出席大會的，不影響計票的效力。

（2）監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點並由大會主持人當

場公布計票結果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有懷

疑，可以在宣布表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行

重新清點，重新清點以一次為限。重新清點後，大會主持人應噹噹場公布重新清

點結果。

（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金託管人拒不出席

大會的，不影響計票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金

託管人授權代表（若由基金託管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進

行計票，並由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代

表對表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。

八、生效與公告

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效，召集人應當自通過之日

起5日內報中國證監會備案。

基金份額持有人大會決議自生效之日起依照《信息披露辦法》的有關規定在

指定媒介上公告。如果採用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議

時，必須將公證書全文、公證機構、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人

大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理

人、基金託管人均有約束力。

九、本部分關於基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決

條件等規定，凡是直接引用法律法規的部分，如將來法律法規修改導致相關內容

被取消或變更的，基金管理人經與基金託管人協商一致並提前公告後，可直接對

本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。

第三部分 基金合同變更和終止的事由、程序以及基金財產清算方式

一、《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人

大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於法律法規規

定或基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和

基金託管人同意後變更並公告，並報中國證監會備案。

2、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議須報中國證監會備案，

並自表決通過之日起生效，決議生效後依照《信息披露辦法》的有關規定在指定

媒介公告。

二、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金託管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新

基金託管人承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

三、基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內

成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行

基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託

管人、具有從事證券、期貨相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指

定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）製作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（7）對基金剩餘財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月。

四、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費

用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩餘財產中支付。

五、基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

六、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所

審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財產清算

公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後5個工作日內由基金財產清算小

組進行公告。

七、基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。

第四部分 爭議解決方式

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭

議，如經友好協商未能解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會

當時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局性的並對各

方當事人具有約束力，除非仲裁裁決另有規定，仲裁費由敗訴方承擔。

爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責

地履行基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

《基金合同》受中國法律管轄。

第五部分 基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

《基金合同》可印製成冊，供投資者在基金管理人、基金託管人、銷售機構

的辦公場所和營業場所查閱。

附件二：託管協議內容摘要

第一部分 託管協議當事人

（一）基金管理人

名稱：華安基金管理有限公司

註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道8號國金中心二期31-32

層

辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道8號國金中心二期31-32

層

郵政編碼：200120

法定代表人：朱學華

成立日期：1998年6月4日

批准設立機關及批准設立文號：中國證監會證監基字[1998]20號

組織形式：有限責任公司

註冊資本：1.5億元

存續期間：持續經營

經營範圍：基金管理業務、發起設立基金及中國證券監督管理委員會批准的

其他業務。

（二）基金託管人

名稱：中國

建設銀行

股份有限公司(簡稱：中國

建設銀行

)

住所：北京市西城區金融大街25號

辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓

郵政編碼：100033

法定代表人：田國立

成立日期：2004年09月17日

基金託管業務批准文號：中國證監會證監基字[1998]12號

組織形式：股份有限公司

註冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

存續期間：持續經營

經營範圍：吸收公眾存款；發放短期、中期、長期貸款；辦理國內外結算；

辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買

賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；

提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；經中

國銀行業監督管理機構等監管部門批准的其他業務。

第二部分 基金託管人對基金管理人的業務監督和核查

（一）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金

投資範圍、投資對象進行監督。《基金合同》明確約定基金投資風格或證券選擇

標準的，基金管理人應按照基金託管人要求的格式提供投資品種池，以便基金託

管人運用相關技術系統，對基金實際投資是否符合《基金合同》關於證券選擇標

準的約定進行監督，對存在疑義的事項進行核查。

本基金的投資範圍如下：

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括

創業板50

指數的成

份股（含存託憑證）及其備選成份股（含存託憑證）、其他股票（包括中小板、

創業板及其他中國證監會核准上市的股票、存託憑證）、權證、股指期貨、固定

收益資產（國債、央行票據、金融債、企業債、

公司債

、次級債、地方政府債券、

中期票據、可轉換債券（含分離交易

可轉債

）、短期融資券、資產支持證券、中

小企業私募債、債券回購、銀行存款等）以及法律法規或中國證監會允許基金投

資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。

本基金將根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序後，可以將其納入投資範圍。

基金的投資組合比例為：投資於股票資產的比例不低於基金資產的90%，投

資於

創業板50

指數成份股及其備選成份股的比例不低於非現金基金資產的

80%。權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規

定執行。

如果法律法規對該比例要求有變更的，以變更後的比例為準，本基金的投資

範圍會做相應調整。

（二）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資、

融資比例進行監督。基金託管人按下述比例和調整期限進行監督：

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金投資於股票資產的比例不低於基金資產的90%，投資於標的指

數成份股和備選成份股的比例不低於非現金基金資產的80%；

（2）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的3％；

（3）本基金管理人管理的且由本基金託管人託管的全部基金持有的同一權

證，不得超過該權證的10％；

（4）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資

產淨值的0.5％；

（5）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產淨值的10％；

（6）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的

20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過

該資產支持證券規模的10％；

（8）本基金管理人管理的且由本基金託管人託管的全部基金投資於同一原

始權益人的各類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10％；

（9）本基金應投資於信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評

級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；

（10）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（11）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基

金資產淨值的40%；本基金在全國銀行間同業市場的債券回購最長期限為1年，

債券回購到期後不得展期；

（12）本基金僅在投資股指期貨時遵守下列要求：在任何交易日日終，持有

的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產淨值的10%；在任何交易日日終，

持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的

100％，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、權

證、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；在任何交易日日

終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20％，在任何

交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基

金資產淨值的20％；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金

後，應當保持不低於交易保證金一倍的現金；本基金所持有的股票市值和買入、

賣出股指期貨合約價值合計（軋差計算）應當符合基金合同關於股票投資比例的

有關約定；

（13）本基金持有單只

中小企業

私募債券，其市值不得超過基金資產淨值的

10%；

（14）基金總資產不得超過基金淨資產的140%；

（15）本基金僅在參與融資時遵守下列要求：本基金參與融資的，每個交易

日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價證券市值之和，不得超過基金資

產淨值的95%；

（16）本基金僅在參與轉融通證券出借業務時遵守下列要求：本基金參與轉

融通證券出借業務的，在任何交易日日終，參與轉融通證券出借交易的資產不得

超過基金資產淨值的50%，證券出借的平均剩餘期限不得超過30天，平均剩餘

期限按照市值加權平均計算；

（17）本基金持有的同一流通受限證券，其公允價值不得超過本基金資產淨

值的8%；

（18）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產淨

值的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之

外的因素致使基金不符合本款所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動

性受限資產的投資；

（19）基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手

開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保

持一致；

（20）本基金投資存託憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境

內上市交易的股票合併計算，法律法規或監管部門另有要求的除外；

（21）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（9）、（18）、（19）項外，因證券或期貨市場波動、證券發行人合

並、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基金管

理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當

在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規或監

管部門另有規定時，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。期間，本基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合同

的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。

（三）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對本託管協

議第十五條第九款基金投資禁止行為通過事後監督方式進行監督。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際

控制人或者與其他重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優先的原則，防範利益衝突，相關交易必須事先得到基金託管人的

同意，並履行信息披露義務。

（四）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管理

人參與銀行間債券市場進行監督。基金管理人應在基金投資運作之前向基金託管

人提供符合法律法規及行業標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市

場交易對手名單，並約定各交易對手所適用的交易結算方式。基金管理人應嚴格

按照交易對手名單的範圍在銀行間債券市場選擇交易對手。基金託管人監督基金

管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進行交易。基金管理人可

以每半年對銀行間債券市場交易對手名單及結算方式進行更新，新名單確定前已

與本次剔除的交易對手進行但尚未結算的交易，仍應按照協議進行結算。如基金

管理人根據市場情況需要臨時調整銀行間債券市場交易對手名單及結算方式的，

應向基金託管人說明理由，並在與交易對手發生交易前3個工作日內與基金託管

人協商解決。

基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規則進行

交易，並負責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失，基金託管人不承

擔由此造成的任何法律責任及損失。若未履約的交易對手在基金託管人與基金管

理人確定的時間前仍未承擔違約責任及其他相關法律責任的，基金管理人可以對

相應損失先行予以承擔，然後再向相關交易對手追償。基金託管人則根據銀行間

債券市場成交單對合同履行情況進行監督。如基金託管人事後發現基金管理人沒

有按照事先約定的交易對手或交易方式進行交易時，基金託管人應及時提醒基金

管理人，基金託管人不承擔由此造成的任何損失和責任。

（五）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金

管理人投資流通受限證券進行監督。

基金管理人投資流通受限證券，應事先根據中國證監會相關規定，明確基金

投資流通受限證券的比例，制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度，防範流動

性風險、法律風險和操作風險等各種風險。基金託管人對基金管理人是否遵守相

關制度、流動性風險處置預案以及相關投資額度和比例等的情況進行監督。

1.此處的流通受限證券與上文提到的流動性受限資產並不完全一致，須為經

中國證監會批准的非公開發行股票、公開發行股票網下配售部分等在發行時明確

一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由於發布重大消息或其他原因而臨時停牌

的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證券。本基金不投

資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。

本基金投資的流通受限證券限於可由中國證券登記結算有限責任公司或中

央國債登記結算有限責任公司負責登記和存管，並可在證券交易所或全國銀行間

債券市場交易的證券。

本基金投資的流通受限證券應保證登記存管在本基金名下，基金管理人負責

相關工作的落實和協調，並確保基金託管人能夠正常查詢。因基金管理人原因產

生的流通受限證券登記存管問題，造成基金託管人無法安全保管本基金資產的責

任與損失，及因流通受限證券存管直接影響本基金安全的責任及損失，由基金管

理人承擔。

本基金投資流通受限證券，不得預付任何形式的保證金。

2.基金管理人投資非公開發行股票，應制訂流動性風險處置預案並經其董事

會批准。風險處置預案應包括但不限於因投資流通受限證券需要解決的基金投資

比例限制失調、基金流動性困難以及相關損失的應對解決措施，以及有關異常情

況的處置。基金管理人應在首次投資流通受限證券前向基金託管人提供基金投資

非公開發行股票相關流動性風險處置預案。

基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風險負責，確保對相關風險

採取積極有效的措施，在合理的時間內有效解決基金運作的流動性問題。如因基

金巨額贖回或市場發生劇烈變動等原因而導致基金現金周轉困難時，基金管理人

應保證提供足額現金確保基金的支付結算，並承擔所有損失。對本基金因投資流

通受限證券導致的流動性風險，基金託管人不承擔任何責任。如因基金管理人原

因導致本基金出現損失致使基金託管人承擔連帶賠償責任的，基金管理人應賠償

基金託管人由此遭受的損失。

3.本基金投資非公開發行股票，基金管理人應至少於投資前三個工作日向基

金託管人提交有關書面資料，並保證向基金託管人提供的有關資料真實、準確、

完整。有關資料如有調整，基金管理人應及時提供調整後的資料。上述書面資料

包括但不限於：

（1）中國證監會批准發行非公開發行股票的批准文件。

（2）非公開發行股票有關發行數量、發行價格、鎖定期等發行資料。

（3）非公開發行股票發行人與中國證券登記結算有限責任公司或中央國債

登記結算有限責任公司籤訂的證券登記及服務協議。

（4）基金擬認購的數量、價格、總成本、帳面價值。

4.基金管理人應在本基金投資非公開發行股票後兩個交易日內，在中國證監

會指定媒介披露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、帳面價值，以及

總成本和帳面價值佔基金資產淨值的比例、鎖定期等信息。

本基金有關投資流通受限證券比例如違反有關限制規定，在合理期限內未能

進行及時調整，基金管理人應按規定編制臨時報告書，予以公告。

5.基金託管人根據有關規定有權對基金管理人進行以下事項監督：

（1）本基金投資流通受限證券時的法律法規遵守情況。

（2）在基金投資流通受限證券管理工作方面有關制度、流動性風險處置預

案的建立與完善情況。

（3）有關比例限制的執行情況。

（4）信息披露情況。

6.相關法律法規對基金投資流通受限證券有新規定的，從其規定。

（六）基金投資

中小企業

私募債券，基金管理人應根據審慎原則，制定嚴格

的投資決策流程、風險控制制度和信用風險、流動性風險處置預案，並經董事會

批准，以防範信用風險、流動性風險等各種風險。

基金託管人對基金投資

中小企業

私募債券是否符合比例限制進行事後監督，

如發現異常情況，應及時以書面形式通知基金管理人。基金管理人應積極配合和

協助基金託管人的監督和核查。基金因投資

中小企業

私募債券導致的信用風險、

流動性風險，基金託管人不承擔任何責任。如因基金管理人原因導致基金出現損

失致使基金託管人承擔連帶賠償責任的，基金管理人應賠償基金託管人由此遭受

的損失。

（七）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金資產

淨值計算、基金份額淨值計算、應收資金到帳、基金費用開支及收入確定、基金

收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監

督和核查。

（八）基金託管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違

反法律法規、基金合同和本託管協議的規定，應及時以電話提醒或書面提示等方

式通知基金管理人限期糾正。基金管理人應積極配合和協助基金託管人的監督和

核查。基金管理人收到書面通知後應在下一工作日前及時核對並以書面形式給基

金託管人發出回函，就基金託管人的疑義進行解釋或舉證，說明違規原因及糾正

期限，並保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內，基金託管人有權隨時

對通知事項進行複查，督促基金管理人改正。基金管理人對基金託管人通知的違

規事項未能在限期內糾正的，基金託管人應報告中國證監會。

（九）基金管理人有義務配合和協助基金託管人依照法律法規、基金合同和

本託管協議對基金業務執行核查。對基金託管人發出的書面提示，基金管理人應

在規定時間內答覆並改正，或就基金託管人的疑義進行解釋或舉證；對基金託管

人按照法律法規、基金合同和本託管協議的要求需向中國證監會報送基金監督報

告的事項，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。

（十）若基金託管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法

律、行政法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管

理人，由此造成的損失由基金管理人承擔。

（十一）基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監

會，同時通知基金管理人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。基金管理人

無正當理由，拒絕、阻撓對方根據本託管協議規定行使監督權，或採取拖延、欺

詐等手段妨礙對方進行有效監督，情節嚴重或經基金託管人提出警告仍不改正

的，基金託管人應報告中國證監會。

第三部分 基金管理人對基金託管人的業務核查

（一）基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查，核查事項包括

基金託管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶等投資所需

帳戶、覆核基金管理人計算的基金資產淨值和基金份額淨值、根據基金管理人指

令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。

（二）基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分

帳管理、未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資信息等

違反《基金法》、基金合同、本託管協議及其他有關規定時，應及時以書面形式

通知基金託管人限期糾正。基金託管人收到通知後應及時核對並以書面形式給基

金管理人發出回函，說明違規原因及糾正期限，並保證在規定期限內及時改正。

在上述規定期限內，基金管理人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金託管人

改正。基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限於：提交相關

資料以供基金管理人核查託管財產的完整性和真實性，在規定時間內答覆基金管

理人並改正。

（三）基金管理人發現基金託管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，

同時通知基金託管人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。基金託管人無正

當理由，拒絕、阻撓對方根據本託管協議規定行使監督權，或採取拖延、欺詐等

手段妨礙對方進行有效監督，情節嚴重或經基金管理人提出警告仍不改正的，基

金管理人應報告中國證監會。

第四部分 基金財產的保管

（一）基金財產保管的原則

1.基金財產應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產。

2.基金託管人應安全保管基金財產。

3.基金託管人按照規定開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶等投資所需帳

戶。

4.基金託管人對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，獨立核算，分帳管理，

確保基金財產的完整與獨立。

5.基金託管人按照基金合同和本託管協議的約定保管基金財產，如有特殊情

況雙方可另行協商解決。基金託管人未經基金管理人的指令，不得自行運用、處

分、分配本基金的任何資產（不包含基金託管人依據中國結算公司結算數據完成

場內交易交收、開戶銀行或登記結算機構扣收結算費和帳戶維護費等費用）。

6.對於因為基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人確

定到帳日期並通知基金託管人，到帳日基金財產沒有到達基金帳戶的，基金託管

人應及時通知基金管理人採取措施進行催收。由此給基金財產造成損失的，基金

管理人應負責向有關當事人追償基金財產的損失，基金託管人對此不承擔任何責

任。

7.除依據法律法規和基金合同的規定外，基金託管人不得委託第三人託管基

金財產。

（二）基金募集期間及募集資金的驗資

1.基金募集期間募集的資金應存於基金管理人在基金託管人的營業機構開

立的「基金募集專戶」。該帳戶由基金管理人開立並管理。

2.基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、

基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定後，基金管理人應

將屬於基金財產的全部資金劃入基金託管人開立的基金銀行帳戶，同時在規定時

間內，聘請具有從事證券相關業務資格的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告。

出具的驗資報告由參加驗資的2名或2名以上中國註冊會計師籤字方為有效。

3.若基金募集期限屆滿，未能達到基金合同生效的條件，由基金管理人按規

定辦理退款等事宜。

（三）基金銀行帳戶的開立和管理

1.基金託管人應以基金的名義在其營業機構開立基金的銀行帳戶，並根據基

金管理人合法合規的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑑由基金託管人保

管和使用。

2.基金銀行帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管

人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行帳戶；亦不得使用基金

的任何帳戶進行本基金業務以外的活動。

3.基金銀行帳戶的開立和管理應符合銀行業監督管理機構的有關規定。

4.在符合法律法規規定的條件下，基金託管人可以通過基金託管人專用帳戶

辦理基金資產的支付。

（四）基金證券帳戶和結算備付金帳戶的開立和管理

1.基金託管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司為

基金開立基金託管人與基金聯名的證券帳戶。

2.基金證券帳戶的開立和使用，僅限於滿足開展本基金業務的需要。基金託

管人和基金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券帳戶，亦不

得使用基金的任何帳戶進行本基金業務以外的活動。

3.基金證券帳戶的開立和證券帳戶卡的保管由基金託管人負責，帳戶資產的

管理和運用由基金管理人負責。

證券帳戶開戶費由本基金財產承擔。此項開戶費由基金管理人先行墊付,待

託管產品啟始運營後, 基金管理人可向基金託管人發送劃款指令,將代墊開戶費

從本產品託管資金帳戶中扣還基金管理人。帳戶開立後，基金託管人應及時將證

券帳戶開通信息通知基金管理人。

4.基金託管人以基金託管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立

結算備付金帳戶，並代表所託管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的

一級法人清算工作，基金管理人應予以積極協助。結算備付金、結算保證金、交

收資金等的收取按照中國證券登記結算有限責任公司的規定以及基金管理人與

基金託管人籤署的《託管銀行證券資金結算協議》執行。

5.若中國證監會或其他監管機構在本託管協議訂立日之後允許基金從事其

他投資品種的投資業務，涉及相關帳戶的開立、使用的，若無相關規定，則基金

託管人比照上述關於帳戶開立、使用的規定執行。

（五）債券託管專戶的開設和管理

基金合同生效後，基金管理人負責以基金的名義申請並取得進入全國銀行間

同業拆借市場的交易資格，並代表基金進行交易；基金託管人根據中國人民銀行、

銀行間市場登記結算機構的有關規定，以本基金的名義，在銀行間市場登記結算

機構開立債券託管帳戶，持有人帳戶和資金結算帳戶，並代表基金進行銀行間市

場債券的結算。基金管理人和基金託管人共同代表基金籤訂全國銀行間債券市場

債券回購主協議。

（六）其他帳戶的開立和管理

1.在本託管協議訂立日之後，本基金被允許從事符合法律法規規定和《基金

合同》約定的其他投資品種的投資業務時，如果涉及相關帳戶的開設和使用，由

基金管理人協助託管人根據有關法律法規的規定和基金合同的約定，開立有關帳

戶。該帳戶按有關規則使用並管理。

2.法律法規等有關規定對相關帳戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦

理。

（七）基金財產投資的有關有價憑證等的保管

基金財產投資的有關實物證券、銀行存款開戶證實書等有價憑證由基金託管

人存放於基金託管人的保管庫，也可存入中央國債登記結算有限責任公司、中國

證券登記結算有限責任公司上海分公司/深圳分公司、銀行間市場清算所股份有

限公司或票據營業中心的代保管庫，保管憑證由基金託管人持有。實物證券、銀

行定期存款證實書等有價憑證的購買和轉讓，按基金管理人和基金託管人雙方約

定辦理。基金託管人對由基金託管人以外機構實際有效控制的資產不承擔保管責

任。

（八）與基金財產有關的重大合同的保管

與基金財產有關的重大合同的籤署，由基金管理人負責。由基金管理人代表

基金籤署的、與基金財產有關的重大合同的原件分別由基金管理人、基金託管人

保管。除本託管協議另有規定外，基金管理人代表基金籤署的與基金財產有關的

重大合同包括但不限於基金年度審計合同、基金信息披露協議及基金投資業務中

產生的重大合同，基金管理人應保證基金管理人和基金託管人至少各持有一份正

本的原件。基金管理人應在重大合同籤署後及時以加密方式將重大合同傳真給基

金託管人，並在三十個工作日內將正本送達基金託管人處。重大合同的保管期限

為基金合同終止後15年。

對於無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金託管人提供合同複印

件，並在複印件上加蓋公章，未經雙方協商或未在合同約定範圍內，合同原件不

得轉移。

第五部分、基金資產淨值計算和會計核算

（一）基金資產淨值的計算、覆核與完成的時間及程序

1.基金資產淨值是指基金資產總值減去負債後的金額。基金份額淨值是按照

每個工作日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份額的餘額數量計算，精確到

0.0001元，小數點後第五位四捨五入。國家另有規定的，從其規定。

基金管理人每個工作日計算基金資產淨值及基金份額淨值，並按規定公告。

2.基金管理人應每工作日對基金資產估值，但基金管理人根據法律法規或基

金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值後，將基

金份額淨值結果發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人按規

定對外公布。

（二）基金資產估值方法和特殊情形的處理

1.估值對象

基金所擁有的股票、權證、債券、股指期貨合約和銀行存款本息、應收款項、

其它投資等資產及負債。

2.估值方法

本基金所持有的投資品種，按如下原則進行估值 ：

（1）證券交易所上市的有價證券的估值

①交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交易所

掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發生

重大變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市

價（收盤價）估值；如最近交易日後經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發

生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因

素，調整最近交易市價，確定公允價格。

②在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種（另有規定的除外），

選取第三方估值機構提供的相應品種當日的估值淨價估值。

③對在交易所市場上市交易的可轉換債券，按照每日收盤價作為估值全價。

④對在交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券和私募證券，估值日不存在活躍

市場時採用估值技術確定其公允價值進行估值。如成本能夠近似體現公允價值，

應持續評估上述做法的適當性，並在情況發生改變時做出適當調整。

（2）處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

①送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同

一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。

②首次公開發行未上市的股票、債券和權證，採用估值技術確定公允價值，

在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

③對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的情況

下，應以活躍市場上未經調整的報價作為計量日的公允價值進行估值；對於活躍

市場報價未能代表計量日公允價值的情況下，按成本應對市場報價進行調整，確

認計量日的公允價值；對於不存在市場活動或市場活動很少的情況下，則採用估

值技術確定公允價值。

④首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市後，按交易所

上市的同一股票的估值方法估值；非公開發行有明確鎖定期的股票，按監管機構

或行業協會有關規定確定公允價值。

（3）對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提

供的相應品種當日的估值淨價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照

第三方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值淨價或推薦估值淨價估值。對於

含投資人回售權的固定收益品種，回售登記截止日（含當日）後未行使回售權的

按照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機構

未提供估值價格的債券，在發行利率與二級市場利率不存在明顯差異，未上市期

間市場利率沒有發生大的變動的情況下，按成本估值。

（4）存款的估值方法

持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協議或合同利率逐日確認利

息收入。

（5）投資證券衍生品的估值方法

①從持有確認日起到賣出日或行權日止，上市交易的權證按估值日在證券交

易所掛牌的該權證的收盤價估值；估值日沒有交易的，且最近交易日後經濟環境

未發生重大變化，按最近交易日的收盤價估值；如最近交易日後經濟環境發生了

重大變化的，將參考監管機構或行業協會有關規定,或者類似投資品種的現行市

價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價值。

②首次發行未上市的權證，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可

靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

③因持有股票而享有的配股權，以及停止交易但未行權的權證，採用估值技

術確定公允價值進行估值。在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本

進行估值。

④本基金投資股指期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無

結算價的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結算價

估值。

⑤國債期貨合約，一般以估值當日結算價進行，估值當日無結算價的，且最

近交易日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結算價估值。

（6）本基金投資存託憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。

（7）本基金可以採用第三方估值機構按照上述公允價值確定原則提供的估

值價格數據。

（8）如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，

基金管理人可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估

值。

（9）相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。

如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知

對方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人

承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會

計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致意見的，基金

管理人向基金託管人出具加蓋公章的書面說明後，按照基金管理人對基金淨值的

計算結果對外予以公布。

3.特殊情形的處理

基金管理人、基金託管人按估值方法的第（8）項進行估值時，所造成的誤

差不作為基金資產估值錯誤處理。

（三）基金份額淨值錯誤的處理方式

1.當基金份額淨值小數點後4位以內(含第4位)發生差錯時，視為基金份額

淨值錯誤；基金份額淨值出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金

託管人，並採取合理的措施防止損失進一步擴大；錯誤偏差達到基金份額淨值的

0.25%時，基金管理人應當通報基金託管人並報中國證監會備案；錯誤偏差達到

基金份額淨值的0.5%時，基金管理人應當公告；當發生淨值計算錯誤時，由基

金管理人負責處理，由此給基金份額持有人和基金造成損失的，應由基金管理人

先行賠付，基金管理人按差錯情形，有權向其他當事人追償。

2.當基金份額淨值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行賠

償時，基金管理人和基金託管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任，經確認後

按以下條款進行賠償：

（1）本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關的會計問

題，如經雙方在平等基礎上充分討論後，尚不能達成一致時，按基金管理人的建

議執行，由此給基金份額持有人和基金財產造成的損失，由基金管理人負責賠付。

（2）若基金管理人計算的基金份額淨值已由基金託管人覆核確認後公告，

而且基金託管人未對計算過程提出疑義或要求基金管理人書面說明，基金份額淨

值出錯且造成基金份額持有人損失的，應根據法律法規的規定對投資者或基金支

付賠償金，就實際向投資者或基金支付的賠償金額，基金管理人與基金託管人按

照管理費和託管費的比例各自承擔相應的責任。

（3）如基金管理人和基金託管人對基金份額淨值的計算結果，雖然多次重

新計算和核對，尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額淨值的情形，

以基金管理人的計算結果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，

由基金管理人負責賠付。

（4）由於基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限於基金申購或贖回金額

等），進而導致基金份額淨值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產的損

失，由基金管理人負責賠付。

3.由於證券、期貨交易所及登記結算公司發送的數據錯誤，有關會計制度變

化、市場規則變更或由於其他不可抗力原因，基金管理人和基金託管人雖然已經

採取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發現該錯誤而造成的基金份額

淨值計算錯誤，基金管理人、基金託管人免除賠償責任。但基金管理人、基金託

管人應積極採取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。

4.基金管理人和基金託管人由於各自技術系統設置而產生的淨值計算尾差，

以基金管理人計算結果為準。

5.前述內容如法律法規或者監管部門另有規定的，從其規定。如果行業另有

通行做法，雙方當事人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商。

（四）暫停估值與公告基金份額淨值的情形

1.基金投資所涉及的證券、期貨交易所遇法定節假日或因其他原因暫停營業

時；

2.因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；

3. 佔基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變，而基金管理人為保障

投資人的利益，決定延遲估值；

4．如果出現屬於緊急事故的任何情況，導致基金管理人不能出售或評估基

金資產時；

5. 當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確

認後，基金管理人應當暫停估值；

6．中國證監會和基金合同認定的其他情形。

（五）基金會計制度

按國家有關部門規定的會計制度執行。

（六）基金帳冊的建立

基金管理人進行基金會計核算並編制基金財務會計報告。基金管理人、基金

託管人分別獨立地設置、記錄和保管本基金的全套帳冊。若基金管理人和基金託

管人對會計處理方法存在分歧，應以基金管理人的處理方法為準。若當日核對不

符，暫時無法查找到錯帳的原因而影響到基金淨值的計算和公告的，以基金管理

人的帳冊為準。

（七）基金財務報表與報告的編制和覆核

1.財務報表的編制

基金財務報表由基金管理人編制，基金託管人覆核。

2.報表覆核

基金託管人在收到基金管理人編制的基金財務報表後，進行獨立的覆核。核

對不符時，應及時通知基金管理人共同查出原因，進行調整，直至雙方數據完全

一致。

3.財務報表的編制與覆核時間安排

（1）報表的編制

基金管理人應當在每月結束後5個工作日內完成月度報表的編制；在每個季

度結束之日起15個工作日內完成基金季度報告的編制；在上半年結束之日起兩

個月內完成基金中期報告的編制；在每年結束之日起三個月內完成基金年度報告

的編制。基金年度報告的財務會計報告應當經過審計。基金合同生效不足兩個月

的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。

（2）報表的覆核

基金管理人應及時完成報表編制，將有關報表提供基金託管人覆核；基金託

管人在覆核過程中，發現雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金託管人應共

同查明原因，進行調整，調整以國家有關規定為準。

基金管理人應留足充分的時間，便於基金託管人覆核相關報表及報告。

（八）基金管理人應在編制季度報告、中期報告或者年度報告之前及時向基

金託管人提供基金業績比較基準的基礎數據和編制結果。

第七部分 基金份額持有人名冊的保管

基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊由基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，保存期

不少於20年。基金管理人和基金託管人應分別保管基金份額持有人名冊，保存

期不少於15年。如不能妥善保管，則按相關法規承擔責任。

在基金託管人要求或編制中期報告和年報前，基金管理人應將有關資料送交

基金託管人，不得無故拒絕或延誤提供，並保證其的真實性、準確性和完整性。

基金託管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用於基金託管業務以外的其他

用途，並應遵守保密義務。

第八部分 爭議解決方式

因本託管協議產生或與之相關的爭議，雙方當事人應通過協商、調解解決，

協商、調解不能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員

會，仲裁地點為北京市，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則

進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對當事人均有約束力，除非仲裁裁決另有規定，

仲裁費用及律師費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金託管人職責，各自繼續

忠實、勤勉、盡責地履行基金合同和本託管協議規定的義務，維護基金份額持有

人的合法權益。

本託管協議受中國法律管轄。

第九部分 託管協議的修改與終止

（一）託管協議的變更程序

本託管協議雙方當事人經協商一致，可以對託管協議進行修改。修改後的新

託管協議，其內容不得與基金合同的規定有任何衝突。基金託管協議的變更報中

國證監會備案。

（二）基金託管協議終止出現的情形

1.基金合同終止；

2.基金託管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金託管人接管基金資產；

3.基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理權；

4.發生法律法規或基金合同規定的終止事項。

（三）基金財產的清算

1.基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內

成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行

基金清算。

2.基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管

人、具有從事證券、期貨相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定

的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3.基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4.基金財產清算程序：

(1)《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

(2)對基金財產和債權債務進行清理和確認；

(3)對基金財產進行估值和變現；

(4)製作清算報告；

(5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報

告出具法律意見書；

(6)將清算結果報中國證監會備案並公告；

(7)對基金剩餘財產進行分配。

5.基金財產清算的期限為6個月。

6.清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費

用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩餘財產中支付。

7.基金財產清算剩餘資產的分配：

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

8.基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經具有證券、期

貨相關業務資格的會計師事務所審計、並由律師事務所出具法律意見書後，報中

國證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備案

後5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。基金財產清算小組應當將清算報

告登載在指定網站上，並將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。

9.基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。

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