中藥基金 : 匯添富中證中藥指數型發起式證券投資基金(LOF)更新...

中藥基金 : 匯添富中證中藥指數型發起式證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2020年3月19日更新)

時間：2020年03月19日 14:36:30&nbsp中財網

原標題:中藥基金 : 匯添富中證中藥指數型發起式證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2020年3月19日更新)

匯添富

中證

中藥

指數型

發起式

證券投資基金

（

LOF

）

更新

招募說明書

（

2020

年

3

月

1

9

日更新

）

基金管理人：

匯添富基金管理股份有限公司

基金託管人：

中國

建設銀行

股份有限公司

目

錄

第一部分

緒言

................................

................................

................................

...............................

1

第二部分

釋義

................................

................................

................................

...............................

2

第三部分

基金管理人

................................

................................

................................

...................

8

第四部分

基金託管人

................................

................................

................................

.................

20

第五部分

相關服務機構

................................

................................

................................

.............

24

第六部分

基金的募集

................................

................................

................................

.................

26

第七部分

基金合同的生效

................................

................................

................................

.........

33

第八部分

基金份額的上市交易

................................

................................

................................

.

35

第九部分

基金份額的申購與贖回

................................

................................

.............................

37

第十部分

基金的投資

................................

................................

................................

.................

50

第十一部分

基金的業績

................................

................................

................................

.............

62

第十二部分

基金的財產

................................

................................

................................

.............

64

第十三部分

基金資產估值

................................

................................

................................

.........

65

第十四部分

基金的收益與分配

................................

................................

................................

.

71

第十五部分

基金費用與稅收

................................

................................

................................

.....

73

第十六部分

基金的會計與審計

................................

................................

................................

.

76

第十七部分

基金的信息披露

................................

................................

................................

.....

77

第十八部分

風險揭示

................................

................................

................................

.................

84

第十九部分

基金合同的變更、終止與基金財產的清算

................................

.........................

90

第二十部分

基金合同的內容摘要

................................

................................

.............................

92

第二十一部分

託管協議的內容摘要

................................

................................

.......................

108

第二十二部分

對基金份額持有人的服務

................................

................................

...............

122

第二十三部分

其他應披露事項

................................

................................

...............................

124

第二十四部分

招募說明書存放及查閱方式

................................

................................

...........

125

第二十五部分

備查文件

................................

................................

................................

...........

126

重要提示

匯添富

中證中藥指數型發起式證券投資基金（

LOF

）（

A

類基金份額：證券簡

稱：

中藥基金

，擴位證券簡稱：

中藥基金

LOF

，基金代碼：

501011

；

C

類基金份

額：證券簡稱：

中藥

C

，擴位證券簡稱：

中藥基金

L

OFC

，基金代碼：

501012

；

以

下簡稱

「本基金」）

經2015年12月17日中國證券監督管理委員會證監許可【2015】

2962號文準予募集註冊，並於2016 年11月21 日獲得中國證監會證券基金機

構監管部《關於匯添富中證中藥指數型發起式證券投資基金（LOF）延期募集備

案的回函》（機構部函[2016]2898號）。本基金基金合同於2016年12月29日

正式生效。

基金管理人保證《匯添富中證中藥指數型發起式證券投資基金（LOF）招募

說明書》(以下簡稱「招募說明書」或「本招募說明書」)的內容真實、準確、完

整。本招募說明書經中國證監會註冊，但中國證監會對本基金募集的註冊，並不

表明其對本基金的投資價值和市場前景作出實質性判斷或保證，也不表明投資於

本基金沒有風險。

本基金投資於證券市場，基金淨值會因為證券市場波動等因素產生波動，投

資者根據所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。投資者在

投資本基金前，需充分了解本基金的產品特性，並承擔基金投資中出現的各類風

險，包括：因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性

風險，個別證券特有的非系統性風險，由於投資者連續大量贖回基金產生的流動

性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險，本基金的指數

投資風險、上市交易風險、股指期貨、股票期權等金融衍生品投資風險、參與融

資及轉融通業務特定風險等。

本基金為股票型基金，其預期的風險與收益高於混合型基金、債券型基金與

貨幣市場基金，為證券投資基金中較高風險、較高預期收益的品種。同時本基金

為指數基金，通過跟蹤標的指數表現，具有與標的指數以及標的指數所代表的公

司相似的風險收益特徵。

投資有風險，投資者在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》

及《基金合同》等信息披露文件，並根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、

資產狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相適應，自主判斷基金的投資

價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。

本基金更新招募說明書「基金的投資」章節中有關「風險收益特徵」的表述

是基於投資範圍、投資比例、證券市場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一

般市場情況下本基金的長期風險收益特徵。銷售機構（包括基金管理人直銷機構

和其他銷售機構）根據相關法律法規對本基金進行「銷售適當性風險評價」，不

同的銷售機構採用的評價方法也不同，因此銷售機構的基金產品「風險等級評價」

與「基金的投資」章節中「風險收益特徵」

的表述可能存在不同，投資人在購買

本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗。

基金的過往業績並不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績也

不構成對本基金業績表現的保證。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，

但不保證投資於本基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金管理人提醒投資者基金投資的「買者自負」原則，在投資者作出投資決

策後，基金運營狀況與基金淨值變化導致的投資風險，由投資者自行負擔。

本基金單一投資者（基金管理人作為發起資金提供方的除外）持有基金份額

數不得達到或超過基金份額總數的50%，但在基金運作過程中因基金份額贖回、

基金份額上市交易、基金管理人委託的登記機構技術條件不允許等基金管理人無

法予以控制的情形導致被動達到或超過50%的除外。

本招募說明書更新主要涉及基金場內簡稱調整事項，更新截止日為2020年

3月19日。有關財務數據和淨值表現截止日為2019年12月31日，本招募說明

書所載的財務數據未經審計。

第一部分 緒言

本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》

(

以下簡稱「《基金

法》」

)

、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》

(

以

下簡稱「《運作辦法》」

)

、《證

券投資基金銷售管理辦法》

(

以下簡稱「《銷售辦法》」

)

、《證券投資基金信息披

露管理辦法》

(

以下簡稱「《信息披露辦法》」

)

、

《公開募集開放式證券投資基金

流動性風險管理規定》（以下簡稱「《流動性風險管理規定》」）和

其他有關規定及

《

匯添富中證

中藥

指數型發起式

證券投資基金

（

LOF

）

基金合同》

(

以下簡稱「基

金合同」

)

編寫。

本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺

漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。

本基金是根據本招募說明書所載明資料申請募集的。本招募說

明書由本基金

管理人解釋。本基金管理人沒有委託或授權任何其他人提供未在本招募說明書中

載明的信息，或對本招募說明書作出任何解釋或者說明。

本招募說明書根據基金合同編寫，並經中國證監會註冊。基金合同是約定基

金合同當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資者自依基金合同取得基金份

額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即

表明其對基金合同的承認和接受，並按照《基金法》、基金合同及其他有關規定

享有權利、承擔義務。基金投資者欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細

查閱基金合同。

第二部分 釋義

在本

招募說明書

中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1

、

基金或本基金：指

匯添富

中證

中藥

指數型發起式證券投資基金（

LOF

）

2

、

基金管理人：指

匯添富基金管理股份有限公司

3

、

基金託管人：指

中國

建設

銀行股份有限公司

4

、

基金合同：指《

匯添富

中證

中藥

指數型發起式證券投資基金（

LOF

）

基

金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充

5

、

託管協議：指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之《

匯添富

中證

中

藥

指數型發起式證券投資基金（

LOF

）

託管協議》及對該託管協議的任何有效修

訂和補充

6

、

招募

說明書

或本招募說明書

：指《

匯添富

中證

中藥

指數型發起式證券投

資基金（

LOF

）

招募說明書》及其定期的更新

7

、

基金份額發售公告：指《

匯添富

中證

中藥

指數型發起式證券投資基金

（

LOF

）

基金份額發售公告》

8

、

上市交易公告書：指《

匯添富

中證

中藥

指數型發起式證券投資基金（

LOF

）

基金份額上市交易公告書》

9

、

法律法規：指中國現行有效並公布實施的法律、行政法規、規範性文件、

司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

10

、

《基金法》：指

2003

年

10

月

28

日經第十屆全國人民代表大會常務委員

會第

五次會議通過，

2012

年

12

月

28

日第十一屆全國人民代表大會常務委員會

第三十次會議修訂，自

2013

年

6

月

1

日起實施

，

並經

2015

年

4

月

24

日第十二

屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關

於修改

<

中華人民共和國港口法

>

等七部法律的決定》修

改

的《中華人民共和國

證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

1

1

、

《銷售辦法》：指中國證監會

2013

年

3

月

15

日頒布、同年

6

月

1

日

實施

的《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

1

2

、

《信息披露辦法》：指中國證監會

2004

年

6

月

8

日頒布、同年

7

月

1

日

實施的《證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

1

3

、

《運作辦法》：指中國證監會

2014

年

7

月

7

日頒布、同年

8

月

8

日

實施

的《

公開募集

證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

1

4

、《流動性風險管理規定》：指中國證監會

2017

年

8

月

31

日頒布、同年

10

月

1

日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布

機關對其不時作出的修訂

15

、

中國證監會：指中國證券監督管理委員會

16

、

銀行業

監督管理機構：指

中國銀行

保險監督管理委員會

17

、

基金

合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利並承擔義

務的法律主體，包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人

18

、

個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資於證券投資基金的自然人

19

、

機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內

合法登記並存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會

團體或其他組織

20

、合格境外機構投資者：指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理

辦法》及相關法律法規規定可以投資於在中國境內依法募集的證券投資基金的中

國境外的機構投資者

2

1

、

投資人：

指個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法

規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

2

2

、

基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資

人

2

3

、

基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，

辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉託管及定期定額投資等業務

24

、

銷售機構：指

匯添富基金管理股份有限公司

以及符合《銷售辦法》和中

國證監會規定的其他條件，取得基金

銷售

業務資格並與基金管理人籤訂了基金銷

售服務代理協議，代為辦理基金銷售業務的機構

，以及可通過上海證券交

易所辦

理基金銷售業務的會員單位

2

5

、

場內：通過具有相應業務資格的上海證券交易所會員單位利用上海證券

交易所交易系統辦理基金份額的認購、申購、贖回和上市交易等業務的場所。通

過該等場所辦理基金份額的認購、申購、贖回也稱為場內認購、場內申購、場內

贖回

2

6

、

場外：指上海證券交易所交易系統外的銷售機構利用其自身櫃檯或者其

他交易系統辦理基金份額認購、申購和贖回業務的基金銷售機構和場所。通過該

等場所辦理基金份額的認購、申購和贖回也稱為場外認購、場外申購和場外贖回

2

7

、會員單位：

指具有基金銷售業務資格並經上海證券交易所

和中國證券登

記結算有限責任公司認可的上海證券交易所會員單位

2

8

、

登記業務：指基金登記、存管、

過戶、

清算和結算業務，具體內容包括

投資人基金帳戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結

算、代理發放紅利、建立並保管基金份額持有人名冊

和辦理非交易過戶

等

2

9

、

登記機構：指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為

匯添富基金管理

股份有限公司

或接受

匯添富基金管理股份有限公司

委託代為辦理登記業務的機

構

30

、

開放式

基金帳戶：指

投資者通過場外銷售機構在中國證券

登記

結算有限

責任公司註冊的開放式基金帳戶，

用於

記錄其

持有的、基金管理人所管理的基金

份額餘額及其變動情況的帳戶

3

1

、

基金交易帳戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機

構買賣基金的基金份額變動及結餘情況的帳戶

3

2

、

上海證券帳戶：指在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開設的

上海證券交易所人民幣普通股票帳戶

(

即

A

股帳戶

)

或證券投資基金帳戶，基金投

資者通過上海證券交易所

交易系統

辦理基金交易、場內認購、場內申購和場內贖

回等業務時需持有上海證券帳戶

，記錄在該帳戶下的基金份額登記在登記機構的

證券登記系統

3

3

、

基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及

基金合同規定的條件，

基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，並獲得中國證監會書面確認的

日期

3

4

、

基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現後，基金財

產清算完畢，清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期

3

5

、

基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長

不得超過

3

個月

3

6

、

存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

37

、

工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

38

、

T

日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的

開放日

39

、

T+n

日：指自

T

日起第

n

個工作日

(

不包含

T

日

)

40

、

開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日

4

1

、

開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

4

2

、

《業務規則》：指

上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司、匯

添富基金管理股份有限公司、基金銷售機構的相關業務規則

4

3

、標的指數：中證

中藥

指數

4

4

、

認購：指在基金募集期內，投資人

根據

基金合同和招募說明書的規定

申

請購買基金份額的行為

4

5

、

申購：指基金合同生效後，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申

請購買基金份額的行為

4

6

、

贖回：指基金

合同生效後，基金份額持有人按基金合同

和招募說明書

規

定的條件要求將基金份額兌換為現金的行為

4

7

、

基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告

規定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金

管理人管理的其他基金基金份額的行為

48

、

轉託管：指基金份額持有人

將持有的基金份額在

登記結算系統

內不同銷

售機構

(

網點

)

或

證券登記系統

內不同會員單位

(

席位或交易單元

)

之間進行轉託管

的行為

，包括系統內轉託管和跨系統轉託管

4

9

、系統內轉託管：指基金份額持有人將持有的基金份額在

登記結算系統

內

不同銷售機構

(

網點

)

之間

進行轉託管

或

證券登記系統

內不同會員單位

(

席位或交

易單元

)

之間進行

指定

關係變更

的行為

50

、跨系統轉託管：指基金份額持有人將持有的基金份額在

登記結算系統

和

證券登記系統

間進行轉託管的行為

5

1

、

登記結算系統

：指中國證券登記結算有限責任公司開放式基金

登記結算

系統

5

2

、

證券登記系統

：指中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券登記

結算系統

5

3

、場內份額：

指登記在

證券登記系統

下的基金份額

5

4

、

場外份額：指登記在

登記結算系統

下的基金份額

5

5

、

上市交易：指投資人通過上海證券交易所會員單位

以集中競價的方式買

賣基金份額的行為

5

6

、

定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期

申

購

日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構於每期約定扣款日在投資人指定銀行帳

戶內自動完成扣款及

受理

基金申購申請的一種投資方式

5

7

、

巨額贖回：指本基金單個開放日，基金淨贖回申請

(

贖回申請份額總數

加上基金轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入

申請份額總數後的餘額

)

超過上一開放日基金總份額的

10%

5

8

、

A

類基金份額：

指在投資者認購、申購時收取認購、申購費用，在贖回

時根據持有期限收取贖回費用、

但不計提銷售服務費的基金份額

5

9

、

C

類基金份額：

指從本類別基金資產中計提銷售服務費而不收取認購、

申購費用，在贖回時根據持有期限收取贖回費用的基金份額

60

、

元：指人民幣元

6

1

、

基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀

行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約

6

2

、

基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收

購款及其他資產的價值總和

6

3

、

基金資產淨值：指基金資產總值減去基金負債後的價值

6

4

、

基金份額淨值：指計算日基金資產淨值除以計算

日基金份額總數

6

5

、

固定收益品種：指包括國債、金融債、企業債、

公司債

、次級債、可轉

換債券、分離交易

可轉債

、央行票據、中期票據、短期融資券（含超短期融資券）、

資產支持證券、

中小企業

私募債券、質押及買斷式回購等法律法規或中國證監會

允許基金投資的固定收益類金融工具

6

6

、

基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產淨

值和基金份額淨值的過程

6

7

、

指定

媒介

：指中國證監會指定的用以進行信息披露的報刊、網際網路網站

及其他

媒介

6

8

、

發起資金：指用於認購發起式基金且來源於基金管理人的股東資金、基

金管理人固

有資金、基金管理人高級管理人員或基金經理（指基金管理人員工中

依法具有基金經理資格者，包括但可能不限於本基金的基金經理，同時也可以包

括基金經理之外公司投研人員

，下同

）等人員的資金

6

9

、

發起資金提供方：以發起資金認購本基金且承諾以發起資金認購的基金

份額持有期限不少於三年的基金管理人的股東、基金管理人、基金管理人高級管

理人員或基金經理等人員

70

、

不可抗力：指

基金

合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事

件

71

、流動性受限資產：指由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法

以合理價格予以變現的資產，包括但

不限於到期日在

10

個交易日以上的逆回購

與銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或

交易的債券以及法律法規或中國證監會規定的其他流動性受限資產，如未來法律

法規變動，基金管理人在履行適當程序後，可對上述流動性受限資產範圍進行調

整

第三部分 基金管理人

一、

基金管理人簡況

名稱：匯添富基金管理股份有限公司

住所：上海市黃浦區北京東路

666

號

H

區（東座）

6

樓

H686

室

辦公地址：上海市富城路

99

號震旦國際大樓

20

樓

法定代表人：李文

成立時間：

2005

年

2

月

3

日

批准設立機關：中國證券監督管理委員會

批准設立文號：證監基金字

[2005]5

號

註冊資本：人民幣

132,724,224

元

聯繫人：李鵬

聯繫電話：

021

－

28932888

股東名稱及其出資比例：

股東名稱

股權比例

東方證券

股份有限公司

35.412%

上海菁聚金投資管理合夥企業（有限合夥）

24.656%

上海上報資產管理有限公司

19.966%

東航金控有限責任公司

19.966%

合計

100%

二、主要人員情況

1

、董事會成員

李文先生，

2015

年

4

月

16

日擔任董事長。國籍：中國，廈門大學會計學博

士。現任匯添富基金管理股份有限公司董事長，匯添富資產管理

(

香港

)

有限公司

董事長。歷任中國人民銀行廈門市分行稽核處科長，中國人民銀行杏林支行、國

家外匯管理局杏林支局副行長、副局長，中國人民銀行廈門市中心支行銀行監管

一處、二處副處長，

東方證券

有限責任公司資金財務管理總部副總經理，稽核總

部總經理，

東方證券

股份有限公司資金財務管理總部總經理，匯添富基金管理股

份有限公司督察長。

程峰先生，

2016

年

11

月

20

日擔任董事。國籍：中國，

上海交通大學工商

管理碩士。現任上海報業集團副總經理，上海上報資產管理有限公司董事長，上

海文化產權交易所股份有限公司董事長，上海瑞力投資基金管理有限公司董事

長。歷任上海市對外經濟貿易委員會團委副書記、書記，上海機械進出口

(

集團

)

有限公司副總裁，上海市對外經濟貿易委員會技術進口處副處長，上海市對外經

濟貿易委員會科技發展與技術貿易處副處長、處長，上海國際集團有限公司辦公

室、信息中心主任，上海國際集團有限公司行政管理總部總經理，上海國際集團

金融服務有限公司黨委副書記、總經理，上海國際集團金融服務有限公司黨委書

記、董

事長、總經理，上海國際集團金融服務有限公司黨委書記、董事長，上海

國有資產經營有限公司黨委書記、董事長。

林福傑先生，

2018

年

3

月

21

日擔任董事。國籍：中國，上海交通大學工商

管理碩士。現任東航金控有限責任公司總經理、黨委副書記、東航集團財務有限

責任公司董事長。曾任東航期貨有限責任公司部門經理，東航集團財務有限責任

公司副總經理，國泰人壽保險有限責任公司副總經理，東航金控有限責任公司黨

委書記、副總經理

。

張暉先生，

2015

年

4

月

16

日擔任董事，總經理。國籍：中國，上海財經大

學經濟學碩士。現任匯添富基金管理股份有

限公司總經理，匯添富資本管理有限

公司董事長。歷任申銀萬國證券研究所高級分析師，富國基金管理有限公司研究

主管和基金經理，匯添富基金管理股份有限公司副總經理兼投資總監，曾擔任中

國證券監督管理委員會第十屆和第十一屆發行審核委員會委員。

林志軍先生，

2015

年

4

月

16

日擔任獨立董事。國籍：中國香港，廈門大學

經濟學博士，加拿大

Saskatchewan

大學工商管理理學碩士。現任澳門科技大學

副校長兼商學院院長、教授、博導。歷任福建省科學技術委員計劃財務處會計，

五大國際會計師事務所

Touche Ross Internati

onal(

現為德勤

)

加拿大多倫多

分所審計員，廈門大學會計師事務所副主任會計師，廈門大學經濟學院講師、副

教授，伊利諾大學

(University of Illinois)

國際會計教育與研究中心訪問學者，

美國史丹福大學

(Stanford University)

經濟系訪問學者，加拿大

Lethbridge

大學管理學院會計學講師、副教授

(tenured)

，香港大學商學院訪問教授，香港

浸會大學商學院會計與法律系教授，博導，系主任。

楊燕青女士，

2011

年

12

月

19

日擔任獨立董事，國籍：中國，復旦大學經

濟學博士。現任《

第一財經日報》副總編輯，第一財經研究院院長，國家金融與

發展實驗室特邀高級研究員，上海政協委員，《第一財經日報》創始編委之一，

第一財經頻道高端對話節目《經濟學人》等欄目創始人和主持人，《波士堂》等

欄目資深評論員。

2002

-

2003

年期間受邀成為約翰

-

霍普金斯

大學訪問學者。

魏尚進（

Shangjin Wei

）先生，

2020

年

1

月

9

日擔任獨立董事，國籍：美

國，加州大學伯克利分校博士。現任復旦大學泛海國際金融學院訪問教授、哥倫

比亞大學終身講席教授。曾任哈佛大學甘迺迪政府學院助理教授、副教授，世界

銀行顧問，國際貨幣基

金組織工作貿易與投資處處長、研究局助理局長。

2

、監事會成員

任瑞良先生，

2004

年

10

月

20

日擔任監事，

2015

年

6

月

30

日擔任監事會主

席。國籍：中國，大學學歷，會計師、非執業註冊會計師職稱。現任上海報業集

團上海上報資產管理有限公司副總經理。歷任文匯新民聯合報業集團財務中心財

務主管，文匯新民聯合報業集團文新投資公司財務主管、總經理助理、副總經理

等。

王如富先生，

2015

年

9

月

8

日擔任監事。國籍：中國，碩士研究生，註冊

會計師。現任

東方證券

股份有限公司董事會秘書兼董事會辦公室主任。歷任申銀

萬國證券計劃統籌總部

綜合計劃部專員、發展協調辦公室專員，金信證券規劃發

展總部總經理助理、秘書處副主任（主持工作），

東方證券

研究所證券市場戰略

資深研究員、董事會辦公室資深主管、主任助理、副主任。

毛海東先生，

2015

年

6

月

30

日擔任監事，國籍：中國，國際金融學碩士。

現任東航金控有限責任公司總經理助理兼財富管理中心總經理。曾任職於東航期

貨有限責任公司，東航集團財務有限責任公司。

王靜女士，

2008

年

2

月

23

日擔任職工監事，國籍：中國，中加商學院工商

管理碩士。現任匯添富基金管理股份有限公司網際網路金融部總監。曾任職於中國

東方航空

集團公

司宣傳部，東航金控有限責任公司研究發展部。

林旋女士，

2008

年

2

月

23

日擔任職工監事，國籍：中國，華東政法學院法

學碩士。現任匯添富基金管理股份有限公司董事會辦公室副總監，匯添富資本管

理有限公司監事。曾任職於

東方證券

股份有限公司辦公室。

陳杰先生，

2013

年

8

月

8

日擔任職工監事，國籍：中國，北京大學理學博

士。現任匯添富基金管理股份有限公司綜合辦公室副總監。曾任職於羅蘭貝格管

理諮詢有限公司，泰科電子（上海）有限公司能源事業部。

3

、高管人員

李文先生，董事長。（簡歷請參見上述董事會成員介紹）

張暉先生，

201

5

年

6

月

25

日擔任總經理。（簡歷請參見上述董事會成員介

紹）

雷繼明先生，

2012

年

3

月

7

日擔任副總經理。國籍：中國，工商管理碩士。

歷任中國民族國際信託投資公司網上交易部副總經理，中國民族證券有限責任公

司營業部總經理、經紀業務總監、總裁助理。

2011

年

12

月加盟匯添富基金管理

股份有限公司，現任公司副總經理。

婁焱女士，

2013

年

1

月

7

日擔任副總經理。國籍：中國，金融經濟學碩士。

曾在賽格國際信託投資股份有限公司、華夏證券股份有限公司、嘉實基金管理有

限公司、招商基金管理有限公司、華夏基金管理有限公司以及富達基金北

京與上

海代表處工作，負責投資銀行、證券投資研究，以及基金產品策劃、機構理財等

管理工作。

2011

年

4

月加入匯添富基金管理股份有限公司，現任公司副總經理。

袁建軍先生，

2015

年

8

月

5

日擔任副總經理。國籍：中國，金融學碩士。

歷任華夏證券股份有限公司研究所行業二部副經理，匯添富基金管理股份有限公

司基金經理、專戶投資總監、總經理助理，並於

2014

年至

2015

年期間擔任中國

證券監督管理委員會第十六屆主板發行審核委員會專職委員。

2005

年

4

月加入

匯添富基金管理股份有限公司，現任匯添富基金管理股份有限公司副總經理、投

資決

策委員會主席。

李驍先生，

2017

年

3

月

3

日擔任副總經理。國籍：中國，武漢大學金融學

碩士。歷任廈門建行計算機處副處長，廈門建行信用卡部副處長、處長，廈門建

行信息技術部處長，建總行北京開發中心負責人，建總行信息技術管理部副總經

理，建總行信息技術管理部副總經理兼北京研發中心主任，建總行信息技術管理

部資深專員（副總經理級）。

2016

年

9

月加入匯添富基金管理股份有限公司，現

任匯添富基金管理股份有限公司副總經理、首席技術官。

李鵬先生，

2015

年

6

月

25

日擔任督察長。國籍：中國，上海財經大學經濟

學博士，歷任上海證監局

主任科員、副處長，上海農商銀行同業金融部副總經理，

匯添富基金管理股份有限公司稽核監察總監。

2015

年

3

月加入匯添富基金管理

股份有限公司，現任匯添富基金管理股份有限公司督察長

。

4

、基金經理

過蓓蓓女士，國籍：中國，中國科學技術大學金融工程博士研究生，9年證

券從業經驗。曾任國泰基金管理有限公司金融工程部助理分析師、量化投資部基

金經理助理。2015年6月加入匯添富基金管理股份有限公司任基金經理助理，

2015年8月3日至今任中證主要消費ETF基金、

中證醫藥

衛生ETF基金、中證

能源ETF基金、

中證金融

地產ETF基金、匯添富中證主要消費ETF聯接基金的

基金經理，2015年8月18日至今任匯添富

深證300

ETF基金、匯添富

深證300

ETF

基金聯接基金的基金經理，2016年12月22日至今任匯添富中證生物科技指數

（LOF）基金的基金經理，2016年12月29日至今任匯添富中證中藥指數（LOF）

基金的基金經理，2018年5月23日至今任匯添富中證

新能源

汽車產業指數（LOF）

基金的基金經理，2018年10月23日至今任

中證銀行

ETF基金的基金經理，2019

年3月26日至今任添富

中證醫藥

ETF聯接基金的基金經理，2019年4月15日

至今任添富

中證銀行

ETF聯接基金的基金經理，2019年10月8日至今任添富中

證800ETF基金的基金經理。

5、投資決策委員會

主席：袁建軍（副總經理）

成員：韓賢旺（首席經濟學家）、王栩（總經理助理，權益投資總監）、陸文

磊（總經理助理，固定收益投資總監）、勞傑男（研究總監）

6、上述人員之間不存在近親屬關係。

三、基金管理人的職責

根據《基金法》、《運作辦法》及其他法律、法規的規定，基金管理人應履

行以下職責：

1、依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基

金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記帳，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時足額向基金份額持有

人分配收益；

5、進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

6、編制基金季度、半年度和年度報告；

7、計算並公告基金資產淨值，確定各類基金份額申購、贖回價格；

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；

9、按照規定召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其

他法律行為；

12、法律、行政法規、中國證監會和基金合同規定的其他職責。

四、基金管理人和基金經理的承諾

1、本基金管理人承諾嚴格遵守現行有效的相關法律、行政法規、規章、基

金合同和中國證監會的有關規定，建立健全內部控制制度，採取有效措施，防止

違反現行有效的有關法律、行政法規、規章、基金合同和中國證監會有關規定的

行為發生。

2、本基金管理人承諾嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《基金法》及

有關法律法規，建立健全的內部控制制度，採取有效措施，防止下列行為發生：

（1）將其固有財產或者他人財產混同於基金財產從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；

（3）利用基金財產或職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）侵佔、挪用基金財產；

（6）洩露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示

他人從事相關的交易活動；

（7）玩忽職守，不按照規定履行職責；

（8）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行為。

3、本基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守

國家有關法律、法規及行業規範，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：

（1）越權或違規經營；

（2）違反基金合同或託管協議；

（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法利益；

（4）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；

（5）拒絕、幹擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；

（6）玩忽職守、濫用職權，不按照規定履行職責；

（7）違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有

關規定，洩漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基

金投資內容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事

相關的交易活動；

（8）違反證券交易場所業務規則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，

擾亂市場秩序；

（9）貶損同行，以抬高自己；

（10）以不正當手段謀求業務發展；

（11）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；

（12）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；

（13）法律、行政法規以及中國證監會規定禁止的行為。

4、基金經理承諾

（1）依照有關法律、行政法規和基金合同的規定，本著謹慎勤勉的原則為

基金份額持有人謀取最大利益；

（2）不利用職務之便為自己及其代理人、受僱人或任何第三人謀取利益；

（3）不違反現行有效的有關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定，

洩漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內

容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交

易活動；

（4）不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

五、基金管理人的風險管理體系

本基金管理人將經營管理中的主要風險劃分為投資風險、合規風險、營運風

險和道德風險四大類，其中，投資風險主要包括市場風險、信用風險、流動性風

險等。針對上述各類風險，基金管理人建立了一套完整的風險管理體系。

1、風險管理原則

基金管理人風險管理體系的構建遵循以下六項基本原則：

（1）營造良好的風險管理文化和內部控制環境，使風險意識貫穿到每位員

工、各個崗位和經營管理的各個環節。

（2）建立完善的風險管理組織體系，切實保證風險管理部門的獨立性和權

威性，使其有效地發揮職能作用。

（3）確保風險管理制度的嚴肅性，保證風險管理制度在投資管理和經營活

動過程中得到切實有效的執行。

（4）運用合理有效的風險指標和模型，實現風險事前配置和預警、事中實

時監控、事後評估和反饋的全程嵌入式投資風險管理模式。

（5）建立和推進員工職業守則教育和專業培訓體系，確保員工具備良好的

職業操守和充分的職責勝任能力。

（6）建立風險事件學習機制，認真剖析各類風險事件，汲取經驗和教訓，

不斷完善風險管理體系。

2、風險管理組織架構

本基金管理人建立了董事會、經營管理層、風險管理部門、各職能部門四級

風險管理組織架構，並明確了相應的風險管理職能。

匯添富風險管理組織結構圖

經營管理層

審計與風險管理委員會

董事會

風險控制委員

會

各職能部門

稽核監察部

督察長

（1）董事會對公司風險管理負有最終責任，董事會下設審計與風險管

理委員會與督察長。審計與風險管理委員會主要負責審核和指導公司的風險管理

政策，對公司的整體風險水平、風險控制措施的實施情況進行評價。督察長負責

組織指導公司監察稽核工作，監督檢查受託資產和公司運作的合法合規情況及公

司內部風險控制情況。

（2）經營管理層負責風險管理政策、風險控制措施的制定和落實，經營管

理層下設風險控制委員會。風險控制委員會主要負責審議風險管理制度和流程，

處置重大風險事件，促進風險管理文化的形成。

（3）稽核監察部是風險管理的職能部門。稽核監察部負責投資組合市場風

險、信用風險、流動性風險、合規風險、營運風險、道德風險等的管理。

（4）各職能部門負責從經營管理的各業務環節上貫徹落實風險管理措施，

執行風險識別、風險測量、風險控制、風險評價和風險報告等風險管理程序，並

持續完善相應的內部控制制度和流程。

3、風險管理內容

本基金管理人的風險管理包括風險識別、風險測量、風險控制、風險評價、

風險報告等內容。

（1）風險識別是指對現實以及潛在的各種風險加以判斷、歸類和鑑定風險

性質的過程。

（2）風險測量是指估計和預測風險發生的概率和可能造成的損失，並根據

這兩個因素的結合來衡量風險大小的程度。

（3）風險控制是指採取相應的措施，監控和防止各種風險的發生，實現以

合理的成本在最大限度內防範風險和減輕損失。

（4）風險評價是指分析風險識別、風險測量和風險控制的執行情況和運行

效果的過程。

（5）風險報告是指將風險事件及處置、風險評價情況以一定程序進行報告

的過程。

六、基金管理人的內部控制制度

內部控制是指基金管理人為防範和化解風險，保證經營運作符合基金管理人

發展規劃，在充分考慮內外部環境的基礎上，通過建立組織機制、運用管理方法、

實施控制程序與控制措施而形成的系統。

基金管理人結合自身具體情況，建立了科學合理、控制嚴密、運行高效的內

部控制體系，並制定了科學完善的內部控制制度。

1、內部控制目標

（1）保證基金管理人經營運作遵守國家法律法規和行業監管規則，自覺形

成守法經營、規範運作的經營思想和經營理念。

（2）防範和化解經營風險，提高經營管理效益，確保經營業務的穩健運行

和受託資產的安全完整，實現持續、穩定、健康發展。

（3）確保基金管理人和基金財務及其他信息的真實、準確、及時、完整。

2、內部控制原則

（1）健全性原則。內部控制機制覆蓋基金管理人的各項業務、各個部門和

各級人員，並滲透到決策、執行、監督、反饋等各個環節。

（2）有效性原則。通過科學的內部控制手段和方法，建立合理的內部控制

程序，維護內部控制的有效執行。

（3）獨立性原則。基金管理人各機構、部門和崗位職責保持相對獨立，基

金資產、固有財產、其他資產的運作相互分離。

（4）相互制約原則。基金管理人內部部門和崗位的設置權責分明、相互制

衡。

（5）成本效益原則。基金管理人運用科學化的經營管理方法降低運作成本，

提高經濟效益，以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。

3、內部控制內容

基金管理人的內部控制要求建立：不相容職務相分離的機制、完善的崗位責

任制、規範的崗位管理措施、完整的信息資料保全系統、嚴格的授權控制、有效

的風險防範系統和快速反應機制等。

基金管理人遵守國家有關法律法規，遵循合法合規性原則、全面性原則、審

慎性原則和適時性原則，制訂了系統完善的內部控制制度。內部控制的內容包括

投資管理業務控制、信息披露控制、信息技術系統控制、會計系統控制以及內部

稽核控制等。

（1）投資管理業務控制

基金管理人通過規範投資業務流程，分層次強化投資風險控制。公司根據投

資管理業務不同階段的性質和特點，制定了完善的管理規章、操作流程和崗位手

冊，明確揭示不同業務可能存在的風險，分別採取不同措施進行控制。

針對投資研究業務，基金管理人制定了《匯添富基金管理股份有限公司投資

研究部制度》，對研究工作的業務流程、研究報告質量評價，研究與投資的交流

渠道等都做了明確的規定；對於投資決策業務，基金管理人制定了《匯添富基金

管理股份有限公司投資管理制度》，保證投資決策嚴格遵守法律法規的有關規定，

符合基金合同所規定的要求，同時設立了匯添富投資風險評估與管理制度以及投

資管理業績評價體系；對於基金交易業務，基金管理人將實行集中交易與防火牆

制度，建立交易監測系統、預警系統和交易反饋系統，完善相關的安全設施，交

易流程將嚴格按照「審核—執行—反饋—覆核—存檔」的程序進行，防止不正當關

聯交易損害基金份額持有人利益。

（2）信息披露控制

基金管理人通過完善信息披露制度，確保基金份額持有人及時完整地了解基

金信息。基金管理人按照法律、法規和中國證監會有關規定，建立了《匯添富基

金管理股份有限公司信息披露管理制度》，指定了信息披露責任人負責信息披露

工作，進行信息的組織、審核和發布，並將定期對信息披露進行檢查和評價，保

證公開披露的信息真實、準確、完整。

（3）信息技術系統控制

基金管理人建立了先進的信息技術系統和完善的信息技術管理制度。基金管

理人的信息技術系統由先進的計算機系統構成，通過了國家、金融行業軟體工程

標準的認證，並有完整的技術資料。基金管理人制定了嚴格的信息技術崗位責任

制度、門禁制度、內外網分離制度等管理措施，對電子信息數據進行即時保存和

備份，重要數據實行異地備份並且長期保存，確保了系統可靠、穩定、安全地運

行。在人員控制方面，對信息技術人員進行有關信息系統安全的統一培訓和考核；

信息技術人員之間定期輪換崗位。

（4）會計系統控制

基金管理人通過建立嚴格的會計系統控制措施，確保會計核算正常運轉。基

金管理人根據《中華人民共和國會計法》、《金融企業會計制度》、《證券投資

基金會計核算業務指引》、《企業財務通則》等國家有關法律、法規制訂了基金

會計制度、公司財務制度、會計工作操作流程和會計崗位工作手冊。通過事前防

範、事中檢查、事後監督的方式發現、堵截、杜絕基金會計核算中存在的各種風

險。具體措施包括：採用了目前最先進的基金核算軟體；基金會計嚴格執行覆核

制度；基金會計核算採用基金管理人與託管銀行雙人同步獨立核算、相互核對的

方式；每日製作基金會計核算估值系統電子數據的備份，同時列印保存書面的記

帳憑證、各類會計報表、統計報表，並由專人保存原始記帳憑證等。

（5）內部稽核控制

基金管理人通過建立獨立的監察稽核制度，確保內部控制的有效性。基金管

理人設立督察長，督察長可以列席基金管理人召開的任何會議，調閱相關檔案，

就內部控制制度的執行情況獨立地履行檢查、評價、報告、建議職能。督察長定

期和不定期向董事會報告公司內部控制執行情況。

另外，在經營管理層設立稽核監察部門，配備充足合格的稽核監察人員，並

制訂了《匯添富基金管理股份有限公司稽核監察制度》，明確規定了稽核監察部

門及內部各崗位的職責和工作流程，監督各業務部門和人員遵守法律、法規和規

章的有關情況；檢查各業務部門和人員執行內部控制制度、各項管理制度和業務

規章的情況。

4、基金管理人關於內部控制制度聲明書

（1）基金管理人承諾以上關於內部控制制度的披露真實、準確；

（2）基金管理人承諾根據市場變化和基金管理人業務發展不斷完善內部風

險控制制度。

第四部分 基金託管人

一、基金託管人情況

（一）基本情況

名稱：中國

建設銀行

股份有限公司

(

簡稱：中國

建設銀行

)

住所：北京市西城區金融大街

25

號

辦公地址：北京市西城區鬧市口大街

1

號院

1

號樓

法定代表人：田國立

成立時間：

2004

年

09

月

17

日

組織形式：股份有限公司

註冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

存續期間：持續經營

基金託管資格批文及文號：中國證監會證監基字

[1998]

12

號

聯繫人：田

青

聯繫電話：

[phone]

中國

建設銀行

成立於

1954

年

10

月，是一家國內領先、國際知名的大型股份

制商業銀行，總部設在北京。本

行於

2005

年

10

月在香港聯合交易所

掛牌上市

(

股

票代碼

939)

，於

2007

年

9

月在上海證券交易所掛牌上市

(

股票代碼

601939)

。

2018年末，集團資產規模23.22萬億元，較上年增長4.96%。2018年度，集團

實現淨利潤2,556.26億元，較上年增長4.93%；平均資產回報率和加權平均淨資

產收益率分別為1.13%和14.04%；不良貸款率1.46%，保持穩中有降；資本充足率

17.19%，保持領先同業。

2018

年，本集團先後

榮獲新加坡《亞洲銀行家》「

2018

年中國最佳大型零售

銀行獎」、「

2018

年中國全面風險管理成就獎」；美國《環球金融》「全球貿易金

融最具創新力銀行」、《銀行家》「

2018

最佳金融創新獎」、《金融時報》「

2018

年

金龍獎

—

年度最佳普惠金融服務銀行」等多項重要獎項。本集團同時獲得英國《銀

行家》、香港《亞洲貨幣》雜誌「

2018

年中國最佳銀行」稱號，並在

中國銀行

業

協會

2018

年「陀螺」評價中排名全國性商業銀行第一。

中國

建設銀行

總行設資產託管業務部，下設綜合與合規管理處、基金市場處、

證券保險資產市場處、理財信託股權市場處、養老金託管處、全球託管處、新興

業務處、運營管理處、託管應用系統支持處、跨境託管運營處、合規監督處等

11

個職能處室，在安徽合肥設有託管運營中心，在上海設有託管運營中心上海分中

心，共有員工

300

餘人。

自

2007

年起，託管部連續聘請外部會計師事務所對託管

業務進行內部控制審計，並已經成為常規化的內控工作手段。

（二）主要人員情況

蔡亞蓉，資產託管業務部總經理，曾先後在中國

建設銀行

總行資金計劃部、

信貸經營部、

公司業務部以及中國

建設銀行

重組改制辦公室任職，並在總行公司

業務部擔任領導職務。長期從事公司業務，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

龔毅，資產託管業務部資深經理（專業技術一級），曾就職於中國

建設銀行

北京市分行國際部、營業部並擔任副行長，長期從事信貸業務和集團客戶業務等

工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

黃秀蓮，資產託管業務部資深經理（專業技術一級），曾就職於中國建設銀

行總行會計部，長期從事託管業務管理等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理

經驗。

鄭紹平，資產託管業務部副總經理，曾就職於中國

建設銀行

總行投

資部、委

託代理部、戰略客戶部，長期從事客戶服務、信貸業務管理等工作，具有豐富的

客戶服務和業務管理經驗。

原玎，資產託管業務部副總經理，曾就職於中國

建設銀行

總行國際業務部，

長期從事海外機構及海外業務管理、境內外匯業務管理、國外金融機構客戶營銷

拓展等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

（三）基金託管業務經營情況

作為國內首批開辦證券投資基金託管業務的商業銀行，中國

建設銀行

一直秉

持「以客戶為中心」的經營理念，不斷加強風險管理和內部控制，嚴格履行託管

人的各項職責，切實維護資產持有人的合法權益，為資產委託人提供

高質量的託

管服務。經過多年穩步發展，中國

建設銀行

託管資產規模不斷擴大，託管業務品

種不斷增加，已形成包括證券投資基金、社保基金、保險資金、基本養老個人帳

戶、

(R)QFII

、

(R)QDII

、企業年金、存託業務等產品在內的託管業務體系，是目

前國內託管業務品種最齊全的商業銀行之一。截至

2019

年二季度末，中國建設

銀行已託管

92

4

只證券投資基金。中國

建設銀行

專業高效的託管服務能力和業務

水平，贏得了業內的高度認同。中國

建設銀行

先後

9

次獲得

《全球託管人》「中

國最佳託管銀行」、

4

次獲得

《財資》「中國最佳次託管銀行」、連續

5

年獲得

中

債登「優秀資產託管機構

」

等獎項，並在

2016

年被《環球金融》評為中國市場

唯一一家

「

最佳託管銀行

」

、在

2017

年

榮獲《亞洲銀行家》「最佳託管系統實施

獎」。

二、基金託管人的內部控制制度

（一）內部控制目標

作為基金託管人，中國

建設銀行

嚴格遵守國家有關託管業務的法律法規、行

業監管規章和本行內有關管理規定，守法經營、規範運作、嚴格監察，確保業務

的穩健運行，保證基金財產的安全完整，確保有關信息的真實、準確、完整、及

時，保護基金份額持有人的合法權益。

（二）內部控制組織結構

中國

建設銀行

設有風險與內控管理委員

會，負責全行風險管理與內部控制工

作，對託管業務風險控制工作進行檢查指導。資產託管業務部配備了專職內控合

規人員負責託管業務的內控合規工作，具有獨立行使內控合規工作職權和能力。

（三）內部控制制度及措施

資產託管業務部具備系統、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制

度、崗位職責、業務操作流程，可以保證託管業務的規範操作和順利進行；業務

人員具備從業資格；業務管理嚴格實行覆核、審核、檢查制度，授權工作實行集

中控制，業務印章按規程保管、存放、使用，帳戶資料嚴格保管，制約機制嚴格

有效；業務操作區專門設置，封閉管理，

實施音像監控；業務信息由專職信息披

露人負責，防止洩密；業務實現自動化操作，防止人為事故的發生，技術系統完

整、獨立。

三、基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

（一）監督方法

依照《基金法》及其配套法規和基金合同的約定，監督所託管基金的投資運

作。利用自行開發的「新一代託管應用監督子系統」，嚴格按照現行法律法規以

及基金合同規定，對基金管理人運作基金的投資比例、投資範圍、投資組合等情

況進行監督。在日常為基金投資運作所提供的基金清算和核算服務環節中，對基

金管理人發送的投資指令、基金管理人對各基金費用的

提取與開支情況進行檢查

監督。

（二）監督流程

1.

每工作日按時通過

新一代託管應用監督子系統，對各基金投資運作比例控

制等情況進行監控，如發現投資異常情況，向基金管理人進行風險提示，與基金

管理人進行情況核實，督促其糾正，如有重大異常事項及時報告中國證監會。

2.

收到基金管理人的劃款指令後，對

指令要素等內容進行核查。

3.

通過技術或非技術手段發現基金涉嫌違規交易，電話或書面要求

基金管理

人進行解釋或舉證，如有必要將及時報告中國證監會。

第五部分 相關服務機構

一、基金份額銷售機構

1、場外銷售機構

（1）直銷機構

1）匯添富基金管理股份有限公司直銷中心

住所：上海市黃浦區北京東路666號H區（東座）6樓H686室

辦公地址：上海市浦東新區櫻花路868號建工大唐國際廣場A座7樓

法定代表人：李文

電話：[phone]

傳真：[phone]或（021）50199036

聯繫人：陳卓膺

客戶服務電話：400-888-9918（免長途話費）

郵箱：[e-mail]

網址：www.99fund.com

2）匯添富基金管理股份有限公司網上直銷系統（trade.99fund.com）

（2）其他場外銷售機構

本基金的其他場外銷售機構請詳見基金管理人官網公示的銷售機構信息表。

基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其他符合要求的機構代理銷售基

金，並在基金管理人網站公示。

2、場內銷售機構

本基金辦理場內認購、申購、贖回、交易業務的銷售機構為具有基金銷售業

務資格、經上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司認可的上海證券交

易所會員單位。具體會員單位名單可在上海證券交易所網站查詢。

二、登記機構

名稱：中國證券登記結算有限責任公司

住所：北京市西城區太平橋大街17號

辦公地址：北京市西城區太平橋大街17號

法定代表人：周明

聯繫電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：朱立元

三、出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海市通力律師事務所

住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責人：俞衛鋒

電話：[phone]

傳真：[phone]

經辦律師：黎明、孫睿

聯繫人：陳穎華

四、審計基金財產的會計師事務所

名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）

住所：北京市東

城區東長安街

1

號東方廣場安永大樓

17

層

辦公地址：北京市東城區東長安街

1

號東方廣場安永大樓

17

層

郵政編碼：

100738

執行事務合伙人：毛鞍寧

電話：

010

-

58153000

傳真：

010

-

85188298

業務聯繫人：徐豔

經辦會計師：徐豔、許培菁

第六部分 基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露

辦法》等有關法律法規以及基金合同的規定，

經2015年12月17日中國證券監

督管理委員會證監許可【2015】2962號文準予募集註冊，並於2016 年11月21

日獲得中國證監會證券基金機構監管部《關於匯添富中證中藥指數型發起式證券

投資基金（LOF）延期募集備案的回函》（機構部函[2016]2898號）。

一、

基金的類別、運作方式與存續期限

1

、基金的類別：股票型證券投資基金

2

、基金的運作方式：

上市

契約型開放式

3

、基金存續期限：不定期

二、

募集方式及場所

本基金通過場外、場內兩種方式公開發售。

場外將通過基金管理人的直銷機構及基金

其他

銷

售

機構的

銷

售

網點或按基

金管理人直銷機構、

其他

銷

售

機構提供的其他方式辦理公開發售。

投資者還可以登錄基金管理人網站（

ww

w.99fund.com

）辦理開戶、認購等

業務，網上交易開通流程、業務規則請登錄基金管理人網站查詢。

場內將通過具有基金銷售業務資

格，且經上海證券交易所及其指定的登記結

算機構認可的會員單位發售

。

尚未取得基銷業務資格，但屬於上海證券交易所會

員

的

其他機構，可在本基金份額上市後通過

上

海證券交易所

交易

系統辦理

本基金

份額

的

上市交易。

銷售機構的

具體名單

詳

見基金份額發售公告或相關

業務

公告

通過場外認購的基金份額登記在

登記結算系統

基金份額持有人開放式基金

帳戶下；通過場內認購的基金份額登記在證券登記系統基金份額持有人上海證

券

帳戶下。

銷售機構對認購申請的受理並不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確

實接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對於認購申請及認

購份額的確認情況，投資人應及時查詢。

募集期間，基金管理人可根據情況變更或增減基金銷售機構，並予以公告。

具體銷售城市（或網點）名單和聯繫方式，請參見本基金的基金份額發售公告以

及當地基金銷售機構以各種形式發布的公告。

三、

募集對象

符合法律法規規定的可投資於證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合

格境外機

構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投

資人

。

四、

募集期限

自基金份額發售之日起最長不得超過

3

個月，具體發售時間見基金份額發售

公告。

五、發起資金的認購

基金管理人股東資金、基金管理人固有資金、基金管理人高級管理人員、基

金經理等人員認購本基金的發起資金金額不少於

1000

萬元人民幣，且發起資金

認購的基金份額持有期限不少於

3

年

(

基金合同生效不滿

3

年提前終止的情況除

外

)

，法律法規或證監會另有規定的除外

。

本基金髮起資金的認購情況詳見基金管理人屆時發布的公告

。

六、

基金的最低募集份額總額和金額

本基金的最低募集份額總額為

1000

萬

份，

最低

募集金額

為

1000

萬元人民幣

。

七、基金份額的類別

本基金根據認購

/

申購費用、銷售服務費收取方式的不同，將基金份額分為

不同的類別，並設立相應的費率水平。在投資者認購、申購時收取認購、申購費

用，在贖回時根據持有期限收取贖回費用、但不計提銷售服務費的

基金份額

，稱

為

A

類基金份額；從本類別基金資產中計提銷售服務費、

而

不收取認購、申購

費用，在贖回時根據持有期限收取贖回費用的基金份額，稱為

C

類基金份額

。

本基金

A

類基金份額和

C

類基金份額分別設置代碼。由於基金費用的不

同，本基金

A

類基金份額和

C

類基金份額將分別計算基金

份額淨值，計算公式

分別為計算日各類別基金資產淨值除以計算日發售在外的該類別基金份額總數。

投資者可自行選擇認購、申購的基金份額類別。本基金不同基金份額類別之

間不得互相轉換。

根據基金運作情況，基金管理人可在不損害已有基金份額持有人權益的情況

下，經與基金託管人協商，在履行適當程序後停止現有基金份額類別的銷售、或

者調整現有基金份額類別的費率水平或收費方式、或者增加新的基金份額類別

等，調整實施前基金管理人需及時公告並報中國證監會備案

。

八、未來條件許可情況下的基金模式轉換

若將來本基金管理人推出同一標的指數的交易

型開放式指數基金（

ETF

），

則基金管理人在履行適當程序後使本基金採取

ETF

聯接基金模式並相應修改《基

金合同》，屆時無需召開基金份額持有人大會。

九

、

基金份額

的認購

1

、本基金基金份額發售面值為人民幣

1.00

元

，按面值發售

。

2

、認購

費用

（

1

）場外認購費用

投資者在一天之內如果有多筆認購，適用費率按單筆分別計算。

本基金分為

A

類

基金份額

和

C

類基金份額。投資人在認購

A

類基金份額時支付認購費用，

認購

C

類基金份額不支付認購費用。

本基金

場外

A

類基金份額

認購費率表如下

：

認

購金額（

M

）

A

類

基金份額

C

類

基金份額

M

<

50

萬

元

0.

80

%

0

50

萬

元

≤M

<

100

萬

元

0.

60

%

100

萬

元

≤M

<

500

萬

元

0.

40

%

M≥

500

萬

元

每筆

1000

元

基金認購費用用於本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費

用，不列入基金財產。

基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金合同約定的情況下根據市場

情況制定基金促銷計劃，

定期和不定期地

開展基金促銷活動。在基金促銷活動期

間，基金管理人可以按中國證監會要求履行必要手續後，對基金投資者適當調

整

基金

認購費率

。

（

2

）場內認購費用

本基金的場內認購費率參照場外

認購費率執行。

3

、認購

基金

份額的計算

本基金

C

類基金份額不收取認購費，

A

類

基金份額

認購採用金額認購的方

式，認購金額包括認購費用和淨認購金額。

（

1

）場外認購

基金

份額的計算

1

）

場外認購

A

類

基金

份額

認購費用＝認購金額

×

認購費率

/

（

1

＋認購費率）

（對於使用固定金額認購費的認購，認購費用

=

固定認購費金額）

淨認購金額

=

認購金額

-

認購費用

認購份額

=

淨認購金額

/

基金份額發售面值

利息轉份額

=

利息

/

基金份額發售面值

總認購份額

=

認購份額

+

利息轉份額

場外認購份額計算結果保留到小數點後兩位，小數點後兩位以後的部分

四舍

五入，

由此產生的收益或損失由基金財產承擔

。

認購利息折算的份額保留到小數

點後兩位，小數點後兩位以後的部分捨去，捨去部分所代表的資產歸基金所有。

例：某投資者投資

100,000

元通過場外認購本基金

A

類

基金

份額

，假設其認

購資金在認購期間產生的利息為

10

元，其對應的認購費率為

0.

80

%

，則其可得

到的認購份額為：

認購費用＝

100,000

×

0.

80

%

/

（

1

＋

0.

80

%

）

=

793.65

元

淨認購金額

=

100,000

-

793.65

=

99,206.35

元

認購份額

=

99,206.35

/

1.00=

99,206.35

份

利

息轉份額

=10

/

1.00=10.00

份

總認購份額

=

99,206.35

+10.00=

99,216.35

份

即：投資者投資

100,000

元通過場外認購本基金

A

類

基金

份額

，假設其認購

資金在認購期間產生的利息為

10

元，則可得到

99,216.35

份

A

類

基金份額。

2

）

場外認購

C

類

基金

份額

認購份額

=

淨認購金額

/

基金份額發售面值

利息轉份額

=

利息

/

基金份額發售面值

總認購份額

=

認購份額

+

利息轉份額

場外認購份額計算結果保留到小數點後兩位，小數點後兩位以後的部分四舍

五入，

由此產生的收益或損失由基金財產承擔

。

認購利息折算

的份額保留到小數

點後兩位，小數點後兩位以後的部分捨去，捨去部分所代表的資產歸基金所有。

例：某投資者投資

100,000

元通過場外認購本基金

C

類

基金

份額

，假設其認

購資金在認購期間產生的利息為

10

元，無

認購費率，則其可得到的認購份額為：

認購份額

=

100,000

/

1.00=100,000.00

份

利息轉份額

=10

/

1.00=10.00

份

總

認購份額

=

100,000

.00

+10.00=100,010.00

份

即：投資者投資

100,000

元通過場外認購本基金

C

類

基金

份額

，假設其認購

資金在認購期間產生的利息為

10

元，

則可得到

100,010.00

份

C

類

基金份額。

（

2

）場內認購份額的計算

1

）

場內

認購

A

類

基金

份額

本基金認購

A

類份額的計算公式為：

認購費用＝認購金額

×

認購費率

/

（

1

＋認購費率）

（對於使用固定金額認購費的認購，認購費用

=

固定認購費金額）

淨認購金額

=

認購金額

-

認購費用

認購份額

=

淨認購金額

/

基金份額發售面值

利息轉份額

=

利息

/

基金份額發售面值

總認購份額

=

認購份額

+

利息轉份額

場內認購

份額計算結果

先按四捨五入的原則保留到小數點後兩位，再採用截

位方式

保留到整數位，整數位後小數部分的份額對應的資金返還投資者

；

認購利

息折算的基金份額按截位法保留到整數位，小數部分捨去歸基金資產。

例：某投資者投資

100,000

元通過場內

認購本基金

A

類

基金

份額

，假設其認

購資金在認購期間產生的利息為

10

元，其對應的認購費率為

0.

80

%

，則其可得

到的認購份額為：

認購費用＝

100,000

×

0.

80

%

/

（

1

＋

0.

80

%

）

=

793.65

元

淨認購金額

=

100,000

-

793.65

=

99,206.35

元

認購份額

=

99,206.35

/

1.00=99,

206.35

份（四捨五入保留到小數點後兩位）

=99,

206

份（保留至整數位）

利息轉份額

=10

/

1.00=10

份（保留至整數位）

總認購份額

=99,

206

+10=99,

216

份

退還資金

=0.

35

元

即：投資者投資

100,000

元通過場內

認購本基金

A

類

基金

份額

，假設其認購

資金在認購期間產生的利息為

10

元，則可得到

99,

216

份

A

類

基金份額

，向投資

者退還

0.

35

元

。

2

）場內

認購

C

類

基金

份額

認購份額

=

淨認購金額

/

基金份額發售面值

利息轉份額

=

利息

/

基金份額發售面值

總認購份額

=

認購份額

+

利息轉份額

場內認購

份額計算結果

先按四捨五入的原則保留到小數點後兩位，再採用截

位方式

保留到整數位，整數位後小數部分

的份額對應的資金返還投資者

；認購利

息折算的基金份額按截位法保留到整數位，小數部分捨去歸基金資產。

例：某投資者投資

100,000

元通過場內

認購本基金

C

類

基金

份額

，假設其認

購資金在認購期間產生的利息為

10

元，無

認購費率，則其可得到的認購份額為：

認購份額

=

100,000

/

1.00=100,000

份

（保留至整數位）

利息轉份額

=10

/

1.00=10

份

（保留至整數位）

總認購份額

=

100,000

+10=100,010

份

即：投資者投資

100,000

元通過場內

認購本基金

C

類

基金

份額

，假設其認購

資金在認購期間產生的利

息為

10

元，則可得到

100,010

份

C

類

基金份額。

十

、投資者對基金份額的認購

1

、

本基金的認購時間安排：具體認購時間安排請見基金份額發售公告。

2

、認購應提交的文件和辦理手續：

投資者認購本基金所應提交的文件和具體辦理手續詳見本基金的基金份額

發售公告或基金代銷機構的相關業務辦理規則。

3

、認購申請的確認

基金銷售機構對認購申請的受理並不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機

構確實接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對於認購申請

及認購份額的確認情況，投資者應及時查詢並妥善行使合法權利。

投資者應

在

基

金合同生效後到各銷售機構查詢最終成交確認情況和認購份額。否則，由此產生

的投資者任何損失由投資者自行承擔。

投資者認購前，應認真閱讀基金管理人及其他銷售機構的業務規則，一旦選

擇在某銷售機構提出認購申請，即視為投資者已完全閱讀、理解並認可該銷售機

構的業務規則，並接受該規則的約束。

4

、認購限制

（

1

）本基金

認購採用金額認購的方式。

（

2

）投資者認購時，需按銷售機構規定的方式全額繳款。

（

3

）

在募集期內，

投資者通過

場外其他

銷售機構的銷售網點

認購

本基金基

金份額單筆最低金額為人民幣

1000

元（含

認購費）；通過基金管

理人直銷中心認

購

本基金基金份額的最低金額為人民幣

50000

元（含

認購

費）。通過基金管理人

網上直銷系統（

trade.99fund.com

）

認購

本基金基金份額單筆最低金額為人民幣

1000

元（含

認購

費）。

超過最低

認購

金額的部分不設金額級差。

各銷售機構對本

基金最低

認購

金額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。

（

4

）

在具有基金銷售資格的上海證券交易所會員單位的單筆最低認購金額

為

1,000

元，且須為

1

元的整倍數

。

（

5

）投資者在募集期內可以多次認購基金份額，

場外受理的認購申請不允

許撤銷，場內提交的認購申

報，在當日接受認購申報的時段內可以撤銷；認購費

率按每筆認購申請單獨計算；

（

6

）募集期間的單個投資者的累計認購金額不設上限。

（

7

）

對於場內

認購的

數量限制，上海證券交易所和中國證券登記結算有限

責任公司的相關業務規則有規定的，從其最新規定辦理。

十

一

、

募集期利息的處理方式

本基金的有效認購款項在基金募集期間產生的利息在基金合同生效後將折

算為基金份額，歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額的數額以登記機構的記

錄為準。

十二

、

基金募集期間募集的資金存入專門帳戶，在基金募集行為結束前，任

何人不得動用。

十三、基金募集情況

本基金募集期為201

6

年

1

1

月

2

8

日至

201

6

年

1

2

月

23

日

。經會計師事務所

驗資，按照每份基金份額面值人民幣1.00元計算，基金募集期共募集

275,904,387.75

份基金份額（含利息結轉份額124,294.23

份），有效認購戶數為

2867

戶。其中，匯添富基金管理股份有限公司基金從業人員認購本基金基金份

額

2100.01

份（含募集期利息結轉的份額），佔基金總份額比例

0.0

0

1

%

。

第七部分 基金合同的生效

一、基金備案的條件

本基金自基金份額發售之日起

3

個月內，在基金募集

金額不少於

1000

萬元

人

民幣的條件下

，

發起資金的提供方承諾持有期限不少於

3

年

的條件下，

基金管

理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金髮售，並在

10

日內聘請法定

驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起

10

日內，向中國證監會辦理基金備案手

續。

基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續並取得

中國證監會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基

金管理人在收到中國證監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。

基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門帳戶，在基金募集行為結束

前，任何人不得動用。

二

、基金合同不能生效時募集資金的處理方式

如果募集期限屆滿，未滿足

基金備案

條件，基金管理人應當承擔下列責任：

1

、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；

2

、在基金募集期限屆滿後

30

日內返還投資者已繳納的款項，並加計銀行同

期存款利息

；

3

、如基金募集失敗，基金管理人、基金託管人及

銷售

機構不得請求報酬。

基金管理人、基金託管人和

銷售

機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承

擔。

三、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

《基金合同》生效

三年後繼續存續的

，

連續二十日工作日出現

基金份額持有

人數量不滿

20

0

人或者基金資產淨值低於

5000

萬

元

情形

的，基金管理人應當

在

定期報告中予以披露

；連續

六十

個工作日出現前述情形的，基金管理人應當向中

國證監會

報告並提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合併或者終止基金

合同等，並召開基金份額持有人大會進行表決。

法律法規另有規定時，從其規定。

四、

基金的自動終止

基金合同生效滿三年之日

(

指自然日

)

，若基金規模低於

2

億元人民幣的，基

金合同自動終止，

且

不得通過召開基金份額持有人大會延續基金合同期限。

若屆

時的法律法規或

中國

證監會規定發生變化，上述終止規定被取消、更改或補充時，

則本基

金可以參照屆時有效的法律法規或

中國

證監會規定執行。

五、本基金基金合同已於2016年12月29日生效。

第八部分 基金份額的上市交易

一、基金份額的上市

1

、上市交易的地點

上海證券交易所。

2

、上市交易的時間

在符合相關基金份額上市條件的前提下，本基金管理人將在基金合同生效

後申請本基金份額在上海證券交易所上市交易。

在確定上市交易的時間後，基金管理人應依據法律法規規定在指定媒介上刊

登《上市交易公告書》。

本基金

A

類份額、

C

類份額

已於

2017

年

2

月

20

日

開始在

上海

證券交易所上市交

易

。

3

、基金上市

條件

基金合同生效後，具備下列條件的，基金管理人可依據《上海證券交易所證

券投資基金上市規則》，向上海證券交易所申請本基金份額上市：

（

1

）基金募集金額不低於

2

億元人民幣；

（

2

）基金份額持有人不少於

1,000

人；

（

3

）上海證券交易所規定的其他條件。

4

、上市交易公告

基金上市前，基金管理人應與上海證券交易所籤訂上市協議書。基金獲準在

上海證券交易所上市的，基金管理人應在基金上市日前至少

3

個工作日發布基

金上市交易公告書。

二、上市交易的規則

本基金基金份額在上海證券交易所的上市交易需遵循《上海證券交易所

證券

投資基金上市規則》、《上海證券交易所交易規則》等有關規定。

三、上市交易的費用

基金份額上市交易的費用按照上海證券交易所有關規定辦理。

四、上市交易的停復牌和終止上市

上市基金份額的停復牌和終止上市按照《基金法》相關規定和上海證券交易

所的相關規定執行。具體情況見基金管理人屆時相關公告。

五、相關法律法規、中國證監會及上海證券交易所對基金上市交易的規則等

相關規定內容進行調整的，基金合同相應予以修改，且此項修改無須召開基金份

額持有人大會審議。

六、若上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司增加了基金上市

交

易的新功能，本基金管理人可以在履行適當的程序後增加相應功能。

第九部分 基金份額的申購與贖回

一、申購和贖回場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。

其中，場外申購和贖回場所為基

金管理人的直銷網點及基金場外非直銷銷售機構的銷售網點；場內申購和贖回場

所為具有基金銷售業務資格，且經上海證券交易所及其指定的登記機構認可的會

員單位。具體的銷售機構將由基金管理人在招募說明書或其他相關公告中列明。

基金管理人可根據情況變更或增減銷售機構，並予以公告。

二、申購和贖回的開放日及時間

1

、

開放日及開放時間

投資人在

開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易

所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中

國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

開放日的具體業

務辦理時間在招募說明書中載明。

基金合同生效後，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其

他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但

應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定

媒介

上公告。

2

、

申購、贖回開始日及業務辦理時間

基金管理人自基金合同生效之日起不超過

三個月

開始辦

理申購，具體業務辦

理時間在申購開始公告中規定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過

三個月

開始辦理贖回，具體業務辦

理時間在贖回開始公告中規定。

在確定申購開始與贖回開始時間後，基金管理人應在申購、贖回開放日前依

照《信息披露辦法》的有關規定在指定

媒介

上公告申購與贖回的開始時間。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購

、

贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換

申請

且登記機構確認接受

的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額

申購、贖回的價格。

本基金已

於

201

7

年

2

月

20

日起開始辦理日常申購、贖回業務。

三、申購與贖回的原則

1

、

「

未知價

」

原則，即申購、贖回價格以申請當日收市後計算的基金份額淨

值為基準進行計算；

2

、

「

金額申購、份額贖回

」

原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3

、

當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；

4

、

基金份額持有人在贖回基金份額時，除指定贖回外，遵循「先進先出」

原則，即登記確認日期在先的基金份額先贖回，登記確認日期在後的基金份額後

贖回，以確定所使用的贖回費率；

5

、

投資者通過上海證券交易所交易系統辦理本基金的場

內申購、贖回時，

需遵守上海證券交易所和登記機構的相關業務規則。若相關法律法規、中國證監

會、上海證券交易所或登記機構對申購、贖回業務等規則有新的規定，按新規定

執行，並在招募說明書中進行更新

；

6

、

投資人通過場外申購、贖回應使用中國證券登記結算有限責任公司開立

的開放式基金帳戶，通過場內申購、贖回應使用中國證券登記結算有限責任公司

上海分公司開立的證券帳戶

(

人民幣普通股票帳戶和證券投資基金帳戶

)

。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人

必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定

在指定

媒介

上公告。

四、申購與贖回的程序

1

、

申購和贖回的申請方式

投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出

申購或贖回的申請。

2

、

申購和贖回的款項支付

投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付款項，

申購

申

請

成立

；

登記機構確認基金份額時，申購生效。

基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；登記機構確認贖回時，贖回生效

。

投資人贖回申請成功後，基金管理人將在

T

＋

7

日

(

包括該日

)

內支付贖回款項。

基金管理人可以在法律法規和基金合同允許的範圍內，對上述業務辦理時間

進行調整，基金

管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指

定媒介上公告。

3

、

申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理

有效

申購和贖回申請的當天作為申購

或贖回申請日

(T

日

)

，在正常情況下，本基金登記機構在

T

+

1

日內對該交易的有

效性進行確認。

T

日提交的有效申請，投資人

應

在

T

+

2

日後

(

包括該日

)

及時

到銷

售網點櫃檯或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。

銷售機構對申購、贖回申請的受理並不代表申請一定成功，而僅代表銷售機

構確實接收到申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對於申請的

確認情況

，投資者應及時查詢。若申購不成功或無效，則申購款項退還給投資人。

在法律法規允許的範圍內，本基金管理人或登記機構可根據業務規則，對上

述業務辦理時間進行調整，基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》

的有關規定在指定媒介上公告。

五、申購和贖回的數量限制

1

、

投資者通過

場外其他

銷售機構的銷售網點

申購

本基金基金份額單筆最低

金額為人民幣

10

元（含

申購

費）；通過基金管理人直銷中心申購

本基金基金份額

的最低金額為人民幣

50000

元（含

申購

費）。通過基金管理人網上直銷系統

（

trade.99fund.com

）

申購

本基金

基金份額單筆最低金額為人民幣

10

元（含

申購

費）。

超過最低

申購

金額的部分不設金額級差。

各銷售機構對本基金最低

申

購

金

額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。

2

、投資者通過場內辦理基金份額的申購時，單筆申購最低金額為

1,000

元，

同時申購金額必須是整數金額。

3

、

基金份額持有人辦理場外贖回時，每筆贖回申請的最低份額為

1

份基金

份額

，

基金份額持有人在銷售機構保留的基金份額不足

1

份的，登記系統有權將

全部剩餘份額自動贖回。

基金份額持有人辦理場內贖回時，每筆贖回申請的最低

份額為

100

份基金份額，

同時贖回份額

必須是整數份額

；

基金份額持有人可將其

全部或部分基金份額贖回，但某筆交易類業務（如贖回、基金轉換、轉託管等）

導致單個交易帳戶的基金份額餘額少於

100

份時，餘額部分基金份額必須一同贖

回。

4

、

投資者可多次申購，對單個投資者累計持有基金份額的比例或數量不設

上限限制。法律法規、中國證監會另有規定的除外。

5

、

對於場內申購、贖回及持有場內份額的數量限制，上海證券交易所和中

國證券登記結算有限責任公司的相關業務規則有規定的，從其最新規定辦理。

6

、

當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，

基金管理人應

當採取規定單個投資者申購金額上限、基金規模上限或基金單日淨

申購比例上限，以及拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份

額持有人的合法權益。

7

、

基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回

份額的數量限制。基金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在

指定

媒介

上公告並報中國證監會備案。

六、申購和贖回的費用

1

、申

購

費用

（

1

）場外申購費用

投資者在一天之內如果有多筆申購

，適用費率按單筆分別計算。

本基金分為

A

類基金份額和

C

類基金份額。投資人在申

購

A

類基金份額時支付申購

費用，

申

購

C

類基金份額不支付

申

購費用。

本基金

場外

申

購費率表如下

：

申購

金額（

M

）

A

類

基金份額

C

類

基金份額

M

<

50

萬

元

1.0

0

%

0

50

萬

元

≤M

<

100

萬

元

0.

70

%

100

萬

元

≤M

<

500

萬

元

0.

50

%

M≥

500

萬

元

每筆

1000

元

基金申購

費用用於本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用，不列入基金

財產。

基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金合同約定的情況下根據市場

情況制定基金促銷計劃，

定期和不定期地

開展基金促銷活動。在基金促銷活動期

間，基金管理人可以按中國證監會要求履行必

要手續後，對基金投資者適當調

整

基金

申購

費率

。

（

2

）場內申購費用

本基金的場內申購費率參照場外申購費率執行。

2

、贖回費用

（

1

）場外贖回費用

本基金

A

類基金份額和

C

類基金份額採用相同的贖回費率結構，場外的贖

回費率表如下：

持有期限（

Y

）

贖回費率

Y

<

7

天

1.5%

7

天≤

Y<30

天

0

.

10

%

Y

≥

30

天

0

贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔

。

本基金對持續持有

A

類

基金份額

、

C

類基金份額少於

30

天的投資者收取的贖回費，將全額計入基金資

產。

（

2

）場內贖回費用

本基金的場內贖回費率參照場外

贖回費率執行。

3

、

基金管理人可以在基金合同約定的範圍內調整費率或收費方式，並最遲

應於新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介

上公告。

4

、

基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市

場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動

期間，按相關監管部門要求履行必要手續後，基金管理人可以適當調低基金申購

費率和基金贖回費率，並進行公告。

5

、

辦理基金份額的場內申購、贖回業務應遵守上海證券交易所及中國證券

登記結算有限責任公司的有關業務規則。若相關法

律法規、中國證監會、上海證

券交易所或中國證券登記結算有限責任公司對場內申購、贖回業務規則有新的規

定，基金合同相應予以修改，並按照新規定執行，且此項修改無須召開基金份額

持有人大會。

七、申購份額與贖回份額的計算

1

、申購份額的計算

本基金

A

類

基金份額

和

C

類份額

申購

採用金額申購的方式，申購金額包括

申購費用和淨申購金額。

（

1

）

申購

A

類基金

份額

申購

費用＝

申購

金額

×

申購

費率

/

（

1

＋

申購

費率）

（對於使用固定金額申購費的

申購

，申購費用

=

固定申購費金額）

淨申購金額

=

申購金額

-

申購費用

申購份額

=

淨申購金額

/

申購當日

A

類

基金份額淨值

場外

申購

份額計算結果保留到小數點後兩位，小數點後兩位以後的部分四舍

五入，

由此產生的收益或損失由基金財產承擔

。

場內申購

份額計算結果

先按四舍

五入的原則保留到小數點後兩位，再採用截位方式

保留到整數位，整數位後小數

部分的份額對應的資金返還投資者

。

例：某投資者投資

10

萬元通過場外

申購

本基金

A

類基金份額

，對應的

申購

費率為

1.0

0

%

，

假設申購當日

A

類基金份額淨值為

1.015

0

元，

則其可得到的

申

購

份額為：

申購

費用＝

100,000

×

1.0

0%

/

（

1

＋

1.0

0%

）

=

990.10

元

淨申購金額

=

100,00

0

-

990.10

=

99,009.90

元

申購份額

=

99,009.90

/

1.

015

0

=

97,546.70

份

即：投資者投資

100,000

元通過場外

申購

本基金

A

類基金份額

，

假設申購當

日

A

類基金份額淨值為

1.015

0

元，

則可得到

97,546.70

份

A

類

基金份額。

例：某投資者投資

100,000

元通過場內申購

本基金

A

類基金份額

，對應的

申

購

費率為

1.00

%

，

假設申購當日

A

類基金份額淨值為

1.015

0

元，

則其可得到的

申購

份額為：

申購

費用＝

100,000

×

1.0

0%

/

（

1

＋

1.0

0%

）

=

990.10

元

淨申購金額

=

10

0,000

-

990.10

=

99,009.90

元

申購份額

=

99,009.90

/

1.015

0

=

97,546.70

份（四捨五入保留到小數點後兩位）

=

97,546

份（保留至整數位）

退款金額

=0.

70

×

1.015

0

=0.

71

元

實際淨申購金額

=

99,009.90

-

0.

71

=99,

009

.

19

元

即：投資者投資

100,000

元通過場內申購

本基金

A

類基金份額

，

假設申購當

日

A

類基金份額淨值為

1.015

0

元，

則可得到

97,

546

份

A

類

基金份額

，申購費用

為

990.10

元，退款金額為

0.

71

元

。

（

2

）申購

C

類基金

份額

申購

份額

=

淨

申購

金額

/

申購當日

C

類

基金份額淨值

場外

申購

份額計算結果保留到小數點後兩位，小數點後兩位以後的部分四舍

五入，

由此產生的收益或損失由基金財產承擔

。

場內申購

份額計算結果

先按四舍

五入的原則保留到小數點後兩位，再採用截位方式

保留到整數位，整數位後小數

部分的份額對應的資金返還投資者

。

例：某投資者投資

100,000

元

通過場外

申

購本基金

C

類基金份額

，

假設申購

當日

C

類基金份額淨值為

1.018

0

元，

無

申購

費率，則其可得到的

申購

份額為：

申購

份額

=

100,000

/

1.018

0

=

98,231.83

份

即：投資者投資

10

0,000

元通過場外

申購

本基金

C

類基金份額

，

假設申購當

日

C

類基金份額淨值為

1.018

0

元，

則可得到

98,231.83

份

C

類

基金份額。

例：

某投資者投資

100,000

元通過場內申

購本基金

C

類基金份額

，

假設申購

當日

C

類基金份額淨值為

1.018

0

元，無申購

費率，則其可得到的

申購

份額為：

申購份額

=

100,000

/

1.018

0

=98,231.83

份（四捨五入保留到小數點後兩位）

=98,231

份（保留至整數位）

退款金額

=0.83

×

1.018

0

=0.

84

元

實際淨申購金額

=

100,000

-

0.

84

=99,999.

16

元

即：投資者投資

100,000

元通過場內申購

本基金

C

類基金份額

，

假設申購當

日

C

類基金份額淨值為

1.018

0

元，

則可得到

98,231

份

C

類

基金份額

，退款金額

為

0.

84

元

。

2

、贖回份額的計算

本基金

A

類

基金份額

和

C

類份額

採用相同的場內外贖回費率結構，以

份額

贖回的方式

贖回

，贖回金額以當日

該類

基金份額淨值為基準計算，計算結果以四

舍五入的方式保留到小數點後兩位

，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

贖回

總額

=

贖回份額

×

贖回當日

該類

基金份額淨值

贖回費用

=

贖回總額

×

贖回費率

贖回金額

=

贖回總額

-

贖回費用

例：某投資

者

通過場外贖回

100,000

份

A

類基金份額

，

基金份額的持有期限

15

天，

對應的

贖回費率為

0.10%

，假設贖回當日

A

類基金份額淨值為

1.015

0

元，

則其可得到的

贖回金額

為：

贖回總額

=100,000

×

1.015

0

=101,500.00

元

贖回費用

=101,500.00

×

0.10%=101.50

元

贖回金額

=101,500.00

-

101.50=101,398.50

元

即

投資者

通過場外贖回

100,000

份

A

類基金份額

，

基金份額的持有期限

15

天，假設贖回當日

A

類基金份額淨值為

1.015

0

元，

則其可得到的

贖回金額

為

10

1,398.50

元。

3

、

本基金

各類基金

份額淨值的計算，保留到小數點後

4

位，小數點後第

5

位四捨五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

T

日的

各類

基金份額淨值

在當天收市後計算，並在

T

+

1

日內公告。遇特殊情況，經中國證監會同意，可

以適當延遲計算或公告。

八

、

拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1

、

因不可抗力導致基金無法正常運作。

2

、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接

受

投資人的申購申請

；當前一估值日基金資產淨值

50%

以上的資產出現無可參

考的

活躍市場價格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託

管人協商確認後，基金管理人應當暫停接受投資人的申購申請

。

3

、

證券

/

期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基

金資產淨值。

4

、

基金管理人認為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份

額持有人利益時。

5

、

基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可

能對基金業績產生負面影響，從而損害現有基金份額持有人利益的情形。

6

、基金管理人、基金託管人、基金銷售機構或登記機構的異常情況導致基

金銷售系統、基金

登記系統或基金會計系統無法正常運行。

7

、指數編制單位或指數發布機構因異常情況使指數數據無法正常計算、計

算錯誤或發布異常時。

8

、

基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金

份額的比例達到或者超過

50%

，或者變相規避

50%

集中度的情形時。

9

、申請超過基金管理人設定的基金總規模、單日淨申購比例上限、單個投

資者單日或單筆申購金額上限的。

10

、

法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述第

1

、

2

、

3

、

5

、

6

、

7

、

10

項暫停申購情形

之一

且基金管理人決定

暫停接受投資者申購申請

時，基金管理人

應當根據有關規定在指定

媒介

上刊登暫

停申購公告。如果投資人的申購申請被

全部或部分

拒絕

的

，被拒絕的申購款項將

退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦

理。

九

、

暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回

款項：

1

、

因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。

2

、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停

接受

投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項

；當前一估值日基金資產淨值

50%

以上的

資產出現無可參考的活躍市場價格且採

用估值技術仍導致公允價值存在重大不

確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應當採取暫停接受投資人的

贖回申請或延緩支付贖回款項的措施

。

3

、

證券

/

期貨

交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基

金資產淨值。

4

、

連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。

5

、

發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金

管理人可暫停接受投資者的贖回申請。

6

、

法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述情形

之一且基金管理人決定拒絕接受或暫停基金份額持有人的贖

回申請或者延緩支付贖回款項時

，基金

管理人應在當日報中國證監會備案，已確

認的贖回申請，基金管理人應足額支付；如暫時不能足額支付，應將可支付部分

按單個帳戶申請量佔申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支

付

。

若出現上述第

4

項所述情形，按基金合同的相關條款處理。基金份額持有人

在

場外

申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。

對於場內贖回

申請，按照上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的有關規定辦理。

在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理並公告。

十

、

巨額贖回的情形及處理方式

1

、

巨額贖回的認定

若本基金單

個開放日內的基金份額淨贖回申請

(

贖回申請份額總數加上基金

轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額

總數後的餘額

)

超過前一開放日的基金總份額的

10%

，即認為是發生了巨額贖回。

2

、

巨額贖回的處理方式

當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定

全額贖回或部分延期贖回。

（

1

）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，

按正常贖回程序執行。

（

2

）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認

為因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可

能會對基金資產淨值造成較大

波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低於上一開放日基金總份額的

10%

的前提下，可對其餘贖回申請延期辦理。對於當日的贖回申請，應當按單個帳戶

贖回申請量佔贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對於未能贖回部

分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，

將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日

未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一併

處理，無優先權並以下一開放日

該類基金份額

的基金份額淨值為基礎計算贖

回金

額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，

投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。

當出現巨額贖回時，場內贖回申請按照上海證券交易所和登記機構的有關業

務規則辦理。基金轉換中轉出份額申請的處理方式遵照相關的業務規則及屆時開

展轉換業務的公告。

（

3

）

如果發生巨額贖回，且單個開放日內單個基金份額持有人申請贖回的

基金份額佔前一開放日基金總份額的比例超過

30%

時，本基金管理人可以對該單

個基金份額持有人超過

30%

比例的贖回申請實施延期辦理贖回申請。

對該單個基金份額持有人不超過

30%

比例的

贖回申請，與當日其他贖回申請

一起，按上述（

1

）、（

2

）方式處理。如下一開放日，該單一基金份額持有人剩餘

未贖回部分仍舊超出前一開放日基金總份額的

30%

時，繼續按前述規則處理，直

至該單一基金份額持有人單個開放日內申請贖回的基金份額佔前一開放日基金

總份額的比例低於

30%

。

基金管理人在履行適當程序後，有權根據當時市場環境調整前述比例及處理

規則，並在指定媒介上進行公告。

（

4

）

暫停贖回：連續

2

日以上

(

含本數

)

發生巨額贖回，如基金管理人認為

有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款

項，但不

得超過

20

個工作日，並應當在指定

媒介

上進行公告。

3

、

巨額贖回的公告

當發生上述延期贖回並延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招

募說明書規定的其他方式在

3

個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方

法，同時在指定

媒介

上刊登公告。

十

一

、

暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1

、

發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人當日應立即向中國證監會

備案，並在規定期限內在指定

媒介

上刊登暫停公告。

2

、

如發生暫停的時間為

1

日，基金管理人應於重新開放日，在指定

媒介

上

刊登基金重新開放申購或贖回公告，並公布最

近

1

個開放日的

各類

基金份額淨

值。

3

、基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時間，依照《信息披露辦法》的

有關規定，最遲於重新開放日在指定

媒介

刊登重新開放申購或贖回的公告；也可

以根據實際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行發

布重新開放的公告。

十

二

、

基金轉換

基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與

基金管理人管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，

相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定製定並公告，並

提前告知基金託管人與相關機構。

本基金已於

201

7

年

2

月

20

日起

開通場外份額的轉換

業務。

十

三

、

基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行

等情形

而產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論

在上述何種情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資

人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；

捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社

會團體；司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的

基金份額強制劃

轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基

金登記機構要求提供的相關資料，對於符合條件的非交易過戶申請按基金登記機

構的規定辦理，並按基金登記機構規定的標準收費。

十

四

、

基金的轉託管

1

、基金份額的登記

本基金的份額採用分系統登記的原則。場外認購、申購或通過跨系統轉託管

從場內轉入的基金份額登記在

登記結算系統

基金份額持有人開放式基金帳戶下，

場內認購、申購、上市交易買入或通過跨系統轉託管從場外轉入的基金份額登記

在

證券登記系統

基金份額持有人的上海證券帳戶下。

2

、

系統內轉託管

（

1

）基金份額持有人可將其

持有的基金份額在

登記結算系統

內不同銷售機

構（網點）之間進行系統內轉託管或在

證券登記系統

內不同會員單位之間進行

指

定

關係變更

。

（

2

）基金份額登記在

登記結算系統

的基金份額持有人在變更辦理贖回業務

的銷售機構

(

網點

)

時，須辦理已持有基金份額的系統內轉託管。

（

3

）本基金系統內轉託管的具體業務按照中國證券登記結算有限責任公司、

上海證券交易所以及基金銷售機構的相關規定辦理。

3

、

跨系統轉託管

（

1

）跨系統轉託管是指基金份額持有人將其持有的基金份額在

登記結算系

統

和

證券登記系統

之間進行轉託管的行為。

（

2

）本基金跨系統轉託

管的具體業務按照中國證券登記結算有限責任公司

及上海證券交易所的相關規定辦理。

本基金

已

於

2017

年

2

月

20

日開通跨系統轉託管。

十

五

、

定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人

在

屆時發布公告或更新的招募說明書中確定

。投資人在辦理定期定額投資計劃時可

自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低於基金管理人在相關公告或更新

的招募說明書中所規定的定期定額投資計劃最低申購金額。

本基金

已

於

2017

年

2

月

20

日開通場外份額的定期定額投資業務

。

十

六

、

基金的凍結和解凍

基金登記機構

只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及

登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。

第十部分 基金的投資

一、投資目標

本基金進行被動式指數化投資，緊密跟蹤中證

中藥

指數，追求跟蹤偏離度和

跟蹤誤差的最小化，以便為投資者帶來長期收益。

二、投資範圍

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，

包括

中證

中藥

指數的成份

股、備選成份股、

其他股票（

包括中小板、創業板及其他中國證監會核准上市的

股票

）、

固定收益品種（國債、金融債、企業債、

公司債

、次級債、可轉換債券、

分離交易

可轉債

、央行

票據、中期票據、短期融資券（含超短期融資券）、資產

支持證券、

中小企業

私募債券、質押及買斷式回購等法律法規或中國證監會允許

基金投資的固定收益類金融工具）、

銀行存款（包括定期存款及協議存款）

、衍

生工具

（

股指期貨、權證

、股

票

期權

等

）

及法律法規或中國證監會允許基金投資

的

其他金融工具

（

但須符合中國證監會的相關規定

）

。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序後，可以將其納入投資範圍。

基金的投資組合比例為：本基金的股票資產投資比例不低於基金資產的

90%

，其中投資於中證

中藥

指數成份股和備

選成份股的資產不低於非現金基金資

產的

80%

；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，現金或

到期日在一年以內的政府債券的投資比例

合計

不低於基金資產淨值的

5%

，本基

金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等

。

如法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適

當程序後，可以調整上述投資品種的投資比例。

三、投資策略

本基金採用完全複製標的指數的方法，進行被動指數化投資。股票投資組合

的構建主要按照標的指數的成份股組成及其權重來擬合複製標的指數，並根據標

的指數成份股及其權重

的變動進行相應調整。

當成份股發生配股、增發、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基

金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，

或其他原因導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管

理進行適當變通和調整，從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數。

本基金力爭淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不

超過

0.35%

，年跟蹤誤差不超過

4%

。

1

、資產配置策略

本基金管理人主要按照中證

中藥

指數的成份股組成及其權重構建股票投資

組合，並根據指數成份股及其權重的變動而

進行相應調整。本基金的股票資產投

資比例不低於基金資產的

90%

，其中投資於中證

中藥

指數成份股和備選成份股的

資產不低於非現金基金資產的

80%

，每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納

的交易保證金後，保持

合計

不低於基金資產淨值

5%

的現金或者到期日在一年以

內的政府債券

，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等

，權證及其

他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

2

、股票投資組合構建

（

1

）組合構建方法

本基金將採用完全複製法構建股票投資組合，以擬合、跟蹤中證

中藥

指數的

收益表現。

（

2

）組合調整

本基金所構建的股票投資組合原則上根據中證

中藥

指數成份股組成及其權

重的變動而進行相應調整。同時，本基金還將根據法律法規和基金合同中的投資

比例限制、申購贖回變動情況、股票增發因素等變化，對股票投資組合進行實時

調整，以保證基金淨值增長率與中證

中藥

指數收益率之間的高度正相關和跟蹤誤

差最小化。基金管理人應當自基金合同生效之日起

6

個月內使本基金的股票投資

組合比例符合基金合同的約定。

定期調整：根據

標的指數

的調整規則和備選股票的預期，對股票投資組合及

時進行調整。

不定期調整：

A

．當

標的指數成份股

發生增發、配股等

股權變

動而

影響成份股在指數中權

重的行為時，本基金將根據各成份股的權重變化及時調整股票投資組合；

B

．根據本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進行調整，從而有效跟

蹤

標的

指數；

C

．根據法律、法規

規定，成份股在

標的

指數中的權重因其它原因發生相應

變化的，本基金

可以對投資組合管理進行適當變通和調整

，

力求降低跟蹤誤差

。

3

、債券投資策略

本基金基於流動性管理及策略性投資的需要，將投資於國債、金融債等期限

在一年期以下的債券，債券投資的目的是保證基金資產流動性，有效利用基金資

產，提高基金資產的投資收益。

4

、

股指期貨、

權證

等

金融衍生工具投資策略

在法律法規許可時，本基金可基于謹慎原則運用權證、股指期貨等相關金融

衍生工具對基金投資組合進行管理，以控制並降低投資組合風險、提高投資效率，

降低跟蹤誤差，從而更好地實現本基金的投資目標。

本基金以套期保值為目的，參與股指期貨交易。

本基金參與股指期貨投資時機和數量的決策建立在對證券市場總體行情的

判斷和組合風險收益分析的基礎上。基金管理人將根據宏觀經濟因素、政策及法

規因素和資本市場因素，結合定性和定量方法，確定投資時機。基金管理人將結

合股票投資的總體規模，以及中國證監會的相關限定和

要求，確定參與股指期貨

交易的投資比例。

基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險性特徵，運用股指

期貨對衝系統性風險、對衝特殊情況下的流動性風險，如大額申購贖回等；利用

金融衍生品的槓桿作用，以達到降低投資組合的整體風險的目的。

基金管理人在進行股指期貨投資前將建立股指期貨投資決策小組，負責股指

期貨的投資管理的相關事項，同時針對股指期貨投資管理制定投資決策流程和風

險控制等制度，並經基金管理人董事會批准後執行。

若相關法律法規發生變化時，基金管理人期貨投資管理從其最新規定，以符

合上述法律法規和監管

要求的變化。

本基金在權證投資中將對權證標的證券的基本面進行研究，結合期權定價模

型和我國證券市場的交易制度估計權證價值，主要考慮運用的策略包括：槓桿策

略、價值挖掘策略、獲利保護策略、價差策略、雙向權證策略、賣空有保護的認

購權證策略、買入保護性的認沽權證策略等。

5

、

股票期權投資策略

基金管理人在進行股票期權投資前將建立股票期權投資決策小組，負責股票

期權投資管理的相關事項。

本基金將按照風險管理的原則參與股票期權交易。本基金將結合投資目標、

比例限制、風險收益特徵以及法律法規的相關限定和要求，確定參與股票期權交

易的投資時機和投資比例。

若相關法律法規發生變化時，基金管理人股票期權投資管理從其最新規定，

以符合上述法律法規和監管要求的變化。未來如法律法規或監管機構允許基金投

資其他期權品種，本基金將在履行適當程序後，納入投資範圍並制定相應投資策

略。

6

、

融資及轉融通投資策略

本基金將在充分考慮風險和收益特徵的基礎上，審慎參與融資及轉融通交

易。本基金將基於對市場行情和組合風險收益的的分析，確定投資時機、標的證

券以及投資比例。若相關融資及轉融通業務法律法規發生變化，本基金將從其最

新規定，以符合上述法律法規和監管要求的變化。

四

、投資限制

1

、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（

1

）

本基金的股票資產投資比例不低於基金資產的

90%

，其中投資於中證

中藥

指數成份股和備選成份股的資產不低於非現金基金資產的

80%

；

（

2

）

本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的

3%

；

（

3

）

本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資

產淨值的

0.5%

；

（

4

）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的

10%

；

（

5

）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產淨值的

10%

；

（

6

）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的

20%

；

（

7

）本基金持有的同一

(

指同一信用級別

)

資產支持證券的比例，不得超過

該資產支持證券規模的

10%

；

（

8

）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的

10%

；

（

9

）本基金應投資於信用級別評級為

BBB

以上

(

含

BBB)

的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評

級報告發布之日起

3

個月內予以全部賣出；

（

1

0

）基金財產參與股票發行申購，本基金所

申報的金額不超過本基金的總

資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（

1

1

）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基

金資產淨值的

40%

；在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為

1

年，債券

回購到期後不展期；

（

12

）本基金投資流通受限證券，基金管理人應事先根據中國證監會相關規

定，與基金託管人在本基金託管協議中明確基金投資流通受限證券的比例，根據

比例進行投資。

本款所指流通受限證券包括由《上市公司證券發行管理辦法》規

範的非公開發行股票、公開發行股票網下配售部分等在

發行時明確一定期限鎖定

期的可交易證券

,

不包括由於發布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發

行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證券；

（

13

）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過

基金資產淨值的

10%

；

（

14

）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券

市值之和，不得超過基金資產淨值的

100%

。其中，有價證券指股票、債券

(

不含

到期日在一年以內的政府債券

)

、權證、資產支持證券、買入返售金融資產

(

不含

質押式回購

)

等；

（

15

）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指

期貨合約價值不得超過基

金持有的股票總市值的

20%

；

（

16

）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計

(

軋

差計算

)

應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定；

（

17

）本基金在任何交易日內交易

(

不包括平倉

)

的股指期貨合約的成交金額

不得超過上一交易日基金資產淨值的

20%

；

（

18

）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，

應當保持合計不低於基金資產淨值

5%

的現金或到期日在一年以內的政府債券；

本基金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

（

19

）因未平倉的期權合約

支付和收取的權利金總額不得超過基金資產淨值

的

10%

；

（

20

）開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，

應持有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可衝抵期權保證金的現金

等價物；

（

21

）未平倉的期權合約面值不得超過基金資產淨值的

20%

。其中，合約面

值按照行權價乘以合約乘數計算；

（

22

）基金投資股票期權符合基金合同約定的比例限制（如股票倉位、個股

佔比等）、投資目標和風險收益特徵；

（

23

）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與

其他有價證券市值之和，不得超過基

金資產淨值的

95%

；

（

24

）本基金參與轉

融通證券

出借交易，在任何交易日日終，參與轉融通證

券出借交易的資產不得超過基金資產淨值的

50%

，證券出借的平均剩餘期限不得

超過

30

天，平均剩餘期限按照市值加權平均計算；

（

25

）基金資產總值不得超過基金資產淨值的

140%

；

（

26

）

本基金主動投資流動性受限資產的市值合計不得超過本基金基金資產

淨值的

15%

；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人

之外的因素致使基金投資比例不符合上述投資比例限制的，基金管理人不得主動

新增流動性受限資產的投資；

（

27

）本

基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對

手方開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範

圍保持一致；

（

28

）

法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（

9

）、（

18

）、（

26

）、（

27

）項外，

因證券

/

期貨市場波動、

證券發行

人

合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規

定投資比例的，基金管理人應當在

10

個交易日內進行調整，但中國證監會規定

的特殊情形除外。法律法規另有規定的從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起

6

個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。

上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合基

金合同的約定。

基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開

始。

法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用於本基金，基金管理人在

履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或按變更後的規定執行。

2

、

禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：

（

1

）承銷證券；

（

2

）

違反規定

向他人貸款或者提供擔保；

（

3

）從事承擔無限責任的投資；

（

4

）買賣其他基金份額，但是

中國

證監會

另有規定的除外；

（

5

）向其基金管理人、基金託管人出資

；

（

6

）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（

7

）

法律

、行政

法規

和

中國證監會規定禁止的其他活動

。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有其他重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證

券，或者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循

基金份額持有人利益優先的原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估

機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基

金託管人的同意，

並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三

分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進

行審查。

如

法律法規或監管部門

取消上述禁止性規定，基金管理人在履行適當程序後

可不受上述規定的限制

。

五

、

標的指數

和

業績比較基準

1

、標的指數

本基金的標的指數為中證

中藥

指數。

中證中藥指數由中證指數有限公司於

2015

年

5

月

19

日發布。該指數納入中

藥行業中規模靠前且具有充分流動性的相關上市公司。

如果指數編制單位變更或停止中證

中藥

指數的編制、發布或授權，或

中證

中

藥

指數由其他指數替代、或由於指數編制方法的重大變更等事項導致中證

中藥

指

數不宜繼續作為標的指數，或證券市場有其他代表性更強、更適合投資的指數推

出，基金管理人認為有必要作相應調整時，本基金管理人可以依據維護投資者合

法權益的原則，在履行適當程序後變更本基金的標的指數、業績比較基準和基金

名稱。其中，若變更標的指數涉及本基金投資範圍或投資策略的實質性變更，則

基金管理人應就變更標的指數召開基金份額持有人大會，並報中國證監會備案且

在指定媒介公告。若變更標的指數對基金投資範圍和投資策略無實質性影響

(

包

括但不限於指數編

制單位變更、指數更名等事項

)

，則無需召開基金份額持有人

大會，基金管理人應與基金託管人協商一致後，報中國證監會備案並及時公告。

2

、業績比較基準

本基金業績比較基準為：

中證

中藥

指數收益率×

95

％＋銀行人民幣活期存款利率

(

稅後

)

×

5%

如本基金標的指數變化，則業績比較基準中的標的指數將相應調整。業績比

較基準的調整根據標的指數的變更程序執行。

六

、風險收益特徵

本基金屬於股票型基金，其預期的風險與收益高於混合型基金、債券型基金

與貨幣市場基金，為證券投資基金中較高風險、較高預期收益的品種。同時本基

金為指數基金，通

過跟蹤標的指數表現，具有與標的指數以及標的指數所代表的

公司相似的風險收益特徵。

七、基金投資組合報告

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳

述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金託管人中國

建設

銀行股份有限公司根據本基金合同規定，於

2020

年

01

月

17

日

覆核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，保證復

核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本報告期自

2019

年

10

月

01

日起至

12

月

31

日

止。

投資組合報告

1.1 報告期末基金資產組合情況

序號

項目

金額（元）

佔基金總資產的比例（

%

）

1

權益投資

189,035,739.55

58.12

其中：股票

189,035,739.55

58.12

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

-

-

其中：債券

-

-

資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

其中：買斷式回購的買入返售金融

資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

135,38

2,493.02

41.63

8

其他資產

810,663.73

0.25

9

合計

325,228,896.30

100.00

1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

1.2.1 報告期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合

代碼

行業類別

公允價值（元）

佔基金資產淨值比例

(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

採礦業

-

-

C

製造業

184,573,977.30

87.92

D

電力、熱力、燃氣及水生產

和供應業

-

-

E

建築業

-

-

F

批發和零售業

3,317,608.14

1.58

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟體和信息技術

服務業

-

-

J

金融業

-

-

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理

-

-

業

O

居民服務、修理和其他服務

業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

合計

187,891,585.44

89.50

1.2.2 報告期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合

代碼

行業類別

公允價值（元）

佔基金資產淨值比例

(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

採礦業

-

-

C

製造業

1,144,154.11

0.54

D

電力、熱力、燃氣及水生產

和供應業

-

-

E

建築業

-

-

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟體和信息技術

服務業

-

-

J

金融業

-

-

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理

業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務

業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

合計

1,144,154.11

0.54

1.2.3 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

注

:

本基金本報告期末未持有港股通股票投資。

1.3 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細

1.3.1 報告期末指數投資按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股

票投資明細

序號

股票代碼

股票名稱

數量（股）

公允價值（元）

佔基金資產淨值比例（

%

）

1

600436

片仔癀

183,107

20,117,966.09

9.58

2

000538

雲南白藥

212,881

19,037,947.83

9.07

3

600332

白雲山

353,443

12,586,105.23

6.00

4

000423

東阿阿膠

287,751

10,177,752.87

4.85

5

600085

同仁堂

344,800

9,716,464.00

4.63

6

600535

天士力

570,316

8,794,272.72

4.19

7

000999

華潤三九

246,100

7,796,448.00

3.71

8

603858

步長製藥

358,699

7,396,373.38

3.52

9

600572

康恩貝

1,173,315

7,215,887.25

3.44

10

600252

中恆集團

1,747,300

5,696,198.00

2.71

1.3.2 報告期末積極投資按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名股

票投資明細

序號

股票代碼

股票名稱

數量（股）

公允價值（元）

佔基金資產淨值比

例（

%

）

1

000623

吉林敖東

32,830

542,679.90

0.26

2

002773

康弘藥業

10,050

371,548.50

0.18

3

300039

上海凱寶

20,720

103,807.20

0.05

4

000766

通化金馬

14,724

96,294.96

0.05

5

300519

新光藥業

2,201

29,823.55

0.01

1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

注

:

本基金本報告期末未持有債券。

1.5 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細

注

:

本基金本報告期末未持有債券。

1.6 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券

投資明細

注

:

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

1.7 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明

細

注

:

本基金本報告期末未持有貴金屬投資。

1.8 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細

注

:

本基金本報告期末未持有權證。

1.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

注

:

本基金本報告期末無股指期貨持倉。

1.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

注

:

本基金本報告期末未投資國債期貨。

1.11 投資組合報告附註

1.11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調

查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形

報告期內本基金投資前十名證券的發行主體沒有被中國證監會及其派出機構、證券交易

所立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。

1.11.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫

本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。

1.11.3 其他資產構成

序號

名稱

金額（元）

1

存出保證金

9,623.70

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

22,649.67

5

應收申購款

778,390.36

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

810,663.73

1.11.4 報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

注

:

本基金本報告期末未持有處於轉股期的可

轉換債券。

1.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

1.11.5.1 報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

注

:

本基金本報告期末指數投資前十名股票中未存在流通受限的情況。

1.11.5.2 報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

注

:

本基金本報告期末積極投資前五名股票中未存在流通受限的情況。

第十一部分 基金的業績

本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金

財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其

未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本

基金的招募說明

書。

（一）基金份額淨值增長率與同期業績比較基準收益率比較表：

A

類份額

階段

淨值增長

率（

1

）

淨值增長率

標準差（

2

）

業績比較基

準收益率

（

3

）

業績比較基

準收益率標

準差（

4

）

(1)

－

(3)

(2)

－

(4)

2016

年

1

2

月

29

日

（基

金合同生效日）

至

2016

年

12

月

3

1

日

0.20%

0.14%

1.55%

1.09%

-

1.35%

-

0.95%

2017

年

1

月

1

日至

2017

年

12

月

31

日

0.87%

0.71%

-

1.37%

0.74%

2.24%

-

0.03%

2018

年

1

月

1

日至

20

18

年

12

月

31

日

-

26.87%

1.42%

-

27.38%

1.41%

0.51%

0.01%

2019

年

1

月

1

日至

2019

年

12

月

31

日

5.78%

1.35%

3.97%

1.40%

1.81%

-

0.05%

2016

年

1

2

月

29

日

（基

金合同生效日）至

2019

年

12

月

31

日

-

21.82%

1.20%

-

24.38%

1.22%

2.56%

-

0.02%

C

類份額

階段

淨值增長

率（

1

）

淨值增長率

標準差（

2

）

業績比較基

準收益率

（

3

）

業績比較基

準收益率標

準差（

4

）

(1)

－

(3)

(2)

－

(4)

2016

年

1

2

月

2

9

日

（基

金合同生效日）

至

2016

年

12

月

3

1

日

0.20%

0.14%

1.55%

1.09%

-

1.35%

-

0.95%

2017

年

1

月

1

日至

2017

年

12

月

31

日

0.64%

0.71%

-

1.37%

0.74%

2.01%

-

0.03%

2018

年

1

月

1

日至

2018

年

12

月

31

日

-

27.02%

1.42%

-

27.38%

1.41%

0.36%

0.01%

2019

年

1

月

1

日至

2019

年

12

月

31

日

5.53%

1.35%

3.97%

1.40%

1.56%

-

0.

05%

2016

年

1

2

月

29

日

（基

金合同生效日）至

2019

年

12

月

31

日

-

22.34%

1.20%

-

24.38%

1.22%

2.04%

-

0.02%

（二）

自基金合同生效以來基金累計淨值增長率變動及其與同期業績比較基

準收益率變動的比較圖

A

類份額

C

類份額

第十二部分 基金的財產

一、基金資產總值

基金資產總值是指購買的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應收的

申購基金款以及其他投資所形成的價值總和。

二、基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。

三

、基金財產的帳戶

基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資金

帳戶

、證券

帳

戶

以及投資所需的其他專用

帳戶

。開立的基金專用帳戶與基金管理人、基金託管

人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產帳戶以及其他基金財產帳戶相獨

立。

四、基金財產的保管和處分

本基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和基金

銷售

機構的財產，並由基

金託管人保管。基金管理人、基金託管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自

有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣

押或其他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外

，基金財產不得被處

分。

基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原

因進行清算的，基金財產不屬於其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產

生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基

金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。

第十三部分 基金資產估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規

規定需要對外披露基金淨值的非交易日。

二、估值對象

基金所擁有的股票、權證、債券

、股指期貨

、股票期權

合約

、資產支持證券

和銀行存款本

息、應收款項、其它投資等資產及負債。

三、估值方法

本基金所持有的投資品種，按如下原則進行估值

：

1

、證券交易所上市的有價證券的估值

（

1

）交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交易

所掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發

生重大變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的

市價（收盤價）估值；如最近交易日後經濟環境發生了重大變化或證券發行機構

發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因

素，調整最近交易市價，確定公

允價格。

（

2

）在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種（另有規定的除外），

選取第三方估值機構提供的相應品種當日的估值淨價估值。

（

3

）對在交易所市場上市交易的可轉換債券，按照每日收盤價作為估值全

價。

（

4

）對在交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券和私募證券，估值日不存在

活躍市場時採用估值技術確定其公允價值進行估值。如成本能夠近似體現公允價

值，應持續評估上述做法的適當性，並在情況發生改變時做出適當調整。

2

、處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（

1

）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證

券交易所掛牌

的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（

2

）首次公開發行未上市的股票、債券和權證，採用估值技術確定公允價

值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；

（

3

）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的

情況下，應以活躍市場上未經調整的報價作為計量日的公允價值進行估值；對於

活躍市場報價未能代表計量日公允價值的情況下，按成本應對市場報價進行調

整，確認計量日的公允價值；對於不存在市場活動或市場活動很少的情況下，則

採用估值技術確定公允價值；

（

4

）首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市後，按交

易所上市的同一股票的估值方法估值；非公開發行有明確鎖定期的股票，按監管

機構或行業協會有關規定確定公允價值。

3

、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供

的相應品種當日的估值淨價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第

三方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值淨價或推薦估值淨價估值。對於含

投資人回售權的固定收益品種，回售登記截止日（含當日）後未行使回售權的按

照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估

值機構未

提供估值價格的債券，在發行利率與二級市場利率不存在明顯差異，未上市期間

市場利率沒有發生大的變動的情況下，按成本估值。

4

、存款的估值方法

持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協議或合同利率逐日確認利

息收入。

5

、投資證券衍生品的估值方法

（

1

）從持有確認日起到賣出日或行權日止，上市交易的權證按估值日在證

券交易所掛牌的該權證的收盤價估值；估值日沒有交易的，且最近交易日後經濟

環境未發生重大變化，按最近交易日的收盤價估值；如最近交易日後經濟環境發

生了重大變化的，將參考監管機構或行業協會有關規定

,

或者

類似投資品種的現

行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價值。

（

2

）首次發行未上市的權證，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難

以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

（

3

）因持有股票而享有的配股權，以及停止交易但未行權的權證，採用估

值技術確定公允價值進行估值。在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按

成本進行估值。

（

4

）股指期貨合約，一般以估值當日結算價進行，估值當日無結算價的，

且最近交易日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結算價估值。

（

5

）股票期權按監管機構或行業協會有關規定進行

估值。

6

、本基金可以採用第三方估值機構按照上述公允價值確定原則提供的估值

價格數據。

7

、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基

金管理人可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估

值。

8

、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。

如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知

對方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產

淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人

承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會

計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，

基金

管理人向基金託管人出具加蓋公章的書面說明後

，

按照基金管理人對基金資產淨

值的計算結果對外予以公布。

四、估值程序

1

、

各類

基金份額淨值是按照每個工作日閉市後，

各類別

基金資產淨值除以

當日

發售在外的該類別

基金份額的餘額數量計算，精確到

0.00

0

1

元，小數點後

第

5

位四捨五入。國家另有規定的，從其規定。

每個工作日計算基金資產淨值及

各類基金

份額的

基金份額淨值，並按規定公

告。

2

、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規

或基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值後，

將

各類基金份額的

基金份額淨值結果發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤

後，由基金管理人對外公布。

五、估值錯誤的處理

基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值

的準確性、及時性。當基金份額淨值小數點後

4

位以內

(

含第

4

位

)

發生估值錯誤

時，視為基金份額淨值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1

、估值錯誤類型

本

基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或登記機構、或銷

售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯

的責任人應當對由於該估值錯誤遭受損失當事人

(「

受損方

」)

的直接損失按下述

「

估值錯誤處理原則

」

給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數

據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

2

、估值錯誤處理原則

（

1

）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及

時協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責

任方承擔；

由於估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估

值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，並且

有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責

任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得

到更正。

（

2

）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，

並且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（

3

）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。

但估值錯誤責任方仍應對

估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還

或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失

(「

受損方

」)

，則估值錯誤責任

方應賠償受損方的損失，並在其支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當事

人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當

得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當得

利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（

4

）估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3

、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現後，有關的當事

人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（

1

）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生

的原因確定估值錯誤的責任方；

（

2

）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失

進行評估；

（

3

）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行

更正和賠償損失；

（

4

）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基

金登記機構進行更正，並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4

、基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：

（

1

）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應

當立即予以糾正，通報

基金託管人，並採取合理的措施防止損失進一步擴大。

（

2

）錯誤偏差達到

該類

基金份額淨值的

0.25%

時，基金管理人應當通報基

金託管人並報中國證監會備案；錯誤偏差達到

該類

基金份額淨值的

0.5%

時，基

金管理人應當公告。

（

3

）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。

六、暫停估值的情形

1

、基金投資所涉及的證券

/

期貨

交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營

業時；

2

、因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；

3

、佔基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變，

而基

金管理人為保障

投資人的利益，已決定延遲估值；如果出現基金管理人認為屬於緊急事故的任何

情況，導致基金管理人不能出售或評估基金資產時

；

4

、

當前一估值日基金資產淨值

50%

以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性，並經與基金託管人協商確

認後，基金管理人應當暫停估值時；

5

、

中國證監會和基金合同認定的其它情形。

七、基金淨值的確認

用於基金信息披露的基金資產淨值和

各類基金份額的

基金份額淨值由基金

管理人負責計算，基金託管人負責進行覆核。基金管理人應於每個開放日交易結

束後計算當日

的基金資產淨值和

各類基金份額的

基金份額淨值並發送給基金託

管人。基金託管人對淨值計算結果覆核確認後發送給基金管理人，由基金管理人

對基金淨值

按規定

予以公布。

八、特殊情形的處理

1

、基金管理人按

本部分第三條有關估值方法規定

的

第

7

項進行估值時，所

造成的誤差不作為基金資產估值錯誤處理。

2

、

由於證券

/

期貨交易所

/

指數編制機構

及其登記結算公司發送的數據錯誤，

或由於其他不可抗力等原因，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、

合理的措施進行檢查，但未能發現錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金

管理人和基金託管人

免除賠償責任。但基金管理人和基金託管人應當積極採取必

要的措施減輕或消除由此造成的影響。

第十四部分 基金的收益與分配

一、基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除

相關費用後的餘額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘

額。

二、基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中

已實現收益的孰低數。

三、基金收益分配原則

1

、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資

。登記在基金份額

持有人開放式基金帳戶下的基金份額，

可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基

金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅。

登記在基金份額持有人上海證券帳戶下的基金份額，只能選擇現金分紅的方式，

具體權益分配程序等有關事項遵循上海證券交易所及中國證券登記結算有限責

任公司的相關規定；

2

、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日

某

一類

的基金份額淨值減去

該類

每單位基金份額收益分配金額後不能低於

其

面值

；

3

、

同一類別內

每一基金份額享有同等分配權；

4

、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

在不違反法律法規且對

基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，

基金管理人可對基金收益分配的有關業務規則進行調整，並及時公告。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收

益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

五、收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，在

2

日內

在指定媒介公告並報中國證監會備案。

基金紅利發放日距離收益分配基準日

(

即可供分配利潤計算截止日

)

的時間

不得超過

15

個工作日。

六、基金收益分配中發生的費用

基金收益分

配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資者自行承擔。

現

金分紅的計算方法等有關事項遵循上海證券交易所及中國證券登記結算有限責

任公司的相關規定

第十五部分 基金費用與稅收

一、基金費用的種類

1

、基金管理人的管理費；

2

、基金託管人的託管費；

3

、

銷售服務費：本基金

從

C

類基金份額的基金財產中計提的銷售服務費

；

4

、基金的指數許可使用費；

5

、《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費用；

6

、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費；

7

、基金份額持有人大會費用；

8

、基金的證券

、期貨

交易費用

；

9

、基金的銀行匯劃費用；

10

、

基金的上市費及年費；

1

1

、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他

費用。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1

、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產淨值的

0.

75

%

年費率計提。管理費的計算

方法如下：

H

＝

E

×

0.

75

%÷

當年天數

H

為每日應計提的基金管理費

E

為前一日的基金資產淨值

基金管理費每日計提，

逐日累計至每月月末，

按月支付。由基金託管人根據

與基金管理人核對一致的財務數據，自動在月初

5

個工作日內、按照指定的帳戶

路徑進行

資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、休

息日等，支付日期順延。費用自動扣劃後，基金管理人應進行核對，如發現數據

不符，及時聯繫基金託管人協商解決。

2

、基金託管人的託管費

本基金的託管費按前一日基金資產淨值的

0.1

0

%

的年費率計提。託管費的計

算方法如下：

H

＝

E

×

0.1

0

%÷

當年天數

H

為每日應計提的基金託管費

E

為前一日的基金資產淨值

基金託管費每日計提，

逐日累計至每月月末，

按月支付。由基金託管人根據

與基金管理人核對一致的財務數據，自動在月初

5

個工作日內、按照指定的帳戶

路徑進行資金支付

，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、休

息日等，支付日期順延。費用自動扣劃後，基金管理人應進行核對，如發現數據

不符，及時聯繫基金託管人協商解決。

3

、銷售服務費

本基金

A

類基金份額不收取銷售服務費，

C

類基金份額的銷售服務費年費

率為

0.40%

。

本基金

C

類基金份額的銷售服務費按前一日

C

類基金份額的基金資產淨

值的

0.40%

年費率計提。

計算方法如下：

H

＝

E

×

0.40%

÷當年天數

H

為

C

類基金份額每日應計提的基金銷售服務費

E

為

C

類基金份額前一日基金資產淨值

銷售服務費每日計提

，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金託管人根據

與基金管理人核對一致的財務數據，自動在月初

5

個工作日內、按照指定的帳戶

路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、休

息日等，支付日期順延。費用自動扣劃後，基金管理人應進行核對，如發現數據

不符，及時聯繫基金託管人協商解決。

4

、

基金的指數

許可

使用費

本基金《基金合同》生效後的標的指數許可使用費按照基金管理人與中證指

數有限公司籤署的指數使用許可協議的約定從基金財產中支付。標的指數許可使

用費按前一日的基金資產淨值的

0.02%

的年費率計提，計算

方法如下：

H=E×0.02%÷

當年天數

H

為每日應計提的標的指數許可使用費

E

為前一日的基金資產淨值

標的指數許可使用費

從《基金合同》生效日開始

每日計算，逐日累計，按季

支付。由基金管理人向基金託管人發送

標的指數指數使用許可費

劃付指令，經基

金託管人覆核後，於每年

1

月、

4

月、

7

月、

10

月的前

10

個工作日內

將上季

度標的指數使用許可費從基金財產中一次性支付，

若遇法定節假日、休息日或不

可抗力致使無法按時支付的，順延至法定節假日、休息日結束之日起

2

個工作日

內或不可抗力情形消除之日起

2

個工作日內支付。

標

的指數許可使用費的收取下限為每季度人民幣

1

萬元

，若計費期間不足一

季度的，則根據實際天數按比例計算該計費期間的收取下限。

基金管理人可根據指數許可使用合同和基金份額持有人的利益，對上述計提

方式進行合理變更並公告。標的指數供應商根據相應指數許可協議變更上述標的

指數使用許可費費率和計費方式，基金管理人必須依照有關規定最遲於新的費率

和計費方式實施日前

2

日在指定媒介上刊登公告。

上述

「

一、基金費用的種類中

第

5

－

1

1

項費用

」

，根據有關法規及相應協議規

定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。

三

、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1

、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或

基金財產的損失；

2

、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3

、《基金合同》生效前的相關費用；

4

、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項

目。

四、基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執

行。

第十六部分 基金的會計與審計

一、基金會計政策

1

、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2

、基金的會計年度為公曆

年度的

1

月

1

日至

12

月

31

日；基金首次募集的

會計年度按如下原則：如果《基金合同》生效少於

2

個月，可以併入下一個會計

年度

披露

；

3

、基金核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位；

4

、會計制度執行國家有關會計制度；

5

、本基金獨立建帳、獨立核算；

6

、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計帳目、憑證並進行日常的

會計核算，按照有關規定編制基金會計報表；

7

、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對

並以書面方式確認。

二、基金的年度審計

1

、基金管理人聘請與基金管理人、基金託管人相互

獨立的具有證券從業資

格的會計師事務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。

2

、會計師事務所更換經辦註冊會計師，應事先徵得基金管理人同意。

3

、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金託管人。更

換會計師事務所需在

2

日內在

指定

媒介

公告並報中國證監會備案。

第十七部分 基金的信息披露

一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、

《基金合同》及其他有關規定。

二、信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人

大會的基金份額持有

人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和其他組

織。

本基金信息披露義務人按照法律法規和中國證監會的規定披露基金信息，並

保證所披露信息的真實性、準確性和完整性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信

息通過中國證監會指定的

媒介

披露，並保證基金投資者能夠按照《基金合同》約

定的時間和方式查閱或者複製公開披露的信息資料。

三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1

、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2

、對證券投資業績進行預測；

3

、違規承諾收益或者承擔損失

；

4

、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；

5

、登載任何自然人、法人或者其他組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6

、中國證監會禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應採用中文文本。如同時採用外文文本的，基金

信息披露義務人應保證兩種文本的內容一致。兩種文本發生歧義的，以中文文本

為準。

本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣

元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金託管協議

1

、《基金合同》是界定《基金合同》當

事人的各項權利、義務關係，明確基

金份額持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資

者重大利益的事項的法律文件。

2

、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，

說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披

露及基金份額持有人服務等內容。《基金合同》生效後，基金管理人在每

6

個月

結束之日起

45

日內，更新招募說明書並登載在網站上，將更新後的招募說明書

摘要登載在指定

媒介

上；基金管理人在公告的

15

日前向主要辦公場所所在地的

中國證監會派出機構報送更新的招募說

明書，並就有關更新內容提供書面說明。

3

、基金託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財產保管及基金運

作監督等活動中的權利、義務關係的法律文件。

基金募集申請經中國證監會

註冊

後，基金管理人在基金份額發售的

3

日前，

將基金招募說明書、《基金合同》摘要登載在指定

媒介

上；基金管理人、基金託

管人應當將《基金合同》、基金託管協議登載在

各自

網站上。

（二）基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，並在披

露招募說明書的當日登載於指定

媒介

上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人應當在

收到中國證監會確認文件的次日在指定

媒介

上登載《基金

合同》生效公告。

基金合同生效公告中應說明基金募集情況及基金管理人、基金管理人高級管

理人員、基金經理等人員以及基金管理人股東持有的基金份額、承諾持有的期限

等情況。

（四）基金份額上市交易公告書

基金份額獲準在證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上市交

易

3

個工作日前，將基金份額上市交易公告書登載在指定

媒介

上。

（

五

）基金資產淨值、

各類基金份額的

基金份額淨值

《基金合同》生效後，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應

當至少每周公告一次基金資產淨

值和

各類基金份額的

基金份額淨值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回後，基金管理人應當在每個開放日的次

日，通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介，披露開放日的

各類基金份額的

基金份額淨值和基金份額累計淨值。

基金管理人應當公告半年度和年度最後一個市場交易日基金資產淨值和

各

類基金份額的

基金份額淨值。基金管理人應當在前款規定的市場交易日的次日，

將基金資產淨值、

各類基金份額的

基金份額淨值和基金份額累計淨值登載在指定

媒介

上。

（

六

）基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份

額申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，並保證投資者能夠在基金

份額發售網點查閱或者複製前述信息資料。

（

七

）基金定期報告，包括基金年度報告、基金半年度報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起

90

日內，編制完成基金年度報告，並將

年度報告正文登載於網站上，將年度報告摘要登載在指定

媒介

上。基金年度報告

的財務會計報告應當經過審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起

60

日內，編制完成基金半年度報告，

並將半年度報告正文登載在網站上，將半年度報告摘要登載在指定

媒介

上。

基金管理人應當在每個季度結束之日起

15

個工作日內，編制完成基金季度

報告，並將季度報告登載在指定

媒介

上。

基金管理人應在年度報告、半年度報告、季度報告中分別披露基金管理人、

基金管理人高級管理人員、基金經理等人員以及基金管理人股東持有基金的份

額、期限及期間的變動情況。

《基金合同》生效不足

2

個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、半

年度報告或者年度報告。

基金定期報告在公開披露的第

2

個工作日，分別報中國證監會和基金管理人

主要辦公場所所在地中國證監會派出機構備案。報備應當採用電子文本

或

書面報

告方式。

基金管理人應在半年度報告、年度報告等文件中披

露基金組合資產情況及其

流動性風險分析等。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額

20%

的情

形，為保障其他投資者利益，基金管理人至少應當在定期報告「影響投資者決策

的其他重要信息」項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及佔比、報告期

內持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

（

八

）臨時報告

本基金髮生重大事件，有關信息披露義務人應當在

2

日內編制臨時報告書，

予以公告，並在公開披露日分別報中國證監會和基金管理人主要辦公場所所在地

的中國證監會派出機構備案。

前款所稱重大事

件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產

生重大影響的下列事件：

1

、基金份額持有人大會的召開；

2

、終止《基金合同》；

3

、轉換基金運作方式；

4

、更換基金管理人、基金託管人；

5

、基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；

6

、基金管理人股東及其出資比例發生變更；

7

、基金募集期延長；

8

、基金管理人的董事長、總經理及其他高級管理人員、基金經理和基金託

管人基金託管部門負責人發生變動；

9

、基金管理人的董事在一年內變更超過百分之五十；

10

、基金管理人、基金託管人基金託管部門的主要業務人員

在一年內變動超

過百分之三十；

11

、涉及基金管理

業務

、基金財產、基金託管業務的訴訟

或仲裁

；

12

、基金管理人、基金託管人受到監管部門的調查；

13

、基金管理人及其董事、總經理及其他高級管理人員、基金經理受到嚴重

行政處罰，基金託管人及其基金託管部門負責人受到嚴重行政處罰；

14

、重大關聯交易事項；

15

、基金收益分配事項；

16

、管理費、託管費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更；

17

、基金份額淨值計價錯誤達基金份額淨值百分之零點五；

18

、基金改聘會計師事務所；

19

、變更基金銷售機構；

20

、更換基金

登記機構；

21

、本基金開始辦理申購、贖回；

22

、本基金申購、贖回費率及其收費方式發生變更；

23

、本基金髮生巨額贖回並延期

辦理

；

24

、本基金連續發生巨額贖回並暫停接受贖回申請；

25

、本基金暫停接受申購、贖回申請後重新接受申購、贖回；

26

、基金份額

停復牌

或終止上市；

27

、

發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；

28

、

中國證監會規定的其他事項。

（

九

）澄清公告

在《基金合同》存續期限內，任何公共

媒介

中出現的或者在市場上流傳的消

息可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波

動的，相關信息披露義務

人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清，並將有關情況立即報告中國證監會。

（

十

）基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報

中國證監會

備案，並予以公告。

（十

一

）中國證監會規定的其他信息。

基金管理人在季度報告、半年度報告、年度報告等定期報告和招募說明書

(

更

新

)

等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風

險指標等，並充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的

投資政策和投資目標等。

本基金投資資產支持證券，

基金管理人應在基金年報及半

年報中披露其持有

的資產支持證券總額、資產支持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期內所有的

資產支持證券明細。基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券

總額、資產支持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期末按市值佔基金淨資產比

例大小排序的前

10

名資產支持證券明細。

基金管理人應在季度報告、半年度報告、年度報告等定期報告和招募說明書

（更新）等文件中披露參與融資和轉

融通證券

出借交易的情況，包括投資策略、

業務開展情況、損益情況、風險及管理情況。

基金管理人應在定期信息披露文件中披露參與股票期權交易的有關情況，包

括

投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標、估值方法等，並充分揭示股票期

權交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。

六、暫停或延遲信息披露的情形

1

、基金投資所涉及的證券

/

期貨交易所遇法定節假日或因其他原因暫停營業

時；

2

、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金

資產價值時；

3

、佔基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變，

而基金管理人為保障

投資人的利益，已決定延遲估值；如果出現基金管理人認為屬於緊急事故的任何

情況，導致基金管理人不能出售或評估基金資產時；

4

、法律法

規規定、中國證監會或《基金合同》認定的其他情形。

七

、信息披露事務管理

基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專人負責管

理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息

披露內容與格式準則的規定。

基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約

定，對基金管理人編制的基金資產淨值、

各類基金份額的

基金份額淨值、基金份

額申購贖回價格、基金定期報告和定期更新的招募說明書等公開披露的相關基金

信息進行覆核、審查，並向基金管理人出具書面文件或者蓋章確

認。

基金管理人、基金託管人應當在指定

媒介

中選擇披露信息的報刊。

基金管理人、基金託管人除依法在指定

媒介

上披露信息外，還可以根據需要

在其他公共

媒介

披露信息，但是其他公共

媒介

不得早於指定

媒介

披露信息，並且

在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專

業機構，應當製作工作底稿，並將相關檔案至少保存到《基金合同》終止後

10

年。

八

、信息披露文件的存放與查閱

招募說明書公布後，應當分別置備於基金管理人、基金託管人和基金銷售機

構的住所，供公眾查閱

、複製。

基金定期報告公布後，應當分別置備於基金管理人和基金託管人的住所，以

供公眾查閱、複製。

第十八部分 風險揭示

一、

投資於本基金的風險

1

、市場風險

證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的

影響，導致基金收益水平變化，產生風險，主要包括：

政策風險：因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業政策、地區發展

政策等）發生變化，導致市場價格波動而產生風險。

經濟周期風險：隨經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性

變化。基金投資於上市公司的股票

與債券

，收益水平也會隨之

變化，從而產生風

險。

利率風險：金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。利率

直接影響著

債券

的價格和收益率，影響著企業的融資成本和利潤。基金投資於

股

票和債券

，其收益水平會受到利率變化的影響。

2

、流動性風險

開放式基金要隨時應對投資者的贖回，如果基金資產不能迅速轉變成現金，

或者變現為現金時對基金資金淨值產生不利的影響，都會影響基金運作和收益水

平。尤其是在發生巨額贖回時，如果基金資產變現能力差，可能會產生基金倉位

調整的困難，導致流動性風險，可能影響基金份額淨值。

（

1

）擬投資市場、行業及資產的流動性

風險評估

本基金為指數型基金，跟蹤的標的指數為

中證中藥

指數，主要投資

A

股市

場，其中股票資產投資比例不低於基金資產的

90%

，投資於標的指數成份股和備

選成份股的資產不低於非現金基金資產的

80%

。因此，本基金面臨的流動性風險

主要來自跟蹤指數的成份股和備選成份股因重大事項等原因引起的停牌。在某些

市場環境下，成份股中停牌股票的比例可能比較大。由於停牌股票在停牌期間的

流動性受限，無法立即變現，可能會導致本基金的流動性風險增加。

本基金採用被動式指數化投資方法，按照標的指數的成份股及其權重來構建

基金的股票投資組合，並根據

標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。標

的指數成份股權重分布均衡，集中度低，且成份股均屬於流動性較好，交易活躍

的股票。當出現特殊原因導致市場整體流動性不足，本基金管理人將對股票投資

組合進行實時調整，以滿足基金流動性需求。此外，在基金投資運作中，基金管

理人嚴格按照法律法規的有關規定和基金合同約定的投資範圍與比例限制實施

投資管理，充分做好開放式基金流動性風險的管理工作。

（

2

）本基金申購、贖回安排

本基金為普通開放式基金，投資人可在本基金的開放日辦理基金份額的申購

和贖回業務。為切實保護存量基金份額持有人的合

法權益，遵循基金份額持有人

利益優先原則，本基金管理人將合理控制基金份額持有人集中度，審慎確認申購

贖回業務申請，包括但不限於：

①當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基

金管理人應當採取規定單個投資者申購金額上限、基金規模上限或基金單日淨申

購比例上限，以及拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額

持有人的合法權益。

②本基金管理人對持續持有期少於

7

日的投資者收取不低於

1.5%

的贖回費，

並將上述贖回費全額計入基金財產。

③當前一估值日基金資產淨值

50%

以上的資產出現無可參考的

活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確

認後，基金管理人應當暫停接受基金申購申請、贖回申請或延緩支付贖回款項。

具體措施詳見本招募說明書「第九部分

基金份額的申購與贖回」。

（

3

）巨額贖回情形下流動性風險管理措施

當本基金出現巨額贖回情形時，本基金管理人經內部決策，並與基金託管人

協商一致後，將運用多種流動性風險管理工具對贖回申請進行適度調整，以應對

流動性風險，保護基金份額持有人的利益，包括但不限於：

①延緩辦理巨額贖回申請；

②暫停接受贖回申請；

③延緩支付贖回款項；

④中國證監會認可的其他措施。

具體措施詳見本招募說明書「第九部分

基金份額的申購與贖回」。

（

4

）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

基金管理人經與基金託管人協商一致，在確保投資者得到公平對待的前提

下，可依照法律法規及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對

贖回申請進行適度調整，作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措

施。

當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投資人的贖

回申請而進行的財產變現可能會對基金資產淨值造成較大波動時，可綜合運用包

括延期辦

理巨額贖回申請、暫停接受贖回申請、延緩支付贖回款項、收取短期贖

回費、暫停基金估值等流動性風險管理工具，投資者將面臨其贖回申請被拒絕或

延期辦理、贖回款項延緩支付，或面臨贖回成本或申購成本較高等的風險。

3

、本基金的特有風險

（

1

）指數化投資風險

①

標的

指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的

指數並不能完全代表整個股票市場。

標的

指數成份股的平均回報率可能

與整個股票市場的平均回報率存在偏離。

②

標的

指數的

流動性

風險

本基金持有的股票可能因重大事項等原因停牌，在某些市場環境下，成分股

中停牌股票的比例可能比較大。由

於停牌股票在停牌期間的流動性受限，無法立

即變現，可能會導致本基金的流動性風險增加以及跟蹤誤差擴大。

③

標的

指數波動的風險

標的

指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、

投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收

益水平發生變化，產生風險。

④基金投資組合回報與

標的

指數回報偏離的風險

以下因素可能使基金投資組合的收益率與

標的

指數的收益率發生偏離：

1

）由於

標的指數

調整成份股或變更編制方法，使本基金在相應的組合調整

中產生跟蹤誤差。

2

）由於

標的指數

成份股發生配股、增

發等行為導致成份股在

標的指數

中的

權重發生變化，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤誤差。

3

）成份股派發現金紅利、新股收益將導致基金收益率超過

標的指數

收益率，

產生跟蹤誤差。

4

）由於成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組

合或承擔衝擊成本而產生跟蹤誤差。

5

）由於基金應對日常贖回保留的少量現金、投資過程中的證券交易成本，

以及基金管理費和託管費等費用的存在，使基金投資組合與

標的指數

產生跟蹤誤

差。

6

）其他因素產生的跟蹤誤差。如未來法規允許的情況下的賣空、對衝機制

及其他工具造成的指數跟蹤誤差；因

基金申購與贖回帶來的現金變動。

⑤

標的指數

變更的風險

儘管可能性很小，但根據基金合同規定，如出現變更

標的指數

的情形，本基

金將變更

標的指數

。基於原

標的指數

的投資政策將會改變，投資組合將隨之調整，

基金的風險收益特徵將與新的

標的指數

保持一致，投資者必須承擔此項調整帶來

的風險與成本。

（

2

）基金運作的特有風險

①上市交易風險

基金合同生效後，

本基金基金份額將在上海

證券交易所上市交易，由於上市

期間可能因

特定

原因導致基金停牌，投資者在停牌期間不能買賣

基金份額

，產生

風險；同時，可能因上市後流動性不足導致

基金份額

產生流動性

風險。

②基金份額淨值波動風險

本基金為股票指數型基金，

通過跟蹤標的指數表現，具有與標的指數以及標

的指數所代表的公司相似的風險收益特徵

。

③基金份額的折

/

溢價交易風險

本基金各類基金份額

上市交易後，由於受到市場供求關係的影響，其各自的

交易價格與基金份額參考淨值可能出現偏離並出現折

/

溢價風險。

（

3

）股指期貨

、股票期權

等金融衍生品投資風險

金融衍生品是一種金融合約，其價值取決於一種或多種基礎資產或指數，其

評價主要源自於對掛鈎資產的價格與價格波動的預期。投資於衍生品需承受市場

風險、信用風險、流動性風險、操作風險

和法律風險等。由於衍生品通常具有槓

杆效應，價格波動比標的工具更為劇烈，有時候比投資標的資產要承擔更高的風

險。並且由於衍生品定價相當複雜，不適當的估值有可能使基金資產面臨損失風

險。

股指期貨採用保證金交易制度，由於保證金交易具有槓桿性，當出現不利行

情時，股價指數微小的變動就可能會使投資者權益遭受較大損失。股指期貨採用

每日無負債結算制度，如果沒有在規定時間內補足保證金，按規定將被強制平倉，

可能給投資帶來重大損失。

股票

期權交易採用保證金交易的方式

，

投資者的潛在損失和收益都可能成倍

放大，尤其是賣出開倉期權的投資者

面臨的損失總額可能超過其支付的全部初始

保證金以及追加的保證金，具有槓桿性風險。在參與

股票

期權交易時，應當關注

股票現貨市場的價格波動、

股票

期權的價格波動和其他市場風險以及可能造成的

損失。

（

4

）基金參與融資與轉融通業務的風險

本基金可根據法律法規和基金合同的約定參與融資及轉融通業務，可能存在

槓桿投資風險和對手方交易風險等融資及轉融通業務特有風險。

4

、管理風險

在基金管理運作過程中，基金管理人的研究水平、投資管理水平直接影響基

金收益水平，如果基金管理人對經濟形勢和證券市場判斷不準確、獲取的信息不

全、投資操作出

現失誤，都會影響基金的收益水平。

5

、信用風險

信用風險是指債券發行人是否能夠實現發行時的承諾，按時足額還本付息的

風險。一般認為：國債的信用風險可以視為零，而其它債券的信用風險可按專業

機構的信用評級確定，信用等級的變化或市場對某一信用等級水平下債券率的變

化都會迅速的改變債券的價格，從而影響到基金資產。

6

、操作或技術風險

在開放式基金的各種交易行為或者後臺運作中，可能因為技術系統的故障或

者差錯而影響交易的正常進行或者導致投資者的利益受到影響。這種技術風險可

能來自基金管理人、登記機構、銷售機構、證券交易所、證

券登記結算機構等。

7

、合規性風險

指基金管理或運作過程中，違反國家法律法規的規定，或者基金投資違反法

律法規及基金合同有關規定的風險。

8

、其他風險

戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現，將會嚴重影響證券市場的運行，可

能導致基金財產的損失。

金融市場危機、行業競爭、代理商違約、基金託管人違約等超出基金管理人

自身直接控制能力之外的風險，可能導致基金或者基金份額持有人利益受損。

二、

聲明

1

、本基金未經任何一級政府、機構及部門擔保。投資者自願投資於本基金，

須自行承擔投資風險。

2

、除基金管理人直接辦理本基金的銷售

外，本基金還通過其他銷售機構銷

售，但是，基金並不是銷售機構的存款或負債，也沒有經銷售機構擔保或者背書，

銷售機構並不能保證其收益或本金安全。

第十九部分 基金合同的變更、終止與基金財產的清算

一、《基金合同》的變更

1

、變更基金合同

涉及

法律法規規定或

基金

合同約定應經基金份額持有人大

會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於可不經基金份

額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，

並報中國證監會備案。

2

、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議生效後方可執行，

自

決議生效後

2

日內在指定

媒介

公告。

二、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：

1

、基金份額持有人大會決定終止的；

2

、基金管理人、基金託管人職責終止，在

6

個月內沒有新基金管理人、新

基金託管人承接的；

3

、《基金合同》約定的其他情形；

4

、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

三、基金財產的清算

1

、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起

30

個工作日內

成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行

基金清算。

2

、基金財產清算小組組成：基金財產

清算小組成員由基金管理人、基金託

管人、具有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人

員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3

、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4

、基金財產清算程序：

（

1

）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（

2

）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（

3

）對基金財產進行估值和變現；

（

4

）製作清算報告；

（

5

）聘請會計師事務所對清算報告進行

外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（

6

）將清算報告報中國證監會備案並公告

；

（

7

）對基金

剩餘

財產進行分配

。

5

、基金財產清算的期限為

6

個月。

四、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費

用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

五、基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

六、基金財產清算的公告

清算過程

中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所

審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財產清算

公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後

5

個工作日內由基金財產清算小

組進行公告。

七、基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存

15

年以上。

第二十部分 基金合同的內容摘要

一、基金

合同當事人及權利義務

（

一

）

基金管理人的權利與義務

1

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括

但不限於：

（

1

）依法募集

資金

；

（

2

）自

《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用

並管理基金財產；

（

3

）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批

準的其他費用；

（

4

）銷售基金份額；

（

5

）

按照規定

召集基金份額持有人大會；

（

6

）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金託管人，如認為基金託管

人違反了《基金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，

並採取必要措施保護基金投資者的利益；

（

7

）在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；

（

8

）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處

理

；

（

9

）擔任或委託其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務

並獲得《基金合同》規定的費用；

（

10

）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（

11

）在《基金合同》約定的範圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（

12

）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利

益行使因基金財產投資於證券所產生的權利；

（

13

）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；

（

14

）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者

實施其他法律行為；

（

15

）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券

、期貨

經紀商或其他為

基金提供服務的外部機構；

（

16

）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、

贖回、轉換

等

業務規則；

（

17

）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括

但不限於：

（

1

）依法募集

資金

，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理

基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

（

2

）辦理基金備案手續；

（

3

）自《基金合同》生效之日起

，

以誠實信用、謹

慎勤勉的原則管理和運

用基金財產；

（

4

）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化

的經營方式管理和運作基金財產；

（

5

）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立

，

對所管理的不同基金分別

管理，分別記帳，進行證券投資；

（

6

）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外

，

不得利用基金財

產為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；

（

7

）依法接受基金託管人的監督；

（

8

）採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、

贖回和註銷價格的

方法符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金資產淨值，

確定基金份額申購、贖回的價格；

（

9

）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

（

10

）編制季度、半年度和年度基金報告；

（

11

）

嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露

及報告義務；

（

12

）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不

向他人洩露；

（

13

）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份

額持有

人分配基金收益；

（

14

）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

（

15

）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大

會或配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（

16

）按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相

關資料

15

年以上；

（

17

）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且

保證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的

公開資料，並在支付合理成本的條件下得到有關資料的複印件；

（

18

）組

織並參加基金財產清算小組

，

參與基金財產的保管、清理、估價、

變現和分配；

（

19

）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

並通知基金託管人；

（

20

）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法

權益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（

21

）監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基

金託管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有

人利益向基金託管人追償；

（

22

）當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有

關基

金事務的行為承擔責任；

（

23

）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其

他法律行為；

（

24

）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金並加計銀行同期

活期

存款利

息在基金募集期結束後

30

日內退還基金認購人；

（

25

）執行生效的基金份額持有人大會的

決議

；

（

26

）建立並保存基金份額持有人名冊；

（

27

）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（

二

）

基金託管人

的權利與義務

1

、根據《基金法》、《運作辦法》及

其他有關規定，基金託管人的權利包括

但不限於：

（

1

）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全

保管基金財產；

（

2

）依《基金合同》約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批

準的其他費用；

（

3

）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基

金合同》及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的

情形，應呈報中國證監會，並採取必要措施保護基金投資者的利益；

（

4

）根據相關市場規則，為基金開設

資金帳戶、

證券

帳戶等投資所需帳戶

、

為基金辦理證券

、期貨

交易資金清算

；

（

5

）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（

6

）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（

7

）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的義務包括

但不限於：

（

1

）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財產；

（

2

）設立專門的基金託管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、

合格的熟悉基金託管業務的專職人員，負責基金財產託管事宜；

（

3

）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

確保基金財產的安全，保證其託管

的基金財產與基金託管人自有財產以及不同的

基金財產相互獨立；對所託管的不同的基金分別設置帳戶，獨立核算，分帳管理，

保證不同基金之間在帳戶設置、資金劃撥、帳冊記錄等方面相互獨立；

（

4

）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財

產為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人託管基金財產；

（

5

）保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（

6

）

按規定開設基金財產的資金帳戶

、

證券帳戶

等投資所需帳戶，

按照《基

金合同》的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（

7

）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有

規定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人洩露；

（

8

）覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值、基金份額申購、贖回價

格；

（

9

）辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；

（

10

）對基金財務會計報告、

季度、

半年度和年度基金報告出具意見，說明

基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果基

金管理人有未執行《基金合同》規定的行為，還應當說明基金託管人是否採取了

適當的措施；

（

11

）保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表

和其他相關資料

15

年以

上；

（

12

）建立並保存基金份額持有人名冊；

（

13

）按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對；

（

14

）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和

贖回款項；

（

15

）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人

大會或配合

基金管理人、

基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（

16

）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；

（

17

）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和

分配；

（

18

）面臨解散、依法被撤銷或者被依

法宣告破產時，及時報告中國證監會

和銀行監管機構，並通知基金管理人；

（

19

）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償

責任不因其退任而免除；

（

20

）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義

務，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人

利益向基金管理人追償；

（

21

）執行生效的基金份額持有人大會的

決議

；

（

22

）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（

三

）

基金份額持有人

的權利與義務

基金投資者

持有

本基金基金份額的行為即視為對《

基金合同》的承認和接受，

基金投資者自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基

金合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基

金合同》當事人並不以在《基金合同》上書面籤章或籤字為必要條件。

同一類別內

每份基金份額具有同等的合法權益。

1

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利

包括但不限於：

（

1

）分享基金財產收益；

（

2

）參與分配清算後的剩餘基金財產；

（

3

）依法申請贖回

或轉讓

其持有的基金份額；

（

4

）按照規定要求召開基金份額持有人大會

或召集

基金份額持有人大會

；

（

5

）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會

審議事項行使表決權；

（

6

）查閱或者複製公開披露的基金信息資料；

（

7

）監督基金管理人的投資運作；

（

8

）對基金管理人、基金託管人、基金

服務

機構損害其合法權益的行為依

法提起訴訟或仲裁；

（

9

）

法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他

權利。

2

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務

包括但不限於：

（

1

）認真閱讀並遵守《基金合同》

、

《

招募說明書

》

等信息披露文件

；

（

2

）了解所投資基金產品

，了解自身風險承受能力，

自主判斷基金的投資

價值，自主做出投資決策，

自行承擔投資風險；

（

3

）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（

4

）繳納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用；

（

5

）在其持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的

有限責任；

（

6

）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

（

7

）執行生效的基金份額持有人大會的

決議

；

（

8

）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

（

9

）

發起資金提供方持有認購的基金份額不少於

3

年；

（

10

）

法律法

規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

二、基金份額持有人大會

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代

表有權代表基金份額持有人出席會議並表決。基金份額持有人持有的每一基金份

額擁有平等的投票權。

本基金份額持有人大會不設日常機構。

（

一

）

召開事由

1

、

《基金合同》另有約定除外，

當出現或需要決定下列事由之一的，應當召

開基金份額持有人大會：

（

1

）終止《基金合同》；

（

2

）更換基金管理人；

（

3

）更換基金託管人；

（

4

）轉換基金運作方式；

（

5

）提高基金管理人、基金託管人的

報酬標準

或銷售服務費率

，但法律法

規要求提高該等報酬標準

或銷售服務費率

除外

；

（

6

）變更基金類別；

（

7

）本基金與其他基金的合併

(

法律法規

、

中國證監會另有規定的除外

)

；

（

8

）

終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止

上市的除外；

（

9

）變更基金投資目標、範圍或策略

(

法律法規和中國證監會另有規定的除

外

)

；

（

10

）變更基金份額持有人大會程序；

（

1

1

）基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會；

（

1

2

）單獨或合計持有本基金總份額

10%

以上

(

含

10%

)

基金份額的基金份額

持有人（以基金管

理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要

求召開基金份額持有人大會；

（

1

3

）對基金當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（

1

4

）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額

持有人大會的事項。

2

、以下情況可由基金管理人和基金託管人協商後修改，不需召開基金份額

持有人大會：

（

1

）調低基金管理費、基金託管費

、銷售服務費

和其他應由基金承擔的費

用

；

（

2

）法律法規要求增加的基金費用的收取；

（

3

）在法律法規和《基金合同》規定的範圍內調整本基金的申購費率、調

低贖回費率

或在對現有基金份

額持有人利益無實質性不利影響的前提下變更收

費方式

；

（

4

）本基金變更為同一標的指數的交易型開放式指數基金（

ETF

）的聯接

基金並相應變更基金類別、修改投資目標、範圍和策略；

（

5

）因相應的法律法規

、相關證券交易所或者登記機構的相關業務規則發

生變動以及中國證監會的相關規定

，

而應當對《基金合同》進行修改；

（

6

）按照基金管理人與標的指數許可方所籤訂的指數使用許可協議調整本

基金的指數許可使用費；

（

7

）

在對現有基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下

停止現有基

金份額類別的銷售、或者調整現有基金份額類別的費率水平或

收費方式、或者增

加新的基金份額類別等

；

（

8

）

對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修

改不涉及《基金合同》當事人權利義務關係發生

重大

變化；

（

9

）

基金管理人、相關證券交易所和基金登記機構在法律法規規定或中國

證監會許可的範圍內調整或修改《業務規則》，包括但不限於有關基金認購、申

購、贖回、轉換、基金交易、非交易過戶、轉託管等內容；

（

10

）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其

他情形。

（

二

）

會議召集人及召集方式

1

、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有

人大會由基

金管理人召集

。

2

、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金託管人召集

。

3

、基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人

提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起

10

日內決定是否召集，

並書面告知基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60

日內召開；基金管理人決定不召集，基金託管人仍認為有必要召開的，應當

由基金託管人自行召集

，並自出具書面決定之日起

60

日內召開並告知基金管理

人，基金管理人應當配合。

4

、代表基金份額

10%

以上

(

含

10%)

的

基金份額持有人就同一事項書面要求

召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自

收到書面提議之日起

10

日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額持

有人代表和基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60

日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額

10%

以上

(

含

10%)

的基金份

額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金託管人提出書面提議。基金託管人應

當自收到書面提議之日起

10

日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份

額持有人代表和基金管理人；基金託管人決定召集的，應當

自出具書面決定之日

起

60

日內召開

並告知基金管理人，基金管理人應當配合

。

5

、代表基金份額

10%

以上

(

含

10%)

的基金份額持有人就同一事項要求召開

基金份額持有人大會，而基金管理人、基金託管人都不召集的，單獨或合計代表

基金份額

10%

以上

(

含

10%)

的基金份額持有人有權自行召集，並至少提前

30

日

報中國證監會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金

管理人、基金託管人應當配合，不得阻礙、幹擾。

6

、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權

益登記日。

（

三

）

召開基金份額持有人大會

的通知時間、通知內容、通知方式

1

、召開基金份額持有人大會，召集人應於會議召開前

30

日，在指定媒介公

告。基金份額持有人大會通知應至少載明以下內容：

（

1

）會議召開的時間、地點和會議形式；

（

2

）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（

3

）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（

4

）授權委託證明的內容要求（包括但不限於代理人身份，代理權限和代

理有效期限等）、送達時間和地點

；

（

5

）會務常設聯繫人姓名及聯繫電話；

（

6

）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

（

7

）召集人需要通知的其他

事項。

2

、採取通訊開會方式並進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知

中說明本次基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其聯

系方式和聯繫人、書面表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3

、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金託管人到指定地點對表

決意見的計票進行監督；如召集人為基金託管人，則應另行書面通知基金管理人

到指定地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行

書面通知基金管理人和基金託管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金

管理人或基金託管人拒不派代表對表決意

見的計票進行監督的，不影響表決意見

的計票效力。

（

四

）

基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式

、

通訊開會方式

或法律法規、監管

機關允許的其他方式

召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1

、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委託證明委派

代表出席，現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額持

有人大會，基金管理人或

基金

託管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開

會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

（

1

）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受

託出席會議者出具的委託人

持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合

同》和會議通知的規定，並且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料

相符；

（

2

）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，

有效的基金份額不少於本基金在權益登記日基金總份額的

二分之一

(

含

二分之

一

)

。

若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少於本基金在權益登記日基

金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的

3

個月以後、

6

個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重

新召

集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少於

本基金在權益登記日基金總份額的三分之一

(

含三分之一

)

。

2

、通訊開會。通訊開會係指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面

形式在表決截至日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方式進行表

決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（

1

）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知後，在

2

個工作日內連

續公布相關提示性公告；

（

2

）召集人按基金合同

約

定通知基金託管人（如果基金託管人為召集人，

則為基金管理人）到指定地點對書面表決意

見的計票進行監督。會議召集人在基

金託管人（如果基金託管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按

照會議通知規定的方式收取基金份額持有人的書面表決意見；基金託管人或基金

管理人經通知不參加收取書面表決意見的，不影響表決效力；

（

3

）本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的，基金份額持

有人所持有的基金份額不小於在權益登記日基金總份額的

二分之一

(

含二分之

一

)

；若本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見基金份額持有人所

持有的基金份額小於在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份額

持有人大會召開時間的

3

個月以後、

6

個月以內，就原定審議事項重

新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之

一以上

(

含三分之一

)

基金份額的持有人直接出具書面意見或授權他人代表出具

書面意見；

（

4

）上述第（

3

）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受託代表他人

出具書面意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具書面意見的

代理人出具的委託人持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符

合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，並與基金登記機構記錄相符

。

3

、

在法律法規或監管機構

允許的情況下，經會議通知載明，本基金可採用

其他非現場方式或者以現場方式與非現場方式相結合的方式召開基金份額持有

人大會，會議程序比照現場開會和通訊方式開會的程序進行。

4

、在法律法規和監管機關允許的情況下，本基金的基金份額持有人也可以

採用其他非書面方式授權其代理人出席基金份額持有人大會。

（

五

）

議事內容與程序

1

、議事內容及提案權

議事內容為關係基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修

改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金託管人、與其他基金合

並、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及

會議召集人認為需提交基金份

額持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後，對原有提案的修改應

當在基金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2

、議事程序

（

1

）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公

布監票人，然後由大會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，並形成大會決議。

大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持

大會的情況下，由基金託管人授權其出席會議的代表主持；如果基

金管理人授權

代表和基金託管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和

代理人所持表決權的

二分之一

以上

(

含

二分之一

)

選舉產生一名基金份額持有人

作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管人拒不出席或主

持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊載明參加會議人員姓名

(

或單位名稱

)

、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委託人姓

名

(

或單位名稱

)

和聯繫方式等事項。

（

2

）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提

前

30

日公布提案，在所通知的表決

截止日期後

2

個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證

機關監督下形成決議。

（

六

）

表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1

、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表

決權的

二分之一以上

(

含二分之一

)

通過方為有效；除下列第

2

項所規定的須以特

別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

2

、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持

表決權的

三分之二以上

(

含

三分之二

)

通過方可做出。

除《基金合同》另有約定外，

轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金託管人、終止《基金合同》

、本基

金與其他基金合併

以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。

採取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交

符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面

符合會議通知規定的書面表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾

的視為棄權表決，但應當計入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額

總數。

基金份額持有人大會的

各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開

審議、逐項表決。

（

七

）

計票

1

、現場開會

（

1

）如大會由基金管理人或基金託管人召集，基金份額持有人大會的主持

人應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基

金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基

金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金託管人召集，但是基金管

理人或基金託管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始

後宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票

人。基金管理

人或基金託管人不出席大會的，不影響計票的效力。

（

2

）監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點並由大會主持人當

場公布計票結果。

（

3

）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有懷

疑，可以在宣布表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行

重新清點，重新清點以一次為限。重新清點後，大會主持人應噹噹場公布重新清

點結果。

（

4

）計票過程應由公證機關予以公證

，

基金管理人或基金託管人拒不出席

大會的，不影響計票的效力。

2

、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監

督員在基金

託管人授權代表（若由基金託管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進

行計票，並由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代

表對書面表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。

（

八

）

生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起

5

日內報中國證監會

備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起

2

日內在

指定媒介

上公告。如果採用

通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公

證機構、公證員姓名等一同公告

。

基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人

大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理

人、基金託管人均有約束力。

（

九

）

本部分關於基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表

決條件等規定，凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，如將來法律法規或監

管規則修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理人經與基金託管人協商一

致，報監管機關並提前公告後，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開

基金份額持有人大會審議。

三、基金合同的變更、終止與基金財產的清算

（

一

）

《基金合同》的變更

1

、變更基金合同

涉及

法律法規規定或本

基金

合同約定應經基金份額持有人

大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於可不經基金

份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公

告，並報中國證監會備案。

2

、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議生效後方可執行，自

決議生效後

2

日內在指定媒介公告。

（

二

）

《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：

1

、基金份額持有人大會決定終止的；

2

、基金管理人、基金託管人職責終止，在

6

個月內沒有

新基金管理人、新

基金託管人承接的；

3

、《基金合同》約定的其他情形；

4

、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（

三

）

基金財產的清算

1

、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起

30

個工作日內

成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行

基金清算。

2

、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託

管人、具有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人

員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3

、基金財產清算小組職責：基金財產清算

小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4

、基金財產清算程序：

（

1

）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（

2

）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（

3

）對基金財產進行估值和變現；

（

4

）製作清算報告；

（

5

）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（

6

）將清算報告報中國證監會備案並公告

；

（

7

）對基金

剩餘

財產進行分配

。

5

、基金財產清算的期限為

6

個月。

（

四

）

清算費用

清算費用是指基

金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費

用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

（

五

）

基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

（

六

）

基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所

審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財產清算

公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後

5

個工作日內由基

金財產清算小

組進行公告。

（

七

）

基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存

15

年以上。

四、

爭議的處理和適用的法律

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭

議可通過友好協商解決，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員

會，按照其時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，

對仲裁各方當事人均具有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責

地履行《基金合同》規定的義務，維護基金

份額持有人的合法權益。

《基金合同》受中國法律管轄。

五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

《基金合同》可印製成冊，供投資者在基金管理人、基金託管人、銷售機構

的辦公場所和營業場所查閱。

第二十一部分 託管協議的內容摘要

一、基金託管協議當事人

（一）基金管理人

名稱：匯添富基金管理股份有限公司

住所：上海市黃浦區北京東路

666

號

H

區（東座）

6

樓

H686

室

辦公地址：上海市富城路

99

號震旦國際大樓

20

樓

郵政編碼：

200120

法定代表人：李文

成立日期：

2005

年

2

月

3

日

批准設立機關及批准

設立文號：中國證監會證監基金字

[2005]5

號

註冊資本：

人民幣

132,724,224

元

組織形式

:

股份有限公司

（非上市）

經營範圍：

基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資產管理和中國證監

會許可的其他業務

。

存續期間：持續經營

電話：（

021

）

28932888

傳真：（

021

）

28932998

聯繫人：李鵬

（二）基金託管人

名稱：中國

建設銀行

股份有限公司(簡稱：中國

建設銀行

)

住所：北京市西城區金融大街25號

辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓

法定代表人：田國立

成立時間：2004年09月17日

組織形式：股份有限公司

註冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

存續期間：持續經營

基金託管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]12號

存續期間：持續經營

經營範圍：吸收公眾存款；發放短期、中期、長期貸款；辦理國內外結算；

辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買

賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；

提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；經中

國

銀行業

監督管理機構等監管部門批准的其他業務。

二

、基金託管人對基金管理人的業務監督和核查

（一）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金

投資範圍、投資對象進行監督。《基金合同》明確約定基金投資風格或證券選擇

標準的，基金管理人應按照基金託管人要求的格式提供投資品種池，以便基金託

管人運用相關技術系統，對基金實際投資是否符合《基金合同》關於證券選擇標

準的約定進行監督，對存在疑義的事項進行核查。

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括中證

中藥

指數的成份

股、備選成份股、其他股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會核准上市的

股票）、

固定收益品種（國債、金融債、企業債、

公司債

、次級債、可轉換債券、

分離交易

可轉債

、央行票據、中期票據、短期融資券（含超短期融資券）、資產

支持證券、

中小企業

私募債券、質押及買斷式回購等法律法規或中國證監會允許

基金投資的固定收益類金融工具）、

銀行存款（包括定期存款及協議存款）

、衍

生工具（股指期貨、權證、股票期權等）及法律法規或中國證監會允許基金投資

的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序後，可以將其納入投資範圍。

基金的投資組合比例

為：本基金的股票資產投資比例不低於基金資產的

90%

，其中投資於中證

中藥

指數成份股和備選成份股的資產不低於非現金基金資

產的

80%

；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，現金或

到期日在一年以內的政府債券的投資比例

合計

不低於基金資產淨值的

5%

，

本基

金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等

。

如法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適

當程序後，可以調整上述投資品種的投資比例。

（二）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金

投資、融資比例進行監

督。基金託管人按下述比例和調整期限進行監督：

1.

本基金的股票資產投資比例不低於基金資產的

90%

，其中投資於中證

中藥

指數成份股和備選成份股的資產不低於非現金基金資產的

80%

；

2.

本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的

3%

；

3.

本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產淨

值的

0.5%

；

4.

本基金管理人管理且由本

基金

託管人託管的全部基金持有的同一權證，不

得超過該權證的

10%

；

5.

本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金

資產淨值的

10%

；

6.

本基金

持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的

20%

；

7.

本基金持有的同一

(

指同一信用級別

)

資產支持證券的比例，不得超過該資

產支持證券規模的

10%

；

8.

本基金管理人管理且由本

基金

託管人託管的全部基金投資於同一原始權

益人的各類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的

10%

；

9.

本基金應投資於信用級別評級為

BBB

以上

(

含

BBB)

的資產支持證券。基

金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級

報告發布之日起

3

個月內予以全部賣出；

10.

基金財產參與股票發行申購，本基金

所申報的金額不超過本基金的總資

產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

11.

本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金

資產淨值的

40

％；在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為

1

年，債券

回購到期後不展期；

12.

本基金持有的所有流通受限證券，其公允價值不得超過本基金資產淨值

的

10%

；本基金持有的同一流通受限證券，其公允價值不得超過本基金資產淨值

的

2%

；

本款所指流通受限證券包括由《上市公司證券發行管理辦法》規範的非

公開發行股票、公開發行股票網下配售部分等在發行

時明確一定期限鎖定期的可

交易證券

,

不包括由於發布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上

市證券、回購交易中的質押券等流通受限證券；

經基金管理人和基金託管人協商，

履行適當程序後可對以上比例進行調整；

13.

本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基

金資產淨值的

10%

；

1

4

.

本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市

值之和，不得超過基金資產淨值的

100%

。其中，有價證券指股票、債券

(

不含到

期日在一年以內的政府債券

)

、權證、資產支持證券、買入返售金融資產

(

不含質

押式

回購

)

等；

1

5

.

本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金

持有的股票總市值的

20%

；

1

6

.

本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差

計算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定；

1

7

.

本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額

不得超過上一交易日基金資產淨值的

20%

；

18

.

本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，應

當保持合計不低於基金資產淨值

5%

的現金或到期日在一年以內的政府債券

，本

基金所指的現金不包括結算備付金、存出

保證金、應收申購款等

。

本基金在開始進行股指期貨投資之前，應與基金託管人、期貨公司三方一同

就股指期貨開戶、清算、估值、交收等事宜另行籤署《期貨投資託管操作三方備

忘錄》。

1

9

.

因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產淨值的

10%

；

2

0

.

開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應

持有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可衝抵期權保證金的現金等

價物；

2

1

.

未平倉的期權合約面值不得超過基金資產淨值的

20%

。其中，合約面值

按照行權價乘以合約乘數計算；

2

2

.

基金投資

股票期權符合基金合同約定的比例限制（如股票倉位、個股佔

比等）、投資目標和風險收益特徵；

本基金如需參加期權交易，應當按照現有證券帳戶開立方式向中國證券登記

結算有限責任公司申請新開立一個普通證券帳戶，基金管理人負責將該證券帳戶

指定交易在

證券公司

或期貨公司，由相應

證券公司

（或期貨公司）為本基金開立

衍生品合約帳戶後，再通過該

證券公司

（或期貨公司）參與期權交易。

2

3

.

本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其

他有價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的

95%

；

2

4

.

本基金參與轉

融通證券

出借交易

，在任何交易日日終，參與轉

融通證券

出借交易的資產不得超過基金資產淨值的

50%

，證券出借的平均剩餘期限不得超

過

30

天，平均剩餘期限按照市值加權平均計算；

2

5

.

基金資產總值不得超過基金資產淨值的

140%

；

2

6

.

本基金主動投資流動性受限資產的市值合計不得超過本基金基金資產淨

值的

15%

；因證券市場波動、上市公司

股票

停牌、基金規模變動等基金管理人之

外的因素致使基金投資比例不符合上述投資比例限制的，基金管理人不得主動新

增流動性受限資產的投資；

27.

本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手

方開

展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍

保持一致；

28.

法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第

9

、

1

8

、

2

6

、

2

7

項外，

因證券

/

期貨市場波動、證券發行人合併、

基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資

比例的，基金管理人應當在

10

個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊

情形除外。法律法規另有規定的從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起

6

個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。上述期間內，本基金的投資範圍、

投資策

略應當符合基

金合同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自

基金合同生效之日起開

始。

法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用於本基金，基金管理人在

履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或按變更後的規定執行。經基金

託管人書面確認後，監督內容進行變更。

（三）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對本託

管協議第十五條第九款基金投資禁止行為通過事後監督方式進行監督。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者

承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優先的原則，防範利益衝突，

建立健全內部審批機制和評估機制，

按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並按法

律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三分之二

以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審

查

。

（四）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金

管理人參與銀行間債券市場進行監督。基金管理人應在基金投資運作之前向基金

託管人提供符合法律法規及行業標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債

券市場交易對手名單，並約定各交易對手所適用的交易結算方式。基金管理人應

嚴格按照交易對手名單的範圍在銀行間債券市場選擇交易對手。基金託管人監督

基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進行交易。基金管理

人可以每半年對銀行間債券市場交易對手名單及結算方式進行更新，新名單確定

前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協議進行結算。

如基金管理人根據市場情況需要臨時調整銀行間債券市場交易對手名單及結算

方式的，應向基金託管人說

明理由，並在與交易對手發生交易前

3

個工作日內與

基金託管人協商解決。

基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規則進行

交易，並負責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失，基金託管人不承

擔由此造成的任何法律責任及損失。若未履約的交易對手在基金託管人與基金管

理人確定的時間前仍未承擔違約責任及其他相關法律責任的，基金管理人可以對

相應損失先行予以承擔，然後再向相關交易對手追償。基金託管人則根據銀行間

債券市場成交單對合同履行情況進行監督。如基金託管人事後發現基金管理人沒

有按照事先約定的交易對手或交

易方式進行交易時，基金託管人應及時提醒基金

管理人，基金託管人不承擔由此造成的任何損失和責任。

（五）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金

管理人投資流通受限證券進行監督。

基金管理人投資流通受限證券

與上文所述的流動性受限資產並不完全一致

，

應事先根據中國證監會相關規定，明確基金投資流通受限證券的比例，制訂嚴格

的投資決策流程和風險控制制度，防範流動性風險、法律風險和操作風險等各種

風險。基金託管人對基金管理人是否遵守相關制度、流動性風險處置預案以及相

關投資額度和比例等的情況進行監督。

1.

本

基金投資的流通受限證券須為經中國證監會批准的非公開發行股票、公

開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括

由於發布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易

中的質押券等流通受限證券。本基金不投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。

本基金投資的流通受限證券限於可由中國證券登記結算有限責任公司或中

央國債登記結算有限責任公司負責登記和存管，並可在證券交易所或全國銀行間

債券市場交易的證券。

本基金投資的流通受限證券應保證登記存管在本基金名下，基金管理人負責

相關工作的落實和協

調，並確保基金託管人能夠正常查詢。因基金管理人原因產

生的流通受限證券登記存管問題，造成基金託管人無法安全保管本基金資產的責

任與損失，及因流通受限證券存管直接影響本基金安全的責任及損失，由基金管

理人承擔。

本基金投資流通受限證券，不得預付任何形式的保證金。

2.

基金管理人投資非公開發行股票，應制訂流動性風險處置預案並經其董事

會批准。風險處置預案應包括但不限於因投資流通受限證券需要解決的基金投資

比例限制失調、基金流動性困難以及相關損失的應對解決措施，以及有關異常情

況的處置。基金管理人應在首次投資流通受限證券前向

基金託管人提供基金投資

非公開發行股票相關流動性風險處置預案。

基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風險負責，確保對相關風險

採取積極有效的措施，在合理的時間內有效解決基金運作的流動性問題。如因基

金巨額贖回或市場發生劇烈變動等原因而導致基金現金周轉困難時，基金管理人

應保證提供足額現金確保基金的支付結算，並承擔所有損失。對本基金因投資流

通受限證券導致的流動性風險，基金託管人不承擔任何責任。如因基金管理人原

因導致本基金出現損失致使基金託管人承擔連帶賠償責任的，基金管理人應賠償

基金託管人由此遭受的損失。

3.

本

基金投資非公開發行股票，基金管理人應至少於投資前三個工作日向基

金託管人提交有關書面資料，並保證向基金託管人提供的有關資料真實、準確、

完整。有關資料如有調整，基金管理人應及時提供調整後的資料。上述書面資料

包括但不限於：

（

1

）中國證監會批准發行非公開發行股票的批准文件。

（

2

）非公開發行股票有關發行數量、發行價格、鎖定期等發行資料。

（

3

）非公開發行股票發行人與中國證券登記結算有限責任公司或中央國債

登記結算有限責任公司籤訂的證券登記及服務協議。

（

4

）基金擬認購的數量、價格、總成本、帳面價值。

4.

基金管理人

應在本基金投資非公開發行股票後兩個交易日內，在中國證監

會指定媒介披露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、帳面價值，以及

總成本和帳面價值佔基金資產淨值的比例、鎖定期等信息。

本基金有關投資流通受限證券比例如違反有關限制規定，在合理期限內未能

進行及時調整，基金管理人應在兩個工作日內編制臨時報告書，予以公告。

5.

基金託管人根據有關規定有權對基金管理人進行以下事項監督：

（

1

）本基金投資流通受限證券時的法律法規遵守情況。

（

2

）在基金投資流通受限證券管理工作方面有關制度、流動性風險處置預

案的建立與完善情況。

（

3

）有關比例限制的執行情況。

（

4

）信息披露情況。

（六）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金

資產淨值計算、各類基金份額的基金份額淨值計算、應收資金到帳、基金費用開

支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業

績表現數據等進行監督和核查。

（七）基金託管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違

反法律法規、《基金合同》和本託管協議的規定，應及時以電話提醒或書面提示

等方式通知基金管理人限期糾正。基金管理人應積極配合和協助基金託管人的監

督和核查。基金

管理人收到書面通知後應在下一工作日前及時核對並以書面形式

給基金託管人發出回函，就基金託管人的疑義進行解釋或舉證，說明違規原因及

糾正期限，並保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內，基金託管人有權

隨時對通知事項進行複查，督促基金管理人改正。基金管理人對基金託管人通知

的違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人應報告中國證監會。

（八）基金管理人有義務配合和協助基金託管人依照法律法規、《基金合同》

和本託管協議對基金業務執行核查。對基金託管人發出的書面提示，基金管理人

應在規定時間內答覆並改正，或就基金託管人的疑義進

行解釋或舉證；對基金託

管人按照法律法規、《基金合同》和本託管協議的要求需向中國證監會報送基金

監督報告的事項，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。

（九）若基金託管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法

律、行政法規和其他有關規定，或者違反《基金合同》約定的，應當立即通知基

金管理人，由此造成的損失由基金管理人承擔。

（十）基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，

同時通知基金管理人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。基金管理人無正

當理由，拒絕、阻撓對方根據本託管協議規定

行使監督權，或採取拖延、欺詐等

手段妨礙對方進行有效監督，情節嚴重或經基金託管人提出警告仍不改正的，基

金託管人應報告中國證監會。

三

、基金管理人對基金託管人的業務核查

（一）基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查，核查事項包括

基金託管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶等投資所需

的帳戶、覆核基金管理人計算的基金資產淨值和基金份額淨值、根據基金管理人

指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。

（二）基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分

帳管理、未執行或

無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資信息等

違反《基金法》、《基金合同》、本協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通

知基金託管人限期糾正。基金託管人收到通知後應及時核對並以書面形式給基金

管理人發出回函，說明違規原因及糾正期限，並保證在規定期限內及時改正。在

上述規定期限內，基金管理人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金託管人改

正。基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限於：提交相關資

料以供基金管理人核查託管財產的完整性和真實性，在規定時間內答覆基金管理

人並改正。

（三）基金管理人發現基金

託管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，

同時通知基金託管人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。基金託管人無正

當理由，拒絕、阻撓對方根據本協議規定行使監督權，或採取拖延、欺詐等手段

妨礙對方進行有效監督，情節嚴重或經基金管理人提出警告仍不改正的，基金管

理人應報告中國證監會。

四、

基金財產保管

（一）基金財產保管的原則

1.

基金財產應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產。

2.

基金託管人應安全保管基金財產。

3.

基金託管人按照規定開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶等投資所需的帳

戶。

4.

基金託管人對所託管的

不同基金財產分別設置帳戶，確保基金財產的完整

與獨立。

5.

基金託管人按照《基金合同》和本協議的約定保管基金財產，如有特殊情

況雙方可另行協商解決。基金託管人未經基金管理人的指令，不得自行運用、處

分、分配本基金的任何資產（不包含基金託管人依據中國證券登記結算有限責任

公司結算數據完成場內交易交收、開戶銀行或登記結算機構扣收結算費和帳戶維

護費等費用）。

6.

對於因為基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人確

定到帳日期並通知基金託管人，到帳日基金財產沒有到達基金帳戶的，基金託管

人應及時通知基金管理人採取

措施進行催收。由此給基金財產造成損失的，基金

管理人應負責向有關當事人追償基金財產的損失，基金託管人對此不承擔任何責

任。

7.

除依據法律法規和《基金合同》的規定外，基金託管人不得委託第三人託

管基金財產。

（二）基金募集期間及募集資金的驗資

1.

基金募集期間募集的資金應存於基金管理人在基金託管人的營業機構開

立的「基金募集專戶」。該帳戶由基金管理人開立並管理。

2.

基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、

基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定後，基金管理人應

將屬於基金財產

的全部資金劃入基金託管人開立的基金銀行帳戶，同時在規定時

間內，聘請具有從事證券相關業務資格的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告。

出具的驗資報告由參加驗資的

2

名或

2

名以上中國註冊會計師籤字方為有效。

3.

若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》生效的條件，由基金管理人

按規定辦理退款等事宜。

（三）基金銀行帳戶的開立和管理

1.

基金託管人應以本基金的名義在其營業機構開立基金的銀行帳戶，並根據

基金管理人合法合規的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑑由基金託管人

保管和使用。

2.

基金銀行帳戶的開立和使用，限於滿足

開展本基金業務的需要。基金託管

人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行帳戶；亦不得使用基金

的任何帳戶進行本基金業務以外的活動。

3.

基金銀行帳戶的開立和管理應符合

銀行業

監督管理機構的有關規定。

4.

在符合法律法規規定的條件下，基金託管人可以通過基金託管人專用帳戶

辦理基金資產的支付。

（四）基金證券帳戶和結算備付金帳戶的開立和管理

1.

基金託管人在中國證券登記結算有限責任公司為基金開立基金託管人與

基金聯名的證券帳戶。

2.

基金證券帳戶的開立和使用，僅限於滿足開展本基金業務的需要。基金託

管人和基金管理

人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券帳戶，亦不

得使用基金的任何帳戶進行本基金業務以外的活動。

3.

基金證券帳戶的開立和證券帳戶卡的保管由基金託管人負責，帳戶資產的

管理和運用由基金管理人負責。

證券帳戶開戶費由本基金財產承擔。此項開戶費由基金管理人先行墊付，待

託管產品啟始運營後，基金管理人可向基金託管人發送劃款指令，將代墊開戶費

從本產品託管資金帳戶中扣還基金管理人。帳戶開立後，基金託管人應及時將證

券帳戶開通信息通知基金管理人。

4.

基金託管人以基金託管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立

結算備

付金帳戶，並代表所託管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的

一級法人清算工作，基金管理人應予以積極協助。結算備付金、結算保證金、交

收資金等的收取按照中國證券登記結算有限責任公司的規定以及基金管理人與

基金託管人籤署的《託管銀行證券資金結算協議》執行。

5.

若中國證監會或其他監管機構在本託管協議訂立日之後允許基金從事其

他投資品種的投資業務，涉及相關帳戶的開立、使用的，若無相關規定，則基金

託管人比照上述關於帳戶開立、使用的規定執行。

（五）債券託管專戶的開設和管理

《基金合同》生效後，基金管理人負責以本基金的

名義申請並取得進入全國

銀行間同業拆借市場的交易資格，並代表基金進行交易；基金託管人根據中國人

民銀行、銀行間市場登記結算機構的有關規定，在銀行間市場登記結算機構開立

債券託管帳戶，持有人帳戶和資金結算帳戶，並代表基金進行銀行間市場債券的

結算。基金管理人和基金託管人共同代表基金籤訂全國銀行間債券市場債券回購

主協議。

（六）其他帳戶的開立和管理

1.

在本託管協議訂立日之後，本基金被允許從事符合法律法規規定和《基金

合同》約定的其他投資品種的投資業務時，如果涉及相關帳戶的開設和使用，由

基金管理人協助託管人根據有關法律法

規的規定和《基金合同》的約定，開立有

關帳戶。該帳戶按有關規則使用並管理。

2.

法律法規等有關規定對相關帳戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦

理。

（七）基金財產投資的有關有價憑證等的保管

基金財產投資的有關實物證券、銀行存款開戶證實書等有價憑證由基金託管

人存放於基金託管人的保管庫，也可存入中央國債登記結算有限責任公司、中國

證券登記結算有限責任公司上海分公司

/

深圳分公司

/

北京分公司或票據營業中

心的代保管庫，保管憑證由基金託管人持有。實物證券、銀行定期存款證實書等

有價憑證的購買和轉讓，按基金管理人和基金託管人雙

方約定辦理。基金託管人

對由基金託管人以外機構實際有效控制或保管的資產不承擔保管責任。

（八）與基金財產有關的重大合同的保管

與基金財產有關的重大合同的籤署，由基金管理人負責。由基金管理人代表

基金籤署的、與基金財產有關的重大合同的原件分別由基金管理人、基金託管人

保管。除本協議另有規定外，基金管理人代表基金籤署的與基金財產有關的重大

合同包括但不限於基金年度審計合同、基金信息披露協議及基金投資業務中產生

的重大合同，基金管理人應保證基金管理人和基金託管人至少各持有一份正本的

原件。基金管理人應在重大合同籤署後及時以加

密方式將重大合同傳真給基金託

管人，並在三十個工作日內將正本送達基金託管人處。重大合同的保管期限為《基

金合同》終止後

15

年。

五

、基金資產淨值計算和會計核算

基金資產淨值是指基金資產總值減去負債後的金額。各類基金份額淨值是按

照每個工作日閉市後，各類別基金資產淨值除以當日發售在外的該類別基金份額

的餘額數量計算，精確到

0.0001

元，小數點後第五位四捨五入。國家另有規定

的，從其規定。

基金管理人每個工作日計算基金資產淨值及各類基金份額的基金份額淨值，

並按規定公告。

基金管理人應每工作日對基金資產估值。但基金管理人

根據法律法規或《基

金合同》的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值後，將

各類基金份額的基金份額淨值結果發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，

由基金管理人對外公布。

六、

基金份額持有人名冊的

登記與

保管

基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊由基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，

保存期

不少於

20

年。

基金管理人和基金託管人應分別保管基金份額持有人名冊，保存

期不少於

15

年。如不能妥善保管，則按相關法規承擔責任。

在基金託管人要求或編制半年報和年

報前，基金管理人應將有關資料送交基

金託管人，不得無故拒絕或延誤提供，並保證其真實性、準確性和完整性。基金

託管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用於基金託管業務以外的其他用途，

並應遵守保密義務。

七、

爭議解決方式

各方當事人同意，因本協議產生或與之相關的一切爭議可通過友好協商解

決，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿

易仲裁委員會，按照其時有效的

仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為北京市

。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人

均具有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤

勉、盡責

地履行《基金合同》和本託管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

本協議受中國法律管轄。

八、託管協議的變更程序

（一）託管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改後的新協議，其

內容不得與《基金合同》的規定有任何衝突。基金託管協議的變更報中國證監會

備案。

（二）託管協議終止的情形

1.

《基金合同》終止；

2.

基金託管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金託管人接管基金資產；

3.

基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理權；

4.

發生法律法規、中

國證監會或《基金合同》規定的終止事項。

第二十二部分 對基金份額持有人的服務

對於基金份額持有人，基金管理人將根據具體情況提供一系列的服務，並將

根據基金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務項目。主要服務內容

如下：

一

、基金份額持有人交易信息查詢及信息定製服務

1

、

基金交易確認查詢服務

：

基金投資者在交易申請被受理的

2

個工作日後，

可以到銷售網點查詢和列印該項交易的確認

信息，或者通過基金管理人客服電話

及網站進行查詢。

2

、基金對帳單服務：基金管理人向基金份額持有人提供對帳單服務，基金

份額持有人可自主

選擇對帳單的發送方式，如紙制對帳單、電子郵件對帳單或短

信對帳單，或者通過基金管理人網站進行在線對帳單的查詢與列印。

3

、

信息定製服務

：

基金

份額

持有人可以

通過

基金管理

人

網站

、

客服

熱線

電

話

、手機簡訊等通道

提交信息定製申請。可定製的信息

主要有

：基金份額淨值、

交易確認、

對帳單

服務

等。基金管理人可根據實際業務需要，調整定製信息的條

件、方式和內容。

二

、

客

戶

服

務

中心電話服務

基金管理人

客戶服務中心提供

24

小時自動語音查詢服務

，

基金份額持有人

可查詢基金餘額、交易情況、基金產品與服務等相關信息。

客戶服務中心

在

每

一工作日

提供

不少於

12

小時的人工諮詢服務。基金份額

持有人可通過

基金管理人

全國統一客服熱線：

400

-

888

-

9918

（免長途話費）享受

業務諮詢、信息查詢、信息定製、

通訊

資料修改

、投訴建議

等

多項

服務。

三

、

網

站

服務

基金份額持有人可以通過

基金管理人網站（

www.99fund.com

）

享受理財

資

訊

、信息披露、帳戶信息、交易信息、在線諮詢等多項服務。

基金份額持有人可以通過基金管理人網站「網上交易」辦理開戶、交易及查

詢等業務。

有關基金網上交易的

協議文本

請

參見基金管理人

網站。

四

、

投訴受理服務

基金份額持有人

可以通過基金管理

人客服電話、網站

、

信函

、

電子郵件

（客

戶服務

郵箱：

[e-mail]

）、傳真（

021

-

28932998

）

等

方

式對基金管理人

、

銷售

機構

所提供的服務進行投訴。現場投訴和意見簿投訴是補充投訴渠道，由

基

金管理人和

各

銷售

機構分別管理。

基金管理人客戶服務中心負責

受理投訴，並承諾在收到投訴後

24

小時

（工

作日）

之內做出回

應

。

五

、如本招募說明書存在任何您

/

貴機構無法理解的內容，可通過上述方式

聯繫基金管理人。請確保投資前，

您

/

貴機構已經全面理解了本招募說明書。

第二十三部分 其他應披露事項

以下信息披露事項已通過中國證監會指定媒介進行公開披露。

序號

公告事項

法定披露方式

披露日期

1

匯添富基金管理股份有限公司關於旗下基金

2019

年上半年年度資產淨值的公告

公司網站

2019

-

07

-

01

2

匯添富基金旗下

129

只基金

2019

年第

2

季

度報告

中證報

,

上交所

,

證券時報

,

上證

報

,

公司網站

,

深交所

,

證券日報

2019

-

07

-

17

3

匯添富中證中藥指數型發起式證券投資基金

（

LOF

）更新招募說明書（

2019

年第

1

號）

上交所

,

上證報

,

公司網站

2019

-

08

-

07

4

匯添富基金管理股份有限公司關於旗下部分基

金增加

東方財富

證券為代銷機構的公告

上證報

,

公司網站

2019

-

08

-

20

5

匯添富基金旗下

129

只基金

2019

年半年度報

告

中證報

,

上交所

,

證券時報

,

上證

報

,

公司網站

,

深交所

,

證券日報

2019

-

08

-

29

6

匯添富基金管理股份有限公司關於旗下部分基

金增加玄元保險為代銷機構的公告

證券時報

,

公司網站

2019

-

08

-

30

7

匯添富基金旗下

134

只基金

2019

年第

3

季

度報告

上交所

,

公司網站

,

深交所

2

019

-

10

-

22

8

匯添富基金管理股份有限公司關於旗下基金開

展網上直銷費率優惠的公告

中證報

,

公司網站

2019

-

12

-

14

9

匯添富基金旗下

139

只基金

2019

年第

4

季

度報告

上交所

,

上證報

,

公司網站

,

深交

所

2020

-

01

-

21

10

匯添富中證中藥指數型發起式證券投資基金

（

LOF

）更新招募說明書（

2020

年

3

月

19

日更新

）

上交所

,

上證報

,

公司網站

2020

-

03

-

19

第二十四部分 招募說明書存放及查閱方式

本基金招募說明書存放於基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的住所，

供

公眾查閱、複製。基金投資者在支付工本費後，可在合理時間內取得招募說明

書的複印件。對投資者按上述方式所獲得的文件及其複印件，基金管理人和基金

託管人保證與所公告文本的內容完全一致。

投資者還可以直接登錄基金管理人的網站

(www.99fund.com)

查閱和下載招

募說明書。

第二十五部分 備查文件

一、

本基金備查文件包括下列文件：

1

、中國證監會

準予匯添富

中證

中藥

指數型發起式

證券投資基金

（

LOF

）

注

冊

的文件；

2

、《

匯添富

中證

中藥

指數型發起式

證券投資基金

（

LOF

）

基金合同》；

3

、《

匯添富

中證

中藥

指數型發起式

證券投資基金

（

LOF

）

託管協議》；

4

、法律意見書；

5

、基金管理人業務資格批件、營業執照；

6

、基金託管人業務資格批件、營業執照；

7

、

註冊登記協議；

8

、

中國證監會要求的其他文件。

二、

備查文件的存放地點和投資者查閱方式：

以上備查文件存放在基金管理人和基金託管人的辦公場所，在辦公時間可供

免費查閱。

匯添富基金管理股份有限公司

20

20

年

3

月

1

9

日

　 中財網