富國價值創造混合A : 富國價值創造混合型證券投資基金招募說明書

富國價值創造混合A : 富國價值創造混合型證券投資基金招募說明書

時間：2020年12月23日 11:30:36&nbsp中財網

原標題:

富國價值

創造混合A :

富國價值

創造混合型證券投資基金招募說明書

富國

價值創造

混合型

證券投資基金

招募說明書

基金管理人：富國基金管理有限公司

基金託管人：

中國

建設銀行

股份有限公司

二零二零年

十二

月

重要提示

富國

價值創造

混合型

證券投資基金

（以下簡稱「本基金」）已於

20

20

年

12

月

14

日獲得中國證監會準予註冊的批覆（證監許可【

20

20

】

3476

號

《關於準予

富國

價值創造

混合型

證券投資基金

註冊的批覆》

）。

基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中

國證監會註冊，但

中國證監會對本基金募集的註冊，並不表明其對本基金的投資

價值

、收益

和市場前景等做出實質性判斷

或者

保證，也不表明投資於本基金沒有

風險。

本基金投資於證券市場，基金淨值會因為證券市場波動等因素產生波動，

投

資本基金風險詳見招募說明書「風險揭示」章節，

包括：證券市場整體環境引發

的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，

大量贖回或暴跌導致的流動性風

險，基金投資過程中產生的操作風險，因交收違約和投資債券引發的信用風險，

基金投資對象與投資策略引致的特有風險等等。基金管理人提醒投資者基金投資

的

「

買者自負

」

原則，在投資者作出投資決策後，基金運營狀況與基金淨值變化引

致的投資風險，由投資者自行負責

。

本基金為

混合

型基金，其預期收益及預期風

險水平高於債券型基金與貨幣市場基金

，低於股票型基金

。

投資有風險，投資

者

認購（或申購）基金

前，

應認真閱讀本招募說明書

、

基

金合同

、

基金產品資料概要

等信息披露文件

，全面認識本基金產品的風險收益特

徵和產品特性，自主判斷基金的投資價值，並根據自身的投資目的、投資期限、

投資經驗、資產狀況等判斷本基金是否和自身的風險承受能力相適；投資者應充

分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對認購（或申購）基金的意願、時

機、數量等投資行為作出獨立決策，獲得基金投資收益，亦自行承擔基金投資中

出現的各類風險

。

本基金投資內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定範圍內的

香港聯合交易所上市的股票（以下簡稱「港股通標的股票」），會面臨港股通機制

下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則

等差異帶來的特有風險，包括

港股市場股價波動較大的風險（港股市場實行

T+0

迴轉交易，且對個股不設漲跌

幅限制，港股股價可能表現出比

A

股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動

可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險

（在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可

能帶來一定的流動性風險）等。具體風險請查閱本基金招募說明書的「風險揭示」

章節的具體內容。本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化，選

擇將部分基金資產投資於港股或選擇不將基金資產投資於港股，基金

資產並非必

然投資港股。

本基金的投資範圍包括存託憑證。存託憑證是新證券品種，本基金投資存託

憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外，還將承擔與存託憑證、創新企

業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險。

基金的過往業績並不預示其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績並

不構成新基金業績表現的保證。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉

的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金

管理人提醒投資者基金投資的「買者自負」原則，在投資者作出投資決策後，基

金運營狀況與基金淨值變化引致

的投資風險，由投資者自行負責。

本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的

50%

，但

在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或者超過

50%

的除外。

法

律法規、監管

機構

另有規定的，從其規定。

目 錄

重要提示

................................

............................

1

目 錄

................................

...............................

3

第一部分

前言

................................

......................

4

第二部分 釋義

................................

......................

5

第三部分 基金管理人

................................

...............

11

第四部分 基金託管人

................................

...............

24

第五部分

相關服務機構

................................

.............

27

第六部分

基金的募集

................................

...............

30

第七部分 基金合同的生效

................................

...........

35

第八部分

基金份額的申購與贖回

................................

.....

36

第九部分 基金的投資

................................

...............

50

第十部分

基金的財產

................................

...............

60

第十一部分

基金資產的估值

................................

.........

61

第十二部分 基金的收益與分配

................................

.......

68

第十三部分 基金的費用與稅收

................................

.......

70

第十四部分 基金的會計與審計

................................

.......

73

第十五部分

基金的信息披露

................................

.........

74

第十六部分 側袋機制

................................

...............

82

第十七部分 風險揭示

................................

...............

85

第十八部分 基金合同的變更、終止與基金財產的清算

...................

96

第十九部分

基金合同的內容摘要

................................

.....

98

第二十部分

基金託管協議的內容摘要

................................

115

第二十一部分

對基金份額持有人的服務

..............................

129

第二十二部分 招募說明書的存放及查閱方式

..........................

131

第二十三部分 備查文件

................................

............

132

第一部分 前言

本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱「《基金法》」）、

《

公開募集

證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱「《運作辦法》」）、《

公開募集

證券投資基金銷售機構監督管理辦法

》（以下簡稱「《銷售辦法》」）、

《公開募集證

券投資基金信息披露管理辦法》

（以下簡稱「《信息披露辦法》」）

、

《公開募集開放

式證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱「《流動性風險

管理

規定》」）

和

其他有關法律法規的規定，以及《

富國

價值創造

混合型

證券投資基金

基金合同》

（以下簡稱「基金合同」）編寫。

本招募說明書闡述

了

富國

價值創造

混合型

證券投資基金

的投資目標、策略、

風險、費率等與

投資者

投資決策有關的全部必要事項，

投資者

在做出

投資決策前

應仔細閱讀本招募說明書。

本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假內容、誤導性陳述或重大遺

漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。

本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集的。本招募說明書由富國

基金管理有限公司解釋。本基金管理人沒有委託或授權任何其他人提供未在本招

募說明書中載明的信息，或對本招募說明書做出任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，並經中國證監會註冊。基金合同

是約定基金

合同

當事人之間權利、義務的法律文件。基金

投資者

自依基金合同取

得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行

為本身即表明其對基金合同的承認和接受，並按照《基金法》、基金合同及其他有

關規定享有權利、承擔義務。基金

投資者

欲了解基金份額持有人的權利和義務，

應詳細查閱基金合同。

第二部分 釋義

在本招募說明

書

中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1

、

基金或本基金：指

富國

價值創造

混合型

證券投資基金

2

、

基金管理人：指

富國基金管理有限公司

3

、

基金託管人：指中國

建設銀行

股份有限公司

4

、基金合同：指《富國

價值創造

混合型

證券投

資基金基金合同》及對

基金合

同的任何有效修訂和補充

5

、託管協議：指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之《富國

價值創造

混

合型

證券投資基金託管協議》及對該託管協議的任何有效修訂和補充

6

、招募說明書

或本招募說明書

：指《富國

價值創造

混合型

證券投資基金招募

說明書》及其更新

7

、基金產品資料概要：指《富國

價值創造

混合型證券投資基金基金產品資料

概要》及其更新

8

、

基金份額發售公告：指《

富國

價值創造

混合型

證券投資基金基金份額發售

公告》

9

、

法律法規：指中國現行有效並公布實施的法律、行政法規、規範性文件、

司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

10

、

《基金法》：指

2003

年

10

月

28

日經第十屆全國人民代表大會常務委員會

第五次會議通過，經

2012

年

12

月

28

日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第

三十次會議修訂，自

2013

年

6

月

1

日起實施，並經

2015

年

4

月

24

日第十二屆全

國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關於修

改

<

中華人民共和國港口法

>

等七部法

律的決定》修

正

的《中華人民共和國證券投

資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

11

、

《銷售辦法》：指中國證監會

2020

年

8

月

28

日

頒布、同年

10

月

1

日

實施

的《

公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法

》及頒布機關對其不時做出的

修訂

12

、

《信息披露辦法》：

指中國證監會

2019

年

7

月

26

日頒布、同年

9

月

1

日

實施的，並經

2020

年

3

月

20

日中國證監會《關於修改部分證券期貨規章的決定》

修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的

修訂

13

、

《運作辦法》：指中國證監會

20

14

年

7

月

7

日頒布、

同年

8

月

8

日實施的

《

公開募集

證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

14

、《流動性

風險管理

規定》：指中國證監會

2017

年

8

月

31

日頒布、同年

10

月

1

日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關

對其不時做出的修訂

15

、

中國證監會：指中國證券監督管理委員會

16

、

銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和

/

或

中國銀行

保險

監督管理委員

會

17

、

基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利並承擔義

務的法律主體，包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人

18

、

個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資於證券投資基金的自然人

19

、

機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內

合法登記並存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會

團體或其他組織

20

、合格境外機構投資者：指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理

辦法》（

及頒布機關對其不時做出的修訂

）及相關法律法規規定可以投資於在中國

境內依法募集的證券投資基金的中國境外的機構投資者

2

1

、人民幣合格境外機構投資者：指按照《人民幣合格境外機構投資者境內

證券投資試點辦法》（

及頒布機關對其不

時做出的修訂

）及相關法律法規規定，運

用來自境外的人民幣資金進行境內證券投資的境外法人

2

2

、投資人、投資者

：指個人投資者、機構投資者

、

合格境外機構投資者和

人民幣合格境外機構投資者

以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的

其他投資

者

的合稱

23

、

基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資

者

24

、

基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，

辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉託管及定期定額投資等業務

25

、

銷售機構：指

富國

基金

管理有限

公司以及符合《銷售辦法》和中國證監

會規定的其他條件，取得基金

銷售

業務資格並與基金管理人籤訂了基金銷售服務

協議，辦理基金銷售業務的機構

26

、

登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括

投資

者

基金帳戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結

算、代理發放紅利、建立並保管基金份額持有人名冊

和辦理非交易過戶

等

27

、

登記機構：指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為

富國基金管理有

限公司

或接受

富國基金管理有限公司

委託代為辦理登記業務的機構

28

、

基金帳戶：指登記機構為投資

者

開立的、記錄其持有的、基金管理人所

管理的基金份

額餘額及其變動情況的帳戶

29

、

基金交易帳戶：指銷售機構為投資

者

開立的、記錄投資

者

通過該銷售機

構辦理認購、申購、贖回

、轉換、轉託管及定期定額投資

等業務而引起的基金份

額變動及結餘情況的帳戶

30

、

基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，

基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，並獲得中國證監會書面確認的

日期

31

、

基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現後，基金財

產清算完畢，清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期

32

、

基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長

不得超過

3

個月

33

、

存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

34

、

工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

35

、

T

日：指銷售機構在規定時間受理投資

者

申購、贖回或其他業務申請的

開放日

36

、

T+n

日：指自

T

日起第

n

個工作日

（

不包含

T

日

），

n

為自然數

37

、

開放日：指為投資者辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日

（若

本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時，則本基金可以不開放申

購和贖回等業務，具體以屆時公告為準）

38

、

開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

39

、

《業務規則》：指《

富國基金管理有限公司

開放式基金業務規則》，是規範

基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規則，由基金管理人和

投資者共同遵守

40

、

認購：指在基金募集期內，投資

者根據基金合同和招募說明書的規定

申

請購買基金份額的行為

41

、

申購：指基金合同生效後，投資

者

根據基金合同和招募說明書的規定申

請購買基金份額的行為

42

、

贖回：指基金合同生效後，基金份額持有人按基金合同

和招募說明書

規

定的條件要求將基金份額兌換為現金的行為

43

、

基金轉換：指基金份額持有人按照

基金合同和基金管理人屆時有效公告

規定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金

管理人管理的其他基金基金份額的行為

44

、

轉託管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所

持基金份額銷售機構的操作

45

、

定期定額投資計劃：指投資者通過有關銷售機構提出申請，約定每期

申

購

日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構於每期約定扣款日在投資者指定銀行帳

戶內自動完成扣款及

受理

基金申購申請的一種投資方式

46

、

巨額贖回：指本基金單個開放日，基金淨贖回申請

（

贖回申請份

額總數

加上基金轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申

請份額總數後的餘額

）

超過上一開放日基金總份額的

10

%

47

、

元：指人民幣元

48

、

基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀

行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約

49

、

基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收

款項

及其他資產的價值總和

50

、

基金資產淨值：指基金資產總值減去基金負債後的價值

51

、

基金份額淨值：指計算日基金資產淨值除以計算日基金份額總數

5

2

、

基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產淨

值和基金份額淨值的過程

53

、銷售服務費：指從基金財產中計提的，用於本基金市場推廣、銷售以及

基金份額持有人服務的費用

54

、流動性受限資產：指由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法

以合理價格予以變現的資產，包括但不限於到期日在

10

個交易日以上的逆回購與

銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的

新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易

的債券等

5

5

、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大

額申購贖回時，通過調整基金份

額淨值的方式，將基金調整投資組合的市場衝擊成本分配給實際申購、贖回的投

資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權益

不受損害並得到公平對待

56

、港股通：指內地投資者委託內地

證券公司

，經由內地證券交易所設立的

證券交易服務公司，向香港聯合交易所進行申報，買賣規定範圍內的香港聯合交

易所上市的股票

57

、規定媒介

：

指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報

刊及《信息披露辦法》規定的網際網路網站（包括基金管理人網站、基金託管人網

站、中國證監會基金電子披露網

站）等媒介

5

8

、基金份額類別：指根據

認購費、

申購費、銷售服務費收取方式的不同將

基金份額分為不同的類別，各基金份額類別分別設置代碼，分別計算和公告基金

份額淨值和基金份額累計淨值

59

、

A

類基金份額

：指在投資者認

/

申購時收取認

/

申購費，但不再從本類別基

金財產中計提銷售服務費的一類基金份額，或簡稱「

A

類份額」

60

、

C

類基金份額

：指在投資者認

/

申購時不收取認

/

申購費，但從本類別基金

資產中計提銷售服務費的一類基金份額，或簡稱「

C

類份額」

61

、

側袋機制：指將基金投資組合中的特定資產從原有帳戶分離至一個專門

帳戶進

行處置清算，目的在於有效隔離並化解風險，確保投資者得到公平對待，

屬於流動性風險管理工具。側袋機制實施期間，原有帳戶稱為主袋帳戶，專門帳

戶稱為側袋帳戶

62

、特定資產：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且採用估值技術仍導致

公允價值存在重大不確定性的資產；（二）按攤餘成本計量且計提資產減值準備仍

導致資產價值存在重大不確定性的資產；（三）其他資產價值存在重大不確定性的

資產

63

、

不可抗力：指

基金

合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事

件

第三部分 基金管理人

一

、

基金管理人概況

名稱：富國基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道

1196

號世紀匯辦公樓二座

27

-

30

層

辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道

1196

號世紀匯辦公樓二座

27

-

30

層

成立日期：

1999

年

4

月

13

日

法定代表人：裴長江

總經理：陳戈

電話：（

021

）

20361818

聯繫人：趙瑛

註冊資本：

5.2

億元人民幣

股權結構（截止於

2020

年

6

月

30

日）：

股東名稱

出資比例

海通證券

股份有限公司

27.775%

申萬宏源

證券有限公司

27.775%

加拿大蒙特婁銀行

27.775%

山東省國際信託

股份

有限公司

16.675%

公司設立了投資決策委員會和風險控制委員會等專業委員會。投資決策委員

會負責制定基金投資的重大決策和投資風險管理。風險控制委員會負責公司日常

運作的風險控制和管理工作，確保公司日常經營活動符合相關法律法規和行業監

管規則，防範和化解運作風險、合規與道德風險。

公司目前下設二十九個部門、三個分公司和二個子公司，分別是：權益投資

部、固定收益投資部、固定收益專戶投資部、固定收益信用研究部、固定收益策

略研究部、固定收益交易部、多元資產投資部、量化投資部、海外權益投資部、

權益專戶投資部、養老金投資部、權益研究部、集中交易部、機構業務部、養老

金業務部、銀行業務部、機構服務部、零售業務部、營銷管理部、客戶服務部、

電子商務部、戰略與產品部、合規稽核部、風險管理部、計劃財務部、人力資源

部、綜合管理部（董事會辦公室）、信息技術部、運營部、北京分公司、成都分公

司、廣州分公司、富國資產

管理（香港）有限公司、富國資產管理（上海）有限

公司。

權益投資部：負責權益類基金產品的投資管理；固定收益投資部：負責固定

收益類公募產品和非固定收益類公募產品的債券部分（包括公司自有資金等）的

投資管理；固定收益專戶投資部：負責一對一、一對多等非公募固定收益類專戶

的投資管理；固定收益信用研究部：建立和完善債券信用評級體系，開展信用研

究等，為公司固定收益類投資決策提供研究支持；固定收益策略研究部：開展固

定收益投資策略研究，統一固定收益投資中臺管理，為公司固定收益類投資決策

和執行提供發展建議、研究支持和風險控制；固

定收益交易部：在公司投委會、

分管領導授權範圍內，負責審核並執行各固定收益投資組合指令，實現對投資交

易一線風險控制的前提下，高效、公平地完成投資指令，並結合執行情況完成交

易反饋；多元資產投資部：根據法律法規、公司規章制度、契約要求，在授權範

圍內，負責

FOF

基金投資運作和跨資產、跨品種、跨策略的多元資產配置產品的

投資管理；量化投資部：負責公司有關量化投資管理業務；海外權益投資部：負

責公司在中國境外（含香港）的權益投資管理；權益專戶投資部：負責社保、保

險、

QFII

、一對一、一對多等非公募權益類專戶的投資管理；養老

金投資部：負

責養老金（企業年金、職業年金、基本養老金、社保等）及類養老金專戶等產品

的投資管理；權益研究部：負責行業研究、上市公司研究和宏觀研究等；集中交

易部：負責除固定收益之外的各類投資交易和風險控制；機構業務部：負責保險、

財務公司、上市公司、主權財富基金、基金會、券商、信託、私募、同業養老金

管理人、同業公募基金

FOF

、海外客戶等客群的銷售與服務；養老金業務部：負

責養老金第一、第二支柱客戶、共同參與第三支柱客戶的銷售與服務；銀行業務

部：負責銀行客戶的金融市場部、同業部、資產管理部、私人銀行部等部門非代

銷銷售

與服務；機構服務部：負責協調三個機構銷售部門對接公司資源，實現項

目落地，提供專業支持和項目管理

,

對公司已有機構客戶進行持續專業服務；零售

業務部：管理華東營銷中心、華中營銷中心、廣東營銷中心、深圳營銷中心、北

京營銷中心、東北營銷中心、西部營銷中心、華北營銷中心，負責公募基金的零

售業務；營銷管理部：負責營銷計劃的擬定和落實、品牌建設和媒介關係管理，

為零售和機構業務團隊、子公司等提供一站式銷售支持；客戶服務部：擬定客戶

服務策略，制定客戶服務規範，建設客戶服務團隊，提高客戶滿意度，收集客戶

信息，分析客戶需求，支持公

司決策；電子商務部：負責基金電子商務發展趨勢

分析，擬定並落實公司電子商務發展策略和實施細則，有效推進公司電子商務業

務；戰略與產品部：負責開發、維護公募和非公募產品，協助管理層研究、制定、

落實、調整公司發展戰略，建立數據搜集、分析平臺，為公司投資決策、銷售決

策、業務發展、績效分析等提供整合的數據支持；合規稽核部：履行合規審查、

合規檢查、合規諮詢、反洗錢、合規宣導與培訓、合規監測等合規管理職責，開

展內部審計，管理信息披露、法律事務等；風險管理部：執行公司整體風險管理

策略，牽頭擬定公司風險管理制度與流程，組織開展

風險識別、評估、報告、監

測與應對，負責公司旗下各投資組合合規監控等；信息技術部：負責軟體開發與

系統維護等；運營部：負責基金會計與清算；計劃財務部：負責公司財務計劃與

管理；人力資源部：負責人力資源規劃與管理；綜合管理部（董事會辦公室）：負

責公司董事會日常事務、公司文秘管理、公司（內部）宣傳、信息調研、行政後

勤管理等工作；富國資產管理（香港）有限公司：證券交易、就證券提供意見和

提供資產管理；富國資產管理（上海）有限公司：經營特定客戶資產管理以及中

國證監會認可的其他業務。

截止到

2020

年

11

月

30

日，公司有員工

523

人，其中

72%

具有碩士以上學位。

二

、

主要人員情況

1

、董事會成員

裴長江先生，董事

長

，研究生學歷。現任

海通證券

股份有限公司副總經理。

歷任上海萬國

證券公司

研究部研究員、閘北營業部總經理助理、總經理，申銀萬

國

證券公司

閘北營業部總經理、浙江管理總部副總經理、經紀總部副總經理，華

寶信託投資有限責任公司投資總監，華寶興業基金管理有限公司董事兼總經理。

陳戈先生，董事，研究生學歷。現任富國基金管理有限公司總經理。

歷任國

泰君安證券有限責任公司研究所研究員，富國基金管理有限公司研究員、基金經

理、研究部總經理、總經理

助理、副總經理，

2005

年

4

月至

2014

年

4

月任富國

天益價值證券投資基金基金經理。

麥陳婉芬女士（

Constance Mak

），董事，文學及商學學士，加拿大特許會計

師。現任

BMO

金融集團亞洲業務總經理（

General Manager, Asia, International, BMO

Financial Group

），中加貿易理事會董事和加拿大中文電視臺顧問團的成員。歷任

St. Marg

aret’s Co

llege

教師，加拿大畢馬威

(KPMG)

會計事務所的合伙人。

方榮義先生，董事，博士，高級會計師。現任

申萬宏源

證券有限

公司副總經

理、首席風險官、財務總監、董事會秘書

。

歷任北京用友電子財務技術有限公司

研究所信息中心副主任，廈門大學工商管理教育中心副教授，中國人民銀行深圳

市中心支行會計處副處長，中國人民銀行深圳市中心支行非銀行金融機構

監管處

處長，

中國銀行

業

監督管理委員會深圳監管局財務會計處處長、國有銀行監管處

處長，申銀萬國證券股份有限公司財務總監。

張信軍先生，董事，研究生學歷。現任

海通證券

股份有限公司財務總監、海

通國際控股有限公司副總經理兼財務總監、海通國際證券非執行董

事、海通銀行

非執行董事。歷任

海通證券

有限公司計劃財務部員工、計劃財務部資產管理部副

經理

/

經理、海通國際證券集團有限公司財務長、海通國際控股有限公司首席

風險官。

吳惠明先生，董事，碩士。現任

申萬宏源

證券有限公司計

劃財務管理總部總

經理。歷任上海申銀

證券公司

浦西管理總部交易部員工，申銀萬國證券股份有限

公司經紀管理總部員工、辦公室秘書、固定收益總部財務經理、黨委辦公室主任

兼任黨委組織部副部長、人力資源總部副總經理，

申萬宏源

證券有限公司黨建工

作部

/

黨委辦公室主任。

Edgar Normund Legzdins

先生，董事，本科學歷，加拿大特許會計師。現任

BMO

金融集團國際業務全球總裁（

SVP

＆

Managing Director, International, BMO

Financial Group

）。

1980

年至

1984

年在

Coopers

＆

Lybrand

擔任審計工作；

1984

年加入加拿大

BMO

銀行金融集團蒙特婁銀行。

王平先生，董事，

碩士，

高級會計師。現任山東省國際信託股份有限公司財

務總監。歷任山東魯信實業集團公司計劃財務部副經理、經理，山東魯信投資集

團股份有限公司、山東魯信房地產投資開發有限公司財務部經理，魯信創業投資

集團股份有限公司財務總監，魯信資本管理有限公司財務總監。

李彧

先生，獨立董事，研究生學歷，高級經濟師。現任上海紫江（集團）有

限公司副董事長、執行副總裁，上海

威爾泰

工業自動化股份有限公司董事長，上

海紫竹高新區（集團）有限公司副董事長。歷任上海紫江（集團）有限公司研究

室科長、總裁室經理、總裁特別助理、董事、副總裁，上海

紫江企業

集團股份有

限公司董事長。

季文冠先生，獨立董事，研究生學歷。現任上海金融業聯合會常務副理事長。

歷任上海儀器儀表研究所計劃科副科長、辦公室副主任、辦公室主任、副所長；

上海市浦東新區綜合規劃土地局辦公室副主任、辦公室主任、局長助理、副局長、

黨組副書記；上

海市浦東新區政府辦公室主任、外事辦公室主任、區政府黨組成

員；上海市松江區區委常委、副區長；上海市金融服務辦公室副主任、中共上海

市金融工作委員會書記；上海市政協常委、上海市政協民族和宗教委員會主任。

李啟安先生，獨立董事，本科學歷。

現已退休。

歷任加拿大花旗銀行副總裁，

加拿大皇家地產服務有限公司

亞洲業務發展部

總監

，

MKI

集團有限公司（香港上

巿公司）執行董事，獲多利金融

服務

有限公司（香港滙豐銀行子公司）中囯部高

級副總裁，

上海

萬都房

產發

展有限公司高級副總裁，香港大昌行集團有限公司（中

信泰富集團子公司）集團財務總

經

理及曾派駐為上海總

經

理，香港滙豐銀行私人

銀行部高級副總裁

並派駐

上海分行任財富管理總經理，香港萬都集團有限公司

執

行董事及財務長。

劉江寧女士，獨立董事，

博士，

副教授。現任

對外經貿大學

全球化與中國現

代問題研究所研究員

。歷任山東財經大學教師。

2

、監事會成員

付吉廣先生，監事長，

碩士

，

高級經濟師

。現任山東省國際信託股份有限公

司風控總監。歷任濟寧

市

信託投資公司投資部科員，濟寧市留莊港運輸總公司董

事、副總經理，山東省國際信託投資有限公司投行業務部業務經理、副經理

、

稽

核法律部

副經理、

經理

、風險管理部經理

，山東省中魯

遠洋漁業股份有限公司財

務總監，山東省國際信託有限公司信託業務四部經理。

曹志剛先生，監事，碩士。

現任

海通證券

股份有限公司稽核部副總經理。

歷

任

海通證券

股份有限公司風險控制總部（稽核部）二級部經理、稽核部總經理助

理。

孫兆軍先生，監事，研究生學歷。

現任

申萬宏源

證券有限公司法律合規總部

副總經理（主持工作）。歷任上海市經濟工作黨委副主任科員，上海市經濟和信息

化工作黨委副主任科員、主任科員，上海證監局主任科員，

興業銀行

上海分行金

融市場部業務經理，申銀萬國證券股份有限公司資產管理事業部產品評審總部副

總經理，

申萬宏源

證券有限公司資產管理事業部業務管理總部、業務拓展總部總

經理、合規與風險管理中心副主任兼風險管理總部副總經理。

張曉燕女士，監

事，博士。

現任蒙特婁銀行亞洲區和蒙特婁銀行（中國）

有限公司首席風險官。歷任美國加州理工學院化學系研究員，加拿大多倫多大學

化學系助理教授，蒙特婁銀行市場風險管理部模型發展和風險審查高級經理，

蒙特婁銀行操作風險資本管理總監，道明證券交易風險管理部副總裁兼總監，

華僑銀行集團市場風險控制主管，新加坡交易所高級副總裁和風險管理部主管。

夏志輝

先生

，

監事

，本科學歷。

現

任

富國基金管理有限公司

集中交易部投研

中臺總監兼高級金融平臺研究經理。

歷任

北京江河幕牆工程有限公司

ERP

部門系

統管理員，上海霸才軟體有限公司系統信息部系統管理員，上海繪夢視信息技術

有限公司技術部資料庫管理員，富國基金管理有限公司信息部高級系統管理員，

光大保德信基金管理有限

公司信息部主管

，

富國基金管理有限公司高級風險管理

經理

、

集中交易部風控總監助理、集中交易部風控副總監

。

孫玉禮

先生

，

監事，

研究生學歷。

現

任富國基金管理有限公司權益投資部資

深基金專員。

歷

任美世諮詢數據中心數據分析師，韜睿惠悅管理諮詢

(

深圳

)

有限

公司福利部精算顧問，

上海澤奔商務諮詢有限公司諮詢顧問

，

富國基金管理有限

公司高級項目經理、資深項目經理、機構服務部機構總監助理、基金專員

。

程鋮

女士

，

監事，

研究生學歷。

現

任富國基金管理有限公司機構服務部機構

副

總監兼資深項目經理。

歷

任富國基金管理有限公司機構客戶經理、高級機構客

戶經理、高級項目經理、資深項目經理

、機構服務部機構總監助理。

黃奧博

先生

，

監事，

研究生

學歷

。

現

任富國基金管理有限公司戰略與產品部

產品總監兼資深產品經理。

歷

任國聯安基金管理有限公司產品部產品經理助理，

齊魯證券有限公司北京證券資產管理分公司產品部產品高級經理

，

富國基金管理

有限公司產品經理、高級產品開發經理、資深產品開發經理

、戰略與產品部產品

開發總監助理、戰略與產品部產品副總監。

3

、督察長

趙瑛女士，研究生學歷，碩士學位。曾任職於

海通證券

有限公司國際業務部、

上海國盛

（集團）有限公司資產管理部

/

風險管理部、

海通證券

股份有限公司合規

與風險管理總部、上海

海通證券

資產管理有限公司合規與風控部；

2015

年

7

月加

入富國基金管理有限公司，歷任監察稽核部總經理，現任富國基金管理有限公司

督察長。

4

、經營管理層人員

陳戈先生，總經理（簡歷請參見上述關於董事的介紹）。

林志松先生，本科學歷，工商管理碩士學位。曾任漳州進出口商品檢驗局秘

書、晉江進出口商品檢驗局辦事處負責人、廈門

證券公司

業務經理；

1998

年

10

月參與富國基金管理有限公司籌備，歷任監察稽核部稽察員、高級稽察員、部門

副經理、部門

經理、督察長，現任富國基金管理有限公司副總經理兼首席信息官。

陸文佳女士，研究生學歷，碩士學位。曾任中國

建設銀行

上海市分行職員，

華安基金管理有限公司市場總監、副營銷總裁；

2014

年

5

月加入富國基金管理有

限公司，現任富國基金管理有限公司副總經理。

李笑薇女士，研究生學歷，博士學位，高級經濟師。曾任國家教委外資貸款

辦公室項目官員，摩根史坦利資本國際

Barra

公司（

MSCI BARRA

）

BARRA

股票

風險評估部高級研究員，巴克萊國際投資管理公司（

Barclays Global Investors

）大

中華主動股票投

資總監、高級基金經理及高級研究員；

2009

年

6

月加入富國基金

管理有限公司，歷任基金經理、量化與海外投資部總經理、公司總經理助理，現

任富國基金管理有限公司副總經理兼基金經理。

朱少醒先生，研究生學歷，博士學位。

2000

年

6

月加入富國基金管理有限公

司，歷任產品開發主管、基金經理助理、基金經理、研究部總經理、權益投資部

總經理、公司總經理助理，現任富國基金管理有限公司副總經理兼基金經理。

5

、本基金基金經理

王園園，碩士，

2012

年

6

月至

2014

年

11

月曾任安信證券股份有限公司研究

員；

2014

年

11

月至

2015

年

4

月任國聯安基金管理有限公司研究員；

2015

年

4

月

起任富國基金管理有限公司行業研究員；

2017

年

6

月起任

富國消費主題

混合型證

券投資基金基金經理，

2019

年

3

月起任

富國品質

生活混合型證券投資基金基金經

理，

2020

年

3

月起任

富國內需

增長混合型證券投資基金基金經理，

2020

年

11

月

起任富國消費精選

30

股票型證券投資基金基金經理。具有基金從業資格。

6

、投資決策委員會

公司投委會成員：總經理陳戈，分管副總經理朱少醒，分管副總經理李笑薇。

7

、上述人員之間不存在近親屬關係。

三

、

基金管理人的職責

1

、依法募集資金，

辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為

辦理基金

份額的發售

、

申購

、

贖回

和登記事宜；

2

、辦理基金備案手續；

3

、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記帳，進行證券投資；

4

、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配

收益；

5

、進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

6

、編制季度

報告

、

中期

報告

和年度報告；

7

、計算並公告基金淨值

信息

，確定

基金份額

申購、贖回

價格

；

8

、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；

9

、按照規定召集基金份額持有人大會；

10

、保存基金財產管理業務活動

的記錄、帳冊、報表和其他相關資料；

11

、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其

他法律行為；

12

、法律法規和中國證監會規定的或基金合同約定的其他職責。

四

、

基金管理人關於遵守法律法規的承諾

1

、基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》、《基金法》、《運作

辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》等法律法規的行為，並承諾建立健全的內

部控制制度，採取有效措施，防止違法行為的發生。

2

、基金管理人承諾不從事以下違反《基金法》的行為，並承諾建立健全的內

部風險控制制度，採取有效措施，防止

下列行為的發生：

（

1

）將基金管理人固有財產或者他人財產混同於基金財產從事證券投資；

（

2

）不公平地對待管理的不同基金財產；

（

3

）利用基金財產

或者職務之便

為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（

4

）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（

5

）侵佔、挪用基金財產；

（

6

）洩露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他

人從事相關的交易活動；

（

7

）玩忽職守，不按照規定履行職責；

（

8

）法律、行政法規

和

中國證監會規定禁止的其他行為。

3

、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家

有關法律、法規及行業規範，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：

（

1

）越權或違規經營；

（

2

）違反基金合同或託管協議；

（

3

）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法權益；

（

4

）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；

（

5

）拒絕、幹擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；

（

6

）玩忽職守、濫用職權，不按照規定履行職責；

（

7

）違

反

現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有關

規定，洩露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金

投資內容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、

暗示

他人從事相

關的交易活動；

（

8

）協助、接受委託或以其他任何形式為其他組織或個人進行證券交易；

（

9

）違反證券交易場所業務規則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，擾

亂市場秩序；

（

10

）貶損同行，以提高自己；

（

11

）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；

（

12

）以不正當手段謀求業務發展；

（

13

）有悖社會公

德，損害證券投資基金從業人員形象；

（

14

）其他法律、行政法規禁止的行為。

五

、

基金管理人關於禁止性行為的承諾

為維護基金份額持有人的合法權益，本基金禁止從事下列行為：

（

1

）承銷證券；

（

2

）

違反規定

向他人貸款或者提供擔保；

（

3

）從事承擔無限責任的投資；

（

4

）買賣其他基金份額，但是

中國證監會

另有規定的除外；

（

5

）向其基金管理人、基金託管人出資；

（

6

）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（

7

）法律

、行政

法規

和

中國證監會規定禁止的其他活動

。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優先原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按

照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並按法律

法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三分之二以

上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

法律法規或監管部門取消或

變更上述限制，如適用於本基金，

基金管理人履

行適當程序後，

本基金投資不再受相關限制或按變更後的規定執行。

六

、

基金經理承諾

1

、依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人

謀取最大利益；

2

、不利用職務之便為自己、受僱人或任何第三者謀取利益；

3

、不違反現行有效的有關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定，洩

露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投資內容、

基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、

暗示

他人從事相關的交易活

動；

4

、不以任何形式為其他組織或個人進

行證券交易。

七

、

基金管理人的風險管理體系和內部控制制度

1

、風險管理體系

本基金在運作過程中面臨的風險主要包括市場風險、信用風險、流動性風險、

管理風險、操作或技術風險、合規性風險以及其他風險。

針對上述各種風險，基金管理人建立了一套完整的風險管理體系，具體包括

以下內容：

（

1

）建立風險管理環境。具體包括制定風險管理戰略、目標，設置相應的組

織機構，配備相應的人力資源與技術系統，設定風險管理的時間範圍與空間範圍

等內容。

（

2

）識別風險。辨識組織系統與業務流程中存在的風險以及風險存在的原因。

（

3

）分析風險。檢

查存在的控制措施，分析風險發生的可能性及其引起的後

果。

（

4

）度量風險。評估風險水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度

量手段。定性的度量是把風險水平劃分為若干級別，每一種風險按其發生的可能

性與後果的嚴重程度分別進入相應的級別。定量的方法則是設計一些風險指標，

測量其數值的大小。

（

5

）處理風險。將風險水平與既定的標準相對比，對於那些級別較低的風險，

則承擔它，但需加以監控。而對較為嚴重的風險，則實施一定的管理計劃，對於

一些後果極其嚴重的風險，則準備相應的應急處理措施。

（

6

）監視與檢查。對已有的風險管理系

統要監視及評價其管理績效，在必要

時加以改變。

（

7

）報告與諮詢。建立風險管理的報告系統，使公司股東、公司董事會、公

司高級管理人員及監管部門了解公司風險管理狀況，並尋求諮詢意見。

2

、內部控制制度

（

1

）內部控制的原則

①

全面性原則。內部控制制度覆蓋公司的各項業務、各個部門和各級人員，

並滲透到決策、執行、監督、反饋等各個經營環節。

②

獨立性原則。公司設立獨立的督察長與監察稽核

職能

部門，並使它們保持

高度的獨立性與權威性。

③

相互制約原則。公司部門和崗位的設置權責分明、相互牽制，並通過切實

可行的相互制衡措施來消除內部控制中的盲點。

④

重要性原則

。

公司的發展必須建立在風險控制完善和穩固的基礎上，內部

風險控制與公司業務發展同等重要。

（

2

）內部控制的主要內容

①

控制環境

公司董事會、監事會重視建立完善的公司治理結構與內部控制體系。基金管

理人在董事會下設立有獨立董事參加的風險委員會，負責評價與完善公司的內部

控制體系；公司監事會負責審閱外部獨立審計機構的審計報告，確保公司財務

報

告的真實性、可靠性，督促實施有關審計建議。

公司管理層在總經理領導下，認真執行董事會確定的內部控制戰略，為了有

效貫徹公司董事會制定的經營方針及發展戰略，設立了總經理辦公會、投資決策

委員會、風險控制委員會等委員會，分別負責公司經營、基金投資、風險管理的

重大決策。

此外，公司設有督察長，全權負責公司的監察與稽核工作，對公司和基金運

作的合法性、合規性及合理性進行全面檢查與監督，參與公司風險控制工作，發

生重大風險事件時向公司董事長和中國證監會報告。

②

風險評估

公司內部稽核人員定期評

估公司及基金的風險狀況，包括所有能對經營目標、

投資目標產生負面影響的內部和外部因素，對公司總體經營目標產生影響的可能

性及影響程度，並將評估報告報總經理辦公會和風險控制委員會。

③

操作控制

公司內部組織結構的設計方面，體現部門之間職責有分工，但部門之間又相

互合作與制衡的原則。基金投資管理、基金運作、市場等業務部門有明確的授權

分工，各部門的操作相互獨立，並且有獨立的報告系統。各業務部門之間相互核

對、相互牽制。

各業務部門內部工作崗位分工合理、職責明確，形成相互檢查、相互制約的

關係，

以減少舞弊或差錯發生的風險，各工作崗位均制定有相應的書面管理制度。

在明確的崗位責任制度基礎上，設置科學、合理、標準化的業務操作流程，

每項業務操作有清晰、書面化的操作手冊，同時，規定完備的處理手續，保存完

整的業務記錄，制定嚴格的檢查、覆核標準。

④

信息與溝通

公司建立了內部辦公自動化信息系統與業務匯報體系，通過建立有效的信息

交流渠道，保證公司員工及各級管理人員可以充分了解與其職責相關的信息，保

證信息及時送達適當的人員進行處理。

⑤

監督與內部稽核

基

金管理人設立了獨立於各業務部門的監察稽核

職能

部

門

，履行內部稽核職

能，檢查、評價公司內部控制制度合理性、完備性和有效性，監督公司內部控制

制度的執行情況，揭示公司內部管理及基金運作中的風險，及時提出改進意見，

促進公司內部管理制度有效地執行。內部稽核人員具有相對的獨立性，監察稽核

報告提交全體董事審閱並報送中國證監會。

3

、基金管理人關於內部控制的聲明

（

1

）基金管理人確知建立、實施和維持內部控制制度是基金管理人董事會及

管理層的責任；

（

2

）上述關於內部控制的披露真實、準確；

（

3

）基金管理人承諾將根據市場環境的變

化及公司的發展不斷完善內部控制

制度。

第四部分 基金託管人

一

、

基本情況

（一）基本情況

名稱：中國

建設銀行

股份有限公司

(

簡稱：中國

建設銀行

)

住所：北京市西城區金融大街

25

號

辦公地址：北京市西城區鬧市口大街

1

號院

1

號樓

法定代表人：田國立

成立時間：

2004

年

09

月

17

日

組織形式：股份有限公司

註冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

存續期間：持續經營

基金託管資格批文及文號：中國證監會證監基字

[1998]12

號

聯繫人：周海新

聯繫電話：

[phone]

（二）主要人員情況

中國

建設銀行

總行設資產託管業務部，下設綜合處、基金市場處、證券保險

資產市場處、理財信託股權市場處、全球託管處、養老金託管處、新興業務處、

運營管理處、跨境託管運營處、社保及大客戶服務處、託管應用系統支持處、合

規監督處等

12

個職能處室，在安徽合肥設有託管運營中心，在上海設有託管運營

中心上海分中心，共有員工

300

餘人。自

2007

年起，託管部連續聘請外部會計師

事務所對託管業務進行內部控制審計，並已經成為常規化的內控工作手段。

（三）基金託管業務經營情況

作為國內首批開辦證券投資基金託管業務的商業

銀行，中國

建設銀行

一直秉

持「以客戶為中心」的經營理念，不斷加強風險管理和內部控制，嚴格履行託管

人的各項職責，切實維護資產持有人的合法權益，為資產委託人提供高質量的託

管服務。經過多年穩步發展，中國

建設銀行

託管資產規模不斷擴大，託管業務品

種不斷增加，已形成包括證券投資基金、社保基金、保險資金、基本養老個人帳

戶、

(R)QFII

、

(R)QDII

、企業年金、存託業務等產品在內的託管業務體系，是目前

國內託管業務品種最齊全的商業銀行之一。截至

2020

年二季度末，中國

建設銀行

已託管

1000

只證券投資基金。中國

建設銀行

專業高

效的託管服務能力和業務水平，

贏得了業內的高度認同。中國

建設銀行

先後

9

次獲得《全球託管人》「中國最佳託

管銀行」、

4

次獲得《財資》「中國最佳次託管銀行」、連續多年榮獲中央國債登記

結算有限責任公司（中債）「優秀資產託管機構」、銀行間市場清算所股份有限公

司（上清所）「優秀託管銀行」獎項，並在

2016

年被《環球金融》評為中國市場

唯一一家「最佳託管銀行」、在

2017

年及

2019

年分別榮獲《亞洲

銀行家》「最佳

託管系統實施獎」、「中國年度託管業務科技實施獎」

。

二、基金託管人的內部控制制度

（一）內部控制目標

作為基金託管

人，中國

建設銀行

嚴格遵守國家有關託管業務的法律法規、行

業監管規章和本行內有關管理規定，守法經營、規範運作、嚴格檢查，確保業務

的穩健運行，保證基金財產的安全完整，確保有關信息的真實、準確、完整、及

時，保護基金份額持有人的合法權益。

（二）內部控制組織結構

中國

建設銀行

設有風險與內控管理委員會，負責全行風險管理與內部控制工

作，對託管業務風險控制工作進行檢查指導。資產託管業務部配備了專職內控合

規人員負責託管業務的內控合規工作，具有獨立行使內控合規工作職權和能力。

（三）內部控制制度及措施

資產託管業務部具備系統、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制

度、崗位職責、業務操作流程，可以保證託管業務的規範操作和順利進行；業務

人員具備從業資格；業務管理嚴格實行覆核、審核、檢查制度，授權工作實行集

中控制，業務印章按規程保管、存放、使用，帳戶資料嚴格保管，制約機制嚴格

有效；業務操作區專門設置，封閉管理，實施音像監控；業務信息由專職信息披

露人負責，防止洩密；業務實現自動化操作，防止人為事故的發生，技術系統完

整、獨立

。

三、基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程

序

（一）監督方法

依照《基金法

》及其配套法規和基金合同的約定，監督所託管基金的投資運

作。利用自行開發的「新一代託管應用監督子系統」，嚴格按照現行法律法規以及

基金合同規定，對基金管理人運作基金的投資比例、投資範圍、投資組合等情況

進行監督。在日常為基金投資運作所提供的基金清算和核算服務環節中，對基金

管理人發送的投資指令、基金管理人對各基金費用的提取與開支情況進行檢查監

督。

（二）監督流程

1.

每工作日按時通過新一代託管應用監督子系統，對各基金投資運作比例控

制等情況進行監控，如發現投資異常情況，向基金管理人進行風險提示，與基金

管理人進行情況核實，督促其糾正，如有重大異常事項及時報告中國證監會。

2.

收到基金管理人的劃款指令後，對指令要素等內容進行核查。

3.

通過技術或非技術手段發現基金涉嫌違規交易，電話或書面要求基金管理

人進行解釋或舉證，如有必要將及時報告中國證監會

。

第五部分 相關服務機構

一

、

基金份額發售機構

1

、直銷機構：富國基金管理有限公司

住所：

中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道

1

196

號世紀匯辦公樓二座

27

-

30

層

辦公地址：

中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道

1196

號世紀匯辦公樓二座

27

-

30

層

法定代表人：

裴長江

總經理：陳戈

成立日期：

1999

年

4

月

13

日

直銷網點：直銷中心

直銷中心地址：

上海市浦東新區世紀大道

1196

號世紀匯二座

27

層

客戶服務統一諮詢電話：

95105686

、

4008880688

（全國統一，免長途話費）

傳真：

021

-

20513177

聯繫人：孫迪

公司網站：

www.fullgoal.com.cn

2

、其他

銷

售

機構

（

1

）中國

建設銀行

股份有限公司

註冊地址：北京市西城區金融大街

25

號

辦公地址：北京市西城區鬧市口大街

1

號院

1

號樓

法人代表：田國立

聯繫人：周海新

客服電話：

95533

（

2

）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司

註冊地址：杭州市餘杭區倉前街文一西路

1218

號

1

棟

202

室

辦公地址：杭州市濱江區江南大道

3588

號恒生大廈

12

樓

法人代表：陳柏青

聯繫人員：張裕

客服電話：

4000766123

公司網站：

www.fund123.cn

基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其它符合要求的機構銷售本基

金，並

在基金管理人網站公示

。

二

、

登記機構

名稱：富國基金管理有限公司

住所：

中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道

1196

號世紀匯辦公樓二座

27

-

30

層

辦公地址：

中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道

1196

號世紀匯辦公樓二座

27

-

30

層

法定代表人：

裴長江

成立日期：

1999

年

4

月

13

日

電話：（

021

）

20361818

傳真：（

021

）

20361616

聯繫人：徐慧

三

、

出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海市通力律師事務所

住所：上海市銀城中路

68

號時代金融中心

19

樓

辦公地址：上海市銀城中路

68

號時代金融中心

19

樓

負責人：

韓炯

電話：（

021

）

31358666

傳真：（

021

）

31358600

聯繫人：

陳穎華

經辦律師：黎明、

陳穎華

四

、

審計基金財產的會計師事務所

名稱：安永華明會計師事務所

（特殊普通合夥）

註冊地址：北京市東城區東長安街

1

號東方廣場東方經貿城安永大樓

16

層

辦公地址：

上海市浦東新區世紀大道

100

號環球金融中心

50

樓

執行事務合伙人

：

毛鞍寧

聯繫電話：

021

-

22288888

傳真：

021

-

22280000

聯繫人：

蔣燕華

經辦註冊會計師：

蔣燕華、

費澤旭

第六部分 基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及

其他有關規定募集，募集申請經中國證監會

20

20

年

12

月

14

日證監許可【

20

20

】

3476

號文註冊。

本基金的類別為

混合型

證券投資基金

。

本基金運作方式為

契約型開

放

式

。

基金存續期限為不定期。

一

、

募集期

自基金份額發售之日起最長不得超過

3

個月，具體發售時間見基金份額發售

公告。

基金管理人可根據基金銷售情況在募集期限內適當延長或縮短基金髮售時間，

並及時公告。

二

、

發售對象

符合法律法規規定的可投資於證券投資基金的個人投資者、機構投資者

、

合

格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許

購買證券投資基金的其他投資

者。

三

、

基金的最低募集份額總額

和募集金額

本基金的最低募集份額總額為

2

億份

，最低募集金額為

2

億元人民幣

。

本基金可設置首次募集規模上限，超過募集規模上限時基金管理人可以採用

比例確認或其他方式進行確認，具體募集上限及規模控制的方案詳見基金份額發

售公告或其他公告。若本基金設置首次募集規模上限，基金合同生效後不受此募

集規模的限制

。

四

、

發售方式

通過各銷售機構的基金銷售網點公開發售，各銷售機構的具體名單見

基金份

額發

售公告及基金管理人網站

。

五、基金份額類別設置

本基金根據認購費、申購費、銷售服務費等費率收費差異，將基金份額分為

不同的類別，分別設置代碼、分別計算和公告基金份額淨值和基金份額累計淨值。

本基金基金份額類別包括

A

類和

C

類。

A

類基金份額是在投資者認

/

申購時

收取認

/

申購費，但不再從本類別基金財產中計提銷售服務費的一類基金份額；

C

類基金份額是在投資者認

/

申購時不收取認

/

申購費、但從本類別基金資產中計提銷

售服務費的一類基金份額。

投資者在認購、申購基金份額時可自行選擇基金份額類別。

在不違反法律法規、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不

利影響的情況下，經與基金託管人協商一致，基金管理人可增加、減少或調整基

金份額類別設置、對基金份額分類辦法及規則進行調整並在調整實施之日前依照

《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告，不需要召開基金份額持有人大

會。

六

、

認購原則

1

、

投資者認購時，需按銷售機構規定的方式全額繳款。

2

、

投資者在募集期內可以多次認購基金份額，

A

類基金份額的認購費用按每

筆認購申請單獨計算，但已受理的認購申請不允許撤銷。

3

、

基金銷售機構對認購申請的受理並不代表該申

請一定成功，而僅代表銷售

機構確實接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對於認購申

請及認購份額的確認情況，投資者應及時查詢並妥善行使合法權利。如投資者怠

於履行該項查詢等各項義務，因此產生的損失由投資者自行承擔。

七

、

認購費用

認購本基金

A

類基金份額收取認購費用。認購

C

類基金份額不收取認購費用，

而是從本類別基金資產中計提銷售服

務費。

募集期投資者可以多次認購本基金，

A

類基金份額的認購費率按每筆認購申請單獨計算。

各銷售機構銷售的份額類別以

其業務規定為準，敬請投資者留意

。

本基金對通過直銷中心認購本基金

A

類基金份額的養老金客戶與除此之外的

其他投資者實施差別的認購費率。

具體如下：

通過基金管理人的直銷中心認購本基金

A

類

基金份額的

養老金客戶

的

認購費

率見下表：

認購

金額

（

M

）

認購費率

M

＜

100

萬

元

0.12

%

100

萬元

≤

M

＜

500

萬

元

0

.08

%

M

≥

500

萬元

1000

元

/

筆

上述特定認購費率適用於通過

基金管理人

直銷中心認購本基金

A

類基金份額

的養老金客戶，包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運

營收益形成的補充養老基金等，具體包括：全國社會保障基金；可以投資基金的

地方社會保障基金；企業年金單一計劃以及集合計劃；企業年金理事會委託的特

定客戶資產管理計劃；企業年金養老金產品；個人稅收遞延型商業養老保險等產

品；養老目標基金；職業年金計劃。

如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，

基金管理人

將發

布臨時公告將其納入養老金客戶範圍。

除上述養老金客戶外，其他投資者認購本基金

A

類基金份額的認購費率見下

表

：

認購金額（M）

認購費率

M＜100萬元

1.20%

100萬元≤M＜500萬元

0.80%

M≥500萬元

1000元/筆

認購費用用於本基金的市場推廣、銷售、註冊登記等募集期間發生的各項費

用，不列入基金資產。

八

、

認購期認購資金及利息的處理方式

基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門帳戶，在基金募集行為結

束前，任何人不得動用。

有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額

歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額的具體數額以登記機構的記錄為準。

九

、

基金認購份額的計算

1

、

本基金基金份額發售面值為人民幣

1.00

元。

認購本基金

A

類基金份額收

取認購費用，認購

C

類基金份額不收取認購費用。

2

、

認購本基金

A

類基金份額的計算方式

基金認購採用金額認購的方式。基金

份額

的認購金額包括認購費用和淨認購

金額。

當認購費用適用比例費率時，認購份額的計算方法如下：

淨認購金額＝認購金額

/

（

1+

認購費率）

認購費用＝認購金額－淨認購金額

認購份額＝（淨認購金額

+

認購利息）

/

基金份額發售面值

當認購費用為固定金額時，認購份額的計算方法如下：

認購費用＝固定金額

淨認購金額＝認購金額－認購費用

認購份額＝（淨認購金額

+

認購利息）

/

基

金份額發售面值

認購份額的計算保留到小數點後

2

位，小數點

2

位以後的部分四捨五入，由

此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。

例

1

：某投資者（非養老金客戶）投資

100

,

000

元認購本基金

A

類

基金份額

，

則對應的認購費率為

1.2

0

%

，假定募集期產生的利息為

55.00

元，則可認購

A

類

基金份額為：

淨認購金額＝

10

0

,000/

（

1

＋

1.2

0

%

）＝

9

8

,

814

.

23

元

認購費用＝

10

0

,000

-

98,814.23

＝

1

,

185

.

77

元

認購份額＝（

98,814.23

＋

55.00

）

/1.00

＝

98,8

69

.23

份

即：該投資者（非養老金客戶）投資

100,000

元認購本基金

A

類

基金份額

，

假定募集期產生的利息為

55.00

元，可得到

98,869.23

份

A

類

基金份額。

例

2

：某投資者（養老金客戶）投資

2,000,000

元

通過

基金管理人

直銷中心

認

購本基金

A

類

基金份額

，則對應的認購費率為

0.

08

%

，假定募集期產生的利息為

1,100.00

元，則可認購

A

類

基金份額為：

淨認購金額＝

2,000,000/

（

1

＋

0.

08

%

）＝

1,

998

,

401

.

28

元

認購費用＝

2,000,000

-

1,998,401.28

＝

1

,

598.72

元

認購份額＝（

1,998,401.28

＋

1,100.00

）

/1.00

＝

1

,

999

,

501

.

28

份

即：該投資者（養老金客戶）投資2,000,000元通過基金管理人直銷中心認購

本基金A類基金份額，假定募集期產生的利息為1,100.00元，可得到1,999,501.28

份A類基金份額。

3、認購本基金C類基金份額的計算方式

C類基金份額不收取認購費，而是從本類別基金資產中計提銷售服務費。

認購份額＝（認購金額＋認購利息）/基金份額發售面值

認購份額的計算保留到小數點後2位，小數點2位以後的部分四捨五入，由

此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。

例3：某投資者投資100,000元認購本基金C類基金份額，假定募集期產生的

利息為55.00元，則可認購基金份額為：

認購份額＝（100,000＋55.00）/1.00=100,055.00份

即：該投資者投資100,000元認購本基金C類基金份額，假定募集期產生的

利息為55.00元，可得到100,055.00份C類基金份額。

十

、

基金認購金額的限制

基金管理人規定，本基金的認購金額起點為人民幣

10

元（含認購費）。

投資者通過銷售機構認購本基金時，除需滿足基金管理人最低認購金額限制

外，當銷售機構設定的最低金額高於上述金額限制時，投資者還應遵循相關銷售

機構的業務規定。

基金管理人直銷網點接受首次認購申請的最低金額為單筆人民幣

50,000

元

（含認購費），追加認購的最低金額為單筆人民幣

20,000

元（含認購費）。已在直

銷網點有認購過本基金管理人管理的其他基金記錄的投資者不受首次認購最低金

額的限制，本基金直銷網點單筆最低認購金額可由基金管理人酌情調整；通過基

金管理人網上交易系統辦理基金認購業務的不受直銷網點單筆認購最低金額的限

制，首次單筆最低認購金額為人民幣

10

元（含認購費），追加認購的單筆最低認

購金額為人民幣

10

元（含認購費）。

十

一

、

基金份額的認購和持有限額

如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的

50%

，

基金管理人可以採取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制。基金管理

人接受某筆或者某些認購申請有可能導致投資者變相規避前述

50%

比例要求的，

基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基

金合同生效後登記機構的確認為準。

基金管理人可以對每個帳戶的認購和持有基金份額的限制進行調

整，具體限

制請參見相關公告。

第七部分 基金合同的生效

一

、

基金備案的條件

本基金自基金份額發售之日起

3

個月內，在基金募集份額總額不少於

2

億份，

基金募集金額不少於

2

億元人民幣且基金認購人數不少於

200

人的條件下，

基金

募集期屆滿或

基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金髮售，並

在

10

日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起

10

日內，向中國證監

會辦理基金備案手續。

基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續並取得

中國證監會書面確認之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效。基金管理人

在收到中國證監會確認文件的次日對基金合同生效事宜予以公告。基金管理人應

將基金募集期間募集的資金存入專門帳戶，在基金募集行為結束前，任何人不得

動用。

二

、

基金合同不能生效時募集資金的處理方式

如果募集期限屆滿，未滿足

基金備案

條件，基金管理人應當承擔下列責任：

1

、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；

2

、在基金募集期限屆滿後

30

日內返還投資者已

交納

的款項，並加計銀行同

期

活期

存款利息

（稅後）；

3

、如基金募集失敗，基金管理人、基金託管人及

銷售

機構不得請求報酬。基

金管理人、基金託管人和

銷售

機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。

三

、

基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

基金合同生效後，連續

20

個工作日出現基金份額持有人數量不滿

200

人或者

基金資產淨值低於

5000

萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連

續

50

個工作日出現前述情形的，

基金

合同終止，不需召開基金份額持有人大會

。

若屆時中國證監會規定發生變化，上述規定被取消、更改或補充時，則本基金可

以參照屆時有效的規定執行。

法律法規

或中國證監會

另有規定時，從其規定。

第八部分 基金份額的申購與贖回

一

、

申購和贖回場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售機構將由基金管理人

在招募說明書或其他相關公告中列明。基金管理人可根據情況變更或增減銷售機

構，並在基金管理人網站公示。基金投資者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的

營業場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。

二

、

申購和贖回的開放日及時間

1

、開放日及開放時間

投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易

所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（若本基金參與港股通交易且該工

作日為非港股通交易日時，則本基金可以不開放申購和贖回等業務，具體

以屆時

公告為準），但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或

基金合同的規定公

告暫停申購、贖回時除外。開放日的具體業務辦理時間在招募說明書或相關公告

中載明。

基金合同生效後，若出現不可抗力，或者新的證券

/

期貨交易市場、證券

/

期貨

交易所交易時間變更或其他特殊情況，基

金管理人將視情況對前述開放日及開放

時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定

媒介上公告。

2

、申購、贖回開始日及業務辦理時間

基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體

業務辦理時間在申購開始公告中規定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過

3

個月開始辦理贖回，具體業務辦

理時間在贖回開始公告中規定。

在確定申購開始與贖回開始時間後，基金管理人應在申購、贖回開放日前依

照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

基金管理人不得在基金合同約

定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、

贖回或者轉換。投資者在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換

申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額

申購、贖回的價格。

三

、

申購與贖回的原則

1

、「未知價」原則，即申購、贖回價格以申請當日收市後計算的基金份額淨

值為基準進行計算；

2

、「金額申購、份額贖回」原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3

、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷，在當日業

務辦理時間結束後不得撤銷；

4

、贖回遵循「先進先出」原則，即按照投

資者認購、申購的先後次序進行順

序贖回；

5

、投資者辦理申購、贖回等業務時應提交的文件和辦理手續、辦理時間、處

理規則等，在遵守基金合同和招募說明書規定的前提下，以各銷售機構的具體規

定為準；

6

、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投

資者的合法權益不受損害並得到公平對待。

基金管理人可在不違反法律法規的情況下，對上述原則進行調整。基金管理

人必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

四

、

申購與贖回的程序

1

、申購和贖回的申請方式

投資者必須根據銷售機構規定的

程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出

申購或贖回的申請。

2

、申購和贖回的款項支付

投資者申購基金份額時，必須在規定的時間內全額交付申購款項，否則所提

交的申購申請不成立。投資者交付申購款項，申購成立；登記機構確認基金份額

時，申購生效。

基金份額持有人遞交贖回申請，必須持有足夠的基金份額餘額，否則所提交

的贖回申請不成立。基金份額持有人在規定的時間內遞交贖回申請，贖回成立；

登記機構確認贖回時，贖回生效。

投資者

T

日贖回申請生效後，基金管理人將在

T

＋

7

日（包括該日）內支付贖

回款項。遇交易所或交易市場數據傳輸延遲、

通訊系統故障、銀行數據交換系統

故障或其他非基金管理人及基金託管人所能控制的因素影響業務處理流程，則贖

回款順延至上述情形消除後劃往投資者

銀行帳戶。在發生巨額贖回或

基金合同載

明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照

基金合同

有關條款處理。

基金管理人可以在法律法規和基金合同允許的範圍內，對上述業務辦理時間

進行調整，基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規

定媒介上公告。

3

、

申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或

贖回申請日（

T

日），在正常情況下，本基金登記機構在

T+1

日內對該交易的有效

性進行確認。

T

日提交的有效申請，投資者應在

T+2

日後（包括該日）及時到銷

售機構或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成立或無效，

則申購款項本金退還給投資者，基金管理人及基金託管人不承擔該退回款項產生

的利息等損失。因投資者未及時進行查詢而造成的後果由其自行承擔。

銷售機構對申購、贖回申請的受理並不代表該申請一定成功，而僅代表銷售

機構確實接收到申購、贖回申請。申購、贖回申請的確認以登記機構的確認結果

為準。對於申購、贖回申請及份額的確認

情況，投資者應及時查詢並妥善行使合

法權利。因投資人怠於履行該項查詢等各項義務，致使其相關權益受損的，基金

管理人、基金託管人、基金銷售機構不承擔由此造成的損失或不利後果。

基金管理人可以在法律法規允許的範圍內對上述申購和贖回申請的確認時間

進行調整，並必須在調整實施日前按照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介

上公告。

五

、

申購和贖回的數量限制

1

、基金管理人規定，本基金單筆最低申購金額為人民幣

1

元（含申購費），

投資者通過銷售機構申購本基金時，除需滿足基金管理人最低申購金額限制外，

當銷售機構設定的最低金額高於上述

金額限制時，投資者還應遵循相關銷售機構

的業務規定。

直銷網點單個帳戶首次申購的最低金額為人民幣

50,000

元（含申購費），追

加申購的最低金額為單筆人民幣

20,000

元（含申購費）；已在直銷網點有該基金

認購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。其他銷售網點的投資者欲轉入

直銷網點進行交易要受直銷網點最低申購金額的限制。投資者當期分配的基金收

益轉購基金份額時，不受最低申購金額的限制。通過基金管理人網上交易系統辦

理基金申購業務的不受直銷網點單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆

人民幣

1

元（含申購費）。基金管理

人可根據市場情況，調整本基金申購的最低金

額。

投資者可多次申購，但單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額

總數的

50%

（在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過

50%

的除外）。

2

、基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次對本基金的贖回申請不得低於

0.01

份基金份額。基金份額持有人贖回時或贖回後在銷售機構（網點）保留的基

金份額餘額不足

0.01

份的，在贖回時需一次全部申請贖回。但各銷售機構對交易

帳戶最低份額餘額有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準

。

3

、基金管理人可以規定單個投資者累計持有

的基金份額上限，具體規定請參

見

更新的

招募說明書或相關公告。

4

、基金管理人可以規定單個投資者單日或單筆申購金額上限，具體規定請參

見

更新的

招募說明書或相關公告。

5

、基金管理人有權規定本基金的總規模限額、單日申購金額限制、單日淨申

購比例上限，具體規定請參見

更新的

招募說明書或相關公告。

6

、

當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基

金管理人應當採取設定單一投資者申購金額上限或基金單日淨申購比例上限、拒

絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。

基金管理人基於投資運作與風險控制的需要，可採取上述措施對基金規模予以控

制。具體見基金管理人相關公告。

7

、

基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回份

額的數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定

在規定媒介上公告。

六

、

申購

費用和贖回費用

1

、申購費率

投資者申購

本基金

A

類基金

份額時，需交納申購費用。投資者如果有多筆申

購，適用費率按單筆分別計算。本基金

C

類基金份額不收取申購費，而是從本類

別基金資產中計提銷售服務費。各銷售機構銷售的份額類別以其業務規定為準，

敬請投資者留意。

本基金對通過直銷中心申購本基金

A

類基金份額的養老金客戶與除此之外的

其他投資者實施差別的申購費率。

具體如下：

通過基金管理人的直銷中心申購本基金

A

類基金份額的養老金客戶申購費率

見下表

：

申購金額

（

M

）

申購費率

M

＜

100

萬元

0.

15

%

100

萬元≤

M

＜

500

萬元

0.

12

%

M

≥

500

萬元

1000

元

/

筆

註：上述特定申購費率適用於通過

基金管理人

直銷中心申購

A

類基金份額的

養老金客戶，包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營

收益形成的補充養老基金等，具體包括：全國社會保障基金；可以投資基金的地

方社會保障基金；企業年金單一計劃以及集合計劃；企業年金理事會委託的特定

客戶資產管理計劃；企業年金養老金產品；個人稅收遞延型商業養老保險等產品；

養老目標基金；職業年金計劃。

如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，

基金管理人

將發

布臨時公告將其納入養老金客戶範圍。

除上述養老金客戶外，其他投資者申購本基金

A

類基金份額的申購費率見下

表

：

申購金額

（

M

）

申購費率

M

＜

100

萬元

1.5

0

%

100

萬元≤

M

＜

500

萬元

1.2

0

%

M

≥

500

萬元

1000

元

/

筆

A

類基金份額的

申購費用由

A

類基金份額的

投資

者

承擔，不列入基金財產

，

主要用於基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。

2

、贖回費率

（

1

）贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔

，在基金份額持有人贖

回基金份額時收取

。投資者認（申）購本基金所對應的贖回費率隨持有時間遞減。

贖回費率見下表：

A

類基金份額

贖回費率：

持有期限（

N

）

贖回費率

N

＜

7

日

1.50%

7

日

≤

N

＜

30

日

0.75%

30

日

≤

N

＜

365

日

0.50%

365

日

≤

N

＜

730

日

0.30%

N

≥

730

日

0

C

類基金份額贖回費率：

持有期限（

N

）

贖回費率

N

＜

7

日

1.50%

7

日

≤

N

＜

30

日

0.50%

N

≥

30

日

0

（註：贖回份額持有時間的計算，以該份額自登記機構確認之日開始計算。）

（

2

）

對持續持有期少於

30

日的投資者收取的贖回費，將全額計入基金財產；

對持續持有期不少於

30

日但少於

90

日的投資者收取的贖回費，將贖回費總額的

75%

計入基金財產；對持續持有期不少於

90

日但少於

180

日的投資者收取的贖回

費，將贖回費總額的

50%

計入基金財產；對持續持有期不少於

180

日的投資者，

將贖回費總額的

25%

歸入基金財產，未歸入基金財產的部分用於支付登記費和其

他必要的手續費。

3

、

基金管理人可以在基金合同約定的範圍內調整費率或收費方式，並最遲應

於新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上

公告。

4

、

基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定且在不對基金份額

持有人權益產生實質性

不利影響的情形下，根據市場情況制定基金促銷計劃，定

期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以適當調

低基金銷售費率，或針對特定渠道、特定投資群體開展有差別的費率優惠活動。

5

、

當本基金髮生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以採用擺動定價機制

，

以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規範遵循相關法律法規以及監管

部門、自律規則的規定。

七

、

申購份額與贖回金額的計算

1

、申購份額的計算

（

1

）投資者申購本基金

A

類基金份額的計算方式

當申購費用適用比例費率時，申購份額的計算方法如下：

淨申購金額＝申購金額

/

（

1

＋申購費率）

申購費用＝申購金額－淨申購金額

申購份額＝淨申購金額

/

申購日

A

類

基金份額淨值

當申購費用為固定金額時，申購份額的計算方法如下：

申購費用＝固定金額

淨申購金額＝申購金額－申購費用

申購份額＝淨申購金額

/

申購日基金份額淨值

上述計算結果均按四捨五入方法，保留到小數點後

2

位，由此產生的收益或

損失由基金財產承擔。

例

4

：某投資者（非養老金客戶）投資

40,000

元申購本基金

A

類

基金份額，

則對應的申購費率為

1.5

0

%

，假設申購當日

A

類

基金份額淨值為

1.040

0

元，則其

可得到的申

購份額為：

淨申購金額

=40,000/

（

1+

1.5

0

%

）

=

39,

408

.

87

元

申購費用

=40,000

-

39,408.87

=

591.13

元

申購份額

=

39,408.87

/1.040

0

=

3

7

,

893.14

份

即：該投資者（非養老金客戶）投資

40,000

元申購本基金

A

類

基金份額，假

設申購當日

A

類

基金份額淨值為

1.040

0

元，可得到

37,893.14

份

A

類

基金份額。

例

5

：某投資者（養老金客戶）投資

2,000,000

元通過

基金管理人

直銷中心申

購本基金

A

類

基金份額，則對應的申購費率為

0.

12

%

，假設申購當日

A

類

基金份

額淨值為

1.040

0

元，則其可得到的申購份額為：

淨申購金額

=2,000,000/

（

1+0.

12

%

）

=1,

99

7

,

602

.

88

元

申購費用

=2,000,000

-

1,997,602.88

=

2

,

397.12

元

申購份額

=

1,997,602.88

/1.040

0

=

1,

9

20

,

772.00

份

即：該投資者（養老金客戶）投資

2,000,000

元通過

基金管理人

直銷中心申購

本基金

A

類

基金份額，假設申購當日

A

類

基金份額淨值為

1.040

0

元，可得到

1,920,772

.00

份

A

類

基金份額。

（

2

）投資者申購本基金

C

類基金份額的計算方式

申購份額＝申購金額

/

申購日

C

類基金份額的基金份額淨值

例

6

：某投資者投資

40,000

元申購本基金

C

類基金份額，假設申購當日

C

類

基金份額為

1.0400

元，則其可得到的

C

類基金份額為：

申購份額

=40,000/1.0400=38,461.54

份

即：該投資者投資

40,000

元申購本基金

C

類基金份額，假設申購當日

C

類基

金份額淨值為

1.0400

元，可得到

38,461.54

份

C

類基金份額。

2

、贖回金額的計算

贖回金額的計算方法如下：

贖回總金額＝贖回份額×贖回當日

該類

基金份額淨值

贖回費用＝贖

回總金額×贖回費率

淨贖回金額＝贖回總金額

-

贖回費用

上述計算結果均按四捨五入方法，保留到小數點後

2

位，由此產生的收益或

損失由基金財產承擔。

例

7

：

某投資者在

T

日贖回

10,000

份

A

類基金份額，假設贖回當日

A

類基金

份額淨值為

1.2500

元，持有時間為

360

日，

則贖回費率為

0.50%

，

其獲得的贖回

金額計算如下

：

贖回總金額＝

1.2500

×

10,000

＝

12,500.00

元

贖回費用＝

12,500.00

×

0.

5

0

%

＝

62.5

0

元

贖回金額＝

12,500.00

－

62

.

5

0

＝

12,4

3

7

.

5

0

元

即：

贖回

10,000

份

A

類基金份額，假設贖回當日

A

類基金份額淨值為

1.2500

元，持有時間為

360

日，則其獲得的贖回金額為

12,43

7

.50

元。

例

8

：某投資者在

T

日贖回

10,000

份

C

類基金份額，假設贖回當日

C

類基金

份額淨值為

1.2500

元，持有時間為

180

日，則贖回費率為

0

，其獲得的贖回金額

計算如下：

贖回總金額＝

1.2500

×

10,000

＝

12,500.00

元

贖回費用＝

12,500.00

×

0%=0.00

元

淨贖回金額

=12,500.00

－

0.00=12,500.00

元

即：贖回

10,000

份

C

類基金份額，假

設贖回當日

C

類基金份額淨值為

1.2500

元，持有時間為

180

日，則其獲得的贖回金額為

12,500.00

元。

3

、本基金基金份額淨值的計算：

本基金

基金

份額淨值的計算，保留到小數點後

4

位，小數點後第

5

位四舍五

入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

T

日的基金份額淨值在當天收市後

計算，並在

T+

1

日內公告。遇特殊情況，

經履行適當程序

，可以適當延遲計算或

公告。

如按照上述保留位數的份額淨值對投資者的申購或贖回進行確認可能引起基

金份額淨值劇烈波動的，為維護基金份額持有人利益，基金管理人與基金託管人

協商一致後，可以臨時增加基金份額淨值的保留位數並以此進行確認，並在確認

完成後予以恢復，具體保留位數以屆時公告為準。

4

、申購份額

的計算及

餘額的處理方式：

申購的有效份額為淨申購金額除以當日的

該類

基金份額淨值，有效份額單位

為份，上述計算結果均按四捨五入方法，保留到小數點後

2

位，由此產生的收益

或損失由基金財產承擔。

5

、贖回金額的

計算及

處理方式：

贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日

該類

基金份額淨值並扣除相

應的費用，贖回金額單位為元。上述計算結果均按四捨五入方法，保留到小數點

後

2

位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

八

、

拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資者的申購申請：

1

、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2

、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投

資人的申購申請。

3

、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，或基金參與港股通交易且港股通

暫停交易，導致基金管理人無法計算當日基金資產淨值。

4

、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。

5

、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份

額的比例達到或者超過

50%

，或者變相規避

50%

集中度的情形時。

6

、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能

對基金業績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。

7

、基金管理人、基金託管人、基金銷售機構或登記機構的異常情況導致基金

銷售系統、登記系統或基金會計系統無法正常運行。

8

、

當前一估值日基金資產淨值

50%

以上的資產出現無可參

考的活躍市場價格

且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認

後，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。

9

、基金參與港股通交易且港股通交易每日額度不足，或者發生證券交易服務

公司等機構認定的交易異常情況並決定暫停提供部分或者全部港股通服務，或者

發生其他影響通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制進行正常交易的情形。

10

、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述除第

4

、

5

項以外的暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停接受投

資者的申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊

登暫停申購公

告。

如果投資者的申購申請被全部或部分拒絕，被拒絕的申購款項本金將退還給

投資者，基金管理人及基金託管人不承擔該退回款項產生的利息等損失。在暫停

申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。

九

、

暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資者的贖回申請或延緩支付贖回

款項：

1

、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。

2

、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投

資人的贖回申請或延緩支付贖回款項。

3

、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，或基金參與港股通交易且港股通

暫停交易，導致基金管理人無法計算當日基金資產淨值。

4

、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。

5

、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金管

理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。

6

、

當前一估值日基金資產淨值

50%

以上的資產出現無可參考的活躍市場價格

且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認

後，基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。

7

、法律法規規定或中國證監會認定的其他情

形。

發生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時，基金

管理人應在當日報中國證監會備案，根據有關規定在規定媒介上刊登暫停贖回公

告，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；如暫時不能足額支付，應將可

支付部分按單個帳戶申請量佔申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可

延期支付。若出現上述第

4

項所述情形，按基金合同的相關條款處理。基金份額

持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回

的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理並公告。

十

、

巨額贖回的情形及處理方式

1

、巨額贖回的認定

若本基金單個開放日內的基金份額淨贖回申請（贖回申請份額總數加上基金

轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總

數後的餘額）超過前一開放日的基金總份額的

10%

，即認為是發生了巨額贖回。

2

、巨額贖回的處理方式

當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定

全額贖回、部分延期贖回或暫停贖回。

（

1

）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資者的全部贖回申請時，按

正常贖回程序執行。

（

2

）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資者的贖回申請有困難或認為

因

支付投資者的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產淨值造成較大波動

時，基金管理人在當日接受贖回比例不低於上一開放日基金總份額的

10%

的前提

下，可對其餘贖回申請延期辦理。對於當日的贖回申請，應當按單個帳戶贖回申

請量佔贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對於未能贖回部分，投

資者在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動

轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲受

理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一併處理，

無優先權並以下一開放日

的該類基金份額淨值為基礎計算贖回金額，以此類推，

直到全部贖回為止。如投資者在提交贖回申請時未作明確選擇，投資者未能贖回

部分作自動延期贖回處理。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。

若基金髮生巨額贖回，在出現單個基金份額持有人超過前一開放日基金總份

額

10%

的贖回申請（「大額贖回申請人」）情形下，基金管理人可以對大額贖回申

請人的贖回申請延期辦理，即按照保護其他贖回申請人（「小額贖回申請人」）利

益的原則，基金管理人可以優先確認小額贖回申請人的贖回申請，具體為：如小

額贖回申請人的贖回申請在當日被全部確認，則基金

管理人在當日接受贖回比例

不低於上一開放日基金總份額的

10%

的前提下，在仍可接受贖回申請的範圍內對

大額贖回申請人的贖回申請按比例確認，對大額贖回申請人未予確認的贖回申請

延期辦理；如小額贖回申請人的贖回申請在當日未被全部確認，則對全部未確認

的贖回申請（含小額贖回申請人的其餘贖回申請與大額贖回申請人的全部贖回申

請）延期辦理。延期辦理的具體程序，按照本條規定的延期贖回或取消贖回的方

式辦理；同時，基金管理人應當對延期辦理的事宜在規定媒介上刊登公告。基金

管理人在履行適當程序後，有權根據當時市場環境調整前述比例和辦理措施

，並

在規定媒介上進行公告。

（

3

）暫停贖回：連續

2

個開放日以上（含本數）發生巨額贖回，如基金管理

人認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付

贖回款項，但不得超過

20

個工作日，並應當在規定媒介上進行公告。

3

、巨額贖回的公告

當發生上述巨額贖回並延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招

募說明書規定的其他方式在

3

個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方

法，並在

2

日內在規定媒介上刊登公告。

十一

、

暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1

、發生上述暫停申購或贖回情況的，

基金管理人應在規定期限內在規定媒介

上刊登暫停公告。

2

、基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時間，依照《信息披露辦法》的有

關規定，最遲於重新開放日在規定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告；也可

以根據實際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行發

布重新開放的公告。

十二

、

基金轉換

基金管理人可以根據相關法律法規以及

基金合同的規定決定開辦本基金與基

金管理人管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可

以收取一定的轉換費，相

關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及

基金合同的規定製定並公告，並提

前告知基金

託管人與相關機構。

十三

、

基金份額的轉讓

在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通

過中國證監會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請並由登記機構辦

理基金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉讓業務的，將提前公告，

基金份額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。

十四

、

基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形

而產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其他非交易

過戶，或者

按照相關法律法規或國家有權機關要求的方式進行處理的行為。無論在上述何種

情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資者或者是按

照相關法律法規或國家有權機關要求的方式進行處理。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；

捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會

團體；司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基

金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金

登記機構要求提供的相關資料，對於符合

條件的非交易過戶申請按基金登記機構

的規定辦理，並按基金登記機構規定的標準收費。

十五

、

基金的轉託管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉託管，基金

銷售機構可以按照規定的標準收取轉託管費。

十六

、

定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資者辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人另

行規定。投資者在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款

金額必須不低於基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定額

投資計劃最低申購金額。

十七

、

基金份額的凍結、解凍和質押

基金登記機構只受

理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及

登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。

基金帳戶或基金份額被凍結的，被凍結部分產生的權益一併凍結，被凍結部

分份額仍然參與收益分配與支付。法律法規或監管部門另有規定的除外。

如相關法律法規允許基金管理人辦理基金份額的質押業務或其他基金業務，

基金管理人將制定和實施相應的業務規則，並可收取一定的手續費。

十八、實施側袋機制期間本基金的申購與贖回

本基金實施側袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見招募說明書「側袋機

制」部分的規定或相關公告。

第九部分 基金的投資

一

、

投資目標

本基金主要通過精選個股和風險控制，力求為基金份額持有人獲取超過業績

比較基準的收益。

二

、

投資範圍

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的

股票（包括主板、中小板、創業板以及其他經中國證監會允許發行的股票）、港股

通標的股票、

存託憑證、

債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司

債、政府支持債券、政府支持機構債、次級債、可轉換債券、分離交易

可轉債

、

央行票據、中期票據、短期融資券（含超短期融資券

）、可交換債券）、資產支持

證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協議存款、通知存款等）、同業存單、

股指期貨、國債期貨

、股票期權

以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他

金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序後，可以將其納入投資範圍。

基金的投資組合比例為：股票

及存託憑證

投資佔基金資產的比例為

60%

-

95%

（其中，投資於港股通標的股票的比例佔股票資產的

0%

-

50%

）；每個交易日日終

在扣除股指期貨合約

、

國債期貨合約

和股票期權合約

需繳納

的交易保證金後，現

金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的

5%

，其中現金不包括

結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如果法律法規對該比例要求有變更的，在履行適當程序後，以變更後的比例

為準，本基金的投資比例會做相應調整。

三

、

投資策略

本基金將採用「自上而下」與「自下而上」相結合的主動投資管理策略，將

定性分析與定量分析貫穿於資產配置、行業細分、公司價值評估以及組合風險管

理全過程中。

（一）大類資產配置策略

本基金採取「自上而下」的方式進行大類資產配置，根據對宏觀經濟、市場

面、政策面等因素進行定量與定性相結合的分析研究，確定組合中股票、債券、

貨幣市場工具及其他金融工具的比例。

本基金主要考慮的因素為：

1

、宏觀經濟指標，包括

GDP

增長率、工業增加值、

PPI

、

CPI

、市場利率變

化、貨幣供應量、固定資產投資、進出口貿易數據等，以判斷當前所處的經濟周

期階段；

2

、市場方面指標，包括股票及債券市場的漲跌及預期收益率、市場整體估值

水平及與國外市場的比較、市場資金供求關係及其變化；

3

、政策因素，包括貨幣政策、財政政策、資本市場相關政策等；

4

、行業因素，包括相關行業所處的周期階段、行

業政策扶持情況等。

通過對以上各種因素的分析，結合全球宏觀經濟形勢，研判經濟的發展趨勢，

並在嚴格控制投資組合風險的前提下，確定或調整投資組合中大類資產的比例。

（二）股票投資策略

1

、個股投資策略

本基金主要採取「自下而上」的選股策略，投資於估值水平合理、成長性良

好、具備核心競爭力等特徵的股票。在嚴格控制風險的前提下，力爭實現超越業

績比較基準的投資回報。

本基金將對上市公司的發展進行長期跟蹤，重點關注企業盈利的質量和穩定

性，以及估值與企業自由現金流創造能力是否相匹配。同時，本基金將企業持續

創造利潤的能力作為

選股的重要考量因素，挑選出能為股東持續創造複利的股票。

具體篩選標準如下：

（

1

）第一層：定量篩選

本基金構建的量化篩選指標主要包括：市淨率（

PB

）、市盈率（

PE

）、市盈率

相對盈利增長比率（

PEG

）、主營業務收入增長率、淨利潤增長率、淨資產收益率

（

ROE

）等。

1

）價值型股票的量化篩選：綜合衡量

PB

、

PE

及

ROE

指標；

2

）成長型股票的量化篩選：綜合衡量市盈率相對盈利增長比率（

PEG

）、主

營業務收入增長率、淨利潤增長率指標。

（

2

）第二層：基本面分析

在量化篩選的基礎上，本基金將基於「定性定量分析相結合、動態靜態指標

相結合」的原則，進一步篩選出運營狀況健康、治理結構完善、經營管理穩健的

上市公司股票進行投資。

本基金重點關註上市公司的資產質量、盈利能力、償債能力、成本控制能力、

未來增長性、權益回報率及相對價值；同時，也重點關註上市公司的公司治理結

構、團隊管理能力、企業核心競爭力、行業地位、研發能力、公司歷史業績和經

營策略等方面。

2

、港股通標的股票投資策略

本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資於香港股票市場。

本基金以「自下而上」的個股精選策

略為主，對上市公司的發展進行長期跟蹤，

重點關注企業盈利的質量和穩定性，以及估值與企業自由現金流創造能力是否相

匹配。同時，本基金將企業持續創造利潤的能力作為選股的重要考量因素，挑選

出能為股東持續創造複利、基本面健康、業績向上彈性較大、具有估值優勢的港

股通標的股票納入本基金的股票投資組合。

（三）存託憑證投資策略

本基金將根據本基金的投資目標和股票投資策略，基於對基礎證券投資價值

的研究判斷，進行存託憑證的投資。

（

四

）債券投資策略

本基金將採用久期控制下的主動性投資策略，主要包括：久期控制

、期限結

構配置、市場轉換、相對價值判斷和信用風險評估等管理手段。在嚴格控制整體

資產風險的基礎上，根據對宏觀經濟發展狀況、金融市場運行特點等因素的分析

確定組合整體框架；對債券市場、收益率曲線以及各種債券品種價格的變化進行

預測，相機而動、積極調整。

1

、久期控制是根據對宏觀經濟發展狀況、金融市場運行特點等因素的分析確

定組合的整體久期，有效的控制整體資產風險；

2

、期限結構配置是在確定組合久期後，針對收益率曲線形態特徵確定合理的

組合期限結構，包括採用集中策略、兩端策略和梯形策略等，在長期、中期和短

期債券間進行動態

調整，從長、中、短期債券的相對價格變化中獲利；

3

、市場轉換是指基金管理人將針對債券子市場間不同運行規律和風險－收益

特性構建和調整組合，提高投資收益；

4

、相對價值判斷是在現金流特徵相近的債券品種之間選取價值相對低估的債

券品種，選擇合適的交易時機，增持相對低估、價格將上升的類屬，減持相對高

估、價格將下降的類屬；

5

、信用債投資策略

信用風險評估是指基金管理人將充分利用現有行業與公司研究力量，根據發

債主體的經營狀況和現金流等情況對其信用風險進行評估，以此作為品種選擇的

基本依據。

本基金管理人認為，信用債市場運

行的中樞既取決於基準利率的變動，也取

決於發行人的整體信用狀況。監管層的相關政策指導、信用債投資群體的投資理

念及其行為等變化決定了信用債收益率的變動區間，整個市場資金面的鬆緊程度

以及信用債的供求情況等影響市場的短期波動。

基金管理人將自上而下通過對宏觀經濟形勢、基準利率走勢、資金面狀況、

行業以及個券信用狀況的研判，積極主動發掘存在超額收益的投資品種；同時通

過行業及個券信用等級限定、久期控制等方式有效控制投資的信用風險、利率風

險以及流動性風險，以求得投資組合贏利性和安全性的中長期有效結合。

6

、

可轉債

（含分離交

易

可轉債

）及可交換債券投資策略

對於可轉換債券的投資，本基金將在評估其償債能力的同時兼顧公司的成長

性，以期通過轉換條款分享因股價上升帶來的高收益；本基金將重點關注

可轉債

的轉換價值、市場價值與其轉換價值的比較、轉換期限、公司經營業績、公司當

前股票價格、相關的贖回條件、回售條件等。

可交換債券是一種風險收益特性與可轉換債券相類似的債券品種。兩者相同

點在於都可以以特定價格轉換成公司的股票。兩者均一方面有票息、期限、到期

還本付息等債性的特徵，另一方面有與轉股標的相關聯的股性特徵，且都帶有一

定的回售和贖回條款。區別在

於同一轉股標的的可交換債和

可轉債

的發行主體是

不同的。可交換債的轉股標的是發行人所持有的其他公司股票，而可轉換債券的

轉股標的為發行人自身股票。因此，在條款博弈、債性分析屬性等方面，兩者還

存在著差異。本基金將通過對目標公司股票的投資價值分析和可交換債券的純債

部分價值分析綜合開展投資決策。

（

五

）股指期貨投資策略

本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇

流動性好、交易活躍的股指期貨合約，充分考慮股指期貨的風險收益特徵，通過

多頭或空頭的套期保值策略，以改善投資組合的投資效果，降低投資組合的

整體

風險。

（

六

）國債期貨投資策略

本基金投資國債期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，結合對宏

觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場定性和定量的分析，對國債期貨和現

貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監控，在追求基金資產安

全的基礎上，力求實現基金資產的中長期穩定增值。

（七）股票期權投資策略

本基金投資股票期權將按照風險管理的原則，以套期保值為主要目的，結合

投資目標、比例限制、風險收益特徵以及法律法規的相關限定和要求，確定參與

股票期權交易的投資時機和投資比例。

（

八

）資產支持證券投資策略

資產支持證券的定價受市場利率、發行條款、標的資產的構成及質量、提前

償還率等多種因素影響。本基金將在基本面分析和債券市場宏觀分析的基礎上，

對資產支持證券的交易結構風險、信用風險、提前償還風險和利率風險等進行分

析，採取包括收益率曲線策略、信用利差曲線策略、預期利率波動率策略等積極

主動的投資策略，投資於資產支持證券。

未來，隨著證券市場投資工具的發展和豐富，基金可在履行適當程序後，相

應調整和更新相關投資策略。

四、投資限制

1

、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（

1

）本基金股票

及存託憑證

資產的投資比例佔基金資產的

60%

-

95%

（其中，

投資於港股通標的股票的比例佔股票資產的

0

-

50%

）；

（

2

）本基金每個交易日日終，在扣除股指期貨合約

、

國債期貨合約

和股票期

權合約

需繳納的交易保證金後，保持不低於基金資產淨值

5%

的現金或者到期日在

一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

（

3

）本基金持有一家公司發行的證券（同一家公司在內地和香港同時上市的

A+H

股合計計算），其市值不超過基金資產淨值的

10%

；

（

4

）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券（同一家公司在

內地

和香港同時上市的

A+H

股合計計算），不超過該證券的

10%

；本基金管理人

管理的全部開放式基金（包括開放式基金以及處於開放期的定期開放基金）持有

一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的

15%

；本基

金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該

上市公司可流通股票的

30%

，完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的基金

品種以及中國證監會認定的特殊投資組合可以不受此條款規定的比例限制；

（

5

）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基

金資產淨值的

10%

；

（

6

）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的

20%

；

（

7

）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過

該資產支持證券規模的

10%

；

（

8

）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證

券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的

10%

；

（

9

）本基金應投資於信用級別評級為

BBB

以上（含

BBB

）的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評

級報告發布之日起

3

個月內予以全部賣出；

（

10

）基金財產參與股票發行申購，本基

金所申報的金額不超過本基金的總

資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（

11

）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基

金資產淨值的

40%

；進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為

1

年，

債券回購到期後不得展期；

（

12

）本基金參與股指期貨、國債期貨交易，應當遵守下列要求：

1

）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金

資產淨值的

10%

；本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不

得超過基金資產淨值的

15%

；

2

）本基金在任

何交易日日終，持有的買入股指期貨、國債期貨合約價值與有

價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的

95%

；其中，有價證券指股票、債券

（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含

質押式回購）等；

3

）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過本基金

持有的股票總市值的

20%

；本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約

價值不得超過基金持有的債券總市值的

30%

；

4

）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計

算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約

定；本基金所持有的債券（不

含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋

差計算）應當符合基金合同關於債券投資比例的有關約定；

5

）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不

得超過上一交易日基金資產淨值的

20%

；本基金在任何交易日內交易（不包括平

倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產淨值的

30%

；

（

13

）本基金參與股票期權交易，應當遵守下列要求：

1

）因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產淨值的

10%

；

2

）開倉賣出認購期權的

，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持

有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可衝抵期權保證金的現金等價物；

3

）未平倉的期權合約面值不得超過基金資產淨值的

20%

。其中，合約面值按

照行權價乘以合約乘數計算；

（

1

4

）本基金資產總值不得超過基金資產淨值的

140%

；

（

1

5

）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產淨

值的

15%

；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之

外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資

產的投資；

（

1

6

）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍

保持一致；

（

17

）本基金投資存託憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行；

（

1

8

）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他投資限制。

除上述第（

2

）、（

9

）、（

1

5

）、（

1

6

）項情形之外，因證券

/

期貨市場波動、證券

發行人合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上

述規定投資比例的，基金管理人應當在

10

個交易日內進行調整，但中國證監會規

定的特殊情形除

外。法律法規另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起

6

個月內使基金的投資組合比例符合

基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合基

金合同的約定。

基金託管人對基金的投資的監督與檢查自

基金合同生效之日起開始。

法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用於本基金，基金管理人在

履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或以變更後的規定為準。

2

、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：

（

1

）承銷證券；

（

2

）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（

3

）從事承擔無限責任的投資；

（

4

）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（

5

）向其基金管理人、基金託管人出資；

（

6

）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（

7

）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優先原則，

防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按

照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並按法律

法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三分之二以

上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

如法律法規或監管部門取消或調整上述禁止性規定，基金管理人在履行適當

程序後，本基金可不受上述規定的限制或按調整後的規定執行，不需經基金份額

持有人大會審議，但須提前公告。

五、業績比較基準

滬深

300

指數收益率×

60%+

恒生指數收益率（使用匯率估值折算）×

25%+

中債綜合全價指數收益率×

15%

滬深

300

指數是由中證指數有限公司開發的中國

A

股市場指數，其成份股票

為中國

A

股市場中代表性強、流動性高、流通市值大的主流股票，能夠反映

A

股

市場總體價格走勢。

恒生指數是由恒生指數服務有限公司編制，以香港股票市場中的

50

家上市股

票為成份股樣本，以其發行量為權數的加權平均股價指數，是反映香港股市價幅

趨勢最有影響的一種股價指數。

中債綜合全價指數由中央國債登記結算有限責任公司編制，樣本債券涵蓋的

範圍全面，具有廣泛的市場代表性，涵蓋主要交易市場（銀行間市場、交易所市

場等）、不

同發行主體（政府、企業等）和期限（長期、中期、短期等），能夠很

好地反映中國債券市場總體價格水平和變動趨勢，適合作為本基金債券投資的業

績比較基準。

基於本基金的投資範圍和投資比例限制，選用上述業績比較基準能夠較好的

反映本基金的風險收益特徵。

如果今後法律法規發生變化，或者指數編制單位停止編制該指數或更改指數

名稱，或者證券市場中有其他代表性更強或者更科學客觀的業績比較基準適用於

本基金時，基金管理人可以依據維護基金份額持有人合法權益的原則，且對基金

份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，根據實際情況在按照監管部門

要求

履行適當的程序並經基金託管人同意後對業績比較基準進行相應調整，而無需召

開基金份額持有人大會。

本基金的業績比較基準僅作為衡量本基金業績的參照，不決定也不必然反映

本基金的投資策略。

六、風險收益特徵

本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平高於債券型基金與貨幣市

場基金，低於股票型基金。本基金投資港股通標的股票的，需承擔港股通機制下

因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

七、

基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法

1

、有利於基金財產的安全與增值；

2

、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保護

基金份額持有人的利益；

3

、不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經營管理；

4

、不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三人

牟取任何不當利益。

八

、側袋機制的實施和投資運作安排

當基金持有特定資產且存在或潛在

大額

贖回申請時，根據最大限度保護基金

份額持有人利益的原則，基金管理人經與基金託管人協商一致，並諮詢會計師事

務所意見後，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制。

側袋機制

實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業

績比較基準、風險收益特徵等約定僅適用於主袋帳戶。

側袋帳戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產的處置變

現和支付等對投資者權益有重大影響的事項詳見招募說明書「側袋機制」部分的

規定。

第十部分 基金的財產

一、基金資產總值

基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項

以及其他資產的價值總和。

二、基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。

三、基金財產的帳戶

基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資金帳戶、證券帳

戶以及投資所需的其他專用帳戶。開立的基金專用帳戶與基金管理人、基金託管

人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產帳戶以及其他基金財產帳戶相獨立。

四、基金財產的保管和處分

本基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的財產，並由基

金託管人保管。基金管理人、基金託管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自

有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣

押或其他權利。除依法律法規和基金合同的規定處分外，基金財產不得被處分。

基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原

因進行清算的，基金財產不屬於其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產

生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基

金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，

不得對基金財產強制執行。

第十一部分 基金資產的估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券、期貨交易場所的交易日以及國家法律

法規規定需要對外披露基金淨值的非交易日。

二、估值對象

基金所擁有的股票、股指期貨合約、國債期貨合約、

股票期權合約、

資產支

持證券、債券和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產及負債。

三、估值原則

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會

計準則》、監管部門有關規定。

（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值

日有報價的，除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用於該資

產或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日後未發生影響公允價值計

量的重大事件的，應採用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值

日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調

整，確定公允

價值。

與上述投資品種相

同，但具有不同特徵的，應以相同資產或負債的公允價值

為基礎，並在估值技術中考慮不同特徵因素的影響。特徵是指對資產出售或使用

的限制等，如果該限制是針對資產持有者的，那麼在估值技術中不應將該限制作

為特徵考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的

溢價或折價。

（二）對不存在活躍市場的投資品種，應採用在當前情況下適用並且有足夠

可利用數據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。採用估值技術確定公允價

值時，應優先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸

入值

或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。

（三）如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，

使潛在估值調整對前一估值日的基金資產淨值的影響在

0.25%

以上的，應對估值

進行調整並確定公允價值。

四、估值方法

1

、證券交易所上市的有價證券的估值

（

1

）除本部分另有約定的品種外，交易所上市的有價證券（包括股票等），

以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近

交易日後經濟環境未發生重大變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事

件的，以最近交易日的市價（收

盤價）估值；如最近交易日後經濟環境發生了重

大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的

現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；

（

2

）交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三方

估值機構提供的相應品種當日的估值淨價進行估值；

（

3

）交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方估

值機構提供的相應品種當日的唯一估值淨價或推薦估值淨價進行估值；

（

4

）交易所上市交易的可轉換債券以每日收盤價作為估值全價；

（

5

）交易所上市不存在活躍市場的有

價證券，採用估值技術確定公允價值。

交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券，採用估值技術確定公允價值。

2

、處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（

1

）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的

同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（

2

）首次公開發行未上市的股票、債券，採用估值技術確定公允價值，在估

值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；

（

3

）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限於非公開發行股票、

首次公開發行股票時公司股東公開發售股份

、通過大宗交易取得的帶限售期的股

票等，不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監

管機構或行業協會有關規定確定公允價值；

（

4

）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的情

況下，應以活躍市場上未經調整的報價作為估值日的公允價值；對於活躍市場報

價未能代表估值日公允價值的情況下，應對市場報價進行調整以確認估值日的公

允價值；對於不存在市場活動或市場活動很少的情況下，應採用估值技術確定其

公允價值。

3

、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的

相應品種當日

的估值淨價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第三

方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值淨價或推薦估值淨價估值。對於含投

資人回售權的固定收益品種，回售登記期截止日（含當日）後未行使回售權的按

照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機構未

提供估值價格的債券，在發行利率與二級市場利率不存在明顯差異，未上市期間

市場利率沒有發生大的變動的情況下，按成本估值。

4

、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。

5

、本基金投資同業存單，按估值日第三方估值機構提供的價

格數據估值；選

定的第三方估值機構未提供估值價格的，按成本估值。

6

、本基金投資股指期貨

、

國債期貨合約

和股票期權合約

，一般以估值當日結

算價進行估值，估值當日無結算價的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化

的，採用最近交易日結算價估值。

7

、本基金投資存託憑證的估值核算依照境內上市交易的股票執行。

8

、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金

管理人可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。

9

、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以採用擺動定價機制，以確

保基金估值的公平性。

10

、估值計算中涉及港幣對人民幣匯率的，將依據下列信息提供機構所提供

的匯率為基準：當日中國人民銀行公布的人民幣與港幣的中間價。

1

1

、稅收：對於按照中國法律法規和基金投資境內外股票市場交易互聯互通

機制涉及的境外交易場所所在地的法律法規規定應交納的各項稅金，本基金將按

權責發生制原則進行估值；對於因稅收規定調整或其他原因導致基金實際交納稅

金與估算的應交稅金有差異的，基金將在相關稅金調整日或實際支付日進行相應

的估值調整。

1

2

、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。

如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知

對方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金

淨值信息

計算和基金會計核算的義務由基金管理人

承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，基金託管人承擔覆核責任，

因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍

無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金淨值信

息的計算結果對外予以公布。

五、估值程序

1

、基金份額淨值是按照每個工作日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份額

的餘額數量計算，精確到

0.0001

元，小數點後第

5

位四捨五入，由此產生的收益

或損失由基金財產承擔。基金管理人可以設立大額贖回情形下的淨值精度應急調

整機制。法律法規、監管機構、基金合同另有規定的，從其規定。

基金管理人於每個工作日計算基金資產淨值及各類基金份額淨值，並按規定

公告。

2

、基

金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或

基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基

金資產估值後，將

各類基金份額淨值結果發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理

人按規定對外公布。

六、估值錯誤的處理

基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值

的準確性、及時性。當基金份額淨值小數點後

4

位以內（含第

4

位）發生估值錯

誤時，視為基金份額淨值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1

、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或登記機構、或銷

售機構、或投資者自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯

的責任人應當對由於該估值錯誤

遭受損失當事人（「受損方」）的直接損失按下述

「估值錯誤處理原則」給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數

據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

2

、估值錯誤處理原則

（

1

）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時

協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；

由於估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估

值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，並且

有協助義務的

當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責

任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得

到更正。

（

2

）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，

並且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（

3

）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但

估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還或

不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失（「受損方」），則估值錯誤責任方

應賠償受損方的損失，並在其支付的賠償金

額的範圍內對獲得不當得利的當事人

享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當得

利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當得利

返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（

4

）估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3

、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（

1

）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生的

原因確定估值錯誤的責任方；

（

2

）根據估值錯誤處理原則或

當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進

行評估；

（

3

）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更

正和賠償損失；

（

4

）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金

登記機構進行更正，並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4

、基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：

（

1

）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基

金託管人，並採取合理的措施防止損失進一步擴大。

（

2

）錯誤偏差達到基金份額淨值的

0.25%

時，基金管理人應當通報基金託管

人並報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的

0.5%

時，基金管理人應當

公告，並報中國證監會備案。

（

3

）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。

七、暫停估值的情形

1

、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場或外匯市場遇法定節假日或因其他

原因暫停營業時；

2

、因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；

3

、當特定資產佔前一估值日基金資產淨值

50%

以上的，經與基金託管人協商

確認後，基金管理人應當暫停估值；

4

、法律法規規定、中國證監會和基金合同認定的其他情形。

八、基金淨值的確認

基金資產淨值和各類基金份額淨值由基金管理人負責計算，基金託管人負責

進行覆核。基金管理人應於每個開放日交易結束後計算當日的基金資產淨值和各

類基金份額淨值並發送給基金託管人。基金託管人對淨值計算結果覆核確認後發

送給基金管理人，由基金管理人對基金淨值按規定予以公布。

九、特殊情形的處理

1

、基金管理人或基金託管人按估值方法的

第

8

項進行估值時，所造成的誤差

不作為基金資產估值錯誤處理；

2

、由於不可抗力，或證券交易所、期貨交易所、登記結算機構及

存款銀行等

第三方機構發送的數據錯誤等非基金管理人與基金託管人原因，基金管理人和基

金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未能發現該錯誤的，

由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金託管人免除賠償責任。但基金

管理人、基金託管人應當積極採取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。

十、實施側袋機制期間的基金資產估值

本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋帳戶資產進行估值並披

露主袋帳戶的基金淨值

信息

，暫停披露側袋帳戶份額淨值。

第十二部分 基金的收益與分配

一、基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相

關費用後的餘額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘額。

二、基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已

實現收益的孰低數。

三、基金收益分配原則

1

、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金管理人可對本基金進行基金分紅；

若基金合同生效不滿

3

個月，本基金可不進行收益分配；

2

、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金

紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，

本基金默認的收益分配方式是現金分紅；

3

、基金收益分配後各類基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日

的各類基金份額淨值減去每單位該類基金份額收益分配金額後不能低於面值；

4

、同一類別每一基金份額享有同等分配權，由於本基金

A

類基金份額不收取

銷售服務費，

C

類基金份額收取銷售服務費，各基金份額類別對應的可供分配利

潤將有所不同；

5

、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

在遵守法律法規和監管部門的規定，且對基金份額持有人利益無實質性不利

影響的前提下，基金管理人在與基金託管人協商一致並按照監管部門要求履行適

當程序後可對基金收益分配原則和支付方式進行調整，不需召開基金份額持有人

大會，但應於變更實施日前在規定媒介公告。

本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發布的公告。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益

分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

五、收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，

並由基金託管人覆核，依照《信息

披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

六、基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資者自行承擔。當投

資者的現金紅利小於一定金額，不足

以

支付銀行轉帳或其他手續費用時，基金登

記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為相應類別的基金份額。紅利再投

資的計算方法，依照《業務規則》執行。

七、實施側袋機制期間的收益分配

本基金實施側袋機制的，側袋帳戶不進行收益分配，詳見招募說明書「側袋

機制」部分的規定。

第十三部分 基金的費用與稅收

一、基金費用的種類

1

、基金管理人的管理費；

2

、基金託管人的託管費；

3

、從

C

類基金份額的基金財產中計提的銷售服務費；

4

、基金合同生效後與基金相關的信息披露費用；

5

、基金合同生效後與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；

6

、基金份額持有人大會費用；

7

、基金的證券、期貨

、股票期權

等交易、結算費用；

8

、基金的銀行匯劃費用；

9

、基金相關帳戶的開戶和維護費用；

10

、因投資港股通標的股票而產生的各項費用；

11

、按照國家有關規定和基金合同約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1

、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產淨值的

1.50%

年費率計提。管理費的計算

方法如下：

H

＝

E

×

1.50%

÷當年天數

H

為每日應計提的基金管理費

E

為前一日的基金資產淨值

基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金託管人根據

與基金管理人核對一致的財務數據，自動在次月首日起

5

個工作日內按照指定的

帳戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、

公休日等，支付日期順延。

2

、基金託管人的託管費

本基金的託管費按前一日

基金資產淨值的

0.25%

的年費率計提。託管費的計

算方法如下：

H

＝

E

×

0.25%

÷當年天數

H

為每日應計提的基金託管費

E

為前一日的基金資產淨值

基金託管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金託管人根據

與基金管理人核對一致的財務數據，自動在次月首日起

5

個工作日內按照指定的

帳戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、

公休日等，支付日期順延。

3

、銷售服務費

本基金

A

類基金份額不收取銷售服務費，

C

類基金份額的銷售服務費按前一

日

C

類基金份額資產淨值的

0.60%

年費率計提。計算方法如下：

H

＝

E

×

0.60%

÷當年天數

H

為

C

類基金份額每日應計提的銷售服務費

E

為

C

類基金份額前一日的基金資產淨值

C

類基金份額的銷售服務費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由

基金託管人根據與基金管理人核對一致的財務數據，自動在次月首日起

5

個工作

日內按照指定的帳戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。

若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。

上述「一、基金費用的種類」中第

4

－

11

項費用，根據有關法規及相應協議

規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。

三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1

、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基

金財產的損失；

2

、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3

、基金合同生效前的相關費用；

4

、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

四、實施側袋機制期間的基金費用

本基金實施側袋機制的，與側袋帳戶有關的費用可以從側袋帳戶中列支，但

應待側袋帳

戶資產變現後方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管

理費，詳見招募說明書「側袋機制」部分的規定。

五、基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執

行。基金財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣

繳義務人按照國家有關稅收徵收的規定代扣代繳。

第十四部分 基金的會計與審計

一、基金會計政策

1

、基金管理人為本基金的基金會計責任方，基金託管人承擔覆核責任；

2

、基金的會計年度為公曆年度的

1

月

1

日至

12

月

31

日；基金首次募集的會

計年度按如下原則：如果基金合同生效少於

2

個月，可以併入下一個會計年度披

露；

3

、基金核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位；

4

、會計制度執行國家有關會計制度；

5

、本基金獨立建帳、獨立核算；

6

、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計帳目、憑證並進行日常的會

計核算，按照有關規定編制基金會計報表；

7

、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對並

以書面方式確認。

二、基金的年度審計

1

、基金管理人聘請與基金管理人、基金託管人相互獨立的符合《中華人民共

和國證券

法》規定的會計師事務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進行

審計。

2

、會計師事務所更換經辦註冊會計師，應事先徵得基金管理人同意。

3

、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金託管人。更換

會計師事務所需按照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

第十五部分 基金的信息披露

一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、

《流

動性風險管理規定》、

基金合同及其他有關規定。

相關法律法規關於信息披露的披

露方式、登載媒介、報備方式等規定發生變化時，本基金從其最新規定。

二

、

信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人

大會的基金份額持有人及其日常機構（如有）等法律、行政法規和中國證監會規

定的自然人、法人和非法人組織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律

法規和中國證監會的規定披露基金信息，並保證所披露信息的真實性、準確性、

完整性、及時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信

息通過符合中國證監會規定條件的全國性報刊（以下簡稱「規定報刊」）及《信息

披露辦法》規定的互

聯網網站（以下簡稱「規定網站」）等媒介披露，並保證基金

投資者能夠按照基金合同約定的時間和方式查閱或者複製公開披露的信息資料。

三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1

、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2

、對證券、期貨投資業績進行預測；

3

、違規承諾收益或者承擔損失；

4

、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；

5

、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6

、中國證監會禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應採用中文文本。同時採用外文文本的，基金信

息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文

本為準。

本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣

元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）基金招募說明書、基金合同、基金託管協議、基金產品資料概要

1

、基金合同是界定基金合同當事人的各項權利、義務關係，明確基金份額持

有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利

益的事項的法律文件。

2

、基金招募說明書應

當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說

明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露

及基金份額持有人服務等內容。基金合同生效後，基金招募說明書的信息發生重

大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書並登載在規定

網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。

基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

3

、基金託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作

監督等活動中的權利、義務關係的法律文件。

4

、基金產品資料概要是

基金招募說明書的摘要文件，用於向投資者提供簡明

的基金概要信息。基金合同生效後，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，

基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，並登載在規定網站及

基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管

理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產品資料概

要。

基金募集申請經中國證監會註冊後，基金管理人在基金份額發售的三日前，

將基金份額發售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登載在

規定報刊上，將基金份額發售公告、基金招募說明

書、基金產品資料概要、基金

合同和基金託管協議登載在規定網站上，並將基金產品資料概要登載在基金銷售

機構網站或營業網點；基金託管人應當同時將基金合同、基金託管協議登載在規

定網站上。

（二）基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，並在披

露招募說明書的當日登載於規定媒介上。

（三）基金合同生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在規定媒介上登載基金合

同生效公告。

（四）基金淨值信息

基金合同生效後，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至

少每周在規定網站

披露一次各類基金份額淨值和基金份額累計淨值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回後，基金管理人應當在不晚於每個開放日

的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或營業網點披露開放日的各類基金份

額淨值和基金份額累計淨值。

基金管理人應在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在規定網站披露半年

度和年度最後一日的各類基金份額淨值和基金份額累計淨值。

（五）基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在基金合同、招募說明書等信息披露文件上載明基金

份額申

購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，並保證投資者能夠在基金銷售

機構網站或營業網點查閱或者複製前述信息資料。

（六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年

度報告登載在規定網站上，並將年度報告提示性公告登載在規定報刊上。基金年

度報告中的財務會計報告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師

事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將

中期報告登載在規定網站上，並將中期報告

提示性公告登載在規定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起

15

個工作日內，編制完成基金季度報告，

將季度報告登載在規定網站上，並將季度報告提示性公告登載在規定報刊上。

基金合同生效不足

2

個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報

告或者年度報告。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額

20%

的情形，

為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告「影響投資者決策的

其他重要信息」項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及佔比、報告期內

持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流

動性風險分析等。

（七）臨時報告

本基金髮生重大事件，有關信息披露義務人應當在

2

日內編制臨時報告書，

並登載在規定報刊和規定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產

生重大影響的下列事件：

1

、基金

份額持有人大會的召開及決定的事項；

2

、基金合同終止、基金清算；

3

、轉換基金運作方式、基金合併；

4

、更換基金管理人、基金託管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務

所；

5

、基金管理人委託基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事

項，基金託管人委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、覆核等事項；

6

、基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；

7

、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人

變更；

8

、基金募集期延長或提前結束募集；

9

、基金管理人的高級管理人員、基金

經理和基金託管人專門基金託管部門負

責人發生變動；

10

、基金管理人的董事在最近

12

個月內變更超過百分之五十，基金管理人、

基金託管人專門基金託管部門的主要業務人員在最近

12

個月內變動超過百分之

三十；

11

、涉及基金管理業務、基金財產、基金託管業務的訴訟或仲裁；

12

、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到

重大行政處罰、刑事處罰，基金託管人或其專門基金託管部門負責人因基金託管

業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

13

、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、

實際

控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，

或者從事其他重大關聯交易事項，中國證監會另有規定的情形除外；

14

、基金收益分配事項；

15

、管理費、託管費、申購費、贖回費、銷售服務費等費用計提標準、計提

方式和費率發生變更；

16

、基金份額淨值計價錯誤達基金份額淨值百分之零點五；

17

、本基金開始辦理申購、贖回；

18

、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

19

、調整基金份額類別的設置；

20

、基金推出新業務或服務；

21

、本基金髮生巨額贖回並延期辦理；

22

、本基金連續發生巨額贖回並暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；

23

、基金管理人採用擺動定價機制進行估值；

24

、基金合同生效後，連續

30

、

40

、

45

個工作日基金份額持有人數量不滿

200

人或者基金資產淨值低於

5000

萬元的情形，基金管理人就基金合同可能出現

終止事由發布提示性公告；

25

、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；

26

、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價

格產生重大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。

（八）澄清公告

在基金合同存續期限內

，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可

能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持

有人權益的，相關信息披露義務人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清，並將

有關情況立即報告中國證監會。

（九）清算報告

基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進

行清算並作出清算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，

並將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

（十）基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，並予以公告。

（

十一）實施側袋機制期間的信息披露

本基金實施側袋機制的，相關信息披露義務人應當根據法律法規、基金合同

和招募說明書的規定進行信息披露，詳見招募說明書「側袋機制」部分的規定。

（十二）中國證監會規定的其他信息

1

、投資資產支持證券信息披露

基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露其持有的資產支持證券總額、

資產支持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。

基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持

證券市值佔基金淨資產的比例和報告期末按市值佔基金淨資產比例大小排序的前

10

名資產支持證券明細。

2

、投資於股指期貨、國債期貨

和股票期權

的信息披露

基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更

新）等文件中披露股指期貨、國債期貨

和股票期權

交易情況，包括投資政策、持

倉情況、損益情況、風險指標等，並充分揭示股指期貨、國債期貨

和股票期權

交

易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。

3

、參與港股通交易的信息披露

基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更

新）等文件中披露參與港股通交易的相關情況。

4

、本基金投資存託憑證的

信息披露依照境內上市交易的股票執行。

當相關法律法規關於上述信息披露的規定發生變化時，基金管理人將按最新

規定進行信息披露。

六、信息披露事務管理

基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及

高級管理人員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息

披露內容與格式準則等法規的規定。

基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和基金合同的約定，

對基金管理人編制的基金資產淨值、各類基金份額淨值、基金份額申購贖回價格、

基金定期報告、更新的招募說

明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披

露的相關基金信息進行覆核、審查，並向基金管理人進行書面或者電子確認。

基金管理人、基金託管人應當在規定報刊中選擇一家報刊披露本基金的信息。

基金管理人、基金託管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金

信息，並保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金託管人除依法在規定媒介上披露信息外，還可以根據需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早於規定媒介披露信息，並且

在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

基金管理人、基金託管人除按法律法規要求披露信息外也可著眼於為投資者

決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金

正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中國

證監會及自律規則的相關規定。前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不得

從基金財產中列支。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專

業機構，應當製作工作底稿，並將相關檔案至少保存到基金合同終止後

10

年。

七、暫停或延遲信息披露的情形

當出現下述情況時，基金管理人和基金託管人可暫停或

延遲披露基金相關信

息：

1

、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場或外匯市場遇法定節假日或因其他

原因暫停交易時；

2

、因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值或無

法進行信息披露時；

3

、當特定資產佔前一估值日基金資產淨值

50%

以上的，經與基金託管人協商

確認後暫停估值的；

4

、法律法規、基金合同或中國證監會規定的情況。

八、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律法

規規定將信息置備於各自住所，供社會公眾查閱、複製。

第十六部分 側袋機制

一、

側袋機制的實施條件

當基金持有特定資產且存在或潛在

大額

贖回申請時，根據最大限度保護基金

份額持有人利益的原則，基金管理人經與基金託管人協商一致，並諮詢會計師事

務所意見後，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制。

基金管理人應當在啟用側袋機制後及時發布臨時公告，並

及時聘請

符合《中

華人民共和國證券法》規定的會計師事務所進行審計並披露專項審計意見。

二、

實施側袋機制期間基金份額的申購與贖回

1

、啟用側袋機制當日，基金登記機構以基金份額持有人的原有帳戶份額為基

礎，確認相應側袋帳戶基金份額持有人名冊和份額

；當日收到的申購申請，按照

啟用側袋機制後的主袋帳戶份額辦理；當日收到的贖回申請，僅辦理主袋帳戶的

贖回申請並支付贖回款項。

2

、實施側袋機制期間，基金管理人不辦理側袋帳戶份額的申購、贖回和轉換；

同時，基金管理人按照基金合同和招募說明書的約定辦理主袋帳戶份額的贖回，

並根據主袋帳戶運作情況確定是否暫停申購。

3

、除基金管理人應按照主袋帳戶的份額淨值辦理主袋帳戶份額的申購和贖回

外，本招募說明書「基金份額的申購與贖回」部分的申購、贖回規定適用於主袋

帳戶份額。巨額贖回按照單個開放日內主袋帳戶份額淨贖回申請超過前一開放

日

主袋帳戶總份額的

10

%

認定。

三、

實施側袋機制期間的基金投資

側袋機制實施期間，招募說明書「基金的投資」部分約定的

投資組合比例

、

投資策略、

組合限制

、業績比較基準、風險收益特徵等約定僅適用於主袋帳戶。

基金管理人計算各項投資運作指標和基金業績指標時僅需考慮主袋帳戶資產。

基金管理人原則上應當在側袋

機制啟用後

20

個交易日內完成對主袋帳戶投

資組合的調整，

因資產流動性受限等中國證監會規定的情形除外。

基金管理人不得在側袋帳戶中進行除特定資產處置變現以外的其他投資操作。

四、

實施側袋機制期間的基金估值

本基金實施側袋

機制的，基金管理人和基金託管人應對主袋帳戶資產進行估

值並披露主袋帳戶的基金資產淨值和份額淨值，暫停披露側袋帳戶份額淨值。側

袋帳戶的會計核算應符合《企業會計準則》的相關要求。

五、

實施側袋帳戶期間的基金費用

1

、本基金實施側袋機制的，管理費和託管費

等

按主袋帳戶基金資產淨值作為

基數計提。

2

、與側袋帳戶有關的費用可從側袋帳戶中列支，但應待側袋帳戶資產變現後

方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費。

六、

側袋帳戶中特定資產的處置變現和支付

特定資產以可出售、可轉讓、恢復交易等方式恢復流動性後，基金管理

人應

當按照基金份額持有人利益最大化原則，採取將特定資產予以處置變現等方式，

及時向側袋帳戶份額持有人支付對應變現款項。

側袋機制實施期間，無論側袋帳戶資產是否全部完成變現，基金管理人都應

當及時向側袋帳戶全部份額持有人支付已變現部分對應的款項。若側袋帳戶資產

無法一次性完成處置變現，基金管理人在每次處置變現後均應按照相關法律法規

要求及時發布臨時公告。

側袋帳戶資產全部完成變現並終止側袋機制後，基金管理人應及時聘請符合

《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所進行審計並披露專項審計意見。

七、

側袋機制的信息披露

1

、臨時公告

在啟用側袋機制、處置特定資產、終止側袋機制以及發生其他可能對投資者

利益產生重大影響的事項後基金管理人應及時發布臨時公告。

2

、基金淨值信息

基金管理人應按照招募說明書「基金的信息披露」部分規定的基金淨值信息

披露方式和頻率披露主袋帳戶份額的基金份額淨值和基金份額累計淨值。實施側

袋機制期間本基金暫停披露側袋帳戶份額淨值和累計淨值。

3

、定期報告

側袋機制實施期間，基金管理人應當在基金定期報告中披露報告期內側袋帳

戶相關信息，基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋帳戶進行編制。會計

師事務所對基金年度報

告進行審計時，應對報告期內基金側袋機制運行相關的會

計核算和年度報告披露等發表審計意見。

第十七部分 風險揭示

一、

投資於本基金的主要風險

（一）特有風險

1

、本基金為

混合

型

基金，

股票

及存託憑證

投資佔基金資產的比例為

60%

-

95%

（

其中，投資於港股通標的股票的比例佔股票資產的

0

-

50

%

）

，

內地和港股通標的

股票市場和債券市場的變化均會影響到基金業績表現，基金淨值表現因此可能受

到影響。

本基金管理人將發揮專業研究優勢，加強對市場、證券基本面的深入研

究，持續優化組合配置，以控制特定風險。

2

、股指期貨投資風險

本基金可投資股指期貨，股指期貨採用保證金交易制度，由於保證金交易具

有槓桿性，當出現不利行情時，股價指數微小的變動就可能會使投資人權益遭受

較大損失。股指期貨採用每日無負債結算制度，如果沒有在規定的時間內補足保

證金，按規定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。

3

、國債期貨投資風險

本基金投資範圍包括國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風

險、流動性風險。市場風險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發生

變化的風險。基差風險是期貨市場的特有風險之一，是指由於期貨與現貨間的價

差的波動，影響套期保值或套

利效果，使之發生意外損益的風險。流動性風險可

分為兩類：一類為流通量風險，是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或了

結頭寸的風險，此類風險往往是由市場缺乏廣度或深度導致的；另一類為資金量

風險，是指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強制平倉的風

險。

4

、股票期權投資風險

本基金投資股票期權，投資股票期權所面臨的主要風險是衍生品價格波動帶

來的市場風險；衍生品基礎資產交易量大於市場可報價的交易量而產生的流動性

風險；衍生品合約價格和標的指數價格之間的價格差的波動所造成基差風險；無

法及時籌措資金滿足建立或

者維持衍生品合約頭寸所要求的保證金而帶來的保證

金風險；交易對手不願或無法履行契約而產生的信用風險；以及各類操作風險。

5

、資產支持證券投資風險

本基金可投資資產支持證券，資產支持證券在國內市場尚處發展初期，具有

低流動性、高收益的特徵，並存在一定的投資風險。資產支持證券的投資與基金

資產密切相關，因此會受到特定原始權益人破產風險及現金流預測風險等的影響；

當本基金投資的資產支持證券信用評級發生變化時，本基金將需要面對臨時調整

持倉的風險；此外當資產支持證券相關的發行人、基金管理人、基金託管人等出

現違規違約時，本基金

將面臨無法收取投資收益甚至損失本金的風險。

6

、本基金可以投資於港股通標的股票，投資風險包括：

1

）本基金將通過「港股通」投資於香港市場，在市場進入、投資額度、可投

資對象、稅務政策等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會不斷調整，這些

限制因素的變化可能對本基金進入或退出當地市場造成障礙，從而對投資收益以

及正常的申購贖回產生直接或間接的影響。

2

）香港市場交易規則有別於內地

A

股市場規則，此外，在港股通下參與香港

股票投資還將面臨包括但不限於如下特殊風險：

①香港市場實行

T+0

迴轉交易，且證券交易價格並無漲跌幅上

下限的規定，

因此每日漲跌幅空間相對較大，港股股價可能表現出比

A

股更為劇烈的股價波動；

②只有內地和香港兩地均為交易日且能夠滿足結算安排的交易日才為港股通

交易日，在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣

出，可能帶來一定的流動性風險；

③香港出現颱風、黑色暴雨或者香港聯合交易所（以下簡稱「聯交所」）規定

的其他情形時，聯交所將可能停市，

本基金

將面臨在停市期間無法進行港股通交

易的風險；出現

內地

證券交易服務公司認定的交易異常情況時，

內地

證券交易服

務公司將可能暫

停

提供部分或者全部港股通服務，

本基金

將面臨在暫停服務期間

無法進行港股通交易的風險。

④

本基金

因港股通標的股票權益分派、轉換、上市公司被收購等情形或者異

常情況，所取得的港股通標的股票以外的聯交所上市證券，只能通過港股通賣出，

但不得買入，證券交易所另有規定的除外；因港股通標的股票權益分派或者轉換

等情形取得的聯交所上市股票的認購權利在聯交所上市的，可以通過港股通賣出，

但不得行權；因港股通標的股票權益分派、轉換或者上市公司被收購等所取得的

非聯交所上市證券，可以享有相關權益，但不得通過港股通買入或賣出。

⑤代理投票。由於中國結算是在匯總投資者意願後再向

香港結算提交投票意

願，中國結算對投資者設定的意願徵集期比香港結算的徵集期稍早結束；投票沒

有權益登記日的，以投票截止日的持有作為計算基準；投票數量超出持有數量的，

按照比例分配持有基數。

⑥匯率風險。

本基金可投資港股通標的股票，在交易時間內提交訂單依據的

港幣買入參考匯率和賣出參考匯率，並不等於最終結算匯率。港股通交易日日終，

中國證券登記結算有限責任公司進行淨額換匯，將換匯成本按成交金額分攤至每

筆交易，確定交易實際適用的結算匯率。故本基金

投資港股通標的股票還面臨匯

率風險，匯率波動可能對基金的投資收益造成影響。

⑦

港股通每日額度限制。港股通業務實施每日額度限制。在聯交所開市前時

段，當日額度使用完畢的，新增的買單申報將面臨失敗的風險；在聯交所持續交

易時段或收市競價交易時段，港股通當日額度使用完畢的，當日本基金將面臨不

能通過港股通進行買入交易的風險。

3

）

本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化，選擇將部分基

金資產投資於港股或選擇不將基金資產投資於港股，基金資產並非必然投資港股。

7

、基金投資存託憑證的風險

本基金投資存託憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外，還將承擔

與存託憑證、創新企業發行、境外發行人以

及交易機制相關的特有風險，具體包

括但不限於以下風險：

1

）與存託憑證相關的風險

①存託憑證是新證券品種，由存託人籤發、以境外證券為基礎在中國境內發

行，代表境外基礎證券權益。存託憑證持有人實際享有的權益與境外基礎證券持

有人的權益雖然基本相當，但並不能等同於直接持有境外基礎證券。

②本基金買入或者持有紅籌公司境內發行的存託憑證，即被視為自動加入存

託協議，成為存託協議的當事人。存託協議可能通過紅籌公司和存託人商議等方

式進行修改，本基金無法單獨要求紅籌公司或者存託人對存託協議作出額外修改。

③本基金持有紅籌公司存託憑證，不是紅籌公司登記在冊的股東，不能以股

東身份直接行使股東權利；本基金僅能根據存託協議的約定，通過存託人享有並

行使分紅、投票等權利。

④存託憑證存續期間，存託憑證項目內容可能發生重大、實質變化，包括但

不限於存託憑證與基礎證券轉換比例發生調整、紅籌公司和存託人可能對存託協

議作出修改，更換存託人、更換託管人、存託憑證主動退市等。部分變化可能僅

以事先通知的方式，即對本基金生效。本基金可能無法對此行使表決權。

⑤存託憑證存續期間，對應的基礎證券等財產可能出現被質押、挪用、司法

凍結、強制執行

等情形，本基金可能存在失去應有權利的風險。

⑥存託人可能向存託憑證持有人收取存託憑證相關費用。

⑦存託憑證退市的，本基金可能面臨存託人無法根據存託協議的約定賣出基

礎證券，本基金持有的存託憑證無法轉到境內其他市場進行公開交易或者轉讓，

存託人無法繼續按照存託協議的約定為本基金提供相應服務等風險。

2

）與創新企業發行相關的風險

創新企業證券首次公開發行的價格可能高於公司每股淨資產帳面值，或者高

於公司在境外其他市場公開發行的股票或者存託憑證的發行價格或者二級市場交

易價格。

3

）與境外發行人相關的風險

①紅籌公司在境

外註冊設立，其股權結構、公司治理、運行規範等事項適用

境外註冊地公司法等法律法規的規定；已經在境外上市的，還需要遵守境外上市

地相關規則。投資者權利及其行使可能與境內市場存在一定差異。此外，境內股

東和境內存託憑證持有人享有的權益還可能受境外法律變化影響。

②紅籌公司可能僅在境內市場發行並上市較小規模的股票或者存託憑證，公

司大部分或者絕大部分的表決權由境外股東等持有，境內投資者可能無法實際參

與公司重大事務的決策。

③紅籌公司存託憑證的境內投資者可以依據境內《證券法》提起證券訴訟，

但境內投資者無法直接作為紅籌公司境

外註冊地或者境外上市地的投資者，依據

當地法律制度提起證券訴訟。

4

）與交易機制相關的風險

①境內外市場證券停復牌制度存在差異，紅籌公司境內外上市的股票或者存

託憑證可能出現在一個市場正常交易而在另一個市場實施停牌等現象。

②紅籌公司在境外上市股票或存託憑證的價格可能因基本面變化、第三方研

究報告觀點、境內外交易機制差異、異常交易情形、做空機制等出現較大波動，

可能對境內證券價格產生影響。

③在境內法律及監管政策允許的情況下，紅籌公司現在及將來境外發行的股

票可能轉移至境內市場上市交易，或者公司實施配股、非公開發行、

回購等行為，

從而增加或者減少境內市場的股票或者存託憑證流通數量，可能引起交易價格波

動。

④本基金持有的紅籌公司境內發行的證券，暫不允許轉換為公司在境外發行

的相同類別的股票或者存託憑證；本基金持有境內發行的存託憑證，暫不允許轉

換為境外基礎證券。

8

、終止清盤風險

基金合同生效後，連續

50

個工作日出現基金份額持有人數量不滿

200

人或者

基金資產淨值低於

5000

萬元情形的，

基金合同終止，不需召開基金份額持有人大

會。

因而，本基金存在著無法存續的風險。

（二）

市場風險

市場風險是指證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度

等各種因素的影響而變化，導致收益水平存在的不確定性。市場風險主要包括：

1

、

政策風險

因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業政策、地區發展政策等）發

生變化，導致市場價格波動而產生風險。

2

、

經濟周期風險

隨經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化。基金投資

於債券與上市公司的股票，收益水平也會隨之變化，從而產生風險。

3

、

利率風險

金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。利率直接影響著

債券的價格和收益率，影響著企業的融資成本和利潤。基金投資於債券和股票，

其收益水平會受到利率變化的影響。

4

、

上市公司經營風險

上市公司的經營好壞受多種因素影響，如管理能力、財務狀況、市場前景、

行業競爭、人員素質等，這些都會導致企業的盈利發生變化。如果基金所投資的

上市公司經營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用於分配的利潤減少，使基

金投資收益下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系統風險，但不能

完全規避。

5

、

信用風險

主要是指債務人的違

約風險，若債務人經營不善，資不抵債，債權人可能會

損失掉大部分的投資，這主要體現在企業債中。

6

、

購買力風險

基金的利潤將主要通過現金形式來分配，而現金可能因為通貨膨脹的影響而

導致購買力下降，從而使基金的實際收益下降。

7

、

債券收益率曲線風險

債券收益率曲線風險是指與收益率曲線非平行移動有關的風險，單一的久期

指標並不能充分反映這一風險的存在。

8

、

再投資風險

再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投資收益的影響，這

與利率上升所帶來的價格風險（即前面所提到的利率風險）互為消長。具體為當

利率下降時，基金

從投資的固定收益證券所得的利息收入進行再投資時，將獲得

比之前較少的收益率。

9

、

波動性風險

波動性風險主要存在於可轉換債券的投資中，具體表現為可轉換債券的價格

受到其相對應股票價格波動的影響，同時可轉換債券還有信用風險與轉股風險。

轉股風險指相對應股票價格跌破轉股價，不能獲得轉股收益，從而無法彌補當初

付出的轉股期權價值。

（三）

流動性風險

1

、擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估

（

1

）投資市場的流動性風險

本基金主要投資於國內依法發行上市的股票、

港股通標的股票、

存託憑證、

債券、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、股指期貨、國債期貨

、

股票期權

等投資品種，

股票

及存託憑證

投資佔基金資產的比例為

60%

-

95%

（其中，

投資於港股通標的股票的比例佔股票資產的

0

%

-

50

%

）

。

上述資產均在規範的交易

場所、運作時間長，市場透明度較高，運作方式規範，歷史流動性狀況良好，正

常情況下能夠及時滿足基金變現需求，保證基金按時應對贖回要求。極端市場情

況下，上述資產可能出現流動性不足，導致基金資產無法變現，從而影響投資者

按時收到贖回款項。根據過往經驗統計，絕大部分時間上述資產流動性充裕，流

動性風險

可控，當遇到極端市場情況時，基金管理人會按照基金合同及相關法律

法規要求，及時啟動流動性風險應對措施，保護基金投資者的合法權益。

（

2

）投資行業的流動性風險

股票投資方面，

本基金主要採取「自下而上」的選股策略

，投資於估值水平

合理、成長性良好、具備核心競爭力等特徵的股票。在嚴格控制風險的前提下，

力爭實現超越業績比較基準的投資回報

。

債券投資方面，

本基金將採用久期控制下的主動性投資策略

，

在嚴格控制整

體資產風險的基礎上，根據對宏觀經濟發展狀況、金融市場運行特點等因素的分

析確定組合整體框架；對債券市場、收益率曲線以及

各種債券品種價格的變化進

行預測，相機而動、積極調整。

因此本基金在投資運作過程中的行業配置較為靈活，在綜合考慮宏觀因素及

行業基本面的前提下進行配置，行業分散度較高，受到單一行業流動性風險的影

響較小。

（

3

）投資資產的流動性風險

本基金針對流動性較低資產的投資進行了嚴格的限制，以降低基金的流動性

風險：本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值的

15%

。

本

基金為開放式基金，

本基金為保持較高的組合流動性，方便投資人安排投

資，在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下，將主要投資於高流動性的

投資

品種，防範流動性風險，滿足流動性的需求。同時，結合市場流動性特點，

本基金將提前合理安排組合流動性，統籌考慮投資者申購贖回特徵和客戶大額資

金流向特徵，以確定本基金在不同投資品種的配置比例，確保流動性充裕。

2

、本基金申購、贖回安排

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回

。為切實保護存量基金份額持有

人的合法權益，遵循基金份額持有人利益優先原則，本基金管理人將合理控制基

金份額持有人集中度，審慎確認申購贖回業務申請，包括但不限於：

（

1

）

當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，

基金管理人應當採取設定單一投資者申購金額上限或基金單日淨申購比例上限、

拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。

（

2

）當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以採用擺動定價機制，以

確保基金估值的公平性。

（

3

）本基金管理人對持續持有期少於

7

日的投資者收取不低於

1.5%

的贖回

費，並將上述贖回費全額計入基金財產。

（

4

）

當特定資產佔前一估值日基金資產淨值

50%

以上的

，經與基金託管人協

商確認後，基金管理人應當延緩支付贖回

款項或暫停接受基金贖回申請。

具體措施詳見本招募說明書「第八部分

基金份額的申購與贖回」。

3

、巨額贖回情形下流動性風險管理措施

當本基金出現巨額贖回情形時，本基金管理人經內部決策，並與基金託管人

協商一致後，將運用多種流動性風險管理工具對贖回申請進行適度調整，以應對

流動性風險，保護基金份額持有人的利益，包括但不限於：

（

1

）部分延期贖回；

（

2

）

若基金髮生巨額贖回，在出現單個基金份額持有人超過前一開放日基金

總份額

10%

的贖回申請（「大額贖回申請人」）情形下，基金管理人可以對大額贖

回申請人的贖回申請延期辦理，即按照保護其他贖回申請人（「小額贖回申請人」）

利益的原則，基金管理人可以優先確認小額贖回申請人的贖回申請

；

（

3

）

暫停贖回

；

（

4

）中國證監會認可的其他措施。

具體措施詳見本招募說明書「第八部分

基金份額的申購與贖回」。

4

、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

在市場大幅波動、流動性枯竭等極端情況下發生無法應對基金份額持有人巨

額贖回的情形時，基金管理人將以保障基金份額持有人合法權益為前提，按照

法

律法規、基金合同等規定，選取延期辦理巨額贖回申請、暫停接受贖回申請、延

緩支付贖回款項、暫停估值、收取短期贖回費、擺動定價

、

實施側袋機制

等流動

性風險管理工具作為輔助措施。對於各類流動性風險管理工具的使用，基金管理

人將對風險進行監測和評估，使用前與基金託管人協商一致。在實際運用各類流

動性風險管理工具時，投資者的贖回申請、贖回款項支付等可能受到相應影響，

亦有可能承擔更高的申購、贖回成本。基金管理人將依照法律法規、基金合同等

規定進行操作，保障基金份額持有人的合法權益。

5

、實施側袋機制對投資者的影響

投資者具體請

參見招募說明書「側袋機制」部分，詳細了解本基金側袋機制

的情形及程序。

側袋機制是一種流動性風險管理工具，是將特定資產分離至專門的側袋帳戶

進行處置清算，並以處置變現後的款項向基金份額持有人進行支付，目的在於有

效隔離並化解風險。但基金啟用側袋機制後，側袋帳戶份額將停止披露基金份額

淨值，並不得辦理申購、贖回和轉換，僅主袋帳戶份額正常開放贖回，因此啟用

側袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側袋機制後同時持有主袋帳戶份額和

側袋帳戶份額，側袋帳戶份額不能贖回，其對應特定資產的變現時間具有不確定

性，最終變現價格也具有不確

定性並且有可能大幅低於啟用側袋機制時的特定資

產的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。

實施側袋機制期間，因本基金不披露側袋帳戶份額的淨值，即便基金管理人

在基金定期報告中披露報告期末特定資產可變現淨值或淨值區間的，也不作為特

定資產最終變現價格的承諾，因此對於特定資產的公允價值和最終變現價格，基

金管理人不承擔任何保證和承諾的責任。

基金管理人將根據主袋帳戶運作情況合理確定申購政策

,

因此實施側袋機制

後主袋帳戶份額存在暫停申購的可能。

啟用側袋機制後，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業績指標時僅需

考慮主袋帳

戶資產，並根據相關規定對分割側袋帳戶資產導致的基金淨資產減少

進行按投資損失處理，因此本基金披露的業績指標不能反映特定資產的真實價值

及變化情況。

（

四

）

操作風險

相關當事人在業務各環節操作過程中，因內部控制存在缺陷或者人為因素造

成操作失誤或違反操作規程等引致的風險，例如，越權違規交易、會計部門欺詐、

交易錯誤、

IT

系統故障等風險。

（

五

）

管理風險

1

、

在基金管理運作過程中，基金管理人的知識、技能、經驗、判斷等主觀因

素會影響其對相關信息和經濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水

平。

2

、在符合本基金投資理念的新型投資工具出現和發展後，如果投資於這些工

具，基金可能會面臨一些特殊的風險。

3

、對主要業務人員如基金經理的依賴可能產生的風險。

（

六

）

合規性風險

1

、合規風險指基金管理或運作過程中，違反國家法律、法規的規定，或者違

反基金合同有關規定的風險。

2

、因基金業務快速發展而在制度建設、人員配備、內控制度建立等方面不完

善而產生的風險。

3

、因人為因素而產生的風險，如內幕交易、欺詐行為等產生的風險

。

（

七

）本基金法律文件風險收益特徵表述與銷售機構基金風險評價可能不一

致的風險

本基金基金合同、

招募說明書等法律文件中涉及基金風險收益特徵或風險狀

況的表述僅為主要基於基金投資方向與策略特點的概括性表述；而本基金各銷售

機構依據相關法律法規及內部評級標準，將基金產品按照風險由低到高順序進行

風險級別評定劃分，其風險評級結果所依據的評價要素可能更多、範圍更廣，與

本基金法律文件中的風險收益特徵或風險狀況表述並不必然一致或存在對應關係。

同時，不同銷售機構因其採取的具體評價標準和方法的差異，對同一產品風

險級別的評定也可能各有不同；銷售機構還可能根據監管要求、市場變化及基金

實際運作情況等適時調整對本基金的風險評級。

敬請投資者知悉，在購買本基金時按照銷售機構的要求完成風險承受能力與

產品風險之間的匹配檢驗，並須及時關註銷售機構對於本基金風險評級的調整情

況，自主作出投資決策。

（

八

）

其他風險

1

、不可抗力。戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資產的損失，影響基

金收益水平，從而帶來風險。基金管理人、基金託管人、證券交易所、登記結算

機構和銷售機構等可能因不可抗力無法正常工作，從而影響基金的各項業務按正

常時限完成，使投資人和基金份額持有人無法及時查詢權益、進行日常交易以致

利益受損。

2

、技術風險。在本基金的投資、交易、服務與後

臺運作等業務過程中，可能

因為技術系統的故障或者差錯而影響交易的正常進行或者導致投資者的利益受到

影響。這種技術風險可能來自基金管理人、基金託管人、銷售機構、證券

/

期貨交

易所、證券

/

期貨登記結算機構等等。

3

、金融市場危機、行業競爭、代理商違約、基金託管人違約等超出基金管理

人自身直接控制能力之外的風險，也可能導致基金或者基金份額持有人利益受損。

二、

聲明

1

、

投資者

自主

投資於本基金，須自行承擔投資風險

。

2

、

本基金通過基金管理人直銷

機構

和指定的

其他

基金銷

售

機構公開發售，基

金管理人與基金銷

售

機構都不保證其收益或本金安全。

第十八部分 基金合同的變更、終止與基金財產的清算

一

、

基金合同的變更

1

、變更基金合同涉及法律法規規定或

基金合同約定應經基金份額持有人大會

決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於法律法規規定和

基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金

託管人同意後變更並公告，並報中國證監會備案。

2

、關於基金合同變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，自決議

生效後兩日內在規定媒介公告。

二

、

基金合同的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序後，基金合同應當終止：

1

、基金份額持有人大會決定終止的；

2

、基金管理人、基金託管人職責終止，在

6

個月內沒有新基金管理人、新基

金託管人承接的；

3

、連續

50

個工作日出現基金份額持有人數量不滿

200

人或者基金資產淨值

低於

5000

萬元情形的；

4

、基金合同約定的其他情形；

5

、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

三

、

基金財產的清算

1

、基金財產清算小組：自出現基金合同終止事由之日起

30

個工作日內成立

清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金

清算

。

2

、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管

人、符合《中華人民共和國證券法》規定的註冊會計師、律師以及中國證監會指

定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3

、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4

、基金財產清算程序：

（

1

）基金合同終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（

2

）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（

3

）對基金財產進行估值和變現；

（

4

）製作清算報

告；

（

5

）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報

告出具法律意見書；

（

6

）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（

7

）對基金剩餘財產進行分配。

5

、基金財產清算的期限為

6

個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而

不能及時變現的，清算期限相應順延。

四

、

清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，

清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

五

、

基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金

財產清算費

用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

六

、

基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人

民共和國證券法》規定的會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後，

由基金財產清算小組報中國證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清

算報告報中國證監會備案後

5

個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財

產清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，並將清算報告提示性公告登載在

規定報刊上。

七

、

基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存，保存時間不低於法律法規

的規定。

第十九部分 基金合同的內容摘要

一

、

基金份額持有人、基金管理人和基金託管人的權利與義務

1

、基金份額持有人的權利與義務

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對基金合同的承認和接受，基

金投資者自依據基金合同取得基金份額，即成為本基金份額持有人和基金合同的

當事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為基金合同當事

人並不以在基金合同上書面籤章或籤字為必要條件。

同一類別每份基金份額具有同等的合法權益。

（

1

）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利

包括但不限於：

1

）分享基金財產收益；

2

）參與分配清算後的剩餘基金財產；

3

）依法轉讓或申請贖回其持有的基金份額；

4

）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

5

）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議

事項行使表決權；

6

）查閱或者複製公開披露的基金信息資料；

7

）監督基金管理人的投資運作；

8

）對基金管理人、基金託管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提

起訴訟或仲裁；

9

）法律法規及中

國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。

（

2

）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務

包括但不限於：

1

）認真閱讀並遵守基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等信息披露文

件；

2

）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，

自主做出投資決策，自行承擔投資風險；

3

）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

4

）交納基金認購、申購款項及法律法規和基金合同所規定的費用；

5

）在其持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者基金合同終止的有限責任；

6

）不從事任何有損基金及其他基金合同當事人合法權益的活動；

7

）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

8

）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

9

）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

2

、基金管理人的權利與義務

（

1

）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括

但不限於：

1

）依法募集資金；

2

）自基金合同生效之日起，根據法律法規和基金合同獨立運用並管理基金財

產；

3

）依照基金合同收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批准的其他

費用；

4

）銷售基金份額；

5

）按照規定召集基金份額持有人大會；

6

）依據基金合同及有關法律規定監督基金託管人，如認為基金託管人違反了

基金合同及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，並採取必要

措施保護基金投資者的利益；

7

）在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；

8

）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理；

9

）擔任或委託其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務並獲

得基金合同規定的費用；

10

）依據基金合同及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

11

）在基金合同約定的範圍內，拒絕或暫停受理申購、贖回或轉換申請；

12

）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益

行使因基金財產投資於證券所產生的權利；

13

）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；

14

）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實

施其他法律行為；

15

）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券、期貨經紀商或其他為基

金提供服務的外部機構；

16

）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖

回、轉換、非交易過戶、定期

定額投資、收益分配等業務規則；

17

）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。

（

2

）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括

但不限於：

1

）依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金

份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

2

）辦理基金備案手續；

3

）自基金合同生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財

產；

4

）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經

營方式管理和運作基金財產；

5

）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證

所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，

分別記帳，進行證券投資；

6

）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得利用基金財產為自

己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；

7

）依法接受基金託管人的監督；

8

）採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和註銷價格的方法

符合基金合同等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金淨值信息，確定基

金份額申購、贖回的價格；

9

）進行基金會計核算並編制基金

財務會計報告；

10

）編制季度報告、中期報告和年度報告；

11

）嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定，履行信息披露及報告義

務；

12

）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、

基金合同及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他

人洩露；

13

）按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配

基金收益；

14

）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

15

）依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配

合基金託管人、基金份

額持有人依法召集基金份額持有人大會；

16

）按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相關

資料

15

年以上；

17

）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且保

證投資者能夠按照基金合同規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資

料，並在支付合理成本的條件下得到有關資料的複印件；

18

）組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配；

19

）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會並

通知基金託管人；

20

）因違反基金合同導致基金財產

的損失或損害基金份額持有人合法權益時，

應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

21

）監督基金託管人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務，基金託管

人違反基金合同造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基

金託管人追償；

22

）當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基金

事務的行為承擔責任；

23

）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他

法律行為；

24

）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，基金合同不能生效，

基金管理人承擔全部募集費用，將已募

集資金並加計銀行同期活期存款利息（稅

後）在基金募集期結束後

30

日內退還基金認購人；

25

）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

26

）建立並保存基金份額持有人名冊；

27

）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

3

、基金託管人的權利與義務

（

1

）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的權利包括

但不限於：

1

）自基金合同生效之日起，依法律法規和基金合同的規定安全保管基金財產；

2

）依基金合同約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批准的其他

費用；

3

）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反基金合同

及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應

呈報中國證監會，並採取必要措施保護基金投資者的利益；

4

）根據相關市場規則，為基金開設資金帳戶、證券帳戶等投資所需帳戶，為

基金辦理證券、期貨交易資金清算；

5

）提議召開或召集基金份額持有人大會；

6

）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

7

）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。

（

2

）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的義務包括

但不限於：

1

）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財產；

2

）設立專門的基金託管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格

的熟悉基金託管業務的專職人員，負責基金財產託管事宜；

3

）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確保

基金財產的安全，保證其託管的基金財產與基金託管人自有財產以及不同的基金

財產相互獨立；對所託管的不同的基金分別設置帳戶，獨立核算，分帳管理，保

證不同基金之間在帳戶設置、資金劃撥、帳冊記錄等方

面相互獨立；

4

）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得利用基金財產為自

己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人託管基金財產；

5

）保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

6

）按規定開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶等投資所需帳戶

，

按照基金合

同的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

7

）保守基金商業秘密，除《基金法》、基金合同及其他有關規定另有規定外，

在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人洩露，因審計、法律等外部專業顧

問要求提供的情況除外；

8

）覆核、審查

基金管理人計算的基金資產淨值、

各類

基金份額淨值、基金份

額申購、贖回價格；

9

）辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；

10

）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明

基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規定進行；如果基金管

理人有未執行基金合同規定的行為，還應當說明基金託管人是否採取了適當的措

施；

11

）保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料

，保存

時間

不

低

於法律法規的規定

；

12

）從基金管理人或其委託的登記機構處接收並保存基金份額持有人名冊；

13

）按規定製

作相關帳冊並與基金管理人核對；

14

）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖

回款項；

15

）依據《基金法》、基金合同及其他有關規定，召集基金份額持有人大會或

配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

16

）按照法律法規和基金合同的規定監督基金管理人的投資運作；

17

）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分

配；

18

）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和

銀行業監督管理機構，並通知基金管理人；

19

）因違反基金合同導致基金

財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不

因其退任而免除；

20

）按規定監督基金管理人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務，基

金管理人因違反基金合同造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金

管理人追償；

21

）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

22

）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

二

、

基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代

表有權代表基金份額持有人出席會議並表決。基金份額持有人持有的每一基金份

額擁有平等的投票權。

本基金份額持有人大會不設日常機構

。

若未來本基金份額持有人大會成立日

常機構，則按照屆時有效的法律法規的規定執行。

1

、召開事由

（

1

）除法律法規、監管機構或基金合同另有規定的，當出現或需要決定下列

事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：

1

）終止基金合同；

2

）更換基金管理人；

3

）更換基金託管人；

4

）轉換基金運作方式；

5

）調整基金管理人、基金託管人的報酬標準

，提高銷售服務費

；

6

）變更基金類別；

7

）本基金與其他基金的合併；

8

）變更基金投資目標、範圍或策略；

9

）變更基金份額持有人大會程序；

10

）基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會；

11

）單獨或合計持有本基金總份額

10%

以上（含

10%

）基金份額的基金份額

持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要

求召開基金份額持有人大會；

12

）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

13

）法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他應

當召開基金份額持有人

大會的事項。

（

2

）在法律法規規定和基金合同約定的範圍內且對基金份額持有人利益無實

質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金託管人協商後修改，不

需召開基金份額持有人大會：

1

）法律法規要求增加的基金費用的收取；

2

）

調低銷售服務費、

調整本基金的申購費率、調低贖回費率或者變更收費方

式；

3

）調整基金份額類別的設置，或對基金份額分類辦法及規則進行調整；

4

）因相應的法律法規發生變動而應當對基金合同進行修改；

5

）對基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及

基金合同

當事人權利義務關係發生重大變化；

6

）基金推出新業務或服務；

7

）基金管理人、基金登記機構在法律法規規定或中國證監會許可的範圍內調

整或修改《業務規則》，包括但不限於有關基金認購、申購、贖回、轉換、基金交

易、非交易過戶、轉託管等內容；

8

）按照法律法規和基金合同規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。

2

、會議召集人及召集方式

（

1

）除法律法規規定或基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管

理人召集。

（

2

）基金管理人未按規定召集或不能召開時，由基金託管人召集。

（

3

）基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人

提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起

10

日內決定是否召集，

並書面告知基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60

日內召開；基金管理人決定不召集，基金託管人仍認為有必要召開的，應當由基

金託管人自行召集，並自出具書面決定之日起

60

日內召開並告知基金管理人，基

金管理人應當配合。

（

4

）代表基金份額

10%

以上（含

10%

）的基金份額持有人就同一事項書面要

求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當

自收到書面提議之日起

10

日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額持

有人代表和基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60

日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額

10%

以上（含

10%

）的基金份

額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金託管人提出書面提議。基金託管人應

當自收到書面提議之日起

10

日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額

持有人代表和基金管理人；基金託管人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60

日內召開並告知基金管理人，基金管理人應當配合。

（

5

）代表基金份額

10%

以上（

含

10%

）的基金份額持有人就同一事項要求召

開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金託管人都不召集的，單獨或合計代

表基金份額

10%

以上（含

10%

）的基金份額持有人有權自行召集，並至少提前

30

日報中國證監會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基

金管理人、基金託管人應當配合，不得阻礙、幹擾。

（

6

）基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權

益登記日。

3

、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

（

1

）召開基金份額持有人大會，召集人應於會議召開前

30

日，在規定媒介

公告。基金份額持有人大會通知應至少載明以下內容：

1

）會議召開的時間、地點和會議形式；

2

）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

3

）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

4

）授權委託證明的內容要求（包括但不限於代理人身份，代理權限和代理有

效期限等）、送達時間和地點；

5

）會務常設聯繫人姓名及聯繫電話；

6

）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

7

）召集人需要通知的其他事項。

（

2

）採取通訊開會方式並進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知

中說明本次基金份額持有人大會所採取的

具體通訊方式、委託的公證機關及其聯

系方式和聯繫人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。

（

3

）如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金託管人到指定地點對表

決意見的計票進行監督；如召集人為基金託管人，則應另行書面通知基金管理人

到指定地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行

書面通知基金管理人和基金託管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金

管理人或基金託管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響表決意見

的計票效力。

4

、基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開

會方式、通訊開會方式或法律法規和監管

機構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

（

1

）現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委託證明委派

代表出席，現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額持

有人大會，基金管理人或基金託管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開

會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

1

）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者出具的委託人持有

基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、基金合同和會

議通知的規定，並

且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

2

）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效

的基金份額不少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若

到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少於本基金在權益登記日基金總份額

的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的

3

個月以後、

6

個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份

額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少於本基金在權益

登記日基金總份額的三分之一（含三分之

一）。

（

2

）通訊開會。通訊開會係指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面

形式或基金合同約定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通

訊開會應以書面方式或基金合同約定的其他方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

1

）會議召集人按基金合同約定公布會議通知後，在

2

個工作日內連續公布相

關提示性公告；

2

）召集人按基金合同約定通知基金託管人（如果基金託管人為召集人，則為

基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金託管人

（如果基金託管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會議通

知規定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金託管人或基金管理人經通知

不參加收取表決意見的，不影響表決效力；

3

）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持有人

所持有的基金份額不小於在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若

本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額

持有人所持有的

基金份額小於在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金

份額持有人大會召開時間的

3

個月以後、

6

個月以內，就原定審議事項重新召集

基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一以上

（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意

見；

4

）上述第

3

）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受託代表他人出具

表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具表決意見的代理

人出具的委託人持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律

法規

、基金合同和會議通知的規定，並與基金登記機構記錄相符。

（

3

）在法律法規和監管機構允許的情況下，本基金的基金份額持有人亦可採

用其他書面或非書面方式授權其代理人出席基金份額持有人大會並行使表決權，

具體方式在會議通知中列明。

（

4

）在會議召開方式上，本基金亦可採用其他非現場方式或者以現場方式與

非現場方式相結合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現場開會和通

訊方式開會的程序進行。基金份額持有人可以採用書面、網絡、電話、簡訊或其

他方式進行表決，具體方式由會議召集人確定並在會議通知中列明。

5

、議事內容與程序

（

1

）議事內容及提案權

議事內容為關係基金份額持有人利益的重大事項，如基金合同的重大修改、

決定終止基金合同、更換基金管理人、更換基金託管人、與其他基金合併、法律

法規及基金合同規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會

討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後，對原有提案的修改應

當在基金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

（

2

）議事程序

1

）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第

7

條規定程序確定和公

布監票

人，然後由大會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，並形成大會決議。

大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持

大會的情況下，由基金託管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權

代表和基金託管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和

代理人所持表決權的二分之一以上（含二分之一）選舉產生一名基金份額持有人

作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管人拒不出席或主

持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當製作出席會議人員的

籤名冊。籤名冊載明參加會議人員姓名

（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委託人姓

名（或單位名稱）和聯繫方式等事項。

2

）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前

30

日公布提案，在所通知的表決截

止日期後

2

個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證機

關監督下形成決議。

6

、表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

（

1

）一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表

決權的二分之一以上（含二分

之一）通過方為有效；除下列第

2

項所規定的須以

特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

（

2

）特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持

表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，

轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金託管人、終止基金合同、本基金與

其他基金合併以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。

採取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交

符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出

席的投資者，表面

符合會議通知規定的表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視

為棄權表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開審

議、逐項表決。

在符合上述規則的前提下，具體規則以召集人發布的基金份額持有人大會通

知為準。

7

、計票

（

1

）現場開會

1

）如大會由基金管理人或基金託管人召集，基金份額持有人大會的主持人應

當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額

持有人代表與大會召集人授權的一

名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額

持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金託管人召集，但是基金管理人或

基金託管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始後宣布

在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票人。基金

管理人或基金託管人不出席大會的，不影響計票的效力。

2

）監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點並由大會主持人當場公

布計票結果。

3

）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有懷疑，

可以在宣布表決結果後立即對所投票數要求

進行重新清點。監票人應當進行重新

清點，重新清點以一次為限。重新清點後，大會主持人應噹噹場公布重新清點結

果。

4

）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金託管人拒不出席大會

的，不影響計票的效力。

（

2

）通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金

託管人授權代表（若由基金託管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進

行計票，並由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代

表對表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。

8

、生效與公告

基金份額持有人大會的

決議，召集人應當自通過之日起

5

日內報中國證監會

備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起

2

日內在規定媒介上公告。如果採用

通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公

證機構、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人

大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理

人、基金託管人均有約束力。

9

、實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定

若本基金實施側袋機制，則相關

基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人

和側袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若相關

基金份額持有人大會召集和審議事項不涉及側袋帳戶的，則僅指主袋份額持有人

持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例：

（

1

）基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關

基金份額

10%

以上（含

10%

）；

（

2

）現場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少於本基金在權益登

記日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；

（

3

）通訊開會的直接出具

表決

意見或授權他人代表出具

表決

意見的基金份額

持有人所持有的基金份額不小於在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二分

之一）；

（

4

）在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小

於在權益登記日相關基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大

會召開時間的

3

個月以後、

6

個月以內就原定審議事項重新召集的基金份額持有

人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或授

權他人參與基金份額持有人大會投票；

（

5

）現場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的

50%

以上

（含

50%

）選舉產生一名基金份額持

有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；

（

6

）一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分

之一以上（含二分之一）通過；

（

7

）特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三

分之二以上（含三分之二）通過。

同一主側袋帳戶內的每份基金份額具有平等的表決權。

10

、本部分關於基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決

條件等規定，凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，如將來法律法規或監管

規則修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理人與基金託管人協商一致並提

前公告後，可直

接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會

審議。

三

、

基金合同變更和終止的事由、程序以及基金財產清算方式

1

、基金合同的變更

（

1

）變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人

大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於法律法規規

定和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和

基金託管人同意後變更並公告，並報中國證監會備案。

（

2

）關於基金合同變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，自決

議生效後兩日內在規定媒介公告。

2

、基金合同的

終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序後，基金合同應當終止：

1

）基金份額持有人大會決定終止的；

2

）基金管理人、基金託管人職責終止，在

6

個月內沒有新基金管理人、新基

金託管人承接的；

3

）連續

50

個工作日出現

基金份額持有人數量不滿

200

人或者基金資產淨值

低於

5000

萬

元

情形

的

；

4

）基金合同約定的其他情形；

5

）相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

3

、基金財產的清算

（

1

）基金財產清算小組：自出現基金合同終止事由之日起

30

個工作日內成

立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基

金清算。

（

2

）基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託

管人、符合《中華人民共和國證券法》規定的註冊會計師、律師以及中國證監會

指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

（

3

）基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

（

4

）基金財產清算程序：

1

）基金合同終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

2

）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

3

）對基金財產進行估值和變現；

4

）製作清算報告；

5

）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告

出具法律意見書；

6

）將清算報告報中國證監會備案並公告；

7

）對基金剩餘財產進行分配。

（

5

）基金財產清算的期限為

6

個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現的，清算期限相應順延。

4

、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，

清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

5

、基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

6

、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人

民共和國證券法》規定的會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後，

由基金財產清算小組報中國證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清

算報告報中國證監會備案後

5

個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財

產清算小組應當將清算報告登

載在規定網站上，並將清算報告提示性公告登載在

規定報刊上。

7

、基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存

，

保存時間不低於

法律法規

的規定

。

四

、

爭議解決方式

各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，如經

友好協商未能解決的，均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會按照申請仲裁時該

會屆時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，並對

各方當事人具有約束力

。

除非仲裁裁決另有規定，仲裁費用和律師費用由敗訴方

承擔。

爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責

地履行基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

基金合同受中國法律（為

本

基金合同之目的，不包括香港特別行政區、澳門

特別行政區和臺灣地區）管轄。

五

、

基金合同存放地和

投資者

取得基金合同的方式

基金合同可印製成冊，供投資者在基金管理人、基金託管人、銷售機構的辦

公場所和營業場所查閱。

第二十部分 基金託管協議的內容摘要

一、基金託管協議當事人

1

、基金管理人

名稱：富國基金管理有限公司

註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道

1196

號世紀匯辦公樓二座

27

-

30

層

辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道

1196

號世紀匯辦公樓二座

27

-

30

層

郵政編碼：

200120

法定代表人：裴長江

成立日期：

1999

年

4

月

13

日

批准設立機關及批准設立文號：中國證監會證監基金字

[

1999]11

號

組織形式：有限責任公司

註冊資本：

5.2

億元

存續期間：持續經營

經營範圍：公開募集證券投資基金管理、基金銷售、特定客戶資產管理

2

、基金託管人

名稱：中國

建設銀行

股份有限公司

(

簡稱：中國

建設銀行

)

住所：北京市西城區金融大街

25

號

辦公地址：北京市西城區鬧市口大街

1

號院

1

號樓

郵政編碼：

100033

法定代表人：田國立

成立日期：

2004

年

09

月

17

日

基金託管業務批准文號：中國證監會證監基字

[1998]12

號

組織形式：股份有限公司

註冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

存續期間：持續經營

經營範圍：吸收公眾存款；發放短期、中期、長期貸款；辦理國內外結算；

辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買

賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；

提供信用證服務及擔保；

代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；經中

國銀行業監督管理機構等監管部門批准的其他業務。

二、基金託管人對基金管理人的業務監督和核查

（一）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金

投資範圍、投資對象進行監督。《基金合同》明確約定基金投資風格或證券選擇

標準的，基金管理人應按照基金託管人要求的格式提供投資品種池，以便基金託

管人運用相關技術系統，對基金實際投資是否符合《基金合同》關於證券選擇標

準的約定進行監督，對存在疑義的事項進行核查。

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的

股票（包括主板、中小板、創業板以及其他經中國證監會允許發行的股票）、港

股通標的股票、存託憑證、債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公

司債、政府支持債券、政府支持機構債、次級債、可轉換債券、分離交易

可轉債

、

央行票據、中期票據、短期融資券（含超短期融資券）、可交換債券）、資產支

持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協議存款、通知存款等）、同業

存單、股指期貨、國債期貨和股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資

的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序後，可以將其納入投資範圍。

基金的投資組合比例為：股票及存託憑證投資佔基金資產的比例為60%-95%

（其中，本基金投資於港股通標的股票的比例佔股票資產的0%-50%）；每個交

易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證

金後，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%，其中現

金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如果法律法規對該比例要求有變更的，在履行適當程序後，以變更後的比例

為準，本基金的投資比例會做相應調整。

（二）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金

投資、融資比例進行監督。基金託管人按下述比例和調整期限進行監督：

（1）本基金股票及存託憑證資產的投資比例佔基金資產的60%-95%（其中，

投資於港股通標的股票的比例佔股票資產的0%-50%）；

（2）本基金每個交易日日終，在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期

權合約需繳納的交易保證金後，保持不低於基金資產淨值5%的現金或者到期日在

一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

（3）本基金持有一家公司發行的證券（同一家公司在內地和香港同時上市的

A+H股合計計算），其市值不超過基金資產淨值的10%；

（4）本基金管理人管理且由本基金託管人託管的全部基金持有一家公司發行

的證券（同一家公司在內地和香港同時上市的A+H股合計計算），不超過該證券

的10%；本基金管理人管理且由本基金託管人託管的全部開放式基金（包括開放

式基金以及處於開放期的定期開放基金）持有一家上市公司發行的可流通股票，

不得超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理且由本基金託管人託

管的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可

流通股票的30%，完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的基金品種以及中

國證監會認定的特殊投資組合可以不受此條款規定的比例限制；

（5）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基

金資產淨值的10%；

（6）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的20%；

（7）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過

該資產支持證券規模的10%；

（8）本基金管理人管理且由本基金託管人託管的全部基金投資於同一原始權

益人的各類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%；

（9）本基金應投資於信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評

級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；

（10）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（11）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基

金資產淨值的40%；進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年，

債券回購到期後不得展期；

（12）本基金參與股指期貨、國債期貨交易，應當遵守下列要求：

1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金

資產淨值的10%；本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不

得超過基金資產淨值的15%；

2）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨、國債期貨合約價值與有

價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的95%；其中，有價證券指股票、債券

（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不

含質押式回購）等；

3）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過本基金

持有的股票總市值的20%；本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約

價值不得超過基金持有的債券總市值的30%；

4）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計

算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定；

5）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不

得超過上一交易日基金資產淨值的20%；本基金在任何交易日內交易（不包括平

倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產淨值的30%；

（13）本基金參與股票期權交易，應當遵守下列要求：

1）因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產淨值的

10%；

2）開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持

有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可衝抵期權保證金的現金等價物；

3）未平倉的期權合約面值不得超過基金資產淨值的20%。其中，合約面值按

照行權價乘以合約乘數計算；

（14）本基金資產總值不得超過基金資產淨值的140%；

（15）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產淨

值的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之

外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資

產的投資；

（16）本基金投資存託憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行；

（17）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他投資限制。

除上述第（2）、（9）、（15）項情形之外，因證券/期貨市場波動、證券發

行人合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述

規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定

的特殊情形除外。法律法規另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合

基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合基

金合同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開

始。

法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用於本基金，基金管理人在

履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或以變更後的規定為準。

（三）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對本託

管協議第十五條第（十二）款基金投資禁止行為通過事後監督方式進行監督。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優先原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按

照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並按法律

法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三分之二以

上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

如法律法規或監管部門取消或調整上述禁止性規定，基金管理人在履行適當

程序後，本基金可不受上述規定的限制或按調整後的規定執行，不需經基金份額

持有人大會審議，但須提前公告。

（四）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金

管理人參與銀行間債券市場進行監督。基金管理人應在基金投資運作之前向基金

託管人提供符合法律法規及行業標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債

券市場交易對手名單，並約定各交易對手所適用的交易結算方式。基金管理人應

嚴格按照交易對手名單的範圍在銀行間債券市場選擇交易對手。基金託管人監督

基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進行交易。基金管理

人可以每半年對銀行間債券市場交易對手名單及結算方式進行更新，新名單確定

前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協議進行結算。

如基金管理人根據市場情況需要臨時調整銀行間債券市場交易對手名單及結算方

式的，應向基金託管人說明理由，並在與交易對手發生交易前3個工作日內與基

金託管人協商解決。

基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規則進行

交易，並負責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失，基金託管人不承

擔由此造成的任何法律責任及損失。若未履約的交易對手在基金託管人與基金管

理人確定的時間前仍未承擔違約責任及其他相關法律責任的，基金管理人可以對

相應損失先行予以承擔，然後再向相關交易對手追償。基金託管人則根據銀行間

債券市場成交單對合同履行情況進行監督。如基金託管人事後發現基金管理人沒

有按照事先約定的交易對手或交易方式進行交易時，基金託管人應及時提醒基金

管理人，基金託管人不承擔由此造成的任何損失和責任。

（五）基金託管人根據有關法律法規及《基金合同》的約定，對基金管理人

投資流通受限證券進行監督。

基金管理人投資流通受限證券，應事先根據中國證監會相關規定，明確基金

投資流通受限證券的比例，制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度，防範流動

性風險、法律風險和操作風險等各種風險。基金託管人對基金管理人是否遵守相

關制度、流動性風險處置預案以及相關投資額度和比例等的情況進行監督。

1.本基金投資的流通受限證券須為經中國證監會批准的非公開發行股票、公

開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括

由於發布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易

中的質押券等流通受限證券。本基金不投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。

本基金投資的流通受限證券限於可由中國證券登記結算有限責任公司或中央

國債登記結算有限責任公司負責登記和存管，並可在證券交易所或全國銀行間債

券市場交易的證券。

本基金投資的流通受限證券應保證登記存管在本基金名下，基金管理人負責

相關工作的落實和協調，並確保基金託管人能夠正常查詢。因基金管理人原因產

生的流通受限證券登記存管問題，造成基金託管人無法安全保管本基金資產的責

任與損失，及因流通受限證券存管直接影響本基金安全的責任及損失，由基金管

理人承擔。

本基金投資流通受限證券，不得預付任何形式的保證金。

2.基金管理人投資非公開發行股票，應制訂流動性風險處置預案並經其董事

會批准。風險處置預案應包括但不限於因投資流通受限證券需要解決的基金投資

比例限制失調、基金流動性困難以及相關損失的應對解決措施，以及有關異常情

況的處置。基金管理人應在首次投資流通受限證券前向基金託管人提供基金投資

非公開發行股票相關流動性風險處置預案。

基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風險負責，確保對相關風險

採取積極有效的措施，在合理的時間內有效解決基金運作的流動性問題。如因基

金巨額贖回或市場發生劇烈變動等原因而導致基金現金周轉困難時，基金管理人

應保證提供足額現金確保基金的支付結算，並承擔所有損失。對本基金因投資流

通受限證券導致的流動性風險，基金託管人不承擔任何責任。如因基金管理人原

因導致本基金出現損失致使基金託管人承擔連帶賠償責任的，基金管理人應賠償

基金託管人由此遭受的損失。

3.本基金投資非公開發行股票，基金管理人應至少於投資前三個工作日向基

金託管人提交有關書面資料，並保證向基金託管人提供的有關資料真實、準確、

完整。有關資料如有調整，基金管理人應及時提供調整後的資料。上述書面資料

包括但不限於：

（1）中國證監會批准發行非公開發行股票的批准文件。

（2）非公開發行股票有關發行數量、發行價格、鎖定期等發行資料。

（3）非公開發行股票發行人與中國證券登記結算有限責任公司或中央國債登

記結算有限責任公司籤訂的證券登記及服務協議。

（4）基金擬認購的數量、價格、總成本、帳面價值。

4.基金管理人應在本基金投資非公開發行股票後兩個交易日內，在中國證監

會規定媒介披露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、帳面價值，以及

總成本和帳面價值佔基金資產淨值的比例、鎖定期等信息。

本基金有關投資流通受限證券比例如違反有關限制規定，在合理期限內未能

進行及時調整，基金管理人應在兩個工作日內編制臨時報告書，予以公告。

5.基金託管人根據有關規定有權對基金管理人進行以下事項監督：

（1）本基金投資流通受限證券時的法律法規遵守情況。

（2）在基金投資流通受限證券管理工作方面有關制度、流動性風險處置預案

的建立與完善情況。

（3）有關比例限制的執行情況。

（4）信息披露情況。

6.相關法律法規對基金投資流通受限證券有新規定的，從其規定。

（六）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金

資產淨值計算、基金份額淨值計算、應收資金到帳、基金費用開支及收入確定、

基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進

行監督和核查。

（七）基金託管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違

反法律法規、《基金合同》和本託管協議的規定，應及時以電話提醒或書面提示

等方式通知基金管理人限期糾正。基金管理人應積極配合和協助基金託管人的監

督和核查。基金管理人收到書面通知後應在下一工作日前及時核對並以書面形式

給基金託管人發出回函，就基金託管人的疑義進行解釋或舉證，說明違規原因及

糾正期限，並保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內，基金託管人有權

隨時對通知事項進行複查，督促基金管理人改正。基金管理人對基金託管人通知

的違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人應報告中國證監會。

（八）基金管理人有義務配合和協助基金託管人依照法律法規、《基金合同》

和本託管協議對基金業務執行核查。對基金託管人發出的書面提示，基金管理人

應在規定時間內答覆並改正，或就基金託管人的疑義進行解釋或舉證；對基金託

管人按照法律法規、《基金合同》和本託管協議的要求需向中國證監會報送基金

監督報告的事項，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。

（九）若基金託管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、

行政法規和其他有關規定，或者違反《基金合同》約定的，應當立即通知基金管

理人，由此造成的損失由基金管理人承擔。

（十）基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，

同時通知基金管理人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。基金管理人無正

當理由，拒絕、阻撓對方根據本託管協議規定行使監督權，或採取拖延、欺詐等

手段妨礙對方進行有效監督，情節嚴重或經基金託管人提出警告仍不改正的，基

金託管人應報告中國證監會。

三、基金管理人對基金託管人的業務核查

（一）基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查，核查事項包括

基金託管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶等投資所需

帳戶、覆核基金管理人計算的基金資產淨值和各類基金份額淨值、根據基金管理

人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。

（二）基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分

帳管理、未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資信息等

違反《基金法》、《基金合同》、本協議及其他有關規定時，應及時以書面形式

通知基金託管人限期糾正。基金託管人收到通知後應及時核對並以書面形式給基

金管理人發出回函，說明違規原因及糾正期限，並保證在規定期限內及時改正。

在上述規定期限內，基金管理人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金託管人

改正。基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限於：提交相關

資料以供基金管理人核查託管財產的完整性和真實性，在規定時間內答覆基金管

理人並改正。

（三）基金管理人發現基金託管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，

同時通知基金託管人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。基金託管人無正

當理由，拒絕、阻撓對方根據本協議規定行使監督權，或採取拖延、欺詐等手段

妨礙對方進行有效監督，情節嚴重或經基金管理人提出警告仍不改正的，基金管

理人應報告中國證監會。

四、基金財產的保管

（一）基金財產保管的原則

1.基金財產應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產。

2.基金託管人應安全保管基金財產。

3.基金託管人按照規定開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶等投資所需帳戶。

4.基金託管人對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，分帳管理，獨立核算，

確保基金財產的完整與獨立。

5.基金託管人按照《基金合同》和本協議的約定保管基金財產，如有特殊情況

雙方可另行協商解決。基金託管人未經基金管理人的指令，不得自行運用、處分、

分配本基金的任何資產（不包含基金託管人依據中國證券登記結算有限責任公司

結算數據完成場內交易交收、託管資產開戶銀行或交易/登記結算機構扣收交易費、

結算費和帳戶維護費等費用）。

6.對於因為基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人確定

到帳日期並通知基金託管人，到帳日基金財產沒有到達基金帳戶的，基金託管人

應及時通知基金管理人採取措施進行催收。由此給基金財產造成損失的，基金管

理人應負責向有關當事人追償基金財產的損失，基金託管人對此不承擔任何責任。

7.除依據法律法規和《基金合同》的規定外，基金託管人不得委託第三人託管

基金財產。

（二）基金募集期間及募集資金的驗資

1.基金募集期間募集的資金應存於基金管理人在基金託管人的營業機構開立

的「基金募集專戶」。該帳戶由基金管理人開立並管理。

2.基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、基

金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定後，基金管理人應

將屬於基金財產的全部資金劃入基金託管人開立的基金銀行帳戶，同時在規定時

間內，聘請符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所進行驗資，出具

驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的2名或2名以上中國註冊會計師籤字方

為有效。

3.若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》生效的條件，由基金管理人按

規定辦理退款等事宜。

（三）基金銀行帳戶的開立和管理

1.基金託管人應以本基金的名義在其營業機構開立基金的銀行帳戶，並根據基

金管理人合法合規的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑑由基金託管人保

管和使用。

2.基金銀行帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人

和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行帳戶；亦不得使用基金的

任何帳戶進行本基金業務以外的活動。

3.基金銀行帳戶的開立和管理應符合銀行業監督管理機構的有關規定。

4.在符合法律法規規定的條件下，基金託管人可以通過基金託管人專用帳戶辦

理基金資產的支付。

5.管理人應於託管產品到期後及時完成收益兌付、費用結清及其他應收應付款

項資金劃轉，在確保後續不再發生款項進出後的10個工作日內向託管人發出銷戶

申請。

（四）基金證券帳戶和結算備付金帳戶的開立和管理

1.基金託管人在中國證券登記結算有限責任公司為基金開立基金託管人與基

金聯名的證券帳戶。

2.基金證券帳戶的開立和使用，僅限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管

人和基金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券帳戶，亦不得

使用基金的任何帳戶進行本基金業務以外的活動。

3.基金證券帳戶的開立和證券帳戶卡的保管由基金託管人負責，帳戶資產的管

理和運用由基金管理人負責。

證券帳戶開戶費由本基金財產承擔。此項開戶費由基金管理人先行墊付，待

託管產品啟始運營後，基金管理人可向基金託管人發送劃款指令，將代墊開戶費

從本基金託管資金帳戶中扣還基金管理人。帳戶開立後，基金託管人應及時將證

券帳戶開通信息通知基金管理人。

4.基金託管人以基金託管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結

算備付金帳戶，並代表所託管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的一

級法人清算工作，基金管理人應予以積極協助。結算備付金、結算保證金、交收

資金等的收取按照中國證券登記結算有限責任公司的規定以及基金管理人與基金

託管人籤署的《託管銀行證券資金結算協議》執行。

5．帳戶註銷時，在遵守中國證券登記結算有限責任公司的相關規定下，由基

金管理人和基金託管人協商確認主要辦理人。帳戶註銷期間，主要辦理人如需另

一方提供配合的，另一方應予以配合。

6.若中國證監會或其他監管機構在本託管協議訂立日之後允許基金從事其他

投資品種的投資業務，涉及相關帳戶的開立、使用的，若無相關規定，則基金託

管人比照上述關於帳戶開立、使用的規定執行。

（五）債券託管專戶的開設和管理

《基金合同》生效後，基金管理人負責以本基金的名義申請並取得進入全國

銀行間同業拆借市場的交易資格，並代表基金進行交易；基金託管人根據中國人

民銀行、銀行間市場登記結算機構的有關規定，以本基金的名義在銀行間市場登

記結算機構開立債券託管帳戶，持有人帳戶和資金結算帳戶，並代表基金進行銀

行間市場債券的結算。基金管理人和基金託管人共同代表基金籤訂全國銀行間債

券市場債券回購主協議。

（六）其他帳戶的開立和管理

1.在本託管協議訂立日之後，本基金被允許從事符合法律法規規定和《基金合

同》約定的其他投資品種的投資業務時，如果涉及相關帳戶的開設和使用，由基

金管理人協助託管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，開立有關

帳戶。該帳戶按有關規則使用並管理。

2.法律法規等有關規定對相關帳戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦理。

（七）基金財產投資的有關有價憑證等的保管

基金財產投資的有關實物證券、銀行存款開戶證實書等有價憑證由基金託管

人存放於基金託管人的保管庫，也可存入中央國債登記結算有限責任公司、中國

證券登記結算有限責任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、銀行間市場清算

所股份有限公司或票據營業中心的代保管庫，保管憑證由基金託管人持有。實物

證券、銀行定期存款證實書等有價憑證的購買和轉讓，按基金管理人和基金託管

人雙方約定辦理。基金託管人對由基金託管人以外機構實際有效控制或保管的資

產不承擔任何責任。

（八）與基金財產有關的重大合同的保管

與基金財產有關的重大合同的籤署，由基金管理人負責。由基金管理人代表

基金籤署的、與基金財產有關的重大合同的原件分別由基金管理人、基金託管人

保管。除本協議另有規定外，基金管理人代表基金籤署的與基金財產有關的重大

合同包括但不限於基金年度審計合同、基金信息披露協議及基金投資業務中產生

的重大合同，基金管理人應保證基金管理人和基金託管人至少各持有一份正本的

原件。基金管理人應在重大合同籤署後及時以加密方式或雙方同意的其他方式將

重大合同傳真給基金託管人，並在三十個工作日內將正本送達基金託管人處。重

大合同的保管期限不低於法律法規的規定。

對於無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金託管人提供加蓋公章

的合同傳真件，未經雙方協商一致，合同原件不得轉移。

五、基金資產淨值計算和會計核算

1.基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。基金份額淨值是

按照每個工作日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份額的餘額數量計算，精確

到0.0001元，小數點後第5位四捨五入。基金管理人可以設立大額贖回情形下的

淨值精度應急調整機制。法律法規、監管機構、基金合同另有規定的，從其規定。

基金管理人於每個工作日計算基金資產淨值及各類基金份額淨值，並按規定

公告。

2.基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或

《基金合同》的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值後，

將各類基金份額淨值結果發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管

理人按規定對外公布。

六、基金份額持有人名冊的保管

基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊由基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，保存期

自基金帳戶銷戶之日起不得不少於20年。基金管理人和基金託管人應分別保管基

金份額持有人名冊，保存期限不低於法律法規的規定。如不能妥善保管，則按相

關法規承擔責任。

在基金託管人要求或編制中期報和年報前，基金管理人應將有關資料送交基

金託管人，不得無故拒絕或延誤提供，並保證其真實性、準確性和完整性。基金

託管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用於基金託管業務以外的其他用途，

並應遵守保密義務，法律法規另有規定或有關機關另有要求的除外。

七、爭議解決方式

因本協議產生或與之相關的爭議，雙方當事人應通過協商、調解解決，協商、

調解不能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲

裁地點為北京市，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲

裁。仲裁裁決是終局的，對當事人均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金託管人職責，各自繼續

忠實、勤勉、盡責地履行《基金合同》和本託管協議規定的義務，維護基金份額

持有人的合法權益。

本託管協議受

中國法律（為託管協議之目的，不包括香港特別行政區、澳門

特別行政區和臺灣地區）管轄。

八、託管協議的變更與終止

（一）託管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改後的新協議，

其內容不得與《基金合同》的規定有任何衝突。基金託管協議的變更報中國證

監會備案。

（二）基金託管協議終止的情形

1.

《基金合同》終止；

2.

基金託管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金託管人接管基金資產；

3.

基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理

權；

4.

發生法律法規、中國證監會《基金合同》規定的終止事項。

第二十一部分 對基金份額持有人的服務

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。基金管理人將根據基

金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務項目。主要服務內容如下：

一

、

基金份額持有人交易資料服務

投資者在交易申請被受理的

2

個工作日後，可通過銷售網點查詢和列印交易

確認單。基金管理人將根據持有人帳單訂製情況，向帳單期內發生交易或帳單期

末仍持有本公司基金份額的基金份額持有人定期或不定期發送對帳單。具體業務

規則詳見基金管理人網站公告或相關說明。

二

、

網上交易

、查詢

服務

投資者除可通過基金管理人的直銷網點和代銷機構的代銷網點辦理申購、贖

回等交易以及帳戶查詢外，還可通過基金管理人的網站（

www.fullgoal.com.cn

）微

信公眾號

(

搜索「富國基金微管家」或「

FullgoalWeFund

」

)

、或客戶端「富國富錢

包」

APP

享受網上交易、查詢服務。具體業務規則詳見基金管理人網站公告或相

關說明。

三

、

信息定製

及資訊

服務

投資者

可通過撥打客服熱線、在線客服、發送郵件、簡訊或登陸基金管理人

網站等多種渠道，定製對帳單、基金交易確認信息、周刊等各類資訊服務。當投

資者接收定製服務的手機號碼、電子郵箱、郵寄地址等信息不詳、填寫有誤或發

生變更時，可通過以上渠道更新修改，以避免無法及時接收相關定製服務。

四

、

網絡在線服務

投資者可通過基金管理人網站、微信公眾號或客戶端獲得投資諮詢、業務諮

詢、信息查詢、信息定製、服務投訴及建議等多項在線服務。

五

、

客戶服務中心電話服務

客戶服務中心自動語音系統提供

7×24

小時基金淨值信息、帳戶交易情況、基

金產品與

服務等信息查詢。

客戶服務中心人工坐席提供每周

5

天、每天不少於

8

小時的座席服務，投資

者可以通過該熱線獲得業務諮詢、信息查詢、服務投訴、信息定製、資料修改等

專項服務，節假日除外。

六

、

客戶投訴受理服務

投資者可以通過各銷售機構網點櫃檯、基金公司網站投訴欄目、客戶服務中

心人工熱線、在線客服、微客服、書信、電子郵件、簡訊、傳真等多渠道對基金

管理人和銷售網點所提供的服務以及公司的政策規定提出投訴或意見。

七

、

基金管理人客戶服務聯絡方式

客戶服務熱線：

95105686

，

4008880688

（全國統一，免長途話費），工

作時間

內可轉人工坐席。

客戶服務傳真：

021

-

20513277

公司網址：

http://www.fullgoal.com.cn

電子信箱：

[e-mail]

客服中心地址：

中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道

1196

號世紀匯辦公樓

二座

27

層

八

、

如本招募說明書存在任何您

/

貴機構無法理解的內容，請聯繫基金管理

人

客戶服務中心熱線，或通過電子郵件、傳真、信件等方式聯繫基金管理人。請確

保投資前，您

/

貴機構已經全面理解了本招募說明書。

第二十二部分 招募說明書的存放及查閱方式

招募說明書公布後，應當分別置備於

基金管理人、基金託管人

和基金銷售機

構的住所

，供公眾查閱、複製。在支付工本費後，可在合理時間內取得上述文件

的複製件或複印件

，但應以基金備查文件正本為準

。

基金管理人和基金託管人保證文本的內容與公告的內容完全一致

。

第二十三部分 備查文件

以下備查文件存放在基金管理人、基金託管人的辦公場所，在辦公時間可供

免費查閱。

（一）中國證監會準予

富國

價值創造

混合型

證券投資基金

募集

註冊

的文件

（二）《

富國價值

創造混合型證券投資基金基金合同》

（三）《

富國價值

創造混合型證券投資基金託管協議》

（四）基金管理人業務資格批件、營業執照

（五）基金託管人業務資格批件、營業執照

（六）關於申請募集註冊

富國價值

創造混合型證券投資基金之法律意見書

（

七

）

中國證監會要求的其他文件

富國基金管理有限公司

20

20

年

12

月

23

日

　 中財網