華潤信託發布陽光私募股票多頭指數(CREFI)

2020-12-20 信託頻道

　　近日，華潤信託發布「華潤信託陽光私募股票多頭指數（CREFI）」及指數月度報告。該指數借鑑了國內首支陽光私募基準業績指數「晨星中國·華潤信託中國對衝基金指數（MCRI）」的經驗，更聚焦於股票多頭策略的業績表現。

　　據悉，華潤信託是國內陽光私募業務的第一批參與者，多年服務於證券投資市場。從2009年開始，華潤信託與晨星中國共同合作編制了國內第一支陽光私募指數——「晨星中國·華潤信託中國對衝基金指數（MCRI）」。2018年，華潤信託編制CREFI指數，為投資者提供更具參考性的可比較業績基準。

　　CREFI指數由華潤信託自主編制，選取的成分基金為華潤信託平臺上發行的股票多頭策略證券投資信託計劃。同一投資經理髮行多隻產品，僅選取成立時間最早的一隻入選指數成分基金。CREFI指數以2006年12月29日為基期，以1000點為基點。截至2018年7月底，指數點位為2614.17，指數漲幅為164.20%，大幅跑贏同期滬深300漲幅（63.37%）。

　　值得關注的是，華潤信託在每月更新CREFI指數的同時會同步發布指數月報。指數月報將獨家發布CREFI指數的倉位與配置統計信息，包括股票倉位、板塊配置（滬深300板塊、中證500板塊、港股、創業板）、行業配置（24個萬得二級行業）。從最新發布的CREFI指數月報中可以看到，截至2018年8月末，CREFI指數成分基金的平均股票倉位為52.96%，整體倉位較年初大幅降低。

　　在板塊配置方面，截至2018年8月末，CREFI指數成分基金的股票資產中，滬深300指數成分股平均配置比例為47.51%；中證500指數成分股平均配置比例為16.51%；港股平均配置比例為14.80%。

　　在行業配置方面，截至2018年8月末，CREFI指數成分基金股票資產中，24個萬得二級行業中平均配置比例最高的三個行業為「食品、飲料與菸草」（13.66%）、「製藥、生物科技與生命科學」（10.64%）、「材料II」（8.53%）。

　　華潤信託介紹稱，CREFI指數是華潤信託陽光私募指數系列中的第一支股票多頭指數。從2018年9月起，華潤信託將於每月中旬發布CREFI指數及月報為投資者提供參考。未來，華潤信託將根據市場需求陸續推出各類陽光私募策略指數，更加全面地展現市場動態，推動陽光私募行業的發展。

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