Author：陸銘，上海交通大學安泰經濟與管理學院特聘教授、博士生導師、中國發展研究院執行院長。作為客座教授（或兼職研究員）受聘於復旦大學、新加坡管理大學和東北財經大學等多所高校，受聘西安市經濟顧問，並曾擔任世界銀行和亞洲開發銀行諮詢專家。曾作為富布萊特學者在美國哈佛大學、美國國家經濟研究局（NBER）工作。擔任《經濟學（季刊）》副主編、Asian Economic Papers (MIT出版社)編輯、《世界經濟》、《經濟評論》等期刊編委。
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「翅膀長在你的肩上，太在乎別人對於飛行姿勢的批評，所以你飛不起來。」最近十餘年來，計量經濟學的方法在中國內地高校得到了普及。在技術層面，研究的質量得到了極大的改善。但與此同時，實證研究卻出現了三大弊病：第一，因為缺乏對於所研究問題的具體背景的了解，研究方法的適用性在不少研究中被忽視了，一些研究得到的政策結論，甚至南轅北轍；第二，研究普遍關注於係數的統計顯著性及內生性的處理，其他一些在實證研究中非常重要的基本問題被忽略了；第三，因為追求方法的所謂現代性和科學性，一些無法用到最酷炫的技術的最基本事實和重要問題缺乏關注。各位現在看到的這一系列講座，目的是為了澄清一些實證研究中的相關誤區。這些講座不能取代實證研究方法本身的學習，事實上，計量經濟學方法本身的學習材料已經非常容易找到，上海對外經貿大學和中國青年經濟學家聯誼會聯聯合辦的實證研究暑期學校也致力於普及實證研究方法。在各位聽到和看到的這一系列講座中，為了增加實際問題的理解，我舉了一些例子，仍然是圍繞著我自己的研究（參見文末目錄），而較少涉及到其他研究，原因有兩點：第一，我自己就處在城市和區域發展相關問題的最為核心的爭論當中，所以這些例子有助於大家理解研究和政策討論的關係，順便也澄清一些相關的問題；第二，我對自己的研究中存在的問題最為了解，而對於講座中提到的其他人的研究，則不宜過多貿然評論，相信各位能獨立判斷。因此，各位聽眾和讀者各取所需，有一分用，取一分，有十分用，則取十分。 1. 研究選題有沒有價值觀問題？這關乎學術的審美 2. 為什麼要有參照系，並在邊際上看問題？好的研究者不犯方向性錯誤 3. 中國真的能夠為一般理論提供證據嗎？你要檢驗的理論是個市場經濟啊 4. 為什麼制度背景是重要的？請確定你講的故事不是發生在印度 5. 理論對於經驗研究到底意味著什麼？理論不是經驗研究的遮羞布 6. 橫截面數據可以用來幹什麼？一大堆問題，來不及秀技術 7. 面板數據到底何用？有時候，重要的就是「固定不變」的 9. 為什麼要去做異質性分析？不要相信有普適的政策 10. 經濟的顯著性為什麼要評估？宰牛何用殺雞刀 11. 模型的解釋力在什麼情況下是重要的？別「拿著雞毛當令箭」 13. 我們做的研究真的有政策含義嗎？好吧，你說的對13點用來罵人的話，說的是一個人太瘋狂，可是我有的時候覺得在中國的學術研究，特別是政策研究的相關領域裡面，我們受到了一些既有的制度和激勵機制的制約，恐怕我們的狂人是太多了，但是我們卻缺少一些瘋子，來突破既有的制度和激勵機制對我們的制約。有的時候我們對於很多既有的研究，什麼是好的研究的判斷也出了很多問題，特別是對於青年學子來講，很多時候我們在模仿一些所謂的優秀的研究的時候，恐怕忘記了很多學術研究，特別是政策研究本來所應該追求的價值，甚至產生了一些對於方法的誤用，這就是我做這一系列語音它的一個原始的初衷。今天我們先來講第一個問題，那就是選題，我要問的問題是研究的選題到底有沒有價值觀的問題。先從地方開始說起呢？先從一次我和一位非常資深的一位經濟學家之間的討論開始說起。大家都知道在今天的學術界，特別是高校裡，我們來評價一位學者是否好，是否足夠晉升到比較高的職位上，尤其是對那些從海外學成歸國的海歸來講，我們的評價體系大量鼓勵他們去追逐國際頂尖雜誌的發表。在這樣的制度框架之下會產生什麼樣的問題？那一次我在跟一位比較前輩的學者在討論到這個問題的時候，我就問了這樣的話，如果我現在在所有條件都同樣的情況下，比如說同樣有數據，同樣有理論、同樣有模型，但是我面臨兩個選題，一個是研究美國的黑人教育問題，另外一個是研究中國的留守兒童問題，那麼在中國的環境之下，在時間有限的情況下，我先研究哪個問題呢？我想可能在今天的激勵機制下，可能很多的選擇都會去研究關於美國的黑人教育問題，而可能暫時把留守兒童的問題放在一邊。其中的道理也很簡單，因為美國的黑人教育問題可能對於美國的學術界來講就更為關心一些，那麼在發表上可能就相對來說更加容易發表在比較好的雜誌上。而似乎中國農村留守兒童的問題，是一個中國特有的問題，所以在我舉的這個例子裡，研究顯然是有價值觀問題的。我們要問的一個問題是，我們做研究到底是為了發表，還是為了解決現實的重大問題，當然我這裡主要講的是那些實證的應用研究。我們中國的人口，在世界上佔有大約五分之一的比重，對於我個人來講這樣一個龐大的人口，是一個足夠龐大的群體，任何有關中國問題的研究恐怕都不是一件小事。但是我們中國的社會科學研究的確面臨一個從傳統的中國學術話語體系，逐漸走向世界，要跟全球的社會科學研究的話語體系去對接這麼一個問題。於是問題就來了，在目前的英文雜誌裡，的確有國際所通行的所謂頂尖雜誌以及其他一般雜誌這樣的區分，而大量的頂尖雜誌其實是在美國出版的，當然也包括少量在歐洲出版。在美國學術研究裡，的確存在所謂具有普遍意義的理論還有應用性的研究這樣的區分。在應用研究當中，其實他們很多的應用研究是在研究美國的一些重要問題，就比如說我今天講到的教育問題。其實美國的教育也有很強的特殊性，它的教育財政體制並不是世界通行的，具有普遍意義的教育財政體制，它的人口學特徵也非常特殊，因為美國的歷史大家都知道，產生了一個非常龐大的黑人群體。那麼對於這樣一個在長期美國歷史上倍受歧視人群的教育的關注，就成為了美國社會一個非常重要的問題。在美國發表的學術論文，由於有一些應用性的問題，對美國來講實在是太重要了，所以他們可能也會對有一些對美國非常重要的問題，給出一定的空間來發表它。到了中國，我覺得很多問題就有很多差異了。在中國研究裡，當然有很多也的確是具有普遍意義的一些問題，再拿教育舉例子，我自己也做有關教育的研究，比如說我最近的研究涉及到了人力資本外部性這樣一個非常重要的問題，它講的意思是說一個城市的教育水平如果提高了，怎麼能夠通過知識的溢出效應來提高整個城市的勞動生產率。另外還有我研究技能互補性，也就是高技能勞動者和低技能勞動者之間，是一個什麼樣的關係，是相互競爭的還是互補的？再比如說我的朋友圈裡有一些陝西師範大學的朋友，他們最近有一些研究是關於0到3歲的兒童早期教育的一些問題。我剛剛舉的這些例子都是有普遍意義的話題，但是有一些中國的問題就極為特殊。比如說我今天舉到的例子，就是農村留守兒童的問題，關於農村留守兒童問題的產生，大家不難想到，其實是跟中國非常特殊的戶籍制度是有關係的，大量的農村進城務工人員，他們在城市裡，特別是在一線城市，很難將自己的孩子送到公立的學校去讀書。尤其在最近這些年，隨著北京、上海這樣的城市加強對於人口規模的控制，外來人口把自己的孩子送到公立學校去讀書——甚至民辦學校去讀書——的困難就越來越強了。這個問題是非常具有中國特色的問題，而留守兒童的問題到底有多嚴重，其實官方的統計和學者的統計口徑也不太一樣，官方的統計口徑是統計的年齡在16歲以下的學齡兒童，而且他們統計的範圍是，在父母雙親當中，只有一位離開孩子進城打工，而另外一位可能是和自己的孩子留在老家的，這樣就不算留守兒童。但是對於學者的估計來講，如果要是一位家長外出，另外一個家長留在身邊，就把他們記入了留守兒童的統計範圍，所以這兩者的統計出來的數據是大相逕庭，那麼到底一個孩子在成長期是雙親都離開了，還是僅僅離開了一個，對於孩子後面的教育發展以及長大成人後的表現有什麼影響，這本身就是非常重要的問題。甚至不同的統計口徑所得出的留守兒童的規模到底有多大，隨著時間的變化和大城市控制人口的政策，對留守兒童的數量影響到底有多嚴重，這個基本問題現在恐怕都搞不清楚。再包括留守兒童問題會產生怎樣的社會後果，比如說是不是留守兒童長大以後的犯罪傾向會更嚴重，還有在公共政策領域，對於解決留守兒童的問題，到底是採取措施讓更多的留守兒童跟隨他們的父母進到城裡去接受教育，還是鼓勵他們的父母回到老家，通過加大在他們的老家進行的教育投入來解決問題，這些都是廣泛存在爭論的，而且值得研究的問題。我舉的這些例子我想大家不難理解，很多對於中國非常特殊的問題的研究，放到國際學術界，恐怕那些英文雜誌的編輯就會問一個問題，你所研究的這個問題，對於英語世界的讀者來講到底有多重要，他們可能會覺得這樣的問題太具有特殊性了。但是對於中國的政策研究，包括推進中國的發展來講，這些問題的重要性幾乎是可以不用辯駁的。長期以來我個人認為，由於我們過於注重英文文獻的發表，對於類似我剛剛講的這樣一些具有重大的中國實踐意義的問題的關注，學術界恐怕是不夠的。最近這些年從國家層面到學校層面，恐怕也注意到了學術研究跟實踐脫節的問題，現在也有一些變化，比如說國家開始鼓勵智庫建設，但是當前存在的對於智庫建設的一些鼓勵，我覺得又產生了新的問題。比如說智庫的研究和學術的研究到底是什麼關係，如果把智庫研究等同於不斷的給政府寫政策報告，用上級的領導批示作為對智庫研究肯定性的一種指標，那麼我們需要問的問題是，智庫的研究是不是就不需要學術研究和紮實的數據分析來作為它的基礎，是不是智庫研究就可能很難產生批評性的研究成果？所以我們共同面臨的問題在未來就是，如何在學術研究嚴謹的研究和政策研究之間找到某種最佳的平衡點和結合。可能很多人會問，我是一個個體，國家的政策變化和制度變化可能我影響不了，那麼我自己該做什麼樣的選擇？坊間存在這樣一種說法，甚至有一些從海外回來的一些經濟學家，我的前輩也採取這樣的看法，那就是一個年輕學者在40歲甚至45歲前，在拿到學校的長聘教授職位之前，可以不用那麼關心國家的政策研究和應用研究的問題，可以更多的在乎發表的學術論文的檔次。等到拿到學校的長聘教授職位以後，再轉來做中國問題的應用研究，我自己對於這樣的看法一直是不太認同的，一個人如果要是在40歲甚至45歲之前，長期都從事跟中國沒有關係的研究，恐怕這個人的知識結構到了中年之後就已經固化了。我後面會講到，在國際學術界發表的很多學術研究的論文，它所運用的理論框架，往往是一個標準市場經濟的理論框架，而當前中國的很多問題其實不是產生於一個教科書式的標準的市場經濟體制。所以如果長期的脫離中國的實踐，對於形成一個固化的思維就會產生嚴重的問題，到了中年之後再進行扭轉就非常困難了。不僅如此，學術研究特別是在應用研究這個問題上，話題的前沿性的把握是非常重要的。一個人長期脫離中國實踐的話，如果再想到中年以後試圖去把握中國研究的問題的前沿性，我覺得恐怕也不是一件容易的事情。今天我第一講講到了關於研究選題的價值觀的問題。打一個比方吧，現在流行音樂界也有類似的看法，在一個看臉的時代，還有人會在意唱功嗎？我覺得這是一個多元價值的問題，有的人就是要去看臉，有的人就是在意唱功，但是我相信對於真正好的藝術和好的學術來講，總會有人會去欣賞它，發光的並不一定都是金子，但是我仍然相信，雖然目前的評價體系並不是那麼鼓勵那麼去做真正重要的，跟中國發展相關係的那些重大話題的研究，我仍然相信是金子就總會發光的。
2. 為什麼要有參照系，並在邊際上看問題？好的研究者不犯方向性錯誤這一講講兩個非常重要的思維方式，一個叫參照系，另外一個叫在邊際上看問題。這兩個思維方式雖然說是我們經濟學家特別強調的，但是其實我不認為只有經濟學才需要有參照系和邊際上看問題的思維方式。其實我們在討論任何社會科學問題，公共政策，甚至我們在平常的生活當中去討論一些有關社會公共話題的時候，這兩種思維方式都是非常重要的。首先我們就來談參照系，今天我給大家舉三個例子，來討論什麼是參照系，以及為什麼參照系對我們討論問題來說特別重要。先來談中國經濟的投資和消費的關係，很長一段時間以來，中國被全世界範圍之內的經濟學家都批評為投資過度了，而消費相對來說不足。於是這樣的問題就引起了一些爭論，有一些學者提出，中國的經濟結構其實並沒有那麼壞，中國的投資和消費也沒有那麼多的問題。甚至有著名經濟學家提出這樣的觀點，說你看中國仍然是一個發展中國家，如果我們把發展中國家跟發達國家去比較，比如說就拿中國和美國相比較而言，中國的人均資本的存量非常低，因為我們是發展中國家，而美國，人均資本擁有量要遠遠超過中國。別的不說，就說機場，美國整個國家的機場有幾千個，而中國一千個都不到，僅從這樣的指標看起來，似乎中國和美國的差距就非常大。所以就有學者說，中國還要持續加大投資，這句話看起來好像蠻有道理的，但是我想告訴大家，這裡有一個參照系選擇的一個錯誤問題。在我們講到中國經濟是不是投資過多，消費不足的時候，其實非常重要的一個參照系，是在宏觀經濟學當中的一個有關投資消費比率的黃金率這麼一個理論。所謂黃金率就指這樣一種狀態，如果一個國家一直在投資，加大自己的產能，但是這個國家的消費卻不足的話，那麼這個國家投資就會出現投資回報下降的狀態，說的通俗一點就是你的產品賣不出去，或者必須大減價來賣。這樣的狀況下，哪怕你今天的投資很高，看上去GDP增長速度非常快，但是到了未來，因為你大量的產品賣不出去，或者賤價來銷售，結果就導致企業的投資回報很低，再進一步進行投資的能力就會下降。這樣的話從長期來看，從經濟的可持續發展角度來看，那麼這個國家的投資就顯得過度了，如果你通過促進消費來提高投資的回報率的話，那麼有可能使得從長期來講的經濟增長率會更快。那我們談一談對於美國的追趕，我們不否認中國相比美國來講，我們人均資本擁有量還是一個比較低的水平，但是我們今天要討論的問題是我們用多快的速度來追趕美國。如果我們急於求成的話，可以套用中國的古話叫「欲速則不達」，也就是說你今天投資多了，表面上看起來好像追趕的速度快了，但是當我們把時間拉長的時候，其實你的投資降低一點，消費上去一點，能夠提高投資的回報，這樣的話，反而從長時間來看，你追趕美國的速度會更快，這就是黃金率的道理。以黃金率作為參照系的話，中國的投資恐怕就長期以來太高了，產能出現了過剩的問題。如果要是我們選擇錯了參照系，就會對中國經濟的經濟失衡的狀態，產生嚴重的錯誤的判斷。我舉的第二個例子是關於中國的制度和經濟增長的關係。很多人都持有這樣的觀點，而且是一種非常流行的觀點，因為它有非常著名的經濟學家作為背書，說中國的經濟制度，尤其是官員晉升激勵的制度，是有利於中國經濟增長的。因為大家都知道，中國的地方官員的考評和晉升，往往都是基於一些經濟的表現，比如說經濟增長率、招商引資還有稅收。如果一個地方官員為了實現這樣的目標來追求自己的晉升，那麼你看到的結果就是我們的地方政府官員工作非常努力，大幹快上，似乎這也的確帶來了中國經濟的快速增長，於是就有人把它總結為一種中國模式，通過實施官員的晉升激勵考核，把它跟經濟增長掛鈎起來，來促進經濟增長。但是在這一點上，又涉及到參照系問題了，如果我們用長期的可持續的經濟增長作為一個社會的最佳狀態，同時我們又以一個國家內部不同地區之間的資源最優配置，來作為一個最優狀態的話。那麼相對於這樣的最優狀態，中國目前所形成的情況，恐怕你最多只能說官員的激勵考核制度有利於促進短期的和局部的經濟增長。也就是說，恰恰是因為我們的地方政府有非常強的激勵來加大本地的投資，結果在整個國家層面就出現了我前面所講的產能過剩、投資過度的問題。與此同時，由於每一個地方都在最大化本地的投資和經濟增長，結果就使得一些欠發達地區和人口持續流出的地方，反而出現了嚴重的投資過度的問題。也就是說官員激勵和考核制度之下，所形成的經濟增長最多也就是一種短期的、局部的經濟增長，但是很難在時間上持續下去，並且在地區和地區之間形成了重複建設、產能過剩，甚至加劇了地區和地區之間的市場分割。所以一旦我們選擇一個比較正確的參照系的話，那麼就知道，如果我們進行制度的改革，比如說去修改地方政府官員的激勵和考核制度，就可以讓中國經濟增長的質量能夠有所提高，持續性也可以加強。我給大家舉的第三個例子涉及到區域間經濟發展的差距，如果大家去看2004年以來中國地區之間——主要是指省之間——人均GDP的差距或者收入的差距，你會發現似乎中國的省和省之間出現了一些收斂的現象，所謂收斂就是指不同地區的人均GDP和人均收入的差距在縮小。於是就有很多人說，這是一種經濟發展的收斂現象。真的是這樣嗎？大家如果去回顧一下我們在經濟學當中所學的經濟增長的收斂理論，他講的是有兩個國家，——注意國家和國家之間的勞動力是不能自由流動的，——在勞動力不能自由流動的情況下，在發達國家，逐漸的就會出現資本過剩，投資的回報率下降，這個時候發達國家的資本會考慮轉移到發展中國家，跟發展中國家的勞動相結合來進行生產，而這個時候發展中國家正好可以利用他豐富的勞動力資源，結合發達國家轉移過來的資本進行追趕，於是不同國家之間的收入差距就可以縮小。中國改革開放以來40年的歷史，其實就是在我剛才所講的理論當中，跟發達國家差距逐漸縮小的歷史過程。可是當我們講中國地區間的收入差距的時候，大家就要小心了。在我們剛才所講的理論當中一直在強調國家之間的勞動力是不能自由流動的，而在一個國家內部勞動力應該是可以流動的，儘管在中國當前的狀態之下不是那麼自由。但是對於參照系的選擇來講，我們就要以勞動力可以自由流動的狀態作為資源配置最優化的參照系。那麼中國出現的省和省之間的收入差距縮小，是因為在勞動力不能自由流動的情況下，資本轉移到了欠發達地區嗎？請注意，如果你這樣認為的話，其實你是在說，在中國的一些東部沿海城市和大城市，已經出現了資本回報的下降，於是他們就轉移到了投資回報更強的中西部地區和小城市。可是實際上的情況真的是這樣嗎？其實不是的，我在我的一系列研究當中告訴大家，其實2004年以後，所出現的欠發達地區經濟增長速度更快的現象，主要是因為通過行政力量所左右的資源在空間上重新配置，加大對於中西部的投資而來的。而隨著時間的推移，有大量的投資回報其實並不高，特別體現在基礎設施、工業園和新城的建設上。當你加大投資的時候，當然你會看到欠發達地區的經濟增長速度是快了，但是請注意，這種速度的加快，恐怕伴隨著地區之間空間資源配置效率的下降，這是我最近一系列的研究在講的問題。我們再回到前面所講到的經濟增長理論裡面的收斂來看，大家要知道，在國家之間，發達國家由於出現投資回報率下降，把資源轉移到發展中國家，這個時候不同國家之間的收入差距的縮小，和資源配置效率的提高，兩者是並行不悖的。而在中國一個國家內部，通過加大對於欠發達地區的投資，如果這個投資是沒有可持續性，也沒有足夠高的回報，那麼儘管你在短期可以看到欠發達地區的經濟增長率更快了，但是其實對於這個國家來講資源配置效率是下降的。這又是一個例子告訴我們，我們不能只看數據，說好像數據看上去的現象跟理論所預測的是一致的，其實因為你的參照系沒有理解清楚，就會對現實生活當中在出現什麼樣的情況出現嚴重的誤判。一旦我們用正確的參照系討論現狀的時候，你就會知道，其實既有的制度改革有很大的空間。可是每當我們討論改革這樣的問題的時候，一定會有很多人提出這樣的質疑，說現在不能這樣，不能那樣，好難，可是我想提醒大家，我們千萬不能以現狀來否定改革的必要性，否則一個社會就沒法進步了。我在我那本比較暢銷的《大國大城》的書裡曾經講過一句話，叫「理想不是用來實現的，而是用來指明方向的。」學術上所探討的參照系，其實就是我們的理想狀態，沒有任何一個國家可以真正的實現那樣一個理想的狀態，但是如果一個國家可以持續的往那個理想狀態邁進的話，那麼對於整個國家的發展和社會的福利來講，都是一個福音和進步。好的，講完參照系問題以後，我們再來講講「從邊際上看問題」。我們從一個小故事講起，有一次我參加了一個學術研討會，我在會上講到了關於促進中國人口在地區之間自由移民這樣一個問題的重要性，講完之後就有一位前輩學者做了一個評論，說陸老師，你如果今天到欠發達地區看看就知道，有很多人是流動不起來的。比如說一些殘疾人、少數民族，所以要對他們進行財政的補貼。這句話聽起來似乎也是對的，但是我要告訴大家，我們在學術問題和公共政策討論當中，特別注意，請大家採取在邊際上討論問題的辦法。在我剛剛講的例子裡，有一部分人因為身體殘疾，或者說他們是少數民族，語言跟漢族地區不通，這些問題會形成勞動力流動的障礙。那麼即便你改革制度，他們的選擇可能也不會發生變化，但是我們今天討論的問題是，如果我們進行戶籍制度改革，如果我們讓外來人口的子女能夠在城市，特別是大城市同樣進入公立的學校讀書，如果我們廉租房、公租房的提供不是按照戶籍身份來的，而是按你是不是在當地繳納稅收，並且是低收入群體來，……這些制度改革了以後，就會有很多人選擇離開老家進入到城市裡居住和工作，所以對我們討論公共政策問題來講，最為重要的是，要去盯住那些有可能會受到制度變化和政策變化影響的人群來討論問題，只要這個人群足夠大，我們討論的問題就一定是重要的問題，而且我們所相應要採取的政策措施也就會產生效果，因為它是影響最終的均衡狀態的。換句話說，對於有些人群來講，它不會影響經濟政策變化以後的均衡狀態，雖然這部分人群不會最終影響經濟發展的均衡狀態，但是公共政策上，當然要在乎他們的福利，比如說對那些不願意流動出來的殘疾人、少數民族地區的居民，加大財政補貼是沒有問題的。但是由於我們採取邊際上進行討論問題的思維方式，顯然促進勞動力在地區之間，跨地區、更為自由的流動，要更加重要，要遠遠重要。好的，今天我們給大家講了參照系和邊際上看問題兩種思維方式，希望對大家有所啟發，最後我用一句話來總結一下，那就是「聰明人不犯方向性的錯誤」。
3. 中國真的能夠為一般理論提供證據嗎？你要檢驗的理論是個市場經濟啊最近這些年來，在學術研究當中出現了一種趨勢，那就是運用來自中國的數據，為經濟理論提供證據。這種理論研究和經驗研究之間的關係，就好象在物理學裡存在理論物理和實驗物理一樣，實驗物理能夠為物理的理論提供證據，從而形成一種非常重要的學術貢獻，那麼如果中國的經驗和中國的數據真的能夠為經濟理論提供經驗證據的話，那麼也是一種非常重要的學術貢獻。但是問題是，中國真的能夠為一般理論提供經驗證據嗎？不可否認的是，在很多場合之下是可以的，特別是那些比較微觀的研究，如果涉及到人的行為，比如說用實驗經濟學的方法來檢驗一種行為理論，那麼我認為中國人的行為和其他國家人的行為並沒有本質上的區別，這個時候，用來自於中國的數據和案例來檢驗理論，我覺得並沒有什麼太大問題。但是如果對一個具體的問題來講，涉及到一個國家的制度背景的話，恐怕就要看具體的情況，才能區分是不是真的能夠把中國的證據當作一般理論的證據了。我這裡特別要提醒大家，我們在學習過程中所學到的很多理論，有關於市場經濟的理論。其實這樣的市場經濟理論是一個無摩擦的世界，其中恐怕很多理論都沒有政府的管制，沒有生產要素在不同地方、不同部門之間流動的障礙，這樣一種世界，是一個無摩擦的市場經濟。但是我經常跟我的同行和學生說，中國的起點是一個計劃經濟，在中國，存在著三個詞都是以TION結尾的詞，分別都是regulation、distortion和misallocation，中文可以翻做為管制、扭曲和錯配。在這樣一個存在著管制、扭曲和錯配的經濟體，如果我們盲目的去運用那些無摩擦的市場經濟理論，用中國的數據去做檢驗，很有可能你得到的數據檢驗的結果，看上去和一般市場經濟理論推導出來的結果是一樣的，但是在實踐應用上，就會產生嚴重的誤解。第一個例子就是最優城市規模理論。大家知道，一個城市的人口在增長的時候，一開始當城市人並不夠多的時候，人口的增長會帶來規模經濟效應，勞動生產率會逐漸提高。但是過了某一個點之後，人口繼續增長的話，那麼就會帶來規模不經濟，會帶來勞動生產率的下降，於是在理論上就會存在一個所謂「最優城市規模」。城市的勞動生產率會隨著人口的增長先上升再下降，呈現出一條倒U型的曲線。於是就有一些研究用中國的數據去擬合這樣一條倒U型曲線，結果還真發現存在這樣一條倒U型曲線，有一些中國最大的城市，似乎已經到了城市規模繼續增長，勞動生產率開始出現下降這樣一個階段。於是就有學者說，你看，中國有些城市已經超出了最優規模，於是支持政府採取管制的手段來控制城市的人口。可是我要提醒大家的是，在中國最大的城市裡，實際上卻存在著很多的管制，這些管制本身就是導致這些城市勞動生產率下降的因素。比如說在中國的大城市裡，一直存在著基礎設施和公共服務的短缺，之所以產生這樣的原因，是因為這些城市在歷史上是根據一個比較低估了的人口規模，來規劃自己的基礎設施和公共服務的。而現實中的城市人口增長的速度遠遠超過了當初的規劃，而在這些城市又在進行人口的管制，其中對於低技能勞動者的管制，其實是嚴重的制約了低技能勞動力的供給， 於是這個城市的服務價格就會比較高，會導致這個城市的勞動生產率受到負面的影響。那麼當你在這樣一個存在著嚴重的管制的這樣一個城市裡，看到了一個所謂負面的城市規模的規模不經濟，到底是因為人口增長太快導致的，還是因為政府的規劃、基礎設施和公共服務的供給不足導致的呢？我給大家解釋了以後，大家恐怕就明白了，在這樣的城市，如果真要緩解城市的規模不經濟，恐怕是要增加基礎設施和公共服務的投入，而不是簡單的控制人口。我的第二個例子又要講到中國地區之間的發展差距的收斂，大約是在2003年、2004年左右，中國省和省之間的人均GDP的差距開始出現一個拐點，之後差距是有所縮小的，於是很多人就認為，中國的區域經濟發展驗證了經濟增長理論裡的所謂「收斂」的理論。真的是這樣嗎？大家如果要是回顧一下收斂這樣的概念就會知道，其實這個「收斂」是在經濟增長理論裡首先提出的，它比較適用的是國家和國家之間的經濟發展差距的縮小。而在不同的國家之間，為什麼會出現收斂呢？那是因為在發達國家，隨著投資和資本積累，會出現所謂資本邊際回報的下降，這個時候企業為了掙錢，就把自己的投資轉向發展中國家。 而這時候發展中國家正好存在著大量的勞動力，於是就藉助於自己的勞動力比較豐富的比較優勢，利用來自發達國家的資本進行生產，於是實現相對快速的經濟增長，從而追趕發達國家，不同國家之間的發展差距就有所縮小。但是我想再次提醒大家，國家之間的收斂理論是建立在一個非常重要的假設前提之下的，那就是國家之間的勞動力流動是存在障礙的。這個時候，當發達國家出現勞動力不足，資本邊際回報下降的時候，他就把資本轉移到發展中國家。但是對於中國來講，一個統一的國家的不同地區之間，你就要注意，如果地區之間要實現經濟發展的收斂的話，其實有一個辦法，就是讓欠發達地區的人口流動到發達的地區來。而在實際中的趨勢是什麼呢？就是中國一直存在著流動勞動力的障礙，而在大概2003年、2004年的時候，中國開始動用行政幹預的力量，把大量政府可控的資源，包括轉移支付，包括建設用地的指標投入到欠發達地區，在這些地方建工業園、新城還有基礎設施，整個在中國的中西部形成了一個靠投資推動的經濟增長方式。由於投資本身在短期裡就是經濟增長，當然你會看到在不同的省之間，人均GDP的差距有所縮小。但是關鍵的問題是，在人口不能自由流動的情況下，通過增加投資導致的結果，現在已經非常清楚了，那就是在欠發達地區出現了投資過剩、產能過剩、基礎設施投資大量閒置，鬼城、空城出現，工業園出現閒置。那麼這樣的一種所謂的「收斂」，是真的收斂嗎？大家不要忘記，在國家之間，勞動力不能自由流動的情況下，發達國家將資本轉向發展中國家，它實際上是一種有效率的結果，而在一個國家的內部，阻礙勞動力自由流動，再通過政府行政力量引導資源投向人口流出的欠發達地區，這種做法實際上帶來的是嚴重的資源配置的低效率和經濟增長的不可持續性。如果不區分這一點，就會以為中國地區之間的經濟發展差距的縮小，是為主流的經濟增長理論的收斂理論提供了證據，並且在實踐上會更加進一步的主張用行政力量來幹預資源的地區間分布。我要舉的第三個例子是一個著名的發展經濟學理論，叫「劉易斯二元經濟理論」和相應「劉易斯拐點」。根據劉易斯理論，在發展中國家存在大量的農業剩餘勞動力，但是到了一定的經濟發展階段，就會出現一個所謂「劉易斯拐點」，這個時候農村的剩餘勞動力已經被現代化的工業部門和城市部門吸收得差不多了，這個時候就會出現工資的快速上漲和勞動力的相對短缺現象，這個就叫「劉易斯拐點」。於是有經濟學家就觀察到，大概也是在2003年、2004年之後，中國開始出現了快速的工資上漲，和城市部門的勞動力短缺的現象。可是這個現象能作為劉易斯拐點的證據嗎？同樣因為我剛剛講的道理，中國在存在比較嚴重的戶籍制度對勞動力流動的障礙的情況下，又尤其存在比較大的城市對於人口規模進行管制的政策情況下，同時我們又加大了對於欠發達地區那些人口流出地區的轉移支付和補貼，還有大量政府主導的工程建設。一方面是因為人口流入地不接納，或者不充分的接納外來人口，一方面在人口流出的那些人的老家，加大了投入，這時候當然向人口流入地轉移的人口的增長速度就會降下來，就體現為工資的上漲和勞動力的短缺。可是大家想，這種拐點到底是一種政策的拐點還是真正的劉易斯意義上的拐點呢？要回答這個問題，其實並不困難，因為大家只要回顧一下劉易斯的二元經濟理論就知道，在那個理論裡是沒有勞動力流動障礙的。所以如果中國真的出現的是一個勞動力已經真正短缺的劉易斯意義上的拐點的話，你就不會看到在中國存在著這樣的一些現象，比如中國的城市化進程一直是慢於工業化進程的，中國城市化的水平相對於世界上處在類似發展階段的其他國家來講，低了10個百分點左右。 你也不會看到在2003年之後，中國持續出現的是勞動收入佔比下降的這樣的一種現象。你更加不會看到，在所謂劉易斯拐點真正到來的時候，中國的城鄉間收入差距還在進一步的擴大，一直到2009年的時候，這種城鄉間收入差距擴大的趨勢才得到了遏制。那麼我們為什麼要嚴格的區分中國經濟是不是「劉易斯拐點」呢？因為它的經濟政策的含義是完全兩樣的，如果中國出現的工資上漲和勞動力短缺，特別是在東部沿海大城市的勞動力短缺，是因為一個制度性的因素的話，那麼在經濟政策上就應該主要通過去除勞動力流動的障礙，來緩解這樣的一個趨勢。但是如果真的中國是一個人口學意義上的劉易斯拐點的話，那麼它就主要是一個人口數量的問題了。我今天舉的這樣一些例子是想提醒大家，特別是那些年輕的學生和青年學者，在研究中國問題的時候，一定要非常的小心，不要簡單的、直接的把對於中國經濟的研究，建立在自由市場經濟的那些理論上，通過收集數據做一個回歸模型，就以為自己得到的結論驗證了所謂的主流的市場經濟的理論。如果簡單粗暴的這樣做研究的話，很有可能就會得到一系列錯誤的結論，特別是在自由市場經濟理論之下，得到的結論卻用來指導中國實踐，提出的政策建議是加強對於中國市場的管制，可是，實際上的情況卻往往可能是中國現在存在的很多問題，已經是過度管制的結果了。
4. 為什麼制度背景是重要的？請確定你講的故事不是發生在印度在很多場合，我都強調過，在做中國研究的時候，特別是那種具有重大的現實含義的研究——有的是政策研究——的時候，要特別注意中國制度背景的特殊性。如果不把制度背景交代清楚，那麼對於中國的相關研究來講，就可能出現一些誤區，甚至可能對一些結果的解讀就可能出現偏差。今天我來給大家舉一個例子，其實這個例子我已經舉了很多次了，但是由於它比較有代表性，我寧願再重複一下。比如說曾經有過一篇論文，發表在一本非常不錯的經濟學雜誌上，它講的這個故事跟金融是否能夠有效促進企業家創業有關。長期以來在經濟學學術界對於金融作用有不同的看法，有的人認為金融對實體經濟沒有什麼太多作用，它只是在分配資源。而另外一種觀點就認為，金融其實對實體經濟的發展是有作用的，如果能夠提供一個證據證明金融能夠促進企業家創業，那麼它就是金融能夠對實體經濟產生真實作用的經驗證據。於是在我講到的這件論文裡，作者講了這樣一個故事，用的是中國的數據。在上世紀90年代中期的時候，國有企業進行了一場住房制度改革，當時很多公有的住房就以非常低廉的價格，送給了（或者半送給了）國有企業的職工，於是作者就相應的發現，有大量來自於國有企業的員工，開始去做了創業，其中很多其實就是自我僱用形式的創業。有趣的是，在同樣的時期，來自於非國有企業的人，似乎沒有出現這種大量創業的現象。那麼為什麼會出現這樣的反差呢？作者提供了一個解釋，認為來自於國有企業的職工，因為經歷了住房體制的改革，幾乎免費或者低價的拿到了一套住房，於是他們就可以把這套住房拿到金融體系裡去抵押貸款，然後再用這筆錢進行創業。如果這個故事是成立的，那麼就可以解釋為什麼來自於非國有部門的人做不到這一點，因為他們沒有享受到住房制度改革給他們的一個廉價的或者免費的資產所得，沒有辦法用房子去做抵押物進行貸款和創業。如果這個故事是成立的，就證明了金融其實有促進企業家創業的作用。故事真的是這樣嗎？作者在自己的文章當中也講到了另外一種可能性，那就是，是不是因為90年代中期的時候，國有企業也出現了大量職工下崗的現象，於是職工下崗也會去創業、自我僱用。為了排除這樣的可能性，作者講了這樣一段話，說國有企業的下崗這件事情，是在1996年之後才開始的，而住房體制改革大約在1994年前後就開始了，所以如果早在1994年的時候就看到有大量來自於國有企業的員工去進行了創業，就不是因為大規模的下崗所導致的，而是因為當時的住房體制改革導致了企業員工用房子去做抵押貸款。這樣聽起來似乎也挺有道理的，而且可能很多人甚至會認為，這個作者考慮問題還挺仔細的，想到了另外一種解釋自己的研究發現的可能機制，而且去做了排除。但是我要指出的是，在這篇文章裡，由於缺乏對於制度背景的了解，恐怕就出現了非常嚴重的邏輯漏洞。第一個制度背景是，其實在1990年代，1996年之後只是從上海開始成立了大量的再就業服務中心，開始幫助下崗員工再就業。但是其實並不是從1996年開始才有企業員工下崗這一回事，其實早在1992年、1993年、1994年這些更早的年份就已經出現了下崗員工的現象，而且規模還並不小，這些都是有統計數據的，大家只要查一查相關的年鑑就知道了。（也可以看我的《勞動與人力資源經濟學》教材。）所以作者看到1994年的時候就出現國有企業的員工開始大量進行創業，轉向自我僱用，其實很可能只不過是因為他們下崗了，找了一份新工作而已。更有意思的是，作者認為當時國有企業的員工會拿自己的房子去做抵押物來貸款創業，可是大家想一想，在1990年年代中期，真的中國的金融市場那麼支持住房抵押貸款來進行創業嗎？當時我讀到這篇文章的時候，我人正在美國，於是我就迫不及待的打了一個電話給我在上海的朋友，我有朋友在上海的農業銀行工作，我當時就問，全上海用房產來做抵押進行創業或者企業投資的有多少，當時是2011年，全上海的農業銀行系統大約只有一萬起，通過住房的抵押貸款來進行融資和創業的。大家想一想，在1990年代中期，當時嚴格說來中國根本就沒有一個住房的市場，或者說住房市場發育才剛剛起步，更不要說在金融領域裡用住房抵押貸款來進行投資這件事情了。如果大家稍微問一問今天年齡大約在60歲，甚至65歲這個年齡群體，他們就是當年經歷過下崗的那個群體，大家去問一問他們，他們會不會把自己的房子用來抵押去創業，你就會知道了，這個事情就算能做，在90年代中期，這個人數也就是鳳毛麟角。所以在我看來，經濟學很難說是一門真正的科學，對同樣一個數據分析的結果，其實基於不同的制度背景的理解，所能夠得到的結論完全兩樣。如果忽略中國的制度背景，或者說對中國歷史上的制度背景並不夠了解的話，在我剛才所講的故事裡，你可能就認為中國的歷史提供了一個金融能夠幫助企業家進行創業的證據。而根據我對制度的理解，其實這只不過是因為有大量的國有企業員工當時下崗了，轉而自我僱用，到底誰更對？其實也很難說我們到底有沒有更豐富的證據來證明我是對的，而別人是錯的，或者至少要有更多的證據來證明這一點才行。但是至少在沒有更多的證據之前，根據我對歷史的了解，我認為作者恐怕犯了一個錯誤。接下來我再給大家舉另外一個例子，是來自於我自己的研究，我想用這個例子來說明，其實對於制度背景的了解，對於我們如何利用中國的制度背景來做研究，其實也是非常有幫助的。如果比較熟悉我的研究的朋友可能注意到，一段時間以來，我對中國房價的決定及其後果有一些非常有特點的看法。這件事情要從中國的土地政策開始說起，中國的土地制度非常有特點，因為在我們國家，土地是公有的而不是私有的。一個城市的土地供應，在多大程度上把土地可以由農業用途轉為城市的用途，包括工業用途、住宅、商業、基礎設施，其實都是受制於一個所謂「建設用地指標」這樣一個制度。於是在2003年之後，中國的中央政府就開始使用建設用地指標這樣一個調控手段，對於東部沿海地區，特別是東南沿海地區開始收緊城市的土地供應，相應來講，他們就把大量的建設用地指標投向了中國的中西部，特別是中小城市。試圖用這樣的辦法來平衡區域間的發展，當然這種平衡是不是一種真正的平衡，這是我在別的課程裡（喜馬拉雅《中國經濟72講》）裡面已經詳細分析過的。當時的邏輯是想說，如果我給了中國的中西部一些建設用地指標，他就可以用這個指標來建設工業園、新城來發展自己。結果在客觀上，就導致了一個後果，那就是在東部沿海地區，特別是東南沿海地區，又尤其是在北京、上海這樣的大城市出現了一個矛盾，那就是人口大量流入的同時，土地和住房的供應跟不上需求了，結果就出現了房價持續上漲的現象。同樣在這個邏輯之下，我在2015年的《中國社會科學》上發表了一篇文章，我探討了房價上漲對於勞動工資的影響，我大概講了這樣一個邏輯，那就是在東部沿海地區，收緊土地供應，同時人口又在流入，結果就會導致房價上漲，而房價上漲的時候，房價是老百姓生活當中非常重要的生活成本，當這個生活成本上升的時候，就會推動當地的工資上漲。在這樣的邏輯之下我們就可以比較好的解釋，為什麼在2003年、2004年之後，中國的東部沿海地區出現了比較快速的勞動工資上漲的現象。如果要是不把這樣的一個非常具有中國特色的邏輯給講清楚的話，我想對於中國的房價和工資上漲的解讀，恐怕就有其他的解釋了。比如說很多人認為中國的房價高，特別是在北京和上海這樣的地方房價高，體現的是房地產的泡沫。但是根據我的一些研究，我講到，房地產的泡沫是否存在，永遠是從需求方定義的，但是在中國，像北京和上海這樣的大城市的房價高啟，在很大程度上是因為政策控制了這些地方的土地供應所導致的，是一個住房的相對短缺現象。同樣的道理，如果離開了我上述所講的那些邏輯，當你看到中國東部的這些城市的工資上漲，恐怕你會把它理解為是一個勞動力短缺的現象，很多人就把這個當做是一種「劉易斯拐點」出現的現象，但是在我剛才所講的邏輯裡，它其實只是體現出了在土地供應收緊的時候，房價上漲導致了生活成本上漲而出現的一個結果，恐怕並不是勞動力短缺所導致的。這個研究裡還有一個細節，就是當我想講房價上升會進一步推升工資水平的話，這個時候房價是一個內生變量，你既可以說房價影響了工資，也可以反過來說，工資上漲引起了房價上升。為了解決邏輯上的難題，經濟學裡就有一個辦法，我們去找一個所謂「工具變量」，這個變量是一個外生的變量，它直接影響房價，但是不會直接影響工資，如果這個變量找到的話，就可以用來比較清楚的說明由房價影響工資這樣的邏輯機制，那麼這個工具變量是什麼？在我的2015年《中國社會科學》這篇文章裡面，我就用了城市層面的土地供應。因為根據我剛才所講的制度背景，城市層面的土地供應是由中央政府（或上級政府）所決定的，它是建設用地指標這麼一個配額所決定的。我的文章發表以後，就有讀者問我，包括一些同行，說陸老師你是不是做錯了，因為影響房價的顯然不是土地總的供應量，而是住宅用地的供應量。這聽起來似乎也是對的，但是我要告訴大家，這裡面又有一個小細節，其實是跟制度背景有關的，那就是在一個城市裡，它的建設用地供應總量是由中央所決定的，它基本上不能被地方政府所控制，但是給定了一個地方的土地供應的總量，其中有多少用地用在工業用途，多少用在商業或者住宅的用途，這個比例關係其實是由地方政府所決定的。所以真正滿足外生條件的，其實是土地供應的總量而不是住宅用地的數量。所以，如果不明白這個制度背景，就會把一個看似合理的一個變量（比如住宅用地）當做外生變量來使用，其實又犯了一個邏輯上的錯誤。我今天給大家舉的這兩個例子，其實是要從做研究，還有如何做好應用性的政策研究角度給大家解釋。應用性研究它首先是必須反映真實世界的，所以我強烈建議大家，為了做好研究，平常一定要養成一個習慣，那就是在看到一個數據，或者做了一個數據的結果的時候，不要在心裡總想著那些具有一般意義的理論。儘管在經濟學裡已經形成了一個風潮，就是希望我們用國別的數據來驗證所謂一般的理論，但是對於一項應用性研究，首先要求的是它要反映真實世界。這裡就要扣這一次課程的主題了，我希望大家在做研究的時候，多多去做調研，問一問在中國真實發生的制度背景到底是什麼。甚至大家也不妨問這樣一個問題，把你所做的研究，稱之為是印度的研究是不是也可以，哪怕你用的數據是中國的數據，是不是我也可以說，同樣這個結果其實我也可以認為是在印度發生的。養成了這樣一個習慣，經常問問自己，恐怕就比較容易把自己的研究更多的、有意識的建立在中國真實發生的制度背景基礎之上，而不會犯那些常識性的錯誤，或者違背真實世界的錯誤。
5. 理論對於經驗研究到底意味著什麼？理論不是經驗研究的遮羞布在我們這一系列的講座當中，我們講到了經驗研究，主要是用數據和事實來說話的那些研究。那麼相比之下，理論模型則主要來講一個邏輯關係，特別是對於經濟學研究來講，理論模型其實特指是用數學來寫的一些模型。現在數學方法的應用，不僅在經濟學當中非常流行，而且越來越多的在政治學、社會學這樣的其他社會科學門類當中也在使用數學的工具。由於數學工具的流行，就給很多的讀者和年輕學生朋友們造成了一個印象，一個研究如果離開了數學就不好。是不是那些沒有數學來表述的模型的文章就不好呢？既然這樣的話，我們又實際上看到了很多其實沒有數學模型的文章，這又是怎麼回事呢？我今天所講的話題裡要講到理論的重要性，以及應用理論模型的時候出現的一些誤區。關於理論模型對於實證研究的重要性，我想就不用再多說了，正好非常巧的是，美國的克拉克大學的華人學者張俊富教授最近有一篇文章，題目就叫理論模型有多重要。在這篇文章當中他講的已經非常清楚了，哪怕是對於實證的研究、經驗的研究，理論模型有的時候都是非常重要的。比如說對於有一些實證研究來說，可以用一個理論模型來講述他研究的目的和意義。再比如說有一些非常重要的經驗研究發現的現象，是基於數字和統計的。那麼這時候如果有一個理論模型，可以把這些現象背後的邏輯能夠有一個非常嚴謹的表述和解釋。再比如在做實證研究的時候，我們經常要用一些回歸分析技術，那麼對於這樣一些回歸模型，函數是怎麼設定的，變量是怎麼選取的，如果有一個理論模型加以說明的話，那也會好很多。 最後再比如說，在社會科學研究裡，我們都希望能夠對不同變量之間的因果關係和機制能夠有所解釋，那麼這個時候，數學模型也能夠幫助我們更加清楚的認識到因果關係和它們的作用機制。在講明了理論模型、數學模型對於經驗研究的重要性後，是不是每一篇實證的研究都需要去寫一個數學模型呢？這個其實也不一定，從而也就可以解釋為什麼哪怕是在國際、國內的頂尖雜誌上發表的很多文章，其實它裡面也並不一定有一個數學模型。這至少有兩種情況。第一種就是變量和變量之間的作用機制其實非常直接。舉一個例子來說，在經濟學和社會科學的研究當中，有一個概念非常重要叫peer effects，翻成中文我把它叫「同群效應」，也就是說他要研究一個人的行為是不是會受到周圍其他人的影響。這件事情在理論上非常簡單，他主要的問題來自於人和人之間的行為是否相互影響，是不是有經驗證據。所以如果要做一個經驗研究去驗證同群效應是否存在，或者說有多大的話，那麼大多數的研究恐怕就不會去寫一個數學模型把這個事情搞的特別複雜。第二種情況是關於有一些問題，已經有太多的理論了。有些理論說X和Y這兩個變量之間是正相關的，有的理論說它們是負相關的，那麼到底是正相關還是負相關，就需要通過實證研究、經驗研究用數據進行檢驗，這個時候理論和經驗研究之間的關係，就好比在物理學裡面講的理論物理和實驗物理之間的關係。做實驗物理的學者，並不一定要去發明一個新的物理理論，而只需要在實驗室裡對於既有的物理理論進行檢驗就可以了。在社會科學裡，如果已經有的理論非常多，只需要去檢驗一下到底哪個更對，那麼這個時候就並不一定需要去建立一個新的理論模型。比如說以前我自己做過關於收入差距和經濟增長之間的關係，這個問題的理論已經非常多了，我自己的工作也並不是要去提供一個關於收入差距和經濟增長之間關係的新的理論機制，而只是要回答一下兩者之間的關係到底是正的還是負的，以及他們作用的相互渠道。而且我還用了中國的數據，這樣的話就可以為我們理解在中國經濟當中這兩個變量之間的關係增加一個新的證據，這個時候我們也就沒有去寫一個理論的模型來說這件事。再接下來我就要回答關於理論研究和經驗研究之間的關係有幾個疑問，也是大家經常會存在的困惑，我談一點自己的看法。首先，很多人可能誤認為，如果要是有一個文章，他是既有理論，又有數據和實證研究，就一定好於沒有寫理論的實證研究。其實這是一個很大的誤解。對於社會科學研究來講，如果我們能夠用一個實證的方法，比如說大家都知道有一些實證的方法，像工具變量法，像雙差分的方法，斷點估計這樣的方法，都能夠比較好的識別兩個變量之間的因果關係，那麼相比之下，如果有一篇文章他寫了一個數學模型，但是在實證方面就做得不夠好的話，恐怕就未見得是比純粹的經驗研究更加能夠去說明變量之間的因果關係。第二種誤解，經常認為一篇文章如果沒有一個理論在文章前面，就是沒有理論。這句話本身就是有問題的，其實我們經常講理論模型，在狹義上來講，當然是指用數學方法寫的理論模型，其實在理論這個詞上面，本質上來講，它要表述的其實就是一種邏輯關係。而邏輯關系所構成的理論，並不一定要用數學來表述。比如說在我前面所講到的同群效應這樣一個例子當中，這個邏輯關係就並不一定需要藉助一個數學模型寫出來。而且其實哪怕對於一個純粹的經驗研究來說，模型的形式、變量的選取，其實都是依賴於理論邏輯的，不能隨便的構建實證的模型，包括選取變量。並不是說沒有數學模型，就是沒有理論。第三種誤解，經常有人認為，我們看一篇論文的時候，往往這篇論文裡是先有一個理論模型，然後再出現經驗證據去驗證理論模型的邏輯機制，很多人就以為，在實際做研究的時候，都是要先寫一個理論，然後再去找數據。其實在研究中往往不是這樣的。一個有經驗的研究者，往往在心裏面先要預估一下變量之間的理論邏輯關係，這個時候未見得他要用數學去寫這個邏輯關係，而是要先去看看數據，如果數據最後得到驗證了，然後再用數學把這個理論邏輯寫下來。實際研究當中經常發生的情況是，在看數據的時候，恐怕會發現，數據所呈現的結論，跟事先所想到的理論邏輯不太一致。於是我們就要去想，為什麼出現這樣的情況，在你想的時候，其實你的心裡就是在建立另外一套替代性的理論邏輯，然後再去看數據，直到心裡所想的理論邏輯和數據最後呈現的結果一致，才停下來，然後你再用數學把這個理論邏輯寫下來。所以不能單純的簡單的理解，在做研究的時候都是一定先有理論再有經驗研究的，而實際上這兩者是互動的。在寫數學模型這個意義上，並不一定是先要寫數學，然後再去看實際的數據，但是如果我們把理論理解為是一種邏輯的話，那麼一定是先有理論邏輯，再去看經驗的結果的。最後，我想講一個看法，有的時候還會有這樣一種誤解，我覺得是非常嚴重的，那就是有些人可能覺得當我在X和Y這樣兩個變量之間的邏輯關係在數據上看不太清楚的時候，我就去寫一個理論模型來說明它，這樣做是不是一個好的研究？我覺得不是。因為在數據上X和Y這兩個變量之間的關係，其實是有可能存在多個理論邏輯的，如果你離開數據本身，就只用一個數學模型來寫X和Y之間為什麼會發生這樣的關係，除非你這是一個重大的新的發現，或者你的理論模型本身所講的這個機制，也是一個非常重要的新的理論機制，這個時候，這篇文章本身其實它是一個理論文章，經驗研究只是一個裝點。但是如果這些條件都不吻合，僅僅作為一個經驗研究，你要講一個邏輯，然後數據本身沒有講清楚，只是藉助一個數學模型來講的話，我看就不行了。因為就像我之前所說的那樣，數據上呈現出來的兩個變量之間的關係，可能有N種解釋，我怎麼知道你所講的那種解釋就是那一個正確的、最好的理解變量之間關係的解釋呢？有沒有可能存在其他的機制或者其他的渠道呢？在這個意義上我就用一句話來作為這一節的結尾，那就是，理論是重要的，但是對於那些迷信理論，甚至以為理論可以取代經驗研究的學生和青年朋友來講，請不要忘記，理論不是經驗研究的遮羞布。
6. 橫截面數據可以用來幹什麼？一大堆問題，來不及秀技術我先從我自己的一項研究開始說起，這項研究是我和陳斌開、鍾寧樺一起做的。大家知道一段時間以來，中國經濟有一個非常重要的現象，那就是消費佔GDP的比率一直不高，而且在相當長的一段時間裡，這個比率或者說消費率還持續下降。這個現象非常重要，因為它表明了中國經濟存在一些結構性失衡的一種現象，如果經濟增長當中靠消費來拉動的比率不高，並且持續下降的話，那麼經濟增長就更多的依賴投資和出口來拉動。這不僅是一種中國經濟國內結構失衡的一種表現，甚至成為中美貿易爭端的一個非常重要的背景，因為中國經濟一直在大量出口，形成了國際貿易的一些失衡的現象。那麼對於這樣一個非常重要的現象，如何進行解釋呢？如何中國經濟的消費率一直低，甚至有些年份還在下降呢？於是就需要找一些解釋。那麼我們自己的研究是怎麼解釋的呢？我們就從戶籍身份和消費的關係開始入手。我們觀察到，在城市裡，有大量的外來人口，這些外來人口沒有本地的戶籍身份，他們的消費如果比一般的城市居民要來得少的話，那麼，由於外來人口在持續的增長，就可以解釋為什麼中國經濟的消費率比較低，而且持續在下降了。根據我們的研究，我們的確發現，在所有其他的因素都一樣的情況下，一個城市的外來移民由於缺乏本地城鎮戶籍，他的消費就會比同樣是生活在一個城市的城市本地居民要低17%-21%。而這樣的人口數量有多少？大約有2.6億左右，平均每6個中國人，就有一個屬於我們今天所講的，在城市裡生活和居住，但是卻沒有本地城鎮戶籍的這樣一個人群。這樣我們就解釋了中國的消費率一直很低，並且持續下降的現象。在政策上這個研究就有非常重要的意義，它成為推進中國戶籍制度改革的一個非常重要的實證依據，尤其是當中國經濟的內需一直不足時，我們的研究說明，如果在未來的城鎮化過程中，能夠持續不斷的給外來人口本地戶籍身份和平等的待遇，那麼就可以利用這樣的城鎮化進程，來啟動內需。在當前的國際環境日益有些惡化，中國和其他的以美國為代表的國家之間的經貿關係出現了一些爭端的時候，啟動內需對於未來得中國經濟發展來講，可謂意義重大。我講了我們自己研究的重要性，我們的研究有沒有缺陷呢？有的，其中最為重要的一點，我們的研究用了所謂的叫截面數據，截面數據的意思就是說，給定一個既定的時間點，我們所用的數據是在同樣的時間點裡的不同的人之間的差異，來看一個變量和另外一個變量之間的關係。但是這裡就會碰到一個問題，我們想說的故事是說，沒有城鎮戶籍的外來人口的消費要比城鎮居民來得低，但是這裡的戶籍身份到底代表著什麼呢？我們想說的是，戶籍身份代表的是制度歧視，但是從邏輯上來講，其實當一個人沒有城鎮戶籍的時候，他很可能在其他方面，也有一些跟城鎮居民之間的差異。比如說消費的偏好，這一點就很難觀察到，當你觀察到一個農民工朋友，他不大到飯店裡吃飯的時候，也很可能是因為這個農民工他不喜歡到外面吃飯，而不是因為他想省錢。也就是說，如果我們所看到的戶籍身份帶來的消費差異，僅僅是因為偏好和文化的差異的話，那麼即便你把戶籍給了這個農民工朋友，他的消費行為也不會發生變化，那麼相應來說政策的改革就沒有效果。那麼既然存在這樣的問題，我們怎麼辦呢？如果說從技術上來解決類似這樣的問題，當然有一些辦法，我們學過計量經濟學的人都知道，有一些辦法的確可以克服截面數據模型所存在的那些問題，比如說我舉兩個例子。第一例子是用面板數據，所謂面板數據就是我們持續去跟蹤一個個體，在不同的時間點裡，我們能夠看到同樣一群人他的行為變化，具體到今天我們講的戶籍和消費的關係裡，如果我們能夠看到有些人今天沒有戶籍，而明天他就有了，我們來觀察同樣這個人，在其他一些因素，比如說偏好、習慣、文化都沒有發生變化的時候，僅僅因為戶籍身份發生了變化，我們來看一下他的消費有沒有發生變化。這個時候這種戶籍對於消費的影響就不是因為類似於偏好或者習慣和文化這樣的因素了。但是遺憾的是，理想當中的數據在實際研究的生活當中，其實是沒有的，即使有這樣的面板數據，在這個面板數據裡，發生了戶籍身份變化的樣本，也非常少，而且即便是那些發生了戶籍身份變化的樣本，他們的戶籍身份的變化也不是隨機的，而有可能是一些其他的因素導致的，這個時候你看到的戶籍身份的變化，對於消費的影響恐怕也不僅僅是因為戶籍發生了變化，而可能是因為其他的原因導致的，這就很遺憾了。還有一種可能想到的辦法就是利用實驗的辦法，我們的文章投稿到一些雜誌上的時候，的確就有審稿人建議我們用實驗的方法，這裡我想吐個槽。什麼叫實驗方法？就是如果我們有辦法對一群人進行一個隨機的實驗，改變這個人群當中一部分人的特徵，我們來看這個特徵的改變以後，對我們所關心的一些現象，比如說消費，產生什麼樣的影響，那麼這個時候由於這個實驗是可控的、隨機的，我們就能夠識別出來我們想看到的這個因素會產生什麼樣的影響。但是我們所研究的問題，是戶籍身份對於消費的影響，請大家想想看，在我們實際生活當中，存在著這樣的隨機的實驗來改變人們的戶籍身份嗎？恐怕沒有。那麼我們可以自己去做這樣一個隨機實驗嗎？不要開玩笑了，如果我真有本事這樣做的話，我就發財了，那意味著我可以隨機的給一部分外來農民工發戶籍，而且就算我有這樣的本事，這樣的研究根本過不了所謂的道德審查。我憑什麼動用一個個人的權利，就給一部分人戶籍身份，而另外一部分人沒有這樣的戶籍身份，而且這個戶籍身份的給和不給，要關係到一大群人一輩子的福利。所以我通過剛剛講的這兩個看上去能夠解決問題的辦法，說明了，對於一個特定的研究問題來講，恐怕在這個問題仍然是一個非常重要的問題的時候，能夠使用的數據真的就只是截面的數據。當然在實證研究當中，也存在一些其他的高科技手段，比如說非常流行的雙差分模型，斷點估計，這些東西都是非常依賴於數據所生成的制度背景。往往在一些特定的問題裡也沒法使用。那麼既然這些高科技手段都沒法使用，我們是不是就不要去做那些重要的問題？我認為是不行的，對於一些重要的政策問題，或者說應用問題，如果我們能夠用截面的數據來做出變量之間的關係，總比我們對這樣的一些重要的問題毫無認識要來得好得多。當然我這樣說我也不希望給大家造成一種誤解，那就是在做研究的時候，永遠強調我做的研究非常重要，所以你不要管，我就用截面數據，我隨便報告幾個方程就OK了，我覺得也不是這樣。如果大家有機會去看一下我們發表的戶籍和消費之間的關係的文章，我們這個文章有早期版本和晚期版本兩個版本。比較早期的中文版本我們發表在《經濟研究》2010年，後來我們有一個用了新的數據和新的估計方法的一個版本，發表在英文的World Development上面，大家如果有機會去看一下我們的文章就會發現，我們雖然是用的截面回歸的一個分析，但是我們仍然做了很大的努力，來儘量的排除是不是有可能因為其他的機制來影響我們的結果。我這裡也舉一兩個例子，比如說大家都會關心,是不是我們看到的外來人口少消費的現象，是因為文化的差異？換句話說，是因為外來移民不喜歡多消費，因為他們跟城鎮居民的文化不一樣。如果這個邏輯是對的，我們可以想兩個辦法來解決，第一我們在拿外來人口跟本地城鎮人口做比較的時候，我們不去比較那些出生在城市的城市居民，而去比較那些出生在農村，但是現在已經是城裡戶籍的這樣一些居民，如果我們相信出生在很大程度上是決定了一個人的文化和習慣的話，那麼將外來人口跟出生在農村，並且已經獲得城鎮戶籍的居民進行比較，就更加可以相信這種差異是來自於戶籍制度造成的差異，而不是文化差異。另外一個辦法，我們就去觀察一下那些在城市裡居住時間比較長的人，如果真的是因為沒有本地城鎮戶籍的人在文化上有差異的話，你應該相信隨著時間的推移，他在城市裡居住的時間越長，他越會像一個城市居民。但是我可以告訴大家，這一點在數據裡是看不出來的，不管你在城市裡居住多長時間，只要你是一個沒有本地城鎮戶籍的外來人口，你的消費就是要比本地的城鎮居民要來得更低。通過這樣的一種比較，我們也基本上可以排除這是因為文化差異所導致的。所以通過今天我講的這個例子，我給大家講了在有一些非常重要的實證的應用研究當中，不要過於片面的追求高科技，有一大堆非常重要的問題，來不及秀技術。類似像這樣的問題實在是太多了，比如說在我長期關注的其他問題，包括留守兒童的問題，包括一段時間以來，由於我們的超大城市抬高了外來孩子進入本地公立學校的門檻，造成了一些返鄉的兒童。這樣重要的問題，具有很強的政策含義，但是如果我們要想研究留守兒童和城市孩子之間有什麼差別，我們想看一看返鄉的兒童，是不是跟那些留在城市的兒童形成了一些差異，這些問題，恐怕當我們去研究它的時候，能夠收集到的數據，在很大程度上就是一個截面的數據。在這個意義上，我覺得中國真的是有一大堆的重要的政策問題，來不及等到數據已經完全完備了再去研究，也來不及去秀我們高科技的技術。但是同時非常遺憾的是，現在我們的學術界，特別是一些年輕的學生，恐怕很多時候都首先看到了一篇文章的技術，卻忽略了重要的問題。
7. 面板數據到底何用？有時候，重要的就是「固定不變」的今天的話題是面板數據不能解決什麼問題？我們先從一個例子開始講起，現在大家都非常關心城市的經濟增長，特別是對於那些欠發達地區，很多人出了很多的主意，希望對欠發達地區的發展能夠起到一些促進作用。比如說有人提出要促進欠發達地區的投資，要給予他們優惠的政策。還有人認為領導人的能力非常重要，所以要把比較有能力的領導人安排到欠發達地區，去噹噹地的行政長官。還有人認為一個地方的行政級別如果高的話，可以帶來很多的資源，所以把一些原來屬於縣的地區，如果提升為城市的話，也可以促進當地的經濟發展。但是所有這些因素講完了之後，大家可能忽略了一個非常重要的，決定一個地區或者一個城市經濟發展潛力的重要因素，那就是地理。在我之前做過的研究裡，我從兩個維度來捕捉了影響一個地方經濟發展的地理因素，一個就是到沿海大港口的距離，另外一個就是到區域性的中心大城市的距離。在我的研究當中，如果我們把各種影響經濟發展的因素全部都放在模型例如的話，那麼在影響一個地方經濟的那些因素當中，大概到港口的距離和到大城市的距離，可以解釋城市與城市經濟增長差異的大約25%左右。而所有的解釋經濟增長因素全部放在一起，大概可以解釋城市之間經濟增長差異的50%，而剩下的一半我們就不知道是什麼樣的因素導致的了，也有可能是因為一些隨機的度量誤差的因素都是有可能的，反正我們不知道。那麼，在我們已經可以知道的可以解釋城市間增長差異的因素當中，到港口的距離和到大城市的距離這兩個地理因素，解釋了大約一半。這樣就足以證明地理這個因素在決定一個城市的經濟增長當中所起到的作用，幾乎是決定性的，當然我們也不是說它是唯一決定性的，只是說它的重要性要遠遠遠遠的超過那些其他影響經濟增長的因素。舉了這個例子之後，我們再來討論一下面板數據到底可以用來解釋什麼問題。首先要解釋一下什麼是面板數據，面板數據同時有截面的維度，也有時間的維度，比如說我們觀察一些城市，如果只在一年當中去觀察這些城市的話，他所形成的數據就是截面數據。但是如果我們在若干年當中，對同一群城市反覆的進行觀察，那麼這個時候它就具有了時間的維度，就構成了一個叫「面板數據」的數據集。通常來講，如果我們想在截面上看解釋變量對於被解釋變量的影響，可能就不能很好的去分析一個經濟問題，比如說我們想知道投資對於經濟增長的影響，我們看到了投資能夠促進經濟增長，這個時候我們是不是就能夠把投資對於經濟增長影響的係數，當作投資對於增長影響大小的度量呢？恐怕不一定的，因為一個地方投資多的時候，往往是由一些其他因素導致的，這個時候你就不能把投資這個變量之前的係數，完成理解為是投資對於增長的影響的大小。這個例子就是非常著名的所謂叫「遺漏變量的偏誤」，那麼如果我們要是有一個面板數據的話，我們就可以去看解釋變量的變化如何影響了被解釋變量的變化。仍然拿投資對於經濟增長的影響作為例子，我們可以在面板數據裡去看，同樣的地方的投資的變化如何影響當地增長的變化，這個時候我們假設那些影響投資的因素是不隨時間變化的，比如說像地理這樣的因素，那麼給定地理這樣的因素以後，如果一個地方投資增長的快，它的經濟增長率就會更高的話，那麼我們就大概可以把這樣的一個影響的程度，當作是投資對於經濟增長的影響了。但是在我剛剛舉的這個例子裡，請千萬注意一個問題，如果我們的研究問題本身是想知道類似於像地理這樣的因素，對於經濟增長有多少影響的時候，面板數據恐怕就無能為力了，因為地理這樣的因素，通常是不隨時間變化的，由於它沒有變化，所以你就很難通過解釋變量的變化，來看被解釋變量相應發生什麼樣的改變。用經濟學的術語來講，那就是類似於像地理這樣的因素，其實是不隨時間變化的固定效應，而面板數據的長處，恰恰是控制住那些固定效應之後，看其他可變的因素對於被解釋變量的影響。在這個例子當中，我提醒我的朋友們，特別是年輕的學生，不要盲目的相信某種特定的方法，而是要看到這個特定的方法是不是有助於你回答你想關心的這些問題，甚至有沒有可能當你去使用一個方法的時候，你可以看到一個變量對另外一個變量的影響，但是，是不是有可能當你這樣做的時候，遺漏掉了更為重要的影響因素，而那個影響因素可能在面板數據裡就是不隨時間變化的。我們再舉一個例子，在經濟學文獻當中有一個問題叫「資源詛咒」，它的意思就是說在不同的國家，有一些國家的經濟增長恐怕在長期裡是不可持續的，有一類國家就有這樣的情況，那就是一些資源非常豐富的國家，由於這些國家有豐富的資源，比如說石油，於是這些國家的制度建設就不是很完善，往往到現在他們仍然都是一些威權國家，還有這些國家可能腐敗也非常嚴重。同時，由於資源實在太豐富了，大家很容易掙錢，結果這樣的國家就不太重視教育和科技的發展。所以，從長期來看，這樣一些國家的經濟發展的表現也不太好，這就叫「資源詛咒」，表面上看起來擁有資源是件好事，但是從比較長的時間來看，這似乎又成了一件壞事。那麼為了研究資源詛咒這樣的一個故事是不是存在，於是就有人用中國年度的省級或市級面板數據來研究資源詛咒。但是請大家注意一下，在資源詛咒的這組文獻當中，其實他研究的本身就是一個長期的問題，他不是要研究今年跟去年相比較而言，我這裡多了一些石油資源，於是今年是不是就會比去年的制度更差，腐敗更嚴重，更加不重視教育和科技。而是說資源詛咒這個問題，本身就是一個長期的經濟發展問題，是要看至少10年，甚至幾十年的時間跨度裡，有些國家有比較豐富的自然資源，是不是會導致這些國家制度不好、腐敗嚴重，以及不重視教育和科技。所以對於這樣一個特定的經濟學研究的問題來講，恐怕面板數據也不是一個好的研究這個問題的數據來源，而是說它可能比較適合在比較長的時間裡，用截面的方式來看國家和國家之間的差異，是不是資源的豐腴程度，導致了這些國家的制度差異、腐敗差異等等。在今天我舉的這兩個例子裡，我想告訴大家，面板數據可以解決一些問題，但是它不能解決所有的問題。我建議大家在做研究的時候，還是要回到你所要研究的問題本身。有的時候對於一些特定的問題來講，它的重要的問題本身就是截面的差異，比如說今天所舉到的資源詛咒的例子。而另外一些問題，本身重要的問題就是那些固定不變的因素，到底怎樣影響到了我們關心的被解釋變量，比如說地理因素如何影響到了城市的經濟發展。所以我最後就用一句話來結束這一節，那就是，我們在研究一個問題的時候，首先要多想想，多想想，再多想想，要把自己想關心的問題和什麼是重要的問題想清楚，然後再去想用什麼樣的數據和方法來研究我們的問題，而不是反過來讓研究的方法和數據束縛我們的思想。很多時候我們在討論一些具體的現實問題的時候，就涉及到解釋變量對被解釋變量的影響是如何相互依賴的。我來舉幾個例子，比如說在城市發展當中，很多人都認為當城市長大了，特別是那些比較大的產業結構比較高端的城市，只需要高技能勞動者，而不需要低技能勞動者。那麼高技能勞動者和低技能勞動者之間的關係到底是怎樣的？從經濟理論角度來講，有一種說法叫「技能互補性」，也就是說，當高技能勞動力增加的時候就會帶來很多對於低技能勞動者的需求，來進行生產上的輔助性的工作，這時候增加僱傭一些低技能勞動力，其實是可以提高高技能勞動力的勞動生產率的。這個時候高技能勞動力對於生產的影響，其實就取決於低技能者的數量。
同樣的道理，我剛才所說的高技能勞動力和低技能勞動力之間的相互依賴關係，其實也存在於本地勞動力和外來勞動力之間。因為往往本地勞動力平均來講它的教育水平比較高，而外來勞動力的平均教育水平要相對來說低一點，他們所從事的工作崗位也有非常大的差異。比如說在我們的城市生活當中，大量的環衛工人、送快遞的、做早餐的，其實都是外來勞動力，這時候本地勞動力的生產力或者他們的生活質量也是取決於外來勞動力的數量，換句話說本地勞動力和外來勞動力之間，恐怕也是相互依賴的關係。還有一個例子涉及到推遲退休年齡這樣的問題，大家都知道中國現在出現了比較明顯的老齡化的趨勢，那麼為了緩解養老金的壓力，如果我們可以推遲退休年齡，這個時候就可以延長大家工作的時間，從而緩解勞動力供給不足和老齡化的問題。但是這個時候大家可能會擔心一種問題，那就是推遲退休年齡是不是會導致老年人口仍然佔著工作崗位，從而導致年輕人失業，對於這個問題本身又取決於，相對來說比較老年的人口和年輕的勞動力的關係，是相互替代的還是互補的。如果擔心推遲退休年齡會導致失業，本質上來說，就是認為老年人和年輕人之間是相互替代的，你有工作了，我就沒工作了。但其實可能還有另外一種可能性，那就是老年人和年輕人其實是互補的，一方面，老年人有經驗，他們可以通過傳幫帶這樣的做法，來提高年輕人的勞動生產率。反過來說，年輕勞動力如果從事一些輔助性的崗位，也有可能提高老年人的工作效率。那麼他們到底是互相替代的還是互補的，本身就對於我們理解推遲退休年齡這樣的公共政策會導致什麼樣的後果，具有非常重大的意義。對於我剛剛講的這些例子來說，在實證研究當中，都需要使用到交互項，也就是說在方程右邊的解釋變量裡，可能我們需要把兩個決定被解釋變量的影響因素進行相乘，來看這樣一個交互項或者交叉項的係數是正還是負。比如說在我剛剛所講的幾個例子裡，如果高低技能勞動者，本地和外來勞動者，老年人和年輕人之間是互補的，那麼它們之間的交互項對於產出的影響的係數，就應該是正的，如果是互替的，它們就應該是負的。再比如說在我之前做的一個研究裡，我研究了新城建設的問題，當時我發現，在中國大量建設了很多新城，而這些新城往往建得密度非常低，同時這些新城又建設在距離當地的老城非常遠的地方。於是我們發現，如果一個地方新城建設的密度非常低，同時又建得非常遠的話，那這個地方的投資效率就比較低，從而帶來債務負債率比較高這樣的現象。當時我就問了一個問題，如果一個新城建得離老城非常遠，在這種情況下，同時如果這個新城建設的密度比較高一點，是不是可以緩解遠距離對於債務這種負面的影響呢？於是我們在研究中也構造了一個密度和距離之間的交互項，這樣我就可以回答是不是密度增加，可以有助於緩解距離遠這樣新城建設當中的負面影響，結果的確如此。在上面這樣一些例子當中，我都講了一些關於交互項的實際運用的例子，但是我今天所想講的另外一個意思可能更為重要，那就是交互項的巧妙運用，有的時候能夠幫我們在沒有很好的因果關係識別的方法的時候，能夠幫我們靠近因果識別。比如說在之前我舉過一個例子，那就是戶籍與消費之間的關係，我們當時想說的一個道理就是，在城市裡居住但是卻沒有本地城鎮戶籍的外來勞動力，他會掙錢，但是相對來說消費就不會消費那麼多。換句話說，外來人口這樣一個戶籍身份，會對消費不利，但是可能你會反問我，這種農村戶籍或者說外來人口戶籍，它到底是一個制度的影響還是一個文化的因素？也就是說是不是因為農村居民有某種特定的文化或者消費習慣，他進到城裡來，他也不太習慣增加消費。這個問題其實是合理的，當時為了回答這個問題，我們就想了這樣一個邏輯，如果農村戶籍的身份，真的只代表文化的話，那麼我們應該看到，當這些人在城市裡居住的時間越來越長的時候，那麼農村戶籍對於消費的負面影響應該會逐漸的變小，因為它有一個在城市裡逐漸適應城市文化的這樣一個過程。所以在做這個研究的時候，就可以在方程的右邊放入農村戶籍身份乘以在城市裡居住時間這樣一個因素，構成一個交叉項或者交互項，來看它的係數會怎樣。最後我再舉一個例子，最近我和上海對外經貿大學的王丹利老師做了一個研究，我們想研究在中國農村教育有的時候水平比較低是由什麼樣的因素導致的？其實我們想講，在有些地方可能具有這樣一種傳統文化，那就是當宗族的勢力比較強的時候，這個地方很容易產生宗族之間的衝突，如果宗族衝突非常激烈的話，就需要進行一些武力的鬥爭，比如說我們會發現有一些現象叫做「械鬥」。我們發現在一個地方械鬥比較嚴重的話，這個地方就會產生武力的衝突，而大家就會少投資於教育，從而導致教育水平會比較偏低。但這其中會有一個問題產生了，我們所看到的械鬥這樣一個現象，到底是不是真的代表了宗族的衝突，還是由於一些其他的因素所導致的，比如說是不是因為在械鬥比較嚴重的地方，同時也是資源比較貧乏的地方呢。為了回答這樣的問題我們想了很多辦法，其中有一個辦法是跟交互項的使用有關的，那就是在邏輯上，如果械鬥的確代表的是一種宗族衝突，大家可以想，這種影響主要會影響男性，因為男性是參與械鬥的主力，女性不大會參與械鬥的。與此同時，這種影響估計主要會產生在農村地區，而對於城市地區來講，恐怕就不大會通過械鬥來進行宗族之間的衝突，從而影響教育。所以我們就可以把械鬥發生的度量指標和是否在農村地區以及個體是男性還是女性這樣的變量進行交乘，從而觀察這些交互項的作用，來看它是不是真正的是因為宗族衝突的作用影響了教育。其實我講到這裡，如果一些熟悉微觀實證研究方法的聽眾朋友就已經反應過來了，其實在我們使用交互項的時候，其實本質上就是在看difference in difference，或者說差異的差異。比如說在剛才械鬥這樣一個例子裡，我們就是想看械鬥對於教育的影響是否在農村和城市之間存在差異，是否在男性和女性之間存在差異，這個本質上其實就是一個雙差分的分析。我要說的一個意思就是，交叉項可以幫助我們解釋變量之間的相互依賴性，同時也可以近似的被認為是一個雙差分的分析，來接近因果的識別。
9. 為什麼要去做異質性分析？不要相信有普適的政策這節的話題是為什麼要做異質性分析？我們先從一個具體的例子開始談起，那就是開發區政策，大家都知道在中國經濟改革開放以來，沿海地區，特別是東南沿海地區，獲得了相對好的、比較快速度的發展，尤其是長三角和珠三角。相對來講在中國的中西部，製造業的發展、經濟發展的速度總體上來講不盡如人意，於是就有了這樣一種理解，認為中國的東部沿海地區，特別是東南沿海地區，他們的經濟發展是因為享受了一些優惠的政策，其中就包括了開發區政策。因為你如果回顧中國早期改革開放的歷史的話就知道，中國的一些經濟特區，比較大的經濟技術開發區等等，都首先是從沿海地區，特別是東南沿海地區開始實施的。既然是這樣的話，是不是可以把同樣的開發區政策，在廣大的中西部進行實施，這樣的話就可以促進中西部的發展呢，很多人就這樣想的。可是如果要是你真的是這樣相信的話，或者說像有一些有關開發區的研究所得到的結論那樣，開發區的政策的確可以促進經濟發展，甚至有的研究就直接認為開發區政策可以促進欠發達地區的經濟發展，那麼我們就要問一個問題了，如果你真的相信開發區政策是無條件的可以應用在所有的地方的話，那麼為什麼我們今天在中西部的廣大地區可以看到這樣的現象，那就是開發區遍地開花，——以工業園為例，現在幾乎每一個縣都有一個以上的工業園，——如果開發區政策、工業園政策真的是無條件有用的話，那為什麼看到在中西部大量的開發區現在出現閒置呢？為什麼企業不搬遷到中西部的這些開發區去，然後把開發區填滿呢？我們在之前的一項研究裡就說了這樣一個道理，其實開發區政策是否能夠促進當地的發展，實際上是取決於一個地方的地理條件的。中國改革開放以來，特別是上世紀90年代中期以後，開始全面發展開放經濟，以及出口導向的製造業，這個時候，沿海地區因為擁有大港口，在國際貿易裡的國際貿易成本可以藉助海運降到比較低的水平，於是又在這個基礎上形成了產業的集聚效應。所以這個時候，如果你給一個當地經濟發展的優惠政策，它就可以藉助於集聚效應，能夠更加有效的進行工業的發展。而相反，在中國的廣大中西部地區，它恰恰是遠離沿海大港口的地區，運輸成本比較高，同時因為當地的產業發展，沒有形成集群，所以它的集聚效應也不夠高。也就是說如果你把同樣的開發區政策，放在遠離大港口的地方，本身的產業規模又比較小，人口密度又不夠高，甚至有一些中小城市，它本身就遠離大的經濟集聚的中心城市，交通基礎設施條件也不夠好，那麼當你把經濟的資源和政策集中在這些地方的時候，其實它就不會產生在沿海地區同樣的促進經濟發展的作用。換句話說，我們往往把一些政策想用來促進欠發達地區的發展，但是欠發達地區的一些地理條件、自然條件，往往又會局限這種政策的作用，這就是一個悖論。也是因為同樣的道理，在我的研究當中，還去考察了新城建設，中國現在很多地方都建有當地的新城，希望通過城市的擴張，新城的建設搞房地產開發、基礎設施建設來推動當地的經濟發展。其實類似像這樣的政策是否能夠成功也是有條件的，在我的研究當中我告訴大家，如果一個新城建設在人口流出地，那麼人口在流出，城市的建設卻在擴張，這個時候這樣的投資就比較無效率，甚至有可能因為大量的新城建設，依賴於地方政府的負債，結果導致增加負債的負面效果。而這樣人口流出地又是在什麼地方呢？往往又同時是在中國的中西部，特別是一些中西部的中小城市，最後給他帶來了巨大的債務負擔，又尤其是噹噹地做新城建設的時候，把新城建設的特別大，遠遠超過實際需求，還有建設的地方又遠離當地所在的地級市的市中心的時候，這樣的新城建設效率就更加低，推動經濟發展的作用就更小，帶來的債務負擔就更大。在我今天舉的例子裡面我都提醒大家，做經濟分析，特別是實證的研究的時候，要注重做一些異質性的分析，也就是說政策的效果往往是取決於其他的條件的，而在現實生活當中我們往往發現，一些自上而下推進的政策往往都有一刀切的嫌疑，往往會忽略政策實施的有效性的條件。而地方政府在學習其他地方經驗的時候，也往往會照搬其他地方的政策，也會忽略自己恐怕缺乏其他地方獲得成功的條件。這些現實情況就提醒我們，在做政策的應用分析的時候，特別是要多做一點思考。首先要做一些理論機制的分析和思考，來想一想是不是有可能在不同的樣本裡，不同的地區會產生同樣政策效果的差異性。但是我這樣說，也同時提醒大家，在做實證研究的時候，不要過於機械的分組，比如說你看現在有關區域經濟的一些研究，都會對自己的樣本進行沿海、內地或者東中西部的分組，可是你要進一步的問自己，在你的研究當中東中西到底代表了什麼，到底它代表的是一個地理的條件、氣候的條件，或者說它代表了到沿海大港口的距離，還是說它代表了人口流入還是人口流出，為什麼會有這樣的政策分析的差異性呢？這些問題不能不回答，不能只是簡單的分分組結束了，否則你根本不知道自己這樣的分組可以帶來什麼樣的含義，以及為什麼會這樣。同樣，我還會提到另外一個我們在實證研究當中碰到的情況，特別是對於很多的初學者來講，在做研究的時候，會在起步的時候碰到自己想要的解釋變量對被解釋變量的影響在統計上不夠顯著的問題，這個時候很多人會著急。但是我想大家有的時候要冷靜一下，你看到一個因素對一個被解釋的因素的影響在統計上不顯著，可能只是因為你看到的是一個平均效應，是所有樣本的平均效應，但是其實可能你的X對於Y的影響其實只是在某一個子樣本裡面存在顯著性，那麼當你看總體上的平均效應的時候，它就可能不顯著了。甚至有可能在第一個子樣本裡它的效應是正的，而到了另外一個樣本裡它的效應是負的，這個時候當你在加總的樣本裡去看平均效應的時候，正效應和負效應就會相互的抵消，以使得你看到的總體效應不顯著。所以我特別提醒年輕的學生和剛剛起步的青年學者，在你們做實證研究的時候，特別是當碰到效應不顯著的情況的時候，不妨看一看在不同子樣本裡面情況的差異，當然不要忘記事先做一些理論、邏輯的分析，為什麼會可能存在這樣的差異性。好的，我用一句話來總結，那就是不要去相信會有普適的政策，尤其是在中國這樣地域遼闊的大國家。我們還是從一個現實的話題開始講起。大家都知道我是研究城市相關問題的，在最近這些年，有一個跟城市相關的經濟政策的討論，引起了非常多的爭論，那就是中國的一些大城市是不是人口已經太多了，所以需要管制城市的人口規模。我們先不討論管制城市人口規模這件事情本身是不是符合全世界普遍存在的慣例，我們今天僅僅從研究的角度來討論這個問題。在那些支持要對城市人口規模進行管制的那些人那裡，一個非常重要的原因就是所謂「城市病」。他們認為城市人口規模增加了，就會引起很多的成本，比如說城市的擁堵和汙染這樣的問題，於是城市的生活質量就會下降。這個觀點聽起來似乎是有一點道理的，但是很遺憾的是，當我們去檢索文獻的時候卻發現，基本上沒有什麼像樣的研究，用數據、實證的方法來回答中國城市人口規模和擁堵、汙染之間的關係這樣的問題。於是我和我的團隊就做了一組研究，來考察城市人口規模和擁堵、汙染這樣的城市病之間的關係，我們分別來說一說。我們先來說擁堵問題。我們在自己的研究裡有一個度量指標，那就是每一個城市的人均通勤時間。通過數據的估計我們發現，城市人口規模越大，人均的通勤時間的確是更加長了。但是僅僅在統計意義上這兩者有正相關性，是不是意味著人口增加就真的嚴重的增加了城市的通勤時間呢？我們發現，這兩者的相關係數其實是非常小的。根據我們的研究，如果一個城市的人口規模增加一倍，人均的通勤時間僅僅增加大約2.2分鐘。而且有意思的是，這個係數不管是在中國的數據裡，還是我們查的有關美國的相應的文獻，都差不多。大家都知道通勤時間跟兩個因素有關，第一個因素就是通勤的距離，比如說我們每天上班的時候，要走很遠的距離，第二個因素就是擁堵，也就是說同樣的一個距離上面，我們要花的時間更多，車堵在那裡開不動。在大城市裡，通常我們都容易理解，我們可能通勤的距離會比較長，但是擁堵這個因素需要單獨進行分析。現在好在有一些大數據，比如說高德公司就公布了每一個城市的擁堵指數，所謂的擁堵指數你可以這麼理解，就是在早高峰的時候，我們去測量一下一段路行駛的時間，然後我們在半夜12點的時候，路上沒車的時候，我們也大概測試一下同樣的距離我們需要花多少時間。這兩個時間比一下，我們就知道了，一個城市在擁堵的時候所花的時間，是通暢的時候所花的時間大約多少倍，這個就叫擁堵指數。根據我們的研究，的確在比較大的城市，擁堵的程度是要高一點，但是高多少呢？我要告訴大家，在中國規模最大的城市，平均來看，這個擁堵指數大約是1.7多一點，而在中國規模最小的城市，平均來看擁堵指數也是1.6左右。換句話說，在中國最大的城市，平均來說，擁堵的時候在路上所花的時間是完全通暢的時候的大約1.7倍多，而在哪怕最小的城市，擁堵的時候所花的時間，也要是通暢時候的1.6倍左右。通過我剛剛的這個講解，其實就要告訴大家，雖然在統計學意義上，大的城市的確有更擁堵的現象，上班的時候大家會花更長的時間，但是這個大城市和小城市之間的差別，或者說人口規模和城市擁堵之間關係的強弱，其實這個關係是非常小的。接下來我們再來看看人口規模和汙染之間的關係，在中國的城市統計年鑑上，有八種城市的汙染物，所以我們可以很容易的去看一看人口規模和汙染之間的數量關係，在我們的研究中我們發現，在八個汙染物當中，其中有三個是完全跟人口規模沒有關係的，有四個人口規模和汙染物之間的關係，是在統計上顯著的，但是相關的係數其實並不大，也就是說隨著人口規模的增加，汙染物的排放的數量的增加程度其實沒有那麼大。而僅僅只有一個汙染物，它跟人口規模之間是有比較明顯的相關關係的，那就是生活廢水。但是這一點也不奇怪，因為如果要是一個城市人口增加，生活廢水的增長很小，那倒反而應該覺得很奇怪了才對，但是即便對生活廢水來講，人口規模增加一個單位所帶來的生活廢水的增加幅度，僅僅是0.85，它是小於一的，也就是說其實生活廢水的排放是存在著規模經濟性的。更有意思的是，當我們在數量估計中，去同時控制一個城市的一些經濟發展相關的變量以後，那麼人口規模和汙染物之間的相關性全都在統計上變得不顯著了。我今天舉到的關於人口規模和擁堵、汙染之間關係的實證研究，其實是想借著這樣的例子告訴大家，大家在做研究的時候，不要只顧著做回歸的分析，然後看到有一顆星、兩顆星、三顆星所標識的統計顯著性就結束了，一定要記住看一看經濟的顯著性。特別是對於那些跟政策相關性非常大的問題，一定要看經濟的顯著性。因為在你做政策建議的時候，你說要去做一個政策還是不做一個政策，其實本質上都要涉及到成本收益分析。就比如說在我們今天所講到的擁堵和人口規模之間的關係，這個問題上，如果你主張通過控制人口來緩解擁堵，僅僅是基於在統計上兩者有一些相關性的話，那麼你就會犯一個極大的錯誤，因為通過控制人口所達到的減緩擁堵的效果其實是非常微弱。但是反過來，你這樣去做的時候，帶來的成本是非常大的，比如說當那些被你管制了的人口沒有留在像北京、上海這樣的大城市，離開這個城市的時候，它的收入是會有大幅度的下降，那這筆損失，其實不管是對個人還是對國家來講，都是一個巨大的損失。與此同時，同樣根據實證研究，如果在一個大城市裡管制人口規模的話，那麼這個大城市的生活成本就會上升，給每一個留在大城市的人，所帶來的生活的不便利性也是加強的。所以這兩者相比較而言，其實通過管制城市人口來緩解擁堵問題，可以說是得不償失，而且是遠遠遠遠遠遠的得不償失。所以我提醒大家，必須在研究的時候看一看經濟的顯著性，而不只是看統計意義上的顯著性。提政策建議的時候，也一定要非常非常小心，要注重成本收益分析，以使得一個政策建議不僅建立在科學的基礎之上，而且建立在收益和成本的比較的基礎之上。好的，最後我用一個中國的古話稍微修改一下，來形容這裡我們所講的話題，那就是「宰牛何用殺雞刀」。
11. 模型的解釋力在什麼情況下是重要的？別「拿著雞毛當令箭」模型的解釋力度在實證研究當中我們通常會稱之為模型的擬合優度，在計量經濟學裡它是用一個指標來表現的，那就是R平方值。
今天我們還是從一個具體的政策爭論開始講起，大家都知道我是研究關於城市方面的一些經濟學問題的，在中國城市發展當中有一個問題有更多的爭論，它關係到中國的城市是怎麼長大，一種理解就是認為中國城市的規模長大了，主要是由一些市場的力量所導致的。當然與之相反也有一些學者認為，中國城市的長大，在很大程度上是因為行政力量導致的，換言之就是，如果要是城市長大是因為行政力量導致的，那麼這種結果就不是最好的結果，從政策含義上來講，可能就需要通過相反的一個反作用力，通過行政力量管制城市的規模。當然這裡我必須要說明一下，今天我講的話題裡，所講到的城市規模的長大還是長小，主要是講人口規模不是在講土地，如果說是土地的話，當然了，中國的城市規模是由行政力量決定的，這點是沒有爭議的，我主要講的是人口規模。那麼在展開和這裡的話題有關的分析之前，我們先不談研究本身的事情，先說一說簡單的背景。絕大多數的朋友我相信都可能不知道一個基本的事實，那就是中國的城市這個定義，如果放在國際視野裡，其實它不是一個城市而是一組城市。中國的城市有很多種級別，大到直轄市，小到地級市和縣級市，它有很多級別。中國的這些級別的城市，其實如果跟國際上其他國家，主要是指歐美和日本這樣的國家去相比的話，其實我們的縣級市甚至比縣級市還要小的地理單位，才相當於國外的城市的概念。而中國地級市，更不要說直轄市，嚴格說來都不是一個城市，而是一組城市，在這個意義上，其實我們把中國的城市人口去跟別的國家的城市人口去做比較，就犯了一個基本的錯誤，那就是比較對象在統計口徑上和尺度上，是完全不可比的。也正是因為這樣的原因，我們常常都認為中國的城市人口規模已經太大了，其實都是和中國的城市的定義跟國外都不一樣有關係。不僅如此，還要請大家注意到，中國是一個人口大國，截至目前為止，中國的人口都是世界上的第一大國，除了印度的人口跟中國可以有點比較之外，其他世界上絕大多數國家的人口要比中國小得多。而從國土面積來講，雖然中國的國土面積也比較大，但是有將近一半的國土面積其實是不宜於居住的。也就是說中國是一個人地關係比較緊張的國家，那麼在這樣的國家發展城市，特別是大城市，因為它的人口密度比較高，所以就可以有效的節約用地，這些是我今天講這個話題一些知識的背景。我們接下來再來講關於研究的問題。我給大家講一個我自己的研究，大家如果去看我的一本書叫《空間的力量》裡，我們研究了中國城市的土地利用效率，也就是說每平方公裡上面GDP的產出，當然這裡的GDP沒有包括農業，僅僅包括製造業和服務業。在我們的模型裡，有一個非常重要的地理變量就是一個城市到沿海大港口的距離。我反覆強調，因為中國發展製造業，特別是出口導向型的製造業，所以距離港口的遠近就關係到一個城市做國際貿易的成本。在我的研究當中，僅僅到大港口的距離這樣一個變量，大約就可以解釋城市和城市之間土地利用效率差別的大約24%左右。而所有的解釋變量，大約超過10個解釋變量全部放到模型裡，對模型的解釋力度其實大約是在50%左右。換句話說，在我們所解釋的土地利用效率的城市間差別裡，有一半就來自於一個變量，那就是到沿海大港口的距離，而所有其他十幾個變量加在一起，也只不過就能解釋另外一半。剛才我講的土地利用效率還是城市和城市之間在水平之上的差別，如果我們看長期經濟增長率的差別，大約有六分之一模型可以解釋的部分就來自於地理的變量，其中有兩個，一個是到沿海大港口的距離，另外一個是到臨近的大城市的距離。在這個意義上，雖然我們不能把我所講的東西稱之為叫地理決定論，但是我想說的是，地理因素在決定中國城市經濟增長的表現的時候，它是一個絕對重要的因素。我們講完地理和市場的因素之外，我們再來看看行政力量的作用，有文獻就把行政級別當做是一個解釋城市經濟增長差異的一個因素，大家如果去看文獻的話就會發現，這個因素對於解釋城市經濟增長表現差異的貢獻，如果用R平方來表示的話，它的貢獻並不是很大。即便如此我們來討論一下，如果我舉一個例子，是說我要在一個省裡建博物館或者國際機場，我們把這樣的公共設施建在哪裡？我想幾乎是毫無爭議的，這樣的設施可能是建在省會城市，而省會城市又恰恰是一個行政級別相對來說比較高的城市。那麼在我剛剛舉的例子裡，建省博物館或者建國際機場建在省會，到底是因為行政級別的效應，還是因為規模經濟的效應呢？換句話說，即便我們用行政級別這樣一個指標去度量行政力量，其實其中捕捉到的部分，有可能是仍然來自於市場經濟的規模經濟效應。然後我們再來討論另外一個跟歷史有關的問題，今天我們在討論到類似於像北京這樣的城市的發展的時候，我們總是說北京集聚了全國過多的資源。這句話如果放在歷史上是對的，因為在1949年新中國成立之後，中央政府的確動用行政力量把全國的一些優質資源，特別是醫療和教育集中到了北京。一直到今天，北京擁有的高校的數量和質量在全國都是遙遙領先的，在這個意義上來講，北京的發展的確得益於歷史上的行政力量。但是如果給定了這樣一個歷史的起點，北京已經集聚了大量的高技能勞動力和創新的能力，那麼之後這種資源和人口和經濟活動，向北京的集中，其實在很大程度上已經是一個市場的力量。所以我想提醒大家，在提政策建議的時候，如果我們基於自己的實證研究，之前我講到過係數的大小，經濟的顯著性這樣的因素是非常重要的，而在這裡，我想告訴大家，其實模型的解釋度也是非常重要的。當一個實證研究有兩個解釋變量，它的政策含義是相反的時候，請大家要特別注意R平方，或者說這個因素的貢獻度。如果你僅僅關注了一個相對來說比較次要的解釋因素，根據這個來提政策建議，恐怕就非常危險了。 做過實證研究的朋友可能會問我，R平方是不是我們做實證研究的時候應該被追求的呢？這個要看你怎麼看。如果你做實證研究的目的是一個純學術的研究，也就是說你關心的問題是你的核心解釋變量的影響的大小，又尤其是當你關心的核心變量它是一個隨機的、外生的變量的時候，那麼這個時候你不需要太多的關注R平方這樣的指標。有的時候雖然你關心的核心的解釋變量不是一個外生的，但是你有比較好的識別方法來識別因果關係，比如說我們反覆提到的工具變量法、雙差分的方法、斷點估計這樣的一些方法，如果你有這樣的估計方法的話，那麼R平方對於你所關注的問題來講，也不是很重要。這也是為什麼在很多現在發表的一些學術論文裡，R平方都低於10%，甚至低於1%都是有可能的，那就是因為你關注的問題本身僅僅集中於某一個因素的影響大小。但是我們有時候做實證研究，不光是為了發表一篇學術論文，而是為了得到一些政策含義，或者說有一些文章發表的時候是學術論文，但是我們在用這些學術論文的時候，我們所希望得到的是一些政策含義，這個時候就碰到我今天所講的問題了，請大家關注一下R平方，或者說模型的解釋度。特別是當不同的變量之間的政策含義，它是相反的時候，我們就要比較不同因素對於被解釋變量的解釋度的大小。在這個意義上，我特別提醒做實證研究，特別是希望基於自己的實證研究得到一些政策含義的學生或者青年學者，要注意我今天所講的問題。否則的話我同樣用一句中國的古話結束這個話題，有可能你認為自己是在基於實證研究提出政策建議，但是你在做的事情其實是「拿著雞毛當令箭」。有一年冬天，我在一些朋友的組織下，一起到了中國西部一個省份裡面的欠發達地區去做了為期一周的調研，這次調研只是我眾多的調研活動當中給我印象最深的一次，我自己的感觸也非常深。任何的事物都是分兩方面的，在我們這次調研中的主題就是政府幫助欠發達地區的政策，包括扶貧政策產生了什麼樣的效果。從一方面來講是積極的，的確我們看到現在中國政府對於貧困家庭，特別是貧困家庭孩子的教育有各種各樣的補貼和扶持政策，這樣就在很多程度上能夠保證貧困家庭的孩子不會輟學。但是在另一方面，我們的調研過程中也發現了一些問題，比如說在扶貧工作中有大量的投入，人力和物力的投入，比如說建檔立卡。很多基層的扶貧幹部，整天的工作就陷入到了填報各種各樣的表格裡去了，有些表格出現一點錯誤，就要全部推翻重新來填。結果實際上我們很多基層幹部工作的精力，沒有有效的發揮在真正幫助大家發展經濟這方面。還有一些項目，由於是政府推動的，缺乏市場的信息，最後導致生產出來的產品沒有市場的需求，這樣的政策也沒有起到有效的作用，甚至導致了當地居民的一些反感。也有一些政策在短期裡看上去似乎是有效的，比如說把原來居住在深山老林裡面的居民搬出來，搬到政府新建的一些扶貧點上，然後在附近建一個廠，這些政策在短期裡的確可以幫助這些居民離開那些發展條件和居住條件非常差的地方，到能夠獲得收入的地方，但是長期怎麼辦呢？有一些扶貧點的建設，距離當地的縣城，更不要說城市的中心都非常遠。所以這樣的新建扶貧點恐怕過不了多久，當地的居民仍然是收入最低，最貧困的居民。我講的這樣一些現象，是為了圍繞我自己調研活動來談談研究。在之前也講到過，現在隨著教學的改進，大家對於實證研究各種所謂先進的方法都已經充分掌握了，然後就用這些方法去做一些所謂非常標準化的研究。比如說在我今天所談到的這個話題裡，我就連續看到一些研究，去研究那些幫助欠發達地區的政策，包括扶貧的政策起到了什麼樣的效果，有一些研究就用到了所謂的斷點估計或者雙差分的估計，這些比較流行的而且似乎是比較標準的實證研究的方法。大量的結果也得到了結論，就是幫助欠發達地區的政策，包括扶貧政策是有效的，那麼這裡我們就要討論一下跟研究相關的一些問題了。我們的討論不是對於方法或者對於具體問題具體研究的討論，我們分下面四個方面來談問題。首先，我覺得很多的文章沒有去深入的討論我們的政策到底是「有效的」，還是「有效率的」這樣一個問題。在最近我連續跟中國非常著名的有關收入分配和貧困問題的經濟學家李實教授有幾次深入的交談，我非常欽佩李老師在他的報告裡就討論了有效和有效率的問題，相應的如果用英文詞就是effective還是efficient。我來舉幾個例子，比如說如果你要去評估幫助欠發達地區發展的政策，發現相對於對照組來講，得到政策的地方經濟增長高了80%，那你會說這樣的政策是有效的，是effective的。但是有沒有看過投入呢？如果為了獲得這80%的更高的經濟增長，投入增加了120%，包括投資、銀行貸款、政府的債務，那麼明顯投入的增長速度要超過經濟增長的增長速度，那麼這個時候我們能說這樣的政策就真的是有效了嗎？除非你完全用結果導向，不考慮成本和收益的分析。第二，那有人會說，我們所講的有效可能在短期裡不一定有回報，但是長期會有回報，比如說基礎設施建設和公共服務的提供，往往都是在長期裡獲得回報的。那麼問題來了，長期是多長呢？我們很多政策的實施已經快20年了，如果你看到我們新建的工業園、基礎設施、新城到今天都仍然是在閒置狀況，而且就像我反覆所講的，那些閒置的工業園、基礎設施還有新城，大量新建在人口持續流出的地方，那麼你認為要多少年才能獲得所謂長期的回報呢？第三，可能有人要說了，我們不能完全考慮經濟，我們還是要考慮社會收益，比如說在一些政策之下，老百姓滿意了，這是一個很大的政策的社會收益。真的是這樣嗎？當你持這樣的觀點的時候，或者我們在討論來自於別人的觀點的時候，我真的想問一句，真的是這樣嗎？大家調研過嗎？去問過老百姓的感受嗎？在我的調研裡我問過類似這樣的問題，有的時候我得到的回答的確是正面的，更加滿意了，但並不總是如此。更重要的是，我這裡需要提醒大家，普通的群眾當他說他更滿意的時候，他往往是跟過去相比，所以只要比過去好了，他就更滿意了。但是我們學者要做什麼樣的事情？我們學者要討論的是，和一個更加理想的參照系比，有沒有更好的辦法達到更好的政策效果，或者說讓老百姓滿意了，要不要更滿意。如果這樣思考問題你就會發現，在很多時候其實我們在不同的幫助欠發達地區發展的政策（或者說扶貧政策）當中，相對來講，促進移民的政策是一個更好的政策。有學者曾經跟我這樣開玩笑說，其實最好的扶貧政策就是幫貧困家庭買幾張車票去打工就可以了，因為打工收入遠遠高於貧困線。 一講到這個問題可能有的朋友就要說，那你們恐怕調研不充分吧，現在在農村很多人都不願意動，有的人是家裡面因為有老人或者生病的家庭成員也不能動。說到這個問題，又回到我在之前所講的一件事，就是我們談任何問題要在邊際上討論問題，我們今天討論問題的關鍵，不在於對於根本不願意動，或者缺乏遷移能力的家庭我們應該怎麼辦，對於這些家庭進行補貼，我覺得是必要的。我們今天要討論的是在邊際上，如果我們換一種政策，如果我們鼓勵能夠移動的那些居民出門去打工，甚至在外地定居，在經濟發展條件、就業機會更充分的地方長期定居，這樣的政策是不是一個更加有效的扶貧和促進欠發達地區那些人口進行發展的政策。不僅如此，如果大家真的去做過調研，可能也會發現我們現在做的一些政策，其實也造成了一些讓老百姓不滿意的狀況。比如說在扶貧政策裡，我們通常是劃一條貧困線，在這個貧困線之上你就不是貧困家庭，在這個貧困線之下就是貧困家庭。結果一條線就決定了很多其實經濟狀況差不了太多的家庭的命運，在扶貧線之下的家庭就得到了各種各樣的補貼，結果卻導致了事實上的一些不公正的結果，有些老百姓對此也頗有一些不滿意。第四方面我們又談回研究，如果我們真正對有一些我們研究的對象做過深入的調研的話你就會發現，其實我們在用那些所謂標準的實證研究的方法的時候，現實情況恐怕並不適用於這些所謂標準的方法。比如說我們想找一個對照組說那個組是沒有得到扶貧政策的，然後我們去研究得到扶貧政策的這些地方，是不是能夠得到扶貧政策的正面效果，但是你恐怕要知道，其實一個地區是否成為貧困縣有很多人為因素，有一些地方為了能夠獲得來自上級政府的財政轉移支付，即便他的收入水平已經脫貧了，仍然瞞報自己的收入，能夠保持自己的貧困縣的身份，來獲得政府的補貼。這個時候是或者不是獲得扶貧政策的標準，其實就不是外生的，而是人為控制的。道理類似，比如說當我們去評估欠發達地區的工業園政策、開發區政策是不是能夠有效的起到幫助企業發展和當地經濟發展作用的時候，你要知道，其實進不進工業園本身也不是隨機或者外生的，非常明確的是各個地方的政府在工業園招商的時候，其實都有自己的標準。幾乎所有的地方政府在工業園裡，都希望招商引資的時候能夠有更多的大項目，投資多稅收的貢獻大，單位面積的產出大，有些地方就直接把這樣的一些要求寫到他的招商引資的政策裡。所以其實一個企業進不進工業園，本身就不是隨機的或者外生的，當你看到工業園政策對企業發展有用的時候，恐怕那是因為進工業園的政策本身就被更好的企業享受到了，而這個現象往往在那些招商引資比較困難的地方，是普遍存在的。我講完了今天這樣的一些結合調研的感受，我特別想提醒現在的青年學生和學者，在做研究、數據分析、回歸模型之前，一定要多讀文獻，這裡的文獻不光是研究性的論文，因為很多大家現在讀到的研究性論文本身可能就是有問題的，是對現實情況不夠了解所導致的一些可能帶有錯誤結論的。多讀文獻恐怕要包括多讀調研報告，多讀一些新聞報導或者政府的文件。更重要的是，我希望大家能夠更多的到實地去做調研，或者換句話說要用腳做學問，多跑跑，多看看，用自己所看到的，聽到東西來檢驗自己的結論是不是正確。如果你做過這樣的工作，恐怕你就不會非常輕易的得到某一條政策對幫助欠發達地區的窮人能夠產生正面的效果這樣的結論了。套用以前毛主席曾經說過的一句話，沒有調查就沒有發言權，我真的很擔心今天我們的高校是越來越像象牙塔了。
13. 我們做的研究真的有政策含義嗎？好吧，你說的對通常我們在做實證研究的時候，在論文的最後一個部分都會談一談它的政策含義，但是我們講的政策含義真的有那么正確的政策含義嗎？我大概要講三種情況。第一種，也是從一個例子開始講起。大約10多年前，有一次我參加政府內部的政策諮詢會，討論上海經濟的發展，就有一位當時與會的學者提出這樣的政策建議，說上海應該加大創新推動經濟發展這樣的一些相關投入。10多年過去了，就在不久前的另外一次也是一個內部的政策討論會裡，又有一位學者在談到面對當前的國際貿易衝突的時候，也認為應該通過推動創新來推動中國經濟的持續發展。這些建議在10多年前一直到今天一直在被提出，我當然不是說通過創新來推動中國經濟的發展這個政策是錯的，但是我想告訴大家的是，創新推動經濟發展這一件事情可能是大家都已經知道的事情，而當前在中國可能面臨的問題是，政府已經有大量的創新投入，用來支持各種企業、科研院校進行創新，但是資金的使用效率恐怕沒有很好的評估。甚至有研究發現，我們一些企業為了能夠爭取到來自於政府的財政資金的扶持，就虛報自己的研發投入，結果成了騙錢行為了。跟這個例子有一點類似的是，在一些研討會上，經常看到大家有這樣的一種政策建議，比如說做了一個跟教育有關的研究就說，政策含義是政府應該加大對於教育的投入。也同樣是這樣的道理，現在關於教育的重要性和加大教育投入，這一點我想可能沒有人有異議，但是關鍵的問題是，在今天我們討論教育政策的時候，討論的是到底是什麼樣的人群缺少教育投入，投什麼教育，是職業教育、基礎教育、技能教育還是高等教育？投在哪裡，是更多的投入在人口流入地還是投在人口流出地？這些問題才是當前的教育政策需要討論的問題。我要舉的第二種情況是要說到沒有一般均衡的思想，其實一般均衡的思想就是一個全面看問題的這麼一個研究問題、思考問題的思路。我也舉兩個最近碰到的研究的例子，第一個研究是在一次會議上，有一位年輕學者的研究發現，農村人口大量向外遷移之後，農村地區的公共品投入相應的減少了，所以他得到的政策建議就是要鼓勵農村人口回到農村，減少農村公共品投入變少的趨勢。另外一個是研究一些扶貧政策的效果，發現得到扶貧政策扶持的那些地方，促進了當地的產業結構轉型，製造業的比重有所提升。在這兩個研究裡，其實共同存在這樣的問題，就是我們所提出的這樣一些政策建議，到底有沒有有效的改善人民的福利。比如說如果農村人口減少，是為了追求更高的收入和更好的就業機會，那麼難道我們應該通過鼓勵農村人口回到農村，僅僅是為了增加農村的公共品提供嗎？誰從這樣的政策中得益了呢？誰又可能因為這樣的政策而獲得損失呢？當我們講到政策的時候，請大家千萬注意，我們不能只看到一個政策建議的直接作用，而應該考慮到它的代價。而代價又有兩種，一種是直接實施這個政策所帶來的成本，比如說投資本身就需要投入，大量的政府推動的一些項目，本身還需要一個龐大的公務員系統去做工作，這些都是直接成本。不僅如此，一些政策還有一些間接成本，其中最主要的間接成本就是同樣的這筆錢，在用到你所推崇的這個用途的時候，那麼它就沒有被有效的用到別的用途上去，這實際上就是一個機會成本的概念。但是我們很多人在提出政策建議的時候，卻忘了這一點。在涉及到農村地區人口流出的問題的時候，我們往往忘記了其實為了達到社會福利最大化，提高農民收入的政策效果，有一個非常簡單的政策，就是我反覆講到的促進那些願意外出打工的人外出打工，而不是在他們的老家增加偏離比較優勢的產業投入，比如說製造業。第三種其實就跟我剛剛講的缺乏一般均衡思維有關係，那就是沒有從全社會福利最大化的角度來思考問題。比如說最近這些年，有一些研究討論了高鐵開通以後所產生的後果，其中我就讀到過這樣的研究，說高鐵開通了以後，加劇了人口向中心大城市的集中，由於很多人認為這種效果叫「虹吸效應」，所以相應的就認為高鐵開通可能加大了地區之間的差距。所以在政策建議部分就提出，政府對於開通高鐵這樣的政策要謹慎，言下之意，似乎高鐵開通是使得欠發達地區的或者是中小城市的人受損了。其實大家想一想，增加地區之間的連通性，降低貿易成本，降低人員流動的成本，總的來講是增加全社會福利的，反過來講，如果我們不進行高鐵的連通，阻礙的人口向中心大城市的集中，誰得益了呢？難道是通過人口留在中小城市，社會福利是更大的呢？與此類似，我要稍微提一下北京大學國家發展研究院曾經做的一個關於吉林研究的吉林報告，曾經引起了全社會的廣泛關注。在這個報告中有一個核心的觀點，認為吉林應該發展勞動密集型的產業。對於這個報告本身有很多討論，我也不多加評述，但是我只講一個觀點，就算你靜態的、局部的看，吉林這樣一個地方存在勞動力多這樣一個局面，似乎看起來好像吉林就應該發展勞動密集型的產業，比如說紡織業，但是你放在全國的角度來看，把紡織業放在吉林發展，還是放在安徽的長江沿線發展，更加有利於社會福利的最大化呢？吉林的人口一定要在吉林呆著來發展勞動密集型的產業嗎？還是說要在全國範圍之內，把勞動密集型的產業放在最最能夠有效生產，最最能夠低成本出口的地方呢？這個實際上又是一個局部看問題還是最大化全社會福利的這樣一個問題。到此為止，我講了大概有三個方面的問題，來討論我們的研究如何和政策含義掛鈎起來。在實際生活當中，其實我們還經常會碰到有這樣的一些政策研究，往往是在為政策的結論找註腳，甚至可能存在先有結論再有研究這樣的情況，對這種情況，我就不多加評論了，因為這本身已經超出了科學研究的範疇。我們做研究經常喜歡得出一些建議，所以在我講到研究如何得到正確的政策建議的時候，我也本身想給研究者提幾個方面的建議：第一，我們要了解社會需求，要知道政策討論的前沿和爭論點到底在哪裡，以免我們提出的政策建議，看上去似乎是對的，但是其實恐怕也是大家都知道的事情。第二，就是我剛才所說的，我們要有全面的、一般均衡的思維方式，不能只看到局部。也許對於很多的政策目標來講，換一個思維方式，換一個投資的方向和結構，得到的結果要更好。第三，就是一個研究的立場問題，我建議大家多多站在最大化全社會福利的立場上去討論問題。當然，我這裡所講的全社會福利最大化的立場主要是指國家的福利，因為涉及到跨國的問題，在全世界範圍之內討論問題的話恐怕就很難了，因為在全世界範圍之內，每一個國家都有自己的獨立的政策立場，每一個國家都要最大化自己的國家利益，而全球的社會福利最大化是一個遙遙無期的事情。但是在一個國家內部討論問題的話，就需要討論如何最大化本國國民的全體社會福利的問題了。我最後想講幾句話，來進行整個課程內容的總結。很多時候，我們在課程裡所講的實證研究，實際上講的就是以現代的實證經濟學的研究方法，或者說計量經濟學的研究方法，來做實證研究的一些相關問題。雖然我舉的很多例子都是經濟學當中的一些例子，其實這些例子所得到的啟示，也可以推廣到社會學、政治學、人口學這樣的一些其他同樣運用計量經濟學方法來進行研究的一些兄弟學科。最後我想講一句話來送給大家，那就是，我們做的這些用計量經濟學研究的方法，它本身實際上做的是一個實證的研究，是一個社會科學的研究，它必須要講究（經濟學的）理論和邏輯。在這個意義上，——
本文所提到的一些陸銘團隊的研究如下：
陸銘，2017，《空間的力量：地理、政治與城市發展(第2版)》，格致出版社和上海人民出版社。Glaeser, Edward L. and Ming Lu, 2018, 「Human-Capital Externalities in China,」 NBER working paper 24925.Chen, Binkai, Ming Lu, Christopher Timmins, and Kuanhu Xiang, 2019, 「Spatial Misallocation: Evaluating Place-Based Policies Using a Natural Experiment in China,」 NBER working paper 26148.Lu, Ming and Danli Wang, 2019, 「(From) Kungfu’s Curse: the Effect of Clan Conflicts on Education and Its Evolution,」 working paper, Shanghai Jiaotong University and Shanghai University of International Business and Economics.李傑偉、陸銘，2018，《城市人多添堵？——人口與通勤的實證研究和中美比較》，《世界經濟文匯》，第6期，1-16頁。鄭怡林、陸銘，2018,《大城市更不環保嗎？基於規模效應和同群效應的分析》，《復旦學報》，第1期，133-143頁。常晨、陸銘，2017,《新城之殤——密度、距離與債務》，《經濟學（季刊）》，第16卷第 4 期，1621-1642頁。Han, Libin and Ming Lu, 2017, 「Housing Prices and Investment: An Assessment of China's Inland-Favoring Land Supply Policies,」 Journal of the Asia Pacific Economy, 22(1), 106-121.梁文泉、陸銘，2016,《後工業化時代的城市：城市規模影響服務業人力資本外部性的微觀證據》，《經濟研究》第12期，98-111頁。Liang, Wenquan, Ming Lu, and Hang Zhang, 2016, 「Housing Prices Raise Wages: Estimating the Unexpected Effects of Land Supply Regulation in China,」 Journal of Housing Economics, Vol. 33, September, pp. 70-81.Ming Lu and Kuanhu Xiang, 2016, 「Great Turning: How Has Chinese Economy Been Trapped in an Efficiency-and-Balance Tradeoff?」 Asian Economic Papers, 15(1), 25-50.陸銘、張航、梁文泉，2015,《偏向中西部的土地供應如何推升了東部工資》，《中國社會科學》第5期，59-83頁。Chen, Binkai, Ming Lu, and Ninghua Zhong, 2015, 「How Urban Segregation Distorts Chinese Migrants' Consumption,」 World Development, Vol. 70, June, pp. 133–146.陳斌開、陸銘、鍾寧樺，2010，《戶籍制約下的居民消費》，《經濟研究（消費金融專輯）》，62-71頁。