四川國改:更新招募說明書(2019年10月)- CFi.CN 中財網

2020-12-15 中國財經信息網

四川國改：更新招募說明書（2019年10月）

 時間：2019年10月20日 16:31:00&nbsp中財網

原標題:華夏基金管理有限公司:四川國改：更新招募說明書（2019年10月）

華夏中證四川

國企改革

交易型開放式指數

證券投資基金招募說明書（更新）

2019年10月21日公告

基金管理人：華夏基金管理有限公司

基金託管人：中國

建設銀行

股份有限公司

華夏中證四川

國企改革

交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）

2

重要提示

華夏中證四川

國企改革

交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱「本基金」）已經中國

證監會2018年9月29日證監許可[2018]1576號文準予註冊。本基金基金合同於2019年3

月6日正式生效。

基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注

冊，但中國證監會對本基金募集的註冊，並不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷

或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。

本基金投資於證券市場，基金淨值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者根據所

持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。本基金投資中的風險包括：因整

體政治、經濟、社會等環境因素對證券市場價格產生影響而形成的系統性風險，個別證券特

有的非系統性風險，由於基金份額持有人連續大量贖回基金產生的流動性風險，基金管理人

在基金管理實施過程中產生的積極管理風險，本基金的特定風險等。此外，本基金作為交易

型開放式指數證券投資基金，特定風險還包括：標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風

險、標的指數波動的風險、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險、標的指數變更的

風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、申購贖回清單差錯風險、參考IOPV決策

和IOPV計算錯誤的風險、退市風險、投資者申購贖回失敗的風險、基金份額贖回對價的變

現風險、退補現金替代方式的風險、衍生品投資風險等。

本基金屬於股票基金，風險與收益高於混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金主

要投資於標的指數成份股及備選成份股，在股票基金中屬於較高風險、較高收益的產品。根

據2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當性管理辦法》，基金管理人和銷售機構已對

本基金重新進行風險評級，風險評級行為不改變基金的實質性風險收益特徵，但由於風險分

類標準的變化，本基金的風險等級表述可能有相應變化，具體風險評級結果應以基金管理人

和銷售機構提供的評級結果為準。

根據基金合同的相關規定，本基金每日可設定申購份額、贖回份額上限，對於超出設定

份額上限的申購、贖回申請，基金管理人有權予以拒絕。

本基金為交易型開放式指數證券投資基金（ETF），將在深圳證券交易所上市。由於本

基金的標的指數組合證券橫跨深圳及上海兩個證券交易所，其申購、贖回流程與組合證券僅

在深圳或上海證券交易所上市的ETF產品有所差異。本基金目前採用場外實物申購贖回方式，

通過中國證券登記結算有限責任公司辦理。場外實物申購贖回方式中投資者的申購、贖回申

請在T+1日確認，申購所得ETF份額及贖回所得組合證券在T+2日可用。如投資者需要通過

2

重要提示

華夏中證四川

國企改革

交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱「本基金」）已經中國

證監會2018年9月29日證監許可[2018]1576號文準予註冊。本基金基金合同於2019年3

月6日正式生效。

基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注

冊，但中國證監會對本基金募集的註冊，並不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷

或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。

本基金投資於證券市場，基金淨值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者根據所

持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。本基金投資中的風險包括：因整

體政治、經濟、社會等環境因素對證券市場價格產生影響而形成的系統性風險，個別證券特

有的非系統性風險，由於基金份額持有人連續大量贖回基金產生的流動性風險，基金管理人

在基金管理實施過程中產生的積極管理風險，本基金的特定風險等。此外，本基金作為交易

型開放式指數證券投資基金，特定風險還包括：標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風

險、標的指數波動的風險、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險、標的指數變更的

風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、申購贖回清單差錯風險、參考IOPV決策

和IOPV計算錯誤的風險、退市風險、投資者申購贖回失敗的風險、基金份額贖回對價的變

現風險、退補現金替代方式的風險、衍生品投資風險等。

本基金屬於股票基金，風險與收益高於混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金主

要投資於標的指數成份股及備選成份股，在股票基金中屬於較高風險、較高收益的產品。根

據2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當性管理辦法》，基金管理人和銷售機構已對

本基金重新進行風險評級，風險評級行為不改變基金的實質性風險收益特徵，但由於風險分

類標準的變化，本基金的風險等級表述可能有相應變化，具體風險評級結果應以基金管理人

和銷售機構提供的評級結果為準。

根據基金合同的相關規定，本基金每日可設定申購份額、贖回份額上限，對於超出設定

份額上限的申購、贖回申請，基金管理人有權予以拒絕。

本基金為交易型開放式指數證券投資基金（ETF），將在深圳證券交易所上市。由於本

基金的標的指數組合證券橫跨深圳及上海兩個證券交易所，其申購、贖回流程與組合證券僅

在深圳或上海證券交易所上市的ETF產品有所差異。本基金目前採用場外實物申購贖回方式，

通過中國證券登記結算有限責任公司辦理。場外實物申購贖回方式中投資者的申購、贖回申

請在T+1日確認，申購所得ETF份額及贖回所得組合證券在T+2日可用。如投資者需要通過

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交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）

3

申購贖回代理券商參與本基金的申購、贖回，則應同時持有並使用深圳A股帳戶與上海A股

帳戶，且該兩個帳戶的證件號碼及名稱屬於同一投資者所有，同時用以申購、贖回的深圳證

券交易所股票的託管

證券公司

和上海A股帳戶的指定交易

證券公司

應為同一申購贖回代理

券商。未來，本基金管理人將根據市場和產品運行情況，適時增加場內申購贖回業務，場內

申購贖回採用「部分實物、部分現金」的模式。

投資有風險，投資者在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的招募說明書、基金合同、

基金產品資料概要，全面認識本基金的風險收益特徵和產品特性，並充分考慮自身的風險承

受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。

基金產品資料概要編制、披露與更新要求，自《信息披露辦法》實施之日起一年後開始

執行。

基金的過往業績並不預示其未來表現。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益。

本招募說明書所載內容截止日為2019年10月21日，有關財務數據和淨值表現數據截止日

為2019年6月30日。（本招募說明書中的財務資料未經審計）

3

申購贖回代理券商參與本基金的申購、贖回，則應同時持有並使用深圳A股帳戶與上海A股

帳戶，且該兩個帳戶的證件號碼及名稱屬於同一投資者所有，同時用以申購、贖回的深圳證

券交易所股票的託管

證券公司

和上海A股帳戶的指定交易

證券公司

應為同一申購贖回代理

券商。未來，本基金管理人將根據市場和產品運行情況，適時增加場內申購贖回業務，場內

申購贖回採用「部分實物、部分現金」的模式。

投資有風險，投資者在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的招募說明書、基金合同、

基金產品資料概要，全面認識本基金的風險收益特徵和產品特性，並充分考慮自身的風險承

受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。

基金產品資料概要編制、披露與更新要求，自《信息披露辦法》實施之日起一年後開始

執行。

基金的過往業績並不預示其未來表現。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益。

本招募說明書所載內容截止日為2019年10月21日，有關財務數據和淨值表現數據截止日

為2019年6月30日。（本招募說明書中的財務資料未經審計）

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4

目錄

4

目錄

一、緒言..........................................................................................................................................6

二、釋義..........................................................................................................................................6

三、基金管理人.............................................................................................................................10

四、基金託管人.............................................................................................................................18

五、相關服務機構.........................................................................................................................21

六、基金的募集.............................................................................................................................27

七、基金備案................................................................................................................................27

八、基金份額的上市交易.............................................................................................................28

九、基金份額的申購與贖回.........................................................................................................29

十、基金的投資.............................................................................................................................40

十一、基金的業績.........................................................................................................................48

十二、基金的財產.........................................................................................................................49

十三、基金資產的估值.................................................................................................................49

十四、基金的收益與分配.............................................................................................................54

十五、基金的費用與稅收.............................................................................................................55

十六、基金的會計與審計.............................................................................................................57

十七、基金的信息披露.................................................................................................................58

十八、風險揭示.............................................................................................................................63

十九、基金合同的變更、終止與基金財產的清算.....................................................................69

二十、基金合同的內容摘要.........................................................................................................70

二十一、基金託管協議的內容摘要.............................................................................................70

二十二、對基金份額持有人的服務.............................................................................................71

二十三、其他應披露事項.............................................................................................................72

二十四、招募說明書存放及查閱方式.........................................................................................73

二十五、備查文件.........................................................................................................................73

附件一：基金合同摘要.................................................................................................................74

附件二：基金託管協議摘要.........................................................................................................95

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華夏中證四川

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6

一、緒言

《華夏中證四川

國企改革

交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）》（以下簡

稱「本招募說明書」）依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱「《基金法》」）、《證

券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱「《銷售辦法》」）、《公開募集證券投資基金運作管理

辦法》（以下簡稱「《運作辦法》」）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱

「《信息披露辦法》」）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱「《流

動性風險管理規定》」）及其他有關規定以及《華夏中證四川

國企改革

交易型開放式指數證

券投資基金基金合同》（以下簡稱「基金合同」）編寫。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其

真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集

的。本基金管理人沒有委託或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本

招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，並經中國證監會註冊。基金合同是約定基金

合同當事人之間基本權利義務的法律文件，其他與本基金相關的涉及基金合同當事人之間權

利義務關係的任何文件或表述，均以基金合同為準。基金合同的當事人包括基金管理人、基

金託管人和基金份額持有人。基金投資者自依基金合同取得本基金基金份額，即成為基金份

額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接

受。基金份額持有人作為基金合同當事人並不以在基金合同上書面籤章為必要條件。基金合

同當事人按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資者欲了

解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

二、釋義

本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指華夏中證四川

國企改革

交易型開放式指數證券投資基金。

2、基金管理人或本基金管理人：指華夏基金管理有限公司。

3、基金託管人或本基金託管人：指中國

建設銀行

股份有限公司。

4、基金合同或《基金合同》：指《華夏中證四川

國企改革

交易型開放式指數證券投資基

金基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充。

5、託管協議：指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之《華夏中證四川

國企改革

交

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一、緒言

《華夏中證四川

國企改革

交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）》（以下簡

稱「本招募說明書」）依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱「《基金法》」）、《證

券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱「《銷售辦法》」）、《公開募集證券投資基金運作管理

辦法》（以下簡稱「《運作辦法》」）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱

「《信息披露辦法》」）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱「《流

動性風險管理規定》」）及其他有關規定以及《華夏中證四川

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交易型開放式指數證

券投資基金基金合同》（以下簡稱「基金合同」）編寫。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其

真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集

的。本基金管理人沒有委託或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本

招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，並經中國證監會註冊。基金合同是約定基金

合同當事人之間基本權利義務的法律文件，其他與本基金相關的涉及基金合同當事人之間權

利義務關係的任何文件或表述，均以基金合同為準。基金合同的當事人包括基金管理人、基

金託管人和基金份額持有人。基金投資者自依基金合同取得本基金基金份額，即成為基金份

額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接

受。基金份額持有人作為基金合同當事人並不以在基金合同上書面籤章為必要條件。基金合

同當事人按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資者欲了

解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

二、釋義

本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指華夏中證四川

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交易型開放式指數證券投資基金。

2、基金管理人或本基金管理人：指華夏基金管理有限公司。

3、基金託管人或本基金託管人：指中國

建設銀行

股份有限公司。

4、基金合同或《基金合同》：指《華夏中證四川

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交易型開放式指數證券投資基

金基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充。

5、託管協議：指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之《華夏中證四川

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交

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易型開放式指數證券投資基金託管協議》及對該託管協議的任何有效修訂和補充。

6、招募說明書或本招募說明書：指《華夏中證四川

國企改革

交易型開放式指數證券投

資基金招募說明書》及其更新。

7、基金份額發售公告：指《華夏中證四川

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交易型開放式指數證券投資基金基

金份額發售公告》。

8、上市交易公告書：指《華夏中證四川

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交易型開放式指數證券投資基金上市

交易公告書》。

9、法律法規：指中國現行有效並公布實施的法律、行政法規、規範性文件、司法解釋、

行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等。

10、《基金法》：指《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂。

11、《銷售辦法》：指《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂。

12、《信息披露辦法》：指《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其

不時做出的修訂。

13、《運作辦法》：指《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出

的修訂。

14、交易型開放式指數證券投資基金：指《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖

回實施細則》定義的「交易型開放式指數基金」。

15、聯接基金：將絕大多數基金財產投資於本基金，與本基金的投資目標類似，採用開

放式運作方式的基金。

16、中國證監會：指中國證券監督管理委員會。

17、

銀行業

監督管理機構：指中國人民銀行和/或

中國銀行

保險監督管理委員會。

18、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利並承擔義務的法律主

體，包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人。

19、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資於證券投資基金的自然人。

20、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記並

存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織。

21、合格境外機構投資者：指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法》（包

括其不時修訂）及相關法律法規規定可以投資於在中國境內依法募集的證券投資基金的中國

境外的機構投資者。

22、人民幣合格境外機構投資者：指按照《人民幣合格境外機構投資者境內證券投資試

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易型開放式指數證券投資基金託管協議》及對該託管協議的任何有效修訂和補充。

6、招募說明書或本招募說明書：指《華夏中證四川

國企改革

交易型開放式指數證券投

資基金招募說明書》及其更新。

7、基金份額發售公告：指《華夏中證四川

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交易型開放式指數證券投資基金基

金份額發售公告》。

8、上市交易公告書：指《華夏中證四川

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交易型開放式指數證券投資基金上市

交易公告書》。

9、法律法規：指中國現行有效並公布實施的法律、行政法規、規範性文件、司法解釋、

行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等。

10、《基金法》：指《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂。

11、《銷售辦法》：指《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂。

12、《信息披露辦法》：指《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其

不時做出的修訂。

13、《運作辦法》：指《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出

的修訂。

14、交易型開放式指數證券投資基金：指《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖

回實施細則》定義的「交易型開放式指數基金」。

15、聯接基金：將絕大多數基金財產投資於本基金，與本基金的投資目標類似，採用開

放式運作方式的基金。

16、中國證監會：指中國證券監督管理委員會。

17、

銀行業

監督管理機構：指中國人民銀行和/或

中國銀行

保險監督管理委員會。

18、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利並承擔義務的法律主

體，包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人。

19、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資於證券投資基金的自然人。

20、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記並

存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織。

21、合格境外機構投資者：指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法》（包

括其不時修訂）及相關法律法規規定可以投資於在中國境內依法募集的證券投資基金的中國

境外的機構投資者。

22、人民幣合格境外機構投資者：指按照《人民幣合格境外機構投資者境內證券投資試

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點辦法》（包括其不時修訂）及相關法律法規規定，運用來自境外的人民幣資金進行境內證

券投資的境外法人。

23、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合格

境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱。

24、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人。

25、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，辦理基金

份額的申購、贖回等業務。

26、銷售機構：指華夏基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其

他條件，取得基金銷售業務資格並與基金管理人籤訂了基金銷售服務協議，辦理基金銷售業

務的機構。

27、發售代理機構：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，由基金管理人

指定的、在募集期間代理本基金髮售業務的機構。

28、申購贖回代理券商：指基金管理人指定的代理本基金申購、贖回業務的機構。

29、登記業務：指《中國證券登記結算有限責任公司關於深圳證券交易所交易型開放式

基金登記結算業務實施細則》定義的基金份額的登記、存管、結算及相關業務。

30、登記機構：指辦理登記業務的機構，基金的登記機構為中國證券登記結算有限責任

公司。

31、深圳證券帳戶：指投資人在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立的深圳

A股帳戶或深圳證券投資基金帳戶。

32、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，基金管理

人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，並獲得中國證監會書面確認的日期。

33、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現後，基金財產清算完畢，

清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期。

34、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不得超過3

個月。

35、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限。

36、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日。

37、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開放日。

38、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)。

39、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日。

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點辦法》（包括其不時修訂）及相關法律法規規定，運用來自境外的人民幣資金進行境內證

券投資的境外法人。

23、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合格

境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱。

24、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人。

25、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，辦理基金

份額的申購、贖回等業務。

26、銷售機構：指華夏基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其

他條件，取得基金銷售業務資格並與基金管理人籤訂了基金銷售服務協議，辦理基金銷售業

務的機構。

27、發售代理機構：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，由基金管理人

指定的、在募集期間代理本基金髮售業務的機構。

28、申購贖回代理券商：指基金管理人指定的代理本基金申購、贖回業務的機構。

29、登記業務：指《中國證券登記結算有限責任公司關於深圳證券交易所交易型開放式

基金登記結算業務實施細則》定義的基金份額的登記、存管、結算及相關業務。

30、登記機構：指辦理登記業務的機構，基金的登記機構為中國證券登記結算有限責任

公司。

31、深圳證券帳戶：指投資人在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立的深圳

A股帳戶或深圳證券投資基金帳戶。

32、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，基金管理

人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，並獲得中國證監會書面確認的日期。

33、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現後，基金財產清算完畢，

清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期。

34、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不得超過3

個月。

35、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限。

36、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日。

37、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開放日。

38、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)。

39、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日。

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交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）

9

40、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段。

41、《業務規則》：指深圳證券交易所發布實施的《深圳證券交易所證券投資基金交易和

申購贖回實施細則》、中國證券登記結算有限責任公司發布實施的《中國證券登記結算有限

責任公司關於深圳證券交易所交易型開放式基金登記結算業務實施細則》及中國證券登記結

算有限責任公司、深圳證券交易所及華夏基金管理有限責任公司發布的其他相關規則、規定、

通知及指南等。

42、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基金

份額的行為。

43、申購：指基金合同生效後，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基金

份額的行為。

44、贖回：指基金合同生效後，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規定的條件要

求基金管理人購回本基金基金份額的行為。

45、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信息的文件。

46、申購對價：指投資者申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規定應交付的組合

證券、現金替代、現金差額和/或其他對價。

47、贖回對價：指投資者贖回基金份額時，基金管理人按基金合同和招募說明書規定應

交付給贖回人的組合證券、現金替代、現金差額和/或其他對價。

48、組合證券：指本基金標的指數所包含的全部或部分證券。

49、標的指數：指中證指數有限公司編制並發布的中證四川

國企改革

指數及其未來可能

發生的變更。

50、現金替代：指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規定，用於替

代組合證券中部分證券的一定數量的現金。

51、最小申購贖回單位：指基金申購份額、贖回份額的最低數量，投資者申購、贖回的

基金份額應為最小申購、贖回單位的整數倍。

52、元：指人民幣元。

53、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、

已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約。

54、基金資產總值：基金資產總值是指購買的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基

金應收的申購基金款以及其他投資所形成的價值總和。

55、基金資產淨值：指基金資產總值減去基金負債後的價值。

9

40、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段。

41、《業務規則》：指深圳證券交易所發布實施的《深圳證券交易所證券投資基金交易和

申購贖回實施細則》、中國證券登記結算有限責任公司發布實施的《中國證券登記結算有限

責任公司關於深圳證券交易所交易型開放式基金登記結算業務實施細則》及中國證券登記結

算有限責任公司、深圳證券交易所及華夏基金管理有限責任公司發布的其他相關規則、規定、

通知及指南等。

42、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基金

份額的行為。

43、申購：指基金合同生效後，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基金

份額的行為。

44、贖回：指基金合同生效後，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規定的條件要

求基金管理人購回本基金基金份額的行為。

45、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信息的文件。

46、申購對價：指投資者申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規定應交付的組合

證券、現金替代、現金差額和/或其他對價。

47、贖回對價：指投資者贖回基金份額時，基金管理人按基金合同和招募說明書規定應

交付給贖回人的組合證券、現金替代、現金差額和/或其他對價。

48、組合證券：指本基金標的指數所包含的全部或部分證券。

49、標的指數：指中證指數有限公司編制並發布的中證四川

國企改革

指數及其未來可能

發生的變更。

50、現金替代：指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規定，用於替

代組合證券中部分證券的一定數量的現金。

51、最小申購贖回單位：指基金申購份額、贖回份額的最低數量，投資者申購、贖回的

基金份額應為最小申購、贖回單位的整數倍。

52、元：指人民幣元。

53、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、

已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約。

54、基金資產總值：基金資產總值是指購買的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基

金應收的申購基金款以及其他投資所形成的價值總和。

55、基金資產淨值：指基金資產總值減去基金負債後的價值。

華夏中證四川

國企改革

交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）

10

56、基金份額淨值：指計算日基金資產淨值除以計算日基金份額總數。

57、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產淨值和基金份

額淨值的過程。

58、指定媒介：指中國證監會指定的用以進行信息披露的報刊、網際網路網站或其他媒介。

59、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10月1日實

施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出的修訂。

60、流動性受限資產：指由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格

予以變現的資產，包括但不限於到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協

議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、資產

支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等。

61、不可抗力：指本合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件。

62、基金產品資料概要：指《華夏中證四川

國企改革

交易型開放式指數證券投資基金基

金產品資料概要》及其更新。

三、基金管理人

（一）基金管理人概況

名稱：華夏基金管理有限公司

住所：北京市順義區天竺空港工業區A區

辦公地址：北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座8層

設立日期：1998年4月9日

法定代表人：楊明輝

聯繫人：邱曦

客戶服務電話：400-818-6666

傳真：010-63136700

華夏基金管理有限公司註冊資本為23800萬元，公司股權結構如下：

持股單位持股佔總股本比例

中信證券

股份有限公司62.2%

POWER CORPORATION OF CANADA 13.9%

MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 13.9%

天津海鵬科技諮詢有限公司10%

合計100%

10

56、基金份額淨值：指計算日基金資產淨值除以計算日基金份額總數。

57、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產淨值和基金份

額淨值的過程。

58、指定媒介：指中國證監會指定的用以進行信息披露的報刊、網際網路網站或其他媒介。

59、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10月1日實

施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出的修訂。

60、流動性受限資產：指由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格

予以變現的資產，包括但不限於到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協

議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、資產

支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等。

61、不可抗力：指本合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件。

62、基金產品資料概要：指《華夏中證四川

國企改革

交易型開放式指數證券投資基金基

金產品資料概要》及其更新。

三、基金管理人

（一）基金管理人概況

名稱：華夏基金管理有限公司

住所：北京市順義區天竺空港工業區A區

辦公地址：北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座8層

設立日期：1998年4月9日

法定代表人：楊明輝

聯繫人：邱曦

客戶服務電話：400-818-6666

傳真：010-63136700

華夏基金管理有限公司註冊資本為23800萬元，公司股權結構如下：

持股單位持股佔總股本比例

中信證券

股份有限公司62.2%

POWER CORPORATION OF CANADA 13.9%

MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 13.9%

天津海鵬科技諮詢有限公司10%

合計100%

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國企改革

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11（二）主要人員情況

1、基金管理人董事、監事、經理及其他高級管理人員基本情況

楊明輝先生：董事長、黨委書記，碩士，高級經濟師。現任

中信證券

股份有限公司黨委

副書記、執行董事、總經理、執行委員會委員，華夏基金（香港）有限公司董事長。曾任中

信

證券公司

董事、襄理、副總經理，中信控股公司董事、常務副總裁，中信信託董事，信誠

基金管理有限公司董事長，中國建銀投資證券有限責任公司執行董事、總裁等。

Barry Sean McInerney先生：董事，碩士。現任萬信投資公司（Mackenzie Financial

Corporation）總裁兼執行長。曾在多家北美領先的金融機構擔任高級管理職位。

胡祖六先生：董事，博士，教授。現任春華資本集團主席，兼任百勝中國控股有限公司

非執行董事長，香港聯交所與瑞銀集團等上市公司董事等。曾任國際貨幣基金組織高級經濟

學家，達沃斯世界經濟論壇首席經濟學家，高盛集團大中華區主席、合伙人、董事總經理等。

楊冰先生：董事，碩士。現任

中信證券

股份有限公司執行委員會委員、資產管理業務行

政負責人。曾任

中信證券

股份有限公司固定收益部交易員、資產管理業務投資經理、資產管

理業務投資主管等。

李勇進先生：董事，碩士。現任

中信證券

股份有限公司執行委員會委員、

中信證券

財富

管理委員會主任。兼任中信期貨有限公司董事、金通證券有限責任公司執行董事兼總經理。

曾任中國

農業銀行

大連市分行國際業務部科員，申銀萬國證券大連營業部部門經理，中信證

券大連營業部總經理助理、副總經理、總經理，

中信證券

經紀業務管理部高級副總裁、總監，

中信證券

（浙江）有限責任公司總經理，

中信證券

浙江分公司總經理，

中信證券

經紀業務發

展與管理委員會主任等。

李一梅女士：董事、總經理，碩士。兼任證通股份有限公司董事、華夏基金（香港）有

限公司董事。曾任華夏基金管理有限公司副總經理、營銷總監、市場總監、基金營銷部總經

理，上海華夏財富投資管理有限公司執行董事、總經理等。

張平先生：獨立董事，博士。現任中國社科院經濟研究所研究員。兼任民生通惠資產管

理公司及香港中航工業國際獨立董事。曾任中國社科院經濟研究所宏觀研究室副主任、經濟

增長室主任、所長助理、副所長，國家金融與發展實驗室副主任等。

張宏久先生：獨立董事，碩士。現任北京市競天公誠律師事務所合伙人。兼任中信信託

有限公司獨立董事，全國律師協會金融專業委員會顧問，全國僑聯法律顧問委員會委員及民

事法律委員會主任，中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、上海國際經濟貿易仲裁委員會仲

裁員等。

11（二）主要人員情況

1、基金管理人董事、監事、經理及其他高級管理人員基本情況

楊明輝先生：董事長、黨委書記，碩士，高級經濟師。現任

中信證券

股份有限公司黨委

副書記、執行董事、總經理、執行委員會委員，華夏基金（香港）有限公司董事長。曾任中

信

證券公司

董事、襄理、副總經理，中信控股公司董事、常務副總裁，中信信託董事，信誠

基金管理有限公司董事長，中國建銀投資證券有限責任公司執行董事、總裁等。

Barry Sean McInerney先生：董事，碩士。現任萬信投資公司（Mackenzie Financial

Corporation）總裁兼執行長。曾在多家北美領先的金融機構擔任高級管理職位。

胡祖六先生：董事，博士，教授。現任春華資本集團主席，兼任百勝中國控股有限公司

非執行董事長，香港聯交所與瑞銀集團等上市公司董事等。曾任國際貨幣基金組織高級經濟

學家，達沃斯世界經濟論壇首席經濟學家，高盛集團大中華區主席、合伙人、董事總經理等。

楊冰先生：董事，碩士。現任

中信證券

股份有限公司執行委員會委員、資產管理業務行

政負責人。曾任

中信證券

股份有限公司固定收益部交易員、資產管理業務投資經理、資產管

理業務投資主管等。

李勇進先生：董事，碩士。現任

中信證券

股份有限公司執行委員會委員、

中信證券

財富

管理委員會主任。兼任中信期貨有限公司董事、金通證券有限責任公司執行董事兼總經理。

曾任中國

農業銀行

大連市分行國際業務部科員，申銀萬國證券大連營業部部門經理，中信證

券大連營業部總經理助理、副總經理、總經理，

中信證券

經紀業務管理部高級副總裁、總監，

中信證券

（浙江）有限責任公司總經理，

中信證券

浙江分公司總經理，

中信證券

經紀業務發

展與管理委員會主任等。

李一梅女士：董事、總經理，碩士。兼任證通股份有限公司董事、華夏基金（香港）有

限公司董事。曾任華夏基金管理有限公司副總經理、營銷總監、市場總監、基金營銷部總經

理，上海華夏財富投資管理有限公司執行董事、總經理等。

張平先生：獨立董事，博士。現任中國社科院經濟研究所研究員。兼任民生通惠資產管

理公司及香港中航工業國際獨立董事。曾任中國社科院經濟研究所宏觀研究室副主任、經濟

增長室主任、所長助理、副所長，國家金融與發展實驗室副主任等。

張宏久先生：獨立董事，碩士。現任北京市競天公誠律師事務所合伙人。兼任中信信託

有限公司獨立董事，全國律師協會金融專業委員會顧問，全國僑聯法律顧問委員會委員及民

事法律委員會主任，中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、上海國際經濟貿易仲裁委員會仲

裁員等。

華夏中證四川

國企改革

交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）

12

支曉強先生：獨立董事，博士。現任中國人民大學繼續教育處處長、商學院財務與金融

系教授、博士生導師。兼任全國會計專業學位研究生教育指導委員會委員兼副秘書長、中國

會計學會財務成本分會副會長、財政部企業會計準則諮詢委員會諮詢專家、中國會計學會內

部控制專業委員會委員、中國上市公司協會獨立董事委員會委員、北農大科技股份有限公司

獨立董事等。

楊一夫先生：監事長，碩士。現任鮑爾太平有限公司總裁，負責總部加拿大鮑爾公司

（Power Corporation of Canada）在中國的投資活動，兼任三川能源開發有限公司董事、中國

投資協會常務理事。曾任國際金融公司（世界銀行組織成員）駐中國的首席代表，華夏基金

管理有限公司董事等。

楊維華先生：監事，碩士。現任

中信證券

股份有限公司風險管理部行政負責人、公司副

首席風險官。曾任

中信證券

股份有限公司風險管理部B角（主持工作）、總監等。

史本良先生：監事，碩士，註冊會計師。現任

中信證券

股份有限公司計劃財務部聯席負

責人、公司副財務總監。曾任

中信證券

股份有限公司計劃財務部B角、總監等。

寧晨新先生：監事，博士，高級編輯。現任華夏基金管理有限公司辦公室總監、董事會

秘書（兼）。曾任中國證券報社記者、編輯、辦公室主任、副總編輯，中國政法大學講師等。

陳倩女士：監事，碩士。現任華夏基金管理有限公司市場部執行總經理、行政負責人。

曾任中國投資

銀行業

務經理，北京證券有限責任公司高級業務經理，華夏基金管理有限公司

北京分公司副總經理、市場推广部副總經理等。

朱威先生：監事，碩士。現任華夏基金管理有限公司基金運作部執行總經理、行政負責

人。曾任基金運作部B角等。

張霄嶺先生：副總經理，博士。現兼任華夏基金（香港）有限公司執行長、中國石

化銷售股份有限公司董事、清華大學五道口金融學院特聘教授。曾任美國聯邦儲備委員會（華

盛頓總部）經濟學家、摩根史坦利（紐約總部）信用衍生品交易模型風險主管、中國銀監會

銀行監管三部副主任等。

劉義先生：副總經理，碩士。現任華夏基金管理有限公司黨委委員。曾任中國人民銀行

總行計劃資金司副主任科員、主任科員，中國農業發展銀行總行信息電腦部信息綜合處副處

長（主持工作），華夏基金管理有限公司監事、黨辦主任、養老金業務總監，華夏資本管理

有限公司執行董事、總經理等。

陽琨先生：副總經理、投資總監，碩士。現任華夏基金管理有限公司黨委委員。曾任中

國對外經濟貿易信託投資有限公司財務部部門經理，寶盈基金管理有限公司基金經理助理，

12

支曉強先生：獨立董事，博士。現任中國人民大學繼續教育處處長、商學院財務與金融

系教授、博士生導師。兼任全國會計專業學位研究生教育指導委員會委員兼副秘書長、中國

會計學會財務成本分會副會長、財政部企業會計準則諮詢委員會諮詢專家、中國會計學會內

部控制專業委員會委員、中國上市公司協會獨立董事委員會委員、北農大科技股份有限公司

獨立董事等。

楊一夫先生：監事長，碩士。現任鮑爾太平有限公司總裁，負責總部加拿大鮑爾公司

（Power Corporation of Canada）在中國的投資活動，兼任三川能源開發有限公司董事、中國

投資協會常務理事。曾任國際金融公司（世界銀行組織成員）駐中國的首席代表，華夏基金

管理有限公司董事等。

楊維華先生：監事，碩士。現任

中信證券

股份有限公司風險管理部行政負責人、公司副

首席風險官。曾任

中信證券

股份有限公司風險管理部B角（主持工作）、總監等。

史本良先生：監事，碩士，註冊會計師。現任

中信證券

股份有限公司計劃財務部聯席負

責人、公司副財務總監。曾任

中信證券

股份有限公司計劃財務部B角、總監等。

寧晨新先生：監事，博士，高級編輯。現任華夏基金管理有限公司辦公室總監、董事會

秘書（兼）。曾任中國證券報社記者、編輯、辦公室主任、副總編輯，中國政法大學講師等。

陳倩女士：監事，碩士。現任華夏基金管理有限公司市場部執行總經理、行政負責人。

曾任中國投資

銀行業

務經理，北京證券有限責任公司高級業務經理，華夏基金管理有限公司

北京分公司副總經理、市場推广部副總經理等。

朱威先生：監事，碩士。現任華夏基金管理有限公司基金運作部執行總經理、行政負責

人。曾任基金運作部B角等。

張霄嶺先生：副總經理，博士。現兼任華夏基金（香港）有限公司執行長、中國石

化銷售股份有限公司董事、清華大學五道口金融學院特聘教授。曾任美國聯邦儲備委員會（華

盛頓總部）經濟學家、摩根史坦利（紐約總部）信用衍生品交易模型風險主管、中國銀監會

銀行監管三部副主任等。

劉義先生：副總經理，碩士。現任華夏基金管理有限公司黨委委員。曾任中國人民銀行

總行計劃資金司副主任科員、主任科員，中國農業發展銀行總行信息電腦部信息綜合處副處

長（主持工作），華夏基金管理有限公司監事、黨辦主任、養老金業務總監，華夏資本管理

有限公司執行董事、總經理等。

陽琨先生：副總經理、投資總監，碩士。現任華夏基金管理有限公司黨委委員。曾任中

國對外經濟貿易信託投資有限公司財務部部門經理，寶盈基金管理有限公司基金經理助理，

華夏中證四川

國企改革

交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）

13

益民基金管理有限公司投資部部門經理，華夏基金管理有限公司股票投資部副總經理等。

李彬女士：督察長，碩士。現任華夏基金管理有限公司黨委委員、合規部行政負責人。

曾任職於

中信證券

股份有限公司、原中信基金管理有限責任公司。曾任華夏基金管理有限公

司監察稽核部總經理助理，法律監察部副總經理、聯席負責人等。

2、本基金基金經理

龐亞平先生，統計學碩士，CFA。曾任中證指數有限公司研究部研究員、市場部主管。

2016年1月加入華夏基金管理有限公司，曾任數量投資部研究員、投資經理等，現任數量投

資部總監，華夏

中證央企結構調整

交易型開放式指數證券投資基金基金經理（2018年10月19

日起任職）、華夏

中證央企結構調整

交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理（2018

年11月14日起任職）、華夏中證四川

國企改革

交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金

經理（2019年1月22日起任職）、華夏中證四川

國企改革

交易型開放式指數證券投資基金基金

經理（2019年3月6日起任職）、華夏中證AH經濟藍籌股票指數發起式證券投資基金基金經理

（2019年7月16日起任職）。

3、本公司量化投資決策委員會成員

主任：張弘弢先生，華夏基金管理有限公司董事總經理，基金經理。

成員：陽琨先生，華夏基金管理有限公司副總經理、投資總監，基金經理。

徐猛先生，華夏基金管理有限公司數量投資部總監，基金經理。

宋洋女士，華夏基金管理有限公司數量投資部總監，基金經理。

4、上述人員之間不存在近親屬關係。

（三）基金管理人的職責

1、依法募集資金，辦理或者委託經國務院證券監督管理機構認定的其他機構代為辦理

基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜。

2、辦理基金備案手續。

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記帳，進行證券投資。

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益。

5、進行基金會計核算並編制基金財務會計報告。

6、編制中期和年度基金報告。

7、計算並公告基金淨值信息，確定基金份額申購、贖回價格。

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項。

9、召集基金份額持有人大會。

13

益民基金管理有限公司投資部部門經理，華夏基金管理有限公司股票投資部副總經理等。

李彬女士：督察長，碩士。現任華夏基金管理有限公司黨委委員、合規部行政負責人。

曾任職於

中信證券

股份有限公司、原中信基金管理有限責任公司。曾任華夏基金管理有限公

司監察稽核部總經理助理，法律監察部副總經理、聯席負責人等。

2、本基金基金經理

龐亞平先生，統計學碩士，CFA。曾任中證指數有限公司研究部研究員、市場部主管。

2016年1月加入華夏基金管理有限公司，曾任數量投資部研究員、投資經理等，現任數量投

資部總監，華夏

中證央企結構調整

交易型開放式指數證券投資基金基金經理（2018年10月19

日起任職）、華夏

中證央企結構調整

交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理（2018

年11月14日起任職）、華夏中證四川

國企改革

交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金

經理（2019年1月22日起任職）、華夏中證四川

國企改革

交易型開放式指數證券投資基金基金

經理（2019年3月6日起任職）、華夏中證AH經濟藍籌股票指數發起式證券投資基金基金經理

（2019年7月16日起任職）。

3、本公司量化投資決策委員會成員

主任：張弘弢先生，華夏基金管理有限公司董事總經理，基金經理。

成員：陽琨先生，華夏基金管理有限公司副總經理、投資總監，基金經理。

徐猛先生，華夏基金管理有限公司數量投資部總監，基金經理。

宋洋女士，華夏基金管理有限公司數量投資部總監，基金經理。

4、上述人員之間不存在近親屬關係。

（三）基金管理人的職責

1、依法募集資金，辦理或者委託經國務院證券監督管理機構認定的其他機構代為辦理

基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜。

2、辦理基金備案手續。

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記帳，進行證券投資。

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益。

5、進行基金會計核算並編制基金財務會計報告。

6、編制中期和年度基金報告。

7、計算並公告基金淨值信息，確定基金份額申購、贖回價格。

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項。

9、召集基金份額持有人大會。

華夏中證四川

國企改革

交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）

14

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料。

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為。

12、國務院證券監督管理機構規定的其他職責。

（四）基金管理人承諾

1、本基金管理人將根據基金合同的規定，按照招募說明書列明的投資目標、策略及限

制等全權處理本基金的投資。

2、本基金管理人不從事違反《中華人民共和國證券法》的行為，並建立健全內部控制

制度，採取有效措施，防止違反《中華人民共和國證券法》行為的發生。

3、本基金管理人不從事違反《基金法》的行為，並建立健全內部控制制度，採取有效

措施，保證基金財產不用於下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金託管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或者

與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交

易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循持有人利益優先原則，防範利益衝突，建

立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金

託管人的同意，並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經

過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

如法律、行政法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定，基金管理人在履行適當程序

後，本基金可不受上述規定的限制或以變更後的規定為準。

4、本基金管理人將加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家有關法律、

法規及行業規範，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下行為：

（1）將其固有財產或者他人財產混同於基金財產從事證券投資。

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產。

（3）利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益。

14

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料。

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為。

12、國務院證券監督管理機構規定的其他職責。

（四）基金管理人承諾

1、本基金管理人將根據基金合同的規定，按照招募說明書列明的投資目標、策略及限

制等全權處理本基金的投資。

2、本基金管理人不從事違反《中華人民共和國證券法》的行為，並建立健全內部控制

制度，採取有效措施，防止違反《中華人民共和國證券法》行為的發生。

3、本基金管理人不從事違反《基金法》的行為，並建立健全內部控制制度，採取有效

措施，保證基金財產不用於下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金託管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或者

與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交

易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循持有人利益優先原則，防範利益衝突，建

立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金

託管人的同意，並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經

過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

如法律、行政法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定，基金管理人在履行適當程序

後，本基金可不受上述規定的限制或以變更後的規定為準。

4、本基金管理人將加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家有關法律、

法規及行業規範，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下行為：

（1）將其固有財產或者他人財產混同於基金財產從事證券投資。

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產。

（3）利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益。

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交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）

15（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失。

（5）依照法律、行政法規有關規定，由國務院證券監督管理機構規定禁止的其他行為。

5、基金經理承諾

（1）依照有關法律、法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取

利益。

（2）不利用職務之便為自己、被代理人、被代表人、受僱人或任何其他第三人謀取不

當利益。

（3）不洩漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投資

內容、基金投資計劃等信息。

（五）基金管理人的內部控制制度

基金管理人根據全面性原則、有效性原則、獨立性原則、相互制約原則、防火牆原則和

成本收益原則建立了一套比較完整的內部控制體系。該內部控制體系由一系列業務管理制度

及相應的業務處理、控制程序組成，具體包括控制環境、風險評估、控制活動、信息溝通、

內部監控等要素。公司已經通過了ISAE3402（《鑑證業務國際準則第3402號》）認證，獲得

無保留意見的控制設計合理性及運行有效性的報告。

1、控制環境

良好的控制環境包括科學的公司治理、有效的監督管理、合理的組織結構和有力的控

制文化。

（1）公司引入了獨立董事制度，目前有獨立董事3名。董事會下設審計委員會等專門

委員會。公司管理層設立了投資決策委員會、風險管理委員會等專業委員會。

（2）公司各部門之間有明確的授權分工，既互相合作，又互相核對和制衡，形成了合

理的組織結構。

（3）公司堅持穩健經營和規範運作，重視員工的合規守法意識和職業道德的培養，並

進行持續教育。

2、風險評估

公司各層面和各業務部門在確定各自的目標後，對影響目標實現的風險因素進行分析。

對於不可控風險，風險評估的目的是決定是否承擔該風險或減少相關業務；對於可控風險，

風險評估的目的是分析如何通過制度安排來控制風險程度。風險評估還包括各業務部門對日

常工作中新出現的風險進行再評估並完善相應的制度，以及新業務設計過程中評估相關風險

15（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失。

（5）依照法律、行政法規有關規定，由國務院證券監督管理機構規定禁止的其他行為。

5、基金經理承諾

（1）依照有關法律、法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取

利益。

（2）不利用職務之便為自己、被代理人、被代表人、受僱人或任何其他第三人謀取不

當利益。

（3）不洩漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投資

內容、基金投資計劃等信息。

（五）基金管理人的內部控制制度

基金管理人根據全面性原則、有效性原則、獨立性原則、相互制約原則、防火牆原則和

成本收益原則建立了一套比較完整的內部控制體系。該內部控制體系由一系列業務管理制度

及相應的業務處理、控制程序組成，具體包括控制環境、風險評估、控制活動、信息溝通、

內部監控等要素。公司已經通過了ISAE3402（《鑑證業務國際準則第3402號》）認證，獲得

無保留意見的控制設計合理性及運行有效性的報告。

1、控制環境

良好的控制環境包括科學的公司治理、有效的監督管理、合理的組織結構和有力的控

制文化。

（1）公司引入了獨立董事制度，目前有獨立董事3名。董事會下設審計委員會等專門

委員會。公司管理層設立了投資決策委員會、風險管理委員會等專業委員會。

（2）公司各部門之間有明確的授權分工，既互相合作，又互相核對和制衡，形成了合

理的組織結構。

（3）公司堅持穩健經營和規範運作，重視員工的合規守法意識和職業道德的培養，並

進行持續教育。

2、風險評估

公司各層面和各業務部門在確定各自的目標後，對影響目標實現的風險因素進行分析。

對於不可控風險，風險評估的目的是決定是否承擔該風險或減少相關業務；對於可控風險，

風險評估的目的是分析如何通過制度安排來控制風險程度。風險評估還包括各業務部門對日

常工作中新出現的風險進行再評估並完善相應的制度，以及新業務設計過程中評估相關風險

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並制定風險控制制度。

3、控制活動

公司對投資、會計、技術系統和人力資源等主要業務制定了嚴格的控制制度。在業務管

理制度上，做到了業務操作流程的科學、合理和標準化，並要求完整的記錄、保存和嚴格的

檢查、覆核；在崗位責任制度上，內部崗位分工合理、職責明確，不相容的職務、崗位分離

設置，相互檢查、相互制約。

（1）投資控制制度

投資決策委員會是公司的最高投資決策機構，負責資產配置和重大投資決策等；基金

經理小組負責在投資決策委員會資產配置基礎上進行組合構建，基金經理領導基金經理小組

在基金合同和投資決策權限範圍內進行日常投資運作；交易管理部負責所有交易的集中執行。

①投資決策與執行相分離。投資管理決策職能和交易執行職能嚴格隔離，實行集中交

易制度，建立和完善公平的交易分配製度，確保各投資組合享有公平的交易執行機會。

②投資授權控制。建立明確的投資決策授權制度，防止越權決策。投資決策委員會負

責制定投資原則並審定資產配置比例；基金經理小組在投資決策委員會確定的範圍內，負責

確定與實施投資策略、建立和調整投資組合併下達投資指令，對於超過投資權限的操作需要

經過嚴格的審批程序；交易管理部依據基金經理或基金經理授權的小組成員的指令負責交易

執行。

③警示性控制。按照法規或公司規定設置各類資產投資比例的預警線，交易系統在投

資比例達到接近限制比例前的某一數值時自動預警。

④禁止性控制。根據法律、法規和公司相關規定，基金禁止投資受限制的證券並禁止從

事受限制的行為。交易系統通過預先的設定，對上述禁止進行自動提示和限制。

⑤多重監控和反饋。交易管理部對投資行為進行一線監控；風險管理部進行事中的監

控；監察稽核部門進行事後的監控。在監控中如發現異常情況將及時反饋並督促調整。

（2）會計控制制度

①建立了基金會計的工作制度及相應的操作和控制規程，確保會計業務有章可循。

②按照相互制約原則，建立了基金會計業務的覆核制度以及與託管人相關業務的相互核

查監督制度。

③為了防範基金會計在資金頭寸管理上出現透支風險，制定了資金頭寸管理制度。

④制定了完善的檔案保管和財務交接制度。

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並制定風險控制制度。

3、控制活動

公司對投資、會計、技術系統和人力資源等主要業務制定了嚴格的控制制度。在業務管

理制度上，做到了業務操作流程的科學、合理和標準化，並要求完整的記錄、保存和嚴格的

檢查、覆核；在崗位責任制度上，內部崗位分工合理、職責明確，不相容的職務、崗位分離

設置，相互檢查、相互制約。

（1）投資控制制度

投資決策委員會是公司的最高投資決策機構，負責資產配置和重大投資決策等；基金

經理小組負責在投資決策委員會資產配置基礎上進行組合構建，基金經理領導基金經理小組

在基金合同和投資決策權限範圍內進行日常投資運作；交易管理部負責所有交易的集中執行。

①投資決策與執行相分離。投資管理決策職能和交易執行職能嚴格隔離，實行集中交

易制度，建立和完善公平的交易分配製度，確保各投資組合享有公平的交易執行機會。

②投資授權控制。建立明確的投資決策授權制度，防止越權決策。投資決策委員會負

責制定投資原則並審定資產配置比例；基金經理小組在投資決策委員會確定的範圍內，負責

確定與實施投資策略、建立和調整投資組合併下達投資指令，對於超過投資權限的操作需要

經過嚴格的審批程序；交易管理部依據基金經理或基金經理授權的小組成員的指令負責交易

執行。

③警示性控制。按照法規或公司規定設置各類資產投資比例的預警線，交易系統在投

資比例達到接近限制比例前的某一數值時自動預警。

④禁止性控制。根據法律、法規和公司相關規定，基金禁止投資受限制的證券並禁止從

事受限制的行為。交易系統通過預先的設定，對上述禁止進行自動提示和限制。

⑤多重監控和反饋。交易管理部對投資行為進行一線監控；風險管理部進行事中的監

控；監察稽核部門進行事後的監控。在監控中如發現異常情況將及時反饋並督促調整。

（2）會計控制制度

①建立了基金會計的工作制度及相應的操作和控制規程，確保會計業務有章可循。

②按照相互制約原則，建立了基金會計業務的覆核制度以及與託管人相關業務的相互核

查監督制度。

③為了防範基金會計在資金頭寸管理上出現透支風險，制定了資金頭寸管理制度。

④制定了完善的檔案保管和財務交接制度。

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17（3）技術系統控制制度

為保證技術系統的安全穩定運行，公司對硬體設備的安全運行、數據傳輸與網絡安全

管理、軟硬體的維護、數據的備份、信息技術人員操作管理、危機處理等方面都制定了完善

的制度。

（4）人力資源管理制度

公司建立了科學的招聘解聘制度、培訓制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，

確保人力資源的有效管理。

（5）監察制度

公司設立了監察部門，負責公司的法律事務和監察工作。監察制度包括違規行為的調

查程序和處理制度，以及對員工行為的監察。

（6）反洗錢制度

公司設立了反洗錢工作小組作為反洗錢工作的專門機構，指定專門人員負責反洗錢和

反恐融資合規管理工作；各相關部門設立了反洗錢崗位，配備反洗錢負責人員。除建立健全

反洗錢組織體系外，公司還制定了《反洗錢工作內部控制制度》及相關業務操作規程，確保

依法切實履行金融機構反洗錢義務。

4、信息溝通

公司建立了內部辦公自動化信息系統與業務匯報體系，通過建立有效的信息交流渠

道，公司員工及各級管理人員可以充分了解與其職責相關的信息，信息及時送交適當的

人員進行處理。目前公司業務均已做到了辦公自動化，不同的人員根據其業務性質及層

級具有不同的權限。

5、內部監控

公司設立了獨立於各業務部門的稽核部門，通過定期或不定期檢查，評價公司內部控

制制度合理性、完備性和有效性，監督公司各項內部控制制度的執行情況，確保公司各項經

營管理活動的有效運行。

6、基金管理人關於內部控制的聲明

（1）本公司確知建立、實施和維持內部控制制度是本公司董事會及管理層的責任。

（2）上述關於內部控制的披露真實、準確。

（3）本公司承諾將根據市場環境的變化及公司的發展不斷完善內部控制制度。

17（3）技術系統控制制度

為保證技術系統的安全穩定運行，公司對硬體設備的安全運行、數據傳輸與網絡安全

管理、軟硬體的維護、數據的備份、信息技術人員操作管理、危機處理等方面都制定了完善

的制度。

（4）人力資源管理制度

公司建立了科學的招聘解聘制度、培訓制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，

確保人力資源的有效管理。

（5）監察制度

公司設立了監察部門，負責公司的法律事務和監察工作。監察制度包括違規行為的調

查程序和處理制度，以及對員工行為的監察。

（6）反洗錢制度

公司設立了反洗錢工作小組作為反洗錢工作的專門機構，指定專門人員負責反洗錢和

反恐融資合規管理工作；各相關部門設立了反洗錢崗位，配備反洗錢負責人員。除建立健全

反洗錢組織體系外，公司還制定了《反洗錢工作內部控制制度》及相關業務操作規程，確保

依法切實履行金融機構反洗錢義務。

4、信息溝通

公司建立了內部辦公自動化信息系統與業務匯報體系，通過建立有效的信息交流渠

道，公司員工及各級管理人員可以充分了解與其職責相關的信息，信息及時送交適當的

人員進行處理。目前公司業務均已做到了辦公自動化，不同的人員根據其業務性質及層

級具有不同的權限。

5、內部監控

公司設立了獨立於各業務部門的稽核部門，通過定期或不定期檢查，評價公司內部控

制制度合理性、完備性和有效性，監督公司各項內部控制制度的執行情況，確保公司各項經

營管理活動的有效運行。

6、基金管理人關於內部控制的聲明

（1）本公司確知建立、實施和維持內部控制制度是本公司董事會及管理層的責任。

（2）上述關於內部控制的披露真實、準確。

（3）本公司承諾將根據市場環境的變化及公司的發展不斷完善內部控制制度。

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四、基金託管人

（一）基金託管人情況

1、基本情況

名稱：中國

建設銀行

股份有限公司（簡稱「中國

建設銀行

」）

住所：北京市西城區金融大街25號

辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓

法定代表人：田國立

成立時間：2004年9月17日

組織形式：股份有限公司

註冊資本：人民幣貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

存續期間：持續經營

基金託管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]12號

聯繫人：田青

聯繫電話：010-67595096

中國

建設銀行

成立於1954年10月，是一家國內領先、國際知名的大型股份制商業銀

行，總部設在北京。本行於2005年10月在香港聯合交易所掛牌上市(股票代碼939)，於2007

年9月在上海證券交易所掛牌上市(股票代碼601939)。

2018年末，集團資產規模23.22萬億元，較上年增長4.96%。2018年度，集團實現淨

利潤2,556.26億元，較上年增長4.93%；平均資產回報率和加權平均淨資產收益率分別為

1.13%和14.04%；不良貸款率1.46%，保持穩中有降；資本充足率17.19%，保持領先同業。

2018年，本集團先後榮獲新加坡《亞洲銀行家》「2018年中國最佳大型零售銀行獎」、

「2018年中國全面風險管理成就獎」；美國《環球金融》「全球貿易金融最具創新力銀行」、

《銀行家》「2018最佳金融創新獎」、《金融時報》「2018年金龍獎—年度最佳普惠金融服務

銀行」等多項重要獎項。本集團同時獲得英國《銀行家》、香港《亞洲貨幣》雜誌「2018年

中國最佳銀行」稱號，並在

中國銀行

業協會2018年「陀螺」評價中排名全國性商業銀行第

一。

中國

建設銀行

總行設資產託管業務部，下設綜合與合規管理處、基金市場處、證券保

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四、基金託管人

（一）基金託管人情況

1、基本情況

名稱：中國

建設銀行

股份有限公司（簡稱「中國

建設銀行

」）

住所：北京市西城區金融大街25號

辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓

法定代表人：田國立

成立時間：2004年9月17日

組織形式：股份有限公司

註冊資本：人民幣貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

存續期間：持續經營

基金託管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]12號

聯繫人：田青

聯繫電話：010-67595096

中國

建設銀行

成立於1954年10月，是一家國內領先、國際知名的大型股份制商業銀

行，總部設在北京。本行於2005年10月在香港聯合交易所掛牌上市(股票代碼939)，於2007

年9月在上海證券交易所掛牌上市(股票代碼601939)。

2018年末，集團資產規模23.22萬億元，較上年增長4.96%。2018年度，集團實現淨

利潤2,556.26億元，較上年增長4.93%；平均資產回報率和加權平均淨資產收益率分別為

1.13%和14.04%；不良貸款率1.46%，保持穩中有降；資本充足率17.19%，保持領先同業。

2018年，本集團先後榮獲新加坡《亞洲銀行家》「2018年中國最佳大型零售銀行獎」、

「2018年中國全面風險管理成就獎」；美國《環球金融》「全球貿易金融最具創新力銀行」、

《銀行家》「2018最佳金融創新獎」、《金融時報》「2018年金龍獎—年度最佳普惠金融服務

銀行」等多項重要獎項。本集團同時獲得英國《銀行家》、香港《亞洲貨幣》雜誌「2018年

中國最佳銀行」稱號，並在

中國銀行

業協會2018年「陀螺」評價中排名全國性商業銀行第

一。

中國

建設銀行

總行設資產託管業務部，下設綜合與合規管理處、基金市場處、證券保

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險資產市場處、理財信託股權市場處、養老金託管處、全球託管處、新興業務處、運營管理

處、託管應用系統支持處、跨境託管運營處、合規監督處等11個職能處室，在安徽合肥設

有託管運營中心，在上海設有託管運營中心上海分中心，共有員工300餘人。自2007年起，

託管部連續聘請外部會計師事務所對託管業務進行內部控制審計，並已經成為常規化的內控

工作手段。

2、主要人員情況

蔡亞蓉，資產託管業務部總經理，曾先後在中國

建設銀行

總行資金計劃部、信貸經營

部、公司業務部以及中國

建設銀行

重組改制辦公室任職，並在總行公司業務部擔任領導職務。

長期從事公司業務，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

龔毅，資產託管業務部資深經理（專業技術一級），曾就職於中國

建設銀行

北京市分行

國際部、營業部並擔任副行長，長期從事信貸業務和集團客戶業務等工作，具有豐富的客戶

服務和業務管理經驗。

黃秀蓮，資產託管業務部資深經理（專業技術一級），曾就職於中國

建設銀行

總行會計

部，長期從事託管業務管理等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

鄭紹平，資產託管業務部副總經理，曾就職於中國

建設銀行

總行投資部、委託代理部、

戰略客戶部，長期從事客戶服務、信貸業務管理等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經

驗。

原玎，資產託管業務部副總經理，曾就職於中國

建設銀行

總行國際業務部，長期從事

海外機構及海外業務管理、境內外匯業務管理、國外金融機構客戶營銷拓展等工作，具有豐

富的客戶服務和業務管理經驗。

3、基金託管業務經營情況

作為國內首批開辦證券投資基金託管業務的商業銀行，中國

建設銀行

一直秉持「以客

戶為中心」的經營理念，不斷加強風險管理和內部控制，嚴格履行託管人的各項職責，切實

維護資產持有人的合法權益，為資產委託人提供高質量的託管服務。經過多年穩步發展，中

國

建設銀行

託管資產規模不斷擴大，託管業務品種不斷增加，已形成包括證券投資基金、社

保基金、保險資金、基本養老個人帳戶、(R)QFII、(R)QDII、企業年金、存託業務等產品在

內的託管業務體系，是目前國內託管業務品種最齊全的商業銀行之一。截至2019年二季度

末，中國

建設銀行

已託管924隻證券投資基金。中國

建設銀行

專業高效的託管服務能力和業

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險資產市場處、理財信託股權市場處、養老金託管處、全球託管處、新興業務處、運營管理

處、託管應用系統支持處、跨境託管運營處、合規監督處等11個職能處室，在安徽合肥設

有託管運營中心，在上海設有託管運營中心上海分中心，共有員工300餘人。自2007年起，

託管部連續聘請外部會計師事務所對託管業務進行內部控制審計，並已經成為常規化的內控

工作手段。

2、主要人員情況

蔡亞蓉，資產託管業務部總經理，曾先後在中國

建設銀行

總行資金計劃部、信貸經營

部、公司業務部以及中國

建設銀行

重組改制辦公室任職，並在總行公司業務部擔任領導職務。

長期從事公司業務，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

龔毅，資產託管業務部資深經理（專業技術一級），曾就職於中國

建設銀行

北京市分行

國際部、營業部並擔任副行長，長期從事信貸業務和集團客戶業務等工作，具有豐富的客戶

服務和業務管理經驗。

黃秀蓮，資產託管業務部資深經理（專業技術一級），曾就職於中國

建設銀行

總行會計

部，長期從事託管業務管理等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

鄭紹平，資產託管業務部副總經理，曾就職於中國

建設銀行

總行投資部、委託代理部、

戰略客戶部，長期從事客戶服務、信貸業務管理等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經

驗。

原玎，資產託管業務部副總經理，曾就職於中國

建設銀行

總行國際業務部，長期從事

海外機構及海外業務管理、境內外匯業務管理、國外金融機構客戶營銷拓展等工作，具有豐

富的客戶服務和業務管理經驗。

3、基金託管業務經營情況

作為國內首批開辦證券投資基金託管業務的商業銀行，中國

建設銀行

一直秉持「以客

戶為中心」的經營理念，不斷加強風險管理和內部控制，嚴格履行託管人的各項職責，切實

維護資產持有人的合法權益，為資產委託人提供高質量的託管服務。經過多年穩步發展，中

國

建設銀行

託管資產規模不斷擴大，託管業務品種不斷增加，已形成包括證券投資基金、社

保基金、保險資金、基本養老個人帳戶、(R)QFII、(R)QDII、企業年金、存託業務等產品在

內的託管業務體系，是目前國內託管業務品種最齊全的商業銀行之一。截至2019年二季度

末，中國

建設銀行

已託管924隻證券投資基金。中國

建設銀行

專業高效的託管服務能力和業

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務水平，贏得了業內的高度認同。中國

建設銀行

先後9次獲得《全球託管人》「中國最佳託

管銀行」、4次獲得《財資》「中國最佳次託管銀行」、連續5年獲得中債登「優秀資產託管

機構」等獎項，並在2016年被《環球金融》評為中國市場唯一一家「最佳託管銀行」、在

2017年榮獲《亞洲銀行家》「最佳託管系統實施獎」。

（二）基金託管人的內部控制制度

1、內部控制目標

作為基金託管人，中國

建設銀行

嚴格遵守國家有關託管業務的法律法規、行業監管規

章和本行內有關管理規定，守法經營、規範運作、嚴格監察，確保業務的穩健運行，保證基

金財產的安全完整，確保有關信息的真實、準確、完整、及時，保護基金份額持有人的合法

權益。

2、內部控制組織結構

中國

建設銀行

設有風險與內控管理委員會，負責全行風險管理與內部控制工作，對託

管業務風險控制工作進行檢查指導。資產託管業務部配備了專職內控合規人員負責託管業務

的內控合規工作，具有獨立行使內控合規工作職權和能力。

3、內部控制制度及措施

資產託管業務部具備系統、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位

職責、業務操作流程，可以保證託管業務的規範操作和順利進行；業務人員具備從業資格；

業務管理嚴格實行覆核、審核、檢查制度，授權工作實行集中控制，業務印章按規程保管、

存放、使用，帳戶資料嚴格保管，制約機制嚴格有效；業務操作區專門設置，封閉管理，實

施音像監控；業務信息由專職信息披露人負責，防止洩密；業務實現自動化操作，防止人為

事故的發生，技術系統完整、獨立。

（三）基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

1、監督方法

依照《基金法》及其配套法規和基金合同的約定，監督所託管基金的投資運作。利用

自行開發的「新一代託管應用監督子系統」，嚴格按照現行法律法規以及基金合同規定，對

基金管理人運作基金的投資比例、投資範圍、投資組合等情況進行監督。在日常為基金投資

運作所提供的基金清算和核算服務環節中，對基金管理人發送的投資指令、基金管理人對各

基金費用的提取與開支情況進行檢查監督。

20

務水平，贏得了業內的高度認同。中國

建設銀行

先後9次獲得《全球託管人》「中國最佳託

管銀行」、4次獲得《財資》「中國最佳次託管銀行」、連續5年獲得中債登「優秀資產託管

機構」等獎項，並在2016年被《環球金融》評為中國市場唯一一家「最佳託管銀行」、在

2017年榮獲《亞洲銀行家》「最佳託管系統實施獎」。

（二）基金託管人的內部控制制度

1、內部控制目標

作為基金託管人，中國

建設銀行

嚴格遵守國家有關託管業務的法律法規、行業監管規

章和本行內有關管理規定，守法經營、規範運作、嚴格監察，確保業務的穩健運行，保證基

金財產的安全完整，確保有關信息的真實、準確、完整、及時，保護基金份額持有人的合法

權益。

2、內部控制組織結構

中國

建設銀行

設有風險與內控管理委員會，負責全行風險管理與內部控制工作，對託

管業務風險控制工作進行檢查指導。資產託管業務部配備了專職內控合規人員負責託管業務

的內控合規工作，具有獨立行使內控合規工作職權和能力。

3、內部控制制度及措施

資產託管業務部具備系統、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位

職責、業務操作流程，可以保證託管業務的規範操作和順利進行；業務人員具備從業資格；

業務管理嚴格實行覆核、審核、檢查制度，授權工作實行集中控制，業務印章按規程保管、

存放、使用，帳戶資料嚴格保管，制約機制嚴格有效；業務操作區專門設置，封閉管理，實

施音像監控；業務信息由專職信息披露人負責，防止洩密；業務實現自動化操作，防止人為

事故的發生，技術系統完整、獨立。

（三）基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

1、監督方法

依照《基金法》及其配套法規和基金合同的約定，監督所託管基金的投資運作。利用

自行開發的「新一代託管應用監督子系統」，嚴格按照現行法律法規以及基金合同規定，對

基金管理人運作基金的投資比例、投資範圍、投資組合等情況進行監督。在日常為基金投資

運作所提供的基金清算和核算服務環節中，對基金管理人發送的投資指令、基金管理人對各

基金費用的提取與開支情況進行檢查監督。

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交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）

21

2、監督流程

（1）每工作日按時通過新一代託管應用監督子系統，對各基金投資運作比例控制等情

況進行監控，如發現投資異常情況，向基金管理人進行風險提示，與基金管理人進行情況核

實，督促其糾正，如有重大異常事項及時報告中國證監會。

（2）收到基金管理人的劃款指令後，對指令要素等內容進行核查。

（3）通過技術或非技術手段發現基金涉嫌違規交易，電話或書面要求基金管理人進行

解釋或舉證，如有必要將及時報告中國證監會。

五、相關服務機構

（一）銷售機構

1、申購贖回代辦

證券公司

（1）

國泰君安

證券股份有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號

辦公地址：上海市浦東新區銀城中路168號

上海銀行

大廈29樓

法定代表人：楊德紅

電話：021-38676161

傳真：021-38670161

聯繫人：芮敏祺

網址：www.gtja.com

客戶服務電話：95521

（2）

中信建投

證券股份有限公司

住所：北京市朝陽區安立路66號4號樓

辦公地址：北京市朝陽門內大街188號

法定代表人：王常青

客戶服務電話：95587

傳真：010-65182261

聯繫人：權唐

網址：www.csc108.com（3）

國信證券

股份有限公司

21

2、監督流程

（1）每工作日按時通過新一代託管應用監督子系統，對各基金投資運作比例控制等情

況進行監控，如發現投資異常情況，向基金管理人進行風險提示，與基金管理人進行情況核

實，督促其糾正，如有重大異常事項及時報告中國證監會。

（2）收到基金管理人的劃款指令後，對指令要素等內容進行核查。

（3）通過技術或非技術手段發現基金涉嫌違規交易，電話或書面要求基金管理人進行

解釋或舉證，如有必要將及時報告中國證監會。

五、相關服務機構

（一）銷售機構

1、申購贖回代辦

證券公司

（1）

國泰君安

證券股份有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號

辦公地址：上海市浦東新區銀城中路168號

上海銀行

大廈29樓

法定代表人：楊德紅

電話：021-38676161

傳真：021-38670161

聯繫人：芮敏祺

網址：www.gtja.com

客戶服務電話：95521

（2）

中信建投

證券股份有限公司

住所：北京市朝陽區安立路66號4號樓

辦公地址：北京市朝陽門內大街188號

法定代表人：王常青

客戶服務電話：95587

傳真：010-65182261

聯繫人：權唐

網址：www.csc108.com（3）

國信證券

股份有限公司

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22

住所：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號

國信證券

大廈十六層至二十六層

辦公地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號

國信證券

大廈十六層至二十六層

法定代表人：何如

電話：0755-82130833

傳真：0755-82133952

聯繫人：李穎

網址：www.guosen.com.cn

客戶服務電話：95536（4）

中信證券

股份有限公司

住所：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座

辦公地址：北京市朝陽區亮馬橋路48號

中信證券

大廈

法定代表人：張佑君

電話：010-60838888

傳真：010-60836029

聯繫人：鄭慧

網址：www.cs.ecitic.com

客戶服務電話：95548（5）

中國銀河

證券股份有限公司

住所：北京市西城區金融大街35號2-6層

辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

法定代表人：陳共炎

電話：010-66568430

傳真：010-66568990

聯繫人：田薇

網址：www.chinastock.com.cn

客戶服務電話：4008-888-888或95551（6）

申萬宏源

證券有限公司

住所：上海市徐匯區長樂路989號45層

辦公地址：上海市徐匯區長樂路989號45層（200031）

法定代表人：李梅

22

住所：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號

國信證券

大廈十六層至二十六層

辦公地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號

國信證券

大廈十六層至二十六層

法定代表人：何如

電話：0755-82130833

傳真：0755-82133952

聯繫人：李穎

網址：www.guosen.com.cn

客戶服務電話：95536（4）

中信證券

股份有限公司

住所：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座

辦公地址：北京市朝陽區亮馬橋路48號

中信證券

大廈

法定代表人：張佑君

電話：010-60838888

傳真：010-60836029

聯繫人：鄭慧

網址：www.cs.ecitic.com

客戶服務電話：95548（5）

中國銀河

證券股份有限公司

住所：北京市西城區金融大街35號2-6層

辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

法定代表人：陳共炎

電話：010-66568430

傳真：010-66568990

聯繫人：田薇

網址：www.chinastock.com.cn

客戶服務電話：4008-888-888或95551（6）

申萬宏源

證券有限公司

住所：上海市徐匯區長樂路989號45層

辦公地址：上海市徐匯區長樂路989號45層（200031）

法定代表人：李梅

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電話：021-33389888

傳真：021-33388224

聯繫人：陳宇

網址：www.swhysc.com

客戶服務電話：95523、400-889-5523（7）

興業證券

股份有限公司

住所：福州市湖東路268號

辦公地址：上海市浦東新區長柳路36號

法定代表人：楊華輝

電話：021-38565547

傳真：021-38565955

聯繫人：喬琳雪

網址：www.xyzq.com.cn

客戶服務電話：95562（8）安信證券股份有限公司

住所：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元

辦公地址：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元

法定代表人：王連志

電話：0755-82558305

傳真：0755-82558355

聯繫人：陳劍虹

網址：www.essence.com.cn

客戶服務電話：95517（9）

華泰證券

股份有限公司

住所：南京市江東中路228號

辦公地址：南京市建鄴區江東中路228號

華泰證券

廣場、深圳市福田區深南大道4011

號港中旅大廈18樓

法定代表人：周易

電話：0755-82492193

傳真：0755-82492962（深圳）

23

電話：021-33389888

傳真：021-33388224

聯繫人：陳宇

網址：www.swhysc.com

客戶服務電話：95523、400-889-5523（7）

興業證券

股份有限公司

住所：福州市湖東路268號

辦公地址：上海市浦東新區長柳路36號

法定代表人：楊華輝

電話：021-38565547

傳真：021-38565955

聯繫人：喬琳雪

網址：www.xyzq.com.cn

客戶服務電話：95562（8）安信證券股份有限公司

住所：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元

辦公地址：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元

法定代表人：王連志

電話：0755-82558305

傳真：0755-82558355

聯繫人：陳劍虹

網址：www.essence.com.cn

客戶服務電話：95517（9）

華泰證券

股份有限公司

住所：南京市江東中路228號

辦公地址：南京市建鄴區江東中路228號

華泰證券

廣場、深圳市福田區深南大道4011

號港中旅大廈18樓

法定代表人：周易

電話：0755-82492193

傳真：0755-82492962（深圳）

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聯繫人：龐曉芸

網址：www.htsc.com.cn

客戶服務電話：95597（10）

中信證券

（山東）有限責任公司

住所：山東省青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001

辦公地址：山東省青島市市南區東海西路28號龍翔廣場東座5層

法定代表人：姜曉林

電話：0531-89606165

傳真：0532-85022605

聯繫人：劉曉明

網址：http://sd.citics.com

客戶服務電話：95548（11）

光大證券

股份有限公司

住所：上海市靜安區新閘路1508號

辦公地址：上海市靜安區新閘路1508號

法定代表人：薛峰

電話：021-22169081

傳真：021-22169134

聯繫人：劉晨

網址：www.ebscn.com

客戶服務電話：95525、400-888-8788（12）

平安證券

股份有限公司

住所：深圳市福田中心區金田路4036號榮超大廈16-20層

辦公地址：深圳市福田中心區金田路4036號榮超大廈16-20層

法定代表人：謝永林

電話：021-38631117

傳真：021-33830395

聯繫人：石靜武

網址：www.pingan.com

客戶服務電話：95511-8

24

聯繫人：龐曉芸

網址：www.htsc.com.cn

客戶服務電話：95597（10）

中信證券

（山東）有限責任公司

住所：山東省青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001

辦公地址：山東省青島市市南區東海西路28號龍翔廣場東座5層

法定代表人：姜曉林

電話：0531-89606165

傳真：0532-85022605

聯繫人：劉曉明

網址：http://sd.citics.com

客戶服務電話：95548（11）

光大證券

股份有限公司

住所：上海市靜安區新閘路1508號

辦公地址：上海市靜安區新閘路1508號

法定代表人：薛峰

電話：021-22169081

傳真：021-22169134

聯繫人：劉晨

網址：www.ebscn.com

客戶服務電話：95525、400-888-8788（12）

平安證券

股份有限公司

住所：深圳市福田中心區金田路4036號榮超大廈16-20層

辦公地址：深圳市福田中心區金田路4036號榮超大廈16-20層

法定代表人：謝永林

電話：021-38631117

傳真：021-33830395

聯繫人：石靜武

網址：www.pingan.com

客戶服務電話：95511-8

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國都證券

股份有限公司

住所：北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層、10層

辦公地址：北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層、10層

法定代表人：

電話：010-84183389

傳真：010-84183311-3389

聯繫人：黃靜

網址：www.guodu.com

客戶服務電話：400-818-8118（14）國盛證券有限責任公司

住所：南昌市北京西路88號江信國際金融大廈

辦公地址：江西省南昌市紅谷灘新區鳳凰中大道1115號

北京銀行

大樓

法定代表人：徐麗峰

電話：0791-86283372、15170012175

傳真：0791-86281305

聯繫人：佔文馳

網址：www.gszq.com

客戶服務電話：956080（15）

申萬宏源西部證券

有限公司

住所：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室

辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005

室（830002）

法定代表人：韓志謙

電話：0991-2307105

傳真：0991-2301927

聯繫人：王懷春

網址：www.hysec.com

客戶服務電話：400-800-0562（16）

中泰證券

股份有限公司

住所：山東省濟南市市中區經七路86號

25（13）

國都證券

股份有限公司

住所：北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層、10層

辦公地址：北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層、10層

法定代表人：

電話：010-84183389

傳真：010-84183311-3389

聯繫人：黃靜

網址：www.guodu.com

客戶服務電話：400-818-8118（14）國盛證券有限責任公司

住所：南昌市北京西路88號江信國際金融大廈

辦公地址：江西省南昌市紅谷灘新區鳳凰中大道1115號

北京銀行

大樓

法定代表人：徐麗峰

電話：0791-86283372、15170012175

傳真：0791-86281305

聯繫人：佔文馳

網址：www.gszq.com

客戶服務電話：956080（15）

申萬宏源西部證券

有限公司

住所：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室

辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005

室（830002）

法定代表人：韓志謙

電話：0991-2307105

傳真：0991-2301927

聯繫人：王懷春

網址：www.hysec.com

客戶服務電話：400-800-0562（16）

中泰證券

股份有限公司

住所：山東省濟南市市中區經七路86號

華夏中證四川

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辦公地址：山東省濟南市市中區經七路86號

法定代表人：李瑋

電話：021-20315290

傳真：021-20315125

聯繫人：許曼華

網址：www.zts.com.cn

客戶服務電話：95538（17）宏信證券有限責任公司

住所：四川省成都市錦江區人民南路二段18號川信大廈10樓

辦公地址：四川省成都市錦江區人民南路二段18號川信大廈10樓

法定代表人：吳玉明

電話：028-86199278

傳真：028-86199382

聯繫人：郝俊傑

網址：www.hxzq.cn

客戶服務電話：400-836-6366

2、本公司可以根據情況變化增加或者減少基金銷售機構。基金銷售機構可以根據情況

增加或者減少其銷售城市、網點。

（二）登記機構

名稱：中國證券登記結算有限責任公司

註冊地址：北京市西城區太平橋大街17號

辦公地址：北京市西城區太平橋大街17號

法定代表人：周明

聯繫人：丁志勇

電話：0755-25941405

傳真：0755-25987133（三）律師事務所

名稱：北京市天元律師事務所

住所：北京市西城區豐盛胡同28號

太平洋

保險大廈10層

辦公地址：北京市西城區豐盛胡同28號

太平洋

保險大廈10層

26

辦公地址：山東省濟南市市中區經七路86號

法定代表人：李瑋

電話：021-20315290

傳真：021-20315125

聯繫人：許曼華

網址：www.zts.com.cn

客戶服務電話：95538（17）宏信證券有限責任公司

住所：四川省成都市錦江區人民南路二段18號川信大廈10樓

辦公地址：四川省成都市錦江區人民南路二段18號川信大廈10樓

法定代表人：吳玉明

電話：028-86199278

傳真：028-86199382

聯繫人：郝俊傑

網址：www.hxzq.cn

客戶服務電話：400-836-6366

2、本公司可以根據情況變化增加或者減少基金銷售機構。基金銷售機構可以根據情況

增加或者減少其銷售城市、網點。

（二）登記機構

名稱：中國證券登記結算有限責任公司

註冊地址：北京市西城區太平橋大街17號

辦公地址：北京市西城區太平橋大街17號

法定代表人：周明

聯繫人：丁志勇

電話：0755-25941405

傳真：0755-25987133（三）律師事務所

名稱：北京市天元律師事務所

住所：北京市西城區豐盛胡同28號

太平洋

保險大廈10層

辦公地址：北京市西城區豐盛胡同28號

太平洋

保險大廈10層

華夏中證四川

國企改革

交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）

27

法定代表人：朱小輝

聯繫電話：010-57763888

傳真：010-57763777

聯繫人：李晗

經辦律師：吳冠雄、李晗

（四）會計師事務所

本公司聘請的法定驗資機構為安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）。

名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）

住所：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室

辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層

法定代表人：毛鞍寧

聯繫電話：010-58153000

傳真：010-85188298

聯繫人：徐豔

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關

規定募集。本基金募集申請已經中國證監會2018年9月29日證監許可[2018]1576號文註冊。

本基金為交易型開放式基金，基金存續期間為不定期。

本基金自2018年11月26日至2019年2月25日期間進行發售。募集期間，本基金共

募集3,743,393,138.00份基金份額，有效認購戶數為1,163戶。

七、基金備案

根據有關規定，本基金滿足基金合同生效條件，基金合同於2019年3月6日正式生效。

自基金合同生效日起，本基金管理人正式開始管理本基金。

《基金合同》生效後，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金

資產淨值低於5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續60個工作日

27

法定代表人：朱小輝

聯繫電話：010-57763888

傳真：010-57763777

聯繫人：李晗

經辦律師：吳冠雄、李晗

（四）會計師事務所

本公司聘請的法定驗資機構為安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）。

名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）

住所：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室

辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層

法定代表人：毛鞍寧

聯繫電話：010-58153000

傳真：010-85188298

聯繫人：徐豔

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關

規定募集。本基金募集申請已經中國證監會2018年9月29日證監許可[2018]1576號文註冊。

本基金為交易型開放式基金，基金存續期間為不定期。

本基金自2018年11月26日至2019年2月25日期間進行發售。募集期間，本基金共

募集3,743,393,138.00份基金份額，有效認購戶數為1,163戶。

七、基金備案

根據有關規定，本基金滿足基金合同生效條件，基金合同於2019年3月6日正式生效。

自基金合同生效日起，本基金管理人正式開始管理本基金。

《基金合同》生效後，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金

資產淨值低於5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續60個工作日

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28

出現前述情形的，基金管理人應當向中國證監會報告並提出解決方案如轉換運作方式、與其

他基金合併或者終止基金合同等，並召開基金份額持有人大會進行表決。

法律法規或監管部門另有規定時，從其規定。

八、基金份額的上市交易

（一）基金份額的上市

經向深圳證券交易所申請，本基金自2019年4月18日起在深圳證券交易所上市交易。

（交易簡稱：四川國改，交易代碼：159962）

（二）基金份額的上市交易

基金份額在深圳證券交易所的上市交易，應遵照《深圳證券交易所交易規則》、《深圳證

券交易所證券投資基金上市規則》、《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》

等有關規定。

（三）停牌、復牌及終止上市交易

基金份額在深圳證券交易所的停牌、復牌及終止上市交易，應遵照《深圳證券交易所交

易規則》、《深圳證券交易所證券投資基金上市規則》、《深圳證券交易所證券投資基金交易和

申購贖回實施細則》等有關規定。

若本基金不再具備上市條件而被深圳證券交易所終止上市的，本基金將由交易型開放式

基金變更為跟蹤標的指數的非上市的開放式基金，而無需召開基金份額持有人大會。

（四）基金份額參考淨值的計算與公告

基金管理人在每一個交易日開市前向深圳證券交易所提供當日的申購贖回清單。本基金

基金份額參考淨值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委託的機構計算，並交由深圳證券

交易所發布，供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。

1、基金份額參考淨值計算公式為：

基金份額參考淨值＝（申購贖回清單中必須用現金替代的替代金額＋申購贖回清單中可

以用現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和+申購贖回清單中禁止用現金替代成

份證券的數量與最新成交價相乘之和＋申購贖回清單中的預估現金差額）/最小申購贖回單

位對應的基金份額。

2、基金份額參考淨值的計算以四捨五入的方法保留小數點後3位。

3、深圳證券交易所和基金管理人可以調整基金份額參考淨值計算公式，並予以公告。

28

出現前述情形的，基金管理人應當向中國證監會報告並提出解決方案如轉換運作方式、與其

他基金合併或者終止基金合同等，並召開基金份額持有人大會進行表決。

法律法規或監管部門另有規定時，從其規定。

八、基金份額的上市交易

（一）基金份額的上市

經向深圳證券交易所申請，本基金自2019年4月18日起在深圳證券交易所上市交易。

（交易簡稱：四川國改，交易代碼：159962）

（二）基金份額的上市交易

基金份額在深圳證券交易所的上市交易，應遵照《深圳證券交易所交易規則》、《深圳證

券交易所證券投資基金上市規則》、《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》

等有關規定。

（三）停牌、復牌及終止上市交易

基金份額在深圳證券交易所的停牌、復牌及終止上市交易，應遵照《深圳證券交易所交

易規則》、《深圳證券交易所證券投資基金上市規則》、《深圳證券交易所證券投資基金交易和

申購贖回實施細則》等有關規定。

若本基金不再具備上市條件而被深圳證券交易所終止上市的，本基金將由交易型開放式

基金變更為跟蹤標的指數的非上市的開放式基金，而無需召開基金份額持有人大會。

（四）基金份額參考淨值的計算與公告

基金管理人在每一個交易日開市前向深圳證券交易所提供當日的申購贖回清單。本基金

基金份額參考淨值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委託的機構計算，並交由深圳證券

交易所發布，供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。

1、基金份額參考淨值計算公式為：

基金份額參考淨值＝（申購贖回清單中必須用現金替代的替代金額＋申購贖回清單中可

以用現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和+申購贖回清單中禁止用現金替代成

份證券的數量與最新成交價相乘之和＋申購贖回清單中的預估現金差額）/最小申購贖回單

位對應的基金份額。

2、基金份額參考淨值的計算以四捨五入的方法保留小數點後3位。

3、深圳證券交易所和基金管理人可以調整基金份額參考淨值計算公式，並予以公告。

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29（五）相關法律法規、中國證監會及深圳證券交易所對基金上市交易的規則等相關規定

內容進行調整的，本基金合同相應予以修改，並按照新規定執行，且此項修改無須召開基金

份額持有人大會。

（六）若深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司增加了基金上市交易的新功

能，基金管理人可以在履行適當的程序後增加相應功能。

九、基金份額的申購與贖回

（一）申購和贖回場所

投資人應當在申購贖回代理券商的營業場所或按申購贖回代理券商提供的其他方式辦

理基金的申購和贖回。

基金管理人將在開始辦理申購、贖回業務前公告申購贖回代理券商的名單。基金管理人

可根據情況變更或增減申購贖回代理機構，並在管理人網站公示。

（二）申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證

券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金

合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效後，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或實

際情況需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日

前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

本基金已自2019年4月18日起開放實物申購、贖回業務。

（三）申購和贖回的原則

1、基金採用「份額申購、份額贖回」原則，即申購、贖回均以份額申請。

2、基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。

3、申購、贖回申請提交後不得撤銷。

4、申購、贖回應遵守《業務規則》及其他相關規定。

5、基金管理人可在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況

下，根據基金運作的實際情況依法對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規則開始實施

29（五）相關法律法規、中國證監會及深圳證券交易所對基金上市交易的規則等相關規定

內容進行調整的，本基金合同相應予以修改，並按照新規定執行，且此項修改無須召開基金

份額持有人大會。

（六）若深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司增加了基金上市交易的新功

能，基金管理人可以在履行適當的程序後增加相應功能。

九、基金份額的申購與贖回

（一）申購和贖回場所

投資人應當在申購贖回代理券商的營業場所或按申購贖回代理券商提供的其他方式辦

理基金的申購和贖回。

基金管理人將在開始辦理申購、贖回業務前公告申購贖回代理券商的名單。基金管理人

可根據情況變更或增減申購贖回代理機構，並在管理人網站公示。

（二）申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證

券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金

合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效後，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或實

際情況需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日

前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

本基金已自2019年4月18日起開放實物申購、贖回業務。

（三）申購和贖回的原則

1、基金採用「份額申購、份額贖回」原則，即申購、贖回均以份額申請。

2、基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。

3、申購、贖回申請提交後不得撤銷。

4、申購、贖回應遵守《業務規則》及其他相關規定。

5、基金管理人可在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況

下，根據基金運作的實際情況依法對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規則開始實施

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前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

（四）申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

①投資者辦理申購或贖回業務，應同時持有並使用深圳A股帳戶和上海A股帳戶，並保

證該兩個帳戶的證件號碼和名稱屬於同一投資者所有；

②投資者的相關證券和基金份額應當託管在申購贖回代理券商，且投資者深圳託管的託

管單元與上海指定交易的交易單元為同一申購贖回代理券商；

③投資者通過該申購贖回代理券商申報申購、贖回業務。

投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖回

的申請。

投資人申購基金份額時，必須根據相應的申購贖回清單備足申購對價。基金份額持有人

在提交贖回申請時，必須持有足夠的基金份額餘額和現金。

2、申購和贖回申請的確認

投資者申購、贖回申請在T+1日進行確認。

對於投資人提交的申購申請，申購贖回代理券商根據投資人提交的申購申請以及T日基

金管理人公布的申購贖回清單，相應凍結投資人帳戶內的組合證券、現金替代款和預估現金

差額。T+1日，基金管理人對凍結情況符合要求的申購申請予以確認。如凍結情況不符合要

求，則申購申請失敗。

對於投資人提交的贖回申請，申購贖回代理券商根據投資人提交的贖回申請以及T日基

金管理人公布的申購贖回清單，相應凍結投資人帳戶內的基金份額、預估現金差額。T+1日，

基金管理人根據凍結情況對投資人的贖回申請予以確認。如投資人持有的符合要求的基金份

額不足或未能根據要求準備足額的現金，或本基金投資組合內不具備足額的符合要求的贖回

對價，則贖回申請失敗。

投資人可在T+2日通過其辦理申購、贖回的銷售網點查詢有關申請的確認情況。投資人

應及時查詢有關申請的確認情況。

銷售機構對申購、贖回申請的受理並不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接

收到該申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對於申購、贖回申請的確認情

況，投資人應及時查詢並妥善行使合法權利。

3、申購和贖回的清算交收與登記

本基金申購贖回過程中涉及的組合證券和基金份額交收適用中國證券登記結算有限責

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前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

（四）申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

①投資者辦理申購或贖回業務，應同時持有並使用深圳A股帳戶和上海A股帳戶，並保

證該兩個帳戶的證件號碼和名稱屬於同一投資者所有；

②投資者的相關證券和基金份額應當託管在申購贖回代理券商，且投資者深圳託管的託

管單元與上海指定交易的交易單元為同一申購贖回代理券商；

③投資者通過該申購贖回代理券商申報申購、贖回業務。

投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖回

的申請。

投資人申購基金份額時，必須根據相應的申購贖回清單備足申購對價。基金份額持有人

在提交贖回申請時，必須持有足夠的基金份額餘額和現金。

2、申購和贖回申請的確認

投資者申購、贖回申請在T+1日進行確認。

對於投資人提交的申購申請，申購贖回代理券商根據投資人提交的申購申請以及T日基

金管理人公布的申購贖回清單，相應凍結投資人帳戶內的組合證券、現金替代款和預估現金

差額。T+1日，基金管理人對凍結情況符合要求的申購申請予以確認。如凍結情況不符合要

求，則申購申請失敗。

對於投資人提交的贖回申請，申購贖回代理券商根據投資人提交的贖回申請以及T日基

金管理人公布的申購贖回清單，相應凍結投資人帳戶內的基金份額、預估現金差額。T+1日，

基金管理人根據凍結情況對投資人的贖回申請予以確認。如投資人持有的符合要求的基金份

額不足或未能根據要求準備足額的現金，或本基金投資組合內不具備足額的符合要求的贖回

對價，則贖回申請失敗。

投資人可在T+2日通過其辦理申購、贖回的銷售網點查詢有關申請的確認情況。投資人

應及時查詢有關申請的確認情況。

銷售機構對申購、贖回申請的受理並不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接

收到該申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對於申購、贖回申請的確認情

況，投資人應及時查詢並妥善行使合法權利。

3、申購和贖回的清算交收與登記

本基金申購贖回過程中涉及的組合證券和基金份額交收適用中國證券登記結算有限責

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任公司及相關證券交易所最新的相關規則。

T+1日，登記結算機構根據基金管理人對申購、贖回申請的確認信息，為投資者辦理組

合證券、基金份額的清算交收，並將結果發送給相關證券交易所、申購贖回代理券商、基金

管理人和基金託管人。通常情況下，投資者T日申購所得的基金份額、贖回所得的組合證券

在T+2日可用。現金替代和現金差額由基金管理人與申購贖回代理券商於T+1日進行清算，

T+2日進行交收，登記結算機構可以依據相關規則對此提供代收代付服務並完成交收。對於

確認失敗的申請，登記結算機構將對凍結的組合證券和基金份額予以解凍，申購贖回代理券

商將對凍結的資金予以解凍。

如果基金管理人及登記機構在清算交收時發現不能正常履約的情形，則依據《業務規則》

及其他相關規定進行處理。

投資者應按照基金合同的約定和申購贖回代理券商的規定按時足額支付應付的現金差

額、現金替代和現金替代退補款。因投資人原因導致現金差額、現金替代和現金替代退補款

未能按時足額交收的，基金管理人有權為基金的利益向該投資人追償並要求其承擔由此導致

的其他基金份額持有人或基金資產的損失。

基金管理人和登記機構可在法律法規允許的範圍內，對基金份額持有人利益不存在實質

不利影響的前提下，對上述申購贖回的程序以及清算交收和登記的辦理時間、方式、處理規

則等進行調整，並在開始實施前按照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上予以公告。

（五）申購和贖回的數額限制

1、投資人申購、贖回的基金份額需為最小申購、贖回單位的整數倍。最小申購、贖回

單位由基金管理人綜合考慮對投資組合跟蹤誤差的影響以及市場需求等因素確定。目前，本

基金最小申購、贖回單位為100萬份。

2、基金管理人暫不設定單個投資人累計持有的基金份額上限。

3、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人

應當採取設定單一投資者申購金額上限或基金單日淨申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基

金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益，具體請參見相關公告。

4、基金管理人可根據基金運作情況、市場變化以及投資者需求等因素對基金的最小申

購、贖回單位進行調整並提前公告。

（六）申購和贖回的價格、費用及其用途

1、申購對價是指投資者申購基金份額時應交付的組合證券、現金替代、現金差額及其

他對價。贖回對價是指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人應交付的組合證券、現

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任公司及相關證券交易所最新的相關規則。

T+1日，登記結算機構根據基金管理人對申購、贖回申請的確認信息，為投資者辦理組

合證券、基金份額的清算交收，並將結果發送給相關證券交易所、申購贖回代理券商、基金

管理人和基金託管人。通常情況下，投資者T日申購所得的基金份額、贖回所得的組合證券

在T+2日可用。現金替代和現金差額由基金管理人與申購贖回代理券商於T+1日進行清算，

T+2日進行交收，登記結算機構可以依據相關規則對此提供代收代付服務並完成交收。對於

確認失敗的申請，登記結算機構將對凍結的組合證券和基金份額予以解凍，申購贖回代理券

商將對凍結的資金予以解凍。

如果基金管理人及登記機構在清算交收時發現不能正常履約的情形，則依據《業務規則》

及其他相關規定進行處理。

投資者應按照基金合同的約定和申購贖回代理券商的規定按時足額支付應付的現金差

額、現金替代和現金替代退補款。因投資人原因導致現金差額、現金替代和現金替代退補款

未能按時足額交收的，基金管理人有權為基金的利益向該投資人追償並要求其承擔由此導致

的其他基金份額持有人或基金資產的損失。

基金管理人和登記機構可在法律法規允許的範圍內，對基金份額持有人利益不存在實質

不利影響的前提下，對上述申購贖回的程序以及清算交收和登記的辦理時間、方式、處理規

則等進行調整，並在開始實施前按照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上予以公告。

（五）申購和贖回的數額限制

1、投資人申購、贖回的基金份額需為最小申購、贖回單位的整數倍。最小申購、贖回

單位由基金管理人綜合考慮對投資組合跟蹤誤差的影響以及市場需求等因素確定。目前，本

基金最小申購、贖回單位為100萬份。

2、基金管理人暫不設定單個投資人累計持有的基金份額上限。

3、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人

應當採取設定單一投資者申購金額上限或基金單日淨申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基

金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益，具體請參見相關公告。

4、基金管理人可根據基金運作情況、市場變化以及投資者需求等因素對基金的最小申

購、贖回單位進行調整並提前公告。

（六）申購和贖回的價格、費用及其用途

1、申購對價是指投資者申購基金份額時應交付的組合證券、現金替代、現金差額及其

他對價。贖回對價是指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人應交付的組合證券、現

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金替代、現金差額及其他對價。申購對價、贖回對價根據申購贖回清單和投資者申購、贖回

的基金份額數額確定。

2、T日的申購贖回清單在當日深圳證券交易所開市前公告。未來，若市場情況發生變

化，或相關業務規則發生變化，基金管理人可以在不違反相關法律法規的情況下對申購贖回

清單計算和公告時間進行調整並提前公告。

3、本基金份額淨值的計算，保留到小數點後4位，小數點後第5位四捨五入，由此產

生的收益或損失由基金財產承擔。T日的基金份額淨值在當天收市後計算，並在T+1日內公

告。遇特殊情況，可以適當延遲計算或公告，並報中國證監會備案。

4、投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取

佣金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。

若市場情況發生變化，或相關業務規則發生變化，基金管理人可以在不違反相關法律法

規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，履行相關程序後，對基金申購贖回

業務規則、基金份額淨值、申購贖回清單計算和公告時間等進行調整並提前公告，無須召開

基金份額持有人大會。

（七）申購贖回清單的內容與格式

1、申購贖回清單的內容

T日申購贖回清單公告內容包括最小申購贖回單位所對應的組合證券內各成份證券數

據、現金替代標誌、現金替代溢價比例、T日可以現金替代比例上限、T日預估現金差額、

T-1日現金差額、T-1日基金份額淨值及其他相關內容。

2、組合證券相關內容

組合證券是指本基金標的指數所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公告最小申購、

贖回單位所對應的各成份證券名稱、證券代碼及數量。

3、現金替代相關內容

現金替代是指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規定，用於替代組

合證券中部分證券的一定數量的現金。

①現金替代分為3種類型：禁止現金替代（標誌為「禁止」）、可以現金替代（標誌為「允

許」）和必須現金替代（標誌為「必須」）。

禁止現金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現金作為替代。

可以現金替代是指在申購基金份額時，允許使用現金作為全部或部分該成份證券的替代，

但在贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現金作為替代。

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金替代、現金差額及其他對價。申購對價、贖回對價根據申購贖回清單和投資者申購、贖回

的基金份額數額確定。

2、T日的申購贖回清單在當日深圳證券交易所開市前公告。未來，若市場情況發生變

化，或相關業務規則發生變化，基金管理人可以在不違反相關法律法規的情況下對申購贖回

清單計算和公告時間進行調整並提前公告。

3、本基金份額淨值的計算，保留到小數點後4位，小數點後第5位四捨五入，由此產

生的收益或損失由基金財產承擔。T日的基金份額淨值在當天收市後計算，並在T+1日內公

告。遇特殊情況，可以適當延遲計算或公告，並報中國證監會備案。

4、投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取

佣金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。

若市場情況發生變化，或相關業務規則發生變化，基金管理人可以在不違反相關法律法

規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，履行相關程序後，對基金申購贖回

業務規則、基金份額淨值、申購贖回清單計算和公告時間等進行調整並提前公告，無須召開

基金份額持有人大會。

（七）申購贖回清單的內容與格式

1、申購贖回清單的內容

T日申購贖回清單公告內容包括最小申購贖回單位所對應的組合證券內各成份證券數

據、現金替代標誌、現金替代溢價比例、T日可以現金替代比例上限、T日預估現金差額、

T-1日現金差額、T-1日基金份額淨值及其他相關內容。

2、組合證券相關內容

組合證券是指本基金標的指數所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公告最小申購、

贖回單位所對應的各成份證券名稱、證券代碼及數量。

3、現金替代相關內容

現金替代是指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規定，用於替代組

合證券中部分證券的一定數量的現金。

①現金替代分為3種類型：禁止現金替代（標誌為「禁止」）、可以現金替代（標誌為「允

許」）和必須現金替代（標誌為「必須」）。

禁止現金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現金作為替代。

可以現金替代是指在申購基金份額時，允許使用現金作為全部或部分該成份證券的替代，

但在贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現金作為替代。

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必須現金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使用固定現金作為替代。

②可以現金替代

i.適用情形：在通過「可以現金替代比例上限」來控制可以現金替代比例的前提下，如無

特殊情況，將除設置為「必須現金替代」和「禁止現金替代」情形以外的股票設置為「可以現金

替代」。採用可以現金替代時，應充分考慮由此引發的市場套利行為對基金份額持有人可能

造成的利益損害。

ii.替代金額：對於可以現金替代的證券，替代金額的計算公式為：

替代金額＝替代證券數量×該證券經除權調整的T-1日收盤價×（1＋現金替代溢價比例）

收取現金替代溢價的原因是，對於使用現金替代的證券，基金管理人需在證券恢復交易

後買入，而實際買入價格加上相關交易費用後與申購時的最新價格可能有所差異。為便於操

作，基金管理人在申購贖回清單中預先確定現金替代溢價比例，並據此收取替代金額。如果

預先收取的金額高於基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；

如果預先收取的金額低於基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將向投資人收取欠

缺的差額。

iii.替代金額的處理程序

T日，基金管理人在申購贖回清單中公布現金替代溢價比例，並據此在T+2日收取替代

金額。在T+1日後被替代的成份證券有正常交易的2個交易日（簡稱為T+3日）內，基金

管理人有權在T+2日至T+3日內任意時刻以收到的替代金額代投資者買入小於等於被替代

證券數量的任意數量的被替代證券，實際買入被替代證券的價格可能處於T+3日內較高的

位置或處於最高價格，基金管理人對此不承擔責任。基金管理人有權根據基金投資的需要自

主決定不買入部分被替代證券，或者不進行任何買入證券的操作，基金管理人可能不買入被

替代證券的情形包括但不限於市場流動性不足、技術系統無法實現以及基金管理人認為不應

買入的其他情形。

T＋3日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實際購入成

本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還投資人或投資人應補交的款項；若

未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本（包括

買入價格與交易費用）加上按照T+3日收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，

確定基金應退還投資人或投資人應補交的款項。

特例情況：若自T+1日起，相關證券交易所正常交易日已達到20日而該證券正常交易日

低於2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本（包括買入價格與交易費

33

必須現金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使用固定現金作為替代。

②可以現金替代

i.適用情形：在通過「可以現金替代比例上限」來控制可以現金替代比例的前提下，如無

特殊情況，將除設置為「必須現金替代」和「禁止現金替代」情形以外的股票設置為「可以現金

替代」。採用可以現金替代時，應充分考慮由此引發的市場套利行為對基金份額持有人可能

造成的利益損害。

ii.替代金額：對於可以現金替代的證券，替代金額的計算公式為：

替代金額＝替代證券數量×該證券經除權調整的T-1日收盤價×（1＋現金替代溢價比例）

收取現金替代溢價的原因是，對於使用現金替代的證券，基金管理人需在證券恢復交易

後買入，而實際買入價格加上相關交易費用後與申購時的最新價格可能有所差異。為便於操

作，基金管理人在申購贖回清單中預先確定現金替代溢價比例，並據此收取替代金額。如果

預先收取的金額高於基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；

如果預先收取的金額低於基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將向投資人收取欠

缺的差額。

iii.替代金額的處理程序

T日，基金管理人在申購贖回清單中公布現金替代溢價比例，並據此在T+2日收取替代

金額。在T+1日後被替代的成份證券有正常交易的2個交易日（簡稱為T+3日）內，基金

管理人有權在T+2日至T+3日內任意時刻以收到的替代金額代投資者買入小於等於被替代

證券數量的任意數量的被替代證券，實際買入被替代證券的價格可能處於T+3日內較高的

位置或處於最高價格，基金管理人對此不承擔責任。基金管理人有權根據基金投資的需要自

主決定不買入部分被替代證券，或者不進行任何買入證券的操作，基金管理人可能不買入被

替代證券的情形包括但不限於市場流動性不足、技術系統無法實現以及基金管理人認為不應

買入的其他情形。

T＋3日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實際購入成

本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還投資人或投資人應補交的款項；若

未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本（包括

買入價格與交易費用）加上按照T+3日收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，

確定基金應退還投資人或投資人應補交的款項。

特例情況：若自T+1日起，相關證券交易所正常交易日已達到20日而該證券正常交易日

低於2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本（包括買入價格與交易費

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34

用）加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還

投資者或投資者應補交的款項。

T＋3日後第1個工作日（若在特例情況下，則為T+1日起第21個交易日），基金管理人將

應退款和補款的明細數據發送給申購贖回代理券商和基金託管人，現金替代多退少補資金的

清算和交收在T＋3日後2個工作日（若在特例情況下，則為T+1日起第22個交易日）內完成，

登記結算機構對此提供代收代付服務。

iv.替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規定投資人使用

可以現金替代的比例合計不得超過申購基金份額資產淨值的一定比例。現金替代比例的計算

公式為：

現金替代比例（%）＝

%1001-T×1-T×i1.

..日基金份額淨值額金份購基申

日收盤價證券經除權調整的該證券數量只替代第

ni

說明：假設當天可以現金替代的股票只數為n。

如果深圳證券交易所調整現金替代比例的計算方法或參數設置，則以深圳證券交易所的

通知規定為準。

③必須現金替代

i.適用情形：必須現金替代的證券一般是由於標的指數調整，即將被剔除的成份證券以

及處於停牌的股票，或基金管理人出於保護持有人利益原則等原因認為有必要實行必須現金

替代的成份證券。

ii.替代金額：對於必須現金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中公告替代的一

定數量的現金，即「固定替代金額」。固定替代金額的計算方法為申購贖回清單中該證券的數

量乘以其經除權調整後T-1日收盤價。

4、預估現金部分相關內容

預估現金部分是指由基金管理人估計並在T日申購贖回清單中公布的當日現金差額的

估計值，預估現金部分由申購贖回代理券商預先凍結。

預估現金部分的計算公式為：

T日預估現金差額＝T-1日最小申購贖回單位的基金資產淨值-（申購贖回清單中必須用

現金替代的固定替代金額＋申購贖回清單中可以用現金替代成份證券的數量與T日經除權

調整後的開盤參考價乘積之和＋申購贖回清單中禁止用現金替代成份證券的數量與T日經

除權調整後的開盤參考價乘積之和）

34

用）加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還

投資者或投資者應補交的款項。

T＋3日後第1個工作日（若在特例情況下，則為T+1日起第21個交易日），基金管理人將

應退款和補款的明細數據發送給申購贖回代理券商和基金託管人，現金替代多退少補資金的

清算和交收在T＋3日後2個工作日（若在特例情況下，則為T+1日起第22個交易日）內完成，

登記結算機構對此提供代收代付服務。

iv.替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規定投資人使用

可以現金替代的比例合計不得超過申購基金份額資產淨值的一定比例。現金替代比例的計算

公式為：

現金替代比例（%）＝

%1001-T×1-T×i1.

..日基金份額淨值額金份購基申

日收盤價證券經除權調整的該證券數量只替代第

ni

說明：假設當天可以現金替代的股票只數為n。

如果深圳證券交易所調整現金替代比例的計算方法或參數設置，則以深圳證券交易所的

通知規定為準。

③必須現金替代

i.適用情形：必須現金替代的證券一般是由於標的指數調整，即將被剔除的成份證券以

及處於停牌的股票，或基金管理人出於保護持有人利益原則等原因認為有必要實行必須現金

替代的成份證券。

ii.替代金額：對於必須現金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中公告替代的一

定數量的現金，即「固定替代金額」。固定替代金額的計算方法為申購贖回清單中該證券的數

量乘以其經除權調整後T-1日收盤價。

4、預估現金部分相關內容

預估現金部分是指由基金管理人估計並在T日申購贖回清單中公布的當日現金差額的

估計值，預估現金部分由申購贖回代理券商預先凍結。

預估現金部分的計算公式為：

T日預估現金差額＝T-1日最小申購贖回單位的基金資產淨值-（申購贖回清單中必須用

現金替代的固定替代金額＋申購贖回清單中可以用現金替代成份證券的數量與T日經除權

調整後的開盤參考價乘積之和＋申購贖回清單中禁止用現金替代成份證券的數量與T日經

除權調整後的開盤參考價乘積之和）

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其中，該證券調整後

T日開盤參考價主要根據中證指數有限公司提供的標的指數成份證

券的調整後開盤參考價確定。另外，若

T日為基金分紅除息日，則計算公式中的

「T-1日最小

申購贖回單位的基金資產淨值

」需扣減相應的收益分配數額。預估現金部分的數值可能為正、

負或為零。

5、現金差額相關內容

T日現金差額在

T+1日的申購贖回清單中公告，其計算公式為：

T日現金差額＝

T日最小申購贖回單位的基金資產淨值－（申購贖回清單中必須用現金

替代的固定替代金額＋申購贖回清單中可以現金替代成份證券的數量與

T日收盤價相乘之

和+申購贖回清單中禁止現金替代成份證券的數量與

T日收盤價相乘之和）

T日投資人申購贖回基金份額時，需按

T+1日公告的

T日現金差額進行資金的清算交收。

現金差額的數值可能為正、為負或為零。在投資人申購時，如現金差額為正數，則投資

人應根據其申購的基金份額支付相應的現金，如現金差額為負數，則投資人將根據其申購的

基金份額獲得相應的現金；在投資人贖回時，如現金差額為正數，則投資人將根據其贖回的

基金份額獲得相應的現金，如現金差額為負數，則投資人應根據其贖回的基金份額支付相應

的現金。

6、申購贖回清單的格式

申購贖回清單的格式舉例如下，此表僅為示意，以實際公布為準：

基本信息

最新公告日期

201*-*-*

基金名稱華夏中證四川

國企改革

交易型開放式指數證券投資基金

基金管理公司名稱華夏基金管理有限公司

一級市場基金代碼

159962

擬合指數代碼

930738

201*年*月*日（T-1日）信息內容

現金差額（單位：元）

0

最小申購贖回單位資產淨值（單位：元）

1,000,000.00

基金份額淨值（單位：元）

1.0000

201*年*月*日(T日)信息內容

預估現金部分（單位：元）

13,826.00

現金替代比例上限

35%

是否需要公布

IOPV是

最小申購贖回單位（單位：份）

1,000,000

申購、贖回的允許情況允許申購和贖回

201*年*月*日(T日)成份股信息內容

35

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股票代碼股票簡稱股票數量

現金替代標誌現金替代溢

價比例

固定替代金額

000155

川能動力

3200允許

21.00%

000404

長虹華意

2300允許

21.00%

000521

長虹美菱

3000允許

21.00%

000568

瀘州老窖

3200允許

21.00%

000598

興蓉環境

9900允許

21.00%

000628

高新發展

1000允許

21.00%

000731

四川美豐

2800允許

21.00%

000757

浩物股份

1700允許

21.00%

000801

四川九洲

2800允許

21.00%

000858

五糧液

2800允許

21.00%

000888峨眉山

A 2000允許

21.00%

002190成飛集成

900允許

21.00%

002246

北化股份

1100允許

21.00%

002258

利爾化學

1400允許

21.00%

002268

衛士通

2900允許

21.00%

002386

天原集團

2000允許

21.00%

002480

新築股份

2800允許

21.00%

002777

久遠銀海

400允許

21.00%

300470

日機密封

700允許

21.00%

300678

中科信息

200允許

21.00%

600039

四川路橋

9700允許

21.00%

600101

明星電力

1100允許

21.00%

600131

岷江水電

1600允許

21.00%

600378天科股份

800允許

21.00%

600391

航發科技

1100允許

21.00%

600505

西昌電力

1000允許

21.00%

600528

中鐵工業

6500允許

21.00%

600558

大西洋

3200允許

21.00%

600644

樂山電力

1000允許

21.00%

600674

川投能源

12800允許

21.00%

600793

宜賓紙業

400允許

21.00%

600839

四川長虹

14400允許

21.00%

600875

東方電氣

5400允許

21.00%

600880

博瑞傳播

4200允許

21.00%

600979

廣安愛眾

2600允許

21.00%

601107

四川成渝

3600允許

21.00%

601811

新華文軒

800允許

21.00%

601838

成都銀行

2000允許

21.00%

（八）拒絕或暫停申購的情形和處理方式

36

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37

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作或基金管理人無法接受投資人的申購申請。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的申

購申請。

3、當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應當

暫停接受基金申購申請。

4、證券/期貨交易所交易時間非正常停市等特殊情況，導致基金管理人無法計算當日基

金資產淨值。

5、相關證券交易所、申購贖回代理券商、登記機構因異常情況無法辦理申購申請；或

者因指數編制單位、相關證券交易市場等的異常情況使申購贖回清單無法編制或編制不當。

上述異常情況指基金管理人無法預見並不可控制的情形，包括但不限於系統故障、網絡故障、

通訊故障、電力故障、數據錯誤等。

6、基金管理人開市前因異常情況未能公布申購贖回清單。

7、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或證券市場價格發生

大幅波動，或其他可能對基金業績產生負面影響，從而損害現有基金份額持有人利益的情形。

8、基金管理人認為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害其他基金份額持有人利

益時。

9、法律法規、深圳證券交易所規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述第1-7、9項情形之一且基金管理人決定暫停申購時，基金管理人應當根據有

關規定在指定媒介上刊登暫停申購公告。

在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理並予以公告。

（九）拒絕或暫停贖回的情形和處理方式

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的贖回申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作或基金管理人無法接受投資人的贖回申請。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的贖

回申請。

3、當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應當

暫停接受基金贖回申請。

37

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作或基金管理人無法接受投資人的申購申請。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的申

購申請。

3、當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應當

暫停接受基金申購申請。

4、證券/期貨交易所交易時間非正常停市等特殊情況，導致基金管理人無法計算當日基

金資產淨值。

5、相關證券交易所、申購贖回代理券商、登記機構因異常情況無法辦理申購申請；或

者因指數編制單位、相關證券交易市場等的異常情況使申購贖回清單無法編制或編制不當。

上述異常情況指基金管理人無法預見並不可控制的情形，包括但不限於系統故障、網絡故障、

通訊故障、電力故障、數據錯誤等。

6、基金管理人開市前因異常情況未能公布申購贖回清單。

7、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或證券市場價格發生

大幅波動，或其他可能對基金業績產生負面影響，從而損害現有基金份額持有人利益的情形。

8、基金管理人認為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害其他基金份額持有人利

益時。

9、法律法規、深圳證券交易所規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述第1-7、9項情形之一且基金管理人決定暫停申購時，基金管理人應當根據有

關規定在指定媒介上刊登暫停申購公告。

在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理並予以公告。

（九）拒絕或暫停贖回的情形和處理方式

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的贖回申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作或基金管理人無法接受投資人的贖回申請。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的贖

回申請。

3、當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應當

暫停接受基金贖回申請。

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38

4、證券/期貨交易所或銀行間市場交易時間非正常停市等特殊情況，導致基金管理人無

法計算當日基金資產淨值。

5、相關證券交易所、申購贖回代理券商、登記機構因異常情況無法辦理贖回申請；或

者因指數編制單位、相關證券交易市場等的異常情況使申購贖回清單無法編制或編制不當。

上述異常情況指基金管理人無法預見並不可控制的情形，包括但不限於系統故障、網絡故障、

通訊故障、電力故障、數據錯誤等。

6、基金管理人開市前因異常情況未能公布申購贖回清單。

7、基金管理人接受某筆或某些贖回申請可能會影響或損害其他基金份額持有人利益時。

8、法律法規、深圳證券交易所規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述第1-6、8項情形之一且基金管理人決定暫停贖回時，基金管理人應當根據有

關規定在指定媒介上刊登暫停贖回公告。

在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理並予以公告。

（十）基金份額折算

為提高交易便利或根據需要（如變更標的指數），基金管理人可向登記機構申請辦理基

金份額折算與變更登記。基金份額折算後，基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基

金份額數額將發生調整，但調整後的基金份額持有人持有的基金份額佔基金份額總額的比例

不發生變化。基金份額折算對基金份額持有人的權益無實質性影響。基金份額折算後，基金

份額持有人將按照折算後的基金份額享有權利並承擔義務。基金管理人應就其具體事宜進行

必要公告，並提前通知基金託管人。

（十一）基金份額拆分與合併

基金成立後，在法律法規規定的範圍內，在基金管理人與基金託管人協商一致的情況下，

本基金可實施基金份額拆分或合併。

基金份額拆分或合併是在保持現有基金份額持有人資產總值不變的前提下，改變基金份

額淨值和持有基金份額的對應關係，是重新列示基金資產的一種方式。基金份額拆分或合併

對基金份額持有人的權益無實質性影響。

（十二）基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形而產生的非

交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其他非交易過戶。無論在上述何種情況下，接

受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金

38

4、證券/期貨交易所或銀行間市場交易時間非正常停市等特殊情況，導致基金管理人無

法計算當日基金資產淨值。

5、相關證券交易所、申購贖回代理券商、登記機構因異常情況無法辦理贖回申請；或

者因指數編制單位、相關證券交易市場等的異常情況使申購贖回清單無法編制或編制不當。

上述異常情況指基金管理人無法預見並不可控制的情形，包括但不限於系統故障、網絡故障、

通訊故障、電力故障、數據錯誤等。

6、基金管理人開市前因異常情況未能公布申購贖回清單。

7、基金管理人接受某筆或某些贖回申請可能會影響或損害其他基金份額持有人利益時。

8、法律法規、深圳證券交易所規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述第1-6、8項情形之一且基金管理人決定暫停贖回時，基金管理人應當根據有

關規定在指定媒介上刊登暫停贖回公告。

在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理並予以公告。

（十）基金份額折算

為提高交易便利或根據需要（如變更標的指數），基金管理人可向登記機構申請辦理基

金份額折算與變更登記。基金份額折算後，基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基

金份額數額將發生調整，但調整後的基金份額持有人持有的基金份額佔基金份額總額的比例

不發生變化。基金份額折算對基金份額持有人的權益無實質性影響。基金份額折算後，基金

份額持有人將按照折算後的基金份額享有權利並承擔義務。基金管理人應就其具體事宜進行

必要公告，並提前通知基金託管人。

（十一）基金份額拆分與合併

基金成立後，在法律法規規定的範圍內，在基金管理人與基金託管人協商一致的情況下，

本基金可實施基金份額拆分或合併。

基金份額拆分或合併是在保持現有基金份額持有人資產總值不變的前提下，改變基金份

額淨值和持有基金份額的對應關係，是重新列示基金資產的一種方式。基金份額拆分或合併

對基金份額持有人的權益無實質性影響。

（十二）基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形而產生的非

交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其他非交易過戶。無論在上述何種情況下，接

受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金

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份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團體；司法強制執行是

指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給其他自然人、法

人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構要求提供的相關資料，對於符合條件

的非交易過戶申請按基金登記機構的規定辦理，並按基金登記機構規定的標準收費。

（十三）基金份額的凍結和解凍

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及登記機構認

可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。

（十四）其他業務

1、在履行適當程序後，在條件允許時，基金管理人可開放集中申購，即基金管理人接

受投資者用滿足條件的部分證券集中申購ETF。

2、基金管理人指定的代理機構可依據基金合同開展其他服務，雙方需籤訂書面委託代

理協議。

3、基金管理人可在法律法規允許的範圍內，在不影響基金份額持有人實質利益的前提

下，根據市場情況對申購和贖回的方式、安排等進行補充和調整，基金管理人應在實施日前

依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

4、對於符合相關法律法規要求的特定機構投資者，基金管理人可在不違反法律法規且

對持有人利益無實質性不利影響的情況下，安排專門的申購方式，並於新的申購方式開始執

行前另行公告。

39

份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團體；司法強制執行是

指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給其他自然人、法

人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構要求提供的相關資料，對於符合條件

的非交易過戶申請按基金登記機構的規定辦理，並按基金登記機構規定的標準收費。

（十三）基金份額的凍結和解凍

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及登記機構認

可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。

（十四）其他業務

1、在履行適當程序後，在條件允許時，基金管理人可開放集中申購，即基金管理人接

受投資者用滿足條件的部分證券集中申購ETF。

2、基金管理人指定的代理機構可依據基金合同開展其他服務，雙方需籤訂書面委託代

理協議。

3、基金管理人可在法律法規允許的範圍內，在不影響基金份額持有人實質利益的前提

下，根據市場情況對申購和贖回的方式、安排等進行補充和調整，基金管理人應在實施日前

依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

4、對於符合相關法律法規要求的特定機構投資者，基金管理人可在不違反法律法規且

對持有人利益無實質性不利影響的情況下，安排專門的申購方式，並於新的申購方式開始執

行前另行公告。

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十、基金的投資

（一）投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

（二）投資範圍

本基金主要投資於標的指數成份股、備選成份股。

為更好地實現投資目標，本基金可少量投資於非成份股（包括中小板、創業板及其他中

國證監會核准上市的股票）、債券（包括國債、金融債、地方政府債、企業債、

公司債

、次

級債、可交換債券、可轉換債券、分離交易

可轉債

、央行票據、中期票據、短期融資券（含

超短期融資券）等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、衍

生工具（包括股指期貨、權證、國債期貨、股票期權等）及法律法規或中國證監會允許基金

投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可

以將其納入投資範圍。

本基金投資於標的指數成份股和備選成份股的比例不低於基金資產淨值的90%，且不

低於非現金基金資產的80%，因法律法規的規定而受限制的情形除外。本基金在每個交易

日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於

交易保證金一倍的現金。其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

（三）投資策略

本基金主要採用組合複製策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數，實現基金投

資目標。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。

1、組合複製策略

本基金主要採取複製法，即按照標的指數成份股及其權重構建基金的股票投資組合，並

根據標的指數成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調整。

2、替代性策略

對於出現市場流動性不足、因法律法規原因個別成份股被限制投資等情況，導致本基金

無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將通過投資成份股、非成份股、成份股個股衍生品

等進行替代，運用其他合理的投資方法構建本基金的實際投資組合，追求儘可能貼近標的指

數的表現。

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十、基金的投資

（一）投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

（二）投資範圍

本基金主要投資於標的指數成份股、備選成份股。

為更好地實現投資目標，本基金可少量投資於非成份股（包括中小板、創業板及其他中

國證監會核准上市的股票）、債券（包括國債、金融債、地方政府債、企業債、

公司債

、次

級債、可交換債券、可轉換債券、分離交易

可轉債

、央行票據、中期票據、短期融資券（含

超短期融資券）等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、衍

生工具（包括股指期貨、權證、國債期貨、股票期權等）及法律法規或中國證監會允許基金

投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可

以將其納入投資範圍。

本基金投資於標的指數成份股和備選成份股的比例不低於基金資產淨值的90%，且不

低於非現金基金資產的80%，因法律法規的規定而受限制的情形除外。本基金在每個交易

日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於

交易保證金一倍的現金。其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

（三）投資策略

本基金主要採用組合複製策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數，實現基金投

資目標。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。

1、組合複製策略

本基金主要採取複製法，即按照標的指數成份股及其權重構建基金的股票投資組合，並

根據標的指數成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調整。

2、替代性策略

對於出現市場流動性不足、因法律法規原因個別成份股被限制投資等情況，導致本基金

無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將通過投資成份股、非成份股、成份股個股衍生品

等進行替代，運用其他合理的投資方法構建本基金的實際投資組合，追求儘可能貼近標的指

數的表現。

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3、債券投資策略

本基金將在分析和判斷國際、國內宏觀經濟形勢、資金供求曲線、市場利率走勢、信用

利差狀況和債券市場供求關係等因素的基礎上，動態調整組合久期和債券的配置結構，精選

債券，獲取收益。

（1）類屬配置策略

類屬配置是指對各市場及各種類的固定收益類金融工具之間的比例進行適時、動態的分

配和調整，確定最能符合本基金風險收益特徵的資產組合。具體包括市場配置和品種選擇兩

個層面。

在市場配置層面，本基金將在控制市場風險與流動性風險的前提下，根據交易所市場和

銀行間市場等市場債券類金融工具的到期收益率變化、流動性變化和市場規模等情況，相機

調整不同市場中債券類金融工具所佔的投資比例。

在品種選擇層面，本基金將在控制信用風險的前提下，基於各品種債券類金融工具收益

率水平的變化特徵、宏觀經濟預測分析以及稅收因素的影響，綜合考慮流動性、收益性等因

素，採取定量分析和定性分析結合的方法，在各種債券類金融工具之間進行優化配置。

（2）可轉換

公司債

券投資策略

本基金將著重對

可轉債

對應的基礎股票的分析與研究，對那些有著較好盈利能力或成長

前景的上市公司的

可轉債

進行重點選擇，並在對應

可轉債

估值合理的前提下集中投資，以分

享正股上漲帶來的收益。同時，本基金還將密切跟蹤上市公司的經營狀況，從財務壓力、融

資安排、未來的投資計劃等方面推測、並通過實地調研等方式確認上市公司對轉股價的修正

和轉股意願。

4、資產支持證券投資策略

本基金將選擇相對價值低估的資產支持證券類屬或個券進行投資，並通過期限和品種的

分散投資降低組合投資資產支持證券的信用風險、提前償付風險、利率風險和流動性風險等。

同時，依靠紀律化的投資流程和一體化的風險預算機制控制並提高投資組合的風險調整收益。

5、股指期貨投資策略

本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、

交易活躍的股指期貨合約，以降低股票倉位調整的交易成本，提高投資效率，從而更好地跟

蹤標的指數，實現投資目標。

6、國債期貨投資策略

本基金投資國債期貨，將根據風險管理的原則，充分考慮國債期貨的流動性和風險收益

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3、債券投資策略

本基金將在分析和判斷國際、國內宏觀經濟形勢、資金供求曲線、市場利率走勢、信用

利差狀況和債券市場供求關係等因素的基礎上，動態調整組合久期和債券的配置結構，精選

債券，獲取收益。

（1）類屬配置策略

類屬配置是指對各市場及各種類的固定收益類金融工具之間的比例進行適時、動態的分

配和調整，確定最能符合本基金風險收益特徵的資產組合。具體包括市場配置和品種選擇兩

個層面。

在市場配置層面，本基金將在控制市場風險與流動性風險的前提下，根據交易所市場和

銀行間市場等市場債券類金融工具的到期收益率變化、流動性變化和市場規模等情況，相機

調整不同市場中債券類金融工具所佔的投資比例。

在品種選擇層面，本基金將在控制信用風險的前提下，基於各品種債券類金融工具收益

率水平的變化特徵、宏觀經濟預測分析以及稅收因素的影響，綜合考慮流動性、收益性等因

素，採取定量分析和定性分析結合的方法，在各種債券類金融工具之間進行優化配置。

（2）可轉換

公司債

券投資策略

本基金將著重對

可轉債

對應的基礎股票的分析與研究，對那些有著較好盈利能力或成長

前景的上市公司的

可轉債

進行重點選擇，並在對應

可轉債

估值合理的前提下集中投資，以分

享正股上漲帶來的收益。同時，本基金還將密切跟蹤上市公司的經營狀況，從財務壓力、融

資安排、未來的投資計劃等方面推測、並通過實地調研等方式確認上市公司對轉股價的修正

和轉股意願。

4、資產支持證券投資策略

本基金將選擇相對價值低估的資產支持證券類屬或個券進行投資，並通過期限和品種的

分散投資降低組合投資資產支持證券的信用風險、提前償付風險、利率風險和流動性風險等。

同時，依靠紀律化的投資流程和一體化的風險預算機制控制並提高投資組合的風險調整收益。

5、股指期貨投資策略

本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、

交易活躍的股指期貨合約，以降低股票倉位調整的交易成本，提高投資效率，從而更好地跟

蹤標的指數，實現投資目標。

6、國債期貨投資策略

本基金投資國債期貨，將根據風險管理的原則，充分考慮國債期貨的流動性和風險收益

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特徵，在風險可控的前提下，適度參與國債期貨投資。

7、股票期權投資策略

本基金投資股票期權，將根據風險管理的原則，充分考慮股票期權的流動性和風險收益

特徵，在風險可控的前提下，採取備兌開倉、delta中性等策略適度參與股票期權投資。

未來，隨著證券市場投資工具的發展和豐富，本基金可在履行適當程序後相應調整和更

新相關投資策略，並在招募說明書更新中公告。

（四）投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）基金投資於標的指數成份股及備選成份股的比例不低於基金資產淨值的90%；且

不低於非現金基金資產的80%；

（2）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的3%；

（3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的10%；

（4）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產淨值的

0.5%；

（5）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨

值的10%；

（6）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的20%；

（7）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支

持證券規模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券，不得

超過其各類資產支持證券合計規模的10%；

（9）本基金應投資於信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券。基金持

有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起

3個月內予以全部賣出；

（10）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基

金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（11）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值

的40%；全國銀行間同業市場債券回購最長期限為1年，債券回購到期後不得展期；

（12）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產淨

42

特徵，在風險可控的前提下，適度參與國債期貨投資。

7、股票期權投資策略

本基金投資股票期權，將根據風險管理的原則，充分考慮股票期權的流動性和風險收益

特徵，在風險可控的前提下，採取備兌開倉、delta中性等策略適度參與股票期權投資。

未來，隨著證券市場投資工具的發展和豐富，本基金可在履行適當程序後相應調整和更

新相關投資策略，並在招募說明書更新中公告。

（四）投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）基金投資於標的指數成份股及備選成份股的比例不低於基金資產淨值的90%；且

不低於非現金基金資產的80%；

（2）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的3%；

（3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的10%；

（4）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產淨值的

0.5%；

（5）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨

值的10%；

（6）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的20%；

（7）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支

持證券規模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券，不得

超過其各類資產支持證券合計規模的10%；

（9）本基金應投資於信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券。基金持

有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起

3個月內予以全部賣出；

（10）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基

金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（11）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值

的40%；全國銀行間同業市場債券回購最長期限為1年，債券回購到期後不得展期；

（12）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產淨

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值的10%；在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值

的20%，在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交

易日基金資產淨值的20%；基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計

（軋差計算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定；

（13）基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產淨值

的15%；基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券

總市值的30%；基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得

超過上一交易日基金資產淨值的30%；基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府

債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關於債券

投資比例的有關約定；

（14）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國債期貨合約價值與有價證券市值之

和，不得超過基金資產淨值的100%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期

權合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證金一倍的現金；

（15）基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產淨值的10%；

開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有合約行權所需的

全額現金或交易所規則認可的可衝抵期權保證金的現金等價物；未平倉的期權合約面值不得

超過基金資產淨值的20%。其中，合約面值按照行權價乘以合約乘數計算；

（16）基金總資產不得超過基金淨資產的140%；

（17）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過該基金資產淨值的15%，

因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符

合前款所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（18）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回

購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持一致；

（19）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除第（9）、（17）、（18）項另有約定外，因證券/期貨市場波動、證券發行人合併、基金

規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基金管理人之外的因素致使

基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整。法

律法規另有規定時，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關約定，基金合同另有約定的除外。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當

43

值的10%；在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值

的20%，在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交

易日基金資產淨值的20%；基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計

（軋差計算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定；

（13）基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產淨值

的15%；基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券

總市值的30%；基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得

超過上一交易日基金資產淨值的30%；基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府

債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關於債券

投資比例的有關約定；

（14）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國債期貨合約價值與有價證券市值之

和，不得超過基金資產淨值的100%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期

權合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證金一倍的現金；

（15）基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產淨值的10%；

開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有合約行權所需的

全額現金或交易所規則認可的可衝抵期權保證金的現金等價物；未平倉的期權合約面值不得

超過基金資產淨值的20%。其中，合約面值按照行權價乘以合約乘數計算；

（16）基金總資產不得超過基金淨資產的140%；

（17）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過該基金資產淨值的15%，

因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符

合前款所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（18）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回

購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持一致；

（19）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除第（9）、（17）、（18）項另有約定外，因證券/期貨市場波動、證券發行人合併、基金

規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基金管理人之外的因素致使

基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整。法

律法規另有規定時，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關約定，基金合同另有約定的除外。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當

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符合基金合同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

如果法律法規對上述投資組合比例限制進行變更的，以變更後的規定為準。法律法規或

監管部門取消上述限制，如適用於本基金，基金管理人在履行適當程序後，則本基金投資不

再受相關限制，不須另行召開基金份額持有人大會審議。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金託管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或者

與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交

易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循持有人利益優先原則，防範利益衝突，建

立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金

託管人的同意，並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經

過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

如法律、行政法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定，基金管理人在履行適當程序

後，本基金可不受上述規定的限制或以變更後的規定為準。

（五）業績比較基準

本基金業績比較基準為標的指數收益率，即中證四川

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指數收益率。

如果中證指數有限公司變更或停止中證四川

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指數的編制及發布，或者中證四川

國企改革

指數被其他指數所替代，或者由於指數編制方法等重大變更導致中證四川

國企改革

指數不宜繼續作為本基金的業績比較基準，或者證券市場有其他代表性更強、基金管理人認

為更適合於投資的指數推出，基金管理人依據維護投資人合法權益的原則，經與託管人協商

一致，通過適當的程序變更本基金的業績比較基準，並同時更換本基金的基金名稱。若業績

比較基準變更對基金投資範圍、投資策略等方面造成實質性影響，則需召開基金份額持有人

大會進行變更；反之，若業績比較基準變更對基金投資和基金份額持有人無實質性影響（包

44

符合基金合同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

如果法律法規對上述投資組合比例限制進行變更的，以變更後的規定為準。法律法規或

監管部門取消上述限制，如適用於本基金，基金管理人在履行適當程序後，則本基金投資不

再受相關限制，不須另行召開基金份額持有人大會審議。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金託管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或者

與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交

易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循持有人利益優先原則，防範利益衝突，建

立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金

託管人的同意，並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經

過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

如法律、行政法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定，基金管理人在履行適當程序

後，本基金可不受上述規定的限制或以變更後的規定為準。

（五）業績比較基準

本基金業績比較基準為標的指數收益率，即中證四川

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指數收益率。

如果中證指數有限公司變更或停止中證四川

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指數的編制及發布，或者中證四川

國企改革

指數被其他指數所替代，或者由於指數編制方法等重大變更導致中證四川

國企改革

指數不宜繼續作為本基金的業績比較基準，或者證券市場有其他代表性更強、基金管理人認

為更適合於投資的指數推出，基金管理人依據維護投資人合法權益的原則，經與託管人協商

一致，通過適當的程序變更本基金的業績比較基準，並同時更換本基金的基金名稱。若業績

比較基準變更對基金投資範圍、投資策略等方面造成實質性影響，則需召開基金份額持有人

大會進行變更；反之，若業績比較基準變更對基金投資和基金份額持有人無實質性影響（包

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括但不限於編制機構變更、指數更名、修訂編制方案等），無需召開基金份額持有人大會，

但基金管理人應取得基金託管人同意並按照監管部門要求履行適當程序後變更，報中國證監

會備案，並於變更實施日前在指定媒介公告。

（六）風險收益特徵

本基金屬於股票基金，風險與收益高於混合基金、債券基金與貨幣市場基金。基金主要

投資於標的指數成份股及備選成份股，在股票基金中屬於較高風險、較高收益的產品。

（七）基金的融資、融券、轉融通

本基金可以按照法律法規和監管部門的有關規定進行融資、融券以及參與轉融通等相關

業務。

（八）投資組合報告

以下內容摘自本基金

2019年第

2季度報告：

「5.1 報告期末基金資產組合情況

序號項目金額(元)

佔基金總資產的比

例(%)

1權益投資

3,818,992,061.32 99.37

其中：股票

3,818,992,061.32 99.37

2固定收益投資

--

其中：債券

--

資產支持證券

--

3貴金屬投資

--

4金融衍生品投資

--

5買入返售金融資產

--

其中：買斷式回購的買入返售

金融資產

--

6銀行存款和結算備付金合計

23,267,241.96 0.61

7其他各項資產

1,083,453.80 0.03

8合計

3,843,342,757.08 100.00

註：股票投資的公允價值包含可退替代款的估值增值。

45

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5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

5.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

代碼行業類別公允價值（元）

佔基金資產淨值比例

（％）

A農、林、牧、漁業

--

B採礦業

--

C製造業

2,542,231,733.04 66.20

D電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

408,886,541.78 10.65

E建築業

115,019,951.00 3.00

F批發和零售業

--

G交通運輸、倉儲和郵政業

30,708,720.00 0.80

H住宿和餐飲業

--

I信息傳輸、軟體和信息技術服務業

232,190,347.05 6.05

J金融業

347,431,782.50 9.05

K房地產業

--

L租賃和商務服務業

60,076,970.65 1.56

M科學研究和技術服務業

--

N水利、環境和公共設施管理業

25,948,728.40 0.68

O居民服務、修理和其他服務業

--

P教育

--

Q衛生和社會工作

--

R文化、體育和娛樂業

56,497,286.90 1.47

S綜合

--

合計

3,818,992,061.32 99.45

5.3 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值

(元)

佔基金資產淨

值比例(％)

1 000568

瀘州老窖

7,649,058 618,273,358.14 16.10

2 000858

五糧液

5,171,797 610,013,456.15 15.89

3 601838

成都銀行

21,107,300 186,377,459.00 4.85

4 600674

川投能源

20,578,097 183,145,063.30 4.77

5 000629

攀鋼釩鈦

50,191,900 170,150,541.00 4.43

6 002268

衛士通

6,858,003 167,678,173.35 4.37

46

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47

7 002926

華西證券

15,338,507 161,054,323.50 4.19

8 600528

中鐵工業

12,981,100 150,191,327.00 3.91

9 600875

東方電氣

12,858,900 136,561,518.00 3.56

10 600392

盛和資源

12,306,908 136,114,402.48 3.54

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

5.5 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

5.6 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

5.8報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.9報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

5.9.1報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末無股指期貨投資。

5.9.2本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末無股指期貨投資。

5.10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

5.10.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末無國債期貨投資。

5.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末無國債期貨投資。

5.10.3 本期國債期貨投資評價

本基金本報告期末無國債期貨投資。

5.11投資組合報告附註

5.11.1報告期內，本基金投資決策程序符合相關法律法規的要求，未發現本基金投資的前十

名證券的發行主體本期出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、

處罰的情形。

5.11.2基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

47

7 002926

華西證券

15,338,507 161,054,323.50 4.19

8 600528

中鐵工業

12,981,100 150,191,327.00 3.91

9 600875

東方電氣

12,858,900 136,561,518.00 3.56

10 600392

盛和資源

12,306,908 136,114,402.48 3.54

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

5.5 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

5.6 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

5.8報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.9報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

5.9.1報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末無股指期貨投資。

5.9.2本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末無股指期貨投資。

5.10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

5.10.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末無國債期貨投資。

5.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末無國債期貨投資。

5.10.3 本期國債期貨投資評價

本基金本報告期末無國債期貨投資。

5.11投資組合報告附註

5.11.1報告期內，本基金投資決策程序符合相關法律法規的要求，未發現本基金投資的前十

名證券的發行主體本期出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、

處罰的情形。

5.11.2基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

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5.11.3其他資產構成

序號名稱金額(元)

1存出保證金

1,023,962.72

2應收證券清算款

-

3應收股利

-

4應收利息

6,002.88

5應收申購款

-

6其他應收款

-

7待攤費用

53,488.20

8其他

-

9合計

1,083,453.80

5.11.4報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

5.11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

5.11.6投資組合報告附註的其他文字描述部分

由於四捨五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。

」

十一、基金的業績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投

資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

下述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用後實際收益水平

要低於所列數字。

階段

淨值增長

率①

淨值增

長率標

準差②

業績比較

基準收益

率③

業績比較基

準收益率標

準差④

①-③

②-④

2019年

3月

6日至

2019年

6月

30日

2.20% 1.71% 9.99% 2.08% -7.79% -0.37%

48

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49

十二、基金的財產

（一）基金資產總值

基金資產總值是指購買的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應收的申購基金款

以及其他投資所形成的價值總和。

（二）基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。

（三）基金財產的帳戶

基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資金帳戶、證券帳戶及投資所

需的其他專用帳戶。開立的基金專用帳戶與基金管理人、基金託管人、基金銷售機構和基金

登記機構自有的財產帳戶以及其他基金財產帳戶相獨立。

（四）基金財產的保管和處分

本基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的財產，並由基金託管人保

管。基金管理人、基金託管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的財產承擔其自身的

法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規和《基

金合同》的規定處分外，基金財產不得被處分。

基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算

的，基金財產不屬於其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產生的債權，不得與其固

有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權債務不

得相互抵銷。

十三、基金資產的估值

（一）估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規定需要對

外披露基金淨值的非交易日。

（二）估值對象

基金所擁有的股票、權證、債券和銀行存款本息、應收款項、其他投資等資產及負債。

（三）估值方法

1、證券交易所上市的有價證券的估值

49

十二、基金的財產

（一）基金資產總值

基金資產總值是指購買的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應收的申購基金款

以及其他投資所形成的價值總和。

（二）基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。

（三）基金財產的帳戶

基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資金帳戶、證券帳戶及投資所

需的其他專用帳戶。開立的基金專用帳戶與基金管理人、基金託管人、基金銷售機構和基金

登記機構自有的財產帳戶以及其他基金財產帳戶相獨立。

（四）基金財產的保管和處分

本基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的財產，並由基金託管人保

管。基金管理人、基金託管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的財產承擔其自身的

法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規和《基

金合同》的規定處分外，基金財產不得被處分。

基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算

的，基金財產不屬於其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產生的債權，不得與其固

有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權債務不

得相互抵銷。

十三、基金資產的估值

（一）估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規定需要對

外披露基金淨值的非交易日。

（二）估值對象

基金所擁有的股票、權證、債券和銀行存款本息、應收款項、其他投資等資產及負債。

（三）估值方法

1、證券交易所上市的有價證券的估值

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50（1）交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交易所掛牌的市

價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化或證券發行

機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易

日後經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似

投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。

（2）交易所上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種（基金合同另有規定的除外），選取估

值日第三方估值機構提供的相應品種對應的估值淨價估值，具體估值機構由基金管理人與基

金託管人另行協商約定；

（3）交易所上市實行全價交易的債券（

可轉債

除外），選取第三方估值機構提供的估值

全價減去估值全價中所含的債券（稅後）應收利息得到的淨價進行估值；

（4）對在交易所市場上市交易的可轉換債券，選取每日收盤價作為估值全價；

（5）對在交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券，估值日不存在活躍市場時採用估值技

術確定其公允價值進行估值。在成本能夠近似體現公允價值時按成本估值。

2、處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票

的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。

（2）首次公開發行未上市的股票、債券和權證，採用估值技術確定公允價值，在估值

技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

（3）發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限於非公開發行股票、首次公開發

行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，按監管機構或行

業協會有關規定確定公允價值。

（4）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的情況下，應

以活躍市場上未經調整的報價作為計量日的公允價值進行估值；對於活躍市場報價未能代表

計量日公允價值的情況下，應對市場報價進行調整，確認計量日的公允價值；對於不存在市

場活動或市場活動很少的情況下，則採用估值技術確定公允價值。

3、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相應品種

當日的估值淨價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相

應品種當日的唯一估值淨價或推薦估值淨價估值。對於含投資人回售權的固定收益品種，回

售登記截止日（含當日）後未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間

市場未上市，且第三方估值機構未提供估值價格的債券，在發行利率與二級市場利率不存在

50（1）交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交易所掛牌的市

價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化或證券發行

機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易

日後經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似

投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。

（2）交易所上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種（基金合同另有規定的除外），選取估

值日第三方估值機構提供的相應品種對應的估值淨價估值，具體估值機構由基金管理人與基

金託管人另行協商約定；

（3）交易所上市實行全價交易的債券（

可轉債

除外），選取第三方估值機構提供的估值

全價減去估值全價中所含的債券（稅後）應收利息得到的淨價進行估值；

（4）對在交易所市場上市交易的可轉換債券，選取每日收盤價作為估值全價；

（5）對在交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券，估值日不存在活躍市場時採用估值技

術確定其公允價值進行估值。在成本能夠近似體現公允價值時按成本估值。

2、處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票

的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。

（2）首次公開發行未上市的股票、債券和權證，採用估值技術確定公允價值，在估值

技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

（3）發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限於非公開發行股票、首次公開發

行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，按監管機構或行

業協會有關規定確定公允價值。

（4）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的情況下，應

以活躍市場上未經調整的報價作為計量日的公允價值進行估值；對於活躍市場報價未能代表

計量日公允價值的情況下，應對市場報價進行調整，確認計量日的公允價值；對於不存在市

場活動或市場活動很少的情況下，則採用估值技術確定公允價值。

3、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相應品種

當日的估值淨價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相

應品種當日的唯一估值淨價或推薦估值淨價估值。對於含投資人回售權的固定收益品種，回

售登記截止日（含當日）後未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間

市場未上市，且第三方估值機構未提供估值價格的債券，在發行利率與二級市場利率不存在

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明顯差異，未上市期間市場利率沒有發生大的變動的情況下，按成本估值。

4、存款的估值方法

持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協議或合同利率逐日確認利息收入。

5、投資證券衍生品的估值方法

（1）從持有確認日起到賣出日或行權日止，上市交易的權證按估值日在證券交易所掛

牌的該權證的收盤價估值；估值日沒有交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化，

按最近交易日的收盤價估值；如最近交易日後經濟環境發生了重大變化的，將參考監管機構

或行業協會有關規定,或者類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，

確定公允價值。

（2）首次發行未上市的權證，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量

公允價值的情況下，按成本估值。

（3）因持有股票而享有的配股權，以及停止交易但未行權的權證，採用估值技術確定

公允價值進行估值。在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本進行估值。

（4）股指期貨和國債期貨合約，一般以估值當日結算價進行，估值當日無結算價的，

且最近交易日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結算價估值。

（5）本基金投資期權，根據相關法律法規以及監管部門的規定估值。

6、本基金可以採用第三方估值機構按照上述公允價值確定原則提供的估值價格數據。

7、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可

根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。

8、其他資產按法律法規或監管機構有關規定進行估值。

9、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最新

規定估值。

如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法

律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，

雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基

金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方

在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金淨值信息的計算

結果對外予以公布。

（四）估值程序

51

明顯差異，未上市期間市場利率沒有發生大的變動的情況下，按成本估值。

4、存款的估值方法

持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協議或合同利率逐日確認利息收入。

5、投資證券衍生品的估值方法

（1）從持有確認日起到賣出日或行權日止，上市交易的權證按估值日在證券交易所掛

牌的該權證的收盤價估值；估值日沒有交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化，

按最近交易日的收盤價估值；如最近交易日後經濟環境發生了重大變化的，將參考監管機構

或行業協會有關規定,或者類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，

確定公允價值。

（2）首次發行未上市的權證，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量

公允價值的情況下，按成本估值。

（3）因持有股票而享有的配股權，以及停止交易但未行權的權證，採用估值技術確定

公允價值進行估值。在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本進行估值。

（4）股指期貨和國債期貨合約，一般以估值當日結算價進行，估值當日無結算價的，

且最近交易日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結算價估值。

（5）本基金投資期權，根據相關法律法規以及監管部門的規定估值。

6、本基金可以採用第三方估值機構按照上述公允價值確定原則提供的估值價格數據。

7、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可

根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。

8、其他資產按法律法規或監管機構有關規定進行估值。

9、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最新

規定估值。

如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法

律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，

雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基

金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方

在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金淨值信息的計算

結果對外予以公布。

（四）估值程序

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1、基金份額淨值是按照每個工作日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份額的餘額數

量計算，精確到0.0001元，小數點後第5位四捨五入。國家另有規定的，從其規定。

每個工作日計算基金資產淨值及基金份額淨值，並按規定公告。

2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基金合同

的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值後，將基金份額的基金份額

淨值結果發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人依據基金合同和相關法

律法規的規定對外公布。

（五）估值錯誤的處理

基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、

及時性。當基金份額淨值小數點後第4位以內（含第4位）發生估值錯誤時，視為基金份額

淨值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或登記機構、或銷售機構、或

投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由於該

估值錯誤遭受損失當事人（「受損方」）的直接損失按下述「估值錯誤處理原則」給予賠償，承

擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、

系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各方，

及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由於估值錯誤責任方未

及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償

責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，並且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而

未更正，則其應當承擔相應賠償責任。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，並且僅對

估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤

責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利

造成其他當事人的利益損失（「受損方」），則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，並在其

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1、基金份額淨值是按照每個工作日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份額的餘額數

量計算，精確到0.0001元，小數點後第5位四捨五入。國家另有規定的，從其規定。

每個工作日計算基金資產淨值及基金份額淨值，並按規定公告。

2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基金合同

的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值後，將基金份額的基金份額

淨值結果發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人依據基金合同和相關法

律法規的規定對外公布。

（五）估值錯誤的處理

基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、

及時性。當基金份額淨值小數點後第4位以內（含第4位）發生估值錯誤時，視為基金份額

淨值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或登記機構、或銷售機構、或

投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由於該

估值錯誤遭受損失當事人（「受損方」）的直接損失按下述「估值錯誤處理原則」給予賠償，承

擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、

系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各方，

及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由於估值錯誤責任方未

及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償

責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，並且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而

未更正，則其應當承擔相應賠償責任。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，並且僅對

估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤

責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利

造成其他當事人的利益損失（「受損方」），則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，並在其

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支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得

不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償

額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

（5）按法律法規規定的其他原則處理估值錯誤。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生的原因確定

估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償

損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構

進行更正。

4、基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金託管人，

並採取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到基金份額淨值的0.25%時，基金管理人應當通報基金託管人並報中

國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的0.5%時，基金管理人應當公告。

（3）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。

（六）暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；

3、當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應當

暫停基金估值；

4、中國證監會和基金合同認定的其他情形。

（七）基金淨值的確認

用於基金信息披露的基金淨值信息由基金管理人負責計算，基金託管人負責進行覆核。

基金管理人應於每個開放日交易結束後計算當日的基金資產淨值和基金份額淨值並發送給

53

支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得

不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償

額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

（5）按法律法規規定的其他原則處理估值錯誤。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生的原因確定

估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償

損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構

進行更正。

4、基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金託管人，

並採取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到基金份額淨值的0.25%時，基金管理人應當通報基金託管人並報中

國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的0.5%時，基金管理人應當公告。

（3）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。

（六）暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；

3、當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應當

暫停基金估值；

4、中國證監會和基金合同認定的其他情形。

（七）基金淨值的確認

用於基金信息披露的基金淨值信息由基金管理人負責計算，基金託管人負責進行覆核。

基金管理人應於每個開放日交易結束後計算當日的基金資產淨值和基金份額淨值並發送給

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基金託管人。基金託管人對淨值計算結果覆核確認後發送給基金管理人，由基金管理人對基

金淨值予以公布。

（八）特殊情況的處理

1、基金管理人或基金託管人按估值方法的第7項進行估值時，所造成的誤差不作為基

金資產估值錯誤處理。

2、由於不可抗力原因或有關會計制度變化，或由於證券/期貨交易所及登記機構發送的

數據錯誤等原因，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措施進行檢查，

但未能發現錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金託管人可以免除賠償

責任。但基金管理人和基金託管人應當積極採取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。

十四、基金的收益與分配

（一）基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用後的

餘額,基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘額。

（二）基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益

的孰低數。

（三）基金收益分配原則

1、每一基金份額享有同等分配權。

2、當基金累計報酬率超過同期標的指數累計報酬率達到1%以上時，可進行收益分配。

3、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。

4、本基金收益分配採用現金方式。

5、在符合基金收益分配條件的情況下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益

分配數額的確定原則為使收益分配後基金累計報酬率儘可能貼近標的指數同期累計報酬率。

6、法律法規、監管機關、登記機構、深圳證券交易所另有規定的，從其規定。

在不違反法律法規且對現有基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下，基金管理人、

登記機構經與基金託管人協商一致並按照監管部門要求履行適當程序後可對基金收益分配

原則進行調整，不需召開基金份額持有人大會，但應於變更實施日前在指定媒介公告。

（四）收益分配方案

54

基金託管人。基金託管人對淨值計算結果覆核確認後發送給基金管理人，由基金管理人對基

金淨值予以公布。

（八）特殊情況的處理

1、基金管理人或基金託管人按估值方法的第7項進行估值時，所造成的誤差不作為基

金資產估值錯誤處理。

2、由於不可抗力原因或有關會計制度變化，或由於證券/期貨交易所及登記機構發送的

數據錯誤等原因，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措施進行檢查，

但未能發現錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金託管人可以免除賠償

責任。但基金管理人和基金託管人應當積極採取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。

十四、基金的收益與分配

（一）基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用後的

餘額,基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘額。

（二）基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益

的孰低數。

（三）基金收益分配原則

1、每一基金份額享有同等分配權。

2、當基金累計報酬率超過同期標的指數累計報酬率達到1%以上時，可進行收益分配。

3、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。

4、本基金收益分配採用現金方式。

5、在符合基金收益分配條件的情況下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益

分配數額的確定原則為使收益分配後基金累計報酬率儘可能貼近標的指數同期累計報酬率。

6、法律法規、監管機關、登記機構、深圳證券交易所另有規定的，從其規定。

在不違反法律法規且對現有基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下，基金管理人、

登記機構經與基金託管人協商一致並按照監管部門要求履行適當程序後可對基金收益分配

原則進行調整，不需召開基金份額持有人大會，但應於變更實施日前在指定媒介公告。

（四）收益分配方案

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基金收益分配方案中應載明基金收益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式

等內容。

（五）收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，基金管理人按法律法規

的規定在指定媒介公告。

（六）基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資者自行承擔。

十五、基金的費用與稅收

（一）基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金託管人的託管費；

3、標的指數許可使用費；

4、因基金的證券/期貨交易或結算而產生的費用（包括但不限於經手費、印花稅、證管

費、過戶費、手續費、券商佣金、權證交易的結算費、融資融券費、證券帳戶相關費用及其

他類似性質的費用等）；

5、除法律法規、中國證監會另有規定外，《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費

用；

6、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；

7、基金份額持有人大會費用；

8、基金的銀行匯劃費用；

9、基金上市費及年費；

10、基金收益分配中發生的費用；

11、基金的開戶費用和帳戶維護費用；

12、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產淨值的0.50%年費率計提。管理費的計算方法如下：

H＝E×0.50%÷當年天數

55

基金收益分配方案中應載明基金收益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式

等內容。

（五）收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，基金管理人按法律法規

的規定在指定媒介公告。

（六）基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資者自行承擔。

十五、基金的費用與稅收

（一）基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金託管人的託管費；

3、標的指數許可使用費；

4、因基金的證券/期貨交易或結算而產生的費用（包括但不限於經手費、印花稅、證管

費、過戶費、手續費、券商佣金、權證交易的結算費、融資融券費、證券帳戶相關費用及其

他類似性質的費用等）；

5、除法律法規、中國證監會另有規定外，《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費

用；

6、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；

7、基金份額持有人大會費用；

8、基金的銀行匯劃費用；

9、基金上市費及年費；

10、基金收益分配中發生的費用；

11、基金的開戶費用和帳戶維護費用；

12、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產淨值的0.50%年費率計提。管理費的計算方法如下：

H＝E×0.50%÷當年天數

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H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產淨值

基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金託管人根據與基金管理

人核對一致的財務數據，自動在次月前5個工作日內，按照指定的帳戶路徑從基金財產中一

次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。

2、基金託管人的託管費

本基金的託管費按前一日基金資產淨值的0.05%的年費率計提。託管費的計算方法如下：

H＝E×0.05%÷當年天數

H為每日應計提的基金託管費

E為前一日的基金資產淨值

基金託管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金託管人根據與基金管理

人核對一致的財務數據，自動在次月前5個工作日內，按照指定的帳戶路徑從基金財產中一

次性支取，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順

延。

3、標的指數許可使用費

本基金按照基金管理人與標的指數許可方所籤訂的指數使用許可協議中所規定的指數

許可使用費計提方法支付指數許可使用費。指數許可使用費分為許可使用固定費和許可使用

基點費，其中許可使用基點費從基金資產計提。

許可使用基點費按前一日的基金資產淨值的0.03%的年費率計提。許可使用基點費每日

計算，逐日累計。計算方法如下：

H=E×0.03%/當年天數

H為每日應付的許可使用基點費，E為前一日的基金資產淨值。

許可使用基點費的收取下限為每季度人民幣50,000元，計費期間不足一季度的，根據實

際天數按比例計算。

指數許可使用基點費每日計算，逐日累計，按季支付。自基金合同生效日起，基金管理

人、基金託管人和指數供應商核對一致後，於每年1月、4月、7月、10月，按照雙方確認

的金額向甲方支付上一季度的指數許可使用基點費。

如果指數使用許可協議約定的指數許可使用費的計算方法、費率和支付方式等發生調整，

本基金將採用調整後的方法或費率計算指數使用費。基金管理人應在招募說明書及其更新中

披露基金最新適用的方法。此項變更無需召開基金份額持有人大會審議，但基金管理人應按

56

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產淨值

基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金託管人根據與基金管理

人核對一致的財務數據，自動在次月前5個工作日內，按照指定的帳戶路徑從基金財產中一

次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。

2、基金託管人的託管費

本基金的託管費按前一日基金資產淨值的0.05%的年費率計提。託管費的計算方法如下：

H＝E×0.05%÷當年天數

H為每日應計提的基金託管費

E為前一日的基金資產淨值

基金託管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金託管人根據與基金管理

人核對一致的財務數據，自動在次月前5個工作日內，按照指定的帳戶路徑從基金財產中一

次性支取，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順

延。

3、標的指數許可使用費

本基金按照基金管理人與標的指數許可方所籤訂的指數使用許可協議中所規定的指數

許可使用費計提方法支付指數許可使用費。指數許可使用費分為許可使用固定費和許可使用

基點費，其中許可使用基點費從基金資產計提。

許可使用基點費按前一日的基金資產淨值的0.03%的年費率計提。許可使用基點費每日

計算，逐日累計。計算方法如下：

H=E×0.03%/當年天數

H為每日應付的許可使用基點費，E為前一日的基金資產淨值。

許可使用基點費的收取下限為每季度人民幣50,000元，計費期間不足一季度的，根據實

際天數按比例計算。

指數許可使用基點費每日計算，逐日累計，按季支付。自基金合同生效日起，基金管理

人、基金託管人和指數供應商核對一致後，於每年1月、4月、7月、10月，按照雙方確認

的金額向甲方支付上一季度的指數許可使用基點費。

如果指數使用許可協議約定的指數許可使用費的計算方法、費率和支付方式等發生調整，

本基金將採用調整後的方法或費率計算指數使用費。基金管理人應在招募說明書及其更新中

披露基金最新適用的方法。此項變更無需召開基金份額持有人大會審議，但基金管理人應按

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照基金合同的約定在指定媒介予以公告。

上述「（一）基金費用的種類」中第4－12項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費

用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。

（三）不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的

損失；

2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

（四）基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。

十六、基金的會計與審計

（一）基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公曆年度的1月1日至12月31日；

3、基金核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建帳、獨立核算；

6、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計帳目、憑證並進行日常的會計核算，

按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對並以書面方

式確認。

（二）基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金託管人相互獨立的具有證券從業資格的會計師

事務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。

2、會計師事務所更換經辦註冊會計師，應事先徵得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金託管人。更換會計師事

務所需在2日內在指定媒介公告。

57

照基金合同的約定在指定媒介予以公告。

上述「（一）基金費用的種類」中第4－12項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費

用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。

（三）不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的

損失；

2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

（四）基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。

十六、基金的會計與審計

（一）基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公曆年度的1月1日至12月31日；

3、基金核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建帳、獨立核算；

6、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計帳目、憑證並進行日常的會計核算，

按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對並以書面方

式確認。

（二）基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金託管人相互獨立的具有證券從業資格的會計師

事務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。

2、會計師事務所更換經辦註冊會計師，應事先徵得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金託管人。更換會計師事

務所需在2日內在指定媒介公告。

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十七、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《基金合同》

及其他有關規定。相關法律法規關於信息披露的規定發生變化時，本基金從其最新規定。

（二）信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人大會的基金

份額持有人等法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組織。

本基金信息披露義務人應當以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律、行政

法規和中國證監會的規定披露基金信息，並保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及

時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過中國

證監會指定媒介披露，並保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者

複製公開披露的信息資料。

（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性文字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

（四）本基金公開披露的信息應採用中文文本。如同時採用外文文本的，基金信息披露

義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文本為準。

本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。

（五）公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

1、基金招募說明書、《基金合同》、基金託管協議

（1）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關係，明確基金份額持

有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的

法律文件。

（2）基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金

58

十七、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《基金合同》

及其他有關規定。相關法律法規關於信息披露的規定發生變化時，本基金從其最新規定。

（二）信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人大會的基金

份額持有人等法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組織。

本基金信息披露義務人應當以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律、行政

法規和中國證監會的規定披露基金信息，並保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及

時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過中國

證監會指定媒介披露，並保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者

複製公開披露的信息資料。

（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性文字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

（四）本基金公開披露的信息應採用中文文本。如同時採用外文文本的，基金信息披露

義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文本為準。

本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。

（五）公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

1、基金招募說明書、《基金合同》、基金託管協議

（1）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關係，明確基金份額持

有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的

法律文件。

（2）基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金

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認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人

服務等內容。基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人應當在3個工作日內，更

新基金招募說明書並登載在指定網站上。基金招募說明書的其他信息發生變更的，基金管理

人至少每年更新一次。基金合同終止的，基金管理人可以不再更新基金招募說明書。

（3）基金託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等

活動中的權利、義務關係的法律文件。

2、基金產品資料概要

基金管理人根據《信息披露辦法》的要求公告基金產品資料概要。基金產品資料概要的

信息發生重大變更的，基金管理人應當在3個工作日內，更新基金產品資料概要，並登載在

指定網站上和基金銷售機構網站上或營業網點。基金產品資料概要的其他信息發生變更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金合同終止的，基金管理人可以不再更新基金產品資料概

要。

關於基金產品資料概要編制、披露與更新的要求，自中國證監會規定之日起開始執行。

3、基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，並在披露招募說明

書的當日登載於指定媒介上。

4、《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在指定媒介上登載《基金合同》生效

公告。

5、基金淨值信息

基金管理人應當在不晚於每個開放日的次日，通過指定網站、基金銷售機構網站或者營

業網點，披露開放日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

基金管理人應當在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在指定網站披露半年度和年度

最後一日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

6、基金份額申購贖回清單公告

在開始辦理基金份額申購或者贖回之後，基金管理人將在每個開放日通過網站或其他媒

介公告當日的實物申購贖回清單。

7、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告（含資產組合季

度報告）

基金管理人應當在每年結束之日起3個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登載

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認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人

服務等內容。基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人應當在3個工作日內，更

新基金招募說明書並登載在指定網站上。基金招募說明書的其他信息發生變更的，基金管理

人至少每年更新一次。基金合同終止的，基金管理人可以不再更新基金招募說明書。

（3）基金託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等

活動中的權利、義務關係的法律文件。

2、基金產品資料概要

基金管理人根據《信息披露辦法》的要求公告基金產品資料概要。基金產品資料概要的

信息發生重大變更的，基金管理人應當在3個工作日內，更新基金產品資料概要，並登載在

指定網站上和基金銷售機構網站上或營業網點。基金產品資料概要的其他信息發生變更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金合同終止的，基金管理人可以不再更新基金產品資料概

要。

關於基金產品資料概要編制、披露與更新的要求，自中國證監會規定之日起開始執行。

3、基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，並在披露招募說明

書的當日登載於指定媒介上。

4、《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在指定媒介上登載《基金合同》生效

公告。

5、基金淨值信息

基金管理人應當在不晚於每個開放日的次日，通過指定網站、基金銷售機構網站或者營

業網點，披露開放日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

基金管理人應當在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在指定網站披露半年度和年度

最後一日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

6、基金份額申購贖回清單公告

在開始辦理基金份額申購或者贖回之後，基金管理人將在每個開放日通過網站或其他媒

介公告當日的實物申購贖回清單。

7、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告（含資產組合季

度報告）

基金管理人應當在每年結束之日起3個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登載

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在指定網站上，並將年度報告提示性公告登載在指定報刊上。基金年度報告中的財務會計報

告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起2個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告登

載在指定網站上，並將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度報

告登載在指定網站上，並將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者

年度報告。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流動性風險

分析等。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障

其他投資者的權益，基金管理人至少應當在基金定期報告「影響投資者決策的其他重要信息」

項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及佔比、報告期內持有份額變化情況及產品的

特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

8、臨時報告

本基金髮生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，並登載在指

定報刊和指定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響

的下列事件：

（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

（2）基金終止上市交易、《基金合同》終止、基金清算；

（3）轉換基金運作方式、基金合併；

（4）更換基金管理人、基金託管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所；

（5）基金管理人委託基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基

金託管人委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、覆核等事項；

（6）基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；

（7）基金管理公司變更持有百分之五以上股權的股東、變更公司的實際控制人；

（8）基金管理人高級管理人員、基金經理和基金託管人專門基金託管部門負責人發生

變動；

（9）基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、基金託管

60

在指定網站上，並將年度報告提示性公告登載在指定報刊上。基金年度報告中的財務會計報

告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起2個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告登

載在指定網站上，並將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度報

告登載在指定網站上，並將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者

年度報告。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流動性風險

分析等。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障

其他投資者的權益，基金管理人至少應當在基金定期報告「影響投資者決策的其他重要信息」

項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及佔比、報告期內持有份額變化情況及產品的

特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

8、臨時報告

本基金髮生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，並登載在指

定報刊和指定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響

的下列事件：

（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

（2）基金終止上市交易、《基金合同》終止、基金清算；

（3）轉換基金運作方式、基金合併；

（4）更換基金管理人、基金託管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所；

（5）基金管理人委託基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基

金託管人委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、覆核等事項；

（6）基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；

（7）基金管理公司變更持有百分之五以上股權的股東、變更公司的實際控制人；

（8）基金管理人高級管理人員、基金經理和基金託管人專門基金託管部門負責人發生

變動；

（9）基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、基金託管

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61

人專門基金託管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之三十；

（10）涉及基金財產、基金管理業務、基金託管業務的訴訟或仲裁；

（11）基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行政

處罰、刑事處罰，基金託管人或其專門基金託管部門負責人因基金託管業務相關行為受到重

大行政處罰、刑事處罰；

（12）基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制

人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大

關聯交易事項，中國證監會另有規定的情形除外；

（13）基金收益分配事項；

（14）管理費、託管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更；

（15）基金份額淨值計價錯誤達基金份額淨值百分之零點五；

（16）本基金開始辦理申購、贖回；

（17）本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

（18）基金變更標的指數；

（19）基金暫停上市、恢復上市；

（20）基金份額的折算及變更登記；

（21）本基金髮生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項；

（22）基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重

大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。

9、澄清公告

在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基

金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權益的，相關

信息披露義務人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清，並將有關情況立即報告中國證監會、

基金上市交易的證券交易所。

10、清算報告

基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，並將清算報告提示性公告登載在

指定報刊上。

11、基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報國務院證券監督管理機構備案，並予以公

告。

61

人專門基金託管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之三十；

（10）涉及基金財產、基金管理業務、基金託管業務的訴訟或仲裁；

（11）基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行政

處罰、刑事處罰，基金託管人或其專門基金託管部門負責人因基金託管業務相關行為受到重

大行政處罰、刑事處罰；

（12）基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制

人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大

關聯交易事項，中國證監會另有規定的情形除外；

（13）基金收益分配事項；

（14）管理費、託管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更；

（15）基金份額淨值計價錯誤達基金份額淨值百分之零點五；

（16）本基金開始辦理申購、贖回；

（17）本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

（18）基金變更標的指數；

（19）基金暫停上市、恢復上市；

（20）基金份額的折算及變更登記；

（21）本基金髮生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項；

（22）基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重

大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。

9、澄清公告

在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基

金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權益的，相關

信息披露義務人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清，並將有關情況立即報告中國證監會、

基金上市交易的證券交易所。

10、清算報告

基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，並將清算報告提示性公告登載在

指定報刊上。

11、基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報國務院證券監督管理機構備案，並予以公

告。

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12、投資資產支持證券的相關公告

本基金投資資產支持證券，基金管理人應在基金年報及中期報告中披露其持有的資產支

持證券總額、資產支持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。

基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值佔基金

淨資產的比例和報告期末按市值佔基金淨資產比例大小排序的前10名資產支持證券明細。

13、投資股指期貨的相關公告

在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露的股

指期貨交易情況，應當包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，並充分揭示股指

期貨交易對本基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。

14、投資國債期貨的相關公告

在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露的國

債期貨交易情況，應當包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，並充分揭示國債

期貨交易對本基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。

15、股票期權投資情況

基金管理人應在定期信息披露文件中披露參與股票期權交易的有關情況，包括投資政策、

持倉情況、損益情況、風險指標、估值方法等，並充分揭示股票期權交易對基金總體風險的

影響等。

16、投資流通受限證券的相關公告

基金管理公司應在基金投資非公開發行股票後兩個交易日內，在中國證監會指定媒介披

露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、帳面價值，以及總成本和帳面價值佔基金

資產淨值的比例、鎖定期等信息。

17、中國證監會規定的其他信息。

（六）信息披露事務管理

基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人

員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容與

格式準則等法規的規定以及證券交易所的自律管理規則。

基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定，對基金

管理人編制的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份額申購贖回清單、基金定期報告和定期、

更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行覆核、

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12、投資資產支持證券的相關公告

本基金投資資產支持證券，基金管理人應在基金年報及中期報告中披露其持有的資產支

持證券總額、資產支持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。

基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值佔基金

淨資產的比例和報告期末按市值佔基金淨資產比例大小排序的前10名資產支持證券明細。

13、投資股指期貨的相關公告

在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露的股

指期貨交易情況，應當包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，並充分揭示股指

期貨交易對本基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。

14、投資國債期貨的相關公告

在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露的國

債期貨交易情況，應當包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，並充分揭示國債

期貨交易對本基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。

15、股票期權投資情況

基金管理人應在定期信息披露文件中披露參與股票期權交易的有關情況，包括投資政策、

持倉情況、損益情況、風險指標、估值方法等，並充分揭示股票期權交易對基金總體風險的

影響等。

16、投資流通受限證券的相關公告

基金管理公司應在基金投資非公開發行股票後兩個交易日內，在中國證監會指定媒介披

露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、帳面價值，以及總成本和帳面價值佔基金

資產淨值的比例、鎖定期等信息。

17、中國證監會規定的其他信息。

（六）信息披露事務管理

基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人

員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容與

格式準則等法規的規定以及證券交易所的自律管理規則。

基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定，對基金

管理人編制的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份額申購贖回清單、基金定期報告和定期、

更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行覆核、

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審查，並向基金管理人進行書面或電子確認出具書面文件或者蓋章確認。

基金管理人、基金託管人應當在指定報刊中選擇披露信息的報刊，本基金只需選擇一家

報刊。

為強化投資者保護，提升信息披露服務質量，基金管理人應當自中國證監會規定之日起，

按照《信息披露辦法》等相關法律法規的規定和中國證監會規定向投資者及時提供對其投資

決策有重大影響的信息。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構，應

當製作工作底稿，並將相關檔案至少保存到《基金合同》終止後10年。

（七）信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律法規規定將信

息置備於公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、複製。

（八）法律法規或監管部門對信息披露另有規定的，從其規定。

十八、風險揭示

（一）投資於本基金的主要風險

1、市場風險

證券市場價格因受各種因素的影響而引起的波動，將使本基金資產面臨潛在的風險。

（1）政策風險：因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業政策、地區發展政策

等）發生變化，導致市場價格波動而產生風險。

（2）經濟周期風險：隨著經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變

化。本基金主要投資於股票，收益水平也會隨之變化，從而產生風險。

（3）利率風險：金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。

（4）通貨膨脹風險：如果發生通貨膨脹，基金投資於證券所獲得的收益可能會被通貨

膨脹抵消，從而影響基金資產的保值增值。

（5）再投資風險：再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投資收益的

影響，這與利率上升所帶來的價格風險（即利率風險）互為消長。

2、流動性風險

在市場或個券流動性不足的情況下，基金管理人可能無法迅速、以合理成本地調整基金

投資組合，從而對基金收益造成不利影響。

63

審查，並向基金管理人進行書面或電子確認出具書面文件或者蓋章確認。

基金管理人、基金託管人應當在指定報刊中選擇披露信息的報刊，本基金只需選擇一家

報刊。

為強化投資者保護，提升信息披露服務質量，基金管理人應當自中國證監會規定之日起，

按照《信息披露辦法》等相關法律法規的規定和中國證監會規定向投資者及時提供對其投資

決策有重大影響的信息。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構，應

當製作工作底稿，並將相關檔案至少保存到《基金合同》終止後10年。

（七）信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律法規規定將信

息置備於公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、複製。

（八）法律法規或監管部門對信息披露另有規定的，從其規定。

十八、風險揭示

（一）投資於本基金的主要風險

1、市場風險

證券市場價格因受各種因素的影響而引起的波動，將使本基金資產面臨潛在的風險。

（1）政策風險：因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業政策、地區發展政策

等）發生變化，導致市場價格波動而產生風險。

（2）經濟周期風險：隨著經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變

化。本基金主要投資於股票，收益水平也會隨之變化，從而產生風險。

（3）利率風險：金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。

（4）通貨膨脹風險：如果發生通貨膨脹，基金投資於證券所獲得的收益可能會被通貨

膨脹抵消，從而影響基金資產的保值增值。

（5）再投資風險：再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投資收益的

影響，這與利率上升所帶來的價格風險（即利率風險）互為消長。

2、流動性風險

在市場或個券流動性不足的情況下，基金管理人可能無法迅速、以合理成本地調整基金

投資組合，從而對基金收益造成不利影響。

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交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）

64（1）基金申購、贖回安排

投資人具體請參見基金合同「第七部分、基金份額的申購與贖回」和本招募說明書「九、

基金份額的申購與贖回」，詳細了解本基金的申購以及贖回安排。

（2）擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估

本基金投資於標的指數成份股和備選成份股的比例不低於基金資產淨值的90%。通常情

況下，本基金擬投資的資產類別具有較好的流動性，但在特殊市場環境下本基金仍有可能出

現流動性不足的情形，基金管理人將根據實際情況採取相應的流動性風險管理措施，在保障

持有人利益的基礎上，防範流動性風險。

（3）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

基金管理人經與基金託管人協商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法律法

規及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申請等進行適度調整，作

為特定情形下基金管理人流動性風險的輔助措施，包括但不限於：

①暫停接受贖回申請

投資人具體請參見基金合同「第七部分、基金份額的申購與贖回」中的「八、拒絕或暫停

贖回的情形和處理方式」，詳細了解本基金暫停接受贖回申請的情形及程序。

在此情形下，投資人的部分或全部贖回申請可能被拒絕，同時投資人完成基金贖回時的

基金份額淨值可能與其提交贖回申請時的基金份額淨值不同。

②暫停基金估值

投資人具體請參見基金合同「第十五部分、基金資產估值」中的「六、暫停估值的情形」，

詳細了解本基金暫停估值的情形及程序。

在此情形下，投資人沒有可供參考的基金份額淨值，同時贖回申請可能被暫停接受。

③中國證監會認定的其他措施。

3、衍生品投資風險

本基金可投資於股指期貨、國債期貨等金融衍生品，主要存在以下風險：

（1）市場風險：是指由於衍生品價格變動而給投資者帶來的風險。

（2）流動性風險：是指由於衍生品合約無法及時變現所帶來的風險。

（3）基差風險：是指衍生品合約價格和標的指數價格之間的價格差的波動所造成的風

險，以及不同衍生品合約價格之間價格差的波動所造成的期現價差風險。

（4）保證金風險：是指由於無法及時籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要

求的保證金而帶來的風險。

64（1）基金申購、贖回安排

投資人具體請參見基金合同「第七部分、基金份額的申購與贖回」和本招募說明書「九、

基金份額的申購與贖回」，詳細了解本基金的申購以及贖回安排。

（2）擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估

本基金投資於標的指數成份股和備選成份股的比例不低於基金資產淨值的90%。通常情

況下，本基金擬投資的資產類別具有較好的流動性，但在特殊市場環境下本基金仍有可能出

現流動性不足的情形，基金管理人將根據實際情況採取相應的流動性風險管理措施，在保障

持有人利益的基礎上，防範流動性風險。

（3）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

基金管理人經與基金託管人協商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法律法

規及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申請等進行適度調整，作

為特定情形下基金管理人流動性風險的輔助措施，包括但不限於：

①暫停接受贖回申請

投資人具體請參見基金合同「第七部分、基金份額的申購與贖回」中的「八、拒絕或暫停

贖回的情形和處理方式」，詳細了解本基金暫停接受贖回申請的情形及程序。

在此情形下，投資人的部分或全部贖回申請可能被拒絕，同時投資人完成基金贖回時的

基金份額淨值可能與其提交贖回申請時的基金份額淨值不同。

②暫停基金估值

投資人具體請參見基金合同「第十五部分、基金資產估值」中的「六、暫停估值的情形」，

詳細了解本基金暫停估值的情形及程序。

在此情形下，投資人沒有可供參考的基金份額淨值，同時贖回申請可能被暫停接受。

③中國證監會認定的其他措施。

3、衍生品投資風險

本基金可投資於股指期貨、國債期貨等金融衍生品，主要存在以下風險：

（1）市場風險：是指由於衍生品價格變動而給投資者帶來的風險。

（2）流動性風險：是指由於衍生品合約無法及時變現所帶來的風險。

（3）基差風險：是指衍生品合約價格和標的指數價格之間的價格差的波動所造成的風

險，以及不同衍生品合約價格之間價格差的波動所造成的期現價差風險。

（4）保證金風險：是指由於無法及時籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要

求的保證金而帶來的風險。

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65（5）信用風險：是指經紀公司違約而產生損失的風險。

（6）操作風險：是指由於內部流程的不完善，業務人員出現差錯或者疏漏，或者系統

出現故障等原因造成損失的風險。

4、股票期權投資風險

本基金可投資於股票期權，投資股票期權主要存在市場風險、流動性風險、保證金風險、

信用風險、操作風險等風險，極端情況下會給投資組合帶來較大損失。

5、可轉換債券和可交換債券的投資風險

（1）正股價格波動風險

根據可轉換債券和可交換債券的定價模型，其價值主要受到正股價格、市場波動和利率

水平等因素影響。當正股價格出現大幅下跌時，該類債券的價格勢必會跟隨正股價格下跌，

極端情形下甚至會跌破面值。

（2）發行人的信用風險

可轉換債券和可交換債券具有股債雙性，所以該類債券的發行人面臨資本結構不確定性

所帶來的風險。如果發行人的業務前景變差，標的股價大幅下跌，該類債券的價格則也會跟

隨下跌。

（3）流動性風險

目前我國可轉換債券和可交換債券市場尚處於發展的初級階段，市場規模較小。一旦發

行人出現較大信用風險事件，或整個資本市場出現異動，該類債券可能無法立即變現，從而

面臨一定的流動性風險。

6、操作或技術風險

相關當事人在業務各環節操作過程中，因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤

或違反操作規程等引致的風險，例如，越權違規交易、會計部門欺詐、交易錯誤、IT系統故

障等風險。

在開放式基金的各種交易行為或者後臺運作中，可能因為技術系統的故障或者差錯而影

響交易的正常進行或者導致投資者的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理公司、

登記機構、銷售機構、證券交易所、證券登記結算機構等。

根據證券交易資金前端風險控制相關業務規則，中登公司和交易所對交易參與人的證券

交易資金進行前端額度控制，由於執行、調整、暫停該控制，或該控制出現異常等，可能影

響交易的正常進行或者導致投資者人的利益受到影響。

7、政策變更風險

65（5）信用風險：是指經紀公司違約而產生損失的風險。

（6）操作風險：是指由於內部流程的不完善，業務人員出現差錯或者疏漏，或者系統

出現故障等原因造成損失的風險。

4、股票期權投資風險

本基金可投資於股票期權，投資股票期權主要存在市場風險、流動性風險、保證金風險、

信用風險、操作風險等風險，極端情況下會給投資組合帶來較大損失。

5、可轉換債券和可交換債券的投資風險

（1）正股價格波動風險

根據可轉換債券和可交換債券的定價模型，其價值主要受到正股價格、市場波動和利率

水平等因素影響。當正股價格出現大幅下跌時，該類債券的價格勢必會跟隨正股價格下跌，

極端情形下甚至會跌破面值。

（2）發行人的信用風險

可轉換債券和可交換債券具有股債雙性，所以該類債券的發行人面臨資本結構不確定性

所帶來的風險。如果發行人的業務前景變差，標的股價大幅下跌，該類債券的價格則也會跟

隨下跌。

（3）流動性風險

目前我國可轉換債券和可交換債券市場尚處於發展的初級階段，市場規模較小。一旦發

行人出現較大信用風險事件，或整個資本市場出現異動，該類債券可能無法立即變現，從而

面臨一定的流動性風險。

6、操作或技術風險

相關當事人在業務各環節操作過程中，因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤

或違反操作規程等引致的風險，例如，越權違規交易、會計部門欺詐、交易錯誤、IT系統故

障等風險。

在開放式基金的各種交易行為或者後臺運作中，可能因為技術系統的故障或者差錯而影

響交易的正常進行或者導致投資者的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理公司、

登記機構、銷售機構、證券交易所、證券登記結算機構等。

根據證券交易資金前端風險控制相關業務規則，中登公司和交易所對交易參與人的證券

交易資金進行前端額度控制，由於執行、調整、暫停該控制，或該控制出現異常等，可能影

響交易的正常進行或者導致投資者人的利益受到影響。

7、政策變更風險

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因相關法律法規或監管機構政策修改等基金管理人無法控制的因素的變化，使基金或投

資者利益受到影響的風險，例如，監管機構基金估值政策的修改導致基金估值方法的調整而

引起基金淨值波動的風險、相關法規的修改導致基金投資範圍變化，基金管理人為調整投資

組合而引起基金淨值波動的風險等。

8、其他風險

戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現，將會嚴重影響證券市場的運行，可能導致基金

資產的損失。金融市場危機、行業競爭、代理機構違約、託管行違約等超出基金管理人自身

直接控制能力之外的風險，可能導致基金或者基金份額持有人利益受損。

（二）投資於本基金的特有風險

1、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的指數並不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市場

的平均回報率可能存在偏離。

2、標的指數波動的風險

標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心理

和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，產生

風險。

3、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險

以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離：

（1）由於標的指數調整成份券或變更編制方法，使基金在相應的組合調整中產生跟蹤

偏離度與跟蹤誤差。

（2）由於標的指數成份股在標的指數中的權重發生變化，使基金在相應的組合調整中

產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（3）成份股派發現金紅利、新股市值配售收益將導致基金收益率超過標的指數收益率，

產生正的跟蹤偏離度。

（4）由於成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使基金無法及時調整投資組合或承擔衝

擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（5）由於基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和託管費的存在，使基金

投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（6）在

基金指數

化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數的水平、技術

手段、買入賣出的時機選擇等，都會對基金的收益產生影響，從而影響基金對標的指數的跟

66

因相關法律法規或監管機構政策修改等基金管理人無法控制的因素的變化，使基金或投

資者利益受到影響的風險，例如，監管機構基金估值政策的修改導致基金估值方法的調整而

引起基金淨值波動的風險、相關法規的修改導致基金投資範圍變化，基金管理人為調整投資

組合而引起基金淨值波動的風險等。

8、其他風險

戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現，將會嚴重影響證券市場的運行，可能導致基金

資產的損失。金融市場危機、行業競爭、代理機構違約、託管行違約等超出基金管理人自身

直接控制能力之外的風險，可能導致基金或者基金份額持有人利益受損。

（二）投資於本基金的特有風險

1、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的指數並不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市場

的平均回報率可能存在偏離。

2、標的指數波動的風險

標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心理

和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，產生

風險。

3、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險

以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離：

（1）由於標的指數調整成份券或變更編制方法，使基金在相應的組合調整中產生跟蹤

偏離度與跟蹤誤差。

（2）由於標的指數成份股在標的指數中的權重發生變化，使基金在相應的組合調整中

產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（3）成份股派發現金紅利、新股市值配售收益將導致基金收益率超過標的指數收益率，

產生正的跟蹤偏離度。

（4）由於成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使基金無法及時調整投資組合或承擔衝

擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（5）由於基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和託管費的存在，使基金

投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（6）在

基金指數

化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數的水平、技術

手段、買入賣出的時機選擇等，都會對基金的收益產生影響，從而影響基金對標的指數的跟

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蹤程度。

（7）其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合中個別股票

的持有比例與標的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、對衝機制及其他工具

造成的指數跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現金變動；因指數發布機構指數編制錯

誤等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

4、標的指數變更的風險

儘管可能性很小，但根據基金合同規定，如出現變更標的指數的情形，基金將變更標的

指數。基於原標的指數的投資政策將會改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險特徵將

與新的標的指數保持一致，投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。

5、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險

儘管基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定範

圍內，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同於基金份額淨值的情

形，即存在價格折溢價的風險。

6、申購贖回清單差錯風險

如果基金管理人提供的當日申購贖回清單內容出現差錯，包括組合證券名單、數量、現

金替代標誌、現金替代比率、替代金額等出錯，將會使投資人利益受損或影響申購贖回的正

常進行。

7、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險

證券交易所在開市後根據申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據，計算並

發布基金份額參考淨值（IOPV），供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。IOPV與實

時的基金份額淨值可能存在差異，IOPV計算還可能出現錯誤，投資者若參考IOPV進行投資

決策可能導致損失，需投資者自行承擔。

8、退市風險

因基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前終

止上市，導致基金份額不能繼續進行二級市場交易的風險。

9、投資者申購失敗的風險

基金管理人有權根據本招募說明書的規定暫停或拒絕接受投資人的申購申請，從而導致

申購失敗。

如投資人提交實物申購申請，由於本基金的實物申購贖回清單中，可能僅允許對部分成

份股使用現金替代，且設置現金替代比例上限，因此，投資者在進行申購時，可能存在無法

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蹤程度。

（7）其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合中個別股票

的持有比例與標的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、對衝機制及其他工具

造成的指數跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現金變動；因指數發布機構指數編制錯

誤等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

4、標的指數變更的風險

儘管可能性很小，但根據基金合同規定，如出現變更標的指數的情形，基金將變更標的

指數。基於原標的指數的投資政策將會改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險特徵將

與新的標的指數保持一致，投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。

5、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險

儘管基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定範

圍內，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同於基金份額淨值的情

形，即存在價格折溢價的風險。

6、申購贖回清單差錯風險

如果基金管理人提供的當日申購贖回清單內容出現差錯，包括組合證券名單、數量、現

金替代標誌、現金替代比率、替代金額等出錯，將會使投資人利益受損或影響申購贖回的正

常進行。

7、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險

證券交易所在開市後根據申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據，計算並

發布基金份額參考淨值（IOPV），供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。IOPV與實

時的基金份額淨值可能存在差異，IOPV計算還可能出現錯誤，投資者若參考IOPV進行投資

決策可能導致損失，需投資者自行承擔。

8、退市風險

因基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前終

止上市，導致基金份額不能繼續進行二級市場交易的風險。

9、投資者申購失敗的風險

基金管理人有權根據本招募說明書的規定暫停或拒絕接受投資人的申購申請，從而導致

申購失敗。

如投資人提交實物申購申請，由於本基金的實物申購贖回清單中，可能僅允許對部分成

份股使用現金替代，且設置現金替代比例上限，因此，投資者在進行申購時，可能存在無法

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買入申購所需的足夠的成份股，導致申購失敗的風險。

10、投資者贖回失敗的風險

投資者在提出贖回申請時，如基金組合中不具備足額的符合要求的贖回對價，可能導致

贖回失敗。

基金管理人可能調整最小申購、贖回單位，由此可能導致投資者按原最小申購贖回單位

申購併持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購、贖回單位全部贖回，而只能在二級市

場賣出全部或部分基金份額。

11、場內基金份額贖回對價的變現風險

場內基金贖回對價主要為組合證券，在組合證券變現過程中，由於市場變化、部分成份

券流動性差等因素，導致投資者變現後的價值與贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現風

險。

12、基金收益分配後基金份額淨值低於面值的風險

本基金收益分配原則為使收益分配後基金累計報酬率儘可能貼近標的指數同期累計報

酬率。基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不以彌補虧損為前提，收益分配後可能存

在基金份額淨值低於面值的風險。

13、第三方機構服務的風險

基金的多項服務委託第三方機構辦理，存在以下風險：

（1）申購贖回代理券商因多種原因，導致代理申購、贖回業務受到限制、暫停或終止，

由此影響對投資者申購贖回服務的風險。

（2）登記機構可能調整結算制度，如實施貨銀對付制度，對投資者基金份額、組合證

券及資金的結算方式發生變化，制度調整可能給投資者帶來理解偏差的風險。同樣的風險還

可能來自於證券交易所及其他代理機構。

（3）證券交易所、登記機構、基金託管人、申購贖回代理券商及其他代理機構可能違

約，導致基金或投資者利益受損的風險。

（三）聲明

1、本基金未經任何一級政府、機構及部門擔保。投資者自願投資於本基金，須自行承

擔投資風險。

2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金或還通過代銷機構銷售，但是，本

基金並不是代銷機構的存款或負債，也沒有經代銷機構擔保或者背書，代銷機構並不能保證

其收益或本金安全。

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買入申購所需的足夠的成份股，導致申購失敗的風險。

10、投資者贖回失敗的風險

投資者在提出贖回申請時，如基金組合中不具備足額的符合要求的贖回對價，可能導致

贖回失敗。

基金管理人可能調整最小申購、贖回單位，由此可能導致投資者按原最小申購贖回單位

申購併持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購、贖回單位全部贖回，而只能在二級市

場賣出全部或部分基金份額。

11、場內基金份額贖回對價的變現風險

場內基金贖回對價主要為組合證券，在組合證券變現過程中，由於市場變化、部分成份

券流動性差等因素，導致投資者變現後的價值與贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現風

險。

12、基金收益分配後基金份額淨值低於面值的風險

本基金收益分配原則為使收益分配後基金累計報酬率儘可能貼近標的指數同期累計報

酬率。基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不以彌補虧損為前提，收益分配後可能存

在基金份額淨值低於面值的風險。

13、第三方機構服務的風險

基金的多項服務委託第三方機構辦理，存在以下風險：

（1）申購贖回代理券商因多種原因，導致代理申購、贖回業務受到限制、暫停或終止，

由此影響對投資者申購贖回服務的風險。

（2）登記機構可能調整結算制度，如實施貨銀對付制度，對投資者基金份額、組合證

券及資金的結算方式發生變化，制度調整可能給投資者帶來理解偏差的風險。同樣的風險還

可能來自於證券交易所及其他代理機構。

（3）證券交易所、登記機構、基金託管人、申購贖回代理券商及其他代理機構可能違

約，導致基金或投資者利益受損的風險。

（三）聲明

1、本基金未經任何一級政府、機構及部門擔保。投資者自願投資於本基金，須自行承

擔投資風險。

2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金或還通過代銷機構銷售，但是，本

基金並不是代銷機構的存款或負債，也沒有經代銷機構擔保或者背書，代銷機構並不能保證

其收益或本金安全。

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基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一

定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其淨值高低並不預示其未來業績表現。基

金管理人提醒投資者基金投資的「買者自負」原則，在做出投資決策後，基金運營狀況與基金

淨值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。

十九、基金合同的變更、終止與基金財產的清算

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或本合同約定應經基金份額持有人大會決議通過的

事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於可不經基金份額持有人大會決議通過的

事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，並報中國證監會備案。

2、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自表決通過之日起生效，自決議

生效後兩日內在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金託管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金託管人

承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小

組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、具有

從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算

小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

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基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一

定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其淨值高低並不預示其未來業績表現。基

金管理人提醒投資者基金投資的「買者自負」原則，在做出投資決策後，基金運營狀況與基金

淨值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。

十九、基金合同的變更、終止與基金財產的清算

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或本合同約定應經基金份額持有人大會決議通過的

事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於可不經基金份額持有人大會決議通過的

事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，並報中國證監會備案。

2、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自表決通過之日起生效，自決議

生效後兩日內在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金託管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金託管人

承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小

組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、具有

從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算

小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

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70（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）製作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法

律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（7）對基金剩餘財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時

變現的，清算期限相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用

由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

（五）基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財產清算費

用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審計並由律

師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清算報

告報中國證監會備案後5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。

（七）基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。

二十、基金合同的內容摘要

基金合同的內容摘要見附件一。

二十一、基金託管協議的內容摘要

基金託管協議的內容摘要見附件二。

70（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）製作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法

律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（7）對基金剩餘財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時

變現的，清算期限相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用

由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

（五）基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財產清算費

用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審計並由律

師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清算報

告報中國證監會備案後5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。

（七）基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。

二十、基金合同的內容摘要

基金合同的內容摘要見附件一。

二十一、基金託管協議的內容摘要

基金託管協議的內容摘要見附件二。

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二十二、對基金份額持有人的服務

對本基金份額持有人的服務主要由基金管理人、申購贖回代理機構提供。

基金管理人提供的主要服務內容如下：

（一）呼叫中心

1、自動語音服務

提供每周7天、每天24小時的自動語音服務，客戶可通過電話查詢最新熱點問題、基

金份額淨值等信息。

2、人工電話服務

提供每周7天的人工服務。周一至周五的人工電話服務時間為8：30~21：00，周六至

周日的人工電話服務時間為8：30~17：00，法定節假日除外。

客戶服務電話：400-818-6666

客戶服務傳真：010-63136700（二）在線服務

投資者可通過本公司網站、APP、微信公眾號、微官網等渠道獲得在線服務。

1、自助服務

在線客服提供每周7天、每天24小時的自助服務，投資者可通過在線客服查詢最新熱

點問題、業務規則、基金份額淨值等信息。

2、人工服務

周一至周五的在線客服人工服務時間為8：30~21：00，周六至周日的在線客服人工服

務時間為8：30~17：00，法定節假日除外。

3、資訊服務

投資者可通過本公司網站獲取基金和基金管理人各類信息，包括基金法律文件、基金管

理人最新動態、熱點問題等。

公司網址：www.ChinaAMC.com

電子信箱：service@ChinaAMC.com（三）客戶投訴和建議處理

投資者可以通過基金管理人提供的呼叫中心人工電話、在線客服、書信、電子郵件、傳

真等渠道對基金管理人和銷售機構所提供的服務進行投訴或提出建議。投資者還可以通過申

購贖回代理機構的服務電話對該申購贖回代理機構提供的服務進行投訴或提出建議。

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二十二、對基金份額持有人的服務

對本基金份額持有人的服務主要由基金管理人、申購贖回代理機構提供。

基金管理人提供的主要服務內容如下：

（一）呼叫中心

1、自動語音服務

提供每周7天、每天24小時的自動語音服務，客戶可通過電話查詢最新熱點問題、基

金份額淨值等信息。

2、人工電話服務

提供每周7天的人工服務。周一至周五的人工電話服務時間為8：30~21：00，周六至

周日的人工電話服務時間為8：30~17：00，法定節假日除外。

客戶服務電話：400-818-6666

客戶服務傳真：010-63136700（二）在線服務

投資者可通過本公司網站、APP、微信公眾號、微官網等渠道獲得在線服務。

1、自助服務

在線客服提供每周7天、每天24小時的自助服務，投資者可通過在線客服查詢最新熱

點問題、業務規則、基金份額淨值等信息。

2、人工服務

周一至周五的在線客服人工服務時間為8：30~21：00，周六至周日的在線客服人工服

務時間為8：30~17：00，法定節假日除外。

3、資訊服務

投資者可通過本公司網站獲取基金和基金管理人各類信息，包括基金法律文件、基金管

理人最新動態、熱點問題等。

公司網址：www.ChinaAMC.com

電子信箱：service@ChinaAMC.com（三）客戶投訴和建議處理

投資者可以通過基金管理人提供的呼叫中心人工電話、在線客服、書信、電子郵件、傳

真等渠道對基金管理人和銷售機構所提供的服務進行投訴或提出建議。投資者還可以通過申

購贖回代理機構的服務電話對該申購贖回代理機構提供的服務進行投訴或提出建議。

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二十三、其他應披露事項

（一）2019年3月7日發布華夏中證四川

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交易型開放式指數證券投資基金基金合

同生效公告。

（二）2019年4月15日發布華夏中證四川

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交易型開放式指數證券投資基金上市

交易公告書。

（三）2019年4月15日發布華夏中證四川

國企改革

交易型開放式指數證券投資基金開放

實物申購、贖回業務的公告。

（四）2019年4月18日發布華夏中證四川

國企改革

交易型開放式指數證券投資基金上市

交易提示性公告。

（五）2019年5月9日發布華夏基金管理有限公司關於提示投資者在中國結算辦理場內外

帳戶對應關係維護業務的公告。

（六）2019年6月4日發布華夏基金管理有限公司關於提醒投資者及時完善客戶身份信息

資料的特別提示公告。

（七）2019年6月28日發布華夏基金管理有限公司關於華夏中證四川

國企改革

交易型開

放式指數證券投資基金新增申購贖回代辦

證券公司

的公告。

（八）2019年7月17日發布華夏中證四川

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交易型開放式指數證券投資基金2019

年第2季度報告。

（九）2019年7月17日發布華夏基金管理有限公司關於旗下交易型開放式指數基金在首

批科創板股票上市首日的風險提示性公告。

（十）2019年7月22日發布華夏基金管理有限公司關於旗下交易型開放式指數基金在首

批科創板股票上市首日的風險提示性公告。

（十一）2019年8月1日發布華夏基金管理有限公司關於華夏中證四川

國企改革

交易型開

放式指數證券投資基金流動性服務商的公告。

（十二）2019年8月29日發布華夏中證四川

國企改革

交易型開放式指數證券投資基金

2019年半年度報告。

（十三）2019年10月16日發布華夏基金管理有限公司關於修訂旗下深圳證券交易所交易

型開放式證券投資基金基金合同、招募說明書的公告。

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二十三、其他應披露事項

（一）2019年3月7日發布華夏中證四川

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交易型開放式指數證券投資基金基金合

同生效公告。

（二）2019年4月15日發布華夏中證四川

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交易公告書。

（三）2019年4月15日發布華夏中證四川

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交易型開放式指數證券投資基金開放

實物申購、贖回業務的公告。

（四）2019年4月18日發布華夏中證四川

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交易型開放式指數證券投資基金上市

交易提示性公告。

（五）2019年5月9日發布華夏基金管理有限公司關於提示投資者在中國結算辦理場內外

帳戶對應關係維護業務的公告。

（六）2019年6月4日發布華夏基金管理有限公司關於提醒投資者及時完善客戶身份信息

資料的特別提示公告。

（七）2019年6月28日發布華夏基金管理有限公司關於華夏中證四川

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交易型開

放式指數證券投資基金新增申購贖回代辦

證券公司

的公告。

（八）2019年7月17日發布華夏中證四川

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交易型開放式指數證券投資基金2019

年第2季度報告。

（九）2019年7月17日發布華夏基金管理有限公司關於旗下交易型開放式指數基金在首

批科創板股票上市首日的風險提示性公告。

（十）2019年7月22日發布華夏基金管理有限公司關於旗下交易型開放式指數基金在首

批科創板股票上市首日的風險提示性公告。

（十一）2019年8月1日發布華夏基金管理有限公司關於華夏中證四川

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交易型開

放式指數證券投資基金流動性服務商的公告。

（十二）2019年8月29日發布華夏中證四川

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交易型開放式指數證券投資基金

2019年半年度報告。

（十三）2019年10月16日發布華夏基金管理有限公司關於修訂旗下深圳證券交易所交易

型開放式證券投資基金基金合同、招募說明書的公告。

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二十四、招募說明書存放及查閱方式

本基金招募說明書公布後，分別置備於基金管理人、基金託管人的住所，投資者可免費

查閱。投資者在支付工本費後，可在合理時間內取得上述文件複印件。

二十五、備查文件

（一）備查文件目錄

1、中國證監會準予華夏中證四川

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交易型開放式指數證券投資基金註冊的批覆。

2、《華夏中證四川

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交易型開放式指數證券投資基金基金合同》。

3、《華夏中證四川

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交易型開放式指數證券投資基金託管協議》。

4、法律意見書。

5、基金管理人業務資格批件、營業執照。

6、基金託管人業務資格批件、營業執照。

（二）存放地點

備查文件存放於基金管理人和/或基金託管人處。

（三）查閱方式

投資者可在營業時間免費查閱備查文件。在支付工本費後，可在合理時間內取得備查文

件的複製件或複印件。

華夏基金管理有限公司

二〇一九年十月二十一日

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二十四、招募說明書存放及查閱方式

本基金招募說明書公布後，分別置備於基金管理人、基金託管人的住所，投資者可免費

查閱。投資者在支付工本費後，可在合理時間內取得上述文件複印件。

二十五、備查文件

（一）備查文件目錄

1、中國證監會準予華夏中證四川

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交易型開放式指數證券投資基金註冊的批覆。

2、《華夏中證四川

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交易型開放式指數證券投資基金基金合同》。

3、《華夏中證四川

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交易型開放式指數證券投資基金託管協議》。

4、法律意見書。

5、基金管理人業務資格批件、營業執照。

6、基金託管人業務資格批件、營業執照。

（二）存放地點

備查文件存放於基金管理人和/或基金託管人處。

（三）查閱方式

投資者可在營業時間免費查閱備查文件。在支付工本費後，可在合理時間內取得備查文

件的複製件或複印件。

華夏基金管理有限公司

二〇一九年十月二十一日

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附件一：基金合同摘要

第一部分基金份額持有人、基金管理人和基金託管人的權利、義務

一、基金管理人

（一）基金管理人簡況

名稱：華夏基金管理有限公司

住所：北京市順義區天竺空港工業區A區

法定代表人：楊明輝

設立日期：1998年4月9日

批准設立機關及批准設立文號：中國證監會證監基字[1998]16號文

組織形式：有限責任公司

註冊資本：2.38億元人民幣

存續期限：100年

聯繫電話：400-818-6666（二）基金管理人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括但不限於：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用並管理基金

財產；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批准的其他費

用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規定召集基金份額持有人大會；

（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金託管人，如認為基金託管人違反了《基

金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，並採取必要措施保護基

金投資者的利益；

（7）在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；

（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理；

（9）擔任或委託其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務並獲得《基

金合同》規定的費用；

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附件一：基金合同摘要

第一部分基金份額持有人、基金管理人和基金託管人的權利、義務

一、基金管理人

（一）基金管理人簡況

名稱：華夏基金管理有限公司

住所：北京市順義區天竺空港工業區A區

法定代表人：楊明輝

設立日期：1998年4月9日

批准設立機關及批准設立文號：中國證監會證監基字[1998]16號文

組織形式：有限責任公司

註冊資本：2.38億元人民幣

存續期限：100年

聯繫電話：400-818-6666（二）基金管理人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括但不限於：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用並管理基金

財產；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批准的其他費

用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規定召集基金份額持有人大會；

（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金託管人，如認為基金託管人違反了《基

金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，並採取必要措施保護基

金投資者的利益；

（7）在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；

（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理；

（9）擔任或委託其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務並獲得《基

金合同》規定的費用；

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75（10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的範圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使因基

金財產投資於證券所產生的權利；

（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資、融券；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法

律行為；

（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提供服務的外

部機構；

（16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉換

和非交易過戶等業務規則；

（17）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但不限於：

（1）依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的

發售、申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產；

（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式

管理和運作基金財產；

（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理

的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記帳，進行

證券投資；

（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及

任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；

（7）依法接受基金託管人的監督；

（8）採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和註銷價格的方法符合《基

金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金淨值信息，確定基金份額申購、贖

回的價格；

（9）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

（10）編制季度、中期和年度基金報告；

（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；

75（10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的範圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使因基

金財產投資於證券所產生的權利；

（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資、融券；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法

律行為；

（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提供服務的外

部機構；

（16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉換

和非交易過戶等業務規則；

（17）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但不限於：

（1）依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的

發售、申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產；

（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式

管理和運作基金財產；

（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理

的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記帳，進行

證券投資；

（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及

任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；

（7）依法接受基金託管人的監督；

（8）採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和註銷價格的方法符合《基

金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金淨值信息，確定基金份額申購、贖

回的價格；

（9）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

（10）編制季度、中期和年度基金報告；

（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；

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76（12）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人洩露；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金

收益；

（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基

金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相關資料15

年以上；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且保證投資者

能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，並在支付合

理成本的條件下得到有關資料的複印件；

（18）組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會並通知基金

託管人；

（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，應

當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金託管人違

反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金託管人追

償；

（22）當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行

為承擔責任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為；

（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金

管理人承擔因募集行為而產生的債務和費用，將已募集資金並加計銀行同期活期存款利息在

基金募集期結束後30日內退還基金認購人；募集期間網下股票認購所募集的股票由登記機

構予以凍結；

（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立並保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

76（12）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人洩露；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金

收益；

（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基

金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相關資料15

年以上；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且保證投資者

能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，並在支付合

理成本的條件下得到有關資料的複印件；

（18）組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會並通知基金

託管人；

（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，應

當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金託管人違

反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金託管人追

償；

（22）當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行

為承擔責任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為；

（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金

管理人承擔因募集行為而產生的債務和費用，將已募集資金並加計銀行同期活期存款利息在

基金募集期結束後30日內退還基金認購人；募集期間網下股票認購所募集的股票由登記機

構予以凍結；

（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立並保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

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77

二、基金託管人

（一）基金託管人簡況

名稱：中國

建設銀行

股份有限公司（簡稱：中國

建設銀行

）

住所：北京市西城區金融大街25號

法定代表人：田國立

成立時間：2004年09月17日

批准設立機關和批准設立文號：

中國銀行

業監督管理委員會銀監復[2004]143號

組織形式：股份有限公司

註冊資本：人民幣貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

存續期間：持續經營

基金託管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]12號

（二）基金託管人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的權利包括但不限於：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金財

產；

（2）依《基金合同》約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批准的其他費

用；

（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金合同》及

國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈報中國證監

會，並採取必要措施保護基金投資者的利益；

（4）根據相關市場規則，為基金開設資金帳戶、證券帳戶等投資所需帳戶、為基金辦

理證券交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的義務包括但不限於：

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財產；

（2）設立專門的基金託管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉

基金託管業務的專職人員，負責基金財產託管事宜；

（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確保基金財

77

二、基金託管人

（一）基金託管人簡況

名稱：中國

建設銀行

股份有限公司（簡稱：中國

建設銀行

）

住所：北京市西城區金融大街25號

法定代表人：田國立

成立時間：2004年09月17日

批准設立機關和批准設立文號：

中國銀行

業監督管理委員會銀監復[2004]143號

組織形式：股份有限公司

註冊資本：人民幣貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

存續期間：持續經營

基金託管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]12號

（二）基金託管人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的權利包括但不限於：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金財

產；

（2）依《基金合同》約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批准的其他費

用；

（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金合同》及

國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈報中國證監

會，並採取必要措施保護基金投資者的利益；

（4）根據相關市場規則，為基金開設資金帳戶、證券帳戶等投資所需帳戶、為基金辦

理證券交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的義務包括但不限於：

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財產；

（2）設立專門的基金託管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉

基金託管業務的專職人員，負責基金財產託管事宜；

（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確保基金財

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78

產的安全，保證其託管的基金財產與基金託管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立；對

所託管的不同的基金分別設置帳戶，獨立核算，分帳管理，保證不同基金之間在帳戶設置、

資金劃撥、帳冊記錄等方面相互獨立；

（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及

任何第三人謀取利益，不得委託第三人託管基金財產；

（5）保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（6）按規定開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶等投資所需帳戶，按照《基金合同》

的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在

基金信息公開披露前予以保密，不得向他人洩露；

（8）覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值、基金份額申購、贖回價格；

（9）辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；

（10）對基金財務會計報告、季度、中期和年度基金報告出具意見，說明基金管理人在

各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果基金管理人有未執行《基金

合同》規定的行為，還應當說明基金託管人是否採取了適當的措施；

（11）保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料15年以上；

（12）建立並保存基金份額持有人名冊；

（13）按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對；

（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人大會或配合

基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和銀行監管

機構，並通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其

退任而免除；

（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金管

理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人追償；

（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

78

產的安全，保證其託管的基金財產與基金託管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立；對

所託管的不同的基金分別設置帳戶，獨立核算，分帳管理，保證不同基金之間在帳戶設置、

資金劃撥、帳冊記錄等方面相互獨立；

（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及

任何第三人謀取利益，不得委託第三人託管基金財產；

（5）保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（6）按規定開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶等投資所需帳戶，按照《基金合同》

的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在

基金信息公開披露前予以保密，不得向他人洩露；

（8）覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值、基金份額申購、贖回價格；

（9）辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；

（10）對基金財務會計報告、季度、中期和年度基金報告出具意見，說明基金管理人在

各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果基金管理人有未執行《基金

合同》規定的行為，還應當說明基金託管人是否採取了適當的措施；

（11）保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料15年以上；

（12）建立並保存基金份額持有人名冊；

（13）按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對；

（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人大會或配合

基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和銀行監管

機構，並通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其

退任而免除；

（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金管

理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人追償；

（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

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79（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

三、基金份額持有人

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，基金投資

者自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當事人，

直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基金合同》當事人並不以在《基

金合同》上書面籤章或籤字為必要條件。

每份基金份額具有同等的合法權益。

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利包括但不限

於：

（1）分享基金財產收益；

（2）參與分配清算後的剩餘基金財產；

（3）依法並按照基金合同和招募說明書的約定申請轉讓或贖回其持有的基金份額；

（4）按照規定要求召集或召開基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行

使表決權；

（6）查閱或者複製公開披露的基金信息資料；

（7）監督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金託管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟

或仲裁；

（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務包括但不限

於：

（1）認真閱讀並遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；

（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主

做出投資決策，自行承擔投資風險；

（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（4）根據法律法規及證券交易所相關規定進行認購、申購，並及時履行因認購、申購

導致的股份減持所涉及的信息披露等義務。

（5）繳納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用；

（6）在其持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；

79（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

三、基金份額持有人

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，基金投資

者自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當事人，

直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基金合同》當事人並不以在《基

金合同》上書面籤章或籤字為必要條件。

每份基金份額具有同等的合法權益。

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利包括但不限

於：

（1）分享基金財產收益；

（2）參與分配清算後的剩餘基金財產；

（3）依法並按照基金合同和招募說明書的約定申請轉讓或贖回其持有的基金份額；

（4）按照規定要求召集或召開基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行

使表決權；

（6）查閱或者複製公開披露的基金信息資料；

（7）監督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金託管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟

或仲裁；

（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務包括但不限

於：

（1）認真閱讀並遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；

（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主

做出投資決策，自行承擔投資風險；

（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（4）根據法律法規及證券交易所相關規定進行認購、申購，並及時履行因認購、申購

導致的股份減持所涉及的信息披露等義務。

（5）繳納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用；

（6）在其持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；

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80（7）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

（8）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（9）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

（10）遵守基金管理人、基金託管人、銷售機構和登記機構的相關交易及業務規則；

（11）提供基金管理人和監管機構依法要求提供的信息，以及不時地更新和補充，並保

證其真實性；

（12）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

第二部分基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表有權代表

基金份額持有人出席會議並表決。基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。

若以本基金為目標基金且基金管理人和基金託管人與本基金相同的聯接基金的基金合

同生效，鑑於本基金和聯接基金的相關性，本基金聯接基金的基金份額持有人可以憑所持有

的聯接基金的基金份額直接出席或者委派代表出席本基金的基金份額持有人大會並參與表

決。在計算參會份額和計票時，聯接基金持有人持有的享有表決權的基金份額數和表決票數

為：在本基金基金份額持有人大會的權益登記日，聯接基金持有本基金份額的總數乘以該基

金份額持有人所持有的聯接基金份額佔聯接基金總份額的比例，計算結果按照四捨五入的方

法，保留到整數位。

聯接基金的基金管理人不應以聯接基金的名義代表聯接基金的全體基金份額持有人以

本基金的基金份額持有人的身份行使表決權，但可接受聯接基金的特定基金份額持有人的委

託以聯接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會並參與表

決。

聯接基金的基金管理人代表聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持

有人大會的，須先遵照聯接基金基金合同的約定召開聯接基金的基金份額持有人大會，聯接

基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基金份額持有人大會的，由聯接基金的基

金管理人代表聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人大會。

本基金份額持有人大會不設日常機構。

一、召開事由

1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，法律法規和中

國證監會另有規定的除外：

（1）終止《基金合同》；

80（7）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

（8）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（9）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

（10）遵守基金管理人、基金託管人、銷售機構和登記機構的相關交易及業務規則；

（11）提供基金管理人和監管機構依法要求提供的信息，以及不時地更新和補充，並保

證其真實性；

（12）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

第二部分基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表有權代表

基金份額持有人出席會議並表決。基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。

若以本基金為目標基金且基金管理人和基金託管人與本基金相同的聯接基金的基金合

同生效，鑑於本基金和聯接基金的相關性，本基金聯接基金的基金份額持有人可以憑所持有

的聯接基金的基金份額直接出席或者委派代表出席本基金的基金份額持有人大會並參與表

決。在計算參會份額和計票時，聯接基金持有人持有的享有表決權的基金份額數和表決票數

為：在本基金基金份額持有人大會的權益登記日，聯接基金持有本基金份額的總數乘以該基

金份額持有人所持有的聯接基金份額佔聯接基金總份額的比例，計算結果按照四捨五入的方

法，保留到整數位。

聯接基金的基金管理人不應以聯接基金的名義代表聯接基金的全體基金份額持有人以

本基金的基金份額持有人的身份行使表決權，但可接受聯接基金的特定基金份額持有人的委

託以聯接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會並參與表

決。

聯接基金的基金管理人代表聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持

有人大會的，須先遵照聯接基金基金合同的約定召開聯接基金的基金份額持有人大會，聯接

基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基金份額持有人大會的，由聯接基金的基

金管理人代表聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人大會。

本基金份額持有人大會不設日常機構。

一、召開事由

1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，法律法規和中

國證監會另有規定的除外：

（1）終止《基金合同》；

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81（2）更換基金管理人；

（3）更換基金託管人；

（4）轉換基金運作方式；

（5）調整基金管理人、基金託管人的報酬標準；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合併（法律法規、基金合同和中國證監會另有規定的除外）；

（8）變更基金投資目標、範圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會；

（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人

（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持

有人大會；

（12）對基金當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（13）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大會

的事項。

2、在不違反法律法規規定和基金合同約定，且對現有基金份額持有人利益無實質不利

影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金託管人協商後修改，不需召開基金份額持有

人大會：

（1）法律法規要求增加的基金費用的收取；

（2）在法律法規和《基金合同》規定的範圍內調整本基金的申購費率、調低贖回費率、

銷售服務費率或收費方式；

（3）增加、減少、調整基金份額類別設置；

（4）調整基金的申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成；

（5）調整基金份額淨值、申購贖回清單的計算和公告時間或頻率；

（6）本基金的聯接基金採取特殊申購或其他方式參與本基金的申購贖回；

（7）基金管理人、證券交易所、登記機構、銷售機構調整有關基金認購、申購、贖回、

交易、收益分配、非交易過戶、轉託管等業務的規則；

（8）基金推出新業務或服務；

（9）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；

（10）按照指數編制機構的要求，根據指數使用許可協議的約定，變更標的指數許可使

81（2）更換基金管理人；

（3）更換基金託管人；

（4）轉換基金運作方式；

（5）調整基金管理人、基金託管人的報酬標準；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合併（法律法規、基金合同和中國證監會另有規定的除外）；

（8）變更基金投資目標、範圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會；

（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人

（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持

有人大會；

（12）對基金當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（13）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大會

的事項。

2、在不違反法律法規規定和基金合同約定，且對現有基金份額持有人利益無實質不利

影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金託管人協商後修改，不需召開基金份額持有

人大會：

（1）法律法規要求增加的基金費用的收取；

（2）在法律法規和《基金合同》規定的範圍內調整本基金的申購費率、調低贖回費率、

銷售服務費率或收費方式；

（3）增加、減少、調整基金份額類別設置；

（4）調整基金的申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成；

（5）調整基金份額淨值、申購贖回清單的計算和公告時間或頻率；

（6）本基金的聯接基金採取特殊申購或其他方式參與本基金的申購贖回；

（7）基金管理人、證券交易所、登記機構、銷售機構調整有關基金認購、申購、贖回、

交易、收益分配、非交易過戶、轉託管等業務的規則；

（8）基金推出新業務或服務；

（9）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；

（10）按照指數編制機構的要求，根據指數使用許可協議的約定，變更標的指數許可使

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82

用費費率、計算方法或支付方式等；

（11）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及《基

金合同》當事人權利義務關係發生變化；

（12）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。

二、會議召集人及召集方式

1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召

集。

2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金託管人召集。

3、基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提

議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，並書面告知基金託管人。

基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，

基金託管人仍認為有必要召開的，應當由基金託管人自行召集，並自出具書面決定之日起

60日內召開並告知基金管理人，基金管理人應當配合。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金

份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起

10日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金託管人。基金管

理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，代表

基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金託管人

提出書面提議。基金託管人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，並書面告知

提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金託管人決定召集的，應當自出具書面決

定之日起60日內召開並告知基金管理人，基金管理人應當配合。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額

持有人大會，而基金管理人、基金託管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以上

（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，並至少提前30日報中國證監會備案。基金份

額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金託管人應當配合，不得阻

礙、幹擾。

6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。

三、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應於會議召開前30日，在指定媒介公告。基金份

額持有人大會通知應至少載明以下內容：

82

用費費率、計算方法或支付方式等；

（11）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及《基

金合同》當事人權利義務關係發生變化；

（12）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。

二、會議召集人及召集方式

1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召

集。

2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金託管人召集。

3、基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提

議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，並書面告知基金託管人。

基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，

基金託管人仍認為有必要召開的，應當由基金託管人自行召集，並自出具書面決定之日起

60日內召開並告知基金管理人，基金管理人應當配合。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金

份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起

10日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金託管人。基金管

理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，代表

基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金託管人

提出書面提議。基金託管人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，並書面告知

提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金託管人決定召集的，應當自出具書面決

定之日起60日內召開並告知基金管理人，基金管理人應當配合。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額

持有人大會，而基金管理人、基金託管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以上

（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，並至少提前30日報中國證監會備案。基金份

額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金託管人應當配合，不得阻

礙、幹擾。

6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。

三、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應於會議召開前30日，在指定媒介公告。基金份

額持有人大會通知應至少載明以下內容：

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83（1）會議召開的時間、地點和會議形式；

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（4）授權委託證明的內容要求（包括但不限於代理人身份，代理權限和代理有效期限

等）、送達時間和地點；

（5）會務常設聯繫人姓名及聯繫電話；

（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

（7）召集人需要通知的其他事項。

2、採取通訊開會方式並進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次

基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其聯繫方式和聯繫人、書面

表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金託管人到指定地點對表決意見的計

票進行監督；如召集人為基金託管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見

的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金託管人

到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金管理人或基金託管人拒不派代表對表決意見的

計票進行監督的，不影響表決意見的計票效力。

四、基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規和監管機構允許的

其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委託證明委派代表出席，

現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理人

或基金託管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開會同時符合以下條件時，可以進行

基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者出具的委託人持有基金份

額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，

並且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金

份額不少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權益登

記日代表的有效的基金份額少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在

原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以後、6個月以內，就原定審議事項重新召

83（1）會議召開的時間、地點和會議形式；

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（4）授權委託證明的內容要求（包括但不限於代理人身份，代理權限和代理有效期限

等）、送達時間和地點；

（5）會務常設聯繫人姓名及聯繫電話；

（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

（7）召集人需要通知的其他事項。

2、採取通訊開會方式並進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次

基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其聯繫方式和聯繫人、書面

表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金託管人到指定地點對表決意見的計

票進行監督；如召集人為基金託管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見

的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金託管人

到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金管理人或基金託管人拒不派代表對表決意見的

計票進行監督的，不影響表決意見的計票效力。

四、基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規和監管機構允許的

其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委託證明委派代表出席，

現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理人

或基金託管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開會同時符合以下條件時，可以進行

基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者出具的委託人持有基金份

額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，

並且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金

份額不少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權益登

記日代表的有效的基金份額少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在

原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以後、6個月以內，就原定審議事項重新召

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84

集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的

基金份額應不少於本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開會。通訊開會係指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式在表決

截至日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知後，在2個工作日內連續公布相關

提示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金託管人（如果基金託管人為召集人，則為基金管

理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金託管人（如果基金託

管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取基金份

額持有人的書面表決意見；基金託管人或基金管理人經通知不參加收取書面表決意見的，不

影響表決效力；

（3）本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的，基金份額持有人所持有

的基金份額不小於在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具書

面意見或授權他人代表出具書面意見的基金份額持有人所持有的基金份額小於本基金在權

益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3

個月以後、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份

額持有人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書面意見

或授權他人代表出具書面意見；

（4）上述第（3）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受託代表他人出具書面

意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具書面意見的代理人出具的委託人

持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合同》和會議

通知的規定，並與基金登記機構記錄相符。

3、在法律法規或監管機構允許的情況下，經會議通知載明，基金份額持有人也可以採

用網絡、電話或其他非現場方式進行表決，或者採用網絡、電話或其他非書面方式授權他人

代為出席會議並表決，具體方式由會議召集人確定並在會議通知中列明。在會議召開方式上，

本基金亦可採用其他非現場方式或者以現場方式與非現場方式相結合的方式召開基金份額

持有人大會，會議程序比照現場開會和通訊方式開會的程序進行。

五、議事內容與程序

1、議事內容及提案權

84

集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的

基金份額應不少於本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開會。通訊開會係指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式在表決

截至日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知後，在2個工作日內連續公布相關

提示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金託管人（如果基金託管人為召集人，則為基金管

理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金託管人（如果基金託

管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取基金份

額持有人的書面表決意見；基金託管人或基金管理人經通知不參加收取書面表決意見的，不

影響表決效力；

（3）本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的，基金份額持有人所持有

的基金份額不小於在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具書

面意見或授權他人代表出具書面意見的基金份額持有人所持有的基金份額小於本基金在權

益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3

個月以後、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份

額持有人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書面意見

或授權他人代表出具書面意見；

（4）上述第（3）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受託代表他人出具書面

意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具書面意見的代理人出具的委託人

持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合同》和會議

通知的規定，並與基金登記機構記錄相符。

3、在法律法規或監管機構允許的情況下，經會議通知載明，基金份額持有人也可以採

用網絡、電話或其他非現場方式進行表決，或者採用網絡、電話或其他非書面方式授權他人

代為出席會議並表決，具體方式由會議召集人確定並在會議通知中列明。在會議召開方式上，

本基金亦可採用其他非現場方式或者以現場方式與非現場方式相結合的方式召開基金份額

持有人大會，會議程序比照現場開會和通訊方式開會的程序進行。

五、議事內容與程序

1、議事內容及提案權

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85

議事內容為關係基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定終

止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金託管人、與其他基金合併（法律法規、基金合

同和中國證監會另有規定的除外）、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集

人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後，對原有提案的修改應當在基金份

額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2、議事程序

（1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公布監票人，

然後由大會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，並形成大會決議。大會主持人為基金管理

人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基金託管人授權

其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權代表和基金託管人授權代表均未能主持大會，

則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的二分之一以上（含二分之一）選舉產

生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管人拒

不出席或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊載明參加會議人員姓名（或單位名

稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委託人姓名（或單位名稱）和

聯繫方式等事項。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期後

2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證機關監督下形成決議。

六、表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分

之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規定的須以特別決議通過事項以外

的其他事項均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三

分之二以上（含三分之二）通過方可做出。轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金託

85

議事內容為關係基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定終

止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金託管人、與其他基金合併（法律法規、基金合

同和中國證監會另有規定的除外）、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集

人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後，對原有提案的修改應當在基金份

額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2、議事程序

（1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公布監票人，

然後由大會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，並形成大會決議。大會主持人為基金管理

人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基金託管人授權

其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權代表和基金託管人授權代表均未能主持大會，

則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的二分之一以上（含二分之一）選舉產

生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管人拒

不出席或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊載明參加會議人員姓名（或單位名

稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委託人姓名（或單位名稱）和

聯繫方式等事項。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期後

2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證機關監督下形成決議。

六、表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分

之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規定的須以特別決議通過事項以外

的其他事項均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三

分之二以上（含三分之二）通過方可做出。轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金託

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管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合併以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。

採取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交符合會議通

知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規定的書

面表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出具

書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開審議、逐項表

決。

七、計票

1、現場開會

（1）如大會由基金管理人或基金託管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會

議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大

會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然

由基金管理人或基金託管人召集，但是基金管理人或基金託管人未出席大會的，基金份額持

有人大會的主持人應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份

額持有人代表擔任監票人。基金管理人或基金託管人不出席大會的，不影響計票的效力。

（2）監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點並由大會主持人當場公布計票

結果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有懷疑，可以在

宣布表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清點，重新清點以

一次為限。重新清點後，大會主持人應噹噹場公布重新清點結果。

（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金託管人拒不出席大會的，不

影響計票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金託管人授權

代表（若由基金託管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進行計票，並由公證機關

對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代表對書面表決意見的計票進行監督

的，不影響計票和表決結果。

八、生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會備案。

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管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合併以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。

採取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交符合會議通

知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規定的書

面表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出具

書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開審議、逐項表

決。

七、計票

1、現場開會

（1）如大會由基金管理人或基金託管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會

議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大

會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然

由基金管理人或基金託管人召集，但是基金管理人或基金託管人未出席大會的，基金份額持

有人大會的主持人應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份

額持有人代表擔任監票人。基金管理人或基金託管人不出席大會的，不影響計票的效力。

（2）監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點並由大會主持人當場公布計票

結果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有懷疑，可以在

宣布表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清點，重新清點以

一次為限。重新清點後，大會主持人應噹噹場公布重新清點結果。

（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金託管人拒不出席大會的，不

影響計票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金託管人授權

代表（若由基金託管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進行計票，並由公證機關

對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代表對書面表決意見的計票進行監督

的，不影響計票和表決結果。

八、生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會備案。

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基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2個工作日內按照法律法規和中國證監會的要

求在指定媒介上公告。

基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決議。

生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金託管人均有約束

力。

九、本部分對基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規定，

凡是直接引用法律法規的部分，如將來法律法規修改導致相關內容被取消或變更的，基金管

理人提前公告後，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。

第三部分基金收益分配原則、執行方式

一、基金收益分配原則

1、每一基金份額享有同等分配權。

2、當基金累計報酬率超過同期標的指數累計報酬率達到1%以上時，可進行收益分配。

3、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。

4、本基金收益分配採用現金方式。

5、在符合基金收益分配條件的情況下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益

分配數額的確定原則為使收益分配後基金累計報酬率儘可能貼近標的指數同期累計報酬率。

6、法律法規、監管機關、登記機構、深圳證券交易所另有規定的，從其規定。

在不違反法律法規且對現有基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下，基金管理人、

登記機構經與基金託管人協商一致並按照監管部門要求履行適當程序後可對基金收益分配

原則進行調整，不需召開基金份額持有人大會，但應於變更實施日前在指定媒介公告。

二、收益分配方案

基金收益分配方案中應載明基金收益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式

等內容。

三、收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，基金管理人按法律法規

的規定在指定媒介公告。

四、基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資者自行承擔。

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基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2個工作日內按照法律法規和中國證監會的要

求在指定媒介上公告。

基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決議。

生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金託管人均有約束

力。

九、本部分對基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規定，

凡是直接引用法律法規的部分，如將來法律法規修改導致相關內容被取消或變更的，基金管

理人提前公告後，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。

第三部分基金收益分配原則、執行方式

一、基金收益分配原則

1、每一基金份額享有同等分配權。

2、當基金累計報酬率超過同期標的指數累計報酬率達到1%以上時，可進行收益分配。

3、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。

4、本基金收益分配採用現金方式。

5、在符合基金收益分配條件的情況下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益

分配數額的確定原則為使收益分配後基金累計報酬率儘可能貼近標的指數同期累計報酬率。

6、法律法規、監管機關、登記機構、深圳證券交易所另有規定的，從其規定。

在不違反法律法規且對現有基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下，基金管理人、

登記機構經與基金託管人協商一致並按照監管部門要求履行適當程序後可對基金收益分配

原則進行調整，不需召開基金份額持有人大會，但應於變更實施日前在指定媒介公告。

二、收益分配方案

基金收益分配方案中應載明基金收益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式

等內容。

三、收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，基金管理人按法律法規

的規定在指定媒介公告。

四、基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資者自行承擔。

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第四部分與基金財產管理、運用有關費用的提取、支付方式與比例

一、基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金託管人的託管費；

3、標的指數許可使用費；

4、因基金的證券/期貨交易或結算而產生的費用（包括但不限於經手費、印花稅、證管

費、過戶費、手續費、券商佣金、權證交易的結算費、融資融券費、證券帳戶相關費用及其

他類似性質的費用等）；

5、除法律法規、中國證監會另有規定外，《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費

用；

6、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；

7、基金份額持有人大會費用；

8、基金的銀行匯劃費用；

9、基金上市費及年費；

10、基金收益分配中發生的費用；

11、基金的開戶費用和帳戶維護費用；

12、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產淨值的0.50%年費率計提。管理費的計算方法如下：

H＝E×0.50%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產淨值

基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金託管人根據與基金管理

人核對一致的財務數據，自動在次月前5個工作日內，按照指定的帳戶路徑從基金財產中一

次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。

2、基金託管人的託管費

本基金的託管費按前一日基金資產淨值的0.05%的年費率計提。託管費的計算方法如下：

H＝E×0.05%÷當年天數

H為每日應計提的基金託管費

88

第四部分與基金財產管理、運用有關費用的提取、支付方式與比例

一、基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金託管人的託管費；

3、標的指數許可使用費；

4、因基金的證券/期貨交易或結算而產生的費用（包括但不限於經手費、印花稅、證管

費、過戶費、手續費、券商佣金、權證交易的結算費、融資融券費、證券帳戶相關費用及其

他類似性質的費用等）；

5、除法律法規、中國證監會另有規定外，《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費

用；

6、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；

7、基金份額持有人大會費用；

8、基金的銀行匯劃費用；

9、基金上市費及年費；

10、基金收益分配中發生的費用；

11、基金的開戶費用和帳戶維護費用；

12、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產淨值的0.50%年費率計提。管理費的計算方法如下：

H＝E×0.50%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產淨值

基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金託管人根據與基金管理

人核對一致的財務數據，自動在次月前5個工作日內，按照指定的帳戶路徑從基金財產中一

次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。

2、基金託管人的託管費

本基金的託管費按前一日基金資產淨值的0.05%的年費率計提。託管費的計算方法如下：

H＝E×0.05%÷當年天數

H為每日應計提的基金託管費

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E為前一日的基金資產淨值

基金託管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金託管人根據與基金管理

人核對一致的財務數據，自動在次月前5個工作日內，按照指定的帳戶路徑從基金財產中一

次性支取，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順

延。

3、標的指數許可使用費

本基金按照基金管理人與標的指數許可方所籤訂的指數使用許可協議中所規定的指數

許可使用費計提方法支付指數許可使用費。

指數許可使用費的費率、收取下限、具體計算方法及支付方式請參見招募說明書。

如果指數使用許可協議約定的指數許可使用費的計算方法、費率和支付方式等發生調整，

本基金將採用調整後的方法或費率計算指數使用費。基金管理人應在招募說明書及其更新中

披露基金最新適用的方法。此項變更無需召開基金份額持有人大會審議，但基金管理人應按

照基金合同的約定在指定媒介予以公告。

上述「一、基金費用的種類」中第4－12項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費用

實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。

三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的

損失；

2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

第五部分基金財產的投資方向和投資限制

一、投資範圍

本基金主要投資於標的指數成份股、備選成份股。

為更好地實現投資目標，本基金可少量投資於非成份股（包括中小板、創業板及其他中

國證監會核准上市的股票）、債券（包括國債、金融債、地方政府債、企業債、

公司債

、次

級債、可交換債券、可轉換債券、分離交易

可轉債

、央行票據、中期票據、短期融資券（含

超短期融資券）等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、衍

生工具（包括股指期貨、權證、國債期貨、股票期權等）及法律法規或中國證監會允許基金

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E為前一日的基金資產淨值

基金託管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金託管人根據與基金管理

人核對一致的財務數據，自動在次月前5個工作日內，按照指定的帳戶路徑從基金財產中一

次性支取，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順

延。

3、標的指數許可使用費

本基金按照基金管理人與標的指數許可方所籤訂的指數使用許可協議中所規定的指數

許可使用費計提方法支付指數許可使用費。

指數許可使用費的費率、收取下限、具體計算方法及支付方式請參見招募說明書。

如果指數使用許可協議約定的指數許可使用費的計算方法、費率和支付方式等發生調整，

本基金將採用調整後的方法或費率計算指數使用費。基金管理人應在招募說明書及其更新中

披露基金最新適用的方法。此項變更無需召開基金份額持有人大會審議，但基金管理人應按

照基金合同的約定在指定媒介予以公告。

上述「一、基金費用的種類」中第4－12項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費用

實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。

三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的

損失；

2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

第五部分基金財產的投資方向和投資限制

一、投資範圍

本基金主要投資於標的指數成份股、備選成份股。

為更好地實現投資目標，本基金可少量投資於非成份股（包括中小板、創業板及其他中

國證監會核准上市的股票）、債券（包括國債、金融債、地方政府債、企業債、

公司債

、次

級債、可交換債券、可轉換債券、分離交易

可轉債

、央行票據、中期票據、短期融資券（含

超短期融資券）等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、衍

生工具（包括股指期貨、權證、國債期貨、股票期權等）及法律法規或中國證監會允許基金

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投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可

以將其納入投資範圍。

本基金投資於標的指數成份股和備選成份股的比例不低於基金資產淨值的90%，且不

低於非現金基金資產的80%，因法律法規的規定而受限制的情形除外。本基金在每個交易

日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於

交易保證金一倍的現金。其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

二、投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）基金投資於標的指數成份股及備選成份股的比例不低於基金資產淨值的90%，且

不低於非現金基金資產的80%；

（2）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的3%；

（3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的10%；

（4）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產淨值的

0.5%；

（5）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨

值的10%；

（6）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的20%；

（7）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支

持證券規模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券，不得

超過其各類資產支持證券合計規模的10%；

（9）本基金應投資於信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券。基金持

有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起

3個月內予以全部賣出；

（10）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基

金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（11）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值

的40%；全國銀行間同業市場債券回購最長期限為1年，債券回購到期後不得展期；

90

投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可

以將其納入投資範圍。

本基金投資於標的指數成份股和備選成份股的比例不低於基金資產淨值的90%，且不

低於非現金基金資產的80%，因法律法規的規定而受限制的情形除外。本基金在每個交易

日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於

交易保證金一倍的現金。其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

二、投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）基金投資於標的指數成份股及備選成份股的比例不低於基金資產淨值的90%，且

不低於非現金基金資產的80%；

（2）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的3%；

（3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的10%；

（4）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產淨值的

0.5%；

（5）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨

值的10%；

（6）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的20%；

（7）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支

持證券規模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券，不得

超過其各類資產支持證券合計規模的10%；

（9）本基金應投資於信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券。基金持

有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起

3個月內予以全部賣出；

（10）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基

金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（11）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值

的40%；全國銀行間同業市場債券回購最長期限為1年，債券回購到期後不得展期；

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91（12）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產淨

值的10%；在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值

的20%，在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交

易日基金資產淨值的20%；基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計

（軋差計算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定；

（13）基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產淨值

的15%；基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券

總市值的30%；基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得

超過上一交易日基金資產淨值的30%；基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府

債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關於債券

投資比例的有關約定；

（14）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國債期貨合約價值與有價證券市值之

和，不得超過基金資產淨值的100%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期

權合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證金一倍的現金；

（15）基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產淨值的10%；

開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有合約行權所需的

全額現金或交易所規則認可的可衝抵期權保證金的現金等價物；未平倉的期權合約面值不得

超過基金資產淨值的20%。其中，合約面值按照行權價乘以合約乘數計算；

（16）基金總資產不得超過基金淨資產的140%；

（17）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過該基金資產淨值的15%，

因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符

合前款所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（18）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回

購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持一致；

（19）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除第（9）、（17）、（18）項另有約定外，因證券/期貨市場波動、證券發行人合併、基金

規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基金管理人之外的因素致使

基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整。法

律法規另有規定時，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

91（12）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產淨

值的10%；在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值

的20%，在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交

易日基金資產淨值的20%；基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計

（軋差計算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定；

（13）基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產淨值

的15%；基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券

總市值的30%；基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得

超過上一交易日基金資產淨值的30%；基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府

債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關於債券

投資比例的有關約定；

（14）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國債期貨合約價值與有價證券市值之

和，不得超過基金資產淨值的100%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期

權合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證金一倍的現金；

（15）基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產淨值的10%；

開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有合約行權所需的

全額現金或交易所規則認可的可衝抵期權保證金的現金等價物；未平倉的期權合約面值不得

超過基金資產淨值的20%。其中，合約面值按照行權價乘以合約乘數計算；

（16）基金總資產不得超過基金淨資產的140%；

（17）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過該基金資產淨值的15%，

因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符

合前款所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（18）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回

購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持一致；

（19）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除第（9）、（17）、（18）項另有約定外，因證券/期貨市場波動、證券發行人合併、基金

規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基金管理人之外的因素致使

基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整。法

律法規另有規定時，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

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92

的有關約定，基金合同另有約定的除外。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當

符合基金合同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。

如果法律法規對上述投資組合比例限制進行變更的，以變更後的規定為準。法律法規或

監管部門取消上述限制，如適用於本基金，基金管理人在履行適當程序後，則本基金投資不

再受相關限制，不須另行召開基金份額持有人大會審議。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金託管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或者

與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交

易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循持有人利益優先原則，防範利益衝突，建

立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金

託管人的同意，並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經

過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

如法律、行政法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定，基金管理人在履行適當程序

後，本基金可不受上述規定的限制或以變更後的規定為準。

第六部分基金淨值信息的計算方法和公告方式

基金管理人應當在不晚於每個開放日的次日，通過指定網站、基金銷售機構網站或者營

業網點，披露開放日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

基金管理人應當在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在指定網站披露半年度和年度

最後一日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

第七部分基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產清算方式

一、《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或本合同約定應經基金份額持有人大會決議通過的

92

的有關約定，基金合同另有約定的除外。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當

符合基金合同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。

如果法律法規對上述投資組合比例限制進行變更的，以變更後的規定為準。法律法規或

監管部門取消上述限制，如適用於本基金，基金管理人在履行適當程序後，則本基金投資不

再受相關限制，不須另行召開基金份額持有人大會審議。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金託管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或者

與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交

易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循持有人利益優先原則，防範利益衝突，建

立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金

託管人的同意，並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經

過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

如法律、行政法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定，基金管理人在履行適當程序

後，本基金可不受上述規定的限制或以變更後的規定為準。

第六部分基金淨值信息的計算方法和公告方式

基金管理人應當在不晚於每個開放日的次日，通過指定網站、基金銷售機構網站或者營

業網點，披露開放日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

基金管理人應當在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在指定網站披露半年度和年度

最後一日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

第七部分基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產清算方式

一、《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或本合同約定應經基金份額持有人大會決議通過的

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93

事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於可不經基金份額持有人大會決議通過的

事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，並報中國證監會備案。

2、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自表決通過之日起生效，自決議

生效後兩日內在指定媒介公告。

二、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金託管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金託管人

承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

三、基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小

組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、具有

從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算

小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）製作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法

律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（7）對基金剩餘財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時

變現的，清算期限相應順延。

93

事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於可不經基金份額持有人大會決議通過的

事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，並報中國證監會備案。

2、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自表決通過之日起生效，自決議

生效後兩日內在指定媒介公告。

二、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金託管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金託管人

承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

三、基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小

組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、具有

從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算

小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）製作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法

律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（7）對基金剩餘財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時

變現的，清算期限相應順延。

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四、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用

由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

五、基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財產清算費

用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

六、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審計並由律

師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清算報

告報中國證監會備案後5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。

七、基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。

第八部分爭議解決方式

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友

好協商未能解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的仲裁規則按普

通程序進行仲裁，仲裁地點為北京，仲裁裁決是終局性的並對各方當事人具有約束力，除非

仲裁裁決另有規定，仲裁費由敗訴方承擔。

爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金

合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

《基金合同》受中國法律管轄。

第九部分基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

《基金合同》正本一式六份，除上報有關監管機構一式二份外，基金管理人、基金託管

人各持有二份，每份具有同等的法律效力。

《基金合同》可印製成冊，供投資者在基金管理人、基金託管人、銷售機構的辦公場所

和營業場所查閱。

依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律法規規定將信

息置備於公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、複製。

94

四、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用

由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

五、基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財產清算費

用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

六、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審計並由律

師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清算報

告報中國證監會備案後5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。

七、基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。

第八部分爭議解決方式

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友

好協商未能解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的仲裁規則按普

通程序進行仲裁，仲裁地點為北京，仲裁裁決是終局性的並對各方當事人具有約束力，除非

仲裁裁決另有規定，仲裁費由敗訴方承擔。

爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金

合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

《基金合同》受中國法律管轄。

第九部分基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

《基金合同》正本一式六份，除上報有關監管機構一式二份外，基金管理人、基金託管

人各持有二份，每份具有同等的法律效力。

《基金合同》可印製成冊，供投資者在基金管理人、基金託管人、銷售機構的辦公場所

和營業場所查閱。

依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律法規規定將信

息置備於公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、複製。

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附件二：基金託管協議摘要

一、託管協議當事人

（一）基金管理人

名稱：華夏基金管理有限公司

註冊地址：北京市順義區天竺空港工業區A區

辦公地址：北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座8層

郵政編碼：100033

法定代表人：楊明輝

成立日期：1998年4月9日

批准設立機關及批准設立文號：中國證監會證監基字[1998]16號

組織形式：有限責任公司

註冊資本：2.38億元人民幣

存續期間：100年

經營範圍：1、基金募集；2、基金銷售；3、資產管理；4、從事特定客戶資產管理業務；

5、中國證監會核准的其他業務。

（二）基金託管人

名稱：中國

建設銀行

股份有限公司（簡稱：中國

建設銀行

）

住所：北京市西城區金融大街25號

辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓

郵政編碼：100033

法定代表人：田國立

成立日期：2004年9月17日

基金託管業務批准文號：中國證監會證監基字[1998]12號

組織形式：股份有限公司

註冊資本：人民幣貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

存續期間：持續經營

經營範圍：吸收公眾存款；發放短期、中期、長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承

兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；

從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；提供信用證服務及擔保；代理收付

95

附件二：基金託管協議摘要

一、託管協議當事人

（一）基金管理人

名稱：華夏基金管理有限公司

註冊地址：北京市順義區天竺空港工業區A區

辦公地址：北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座8層

郵政編碼：100033

法定代表人：楊明輝

成立日期：1998年4月9日

批准設立機關及批准設立文號：中國證監會證監基字[1998]16號

組織形式：有限責任公司

註冊資本：2.38億元人民幣

存續期間：100年

經營範圍：1、基金募集；2、基金銷售；3、資產管理；4、從事特定客戶資產管理業務；

5、中國證監會核准的其他業務。

（二）基金託管人

名稱：中國

建設銀行

股份有限公司（簡稱：中國

建設銀行

）

住所：北京市西城區金融大街25號

辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓

郵政編碼：100033

法定代表人：田國立

成立日期：2004年9月17日

基金託管業務批准文號：中國證監會證監基字[1998]12號

組織形式：股份有限公司

註冊資本：人民幣貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

存續期間：持續經營

經營範圍：吸收公眾存款；發放短期、中期、長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承

兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；

從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；提供信用證服務及擔保；代理收付

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款項及代理保險業務；提供保管箱服務；經

中國銀行

業監督管理機構等監管部門批准的其他

業務。

二、基金託管人對基金管理人的業務監督和核查

（一）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金投資範圍、

投資對象進行監督。《基金合同》明確約定基金投資風格或證券選擇標準的，基金管理人應

按照基金託管人要求的格式提供投資品種池，以便基金託管人運用相關技術系統，對基金實

際投資是否符合《基金合同》關於證券選擇標準的約定進行監督，對存在疑義的事項進行核

查。

本基金投資範圍、投資對象如下：

本基金主要投資於標的指數成份股、備選成份股。

為更好地實現投資目標，本基金可少量投資於非成份股（包括中小板、創業板及其他中

國證監會核准上市的股票）、債券（包括國債、金融債、地方政府債、企業債、

公司債

、次

級債、可交換債券、可轉換債券、分離交易

可轉債

、央行票據、中期票據、短期融資券（含

超短期融資券）等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、衍

生工具（包括股指期貨、權證、國債期貨、股票期權等）及法律法規或中國證監會允許基金

投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可

以將其納入投資範圍。

本基金投資於標的指數成份股和備選成份股的比例不低於基金資產淨值的90%，且不

低於非現金基金資產的80%，因法律法規的規定而受限制的情形除外。本基金在每個交易

日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於

交易保證金一倍的現金。其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

（二）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金投資、融資

比例進行監督。基金託管人按下述比例和調整期限進行監督：

1、基金投資於標的指數成份股及備選成份股的比例不低於基金資產淨值的90%，且不

低於非現金基金資產的80%；

2、本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的3%；

3、本基金管理人管理且由本基金託管人託管的全部基金持有的同一權證，不得超過該

權證的10%；

4、本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產淨值的0.5%；

96

款項及代理保險業務；提供保管箱服務；經

中國銀行

業監督管理機構等監管部門批准的其他

業務。

二、基金託管人對基金管理人的業務監督和核查

（一）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金投資範圍、

投資對象進行監督。《基金合同》明確約定基金投資風格或證券選擇標準的，基金管理人應

按照基金託管人要求的格式提供投資品種池，以便基金託管人運用相關技術系統，對基金實

際投資是否符合《基金合同》關於證券選擇標準的約定進行監督，對存在疑義的事項進行核

查。

本基金投資範圍、投資對象如下：

本基金主要投資於標的指數成份股、備選成份股。

為更好地實現投資目標，本基金可少量投資於非成份股（包括中小板、創業板及其他中

國證監會核准上市的股票）、債券（包括國債、金融債、地方政府債、企業債、

公司債

、次

級債、可交換債券、可轉換債券、分離交易

可轉債

、央行票據、中期票據、短期融資券（含

超短期融資券）等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、衍

生工具（包括股指期貨、權證、國債期貨、股票期權等）及法律法規或中國證監會允許基金

投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可

以將其納入投資範圍。

本基金投資於標的指數成份股和備選成份股的比例不低於基金資產淨值的90%，且不

低於非現金基金資產的80%，因法律法規的規定而受限制的情形除外。本基金在每個交易

日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於

交易保證金一倍的現金。其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

（二）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金投資、融資

比例進行監督。基金託管人按下述比例和調整期限進行監督：

1、基金投資於標的指數成份股及備選成份股的比例不低於基金資產淨值的90%，且不

低於非現金基金資產的80%；

2、本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的3%；

3、本基金管理人管理且由本基金託管人託管的全部基金持有的同一權證，不得超過該

權證的10%；

4、本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產淨值的0.5%；

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5、本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨值

的10%；

6、本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的20%；

7、本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支持

證券規模的10%；

8、本基金管理人管理且由本基金託管人託管的全部基金投資於同一原始權益人的各類

資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%；

9、本基金應投資於信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券。基金持有

資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3

個月內予以全部賣出；

10、基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基金

所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

11、本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值的

40%；全國銀行間同業市場債券回購最長期限為1年，債券回購到期後不得展期；

12、本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產淨值

的10%；在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的

20%，在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日

基金資產淨值的20%；基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋

差計算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定；

13、基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產淨值的

15%；基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市

值的30%；基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過

上一交易日基金資產淨值的30%；基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）

市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關於債券投資比

例的有關約定；

14、在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國債期貨合約價值與有價證券市值之和,，

不得超過基金資產淨值的100%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合

約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證金一倍的現金；

15、基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產淨值的10%；

開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有合約行權所需的

97

5、本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨值

的10%；

6、本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的20%；

7、本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支持

證券規模的10%；

8、本基金管理人管理且由本基金託管人託管的全部基金投資於同一原始權益人的各類

資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%；

9、本基金應投資於信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券。基金持有

資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3

個月內予以全部賣出；

10、基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基金

所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

11、本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值的

40%；全國銀行間同業市場債券回購最長期限為1年，債券回購到期後不得展期；

12、本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產淨值

的10%；在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的

20%，在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日

基金資產淨值的20%；基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋

差計算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定；

13、基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產淨值的

15%；基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市

值的30%；基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過

上一交易日基金資產淨值的30%；基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）

市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關於債券投資比

例的有關約定；

14、在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國債期貨合約價值與有價證券市值之和,，

不得超過基金資產淨值的100%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合

約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證金一倍的現金；

15、基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產淨值的10%；

開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有合約行權所需的

華夏中證四川

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交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）

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全額現金或交易所規則認可的可衝抵期權保證金的現金等價物；未平倉的期權合約面值不得

超過基金資產淨值的20%。其中，合約面值按照行權價乘以合約乘數計算；

16、基金總資產不得超過基金淨資產的140%；

17、本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過該基金資產淨值的15%，因

證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合

前款所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

18、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

本基金在開始進行期貨投資之前，應與基金託管人、期貨公司三方一同就期貨開戶、清

算、估值、交收等事宜另行籤署《期貨投資託管操作三方備忘錄》。

本產品如需參加期權交易，應當按照現有證券帳戶開立方式向中國證券登記結算有限責

任公司申請新開立一個普通證券帳戶，基金管理人負責將該證券帳戶指定交易在

證券公司

或

期貨公司，由相應

證券公司

（或期貨公司）為本產品開立衍生品合約帳戶後，再通過該證券

公司（或期貨公司）參與期權交易。

除第9、17項另有約定外，因證券/期貨市場波動、證券發行人合併、基金規模變動、

標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比

例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整。法律法規另有

規定時，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關約定，基金合同另有約定的除外。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當

符合基金合同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

如果法律法規對上述投資組合比例限制進行變更的，以變更後的規定為準。法律法規或

監管部門取消上述限制，如適用於本基金，基金管理人在履行適當程序後，則本基金投資不

再受相關限制，不須另行召開基金份額持有人大會審議。

（三）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對本託管協議第十

五條第十二款基金投資禁止行為通過事後監督方式進行監督。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或者

與其有其他重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關

聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先的原則，防

範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行，符合中國證

監會的規定，並按法律法規予以披露。

98

全額現金或交易所規則認可的可衝抵期權保證金的現金等價物；未平倉的期權合約面值不得

超過基金資產淨值的20%。其中，合約面值按照行權價乘以合約乘數計算；

16、基金總資產不得超過基金淨資產的140%；

17、本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過該基金資產淨值的15%，因

證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合

前款所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

18、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

本基金在開始進行期貨投資之前，應與基金託管人、期貨公司三方一同就期貨開戶、清

算、估值、交收等事宜另行籤署《期貨投資託管操作三方備忘錄》。

本產品如需參加期權交易，應當按照現有證券帳戶開立方式向中國證券登記結算有限責

任公司申請新開立一個普通證券帳戶，基金管理人負責將該證券帳戶指定交易在

證券公司

或

期貨公司，由相應

證券公司

（或期貨公司）為本產品開立衍生品合約帳戶後，再通過該證券

公司（或期貨公司）參與期權交易。

除第9、17項另有約定外，因證券/期貨市場波動、證券發行人合併、基金規模變動、

標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比

例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整。法律法規另有

規定時，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關約定，基金合同另有約定的除外。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當

符合基金合同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

如果法律法規對上述投資組合比例限制進行變更的，以變更後的規定為準。法律法規或

監管部門取消上述限制，如適用於本基金，基金管理人在履行適當程序後，則本基金投資不

再受相關限制，不須另行召開基金份額持有人大會審議。

（三）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對本託管協議第十

五條第十二款基金投資禁止行為通過事後監督方式進行監督。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或者

與其有其他重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關

聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先的原則，防

範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行，符合中國證

監會的規定，並按法律法規予以披露。

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交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）

99（四）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金管理人參與

銀行間債券市場進行監督。基金管理人應在基金投資運作之前向基金託管人提供符合法律法

規及行業標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，並約定各交

易對手所適用的交易結算方式。基金管理人應嚴格按照交易對手名單的範圍在銀行間債券市

場選擇交易對手。基金託管人監督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名

單進行交易。基金管理人可以每半年對銀行間債券市場交易對手名單及結算方式進行更新，

新名單確定前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協議進行結算。

如基金管理人根據市場情況需要臨時調整銀行間債券市場交易對手名單及結算方式的，應向

基金託管人說明理由，並在與交易對手發生交易前3個工作日內與基金託管人協商解決。

基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規則進行交易，並負

責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失，基金託管人不承擔由此造成的任何法律

責任及損失。若未履約的交易對手在基金託管人與基金管理人確定的時間前仍未承擔違約責

任及其他相關法律責任的，基金管理人可以對相應損失先行予以承擔，然後再向相關交易對

手追償。基金託管人則根據銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監督。如基金託管人

事後發現基金管理人沒有按照事先約定的交易對手或交易方式進行交易時，基金託管人應及

時提醒基金管理人，基金託管人不承擔由此造成的任何損失和責任。

（五）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金管理人投資

流通受限證券進行監督。

基金管理人投資流通受限證券，應事先根據中國證監會相關規定，明確基金投資流通受

限證券的比例，制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度，防範流動性風險、法律風險和操

作風險等各種風險。基金託管人對基金管理人是否遵守相關制度、流動性風險處置預案以及

相關投資額度和比例等的情況進行監督。

1、本基金投資的流通受限證券須為經中國證監會批准的非公開發行股票、公開發行股

票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由於發布重大消息或

其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證券。本

基金不投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。

本基金投資的流通受限證券限於可由中國證券登記結算有限責任公司或中央國債登記

結算有限責任公司負責登記和存管，並可在證券交易所或全國銀行間債券市場交易的證券。

本基金投資的流通受限證券應保證登記存管在本基金名下，基金管理人負責相關工作的

落實和協調，並確保基金託管人能夠正常查詢。因基金管理人過錯產生的流通受限證券登記

99（四）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金管理人參與

銀行間債券市場進行監督。基金管理人應在基金投資運作之前向基金託管人提供符合法律法

規及行業標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，並約定各交

易對手所適用的交易結算方式。基金管理人應嚴格按照交易對手名單的範圍在銀行間債券市

場選擇交易對手。基金託管人監督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名

單進行交易。基金管理人可以每半年對銀行間債券市場交易對手名單及結算方式進行更新，

新名單確定前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協議進行結算。

如基金管理人根據市場情況需要臨時調整銀行間債券市場交易對手名單及結算方式的，應向

基金託管人說明理由，並在與交易對手發生交易前3個工作日內與基金託管人協商解決。

基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規則進行交易，並負

責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失，基金託管人不承擔由此造成的任何法律

責任及損失。若未履約的交易對手在基金託管人與基金管理人確定的時間前仍未承擔違約責

任及其他相關法律責任的，基金管理人可以對相應損失先行予以承擔，然後再向相關交易對

手追償。基金託管人則根據銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監督。如基金託管人

事後發現基金管理人沒有按照事先約定的交易對手或交易方式進行交易時，基金託管人應及

時提醒基金管理人，基金託管人不承擔由此造成的任何損失和責任。

（五）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金管理人投資

流通受限證券進行監督。

基金管理人投資流通受限證券，應事先根據中國證監會相關規定，明確基金投資流通受

限證券的比例，制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度，防範流動性風險、法律風險和操

作風險等各種風險。基金託管人對基金管理人是否遵守相關制度、流動性風險處置預案以及

相關投資額度和比例等的情況進行監督。

1、本基金投資的流通受限證券須為經中國證監會批准的非公開發行股票、公開發行股

票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由於發布重大消息或

其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證券。本

基金不投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。

本基金投資的流通受限證券限於可由中國證券登記結算有限責任公司或中央國債登記

結算有限責任公司負責登記和存管，並可在證券交易所或全國銀行間債券市場交易的證券。

本基金投資的流通受限證券應保證登記存管在本基金名下，基金管理人負責相關工作的

落實和協調，並確保基金託管人能夠正常查詢。因基金管理人過錯產生的流通受限證券登記

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存管問題，造成基金託管人無法安全保管本基金資產的責任與損失，及因流通受限證券存管

直接影響本基金安全的責任及損失，由基金管理人承擔。

本基金投資流通受限證券，不得預付任何形式的保證金。

2、基金管理人投資非公開發行股票，應制訂流動性風險處置預案並經其董事會批准。

風險處置預案應包括但不限於因投資流通受限證券需要解決的基金投資比例限制失調、基金

流動性困難以及相關損失的應對解決措施，以及有關異常情況的處置。基金管理人應在首次

投資流通受限證券前向基金託管人提供基金投資非公開發行股票相關流動性風險處置預案。

基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風險負責，確保對相關風險採取積極有

效的措施，在合理的時間內有效解決基金運作的流動性問題。如因基金巨額贖回或市場發生

劇烈變動等原因而導致基金現金周轉困難時，基金管理人按照基金合同及託管協議的有關規

定做出合理資金安排並承擔相應責任，不得影響基金資產的清算交收，基金託管人不承擔由

此產生的損失。對本基金因投資流通受限證券導致的流動性風險，基金託管人不承擔任何責

任。如因基金管理人原因導致本基金出現損失致使基金託管人承擔連帶賠償責任的，基金管

理人應賠償基金託管人由此遭受的直接損失。

3、本基金投資非公開發行股票，基金管理人應至少於投資前三個工作日向基金

託管人提交有關書面資料，並保證向基金託管人提供的有關資料真實、準確、完整。

有關資料如有調整，基金管理人應及時提供調整後的資料。上述書面資料包括但不

限於：

（1）中國證監會批准發行非公開發行股票的批准文件。

（2）非公開發行股票有關發行數量、發行價格、鎖定期等發行資料。

（3）非公開發行股票發行人與中國證券登記結算有限責任公司或中央國債登記

結算有限責任公司籤訂的證券登記及服務協議。

（4）基金擬認購的數量、價格、總成本、帳面價值。

4、基金管理人應在本基金投資非公開發行股票後兩個交易日內，在中國證監會

指定媒介披露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、帳面價值，以及總成

本和帳面價值佔基金資產淨值的比例、鎖定期等信息。

本基金有關投資流通受限證券比例如違反有關限制規定，在合理期限內未能進

行及時調整，基金管理人應在兩個工作日內編制臨時報告書，予以公告。

5、基金託管人根據有關規定有權對基金管理人進行以下事項監督：

（1）本基金投資流通受限證券時的法律法規遵守情況。

100

存管問題，造成基金託管人無法安全保管本基金資產的責任與損失，及因流通受限證券存管

直接影響本基金安全的責任及損失，由基金管理人承擔。

本基金投資流通受限證券，不得預付任何形式的保證金。

2、基金管理人投資非公開發行股票，應制訂流動性風險處置預案並經其董事會批准。

風險處置預案應包括但不限於因投資流通受限證券需要解決的基金投資比例限制失調、基金

流動性困難以及相關損失的應對解決措施，以及有關異常情況的處置。基金管理人應在首次

投資流通受限證券前向基金託管人提供基金投資非公開發行股票相關流動性風險處置預案。

基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風險負責，確保對相關風險採取積極有

效的措施，在合理的時間內有效解決基金運作的流動性問題。如因基金巨額贖回或市場發生

劇烈變動等原因而導致基金現金周轉困難時，基金管理人按照基金合同及託管協議的有關規

定做出合理資金安排並承擔相應責任，不得影響基金資產的清算交收，基金託管人不承擔由

此產生的損失。對本基金因投資流通受限證券導致的流動性風險，基金託管人不承擔任何責

任。如因基金管理人原因導致本基金出現損失致使基金託管人承擔連帶賠償責任的，基金管

理人應賠償基金託管人由此遭受的直接損失。

3、本基金投資非公開發行股票，基金管理人應至少於投資前三個工作日向基金

託管人提交有關書面資料，並保證向基金託管人提供的有關資料真實、準確、完整。

有關資料如有調整，基金管理人應及時提供調整後的資料。上述書面資料包括但不

限於：

（1）中國證監會批准發行非公開發行股票的批准文件。

（2）非公開發行股票有關發行數量、發行價格、鎖定期等發行資料。

（3）非公開發行股票發行人與中國證券登記結算有限責任公司或中央國債登記

結算有限責任公司籤訂的證券登記及服務協議。

（4）基金擬認購的數量、價格、總成本、帳面價值。

4、基金管理人應在本基金投資非公開發行股票後兩個交易日內，在中國證監會

指定媒介披露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、帳面價值，以及總成

本和帳面價值佔基金資產淨值的比例、鎖定期等信息。

本基金有關投資流通受限證券比例如違反有關限制規定，在合理期限內未能進

行及時調整，基金管理人應在兩個工作日內編制臨時報告書，予以公告。

5、基金託管人根據有關規定有權對基金管理人進行以下事項監督：

（1）本基金投資流通受限證券時的法律法規遵守情況。

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101（2）在基金投資流通受限證券管理工作方面有關制度、流動性風險處置預案的建立與

完善情況。

（3）有關比例限制的執行情況。

（4）信息披露情況。

6、相關法律法規對基金投資流通受限證券有新規定的，從其規定。

（六）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金資產淨值計

算、基金份額淨值計算、應收資金到帳、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信

息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。

（七）基金託管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違反法律法規、

《基金合同》和本託管協議的規定，應及時以電話提醒或書面提示等方式通知基金管理人限

期糾正。基金管理人應積極配合和協助基金託管人的監督和核查。基金管理人收到書面通知

後應在下一工作日前及時核對並以書面形式給基金託管人發出回函，就基金託管人的疑義進

行解釋或舉證，說明違規原因及糾正期限，並保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限

內，基金託管人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金管理人改正。基金管理人對基金託

管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人應報告中國證監會。

（八）基金管理人有義務配合和協助基金託管人依照法律法規、《基金合同》和本託管

協議對基金業務執行核查。對基金託管人發出的書面提示，基金管理人應在規定時間內答覆

並改正，或就基金託管人的疑義進行解釋或舉證；對基金託管人按照法律法規、《基金合同》

和本託管協議的要求需向中國證監會報送基金監督報告的事項，基金管理人應積極配合提供

相關數據資料和制度等。

（九）若基金託管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政法規

和其他有關規定，或者違反《基金合同》約定的，應當立即通知基金管理人，由此造成的損

失由基金管理人承擔。

（十）基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通知

基金管理人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓

對方根據本託管協議規定行使監督權，或採取拖延、欺詐等手段妨礙基金託管人進行有效監

督，情節嚴重或經基金託管人提出警告仍不改正的，基金託管人應報告中國證監會。

三、基金管理人對基金託管人的業務核查

（一）基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查，核查事項包括基金託管

人安全保管基金財產、開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶、覆核基金管理人計算的基金資

101（2）在基金投資流通受限證券管理工作方面有關制度、流動性風險處置預案的建立與

完善情況。

（3）有關比例限制的執行情況。

（4）信息披露情況。

6、相關法律法規對基金投資流通受限證券有新規定的，從其規定。

（六）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金資產淨值計

算、基金份額淨值計算、應收資金到帳、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信

息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。

（七）基金託管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違反法律法規、

《基金合同》和本託管協議的規定，應及時以電話提醒或書面提示等方式通知基金管理人限

期糾正。基金管理人應積極配合和協助基金託管人的監督和核查。基金管理人收到書面通知

後應在下一工作日前及時核對並以書面形式給基金託管人發出回函，就基金託管人的疑義進

行解釋或舉證，說明違規原因及糾正期限，並保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限

內，基金託管人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金管理人改正。基金管理人對基金託

管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人應報告中國證監會。

（八）基金管理人有義務配合和協助基金託管人依照法律法規、《基金合同》和本託管

協議對基金業務執行核查。對基金託管人發出的書面提示，基金管理人應在規定時間內答覆

並改正，或就基金託管人的疑義進行解釋或舉證；對基金託管人按照法律法規、《基金合同》

和本託管協議的要求需向中國證監會報送基金監督報告的事項，基金管理人應積極配合提供

相關數據資料和制度等。

（九）若基金託管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政法規

和其他有關規定，或者違反《基金合同》約定的，應當立即通知基金管理人，由此造成的損

失由基金管理人承擔。

（十）基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通知

基金管理人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓

對方根據本託管協議規定行使監督權，或採取拖延、欺詐等手段妨礙基金託管人進行有效監

督，情節嚴重或經基金託管人提出警告仍不改正的，基金託管人應報告中國證監會。

三、基金管理人對基金託管人的業務核查

（一）基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查，核查事項包括基金託管

人安全保管基金財產、開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶、覆核基金管理人計算的基金資

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102

產淨值和基金份額淨值、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資

運作等行為。

（二）基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分帳管理、

未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資信息等違反《基金法》、《基

金合同》、本協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知基金託管人限期糾正。基金託

管人收到通知後應及時核對並以書面形式給基金管理人發出回函，說明違規原因及糾正期限，

並保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內，基金管理人有權隨時對通知事項進行復

查，督促基金託管人改正。基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限於：

提交相關資料以供基金管理人核查託管財產的完整性和真實性，在規定時間內答覆基金管理

人並改正。

（三）基金管理人發現基金託管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通

知基金託管人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。基金託管人無正當理由，拒絕、阻

撓基金管理人根據本協議規定行使監督權，或採取拖延、欺詐等手段妨礙基金管理人進行有

效監督，情節嚴重或經基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監會。

四、基金財產的保管

（一）基金財產保管的原則

1、基金財產應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產。

2、基金託管人應安全保管基金財產，未經基金管理人的合法合規指令或法律法規、《基

金合同》及本協議另有規定，不得自行運用、處分、分配基金的任何財產。

3、基金託管人按照規定開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶。

4、基金託管人對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，確保基金財產的完整與獨立。

5、基金託管人按照《基金合同》和本協議的約定保管基金財產，如有特殊情況雙方可

另行協商解決。基金託管人未經基金管理人的指令，不得自行運用、處分、分配本基金的任

何資產（不包含基金託管人依據中國證券登記結算有限責任公司結算數據完成場內交易交收、

開戶銀行或交易/登記結算機構扣收交易費、結算費和帳戶維護費等費用）。

6、對於因為基金投資產生的應收資產，到帳日基金財產沒有到達基金帳戶的，基金託

管人應及時通知基金管理人採取措施進行催收。由此給基金財產造成損失的，基金管理人應

負責向有關當事人追償基金財產的損失，基金託管人對此不承擔任何責任。

7、除依據法律法規和《基金合同》的規定外，基金託管人不得委託第三人託管基金財

產。

102

產淨值和基金份額淨值、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資

運作等行為。

（二）基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分帳管理、

未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資信息等違反《基金法》、《基

金合同》、本協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知基金託管人限期糾正。基金託

管人收到通知後應及時核對並以書面形式給基金管理人發出回函，說明違規原因及糾正期限，

並保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內，基金管理人有權隨時對通知事項進行復

查，督促基金託管人改正。基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限於：

提交相關資料以供基金管理人核查託管財產的完整性和真實性，在規定時間內答覆基金管理

人並改正。

（三）基金管理人發現基金託管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通

知基金託管人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。基金託管人無正當理由，拒絕、阻

撓基金管理人根據本協議規定行使監督權，或採取拖延、欺詐等手段妨礙基金管理人進行有

效監督，情節嚴重或經基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監會。

四、基金財產的保管

（一）基金財產保管的原則

1、基金財產應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產。

2、基金託管人應安全保管基金財產，未經基金管理人的合法合規指令或法律法規、《基

金合同》及本協議另有規定，不得自行運用、處分、分配基金的任何財產。

3、基金託管人按照規定開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶。

4、基金託管人對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，確保基金財產的完整與獨立。

5、基金託管人按照《基金合同》和本協議的約定保管基金財產，如有特殊情況雙方可

另行協商解決。基金託管人未經基金管理人的指令，不得自行運用、處分、分配本基金的任

何資產（不包含基金託管人依據中國證券登記結算有限責任公司結算數據完成場內交易交收、

開戶銀行或交易/登記結算機構扣收交易費、結算費和帳戶維護費等費用）。

6、對於因為基金投資產生的應收資產，到帳日基金財產沒有到達基金帳戶的，基金託

管人應及時通知基金管理人採取措施進行催收。由此給基金財產造成損失的，基金管理人應

負責向有關當事人追償基金財產的損失，基金託管人對此不承擔任何責任。

7、除依據法律法規和《基金合同》的規定外，基金託管人不得委託第三人託管基金財

產。

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103（二）基金募集期間及募集資金的驗資

1、基金募集期間募集的資金應存於基金管理人在基金託管人的營業機構開立的「基金

募集專戶」。該帳戶由基金管理人開立並管理。

2、基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額

持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定後，基金管理人應將屬於基金財產的全

部資金劃入基金託管人開立的基金銀行帳戶，同時在規定時間內，聘請具有從事證券相關業

務資格的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的2名或2

名以上中國註冊會計師籤字方為有效。

3、若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》生效的條件，由基金管理人按規定辦

理退款等事宜。

（三）基金銀行帳戶的開立和管理

1、基金託管人可以基金的名義在其營業機構開立基金的銀行帳戶，並根據基金管理人

合法合規的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑑由基金託管人保管和使用。

2、基金銀行帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人和基金

管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行帳戶；亦不得使用基金的任何帳戶進行本基

金業務以外的活動。

3、基金銀行帳戶的開立和管理應符合

銀行業

監督管理機構的有關規定。

4、在符合法律法規規定的條件下，基金託管人可以通過基金託管人專用帳戶辦理基金

資產的支付。

（四）基金證券帳戶和結算備付金帳戶的開立和管理

1、基金託管人在中國證券登記結算有限責任公司為基金開立基金託管人與基金聯名的

證券帳戶。

2、基金證券帳戶的開立和使用，僅限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人和基

金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券帳戶，亦不得使用基金的任何帳

戶進行本基金業務以外的活動。

3、基金證券帳戶的開立和證券帳戶卡的保管由基金託管人負責，帳戶資產的管理和運

用由基金管理人負責。

證券帳戶開戶費由基金管理人先行墊付,待託管產品啟始運營後,基金管理人可向基金託

管人發送劃款指令,將代墊開戶費從本基金託管資金帳戶中扣還基金管理人。

4、基金託管人以基金託管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算備付金

103（二）基金募集期間及募集資金的驗資

1、基金募集期間募集的資金應存於基金管理人在基金託管人的營業機構開立的「基金

募集專戶」。該帳戶由基金管理人開立並管理。

2、基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額

持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定後，基金管理人應將屬於基金財產的全

部資金劃入基金託管人開立的基金銀行帳戶，同時在規定時間內，聘請具有從事證券相關業

務資格的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的2名或2

名以上中國註冊會計師籤字方為有效。

3、若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》生效的條件，由基金管理人按規定辦

理退款等事宜。

（三）基金銀行帳戶的開立和管理

1、基金託管人可以基金的名義在其營業機構開立基金的銀行帳戶，並根據基金管理人

合法合規的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑑由基金託管人保管和使用。

2、基金銀行帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人和基金

管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行帳戶；亦不得使用基金的任何帳戶進行本基

金業務以外的活動。

3、基金銀行帳戶的開立和管理應符合

銀行業

監督管理機構的有關規定。

4、在符合法律法規規定的條件下，基金託管人可以通過基金託管人專用帳戶辦理基金

資產的支付。

（四）基金證券帳戶和結算備付金帳戶的開立和管理

1、基金託管人在中國證券登記結算有限責任公司為基金開立基金託管人與基金聯名的

證券帳戶。

2、基金證券帳戶的開立和使用，僅限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人和基

金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券帳戶，亦不得使用基金的任何帳

戶進行本基金業務以外的活動。

3、基金證券帳戶的開立和證券帳戶卡的保管由基金託管人負責，帳戶資產的管理和運

用由基金管理人負責。

證券帳戶開戶費由基金管理人先行墊付,待託管產品啟始運營後,基金管理人可向基金託

管人發送劃款指令,將代墊開戶費從本基金託管資金帳戶中扣還基金管理人。

4、基金託管人以基金託管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算備付金

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交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）

104

帳戶，並代表所託管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的一級法人清算工作，基

金管理人應予以積極協助。結算備付金、結算保證金、交收資金等的收取按照中國證券登記

結算有限責任公司的規定以及基金管理人與基金託管人籤署的《託管銀行證券資金結算協議》

執行。

5、帳戶註銷時，由基金管理人依據中國證券登記結算有限責任公司相關規定，

委託有交易關係的

證券公司

負責辦理。銷戶完成後，基金管理人需將相關證明提供

至基金託管人。帳戶註銷期間如需基金託管人提供配合的，基金託管人應予以配合。

6、若中國證監會或其他監管機構在本託管協議訂立日之後允許基金從事其他投資品種

的投資業務，涉及相關帳戶的開立、使用的，若無相關規定，則基金託管人比照上述關於帳

戶開立、使用的規定執行。

（五）債券託管專戶的開設和管理

《基金合同》生效後，基金管理人負責以基金的名義申請並取得進入全國銀行間同業拆

借市場的交易資格，並代表基金進行交易；基金託管人根據中國人民銀行、銀行間市場登記

結算機構的有關規定，在銀行間市場登記結算機構開立債券託管帳戶，持有人帳戶和資金結

算帳戶，並代表基金進行銀行間市場債券的結算。基金管理人和基金託管人共同代表基金籤

訂全國銀行間債券市場債券回購主協議。

（六）其他帳戶的開立和管理

1、在本託管協議訂立日之後，本基金被允許從事符合法律法規規定和《基金合同》約

定的其他投資品種的投資業務時，如果涉及相關帳戶的開設和使用，由基金管理人協助託管

人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，開立有關帳戶。該帳戶按有關規則使用

並管理。

2、法律法規等有關規定對相關帳戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦理。

（七）基金財產投資的有關有價憑證等的保管

基金財產投資的有關實物證券、銀行存款開戶證實書等有價憑證由基金託管人存放於基

金託管人的保管庫，也可存入中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限責任

公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司或票據營業中心的代保管庫，保管憑證由基金託管

人持有。實物證券、銀行定期存款證實書等有價憑證的購買和轉讓，按基金管理人和基金託

管人雙方約定辦理。基金託管人對由基金託管人以外機構實際有效控制或保管的資產不承擔

保管責任。

（八）與基金財產有關的重大合同的保管

104

帳戶，並代表所託管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的一級法人清算工作，基

金管理人應予以積極協助。結算備付金、結算保證金、交收資金等的收取按照中國證券登記

結算有限責任公司的規定以及基金管理人與基金託管人籤署的《託管銀行證券資金結算協議》

執行。

5、帳戶註銷時，由基金管理人依據中國證券登記結算有限責任公司相關規定，

委託有交易關係的

證券公司

負責辦理。銷戶完成後，基金管理人需將相關證明提供

至基金託管人。帳戶註銷期間如需基金託管人提供配合的，基金託管人應予以配合。

6、若中國證監會或其他監管機構在本託管協議訂立日之後允許基金從事其他投資品種

的投資業務，涉及相關帳戶的開立、使用的，若無相關規定，則基金託管人比照上述關於帳

戶開立、使用的規定執行。

（五）債券託管專戶的開設和管理

《基金合同》生效後，基金管理人負責以基金的名義申請並取得進入全國銀行間同業拆

借市場的交易資格，並代表基金進行交易；基金託管人根據中國人民銀行、銀行間市場登記

結算機構的有關規定，在銀行間市場登記結算機構開立債券託管帳戶，持有人帳戶和資金結

算帳戶，並代表基金進行銀行間市場債券的結算。基金管理人和基金託管人共同代表基金籤

訂全國銀行間債券市場債券回購主協議。

（六）其他帳戶的開立和管理

1、在本託管協議訂立日之後，本基金被允許從事符合法律法規規定和《基金合同》約

定的其他投資品種的投資業務時，如果涉及相關帳戶的開設和使用，由基金管理人協助託管

人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，開立有關帳戶。該帳戶按有關規則使用

並管理。

2、法律法規等有關規定對相關帳戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦理。

（七）基金財產投資的有關有價憑證等的保管

基金財產投資的有關實物證券、銀行存款開戶證實書等有價憑證由基金託管人存放於基

金託管人的保管庫，也可存入中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限責任

公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司或票據營業中心的代保管庫，保管憑證由基金託管

人持有。實物證券、銀行定期存款證實書等有價憑證的購買和轉讓，按基金管理人和基金託

管人雙方約定辦理。基金託管人對由基金託管人以外機構實際有效控制或保管的資產不承擔

保管責任。

（八）與基金財產有關的重大合同的保管

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105

與基金財產有關的重大合同的籤署，由基金管理人負責。由基金管理人代表基金籤署的、

與基金財產有關的重大合同的原件分別由基金管理人、基金託管人保管。除本協議另有規定

外，基金管理人代表基金籤署的與基金財產有關的重大合同包括但不限於基金年度審計合同、

基金信息披露協議及基金投資業務中產生的重大合同，基金管理人應保證基金管理人和基金

託管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人應在重大合同籤署後及時以加密方式將重大

合同傳真給基金託管人，並在三十個工作日內將正本送達基金託管人處。重大合同的保管期

限為《基金合同》終止後15年。法律法規另有規定的，從其規定。

五、基金資產淨值計算與覆核

1、基金資產淨值是指基金資產總值減去負債後的金額。基金份額淨值是按照每個交易

日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份額的餘額數量計算，精確到0.0001元，小數點後

第五位四捨五入。國家另有規定的，從其規定。

每個交易日計算基金資產淨值及基金份額淨值，並按規定公告。

2、基金管理人應每交易日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或《基金合同》

的規定暫停估值時除外。基金管理人每個交易日對基金資產估值後，將基金份額淨值結果發

送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人依據基金合同和相關法律法規的規

定對外公布。

六、基金份額持有人名冊的保管

基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。基金份額持

有人名冊由基金註冊登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金託管人

應分別保管基金份額持有人名冊，保存期不少於15年。如不能妥善保管，則按相關法規承

擔責任。

在基金託管人要求或編制中期報告和年報前，基金管理人應將有關資料送交基金託管人，

不得無故拒絕或延誤提供，並保證其真實性、準確性和完整性。基金託管人不得將所保管的

基金份額持有人名冊用於基金託管業務以外的其他用途，並應遵守保密義務。

七、爭議解決方式

因本協議產生或與之相關的爭議，雙方當事人應通過協商、調解解決，協商、調解不能

解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲裁地點為北京市，按

照該仲裁委員會屆時有效的仲裁規則並以普通程序進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對當事人

均有約束力，除非仲裁裁決另有規定，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金託管人職責，各自繼續忠實、勤勉、

105

與基金財產有關的重大合同的籤署，由基金管理人負責。由基金管理人代表基金籤署的、

與基金財產有關的重大合同的原件分別由基金管理人、基金託管人保管。除本協議另有規定

外，基金管理人代表基金籤署的與基金財產有關的重大合同包括但不限於基金年度審計合同、

基金信息披露協議及基金投資業務中產生的重大合同，基金管理人應保證基金管理人和基金

託管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人應在重大合同籤署後及時以加密方式將重大

合同傳真給基金託管人，並在三十個工作日內將正本送達基金託管人處。重大合同的保管期

限為《基金合同》終止後15年。法律法規另有規定的，從其規定。

五、基金資產淨值計算與覆核

1、基金資產淨值是指基金資產總值減去負債後的金額。基金份額淨值是按照每個交易

日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份額的餘額數量計算，精確到0.0001元，小數點後

第五位四捨五入。國家另有規定的，從其規定。

每個交易日計算基金資產淨值及基金份額淨值，並按規定公告。

2、基金管理人應每交易日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或《基金合同》

的規定暫停估值時除外。基金管理人每個交易日對基金資產估值後，將基金份額淨值結果發

送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人依據基金合同和相關法律法規的規

定對外公布。

六、基金份額持有人名冊的保管

基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。基金份額持

有人名冊由基金註冊登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金託管人

應分別保管基金份額持有人名冊，保存期不少於15年。如不能妥善保管，則按相關法規承

擔責任。

在基金託管人要求或編制中期報告和年報前，基金管理人應將有關資料送交基金託管人，

不得無故拒絕或延誤提供，並保證其真實性、準確性和完整性。基金託管人不得將所保管的

基金份額持有人名冊用於基金託管業務以外的其他用途，並應遵守保密義務。

七、爭議解決方式

因本協議產生或與之相關的爭議，雙方當事人應通過協商、調解解決，協商、調解不能

解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲裁地點為北京市，按

照該仲裁委員會屆時有效的仲裁規則並以普通程序進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對當事人

均有約束力，除非仲裁裁決另有規定，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金託管人職責，各自繼續忠實、勤勉、

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盡責地履行《基金合同》和本託管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

本協議受中國法律管轄。

八、託管協議的變更、終止與基金財產的清算

（一）託管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改後的新協議，其內容不得與

《基金合同》的規定有任何衝突。基金託管協議的變更報中國證監會備案後生效。

（二）託管協議終止的情形

1、《基金合同》終止。

2、基金託管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金託管人接管基金資產。

3、基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理權。

4、發生法律法規或《基金合同》規定的終止事項。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小

組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、具有

從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算

小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金。

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認。

（3）對基金財產進行估值和變現。

（4）製作清算報告。

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法

律意見書。

（6）將清算報告報中國證監會備案並公告。

（7）對基金剩餘財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時

變現的，清算期限相應順延。

106

盡責地履行《基金合同》和本託管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

本協議受中國法律管轄。

八、託管協議的變更、終止與基金財產的清算

（一）託管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改後的新協議，其內容不得與

《基金合同》的規定有任何衝突。基金託管協議的變更報中國證監會備案後生效。

（二）託管協議終止的情形

1、《基金合同》終止。

2、基金託管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金託管人接管基金資產。

3、基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理權。

4、發生法律法規或《基金合同》規定的終止事項。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小

組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、具有

從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算

小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金。

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認。

（3）對基金財產進行估值和變現。

（4）製作清算報告。

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法

律意見書。

（6）將清算報告報中國證監會備案並公告。

（7）對基金剩餘財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時

變現的，清算期限相應順延。

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107

6、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用

由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

7、基金財產清算剩餘資產的分配：

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財產清算費

用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

8、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審計、並由

律師事務所出具法律意見書後，報中國證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清

算報告報中國證監會備案後5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。

9、基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。

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6、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用

由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

7、基金財產清算剩餘資產的分配：

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財產清算費

用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

8、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審計、並由

律師事務所出具法律意見書後，報中國證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清

算報告報中國證監會備案後5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。

9、基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。

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  • [公告]601111- CFi.CN 中財網
    [公告]601111 時間：2008年06月10日 18:01:31&nbsp中財網 2006 年 3 月，經國務院批准，現行民航國內航線旅客運輸燃油附加費收取標準再次上調，執行期限暫定為 2006 年 4 月 10 日至 10 月 10 日。燃油附加費政策的變化與航空燃油價格的波動相聯繫，對公司的盈利存在較大影響。 4、本集團大部分債務以外幣計值，在匯率波動情況下，由外幣負債折算產生的匯兌損益金額較大。
  • 深證100A : 更新招募說明書(2020年1月)
    深證100A : 更新招募說明書（2020年1月） 時間：2020年01月03日 16:45:43&nbsp中財網 原標題:深證100A : 更新招募說明書（2020年1月）本基金基金合同於2012年5月7日生效。本基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核准，但中國證監會對本基金募集的核准，並不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。
  • [公告]601666- CFi.CN 中財網
    [公告]601666 時間：2008年06月10日 18:01:39&nbsp中財網 四、本次發行時間安排 1、初步詢價及推介時間：2006 年 10 月30 日—2006 年 11 月3 日 2、初步詢價結果及發行價格區間公告日期：2006 年 11 月7 日 3、網下累計投標詢價時間：2006 年 11 月7 日－2006 年 11 月8 日 4、網上發行申購時間