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平安合潤定開債 : 平安合潤1年定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書(更新)

時間：2020年12月15日 14:01:34&nbsp中財網

原標題:

平安合潤

定開債 :

平安合潤

1年定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書(更新)

平安合潤

1

年

定期開放債券型發起式證券投

資基金

招募說明書

（更新）

【本基金不向個人投資者公開銷售】

基金管理人：

平安基金

管理有限公司

基金託管人：

江蘇銀行

股份有限公司

二零二零年十一月

【重要提示】

1

、本基金根據

2019

年

11

月

15

日

中國證券監督管理委員會

（以下簡稱

「

中國

證監會

」

）

《關於

準予

平安合潤

1

年

定期開放債券型發起式證券投資基金

註冊

的批

復》（證監許可

[

2019

]

2350

號

）進行募集。

本基金基金合同

生效日為

2019

年

12

月

25

日。

2

、基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經

中國證監會註冊，但中國證監會對本基金募集的註冊，並不表明其對本基金的投

資價值和市場前景作出實質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。

3

、投資有風險，投資者認購（或申購）基金份額時應認真閱讀基金合同、

本招募說明書

、基金

產品資料概要

等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，

全面認識本基金產品的風險收益特徵，應充分考慮投資者自身的風險承受能力，

並對認購（或申購）基金的意願、時機、數量等投資行為作出獨立決策。基

金管

理人提醒投資者基金投資的

「

買者自負

」

原則，在投資者作出投資決策後，基金

運營狀況與基金淨值變化導致的投資風險，由投資者自行負擔。

4

、本基金投資於證券市場，基金淨值會因為證券市場波動等因素產生波動，

投資者在投資本基金前，應全面了解本基金的產品特性，理性判斷市場，並承擔

基金投資中出現的各類風險，包括：因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格

產生影響而形成的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、基金管理人在基

金管理實施過程中產生的基金管理風險、本基金的特定風險等等。

投資者投資於

本基金在極端情況下可能損失全部本

金。

5

、

本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高於貨幣市場基金，但低於

混合型基金、股票型基金。

6

、

本基金的投資範圍主要包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司

債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、次級債、

可分離交易

可轉債

的純債部分、債券回購、銀行存款（協議存款、通知存款以及

定期存款等其它銀行存款）、

國債期貨、

同業存單、現金以及法律法規或中國證

監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

本基金不投資於股票，也不投資於可轉換債券（可分離交易

可轉債

的純債部

分除

外）、可交換債券。

7

、

基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低於基金資產的

80%

，

但在每次開放期開始前

1

個月

、開放期及開放期結束後

1

個月

的期間內，基金投資

不受上述比例限制；

在開放期內，每個交易日日終在扣除國債期貨需繳納的交易

保證金後，本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低於基

金資產淨值的

5%

，在封閉期內，本基金不受上述

5%

的限制，但在每個交易日日終，

扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證金一倍的現

金。前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等

。

8

、

本基金初始募集面值為人民幣

1.00

元。在市場波動因素影響下，本基金

淨值可能低於初始面值，本基金投資者有可能出現虧損。

9

、基金的過往業績並不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業

績也不構成對本基金業績表現的保證。

1

0

、基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金

財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

11

、

本基金單一投資者持有的基金份額或者構成一致行動人的多個投資者持

有的基金份額可達到或者超過

50%

，基金不向個人投資者

公開

銷售。

本基金的目

標客戶包括特定的機構投資者，投資者投

資本基金可能面臨的風險請具體參閱本

招募說明書第十

七

部分的內容。

12

、

資產支持證券的風險

本基金投資資產支持證券，資產支持證券具有一定的價格波動風險、流動性

風險、信用風險等風險。

13

、發起式

基金基金合同自動終止

的

風險

基金合同生效之日起三年後的對應日，若基金規模低於

2

億元人民幣的，基

金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續基金合同期限。

14

、

基金管理人對本基金擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估、巨額

贖回情形下的流動性風險管理措施、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程

序及對投資者的潛在影

響，詳見招募說明書第十

七

部分

。

本招募說明書所載內容截止日期為

2020

年

11

月

16

日，其中投資組合報告與基

金業績截止日期為

2020

年

9

月

30

日。有關財務數據未經審計。

本基金託管人

江蘇銀行

股份有限公司

於

2020

年

12

月

3

日對本招募說明書進行

了覆核。

目錄

第一部分

緒言

................................

.....................

4

第

二部分

釋義

................................

.....................

5

第三部分

基金管理人

................................

..............

11

第四部分

基金託管人

................................

..............

23

第五部分

相關服務機構

................................

............

26

第六部分

基金份額的發售

................................

..........

28

第七部分

基金合同的生效

................................

..........

29

第八部分

基金份額的申購與贖回

................................

....

30

第九部分

基金的投資

................................

..............

41

第十部分

基金的業績

................................

...............

51

第十一部分

基金的財產

................................

............

53

第十二部分

基金資產的估值

................................

........

54

第十三部分

基金的收益分配

................................

........

61

第十四部分

基金費用與稅收

................................

........

62

第十五部分

基金

的會計與審計

................................

......

64

第十六部分

基金的信息披露

................................

........

65

第十七部分

風險揭示

................................

..............

72

第十八部分

基金合同的變更、終止與基金財產的清算

..................

77

第十九部分

基金合同的內容摘要

................................

....

79

第二十部分

基金託管協議的內容摘要

................................

95

第二十一部分

對基金份額持有人的服務

.............................

110

第二十二部分

其他應披露事項

................................

......

112

第二十三部分

對招募說明書更新部分的說明

.........................

113

第二十四部分

招募說明書的存放及查閱方式

.........................

114

第二十五部分

備查文件

................................

...........

115

第一部分 緒言

《

平安合潤

1

年

定期開放債券型發起式證券投資基金

招募說明書》（以下簡

稱

「

招募說明書

」

或

「

本招募說明書

」

）依照《中華人民共和國證券投資基金法》

（以下簡稱

「

《基金法》

」

）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱

「

《運

作辦法》

」

）、《

公開募集

證券投資基金銷售

機構監督

管

理辦法

》（以下簡稱

「

《銷售

辦法》

」

）、《

公開募集

證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱

「

《信息披露辦

法》

」

）

、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》

（以下簡稱「《流動

性風險管理規定》」）

和其他有關法律法規

以及《

平安合潤

1

年

定期開放債券型發

起式證券投資基金

基金合同》（以下簡稱

「

基金合同

」

）編寫。

本招募說明書闡述了

平安合潤

1

年

定期開放債券型發起式證券投資基金

的

投資目標、策略、風險、費率等與投資人投資決策有關的必要事項，投資人在作

出投資決策前應仔細閱讀本招募說明書。

基金管理人承諾本招募說明書不存在

任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺

漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。

平安合潤

1

年

定期開放債券型發起式證券投資基金

（以下簡稱

「

基金

」

或

「

本

基金

」

）是根據本招募說明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委託

或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作任

何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，並經中國證監會註冊。基金合同

是約定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資者自依基金合同取

得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行

為本身即表明其對基金合同的承認和接受，並按照《基金法》、基金合同及其他

有關規定享有權利、承擔義務。基金投資者欲了解基金份額持有人的權利和義務，

應詳細查閱基金合同。

第二部分 釋義

在本招募說明書中，除非文

意

另有所指，下列詞語

或簡稱

具有以下含義：

1

、基金或本基金：指

平安合潤

1

年

定期開放債券型發起式證券投資基金

2

、基金管理人：指平安基金管理有限公司

3

、基金託管人：指

江蘇銀行

股份有限公司

4

、基金合同：指《

平安合潤

1

年

定期開放債券型發起式證券投資基金

基金

合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充

5

、託管協

議：指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之《

平安合潤

1

年

定期開放債券型發起式證券投資基金

託管協議》及對該託管協議的任何有效修訂

和補充

6

、招募說明書

或本招募說明書

：指《

平安合潤

1

年

定期開放債券型發起式

證券投資基金

招募說明書》及其更新

7

、基金份額發售公告：指《

平安合潤

1

年

定期開放債券型發起式證券投資

基金

基金份額發售公告》

8

、

基金產品資料概要：指《

平安合潤

1

年

定期開放債券型發起式證券投資

基金基金產品資料概要》及其更新

9

、

法律法規：指中國現行有效並公布實施的法律、行政法規、規範性文件、

司法解釋、行政規章以及

其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

10

、《基金法》：指

2003

年

10

月

28

日經第十屆全國人民代表大會常務委員

會第五次會議通過，

經

2012

年

12

月

28

日第十一屆全國人民代表大會常務委員

會第三十次會議修訂，自

2013

年

6

月

1

日起實施，並經

2015

年

4

月

24

日第十

二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會

關於修改

<

中華人民共和國港口法

>

等七部法律的決定》修

正

的《中華人民共和國

證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

11

、《銷售辦法》：

指中國證監會

2020

年

8

月

28

日頒布、同年

10

月

1

日實

施的《

公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法

》及頒布機關對其不時做出

的修訂

1

2

、《信息披露辦法》：

指中國證監會

20

19

年

7

月

26

日頒布

、同

年

9

月

1

日實施的

，並經

2020

年

3

月

20

日中國證監會《關於修改部分證券期貨規章的決

定》修正的

《

公開募集

證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做

出的修訂

1

3

、《運作辦法》：指中國證監會

2014

年

7

月

7

日頒布、同年

8

月

8

日實施

的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

1

4

、《流動性風險管理規定》：指中國證監會

2

017

年

8

月

31

日頒布、同年

10

月

1

日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布

機關對其不時做出的修訂

1

5

、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

1

6

、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和

/

或

中國銀行

保險監督管理委

員會

1

7

、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利並承擔義

務的法律主體，包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人

1

8

、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資於證券投資基金的自然人

1

9

、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內

合法登記

並存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會

團體或其他組織

20

、流動性受限資產：指由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法

以合理價格予以變現的資產，包括但不限於到期日在

10

個交易日以上的逆回購

與銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、資產支持證券、因

發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等

21

、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份

額淨值的方式，將基金調整投資組合的市場衝擊成本分配給實際申購、贖回的投

資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影

響，確保投資人的合法權益

不受損害並得到公平對待

22

、投資人

、投資者

：

指個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法

律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

2

3

、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資

人

2

4

、基金銷售業務：

指為投資人開立基金交易帳戶，宣傳推介基金，辦理基

金份額發售、申購、贖回及提供基金交易帳戶信息查詢等活動

2

5

、銷售機構：指直銷機構和代銷機構

2

6

、直銷機構：指平安基金管理有限公司

2

7

、代銷機構：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，取

得基

金銷售業務資格並與基金管理人籤訂了基金銷售服務協議，辦理基金銷售業務的

機構

2

8

、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括

投資人基金帳戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結

算、代理發放紅利、建立並保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

2

9

、登記機構：指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為平安基金管理有

限公司或接受平安基金管理有限公司委託代為辦理登記業務的機構

30

、基金帳戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所

管理的基金份額餘額及其變動情況的

帳戶

3

1

、基金交易帳戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機

構辦理認購、申購、贖回、轉換、轉託管及定期定額投資等業務而引起的基金份

額變動及結餘情況的帳戶

3

2

、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，

基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，並獲得中國證監會書面確認的

日期

3

3

、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現後，基金財

產清算完畢，清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期

3

4

、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長

不得超過

3

個月

3

5

、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

3

6

、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

3

7

、

T

日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的

工作日

3

8

、

T+n

日：指自

T

日起第

n

個工作日

(

不包含

T

日

)

39

、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日

40

、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他

交易

的時間段

41

、《業務規則》：指《平安基金管理有限公司開放式基金業務規則》，是規

範基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規則，由基金

管理人

和投資人共同遵守

4

2

、發起式基金：指符合《運作辦法》和中國證監會規定的相關條件而募集、

運作，由基金管理人、基金管理人股東、基金管理人高級管理人員或基金經理等

人員承諾認購一定金額並持有一定期限的證券投資基金

4

3

、發起資金：指基金管理人股東資金、基金管理人固有資金、基金管理人

高級管理人員、基金經理等投資管理人員參與認購的資金。發起資金認購本基金

的金額不低於

1,000

萬元，且發起資金認購的基金份額持有期限自基金合同生效

之日起不少於三年（基金合同生效不滿

3

年提前終止的情況除外）

4

4

、發起資金提供方：指以

發起資金認購本基金且承諾以發起資金認購的基

金份額持有期限自基金合同生效之日起不少於三年的基金管理人股東、基金管理

人、基金管理人高級管理人員或基金經理等人員（基金合同生效不滿

3

年提前終

止的情況除外）

4

5

、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申

請購買基金份額的行為

4

6

、申購：指基金合同生效後的開放期內，投資人根據基金合同和招募說明

書的規定申請購買基金份額的行為

4

7

、贖回：指基金合同生效後的開放期內，基金份額持有人按基金合同和招

募說明書規定的條件要求將基金份額兌換為現金的行為

4

8

、

定期開放：指本基金採取在封閉期內封閉運作、封閉期與封閉期之間定

期開放的運作方式

4

9

、封閉期：本基金的封閉期為自基金合同生效之日起（含）或自每一開放

期結束之日次日起（含）至

1

年

（含）後對應日的前一日止（若該對應日為非工

作日或無該對應日，則順延至下一工作日）。本基金在封閉期內不辦理申購與贖

回業務，亦不可上市交易

50

、開放期：本基金自封閉期結束之後第一個工作日起（含）進入開放期，

期間可以辦理申購與贖回業務。本基金每個開放期不少於

2

個工作日且不超過

20

個工作日，開放期的具體時間以基金管理人屆時公告為準。開放期內

，本基

金採取開放運作模式，投資人可辦理基金份額申購、贖回或其他業務，開放期未

贖回的份額將自動轉入下一個封閉期。如在開放期內發生不可抗力致使基金無法

按時開放或需依據《基金合同》暫停申購與贖回業務的，基金管理人有權合理調

整申購或贖回業務的辦理期間並予以公告，在不可抗力或其他情形影響因素消除

之日下一個工作日起，繼續計算該開放期時間

5

1

、基金轉換：指基金份額持有人在開放期內按照基金合同和基金管理人屆

時有效公告規定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額

轉換為基金管理人管理的其他基金基金份額的行為

5

2

、轉託管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所

持基金份額銷售機構的操作

5

3

、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申

購日、申購金額及扣款方式，由銷售機構於每期約定申購日在投資人指定銀行帳

戶內自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式

5

4

、巨額贖回：指本基金開放期的單個開放日，基金淨贖回申請

(

贖回申請

份額總數加上基金轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉

換中轉入申請份額總數後的餘額

)

超過上一工作日基金總份額的

20%

5

5

、元：指人民幣元

5

6

、基

金收益：指基金投資所得債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、

已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約

5

7

、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收

申購

款及其他資產的價值總和

5

8

、基金資產淨值：指基金資產總值減去基金負債後的價值

5

9

、基金份額淨值：指計算日基金資產淨值除以計算日基金份額總數

60

、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產淨

值和基金份額淨值的過程

6

1

、

規定媒介

：

指

符合

中國證監會

規

定的用以進行信息披露的全國性報刊及

符合《信息披露辦

法》規定的

網際網路網站（包括基金管理人網站、基金託管人網

站、中國證監會基金電子披露網站）等媒介

62

、合格境外投資者：

指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構

投資者境內證券期貨投資管理辦法》及相關法律法規規定使用來自境外的資金進

行境內證券期貨投資的境外機構投資者，包括合格境外機構投資者和人民幣合格

境外機構投資者

63

、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事

件

第三部分 基金管理人

一、

基金管理人概況

1

、基本情況

名稱：平安基金管理有限公司

註冊地址：深圳市福田區福田街道益田

路

5033

號平安金融中心

34

層

辦公地址：深圳市福田區福田街道益田路

5033

號平安金融中心

34

層

批准設立機關：中國證券監督管理委員會

批准設立文號：中國證監會

證監許可【

2010

】

1917

號

法定代表人：羅春風

成立日期：

2011

年

1

月

7

日

組織形式：有限責任公司（中外合資）

註冊資本：人民幣

1,

300,000,000

元

存續期間：持續經營

聯繫人：

馬傑

聯繫電話：

0755

-

22623179

2

、股東名稱、股權結構及持股比例：

股東名稱

出資額（萬元）

出資比例

平安信託有限責任公司

88,647

68

.19%

大華資產管理有限公司

22,763

17.51%

三亞盈灣旅業有限公司

18,590

14.30%

合計

130,000

100%

基金管理人無任何重大行政處罰記錄。

3

、客服電話：

400

-

800

-

4800

（免長途話費）

二

、

基金管理人主要人員情況

1

、董事、監事及高級管理人員

（

1

）董事會成員

羅春風先生，董事長，博士，高級經濟師。

1966

年生。曾任中華全國總工

會國際部幹部，平安保險集團辦公室主任助理、平安人壽廣州分公司副總經理、

平安人壽總公司人事行政部

/

培訓部總經理、平安保險集團品牌宣

傳部總經理、

平安人壽北京分公司總經理、平安基金管理有限公司副總經理、平安基金管理有

限公司總經理。現任平安基金管理有限公司董事長，兼任深圳平安匯通投資管理

有限公司執行董事。

肖宇鵬先生，董事，學士，

1970

年生。曾任職於中國證監會系統、平安基

金管理有限公司督察長。現任平安基金管理有限公司總經理。

陳寧先生，董事，碩士，

1973

年生。曾任職於

中國銀行

、中銀香港和德勤

公司。現任

中國平安

保險（集團）股份有限公司財務企劃中心資金部總經理，兼

任平安不動產有限公司董事、

中國平安

保險海外（控股）有限公司董事、深圳平

安金融科

技諮詢有限公司董事、平安消費金融有限公司董事、平安國際智慧城市

科技股份有限公司董事、安科海外財資管理有限公司董事。

馬琳女士，董事，碩士，

1982

年生。曾任職於普華永道、香港匯發基金管

理有限公司。

2009

年加入

中國平安

保險（集團）股份有限公司，歷任集團內控

管理中心銀行風險管理崗、銀行風險管理室經理及集團首席投資官辦公室資產策

略經理，自

2018

年

5

月起至今，擔任集團資產管控中心高級資產策略經理，兼

任平安財產保險股份有限公司董事、平安養老保險股份有限公司董事。

楊玉萍女士，董事，學士，

1983

年生。曾於平安數據

科技（深圳）有限公

司從事運營規劃，現任

中國平安

保險（集團）股份有限公司人力資源中心薪酬規

劃管理部高級人力資源經理。

葉楊詩明：碩士，

1963

年生。曾任職於澳新銀行、渣打銀行、滙豐銀行並

擔任高級管理職務。

2011

年加入大華銀行集團，現任大華銀行有限公司董事總

經理兼香港區總裁兼大華銀行（中國）有限公司非執行董事，同時兼任崇僑託管

（香港）有限公司董事、數碼通電訊集團獨立非執行董事、

United Investments

Private Ltd

董事、

United Orient Capital G.P. Ltd

董事、

United Pte Equity

Investments (Cayman) Ltd

董事、大華投資管理（上海）有限公司董事。

張文杰先生，董事，學士，

1964

年生，新加坡。現任大華資產管理有限公

司執行董事及首席執行長，新加坡投資管理協會執行委員會委員。歷任新加坡政

府投資公司「特別投資部門」首席投資員，大華資產管理有限公司組合經理，國

際股票和全球科技團隊主管。

薛世峰先生，獨立董事，碩士，

1963

年生。曾任江西省行政學院老師、深

圳市龍崗鎮投資管理公司投資部部長、龍崗實業股份有限公司總經理、法定代表

人、深圳市鑫

德萊實業有限公司總經理助理兼房地產部部長、監事會主席、法律

顧問，後加入廣東萬乘律師事務所任專職律師，現任廣東宏泰律師事務所高級合

夥人、專職律師。

李娟娟女士，獨立董事，學士，

1965

年生。曾任安徽商業高等專科學校教

師、深圳興粵會計師事務所項目經理、深圳職業技術學院經濟系教師、會計專業

主任、深圳職業技術學院計財處處長；現任深圳職業技術學院經濟學院副院長。

劉雪生先生，獨立董事，碩士，

1963

年生。曾任深圳蛇口中華會計師事務

所審計員、深圳華僑城集團會計師、財務經理、子公司副總經理、總會計師、深

圳市註冊會計師協會

部門臨時負責人、秘書長助理；現任深圳市註冊會計師協會

秘書長。

潘漢騰先生，獨立董事，學士，

1949

年生。曾任新加坡赫樂財務有限公司助

理經理、新加坡花旗銀行副總裁、新加坡大華銀行高級執行副總裁；現任彩日本

料理私人有限公司非執行董事、一合環保控股有限公司獨立董事、速美建築集團

有限公司獨立董事、華業集團有限公司獨立董事。

（

2

）監事會成員

巢傲文先生，監事

會主席

，碩士，

1967

年生。曾任江西客車廠科室助理工

程師；深圳市龍崗區投資管理公司經濟研究部科員；

平安銀行

（原深圳發展銀

行）營業部櫃員、副主任、支行會計部副主任

、總行電腦部規劃室經理、總行

零售銀行部綜合室經理、總行稽核部零售稽核室主管、總行稽核部總經理助理；

廣東南粵銀行總行稽核監察部副總經理（主持工作）、總行人力資源部總經理、

惠州分行籌建辦主任、分行行長、總行稽核部總經理；現任職於

中國平安

保險

(

集

團

)

股份有限公司稽核監察部總經理室，兼任重慶金融資產交易所監事會主席。

馮方女士，監事，碩士，

1975

年生，新加坡。曾任職於淡馬錫控股和其旗

下的富敦資產管理公司以及新加坡畢盛資產公司、鼎崴資本管理公司。於

2013

年加入大華資產管理，現任區域總辦公室主管。

郭晶女士，監事，

碩士，

1979

年生。曾任廣東溢達集團研發總

監助理、僑

鑫集團人力資源管理崗；平安基金管理有限公司人力資源室

經理。

李崢女士，監事，碩士，

1985

年生。曾任德勤華永會計師事務所高級審計員

、

深圳市寶能投資集團財務部會計主管，現任平安基金管理有限公司稽核

高級經

理

。

（

3

）公司高級管理人員

羅春風先生，博士，高級經濟師。1966年生。曾任中華全國總工會國際部

幹部，平安保險集團辦公室主任助理、平安人壽廣州分公司副總經理、平安人壽

總公司人事行政部/培訓部總經理、平安保險集團品牌宣傳部總經理、平安人壽

北京分公司總經理、平安基金管理有限公司副總經理、平安基金管理有限公司總

經理，現任平安基金管理有限公司董事長兼任深圳平安匯通投資管理有限公司執

行董事。

肖宇鵬先生，學士，1970年生。曾任職於中國證監會系統、平安基金管理

有限公司督察長；現任平安基金管理有限公司總經理。

林婉文女士，1969年生，畢業於新加坡國立大學，擁有學士和榮譽學位，

新加坡籍。曾任新加坡國防部職員，大華銀行集團助理經理、電子渠道負責人、

個人金融部投資產品銷售主管、大華銀行集團行長助理，大華資產管理公司大中

華區業務開發主管，高級董事。現任平安基金管理有限公司副總經理。

陳特正先生，督察長，學士，1969年生。曾任深圳發展銀行龍崗支行行長助

理，龍華支行副行長、龍崗支行副行長、布吉支行行長、深圳分行信貸風控部總

經理、

平安銀行

深圳分行信貸審批部總經理、

平安銀行

總行公司授信審批部高級

審批師、

平安銀行

瀋陽分行行長助理兼風控總監。現任平安基金管理有限公司督

察長。

2

、基金經理

蘇寧先生，北京大學西方經濟學碩士研究生。曾先後擔任易方達基金管理有

限公司固定收益交易員、固定收益研究員兼基金經理助理。

2019

年

6

月加入平安

基金管理有限公司，曾任固定收益投資中心投資經理。現擔任

平安合潤

1

年定期

開放債券型發起式證券投資基金（

2019

-

12

-

25

至今）、

平安惠誠

純債債券型證券

投資基金（

2020

-

02

-

21

至今）、平安元盛超短債債券型證券投資基金（

2020

-

03

-

18

至今）、平安鼎弘混合型證券投資基金（

LOF

）（

2020

-

03

-

23

至今）、

平安合意

定期

開放債券型發起式證券投資基金（

2020

-

03

-

23

至今）、

平安合聚

1

年定期開放債券

型發起式證券投資基金（

2020

-

04

-

09

至今）、

平安合享

1

年定期開放債券型發起式

證券投資基金（

2020

-

04

-

26

至今）、平安增鑫六個月定期開放債券型證券投資基

金（

2020

-

05

-

18

至今）、

平安惠潤

純債債券型證券投資基金（

2020

-

07

-

16

至今）

基金經理。

3

、投資決策委員會成員

固定收益投資中心投資執行總經理張文平先生，固定收益投資中心投資副總

監周恩源先生，固定收益投資中心基金經理高勇標先生，固定收益投資中心基金

經理田元強先生，固定收益投資中心基金經理

張恆

先生。

上述人員之間不存在近親屬關係。

三、

基金管理人的職責

1

、依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基

金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

2

、辦理基金備案手續；

3

、自《基金合同》生

效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用

基金財產；

4

、配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的

經營方式管理和運作基金財產；

5

、建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保

證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管

理，分別記帳，進行證券投資；

6

、除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產

為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；

7

、依法接受基金託管人的監督；

8

、採取適當合理的措施使計算基金份

額認購、申購、贖回和註銷價格的方

法符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金淨值

信息

，

確定基金份額申購、贖回的價格；

9

、進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

10

、編制季度

報告

、

中期報告

和年度報告；

11

、嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報

告義務；

12

、保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不

向他人洩露；

13

、按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基

金份額持有人

分配基金收益；

14

、按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

15

、依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會

或配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

16

、按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相關

資料

20

年以上；

17

、確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且保

證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公

開資料，並在支付合理成本的條件下得到有關資料的複印件；

18

、組織並參

加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配；

19

、面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會並

通知基金託管人；

20

、因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權

益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

21

、監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金

託管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人

利益向基金託管人追償；

22

、當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基金

事務的行

為承擔責任；

23

、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他

法律行為；

24

、基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生

效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金

並

加計銀行同期活期存款利息

在基金募集期結束後

30

日內退還基金認購人；

25

、執行生效的基金份額持有人大會的決議；

26

、建立並保存基金份額持有人名冊；

27

、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

四、

基金管理人的承諾

1

、基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證

券法》」）的行為，並承諾建立健全內部控制制度，採取有效措施，防止違反《證

券法》行為的發生；

2

、基金管理人承諾不從事以下違反《基金法》的行為，並建立健全的內部

控制制度，採取有效措施，防止下列行為的發生：

（

1

）將基金管理人固有財產或者他人財產混同於基金財產從事證券投資；

（

2

）不公平地對待管理的不同基金財產；

（

3

）利用基金財產或職務便利為基金份額持有人以外的第三人謀取利益；

（

4

）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（

5

）侵佔、挪用基金財產；

（

6

）洩露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或

者明示、暗示

他人從事相關的交易活動；

（

7

）玩忽職守，不按照規定履行職責；

（

8

）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行為。

3

、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國

家有關法律、法規、規章及行業規範，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：

（

1

）越權或違規經營；

（

2

）違反基金合同或託管協議；

（

3

）故意損害基金份額持有人或其它基金相關機構的合法權益；

（

4

）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；

（

5

）拒絕、幹擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；

（

6

）玩忽職守、濫

用職權；

（

7

）洩露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的

基金投資內容、基金投資計劃等信息；

（

8

）除按本公司制度進行基金運作投資外，直接或間接進行其它股票投資；

（

9

）協助、接受委託或以其它任何形式為其它組織或個人進行證券交易；

（

10

）違反證券交易場所業務規則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，

擾亂市場秩序；

（

11

）貶損同行，以提高自己；

（

12

）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；

（

13

）以不正當手段謀求業務發展；

（

14

）有悖社會公德，損害證券投

資基金人員形象；

（

15

）其它法律、行政法規禁止的行為。

4

、基金管理人關於禁止行為的承諾

為維護基金份額持有人的合法權益，本基金禁止從事下列行為：

（

1

）承銷證券；

（

2

）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（

3

）從事承擔無限責任的投資；

（

4

）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（

5

）向其基金管理人、基金託管人出資；

（

6

）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（

7

）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

法律、行政法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定，如

適用於本基金，

基金管理人在履行適當程序後，本基金投資則不再受相關限制或按變更後的規定

執行。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優先的原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，

按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並按法

律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三分之二

以上

的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審

查。

五、基金經理承諾

1

、依照有關法律法規和基金合同的規定，本著敬業、誠信和謹慎的原則為

基金份額持有人謀取最大利益；

2

、不協助、接受委託或以其他任何形式為其他組織或個人進行證券交易，

不利用職務之便為自己、或任何第三者謀取利益；

3

、不違反現行有效的法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有關規

定，不洩露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金

投資內容、基金投資計劃等信息；

4

、不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券

交易及其他活動。

六、

基金管理人的內部控制制度

為保證公司規範化運作，有效地防範和化解經營風險，促進公司誠信、合法、

有效經營，保障基金份額持有人利益，維護公司及公司股東的合法權益，本基金

管理人建立了科學、嚴密、高效的內部控制體系。

1

、公司內部控制的總體目標

（

1

）保證公司經營管理活動的合法合規性；

（

2

）保證基金份額持有人的合法權益不受侵犯；

（

3

）實現公司穩健、持續發展，維護股東權益；

（

4

）促進公司全體員工恪守職業操守，正直誠信，廉潔自律，勤勉盡責；

（

5

）保護公司最重要的資本：公司聲譽。

2

、公司內

部控制遵循的原則

（

1

）全面性原則：內部控制必須覆蓋公司的所有部門和崗位，滲透各項業

務過程和業務環節，並普遍適用於公司每一位職員；

（

2

）審慎性原則：內部控制的核心是有效防範各種風險，公司組織體系的

構成、內部管理制度的建立都要以防範風險、審慎經營為出發點；

（

3

）相互制約原則：公司設置的各部門、各崗位權責分明、相互制衡；

（

4

）獨立性原則：公司根據業務的需要設立相對獨立的機構、部門和崗位；

公司內部部門和崗位的設置必須權責分明；

（

5

）有效性原則：各種內部管理制度具有高度的權威性，應是所有員工嚴

格遵守的行動指

南；執行內部管理制度不能有任何例外，任何人不得擁有超越制

度或違反規章的權力；

（

6

）適時性原則：內部控制應具有前瞻性，並且必須隨著公司經營戰略、

經營方針、經營理念等內部環境的變化和國家法律法規、政策制度等外部環境的

改變及時進行相應的修改和完善；

（

7

）成本效益原則：公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高

經濟效益，力爭以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果；

（

8

）防火牆原則：公司基金資產、自有資產、其他資產的運作應當分離，

基金投資研究、決策、執行、清算、評估等部門和崗位，應當在物理上和制度上

適當隔離

。

3

、內部控制的制度體系

公司制定了合理、完備、有效並易於執行的制度體系。公司制度體系由不同

層面的制度構成。按照其效力大小分為四個層面：第一個層面是公司內部控制大

綱，它是公司制定各項規章制度的綱要和總攬；第二個層面是公司基本管理制度，

包括風險控制制度、投資管理制度、基金會計制度、信息披露制度、監察稽核制

度、信息技術管理制度、公司財務制度、資料檔案制度、業績評估考核制度和緊

急應變制度；第三個層面是部門業務規章，是在基本管理制度的基礎上，對各部

門的主要職責、崗位設置、崗位責任、操作守則等的具體說明；第四個層面

是業

務操作手冊，是各項具體業務和管理工作的運行辦法，是對業務各個細節、流程

進行的描述和約束。它們的制訂、修改、實施、廢止應該遵循相應的程序，每一

層面的內容不得與其以上層面的內容相違背。公司重視對制度的持續檢驗，結合

業務的發展、法規及監管環境的變化以及公司風險控制的要求，不斷檢討和增強

公司制度的完備性、有效性。

4

、關於授權、研究、投資、交易等方面的控制點

（

1

）授權制度

公司的授權制度貫穿於整個公司活動。股東會、董事會、監事會和管理層必

須充分履行各自的職權，健全公司逐級授權制度，確保公司各項規章制度的貫徹

執

行；各項經濟經營業務和管理程序必須遵從管理層制定的操作規程，經辦人員

的每一項工作必須是在業務授權範圍內進行。公司重大業務的授權必須採取書面

形式，授權書應當明確授權內容和時效。公司授權要適當，對已獲授權的部門和

人員應建立有效的評價和反饋機制，對已不適用的授權應及時修改或取消授權。

（

2

）公司研究業務

研究工作應保持獨立、客觀，不受任何部門及個人的不正當影響；建立嚴密

的研究工作業務流程，形成科學、有效的研究方法；建立投資產品備選庫制度，

研究部門根據投資產品的特徵，在充分研究的基礎上建立和維護備選庫。建立研

究與投

資的業務交流制度，保持暢通的交流渠道；建立研究報告質量評價體系，

不斷提高研究水平。

（

3

）基金投資業務

基金投資應確立科學的投資理念，根據決策的風險防範原則和效率性原則制

定合理的決策程序；在進行投資時應有明確的投資授權制度，並應建立與所授權

限相應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度，保證基金

投資的合法合規性。建立投資風險評估與管理制度，將重點投資限制在規定的風

險權限額度內；對於投資結果建立科學的投資管理業績評價體系。

（

4

）交易業務

建立集中交易室和集中交易制度，投資指令通過集中交易室完成

；應建立交

易監測系統、預警系統和交易反饋系統，完善相關的安全設施；集中交易室應對

交易指令進行審核，建立公平的交易分配製度，確保各基金利益的公平；交易記

錄應完善，並及時進行反饋、核對和存檔保管；同時應建立科學的投資交易績效

評價體系。

（

5

）基金會計核算

公司根據法律法規及業務的要求建立會計制度，並根據風險控制點建立嚴密

的會計系統，對於不同基金、不同客戶獨立建帳，獨立核算；公司通過覆核制度、

憑證制度、合理的估值方法和估值程序等會計措施真實、完整、及時地記載每一

筆業務並正確進行會計核算和業務核算。同時還建立會計檔

案保管制度，確保檔

案真實完整。

（

6

）信息披露

公司建立了完善的信息披露制度，保證公開披露的信息真實、準確、完整。

公司設立了信息披露負責人，並建立了相應的程序進行信息的收集、組織、審核

和發布工作，以此加強對信息的審查核對，使所公布的信息符合法律法規的規定，

同時加強對信息披露的檢查和評價，對存在的問題及時提出改進辦法。

（

7

）監察稽核

公司設立督察長，經董事會聘任，報中國證監會相關派出機構認可。根據公

司監察稽核工作的需要，督察長可以列席公司相關會議，調閱公司相關檔案，就

內部控制制度的執行情況獨立地履行檢查、評

價、報告、建議職能。督察長定期

和不定期向董事會報告公司內部控制執行情況，董事會對督察長的報告進行審

議。

公司設立法律合規監察部開展監察稽核工作，並保證法律合規監察部的獨立

性和權威性。公司明確了法律合規監察部及內部各崗位的具體職責，嚴格制訂了

專業任職條件、操作程序和組織紀律。

法律合規監察部強化內部檢查制度，通過定期或不定期檢查內部控制制度的

執行情況，促使公司各項經營管理活動的規範運行。

公司董事會和管理層充分重視和支持監察稽核工作，對違反法律法規和公司

內部控制制度的，追究有關部門和人員的責任。

5

、基金管理

人關於內部控制制度聲明書

（

1

）基金管理人承諾以上關於內部控制制度的披露真實、準確；

（

2

）基金管理人承諾根據市場變化和公司業務發展不斷完善內部控制制度。

第四部分 基金託管人

一、基金託管人情況

（一）基本情況

名稱：

江蘇銀行

股份有限公司（簡稱「

江蘇銀行

」）

住所：江蘇省南京市中華路

26

號

辦公地址：江蘇省南京市中華路

26

號

法定代表人：夏平

成立時間：

2007

年

1

月

22

日

組織形式：股份有限公司

註冊資本：

115.44

億元人民幣

存續期間：持續經營

基金託管業務批准文號：證監許可【

2014

】

619

號

聯繫人：蔡越

電話：

025

‐

51811157

（二）主要人員情況

江蘇銀行

託管業務條線現有員工

63

名，來自於基金、券商、託管行等不同

的行業，具有會計、金融、法律、

IT

等不同的專業知識背景，團隊成員具有較

高的專業知識水平、良好的服務意識、科學嚴謹的態度；部門管理層有

20

年以

上金融從業經驗，精通國內外證券市場的運作。

（三）基金託管業務經營情況

2014

年，

江蘇銀行

先後獲得基金託管業務資格及保險資金託管業務資格。

江蘇銀行

依靠嚴密科學的風險管理和內部控制體系以及先進的營運系統和專業

的服務團隊，嚴

格履行資產託管人職責，為境內外廣大投資者、金融資產管理機

構和企業客戶提供安全、高效、專業的託管服務。目前

江蘇銀行

的託管業務產品

線已涵蓋公募基金、信託計劃、基金專戶、基金子公司專項資管計劃、券商資管

計劃、產業基金、私募投資基金等。

江蘇銀行

將在現有的基礎上開拓創新繼續完

善各類託管產品線。

江蘇銀行

同時可以為各類客戶提供提供現金管理、績效評估、

風險管理等個性化的託管增值服務。

（四）基金託管人的內部控制制度

1

、內部風險控制目標

1.

確保有關法律法規在託管業務中得到全面嚴格的貫徹執行；

2.

確保我行有關託管的各項

管理制度和業務操作規程在託管業務中得到全

面嚴格的貫徹執行；

3.

確保資產安全，保證託管業務穩健運行。

2

、內部風險控制組織結構

由

江蘇銀行

內審部和資產託管部內設的監察稽

核人員構成。資產託管部內部設置專職稽核監察人員，在總經理的直接領導下，

依照有關法律規章，對業務的運行獨立行使稽核監察職權。

3

、內部風險控制原則

1.

全面性原則。「實行全員、全程風險控制方法」，內部控制必須滲透到託

管業務的各個操作環節，覆蓋所有的崗位，不能留有任何死角。

2.

預防性原則。必須樹立「預防為主」的管理理念，以業務崗位為主體，

從風險

發生的源頭加強內部控制，防患於未然，儘量避免業務操作中各種問題的

產生。

3.

及時性原則。各團隊要及時建立健全各項規章制度，釆取有效措施加強

內部控制。發現問題，要及時處理，堵塞漏洞。

4.

獨立性原則。託管業務內部控制機構必須獨立於託管業務執行機構，業

務操作人員和檢查人員必須分開，以保證內控機構的工作不受幹擾。

（五）基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

1

、監督方法

依照《基金法》及其配套法規和基金合同的約定，監督所託管基金的投資

運作。利用投資監督系統，嚴格按照現行法律法規以及基金合同規定，對基

金管

理人運作基金的投資比例、投資範圍、投資組合等情況進行監督。在日常為基金

投資運作所提供的基金清算和核算服務環節中，對基金管理人發送的投資指令、

基金管理人對各基金費用的提取與開支情況進行檢查監督。

2

、監督流程

1.

每工作日按時通過基金監督子系統，對各基金投資運作比例控制指標進

行例行監控，發現投資比例超標等異常情況，向基金管理人發出書面通知，與基

金管理人進行情況核實，督促其糾正，並及時報告中國證監會。

2.

收到基金管理人的劃款指令後，對涉及各基金的投資範圍、投資對象及

交易對手等內容進行合法合規性監督。

3.

通過技術或非技術手段發現基金涉嫌違規交易，電話或書面要求基金管

理人進行解釋或舉證，並及時報告中國證監會。

第五部分 相關服務機構

一、基金份額銷售機構

1、直銷機構

平安基金管理有限公司

辦公地址：深圳市福田區福田街道益田路5033號平安金融中心34層

法定代表人：羅春風

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：鄭權

網址：www.fund.pingan.com

2、其他銷售機構

（1）

招商銀行

股份有限公司

註冊地址：深圳市深南大道7088號

招商銀行

大廈

辦公地址：深圳市深南大道7088號

招商銀行

大廈

法定代表人：李建紅

聯繫人：鄧炯鵬

聯繫電話： [phone]

客服電話：95555

網址：www.cmbchina.com

（2）

中信銀行

股份有限公司

註冊地址： 北京市東城區朝陽門北大街9號

辦公地址： 北京市東城區朝陽門北大街9號

法定代表人： 李慶萍

聯繫人：王曉琳

聯繫電話：[phone]

客服電話：95558

網址：www.citicbank.com

二、登記機構

平安基金管理有限公司

註冊地址：深圳市福田區福田街道益田路5033號平安金融中心34層

辦公地址：深圳市福田區福田街道益田路5033號平安金融中心34層

法定代表人：羅春風

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：張平

三、出具法律意見書的律師事務所

律師事務所：上海市通力律師事務所

地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責人：俞衛鋒

電話：[phone]

傳真：[phone]

經辦律師：黎明、陳穎華

聯繫人：陳穎華

四、審計基金財產的會計師事務所

會計師事務所：普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）

住所：上海市黃浦區湖濱路202號領展企業廣場2座普華永道中心11樓

辦公地址：上海市黃浦區湖濱路202號領展企業廣場2座普華永道中心11

樓

法定代表人：李丹

聯繫電話：[phone]

傳真電話：[phone]

經辦註冊會計師：郭素宏、鄧昭君

聯繫人：鄧昭君

第六部分 基金份額的發售

基金管理人按照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有

關規定募集本基金，並於

2019

年

11

月

15

日

經

中國證監會證監許可[2019]2350號文

準予

募集

註冊

。

2019

年

12

月

20

日

至

2019

年

12

月

23

日

，本基金面向

符合法律法規規定的可投資

於證券投資基金的機構投資者、

合格境外投資者

和發起資金提供方以及法律法規

或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人

，共募集

999,999,000.00

份，

有效認購戶數為

2

戶。

第七部分 基金合同的生效

一、基金

合同生效

根據有關規定，本基金滿足基金合同生效條件，基金合同於

201

9

年

12

月

25

日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式開始管理本基金。

二

、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

《基金合同》生效之日起三年後的對應日，若基金規模低於2億元人民幣的，

《基金合同》自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續基金合同期限。

《基金合同》生效三年後繼續存續的，在基金合同生效滿三年後的基金存續

期內，連續20個工作日出現基金資產淨值低於5000萬元情形的，基金管理人應

當在定期報告中予以披露；連續60個工作日出現前述情形的，基金管理人應當

在10個工作日內向中國證監會報告並提出解決方案，如持續運作、轉換運作方

式、與其他基金合併或者終止基金合同等，並在6個月內召開基金份額持有人大

會進行表決。

法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。

第八部分 基金份額的申購與贖回

一、申購與贖回的場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售網點將由基金管理人

在招募說明書或其他相關公告中列明。基金管理人可根據情況變更或增減銷售機

構

，並在

基金

管理人網站公示

。基金投資者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的

營業場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。

二

、

申購與贖回辦理的開放日及時間

1、封閉期和開放期

本基金的封閉期為自基金合同生效之日起（含）或自每一開放期結束之日次

日起（含）至1年（含）後對應日的前一日止（若該對應日為非工作日或無該對

應日，則順延至下一工作日）。本基金在封閉期內不辦理申購與贖回業務，亦不

可上市交易。

本基金自封閉期結束之後第一個工作日起（含）進入開放期，期間可以辦理

申購與贖回業務。本基金每個開放期不少於2個工作日且不超過20個工作日，

開放期的具體時間以基金管理人屆時公告為準。開放期內，本基金採取開放運作

模式，投資人可辦理基金份額申購、贖回或其他業務，開放期未贖回的份額將自

動轉入下一個封閉期。如在開放期內發生不可抗力致使基金無法按時開放或需依

據《基金合同》暫停申購與贖回業務的，基金管理人有權合理調整申購或贖回業

務的辦理期間並予以公告，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日下一個工作

日起，繼續計算該開放期時間。

在不違反法律法規、基金合同的規定且對現有基金份額持有人利益無實質性

不利影響的前提下，基金管理人可以對封閉期和開放期的設置及規則進行調整，

並依照《信息披露辦法》的有關規定公告。

2、開放日及開放時間

投資人在開放期內的每個開放日辦理基金份額的申購和贖回，開放日的具體

辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金

管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回

時除外。在封閉期內，本基金不辦理申購、贖回業務。

基金合同生效後，若出現新的證券交易市場，證券交易所交易時間變更或其

他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但

應依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3、申購、贖回開始日及業務辦理時間

本基金每個開放期的具體時間以基金管理人屆時公告為準。基金管理人不得

在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。在開

放期內，投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且

登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、

贖回的價格。但若投資人在開放期最後一日業務辦理時間結束之後提出申購、贖

回或者轉換申請的，視為無效申請。

開放期以及開放期辦理申購與贖回業務的具體事宜見基金管理人屆時發布

的相關公告。

在確定申購開始與贖回開始時間後，基金管理人應依照《信息披露辦法》的

有關規定進行公告。

三

、申購與贖回的原則

1、「未知價」原則，即申購、贖回價格以申請當日收市後計算的基金份額

淨值為基準進行計算；

2、「金額申購、份額贖回」原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；

4、贖回遵循「先進先出」原則，即按照投資人認購、申購的先後次序進行

順序贖回；

5、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保

投資者的合法權益不受損害並得到公平對待。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人

必須依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上進行公告。

四

、申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放期的開放日的具體業務辦理時

間內提出申購或贖回的申請。

2、申購和贖回的款項支付

投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人全額交付申購款項，

申購成立；基金份額登記機構確認基金份額時，申購生效。

基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構確認贖回時，

贖回生效。投資者贖回申請生效後，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內支付贖

回款項。在發生巨額贖回或基金合同約定的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的

情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。

遇交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故障

或其他非基金管理人及基金託管人所能控制的因素影響業務處理流程，則贖回款

項劃付時間相應順延。

3、申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購

或贖回申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效

性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日後(包括該日)及時到銷售網

點櫃檯或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功，則申

購款項本金退還給投資人。

基金銷售機構對申購、贖回申請的受理並不代表申請一定成功，而僅代表銷

售機構確實接收到申請。申購、贖回申請的確認以基金份額登記機構的確認結果

為準。對於申請的確認情況，投資者應及時查詢並妥善行使合法權利。

基金管理人可以在法律法規和基金合同允許的範圍內，對上述業務辦理時間

進行調整，並依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

五

、申購與贖回的數額限制

1、基金管理人規定，投資者通過其他銷售機構申購，單個基金帳戶單筆最

低申購金額起點為人民幣10元（含申購費），追加申購的最低金額為單筆人民

幣10元（含申購費）。基金管理人直銷網點接受首次申購申請的最低金額為單

筆人民幣50,000元（含申購費），追加申購的最低金額為單筆人民幣20,000

元（含申購費）。

通過基金管理人網上交易系統辦理基金申購業務的不受直銷網點單筆申購

最低金額的限制，首次單筆最低申購金額為人民幣10元（含申購費），追加申

購的單筆最低申購金額為人民幣10元（含申購費）。

2、每個交易帳戶最低持有基金份額餘額為5份，若某筆贖回導致單個交易

帳戶的基金份額餘額少於5份時，餘額部分基金份額必須一同贖回。若某筆贖回

將導致投資者在該銷售機構託管的該基金餘額不足5份時，基金管理人有權將投

資者在該銷售機構託管的該基金剩餘份額一次性全部贖回。

3、本基金目前對單個投資人累計持有份額不設上限限制，基金管理人可以

規定單個投資者累計持有的基金份額數量限制，具體規定見更新的招募說明書或

相關公告。

4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，

基金管理人應當採取設定單一投資者申購金額上限或基金單日淨申購比例上限、

拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。

基金管理人基於投資運作與風險控制的需要，可採取上述措施對基金規模予以控

制。具體見基金管理人相關公告。

5、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回

份額等數量限制。基金管理人必須依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介

上公告。

六、申購費率、贖回費率

1、申購費率

本基金採用前端收費模式收取基金申購費用。

本基金對申購設置級差費率，申購費用應在投資人申購基金份額時收取。投

資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。

表

2

：本基金份額的申購費率

金額（M）

申購費率

M＜100萬

0.60%

100萬≤M＜300萬

0.40%

300萬≤M＜500萬

0.20%

M≥500萬

每筆1000元

本基金的申購費用由投資人承擔，主要用於本基金的市場推廣、銷售、登記

等各項費用，不列入基金財產。

2、贖回費率

贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基

金份額時收取，未計入基金財產的部分用於支付登記費和其他必要的手續費。投

資人贖回基金份額收取贖回費用，該費用隨基金份額的持有時間遞減。

表

3

：本基金的贖回費率

持有年限（

N

為日曆日）

贖回費率

N

＜

7

天

1.50%

7

天

≤

N

＜

30

天

0.10%

N

≥

30

天

0%

贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，對持續持有期少於7日的

投資人，將贖回費全額計入基金財產；對持續持有期大於7日（含）的投資人，

贖回費總額的25%計入基金財產，其餘用於支付登記費和其他必要的手續費。

3、基金管理人可以按照《基金合同》的相關規定調整費率或收費方式，並

依照《信息披露辦法》的有關規定進行公告。

4、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以採用擺動定價機制，以

確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規範遵循相關法律法規以及監管部

門、自律規則的規定。

5、在對現有基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，基金管理人

可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促

銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監管

部門要求履行必要手續後，基金管理人可以適當調低基金申購費率，並進行公告。

七

、申購

份額

與贖回金額的計算方式

1、申購金額的計算方式：

（1）若基金投資人申購本基金份額，申購費用適用比例費率的情形下：

淨申購金額=申購金額/（1+申購費率）

申購費用=申購金額-淨申購金額

申購份額=淨申購金額/T日基金份額淨值

（2）若基金投資人申購本基金份額，申購費用適用固定金額的情形下：

申購費用=固定金額

淨申購金額=申購金額-固定金額

申購份額=淨申購金額/T日基金份額淨值

上述計算結果均按四捨五入方法，保留到小數點後2位，由此產生的收益或

損失由基金財產承擔。

例3：假定T日基金份額淨值為1.0560元，某投資人本次申購本基金份額

40萬元，對應的本次申購費率為0.60%，該投資人可得到的基金份額為：

淨申購金額=400,000/（1+0.60%）＝397,614.31元

申購費用=400,000-397,614.31＝2,385.69元

申購份額=397,614.31/1.0560＝376,528.70份

即：投資人投資40萬元申購本基金份額，假定申購當日基金份額淨值為

1.0560元，可得到基金份額376,528.70份。

例4：假定T日基金份額淨值為1.0560元，某投資人投資600萬元申購本

基金份額，其對應的申購費用為1000元，則其可得到的份額為：

申購費用＝1000元

淨申購金額＝6,000,000－1000＝5,999,000元

申購份額＝5,999,000/1.0560＝5,680,871.21份

即，投資人投資600萬元申購本基金份額，假定申購當日基金份額淨值為

1.0560元，可得到基金份額5,680,871.21份。

2、贖回金額的計算方式：

贖回總金額=贖回份額×T日基金份額淨值

贖回費用=贖回總金額×贖回費率

淨贖回金額=贖回總金額—贖回費用

上述計算結果均按四捨五入方法，保留到小數點後2位，由此產生的收益或

損失由基金財產承擔。

例5：某投資者贖回本基金份額1萬份，持有時間為三年，對應的贖回費率

為0%，假設贖回當日基金份額淨值是1.2500 元，則其可得到的贖回金額為：

贖回總金額=10,000×1.2500=12,500.00 元

贖回費用=12,500.00×0%=0.00 元

淨贖回金額=12,500.00-0.00=12,500.00 元

即：投資者贖回本基金份額1萬份，持有時間為三年，假設贖回當日基金份

額淨值是1.2500元，則其可得到的贖回金額為12,500.00元。

3、本基金份額淨值的計算，保留到小數點後4位，小數點後第5位四舍五

入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。在基金封閉期內，基金管理人應當

至少每周在規定網站披露一次基金份額淨值和基金份額累計淨值。在基金開放

期，基金管理人應當在不晚於每個開放日的次日，通過規定網站、銷售機構網站

或者營業網點披露開放日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。遇特殊情況，經

中國證監會同意並履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。

八

、拒絕或暫停申購的情形

在開放期內，發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購

申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的申購申請。

3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日

基金資產淨值。

4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。

5、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可

能對基金業績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金託管人、基金銷售機構或登記機構的異常情況導致基

金銷售系統、基金登記系統或基金會計系統無法正常運行。

7、法律法規規定的個人投資者申購。

8、申請超過基金管理人設定的基金總規模、單日淨申購比例上限、單個投

資人單日或單筆申購金額上限的。

9、當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確

認後，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。

10、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述第1、2、3、5、6、9、10項暫停申購情形之一且基金管理人決定

暫停接受投資人申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登暫

停申購公告。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購款項本

金將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務

的辦理，且開放期按暫停申購的期間相應順延。

九

、

暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

在開放期內發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延

緩支付贖回款項：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項。

3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日

基金資產淨值。

4、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金

管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。

5、當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確

認後，基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。

6、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時，基金

管理人應在當日報中國證監會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；

如暫時不能足額支付，未支付部分可延緩支付，延緩支付的期限不得超過20個

工作日，並應當在規定媒介上予以公告。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人

應及時恢復贖回業務的辦理並公告，且開放期按暫停贖回的期間相應順延。

十

、

巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認定

若本基金開放期內單個開放日內的基金份額淨贖回申請(贖回申請份額總數

加上基金轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入

申請份額總數後的餘額)超過前一工作日的基金總份額的20%，即認為是發生了

巨額贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定

全額贖回或採取相關措施。

（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，

按正常贖回程序執行。

（2）延緩支付：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因

支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產淨值造成較大波動

時，基金管理人應對當日全部贖回申請進行確認，但可以延緩支付贖回款項，當

日按比例辦理的贖回份額不得低於前一工作日基金總份額的20%，其餘贖回申請

可以延緩支付，但延緩支付的期限不得超過20個工作日，並在規定媒介及其他

相關媒體上予以公告。

（3）部分延期贖回：在開放期內，若基金髮生巨額贖回，在單個基金份額

持有人超過前一工作日基金總份額50%以上的贖回申請的情形下，基金管理人可

以採取具體措施對其進行贖回申請延期辦理。

當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回程序執

行。當基金管理人認為支付該基金份額持有人的全部贖回申請有困難或者因支付

該基金份額持有人的全部贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產淨值造

成較大波動時，基金管理人在當日接受並確認該基金份額持有人的全部贖回的比

例不低於前一工作日基金總份額50%的前提下，其餘贖回申請可以延期辦理。對

於該單個基金份額持有人不超過前一工作日基金總份額50%（含50%）的贖回申

請，基金管理人按照上述第（1）、（2）項方式與其他基金份額持有人一併處理。

對於未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選

擇延期贖回的，將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取

消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放

日贖回申請一併處理，無優先權並以下一開放日的基金份額淨值為基礎計算贖回

金額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，

投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額

的限制。如延期辦理期限超過開放期的，開放期相應延長，延長的開放期內不辦

理申購，亦不接受新的贖回申請，即基金管理人僅為原開放期內因提交贖回申請

超過前一工作日基金總份額50%以上而被延期辦理贖回的單個基金份額持有人

辦理贖回業務。

3、巨額贖回的公告

當發生上述巨額贖回並採取相應措施時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或

者招募說明書規定的其他方式（包括但不限於簡訊、電子郵件或由基金銷售機構

通知等方式）在3個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方法，並在2

日內在規定媒介上刊登公告。

十一

、

暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在規定媒

介上刊登暫停公告。

2、如發生暫停的時間為1日，基金管理人應於重新開放日，在規定媒介上

刊登基金重新開放申購或贖回公告，並公布最近1個工作日的基金份額淨值。

3、若暫停時間超過1日，基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時間，依

照《信息披露辦法》的有關規定，最遲於重新開放日在規定媒介上刊登重新開放

申購或贖回的公告，並公布最近1個工作日的基金份額淨值；也可以根據實際情

況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行發布重新開放的

公告。

十二

、基金轉換

基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與

基金管理人管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，

相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定製定並公告，並

提前告知基金託管人與相關機構。

十三

、基金份額的轉讓

在法律法規允許且條件具備的情況下，且對基金份額持有人無實質性不利影

響的前提下，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證監會認可的交易場所

或者交易方式進行份額轉讓的申請並由登記機構辦理基金份額的過戶登記。基金

管理人擬受理基金份額轉讓業務的，將提前公告，基金份額持有人應根據基金管

理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。

十

四

、基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形

而產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論

在上述何種情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資

人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；

捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社

會團體；司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的

基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基

金登記機構要求提供的相關資料，對於符合條件的非交易過戶申請按基金登記機

構的規定辦理，並按基金登記機構規定的標準收費。

十五

、基金的轉託管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉託管，基金

銷售機構可以按照規定的標準收取轉託管費。

十六

、基金份額的凍結

、

解凍

和質押

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及

登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。基金份額被凍結的，

被凍結部分產生的權益一併凍結，被凍結部分份額仍然參與收益分配與支付。法

律法規或基金合同另有規定的除外。

在對基金份額持有人無實質性不利影響的前提下，履行相關程序後，如相關

法律法規允許基金管理人辦理基金份額的質押業務或其他基金業務，基金管理人

將制定和實施相應的業務規則。

第九部分 基金的投資

一、

投資目標

在謹慎控制組合淨值波動率的前提下，本基金追求基金產品的長期、持續增

值，並力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。

二、投資範圍

本基金的投資範圍主要包括國債、地方政府債、金融債、企業債、

公司債

、

央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、次級債、可

分離交易

可轉債

的純債部分、債券回購、銀行存款（協議存款、通知存款以及定

期存款等其它銀行存款）、

國債期貨、

同業存單、現金以及法律法規或中國證監

會允許基金投資的其他金融工具（但須符合

中國證監會的相關規定）。

本基金不投資於股票，也不投資於可轉換債券（可分離交易

可轉債

的純債部

分除外）、可交換債券。

基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低於基金資產的

80%

，

但在每次開放期開始前

1

個月

、開放期及開放期結束後

1

個月

的期間內，基金投

資不受上述比例限制；

在開放期內，每個交易日日終在扣除國債期貨需繳納的交

易保證金後，本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低於

基金資產淨值的

5%

，在封閉期內，本基金不受上述

5%

的限制，但在每個交易日

日終，扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金後，應

當保持不低於交易保證金一

倍的現金。前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等

。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適

當程序後，可以將其納入投資範圍。

三、投資策略

本基金通過對宏觀經濟周期、行業前景預測和發債主體公司研究的綜合運

用，主要採取利率策略、信用策略、息差策略等積極投資策略，在嚴格控制流動

性風險、利率風險以及信用風險的基礎上，深入挖掘價值被低估的固定收益投資

品種，構建及調整固定收益投資組合。

本基金將靈活應用組合久期配置策略、類屬資產配置策略、個券選擇策略、

息差

策略、現金頭寸管理策略等，在合理管理並控制組合風險的前提下，獲得債

券市場的整體回報率及超額收益。

封閉期投資策略：

1

、資產配置策略

本基金在資產配置層面主要通過對宏觀經濟變量（包括

GDP

增長率、

CPI

走

勢、

M2

的絕對水平和增長率、利率水平與走勢等）、債券市場整體收益率曲線變

化、申購贖回現金流情況等因素的綜合分析和判斷。在此基礎上，確定資產在非

信用類固定收益類證券（現金、國家債券、中央銀行票據等）和信用類固定收益

類證券之間的配置比例，整體組合的久期範圍以及槓桿率水平。

同時，本基金將根據市場收益率曲線

的定位情況和個券的市場收益率情況，

綜合判斷個券的投資價值，選擇風險收益特徵最匹配的品種，構建具體的個券組

合，以期增強基金資產的獲利能力。

2

、債券投資策略

（

1

）組合久期配置策略

通過預測收益率曲線的形狀和變化趨勢，對各類型債券進行久期配置；當收

益率曲線走勢難以判斷時，參考基準指數的樣本券久期構建組合久期，

力爭

組合

收益超過基準收益。根據操作，具體包括跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基於收益

率曲線變化的子彈策略、槓鈴策略及梯式策略。

在目標久期的執行過程中，將特別注意對信用風險、流動性風險及類屬資產

配置的管理，以使

得組合的各種風險在控制範圍之內。

（

2

）類屬資產配置策略

根據不同債券資產類品種收益與風險的估計和判斷，通過分析各類屬資產的

相對收益和風險因素，確定不同債券種類的配置比例。主要決策依據包括未來的

宏觀經濟和利率環境研究和預測，利差變動情況、市場容量、信用等級情況和流

動性情況等。通過情景分析的方法，判斷各個債券類屬的預期持有期回報，在不

同債券品種之間進行配置。

在類屬資產配置層面上，本基金根據市場和類屬資產的信用水平，在判斷各

類屬的利率期限結構與國債利率期限結構應具有的合理利差水平基礎上，將市場

細分為交易所國債

、交易所企業債、銀行間國債、銀行間金融債等子市場。結合

各類屬資產的市場容量、信用等級和流動性特點，在目標久期管理的基礎上，運

用修正的均值

-

方差等模型，定期對投資組合類屬資產進行最優化配置和調整，

確定類屬資產的最優權重。

同時，本基金針對債券市場所涉及行業在同樣宏觀周期背景下不同行業的景

氣度的情況，通過分散化投資和行業預判進行，具體表現為：

1

）分散化投資：

發行人涉及眾多行業，本組合將保持在各行業配置比例上的分散化結構，避免過

度集中配置在產業鏈高度相關的上中下遊行業。

2

）行業投資：本組合將依據對

下一階段各行業景

氣度特徵的研判，確定在下一階段在各行業的配置比例，賣出

景氣度降低行業的債券，提前布局景氣度提升行業的債券。

（

3

）息差策略

本基金將通過正回購，融資買入收益率高於回購成本的債券，適當運用槓桿

息差方式來獲取主動管理回報，選取具有較好流動性的債券作為槓桿買入品種，

靈活控制槓桿組合倉位，降低組合波動率。

（

4

）個券選擇策略

在個券選擇過程中，本基金將根據市場收益率曲線的定位情況和個券的市場

收益率情況，綜合判斷個券的投資價值，選擇風險收益特徵最匹配的品種，構建

具體的個券組合。

信用債投資策略

在信用債的選擇方面，本

基金將通過對行業經濟周期、發行主體內外部評級

和市場利差分析等判斷，並結合稅收差異和信用風險溢價綜合判斷個券的投資價

值，加強對企業債、

公司債

等品種的投資，通過對信用利差的分析和管理，獲取

超額收益。

本基金還將利用目前的交易所和銀行間兩個投資市場的利差不同，密切關注

兩個市場之間的利差波動情況，積極尋找跨市場中現券和回購操作的套利機會。

3

、資產支持證券投資策略

深入分析資產支持證券的市場利率、發行條款、支持資產的構成及質量、提

前償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素，估計資產違約風險和提前

償付風險，並根據

資產證券化的收益結構安排，模擬資產支持證券的本金償還和

利息收益的現金流過程，輔助採用蒙特卡羅方法等數量化定價模型，評估其內在

價值，並結合資產支持證券類資產的市場特點，進行此類品種的投資。

4

、國債期貨投資策略

本基金參與國債期貨投資的時機和數量的決策建立在對債券市場總體行情

的判斷和組合風險收益分析的基礎上。基金管理人將根據宏觀經濟因素、政策及

法規因素和資本市場因素，結合定性和定量方法，確定投資時機。基金管理人將

結合債券投資的總體規模，以及中國證監會的相關限定和要求，確定參與國債期

貨交易的投資比例。本基金主要

以套期保值為目的，根據風險管理的原則，參與

國債期貨的投資。基金管理人將充分考慮國債期貨本身的收益性、流動性及風險

性特徵，運用國債期貨對衝系統性風險以及特殊情況下的流動性風險，如大額申

購贖回等；利用金融衍生品的槓桿作用，以達到降低投資組合的整體風險的目的。

開放期投資策略：

開放期內，本基金為保持較高的組合流動性，方便投資人安排投資，在遵守

本基金有關投資限制與投資比例的前提下，將主要投資於高流動性的投資品種，

防範流動性風險，滿足開放期流動性的需求。

四、投資限制

1

、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（

1

）本基金對債券的投資比例不低於基金資產的

80%

，但在每次開放期開

始前

1

個月

、開放期及開放期結束後

1

個月

的期間內，基金投資不受此比例限制；

（

2

）

在開放期內，每個交易日日終在扣除國債期貨需繳納的交易保證金後，

本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低於基金資

產淨值的

5%

，在封閉期內，本基金不受上述

5%

的限制，但在每個交易日日終，

扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證金一倍的現

金。前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等

；

（

3

）本基金持有一家公司發行的證券

，其市值不超過基金資產淨值的

10%

；

（

4

）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證

券的

10%

，完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的基金品種可以不受此條

款規定的比例限制

；

（

5

）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基

金資產淨值的

40%

，進入

在全國銀行間同業市場

進行

債券回購

的

最長期限為

1

年，

債券回購到期後不得展期；

（

6

）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產淨值的

10%

；

（

7

）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨

值的

20%

；

（

8

）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超

過該資產支持證券規模的

10%

；

（

9

）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的

10%

；

（

10

）本基金應投資於信用級別評級為

BBB

以上（含

BBB

）的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評

級報告發布之日起

3

個月內予以全部賣出；

（

11

）封閉期內基金總資產不得超過基金淨資產的

200%

，開放期內基金資

產總值不得超過基金資產淨值的

140%

；

（

12

）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍

保持一致；

（

13

）開放期內，本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過本

基金資產淨值的

15%

。因證券市場波動、基金規模變動等基金管理人之外的因素

致使基金不符合

該

比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投

資；

（

14

）

本基金參與國債期貨交易，應當符合下列投資限制：

1

）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基

金資產淨值的

1

5%

；

2

）本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金

持有的債券總市值的

30%

；

3

）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額

不得超過上一交易日基金資產淨值的

30%

；

4

）本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、

賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關於債券投資比例

的有關約定；

（

15

）

法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（

2

）、（

10

）、（

12

）、（

13

）項外，因證券

、

期貨

市場波動、證券發

行

人合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述

規定投資比例的，基金管理人應當在

10

個交易日內進行調整，但法律法規或中

國證監會規定的特殊情形除外。

基金管理人應當自基金合同生效之日起

6

個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合

基金合同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起

開始。

法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用於本基金，基金管理人在

履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或按調整後的規定執行。

2

、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：

（

1

）承銷證券；

（

2

）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（

3

）從事承擔無限責任的投資；

（

4

）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（

5

）向其基金管理人、基金託管人出資；

（

6

）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（

7

）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承

銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優先原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按

照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並按法律

法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三分之二以

上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

法律、行政法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定，如適用於本基金，

基金管理人在履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或按變更後的規定

執行。

五、

業績比較基準

本基金的業績比較基準為：中債

綜合指數

（總財富）收益率

本基金屬於債券型基金，應採用債券指數收益率做業績比較基準。選擇上述

業績比較基準的原因是中債

綜合指數

（總財富）由中央國債登記結算有限責任公

司編制，該指數旨在綜合反映債券全市場整體價格和投資回報情況。該指數收益

率涵蓋了銀行間市場和交易所市場，具有廣泛的市場代表性，適合作為市場債券

投資收益的衡量標準。

若未來法律法規發生變化，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比

較基準推出，或者市場發生變化導致本業績比較基準不再適用或本業績比較基準

停止發布，

本基金管理人可以依據維護投資者合法權益的原則，在與基金託管人

協商一致並報中國證監會備案後，適當調整業績比較基準並及時公告，而無需召

開基金份額持有人大會。

六、風險收益特徵

本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高於貨幣市場基金，但低於混合

型基金、股票型基金。

七、基金管理人代表基金行使相關權利的處理原則及方法

1

、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使相關權利，保護基金份

額持有人的利益；

2

、有利於基金財產的安全與增值；

3

、不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三

人牟取任何不當利

益。

八

、

基金投資組合報告

基金管理人的董

事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳

述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金託管人

江蘇銀行

股份有限公司

根據本基金合同規定，覆核了本報告中的

財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，保證覆核內容不存在虛假記載、誤

導性陳述或者重大遺漏。

本投資組合報告所載數據截至

2020

年

9

月

30

日，本財務數據未經審計。

1.1 報告期末基金資產組合情況

序號

項目

金額（元）

佔基金總資產的比例（

%

）

1

權益投資

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

1,157,464,000.00

92.36

其中：債券

1,157,464,000.00

92.36

資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

61,050,291.58

4.87

其中：買斷式回購的買入返售金融

資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

15,712,128.55

1.25

8

其他資產

19,023,243.10

1.52

9

合計

1,253,249,663.23

100.00

1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

註：

本基金本報告期末未持有股票投資。

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

註：

本基金本報告期末未投資港股通股票。

1.3 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細

註：

本基金本報告期末未持有股票投資。

1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號

債券品種

公允價值（元）

佔基金資產淨值

比例（

%

）

1

國家債券

-

-

2

央行票據

-

-

3

金融債券

321,694,000.00

32.44

其中：政策性金融債

-

-

4

企業債券

335,759,000.00

33.86

5

企業短期融資券

-

-

6

中期票據

500,011,000.00

50.43

7

可轉債

（可交換債）

-

-

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

1,157,464,000.00

116.73

1.5 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號

債券代碼

債券名稱

數量（張）

公允價值（元）

佔基金資產

淨值比例

（

%

）

1

2028002

20

渤海銀行

02

900,000

89,415,000.00

9.02

2

101759016

17

遠洋集團

MTN001B

700,000

71,946,000.00

7.26

3

101755008

17

新都香城

MTN001

500,000

51,765,000.00

5.22

4

101754027

17

河鋼集

MTN003

500,000

51,395,000.00

5.18

5

122723

12

石油

05

500,000

51,055,000.00

5.15

1.6 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券

投資明細

註：

本基金本報告期末無資產支持證券投資情況。

1.7 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明

細

註：

本基金本報告期末無貴金屬投資。

1.8 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細

註：

本基金本報告期末未持有權證。

1.9 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

1.9.1 本期國債期貨投資政策

本基金

本報告期無國債期貨投資。

1.9.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

註：

本基金本報告期末未持有國債期貨投資。

1.9.3 本期國債期貨投資評價

本基金本報告期無國債期貨投資。

1.10 投資組合報告附註

1.10.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調

查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形

報告期內基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查，或在報告編制日

前一年內受到公開譴責、處罰。

1.10.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫

本基金本報告期末未持有股票。

1.10.3 其他資產構成

序號

名稱

金額（元）

1

存出保證金

-

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

19,023,243.10

5

應收申購款

-

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

19,023,243.10

1.10.4 報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

註：

本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

1.10.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

註：

本基金本報告期末未持有股票投資。

1.10.6 投資組合報告附註的其他文字描述部分

由於四捨五入

原因，分項之和與合計可能有尾差。

第十部分 基金的業績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，

但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表

現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

一、自基金合同生效以來（

2019

年

12

月

25

日）至

2020

年

9

月

30

日基金份額淨

值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較：

階段

份額淨值增

長率①

份額淨值

增長率標

準差②

業績比

較基準

收益率

③

業績比

較基準

收益率

標準差

④

①－③

②－

④

20

19.

12

.25

-

2019

.12.31

0.02%

0.01%

0.20%

0.03%

-

0.18%

-

0.02%

2020.1.1

-

2020.9.30

-

0.87%

0.09%

1.70%

0.11%

-

2.57%

-

0.02%

自合同生效日起至今

-

0.85%

0.09%

1.90%

0.10%

-

2.75%

-

0.01%

二、自基金合同生效以來基金份額淨值增長率變動及其與同期業績比較基

準收益率比較

:

image

註：

1

、本基金合同於

2019

年

12

月

25

日生效，截至本報告期末基金成立未滿

一年；

2

、按照本基金的基金合同規定，基金管理人應當自基金合同生效之日起六

個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的約定，截至報告期末本基金已完成

建倉，建倉期結束時各項資產配置比例符合合同約定。

第十一部分 基金的財產

一、基金資產

總值

基金資產總值是指購買的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應收的

申購基金款以及其他投資所形成的價值總和。

二、基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。

三、基金財產的帳戶

基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資金帳戶、證券帳

戶以及投資所需的其他專用帳戶。開立的基金專用帳戶與基金管理人、基金託管

人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產帳戶以及其他基金財產帳戶相獨

立。

四、基金財產的保管和處分

本基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的財產，並由基

金託管

人保管。基金管理人、基金託管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自

有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣

押或其他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外，基金財產不得被處

分。

基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原

因進行清算的，基金財產不屬於其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產

生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基

金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。

非因基金財產本身承擔的債務，

不得對基金財產強制執行。

第十二部分 基金資產的估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規

規定需要對外披露基金淨值的非交易日。

二、估值對象

基金所擁有的債券、銀行存款本息、應收款項和其它投資等資產及負債。

三、估值原則

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會

計準則》、監管部門有關規定。

（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值

日有報價的，除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用於該資

產或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日後未發生影響公允價值計

量的重大事件的，應採用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值

日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，確定公允

價值。

與上述投資品種相同，但具有不同特徵的，應以相同資產或負債的公允價值

為基礎，並在估值技術中考慮不同特徵因素的影響。特徵是指對資產出售或使用

的限制等，如果該限制是針對資產持有者的，那麼在估值技術中不應將該限制作

為特徵考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的

溢價或折價。

（二）對不存在活躍市場的投資品種，應採用在當前情況下適用並且有足夠

可利用數據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。採用估值技術確定公允價

值時，應優先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值

或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。

（三）如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事

件，使潛在估值調整對前一估值日的基金資產淨值的影響在0.25%以上的，應對

估值進行調整並確定公允價值。

四、估值方法

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三

方估值機構提供的相應品種當日的估值淨價進行估值；

（2）交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方

估值機構提供的相應品種當日的唯一估值淨價或推薦估值淨價進行估值；

（3）交易所上市交易的可轉換債券以每日收盤價作為估值全價；

（4）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，採用估值技術確定公允價值。

交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券，採用估值技術確定公允價值；

（5）對在交易所市場發行 未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的

情況下，應以活躍市場上未經調整的報價作為估值日的公允價值；對於活躍市場

報價未能代表估值日公允價值的情況下，應對市場報價進行調整以確認估值日的

公允價值；對於不存在市場活動或市場活動很少的情況下，應採用估值技術確定

其公允價值。

2、處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）首次公開發行未上市的債券，採用估值技術確定公允價值，在估值技

術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；

（2）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的

情況下，應以活躍市場上未經調整的報價作為計量日的公允價值進行估值；對於

活躍市場報價未能代表計量日公允價值的情況下，按成本應對市場報價進行調

整，確認計量日的公允價值；對於不存在市場活動或市場活動很少的情況下，則

採用估值技術確定公允價值。

3、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供

的相應品種當日的估值淨價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第

三方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值淨價或推薦估值淨價估值。對於含

投資人回售權的固定收益品種，回售登記截止日（含當日）後未行使回售權的按

照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機構未

提供估值價格的債券，在發行利率與二級市場利率不存在明顯差異，未上市期間

市場利率沒有發生大的變動的情況下，按成本估值。

4、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估

值。

5、基金投資同業存單，按估值日第三方估值機構提供的估值淨價估值；選

定的第三方估值機構未提供估值價格的，按成本估值。

6、本基金投資期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無結

算價的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結算價估

值。

7、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基

金管理人可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估

值。

8、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以採用擺動定價機制，以

確保基金估值的公平性。

9、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。

如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知

對方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人

承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會

計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照

基金管理人對基金淨值信息的計算結果對外予以公布。

五、估值程序

1、基金份額淨值是按照每個工作日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份

額的餘額數量計算，精確到0.0001元，小數點後第5位四捨五入。基金管理人

可以設立大額贖回情形下的淨值精度應急調整機制。國家另有規定的，從其規定。

基金管理人應每個工作日計算基金資產淨值及基金份額淨值，並按約定進行

公告。

2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規

或基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值後，

將基金份額淨值結果發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人

按約定對外公布。

六、估值錯誤的處理

基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值

的準確性、及時性。當基金份額淨值小數點後4位以內(含第4位)發生估值錯誤

時，視為基金份額淨值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或登記機構、或銷

售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯

的責任人應當對由於該估值錯誤遭受損失當事人(「受損方」)的直接損失按下述

「估值錯誤處理原則」給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數

據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及

時協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；

由於估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估

值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，並且

有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責

任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得

到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，

並且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。

但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還

或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失(「受損方」)，則估值錯誤責

任方應賠償受損方的損失，並在其支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當

事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不

當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當

得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）由於一方當事人提供的信息錯誤，另一方當事人在採取了必要合理的

措施後仍不能發現該錯誤，進而導致基金資產淨值、基金份額淨值計算錯誤造成

投資者或基金的損失，以及由此造成以後交易日基金資產淨值、基金份額淨值計

算順延錯誤而引起的投資者或基金的損失，由提供錯誤信息的當事人一方負責賠

償。

（5）估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生

的原因確定估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失

進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行

更正和賠償損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基

金登記機構進行更正，並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報

基金託管人，並採取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到基金份額淨值的0.25%時，基金管理人應當通報基金託

管人並報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的0.5%時，基金管理人

應當公告，並報中國證監會備案。

（3）當基金份額淨值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行

賠償時，基金管理人和基金託管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任，經確認

後按以下條款進行賠償：

①本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關的會計問題，

如經雙方在平等基礎上充分討論後，尚不能達成一致時，按基金管理人的建議執

行，由此給基金份額持有人和基金財產造成的損失，由基金管理人負責賠付。

②若基金管理人計算的基金份額淨值已由基金託管人覆核確認後公告，而且

基金託管人未對計算過程提出疑義或要求基金管理人書面說明，基金份額淨值出

錯且給基金份額持有人造成損失的，應根據法律法規的規定對投資者或基金支付

賠償金，就實際向投資者或基金支付的賠償金額，基金管理人與基金託管人按照

過錯程度各自承擔相應的責任。

③如基金管理人和基金託管人對基金份額淨值的計算結果，雖然多次重新計

算和核對，尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額淨值的情形，以基

金管理人的計算結果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基

金管理人負責賠付。

④由於基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限於基金申購或贖回金額等），

進而導致基金份額淨值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產的損失，由

基金管理人負責賠付。

（4）基金管理人和基金託管人由於各自技術系統設置而產生的淨值計算尾

差，以基金管理人計算結果為準。

（5）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。如果行

業另有通行做法，基金管理人和基金託管人應本著平等和保護基金份額持有人利

益的原則進行協商。

七、暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停

營業時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；

3、當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確

認後，基金管理人應當暫停估值；

4、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

八、基金淨值的確認

用於基金信息披露的基金資產淨值和基金份額淨值由基金管理人負責計算，

基金託管人負責進行覆核。基金管理人應於每個開放日交易結束後計算當日的基

金資產淨值和基金份額淨值並發送給基金託管人。基金託管人對淨值計算結果復

核確認後發送給基金管理人，由基金管理人對基金淨值信息按約定予以公布。

九、特殊情況的處理方法

1、基金管理人或基金託管人按估值方法的第7項進行估值時，所造成的誤

差不作為基金資產估值錯誤處理。

2、由於不可抗力原因，或由於證券、期貨交易所及登記結算公司發送的數

據錯誤等原因，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措施

進行檢查，但未能發現錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基

金託管人免除賠償責任，但基金管理人、基金託管人應當積極採取必要的措施消

除或減輕由此造成的影響。

第十三部分 基金的收益分配

一、基金利潤的構

成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相

關費用後的餘額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘額。

二、基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中

已實現收益的孰低數。

三

、基金收益分配原則

1、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現

金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資（紅利再投資不受封閉期限

制）；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；

2、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準日的

基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；

3、每一基金份額享有同等分配權；

4、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

在符合法律法規及基金合同約定，並對基金份額持有人利益無實質性不利影

響的前提下，基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整，不需召開

基金份額持有人大會。

四

、收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益

分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

五

、收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，在2日內依

據相關規定進行公告。

六

、基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資者自行承擔。當投

資者的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉帳或其他手續費用時，基金登

記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為基金份額。紅利再投資的計算方

法，依照《業務規則》執行。

第十四部分 基金費用與稅收

一、基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金託管人的託管費；

3、《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費用；

4、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；

5、基金份額持有人大會費用（包括但不限於場地費、會計師費、律師費和

公證費）；

6、基金的證券、期貨交易費用；

7、基金的銀行匯劃費用；

8、基金的開戶費用、帳戶維護費用；

9、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他

費用。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產淨值的0.30%年費率計提。管理費的計算

方法如下：

H＝E×0.30%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產淨值

基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基

金託管人發送基金管理費劃付指令，經基金託管人覆核後於次月前5個工作日內

從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假或不可抗力等，

支付日期順延。

2、基金託管人的託管費

本基金的託管費按前一日基金資產淨值的0.10%的年費率計提。託管費的計

算方法如下：

H＝E×0.10%÷當年天數

H為每日應計提的基金託管費

E為前一日的基金資產淨值

基金託管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基

金託管人發送基金託管費劃付指令，經基金託管人覆核後於次月前5個工作日內

從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休假或不可抗力等，支付日期順

延。

上述「一、基金費用的種類」中第3-9項費用，根據有關法規及相應協議規

定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。

三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或

基金財產的損失；

2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項

目。

四

、基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執

行。基金財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣

繳義務人按照國家有關稅收徵收的規定代扣代繳。

第十五部分 基金的會計與審計

一、基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公曆年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

會計年度按如下原則：如果《基金合同》生效少於2個月，可以併入下一個會計

年度披露；

3、基金核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建帳、獨立核算；

6、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計帳目、憑證並進行日常的

會計核算，按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對

並以書面方式確認。

二、基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金託管人相互獨立的符合《證券法》

規定條件的會計師事務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。

2、會計師事務所更換經辦註冊會計師，應事先徵得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金託管人。更

換會計師事務所需在2日內在規定媒介公告。

第十六部分 基金的信息披露

一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦

法》、《流動性風險管理規定》、《基金合同》及其他有關規定。相關法律法

規關於信息披露的規定發生變化時，本基金從其最新規定。

二、信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人

大會的基金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組

織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律

法規和中國證監會的規定披露基金信息，並保證所披露信息的真實性、準確性、

完整性、及時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信

息通過符合中國證監會規定條件的全國性報刊（以下簡稱「規定報刊」）及《信

息披露辦法》規定的網際網路網站（以下簡稱「規定網站」）等媒介披露，並保證

基金投資者能夠按照基金合同約定的時間和方式查閱或者複製公開披露的信息

資料。

三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應採用中文文本。如同時採用外文文本的，基金

信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文

文本為準。

本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣

元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金託管協議、基金產品資料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關係，明確

基金份額持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投

資者重大利益的事項的法律文件。

2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，

說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披

露及基金份額持有人服務等內容。基金合同生效後，基金招募說明書的信息發生

重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書並登載在規

定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。

基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

3、基金託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財產保管及基金運

作監督等活動中的權利、義務關係的法律文件。

4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用於向投資者提供簡

明的基金概要信息。《基金合同》生效後，基金產品資料概要的信息發生重大變

更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，並登載在規定

網站及基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產品

資料概要。

5、基金募集申請經中國證監會註冊後，基金管理人應當在基金份額發售的

三日前，將基金份額發售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公

告登載在規定報刊上，將基金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概

要、《基金合同》和基金託管協議登載在規定網站上，並將基金產品資料概要登

載在基金銷售機構網站或營業網點；基金託管人應當同時將基金合同、基金託管

協議登載在網站上。

（二）基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，並在披

露招募說明書的當日登載於規定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在規定媒介上登載《基金

合同》生效公告。

基金合同生效公告中應說明基金募集情況及基金管理人、基金管理人高級管

理人員、基金經理等人員以及基金管理人股東持有的基金份額、承諾持有的期限

等情況。

（四）基金淨值信息

《基金合同》生效後，在封閉期內，基金管理人應當至少每周在規定網站披

露一次基金份額淨值和基金份額累計淨值。

在基金開放期，基金管理人應當在不晚於每個開放日的次日，通過規定網站、

銷售機構網站或者營業網點披露開放日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

基金管理人應當在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在規定網站披露半

年度和年度最後一日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

（五）基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份

額申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，並保證投資者能夠在基金

銷售機構網站或營業網點查閱或者複製前述信息資料。

（六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年

度報告登載在規定網站上，將年度報告提示性公告登載在規定報刊上。基金年度

報告中的財務會計報告應當經過符合《證券法》規定條件的會計師事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，並

將中期報告登載在規定網站上，並將中期報告提示性公告登載在規定報刊上。

基金管理人應當在每個季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度

報告，並將季度報告登載在規定網站上，並將季度報告提示性公告登載在規定報

刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中

期報告或者年度報告。

基金管理人應在年度報告、中期報告、季度報告中分別披露基金管理人、基

金管理人高級管理人員、基金經理等人員以及基金管理人股東持有基金的份額、

期限及期間的變動情況。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情

形，為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告「影響投資者決

策的其他重要信息」項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及佔比、報告

期內持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其

流動性風險分析等。

（七）臨時報告

本基金髮生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，

並登載在規定報刊和規定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產

生重大影響的下列事件：

1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

2、《基金合同》終止、基金清算；

3、轉換基金運作方式、基金合併；

4、更換基金管理人、基金託管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事

務所；

5、基金管理人委託基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等

事項，基金託管人委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、覆核等事項；

6、基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；

7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制

人變更；

8、基金募集期延長或提前結束募集；

9、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金託管人專門基金託管部門

負責人發生變動；

10、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、

基金託管人專門基金託管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之

三十；

11、涉及基金財產、基金管理業務、基金託管業務的訴訟或仲裁；

12、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到

重大行政處罰、刑事處罰，基金託管人或其專門基金託管部門負責人因基金託管

業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

13、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、

實際控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證

券，或者從事其他重大關聯交易事項，但中國證監會另有規定的除外；

14、基金收益分配事項；

15、管理費、託管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發

生變更；

16、基金份額淨值計價錯誤達基金份額淨值百分之零點五；

17、本基金進入開放期；

18、本基金髮生巨額贖回並延緩支付贖回款項；

19、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

20、調整基金份額類別的設置；

21、基金推出新業務或服務；

22、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；

23、基金管理人採用擺動定價機制進行估值；

24、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價

格產生重大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。

（八）澄清公告

在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消

息可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份

額持有人權益的，相關信息披露義務人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清，

並將有關情況立即報告中國證監會。

（九）清算報告

基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進

行清算並作出清算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，

並將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

（十）基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，並予以公告。

（十一）資產支持證券的投資情況

本基金投資資產支持證券，基金管理人應在基金年報及中期報告中披露其持

有的資產支持證券總額、資產支持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期內所有

的資產支持證券明細。基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證

券總額、資產支持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期末按市值佔基金淨資產

比例大小排序的前10名資產支持證券明細。

（十二）基金投資國債期貨的信息披露

基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書

（更新）等文件中披露國債期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、

風險指標等，並充分揭示國債期貨交易對本基金總體風險的影響以及是否符合既

定的投資政策和投資目標。

（十三）中國證監會規定的其他信息

基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書

（更新）中充分披露基金的相關情況並揭示相關風險，說明該基金單一投資者持

有的基金份額或者構成一致行動人的多個投資者持有的基金份額可達到或者超

過50%，基金不向個人投資者公開銷售。

六、信息披露事務管理

基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及

高級管理人員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息

披露內容與格式準則等法規規定。

基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約

定，對基金管理人編制的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份額申購贖回價格、

基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披

露的相關基金信息進行覆核、審查，並向基金管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金託管人應當在規定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。

基金管理人、基金託管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金

信息，並保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金託管人除依法在規定媒介上披露信息外，還可以根據需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早於規定媒介披露信息，並且

在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

基金管理人、基金託管人除按法律法規要求披露信息外、也可著眼於為投資

者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基

金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中

國證監會及自律規則的相關規定。前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不

得從基金財產中列支。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專

業機構，應當製作工作底稿，並將相關檔案至少保存到《基金合同》終止後10

年。

七、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律法

規規定將信息置備於各自住所，供社會公眾查閱、複製。

八、當出現下述情況時，基金管理人和基金託管人可暫停或延遲披露基金

相關信息：

1、不可抗力；

2、發生暫停估值的情形；

3、法律法規、基金合同或中國證監會規定的情況。

第十七部分 風險揭示

一、投資於本基

金的主要風險

投資於本基金的主要風險有：

1、市場風險

證券市場價格受到各種因素的影響，導致基金收益水平變化而產生風險，主

要包括：

（1）政策風險。因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業政策、地

區發展政策等）發生變化，導致市場價格波動而產生風險。

（2）經濟周期風險。隨著經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也

呈周期性變化。本基金主要投資於債券，收益水平也會隨之變化，從而產生風險。

（3）利率風險。金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。

（4）通貨膨脹風險。如果發生通貨膨脹，基金投資於證券所獲得的收益可

能會被通貨膨脹抵消，從而影響基金資產的保值增值。

（5）再投資風險。再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再

投資收益的影響，這與利率上升所帶來的價格風險（即利率風險）互為消長。

2、信用風險

信用風險主要指債券、資產支持證券等信用證券發行主體信用狀況惡化，導

致信用評級下降甚至到期不能履行合約進行兌付的風險，另外，信用風險也包括

證券交易對手因違約而產生的證券交割風險。

3、流動性風險及流動性風險管理工具

流動性風險是指因證券市場交易量不足，導致證券不能迅速、低成本地變現

的風險。流動性風險還包括基金出現巨額贖回，致使沒有足夠的現金應付贖回支

付所引致的風險。

本基金屬定期開放式基金，在開放期的所有開放日管理人有義務接受投資人

的申購與贖回。如果出現較大數額的贖回申請，則使基金資產變現困難，基金面

臨流動性風險。

（1）基金申購、贖回安排

本基金以定期開放方式運作，投資人在開放期內的每個開放日辦理基金份額

的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

的交易時間。

（2）本基金擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估

本基金以國債、地方政府債、金融債、企業債、

公司債

、央行票據、中期票

據、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、次級債、可分離交易

可轉債

的

純債部分、債券回購、銀行存款（協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行

存款）、國債期貨、同業存單、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的

其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）為主要投資對象，均為標準化

金融工具，資產的流動性好、交易活躍等客觀因素都是基金管理人考慮的標準和

篩選的原則之一。

截至2018年6月6日，中國債券市場總存量達到77.91萬億，較年初增加

了3.23萬億。總體來看，投資標的規模較大、流動性充足。

此外，本基金通過投資組合的限制約定了各類資產佔本基金淨值或者佔其發

行數量的比例。同時，在開放期內，本基金持有現金或者到期日在一年以內的政

府債券投資比例不低於基金資產淨值的5%。

綜上所述，本基金投資市場、行業及資產的流動性良好，流動性風險相對可

控。

（3）巨額贖回情形下的流動性風險管理措施

本基金出現巨額贖回情形下，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況

或巨額贖回份額佔比情況決定全額贖回、延緩支付。同時，如本基金單個基金份

額持有人在單個開放日申請贖回基金份額超過基金總份額一定比例以上的，基金

管理人有權對其超過部分採取延期辦理贖回申請的措施。詳見《招募說明書》「第

八部分 基金份額的申購與贖回」中「十、巨額贖回的情形及處理方式」部分內

容。

（4）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

在市場大幅波動、流動性枯竭等極端情況下發生無法應對投資者巨額贖回的

情形時，基金管理人將以保障投資者合法權益為前提，嚴格按照法律法規及基金

合同的規定，謹慎選取延期辦理巨額贖回申請、延期辦理贖回申請、延緩支付贖

回款項、收取短期贖回費、擺動定價、暫停估值等流動性風險管理工具作為輔助

措施。對於各類流動性風險管理工具的使用，基金管理人將依照嚴格審批、審慎

決策的原則，及時有效地對風險進行檢測和評估，使用前經過內部審批程序並與

基金託管人協商一致。在實際運用各類流動性風險管理工具時，投資者的贖回申

請、贖回款項支付等可能受到相應影響，基金管理人將嚴格依照法律法規及基金

合同的約定進行操作，全面保障投資者的合法權益。

4、操作風險

操作風險是指基金運作過程中，因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作

失誤或違反操作規程等引致的風險，例如，越權違規交易、會計部門欺詐、交易

錯誤、IT系統故障等風險。

5、管理風險

在基金管理運作過程中，基金管理人的研究水平、投資管理水平直接影響基

金收益水平，如果基金管理人對經濟形勢和證券市場判斷不準確、獲取的信息不

充分、投資操作出現失誤等，都會影響基金的收益水平。

6、合規風險

合規風險指基金管理或運作過程中，違反國家法律、法規的規定，或者違反

《基金合同》有關規定的風險。

7、本基金的特有風險

本基金為純債債券型基金，債券的投資比例不低於基金資產的80%，該類債

券的特定風險即成為本基金及投資者主要面對的特定投資風險。債券的投資收益

會受到宏觀經濟、政府產業政策、貨幣政策、市場需求變化、行業波動等因素的

影響，可能存在所選投資標的的成長性與市場一致預期不符而造成個券價格表現

低於預期的風險。

本基金採用定期開放的運作方式。在本基金的封閉運作期間，基金份額持有

人不能贖回基金份額，因此，若基金份額持有人錯過某一開放期而未能贖回，其

份額將轉入下一封閉期，至少至下一開放期方可贖回。

本基金為發起式基金，在基金募集時，基金管理人將運用公司固有資金認購

本基金的金額不低於1000萬元，認購的基金份額持有期限不低於三年。基金管

理人認購的基金份額持有期限滿三年後，基金管理人將根據自身情況決定是否繼

續持有，屆時，基金管理人有可能贖回認購的本基金份額。另外，在基金成立三

年後的對應日，如果本基金的資產規模低於2億元，基金合同將自動終止，投資

者將面臨基金合同可能終止的不確定性風險。

本基金投資資產支持證券，資產支持證券具有一定的價格波動風險、流動性

風險、信用風險等風險。價格波動風險指的是市場利率波動會導致資產支持證券

的收益率和價格波動。流動性風險指的是受資產支持證券市場規模及交易活躍程

度的影響，資產支持證券可能無法在同一價格水平上進行較大數量的買入或賣

出，存在一定的流動性風險。 信用風險指的基金所投資的資產支持證券之債務

人出現違約，或在交易過程中發生交收違約，或由於資產支持證券信用質量降低

導致證券價格下降，造成基金財產損失。

8、本基金目標客戶包括特定機構投資者的風險

根據本基金的募集情況，本基金的目標客戶包括特定的機構投資者，投資者

可能面臨以下風險，包括但不限於：

（1）由於應對特定機構投資者的連續大量贖回，基金管理人被迫拋售持有

投資品種以應付基金贖回的現金需要，則可能使基金資產淨值受到不利影響或者

較大波動。

（2）特定機構投資者大額贖回也可能由於基金份額淨值計算精度不高對剩

餘份額的單位淨值造成較大波動。

（3）特定機構投資者大量贖回後，本基金規模可能過小，導致不利於運用

基金合同約定的投資策略實現投資目標，從而對基金收益造成影響。

9、國債期貨投資風險

金融衍生品是一種金融合約，其價值取決於一種或多種基礎資產或指數，其

評價主要源自於對掛鈎資產的價格與價格波動的預期。投資於衍生品需承受市場

風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險等。由於衍生品通常具有槓

杆效應，價格波動比標的工具更為劇烈，有時候比投資標的資產要承擔更高的風

險。並且由於衍生品定價相當複雜，不適當的估值有可能使基金資產面臨損失風

險。

本基金投資國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動

性風險。市場風險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發生變化的風

險。基差風險是期貨市場的特有風險之一，是指由於期貨與現貨間的價差的波動，

影響套期保值或套利效果，使之發生意外損益的風險。流動性風險可分為兩類：

一類為流通量風險，是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或了結頭寸的風

險，此類風險往往是由市場缺乏廣度或深度導致的；另一類為資金量風險，是指

資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強制平倉的風險。

10、本基金法律文件風險收益特徵表述與銷售機構基金風險評價可能不一致

的風險

本基金法律文件投資章節有關風險收益特徵的表述是基於投資範圍、投資比

例、證券市場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長

期風險收益特徵。銷售機構(包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構)根據相關

法律法規對本基金進行風險評價，不同的銷售機構採用的評價方法也不同，因此

銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特徵的表述可能存在不同，

投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之

間的匹配檢驗。

二、聲明

1、投資者投資於本基金，須自行承擔投資風險；

2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過基金銷售機構銷

售，基金管理人與基金銷售機構都不能保證其收益或本金安全。

第十八部分 基金合同的變更、終止與基金財產的清算

一、《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大

會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於法律法規規定

和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基

金託管人同意後變更並公告，並報中國證監會備案。

2、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，

自決議生效後兩日內在規定媒介公告。

二、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序後，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金託管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新

基金託管人承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

三、基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內

成立基金財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監

督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託

管人、符合《證券法》規定條件的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員

組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）製作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（7）對基金剩餘財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現的，清算期限相應順延。

四、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費

用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩餘財產中支付。

五、基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

六、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《證券法》

規定條件的會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會

備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後5個工

作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算報告登載在

規定網站上，並將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

七、基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存20年以上。

第十九部分 基金合同的內容摘要

一、基金份額持有人、基金管理人和基金託管人的權利、義務

（一）基金管理人的權利與義務

1

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括

但不限於：

（

1

）依法募集資金；

（

2

）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用

並管理基金財產；

（

3

）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批

準的其他費用；

（

4

）銷售基金份額；

（

5

）按照規定召集基金份額持有人大會；

（

6

）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金託管人，如認為基金託管

人違反了《基金合

同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，

並採取必要措施保護基金投資者的利益；

（

7

）在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；

（

8

）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處

理；

（

9

）擔任或委託其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務

並獲得《基金合同》規定的費用；

（

10

）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（

11

）在《基金合同》約定的範圍內，拒絕或暫停受理申購、贖回與轉換申

請；

（

12

）依照法律法規為基金的利益行使因基金財產投資於證券所產生

的權

利；

（

13

）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；

（

14

）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者

實施其他法律行為；

（

15

）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提

供服務的外部機構；

（

16

）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、

贖回、轉換、定期定額投資、轉託管和非交易過戶等業務規則；

（

17

）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括

但不限於：

（

1

）依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理

基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

（

2

）辦理基金備案手續；

（

3

）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運

用基金財產；

（

4

）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化

的經營方式管理和運作基金財產；

（

5

）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別

管理，分別記帳，進行證券投資；

（

6

）除依據《基金法》

、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財

產為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；

（

7

）依法接受基金託管人的監督；

（

8

）採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和註銷價格的

方法符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金淨值

信息

，

確定基金份額申購、贖回的價格；

（

9

）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

（

10

）編制季度

報告

、

中期報告

和年度報告；

（

11

）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及

報告義務；

（

12

）保守基金商業秘密，不

洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不

向他人洩露；

（

13

）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有

人分配基金收益；

（

14

）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

（

15

）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大

會或配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（

16

）按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相

關資料

20

年以上；

（

17

）確保需要

向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且

保證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的

公開資料，並在支付合理成本的條件下得到有關資料的複印件；

（

18

）組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、

變現和分配；

（

19

）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

並通知基金託管人；

（

20

）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法

權益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（

21

）監督基金託管人按法律法規和《基

金合同》規定履行自己的義務，基

金託管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有

人利益向基金託管人追償；

（

22

）當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基

金事務的行為承擔責任；

（

23

）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其

他法律行為；

（

24

）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金

並

加計銀行同期活期存款利

息在基金募集期結束後

30

日內退還基金認購人；

（

25

）執行生效的基金份額

持有人大會的決議；

（

26

）建立並保存基金份額持有人名冊；

（

27

）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（二）基金託管人的權利與義務

1

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的權利包括

但不限於：

（

1

）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全

保管基金財產；

（

2

）依《基金合同》約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批

準的其他費用；

（

3

）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基

金合同》及國家法律法規行為，對基金財產、其他當

事人的利益造成重大損失的

情形，應呈報中國證監會，並採取必要措施保護基金投資者的利益；

（

4

）根據相關市場規則，為基金開設資金帳戶、證券帳戶等投資所需帳戶

、

為基金辦理證券

、

期貨

交易資金清算；

（

5

）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（

6

）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（

7

）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的義務包括

但不限於：

（

1

）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財產；

（

2

）設立專門的基金託管部門，

具有符合要求的營業場所，配備足夠的、

合格的熟悉基金託管業務的專職人員，負責基金財產託管事宜；

（

3

）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

確保基金財產的安全，保證其託管的基金財產與基金託管人自有財產以及不同的

基金財產相互獨立；對所託管的不同的基金分別設置帳戶，獨立核算，分帳管理，

保證不同基金之間在帳戶設置、資金劃撥、帳冊記錄等方面相互獨立；

（

4

）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財

產為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人託管基金財產；

（

5

）保管由基金管

理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（

6

）按規定開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶等投資所需帳戶，按照《基

金合同》的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（

7

）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有

規定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人洩露，但向監管機構、司

法機關及審計、法律等外部專業顧問提供的除外；

（

8

）覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值、

基金份額淨值、

基金份

額申購、贖回價格；

（

9

）辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；

（

1

0

）對基金財務會計報告、季度

報告

、

中期報告

和年度報告出具意見，說

明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果

基金管理人有未執行《基金合同》規定的行為，還應當說明基金託管人是否採取

了適當的措施；

（

11

）保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料

20

年以

上；

（

12

）從基金管理人或其委託的登記機構處接收並保存基金份額持有人名

冊；

（

13

）按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對；

（

14

）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和

贖回款項；

（

15

）依據《基金

法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人

大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（

16

）按照法律法規和《基金合同》及《託管協議》的規定監督基金管理人

的投資運作；

（

17

）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和

分配；

（

18

）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

和銀行監管機構，並通知基金管理人；

（

19

）因違反《基金合同》及《託管協議》導致基金財產損失時，應承擔賠

償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（

20

）監督基金管理人按法

律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基

金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向

基金管理人追償；

（

21

）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（

22

）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（三）基金份額持有人的權利和義務

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，

基金投資者自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基

金合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基

金合同》當事人並不以在《基

金合同》上書面籤章或籤字為必要條件。

每份基金份額具有同等的合法權益。

1

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利

包括但不限於：

（

1

）分享基金財產收益；

（

2

）參與分配清算後的剩餘基金財產；

（

3

）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；

（

4

）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（

5

）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會

審議事項行使表決權；

（

6

）查閱或者複製公開披露的基金信息資料；

（

7

）監督基金管理人的投資運作；

（

8

）對基

金管理人、基金託管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依

法提起訴訟或仲裁；

（

9

）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務

包括但不限於：

（

1

）認真閱讀並遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；

（

2

）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資

價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；

（

3

）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（

4

）

交納

基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用；

（

5

）在其持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的

有限責任；

（

6

）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

（

7

）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（

8

）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

（

9

）發起資金提供方持有認購的基金份額不少於

3

年；

（

10

）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代

表有權代表基金份額持有人出席會議

並表決。基金份額持有人持有的每一基金份

額擁有平等的投票權。若將來法律法規對基金份額持有人大會另有規定的，以屆

時有效的法律法規為準。

本基金份額持有人大會不設日常機構。在本基金存續期內，根據本基金的運

作需要，基金份額持有人大會可以增設日常機構，日常機構的設立與運作應當根

據相關法律法規和中國證監會的規定進行。

（一）、召開事由

1

、除法律法規和中國證監會另有規定或《基金合同》另有約定外，當出現

或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：

（

1

）終止《基金合同》；

（

2

）更換基金管理人；

（

3

）更換基金

託管人；

（

4

）轉換基金運作方式；

（

5

）調整基金管理人、基金託管人的報酬標準；

（

6

）變更基金類別；

（

7

）本基金與其他基金的合併；

（

8

）變更基金投資目標、範圍或策略；

（

9

）變更基金份額持有人大會程序；

（

10

）基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會；

（

11

）單獨或合計持有本基金總份額

10%

以上（含

10%

）基金份額的基金份

額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面

要求召開基金份額持有人大會；

（

12

）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（

13

）法

律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額

持有人大會的事項。

2

、

在法律法規規定和《基金合同》約定的範圍內且對基金份額持有人利益

無實質性不利影響的前提下，

以下情況可由基金管理人和基金託管人協商後修

改，不需召開基金份額持有人大會：

（

1

）法律法規要求增加的基金費用的收取；

（

2

）調整本基金的申購費率、調低贖回費率或變更收費方式或調整基金份

額類別設置、對基金份額分類辦法及規則進行調整；

（

3

）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；

（

4

）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無

實質性不利影響或修

改不涉及《基金合同》當事人權利義務關係發生重大變化；

（

5

）基金管理人、登記機構、基金銷售機構調整有關認購、申購、贖回、

轉換、基金交易、非交易過戶、轉託管等業務規則；

（

6

）

履行適當程序後，

基金推出新業務或服務；

（

7

）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其

他情形。

（二）、會議召集人及召集方式

1

、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基

金管理人召集。

2

、基金管理人未按規定召集或不能召開時，由基金託管人召集。

3

、基金託管人認為有必要召開基金

份額持有人大會的，應當向基金管理人

提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起

10

日內決定是否召集，

並書面告知基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60

日內召開；基金管理人決定不召集，基金託管人仍認為有必要召開的，應當

由基金託管人自行召集，並自出具書面決定之日起

60

日內召開並告知基金管理

人，基金管理人應當配合。

4

、代表基金份額

10%

以上（含

10%

）的基金份額持有人就同一事項書面要求

召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自

收到書面提議之日起

10

日內決定是

否召集，並書面告知提出提議的基金份額持

有人代表和基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60

日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額

10%

以上（含

10%

）的基金

份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金託管人提出書面提議。基金託管人

應當自收到書面提議之日起

10

日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金

份額持有人代表和基金管理人；基金託管人決定召集的，應當自出具書面決定之

日起

60

日內召開並告知基金管理人，基金管理人應當配合。

5

、代表基金份額

10%

以上（含

10%

）的基金份額持有人就同一事項

要求召開

基金份額持有人大會，而基金管理人、基金託管人都不召集的，單獨或合計代表

基金份額

10%

以上（含

10%

）的基金份額持有人有權自行召集，並至少提前

30

日報中國證監會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基

金管理人、基金託管人應當配合，不得阻礙、幹擾。

6

、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權

益登記日。

（三）、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1

、召開基金份額持有人大會，召集人應於會議召開前

30

日，

在

規定媒介

公

告。基金份額持有人大會通知應至少載

明以下內容：

（

1

）會議召開的時間、地點和會議形式；

（

2

）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（

3

）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（

4

）授權委託證明的內容要求（包括但不限於代理人身份，代理權限和代

理有效期限等）、送達時間和地點；

（

5

）會務常設聯繫人姓名及聯繫電話；

（

6

）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

（

7

）召集人需要通知的其他事項。

2

、採取通訊開會方式並進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知

中說明本次基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證

機關及其聯

系方式和聯繫人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3

、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金託管人到指定地點對表

決意見的計票進行監督；如召集人為基金託管人，則應另行書面通知基金管理人

到指定地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行

書面通知基金管理人和基金託管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金

管理人或基金託管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響表決意見

的計票效力。

（四）、基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或

法律法規

、

監管

機

構

允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1

、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委託證明委派

代表出席，現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額持

有人大會，基金管理人或基金託管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開

會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

（

1

）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者出具的委託人

持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合

同》和會議通知的規定，並且持有基金份額的憑

證與基金管理人持有的登記資料

相符；

（

2

）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，

有效的基金份額不少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少於本基金在權益登記日基

金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的

3

個月以後、

6

個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召

集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少於

本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2

、通訊

開會。通訊開會係指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面

形式或大會公告載明的其他方式在表決

截止

日以前送達至召集人指定的地址。通

訊開會應以書面方式或大會公告載明的其他方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（

1

）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知後，在

2

個工作日內連

續公布相關提示性公告；

（

2

）召集人按基金合同約定通知基金託管人（如果基金託管人為召集人，

則為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金託

管人（如果基金託管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關

的監督下按照會

議通知規定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金託管人或基金管理人經

通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；

（

3

）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持

有人所持有的基金份額不小於在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人所

持有的基金份額小於在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份額持有人大會召開時間的

3

個月以後、

6

個月以內，就原定審議事項重

新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金

份額持有人大會應當有代表三分之

一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代表出具

表決意見；

（

4

）上述第（

3

）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受託代表他人

出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具表決意見的

代理人出具的委託人持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符

合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，並與基金登記機構記錄相符。

3

、在法律法規和監管機關允許的情況下，本基金的基金份額持有人亦可採

用其他非書面方式授權其代理人出席基金份額持有人大會，授權方

式可以採用書

面、網絡、電話、簡訊或其他方式，具體方式由會議召集人確定並在會議通知中

列明；在會議召開方式上，本基金亦可採用其他非現場方式或者以現場方式與非

現場方式相結合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現場開會和通訊

方式開會的程序進行。基金份額持有人可以採用書面、網絡、電話、簡訊或其他

方式進行表決，具體方式由會議召集人確定並在會議通知中列明。

（五）、議事內容與程序

1

、議事內容及提案權

議事內容為關係基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修

改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基

金託管人、與其他基金合

並、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份

額持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後，對原有提案的修改應

當在基金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2

、議事程序

（

1

）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第

（

七

）

條規定程序確定

和公布監票人，然後由大會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，並形成大會決

議。大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權

代表未能

主持大會的情況下，由基金託管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人

授權代表和基金託管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有

人和代理人所持表決權的

50%

以上（含

50%

）選舉產生一名基金份額持有人作為

該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管人拒不出席或主持基

金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊載明參加會議人員姓名

（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委託人

姓名（或單位名稱）和聯

系方式等事項。

（

2

）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前

30

日公布提案，在所通知的表決

截止日期後

2

個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證

機關監督下形成決議。

（六）、表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1

、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表

決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第

2

項所規定的須以

特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

2

、特別決議，特別決議

應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持

表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除《基金合同》另有約定

外，轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金託管人、終止《基金合同》、

本基金與其他基金合併以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。

採取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交

符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面

符合會議通知規定的表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視

為棄權表決，但應當計入出具表決

意見的基金份額持有人所代表的基金份額總

數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開

審議、逐項表決。

（七）、計票

1

、現場開會

（

1

）如大會由基金管理人或基金託管人召集，基金份額持有人大會的主持

人應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基

金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基

金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金託管人召集，但是基金管

理人或基金託管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始

後宣布在出席會

議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票

人。基金管理人或基金託管人不出席大會的，不影響計票的效力。

（

2

）監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點並由大會主持人當

場公布計票結果。

（

3

）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有懷

疑，可以在宣布表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行

重新清點，重新清點以一次為限。重新清點後，大會主持人應噹噹場公布重新清

點結果。

（

4

）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金託管人拒不出席

大會的，不影響計票的效力。

2

、

通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金

託管人授權代表（若由基金託管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進

行計票，並由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代

表對表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。

（八）、生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起

5

日內報中國證監會

備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起

2

日內在

規定媒介

上公告。如果採用

通訊方式進行表決，在公告基金份額持

有人大會決議時，必須將公證書全文、公

證機構、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人

大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理

人、基金託管人均有約束力。

（九）、本部分關於基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、

表決條件等規定，凡是直接引用法律法規的部分，如將來法律法規修改導致相關

內容被取消或變更的，基金管理人提前公告後，可直接對本部分內容進行修改和

調整，無需召開基金份額持有人大會審議。

三、基金合同解除和終止的事由、程序

以及基金財產清算方式

（一）、《基金合同》的變更

1

、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人

大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於法律法規規

定和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和

基金託管人同意後變更並公告，並報中國證監會備案。

2

、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議

自生效後方可執行，

自決議生效後兩日內在

規定媒介

公告。

（二）、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，

經履行相關程序後，

《基金合同》應當終止：

1

、基金份額

持有人大會決定終止的；

2

、基金管理人、基金託管人職責終止，在

6

個月內沒有新基金管理人、新

基金託管人承接的；

3

、《基金合同》約定的其他情形；

4

、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）、基金財產的清算

1

、基金財產清算小組：自出現

《

基金合同

》

終止事由之日起

30

個工作日內

成立基金財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監

督下進行基金清算。

2

、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託

管人、

符合《證券法》規定條件的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員

組成

。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3

、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4

、基金財產清算程序：

基金合同終止，應當按法律法規和基金合同的有關規定對基金財產進行清

算。

（

1

）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（

2

）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（

3

）對基金財產進行估值和變現；

（

4

）製作清算報告；

（

5

）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具

法律意見書；

（

6

）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（

7

）對基金剩餘財產進行分配。

5

、

基金財產清算的期限為

6

個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現的，

清算期限相應順延

。

（四）、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費

用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩餘財產中支付。

（五）、基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金

份額比例

進行分配。

（六）、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經

符合《證券法》

規定條件的會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會

備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後

5

個工

作日內由基金財產清算小組進行公告

，基金財產清算小組應當將清算報告登載在

規定網站

上，並將清算報告提示性公告登載在

規定報刊

上

。

（七）、基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存

20

年以上。

四

、爭議解決方式

各方當事人同意，因《基金合同》

而產生的或與《基金合同》有關的一切爭

議，如不願或者不能通過協商、調解解決的，任何一方均有權將爭議提交深圳國

際仲裁院，按照深圳國際仲裁院屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為深圳

市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力。仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金託管人職責，各自繼續

忠實、勤勉、盡責地履行基金合同和託管協議規定的義務，維護基金份額持有人

的合法權益。

《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，在此不包括香港、澳門特

別行政區和臺灣地區法律）管轄。

五

、基金合同存放地

和投資人取得基金合同的方式

《基金合同》可印製成冊，供投資者在基金管理人、基金託管人、銷售機構

的辦公場所和營業場所查閱。

第二十部分 基金託管協議的內容摘要

一

、託管協議

當事人

（一）基金管理人

名稱：平安基金管理有限公司

辦公地址：深圳市福田區益田路

5033

號平安金融中心

34

層

法定代表人：羅春風

成立日期：

2011

年

1

月

7

日

批准設立機關及批准設立文號：中國證監會證監許可【

2010

】

1917

號

組織形式：有限責任公司（中外合資）

註冊資本：人民幣

1

30

,

000

萬元

存續期限：持續經營

聯繫電話：

07

55

-

22623179

（二）基金託管人

名稱：

江蘇銀行

股份有限公司

住所：江蘇省南京市中華路

26

號

辦公地址：江蘇省南京市中華路

26

號

法定代表人：夏平

成立時間：

2007

年

1

月

22

日

組織形式：股份有限公司

註冊資本：

115.44

億元人民幣

存續期間：持續經營

基金託管業務批准文號：證監許可【

2014

】

619

號

經營範圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦

理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券、承銷

短期融資券；買賣政府債券、金融債券、企業債券；從

事同業拆借；提供信用證

服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務、代客理財、代理銷售基金、代理銷

售貴金屬、代理收付和保管集合資金信託計劃；提供保險箱業務；辦理委託存貸

款業務；從事銀行卡業務；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；結售匯、

代理遠期結售匯；國際結算；自營及代客外匯買賣；同業外匯拆借；買賣或代理

買賣股票以外的外幣有價證券；資信調查、諮詢、見證業務；網上銀行；經銀行

業監督管理機構和有關部門批准的其他業務。

二

、

基金託管人對基金管理人的業務監督和核查

（一）基金託管人對基金管理人的投資行為行使監督權

基

金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資範圍、

投資對象進行監督。

本基金的投資範圍主要包括國債、地方政府債、金融債、企業債、

公司債

、

央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、次級債、可

分離交易

可轉債

的純債部分、債券回購、銀行存款（協議存款、通知存款以及定

期存款等其它銀行存款）、

國債期貨、

同業存單、現金以及法律法規或中國證監

會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

本基金不投資於股票，也不投資於可轉換債券（可分離交易

可轉債

的純債部

分除外）、可交換債券。

基金的投資組合比例為：

本基金對債券的投資比例不低於基金資產的

80%

，但在每次開放期開始前

1

個月

、開放期及開放期結束後

1

個月

的期間內，基金投資不受上述比例限制；

在

開放期內，每個交易日日終在扣除國債期貨需繳納的交易保證金後，本基金持有

現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低於基金資產淨值的

5%

，在

封閉期內，本基金不受上述

5%

的限制，但在每個交易日日終，扣除國債期貨合

約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證金一倍的現金。前述現金不

包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等

。

如法律法規或監管機構以後

允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適

當程序後，可以將其納入投資範圍。

（二）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資

比例進行監督。基金託管人按下述比例和調整期限進行監督：

1

、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（

1

）本基金對債券的投資比例不低於基金資產的

80%

，但在每次開放期開

始前

1

個月

、開放期及開放期結束後

1

個月

的期間內，基金投資不受此比例限制；

（

2

）

在開放期內，每個交易日日終在扣除國債期貨需繳納的交易保證金後，

本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不

低於基金資

產淨值的

5%

，在封閉期內，本基金不受上述

5%

的限制，但在每個交易日日終，

扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證金一倍的現

金。前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等

；

（

3

）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產淨值的

10%

；

（

4

）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證

券的

10%

，完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的基金品種可以不受此條

款規定的比例限制

；

（

5

）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基

金資產

淨值的

40%

，進入

在全國銀行間同業市場

進行

債券回購

的

最長期限為

1

年，

債券回購到期後不得展期；

（

6

）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產淨值的

10%

；

（

7

）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的

20%

；

（

8

）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超

過該資產支持證券規模的

10%

；

（

9

）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的

10%

；

（

10

）本基金應投資於信用級別評級為

B

BB

以上（含

BBB

）的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評

級報告發布之日起

3

個月內予以全部賣出；

（

11

）封閉期內基金總資產不得超過基金淨資產的

200%

，開放期內基金資

產總值不得超過基金資產淨值的

140%

；

（

12

）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍

保持一致；

（

13

）開放期內，本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過本

基金資產淨值的

15%

。因證券市場波動、

基金規模變動等基金管理人之外的因素

致使基金不符合

該

比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投

資；

（

14

）

本基金參與國債期貨交易，應當符合下列投資限制：

1

）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基

金資產淨值的

15%

；

2

）本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金

持有的債券總市值的

30%

；

3

）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額

不得超過上一交易日基金資產淨值的

30%

；

4

）本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市

值和買入、

賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關於債券投資比例

的有關約定；

（

15

）

法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（

2

）、（

10

）、（

12

）、（

13

）項外，因證券

、

期貨

市場波動、證券發

行人合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述

規定投資比例的，基金管理人應當在

10

個交易日內進行調整，但法律法規或中

國證監會規定的特殊情形除外。

基金管理人應當自基金合同生效之日起

6

個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，

本基金的投資範圍、投資策略應當符合

基金合同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起

開始。

法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用於本基金，基金管理人在

履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或按調整後的規定執行。

（三）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對本託管協

議項下的基金投資禁止行為進行監督。基金託管人通過事後監督方式對基金管理

人基金投資禁止行為進行監督。對基金託管人控制範圍之外開展的基金投資禁止

行為，基金託管人對此無法進行監督，基金託管人不承擔任何責任。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優先原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按

照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並按法律

法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三分之二以

上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

法律、行政法規或監管部門

取消或變更上述禁止性規定，如適用於本基金，

基金管理人在履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或按變更後的規定

執行。

根據法律法規有關基金從事的關聯交易的規定，基金管理人和基金託管人應

事先相互提供與本機構有控股關係的股東、實際控制人或者與其有其他重大利害

關係的公司名單及有關關聯方發行的證券名單，並確保所提供的關聯交易名單的

真實性、完整性、全面性。基金管理人及基金託管人有責任保管真實、完整、全

面的關聯交易名單，並負責及時更新該名單。名單變更後基金管理人及基金託管

人應及時發送另一方。

（四）基金託管人根據有關

法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管理

人參與銀行間債券市場進行監督。

（

1

）基金管理人向基金託管人提供符合法律法規及行業標準的銀行間市場

交易對手的名單。基金託管人在收到名單後

2

個工作日內電話或回函確認收到該

名單。基金管理人應定期和不定期對銀行間市場現券及回購交易對手的名單進行

更新。基金託管人在收到名單後

2

個工作日內電話或書面回函確認，新名單自基

金託管人確認當日生效。新名單生效前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結

算的交易，仍應按照協議進行結算。

基金託管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對於基

金管理人

參與銀行間市場交易的交易是否符合交易對手庫進行事後監督。

（

2

）基金管理人參與銀行間市場交易時，有責任控制交易對手的資信風險，

由於交易對手資信風險引起的損失

,

基金管理人應當負責向相關責任人追償，基

金託管人不承擔責任。

（五）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金資產

淨值計算、基金份額淨值計算、應收資金到帳、基金費用開支及收入確定、基金

收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監

督和核查。如果基金管理人未經基金託管人的審核擅自將不實的業績表現數據印

制在宣傳推

介材料上，則基金託管人對此不承擔任何責任，並有權在發現後報告

中國證監會。

（六）基金託管人對基金投資銀行存款進行監督。

本基金投資銀行存款應符合如下規定：

1

、基金管理人、基金託管人應當與存款銀行建立定期對帳機制，確保基金

銀行存款業務帳目及核算的真實、準確。

2

、基金管理人應當按照有關法規規定，與基金託管人、存款機構籤訂相關

書面協議。基金託管人應根據有關相關法規及協議對基金銀行存款業務進行監督

與核查，嚴格審查、覆核相關協議、帳戶資料、投資指令、存款證實書等有關文

件，切實履行託管職責。

3

、基金管理人與基金託

管人在開展基金存款業務時，應嚴格遵守《基金法》、

《運作辦法》等有關法律法規，以及國家有關帳戶管理、利率管理、支付結算等

的各項規定。

4

、基金投資銀行存款的，基金管理人應根據法律法規的規定及基金合同的

約定，確定符合條件的所有存款銀行的名單，並及時提供給基金託管人，基金託

管人應據以對基金投資銀行存款的交易對手是否符合有關規定進行監督。如基金

管理人在基金投資運作之前未向基金託管人提供存款銀行名單的，視為基金管理

人認可所有銀行。基金管理人未根據有關法律法規的規定及基金合同的約定對定

期存款提前支取的，損失由其承擔。

5

、基金管理人與基金託管人應根據相關規定，就本基金銀行存款業務另行

籤訂書面協議，明確雙方在相關協議籤署、帳戶開設與管理、投資指令傳達與執

行、資金劃撥、帳目核對、到期兌付、文件保管以及存款證實書的開立、傳遞、

保管等流程中的權利、義務和職責，保護基金份額持有人的合法權益。

（七）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資

中期票據進行監督

1

、基金管理人管理的基金在投資中期票據前，基金管理人須根據法律、法

規、監管部門的規定，制定嚴格的關於投資中期票據的風險控制制度、流動性風

險和信用風險處置預案，

並書面提供給基金託管人，基金託管人依據上述文件對

基金管理人投資中期票據的額度和比例進行監督。

2

、如未來有關監管部門發布的法律法規對證券投資基金投資中期票據另有

規定的，從其約定。

3

、基金託管人有權監督基金管理人在相關基金投資中期票據時的法律法規

遵守情況，有關制度、信用風險、流動性風險處置預案的完善情況，有關額度、

比例限制的執行情況。基金託管人發現基金管理人的上述事項違反法律法規和基

金合同以及本協議的規定，應及時以書面形式通知基金管理人糾正。基金管理人

應積極配合和協助基金託管人的監督和核查。基金管理人應按相

關託管協議要求

向基金託管人及時發出回函，並及時改正。基金託管人有權隨時對所通知事項進

行複查，督促基金管理人改正。如果基金管理人違規事項未能在限期內糾正的，

基金託管人應報告中國證監會。

（八）基金託管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違

反法律法規、基金合同和本託管協議的規定，應及時以電話提醒或書面提示等方

式通知基金管理人限期糾正。基金管理人應積極配合和協助基金託管人的監督和

核查。基金管理人收到書面通知後應在下一工作日前及時核對並以書面形式給基

金託管人發出回函，就基金託管人的疑義進行解釋或舉證，

說明違規原因及糾正

期限，並保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內，基金託管人有權隨時

對通知事項進行複查，督促基金管理人改正。基金管理人對基金託管人通知的違

規事項未能在限期內糾正的，基金託管人應報告中國證監會。

（九）基金管理人有義務配合和協助基金託管人依照法律法規、基金合同和

本託管協議對基金業務執行核查。對基金託管人發出的書面提示，基金管理人應

在規定時間內答覆並改正，或就基金託管人的疑義進行解釋或舉證；對基金託管

人按照法律法規、基金合同和本託管協議的要求需向中國證監會報送基金監督報

告的事項，基金管理人應

積極配合提供相關數據資料和制度等。

（十）若基金託管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法

律、行政法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當立即以書面或以

雙方認可的其他方式通知基金管理人。

（十一）基金託管人發現基金管理人的指令違反法律、行政法規和其他有關

規定，或者違反《基金合同》約定的，應當拒絕執行，立即通知基金管理人。基

金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通知基

金管理人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。基金管理人無正當理由，拒

絕、阻撓對方根據本託管協議規定

行使監督權，或採取拖延、欺詐等手段妨礙對

方進行有效監督，情節嚴重或經基金託管人提出警告仍不改正的，基金託管人應

報告中國證監會。

三

、

基金管理人對基金託管人的業務核查

（一）基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查，核查事項包括

但不限於基金託管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶及

投資所需帳戶、覆核基金管理人計算的基金資產淨值和基金份額淨值、根據基金

管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。

（二）基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分

帳管理、未

執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資信息等

違反《基金法》、基金合同、本託管協議及其他有關規定時，應及時以書面形式

通知基金託管人限期糾正。基金託管人收到通知後應及時核對並以書面形式給基

金管理人發出回函，說明違規原因及糾正期限，並保證在規定期限內及時改正。

在上述規定期限內，基金管理人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金託管人

改正。基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限於：提交相關

資料以供基金管理人核查託管財產的完整性和真實性，在規定時間內答覆基金管

理人並改正。基金託管人對基金管理

人通知的違規事項未能在限期內糾正或未在

合理期限內確認的，基金管理人應報告中國證監會。基金管理人有權要求基金託

管人賠償基金管理人及基金財產因此所遭受的損失。

（三）基金管理人發現基金託管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，

同時通知基金託管人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。

基金管理人基於正當合理理由可定期和不定期地對基金託管人保管的基金

財產進行核查。基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限於：

提交相關資料以供基金管理人核查託管財產的完整性和真實性。

基金託管人無正當理由，拒絕、阻撓對方根

據本協議規定行使監督權，或採

取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監督，情節嚴重或經基金管理人提出警告

仍不改正的，基金管理人應報告中國證監會。

四

、

基金財產的保管

（一）基金財產保管的原則

1.

基金財產應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產。

2.

基金託管人應安全保管基金財產。

3.

基金託管人按照規定開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶及投資所需帳

戶。

4.

基金託管人對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，獨立運作，分開核算，

確保基金財產的完整與獨立。

5.

基金託管人按照基金合同和本協議的約定保管基金財產，如有特殊情

況雙

方可另行協商解決。基金託管人未經基金管理人的合法合規指令，不得自行運用、

處分、分配本基金的任何資產（不包含基金託管人依據中國證券登記結算有限責

任公司（以下簡稱「中登公司」）結算數據完成場內交易交收、託管資產開戶銀

行扣收結算費和帳戶維護費等費用）。

6.

對於因為基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人確

定到帳日期並通知基金託管人，到帳日基金財產沒有到達基金帳戶的，基金託管

人應及時通知基金管理人採取措施進行催收。由此給基金財產造成損失的，基金

管理人應負責向有關當事人追償基金財產的損失，基金託管

人應予以必要的協助

與配合，但對此不承擔相應責任。

7.

除依據法律法規和基金合同的規定外，基金託管人不得委託第三人託管基

金財產。

（二）基金募集期間及募集資金的驗資

1

、基金募集期間募集的資金應存於基金管理人開立的「基金募集專戶」。該

帳戶由基金管理人開立並管理。

2

、基金募集期滿或基金提前結束募集時，募集的基金份額總額、基金募集

金額、基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》、基金合同等有關規定

後，基金管理人應將屬於基金財產的全部資金劃入基金託管人為本基金開立的基

金銀行帳戶，同時在規定時間內，聘請

符合《證券法》規定條件的會計師事務所

進行驗資，出具驗資報告，驗資報告需對發起資金的持有人及其持有份額進行專

門說明。出具的驗資報告由參加驗資的

2

名或

2

名以上中國註冊會計師籤字方為

有效。

3

、若基金募集期限屆滿或基金停止募集時，未能達到基金備案的條件，由

基金管理人按規定辦理退款等事宜，基金託管人應提供充分協助。

（三）基金銀行帳戶的開立和管理

1

、基金託管人以基金託管人的名義開設本基金的基金託管專戶，也稱為資

金帳戶，保管基金財產的銀行存款。該基金託管專戶同時也是基金託管人在法人

集中清算模式下，代表所託管的包括本基金財產

在內的所有託管資產與中登公司

進行一級結算的專用帳戶。該帳戶的開設和管理由基金託管人承擔。本基金的一

切貨幣收支活動，均需通過基金託管人的基金託管專戶進行。

2

、基金託管人可根據實際情況需要，為本基金開立資金清算輔助帳戶，以

辦理相關的資金匯劃業務。

3

、基金託管專戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託

管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行帳戶；亦不得使用基

金的任何帳戶進行本基金業務以外的活動。

4

、基金託管專戶的開立和管理應符合銀行業監督管理機構的有關規定。

5

、在符合法律法規規定的

條件下，基金託管人可以通過基金託管專戶辦理

基金資產的支付。

（四）定期存款帳戶

基金財產投資定期存款在存款機構開立的銀行帳戶，包括實體或虛擬帳戶，

其預留印鑑經各方商議後預留。對於任何的定期存款投資，基金管理人都必須和

存款機構籤訂定期存款協議，約定雙方的權利和義務，該協議作為劃款指令附件。

在取得存款證實書後，基金託管人保管證實書正本或者複印件。基金管理人應該

在合理的時間內進行定期存款的投資和支取事宜，若基金管理人提前支取或部分

提前支取定期存款，若產生息差（即本基金已計提的資金利息和提前支取時收到

的資金利息差額

），該息差的處理方法由基金管理人和基金託管人雙方協商解決。

對於任何的定期存款投資，基金管理人都必須和存款機構籤訂定期存款協

議，約定雙方的權利和義務，該協議作為劃款指令附件。該協議中必須有如下明

確條款：「存款證實書不得被質押或以任何方式被抵押，並不得用於轉讓和背書；

本息到期歸還或提前支取的所有款項必須劃至託管專戶（明確戶名、開戶行、帳

號等），不得劃入其他任何帳戶」。如定期存款協議中未體現前述條款，基金託管

人有權拒絕定期存款投資的劃款指令。

（五）債券託管帳戶的開設和管理

基金合同生效後，基金託管人根據中國人

民銀行、銀行間市場登記結算機構

的有關規定，以本基金的名義在中央國債登記結算有限責任公司和銀行間市場清

算所股份有限公司開立債券託管帳戶、資金結算帳戶，持有人帳戶和資金結算帳

戶，並代表基金進行銀行間市場債券的結算。

（六）基金證券帳戶和結算備付金帳戶的開立和管理

1

．基金託管人在中登公司上海分公司、深圳分公司為基金開立基金託管人

與本基金聯名的證券帳戶。

2

．基金證券帳戶的開立和使用，僅限於滿足開展本基金業務的需要。基金

託管人和基金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券帳戶，亦

不得使用基金的任何帳戶進

行本基金業務以外的活動。

3

．基金證券帳戶的開立和證券帳戶卡的保管由基金託管人負責，帳戶資產

的管理和運用由基金管理人負責。

4

．基金託管人以基金託管人的名義在中登公司開立結算備付金帳戶，並代

表所託管的基金完成與中登公司的一級法人清算工作，基金管理人應予以積極協

助。結算備付金、結算互保基金、交收價差資金等的收取按照中登公司的規定執

行。

5

．若中國證監會或其他監管機構在本託管協議生效日之後允許基金從事其

他投資品種的投資業務，涉及相關帳戶的開立、使用的，若無相關規定，則基金

託管人比照上述關於帳戶開立、使用的規定執

行。

（七）其他帳戶的開立和管理

1.

因業務發展需要而開立的其他帳戶，可以根據法律法規和基金合同的規

定，由基金管理人與託管人協商後由基金託管人負責辦理。新帳戶按有關規定使

用並管理。

2.

法律法規等有關規定對相關帳戶的開立和管理另有規定的，從其規定。

（八）基金財產投資的有關有價憑證等的保管

基金財產投資的有關實物證券、銀行存款開戶證實書等有價憑證由基金託管

人存放於基金託管人的保管庫，也可存入中央國債登記結算有限責任公司、中登

公司上海分公司

/

深圳分公司、銀行間市場清算所股份有限公司或票據營業中心

的代保管庫，保

管憑證由基金託管人持有。實物證券、銀行存款開戶證實書等有

價憑證的購買和轉讓，由基金託管人根據基金管理人的指令辦理。屬於基金託管

人控制下的實物證券在基金託管人保管期間的損壞、滅失，由此產生的責任應由

基金託管人承擔。基金託管人對由基金託管人以外機構實際有效控制的資產不承

擔保管責任。

（九）與基金財產有關的重大合同的保管

與基金財產有關的重大合同的籤署，由基金管理人負責。由基金管理人代表

基金籤署的、與基金財產有關的重大合同的原件分別由基金管理人、基金託管人

保管。除本協議另有規定外，基金管理人代表基金籤署的與基金財

產有關的重大

合同包括但不限於基金年度審計合同、基金信息披露協議及基金投資業務中產生

的重大合同，基金管理人應保證基金管理人和基金託管人至少各持有一份正本的

原件。基金管理人應在重大合同籤署後及時將重大合同傳真給基金託管人，並在

三十個工作日內將正本送達基金託管人處。重大合同的保管期限為基金合同終止

後

20

年。

對於無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金託管人提供加蓋公章

的合同傳真件或複印件，未經雙方協商一致或未在合同約定範圍內，合同原件不

得轉移，由基金管理人保管。

五、基金資產淨值計算和會計核算

1.

基金資

產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的金額。基金份額淨值是指

計算日基金資產淨值除以計算日基金份額總數，精確到

0.0001

元，小數點後第

5

位四捨五入

。基金管理人可以設立大額贖回情形下的淨值精度應急調整機制。

國家另有規定的，從其規定。基金管理人每個工作日計算基金資產淨值及基金份

額淨值，經基金託管人覆核，按規定公告。

2.

覆核程序

基金管理人每個工作日對基金資產估值後，將基金份額淨值結果以雙方約定

的方式提交給基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人按規定對外

公布，但基金管理人根據法律法規或

基金合同的規定暫停估值時除外。

3.

根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管

理人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關

的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，

按照基金管理人對基金淨值

信息

的計算結果對外予以公布。

六

、

基金份額持有人名冊的保管

基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊由基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，並對基

金份額持有人名冊的真實性、完整性和準確性負責。保管期

限自基金帳戶銷戶之

日起不少於

20

年。基金管理人和基金託管人應分別保管基金份額持有人名冊，

保存期不少於

20

年，法律法規另有規定或有權機關另有要求的除外。如不能妥

善保管，則按相關法規承擔責任。

在基金託管人要求或編制

中期報告

和

年度

報告

前，基金管理人應將有關資料

送交基金託管人，不得無故拒絕或延誤提供，並保證其的真實性、準確性和完整

性。基金託管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用於基金託管業務以外的其

他用途，並應遵守保密義務。

七

、

爭議解決方式

因本協議產生或與之相關的爭議，雙方當事人應通過協商、調解解決，協商、

調

解不能解決的，任何一方均有權將爭議提交深圳國際仲裁院，仲裁地點為深圳

市，按照深圳國際仲裁院屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對

當事人均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金託管人職責，各自繼續

忠實、勤勉、盡責地履行基金合同和本託管協議規定的義務，維護基金份額持有

人的合法權益。

本協議受中國法律管轄。

八

、

託管協議的修改、終止與基金財產的清算

（一）託管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改後的新協議，其

內容不得與基金合同的規

定有任何衝突。基金託管協議的變更應報中國證監會備

案。

（二）基金託管協議終止的情形

1.

基金合同終止；

2.

基金託管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金託管人接管基金資產；

3.

基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理權；

4.

發生法律法規或基金合同規定的終止事項。

（三）基金財產的清算

1.

基金財產清算小組

（

1

）自出現基金合同終止事由之日起

30

個工作日內成立基金財產清算小

組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。

（

2

）基金財產清算小組成員由基金管理人、

基金託管人、

符合《證券法》

規定條件的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算小

組可以聘用必要的工作人員。

（

3

）在基金財產清算過程中，基金管理人和基金託管人應各自履行職責，

繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金合同和本託管協議規定的義務，維護基金份額

持有人的合法權益。

（

4

）基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。

基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

2.

基金財產清算程序

基金合同終止情形發生，應當按法律法規和基金合同的有關規定對基金財產

進行清算。基金財產清算程序主要包

括：

（

1

）基金合同終止情形發生時，由基金財產清算小組統一接管基金財產；

（

2

）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（

3

）對基金財產進行估值和變現；

（

4

）製作清算報告；

（

5

）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（

6

）將基金財產清算報告報中國證監會備案並公告；

（

7

）對基金剩餘財產進行分配。

3.

基金財產清算的期限為

6

個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而

不能及時變現的，

清算期限相應順延

。

4.

清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發

生的所有合理費

用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩餘財產中支付。

5.

基金財產按下列順序清償：

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

6.

基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經

符合《證券法》

規定條件的會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會

備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後

5

個工

作日內由基金財產清算小組

進行公告，基金財產清算小組應當將清算報告登載在

規定網站

上，並將清算報告提示性公告登載在

規定報刊

上

。

7.

基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存

20

年以上。

第二十一部分 對基金份額持有人的服務

本基金管理人承諾向基金份額持有人提供一系列的服務。同時，基金管理人

有權根據基金份額持有人的需要和市場的變化，對以下主要服務內容進行增加或

變更。

一、網上開戶與交易服務

客戶持有指定銀行的帳戶，通過平安基金官網交易平臺，可以實現在線開戶

交易。

平安基金網址：

www.fund.pingan.com

二、資料的寄送服務

1

、基金管理人在未收到客戶關於需要寄送紙質對帳單的明確表示下，將發

送電子對帳單。客戶可根據個人需要，通過平安基金客戶服務熱線或者平安基金

客服郵箱定製紙質對帳單寄送服務。客戶無需額外承擔紙質或電子對帳單的服務

費用。

2

、由於交易對帳單記錄信息屬於個人隱私，如果客戶選擇郵寄方式，請務

必預留正確的通訊地址及聯繫方式，並及時進行更新。本基金管理人提供的資料

郵寄服務原則上採用順豐快遞郵寄方式，並

不對郵寄資料的送達做出承諾和保

證；也不對因郵寄資料出現遺漏、洩露而導致的直接或間接損害承擔任何賠償責

任。

3

、電子郵件對帳單經網際網路傳送，可能因郵件伺服器解析等問題無法正常

顯示原發送內容，也無法完全保證其安全性與及時性。因此平安基金管理公司不

對電子郵件或簡訊息電子化帳單的送達做出承諾和保證，也不對因網際網路或通訊

等原因造成的信息不完整、洩露等而導致的直接或間接損害承擔任何賠償責任。

4

、根據客戶的需求，本基金管理人可提供如資產證明書等其它形式的帳戶

信息資料。

三、定期定額投資計劃

基金管理人可利用非直銷銷售機

構網點和本公司網上交易系統為投資者提

供定期定額投資的服務（本公司網上交易系統的定期定額投資服務目前僅對個人

投資者開通）。通過定期定額投資計劃，投資者可以通過固定的渠道，定期定額

申購基金份額，具體實施方法見有關公告。

四、網絡在線服務

基金份額持有人通過基金帳號

/

開戶證件號碼及登錄密碼登錄平安基金網

站，可享有帳戶查詢、交易明細查詢、對帳單寄送方式或頻率設置、修改查詢密

碼等多項在線服務。

基金管理人網站亦提供基金公告、投資資訊、理財刊物、基金常識等各種信

息供投資人查詢。

公司網址：

www.fund.pingan.com

電子信箱：

[e-mail]

五、客戶服務中心（

CALL

-

CENTER

）電話服務

客戶服務中心自動語音系統提供

7

×

24

小時交易情況、基金帳戶餘額、基金

產品與服務等信息查詢。

客戶服務中心人工座席每個交易日

9

：

00

-

17

：

00

為投資人提供服務，投資人

可以通過該客服中心獲得業務諮詢、信息查

詢、投訴建議、信息定製和資料修改

等專項服務。

客服電話：

400

-

800

-

4800

（免長途話費）

直銷電話：

0755

-

22627627

直銷傳真：

0755

-

23990088

六、投訴受理

投資人可以撥打平安基金管理有限公司客戶服務中心電話或以書信、電子郵

件等方式，對基金管理人和銷售網點提所供的服務進行投訴。

對於工作日期間受理的投訴，原則上是及時回復，對於不能及時回復的投訴，

基金公司將在承諾的時限內進行處理。對於非工作日提出的投訴，將在順延的工

作日當日進行處理。

七、如本招募說明書存在任何您

/

貴機構無法理解的

內容，請通過上述方式

聯繫本基金管理人。請確保投資前，您

/

貴機構已經全面理解了本招募說明書。

第二十二部分 其他應披露事項

本基金

2019

年

12

月

25

日至

2020

年

11

月

16

日發布的公告：

2019年12月26日

關於

平安合潤

1年定期開放債券型發起式證券投資基

金基金合同生效公告

2020年2月29日

平安基金管理有限公司高級管理人員變更公告

2020年4月21日

平安合潤

1年定期開放債券型發起式證券投資基金

2020年第1季度報告

2020年7月17日

平安合潤

1年定期開放債券型發起式證券投資基金

2020年第2季度報告

2020年8月14日

平安基金管理有限公司關於暫停部分銷售機構辦理相

關銷售業務的公告

2020年8月26日

平安合潤

1年定期開放債券型發起式證券投資基金基

金產品資料概要（更新）

2020年8月26日

平安合潤

1年定期開放債券型發起式證券投資基金

2020年中期報告

2020年10月24日

平安基金管理有限公司關於提醒投資者警惕冒用本公

司名稱虛假宣傳的提示公告

2020年10月26日

平安合潤

1年定期開放債券型發起式證券投資基金

2020年第3季度報告

註：

其他披露事項詳見基金管理

人發布的相關公告

。

第二十三部分 對招募說明書更新部分的說明

本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》等其他有關法律法規

的要求及基金合同的規定，對本招募說明書進行了更新，主要更新的內容如下：

1、 根據最新資料，更新了「重要提示」部分。

2、 根據最新資料，更新了「第一

部分

緒言

。

3、 根據最新資料，更新了「第二部分

釋義。

4、 根據最新資料，更新了「第三部分

基金管理人」。

5、 根據最新資料，更新了「第四部分

基金託管人」。

6、 根據最新資料，更新了「第五部分

相關服務機構」。

7、 根據最新資料，更新了「第六

部分

基金份額的

發售

」。

8、 根據最新資料，更新了「第七

部分

基金合同的生效

」。

9、 根據最新資料，更新了「第八

部分

基金份額的申購與贖回

」。

10、 根據最新資料，更新了「第九部分

基金的投資」。

11、 根據最新資料，

增加

了「第十部分

基金的業績」。

12、 根據最新資料，更新了「第十三部分

基金的收益分配」。

13、 根據最新資料，更新了「第十五部分

基金的會計與審計」。

14、 根據最新資料，更新了「第十六部分

基金的信息披露」。

15、 根據最新資料，更新了「第十八部分

基金合同的變更、終止與基金

財產的清算

」。

16、 根據最新資料，更新了「第十九部分

基金合同的內容摘要

」

。

17、 根據最新資料，更新了「第二十部分

基金託管協議的內容摘要」。

18、 根據最新資料，增加

了「第二十二部分

其他應披露事項」。

19、 根據最新情況，

增加

了「第二十三部分

對招募說明書更新部分的說

明。」

第二十四部分 招募說明書的存放及查閱方式

本招募說明書公布後，置備於基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的住

所，供公眾查閱、複製。

基金管理人和基金託管人保證文本的內容與公告的內容完全一致。

第二十五部分 備查文件

以下備查文件除第（五）項外，存放在基金管理人的辦公場所，在辦公時間

可供免費查閱。

（一）中國證監會準予

平安合潤

1年定期開放債券型發起式證券投資基金募

集註冊的文件

（二）《

平安合潤

1年定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》

（三）《

平安合潤

1年定期開放債券型發起式證券投資基金託管協議》

（四）基金管理人業務資格批件、營業執照

（五）基金託管人業務資格批件、營業執照

（六）關於申請募集註冊

平安合潤

1年定期開放債券型發起式證券投資基金

之法律意見書

（七）中國證監會要求的其他文件

查閱方式：投資者可在營業時間免費查閱，也可按工本費購買複印件。

平安基金管理有限公司

2020年12月15日

　 中財網