無論是在影視劇還是小說中，「殿下」都頻繁地出現，令人以為「殿下」是貫穿整個古代，都是作為王爺的尊稱。其實，在不同的朝代，「殿下」所稱謂的對象是有區別的。
「殿」，即「宮殿」，「殿下」本為宮殿的陛階之下，直觀之意為「殿階之下」，後來用於對皇族成員的尊稱，次於代表君主的陛下。《漢書》中有曰：「陛者，升堂之陛。王者必有執兵陳於階陛之側，群臣與至尊言，不敢指斥，故呼在陛下者而告之，曰卑以達尊之意也。若今稱殿下、閣下、侍者、執事，皆此類也。」可見，「殿下」之意近於「陛下」。
可以這樣理解，陛即臺階，特指宮殿的臺階，陛下，即臺階之下。通常，古代皇帝坐在宮殿之上，臺階以下的兩邊都有武士手執兵器護衛，那麼，武士即所謂「陛下之人」。大臣享奏事情或同皇帝對話，不敢直呼皇帝之名，而是由「陛下之人」負責傳達，後來陛下就成為對皇帝的尊稱。同理，殿，即最高的房屋，殿下，即宮殿之下，原來也是對天子的敬稱，隨著歷史的發展逐漸演變為對皇子、諸侯、親王、皇后、皇太后等的尊稱。
宋代高承在《事物紀原·公式姓諱·殿下》中言：「漢以來，皇太子、諸王稱殿下，漢之前未聞。」
唐人段城式在《酉陽雜姐》卷一總結道：「秦漢以來，於天子言陛下，於皇太子言殿下，將軍言靡下，使節言節下、毅下，二千石長史言閣下，父母言膝下，同類相言足下。」
清代出版的《稱謂錄·天子》標註：「唐代以後，惟太子、皇太后、皇后稱殿下。」但明朝的史料也依然可以看到宗室親王被稱為殿下的記錄，例如靖難之變中建文帝的使者薛嘉見朱棣說「朝廷言殿下旦釋甲，暮即旋師」。
太平天國時對諸王及王子也用此尊稱。《太平天國戰記·李秀成自述》:「我自在天王殿下與主面辨一切國事之後，天王深為疑忌」，《太平禮制》:「第三子，臣下呼稱王三殿下千歲」。
三國魏時期最早將「皇太后」稱為「殿下」，《三國志·魏志·高貴鄉公髦傳》:「辛卯，群公奏太后曰：『殿下聖德光隆，寧濟六合』。」唐以後對皇太后、皇后亦稱「殿下」。《舊五代史》卷四十一記載「丁丑，帝臨軒，命使冊淑妃曹氏為皇后。禮院上言，百官上疏於皇后曰『皇后殿下』，及六宮及率土婦人慶賀抵呼『殿下』，不言『皇后』。中書覆奏，若抵呼『殿下』，恐與皇太子無所分別，凡上中宮表章呼『皇后殿下』，若不形文字，尋常抵呼『皇后」』。《開元禮》卷三《序例下·雜制》:「……百官上疏於太皇太后、皇太后、皇后稱『殿下』，自稱皆曰『臣』。百官及東宮官對皇太子皆曰『殿下』，百官自稱名，宮官自稱『臣」』。宋葉夢得所著《石林燕語》卷二：「唐初制《令》:惟皇太后、皇后，百官上疏稱『殿下』。至今循用之，蓋自唐始也。」
眾所周知，「陛下」是皇帝專屬的稱謂詞，然而有時也有「殿下」這一用法，主要集中於魏晉南北朝時期。《稱謂錄·天子》記載「魏晉六朝稱殿下」。如《三國志·魏書》記載「殿下(魏文帝曹巫)即位初年，貞祥眾瑞，日月而至，有命自天，昭然著見」。再如「太祖問額，額對曰：「以庶代宗，先世之戒也。願殿下深重察之！」《晉書》卷二三記載「邁是好山水人，本無道術，斯事豈所能判！但殿下(孝武帝)德厚慶深……」《宋書》卷六三載「此滷簿甚盛，必是殿下(宋武帝)出行」。在唐代文獻中，也可見到，《舊唐書》卷一記載「伏願殿下(唐肅宗)順其樂推，以安社櫻，王者之大孝也」，可見，稱皇帝為「殿下」雖然並不普遍，但是確實是其所指稱謂對象中不容忽視的一環。