用數學賺了大錢的人 ——詹姆斯·西蒙斯

來做一道選擇題：你希望成為科學界中的頂尖學者，還是希望成為金融界裡的億萬富翁？也許你會覺得，研究科學和投資金融是很難兼顧的。然而，白髮蒼蒼的詹姆斯·西蒙斯表示，「只有小孩子才做選擇，我全都要」。

在科學領域，西蒙斯是一位世界級的數學家，他歷任美國麻省理工學院、哈佛大學以及石溪大學等世界名校的數學系教授，獲得過幾何學領域的最高榮譽——維布倫獎，擔任過美國數學協會的主席。

在金融投資領域，西蒙斯同樣成績斐然，他創立了一家專門交易股票基金的文藝復興科技公司，通過投資對衝基金賺取了驚人的財富。依據2019年出爐的福布斯富豪榜，西蒙斯的個人資產已經達到了216億美元，在美國富豪中排名第21位。

下面，我們就來看一看這位最會賺錢的數學家的人生之路。

奔放的學術生涯

1938年，詹姆斯·西蒙斯出生於美國波士頓市，家庭非常富有，幼兒時接受了很好的教育。僅僅3歲的時候，西蒙斯就對數學產生了興趣，並展現出驚人的數學天賦。有一次，西蒙斯觀察了父親汽車的油箱，產生了一個有趣的想法——汽車中的汽油永遠不會用完，假如每次只用掉油箱中油量的一半，那麼還會剩下另一半油料，如此無窮無盡地類推，最後油箱裡肯定還是會有油的——這種想法已經和數學上著名的「芝諾悖論」極為相似。芝諾悖論說的是，一個人從A點走到B點，要先走完路程的1/2，再走完剩下總路程的1/2，再走完剩下的1/2……如此循環下去，永遠不能到終點。

高中畢業後，西蒙斯進入著名的麻省理工學院學習數學，1958年獲得學士學位後，來到加州大學伯克利分校。當時，西蒙斯是奔著該校的華裔數學教授——「微分幾何之父」陳省身去的，不料陳省身正好離開了美國，西蒙斯就自己看書鑽研微分幾何。4年後，年僅24歲的西蒙斯就拿到了博士學位，隨即被聘請為麻省理工學院和哈佛大學的數學系教授。

在哈佛大學任教期間，西蒙斯並不安分，他喜歡做一些冒險，在同學的介紹下，西蒙斯開始接觸股票投資，嘗試做了一些大豆和瓷磚股票的交易，但結果並不理想。

1964年，西蒙斯又迷上了邏輯學，他離開哈佛大學，加入了美國國防部，用數學代碼分析軍事情報。然而，美國媒體關於越南戰爭的殘酷報導讓西蒙斯意識到，自己的工作實際上正在幫助美軍侵略越南，反戰的西蒙斯索性又回到了大學校園，成為石溪大學數學系主任，在那裡，西蒙斯總算是潛下心來做了8年的純學術研究。

1974年，西蒙斯與曾經的偶像陳省身合作，創立了著名的「陳省身—西蒙斯規範理論」，該理論被廣泛應用於理論物理學，對宇宙研究很有幫助。因此，西蒙斯於1976年獲得了每5年才頒發一次的維布倫獎，成為了一位世界級的數學家。

用科學來投資

在學術界取得了累累碩果，西蒙斯已到了不惑之年，但他天生就不安分，又開始尋找新的刺激。20歲時初涉金融投資界的經歷，讓西蒙斯意猶未盡，流動的金錢數字、股票價格以及不斷波動的各種金融指數，吸引著西蒙斯再次向金融投資領域進發。

作為一名科學家，西蒙斯覺得，如果還是像當初那樣純粹靠運氣和直覺來投資，那麼成功的機率不會太高，所以他決定運用科學在金融市場中找到賺錢的方法。1977年，西蒙斯創立了自己的私人投資基金，最初採用一種叫做「基本面分析」的方法來做交易，即通過分析國家的貨幣政策和利率來判斷金融市場的走勢，但很多人都在利用這種方法，西蒙斯並沒有脫穎而出。

隨著經驗的不斷增加，西蒙斯漸漸將數學分析引入投資領域，他建立了大量可以用於股票投資實戰的數學模型，這些模型主要通過對歷史數據的統計，找出金融產品價格與經濟形勢、市場、技術等各種指標之間存在的數學關係，從而發現市場中存在的微小獲利機會。西蒙斯做任何交易，均用計算機運算來推理和指導，儘量排除人為因素的幹擾。

按照自己的想法和理念，1982年，西蒙斯創立了文藝復興科技公司。為了確保決策的合理性，西蒙斯幾乎不僱用華爾街人士或商學院畢業生，反而會不惜花費天價去招募數學、物理學、統計學領域的頂尖科學家。在工作中，西蒙斯表現得也更像是一位導師而不是老闆，他和員工討論最多的內容不是金錢，而是數學模型和計算機編程，每隔一段時間，他都要為員工舉辦一些科學講壇。所以，在西蒙斯的領導下，文藝復興科技公司雖然是一個金融企業，但看上去卻更像是一家科學研究所。

投資界的神話

1988年，文藝復興科技公司推出了自己旗下的第一個基金產品——大獎章基金，這一基金非常的「堅挺」，以至於被人們稱為「印鈔機」。縱觀大獎章基金的歷史業績，你會發現，從創立至今，它只在1989年虧損過一次，其他年份均獲得很高的收益。更為難得的是，這個基金產品能夠在每一次金融危機中大顯身手，不但能夠全身而退，而且能取得比平時更高的收益率。由於大獎章基金穩如印鈔機，遭到瘋搶，如今這個基金產品不再向外部投資者開放，只允許文藝復興科技公司的內部員工購買。

大獎章基金之所以有如此輝煌的業績，大部分原因要歸功於西蒙斯。1989年，大獎章基金遇到了嚴重的虧損，西蒙斯果斷開始修正公司的投資理念和數學模型。為此，西蒙斯停止了與康奈爾大學頂尖數學家的合作，後者一直在按照當時流行的「買入並長期持有」的投資理念來建立模型。而西蒙斯覺得，市場是不穩定的，投資者應該做到迅速應對市場的變化，有好的機會就應該迅速做大量交易，短期套利，這就像壁虎一樣，平時趴在牆上一動不動，蚊子一旦出現就迅速將其吃掉，然後恢復平靜，等待下一個機會。於是，西蒙斯轉而與普林斯頓大學的數學家合作，將舊模型中反映宏觀經濟的數據剔除，重點分析近期短期的數據，花了半年的時間創立出「壁虎式投資法」的數學模型。

此後，文藝復興科技公司一直沿用「壁虎式投資法」，使大獎章基金成為了金融界的「不敗神話」，而作為公司股東和董事會主席的西蒙斯，自然身價一年一年地飆升，成為美國最有錢的富豪之一。如今，西蒙斯已經80多歲，他打算將畢生大部分財產捐給慈善事業以及科研院校，這位最會賺錢的數學家，或許又會成為一名偉大的慈善家。