今天是周日，各位都調好鬧鐘準點起床了吧之前公眾號分享過一篇關於：評分模型中的滾動率分析的內容，裡面有提到關於滾動率的分析方法。其實那個也是一種風險轉移矩陣，今天我們就將風險轉移矩陣闡述得更直白一些吧
風險轉移矩陣是將資產從一種狀態滾動到另一種狀態所形成的過程，在這個風險轉移的過程中會細分為以下的一些內容。比如常用的有M0到M1，M1到M2這些情況的滾動，所以常規上我們也叫風險轉移矩陣為滾動率分析，這兩者是同一個意思。
本文我們選擇近兩年期間，某銀行資產中的三大貸款產品，分析其資產的風險轉移情況，對比這三者的區別。
市面上這常見的三大貸款產品分別是：房貸、經營貸（小微）、個人消費貸這三種產品。
一．房貸的風險轉移矩陣
房貸是銀行貸款產品中較為優質的資產，因為有抵押物這樣的標的物，房貸產品的貸款期限較其他產品都會長很多，10年跟30年的產品，房貸的利率相對其他產品都會稍微低一些。
如果分析這些客群的風險的分析情況，對個人房貸的滾動率的數據分析，對應的內容如下：
如果進行對應的風險轉移矩陣的分析，對應的結果如下：
從上表可以看出各帳戶在三個不同狀態(「更好」，「保持原狀」和「更壞」)之間的滾動趨勢：
處於正常的和極壞（180+）的帳戶，保持在原有狀態上的比例都很高（均為95%以上），也就是說極，壞的帳戶不會償還的機率同正常的帳戶保持正常的機率非常接近。
M1的帳戶有60%左右的機率會返回正常狀態，大約34%的帳戶保持在原來的狀態，有4%左右的帳戶會滾動到更壞的狀態，說明M1的帳戶還款的機率還比較大。
M2的帳戶也有較高的機率會返回更好狀態（60%左右），大約17%的帳戶保持在原有的狀態，但與M1相比有較多的帳戶會滾動到更壞的狀態（21%左右）。
從M2開始滾動到「壞」帳戶的比例明顯增加。而對於M3的滾動到「壞」帳戶的比例有所減少。
隨著逾期月數的增加，保持原狀態的機率越來越低，滾動到更好狀態的機率也越來越低，滾動到更壞狀態的機率越來越高。但M1與M2之間滾動到更壞狀態比率的差距非常顯著（從4%上升到21%）。
結合房貸的資產來看，逾期M3以上，客群基本可以界定為「壞」帳戶了。
二．個人經營類貸款的風險轉移矩陣
個人經營類貸款，是指銀行向借款人發放的用於借款人流動資金周轉、購置或更新經營設備、支付租賃經營場所租金、商用房裝修等合法生產經營活動的貸款。此類貸款在一定程度上類似於中小企業貸款，其業務經營管理的複雜程度更高。
個人經營類貸款通常貸款期限較短，具有更大的流動性風險。這種貸款主要用於滿足借款人購買機械設備或臨時性流動資金需求，還款通常採用一次性還本付息的方式，在貸款存續期間內借款人的經營狀況有時無法精確了解；個人經營類貸款，可用於借款人購買設備或用於企業的生產經營，而由於不同行業的經營情況不同，宏觀環境以及企業自身經營狀況等諸多不確定因素的影響。
個人經營類貸款業務的風險控制難度相對較大，這使得銀行在貸款審核時不僅要了解借款人自身經濟狀況，還應對借款人經營企業的運作情況有詳細的了解，並對該企業資金運作情況加以控制，以保證貸款不被挪作他用。
如果對資產的情況，數據分析的結果如下：
對應的風險轉移矩陣如下：
由上表可以看出，M3滾動到M4的比率為43%。
M3+的帳戶，隨著逾期期數的增加，帳戶越來越易滾動到更壞狀態（從43.21%的比率上升到87.5%）。
結合個人經營類貸款的資產來看，逾期M3以上，客群基本可界定為「壞」帳戶了。
三．個人消費類貸的風險轉移矩陣
銀行中的個人類的消費貸的產品主要以信用卡為主，也有消費場景產品。消費貸的產品普遍較為短期，分析該產品的滾動率數據就能了解：
個人消費類貸款的風險矩陣，對應的內容如下：
由上表可以看出，M2開始，滾動到「壞」帳戶的比率已經接近80%。
M1+的帳戶，隨著逾期期數的增加，帳戶越來越易滾動到更壞狀態（從52 %的比率上升到100%）。
結合個人消費貸的資產來看，逾期M2以上，客群基本可以界為「壞」帳戶了。
分析上述的三種產品會發現房貸跟經營貸的產品的資產風險較為相似，這兩者跟個人消費貸款就大不相同。尤其是房貸跟經營貸之間，這兩者產品雖說都是期限稍長，額度較大的產品，但兩者在風控的數據把控方面是較為不同的邏輯。
比如在上述所闡述的經營貸的產品中，所涉及到的風控細則會包括：
1.在辦理業務的機構的管轄範圍內有本人或其家庭成員名下的、合法的經營實體，經營實體應具備固定經營場所，包括但不限於市場固定攤位、庫房等； 2.借款申請人擁有 3 年以上（含）從業經驗，企業經營年限 2 年（含）以上，主營業務突出且現金流充沛，借款人信用良好，有按期償還貸款本息的能力3.信用評級不低於「BBB 級」（評級結果由合作方信用評估系統認定，下同），個人徵信在過去 24 個月的貸款逾期連續不超過 2 次（含），累計不超過 4次（含），信用卡逾期連續不超過 3 次（含），累計不超過 6 次（含）；
所以可以看到這個內容相對個人端的產品的審批邏輯是很不相同的，關於小微信貸的更多的內容可以參考我們之前發到知識星球中小微企業審批資料《稅務數據用處大，小微風控都用它》，也可以學習下我們之前開過的星球課堂——《票據類數據在小微風控中的使用》。
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