本文轉載自【微信公眾號：社科學術圈，ID:shkxquan】經微信公眾號授權轉載，如需轉載與原文作者聯繫
作為一個非計量非經濟學專業出身的人（雖學過一些統計，SPSS和stata基本操作也會），想著梳理下自己學習計量這一路的歷程，或許對於初入計量之門/像我一樣非計量專業出身但有想很好的利用計量工具的人有一些幫助和啟示。
第一階段：計量就是統計——很難很高深
大學我算是農林經濟管理出身，學過簡單的spss（那時教我SPSS的老師是搞大豆種植的，故而傳授的是t檢驗，方差分析，簡單的回歸分析，數據的描述性統計分析等內容）。由於大學期間不用發文章，畢業論文也是做的生態方面的東西，加之大學老師只將操作，不講原理，所以大學學的SPSS基本算是還給老師了。那個時候一度覺得SPSS是很高級的東西（因為不知道軟體操作背後原理，也不知道怎麼解讀結果）.
後來有幸保送到中科院系統一個研究所開始研究生階段的學習。中科院系統的學生有一個好處就是會在北京研究生院集中學習一年。由於專業研究的需要（跟著導師做農戶微觀實證研究）以及自己特別感興趣（想一窺統計的神秘面紗），故而在北京學習期間選了6門關於統計的課（如《心理多元統計》、《統計分析與SAS》實現等）。其中有些課老師講得很好（如胡良平老師講的SAS，通俗易懂），但可能限於學時，老師沒有鋪開講。加之那時還有其它專業課比較繁瑣，故而除了課堂聽講，完成作業和課程報告外，沒有過多的時間去進一步看書，消化。經過這麼一個過程下來，一些具體的軟體實現大概知道了，為什麼這樣做也知道一點（但理解的不透），結果解讀似乎也知道那麼一些。那時的我的統計知識體系算是比較凌亂，不系統。也一度以為統計就是計量，以為解開了它的神秘面紗了。然而事實卻並非如此。
第二階段：學習統計/計量還得從實踐中來
正如我在論壇上發的一個個人投稿經驗交流貼中所述一樣。我和大多數在人大經濟論壇上尋求幫助的人一樣，都想快速的學習到我想要的某種計量/統計方法，然後能夠利用手裡的數據寫文章（雖然那時多少有些功利心作祟，有點為寫而寫——可能大多數人也會經歷這個階段）。然而問題來了，雖然我學了那麼多門統計課，然而由於教授我統計課老師的專業背景不一樣（有2個是數學專業出身），而且有的更多的是將背後的數學公式推導，重在實現背後的講解，軟體實現涉及的相對較少。同時，在上機課講解軟體實現的時候，只說了怎麼勾選一些選項，怎麼解讀結果，而為什麼不勾選另一些選項等問題則可能因為時間關係沒有鋪開講。此外，加之缺乏文章寫作基本經驗，（那時不知道做計量模型前要先提出研究假設，然後去證實/證偽研究假設，更不知道要對數據做基本的處理，如處理極端異常值，對一些變量進行描述性統計分析，做散點圖看趨勢等等，只知道將自變量和因變量分別統計出來，然後就建模了----（這樣做會出現很多問題，現在想想還有點後怕。這或許也是現在很多初學計量的人最容易犯的毛病）），就這麼一股腦的做下去了。可能由於知識的不系統，故而經常做模型時前一秒做是一個結果，後一秒做又是另一個結果。到處尋求無果（我班上的同學不搞這個，沒法交流。還好當時有機會下課後給老師請教，學到不少東西），迫使我去買專業的書籍，系統的學習相關知識。
第三階段：查缺補漏——計量似乎也不是想像中的那麼難
由於本科學了一點SPSS，加之這個軟體交互式的操作頁面，故而首選這款計量軟體（SAS我在北京研究生院期間學了四門課，但沒門都零散的將一點，不系統，加之軟體破解版都有9G，太大了，所以慢慢的就把它棄了。然而後面因為需要另學了stata，但這是後話了）。國內SPSS教材也算比較多的了，如何選成了一個問題。當時也沒想那麼多，就在老師推薦的基礎上買了本張文彤老師寫的SPSS高級教程。通過教程我明白了很多細節的東西（如做回歸分析時要勾選的框分別對應的是什麼），也在這本書的指導下寫了生平第一篇關於計量的文章。
在學習SPSS的同時，我在北京也經常去圖書館看書，也在網上買了些和我將來專業可能相關的一些專著。慢慢的發現專著中出現的很多新名稱我買的張文彤老師的SPSS高級教程沒有了（如結構方程模型，異方差，WLS，2SLS，工具變量法，面板回歸等），有的SPSS軟體也操作不了或者不好操作（如異方差檢驗，用stata命令BP就可判定，而SPSS可能就要依照BP計算原理一步步去做了）。那時也不知道該在哪裡去找相關的資料，系統的學習一下。在網上搜索一些關鍵詞，也只是零散的一點介紹，沒有系統的。
那時可能想著自己現在也不用這些方法，加之也比較忙，故而就擱置在那了。但還是乘機會買了萬卷方法系列的幾本好書，如《問卷統計分析實務--SPSS操作與應用》、《量化研究與統計分析——SPSS(PASW)數據分析範例解析》、《結構方程模型——AMOS的操作與應用》等。系統的學習了SPSS和AMOS軟體，至此，SPSS基本操作算是入門。但異方差性，WLS，GLS，FGLS這些計量方法那時還是不知道怎麼解決，因為買的這些書中基本都沒有這些方法的介紹。有的只是一些基本的數據處理，簡單的回歸分析（OLS），因子分析，聚類分析等。
第四階段：躲不過了，硬著頭皮也要上
前面3個階段需學了一些SPSS的知識，但似乎也只是建立在自己看書學習的基礎上。現在是研究生了，不像本科時間那麼充裕，有很多事纏身（如導師的項目，自己寫文章，日常的交際等）。這樣就導致很多知識在看的時候理解了，但過一段時間沒用就忘了。加之看的時候有時也沒有具體軟體操作，所以後面要用的時候有時都不知道要到哪裡去找一個具體的小知識點了。在這時，有幸從一個師兄那裡得到了張文彤老師SPSS內部培訓視頻（初級和高級），通過密集的視頻學習掌握了以前很多都沒掌握牢固的技巧，進而使得SPSS運用更加熟練和得心應手。在此基礎上買了張文彤老師《IBM SPSS數據分析與挖掘實戰案例精粹（配光碟）》這本書和相應的視頻，進一步在實戰中學習。至此，SPSS基本操作對於我來說應該沒什麼問題了。但還是存在第3階段那個問題——FGLS，2SLS這些是什麼我都不清楚。
經過一段時間看文獻，有一天我找到一個idea，去和導師商量後，覺得可行，打算寫一篇好文章。可要寫這篇文章需要用分位數回歸。這個SPSS解決不了，STATA，EVIEWS，SAS，R這些能解決。除了SAS外，我對其它幾門軟體一竅不通。在此情況下，我打算除了SPSS外，另學一門計量軟體。於是百度比較，看哪個軟體好學一些。很多人推薦stata，從此走上stata學習之路。
由於stata沒有基礎，怎麼快速的學習它呢？有前面SPSS視頻學習經驗，果斷去網上購買了連玉君老師stata培訓視頻，至此努力學習。初級教程視頻看了一遍，沒多大問題。到高級教程裡面介紹OLS時也沒多大問題，但到後面介紹GLS，時間序列分析時，感覺聽不懂了。其實也不是聽不懂，是不懂這背後的機理，為什麼要這麼做。於是，擱置一段時間，直到那天——兩本書的出現。
以前有個師姐打算考中科院農業政策研究中心張林秀老師博士，考試要考計量經濟學，買了兩本伍德裡奇寫的《計量經濟學導論（第三版）》，後來因為英語差1分沒上，直接出去工作了，這兩本大塊頭書就遺留在辦公室的柜子裡。由於相對於經濟學來說，我們是跨專業，加之平時比較忙，故而辦公室的其他人對這兩本書都是望而卻步，將其束之高閣。有一天忙完事休息，我去翻柜子，突然發現這兩本書，拿下來一看目錄，竟然有2SLS，異方差處理等介紹，那時真是喜出望外。這時也快要放寒假了，就想著寒假扛回家好好看看
同時，由於也在學習stata，想著看看有沒有stata的工具書。通過人大經濟論壇，找到了陳強老師寫的《高級計量經濟學及stata應用》以及另一個壇友說的郭志剛老師翻譯的一本國外介紹stata的經典書籍《應用stata做統計分析》。下載了電子版，回家用手機慢慢看。
第五階段：計量也不是想像中的那麼難
可能是受長期中國教育模式的薰陶，我一直都比較急功近利。雖然寒假我將伍德裡奇的書扛回家了（對於農村出身的我來說，轉幾次車拖一個箱子，箱子裡轉著這麼兩本大塊頭的書也是聽不容易），然而我最開始也不是去看它，而是看我下載到手機的兩本stata工具書。看了兩本工具書後，我想要解決的問題（分位數回歸）至少在軟體實現上我沒什麼問題了。但或許也是機緣巧合，也或許是農村過年無聊（很多我小時候的玩伴都出去打工了，沒回來，就有一個人還在讀博，走上了一條「不歸路」）。我拿起了這兩本好不容易扛回家的大塊頭。
才看沒多少頁，就有點看不下去了。雖然我大學學了《微積分》、《概率論與數理統計》以及《線性代數》，自認為也還學得不錯。但時隔已經6-7年了，早就忘得差不多了。故而一看書中最開始推到OLS的高斯—馬爾科夫假定就有點頭大，但實在是因為無聊，硬著頭皮把它看下來了。至此，我的學術生涯可能走向另一條不同的路了。
慢慢的，我越看越有勁。看著裡面的很多案例，看著裡面寫的很多話真的是忍不住拍案叫絕，為什麼寫得這麼經典，這麼好。可能以前我也有一些底子，故而我看這兩本論壇上大家公認的中級教程（初級是古扎拉蒂寫的《計量經濟學基礎》，高級是格林的《計量經濟分析》）也沒費多大力就理解了。一些長久困擾我的疑惑，如自變量因變量取對數後模型怎麼解釋，2期數據的面板回歸怎麼做等也慢慢的得到了解決。
經過這一系列過程，再回過頭來看我這個外行的計量之路，似乎以前走的有點偏。以前是重實用，為模型而模型。現在更想做的是多探究為什麼要用這個模型的機理，我想這可能才是一條長久之路。慢慢的現在也意識到了計量與統計的可能不同，計量的博大精深。同時，也發現計量也不是想像中的那麼難了。在國內大家覺得難可能真的是因為國內沒有出像伍德裡奇寫的這麼好的教材了（PS：以前在北京通過六維空間下載了西南財大龐皓老師講的計量經濟學視頻，也買了他寫的書，但感覺太重理論推導了，沒學多久一點時間就放棄了）.
自此，自己也將懷著一顆虔誠的敬畏的心好好學習計量，用好計量。爭取做一個地理學中的計量怪咖（我現在專業是人文地理學，搞農村聚落地理方面的研究）。