醫藥100 : 嘉實中證醫藥健康100策略交易型開放式指數證券投資基金...

醫藥100 : 嘉實中證醫藥健康100策略交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

時間：2020年03月20日 12:16:04&nbsp中財網

原標題:

醫藥100

: 嘉實

中證醫藥

健康100策略交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

嘉實

中證醫藥

健康

100

策略交易型開放式

指數證券投資基金

招募說明書

基金管理人：嘉實基金管理有限公司

基金託管人：

中國銀行

股份有限公司

二○二○年三月

重要提示

本基金經2019年9月30日中國證券監督管理委員會《關於準予嘉實

中證醫藥

健康100策略

交易型開放式指數證券投資基金註冊的批覆》（證監許可1828號）註冊募集。

基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注

冊，但中國證監會對本基金募集的註冊，並不表明其對本基金的投資價值和市場前景作出實

質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。投資者認購或申購基金份額時應認真閱

讀本招募說明書。

本基金投資於證券市場，基金淨值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者根據

所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。投資者在投資本基金前，應

全面了解本基金的產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，並承擔基金

投資中出現的各類風險，包括：

因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形

成的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、基金管理人在基金管理實施過程中產生

的基金管理風險、本基金的特定風險等等。

本基金屬股票型證券投資基金，預期風險與收

益水平高於混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金，主要採用完

全複製法跟蹤標的指數的表現，具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的

風險收益特徵。

投資者投資本基金時需具有上海證券帳戶，但需注意，使用上海證券交易所基金帳戶只

能進行基金的現金認購和二級市場交易，如投資者需要使用本基金

標的指數成份股中的上海

證券交易所上市股票參與網下股票認購或基金的申購、贖回，則應開立上海證券交易所

A

股

帳戶；如投資者需要使用本基金標的指數成份股中的深圳證券交易所上市股票參與網下股票

認購，則還應開立深圳證券交易所

A

股帳戶。

投資者在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的招募說明書

、基金合同和基金產品資

料概要

，全面認識本基金的風險收益特徵和產品特性，並充分考慮自身的風險承受能力，

理性判斷市場，謹慎做出投資決策。

基金的過往業績並不預示其未來表現。基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、謹慎勤

勉的原則管理和運用基金財產

，但不保證基金一定盈利，也不向投資者保證最低收益。

招募說明書約定的基金產品資料概要編制、披露與更新要求，自《信息披露辦法》實施

之日起一年後開始執行。

目

錄

一、緒

言

................................

................................

................................

................................

................

1

二、釋

義

................................

................................

................................

................................

................

2

三、基金管理人

................................

................................

................................

................................

......

7

四、基金託管人

................................

................................

................................

................................

....

18

五、相關服務機構

................................

................................

................................

................................

20

六、基金的募集

................................

................................

................................

................................

....

23

七、基金合同的生效

................................

................................

................................

............................

29

八、基金份額的上市交

易

................................

................................

................................

....................

30

九、基金份額的申購、贖回

................................

................................

................................

................

32

十、基金的投資

................................

................................

................................

................................

....

47

十一、基金的財產

................................

................................

................................

................................

53

十二、基金資

產估值

................................

................................

................................

............................

54

十三、基金的收益與分配

................................

................................

................................

....................

59

十四、基金的費用與稅收

................................

................................

................................

....................

61

十五、基金的會計與審計

................................

................................

................................

....................

64

十六、基金的信息披露

................................

................................

................................

........................

65

十七、風險揭示

................................

................................

................................

................................

....

72

十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清

算

................................

................................

............

79

十九、基金合同內容摘要

................................

................................

................................

....................

81

二十、基金託管協議的內容摘要

................................

................................

................................

........

97

二十一、對基金份額持有人的服務

................................

................................

................................

..

109

二十二、其他應披露事項

................................

................................

................................

..................

110

二十三、招募說明書存放及查閱方式

................................

................................

..............................

111

二十四、備查文件

................................

................................

................................

..............................

112

一、緒 言

本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、《公

開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱《運作辦法》）、《證券投資基金銷售管理

辦法》（以下簡稱《銷售辦法》）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡

稱《信息披露辦法》）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱

《流動性風險管理規定》）、《證券投資基金信息披露內容與格式準則第5號內容與格式>》等有關法律法規以及《嘉實

中證醫藥

健康100策略交易型開放式指數證券投資

基金基金合同》編寫。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏

,

並對其

真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募

集的。本基金管理人沒有委託或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息

,

或對

本招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫

,

並經中國證監會

註冊

。基金合同是約定基金

當事人之間權利、義務的法律文件。如本招募說明書內容與基金合同有衝突或不一致之

處，均以基金合同為準。基金投資者自依基金合同取得基金份額

,

即成為基金份額持有人和

基金合同的當事人

,

其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受

,

並按照

《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資者欲了解基金份額持

有人的權利和義務

,

應詳細查閱基金合同。

二、釋 義

本招募說明書中除非文意另有所指

,

下列詞語有如下含義：

1、基金或本基金：指嘉實

中證醫藥

健康

100

策略

交易型開

放式指數證券投資基金

2、基金管理人：指嘉實基金管理有限公司

3、基金託管人：指

中國銀行

股份有限公司

4、基金合同：指《嘉實

中證醫藥

健康

100

策略

交易型開放式指數證券投資基金基金合

同》及對基金合同的任何有效修訂和補充

5、託管協議：指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之《嘉實

中證醫藥

健康

100

策

略

交易型開放式指數證券投資基金託管協議》及對該託管協議的任何有效修訂和補充

6、招募說明書或本招募說明書：指《嘉實

中證醫藥

健康

100

策略

交易型開放式指數證

券投資基金招募說明書》及其更新

7、基金份額發售公告：指《嘉實

中證醫藥

健康

100

策略

交易型開放式指數證券投資基

金基金份額發售公告》

8、基金份額上市交易公告書：指《嘉實

中證醫藥

健康

100

策略

交易型開放式指數證券

投資基金基金份額上市交易公告書》

9、基金產品資料概要：指《嘉實

中證醫藥

健康

100

策略交易型開放式指數證券投資基

金基金產品資料概要》及其更新

10、法律法規：指中國現行有效並公布實施的法律、行政法規、規範性文件、司法解釋、

行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等以及頒布機關對其不時

做出的修訂

11、《基金法》：指

2003

年

10

月

28

日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次會

議通過，

經

2012

年

12

月

28

日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修訂，

自

2013

年

6

月

1

日起實施，並經

2015

年

4

月

24

日第十二屆全國人民代表大會常務委員會

第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關於修改〈中華人民共和國港口法〉等七部法

律的決定》修正的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

12、《銷售辦法》：指中國證監會

2013

年

3

月

15

日頒布、同年

6

月

1

日實施的《證券

投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

13、《信息披露辦法》：

指中國證監會

2019

年

7

月

26

日頒布、同年

9

月

1

日實施的《公

開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

14、《運作辦法》：指中國證監會

2014

年

7

月

7

日頒布、同年

8

月

8

日實施的《公開募

集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

15、《流動性風險管理規定》：指中國證監會

2017

年

8

月

31

日頒布、同年

10

月

1

日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出

的修訂

16、業務規則：指上海證券交易所發布實施的《上海證券交易所交易型開放式指數基金

業務實施細則》及其不時修訂的版本、中國證券登記結算有限責任公司發布實施的《中國證

券登記結算有限責任公司關於交易所交易型開放式證券投資基金登記結算業務實施細則》及

其不時修訂的版本，以及基金管理人、上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司發

布及其不時修訂的其他相關規則和規定

17、交易型開放式指數證券投資基金：指《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務

實施細則》定義的

「

交易型開放式指數基金

」

，簡稱

ETF

18、ETF

聯接基金：指將絕大多數基金財產投

資於本基金，與本基金的投資目標類似，

通過投資於本基金緊密跟蹤標的指數表現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，採用開放式

運作方式的基金，簡稱

ETF

聯接

19、中國：指中華人民共和國

(

僅為基金合同目的不包括香港特別行政區、澳門特別行

政區及臺灣地區

)

20、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

21、

銀行業

監督管理機構：指中國人民銀行和

/

或

中國銀行

保險監督管理委員會

22、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利並承擔義務的法律主

體，包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人

23、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資於證券投

資基金的自然人

24、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記並

存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織

25、合格境外機構投資者：指

符合

《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法》及

相

關法律法規規定可以投資於在中國境內依法募集的證券投資基金的中國境外的機構投資者

26、人民幣合格境外機構投資者：指按照《人民幣合格境外機構投資者境內證券投資試

點辦法》及相關法律法規規定，運用來自境外的人民幣資金進行境內證券投資的境外法人

27、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合格

境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

28、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人

29、銷售機構：指嘉實基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其

他條件，取得基金銷售業務資格並與基金管理人籤訂了基金銷售服務協議，辦理基金銷售業

務的機構，包括發售代理機構和申購贖回代理券商。

30、發售代理機構：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，由基金管理人

指定的代理本基金髮售業務的機構

31、申購贖回代理券商：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，由基金管

理人指定的辦理本基金申購、贖回業務的

證券公司

，又稱為代辦

證券公司

32、登記結算業務：指根據《中國證券登記結算有限責任公司關於交易所交易型開放式

證券投資基金登記結算業務實施細則》及其不時修訂以及相關業務規則所定義的基金份額的

登記、存管和結算等相關業務

33、登記結算機構：指辦理登記結算業務的機構。本基金的登記結算機構為中國證券登

記結算有限責任公司

34、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，基金管

理

人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，並獲得中國證監會書面確認的日期

35、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現後，基金財產清算完畢，

清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期

36、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不得超過

3

個月

37、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

38、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

39、T

日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開放日

40、T+n

日：指自

T

日起第

n

個工作日

(

不包含

T

日

)

41、開放日：指為投資人辦理基金份額

申購、贖回或其他業務的工作日

42、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

43、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同、招募說明書和相關公告的規定申

請購買基金份額的行為

44、申購：指基金合同生效後，投資人根據基金合同、招募說明書和相關公告的規定申

請購買基金份額的行為

45、贖回：指基金合同生效後，基金份額持有人按基金合同、招募說明書和相關公告規

定的條件，要求將基金份額兌換為基金合同和招募說明書約定的贖回對價的行為

46、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信息的文件

47、申購對價：指投資人申

購基金份額時，按基金合同和招募說明書規定應交付的組合

證券、現金替代、現金差額和

/

或其他對價

48、贖回對價：指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人按基金合同和招募說明

書規定應交付給贖回申請人的組合證券、現金替代、現金差額和

/

或其他對價

49、標的指數：指

中證醫藥

健康100策略指數及其未來可能發生的變更，或基金管理

人按照基金合同約定更換的其他指數

50、組合證券：指本基金標的指數所包含的全部或部分證券

51、完全複製法：指一種構建跟蹤指數的投資組合的方法。通過購買標的指數中的所有

成份證券，並且按照每種成份證券在標的指數中的權重確定購買的比例，以達到複製指數的

目的

52、最小申購贖回單位：指本基金申購份額、贖回份額的最低數量，投資人申購或贖回

的基金份額數應為最小申購贖回單位的整數倍

53、現金替代：指申購或贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規定，用於替

代組合證券中部分證券的一定數量的現金

54、現金差額：指最小申購贖回單位的資產淨值與按當日收盤價計算的最小申購贖回單

位中的組合證券市值和現金替代之差；投資者申購或贖回時應支付

或應獲得的現金差額根據

最小申購贖回單位對應的現金差額、申購或贖回的基金份額數計算

55、預估現金部分：指由基金管理人計算並在

T

日申購贖回清單中公布的當日現金差額

的預估值，預估現金部分由申購贖回代理券商（代辦

證券公司

）預先凍結

56、元：指人民幣元

57、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項及其他

資產的價值總和

58、基金資產淨值：指基金資產總值減去基金負債後的價值

59、基金份額淨值：指計算日基金資產淨值除以計算日基金份額總數

60、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產淨值和基金份

額淨值的過程

61、收益評價日：指基金管理人計算本基金份額淨值增長率與標的指數同期增長率差額

之日

62、基金份額參考淨值：指基金管理人或基金管理人委託的指數服務機構在開市後根據

申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據計算，並通過上海證券交易所發布的基

金份額參考淨值，簡稱「

IOPV」

63、基金份額折算：指基金管理人根據基金運作的需要，在基金資產淨值不變的前提下，

按照一定比例調整基金份額總額及基金份額淨值的行為

64、基金份額淨值增長率：指收益評價日基金份

額淨值與基金上市前一日基金份額淨值

之比減去

1

乘以

100%

（期間如發生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算）

65、標的指數同期增長率：指收益評價日標的指數收盤值與基金上市前一日標的指數收

盤值之比減去

1

乘以

100%

（期間如發生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新

計算）

66、指定媒介：

指中國證監會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定網際網路網站

（包括基金管理人網站、基金託管人網站、中國證監會基金電子披露網站）等媒介

67、流動性受限資產

：指由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價

格予以變

現的資產，包括但不限於到期日在

10

個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含

協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、資

產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等

68、轉

融通證券

出借業務：簡稱出借業務，是指本基金以一定的費率通過證券交易所綜

合業務平臺向中國證券金融股份有限公司（以下簡稱證券金融公司）出借證券，證券金融公

司到期歸還所借證券及相應權益補償並支付費用的業務

69、不可抗力

：

指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件

三、基金管理人

（一）基金管理人概況

1

、基本信息

名稱

嘉實基金管理有限公司

註冊地址

中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道

8

號上海國金中心二期

27

樓

09

-

14

單

元

辦公地址

北京市建國門北大街

8

號華潤大廈

8

層

法定代表人

經雷

成立日期

1999

年

3

月

25

日

註冊資本

1.5

億元

股權結構

中誠信託有限責任公司

40%

，

DWS Investments Singapore

Limited

30

%

，立信投

資有限責任公司

30%

。

存續期間

持續經營

電話

（

010

）

65215588

傳真

（

010

）

65185678

聯繫人

胡勇欽

嘉實基金管理有限公司經中國證監會證監基字

[1999]5

號文批准，於

1999

年

3

月

25

日

成立，是中國第一批基金管理公司之一，是中外合資基金管理公司。公司註冊地上海，總部

設在北京並設深圳、成都、杭州、青島、南京、福州、廣州

、

北京懷柔

、

武漢分公司。公司

獲得首批全國社保基金、企業年金投資管理人、

QDII

資格和特定資產管理業務資格。

2

、管理基金情況

截止

2019

年

12

月

31

日，基金管理人共管理

176

只開放式證券投資基金，具體包括嘉

實成長收益混合、

嘉實增長

混合、

嘉實穩健

混合、嘉實

債券、

嘉實服務

增值行業混合、嘉實

優質企業混合、嘉實貨幣、嘉實滬深

300ETF

聯接（

LOF

）、嘉實超短債債券、

嘉實主題

混合、

嘉實策略

混合、

嘉實海外

中國股票（

QDII

）混合、

嘉實研究

精選混合、嘉實多元債券、嘉實

量化阿爾法混合、

嘉實回報

混合、嘉實基本面

50

指數（

LOF

）、嘉實穩固收益債券、嘉實價

值優勢混合、嘉實

H

股指數（

QDII

）、

嘉實主題

新動力混合、

嘉實多利

分級債券、

嘉實領先

成長混合、嘉實深證基本面

120ETF

、嘉實深證基本面

120ETF

聯接、

嘉實黃金

（

QDII

-

FOF

-

LOF

）、嘉實信用債券、

嘉實周期

優選混合

、嘉實安心貨幣、嘉實中創

400ETF

、嘉實中創

400ETF

聯接、嘉實滬深

300ETF

、

嘉實優化

紅利混合、

嘉實全球

房地產（

QDII

）、嘉實理財寶

7

天債

券、嘉實純債債券、嘉實中證中期企業債指數（

LOF

）、嘉實中證

500ETF

、

嘉實增強信用

定期

債券、嘉實中證

500ETF

聯接、嘉實中證中期國債

ETF

、嘉實中證金邊中期國債

ETF

聯接、

嘉實豐益純債

定期債券、

嘉實研究

阿爾法股票、嘉實如意寶定期債券、

嘉實美國

成長股票

（

QDII

）、

嘉實豐益策略

定期債券、嘉實新興市場債券、

嘉實絕對收益

策略定期混合、嘉實

寶

A/B

、

嘉實活期寶

貨幣

、嘉實

1

個月理財債券、嘉實活錢包貨幣、

嘉實泰和

混合、嘉實薪

金寶貨幣、

嘉實對衝套利

定期混合、嘉實中證主要消費

ETF

、嘉實

中證醫藥

衛生

ETF

、嘉實

中證金融

地產

ETF

、嘉實

3

個月理財債券

A/E

、

嘉實醫療

保健股票、嘉實新興產業股票、嘉

實新收益混合、嘉實滬深

300

指數研究增強、

嘉實逆向

策略股票、

嘉實企業

變革股票、嘉實

新消費股票、

嘉實全球

網際網路股票、嘉實先進位造股票、嘉實事件驅動股票、嘉實快線貨幣、

嘉實低價策略

股票、嘉實

中證金融

地產

ETF

聯接、嘉實新起點混合、嘉實騰訊自選股大數據

策略股票、

嘉實環保

低碳股票、

嘉實創新成長

混合、

嘉實智能汽車

股票、

嘉實新起航

混合、

嘉實新財富

混合、嘉實穩祥純債債券、

嘉實穩瑞

純債債券、

嘉實新優選

混合、

嘉實新趨勢

混

合、嘉實

新思路

混合、

嘉實滬港深

精選股票、

嘉實穩盛

債券、

嘉實穩鑫

純債債券、

嘉實安益

混合、嘉實文體娛樂股票、

嘉實穩澤

純債債券、

嘉實惠澤

混合（

LOF

）、

嘉實成長增強

混合、

嘉實策略

優選混合、

嘉實研究

增強混合、

嘉實優勢

成長混合、

嘉實穩榮

債券、

嘉實農業產業

股票、

嘉實現金寶

貨幣、

嘉實增益寶

貨幣、嘉實物流產業股票、

嘉實豐安

6

個月定期債券、

嘉實穩元

純債債券、嘉實

新能源

新材料股票、

嘉實穩熙

純債債券、

嘉實豐和

混

合、嘉實新添

華定期混合、嘉實定期寶

6

個月理財債券、

嘉實現金添利

貨幣、

嘉實滬港深

回報混合、嘉實

原油（

QDII

-

LOF

）、

嘉實前沿

科技滬港深股票、嘉實穩宏債券、嘉實

中關村

A

股

ETF

、嘉實

穩華純債債券、嘉實

6

個月理財債券、

嘉實穩怡

債券、嘉實富時中國

A50ETF

聯接、嘉實富

時中國

A50ETF

、

嘉實中小企

業量化活力靈活配置混合、嘉實創業板

ETF

、

嘉實新添澤

定期混

合、

嘉實新添豐

定期混合、嘉實新添輝定期混合、嘉實領航資產配置混合（

FOF

）、

嘉實價值

精選股票、嘉實醫藥健康股票、

嘉實潤澤

量化定期混合、

嘉實核心

優勢股票、嘉實潤

和量化

定期混合、嘉實金融精選股票、嘉實新添榮定期混合、

嘉實致興

定期純債債券、嘉實戰略配

售混合、

嘉實瑞享

定期混合、嘉實新添康定期混合、嘉實資源精選股票、

嘉實致盈

債券

、嘉

實恒生港股通新經濟指數（

LOF

）、嘉實中短債債券、

嘉實致享

純債債券、

嘉實互通

精選股

票、

嘉實互融

精選股票、嘉實養老

2040

混合（

FOF

）、嘉實消費精選股票、嘉實新添元定

期混合、嘉實中債

1

-

3

政金債指數、嘉實養老

2050

混合（

FOF

）、嘉實長青競爭優勢股票、

嘉實科技創新

混合、嘉實基本面

50ETF

、

嘉實穩聯

純債債券、嘉實匯達中短債債券、嘉實養

老

2030

混合（

FOF

）、

嘉實致元

42

個月定期債券、嘉實滬深

300

紅利低波動

ETF

、嘉實新添

益定期混合、

嘉實融享貨幣

、

嘉實瑞虹

三年定期混合、

嘉實價值

成長混合、嘉實

央企創新

驅

動

ETF

、嘉實新興科技

100ETF

、

嘉實致安

3

個月定期債券、嘉實匯鑫中短債債券、嘉實新興

科技

100ETF

聯接、

嘉實致華

純債債券、嘉實商業銀行精選債券、嘉實

央企創新

驅動

ETF

聯

接、

嘉實致祿

3

個月定期純債債券、

嘉實民企

精選一年定期債券、嘉實先進位造

100 ETF

、

嘉實滬深

300

紅利低波動

ETF

聯接、嘉實安元

39

個月定期純債債券、嘉實中債

3

-

5

年國開

行指數、嘉實鑫和一年持有期混合、

嘉實致融

一年定期債券。

其中

嘉實增長

混合、

嘉實穩健

混合和

嘉實債券

屬於嘉實理財通系列基金。同時，基金管理人還管理多個全國社保基金、企

業年金、特定客戶資產投資組合。

（二）主要人員情況

1

、基金管理人董事、監事、總經理及其他高級管理人員基本情況

牛成立先生，聯席董事長，經濟學碩士，中共黨員。曾任中國人民銀行非銀行金融機構

監管司副處長、處長；

中國銀行

廈門分行黨委委員、副行長（掛職）；

中國銀行

業監督管理

委員會（下稱銀監會）非銀行金融機構監管部

處長；銀監會新疆監管局黨委委員、副局長；

銀監會銀行監管四部副主任；銀監會黑龍江監管局黨委書記、局長；銀監會融資性擔保業務

工作部（融資性擔保業務監管部際聯席會議辦公室）主任；中誠信託有限責任公司黨委委員、

總裁。現任中誠信託有限責任公司黨委書記、董事長，兼任中國信託業保障基金有限責任公

司董事。

趙學軍先生，董事長，黨委書記，經濟學博士。曾就職於天津通信廣播公司電視設計所、

外經貿部中國儀器進出口總公司、北京商品交易所、天津紡織原材料交易所、商鼎期貨經紀

有限公司、北京證券有限公司、大成基金管理有限公司。

2000

年

1

0

月至

2017

年

12

月任嘉

實基金管理有限公司董事、總經理，

2017

年

12

月起任公司董事長。

朱蕾女士，董事，碩士研究生，中共黨員。曾任保監會財會部資金運用處主任科員；國

都證券有限責任公司研究部高級經理；中歐基金管理有限公司董秘兼發展戰略官；現任中誠

信託有限責任公司總裁助理兼國際業務部總經理；兼任中誠國際資本有限公司總經理、深圳

前海中誠股權投資基金管理有限公司董事長、總經理。

韓家樂先生，董事，

1990

年畢業於清華大學經濟管理學院，碩士研究生。

1990

年

2

月

至

2000

年

5

月任海問證券投資諮詢有限公司總經理；

1

994

年至今，任北京德恆有限責任公

司總經理；

2001

年

11

月至今，任立信投資有限責任公司董事長。

Mark H.Cullen

先生，董事，澳大利亞籍，澳大利亞莫納什大學經濟政治專業學士。曾

任達靈頓商品

(Darlington Commodities)

商品交易主管，貝恩

(Bain&Company)

期貨與商品部

負責人，德意志銀行（紐約）全球股票投資部營運長、

MD

，德意志資產管理（紐約）全

球營運長、

MD

，德意志銀行（倫敦）營運長，德意志銀行全球審計主管。現任

DWS

Management GmbH

執行董事

、全球營運長。

高峰先生，董事，美國籍，美國紐約州立大學石溪分校博士。曾任所羅門兄弟公司利息

衍生品副總裁，美國友邦金融產品集團結構產品部副總裁。自

1996

年加入德意志銀行以來，

曾任德意志銀行（紐約、香港、新加坡）董事、全球市場部中國區主管、上海分行行長，

2008

年至今任德意志銀行（中國）有限公司行長、德意志銀行集團中國區總經理。

王巍先生，獨立董事，美國福特姆大學文理學院國際金融專業博士。曾任職於中國建設

銀行遼寧分行。曾任

中國銀行

總行國際金融研究所助理研究員，美國化學銀行分析師，美國

世界銀行顧問，中國南

方證券有限公司副總裁，萬盟投資管理有限公司董事長。

2004

至今

任萬盟併購集團董事長。

湯欣先生，獨立董事，中共黨員，法學博士，清華大學法學院教授、清華大學商法研究

中心副主任、《清華法學》副主編，湯姆森路透集團「中國商法」叢書編輯諮詢委員會成員。

曾兼任中國證券監督管理委員會第一、二屆併購重組審核委員會委員，現兼任上海證券交易

所上市委員會委員、中國上市公司協會獨立董事委員會首任主任。

王瑞華先生，獨立董事，管理學博士，會計學教授，註冊會計師，中共黨員。曾任中央

財經大學財務會計教研室主任、研究生部副主任。

2012

年

12

月起擔任中央財經大學商學院

院長兼

MBA

教育中心主任。

經雷先生，董事、總經理，金融學、會計學專業本科學歷，工商管理學學士學位，特許

金融分析師（

CFA

）。

1998

年到

2008

年在美國國際集團（

AIG

）國際投資公司美國紐約總部

擔任研究投資工作。

2008

年到

2013

年曆任友邦保險中國區資產管理中心副總監，首席投資

總監及資產管理中心負責人。

2013

年

10

月至今就職於嘉實基金管理有限公司，歷任董事總

經理（

MD

）、機構投資和固定收益業務首席投資官；

2018

年

3

月起任公司總經理。

張樹忠先生，監事長，經濟學博士，高

級經濟師，中共黨員。曾任華夏

證券公司

投資銀

行部總經理、研究發展部總經理；

光大證券

公司總裁助理、北方總部總經理、資產管理總監；

光大保德信基金管理公司董事、副總經理；大通證券股份有限公司副總經理、總經理；大成

基金管理有限公司董事長，

中國人保

資產管理股份有限公司副總裁、首席投資執行官；中誠

信託有限責任公司副董事長、黨委副書記。現任中誠信託有限責任公司黨委副書記、總裁，

兼任中誠資本管理（北京）有限公司董事長。

穆群先生，監事，經濟師，碩士研究生。曾任西安電子科技大學助教，長安

信息產業

（集

團）股份有限公司董事會秘書，

北京德恆有限責任公司財務主管。

2001

年

11

月至今任立信

投資有限公司財務總監。

曾憲政先生，監事，法學碩士。

1999

年

7

月至

2003

年

10

月就職於首鋼集團，

2003

年

10

月至

2008

年

6

月，為國浩律師集團（北京）事務所證券部律師。

2008

年

7

月至今，就職

於嘉實基金管理有限公司法律稽核部、法律部，現任法律部總監。

羅麗麗女士，監事，經濟學碩士。

2000

年

7

月至

2004

年

8

月任北京兆維科技股份有限

公司證券事務代表，

2004

年

9

月至

2006

年

1

月任平泰人壽保險股份有限公司（籌）法律事

務主管，

2006

年

2

月至

200

7

年

10

月任上海浦東發展銀行北京分行法務經理，

2007

年

10

月

至

2010

年

12

月任工銀瑞信基金管理有限公司法律合規經理。

2010

年

12

月加入嘉實基金管

理有限公司

,

曾任

稽核部執行

總監，現任基金運營

總監。

宋振茹女士，副總經理，中共黨員，碩士研究生，經濟師。

1981

年

6

月至

1996

年

10

月

任職於中辦警衛局。

1996

年

11

月至

1998

年

7

月於

中國銀行

海外行管理部任副處長。

1998

年

7

月至

1999

年

3

月任博時基金管理公司總經理助理。

1999

年

3

月至今任職於嘉實基金管

理有限公司，歷任督察員和公司副總經理。

王煒女士，督察長，中共黨員，法學碩士。曾就職於中國政法大學法學院、北京市陸通

聯合律師事務所、北京市智浩律師事務所、

新華保險

股份有限公司。曾任嘉實基金管理有限

公司法律部總監。

2

、基金經理

李直先生

，

碩士研究生，

5

年證券從業經歷，具有基金從業資格。

2014

年

7

月加入嘉實

基金，從事指數基金投資研究工作。

2017

年

12

月

26

日

起擔任深證基本面

120

交易型開放

式指數證券投資基金

基金經理。

2017

年

12

月

26

日起擔任

嘉實深證基本面

120

交易型開放

式指數證券投資基金聯接基金基金經理。

2019

年

3

月

30

日

起任中創

400

交易型開放式指數

證券投資基金

基金經理。

2019

年

3

月

30

日起任

嘉實中創

400

交易型開放式指數證券投資基

金聯接基金基金經理。

2019

年

9

月

26

日起任嘉實

中證新興

科技

100

策略交易型開放式指

數證券投資基金基金經理。

2019

年

9

月

28

日起任嘉實中證主要消費交易型開放式指數證券

投資基金、嘉實

中證醫藥

衛生交易型開放式指數證券投資基金、嘉實

中證金融

地產交易型開

放式指數證券投資基金聯接基金、嘉實

中證金融

地產交易型開放式指數證券投資基金基金經

理、嘉實創業板交易型開放式指數證券投資基金基金經理。

2019

年

11

月

1

日起任嘉實

新興

科技

100

交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。

2019

年

12

月

5

日起任嘉實先

進位造

100

交易型開放式指數證券投資基金基金經理。

金猛先生，碩士研究生，

7

年證券從業經歷，具有基金從業資格。曾任職於安信基金管

理有限責任公司，從事風險控制工作。

2014

年

9

月加入嘉實基金管理有限公司，現任職於

量化投資部。

2018

年

9

月

20

日至今任

嘉實量化

阿爾法混合型證券投資基金基金經理。

2018

年

9

月

20

日至今任

嘉實中小企

業量化活力靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

2019

年

9

月

20

日至今任嘉實

中證央企

創新驅動交易

型開放式指數證券投資基金基金經理。

2019

年

9

月

26

日至今任嘉實

中證新興

科技

100

策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理。

2019

年

11

月

1

日至今任嘉實

中證新興

科技

100

策略交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基

金經理。

2019

年

11

月

28

日至今任嘉實

中證央企

創新驅動交易型開放式指數證券投資基金

聯接基金基金經理。

2019

年

12

月

5

日至今任嘉實中證先進位造

100

策略交易型開放式指數

證券投資基金

基金經理。

高峰先生

，

碩士研究生，

5

年證券從業經歷，

具有基金從業資格，北京大學金融學碩士，

特許金融分析師

(CFA)

。

曾任中國

工商銀行

金融市場部外匯與衍生品交易員。

2015

年加入嘉

實基金管理有限公司，現任指數投資部基金經理。

2019

年

4

月

2

日起

任

嘉實恒生中國企業

指數證券投資基金

(QDII

-

LOF)

基金經理。

2019

年

4

月

2

日起任嘉實創業板交易型開放式指

數證券投資基金基金經理。

2019

年

9

月

26

日起任嘉實

中證新興

科技

100

策略交易型開放式

指數證券投資基金基金經理。

2019

年

9

月

28

日起任嘉實

中關村

A

股交易型開放式指數證券

投資基金、

嘉實黃金

證券投資基金

(LOF)

基金、嘉實富時中國

A50

交易型開放式指數證券投

資基金聯接基金、嘉實

富時中國

A50

交易型開放式指數證券投資基金基金經理。

2019

年

11

月

1

日起任嘉實

中證新興

科技

100

策略交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。

2019

年

12

月

5

日起任嘉實中證先進位造

100

策略交易型開放式指數證券投資基金基金經

理。

3

、

Smart Beta

及量化投資決策委員會

Smart Beta

及量化投資決策委員會的成員包括：

Smart

-

Beta

和量化投資負責人張峰先

生，

Smart

-

Beta

和量化投資首席投資官楊宇先生，公司總經理兼固定收益業務首席投資官

經雷先生，部門負責人劉斌先生、陳正憲先生、何如

女士。

4

、上述人員之間均不存在近親屬關係。

（三）基金管理人的職責

1

、依法募集基金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發

售、申購、贖回和登記事宜；

2

、辦理基金備案手續；

3

、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記帳，進行證券投資；

4

、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；

5

、進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

6

、編制

季度報告、中期報告和年度報告

；

7

、計算並公告基金淨值信息，確定基金份額申購、贖回對價，編制申購贖回清單；

8

、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；

9

、召集基金份額持有人大會；

10

、保存基金財產管理業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料；

11

、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為；

12

、有關法律、法規和中國證監會規定的其他職責。

（四）基金管理人的承諾

1、本基金管理人承諾嚴格遵守相關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定，建

立健全內部控制制度，採取有效措施，防止違反有關法律法規、基金合同和中國證監會有關

規定的行為發生。

2、本基金管理人承諾嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《基金法》及有關法律法

規，建立健全的內部控制制度，採取有效措施，防止下列行為發生：

（1）將其固有財產或者他人財產混同於基金資產從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金資產；

（3）利用基金資產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）法律法規或中國證監會規定禁止的其他行為。

3、本基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家有關法

律法規及行業規範，誠實信用、勤勉盡責，不得將基金資產用於以下投資或活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）向其基金管理人、基金託管人出資；

（5）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（6）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或者

與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交

易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防範利益

衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先

得到基金託管人的同意，並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審

議，並經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項

進行審查。

4、基金經理承諾

（1）依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最

大利益；

（2）不利用職務之便為自己及其代理人、受僱人或任何第三人謀取利益；

（3）不違反現行有效的有關法律法規、規章、基金合同和中國證監會的有關規定，洩

漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內容、基金投資

計劃等信息；

（4）不從事損害基金資產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

（五）基金管理人的內部控制制度

1、內部控制制度概述

為加強內部控制，防範和化解風險，促進公司誠信、合法、有效經營，保障基金份額持

有人利益，根據《證券投資基金管理公司內部控制指導意見》並結合公司具體情況，公司已

建立健全內部控制體系和內部控制制度。

公司內部控制制度由內部控制大綱、基本管理制度、部門業務規章等部分組成。公司內

部控制大綱是對公司章程規定的內控原則的細化和展開，是各項基本管理制度的綱要和總

攬。基本管理制度包括投資管理、信息披露、信息技術管理、公司財務管理、基金會計、人

力資源管理、資料檔案管理、業績評估考核、監察稽核、風險控制、緊急應變等制度。部門

業務規章是對各部門的主要職責、崗位設置、崗位責任、操作守則等具體說明。

2、內部控制的原則

（1）健全性原則：內部控制包括公司的各項業務、各個部門或機構和各級人員，並涵

蓋到決策、執行、監督、反饋等各個環節；

（2）有效性原則：通過科學的內控手段和方法，建立合理的內控程序，維護內控制度

的有效執行；

（3）獨立性原則：公司各機構、部門和崗位在職能上必須保持相對獨立；

（4）相互制約原則：組織結構體現職責明確、相互制約的原則，各部門有明確的授權

分工，操作相互獨立。

（5）成本效益原則：運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高經濟效益，以合

理的控制成本達到最佳的內部控制效果。

3、內部控制組織體系

（1）公司董事會對公司建立內部控制系統和維持其有效性承擔最終責任。董事會下設

審計與合規委員會，負責檢查公司內部管理制度的合法合規性及內控制度的執行情況，充分

發揮獨立董事監督職能，保護投資者利益和公司合法權益。

（2）投資決策委員會為公司投資管理的最高決策機構，由公司總經理、總監及資深基

金經理組成，負責指導基金資產的運作、確定基本的投資策略和投資組合的原則。

（3）風險控制委員會為公司風險管理的最高決策機構，由公司總經理、督察長及相關

總監組成，負責全面評估公司經營管理過程中的各項風險，並提出防範化解措施。

（4）督察長積極對公司各項制度、業務的合法合規性及公司內部控制制度的執行情況

進行監察、稽核，定期和不定期向董事會報告公司內部控制執行情況。

（5）監察稽核部：公司管理層重視和支持監察稽核工作，並保證監察稽核部的獨立性

和權威性，配備了充足合格的監察稽核人員，明確監察稽核部門及其各崗位的職責和工作流

程、組織紀律。監察稽核部具體負責公司各項制度、業務的合法合規性及公司內部控制制度

的執行情況的監察稽核工作。

（6）業務部門：部門負責人為所在部門的風險控制第一責任人，對本部門業務範圍內

的風險負有管控及時報告的義務。

（7）崗位員工：公司努力樹立內控優先和風險管理理念，培養全體員工的風險防範意

識，營造一個濃厚的內控文化氛圍，保證全體員工及時了解國家法律法規和公司規章制度，

使風險意識貫穿到公司各個部門、各個崗位和各個環節。員工在其崗位職責範圍內承擔相應

的內控責任，並負有對崗位工作中發現的風險隱患或風險問題及時報告、反饋的義務。

4、內部控制措施

公司確立「制度上控制風險、技術上量化風險」，積極吸收或採用先進的風險控制技術

和手段，進行內部控制和風險管理。

（1）公司逐步健全法人治理結構，充分發揮獨立董事和監事會的監督職能，嚴禁不正

當關聯交易、利益輸送和內部人控制現象的發生，保護投資者利益和公司合法權益。

（2）公司設置的組織結構，充分體現職責明確、相互制約的原則，各部門均有明確的

授權分工，操作相互獨立。公司逐步建立決策科學、運營規範、管理高效的運行機制，包括

民主、透明的決策程序和管理議事規則，高效、嚴謹的業務執行系統，以及健全、有效的內

部監督和反饋系統。

（3）公司設立了順序遞進、權責統一、嚴密有效的內控防線：

①各崗位職責明確，有詳細的崗位說明書和業務流程，各崗位人員在上崗前均應知悉並

以書面方式承諾遵守，在授權範圍內承擔責任；

②建立重要業務處理憑據傳遞和信息溝通制度，相關部門和崗位之間相互監督制衡。

（4）公司建立有效的人力資源管理制度，健全激勵約束機制，確保公司人員具備與崗

位要求相適應的職業操守和專業勝任能力。

（5）公司建立科學嚴密的風險評估體系，對公司內外部風險進行識別、評估和分析，

及時防範和化解風險。

（6）授權控制應當貫穿於公司經營活動的始終，授權控制的主要內容包括：

①股東會、董事會、監事會和管理層充分了解和履行各自的職權，建立健全公司授權標

準和程序，確保授權制度的貫徹執行；

②公司各部門、分公司及員工在規定授權範圍內行使相應的職責；

③重大業務授權採取書面形式，授權書應當明確授權內容和時效；

④對已獲授權的部門和人員建立有效的評價和反饋機制，對已不適用的授權應及時修改

或取消授權。

（7）建立完善的基金財務核算與基金資產估值系統和資產分離制度，基金資產與公司

自有資產、其他委託資產以及不同基金的資產之間實行獨立運作，分別核算，及時、準確和

完整地反映基金資產的狀況。

（8）建立科學、嚴格的崗位分離制度，明確劃分各崗位職責，投資和交易、交易和清

算、基金會計和公司會計等重要崗位不得有人員的重疊。投資、研究、交易、IT等重要業務

部門和崗位進行物理隔離。

（9）建立和維護信息管理系統，嚴格信息管理，保證客戶資料等

信息安全

、真實和完

整。積極維護信息溝通渠道的暢通，建立清晰的報告系統，各級領導、部門及員工均有明確

的報告途徑。

（10）建立和完善客戶服務標準，加強基金銷售管理，規範基金宣傳推介，不得有不正

當銷售行為和不正當競爭行為。

（11）制訂切實有效的應急應變措施，建立危機處理機制和程序，對發生嚴重影響基金

份額持有人利益、可能引起系統性風險、嚴重影響社會穩定的突發事件，按照預案妥善處理。

（12）公司建立健全內部監控制度，督察長、監察稽核部對公司內部控制制度的執行情

況進行持續的監督，保證內部控制制度落實；定期評價內部控制的有效性並適時改進。

①對公司各項制度、業務的合法合規性核查。由監察稽核部設計各部門監察稽核點明細，

按照查核項目和查核程序進行部門自查、監察部核查，確保公司各項制度、業務符合有關法

律、行政法規、部門規章及行業監管規則；

②對內部風險控制制度的持續監督。由監察稽核部組織相關業務部門、崗位共同識別風

險點，界定風險責任人，設計內部風險點自我評估表，對風險點進行評估和分析，並由監察

稽核部監督風險控制措施的執行，及時防範和化解風險；

③督察長發現公司存在重大風險或者有違法違規行為，在告知總經理和其他有關高級管

理人員的同時，向董事會、中國證監會和公司所在地中國證監會派出機構報告。

5、基金管理人關於內部控制的聲明

（1）基金管理人承諾以上關於內部控制的披露真實、準確；

（2）基金管理人承諾根據市場變化和基金管理人發展不斷完善內部控制體系和內部控

制制度。

四、基金託管人

（一）基本情況

名稱：

中國銀行

股份有限公司（簡稱

「

中國銀行

」

）

住所及辦公地址：北京市西城區復興門內大街

1

號

首次註冊登記日期：

1983

年

10

月

31

日

註冊資本：人

民幣

貳仟玖佰肆拾叄億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整

法定代表人：

劉連舸

基金託管業務批准文號：中國證監會證監基字【

1998

】

24

號

託管部門信息披露聯繫人：

許俊

傳真：（

010

）

66594942

中國銀行

客服電話：

95566

（二）基金託管部門及主要人員情況

中國銀行

託管業務部設立

於

1998

年，現有員工

110

餘人

，大部分員工具有豐富的銀行、

證券、基金、信託從業經驗，且具有海外工作、學習或培訓經歷，

60

％以上的員工具有碩士

以上學位或高級職稱。為給客戶提供專業化的託管服務，

中國銀行

已

在

境內、外

分行開展託

管業務。

作為國內首批開展證券投資基金託管業務的商業銀行

，

中國銀行

擁有證券投資基金、基

金（一對多、一對一）、社保基金、

保險資金

、

QFII

、

RQFII

、

QDII

、

境外三類機構、

券商資

產管理計劃、信託計劃、

企業

年金

、銀行

理財產品

、股權基金

、私募基金、資金託管等門類

齊全

、產品豐富

的託管

業務

體系。在國內，

中國銀行

首家

開

展績效評估、

風險分析

等增值服

務，為各類客戶提供個性化的託管

增值

服務，

是國內領先的大型中資

託管

銀行

。

（三）證券投資基金託管情況

截至

2019

年

12

月

31

日

，

中國銀行

已託管

764

只證券投資基金，其中境內基金

722

只，

QDII

基金

42

只，覆蓋了股票型、債券型、混合型、貨幣型、指數型、

FOF

等多種類型的基

金，滿足了不同客戶多元化的投資理財需求，基金託管規模位居同業前列。

（四）託管業務的內部控制制度

中國銀行

託管業務部風險管理與控制工作是

中國銀行

全面風險控制工作的組成部分，秉

承

中國銀行

風險控制理念，堅持「規範運作、穩健經營」的原則。

中國銀行

託管業務部風險

控制工作貫穿業務各環節，通過風險識別與評估、風險控制措施設定及制度建設、內外部檢

查及審計等措施強化託管業務全員、全面、全程的風險管控。

2007

年起，

中國銀行

連續聘請外部會計會計師事務所開展託管業務內部控制審閱工作。

先後獲得基於

「

SAS70」

、

「AAF01/06」

「

ISAE3402」

和

「SSAE16」

等國際主流內控審閱準則

的無保留意見的審閱報告。

20

17

年，

中國銀行

繼續獲得了基於

「ISAE3402」

和

「SSAE16」

雙準

則的內部控制審計報告。

中國銀行

託管業務內控制度完善，內控措施嚴密，能夠有效保證託

管資產的安全。

（五）託管人對管理人運作基金進行監督的方法和程序

根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的相

關規定，基金託管人發現基金管理人的投資指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或者

違反基金合同約定的，應當拒絕執行，及時通知基金管理人，並及時向國務院證券監督管理

機構報告。基金託管人如發現基金管理人依據交易程序已經生效

的投資指令違反法律、行政

法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的

,

應當及時通知基金管理人，並及時向國務

院證券監督管理機構報告。

五、相關服務機構

（一）募集期間基金份額發售機構

1

、發售協調人

詳見基金份額發售公告。

2

、網下現金和網下股票認購發售直銷機構：嘉實基金管理有限公司

（

1

）嘉實基金管理有限公司直銷中心

辦公地址

北京市

東城

區建國

門南大街

7

號

北京萬豪中心

D

座

12

層

電話

（

010

）

65215588

傳真

（

010

）

65215577

聯繫人

黃娜

（

2

）嘉實基金管理有限公司上海直銷中心

辦公地址

中國（上海）自由貿易試驗區

世紀大道

8

號上海國金中心二期

27

樓

09

-

14

單元

電話

（

021

）

38789658

傳真

（

021

）

68880023

聯繫人

邵琦

（

3

）嘉實基金管理有限公司成都分公司

辦公地址

成都市

高新區交子大道

177

號中海國際中心

A

座

2

單元

21

層

04

-

05

單元

電話

（

028

）

86202100

傳真

（

028

）

86202100

聯繫人

王啟明

（

4

）嘉實基金管理有限公司深圳分公司

辦公地址

深圳市

福田區益田路

6001

號

太平金融

大廈

16

層

電話

0755

-

84362200

傳真

（

0755

）

25870663

聯繫人

陳寒夢

（

5

）嘉實基金管理有限公司青島分公司

辦公地址

青島市市南區山東路

6

號華潤大廈

3101

室

電話

（

0532

）

66777997

傳真

（

0532

）

66777676

聯繫人

胡洪峰

（

6

）嘉實基金管理有限公司杭州分公司

辦公地址

杭州市江幹區

四季青

街道錢江路

1366

號萬象城

2

幢

1001A

室

電話

（

0571

）

88061392

傳真

（

0571

）

88021391

聯繫人

王振

（

7

）嘉實基金管理有限公司福州分公司

辦公地址

福州市鼓樓區五四路

137

號信合廣場

801A

單元

電話

（

0591

）

88013670

傳真

（

0591

）

88013670

聯繫人

吳志鋒

（

8

）嘉實基金管理有限公司南京分公司

辦公地址

南京市白下區中山東路

288

號新世紀廣場

A

座

4202

室

電話

（

025

）

66671118

傳真

（

025

）

66671100

聯繫人

徐莉莉

（

9

）嘉實基金管理有限公司廣州分公司

辦公地址

廣州市天河區

珠江西路

5

號廣州國際金融中心

裙樓

103

、

203

單元

電話

（

020

）

62305005

傳真

（

020

）

62305005

聯繫人

周煒

3

、網下現金和網下股票認購發售代理機構

詳見基金份額發售公告。

4

、網上現金認購發售代理機構

投資者可直接通過具有基金

銷售

業務資格及上海證券交易所會員資格的

證券公司

辦理

網上現金認購業務。詳見基金份額發售公告。

本基金募集期結束前獲得基金

銷售業務

資格的上交所會員可通過上交所網上系統辦理

本基金的網上現金認購業務。

基金管理人可根據有關法律法規要求，選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金或變

更上述發售代理機構，並

在

基金管理人網站公示。

（二）申購贖回代

理

券商、二級市場交易代辦

證券公司

詳見屆時本基金管理人發布的臨時公告

。

（三）登記結算機構

名稱：中國證券登記結算有限責任公司

地址：北京市西城區太平橋大街

17

號

法定代表人：

周明

電話：

010

-

59378856

傳真：

010

-

59378907

聯繫人：

崔巍

（四）出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海源泰律師事務所

住所、辦公地址：上海市浦東新區浦東南路

256

號

華夏銀行

大廈

14

樓

聯繫電話：（

021

）

5115 0298

傳真：（

021

）

5115 0398

負責人：廖海

聯繫人：

範佳斐

經辦律師：劉佳、

範佳斐

（五）審計基金財產的會計師事務所

名稱：

安永華明

會計師事務所（特殊普通合夥）

住所：

北京市東城區東長安街

1

號

東方廣場

安永大樓

17

層

01

-

12

室

法定代表人：

毛鞍寧

聯繫人：

王珊珊

電話：（

010

）

58152145

傳真：（

010

）

85188298

經辦註冊會計師：

王珊珊

、賀耀

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他法律

法規的相關規定、並經中國證券監督管理委員會

201

9

年

9

月

30

日

《關於準予嘉實中證醫

藥健康100策略交易型開放式指數證券投資基金註冊的批覆》（證監許可1828號）註冊

募集。

（一）基金運作方式

、

類型

和標的指數

1

、基金的類別：股票型

指數證券投資基金

2

、基金的運作方式：交易型開放式

3

、基金的標的指數：

中證醫藥

健康100策略指數

（二）基金存續期

不定期

（

三

）

基金份額的募集期限、募集方式及場所、募集對象

1

、募集期限：本基金的募集期限不超過

3

個月

,

具體發售時間見基金份額發售公告。

2

、募集方式：投資者可選擇網上現金認購、網下現金認購和網下股票認購

3

種方式認

購本基金。

網上現金認購是指投資者通過基金管理人指定的發售代理機構用上海證券交易所網上

系統以現金進行的認購。網下現金認購是指投資者通過基金管理人及其指定的發售代理機

構以現金進行的認購。網下股票認購是指投資者通過基金管理人及其指定的發售代理機構

以股票進行的認購。

銷售機構對認購申請的受理並不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到

認購申請。投資者按照基金合同的約定提交認購申請並交納認購基金份額的款項或股票

時，基金合同成立；基金管理人按照規定辦理完畢基金募集的備案手續，基金合同生效。

認購的確認以登記結算機構

的確認結果

以及基金合同生效

為準

。對於認購申請及認購份額

的確認情況，投資者應及時查詢並妥善行使合法權利

。

3

、募集場所：

投資者應當在基金管理人及其指定發售代理機構辦理基金髮售業務的營業場所，或者

按基金管理人或發售代理機構提供的方式辦理基金份額的認購。

基金管理人、發售代理機構辦理基金髮售業務的具體情況和聯繫方式，請參見基金份

額發售公告。

基金管理人可以根據情況增加、減少或調整基金的發售代理機構。

發售代理機構可以

根據情況增加或者減少其銷售城市、網點。

4

、募集對象：符合法律法規規定的

可投資於證券投資基金的個人投資者、機構投資

者

、合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購

買證券投資基金的其他投資者。

（四）募集目標

本基金不設定發售規模上限。

（五）基金的認購份額面值、認購價格

本基金每份基金份額初始面值為

1.00

元，按初始面值發售。

（六）認購程序

投資者認購時間安排、認購時應提交的文件和辦理的手續，詳見本基金的基金份額發售

公告。

（七）認購費用

認購費用由投資者承擔

,

不高於

0.8%,

認購費率如下表所示：

認購份額

認購費率

M＜50萬份

0.8%

50萬份≤M＜100萬份

0.5%

M≥100萬份

按筆收取，1000元/筆

基金管理人辦理網下現金認購和網下股票認購時按照上表所示費率收取認購費用。發

售代理機構辦理網上現金認購、網下現金認購和網下股票認購時可參照上述費率結構收取

一定的佣金。認購費用用於本基金的市場推廣、銷售、登記結算等募集期間發生的各項費

用，不列入基金資產。

（八）網上現金認購

1

、認購時間：詳見基金份額發售公告。

2

、認購限額：網上現金認購以基金份額申請。單一帳戶每筆認購份額需為

1000

份或

其整數倍

,

最高不得超過

99,999,000

份。投資者可以多次認購

,

累計認購份額不設上限。

3

、認購申請：投資者在認購本基金時

,

需按發售代理機構的規定備足認購資金

,

辦理認

購手續。

4

、認購佣金和認購金額的計算

認購金額＝認購價格

×

認購份額

×

（

1

＋佣金比率

）

認購佣金＝認購價格

×

認購份額

×

佣金比率

5

、清算交收：

T

日通過發售代理機構提交的網上現金認購申請，由該發售代理機構凍

結相應的認購資金，登記結算機構進行清算交收，並將有效認購數據發送發售協調人，發

售協調人於網上現金認購結束後的第

4

個工作日將實際到位的認購資金劃往

其預先開設的

基金募集專戶。

（九）網下現金認購

1

、認購時間：詳見基金份額發售公告。

2

、認購限額：網下現金認購以基金份額申請。

投資者通過發售代理機構辦理網下現金

認購的，每筆認購份額須為

1,000

份或其整數倍，

投資者通過基金管理人辦理網下現金認

購的

,

每筆認購份額須在

5

萬份以上

（

含

5

萬份

）

。投資者可以多次認購

,

累計認購份額不設

上限。

3

、

通過基金管理人進行網下現金認購的投資者，認購申請一經受理不得撤銷

，投資者

在認購本基金時

,

需按基金管理人的規定辦理相關認購手續

,

並備足認購資金，認購金額和

利息折算的份額

的計算公

式為：

認購金額＝認購價格

×

認購份額

×

（

1

＋認購費率）

認購費用＝認購價格

×

認購份額

×

認購費率

利息折算的份額＝利息

/

認購價格

通過發售代理機構進行網下現金認購的認購金額的計算同通過發售代理機構進行網上

現金認購的認購金額的計算。

4

、

T

日通過基金管理人提交的網下現金認購申請，由基金管理人於

T

＋

2

日內進行有

效認購款項的清算交收，將認購資金劃入基金管理人預先開設的基金募集專戶。現金認購

款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，認購款項利息數額

以基金管理人的記錄為準。

T

日通過發售代理機構提

交的網下現金認購申請，由該發售代理機構凍結相應的認購

資金。在網下現金認購的最後一個工作日，各發售代理機構將每一個投資者帳戶提交的網

下現金認購申請匯總後，通過上海證券交易所上網定價發行系統代該投資者提交網上現金

認購申請。之後，登記結算機構進行清算交收，並將有效認購數據發送發售協調人，發售

協調人將實際到位的認購資金劃往預先開設的基金募集專戶。

（十）網下股票認購

1

、認購時間：詳見基金份額發售公告，具體業務辦理時間由

基金管理人

及其指定

的發

售代理機構

確定

。

2

、認購限額：網下股票認購以單只股票股數申報，用以認購的

股票必須是其所認購基

金的標的指數成份股和已公告的備選成份股。單只股票最低認購申報股數為

1,000

股，超

過

1,000

股的部分須為

100

股的整數倍。投資者可以多次提交認購申請，累計申報股數不

設上限。

3

、認購手續：

投資者在認購基金時，需按銷售機構的規定，到銷售網點辦理認購手續，並備足認購

股票。

4

、特別提示：投資者應根據法律法規及證券交易所相關規定進行股票認購，並及時履

行因股票認購導致的股份減持所涉及的信息披露等義務。

5

、特殊情形

（

1

）已公告的將被調出

本基金標的指數的成份股不得用於認購本基金。

（

2

）限制個股認購規模：基金管理人可根據市場情況、個股價格波動及其他異常情

況，決定是否對個股認購規模進行限制，並在網下股票認購日前至少

2

日公告限制認購規

模的個股名單。基金認購規模受限的個股一般不超過

10

只。

（

3

）臨時拒絕個股認購：對於在網下股票認購期間價格波動異常或認購申報數量異常

的個股，基金管理人可不經公告，全部或部分拒絕該股票的認購申報。

6

、清算交收：

T

日日終（

T

日為本基金髮售期最後一日），發售代理機構將股票認購數據按投資者證

券帳戶匯總發送給基金管理人，基金管理人初步確認各成份股的有效認購數量。

T+1

日

起，登記結算機構根據基金管理人提供的確認數據將投資者上海市場網下認購股票進行凍

結，並將投資者深圳市場網下認購股票過戶至中國證券登記結算有限公司深圳分公司的證

券認購專戶。以基金份額方式支付佣金的，基金管理人根據發售代理機構提供的數據計算

投資者應以基金份額方式支付的佣金，並從投資者的認購份額中扣除，為發售代理機構增

加相應的基金份額。登記結算機構根據基金管理人提

供的有效認購申請股票數據，將上海

市場和深圳市場的股票過戶至本基金的證券帳戶。基金合同生效後，登記結算機構根據基

金管理人提供的投資者淨認購份額明細數據進行投資者認購份額的初始登記。

7

、認購份額的計算公式：

投資者的認購份額＝

（第

i

只股票在網下股票認購期最後一日的均價

×

有效認購數

量）

/1.00

.i

其中，

（

1

）

i

代表投資者提交認購申請的第

i

只股票，如投資者僅提交了

1

只股票的申請，則

i=1

。

（

2

）

「

第

i

只股票在網下股票認購期最後一日的均價

」

由基金管理人根據上海證券交易

所

或深圳證券交易所

的當日行情數據，以該股票的

總成交

金額除以

總成交

股數計算，以四舍

五入的方法保留小數點後兩位。若該股票在當日停牌或無成交，則以同樣方法計算最近交易

日的均價作為計算價格。

若某一股票在網下股票認購期最後一日至登記結算機構進行股票過戶日的凍結期間發

生除息、送股（轉增）、配股等權益變動，則由於投資者獲得了相應的權益，基金管理人將

按如下方式對該股票在網下股票認購期最後一日的均價進行調整：

①

除息：調整後價格＝

T

日均價

-

每股現金股利或股息

②

送股：調整後價格＝

T

日均價

/(1

＋每股送股比例

)

③

配股：調整

後價格＝

(T

日均價＋配股價

×

配股比例

)/(1

＋每股配股比例

)

④

送股且配股：調整後價格＝

(T

日均價＋配股價

×

配股比例

)/(1

＋每股送股比例＋每股

配股比例

)

⑤

除息且送股：調整後價格

=

（

T

日均價

-

每股現金股利或股息）

/

（

1+

每股送股比例）

⑥

除息且配股：調整後價格

=

（

T

日均價

+

配股價

×

配股比例

-

每股現金股利或股息）

/

（

1+

每股配股比例）

⑦

除息、送股且配股：調整後價格＝

(T

日均價＋配股價

×

配股比例

-

每股現金股利或股

息

)/(1

＋每股送股比例＋每股配股比例

)

（

3

）

「

有效認購數量

」

是指由基金管理人確認的並由登記結算機構進行清算交收的股

票股數。

有效認購數量的具體確認原則和方法，基金管理人可另行公告。若某一股票在股票

認購日至登記結算機構進行股票過戶日的凍結期間發生司法執行，則基金管理人將根據登記

結算機構確認的實際過戶數據對投資者的有效認購數量進行相應調整。

（十一）

募集資金利息與募集股票權益的處理方式

通過基金管理人進行網下現金認購的有效認購資金在募集期間產生的利息將折算為基

金份額歸基金份額持有人所有，其中利息以基金管理人的記錄為準。網上現金認購和通過

發售代理機構

進行網下現金認購的有效認購資金在登記結算機構清算交收後至劃入基金託

管專戶前產生的利息，計入基金財產。投資者的認購股票在股票認購日至登記結算機構進

行股票過戶日的凍結期間的權益歸投資者所有。

（十二）

募集期間的資金、股票與費用

基金募集期間募集的資金應當存入專門帳戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動

用；募集的股票由登記結算機構予以凍結，於基金募集期結束後過戶至預先開立的專門帳

戶。

基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用

,

不得從基金財產中列

支。

七、基金合同的生效

（一）

基金

備案

的

條件

本基金自基金份額發售之日起

3

個月內，在基金募集份額總額不少於

2

億份，基金募

集金額（含網下股票認購所募集的股票市值）不少於

2

億元人民幣且基金

份額有效

認購人

數不少於

200

人的條件下，

基金

募集期屆滿或基金管理人依據法律法規及招募說明書可以

決定停止基金髮售，並在募集結束之日起

10

日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告

之日起

10

日內，向中國證監會辦理基金備案手續。

基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續並取得中國證監

會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中

國

證監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。

《基金合同》生效時，

通過基金管理人進行網下現金

認購

的有效認購資金

在募集

期間

產生的利息

，

將

折算為

基金份額歸投資者所有

，其中利息轉份額以登記結算機構的記錄為

準；網上現金認購的有效認購資金在登記結算機構清算交收後產生的利息，計入基金財

產，不折算為投資者基金份額

。網下股票認購所募集的股票在凍結期間的股票權益及孳息

歸屬按照《中國結算上海分公司交易型開放式基金登記結算業務指南》的規定處理。

（二）基金合同不能生效時募集資金和股票的處理方式

如果募集期限屆滿，未滿足

基金備案

條件，基金管理人應當承擔下列責任：

1

、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；

2

、

針對投資人以現金交納的認購資金，

在基金募集期限屆滿後

30

日內返還投資者已

繳納的款項並加計銀行同期

活期存款

利息

，網下股票認購所募集股票的解凍按照《中國結

算上海分公司交易型開放式基金登記結算業務指南》的規定處理

。

如基金募集失敗，基金管理人、基金託管人及銷售機構不得請求報酬。基金管理人、

基金託管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。

（三）基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

《基金合同》生效後，

連續

20

個工作日出現基金份額持有人數量不滿

200

人或者基金

資產淨值低於

5000

萬元

情形

的，基金管理人應當

在定期

報告

中予以披露

；

連續

50

個工作

日出現前述情形的，基金管理人經與基金託管人協商一致，可對本基金進行清算，終止

《基金合同》，無需召開基金份額持有人大會進行表決

。

法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。

八、基金份額的上市交易

（一）基金份額的上市

基金合同生效後，本基金具備下列條件的，基金管理人可依據《上海證券交易所證券

投資基金上市規則》，向

上海證券交易所

申請基金份額

上市

：

1

、基金募集金額（含網下股票所認購募集的股票市值）不低於

2

億元人民幣；

2

、基金份額持有人不少於

1,000

人；

3

、《上海證券交易所證券投資基金上市規則》規定的其他條件

。

（二）基金份額的上市交易

基金份額在上海證券交易所的上市交易需遵照《上海證券交易所交易規則》、《上海證

券交易所證券投資基金上市規則》、《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細

則》等有關規定。

在確定上市交易的時間後，基金管理人應依據法律法規規定在指定

媒介

上刊登基金份

額上市交易公告書。

（三）

基金份額參考淨值（

IOPV

）

的計算

與公

告

基金管理人在每一交易日開市前公告當日的申購贖回清單，

基金管理人或基金管理人委

託的指數服務機構

在開市後根據申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據，計算

基金份額參考淨值（

IOPV

），並將計算結果向上海證券交易所發送，由上海證券交易所對外

發布，僅供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。

1

、基金份額參考淨值計算公式為：

基金份額參考淨值＝（申購贖回清單中必須用現金替代的替代金額＋申購贖回清單中退

補現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和＋申購贖回清單中可以用現金替代成份

證券的數量與最新成交價相乘之和

+

申購贖回清單中禁止用現金替代成份證券的數量與最新

成交價相乘之和＋申購贖回清單中的預估現金部分）

/

最小申購贖回單位對應的基金份額。

2

、基金份額參考淨值的計算以四捨五入的方法保留小數點後

3

位。

3

、

上海證券交易所和

基金管理人可以調整基金份額參考淨值

的

計算

方法

，並予以公告。

（四）基金份額的終止上市交易

基金份額上市交易後，有下

列情形之一的，上海證券交易所可終止基金份額的上市交

易，並報中國證監會備案：

1

、不再具備本部分第一條規定的上市條件；

2

、基金合同終止；

3

、基金份額持有人大會決定終止上市；

4

、基金合同約定的終止上市的其他情形；

5

、上海證券交易所認為應當終止上市的其他情形。

若因上述

1

、

3

、

4

、

5

項原因使本基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上市

的，本基金將由交易型開放式基金變更為跟蹤標的指數的非上市開放式指數基金，且因上

述

1

、

4

、

5

項之一情形終止上市的，

本基金變更為跟蹤標的指數的非上市開放式指數基金

無需召開基金

份額持有人大會。屆時，基金管理人可變更本基金的登記結算機構並相應調

整申購贖回業務規則，同時，基金管理人可按照《信息披露辦法》的規定

，

公告

變更後的

基金合同及招募說明書。

（五）在不違反法律法規及不損害基金份額持有人利益的前提下，本基金可以申請在

其他證券交易所（含境外證券交易所）上市交易，而無需召開基金份額持有人大會審議。

（六）法律法規、監管部門和上海證券交易所對上市交易另有規定的，從其規定。

（七）若上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司增加了基金上市交易的新

功能，基金管理人可以在履行適當的程序後增加

相應功能。

九、基金份額的申購、贖回

（一）申購和贖回場所

投資者應當在申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業務的營業場所或按申購贖回代

理券商提供的其他方式辦理基金的申購和贖回業務。

基金管理人在開始辦理申購、贖回業務前公告申購贖回代理券商的名單，並可依據實

際情況增加或減少申購贖回代理券商，並

在基金管理人網站公示

。

（二）申購和贖回的開放日及時間

1

、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所和深圳

證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或

基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效後，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情

況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照

《信息披露辦法》的有關規定在指定

媒介

上公告。

2

、申購與贖回的開始日及業務辦理時間

基金

管理人

自

基金合同生效之日起不超過

3

個月開始

辦理申購

，具體業務辦理時間在

申購開始

公告中規定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過

3

個月開始辦理贖回，具體業務辦理時間在

贖回開始公告中規定。

本基金可在基金上市交易之前開始辦理申購、贖回，在基金申請上市期間，可暫停辦

理申購、贖回；具體申購、贖回業務辦理時間在申購、贖回開始公告中規定。

在確定申購開始

與贖回

開始時間後，基金管理人應在申購、贖回

開放

日

前

依照《信息

披露辦法》的有關規定在指定

媒介

上公告申購與贖回的開始時間

。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回。投

資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回申

請且登記

結算

機構確認接受的，

視為投資人在下一開放日提出的申購、贖回申請，並按照下一開放日的申請處理

。

（三）申購和贖回的數額限制

投資者申購、贖回的基金份額需為最小申購贖回單位的整數倍。

基金管理人可根據基金運作情況、市場變化以及投資者需求等因素，對基金的最小申

購贖回單位進行調整並提前公告。

當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應

當採取設定單一投資者申購份額上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存

量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基於投資運作與風險控制的需要

，可採取上述

措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。

本基金最小申購贖回單位請參考屆時發布的申購、贖回相關公告以及申購贖回清單，

基金管理人可根據市場情況

、市場變化以及投資者需求等因素

，在法律法規允許的情況

下，調整申購與贖回的

數量或比例

限制，基金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》

的有關規定

在

指定

媒介上

公告。

（四）申購和贖回的原則

1

、基金採用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請。

2

、基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。

3

、申購、贖回申請提交後不

得撤銷。

4

、申購、贖回應遵守業務規則的規定。

5

、

辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投資者的合

法權益不受損害並得到公平對待。

6

、基金管理人可在不違反法律法規且對持有人利益無實質性不利影響的情況下，或依

據上海證券交易所或登記結算機構相關規則及其變更調整，對上述原則進行調整。基金管

理人必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定

媒介

上公告。

（五）申購和贖回的程序

1

、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據申購贖回代理券商或基金管理人規定的程序，在開放日的具體業務辦

理時間內提出申購或贖回的申請。

投資人在提交申購申請時須按申購贖回清單的規定備足申購對價，投資人在提交贖回

申請時須持有足夠的基金份額餘額和現金，否則所提交的申購、贖回申請無效。

2

、申購和贖回申請的確認

投資者申購、贖回申請在受理當日進行確認。如投資者未能提供符合要求的申購對

價，則申購申請失敗。如投資者持有的符合要求的基金份額不足或未能根據要求準備足額

的現金，或基金投資組合內不具備足額的符合要求的贖回對價，則贖回申請失敗。

投資者申購的基金份額當日

起

可賣出，投資者贖回獲得的股票當日

起

可賣出。

3

、申購和贖回的清算交收與登記

本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現金替代、現金差額及其他對價的

清算交收適用

相關業務規則

和參與各方相關協議

及其不時修訂

的有關規定。

對於本基金的申購

、贖回

業務採用淨額結算的方式，

即基金份額、上交所上市的成份股

的現金替代、深交所上市的成份股的現金替代採用淨額結算的方式

；申購贖回業務涉及的現

金差額和現金替代退補款採用代收代付。

投資者

T

日申購成功後，登記結算機構在

T

日收市後為投資者辦理基金份額與上交

所

上市的成份股的交收以及現金替代的清算；在

T+1

日辦理現金替代的交收以及現金差額的

清算，在

T+2

日辦理現金差額的交收，並將結果發送給申購贖回代理機構、基金管理人和基

金託管人。

投資者

T

日贖回成功後，登記結算機構在

T

日收市後為投資者辦理基金份額的註銷與

上交所上市的成份股的交收以及現金替代的清算；在

T+1

日辦理現金替代的交收以及現金

差額的清算，在

T+2

日辦理現金差額的交收，並將結果發送給申購贖回代理機構、基金管理

人和基金託管人。

如果登記結算機構和基金管理人在清算交收時發現不能正常履約的情形，則依據

業務規

則和參

與各方相關協議及其不時修訂

的有關規定進行處理。

基金管理人、

上海證券交易所、

登記結算機構可在法律法規允許的範圍內，對

基金份額

申購贖回的程序以及清算交收和登記的辦理時間、方式、處理規則等進行調整，

基金管理人

應

最遲於開始實施前

3

個工作日在至少一種指定

媒介

公告。

（六）申購、贖回的對價、費用

1

、申購對價是指投資者申購基金份額時應交付的組合證券、現金替代、現金差額及其

他對價。贖回對價是指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人應交付的組合證券、現

金替代、現金差額及其他對價。申購對價、贖回對價根據申購贖回清單和投資

者申購、贖回

的基金份額數額確定。

2

、投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理機構可按照不超過

0.5%

的標準收取

佣金，其中包含證券交易所、登記結算機構等收取的相關費用。

3

、

本基金份額淨值的計算，保留到小數點後

4

位，小數點後第

5

位四捨五入，由此產

生的收益或損失由基金財產承擔。

T

日的基金份額淨值在當日收市後計算，並在

T+1

日內

公告。遇特殊情況，

經

履行適當程序，可以適當延遲計算或公告，並報中國證監會備案。

申購贖回清單由基金管理人編制。

T

日的申購贖回清單在當日上海證券交易所開市前公

告。未來，若市場情況發生變化，

或相關業務規則發生變化，基金管理人可以在不違反相

關法律法規的情況下對基金份額淨值、申購贖回清單計算和公告時間進行調整並提前公

告。

（七）申購贖回清單的內容與格式

1

、申購贖回清單的內容

T

日申購贖回清單公告內容包括最小申購贖回單位所對應的組合證券內各成份證券數

據、現金替代、

T

日預估現金部分、

T

-

1

日現金差額、基金份額淨值及其他相關內容。

2

、組合證券相關內容

組合證券是指基金標的指數所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公告最小申購

贖回單位所對應的各成份證券名稱、證券代碼及數量。

3

、現金替代相關內容

現金替代是指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規定，用於替代組

合證券中部分證券的一定數量的現金。

（

1

）現金替代分為

4

種類型：禁止現金替代（標誌為

「

禁止

」

）、可以現金替代（標誌

為

「

允許

」

）、必須現金替代（標誌為

「

必須

」

）和退補現金替代（標誌為

「

退補

」

）。

禁止現金替代適用於上交所上市的成份股，是指在申購贖回基金份額時，該成份證券不

允許使用現金作為替代。

可以現金替代適用於上交所上市的成份股，是指在申購基金份額時，允許使用現金作為

全部或部分該成份證券的替代，但在贖回基金份額時，該成份證券不允許使

用現金作為替代。

必須現金替代適用於所有成份股，是指在申購贖回基金份額時，該成份證券必須使用固

定現金作為替代。

退補現金替代適用於深交所上市的成份股，是指在申購贖回基金份額時，該成份證券必

須使用現金作為替代，根據基金管理人買賣情況，與投資者進行退款或補款。

（

2

）可以現金替代

①

適用情形：可以現金替代的證券一般是由於停牌等原因導致投資者無法在申購時買

入的證券。目前僅適用於本基金標的指數中的上交所股票。

②

替代金額：對於可以現金替代的證券，替代金額的計算公式為：

替代金額＝替代證券數量

×

該證券參考價格

×

（

1

＋現金替代溢價比例）

其中，

「

該證券參考價格

」

為該證券前一交易日除權除息後的收盤價。

如果上海證券交易所參考價格確定原則發生變化，以上海證券交易所通知規定的參考

價格為準。

收取現金替代溢價的原因是，對於使用現金替代的證券，基金管理人需在證券恢復交易

後買入，而實際買入價格加上相關交易費用後與申購時的最新價格可能有所差異。為便於操

作，基金管理人在申購贖回清單中預先確定現金替代溢價比例，並據此收取替代金額。如果

預先收取的金額高於基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人

將退還多收取的差額；

如果預先收取的金額低於基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將向投資者收取欠

缺的差額。

③

替代金額的處理程序

T

日，基金管理人在申購贖回清單中公布現金替代溢價比例，並據此收取替代金額。

在

T

日後被替代的成份證券有正常交易的

2

個交易日（簡稱為

T+2

日）內，基金管理人

將以收到的替代金額買入被替代的部分證券。

T

＋

2

日日終，若已購入全部被替代的證券，

則以替代金額與被替代證券的實際購入成本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金

應退還投資者或投資者應補交的款項；若未能購入全部被替代的證券，則

以替代金額與所購

入的部分被替代證券實際購入成本加上按照

T+2

日收盤價計算的未購入的部分被替代證券

價值的差額，確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項。

特例情況：若自

T

日起，上海證券交易所正常交易日已達到

20

日而該證券正常交易日

低於

2

日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本加上按照最近一次收盤

價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還投資者或投資者應補交的款

項。

若現金替代日（

T

日）後至

T+2

日（若在特例情況下，則為

T

日起第

20

個交易日）期

間發生除息、送股（轉增）、配股等權益變動，

則進行相應調整。

T+2

日後第

1

個工作日（若在特例情況下，則為

T

日起第

21

個交易日），基金管理人將

應退款和補款的明細及匯總數據發送給相關申購贖回代理機構和基金託管人，相關款項的清

算交收將於此後

3

個工作日內完成。

④

替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規定投資者使用

可以現金替代的比例合計不得超過申購基金份額資產淨值的一定比例。現金替代比例的計算

公式為：

現金替代比例（

%

）＝

第

i

只替代證券的數量

×

該證券參考價格

.i

×100%

申購基金份額

×

參考基金份額淨值

如果上海證券交易所現金替代比例計算公式發生變化，以上海證券交易所通知規定的

為準。

（

3

）必須現金替代

①

適用情形：必須現金替代的證券一般是由於標的指數調整，即將被剔除的成份證券；

或處於停牌的成份證券；或因法律法規限制投資的成份證券；或基金管理人出於保護持有人

利益等原因認為有必要實行必須現金替代的成份證券。

②

替代金額：對於必須現金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中公告替代的一

定數量的現金，即

「

固定替代金額

」

。固定替代金額的計算方法為申購贖回清單中該證券的

數量乘以其調整後

T

日開盤參考價。

（

4

）退補現金替代

①

適用情形：退補現金替代的證券目前僅適用於本基金標的指數中深交所股票。

②

替代金額：對於退補現金替代的證券，替代金額的計算公式為：

申購的替代金額＝替代證券數量

×

該證券調整後

T

日開盤參考價

×

（

1+

現金替代溢價

比例）。

贖回的替代金額＝替代證券數量

×

該證券調整後

T

日開盤參考價

×

（

1

-

現金替代溢價

比例）。

③

替代金額的處理程序

對退補現金替代而言，申購時收取現金替代溢價的原因是，對於使用現金替代的證券，

基金管理人將買入該證券，實際買入價格加上相關交易費用後與該證券調整後

T

日開盤參

考價可能有所差異。為便於操作，基金管理人在申購贖回清單中預先確定現金替代溢價比例，

並據此收取替代金額。如果預先收取的金額高於基金購入該部分證券的實際成本，則基金管

理人將退還多收取的差額；如果預先收取的金額低於基金購入該部分證券的實際成本，則基

金管理人將向投資者收取欠缺的差額。

對退補現金替代而言，贖回時扣除現金替代溢價的原因是，對於使

用現金替代的證券，

基金管理人將賣出該證券，實際賣出價格扣除相關交易費用後與該證券調整後

T

日開盤參

考價可能有所差異。為便於操作，基金管理人在申購贖回清單中預先確定現金替代溢價比例，

並據此支付替代金額。如果預先支付的金額低於基金賣出該部分證券的實際收入，則基金管

理人將退還少支付的差額；如果預先支付的金額高於基金賣出該部分證券的實際收入，則基

金管理人將向投資者收取多支付的差額。

其中，調整後

T

日開盤參考價主要根據中證指數有限公司提供的標的指數成份證券的

調整後開盤參考價確定。

基金管理人將自

T

日起在收到申購交易確認

後按照

「

時間優先、實時申報

」

的原則依

次買入申購被替代的部分證券，在收到贖回交易確認後按照

「

時間優先、實時申報

」

的原則

依次賣出贖回被替代的部分證券。

T

日未完成的交易，基金管理人在

T

日後被替代的成份證

券有正常交易的

2

個交易日（簡稱為

T+2

日）內完成上述交易。

時間優先的原則為：申購贖回方向相同的，先確認成交者優先於後確認成交者。先後順

序按照上交所確認申購贖回的時間確定。

實時申報的原則為：基金管理人在深交所連續競價期間，根據收到的上交所申購贖回確

認記錄，在技術系統允許的情況下實時向深交所申報被替代證券的交易指令

。

T

日基金管理人按照

「

時間優先

」

的原則依次與申購投資者確定基金應退還投資者或

投資者應補交的款項，即按照申購時間順序，以替代金額與被替代證券的依次實際購入成本

（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還申購投資者或申購投資者應補交的款

項；按照

「

時間優先

」

的原則依次與贖回投資者確定基金應退還投資者或投資者應補交的款

項，即按照贖回時間順序，以替代金額與被替代證券的依次實際賣出收入（賣出價格扣除交

易費用）的差額，確定基金應退還贖回投資者或贖回投資者應補交的款項。

對於

T

日因停牌或流動性不足等原因未購入和未賣出的被替代的部分證券，

T

日後基金

管理人可以繼續進行被替代證券的買入和賣出，按照前述原則確定基金應退還投資者或投資

者應補交的款項。

T+2

日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實際購入成本

（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還申購投資者或申購投資者應補交的款

項；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本

（包括買入價格與交易費用）加上按照

T+2

日收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值

的差額，確定基金應退

還申購投資者或申購投資者應補交的款項。

T+2

日日終，若已賣出全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實際賣出收入

（賣出價格扣除交易費用）的差額，確定基金應退還贖回投資者或贖回投資者應補交的款項；

若未能賣出全部被替代的證券，以替代金額與所賣出的部分被替代證券實際賣出收入（賣出

價格扣除交易費用）加上按照

T+2

日收盤價計算的未賣出的部分被替代證券價值的差額，確

定基金應退還贖回投資者或贖回投資者應補交的款項。

特例情況：若自

T

日起，深圳證券交易所正常交易日已達到

20

日而該證券正常交易日

低於

2

日，則以替代金額與

所購入的部分被替代證券實際購入成本（包括買入價格與交易費

用）加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還

申購投資者或申購投資者應補交的款項，以替代金額與所賣出的部分被替代證券實際賣出收

入（賣出價格扣除交易費用）加上按照最近一次收盤價計算的未賣出的部分被替代證券價值

的差額，確定基金應退還贖回投資者或贖回投資者應補交的款項。

若現金替代日（

T

日）後至

T+2

日期間發生除息、送股（轉增）、配股等權益變動，則

進行相應調整。

T+2

日後第

1

個工作日，基金管理人將應退款和補款的明細及匯總數

據發送給相關申購

贖回代理機構和基金託管人，相關款項的清算交收將於此後

3

個工作日內完成。

4

、預估現金部分相關內容

預估現金部分是指為便於計算基金份額參考淨值及申購贖回代理機構預先凍結申請申

購贖回的投資者的相應資金，由基金管理人計算的現金數額。

T

日申購贖回清單中公告

T

日預估現金部分。其計算公式為：

T

日預估現金部分＝

T

-

1

日最小申購贖回單位的基金資產淨值－（申購贖回清單中必須

現金替代的固定替代金額＋申購贖回清單中各退補現金替代成份證券的數量與相應證券調

整後

T

日開盤參考價相乘之和＋申購贖回清單中各可以

現金替代成份證券的數量與相應證

券調整後

T

日開盤參考價相乘之和

+

申購贖回清單中各禁止現金替代成份證券的數量與相應

證券調整後

T

日開盤參考價相乘之和）

其中，該證券調整後

T

日開盤參考價主要根據中證指數有限公司提供的標的指數成份

證券的調整後開盤參考價確定。另外，若

T

日為基金分紅除息日，則計算公式中的

「T

-

1

日

最小申購贖回單位的基金資產淨值

」

需扣減相應的收益分配數額。預估現金部分的數值可能

為正、為負或為零。

5

、現金差額相關內容

T

日現金差額在

T+1

日的申購贖回清單中公告，其計算公式為：

T

日現金差額＝

T

日最小申購贖

回單位的基金資產淨值－（申購贖回清單中必須現金替

代的固定替代金額＋申購贖回清單中各退補現金替代成份證券的數量與相應證券

T

日收盤

價相乘之和＋申購贖回清單中各可以現金替代成份證券的數量與相應證券

T

日收盤價相乘

之和

+

申購贖回清單中各禁止現金替代成份證券的數量與相應證券

T

日收盤價相乘之和）

T

日投資者申購贖回基金份額時，需按

T+1

日公告的

T

日現金差額進行資金的清算交

收。

現金差額的數值可能為正、為負或為零。在投資者申購時，如現金差額為正數，則投資

者應根據其申購的基金份額支付相應的現金，如現金差額為負數，則投資者將根

據其申購的

基金份額獲得相應的現金；在投資者贖回時，如現金差額為正數，則投資者將根據其贖回的

基金份額獲得相應的現金，如現金差額為負數，則投資者應根據其贖回的基金份額支付相應

的現金。

6

、

申購贖回清單的格式

申購贖回清單的格式舉例如下：

基本信息

最新公告日期：

2020-03-19

基金名稱：

嘉實

中證醫藥

健康100策略交易型開放

式指數證券投資基金

基金管理公司名稱：

嘉實基金管理有限公司

一級市場基金代碼：

515961

擬合指數代碼：

931166

2020-03-18信息內容

現金差額(元)：

0.00

最小申購贖回單位資產淨值(元)：

1000000.00

基金份額淨值(元)：

1.0000

2020-03-19信息內容

預估現金部分(元)：

-30407.00

現金替代比例上限：

50.000%

是否需要公布IOPV：

是

最小申購、贖回單位(份)：

1000000

最小申購贖回單位現金紅利(元)：

0.00

申購贖回組合證券只數：

100

允許申購：

是

允許贖回：

是

當天累計可申購的基金份額上限(份)：

不限

當天累計可贖回的基金份額上限(份)：

30000000

單個證券帳戶當天累計可申購的基金份額上限

(份)：

不限

單個證券帳戶當天累計可贖回的基金份額上限

(份)：

不限

當天淨申購的基金份額上限(份)：

不限

當天淨贖回的基金份額上限(份)：

不限

單個證券帳戶當天淨申購的基金份額上限(份)：

不限

單個證券帳戶當天淨贖回的基金份額上限(份)：

不限

成份股信息內容

股票代碼

股票簡稱

股票數量(股)

現金替代標誌

現金替代溢價比例

固定替代金額(元)

000403

雙林生物

100

深市退補

10.000%

3810

.00

000513

麗珠集團

300

深市退補

10.000%

10284

.00

000538

雲南白藥

400

深市退補

10.000%

30240

.00

000661

長春高新

100

深市退補

10.000%

45700

.00

000739

普洛藥業

500

深市退補

10.000%

8770

.00

000756

新華製藥

200

深市退補

10.000%

2030

.00

000915

山大華特

200

深市退補

10.000%

4538

.00

000950

重藥控股

400

深市退補

10.000%

2096

.00

000963

華東醫藥

700

深市退補

10.000%

11872

.00

002001

新和成

1000

深市退補

10.000%

25700

.00

002007

華蘭生物

700

深市退補

10.000%

29533

.00

002019

億帆醫藥

600

深市退補

10.000%

9522

.00

002020

京新藥業

500

深市退補

10.000%

4990

.00

002038

雙鷺藥業

500

深市退補

10.000%

5985

.00

002044

美年健康

2200

深市退補

10.000%

26048.00

002099

海翔藥

業

800

深市退補

10.000%

5072

.00

002107

沃華醫藥

100

深市退補

10.000%

1203

.00

002262

恩華藥業

400

深市退補

10.000%

4116

.00

002332

仙琚製藥

600

深市退補

10.000%

6828

.00

002382

藍帆醫療

300

深市退補

10.000%

4878

.00

002462

嘉事堂

200

深市退補

10.000%

2942

.00

002626

金達威

200

深市退補

10.000%

3776

.00

002653

海思科

100

深市退補

10.000%

1894.00

002675

東誠藥業

500

深市退補

10.000%

6725.00

002688

金河生物

300

深市退補

10.000%

2031

.00

002727

一心堂

200

深市退補

10.000%

3790.00

002755

奧賽康

200

深市退補

10.000%

3022.00

002773

康弘藥業

200

深市退補

10.000%

7208.00

002821

凱萊英

100

深市退補

10.000%

16400

.00

002901

大博醫療

100

深市退補

10.000%

6203.00

002950

奧美醫療

100

深市退補

10.000%

3807.00

300003

樂普醫療

900

深市退補

10.000%

31707.00

300009

安科生物

500

深市退補

10.000%

6780.00

300015

愛爾眼科

1000

深市退補

10.000%

38050

.00

300016

北陸藥業

300

深市退補

10.000%

2667

.00

300119

瑞普生物

200

深市退補

10.000%

2800.00

300122

智飛生物

400

深市退補

10.000%

23640.00

300206

理邦儀器

200

深市退補

10.000%

2502.00

300253

衛寧健康

1100

深市退補

10.000%

23617.00

300255

常山藥業

400

深市退補

10.000%

2072.00

300298

三諾生物

200

深市退補

10.000%

2856.00

300347

泰格醫藥

400

深市退補

10.000%

26648.00

300357

我武生物

300

深市退補

10.000%

12036.00

300396

迪瑞醫療

100

深市退補

10.000%

1898.00

300401

花園生物

300

深市退補

10.000%

3771.00

300406

九強生物

200

深市退補

10.000%

3494.00

300463

邁克生物

200

深市退補

10.000%

5320.00

300482

萬孚生物

100

深市退補

10.000%

6680.00

300497

富祥

股份

100

深市退補

10.000%

2420.00

300529

健帆生物

200

深市退補

10.000%

16962.00

300558

貝達藥業

200

深市退補

10.000%

13512.00

300573

興齊眼藥

100

深市退補

10.000%

8496.00

300595

歐普康視

100

深市退補

10.000%

5141.00

300601

康泰生物

300

深市退補

10.000%

31500.00

300630

普利製藥

100

深市退補

10.000%

5925.00

300639

凱普生物

100

深市退補

10.000%

2510.00

300642

透景生命

100

深市退補

10.000%

4238.00

300653

正海生物

100

深市退補

10.000%

6918.00

300685

艾德生物

100

深市退補

10.000%

6758.00

300702

天宇股份

100

深市退補

10.000%

6901.00

300723

一品紅

100

深市退補

10.000%

3852.00

300725

藥石科技

100

深市退補

10.000%

7280.00

300753

愛朋醫療

100

深市退補

10.000%

3851.00

300759

康龍化成

100

深市退補

10.000%

5171.00

300760

邁瑞醫療

100

深市退補

10.000%

23450.00

600062

華潤雙鶴

400

允許

10.000%

600079

人福醫藥

800

允許

10.000%

600161

天壇生物

400

允許

10.000%

600196

復星醫藥

800

允許

10.000%

600252

中恆集團

2200

允許

10.000%

600267

海正藥業

500

允許

10.000%

600276

恆瑞醫藥

1000

允許

10.000%

600285

羚銳製藥

400

允許

10.000%

600299

安迪蘇

200

允許

10.000%

600329

中新藥業

200

允許

10.000%

600380

健康元

800

允許

10.000%

600422

昆藥

集團

400

允許

10.000%

600436

片仔癀

200

允許

10.000%

600479

千金藥業

300

允許

10.000%

600511

國藥股份

200

允許

10.000%

600521

華海藥業

500

允許

10.000%

600557

康緣藥業

300

允許

10.000%

600566

濟川藥業

300

允許

10.000%

600750

江中藥業

300

允許

10.000%

600763

通策醫療

200

允許

10.000%

600993

馬應龍

200

允許

10.000%

601607

上海醫藥

900

允許

10.000%

603108

潤達醫療

300

允許

10.000%

603233

大參林

100

允許

10.000%

603259

藥明康德

600

允許

10.000%

603367

辰欣藥業

100

允許

10.000%

603368

柳藥股份

100

允許

10.000%

603520

司太立

100

允許

10.000%

603538

美諾華

100

允許

10.000%

603658

安圖生物

100

允許

10.000%

603707

健友股份

200

允許

10.000%

603858

步長製藥

500

允許

10.000%

603882

金域醫學

100

允許

10.000%

603883

老百姓

100

允許

10.000%

603987

康德萊

200

允許

10.000%

說明：此表僅為示意

，具體以上海證券交易所公布的實際清單為準

。

（八）拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1

、因不可抗力導致基金無法正常運作或無法受理投資人的申購申請。

2

、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況

時，基金管理人可暫停接受投資人的申

購申請

。

3

、因特殊原因（包括但不限於相關

證券、期貨交易所

依法決定臨時停市或在交易時間

非正常停市），導致基金管理人無法計算當日基金資產淨值。

4

、基金管理人開市前因異常情況無法公布申購贖回清單

，或基金管理人在開市後發現

申購贖回清單編制錯誤或基金份額參考淨值計算錯誤

。

5

、相關證券交

易所、申購贖回代理券商、登記結算機構等因異常情況無法辦理申購、

贖回，或者指數編制單位、相關證券交易所等因異常情況使申購贖回清單無法編制或編制

不當。

6

、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。

7

、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業

績產生負面影響，

或發生其他

損害現有基金份額持有人利益的情形。

8

、基金管理人、基金託管人、銷售機構或登記結算機構的技術

故障

等異常情況導致基

金銷售系統或基金登記結算系統或基金會計系統無法正常運行。

9

、基金管理人可根據市場情況在申購贖回清單中設置申購上限，當一筆新的申購申請

被確認成功，會使本基金當日申購超過申購贖回清單中規定的申購上限時，該筆申購申請

將被拒絕。

10

、

當前一估值日基金資產淨值

50%

以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用

估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人

應當

暫停接受基金申購申請。

11

、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

上述異常情況指基金管理人無法預見並不可控制的情形，包括但不限於系統故障、網

絡故障、通訊故障、電力故障、數據錯誤等。

發生上述情形之一（第

6

、

9

項除外）且基金管理人決定拒絕或暫停

接受基金投資者的

申購

申請

時，基金管理人應

根據有關規定

在

指定媒介上刊登暫停申購

公告。在拒絕或暫停

申購

申請

的情形消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理並依照《信息披露辦法》

有關規定在指定

媒介

上刊登基金

恢復

申購

業務的

公告，並公告最近

1

個開放日的基金份額

淨值。

（九）暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回對價：

1

、因不可抗力導致基金無法正常運作或無法受理投資人的贖回申請。

2

、發生基金

合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的贖

回申請

或

延緩支付贖回對價

。

3

、因特殊原因（包括但不限於相關證券、期貨交易所依法決定臨時停市或在交易時間

非正常停市），導致基金管理人無法計算當日基金資產淨值。

4

、相關證券交易所、登記結算機構、申購贖回代理券商等因異常情況無法辦理贖回業

務。

5

、基金管理人開市前因異常情況無法公布申購贖回清單，或基金管理人在開市後發現

申購贖回清單編制錯誤或基金份額參考淨值計算錯誤。

6

、相關證券交易所、申購贖回代理券商、登記結算機構等因異常情況無法辦理申購、

贖回，或者指數編制單位、相關證券交易所等因異常情況使申購贖回清單無法編制或編制

不當。

7

、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金管理人可暫

停接受基金份額持有人的贖回申請。

8

、基金管理人可根據市場情況在申購贖回清單中設置贖回份額上限，當一筆新的贖回

申請被確認成功，會使本基金當日贖回份額超過申購贖回清單中規定的贖回份額上限時，

該筆贖回申請將被拒絕。

9

、當前一估值日基金資產淨值

50%

以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確

認後，基金管理人應

當

延緩支付贖回對價或暫停接受基金贖回申請。

10

、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

上述異常情況指基金管理人無法預見並不可控制的情形，包括但不限於系統故障、網

絡故障、通訊故障、電力故障、數據錯誤等。

發生上述情形之一（第

8

項除外）且基金管理人決定暫停接受投資者的贖回申請或延

緩支付贖回對價時，基金管理人應根據有關規定在指定媒介上刊登暫停贖回公告。

已

確認

的贖回申請，基金管理人應當足額支付。

在暫停贖回申請的情形消除時，基金管理人應及

時恢復贖回業務的辦理並依照《信息披露辦法》有關規定在指定媒介上刊登基金恢復贖回

業務的公告。

（十）其他申購贖回方式

1

、在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，基金管理

人可以根據具體情況

履行適當程序後

開通本基金的場外申購贖回等業務，無需召開基金份

額持有人大會。場外申購贖回的具體辦理方式等相關事項屆時將另行公告。

2

、若

基金管理人

推出本基金

的

ETF

聯接基金，在本基金上市之前，

ETF

聯接基金可以

用股票或現金特殊申購本基金基金份額，不收取申購費用。

3

、基金管理人可以在不違反法律法規規定

的

情況下，調整基金申購贖回方式或申購贖

回對價組成，並提前公告。

4

、在條件允許時，基金管理人可開放集合申購，即允許多個投資者集合其持有的組合

證券，共同構成最小申購贖回單位或其整數倍，進行申購。在不損害基金份額持有人利益

的前提下，基金管理人有權制定集合申購業務的相關規則。

5

、基金管理人指定的代理機構可依據基金合同開展其他服務，雙方需籤訂書面委託代

理協議，報中國證監會備案並公告。

（十一）基金的份額折算

基金管理人可向登記結算機構申請辦理基金份額折算與變更登記。基金份額

折算後，基

金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數額將發生調整，但調整後的基金份額

持有人持有的基金份額佔基金份額總額的比例不發生變化。基金份額折算對基金份額持有人

的權益無實質性影響，無需召開基金份額持有人大會。基金份額折算後，基金份額持有人將

按照折算後的基金份額享有權利並承擔義務。基金管理人應就其具體事宜進行必要公告，並

提前通知基金託管人。

（十二）基金的非交易過戶等其他業務的辦理

基金登記結算機構可根據相關法律法規及其業務規則，受理基金份額的非交易過戶、質

押、凍結與解凍等業務，並按照其規定收取一定

的手續費用。

（十三）基金管理人可在法律法規允許的範圍內，在不影響基金份額持有人實質利益

的前提下，根據市場情況對上述申購和贖回的安排進行補充和調整並提前公告。

十、基金的投資

（一）投資目標

本基金進行被動式指數化投資，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小

化，力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過

0.2%

，年化跟蹤誤差不超過

2%

。

（二）投資範圍

本基金的投資範圍主要為標的指數成份股及備選成份股。此外，為更好地實現投資目標，

本基金可少量投資於部分非成份股（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核准發行

上市

的股票）、衍生工具（股指期貨、股票期權等），債券資產（國債、地方政府債、金融債、企

業債、

公司債

、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易

可轉債

、央行票據、中期票據、

短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、現金資

產以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定，參與融資業務和轉

融通證券

出借業務。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可

以將其納入投資範圍。

本基金投資

標的指數成份股及備選成份股的比例不低於基金資產淨值的

90%

，

因法律

法規的規定而受限制的情形除外。

（三）投資策略

1

、股票投資策略

本基金主要採取完全複製法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票

投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。但因特殊情況（如流動性

原因等）導致無法完全投資於標的指數成分股時，或者因為法律法規的限制無法投資某隻股

票時，基金管理人將採用其他指數投資技術適當調整基金投資組合，以達到跟蹤標的指數的

目的。

如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過投資目標所述

範圍的，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。

2

、金融衍生品投資策略

為更好的實現投資目標，本基金可投資股指期貨、股票期權和其他經中國證監會允許的

衍生金融產品，以及其他與標的指數或標的指數成份股、備選成份股相關的衍生工具。

本基金將根據風險管理的原則，主要選擇流動性好、交易活躍的衍生品合約進行交易。

①

股指期貨投資策略

本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、

交易活躍的股指期貨合約。本

基金力爭利用股指期貨的槓桿作用，降低股票倉位頻繁調整的

交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。

②

股票期權投資策略

本基金投資股票期權，將根據風險管理的原則，充分考慮股票期權的流動性和風險收益

特徵，在風險可控的前提下，採取備兌開倉、

delta

中性等策略適度參與股票期權投資。

3

、融資及轉

融通證券

出借

為更好地實現投資目標，在加強風險防範並遵守審慎原則的前提下，本基金可根據投資

管理的需要參與融資及轉

融通證券

出借業務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、

本基金歷史申贖數據、出借證券流動性情況等

因素，合理確定出借證券的範圍、期限和比例。

4

、資產支持證券投資策略

資產支持證券為本基金的輔助性投資工具，本基金將採用久期配置策略與期限結構配置

策略，結合定量分析和定性分析的方法，綜合分析資產支持證券的利率風險、提前償付風險、

流動性風險、稅收溢價等因素，選擇具有較高投資價值的資產支持證券進行配置。

5

、隨著證券市場投資工具的發展和豐富，基金管理人可在不改變投資目標的前提下，

根據法律法規的有關規定，在履行適當程序後相應調整或更新投資策略，並公告。

（四）標的指數和業績比較基準

本基金的標的指數為

中證醫藥

健康100策略指數，業績比較基準為

中證醫藥

健康

100策略指數收益率。如果指數發布機構變更或者停止上述標的指數編制及發布，或者上

述標的指數由其他指數代替，或由於指數編制方法等重大變更導致上述指數不宜繼續作為

標的指數，或證券市場有其他代表性更強、更適合投資的指數推出時，本基金管理人可以

依據維護基金份額持有人合法權益的原則，通過適當的程序變更本基金的標的指數，並同

時更換本基金的基金名稱與業績比較基準。若標的指數變更對基金投資無實質性影響（包

括但不限於編制機構變更、指數更名等）且在不損害持有人利益的前提下，基金管理人可

在取得基金託管人同意後變更標的指數，而無需召開基金份額持有人大會，報中國證監會

備案並及時公告。

（五）風險收益特徵

本基金屬股票型證券投資基金，預期風險與收益水平高於混合型基金、債券型基金與貨

幣市場基金。本基金為指數型基金，主要採用完全複製法跟蹤標的指數的表現，具有與標的

指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特徵。

（六）投資限制

1

、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（

1

）

本基金投資於標的指數成份股、備選成份股的比例不低於基金資產淨值的

90%

；

（

2

）

本基金投資於同一原始權益人的各類資產

支持證券的比例，不得超過基金資產淨

值的

10

％；

（

3

）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的

20

％；

（

4

）本基金持有的同一

(

指同一信用級別

)

資產支持證券的比例，不得超過該資產支持

證券規模的

10

％；

（

5

）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券，不得

超過其各類資產支持證券合計規模的

10

％；

（

6

）本基金應投資於信用級別評級為

BBB

以上

(

含

BBB)

的資產支持證券。基金持有資

產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起

3

個

月內予以全部賣出；

（

7

）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基

金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（

8

）基金總資產不得超過基金淨資產的

140%

；

（

9

）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值

的

40%

；在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為

1

年，債券回購到期後不展期；

（

10

）本基金參與股指

期貨交易，應當符合下列投資限制：

①

本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產淨值的

10%

；

②

本基金在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過

基金資產淨值的

100%

。

其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、

買入返售金融資產（不含質押式回購）等；

③

本基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值

的

20%

。

④

本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符

合基金合同

關於股票投資比例的有關約定；

⑤

本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一

交易日基金資產淨值的

20%

；

⑥

每個交易日日終，在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，本基金應當保持不低

於交易保證金一倍的現金；

（

11

）本基金參與股票期權交易，應當符合下列投資限制：

①基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產淨值的

10%

；

②開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有合約行權

所需的全額現金或交易所規則認可的可衝抵期權保證金的現金等價物；

③未平倉的期權合約面值不得超過基金資產淨值的

20%

。其中，合約面值按照行權價乘

以合約乘數計算；

（

12

）本基金參與融資業務後，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與其他有價證

券市值之和，不得超過基金資產淨值的

95%

；

（

13

）本基金參與轉

融通證券

出借業務，應當符合下列投資限制：

①出借證券資產不得超過基金資產淨值的

30%

，出借期限在

10

個交易日以上的出借證

券應納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的範圍；

②本基金參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的

30%

；

③最近

6

個月內日均基金資產淨值不得低於

2

億元；

④證券出借的平均剩餘期限不得超過

30

天，平均剩餘期限按照市值加權平均計算；

因證券市場波動、上市公司合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資

不符合上述規定的，基金管理人不得新增出借業務；

（

14

）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值的

15%

；因

證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合

本款所規定比例限制的，本基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（

15

）本基金與私募類證券資管產品

及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回

購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持一致；

（

16

）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（

6

）、（

13

）、（

14

）、（

15

）項外，因證券、期貨市場波動、證券發行人合併、

基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基金管理人之外的因素

致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在所涉證券可交易之日起

10

個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的，從其

規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起

6

個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關約定。

在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金

託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

2

、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：

（

1

）承銷證券；

（

2

）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（

3

）從事承擔無限責任的投資；

（

4

）向其基金管理人、基金託管人出資

；

（

5

）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（

6

）法律、行

政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或者

與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交

易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防範利益

衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先

得到基金託管人的同意，並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審

議，並經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易

事項

進行審查。

3

、法律法規或監管部門對基金合同所述投資比例、投資限制、組合限制、禁止行為等

作出強制性調整的，本基金應當按照法律法規或監管部門的規定執行；如法律法規或監管部

門修改或調整涉及本基金的投資比例、投資限制、組合限制、禁止行為等，且該等調整或修

改屬於非強制性的，則基金管理人與基金託管人協商一致後，可按照法律法規或監管部門調

整或修改後的規定執行，而無需基金份額持有人大會審議決定，但基金管理人在執行法律法

規或監管部門調整或修改後的規定前，應向投資者履行信息披露義務並向監管機關報告或備

案或變更註冊。

（七

）基金管理人代表基金行使相關權利的處理原則及方法

1

、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使相關權利，保護基金份額持有人的

利益；

2

、不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經營管理；

3

、有利於基金

財產的安全與增值；

4

、不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三人牟取任何

不當利益。

十一、基金的財產

（一）基金資產總值

基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息和基金應收

款

以及其他

投資

所形成

的價值總和。

（二）基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。

（三）基金財產的帳戶

基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資金帳戶、證券帳戶、期貨

結

算

帳戶以及投資所需的其他專用帳戶。開立的基金專用帳戶與基金管理人、基金託管人、基

金

服務

機構和基金登記結算機構自有的財產帳戶以及其他基金財產帳戶相獨立。

（四）基金財產的保管和處分

本基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和基金

服務

機構的財產，並由基金託管人保

管。基金管理人、基金託管人、基金登記結算機構和基金

服務

機構以其自有的財產承擔其自

身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規

和《基金合同》的規定處分外，基金財產不得被處分。

基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算

的，基金財產不屬於其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產生的債權，不得與其固

有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權債務不

得相互抵銷

。

非因基金財產本身承擔的債務，不得對基金財產強制執行。

十二、基金資產估值

（一）估值日

本基金的估值日為本

基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規定需要對

外披露基金淨值的非交易日。

（二）估值對象

基金所擁有的股票、債券和銀行存款本息、應收款項、股指期貨

合約

、

股票期權合約、

其它投資等資產及負債。

（三）

估值原則

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會計準則》、

監管部門有關規定。

1

、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值日有報價的，

除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用於該資產或負債的公允價值計

量。估值日無報價且最近交易日後未發生影響公允價

值計量的重大事件的，應採用最近交

易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允

價值的，應對報價進行調整，確定公允價值。

與上述投資品種相同，但具有不同特徵的，應以相同資產或負債的公允價值為基礎，

並在估值技術中考慮不同特徵因素的影響。特徵是指對資產出售或使用的限制等，如果該

限制是針對資產持有者的，那麼在估值技術中不應將該限制作為特徵考慮。此外，基金管

理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的溢價或折價。

2

、對不存在活躍市場的投資品種，應採用在當前情況下適用並且有足夠可利用

數據和

其他信息支持的估值技術確定公允價值。採用估值技術確定公允價值時，應優先使用可觀

察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才

可以使用不可觀察輸入值。

3

、如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，使潛在估值

調整對前一估值日的基金資產淨值的影響在

0.25%

以上的，應對估值進行調整並確定公允

價值。

（四）

估值方法

1

、證券交易所上市的權益類證券的估值

交易所上市的權益類證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤

價）估值；估值日無交易的，且

最近交易日後經濟環境未發生重大變化或證券發行機構未

發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日後

經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投

資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。

2

、處於未上市期間的權益類證券應區分如下情況處理：

（

1

）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票

的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。

（

2

）首次公開發行未上市的股票，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠

計量公允價值的情況下，按成本估值。

（

3

）流通受限股票（指在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限於非公開發

行股票、公開發行股票網下配售部分、首次公開發行股票公司股東公開發售股份、通過大

宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、新發行未上市、回購交易中質押券等。）按

監管機構或行業協會發布的有關規定確定公允價值。

3

、交易所市場交易的固定收益品種的估值

（

1

）對在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的實行全價交易的固定收益品種（

可轉債

除

外

），選取第三方估值機構提供的相應品種當日的估值全價減去估值全價中所含的債券應收

利息（稅後）得到的淨價進行估值；對在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的實行淨價交易

的固定收益品種，選取第三方估值機構提供的相應品種當日的估值淨價進行估值；

（

2

）對在交易所市場上市交易的可轉換債券，按估值日收盤價減去可轉換債券收盤價

中所含債券應收利息（稅後）後得到的淨價進行估值；

（

3

）對在交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券和私募債券（包括

中小企業

私募債），

採用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

（

4

）首次公開發行未上市的債券，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠

計量公允價值的情況下，按成本估值。

4

、全國銀行間市場交易品種的估值

（

1

）銀行間市場交易的固定收益品種，選取第三方估值機構提供的相應品種當日的估

值淨價進行估值。

（

2

）對銀行間市場未上市，且第三方估值機構未提供估值價格的債券，在發行利率與

二級市場利率不存在明顯差異，未上市期間市場利率沒有發生大的變動的情況下，按成本

估值。

5

、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。

6

、因持有股票而享有的配股權，採用

估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計

量公允價值的情況下，按成本估值。

7

、股指期貨合約、股票期權合約以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，

且最近交易日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結算價估值。

8

、

本基金參與轉

融通證券

出借業務，按照相關法律法規和行業協會的相關規定進行估

值。

9

、

如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可

根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。

1

0

、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按

國家最新

規定估值。

如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法

律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，

雙方協商解決。

本基金的會計責任方由基金管理人擔任，

負責基金資產淨值計算和基金會計核算

，就與

本基金有關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，

按照基金管理人對基金淨值信息的計算結果對外予以公布。

（

五

）估值程序

1

、基金份額淨值是按照每個工作日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份額的餘額數

量計算，精確到

0.

0001

元，小數點後第

5

位四捨五入。

基金管理人可以設立大額贖回情形

下的淨值精度應急調整機制。

國家另有規定的，從其規定。

基金管理人於

每個工作日計算基金資產淨值及基金份額淨值，並按規定公告。

2

、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基金合同

的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值後，將基金份額淨值結果發

送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人對外公布。

（

六

）估值錯誤的處理

基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、

及時性

。當基金份額淨值小數點後

4

位以內

（

含第

4

位

）

發生估值錯誤時，視為基金份額淨

值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1

、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或登記結算機構、或銷售機構、

或投資人

自身

的

原因

造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，責任人應當對由於該估值

錯誤遭受損失當事人

(「

受損方

」)

的直接損失按下述

「

估值錯誤處理原則

」

給予賠償，承擔

賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、

系統故障差錯、下達指令差錯等。

2

、估值錯誤處理原則

（

1

）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各方，

及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由於估值錯誤責任方未

及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償

責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，並且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而

未更正，則

該有協助義務的當事人

應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況

向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得到更正。

（

2

）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失

負責，不對間接損失負責，並且僅對

估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（

3

）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤

責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利

造成其他當事人的利益損失

（

「

受損方

」

），

則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，並在

其支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲

得不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠

償額加上已經獲得的不當得利返還的總和

超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任

方。

（

4

）估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3

、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（

1

）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生的原因確定

估值錯誤的責任方；

（

2

）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；

（

3

）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償

損失；

（

4

）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記結

算機構交易數據的，由基金登記

結算機構進行更正，並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4

、基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：

（

1

）

基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人和基金託管人應當立即予以糾正，並

採取合理的措施防止損失進一步擴大

。

（

2

）錯誤偏差達到基金份額淨值的

0.25%

時，基金管理人

應當通報基金託管人並

報中

國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的

0.5%

時，基金管理人應當公告，

通報基金託

管人，

並報中國證監會備案。

（

3

）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。

5

、特殊情況的處理

（

1

）基金管理人或基金託管人按基金合同約定的估值方法進行估值時，所造成的誤差

不作為基金資產估值錯誤處理。

（

2

）由於不可抗力原因，或由於證券交易所、期貨

交易所、第三方估值機構及

登記結

算

機構

發送的數據錯誤

等原因

，

或國家會計政策變更、市場規則變更等非基金管理人或基金

託管人原因，

基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措施進行檢查，

但

未能發現錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金託管人免除賠償責任。

但基金管理人、基金託管人應當積極採取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。

（

七

）暫停估值

的情形

1

、基金投資所涉及的證券

、期貨

交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；

2

、因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；

3

、

當前一估值日基金資產淨值

50%

以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應當

暫停

估值；

4

、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

（

八

）基金淨值的確認

用於基金信息披露的基金資產淨值和基金份額淨值由基金管理人負責計算，基金託管人

負責進行覆核。基金管理人應於每個

估值

日交易結束後計算當日的基金資產淨值和基金份額

淨值並發送給基金託管人。基金託管人對淨值計算結果覆核確認後發送給基金管理人，由基

金管理人對基金淨值予以公布。

十三、基金的收益與分配

（一）基金收益分配原則

1、每份基金份額享有同等分配權；

2、本基金收益評價日核定的基金份額淨值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上

時，基金管理人可以進行收益分配；

3、在符合上述基金分紅條件的前提下，本基金收益每年至多分配12次，每次基金收益

分配數額的確定原則為：使收益分配後基金份額淨值增長率儘可能貼近標的指數同期增長

率；若基金合同生效不滿3 個月可不進行收益分配；

4、基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補虧損為前提，收益分配後有

可能使基金份額淨值低於面值，即基金收益分配基準日（即收益評價日）的基金份額淨值減

去每單位基金份額收益分配金額後可能低於面值；

5、本基金收益分配採取現金方式；

6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

在不違反法律法規規定及基金合同約定的前提下，基金管理人可對基金收益分配原則和

支付方式進行調整，不需召開基金份額持有人大會審議。

（二）基金收益分配數額的確定原則

1、在收益評價日，基金管理人計算基金份額淨值增長率和標的指數同期增長率。

基金份額淨值增長率為收益評價日基金份額淨值與基金上市前一日基金份額淨值之比

減去1乘以100%（期間如發生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算）；

標的指數同期增長率為收益評價日標的指數收盤值與基金上市前一日標的指數收盤值之比

減去1乘以100%（期間如發生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算）。

截至收益評價日基金份額淨值增長率減去標的指數增長率的差額達到1%以上時，基金

管理人可以進行收益分配。

2、當基金收益評價日核定的基金份額淨值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上

時，以使收益分配後基金份額淨值增長率儘可能貼近標的指數同期增長率為原則確定收益分

配數額。

（三）收益分配方案

基金收益分配方案中應載明基金收益分配對象、分配原則、分配時間、分配數額及比例、

分配方式及有關手續費等內容。

（四）收益分配方案的確定、公告與實施

基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核後確定，基金管理人依照《信

息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

（五）基金收益分配中發生的費用

收益分配時發生的銀行轉帳等手續費用由基金份額持有人自行承擔。

十四、基金的費用與稅收

（

一

）

基金費用的種類

1

、基金管理人的管理費；

2

、基金託管人的託管費；

3

、《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費用；

4

、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費

、

訴訟

或

仲裁費；

5

、基金份額持有人大會費用；

6

、因基金的證券、期貨交易或結算而產生的費用（包括但不限於經手費、印花稅、證

管費、過戶費、手續費、券商佣金及其他類似性質的費用等）；

7

、基金的

銀行

匯劃費用；

8

、基金的開戶費用、帳戶維護費用；

9

、基金管理人與標的指數供應商籤訂的相應指數許可協議約定的指數

許可

使用費；

10

、基金的上市初費和

年

費；

11

、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1

、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產淨值的

0.50%

年費率計提。管理費的計算方法如

下：

H

＝

E×0.50%÷

當年天數

H

為每日應計提的基金管理費

E

為前一日的基金資產淨值

基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。經基金管理人與基金託管人

核對一致後，由基金託管人於次月首日起

5

個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管

理人。若

遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支

付。

2

、基金託管人的託管費

本基金的託管費按前一日基金資產淨值的

0.10%

年費率計提。託管費的計算方法如

下：

H

＝

E×0.10%÷

當年天數

H

為每日應計提的基金託管費

E

為前一日的基金資產淨值

基金託管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。經基金管理人與基金託管人

核對一致後，由基金託管人於次月首日起

5

個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法

定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。

3

、基金合同生效後

標

的指數許可使用費

本基金按照基金管理人與標的指數許可方所籤訂的指數使用許可協議中所規定的指數

許可使用費計提方法支付指數許可使用費。其中，基金合同生效前的許可使用固定費不列

入基金費用。

根據基金管理人與標的指數供應商籤訂的相應指數許可使用協議的規定，基金合同生

效後，在通常情況下，指數使用許可費按前一日基金資產淨值的

0.03%

的年費率計提。計

算方法如下：

H=E×0.03%÷

當年天數

H

為每日計提的指數使用許可費

E

為前一日的基金資產淨值

指數許可使用費的收取下限為每季度人民幣

50,000

元（大寫：伍萬圓）

，計費期間不

足一季度的，根據實際天數按比例計算。若一個季度累計計提指數許可使用費金額小於指

數使用許可協議規定的費用下限，則基金於季度末最後一日補提指數使用費至指數使用許

可協議規定的費用下限。

基金合同生效後的指數許可使用費按日計提，按季支付。由基金管理人向基金託管人

發送基金標的指數許可使用費劃付指令，經基金託管人覆核後於次季前

10

個工作日內從基

金財產中一次性支付給標的指數許可方。若遇法定節假日、公休日等

，支付日期順延。

基金管理人可根據指數許可使用合同和基金份額持有人的利益，對上述計提方式進行

合理變更並公告

。

如果指數使用許可協議約定的指數許可使用費的計算方法、費率和支付方式等發生調

整，本基金將採用調整後的方法或費率計算指數使用費。

此項變更無需召開基金份額持有

人大會審議，但

基金管理人應在招募說明書及其更新中披露基金最新適用的方法。

除管理費、託管費、指數許可使用費之外的基金費用，由基金託管人根據有關法規及

相應協議的規定，按費用

實際

支出金額，列入或攤入當期基金費用

，由基金託管人從基金

財產中支付。

（三）不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1

、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的

損失；

2

、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3

、《基金合同》生效前的相關費用；

4

、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

（四）基金稅收

本基金支付給管理人、託管人的各項費用均為含稅價格，具體稅率適用中國稅務主管機

關的規定。

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。基金

財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人按照國家

有關稅收徵收的規定代扣代繳。

十五、基金的會計與審計

（一）基金會計政策

1

、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2

、基金的會計年度為公曆年度的

1

月

1

日至

12

月

31

日；

3

、基金核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位；

4

、會計制度執行國家有關會計制度；

5

、本基金獨立建帳、獨立核算；

6

、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計帳目、憑證並進行日常的會計核算，

按照有關規定編制基金會計報表；

7

、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對並以書面方

式確認。

（二）基金的年度審計

1

、基金管理人聘請與基金管理人、基金託管人相互獨立的具有證券

、

期貨相關業務

資

格的會計師事務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。

2

、會計師事務所更換經辦註冊會計師，應事先徵得基金管理人同意。

3

、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金託管人。更換會計師事

務所需依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告。

十六、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、

《流動性風險管理規定》、《基金合同》及其他有關規定。相關法律法規關於信息披露的

規定發生變化時，本基金從其最新規定。

（二）信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人大會的基

金份額持有人及其日常機構

等

法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人

組織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律法規和中

國證監會的規定披露基金信息，並保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、

簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過中

國證監會指定的全國性報刊（以下簡稱「指定報刊」）及指定網際網路網站（以下簡稱「指

定網站」）等媒介披露，並保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱

或者複製公開披露的信息資料。

（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

（四）本基金公開披露的信息應採用中文文本。同時採用外文文本的，基金信息披露

義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文本為準。

本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。

（五）公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

1

、基金招募說明書、《基金合同》、基金託管協議

、基金產品資料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關係，明確基金份額

持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事

項的法律文件。

（2）基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金

認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有

人服務等內容。《基金合同》生效後，基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理

人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書並登載在指定網站上；基金招募說明書其他

信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新

基金招募說明書。

（3）基金託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等

活動中的權利、義務關係的法律文件。

（4）基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用於向投資者提供簡明的基金

概要信息。《基金合同》生效後，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理人

應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，並登載在指定網站及基金銷售機構網站或

營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金

終止運作的，基金管理人不再更新基金產品資料概要。

基金募集申請經中國證監會註冊後，基金管理人在基金份額發售的三日前，將基金份

額發售公告、基金招募說明書提示性公告和《基金合同》提示性公告登載在指定報刊上，

將基金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、《基金合同》和基金託管協

議登載在指定網站上，並將基金產品資料概要登載在基金銷售機構網站或營業網點；基金

託管人應當同時將《基金合同》、基金託管協議登載在網站上。

2

、基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，並在披露招募說

明書的當日登載於指定媒介上。

3

、《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在指定媒介上登載《基金合同》生

效公告。

4

、

基金淨值信息

《基金合同》生效後，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每

周在指定網站披露一次基金份額淨值和基金份額累計淨值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回後，基金管理人應當在不晚於每個開放日的次日，

通過指定網站、銷售機構網站或者營業網點披露開放日的基金份額淨值和基金份額累計淨

值。

基金管理人應當在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在指定網站披露半年度和年

度最後一日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

5

、申購贖回清單

在開始辦理基金份額申購或者贖回之後，基金管理人應當在每個開放日，通過網站、

申購贖回代理機構或其他媒介公告當日的申購贖回清單。

6

、基

金份額上市交易公告書

基金份額獲準在證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上市交易的三個

工作日前，將基金份額上市交易公告書登載在指定網站上，並將上市交易公告書提示性公

告登載在指定報刊上。

7

、基金定期報告，包括基金年度報告、基金

中期

報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登

載在指定網站上，並將年度報告提示性公告登載在指定報刊上。基金年度報告中的財務會

計報告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告

登載在指定網站上，並將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度報

告登載在指定網站上，並將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或

者年度報告。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障

其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告「影響投資者決策的其他重要信息」

項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及佔比、報告期內持有份額變化情況及本基

金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流動性風險

分析等。

8

、臨時報告

本基金髮生重大事件，有關信息披露義務人應當依照《信息披露辦法》的有關規定編

制臨時報告書，並登載在指定報刊和指定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影

響的下列事件：

（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

（2）《基金合同》終止、基金清算；

（3）轉換基金運作方式、基金合併；

（4）更換基金管理人、基金託管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所；

（5）基金管理人委託基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基

金託管人委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、覆核等事項；

（6）基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；

（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人變更；

（8）基金募集期延長或提前結束募集；

（9）基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金託管人專門基金託管部門負責人發

生變動；

（10）基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、基金託

管人專門基金託管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之三十；

（11）涉及基金管理業務、基金財產、基金託管業務的訴訟或仲裁；

（12）基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行

政處罰、刑事處罰，基金託管人或其專門基金託管部門負責人因基金託管業務相關行為受

到重大行政處罰、刑事處罰；

（13）基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控

制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他

重大關聯交易事項，但中國證監會另有規定的除外；

（14）基金收益分配事項；

（15）管理費、託管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發生變

更；

（16）基金份額淨值計價錯誤達基金份額淨值百分之零點五；

（17）本基金開始辦理申購、贖回；

（18）本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

（19）本基金變更標的指數；

（20）基金份額暫停、恢復、終止上市交易；

（21）本基金實施基金份額折算；

（22）發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；

（23）本基金連續30個工作日、40個工作日、45個工作日出現基金份額持有人數量

不滿200人或者基金資產淨值低於5000萬元情形的，對基金合同可能面臨終止的不確定性

風險進行提示；

（24）基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生

重大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。

9

、澄清公告

在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對

基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權益的，

相關信息披露義務人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清，並將有關情況立即報告中國

證監會、基金上市交易的證券交易所。

10

、基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決議，應當依法報中國證監會備案，並予以公告。

11

、

清算報告

基金合同終止的，

基金管理人應當依法組織清算組對基金財產進行清算並作出清算報

告。

清算報告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計，並由律師事務

所出具法律意見書。

清算組應當將清算報告登載在指定網站上，並將清算報告提示性公告

登載在指定報刊上。

1

2

、

股指期貨的投資情況

本基金若投資股指期貨，基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告

和招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益

情況、風險指標等，並充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的

投資政策和投資目標等。

13

、股票期權的投資情況

若本基金參與股票期權交易的，應當在定期信息披露文件中披露參與股票期權交易的

有關情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指

標、估值方法等，並充分揭示股

票期權交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定投資政策和投資目標。

14

、融資與轉

融通證券

出借的情況

若本基金參與融資及轉

融通證券

出借交易的，

應當在季度報告、中期報告、年度報告

等定期和招募說明書（更新）等文件中披露參與融資及轉

融通證券

出借交易的情況，包括

投資策略、業務開展情況、損益情況、風險及其管理情況等，並就報告期內本基金參與轉

融通證券

出借業務發生的重大關聯交易事項做詳細的說明。

15

、資產支持證券的投資情況

本基金若投資資產支持證券，基金管理人應按照監管機關的要求在基金年報及中期報

告中披露其持有的資產支持證券情形。

16

、中國證監會規定的其他信息

（六）信息披露事務管理

基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理

人員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容

與格式準則等法規規定。

基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定，對基

金管理人編制的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份額申購贖回對價、基金定期報告、

更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行復

核、審查，並向基金管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金託管人應當在指定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。基金管理

人、基金託管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，並保證相關

報送信息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金託管人除依法在指定媒介上披露信息

外，還可以根據需要在其他公

共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早於指定媒介、基金上市交易的證券交易所網站

披露信息，並且在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構，

應當製作工作底稿，並將相關檔案至少保存到《基金合同》終止後

10

年。

（七

）信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律法規規定將

信息置備於各自住所和基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、複製。

（

八

）暫停或延遲信息披露的情形

當

出現下述情況之一時，基金管理人和基金託管人可暫停或延遲披露基金信息：

1

、基金投資所涉及的證券

、期貨

交易所遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；

2

、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；

3

、法律法規規定、中國證監會或基金合同認定的其他情形。

十七、風險揭示

（一）

市場風險

證券市場價格因受各種因素的影響而引起的波動，將對本基金資產產生潛在風險，主

要包括：

1、政策風險

貨幣政策、財政政策、產業政策等國家政策的變化對證券市場產生一定的影響，導致

市場價格波動，影響基金收益而產生風險。

2、經濟周期風險

證券市場是國民經濟的晴雨表，而經濟運行具有周期性的特點。宏觀經濟運行狀況將

對證券市場的收益水平產生影響，從而產生風險。

3、利率風險

金融市場利率波動會導致股票市場及債券市場的價格和收益率的變動，同時直接影響

企業的融資成本和利潤水平。基金投資於貨幣市場工具，收益水平會受到利率變化的影

響。

4、購買力風險

本基金投資的目的是使基金資產保值增值，如果發生通貨膨脹，基金投資於證券所獲

得的收益可能會被通貨膨脹抵消，從而影響基金資產的保值增值。

5、上市公司經營風險

上市公司的經營狀況受多種因素影響，如市場、技術、競爭、管理、財務等都會導致

公司盈利發生變化，從而導致基金投資收益變化。

（二）信用風險

指基金在交易過程發生交收違約，或者基金所投資其他基金所投資的債券違約，導致

基金資產損失。

（三）管理風險

在基金管理運作過程中，可能因基金管理人對經濟形勢和證券市場等判斷有誤、獲取

的信息不全等影響基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技術等對基

金收益水平存在影響。

（四）操作或技

術風險

指相關當事人在業務各環節操作過程中，因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作

失誤或違反操作規程等引致的風險，例如，越權違規交易、會計部門欺詐、交易錯誤、IT

系統故障等風險。

在開放式基金的各種交易行為或者後臺運作中，可能因為技術系統的故障或者差錯而

影響交易的正常進行或者導致投資者的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理公

司、登記機構、代銷機構、證券交易所、證券登記結算機構等等。

（五）合規性風險

指基金管理或運作過程中，違反國家法律法規的規定，或者基金投資違反法規及基金

合同有關規定的風險。

（六）

本基金特有的

風險

1、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的指數並不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市

場的平均回報率可能存在偏離。

2、標的指數波動的風險

標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心

理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，

產生風險。

3、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險

以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離：

（1）由於標的指數調整成份股或變更編制方法，使基金在相應的組合調整中產生跟蹤

偏離度與跟蹤誤差。

（2）由於標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在標的指數中的權重發生

變化，使基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（3）成份股派發現金紅利、新股市值配售收益將導致基金收益率超過標的指數收益

率，產生正的跟蹤偏離度。

（4）由於成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使基金無法及時調整投資組合或承擔衝

擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（5）由於基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和託管費的存在，使基金

投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（6）在

基金指數

化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數的水平、技術

手段、買入賣出的時機選擇等，都會對基金的收益產生影響，從而影響基金對標的指數的

跟蹤程度。

（7）其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合中個別股票

的持有比例與標的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、對衝機制及其他工

具造成的指數跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現金變動；因指數發布機構指數編

制錯誤等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

4、標的指數變更的風險

儘管可能性很小，但根據基金合同規定，如出現變更標的指數的情形，基金將變更標

的指數。基於原標的指數的投資政策將會改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險特

徵將與新的標的指數保持一致，投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。

5、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險

儘管基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定範

圍內，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同於基金份額淨值的

情形，即存在價格折溢價的風險。

6、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險

基金管理人或基金管理人委託的指數服務機構在開市後根據申購贖回清單和組合證券

內各只證券的實時成交數據，計算基金份額參考淨值（IOPV），並將計算結果向上海證券

交易所發送，由上海證券交易所對外發布，供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。

IOPV與實時的基金份額淨值可能存在差異，IOPV計算還可能出現錯誤，投資者若參考

IOPV進行投資決策可能導致損失，需投資者自行承擔。

7、退市風險

因基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前

終止上市，導致基金份額不能繼續進行二級市場交易的風險。

8、投資者申購失敗的風險

基金的申購贖回清單中，可能僅允許對部分成份股使用現金替代，且設置現金替代比

例上限，因此，投資者在進行申購時，可能存在因個別成份股漲停、臨時停牌等原因而無

法買入申購所需的足夠的成份股，導致申購失敗的風險。

9、投資者贖回失敗的風險

投資者在提出贖回申請時，如基金組合中不具備足額的符合要求的贖回對價，可能導

致贖回失敗。

基金管理人可能根據成份股市值規模變化等因素調整最小申購贖回單位，由此可能導

致投資者按原最小申購贖回單位申購併持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購贖回

單位全部贖回，而只能在二級市場賣出全部或部分基金份額。

10、基金份額贖回對價的變現風險，即流動性風險

基金贖回對價主要為組合證券，在組合證券變現過程中，由於市場變化、部分成份股

流動性差等因素，導致投資者變現後的價值與贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現風

險，即流動性風險。

（1）本基金的申購、贖回安排

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳

證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或

基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效後，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情

況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照

《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

（2）擬投資市場及資產的流動性風險評估

本基金主要投資於標的指數成份股及備選成份股，經考察

中證醫藥

健康100策略指

數的成份股數量、日均成交量以及日均成交金額，該指數將具有充足的流動性可滿足本基

金投資的要求；本基金在組合構建過程中，將根據開放日申購和贖回情況，決定投資標的

指數成份股及備選成份股的時間和方式。一般情況下，上述投資標的流動性較好，但不排

除在特定階段、特定市場環境下特定投資標的出現流動性較差的情況，如因成份股流動性

嚴重不足等特殊情形導致基金無法完全投資於成份股時，基金管理人將根據市場情況，並

結合經驗判斷，採取包括成份股替代策略等在內的其他指數投資技術適當調整基金投資組

合，以期有效控制本基金的流動性風險。

（3）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響：

本基金備用流動性風險管理工具包括但不限於暫停接受贖回申請、延緩支付贖回對

價、暫停基金估值以及中國證監會認定的其他措施。

暫停接受贖回申請、延緩支付贖回對價等工具的情形、程序見招募說明書「九、基金

份額的申購、贖回」的相關規定。若本基金暫停贖回申請，投資者在暫停贖回期間將無法

贖回其持有的基金份額。若本基金延緩支付贖回對價，贖回對價支付時間將後延，可能對

投資者的資金安排帶來不利影響。

暫停基金估值的情形、程序見招募說明書「十二、基金資產估值」的相關規定。若本

基金暫停基金估值，一方面投資者將無法知曉本基金的基金份額淨值，另一方面本基金將

暫停接受申購贖回申請或延緩支付贖回對價，進而導致投資者無法申購或贖回本基金，或

贖回對價支付時間將後延，可能對投資者的資金安排帶來不利影響。

（4）對ETF基金投資人而言，ETF可在二級市場進行買賣，因此也可能面臨因市場交

易量不足而造成的流動性問題，帶來基金在二級市場的流動性風險。

11、退補現金替代方式的風險

本基金在申購贖迴環節新增了「退補現金替代」方式，該方式不同於現有其他現金替

代方式，可能給申購和贖回投資者帶來價格的不確定性，從而間接影響本基金二級市場價

格的折溢價水平。極端情況下，如果使用「退補現金替代」證券的權重增加，該方式帶來

的不確定性可能導致本基金的二級市場價格折溢價處於相對較高水平。

基金管理人不對「時間優先、實時申報」原則的執行效率做出任何承諾和保證，現金

替代退補款的計算以實際成交價格和基金招募說明書的約定為準。若因技術系統、通訊鏈

路或其他原因導致基金管理人無法遵循「時間優先、實時申報」原則對「退補現金替代」

的證券進行處理，投資者的利益可能受到影響。

12、基金收益分配後基金份額淨值低於面值的風險

本基金收益分配原則為使收益分配後基金累計報酬率儘可能貼近標的指數同期累計報

酬率。基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不以彌補虧損為前提，收益分配後可能

存在基金份額淨值低於面值的風險。

13、第三方機構服務的風險

基金的多項服務委託第三方機構辦理，存在以下風險：

（1）申購贖回代理券商因多種原因，導致代理申購、贖回業務受到限制、暫停或終

止，由此影響對投資者申購贖回服務的風險。

（2）登記結算機構可能調整結算制度，如實施貨銀對付制度，對投資者基金份額、組

合證券及資金的結算方式發生變化，制度調整可能給投資者帶來理解偏差的風險。同樣的

風險還可能來自於證券交易所及其他代理機構。

（3）證券交易所、登記結算機構、基金託管人、申購贖回代理券商及其他代理機構可

能違約，導致基金或投資者利益受損的風險。

（七）投資

於

股指期貨

的特定

風險

本基金可投資於股指期貨，股指期貨作為一種金融衍生品，具備一些特有的風險點。

投資股指期貨主要存在以下風險：

（1）市場風險：是指由於股指期貨價格變動而給投資者帶來的風險。

（2）流動性風險：是指由於股指期貨合約無法及時變現所帶來的風險。

（3）基差風險：是指股指期貨合約價格和指數價格之間的價格差的波動所造成的風

險，以及不同股指期貨合約價格之間價格差的波動所造成的期現價差風險。

（4）保證金風險：是指由於無法及時籌措資金滿足建立或者維持股指期貨合約頭寸所

要求的保證金而帶來的風險。

（5）信用風險：是指期貨經紀公司違約而產生損失的風險。

（6）操作風險：是指由於內部流程的不完善，業務人員出現差錯或者疏漏，或者系統

出現故障等原因造成損失的風險。

（八）投資於股票期權的

特定

風險

股票期權價格主要受到標的資產價格水平、標的資產價格波動率、期權到期時間、市

場利率水平等因素的影響。因此，投資股票期權主要存在

Delta

風險、

Gamma

風險、

Vega

風險、

Theta

風險以及

Rho

風險。同時，進行股票期權投資還面臨流動性風險、信用風

險、操作風險等。

（九

）

融資及轉

融通證券

出借的

風險

基金參與轉

融通證券

出借業務的風險

，包括但不限於：

（

1

）流動性

風險

：當

基金資產面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發生無法及時變

現

、

支付贖回款項的風險。

（

2

）信用風險：證券出借對手方

可能無法及時歸還證券、無法支付相應權益補償

及

借

券

費用

的風險

。

（

3

）市場

風險

：證券出借

後可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風險。

（十

）

投資於資產支持證券

的風險

（

1

）

利率風險

市場利率將隨宏觀經濟環境的變化而波動，利率波動可能會影響優先級資產支持證券

持有人收益。如果採用固定利率結構，當市場利率上升時，資產支持證券的相對收益

水平

就會降低。

（

2

）債務人或支付人的違約風險

資產支持證券償付本金和收益的現金流來自於基礎資產未來產生的現金流，即特定財

產權利的債務人未來償付的本金及利息。若未來債務人未能履行相應義務，將導致基礎資

產損失。

（

3

）流動性風險

資產支持證券中優先級資產支持證券可以通過中國證監會批准的流通方式進行流通。

在交易對手有限的情況下，持有資產支持證券的本基金將面臨無法在合理的時間內以公允

價格出售資產支持證券而遭受損失的風險。

（十一

）

其他

風險

戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金財產有遭受損失的風險。基金管理人、基金

託管人、證券交易所、登記結算機構和銷售代理機構等可能因不可抗力無法正常工作，從

而影響基金的各項業務按正常時限完成。

十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清算

（一）《基金合同》的變更

1

、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通過

的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於

法律

法規規定和基金合同約定

可不

經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，

並報中國證監會備案或變更註冊。

2

、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議須報中國證監會備案，並自表決

通過之日起生效，並自決議生效後依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告。

（二）基金合同的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序後，《基金合同》應當終止：

1

、基金份額持有人大會決定終止的；

2

、基金管理人、基金託管人職責終止，在

6

個月內沒有新基金管理人、新基金託管人

承接的；

3

、《基金合同》約定的其他情形；

4

、相關法律法規

和中國證監會規定的其他情況。

（

三

）基金財產的清算

1

、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起

30

個工作日內成立清算小

組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。

2

、

在基金財產清算小組接管基金財產之前，基金管理人和基金託管人應按照基金合同

和託管協議的規定繼續履行保護基金財產安全的職責。

3、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、具有

從事證券、期貨相關業務資格的註冊會計師、律師組成。基金財產清算小組可以聘用必要的

工作人員。

4

、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變

現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

5

、基金財產清算程序：

（

1

）基金財產清算小組成立後，由基金財產清算小組統一接管基金；

（

2

）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（

3

）對基金財產進行估值和變現；

（

4

）製作清算報告；

（

5

）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法

律意見書；

（

6

）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（

7

）對基金

剩餘財產進行分配。

6

、基金財產清算的期限為

6

個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時

變現的，清算期限相應順

延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用

由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

（五）基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財產清算費

用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經具有證券、期貨相關業務

資格的會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金

財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後

5

個工作日內由基金財產清算小組

進行公告

，基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，並將清算報告提示性公告

登載在指定報刊上

。

（七）基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存

15

年以上。

十九、基金合同內容摘要

（一）基金份額持有人、基金管理人和基金託管人的權利、義務

1

、基金份額持有人的權利

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，基金投

資者自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當事

人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基金合同》當事人並不以

在《基金合同》上書面籤章或籤字為必要條件。

每份基金份額具有同等的合法權益。

根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利包括但不限

於：

（

1

）分享基金財產收益；

（

2

）參與分配清算後的剩餘基金財產；

（

3

）依法

轉讓或者申請

贖回其持有的

基金份額；

（

4

）按照規定要求召開基金份額持有人大會

或者自行召集基金份額持有人大會

；

（

5

）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行

使表決權；

（

6

）查閱或者複製公開披露的基金信息資料；

（

7

）監督基金管理人的投資運作；

（

8

）對基金管理人、基金託管人、基金

服務

機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟

或仲裁；

（

9

）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2

、

基金份額持有人的義務

根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務包括但不限

於：

（

1

）認真閱讀並遵守《基金合同》、

招募說明書以及基金管理人按照規定就本基金髮

布的相關公告

；

（

2

）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，

自主判斷基金的投資價值，自主

做出投資決策，

自行承擔投資風險；

（

3

）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（

4

）及時足額交納基金認購款項和認購股票、應付申購對價及法律法規和《基金合

同》所規定的費用；

（

5

）在其持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；

（

6

）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

（

7

）執行生效的基金份額持

有人大會的

決議

；

（

8

）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

（

9

）遵守基金管理人、

證券交易所、

銷售機構和登記結算機構的相關交易及業務規

則；

（

10

）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

3

、基金管理人的權利

根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括但不限於：

（

1

）依法募集

資金

；

（

2

）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用並管理基金

財產；

（

3

）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批准的其他費

用；

（

4

）銷售基金份額；

（

5

）

按照規定

召集基金份額持有人大會；

（

6

）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金託管人，如認為基金託管人違反了

《基金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，並採取必要措施

保護基金投資者的利益；

（

7

）在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；

（

8

）選擇、更換

為本

基金

提供

銷售

、銷售支付、份額登記、估值、投資顧問、法律、

會計等服務的基金服務

機構

並決定相關費率

，對基金

服務

機構的相關行為進行監督和處

理；

（

9

）擔任或委託其他符合條件的機構擔任基金登記結算機構辦理基金登記

結算業務，

並按照《基金合同》規定對基金登記結算機構進行必要的監督和檢查；

（

10

）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（

11

）在《基金合同》約定的範圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（

12

）依照法律法規為基金的利益行使因基金財產投資所產生的權利；

（

13

）

在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金申請和辦理融資、融券、

轉融通以及基金作為融資融券標的證券等相關業務。

（

14

）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他

法律行為；

（

15

）選擇、更換律師事

務所、會計師事務所、證券經紀商

、期貨經紀商

或其他為基

金提供服務的外部機構；

（

16

）在符合有關法律、法規、《基金合同》、相關證券交易所及登記結算機構相關業

務規則的前提下，制訂、修改並公布有關基金認購、申購、贖回及其他相關業務規則；

（

17

）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

4

、基金管理人的義務

根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但不限於：

（

1

）依法募集

資金

，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的

發售、申購、贖回和登記結算事宜；

（

2

）

辦理基金備案手續；

（

3

）自《基金合同》生效之日起

，

以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財

產；

（

4

）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式

管理和運作基金財產；

（

5

）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理

的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記帳，進

行證券投資；

（

6

）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外

，

不得利用基金財產為自己及

任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；

（

7

）依法接受基金

託管人的監督；

（

8

）採取適當合理的措施使計算基金份額認購價格、申購對價、贖回對價和註銷的方

法符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算並公告

基金淨值信息

，確定基金

份額申購、贖回對價，編制申購贖回清單；

（

9

）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

（

10

）編制

季度報告、

中期

報告和年度報告

；

（

11

）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告義

務；

（

12

）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金

合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人洩露；

（

13

）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基

金收益；

（

14

）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；

（

15

）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合

基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（

16

）按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相關資料

1

5

年以上；

（

17

）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且保證投資

者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，並在支

付合理成本的條件下得到有關資料的複印件；

（

18

）組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分

配；

（

19

）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會並通知基

金託管人；

（

20

）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，

應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（

21

）監

督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行

相關

義務，基金託管人違

反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金託管人

追償；

（

22

）當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的

行為承擔責任；

（

23

）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行

為；

（

24

）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金

管理人

應

將已繳納的認購款項

（加計銀行同期活期存款利息）

在基金募集期結束後

30

日內

退還

基金認購人

；投資者以股票

認購的，相關股票的解凍按照《中國結算上海分公司交易

型開放式基金登記結算業務指南》的規定處理

；

（

25

）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（

26

）建立並保存基金份額持有人名冊；

（

27

）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

5

、基金託管人的權利

根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的權利包括但不限於：

（

1

）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金財

產；

（

2

）依《基金合同》約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批准的其他費

用；

（

3

）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金合同》及

國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈報中國證

監會，並採取必要措施保護基金投資者的利益；

（

4

）根據相關市場規則，為基金開設

或註銷

證券帳戶、期貨

交易

帳戶

、資金帳戶等

投

資所需帳戶

，

為基金辦理證券交易資金清算；

（

5

）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（

6

）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（

7

）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

6

、基金託管人的義務

根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的義務包括但不限於：

（

1

）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財產；

（

2

）設立專門的基金託管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉

基金託管業務的專職人員，負責基金財產託管事宜；

（

3

）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確保基金財

產的安全，保證其託管的基金財產與基金託管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立；

對所託管的不同的基金分別設置帳戶，獨立核算，分帳管理，保證不同基金之間在帳戶設

置、資金劃撥、帳冊記錄

等方面相互獨立；

（

4

）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及

任何第三人謀取利益，不得委託第三人託管基金財產；

（

5

）保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（

6

）按規定開設

或註銷

基金財產的資金帳戶、證券帳戶、期貨

交易

帳戶等投資所需帳

戶，按照《基金合同》的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（

7

）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在

基金信息公開披露前予以保密，不得向他人洩露

，向審計、法律等外部

專業顧問提供的情

況除外

；

（

8

）覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值、

基金份額淨值

、

基金份額申購、贖

回對價的現金部分；

（

9

）辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；

（

10

）對基金財務會計報告、

季度報告、

中期

報告和年度報告

出具意見，說明基金管

理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果基金管理人有未執

行《基金合同》規定的行為，還應當說明基金託管人是否採取了適當的措施；

（

11

）保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料

15

年以上；

（

12

）

從基金管理人或其委託的登記機構處接

收

基金份額持有人名冊；

（

13

）按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對；

（

14

）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對價

的現金部分；

（

15

）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人大會或配

合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（

16

）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；

（

17

）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

（

18

）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和

銀行監

管機構，並通知基金管理人；

（

19

）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因

其退任而免除；

（

20

）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金

管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人

追償；

（

21

）執行生效的基金份額持有人大會的

決議

；

（

22

）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（二）基金份額持有人大會召集、議事及表決程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法

授權代表有權代

表基金份額持有人出席會議並表決。

除基金合同另有約定外，

基金份額持有人持有的每一

基金份額擁有平等的

權利

。

ETF

聯接基金的基金合同生效後，鑑於本基金和

ETF

聯接基金的相關性，

ETF

聯接基金

的基金份額持有人可以憑所持有的

ETF

聯接基金的份額出席或者委派代表出席本基金的份

額持有人大會並參與表決。在計算參會份額和計票時，

ETF

聯接基金持有人持有的享有表

決權的基金份額數和表決票數為，在本基金基金份額持有人大會的權益登記日，

ETF

聯接

基金持有本基金份額的總數乘以該持有人所持有的

ETF

聯接基金份額佔

ETF

聯

接基金總份

額的比例，計算結果按照四捨五入的方法，保留到整數位。

ETF

聯接基金的基金管理人不應以

ETF

聯接基金的名義代表

ETF

聯接基金的全體基金

份額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權，但可接受

ETF

聯接基金的特定

基金份額持有人的委託以

ETF

聯接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基金的基金

份額持有人大會並參與表決。

ETF

聯接基金的基金管理人代表

ETF

聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基

金份額持有人大會的，須先遵照

ETF

聯接基金基金合同的約定召開

ETF

聯接基金的基金份

額持有人大會，

ETF

聯接基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基金份額持有

人大會的，由

ETF

聯接基金的基金管理人代表

ETF

聯接基金的基金份額持有人提議召開或

召集本基金份額持有人大會。

A.

召開事由

1

、

除法律法規，或基金合同，或中國證監會另有規定外，

當出現或需要決定下列事由

之一的，應當召開基金份額持有人大會：

（

1

）終止《基金合同》；

（

2

）更換基金管理人；

（

3

）更換基金託管人；

（

4

）轉換基金運作方式；

（

5

）

提高

基金管理人、基金託管人的報酬標準；

（

6

）變更基金類別；

（

7

）本基金與其他基金的合併；

（

8

）變更基金投資目標、範圍或策略；

（

9

）變更基金份額持有人大會程序；

（

10

）

基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會；

（

11

）代表基金總份額

10%

以上（含

10%

）基金份額的基金份額持有人（以基金管理人

收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持有人大會；

（

12

）終止基金上市，但本基金合同另有約定的除外；

（

13

）對基金當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（

14

）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大會

的事項。

2

、

儘管有前述約定，但

是在不違反法律法規及《基金合同》有關規定的前提下，以下

情況可由基金管理人和基金託管人協商後修改，不需召開基金份額持有人大會：

（

1

）調低

基金管理費、基金託管費；

（

2

）法律法規要求增加的基金費用的收取；

（

3

）在對現有基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，增加、減少、調整本

基金份額類別設置或調整本基金的申購費率、調低贖回費率或變更收費方式；

（

4

）在不違反法律法規

且對現有基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，基

金推出新業務或服務；

（

5

）在不違反法律法規的情況下，基金管理人、證券交易所、銷售機構

和登記結算機

構在法律法規、基金合同規定的範圍內調整有關基金認購、申購、贖回、交易、轉託管、

收益分配、非交易過戶等業務的規則；

（

6

）在不違反法律法規

且對現有基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，調

整基金的申購贖回方式（如增加場外申贖）及申購對價、贖回對價組成；

（

7

）在不違反法律法規

且對現有基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，調

整基金份額淨值、申購贖回清單的計算和公告時間或頻率；

（

8

）在不違反法律法規

且對現有基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，本

基金的聯接基金採取其他方式參與本基金的

申購贖回；

（

9

）因相應的法律法規、上海證券交易所或者登記結算機構的相關業務規則發生變動

而應當對《基金合同》進行修改；

（

10

）按照指數編制機構的要求，根據指數使用許可協議的約定，變更標的指數許可

使用費費率、計算方法或支付方式等；

（

11

）對《基金合同》的修改對

現有基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不

涉及《基金合同》當事人權利義務關係發生變化；

（

12

）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。

B.

會議召集人及召集方式

1

、本基金基金

份額持有人大會不設日常機構。除法律法規規定或《基金合同》另有約

定外，基金份額持有人大會由基金管理人召集；

2

、基金管理人未按規定召集或不能召開時，由基金託管人召集；

3

、基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提

議。基金管理人應當自收到書面提議之日起

10

日內決定是否召集，並書面告知基金託管

人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60

日內召開；基金管理人決定不

召集，基金託管人仍認為有必要召開的，應當由基金託管人自行召集

，並自出具書面決定

之日起

60

日內召開並告知基金管理人

，基金管理人應當配合。

4

、

代表

基金份額

10%

以上（含

10%

，以基金管理人收到提議當日該等基金份額持有人

持有的基金份額計算，下同

）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份額持有人

大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起

10

日內決

定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金託管人。基金管理人決定

召集的，應當自出具書面決定之日起

60

日內召開；基金管理人決定不召集，

代表

基金份額

10%

以上（含

10%

）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金託管人提出書面提

議。基金託管人應當自收到書面提議之日起

10

日內決定是否召集，並書面告知提出提議的

基金份額持有人代表和基金管理人；基金託管人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60

日內召開

並告知基金管理人，基金管理人應當配合

。

5

、

代表

基金份額

10%

以上（含

10%

）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額

持有人大會，而基金管理人、基金託管人都不召集的，單獨或合計

代表

基金份額

10%

以上

（含

10%

）的基金份額持有人有權自行召集，並至少提

前

30

日報中國證監會備案。基金份

額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金託管人應當配合，不得

阻礙、幹擾。

6

、基金份額持有人大會的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。

C.

召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1

、召開基金份額持有人大會，召集人應於會議召開前

至少

30

日，在指定

媒介發布召

開基金份額持有人大會的通知

。基金份額持有人大會通知應至少載明以下內容：

（

1

）會議召開的時間、地點和會議形式；

（

2

）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（

3

）有權出席基

金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（

4

）授權委託證明的內容要求（包括但不限於代理人身份，代理權限和代理有效期限

等）、送達時間和地點；

（

5

）會務常設聯繫人姓名及聯繫電話；

（

6

）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

（

7

）召集人需要通知的其他事項。

2

、採取通訊開會方式並進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次

基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其聯繫方式和聯繫人、書

面表決意見

送達

的截止時間和收取方式。

3

、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金託管

人到指定地點對表決意見的計

票進行監督；如召集人為基金託管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意

見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金託

管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金管理人或基金託管人拒不派代表對書面

表決意見的計票進行監督的，不影響表決意見的計票效力。

D.

基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式

、

通訊開會方式或法律法規

、

監管機構允許

的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1

、現場開會。由基金份額持有人本人出席

或以代理投票授權委託證明委派代表出席，

現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理

人或

基金

託管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開會同時符合以下條件時，可以

進行基金份額持有人大會議程：

（

1

）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者出具的委託人持有基金份

額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規

定，並且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

（

2

）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基

金

份額不少於本基金在權益登記日基金總份額的

50%

（含

50%

）。

2

、通訊開會。

通訊開會係指基金份額持有人將其對審議事項的表決意見以書面形式在

收取表決意見截止時間以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（

1

）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知後，在

2

個工作日內連續公布相關

提示性公告；

（

2

）召集人按基金合同約定通知基金託管人（如果基金託管人為召集人，則為基金管

理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金託管人（如果基金

託管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式統計基

金份額持有人的書面表決意見；基金託管人或基金管理人經通知不參加統計書面表決意見

的，不影響表決效力；

（

3

）本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的，基金份額持有人所持有

的基金份額不小於在權益登記日基金總份額的

50%

（含

50%

）；

（

4

）上述第（

3

）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受託代表他人出具書面

意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具書面意見的代理人出具的委託

人持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合同》和會

議通知的規定，並與基金登記結算機構記錄相符

。

3

、在不與法律法規衝突的前提下，基金份額持有人大會可通過網絡、電話或其他方式

召開，基金份額持有人可以採用書面、網絡、電話、簡訊或其他方式進行表決，具體方式

由會議召集人確定並在會議通知中列明。

4

、基金份額持有人授權他人代為出席會議並

表決的，授權方式可以採用書面、網絡、

電話、簡訊或其他方式，具體方式在會議通知中列明。

5

、若到會者在權益登記日所持有的有效基金份額低於本條第

1

款第（

2

）項、第

2

款

第（

3

）項規定比例的，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的三個月以

後、六個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持

有人大會，到會者所持有的基金份額不少於在權益登記日基金份額總數的三分之一（含三

分之一）。

E.

議事內容與程序

1

、議事內容及提案權

議事內容

為

本部分

「A.

召開事由」中

所述

應由

基金份額持有人大會審議決定的事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後，對原有提案的修改應當在基金

份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2

、議事程序

（

1

）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列

第

G

條規定程序確定和公布計票

人，然後由大會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，並形成大會決議。大會主持人為基

金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基金託

管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權代表和基

金託管人授權代表均未能

主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的

50%

以上（含

50%

）選舉

產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管

人拒不出席或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊載明參加會議人員姓名（或單位

名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委託人姓名（或單位名稱）

和聯繫方式等事項。

（

2

）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人

在收取會議審議事項書面表決

意見截止日期前至

少

提前

30

日公布提案，在所通知的

收取

表決

意見

截止日期後

2

個工作日內在公證機關監督

下由召集人統計全部有效表決，在公證機關監督下形成決議。

F.

表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1

、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的

50%

以上（含

50%

）通過方為有效；除下列第

2

項所規定的須以特別決議通過事項以外的其他

事項均以一般決議的方式通過。

2

、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持

表決權的三

分之二以上（含三分之二）通過方可做出。

除基金合同另有約定外，

轉換基金運作方式、

更換基金管理人或者基金託管人、終止《基金合同》

、本基金與其他基金合併

以特別決議通

過方為有效。

基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。

採取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交符合會議

通知中規定的確認投資者身份文件的

投資者

視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規

定的書面表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當

計入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開審議、逐項

表決。

G.

計票

1

、現場開會

（

1

）如大會由基金管理人或基金託管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會

議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大

會召集人授權的一名人士共同擔任計票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會

雖然

由基金管理人或基金託管人召集，但是基金管理人或基金託管人未出席大會的，基金份額

持有人大會的主持人應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金

份額持有人代表擔任計票人。基金管理人或基金託管人不出席大會的，不影響計票的效

力。

（

2

）計票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點並由大會主持人當場公布計票

結果。

（

3

）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有異議，可以在

宣布表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。計票人應當進行重新清點，重新清點

以一次為限。重新清點後，大會主持

人應噹噹場公布重新清點結果。

（

4

）計票過程

應

由公證機關予以公證。基金管理人或基金託管人拒不出席大會的，不

影響計票的效力。

2

、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩

名人士

在基金託管人授權

代表（若由基金託管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進行計票，並由公證機

關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代表對書面表決意見的計票進行

監督的，不影響計票和表決結果。

H.

生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起

5

日內報中國證監會備案。

基金份額持有人大會的

決議自

表決

通過之日起

生效。該表決通過之日為

基金份額持有

人大會

計票完成且計票結果符合法律法規和基金合同規定

的決議

通過條件

之日。

基金份額持有人大會決議自生效之日起

依照《信息披露辦法》的有關規定

在指定

媒介

上公告。如果採用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書

全文、公證機構、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決

議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金託管人均

有約束力。

I.

本部分關於基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規

定，凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，如將來法律法規或監管規則修改導致相關

內容被取消或變更的，基金管理人經與基金託管人協商一致

報監管機關

並提前公告後，可

直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。

（三）基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產清算方式

A.

《基金合同》的變更

1

、變更基金合同涉及法律法規規定或

本基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通

過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於法律法規

規定

和基金合同約定

可

不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公

告，並報中國證監會備案或變更註冊。

2

、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議須報中國證監會備案，並自表決

通過之日起生效，並自決議生效後依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告。

B.

《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序後，《基金合同》應當終止：

1

、基金份額持有人大會決定終止的；

2

、基金管理人、基金託管人職責終止，在

6

個月內沒有新基金管理人、新基金託管人

承接的；

3

、《基金合同》約

定的其他情形；

4

、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

C.

基金財產的清算

1

、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起

30

個工作日內成立清算

小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。

2

、

在基金財產清算小組接管基金財產之前，基金管理人和基金託管人應按照基金合同

和託管協議的規定繼續履行保護基金財產安全的職責。

3

、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、具有

從事證券

、

期貨相關業務資格的註冊會計師、律師組成。基金財產清算小組可以聘用必

要

的工作人員。

4

、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

5

、基金財產清算程序：

（

1

）基金財產清算小組成立後，由基金財產清算小組統一接管基金；

（

2

）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（

3

）對基金財產進行估值和變現；

（

4

）製作清算報告；

（

5

）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法

律意見書；

（

6

）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（

7

）對基金剩餘財產進行分配

。

6

、基金財產清算的期限為

6

個月，

但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時

變現的，清算期限相應順延。

D.

清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費

用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

E.

基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財產清算

費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分

配。

F.

基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經

具有證券、

期貨相關業

務資格的

會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。

基金財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後

5

個工作日內由基金財產清算

小組進行公告

，基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，並將清算報告提示

性公告登載在指定報刊上

。

G.

基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存

15

年以上。

（四）爭議解決方式

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，各方

當事人應儘量通過協商、調解解決。協商、調解不能解決的任何一

方均有權將爭議提交中

國國際經濟貿易仲裁委員會，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行

仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人均具有約束力。仲裁

費

用、律師費用

由敗訴方承擔。

爭議處理期間，各方當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金合

同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

《基金合同》受中國法律管轄。

（五）基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

《基金合同》正本一式

六

份，除上報有關監管機構

二

份外，基金管理人、基金託管人

各持有

二

份，每份具有同等的法律效力。

《基金合同》可印製成冊，供投資者在基金管理人、基金託管人、銷售機構的辦公場

所和營業場所查閱。

二十、基金託管協議的內容摘要

（一）託管協議當事人

1.

基金管理人

（或簡稱「管理人」）

名稱：嘉實基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道

8

號上海國金中心二期

27

樓

09

-

14

單元

辦公地址：北京市建國門北大街

8

號華潤大廈

8

層

法定代表人

:

經雷

成立時間：

1999

年

3

月

25

日

批准設立機關：中國證券監督管理委員會

批准設立文號：中國證監會證監基金字【

1999

】

5

號

組織形式：有限責任公司（中外合資）

註冊資本：

1.5

億元人民幣

經營範圍：基金募集、基金銷售、資產管理及中國證監會許可的其他業務

存續期間：持續經營

2.

基金託管人

（或簡稱「託管人」）

名稱：

中國銀行

股份有限公司

住所及辦公地址：北京市西城區復興門內大街

1

號

法定代表人

:

劉連舸

成立時間：

1983

年

10

月

31

日

基金託管業務批准文號：中國證監會證監基字【

1998

】

24

號

組織形式：股份有限公司

註冊資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叄億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整

經營範圍：吸收人民幣存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理結算；辦理票據貼

現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業拆

借；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保險箱服務；外匯存

款；外匯貸款；外匯匯款；外匯兌換；國際結算；同業外匯拆借；外匯票據的承兌和貼

現；外匯借款；外匯擔保；結匯、售匯；發行和代理發行股票以外的外幣有價證券；買賣

和代理買賣股票以外的外幣有價證券；自營外匯買賣；代客外匯買賣；外匯信用卡的發行

和代理國外信用卡的發行及付款；資信調查、諮詢、見證業務；

組織或參加銀團貸款；國

際貴金屬買賣；海外分支機構經營與當地法律許可的一切

銀行業

務；在港澳地區的分行依

據當地法令可發行或參與代理發行當地貨幣；經中國人民銀行批准的其他業務。

存續期間：持續經營

（二）基金託管人對基金管理人的業務監督和核查

A

.

基金託管人根據有關法律法規

和本協議的規定，對基金管理人的投資運作進行監督。

主要包括以下方面：

1

、對基金的投資範圍、投資對象進行監督。

本基金的投資範圍主要為標的指數成份股及備選成份股。此外，為更好地實現投資目標，

本基金可少量投資於部分非成份股（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核准發行上市

的股票）、衍生工具（股指期貨、股票期權等），債券資產（國債、地方政府債、金融債、企

業債、

公司債

、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易

可轉債

、央行票據、中期票據、

短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、現金資

產以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

本基金可根據相關法律法規和基金合

同的約定，參與融資業務和轉

融通證券

出借業務。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可

以將其納入投資範圍。

本基金投資標的指數成份股及備選成份股的比例不低於基金資產淨值的

90%

，

因法律法

規的規定而受限制的情形除外。

基金管理人應將擬投資的標的指數成份股及備選成份股股票庫、債券庫等各投資品種的

具體範圍提供給基金託管人。基金

管理人可以根據實際情況的變化，對各投資品種的具體範

圍予以更新和調整，並通知基金託管人。基金託管人根據上述投資範圍對基金的投資進行監

督。

2

、對基金投融資比

例進行監督。

（

1

）本基金投資於標的指數成份股、備選成份股的比例不低於基金資產淨值的

90%

；

（

2

）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨

值的

10

％；

（

3

）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的

20

％；

（

4

）本基金持有的同一

(

指同一信用級別

)

資產支持證券的比例，不得超過該資產支持

證券規模的

10

％；

（

5

）本基金管理人管理且由本基金託管人託管的全部基金投資於同一原始權益人的各

類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的

10

％；

（

6

）本基金應投資於信用級別評級為

BBB

以上

(

含

BBB)

的資產支持證券。基金持有資

產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起

3

個

月內予以全部賣出；

（

7

）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基

金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（

8

）基金總資產不得超過基金淨資產的

140%

；

（

9

）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值

的

40%

；在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為

1

年，債券回購到期後

不展期；

（

10

）本基金參與股指期貨交易，應當符合下列投資限制：

①本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產淨值的

10%

；

②本基金在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過

基金資產淨值的

100%

。

其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、

買入返售金融資產（不含質押式回購）等；

③本基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值

的

20%

。

④本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當不

低於基金資產淨值的

90%

；

⑤本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一

交易日基金資產淨值的

20%

；

⑥

每個交易日日終，在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，本基金應當保持不低

於交易保證金一倍的現金；

（

11

）

本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值的

15%

；因

證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合

本款所規定比例限制的，本基金管理人不得

主動新增流動性受限資產的投資；

（

12

）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回

購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持一致；

（

13

）法律法規及中國證監會規定的其他投資比例限制。

如果法律法規或中國證監會的相關規定對《基金合同》約定投資組合比例限制進行變更

的，以變更後的規定為準。法律法規或監管部門取消上述限制，如適用於本基金，則本基金

投資不再受相關限制。

除上述第（

6

）、（

12

）、（

13

）項外，因證券、期貨市場波動、證券發行人合併、基金規

模變動、標的指

數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基金管理人之外的因素致使基

金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在所涉證券可交易之日起

10

個交

易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自《基金合同》生效之日起

6

個月內使基金的投資組合比例符合基金合

同的有關約定。

在上述期間內，本基金的投資範圍應當符合《基金合同》的約定。基金託管

人對基金的投資的監督與檢查自《基金合同》生效之日起開始。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人

或者

與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交

易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防範利益

衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先

得到基金託管人的同意，並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審

議，並經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項

進行審查。

法律法規或監管部門對基金合同所述投資比例、投資限制、組合限制、禁止行為等作出

強制性調整的，本基金

應當按照法律法規或監管部門的規定執行；如法律法規或監管部門修

改或調整涉及本基金的投資比例、投資限制、組合限制、禁止行為等，且該等調整或修改屬

於非強制性的，則基金管理人與基金託管人協商一致後，可按照法律法規或監管部門調整或

修改後的規定執行，而無需基金份額持有人大會審議決定，但基金管理人在執行法律法規或

監管部門調整或修改後的規定前，應向投資者履行信息披露義務並向監管機關報告或備案或

變更註冊。

B.

基金託管人應根據有關法律法規的規定、

《基金合同》和本協議

的約定，對基金資產

淨值計算、基金份額淨值計算、應收資金到帳、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、

相關信息披露材料中登載基金業績表現數據等進行覆核。

C.

基金託管人在上述第

A

、

B

款的監督和核查中發現基金管理人違反法律法規的規定

及本協議的約定

，

應及時提示基金管理人，基金管理人收到提示後應及時核對確認並以書面

形式對基金託管人發出回函並改正。在限期內，基金託管人有權隨時對提示事項進行複查。

基金管理人對基金託管人提示的違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人應及時向中國證

監會報告。

D

．

基金託管人發現基金管理人的投

資指令違反法律法規及本協議的規定，

應當拒絕執

行，及時提示基金管理人，並依照法律法規的規定及時向中國證監會報告。基金託管人發現

基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律法規和其他有關規定，或者違反本協議約

定的，應當及時提示基金管理人，並依照法律法規的規定及時向中國證監會報告。

E.

基金管理人應積極配合和協助基金託管人的監督和核查，包括但不限於：在規定時

間內答覆基金託管人並改正，就基金託管人的疑義進行解釋或舉證，對基金託管人按照法規

要求需向中國證監會報送基金監督報告的，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和

制度

等。

（三）基金管理人對基金託管人的業務核查

1

、在本協議的有效期內，在不違反公平、合理原則以及不妨礙基金託管人遵守相關法

律法規及其行業監管要求的基礎上，基金管理人有權對基金託管人履行本協議的情況進行必

要的核查，核查事項包括但不限於基金託管人安全保管基金財產、開設或註銷基金財產的資

金帳戶和證券帳戶、覆核基金管理人計算的基金資產淨值和基金份額淨值、根據基金管理人

指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。

2

、基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分帳管理、無正

當理由未執行或延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資信息等違反法律法規、

《基金合同》及本協議有關規定時，應及時以書面形式通知基金託管人限期糾正，基金託管

人收到通知後應及時核對並以書面形式對基金管理人發出回函。在限期內，基金管理人有權

隨時對通知事項進行複查，督促基金託管人改正。基金託管人對基金管理人通知的違規事項

未能在限期內糾正的，基金管理人應依照法律法規的規定報告中國證監會。

3

、基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括

但不限於：提交相關資料以供

基金管理人核查託管財產的完整性和真實性，在規定時間內答覆基金管理人並改正。對基金

管理人按照法規要求需向中國證監會提交基金監督報告的，基金託管人應積極配合提供相關

數據資料和制度等。

（四）基金財產的保管

A.

基金

財產

保管的原則

1

、基金財產應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產。

2

、基金託管人應安全保管基金財產，未經基金管理人的合法合規指令或法律法規、

《基金合同》及本協議另有規定，不得自行運用、處分、分配基金的任何財產。

3

、基金託管人按照規定開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶、期

貨結算帳戶及投資所

需其他帳戶。

4

、基金託管人對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，確保基金財產的完整與獨立。

5

、除依據《基金法》、《運作辦法》、《基金合同》及其他有關法律法規規定外，基金託

管人不得委託第三人託管基金財產。

B.

《基金合同》生效前募集資金、股票的驗資和入帳

基金募集期滿或基金管理人依據法律法規及招募說明書決定停止基金髮售時，募集的

基金份額總額、基金募集金額（含網下股票認購所募集的股票市值）、基金份額持有人人數

符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定後，基金管理人應將募集的屬於本基金財產的全

部

資金劃入基金託管人為基金開立的資產託管專戶中，網下股票認購所募集的股票應劃入

以基金託管人和本基金聯名方式開立的證券帳戶下，基金託管人在收到資金和股票當日出

具確認文件。同時，由基金管理人在法定期限內聘請具有從事相關業務資格的會計師事務

所對基金進行驗資，並出具驗資報告，出具的驗資報告應由參加驗資的

2

名以上（含

2

名）中國註冊會計師籤字方為有效。

C.

基金的銀行帳戶的開設和管理

1

、基金託管人應負責本基金的銀行帳戶的開設和管理。

2

、基金託管人以本基金的名義開設本基金的銀行帳戶。本基金的銀行預留印鑑由基金

託管人保

管和使用。本基金的一切貨幣收支活動，包括但不限於投資、支付贖回金額、支

付基金收益、收取申購款、支付或收取現金差額、支付或收取現金替代、支付或收取現金

替代退補款，均需通過本基金的銀行帳戶進行。

3

、本基金銀行帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人和基

金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行帳戶；亦不得使用本基金的銀行帳戶進

行本基金業務以外的活動。

4

、基金銀行帳戶的管理應符合法律法規的有關規定。

D

．基金進行定期存款投資的帳戶開設和管理

基金管理人以基金名義開立存款帳戶，基金託管人負責該帳戶銀行預留印鑑的保管和

使用。在上述帳戶開立和帳戶相關信息變更過程中，基金管理人應提前向基金託管人提供

開戶或帳戶變更所需的相關資料。

E

．基金證券帳戶、結算備付金帳戶的開設和管理

1

、基金託管人應當代表本基金，以基金託管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結

算有限責任公司開設證券帳戶。

2

、本基金證券帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人和基

金管理人不得出借或轉讓本基金的證券帳戶，亦不得使用本基金的證券帳戶進行本基金業

務以外的活動。

3

、基

金託管人以自身法人名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算備付金帳

戶，用於辦理基金託管人所託管的包括本基金在內的全部基金在證券交易所進行證券投資

所涉及的資金結算業務。結算備付金的收取按照中國證券登記結算有限責任公司的規定執

行。

4

、法律法規等有關規定對相關帳戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦理。

F

．其他帳戶的開設和管理

在本託管協議訂立日之後，本基金被允許從事符合法律法規規定和《基金合同》約定

的其他投資品種的投資業務時，如果涉及相關帳戶的開設和使用，由基金管理人協助託管

人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，開立有關帳戶。該帳戶按有關規則使

用並管理。若無相關規定，則基金託管人應當比照並遵守上述關於帳戶開設、使用的規

定。

G

．投資者申購或贖回時現金替代、現金差額的查收與劃付

基金託管人應根據登記結算機構的結算通知或者基金管理人的指令辦理本基金因申

購、贖回產生的現金替代、現金差額和現金替代多退少補款的結算。

H

．債券託管

專戶的開設和管理

基金合同生效後，基金管理人負責以基金的名義申請並取得進入全國銀行間同業拆借

市場的交易資格，並代表基金進行交易；由基金管理人負責向中國人民銀行報備，在上述

手續辦理完畢之後，基金託管人負責以基金的名義在中央國債登記結算有限責任公司與銀

行間市場清算所股份有限公司開設銀行間債券市場債券託管帳戶，並代表基金進行銀行間

債券市場債券和資金的清算

。

I

．

基金財產投資的有關有價憑證的保管

基金財產投資的實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金託管人負責妥善保

管。基金託管人對其以外機構實際有效控制的有價憑證

不承擔責任。

J.

與基金財產有關的重大合同及有關憑證的保管

基金託管人按照法律法規保管由基金管理人代表基金籤署的與基金有關的重大合同及

有關憑證。基金管理人代表基金籤署有關重大合同後應在收到合同正本後

30

日內將一份正

本的原件提交給基金託管人。除本協議另有規定外，基金管理人在代表基金籤署與基金有

關的重大合同時應保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金託管人至少

各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人與基金託管人按規定各自保管至少

15

年，

法律法規另有規定的，從其規定。

對於無法取得兩份以上的正本的

，基金管理人應向基金託管人提供加蓋公章的合同復

印件，並確保複印件與原件一致。未經雙方協商或未在合同約定範圍內，合同原件不得轉

移。

（五）基金資產淨值計算和會計核算

A

．基金資產淨值的計算

和覆核

1、基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。基金份額淨值是指計算日

基金資產淨值除以計算日該基金份額總數後的價值。

2

、基金管理人應每個

估值日對基金資產估值

，但基金管理人根據法律法規或《基金合

同》的規定暫停估值時除外。估值原則應符合《基金合同》、《證券投資基金會計核算業務指

引》及其他法律法規的規定。用於基金信

息披露的基金資產淨值和基金份額淨值由基金管理

人負責計算，基金託管人覆核。基金管理人應於每個估值日結束後計算得出當日的該基金份

額淨值，並

以雙方約定的

方式發送給基金託管人。基金託管人對淨值計算結果覆核

，覆核無

誤後

以雙方約定的

方式將覆核結果傳送給基金管理

人

，

由基金管理人對外公布。月末、年中

和年末估值覆核與基金會計帳目的核對同時進行。

3、當相關法律法規或《基金合同》規定的估值方法不能客觀反映基金財產公允價值時，

基金管理人可根據具體情況，並與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。

4、基金管理人、基金託管人發現基金估值違反《基金合同》訂明的估值方法、程序以

及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，雙方應及時進行協商和

糾正。

5

、

當基金資產的估值導致基金份額淨值小數點後四位內發生差錯時，視為基金份額淨

值估值錯誤。當基金份額淨值出現錯誤時，基金管理人、基金託管人應當立即予以糾正，並

採取合理的措施防止損失進一步擴大；當計價錯誤達到基金份額淨值的

0.25%

時，基金管理

人應當通知基金託管人並報中國證監會備案；當計價錯誤達到基金份額淨值的

0.5%

時，基

金管理人應當通知基金託管人並在報

中國證監會備案的同時及時進行公告。

如法律法規或監

管機關

對

前述內容另有規定的，按其規定處理。

6、除《基金合同》和本協議另有約定外,由於基金管理人對外公布的任何基金淨值數據

錯誤，導致該基金財產或基金份額持有人的實際損失，基金管理人應依據《基金合同》及本

協議承擔責任。若基金託管人計算的淨值數據正確，則基金託管人對該損失不承擔責任；若

基金託管人計算的淨值數據也不正確，則基金託管人也應承擔部分未正確履行覆核義務的

責任。如果上述錯誤造成了基金財產或基金份額持有人的不當得利，且基金管理人及基金託

管人已各自承擔了賠償責任，則基金管理人應負責向不當得利之主體主張返還不當得利，基

金託管人應提供必要的協助。如果返還金額不足以彌補基金管理人和基金託管人已承擔的

賠償金額，則雙方按照各自賠償金額的比例對返還金額進行分配。

7、由於不可抗力原因，或由於證券交易所、期貨交易所、第三方估值機構及登記結算

機構發送的數據錯誤等原因，或國家會計政策變更、市場規則變更等非基金管理人或基金託

管人原因，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未

能發現錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金託管人免除賠償責任。但

基金管理人、基金託管人應當積極採取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。

8

、如果基金託管人的覆核結果與基金管理人的計算結果存在差異，且雙方經協商未能

達成一致，基金管理人可以按照其對基金份額淨值的計算結果對外予以公布，基金託管人

可以將相關情況報中國證監會備案。

B

．基金會計核算

1

、基金帳冊的建立

基金管理人和基金託管人在《基金合同》生效後，應按照雙方約定的同一記帳方法和

會計處理原則，分別獨立地設置、登記和保管基金的全套帳冊，對雙方各自的帳冊定期進

行核對，互相監督，以保證基金財產的安全。若雙方對會計處理方法存在分歧，應以基金

管理人的處理方法為準。

2

、會計數據和財務指標的核對

基金管理人和基金託管人應定期就會計數據和財務指標進行核對。如發現存在不符，

雙方應及時查明原因並糾正。

3

、基金財務報表和定期報告的編制和覆核

基金財務報表由基金管理人和基金託管人每月分別獨立編制。月度報表的編制，應於

每月終了後

5

個工作日內完成；《基金合同》生效後，基金招募說明書的信息發生重大變更

的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書並登載在指定網站上；基金招

募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管

理人不再更新基金招募說明書。

基金管理人應當在季度結束之日起

15

個工作日內，編制完

成基金季度報告，將季度報告登載在指定網站上，並將季度報告提示性公告登載在指定報

刊上。基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中期報

告登載在指定網站上，並將中期報告提示性公告登載在指定

報刊上。基金管理人應當在每

年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登載在指定網站上，並將年

度報告提示性公告登載在指定報刊上。《基金合同》生效不足兩個月的，基金管理人可以不

編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。

基金管理人在月度報表完成當日，將報表蓋章後提供給基金託管人覆核；基金託管人

在收到後應

3

個工作日內進行覆核，並將覆核結果書面通知基金管理人。基金管理人在季

度報告完成當日，將有關報告提供給基金託管人覆核，基金託管人應在收到後

5

個工作日

內完成覆核，並將覆核結果書面通知基金管理人。基金管理人在

中期報告完成當日，將有

關報告提供給基金託管人覆核，基金託管人應在收到後

10

個工作日內完成覆核，並將覆核

結果書面通知基金管理人。基金管理人在年度報告完成當日，將有關報告提供基金託管人

覆核，基金託管人應在收到後

15

個工作日內完成覆核，並將覆核結果書面通知基金管理

人。基金管理人和基金託管人之間的上述文件往來均以加密傳真的方式或雙方商定的其他

方式進行。

基金託管人在覆核過程中，發現雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金託管人應

共同查明原因，進行調整，調整以雙方認可的帳務處理方式為準；若雙方無法達成一致以

基金管理人的

帳務處理為準。核對無誤後，基金託管人在基金管理人提供的報告上加蓋託

管業務部門公章或者出具加蓋託管業務部門公章的覆核意見書，雙方各自留存一份。如果

基金管理人與基金託管人不能於應當發布公告之日之前就相關報表達成一致，基金管理人

有權按照其編制的報表對外發布公告，基金託管人有權就相關情況報證監會備案。

（六）基金份額持有人名冊的登記與保管

根據《基金法》及其他有關法律法規，基金管理人委託中國證券登記結算有限責任公

司擔任本基金的登記結算機構，基金份額持有人名冊的編制及持續保管義務由登記結算機

構承擔。基金份額持有人名冊

的內容至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份

額。基金份額持有人名冊由基金登記結算機構提供，基金管理人和基金託管人應分別保管

基金份額持有人名冊，保存期不少於

15

年，法律法規另有規定的，從其規定。如不能妥

善保管，則按相關法律法規規定承擔責任。

在基金託管人要求或編制中期報告和年報前，基金管理人應將有關資料送交基金託管

人，不得無故拒絕或延誤提供，並保證其的真實性、準確性和完整性。基金託管人不得將

所保管的基金份額持有人名冊用於基金託管業務以外的其他用途，並應遵守保密義務。

（七）

適用法律與爭議解決方式

1.

本協議適用中華人民共和國法律（為本協議之目的，不包括香港特別行政區、澳門

特別行政區和臺灣地區法律）並從其解釋。

2.

基金管理人與基金託管人之間因本協議產生的或與本協議有關的爭議可通過友好協

商解決。但若自一方書面提出協商解決爭議之日起

60

日內爭議未能以協商方式解決的，任

何一方有權將爭議提交位於北京的中國國際經濟貿易仲裁委員會，並按屆時有效的仲裁規

則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人均具有約束力。仲裁費用、律師費用

由敗訴方承擔。

3.

除爭議所涉的內容之外，本協議的當事人仍應履行本協議的其他規定。

（八

）

基金託管協議的變更、終止與基金財產的清算

A

．託管協議的變更

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行變更。變更後的新協議，其內容不得

與《基金合同》的規定有任何衝突。變更後的新協議應當報中國證監會備案。本協議約定

事項如與法律法規、《基金合同》的規定相衝突的，應以法律法規及《基金合同》的規定為

準。

B

．託管協議的終止

發生以下情況，經履行適當程序後，本託管協議應當終止：

1

、《基金合同》終止；

2

、本基金更換基金託管人；

3

、本基金更換基金管理人；

4

、發生《基金法》、《運作辦法》或其他法律法規規定、中國

證監會規定或《基金合

同》約定的終止事項。

C

．基金財產的清算

基金管理人和基金託管人應按照《基金合同》及有關法律法規的規定對本基金的財產

進行清算。

二十一、對基金份額持有人的服務

對本基金份額持有人的服務主要由基金管理人、發售代理機構、申購贖回代理券商提

供。

以下是基金管理人提供的主要服務內容，基金管理人根據基金份額持有人的需要和市

場的變化，有權增加或變更服務項目。

（一）產品訊息諮詢服務

投資者如果想查詢基金淨值、相關公告、基金產品與服務等信息，可通過撥打基金管理

人客戶

服務電話

400

-

600

-

8800

（免長途話費）、（

010

）

85712266

，或登錄本基金管理人網站

（

www.jsfund.com

）進行諮詢、查詢。

（二）客戶投訴與建議受理服務

客戶對我們工作的意見和建議，可通過客服熱線、留言信箱、電子郵件或信函等方式向

我們提出，對於普通投訴我們會在兩天內予以回復，對於重大投訴的回覆不超過

72

小時。

二十二、其他應披露事項

無

二十三、招募說明書存放及查閱方式

本招募說明書存放在基金管理人、基金託管人及基金代銷機構住所

,

投資者可在營業時

間免費查閱

,

也可按工本費購買複印件。基金管理人和基金託管人保證其所提供的文本的內

容與所公告的內容完全一致。

二十四、備查文件

1

、中國證監會準予嘉實

中證醫藥

健康

100

策略交易型開放式指數證券投資基金

註冊

的

文件；

2

、《嘉實

中證醫藥

健康

100

策略

交易型開放式指數證券投資基金基金合同》

；

3

、《證券登記及服務協議》及附加協議；

4

、《嘉實

中證醫藥

健康

100

策略

交易型開放式指數證券投資基金託管協議》

；

5

、法律意見書；

6

、基金管理人業務資格批件和營業執照；

7

、基金託管人業務資格批件和營業執照。

存放地點：基金管理人、基金託管人處

查閱方式：投資者可在營業時間免費查閱

,

也可按工本費購買複印件。

嘉實基金管理有限公司

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