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原標題:中銀
中證800交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
中銀
中證
800
交易型開放式指數證券投資基金
上市交易公告書
中銀基金
管理有限公司
二〇二〇年
八
月
十三
日
目錄
一、重要聲明與提示 ............................................................................................................ 3
二、基金概覽 ......................................................................................................................... 4
三、基金的募集與上市交易 ............................................................................................... 5
四、持有人戶數、持有人結構及前十名持有人 ............................................................ 8
五、基金主要當事人簡介 ................................................................................................... 9
六、基金合同摘要 .............................................................................................................. 17
七、基金財務狀況 .............................................................................................................. 18
八、基金投資組合 .............................................................................................................. 20
九、重大事項揭示 .............................................................................................................. 24
十、基金管理人承諾 .......................................................................................................... 25
十一、基金託管人承諾 ..................................................................................................... 26
十二、基金上市推薦人意見 ............................................................................................. 27
十三、備查文件目錄 .......................................................................................................... 28
附件：基金合同內容摘要 ................................................................................................. 29
一、 重要聲明與提示
中銀
中證
800
交易型開放式指數證券投資基金
（以下簡稱
「
本基金
」
）上市交
易公告書依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、《證券
投資基金信息披露內容與格式準則第
1
號
<
上市交易公告書的內容與格式
>
》和
《上海證券交易所證券投資基金上市規則》的規定編制，
中銀基金
管理有限公司
（以下簡稱
「
本基金管理人
」
）
的董事會及董事保證本公告所載資料不存在虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別
及連帶責任。本基金託管人
中信銀行股份有限公司
保
證
本公告中基金財務會計資
料等內容的真實性、準確性和完整性，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏。
中國證券監督管理委員會（以下簡稱
「
中國證監會
」
）和上海證券交易所對本
基金上市交易及有關事項的意見，均不表明對本基金的任何保證。凡本公告未涉
及的有關內容，請投資人詳細查閱刊登在
本基金管理人
網站
（
http://www.bocim.com
）
和中國證監會
基金電子披露
網站
（
http://eid.csrc.gov.cn/fund
）
上的《
中銀中證
800
交易型開放式指數證券投資基
金招募說明書》
及其
更新
（以下簡稱
「
招募說明書
」
）
。
二、 基金概覽
1
、基金名稱：
中銀
中證
800
交易型開放式指數證券投資基金
2
、基金簡稱：
中銀
800
3
、基金二級市場交易簡稱
：
中銀
800
4
、二級市場交易代碼：
515610
5
、基金申購、贖回簡稱：
中銀
800
6
、申購、贖回代碼：
515611
7
、
20
20
年
8
月
11
日基金份額總額：
377
,
857
,
400
.00
份（未經份額折算）
8
、
20
20
年
8
月
11
日基金份額淨值：
0.9965
元
（未經份額折算）
9
、上市
交易的證券交易所：上海證券交易所
10
、上市交易日期：
20
20
年
8
月
18
日
。
11
、基金管理人：
中銀基金
管理有限公司。
12
、基金託管人：
中信銀行股份有限公司
。
13
、上市推薦人：
中銀國際
證券股份有限公司。
14
、申購贖回代理券商（以下簡稱
「
一級交易商
」
）：
招商證券股份有限公司、
國泰君安證券股份有限公司、
光大
證券股份有限公司
、
申萬宏源證券有限公司、
申萬宏源西部證券有限公司、
中信建投證券股份有限公司、
海通證券股份有限公
司、
中泰證券股份有限公司、
華泰證券股份有限公司與
廣發證券股份有限公司
。
若有新增本基金的申購、贖回代辦券商，本公司將另行公告。
三、 基金的募集與上市交易
（一）本基金上市前基金募集情況
1
、基金募集申請的註冊機構和註冊文號：中國證券監督管理委員會證監許
可
【
2019
】
2049
號文。
2
、基金運作方式：交易型開放式
。
3
、基金合同期限：不定期
。
4
、發售日期：本基金自
20
20
年
4
月
3
0
日
至
2020
年
7
月
8
日
公開發售。其
中，網下現金認購的日期為
20
20
年
4
月
3
0
日至
2020
年
7
月
8
日
，網上現金認
購的日期為
20
20
年
7
月
6
日至
2020
年
7
月
8
日
，網下股票認購的日期為
2020
年
4
月
30
日至
2020
年
7
月
8
日
。
5
、發售價格：
1.00
元人民幣。
6
、發售期限：網下現金髮售
4
5
個工作日，網上現金髮售
3
個工作日。
7
、發售方式：投資人可選擇網上現金認購、網下現金認購
、
網下
股票
認購
3
種方式。
8
、發售機構
（
1
）直銷機構
投資人可通過本基金管理人的直銷機構辦理本基金的網下現金認購
和網下
股票
認購
。
（
2
）代銷機構
本基金的
網下
現金髮售代理
機構
為
申萬宏源證券
有限公司
、
申萬宏源西部
證
券
有限
公司、
光大
證券
股份
有限公司、
招商
證券
股份
有限公司、
國泰
君安
證券
股
份有限公司、
長江
證券股份有限公司、
國信
證券股份有限公司
。
本基金網上現金髮售通過具有基金銷售
業務資格
的上海證券交易所會員單
位辦理。
（二）基金合同生效
本基金自
2020
年
4
月
3
0
日
起向社會公開募集，截至
2020
年
7
月
8
日
募集
工作已順利結束。
經安永華明會計師事務所驗資
，本次募集的淨認購金額為
377
,
855
,
000
.00
元人民幣
，折合基金份額
377,855,000.00
份；通過網下直銷現金
認購的有效淨認購資金在募集期間產生的銀行利息共計
2,400.00
元人民幣
,
折算
為投資人基金份額
；通過網上現金認購和通過發售代理機構進行網下現金認購的
有效淨認購資金在註冊登記機構清算交收後至劃入基金託管帳戶前一日產生的
利息
計入基金財產，不折算為投資人基金份額。
上述資金
淨
額已於
2020
年
7
月
14
日劃入基金託管人在
中信銀行股份有限公司開立的本基金託管帳戶。
本次募集有效認購戶數為
4,642
戶，按照
每份基金份額
1.00
元人民幣計算，
募集期間募集及利息結轉的基金份額共計
377,857,400.00
份，已全部計入基金份
額持有人的
證券
帳戶，歸各基金份額持有人所有。
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理
辦法》以及《
中銀
中證
800
交易型開放式指數證券投資基金
基金合同》的有關規
定，本基金募集符合有關條件，本基金管理人已向中國證監會辦理完畢基金備案
手續，並於
20
20
年
7
月
16
日
獲書面確認，基金合同自該日起正式生效。自基金
合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
（三）基金上市交易
1
、基金上市交易的核准機構和核准文號：上海證券交易所自律
監管決定
書
【
20
20
】
252
號。
2
、上市交易日期：
20
20
年
8
月
18
日
。
3
、上市交易的證券交易所：上海證券交易所。
4
、基金二級市場交易簡稱：
中銀
8
00ETF
（
基金擴位簡稱：中銀中證
800ETF
）
5
、二級市場交易代碼：
515610
。投資人在上海證券交易所各會員單位證券
營業部均可參與本基金的二級市場交易。
6
、基金申購、贖回
簡稱
：
中銀
8
00ETF
（
基金擴位簡稱：中銀中證
800ETF
）
7
、申購、贖回代碼：
51
561
1
。
投資人應當在本基金指定的一級交易商辦理
本基金申購和贖回業務的營業場所或按一級交易商提供的其他方式辦理本基金
的申購和贖回。目前本基金的一級交易商包括
：
招商證券股份有限公司、國泰君
安證券股份有限公司、
光大
證券股份有限公司
、
申萬宏源證券有限公司、申萬宏
源
西部證券有限公司、
中信建投證券股份有限公司、
海通證券股份有限公司、中
泰證券股份有限公司、
華泰證券股份有限公司與
廣發證券股份有限公司
。
8
、本次上市交易份額：
377
,
857
,
400
.00
份。
9
、未上市交易份額的流通規定：本基金上市交易後，所有的基金份額均可
進行交易，不存在未上市交易的基金份額。
四、持有人戶數、持有人結構及前十名持有人
（一）持有人戶數
截至
20
20
年
8
月
11
日
，本基金基金份額持有人戶數為
4
,
642
戶，平均每戶
持有的基金份額為
81
,
399
份。
（二）持有人結構
截至
20
20
年
8
月
11
日
，本基金份額持有人結構如下：
機構投資者持有的基金份額為
32,867,400.00
份，佔基金總份額的
8.70%
；個
人投資者持有的基金份額為
344,990,000.00
份，佔基金總份額的
91.30%
。
（三）前十名基金份額持有人的情況
截至
20
20
年
8
月
11
日
，前十名基金份額持有人的情況如下表：
序號
基金份額持有人名稱（全稱）
持有基金份額（份）
佔基金總份額
的比例（
%
）
1
中銀國際證券－
中國銀行－
中銀證券中國紅－匯中
1
號集合資產管理計劃
20002400
5.29
2
海南家美
太陽能有限公司
5000000
1.32
3
趙永祥
2000000
0.53
4
楊正鋼
2000000
0.53
5
黃旭東
2000000
0.53
6
唐劍剛
2000000
0.53
7
範燕
1980000
0.52
8
山東天澤石油科技有限公司
1800000
0.48
9
紀漢佐
1800000
0.48
10
王奕
1500000
0.40
11
喻蘋
1500000
0.40
12
陳潛
1500000
0.40
五、基金主要當事人簡介
（一）基金管理人
1
、名稱：中銀基金管理有限公司
2
、法定代表人：
章
硯
3
、總經理：
李道濱
4
、註冊資本：
1
億元
人民幣
5
、註冊地址：上海市浦東新區銀城中路
200
號中銀大廈
45
樓
6
、批准設立機關及設立批准文號：
中國證監會、證監基金字
【
2004
】
93
號
7
、工商登記註冊的營業執照統一社會信用代碼：
9131000071785197
XF
8
、經營範圍：
基金募集；基金銷售；資產管理以及中國證監會許可的其它
業務。
9
、股權結構
股東名稱
持股比例
中國銀行股份有限公司
83.5%
貝萊德
投資管理（英國）有限公司
16.5
%
10
、內部組織結構及職能
公司擁有健全的法人治理結構體系，貫徹民主集中制原則，建立了股東會、
董事會、監事等組織機構。公司在章程和各個組織機構的議事規則中，明晰了各
組織的職責，對股東會、董事會、監事、管理層等各個法人治理組織權力進行相
互制衡。董事會充分重視獨立董事的作用，九位董事會成員中有四位獨立董事。
獨立董事具有明確的職責、權利和義務，獨立監督公司做出客觀決策。
公司實行董事會領導下的總經理負責制，由總經理負責公司的日常管理。公
司在管理層面設置執行委員會，審議決定公司日常經營管理中的重大事項。公司
下設投資部門、市場推廣及銷售部門、合
規部門、審計部門、風險管理部門、運
營部門、財務部門等，能夠保證本基金順利、規範運作。
11
、人員情況
（
1
）董事會成員
章硯（
ZHANG Yan
）女士，董事長。國籍：中國。英國倫敦大學倫敦政治經
濟學院公共金融政策專業碩士。現任中銀基金管理有限公司董事長。歷任中國銀
行總行全球金融市場部主管、助理總經理、總監，總行金融市場總部、投資銀行
與資產管理部總經理。
李道濱（
LI Daobin
）先生，董事。國籍：中國。清華大學法學博士。中銀基
金管理有限公司執行總裁。
2000
年
10
月至
2012
年
4
月任職於嘉實基金管
理有
限公司，歷任市場部副總監、總監、總經理助理和公司副總經理。
韓溫（
HAN Wen
）先生，董事。國籍：中國。首都經濟貿易大學經濟學學士。
現任
中國銀行總行人力資源部副總經理。歷任
中國銀行北京市分行公司業務部高
級經理，通州支行副行長，海澱支行副行長，上地支行副行長（主持工作）、行
長，豐臺支行行長等職。
楊柳（
YANG Liu
）先生，董事。國籍：中國。
2019
年
9
月起擔任中銀基金
管理有限公司董事。武漢大學經管學院企業管理碩士研究生。現任
中國銀行財富
與私人銀行部副總經理。曾任中國東方信託投資公司（原
中國銀行信託公
司）副
處長、處長，
中國銀行託管部處長、副總經理。
曾仲誠（
Paul Tsang
）先生，董事。國籍：中國。為貝萊德亞太區首席風險管
理總監、董事總經理，負責領導亞太區的風險管理工作，同時擔任貝萊德亞太區
執行委員會成員。曾先生於
2015
年
6
月加入貝萊德。此前，他曾擔任摩根士丹
利亞洲首席風險管理總監，以及其亞太區執行委員會成員，帶領獨立的風險管理
團隊，專責管理摩根史坦利在亞洲各經營範圍的市場、信貸及營運風險，包括機
構銷售及交易（股票及固定收益）、資本市場、投資銀行、投資管理及財富管理
業務。曾先生過去亦曾於美林的市場
風險管理團隊效力九年，並曾於瑞銀的利率
衍生工具交易
\
結構部工作兩年。曾先生現為中國清華大學及北京大學的風險管
理客座講師。他擁有美國威斯康辛大學麥迪遜分校工商管理學士學位，以及賓夕
法尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士學位。
趙欣舸（
ZHAO Xinge
）先生，獨立董事。國籍：中國。美國西北大學經濟
學博士。曾在美國威廉與瑪麗學院商學院任教，並曾為美國投資公司協會（美國
共同基金業行業協會）等公司和機構提供諮詢。現任中歐國際工商學院金融學與
會計學教授、副教務長和金融
MBA
主任，並在華寶信託擔任獨立董事。
杜惠芬（
DU
Huifen
）女士，獨立董事。國籍：中國。山西財經大學經濟學
學士，美國俄克拉荷馬州梅達斯經濟學院工商管理碩士，澳大利亞國立大學高級
訪問學者，中央財經大學經濟學博士。現任中央財經大學金融學院教授，兼任新
時代信託股份有限公司獨立董事。曾任山西財經大學計統系講師、山西財經大學
金融學院副教授、中央財經大學獨立學院（籌）教授、副院長、中央財經大學金
融學院副院長等職。
付磊（
F
U
Lei
）先生，獨立董事。國籍：中國。首都經濟貿易大學管理學博
士。現任首都經濟貿易大學會計學院教授、博士生導師。兼任中國商業會計學會
常務理事、
中國內部審計協會理事、中國會計學會會計史專業委員會主任、北京
會計學會常務理事、北京總會計師協會學術委員，江河創建集團股份有限公司獨
立董事、北京
九強生物技術股份有限公司獨立董事、航天長徵化學工程股份有限
公司獨立董事、國投泰康信託有限公司獨立董事等職。
孫祁祥（
SUN Qixiang
）女士，獨立董事。國籍：中國。北京大學經濟學博
士。現任北京大學經濟學院教授，博士生導師。兼任北京大學政府和社會資本合
作（
PPP
）研究中心主任、北京大學中國保險與社會保障研究中心主任。曾任北
京大學經濟學院院長、亞太風險與保險學會主席、
美國哈佛大學訪問教授。
（
2
）監事
盧井泉（
LU Jingquan
）先生，監事，國籍：中國。南京政治學院法學碩士。
歷任空軍指揮學院教員、
中國銀行總行機關黨委組織部副部長、武漢中北支行副
行長、企業年金理事會高級經理、投資銀行與資產管理部高級交易員。
趙蓓青（
ZHAO Beiqing
）女士，職工監事，國籍：中國，研究生學歷。歷任
遼寧省
證券公司上海總部交易員、天治基金管理有限公司交易員、中銀基金管理
有限公司交易員、交易主管。現任中銀基金管理有限公司交易部總經理。
（
3
）管理層成員
李道濱（
LI Daobin
）先
生，董事、執行總裁。簡歷見董事會成員介紹。
歐陽向軍（
Jason X. OUYANG
）先生，督察長。國籍：加拿大。中國證券業
協會
-
沃頓商學院高級管理培訓班
(Wharton
-
SAC Executive Program)
畢業證書，加
拿大西部大學毅偉商學院
(Ivey School of Business
，
Western University)
工商管理
碩士（
MBA
）和經濟學碩士。曾在加拿大
太平洋集團公司、加拿大帝國商業銀行
和加拿大倫敦人壽保險公司等海外機構從事金融工作多年，也曾任蔚深證券有限
責任公司（現英大證券
）研究發展中心總經理、融通基金管理公司市場拓展總監、
監察稽核總監和上海復旦大學國際金融系國際金融教研室主任、講師。
張家文（
ZHANG Jiawen
）先生，副執行總裁。國籍：中國。西安交通大學
工商管理碩士。歷任
中國銀行蘇州分行太倉支行副行長、蘇州分行風險管理處處
長、蘇州分行工業園區支行行長、蘇州分行副行長、黨委委員。
王聖明（
WANG Shengming
）先生，副執行總裁。國籍：中國。北京師範大
學教育管理學院碩士。現任中銀基金管理有限公司副執行總裁。歷任
中國銀行託
管業務部副總經理。
閆黎平（
YAN Li
ping
）女士，副執行總裁。國籍：中國。中國人民大學法學
院法學碩士。
2019
年加入中銀基金管理有限公司，現任中銀基金管理有限公司
副執行總裁。曾任南方基金管理股份有限公司總裁助理兼保險機構業務部總經理。
12
、信息披露負責人：
歐陽向軍
諮詢電話：
021
-
38834999
13
、基金管理業務情況
截至
2019
年
12
月
31
日
，本基金管理人共管理
115
只開放式證券投資基金
。
14
、本基金基金經理
趙建忠（
ZHAO Jianzhong
）先生，中銀基金管理有限公司助理副總裁（
AVP
），
金融學碩士。
2007
年加入中銀基金管理有限公司，曾擔任基金運營部基金會計、
研究部研究員、基金經理助理。
2015
年
6
月至今任中銀中證
100
基金基金經理，
2015
年
6
月至今任國企
ETF
基金基金經理，
2015
年
6
月至今任中銀
300E
基金
基金經理，
2016
年
8
月至
2018
年
2
月任中銀宏利基金基金經理，
2016
年
8
月至
2018
年
2
月任中銀豐利基金基金經理
，
2020
年
4
月至今任中銀
100
基金基金經
理
。具有
13
年證券從業年限。具備基金、期貨從業資格。
（二）基金託管人情況
1
、基本情況
名稱：
中信銀行股份有限公司
住所：北京市東城區朝陽門北大街
9
號
辦公地址：北京市東城區朝陽門北大街
9
號
法定代表人：李慶萍
成立時間：
1987
年
4
月
20
日
批准設立機關和批准設立文號：中華人民共和國國務院辦公廳國辦函
[1987]14
號
基金託管業務批准文號：中國證監會證監基字
[2004]125
號
註冊資本：
489.35
億元人民幣
存續期間：持續經營
聯繫電話：
4006800000
傳真：
010
-
85230024
2
、主要人員情況
孫德順先生，
中信銀行執行董事、行長。孫先生自
2016
年
7
月
20
日起任
本行行長。孫先生同時擔任
中信銀行（國際）董事長。此前，孫先生於
2014
年
5
月至
2016
年
7
月任本行常務副行長；
2014
年
3
月起任本行執行董事；
2011
年
12
月至
2014
年
5
月任本行副行長，
2011
年
10
月起任本行黨委副書記；
2010
年
1
月至
2011
年
10
月任
交通銀行北京管理部副總裁兼
交通銀行北京市分行黨委
書記、行長；
2005
年
12
月至
2009
年
12
月任
交通銀行北京市分行黨委書記、行
長；
1984
年
5
月至
2005
年
11
月在中國
工商銀行海澱區辦事處、海澱區支行、
北京分行、數據中心（北京）等單
位工作，期間，
1995
年
12
月至
2005
年
11
月任中國
工商銀行北京分行行長助理、副行長，
1999
年
1
月至
2004
年
4
月曾
兼任中國
工商銀行數據中心（北京）總經理；
1981
年
4
月至
1984
年
5
月就職
於中國人民銀行。孫先生擁有三十多年的
中國銀行業從業經驗。孫先生畢業於東
北財經大學，獲經濟學碩士學位。
楊毓先生，
中信銀行副行長，分管託管業務。楊先生自
2015
年
7
月起任本
行黨委委員，
2015
年
12
月起任本行副行長。此前，楊先生
2011
年
3
月至
2015
年
6
月任中國
建設銀行江蘇省分行
黨委書記、行長；
2006
年
7
月至
2011
年
2
月任中國
建設銀行河北省分行黨委書記、行長；
1982
年
8
月至
2006
年
6
月在
中國
建設銀行河南省分行工作，歷任計財處副處長，信陽分行副行長、黨委委員，
計財處處長，鄭州市鐵道分行黨委書記、行長，鄭州分行黨委書記、行長，河南
省分行黨委副書記、副行長（主持工作）。楊先生為高級經濟師，研究生學歷，
管理學博士。
楊洪先生，現任
中信銀行資產託管部總經理，碩士研究生學歷，高級經濟師，
教授級註冊諮詢師。先後畢業於四川大學和北京大學工商管理學院。曾供職於中
國人民銀行四川
省分行、中國
工商銀行四川省分行。
1997
年加入
中信銀行，相
繼任
中信銀行成都分行信貸部總經理、支行行長，總行零售銀行部總經理助理兼
市場營銷部總經理、貴賓理財部總經理、
中信銀行貴陽分行黨委書記、行長，總
行行政管理部總經理。
3
、基金託管業務經營情況
2004
年
8
月
18
日，
中信銀行經中國證券監督管理委員會和
中國銀行業監督
管理委員會批准，取得基金託管人資格。
中信銀行本著
「
誠實信用、勤勉盡責
」
的
原則，切實履行託管人職責。
截至
2019
年半年末，
中信銀行託管
140
只公開募集證券投資基金，以及基
金公司、
證券公司資產管理
產品、信託產品、企業年金、股權基金、
QDII
等其他
託管資產，託管總規模達到
8.79
萬億元人民幣。
4
、基金託管人的內部風險控制制度說明
（
1
）
內部控制目標。強化內部管理，確保有關法律法規及規章在基金託管
業務中得到全面嚴格的貫徹執行；建立完善的規章制度和操作規程，保證基金託
管業務持續、穩健發展；加強稽核監察，建立高效的風險監控體系，及時有效地
發現、分析、控制和避免風險，確保基金財產安全，維護基金份額持有人利益。
（
2
）
內部控制組織結構。
中信銀行總行建立了風險管理委員會，負責全行
的風險控制和風險防範工作；託管部
內設內控合規崗，專門負責託管部內部風險
控制，對基金託管業務的各個工作環節和業務流程進行獨立、客觀、公正的稽核
監察。
（
3
）
內部控制制度。
中信銀行嚴格按照《基金法》以及其他法律法規及規
章的規定，以控制和防範基金託管業務風險為主線，制定了《
中信銀行基金託管
業務管理辦法》、《
中信銀行基金託管業務內部控制管理辦法》和《
中信銀行託管
業務內控檢查實施細則》等一整套規章制度，涵蓋證券投資基金託管業務的各個
環節，保證證券投資基金託管業務合法、合規、持續、穩健發展。
（
4
）
內部控制措施。建立了各項規章制度、操作流程、崗位職責
、行為規
範等，從制度上、人員上保證基金託管業務穩健發展；建立了安全保管基金財產
的物質條件，對業務運行場所實行封閉管理，在要害部門和崗位設立了安全保密
區，安裝了錄像、錄音監控系統，保證基金信息的安全；建立嚴密的內部控制防
線和業務授權管理等制度，確保所託管的基金財產獨立運行；營造良好的內部控
制環境，開展多種形式的持續培訓，加強職業道德教育。
5
、基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序
基金託管人根據《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、基金合同、託
管協議和有關法律法規及規章的規定，對基金的投資
運作、基金資產淨值計算、
基金份額淨值計算、應收資金到帳、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、
相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載的基金業績表現數據等進行監督和核查。
如基金託管人發現基金管理人違反《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、
基金合同和有關法律法規及規章的行為，將及時以書面形式通知基金管理人限期
糾正。在限期內，基金託管人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金管理人改
正。基金託管人發現基金管理人有重大違規行為或違規事項未能在限期內糾正的，
基金託管人將以書面形式報告中國證監會。
（三）基金上市推薦人
中銀國際
證券股份有限公司
地址：
上海市浦東新區銀城中路
2
00
號中銀大廈
39
層
客服電話：
400
-
620
-
8888
網址：
https://www.bocichina.com
（四）驗資機構
名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）
住所：北京市東城區東長安街
1
號東方廣場安永大樓
17
層
辦公地址：北京市東城區東長安街
1
號東方廣場安永大樓
17
層
執行事務合伙人：毛鞍寧
聯繫電話：
010
-
58153000
傳真：
010
-
85188298
聯繫人：陳露
經辦註冊會計師：陳露
、
許培菁
六、基金合同摘要
基金合同的內容摘要見附件：基金合同摘要。
七、基金財務狀況
（一）基金募集期間費用
基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金
財產中列支。
（二）基金上市前重要財務事項
本基金髮售後至上市交易公告書公告前無重要財務事項發生。
（三）基金資產負債表
本基金截至
2020
年
8
月
11
日的資產負債表（未經審計）如下：
中銀中證
800
交易型開放式指數證券投資基金
2020年8月11日資產負債表
（除特別註明外，金額單位為人民幣元）
資產
本期末2020年8月11日
資產：
銀行存款
127
,
732
,
857.49
結算備付金
2
,
005
,
156.11
存出保證金
36
,
859.97
交易性金融資產
246
,
965
,
446.53
其中：股票投資
246
,
941
,
646.53
基金投資
債券投資
23
,
800
.00
資產支持證券投資
衍生金融資產
買入返售金融資產
應收證券清算款
應收利息
105
,
954.68
應收股利
應收申購款
其他資產
2
,
400
.00
資產總計
376
,
848
,
674.78
負債與持有人權益
負債：
短期借款
交易性金融負債
衍生金融負債
賣出回購金融資產款
應付證券清算款
應付贖回款
應付管理人報酬
51
,
328.95
應付託管費
5
,
703.21
應付銷售服務費
應付交易費用
229
,
074.93
應交稅費
0.01
應付利息
應付利潤
預提費用
其他負債
32
,
638.81
負債合計
318
,
745.91
所有者權益：
實收基金
377
,
857
,
400
.00
未分配利潤
-
1
,
327
,
471.13
所有者權益合計
376
,
529
,
928.87
負債和所有者權益總計
376
,
848
,
674.78
註：報告截止日
20
20
年
8
月
11
日，本基金份額淨值：
0.9965
元，本基金份
額總額：
377
,
857
,
400
.00
份。
八、基金投資組合
截至
20
20
年
8
月
11
日，本基金的投資組合情況如下：
（一）報告期末基金資產組合情況
金額單位：人民幣元
序號
項目
金額（元）
佔基金總資產的比
例（%）
1
權益投資
246,941,646.53
65.53
其中：股票
246,941,646.53
65.53
2
固定收益投資
23,800.00
0.01
其中：債券
23,800.00
0.01
資產支持證券
3
金融衍生品投資
4
買入返售金融資產
其中：買斷式回購的買
入返售金融資產
5
銀行存款和結算備付金
合計
129,738,013.6
34.43
6
其他各項資產
145,214.65
0.04
7
合計
376,848,674.78
100
（二）報告期末按行業分類的股票投資組合
1、報告期末積極投資按行業分類的股票投資組合
註：本基金本報告期末未持有積極投資的股票。
2、報告期末指數投資按行業分類的股票投資組合
代碼
行業類別
公允價值（元）
佔基金資產
淨值比例
（%）
A
農、林、牧、漁業
3,358,962.00
0.89
B
採礦業
6,157,285.00
1.64
C
製造業
127,368,566.53
33.83
D
電力、熱力、燃氣及水的生產和
供應業
4,811,334.00
1.28
E
建築業
4,535,196.00
1.2
0
F
批發和零售業
5,260,113.00
1.4
0
G
交通運輸、倉儲和郵政業
6,312,414.00
1.68
H
住宿和餐飲業
276,606.00
0.07
I
信息傳輸、軟體和信息技術服務
業
12,568,992.00
3.34
J
金融業
55,732,338.00
14.8
0
K
房地產業
8,699,508.00
2.31
L
租賃和商務服務業
4,219,692.00
1.12
M
科學研究和技術服務業
1,767,960.00
0.47
N
水利、環境和公共設施管理業
671,490.00
0.18
O
居民服務、修理和其他服務業
-
-
P
教育
356,790.00
0.09
Q
衛生和社會工作
2,432,924.00
0.65
R
文化、體育和娛樂業
2,047,572.00
0.54
S
綜合
363,904.00
0.1
0
合計
246,941,646.53
65.58
（三）期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的股票投資明細
1、期末指數投資按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投
資明細
序號
股票代碼
股票名稱
數量
（股）
公允價值
（元）
佔基金資產淨
值比例（%）
1
601318
中國平安121,800
9,350,586.00
2.48
2
600519
貴州茅臺5,303
8,710,230.53
2.31
3
000858
五
糧
液
21,600
4,514,400.00
1.2
0
4
600036
招商銀行115,800
4,347,132.00
1.15
5
000333
美的集團55,200
3,935,760.00
1.05
6
600276
恆瑞醫藥42,000
3,854,760.00
1.02
7
000651
格力電器54,000
3,016,980.00
0.8
0
8
600030
中信證券96,000
3,005,760.00
0.8
0
9
002475
立訊精密47,400
2,473,332.00
0.66
10
600887
伊利股份68,400
2,462,400.00
0.65
2、期末積極投資按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名股票投
資明細
註：本基金本報告期末未持有積極投資的股票。
（四）報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號
債券品種
公允價值
(
元
)
佔基金資產淨值比例
(
%)
1
國家債券
-
-
2
央行票據
-
-
3
金融債券
其中：政策性金融債
4
企業債券
5
企業短期融資券
6
中期票據
7
可轉債（
可交換債）
23,800.00
0.01
8
同業存單
9
其他
10
合計
23,800.00
0.01
（五）報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細
序
號
債券代碼
債券名稱
數量（張）
公允價值
(
元
)
佔基金資產淨
值比例（％）
1
113038
隆
20
轉債
130
13,000.00
0.00
2
128126
贛鋒轉
2
108
10,800.00
0.00
（六）報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持
證券投資明細
註：本基金本報告期末未持有資產支持證券。
（七）報告期末本基金投資股指期貨交易情況說明
註：截至本報告期末，本基金未進行股指期貨交易。
（八）投資組合報告附註
1、報告期內，
中信證券股份有限公司因營業部內部控制不完善等原因，被
中國證監會採取行政監管措施。
基金管理人通過進行進一步了解後，認為該處罰不會對上述證券的投資價值
構成實質性的影響。 報告期內，本基金投資的前十名證券的其餘的發行主體本
期沒有出現被監管部門立案調查， 或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處
罰的情形。
2、基金投資的前十名股票中，沒有投資於超出基金合同規定備選股票庫之
外的情況。
3、其他各項資產構成
序號
名稱
金額（元）
1
存出保證金
36
,
859.97
2
應收證券清算款
3
應收股利
4
應收利息
105
,
954.68
5
應收申購款
6
其他應收款
7
待攤費用
8
其他
2
,
400
.00
9
合計
145,214.65
4、報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
註：本基金本報告期末未持有可轉換債券。
5、期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
（1）期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
註：本基金本報告期末指數投資前十名股票中不存在流通受限情況。
（2）期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
註：本基金本報告期末未持有積極投資的股票。
九、重大事項揭示
本基金自合同生效至上市交易期間未發生對基金份額持有人有較大影響的
重大事件。
十、基金管理人承諾
基金管理人就基金上市交易之後履行管理人職責做出以下承諾：
（一）嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》及其他法律法規、基金
合同的規定，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產。
（二）真實、準確、完整和及時地披露定期報告等有關信息披露文件，披露
所有對基金份額持有人有重大影響的信息，並接受中國證監會、證券交易所的監
督管理。
（三）在知悉可能對基金價格產生誤導性影響或引起較大波動的任何公共傳
播媒介中出現的或
者在市場上流傳的消息後，將及時予以公開澄清。
十一、基金託管人承諾
基金託管人就基金上市交易後履行託管人職責做出承諾：
（一）
嚴格遵守《基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及本基
金《基金合同》、《託管協議》的規定，以誠實信用、勤勉盡責的原則託管基金資
產。
（二）根據《
基金法
》
、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及本基金《基
金合同》、《託管協議》的規定，對基金的投資範圍、基金資產的投資組合比例、
基金資產淨值的計算、基金份額淨值計算進行監督和核查；如發現基金管理人違
反《基金法》、《公開募集證券投
資基金運作管理辦法》及本基金《基金合同》、
《託管協議》的規定，將及時通知基金管理人糾正；基金管理人對基金託管人通
知的違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人將及時
向
中國證監會報告。
十二、基金上市推薦人意見
本基金上市推薦人就基金上市交易事宜出具意見如下：
（一）
本基金上市符合《中華人民共和國證券投資基金法》《上海證券交易
所交易規則》《上海證券交易所證券投資基金上市規則》《上海證券交易所交易型
開放式指數基金業務實施細則》
規定的相關條件
；
（二）基金上市文件真實、準確、完整，符合相關規定要求。
十三、備查文件目錄
（
一）
中國證監會準予
中銀
中證
800
交易型開放式指數證券投資基金
募集注
冊的文件；
（
二）
《
中銀
中證
800
交易型開放式指數證券投資基金
基金合同》；
（
三
）
《
中銀
中證
800
交易型開放式指數證券投資基金
託管協議》；
（
四）
《
中銀
中證
800
交易型開放式指數證券投資基金
招募說明書》；
（
五）
法律意見書；
（
六）
基金管理人業務資格批件和營業執照；
（七
）
基金託管人業務資格批件和營業執照。
存放地點：基金管理人和基金託管人處。
查閱方式：投資者可在營業時間免費查閱，也可按工本費購買複印件。
風險提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運
用基金財產，不保證投資本基金一定盈利，也不保證基金份額持有人的最低收益。
敬請投資人注意投資風險。投資人投資於上述基金前應認真閱讀基金的《基金合
同》、《招募說明書》，了解基金產品的詳細情況，選擇與自己風險識別能力和風
險承受能力相匹配的基金，並注意投資風險。
中銀基金
管理有限公司
二〇二〇年
八
月
十三
日
附件：基金合同內容摘要
一、基金管理人、基金託管人和基金份額持有人的權利、義務
（一）基金管理人的權利與義務
1
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括
但不限於：
（
1
）依法募集資金；
（
2
）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用
並管理基金財產；
（
3
）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批
準的其他費用；
（
4
）銷售基金份額；
（
5
）按照規定召集基金份額持有人大會；
（
6
）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金託管人，如認為基金託管
人違反了《基金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，
並採取必要措施保護基金投資者的利益；
（
7
）在
基金託管人更換時，提名新的基金託管人；
（
8
）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處
理；
（
9
）擔任或委託其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務
並獲得《基金合同》規定的費用；
（
10
）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；
（
11
）在《基金合同》約定的範圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
（
12
）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利
益行使因基金財產投資於證券所產生的權利；
（
13
）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資和轉融
通證券出借業務；
（
14
）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者
實施其他法律行為；
（
15
）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券
/
期貨經紀商或其他為基
金提供服務的外部機構；
（
16
）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、
贖回等業務規則；
（
17
）向基金份額持有人介紹、發送或傳遞關於本基金的信息；
（
18
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括
但不限於：
（
1
）依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理
基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；
（
2
）辦理基金備案手續；
（
3
）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運
用基金財產；
（
4
）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化
的經營方式管理和運作基金財產；
（
5
）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的
不同基金分別
管理，分別記帳，進行證券投資；
（
6
）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外
,
不得利用基金財產
為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；
（
7
）依法接受基金託管人的監督；
（
8
）採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回對價的方法符
合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金淨值信息，確定
基金份額申購、贖回的對價，編制申購贖回清單；
（
9
）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；
（
10
）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（
11
）嚴格按照《基金法》、《基
金合同》及其他有關規定，履行信息披露及
報告義務；
（
12
）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不
向他人洩露
（
13
）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有
人分配基金收益；
（
14
）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；
（
15
）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大
會或配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（
16
）按規定保存基金財產管
理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相
關資料
15
年以上；
（
17
）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且
保證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的
公開資料，並在支付合理成本的條件下得到有關資料的複印件；
（
18
）組織並參加基金財產清算小組
,
參與基金財產的保管、清理、估價、變
現和分配；
（
19
）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會
並通知基金託管人；
（
20
）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法
權益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（
21
）監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基
金託管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有
人利益向基金託管人追償；
（
22
）當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基
金事務的行為承擔責任；
（
23
）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其
他法律行為；
（
24
）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金並加計銀行同期存款利息在
基金募集期結束後
30
日內退還基金認購人，同時將已凍結的股票解凍；
（
25
）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（
26
）建立並保存基金份額持有人名冊；
（
27
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
（二）基金託管人的權利與義務
1
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的權利包括
但不限於：
（
1
）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合
同》的規定安全
保管基金財產；
（
2
）依《基金合同》約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批
準的其他費用；
（
3
）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基
金合同》及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的
情形，應呈報中國證監會，並採取必要措施保護基金投資者的利益；
（
4
）根據相關市場規則，為基金開設資金帳戶、證券帳戶等投資所需帳戶、
為基金辦理證券、期貨交易資金清算；
（
5
）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（
6
）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（
7
）法
律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的義務包括
但不限於：
（
1
）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財產；
（
2
）設立專門的基金託管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、
合格的熟悉基金託管業務的專職人員，負責基金財產託管事宜；
（
3
）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
確保基金財產的安全，保證其託管的基金財產與基金託管人自有財產以及不同的
基金財產相互獨立；對所託管的不同的基金分別設置帳戶，獨立核算，分帳管理，
保證不同基金之間在帳戶設置、資金劃撥、帳冊記錄等方面相互獨立；
（
4
）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財
產為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人託管基金財產；
（
5
）保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
（
6
）按規定開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶等
投資所需帳戶，按照《基
金合同》的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（
7
）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有
規定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人洩露，但依法向監管機構、
司法機關及審計、法律等外部專業顧問提供的除外；
（
8
）覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份
額申購、贖回對價的現金部分；
（
9
）辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；
（
10
）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說
明基金管理人在各重
要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果
基金管理人有未執行《基金合同》規定的行為，還應當說明基金託管人是否採取
了適當的措施；
（
11
）保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料
15
年以
上；
（
12
）保存基金份額持有人名冊；
（
13
）按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對；
（
14
）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回對價的現金部分；
（
15
）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人
大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（
16
）按照法律法規和《基金合同》、《託管協議》的規定監督基金管理人的
投資運作；
（
17
）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和
分配；
（
18
）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會
和銀行監管機構，並通知基金管理人；
（
19
）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償
責任不因其退任而免除；
（
20
）按規定監督基金管理
人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義
務，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人
利益向基金管理人追償；
（
21
）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（
22
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
（三）基金份額持有人的權利和義務
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，
基金投資者自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基
金合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基
金合同》當事人並不以
在《基金合同》上書面籤章或籤字為必要條件。
每份基金份額具有同等的合法權益。
1
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利
包括但不限於：
（
1
）分享基金財產收益；
（
2
）參與分配清算後的剩餘基金財產；
（
3
）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（
4
）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（
5
）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會
審議事項行使表決權；
（
6
）查閱或者複製公開披露的基金信息資料；
（
7
）監督基金管理人的投資運作；
（
8
）對基金管理人、基金託管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依
法提起訴訟或仲裁；
（
9
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務
包括但不限於：
（
1
）認真閱讀並遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
（
2
）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資
價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；
（
3
）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；
（
4
）交納基金認購款項或認購股票、申購對價及法律法規和《基金合同》
所規定的費用；
（
5
）在其持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的
有限責任；
（
6
）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；
（
7
）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（
8
）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；
（
9
）提供基金管理人和監管機構依法要求提供的信息，以及不時的更新和
補充，並保證其真實性；
（
10
）同意基金管理人向其介紹、發送或傳遞有關本基金的信息；
（
11
）法律法規及中國證監會規定的和《基
金合同》約定的其他義務。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代
表有權代表基金份額持有人出席會議並表決。基金份額持有人持有的每一基金份
額擁有平等的投票權。
未來，若本基金推出本基金的聯接基金，則鑑於本基金和本基金聯接基金（即
「
中銀中證
800
交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
」
，以下簡稱
「
聯接基金
」
）
的相關性，聯接基金的基金份額持有人可以憑所持有的聯接基金的份額直接參加
或者委派代表參加本基金的基金份額持有人大會表決。在計算參會份
額和計票時，
聯接基金基金份額持有人持有的享有表決權的基金份額數和表決票數為：在本基
金基金份額持有人大會的權益登記日，聯接基金持有本基金份額的總數乘以該基
金份額持有人所持有的聯接基金份額佔聯接基金總份額的比例，計算結果按照四
舍五入的方法，保留到整數位。聯接基金的基金管理人不應以聯接基金的名義代
表聯接基金的全體基金份額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決
權，但可接受聯接基金的特定基金份額持有人的委託以聯接基金的基金份額持有
人代理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會並參與表決。聯接基金的基金
管理人代表聯
接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人大會
的，須先遵照聯接基金基金合同的約定召開聯接基金的基金份額持有人大會，聯
接基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基金份額持有人大會的，由
聯接基金的基金管理人代表聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金
份額持有人大會。
本基金份額持有人大會不設日常機構。
（一）召開事由
1
、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：
（
1
）終止《基金合同》；
（
2
）更換基金管理人；
（
3
）更換基金託管人；
（
4
）轉換基金運作方式，但基金合同另有約定的除外；
（
5
）調整基金管理人、基金託管人的報酬標準，但法律法規或監管機構要
求調整該等報酬標準的除外；
（
6
）變更基金類別；
（
7
）本基金與其他基金的合併；
（
8
）變更基金投資目標、範圍或策略，但基金合同另有約定除外；
（
9
）變更基金份額持有人大會程序；
（
10
）基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會；
（
11
）單獨或合計持有本基金總份額
10%
以上（含
10%
）基金份額的基金份
額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面
要求召開基金份額
持有人大會；
（
12
）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被證券交易所終止上市
的除外；
（
13
）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；
（
14
）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額
持有人大會的事項。
2
、在法律法規規定和《基金合同》約定的範圍內且對基金份額持有人利益
無實質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金託管人協商後修改，
不需召開基金份額持有人大會：
（
1
）法律法規要求增加的基金費用的收取；
（
2
）調整本基金的申購費率、調低贖回費率；
（
3
）因相應的法律法規、相關證券交易所或者登記機構的相關業務規則發
生變動而應當對《基金合同》進行修改；
（
4
）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修
改不涉及《基金合同》當事人權利義務關係發生變化；
（
5
）基金管理人、上海證券交易所和登記機構調整有關基金認購、申購、
贖回、交易、非交易過戶等業務的規則；
（
6
）調整基金的申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成，調整申購贖回
清單的內容，調整申購贖回清單計算和公告時間或頻率；
（
7
）基金推出新業務或服務；
（
8
）在其他境內外證券交易所上市、增加場外申
購贖回方式、開通跨系統
轉託管業務或暫停、停止場外申購贖回業務；
（
9
）增加、減少、調整基金份額類別設置；
（
10
）本基金的聯接基金採取其他方式參與本基金的申購贖回；
（
11
）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其
他情形。
（二）會議召集人及召集方式
1
、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基
金管理人召集。
2
、基金管理人未按規定召集或不能召開時，由基金託管人召集。
3
、基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人
提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起
10
日內決定是否召集，
並書面告知基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起
60
日內召開；基金管理人決定不召集，基金託管人仍認為有必要召開的，應當由基
金託管人自行召集，並自出具書面決定之日起
60
日內召開並告知基金管理人，
基金管理人應當配合。
4
、代表基金份額
10%
以上（含
10%
）的基金份額持有人就同一事項書面要
求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當
自收
到書面提議之日起
10
日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額
持有人代表和基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起
60
日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額
10%
以上（含
10%
）的基
金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金託管人提出書面提議。基金託管
人應當自收到書面提議之日起
10
日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基
金份額持有人代表和基金管理人；基金託管人決定召集的，應當自出具書面決定
之日起
60
日內召開並告知基金管理人，基金管理人應當配合。
5
、代表基金份額
10%
以上（含
10
%
）的基金份額持有人就同一事項要求召
開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金託管人都不召集的，單獨或合計代
表基金份額
10%
以上（含
10%
）的基金份額持有人有權自行召集，並至少提前
30
日報中國證監會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基
金管理人、基金託管人應當配合，不得阻礙、幹擾。
6
、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權
益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
1
、召開基金份額持有人大會，召集人應於會議召開前
30
日，在指定媒介公
告。
基金份額持有人大會通知應至少載明以下內容：
（
1
）會議召開的時間、地點和會議形式；
（
2
）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（
3
）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
（
4
）授權委託證明的內容要求（包括但不限於代理人身份，代理權限和代
理有效期限等）、送達時間和地點；
（
5
）會務常設聯繫人姓名及聯繫電話；
（
6
）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；
（
7
）召集人需要通知的其他事項。
2
、採取通訊開會方式並進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知
中說明本次基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其聯
系方式和聯繫人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3
、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金託管人到指定地點對表
決意見的計票進行監督；如召集人為基金託管人，則應另行書面通知基金管理人
到指定地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行
書面通知基金管理人和基金託管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金
管理人或基金託管人拒不派代表對表決意見的計票進行
監督的，不影響表決意見
的計票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管
機構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1
、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委託證明委派
代表出席，現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額持
有人大會，基金管理人或基金託管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開
會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
（
1
）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者
出具的委託人
持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合
同》和會議通知的規定，並且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料
相符；
（
2
）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，
有效的基金份額不少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少於本基金在權益登記日基
金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的
3
個月以後、
6
個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召
集的基金
份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少於
本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2
、通訊開會。通訊開會係指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面
形式或基金合同約定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通
訊開會應以書面方式或基金合同約定的其他方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（
1
）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知後，在
2
個工作日內連
續公布相關提示性公告；
（
2
）召集人按基金合同約定通知基金託管人（如果基金託管人為召集人，
則
為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金託
管人（如果基金託管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會
議通知規定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金託管人或基金管理人經
通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（
3
）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持
有人所持有的基金份額不小於在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人所
持有的基金份額小於在權益登記日基金總份額的二分之一，召集
人可以在原公告
的基金份額持有人大會召開時間的
3
個月以後、
6
個月以內，就原定審議事項重
新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代表出具
表決意見；
（
4
）上述第（
3
）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受託代表他人
出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具表決意見的
代理人出具的委託人持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符
合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，並與基金登記機構記錄相符。
3
、在不與法律法規衝突的前提下，基金份額持有人大會可通過網絡、電話
或其他方式召開，基金份額持有人可以採用書面、網絡、電話、簡訊或其他方式
進行表決，具體方式由會議召集人確定並在會議通知中列明。
4
、基金份額持有人授權他人代為出席會議並表決的，授權方式可以採用紙
質、網絡、電話、簡訊或其他方式，具體方式在會議通知中列明。
（五）議事內容與程序
1
、議事內容及提案權
議事內容為關係基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修
改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金託管人、與其他基金合
並、法律法規及
《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份
額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後，對原有提案的修改應
當在基金份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
2
、議事程序
（
1
）現場開會
在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公
布監票人，然後由大會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，並形成大會決議。
大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持
大會的情況下，由基金託管人授
權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權
代表和基金託管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和
代理人所持表決權的
50%
以上（含
50%
）選舉產生一名基金份額持有人作為該次
基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管人拒不出席或主持基金份
額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊載明參加會議人員姓名
（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委託人
姓名（或單位名稱）和聯繫方式等事項。
（
2
）通訊開會
在通訊開
會的情況下，首先由召集人提前
30
日公布提案，在所通知的表決
截止日期後
2
個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證
機關監督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1
、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表
決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第
2
項所規定的須以
特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。
2
、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，
轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金託管人、終止《基金合同》、本基
金與其他基金合併以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。
採取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交
符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面
符合會議通知規定的表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視
為棄權表決，但
應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開
審議、逐項表決。
（七）計票
1
、現場開會
（
1
）如大會由基金管理人或基金託管人召集，基金份額持有人大會的主持
人應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基
金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基
金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金託管人召集，但是基金管
理人或基金託管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始
後宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票
人。基金管理人或基金託管人不出席大會的，不影響計票的效力。
（
2
）監票人應當在基金份額持有人表決後立即進
行清點並由大會主持人當
場公布計票結果。
（
3
）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有懷
疑，可以在宣布表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行
重新清點，重新清點以一次為限。重新清點後，大會主持人應噹噹場公布重新清
點結果。
（
4
）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金託管人拒不出席
大會的，不影響計票的效力。
2
、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金
託管人授權代表（若由基金託管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進
行計票，並由
公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代
表對表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起
5
日內報中國證監會
備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起
2
日內在指定媒介上公告。如果採用
通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公
證機構、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人
大會的決議。生效的基金份額
持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理
人、基金託管人均有約束力。
（九）對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，本部分對基金份額
持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規定，凡是直接引用法
律法規的部分，如將來法律法規或監管規則修改導致相關內容被取消或變更的，
基金管理人提前公告後，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份
額持有人大會審議。
三
、基金收益分配原則、執行方式
（一）基金收益分配原則
1
、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金可進行收益分配，若《基金
合同》生效不滿
3
個月可
不進行收益分配；
2
、本基金的收益分配採取現金分紅的方式；
3
、當基金累計報酬率超過同期業績比較基準累計報酬率達到
1.0%
以上時，
可進行收益分配；
4
、每一基金份額享有同等分配權；
5
、基金收益分配數額的確定原則為：使收益分配後基金累計報酬率儘可能
貼近業績比較基準同期累計報酬率；
6
、基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，
收益分配後有可能使除息後的基金份額淨值低於面值，即基金收益分配基準日的
基金份額淨值減去收益分配金額後可能低於面值；
7
、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的基金收益分配對象、分配
時間、分配數額及比例、分配方式等內容。
（三）收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，在
2
日內在
指定媒介公告。
（四）基金收益分配中發生的費用
基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資者自行承擔。
四、與基金財產管理、運作有關費用的提取、支付方式與比例
（一）基金費用的種類
1
、基金管理人的管理費；
2
、基金託管人的託管費；
3
、《基金合同》生效後與基金相關的信息披
露費用；
4
、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；
5
、基金份額持有人大會費用；
6
、基金的證券
/
期貨交易費用；
7
、基金的銀行匯劃費用；
8
、基金的上市費及年費、登記結算費用、
IOPV
計算與發布費用；
9
、基金合同生效後的標的指數許可使用費；
10
、基金的開戶費用、帳戶維護費用；
11
、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他
費用。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1
、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產淨值的
0.45%
年費率計提。管理費的計算
方法如下：
H
＝
E×0.45%÷
當年天數
H
為每日應計提的基金管理費
E
為前一日的基金資產淨值
基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基
金託管人雙方核對無誤後，基金託管人按照與基金管理人協商一致的方式於次月
前
5
個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休
假等，支付日期順延。
2
、基金託管人的託管費
本基金的託管費按前一日基金資產淨值的
0.05%
的年費率計提。託管費的計
算方法如下：
H
＝
E×0.05%÷
當年天數
H
為每日應計提的基金託管費
E
為前一日的基金資產淨值
基金託管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基
金託管人雙方核對無誤後，基金託管人按照與基金管理人協商一致的方式於次月
前
5
個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休假等，支付日
期順延。
3
、基金的指數許可使用費
本基金按照基金管理人與標的指數許可方所籤訂的指數使用許可協議中所
規定的指數許可使用費計提方法支付指數許可使用費。指數許可使用費的費率、
計算方法及支付方式在招募說明書中列示。
如果指數使用許可協議約定的指數許可使用費的計算方法、費率和支付方式
等
發生調整，本基金將採用調整後的方法或費率計算指數許可使用費。
基金管理人應在招募說明書及其更新中披露基金最新適用的方法。
上述
「
（一）基金費用的種類
」
中第
3
－
8
及第
10
-
11
項費用，根據有關法規及
相應協議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中
支付。
（三）不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1
、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或
基金財產的損失；
2
、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3
、《基金合同》生效前的相關費用；
4
、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項
目。
（四）基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執
行。基金財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣
繳義務人按照國家有關稅收徵收的規定代扣代繳。
五、基金的投資範圍和投資限制
（一）投資範圍
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數的成份股及
其備選成份股、其他股票
(
包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資
的股票
)
、股指期貨、股票期權、債券
(
包括國債、地方政府債、金
融債、企業債、
公司債、公開發行的次級債、可轉換債券
(
含分離交易
可轉債的純債部分
)
、可交
換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等
)
、資產支持證券、
債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業存單、現金，以及法律法規或中國證
監會允許基金投資的其他金融工具
(
但須符合中國證監會的相關規定
)
。
本基金還可參與融資和轉
融通證券出借業務。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當
程序後，可以將其納入投資範圍。
本基金投資於標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低於基金資產淨
值的
90%
，且不低於非現金基金資產的
80%
；股指期貨、股票期權及其他金融工
具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
如法律法規或中國證監會允許，基金管理人在履行適當程序後，可以調整上
述投資品種的投資比例。
（二）投資限制
1
、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（
1
）本基金投資於標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低於基金資
產淨值的
90%
，且不低於非現金基金資產的
80%
；
（
2
）每個交易日日終在扣除股指期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金
後，應當保持不低於交易保證金一倍的現金，其中，現金不包括結算備付金、存
出保證金和應收申購款等；
（
3
）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過
基金資產淨值的
10
％；
（
4
）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的
20
％；
（
5
）本基金持有的同一
(
指同一信用級別
)
資產支持證券的比例，不得超過該
資產支持證券規模的
10
％；
（
6
）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持
證券，不得超過其各類資產支
持證券合計規模的
10
％；
（
7
）本基金應投資於信用級別評級為
BBB
以上
(
含
BBB)
的資產支持證券。
基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評
級報告發布之日起
3
個月內予以全部賣出；
（
8
）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總
資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
（
9
）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基
金資產淨值的
40%
，進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為
1
年，
債券回購到期後不得展期；
（
1
0
）本基金參與股指期貨交易的，應當符合下列投資限制：
1
）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產
淨值的
10%
；
2
）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和，
不得超過基金資產淨值的
100%
，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在
一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）
等；
3
）在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的
股票總市值的
20%
；
4
）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值合計（軋差計
算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定；
5
）在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超
過上一交易日基金資產淨值的
20%
；
（
11
）因未平倉的股票期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產
淨值的
10%
；開倉賣出認購股票期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽股
票期權的，應持有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可衝抵期權保證
金的現金等價物；未平倉的股票期權合約面值不得超過基金資產淨值的
20%
。其
中，合約面值按
照行權價乘以合約乘數計算；基金投資股票期權符合基金合同約
定的比例限制（如股票倉位、個股佔比等）、投資目標和風險收益特徵；
（
12
）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與
其他有價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的
95%
；
（
13
）本基金參與轉
融通證券出借業務，應當符合下列投資限制：
1
）出借證券資產不得超過基金資產淨值的
30%
，出借期限在
10
個交易日以
上的出借證券應納入第（
14
）項流動性受限資產的範圍；
2
）參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的
30%
；
3
）證券出借的平均
剩餘期限不得超過
30
天，平均剩餘期限按照市值加權平
均計算；
4
）最近
6
個月日均基金資產淨值不得低於
2
億元；
因證券市場波動、上市公司合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致
使基金投資不符合上述第（
13
）條規定的，基金管理人不得新增出借業務。
（
14
）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值
的
15%
；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人
之外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限
資產的投資；
（
15
）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會
認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與本基金合同約定的投資範
圍保持一致；
（
16
）本基金資產總值不超過基金資產淨值的
140%
；
（
17
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述（
2
）、（
10
）、（
13
）、（
14
）、（
15
）情形之外，因證券
/
期貨市場波動、
上市公司合併、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制、基金規模變
動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金
管理人應當在
10
個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。
基金管理人應當自基金合同生效之日起
6
個月內使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合
基金合同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日
起開始。
法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用於本基金，基金管理人在
履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或以調整後的規定為準。
2
、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：
（
1
）承銷證券；
（
2
）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（
3
）從事承擔無限責任的投資；
（
4
）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；
（
5
）向其基金管理人、基金託管人出資；
（
6
）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（
7
）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有其他重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證
券，或者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循
基金份額持有人利益優先
原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評
估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，
並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三
分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進
行審查。
六、基金資產淨值的計算和公告方式
（一）基金資產總值
基金資產總值是指購買的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應收的
申購基金款以及其他投資所形成的價值總和。
（二）基金資產淨值
基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。
基金資產淨值
和基金份額淨值的公告
《基金合同》生效後，在基金份額上市交易前或開始辦理基金份額申購或者
贖回前，基金管理人應當至少每周公告一次基金資產淨值和基金份額淨值。
在基金份額上市交易後或開始辦理基金份額申購或者贖回後，基金管理人應
當在每個交易日
/
開放日的次日，通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介，披
露交易日
/
開放日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。
基金管理人應當公告半年度和年度最後一個市場交易日基金資產淨值和基
金份額淨值。基金管理人應當在前款規定的市場交易日的次日，將基金資產淨值、
基金份額淨值和基金份額累計淨值
登載在指定媒介上。
七、基金合同的變更、終止與基金財產的清算
（一）《基金合同》的變更
1
、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人
大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於法律法規規
定和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和
基金託管人同意後變更並公告，並報中國證監會備案。
2
、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，
自決議生效後兩日內在指定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經履行相關程序後，《基金合同》應當終止：
1
、基金份額持有人大會決定終止的；
2
、基金管理人、基金託管人職責終止，在
6
個月內沒有新基金管理人、新
基金託管人承接的；
3
、《基金合同》約定的其他情形；
4
、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
（三）基金財產的清算
1
、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起
30
個工作日內
成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行
基金清算。
2
、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託
管人、具有從
事證券、期貨相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指
定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。
3
、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4
、基金財產清算程序：
（
1
）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
（
2
）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（
3
）對基金財產進行估值和變現；
（
4
）製作清算報告；
（
5
）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具
法律意見書；
（
6
）將清算報告報中國證監會備案並公告；
（
7
）對基金剩餘財產進行分配。
5
、基金財產清算的期限為
6
個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現的，清算期限相應順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費
用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。
（五）基金財產清算剩餘資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金
財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的
基金份額比例進行分配。
（六）基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經具有證券、期
貨相關業務資格的會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國
證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後
5
個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算報告
登載在指定網站上，並將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。
（七）基金財產清算帳冊及文件的保存
基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存
15
年以上。
八、爭議解決方式
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭
議，如經友好協商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交上海國際經濟貿易仲
裁委員會，按照上海國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲
裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力，仲裁費用、律
師費由敗訴方承擔。
《基金合同》受中國法律（不含港澳臺立法）管轄。
九、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印製成冊，供投資者在基金管理人、基
金託管人、銷售機構
的辦公場所和營業場所查閱。
中財網