數學家詹姆斯西蒙斯橫掃華爾街的利器:壁虎式投資法

2020-12-16 騰訊網

匯聊訊：世人都知道巴菲特，但很少有人知道詹姆斯·西蒙斯。

事實上，他與巴菲特和索羅斯並稱投資界「三座不可逾越的高峰」，並擁有個響徹全球的名號：世界級的數學家、最偉大的對衝基金經理之一。雖然知道他的人不算多，但這不妨礙他作為一個跨界的天才贏得至少兩個領域的專業人士的崇敬。

聞名全球的數學家

在揚名華爾街之前，西蒙斯的另一個身份早已獲得全世界的肯定，那就是數學家。年僅23歲的西蒙斯便獲得加州大學伯克利分校數學博士學位，一年後出任哈佛大學數學系講師。

在完成個人數學事業成就期間，創立了對數學和物理學影響深遠的「陳一西蒙斯規範理論」。

用數學理論證實了愛因斯坦相對論描述的扭曲空間確實存在。

轉戰投資界「第二戰場」二十年後，西蒙斯用一系列數據證明了自己的成功：1989年到2009年間，他操盤的大獎章基金平均年回報率高達35%，較同期標普500指數年均回報率高20多個百分點，比「金融大鱷」索羅斯和「股神」巴菲特的操盤表現都高出10餘個百分點。即便是在次貸危機爆發的2007年，該基金的回報率仍高達85%。

創造了「壁虎式投資法」

西蒙斯將他的數學理論背景巧妙用於股票投資實戰中。他創立的文藝復興科技公司用超過15年的時間研發計算機模型，大量篩選數十億計單個數據資料，從中挑選優質的證券買進、賣出。這就是聞名投資界的「定量投資」。

「定量投資」是通過現代統計學、數學、快速海量歷史數據分析，從而進行定向投資。具有投資視角更廣、投資紀律性更強、對歷史數據依賴性強等特點，讓風險管理更加精準，能夠提供超額的收益，主要包括紀律性、系統性、及時性、準確性、分散化等。

西蒙斯說：我是模型先生，不想進行基本面分析，模型的優勢之一是可以降低風險。而依靠個人判斷選股，你可能一夜暴富，也可能在第二天又輸得精光。

「壁虎式投資法」是西蒙斯對自己的「定量投資」的一個形象的比喻！是指在投資時進行短線方向性預測，同時交易很多品種，依靠在短期內完成的大量交易來獲利。用西蒙斯的話說，「交易要像壁虎一樣，平時趴在牆上一動不動，蚊子一旦出現就迅速將其吃掉，然後恢復平靜，等待下一個機會。」

「壁虎式投資法」讓西蒙斯淨賺15億美元，差不多是索羅斯的兩倍，成為全球收入最高的對衝基金經理。即便是1998年俄羅斯債務危機、2001年科技股泡沫危機以及2007年次貸危機，西蒙斯的大獎章基金都表現得異常堅挺。

適合自己的才是最好的

巴菲特與西蒙斯，一個基於基本面分析的價值投資，一個基於模型分析的定量投資，大相逕庭的投資風格，但同樣造就了非凡的業績。相對巴菲特的價值投資，西蒙斯的定量投資還算不上主流，但同樣可以取得巨大的成功。這再一次證明「條條大路通羅馬」，投資方法無所謂好壞，只有是否適合自己。

在對衝基金小圈子內，有人戲稱西蒙斯為「對衝基金之王」。但他為人謙遜，並不接受這類封號。他曾把自己的投資風格與巴菲特比較，說自己是粗放耕種。「在大片麥田中央放一個噴水灌即可，每一根麥穗看起來不是特別好，但整體收成又不太差，靠數量取勝。而巴菲特則是密集精耕，他的麥穗不多，但每一根都是精品。」

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