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浙商匯金聚利A : 浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2020年第2次重大事項臨時更新)

時間：2020年12月11日 08:50:23&nbsp中財網

原標題:浙商匯金聚利A : 浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2020年第2次重大事項臨時更新)

浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金

招募說明書（更新）

（

2020

年

第

2

次重大事項臨時更新

）

基金管理人：浙江

浙商證券

資產管理有限公司

基金託管人：中國

光大銀行

股份有限公司

二零二零年十二月

重要提示

浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金（以下簡稱

「

本基金

」

）由浙

江

浙商證券

資產管理有限公司（以下簡稱

「

基金管理人

」

）依照有關法律法規及約

定發起，並經中國證券監督管理委員會

2016

年

5

月

4

日證監許可

[

2016

]

980

號文《關

於準予浙商匯金聚利一年定期開

放債券型證券投資基金註冊的批覆》準予註冊。

本基金的基金合同自

2016

年

8

月

1

日正式生效。

基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國

證監會註冊，但中國證監會對本基金募集的註冊，並不表明其對本基金的價值和

市場前景作出實質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。

本基金投資於證券市場，基金淨值會因為證券市場波動等因素產生波動。投

資有風險，投資人認購（或申購）基金時應認真閱讀基金合同、本招募說明書、

基金產品資料概要（

基金產品資料概要的編制、披露及更新，自中國證監會規定

之日起執行

）等信息

披露文件，自主判斷基金的投資價值，全面認識本基金產品

的風險收益特徵和產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對

認購（或申購）基金的意願、時機、數量等投資行為作出獨立決策，自行承擔投

資風險。投資人在獲得基金投資收益的同時，亦承擔基金投資中出現的各類風險，

可能包括：利率風險、本基金持有的信用品種違約帶來的信用風險、證券市場整

體環境引發的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、大量贖回或暴跌導致

的流動性風險、基金管理人在投資經營過程中產生的操作風險以及本基金特有風

險等。

基金不同於銀行儲蓄和債券等能夠提

供固定收益預期的金融工具，投資者

購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投

資所帶來的損失。

本基金為債券型基金，其預期風險和預期收益高於貨幣市場基金，低於混合

型基金和股票型基金。

本基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，包括但不限

於市場風險、流動性風險、國債期貨投資風險、管理風險、操作風險、技術風險

和不可抗力風險等等。投資者應當認真閱讀基金合同、招募說明書等基金法律文

件，了解基金的風險收益特徵，並根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、

資產狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相

適應。

本基金為定期開放基金，即以封閉運作和開放運作相交替循環的方式運作。

本基金以

1

年為一個封閉期，每個封閉期為自

基金合同生效日（包括基金合同生

效日）至基金合同生效日的

1

年後年度對日的前一日止或每個開放期結束之日次

日起（包括該日）至

該封閉期首日的

1

年後年度對日的前一日止。在封閉期內本

基金採取封閉運作方式，基金份額持有人不得申購、贖回本基金，也不上市交易。

因而，在本基金封閉運作期間基金份額持有人將面臨因不能贖回基金份額，或錯

過某一開放期而未能贖回，其份額自動轉入下一封閉期，而產生的流動性風險。

基金管理人依

照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產，

但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其淨值高低

並不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績亦不構成對本基金

業績表現的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的

「

買者自負

」

原則，在作出投

資決策後，基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。

本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的

50%

，但

在基金運作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導致達到

或超過

50%

的除外。

投資者應當通過

基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構認

/

申購和

贖回基金，基金銷售機構名單詳見本招募說明書。

本次更新招募說明書主要更新基金經理內容，截止日為

2020

年

12

月

10

日。除

非另有說明，本招募說明書其他所載內容截止日為

2020

年

10

月

24

日。

有關財務數

據截止日為

2020

年

6

月

30

日（本招募說明書中的財務數據未經審計）。

目

錄

一、緒言

................................

................................

................................

.......................

1

二、釋義

................................

................................

................................

.......................

2

三、基金管理人

................................

................................

................................

...........

8

四、基金託管人

................................

................................

................................

.........

17

五、相關服

務機構

................................

................................

................................

.....

21

六、基金的募集

................................

................................

................................

.........

31

七、基金合同的生效

................................

................................

................................

.

33

八、基金份額的申購、贖回

................................

................................

.....................

34

九、基金的投資

................................

................................

................................

.........

46

十、基金的業績

................................

................................

................................

.........

59

十一、基金的財產

................................

................................

................................

.....

62

十二、基金資產的估值

................................

................................

.............................

63

十三、基金的收益與分配

................................

................................

.........................

68

十四、基金的費用與稅收

................................

................................

.........................

70

十五、基金的會計與審計

................................

................................

.........................

73

十六、基金的信息披露

................................

................................

.............................

74

十七、風險揭示

................................

................................

................................

.........

81

十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清

算

................................

.................

85

十九、基金合同的內容摘要

................................

................................

.....................

87

二十、基金託管協議的內容摘要

................................

................................

...........

110

二十一、對基金投資人的服務

................................

................................

...............

129

二十二、招募說明書存放及查閱方式

................................

................................

...

130

二十三、其他應披露事項

................................

................................

.......................

131

二十四、備查文件

................................

................................

................................

...

135

一、緒言

《浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金招募說明書》

（以下簡稱

「

本招募說明書

」

或

「

招募說明書

」

）依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以

下簡稱

「

《基金法》

」

）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱

「

《銷售辦

法》

」

）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱

「

《運作辦法》

」

）、

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱

「

《信息披露辦法》

」

）、

《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱

「

《流動性風

險管理規定》

」

）及其他有關規定以及

《浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券

投資基金

基金合同》（以下簡稱「基金合同」或「《基金合同》」）編寫。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。

本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委

託或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作

任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，並經中國證監會註冊。基金合

同是約定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資者自依基金合

同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份

額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，並按照《基金法》、基金合同

及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資者欲了解基金份額持有人的權

利和義務，應詳細查閱基金合同。

二、釋義

在本招募說明書中，除非文義另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1

、基金或本基金：指浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金

2

、基金管理人：指浙江

浙商證券

資產管理有限公司

3

、基金託管人：指中國

光大銀行

股份有限公司

4

、招募說明書或本招募說明書：指《浙商匯金聚利一年定期開放債券型證

券投資基金招募說明書》及其更新

5

、基金產品資料概要：指《浙商匯金聚利一年定期開放

債券型證券投資基

金基金產品資料概要》及其更新（基金產品資料概要的編制、披露及更新，自中

國證監會規定之日起執行）

6

、基金合同或《基金合同》：指《浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券

投資基金基金合同》及對該基金合同的任何有效修訂和補充

7

、託管協議：指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之《浙商匯金聚利

一年定期開放債券型證券投資基金託管協議》及對該託管協議的任何有效修訂和

補充

8

、基金份額發售公告：指《浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基

金基金份額發售公告》

9

、法律法規：指中國（為本招募說明書之目的，不包括

香港特別行政區、

澳門特別行政區和臺灣地區）現行有效並公布實施的法律、行政法規、規範性文

件、司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通

知等

10

、《基金法》：指

2003

年

10

月

28

日經第十屆全國人民代表大會常務委

員會第五次會議通過，

2012

年

12

月

28

日經第十一屆全國人民代表大會常務委

員會第三十次會議修訂，自

2013

年

6

月

1

日起實施，並經

2015

年

4

月

24

日第

十二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員

會關於修改

<

中華人民共和國港口法

>

等七部法律的決定》修正的

《中華人民共和

國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

11

、《銷售辦法》：指中國證監會

2013

年

3

月

15

日頒布、同年

6

月

1

日實

施的《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

12

、《信息披露辦法》：指中國證監會

2019

年

7

月

26

日頒布、同年

9

月

1

日實施的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出

的修訂

13

、《運作辦法》：指中國證監會

2014

年

7

月

7

日頒布、同年

8

月

8

日實

施的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

14

、中國證監會：指中國證

券監督管理委員會

15

、《流動性風險管理規定》：指中國證監會

2017

年

8

月

31

日頒布、同年

10

月

1

日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布

機關對其不時做出的修訂

16

、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和

/

或

中國銀行

保險監督管理委

員會

17

、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利並承擔義

務的法律主體，包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人

18

、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資於證券投資基金的自然人

19

、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民

共和國境內

合法登記並存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會

團體或其他組織

20

、合格境外機構投資者：指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理

辦法》及相關法律法規規定可以投資於在中國境內依法募集的證券投資基金的中

國境外的機構投資者

21

、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以

及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

22

、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資

人

23

、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，

發售基金份額，

辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉託管及定期定額投資等業務

24

、銷售機構：指浙江

浙商證券

資產管理有限公司以及符合《銷售辦法》和

中國證監會規定的其他條件，取得基金銷售業務資格並與基金管理人籤訂了基金

銷售服務協議，辦理基金銷售業務的機構

25

、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括

投資人基金帳戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結

算、代理發放紅利、建立並保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

26

、登記機構：指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為浙江

浙商證券

資

產管理有限公司或接受浙江

浙商證券

資產管理有限公司委託代為辦理登記業務

的機構

27

、基金帳戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所

管理的基金份額餘額及其變動情況的帳戶

28

、基金交易帳戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機

構辦理認購、申購、贖回、轉換、轉託管及定期定額投資等業務而引起的基金份

額變動及結餘情況的帳戶

29

、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，

基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，並獲得中國證監會書面確認的

日期

30

、基金合

同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現後，基金財

產清算完畢，清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期

31

、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長

不得超過

3

個月

32

、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

33

、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

34

、

T

日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的

開放日

35

、

T+n

日：指自

T

日起第

n

個工作日（不包含

T

日，

n

為自然數）

36

、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日

37

、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

38

、《業務規則》：指《浙江

浙商證券

資產管理有限公司開放式基金業務規

則》，是規範基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規則，由

基金管理人和投資人共同遵守

39

、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申

請購買基金份額的行為

40

、申購：指基金合同生效後，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申

請購買基金份額的行為

41

、贖回：指基金合同生效後，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規

定的條件要求將基金份額兌換為現金的

行為

42

、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告

規定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金

管理人管理的其他基金基金份額的行為

43

、轉託管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所

持基金份額銷售機構的操作

44

、定期定額投資、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申

請，約定每期申購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構於每期約定扣款日在投

資人指定銀行帳戶內自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式

45

、巨額贖回：指本基金單個開放日，

基金淨贖回申請（贖回申請份額總數

加上基金轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入

申請份額總數後的餘額）超過上一開放日基金總份額的

20%

46

、元：指人民幣元

47

、流動性受限資產：是指由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無

法以合理價格予以變現的資產，包括但不限於到期日在

10

個交易日以上的逆回

購與銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通

受限的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓

或交易的債券等

48

、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大

額申購贖回時，通過調整基金份

額淨值的方式，將基金調整投資組合的市場衝擊成本分配給實際申購、贖回的投

資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權益

不受損害並得到公平對待

49

、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀

行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約

50

、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收

申購款及其他資產的價值總和

51

、基金資產淨值：指基金資產總值減去基金負債後的價值

52

、基金份額淨值：指計算日

基金資產淨值除以計算日基金份額總數的數值

53

、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產淨

值和基金份額淨值的過程

54

、指定媒介：指中國證監會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定

網際網路網站（包括基金管理人網站、基金託管人網站、中國證監會基金電子披露

網站）等媒介

55

、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事

件

56

、封閉期：指本基金以

1

年為一個封閉期，每個封閉期為自基金合同生效

日（包括基金合同生效日）至基金合同生效日的

1

年後年度對日的前一日止或自

每個開放期結束之

日次日起（包括該日）至該封閉期首日的

1

年後年度對日的前

一日止。本基金首個封閉期為基金合同生效日起（包括基金合同生效日）至基金

合同生效日的

1

年後的年度對日的前一日止。首個封閉期結束之後第一個工作日

起（包括該日）進入首個開放期，第二個封閉期為首個開放期結束之日次日起（包

括該日）至該封閉期首日的

1

年後的年度對日的前一日止，以此類推

57

、開放期：指本基金開放申購、贖回等業務的期間。在本基金自每個封閉

期結束後第一個工作日起進入開放期，開放期間原則上為

5

至

20

個工作日，期

間可以辦理申購與贖回業務

58

、年度對日：指某

一特定日期在後續年度中的對應日期，如該對應日期為

非工作日，則順延至下一工作日，若該日曆年度中不存在對應日期的，則順延至

該月最後一日的下一工作日

59

、

A

類基金份額：指在投資人認購、申購時收取認購、申購費用，在贖回

時根據持有期限收取贖回費用的基金份額

60

、

C

類基金份額：指從本類別基金資產中計提銷售服務費而不收取認購、

申購費用，在贖回時根據持有期限收取贖回費用的基金份額

61

、銷售服務費：指本基金用於持續銷售和服務基金份額持有人的費用，該

筆費用從基金財產中扣除，屬於基金的營運費用

62

、中國：指中華人民共和國

。就本招募說明書而言，不包括香港特別行政

區、澳門特別行政區和臺灣地區

三、基金管理人

（一）基金管理人概況

名稱：

浙江

浙商證券

資產

管理有限公司

住所：

浙江省杭州市下城區天水巷

25

號

辦公地址：

浙江省杭州市江幹區五星路

201

號

浙商證券

大樓

7

層

法定代表人：

盛建龍

設立日期：

2013

年

4

月

18

日

批准設立機關及批准設立文號：中國證監會證監基字

[

2012

]

1431

號

公開募集基金管理業務資格批文及文號：中國證監會證監許可

[2014]857

號

聯繫電話：

95345

聯繫人：傅旭菁

（二）註冊資本和股權結構

1

、注

冊資本：

12

億元人民幣

2

、股權結構

股東名稱

持股佔總股本比例

浙商證券

股份有限公司

100%

（三）主要人員情況

1

、基金管理人董事、監事、經理及其他高級管理人員

（

1

）董事會

盛建龍先生，董事長，碩士，中國註冊會計師（非執業會員），高級會計師。

1994

年

8

月至

2000

年

2

月在杭州市民防局從事財務管理工作；

2000

年

3

月至

2006

年

6

月曆任滬杭甬計劃財務部經理助理、內審部副主任、主任；

2006

年

7

月起任

浙商證券

總裁助理兼計劃財務部總經理，

2009

年

1

月起任

浙商證券

財務

總監，

2014

年

12

月

6

日至

20

15

年

4

月

2

日任浙江

浙商證券

資產管理有限公司

合規風控總監。現任浙江

浙商證券

資產管理有限公司董事長兼總經理，

浙商證券

股份有限公司財務總監，浙商期貨有限公司董事。

王青山先生，董事，碩士。曾任浙江省交通投資集團財務有限公司副總經理、

總經理，浙江滬杭甬高速公路股份有限公司黨委委員兼

浙商證券

黨委書記，浙商

證券監事會主席。現任浙江滬杭甬高速公路股份有限公司黨委委員，

浙商證券

股

份有限公司董事、總裁及黨委委員，浙江

浙商證券

資產管理有限公司董事，浙商

期貨有限公司董事，

浙商證券

投資有限公司董事長，

浙江浙商創新資本管理公司

董事

長。

趙偉江先生，董事，碩士。

1986

年

7

月至

1997

年

7

月為杭州金融管理幹部

學院教師；

1997

年

10

月至

2006

年

6

月為金通證券股份有限公司信息技術部負

責人；

2006

年

7

月曆任

浙商證券

技術總監、監事長。現任

浙商證券

股份有限公

司副總裁

、首席信息官

，浙江

浙商證券

資產管理有限公司董事，浙商期貨有限公

司董事。

高瑋女士，董事，博士。

1996

年

6

月至

2006

年

6

月任

財通證券

經紀有限責

任公司（原浙江財政

證券公司

）電腦中心副經理、市場管理總部經理、稽核部經

理、職工監事。

2006

年

7

月起在

浙商證券

股份有限公司工作。現任浙

商證券股

份有限公司副總裁及首席風險官，浙江

浙商證券

資產管理有限公司董事，浙商期

貨有限公司副董事長。

樓小平先生，董事，碩士。歷任申銀萬國證券嘉興營業部總經理、申銀萬國

證券寧波第二營業部總經理、申銀萬國證券杭州營業部總經理、中富

證券公司

總

裁助理兼浙江業務總部總經理、

浙商證券

創新業務總部總經理、運保中心總經理、

浙江

浙商證券

資產管理有限公司私募投行總部總經理。現任浙江

浙商證券

資產管

理有限公司董事、董事會秘書，常務副總經理。

（

2

）監事

許向軍先生，監事，本科。

1998

年至

2000

年在浙江聯創軟體有限公司任助

理工程

師；

2000

年至

2002

年在浙江省工商信託投資股份有限公司任職；

2002

年

至

2010

年在浙江省證監局任科員、科長、副處長；

2010

年起任

浙商證券

股份有

限公司信息技術總監。現任

浙商證券

股份有限公司合規總監，浙江

浙商證券

資產

管理有限公司監事

。

（

3

）高級管理人員

盛建龍，總經理（兼），董事長，簡歷參見上述董事會成員基本情況。

樓小平，常務副總經理、董事會秘書（兼）。簡歷參見上述董事會成員基本

情況。

方斌，合規總監，首席風險官（兼），碩士。

2002

年

7

月至

2006

年

4

月曾

任職於浙江天健會計師事務所；

2006

年

4

月

至

2015

年

9

月在中國證監會浙江監

管局機構監管處、上市監管處任職；

2015

年

10

月至

2017

年

7

月曾任中融基金

管理有限公司總經理助理；

2017

年

7

月起擔任浙江

浙商證券

資產管理有限公司

合規風控副總監；自

2017

年

11

月起任浙江

浙商證券

資產管理有限公司合規風控

總監，

2018

年

7

月起任浙江

浙商證券

資產管理有限公司合規總監、首席風險官

（兼）。

2

、本基金基金經理

王宇超，碩士

學位

，

5

年證券基金從業經歷。曾任職於渣打銀行

企業信用分

析師

、

海通證券

投資經理助理及投資經理

。

2020

年

2

月加入浙江

浙商證券

資產

管理有限公司。

2

020

年

8

月

11

日

起任浙商匯金聚祿一年定期開放債券型證券投

資基金、浙商匯金短債債券型證券投資基金、浙商

匯金聚鑫

定期開放債券型發起

式證券投資基金、浙商匯金中高等級三個月定期開放債券型證券投資基金和浙商

匯金聚盈中短債債券型證券投資基金

的

基金經理。

2020

年

8

月

13

日

起任浙商匯

金聚利一年定期開放債券型證券投資基金

的基金經理。自

2

020

年

9

月

2

8

日起任

浙商匯金安享

66

個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理

。

自

2020

年

11

月

3

日起任浙商匯金聚泓兩年定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理

。

本基金歷任基金經理：

自

2016

年

8

月

1

日至

2018

年

5

月

21

日止，歐陽丹

曾任本基金的基金經理。

自

2

018

年

1

月

9

日至

2

020

年

1

2

月

8

日止，應潔茜曾

任本基金的基金經理。

3

、基金管理人採取集體投資決策制度，公募基金投資執行委員會分為權益

公募投資執行委員會和固定收益公募投資執行委員會，具體如下：

權益公募投資執行委員會：主任由總經理助理周濤先生擔任，委員包括：總

經理助理餘春梅女士、合規風控部負責人聞震宙先生、基金經理馬斌博、周文超

先生；

固定收益公募投資執行委員會：主任由總經理助理周濤先生擔任，委員包括：

總經理助理陳國輝先生、總

經理助理餘春梅女士、合規風控部負責人聞震宙先生、

姜金香女士

。

4

、上述人員之間不存在近親屬關係。

（四）基金管理人的職責

根據《基金法》的規定，基金管理人應履行以下職責：

1

、依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構辦理基金份

額的發售、申購、贖回和登記事宜；

2

、辦理基金備案手續；

3

、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記帳，進行證券投資；

4

、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分

配收益；

5

、進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

6

、編制季度、

中期

報告和年度基金

報告；

7

、計算並公告基金淨值信息，確定基金份額申購、贖回價格；

8

、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；

9

、按照規定召集基金份額持有人大會；

10

、保存基金財產管理業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料；

11

、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其

他法律行為；

12

、中國證監會規定的其他職責。

（五）基金管理人的承諾

1

、基金管理人承諾建立健全內部控制制度，採取有效措施，防止違反《中

華人民共和國證券法》行為的發生；

2

、基金管理人承諾建立健全內部控制制度，採取有效

措施，防止違反《基

金法》及相關法律法規的行為的發生；

3

、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國

家有關法律法規及行業規範，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：

（

1

）越權或違規經營；

（

2

）違反基金合同或託管協議；

（

3

）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法利益；

（

4

）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；

（

5

）拒絕、幹擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；

（

6

）玩忽職守、濫用職權；

（

7

）洩露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的

基金投資內容、基金投

資計劃等信息；

（

8

）除為基金管理人進行基金投資外，直接或間接進行其他股票交易；

（

9

）協助、接受委託或以其他任何形式為其他組織或個人進行證券交易；

（

10

）其他法律法規以及中國證監會禁止的行為。

4

、基金管理人關於履行誠信義務的承諾

基金管理人承諾將以取信於市場、取信於社會為宗旨，按照誠實信用、勤勉

盡責的原則，嚴格遵守有關法律法規和中國證監會發布的監管規定，不斷更新投

資理念，規範基金運作。

5

、基金經理承諾

（

1

）依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持

有人謀取最大利益；

（

2

）不利用

職務之便為自己、代理人、代表人、受僱人或任何第三人謀取

不當利益；

（

3

）不洩露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開

的基金投資內容、基金投資計劃等信息；

（

4

）除為基金管理人進行基金投資外，不直接或間接進行其他股票交易，

也不協助、接受委託或以其他任何形式為其他組織或個人進行證券交易。

（六）基金管理人的內部控制制度

1

、內部控制的原則

（

1

）健全性原則

內部控制包括公司各項業務、各個部門或機構和全體人員，並涵蓋到決策、

執行、監督、反饋等各個環節。

（

2

）有效性原則

通過科學的內部控制手段和方

法，建立合理的內部控制程序，維護內控制度

的有效執行。

（

3

）獨立性原則

公司各機構、部門和崗位職責應當保持相對獨立，公司基金資產、自有資產、

其他資產的運作應當分離。

（

4

）相互制約原則

公司內部部門和崗位的設置應當權責分明、相互制衡。

（

5

）成本效益原則

公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高經濟效益，以合理的控

製成本達到最佳的內部控制效果。

2

、內部控制的組織體系

公司的內部控制組織體系是一個權責分明、分工明確的組織結構，以實現對

公司從決策層到管理層、操作層的全面監督和控制。具體而言，包括以下組成

部

分：

基金管理人設董事會，對股東負責。董事會有5名董事組成，設董事長1人。

基金管理人已制定《董事會議事規則》，規定了董事會會議的召開及表決程序和

職責等。

基金管理人設監事一名。公司監事依照法律及章程的規定負責檢查財務和合

規管理；對董事、總經理及其他高級管理人員執行職務時違反法律、法規或者章

程的行為進行監督；督促落實風險管理體系的建立和實施及相關事項的整改；並

就涉及基金管理人風險的重大事項向股東匯報。

經營管理層負責組織實施董事會決議，主持基金管理人的經營管理工作，負

責經營管理中風險管理工作的日常運行。負責董事會授權範圍內重大經營項目和

創新業務的風險評估和決策。經營管理層下設投資決策委員會、產品委員會、風

險控制委員會，並分別制定了相應的議事規則，對各項重大業務及投資進行決策

與風險控制。

3

、內部控制制度概述

公司內部控制制度由內部控制大綱、基本管理制度、部門業務規章等部分組

成。

公司內部控制大綱是對公司章程規定的內控原則的細化和展開，是各項基本

管理制度的綱要和總攬，內部控制大綱應當明確內控目標、內控原則、控制環境、

內控措施等內容。

基本管理制度包括風險控制制度、投資管理制度、基金會計制度、

信息披露

制度、監察稽核制度、信息技術管理制度、公司財務制度、資料檔案管理制度、

業績評估考核制度和緊急應變制度等。

部門業務規章是在基本管理制度的基礎上，對各部門的主要職責、崗位設置、

崗位責任、操作守則等的具體說明。

4

、基金管理人內部控制五要素

內部控制的基本要素包括：控制環境、風險評估、控制活動、信息溝通、內

部監控。

（

1

）控制環境

控制環境構成公司內部控制的基礎，包括公司治理結構體系和內部控制體

系。公司內部控制體系又包括公司的經營理念和內控文化、內部控制的組織體系、

內部控制的制度體系、員工的道德操守和素

質等內容。

公司自成立以來，通過不斷加強公司管理層和員工對內部控制的認識和控制

意識，致力於從公司文化、組織結構、管理制度等方面營造良好的控制環境氛圍，

使風險意識貫穿到公司各個部門、各個崗位和各個業務環節。逐步完善了公司治

理結構、加強了公司內部合規控制建設，建立了公司內部控制體系。

（

2

）風險評估

公司通過對組織結構、業務流程、經營運作活動進行分析、測試檢查，發現

風險，將風險進行分類，按重要性排序，找出風險分布點，分析其發生的可能性

及對目標的影響程度，評估目前的控制程度和風險高低，找出引致風險產生的原

因，採取

定性定量的手段分析考量風險的高低和危害程度。在風險評估後，確定

應進一步採取的對應措施，對內部控制制度、規則、公司政策等進行修訂和完善，

並監督各個環節的改進實施。

（

3

）控制活動

公司的一系列規章制度、業務規則在制定、修訂的過程中，也得到了一貫的

實施。主要包括：組織結構控制、操作控制、會計控制。

①

組織結構控制

公司各個部門的設置體現了部門之間的職責分工，及部門間相互合作與制衡

的原則。基金投資管理、基金運作、市場營銷等業務部門有明確的授權分工，各

部門的操作相互獨立、相互牽制並且有獨立的報告系統，形成權責分明

、嚴格有

效的三道監控防線：

以各崗位目標責任制為基礎的第一道監控防線：各部門內部工作崗位合理分

工、職責明確，對不相容的職務、崗位分離設置，使不同的崗位之間形成一種相

互檢查、相互制約的關係，以減少差錯或舞弊發生的風險。

各相關部門、相關崗位之間相互監督和牽制的第二道防線：公司在相關部門、

相關崗位之間建立標準化的業務操作流程、重要業務處理表單傳遞及信息溝通制

度，後續部門及崗位對前一部門及崗位負有監督和檢查的責任。

以合規風控部對各部門、各崗位、各項業務全面實施監督反饋的第三道監控

防線。

②

操作控制

公司制定了

一系列的基本管理制度，如風險控制制度、投資管理制度、基金

會計制度、公司財務制度、信息披露制度、監察稽核制度、信息技術管理制度、

資料檔案管理制度、業績評估考核制度和緊急應變制度等，控制日常運作和經營

中的風險。公司各業務部門在實際操作中遵照實施。

③

會計控制

公司確保基金資產與公司自有資產完全分開，分帳管理，獨立核算；公司會

計核算與基金會計核算在業務規範、人員崗位和辦公區域上嚴格分開。公司對所

管理的不同基金分別設立帳戶，分帳管理，以確保每隻基金和基金資產的完整獨

立。

基本的會計控制措施主要包括：覆核、對帳制度

；憑證、資料管理制度；會

計帳務的組織和處理制度。運用會計核算與帳務系統，準確計算基金資產淨值，

採取科學、明確的資產估值方法和估值程序，公允地反映基金在估值時點的價值。

（

4

）信息溝通

為了及時實現信息的溝通，有效地達成自下而上的報告和自上而下的反饋，

公司採取以下措施：

建立了內部辦公自動化信息系統與業務匯報體系，通過建立有效的信息交流

渠道，保證公司各級管理人員和員工可以充分了解與其職責相關的信息，保證信

息及時送達適當的人員進行處理。

制定了管理和業務報告制度，包括定期報告和不定期報告制度。按既定的報

告路線和

報告頻率，在適當的時間向適當的內部人員和外部機構進行報告。

（

5

）內部監控

監控是監督和評估內部控制體系設計合理性和運行有效性的過程，對控制環

境、控制活動等進行持續的檢驗和完善。

監察稽核人員負責日常監督工作，促使公司員工積極參與和遵循內部控制制

度，保證制度的有效實施。

公司合規風控部對各業務部門內部控制制度的實施情況進行持續的檢查。檢

驗其是否符合設計要求，並及時地充實和完善，反映政策法規、市場環境、組織

調整等因素的變化趨勢，確保內控制度的有效性。

5

、基金管理人內部控制制度聲明

基金管理人聲明以上關於內部

控制制度的披露真實、準確，並承諾公司將根

據市場變化和業務發展來不斷完善內部風險控制制度。

四、基金託管人

（一）基本情況

名稱：中國

光大銀行

股份有限公司

住所及辦公地址：北京市西城區太平橋大街

25

號、甲

25

號中國光大中心

成立日期：

1992

年

6

月

18

日

批准設立機關和批准設立文號：國務院、國函

[1992]7

號

組織形式：股份有限公司

註冊資本：

466.79095

億元人民幣

法定代表人：李曉鵬

基金託管業務批准文號：中國證監會證監基字【

2002

】

75

號

資產託管部總經理：李守靖

電話：（

010

）

6363

6363

傳真：（

010

）

63639132

網址：

www.cebbank.com

（二）資產託管部部門及主要人員情況

法定代表人李曉鵬先生

,

曾任中國

工商銀行

河南省分行黨組成員、副行長，

中國

工商銀行

總行營業部總經理，中國

工商銀行

四川省分行黨委書記、行長，中

國華融資產管理公司黨委委員、副總裁，中國

工商銀行

黨委委員、行長助理兼北

京市分行行長，中國

工商銀行

黨委委員、副行長，中國

工商銀行

股份有限公司黨

委委員、副行長、執行董事；中國投資有限責任公司黨委副書記、監事長；招商

局集團副董事長、總經理、黨委副書記。曾兼任工

銀國際控股有限公司董事長、

工銀金融租賃有限公司董事長、工銀瑞信基金管理公司董事長，

招商銀行

股份有

限公司副董事長、招商局能源運輸股份有限公司董事長、招商局港口控股有限公

司董事會主席、招商局華建公路投資有限公司董事長、招商局資本投資有限責任

公司董事長、招商局聯合發展有限公司董事長、招商局投資發展有限公司董事長

等職務。現任中國光大集團股份公司黨委書記、董事長，兼任中國

光大銀行

股份

有限公司黨委書記、董事長，中國光大集團有限公司董事長，中國旅遊協會副會

長、中國城市金融學會副會長、中國農村金融學會副會長。武漢大學金融學

博士

研究生，經濟學博士，高級經濟師。

行長劉金先生，現任本行黨委副書記，中國光大集團股份公司黨委委員、執

行董事。曾任中國

工商銀行

倫敦代表處代表，山東分行國際業務部總經理、黨委

委員、副行長，工銀歐洲副董事長、執行董事、總經理兼中國

工商銀行

法蘭克福

分行總經理，中國

工商銀行

總行投資銀行部總經理，江蘇分行黨委書記、行長；

國家開發銀行黨委委員、副行長。畢業於山東大學英語語言文學專業，獲文學碩

士學位。高級經濟師。

李守靖

先生，曾任中國

光大銀行

海口分行部門總經理，行長助理，副行長；

中國

光大銀行

南寧分行副行長（主持工作）、

行長。現任中國

光大銀行

資產託管

部總經理。

（

三）證券投資基金託管情況

截至

20

20

年

9

月

3

0

日，中國

光大銀行

股份有限公司託管公開募集證券投資

基金

共199隻，託管基金資產規模

4173.63

億元。同時，開展了

證券公司

資產管

理計劃、專戶理財、企業年金基金、

QDII

、銀行理財、保險債權投資計劃等資產

的託管及信託公司資金信託計劃、產業投資基金、股權基金等產品的保管業務。

（四）託管業務的內部控制制度

1

、內部控制目標

確保有關法律法規在基金託管業務中得到全面嚴格的貫徹執行；確保基金託

管人有關基金託管的各項管

理制度和業務操作規程在基金託管業務中得到全面

嚴格的貫徹執行；確保基金財產安全；保證基金託管業務穩健運行；保護基金份

額持有人、基金管理公司及基金託管人的合法權益。

2

、內部控制的原則

（

1

）全面性原則。內部控制必須滲透到基金託管業務的各個操作環節，覆

蓋所有的崗位，不留任何死角。

（

2

）預防性原則。樹立「預防為主」的管理理念，從風險發生的源頭加強

內部控制，防患於未然，儘量避免業務操作中各種問題的產生。

（

3

）及時性原則。建立健全各項規章制度，採取有效措施加強內部控制。

發現問題，及時處理，堵塞漏洞。

（

4

）獨立性

原則。基金託管業務內部控制機構獨立於基金託管業務執行機

構，業務操作人員和內控人員分開，以保證內控機構的工作不受幹擾。

3

、內部控制組織結構

中國

光大銀行

股份有限公司董事會下設風險管理委員會、審計委員會，委員

會委員由相關部門的負責人擔任，工作重點是對總行各部門、各類業務的風險和

內控進行監督、管理和協調，建立橫向的內控管理制約體制。各部門負責分管系

統內的內部控制的組織實施，建立縱向的內控管理制約體制。

資產託管

部建立了

嚴密的內控督察體系，設立了投資監督與內控管理處，負責證券投資基金託管業

務的

內控

管理。

4

、內部控

制制度

中國

光大銀行

股份有限公司

資產託管

部自成立以來嚴格遵照《基金法》、《中

華人民共和國商業銀行法》、《信息披露管理辦法》、《運作辦法》、《銷售辦

法》等法律、法規的要求，並根據相關法律法規制訂、完善了《中國

光大銀行

證

券投資基金託管業務內部控制規定》、《中國

光大銀行

資產託管

部保密規定》等

十餘項規章制度和實施細則，將風險控制落實到每一個工作環節。中國

光大銀行

資產託管

部以控制和防範基金託管業務風險為主線，在重要崗位（基金清算、基

金核算、

投資監督

）還建立了安全保密區，安裝了錄像監視系統和錄音監聽系統，

以保障基金信息

的安全。

（五）託管人對管理人運作基金進行監督的方法和程序

根據法律、法規和基金合同等的要求，基金託管人主要通過定性和定量相結

合、事前監督和事後控制相結合、技術與人工監督相結合等方式方法，對基金投

資品種、投資組合比例每日進行監督；同時，對基金管理人就基金資產淨值的計

算、基金管理人和基金託管人報酬的計提和支付、基金收益分配、基金費用支付

等行為的合法性、合規性進行監督和核查。

基金託管人發現基金管理人的違反法律、法規和基金合同等規定的行為，及

時以

郵件、電話或書面等

形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到通知

後

應及時核對確認並以書面形式對基金託管人發出回函。在限期內，基金託管人有

權隨時對通知事項進行複查。基金管理人對基金託管人通知的違規事項未能在限

期內糾正的，基金託管人應報告中國證監會。

五、相關服務機構

（一）基金份額發售機構

1

、直銷機構

（

1

）浙江

浙商證券

資產管理有限公司直銷櫃檯

住所：杭州市下城區天水巷

25

號

辦公地址：浙江省杭州市江幹區五星路

201

號

浙商證券

大樓

7

樓

法定代表人：盛建龍

聯繫人：蘆銀潔

聯繫電話：（

0571

）

87902036

傳真：（

0571

）

87902

581

網址：

www.stoc

ke.com.cn

客服電話：

95345

（

2

）浙江

浙商證券

資產管理有限公司直銷網上交易平臺

辦公地址：浙江省杭州市江幹區五星路

201

號

浙商證券

大樓

7

樓

聯繫人：蘆銀潔

聯繫電話：（

0571

）

87902036

傳真：（

0571

）

87902581

網址：

https://fund.stocke.com.cn/etrading

/

2

、代銷機構

（

1

）

浙商證券

股份有限公司

註冊地址：浙江省杭州市江幹區五星路

201

號

浙商證券

大樓

辦公地址：浙江省杭州市江幹區五星路

201

號

浙商證券

大樓

法定代表人：吳承根

聯繫人：高揚

聯繫電話：（

0571

）

87901963

傳真：（

0571

）

87901955

網址：

www.stocke.com.cn

（2）中國

光大銀行

股份有限公司

註冊地址：北京市西城區太平橋大街 25 號、甲 25 號中國光大中心

辦公地址：北京市西城區太平橋大街 25 號、甲 25 號中國光大中心

法定代表人：李曉鵬

聯繫人：張諝

客戶服務熱線：95595

網址：www.cebbank.com

（3）上海浦東發展銀行股份有限公司

註冊地址：上海市中山東一路12號

辦公地址：上海市中山東一路12號

法定代表人：吉曉輝

聯繫人：張佳樂

客戶服務熱線：95528

網址：www.spdb.com.cn

（4）

交通銀行

股份有限公司

註冊地址： 上海市銀城中路188號

辦公地址： 上海市銀城中路188號

法定代表人： 牛錫明

聯繫人：胡迪峰

客戶服務熱線：95559

網址：www.bankcomm.com

（5）嘉興銀行股份有限公司

註冊地址：浙江省嘉興市昌盛南路1001號

辦公地址： 浙江省嘉興市昌盛南路1001號

法定代表人： 夏林生

客戶服務熱線：0573-96528

網址www.jxccb.com

（6）

中信建投

證券股份有限公司

註冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓

辦公地址：北京市東城區朝內大街188號

法定代表人：王常青

聯繫人：許夢園

客戶服務熱線：4008-888-108

公司網址：www.csc108.com

（

7

）

東吳證券

股份有限公司

註冊地址：

蘇州工業

園區翠園路

181

號商旅大

廈

18

-

21

層

辦公地址：江蘇省蘇州市工業園區星陽街

5

號

法定代表人：範力

聯繫人：陸曉

客戶服務熱線：

953309

網址：

www.dwzq.com.cn

（

8

）

平安證券

股份有限公司

註冊地址：深圳市福田中心區金田路

4036

號榮超大廈

16

-

20

層

辦公地址：深圳市福田中心區金田路

4036

號榮超大廈

16

-

20

層

法定代表人：詹露陽

聯繫人：周馳

客戶服務熱線：

95511

-

8

網址：

stock.pingan.com

（

9

）

國金證券

股份有限公司

註冊地址：四川省成都市東城根上街

95

號

辦公地

址：四川省成都市東城根上街

95

號

法定代表人：冉雲

聯繫人：杜晶

客戶服務熱線：

95310

網址：

www.gjzq.com.cn

（

10

）深圳

眾祿基金

銷售有限公司

註冊地址：深圳市羅湖區深南東路

5047

號發展銀行大廈

25

層

IJ

單元

辦公地址：深圳市羅湖區梨園路物資控股置地大廈

8

樓

法定代表人：薛峰

聯繫人：龔江江

客戶服務熱線：

4006

-

788

-

887

網址：

www.zlfund.cn

及

www.jjmmw.com

（

11

）浙江

同花順

基金銷售有限公司

註冊地址：浙江省杭州市文二西路一號元茂大廈

903

室

辦公地址：浙江省杭州市翠柏路

7

號杭州電子商務產業園

2

號樓

2

樓

法定代表人：凌順平

聯繫人：董一鋒

客戶服務熱線：

4008

-

773

-

772

網址：

www.5ifund.com

（

12

）上海天天基金銷售有限公司

註冊地址：上海市徐匯區龍田路

190

號

2

樓

2

層

辦公地址：上海市徐匯區龍田路

195

號

3

號樓

C

座

9

樓

法定代表人：其實

聯繫人：段穎

客戶服務熱線：

4001818188

網址：

www.1234567.com.cn

（

13

）上海陸金所基金銷售有限公司

註冊地址

:

上海市浦東新區

陸家嘴

環路

1333

號

14

樓

09

單元

辦公地址

:

上海市浦東新區

陸家嘴

環路

1333

號

14

樓

法定代表人

:

王之光

聯繫人：樸美玲

客戶服務熱線：

4008219031

網址

:www.lufunds.com

（

14

）上

海利得

基金銷售有限公司

註冊地址：上海市寶山區蘊川路

5475

號

1033

室

辦公地址：上海市浦東新區峨山路

91

弄

61

號

陸家嘴

軟體園

10

號樓

12

樓

法定代表人：沈繼偉

聯繫人：陳孜明

客服電話：

400

-

067

-

6266

網址：

www.leadfund.com.cn

（

1

5

）眾惠基金銷售有限公司

註冊地址：貴州

省黔東南苗族侗族自治州丹寨縣金鐘經濟開發區

C

棟標準廠

房

辦公地址：貴州省貴陽市雲巖區北京路

9

號貴州醫科大學學術交流中心

16

樓

法定代表人：李陸軍

聯繫人：許木根

客戶服務熱線：

4008391818

網址：

www.hyzhfund.com

（

1

6

）上海朝陽永續基金銷售有限公司

註冊地址：浦東新區上豐路

9

77

號

1

幢

B

座

8

12

室

辦公地址：上海市浦東新區碧波路

690

號

4

號樓

2

樓

法定代表人：廖冰

聯繫人：鄭

秋月

客戶服務熱線：

400

-

699

-

1888

網址：

www.998fund.com

（

1

7

）上海雲灣基金銷售有限公司

註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區新金橋路

2

7

號

1

3

號樓

2

層，

2

00127

辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區新金橋路

2

7

號

1

3

號樓

2

層，

2

00127

法定代表人：戴新裝

聯繫人：王寧

客戶服務熱線：

4008201515

網址：

www.zhengtongfunds.com

（

1

8

）南京蘇寧基金銷售有限公司

註冊地址：南京市玄武區蘇寧大道

1

號

辦公地址：南京市玄武區蘇寧大道

1

號

法定代表人：劉漢青

聯繫人：鍾宇龍

客戶服務熱線：

95177

網址：

www.snjijin.com

（

1

9

）上海聯泰基金銷售有限公司

註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區富特北路

2

77

號

3

層

3

10

室

辦公地址：上海長寧區福泉北路

518

號

8

號樓

3

層

法定代表人：燕斌

聯繫人：陳東

客戶服務熱線：

400

-

166

-

6788

網址：

www.66zichan.com

（

20

）珠海盈米基金銷售有限公司

註冊地址：珠海市橫琴新區寶華路

6

號

1

05

室

-

3491

辦公地址：廣州市海珠區琶洲大道

東

1

號保利國際廣場

南塔

1201

-

1203

室

法定代表人：肖雯

聯繫人：邱湘湘

客戶服務熱線：

020

-

89629066

網址：

www.yingmi.cn

（

21

）上海基煜基金銷售有限公司

註冊地址：上海市崇明縣長興鎮路潘園公路

1

800

號

2

號樓

6

153

室（上海泰

和經濟發展區）

辦公地址：上海市浦東新區銀城中路

488

號太平金融大廈

1503

室

法定代表人：王翔

聯繫人：李關洲

客戶服務熱線：

400

-

820

-

5369

公司網址：

www.jiyufund.com.cn

（

22

）北京肯特瑞基金銷售有限公司

註冊地址：北京市海澱區

中關村

66

號

1

號樓

22

層

2603

-

06

辦公地址：北京市海澱區

中關村

66

號

1

號樓

22

層

2603

-

06

法定代表人：江卉

聯繫人：張華陽

客戶服務熱線：

400

-

088

-

8816/400

-

098

-

8511

公司網址：

fund.jd.com

（

2

3

）上海挖財基金銷售有限公司

註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路

799

號

5

層

01

、

02

、

03

室

辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路

799

號

5

層

0

1

、

02

、

03

室

法定代表人：胡燕亮

聯繫人：孫琦

客戶服務熱線：

021

-

50810673

公司網址：

www.wacaijijin.com

也可通過

APP

挖財寶查詢相關產品

（

2

4

）上海長量基金銷售有限公司

註冊地址：上海市浦東新區高翔路

526

號

2

幢

220

室

辦公地址：上海市浦東新區東方路

1267

號

11

層

法定代表人：張躍偉

聯繫人：黨敏

客戶服務熱線：

400

-

820

-

2899

網址：

www.erichfund.com

（

2

5

）上海好買基金銷售有限公司

註冊地址：上海市虹口區場中路

685

弄

37

號

4

號樓

449

室

辦公地址：上海市浦東南路

1118

號

鄂爾多斯

國際大廈

903

-

906

室

法定代表人：楊文斌

聯繫人：高源

客戶服務熱線：

400

-

700

-

9665

網址：

www.ehowbuy.com

（

2

6

）上海匯付基金銷售有限公司

註冊地址：上海市黃浦區西藏中路

336

號

1807

-

5

室

辦公地址：上海市中山南路

100

號金外灘國際廣場

19

樓

法定代表人：張皛

聯繫人：甄寶林

客戶服務熱線：

400

-

820

-

2819

網址：

www.chinapnr.com

（

2

7

）北京恆天明澤基金銷售有限公司

註冊地址：北京市經濟技術開發區宏達北路

10

號五層

5122

室

辦公地址：北京市朝陽區東三環中路

20

號樂成中心

A

座

23

層

2302

室

法定代表人：梁越

聯繫人：高承在

客戶服務熱線：

4008

-

980

-

618

網址：

www.chtfund.com

（

2

8

）奕豐基金銷售有限公司

註冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路

1

號

A

棟

2

01

室（入住深圳市前

海商務秘書有限公司）

辦公地址：深圳市南山區

海德三道

航天科技

廣場

A

座

17

樓

1704

室

法定代表人：

TEO WEE HOWE

聯繫人：葉健

客戶服務熱線：

400

-

684

-

0500

公司網址：

www.ifastps.com.cn

（29）北京匯成基金銷售有限公司

註冊地址：北京市海澱區

中關村

大街11號A座1108

辦公地址：北京市海澱區

中關村

大街11號A座

法定代表人：王偉剛

聯繫人：王驍驍

客戶服務熱線：400-619-9059

公司網址： www.hcjijin.com

（30）諾亞正行基金銷售有限公司

註冊地址：上海市虹口區飛虹路360弄9號3724室

辦公地址：上海市楊浦區秦皇島路32號C棟

法定代表人：汪靜波

聯繫人：李娟

客戶服務熱線：400-821-5399

公司網址：www.noah-fund.com

（31）大連網金基金銷售有限公司

註冊地址：遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室

辦公地址：遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室

法定代表人：樊懷東

聯繫人：楊雪松

客戶服務熱線：4000-899-100

公司網址：www.yibaijin.com

（32）江蘇匯林保大基金銷售有限公司

註冊地址：南京市高淳區經濟開發區古檀大道47號

辦公地址：南京市鼓樓區中山北路2號綠地紫峰大廈2005室

法定代表人：吳言林

聯繫人：張競妍

客戶服務電話：[phone]

網址：www.huilinbd.com

3

、基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其他符合要求的機構調整

為本基金的銷售機構。

（二）登記機構

名稱：浙江

浙商證券

資產管理有限公司

住所：浙江省杭州市下城區天水巷

25

號

法定代表人：盛建龍

聯繫人：俞紹鋒

電話：（

0571

）

87901972

傳真：（

0571

）

87902581

（三）出具法律意見書的律師事務所

名稱：浙江天冊律師事務所

住所：浙江省杭州市杭大路

1

號黃龍世紀廣場

A

座

11

樓

辦公地址：浙江省杭州市杭大路

1

號黃龍世紀廣場

A

座

11

樓、

8

樓

負責人：章靖忠

電話：（

0571

）

87901111

傳真：（

0571

）

87901501

聯繫人：俞曉瑜

經辦律師：劉斌、俞曉瑜

（四）審計基金財產的會計師事務所

名稱：北京興華會計師事務所（特殊普通合夥）

住所：北京市西城區裕民路

18

號北環中心

22

層

辦公地址：北京市西城區裕民路

18

號北環中心

22

層

執行事務合伙人：張恩軍

電話：（

010

）

82250666

聯繫人：宜軍民

經辦會計師：宜軍民、李鑫

六、基金的募集

（一）基金募集的依據

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售

辦法》、《基

金合同》及其他有關規定募集，並經中國證監會

2016

年

5

月

4

日證監許可

[2016]980

號文《關於準予浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金註冊

的批覆》註冊募集。

（二）基金的類別

債券型

證券投資基金

（三）基金的運作方式

契約型、定期開放式

。

本基金以定期開放的方式運作，即本基金以封閉運作和開放運作相交替循環

的方式運作。

本基金以

1

年為一個封閉期，每個封閉期為自基金合同生效日（包括基金

合同生效日）至基金合同生效日的

1

年後年度對日的前一日止或每個開放期結束

之日次日起（包括該日）至該封閉期首日

的

1

年後年度對日的前一日止。在封閉

期內本基金採取封閉運作方式，基金份額持有人不得申購、贖回本基金，也不上

市交易。本基金首個封閉期為基金合同生效日起（包括基金合同生效日）至基金

合同生效日的

1

年後的年度對日的前一日止。第二個封閉期為首個開放期結束之

日次日起（包括該日）至該封閉期首日的

1

年後的年度對日的前一日止，以此類

推。

在每個封閉期結束後，本基金進入開放期。本基金開放期的期限為自每個封

閉期結束後第一個工作日（含該日）起

5

至

20

個工作日。開放期的具體期間由

基金管理人在上一個封閉期結束前公告說明。在開放期間本基金

採取開放運作模

式，投資人可辦理基金份額申購、贖回或其他業務。開放期未贖回的份額將自動

轉入下一個封閉期。如封閉期結束之日後第一個工作日因不可抗力或其他情形致

使基金無法按時開放申購與贖回業務的，開放期自不可抗力或其他情形的影響因

素消除之日起的下一個工作日開始。開放期內因發生不可抗力或其他情形而發生

基金暫停申購與贖回業務的，開放期將按因不可抗力或其他情形而暫停申購與贖

回的期間相應延長。

（四）基金存續期限

不定期

（五）基金募集情況

本基金募集期為

2016

年

7

月

1

日至

2016

年

7

月

25

日。經

北京興華會計師

事務所（

特殊普通合夥）杭州分所

驗資，按照每份基金份額面值人民幣

1.00

元

計算，募集期共募集

211,389,183.07

份基金份額（含利息轉份額），有效認購戶

數為

2,008

戶。

七、基金合同的生效

（一）基金備案的條件

根據《基金法》、《運作辦法》等法律法規以及本基金基金合同、招募說明

書的有關規定，本基金本次募集符合有關條件，本基金管理人已向中國證監會辦

理完畢基金備案手續，並於

2016

年

8

月

1

日獲得中國證監會的書面確認，基金合

同自該日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。

（二）基金存續期

內的基金份額持有人數量和資產規模

《基金合同》生效後，連續

20

個工作日出現基金份額持有人數量不滿

200

人

或者基金資產淨值低於

5000

萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；

連續

60

個工作日出現前述情形的，基金管理人應當向中國證監會報告並提出解決

方案，如轉換運作方式、與其他基金合併或者終止基金合同等，並召開基金份額

持有人大會進行表決。

同時基金合同生效後，在任一開放期最後一個開放日日終（登記機構完成最

後一個開放日申購、贖回業務申請的確認以後），如發生以下情形之一的，則無

須召開基金份額持有人大會，《基金

合同》將於該日次日終止並根據《基金合同》

第十九部分的約定進行基金財產清算：

1

、基金份額持有人數量不滿

200

人；

2

、基金資產淨值低於

5000

萬元。

法律法規或監管部門另有規定時，從其規定。

八、基金份額的申購、贖回

（一）申購和贖回場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。銷售機構的具體信息將由基金管

理人在本招募說明書中列明。基金管理人可根據情況變更

或增減

銷售機構。基金

投資者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的其他方

式辦理基金份額的申購與贖回。

若基金管理人直銷機構或其指定的銷售

機構開通電話、傳真或網上等交易方

式，投資人可以通過上述方式進行申購與贖回，具體辦法由基金管理人另行公告。

（二）申購和贖回的開放日及時間

1

、開放日及開放時間

本基金在開放期內接受投資人的申購和贖回申請。本基金在開放期辦理基金

份額申購、贖回等業務的開放日為開放期內的每個工作日。

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易

所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中

國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。在封閉期內

,

本基

金不辦理申購、贖回業務，

也不上市交易。

基金合同生效後，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其

他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但

應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

2

、申購、贖回開始日及業務辦理時間

除法律法規或基金合同另有約定外，自每個封閉期結束之後第一個工作日起

（含該日），本基金進入開放期，開始辦理申購和贖回等業務。本基金開放期的

期限為自每個封閉期結束後第一個工作日（含該日）起

5

至

20

個工作日。開放期

的具體期間由基金管理人在上一個封閉期結束前公告說明。如

封閉期結束之日後

第一個工作日因不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務的，

開放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日開始。開放

期內因發生不可抗力或其他情形而發生基金暫停申購與贖回業務的，開放期將按

因不可抗力或其他情形而暫停申購與贖回的期間相應延長。開放期間本基金採取

開放運作模式，投資人可辦理基金份額申購、贖回或其他業務。基金管理人應在

每次開放期前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告申購與贖回的

開始時間。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購

或

者贖回或者轉換。在開放期內，投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申

購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一

開放日基金份額申購、贖回的價格。但若投資者在開放期最後一日業務辦理時間

結束之後提出申購、贖回或者轉換申請的，視為無效申請。開放期以及開放期辦

理申購與贖回業務的具體事宜見基金管理人屆時發布的相關公告。

（三）申購與贖回的原則

1

、

「

未知價

」

原則，即申購、贖回價格以申請當日收市後計算的基金份額淨值

為基準進行計算；

2

、

「

金額申購、份額贖回

」

原則，即申購以金額申請，贖回以份

額申請；

3

、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；

4

、贖回遵循

「

先進先出

」

原則，即按照投資人認購、申購的先後次序進行順序

贖回。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人

必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

（四）申購與贖回的程序

1

、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出

申購或贖回的申請。

2

、申購和贖回的款項支付

投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付款項，申

購成

立；登記機構確認基金份額時，申購生效。若申購資金在規定時間內未全額到帳

則申購不成立。

基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；登記機構確認贖回時，贖回生效。

投資人贖回申請生效後，基金管理人將在

T

＋

7

日（包括該日）內支付贖回款項。

在遇證券交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故

障或其它非基金管理人及基金託管人所能控制的因素影響業務處理流程時，贖回

款項順延至下一個工作日劃出。在發生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回

或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。

3

、申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或

贖回申請日（

T

日），在正常情況下，本基金登記機構在

T+1

日內對該交易的有

效性進行確認。

T

日提交的有效申請，投資人可在

T+2

日後（包括該日）到銷售

網點櫃檯或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功，則

申購款項退還給投資人。

基金銷售機構對申購、贖回申請的受理並不代表申請一定成功，而僅代表銷

售機構確實接收到申請。申購、贖回申請的確認以登記機構的確認結果為準。對

於申請的確認情況，投資者應及時查詢。

基金管理人

可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人

必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

（五）申購和贖回的數量限制

1

、投資人通過其他銷售機構申購申購本基金的，每個基金帳戶首次申購的單

筆最低金額為人民幣

1,000

元（含申購費），追加申購的單筆最低金額為人民幣

1,000

元（含申購費）。投資人通過直銷機構（含直銷櫃檯和直銷網上交易平臺）

首次申購的單筆最低限額為人民幣

1,000

元（含申購費），追加申購單筆最低限額

為人民幣

1,000

元（含申購費）。各銷售機構對最低申購限額及交

易級差有其他規

定的，以各銷售機構的業務規定為準。投資人已成功認購過本基金時則不受首次

最低申購金額限制。投資者當期分配的基金收益轉購基金份額時，不受最低申購

金額的限制。

2

、基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次贖回申請不得低於

100

份基金份

額。基金份額持有人贖回時或贖回後在銷售機構（網點）單個交易帳戶保留的基

金份額餘額不足

100

份的，餘額部分基金份額在贖回時須同時全部贖回。

3

、

投資者

可

多次申購，對

單個投資人累計持有的基金份額不設上限限

制。但

單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的

50%

（在基金運

作過

程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過

50%

的除外）。

4

、

當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基

金管理人應當採取設定單一投資者申購金額上限或基金單日淨申購比例上限、拒

絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。

基金管理人基於投資運作與風險控制的需要，可採取上述措施對基金規模予以控

制。具體見基金管理人相關公告。

5

、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回份

額的數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定

在指定媒介上公告。

（六）申購和贖回的價格、費用及其用途

1

、申購費率

本基金

A

類基金份額在申購時收取申購費用，

C

類基金份額不收取申購費用。

投資人申購本基金

A

類基金份額的申購費率按其申購金額的增加而遞減。投資人

在一天之內如果有多筆申購

A

類基金份額，適用費率按單筆申購申請單獨計算。

投資人申購本基金

A

類基金份額具體申購費率如下表所示：

單筆申購金額（M）

申購費率

M＜50萬

0.8%

50萬≤M＜200萬

0.5%

200萬≤M＜500萬

0.3%

M≥500萬

每筆1000元

本基金

C

類基金份額不

收取申購費用。

申購費用由申購本基金

A

類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產，主要

用於本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。因紅利再投資而產生的基金份

額，不收取相應的申購費用。

2

、贖回費率

本基金對於在同一開放期內申購後又贖回的

A

類基金份額或

C

類基金份額收

取

1%

贖回費，對於認購或在某一開放期申購併持有一個封閉期以上的

A

類基金份

額或

C

類基金份額不收取贖回費。具體贖回費率如下表所示：

申請份額持有時間

A

類基金份額贖回

費率

C

類基金份額贖回

費率

在同一開放期內申購後又贖回的基金份額

持有時間

N

＜

7

日

1.5

%

1.5%

在同一開放期內申購後又贖回的基金份額

持有時間

N≥7

日

1.0%

1.0%

認購或在某一開放期申購併持有一個封閉

期以上的基金份額

0%

0%

贖回費用由贖回本基金的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金

份額時收取。贖回費用按照不低於贖回費總額的

25%

計入基金財產，未計入基金

財產的部分用於支付登記費和其他必要的手續費。

3

、基金管理人可以在《基金合同》約定的範圍內調整費率或收費方式，並最

遲應於新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒

介上公告。

4

、當發生大額申購

或贖回情形時，基金管理人可以採用擺動定價機制，以確

保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規範遵循相關法律法規以及監管部門、

自律規則的規定。

5

、基金管理人可以在不違反法律法規規定及《基金合同》約定的情形下根據

市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活

動期間，按相關監管部門要求履行必要手續後，基金管理人可以適當調低基金申

購費率和基金贖回費率。

（七）申購份額與贖回金額的計算

1

、本基金份額淨值的計算，保留到小數點後

3

位，小數點後第

4

位四捨五入，

由此產生的收益或損失由基金財產承擔。本

基金封閉期內，基金管理人應當至少

每周在指定網站披露一次各類基金份額淨值和各類基金份額累計淨值。在基金開

放期每個開放日的次日，基金管理人應通過指定網站、基金銷售機構網站或營業

網點，披露開放日的各類基金份額淨值和各類基金份額累計淨值。遇特殊情況，

經中國證監會同意，可以適當延遲計算或公告。

2

、基金申購份額的計算

本基金

申購的有效份額為淨申購金額除以當日的基金份額淨值，有效份額單

位為份，上述計算結果均按四捨五入方法，保留到小數點後

2

位，由此產生的收

益或損失由基金財產承擔。

（

1

）申購本基金

A

類基金份額份額的計算公

式為：

淨申購金額＝申購金額

/

（

1

＋申購費率）

或，淨申購金額＝申購金額－固定申購費金額

申購費用＝申購金額－淨申購金額

或，申購費用＝固定申購費金額

申購份額＝淨申購金額

/

申購當日

A

類基金份額淨值

例一：某投資人於開放期申購

100,000

元申購本基金

A

類基金份額，對應申

購費率為

0.8%

，假設申購當日

A

類基金份額淨值為

1.015

元，則其可得到的申購

份額計算如下：

淨申購金額＝

100,000/

（

1+0.8%

）＝

99,206.35

元

申購費用＝

100,000

－

99,206.35

＝

793.65

元

申購份額＝

99,

206.35/1.015

＝

97,740.25

份

即該投資人投資

100,000

元申購本基金

A

類基金份額，可得到

97,740.25

份基

金份額。

（

2

）申購本基金

C

類基金份額的計算公式為：

申購份額

=

申購金額

/

申購當日

C

類基金份額淨值

例二：某投資人於開放期申購本基金

C

類基金份額

10,000

元，假設申購當日

C

類基金份額淨值是

1.056

元，則其可得到的申購份額為：

申購份額

=10,000/1.056=9,469.70

份

即該投資人投資

10,000

元申購本基金

C

類基金份額，可得到

9,469.70

份基金

份額。

3

、基金

贖回金額的計算

本基金的贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日基金份額淨值並扣

除相應的費用，贖回金額單位為元。上述計算結果均按四捨五入方法，保留到小

數點後

2

位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

（

1

）對於認購或在某一開放期申購併持有一個封閉期以上的基金份額不收取

贖回費，贖回價格以贖回當日的基金份額淨值為基準進行計算，計算公式為：

贖回金額＝贖回份額

×

贖回當日該類基金份額淨值

例三：某投資人贖回已持有一個封閉期以上的本基金

10,000

份

A

類基金份額，

假設贖回當日

A

類基金份額淨值是

1.025

元，則其可得

到的贖回金額為：

贖回金額

=10,000×1.025=10,250

元

即該投資人贖回本基金

A

類基金份額

10,000

份，可得到的贖回金額為

10,250.00

元。

（

2

）對於在同一開放期內申購後又贖回的基金份額收取

1%

贖回費。

本基金

A

類基金份額或

C

類基金份額在贖回時所得贖回金額的計算公式如下：

贖回總金額

=

贖回份額

×

贖回當日該類基金份額淨值

贖回費用＝贖回總金額

×

贖回費率

贖回金額＝贖回總金額－贖回費用

例四：某投資人在同一開放期內申購後又贖回本基金

A

類基金份額

100,000

份，對應贖回費率為

1.0%

，假設贖

回當日

A

類基金份額淨值是

1.050

元，則其可

得到的贖回金額為：

贖回總金額＝

100,000×1.050

＝

105,000.00

元

贖回費用＝

105,000.00×1.0%

＝

1,050.00

元

贖回金額＝

105,000.00

－

1,050.00

＝

103,950.00

元

即該投資人贖回本基金

A

類基金份額

100,000

份，可得到的贖回金額為

103,950.00

元。

（八）拒絕或暫停申購的情形

在開放期內，發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購

申請：

1

、因不可抗力導致基金無法正常運作；

2

、發生基金合

同規定的暫停基金資產估值情況

，基金管理人可暫停接受投資

人的申購申請

；

3

、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基

金資產淨值；

4

、接受某筆或某些申購申請可能對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不

利影響時；

5

、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能

對基金業績產生負面影響，或基金管理人認定的其他損害現有基金份額持有人利

益的情形；

6

、

基金管理人、基金託管人、銷售機構或登記機構的技術故障等異常情況導

致基金銷售系統、基金註冊登記系統或基金會計系統無法正常運行；

7

、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份

額的比例達到或者超過

50%

，或者變相規避

50%

集中度的情形時。

8

、當前一估值日基金資產淨值

50%

以上的資產出現無可參考的活躍市場價格

且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認

後，基金管理人應當採取延緩制度贖回款項或暫停接受基金申購申請的措施。

9

、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述第

1

、

2

、

3

、

5

、

6

、

8

、

9

項暫停申購情形之一且基金管理人決定拒

絕或暫停申購的，基金管理人應當根據有關規定在指定媒介

上刊登暫停申購公告。

如果投資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購款項本金將退還給投資人。在暫停

申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理

，且開放期間按暫停

申購期間相應延長

。

（九）拒絕、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

在本基金開放期內發生下列情形時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的

贖回申請或延緩支付贖回款項：

1

、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項；

2

、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投

資人的贖回申請或延緩支付贖回款項；

3

、證券、期貨交易所交易時間非正常停市

，導致基金管理人無法計算當日基

金資產淨值；

4

、繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形；

5

、當前一估值日基金資產淨值

50%

以上的資產出現無可參考的活躍市場價格

且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認

後，基金管理人應當採取延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請的措施。

6

、基金管理人、基金託管人、銷售機構或登記機構的技術故障等異常情況導

致基金銷售系統、基金註冊登記系統或基金會計系統無法正常運行；

7

、法律法規規定、基金合同約定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述情

形之一且基金管理人決定延緩支付贖回款項時，基金管理人應在

當日報中國證監會備案。發生上述暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，已確

認的贖回申請，基金管理人應足額支付；如暫時不能足額支付，應將可支付部分

按單個帳戶申請量佔申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支付。

在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理並公告且開放

期間按暫停贖回的期間相應延長。

（十）巨額贖回的情形及處理方式

1

、巨額贖回的認定

若本基金開放期單個開放日內的基金份額淨贖回申請（贖回申請份額總數加

上基金轉換中轉出申請份額

總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請

份額總數後的餘額）超過前一工作日的基金總份額的

20%

，即認為是發生了巨額

贖回。

2

、巨額贖回的處理方式

當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定

全額贖回或延緩支付贖回款項。

（

1

）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按

正常贖回程序執行。

（

2

）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為

因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產淨值造成較大波動

時，基金管理人在當日接受贖回比例不低於上

一工作日基金總份額的

20%

的前提

下，可對其餘贖回申請延期辦理。對於當日的贖回申請，應當按單個帳戶贖回申

請量佔贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對於未能贖回部分，投

資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回，如投資人在提交贖回申請

時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。選擇延期贖回的，

將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日

未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一併

處理，無優先權並以下一開放日的基金份額淨值為基礎計算贖回金額

，以此類推，

直到全部贖回為止。

若下一個開放日不在本開放期內而將跨越下一個封閉期，則投資人的贖回申

請將在本開放期最後一個開放日全部被受理，贖回金額以本開放期內最後一個開

放日的基金份額淨值為基礎計算。基金管理人確認投資人的贖回申請後，如暫時

不能足額支付，可以適當延緩支付贖回款項，但最長不得超過

20

個工作日。

（

3

）開放期內，本基金髮生巨額贖回情形時，對單個基金份額持有人超過上

一工作日基金總份額

20%

以上的贖回申請等情形，基金管理人應當採取具體措施

對其進行延期辦理贖回。對該單個基金份額持有人

20%

以內（含

20%

）的贖回申

請按普通基金份額持有人（即其他贖回申請未超過上一工作日基金總份額

20%

以

上的基金份額持有人）贖回程序（包括巨額贖回）辦理，對該單個基金份額持有

人超過

20%

的贖回申請進行延期辦理。對於未能贖回部分，該基金份額持有人在

提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回，如投資人在提交贖回申請時未作

明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。選擇延期贖回的，將自動

轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲受

理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一併處理，

無優先權

並以下一開放日的基金份額淨值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到

全部贖回為止。

如開放期最後一個開放日，基金髮生巨額贖回情形，且有單個基金份額持有

人贖回超過上一工作日基金總份額

20%

的，開放期相應延長，延長的開放期內不

辦理申購，亦不接受新的贖回申請，即基金管理人僅為原開放期內因提交贖回申

請超過基金總份額

20%

以上而被辦理延期贖回的單個基金份額持有人辦理贖回業

務，直到全部贖回為止。

3

、延緩支付贖回款項的公告

當開放期發生上述巨額贖回並採取相關措施時，基金管理人應當通過郵寄、

傳真或者招募說明書規定的其他方式在

3

個交易日內通知基金份額持有人，說明

有關處理方法，並在

2

日內在指定媒介上刊登公告。

（十一）

暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1

、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在指定媒介

上刊登暫停公告。

2

、如發生暫停的時間為

1

日，基金管理人應於重新開放日，在指定媒介上刊

登基金重新開放申購或贖回公告，並公布最近

1

個開放日的基金份額淨值。

3

、

若暫停時間超過

1

日，基金管理

人

可以根據

暫停申購或贖回的時間，依照

《信息披露辦法》的有關規定，最遲於重新開放申購或贖回日在指定媒介上刊登

重新開放申購或

贖回的

公告，並

公布最近

1

個開放日的

基金

份額淨值；也可以

根

據

實際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行發布重

新開放的公告

。

4

、

以上暫停及恢復基金申購與贖回的公告規定，不適用於基金合同約定的開

放期與封閉期運作方式轉換引起的暫停或恢復申購與贖回的情形。

（十二）基金轉換

基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與基

金管理人管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相

關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定製定並公告，並提

前告知基金託管人與

相關機構。

（十三）

基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形

而產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶，或者

按照相關法律法規或國家有權機關要求的方式進行處理的行為。無論在上述何種

情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；

捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會

團體；司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有

的基

金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金

登記機構要求提供的相關資料，對於符合條件的非交易過戶申請按基金登記機構

的規定辦理，並按基金登記機構規定的標準收費。

（十四）

基金的轉託管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉託管，基金

銷售機構可以按照規定的標準收取轉託管費。

（十五）

定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人另

行規定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款

金額必須不低於基金管理人在相關

公告或更新的招募說明書中所規定的定期定額

投資計劃最低申購金額。

（十六）基金的凍結和解凍

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及

登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。

（十七）

基金份額轉讓

在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通

過中國證監會認可的交易場所或者通過其他方式進行份額轉讓的申請並由登記機

構辦理基金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉讓業務的，基金份額

持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。

九、基金的投資

（一）投資目標

本基金在嚴格控制風險和追求基金資產長期穩定的基礎上，力求獲得高於業

績比較基準的投資收益。

（二）投資範圍

本基金的投資範圍為具有良好流動性的固定收益類金融工具，包括國內依法

發行上市的國債、央行票據、金融債、企業債、

公司債

、中期票據、短期融資券、

超級短期融資券、次級債券、地方政府債、資產支持證券、可轉換債券（含分離

交易

可轉債

）、可交換債、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其

他銀行存款）、貨幣市場工具等債券類品種、國債期貨及法律法規或中國證監會

允許基金投資的其他金融工具（但須符合

中國證監會相關規定）。

本基金不直接在二級市場買入股票、權證等權益類資產，但可持有因

可轉債

轉股或可交換債換股所形成的股票、因持有該股票所派發的權證、因投資可分離

債券產生的權證，以及法律法規或中國證監會允許投資的其他非固定收益類品

種。因上述原因持有的股票和權證等資產，本基金將在其可交易之日起的

6

個月

內賣出。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序後，可以將其納入投資範圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資於債券資產的比例不低於基金資產的

80%

。但應開放期流動性需要，為保護基金份

額持有人利益，在每個開放期的前

3

個月和後

3

個月以及開放期期間不受前述投資組合比例的限制。在開放期，本

基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金後，持有現金或到

期日在一年以內的政府債券的比例合計不低於基金資產淨值的

5%

；在封閉期內

本基金不受上述

5%

的限制，但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交

易保證金後，應當保持不低於交易保證金一倍的現金，其中現金不包括結算備付

金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的

比例限制，以變更後的比例為準，本基金的投資比例會做相應調整。

（三）投資策略

1

、封閉期投資策略

（

1

）資產配置策略

本基金以中長期利率趨勢分析為基礎，結合經濟周期、宏觀政策方向及收益

率曲線分析，自上而下決定資產配置及組合久期，並依據內部信用評級系統，深

入挖掘價值被低估的標的券種，實施積極的債券投資組合管理，以獲取較高的債

券組合投資收益。

（

2

）債券投資組合策略

在債券組合的構建和調整上，本基金綜合運用久期配置、期限結構配置、類

屬資產配置、收益率曲線策略、槓桿放大策略等組合管理手段進行日常管理。

1

）久期配置策略

久期配置是根據對宏觀經濟數據、金融市場運行特點等方面的

分析來確定組

合的整體久期，在遵循組合久期與封閉期的期限適當匹配的前提下，有效地控制

整體資產風險。當預測利率上升時，適當縮短投資組合的目標久期，預測利率水

平降低時，適當延長投資組合的目標久期。

2

）期限結構配置策略

本基金在對宏觀經濟周期和貨幣政策分析下，對收益率曲線形態可能變化給

予方向性的判斷；同時根據收益率曲線的歷史趨勢、未來各期限的供給分布以及

投資者的期限偏好，預測收益率期限結構的變化形態，從而確定合理的組合期限

結構。通過採用集中策略、兩端策略和梯形策略等，在長期、中期和短期債券間

進行動態調整，從而達到

預期收益最大化的目的。

3

）類屬資產配置策略

類屬資產配置策略是指現金、不同類型固定收益品種之間的配置。在確定組

合久期和期限結構分布的基礎上，根據各品種的流動性、收益性以及信用風險等

確定各子類資產的配置權重，即確定債券、存款、回購以及現金等資產的比例。

類屬配置主要根據各部分的相對價值確定，增持相對低估、價格將上升的類屬，

減持相對高估、價格將下降的類屬，從而獲取較高的總回報。

4

）收益率曲線策略

收益率曲線形狀變化代表長、中、短期債券收益率差異變化，相同久期債券

組合在收益率曲線發生變化時差異較大。通過對同一類

屬下的收益率曲線形態和

期限結構變動進行分析，首先可以確定債券組合的目標久期配置區域並確定採取

子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略；其次，通過不同期限間債券當前利差與歷

史利差的比較，可以進行增陡、減斜和凸度變化的交易。

5

）槓桿策略

槓桿放大操作即以組合現有債券為基礎，利用買斷式回購、質押式回購等方

式融入低成本資金，併購買剩餘年限相對較長並具有較高收益的債券，以期獲取

超額收益的操作方式。

（

3

）債券投資策略

1

）信用債投資策略

信用類債券是本基金重要投資標的，信用風險管理對於提高債券組合收益率

至關重要。本基金將根

據宏觀經濟運行狀況、行業發展周期、公司業務狀況、公

司治理結構、財務狀況等因素綜合評估信用風險，確定信用類債券的信用風險利

差，有效管理組合的整體信用風險。同時，本基金將運用本基金管理人比較完善

的信用債券評級體系，研究和跟蹤發行主體所屬行業發展周期、業務狀況、公司

治理結構、財務狀況等因素，綜合評估發行主體信用風險，確定信用產品的信用

風險利差，有效管理組合的整體信用風險。

2

）可轉換債券投資策略

基於行業分析、企業基本面分析和可轉換債券估值模型分析，並結合市場環

境情況等，本基金在一、二級市場投資可轉換債券，以達到

在嚴格控制風險的基

礎上，實現基金資產穩健增值的目的。

①

行業配置策略

本基金將根據宏觀經濟走勢、經濟周期，以及階段性市場投資主題的變化，

綜合考慮宏觀調控目標、產業

結構調整

等因素，精選成長前景明確或受益政策扶

持的行業內公司發行的可轉換債券進行投資布局。另外，由於宏觀經濟所處的時

期和市場發展的階段不同，不同行業的可轉換債券也將表現出不同的風險收益特

徵。在經濟復甦的初期，持有資源類行業的可轉換債券將獲得良好的投資收益；

而在經濟衰退時期，持有防禦類

非周期

行業的可轉換債券，將獲得更加穩定

的收

益。

②

個券選擇策略

本基金將運用企業基本面分析和理論價值分析策略，在嚴格控制風險的前提

上，精選具有投資價值的可轉換債券券，力爭實現較高的投資收益。

③

條款博弈策略

本基金將深入分析公司基本面，包括經營狀況和財務狀況，預測其未來發展

戰略和融資需求，結合流動性、到期收益率、純債溢價率等因素，充分發掘這些

條款給可轉換債券帶來的投資機會。

④

轉股策略

在轉股期內，當本基金所持有可轉換債券市場交易價格顯著低於轉股平價

時，即

轉股溢價率明顯為負時，本基金將通過轉股並在其上市交易後

10

個工作

日內賣出股票以實現收益。

3

）資產支持證券投資策略

對於資產支持證券，本基金將在國內資產證券化品具體政策框架下，通過宏

觀經濟、提前償還率、資產池結構及所在行業景氣變化等因素的研究，對個券進

行風險分析和價值評估後選擇風險調整收益高的品種進行投資。本基金將嚴格控

制產支持證券的總體投資規模並進行分散，以降低流動性風險。

（

4

）國債期貨投資策略

基金管理人可運用國債期貨，以提高投資效率更好地達到本基金的投資目

標。本基金在國債期貨投資中將根據風險管理的原

則，以套期保值為目的，在風

險可控的前提下，本著謹慎原則，參與國債期貨的投資，以管理投資組合的利率

風險，改善組合的風險收益特性。

2

、開放期投資策略

開放期內，本基金為保持較高的組合流動性，方便投資人安排投資，在遵守

本基金有關投資限制與投資比例的前提下，將主要投資於高流動性的投資品種，

減小基金淨值的波動。

（四）投資限制

1

、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（

1

）本基金投資於債券資產的比例不低於基金資產的

80%

，但在每個開放

期的前

3

個月和後

3

個月以及開放期期間不受前述投資組合比例的限制；

（

2

）開放

期內，保持不低於基金資產淨值

5

％的現金或者到期日在一年以

內的政府債券；在封閉期，本基金不受上述

5%

的限制，但每個交易日日終在扣

除國債期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證金一倍的現

金，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

（

3

）本基金持有一家上市公司的證券，其市值不超過基金資產淨值的

10

％；

（

4

）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證

券的

10

％；

（

5

）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的

3

％；

（

6

）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權

證，不得超過該權證的

10

％；

（

7

）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資

產淨值的

0.5

％；

（

8

）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產淨值的

10

％；

（

9

）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的

20

％；

（

10

）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超

過該資產支持證券規模的

10

％；

（

11

）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的

10

％；

（

12

）本基金應投資於信用級別評級為

BBB

以上（含

BBB

）的資產支持證

券。基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應

在評級報告發布之日起

3

個月內予以全部賣出；

（

13

）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基

金資產淨值的

40%

；本基金在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為

1

年，債券回購期限到期後不得展期；

（

14

）封閉期內，本基金的基金總資產不得超過基金淨資產的

200%

；開放

期內，基金總資產不得超過基金淨資產的

140%

；

（

15

）本基金參與國債期貨的交易依據下列標

準建構組合：

（

15.1

）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超

過基金資產淨值的

15%

；

（

15.2

）本基金在開放期內任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值

與有價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的

95%

；在封閉期內的每個交易日

日終，持有的買入國債期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產淨

值的

100%

；

其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、權證、

資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等。

（

15.3

）本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期

貨合約價值不得超過

基金持有的債券總市值的

30%

；

本基金管理人將按照中國金融期貨交易所要求的內容、格式與時限向交易所

報告所交易和持有的賣出期貨合約情況、交易目的及對應的證券資產情況等；

（

15.4

）本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和

買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關於債券投

資比例的有關約定；

（

15.5

）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交

金額不得超過上一交易日基金資產淨值的

30%

；

（

16

）在開放期內，本基金主動投資於流動性受限資

產的市值合計不得超過

基金資產淨值的

15%

；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基

金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合該項規定投資比例的，基金管理人

不得主動新增流動性受限資產的投資；

（

17

）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與本基金基金合同約定的投

資範圍保持一致；

（

18

）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

基金管理人運用基金財產投資證券衍生品種的，應當根據風險管理的原則，

並制定嚴格的授權管理制

度和投資決策流程。基金管理人運用基金財產投資證券

衍生品種的具體比例，應當符合中國證監會的有關規定。

因證券市場波動、上市公司合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致

使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在

10

個交易日內

進行調整，但上述第（

2

）、（

12

）、（

16

）、（

17

）條及中國證監會規定的特

殊情形除外。

基金管理人應當自基金合同生效之日起

6

個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間，本基金的投資範圍、投資策略應當符合基

金合同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基

金合同生效之日起開

始。

如果法律法規對基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，以變更後的規

定為準。法律法規或監管部門取消上述限制，如適用於本基金，只須提前公告，

不需要經基金份額持有人大會審議，基金管理人在履行適當程序後，則本基金投

資不再受相關限制。

2

、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：

（

1

）承銷證券；

（

2

）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（

3

）從事承擔無限責任的投資；

（

4

）買賣其他基金份額，但是國務院證券監督管理機構另有規定的除外；

（

5

）向其基金管理人、

基金託管人出資；

（

6

）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（

7

）依照法律法規有關規定，由中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際

控制人或者與其他重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優先的原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，

按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並按法

律法規予以披露。重大

關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經三分之二以

上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

法律、行政法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定，如適用於本基金，

基金管理人在履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或以變更後的規定

為準。

（五）業績比較基準

本基金的業績比較基準為中債綜合全價指數。

中債綜合全價指數由中央國債登記結算有限責任公司編制並發布，其指數樣

本涵蓋國債、政策性銀行債、商業銀行債、地方企業債、中期票據以及

證券公司

短期融資券等各類券種，綜合反映了債券市場整體價格

和回報情況，是目前市場

上較為權威的反映債券市場整體走勢的基準指數之一。該指數合理、透明、公開，

具有較好的市場接受度，作為衡量本基金比較基準較為合適。

如果上述基準指數停止計算編制或更改名稱，或者今後法律法規發生變化，

或證券市場中有其他代表性更強或者更科學客觀的業績比較基準適用於本基金

時，本基金管理人可以依據維護基金份額持有人合法權益的原則，根據實際情況

對業績比較基準進行相應調整。調整業績比較基準應經基金託管人同意，並報中

國證監會備案，而無需召開基金份額持有人大會。基金管理人應在調整前

2

個工

作日在指定媒介上予

以公告。

（六）風險收益特徵

本基金為債券型基金，其預期風險與預期收益高於貨幣市場基金，低於混合

型基金和股票型基金。

（七）基金管理人代表基金行使相關權利的處理原則及方法

1

、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使相關權利，保護基金份

額持有人的利益；

2

、有利於基金財產的安全與增值；

3

、不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三

人牟取任何不當利益。

（八）基金投資組合報告

本投資組合報告所載數據截至

2020

年

6

月

30

日。

1 報告期末基金資產組合情況

序號

項目

金額(元)

佔基金總資產的比例

（%）

1

權益投資

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

849,909,068.87

82.53

其中：債券

849,909,068.87

82.53

資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

142,930,489.42

13.88

其中：買斷式回購的買

入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金

合計

15,408,316.00

1.50

8

其他資產

21,570,330.76

2.09

9

合計

1,029,818,205.05

100.00

2 報告期末按行業分類的股票投資組合

2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

本基金本報告期末未持有境內股票投資組合。

2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期末未持有港股通投資股票投資組合。

3 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細

本基金本報告期末未持有股票。

4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號

債券品種

公允價值(元)

佔基金資產淨值比

例（％）

1

國家債券

-

-

2

央行票據

-

-

3

金融債券

-

-

其中：政策性金融債

-

-

4

企業債券

387,030,600.00

46.48

5

企業短期融資券

281,667,000.00

33.82

6

中期票據

132,279,500.00

15.88

7

可轉債

（可交換債）

48,931,968.87

5.88

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

849,909,068.87

102.06

5 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號

債券代

碼

債券名稱

數量（張）

公允價值

(元)

佔基金資產淨值比

例（％）

1

041900473

19開灤CP003

500,000

50,355,000.00

6.05

2

041900382

19大同煤礦

CP006

500,000

50,250,000.00

6.03

3

101801184

18津保投MTN010

400,000

40,772,000.00

4.90

4

155125

19津投01

400,000

40,500,000.00

4.86

5

163104

20建發01

400,000

40,408,000.00

4.85

6 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券投

資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

7 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期未進行貴金屬投資。

8 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未持有股指期貨。

9.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期內未投資股指期貨。

10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

10.1 二季度國債期貨投資政策

二季度國債利差處市場高位，國債期貨投資策略主要做平曲線為主。

10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

代

碼

名

稱

持倉量(買/

賣)

合約市值

(元)

公允價值變動（元）

風險指標說明

-

-

-

-

-

-

公允價值變動總額合計（元）

-

國債期貨投資本期（二季度）收益（元）

-124,500.00

國債期貨投資本期（二季度）公允價值變動（元）

-

10.3 二季度國債期貨投資評價

四月份受到貨幣政策寬鬆影響，短期利率大幅下行，長期利率小幅下行，利

差走闊，國債期貨做平曲線不及預期。

11 投資組合報告附註

11.1 報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查，在

本報告編制日前一年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責、

處罰。

11.2 基金投資的前十名股票超出基金合同規定的備選股票庫情況的說明

本基金報告期末未持有股票。

11.3 其他資產構成

序號

名稱

金額(元)

1

存出保證金

48,743.04

2

應收證券清算款

4,319,415.67

3

應收股利

-

4

應收利息

17,202,172.05

5

應收申購款

-

6

其他應收款

-

7

其他

-

8

合計

21,570,330.76

11.4 報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

序號

債券代碼

債券名稱

公允價值（元）

佔基金資產淨值比例(%)

1

110059

浦發轉債

18,333,000.00

2.20

2

110053

蘇銀轉債

4,236,800.00

0.51

3

128081

海亮轉債

3,920,157.67

0.47

4

113021

中信轉債

3,140,700.00

0.38

5

110060

天路轉債

3,069,203.40

0.37

6

127012

招路轉債

2,518,250.00

0.30

7

113530

大豐轉債

2,501,017.20

0.30

8

113009

廣汽轉債

2,278,980.00

0.27

9

113024

核建轉債

2,001,000.00

0.24

10

113026

核能轉債

1,270,237.40

0.15

11

110057

現代轉債

1,107,300.00

0.13

12

110045

海瀾轉債

1,015,980.00

0.12

13

113017

吉視轉債

742,483.70

0.09

14

113557

森特轉債

620,220.00

0.07

15

110048

福能轉債

435,577.50

0.05

16

113532

海環轉債

202,980.00

0.02

17

113025

明泰轉債

61,542.00

0.01

11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末未持有股票。

11.6 投資組合報告附註的其他文字描述部分

由於四捨五入的原因，投資組合報告中市值佔淨值比例的分項之和與合計項之間

可能存在尾差。

十、基金的業績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，

但不保證基金一定盈利

,

也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表

現。投資有風險

,

投資人在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

以下基金業績數據截至

2020

年

6

月

30

日。

1

、基金淨值表現

1.1 本報告期基金份額淨值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

（

1

）

浙商匯金聚利一年定期A

階段

淨值增

長率①

淨值增

長率標

準差②

業績比

較基準

收益率

③

業績比

較基準

收益率

標準差

④

①-③

②-④

2016

年

8

月

1

日（基

金合同生效日）至

2016

年

12

月

31

日

-

1.30%

0.10%

-

2.09%

0.16%

0.79%

-

0.06%

2017

年

1

月

1

日至

2017

年

12

月

31

日

3.75%

0.08%

-

3.38%

0.06%

7.13%

0.02%

2018

年

1

月

1

日至

2018

年

12

月

31

日

7.81%

0.07%

4.79%

0.07%

3.02%

0.00%

2019

年

1

月

1

日至

2019

年

12

月

31

日

5.61%

0.05%

1.31%

0.05%

4.30%

0.00%

2

020

年

1

月

1

日至

2

020

年

6

月

3

0

日

1.46%

0.07%

0.79%

0.11%

0.67%

-

0.04%

2016年8月1日（基

金合同生效日）至2020

年6月30日

18.29%

0.07%

1.31%

0.08%

16.98%

-

0.01%

（2）浙商匯金聚利一年定期C

階段

淨值增

淨值增

業績比

業績比

①-③

②-④

長率①

長率標

準差②

較基準

收益率

③

較基準

收益率

標準差

④

2016

年

8

月

1

日（基金合

同生效日）至

2016

年

12

月

31

日

-

1.40%

0.10%

-

2.09%

0.16%

0.69%

-

0.06%

2017

年

1

月

1

日至

2017

年

12

月

31

日

3.35%

0.08%

-

3.38%

0.06%

6.73%

0.02%

2018

年

1

月

1

日至

2018

年

12

月

31

日

7.46%

0.07%

4.79%

0.07%

2.67%

0.00%

2019

年

1

月

1

日至

2019

年

12

月

31

日

5.19%

0.05%

1.31%

0.05%

3.88%

0.00%

2

020

年

1

月

1

日至

2

020

年

6

月

3

0

日

1.20%

0.07%

0.79%

0.11%

0.41%

-

0.04%

2016年8月1日（基金合

同生效日）至2020年6

月30日

16.56%

0.07%

1.31%

0.08%

15.25%

-

0.01%

註：本基金的業績比較基準：中債綜合全價指數

2.2 自基金合同生效以來基金累計淨值增長率變動及其與同期業績比較基

準收益率變動的比較

說明: D:\餘杭新機房客戶端\bin - 估值餘杭新機房\MOD\TMP\CN_51020000_002805_FB030020_20200004_2.jpg

說明: D:\餘杭新機房客戶端\bin - 估值餘杭新機房\MOD\TMP\CN_51020000_002805_FB030020_20200004_3.jpg

十一、基金的財產

（一）基金資產總值

基金資產總值是指購買的各類證券及票據價值、銀

行存款本息和基金應收的

申購基金款以及其他投資所形成的價值總和。

（二）基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。

（三）基金財產的帳戶

基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資金帳戶、證券帳

戶以及投資所需的其他專用帳戶。開立的基金專用帳戶與基金管理人、基金託管

人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產帳戶以及其他基金財產帳戶相獨

立。

（四）基金財產的保管和處分

本基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的財產，並由基

金託管人保管。基金管理人、基金託管人、基金登記機構

和基金銷售機構以其自

有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣

押或其他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外，基金財產不得被處

分。

基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原

因進行清算的，基金財產不屬於其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產

生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基

金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。

十二、基金資產的估值

（一）估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法

律法規

規定需要對外披露基金淨值的非交易日。

（二）估值對象

基金所擁有的股票、權證、債券、國債期貨合約、資產支持證券和銀行存款

本息、應收款項、其它投資等資產及負債。

（三）估值方法

1

、證券交易所上市的有價證券的估值

（

1

）交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交

易所掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未

發生重大變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日

的市價（收盤價）估值；如最近交易日後經濟環境發生了重大變化或證券發行機

構發生影響證券價格

的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化

因素，調整最近交易市價，確定公允價格；

（

2

）交易所上市實行淨價交易的債券按估值日收盤價或第三方估值機構提

供的相應品種當日的估值淨價估值，估值日沒有交易的，且最近交易日後經濟環

境未發生重大變化，按最近交易日的收盤價或第三方估值機構提供的相應品種當

日的估值淨價估值。如最近交易日後經濟環境發生了重大變化的，可參考類似投

資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；

（

3

）交易所上市未實行淨價交易的債券按估值日收盤價或第三方估值機構

提供的相應品

種當日的估值全價減去債券收盤價或估值全價中所含的債券應收

利息得到的淨價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日後經濟環境未發生

重大變化，按最近交易日債券收盤價或第三方估值機構提供的相應品種當日的估

值全價減去債券收盤價或估值全價中所含的債券應收利息得到的淨價進行估值。

如最近交易日後經濟環境發生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及

重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；

（

4

）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，採用估值技術確定公允價值。

交易所上市的資產支持證券，採用估值技術確定公允價值，在估值技

術難以可靠

計量公允價值的情況下，按成本估值。

2

、處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（

1

）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌

的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（

2

）首次公開發行未上市的股票、債券和權證，採用估值技術確定公允價

值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

（

3

）首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市後，按交

易所上市的同一股票的估值方法估值；非公開發行有明確鎖定期的股票，按監管

機構或行業協會有

關規定確定公允價值。

3

、全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，採用

估值技術確定公允價值。

4

、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估

值。

5

、國債期貨合約按照估值日的結算價估值；當日無結算價的，且最近交易

日後經濟環境未發生重大變化的，按最近交易日的結算價估值。

6

、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基

金管理人可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估

值。

7

、當本基金髮生大額申購或贖回情形時，本基金管理人可以採用擺動定

價

機制，以確保基金估值的公平性。

8

、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。

如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知

對方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人

承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會

計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照

基金管理人對

基金資產淨值的計算結果對外予以公布。

（四）估值程序

1

、基金份額淨值是按照每個工作日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份

額的餘額數量計算，精確到

0.001

元，小數點後第

4

位四捨五入。國家另有規定

的，從其規定。

2

、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規

或基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值後，

將基金份額淨值結果發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人

按規定對外公布。

（五）估值錯誤的處理

基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基

金資產估值

的準確性、及時性。當基金份額淨值小數點後

3

位以內（含第

3

位）發生估值錯

誤時，視為基金份額淨值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1

、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或登記機構、或銷

售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯

的責任人應當對由於該估值錯誤遭受損失當事人（

「

受損方

」

）的直接損失按下述

「

估值錯誤處理原則

」

給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數

據計算差錯、系統故障差錯、

下達指令差錯等。

2

、估值錯誤處理原則

（

1

）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及

時協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；

由於估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估

值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，並且

有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責

任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得

到更正。

（

2

）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失

負責，不對間接損失負責，

並且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（

3

）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。

但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還

或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失（

「

受損方

」

），則估值錯誤責

任方應賠償受損方的損失，並在其支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當

事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不

當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當

得利返還的總和

超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（

4

）估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3

、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（

1

）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生

的原因確定估值錯誤的責任方；

（

2

）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失

進行評估；

（

3

）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行

更正和賠償損失；

（

4

）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機

構交易數據的，由基

金登記機構進行更正，並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4

、基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：

（

1

）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報

基金託管人，並採取合理的措施防止損失進一步擴大。

（

2

）錯誤偏差達到基金份額淨值的

0.25%

時，基金管理人應當通報基金託

管人並報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的

0.5%

時，基金管理人

應當公告。

（

3

）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。

（六）暫停估值的情形

1

、基金投資所涉及的證券交易市場遇法

定節假日或因其他原因暫停營業時；

2

、因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；

3

、當前一估值日基金資產淨值

50%

以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商一

致的，應當採取暫停估值的措施；

4

、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

（七）基金淨值的確認

用於基金信息披露的基金資產淨值和基金份額淨值由基金管理人負責計算，

基金託管人負責進行覆核。基金管理人應於每個工作日交易結束後計算當日的基

金

資產淨值和基金份額淨值並發送給基金託管人。基金託管人對淨值計算結果復

核確認後發送給基金管理人，由基金管理人按規定對基金淨值予以公布。

（八）特殊情況的處理

1

、基金管理人或基金託管人按估值方法的第

6

項進行估值時，所造成的誤

差不作為基金資產估值錯誤處理。

2

、由於證券、期貨交易場所及其登記結算公司發送的數據錯誤，或由於其

他不可抗力原因，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措

施進行檢查，但是未能發現該錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理

人和基金託管人可以免除賠償責任。但基金管理人和基金託

管人應當積極採取必

要的措施減輕或消除由此造成的影響。

十三、基金的收益與分配

（一）基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除

相關費用後的餘額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘

額。

（二）基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中

已實現收益的孰低數。

（三）基金收益分配原則

1

、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為

4

次，每次收益分配比例不得低於該次可供分配利潤的

10%

，若《基金合同》生效

不滿

3

個月可不進行收益分配；

2

、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現

金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默

認的收益分配方式是現金分紅；

3

、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的

基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；

4

、每一基金份額享有同等分配權；

5

、投資者的現金紅利保留到小數點後第

2

位，此誤差產生的收益或損失由

基金財產承擔；

6

、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

（四）收益分配方案

基金收益

分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收

益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

（五）收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，在

2

日內

在指定媒介公告。

基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時

間不得超過

15

個工作日。

（六）基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資者自行承擔。當

投資者的現金紅利小於一定金額，不足於支付銀行轉帳或其他手續費用時，基金

登記機構可將基金份額持有

人的現金紅利自動轉為基金份額。紅利再投資的計算

方法，依照《業務規則》執行。

十四、基金的費用與稅收

（一）基金費用的種類

1

、基金管理人的管理費；

2

、基金託管人的託管費；

3

、

C

類基金份額的銷售服務費；

4

、除法律法規、中國證監會另有規定外，《基金合同》生效後與基金相關

的信息披露費用；

5

、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；

6

、基金份額持有人大會費用；

7

、基金的證券交易費用；

8

、基金的銀行匯劃費用；

9

、基金的開戶費用、帳戶維護費用；

10

、按照國家有關規定和《基金合同

》約定，可以在基金財產中列支的其他

費用。

（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1

、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產淨值的

0.7%

年費率計提。管理費的計算

方法如下：

H

＝

E×0.7%÷

當年天數

H

為每日應計提的基金管理費

E

為前一日的基金資產淨值

基金管理費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。經基金管理人與

基金託管人核對一致後，由基金託管人於次月首日起

2

-

5

個工作日內從基金財產

中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。

2

、基金託管人的託管費

本基金的

託管費按前一日基金資產淨值的

0.2%

的年費率計提。託管費的計

算方法如下：

H

＝

E×0.2%÷

當年天數

H

為每日應計提的基金託管費

E

為前一日的基金資產淨值

基金託管費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。經基金管理人與

基金託管人核對一致後，由基金託管人於次月首日起

2

-

5

個工作日內從基金財產

中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。

3

、基金的銷售服務費

銷售服務費可用於本基金市場推廣、銷售以及基金份額持有人服務等各項費

用。本基金份額分為不同的類別，適用不同的銷售服務費率。其中，

A

類基金份

額不

收取銷售服務費，

C

類基金份額銷售服務費年費率為

0.4%

。

本基金

C

類基

金份額銷售服務費計提的計算公式如下：

H=E×0.4%÷

當年天數

H

為

C

類基金份額每日應計提的銷售服務費

E

為

C

類基金份額前一日的基金資產淨值

銷售服務費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基

金託管人核對一致後，由基金託管人於次月首日起

2

-

5

個工作日內從基金財產中

一次性劃出，由基金管理人根據相關協議分別支付給各基金銷售機構。若遇法定

節假日、公休日等，支付日期順延。

上述

「

一、基金費用的種類中第

4

－

10

項費用

」

，

根據有關法規及相應協議規

定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。

（三）不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1

、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或

基金財產的損失；

2

、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3

、《基金合同》生效前的相關費用；

4

、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項

目。

（四）基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執

行。

（五）費用調整

基金管

理人和基金託管人協商一致並籤訂補充協議後，可根據基金髮展情況

調整基金管理費和基金託管費等相關費率，

且需經基金份額持有人大會決議通

過

。基金管理人必須於新的費率實施日前

2

個工作日在至少一種指定媒介上公

告。

十五、基金的會計與審計

（一）基金會計政策

1

、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2

、基金的會計年度為公曆年度的

1

月

1

日至

12

月

31

日；基金首次募集的

會計年度按如下原則：如果《基金合同》生效少於

2

個月，可以併入下一個會計

年度；

3

、基金核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位；

4

、會計制度執行國

家有關會計制度；

5

、本基金獨立建帳、獨立核算；

6

、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計帳目、憑證並進行日常的

會計核算，按照有關規定編制基金會計報表；

7

、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對

並以書面方式確認。

（二）基金的年度審計

1

、基金管理人聘請與基金管理人、基金託管人相互獨立的具有證券、期貨

相關業務資格的會計師事務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進行審

計。

2

、會計師事務所更換經辦註冊會計師，應事先徵得基金管理人同意。

3

、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務

所，須通報基金託管人。更

換會計師事務所需在

2

日內在指定媒介公告。

十六、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦

法》、《基金合同》及其他有關規定。

（二）信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人

大會的基金份額持有人及日常機構（如有）等法律法規和中國證監會規定的自然

人、法人和非法人組織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律

法規和中國證監會的規定披露基金信息，並保證所披露信息的真實性、準確性、

完

整性、及時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信

息通過中國證監會指定的全國性報刊（以下簡稱

「

指定報刊

」

）及指定網際網路網站

（以下簡稱

「

指定網站

」

，包括基金管理人網站、基金託管人網站、中國證監會基

金電子披露網站）等媒介披露，並保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的

時間和方式查閱或者複製公開披露的信息資料。

（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1

、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2

、對證券投資業績進行預測；

3

、違規承諾收益或

者承擔損失；

4

、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；

5

、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6

、中國證監會禁止的其他行為。

（四）本基金公開披露的信息應採用中文文本。如同時採用外文文本的，基

金信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中

文文本為準。

本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣

元。

（五）公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

1

、基金招募說明書、基金產品資料概要、《基金合同》、基金託管協議

（

1

）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關係，明

確基金份額持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金

投資者重大利益的事項的法律文件。

（

2

）基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，

說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披

露及基金份額持有人服務等內容。《基金合同》生效後，基金招募說明書的信息

發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書並登載

在指定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年

更新

一次。《基金合同》終止的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

（

3

）基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用於向投資者提供

簡明的基金概要信息。基金管理人應當依照法律法規和中國證監會的規定編制、

披露與更新基金產品資料概要。《基金合同》生效後，基金產品資料概要的信息

發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，並

登載在指定網站及基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發

生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金合同終止的，基金管理人不再更

新基金產品資料概要。

（

4

）基

金託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財產保管及基金

運作監督等活動中的權利、義務關係的法律文件。

基金募集申請經中國證監會註冊後，基金管理人在基金份額發售的三日前，

將基金份額發售公告、基金招募說明書提示性公告、《基金合同》提示性公告登

載在指定報刊上，將基金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、

《基金合同》和基金託管協議登載在指定網站上，並將基金產品資料概要等登載

在基金銷售機構網站或營業網點；基金託管人應當同時將《基金合同》、基金託

管協議登載在指定網站上。

關於基金產品資料概要的編制、披露及更

新，自中國證監會規定之日起執行。

2

、基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，並在披

露招募說明書的當日登載於指定媒介上。

3

、《基金合同》生效公告

基金管理人應當在《基金合同》生效的次日在指定媒介上登載《基金合同》

生效公告。

4

、基金淨值信息

《基金合同》生效後，在基金封閉期內，基金管理人應當至少每周在指定網

站披露一次各類基金份額淨值和各類基金份額累計淨值。

在基金開放期每個開放日的次日，基金管理人應通過指定網站、基金銷售機

構網站或者營業網點披露開放日的各類基金份額淨值

和各類基金份額累計淨值。

基金管理人應當在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在指定網站披露半

年度和年度最後一日的各類基金份額淨值和各類基金份額累計淨值。

5

、基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份

額申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，並保證投資者能夠在基金

銷售機構網站或營業網點查閱或者複製前述信息資料。

6

、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告（含

資產組合季度報告）

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報

告，將年

度報告登載在指定網站上，並將年度報告提示性公告登載在指定報刊上。基金年

度報告中的財務會計報告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所

審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將

中期報告登載在指定網站上，並將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起十五個工作日內，編制完成基金季度報

告，將季度報告登載在指定網站上，並將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。

《基金合同》生效不足兩個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中

期報告或者年度報告

。

報告期內出現單一投資者持有基金份額比例達到或超過基金總份額

20%

的

情形，為保障其他投資者的權益，基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度

報告等定期報告文件中

「

影響投資者決策的其他重要信息

」

項下披露該投資者的

類別、報告期末持有份額及佔比、報告期內持有份額變化情況及本基金的特有風

險，中國證監會認定的特殊情況除外。

本基金持續運作過程中，基金管理人應當依照相關法律法規規定，在基金中

期報告、年度報告中披露基金組合資產情況及其流動性風險分析等。

7

、臨時報告

本基金髮生重大事件，有關信息披露義務人應當在

2

日內編制

臨時報告書，

並登載在指定報刊和指定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產

生重大影響的下列事件：

（

1

）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

（

2

）《基金合同》終止、基金清算；

（

3

）轉換基金運作方式、基金合併；

（

4

）更換基金管理人、基金託管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師

事務所；

（

5

）基金管理人委託基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值

等事項，基金託管人委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、覆核等事項；

（

6

）基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所

發生變更；

（

7

）基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控

制人變更；

（

8

）基金募集期延長或提前結束募集；

（

9

）基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金託管人專門基金託管部

門負責人發生變動；

（

10

）基金管理人的董事在最近

12

個月內變更超過百分之五十，基金管理

人、基金託管人專門基金託管部門的主要業務人員在最近

12

個月內變動超過百

分之三十；

（

11

）涉及基金財產、基金管理業務、基金託管業務的訴訟或仲裁；

（

12

）基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受

到重大行政處罰、

刑事處罰，基金託管人或其專門基金託管部門負責人因基金託

管業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰

（

13

）基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、

實際控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證

券，或者從事其他重大關聯交易事項，但中國證監會另有規定的除外；

（

14

）基金收益分配事項；

（

15

）管理費、託管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計

提方式和費率發生變更；

（

16

）基金份額淨值估值錯誤達基金份額淨值百分之零點五；

（

17

）本基金開始辦理申購、贖回；

（

18

）本基金在開放期內發生巨額贖回並延期辦理；

（

19

）本基金在開放期內連續發生巨額贖回並暫停接受贖回申請或延緩支付

贖回款項；

（

20

）本基金在開放期內暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申

請；

（

21

）在發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事

項情形；

（

22

）基金管理人採用擺動定價機制進行估值；

（

23

）基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的

價格產生重大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。

8

、澄清公告

在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的

或者在市場上流傳的消

息可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份

額持有人權益的，相關信息披露義務人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清，

並將有關情況立即報告中國證監會。

9

、基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報國務院證券監督管理機構備

案，並予以公告。

10

、投資國債期貨的信息披露

基金管理人應當在基金季度報告、基金中期報告、基金年度報告等定期報告

等文件中披露國債期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指

標等，並充分揭示國債期貨交易對基金總體風險

的影響以及是否符合既定的投資

政策和投資目標等。

11

、投資資產支持證券的信息披露

本基金投資資產支持證券，基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露

其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期內

所有的資產支持證券明細。基金管理人應當在基金季度報告中披露其持有的資產

支持證券總額、資產支持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期末按市值佔基金

淨資產比例大小排序的前

10

名資產支持證券明細。

12

、清算報告

基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，並將清算報告提示性

公告登載在指定報刊上。

13

、中國證監會規定的其他信息。

（六）信息披露事務管理

基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及

高級管理人員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息

披露內容與格式準則等法規的規定。

基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約

定，對基金管理人編制的基金淨值信息、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、

更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信

息進行覆核、審查，並向基金管理人進行書面或電

子確認。

基金管理人、基金託管人應當在指定報刊中選擇披露信息的報刊。基金管理

人、基金託管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，並

保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金託管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早於指定媒介披露信息，並且

在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專

業機構，應當製作工作底稿，並將相關檔案至少保存到《基金合同》終止後

10

年。

（

七）信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律法

規規定將信息置備於各自住所，供社會公眾查閱、複製。

（八）基金管理人、基金託管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼於

為投資者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不

影響基金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當

符合中國證監會相關規定。前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不得從基

金財產中列支。

十七、風險揭示

（一）市場風險

本基金主要投資於證券市場，而各種證券

的市場價格受到經濟因素、政治因

素、投資者心理和交易制度等各種因素的影響，導致基金收益的不確定性。市場

風險主要包括：政策風險、利率風險、上市公司經營風險、購買力風險。

1

、政策風險

因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業政策、地區發展政策等）和

證券市場監管政策發生變化，導致市場價格波動而產生風險。

2

、經濟周期風險

隨經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化。基金投資

於債券，收益水平也會隨之變化，從而產生風險。

3

、利率風險

金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。利率直接影響著

債券的價格和收益率，影響著企業的融資成本和利潤。基金投資於債券和債券回

購，其收益水平會受到利率變化和貨幣市場供求狀況的影響。

4

、收益率曲線風險

收益率曲線風險是指與收益率曲線非平行移動有關的風險，單一的久期指標

並不能充分反映這一風險的存在。

5

、上市公司經營風險

上市公司的經營狀況受多種因素影響，如管理能力、財務狀況、市場前景、

行業競爭、人員素質等，這些都會導致企業的盈利發生變化。如果基金所投資的

上市公司經營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用於分配的利潤減少，使基

金投資收益下降。雖然基金可以通過投資多樣

化來分散這種非系統風險，但不能

完全規避。

6

、再投資風險

再投資獲得的收益又被稱為利息的利息，這一收益取決於再投資時的市場利

率水平和再投資的策略。未來市場利率的變化可能會引起再投資收益的不確定性

並可能影響到基金投資策略的順利實施。

7

、購買力風險

基金投資的目的是基金資產的保值增值，如果發生通貨膨脹，基金投資於證

券所獲得的收益可能會被通貨膨脹抵消，從而使基金的實際收益下降，影響基金

資產的保值增值。

（二）管理風險與操作風險

基金管理人等相關當事人的業務發展狀況、人員配備、管理水平與內部控制

等對基金收益水平存

在影響。因業務擴張過快、行業內過度競爭、對主要業務人

員過度依賴等可能會產生影響投資者利益的風險。

相關當事人在業務各環節操作過程中，可能因內部控制存在缺陷或者人為因

素造成操作失誤或違反操作規程等引致風險。例如越權違規交易、欺詐行為及交

易錯誤等風險。

（三）流動性風險

債券的流動性是指債券持有人可按自己的需要和市場的實際情況，轉出債券

回收本息的靈活性，一般債券的期限越長，流動性越弱。在基金的所有開放日，

基金管理人都有義務按照基金合同及法律法規規定接受投資人的申購和贖回。如

果基金資產不能迅速轉變成現金，或者變現

為現金時使資金淨值產生不利的影

響，都會影響基金運作和收益水平。尤其是在發生巨額贖回時，如果基金資產變

現能力差，可能會產生基金倉位調整的困難，導致流動性風險，可能影響基金份

額淨值波動。

（四）信用風險

基金在交易過程中發生交收違約，或者基金所投資債券之發行人出現違約、

拒絕支付到期本息，或由於債券發行人信用質量降低導致債券價格下降，造成基

金資產損失的風險。

（五）本基金的特有風險

1

、開放期流動性風險

本基金基金份額持有人在開放期可贖回基金份額，但開放期本基金僅確認不

超過特定比例的淨贖回申請，當淨贖回申請超過該

比例時，本基金將對贖回申請

進行比例確認，因為基金份額持有人可能面臨因不能贖回全額基金份額而出現的

流動性風險。

2

、巨額贖迴風險

在本基金開放期內，若單個開放日內的基金份額淨贖回申請超過前一開放日

的基金總份額的

20

％，如果基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認

為因支付投資人的贖回申

請而進行的財產變現可能會對基金資產淨值造成較大波動時，基金管理人在

當日按比例辦理的贖回份額不低於基金總份額的

20

％的前提下，其餘贖回申請

可以延緩支付贖回款項，但暫緩支付的期限最長不得超過

20

個工作日。因此本

基金髮生巨額贖回時

，投資人將面臨其贖回款項被延緩支付的風險。

3

、基金合同終止風險

本基金在每一開放期的最後一日日終，若發生基金合同約定的情形時，則無

需召開基金份額持有人大會，基金管理人宣布基金合同終止並履行清算程序，因

此基金份額持有人面臨基金無法繼續存續的風險。

4

、本基金法律文件風險收益特徵表述與銷售機構基金風險評價可能不一致

的風險

本基金法律文件投資章節有關風險收益特徵的表述是基於投資範圍、投資比

例、證券市場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長

期風險收益特徵。銷售機構

(

包括基金管理人直銷機構和其他

銷售機構

)

根據相關

法律法規對本基金進行風險評價，不同的銷售機構採用的評價方法也不同，因此

銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特徵的表述可能存在不同，

投資者在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之

間的匹配檢驗。

（六）國債期貨投資風險

本基金可投資於國債期貨，國債期貨作為一種金融衍生品，具備特有的風險

如下：

1

、市場風險

國債價格的波動將可能影響國債期貨合約的價格波動；國債期貨合約價格的

波動將直接影響基金資產淨值；國債期貨與現貨合約以及國債期貨不同合約之間

價格差的波動可能導致特

定策略組合在部分時間點上價值產生不利方向的波動。

2

、流動性風險

國債期貨業務的流動性風險主要包括持倉組合變現的流動性風險和無法繳

足保證金的資金流動性風險。持倉組合變現的流動性風險是指持倉品種變現時由

於市場流動性嚴重不足、或頭寸持有集中度過大導致未在合理價位成交而造成變

現損失的風險；無法繳足保證金的資金流動性風險指當國債期貨業務支付現金的

義務大於組合現金頭寸而發生流動性危機的風險。

3

、信用風險

信用風險指由於發行人或交易對手違約而產生損失的風險。由於國債期貨業

務持有的合約均為中金所場內交易的標準品種，因此

該業務的信用風險較小。

4

、合規性風險

國債期貨業務開展過程中，存在可能違反相關監管法規，從而受到監管部門

處罰的風險，主要包括業務超出監管機關規定範圍、風險控制指標超過監管部門

規定閥值等方面的風險。

5

、操作風險

是指由於內部流程的不完善、業務人員出現差錯或者疏漏、或者系統出現故

障等原因造成損失的風險。

6

、國債期貨實物交割風險

國債期貨到期時採取實物交割方式，因此可能存在因實物交割導致被逼空的

風險。

（七）技術風險

在本基金的投資、申購、贖回、服務與後臺運作等業務過程中，可能因為技

術系統的故障或差錯導致投

資者的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管

理人、基金託管人、證券交易所、登記結算機構及銷售機構等。

（八）不可抗力風險

戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資產有遭受損失的風險。基金管理

人、基金託管人、證券交易所、登記結算機構和銷售機構等可能因不可抗力無法

正常工作，從而影響基金的各項業務按正常時限完成。

十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清算

（一）《基金合同》的變更

1

、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大

會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於可不經

基金份

額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，

並報中國證監會備案。

2

、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自表決通過之日起生

效，自決議生效後兩日內在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：

1

、基金份額持有人大會決定終止的；

2

、基金管理人、基金託管人職責終止，在

6

個月內沒有新基金管理人、新

基金託管人承接的；

3

、在每一開放期最後一開放日日終（登記機構完成最後一日申購、贖回業

務申請的確認以後），出現本基金的份額持有人數量不

滿

200

人，或者基金資產

淨值低於

5000

萬元的情況；

4

、《基金合同》約定的其他情形；

5

、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1

、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起

30

個工作日內

成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行

基金清算。

2

、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託

管人、具有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人

員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3

、基金財產清算小組

職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4

、基金財產清算程序：

（

1

）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（

2

）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（

3

）對基金財產進行估值和變現；

（

4

）製作清算報告；

（

5

）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（

6

）將清算報告報中國證監會備案並公告。

（

7

）對基金剩餘財產進行分配；

5

、基金財產清算的期限為

6

個月。

（四）清算費

用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費

用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

（五）基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經具有證券、期

貨相關業務資格的會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國

證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金

財產清算報告報中國證監會備案後

5

個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算報告

登載在指定網站上，並將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。

（七）基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存

15

年以上。

十九、基金合同的內容摘要

一、基金份額持有人、基金管理人和基金託管人的權利和義務

（一）基金份額持有人的權利和義務

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，

基金投資者自依據《基金合同》取得的基金份額，即成為本基金份額持有人和《基

金合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基

金合同》當事人並不以在《基金合同》上書面籤章或籤字為必要條件。

同一類別每份基金份額具有同等的合法權益。

1

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權

利包括但不限於：

（

1

）分享基金財產收益；

（

2

）參與分配清算後的剩餘基金財產；

（

3

）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；

（

4

）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（

5

）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會

審議

事項行使表決權；

（

6

）查閱或者複製公開披露的基金信息資料；

（

7

）監督基金管理人的投資運作；

（

8

）對基金管理人、基金託管人、基金銷售機構損害其合法權益的行為依

法提起訴訟或仲裁；

（

9

）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義

務包括但不限於：

（

1

）認真閱讀並遵守《基金合同》、《招募說明書》等信息披露文件；

（

2

）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自行承擔投資風險；

（

3

）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（

4

）繳納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用；

（

5

）在其持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的

有限責任；

（

6

）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

（

7

）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（

8

）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

（

9

）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（二）

基金管理人的權利與義務

1

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包

括但不限於：

（

1

）依法募集資金；

（

2

）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用

並管理基金財產；

（

3

）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批

準的其他費用；

（

4

）銷售基金份額；

（

5

）按照規定召集基金份額持有人大會；

（

6

）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金託管人，如認為基金託管

人違反了《基金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，

並採取必要措施保護基金投資者的利益；

（

7

）在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；

（

8

）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督

和處

理；

（

9

）擔任或委託其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務

並獲得《基金合同》規定的費用；

（

10

）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（

11

）在《基金合同》約定的範圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（

12

）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利

益行使因基金財產投資於證券所產生的權利；

（

13

）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；

（

14

）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者

實施其他法律行為

；

（

15

）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提

供服務的外部機構；

（

16

）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、

贖回、轉換和非交易過戶的業務規則；

（

17

）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包

括但不限於：

（

1

）依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理

基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

（

2

）辦理基金備案手續；

（

3

）自《基金合同》生效之日起，以誠

實信用、謹慎勤勉的原則管理和運

用基金財產；

（

4

）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化

的經營方式管理和運作基金財產；

（

5

）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別

管理，分別記帳，進行證券投資；

（

6

）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金

財產為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；

（

7

）依法接受基金託管人的監督；

（

8

）採取適當合理的措施使計算基金份額認

購、申購、贖回和註銷價格的

方法符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金淨值信息，

確定基金份額申購、贖回的價格；

（

9

）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

（

10

）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（

11

）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露

及報告義務；

（

12

）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不

向他人洩露；

（

13

）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及

時向基金份額持有

人分配基金收益；

（

14

）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

（

15

）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人

大會或配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（

16

）按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相

關資料

15

年以上；

（

17

）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且

保證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的

公開資料，並在支付合理成本的條件下得到有關資料的複印件；

（

18

）組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、

變現和分配；

（

19

）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

並通知基金託管人；

（

20

）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法

權益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（

21

）監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基

金託管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有

人利益向基金託管人追償；

（

22

）當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第

三方處理有關基

金事務的行為承擔責任；

（

23

）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其

他法律行為；

（

24

）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金並加計銀行同期存款利息在

基金募集期結束後

30

日內退還基金認購人；

（

25

）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（

26

）建立並保存基金份額持有人名冊；

（

27

）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（三）

基金託管人的權利與義務

1

、根據《基金法》、《運作

辦法》及其他有關規定，基金託管人的權利包

括但不限於：

（

1

）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全

保管基金財產；

（

2

）依《基金合同》約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批

準的其他費用；

（

3

）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基

金合同》及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的

情形，應呈報中國證監會，並採取必要措施保護基金投資者的利益；

（

4

）根據相關市場規則，為基金開設證券帳戶、期貨帳戶及投資所需其他

帳戶，為基金辦理證券交易資金清

算；

（

5

）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（

6

）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（

7

）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的義務包

括但不限於：

（

1

）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財產；

（

2

）設立專門的基金託管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、

合格的熟悉基金託管業務的專職人員及高級管理人員，負責基金財產託管事宜；

（

3

）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

確保基金財

產的安全，保證其託管的基金財產與基金託管人自有財產以及不同的

基金財產相互獨立；對所託管的不同的基金分別設置帳戶，獨立核算，分帳管理，

保證不同基金之間在帳戶設置、資金劃撥、帳冊記錄等方面相互獨立；

（

4

）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金

財產為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人託管基金財產；

（

5

）保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（

6

）按規定開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶、期貨帳戶和投資所需其

他帳戶，按照《基金合同》的約定，根據基金管理人的投資

指令，及時辦理清算、

交割事宜；

（

7

）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另

有規定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人洩露；

（

8

）覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份

額申購、贖回價格；

（

9

）辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；

（

10

）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說

明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果

基金管理人有未執行《基金合同》規定的行為，還應當說明基金託管人是否採取

了適當的措施

；

（

11

）保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料

15

年以

上；

（

12

）建立並保存基金份額持有人名冊；

（

13

）按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對；

（

14

）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和

贖回款項；

（

15

）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有

人大會或配合基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（

16

）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；

（

17

）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和

分配；

（

18

）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

和銀行監管機構，並通知基金管理人；

（

19

）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償

責任不因其退任而免除；

（

20

）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義

務，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人

利益向基金管理人追償；

（

21

）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（

22

）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的

程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代

表有權代表基金份額持有人出席會議並表決。基金份額持有人持有的每一基金份

額擁有平等的投票權。

本基金份額持有人大會不設日常機構。

（一）召開事由

1

、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：

（

1

）終止《基金合同》，基金合同另有約定的除外；

（

2

）更換基金管理人；

（

3

）更換基金託管人；

（

4

）轉換基金運作方式；

（

5

）調整基金管理人、基金託管人的報酬標準；

（

6

）變更基金類別；

（

7

）本基金與其他基金的合併；

（

8

）變更基金投資目標、範圍或策略；

（

9

）變更基金份額持有人大會程序；

（

10

）基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會；

（

11

）單獨或合計持有本基金總份額

10%

以上（含

10%

）基金份額的基金

份額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書

面要求召開基金份額持有人大會；

（

12

）對基金當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（

13

）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額

持有人大會的事項。

2

、在不違背法律法規以及基金合同的約定且對份額持有人利益無實質

性不

利影響的條件下，以下情況可由基金管理人和基金託管人協商後修改，不需召開

基金份額持有人大會：

（

1

）法律法規要求增加的基金費用的收取；

（

2

）在法律法規和《基金合同》規定的範圍內且對現有基金份額持有人利

益無實質性不利影響的前提下調整本基金的申購費率、調低贖回費率或變更收費

方式；

（

3

）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；

（

4

）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修

改不涉及《基金合同》當事人權利義務關係發生變化；

（

5

）在法律法規和《基金合同》規定的範圍內、且在對現

有基金份額持有

人無實質性不利影響的前提下增加、取消或調整基金份額類別設置；

（

6

）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的以

外的其他情形。

（二）會議召集人及召集方式

1

、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基

金管理人召集；

2

、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金託管人召集；

3

、基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人

提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起

10

日內決定是否召集，

並書面告知基金託管人。基金管理人決定召集的，應當

自出具書面決定之日起

60

日內召開；基金管理人決定不召集，基金託管人仍認為有必要召開的，應當

由基金託管人自行召集，並自出具書面決定之日起

60

日內召開並告知基金管理

人，基金管理人應當配合。

4

、代表基金份額

10%

以上（含

10%

）的基金份額持有人就同一事項書面要

求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當

自收到書面提議之日起

10

日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額

持有人代表和基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60

日內召開；基金管理人決定不召

集，代表基金份額

10%

以上（含

10%

）的基

金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金託管人提出書面提議。基金託管

人應當自收到書面提議之日起

10

日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基

金份額持有人代表和基金管理人；基金託管人決定召集的，應當自出具書面決定

之日起

60

日內召開。

5

、代表基金份額

10%

以上（含

10%

）的基金份額持有人就同一事項要求召

開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金託管人都不召集的，單獨或合計代

表基金份額

10%

以上（含

10%

）的基金份額持有人有權自行召集，並至少提前

30

日報中國證監會備案。基

金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，

基金管理人、基金託管人應當配合，不得阻礙、幹擾。

6

、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權

益登記日。

（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1

、召開基金份額持有人大會，召集人應於會議召開前

30

日，在指定媒介公

告。基金份額持有人大會通知應至少載明以下內容：

（

1

）會議召開的時間、地點和會議形式；

（

2

）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（

3

）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（

4

）授權委

託證明的內容要求（包括但不限於代理人身份，代理權限和代

理有效期限等）、送達時間和地點

;

（

5

）會務常設聯繫人姓名及聯繫電話；

（

6

）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

（

7

）召集人需要通知的其他事項。

2

、採取通訊開會方式並進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知

中說明本次基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其聯

系方式和聯繫人、書面表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3

、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金託管人到指定地點對表

決意見的計票進行監督；如召集人為基金託管人，

則應另行書面通知基金管理人

到指定地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行

書面通知基金管理人和基金託管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金

管理人或基金託管人拒不派代表對書面表決意見的計票進行監督的，不影響表決

意見的計票效力。

（四）基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管

機構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1

、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委託證明委派

代表出席，現場開會時基金管理人和

基金託管人的授權代表應當列席基金份額持

有人大會，基金管理人或託管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開會同

時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

（

1

）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者出具的委託人

持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合

同》和會議通知的規定，並且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料

相符；

（

2

）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，

有效的基金份額不少於本基金在權益登記日基金總份額的

1/2

（含

1/2

）。參

加基

金份額持有人大會的基金份額持有人的基金份額低於上述規定比例的，召集人可

以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的

3

個月以後、

6

個月以內，就原定

審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會，應當

有代表

1/3

以上（含

1/3

）基金份額的基金份額持有人或其代理人參加，方可召

開。

2

、通訊開會。通訊開會係指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面

形式或大會公告載明的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通

訊開會應以書面方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（

1

）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知後，在

2

個工作日內連

續公布相關提示性公告；

（

2

）召集人按基金合同約定通知基金託管人（如果基金託管人為召集人，

則為基金管理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在基

金託管人（如果基金託管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按

照會議通知規定的方式收取基金份額持有人的書面表決意見；基金託管人或基金

管理人經通知不參加收取書面表決意見的，不影響表決效力；

（

3

）本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的，基金份額持

有人所持有的基金份額不小於在

權益登記日基金總份額的

1/2

（含

1/2

）；參加基

金份額持有人大會的基金份額持有人的基金份額低於上述規定比例的，召集人可

以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的三個月以後、六個月以內，就原定

審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會，應當

有代表

1/3

以上（含

1/3

）基金份額的基金份額持有人或其代理人參加，方可召

開。

（

4

）上述第（

3

）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受託代表他人

出具書面意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具書面意見的

代理人出具的委託人持有基金份額的憑證

及委託人的代理投票授權委託證明符

合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，並與基金登記註冊機構記錄相符；

3

、在法律法規或監管機構允許的情況下，經會議通知載明，基金份額持有

人也可以採用網絡、電話或其他方式進行表決，或者採用網絡、電話或其他方式

授權他人代為出席會議並表決。

（五）議事內容與程序

1

、議事內容及提案權

議事內容為關係基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修

改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金託管人、與其他基金合

並、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需

提交基金份

額持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後，對原有提案的修改應

當在基金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2

、議事程序

（

1

）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公

布監票人，然後由大會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，並形成大會決議。

大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持

大會的情況下，由基金託管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權

代表

和基金託管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和

代理人所持表決權的

1/2

以上（含

1/2

）選舉產生一名基金份額持有人作為該次

基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管人拒不出席或主持基金份

額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊載明參加會議人員姓名

（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委託人

姓名（或單位名稱）和聯繫方式等事項。

（

2

）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前

30

日公布提案，在

所通知的表決

截止日期後

5

個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證

機關監督下形成決議。

（六）表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1

、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表

決權的

1/2

以上（含

1/2

）通過方為有效；除下列第

2

項所規定的須以特別決議

通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

2

、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持

表決權的

2/3

以上（含

2/3

）通過方可做出。轉換

基金運作方式、更換基金管理

人或者基金託管人、終止《基金合同》（除基金合同另有約定外）、與其他基金

合併以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。

採取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交

符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面

符合會議通知規定的書面表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾

的視為棄權表決，但應當計入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額

總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題

應當分開

審議、逐項表決。

（七）計票

1

、現場開會

（

1

）如大會由基金管理人或基金託管人召集，基金份額持有人大會的主持

人應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基

金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基

金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金託管人召集，但是基金管

理人或基金託管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始

後宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票

人。基金管理人或基金託管人不出席大會的，不影響計

票的效力。

（

2

）監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點並由大會主持人當

場公布計票結果。

（

3

）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有懷

疑，可以在宣布表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行

重新清點，重新清點以一次為限。重新清點後，大會主持人應噹噹場公布重新清

點結果。

（

4

）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金託管人拒不出席

大會的，不影響計票的效力。

2

、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金

託管人授權代表（若由基金託

管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進

行計票，並由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代

表對書面表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。

（八）生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起

5

日內報中國證監會

備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起

2

日內在指定媒介上公告。如果採用

通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公

證機構、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金託管人和基金份額

持有人應當執行生效的基金份額持有人

大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理

人、基金託管人均有約束力。

（九）本部分關於基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表

決條件等規定，凡是直接引用法律法規的部分，如將來法律法規修改導致相關內

容被取消或變更的，基金管理人提前公告後，可直接對本部分內容進行修改和調

整，無需召開基金份額持有人大會審議。

（十）法律法規或監管部門對基金份額持有人大會另有規定的，從其規定。

三、基金收益分配原則、執行方式

（一）基金收益分配原則

1

、在符合有

關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為

4

次，每次收益分配比例不得低於該次可供分配利潤的

10%

，若《基金合同》生效

不滿

3

個月可不進行收益分配；

2

、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現

金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默

認的收益分配方式是現金分紅；

3

、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的

基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；

4

、每一基金份額享有同等分配權；

5

、投資者的現金紅利保留到小數

點後第

2

位，此誤差產生的收益或損失由

基金財產承擔；

6

、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

（二）收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益

分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

（三）收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，在

2

日內在

指定媒介公告。

基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間

不得超過

15

個工作日。

（四）基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉帳或

其他手續費用由投資者自行承擔。當投

資者的現金紅利小於一定金額，不足於支付銀行轉帳或其他手續費用時，基金登

記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為基金份額。紅利再投資的計算方

法，依照《業務規則》執行。

四、與基金財產管理、運用有關費用的計提、支付方式與比例

（一）基金費用的種類

1

、基金管理人的管理費；

2

、基金託管人的託管費；

3

、

C

類基金份額的銷售服務費；

4

、除法律法規、中國證監會另有規定外，《基金合同》生效後與基金相關

的信息披露費用；

5

、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁

費；

6

、基金份額持有人大會費用；

7

、基金的證券交易費用；

8

、基金的銀行匯劃費用；

9

、基金的開戶費用、帳戶維護費用；

10

、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他

費用。

（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1

、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產淨值的

0.7%

年費率計提。管理費的計算

方法如下：

H

＝

E×0.7 %÷

當年天數

H

為每日應計提的基金管理費

E

為前一日的基金資產淨值

基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基

金託管人核對

一致後，由基金託管人於次月首日起

2

-

5

個工作日內從基金財產中

一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。

2

、基金託管人的託管費

本基金的託管費按前一日基金資產淨值的

0.2%

的年費率計提。託管費的計

算方法如下：

H

＝

E×0.2 %÷

當年天數

H

為每日應計提的基金託管費

E

為前一日的基金資產淨值

基金託管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基

金託管人核對一致後，由基金託管人於次月首日起

2

-

5

個工作日內從基金財產中

一次性支取。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。

3

、基金的銷售服務費

銷售服務費可用於本基金市場推廣、銷售以及基金份額持有人服務等各項費

用。本基金份額分為不同的類別，適用不同的銷售服務費率。其中，

A

類基金份

額不收取銷售服務費，

C

類基金份額銷售服務費年費率為

0.4%

。

本基金

C

類基

金份額銷售服務費計提的計算公式如下：

H=E×0.4%÷

當年天數

H

為

C

類基金份額每日應計提的銷售服務費

E

為

C

類基金份額前一日的基金資產淨值

銷售服務費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基

金託管人核對一致後，由基金託管人於次月首日起

2

-

5

個工作日內從

基金財產中

一次性劃出，由基金管理人根據相關協議分別支付給各基金銷售機構。若遇法定

節假日、公休日等，支付日期順延。

上述

「

（一）基金費用的種類中第

4

－

10

項費用

」

，根據有關法規及相應協議

規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。

五、基金財產的投資目標、投資範圍和投資方向

（一）投資目標

本基金在嚴格控制風險和追求基金資產長期穩定的基礎上，力求獲得高於業

績比較基準的投資收益。

（二）投資範圍

本基金的投資範圍為具有良好流動性的固

定收益類金融工具，包括國內依法

發行上市的國債、央行票據、金融債、企業債、

公司債

、中期票據、短期融資券、

超級短期融資券、次級債券、地方政府債、資產支持證券、可轉換債券（含分離

交易

可轉債

）、可交換債、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其

他銀行存款）、貨幣市場工具等債券類品種、國債期貨及法律法規或中國證監會

允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。

本基金不直接在二級市場買入股票、權證等權益類資產，但可持有因

可轉債

轉股或可交換債換股所形成的股票、因持有該股票所派發的權證、因投資可分離

債券

產生的權證，以及法律法規或中國證監會允許投資的其他非固定收益類品

種。因上述原因持有的股票和權證等資產，本基金將在其可交易之日起的

6

個月

內賣出。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序後，可以將其納入投資範圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資於債券資產的比例不低於基金資產的

80%

。但應開放期流動性需要，為保護基金份額持有人利益，在每個開放期的前

3

個月和後

3

個月以及開放期期間不受前述投資組合比例的限制。在開放期，本

基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金後，持有現

金或到

期日在一年以內的政府債券的比例合計不低於基金資產淨值的

5%

；在封閉期內

本基金不受上述

5%

的限制，但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交

易保證金後，應當保持不低於交易保證金一倍的現金，其中現金不包括結算備付

金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的

比例限制，以變更後的比例為準，本基金的投資比例會做相應調整。

（三）投資限制

1

、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（

1

）本基金投資於債券資產的比例不低於基金資產的

80%

，但在每個開放

期的前

3

個月和後

3

個月以及開放期期

間不受前述投資組合比例的限制；

（

2

）開放期內，保持不低於基金資產淨值

5

％的現金或者到期日在一年以

內的政府債券；在封閉期，本基金不受上述

5%

的限制，但每個交易日日終在扣

除國債期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證金一倍的現

金，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

（

3

）本基金持有一家上市公司的證券，其市值不超過基金資產淨值的

10

％；

（

4

）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證

券的

10

％；

（

5

）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的

3

％；

（

6

）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的

10

％；

（

7

）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資

產淨值的

0.5

％；

（

8

）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產淨值的

10

％；

（

9

）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的

20

％；

（

10

）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超

過該資產支持證券規模的

10

％；

（

11

）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其

各類資產支持證券合計規模的

10

％；

（

12

）本基金應投資於信用級別評級為

BBB

以上（含

BBB

）的資產支持證

券。基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應

在評級報告發布之日起

3

個月內予以全部賣出；

（

13

）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基

金資產淨值的

40%

；本基金在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為

1

年，債券回購期限到期後不得展期；

（

14

）封閉期內，本基金的基金總資產不得超過基金淨資產的

200%

；開放

期內，基金總資產不得超過基金淨資產的

140%

；

（

15

）本基金參與國債期貨的交易依據下列標準建構組合：

（

15.1

）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超

過基金資產淨值的

15%

；

（

15.2

）本基金在開放期內任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值

與有價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的

95%

；在封閉期內的每個交易日

日終，持有的買入國債期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產淨

值的

100%

；

其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、權證、

資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等。

（

15.3

）本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過

基金持有的債券總市值的

30%

；

本基金管理人將按照中國金融期貨交易所要求的內容、格式與時限向交易所

報告所交易和持有的賣出期貨合約情況、交易目的及對應的證券資產情況等；

（

15.4

）本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和

買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關於債券投

資比例的有關約定；

（

15.5

）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交

金額不得超過上一交易日基金資產淨值的

30%

；

（

16

）在開放期內，本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過

基金資產淨值的

15%

；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基

金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合該項規定投資比例的，基金管理人

不得主動新增流動性受限資產的投資；

（

17

）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與本基金基金合同約定的投

資範圍保持一致；

（

18

）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

基金管理人運用基金財產投資證券衍生品種的，應當

根據風險管理的原則，

並制定嚴格的授權管理制度和投資決策流程。基金管理人運用基金財產投資證券

衍生品種的具體比例，應當符合中國證監會的有關規定。

因證券市場波動、上市公司合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致

使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在

10

個交易日內

進行調整，但上述第（

2

）、（

12

）、（

16

）、（

17

）條及中國證監會規定的特

殊情形除外。

基金管理人應當自基金合同生效之日起

6

個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合

基金合同的

約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日

起開始。

如果法律法規對本基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，以變更後的

規定為準。法律法規或監管部門取消上述限制，如適用於本基金，只須提前公告，

不需要經基金份額持有人大會審議，基金管理人在履行適當程序後，則本基金投

資不再受相關限制。

2

、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：

（

1

）承銷證券；

（

2

）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（

3

）從事承擔無限責任的投資；

（

4

）買賣其他基金份額，但是國務院證券監督

管理機構另有規定的除外；

（

5

）向其基金管理人、基金託管人出資；

（

6

）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（

7

）依照法律法規有關規定，由中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際

控制人或者與其他重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優先的原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，

按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先

得到基金託管人的同意，並按法

律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議。基金管理人董事

會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

法律、行政法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定，如適用於本基金，

基金管理人在履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或以變更後的規定

為準。

六、基金資產淨值的計算方法和公告方式

（一）基金資產淨值的計算方法

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。

（二）基金淨值信息的公告方式

《基金合同》生效後，在基金封閉期內，基金管理人應當至少每周在指定網

站披露一次各類

基金份額淨值和各類基金份額累計淨值。

在基金開放期每個開放日的次日，基金管理人應通過指定網站、基金銷售機

構網站或者營業網點披露開放日的各類基金份額淨值和各類基金份額累計淨值。

基金管理人應當在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在指定網站披露半

年度和年度最後一日的各類基金份額淨值和各類基金份額累計淨值。

七、基金合同變更和終止事由、程序以及基金財產清算方式

（一）《基金合同》的變更

1

、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大

會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於可不

經基金份

額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，

並報中國證監會備案。

2

、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自表決通過之日起生

效，自決議生效後兩日內在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：

1

、基金份額持有人大會決定終止的；

2

、基金管理人、基金託管人職責終止，在

6

個月內沒有新基金管理人、新

基金託管人承接的；

3

、在每一開放期最後一開放日日終（登記機構完成最後一日申購、贖回業

務申請的確認以後），出現本基金的份額持有人數量

不滿

200

人，或者基金資產

淨值低於

5000

萬元的情況；

4

、《基金合同》約定的其他情形；

5

、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1

、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起

30

個工作日內

成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行

基金清算。

2

、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託

管人、具有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人

員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3

、基金財產清算小

組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4

、基金財產清算程序：

（

1

）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（

2

）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（

3

）對基金財產進行估值和變現；

（

4

）製作清算報告；

（

5

）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（

6

）將清算報告報中國證監會備案並公告。

（

7

）對基金剩餘財產進行分配；

5

、基金財產清算的期限為

6

個月。

（四）清算

費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費

用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

（五）基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經具有證券、期

貨相關業務資格的會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國

證監會備案並公告。基金財產清算公告於基

金財產清算報告報中國證監會備案後

5

個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算報告

登載在指定網站上，並將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。

（七）基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存

15

年以上。

八、爭議解決方式

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭

議，如經友好協商未能解決的，或自一方書面提出協商解決爭議之日起

60

日內

爭議未能以協商方式解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁

委員會，按照其時有效的仲裁規則進行

仲裁，仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終

局性的並對各方當事人具有約束力，除非仲裁裁決另有規定，仲裁費由敗訴方承

擔。

爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責

地履行基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

《基金合同》受中國法律（為本合同之目的，不包括香港特別行政區、澳門

特別行政區和臺灣地區法律）管轄。

九、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

《基金合同》可印製成冊，供投資者在基金管理人、基金託管人、銷售機構

的辦公場所和營業場所查閱。

二十、基金託管協議的內容摘要

一

、基金託管協議當事人

（一）基金管理人（或簡稱

「

管理人

」

）

名稱：浙江

浙商證券

資產管理有限公司

住所：浙江省杭州市下城區天水巷

25

號

法定代表人：盛建龍

設立日期：

2013

年

4

月

18

日

批准設立機關及批准設立文號：中國證監會證監許可字

[2012]1431

號

組織形式：有限責任公司

註冊資本：人民幣

12

億元

存續期限：持續經營

（二）基金託管人（或簡稱「託管人」）

名稱：中國

光大銀行

股份有限公司

住所：北京市西城區太平橋大街

25

號中國光大中心

法定代表人：

李曉鵬

成立時間：

1992

年

8

月

18

日

批准設立機關和

批准設立文號：國務院、國函

[1992]7

號

基金託管資格批文及文號：證監基金字

[2002]75

號

組織形式：股份有限公司

註冊資本：人民幣

466.79095

億元

存續期間：持續經營

二、基金託管人對基金管理人的業務監督和核查

（一）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資

範圍、投資比例進行監督。

本基金的投資範圍為具有良好流動性的固定收益類金融工具，包括國內依法

發行上市的國債、央行票據、金融債、企業債、

公司債

、中期票據、短期融資券、

超級短期融資券、次級債券、地方政府債、資產支持證券、可轉

換債券（含分離

交易

可轉債

）、可交換債、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其

他銀行存款）、貨幣市場工具等債券類品種、國債期貨及法律法規或中國證監會

允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。

本基金不直接在二級市場買入股票、權證等權益類資產，但可持有因

可轉債

轉股或可交換債換股所形成的股票、因持有該股票所派發的權證、因投資可分離

債券產生的權證，以及法律法規或中國證監會允許投資的其他非固定收益類品

種。因上述原因持有的股票和權證等資產，本基金將在其可交易之日起的

6

個月

內賣出。

如法律法規或監

管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序後，可以將其納入投資範圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資於債券資產的比例不低於基金資產的

80%

。但應開放期流動性需要，為保護基金份額持有人利益，在每個開放期的前

3

個月和後

3

個月以及開放期期間不受前述投資組合比例的限制。在開放期，本

基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金後，持有現金或到

期日在一年以內的政府債券的比例合計不低於基金資產淨值的

5%

；在封閉期內

本基金不受上述

5%

的限制，但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交

易保證金後，

應當保持不低於交易保證金一倍的現金，其中現金不包括結算備付

金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的

比例限制，以變更後的比例為準，本基金的投資比例會做相應調整。

（二）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資、

融資

比例進行監督。基金託管人按下述比例和調整期限進行監督：

（

1

）本基金投資於債券資產的比例不低於基金資產的

80%

，但在每個開放

期的前

3

個月和後

3

個月以及開放期期間不受前述投資組合比例的限制；

（

2

）開放期內，保持不低於基金資產淨值

5

％的現金或者到期日在

一年以

內的政府債券；在封閉期，本基金不受上述

5%

的限制，但每個交易日日終在扣

除國債期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證金一倍的現

金，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

（

3

）本基金持有一家上市公司的證券，其市值不超過基金資產淨值的

10

％；

（

4

）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證

券的

10

％；

（

5

）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的

3

％；

（

6

）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的

10

％；

（

7

）本基金在

任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資

產淨值的

0.5

％；

（

8

）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產淨值的

10

％；

（

9

）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的

20

％；

（

10

）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超

過該資產支持證券規模的

10

％；

（

11

）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的

10

％；

（

12

）本基金應投資於信用級別評級為

BBB

以上（含

BBB

）的資產支持證

券。基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應

在評級報告發布之日起

3

個月內予以全部賣出；

（

13

）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基

金資產淨值的

40%

；本基金在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為

1

年，債券回購期限到期後不得展期；

（

14

）封閉期內，本基金的基金總資產不得超過基金淨資產的

200%

；開放

期內，基金總資產不得超過基金淨資產的

140%

；

（

15

）本基金參與國債期貨的交易依據下列標準建構組合：

（

15.1

）本基金在任何交易日日終，

持有的買入國債期貨合約價值，不得超

過基金資產淨值的

15%

；

（

15.2

）本基金在開放期內任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值

與有價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的

95%

；在封閉期內的每個交易日

日終，持有的買入國債期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產淨

值的

100%

；

其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、權證、

資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等。

（

15.3

）本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過

基金持有的債券總市值的

30%

；

本基金管理人將按照中國金融期貨交易所要求的內容、格式與時限向交易所

報告所交易和持有的賣出期貨合約情況、交易目的及對應的證券資產情況等；

（

15.4

）本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和

買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關於債券投

資比例的有關約定；

（

15.5

）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交

金額不得超過上一交易日基金資產淨值的

30%

；

（

16

）在開放期內，本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過

基金資產淨值的

15%

；因證券市

場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基

金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合該項規定投資比例的，基金管理人

不得主動新增流動性受限資產的投資；

（

17

）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與本基金基金合同約定的投

資範圍保持一致；

（

18

）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

因證券市場波動、上市公司合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致

使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在

10

個交易日內

進

行調整，但上述第（

2

）、（

12

）、（

16

）、（

17

）條及中國證監會規定的特

殊情形除外。

基金管理人應當自基金合同生效之日起

6

個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合

基金合同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起

開始。

如果法律法規對基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，以變更後的規

定為準。法律法規或監管部門取消上述限制，如適用於本基金，只須提前公告，

不需要經基金份額持有人大會審議，基金管理人在履行適當程序後，則本基金投

資不再

受相關限制。

（三）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對本託管協

議第十五條第（十二）款基金投資禁止行為進行監督。

運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或者

與其有其他重大利害關係的公司發行的證券或承銷期內承銷的證券，或者從事其

他重大關聯交易的，

應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人

利益優先的原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場

公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並按法律法規予

以披露。重大關聯交易應提交基金管理人

董事會審議。基金管理人董事會應至少

每半年對關聯交易事項進行審查。

（四）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管理

人參與銀行間債券市場進行監督。

基金管理人應在基金投資運作之前向基金託管人提供符合法律法規及行業

標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，並約定各

交易對手所適用的交易結算方式。基金管理人應嚴格按照交易對手名單的範圍在

銀行間債券市場選擇交易對手。基金託管人事後監督基金管理人是否按事前提供

的銀行間債券市場交易對手名單進行交易。基金管理人可以每半年對銀行間債券

市場

交易對手名單及結算方式進行更新，新名單確定前已與本次剔除的交易對手

所進行但尚未結算的交易，仍應按照協議進行結算。如基金管理人根據市場情況

需要臨時調整銀行間債券市場交易對手名單及結算方式的，應向基金託管人說明

理由，並在與交易對手發生交易前

3

個工作日內與基金託管人協商解決。

基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規則進行

交易，並承擔交易對手不履行合同造成的損失，基金託管人則根據銀行間債券市

場成交單對合同履行情況進行監督。如基金託管人事後發現基金管理人沒有按照

事先約定的交易對手進行交易時，基金

託管人應及時提醒基金管理人，基金託管

人不承擔由此造成的任何損失和責任。

（五）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資

流通受限證券進行監督。

1

．基金投資流通受限

證券

，應遵守《關於規範基金投資非公開發行證券行

為的緊急通知》、《關於基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通

知》等有關法律法規規定。

2

．流通受限證券，包括由《上市公司證券發行管理辦法》規範的非公開發

行股票、公開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證

券

,

不包括由於發布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券

、已發行未上市證券、

回購交易中的質押券等流通受限證券。

3

．在首次投資流通受限證券之前，基金管理人應當制定相關投資決策流程、

風險控制等規章制度。基金管理人應當根據基金的投資風格和流動性的需要合理

安排流通受限證券的投資比例，並在相關制度中明確具體比例，避免基金出現流

動性風險。基金投資非公開發行股票，基金管理人還應提供流動性風險處置預案。

上述資料應包括但不限於基金投資流通受限證券的投資額度和投資比例控制情

況。

上述規章制度須經基金管理人董事會批准。上述規章制度經董事會通過之

後，基金管理人應至少於首次投資流通受限

證券之前兩個工作日將上述資料書面

發至基金託管人，保證基金託管人有足夠的時間進行審核。

4

．在投資流通受限證券之前，基金管理人應按約定時間向基金託管人提供

符合法律法規要求的有關流通受限證券的信息，具體應當包括但不限於如下文件

（如有）：擬發行證券主體的中國證監會批准文件、擬發行數量、定價依據、鎖

定期、基金擬認購的數量、價格、總成本、總成本佔基金資產淨值的比例、已持

有流通受限證券市值佔基金資產淨值的比例、劃款帳號、劃款金額、劃款時間文

件等。基金管理人應保證上述信息的真實、完整。

5.

基金投資流通受限證券，基金管

理人應根據本協議的規定與基金託管銀

行籤訂風險控制補充協議。協議應包括基金託管人對於基金管理人是否遵守相關

制度、流動性風險處置預案以及相關投資額度和比例的情況進行監督等內容。

6

．基金管理人應在基金投資非公開發行股票後兩個交易日內，在中國證監

會指定媒體披露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、帳面價值，以及

總成本和帳面價值佔基金資產淨值的比例、鎖定期等信息。

7

．基金託管人應對基金管理人是否遵守法律法規、投資決策流程、風險控

制制度、流動性風險處置預案情況進行監督，並審核基金管理人提供的有關書面

信息。基金託

管人認為上述資料可能導致基金出現風險的，有權要求基金管理人

在投資流通受限證券前就該風險的消除或防範措施進行補充書面說明，並保留查

看基金管理人風險管理部門就基金投資流通受限證券出具的風險評估報告等備

查資料的權利。否則，基金託管人有權拒絕執行有關指令。因拒絕執行該指令造

成基金財產損失的，基金託管人不承擔任何責任，並有權報告中國證監會。

（六）基金管理人投資銀行定期存款應符合相關法律法規約定。基金管理人

應根據本協議的規定與基金託管人籤訂投資銀行定期存款風險控制補充協議。基

金管理人在投資銀行定期存款的過程中，必須符

合補充協議就投資品種、投資比

例、存款期限等方面的限制。基金託管人按照補充協議中的約定對相關投資進行

監督和審核。

（七）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金資產

淨值計算、各類基金份額淨值計算、應收資金到帳、基金費用開支及收入確定、

基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進

行監督和核查。

（八）基金託管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違

反法律法規、基金合同和本託管協議的規定，應及時以郵件、電話提醒或書面提

示等方式通知基金管理人限期糾正。

基金管理

人應積極配合和協助基金託管人的監督和核查。基金管理人收到書

面通知後應在下一工作日前及時核對並以書面形式給基金託管人發出回函，就基

金託管人合理的疑義進行解釋或舉證，說明違規原因及糾正期限，並保證在規定

期限內及時改正。在上述規定期限內，基金託管人有權隨時對通知事項進行複查，

督促基金管理人改正。基金管理人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾

正的，基金託管人應報告中國證監會。

（九）基金管理人有義務配合和協助基金託管人依照法律法規、基金合同和

本託管協議對基金業務執行核查。

對基金託管人發出的書面提示，基金管理人

應在規定時間內答覆並改正，或

就基金託管人合理的疑義進行解釋或舉證；對基金託管人按照法律法規、基金合

同和本託管協議的要求需向中國證監會報送基金監督報告的事項，基金管理人應

積極配合提供相關數據資料和制度等。

（十）若基金託管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法

律、行政法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管

理人。

（十一）基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監

會，同時通知基金管理人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。

基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓對方根

據本託管協議規定行使監督權，

或採取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監督，情節嚴重或經基金託管人提出

警告仍不改正的，基金託管人應報告中國證監會。

三、基金管理人對基金託管人的業務核查

（一）基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查，核查事項包括

基金託管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶和期貨帳

戶、覆核基金管理人計算的基金資產淨值和各類基金份額淨值、根據基金管理人

指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。

（二）基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分

帳

管理、未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資信息等

違反《基金法》、基金合同、本協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知

基金託管人限期糾正。

基金託管人收到通知後應及時核對並以書面形式給基金管理人發出回函，說

明違規原因及糾正期限，並保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內，基

金管理人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金託管人改正。基金託管人應積

極配合基金管理人的核查行為，包括但不限於：提交相關資料以供基金管理人核

查託管財產的完整性和真實性，在規定時間內答覆基金管理人並改正。

（三）基金管

理人發現基金託管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，

同時通知基金託管人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。

基金託管人無正當理由，拒絕、阻撓對方根據本協議規定行使監督權，或採

取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監督，情節嚴重或經基金管理人提出警告

仍不改正的，基金管理人應報告中國證監會。

四、基金財產的保管

（一）基金財產保管的原則

1

．基金財產應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產；

2

．基金託管人應安全保管基金財產；

3

．基金託管人按照規定開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶和期貨帳戶；

4

．基金託管人

對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，確保基金財產的完

整與獨立；

5

．基金託管人根據基金管理人的指令，按照基金合同和本協議的約定保管

基金財產，如有特殊情況雙方可另行協商解決；

6

．對於因為基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人

確定到帳日期並通知基金託管人，到帳日基金財產沒有到達基金帳戶的，基金託

管人應及時通知並配合基金管理人採取措施進行催收。由此給基金財產造成損失

的，基金管理人應負責向有關當事人追償基金財產的損失；

7

．除依據法律法規和基金合同的規定外，基金託管人不得委託第三人託管

基金財產。

（二）基金募集期間及募集資金的驗資

1

．基金募集期間募集的資金應存於基金管理人開立的

「

基金募集專戶

」

。該

帳戶由基金管理人開立並管理。

2

．基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、

基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定後，基金管理人

應將屬於基金財產的全部資金劃入基金託管人開立的基金託管專戶，同時在規定

時間內，聘請具有從事證券、期貨相關業務資格的會計師事務所進行驗資，出具

驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的

2

名或

2

名以上中國註冊會計師籤字方

為有效。

3

．若基金募集期限

屆滿，未能達到基金合同生效的條件，由基金管理人按

規定辦理退款等事宜。

（三）基金託管專戶的開立和管理

基金託管專戶的名稱：浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金

託管帳戶開戶行：中國

光大銀行

北京

金融街

豐盛支行

1

．基金託管人以基金的名義在其營業機構開設基金託管專戶，保管基金的

銀行存款。本基金的一切貨幣收支活動，包括但不限於投資、支付贖回金額、支

付基金收益、收取申購款，均需通過基金託管專戶進行。

2

．基金託管專戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託

管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何

其他銀行帳戶；亦不得使用基

金的任何帳戶進行本基金業務以外的活動。

3

．基金託管專戶的開立和管理應符合有關法律法規以及銀行業監督管理機

構的其他有關規定。

（四）基金證券帳戶和結算備付金帳戶的開立和管理

1

．基金託管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司

為基金開立基金託管人與基金聯名的證券帳戶。

2

．基金證券帳戶的開立和使用，僅限於滿足開展本基金業務的需要。基金

託管人和基金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券帳戶，亦

不得使用基金的任何帳戶進行本基金業務以外的活動。

3

．基金證券帳戶

的開立和證券帳戶卡的保管由基金託管人負責，帳戶資產

的管理和運用由基金管理人負責。

4

．基金託管人以基金託管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立

結算備付金帳戶，並代表所託管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的

一級法人清算工作，基金管理人應予以積極協助。結算備付金、交收價差資金等

的收取按照中國證券登記結算有限責任公司的規定執行。

5

．若中國證監會或其他監管機構在本託管協議訂立日之後允許基金從事其

他投資品種的投資業務，涉及相關帳戶的開立、使用的，若無相關規定，則基金

託管人比照上述關於帳戶開立、使用的規

定執行。

（五）銀行間債券託管專戶的開設和管理

基金合同生效後，基金管理人負責以基金的名義申請並取得進入全國銀行間

同業拆借市場的交易資格，並代表基金進行交易；基金託管人負責以本基金的名

義在中央國債登記結算有限責任公司和銀行間市場清算所股份有限公司開設銀

行間債券市場債券託管帳戶，並代表基金進行銀行間市場債券的結算。基金管理

人和基金託管人共同代表基金籤訂全國銀行間債券市場債券回購主協議，基金託

管人保管協議正本，基金管理人保存協議副本。

（六）其他帳戶的開立和管理

在本託管協議籤訂日之後，本基金被允許從事符合法律

法規規定和《基金合

同》約定的其他投資品種的投資業務時，如果涉及相關帳戶的開設和使用，由基

金管理人協助基金託管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，開立

有關帳戶。該帳戶按有關規則使用並管理。

（七）基金財產投資的有關有價憑證等的保管

基金財產投資的有關實物證券等有價憑證由基金託管人存放於基金託管人

的保管庫，也可存入中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限責

任公司上海分公司

/

深圳分公司、銀行間清算所股份有限公司或票據營業中心的

代保管庫，保管憑證由基金託管人持有。實物證券等有價憑證的購買和轉讓，

由

基金管理人和基金託管人共同辦理。基金託管人對由基金託管人及基金託管人委

託保管的機構以外機構實際有效控制的證券不承擔保管責任。

（八）與基金財產有關的重大合同的保管

與基金財產有關的重大合同的籤署，由基金管理人負責。由基金管理人代表

基金籤署的、與基金財產有關的重大合同的原件分別由基金管理人、基金託管人

保管。除本協議另有規定外，基金管理人代表基金籤署的與基金財產有關的重大

合同包括但不限於基金年度審計合同、基金信息披露協議及基金投資業務中產生

的重大合同，基金管理人應保證基金管理人和基金託管人至少各持有一份正本的

原件。基金管理人應在重大合同籤署後及時將重大合同傳真給基金託管人，並在

30

個工作日內將正本送達基金託管人處。重大合同的保管期限為基金合同終止

後

15

年。

對於無法取得二份以上正本的，基金管理人應向基金託管人提供與合同原

件核對一致的加蓋公章的合同傳真件，未經雙方協商一致或未在合同約定範圍

內，合同原件不得轉移。

五、基金資產淨值計算和會計核算

（一）基金資產淨值的計算、覆核與完成的時間及程序

1

、基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去負債後的價值。基金份額淨值是指計算

日基金資產淨值除以計算日該基金份額總

數後的價值。本基金不同類別基金份額

將分別計算基金份額淨值。

計算公式為

:

計算日某類基金份額淨值

=

計算日該類基金份額的基金資產

淨值

/

計算日該類基金份額的總份額。各類基金份額淨值的計算均精確到

0.001

元，小數點後第

4

位四捨五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。國家另

有規定的，從其規定。

每個工作日計算基金資產淨值和各類基金份額淨值，並按規定公告。

2

、覆核程序

基金管理人每個工作日對基金資產進行估值後，將各類基金份額淨值結果發

送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人按規定對外公布。但

基

金管理人根據法律法規或基金合同的規定暫停估值時除外。

3

、根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管

理人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關

的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致意見的，

按照基金管理人對基金資產淨值的計算結果對外予以公布。

（二）基金資產估值方法和特殊情形的處理

1

、估值對象

基金所擁有的股票、債券、權證、國債期貨合約、資產支持證券和銀行存款

本息、應收款項、其它投資等資產及負債。

2

、估值方法

（

1

）證券交易所上市的

有價證券的估值

①

交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交易所

掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發生

重大變化，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日後經濟環境發生

了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易

市價，確定公允價格；

②

交易所上市實行淨價交易的債券按估值日收盤價

或第三方估值機構提供

的相應品種當日的估值淨價

估值，估值日沒有交易的，且最近交易日後經濟環境

未發生重大變化，按最近交易日的收盤價

或第三方估值機構提供的相應品

種當日

的估值淨價

估值。如最近交易日後經濟環境發生了重大變化的，可參考類似投資

品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；

③

交易所上市未實行淨價交易的債券按估值日收盤價

或第三方估值機構提

供的相應品種當日的估值全價

減去債券收盤價

或估值全價

中所含的債券應收利

息得到的淨價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重

大變化，按最近交易日債券收盤價

或第三方估值機構提供的相應品種當日的估值

全價

減去債券收盤價

或估值全價

中所含的債券應收利息得到的淨價進行估值。如

最近交易日後經濟環境發生了重大

變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重

大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；

④

交易所上市不存在活躍市場的有價證券，採用估值技術確定公允價值。交

易所上市的資產支持證券，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計

量公允價值的情況下，按成本估值。

（

2

）處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

①

送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同

一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

②

首次公開發行未上市的股票、債券和權證，採用估值技術確定公允價值，

在

估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

③

首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市後，按交易所

上市的同一股票的估值方法估值。

（

3

）全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，採

用估值技術確定公允價值。

（

4

）

同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別

估值。

（

5

）國債期貨合約按照估值日的結算價估值；當日無結算價的，且最近交

易日後經濟環境未發生重大變化的，按最近交易日的結算價估值。

（

6

）如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，

基金

管理人可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估

值。

（

7

）當本基金髮生大額申購或贖回情形時，本基金管理人可以採用擺動定

價機制，以確保基金估值的公平性。

（

8

）相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。

如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知

對方，共同查明原因，雙方協商解決。

3

、特殊情形的處理

（

1

）基金管理人、基金託管人按估值方法的第（

6

）項進行估值

時，所造成

的誤差不作為基金份額淨值錯誤處理。

（

2

）由於證券、期貨交易所及其登記結算公司發送的數據錯誤，有關會計

制度變化或由於其他不可抗力原因，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必

要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發現該錯誤的，由此造成的基金資產

估值錯誤，基金管理人和基金託管人可以免除賠償責任。但基金管理人和基金託

管人應當積極採取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。

（三）基金份額淨值錯誤的處理方式

基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值

的準確性、及時性。當基金份額淨值小數點

後

3

位以內

(

含第

3

位

)

發生估值錯誤

時，視為基金份額淨值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1

、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或登記機構、或銷

售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯

的責任人應當對由於該估值錯誤遭受損失當事人

(「

受損方

」)

的直接損失按下述

「

估值錯誤處理原則

」

給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數

據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

2

、估值錯誤處理原則

（

1

）估

值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及

時協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；

由於估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估

值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，並且

有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責

任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得

到更正。

（

2

）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，

並且僅對估值錯誤的有關直

接當事人負責，不對第三方負責。

（

3

）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。

但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還

或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失

(「

受損方

」)

，則估值錯誤責任

方應賠償受損方的損失，並在其支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當事

人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當

得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當得

利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（

4

）估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3

、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（

1

）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生

的原因確定估值錯誤的責任方；

（

2

）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失

進行評估；

（

3

）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行

更正和賠償損失；

（

4

）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基

金登記機構進行更正，並就估值錯

誤的更正向有關當事人進行確認。

4

、基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：

（

1

）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報

基金託管人，並採取合理的措施防止損失進一步擴大。

（

2

）錯誤偏差達到基金份額淨值的

0.25%

時，基金管理人應當通報基金託

管人並報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的

0.5%

時，基金管理人

應當公告。

（

3

）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。

（四）暫停估值的情形

1

、基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；

2

、因不可抗力

致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；

3

、當前一估值日基金資產淨值

50%

以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商一

致的，應當採取暫停估值的措施；

4

、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

（五）基金會計制度

按國家有關部門規定的會計制度執行。

（六）基金帳冊的建立

基金管理人進行基金會計核算並編制基金財務會計報告。基金管理人獨立地

設置、記錄和保管本基金的全套帳冊。若基金管理人和基金託管人對會計處理方

法存在分歧，應以基金管理人的處

理方法為準。若當日核對不符，暫時無法查找

到錯帳的原因而影響到基金資產淨值的計算和公告的，以基金管理人的帳冊為

準。

（七）基金財務報表與報告的編制和覆核

1

、財務報表的編制

基金財務報表由基金管理人編制，基金託管人覆核。

2

、報表覆核

基金託管人在收到基金管理人編制的基金財務報表後，進行獨立的覆核。核

對不符時，應及時通知基金管理人共同查出原因，進行調整，直至雙方數據完全

一致。

3

、財務報表的編制與覆核時間安排

（

1

）報表的編制

基金管理人應當在每月結束後

5

個工作日內完成月度報表的編制；在季度結

束之日起

15

個工

作日內完成基金季度報告的編制；在上半年結束之日起兩個月

內完成基金中期報告的編制；在每年結束之日起三個月內完成基金年度報告的編

制。基金年度報告的財務會計報告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計

師事務所審計。基金合同生效不足兩個月的，基金管理人可以不編制當期季度報

告、中期報告或者年度報告。

（

2

）報表的覆核

基金管理人應及時完成報表編制，將有關報表提供基金託管人覆核；基金託

管人在覆核過程中，發現雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金託管人應共

同查明原因，進行調整，調整以國家有關規定為準。

基金管理人應留足充

分的時間，便於基金託管人覆核相關報表及報告。

六、基金份額持有人名冊的保管

基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊由基金註冊登記機構根據基金管理人的指令編制和保管

.

基

金管理人應定期向基金託管人提供基金份額持有人名冊，基金託管人得到基金管

理人提供的持有人名冊後與基金管理人分別進行保管。保管方式可以採用電子或

文檔的形式，保存期不少於

15

年，法律法規另有規定或有權機關另有要求的除

外。如不能妥善保管，則按相關法規承擔責任。

基金託管人因編制基金定期報告等合理原因要求基金

管理人提供相關資料

時，基金管理人應將有關資料送交基金託管人，不得無故拒絕或延誤提供，並保

證其真實性、準確性和完整性。基金託管人不得將所保管的基金份額持有人名冊

用於基金託管業務以外的其他用途，並應遵守保密義務。

七、爭議解決方式

各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，如經

友好協商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員

會，按照該會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終

局的，對各方當事人均有約束力，仲裁費用和律師費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，雙

方當事人應恪守基金管理人和基金託管人職責，各自繼續

忠實、勤勉、盡責地履行基金合同和本託管協議規定的義務，維護基金份額持有

人的合法權益。

八、託管協議的變更、終止與基金財產的清算

（一）託管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改後的新協議，其

內容不得與基金合同的規定有任何衝突。基金託管協議的變更報中國

備案後執

行

。

（二）基金託管協議終止出現的情形

1

、基金合同終止；

2

、基金託管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金託管人接管基金資產；

3

、基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他

基金管理人接管基金管理

權；

4

、發生法律法規或基金合同規定的終止事項。

（三）基金財產的清算

1

、基金財產清算組

（

1

）自出現基金合同終止事由之日起

30

個工作日內成立清算組，基金管理

人組織基金財產清算組在中國證監會的監督下進行基金清算。

（

2

）基金財產清算組成員由基金管理人、基金託管人、具有從事證券相關

業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算組

可以聘用必要的工作人員。

（

3

）在基金財產清算過程中，基金管理人和基金託管人應各自履行職責，

繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金合同和本託管協議

規定的義務，維護各類基金

份額持有人的合法權益。

（

4

）基金財產清算組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。基

金財產清算組可以依法進行必要的民事活動。

2

、基金財產清算程序

基金合同終止，應當按法律法規和基金合同的有關規定對基金財產進行清

算。基金財產清算程序主要包括：

（

1

）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（

2

）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（

3

）對基金財產進行估值和變現；

（

4

）製作清算報告；

（

5

）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告

出具法律意見書；

（

6

）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（

7

）對基金剩餘財產進行分配。

3

、基金財產清算的期限為

6

個月。

4

、清算費用

清算費用是指基金財產清算組在進行基金財產清算過程中發生的所有合理

費用，清算費用由基金財產清算組優先從基金財產中支付。

5

、基金財產按下列順序清償：

（

1

）支付清算費用；

（

2

）交納所欠稅款；

（

3

）清償基金債務；

（

4

）按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

基金財產未按前款（

1

）－（

3

）項規定清償前，不分配給基金份額持有人。

6

、基金財產清算的公告

基金財產清算

公告於基金合同終止並報中國證監會備案後

5

個工作日內由

基金財產清算組公告

，基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，並

將清算報告提示性公告登載在指定報刊上

；清算過程中的有關重大事項須及時公

告；基金財產清算結果經

具有證券、期貨相關業務資格的

會計師事務所審計，律

師事務所出具法律意見書後，由基金財產清算組報中國證監會備案並公告。

7

、基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存

15

年以上。

二十一、對基金投資人的服務

基金管理人承諾為基金投資人提供一系列的服務，並將根據基金投資人

的需

要和市場的變化，適時對服務項目進行調整。主要服務內容如下：

（一）客戶服務中心電話服務

客戶服務中心人工座席在交易日提供每天不少於

8

小時的人工服務，基金投

資人可以通過客服熱線獲得業務諮詢、信息查詢、服務投訴、信息定製、帳戶資

料修改等專項服務。

（二）信息定製服務

投資人可以通過撥打基金管理人客服熱線或者直接登錄基金管理人網站定

制基金淨值、交易確認信息、對帳單等信息服務。

（三）投訴受理服務

投資人可以通過各銷售機構網點櫃檯、客服熱線人工服務、客服電子郵箱、

紙質信函等多種不同的渠道提出投訴或意見。

（四）

基金管理人客戶服務中心聯繫方式

客戶服務中心熱線：

95345

客戶服務傳真：

0571

-

87902581

公司網址：

www.stocke.com.cn

電子信箱：

[e-mail]

客戶服務中心地址：浙江省杭州市江幹區五星路

201

號

浙商證券

大樓

3

層

郵政編碼：

310020

二十二、招募說明書存放及查閱方式

本基金招募說明書存放在基金管理人、基金託管人

和基金銷售機構

的住所，

投資者可在營業時間免費查閱。在支付工本費後，可在合理時間內取得上述文件

的複製件或複印件。

二十三、其他應披露事項

自

2019

年

10

月

1

日至

2020

年

10

月

24

日，本基金的信息披露事項刊登於

《證券日報》和基金管理人指定網站（

www.stocke.com.cn

）。

編號

公告事項

法定披露方式

法定披露日期

1

浙商匯金聚利一年定期開放債券

型證券投資基金2019年第三季度

報告

中國證監會指定媒介

2019-10-24

2

浙商匯金聚利一年定期開放債券

型證券投資基金基金合同

中國證監會指定媒介

2019

-

10

-

25

3

浙商匯金聚利一年定期開放債券

型證券投資基金招募說明書（更

新）（2019年第3號)

中國證監會指定

媒介

2019

-

10

-

25

4

浙商匯金聚利一年定期開放債券

型證券投資基金招募說明書（更

新）(摘要)（2019年第3號）

中國證監會指定媒介

2019

-

10

-

25

5

浙江

浙商證券

資產管理有限公司

關於旗下浙商匯金聚利一年定期

開放債券型證券投資基金修改基

金合同及託管協議的公告

中國證監會指定媒介

2019

-

10

-

25

6

浙江

浙商證券

資產管理有限公司

副總經理離任公告

中國證監會指定媒介

2019-10-30

7

浙商匯金聚利一年定期開放債券

型證券投資基金2019年第四季度

報告

中國證監會指定媒介

2020-01-18

8

關於增加大連網金基金銷售有限

公司為旗下基金銷售機構並參與

其費率優惠活動的公告

中國證監會指定媒介

2020-03-18

9

浙江

浙商證券

資產管理有限公司

關於延遲披露旗下基金2019年年

度報告的公告

中國證監會指定媒介

2020-03-26

1

0

浙江

浙商證券

資產管理有限公司

關於終止泰誠財富基金銷售（大

連）有限公司辦理相關銷售業務的

公告

中國證監會指定媒介

2020-03-31

1

1

浙商匯金聚利一年定期開放債券

型證券投資基金2020年第一季度

報告

中國證監會指定媒介

2020-04-21

1

2

浙商匯金聚利一年定期開放債券

型證券投資基金2019年年度報告

中國證監會指定媒介

2020-04-29

1

3

關於浙江

浙商證券

資產管理有限

公司旗下部分基金參與北京匯成

基金銷售有限公司費率優惠活動

的公告

中國證監會指定媒介

2020-5-30

1

4

浙江

浙商證券

資產管理有限公司

關於終止揚州國信嘉利基金銷售

有限公司辦理相關銷售業務的公

告

中國證監會指定媒介

2020-06-18

1

5

浙江

浙商證券

資產管理有限公司

關於旗下部分基金參與

交通銀行

股份有限公司費率優惠活動的公

告

中國證監會指定

媒介

2020-07-01

1

6

浙商匯金聚利一年定期開放債券

型證券投資基金2020年第二季度

報告

中國證監會指定媒介

2020-07-18

1

7

浙江

浙商證券

資產管理有限公司

關於旗下部分基金在珠海盈米基

中國證監會指定媒介

2020-07-22

金銷售有限公司開通定投業務的

公告

1

8

浙商匯金聚利一年定期開放債券

型證券投資基金增聘基金經理公

告

中國證監會指定媒介

2020-08-14

1

9

浙商匯金聚利一年定期開放債券

型證券投資基金招募說明書（更

新）（2020年第1次重大事項臨時

更新）

中國證監會指

定媒介

2020-08-15

2

0

浙商匯金聚利一年定期開放債券

型證券投資基金招募說明書（更

新）（摘要）（2020年第1次重大

事項臨時更新）

中國證監會指定媒介

2020-08-15

2

1

浙商匯金聚利一年定期開放債券

型證券投資基金開放日常申購、贖

回和定期定額投資業務公告

中國證監會指定媒介

2020-08-25

2

2

浙商匯金聚利一年定期開放債券

型證券投資基金2020年中期報告

中國證監會指定媒介

2020-08-29

2

3

浙商匯金聚利一年定期開放債券

型證券投資基金非貨幣市場基金

分紅公告

中國證

監會指定媒介

2020-09-01

2

4

浙商匯金聚利一年定期開放債券

型證券投資基金基金產品資料概

要更新

中國證監會指定媒介

2020-09-01

2

5

浙江

浙商證券

資產管理有限公司

關於旗下部分基金參與江蘇匯林

保大基金銷售有限公司費率優惠

活動和開通定投業務的公告

中國證監會指定媒介

2020-09-15

2

6

浙江

浙商證券

資產管理有限公司

關於終止大泰金石基金銷售有限

公司辦理相關銷售業務的公告

中國證監會指定媒介

2020-10-19

二十四、備查文件

（一）備查文件

1

、中國證監會對浙商匯金聚利一

年定期開放債券型證券投資基金作出準予

募集註冊的文件

2

、浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金基金合同

3

、法律意見書

4

、基金管理人業務資格批件和營業執照

5

、基金託管人業務資格批件和營業執照

6

、浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金託管協議

7

、中國證監會要求的其他文件

（二）存放地點：除第

5

項在基金託管人處外，其餘文件均在基金管理人的

住所。

（三）查閱方式：投資者可在營業時間免費查閱，也可按工本費購買複印件。

浙江

浙商證券

資產管理有限公司

2020

年

12

月

11

日

　 中財網