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原標題:渤海匯金證券資產管理有限公司:渤海
匯金量化匯盈混合：渤海
匯金量化匯盈靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2019年第3號)
渤海匯金證券資產管理有限公司
渤海
匯金量化匯盈靈活配置
混合型證券投資基金
招募說明書
(
更新
)
（
2019
年
第
3
號）
基金管理人：渤海匯金證券資產管理有限公司
基金託管人：中國
工商銀行股份有限公司
截止日：
201
9
年
10
月
2
6
日
重要提示
本基金募集申請已於
2018
年
2
月
28
日獲中國證監會證監許可【
2018
】
371
號文準予募集註冊。
本基金的基金合同於
2018
年
7
月
20
日正式生效。
本基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中
國證監會註冊，但中國證監會對本基
金募集的註冊，並不表明其對本基金的投資
價值、市場前景和收益等作出實質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風
險。
本基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基
金財產，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並
不預示其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現
的保證。
本基金投資於證券期貨市場，基金淨值會因為證券市場波動等因素產生波
動。投資有風險，投資者在投資本基金前，請認真閱讀本基金的招募說明書
、
基
金合同
、基金產品資料概要
等信息披露文件，全面認識
本基金產品的風險收益特
徵和產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，自主判斷基金的
投資價值，對認購（或申購）基金的意願、時機、數量等投資行為作出獨立決策，
承擔基金投資中出現的各類風險。投資本基金可能遇到的風險包括：投資於本基
金的特有風險，如量化模型風險、投資特定品種的特有風險、巨額贖迴風險、基
金合同終止風險等；證券市場整體環境引發的系統性風險；個別證券特有的非系
統性風險；大量贖回或暴跌導致的流動性風險；基金投資過程中產生的操作風險；
因交收違約和投資債券引發的信用風險等。本基金的具體運作特點詳見基金
合同
和招募說明書的約定。本基金的一般風險及特有風險詳見本招募說明書的「風險
揭示」部分。
基金管理人提醒投資者基金投資的「買者自負」原則，在投資者作出投資決
策後，基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。此外，
本基金以
1
元初始面值進行募集，在市場波動等因素的影響下，存在單位份額淨
值跌破
1
元初始面值的風險。
本基金是一隻混合型基金
,
預期風險和預期收益低於股票型基金
,
高於債券
型基金和貨幣市場基金
，屬於中高風險水平的投資品種
。
基金不同於銀行儲蓄與債券，基金投資人有可能獲得較高的收益，也有可能
損失本金。
本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的
50%
，但
在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過
50%
的除外。
本招
募說明書已經本基金託管人覆核。
本次招募說明書更新僅涉及《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》
第十二條規定的重大變更，即：（一）基金合同、基金託管協議相關內容發生變
更；（二）變更基金簡稱（含場內簡稱）、基金代碼（含場內代碼）；（三）變更
基金管理人、基金託管人的法定名稱；（四）變更基金經理；（五）變更認購費、
申購費、贖回費等費率；（六）其他對投資者有重大影響
的事項。變更事項涉及
上述一種或多種情形，具體事項請參考基金管理人最近三個交易日內披露的關
於上述重大變更的相關公告，其他內容請以上一次更新的招募說明書為準。
本招募說明書關於
基金產品資料概要
的
編制、披露
及
更新
等內容
，
將不晚於
2
020
年
9
月
1
日起
執行。
目錄
第一部分緒言
................................
........................
5
第二部分釋義
................................
........................
6
第三部分基金管理人
................................
.................
11
第四部分基金託管人
................................
.................
25
第五部分相關服務機構
................................
...............
30
第六部分基金的募集
................................
.................
38
第七部分基金合同的生效
................................
.............
42
第八部分基金份額的申購與贖回
................................
.......
43
第九部分基金的投資
................................
.................
54
第十部分基金投資組合報告
................................
...........
62
第十一部分基金業績
................................
.................
67
第十二部分基金的財產
................................
...............
68
第十三部分基金資產的估值
................................
...........
69
第十四部分基金的收益與分配
................................
.........
74
第
十五部分基金費用與稅收
................................
...........
76
第十六部分基金的會計與審計
................................
.........
78
第十七部分基金的信息披露
................................
...........
79
第十八部分
風險揭示
................................
................
86
第十九部分基金合同的變更、終止與基金財產
的清算
.....................
92
第二十部分基金合同的內容摘要
................................
.......
94
第二十一部分基金託管協議的內容摘要
................................
111
第二十二部分對基金持有人的服務
................................
....
131
第二十三部分其他應披露事項
................................
........
133
第二十四部分招募說明書存放及查閱方式
..............................
134
第二十五部分備查文件
................................
..............
135
第一部分緒言
《渤海
匯金量化匯盈靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱
「招募說明書」或「本招募說明書」）依照《中華人民共和國證券投資基金法》
（以下簡稱「《基金法》」）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱「《運
作辦法》」）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱「《
銷售辦法》」）、《
公開募
集
證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱「《信息披露辦法》」）、《證券投資
基金信息披露內容與格式準則第
5
號
<
招募說明書的內容與格式
>
》、《公開募集開
放式證券投資基金流動性風險管理規定》
(
以下簡稱
「
《
流動性風險
管理
規
定
》
」)
、《渤海
匯金量化匯盈靈活配置混合型證券投資基金基金合同》（以下簡
稱「本合同」或「基金合同」）及其他有關規定編寫。
本
《
招募說明書
》
闡述了
渤海
匯金量化匯盈靈活配置混合型證券投資基金
的
投資目標、策略、風險、費率等與投資者投資決策有關的全部必要事項，投資者
在做出投資決策
前應仔細閱讀本招募說明書。
本基金管理人承諾本《招募說明書》不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重
大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說
明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委託或授權任何其他人提供未
在本招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，並經中國證監會註冊。基金合同
是約定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件。本基金投資者自依基金合同
取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的
行為本
身即表明其對基金合同的承認和接受，並按照《基金法》、《運作辦法》、
基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資者欲了解基金份額持有
人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。
第二部分釋義
本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1
、基金或本基金：
渤海
匯金量化匯盈靈活配置混合型證券投資基金
2
、基金管理人：
指
渤海匯金證券資產管理有限公司
3
、基金託管人：
指
中國
工商銀行股份有限公司
4
、基金合同：指《
渤海
匯金量化匯盈靈活配置混合型
證券投資基金基金合
同》及對基金合同的任何有效修訂和
補充
5
、託管協議：指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之《
渤海
匯金量化匯盈靈活配置混合型
證券投資基金託管協議》及對該託管協議的任何有效修訂和
補充
6
、招募說明書或本招募說明書：指《
渤海
匯金量化匯盈靈活配置混合型
證
券投資基金招募說明書》及其更新
7
、基金份額發售公告：指《
渤海
匯金量化匯盈靈活配置混合型
證券投資基
金基金份額發售公告》
8
、
基金產品資料概要：指《渤海
匯金量化匯盈靈活配置混合型證券投資基
金基金產品資料概要》及其更新（本
招募說明書
關於基金產品資料概要的編制、
披露及更新等內容，將不晚於
2020
年
9
月
1
日起執行）
9
、法律法規：指中國現行有效並公布實施的法律、行政法規、規範性文件、
司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
10
、《基金法》：指
2003
年
10
月
28
日經第十屆全國人民代表大會常務委員
會第五次會議通過，
經
2012
年
12
月
28
日第十一屆全國人民代表大會常務委員
會第三十次會議修訂、
自
2013
年
6
月
1
日起實施
，並經
2015
年
4
月
24
日第十
二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會
關於修改
<
中華人民共和國港口法
>
等七部法律的決定》修訂
的《中華人民
共和國
證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂
1
1
、《銷售辦法》：指中國證監會
201
3
年
3
月
1
5
日頒布、同年
6
月
1
日實施
的《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
1
2
、《信息披露辦法》：指中國證監會
20
19
年
7
月
26
日頒布、同年
9
月
1
日實施的《
公開募集
證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出
的修訂
1
3
、《運作辦法》：指中國證監會
20
1
4
年
7
月
7
日頒布、同年
8
月
8
日實施
的《
公開募集
證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
1
4
、《流動性風險
管理
規定》
：
指中國
證監會
2017
年
8
月
31
日
頒布
、同年
10
月
1
日
實施的
《公開募集開放式證券投資基金流動
性風險管理規定》
及頒布
機關對其不時做出的修訂
1
5
、中國證監會：指中國證券監督管理委員會
1
6
、
銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和
/
或
中國銀行業監督管理委員
會
1
7
、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利並承擔義
務的法律主體，包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人
1
8
、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資於證券投資基金的自然人
1
9
、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內
合
法登記並存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會
團體或其他組織
20
、合格境外機構投資者：指《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法》
（包括頒布機關對其不時做出的修訂）及符合現行有效的相關法律法規規定可以
投資於
在中國境內依法募集的證券投資基金
市場
的中國境外的機構投資者
21
、
人民幣合格境外機構投資者：指按照《人民幣合格境外機構投資者境內
證券投資試點辦法》（包括頒布機關對其不時做出的修訂）及符合現行有效的相
關法律法規規定，經中國證監會批准，並取得國家外匯管理局批准的投資額度，
運用來自境外的
人民幣資金投資於在中國進行境內證券投資的境外機構投資者
2
2
、
投資人
、投資者
：
指個人投資者、機構投資者
、
合格境外機構投資者
、
人民幣合格境外機構投資者
以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金
的其他投資人的合稱
23
、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資
人
24
、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，
辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉託管及定期定額投資等業務
25
、銷售機構：
指
渤海匯金證券資產管理有限
公司以及
符合《銷售辦法》和
中國證監會規定的其他條件，取得
基金銷售業務資格並與基金管理人籤訂了基金
銷售服務代理協議，代為辦理基金銷售業務的機構
26
、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括
投資人基金帳戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結
算、代理發放紅利、建立並保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
27
、登記機構：指辦理登記業務的機構。
基金的登記機構為渤海匯金證券資
產管理有限公司
或接受渤海匯金證券資產管理有限公司
委託代為辦理登記業務
的機構
28
、基金帳戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所
管理的基金
份額餘額及其變動情況的帳戶
29
、基金交易帳戶：指銷售機構為投資人開立的、
記錄投資人通過該銷售機
構
辦理認購、申購、贖回、轉換、轉託管及定期定額投資等業務引起的
基金份額
變動及結餘情況的帳戶
30
、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，
基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，並獲得中國證監會書面確認的
日期
31
、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現後，基金財
產清算完畢，清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期
32
、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止
的期間，最長
不得超過
3
個月
33
、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
34
、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
35
、
T
日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的
開放日
3
6
、
T+n
日：指自
T
日起第
n
個工作日
(
不包含
T
日
)
3
7
、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日
3
8
、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
3
9
、《業務規則》：指《
渤海匯金證券資產管理有限公司公募
基金業務規則》
，
是由基金管理人制定並不時修訂的
，規範基金管
理人所管理的開放式證券投資基
金登記方面的業務規則，由基金管理人和投資人共同遵守
40
、認購：指在基金募集期內，
投資人
根據基金合同和招募說明書的規定
申
請購買
基金份額的行為
41
、申購：指基金合同生效後，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申
請購買基金份額的行為
42
、贖回：指基金合同生效後，基金份額持有人按基金合同
和招募說明書
規
定的條件要求將基金份額兌換為現金的行為
4
3
、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告
規定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金
管理人
管理的其他基金基金份額的行為
4
4
、轉託管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所
持基金份額銷售機構的操作
4
5
、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申
購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構於每期約定扣款日在投資人指定銀行帳
戶內自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式
4
6
、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金淨贖回申請
(
贖回申請份額總數
加上基金轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入
申請份額總數後的餘額
)
超過上一開放日基金總份額的
10%
47
、
擺
動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時通過調整基金份額
淨值的方式，將基金調整投資組合的市場衝擊成本分配給實際申購、贖回的投資
者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權益不
受損害並得到公平對待
48
、元：指人民幣元
49
、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀
行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約
50
、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收
申購款及其他資產的價值總和
51
、基金資產淨值：指基金資產總
值減去基金負債後的價值
5
2
、基金份額淨值：指計算日基金資產淨值除以計算日基金份額總數
5
3
、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產淨
值和基金份額淨值的過程
5
4
、
流動性受限資產：指由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法
以合理價格予以變現的資產，包括但不限於到期日在
10
個
交易日以上的逆回購
與銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或
交易的債券等
5
5
、指定
媒
介
：指中國證監會指定的用以進
行信息披露的
全國性
報刊
及指定
網際網路網站
（包括基金管理人網站、基金託管人網站、中國證監會基金電子披露
網站）等
媒
介
5
6
、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事
件
5
7
、基金份額折算：指基金管理人根據基金運作的需要，在基金資產淨值不
變的前提下，按照一定比例調整基金份額總額及基金份額淨值
5
8
、中國：指中華人民共和國。就基金合同而言，不包括香港特別行政區、
澳門特別行政區和臺灣地區
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概況
名稱：渤海匯金證券資產管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作區前
灣一路
1
號
A
棟
201
室
辦公地址：深圳市南山區海岸大廈西座
2901
、
2913
室
成立日期：
2016
年
5
月
18
日
法定代表人：徐海軍
註冊資本：
11
億元人民幣
聯繫人：魏文婷
聯繫電話：
010
-
68784295
股權結構：
股 東
出資額
（萬元人民幣）
出資比例
（%）
渤海證券股份有限公司
110,000
100
合 計
110,000
100
經營範圍：證券資產管理、公開募集證券投資基金管理業務
二、主要人員情況
1
、董事會成員基本情況
徐海軍先生，
董事長
、
代履職總經理
，
南開大學法學碩士。
19
96
年參加工
作，歷任
南方證券天津解放路營業部
業務員
、南方證券天津分公司
資產保全部副
經理
；
2001
年
3
月至
2007
年
6
月，任
渤海證券
股份
有限
公司
法律事務部經理、
北京總部總經理等職；
2007
年
6
月至
2017
年
6
月，任渤海證券股份有限公司
合
規總監
、首席風險官兼風險控制總部總經理；
2017
年
7
月至
2017
年
9
月任渤海
證券股份有限公司合規總監、財務總監；
2017
年
9
月至今任渤海證券股份有限
公司財務總監。
2016
年
9
月至
2017
年
7
月，兼任渤海匯金證券資產管理有限公
司合規總監、首席風險官；
2017
年
7
月至
2017
年
9
月
，兼任渤海匯金證券資產
管理有限公司合規總監；
2017
年
9
月起
至今
，兼任渤海匯金證券資產管理有限
公司董事長
；
2019
年
4
月
26
日起至今，代履職
海匯金證券資產管理有限公司
總
經理
。
屈豔霞女士，董事、副總經理兼市場總監，中央財經大學金融學學士。逾
15
年證券從業經歷，
10
年資產管理業務經驗。
2010
年起進入渤海證券股份有限
公司任資產管理總部副總經理兼營銷總監；
2014
年
3
月起，任渤海證券股份有
限公司基金管理總部副總經理（主持工作）。
2016
年
7
月起至今，
任渤海匯金證
券資產管理有限公司副總經理兼市場總監。
趙穎女士，
董事，南開大學工商管理碩士。
2011
年進入渤海證券股份有限
公司任人力資源
總
部總經理；
2012
年
11
月至
2015
年
4
月，任渤海證券股份有
限公司研究所所長兼人力資源總部總經理；
2015
年
4
月
至
2018
年
8
月
，任渤海
證券股份有限公司人力資源總部總經理；
2017
年
9
月份起，任渤海證券股份有
限
公司債券融資總部總經理，
2017
年
12
月份至
2018
年
10
月，兼任渤海證券股
份有限
公司債權業務總監；
2016
年
7
月起至今，兼任渤海匯金證券資產管理有
限公司董事。
劉嫣女士，
董事
、合規總監
，
大連海事大學法學碩士。
2001
年進入渤海
證
券股份有限公司，逾
15
年證券業法務與風險管理經驗。
2001
年起歷任渤海證券
股份有限公司總裁辦法律事務部副經理、風險控制總部法律事務部經理、風險控
制總部副總經理、公司首席律師；
2015
年
6
月起，任渤海證券股份有限公司法
律合規總部總經理；
2017
年
9
月至
2018
年
9
月，任渤海證券股份有限公司合規
總監兼法律合規總部總經理。
2018
年
9
月起，任渤海證券股份有限公司合規總
監兼合規管理總部總經理。
2016
年
7
月起，兼任渤海匯金證券資產管理有限公
司董事；
2017
年
9
月起至今，兼任渤海匯金證券資產管理有限公司合規總監。
2
、監事基本情況
劉彤先生，監事，南開大學工商管理碩士。
2002
年
7
月進入渤海證券股份
有限公司，曾擔任渤海證券股份有限公司法律合規總部副總經理兼合規管理一部
經理、公司律師。
2018
年
9
月起，任渤海證券股份有限公司合規管理總部副總
經理。
2017
年
5
月起至今，兼任渤海匯金證券資產管理有限公司監事。
3
、高級管理人員基本情況
徐海軍先生
，董事長
、
代履職總經理
，
南開大學法學碩士。
1996
年參加工
作，歷任南方證券天津解放路營業部業務員、南方證券天津分公司資產保全部副
經理；
2001
年
3
月至
2007
年
6
月，任渤海證券股份
有限公司法律事務部經理、
北京總部總經理等職；
2007
年
6
月至
2017
年
6
月，任渤海證券股份有限公司合
規總監、首席風險官兼風險控制總部總經理；
2017
年
7
月至
2017
年
9
月任渤海
證券股份有限公司合規總監、財務總監；
2017
年
9
月至今任渤海證券股份有限
公司財務總監。
2016
年
9
月至
2017
年
7
月，兼任渤海匯金證券資產管理有限公
司合規總監、首席風險官；
2017
年
7
月至
2017
年
9
月，兼任渤海匯金證券資產
管理有限公司合規總監；
2017
年
9
月起至今
，
兼
任渤海匯金證券資產管理有限
公司董事長
；
2019
年
4
月
26
日起至今，
代履職
海匯金證券資產管理有限公司
總
經理
。
屈豔霞女士，董事、副總經理兼市場總監，中央財經大學金融學學士。逾
15
年證券從業經歷，
10
年資產管理業務經驗。
2010
年起進入渤海證券股份有限
公司任資產管理總部副總經理兼營銷總監；
2014
年
3
月起，任渤海證券股份有
限公司基金管理總部副總經理（主持工作）。
2016
年
7
月起至今，
任渤海匯金證
券資產管理有限公司副總經理兼市場總監。
周裡勇先生，
董事會秘書、
副總經理兼財務負責人，南開大學經濟學學士、
中國人民大學工商管理碩士。從事證券投資研究及相關領域的管理工作近二十
年，實踐經
驗非常豐富。
2010
年起進入渤海證券股份有限公司任證券投資總部
負責人。
2016
年
7
月起至今，
任渤海匯金證券資產管理有限公司副總經理
，先
後兼任投資一部總經理、證券投資部總經理
；
201
7
年
7
月起至今，
兼任渤海匯
金證券資產管理有限公司財務負責人。
2018
年
7
月起，兼任渤海匯金證券資產
管理有限公司董事會秘書
。
劉嫣女士，
董事
、
合規總監
，
大連海事大學法學碩士。
2001
年進入渤海證
券
股份
有限
公司
，
逾
15
年證券業法務與風險管理經驗。
2001
年起歷任渤海證券
股份有限公司總裁辦法律事務部副經理、風險控制總部法律事務部經理、風
險控
制總部副總經理、公司首席律師；
2015
年
6
月起，任
渤海證券股份有限公司法
律合規總部總經理
；
2017
年
9
月至
2018
年
9
月，任渤海證券股份有限公司合規
總監
兼
法律合規總部總經理。
2018
年
9
月起
，任渤海證券股份有限公司合規總
監兼合規管理總部總經理。
2016
年
7
月起，
兼任渤海匯金證券資產管理有限公
司董事
；
2017
年
9
月起至今，兼任渤海匯金證券資產管理有限公司
合規總監。
李穎女士，首席風險官，天津財經學院會計系國際會計專業畢業，在職攻讀
南開大學金融系金融學專業研究生，獲取碩士學位。本科畢業後在天津會計師事
務所（
後改制為天津津源會計師事務所、五洲聯合會計師事務所）從事審計，任
項目經理、部門經理、報告終身覆核人。
2001
年進入渤海證券股份有限公司，
歷任財務總部總經理助理、副總經理、總經理；
2015
年
3
月，任渤海證券股份
有限公司財務負責人；
2017
年
7
月起，任渤海證券股份有限公司首席風險官兼
風險控制總部總經理。
2017
年
7
月起至今，兼任
渤海匯金證券資產管理有限公
司
首席風險官。
4
、本基金擬任基金經理
何翔先生，南開大學數學學士、金融學碩士，於
20
17
年
11
月
08
日
完成了
註冊程序（中基協基注
[
201
7
]
5143
號）。
20
04
年
2
月至
2013
年
10
月就職於渤海
證券
股份
有限
公司
研究所，任金融工程部經理。
2013
年
10
月至
2016
年
8
月就
職於渤海證券基金管理總部，任投資研究部經理。
2016
年
8
月加入渤海匯金證
券資產管理有限公司公募投資部，現任公募投資總監、公募投資部經理。
林思先生，南開大學金融工程碩士，於
20
17
年
11
月
08
日
完成了註冊程序（中
基協基注
[
201
7
]
5141
號）。
2011
年
7
月至
2013
年
10
月就職於渤海證券
股份
有限公司
研究所，任金融工程分析師。
2013
年
10
月至
2016
年
8
月就職於渤海證券
股份
有限
公司
基金管理總
部，任基金經理助理。
2016
年
8
月加入渤海匯金證券資產管理有
限公司公募投資部，任基金經理。
5
、投資決策委員會成員
主任委員：
屈豔霞女士，副
總經理
，簡歷同上。
委員：
何翔先生，簡歷同上。
李楊女士，天津財經大學國際經濟與貿易學士。
2011
年
9
月至
2014
年
4
月就職
於包商銀行金融市場部，任債券交易員。
2014
年
5
月至
2016
年
8
月就職於天津銀行
金融市場部，任債券交易員。
2016
年
9
月加入渤海匯金證券資產管理有限公司公
募投資部，任基金經理。
張研女士，風險控制部風控經理，西南財經大學本科。具有
10
年
以上
證券
從
業經驗，獲得中國證券業協會頒發的證券從業資格證書和中國
證券投資
基金業協
會頒發的基金從業資格證書。
2007
年
-
2015
年曾在新時代證券財務部任職。
2015
年內調到新時代證券的風險控制部，主要負責資產管理業務的風控閾值管理、合
同文本審核和主動管理型產品立項審核。
2017
年
4
月份加入渤海匯金證券資產管
理有限公司，負責公募基金風險控制管理工作。
謝曉冬先生，研究部副總經理，天津財經大學金融學碩士。
9
年證券從業經
驗，獲得中國證券業協會頒發的證券從業資格證書和中國證券投資基金業協會頒
發的基金從業資格證書。
2010
年
0
7
月至
2015
年
01
月就職於
渤海證券股份有限公司
研究所，任研究員。
2015
年
01
月至
2016
年
8
月就職於
渤海證券股份有限公司
資產
管理總部，任研究員。
2016
年
8
月加入渤海匯金證券資產管理有限公司，先後在
研究部任研究員、投資一部任投資經理、公募投資部任基金經理，現任研究部副
總經理。
6
、上述人員之間不存在近親屬關係。
三、基金管理人的職責
1
、依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構辦理基金份
額的發售、申購、贖回和登記事宜。
2
、辦理基金備案手續。
3
、自《基金合同》生效之日起
,
以誠實信用、謹慎勤
勉的原則管理和運用基
金財產。
4
、配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的
經營方式管理和運作基金財產。
5
、建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保
證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立
,
對所管理的不同基金分別管
理，分別記帳，進行證券投資。
6
、除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外
,
不得利用基金財產為
自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產。
7
、依法接受基金託管人的監督。
8
、採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和註銷價格
的方
法符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金淨值
信息
，
確定基金份額申購、贖回的價格。
9
、進行基金會計核算並編制基金財務會計報告。
10
、編制季度
報告
、
中期報告
和年度報告。
11
、嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報
告義務。
12
、保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不
向他人洩露。
13
、按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人
分配基金收益。
14
、按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項。
15
、依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會
或配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會。
16
、按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相關
資料
15
年以上。
17
、確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且保
證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公
開資料，並在支付合理成本的條件下得到有關資料的複印件。
18
、組織並參加基金財產清算小組
,
參與基金
財產的保管、清理、估價、變
現和分配。
19
、面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會並
通知基金託管人。
20
、因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權
益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除。
21
、監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金
託管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人
利益向基金託管人追償。
22
、當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基金
事務的行為承擔責任。
23
、以基金管
理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他
法律行為。
24
、基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生
效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金並加計銀行同期活期存款利息
在基金募集期結束後
30
日內退還基金認購人。
25
、執行生效的基金份額持有人大會的決議。
26
、建立並保存基金份額持有人名冊。
27
、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
四、基金管理人關於遵守法律法規的承諾
1
、
基金管理人承諾嚴格遵守現行有效的相關法律、法規、規章、基金合同
和中國證監會的
有關規定，建立健全內部控制制度，採取有效措施，防止違反現
行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會有關規定的行為發生。
2
、基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《基金法》、《信息披露
辦法》、《運作辦法》、《銷售辦法》
,
建立健全內部控制制度
,
採取有效措施
,
防止
以下《基金法》及有關法規禁止的行為發生
:
（
1
）將其自有財產或者他人財產混同於基金財產從事證券投資；
（
2
）不公平地對待其管理的不同基金財產；
（
3
）利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（
4
）向基金份額持有人違規承諾收益或
者承擔損失；
（
5
）
侵佔、挪用基金財產
;
（
6
）洩漏因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示
他人從事相關的交易活動；
（
7
）玩忽職守，不按照規定履行職責；
（
8
）
依照法律、行政法規有關規定，由中國證監會禁止的其他行為。
3
、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國
家有關法律、法規及行業規範，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：
（
1
）越權或違規經營；
（
2
）違反基金合同或託管協議；
（
3
）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法權益；
（
4
）在向中國證監會報送的資
料中弄虛作假；
（
5
）拒絕、幹擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；
（
6
）玩忽職守、濫用職權；
（
7
）
違反現行有效的有關法律、法規、規章、《基金合同》和中國證監會的
有關規定，
洩露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的
基金投資內容、基金投資計劃等信息
或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事
相關的交易活動
；
（
8
）除按法律法規、基金管理公司制度進行基金投資外
,
直接或間接進行其
他股票交易
;
（
9
）違反證券交易場所業務規則，利用對敲倒、對倉等手段操縱市場價格，
擾亂市場秩序；
（
10
）貶損同行，以提
高自己；
（
11
）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；
（
12
）以不正當手段謀求業務發展；
（
13
）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；
（
14
）其他法律、行政法規禁止的行為以及中國證監會禁止的行為。
五、基金管理人關於禁止性行為的承諾
為維護基金份額持有人的合法權益，本基金禁止從事下列行為：
1
、承銷證券；
2
、違反規定向他人貸款或提供擔保；
3
、從事承擔無限責任的投資；
4
、買賣其他基金份額，但法律法規或中國證監會另有規定的除外；
5
、向基金管理人、基金託管人出資；
6
、從事內幕交易
、操縱證券價格及其他不正當的證券交易活動；
7
、當時有效的法律法規、中國證監會及《基金合同》規定禁止從事的其他
行為。
如法律法規或監管部門取消上述禁止性規定，本基金管理人在履行適當程序
後可不受上述規定的限制。
六、基金經理承諾
1
、
依照有關法律法規和基金合同的規定
,
本著謹慎的原則為基金份額持有人
謀取最大利益
;
2
、
不利用職務之便為自己、代理人、代表人、受僱人或任何第三人謀取不
當利益
;
3
、
不洩露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密
,
尚未依法公開的基
金投資內容、基金投資計劃等信息
,
或利用該信息從事或者明示
、暗示他人從事
相關的交易活動
;
4
、不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。
七、基金管理人的風險管理與內部控制制度
1
、風險管理的原則
（
1
）全面性原則：風險控制制度應覆蓋資產管理業務的各項工作和各級人
員，並滲透到決策、執行、監督、反饋等各個環節。
（
2
）審慎性原則：內部風險控制的核心是有效防範各種風險，部門組織體
系的構成、內部管理制度的建立都要以防範風險、審慎經營為出發點。
（
3
）獨立性原則：風險控制工作應保持高度的獨立性和權威性，並貫徹到
業務的各具體環節。
（
4
）有效性原則：風險
控制制度應當符合國家法律法規和監管部門的規章，
具有高度的權威性，成為所有員工嚴格遵守的行動指南；執行風險控制制度不能
存在任何例外，任何員工不得擁有超越制度或違反規章的權力。
（
5
）適時性原則：內部風險控制制度應隨著國家法律、法規、政策制度的
改變以及業務的發展變化及時進行相應修改和完善。
（
6
）防火牆原則：對投資管理、研究策劃、市場開發、風險控制、綜合支
持等職能通過組織與崗位分設而相互制衡，以達到風險防範的目的。因業務需要
知悉內幕信息的人員，應嚴格遵守公司的保密協議。
（
7
）定性和定量相結合原則：
建立完備的
風險控制指標體系，使風險控制
更具客觀性和可操作性。
2
、風險管理體系
公司建立了以董事會為風險管理的最高決策機構，以經營層負責風險管理主
體責任，以首席風險官負責風險管理工作具體推動落實，以風險管理委員會為風
險管理工作指導機構，由專職的風險控制部門為風險管理的督導執行部門，由管
理、支持與保障部門及業務部門、各分支機構、所有子公司為風險管理的具體落
實部門，由稽核部門為風險管理的督導審計部門的多層級的全面風險管理體系。
具體而言，包括如下組成部分：
（
1
）董事會、監事會（或監事）
公司董事會承擔全面風險管理的最終責
任，履行以下職責：推進風險文化建
設；審議批准公司全面風險管理的基本制度；審議批准公司的風險偏好、風險容
忍度以及重大風險限額；審議公司定期風險評估報告；任免、考核首席風險官，
確定其薪酬待遇；建立與首席風險官的直接溝通機制；公司章程規定的其他風險
管理職責。
公司監事會（或監事）承擔全面風險管理的監督責任，負責監督檢查
董事會和經營層在風險管理方面的履職盡責情況並督促整改。
（
2
）總經理、副總經理和首席風險官等管理層及管理層委員會
公司總經理辦公會對全面風險管理承擔主要責任，履行以下職責：制定風險
管理制度，並適時調整
；建立健全公司全面風險管理的經營管理架構，明確全面
風險管理職能部門、業務部門、分支機構、子公司以及其他部門在風險管理中的
職責分工，建立部門之間有效制衡、相互協調的運行機制；制定風險偏好、風險
容忍度以及重大風險限額等的具體執行方案，確保其有效落實，對其進行監督，
及時分析原因，並根據董事會的授權進行處理；定期評估公司整體風險和各類重
要風險管理狀況，解決風險管理中存在的問題並向董事會報告；建立涵蓋風險管
理有效性的全員績效考核體系；建立完備的信息技術系統和數據質量控制機制；
風險管理的其他職責。
公司總經理下設風險管
理委員會，負責協助總經理統攬公司風險管理全局，
其主要職責包括：
擬定公司風險管理戰略和風險管理政策；審議公司風險控制制度與風險管理
流程；檢查、評價公司風險管理狀況；為公司經營各環節風險的監測、評估與防
範提供意見及建議；為產品運作各環節及產品投資組合風險的監測、評估與防範
提供意見及建議；定期對公司內部控制體系的完備性和有效性進行評估。
首席風險官負責落實公司的全面風險管理工作。首席風險官不得兼任或者分
管與其職責相衝突的職務或者部門。公司應當保障首席風險官能夠充分行使履行
職責所必要的知情權。首席風險官有權參加或
者列席與其履行職責相關的會議，
調閱相關文件資料，獲取必要信息。公司應當保障首席風險官的獨立性。公司股
東、董事不得違反規定的程序，直接向首席風險官下達指令或者幹涉其工作。
（
3
）風險管理部門
公司風險控制部履行日常風險管理職責，在首席風險官領導下推動全面風險
管理工作，監測、評估、報告公司整體風險水平，並為業務決策提供風險管理建
議，協助、指導和檢查各部門、分支機構及
子公司
的風險管理工作。公司風險控
制部每年年初應向總經理辦公會上報各年度的各類風險的風險偏好、可承受的總
體風險限額，投資等業務的最大投入資金以及開展規
模等事項，並在董事會審議
及總經理辦公會審批後，對各類風險限額制定分解方案，方案通過審批後進行日
常監控和風險管理。
公司建立獨立的合規管理體系以及合同審查與法律事務管理流程，法律合規
部實施對洗錢風險、合規風險和法律風險的管理。財務部是公司流動性風險的日
常管理部門。公司總經理辦公室作為公司形象宣傳的統一對外部門，歸口管理公
司的聲譽風險。
母公司稽核總部作為風險管理的督導審計部門
,
向公司董事會負責。母公司
稽核總部要將全面風險管理納入內部審計範疇，定期對公司全面風險管理體系開
展評估，對公司全面風險管理體系的充分性和
有效性進行獨立、客觀地審查和評
價。內部審計發現問題的，應督促相關責任人及時整改，並跟蹤檢查整改措施的
落實情況以改進風險管理工作。
（
4
）風險管理
的落實
部門
公司各業務部門、分支機構及子公司是公司風險管理工作的第一道防線，執
行具體的風險管理職責。公司各業務部門、分支機構及
子公司
負責人應當全面了
解並在決策中充分考慮與業務相關的各類風險，及時識別、評估、應對、報告相
關風險，並承擔風險管理有效性的直接責任。各部門主要負責人為風險管理的第
一責任人。
公司各中臺支持保障部門作為風險控制的中間環節
,
承擔本部門內部的一線
風
險管理責任。
公司將子公司的風險管理納入統一體系，對其風險管理工作實行垂直管理，
要求並確保子公司在整體風險偏好和風險管理制度框架下，建立自身的風險管理
組織架構、制度流程、信息技術系統和風控指標體系，保障全面風險管理的一致
性和有效性。
公司每一名員工對風險管理有效性承擔勤勉盡責、審慎防範、及時報告的責
任
。
包括但不限於
：
通過學習、經驗積累提高風險意識
；
謹慎處理工作
中
涉及的
風險因素
；
發現風險隱患時主動
應對
並及時履行報告義務。
3
、內部控制制度綜述
（
1
）風險控制制度
公司風險控制的目的為通過建立科學、系統的風險防
範與控制機制，及時發
現、評估、規避、處理公募證券投資基金管理業務運作中的各種風險，最大限度
地降低公
募
證券投資基金管理過程中可能出現的各種風險對受託資產造成的損
失，在有效控制風險的前提下，努力實現受託資產的保值增值。公司通過建立行
之有效的風險管理體系，對公募證券投資基金管理業務流程中的風險進行控制。
（
2
）合規管理制度
公司合規管理的目標是通過建立健全合規管理框架和制度，實現對合規風險
的有效識別和管理，培育全員主動合規文化、增強自我約束能力、保障公司及其
工作人員經營管理和執業行為符合法律、法規和準則，切實防範
合規風險，力求
在公司形成內部約束到位、相互制衡有效、內部約束與外部監管有機聯繫的長效
機制，為公司持續規範發展奠定堅實基礎。公司設立合規總監，是公司的合規負
責人。合規總監對公司及其工作人員的經營管理和執業行為的合規性進行審查、
監督和檢查。公司法律合規部協助合規總監具體履行合規管理職責。
（
3
）稽核制度
稽核目標是為了加強對公司部門及分支機構的管理和監督，防範和控制風
險，改善經營管理，提高經濟效益，促進公司經營目標的實現。稽核部門依照國
家法律法規、財經政策及公司各項規章制度，以風險控制為導向、規範經營為基
準，評
估公司風險管理制度制定和執行的有效性，揭示和報告公司經營活動中的
違規經營行為和潛在風險，提出風險防範對策，並監督執行。
（
4
）內部會計控制制度
建立了基金會計的工作制度及相應的操作控制規程，確保會計業務有章可
循；按照相互制約原則，建立了基金會計業務的覆核制度以及與託管行相關業務
的相互核查監督機制；為了防範基金會計在資金頭寸管理上出現透支風險，制定
了資金頭寸管理制度；為了確保基金資產的安全，公司嚴格規範基金清算交割工
作，並在授權範圍內，及時準確地完成基金清算；強化會計的事前、事中、事後
監督和考核制度；為了防止
會計數據的毀損、散失和洩密，制定了完善的檔案保
管和財務交接制度。
4
、風險管理和內部風險控制的措施
（
1
）建立、健全內控體系，完善內控制度。公司建立、健全了內控結構，
高管人員關於內控有明確的分工，確保各項業務活動有恰當的組織和授權，確保
監察稽核工作是獨立的，並得到高管人員的支持，同時置備操作手冊，並定期更
新；
（
2
）建立相互分離、相互制衡的內控機制。公司建立、健全了各項制度，
做到基金經理分開、投資決策分開、基金交易集中，形成不同部門、不同崗位之
間的制衡機制，從制度上減少和防範風險；
（
3
）建立、健全崗位責任
制。公司建立、健全了崗位責任制，使每個員工
都明確自己的任務、職責，並及時將各自工作領域中的風險隱患上報，以防範和
減少風險；
（
4
）建立風險分類、識別、評估、報告、提示程序。公司建立了風險管理
委員會，使用適合的程序，確認和評估與公司運作有關的風險；公司建立了自下
而上的風險報告程序，對風險隱患進行層層匯報，使各個層次的人員及時掌握風
險狀況，從而以最快速度做出決策；
（
5
）建立內部監控系統。公司建立了有效的內部監控系統，如電腦預警系
統、投資監控系統，能對可能出現的各種風險進行全面和實時的監控；
（
6
）使用數量化的
風險管理手段。採取數量化、技術化的風險控制手段，
用以提示市場趨勢、行業及個股的風險，以便公司及時採取有效的措施，對風險
進行分散、控制和規避，儘可能地減少損失；
（
7
）提供足夠的培訓。公司制定了完整的培訓計劃，為所有員工提供足夠
和適當的培訓，使員工明確其職責所在，控制風險。
5
、基金管理人關於內部合規控制聲明書
基金管理人確知建立、維護、維持和完善內部控制制度是基金管理人董事會
及管理層的責任。基金管理人特別聲明以上關於內部控制的披露真實、準確，並
承諾將根據市場變化和公司業務發展不斷完善內部控制制度。基金管理人
承諾將
積極配合外部風險監督工作。
第四部分基金託管人
一、基金託管人基本情況
（一）基金託管人基本情況
名稱：中國
工商銀行股份有限公司
註冊地址：北京市西城區復興門內大街
55
號
成立時間：
1984
年
1
月
1
日
法定代表人：
陳四清
註冊資本：人民幣
35,640,625.71
萬元
聯繫電話：
010
-
66105799
聯繫人：郭明
（二）主要人員情況
截至
2018
年
12
月
，中國
工商銀行資產託管部共有員工
2
02
人，平均年齡
33
歲，
95%
以上員工擁有大學本科以上學歷，高管人員均擁有研究生以上學歷或
高級技術職稱。
（三）基金託管業務經營情況
作為中國大陸託管服務的先行者，中國
工商銀行自
1998
年在國內首家提供
託管服務以來，秉承「誠實信用、勤勉盡責」的宗旨，依靠嚴密科學的風險管理
和內部控制體系、規範的管理模式、先進的營運系統和專業的服務團隊，嚴格履
行資產託管人職責，為境內外廣大投資者、金融資產管理機構和企業客戶提供安
全、高效、專業的託管服務，展現優異的市場形象和影響力。建立了國內託管銀
行中最豐富、最成熟的產品線。擁有包括證券投資基金、信託資產、保險資產、
社會保障基金、
基本養老保險、
企業年金基金、
QFII
資產、
QDII
資
產、股權投
資基金、
證券公司集合資產管理計劃、
證券公司定向資產管理計劃、商業銀行信
貸資產證券化、基金公司特定客戶資產管理、
QDII
專戶資產、
ESCROW
等門類齊
全的託管產品體系，同時在國內率先開展績效評估、風險管理等增值服務，可以
為各類客戶提供個性化的託管服務。
截至
201
8
年
12
月
，中國
工商銀行共託管證
券投資基金
923
只。
自
2003
年以來，
本
行
連續十
五
年獲得香港《亞洲貨幣》、
英國《全球託管人》、香港《財資》、美國《環球金融》、內地《證券時報》、《上
海證券報》等境內外權威財經媒體評選的
6
4
項最佳託管銀行大獎；
是獲得獎項
最多的國內託管銀行，優良的服務品質獲得國內外金融領域的持續認可和廣泛好
評。
二、
基金託管人的內部控制制度
中國
工商銀行資產託管部自成立以來，各項業務飛速發展，始終保持在資產
託管行業的優勢地位。這些成績的取得，是與資產託管部「一手抓業務拓展，一
手抓內控建設」的做法是分不開的。資產託管部非常重視改進和加強內部風險管
理工作，在積極拓展各項託管業務的同時，把加強風險防範和控制的力度，精心
培育內控文化，完善風險控制機制，強化業務項目全過程風險管理作為重要工作
來做。
從
2005
年至今共十二次順利通過評估組織內
部控制和安全措施最權威的
ISAE3402
審閱，全部獲得無保留意見的控制及有效性報告。
充分表明獨立第三
方對我行託管服務在風險管理、內部控制方面的健全性和有效性的全面認可
,
也
證明中國
工商銀行託管服務的風險控制能力已經與國際大型託管銀行接軌，達到
國際先進水平。目前，
ISAE3402
審閱已經成為年度化、常規化的內控工作手段。
（一）內部風險控制目標
保證業務運作嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規則，強化和建立守法
經營、規範運作的經營思想和經營風格，形成一個運作規範化、管理科學化、監
控制度化的內控體系；防範和化解經
營風險，保證託管資產的安全完整；維護持
有人的權益；保障資產託管業務安全、有效、穩健運行。
（二）內部風險控制組織結構
中國
工商銀行資產託管業務內部風險控制組織結構由中國
工商銀行稽核監
察部門（內控合規部、內部審計局）、資產託管部內設風險控制處及資產託管部
各業務處室共同組成。總行稽核監察部門負責制定全行風險管理政策，對各業務
部門風險控制工作進行指導、監督。資產託管部內部設置專門負責稽核監察工作
的內部風險控制處，配備專職稽核監察人員，在總經理的直接領導下，依照有關
法律規章，對業務的運行獨立行使稽核監察職權。各業務
處室在各自職責範圍內
實施具體的風險控制措施。
（三）內部風險控制原則
1
、合法性原則。內控制度應當符合國家法律法規及監管機構的監管要求，
並貫穿於託管業務經營管理活動的始終。
2
、完整性原則。託管業務的各項經營管理活動都必須有相應的規範程序和
監督制約；監督制約應滲透到託管業務的全過程和各個操作環節，覆蓋所有的部
門、崗位和人員。
3
、及時性原則。託管業務經營活動必須在發生時能準確及時地記錄；按照
「內控優先」的原則，新設機構或新增業務品種時，必須做到已建立相關的規章
制度。
4
、審慎性原則。各項業務經營活動必須防
範風險，審慎經營，保證基金資
產和其他委託資產的安全與完整。
5
、有效性原則。內控制度應根據國家政策、法律及經營管理的需要適時修
改完善，並保證得到全面落實執行，不得有任何空間、時限及人員的例外。
6
、獨立性原則。設立專門履行託管人職責的管理部門；直接操作人員和控
制人員必須相對獨立，適當分離；內控制度的檢查、評價部門必須獨立於內控制
度的制定和執行部門。
（四）內部風險控制措施實施
1
、嚴格的隔離制度。資產託管業務與傳統業務實行嚴格分離，建立了明確
的崗位職責、科學的業務流程、詳細的操作手冊、嚴格的人員行為規範等一
系列
規章制度，並採取了良好的防火牆隔離制度，能夠確保資產獨立、環境獨立、人
員獨立、業務制度和管理獨立、網絡獨立。
2
、高層檢查。主管行領導與部門高級管理層作為
工
行
託管業務政策和策略
的制定者和管理者，要求下級部門及時報告經營管理情況和特別情況，以檢查資
產託管部在實現內部控制目標方面的進展，並根據檢查情況提出內部控制措施，
督促職能管理部門改進。
3
、人事控制。資產託管部嚴格落實崗位責任制，建立「自控防線」、「互控
防線」、「監控防線」三道控制防線，健全績效考核和激勵機制，樹立「以人為本」
的內控文化，增強員工的責任
心和榮譽感，培育團隊精神和核心競爭力。並通過
進行定期、定向的業務與職業道德培訓、籤訂承諾書，使員工樹立風險防範與控
制理念。
4
、經營控制。資產託管部通過制定計劃、編制預算等方法開展各種業務營
銷活動、處理各項事務，從而有效地控制和配置組織資源，達到資源利用和效益
最大化目的。
5
、內部風險管理。資產託管部通過稽核監察、風險評估等方式加強內部風
險管理，定期或不定期地對業務運作狀況進行檢查、監控，指導業務部門進行風
險識別、評估，制定並實施風險控制措施，排查風險隱患。
6
、數據安全控制。我們通過業務操作區相對獨立、數
據和傳真加密、數據
傳輸線路的冗餘備份、監控設施的運用和保障等措施來保障數據安全。
7
、應急準備與響應。資產託管業務建立專門的災難恢復中心，制定了基於
數據、應用、操作、環境四個層面的完備的災難恢復方案，並組織員工定期演練。
為使演練更加接近實戰，資產託管部不斷提高演練標準，從最初的按照預訂時間
演練發展到現在的「隨機演練」。從演練結果看，資產託管部完全有能力在發生
災難的情況下兩個小時內恢復業務。
（五）資產託管部內部風險控制情況
1
、資產託管部內部設置專職稽核監察部門，配備專職稽核監察人員，在總
經理的直接領導下
，依照有關法律規章，全面貫徹落實全程監控思想，確保資產
託管業務健康、穩定地發展。
2
、完善組織結構，實施全員風險管理。完善的風險管理體系需要從上至下
每個員工的共同參與，只有這樣，風險控制制度和措施才會全面、有效。資產託
管部實施全員風險管理，將風險控制責任落實到具體業務部門和業務崗位，每位
員工對自己崗位職責範圍內的風險負責，通過建立縱向雙人制、橫向多部門制的
內部組織結構，形成不同部門、不同崗位相互制衡的組織結構。
3
、建立健全規章制度。資產託管部十分重視內控制度的建設，一貫堅持把
風險防範和控制的理念和方法融入
崗位職責、制度建設和工作流程中。經過多年
努力，資產託管部已經建立了一整套內部風險控制制度，包括：崗位職責、業務
操作流程、稽核監察制度、信息披露制度等，覆蓋所有部門和崗位，滲透各項業
務過程，形成各個業務環節之間的相互制約機制。
4
、內部風險控制始終是託管部工作重點之一，保持與業務發展同等地位。
資產託管業務是商業銀行新興的中間業務，資產託管部從成立之日起就特別強調
規範運作，一直將建立一個系統、高效的風險防範和控制體系作為工作重點。隨
著市場環境的變化和託管業務的快速發展，新問題、新情況不斷出現，資產託管
部始終將風
險管理放在與業務發展同等重要的位置，視風險防範和控制為託管
業
務生存和發展的生命線。
三、基金託管人對
基金
管理人運作基金進行監督的方法和程序
根據《基金法》、基金合同、託管協議和有關基金法規的規定，基金託管人
對基金的投資範圍和投資對象、基金投融資比例、基金投資禁止行為、基金參與
銀行間債券市場、基金資產淨值的計算、基金份額淨值計算、應收資金到帳、基
金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登
載基金業績表現數據等進行監督和核查，其中對基金的投資比例的監督和核查自
基金合同生效之後六個月開始
。
基金託管人發現基金管理人違反《基金法》、基金合同、基金託管協議或有
關基金法律法規規定的行為，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金
管理人收到通知後應及時核對，並以書面形式對基金託管人發出回函確認。在限
期內，基金託管人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金管理人改正。基金管
理人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人應報告中國
證監會。
基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時
通知基金管理人限期糾正。
第五部分相關服務機構
一、基金份額發售機構
1
、直
銷服務：
名稱：渤海匯金證券資產管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作區前灣一路
1
號
A
棟
201
室
客戶服務部地址：天津市南開區賓水西道
8
號
成立日期：
2016
年
5
月
18
日
法定代表人：徐海軍
聯繫人：
譚如雁
電話：
022
-
23861525
傳真：
022
-
23861510
網址：
https://www.bhhjamc.com
客服電話：
4006515988
，
4006511717
2
、
其他
銷售機構
：
（
1
）
中國
工商銀行股份有限公司
辦公地址：北京市西城區復興門內大街
55
號
註冊地址：北京市西城區復興門內大街
55
號
法定代表人：
陳四清
電話：
010
-
66107370
傳真：
010
-
66107738
網址：
http://www.icbc.com.cn/
客服電話：
95588
（
2
）渤海證券股份有限公司
辦公地址：天津市南開區賓水西道
8
號
註冊地址：天津市經濟技術
開發區第二大街
42
號寫字樓
101
室
法定代表人：王春峰
電話：
022
-
28451922
傳真：
022
-
28451892
網址：
http://www.ewww.com.cn/
客服
電話：
4006515988
（
3
）上海好買基金銷售有限公司
辦公地址：上海市浦東南路
1118
號
鄂爾多斯國際大廈
903
～
906
室
註冊地址：上海市虹口區歐陽路
196
號
26
號樓
2
樓
41
號
法定代表人：楊文斌
聯繫人：王詩璵
電話：
021
-
20613999
傳真：
021
-
68596919
網址：
https://www.howbuy.com/
客服電話：
4007009665
（
4
）上海天天基金銷售有限公司
註冊地址：上海市徐匯區龍田路
190
號
2
號樓
2
層
辦公地址：上海市徐匯區宛平南路
88
號
東方財富大廈
法定代表人
：其實
聯繫人：丁姍姍
電話：
010
-
65980380
傳真：
021
-
54509953
網址：
http://fund.eastmoney.com/
客服電話：
4001818188
（
5
）民生證券股份有限公司
註冊地址：北京市東城區建國門內大街
28
號民生金融中心
A
座
16
-
18
層
辦公地址：北京市東城區建國門內大街
28
號民生金融中心
A
座
16
-
20
層
法定代表人：馮鶴年
聯繫人：韓秀萍
電話：
010
-
85127609
傳真：
010
-
85127917
網址：
http://www.mszq.com/
客服電話：
95376/400
-
619
-
8888
（
6
）上海基煜基金銷售有限公司
註冊地址：上海市崇明縣長興鎮潘園公路
1800
號
2
號樓
6153
室（上海泰和
經濟發展區）
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路
488
號太平金融大廈
1503
室
法定代表人：王翔
聯繫人：李關洲
電話：
021
-
65370077
傳真：
021
-
55085991
網站
:www.jiyufund.com.cn
客服電話
:400
-
820
-
5369
（
7
）天津國美基金銷售有限公司
註冊地址：
天津經濟技術開發區第一大街
79
號
MSDC1
-
28
層
2801
辦公地址：
北京市朝陽區霄雲路
26
號鵬潤大廈
B
座
9
層
法定代表人：丁東華
聯繫人：
許豔
電話：
010
-
59287105
網址
：
https://www.gomefund.com/
客服電話
：
400
-
111
-
0889
（
8
）
東海證券股份有限公司
註冊地址：江蘇省常州市延陵西路
23
號投資廣場
18
樓
辦公地址：上海市浦東新區東方路
1928
號
東海證券大廈
法定代表人：趙俊
聯繫人：王一彥
電話：
021
-
20333910
傳真：
021
-
50498825
網址
：
http://www.longone.com.cn/
客服電話：
9
5531
、
4008888588
（
9
）北京恆宇天澤基金銷售有限公司
註冊地址：北京市延慶區延慶經濟開發區百泉街
10
號
2
棟
883
室
辦公地址：北京市東城區東濱河路乙
1
號航星園
8
號樓（東半樓）
9
層
法定代表人：梁越
聯繫人：王東
電話：
13001936144
網址：
https://www.1314fund.com/
客服電話：
400
-
188
-
8848
（
10
）民商基金銷售有限公司
註冊地址：上海市黃浦區北京東路
666
號
H
區（東座）
6
樓
A31
室
辦公地址：上海市浦東新區張楊路
707
號生命人壽大廈
32
樓，
20012
0
法定代表人：賁惠琴
聯繫人：董筱爽
網址：
http://www.msftec.com/
客服電話：
021
-
50206003
（
1
1
）北京唐鼎耀華基金銷售有限公司
註冊地址：北京市延慶區延慶經濟開發區百泉街
10
號
2
棟
236
室
辦公地址：北京市朝陽區建國門外大街
19
號
A
座
1504/1505
室
法定代表人：張冠宇
聯繫人：
王麗敏
電話：
010
-
85932810
網址：
http://www.tdyhfund.com
客服電話：
400
-
819
-
9868
（
1
2
）
中信建投證券股份有限公司
註冊地址：北京市朝陽區安立
路
66
號
4
號樓
辦公地址：北京市東城區朝內大街
188
號鴻安國際大廈
法定代表人：王常青
聯繫人：劉芸
電話：
010
-
85156310
網址：
https://www.csc108.com
客服電話：
4008
-
888
-
108
（
1
3
）上海聯泰基金銷售有限公司
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區富特北路
277
號
3
層
310
室
辦公地址：上海市長寧區福泉北路
518
號
8
座
3
層
法定代表人：
尹彬彬
聯繫人：
陳東
電
話：
021
-
52822063
網址：
http://www.66liantai.com/
客服電話：
4
00
-
118
-
1188
（
1
4
）信達證券股份有限公司
註冊地址：北京市西城區鬧市口大街
9
號院
1
號樓
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街
9
號院
1
號樓
法定代表人：張志剛
聯繫人：唐靜
電話：
010
-
83252182
網址：
http://www.cindasc.com/
客服電話：
95321
（
1
5
）上海長量基金銷售投資顧問有限公司
註冊地址：浦東新區高翔路
526
號
2
幢
220
室
辦公地址：上海市浦東新區東方路
1267
號
法定代表人：張躍偉
聯繫人：
黨敏
電話：
021
-
20691935
網址：
http://ww
w.erichfund.com/
客服電話：
400
-
820
-
2899
（
1
6
）嘉實財富管理有限公司
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道
8
號上海國金中心辦公樓
二期
53
層
5312
-
15
單元
辦公地址：北京市朝陽區建國路
91
號金地中心
A
座
6
層
法定代表人：趙學軍
聯繫人：李雯
電話：
010
-
60842306
網址：
https://www.harvestwm.cn/
客服電話：
400
-
021
-
8850
（
1
7
）深圳前海財厚基金銷售有限公司
註冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路
1
號
A
棟
201
室
辦公地址：
深圳市南山區深圳灣科技生態園三區
11
棟
A
座
3608
室
法定代表人：楊豔平
聯繫人：胡聞智
電話：
0
755
-
22676026
網址：
http://www.caiho.cn
客服電話：
400
-
1286
-
800
（
1
8
）中證金牛（北京）投資諮詢有限公司
註冊地址：北京市豐臺區東管頭
1
號
2
號樓
2
-
45
室
辦公地址：北京市宣武門外大街甲
1
號環球財訊中心
A
座
5
層
法定代表人：錢昊旻
聯繫人：毛健
電話：
010
-
59336550
網址：
http://www.jnlc.com/
客服電話：
4008909998
（
19
）北京
植信基金銷售有限公司
註冊地址：北京市密雲區興盛南路
8
號院
2
號樓
106
室
-
67
辦公地址：北京朝陽區四惠盛世龍源國食苑
10
號樓
法定代表人：於龍
聯繫人：
張喆
電話：
010
-
56075718
網址：
https://www.zhixin
-
inv.com/
客服電話：
4006
-
802
-
123
（
2
0
）
宜信普澤（北京）基金銷售有限公司
註冊地址：
北京市朝陽區建國路
8
8
號
9
號樓
1
5
層
1
809
辦公地址：
北京市朝陽區建國路
8
8
號樓
soho
現代城
C
座
18
層
1
809
法定代表人：
戎兵
聯繫人：
張得仙
電話：
1
7610
275787
網址：
https://
www.yixinfund
.
com/
客服電話：
400
-
6099
-
200
（
2
1
）
北京
蛋卷
基金銷售有限公司
註冊地址：
北京市朝陽區阜通東大街
1
號院
6
號樓
2
單元
2
1
層
2
22507
辦公地址：
北京市朝陽區阜通東大街
1
號院
6
號樓
2
單元
2
1
層
2
22507
法定代表人：
鍾斐斐
聯繫人：
候芳芳
電話：
1
5910450297
網址：
https://
danjuanapp
.
com/
客服電話：
400
-
1599
-
288
具體名單見基金份額發售公告以及基金管理人屆時發布的
調整
銷售機構的
相關公
告。
二、登記機構
名稱：渤海匯金證券資產管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作區前灣一路
1
號
A
棟
201
室
辦公地址：天津市南開區賓水西道
8
號
法定代表人：徐海軍
聯繫人：魏文婷
電話：
010
-
68784295
傳真：
010
-
68784289
網址：
https://www.bhhjamc.com
三、出具法律意見書的律師事務所
名稱：
上海市
通力律師事務所
註冊地址：上海市銀城中路
68
號時代金融中心
19
樓
辦公地址：上海市銀城中路
68
號時代金融中心
19
樓
負責人：俞衛鋒
電話：
021
-
31358666
傳真
：
021
-
31358600
聯繫人：
陸奇
經辦律師：
安冬、陸奇
四、審計基金財產的會計師事務所
名稱：普華永道中天會計師事務所
(
特殊普通合夥
)
住所：中國上海自由貿易試驗區
陸家嘴環路
1318
號星展銀行大廈
6
樓
辦公地址：中國北京朝陽區東三環中路
7
號財富中心
A
座
26
層
法定代表人：李丹
電話：
010
-
65338888
經辦註冊會計師：李鐵英、朱輝
聯繫人：朱輝
第六部分基金的募集
一、基金募集的依據
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露
辦法》、《基金合同》及其它法律法規的
有關規定，經
2018
年
2
月
28
日中國證監
會證監許可
【
2018
】
371
號文準予註冊。
二、基金類型與運作方式
基金類型為混合型證券投資基金；本基金的運作方式為契約型開放式。
三、基金存續期間
不定期。
四、募集方式
通過各銷售機構的基金銷售網點
(
包括基金管理人
的直銷
客戶服務
及
其他銷
售機構的銷售網點
)
公開發售，各銷售機構的具體名單見基金份額發售公告以及
基金管理人屆時發布的
調整
銷售機構的相關公告。
五、募集期限
自
2018
年
5
月
22
日到
2018
年
7
月
1
7
日。
六、募集規模限制
本基金的最低募集份額總額為
2
億份，最
低募集金額為
2
億人民幣。
七、募集對象
符合法律法規規定的可投資於證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合
格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許
購買證券投資基金的其他投資人。
八、募集場所
投資者應當在基金管理人、銷售機構辦理基金髮售業務的營業場所或按基金
管理人、銷售機構提供的其他方式辦理基金的認購。
基金管理人、銷售機構辦理基金髮售業務的地區、網點的具體情況和聯繫方
法
,
請參見基金
份額
發售公告以及當地銷售機構的公告。
基金管理人可以根據情況增加其他銷售機構
,
並另行公告。
九、
基金份額初始面值、認購費用及認購份額的計算
1
、本基金份額初始面值為人民幣
1.00
元，按面值發售。
2
、認購費用
本基金認購費由認購人承擔
,
基金認購費用不列入基金財產
,
可用於市場推
廣、銷售、註冊登記等募集期間發生的各項費用。
具體費率如下
:
認購金額
(
元
)
認購費率
100
萬（不含）以下
1.20%
100
萬
(
含
)
－
200
萬（不含）
0.80%
200
萬
(
含
)
－
500
萬（不含）
0.30%
500
萬（含）以上
1000
元
/
筆
投資人同日或異日多次認購
,
須按每次認購所對應的費率檔
次分別計費。
3
、認購份額的計算
認購份額的計算方法如下：
淨認購金額
=
認購金額
/
（
1+
認購費率）
（註：對於適用固定金額認購費的認購，淨認購金額
=
認購金額
-
固定認購費
用）
認購費用
=
認購金額
-
淨認購金額
（註：對於適用固定金額認購費的認購，認購費用
=
固定金額）
認購份額
=(
淨認購金額
+
有效認購資金產生的利息
)/
基金份額初始面值
認購份額計算結果保留到小數點後
2
位，小數點後
2
位以後的部分四捨五入，
由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
例
1
：某投資者投資
10,000
元認購本基金，假定認購金額在募集期產生的
利息為
3
元。則其可得到的認購份額計算如下：
淨認購金額
=
10
,
000
/
（
1+
1.2
0
%
）
=9881.42
認購費用
=10,000
-
9881.42
=118
.58
認購份額
=
(9881.42+3)/
1.00
=9884.42
即投資者投資
10,000
元認購本基金，假定認購金額在募集期產生的利息為
3
元，則投資者可得到
9884.42
份基金份額（含利息折份額部分）。
十、投資者對本基金的認購
1
、認購時間安排
投資者認購本基金的具體辦理時間見基金份額發售公告或各銷售機構相關
公告。
各個銷售機構在本基金髮售募集期內對
於個人投資者或機構投資者的具體
業務辦理時間可能不同
,
若基金份額發售公告沒有明確規定
,
則由各銷售機構自
行決定每天的業務辦理時間。
2
、投資者認購本基金應提交的文件和辦理的手續
投資者認購本基金應提交的文件和辦理的手續見基金份額發售公告或各銷
售機構相關公告。
3
、認購原則
（
1
）基金份額的認購採用金額認購方式
;
（
2
）投資人認購時
,
須按銷售機構規定的方式全額繳款
;
（
3
）投資人在募集期內可以多次認購基金份額
,
但已受理的認購申請不允許
撤銷
;
（
4
）若投資人的認購申請被部分確認為無效
,
基金管理人應當將無效申請部
分對應的認購款項
本金
退還給投資人。
4
、認購申請的確認
銷售機構對認購申請的受理並不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確
實接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對於認購申請及認
購份額的確認情況，投資人應及時查詢
並妥善行使合法權利，否則，由此產生的
投資人任何損失由投資人自行承擔
。
5
、認購金額的限額
（
1
）投資人通過直銷機構每次認購基金的最低認購金額為
100
0
元
(
含認購
費
),
通過
其他銷售機構每次認購本基金的最低認購金額為
100
0
元
(
含認購費
),
超過最低認購金額的部分不設金額級差
,
銷售機構若有不
同規定
,
以銷售機構規
定為準；
（
2
）募集期內
,
單個投資人的累計認購規模沒有限制；
（
3
）基金管理人可根據有關法律法規的規定和市場情況
,
調整認購的數額限
制
,
基金管理人最遲應於調整實施前
2
個工作日在指定媒介上予以公告。
（
4
）
如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額
的
50%
，基金管理人可以採取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制。
基金管理人接受某筆或者某些認購申請有可能導致投資者變相規避前述
50%
比
例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金
份額數以基金合同生
效後登記機構的確認為準。
十一、募集資金及利息的處理
《基金合同》生效前，投資者的認購款項只能存入專門帳戶，不得動用。
有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人
所有，其中利息轉份額以登記機構的記錄為準。
十二、
募集期間費用
基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用
,
不得從基金
財產中列支。
第七部分基金合同的生效
一、基金
合同的生效
本基金基金合同已於
2018
年
7
月
20
日正式生效。
二
、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模
《基金合同》生效
後，
連續二十個工作日出
現基金份額持有人數量不滿二百
人或者基金資產淨值低於五千萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披
露；連續六十個工作日出現前述情形的，基金管理人應當向中國證監會報告並提
出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合併或者終止基金合同等，並召開基
金份額持有人大會進行表決。
法律法規另有規定時，從其規定。
第八部分基金份額的申購與贖回
一、申購和贖回場所
1
、本基金管理人的直銷服務。
2
、經本基金管理人委託的具有基金代銷業務資格的商業銀行或其他機構的
營業網點，即代銷機構。
基金管理人可根據情況變更或增減銷售機構
，
並在基金管理人網站公示
。基
金投資者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的其
他方式辦理基金份額的申購與贖回。
二、申購和贖回的開放日及時間
1
、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易
所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中
國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效後，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其
他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但
應
在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
2
、申購、贖回開始日及業務辦理時間
本基金自
201
8
年
8
月
20
日起辦理日常申購和贖回業務。
基金管理人不得在
基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。投資人
在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接
受的
，
其基金份額申購、贖回價格為
下一開放日
基金份額申購、贖回
的
價格
。
具
體辦理流程見
2018
年
8
月
16
日基金管理人在指定媒體及公司網站發布的公告。
三、申購與贖回的原則
1
、「未知價」原則，即申購、贖回價格以
申請當日收市後計算的基金份額淨
值
為基準進行計算；
2
、「金額申購、份額贖回」原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3
、
當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷
，但申請
經登記機構受理的不得撤銷，
基金銷售機構另有規定的，以基金銷售機構的規定
為準；
4
、
基金份額持有人
贖回
時，基金管理人按
「先進先出」
的
原則，
對該基金
份額持有人帳戶在該銷售機構託管的基金份額
進行
處理，即登記確認日期在先的
基金份額先
贖回
，登記確認日期在後的基金份額後贖回，以確定被贖回基金份額
的持有期限和所適用的贖回費率。
基金管理人可
在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人
必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
四、申購與贖回的程序
1
、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出
申購或贖回的申請。
2
、
申購和贖回的
款項支付
投資人申購基金份額時，必須
在規定的時間內
全額交付申購款項，
否則所提
交的申購申請不成立。
投資人交付
申購
款項，申購
成立；登記機構確認基金份額
時，申購生效
。
投資人在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額餘額，否則所提交的贖回申
請不成立
。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；登記機構確認贖回時，贖
回生效。
基金份額持有人
T
日的
贖回申請成功後，基金管理人
將
在
T
＋
7
日（包
括該日）
內
支付贖回款項。
如遇交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、
銀行數據交換系統故障或其它非基金管理人及基金託管人所能控制的因素影響
業務處理流程，則贖回款項的支付時間可相應順延。
在發生巨額贖回
或基金合同
載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
時，款項的支付辦法參照基金合
同有關條款處理。
基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述規則進行調整。基金管理人
必須在新規則開
始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
3
、
申購和贖回申請的確認
基金管理人應以交易時間結束前受理
有效
申購和贖回申請的當天作為申購
或贖回申請日
（
T
日
）
，
在正常情況下，本基金登記機構在
T+
1
日內對該交易的
有效性進行確認。
T
日提交的有效申請，投資人
應
在
T+
2
日後
（
包括該日
）
及時
到銷售網點櫃檯或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成
功，則申購款項退還給投資人。
銷售機構對申購和贖回申請的受理並不代表申請一定成功，而僅代表銷售機
構確實接收到申請。申購和贖回的確認以登記機構的確認結果
為準。對於
申購、
贖回
申請及
申購、贖回份額
的確認情況，投資人應及時查詢
並
妥善行使合法權利，
否則，由此產生的投資人任何損失由投資人自行承擔。
基金管理人可在法律法規允許的情況下
，
對上述原則進行調整。基金管理人
必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
五、申購和贖回的數量限制
1
、
申購金額的限制
投資者申購本基金份額時
,
通過直銷機構每筆申購金額不得低於
100
0
元
(
含
申購費
),
通過
其他銷售機構每筆申購金額不得低於
100
0
元
(
含申購費
),
超過最
低申購金額的部分不設金額級差
;
定期定額投資
計劃、比例配售和紅利再投資不
受此最低申購金額規定限制
；
銷售機構若有不同規定
,
以銷售機構規定為準。
2
、贖回份額
的限制
投資者贖回本基金份額時
,
可申請將其持有的部分或全部基金份額贖回。
本基金的投資者每個交易帳戶的最低基金份額餘額和每筆贖回最低份額均為
100
份
,
若帳戶餘額小於
100
份，則本基金將自動將剩餘份額贖回。
銷售機構若有
不同規定
,
以銷售機構規定為準
,
但不得低於
100
份的最低限額規定
。
3
、
本基金不對單個投資者累計持有的基金份額上限
或本基金總規模
進行限
制。
4
、
當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成
潛在重大不利影響時，
基金管理人應當採取設定單一投資者申購金額上限或基金單日淨申購比例上限、
拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益，
具體
規定
請參見相關公告
。
5
、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額、贖回
份額
和最低基金份額餘額等
數量限制。基金管理人必須在調整
實施
前依照《信息
披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
六、申購、贖回費用
1
、本基金申購費用由申購基金份額的投資人承擔，不列入基金財產，主要
用於本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。贖回費由贖回基金
份額的投
資者承擔。
2
、
申購費率
（
1
）
投資人申購基金份額時的申購費率如下表：
申購金額
申購費率
100
萬元（不含）以下
1.50%
100
萬元（含）－
200
萬元（不含）
0.80%
200
萬元（含）－
500
萬元（不含）
0.30%
500
萬元（含）以上
按筆固定收取
1,000
元
/
筆
（
2
）在申購費按金額分檔的情況下，如果投資者多次申購，申購費適用單
筆申購金額所對應的費率。
3
、贖回費率
本基金基金份額的贖回費率如下表所示：
持有時間
贖回費率
7
日（不含）以下
1.50%
7
日（含）－
3
0
日（不含）
0.75%
30
日（含）－
180
日（不含）
0.50%
180
日（含）－
365
日（不含）
0.25%
365
日（含）以上
0
投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。贖回費用由贖回基金份額
的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持有期少
於
30
日（不含）的基金份額持有人所收取贖回費用全額計入基金財產；對持有
期在
30
日以上（含）且少於
90
日（不含）的基金份額持有人所收取贖回費用總
額的
75%
計入基金財產；對持有期在
90
日以上（含）且少於
180
日（不含）的
基金份額持有人
所收取贖回費用總額的
50%
計入基金財產；對持續持有期
180
日
以上（含）的基金份額持有人所收取贖回費用總額的
25%
計入基金財產；贖回費
未歸入基金財產的部分用於支付登記費和其他必要的手續費。
4
、基金管理人可以在基金合同約定的範圍內調整費率或收費方式
,
並最遲於
新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公
告。
5
、
基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情況下根據市
場情況制定基金促銷計劃，定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動
期間，基金管理人可以適當調低基金銷售費率，或
針對特定渠道、特定投資群體
開展有差別的費率優惠活動。
6
、
當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以採用擺動定價機制，以
確保基金估值的公平性，具體處理原則與操作規範遵循相關法律法規以及監管部
門、自律規則的規定
。
七、申購份額與贖回金額的計算及處理方式
1
、基金份額淨值的計算
本基金份額淨值的計算
,
保留到小數點後
4
位
,
小數點後第
5
位四捨五入
,
由
此產生的收益或損失由基金財產承擔。
T
日的基金份額淨值在當天收市後計算
,
並在
T+1
日
（包括該日）
內公告。遇特殊情況
,
經中國證監會同意
,
可以適當延遲
計算或公告。
2
、申購份額的計算
（
1
）計算公式
1
）申購費用適用比例費率時
,
申購份額的計算方法如下
:
淨申購金額
=
申購金額
/
（
1+
申購費率）
申購費用
=
申購金額
-
淨申購金額
申購份額
=
淨申購金額
÷T
日基金份額淨值
2
）申購費用為固定金額時
,
申購份額的計算方法如下
:
申購費用
=
固定金額
淨申購金額
=
申購金額
-
申購費用
申購份額
=
淨申購金額
÷T
日基金份額淨值
例
:
假設某投資人投資
100,000
元申購本基金
,
適用的申購費率為
1.50%,T
日
基金份額淨值為
2.000
0
元
,
則該投資人申購可得到的基金份額為
:
淨申購金額
=100,000÷
（
1+1.50%
）
=98,522.17
申購
費用
=100,000
-
98,522.17=1,477.83
申購份額
=98,522.17÷2.000
0
=49,261.09
即投資者投資
100,000
元申購本基金
,
假設申購當日基金份額淨值為
2.000
0
元
,
則可以得到
49,261.09
份基金份額。
（
2
）上述計算結果均按四捨五入方法
,
保留到小數點後
2
位
,
由此產生的收益
或損失由基金財產承擔。
3
、贖回金額的計算
（
1
）計算公式
贖回總額
=
贖回份數
×T
日基金份額淨值
贖回費用
=
贖回總額
×
贖回費率
淨
贖回金額
=
贖回總額
-
贖回費用
例
:
假設某投資人在
T
日贖回
10,000
份基金份額
,
持有時間為
100
天
,
適用的贖
回費率為
0.50%,T
日基金份額淨值為
2.000
0
元
,
則其獲得的贖回金額計算如下
:
贖回總額
=10,000×2.000
0
=20,000.00
贖回費用
=20,000.00×0.50%=100.00
贖回金額
=20,000.00
-
100.00=19,900.00
即投資者贖回本基金基金份額
10,000
份
,
假定贖回當日本基金基金份額的
基金份額淨值為
2.000
0
元
,
則其可得到的贖回金額為
19,900.00
元。
（
2
）上述計算結果均按四捨五入方法
,
保留到小數點後
2
位
,
由此產生的收益
或損失由基金財產承擔。
八、拒絕或暫停申購的情形
發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1
、因不可抗力導致基金無法正常運作。
2
、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受
投資人的申購申請。
3
、證券
/
期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基
金資產淨值。
4
、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。
5
、基金資產規模過大，使基
金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可
能對基金業績產生負面影響，或
發生
其他損害現有基金份額持有人利益的情形。
6
、
基金管理人、基金託管人、基金銷售機構、
基金登記機構或
支付結算機
構等因異常情況
導致基金銷售系統
、基金銷售支付結算系統、
基金登記系統
或
基
金會計系統
等
無法正常運行
。
7
、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金
份額數的比例達到或者超過基金份額總數
50%
，或者可能導致投資者變相規避前
述
50%
比例要求的情形時。
8
、
申請超過基金管理人設定的
基金總規模、單日
淨申購比例上限
、
單一投
資者
單日或單筆申購金額上限
的
。
9
、當前一估值日基金資產淨值
50%
以上的資產出現無可參考的活躍市場價
格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確
認後，基金管理人
應當
採取暫停接受基金申購申請的措施。
10
、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述第
1
、
2
、
3
、
5
、
6
、
9
、
10
項
情形且基金管理人決定拒絕或
暫停申
購申請時，基金管理人應當根據有關規定在指定媒介上刊登暫停申購公告。如果
投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購款項本金將退還給投資
人。在暫停申購的情況消除時，基金管
理人應及時恢復申購業務的辦理。
九、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款
項：
1
、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。
2
、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受
投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項。
3
、證券
/
期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基
金資產淨值。
4
、
繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，可暫停接
受投資人的贖回申請。
5
、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。
6
、
當前一估值日基金資產淨值
50%
以上的資產出現無可參考的活躍市場價
格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確
認後，基金管理人
應當
採取
暫停贖回或延緩支付贖回款項
的措施。
7
、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述第
1
、
2
、
3
、
4
、
6
、
7
項情形之一且基金管理人決定暫停接受贖回
申請或延緩支付贖回款項時，基金管理人應在當日報中國證監會備案，已確認的
贖回申請，基金管理人應足額支付；如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單
個帳戶申請量佔申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延
期支付。若
出現上述第
5
項所述情形，按基金合同的相關條款處理。基金份額持有人在申請
贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除
時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理並公告。
十、巨額贖回的情形及處理方式
1
、巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內的基金份額淨贖回申請（贖回申請份額總數加上基金
轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額
總數後的餘額）超過前一開放日的基金總份額的
10%
，即認為是發生了巨額贖回。
2
、巨額贖回的處理方式
當基金出現巨額贖回時，基金管理人
可以根據基金當時的資產組合狀況決定
全額贖回或部分延期贖回。
（
1
）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，
按正常贖回程序執行。
（
2
）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認
為因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產淨值造成較大
波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低於上一開放日基金總份額的
10%
的
前提下，可對其餘贖回申請延期辦理。對於當日的贖回申請，應當按單個帳戶贖
回申請量佔贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對於未能贖回部分，
投資人在提交贖回
申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自
動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲
受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一併處
理，無優先權並以下一開放日的基金份額淨值為基礎計算贖回金額，以此類推，
直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回
部分作自動延期贖回處理。
部分順延贖回不受單筆贖回最低份額的限制。
若本基金髮生巨額贖回的，在單個基金份額持有人超過基金總份額
10%
以上
的贖回申請的情形下，基金管理人
可以
延期辦理贖回
申請：對於該基金份額持有
人當日贖回申請超過上一開放日基金總份額
10%
以上的部分，
可以
進行延期辦
理
，
延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一併處理，無優先權並以下一開放日
的基金份額淨值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止
；
對於該基
金份額持有人當日贖回申請未超過上述比例的部分，根據前段「（
1
）全額贖回」
或「（
2
）部分延期贖回」的約定方式與其他基金份額持有人的贖回申請一併辦理。
但是，對於未能贖回部分，如該基金份額持有人在提交贖回申請時選擇取消贖回，
則其當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。
（
3
）暫停贖回：連
續
2
個開放日以上（含本數）發生巨額贖回，如基金管
理人認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支
付贖回款項，但不得超過
20
個工作日，並應當在指定媒介上進行公告。
3
、巨額贖回的公告
當發生上述延期贖回並延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招
募說明書規定的其他方式在
3
個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方
法，
並在兩日內
在指定媒介上刊登公告。
十一、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1
、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人
應在
規定期限內在指定媒
介上刊登暫停公
告。
2
、如發生暫停的時間為
1
日，基金管理人應於重新開放日，在指定媒介上
刊登基金重新開放申購或贖回公告，並公布最近
1
個開放日的基金份額淨值。
3
、
基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時間，依照《信息披露辦法》的
有關規定，最遲於重新開放日在指定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告；也
可以根據實際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行
發布重新開放的公告。
十二、基金轉換
基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與
基金管理人管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的
轉換費，
相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定製定並公告，並
提前告知基金託管人與相關機構。
基金管理人有權暫停本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉換業務。
十三、基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形
而產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論
在上述何種情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資
人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；
捐贈指基金份額持有人將其合法持有
的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社
會團體；司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的
基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基
金登記機構要求提供的相關資料，對於符合條件的非交易過戶申請按基金登記機
構的規定辦理，並按基金登記機構規定的標準收費。
十四、基金的轉託管
、質押
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉託管，基金
銷售機構可以按照規定的標準收取轉託管費。
在條件許可的情況下，基金登記機構可依據相關法律法規及其業務規則，辦
理基金份額質押業務
，並可收取一定的手續費。
十五、定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人另行
規定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金
額必須不低於基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定額
投資計劃最低申購金額。
十六、基金份額的凍結和解凍
基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及
登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。
基金份額被凍結的，被凍結部分產生的權益一併凍結，被凍結部分份額仍然
參與收益分配。法律
法規或監管部門另有規定的除外。
十七、基金份額折算
在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，基金管理人經與基金託
管人協商一致，可對基金份額進行折算，不需召開基金份額持有人大會審議。
十八、基金份額的轉讓
在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通
過中國證監會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請並由登記機構
辦理基金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉讓業務的，將提前公告，
基金份額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。
十九、當技術條件成熟，本基金
管理人在不違反法律法規且對基金份額持有
人利益無實質不利影響的前提下，經與基金託管人協商一致，可根據具體情況
對
上述申購和贖回的安排進行補充和調整
，屆時無須召開基金份額持有人大會審議
但須提前公告。
第九部分基金的投資
一、投資目標
通過構建數量化投資策略，在嚴格控制風險的基礎上，力爭獲取超越業績
比
較
基準的投資收益，實現基金資產的持續穩健增長。
二、投資範圍
本基金的投資範圍
主要
為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上
市的股票
（包含主
板、
中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）
、
債券
（包括國債
、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、
公司債、次級債、
中期票據、短期融資券、可轉換債券、可交換債券等）、銀行存款（包括協議存
款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具（含同業存單）、資產支持證券、
債券回購、權證、股指期貨、
國
債
期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資
的其他金融工具
(
但須符合中國證監會相關規定
)
。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當
程序後，可以將其納入投資範圍。
基金的投資組合比例為：
股票資產佔基金資產的
0%
-
95%
；每個交易日日終
在扣除股指期貨、國債期貨合約
需繳納的交易保證金後，基金保留的現金
（不包
括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）
或者到期日在一年以內的政府債券
的比例合計不低於基金資產淨值的
5%
；股指期貨及其他金融工具的投資比例符
合法律法規和監管機構的規定。
如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履
行適當程序後，可以調整上述投資品種的投資比例。
三、投資策略
本基金運用現代金融學、數學、統計學等科學方法，藉助計算機的信息處理
能力，在大類資產配置、行業配置和個股配置三個層面構建數量化投資策略，捕
捉各種市場特徵下的投資機會，同時
輔以
量化模型控制基金整體的波動和風險，
力
爭實現超越業績比較基準的投資收益。
1
、大類資產配置策略：
採用風險平價模型等量化分析的方法構建大類資產配置模型，動態配置股票
與債券資產的投資比例，平衡分配不同資產類別的風險貢獻度，避免投資組合暴
露在單一資產類別的風險敞口中，從而動態控制基金資產的整體風險。同時結合
國內外宏觀經濟走勢、財政貨幣政策、行業發展趨勢等因素，輔以定性分析來增
強大類資產配置的功效。
2
、
行業配置策略：
通過跟蹤各行業的景氣度、盈利能力、分析師的盈利預期、行業估值等基本
面
因子
，結合行業指數的波動指標
、動量變化指標等
市場因子，構建行業輪動模
型
，
捕捉最具有投資價值的行業
，並
動態調整權益資產中行業配置，提升具有投
資價值行業的比例，降低投資價值較低的行業比例，實現相對較優的行業配置，
獲取行業配置的超額阿爾法收益。
3
、量化股票投資策略：
（
1
）
多因子選股策略：通過對股票歷史數據的數量化分析，
充分挖掘
影響
股票價格的因子
，
通過檢驗各類因子的有效性以及因子之間的關聯度，對各類因
子打分挑選出有效的因子組合，並結合風險和收益特徵構建多因子模型，篩選出
收益預期較高且風險可控的股票組合。本基金使用的因子不僅包括公司盈利能
力
、成長性、一致預期、估值等基本面類因子，同時也包括股票價格波動相關的
各類技術指標，例如價格波動率、成交量、動量趨勢、超買超賣等。
本基金通過
對量化模型中各類因子的持續跟蹤來監控因子的有效性，根據市場狀況結合因子
變化趨勢，動態選取最優因子構建股票多頭組合
，並根據市場變化趨勢，
對模型
進行調整，
以改進模型的有效性。
（
2
）統計套利選股策略：基於均值回歸的思想，通過分析歷史數據統計投
資標的之間存在的穩定性關係。當標的之間的價格波動導致既定關係出現偏離
時，這種趨勢大概率在未來會得到修正，便會出現套利機會。藉助計算機自動
捕
捉套利機會，挑選歷史上大概率跑贏市場的股票組合，以相對較高的成功概率進
場套利。
（
3
）事件套利選股
策略
：通過跟蹤分析對投資者行為產生一定影響，可造
成市場短期價格波動的事件來獲取超額投資收益。此類事件包括但不限於定向增
發、股東增持、股權激勵、業績公告、資產注入等，相關事件信息要素均由上市
公司公告等公開渠道獲得。
4
、債券投資策略：
本基金在保障流動性的基礎上
，
有效利用基金資產進行債券投資
，
以提高基
金資產的投資收益
。
首先
，
通過對國內外宏觀經濟形勢
、
財政政策
、
貨幣政策以及債券市場供求
關係等因素的分析
，
結合基金
資產的流動性需求
，確定
債券
組合的規模、投資期
限、期間的流動性安排。
其次
，在上述約束條件下，綜合運用估值策略、久期管理策略、利率預期策
略等多種方法，結合債券的流動性、信用風險分析等多種因素，對個券進行積極
的管理。
此外，本基金根據對可轉換債券的發行條款和對應基礎證券的估值與價格變
化的研究，通過對轉債品種的轉股溢價率、純債溢價率、到期收益率等指標分析，
尋找具有債性支撐並且兼具一定股性的品種，捕捉其投資機會。
5
、股指期貨和國債期貨投資策略：
本基金將根據風險管理的原則，以套期保值為主要目的，在風險可控的前提
下
，本著謹慎原則，參與股指期貨的投資。本基金將充分考慮股指期貨的收益性、
流動性及風險特徵，選擇流動性較強、交易活躍的期貨合約進行空頭或多頭套期
保值，以管理投資組合的系統性風險，提高資金使用效率。
基金管理人針對股指期貨交易制訂嚴格的授權管理制度和投資決策流程，確
保研究分析、投資決策、交易執行及風險控制各環節的獨立運作，並明確相關崗
位職責。此外，基金管理人建立股指期貨交易決策部門或小組，並授權特定的管
理人員負責股指期貨的投資審批事項。
基金管理人可運用國債期貨，以提高投資效率。本基金在國債期貨投資中將
根據風險管
理的原則，以套期保值為目的，在風險可控的前提下，本著謹慎原則，
參與國債期貨的投資，以管理投資組合的利率風險，改善組合的風險收益特性。
6
、資產支持證券投資策略：
本基金將通過對宏觀經濟等多個因素的研究預測資產池未來現金流變化，並
通過研究標的證券發行條款，預測提前償還率變化對標的證券的久期與收益率的
影響。同時在嚴格控制風險的情況下，綜合運用多個策略和研究方法，選擇風險
調整後收益高的品種進行投資，以期獲得長期穩定收益。
7
、權證投資策略
本基金將在嚴格控制風險、保障基金財產安全的前提下對權證進行投資。本
基金將通
過對權證標的證券基本面研究，採取市場公認的權證定價模型作為權證
投資的價值基準，同時充分考慮權證資產的收益性、流動性及風險性特徵進行謹
慎投資。此外根據權證衍生工具的特徵，通過權證與標的證券組合投資，以期改
善組合的風險收益。
四、投資限制
1
、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（
1
）
本基金股票資產的投資比例佔基金資產的
0
-
95%
；
（
2
）
本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、
國債期貨
合約需繳納的交易
保證金後，
現金
（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）
或者到期日
在一年以內的政府債券
的投資比例合計不低
於基金資產淨值的
5%
；
（
3
）本基金持有一家
公司發行的證券
，其市值不超過基金資產淨值的
10
％；
（
4
）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證
券的
10
％；
（
5
）本
基金
管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股
票，不超過該上市公司可流通股票的
30%
；本基金管理人管理的全部開放式基金
持有一家上市公司發行的可流通股票，不超過該上市公司可流通股票的
15%
；
（
6
）
本基金
主動
投資於流動性受限資產，其市值合計不超過基金資產淨值
的
15%
；
因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等
基金管理人之外的因
素使基金不符合前款所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資
產的投資
；
（
7
）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的
3
％；
（
8
）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的
10
％；
（
9
）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資
產淨值的
0.5
％；
（
10
）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過
基金資產淨值的
10
％；
（
11
）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的
20
％；
（
12
）本基金持有的
同一
(
指同一信用級別
)
資產支持證券的比例，不得超過
該資產支持證券規模的
10
％；
（
13
）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持
證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的
10
％；
（
14
）本基金應投資於信用級別評級為
BBB
以上
(
含
BBB)
的資產支持證券。
基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評
級報告發布之日起
3
個月內予以全部賣出；
（
15
）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總
資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票
的總量；
（
16
）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基
金資產淨值的
40%
；
債券回購最長期限為
1
年，債券回購到期後不得展期；
（
17
）本基金參與股指期貨、國債期貨投資，應遵循下列限制：
1
）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基
金資產淨值的
10%
；
2
）每個交易日日終，本基金持有的買入股指期貨和國債期貨合約價值和有
價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的
95%
；其中，有價證券指股票、債券
（不含到期日在一年以內的政府債券）、權證、資產支持證券、買入返售金融資
產（不含
質押式回購等）；
3
）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金
持有的股票總市值的
20%
；
4
）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差
計算）應當符合《基金合同》關於股票投資比例的有關規定；
5
）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額
不得超過上一交易日基金資產淨值的
20%
；
6
）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基
金資產淨值的
1
5
%
；
7
）本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金
持有的債券總市值
的
3
0%
；
8
）本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、
賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合《基金合同》關於債券投資
比例的有關規定；
9
）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額
不得超過上一交易日基金資產淨值的
3
0%
；
（
18
）基金總資產不得超過基金淨資產的
140%
；
（
19
）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍
保持一致；
（
20
）法律法規及中國證監會規定的和
《基金合同》約定其他投資比例限制。
除上述第（
2
）、（
5
）、（
6
）、（
14
）、（
19
）項外，
因證券、期貨市場波動、證
券發行人合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合
上述規定投資比例的，基金管理人應當在
10
個交易日內進行調整，但中國證監
會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的，從其規定。
基金管理人應當自
《
基金合同
》
生效之日起
6
個月內使基金的投資組合比例
符合
《
基金合同
》
的有關約定。
上述期間，本基金的投資範圍、投資策略應當符
合《基金合同》的約定。
基金託管人對基金的投資的監督與檢查自本
《
基金
合同
》
生效之日起開始。
法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用於本基金，基金管理人在
履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或按調整後的規定執行。
2
、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：
（
1
）承銷證券；
（
2
）
違反規定
向他人貸款或者提供擔保；
（
3
）從事承擔無限責任的投資；
（
4
）買賣其他基金份額，但是
中國證監會
另有規定的除外；
（
5
）向其基金管理人、基金託管人出資；
（
6
）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（
7
）
法律、
行政法規
和
中國證監會規定禁止的其他活動
。
如法律、行政法規或監管部門取消上述禁止性規定，
則本基金
可不受上述規
定的限制。
3
、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、
實際控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證
券，或者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循
基金份額持有人利益優先原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機
制，按照市場公
平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並
按法律法規予以披露。
重大關聯交易應提交基金管理人董事會審
議，並經過三分
之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行
審查
。
五、業績比較基準
1
、業績比較基準：
60%
×滬深
300
指數收益率
+40%
×上證
國債指數收益率
2
、使用上述業績比較基準的主要理由如下：
（
1
）市場代表性
從市值覆蓋率、行業分布狀況來看，滬深
300
指數具有良好的滬深市場代表
性。而上證
國債指數綜合反映滬深證券交易所和銀行間債券市場國債、金融債和
企業債價格變動趨勢，能為債券投資者提供投資分析工具和業績評價基準。
（
2
）比較基準與本基金投資範圍的一致性
本基金的投資標的主要
集中在國內依法發行上市的股票（包含主
板、
中小板、
創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、債券（包括國債
、央行票據、地
方政府債
、金融債、企業債
、
公司債、次級
債、中期票據、短期融資券
、可轉換
債券、可交換債券
等）。滬深
300
指數和
上
證
國債指數較好地表徵了本基金主要
投資的股票和債券市場。
（
3
）公允性和不可操縱性
由於本基金業績比較基準具有較高的市場代表性，指數發布
機構
具有較高的
知名度和權威性，保證了該
業績比較
基準的公允性和不可操縱性。
（
4
）易於觀測性
本基金的比較基準易於觀察，任何投資人都可以使用公開的數據獲
得比較基
準，保證了基金業績評價的透明性。
如果上述基準指數停止計算編制或更改名稱，或者今後法律法規發生變化，
又或者市場推出更具權威、且更能夠表徵本基金風險收益特徵的指數，則本基金
管理人可以根據本基金的投資範圍和投資策略，依據維護投資者合法權益的原
則，經與基金託管人協商一致並按照監管部門要求履行適當程序後，調整本基金
的業績比較基準並及時公告，而無需召開基金份額持有人大會。
六、風險收益特徵
本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平高於債券型基金和貨幣市
場基金，但低於股票型基金，屬於中高風險水平的投資品種。
七
、基金管理人代表基金行使相關權利的處理原則及方法
1
、有利於基金資產的安全與增值
;
2
、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使相關權利
,
保護基金份額
持有人的利益
;
3
、不謀求對上市公司的控股
,
不參與所投資上市公司的經營管理
;
4
、不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三
人牟取任何不當利益。
第十部分基金投資組合報告
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳
述或重大遺漏、並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基
金託管人根據基金合同規定覆核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資
組合報告等內容，保證覆核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報告所載數據截至
201
9
年
6
月
3
0
日（未經審計）。
1. 報告期末基金資產組合情況
序號
項目
金額（元）
佔基金總資產的比例（
%
）
1
權益投資
9,654,943.34
56.85
其中：股票
9,654,943.34
56.85
2
基金投資
-
-
3
固定收益投資
5,315,669.50
31.30
其中：債券
5,315,
669.50
31.30
資產支持證券
-
-
4
貴金屬投資
-
-
5
金融衍生品投資
-
-
6
買入返售金融資產
800,000.00
4.71
其中：買斷式回購的買入返售
金融資產
-
-
7
銀行存款和結算備付金合計
859,782.82
5.06
8
其他資產
352,923.84
2.08
9
合計
16,983,319.50
100.00
2. 報告期末按行業分類的股票投資組合
1) 報告期末按行業分類的境內股票投資組合
代碼
行業類別
公允價值（元）
佔基金資產淨值比例
(%)
A
農、林、牧、漁業
139,923.00
0.83
B
採礦業
1,894,019.00
11.24
C
製造業
4,683,511.84
27.79
D
電力、熱力、燃氣及水生產和供應
業
148,526.00
0.88
E
建築業
122,195.00
0.73
F
批發和零售業
385,231.00
2.29
G
交通運輸、倉儲和郵政業
155,218.80
0.92
H
住宿和餐飲業
-
-
I
信息傳輸、軟體和信息技術服務業
943,03
4.20
5.60
J
金融業
328,581.20
1.95
K
房地產業
211,540.00
1.26
L
租賃和商務服務業
37,800.00
0.22
M
科學研究和技術服務業
72,854.00
0.43
N
水利、環境和公共設施管理業
122,394.00
0.73
O
居民服務、修理和其他服務業
-
-
P
教育
-
-
Q
衛生和社會工作
162,195.30
0.96
R
文化、體育和娛樂業
193,988.00
1.15
S
綜合
53,932.00
0.32
合計
9,654,943.34
57.29
2) 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
註：本基金本報告期末未持有港股通投資股票。
3. 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細
序
號
股票代碼
股票名稱
數量（股）
公允價值（元）
佔基金資產淨值
比例（％）
1
002237
恆邦股份19,100
319,161.00
1.89
2
600547
山東黃金6,700
275,839.00
1.64
3
600489
中金黃金26,300
270,101.00
1.
60
4
601899
紫金礦業67,000
252,590.00
1.50
5
601069
西部黃金15,700
241,780.00
1.43
6
000975
銀泰資源
18,200
240,058.00
1.42
7
300059
東方財富10,760
145,798.00
0.87
8
002155
湖南黃金13,200
132,924.00
0.79
9
600766
園城黃金12,800
130,688.00
0.78
10
600311
榮華實業26,100
12
5,019.00
0.74
4. 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號
債券品種
公允價值（元）
佔基金資產淨值比例（％）
1
國家債券
4,291,272.40
25.46
2
央行票據
-
-
3
金融債券
1,021,000.00
6.06
其中：政策性金融債
1,021,000.00
6.06
4
企業債券
-
-
5
企業短期融資券
-
-
6
中期票據
-
-
7
可轉債（可交換債）
3,397.10
0.02
8
同業存單
-
-
9
其他
-
-
10
合計
5,315,669.50
31.54
5. 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細
序
號
債券代碼
債券名稱
數量（張）
公允價值（元）
佔基金資產淨值
比例（％）
1
019303
13
國債
03
25,000
2,513,000.00
14.91
2
010303
03
國債
⑶
11,470
1,160,075.80
6.88
3
018006
國開
1702
10,000
1,021,000.00
6.06
4
010107
21
國債
(7)
6,000
617,28
0.00
3.66
5
127011
中鼎轉
2
20
2,107.60
0.01
6. 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券
投資明細
註：本基金本報告期末未持有資產支持證券。
7. 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明
細
註：本基金本報告期末未持有貴金屬。
8. 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細
註：本基金本報告期末未持有權證。
9. 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
1) 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
代碼
名稱
持倉量（買/
賣）
合約市值
（元）
公允價值變
動（元）
風險說明
IC1909
中證500股指
期貨1909
1
962,720.00
1,440.00
-
公允價值變動總額合計（元）
1,440.00
股指期貨投資本期收益（元）
0.00
股指期貨投資本期公允價值變動（元）
1,440.00
2) 本基金投資股指期貨的投資政策
本基金將根據風險管理的原則，以套期保值為主要目的，在風險可控的前提下，本著謹
慎原則，參與股指期貨的投資。本基金將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險特徵，
選擇流動
性較強、交易活躍的期貨合約進行空頭或多頭套期保值，以管理投資組合的系統性
風險，提高資金使用效率。
基金管理人針對股指期貨交易制定嚴格的授權管理制度和投資決策流程，確保研究分
析、投資決策、交易執行及風險控制各環節的獨立運行，並明確相關崗位職責。此外，基金
管理人建立股指期貨交易決策部門或小組，並授權特定的管理人員負責股指期貨的投資審批
事項。
10. 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
1) 本期國債期貨投資政策
基金管理人可運用國債期貨，以提高投資效率。本基金在國債期貨投資中將根據風險管
理的原則，以套期保值為目的，
在風險可控的前提下，本著謹慎原則，參與國債期貨的投資，
以管理投資組合的利率風險，改善組合的風險收益特性。
2) 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
代碼
名稱
持倉量（買/
賣）
合約市值（元）
公允價值變
動（元）
風險指標說明
T1909
10年期國債
期貨1909
2
1,941,550.00
8,350.00
-
公允價值變動總額合計（元）
8,350.00
國債期貨投資本期收益（元）
2,087.38
國債期貨投資本期公允價值變動（元）
8,350.00
3) 本期國債期貨投資評價
國債期
貨投資有效降低了基金淨值波動，為基金的久期控制提供了更便利、更具有流動
性的工具，為基金創造了一定的收益。
11. 投資組合報告附註
1) 本基金投資的前十名證券的發行主體本期出現被監管部門立案調查，或在報
告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
本報告期內未發現本基金投資的前十名證券的發行主體被監管部門立案調查，未發現在
報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。
2) 本基金投資的前十名股票超出基金合同規定的備選股票庫的情況
基金投資的前十名股票，均為基金合同規定備選股票庫之內的股票。
3) 其他資產構成
序號
名稱
金額（元）
1
存出保證金
187,698.04
2
應收證券清算款
100,184.11
3
應收股利
-
4
應收利息
65,041.69
5
應收申購款
-
6
其他應收款
-
7
待攤費用
-
8
其他
-
9
合計
352,923.84
4) 報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
註：本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。
5) 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
註：本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
6) 投資組合報告附註的其他文字描述部分
由於四捨五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。
第十一部分基金業績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投
資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本基金合同生效日
2018
年
7
月
20
日，基金業績數據截至
201
9
年
6
月
3
0
日。
基金份額淨值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
階段
淨值收
益率①
淨值收
益率標
準差②
業績
比
較基準
收益率
③
業績比
較基準
收益率
標準差
④
①
－
③
②
－
④
2
018/7/20
-
2018/12/31
-
0.90
%
0.
18
%
-
6
.
38
%
0.
90
%
5.48
%
-
0.
7
2
%
2019/1/1
-
2019/6/30
9.14%
0.75%
16.79%
0.93%
-
7.65%
-
0.18%
自基金合同生效日（
2018/7/20
）
-
2019/6/3
0
8.16%
0.55%
9.33%
0.92%
-
1.17%
-
0.37%
第十二部分基金的財產
一、基金資產總值
基金資產總值是指基金擁有的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應
收的申購基金款以及其他投
資所形成的價值總和。
二、基金資產淨值
基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。
三、基金財產的帳戶
基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資金帳戶、證券帳
戶以及投資所需的其他專用帳戶。開立的基金專用帳戶與基金管理人、基金託管
人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產帳戶以及其他基金財產帳戶相獨
立。
四、基金財產的保管和處分
本基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的財產，並由基
金託管人保管。基金管理人、基金託管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自
有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣
押或其他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外，基金財產不得被處
分。
基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原
因進行清算的，基金財產不屬於其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產
生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基
金的基金財產所產生的債權
債務不得相互抵銷。
第十三部分基金資產的估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規
規定需要對外披露基金淨值
的非交易日。
二、估值對象
基金所擁有的
股票、權證、債券
、資產支持證券、股指期貨合約、國債期貨
合約
和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產及負債。
三、估值方法
1
、證券交易所上市的有價證券的估值
（
1
）交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交易
所掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發
生重大變化
或證券發行機構未
發生影響證券價格的重大事件的
，以最近交易日的
市價（收盤價）估值；如最近交易日後經濟環境發生了重大變化
或證券發行機構
發生影響證券價格的重大事件
的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因
素，調整最近交易市價，確定公允價
值
；
（
2
）交易所上市實行淨價交易的債券按估值日第三方估值機構提供的相應
品種
當日的估值
淨價進行估值
；
估值日沒有交易的，且最近交易日後經濟環境
未發生重大變化，按最近交易日第三方估值機構提供的相應品種當日的估值淨價
估值。如最近交易日後經濟環境發生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行
市價及重大變化
因素，調整最近交易市價，確定公允價
值
；
（
3
）交易所上市未實行淨價交易的債券按估值日收盤價或第三方估值機構
提供的相應品種當日的估值全價減去債券收盤價
或估值全價
中所含的債券應收
利息得到的淨價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日後經濟環境未發生
重大變化，按最近交易日債券收盤價或第三方估值機構提供的相應品種當日的估
值全價減去債券收盤價或估值全價中所含的債券應收利息得到的淨價進行估值。
如最近交易日後經濟環境發生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及
重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價
值
；
（
4
）交易
所上市的資產支持證券
等
不存在活躍市場的有價證券，採用估值
技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。
2
、處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：
（
1
）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌
的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
（
2
）首次公開發行未上市的股票
、債券和權證，採用估值技術確定公允價
值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值
；
（
3
）首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市後，按交
易所
上市的同一股票的估值方法估值；非公開發行有明確鎖定期的股票，按監管
機構或行業協會有關規定確定公允價值。
3
、全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，以第
三方估值機構提供的價格數據估值。
對銀行間市場未上市，且第三方估值機構未
提供估值價格的債券，按成本估值。
4
、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估
值。
5
、本基金投資期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無結
算價的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結算價估
值。
6
、
因持有股票而享有的配
股權，以及停止交易、但未行權的權證，採用估
值技術確定公允價值。
7
、本基金投資同業存單，按估值日第三方估值機構提供的估值淨價估值；
選定的第三方估值機構未提供估值價格的，按成本估值。
8
、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基
金管理人可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估
值。
9
、
當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以採用擺動定價機制，以
確保基金估值的公平性
10
、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，
按國家最新規定估值。
如基金管理人
或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知
對方，共同查明原因，雙方協商解決。
根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人
承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會
計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照
基金管理人對基金資產淨值的計算結果對外予以公布。
四、估值程序
1
、
基金份額淨值是按照每個工作日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份
額的餘額數量計算
，精確到
0.00
0
1
元，小數點後第
5
位四捨五入。國家另有規
定的，從其規定。
基金管理人
於每個工作日計算基金資產淨值及基金份額淨值，並按規定公
告。
如遇特殊情況，經中國證監會同意，可以適當延遲計算或公告。
2
、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規
或基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值後，
將
基金
份額淨值
結果發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人
對外公布。
五、估值錯誤的處理
基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值
的準確
性、及時性。
當基金份額淨值小數點後
4
位以內
(
含第
4
位
)
發生估值錯誤
時，視為基金份額淨值錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1
、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或登記機構、或銷
售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯
的責任人應當對由於該估值錯誤遭受損失當事人（「受損方」）的直接損失按下述
「估值錯誤處理原則」給予賠償，承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數
據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。
2
、估值錯誤處理原則
（
1
）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及
時協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；
由於估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估
值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，並且
有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責
任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得
到更正。
（
2
）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損
失負責，
並且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（
3
）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。
但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還
或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失（
「
受損方
」
），則估值錯誤
責任方應賠償受損方的損失，並在其支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的
當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分
不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不
當得利返還的總和超過其實際損失的
差額部分支付給估值錯誤責任方。
（
4
）估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。
3
、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（
1
）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生
的原因確定估值錯誤的責任方；
（
2
）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失
進行評估；
（
3
）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行
更正和賠償損失；
（
4
）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由
基
金登記機構進行更正，並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4
、基金
份額淨值估值錯誤處理的方法如下：
（
1
）基金
份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報
基金託管人，並採取合理的措施防止損失進一步擴大。
（
2
）錯誤偏差達到基金
份額
淨值的
0.25%
時，基金管理人應當通報基金託
管人並報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金
份額
淨值的
0.5%
時，基金管理人
應當公告
，並報中國證監會備案
。
（
3
）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。
六、暫停估值的情形
1
、基金投資所涉及的證券
/
期貨
交易
市場遇法定節假日或因其他原因暫停營
業時。
2
、當前一估值日基金資產淨值
50%
以上的資產出現無可參考的活躍市場價
格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確
認的
。
3
、因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時。
4
、
法律法規、
中國證監會
規定的
和
《
基金合同
》
認定的其它情形。
七、基金淨值的確認
用於基金信息披露的基金資產淨值
和基金份額淨值
由基金管理人負責計算，
基金託管人負責進行覆核。基金管理人應於每個開放日交易結束後計算當日的基
金資產淨值
和基金份額淨值
並發送給基金
託管人。基金託管人
對淨值計算結果
復
核確認後發送給基金管理人，由基金管理人
對基金淨值
予以公布。
八、特殊情況的處理
1
、基金管理人按估值方法的第
8
項進行估值時，所造成的誤差不作為基金
資產估值錯誤處理；
2
、由於
不可抗力原因，或
由
於
證券、期貨交易所
、
登記結算公司發送的數
據錯誤
等原因
，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措施
進行檢查，但是未能發現該錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人
和基金託管人可以免除賠償責任。但基金管理人、基金託管人應當積極採取必要
的措施減輕或消除由此造成的影響。
第十四部分基金的收益與分配
一、基金利潤的構成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相
關費用後的餘額
,
基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘額。
二、基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中
已實現收益的孰低數。
三、基金收益分配原則
1
、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為
12
次，每次收益分配比例不得低於該次可供分配利潤的
10
%
，若《基金合同》生效
不滿
3
個月可不進行收益分配；
2
、本基金收益分配方式分
兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現
金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默
認的收益分配方式是現金分紅；
選擇採取紅利再投資形式的，分紅資金將按紅利
發放日的基金份額淨值轉成相應的基金份額，紅利再投資的份額免收申購費。如
投資者在不同銷售機構選擇的分紅方式不同，則登記機構將按照投資者在各銷售
機構登記的分紅方式進行分紅；
3
、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的
基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值
；
4
、每一基金份額享有同等分配權；
5
、
分紅權益登記日申請申購的基金份額不享受當次分紅，分紅權益登記日
申請贖回的基金份額享受當次分紅；
6
、
在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，基金管理人可調整
基金收益的分配原則，不需召開基金份額持有人大會審議；
7
、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收
益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。
五、收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，在
2
個工
作日內在
指定媒
介
公告。
基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時
間不得超過
15
個工作日。
六、基金收益分配中發生的費用
基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資者自行承擔。當
投資者的現金紅利小於一定金額，不足
以
支付銀行轉帳或其他手續費用時，基金
登記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為基金份額。紅利再投資的計算
方法，依照《業務規則》執行。
第十五部分基金費用與稅收
一、基金費用的種類
1
、基金管理人的管理費；
2
、基金託管人的託管費；
3
、《基金合同》生效後與基金相關的信息披
露費用；
4
、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；
5
、基金份額持有人大會費用；
6
、基金的證券
/
期貨交易費用；
7
、基金的銀行匯劃費用；
8
、基金的
帳戶
開戶費用
和
帳戶維護費用；
9
、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他
費用。
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1
、基金管理人的管理費
本基金的管理費
按前一日基金資產淨值的
1.5%
年費率計提
。管理費的計算
方法如下：
H
＝
E
×
1.5%
÷當年天數
H
為每日應計提的基金管理費
E
為前一日的
基金資產淨值
基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，
由基金管理人向基
金託管人發送基金管理費劃款指令，基金託管人覆核後
於次月前
5
個工作日內從
基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等
,
支付日期順
延。
2
、基金託管人的託管費
本基金的託管費按前一日基金資產淨值的
0.25%
的年費率計提。託管費的計
算方法如下：
H
＝
E
×
0.25%
÷當年天數
H
為每日應計提的基金託管費
E
為前一日的基金資產淨值
基金託管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，
由基金管理人向基
金託管人發送基金
託管費劃款指令，基金託管人覆核後
於次月前
5
個工作日內從
基金財產中一次性
支付。
若遇法定節假日、公休日等
,
支付日期順延。
上述「一、基金費用的種類中第
3
－
9
項費用」，根據有關法規及相應協議規
定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1
、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或
基金財產的損失；
2
、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3
、《基金合同》生效前的相關費用；
4
、其他根據相關法律
法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項
目。
四、基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執
行。
第十六部分基金的會計與審計
一、基金會計政策
1
、基金管理人為本基金的基金會計責任方。
2
、基金的會計年度為公曆年度的
1
月
1
日至
12
月
31
日；基金首次募集的
會計年度按如下原則：如果《基金合同》生效少於
2
個月，可以併入下一個會計
年度披露。
3
、基金核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位。
4
、會計制度執行國家有關會計制度。
5
、本基金獨立建帳、獨立核算。
6
、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計帳目、憑證並進行日常的
會計核算，按照有關規定編制基金會計報表。
7
、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對
並以託管協議約定的方式確認。
二、基金的年度審計
1
、基金管理人聘請與基金管理人、基金託管人相互獨立的具有證券
、期貨
相關業務
資格的會計師事務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進行審
計。
2
、會計師事務所更換經辦註冊會計師，應事先徵得基金管理人同意。
3
、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金託管人。更
換會計師事務所需在
2
個工作日內在指定媒介公告。
第十七部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、
《基金合同》及其他有關規定。相關法律法規關於信息披露的披露方式、登載媒
介、報備方式等規定發生變化時，本基金從其最新規定。
二、信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人
大會的基金份額持有人等法律
、行政
法規和中國證監會規定的自然人、法人和
非
法人
組織。
本基金信息披露義務人
以保護基金份額持有人利益為根本出發點，
按照法律
法規和中國證監會的規定披
露基金信息，並保證所披露信息的真實性、準確性
、
完整性
、及時性、簡明性和易得性
。
本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信
息通過中國證監會指定的
全國性報刊
（以下簡稱「指定報刊」）及指定
網際網路網
站（以下簡稱「
指定
網站」）等媒介披露，並保證基金投資者能夠按照《基金合
同》約定的時間和方式查閱或者複製公開披露的信息資料。
三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1
、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2
、對證券投資業績進行預測；
3
、違規承諾收益或者承擔損失
；
4
、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；
5
、登載任何自然人、法人
和非法人
組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6
、中國證監會禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應採用中文文本。同時採用外文文本的，基金信
息披露義務人應保證
不同
文本的內容一致。
不同
文本
之間
發生歧義的，以中文文
本為準。
本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣
元。
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金託管協議
、基金產品資料概要
1
、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關係，明確基
金份額持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資
者重大利益的事項的法律文件。
2
、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，
說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披
露及基金份額持有人服務等內容。《基金合同》生效後，
基金招募說明書的信息
發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書並登載
在指定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每
年更新
一次。基金終止
運作
的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
3
、基金託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財產保管及基金運
作監督等活動中的權利、義務關係的法律文件。
4
、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用於向投資者提供簡
明的基金概要信息。《基金合同》生效後，基金產品資料概要的信息發生重大變
更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，並登載在指定
網站及基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，
基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更
新基金產品
資料概要。
基金募集申請經中國證監會註冊後，基金管理人在基金份額發售的
3
日前，
將基金招募說明書、《基金合同》摘要登載在指定媒介上；基金管理人、基金託
管人應當將《基金合同》、基金託管協議登載在網站上。
（二）基金份額發售公告
基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，並在披
露招募說明書的當日登載於指定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在指定媒介上登載《基金
合同》生效公告。
（四）基金淨值
信息
《基金合同》生效後，在開始辦理基
金份額申購或者贖回前，基金管理人應
當至少每周
在指定網站披露
一次
基金份額
淨值
和基金份額累計淨值
。
在開始辦理基金份額申購或者贖回後，基金管理人
應當
在
不晚於每個開放日
的次日
，通過
指定
網站、
基金
銷售機構網站或者營業網點
披露開放日
的
基金
份額
淨值和基金份額累計淨值。
基金管理人應當
在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在指定網站披露半
年度和年度最後一日的基金份額淨值和基金份額累計淨值
。
（五）基金份額申購、贖回價格
基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書
等信息披露文件上載明基金份
額申購、贖回價格的計算方式及有關申
購、贖回費率，並保證投資者能夠在基金
銷售機構網站或營業網點
查閱或者複製前述信息資料。
（六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金
中期
報告和基金季度報告
基金管理人應當在每年結束之日起
三個月
內，編制完成基金年度報告，
將年
度報告登載在指定網站上，並將年度報告提示性公告登載在指定報刊上
。基金年
度報告
中
的財務會計報告應當經過
具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所
審計。
基金管理人應當在上半年結束之日起
兩個月
內，編制完成基金
中期
報告，
將
中期報告登載在指定網站上，並將中期報告提示性公告登載在指定報刊上
。
基金管
理人應當在季度結束之日起
15
個工作日內，編制完成基金季度報告，
將季度報告登載在指定網站上，
並將季度報告
提示性公告
登載在
指定報刊
上。
《基金合同》生效不足
2
個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、
中
期
報告或者年度報告。
如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額
20%
的情
形，為保障其他投資者利益，基金管理人至少應當在定期報告「影響投資者決策
的其他重要信息」項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及佔比、報告期
內持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。
本基金持續運
作過程中，應當在基金年度報告和
中期
報告中披露基金組合資
產情況及其流動性風險分析等。
（七）臨時報告
本基金髮生重大事件，有關信息披露義務人應當在
2
個工作日內編制臨時報
告書，
並登載在指定報刊和指定網站上
。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產
生重大影響的下列事件：
1
、基金份額持有人大會的召開
及決定的事項
；
2
、《基金合同》
終止
、
基金清算
；
3
、轉換基金運作方式
、
基金合併
；
4
、更換基金管理人、基金託管人
、基金份額登記機構，基金改聘會計師事
務所
；
5
、基金管理人委託
基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等
事項，基金託管人委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、覆核等事項；
6
、基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；
7
、基金管理人
變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制
人變更
8
、基金募集期延長
或提前結束募集
；
9
、基金管理人的
高級管理人員、基金經理
和基金託管人
專門基金託管部門
負責人
發生變動；
10
、基金管理人的董事在
最近
1
2
個月
內
變更超過百分之五十
，
基金管理人、
基金託管人
專門
基金託管部門的主要業務人員在
最近
1
2
個月
內變動超過百
分之
三十；
11
、涉及基金管理業務、基金財產、基金託管業務的訴訟或仲裁；
12
、
基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到
重大行政處罰、刑事處罰，基金託管人或其專門基金託管部門負責人因基金託管
業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰
；
1
3
、
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、
實際控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證
券，或者從事其他
重大關聯交易事項
，但中國證監會另有規定的除外
；
14
、基金收益分配事項；
1
5
、管理費、託管費
、
申購費、贖回費
等費用計提標準、計提方式和費率發
生變更；
1
6
、基金份額淨值計價錯誤達基金份額淨值百分之零點五；
17
、本基金開始辦理申購、贖回；
18
、本基金髮生巨額贖回並延期辦理；
19
、本基金連續發生巨額贖回並暫停接受贖回申請
或延緩支付贖回款項
；
20
、本基金暫停接受申購、贖回申請
或
重新接受申購、贖回
申請
；
21
、
本基金髮生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大
事項；
22
、
基
金管理人採用擺動定價機制進行估值
；
2
3
、
基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額
的價
格產生重大影響的其他事項或
中國證監會規定的其他事項。
（八）澄清公告
在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消
息可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動
，以及可能損害基金份
額持有人權益
的，相關信息披露義務人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清，
並將有關情況立即報告中國證監會。
（九）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，並予以公告。
（十）清算報告
基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進
行清
算並作出清算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，
並將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。
（十
一
）本基金投資股指期貨、國債期貨，基金管理人需按照法規要求在季
度報告、
中期
報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露股
指期貨、國債期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，
並充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策
和投資目標等。
（十
二
）本基金投資資產支持證券，基金管理人應在基金年報及
中期
報
告
中
披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值
佔基金淨資產的比例和報告
期內所有的資產支持證券明細。基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資
產支持證券總額、資產支持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期末按市值佔基
金淨資產比例大小排序的前
10
名資產支持證券明細。
（十
三
）中國證監會規定的其他信息。
六、信息披露事務管理
基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定
專門部門及
高級管理人員
負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息
披露內容與格式準則
等法規
規定。
基金託管人應當按照相關法律法規、中
國證監會的規定和《基金合同》的約
定，對基金管理人編制的基金資產淨值、
基金份額
淨值、基金份額申購贖回價格、
基金定期報告
、
更新的招募說明書
、基金產品資料概要、基金清算報告
等公開披
露的相關基金信息進行覆核、審查，並向基金管理人
進行書面或電子確認
。
基金管理人、基金託管人應當在指定
報刊
中選擇
一家報刊
披露
本基金
信息。
基金管理人、基金託管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金
信息，並保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金託管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據需要
在其他公共媒介
披露信息，但是其他公共媒介不得早於指定媒介披露信息，並且
在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專
業機構，應當製作工作底稿，並將相關檔案至少保存到《基金合同》終止後
10
年。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律法
規規定將信息置備於各自住所，供社會公眾查閱、複製
。
八、暫停或延遲信息披露的情形
當出現下述情況時，基金管理人和基金託管人可暫停或延遲披露基金相關信
息：
（
1
）不可抗
力；
（
2
）發生暫停估值的情形；
（
3
）法律法規規定、中國證監會或《基金合同》認定的其他情形。
九、本基金信息披露事項以法律法規規定及本章節約定的內容為準。
第十八部分 風險揭示
（一）本基金的特有風險
1
、量化模型風險
本基金採用量化模型指導投資決策，因此定量方法的缺陷在一定程度上也會
影響本基金的表現。定量方法的缺陷包括：（
1
）源數據錯誤或預處理過程中出現
的錯誤可能直接影響量化模型的輸出結果，形成數據風險；（
2
）面對不斷變換的
市場環境，量化投資策略所遵循的模型理論均處於不斷發展和完善的過程中；（
3
）
在量
化模型的具體設定中，核心參數假定的變動均可能影響整體效果的穩定性；
（
4
）定量模型存在對歷史數據的依賴。因此，在實際運作過程中，市場環境的
變化可能導致遵循量化模型構建的投資組合在一定程度上無法達到預期的投資
效果。
2
、本基金投資特定品種的特有風險
（
1
）股指期貨投資風險
1
）基差風險
在使用股指期貨對衝市場風險的過程中，基金財產可能因為股指期貨合約與
標的指數價格波動不一致而遭受基差風險。形成基差風險的潛在原因包括：
①需要對衝的風險資產與股指期貨標的指數風險收益特徵存在明顯差異；
②因未知因素導致股指期貨合約
到期時基差嚴重偏離正常水平；
因存在基差風險，在進行股指期貨合約展期的過程中，基金財產可能會承擔
股指期貨合約之間的價差向不利方向變動而導致的展期風險。
2
）槓桿風險
因股指期貨採用保證金交易而存在槓桿，基金財產可能因此產生更大的收益
波動。
3
）到期日風險
股指期貨合約到期時，基金財產如持有未平倉合約，中金所將按照交割結算
價將基金持有的合約進行現金交割，基金將無法繼續持有到期合約，具有到期日
風險。
4
）對手方風險
基金管理人運用基金財產投資於股指期貨時，會盡力選擇資信狀況優良、風
險控制能力強的期貨公司作為經紀
商，但不能杜絕在極端情況下，所選擇的期貨
公司在交易過程中存在違法、違規經營行為或破產清算導致基金財產遭受損失。
5
）盯市結算風險
股指期貨採取保證金交易，保證金帳戶實行當日無負債結算制度，對資金管
理要求較高。假如市場走勢對本基金財產不利，期貨經紀公司會按照期貨經紀合
同約定的時間和方式通知基金管理人追加保證金，以使基金能繼續持有未平倉合
約。如出現極端行情，市場持續向不利方向波動導致期貨保證金不足，基金管理
人又未能在規定時間內補足，按規定保證金帳戶將被強制平倉，甚至已繳付的所
有保證金都不能彌補損失，從而導致基金
財產出現超出預期的損失。
6
）平倉風險
在某些市場情況下，基金財產可能會難以或無法將持有的未平倉合約平倉，
例如，這種情況可能在市場達到漲跌停板時出現。出現這類情況，繳付的所有保
證金有可能無法彌補全部損失，基金財產還必須承擔由此導致的全部損失。
期貨經紀公司或其客戶保證金不足，又未能在規定的時間內補足，或因其他
原因導致中金所對期貨經紀公司的經紀帳戶強行平倉，基金財產可能因被連帶強
行平倉而遭受損失。
（
2
）投資國債期貨的特有風險
1
）信用風險，是指因交易對手無力履行合約義務而產生的風險。在國債期
貨合約中，即使敞
口頭寸沒有市場風險，它仍有可能包含信用風險。信用風險包
括交割前風險和交割風險。交割前風險即在合約到期前由於國債期貨價格變動或
者其他原因致使交易者蒙受較大虧損而無力履行合約義務的風險；交割風險即在
合約到期日交易方履行了合約，但交易對手卻未能履約的風險。
2
）市場風險，是指國債期貨產品價值對交易者產生不利影響的風險，即國
債期貨的交割發生逆向不利變動而帶來價值損失的可能性。
3
）操作風險，指因計算機系統不完善，內控制度不夠健全和人員操作失誤
等原因，業務處理不能圓滿進行的風險，以及由於沒有建立災害等緊急情況下的
事務
處理機制而導致業務停止的風險。對於國債期貨這類衍生工具來說，由於其
支付過程和價值計算都十分複雜，因此操作風險所導致的損失可能會很嚴重。
4
）強制平倉風險或爆倉風險。國債期貨實行當日無負債結算制度，當市場
朝不利方向波動時，需要追加保證金，特別是當出現極端不利行情時，基差也可
能出現不利變動，此時需要的保證金數額很可能超出正常值，如果不能及時採取
措施增加保證金，期貨頭寸將被強行平倉，而相應的對衝策略也可能被迫提前終
止，因此，本基金將面臨由於市場波動導致追加保證金的風險，也面臨著由於系
統故障等原因不能及時追加保證金
導致策略提前結束的風險，從而使得預期盈利
不能兌現甚至導致不必要的淨值損失。
（
3
）
可轉債、定向增發和大宗交易套利風險
本基金在進行
可轉債、定向增發和大宗交易套利過程中，由於
可轉債正股、
定向增發或大宗交易標的股票價格發生變動，套利交易可能出現虧損。
（
4
）本基金的投資範圍包括資產支持證券，資產支持證券是一種債券性質
的金融工具，風險主要包括資產風險及證券化風險。資產風險來源於資產本身，
包括價格波動風險、流動性風險等；證券化風險主要包括信用評級風險、法律風
險等。
（
5
）科創板股票投資風險
基金資產投資於科創板股票
，會面臨科創板機制下因投資標的、市場制度以
及交易規則等差異帶來的特有風險，包括但不限於市場風險、流動性風險、信用
風險、集中度風險、系統性風險、政策風險等。
基金可根據投資策略需要或市場
環境的變化，選擇將部分基金資產投資於科創板股票或選擇不將基金資產投資於
科創板股票，基金資產並非必然投資於科創板股票
。
投資科創板股票存在的風險包括：
1
）
市場風險
科創板個股集中來自新一代信息技術、
高端裝備、新材料、
新能源、節能環
保及
生物醫藥等高新技術和戰略新興產業領域。大多數企業為初創型公司，企業
未來盈利、現金流、估值均存在不
確定性，與傳統二級市場投資存在差異，整體
投資難度加大，個股市場風險加大。
科創板個股上市前五日無漲跌停限制，第六日開始漲跌幅限制在正負
20%
以
內，個股波動幅度較其他股票加大，市場風險隨之上升。
2
）
流動性風險
由於科創板投資門檻高於
A
股其他板塊，整體板塊流動性可能弱於
A
股，基
金組合存在無法及時變現及其他相關流動性風險。
3
）
信用風險
科創板試點註冊制，對經營狀況不佳或財務數據造假的企業實行嚴格的退市
制度，科創板個股存在退市風險。
4
）
集中度風險
科創板為新設板塊，初期可投標的較少，投資者容易集中投資於少量個
股，
市場可能存在高集中度狀況，整體存在集中度風險。
5
）
系統性風險
科創板企業均為市場認可度較高的科技創新企業，在企業經營及盈利模式上
存在趨同，所以科創板個股相關性較高，市場表現不佳時，系統性風險將更為顯
著。
6
）
政策風險
國家對高新技術產業扶持力度及重視程度的變化會對科創板企業帶來較大
影響，國際經濟形勢變化對戰略新興產業及科創板個股也會帶來政策影響。
（二）市場風險
本基金投資於證券市場，而證券市場價格因受到經濟因素、政治因素、投資
者心理和交易制度等各種因素的影響而產生波動，從而導致基金收益水平發生變
化，
產生風險。主要的風險因素包括：
1
、政策風險
因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、
產業
政策、地區發展政策等）發
生變化，導致市場價格波動而產生風險。
2
、利率風險
利率風險主要是指因金融市場利率的波動而導致證券市場價格和收益率變
動的風險。利率直接影響著債券的價格和收益率，影響著企業的融資成本和利潤。
本基金為混合型基金，可投資於股票和債券，其收益水平可能會受到利率變化的
影響。
3
、購買力風險
如果發生通貨膨脹，基金投資於證券所獲得的收益可能會被通貨膨脹抵消，
從而影響基金資產的實際收益率。
4
、信用風險
信用風
險主要指債券、票據發行主體、存款銀行信用狀況可能惡化而可能產
生的到期不能兌付的風險。
5
、
上市
公司經營風險
上市公司的經營狀況受多種因素的影響，如管理能力、行業競爭、市場前景、
技術更新、新產品研究開發等都會導致公司盈利發生變化。如果基金所投資的上
市公司經營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用於分配的利潤減少，使基金
投資收益下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系統風險，但不能完
全避免。
6
、經濟周期風險
隨著經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化，基金投
資的收益水平也會隨之變化，從而產
生風險。
（三）流動性風險
指基金管理人未能以合理價格及時變現基金資產以支付投資者贖回款項的
風險，風險管理的目標是確保基金組合資產的變現能力與投資者贖回需求的匹配
與平衡。
（
1
）
擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估
本
基金
股票資產佔基金資產的
0%
-
95%
，所投資產大部分
在交易場所上市，
交易
相對活躍，換手率在行業中處於
中等
水平
；同時
基金
管理人
將根據
投資
限制
確保
投資集中度在合理範圍內
，綜合
評估在正常情況下，
基本可以
滿足基金變現
需求。
（
2
）巨額贖回情形下的流動性風險管理措施
如
本基金
出現巨額贖回，基金
管理人將
根據《
基金合同
》
「第
六部分、基金
份額
的
申購與
贖回
」
和
本
招募說明書
「
第八部分
基金份額的申購
與
贖回
」
，在充
分評估基金組合資產變現能力、投資比例變動與基金單位份額淨值波動的基礎
上，審慎接受、確認贖回申請，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。
（
3
）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
在
極端情況
下
，
基金
管理人無法應對投資人巨額贖回的情形下，
基金管理人
經與基金託管人協商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法律法規及
《基金合同》的約定，綜合運用延期
辦理巨額贖回申請、暫停接受贖回
申請
、延
緩支付贖回款項、使用擺動
定價
、收取短期贖回費、暫停基金估值
等流動性風險
管理工具，對贖回申請等進行適度調整。在使用流動性
風險管理工具
前
，
基金
管
理人將
分析
實施條件、對投資
人
的影響、
對
基金運作影響等情況，
嚴格遵守
相關
程序
並
完成內部決策後進行實施
，確保投資者的合法權益不受損害並得到公平對
待。
（四）管理風險
1
、在基金管理運作過程中，基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能
等，會影響其對信息的佔有以及對經濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基
金收益水平。
2
、基金管理人的管理手段和管理技術等因素的變化也會影響基金收
益水平。
（五）其他風險
1
、因技術因素而產生的風險，如電腦等技術系統的故障或差錯產生的風險。
2
、因戰爭、自然災害等不可抗力導致的基金管理人、基金託管人、基金服
務機構等機構無法正常工作，從而影響基金運作的風險。
3
、因金融市場危機、代理商違約、基金託管人違約等超出基金管理人自身
控制能力的因素出現，可能導致基金或者基金份額持有人利益受損的風險。
4
、因固定收益類金融工具主要在場外市場進行交易，場外市場交易現階段
自動化程度較場內市場低，本基金在投資運作過程中可能面臨操作風險。
5
、其他意外導致的風險。
第十九部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算
一、《基金合同》的變更
1
、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大
會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於可不經基金份
額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，
並報中國證監會備案。
2
、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議
自表決通過之日起生
效
，並自決議生效後兩個工作日內在指定媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：
1
、基金份額持有人大
會決定終止的；
2
、基金管理人、基金託管人職責終止，在
6
個月內沒有新基金管理人、新
基金託管人承接的；
3
、《基金合同》約定的其他情形；
4
、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
三、基金財產的清算
1
、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起
30
個工作日內
成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行
基金清算。
2
、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託
管人、具有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人
員組成。基金
財產清算小組可以聘用必要的工作人員。
3
、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4
、基金財產清算程序：
（
1
）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
（
2
）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（
3
）對基金財產進行估值和變現；
（
4
）製作清算報告；
（
5
）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書；
（
6
）將清算報告報中國證監會備案並公告；
（
7
）對基金剩餘財產進行分配。
5
、基金財產清算的期限為
6
個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現的，清算期限相應順延。
四、清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費
用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。
五、基金財產清算剩餘資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金
財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。
六、基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大
事項須及時公告；基金財產清算報告經
具有證券、期
貨相關業務資格的
會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國
證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後
5
個工作日內由基金財產清算小組進行公告
，基金財產清算小組應當將清算報告
登載在指定網站上，並將清算報告提示性公告登載在指定報刊上
。
七、基金財產清算帳冊及文件的保存
基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存
15
年以上。
第二十部分基金合同的內容摘要
一、基金份額持有人、基金管理人和基金託管人的權利義務
（一）基金管理
人簡況
名稱：
渤海匯金證券資產管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作區前灣一路
1
號
A
棟
201
室
法定代表人：
徐海軍
設立日期：
2016
年
5
月
18
日
批准設立機關及批准設立文號：
中國證監會，證監許可
[2016]3
號
組織形式：
有限責任公司（法人獨資）
註冊資本：
11
億元人民幣
存續期限：
永久存續
聯繫電話：
0755-33017781
（二）基金管理人的權利與義務
1
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括
但不限於：
（
1
）依法募集
資
金；
（
2
）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規
和《基金合同》獨立運用
並管理基金財產；
（
3
）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批
準的其他費用；
（
4
）銷售基金份額；
（
5
）
按照規定
召集基金份額持有人大會；
（
6
）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金託管人，如認為基金託管
人違反了《基金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，
並採取必要措施保護基金投資者的利益；
（
7
）在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；
（
8
）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處
理；
（
9
）擔任或委託其他符合條件的機
構擔任基金登記機構辦理基金登記業務
並獲得《基金合同》規定的費用；
（
10
）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；
（
11
）在《基金合同》約定的範圍內，拒絕或暫停受理申購
、
贖回
和轉換
申
請；
（
12
）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利
益行使因基金財產投資於證券所產生的權利；
（
13
）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法進行融資；
（
14
）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者
實施其他法律行為；
（
15
）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經
紀商
、期貨經紀機構
或其他為基金提供服務的外部機構；
（
16
）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、
贖回、轉換
、
非交易過戶
、轉託管和收益分配等
業務規則；
（
17
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》
約定
的其他權利。
2
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括
但不限於：
（
1
）依法募集
資
金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構辦理基金
份額的發售、申購、贖回和登記事宜；
（
2
）辦理基金備案手續；
（
3
）自《基金合同》生效之日起
，
以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和
運
用基金財產；
（
4
）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化
的經營方式管理和運作基金財產；
（
5
）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立
，
對所管理的不同基金分別
管理，分別記帳，進行證券投資；
（
6
）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外
，
不得利用基金財
產為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；
（
7
）依法接受基金託管人的監督；
（
8
）採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和註銷價格的
方
法符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金淨值
信息
，
確定基金份額申購、贖回的價格；
（
9
）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；
（
10
）編制季度
報告
、
中期報告
和年度報告；
（
11
）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及
報告義務；
（
12
）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不
向他人洩露；
（
13
）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有
人分配基金收
益；
（
14
）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（
15
）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大
會或配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（
16
）按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相
關資料
15
年以上；
（
17
）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且
保證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的
公開資料，並在支付合理成本的條件下得到有關資料的複印件；
（
18
）組織並參加基金財產清
算小組
，
參與基金財產的保管、清理、估價、
變現和分配；
（
19
）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會
並通知基金託管人；
（
20
）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法
權益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（
21
）監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基
金託管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有
人利益向基金託管人追償；
（
22
）當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基
金事務的行為承
擔責任；
（
23
）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其
他法律行為；
（
24
）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金並加計銀行同期
活期
存款利
息在基金募集期結束後
30
日內退還基金認購人；
（
25
）執行生效的基金份額持有人大會的
決議
；
（
26
）建立並保存基金份額持有人名冊；
（
27
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
（
三
）基金託管人簡況
名稱：
中國
工商銀行股份有限公司
住所：
北京市西城區復興門內大街
55
號（
100140
）
法定代表人：
陳四清
成立時間：
1984
年
1
月
1
日
批准設立機關和批准設立文號：
國務院《關於中國人民銀行專門行使中央銀
行職能的決定》
（國發
[1983]146
號）
組織形式
：
股份有限公司
註冊資本：
人民幣
35,640,625.71萬元
存續期間：
持續經營
基金託管資格批文及文號：
中國證監會和中國人民銀行證監基字【
1998
】
3
號
（
四
）基金託管人的權利與義務
1
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的權利包括
但不限於：
（
1
）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合
同》的規定安全
保管基金財產；
（
2
）依《基金合同》約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批
準的其他費用；
（
3
）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基
金合同》及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的
情形，應呈報中國證監會，並採取必要措施保護基金投資者的利益；
（
4
）根據相關市場規則，為基金開設
資金帳戶、
證券
帳戶等投資所需帳戶，
為基金辦理證券
、期貨
交易資金清算
；
（
5
）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（
6
）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（
7
）法
律法規
及中國證監會規定的
和《基金合同》
約定
的其他權利。
2
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的義務包括
但不限於：
（
1
）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財產；
（
2
）設立專門的基金託管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、
合格的熟悉基金託管業務的專職人員，負責基金財產託管事宜；
（
3
）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
確保基金財產的安全，保證其託管的基金財產與基金託管人自有財產以及不同的
基金財產相互獨立；對所託管的不同的基金分別設置帳戶，獨立核
算，分帳管理，
保證不同基金之間在帳戶設置、資金劃撥、帳冊記錄等方面相互獨立；
（
4
）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財
產為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人託管基金財產；
（
5
）保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
（
6
）按規定開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶
等投資所需帳戶，
按照《基
金合同》的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（
7
）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有
規定外，在基金信息公開披露前予以
保密，不得向他人洩露；
（
8
）覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值、
基金份額淨值、
基金份
額申購、贖回價格；
（
9
）辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；
（
10
）對基金財務會計報告、
季度
報告
、
中期報告
和年度報告出具意見，說
明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果
基金管理人有未執行《基金合同
》
規定的行為，還應當說明基金託管人是否採取
了適當的措施；
（
11
）保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料
15
年以
上；
（
12
）
建立並保存基金份額持有人名冊；
（
13
）按規定
製作相關帳冊並與基金管理人核對；
（
14
）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回款項；
（
15
）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人
大會或配合
基金管理人、
基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（
16
）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；
（
17
）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和
分配；
（
18
）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會
和銀行監管機構，並通知基金管理人；
（
19
）因違反
《基金合同
》
導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償
責任不因其退任而免除；
（
20
）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義
務，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人
利益向基金管理人追償；
（
21
）執行生效的基金份額持有人大會的決
議
；
（
22
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
（
五
）基金份額持有人
基金投資者
持有
本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，
基金投資者自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基
金合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基
金合同》當事人並不以在《基金合同》上書面籤章或籤字為必要條件。
每份基金份額具有同等的合法權益。
1
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利
包括但不限於：
（
1
）分享基金財產收益；
（
2
）參與分配清算後的剩餘基金財產；
（
3
）依法
並按照基金合同和招募說明書的規定
申請贖回其持有的基金份額；
（
4
）按照規定要求召開基金份額持有人大會
或者召集基金份額持有人大會
；
（
5
）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份
額持有人大會
審議事項行使表決權；
（
6
）查閱或者複製公開披露的基金信息資料；
（
7
）監督基金管理人的投資運作；
（
8
）對基金管理人、基金託管人、基金
服務
機構損害其合法權益的行為依
法提起訴訟或仲裁；
（
9
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》
約定
的其他權利。
2
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務
包括但不限於：
（
1
）認真閱讀並遵守《基金合同》
、招募說明書等信息披露文件
；
（
2
）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，
自主判斷基金的投資
價值，自主做出投資決策，
自行承擔投資風
險；
（
3
）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；
（
4
）繳納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用；
（
5
）在其持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的
有限責任；
（
6
）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；
（
7
）執行生效的基金份額持有人大會的決
議
；
（
8
）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；
（
9
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則
基金份額持有人大會由基金份額持
有人組成，基金份額持有人的合法授權代
表有權代表基金份額持有人出席會議並表決。基金份額持有人持有的每一基金份
額擁有平等的投票權。
本基金份額持有人大會不設日常機構。
（
一
）
召開事由
1
、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會
，但
法律法規、中國證監會另有規定的除外
：
（
1
）終止《基金合同》；
（
2
）更換基金管理人；
（
3
）更換基金託管人；
（
4
）轉換基金運作方式；
（
5
）
調整基金
管理人、基金託管人的報酬標準；
（
6
）變更基金類別；
（
7
）本基金與其他基金的合併；
（
8
）變更基金投資目標、範圍
或策略；
（
9
）變更基金份額持有人大會程序；
（
10
）基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會；
（
11
）單獨或合計持有本基金總份額
10%
以上（含
10%
）基金份額的基金份
額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面
要求召開基金份額持有人大會；
（
12
）對
《
基金
合同》
當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；
（
13
）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額
持有人大會的事項。
2
、在法律法規和《基金合同》規定的範圍內
且在對現有基金份額持有人利
益無實質不利影響
的前提下，
以下情況可由基金管理人和基金託管人協商後修
改，不需召開基金份額持有人大會：
（
1
）調低
除
基金管理費、基金託管費
外
其他應由基金承擔的費用
；
（
2
）法律法規要求增加的基金費用的收取；
（
3
）
調整本基金的申購費率、調低贖回費率或變更收費方式
；
（
4
）因相應的法律法規
、登記機構的相關業務規則
發生變動而應當對《基
金合同》進行修改；
（
5
）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修
改不涉及《基金合同》當事人權利義務關係發生變化；
（
6
）基金管理人、登記機構、銷售機構調整有關基金認購、申購、贖
回、
轉換、收益分配、非交易過戶、轉託管等業務的規則；
（
7
）
在法律法規規定或中國證監會許可的範圍內基金推出新業務或服務；
（
8
）
按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的以
外的其他情形。
（
二
）
會議召集人及召集方式
1
、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基
金管理人召集
。
2
、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金託管人召集
。
3
、基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人
提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起
10
日內決定是否召集，
並
書面告知基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起
60
日內召開；基金管理人決定不召集，基金託管人仍認為有必要召開的，應當
由基金託管人自行召集
，並自出具書面決定之日起
60
日內召開並告知基金管理
人，基金管理人應當配合
。
4
、代表基金份額
10%
以上（含
10%
）的基金份額持有人就同一事項書面要
求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當
自收到書面提議之日起
10
日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額
持有人代表和基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起
60
日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額
10%
以上（含
10%
）的基
金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金託管人提出書面提議。基金託管
人應當自收到書面提議之日起
10
日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基
金份額持有人代表和基金管理人；基金託管人決定召集的，應當自出具書面決定
之日起
60
日內召開
並告知基金管理人，基金管理人應當配合
。
5
、代表基金份額
10%
以上（含
10%
）的基金份額持有人就同一事項要求召
開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金託管人都不召集的，單獨或合計代
表基金份額
10%
以上（含
10%
）的基金份額持有人有權自行召集，並至少提前
30
日報中國證監會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，
基金管理人、基金託管人應當配合，不得阻礙、幹擾。
6
、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權
益登記日。
（
三
）
召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
1
、召開基金份額持有人大會，召集人應於會議召開前
30
日，在指定媒
介
公
告。基金份額持有人大會通知應至少載明以下內容：
（
1
）會議召開的時間、地點和會議形式；
（
2
）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（
3
）有
權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
（
4
）授權委託證明的內容要求（包括但不限於代理人身份，代理權限和代
理有效期限等）、送達時間和地點
；
（
5
）會務常設聯繫人姓名及聯繫電話；
（
6
）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；
（
7
）召集人需要通知的其他事項。
2
、採取通訊開會方式並進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知
中說明本次基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其聯
系方式和聯繫人、書面表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3
、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知
基金託管人到指定地點對表
決意見的計票進行監督；如召集人為基金託管人，則應另行書面通知基金管理人
到指定地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行
書面通知基金管理人和基金託管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金
管理人或基金託管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響表決意見
的計票效力。
（
四
）
基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現場開會方式
、
通訊開會方式
或法律法規或監管
機構允許的其他方式
召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1
、現場開會。由基金份額持有人本人
出席或以代理投票授權委託證明委派
代表出席，現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額持
有人大會，基金管理人或
基金
託管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開
會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
（
1
）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者出具的委託人
持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合
同》和會議通知的規定，並且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料
相符；
（
2
）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，
有效
的基金份額不少於本基金在權益登記日基金總份額的
二分之一
（含
二分之
一
）。
若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少於本基金在權益登記日基
金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的三
個月以後、六個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召
集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少於
本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2
、通訊開會。通訊開會係指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面
形式在表決截至日以前送達至召集人指定的地址。通訊
開會應以書面方式進行表
決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（
1
）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知後，在
2
個工作日內連
續公布相關提示性公告；
（
2
）召集人按
《
基金合同
》約
定通知基金託管人（如果基金託管人為召集
人，則為基金管理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人
在基金託管人（如果基金託管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督
下按照會議通知規定的方式收取基金份額持有人的書面表決意見；基金託管人或
基金管理人經通知不參加收取書面表決意見的，不影響表決效力；
（
3
）本人
直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的，基金份額持
有人所持有的基金份額不小於在權益登記日基金總份額的
二分之一
（含
二分之
一
）；
若本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見基金份額持有人所
持有的基金份額小於在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告
的基金份額持有人大會召開時間的三個月以後、六個月以內，就原定審議事項重
新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書面意見或授權他人代表出具
書面意見；
（
4
）上述第（
3
）項中直接
出具書面意見的基金份額持有人或受託代表他人
出具書面意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具書面意見的
代理人出具的委託人持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符
合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，並與基金登記機構記錄相符
。
3
、在不與法律法規衝突的前提下，本基金亦可採用網絡、電話、簡訊等其
他非現場方式或者以非現場方式與現場方式結合的方式召開基金份額持有人大
會，會議程序比照現場開會和通訊方式開會的程序進行。基金份額持有人可以採
用書面、網絡、電話、簡訊或其他方式進行表決，具體方式由會議
召集人確定並
在會議通知中列明。
4
、在法律法規和監管機關允許的情況下，基金份額持有人授權他人代為出
席會議並表決的，授權方式可以採用書面、網絡、電話、簡訊或其他方式，具體
方式由會議召集人確定並在會議通知中列明。
（
五
）
議事內容與程序
1
、議事內容及提案權
議事內容為關係基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修
改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金託管人、與其他基金合
並、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份
額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召
集人發出召集會議的通知後，對原有提案的修改應
當在基金份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
2
、議事程序
（
1
）現場開會
在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公
布監票人，然後由大會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，並形成大會決議。
大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持
大會的情況下，由基金託管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權
代表和基金託管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有
人和
代理人所持表決權的
二分之一
以上（含
二分之一
）選舉產生一名基金份額持有人
作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管人拒不出席或主
持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊載明參加會議人員姓名
（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委託人
姓名（或單位名稱）和聯繫方式等事項。
（
2
）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前
30
日公布提案，在所通知的表決
截止日期後
2
個工作日內在公證機關監督下由召集人
統計全部有效表決，在公證
機關監督下形成決議。
（
六
）
表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1
、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表
決權的
二分之一
以上（含
二分之一
）通過方為有效；除下列第
2
項所規定的須以
特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。
2
、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
表決權的
三分之二
以上（含
三分之二
）通過方可做出。轉換基金運作方式、更換
基金管理人或者基金託管人、終止《
基金合同》
、本基金與其他基金合併
以特別
決議通過方為有效。
基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。
採取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交
符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面
符合會議通知規定的表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視
為棄權表決，但應當計入出具
表決
意見的基金份額持有人所代表的基金份額總
數。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開
審議、逐項表決。
（
七
）
計票
1
、現場開會
（
1
）如大會由基金管
理人或基金託管人召集，基金份額持有人大會的主持
人應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基
金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基
金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金託管人召集，但是基金管
理人或基金託管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始
後宣布在出席會議的基金份額持有人
和代理人
中選舉三名基金份額持有人代表
擔任監票人。基金管理人或基金託管人不出席大會的，不影響計票的效力。
（
2
）監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點並
由大會主持人當
場公布計票結果。
（
3
）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有懷
疑，可以在宣布表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行
重新清點，重新清點以一次為限。重新清點後，大會主持人應噹噹場公布重新清
點結果。
（
4
）計票過程應由公證機關予以公證
，
基金管理人或基金託管人拒不出席
大會的，不影響計票的效力。
2
、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金
託管人授權代表（若由基金託管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進
行計票，並由公證機關
對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代
表對表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。
（
八
）
生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起
5
日內報中國證監會
備案。
基金份額持有人大會的決議自
表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起
2
個工作日內在指定媒介上公告。
如
果採用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全
文、公證機構、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人
大會的決議。生效的基金份額
持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理
人、基金託管人均有約束力
。
（九）本部分關於基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表
決條件等規定，凡是直接引用法律法規的部分，如將來法律法規修改導致相關內
容被取消或變更的，基金管理人提前公告後，可直接對本部分內容進行修改和調
整，無需召開基金份額持有人大會審議。
三、基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產清算方式
（
一
）
《基金合同》的變更
1
、變更
《
基金合同
》涉及
法律法規規定或本
《基金
合同
》
約定應經基金
份額持有人大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有
人大會決議通過。對於
可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後
變更並公告，並報中國證監會備案。
2
、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議
自表決通過之日起
生
效，
並
自決議生效
後兩個工作
日
內
在
指定媒介
公告。
（
二
）
《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：
1
、
基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金託管人職責終止，在
6
個月內沒有新基金管理人、新
基金託管人承接的；
3
、《基金合同》約定的其他情形；
4
、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
（
三
）
基金財產的清算
1
、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起
30
個工作日內
成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行
基金清算。
2
、
基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託
管人、具有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人
員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。
3
、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4
、基金財產清算程序：
（
1
）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
（
2
）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（
3
）對基金財產進行估值和變現；
（
4
）製作清算報告；
（
5
）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書；
（
6
）將清算報告報中國證監會備案並公告
；
（
7
）對基金
剩餘
財產進行分配
。
5
、基金財產清算的期限為
6
個月
，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現的，清算期限相應順延
。
（
四
）
清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合
理費
用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。
（
五
）
基金財產清算剩餘資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金
財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。
（
六
）
基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經
具有證券、期
貨相關業務資格的
會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國
證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後
5
個工作日內由基金財產清算小組進行
公告
，基金財產清算小組應當將清算報告
登載在指定網站上，並將清算報告提示性公告登載在指定報刊上
。
（
七
）
基金財產清算帳冊及文件的保存
基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存
15
年以上。
四
、爭議解決方式
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭
議，如經友好協商未能解決的，
任何一方當事人均有權將爭議
提交
中國國際經濟
貿易仲裁委員會，根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為北京市，
仲裁裁決是終局的，並對各方當事人均有約束力，除非仲裁裁決另有規定，仲裁
費用由敗訴方承擔。
爭議處理期
間，《基金合同》當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、
盡責地履行基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
《基金合同》受中國法律管轄。
五
、基金合同的存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印製成冊，供投資者在基金管理人、基金託管人、銷售機構
的辦公場所和營業場所查閱。
第二十一部分基金託管協議的內容摘要
一、基金託管協議當事人
（一）基金管理人
名稱：
渤海匯金證券資產管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作區前灣一路
1
號
A
棟
201
室
法定代表人：徐海軍
成立時間：
2016
年
5
月
1
8
日
批准設立機關及批准設立文號：
中國證監會，證監許可
[2016]3
號
註冊資本：
11
億元人民幣
組織形式
:
有限責任公司（法人獨資）
經營範圍：證券資產管理、公開募集證券投資基金管理業務。
存續期間：
永久存續
電話：
010
-
68784295
聯繫人：魏文婷
（二）基金託管人
名稱：中國
工商銀行股份有限公司
住所：北京市西城區復興門內大街
55
號（
100140
）
法定代表人：
陳四清
電話：（
010
）
6610
5799
傳真：（
010
）
6610
5798
聯繫人：洪淵
成立時間：
1984
年
1
月
1
日
組織形式：股份
有限公司
註冊資本：人民幣
35,640,625.71萬元
批准設立機關和設立文號：國務院《關於中國人民銀行專門行使中央銀行職
能的決定》
（國發
[1983]146
號）
存續期間：持續經營
二、基金託管人對基金管理人的業務監督和核查
1
、基金託管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，對下述基
金投資範圍、投資對象進行監督。
本基金的投資範圍
主要
為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上
市的股票
（包含主
板、
中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、
債券
（包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業
債、
公司債、次級債、
中期票據、短期融資券、可轉換債券、可交換債券等）、銀行存款（包括協議存
款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具（含同業存單）、資產支持證券、
債券回購、權證、股指期貨、
國
債
期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資
的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當
程序後，可以將其納入投資範圍。
基金的投資組合比例為：
股票資產佔基金資產的
0%
-
95%
；每個交易日日終
在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金後，基金保留的現
金
（不包
括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）
或者到期日在一年以內的政府債券
的比例合計不低於基金資產淨值的
5%
；股指期貨及其他金融工具的投資比例符
合法律法規和監管機構的規定。
如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履
行適當程序後，可以調整上述投資品種的投資比例。
本基金不得投資於相關法律、法規、部門規章及《基金合同》禁止投資的投
資工具。
2
、基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金
投融資比例進行監督：
（
1
）
本基金股票資產的投資比例佔基金資產的
0
-
95%
；
（
2
）
本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、
國債期貨
合約需繳納的交易
保證金後，
現金
（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）
或者到期日
在一年以內的政府債券
的投資比例合計不低於基金資產淨值的
5%
；
（
3
）本基金持有一家公司
發行
的
證券
，其市值不超過基金資產淨值的
10
％；
（
4
）本基金管理人管理
並由本基金託管人託管
的全部基金持有一家公司發
行的證券，不超過該證券的
10
％；
（
5
）本
基金
管理人管理的
且
由基金託管人託管的
全部投資組合持有一家上
市公司發行的可流通股票，不超過該上市公司可流通股票的
30%
；本基金管理人
管
理的
且
由基金託管人託管的
全部開放式基金持有一家上市公司發行的可流通
股票，不超過該上市公司可流通股票的
15%
；
（
6
）本基金
主動
投資於流動性受限資產，其市值合計不超過基金資產淨值
的
15%
；
（
7
）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的
3
％；
（
8
）本基金管理人管理
並由本基金託管人託管
的全部基金持有的同一權證，
不得超過該權證
的
10
％；
（
9
）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資
產淨值的
0.5
％；
（
10
）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過
基金資產淨值
的
10
％；
（
11
）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的
20
％；
（
12
）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超
過該資產支持證券規模的
10
％；
（
13
）本基金管理人管理
並由本基金託管人託管
的全部基金投資於同一原始
權益人的各類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的
10
％；
（
14
）本基金應投資於信用級別評級為
BBB
以上
(
含
BBB)
的資產支持證券。
基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評
級報告發布之日起
3
個月內予以全部賣出；
（
15
）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總
資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
（
16
）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基
金資產淨值的
40%
；
本基金在全國銀行間同業市場中的
債券回購最長期限為
1
年，
債券回購到期後不得展期；
（
17
）本基金參與股指期貨、國債期貨投資，應遵循下列限制：
1
）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基
金資產淨值的
10%
；
2
）每個交易日日終，本基金持有的買入股指期貨和國債期貨合約
價值和有
價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的
95%
；其中，有價證券指股票、債券
（不含到期日在一年以內的政府債券）、權證、資產支持證券、買入返售金融資
產（不含質押式回購等）；
3
）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金
持有的股票總市值的
20%
；
4
）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差
計算）應當符合《基金合同》關於股票投資比例的有關規定；
5
）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額
不得超過上一交易日基金資產淨值的
20%
；
6
）本基金在
任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基
金資產淨值的
1
5
%
；
7
）本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金
持有的債券總市值的
3
0%
；
8
）本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、
賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合《基金合同》關於債券投資
比例的有關規定；
9
）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額
不得超過上一交易日基金資產淨值的
3
0%
；
（
18
）基金總資產不得超過基金淨資產的
140%
；
（
19
）法律法規及中國證監會
規定的和《基金合同》約定其他投資比例限制。
除上述第（
2
）、（
5
）、（
6
）、（
14
）項外，
因證券、期貨市場波動、證券發行
人合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合
基金合同約
定
的
投資比例
規定
的，基金管理人應當在
10
個交易日內進行調整，但中國證監
會規定的特殊情形除外。
基金管理人應當自
《
基金合同
》
生效之日起
6
個月內使基金的投資組合比例
符合
《
基金合同
》
的有關約定。
上述期間，本基金的投資範圍應當符合《基金合
同》的約定。
基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。
法律法規或監管部
門取消或調整上述限制，如適用於本基金，基金管理人在
履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或按調整後的規定執行。
3
、基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金
投資禁止行為進行監督：
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：
（
1
）承銷證券；
（
2
）
違反規定
向他人貸款或者提供擔保；
（
3
）從事承擔無限責任的投資；
（
4
）買賣其他基金份額，但是
中國證監會
另有規定的除外；
（
5
）
向基金管理人、基金託管人出資
。
如法律、行政法規或監管部門取消上述禁止性規定，
則本基
金
可不受上述
規定的限制。
4、基金託管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對於基金關
聯投資限制進行監督。
如果基金託管人在運作中嚴格遵循了監督流程，基金管理人仍違規進行關
聯交易，並造成基金資產損失的，由基金管理人承擔責任。
5
、基金託管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對基金管理
人參與銀行間債券市場進行監督。
（
1
）基金託管人按以下方式對基金管理人參與銀行間市場交易的交易對手
資信風險控制措施進行監督。
基金管理人向基金託管人提供符合法律法規及行業標準的銀行間市場交易
對手的名單，並按照審慎的
風險控制原則在該名單中約定各交易對手所適用的交
易結算方式。基金託管人在收到名單後
2
個工作日內回函確認收到該名單。基金
管理人應定期或不定期對銀行間市場現券及回購交易對手的名單進行更新，名單
中增加或減少銀行間市場交易對手時須提前書面通知基金託管人，基金託管人於
2
個工作日內回函確認收到後，對名單進行更新。基金管理人收到基金託管人書
面確認後，被確認調整的名單開始生效，新名單生效前已與本次剔除的交易對手
所進行但尚未結算的交易，仍應按照協議進行結算。
如果基金託管人發現基金管理人與不在名單內的銀行間市場交易對手進行
交易
，應及時提醒基金管理人撤銷交易，經提醒後基金管理人仍執行交易並造成
基金資產損失的，基金託管人不承擔責任，發生此種情形時，託管人有權報告中
國證監會。
（
2
）基金託管人對於基金管理人參與銀行間市場交易的交易方式的控制。
基金管理人在銀行間市場進行現券買賣和回購交易時，需按交易對手名單
中約定的該交易對手所適用的交易結算方式進行交易。如果基金託管人發現基金
管理人沒有按照事先約定的交易方式進行交易時，基金託管人應及時提醒基金管
理人與交易對手重新確定交易方式，經提醒後仍未改正時造成基金資產損失的，
基金託管人不承擔責任
。
（
3
）基金管理人參與銀行間市場交易的核心交易對手為中國
工商銀行、中
國銀行、中國
建設銀行、中國
農業銀行和
交通銀行，基金管理人在通知基金託管
人後，可以根據當時的市場情況調整核心交易對手名單。基金管理人有責任控制
交易對手的資信風險，在與核心交易對手以外的交易對手進行交易時，由於交易
對手資信風險引起的損失先由基金管理人承擔，其後有權要求相關責任人進行賠
償。
基金託管人的監督責任僅限於根據已提供的名單，審核交易對手是否在名單
內列明。
6
、基金託管人對基金管理人選擇存款銀行進行監督。
本基金投資銀行存款的信用風險主要包括存款銀行的信用等級、存款銀行
的支付能力等涉及到存款銀行選擇方面的風險。基金管理人在通知基金託管人
後，可以根據當時的市場情況對於核心存款銀行名單進行調整。
基金託管人的監
督責任僅限於根據已提供的名單，審核核心存款銀行是否在名單內列明。
7
、基金託管人對基金投資流通受限證券的監督。
（
1
）基金投資流通受限證券，應遵守《關於基金投資非公開發行股票等流
通受限證券有關問題的通知》等有關法律法規規定。
（
2
）流通受限證券，包括由《上市公司證券發行管理辦法》規範的非公開
發行股票、公開發行股票網下配售部分等在發行時明確一
定期限鎖定期的可交易
證券
,
不包括由於發布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證
券、回購交易中的質押券等流通受限證券。
（
3
）基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前，向基金託管人提供經
基金管理人董事會批准的有關基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制
制度。基金投資非公開發行股票，基金管理人還應提供基金管理人董事會批准的
流動性風險處置預案。上述資料應包括但不限於基金投資流通受限證券的投資額
度和投資比例基金管理人應至少於首次執行投資指令之前兩個工作日將上述資
料書面發至基金託管人，保證基金託管人有
足夠的時間進行審核。基金託管人應
在收到上述資料後兩個工作日內，以書面或其他雙方認可的方式確認收到上述資
料。
（
4
）基金投資流通受限證券前，基金管理人應向基金託管人提供符合法律
法規要求的有關書面信息，包括但不限於擬發行證券主體的中國證監會批准文
件、發行證券數量、發行價格、鎖定期，基金擬認購的數量、價格、總成本、總
成本佔基金資產淨值的比例、已持有流通受限證券市值佔資產淨值的比例、資金
劃付時間等。基金管理人應保證上述信息的真實、完整，並應至少於擬執行投資
指令前兩個工作日將上述信息書面發至基金託管人，保證基金託管人
有足夠的時
間進行審核。
（
5
）
基金託管人應按照《關於基金投資非公開發行股票等流通受限證券有
關問題的通知》規定，對基金管理人是否遵守法律法規進行監督，並審核基金管
理人提供的有關書面信息。基金託管人認為上述資料可能導致基金出現風險的，
有權要求基金管理人在
投資
流通受限證券前
就該風險的消除或防範措施進行補
充書面說明，並保留查看基金管理人風險管理部門就基金投資流通受限證券出具
的風險評估報告等備查資料的權利。否則，基金託管人有權拒絕執行有關指令。
因拒絕執行該指令造成基金財產損失的，基金託管人不承擔任何責任，並有權報
告中
國證監會。
如基金管理人和基金託管人無法達成一致，應及時上報中國證監會請求解
決。如果基金託管人
切實履行監督職責
，則不承擔任何責任。
如果基金託管
人
沒
有切實履行監督職責，導致基金出現風險，基金託管
人
應承擔連帶責任。
（二）基金託管人應根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基
金資產淨值計算、基金份額淨值計算、應收資金到帳、基金費用開支及收入確
定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數
據等進行監督和核查。
（三）基金託管人發現基金管理人的投資運作及其他運作違反《基金法》、
《基金合同
》、基金託管協議有關規定時，應及時以書面形式通知基金管理人限
期糾正，基金管理人收到通知後應在下一個工作日及時核對，並以書面形式向
基金託管人發出回函，進行解釋或舉證。
在限期內，基金託管人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金管理人改正。
基金管理人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人應報
告中國證監會。基金託管人有義務要求基金管理人賠償因其違反《基金合同》而
致使投資者遭受的損失。
對於依據交易程序尚未成交的且基金託管人在交易前能夠監控的投資指
令，基金託管人發現該投資指令違反法律法規規定或者違反《基金合同》約定
的，應當拒絕執行，立即通知基金管理人，並向中國證監會報告。
對於必須於估值完成後方可獲知的監控指標或依據交易程序已經成交的投
資指令，基金託管人發現該投資指令違反法律法規或者違反《基金合同》約定
的，應當立即通知基金管理人，並報告中國證監會。
基金管理人應積極配合和協助基金託管人的監督和核查，必須在規定時間內
答覆基金託管人並改正，就基金託管人的疑義進行解釋或舉證，對基金託管人按
照法規要求需向中國證監會報送基金監督報告的，基金管理人應積極配合提供相
關數據資料和制度等。
基金託管人發現基金管理人有重
大違規行為，應立即報告中國證監會，同時
通知基金管理人限期糾正。
基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓基金託管人根據本協議規定行使監督權，
或採取拖延、欺詐等手段妨礙基金託管人進行有效監督，情節嚴重或經基金託管
人提出警告仍不改正的，基金託管人應報告中國證監會。
三、基金管理人對基金託管人的業務核查
基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查，核查事項包括但不限
於基金託管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金帳戶、期貨帳戶和證券帳
戶等投資所需帳戶、覆核基金管理人計算的基金資產淨值和基金份額淨值、根據
基金管理人指令
辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。
基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分帳管
理、無故未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資信息等
違反《基金法》、《基金合同》、本託管協議及其他有關規定時，基金管理人應及
時以書面形式通知基金託管人限期糾正，基金託管人收到通知後應及時核對確認
並以書面形式向基金管理人發出回函。在限期內，基金管理人有權隨時對通知事
項進行複查，督促基金託管人改正，並予協助配合。基金託管人對基金管理人通
知的違規事項未能在限期內糾正的，基金管理人
應報告中國證監會。
基金管理人
有義務要求基金託管人賠償基金因此所遭受的損失。
基金管理人發現基金託管人有重大違規行為，應立即報告中國證監會和銀行
業監督管理機構，同時通知基金託管人限期糾正。
基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限於：提交相關資
料以供基金管理人核查託管財產的完整性和真實性，在規定時間內答覆基金管理
人並改正。
基金託管人無正當理由，拒絕、阻撓基金管理人根據本協議規定行使監督權，
或採取拖延、欺詐等手段妨礙基金管理人進行有效監督，情節嚴重或經基金管理
人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告
中國證監會。
四、基金財產保管
（一）基金財產保管的原則
1
、基金財產應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產。
2
、基金託管人應安全保管基金財產。未經基金管理人的正當指令，不得自
行運用、處分、分配基金的任何財產。
3
、基金託管人按照規定開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶、期貨帳戶等
投資所需的其他帳戶。
4
、基金託管人對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，與基金託管人的其
他業務和其他基金的託管業務實行嚴格的分帳管理，確保基金財產的完整與獨
立。
5、 對於因基金認（申）購、基金投資過程中產生的應收財產，應由基金管
理人負
責與有關當事人確定到帳日期並通知基金託管人，到帳日基金財產沒有到
達基金託管人處的，基金託管人應及時通知基金管理人採取措施進行催收。由此
給基金造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追償基金的損失，基金託管
人對此不承擔責任。
（二）募集資金的驗證
募集期內銷售機構按銷售與服務代理協議的約定，將認購資金劃入基金管理
人在具有託管資格的商業銀行開設的基金認購專戶。該帳戶由基金管理人開立並
管理。基金募集期滿，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額持有人人
數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定後，由基金管理人聘請
具有從事證券
業務資格的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告，出具的驗資報告應由參加驗
資的
2
名以上（含
2
名）中國註冊會計師籤字有效。驗資完成，基金管理人應將
募集的
屬於本基金財產的全部資金
劃入基金託管人為基金開立的資產託管專戶
中，基金託管人在收到資金當日出具確認文件。
若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》生效的條件，由基金管理人按
規定辦理退款事宜。
（三）基金的銀行帳戶的開立和管理
基金託管人以基金託管人的名義在其營業機構開設資產託管專戶，保管基金
的銀行存款。該帳戶的開設和管理由基金託管人承擔。本基金的一切貨
幣收支活
動，均需通過基金託管人的資產託管專戶進行。
資產託管專戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人
和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行帳戶；亦不得使用基金的
任何銀行帳戶進行本基金業務以外的活動。
資產託管專戶的管理應符合
《人民幣銀行結算帳戶管理辦法》
、《現金管理暫
行條例》、《人民幣利率管理規定》、《利率管理暫行規定》、《支付結算辦法》以及
銀行業監督管理機構的其他規定。
（四）基金證券帳戶與證券交易資金帳戶的開設和管理
基金託管人以基金託管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算
有限公
司上海分公司
/
深圳分公司開設證券帳戶。
基金託管人
以
基金託管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司上海分
公司
/
深圳分公司開立基金證券交易資金帳戶，用於證券清算。
基金證券帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人
和基金管理人不得出借和未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券帳戶；亦不得使
用基金的任何帳戶進行本基金業務以外的活動。
（五）債券託管帳戶的開立和管理
1
、《基金合同》生效後，基金管理人負責以基金的名義申請並取得進入全國
銀行間同業拆借市場的交易資格，並代表基金進行交易；基金託管人負責
以基金
的名義在中央國債登記結算有限責任公司開設銀行間債券市場債券託管自營帳
戶，並由基金託管人負責基金的債券的後臺匹配及資金的清算。
2
、基金管理人和基金託管人應一起負責為基金對外籤訂全國銀行間債券市
場回購主協議，正本由基金託管人保管，基金管理人保存副本。
（六）其他帳戶的開設和管理
在本託管協議訂立日之後，本基金被允許從事符合法律法規規定和《基金合
同》約定的其他投資品種的投資業務時，如果涉及相關帳戶的開設和使用，由基
金管理人協助託管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，開立有關
帳戶。該帳戶按有關規則
使用並管理。
（七）基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證的保管
基金財產投資的有關實物證券由基金託管人存放於基金託管人的保管庫；其
中實物證券也可存入中央國債登記結算有限責任公司、銀行間市場清算股份有限
公司或中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
/
深圳分公司或票據營業中心
的代保管庫。實物證券的購買和轉讓，由基金託管人根據基金管理人的指令辦理。
屬於基金託管人實際有效控制下的實物證券在基金託管人保管期間的損壞、滅
失，由此產生的責任應由基金託管人承擔。基金託管人對基金託管人以外機構實
際有效控制或保
管的證券不承擔保管責任。
（八）與基金財產有關的重大合同的保管
由基金管理人代表基金籤署的與基金有關的重大合同的原件分別應由基金
託管人、基金管理人保管。除本協議另有規定外，基金管理人在代表基金籤署與
基金有關的重大合同時應保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和
基金託管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同籤署後
5
個工作日內
通過專人送達、掛號郵寄等安全方式將合同原件送達基金託管人處。合同原件應
存放於基金管理人和基金託管人各自文件保管部門
15
年以上。
五、基金資產淨值計算和會計核算
（一）基金資產
淨值的計算
1
、基金資產淨值的計算、覆核的時間和程序
基金資產淨值是指基金資產總值減去負債後的價值。基金份額淨值是指計
算日基金資產淨值除以該計算日基金總份額後的數值。基金份額淨值的計算保
留到小數點後
4
位，
小數點後第
5
位四捨五入，由此產生的誤差計入基金財產
。
基金管理人應每工作日對基金資產估值。
但基金管理人根據法律法規或
《
基
金合同
》
的規定暫停估值時除外。
估值原則應符合《基金合同》、《證券投資基
金會計核算業務指引》及其他法律、法規的規定。用於基金信息披露的基金資
產淨值和基金份額淨值由基金管理人負責計算，基金託管
人復
核。
基金管理人
應於每個工作日交易結束後計算當日的基金份額淨值並以雙方認可的方式發送
給基金託管人。基金託管人對淨值計算結果覆核後以雙方認可的方式發送給基
金管理人，由基金管理人對基金淨值予以公布。
根據《基金法》，基金管理人計算並公告基金資產淨值，基金託管人覆核、
審查基金管理人計算的基金資產淨值。因此，本基金的會計責任方是基金管理
人，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍
無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金資產淨值的計算結果對外予以公
布。法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規
定。如有新增事項，按國家
最新規定估值。
（二）基金資產估值方法
1
、估值對象
基金所擁有的股票、債券、權證、資產支持證券、股指期貨合約、國債期貨
合約和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產及負債。
2
、估值方法
本基金的估值方法為：
（
1
）證券交易所上市的有價證券的估值
①
交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交易所
掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發生
重大變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市
價（收盤價）估值；如最近交易日後經
濟環境發生了重大變化或證券發行機構發
生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因
素，調整最近交易市價，確定公允價值；
②
交易所上市實行淨價交易的債券按估值日第三方估值機構提供的相應品
種當日的估值淨價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日後經濟環境未發
生重大變化，按最近交易日第三方估值機構提供的相應品種當日的估值淨價估
值
。
如最近交易日後經濟環境發生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市
價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價值；
③
交易所上市未實行淨價交易的債券按估值日收盤價或第三方估值機構提
供的相應品種當日的估值全價減去債券收盤價或估值全價中所含的債券應收利
息得到的淨價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重
大變化，按最近交易日債券收盤價或第三方估值機構提供的相應品種當日的估值
全價減去債券收盤價或估值全價中所含的債券應收利息得到的淨價進行估值。如
最近交易日後經濟環境發生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重
大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價值；
④
交易所上市的資產支持證券等
不存在活躍市場
的
有價證券
，採用估值技術
確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。
（
2
）處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：
①送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同
一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
②首次公開發行未上市的股票、債券和權證，
採用估值技術確定公允價值，
在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；
③
首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市後，按交易所
上市的同一股票的
估值方法
估值；非公開發行有明確鎖定期的股票，
按監管機構
或行業協會有關規定
確定公允價值。
（
3
）
全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，
以
第三方估值機構提供的價格數據估值
。
對銀行間市場未上市，且第三方估值機構
未提供估值價格的債券，按成本估值。
（
4
）同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別
估值。
（5）本基金投資期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無
結算價的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結算價
估值。
（
6
）因持有股票而享有的配股權，以及停止交易、但未行權的權證，採用
估值技術確定公允價值。
（
7
）本基金投資同業存單，按估
值日第三方估值機構提供的估值淨價估值；
選定的第三方估值機構未提供估值價格的，按成本估值。
（
8
）如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，
基金管理人可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估
值。
（9）當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以採用擺動定價機制，
以確保基金估值的公平性。
（
10
）相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，
按國家最新規定估值。
如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反《基金合同》訂明的估值方法、
程序及相關法律法規的規定或者
未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通
知對方，共同查明原因，雙方協商解決。
3
、特殊情形的處理
（
1
）基金管理人按估值方法的第（
8
）項進行估值時，所造成的誤差不作為
基金資產估值錯誤處理；
（
2
）由於不可抗力原因，或由於證券、期貨交易所
、登記結算公司發送的
數據錯誤等原因，
基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措
施進行檢查，但是未能發現該錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理
人和基金託管人可以免除賠償責任。但基金管理人、基金託管人應當積極採取必
要的措施減輕或消除由此造成的影響。
（三）
估值差錯處理
基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值
的準確性、及時性。當基金份額淨值小數點後
4
位以內
(
含第
4
位
)
發生估值錯誤
時，視為基金份額淨值錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1
、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或登記機構、或銷
售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯
的責任人應當對由於該估值錯誤遭受損失當事人
(「
受損方
」)
的直接損失按下
述
「
估值錯誤處理原則
」
給予賠償，承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型
包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數
據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。
2
、估值錯誤處理原則
（
1
）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及
時協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；
由於估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估
值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，並且
有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責
任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，
確保估值錯誤已得
到更正。
（
2
）
估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，
並且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（
3
）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。
但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還
或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失（
「
受損方
」
），則估值錯誤
責任方應賠償受損方的損失，並在其支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的
當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分
不當得利返還給
受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不
當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（
4
）估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。
3
、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（
1
）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生
的原因確定估值錯誤的責任方；
（
2
）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失
進行評估；
（
3
）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任
方進行
更正和賠償損失；
（
4
）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基
金登記機構進行更正，並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4
、基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：
（
1
）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報
基金託管人，並採取合理的措施防止損失進一步擴大。
（
2
）錯誤偏差達到基金份額淨值的
0.25%
時，基金管理人應當通報基金託
管人並報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的
0.5%
時，基金管理人
應當公告
，並報中國證監會備案。
（
3
）前述內容如法律法規或監
管機關另有規定的，從其規定處理。
（四）暫停估值的情形
1
、基金投資所涉及的證券
/
期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營
業時；
2
、
當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價
格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確
認的；
3
、因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；
4
、法律法規、中國證監會
規定
的
和《基金合同》認定的其它情形。
（五）基金帳冊的建立
基金管理人和基金託管人在《基金合同》生效後，應按照相關各方約定的同
一記帳方法和會
計處理原則，分別獨立地設置、登錄和保管本基金的全套帳冊，
對相關各方各自的帳冊定期進行核對，互相監督，以保證基金資產的安全。若雙
方對會計處理方法存在分歧，應以基金管理人的處理方法為準。
經對帳發現相關各方的帳目存在不符的，基金管理人和基金託管人必須及時
查明原因並糾正，保證相關各方平行登錄的帳冊記錄完全相符。若當日核對不符，
暫時無法查找到錯帳的原因而影響到基金資產淨值的計算和公告的，以基金管理
人的帳冊為準。
（六）基金定期報告的編制和覆核
基金財務報表由基金管理人和基金託管人每月分別獨立編制。月度報表的編
制，應
於每月終了後
5
個工作日內完成。
在《基金合同》生效後
，基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理
人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書並登載在指定網站上；基金招募說
明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基
金管理人不再更新基金招募說明書。
《基金合同》生效後，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理
人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，並登載在指定網站及基金銷售
機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管理人至少
每年更新一次。基金終止運作的，基金
管理人不再更新基金產品資料概要。
基金管理人在每個季度結束之日起
15
個工作日內完成季度報告編制並公
告；在會計年度半年終了後
兩個月
內完成
中期
報告編制並公告；在會計年度結束
後
三個月
內完成年度報告編制並公告。
基金管理人在
5
個工作日內完成月度報告，在月度報告完成當日，對報告加
蓋公章後，以加密傳真方式將有關報告提供基金託管人覆核；基金託管人在
3
個工作日內進行覆核，並將覆核結果及時書面通知基金管理人。基金管理人在
7
個工作日內完成季度報告，在季度報告完成當日，將有關報告提供基金託管人復
核，基金託管人在收到後
7
個工作日內
進行覆核，並將覆核結果書面通知基金管
理人。基金管理人在
30
日內完成
中期
報告，在
中期
報
告
完成當日，將有關報告
提供基金託管人覆核，基金託管人在收到後
30
日內進行覆核，並將覆核結果書
面通知基金管理人。基金管理人在
45
日內完成年度報告，在年度報告完成當日，
將有關報告提供基金託管人覆核，基金託管人在收到後
45
日內覆核，並將覆核
結果書面通知基金管理人。
基金託管人在覆核過程中，發現相關各方的報表存在不符時，基金管理人和
基金託管人應共同查明原因，進行調整，調整以相關各方認可的帳務處理方式為
準。核對無誤後，基金託管人在基金
管理人提供的報告上加蓋業務印鑑
或者出具
加蓋託管業務部門公章的覆核意見書
，相關各方各自留存一份。
如果基金管理人
與基金託管人不能於應當發布公告之日之前就相關報表達成一致，基金管理人有
權按照其編制的報表對外發布公告，基金託管人有權就相關情況報證監會備案。
基金託管人在對財務會計報告、
中期
報告或年度報告覆核完畢後，需蓋章確
認或出具相應的覆核確認書，以備有權機構對相關文件審核時提示。
六、基金份額持有人名冊的保管
基金管理人和基金託管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊，包括
《基
金合同》生效日、《基金合同》終止日、基
金份額持有人大會權益登記日、每年
6
月
30
日、
12
月
31
日的基金份額持有人名冊。
基金份額持有人名冊的內容必須
包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊由基金
登記機構根據基金管理人的指令編制和保管
，基
金管理人和基金託管人應按照目前相關規則分別保管基金份額持有人名冊。保管
方式可以採用電子或文檔的形式。登記機構的保存期限自基金帳戶銷戶之日起不
得少於二十年。
基金管理人應當及時向基金託管人提交下列日期的基金份額持有人名冊：
《基金合同》生效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權益登記日、
每年
6
月
30
日、每年
12
月
31
日的基金份額持有人名冊。基金份額持有人名冊
的內容必須包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。其中每年
12
月
31
日的基金份額持有人名冊應於下月前十個工作日內提交；《基金合同》生效日、
《基金合同》終止日等涉及到基金重要事項日期的基金份額持有人名冊應於發生
日後十個工作日內提交。
基金託管人以電子版形式妥善保管基金份額持有人名冊，並定期刻成光碟備
份，保存期限為
15
年。基金託管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用於基
金託管業務以外的其他用途，並應遵守保密義務。
若基金管理人或基金託管人由於自
身原因無法妥善保管基金份額持有人名
冊，應按有關法規規定各自
承擔相應的責任。
七、爭議解決方式
相關各方當事人同意，因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議，除經
友好協商可以解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的
仲裁規則進行仲裁，仲裁的地點在北京市，仲裁裁決是終局性的並對相關各方均
有約束力，
除非仲裁裁決另有規定，
仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，相關各方當事人應恪守基金管理人和基金託管人職責，繼續
忠實、勤勉、盡責地履行《基金合同》和託管協議規定的義務，維護基金份額持
有人的合法權益。
本
協議受中國法律管轄。
八、託管協議的變更、終止與基金財產的清算
（一）託管協議的變更與終止
1
、託管協議的變更程序
本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議的內容進行變更。變更後的
託管協議，其內容不得與《基金合同》的規定有任何衝突。基金託管協議的
變更報中國證監會備案。
2
、基金託管協議終止的情形
發生以下情況，本託管協議終止：
（
1
）《基金合同》終止；
（
2
）基金託管人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金託管人接管基
金資產；
（
3
）基金管理人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金管理人接管基
金管理權；
（
4
）發生法
律法規或《基金合同》規定的終止事項。
（二）基金財產的清算
1
、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起
30
個工作日內
成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行
基金清算。
2
、
在基金財產清算小組接管基金財產之前，基金管理人和基金託管人應按
照《基金合同》和本託管協議的規定繼續履行保護基金財產安全的職責。
3
、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託
管人、具有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及
中國證監會指定的人
員
組成。基金財產清算小組可以聘用必
要的工作人員。
4
、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
5
、基金財產清算程序：
（
1
）
基金合同終止
情形
出現時
，由基金財產清算小組統一接管基金；
（
2
）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（
3
）對基金財產進行估值和變現；
（
4
）製作清算報告；
（
5
）
聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書；
（
6
）將清算報告報告中國證監會備案並公告；
（
7
）
對基金
剩餘
財產進行分配
。
6
、基金財
產清算的期限為
6
個月
，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現的，清算期限相應順延
。
7
、清算費用。
清算費用是指基金清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清
算費用由基金清算小組優先從基金財產中支付。
8
、
基金財產清算剩餘資產的分配
：
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金
財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。
（三）基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經
具有證券、期
貨相關業務
資格的
會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國
證監會備案並公告。
基金財產清算公告於
基金財產清算報告
報中國證監會備案後
5
個工作日內由基金財產清算小組進行公告
，基金財產清算小組應當將清算報告
登載在指定網站上，並將清算報告提示性公告登載在指定報刊上
。
（四）基金財產清算帳冊及文件的保存
基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存
15
年以上。
第二十二部分對基金持有人的服務
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。基金管理人將根據基
金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務項目。主要服務
內容如下：
一、資料寄送
（一）對帳單
投資者可以通過基金管理人客服電話定製對帳單服務。基金管理人在獲得準
確郵寄地址、手機號碼、電子郵箱的前提下，為已定製帳單服務的投資者提供電
子或紙制對帳單。
1
、電子對帳單
投資者登記電子郵箱信息後，可定製月度、季度和年度電子帳單。電子對帳
單在每月、季、年度結束後
15
個工作日內向基金持有人指定電子
郵箱
發送。
2
、紙質對帳單
如基金份額持有人要求定製紙質對帳單，可獲得交易發生期間的季度帳單。
基金份額持有人在季度內無交易發生，將不郵寄該季度的對帳單。定製紙質對帳
單的基金份額持有人將獲得年度對帳單。對帳單的寄送時間為每季度或年度結束
後的
15
個工作日內寄出。
由於投資者提供的郵寄地址、手機號碼、電子郵箱不詳或因郵局投遞差錯、
通訊故障、延誤等原因，造成對帳單無法按時準確送達，請及時到原基金銷售機
構或致電基金管理人客服中心辦理相關信息變更。如需補發對帳單，敬請撥打客
服熱線。
二、信息定製服務
基金
份額
持有人可以撥打
基金管理人
客服熱線電話提交信息定製申請。基金
管理人通過手機簡訊、電子郵件或其他方式按持有人的定製提供信息。可定製的
信息包括：
基金淨值、帳戶與交易確認、份額
餘額、重要公告、電子資訊
等。基
金管理人可以根據實際業務需要，調整定製信息的條件、方式和內容。
三、資訊服務
（一）信息查詢密碼
基金管理人為基金份額持有人預設基金查詢密碼，預設的基金查詢密碼為投
資者開戶證件號碼的最後
6
位（機構投資者為經辦人身份證最後
6
位），如遇字
母「
X
」用「
0
」代替。基金查詢密碼用於投資者查詢基金帳戶下的帳戶和交易信
息。投資者請在知曉基金帳號後，及時撥打基金管理人客戶服務中心電話修改基
金查詢密碼。
（二）客戶服務電話
基金管理人
客戶服務中心提供每周五天，每天不少於
8
小時的人工熱線諮
詢
與自動語音查詢
服務。
基金份額
持有人可通過客服熱線電話：
400
-
651
-
5988
（免
長途通話費）
享受業務諮詢、信息查詢、服務投訴、信息定製、對帳單寄送地址
資料修改等專項服務。
（三）網際網路站
基金管理人網址：
https://www.bhhjamc.com/
四、客戶投訴處理
投資者可以通過銷售機構或基金管理人客戶服務中心電話、
基金管理人網站
留言欄目、信函及電子郵件、傳真等形式對基金管理人或銷售機構所提供的服務進
行投訴或提出建議。
五、如本招募說明書存在任何您
/
貴機構無法理解的內容，請通過上述方式
聯繫基
金管理人。請確保投資前，您
/
貴機構已經全面理解了本招募說明書。
第二十三部分其他應披露事項
序號
披露事項名稱
公告日期
1
關於旗下部分基金增加宜信普澤（北京）基金銷售有
限公司為代銷機構並參與基金費率優惠活動的公告
2019
年
2
月
22
日
2
渤海
匯金量化匯盈靈活配置混合型證券投資基金招募
說明書
(
更新
)
摘要（
2019
年第
1
號）
2019
年
3
月
5
日
3
渤海
匯金量化匯盈靈活配置混合型證券投資基金招募
說明書
(
更新
)
（
2019
年第
1
號）
2019
年
3
月
5
日
4
關於旗下部分基金增加北京蛋卷基金銷售有
限公司為
代銷機構並參與基金費率優惠活動的公告
2019
年
3
月
8
日
5
渤海
匯金量化匯盈靈活配置混合型證券投資基金
2018
年年度報告
2019
年
3
月
28
日
6
渤海
匯金量化匯盈靈活配置混合型證券投資基金
2018
年年度報告（摘要）
2019
年
3
月
28
日
7
渤海
匯金量化匯盈靈活配置混合型證券投資基金
2019
年第
1
季度報告
2019
年
4
月
22
日
8
2019
年度渤海匯金證券資產管理有限公司基金高級管
理人員（總經理）變更公告
2019
年
4
月
27
日
9
渤海
匯金量化匯盈靈活配置混合型證券投資基金
2019
年第
2
季度報告
2019
年
7
月
18
日
10
渤海匯金證券資產管理有限公司關於旗下部分基金可
投資於科創板股票的公告
2019
年
7
月
19
日
第二十四部分招募說明書存放及查閱方式
一、招募說明書的存放地點
本招募說明書存放在基金管理人、基金託管人、銷售機構的住所
,
並刊登在
指定
網站上。
二、招募說明書的查閱方式
投資人可在辦公時間免費查閱本基金的招募說明書
,
也可按工本費購買本招
募說明書的複印件
,
但應以本基金招募說明書的正本為準。
第二十五部分備查文件
（一）中國證監會準予渤海
匯金量化匯盈靈活配置混
合型證券投資基金註冊
的文件；
（二）《渤海
匯金量化匯盈靈活配置混合型證券投資基金基金合同》
（三）《渤海
匯金量化匯盈靈活配置混合型證券投資基金託管協議》
（四）關於申請募集註冊渤海
匯金量化匯盈靈活配置混合型證券投資基金之
法律意見書
（五）基金管理人業務資格批件、營業執照
（六）基金託管人業務資格批件和營業執照
（七）中國證監會規定的其他文件
以上第（六）項備查文件存放在基金託管人的辦公場所，其他文件存放在基
金管理人的辦公場所、營業場所。基金投資者在營業時間內可免費查閱，在支付
工本費後，可在合理時間內取得上述
文件的複製件或複印件。
渤海匯金證券資產管理有限公司
二〇一
九
年
十
月
二十
八
日
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