巴塞爾擬議新規定 以嚴加管束「大到不能倒」銀行機構

2020-12-25 和訊外匯

　　FX168訊眼下全球監管機構正考慮上調對全球大型銀行的資本要求，實施更加嚴格的債務融資限制，旨在嚴加管束「大到不能倒」的銀行機構。

　　近日巴塞爾銀行監管委員會(The Basel Committee on Banking Supervision)已經基於銀行業務的風險程度，對30家以摩根大通和滙豐為首的大型銀行實施了更高的資本比率。

　　槓桿比率是基於資產負債表的規模，而不考慮風險。額外措施可能是不得違反的硬性最低要求，或設計為緩衝機制，可以在危機時期暫時違反。

　　該委員會現在尋求有關針對槓桿比率額外措施的回饋，回饋的截止期限是7月6日。

　　巴塞爾銀行監管委員會在周三(4月6日)公布的提議中表示，維持槓桿比率與基於風險的資本比率在監管資本框架內相對地位的一個方式將是針對具有全球系統重要性的銀行引入更高的槓桿比率。

　　2008年的金融危機表明一些金融機構非常龐大，並且與全球經濟的各方各面都密切相關，因而不可能被允許破產，消除了這些銀行控制風險的動力。自那以來，監管機構一直尋求對這些銀行的承擔風險行為施加外部管控。

　　由英國央行(BOE)行長卡尼(Mark Carney)主持的金融穩定委員會創建了銀行業的五個類別，要求這些銀行分別持有佔風險加權資產1%到3%的額外資本。

　　巴塞爾委員會將全球的監管機構聚集一堂，徵詢額外的槓桿比率要求是否應當是固定的並且平等的應用到名單上的全部30家銀行。委員會表示，另一個選項是根據銀行在風險框架中劃分的類別，採取不同要求。

　　根據提議，巴塞爾委員會還在考慮是否應當對為滿足新的要求，可以使用多少額外1級資本設定限制。雖然因司法權而使得額外1級資本工具證券有所不同，但通常都比銀行發行普通股本便宜。依據該基於風險的框架，銀行可以將相當於佔風險加權資產1.5%的額外一級資本證券計入最低資本要求。

　　另外，該委員會在考慮是否將更高的槓桿比率作為更加嚴格最低要求的一部分，或者是否應當要求銀行持有一個資金池作為與銀行規模相關風險的緩衝器。一旦選定了解決方案，接下來的問題就是，如果虧損耗費了緩衝資本池，那麼股息、員工獎金和額外1級資本利息等選擇性補貼是否應當自動受限？或者監管機構是否應當介入並且要求銀行提出資本計劃。

　　該委員會還提議銀行採取新的方法評估其衍生品的曝險程度，這可能會降低銀行為滿足對槓桿的限制而需要的資本額。

　　校對：Sarah

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（責任編輯： HN666）

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