交易策略不可過度優化,「粗枝大葉」反而更具有普適性

2020-12-13 左撇子思維

有這麼一段時間，筆者沉溺於量化交易，企圖把自己的交易策略以數字和計算機代碼的形式表達出來，為此頗費了一番周折。先是用精確的數字來限定進出場條件，比如某一上漲波段消耗多少根K線；最高價到最低價的差值；兩者數值相除得到波段走勢力度，如此種種不一而足。為了能將交易策略轉變成EA，筆者還特地學習了MT4的程式語言MQL4以及開拓者的TB語言，甚至計劃報班學習Matlab和python，可見當時對於量化交易的痴迷。

從交易結果來看，精細繁瑣的交易策略，並沒有幫助筆者實現穩定盈利，反而因為太多入場條件，錯過了相當多趨勢性行情。多次反思後，得出結論：交易策略不可過度優化，「粗枝大葉」反而更具有普適性。越是對交易痴迷的人，其過度優化交易策略的傾向性就越明顯，這類交易者往往會有「複雜精細代表專業」的錯誤認知。關於未來，我們只能看到模糊的輪廓，拿著刻度尺對它精確策略是愚蠢的。

過多指標分析美元指數走勢

想要避免過度優化的思維陷阱，就必須承認交易策略的「不完美」，不要過度苛求交易策略在勝率和盈虧比上的表現。生活當中也是這樣的，無論是挑選汽車房子這種大件，還是衣服鞋帽這類小件，甚至是男女朋友的選擇，都應當避免「十全十美」的思維陷阱。任何交易策略都存在這樣一個矛盾：對於趨勢型交易策略來說，出現長時期的震蕩行情，會造成帳戶資金的較大虧損；對于震蕩型交易策略來說，出現大幅度的單邊行情，也會造成帳戶資金的較大虧損。不要去期望某一種策略既可以適應震蕩行情，又可以適應趨勢性行情，這不現實也不科學，屬於過度優化的一種表現形成。

當然，追求完美的過度優化不可取，依靠感覺毫無章法的交易同樣不可取，交易者需要在這之間拿捏分寸。依筆者的經驗來看，合適的策略所包含的分析工具不可過多過雜。

市面上的技術指標成百上千，大眾認可的有MA、MACD、RSI、KDJ、BOLL等等，比較小眾的有AO 、AC、鱷魚線等等。用指標搭建交易策略較為簡單，也正因為簡單，導致很多交易者喜歡綜合運用多個指標來判斷進出場的時機，三重濾網、四重濾網。甚至五六七八重濾網策略屢見不鮮。其實，入場時機僅取決於兩個因素：方向和力度。同樣的，技術指標方面也只需要兩個，一個確定多空，一個確定波動率，這就可以滿足交易需求，多了反而適得其反。

（以上分析僅代表個人觀點，匯市有風險，投資需謹慎）

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