銀保監會:政策性和國有大行風險因子為0.20

2020-11-30 中國網財經

　　廣州日報訊 （全媒體記者張忠安）銀保監會網站7日公布了《保險公司償付能力監管規則——問題解答第2號：無固定期限資本債券》。銀保監會表示，保險公司投資銀行發行的永續債，應當按照《保險公司償付能力監管規則第8號：信用風險最低資本》，計量交易對手違約風險的最低資本。其中，政策性和國有大行風險因子為0.20。

　　2019年1月，中國銀保監會印發《關於保險資金投資銀行資本補充債券有關事項的通知》（銀保監發〔2019〕7號），允許保險資金投資符合條件的銀行發行的無固定期限資本債券（永續債）。但保險公司編報償付能力報告時，如何評估永續債的最低資本？

　　銀保監會5月7日披露的文件顯示，風險暴露為其帳面價值；政策性銀行和國有控股大型商業銀行的基礎風險因子為0.20，全國性股份制商業銀行的基礎風險因子為0.23。

　　資料顯示，永續債沒有固定期限，或是到期日為機構存續期，具有一定損失吸收能力，可計入銀行其他一級資本。在國際上，永續債是銀行補充其他一級資本比較常用的一種工具，有比較成熟的模式；但在國內，銀行資本補充中優先股和二級資本債券發行已經常態化，永續債並沒有發行過。

　　不過，銀行永續債今年破冰，1月25日，中國銀行在銀行間債券市場成功發行400億元永續債，成為我國商業銀行獲批發行的首單永續債。央行還指出，首單永續債的推出，為後續商業銀行發行永續債提供了範本，也拓寬了商業銀行補充其他一級資本工具渠道，對於進一步疏通貨幣政策傳導機制，防範金融體系風險，提升商業銀行服務實體經濟能力具有積極作用。

　　風險因子

　　根據《保險公司償付能力監管規則》，對於部分保險業務，應當對保險風險最低資本的影響進行分析。通常最低資本採用綜合因子法計算，即最低資本=風險暴露 ×基礎風險因子（相當於係數）。

　　什麼是永續債券

　　永續債券，又稱無期債券，是非金融企業（發行人）在銀行間債券市場註冊發行的「無固定期限、內含發行人贖回權」的債券。永續債的每個付息日，發行人可以自行選擇將當期利息以及已經遞延的所有利息，推遲至下一個付息日支付，且不受到任何遞延支付利息次數的限制。在國際資本市場上，永續債是比較成熟的金融產品。目前，全球共有2146隻存量永續債，資金規模達6471億美元。

(責任編輯：羅伯特)

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