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【技術園地】如何應用蒙特卡洛模擬法解決「不確定度」計算難題
一、蒙特卡洛模擬法介紹1、什麼是蒙特卡洛模擬法2、蒙特卡洛模擬法兩個例子3、蒙特卡洛法計算圓周率4、蒙特卡洛法計算定積分二、蒙特卡洛法用於分析方法不確定度評定1、什麼是不確定度以及評定的目的2、與不確定度評定相關的計量學名詞
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蒙特卡洛模擬法計算VaR的場景生成技術
部分未聯繫到作者和原始出處的文章,請原作者聯繫506743560@qq.com或直接在公眾號留言,或致電15034081448,「私募工場」會在第一時間處理。一個場景是所有風險因子的表現序列。歷史場景是指風險因子在歷史上某天的實際表現,隨機場景則是計算機隨機模擬生成的。
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風險測度之Var值——用蒙特卡洛模擬法怎麼算?
前言我們曾經在【原創】私募雲通帶你了解15種基金業績風險指標一文中介紹過風險價值(下稱VaR)的概念,也曾在【重磅原創】一起來學點歷史模擬法一文中詳細介紹了
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【學習心得032】期權定價之蒙特卡洛模擬法
期權定價的方法主要有蒙特卡洛模擬以及二叉樹的方法,我們首先介紹使用蒙特卡洛模擬的方法。
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蒙特卡洛模擬的簡單例子
蒙特卡羅模擬法的理論基礎是大數定律。其發展得益於計算能力的提升和計算成本的下降。蒙特卡羅模擬法在很多領域都有廣泛的應用。
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蒙特卡洛模擬方法及應用案例
蒙特卡羅法也稱統計模擬法、統計試驗法。是把概率現象作為研究對象的數值模擬方法。是按抽樣調查法求取統計值來推定未知特性量的計算方法。
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歷史模擬法、蒙特卡羅的模擬法計算VaR和ES值!
歷史模擬法、蒙特卡羅的模擬法計算VaR和ES值!而這裡說的歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法跟上面有點不太一樣,所基於的前提跟GARCH和RiskMetrics方法認為殘差存在著二次自相關不同,本節所涉及到的兩種方法也是認為歷史可以預測未來(即趨勢存在著一定的平穩性),歷史模擬法認為歷史的分布和未來的分布是一致的,因此歷史所計算出來的aR和ES可以用來代替未來的aR和ES。有點像電影《土撥鼠之日》不斷重複的一天。
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蒙特卡羅模擬法
本文分三個部分,第一個部分是介紹蒙特卡羅模擬法,第二個部分是相關練習,第三個部分是相關資料和我思考。蒙特卡羅模擬法蒙特卡羅模擬法是一種使用隨機數和概率來解決問題的計算方法,它又稱隨機抽樣或統計試驗法,整體思路是(模擬——抽樣——估值),工作原理是不斷抽樣、逐漸逼近。通俗說就是建立一個模型用來模擬某事件,然後不斷隨機取樣,進行很多次實驗後,得出一個接近真實值的估值。
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MCMC、蒙特卡洛近似和Metropolis算法簡介
所以MCMC的目的就是運用蒙特卡洛模擬出一個馬可鏈(Markov chain)。如今,概率建模風靡一時,但是當我第一次了解它時,總有一件事情困擾我。 許多貝葉斯建模方法都需要計算積分,而我看到的任何工作示例似乎都使用高斯或伯努利分布,原因很簡單如果您嘗試使用比這更複雜的方法,它將成為分析的噩夢。
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(單項資產、歷史模擬法)
今天的主題是介紹另一個計算在險價值VaR的方法——歷史模擬法,歷史模擬法是將歷史上實際成交價的漲跌幅從低到高重新排序,這個做法是假設「歷史會重複其本身」,也就是一項資產或一個投資組合未來的價格波動會延續過去的走勢。如果將一項資產的每日價格波幅畫成直方圖,就可以比較各波幅數據發生的頻率。
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什麼是蒙特卡洛模擬?
蒙特卡洛方法正是以概率為基礎的方法,因為偶然性和隨機結果是建模技術的核心,就像輪盤賭,骰子和老虎機等遊戲一樣。蒙特卡洛方法(Monte Carlo method),也稱統計模擬方法,是二十世紀40年代中期由於科學技術的發展和電子計算機的發明,而提出的一種以概率統計理論為指導的數值計算方法。其使用隨機數(或更常見的偽隨機數)來解決很多計算問題的方法。
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蒙特卡洛方法在美式期權定價中的應用
蒙特卡洛方法是以概率和統計理論方法為基礎的一種計算方法,利用隨機數(實際應用中通常為偽隨機數)來產生隨機的基於一定分布假設的數字序列,進而解決各種計算問題。通過對問題的結果分布進行假設和擬合,利用電子計算機實現統計模擬或抽樣,以獲得問題的近似解。為象徵性地表明這一方法的概率統計特徵,故借用賭城蒙特卡洛命名。
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蒙特卡洛模擬算法|公開課3
本篇是「微慕課」公開課系列第3講——蒙特卡洛模擬算法蒙特卡洛(Monte Carlo)模擬方法是一種廣受好評的算法,
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蒙特卡洛方法到底有什麼用?
蒙特卡洛方法到底有什麼用?蒙特卡洛方法(Monte Carlo method,也有翻譯成「蒙特卡羅方法」)是以概率和統計的理論、方法為基礎的一種數值計算方法,將所求解的問題同一定的概率模型相聯繫,用計算機實現統計模擬或抽樣,以獲得問題的近似解,故又稱隨機抽樣法或統計試驗法。上述就是蒙特卡洛方法的基本概念,比較抽象,下面結合實際工作中的理解,談一談對蒙特卡洛方法的一些認識。
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皇家賭城蒙特卡洛_時尚頻道_鳳凰網
蒙特卡洛,摩納哥公國第一大城市,與澳門、拉斯維加斯並稱世界三大賭城。在拉斯維加斯還是一片荒漠的時候,蒙特卡洛已經成為車水馬龍的博彩重鎮。賭場的成功帶來了「蒙特卡洛奇蹟」。最盛時,博彩業進帳佔到全國收入的95%,並且帶動了相關旅遊業、服務業、金融業等的發展。
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蒙特卡洛馬戲節開幕 中國雜技備受矚目
第44屆蒙特卡洛國際馬戲節16日在摩納哥蒙特卡洛開幕,曾三次獲得「金小丑」獎的中國山東省雜技團備受矚目,這次帶來三個節目參與角逐「金小丑」獎。 新華社記者高靜攝新華社照片,蒙特卡洛,2020年1月17日 (國際)(2)蒙特卡洛馬戲節開幕 中國雜技備受矚目 1月16日,在摩納哥舉行的第44屆蒙特卡洛國際馬戲節上,來自中國山東省雜技團的演員表演《轉碟》。
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期權定價之蒙特卡洛模擬法
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詳解蒙特卡洛方法:這些數學你搞懂了嗎?
該系列文章現已介紹了賭博機問題、馬爾可夫決策過程和蒙特卡洛方法。本文是對其中蒙特卡洛方法文章的編譯。first-visit 蒙特卡洛求解價值函數的一種經典方法是採樣 s 的第一次出現的回報,這種方法被稱為 first-visit 蒙特卡洛預測。
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蒙特卡洛模擬方法
在本文中您可以學習到以下幾點知識蒙特卡洛定積分算法原理講解(公式篇)python實現算法(代碼篇)蒙特卡洛算法起源 蒙特卡羅方法於20世紀40年代美國在第二次世界大戰中研製原子彈的「曼哈頓計劃」計劃的成員S.M.烏拉姆和J.馮·諾伊曼首先提出。
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蒙特卡洛模擬(Monte Carlo Simulation)
一、介紹蒙特卡洛模擬是一種統計學方法,用來模擬大量的數據。