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蒙特卡洛模擬法計算VaR的場景生成技術
部分未聯繫到作者和原始出處的文章，請原作者聯繫506743560@qq.com或直接在公眾號留言，或致電15034081448，「私募工場」會在第一時間處理。一個場景是所有風險因子的表現序列。歷史場景是指風險因子在歷史上某天的實際表現，隨機場景則是計算機隨機模擬生成的。
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風險測度之Var值——用蒙特卡洛模擬法怎麼算?
並介紹另外一種計算方法——蒙特卡洛模擬法。VaR的概念VaR是1993年J·P·Morgon,G30集團在考察衍生產品的基礎上提出的一種風險測度方法。計算VaR所需要的信息（1） 置信度α的取捨。在計算VaR時選擇不同的置信度，在一定程度上承擔風險的主體對於風險的偏好和其對交易的謹慎度，α越大，說明投資者越厭惡風險，故α的選取是一個主觀因素。
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蒙特卡洛模擬法的實施步驟
蒙特卡洛模擬法的實施步驟一般分為三步： （1）分析每一可變因素的可能變化範圍及其概率分布。 （2）通過模擬試驗隨機選取各隨機變量的值，並使選擇的隨機值符合各自的概率分布。為此可使用隨機數或直接用計算機求出隨機數。 （3）反覆重複以上步驟，進行多次模擬試驗，即可求出開發項目各項效益指標的概率分布或其他特徵值。
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蒙特卡洛模擬方法及應用案例
蒙特卡羅法也稱統計模擬法、統計試驗法。是把概率現象作為研究對象的數值模擬方法。是按抽樣調查法求取統計值來推定未知特性量的計算方法。
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蒙特卡洛模擬的簡單例子
蒙特卡羅模擬法的理論基礎是大數定律。其發展得益於計算能力的提升和計算成本的下降。蒙特卡羅模擬法在很多領域都有廣泛的應用。
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歷史模擬法、蒙特卡羅的模擬法計算VaR和ES值!
歷史模擬法、蒙特卡羅的模擬法計算VaR和ES值!而這裡說的歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法跟上面有點不太一樣，所基於的前提跟GARCH和RiskMetrics方法認為殘差存在著二次自相關不同，本節所涉及到的兩種方法也是認為歷史可以預測未來（即趨勢存在著一定的平穩性），歷史模擬法認為歷史的分布和未來的分布是一致的，因此歷史所計算出來的aR和ES可以用來代替未來的aR和ES。有點像電影《土撥鼠之日》不斷重複的一天。
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什麼是蒙特卡洛模擬?
蒙特卡洛方法正是以概率為基礎的方法，因為偶然性和隨機結果是建模技術的核心，就像輪盤賭，骰子和老虎機等遊戲一樣。蒙特卡洛方法（Monte Carlo method），也稱統計模擬方法，是二十世紀40年代中期由於科學技術的發展和電子計算機的發明，而提出的一種以概率統計理論為指導的數值計算方法。其使用隨機數（或更常見的偽隨機數）來解決很多計算問題的方法。
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蒙特卡洛算法在程序化研究中簡單應用
可以從CPI、PPI、貨幣發行量等宏觀經濟指標出發，建立擇時交易系統，這種方法為多為機構應用。 微觀方面，筆者認為，可以講傳統的指標組合方法進行升華，引入在物理數學中成熟的數學模型，改進傳統的程序化交易模型，如運用數值計算中的蟻群算法和模擬退火算法等，本文介紹的也是數值計算中的蒙特卡洛算法。
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【學習心得032】期權定價之蒙特卡洛模擬法
期權定價的方法主要有蒙特卡洛模擬以及二叉樹的方法，我們首先介紹使用蒙特卡洛模擬的方法。
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蒙特卡洛方法在美式期權定價中的應用
蒙特卡洛方法是以概率和統計理論方法為基礎的一種計算方法，利用隨機數(實際應用中通常為偽隨機數)來產生隨機的基於一定分布假設的數字序列，進而解決各種計算問題。通過對問題的結果分布進行假設和擬合，利用電子計算機實現統計模擬或抽樣，以獲得問題的近似解。為象徵性地表明這一方法的概率統計特徵，故借用賭城蒙特卡洛命名。
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蒙特卡羅模擬法
蒙特卡羅模擬法蒙特卡羅模擬法是一種使用隨機數和概率來解決問題的計算方法，它又稱隨機抽樣或統計試驗法，整體思路是（模擬——抽樣——估值），工作原理是不斷抽樣、逐漸逼近。通俗說就是建立一個模型用來模擬某事件，然後不斷隨機取樣，進行很多次實驗後，得出一個接近真實值的估值。
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測量不確定度評定及應用
如何較準確地確定一個這樣的區間，即這個區間表徵被測量之值與真值之間的分散性，就是說，測量結果可信的程度在什麼水平上？根據現代計量學觀點，計量或測量結果可信的程度是需要通過分析和評定來確定的。測量不確定度是用來表徵被測量之值所處範圍的一種評定。
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無需數學知識:快速了解馬爾可夫鏈蒙特卡洛方法
我們可以使用以下數據表達這種情況，由此得出的正常曲線能夠對這一平均身高數據作出最佳解釋：在貝葉斯統計當中，對於參數的確定度分布被稱為先驗分布，因為其會在獲取任何實際數據之前首先捕捉到我們的確定度水平。似然分布則總結了觀測數據所提供的結論，即通過將參數值範圍同單項參數相結合以解釋我們當前所觀察數據的概率。
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測量不確定度評定在計量檢定中的應用
也就是說測量報告值和真值（實際值）之間必然存在一個差距，此差距的大小只能用「測量不確定度」評定來定量表徵，評定的結果體現了測量的質量。 沒有質量檢驗的產品和工程是不能放心使用的，同樣，沒有測量不確定度評定報告的測量結果也是不能放心使用的。換句話說，測量結果必須給出不確定度評定報告才有完整的意義。然而，筆者發現絕大多數技術機構在日常的計量器具檢定中卻極少做測量不確定度評定。
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R語言蒙特卡洛計算和快速傅立葉變換計算矩生成函數
特徵函數能夠唯一確定隨機變量的概率分布，如果隨機變量的概率密度函數$f(x)$存在，特徵函數相當於 $f(x)$的傅立葉變換。如果隨機變量分布的矩母函數存在，那麼矩母函數和特徵函數之間存在關係。有限總和始終可以通過數字計算。
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一文了解AlphaGo中蒙特卡洛方法的由來與發展
AlphaGo想必大家都相當熟悉了，除了卷積神經網絡技術的應用，蒙特卡洛搜索方法也是起到關鍵性作用的技術手段。接下來就簡單介紹蒙特卡洛方法的由來與發展過程。然而，只有隨著計算機技術的快速發展才得到越來越廣泛的應用，特別是進入20世紀末，電子計算機的高速發展，極大地推動了方法的實現、發展、甚至改進，同時各種各樣的蒙特卡洛方法如雨後春筍，層出不窮，這是因為現代計算機有能力在更快更有效率的情況下執行數以百萬計的模擬。
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測量的不確定度概念
2、什麼是測量不確定度?1)測量不確定度是對任何測量的結果存有懷疑。2)測量不確定度的表述：由於對任何測量總是存在懷疑的餘量，所以我們需要回答「餘量有多大?」和「懷疑有多差?」3)如何給不確定度定量?需要有兩個數：1)餘量(或稱區間)的寬度;2)置信概率，說明我們對真值在該餘量範圍內有多大把握。
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測量不確定度的概念
• 3）如何給不確定度定量？需要有兩個數：1）餘量（或稱區間）的寬度；2）置信概率，說明我們對"真值"在該餘量範圍內有多大把握。• 3）技術條件：技術條件告訴的是對產品你可以期望什麼。技術條件可能又很寬的範圍，包括非技術「的質量項目，比如它的外觀。• 4）準確度：」準確度「是一個定性的術語（如你可能說，測量是」準確「的或」不準確「的）。不確定度則是個定量的術語。當引用了」±「符號時，就可稱其為不確定度，但不會是準確度。
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蒙特卡洛模擬算法|公開課3
本篇是「微慕課」公開課系列第3講——蒙特卡洛模擬算法蒙特卡洛(Monte Carlo)模擬方法是一種廣受好評的算法，
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如何用Excel計算投資組合的在險價值VaR?(單項資產、歷史模擬法)
今天的主題是介紹另一個計算在險價值VaR的方法——歷史模擬法，歷史模擬法是將歷史上實際成交價的漲跌幅從低到高重新排序，這個做法是假設「歷史會重複其本身」，也就是一項資產或一個投資組合未來的價格波動會延續過去的走勢。如果將一項資產的每日價格波幅畫成直方圖，就可以比較各波幅數據發生的頻率。