原標題:標普科技 : 2020年第一季度報告
易方達標普信息科技指數證券投資基金（
LOF
）
2020
年第
1
季度報告
2020
年
3
月
31
日
基金管理人：
易方達基金管理有限公司
基金託管人：
中國
建設銀行股份有限公司
報告送出日期：
二〇二〇年四月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳
述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金託管人中國
建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，於
2020
年
4
月
17
日覆核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，保證復
核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保
證基金一定盈利。
基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風
險，投資者在作出投資決策
前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本報告中財務資料未經審計。
本報告期自
2020
年
1
月
1
日起至
3
月
31
日止。
§2 基金產品概況
基金簡稱
易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）
場內簡稱
標普科技
基金主代碼
161128
交易代碼
161128
基金運作方式
契約型、上市開放式（LOF）
基金合同生效日
2016年12月13日
報告期末基金份額總額
521,698,183.67份
投資目標
緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度及跟蹤
誤差的最小化。
投資策略
作為追蹤標普信息指數的被動式海外指數基金，
本基金採用完全複製法，力求追蹤誤差最小化。
業績比較基準
標普
500信息科技指數收益率（使用估值匯率折
算）×95%+活期存款利率（稅後）×5%
風險收益特徵
本基金屬股票指數基金，預期風險與收益水平高
於混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金
主要採用組合複製策略和適當的替代性策略實現
對標的指數的緊密跟蹤，具有與標的指數相似的
風險收益特徵。 本基金主要投資美國證券市場，
需承擔匯率風險以及境外市場的風險。
基金管理人
易方達基金管理有限公司
基金託管人
中國
建設銀行股份有限公司
境外投資顧問
英文名稱：無
中文名稱：無
境外資產託管人
英文名稱：State Street Bank and Trust Company
中文名稱： 道富銀行
註：
易方達標普信息科技指數（
QDII
-
LOF
）含人民幣份額（份額代碼：
161128
）
及美元現匯份額（份額代碼：
003721
），交易代碼僅列示人民幣份額代碼。
§3 主要財務指標和基金淨值表現
3.1 主要財務指標
單位：人民幣元
主要財務指標
報告期
(2020
年
1
月
1
日
-
2020
年
3
月
31
日
)
1.本期已實現收益
-
24,070,776.43
2.本期利潤
-
140,346,329.31
3.加權平均基金份額本期利潤
-
0.4360
4.期末基金資產淨值
845,728,488.50
5.期末基金份額淨值
1.6211
註：
1.
所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費
用後實際收益水平要低於所列數字。
2.
本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價
值變動收益）扣除相關費用後的餘額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允
價值變動收益。
3.2 基金淨值表現
3.2.1本報告期基金份額淨值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
階段
淨值增
長率
①
淨值增
長率標
準差
②
業績比
較基準
收益率
③
業績比
較基準
收益率
標準差
④
①
-
③
②
-
④
過去三個
月
-
11.78%
4.07%
-
10.11%
4.02%
-
1.67%
0.05%
3.2.2 自基金合同生效以來
基金累計份額淨值增長率變動及其與同期業績比
較基準收益率變動的比較
易方達標普信息科技指數證券投資基金（
LOF
）
累計淨值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖
(2016年12月13日至2020年3月31日)
註：
1.
本基金的業績比較基準已經轉換為以人民幣計價。
2.
自基金合同生效至報告期末，基金份額淨值增長率為
62.11%
，同期業績比
較基準收益率為
74.70%
。
§4 管理人報告
4.1基金經理（或基金經理小組）簡介
姓名
職務
任本基金的基金經理
期限
證券
從業
年限
說明
任職日期
離任日期
FAN
BING
（範
冰）
本基金的基金經理、易方達標
普生物科技指數證券投資基
金（
LOF
）的基金經理、易方
達中證海外中國網際網路
50
交
易型開放式指數證券投資基
金的基金經理、易方達黃金交
易型開放式證券投資基金的
基金經理、易方達標普
500
指
數證券投資基金（
LOF
）的基
金經理、
易方達標普醫療保健
指數證券投資基金（
LOF
）的
基金經理、易方達黃金交易型
開放式證券投資基金聯接基
金的基金經理、易方達原油證
券投資基金（
QDII
）的基金經
理、易方達標普全球高端消費
品指數增強型證券投資基金
的基金經理（自
2017
年
03
月
25
日至
2020
年
03
月
19
日）、
易方達
納斯達克100
指數證
券投資基金（
LOF
）的基金經
理、易方達
MSCI
中國
A
股國
際通交易型開放式指數證券
投資基金的基金經理、易方達
中證海外中國網際網路
50
交易
型開放式指數證券投資基金
聯接基金的基金經理、易方達
MSCI
中國
A
股國際通交易型
開放式指數證券投資基金髮
起式聯接基金的基金經理、易
方達日興資管日經
225
交易
型開放式指數證券投資基金
（
QDII
）的基金經理、易方達
中證香港證券投資主題交易
型開放式指數證券投資基金
2017
-
03
-
2
5
-
15
年
新加坡籍，
碩士研究
生，具有
基
金從業資
格。曾任皇
家加拿大銀
行託管部核
算專員，美
國道富集團
中臺交易支
持專員，巴
克萊資產管
理公司雪梨
金融數據部
高級金融數
據分析員、
雪梨金融數
據部主管、
新加坡金融
數據部主
管，貝萊德
集團金融數
據運營部部
門經理、風
險控制與諮
詢部客戶經
理、亞太股
票指數基金
部基金經
理。
的基金經理
劉樹
榮
本基金的基金經理、易方達並
購重組指數分級證券投資基
金的基金經理、
易方達生物科
技指數分級證券投資基金的
基金經理、
易方達銀行指數分
級證券投資基金的基金經理、
易方達中小板指數證券投資
基金（
LOF
）（原易方達中小
板指數分級證券投資基金）的
基金經理、
易方達創業板交易
型開放式指數證券投資基金
的基金經理、易方達深證
100
交易型開放式指數基金的基
金經理、易方達深證
100
交易
型開放式指數證券投資基金
聯接基金的基金經理、易方達
創業板交易型開放式指數證
券投資基金聯接基金的基金
經理、
易方達標普醫療保健指
數證券投資基金（
LOF
）的基
金經理、易方達
上證中盤交易
型開放式指數證券投資基金
聯接基金的基金經理、易方達
香港恒生綜合小型股指數證
券投資基金（
LOF
）的基金經
理、易方達標普
500
指數證券
投資基金（
LOF
）的基金經理、
易方達標普生物科技指數證
券投資基金（
LOF
）的基金經
理
、易方達
上證中盤交易型開
放式指數證券投資基金的基
金經理、易方達中證
800
交易
型開放式指數證券投資基金
的基金經理、易方達中證
800
交易型開放式指數證券投資
基金髮起式聯接基金的基金
經理、易方達
中證國企一帶一
路交易型開放式指數證券投
資基金的基金經理、易方達中
證
國企一帶一路交易型開放
式指數證券投資基金聯接基
金的基金經理
2018
-
08
-
1
1
-
13
年
碩士研究
生，具有基
金從業資
格。曾任招
商銀行資產
託管部基金
會計，易方
達基金管理
有限公司核
算部基金核
算專員、指
數與量化投
資部運作支
持專員、基
金經理助
理、易方達
深證成指交
易型開放式
指數證券投
資基金基金
經理、易方
達
深證成指交易型開放
式指數證券
投資基金聯
接基金基金
經理。
註：
1.
對基金的首任基金經理，其
「
任職日期
」
為基金合同生效日，
「
離任日期
」
為根據公司決定確定的解聘日期；對此後的非首任基金經理，
「
任職日期
」
和
「
離
任日期
」
分別指根據公司決定確定的聘任日期和解聘日期。
2.
證券從業的含義遵從《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。
4.
2
境外投資顧問為本基金提供投資建議的主要成員簡介
本基金未聘請境外投資顧問。
4.3報告期內本基金運作遵規守信情況說明
本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》等有關法律法規及
基金合同、基金招募說明書等有關基金法律文件的規定，以取信於市場、取信於
社會投資公眾為宗旨，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在
控制風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益。在本報告期內，基金運作
合法合規，無損害基金份額持有人利益的行為。
4.4公平交易專項說明
4.4.
1公平交易制度的執行情況
本基金管理人努力通過建立有紀律、規範化的投資研究和決策流程來確保公
平對待不同投資組合，切實防範利益輸送。本基金管理人制定了相應的投資權
限
管理制度、投資備選庫管理制度和集中交易制度等，通過投資交易系統中的公平
交易模塊，同時依據境外市場的交易特點規範交易委託方式，以儘可能確保公平
對待各投資組合。本報告期內，公平交易制度總體執行情況良好。
4.4.
2異常交易行為的專項說明
本報告期內，公司旗下所有投資組合參與的交易所公開競價交易中，同日反
向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的
5%
的交易共
17
次，全部
為指數量化投資組合因投資策略需要和其他組合發生的反向交易。
本報告期內，未發現本基金有可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易。
4.5報告期內基金的投資策略和業績表現說明
回顧
2020
年一季度，在新冠疫情全球擴散的衝擊下，全球經濟增長的預期
一再下調，美國失業救濟申請人數遠超市場預期。美股盈利預期轉負，疊加之前
高企的美股估值，造成了美股的大幅下跌，並在短時間內出現了多次熔斷。美聯
儲連續兩次非常規緊急降息至零利率水平附近，並緊急向市場提供流動性和信貸
支持。美國政府也通過
2
萬億美元刺激計劃，為經濟託底。作為第一大權重個股，
微軟股價表現遠
超大盤，帶動標普信息表現好於標普
500
指數。
作為追蹤標普信息科技指數的被動式海外指數基金，本基金採用完全複製
法，
力求追蹤誤差最小化。
截至報告期末，本基金份額淨值為
1.6211
元，本報告期份額淨值增長率為
-
11.78%
，同期業績比較基準收益率為
-
10.11%
，年化跟蹤誤差
2.230%
，在合同規
定的目標控制範圍之內。
§5 投資組合報告
5.1 報告期末基金資產組合情況
序號
項目
金額
（
人民幣元）
佔基金總資產
的比例
（
%
）
1
權益投資
763,634,748.73
88.29
其中：普通股
763,634,748.73
88.29
存託憑證
-
-
優先股
-
-
房地產信託
-
-
2
基金投資
-
-
3
固定收益投資
-
-
其中：債券
-
-
資產支持證券
-
-
4
金融衍生品投資
-
-
其中：遠期
-
-
期貨
-
-
期權
-
-
權證
-
-
5
買入返售金融資產
-
-
其中：買斷式回購的買
入返售金融資產
-
-
6
貨幣市場工具
-
-
7
銀行存款和結算備付
金合計
83,518,656.33
9.66
8
其他資產
17,738,328.85
2.05
9
合計
864,891,733.91
100.00
5.2 報告期末在各個國家（地區）證券市場的股票及存託憑證投資分布
國家（地區）
公允價值（人民幣元）
佔基金資產淨值比例（％）
美國
763,634,748.73
90.29
合計
763,634,748.73
90.29
註：
1.
國家（地區）類別根據其所在的證券交易所確定。
2.ADR
、
GDR
按照存託憑證本身掛牌的證券交易所確定。
5.3 報告期末按行業分類的股票及存託憑證投資組合
行業類別
公允價值（人民幣元）
佔基金資產淨值比例（％）
能源
-
-
材料
-
-
工業
-
-
非必需消費品
-
-
必需消費品
-
-
保健
-
-
金融
-
-
信息技術
763,634,748.73
90.29
電信服務
-
-
公用事業
-
-
房地產
-
-
合計
763,634,748.73
90.29
註：以上分類採用全球行業分類標準（
GICS
）。
5.4 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票及存託憑
證投資明細
序
號
公司名稱（英
文）
公
司
名
稱
（
證券
代碼
所
在
證
券
所
屬
國
家
數量
（股）
公允價值（人
民幣元）
佔基
金資
產淨
值比
中
文）
市
場
（
地
區)
例
（％）
1
Microsoft
Corp
-
MSFT
US
納
斯
達
克
證
券
交
易
所
美國
150,87
2
168,583,033.2
1
19.93
2
Apple Inc
-
AAPL
US
納
斯
達
克
證
券
交
易
所
美國
82,600
148,817,948.5
3
17.60
3
Visa Inc
-
V US
紐
約
證
券
交
易
所
美國
33,854
38,646,078.12
4.57
4
Intel Corp
-
INTC
US
納
斯
達
克
證
券
交
易
所
美國
86,028
32,987,059.11
3.90
5
Mastercard
Inc
-
MA
US
紐
約
證
券
交
美國
17,556
30,046,685.93
3.55
易
所
6
Cisco Systems
Inc
-
CSCO
US
納
斯
達
克
證
券
交
易
所
美國
83,897
23,366,596.53
2.76
7
NVIDIA Corp
-
NVD
A US
納
斯
達
克
證
券
交
易
所
美國
12,103
22,603,954.45
2.67
8
Adobe Inc
-
ADBE
US
納
斯
達
克
證
券
交
易
所
美國
9,573
21,584,838.77
2.55
9
salesforce.co
m Inc
-
CRM
US
紐
約
證
券
交
易
所
美國
17,541
17,893,796.84
2.12
10
PayPal
Holdings Inc
-
PYPL
US
納
斯
達
克
證
券
交
易
美國
23,221
15,751,442.27
1.86
所
註：此處所用證券代碼的類別是當地市場代碼。
5.5 報告期末按債券信用等級分類的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券。
5.6報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細
本基金本報告期末未持有債券。
5.7報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券
投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
5.8 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名金融衍生品投
資明細
序
號
衍生品類別
衍生品名稱
公允價值
（人民幣
元）
佔基金資產
淨值比例（%）
1
股指期貨
NASDAQ 100 E
-
MINI
Jun20
-
-
註：按照期貨每日無負債結算的結算規則，根據《基金股指期貨投資會計業
務核算細則
(
試行
)
》及《企業會計準則
-
金融工具列報》的相關規定，
「
其他衍生
工具
-
期貨投資
」
與
「
證券清算款
-
期貨每日無負債結算暫收暫付款
」
，符合金融資產
與金融負債相抵銷的條件，故將
「
其他衍生工具
-
期貨投資
」
的期末公允價值以抵
銷後的淨額列報，淨額為零。期貨投資的公允價值變動金額為
2,618,105.98
元，
已包含在結算備付金中。
5.9報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名基金投資明細
本基金本報告期末未持有基金。
5.10 投資組合報告附註
2019
年
11
月
25
日，蘋果公司由於違反美國制裁法規，被處以
46.7
萬美元的罰
款。
2020
年
2
月
7
日蘋果公司被法國競爭和欺詐監管機構
DGCCR
F
罰款
2500
萬歐
元，原因是該公司未告知用戶
IOS
系統更新，可能導致
iPhone 6
、
SE
和
7
降速。
2020
年
3
月
16
日法國反壟斷監管機構對蘋果公司（
Apple Inc.
）處以創紀錄的
11
億歐元（約合
12
億美元）罰款，依據是該公司與供應商達成協議，對獨立經
銷商構成不正當競爭。
5.10.1
本基金為指數型基金，上述股票系標的指數成份股，上述股票的投資決
策程序符合公司投資制度的規定。除蘋果外，本基金投資的其他前十名證券的發
行主體本期沒有出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴
責、處罰的情形。
5.10.2
本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。
5.10.3其他各項資產構成
序號
名稱
金額(人民幣元)
1
存出保證金
4,208,549.40
2
應收證券清算款
-
3
應收股利
189,836.81
4
應收利息
8,338.87
5
應收申購款
13,331,603.77
6
其他應收款
-
7
待攤費用
-
8
其他
-
9
合計
17,738,328.85
5.10.4報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。
5.10.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
§6 開放式基金份額變動
單位：份
報告期期初基金份額總額
130,423,626.17
報告期基金總申購份額
589,556,868.44
減：報告期基金總贖回份額
198,282,310.94
報告期基金拆分變動份額（份額減少以「-」
填列）
-
報告期期末基金份額總額
521,698,183.67
註：本基金份額變動含
易方達標普信息科技指數（
QDII
-
LOF
）人民幣份額
及美元現匯份額。
§7 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細
本報告期內基金管理人未運用固有資金申購、贖回、買賣本基金份額。
§8 備查文件目錄
8.1
備查文件目錄
1.
中國證監會準予
易方達標普信息科技指數證券投資基金（
LOF
）註冊的文
件；
2.
《
易方達標普信息科技指數證券投資基金（
LOF
）基金合同》；
3.
《
易方達標普信息科技指數證券投資基金（
LOF
）託管協議》；
4.
基金管理人業務資格批件和營業執照。
8.2
存放地點
廣州市天河區珠江新城珠江東路
30
號廣州銀行大廈
40
-
43
樓。
8.3
查閱方式
投資者可在營業時間免費查閱，也可按工本費購買複印件。
易方達基金管理有限公司
二〇二〇年四月二十一日
中財網