[年報]標普500:2016年年度報告

[年報]標普500：2016年年度報告

時間：2017年03月27日 15:32:15&nbsp中財網

博時標普

500

交易型開放式指數證券投

資基金

2016

年年度報告

2016

年

12

月

31

日

基金管理人：博時基金管理有限公司

基金託管人：中國

工商銀行

股份有限公司

報告送出日期：二〇一七年三月二十七日

§1

重要提示及目錄

1.1 重要提示

基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重

大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本年度報

告已經三分之二以上獨立董事籤字同意，並由董事長籤發。

基金託管人中國

工商銀行

股份有限公司根據本基金合同規定，於

2017

年

3

月

24

日

覆核了本報告中的財務指標、淨值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告

等內容，保證覆核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金

一定盈利。

基金的

過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔

細閱讀本基金的招募說明書及其更新。

本報告期自

2016

年

1

月

1

日起至

12

月

31

日止。

1.2目錄

§1

重要提示及目錄

................................

................................

.

2

1.1 重要提示 .................................................................... 2

§2

基金簡介

................................

................................

.......

5

2.1 基金基本情況 ................................................................ 5

2.2 基金產品說明 ................................................................ 5

2.3 基金管理人和基金託管人 ...................................................... 6

2.4 境外投資顧問和境外資產託管人 ................................................ 6

2.5 信息披露方式 ................................................................ 7

2.6 其他相關資料 ................................................................ 7

§3

主要財務指標、基金淨值表現及利潤分配情況

................................

.......

8

3.1 主要會計數據和財務指標 ...................................................... 8

3.2基金淨值表現 ................................................................. 9

3.3過去三年基金的利潤分配情況 .................................................. 11

§4

管理人報告

................................

................................

....

11

4.1 基金管理人及基金經理情況 ................................................... 12

4.2境外投資顧問為本基金提供投資建議的主要成員簡介 .............................. 12

4.3 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明 ............................... 12

4.4 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明 ..................................... 13

4.5 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明 ............................. 13

4.6管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望 .............................. 13

4.7管理人內部有關本基金的監察稽核工作情況 ...................................... 13

4.8 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明 ................................... 13

4.9管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明 ...................................... 13

4.10管理人對會計師事務所出具非標準審計報告所涉相關事項的說明 ................... 14

§5

託管人報告

................................

................................

....

14

5.1 報告期內本基金託管人遵規守信情況聲明 ....................................... 14

5.2 託管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、淨值計算、利潤分配等情況的說明 ...... 14

5.3 託管人對本年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見 ............... 14

§6

審計報告

................................

................................

......

14

6.1管理層對財務報表的責任 ...................................................... 14

6.2註冊會計師的責任 ............................................................ 14

6.3審計意見 .................................................................... 15

§7

年度財務報表

................................

................................

..

15

7.1 資產負債表 ................................................................. 15

7.2 利潤表 ..................................................................... 18

7.3 所有者權益（基金淨值）變動表 ............................................... 21

7.4 報表附註 ................................................................... 23

§8

投資組合報告

................................

................................

..

76

8.1 期末基金資產組合情況 ....................................................... 76

8.2期末在各個國家（地區）證券市場的權益投資分布 ................................ 80

8.3 期末按行業分類的權益投資組合 ............................................... 80

8.4期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的所有權益投資明細 .................. 81

8.5 報告期內權益投資組合的重大變動 ............................................. 82

8.6期末按債券信用等級分類的債券投資組合 ........................................ 83

8.7期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排名的前五名債券投資明細 ................ 83

8.8期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排名的所有資產支持證券投資明細 .......... 84

8.9 期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排名的前五名金融衍生品投資明細 ......... 84

8.10期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名基金投資明細 ............... 85

8.11 投資組合報告附註 .......................................................... 85

§

9

基金份額持有人信息

................................

.............................

87

9.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構 ......................................... 87

9.2期末上市基金前十名持有人 .................................................... 88

9.3 期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況 ................................... 88

9.4發起式基金髮起資金持有份額情況 .............................................. 89

§

10

開放式基金份額變動

................................

............................

90

§

11

重大事件揭示

................................

................................

.

91

11.1基金份額持有人大會決議 ..................................................... 91

11.2 基金管理人、基金託管人的專門基金託管部門的重大人事變動 .................... 91

11.3 涉及基金管理人、基金財產、基金託管業務的訴訟 .............................. 91

11.4 基金投資策略的改變 ........................................................ 91

11.5為基金進行審計的會計師事務所情況 ........................................... 91

11.6 管理人、託管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況 .......................... 91

11.7 基金租用

證券公司

交易單元的有關情況 ........................................ 92

11.8其他重大事件 ............................................................... 93

§

12

發起式基金髮起資金持有份額情況

................................

...............

93

§

13

影響投資者決策的其他重要信息

................................

..................

95

§

14

備查文件目錄

................................

................................

.

95

14.1 備查文件目錄 ............................................................. 95

14.2 存放地點 .................................................................. 95

14.3 查閱方式 .................................................................. 95

§2

基金簡介

2.1 基金基本情況

基金名稱

博時標普

500

交易型開放式指數證券投資基金

基金簡稱

博時標普

500ETF

場內簡稱

標普

500

基金主代碼

513500

交易代碼

513500

基金運作方式

交易型開放式指數基金

基金合同生效日

2013

年

12

月

5

日

基金管理人

博時基金管理有限公司

基金託管人

中國

工商銀行

股份有限公司

報告期末基金份額總額

184,819,285.00

份

基金合同存續期

不定期

基金份額上市的證券交易所

上海證券交易所

上市日期

2014

年

1

月

15

日

2.2 基金產品說明

投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

投資策略

本基金主要採取完全複製法實現對標的指數的緊密跟蹤。

同時，為了更好地實現本基金的投資目標，本基金可適當借出證券。

為了減輕由於現金拖累產生的跟蹤誤差，本基金將用少量資產投資跟蹤同

一標的指數的股指期貨，以達到最有效跟蹤標的指數的投資目標。

業績比較基準

標普

500

指數（

S&P 500 Index

（

NTR

，

Net total Return

））（經估值匯率

調整，以人民幣計價）

風險收益特徵

本基金屬於股票型基金，其預期收益及預期風險水平高於混合型基金、債

券型基金與貨幣市場基金，屬於高預期風險和高預期收益的基金品種。

本基金主要採用完全複製策略跟蹤標的指數的表現，其風險收益特徵與標

的指數相似。本基金主要投資於美國證券市場的

股票，投資者需承擔匯率

風險。

2.3 基金管理人和基金託管人

項目

基金管理人

基金託管人

名稱

博時基金管理有限公司

中國

工商銀行

股份有限公司

信息披露

負責人

姓名

孫麒清

郭明

聯繫電話

0755-83169999

010-66105799

電子郵箱

[e-mail]

[e-mail]

客戶服務電話

95105568

95588

傳真

0755-83195140

010-66105798

註冊地址

廣東省深圳市福田區深南大道

7088號

招商銀行

大廈29層

北京市西城區復興門內大街55號

辦公地址

廣東省深圳市福田區深南大道

7088號

招商銀行

大廈29層

北京市西城區復興門內大街55號

郵政編碼

518040

100140

法定代表人

張光華

易會滿

2.4 境外投資顧問和境外資產託管人

項目

境外投資顧問

境外資產託管人

名稱

英文

-

Brown Brothers Harriman Co.

中文

-

布朗兄弟哈裡曼銀行

註冊地址

-

-

辦公地址

-

-

郵政編碼

-

-

2.5 信息披露方式

本基金選定的信息披露報紙名稱

中國證券報、證券時報、上海證券報

登載基金年度報告正文的管理人互聯

網網址

http://www.bosera.com

基金年度報告備置地點

基金管理人、基金託管人處

2.6 其他相關資料

項目

名稱

辦公地址

會計師事務所

普華永道

中天會計

師事務所（特

殊普通合夥）

上海市黃浦區湖濱路

202

號普華永道中

心

11

樓

註冊登記機構

中國證券登記結算有限責任公司

北京市西城區太平橋大街

17

號

§

3

主要財務指標、基金淨值表現及利潤分配情況

3.1 主要會計數據和財務指標

金額單位：人民幣元

3.1.1

期間數據和指標

2016

年

2015

年

2014

年

本期已實現收益

5,073,948.71

18,626,814.38

15,070,698.41

本期利潤

35,040,471.72

14,375,127.01

42,158,274.50

加權平均基金份額本期

利潤

0.2124

0.0571

0.1214

本期加權平均淨值利潤

率

16.54%

5.75%

11.32%

本期基金份額淨值增長

率

17.58%

6.95%

13.38%

3.1.2

期末數據和指標

2016

年

末

2015

年

末

2014

年

末

期末可供分配利潤

32,162,308.95

24,007,631.41

13,866,020.78

期末可供分配基金份額

利潤

0.1740

0.1431

0.0470

期末基金資產淨值

265,095,525.08

204,724,572.41

336,263,996.42

期末基金份額淨值

1.4343

1.2199

1.1406

3.1.3

累計期末指標

2016

年

末

2015

年

末

2014

年

末

基金份額累計淨值增長

率

43.

43

%

21

.

99

%

1

4

.

06

%

3.2 基金淨值表現

3.2.1 基金份額淨值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段

份額淨值

份額淨值

業績比較

業績比較

①

－

③

②

－

④

增長率

①

增長率標

準差

②

基準收益

率

③

基準收益

率標準差

④

過去三個月

7.37%

0.62%

7.68%

0.62%

-

0.31%

-

過去六個月

11.78%

0.64%

12.43%

0.64%

-

0.65%

-

過去一年

17.58%

0.82%

18.82%

0.83%

-

1.24%

-

0.01%

過去三年

42.57%

0.86%

44.06%

0.86%

-

1.49%

-

自基金合同生效起

至今

43.43%

0.85%

47.87%

0.86%

-

4.44%

-

0.01%

3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計淨值增長率變動及其與同期業績比較基準收益

率變動的比較

博時標普

500

交易型開放式指數證券投資基金

自基金合同生效以來

份額累計淨值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖

(2013

年

12

月

5

日至

2016

年

12

月

31

日

)

\\nas-bj\後臺運作資料庫\xbrl\IA季報數據\20161231\標普500ETF.JPG

3.2.3 自基金合同生效以來基金每年淨值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比

較

博時標普

500

交易型開放式指數證券投資基金

自基金合同生效以來

基金淨值增長率與業績比較基準收益率的對比圖

3.3 過去三年基金的利潤分配情況

無。

§

4

管理人報告

4.1 基金管理人及基金經理情況

4.1.1 基金管理人及其管理基金的經驗

博時基金管理有限公司是中國內地首批成立的五家基金管理公司之一。

「

為國民創

造財富

」

是博時的使命。博時的投資理念是

「

做投資價值的

發現者

」

。截至

2016

年

12

月

31

日，博時基金公司共管理

164

只開放式基金，並受全國社會保障基金理事會委託

管理部分社保基金，以及多個企業年金帳戶，管理資產總規模逾

6250

億元人民幣，其

中公募基金規模逾

3760

億元人民幣，累計分紅逾

781

億元人民幣，是目前我國資產管

理規模最大的基金公司之一，養老金資產管理規模在同業中名列前茅。

1

、

基金業績

根據銀河證券基金研究中心統計，截至

2016

年年末，博時旗下共

94

只（份額分開

計算）成立滿一年的基金產品參與分類排名。其中排名在同類前

1/2

的產品共有

60

只

（主動權益

17

只，債券

16

只，指數

20

只，貨幣

3

只，

QDII

基金

4

只），約

64%

；排名

在前

1/3

的產品共有

45

只，約

48%

；排名前

1/4

的產品共有

34

只，約

36%

。博時旗下

各類產品均有表現突出的產品位居行業前列。

黃金基金類，博時黃金

ETF(D

類

)

今年以來淨值增長率

19.10%

，在同類

8

只排名第

1

。

固收方面，長期標準債券型基金裡，

博時雙月薪

定期支付債券，今年以來淨值增長

率為

6.54%

，在同類

61

只中排名第

2

；

博時信用債

純債（

A

類），今年以來淨值增長率為

4.23%

，在同類中排名第

4

；中短期標準債券型基金，博時安盈債券（

A

類）今年以來淨

值增長率為

2.02%

，在同類

66

只排名第

1

；普通債券型基金裡，博時穩定價值債券（

A

類）今年以來淨值增長率為

2.31%

，在同類排名前

1/3

；貨幣市場基金裡，博時外服貨

幣今年以來淨值增長率為

3.03%

，同類

194

只排名第

6

。

QDII

基金，博時標普

500ETF

今年以來淨值增長率

18.34%

，同類排名前

1/4

。博時

亞洲票息收益債券

(QDII)

今年以來淨值增長率

14.43%

，同

類排名第

3

。

2

、

其他大事件

.2016

年

12

月

27

日，

2016

金融

新媒體

峰會暨金

V

榜

2016

頒獎典禮在廣州舉行，

博時基金榮獲

「

最具傳播力基金公司

」

獎項。

.2016

年

12

月

13

日，由中國經營報主辦的

「2016

第十四屆中國企業競爭力年會暨

金融高峰論壇

」

在北京舉行，博時基金榮獲

「2016

卓越競爭力品牌建設金融機構

」

獎項。

.2016

年

12

月

9

日，在證券日報主辦的

「

第十二屆中國證券市場年會

」

上，博時基

金榮膺中國證券市場

「2016

年度最全能公募基金龍鼎獎

」

。

.2016

年

12

月

8

日，金融界網站主辦的首屆智能金融國際論壇暨第五屆金融界

「

領

航中國

」

年度盛典，博時基金榮獲

「2016

年傑出品牌獎

」

。

.2016

年

12

月

6

日，全國社會保障基金理事會發布公告，博時成為基本養老保險基

金首批證券投資管理機構之一。

.2016

年

12

月

1

日，由《經濟觀察報》主辦的

「2015

-

2016

年度觀察家金融峰會

」

在滬舉辦，博時基金再次獨家蟬聯

「

卓越固定收益投資團隊獎

」

。

.2016

年

11

月

25

日，由北大滙豐商學院、南方都市報、奧一網聯合主辦的

2016

年（第二屆）

CFAC

中國金融年會在深召開，

博時基金再次蟬聯

「

年度最佳基金公司大獎

」

。

.2016

年

11

月

23

日，由新浪財經主辦的

「2016

新浪全球資產管理論壇

」

在京舉行，

「2016

中國（首屆）波特菲勒獎綜合評選

」

結果揭曉。博時基金榮獲

「2016

最具互聯

網創新基金公司

」

、基金經理過鈞獲評

「2016

最佳債券基金經理

」

、何凱獲

「2016

最

佳

QDII

基金經理

」

。本屆波特菲勒獎博時基金共斬獲三項大獎，成為獲獎最多的公募

基金公司之一。

.2016

年

11

月

17

日，全國社保基金境內投資管理人

2016

年座談會在上海舉行，博

時基金副總裁董良泓榮獲

「

五年服務社保獎

」

，該

獎項授予長期為社保服務且業績優秀

的投資管理人，本次僅授予

5

人，董良泓先生是自

2015

年之後再次蟬聯該獎項。

.2016

年

9

月

7

日，第二屆結構性融資與資產證券化論壇暨

2016

年度資產證券化

.

介甫獎頒獎典禮上，

「

博時資本

-

平安銀行

橙鑫橙

e

資產支持專項計劃

」

榮獲

「

應收帳

款類最受投資者歡迎產品

」

和

「

最佳風控產品

」

兩項大獎。

.2016

年

8

月

5

日，由

21

世紀經濟報導主辦的

「2016

深港通論壇暨

『

金帆獎

』

系

列頒獎禮上，博時一舉斬獲

2016

年綜合實力十強基金公司獎、

2016

年網際網路突出表現

獎、

2016

年

ABS

最具實力管

理人獎（博時資本）三項大獎。

.2016

年

6

月

24

日，由南方日報主辦的一年一度

「

金榕獎

」

南方金融大獎系列評

選正式揭曉，博時基金董事長張光華榮膺

「2016

南方金融領導力年度大獎

」

，博時基

金基金經理魏楨榮獲

「2016

南方金融年度投資理財師

」

稱號。

.

由中國基金報、香山財富論壇、深圳市政府金融辦、國泰基金聯合主辦的

「

中國

機構投資者峰會暨財富管理國際論壇

」2016

年

5

月

13

日在深舉行。博時旗下博時信用

債券獲得

「

五年持續回報積極債券型明星基金獎

」

。

.2016

年

5

月

10

日，由上海證券報主辦的

2016

中國基金業峰會

暨第十三屆

「

金基

金

」

獎頒獎典禮在上海舉辦，博時基金榮獲

「2015

年度金基金

·

債券投資回報基金管理

公司

」

大獎。

.2016

年

4

月

15

日，由中國基金報主辦的第三屆中國基金業英華獎評選揭曉，博時

基金經理過鈞先生獲評三年期二級債基最佳基金經理、五年期二級債基最佳基金經理。

.2016

年

3

月

27

日，第十三屆中國基金業金牛獎揭曉，博時基金摘得了基金業的

「

奧

斯卡

」

獎

--

「

固定收益投資金牛基金公司

」

獎。

.2016

年

3

月

15

日，由騰訊證券主辦的《

「

挑戰

機遇

」315

評選

——

投資者最認

同的券商、基金領軍人物》評選活動日前揭曉

，博時基金董事長張光華先生獲評

「

投資

者最認同的公募基金領軍人物

」

，網絡票選高居第二位。

.2016

年

1

月

18

日，大眾證券報

「2015

中國基金風雲榜

」

上，博時

創業成長

（

050014

）

榮獲

2015「

最受投資者喜愛基金

」

獎、博時安豐

18

個月定開債（

160515

）榮獲

2015「

最

佳固定收益型基金

」

獎。

.2016

年

1

月

15

日，

2016

年金融理財創新與發展論壇暨第六屆

「

金貔貅

」

獎頒獎

在京舉辦，博時基金獲評年度金牌品牌力、金牌創新力兩項大獎；博時

「

存金寶

」

獲年

度金牌創

新力金融

產品獎。

4.1.2 基金經理（或基金經理小組）及基金經理助理的簡介

姓名

職務

任本基金的基金經理

（助

理）

期限

證券從業

年限

說明

任職日期

離任日期

汪洋

指數與量化投

資部副總經理

/

基金經理

2016

-

05

-

16

-

7.6

2009

年起先後在華泰聯

合證券、華泰柏瑞基金、

匯添富基金工作。

2015

年加入博時基金管理有

限公司，歷任指數投資部

總經理助理、指數投資部

副總經理。現任指數與量

化投資部副總經理兼博

時標普

500ETF

基金、博

時標普

500ETF

聯接

(QDII)

基金、博時上證

50ETF

基金、博時上證

50ETF

聯接基金的基金

經理。

萬瓊

基金經理

2015

-

10

-

08

-

9.8

2004

年起先後在中企動

力科技股份有限公司、華

夏基金工作。

2011

年加

入博時基金，歷任投資助

理，基金經理助理。現任

博時上證

超大盤

ETF

基

金、博時上證

超大盤

ETF

聯接基金、博時上證自然

資源

ETF

基金、博時上證

自然資源

ETF

聯接基金、

博時標普

500ETF

基金、

博時標普

500ETF

聯接

(QDII)

基金的基金經理。

註：上述任職日期、離任日期根據本基金管理人對外披露的任免日期填寫。證券從業的含義遵

從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

4.2 境外投資顧問為本基金提供投資建議的主要成員簡介

本基金未聘請境外投資顧問。

4.3 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

在本報告期內，本基金管理人嚴格遵循了《中華人民共和國證券投資基金法》及其

各項實施細則、本基金基金合同和其他相關法律法規的規定，並本著誠實信用、勤勉盡

責、取信於市場、取信於社會的原則管理和運用基金資產，為基金持有人謀求最大利益。

本報告期內，基金投資管理符合有關法規和基金合同的規定，沒有損害基金持有人利益

的行為。

4.4 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明

4.4.1 公平交易制度和控制方法

報告期內，根據《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》的相關要求，公

司進一步完善了《公平交易管理制度》，通過系統及人工相結合的方式，分別對一級市

場及二級市場的權益類及固定收益類投資的公平交易原則、流程，按照境內及境外業務

進行了詳細規範，同時也通過強化事後分析評估監督機制來確保公司公平對待管理的不

同投資組合。

4.4.2 公平交易制度的執行情況

報告期內，本基金管理人嚴格執行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意

見》和公司制定的公平交易相關制度。

4.4.3 異常交易行為的專項說明

報告期內未發現本

基金存在異常交易行為。

4.5 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明

4.5.1報告期內基金投資策略和運作分析

2016

年，美國經濟持續維持弱復甦狀態。上半年經濟整體偏弱，但

3

季度需求回暖，

GDP

增速升至

3.2%

，創下兩年來的最高紀錄。消費對於經濟回升的貢獻最大，其次出口

改善。此外，失業率得到持續改善。

4

季度，美國經歷了總統大選和美元加息等大事件。

川普當選新一屆美國總統，其所倡導的大規模基建措施和積極的財政政策，提振了美

股市場，標普

500

指數也創出歷史新高。同時，在四季度美國各項經濟數據持續轉好

，

也使得美聯儲加息靴子落地，並增加明年預期加息的次數，但加息預期調整市場影響不

大。

2016

年標普

500

指數漲幅為

8.5%

，表現優秀。

本基金主要投資於標普

500

指數成份股及備選成份股，以期獲得標的指數所表徵的

市場平均水平的投資收益。截至季末，基金投資於標的指數成份股、備選成份股的投資

比例不低於基金資產淨值的

90%

，符合基金合同要求。本基金主要採取完全複製法實現

對標的指數的緊密跟蹤。為了減輕由於現金拖累產生的跟蹤誤差，本基金用少量資產投

資標的指數股指期貨，以達到最有效跟蹤標的指數的投資目標。

4.5.2 報告期內基金的業績表現

截至

2016

年

12

月

31

日，本基金份額淨值為

1.4343

元，累計份額淨值為

1.4343

元，報告期內淨值增長率為

17.58%

，同期業績基準漲幅為

18.82%

。

4.6 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

2017

年，美國新總統將正式上任。川普關於擴大財政支、降低企業稅收和號召美

企海外現金回流美國等想法有利於提振市場，對上市公司股價起到支撐作用。此外，短

期內美國加息使得美元走強，未來美元進一步走強的幅度可能有限。美債收益率走高和

美元走強，對於美國風險資產和實體經濟的或將有負面

的影響，這兩方面可能會制約美

聯儲進一步加息。從另外一個方面來看，美元走強的同時，也使得美元資產具有很好的

投資價值。我們對美國市場持謹慎樂觀態度。

在投資策略上，博時標普

500ETF

作為一隻被動投資的基金，我們會以最小化跟蹤

誤差為目標，緊密跟蹤目標基準。我們希望通過博時標普

500ETF

為投資人提供長期配

置的良好投資工具。

4.7 管理人內部有關本基金的監察稽核工作情況

報告期內，本基金管理人的經營運作嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規則，

在完善內部控制制度和流程手冊的同時，推動內控體系和制度措施的落實；強化

對基金

投資運作和公司經營管理的合規性監察，通過實時監控、定期檢查、專項檢查等方式，

及時發現情況，提出改進建議並跟蹤改進落實情況。公司監察法律部對公司遵守各項法

規和管理制度及旗下各基金履行合同義務的情況進行核查，發現違規隱患及時與有關業

務人員溝通並向管理層報告，定期向公司董事、總經理和監管部門出具監察稽核報告。

2016

年，我公司根據法律、法規的規定，制定、修訂和完善了《博時貨幣市場基金

投資管理制度》、《博時基金國債期貨投資管理流程手冊》、《博時基金國債期貨風險管理

流程手冊》、《博時基金流動性風險管理制度》、

《關聯交易管理辦法》、《交易部公平交易

管理制度》、《博時

ETF

基金風險管理制度》、《博時基金反洗錢工作手冊》、《開放式基金

業務規則》等制度和流程手冊等制度。定期更新了各公募基金的《投資管理細則》，以

制度形式明確了投資管理相關的內部流程及內部要求。不斷完善

「

博時客戶關係管理系

統

」

、

「

博時投資決策支持系統

」

等管理平臺，加強了公司的市場體系、投研體系和後

臺運作的風險監控工作。在新基金髮行和老基金持續營銷的過程中，嚴格規範基金銷售

業務，按照《證券投資基金銷售管理辦法》的規定審查宣傳推介材料，選擇有代銷資格

的代銷機構

銷售基金，並努力做好投資者教育工作。

4.8 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明

本基金管理人為確保基金估值工作符合相關法律法規和基金合同的規定，確保基金

資產估值的公平、合理，有效維護投資人的利益，設立了博時基金管理有限公司估值委

員會（以下簡稱

「

估值委員會

」

），制定了估值政策和估值程序。估值委員會成員由主

管運營的副總經理、督察長、投資總監、研究部負責人、風險管理部負責人、運作部負

責人等成員組成，基金經理原則上不參與估值委員會的工作，其估值建議經估值委員會

成員評估後審慎採用。估值委員會成員均具有

5

年以上專業工作經歷，具備良好的專業

經驗和專業勝任能力，具有絕對的獨立性。估值委員會的職責主要包括有：保證基金估

值的公平、合理；制訂健全、有效的估值政策和程序；確保對投

資品種進行估值時估值

政策和程序的一貫性；定期對估值政策和程序進行評價等。

參與估值流程的各方還包括本基金託管銀行和會計師事務所。託管人根據法律法規

要求對基金估值及淨值計算履行覆核責任，當存有異議時，託管銀行有責任要求基金管

理公司作出合理解釋，通過積極商討達成一致意見。會計師事務所對估值委員會採用的

相關估值模型、假設及參數的適當性發表審核意見並出具報告。上述參與估值流程各方

之間不存在任何重大利益衝突。

本基金管理人已與中央國債登記結算有限責任公司籤署服務協議，由其按約定提供

在銀行間同業市場交易的債券品種的估值

數據。

4.9 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明

本基金的收益分配原則：基金收益每年最多分配

2

次。每次基金收益分配比例根據

以下原則確定：使收益分配後基金淨值增長率儘可能貼近標的指數同期增長率。基於本

基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配後可能使除

息後的基金份額淨值低於面值。

根據相關法律法規和基金合同的要求以及本基金的實際運作情況，本報告期內本基

金未進行收益分配。

4.10 報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產淨值預警情形的說明

無。

§

5

託管人報告

5.1 報告期內本基金託管人遵規守信情況聲明

本報告期內，本基金託管人在對博時標普

500

交易型開放式指數證券投資基金的託

管過程中，嚴格遵守《證券投資基金法》及其他法律法規和基金合同的有關規定，不存

在任何損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責地履行了基金託管人應盡的義務。

5.2 託管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、淨值計算、利潤分配等情況的說明

本報告期內，博時標普

500

交易型開放式指數證券投資基金的管理人

——

博時基金

管理有限公司在博時標普

500

交易型開放式指數證券投資基金的投資運作、基金資產淨

值計算、基金

份額申購贖回價格計算、基金費用開支等問題上，不存在任何損害基金份

額持有人利益的行為，在各重要方面的運作嚴格按照基金合同的規定進行。本報告期內，

博時標普

500

交易型開放式指數證券投資基金未進行利潤分配。

5.3 託管人對本年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見

本託管人依法對博時基金管理有限公司編制和披露的博時標普

500

交易型開放式指

數證券投資基金

201

6

年年度報告中財務指標、淨值表現、利潤分配情況、財務會計報

告、投資組合報告等內容進行了核查，以上內容真實、準確和完整。

§

6

審計報告

普華永道中天

審字

(2017)

第

21561

號

博時標普500交易型開放式指數證券投資基金全體基金份額持有人：

我們審計了後附的博時標普500交易型開放式指數證券投資基金 (以下簡稱「博時標普

500ETF」)的財務報表，包括2016年12月31日的資產負債表、2016年度的利潤表和所

有者權益(基金淨值)變動表以及財務報表附註。

6.1管理層對財務報表的責任

編制和公允列報財務報表是

博時標普

500ETF

的基金管理人

博時基金管理有限公

司管理層的責任。這種責任包括：

(1)

按照企業會計準則和中國證券監督管理委員會

(

以下簡稱

「

中國證監會

」)

、中

國證券投資基金業協會

(

以下簡稱

「

中國基金業協會

」)

發布的有關規定及允許的基金

行業實務操作編制財務報表，並使其實現公允反映；

(2)

設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致

的重大錯報。

6.2註冊會計師的責任

我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國注

冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國註冊會計師審計準則要求我們遵守中國

註冊會計師職業道德守則，計劃和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取

合理保證。

審計工作

涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的

審計程序取決於註冊會計師的判斷，包括對由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風

險的評估。在進行風險評估時，註冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部

控制，以設計恰當的審計程序，但目的並非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還

包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的

總體列報。

我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

6.3審計意見

我們認為，上述

博時標普

500ETF

的財務報

表在所有重大方面按照企業會計準則和

在財務報表附註中所列示的中國證監會、中國基金業協會發布的有關規定及允許的基金

行業實務操作編制，公允反映了

博時標普

500ETF 2016

年

12

月

31

日的財務狀況以及

2016

年度的經營成果和基金淨值變動情況。

普華永道中天

註冊會計師

會計師事務所

(

特殊普通合夥

)

————————

薛

競

中國

.

上海市

註冊會計師

————————

2017

年

3

月

24

日

張

振

波

§7

年度財務報表

7.1 資產負債表

會計主體：博時標普

500

交易型開放式指數證券投資基金

報告截止日：

2016

年

12

月

31

日

單位：人民幣元

資產

附註號

本期末

上年度末

2016

年

12

月

31

日

2015年12月31日

資產：

-

-

銀行存款

7.4.7.1

12,468,414.90

13,141,300.81

結算備付金

33,111,284.74

1,099,612.07

存出保證金

790,818.00

627,281.76

交易性金融資產

7.4.7.2

244,105,371.25

190,290,710.27

其中：股票投資

244,105,371.25

190,290,710.27

基金投資

-

-

債券投資

-

-

資產支持證券投資

-

-

衍生金融資產

7.4.7.3

-

-

買入返售金融資產

7.4.7.4

-

-

應收證券清算款

-

-

應收利息

7.4.7.5

3,571.04

1,793.51

應收股利

254,896.39

229,504.74

應收申購款

-

-

遞延所得稅資產

-

-

其他資產

7.4.7.6

31,877.72

-

資產總計

290,766,234.04

205,390,203.16

負債和所有者權益

附註號

本期末

2016

年

12

月

31

日

上年度末

2015年12月31日

負債：

-

-

短期借款

-

-

交易性金融負債

-

-

衍生金融負債

7.4.7.3

-

-

賣出回購金融資產款

-

-

應付證券清算款

21,661,586.36

-

應付贖回款

-

-

應付管理人報酬

119,222.23

101,235.60

應付託管費

49,675.93

42,181.49

應付銷售服務費

-

-

應付交易費用

7.4.7.7

-

-

應交稅費

-

-

應付利息

-

-

應付利潤

-

-

遞延所得稅負債

-

-

其他負債

7.4.7.8

3,840,224.44

522,213.66

負債合計

25,670,708.96

665,630.75

所有者權益：

-

-

實收基金

7.4.7.9

184,819,285.00

167,819,285.00

未分配利潤

7.4.7.10

80,276,240.08

36,905,287.41

所有者權益合計

265,095,525.08

204,724,572.41

負債和所有者權益總計

290,766,234.04

205,390,203.16

註：1. 報告截止日2016年12月31日，基金份額總額184,819,285.00份。基金份額淨值1.4343

元。

7.2 利潤表

會計主體：

博時標普500交易型開放式指數證券投資基金

本報告期：

2016年1月1日至2016年12月31日

單位：人民幣元

項目

附註號

本期

2016年1月1日至

2016年12月31日

上年度可比期間

2015年1月1日至

2015年12月31日

一、收入

37,909,967.02

17,616,206.77

1.

利息收入

29,536.58

81,843.13

其中：存款利息收入

7.4.7.11

29,410.89

77,886.19

債券利息收入

-

-

資產支持證券利息收入

-

-

買入返售金融資產收入

125.69

3,956.94

其他利息收入

-

-

2.

投資收益（損失以

「

-

」

填列）

7,634,639.01

22,349,778.36

其中：股票投資收益

7.4.7.12

2,934,670.63

16,932,517.00

基金投資收益

7.4.7.13

-

-

債券投資收益

-

-

資產支持證券投資收益

-

-

衍生工具收益

7.4.7.14

736,123.54

333,513.93

股利收益

7.4.7.15

3,963,844.84

5,083,747.43

3.

公允價值變動收益（損失以

「

-

」

號填列）

7.4.7.16

29,966,523.01

-

4,251,687.37

4.匯兌收益（損失以「－」號填列）

432,143.16

2,084,763.93

5.

其他收入（損失以

「

-

」

號填列）

7.4.7.17

-

152,874.74

-

2,648,491.28

減：二、費用

2,869,495.30

3,241,079.76

1

．管理人報酬

1,267,702.33

1,509,720.12

2

．託管費

528,209.29

629,050.05

3

．銷售服務費

-

-

4

．交易費用

7.4.7.18

19,546.32

75,333.90

5

．利息支出

-

-

其中：賣出回購金融資產支出

-

-

6

．其他費用

7.4.7.19

1,054,037.36

1,026,975.69

三、利潤總額（虧損總額以

「

-

」

號

填列）

35,040,471.72

14,375,127.01

減：所得稅費用

-

-

四、淨利潤（淨虧損以

「

-

」

號填列）

35,040,471.72

14,375,127.01

7.3 所有者權益（基金淨值）變動表

會計主體：

博時標普500交易型開放式指數證券投資基金

本報告期：

2016年1月1日至2016年12月31日

單位：人民幣元

項目

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

實收基金

未分配利潤

所有者權益合計

一、期初所有者權益（基

金淨值）

167,819,285.00

36,905,287.41

204,724,572.41

二、本期經營活動產生的

基金淨值變動數（本期利

潤）

-

35,040,471.72

35,040,471.72

三、本期基金份額交易產

生的基金淨值變動數（淨

值減少以

「

-

」

號填列）

17,000,000.00

8,330,480.95

25,330,480.95

其中：

1.

基金申購款

24,000,000.00

10,081,742.92

34,081,742.92

2.

基金贖回款

-

7,000,000.00

-

1,751,261.97

-

8,751,261.97

四、本期向基金份額持有

人分配利潤產生的基金淨

值變動（淨值減少以

「

-

」

號填列）

-

-

-

五、期末所有者權益（基

金淨值）

184,819,285.00

80,276,240.08

265,095,525.08

項目

上年度可比期間

2015年1月1日至2015年12月31日

實收基金

未分配利潤

所有者權益合計

一、期初所有者權益（基

金淨值）

294,819,285.00

41,444,711.42

336,263,996.42

二、本期經營活動產生的

基金淨值變動數（本期利

潤）

-

14,375,127.01

14,375,127.01

三、本期基金份額交易產

生的基金淨值變動數（淨

值減少以

「

-

」

號填列）

-

127,000,000.00

-

18,914,551.02

-

145,914,551.02

其中：

1.

基金申購款

23,000,000.00

3,848,280.03

26,848,280.03

2.

基金贖回款

-

150,000,000.00

-

22,762,831.05

-

172,762,831.05

四、本期向基金份額持有

人分配利潤產生的基金淨

值變動（淨值減少以

「

-

」

號填列）

-

-

-

五、期末所有者權益（基

金淨值）

167,819,285.00

36,905,287.41

204,724,572.41

註：報表附註為財務報表的組成部分。

報表附註為財務報表的組成部分。

本報告

頁碼（序號）從

7.1

至

7.4

，財務報表由下列負責人籤署：

基金管理人

負責人：江向陽，主管會計工作負責人：王德英，會計機構負責人：成江

7.4 報表附註

7.4.1 基金基本情況

博時標普

500

交易型開放式指數證券投資基金

(

以下簡稱「本基金」

)

經中國證券監督管理委員

會

(

以下簡稱「中國證監會」

)

證監許可

[2013]750

號《關於核准博時標普

500

交易型開放式證券投

資基金募集的批覆》核准，由博時基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《博

時標普

500

交易型開放式證券投資基金基金合同》負責公開募集。本基金為契約型開放式，存續期

限不定，首次設立募集不包括認購資金利息共募集

565,038,000.00

元，業經普華永道

中天會計

師事

務所

(

特殊普通合夥

)

普華永道中天驗字

(2013)

第

7

43

號驗資報告予以驗證。經向中國證監會備案，

《博時標普

500

交易型開放式證券投資基金基金合同》於

2013

年

12

月

5

日正式生效，基金合同生

效日的基金份額總額為

565,043,200.00

份基金份額，其中認購資金利息折合

5,200.00

份基金份額。

本基金為契約型開放式，存續期間不定，本基金的基金管理人為博時基金管理有限公司，基金託管

人為中國

工商銀行

股份有限公司，境外資產託管人為布朗兄弟哈裡曼銀行

(Brown Brothers Harriman

& Co.)

。

根據《中華人民共和國證券投資基金法》和《博時標普

50

0

交易型開放式指數證券投資基金基

金合同》的有關規定，本基金主要投資於標的指數成份股、備選成份股、境外上市交易的跟蹤同一

標的指數的公募基金。本基金還可投資於依法發行或上市的其他股票、固定收益類證券、銀行存款、

貨幣市場工具、跟蹤同一標的指數的股指期貨等金融衍生工具、法律法規或中國證監會允許基金投

資的其他金融工具。其中，本基金投資於標的指數成份股及備選成份股的比例不低於基金資產淨值

的

90%

。在正常市場情況下，本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過

0.2%

，

年跟蹤誤差不超過

2%

。本基金的標的指數為標

普

500

淨總收益指數

(S&P500 Index(Net TR))

。

本財務報表由本基金的基金管理人博時基金管理有限公司於

201

7

年

3

月

2

4

日批准

報出。

7.4.2 會計報表的編制基礎

本基金的財務報表按照財政部於

2006

年

2

月

15

日及以後期間頒布的《企業會計準則－基本準

則》、各項具體會計準則及相關規定

(

以下合稱

「

企業會計準則

」)

、中國證監會頒布的《證券投資基

金信息披露

XBRL

模板第

3

號

<

年度報告和半年度報告

>

》、中國證券投資基金業協會

(

以下簡稱

「

中國

基金業協會

」)

頒布的《證券投資基金會計核算業務指引》、《博時標普

500

交易型開放式指數證券投

資基金基金合同》和在財務報表附註

7.4.4

所列示的中國證監會、中國基金業協會發布的有關規定

及允許的基金行業實務操作編制。

7.4.3 遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明

本基金

2016

年度財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本基金

2016

年

12

月

31

日的財務狀況以及

2016

年度的經營成果和基金淨值變動情況等有關信息。

7.4.4 重要會計政策和會計估計

7.4.4.1 會計年度

本基金

會計年度為公曆

1

月

1

日起至

12

月

31

日止。

7.4.4.2 記帳本位幣

本基金的記帳本位幣為人民幣。

7.4.4.3 金融資產和金融負債的分類

(1)

金融資產的分類

金融資產於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、

應收款項、可供出售金融資產及持有至到期投資。金融資產的分類取決於本基金對金融

資產的持有意圖和持有能力。本基金現無金融資產分類為可供出售金融資產及持有至到

期投資。

本基金目前以交易目的持有的股票投資和衍生工具投資分類為以公允價值計量且

其變動計入當期損益的金融資產。除衍生工具所產生的金融資產在資產負債表中以衍生

金融資產列示外，以公允價值計量且其公允價值變動計入損益的金融資產在資產負債表

中以交易性金融資產列示。

本基金持有的其他金融資產分類為應收款項，包括銀行存款、買入返售金融資產和

其他各類應收款項等。應收款項是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的

非衍生金融資產。

(2)

金融負債的分類

金融負債於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

及

其他金融負債。本基金目前暫無金融負債分類為以公允價值計量且其變動計入當期損

益的金融負債。本基金持有的其他金融負債包括其他各類應付款項等。

7.4.4.4 金融資產和金融負債的初始確認、後續計量和終止確認

金融資產或金融負債於本基金成為金融工具合同的一方時，按公允價值在資產負債

表內確認。以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產取得時發生的相關交易費

用計入當期損益；對於支付的價款中包含的債券起息日或上次除息日至購買日止的利息，

單獨確認為應收項目。應收款項和其他金融負債的相關交易費用計入初始確認金額。

對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產按照公允價值進行後續計

量；對於應收款項和其他金融負債採用實際利率法，以攤餘成本進行後續計量。

金融資產滿足下列條件之一的，予以終止確認：

(1)

收取該金融資產現金流量的合

同權利終止；

(2)

該金融資產已轉移，且本基金將金融資產所有權上幾乎所有的風險和

報酬轉移給轉入方；或者

(3)

該金融資產已轉移，雖然本基金既沒有轉移也沒有保留金

融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但是放棄了對該金融資產控制。

金融資產終止確認時，其帳面價值與收到的對價的差額，計入當期損益。

當金融

負債的現時義務全部或部分已經解除時，終止確認該金融負債或義務已解除

的部分。終止確認部分的帳面價值與支付的對價之間的差額，計入當期損益。

7.4.4.5 金融資產和金融負債的估值原則

本基金持有的股票投資和衍生工具按如下原則確定公允價值並進行估值：

(1)

存在活躍市場的金融工具按其估值日的市場交易價格確定公允價值；估值日無

交易，但最近交易日後經濟環境未發生重大變化且證券發行機構未發生影響證券價格的

重大事件的，按最近交易日的市場交易價格確定公允價值。

(2)

存在活躍市場的金融工具，如估值日無交易且最近交易日

後經濟環境發生了重

大變化，參考類似投資品種的現行市價及重大變化等因素，調整最近交易市價以確定公

允價值。

(3)

當金融工具不存在活躍市場，採用市場參與者普遍認同且被以往市場實際交易

價格驗證具有可靠性的估值技術確定公允價值。估值技術包括參考熟悉情況並自願交易

的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工具的當前公允

價值、現金流量折現法和期權定價模型等。採用估值技術時，儘可能最大程度使用市場

參數，減少使用與本基金特定相關的參數。

7.4.4.6 金融資產和金融負債的抵銷

本基金持有的資產和承擔

的負債基本為金融資產和金融負債。當本基金依法

1)

具

有抵銷已確認金額的法定權利且該種法定權利現在是可執行的；且

2)

交易雙方準備按

淨額結算時，金融資產與金融負債按抵銷後的淨額在資產負債表中列示。

7.4.4.7 實收基金

實收基金為對外發行基金份額所募集的總金額在扣除損益平準金分攤部分後的餘

額。由於申購和贖回引起的實收基金變動分別於基金申購確認日及基金贖回確認日認列。

7.4.4.8 損益平準金

損益平準金包括已實現平準金和未實現平準金。已實現平準金指在申購或贖回基金

份額時，申購或贖回款項中包含的按累計未分

配的已實現損益佔基金淨值比例計算的金

額。未實現平準金指在申購或贖回基金份額時，申購或贖回款項中包含的按累計未實現

損益佔基金淨值比例計算的金額。損益平準金於基金申購確認日或基金贖回確認日認列，

並於期末全額轉入未分配利潤

/(

累計虧損

)

。

7.4.4.9 收入/(損失)的確認和計量

股票投資在持有期間應取得的現金股利扣除由上市公司代扣代繳的個人所得稅後

的淨額確認為投資收益。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產在持有期間的公允價值變動確

認為公允價值變動損益；於處置時，其處置價格與初始確認金額之間的差額確認

為投資

收益，其中包括從公允價值變動損益結轉的公允價值累計變動額。

應收款項在持有期間確認的利息收入按實際利率法計算，實際利率法與直線法差異

較小的則按直線法計算。

7.4.4.10 費用的確認和計量

本基金的管理人報酬和託管費在費用涵蓋期間按基金合同約定的費率和計算方法

逐日確認。

其他金融負債在持有期間確認的利息支出按實際利率法計算，實際利率法與直線法

差異較小的則按直線法計算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份額享有同等分配權。本基金收益以現金形式分配，基金份額持有人可選

擇現金紅利或將現金紅利

按分紅除權日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資。

若期末未分配利潤中的未實現部分為正數，包括基金經營活動產生的未實現損益以及基

金份額交易產生的未實現平準金等，則期末可供分配利潤的金額為期末未分配利潤中的

已實現部分；若期末未分配利潤的未實現部分為負數，則期末可供分配利潤的金額為期

末未分配利潤，即已實現部分相抵未實現部分後的餘額。

經宣告的擬分配基金收益於分紅除權日從所有者權益轉出。

7.4.4.12 外幣交易

外幣交易按交易發生日的即期匯率將外幣金額折算為人民幣入帳。

外幣貨幣性項目，於估值日採用估值日的即期匯率折算為人民幣，所產生的折算差

額直接計入匯兌損益科目。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，於估值日採用估值日

的即期匯率折算為人民幣，與所產生的折算差額直接計入公允價值變動損益科目。

7.4.4.13 分部報告

本基金以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據確定經營分部，以經營分

部為基礎確定報告分部並披露分部信息。經營分部是指本基金內同時滿足下列條件的組

成部分：

(1)

該組成部分能夠在日常活動中產生收入、發生費用；

(2)

本基金的基金管

理人能夠定期評價該組成部分的經

營成果，以決定向其配置資源、評價其業績；

(3)

本

基金能夠取得該組成部分的財務狀況、經營成果和現金流量等有關會計信息。如果兩個

或多個經營分部具有相似的經濟特徵，並且滿足一定條件的，則合併為一個經營分部。

本基金目前以一個單一的經營分部運作，不需要披露分部信息。

7.4.4.14 其他重要的會計政策和會計估計

無。

7.4.5 會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明

7.4.5.1 會計政策變更的說明

無。

7.4.5.2 會計估計變更的說明

無。

7.4.5.3 差錯更正的說明

無。

7.4.6 稅項

根據財政部、國家稅務總局財稅

[2004]78

號《財政部、國家稅務總局關於證券投資

基金稅收政策的通知》

、財稅

[2008]1

號《關於企業所得稅若干優惠政策的通知》、財

稅

[2016]36

號《關於全面推開營業稅改徵增值稅試點的通知》、財稅

[2016]46

號《關於

進一步明確全面推開營改增試點金融業有關政策的通知》、財稅

[2016]70

號《關於金融

機構同業往來等增值稅政策的補充通知》及其他相關境內外稅務法規和實務操作，主要

稅項列示如下：

(1)

於

2016

年

5

月

1

日前，以發行基金方式募集資金不屬於營業稅徵收範圍，

不

徵收營業稅。自

2016

年

5

月

1

日起，金融業由繳納營業稅改為繳納增值稅。對金融

同業往來利息收入亦免徵增值稅

。

(2)

目前基金取得的源自境外的差價收入，其涉及的境外所得稅稅收政策，按照

相關國家或地區稅收法律和法規執行，在境內不予徵收營業稅

(

於

2016

年

5

月

1

日前

)

或增值稅

(

自

2016

年

5

月

1

日起

)

且暫不徵收企業所得稅。

(3)

目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得稅稅收政策，按照

相關國家或地區稅收法律和法規執行，在境內暫不徵收個人所得稅和企業所得稅。

7.4.7 重要財務報表項目的說明

7.4.7.1 銀行存款

單位：人民幣元

項目

本期末

2016

年

12

月

31

日

上年度末

2015

年

12

月

31

日

活期存款

12,468,414.90

13,141,300.81

定期存款

-

-

其他存款

-

-

合計

12,468,414.90

13,141,300.81

註：於2016年12月31日，銀行存款中包含的外幣餘額為美元1,793,925.55元(折合人民幣

12,444,461.54元)。

7.4.7.2 交易性金融資產

單位：人民幣元

項目

本期末

2016年12月31日

成本

公允價值

公允價值變動

股票

189,964,191.66

244,105,371.25

54,141,179.59

債券

交易所市場

-

-

-

銀行間市場

-

-

-

合計

-

-

-

資產支持證券

-

-

-

基金

-

-

-

其他

-

-

-

合計

189,964,191.66

244,105,371.25

54,141,179.59

項目

上年度末

2015年12月31日

成本

公允價值

公允價值變動

股票

166,100,870.94

190,290,710.27

24,189,839.33

債券

交易所市場

-

-

-

銀行間市場

-

-

-

合計

-

-

-

資產支持證券

-

-

-

基金

-

-

-

其他

-

-

-

合計

166,100,870.94

190,290,710.27

24,189,839.33

7.4.7.3 衍生金融資產/負債

單位：人民幣元

項目

本期末

2016

年

12

月

31

日

合同/名義

金額

公允價值

備註

資產

負債

利率衍生工具

-

-

-

-

貨幣衍生工具

-

-

-

-

權益衍生工具

18,376,851.74

-

-

-

其他衍生工具

-

-

-

-

合計

18,376,851.74

-

-

-

項目

上年度末

2015

年

12

月

31

日

合同/名義

金額

公允價值

備註

資產

負債

利率衍生工具

-

-

-

-

貨幣衍生工具

-

-

-

-

權益衍生工具

13,694,392.18

-

-

-

其他衍生工具

-

-

-

-

合計

13,694,392.18

-

-

-

註：衍生金融資產項下的股指期貨投資淨額為0。在當日無負債結算制度下，結算準備金已包

括所持股指期貨投資產生的持倉損益，則衍生金融資產項下的股指期貨投資與相關的期貨暫收款(結

算所得的持倉損益)之間按抵銷後的淨額為0。於2016年12月31日，本基金持有的股指期貨合約

情況如下：

本期末

2016

年

12

月

31

日

代碼

名稱

持倉量

(

買

/

賣

)

合約市值

公允價值變動

ESH7

S&P500 EMINI

FUT

Mar17

24

18,615,023.28

151,434.71

減：可抵銷期貨暫收款

-

-

151,434.71

股指期貨投資淨額

-

-

-

-

上年度末

2015

年

12

月

31

日

代碼

名稱

持倉量

(

買

/

賣

)

合約市值

公允價值變動

ESH6

S&P500 EMINI

FUT

Mar16

21

13,877,927.11

136,251.96

減：可抵銷期貨暫收款

-

-

-

136,251.96

股指期貨投資淨額

-

-

-

-

7.4.7.4 買入返售金融資產

7.4.7.4.1 各項買入返售金融資產期末餘額

無。

7.4.7.4.2 期末買斷式逆回購交易中取得的債券

無。

7.4.7.5 應收利息

單位：人民幣元

項目

本期末

2016

年

12

月

31

日

上年度末

2015

年

12

月

31

日

應收活期存款利息

547.63

1,611.06

應收定期存款利息

-

-

應收其他存款利息

-

-

應收結算備付金利息

3,023.41

182.45

應收債券利息

-

-

應收買入返售證券利息

-

-

應收申購款利息

-

-

其他

-

-

合計

3,571.04

1,793.51

7.4.7.6 其他資產

單位：人民幣元

項目

本期末

201

6

年

12

月

31

日

上年度末

2015

年

12

月

31

日

其他應收款

-

現金差額

31,877.72

-

待攤費用

-

-

合計

31,877.72

-

7.4.7.7 應付交易費用

無餘額。

7.4.7.8 其他負債

單位：人民幣元

項目

本期末

2016

年

12

月

31

日

上年度末

2015

年

12

月

31

日

應退替代款

3,639,279.49

325,110.54

預提費用

150

,000.00

150

,000.00

應付指數使用費

50,944.95

47,103.12

合計

3,840,224.44

522,213.66

7.4.7.9 實收基金

金

額單位：人民幣元

項目

本期

2016

年

1

月

1

日

至

2016

年

12

月

31

日

基金份額（份）

帳面金額

上年度末

167,819,285.00

167,819,285.00

本期申購

24,000,000.00

24,000,000.00

本期贖回（以

「

-

」

號填列）

-

7,000,000.00

-

7,000,000.00

本期末

184,819,285.00

184,819,285.00

7.4.7.10 未分配利潤

單位：人民幣元

項目

已實現部分

未實現部分

未分配利潤合計

上年度末

24,007,631.41

12,897,656.00

36,905,287.41

本期利潤

5,050,359.18

29,990,112.54

35,040,471.72

本期基金份額交易產生的

變動數

3,104,318.36

5,226,162.59

8,330,480.95

其中：基金申購款

4,138,221.61

5,943,521.31

10,081,742.92

基金贖回款

-

1,033,903.25

-

717,358.72

-

1,751,261.97

本期已分配利潤

-

-

-

本期末

32,162,308.95

48,113,931.13

80,276,240.08

7.4.7.11 存款利息收入

單位：人民幣元

項目

本期

2016

年

1

月

1

日

至

2016

年

12

月

31

日

上年度可比期間

2015

年

1

月

1

日至

2015

年

12

月

31

日

活期存款利息收入

29,410.89

77,886.19

定期存款利息收入

-

-

其他存款利息收入

-

-

結算備付金利息收入

-

-

其他

-

-

合計

29,410.89

77,886.19

7.4.7.12 股票投資收益

單位：人民幣元

項目

本期

2016

年

1

月

1

日至

2016

年

12

月

31

日

上年度可比期間

2015

年

1

月

1

日至

2015

年

12

月

31

日

賣出股票成交總額

18,744,620.61

182,689,064.76

減：賣出股票成本總額

15,809,949.98

165,756,547.76

買賣股票差價收入

2,934,670.63

16,932,517.00

7.4.7.13 基金投資收益

無。

7.4.7.14 衍生工具收益

單位：人民幣元

項目

本期

2016

年

1

月

1

日至

2016

年

12

月

31

日

上年度可比期間

2015

年

1

月

1

日至

2015

年

12

月

31

日

期貨投資收益

736,123.54

333,513.93

合計

736,123.54

333,513.93

7.4.7.15 股利收益

單位：人民幣元

項目

本期

2016

年

1

月

1

日

至

2016

年

12

月

31

日

上年度可比期間

2015

年

1

月

1

日至

2015

年

12

月

31

日

股票投資產生的股利收益

3,963,844.84

5,083,747.43

基金投資產生的股利收益

-

-

合計

3,963,844.84

5,083,747.43

7.4.7.16 公允價值變動收益

單位：人民幣元

項目名稱

本期

上年度可比期間

2016

年

1

月

1

日

至

2016

年

12

月

31

日

2015

年

1

月

1

日至

2015

年

12

月

31

日

1.交易性金融資產

29,951,340.26

-

4,325,388.89

——股票投資

29,951,340.26

-

4,325,388.89

——債券投資

-

-

——資產支持證券投資

-

-

——基金投資

-

-

——其他

-

-

2.衍生工具

15,182.75

73,701.52

——期貨投資

15,182.75

73,701.52

4.其他

-

-

合計

29,966,523.01

-

4,251,687.37

7.4.7.17 其他收入

單位：人民幣元

項目

本期

2016

年

1

月

1

日

至

2016

年

12

月

31

日

上年度可比期間

2015

年

1

月

1

日至

2015

年

12

月

31

日

替代損益

-

152,874.74

-

2,648,491.28

合計

-

152,874.74

-

2,648,491.28

7.4.7.18 交易費用

單位：人民幣元

項目

本期

2016

年

1

月

1

日

至

2016

年

12

月

31

日

上年度可比期間

2015

年

1

月

1

日至

2015

年

12

月

31

日

交易所市場交易費用

19,546.32

75,333.90

銀行間市場交易費用

-

-

合計

19,546.32

75,333.90

7.4.7.19 其他費用

單位：人民幣元

項目

本期

2016

年

1

月

1

日至

2016

年

12

月

31

上年度可比期間

2015

年

1

月

1

日至

2015

年

12

月

31

日

日

審計費用

50,000.00

50,000.00

信息披露費

300,000.00

300,000.00

標普指數使用費

642,351.83

614,753.97

其他費用

1,043.17

1,743.72

上市費

60,000.00

60,000.00

銀行匯劃費用

642.36

478.00

合計

1,054,037.36

1,026,975.69

註：指數使用費為支付標的指數供應商的標的指數許可使用費。指數使用費取按前一日基金資

產淨值的0.1%的年費率每日計提金額及按指數使用協議規定的費用下限10萬美元均攤到每日計提

的累計金額的孰高者。

7.4.8 或有事項、資產負債表日後事項的說明

7.4.8.1 或有事項

無。

7.4.8.2 資產負債表日後事項

財政部、國家稅務總局於

2016

年

12

月

21

日頒布《關於明確金融

房地產

開發

教

育輔助服務等增值稅政策的通知》

(

財稅

[2016]140

號

)

，要求資管產品運營過程中發生

的增值稅應稅行為，以資管產品管理人為增值稅納稅人，自

2016

年

5

月

1

日起執行。

根據財政部、國家稅務總局於

2017

年

1

月

6

日頒布的《關於資管產品增值稅政策

有關問題的補充通知》

(

財稅

[2017]2

號

)

，

2017

年

7

月

1

日

(

含

)

以後，資管產品運營過

程中發生的增值稅應稅行為，以資管產品管理人為增值稅納稅人，按照現行規定繳納增

值稅。對資管產品在

2017

年

7

月

1

日前運營過程中發生的增值稅應稅行為，未繳納增

值稅的，不再繳納；已繳納增值稅的，已納稅額從資管產品管理人以後月份的增值稅應

納稅額中抵

減。資管產品運營過程中發生增值稅應稅行為的具體徵收管理辦法，由國家

稅務總局另行制定。上述稅收政策對本基金截至本財務報表批准報出日止的財務狀況和

經營成果無影響。

7.4.9 關聯方關係

關聯方名稱

與本基金的關係

博時基金管理有限公司

(「

博時基金

」)

基金管理人、註冊登記機構、基金銷售機構

中國

工商銀行

股份有限公司

(「

中國

工商銀行

」)

基金託管人、基金代銷機構

布朗兄弟哈裡曼銀行

(「BBH」)

境外資產託管人

博時資本管理有限公司

基金管理人的子公司

博時基金（國際）有限公司

基金管理人的子公司

招商證券

股份有限公司

基金管理人的股東、基金代銷機構

中國長城資產管理公司

基金管理人的股東

廣廈建設集團有限責任公司

基金管理人的股東

天津港

(

集團

)

有限公司

基金管理人的股東

上海匯華實業有限公司

基金管理人的股東

上海盛業股權投資基金有限公司

基金管理人的股東

博時標普

500

交易型開放式指數證券投資基金聯接

基金

(

博時標普

500ETF

聯接

」)

基金管理人管理的其他基金

註：

下述關聯交易均在正常業務範圍內按一般商業條款訂立。

7.4.10 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易

7.4.10.1 關聯方報酬

7.4.10.1.1 基金管理費

單位：

人民幣元

項目

本期

2016

年

1

月

1

日

至

2016

年

12

月

31

日

上年度可比期間

2015

年

1

月

1

日至

2015

年

12

月

31

日

當期發生的基金應支付的管理費

1,267,702.33

1,509,720.12

其中：支付銷售機構的客戶維護費

-

-

註：本基金支付基金管理人博時基金的管理人報酬按前一日基金資產淨值0.60%的年費率計提，

逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：

日管理人報酬＝前一日基金資產淨值×0.60% / 當年天數。

7.4.10.1.2 基金託管費

單位：人民幣元

項目

本期

2016

年

1

月

1

日

至

2016

年

12

月

31

日

上年度可比期間

2015

年

1

月

1

日至

2015

年

12

月

31

日

當期發生的基金應支付的託管費

528,209.29

629,050.05

註：本基金支付基金託管人中國

工商銀行

的託管費按前一日基金資產淨值0.25%的年費率計提，

逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：

日託管費＝前一日基金資產淨值× 0.25% / 當年天數。

7.4.10.2 與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易

無。

7.4.10.3 各關聯方投資本基金的情況

7.4.10.3.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況

無。

7.4.10.3.2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況

份額單位：份

關聯方名稱

本期末

2016

年

12

月

31

日

上年度末

2015

年

12

月

31

日

持有的基金份額

持有的基金

份額佔基金

總份額的比

例

持有的基金份額

持有的基金份額

佔基金總份額的

比例

博時標普

500ETF

聯接

121,611,655.00

65.80%

128,758,755.00

76.72%

7.4.10.4 由關聯方保管的銀行存款餘額及當期產生的利息收入

單位：人民幣元

關聯方名稱

本期

2016

年

1

月

1

日

至

2016

年

12

月

31

日

上年度可比期間

2015

年

1

月

1

日至

2015

年

12

月

31

日

期末餘額

當期利息收入

期末餘額

當期利息收入

中國

工商銀行

6,195,167.32

29,410.89

4,126,656.00

77,886.19

BBH

6,273,247.58

-

9,014,644.81

-

註：本基金的銀行存款分別由基金託管人中國

工商銀行

和境外資產託管人布朗兄弟哈裡曼銀行

保管，其中由中國

工商銀行

保管的銀行存款按適用利率計息，由布朗兄弟哈裡曼銀行保管的銀行存

款不計息。

7.4.10.5 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況

無。

7.4.10.6 其他關聯交易事項的說明

無。

7.4.11 利潤分配情況

無。

7.4.12 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限證券

7.4.12.1 因認購新發/增發證券而於期末持有的流通受限證券

無。

7.4.12.2 期末持有的暫時停牌等流通受限股票

無。

7.4.12.3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券

無。

7.4.13 金融工具風險及管理

7.4.13.1 風險管理政策和組織架構

本基金是被動式投資的交易型開放式指數證券投資基金，緊密跟蹤標普

500

指數成

分股，具有和標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特徵，屬於證券投資基金中風

險較高、收益較高的品種。本基金以標的指數成份股、備選成份股為主要投資對象。本

基金採用完全複製法，跟蹤標普

500

指數，以完全按照標的指數成份股組成及其權重構

建基金股票投資組合為原則，進行被

動式指數化投資。股票在投資組合中的權重原則上

根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。但因特殊情況

(

如流動性不足等

)

導致無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代，

力求與標的指數的跟蹤偏離度與跟蹤誤差的最小化。

本基金的基金管理人建立了董事會領導，以風險管理委員會為核心的，由總經理、

督察長、監察法律部、風險管理部和相關業務部門構成的風險管理架構體系。本基金的

基金管理人奉行全面風險管理體系的建設，董事會負責制定公司的風險管理政策，對風

險管理負完全的和最終的責任；在董事會下設

立風險管理委員會，負責批准公司風險管

理系統文件和批准每一個部門的風險級別，以及負責解決重大的突發的風險；督察長獨

立行使督察權利，直接對董事會負責，向風險管理委員會提交獨立的風險管理報告和風

險管理建議；監察法律部負責對公司風險管理政策和措施的執行情況進行監察，並為每

一個部門的風險管理系統的發展提供協助，使公司在一種風險管理和控制的環境中實現

業務目標；風險管理部負責建立和完善公司投資風險管理制度與流程，組織實施公司投

資風險管理與績效分析工作，確保公司各類投資風險得到良好監督與控制。

本基金的基金管理人對於金融工

具的風險管理方法主要是通過定性分析和定量分

析的方法去估測各種風險產生的可能損失。從定性分析的角度出發，判斷風險損失的嚴

重程度和出現同類風險損失的頻度。而從定量分析的角度出發，根據本基金的投資目標，

結合基金資產所運用金融工具特徵通過特定的風險量化指標、模型，日常的量化報告，

確定風險損失的限度和相應置信程度，及時可靠地對各種風險進行監督、檢查和評估，

並通過相應決策，將風險控制在可承受的範圍內。

7.4.13.2 信用風險

信用風險是指基金在交易過程中因交易對手未履行合約責任，或者基金所投資證券

之發行人出現違約、

拒絕支付到期本息等情況，導致基金資產損失和收益變化的風險。

本基金的基金管理人在交易前對交易對手的資信狀況進行了充分的評估。本基金的

銀行存款存放在本基金的託管行中國

工商銀行

及境外資產託管人布朗兄弟哈裡曼銀行，

因而與銀行存款相關的信用風險不重大。本基金在境外交易所進行的交易均通過有資格

的經紀商進行證券交收和款項清算，在境內交易所進行的交易均以中國證券登記結算有

限責任公司為交易對手完成證券交收和款項清算，違約風險不重大。在場外市場進行交

易前均對交易對手進行信用評估並對證券交割方式進行限制以控制相應的信用風險。本

基金投資於遠期合約時，任一交易對手方的市值計價敞口不得超過基金資產淨值的

20%

。

本基金的基金管理人建立了信用風險管理流程，通過對投資品種信用等級評估來控

制證券發行人的信用風險，且通過分散化投資以分散信用風險。

於

2016

年

12

月

31

日，

本基金無債券投資

(2015

年

12

月

31

日：同

)

。

7.4.13.3 流動性風險

流動性風險是指基金在履行與金融負債有關的義務時遇到資金短缺的風險。本基金

的流動性風險一方面來自於基金份額持有人可隨時要求贖回其持有的基金份額，另一方

面來自於投資品種所處的交易市場不活躍而帶來的變現困難或因投資集中而無法在市

場出現劇烈波動的情況下以合理的價格變現。

針對兌付贖回資金的流動性風險，本基金的基金管理人每日對本基金的申購贖回情

況進行嚴密監控並預測流動性需求，保持基金投資組合中的可用現金頭寸與之相匹配。

本基金的基金管理人在基金合同中設計了巨額贖回條款，約定在非常情況下贖回申請的

處理方式，控制因開放申購

贖回模式帶來的流動性風險，有效保障基金持有人利益。

針對投資品種變現的流動性風險，本基金的基金管理人通過獨立的風險管理部門設

定流動性比例要求，對流動性指標進行持續的監測和分析，包括組合持倉集中度指標、

組合在短時間內變現能力的綜合指標、組合中變現能力較差的投資品種比例以及流通受

限制的投資品種比例等。同一基金管理人管理的全部基金持有任何一隻境外基金，不得

超過該境外基金總份額的

20%

。本基金所持證券和衍生工具在境內外證券交易所上市或

在場外市場交易，均能根據本基金的基金管理人的投資意圖，以合理的價格適時變現。

於

2016

年

12

月

31

日，本基金所承擔的全部金融負債的合約約定到期日均為一個

月以內且不計息，可贖回基金份額淨值

(

所有者權益

)

無固定到期日且不計息，因此帳面

餘額即為未折現的合約到期現金流量

(2015

年

12

月

31

日：同

)

。

7.4.13.4 市場風險

市場風險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現金流量因所處市場各類價格

因素的變動而發生波動的風險，包括利率風險、外匯風險和其他價格風險。

7.4.13.4.1 利率風險

利率風險是指金融工具的公允價值或現金流量受市場利率變動而發生波動的風險。

利率敏感性金融工具均面

臨由於市場利率上升而導致公允價值下降的風險，其中浮動利

率類金融工具還面臨每個付息期間結束根據市場利率重新定價時對於未來現金流影響

的風險。

本基金的基金管理人定期對本基金面臨的利率敏感性缺口進行監控，並通過調整投

資組合的久期等方法對上述利率風險進行管理。

本基金持有的利率敏感性資產主要為銀行存款、結算備付金及存出保證金等，其餘

金融資產和金融負債均不計息，因此本基金的收入及經營活動的現金流量在很大程度上

獨立於市場利率變化。本基金的基金管理人定期對本基金面臨的利率敏感性缺口進行監

控。本基金持有的利率敏

感性資產主要

為銀行存款

及

結算備付金等。

7.4.13.4.1.1 利率風險敞口

單位：人民幣元

本期末

2016

年

12

月

31

日

1

年以內

1

至

5

年

5

年以上

不計息

合計

資產

銀行存款

6,195,167.32

-

-

6,273,247.58

12,468,414.90

結算備付金

31,996,839.80

-

-

1,114,444.94

33,111,284.74

存出保證金

-

-

-

790,818.00

790,818.00

交易性金融資產

-

-

-

244,105,371.25

244,105,371.25

應收利息

-

-

-

3,571.04

3,571.04

應收股利

-

-

-

254,896.39

254,896.39

其他

資產

-

-

-

31,877.72

31,877.72

資產總計

38,192,007.12

-

-

252,574,226.92

290,766,234.04

負債

應付管理人報酬

-

-

-

119,222.23

119,222.23

應付證券

清算款

-

-

-

21,661,586.36

21,661,586.36

應付託管費

-

-

-

49,675.93

49,675.93

其他負債

-

-

-

3,840,224.44

3,840,224.44

負債總計

-

-

-

25,670,708.96

25,670,708.96

利率

敏感度缺口

38,192,007.12

-

-

226,903,517.96

265,095,525.08

上年度末

2015

年

12

月

31

日

1

年以內

1

至

5

年

5

年以上

不計息

合計

資產

銀行存款

4,126,656.00

-

-

9,014,644.81

13,141,300.81

結算備付金

1,099,612.07

-

-

-

1,099,612.07

存出保證金

627,281.76

-

-

-

627,281.76

交易性金融資產

-

-

-

190,290,710.27

190,290,710.27

應收證券清算款

應收利息

-

-

-

1,793.51

1,793.51

應收股利

-

-

-

229,504.74

229,504.74

其他資產

資產總計

5,853,549.83

-

-

199,536,653.33

205,390,203.16

負債

應付管理人報酬

-

-

-

101,235.60

101,235.60

應付託管費

-

-

-

42,181.49

42,181.49

其他負債

-

-

-

522,213.66

522,213.66

負債總計

-

-

-

665,630.75

665,630.75

利率

敏感度缺口

5,853,549.83

-

-

198,871,022.58

204,724,572.41

註：表中所示為本基金資產及負債的帳面價值，並按照合約規定的利率重新定價日或到期日孰

早予以分類。

7.4.13.4.1.2 利率風險的敏感性分析

於

2016

年

12

月

31

日，本基金未持有交易性債券投資

(2015

年

12

月

31

日：同

)

，

因此市場利率的變動對於本基金資產淨值無重大影響

(2015

年

12

月

31

日：同

)

。

7.4.13.4.2 外匯風險

外匯風險是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的

風險。本基金持有以非記帳本位幣人民幣計價的資產和負債，因此存在相應的外匯風險。

本基金的基金管理人每日對本基金的外匯風險進行監控。

7.4.13.4.2.1 外匯風險敞口

單位：人民幣元

項目

本期末

2016年12月31日

美元

折合人民幣

其他幣種

折合人民幣

合計

以外幣計價的資產

銀行存款

12,444,461.54

-

12,444,461.54

結算備付金

1,114,444.94

-

1,114,444.94

存出保證金

790,818.00

790,818.00

交易性金融資產

244,105,371.25

244,105,371.25

應收股利

254,896.39

254,896.39

應收利息

21.09

-

21.09

資產合計

258,710,013.21

-

258,710,013.21

以外幣計價的負債

應付證券清算款

21,661,586.36

-

21,661,586.36

負債合計

21,661,586.36

-

21,661,586.36

資產負債表

外匯風險敞口淨額

237,048,426.85

-

237,048,426.85

項目

上年度末

2015年12月31日

美元

折合人民幣

其他幣種

折合人民幣

合計

銀行存款

9,014,822.47

-

9,014,822.47

結算備付金

1,099,612.07

-

1,099,612.07

存出保證金

627,281.76

-

627,281.76

交易性金融資產

190,290,710.27

-

190,290,710.27

應收股利

229,504.74

-

229,504.74

應收證券清算款

-

-

-

應收利息

193.29

-

193.29

資產合計

201,262,124.60

-

201,262,124.60

以外幣計價的負債

負債合計

-

-

-

資產負債表

外匯風險敞口淨額

201,262,124.60

-

201,262,124.60

7.4.13.4.2.2 外匯風險的敏感性分析

假設

除匯率以外的其他市場變量保持不變

分析

相關風險變量的變動

對資產負債表日基金資產淨值的

影響金額（

單位：人民幣萬元

）

本期末

2016

年

12

月

31

日

上年度末

2015

年

12

月

31

日

所有外幣均相對人民幣升值

5%

增加

1,185

增加

1,006

所有外幣均相對人民幣貶值

5%

減少

1,185

減少

1,006

7.4.13.4.3 其他價格風險

其他價格風險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現金流量因除市場利率和

外匯匯率以外的市場價格因素變動而發生波動的風險。本基金主要投資於證券交易所上

市的基金和股票，所面臨的其他價格風險來源於單個證券發行主體自身經營情況或特殊

事項的影響，也可能來源於證券市場整體波動的影響。

本基金採用完全複製法，跟蹤標普

500

指數，以完全按照標的指數成份股組成及其

權重構建基金股票投資組合為原則，進行被動式指數化投資。股票在投資組合中的權重

原則上根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。但因特殊情況

(

如流動性

不足等

)

導致無

法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適

當的替代。

本基金的基金管理人每日對本基金所持有的證券價格實施監控，定期運用多種定量

方法對基金進行風險度量，包括

VaR(Value at Risk)

指標等來測試本基金面臨的潛在價

格風險，及時可靠地對風險進行跟蹤和控制。針對股指期貨等高風險的金融衍生工具，

管理人會每日對股指期貨已佔用保證金佔總可用資金比例，股指期貨帳戶未佔用保證金

佔總期貨帳戶權益比例，持倉佔套保額度上限比例，以及股指期貨合約成交金額佔上一

交易日基金資產淨值比例，持有的買入、賣出股指

期貨合約佔基金資產淨值比例，持有

的買入期貨合約價值與有價證券市值之和佔基金資產比例等法律法規、基金合同約定的

合規、風險比例進行嚴格監控。

7.4.13.4.3.1 其他價格風險敞口

金額單位

：人民幣元

項目

本期末

2016

年

12

月

31

日

上年度末

2015

年

12

月

31

日

公允價值

佔基金資產

淨值比例

（

%

）

公允價值

佔基金資產

淨值比例

（

%

）

交易性金融資產－股票投資

244,105,371.25

92.08

190,290,710.27

92.95

交易性金融資產

－

基金投資

-

-

-

-

衍生金融資產－權證投資

-

-

-

-

其他

-

-

-

-

合計

244,105,371.25

92.08

190,290,710.27

92.95

註：於2016年12月31日，本基金還持有衍生金融工具，具體信息請參考附註7.4.7.3衍生金

融資產/負債。(2015年12月31日：同)。

7.4.13.4.3.2 其他價格風險的敏感性分析

假設

除

標普

500

淨總收益指數

以外的其他市場變量保持不變

分析

相關風險變量的變動

對資產負債表日基金資產淨值的

影響金額

(

單位：人民幣萬元

)

本期末

2016

年

12

月

31

日

上年度末

2015

年

12

月

31

日

1.

標普

500

淨總收益

指數

上升

5%

增加約

1,348

增加約

1

,

023

2.

標普

500

淨總收益指數

下降

5%

減少

約

1,348

減少約

1

,

023

7.4.14 有助於理解和分析會計報表需要說明的其他事項

(1)

基金申購款

於

2016

年度，本基金申購基金份額的對價總額為

34,081,742.92

元，均為以現金

支付的申購款。

(2)

公允價值

(a)

金融工具公允價值計量的方法

公允價值計量結果所屬的層次，由對公允價值計量整體而言具有重要意義的輸入值

所屬的最低層次決定：

第一層次：相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。

第二層次：除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值。

第三層次：相關資產或負債的不可觀察輸入值。

(b)

持續的以公允價值計量的金融工具

(i)

各層次金融工具公允價值

於

2016

年

12

月

31

日，本基金持有的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金

融資產中屬於第一層次的餘額為

244,105,371.25

元，無屬於第二層次和第三層次的餘

額

(2015

年

12

月

31

日：第一層次

190,290,710.27

元，無第二層次和第三層次

)

。

(ii)

公允價值所屬層次間的重大變動

本基金本期及上年度可比期間持有的以公允價值計量的金融工具的公允價值所屬

層次未發生重大變動。

(iii)

第三層次公允價值餘額和本期變動金額

無。

(c)

非持續的以公允價值計量的金融工具

於

2016

年

12

月

31

日，本基金未持有非持續的以公允價值計量的金融資產

(2015

年

12

月

31

日：同

)

。

(d)

不以公允價值計量的金融工具

不以公允價值計量的金融資產和負債主要包括應收款項和其他金融負債，

其帳面價

值與公允價值相差很小。

(3)

除公允價值外，截至資產負債表日本基金無需要說明的其他重要事項。

§8

投資組合報告

8.1 期末基金資產組合情況

金額單位：人民幣元

序號

項目

金額

佔基金總資產的比例

（

%

）

1

權益投資

244,105,371.25

83.95

其中：普通股

237,187,724.69

81.57

存託憑證

-

-

優先股

-

-

房地產

信託憑證

6,917,646.56

2.38

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

-

-

其中：債券

-

-

資產支持證券

-

-

4

金融衍生品投資

-

-

其中：遠期

-

-

期貨

-

-

期權

-

-

權證

-

-

5

買入返售金融資產

-

-

其中：買斷式回購的買入返售金融

資產

-

-

6

貨幣市場工具

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

45,579,699.64

15.68

8

其他各項資產

1,081,163.15

0.37

9

合計

290,766,234.04

100.00

8.2 期末在各個國家（地區）證券市場的權益投資分布

金額單位：人民幣元

國家（地區）

公允價值

佔基金資產淨值比例（％）

美國

244,105,371.25

92.08

合計

244,105,371.25

92.08

8.3 期末按行業分類的權益投資組合

金額單位：人民幣元

行業類別

公允價值（人民幣元）

佔基金資產淨值比例

（％）

能源

18,429,236.70

6.95

原材料

6,916,823.62

2.61

工業

25,036,124.67

9.44

非日常生活消費品

29,326,795.03

11.06

日常消費品

22,850,292.36

8.62

醫療保健

33,224,536.65

12.53

金融

36,111,848.39

13.62

信息技術

50,953,311.24

19.22

電信業務

6,484,352.57

2.45

公用事業

7,734,913.43

2.92

房地產

7,037,136.59

2.65

合計

244,105,371.25

92.08

註：以上分類採用全球行業分類標準（GICS）。

8.4指數投資期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的所有權益投資明細

金額單位：人民幣元

序

號

公司名稱

公司名稱

證券

所在證券市場

所屬

國家

（地

區）

數量（股）

公允價值

佔基金

資產淨

值比例

（%）

（英文）

（中文）

代碼

1

APPLE INC

-

AAPL US

納斯達克

交易所

美國

9,732.00

7,819,110.58

2.95

2

MICROSOFT CORP

-

MSFT US

納斯達克

交易所

美國

14,191.00

6,117,245.97

2.31

3

ALPHABET INC

-

CL A

-

GOOGL US

納斯達克

交易所

美國

540.00

2,968,501.85

1.12

3

ALPHABET INC

-

CL C

-

GOOG US

納斯達克

交易所

美國

541.00

2,896,576.40

1.09

4

EXXON MOBIL CORP

-

XOM US

紐約證券交易所

美國

7,568.00

4,738,579.24

1.79

5

JOHNSON &

JOHNSON

-

JNJ US

紐約證券交易所

美國

4,965.00

3,968,086.44

1.50

6

BERKSHIRE HATHAWAY

INC

-

CL B

-

BRK/B US

紐約證券交易所

美國

3,465.00

3,917,502.18

1.48

7

JPMORGAN CHASE & CO

-

JPM US

紐約證券交易所

美國

6,530.00

3,908,817.06

1.47

8

AMAZON.COM INC

-

AMZN US

納斯達克

交易所

美國

719.00

3,740,128.85

1.41

9

GENERAL ELECTRIC CO

-

GE US

紐約證券交易所

美國

16,145.00

3,539,132.53

1.34

10

FACEBOOK INC

-

A

-

FB US

納斯達克

交易所

美國

4,272.00

3,409,491.10

1.29

11

AT&T INC

-

T US

紐約證券交易所

美國

11,208.00

3,306,703.08

1.25

12

WELLS FARGO & CO

-

WFC US

紐約證券交易所

美國

8,249.00

3,153,576.78

1.19

13

PROCTER & GAMBLE

CO/THE

-

PG US

紐約證券交易所

美國

4,884.00

2,848,656.30

1.07

14

BANK OF AMERICA CORP

-

BAC US

紐約證券交易所

美國

18,443.00

2,827,453.91

1.07

15

CHEVRON CORP

-

CVX US

紐約證券交易所

美國

3,445.00

2,812,790.48

1.06

16

VERIZON

COMMUNICATIONS INC

-

VZ US

紐約證券交易所

美國

7,440.00

2,755,010.13

1.04

17

PFIZER INC

-

PFE US

紐約證券交易所

美國

11,075.00

2,495,349.89

0.94

18

INTEL CORP

-

INTC US

納斯達克

交易所

美國

8,649.00

2,176,131.56

0.82

19

CITIGROUP INC

-

C US

紐約證券交易所

美國

5,201.00

2,144,195.00

0.81

20

COMCAST CORP

-

CLASS A

-

CMCSA US

納斯達克

交易所

美國

4,350.00

2,083,649.35

0.79

21

HOME DEPOT INC

-

HD US

紐約證券交易所

美國

2,223.00

2,067,641.11

0.78

22

MERCK & CO. INC.

-

MRK US

紐約證券交易所

美國

5,032.00

2,054,974.15

0.78

23

COCA

-

COLA CO/THE

-

KO US

紐約證券交易所

美國

7,084.00

2,037,415.21

0.77

24

WALT DISNEY CO/THE

-

DIS US

紐約證券交易所

美國

2,672.00

1,931,786.90

0.73

25

UNITEDHEALTH GROUP INC

-

UNH US

紐約證券交易所

美國

1,737.00

1,928,413.02

0.73

26

CISCO SYSTEMS INC

-

CSCO

US

納斯達克

交易所

美國

9,161.00

1,920,476.68

0.72

27

PEPSICO INC

-

PEP US

紐約證券交易所

美國

2,617.00

1,899,466.52

0.72

28

VISA INC

-

CLASS A SHARES

-

V US

紐約證券交易所

美國

3,408.00

1,844,493.91

0.70

29

INTL BUSINESS MACHINES

CORP

-

IBM US

紐約證券交易所

美國

1,579.00

1,818,175.28

0.69

30

PHILIP MORRIS

INTERNATIONAL

-

PM US

紐約證券交易所

美國

2,831.00

1,796,739.81

0.68

31

ALTRIA GROUP INC

-

MO US

紐約證券交易所

美國

3,559.00

1,669,455.51

0.63

32

SCHLUMBERGER LTD

-

SLB US

紐約證券交易所

美國

2,539.00

1,478,614.96

0.56

33

ORACLE

CORP

-

ORCL US

紐約證券交易所

美國

5,470.00

1,459,000.25

0.55

34

AMGEN INC

-

AMGN US

納斯達克

交易所

美國

1,357.00

1,376,349.15

0.52

35

3M CO

-

MMM US

紐約證券交易所

美國

1,097.00

1,358,897.88

0.51

36

WAL

-

MART STORES INC

-

WMT US

紐約證券交易所

美國

2,748.00

1,317,625.99

0.50

37

ABBVIE INC

-

ABBV US

紐約證券交易所

美國

2,966.00

1,288,415.39

0.49

38

MCDONALD'S CORP

-

MCD US

紐約證券交易所

美國

1,515.00

1,279,223.03

0.48

39

MASTERCARD INC

-

A

-

MA US

紐約證券交易所

美國

1,737.00

1,244,118.00

0.47

40

MEDTRONIC PLC

-

MDT US

紐約證券交易所

美國

2,506.00

1,238,271.01

0.47

41

BRISTOL

-

MYERS SQUIBB

CO

-

BMY US

紐約證券交易所

美國

3,050.00

1,236,464.75

0.47

42

QUALCOMM INC

-

QCOM US

納斯達克

交易所

美國

2,695.00

1,218,928.02

0.46

43

BROADCOM LTD

-

AVGO US

納斯達克

交易所

美國

975.00

1,195,597.15

0.45

44

GILEAD SCIENCES INC

-

GILD US

納斯達克

交易所

美國

2,404.00

1,194,207.60

0.45

45

CELGENE CORP

-

CELG US

納斯達克

交易所

美國

1,414.00

1,135,382.26

0.43

46

BOEING CO/THE

-

BA US

紐約證券交易所

美國

1,047.00

1,130,709.91

0.43

47

GOLDMAN SACHS GROUP

INC

-

GS US

紐約證券交易所

美國

674.00

1,119,557.57

0.42

48

HONEYWELL

INTERNATIONAL INC

-

HON US

紐約證券交易所

美國

1,390.00

1,117,075.52

0.42

49

UNION PACIFIC CORP

-

UNP US

紐約證券交易所

美國

1,504.00

1,081,719.15

0.41

50

CVS HEALTH CORP

-

CVS US

紐約證券交易所

美國

1,946.00

1,065,237.81

0.40

51

UNITED TECHNOLOGIES

CORP

-

UTX US

紐約證券交易所

美國

1,397.00

1,062,326.21

0.40

52

US BANCORP

-

USB US

紐約證券交易所

美國

2,916.00

1,039,127.36

0.39

53

STARBUCKS CORP

-

SBUX US

納斯達克

交易所

美國

2,656.00

1,022,937.79

0.39

54

UNITED PARCEL

SERVICE

-

CL B

-

UPS US

紐約證券交易所

美國

1,258.00

1,000,434.16

0.38

55

ALLERGAN PLC

-

AGN US

紐約證券交易所

美國

684.00

996,478.13

0.38

56

TIME WARNER INC

-

TWX US

紐約證券交易所

美國

1,407.00

942,167.45

0.36

57

TEXAS INSTRUMENTS INC

-

TXN US

納斯達克

交易所

美國

1,824.00

923,295.83

0.35

58

ACCENTURE PLC

-

CL A

-

ACN US

紐約證券交易所

美國

1,132.00

919,784.88

0.35

59

PRICELINE GROUP INC/THE

-

PCLN US

納斯達克

交易所

美國

90.00

915,305.24

0.35

60

ELI LILLY & CO

-

LLY US

紐約證券交易所

美國

1,773.00

904,613.59

0.34

61

WALGREENS BOOTS

ALLIANCE INC

-

WBA US

納斯達克

交易所

美國

1,561.00

896,179.65

0.34

62

COSTCO WHOLESALE CORP

-

COST US

納斯達克

交易所

美國

797.00

885,214.41

0.33

63

MONDELEZ

INTERNATIONAL INC

-

A

-

MDLZ US

納斯達克

交易所

美國

2,818.00

866,583.50

0.33

64

NIKE INC

-

CL B

-

NKE US

紐約證券交易所

美國

2,438.00

859,657.60

0.32

65

DOW CHEMICAL CO/THE

-

DOW US

紐約證券交易所

美國

2,046.00

812,129.30

0.31

66

DU PONT (E.I.) DE

NEMOURS

-

DD US

紐約證券交易所

美國

1,586.00

807,552.82

0.30

67

AMERICAN

INTERNATIONAL GROUP

-

AIG US

紐約證券交易所

美國

1,780.00

806,438.74

0.30

68

LOCKHEED MARTIN CORP

-

LMT US

紐約證券交易所

美國

459.00

795,829.71

0.30

69

CHARTER

COMMUNICATIONS INC

-

A

-

CHTR US

納斯達克

交易所

美國

395.00

788,933.91

0.30

70

CONOCOPHILLIPS

-

COP US

紐約證券交易所

美國

2,261.00

786,423.69

0.30

71

LOWE'S COS INC

-

LOW US

紐約證券交易所

美國

1,587.00

782,961.43

0.30

72

BIOGEN INC

-

BIIB

US

納斯達克

交易所

美國

397.00

780,976.20

0.29

73

CHUBB LTD

-

CB US

紐約證券交易所

美國

849.00

778,122.46

0.29

74

MORGAN STANLEY

-

MS US

紐約證券交易所

美國

2,631.00

771,115.19

0.29

75

METLIFE INC

-

MET US

紐約證券交易所

美國

2,006.00

749,912.87

0.28

76

EOG RESOURCES INC

-

EOG

US

紐約證券交易所

美國

1,052.00

737,799.90

0.28

77

COLGATE

-

PALMOLIVE CO

-

CL US

紐約證券交易所

美國

1,622.00

736,318.71

0.28

78

NVIDIA CORP

-

NVDA US

納斯達克

交易所

美國

983.00

727,867.64

0.27

79

AMERICAN EXPRESS CO

-

AXP US

紐約證券交易所

美國

1,403.00

720,991.82

0.27

80

PNC FINANCIAL SERVICES

GROUP

-

PNC US

紐約證券交易所

美國

887.00

719,668.80

0.27

81

ABBOTT LABORATORIES

-

ABT US

紐約證券交易所

美國

2,687.00

715,951.61

0.27

82

SIMON PROPERTY GROUP

INC

-

SPG US

紐約證券交易所

美國

573.00

706,220.66

0.27

83

NEXTERA ENERGY INC

-

NEE US

紐約證券交易所

美國

852.00

706,047.31

0.27

84

THERMO FISHER

SCIENTIFIC INC

-

TMO US

紐約證券交易所

美國

720.00

704,743.70

0.27

85

OCCIDENTAL PETROLEUM

CORP

-

OXY US

紐約證券交易所

美國

1,394.00

688,806.78

0.26

86

CATERPILLAR INC

-

CAT US

紐約證券交易所

美國

1,067.00

686,440.98

0.26

87

DUKE ENERGY CORP

-

DUK US

紐約證券交易所

美國

1,257.00

676,831.57

0.26

88

NETFLIX INC

-

NFLX US

納斯達克

交易所

美國

783.00

672,440.87

0.25

89

KRAFT HEINZ CO/THE

-

KHC US

納斯達克

交易所

美國

1,088.00

659,043.86

0.25

90

ADOBE SYSTEMS INC

-

ADBE US

納斯達克

交易所

美國

907.00

647,746.88

0.24

91

BANK OF NEW YORK

MELLON CORP

-

BK US

紐約證券交易所

美國

1,929.00

634,014.19

0.24

92

GENERAL DYNAMICS CORP

-

GD US

紐約證券交易所

美國

522.00

625,221.54

0.24

93

TJX COMPANIES INC

-

TJX US

紐約證券交易所

美國

1,189.00

619,679.23

0.23

94

GENERAL MOTORS CO

-

GM US

紐約證券交易所

美國

2,531.00

611,704.94

0.23

95

SOUTHERN CO/THE

-

SO US

紐約證券交易所

美國

1,788.00

610,121.08

0.23

96

DOMINION RESOURCES

INC/VA

-

D US

紐約證券交易所

美國

1,143.00

607,281.42

0.23

97

SCHWAB (CHARLES) CORP

-

SCHW US

紐約證券交易所

美國

2,201.00

602,641.26

0.23

98

DANAHER CORP

-

DHR US

紐約證券交易所

美國

1,110.00

599,373.45

0.23

99

FORD MOTOR CO

-

F US

紐約證券交易所

美國

7,123.00

599,370.60

0.23

100

HALLIBURTON CO

-

HAL US

紐約證券交易所

美國

1,577.00

591,725.61

0.22

101

AUTOMATIC DATA

PROCESSING

-

ADP US

納斯達克

交易所

美國

823.00

586,786.54

0.22

102

REYNOLDS AMERICAN INC

-

RAI US

紐約證券交易所

美國

1,509.00

586,622.97

0.22

103

BLACKROCK INC

-

BLK US

紐約證券交易所

美國

221.00

583,397.12

0.22

104

MONSANTO CO

-

MON US

紐約證券交易所

美國

799.00

583,143.57

0.22

105

FEDEX CORP

-

FDX US

紐約證券交易所

美國

446.00

576,084.55

0.22

106

AMERICAN TOWER CORP

-

AMT US

紐約證券交易所

美國

776.00

568,887.28

0.21

107

PRUDENTIAL FINANCIAL

INC

-

PRU US

紐約證券交易所

美國

784.00

565,941.55

0.21

108

PAYPAL HOLDINGS INC

-

PYPL US

納斯達克

交易所

美國

2,048.00

560,749.34

0.21

109

SALESFORCE.COM INC

-

CRM US

紐約證券交易所

美國

1,165.00

553,266.68

0.21

110

AETNA INC

-

AET US

紐約證券交易所

美國

640.00

550,564.72

0.21

111

TWENTY

-

FIRST CENTURY

-

FOX US

納斯達克

交易所

美國

2,821.00

543,850.60

0.21

FOX

-

B

112

EXPRESS

SCRIPTS HOLDING

CO

-

ESRX US

納斯達克

交易所

美國

1,125.00

536,845.76

0.20

113

CAPITAL ONE FINANCIAL

CORP

-

COF US

紐約證券交易所

美國

880.00

532,561.81

0.20

114

RAYTHEON COMPANY

-

RTN US

紐約證券交易所

美國

535.00

527,003.89

0.20

115

NORTHROP GRUMMAN

CORP

-

NOC US

紐約證券交易所

美國

321.00

517,903.79

0.20

116

KIMBERLY

-

CLARK CORP

-

KMB US

紐約證券交易所

美國

653.00

516,947.74

0.20

117

TARGET CORP

-

TGT US

紐約證券交易所

美國

1,025.00

513,586.00

0.19

118

KINDER MORGAN INC

-

KMI US

紐約證券交易所

美國

3,503.00

503,259.44

0.19

119

CME

GROUP INC

-

CME US

納斯達克

交易所

美國

619.00

495,313.25

0.19

120

ANADARKO PETROLEUM

CORP

-

APC US

紐約證券交易所

美國

1,020.00

493,391.35

0.19

121

ILLINOIS TOOL WORKS

-

ITW US

紐約證券交易所

美國

576.00

489,314.89

0.18

122

JOHNSON CONTROLS

INTERNATION

-

JCI US

紐約證券交易所

美國

1,709.00

488,321.17

0.18

123

HEWLETT PACKARD

ENTERPRIS

-

HPE US

紐約證券交易所

美國

3,040.00

487,987.43

0.18

124

PHILLIPS 66

-

PSX US

紐約證券交易所

美國

808.00

484,336.35

0.18

125

BB&T CORP

-

BBT US

紐約證券交易所

美國

1,480.00

482,743.06

0.18

126

ANTHEM INC

-

ANTM US

紐約證券交易所

美國

480.00

478,719.60

0.18

127

STRYKER CORP

-

SYK US

紐約證券交易所

美國

567.00

471,246.16

0.18

128

GENERAL MILLS INC

-

GIS US

紐約證券交易所

美國

1,079.00

462,349.87

0.17

129

DELTA AIR LINES INC

-

DAL US

紐約證券交易所

美國

1,344.00

458,614.50

0.17

130

EMERSON ELECTRIC CO

-

EMR US

紐約證券交易所

美國

1,173.00

453,643.38

0.17

131

BECTON DICKINSON AND

CO

-

BDX US

紐約證券交易所

美國

387.00

444,438.68

0.17

132

APPLIED MATERIALS INC

-

AMAT US

納斯達克

交易所

美國

1,972.00

441,445.98

0.17

133

MARSH & MCLENNAN COS

-

MMC

US

紐約證券交易所

美國

941.00

441,208.39

0.17

134

TRAVELERS COS INC/THE

-

TRV US

紐約證券交易所

美國

518.00

439,899.87

0.17

135

CIGNA CORP

-

CI US

紐約證券交易所

美國

468.00

433,052.77

0.16

136

COGNIZANT TECH

SOLUTIONS

-

A

-

CTSH US

納斯達克

交易所

美國

1,107.00

430,268.88

0.16

137

YAHOO! INC

-

YHOO US

納斯達克

交易所

美國

1,602.00

429,742.57

0.16

138

CSX CORP

-

CSX US

納斯達克

交易所

美國

1,709.00

425,962.11

0.16

139

INTERCONTINENTAL

EXCHANGE IN

-

ICE US

紐約證券交易所

美國

1,087.00

425,436.08

0.16

140

PRAXAIR INC

-

PX US

紐約證券交易所

美國

520.00

422,732.46

0.16

141

PUBLIC STORAGE

-

PSA US

紐約證券交易所

美國

272.00

421,714.10

0.16

142

EXELON CORP

-

EXC US

紐約證券交易所

美國

1,685.00

414,837.11

0.16

143

KROGER CO

-

KR US

紐約證券交易所

美國

1,723.00

412,479.08

0.16

144

MCKESSON CORP

-

MCK US

紐約證券交易所

美國

412.00

401,412.28

0.15

145

NORFOLK SOUTHERN CORP

-

NSC US

紐約證券交易所

美國

532.00

398,830.61

0.15

146

CROWN CASTLE INTL CORP

-

CCI US

紐約證券交易所

美國

658.00

396,065.66

0.15

147

AIR PRODUCTS &

CHEMICALS INC

-

APD US

紐約證券交易所

美國

396.00

395,081.02

0.15

148

AMERICAN ELECTRIC

POWER

-

AEP US

紐約證券交易所

美國

897.00

391,767.91

0.15

149

VALERO ENERGY CORP

-

VLO US

紐約證券交易所

美國

826.00

391,471.00

0.15

150

EBAY INC

-

EBAY US

納斯達克

交易所

美國

1,897.00

390,705.23

0.15

151

ECOLAB INC

-

ECL US

紐約證券交易所

美國

478.00

388,688.16

0.15

152

P G & E CORP

-

PCG US

紐約證券交易所

美國

922.00

388,679.69

0.15

153

SOUTHWEST AIRLINES CO

-

LUV US

紐約證券交易所

美國

1,123.00

388,266.11

0.15

154

PIONEER NATURAL

RESOURCES CO

-

PXD US

紐約證券交易所

美國

309.00

385,985.99

0.15

155

HUMANA INC

-

HUM US

紐約證券交易所

美國

272.00

384,976.86

0.15

156

EATON CORP PLC

-

ETN US

紐約證券交易所

美國

824.00

383,492.34

0.14

157

DEERE & CO

-

DE US

紐約證券交易所

美國

527.00

376,693.53

0.14

158

BOSTON SCIENTIFIC CORP

-

BSX US

紐約證券交易所

美國

2,485.00

372,867.57

0.14

159

AON

PLC

-

AON US

紐約證券交易所

美國

480.00

371,368.13

0.14

160

WASTE MANAGEMENT INC

-

WM US

紐約證券交易所

美國

742.00

364,991.78

0.14

161

SPECTRA ENERGY CORP

-

SE US

紐約證券交易所

美國

1,280.00

364,852.90

0.14

162

LYONDELLBASELL INDU

-

CL

A

-

LYB US

紐約證券交易所

美國

609.00

362,389.02

0.14

163

SYNCHRONY FINANCIAL

-

SYF US

紐約證券交易所

美國

1,431.00

360,046.74

0.14

164

DISCOVER FINANCIAL

SERVICES

-

DFS US

紐約證券交易所

美國

719.00

359,563.51

0.14

165

AFLAC INC

-

AFL US

紐約證券交易所

美國

744.00

359,214.51

0.14

166

STATE STREET CORP

-

STT US

紐約證券交易所

美國

661.00

356,373.95

0.13

167

INTUIT INC

-

INTU US

納斯達克

交易所

美國

445.00

353,797.06

0.13

168

PROLOGIS INC

-

PLD US

紐約證券交易所

美國

964.00

353,020.88

0.13

169

SYSCO CORP

-

SYY US

紐約證券交易所

美國

918.00

352,605.35

0.13

170

S&P GLOBAL INC

-

SPGI US

紐約證券交易所

美國

472.00

352,114.35

0.13

171

REGENERON

PHARMACEUTICALS

-

REGN US

納斯達克

交易所

美國

137.00

348,870.96

0.13

172

BAKER HUGHES INC

-

BHI US

紐約證券交易所

美國

771.00

347,487.30

0.13

173

ALEXION

PHARMACEUTICALS INC

-

ALXN US

納斯達克

交易所

美國

409.00

347,135.46

0.13

174

ALLSTATE CORP

-

ALL US

紐約證券交易所

美國

672.00

345,522.54

0.13

175

CONSTELLATION BRANDS

INC

-

A

-

STZ US

紐約證券交易所

美國

324.00

344,577.72

0.13

176

SUNTRUST BANKS INC

-

STI US

紐約證券交易所

美國

895.00

340,542.53

0.13

177

MARATHON PETROLEUM

CORP

-

MPC US

紐約證券交易所

美國

963.00

336,354.67

0.13

178

MARRIOTT

-

MAR US

納斯達克

交易所

美國

584.00

334,953.88

0.13

INTERNATIONAL

-

CL A

179

ZOETIS INC

-

ZTS US

紐約證券交易所

美國

901.00

334,575.19

0.13

180

ARCHER

-

DANIELS

-

MIDLAN

D CO

-

ADM US

紐約證券交易所

美國

1,050.00

332,507.75

0.13

181

O'REILLY AUTOMOTIVE INC

-

ORLY US

納斯達克

交易所

美國

172.00

332,188.79

0.13

182

ROSS STORES INC

-

ROST US

納斯達克

交易所

美國

723.00

329,013.59

0.12

183

EQUINIX INC

-

EQIX US

納斯達克

交易所

美國

130.00

322,315.91

0.12

184

HP INC

-

HPQ US

紐約證券交易所

美國

3,122.00

321,394.54

0.12

185

SEMPRA ENERGY

-

SRE US

紐約證券交易所

美國

456.00

318,351.69

0.12

186

PPG INDUSTRIES INC

-

PPG US

紐約證券交易所

美國

481.00

316,185.41

0.12

187

CBS CORP

-

CLASS B NON

VOTING

-

CBS US

紐約證券交易所

美國

715.00

315,552.34

0.12

188

FIDELITY NATIONAL INFO

SERV

-

FIS US

紐約證券交易所

美國

599.00

314,304.09

0.12

189

ACTIVISION BLIZZARD INC

-

ATVI US

納斯達克

交易所

美國

1,247.00

312,367.35

0.12

190

TE CONNECTIVITY LTD

-

TEL US

紐約證券交易所

美國

648.00

311,425.79

0.12

191

INTUITIVE SURGICAL INC

-

ISRG US

納斯達克

交易所

美國

70.00

307,946.61

0.12

192

AVALONBAY COMMUNITIES

INC

-

AVB US

紐約證券交易所

美國

250.00

307,222.39

0.12

193

WELLTOWER INC

-

HCN US

紐約證券交易所

美國

661.00

306,897.94

0.12

194

AMERICAN AIRLINES

GROUP INC

-

AAL US

納斯達克

交易所

美國

945.00

306,074.66

0.12

195

M & T BANK CORP

-

MTB US

紐約證券交易所

美國

282.00

306,013.68

0.12

196

APACHE CORP

-

APA US

紐約證券交易所

美國

692.00

304,681.64

0.11

197

DEVON ENERGY CORP

-

DVN US

紐約證券交易所

美國

955.00

302,556.21

0.11

198

ELECTRONIC ARTS INC

-

EA US

納斯達克

交易所

美國

550.00

300,496.97

0.11

199

EQUITY RESIDENTIAL

-

EQR US

紐約證券交易所

美國

667.00

297,792.37

0.11

200

EDISON INTERNATIONAL

-

EIX US

紐約證券交易所

美國

594.00

296,640.41

0.11

201

PPL CORP

-

PPL US

紐約證券交易所

美國

1,240.00

292,894.01

0.11

202

CORNING

INC

-

GLW US

紐約證券交易所

美國

1,736.00

292,274.68

0.11

203

FISERV INC

-

FISV US

納斯達克

交易所

美國

396.00

291,956.69

0.11

204

CARDINAL HEALTH INC

-

CAH US

紐約證券交易所

美國

584.00

291,565.44

0.11

205

ST JUDE MEDICAL INC

-

STJ US

紐約證券交易所

美國

521.00

289,820.85

0.11

206

MICRON TECHNOLOGY INC

-

MU US

納斯達克

交易所

美國

1,900.00

288,912.18

0.11

207

WEYERHAEUSER CO

-

WY US

紐約證券交易所

美國

1,365.00

284,922.36

0.11

208

AUTOZONE INC

-

AZO US

紐約證券交易所

美國

52.00

284,896.21

0.11

209

CONSOLIDATED EDISON

INC

-

ED US

紐約證券交易所

美國

556.00

284,181.70

0.11

210

PACCAR INC

-

PCAR US

納斯達克

交易所

美國

639.00

283,252.28

0.11

211

ANALOG DEVICES INC

-

ADI US

納斯達克

交易所

美國

562.00

283,115.90

0.11

212

PUBLIC SERVICE

ENTERPRISE GP

-

PEG US

紐約證券交易所

美國

923.00

280,957.10

0.11

213

VENTAS INC

-

VTR US

紐約證券交易所

美國

646.00

280,171.00

0.11

214

YUM! BRANDS INC

-

YUM US

紐約證券交易所

美國

636.00

279,407.65

0.11

215

CARNIVAL CORP

-

CCL US

紐約證券交易所

美國

765.00

276,272.27

0.10

216

INTERNATIONAL PAPER CO

-

IP US

紐約證券交易所

美國

750.00

276,057.92

0.10

217

BAXTER INTERNATIONAL

INC

-

BAX US

紐約證券交易所

美國

893.00

274,674.82

0.10

218

SHERWIN

-

WILLIAMS

CO/THE

-

SHW US

紐約證券交易所

美國

147.00

274,044.66

0.10

219

HCA HOLDINGS INC

-

HCA US

紐約證券交易所

美國

533.00

273,683.10

0.10

220

NEWELL BRANDS INC

-

NWL US

紐約證券交易所

美國

880.00

272,568.60

0.10

221

WILLIAMS COS INC

-

WMB US

紐約證券交易所

美國

1,247.00

269,374.67

0.10

222

CUMMINS INC

-

CMI US

紐約證券交易所

美國

281.00

266,410.42

0.10

223

UNITED CONTINENTAL

HOLDINGS

-

UAL US

紐約證券交易所

美國

526.00

265,929.06

0.10

224

AMPHENOL

CORP

-

CL A

-

APH US

紐約證券交易所

美國

563.00

262,451.68

0.10

225

XCEL ENERGY INC

-

XEL US

紐約證券交易所

美國

927.00

261,725.38

0.10

226

ZIMMER BIOMET

HOLDINGS INC

-

ZBH US

紐約證券交易所

美國

365.00

261,302.92

0.10

227

PROGRESSIVE CORP

-

PGR US

紐約證券交易所

美國

1,059.00

260,793.05

0.10

228

FIFTH THIRD BANCORP

-

FITB US

納斯達克

交易所

美國

1,379.00

257,998.34

0.10

229

OMNICOM GROUP

-

OMC US

紐約證券交易所

美國

430.00

253,875.47

0.10

230

EDWARDS LIFESCIENCES

CORP

-

EW US

紐約證券交易所

美國

390.00

253,498.79

0.10

231

KEYCORP

-

KEY US

紐約證券交易所

美國

1,972.00

249,929.29

0.09

232

PAYCHEX INC

-

PAYX US

納斯達克

交易所

美國

587.00

247,904.52

0.09

233

WESTERN DIGITAL CORP

-

WDC US

納斯達克

交易所

美國

521.00

245,583.33

0.09

234

INGERSOLL

-

RAND PLC

-

IR US

紐約證券交易所

美國

471.00

245,180.22

0.09

235

CONCHO

RESOURCES INC

-

CXO US

紐約證券交易所

美國

266.00

244,679.09

0.09

236

BOSTON PROPERTIES INC

-

BXP US

紐約證券交易所

美國

280.00

244,310.04

0.09

237

NUCOR CORP

-

NUE US

紐約證券交易所

美國

581.00

239,889.23

0.09

238

NORTHERN TRUST CORP

-

NTRS US

納斯達克

交易所

美國

388.00

239,683.06

0.09

239

ILLUMINA INC

-

ILMN US

納斯達克

交易所

美國

268.00

238,041.21

0.09

240

DOLLAR GENERAL CORP

-

DG US

紐約證券交易所

美國

463.00

237,900.32

0.09

241

PARKER HANNIFIN CORP

-

PH US

紐約證券交易所

美國

243.00

235,996.74

0.09

242

KELLOGG CO

-

K US

紐約證券交易所

美國

461.00

235,721.41

0.09

243

ROPER TECHNOLOGIES INC

-

ROP US

紐約證券交易所

美國

185.00

234,954.80

0.09

244

WEC ENERGY GROUP INC

-

WEC US

紐約證券交易所

美國

576.00

234,348.51

0.09

245

T ROWE PRICE GROUP INC

-

TROW US

納斯達克

交易所

美國

444.00

231,802.91

0.09

246

VERTEX

PHARMACEUTICALS INC

-

VRTX US

納斯達克

交易所

美國

452.00

230,994.05

0.09

247

CITIZENS FINANCIAL

GROUP

-

CFG US

紐約證券交易所

美國

934.00

230,852.40

0.09

248

DELPHI AUTOMOTIVE PLC

-

DLPH US

紐約證券交易所

美國

494.00

230,800.23

0.09

249

DOLLAR TREE INC

-

DLTR US

納斯達克

交易所

美國

430.00

230,220.99

0.09

250

NEWMONT MINING CORP

-

NEM US

紐約證券交易所

美國

968.00

228,780.60

0.09

251

HARTFORD FINANCIAL

SVCS GRP

-

HIG US

紐約證券交易所

美國

689.00

227,747.61

0.09

252

MONSTER BEVERAGE CORP

-

MNST US

納斯達克

交易所

美國

739.00

227,306.48

0.09

253

MOLSON COORS BREWING

CO

-

B

-

TAP US

紐約證券交易所

美國

336.00

226,813.26

0.09

254

TYSON FOODS INC

-

CL A

-

TSN US

紐約證券交易所

美國

530.00

226,773.30

0.09

255

VORNADO REALTY TRUST

-

VNO US

紐約證券交易所

美國

313.00

226,616.60

0.09

256

REGIONS FINANCIAL CORP

-

RF US

紐約證券交易所

美國

2,246.00

223,736.01

0.08

257

VF CORP

-

VFC US

紐約證券交易所

美國

604.00

223,533.73

0.08

258

DTE ENERGY COMPANY

-

DTE US

紐約證券交易所

美國

327.00

223,459.99

0.08

259

MYLAN NV

-

MYL US

納斯達克

交易所

美國

839.00

222,038.46

0.08

260

AMERIPRISE

FINANCIAL

INC

-

AMP US

紐約證券交易所

美國

288.00

221,642.14

0.08

261

EVERSOURCE ENERGY

-

ES US

紐約證券交易所

美國

578.00

221,449.43

0.08

262

STANLEY BLACK &

DECKER INC

-

SWK US

紐約證券交易所

美國

275.00

218,791.25

0.08

263

ROCKWELL AUTOMATION

INC

-

ROK US

紐約證券交易所

美國

234.00

218,165.88

0.08

264

LAM RESEARCH CORP

-

LRCX US

納斯達克

交易所

美國

297.00

217,834.36

0.08

265

ESTEE LAUDER

COMPANIES

-

CL A

-

EL US

紐約證券交易所

美國

405.00

214,897.51

0.08

266

DR PEPPER SNAPPLE

GROUP INC

-

DPS US

紐約證券交易所

美國

335.00

210,707.56

0.08

267

HESS CORP

-

HES US

紐約證券交易所

美國

486.00

210,003.38

0.08

268

VULCAN MATERIALS CO

-

VMC US

紐約證券交易所

美國

241.00

209,227.90

0.08

269

FREEPORT

-

MCMORAN INC

-

FCX US

紐約證券交易所

美國

2,286.00

209,166.78

0.08

270

CR BARD INC

-

BCR US

紐約證券交易所

美國

134.00

208,834.50

0.08

271

CONAGRA BRANDS INC

-

CAG US

紐約證券交易所

美國

759.00

208,237.99

0.08

272

LEVEL 3 COMMUNICATIONS

INC

-

LVLT US

紐約證券交易所

美國

532.00

207,995.68

0.08

273

NOBLE ENERGY INC

-

NBL US

紐約證券交易所

美國

782.00

206,465.38

0.08

274

FORTIVE CORP

-

FTV US

紐約證券交易所

美國

548.00

203,873.16

0.08

275

L BRANDS INC

-

LB US

紐約證券交易所

美國

438.00

200,048.65

0.08

276

WILLIS TOWERS WATSON

PLC

-

WLTW US

納斯達克

交易所

美國

234.00

198,491.99

0.07

277

MOODY'S CORP

-

MCO US

紐約證券交易所

美國

303.00

198,147.15

0.07

278

DIGITAL REALTY TRUST

INC

-

DLR US

紐約證券交易所

美國

290.00

197,672.59

0.07

279

PRINCIPAL FINANCIAL

GROUP

-

PFG US

紐約證券交易所

美國

488.00

195,870.91

0.07

280

CLOROX COMPANY

-

CLX US

紐約證券交易所

美國

234.00

194,823.43

0.07

281

XILINX INC

-

XLNX US

納斯達克

交易所

美國

460.00

192,641.88

0.07

282

ESSEX PROPERTY TRUST

INC

-

ESS US

紐約證券交易所

美國

119.00

191,929.45

0.07

283

LINCOLN NATIONAL CORP

-

LNC US

紐約證券交易所

美國

417.00

191,701.15

0.07

284

LINEAR TECHNOLOGY

CORP

-

LLTC US

納斯達克

交易所

美國

438.00

189,444.61

0.07

285

ULTA SALON COSMETICS &

FRAGR

-

9999996D US

納斯達克

交易所

美國

107.00

189,231.51

0.07

286

SYMANTEC CORP

-

SYMC US

納斯達克

交易所

美國

1,137.00

188,429.25

0.07

287

JM SMUCKER CO/THE

-

SJM US

紐約證券交易所

美國

212.00

188,330.67

0.07

288

REALTY INCOME CORP

-

O US

紐約證券交易所

美國

471.00

187,805.96

0.07

289

AGILENT TECHNOLOGIES

INC

-

A US

紐約證券交易所

美國

592.00

187,101.43

0.07

290

MARATHON OIL CORP

-

MRO US

紐約證券交易所

美國

1,546.00

185,642.86

0.07

291

GGP INC

-

GGP US

紐約證券交易所

美國

1,065.00

184,549.87

0.07

292

AUTODESK INC

-

ADSK US

納斯達克

交易所

美國

357.00

183,286.43

0.07

293

HERSHEY CO/THE

-

HSY US

紐約證券交易所

美國

254.00

182,243.45

0.07

294

HUNTINGTON

BANCSHARES INC

-

HBAN US

納斯達克

交易所

美國

1,979.00

181,488.43

0.07

295

CERNER CORP

-

CERN US

納斯達克

交易所

美國

551.00

181,061.74

0.07

296

GENUINE PARTS CO

-

GPC US

紐約證券交易所

美國

271.00

179,608.23

0.07

297

NATIONAL OILWELL VARCO

INC

-

NOV US

紐約證券交易所

美國

689.00

178,947.96

0.07

298

EQUIFAX INC

-

EFX US

紐約證券交易所

美國

218.00

178,795.21

0.07

299

NIELSEN HOLDINGS PLC

-

NLSN US

紐約證券交易所

美國

613.00

178,387.38

0.07

300

MARTIN MARIETTA

MATERIALS

-

MLM US

紐約證券交易所

美國

115.00

176,726.67

0.07

301

HOST HOTELS & RESORTS

INC

-

HST US

紐約證券交易所

美國

1,350.00

176,435.66

0.07

302

CITRIX SYSTEMS INC

-

CTXS US

納斯達克

交易所

美國

284.00

175,950.35

0.07

303

HCP INC

-

HCP US

紐約證券交易所

美國

853.00

175,861.00

0.07

304

SKYWORKS SOLUTIONS

INC

-

SWKS US

納斯達克

交易所

美國

339.00

175,573.67

0.07

305

MICROCHIP TECHNOLOGY

INC

-

MCHP US

納斯達克

交易所

美國

394.00

175,333.37

0.07

306

FRANKLIN RESOURCES INC

-

BEN US

紐約證券交易所

美國

633.00

173,800.57

0.07

307

MOTOROLA SOLUTIONS

INC

-

MSI US

紐約證券交易所

美國

302.00

173,652.39

0.07

308

ROYAL CARIBBEAN

CRUISES LTD

-

RCL US

紐約證券交易所

美國

305.00

173,579.00

0.07

309

EXPEDIA INC

-

EXPE US

納斯達克

交易所

美國

220.00

172,881.14

0.07

310

WHIRLPOOL CORP

-

WHR US

紐約證券交易所

美國

137.00

172,748.57

0.07

311

FASTENAL CO

-

FAST US

納斯達克

交易所

美國

527.00

171,749.44

0.06

312

DENTSPLY SIRONA INC

-

XRAY US

納斯達克

交易所

美國

421.00

168,599.14

0.06

313

FIRSTENERGY CORP

-

FE US

紐約證券交易所

美國

777.00

166,929.82

0.06

314

REPUBLIC SERVICES INC

-

RSG US

紐約證券交易所

美國

421.00

166,613.21

0.06

315

LABORATORY CRP OF

AMER HLDGS

-

LH US

紐約證券交易所

美國

187.00

166,536.98

0.06

316

ALLIANCE DATA SYSTEMS

CORP

-

ADS US

紐約證券交易所

美國

105.00

166,435.97

0.06

317

ENTERGY CORP

-

ETR US

紐約證券交易所

美國

326.00

166,149.61

0.06

318

BALL CORP

-

BLL US

紐約證券交易所

美國

319.00

166,122.63

0.06

319

TEXTRON INC

-

TXT US

紐約證券交易所

美國

493.00

166,072.33

0.06

320

AMERISOURCEBERGEN

CORP

-

ABC US

紐約證券交易所

美國

305.00

165,433.23

0.06

321

MEAD JOHNSON

NUTRITION CO

-

MJN US

紐約證券交易所

美國

337.00

165,420.53

0.06

322

CENTURYLINK INC

-

CTL US

紐約證券交易所

美國

997.00

164,466.97

0.06

323

LOEWS CORP

-

L US

紐約證券交易所

美國

504.00

163,729.29

0.06

324

CIMAREX ENERGY CO

-

XEC US

紐約證券交易所

美國

173.00

163,093.73

0.06

325

AMERICAN WATER WORKS

CO INC

-

AWK US

紐約證券交易所

美國

324.00

162,635.47

0.06

326

WESTROCK CO

-

WRK US

紐約證券交易所

美國

458.00

161,303.70

0.06

327

QUEST DIAGNOSTICS INC

-

DGX US

紐約證券交易所

美國

253.00

161,290.11

0.06

328

WW GRAINGER INC

-

GWW US

紐約證券交易所

美國

100.00

161,111.83

0.06

329

AMEREN CORPORATION

-

AEE US

紐約證券交易所

美國

442.00

160,850.44

0.06

330

HARRIS CORP

-

HRS US

紐約證券交易所

美國

226.00

160,648.57

0.06

331

VERISK ANALYTICS INC

-

VRSK US

納斯達克

交易所

美國

284.00

159,913.67

0.06

332

MOHAWK INDUSTRIES INC

-

MHK US

紐約證券交易所

美國

115.00

159,295.72

0.06

333

RED HAT INC

-

RHT US

紐約證券交易所

美國

327.00

158,107.41

0.06

334

ADVANCE AUTO PARTS INC

-

AAP US

紐約證券交易所

美國

134.00

157,206.85

0.06

335

TRANSDIGM GROUP INC

-

TDG US

紐約證券交易所

美國

91.00

157,160.23

0.06

336

INVESCO LTD

-

IVZ US

紐約證券交易所

美國

745.00

156,799.09

0.06

337

KLA

-

TENCOR CORP

-

KLAC US

納斯達克

交易所

美國

285.00

155,553.90

0.06

338

CARMAX INC

-

KMX US

紐約證券交易所

美國

347.00

154,995.68

0.06

339

VIACOM INC

-

CLASS B

-

VIAB US

納斯達克

交易所

美國

634.00

154,371.84

0.06

340

HENRY SCHEIN INC

-

HSIC US

納斯達克

交易所

美國

146.00

153,652.19

0.06

341

ONEOK INC

-

OKE US

紐約證券交易所

美國

384.00

152,929.22

0.06

342

ROCKWELL COLLINS INC

-

COL US

紐約證券交易所

美國

237.00

152,503.84

0.06

343

PERRIGO CO PLC

-

PRGO

US

紐約證券交易所

美國

261.00

150,692.66

0.06

344

L

-

3 COMMUNICATIONS

HOLDINGS

-

1479997D US

紐約證券交易所

美國

141.00

148,781.38

0.06

345

COMERICA INC

-

CMA US

紐約證券交易所

美國

314.00

148,358.43

0.06

346

CAMPBELL SOUP CO

-

CPB US

紐約證券交易所

美國

353.00

148,076.58

0.06

347

BEST BUY CO INC

-

BBY US

紐約證券交易所

美國

498.00

147,408.89

0.06

348

DOVER CORP

-

DOV US

紐約證券交易所

美國

283.00

147,100.40

0.06

349

CMS ENERGY CORP

-

CMS US

紐約證券交易所

美國

509.00

146,957.43

0.06

350

AKAMAI TECHNOLOGIES

INC

-

AKAM US

納斯達克

交易所

美國

316.00

146,168.69

0.06

351

CHURCH & DWIGHT CO INC

-

CHD US

紐約證券交易所

美國

471.00

144,383.18

0.05

352

CINCINNATI FINANCIAL

CORP

-

CINF US

納斯達克

交易所

美國

273.00

143,455.43

0.05

353

EQT CORP

-

EQT US

紐約證券交易所

美國

315.00

142,909.14

0.05

354

AMETEK INC

-

AME US

紐約證券交易所

美國

422.00

142,272.32

0.05

355

SEAGATE TECHNOLOGY

-

STX US

納斯達克

交易所

美國

537.00

142,189.70

0.05

356

HOLOGIC INC

-

HOLX US

納斯達克

交易所

美國

507.00

141,104.41

0.05

357

MID

-

AMERICA APARTMENT

COMM

-

MAA US

紐約證券交易所

美國

207.00

140,609.11

0.05

358

EASTMAN CHEMICAL CO

-

EMN US

紐約證券交易所

美國

267.00

139,302.38

0.05

359

MACY'S INC

-

M US

紐約證券交易所

美國

557.00

138,366.58

0.05

360

ALASKA AIR GROUP INC

-

ALK US

紐約證券交易所

美國

224.00

137,876.48

0.05

361

CABOT OIL & GAS CORP

-

COG US

紐約證券交易所

美國

848.00

137,416.98

0.05

362

SL GREEN REALTY CORP

-

SLG US

紐約證券交易所

美國

184.00

137,277.68

0.05

363

WATERS CORP

-

WAT US

紐約證券交易所

美國

147.00

137,042.72

0.05

364

METTLER

-

TOLEDO

INTERNATIONAL

-

MTD US

紐約證券交易所

美國

47.00

136,466.88

0.05

365

CHIPOTLE MEXICAN

GRILL

INC

-

CMG US

紐約證券交易所

美國

52.00

136,108.38

0.05

366

JUNIPER NETWORKS INC

-

JNPR US

紐約證券交易所

美國

694.00

136,051.50

0.05

367

MCCORMICK & CO

-

NON

VTG SHRS

-

MKC US

紐約證券交易所

美國

209.00

135,312.91

0.05

368

KIMCO REALTY CORP

-

KIM US

紐約證券交易所

美國

775.00

135,264.56

0.05

369

GLOBAL PAYMENTS INC

-

GPN US

紐約證券交易所

美國

280.00

134,819.21

0.05

370

CENTERPOINT ENERGY INC

-

CNP US

紐約證券交易所

美國

786.00

134,349.16

0.05

371

WESTERN UNION CO

-

WU US

紐約證券交易所

美國

884.00

133,193.73

0.05

372

SCANA CORP

-

SCG US

紐約證券交易所

美國

260.00

132,169.27

0.05

373

MASCO CORP

-

MAS US

紐約證券交易所

美國

599.00

131,389.42

0.05

374

C.H. ROBINSON

WORLDWIDE INC

-

CHRW US

納斯達克

交易所

美國

258.00

131,116.79

0.05

375

HARLEY

-

DAVIDSON INC

-

HOG US

紐約證券交易所

美國

322.00

130,314.87

0.05

376

MOSAIC CO/THE

-

MOS US

紐約證券交易所

美國

639.00

130,012.35

0.05

377

TESORO CORP

-

TSO US

紐約證券交易所

美國

213.00

129,214.46

0.05

378

FEDERAL REALTY INVS

TRUST

-

FRT US

紐約證券交易所

美國

131.00

129,142.04

0.05

379

UNUM GROUP

-

UNM US

紐約證券交易所

美國

423.00

128,906.04

0.05

380

DAVITA INC

-

DVA US

紐約證券交易所

美國

288.00

128,262.36

0.05

381

ACUITY BRANDS INC

-

AYI US

紐約證券交易所

美國

80.00

128,118.07

0.05

382

DISCOVERY

COMMUNICATIONS

-

A

-

DISCA US

納斯達克

交易所

美國

679.00

127,350.35

0.05

383

XL GROUP LTD

-

XL US

紐約證券交易所

美國

491.00

126,910.06

0.05

384

UNDER ARMOUR

INC

-

CLASS A

-

UA US

紐約證券交易所

美國

672.00

126,350.80

0.05

385

CINTAS CORP

-

CTAS US

納斯達克

交易所

美國

157.00

125,857.44

0.05

386

CA INC

-

CA US

納斯達克

交易所

美國

571.00

125,841.83

0.05

387

TRACTOR SUPPLY

COMPANY

-

TSCO US

納斯達克

交易所

美國

239.00

125,688.66

0.05

388

SNAP

-

ON INC

-

SNA US

紐約證券交易所

美國

105.00

124,750.50

0.05

389

COACH INC

-

COH US

紐約證券交易所

美國

511.00

124,139.14

0.05

390

WHOLE FOODS MARKET

INC

-

WFM US

納斯達克

交易所

美國

581.00

123,975.01

0.05

391

UDR INC

-

UDR US

紐約證券交易所

美國

487.00

123,241.08

0.05

392

NETAPP INC

-

NTAP US

納斯達克

交易所

美國

502.00

122,823.33

0.05

393

EXTRA SPACE STORAGE

INC

-

EXR US

紐約證券交易所

美國

229.00

122,701.38

0.05

394

ALBEMARLE CORP

-

ALB US

紐約證券交易所

美國

205.00

122,413.08

0.05

395

CENTENE CORP

-

CNC US

紐約證券交易所

美國

311.00

121,915.07

0.05

396

FOOT LOCKER INC

-

FL US

紐約證券交易所

美國

246.00

120,973.93

0.05

397

EXPEDITORS INTL WASH

INC

-

EXPD US

納斯達克

交易所

美國

329.00

120,869.18

0.05

398

UNIVERSAL HEALTH

SERVICES

-

B

-

UHS US

紐約證券交易所

美國

163.00

120,287.16

0.05

399

E*TRADE FINANCIAL CORP

-

ETFC US

納斯達克

交易所

美國

499.00

119,943.16

0.05

400

CBRE GROUP INC

-

A

-

CBG US

紐約證券交易所

美國

547.00

119,490.03

0.05

401

F5 NETWORKS INC

-

FFIV US

納斯達克

交易所

美國

119.00

119,466.79

0.05

402

LKQ CORP

-

LKQ US

納斯達克

交易所

美國

561.00

119,279.29

0.04

403

MATTEL INC

-

MAT US

納斯達克

交易所

美國

624.00

119,255.35

0.04

404

HORMEL FOODS CORP

-

HRL US

紐約證券交易所

美國

492.00

118,806.67

0.04

405

PENTAIR PLC

-

PNR US

紐約證券交易所

美國

305.00

118,632.06

0.04

406

INTL FLAVORS &

FRAGRANCES

-

IFF US

紐約證券交易所

美國

144.00

117,703.69

0.04

407

INTERPUBLIC GROUP OF

COS INC

-

IPG US

紐約證券交易所

美國

724.00

117,574.10

0.04

408

DR HORTON INC

-

DHI US

紐約證券交易所

美國

619.00

117,355.10

0.04

409

ARTHUR J GALLAGHER &

CO

-

AJG US

紐約證券交易所

美國

324.00

116,784.67

0.04

410

KANSAS CITY SOUTHERN

-

KSU US

紐約證券交易所

美國

196.00

115,366.47

0.04

411

DARDEN RESTAURANTS

INC

-

DRI US

紐約證券交易所

美國

224.00

112,998.74

0.04

412

XYLEM INC

-

XYL US

紐約證券交易所

美國

327.00

112,331.12

0.04

413

UNITED

RENTALS INC

-

URI US

紐約證券交易所

美國

153.00

112,058.49

0.04

414

ZIONS BANCORPORATION

-

ZION US

納斯達克

交易所

美國

371.00

110,768.91

0.04

415

SEALED AIR CORP

-

SEE US

紐約證券交易所

美國

352.00

110,712.30

0.04

416

KOHLS CORP

-

KSS US

紐約證券交易所

美國

322.00

110,300.80

0.04

417

HASBRO INC

-

HAS US

納斯達克

交易所

美國

204.00

110,084.36

0.04

418

PINNACLE WEST CAPITAL

-

PNW US

紐約證券交易所

美國

203.00

109,882.70

0.04

419

ALLIANT ENERGY CORP

-

LNT US

紐約證券交易所

美國

415.00

109,079.82

0.04

420

COTY INC

-

CL A

-

COTY US

紐約證券交易所

美國

858.00

108,980.13

0.04

421

MACERICH CO/THE

-

MAC US

紐約證券交易所

美國

220.00

108,111.76

0.04

422

HUNT (JB) TRANSPRT SVCS

INC

-

JBHT US

納斯達克

交易所

美國

159.00

107,066.56

0.04

423

COOPER COS INC/THE

-

COO US

紐約證券交易所

美國

88.00

106,787.07

0.04

424

LENNAR

CORP

-

A

-

LEN US

紐約證券交易所

美國

358.00

106,614.34

0.04

425

VARIAN MEDICAL SYSTEMS

INC

-

VAR US

紐約證券交易所

美國

170.00

105,876.66

0.04

426

HELMERICH & PAYNE

-

HP US

紐約證券交易所

美國

197.00

105,773.99

0.04

427

TIFFANY & CO

-

TIF US

紐約證券交易所

美國

195.00

104,740.72

0.04

428

FORTUNE BRANDS HOME &

SECURI

-

FBHS US

紐約證券交易所

美國

281.00

104,209.42

0.04

429

WYNDHAM WORLDWIDE

CORP

-

WYN US

紐約證券交易所

美國

196.00

103,836.62

0.04

430

BROWN

-

FORMAN

CORP

-

CLASS B

-

BF/B US

紐約證券交易所

美國

332.00

103,454.53

0.04

431

HANESBRANDS

INC

-

HBI US

紐約證券交易所

美國

689.00

103,095.82

0.04

432

ARCONIC INC

-

ARNC US

紐約證券交易所

美國

800.00

102,889.58

0.04

433

TORCHMARK CORP

-

TMK US

紐約證券交易所

美國

201.00

102,846.30

0.04

434

TOTAL SYSTEM SERVICES

INC

-

TSS US

紐約證券交易所

美國

301.00

102,376.45

0.04

435

GOODYEAR TIRE &

RUBBER CO

-

GT US

納斯達克

交易所

美國

476.00

101,933.11

0.04

436

FMC TECHNOLOGIES INC

-

1482276D US

紐約證券交易所

美國

411.00

101,299.83

0.04

437

NEWFIELD EXPLORATION

CO

-

NFX US

紐約證券交易所

美國

360.00

101,141.46

0.04

438

AFFILIATED

MANAGERS

GROUP

-

AMG US

紐約證券交易所

美國

100.00

100,794.61

0.04

439

IRON MOUNTAIN INC

-

IRM US

紐約證券交易所

美國

447.00

100,715.25

0.04

440

BORGWARNER INC

-

BWA US

紐約證券交易所

美國

365.00

99,862.28

0.04

441

HARMAN INTERNATIONAL

-

HAR US

紐約證券交易所

美國

127.00

97,931.85

0.04

442

AES CORP

-

AES US

紐約證券交易所

美國

1,203.00

96,971.35

0.04

443

NASDAQ INC

-

NDAQ US

納斯達克

交易所

美國

208.00

96,847.18

0.04

444

FMC CORP

-

FMC US

紐約證券交易所

美國

244.00

95,735.04

0.04

445

LEUCADIA NATIONAL CORP

-

LUK US

紐約證券交易所

美國

591.00

95,319.58

0.04

446

XEROX CORP

-

XRX US

紐約證券交易所

美國

1,554.00

94,110.26

0.04

447

ENVISION HEALTHCARE

CORP

-

EVHC US

紐約證券交易所

美國

214.00

93,955.14

0.04

448

CF INDUSTRIES HOLDINGS

INC

-

CF US

紐約證券交易所

美國

425.00

92,810.12

0.04

449

FLUOR CORP

-

FLR US

紐約證券交易所

美國

254.00

92,540.13

0.03

450

NISOURCE INC

-

NI US

紐約證券交易所

美國

589.00

90,461.67

0.03

451

APARTMENT INVT & MGMT

CO

-

A

-

AIV US

紐約證券交易所

美國

286.00

90,171.98

0.03

452

PVH CORP

-

PVH US

紐約證券交易所

美國

144.00

90,143.26

0.03

453

MICHAEL KORS

HOLDINGS

LTD

-

KORS US

紐約證券交易所

美國

299.00

89,147.53

0.03

454

VERISIGN INC

-

VRSN US

納斯達克

交易所

美國

166.00

87,597.80

0.03

455

JACOBS ENGINEERING

GROUP INC

-

JEC US

紐約證券交易所

美國

220.00

86,989.98

0.03

456

WYNN RESORTS LTD

-

WYNN US

納斯達克

交易所

美國

144.00

86,417.26

0.03

457

SCRIPPS NETWORKS

INTER

-

CL A

-

SNI US

納斯達克

交易所

美國

173.00

85,651.21

0.03

458

QORVO INC

-

QRVO US

納斯達克

交易所

美國

233.00

85,228.61

0.03

459

STERICYCLE INC

-

SRCL US

納斯達克

交易所

美國

155.00

82,836.10

0.03

460

LEGGETT & PLATT INC

-

LEG US

紐約證券交易所

美國

243.00

82,396.58

0.03

461

SIGNET JEWELERS LTD

-

SIG US

紐約證券交易所

美國

126.00

82,389.08

0.03

462

RANGE RESOURCES CORP

-

RRC US

紐約證券交易所

美國

342.00

81,517.52

0.03

463

ROBERT HALF INTL INC

-

RHI US

紐約證券交易所

美國

235.00

79,520.91

0.03

464

FLOWSERVE CORP

-

FLS US

紐約證券交易所

美國

238.00

79,330.84

0.03

465

AVERY DENNISON CORP

-

AVY US

紐約證券交易所

美國

162.00

78,912.81

0.03

466

BED BATH & BEYOND INC

-

BBBY US

納斯達克

交易所

美國

277.00

78,091.75

0.03

467

ALLEGION PLC

-

ALLE US

紐約證券交易所

美國

175.00

77,694.40

0.03

468

PEOPLE'S UNITED

FINANCIAL

-

PBCT US

納斯達克

交易所

美國

568.00

76,282.58

0.03

469

STAPLES INC

-

SPLS US

納斯達克

交易所

美國

1,187.00

74,519.68

0.03

470

NEWS CORP

-

CLASS A

-

NWS US

納斯達克

交易所

美國

915.00

73,254.86

0.03

471

TRANSOCEAN LTD

-

RIG

US

紐約證券交易所

美國

710.00

72,598.48

0.03

472

PERKINELMER INC

-

PKI US

紐約證券交易所

美國

199.00

71,991.15

0.03

473

GARMIN LTD

-

GRMN US

納斯達克

交易所

美國

209.00

70,302.40

0.03

474

NORDSTROM INC

-

JWN US

紐約證券交易所

美國

211.00

70,155.48

0.03

475

PULTEGROUP INC

-

PHM

US

紐約證券交易所

美國

543.00

69,233.62

0.03

476

SOUTHWESTERN ENERGY

CO

-

SWN US

紐約證券交易所

美國

895.00

67,177.21

0.03

477

ASSURANT INC

-

AIZ US

紐約證券交易所

美國

104.00

66,993.66

0.03

478

TRIPADVISOR INC

-

TRIP US

納斯達克

交易所

美國

208.00

66,907.09

0.03

479

MALLINCKRODT PLC

-

MNK US

紐約證券交易所

美國

193.00

66,701.06

0.03

480

QUANTA SERVICES INC

-

PWR US

紐約證券交易所

美國

275.00

66,482.47

0.03

481

CHESAPEAKE ENERGY

CORP

-

CHK US

紐約證券交易所

美國

1,360.00

66,228.93

0.02

482

RALPH LAUREN CORP

-

RL US

紐約證券交易所

美國

102.00

63,908.08

0.02

483

MURPHY OIL CORP

-

MUR US

紐約證券交易所

美國

295.00

63,704.90

0.02

484

NAVIENT CORP

-

NAVI US

納斯達克

交易所

美國

553.00

63,028.13

0.02

485

GAP INC/THE

-

GPS US

紐約證券交易所

美國

400.00

62,266.51

0.02

486

FLIR SYSTEMS INC

-

FLIR US

納斯達克

交易所

美國

248.00

62,260.41

0.02

487

H&R BLOCK INC

-

HRB US

紐約證券交易所

美國

378.00

60,284.06

0.02

488

CSRA INC

-

CSRA US

紐約證券交易所

美國

265.00

58,531.63

0.02

489

TEGNA INC

-

TGNA US

紐約證券交易所

美國

391.00

58,017.53

0.02

490

DUN & BRADSTREET CORP

-

DNB US

紐約證券交易所

美國

67.00

56,386.99

0.02

491

FRONTIER

COMMUNICATIONS CORP

-

FTR US

納斯達克

交易所

美國

2,140.00

50,176.71

0.02

492

RYDER SYSTEM INC

-

R US

紐約證券交易所

美國

97.00

50,089.86

0.02

493

NRG ENERGY INC

-

NRG US

紐約證券交易所

美國

575.00

48,902.38

0.02

494

TERADATA CORP

-

TDC US

紐約證券交易所

美國

237.00

44,669.35

0.02

495

PATTERSON COS INC

-

PDCO US

納斯達克

交易所

美國

152.00

43,263.02

0.02

496

ENDO INTERNATIONAL PLC

-

ENDP US

納斯達克

交易所

美國

362.00

41,359.37

0.02

497

AUTONATION INC

-

AN US

紐約證券交易所

美國

119.00

40,160.72

0.02

498

PITNEY BOWES INC

-

PBI US

紐約證券交易所

美國

339.00

35,721.46

0.01

499

URBAN OUTFITTERS INC

-

URBN US

納斯達克

交易所

美國

161.00

31,808.09

0.01

500

FIRST SOLAR INC

-

FSLR US

納斯達克

交易所

美國

142.00

31,610.38

0.01

8.5 報告期內權益投資組合的重大變動

8.5.1 累計買入金額超出期初基金資產淨值2%或前20名的權益投資明細

金額單位：人民幣元

序號

公司名稱（英文）

證券代碼

本期累計買入金額

佔

期初基金

資產淨值比例

（％）

1

ALPHABET INC

-

CL A

GOOGL US

450,067.65

0.22

ALPHABET INC

-

CL C

GOOG US

405,079.35

0.20

2

APPLE INC

AAPL US

842,952.21

0.41

3

BROADCOM LTD

AVGO US

819,038.18

0.40

4

MICROSOFT

CORP

MSFT US

775,722.48

0.38

5

CHARTER COMMUNICATIONS INC

-

A

CHTR US

732,869.64

0.36

6

EXXON MOBIL CORP

XOM US

633,773.43

0.31

7

AMAZON.COM INC

AMZN US

569,214.67

0.28

8

FACEBOOK INC

-

A

FB US

556,782.74

0.27

9

BERKSHIRE HATHAWAY INC

-

CL B

BRK/B

US

552,670.70

0.27

10

JOHNSON & JOHNSON

JNJ US

512,942.78

0.25

11

JPMORGAN CHASE & CO

JPM US

458,097.86

0.22

12

GENERAL ELECTRIC CO

GE US

458,078.69

0.22

13

AT&T INC

T US

449,559.78

0.22

14

PROCTER & GAMBLE CO/THE

PG US

413,942.62

0.20

15

WELLS FARGO & CO

WFC US

401,317.25

0.20

16

VERIZON COMMUNICATIONS INC

VZ US

389,932.73

0.19

17

CHEVRON CORP

CVX US

365,776.00

0.18

18

PFIZER INC

PFE US

355,924.95

0.17

19

FORMER CHARTER COMMUNICATION

9876540D US

334,389.04

0.16

20

BANK OF

AMERICA CORP

BAC US

321,350.80

0.16

註：「買入金額」按買入成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。

8.5.2 累計賣出金額超出期初基金資產淨值2%或前20名的權益投資明細

金額單位：人民幣元

序號

公司名稱（英文）

證券代碼

本期累計賣出金額

佔

期初基金

資產淨值比例

（％）

1

APPLE INC

AAPL US

456,494.34

0.22

2

BROADCOM LTD

AVGO US

367,333.02

0.18

3

JOHNSON CONTROLS INTERNATION

JCI US

348,927.23

0.17

4

BROADCOM CORP

-

CL A

BRCM US

338,256.61

0.17

5

CHARTER COMMUNICATIONS INC

-

A

CHTR US

336,630.93

0.16

6

TIME WARNER CABLE

TWC US

328,027.50

0.16

7

MONSTER BEVERAGE CORP

MNST US

286,393.25

0.14

8

GENERAL ELECTRIC CO

GE US

281,720.78

0.14

9

MICROSOFT CORP

MSFT US

268,273.85

0.13

10

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP

AIG US

191,854.98

0.09

11

SHIRE PLC

-

ADR

SHPG US

191,568.91

0.09

12

ALPHABET INC

-

CL C

GOOG US

94,358.96

0.05

ALPHABET

INC

-

CL A

GOOGL US

86,800.29

0.04

13

GILEAD SCIENCES INC

GILD US

168,440.47

0.08

14

JOHNSON & JOHNSON

JNJ US

167,982.02

0.08

15

EXXON MOBIL CORP

XOM US

167,500.53

0.08

16

CHUBB CORP

9876566D US

158,199.55

0.08

17

JPMORGAN CHASE & CO

JPM US

155,217.87

0.08

18

MCDONALD'S CORP

MCD US

151,276.47

0.07

19

WELLS FARGO & CO

WFC US

147,714.18

0.07

20

PROCTER & GAMBLE CO/THE

PG US

145,014.30

0.07

註：「賣出金額」按賣出成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。

8.5.3 權益投資的買入成本總額及賣出收入總額

單位：人民幣元

買入成本（成交）總額

39,673,270.70

賣出收入（成交）總額

18,744,620.61

註：本項「買入成交總金額」、「 賣出成交總金額」按買入、賣出成交金額（成交單價乘以成

交數量）填列，不考慮相關交易費用。

8.6期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排名的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

8.7 期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排名的所有資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

8.8 期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排名的前五名金融衍生品投資明細

金額單位：人民幣元

序號

衍生品類別

衍生品名稱

公允價值

佔基金

資產淨值比例

(%)

1

期貨投資

S&P500 EMINI

FUT Mar17

151,434.71

0.06

8.9 期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名基金投資明細

本基金本報告期末未持有基金。

8.10 投資組合報告附註

8.10.1

報告期內基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查，或在

報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

8.10.2

基金投資的前十名股票中，沒有投資超出基金合同規定備選股票庫之外的股

票。

8.10.3 期末其他各項資產構成

單位：人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

790,818.00

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

254,896.39

4

應收利息

3,571.04

5

應收申購款

-

6

其他應收款

31,877.72

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

1,081,163.15

8.10.4 期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

8.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

8.10.6 投資組合報告附註的其他文字描述部分

由於四捨五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。

§9

基金份額持有人信息

9.1

期末基金份額持有人戶數及持有人結構

份額單位：份

持有人戶

數

(

戶

)

戶均持

有的基

金份額

持有人結構

機構投資者

個人投資者

博時標普

500

交易型開放式指

數證券投資基金聯接基金

持有

份額

佔總份

額比例

持有

份額

佔總份

額比例

持有

份額

佔總份

額比例

3663

50,455.72

12,735,961.00

6.89%

50,471,669.00

27.31%

121,611,655.00

65.80%

9.2

期末上市基金前十名持有人

序號

持有人名稱

持有份額（份）

佔上市總份額比例

1

中信證券

股份有限公司

5,000,000

2.71%

2

華潤深國投信託有限公司－鑫獅善淵守中集合資金信託計

2,036,661

1.10%

3

廣發證券

股份有限公司

2,000,000

1.08%

4

周詩琪

2,000,000

1.08%

5

閆增凱

1,009,100

0.55%

6

韓松

1,000,000

0.54%

柳蓓

1,000,000

0.54%

南京盛泉恆元投資有限公司－盛泉恆元多策略市場中性

3

號專項

證券投資基金

1,000,000

0.54%

寧波睿正投資管理中心（有限合夥）

-

進睿馬拉松量化對衝私募證

券投資基金

1,000,000

0.54%

邱麗麗

1,000,000

0.54%

任良

1,000,000

0.54%

聞杏娟

1,000,000

0.54%

楊巧偉

1,000,000

0.54%

章寧翔

1,000,000

0.54%

趙永剛

1,000,000

0.54%

徵和瑞森（北京）資本管理有限公司－徵和瑞森價值基金

1,000,000

0.54%

7

宋新華

683,161

0.37%

8

蘭兆玉

548,300

0.30%

9

羅從斌

540,300

0.29%

10

張芳

500,000

0.27%

博時標普

500

交易型開放式指數證券投資基金聯接基金

121,611,655.00

65.80%

註：前十名持有人為除

博時標普

500

交易型開放式指數證券投資基金聯接基金之外的前十名持有人

。

9.3

期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況

項目

持有份額總數（份）

佔基金總份額比例

基金管理公司所有從業人員持有本

開放式

基金

-

-

9.4

期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間情況

項目

持有基金份額總量的數量區間（萬份）

本公司高級管理人員、基金投資和研

究部門負責人持有本開放式基金

-

本基金基金經理持有本開放式基金

-

註：

1

、

本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人未持有本基金；

2

、本基金的基金經理未持有本基金。

§

10

開放式基金份額變動

單位：份

基金合同生效日

(

2013

年

12

月

5

日

)

基金份額總額

565,043,200.00

本報告期

期初基金份額總額

167,819,285.00

本報告期

基金總申購份額

24,000,000.00

減：

本報告期

基金總贖回份額

7,000,000.00

本報告期

基金拆分變動份額

-

本報告期期末基金份額總額

184,819,285.00

§11

重大事件揭示

11.1基金份額持有人大會決議

本報告期內未召開持有人大會。

11.2 基金管理人、基金託管人的專門基金託管部門的重大人事變動

本報告期基金管理人無重大人事變動。

11.3 涉及基金管理人、基金財產、基金託管業務的訴訟

本報告期內無涉及本基金管理人、基金財產、基金託管業務的訴訟。

11.4 基金投資策略的改變

本報告期內本基金投資策略未改變。

11.5為基金進行審計的會計師事務所情況

本基金自基金合同生效日起聘請普華永道

中天會計

師事務所有限公司為本基金提

供審計服務。本報告期內本基金應付審計費

50000

元。

11.6 管理人、託管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況

本報告期內，基金管理人、基金託管人涉及託管業務的部門及其高級管理人員沒有

受到監管部門稽查或處罰等情況。

11.7 基金租用

證券公司

交易單元的有關情況

11.7.1 基金租用

證券公司

交易單元進行股票投資及佣金支付情況

金額單位：人民幣元

券商名稱

交易單

元數量

股票交易

應支付該券商的佣金

備註

成交金額

佔當期

股票成

交總額

的比例

佣金

佔當期傭

金總量的

比例

Morgan Stanley Asia

Limited

-

50,428,867.22

100.00%

16,562.12

100.00%

註：

本基金根據中國證券監督管理委員會《關於完善證券投資基金交易席位制度有關問題的通

知》（證監基字[2007]48號）的有關規定要求，我公司在比較了多家證券經營機構的財務狀況、經

營狀況、研究水平後，在多家券商開立了券商交易帳戶。

1、基金券商交易帳戶的選擇標準如下：

(1)經營行為穩健規範，內控制度健全，在業內有良好的聲譽；

(2)具備基金運作所需的高效、安全的通訊條件，交易設施滿足基金進行證券交易的需要；

(3)具有較強的全方位金融服務能力和水平，包括但不限於：有較好的研究能力和行業分析能力，

能及時、全面地向公司提供高質量的關於宏觀、行業及市場走向、個股分析的報告及豐富全面的信

息服務；能根據公司所管理基金的特定要求，提供專門研究報告，具有開發量化投資組合模型的能

力；能積極為公司投資業務的開展，投資信息的交流以及其他方面業務的開展提供良好的服務和支

持。

2、基金券商交易帳戶的選擇程序如下：

(1)本基金管理人根據上述標準考察後確定選用交易帳戶的證券經營機構；

(2)基金管理人在被選中的證券經營機構開立交易帳戶。

11.7.2 基金租用

證券公司

交易單元進行其他證券投資的情況

無。

11.8其他重大事件

序號

公告事項

法定披露方式

法定披露日期

1

關於博時旗下部分基金開通在工行定投業務

並參加工行定投優惠活動的公告

中國證券報、上海證券

報、證券時報

2016

-

12

-

30

2

關於博時旗下部分開放式基金增加北京恆天

明澤基金銷售有限公司為代銷機構並參加其

費率優惠活動的公告

中國證券報、上海證券

報、證券時報

2016

-

12

-

28

3

博時標普

500

交易型開放式指數證券投資基

金恢復申購業務的公告

中國證券報、上海證券

報、證券時報

2016

-

12

-

27

4

博時標普

500

交易型開放式證券投資基金交

易風險提示公告

中國證券報、上海證券

報、證券時報

2016

-

12

-

24

5

關於博時基金管理有限公司旗下部分基金參

加

交通銀行

股份有限公司手機銀行申購及定

投業務費率優惠活動的公告

中國證券報、上海證券

報、證券時報

2016

-

12

-

22

6

博時標普

500

交易型開放式指數證券投資基

金

2017

年境外主要市場節假日暫停申購贖回

業務的公告

中國證券報、上海證券

報、證券時報

2016

-

12

-

21

7

博時標普

500

交易型開放式證券投資基金交

易風險提示公告

中國證券報、上海證券

報、證券時報

2016

-

12

-

08

8

關於博時旗下部分開放式基金增加天津國美

基金銷售有限公司為代銷機構並參加其費率

優惠活動的公告

中國證券報、上海證券

報、證券時報

2016

-

11

-

11

9

博時標普

500

交易型開放式指數證券投資基

金

2016

年第

3

季度報告

中國證券報、上海證券

報、證券時報

2016

-

10

-

24

10

關於博時旗下部分開放式基金增加東海期貨

有限責任公司為代銷機構的公告

中國證券報、上海證券

報、證券時報

2016

-

10

-

20

11

關於博時旗下部分開放式基金增加深圳前海

歐中聯合基金銷售有限公司為代銷機構並參

加其費率優惠活動的公告

中國證券報、上海證券

報、證券時報

2016

-

09

-

02

12

關於博時旗下部分開放式基金新增華融湘江

銀行股份有限公司為代銷機構並參加其費率

優惠活動的公告

中國證券報、上海證券

報、證券時報

2016

-

08

-

26

13

博時標普

500

交易型開放式指數證券投資基

金

2016

年半年度報告（正文）

中國證券報、上海證券

報、證券時報

2016

-

08

-

25

14

博時標普

500

交易型開放式指數證券投資基

中國證券報、上海證券

2016

-

08

-

25

金

2016

年半年度報告（摘要）

報、證券時報

15

關於博時旗下部分開放式基金增加上海萬得

投資顧問有限公司為代銷機構並參加其費率

優惠活動的公告

中國證券報、上海證券

報、證券時報

2016

-

07

-

29

16

博時標普

500

交易型開放式指數證券投資基

金

2016

年第

2

季度報告

中國證券報、上海證券

報、證券時報

2016

-

07

-

20

17

博時標普

500

交易型開放式指數證券投資基

金招募說明書（

2016

年第

2

號）

-

正文

中國證券報、上海證券

報、證券時報

2016

-

07

-

20

18

博時標普

500

交易型開放式指數證券投資基

金招募說明書（

2016

年第

2

號）

-

摘要

中國證券報、上海證券

報、證券時報

2016

-

07

-

20

19

關於博時旗下部分開放式基金增加桂林銀行

股份有限公司為代銷機構的公告

中國證券報、上海證券

報、證券時報

2016

-

07

-

18

20

關於博時旗下部分開放式基金開通上海陸金

所資產管理有限公司定投業務並參加其定投

業務費率優惠活動的公告

中國證券報、上海證券

報、證券時報

2016

-

07

-

15

21

關於博時旗下部分開放式基金增加深圳前海

凱恩斯基金銷售有限公司為代銷機構的公告

中國證券報、上海證券

報、證券時報

2016

-

06

-

06

22

關於博時旗下部分開放式基金增加新增乾道

金融信息服務（北京）有限公司為代銷機構並

參加其費率優惠活動的公告

中國證券報、上海證券

報、證券時報

2016

-

05

-

27

23

博時基金管理有限公司關於博時標普

500

交

易型開放式指數證券投資基金的基金經理變

更的公告

中國證券報、上海證券

報、證券時報

2016

-

05

-

18

24

博時標普

500

交易型開放式指數證券投資基

金

2016

年第

1

季度報告

中國證券報、上海證券

報、證券時報

2016

-

04

-

22

25

博時標普

500

交易型開放式指數證券投資基

金

2015

年年度報告

(

正文

)

中國證券報、上海證券

報、證券時報

2016

-

03

-

26

26

博時標普

500

交易型開放式指數證券投資基

金

2015

年年度報告

(

摘要

)

中國證券報、上海證券

報、證券時報

2016

-

03

-

26

27

博時標普

500

交易型開放式指數證券投資基

金聯接基金更新招募說明書

(2016

年第

1

號

)(

正文

)

中國證券報、上海證券

報、證券時報

2016

-

01

-

28

28

博時標普

500

交易型開放式指數證券投資基

金聯接基金更新招募說明書

(2016

年第

1

號

)(

摘要

)

中國證券報、上海證券

報、證券時報

2016

-

01

-

28

29

博時標普

500

交易型開放式指數證券投資基

金聯接基金

2015

年第

4

季度報告

中國證券報、上海證券

報、證券時報

2016

-

01

-

20

30

博時標普

500

交易型開放式指數證券投資基

金

2015

年第

4

季度報告

中國證券報、上海證券

報、證券時報

2016

-

01

-

20

31

博時標普

500

交易型開放式指數證券投資基

金招募說明書（

2016

年第

1

號）

-

摘要

中國證券報、上海證券

報、證券時報

2016

-

01

-

19

32

博時標普

500

交易型開放式指數證券投資基

金招募說明書（

2016

年第

1

號）

-

正文

中國證券報、上海證券

報、證券時報

2016

-

01

-

19

33

博時標普

500

交易型開放式指數證券投資基

中國證券報、上海證券

2016

-

01

-

12

金暫停申購業務的公告

報、證券時報

34

博時標普

500

交易型開放式指數證券投資基

金聯接基金暫停申購業務的公告

中國證券報、上海證券

報、證券時報

2016

-

01

-

12

§12

備查文件目錄

12.1 備查文件目錄

12.1.1

中國證監會批准博時標普

500

交易型開放式指數證券投資基金設立的文件

12.1.2

《博時標普

500

交易型開放式指數證券投資基金基金合同》

12.1.3

《博時標普

500

交易型開放式指數證券投資基金託管協議》

12.1.4

基金管理人業務資格批件、營業執照和公司章程

12.1.5

報告期內博時標普

500

交易型開放式指數證券投資基金在指定報刊上各項

公告的原稿

12.1.6

博時標普

500

交易型開放式指數證券投資基金各年度審計報告正本

12.2 存放地點

基金管理人、基金託管人處

12.3 查閱方式

投資者可在營業時間免費查閱，也可按工本費購買複印件

投資者對本報告書如有疑問，可諮詢本基金管理人博時基金管理有限公司

博時一線通：

95105568

（免長途話費）

博時基金管理有限公司

二〇一七年三月二十七日

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