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指數證券投資基金（LOF）
2018年年度報告
2018年12月31日
基金管理人：易方達基金管理有限公司
基金託管人：中國
建設銀行股份有限公司
送出日期：二〇一九年三月二十八日
§1 重要提示及目錄
1.1 重要提示
基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並
對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本年度報告已經三分之二以上獨
立董事籤字同意，並由董事長籤發。
基金託管人中國
建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，於2019年3月26日覆核了本報
告中的財務指標、淨值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證覆核內容
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基
金的招募說明書及其更新。
本報告中財務資料已經審計。普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) 為本基金出具了標準
無保留意見的審計報告，請投資者注意閱讀。
本報告期自2018年1月1日起至12月31日止。
1.2 目錄
§1 重要提示及目錄 ....................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .................................................................................................................. 2
1.2 目錄 ......................................................................................................................... 3
§2 基金簡介 .................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情況 ........................................................................................................... 5
2.2 基金產品說明 ........................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金託管人 ......................................................................................... 5
2.4 境外投資顧問和境外資產託管人 ............................................................................... 6
2.5 信息披露方式 ........................................................................................................... 6
2.6 其他相關資料 ........................................................................................................... 6
§3 主要財務指標、基金淨值表現及利潤分配情況 .......................................................... 7
3.1 主要會計數據和財務指標 ......................................................................................... 7
3.2 基金淨值表現 ........................................................................................................... 8
3.3 過去三年基金的利潤分配情況 ................................................................................ 10
§4 管理人報告 ............................................................................................................ 10
4.1 基金管理人及基金經理情況 .................................................................................... 10
4.2 境外投資顧問為本基金提供投資建議的主要成員簡介 ............................................. 13
4.3 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明 ................................................. 13
4.4 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明 ........................................................... 13
4.5 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明 ............................................. 14
4.6 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望 ............................................. 15
4.7 管理人內部有關本基金的監察稽核工作情況 ........................................................... 15
4.8 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明 ........................................................ 16
4.9 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明 ........................................................... 17
§5 託管人報告 ............................................................................................................ 17
5.1 報告期內本基金託管人遵規守信情況聲明 ............................................................... 17
5.2 託管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、淨值計算、利潤分配等情況的說明 ... 17
5.3 託管人對本年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見 ..................... 17
§6 審計報告 ................................................................................................................ 17
6.1 審計意見........................................................................................................................ 17
6.2 形成審計意見的基礎 ...................................................................................................... 18
6.3 管理層和治理層對財務報表的責任 ................................................................................. 18
6.4 註冊會計師對財務報表審計的責任 ................................................................................. 18
§7 年度財務報表 ......................................................................................................... 19
7.1 資產負債表 ............................................................................................................ 19
7.2 利潤表 ................................................................................................................... 21
7.3 所有者權益（基金淨值）變動表 ............................................................................. 22
7.4 報表附註 ................................................................................................................ 24
§8 投資組合報告 ......................................................................................................... 47
8.1 期末基金資產組合情況 ........................................................................................... 47
8.2 期末在各個國家（地區）證券市場的權益投資分布 ................................................. 48
8.3 期末按行業分類的權益投資組合 ............................................................................. 48
8.4 期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的所有權益投資明細 ........................ 49
8.5 報告期內權益投資組合的重大變動 ......................................................................... 85
8.6 期末按債券信用等級分類的債券投資組合 ............................................................... 87
8.7 期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細 ..................... 87
8.8 期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細 .......... 87
8.9 期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名金融衍生品投資明細 .......... 87
8.10 期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名基金投資明細 ..................... 87
8.11 投資組合報告附註 .................................................................................................. 87
§9 基金份額持有人信息 .............................................................................................. 88
9.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構 .................................................................. 88
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................... 89
9.3 期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況 ........................................................ 89
9.4 期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況 ........................ 89
§10 開放式基金份額變動 .............................................................................................. 89
§11 重大事件揭示 ......................................................................................................... 90
11.1 基金份額持有人大會決議...................................................................................... 90
11.2 基金管理人、基金託管人的專門基金託管部門的重大人事變動.............................. 90
11.3 涉及基金管理人、基金財產、基金託管業務的訴訟 ............................................... 90
11.4 基金投資策略的改變............................................................................................. 90
11.5 為基金進行審計的會計師事務所情況 .................................................................... 90
11.6 管理人、託管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況 ........................................ 90
11.7 基金租用
證券公司交易單元的有關情況................................................................. 90
11.8 其他重大事件 ......................................................................................................... 92
§12 備查文件目錄 ......................................................................................................... 95
12.1 備查文件目錄 ......................................................................................................... 95
12.2 存放地點 ................................................................................................................ 95
12.3 查閱方式 ................................................................................................................ 96
§2 基金簡介
2.1 基金基本情況
基金名稱
易方達標普500指數證券投資基金（LOF）
基金簡稱
易方達標普500指數（QDII-LOF）
場內簡稱
標普500
基金主代碼
161125
交易代碼
161125
基金運作方式
契約型、上市開放式（LOF）
基金合同生效日
2016年12月2日
基金管理人
易方達基金管理有限公司
基金託管人
中國
建設銀行股份有限公司
報告期末基金份額總額
131,277,418.72份
基金合同存續期
不定期
基金份額上市的證券交易所
深圳證券交易所
上市日期
2016年12月14日
2.2 基金產品說明
投資目標
緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
投資策略
作為追蹤標普500指數的被動式海外指數基金，本基金採用完全複製法，
力求追蹤誤差最小化。
業績比較基準
標普500指數收益率（使用估值匯率折算）×95%+活期存款利率（稅後）×5%
風險收益特徵
本基金屬股票指數基金，預期風險與收益水平高於混合基金、債券基金與
貨幣市場基金。本基金主要採用組合複製策略和適當的替代性策略實現對
標的指數的緊密跟蹤，具有與標的指數相似的風險收益特徵。
本基金主要投資美國證券市場，需承擔匯率風險以及境外市場的風險。
2.3 基金管理人和基金託管人
項目
基金管理人
基金託管人
名稱
易方達基金管理有限公司
中國
建設銀行股份有限公司
信息披露
負責人
姓名
張南
田青
聯繫電話
020-85102688
010-67595096
電子郵箱
service@efunds.com.cn
tianqing1.zh@ccb.com
客戶服務電話
400 881 8088
010-67595096
傳真
020-85104666
010-66275853
註冊地址
廣東省珠海市橫琴新區寶華路6
號105室－42891（集中辦公區）
北京市西城區金融大街25號
辦公地址
廣州市天河區珠江新城珠江東路
30號廣州銀行大廈40-43樓
北京市西城區鬧市口大街1號院1
號樓
郵政編碼
510620
100033
法定代表人
劉曉豔
田國立
2.4 境外投資顧問和境外資產託管人
項目
境外投資顧問
境外資產託管人
名稱
英文
無
State Street Bank and Trust Company
中文
無
道富銀行
註冊地址
無
One Lincoln Street, Boston,
Massachusetts 02111, United States
辦公地址
無
One Lincoln Street, Boston,
Massachusetts 02111, United States
郵政編碼
無
無
2.5 信息披露方式
本基金選定的信息披露報紙名稱
中國證券報、上海證券報、證券時報
登載基金年度報告正文的管理人互聯
網網址
http://www.efunds.com.cn
基金年度報告備置地點
廣州市天河區珠江新城珠江東路30號廣州銀行大廈43
樓
2.6 其他相關資料
項目
名稱
辦公地址
會計師事務所
普華永道中天會計師事務所(特殊
普通合夥)
上海市湖濱路202號普華永道中心11樓
註冊登記機構
中國證券登記結算有限責任公司
北京市西城區太平橋大街17號
註冊登記機構
易方達基金管理有限公司
廣州市天河區珠江新城珠江東路30號廣州
銀行大廈40-43樓
註：本基金場內註冊登記機構為中國證券登記結算有限責任公司，場外註冊登記機構為易方達
基金管理有限公司。
§3 主要財務指標、基金淨值表現及利潤分配情況
3.1 主要會計數據和財務指標
金額單位：人民幣元
3.1.1 期間數據和指標
2018年
2017年
2016年12月2日（基
金合同生效日）至2016
年12月31日
本期已實現收益
8,975,560.84
18,176,195.19
4,581,246.45
本期利潤
-7,898,356.31
29,778,121.15
3,476,126.40
加權平均基金份額本期
利潤
-0.0555
0.0999
0.0056
本期加權平均淨值利潤
率
-4.79%
9.64%
0.56%
本期基金份額淨值增長
率
0.13%
9.43%
0.54%
3.1.2 期末數據和指標
2018年末
2017年末
2016年末
期末可供分配利潤
13,334,330.81
14,622,609.78
3,056,966.82
期末可供分配基金份額
利潤
0.1016
0.1002
0.0054
期末基金資產淨值
144,611,749.53
160,604,494.38
568,382,473.46
期末基金份額淨值
1.1016
1.1002
1.0054
3.1.3 累計期末指標
2018年末
2017年末
2016年末
基金份額累計淨值增長
率
10.16%
10.02%
0.54%
註：1.所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用後實際收益水平
要低於所列數字。
2.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關
費用後的餘額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。
3.期末可供分配利潤，為期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數。
4.本基金合同於2016年12月2日生效，合同生效當期的相關數據和指標按實際存續期計算。
3.2 基金淨值表現
3.2.1 基金份額淨值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
階段
份額淨值
增長率①
份額淨值
增長率標
準差②
業績比較
基準收益
率③
業績比較
基準收益
率標準差
④
①－③
②－④
過去三個月
-12.54%
1.52%
-13.48%
1.50%
0.94%
0.02%
過去六個月
-3.16%
1.12%
-4.09%
1.11%
0.93%
0.01%
過去一年
0.13%
1.09%
-1.35%
1.07%
1.48%
0.02%
過去三年
-
-
-
-
-
-
過去五年
-
-
-
-
-
-
自基金合同生效起
至今
10.16%
0.82%
13.27%
0.81%
-3.11%
0.01%
3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計淨值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比
較
易方達標普500指數證券投資基金（LOF）
份額累計淨值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
（2016年12月2日至2018年12月31日）
C:\Users\bonnieliu\Desktop\走勢圖柱狀圖\走勢圖1.jpg
C:\Users\bonnieliu\Desktop\走勢圖柱狀圖\柱狀圖1.jpg
註：1.本基金的業績比較基準已經轉換為以人民幣計價。
2.自基金合同生效至報告期末，基金份額淨值增長率為10.16%，同期業績比較基準收益率為
13.27%。
3.2.3 自基金合同生效以來基金每年淨值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
易方達標普500指數證券投資基金（LOF）
自基金合同生效以來基金淨值增長率與業績比較基準歷年收益率對比圖
註：本基金合同生效日為2016年12月2日，合同生效當年期間的相關數據和指標按實際存續
期計算。
3.3 過去三年基金的利潤分配情況
本基金自基金合同生效日（2016年12月2日）至本報告期末未發生利潤分配。
§4 管理人報告
4.1 基金管理人及基金經理情況
4.1.1 基金管理人及其管理基金的經驗
經中國證監會證監基金字[2001]4號文批准，易方達基金管理有限公司（簡稱「易方達」）成立於
2001年4月17日，總部設在廣州，在北京、上海、香港、深圳等地設有分公司或子公司，並全資
擁有易方達資產管理有限公司與易方達國際控股有限公司兩家子公司。易方達始終堅持在誠信規範
的前提下，通過市場化、專業化的運作，為境內外投資者提供專業的資產管理解決方案，成為國內
領先的綜合性資產管理機構。易方達擁有公募、社保、年金、特定客戶資產管理、QDII、QFII、RQFII、
QDIE、QFLP、基本養老保險基金投資等業務資格，是國內基金行業為數不多的「全牌照」公司之一，
在主動權益、固定收益、指數量化、海外投資、多資產投資等領域全面布局。截至2018年12月31
日，易方達總資產管理規模超過1.2萬億元，服務近8000萬客戶，自成立以來僅公募基金累計分紅
達1150億元。
4.1.2 基金經理（或基金經理小組）及基金經理助理簡介
姓名
職務
任本基金的基金經理（助
理）期限
證券從
業年限
說明
任職日期
離任日期
林偉斌
本基金的基金經理、易方達納斯
達克100指數證券投資基金(LOF)
的基金經理（自2017年06月23
日至2018年08月10日）、易方
達標普醫療保健指數證券投資基
金(LOF)的基金經理（自2016年
11月28日至2018年08月10日）、
易方達標普信息科技指數證券投
資基金(LOF)的基金經理（自2016
年12月13日至2018年08月10
日）、
易方達標普生物科技指數證
2016-12-02
2018-08-11
10年
博士研究生，曾任
中國金融期貨交易
所股份有限公司研
發部研究員，易方
達基金管理有限公
司指數與量化投資
部指數量化研究
員、基金經理助理
兼任指數量化研究
員、量化基金組合
部副總經理、易方
券投資基金(LOF)的基金經理（自
2016年12月13日至2018年08
月10日）、量化策略部副總經理
達
滬深300交易型
開放式指數發起式
證券投資基金基金
經理、易方達滬深
300交易型開放式
指數發起式證券投
資基金聯接基金基
金經理、易方達中
證500交易型開放
式指數證券投資基
金基金經理、易方
達黃金交易型開放
式證券投資基金基
金經理、易方達黃
金交易型開放式證
券投資基金聯接基
金基金經理。
張勝記
本基金的基金經理、易方達原油
證券投資基金(QDII)的基金經理、
易方達香港恒生綜合小型股指數
證券投資基金(LOF)的基金經理、
易方達
上證中盤交易型開放式指
數證券投資基金聯接基金的基金
經理（自2010年03月31日至2018
年08月10日）、易方達
上證中盤交易型開放式指數證券投資基金
的基金經理（自2010年03月29
日至2018年08月10日）、易方
達恒生中國企業交易型開放式指
數證券投資基金聯接基金的基金
經理、易方達恒生中國企業交易
型開放式指數證券投資基金的基
金經理、
易方達標普醫療保健指
數證券投資基金(LOF)的基金經
理（自2016年12月03日至2018
年08月10日）、
易方達標普信息科技指數證券投資基金(LOF)的
基金經理（自2016年12月15日
至2018年08月10日）、易方達
標普生物科技指數證券投資基金
(LOF)的基金經理（自2016年12
月15日至2018年08月10日）、
易方達標普全球高端消費品指數
增強型證券投資基金的基金經
理、易方達50指數證券投資基金
2016-12-06
2018-08-11
13年
碩士研究生，曾任
易方達基金管理有
限公司投資經理助
理、基金經理助理、
行業研究員、指數
與量化投資部總經
理助理、指數與量
化投資部副總經
理、
易方達滬深300交易型開放式指數
發起式證券投資基
金聯接基金（原易
方達
滬深300指數
證券投資基金）基
金經理。
的基金經理、指數及增強投資部
副總經理
FAN
BING(
範冰)
本基金的基金經理、易方達中證
海外中國網際網路50交易型開放式
指數證券投資基金的基金經理、
易方達原油證券投資基金(QDII)
的基金經理、易方達
納斯達克100
指數證券投資基金(LOF)的基金
經理、
易方達黃金交易型開放式
證券投資基金聯接基金的基金經
理、
易方達黃金交易型開放式證
券投資基金的基金經理、易方達
標普醫療保健指數證券投資基金
(LOF)的基金經理、易方達標普信
息科技指數證券投資基金(LOF)
的基金經理、
易方達標普生物科
技指數證券投資基金(LOF)的基
金經理、易方達標普全球高端消
費品指數增強型證券投資基金的
基金經理、易方達MSCI中國A
股國際通交易型開放式指數證券
投資基金的基金經理
2017-03-25
-
13年
碩士研究生，曾任
皇家加拿大銀行託
管部核算專員，美
國道富集團Middle
Office中臺交易支
持專員，巴克萊資
產管理公司雪梨金
融數據部高級金融
數據分析員、雪梨
金融數據部主管、
新加坡金融數據部
主管，貝萊德集團
金融數據運營部部
門經理、風險控制
與諮詢部客戶經
理、亞太股票指數
基金部基金經理。
劉樹榮
本基金的基金經理、
易方達中小板指數分級證券投資基金的基金
經理、
易方達銀行指數分級證券
投資基金的基金經理、易方達香
港恒生綜合小型股指數證券投資
基金(LOF)的基金經理、易方達生
物科技指數分級證券投資基金的
基金經理、易方達
深證成指交易
型開放式指數證券投資基金聯接
基金的基金經理、易方達深證成
指交易型開放式指數證券投資基
金的基金經理、
易方達深證100交易型開放式指數證券投資基金
聯接基金的基金經理、易方達深
證100交易型開放式指數基金的
基金經理、易方達
上證中盤交易
型開放式指數證券投資基金聯接
基金的基金經理、易方達上證中
盤交易型開放式指數證券投資基
金的基金經理、易方達創業板交
易型開放式指數證券投資基金聯
接基金的基金經理、易方達創業
板交易型開放式指數證券投資基
2018-08-11
-
11年
碩士研究生，曾任
招商銀行資產託管
部基金會計，易方
達基金管理有限公
司核算部基金核算
專員、指數與量化
投資部運作支持專
員、基金經理助理。
金的基金經理、易方達併購重組
指數分級證券投資基金的基金經
理、
易方達標普醫療保健指數證
券投資基金(LOF)的基金經理、易
方達標普信息科技指數證券投資
基金(LOF)的基金經理、易方達標
普生物科技指數證券投資基金
(LOF)的基金經理
註：1.此處的「離任日期」為公告確定的解聘日期，林偉斌的「任職日期」為基金合同生效之日，FAN
BING(範冰)、劉樹榮、張勝記的「任職日期」為公告確定的聘任日期。
2.證券從業的含義遵從《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。
4.2 境外投資顧問為本基金提供投資建議的主要成員簡介
本基金沒有請境外投資顧問。
4.3 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》等有關法律法規及基金合同、基金招
募說明書等有關基金法律文件的規定，以取信於市場、取信於社會投資公眾為宗旨，本著誠實信用、
勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益。在
本報告期內，基金運作合法合規，無損害基金份額持有人利益的行為。
4.4 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明
4.4.1 公平交易制度和控制方法
公司根據《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》等法規制定了《公平交易制度》，內
容主要包括公平交易的適用範圍、公平交易的原則和內容、公平交易的實現措施和交易執行程序、
反向交易控制、公平交易效果評估及報告等。
公平交易制度所規範的範圍涵蓋旗下各類資產組合，圍繞境內上市股票、債券的一級市場申購、
二級市場交易（含銀行間市場）等投資管理活動，貫穿投資授權、研究分析、投資決策、交易執行、
業績評估等各個環節。公平交易的原則包括：集中交易原則、機制公平原則、公平協調原則、及時
評估反饋原則。
公平交易的實現措施和執行程序主要包括：通過建立規範的投資決策機制、共享研究資源和投
資品種備選庫為投資人員提供公平的投資機會；投資人員應公平對待其管理的不同投資組合，控制
其所管理不同組合對同一證券的同日同向交易價差；建立集中交易制度，交易系統具備公平交易功
能，對於滿足公平交易執行條件的同向指令，系統將自動啟用公平交易功能，按照交易公平的原則
合理分配各投資指令的執行；根據交易所場內競價交易和非公開競價交易的不同特點分別設定合理
的交易執行程序和分配機制，通過系統與人工控制相結合的方式，力求確保所有投資組合在交易機
會上得到公平、合理對待；建立事中和事後的同向交易、異常交易監控分析機制，對於發現的異常
問題進行提示，並要求投資組合經理解釋說明。
公司嚴格按照法律法規的要求禁止旗下管理的不同投資組合之間各種可能導致不公平交易和利
益輸送的反向交易行為。對於旗下投資組合之間（純被動指數組合和量化投資組合除外）確因投資
策略或流動性管理等需要而進行的反向交易，投資人員須提供充分的投資決策依據，並經審核確認
方可執行。
公司通過定期或不定期的公平交易效果評估報告機制，並藉助相關技術系統，使投資和交易人
員能及時了解各組合的公平交易執行狀況，持續督促公平交易制度的落實執行，並不斷在實踐中檢
驗和完善公平交易制度。
對於公司旗下基金在境外的投資交易行為，公司制定了相應的投資權限管理制度、投資備選庫
管理制度和集中交易制度等，通過投資交易系統中的公平交易模塊，並結合境外市場的交易特點規
範交易委託方式，以儘可能確保公平對待各投資組合。
4.4.2 公平交易制度的執行情況
本報告期內，上述公平交易制度和控制方法總體執行情況良好。
4.4.3 異常交易行為的專項說明
本報告期內，未發現本基金有可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易。
本報告期內，本公司旗下所有投資組合參與的交易所公開競價交易中，同日反向交易成交較少
的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的交易共有131次，其中127次為旗下指數及量化組合因
投資策略需要和其他組合發生反向交易, 4次為不同基金經理管理的組合間因投資策略不同而發生的
反向交易，有關基金經理按規定履行了審批程序。
4.5 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明
4.5.1報告期內基金投資策略和運作分析
回顧2018年，美國經濟基本面繼續向好，就業充分，非農數據亮眼，核心通脹上升，GDP增
速也達到近年來的最好水平。美股企業盈利繼續保持較快增速，受稅改推動，海外美元回流，上市
公司繼續增加股票回購。美國與各國的貿易摩擦不斷升溫，對中國公布「301調查」結果，並對中興等
中國公司施加制裁，出臺對外國企業限制投資法案，與中國互相加徵關稅，同時也在和加拿大、墨
西哥、日本和歐盟等傳統盟國談判新的貿易協定，加大了全球股票市場的波動。另一方面，美國在
對朝鮮實施了「史上最嚴厲」制裁後，又決定展開元首層面的對話。美聯儲在2018年加息四次，美債
收益率抬升，金融條件的收緊影響了市場的風險偏好，疊加對美國經濟從增長轉為衰退的擔憂，美
股從2018年四季度開始出現了明顯回調，標普500指數回吐前三季度的漲幅，全年收跌。
作為追蹤標普500指數的被動式海外指數基金，本基金採用完全複製法，力求追蹤誤差最小化。
4.5.2 報告期內基金的業績表現
截至報告期末，本基金份額淨值為1.1016元，本報告期份額淨值增長率為0.13%，同期業績比
較基準收益率為-1.35%，年化跟蹤誤差1.243%，在合同規定的目標控制範圍之內。
4.6 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
展望2019年，美國經濟增速面臨下滑的壓力，工資推動通脹水平繼續抬升。美聯儲在加息和縮
表的步調上放緩，市場預測2019年會有兩次加息。美股企業盈利增速在2018年中達到高位，其中
包含了稅改落地後的政策紅利，2019年預計盈利增速放緩。同時需要關注中美貿易談判的進程。
4.7 管理人內部有關本基金的監察稽核工作情況
本報告期內，基金管理人根據法規、市場、監管要求的變化和業務發展的實際需要，繼續重點
圍繞嚴守合規底線、履行合規義務、防控重大風險等進一步完善公司內控，持續強化制度的完善及
對制度執行情況的監督檢查，有效保障了旗下基金及公司各項業務合法合規、穩健有序運作開展。
本年度，主要監察稽核工作及措施如下：
（1）根據《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》等新法規、相關監管要求以及公司業
務發展實際，不斷推動相關制度流程的建立、健全和完善，及時貫徹落實新法規和監管要求，適應
公司產品與業務創新發展的需要，保持公司良好的內控環境。
（2）嚴守合規底線、防控重大合規風險是監察稽核工作的重中之重。圍繞這個工作重點，持續
開展對投資管理人員及全體員工的合規培訓教育，促進公司合規文化建設；不斷完善相關機制流程，
重點規範和監控公平交易、異常交易、關聯交易，嚴格防控內幕交易、市場操縱和利益輸送等違法
違規行為。
（3）繼續堅持「保規範、防風險」的思路，緊密跟蹤監管政策動向、資本市場變化以及業務發展
的實際需要，持續完善投資合規風控制度流程和系統工具，加強對投資範圍、投資比例等各種投資
限制的監控和提示，認真貫徹落實流動性風險管理規定、債券交易業務新規的各項控制要求，加強
對投資、研究、交易等業務運作的監控檢查和反饋提示，有效確保旗下基金資產嚴格按照法律法規、
基金合同和公司制度的要求穩健、規範運作。
（4）有計劃、有重點地對投研交易、銷售宣傳、客戶服務、人員規範、運營及IT治理、反洗
錢等業務領域開展例行或專項監察檢查，堅持以法律法規、基金合同以及公司規章制度為依據，不
斷查缺補漏、防微杜漸，推動公司合規、內控體系的健全完善。
（5）積極參與新產品設計、新業務拓展工作，就相關問題提供合規諮詢、合規審查意見和建議。
（6）持續督促落實投資者適當性管理法規，不斷推動投資者適當性管理制度、相關銷售流程規
範及系統的修訂、更新，持續檢討完善客戶投訴處理機制流程，切實保障投資者合法權益。
（7）深入踐行「風險為本」的工作方法，落實反洗錢最新法規和監管要求，夯實反洗錢工作基礎，
加強客戶身份識別，建立受益所有人識別機制，開展洗錢風險評估，完善洗錢風險控制措施，做好
反洗錢宣傳培訓、系統支持、內部審計、信息報送等各項工作。
（8）緊跟法規、監管要求、市場變化和業務發展，持續優化完善信息披露管理工作機制，做好
公司及旗下各基金的信息披露工作，確保信息披露真實、準確、完整、及時、規範。
（9）進一步深入落實《
證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法》，不斷完善合規管控
框架和機制，促進監察稽核自身工具手段和流程的完善，持續提升監察稽核工作的獨立性、規範性、
針對性與有效性。
截至2018年末，公司已通過GIPS（全球投資業績標準）驗證，獲得GIPS驗證報告，驗證日期
區間為2001年9月1日至2017年12月31日。通過開展GIPS驗證項目，促進公司進一步夯實運營
及內控基礎，提升核心競爭力。
本基金管理人承諾將一如既往地本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，不斷提
高監察稽核工作的規範性和有效性，努力防範和控制重大風險，充分保障基金份額持有人的合法權
益。
4.8 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明
本基金管理人按照企業會計準則、中國證監會相關規定、中國證券投資基金業協會相關指引和
基金合同關於估值的約定，對基金所持有的投資品種進行估值。本基金託管人根據法律法規要求履
行估值及淨值計算的覆核責任。
本基金管理人設有估值委員會，公司營運長擔任估值委員會主席，主動權益板塊、固定收
益板塊、指數量化板塊、投資風險管理部、監察與合規管理總部和核算部指定人員擔任委員。估值
委員會負責組織制定和適時修訂基金估值政策和程序，指導和監督整個估值流程。估值委員會成員
具有多年的證券、基金從業經驗，熟悉相關法律法規，具備投資、研究、風險管理、法律合規或基
金估值運作等方面的專業勝任能力。基金經理可參與估值原則和方法的討論，但不參與估值原則和
方法的最終決策和日常估值的執行。
本報告期內，參與估值流程各方之間不存在任何重大利益衝突。
本基金管理人已與中債金融估值中心有限公司及中證指數有限公司籤署服務協議，由中債金融
估值中心有限公司按約定提供銀行間同業市場的估值數據，由中證指數有限公司按約定提供交易所
交易的債券品種的估值數據和流通受限股票的折扣率數據。
4.9 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明
本基金本報告期內未實施利潤分配。
§5 託管人報告
5.1 報告期內本基金託管人遵規守信情況聲明
本報告期，中國
建設銀行股份有限公司在本基金的託管過程中，嚴格遵守了《證券投資基金法》、
基金合同、託管協議和其他有關規定，不存在損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責地履
行了基金託管人應盡的義務。
5.2 託管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、淨值計算、利潤分配等情況的說明
本報告期，本託管人按照國家有關規定、基金合同、託管協議和其他有關規定，對本基金的基
金資產淨值計算、基金費用開支等方面進行了認真的覆核，對本基金的投資運作方面進行了監督，
未發現基金管理人有損害基金份額持有人利益的行為。
報告期內，本基金未實施利潤分配。
5.3 託管人對本年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見
本託管人覆核審查了本報告中的財務指標、淨值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組
合報告等內容，保證覆核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
§6 審計報告
普華永道中天審字(2019)第22870號
易方達標普500指數證券投資基金(LOF)全體基金份額持有人：
6.1 審計意見
（一）我們審計的內容
我們審計了
易方達標普500指數證券投資基金(LOF)的財務報表，包括2018年 12 月 31 日的
資產負債表，2018年度的利潤表和所有者權益(基金淨值)變動表以及財務報表附註。
（二）我們的意見
我們認為，後附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則和在財務報表附註中所列示的中
國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)、中國證券投資基金業協會(以下簡稱「中國基金業協
會」)發布的有關規定及允許的基金行業實務操作編制，公允反映了
易方達標普500指數證券投資基
金(LOF)2018年12 月31日的財務狀況以及2018年度的經營成果和基金淨值變動情況。
6.2 形成審計意見的基礎
我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的「註冊會計師對財務報
表審計的責任」部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充
分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。
按照中國註冊會計師職業道德守則，我們獨立於
易方達標普500指數證券投資基金(LOF)，並履
行了職業道德方面的其他責任。
6.3 管理層和治理層對財務報表的責任
易方達標普500指數證券投資基金(LOF)的基金管理人易方達基金管理有限公司(以下簡稱「基金
管理人」)管理層負責按照企業會計準則和中國證監會、中國基金業協會發布的有關規定及允許的基
金行業實務操作編制財務報表，使其實現公允反映，並設計、執行和維護必要的內部控制，以使財
務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。
在編制財務報表時，基金管理人管理層負責評估
易方達標普500指數證券投資基金(LOF)的持續
經營能力，披露與持續經營相關的事項(如適用)，並運用持續經營假設，除非基金管理人管理層計劃
清算
易方達標普500指數證券投資基金(LOF)、終止運營或別無其他現實的選擇。
基金管理人治理層負責監督
易方達標普500指數證券投資基金(LOF)的財務報告過程。
6.4 註冊會計師對財務報表審計的責任
我們的目標是對財務報表整體是否不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，並出
具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但並不能保證按照審計準則執行的審計在
某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由於舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來
可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。
在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，並保持職業懷疑。同時，我們也
執行以下工作：
(一) 識別和評估由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險；設計和實施審計程序以應對這
些風險，並獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由於舞弊可能涉及串通、偽造、
故意遺漏、虛假陳述或凌駕於內部控制之上，未能發現由於舞弊導致的重大錯報的風險高於未能發
現由於錯誤導致的重大錯報的風險。
(二) 了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的並非對內部控制的有效性發
表意見。
(三) 評價基金管理人管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。
(四) 對基金管理人管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，
就可能導致對
易方達標普500指數證券投資基金(LOF)持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是
否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審
計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意
見。我們的結論基於截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致易方達標普
500指數證券投資基金(LOF)不能持續經營。
(五) 評價財務報表的總體列報、結構和內容(包括披露)，並評價財務報表是否公允反映相關交
易和事項。
我們與基金管理人治理層就計劃的審計範圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括
溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。
普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) 中國註冊會計師
陳熹 周禕
上海市湖濱路202號普華永道中心11樓
2019年3月25日
§7 年度財務報表
7.1 資產負債表
會計主體：
易方達標普500指數證券投資基金（LOF）
報告截止日：2018年12月31日
單位：人民幣元
資 產
附註號
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
資 產：
銀行存款
7.4.7.1
15,269,237.07
9,907,364.67
結算備付金
-
-
存出保證金
-
-
交易性金融資產
7.4.7.2
137,007,805.36
150,106,844.59
其中：股票投資
137,007,805.36
140,444,886.40
基金投資
-
9,661,958.19
債券投資
-
-
資產支持證券投資
-
-
貴金屬投資
-
-
衍生金融資產
7.4.7.3
-
-
買入返售金融資產
7.4.7.4
-
-
應收證券清算款
2,916,144.31
-
應收利息
7.4.7.5
2,199.60
1,450.52
應收股利
147,333.42
119,205.73
應收申購款
1,043,423.47
3,795,362.21
遞延所得稅資產
-
-
其他資產
7.4.7.6
-
-
資產總計
156,386,143.23
163,930,227.72
負債和所有者權益
附註號
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
負 債：
短期借款
-
-
交易性金融負債
-
-
衍生金融負債
7.4.7.3
-
-
賣出回購金融資產款
-
-
應付證券清算款
-
1,662,416.98
應付贖回款
10,512,392.89
836,964.64
應付管理人報酬
105,700.86
101,958.57
應付託管費
33,031.53
31,862.05
應付銷售服務費
-
-
應付交易費用
7.4.7.7
-
-
應交稅費
-
-
應付利息
-
-
應付利潤
-
-
遞延所得稅負債
-
-
其他負債
7.4.7.8
1,123,268.42
692,531.10
負債合計
11,774,393.70
3,325,733.34
所有者權益：
實收基金
7.4.7.9
131,277,418.72
145,981,884.60
未分配利潤
7.4.7.10
13,334,330.81
14,622,609.78
所有者權益合計
144,611,749.53
160,604,494.38
負債和所有者權益總計
156,386,143.23
163,930,227.72
註：報告截止日2018年12月31日，基金份額淨值1.1016元，基金份額總額131,277,418.72份。
7.2 利潤表
會計主體：
易方達標普500指數證券投資基金（LOF）
本報告期：2018年1月1日至2018年12月31日
單位：人民幣元
項 目
附註號
本期
2018年1月1日至
2018年12月31日
上年度可比期間
2017年1月1日至
2017年12月31日
一、收入
-5,316,613.92
34,050,065.21
1.利息收入
93,931.20
138,877.71
其中：存款利息收入
7.4.7.11
93,931.20
138,877.71
債券利息收入
-
-
資產支持證券利息收入
-
-
買入返售金融資產收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投資收益（損失以「-」填列）
10,664,942.28
26,219,924.34
其中：股票投資收益
7.4.7.12
8,280,106.93
20,987,851.92
基金投資收益
7.4.7.13
-340,942.28
155,444.95
債券投資收益
7.4.7.14
-
-
資產支持證券投資收益
-
-
貴金屬投資收益
-
-
衍生工具收益
7.4.7.15
-
-
股利收益
7.4.7.16
2,725,777.63
5,076,627.47
3.公允價值變動收益（損失以「-」號
填列）
7.4.7.17
-16,873,917.15
11,601,925.96
4.匯兌收益（損失以「－」號填列）
282,377.86
-4,674,891.21
5.其他收入（損失以「-」號填列）
7.4.7.18
516,051.89
764,228.41
減：二、費用
2,581,742.39
4,271,944.06
1．管理人報酬
1,315,786.08
2,536,715.84
2．託管費
411,183.18
792,723.84
3．銷售服務費
-
-
4．交易費用
7.4.7.19
57,310.29
222,682.20
5．利息支出
-
-
其中：賣出回購金融資產支出
-
-
6．稅金及附加
818.84
-
7．其他費用
7.4.7.20
796,644.00
719,822.18
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填
列）
-7,898,356.31
29,778,121.15
減：所得稅費用
-
-
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）
-7,898,356.31
29,778,121.15
7.3 所有者權益（基金淨值）變動表
會計主體：
易方達標普500指數證券投資基金（LOF）
本報告期：2018年1月1日至2018年12月31日
單位：人民幣元
項目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
實收基金
未分配利潤
所有者權益合計
一、期初所有者權益（基
金淨值）
145,981,884.60
14,622,609.78
160,604,494.38
二、本期經營活動產生的
基金淨值變動數（本期利
潤）
-
-7,898,356.31
-7,898,356.31
三、本期基金份額交易產
生的基金淨值變動數（淨
值減少以「-」號填列）
-14,704,465.88
6,610,077.34
-8,094,388.54
其中：1.基金申購款
306,861,262.26
48,794,008.23
355,655,270.49
2.基金贖回款
-321,565,728.14
-42,183,930.89
-363,749,659.03
四、本期向基金份額持有
人分配利潤產生的基金淨
值變動（淨值減少以「-」號
填列）
-
-
-
五、期末所有者權益（基
金淨值）
131,277,418.72
13,334,330.81
144,611,749.53
項目
上年度可比期間
2017年1月1日至2017年12月31日
實收基金
未分配利潤
所有者權益合計
一、期初所有者權益（基
金淨值）
565,325,506.64
3,056,966.82
568,382,473.46
二、本期經營活動產生的
基金淨值變動數（本期利
潤）
-
29,778,121.15
29,778,121.15
三、本期基金份額交易產
生的基金淨值變動數（淨
值減少以「-」號填列）
-419,343,622.04
-18,212,478.19
-437,556,100.23
其中：1.基金申購款
164,743,670.41
9,388,806.32
174,132,476.73
2.基金贖回款
-584,087,292.45
-27,601,284.51
-611,688,576.96
四、本期向基金份額持有
人分配利潤產生的基金淨
值變動（淨值減少以「-」號
填列）
-
-
-
五、期末所有者權益（基
金淨值）
145,981,884.60
14,622,609.78
160,604,494.38
報表附註為財務報表的組成部分。
本報告7.1至7.4，財務報表由下列負責人籤署：
基金管理人負責人：劉曉豔，主管會計工作負責人：陳榮，會計機構負責人：邱毅華
7.4 報表附註
7.4.1 基金基本情況
易方達標普500指數證券投資基金(LOF)(以下簡稱「本基金」) 根據中國證券監督管理委員會(以
下簡稱「中國證監會」)證監許可[2016]2193號《關於準予易方達標普 500 指數證券投資基金(LOF)注
冊的批覆》，由易方達基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《易方達標普
500指數證券投資基金(LOF)基金合同》公開募集。經向中國證監會備案，《
易方達標普500指數證
券投資基金(LOF)基金合同》於2016年12月2日正式生效，基金合同生效日的基金份額總額為
693,199,312.42份基金份額，其中認購資金利息折合37,037.35份基金份額。本基金為契約型、上市
開放式基金，存續期限不定。本基金的基金管理人為易方達基金管理有限公司，基金託管人為中國
建設銀行股份有限公司，境外資產託管人為道富銀行。
7.4.2 會計報表的編制基礎
本基金的財務報表按照財政部於2006年2月15日及以後期間頒布的《企業會計準則-基本準則》、
各項具體會計準則及相關規定(以下合稱「企業會計準則」)、中國證監會頒布的《證券投資基金信息披
露XBRL模板第3號》、中國證券投資基金業協會(以下簡稱「中國基金業
協會」)頒布的《證券投資基金會計核算業務指引》、《易方達標普 500 指數證券投資基金(LOF)基
金合同》和中國證監會、中國基金業協會發布的有關規定及允許的基金行業實務操作編制。
本財務報表以持續經營為基礎編制。
7.4.3 遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明
本財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本基金本報告期末的財務狀況以及
本報告期間的經營成果和基金淨值變動情況等有關信息。
7.4.4 重要會計政策和會計估計
本基金財務報表所載財務信息根據下列依照企業會計準則、《證券投資基金會計核算業務指引》
和其他相關規定所制定的重要會計政策和會計估計編制。
7.4.4.1 會計年度
本基金會計年度為公曆1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 記帳本位幣
本基金記帳本位幣和編制本財務報表所採用的貨幣均為人民幣。除有特別說明外，均以人民幣
元為單位表示。
7.4.4.3 金融資產和金融負債的分類
(1) 金融資產的分類
金融資產於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、應收款項、
可供出售金融資產及持有至到期投資。金融資產的分類取決於本基金對金融資產的持有意圖和持有
能力。本基金目前暫無金融資產分類為可供出售金融資產及持有至到期投資。
本基金目前持有的股票投資、債券投資、資產支持證券投資和衍生工具(主要為權證投資)分類為
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。除衍生工具所產生的金融資產在資產負債表中
以衍生金融資產列示外，以公允價值計量且其公允價值變動計入損益的金融資產在資產負債表中以
交易性金融資產列示。
本基金持有的其他金融資產分類為應收款項，包括銀行存款、買入返售金融資產和各類應收款
項等。應收款項是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產。
(2) 金融負債的分類
金融負債於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債及其他金融
負債。本基金目前暫無金融負債分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。本基金
持有的其他金融負債包括賣出回購金融資產款和各類應付款項等。
7.4.4.4 金融資產和金融負債的初始確認、後續計量和終止確認
金融資產或金融負債於本基金成為金融工具合同的一方時，按公允價值在資產負債表內確認。
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，取得時發生的相關交易費用計入當期損益；對
於支付的價款中包含的債券或資產支持證券起息日或上次除息日至購買日止的利息，單獨確認為應
收項目。應收款項和其他金融負債的相關交易費用計入初始確認金額。
對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，按照公允價值進行後續計量；對於應
收款項和其他金融負債採用實際利率法，以攤餘成本進行後續計量。
金融資產滿足下列條件之一的，予以終止確認：(1) 收取該金融資產現金流量的合同權利終止；
(2) 該金融資產已轉移，且本基金將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方；或者(3)
該金融資產已轉移，雖然本基金既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，
但是放棄了對該金融資產控制。
金融資產終止確認時，其帳面價值與收到的對價的差額，計入當期損益。
當金融負債的現時義務全部或部分已經解除時，終止確認該金融負債或義務已解除的部分。終
止確認部分的帳面價值與支付的對價之間的差額，計入當期損益。
7.4.4.5 金融資產和金融負債的估值原則
本基金持有的股票投資、債券投資和衍生工具(主要為權證投資)按如下原則確定公允價值並進行
估值：
(1)存在活躍市場的金融工具按其估值日的市場交易價格確定公允價值；估值日無交易且最近交
易日後未發生影響公允價值計量的的重大事件的，按最近交易日的市場交易價格確定公允價值。有
充足證據表明估值日或最近交易日的市場交易價格不能真實反映公允價值的，應對市場交易價格進
行調整，確定公允價值。與上述投資品種相同，但具有不同特徵的，應以相同資產或負債的公允價
值為基礎，並在估值技術中考慮不同特徵因素的影響。特徵是指對資產出售或使用的限制等，如果
該限制是針對資產持有者的，那麼在估值技術中不應將該限制作為特徵考慮。此外，基金管理人不
應考慮因大量持有相關資產或負債所產生的溢價或折價。
(2)當金融工具不存在活躍市場，採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和其他信息支持
的估值技術確定公允價值。採用估值技術時，優先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產或
負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
(3)如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響金融工具價格的重大事件，應對估值進行調
整並確定公允價值。
7.4.4.6 金融資產和金融負債的抵銷
本基金持有的資產和承擔的負債基本為金融資產和金融負債。當本基金1) 具有抵銷已確認金額
的法定權利且該種法定權利現在是可執行的；且2)交易雙方準備按淨額結算時，金融資產與金融負
債按抵銷後的淨額在資產負債表中列示。
7.4.4.7 實收基金
實收基金為對外發行基金份額所募集的總金額在扣除損益平準金分攤部分後的餘額。由於申購
和贖回引起的實收基金變動分別於基金申購確認日及基金贖回確認日認列。
7.4.4.8 損益平準金
損益平準金包括已實現平準金和未實現平準金。已實現平準金指在申購或贖回基金份額時，申
購或贖回款項中包含的按累計未分配的已實現損益佔基金淨值比例計算的金額。未實現平準金指在
申購或贖回基金份額時，申購或贖回款項中包含的按累計未實現損益佔基金淨值比例計算的金額。
損益平準金於基金申購確認日或基金贖回確認日認列，並於期末全額轉入未分配利潤/(累計虧損)。
7.4.4.9 收入/(損失)的確認和計量
股票投資在持有期間應取得的現金股利扣除由上市公司代扣代繳的個人所得稅後的淨額確認為
投資收益。債券投資在持有期間應取得的按票面利率或者發行價計算的利息扣除在適用情況下由債
券發行企業代扣代繳的個人所得稅及由基金管理人繳納的增值稅後的淨額確認為利息收入。資產支
持證券在持有期間收到的款項，根據資產支持證券的預計收益率區分屬於資產支持證券投資本金部
分和投資收益部分，將本金部分衝減資產支持證券投資成本，並將投資收益部分扣除在適用情況下
由基金管理人繳納的增值稅後的淨額確認為利息收入。
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產在持有期間的公允價值變動確認為公允價值
變動損益；處置時其公允價值與初始確認金額之間的差額確認為投資收益，其中包括從公允價值變
動損益結轉的公允價值累計變動額。
應收款項在持有期間確認的利息收入按實際利率法計算，實際利率法與直線法差異較小的也可
按直線法計算。
7.4.4.10 費用的確認和計量
針對基金合同約定費率和計算方法的費用，本基金在費用涵蓋期間按合同約定進行確認。
其他金融負債在持有期間確認的利息支出按實際利率法計算，實際利率法與直線法差異較小的
按直線法近似計算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資。登記在註冊登記系統基金份額持有人
開放式基金帳戶下的場外人民幣基金份額以及登記在易方達基金管理有限公司註冊登記系統下的美
元份額 ，可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默
認的收益分配方式是現金分紅。登記在證券結算系統基金份額持有人深圳證券帳戶下的場內人民幣
基金份額，只能選擇現金分紅的方式。具體權益分配程序等有關事項遵循深圳證券交易所及中國證
券登記結算有限責任公司的相關規定；
(2)人民幣基金份額的現金分紅幣種為人民幣，美元基金份額的現金分紅幣種為美元；不同幣種
份額紅利再投資適用的淨值為該幣種份額的份額淨值；
(3)基金收益分配後人民幣基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的人民幣基金份
額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值。對於美元基金份額，由於匯率因素影響，
收益分配後美元基金份額的基金份額淨值可能低於對應的基金份額面值；
(4)每一基金份額享有同等分配權；
(5)在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，基金管理人可調整基金收益的分配原則
和支付方式，不需召開基金份額持有人大會審議；
(6)法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
7.4.4.12 外幣交易
外幣交易按交易發生日的即期匯率將外幣金額折算為人民幣入帳。
外幣貨幣性項目，於估值日採用估值日的即期匯率折算為人民幣，所產生的折算差額直接計入
匯兌損益科目。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，於估值日採用估值日的即期匯率折算為人民
幣，與所產生的折算差額直接計入公允價值變動損益科目。
7.4.4.13 分部報告
本基金以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據確定經營分部，以經營分部為基礎確
定報告分部並披露分部信息。經營分部是指本基金內同時滿足下列條件的組成部分：(1) 該組成部分
能夠在日常活動中產生收入、發生費用；(2)本基金管理人能夠定期評價該組成部分的經營成果，以
決定向其配置資源、評價其業績；(3)本基金能夠取得該組成部分的財務狀況、經營成果和現金流量
等有關會計信息。如果兩個或多個經營分部具有相似的經濟特徵，並且滿足一定條件的，則合併為
一個經營分部。
本基金目前以一個經營分部運作，不需要進行分部報告的披露。
7.4.4.14 其他重要的會計政策和會計估計
本基金本報告期無其他重要的會計政策和會計估計。
7.4.5 會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明
7.4.5.1 會計政策變更的說明
本基金本報告期未發生會計政策變更。
7.4.5.2 會計估計變更的說明
本基金本報告期未發生會計估計變更。
7.4.5.3 差錯更正的說明
本基金本報告期無會計差錯。
7.4.6 稅項
根據財政部、國家稅務總局財稅[2008]1號《關於企業所得稅若干優惠政策的通知》、財稅[2014]81
號《財政部國家稅務總局證監會關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》、
財稅[2016]36號《關於全面推開營業稅改徵增值稅試點的通知》、財稅[2016]46號《關於進一步明
確全面推開營改增試點金融業有關政策的通知》、財稅[2016]70號《關於金融機構同業往來等增值
稅政策的補充通知》、財稅[2016]127號《財政部國家稅務總局證監會關於深港股票市場交易互聯互
通機制試點有關稅收政策的通知》、財稅[2016]140號《關於明確金融
房地產開發 教育輔助服務等
增值稅政策的通知》、財稅[2017]2號《關於資管產品增值稅政策有關問題的補充通知》、財稅[2017]56
號《關於資管產品增值稅有關問題的通知》、財稅[2017]90號《關於租入固定資產進項稅額抵扣等
增值稅政策的通知》及其他相關境內外財稅法規和實務操作，主要稅項列示如下：
(1)資管產品運營過程中發生的增值稅應稅行為，以資管產品管理人為增值稅納稅人。資管產品
管理人運營資管產品過程中發生的增值稅應稅行為，暫適用簡易計稅方法，按照3%的徵收率繳納增
值稅。對資管產品在2018年1月1日前運營過程中發生的增值稅應稅行為，未繳納增值稅的，不再
繳納；已繳納增值稅的，已納稅額從資管產品管理人以後月份的增值稅應納稅額中抵減。
對證券投資基金管理人運用基金買賣股票、債券的轉讓收入免徵增值稅，對國債、地方政府債
以及金融同業往來利息收入亦免徵增值稅。資管產品管理人運營資管產品提供的貸款服務，以2018
年1月1日起產生的利息及利息性質的收入為銷售額。資管產品管理人運營資管產品轉讓2017年
12月31日前取得的基金、非貨物期貨，可以選擇按照實際買入價計算銷售額，或者以2017年最後
一個交易日的基金份額淨值、非貨物期貨結算價格作為買入價計算銷售額。
(2)目前基金取得的源自境外的差價收入，其涉及的境外所得稅稅收政策，按照相關國家或地區
稅收法律和法規執行，在境內暫不徵收企業所得稅。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得稅稅收政策，按照相關國家或地區
稅收法律和法規執行，在境內暫不徵收個人所得稅和企業所得稅。
對基金通過滬港通/深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司應向中國證券登
記結算有限責任公司(以下簡稱「中國結算」)提出申請，由中國結算向H股公司提供內地個人投資者
名冊，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。基金通過滬港通/深港通投資香港聯交所上市的非
H股取得的股息紅利，由中國結算按照20%的稅率代扣個人所得稅。
(4)基金通過滬港通/深港通買賣、繼承、贈與聯交所上市股票，按照香港特別行政區現行稅法規
定繳納印花稅。
(5)本基金的城市維護建設稅、教育費附加和地方教育費附加等稅費按照實際繳納增值稅額的適
用比例計算繳納。
7.4.7 重要財務報表項目的說明
7.4.7.1 銀行存款
單位：人民幣元
項目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
活期存款
15,269,237.07
9,907,364.67
定期存款
-
-
其中：存款期限1個月以內
-
-
存款期限1-3個月
-
-
存款期限3個月以上
-
-
其他存款
-
-
合計
15,269,237.07
9,907,364.67
7.4.7.2 交易性金融資產
單位：人民幣元
項目
本期末
2018年12月31日
成本
公允價值
公允價值變動
股票
143,384,916.60
137,007,805.36
-6,377,111.24
貴金屬投資-金交所黃
金合約
-
-
-
債券
交易所市場
-
-
-
銀行間市場
-
-
-
合計
-
-
-
資產支持證券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合計
143,384,916.60
137,007,805.36
-6,377,111.24
項目
上年度末
2017年12月31日
成本
公允價值
公允價值變動
股票
129,968,534.56
140,444,886.40
10,476,351.84
貴金屬投資-金交所黃
金合約
-
-
-
債券
交易所市場
-
-
-
銀行間市場
-
-
-
合計
-
-
-
資產支持證券
-
-
-
基金
9,641,504.12
9,661,958.19
20,454.07
其他
-
-
-
合計
139,610,038.68
150,106,844.59
10,496,805.91
註：「股票」包括普通股、存託憑證和優先股等。
7.4.7.3 衍生金融資產/負債
本基金本報告期末及上年度末無衍生金融資產/負債。
7.4.7.4 買入返售金融資產
7.4.7.4.1 各項買入返售金融資產期末餘額
本基金本報告期末及上年度末無買入返售金融資產。
7.4.7.4.2 期末買斷式逆回購交易中取得的債券
本基金本報告期末及上年度末無買斷式逆回購交易中取得的債券。
7.4.7.5 應收利息
單位：人民幣元
項目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
應收活期存款利息
2,199.60
1,450.52
應收定期存款利息
-
-
應收其他存款利息
-
-
應收結算備付金利息
-
-
應收債券利息
-
-
應收資產支持證券利息
-
-
應收買入返售證券利息
-
-
應收申購款利息
-
-
應收黃金合約拆借孳息
-
-
其他
-
-
合計
2,199.60
1,450.52
7.4.7.6 其他資產
本基金本報告期末及上年度末無其他資產。
7.4.7.7 應付交易費用
本基金本報告期末及上年度末無應付交易費用。
7.4.7.8 其他負債
單位：人民幣元
項目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
應付券商交易單元保證金
-
-
應付贖回費
37,260.80
3,152.48
預提費用
240,000.00
378,996.00
其他應付款
846,007.62
310,382.62
合計
1,123,268.42
692,531.10
7.4.7.9 實收基金
金額單位：人民幣元
項目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
基金份額（份）
帳面金額
上年度末
145,981,884.60
145,981,884.60
本期申購
306,861,262.26
306,861,262.26
本期贖回（以「-」號填列）
-321,565,728.14
-321,565,728.14
本期末
131,277,418.72
131,277,418.72
7.4.7.10 未分配利潤
單位：人民幣元
項目
已實現部分
未實現部分
未分配利潤合計
上年度末
17,640,070.76
-3,017,460.98
14,622,609.78
本期利潤
8,975,560.84
-16,873,917.15
-7,898,356.31
本期基金份額交易產生的
變動數
-2,330,817.62
8,940,894.96
6,610,077.34
其中：基金申購款
43,674,883.09
5,119,125.14
48,794,008.23
基金贖回款
-46,005,700.71
3,821,769.82
-42,183,930.89
本期已分配利潤
-
-
-
本期末
24,284,813.98
-10,950,483.17
13,334,330.81
7.4.7.11 存款利息收入
單位：人民幣元
項目
本期
2018年1月1日至2018年12月
31日
上年度可比期間
2017年1月1日至2017年12
月31日
活期存款利息收入
93,125.56
124,586.49
定期存款利息收入
-
13,888.88
其他存款利息收入
-
-
結算備付金利息收入
-
-
其他
805.64
402.34
合計
93,931.20
138,877.71
7.4.7.12 股票投資收益
單位：人民幣元
項目
本期
2018年1月1日至2018年12
月31日
上年度可比期間
2017年1月1日至2017年12
月31日
賣出股票成交總額
194,144,259.18
452,373,374.15
減：賣出股票成本總額
185,864,152.25
431,385,522.23
買賣股票差價收入
8,280,106.93
20,987,851.92
7.4.7.13 基金投資收益
單位：人民幣元
項目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期間
2017年1月1日至2017年12
月31日
賣出/贖回基金成交總額
69,844,662.52
26,114,204.76
減：賣出/贖回基金成本總額
70,185,604.80
25,958,759.81
基金投資收益
-340,942.28
155,444.95
7.4.7.14債券投資收益
本基金本報告期及上年度可比期間無債券投資收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本報告期及上年度可比期間無衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
單位：人民幣元
項目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期間
2017年1月1日至2017年12月31日
股票投資產生的股利收益
2,618,042.08
5,044,072.49
基金投資產生的股利收益
107,735.55
32,554.98
合計
2,725,777.63
5,076,627.47
7.4.7.17 公允價值變動收益
單位：人民幣元
項目名稱
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期間
2017年1月1日至2017年12月31日
1.交易性金融資產
-16,873,917.15
11,601,925.96
——股票投資
-16,853,463.08
11,581,471.89
——債券投資
-
-
——資產支持證券投資
-
-
——基金投資
-20,454.07
20,454.07
——貴金屬投資
-
-
——其他
-
-
2.衍生工具
-
-
——權證投資
-
-
——期貨投資
-
-
——期權投資
-
-
3.其他
-
-
減：應稅金融商品公允價值變
動產生的預估增值稅
-
-
合計
-16,873,917.15
11,601,925.96
7.4.7.18 其他收入
單位：人民幣元
項目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期間
2017年1月1日至2017年12月31日
基金贖回費收入
516,051.89
764,228.41
其他
-
-
合計
516,051.89
764,228.41
7.4.7.19 交易費用
單位：人民幣元
項目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期間
2017年1月1日至2017年12月31日
交易所市場交易費用
57,310.29
222,682.20
銀行間市場交易費用
-
-
交易基金產生的費用
-
-
其中：申購費
-
-
贖回費
-
-
其他
-
-
合計
57,310.29
222,682.20
7.4.7.20 其他費用
單位：人民幣元
項目
本期
2018年1月1日至2018年12月31
日
上年度可比期間
2017年1月1日至2017年12月31日
審計費用
40,000.00
60,000.00
信息披露費
300,000.00
180,000.00
銀行匯劃費
15.00
-
上市費
60,000.00
60,000.00
指數使用費
266,471.00
280,826.18
指數數據費
130,158.00
138,996.00
其他
-
-
合計
796,644.00
719,822.18
7.4.8 或有事項、資產負債表日後事項的說明
7.4.8.1 或有事項
截至資產負債表日，本基金無須作披露的或有事項。
7.4.8.2 資產負債表日後事項
截至本會計報表批准報出日，本基金無須作披露的資產負債表日後事項。
7.4.9 關聯方關係
關聯方名稱
與本基金的關係
易方達基金管理有限公司
基金管理人、註冊登記機構、基金銷售機構
中國
建設銀行股份有限公司（以下簡稱「中國建設
銀行」）
基金託管人
道富銀行
境外資產託管人
廣發證券股份有限公司(以下簡稱「
廣發證券」)
基金管理人股東、基金銷售機構
廣東粵財信託有限公司（以下簡稱「粵財信託」）
基金管理人股東
盈峰投資控股集團有限公司
基金管理人股東
廣東省廣晟資產經營有限公司
基金管理人股東
廣州市廣永國有資產經營有限公司
基金管理人股東
易方達資產管理有限公司
基金管理人的子公司
註：以下關聯交易均在正常業務範圍內按一般商業條款訂立。
7.4.10 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易
7.4.10.1 通過關聯方交易單元進行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本報告期及上年度可比期間未發生通過關聯方交易單元進行的股票交易。
7.4.10.1.2 權證交易
本基金本報告期及上年度可比期間未發生通過關聯方交易單元進行的權證交易。
7.4.10.1.3 應支付關聯方的佣金
本基金本報告期及上年度可比期間無應支付關聯方的佣金。
7.4.10.2 關聯方報酬
7.4.10.2.1 基金管理費
單位：人民幣元
項目
本期
2018年1月1日至2018年12
月31日
上年度可比期間
2017年1月1日至2017年12
月31日
當期發生的基金應支付的管理費
1,315,786.08
2,536,715.84
其中：支付銷售機構的客戶維護費
328,690.13
151,551.81
註：本基金的管理費按前一日基金資產淨值的0.80%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.80%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產淨值
基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃付指令，經基
金託管人覆核後於次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人，若遇法定節假
日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，支付日期順延。
7.4.10.2.2 基金託管費
單位：人民幣元
項目
本期
2018年1月1日至2018年12
月31日
上年度可比期間
2017年1月1日至2017年12
月31日
當期發生的基金應支付的託管費
411,183.18
792,723.84
註：本基金的託管費按前一日基金資產淨值的0.25%的年費率計提。託管費的計算方法如下：
H＝E×0.25%÷當年天數
H為每日應計提的基金託管費
E為前一日的基金資產淨值
基金託管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金託管費劃付指令，經基
金託管人覆核後於次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金託管人，若遇法定節假
日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，支付日期順延。
7.4.10.3 與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易
本基金本報告期及上年度可比期間未與關聯方進行銀行間同業市場債券（含回購）交易。
7.4.10.4 各關聯方投資本基金的情況
7.4.10.4.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況
本報告期內和上年度可比期間基金管理人未運用固有資金投資本基金。
7.4.10.4.2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況
無。
7.4.10.5 由關聯方保管的銀行存款餘額及當期產生的利息收入
單位：人民幣元
關聯方名稱
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期間
2017年1月1日至2017年12月31日
期末餘額
當期利息收入
期末餘額
當期利息收入
中國
建設銀行-活期存款
10,365,776.27
85,976.32
7,839,885.83
109,901.93
道富銀行-活期存款
4,903,460.80
7,149.24
2,067,478.84
14,684.56
註：本基金的上述銀行存款由基金託管人中國
建設銀行股份有限公司和道富銀行保管，按銀行
同業利率或約定利率計息。
7.4.10.6 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況
本基金本報告期及上年度可比期間未在承銷期內參與關聯方承銷證券。
7.4.10.7 其他關聯交易事項的說明
7.4.10.7.1 其他關聯交易事項的說明
為更好地實現基金合同所規定的投資目標，緊密跟蹤標的指數，提高基金運作效率，本基金根
據基金合同約定的投資策略，按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，經基金
託管人審核同意，在報告期內投資於託管行道富銀行發行的股票STT US。
7.4.11 利潤分配情況
本基金本報告期內未發生利潤分配。
7.4.12 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限證券
7.4.12.1 因認購新發/增發證券而於期末持有的流通受限證券
本基金無因認購新發/增發證券而於期末持有的流通受限證券。
7.4.12.2 期末持有的暫時停牌等流通受限股票
本基金本報告期末未持有暫時停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券
7.4.12.3.1 銀行間市場債券正回購
截至本報告期末2018年12月31日止，本基金從事銀行間市場債券正回購交易形成的賣出回購
證券款餘額為0，無抵押債券。
7.4.12.3.2 交易所市場債券正回購
截至本報告期末2018年12月31日止，本基金從事證券交易所債券正回購交易形成的賣出回購
證券款餘額為0，無抵押債券。
7.4.13 金融工具風險及管理
7.4.13.1 風險管理政策和組織架構
本基金管理人按照「自上而下與自下而上相結合，全面管理、專業分工」的思路，將風險控制嵌
入到全公司的組織架構中，對風險實行多層次、多角度、全方位的管理。
從投資決策的層次看，投資決策委員會、投資總監、基金投資部總經理和基金經理對投資行為
及相關風險進行管理、監控，並根據其不同權限實施風險控制；從崗位職能的分工上看，基金經理、
監察部、集中交易室、核算部以及投資風險管理部從不同角度、不同環節對投資的全過程實行風險
監控和管理；從投資管理的流程看，已經形成了一套貫穿「事前的風險定位、事中的風險管理和事後
的風險評估」的健全的風險監控體系。
本基金屬股票指數基金，預期風險與收益水平高於混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基
金主要採用完全複製法跟蹤標普500指數的表現，具有與標的指數相似的風險收益特徵。本基金主
要投資境外上市企業，需承擔匯率風險以及境外市場的風險。
7.4.13.2 信用風險
信用風險是指基金在交易過程中因交易對手未履行合約責任，或者基金所投資證券之發行人出
現違約、拒絕支付到期本息，導致基金資產損失和收益變化的風險。本基金管理人通過嚴格的備選
庫制度、對交易對手（包括存款銀行）、證券發行人的信用評級進行跟蹤，和分散化投資方式防範信
用風險。於2018年12月31日，本基金持有的除國債、央行票據和政策性金融債以外的債券佔基金
資產淨值的比例為0.00%(2017年12月31日：0.00%)。
7.4.13.2.1按短期信用評級列示的債券投資
單位：人民幣元
短期信用評級
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
A-1
0.00
0.00
A-1以下
0.00
0.00
未評級
0.00
0.00
合計
0.00
0.00
註：1. 債券評級取自第三方評級機構的債項評級。
2. 未評級債券為剩餘期限在一年以內的國債、政策性金融債、央票及未有第三方機構評級的短
期融資券、同業存單。
3. 債券投資以全價列示。
7.4.13.2.2 按短期信用評級列示的資產支持證券投資
單位：人民幣元
短期信用評級
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
A-1
0.00
0.00
A-1以下
0.00
0.00
未評級
0.00
0.00
合計
0.00
0.00
7.4.13.2.3 按短期信用評級列示的同業存單投資
單位：人民幣元
短期信用評級
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
A-1
0.00
0.00
A-1以下
0.00
0.00
未評級
0.00
0.00
合計
0.00
0.00
7.4.13.2.4按長期信用評級列示的債券投資
單位：人民幣元
長期信用評級
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
AAA
0.00
0.00
AAA以下
0.00
0.00
未評級
0.00
0.00
合計
0.00
0.00
註：1. 債券評級取自第三方評級機構的債項評級。
2. 未評級債券為剩餘期限大於一年的國債、政策性金融債和央票。
3. 債券投資以全價列示。
7.4.13.2.5 按長期信用評級列示的資產支持證券投資
單位：人民幣元
長期信用評級
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
AAA
0.00
0.00
AAA以下
0.00
0.00
未評級
0.00
0.00
合計
0.00
0.00
7.4.13.2.6按長期信用評級列示的同業存單投資
單位：人民幣元
長期信用評級
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
AAA
0.00
0.00
AAA以下
0.00
0.00
未評級
0.00
0.00
合計
0.00
0.00
7.4.13.3 流動性風險
流動性風險是指基金管理人未能以合理價格及時變現基金資產以支付投資者贖回款項的風險。
本基金採用分散投資、控制流通受限證券比例等方式防範流動性風險，同時公司已經建立全覆蓋、
多維度以壓力測試為核心的開放式基金流動性風險監測與預警制度，投資風險管理部獨立於投資部
門負責流動性壓力測試的實施與評估。
於2018年12月31日，除賣出回購金融資產款餘額(計息但該利息金額不重大)以外，本基金承
擔的其他金融負債的合約約定到期日均為一年以內且不計息，可贖回基金份額淨值(所有者權益)無固
定到期日且不計息，因此帳面餘額約為未折現的合約到期現金流量。
7.4.13.3.1 報告期內本基金組合資產的流動性風險分析
本基金的基金管理人在基金運作過程中按照《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開
募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》等法規的要求對本基金組合資產的流動性風險進行
管理，通過獨立的風險管理部門對本基金組合的流動性指標進行持續的監測和分析。
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，所持大部分證券在流動性良好的證券交易所
或者銀行間同業市場交易，期末除7.4.12列示券種流通暫時受限制不能自由轉讓外，其餘均能及時
變現。評估結果顯示組合高流動性資產比重較高，組合變現比例能力較好。
7.4.13.4 市場風險
本基金投資於海外市場，面臨市場波動帶來的風險。影響金融市場波動的因素比較複雜，包括
經濟發展、政策變化、資金供求、公司盈利的變化、利率匯率波動等，都將影響基金淨值的升跌。
7.4.13.4.1 利率風險
利率風險是指基金的財務狀況和現金流量受市場利率變動而發生波動的風險。投資管理人通過
久期、凸度、VAR等方法評估組合面臨的利率風險敞口，並通過調整投資組合的久期等方法對上述
利率風險進行管理。
7.4.13.4.1.1 利率風險敞口
單位：人民幣元
本期末
2018年12月31
日
1年以內
1-5年
5年以上
不計息
合計
資產
銀行存款
15,269,237.07
-
-
-
15,269,237.07
結算備付金
-
-
-
-
-
存出保證金
-
-
-
-
-
交易性金融資產
-
-
-
137,007,805.36
137,007,805.36
衍生金融資產
-
-
-
-
-
買入返售金融資
產
-
-
-
-
-
應收證券清算款
-
-
-
2,916,144.31
2,916,144.31
應收利息
-
-
-
2,199.60
2,199.60
應收股利
-
-
-
147,333.42
147,333.42
應收申購款
133,636.42
-
-
909,787.05
1,043,423.47
遞延所得稅資產
-
-
-
-
-
其他資產
-
-
-
-
-
資產總計
15,402,873.49
-
-
140,983,269.74
156,386,143.23
負債
短期借款
-
-
-
-
-
交易性金融負債
-
-
-
-
-
衍生金融負債
-
-
-
-
-
賣出回購金融資
產款
-
-
-
-
-
應付證券清算款
-
-
-
-
-
應付贖回款
-
-
-
10,512,392.89
10,512,392.89
應付管理人報酬
-
-
-
105,700.86
105,700.86
應付託管費
-
-
-
33,031.53
33,031.53
應付銷售服務費
-
-
-
-
-
應付交易費用
-
-
-
-
-
應交稅費
-
-
-
-
-
應付利息
-
-
-
-
-
應付利潤
-
-
-
-
-
遞延所得稅負債
-
-
-
-
-
其他負債
-
-
-
1,123,268.42
1,123,268.42
負債總計
-
-
-
11,774,393.70
11,774,393.
70
利率敏感度缺口
15,402,873.49
-
-
129,208,876.04
144,611,749.53
上年度末
2017年12月31
日
1年以內
1-5年
5年以上
不計息
合計
資產
銀行存款
9,907,364.67
-
-
-
9,907,364.67
結算備付金
-
-
-
-
-
存出保證金
-
-
-
-
-
交易性金融資產
-
-
-
150,106,844.59
150,106,844.59
衍生金融資產
-
-
-
-
-
買入返售金融資
產
-
-
-
-
-
應收證券清算款
-
-
-
-
-
應收利息
-
-
-
1,450.52
1,450.52
應收股利
-
-
-
119,205.73
119,205.73
應收申購款
47,119.32
-
-
3,748,242.89
3,795,362.21
遞延所得稅資產
-
-
-
-
-
其他資產
-
-
-
-
-
資產總計
9,954,483.99
-
-
153,975,743.73
163,930,227.72
負債
短期借款
-
-
-
-
-
交易性金融負債
-
-
-
-
-
衍生金融負債
-
-
-
-
-
賣出回購金融資
產款
-
-
-
-
-
應付證券清算款
-
-
-
1,662,416.98
1,662,416.98
應付贖回款
-
-
-
836,964.64
836,964.64
應付管理人報酬
-
-
-
101,958.57
101,958.57
應付託管費
-
-
-
31,862.05
31,862.05
應付銷售服務費
-
-
-
-
-
應付交易費用
-
-
-
-
-
應交稅費
-
-
-
-
-
應付利息
-
-
-
-
-
應付利潤
-
-
-
-
-
遞延所得稅負債
-
-
-
-
-
其他負債
-
-
-
692,531.10
692,531.10
負債總計
-
-
-
3,325,733.34
3,325,733.34
利率敏感度缺口
9,954,483.99
-
-
150,650,010.39
160,604,494.38
註：各期限分類的標準為按金融資產或金融負債的重新定價日或到期日孰早者進行分類。
7.4.13.4.1.2 利率風險的敏感性分析
本期末本基金未持有交易性債券投資(不包括
可轉債），因此市場利率的變動對於本基金資產淨
值無重大影響。
7.4.13.4.2 外匯風險
本基金投資於海外市場，海外市場金融品種以外幣計價，如果所投資市場的貨幣相對於人民幣
貶值，將對基金收益產生不利影響；外幣對人民幣的匯率大幅波動也將加大基金淨值波動的幅度。
7.4.13.4.2.1 外匯風險敞口
單位：人民幣元
項目
本期末
2018年12月31日
美元
折合人民幣
港幣
折合人民幣
其他幣種
折合人民幣
合計
以外幣計價的資產
銀行存款
6,677,063.15
-
-
6,677,063.15
結算備付金
-
-
-
-
交易性金融資產
137,007,805.36
-
-
137,007,805.36
衍生金融資產
-
-
-
-
應收證券清算款
2,916,144.31
-
-
2,916,144.31
應收利息
412.41
-
-
412.41
應收股利
147,333.42
-
-
147,333.42
應收申購款
330,768.63
-
-
330,768.63
其他資產
-
-
-
-
資產合計
147,079,527.28
-
-
147,079,527.28
以外幣計價的負債
應付證券清算款
-
-
-
-
應付贖回款
177,400.68
-
-
177,400.68
其他負債
624.83
-
-
624.83
負債合計
178,025.51
-
-
178,025.51
資產負債表外匯風
險敞口淨額
146,901,501.77
-
-
146,901,501.77
項目
上年度末
2017年12月31日
美元
折合人民幣
港幣
折合人民幣
其他幣種
折合人民幣
合計
以外幣計價的資產
銀行存款
3,676,408.89
-
-
3,676,408.89
結算備付金
-
-
-
-
交易性金融資產
150,106,844.59
-
-
150,106,844.59
衍生金融資產
-
-
-
-
應收證券清算款
-
-
-
-
應收利息
44.43
-
-
44.43
應收股利
119,205.73
-
-
119,205.73
應收申購款
157,750.49
-
-
157,750.49
其他資產
-
-
-
-
資產合計
154,060,254.13
-
-
154,060,254.13
以外幣計價的負債
應付證券清算款
1,662,416.98
-
-
1,662,416.98
應付贖回款
15,352.04
-
-
15,352.04
其他負債
57.83
-
-
57.83
負債合計
1,677,826.85
-
-
1,677,826.85
資產負債表外匯風
險敞口淨額
152,382,427.28
-
-
152,382,427.28
7.4.13.4.2.2 外匯風險的敏感性分析
假設
除匯率外其他因素保持不變
分析
相關風險變量的變動
對資產負債表日基金資產淨值的
影響金額（單位：人民幣元）
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
假設人民幣對一攬子貨幣平均升值
5%
-7,345,075.09
-7,619,121.37
假設人民幣對一攬子貨幣平均貶值
5%
7,345,075.09
7,619,121.37
7.4.13.4.3 其他價格風險
其他價格風險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現金流量因除市場利率和外匯匯率以外
的市場價格因素變動而發生波動的風險。本基金主要投資於證券交易所上市或銀行間同業市場交易
的股票和債券，所面臨的其他價格風險來源於單個證券發行主體自身經營情況或特殊事項的影響，
也可能來源於證券市場整體波動的影響。
本基金的基金管理人採用Barra風險管理系統，通過標準差、跟蹤誤差、beta值、VAR等指標，
監控投資組合面臨的市場價格波動風險。
7.4.13.4.3.1 其他價格風險敞口
金額單位：人民幣元
項目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
公允價值
佔基金
資產淨
值比例
（%）
公允價值
佔基金
資產淨
值比例
（%）
交易性金融資產－股票投資
137,007,805.36
94.74
140,444,886.40
87.45
交易性金融資產－基金投資
-
-
9,661,958.19
6.02
交易性金融資產－貴金屬投資
-
-
-
-
衍生金融資產－權證投資
-
-
-
-
其他
-
-
-
-
合計
137,007,805.36
94.74
150,106,844.59
93.46
7.4.13.4.3.2 其他價格風險的敏感性分析
假設
除業績比較基準以外的其他市場變量保持不變
分析
相關風險變量的變動
對資產負債表日基金資產淨值的
影響金額（單位：人民幣元）
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
1.業績比較基準上升5%
6,850,390.08
7,505,342.03
2.業績比較基準下降5%
-6,850,390.08
-7,505,342.03
7.4.14 有助於理解和分析會計報表需要說明的其他事項
(1)公允價值
(a)金融工具公允價值計量的方法
公允價值計量結果所屬的層次，由對公允價值計量整體而言具有重要意義的輸入值所屬的最低
層次決定：
第一層次：相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。
第二層次：除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值。
第三層次：相關資產或負債的不可觀察輸入值。
(b)持續的以公允價值計量的金融工具
(i)各層次金融工具公允價值
於2018年12月31日，本基金持有的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產中屬於
第一層次的餘額為137,007,805.36元，無屬於第二層次的餘額，無屬於第三層次的餘額(2017年12
月31日：第一層次150,106,844.59元，無屬於第二層次的餘額，無屬於第三層次的餘額)。
(ii)公允價值所屬層次間的重大變動
對於證券交易所上市的股票，若出現重大事項停牌、交易不活躍(包括漲跌停時的交易不活躍)、
或屬於非公開發行等情況，本基金不會於停牌日至交易恢復活躍日期間、交易不活躍期間及限售期
間將相關股票的公允價值列入第一層次；並根據估值調整中採用的不可觀察輸入值對於公允價值的
影響程度，確定相關股票公允價值應屬第二層次還是第三層次。
(iii)第三層次公允價值餘額和本期變動金額
無。
(c)非持續的以公允價值計量的金融工具
於2018年12月31日，本基金未持有非持續的以公允價值計量的金融資產(2017年12月31日：
同) 。
(d)不以公允價值計量的金融工具
不以公允價值計量的金融資產和負債主要包括應收款項和其他金融負債，其帳面價值與公允價
值相差很小。
(2)除公允價值外，截至資產負債表日本基金無需要說明的其他重要事項。
§8 投資組合報告
8.1 期末基金資產組合情況
金額單位：人民幣元
序號
項目
金額
佔基金總資產的比
例（%）
1
權益投資
137,007,805.36
87.61
其中：普通股
132,988,004.27
85.04
存託憑證
-
-
房地產信託憑證
4,019,801.09
2.57
2
基金投資
-
-
3
固定收益投資
-
-
其中：債券
-
-
資產支持證券
-
-
4
金融衍生品投資
-
-
其中：遠期
-
-
期貨
-
-
期權
-
-
權證
-
-
5
買入返售金融資產
-
-
其中：買斷式回購的買入返售金融
資產
-
-
6
貨幣市場工具
-
-
7
銀行存款和結算備付金合計
15,269,237.07
9.76
8
其他各項資產
4,109,100.80
2.63
9
合計
156,386,143.23
100.00
8.2 期末在各個國家（地區）證券市場的權益投資分布
金額單位：人民幣元
國家（地區）
公允價值
佔基金資產淨值比例（％）
美國
137,007,805.36
94.74
合計
137,007,805.36
94.74
註：1.國家（地區）類別根據其所在的證券交易所確定。
2.ADR、GDR按照存託憑證本身掛牌的證券交易所確定。
8.3 期末按行業分類的權益投資組合
金額單位：人民幣元
行業類別
公允價值
佔基金資產淨值比例（％）
能源
7,271,766.99
5.03
材料
3,787,222.84
2.62
工業
12,680,797.31
8.77
非必需消費品
13,672,704.17
9.45
必需消費品
10,114,251.37
6.99
保健
21,255,979.66
14.70
金融
18,239,536.85
12.61
信息技術
27,486,567.76
19.01
電信服務
13,780,344.40
9.53
公用事業
4,613,094.53
3.19
房地產4,105,539.48
2.84
合計
137,007,805.36
94.74
註：以上分類採用全球行業分類標準（GICS）。
8.4 期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的所有權益投資明細
金額單位：人民幣元
序號
公司名稱
(英文)
公司名稱
(中文)
證券代碼
所在證
券市場
所屬國家
(地區)
數量（股）
公允價值
佔基金資
產淨值比
例（％）
1
Microsoft
Corp
-
MSFT US
納斯達
克證券
交易所
美國
7,265
5,064,396.80
3.50
2
Apple Inc
-
AAPL US
納斯達
克證券
交易所
美國
4,238
4,588,063.75
3.17
3
Alphabet
Inc
-
GOOG US
納斯達
克證券
交易所
美國
290
2,061,203.58
1.43
GOOGL US
納斯達
克證券
交易所
美國
281
2,015,267.22
1.39
4
Amazon.com Inc
-
AMZN US
納斯達
克證券
交易所
美國
387
3,989,320.04
2.76
5
Berkshire
Hathaway
Inc
-
BRK/B US
紐約證
券交易
所
美國
1,829
2,563,029.23
1.77
6
Johnson
&
Johnson
-
JNJ US
紐約證
券交易
所
美國
2,521
2,232,839.52
1.54
7
JPMorgan
Chase &
Co
-
JPM US
紐約證
券交易
所
美國
3,126
2,094,374.94
1.45
8
Inc
-
FB US
納斯達
克證券
交易所
美國
2,259
2,032,415.27
1.41
9
Exxon
Mobil
Corp
-
XOM US
紐約證
券交易
所
美國
3,980
1,862,646.40
1.29
10
Pfizer Inc
-
PFE US
紐約證
券交易
所
美國
5,433
1,627,610.97
1.13
11
UnitedHealth
Group Inc
-
UNH US
紐約證
券交易
所
美國
905
1,547,333.15
1.07
12
Verizon
Communications
Inc
-
VZ US
紐約證
券交易
所
美國
3,884
1,498,637.92
1.04
13
Visa Inc
-
V US
紐約證
券交易
所
美國
1,652
1,495,936.56
1.03
14
Procter &
Gamble
Co/The
-
PG US
紐約證
券交易
所
美國
2,342
1,477,486.64
1.02
15
Bank of
America
Corp
-
BAC US
紐約證
券交易
所
美國
8,579
1,450,788.24
1.00
16
Intel Corp
-
INTC US
納斯達
克證券
交易所
美國
4,290
1,381,766.00
0.96
17
Chevron
Corp
-
CVX US
紐約證
券交易
所
美國
1,796
1,340,978.96
0.93
18
AT&T Inc
-
T US
紐約證
券交易
所
美國
6,841
1,339,985.86
0.93
19
Merck &
Co Inc
-
MRK US
紐約證
券交易
所
美國
2,445
1,282,199.84
0.89
20
Wells
Fargo &
Co
-
WFC US
紐約證
券交易
所
美國
3,982
1,259,332.41
0.87
21
Cisco
-
CSCO US
納斯達
美國
4,226
1,256,738.26
0.87
Systems
Inc
克證券
交易所
22
Home
Depot
Inc/The
-
HD US
紐約證
券交易
所
美國
1,062
1,252,347.60
0.87
23
Coca-Cola Co/The
-
KO US
紐約證
券交易
所
美國
3,601
1,170,226.04
0.81
24
Mastercard Inc
-
MA US
紐約證
券交易
所
美國
855
1,107,004.99
0.77
25
Boeing
Co/The
-
BA US
紐約證
券交易
所
美國
497
1,100,050.85
0.76
26
Walt
Disney
Co/The
-
DIS US
紐約證
券交易
所
美國
1,400
1,053,569.83
0.73
27
PepsiCo
Inc
-
PEP US
納斯達
克證券
交易所
美國
1,327
1,006,192.89
0.70
28
Comcast
Corp
-
CMCSA US
納斯達
克證券
交易所
美國
4,268
997,397.29
0.69
29
AbbVie
Inc
-
ABBV US
紐約證
券交易
所
美國
1,414
894,663.83
0.62
30
McDonald's Corp
-
MCD US
紐約證
券交易
所
美國
725
883,556.36
0.61
31
Wal-Mart
Stores Inc
-
WMT US
紐約證
券交易
所
美國
1,338
855,392.87
0.59
32
Citigroup
Inc
-
C US
紐約證
券交易
所
美國
2,296
820,356.65
0.57
33
Abbott
Laboratories
-
ABT US
紐約證
券交易
所
美國
1,651
819,581.59
0.57
34
Amgen
Inc
-
AMGN US
納斯達
克證券
交易所
美國
599
800,299.43
0.55
35
DowDuPont INC
-
DWDP US
紐約證
券交易
所
美國
2,157
791,713.77
0.55
36
Medtronic
PLC
-
MDT US
紐約證
券交易
所
美國
1,263
788,461.44
0.55
37
Oracle
Corp
-
ORCL US
紐約證
券交易
所
美國
2,529
783,670.03
0.54
38
Netflix
Inc
-
NFLX US
納斯達
克證券
交易所
美國
410
753,171.69
0.52
39
3M Co
-
MMM US
紐約證
券交易
所
美國
548
716,627.34
0.50
40
Adobe
Systems
Inc
-
ADBE US
納斯達
克證券
交易所
美國
459
712,703.24
0.49
41
Eli Lilly
& Co
-
LLY US
紐約證
券交易
所
美國
887
704,463.83
0.49
42
Broadcom
Ltd
-
AVGO US
納斯達
克證券
交易所
美國
389
678,872.88
0.47
43
salesforce.
com Inc
-
CRM US
紐約證
券交易
所
美國
720
676,837.80
0.47
44
Philip
Morris
International In
-
PM US
紐約證
券交易
所
美國
1,462
669,869.73
0.46
45
International
Business
Machines
Corp
-
IBM US
紐約證
券交易
所
美國
855
667,019.65
0.46
46
Union
Pacific
Corp
-
UNP US
紐約證
券交易
所
美國
693
657,449.19
0.45
47
PayPal
Holdings
Inc
-
PYPL US
納斯達
克證券
交易所
美國
1,108
639,456.15
0.44
48
Honeywell
International Inc
-
HON US
紐約證
券交易
所
美國
696
631,109.12
0.44
49
NIKE Inc
-
NKE US
紐約證
券交易
美國
1,197
609,078.66
0.42
所
50
Altria
Group Inc
-
MO US
紐約證
券交易
所
美國
1,767
598,966.08
0.41
51
Texas
Instruments Inc
-
TXN US
納斯達
克證券
交易所
美國
903
585,660.88
0.40
52
Thermo
Fisher
Scientific
Inc
-
TMO US
紐約證
券交易
所
美國
379
582,111.99
0.40
53
Accenture
PLC
-
ACN US
紐約證
券交易
所
美國
600
580,667.90
0.40
54
Costco
Wholesale
Corp
-
COST US
納斯達
克證券
交易所
美國
412
576,018.22
0.40
55
United
Technologies Corp
-
UTX US
紐約證
券交易
所
美國
763
557,595.47
0.39
56
Linde
Public
Limited
-
LIN US
紐約證
券交易
所
美國
518
554,743.67
0.38
57
Bristol-Myers
Squibb Co
-
BMY US
紐約證
券交易
所
美國
1,535
547,609.92
0.38
58
CVS
Health
Corp
-
CVS US
紐約證
券交易
所
美國
1,216
546,807.07
0.38
59
NextEra
Energy
Inc
-
NEE US
紐約證
券交易
所
美國
450
536,832.64
0.37
60
NVIDIA
Corp
-
NVDA US
納斯達
克證券
交易所
美國
574
525,920.15
0.36
61
Gilead
Sciences
Inc
-
GILD US
納斯達
克證券
交易所
美國
1,216
522,020.48
0.36
62
Booking
Holdings
Inc
-
BKNG US
納斯達
克證券
交易所
美國
44
520,137.77
0.36
63
Starbucks
Corp
-
SBUX US
納斯達
克證券
交易所
美國
1,167
515,802.42
0.36
64
Caterpillar Inc
-
CAT US
紐約證
券交易
所
美國
555
484,019.29
0.33
65
Lowe's
Cos Inc
-
LOW US
紐約證
券交易
所
美國
755
478,583.29
0.33
66
Twenty-First
Century
Fox Inc
-
FOXA US
納斯達
克證券
交易所
美國
994
328,275.64
0.23
FOX US
納斯達
克證券
交易所
美國
458
150,189.05
0.10
67
Cigna
Corp
-
CI US
紐約證
券交易
所
美國
358
466,638.30
0.32
68
ConocoPhillips
-
COP US
紐約證
券交易
所
美國
1,083
463,437.92
0.32
69
American
Tower
Corp
-
AMT US
紐約證
券交易
所
美國
415
450,561.19
0.31
70
US
Bancorp
-
USB US
紐約證
券交易
所
美國
1,428
447,889.69
0.31
71
QUALCOMM Inc
-
QCOM US
納斯達
克證券
交易所
美國
1,140
445,266.57
0.31
72
Anthem
Inc
-
ANTM US
紐約證
券交易
所
美國
244
439,805.66
0.30
73
United
Parcel
Service
Inc
-
UPS US
紐約證
券交易
所
美國
654
437,766.60
0.30
74
CME
Group Inc
-
CME US
納斯達
克證券
交易所
美國
336
433,811.34
0.30
75
American
Express
Co
-
AXP US
紐約證
券交易
所
美國
659
431,117.95
0.30
76
General
Electric
Co
-
GE US
紐約證
券交易
所
美國
8,176
424,779.37
0.29
77
Lockheed
-
LMT US
紐約證
美國
233
418,715.05
0.29
Martin
Corp
券交易
所
78
Danaher
Corp
-
DHR US
紐約證
券交易
所
美國
580
410,485.25
0.28
79
Duke
Energy
Corp
-
DUK US
紐約證
券交易
所
美國
671
397,429.38
0.27
80
Biogen
Inc
-
BIIB US
納斯達
克證券
交易所
美國
190
392,402.09
0.27
81
Becton
Dickinson
and Co
-
BDX US
紐約證
券交易
所
美國
253
391,243.30
0.27
82
Chubb
Ltd
-
CB US
紐約證
券交易
所
美國
434
384,779.27
0.27
83
Mondelez
International Inc
-
MDLZ US
納斯達
克證券
交易所
美國
1,367
375,561.24
0.26
84
Goldman
Sachs
Group
Inc/The
-
GS US
紐約證
券交易
所
美國
326
373,758.20
0.26
85
Automatic
Data
Processing Inc
-
ADP US
納斯達
克證券
交易所
美國
412
370,759.95
0.26
86
Intuitive
Surgical
Inc
-
ISRG US
納斯達
克證券
交易所
美國
110
361,561.61
0.25
87
TJX Cos
Inc/The
-
TJX US
紐約證
券交易
所
美國
1,164
357,417.34
0.25
88
Walgreens
Boots
Alliance
Inc
-
WBA US
納斯達
克證券
交易所
美國
756
354,535.62
0.25
89
PNC
Financial
Services
Group I
-
PNC US
紐約證
券交易
所
美國
434
348,231.49
0.24
90
Simon
Property
Group Inc
-
SPG US
紐約證
券交易
所
美國
291
335,508.15
0.23
91
Morgan
Stanley
-
MS US
紐約證
券交易
所
美國
1,229
334,442.71
0.23
92
EOG
Resources
Inc
-
EOG US
紐約證
券交易
所
美國
557
333,386.60
0.23
93
Colgate-Palmolive
Co
-
CL US
紐約證
券交易
所
美國
816
333,334.09
0.23
94
Intuit Inc
-
INTU US
納斯達
克證券
交易所
美國
244
329,649.10
0.23
95
Charles
Schwab
Corp/The
-
SCHW US
紐約證
券交易
所
美國
1,154
328,923.12
0.23
96
CSX Corp
-
CSX US
納斯達
克證券
交易所
美國
770
328,336.17
0.23
97
Charter
Communications
Inc
-
CHTR US
納斯達
克證券
交易所
美國
166
324,663.81
0.22
98
Schlumberger Ltd
-
SLB US
紐約證
券交易
所
美國
1,302
322,406.78
0.22
99
Boston
Scientific
Corp
-
BSX US
紐約證
券交易
所
美國
1,329
322,342.95
0.22
100
Deere &
Co
-
DE US
紐約證
券交易
所
美國
309
316,349.12
0.22
101
BlackRock Inc
-
BLK US
紐約證
券交易
所
美國
117
315,432.26
0.22
102
Stryker
Corp
-
SYK US
紐約證
券交易
所
美國
292
314,135.53
0.22
103
Occidental
Petroleum
Corp
-
OXY US
紐約證
券交易
所
美國
725
305,415.83
0.21
104
Dominion
Resources
Inc/VA
-
D US
紐約證
券交易
所
美國
618
303,094.56
0.21
105
Celgene
Corp
-
CELG US
納斯達
克證券
交易所
美國
672
295,587.59
0.20
106
Southern
Co/The
-
SO US
紐約證
券交易
所
美國
968
291,785.93
0.20
107
Crown
Castle
International Corp
-
CCI US
紐約證
券交易
所
美國
390
290,764.27
0.20
108
Illumina
Inc
-
ILMN US
納斯達
克證券
交易所
美國
139
286,128.66
0.20
109
General
Motors
Co
-
GM US
紐約證
券交易
所
美國
1,234
283,294.37
0.20
110
Intercontinental
Exchange
Inc
-
ICE US
紐約證
券交易
所
美國
547
282,801.66
0.20
111
General
Dynamics
Corp
-
GD US
紐約證
券交易
所
美國
262
282,688.48
0.20
112
Bank of
New York
Mellon
Corp/T
-
BK US
紐約證
券交易
所
美國
874
282,346.42
0.20
113
Raytheon
Co
-
RTN US
紐約證
券交易
所
美國
268
282,062.42
0.20
114
Exelon
Corp
-
EXC US
紐約證
券交易
所
美國
909
281,363.06
0.19
115
S&P
Global Inc
-
SPGI US
紐約證
券交易
所
美國
241
281,086.06
0.19
116
Northrop
Grumman
Corp
-
NOC US
紐約證
券交易
所
美國
167
280,693.21
0.19
117
Allergan
plc
-
AGN US
紐約證
券交易
所
美國
305
279,787.27
0.19
118
Vertex
Pharmaceuticals Inc
-
VRTX US
納斯達
克證券
交易所
美國
241
274,089.51
0.19
119
Norfolk
Southern
Corp
-
NSC US
紐約證
券交易
所
美國
262
268,896.61
0.19
120
Marathon
Petroleum
Corp
-
MPC US
紐約證
券交易
所
美國
661
267,703.30
0.19
121
MetLife
Inc
-
MET US
紐約證
券交易
所
美國
948
267,149.24
0.18
122
Zoetis Inc
-
ZTS US
紐約證
券交易
所
美國
452
265,359.31
0.18
123
Humana
Inc
-
HUM US
紐約證
券交易
所
美國
132
259,534.38
0.18
124
Marsh &
McLennan Cos Inc
-
MMC US
紐約證
券交易
所
美國
474
259,439.25
0.18
125
FedEx
Corp
-
FDX US
紐約證
券交易
所
美國
233
257,986.93
0.18
126
Kimberly-
Clark
Corp
-
KMB US
紐約證
券交易
所
美國
326
254,929.72
0.18
127
Illinois
Tool
Works Inc
-
ITW US
紐約證
券交易
所
美國
293
254,763.15
0.18
128
Ecolab
Inc
-
ECL US
紐約證
券交易
所
美國
239
241,698.91
0.17
129
Emerson
Electric
Co
-
EMR US
紐約證
券交易
所
美國
589
241,534.88
0.17
130
Prologis
Inc
-
PLD US
紐約證
券交易
所
美國
592
238,580.21
0.16
131
American
Electric
Power Co
Inc
-
AEP US
紐約證
券交易
所
美國
464
238,011.38
0.16
132
Cognizant
Technology
Solutions
-
CTSH US
納斯達
克證券
交易所
美國
545
237,443.39
0.16
133
Capital
One
Financial
Corp
-
COF US
紐約證
券交易
所
美國
455
236,049.13
0.16
134
Phillips
66
-
PSX US
紐約證
券交易
所
美國
399
235,914.61
0.16
135
Micron
Technology Inc
-
MU US
納斯達
克證券
交易所
美國
1,076
234,319.81
0.16
136
Aon PLC
-
AON US
紐約證
券交易
所
美國
232
231,451.26
0.16
137
Activision
Blizzard
Inc
-
ATVI US
納斯達
克證券
交易所
美國
718
229,486.60
0.16
138
Aflac Inc
-
AFL US
紐約證
券交易
所
美國
731
228,574.48
0.16
139
Air
Products
&
Chemicals
Inc
-
APD US
紐約證
券交易
所
美國
207
227,380.22
0.16
140
Progressive
Corp/The
-
PGR US
紐約證
券交易
所
美國
549
227,317.21
0.16
141
Target
Corp
-
TGT US
紐約證
券交易
所
美國
501
227,248.03
0.16
142
Waste
Management Inc
-
WM US
紐約證
券交易
所
美國
369
225,369.03
0.16
143
American
International Group
I
-
AIG US
紐約證
券交易
所
美國
832
225,038.29
0.16
144
Prudential
Financial
Inc
-
PRU US
紐約證
券交易
所
美國
397
222,198.50
0.15
145
Fidelity
National
Information
-
FIS US
紐約證
券交易
所
美國
308
216,776.92
0.15
146
HCA
-
HCA US
紐約證
美國
253
216,093.69
0.15
Holdings
Inc
券交易
所
147
BB&T
Corp
-
BBT US
紐約證
券交易
所
美國
725
215,552.52
0.15
148
Sherwin-
Williams
Co/The
-
SHW US
紐約證
券交易
所
美國
78
210,630.78
0.15
149
Baxter
International Inc
-
BAX US
紐約證
券交易
所
美國
466
210,508.89
0.15
150
HP Inc
-
HPQ US
紐約證
券交易
所
美國
1,488
208,946.56
0.14
151
Applied
Materials
Inc
-
AMAT US
納斯達
克證券
交易所
美國
924
207,623.88
0.14
152
Edwards
Lifesciences Corp
-
EW US
紐約證
券交易
所
美國
197
207,093.56
0.14
153
Valero
Energy
Corp
-
VLO US
紐約證
券交易
所
美國
399
205,299.11
0.14
154
Analog
Devices
Inc
-
ADI US
納斯達
克證券
交易所
美國
348
204,995.82
0.14
155
Travelers
Cos
Inc/The
-
TRV US
紐約證
券交易
所
美國
249
204,645.18
0.14
156
Marriott
International
Inc/MD
-
MAR US
納斯達
克證券
交易所
美國
272
202,658.77
0.14
157
Red Hat
Inc
-
RHT US
紐約證
券交易
所
美國
167
201,310.56
0.14
158
Delta Air
Lines Inc
-
DAL US
紐約證
券交易
所
美國
587
201,032.05
0.14
159
Ross
Stores Inc
-
ROST US
納斯達
克證券
交易所
美國
351
200,427.40
0.14
160
Public
Storage
-
PSA US
紐約證
券交易
美國
141
195,874.42
0.14
所
161
Sysco
Corp
-
SYY US
紐約證
券交易
所
美國
450
193,521.65
0.13
162
Fiserv Inc
-
FISV US
納斯達
克證券
交易所
美國
383
193,176.23
0.13
163
Ford
Motor Co
-
F US
紐約證
券交易
所
美國
3,673
192,845.28
0.13
164
Eaton
Corp PLC
-
ETN US
紐約證
券交易
所
美國
408
192,260.74
0.13
165
Sempra
Energy
-
SRE US
紐約證
券交易
所
美國
258
191,572.64
0.13
166
Estee
Lauder
Cos
Inc/The
Class A
-
EL US
紐約證
券交易
所
美國
212
189,295.29
0.13
167
Yum!
Brands
Inc
-
YUM US
紐約證
券交易
所
美國
300
189,259.60
0.13
168
Kinder
Morgan
Inc/DE
-
KMI US
紐約證
券交易
所
美國
1,784
188,311.93
0.13
169
Regeneron
Pharmaceuticals Inc
-
REGN US
納斯達
克證券
交易所
美國
73
187,128.58
0.13
170
Dollar
General
Corp
-
DG US
紐約證
券交易
所
美國
248
183,960.11
0.13
171
Equinix
Inc
-
EQIX US
納斯達
克證券
交易所
美國
76
183,896.42
0.13
172
Allstate
Corp/The
-
ALL US
紐約證
券交易
所
美國
324
183,742.41
0.13
173
Autodesk
Inc
-
ADSK US
納斯達
克證券
交易所
美國
206
181,831.29
0.13
174
O'Reilly
-
ORLY US
納斯達
美國
76
179,603.63
0.12
Automotive Inc
克證券
交易所
175
Roper
Technologies Inc
-
ROP US
紐約證
券交易
所
美國
98
179,259.65
0.12
176
Johnson
Controls
International
-
JCI US
紐約證
券交易
所
美國
869
176,836.18
0.12
177
Welltower
Inc
-
WELL US
紐約證
券交易
所
美國
367
174,829.52
0.12
178
Constellation
Brands
Inc
-
STZ US
紐約證
券交易
所
美國
157
173,287.15
0.12
179
Kraft
Heinz
Co/The
-
KHC US
納斯達
克證券
交易所
美國
585
172,804.39
0.12
180
Williams
Cos
Inc/The
-
WMB US
紐約證
券交易
所
美國
1,138
172,217.59
0.12
181
Public
Service
Enterprise
Grou
-
PEG US
紐約證
券交易
所
美國
476
170,041.27
0.12
182
Xcel
Energy
Inc
-
XEL US
納斯達
克證券
交易所
美國
502
169,751.23
0.12
183
LyondellBasell
Industries
NV
-
LYB US
紐約證
券交易
所
美國
296
168,940.14
0.12
184
TE
Connectivity Ltd
-
TEL US
紐約證
券交易
所
美國
323
167,657.61
0.12
185
eBay Inc
-
EBAY US
納斯達
克證券
交易所
美國
869
167,412.87
0.12
186
Amphenol
Corp
-
APH US
紐約證
券交易
所
美國
296
164,592.71
0.11
187
PPG
Industries
Inc
-
PPG US
紐約證
券交易
所
美國
226
158,567.24
0.11
188
Equity
Residential
-
EQR US
紐約證
券交易
所
美國
347
157,204.82
0.11
189
Corning
Inc
-
GLW US
紐約證
券交易
所
美國
753
156,124.97
0.11
190
AvalonBay
Communities Inc
-
AVB US
紐約證
券交易
所
美國
130
155,290.19
0.11
191
State
Street
Corp
-
STT US
紐約證
券交易
所
美國
357
154,531.74
0.11
192
Electronic
Arts Inc
-
EA US
納斯達
克證券
交易所
美國
284
153,807.33
0.11
193
Consolidated Edison
Inc
-
ED US
紐約證
券交易
所
美國
293
153,754.76
0.11
194
Centene
Corp
-
CNC US
紐約證
券交易
所
美國
194
153,517.43
0.11
195
Southwest
Airlines
Co
-
LUV US
紐約證
券交易
所
美國
476
151,844.73
0.11
196
Pioneer
Natural
Resources
Co
-
PXD US
紐約證
券交易
所
美國
168
151,644.87
0.10
197
Moody's
Corp
-
MCO US
紐約證
券交易
所
美國
157
150,896.24
0.10
198
Halliburton Co
-
HAL US
紐約證
券交易
所
美國
824
150,317.26
0.10
199
General
Mills Inc
-
GIS US
紐約證
券交易
所
美國
561
149,928.94
0.10
200
VF Corp
-
VFC US
紐約證
券交易
所
美國
306
149,823.93
0.10
201
Archer-Daniels-Midland Co
-
ADM US
紐約證
券交易
所
美國
527
148,184.66
0.10
202
Kroger
Co/The
-
KR US
紐約證
券交易
所
美國
785
148,159.33
0.10
203
WEC
Energy
Group Inc
-
WEC US
紐約證
券交易
所
美國
311
147,832.37
0.10
204
Alexion
Pharmaceuticals Inc
-
ALXN US
納斯達
克證券
交易所
美國
220
147,004.25
0.10
205
SunTrust
Banks Inc
-
STI US
紐約證
券交易
所
美國
423
146,434.06
0.10
206
Dollar
Tree Inc
-
DLTR US
納斯達
克證券
交易所
美國
235
145,672.79
0.10
207
Agilent
Technologies Inc
-
A US
紐約證
券交易
所
美國
314
145,379.32
0.10
208
Ingersoll-
Rand PLC
-
IR US
紐約證
券交易
所
美國
231
144,635.97
0.10
209
AutoZone
Inc
-
AZO US
紐約證
券交易
所
美國
25
143,842.38
0.10
210
T Rowe
Price
Group Inc
-
TROW US
納斯達
克證券
交易所
美國
227
143,829.61
0.10
211
ONEOK
Inc
-
OKE US
紐約證
券交易
所
美國
387
143,294.35
0.10
212
Zimmer
Biomet
Holdings
Inc
-
ZBH US
紐約證
券交易
所
美國
201
143,082.07
0.10
213
Anadarko
Petroleum
Corp
-
APC US
紐約證
券交易
所
美國
474
142,618.39
0.10
214
Digital
Realty
Trust Inc
-
DLR US
紐約證
券交易
所
美國
194
141,867.15
0.10
215
Ventas Inc
-
VTR US
紐約證
券交易
所
美國
352
141,544.44
0.10
216
Paychex
-
PAYX US
納斯達
美國
316
141,295.44
0.10
Inc
克證券
交易所
217
Inc
-
TWTR US
紐約證
券交易
所
美國
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140,046.34
0.10
218
Eversource Energy
-
ES US
紐約證
券交易
所
美國
313
139,717.73
0.10
219
Concho
Resources
Inc
-
CXO US
紐約證
券交易
所
美國
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139,682.73
0.10
220
McKesson Corp
-
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紐約證
券交易
所
美國
184
139,504.70
0.10
221
Xilinx Inc
-
XLNX US
納斯達
克證券
交易所
美國
238
139,120.22
0.10
222
Hilton
Worldwide
Holdings
Inc
-
HLT US
紐約證
券交易
所
美國
279
137,485.00
0.10
223
Lam
Research
Corp
-
LRCX US
納斯達
克證券
交易所
美國
146
136,446.04
0.09
224
DTE
Energy
Co
-
DTE US
紐約證
券交易
所
美國
180
136,261.97
0.09
225
PACCAR
Inc
-
PCAR US
納斯達
克證券
交易所
美國
346
135,688.48
0.09
226
Willis
Towers
Watson
PLC
-
WLTW US
納斯達
克證券
交易所
美國
129
134,449.68
0.09
227
PPL Corp
-
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紐約證
券交易
所
美國
690
134,159.77
0.09
228
Parker-Hannifin
Corp
-
PH US
紐約證
券交易
所
美國
131
134,088.67
0.09
229
Monster
Beverage
Corp
-
MNST US
納斯達
克證券
交易所
美國
392
132,420.23
0.09
230
Fortive
Corp
-
FTV US
紐約證
券交易
所
美國
283
131,415.04
0.09
231
United
Continental
Holdings
In
-
UAL US
納斯達
克證券
交易所
美國
226
129,872.20
0.09
232
M&T
Bank
Corp
-
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紐約證
券交易
所
美國
132
129,667.54
0.09
233
Discover
Financial
Services
-
DFS US
紐約證
券交易
所
美國
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0.09
234
Carnival
Corp
-
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紐約證
券交易
所
美國
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127,560.12
0.09
235
Cummins
Inc
-
CMI US
紐約證
券交易
所
美國
139
127,490.53
0.09
236
Clorox
Co/The
-
CLX US
紐約證
券交易
所
美國
120
126,947.24
0.09
237
Motorola
Solutions
Inc
-
MSI US
紐約證
券交易
所
美國
160
126,326.80
0.09
238
Northern
Trust
Corp
-
NTRS US
納斯達
克證券
交易所
美國
220
126,212.88
0.09
239
Newmont
Mining
Corp
-
NEM US
紐約證
券交易
所
美國
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125,088.00
0.09
240
Edison
International
-
EIX US
紐約證
券交易
所
美國
321
125,069.26
0.09
241
Realty
Income
Corp
-
O US
紐約證
券交易
所
美國
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123,739.65
0.09
242
FirstEnergy Corp
-
FE US
紐約證
券交易
所
美國
479
123,444.60
0.09
243
Verisk
Analytics
Inc
-
VRSK US
納斯達
克證券
交易所
美國
163
121,983.22
0.08
244
Hewlett
Packard
Enterprise
Co
-
HPE US
紐約證
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所
美國
1,338
121,306.92
0.08
245
SBA
Communications
Corp
-
SBAC US
納斯達
克證券
交易所
美國
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0.08
246
IQVIA
Holdings
Inc
-
IQV US
紐約證
券交易
所
美國
149
118,797.39
0.08
247
Boston
Properties
Inc
-
BXP US
紐約證
券交易
所
美國
153
118,185.33
0.08
248
Rockwell
Automation Inc
-
ROK US
紐約證
券交易
所
美國
114
117,736.27
0.08
249
Cerner
Corp
-
CERN US
納斯達
克證券
交易所
美國
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0.08
250
Stanley
Black &
Decker
Inc
-
SWK US
紐約證
券交易
所
美國
142
116,695.54
0.08
251
IHS
Markit
Ltd
-
INFO US
納斯達
克證券
交易所
美國
352
115,888.15
0.08
252
Microchip
Technology Inc
-
MCHP US
納斯達
克證券
交易所
美國
233
115,009.11
0.08
253
McCormick & Co
Inc/MD
-
MKC US
紐約證
券交易
所
美國
120
114,675.84
0.08
254
Royal
Caribbean
Cruises
Ltd
-
RCL US
紐約證
券交易
所
美國
169
113,424.74
0.08
255
FleetCor
Technologies Inc
-
FLT US
紐約證
券交易
所
美國
88
112,167.75
0.08
256
Weyerhaeuser Co
-
WY US
紐約證
券交易
所
美國
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112,072.08
0.08
257
TransDigm Group
-
TDG US
紐約證
券交易
美國
48
112,027.19
0.08
Inc
所
258
International Paper
Co
-
IP US
紐約證
券交易
所
美國
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111,630.50
0.08
259
Omnicom
Group Inc
-
OMC US
紐約證
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所
美國
222
111,590.69
0.08
260
Essex
Property
Trust Inc
-
ESS US
紐約證
券交易
所
美國
66
111,073.07
0.08
261
Nucor
Corp
-
NUE US
紐約證
券交易
所
美國
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110,941.71
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262
American
Water
Works Co
Inc
-
AWK US
紐約證
券交易
所
美國
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110,889.13
0.08
263
Global
Payments
Inc
-
GPN US
紐約證
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美國
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0.08
264
Aptiv
PLC
-
APTV US
紐約證
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美國
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110,290.05
0.08
265
ResMed
Inc
-
RMD US
紐約證
券交易
所
美國
141
110,193.27
0.08
266
IDEXX
Laboratories Inc
-
IDXX US
納斯達
克證券
交易所
美國
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0.08
267
Church &
Dwight
Co Inc
-
CHD US
紐約證
券交易
所
美國
242
109,220.42
0.08
268
Hartford
Financial
Services
Gr
-
HIG US
紐約證
券交易
所
美國
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269
Ameren
Corp
-
AEE US
紐約證
券交易
所
美國
241
107,892.46
0.07
270
VeriSign
Inc
-
VRSN US
納斯達
克證券
交易所
美國
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107,880.86
0.07
271
Harris
Corp
-
HRS US
紐約證
券交易
美國
116
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0.07
所
272
Advanced
Micro
Devices
Inc
-
AMD US
納斯達
克證券
交易所
美國
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0.07
273
Tyson
Foods Inc
-
TSN US
紐約證
券交易
所
美國
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0.07
274
Ball Corp
-
BLL US
紐約證
券交易
所
美國
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0.07
275
AMETEK
Inc
-
AME US
紐約證
券交易
所
美國
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0.07
276
Republic
Services
Inc
-
RSG US
紐約證
券交易
所
美國
215
106,375.14
0.07
277
Fifth
Third
Bancorp
-
FITB US
納斯達
克證券
交易所
美國
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0.07
278
Entergy
Corp
-
ETR US
紐約證
券交易
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美國
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279
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-
KEY US
紐約證
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Align
Technology Inc
-
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克證券
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美國
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281
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Co
-
FAST US
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克證券
交易所
美國
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0.07
282
Hershey
Co/The
-
HSY US
紐約證
券交易
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美國
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0.07
283
DXC
Technology Co
-
DXC US
紐約證
券交易
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美國
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284
Freeport-
McMoRan Inc
-
FCX US
紐約證
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美國
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-
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克證券
交易所
美國
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286
Ameriprise
Financial
Inc
-
AMP US
紐約證
券交易
所
美國
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287
CBS Corp
-
CBS US
紐約證
券交易
所
美國
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0.07
288
Synchrony
Financial
-
SYF US
紐約證
券交易
所
美國
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0.07
289
Waters
Corp
-
WAT US
紐約證
券交易
所
美國
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0.07
290
Cintas
Corp
-
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克證券
交易所
美國
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0.07
291
Kellogg
Co
-
K US
紐約證
券交易
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美國
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292
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-
CTL US
紐約證
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美國
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293
NetApp
Inc
-
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交易所
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Mettler-Toledo
International I
-
MTD US
紐約證
券交易
所
美國
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0.07
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Evergy
Inc
-
EVRG US
紐約證
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美國
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296
Citizens
Financial
Group Inc
-
CFG US
紐約證
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所
美國
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Genuine
Parts Co
-
GPC US
紐約證
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所
美國
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Mylan
NV
-
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克證券
交易所
美國
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CMS
Energy
Corp
-
CMS US
紐約證
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所
美國
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KLA-Tencor Corp
-
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納斯達
克證券
交易所
美國
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0.07
301
Diamondback
Energy
Inc
-
FANG US
納斯達
克證券
交易所
美國
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0.07
302
Ulta
Beauty
Inc
-
ULTA US
納斯達
克證券
交易所
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0.07
303
CenterPoint Energy
Inc
-
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紐約證
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所
美國
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304
L3
Technologies Inc
-
LLL US
紐約證
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所
美國
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305
Total
System
Services
Inc
-
TSS US
紐約證
券交易
所
美國
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0.06
306
Maxim
Integrated
Products
Inc
-
MXIM US
納斯達
克證券
交易所
美國
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0.06
307
IFF
-
IFF US
紐約證
券交易
所
美國
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92,152.19
0.06
308
Expedia
Inc
-
EXPE US
納斯達
克證券
交易所
美國
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0.06
309
Regions
Financial
Corp
-
RF US
紐約證
券交易
所
美國
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0.06
310
Arthur J
Gallagher
& Co
-
AJG US
紐約證
券交易
所
美國
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0.06
311
Citrix
Systems
Inc
-
CTXS US
納斯達
克證券
交易所
美國
127
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0.06
312
MSCI Inc
-
MSCI US
紐約證
券交易
所
美國
88
89,042.06
0.06
313
American
Airlines
Group Inc
-
AAL US
納斯達
克證券
交易所
美國
404
89,032.45
0.06
314
Vulcan
Materials
Co
-
VMC US
紐約證
券交易
所
美國
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0.06
315
HCP Inc
-
HCP US
紐約證
券交易
所
美國
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88,752.09
0.06
316
Laboratory Corp of
America
Hol
-
LH US
紐約證
券交易
所
美國
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87,590.63
0.06
317
Best Buy
Co Inc
-
BBY US
紐約證
券交易
所
美國
240
87,234.02
0.06
318
WW
Grainger
Inc
-
GWW US
紐約證
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所
美國
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0.06
319
Cardinal
Health Inc
-
CAH US
紐約證
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所
美國
281
86,013.74
0.06
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CBRE
Group Inc
-
CBRE US
紐約證
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所
美國
312
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0.06
321
Loews
Corp
-
L US
紐約證
券交易
所
美國
274
85,601.12
0.06
322
Cooper
Cos
Inc/The
-
COO US
紐約證
券交易
所
美國
49
85,587.54
0.06
323
Synopsys
Inc
-
SNPS US
納斯達
克證券
交易所
美國
147
84,988.93
0.06
324
Darden
Restaurants Inc
-
DRI US
紐約證
券交易
所
美國
123
84,299.18
0.06
325
MGM
Resorts
International
-
MGM US
紐約證
券交易
所
美國
504
83,916.62
0.06
326
Host
Hotels &
Resorts
Inc
-
HST US
紐約證
券交易
所
美國
731
83,633.38
0.06
327
Cadence
Design
Systems
-
CDNS US
納斯達
克證券
交易所
美國
279
83,256.93
0.06
Inc
328
PG&E
Corp
-
PCG US
紐約證
券交易
所
美國
510
83,130.51
0.06
329
Alexandria Real
Estate
Equities
Inc
-
ARE US
紐約證
券交易
所
美國
105
83,046.09
0.06
330
Marathon
Oil Corp
-
MRO US
紐約證
券交易
所
美國
842
82,868.20
0.06
331
ANSYS
Inc
-
ANSS US
納斯達
克證券
交易所
美國
84
82,406.17
0.06
332
Discovery
Communications
Inc
-
DISCK US
納斯達
克證券
交易所
美國
355
56,232.94
0.04
DISCA US
納斯達
克證券
交易所
美國
154
26,148.52
0.02
333
Huntington
Bancshares Inc/OH
-
HBAN US
納斯達
克證券
交易所
美國
998
81,645.73
0.06
334
Skyworks
Solutions
Inc
-
SWKS US
納斯達
克證券
交易所
美國
177
81,414.98
0.06
335
Henry
Schein Inc
-
HSIC US
納斯達
克證券
交易所
美國
151
81,373.67
0.06
336
Xylem
Inc/NY
-
XYL US
紐約證
券交易
所
美國
177
81,050.55
0.06
337
WellCare
Health
Plans Inc
-
WCG US
紐約證
券交易
所
美國
50
81,016.64
0.06
338
AmerisourceBergen
Corp
-
ABC US
紐約證
券交易
所
美國
158
80,678.29
0.06
339
DR
Horton
Inc
-
DHI US
紐約證
券交易
所
美國
338
80,402.94
0.06
340
Expeditor
-
EXPD US
納斯達
美國
172
80,378.23
0.06
s
International of Wa
克證券
交易所
341
Take-Two
Interactive
Software
-
TTWO US
納斯達
克證券
交易所
美國
113
79,834.25
0.06
342
Symantec
Corp
-
SYMC US
納斯達
克證券
交易所
美國
613
79,493.97
0.05
343
Cincinnati
Financial
Corp
-
CINF US
納斯達
克證券
交易所
美國
149
79,170.99
0.05
344
Principal
Financial
Group Inc
-
PFG US
納斯達
克證券
交易所
美國
261
79,121.51
0.05
345
CH
Robinson
Worldwide Inc
-
CHRW US
納斯達
克證券
交易所
美國
137
79,066.33
0.05
346
Celanese
Corp
-
CE US
紐約證
券交易
所
美國
128
79,037.71
0.05
347
Gartner
Inc
-
IT US
紐約證
券交易
所
美國
90
78,965.23
0.05
348
Advance
Auto Parts
Inc
-
AAP US
紐約證
券交易
所
美國
73
78,889.60
0.05
349
Hormel
Foods
Corp
-
HRL US
紐約證
券交易
所
美國
268
78,502.93
0.05
350
Extra
Space
Storage
Inc
-
EXR US
紐約證
券交易
所
美國
125
77,622.79
0.05
351
Lennar
Corp
-
LEN US
紐約證
券交易
所
美國
288
77,383.95
0.05
352
Textron
Inc
-
TXT US
紐約證
券交易
所
美國
245
77,331.45
0.05
353
Quest
Diagnostics Inc
-
DGX US
紐約證
券交易
所
美國
135
77,152.32
0.05
354
E*TRADE
Financial
Corp
-
ETFC US
納斯達
克證券
交易所
美國
256
77,096.25
0.05
355
Keysight
Technologies Inc
-
KEYS US
紐約證
券交易
所
美國
180
76,692.14
0.05
356
Equifax
Inc
-
EFX US
紐約證
券交易
所
美國
119
76,061.21
0.05
357
BROADRIDGE
FINANCIAL
-
BR US
紐約證
券交易
所
美國
115
75,967.05
0.05
358
Incyte
Corp
-
INCY US
納斯達
克證券
交易所
美國
174
75,938.97
0.05
359
Hologic
Inc
-
HOLX US
納斯達
克證券
交易所
美國
269
75,878.85
0.05
360
Lincoln
National
Corp
-
LNC US
紐約證
券交易
所
美國
214
75,360.27
0.05
361
Kohl's
Corp
-
KSS US
紐約證
券交易
所
美國
165
75,125.27
0.05
362
CarMax
Inc
-
KMX US
紐約證
券交易
所
美國
174
74,911.97
0.05
363
CBOE
Holdings
Inc
-
CBOE US
Cboe
BZX
Exchange
美國
111
74,528.38
0.05
364
Martin
Marietta
Materials
Inc
-
MLM US
紐約證
券交易
所
美國
63
74,313.43
0.05
365
Mid-America
Apartment
Communities Inc
-
MAA US
紐約證
券交易
所
美國
113
74,219.33
0.05
366
NRG
Energy
Inc
-
NRG US
紐約證
券交易
所
美國
273
74,196.68
0.05
367
Chipotle
Mexican
Grill Inc
-
CMG US
紐約證
券交易
所
美國
25
74,086.53
0.05
368
Arista
Networks
Inc
-
ANET US
紐約證
券交易
所
美國
51
73,749.89
0.05
369
Western
Digital
Corp
-
WDC US
納斯達
克證券
交易所
美國
287
72,821.23
0.05
370
Vornado
Realty
Trust
-
VNO US
紐約證
券交易
所
美國
171
72,798.85
0.05
371
JM
Smucker
Co/The
-
SJM US
紐約證
券交易
所
美國
113
72,505.38
0.05
372
UDR Inc
-
UDR US
紐約證
券交易
所
美國
264
71,786.88
0.05
373
Comerica
Inc
-
CMA US
紐約證
券交易
所
美國
152
71,657.85
0.05
374
Molson
Coors
Brewing
Co
-
TAP US
紐約證
券交易
所
美國
185
71,305.90
0.05
375
Dover
Corp
-
DOV US
紐約證
券交易
所
美國
146
71,093.83
0.05
376
Varian
Medical
Systems
Inc
-
VAR US
紐約證
券交易
所
美國
91
70,767.90
0.05
377
Lamb
Weston
Holdings
Inc
-
LW US
紐約證
券交易
所
美國
140
70,679.98
0.05
378
Eastman
Chemical
Co
-
EMN US
紐約證
券交易
所
美國
140
70,247.60
0.05
379
Mosaic
Co/The
-
MOS US
紐約證
券交易
所
美國
350
70,165.93
0.05
380
Akamai
Technologies Inc
-
AKAM US
納斯達
克證券
交易所
美國
167
70,007.11
0.05
381
Devon
Energy
Corp
-
DVN US
紐約證
券交易
所
美國
450
69,613.44
0.05
382
SVB
Financial
Group
-
SIVB US
納斯達
克證券
交易所
美國
53
69,083.32
0.05
383
Hess Corp
-
HES US
紐約證
券交易
所
美國
248
68,933.98
0.05
384
Tractor
Supply Co
-
TSCO US
納斯達
克證券
交易所
美國
120
68,719.85
0.05
385
CF
Industries
Holdings
Inc
-
CF US
紐約證
券交易
所
美國
230
68,682.10
0.05
386
Fortinet
Inc
-
FTNT US
納斯達
克證券
交易所
美國
142
68,639.27
0.05
387
Seagate
Technology PLC
-
STX US
納斯達
克證券
交易所
美國
258
68,331.53
0.05
388
Universal
Health
Services
Inc
-
UHS US
紐約證
券交易
所
美國
85
67,997.84
0.05
389
Apache
Corp
-
APA US
紐約證
券交易
所
美國
377
67,919.94
0.05
390
FMC
Corp
-
FMC US
紐約證
券交易
所
美國
133
67,511.10
0.05
391
Regency
Centers
Corp
-
REG US
紐約證
券交易
所
美國
167
67,256.34
0.05
392
Alliant
Energy
Corp
-
LNT US
納斯達
克證券
交易所
美國
231
66,983.12
0.05
393
Cabot Oil
& Gas
Corp
-
COG US
紐約證
券交易
所
美國
435
66,725.75
0.05
394
F5
Networks
Inc
-
FFIV US
納斯達
克證券
交易所
美國
60
66,722.66
0.05
395
National
Oilwell
Varco Inc
-
NOV US
紐約證
券交易
所
美國
377
66,496.86
0.05
396
ConAgra
Foods Inc
-
CAG US
紐約證
券交易
所
美國
453
66,408.87
0.05
397
Raymond
James
Financial
Inc
-
RJF US
紐約證
券交易
所
美國
130
66,389.79
0.05
398
Copart Inc
-
CPRT US
納斯達
克證券
交易所
美國
202
66,240.59
0.05
399
Kansas
City
Southern
-
KSU US
紐約證
券交易
所
美國
101
66,164.34
0.05
400
Wynn
Resorts
Ltd
-
WYNN US
納斯達
克證券
交易所
美國
97
65,847.39
0.05
401
Tapestry
Inc
-
TPR US
紐約證
券交易
所
美國
284
65,783.77
0.05
402
WestRock
Co
-
WRK US
紐約證
券交易
所
美國
252
65,306.92
0.05
403
Pinnacle
West
Capital
Corp
-
PNW US
紐約證
券交易
所
美國
111
64,906.66
0.04
404
AES
Corp/VA
-
AES US
紐約證
券交易
所
美國
652
64,705.70
0.04
405
Hasbro
Inc
-
HAS US
納斯達
克證券
交易所
美國
116
64,685.66
0.04
406
Nasdaq
Inc
-
NDAQ US
納斯達
克證券
交易所
美國
114
63,820.76
0.04
407
Juniper
Networks
Inc
-
JNPR US
紐約證
券交易
所
美國
340
62,794.16
0.04
408
Iron
Mountain
Inc
-
IRM US
紐約證
券交易
所
美國
282
62,727.04
0.04
409
Duke
Realty
Corp
-
DRE US
紐約證
券交易
所
美國
352
62,570.42
0.04
410
NiSource
Inc
-
NI US
紐約證
券交易
所
美國
358
62,285.60
0.04
411
Macy's
Inc
-
M US
紐約證
券交易
所
美國
303
61,928.99
0.04
412
Viacom
Inc
-
VIAB US
納斯達
克證券
交易所
美國
349
61,558.10
0.04
413
Franklin
Resources
Inc
-
BEN US
紐約證
券交易
所
美國
302
61,475.88
0.04
414
Noble
Energy
Inc
-
NBL US
紐約證
券交易
所
美國
476
61,286.73
0.04
415
Everest
Re Group
Ltd
-
RE US
紐約證
券交易
所
美國
41
61,275.75
0.04
416
Masco
Corp
-
MAS US
紐約證
券交易
所
美國
303
60,806.03
0.04
417
Jack
Henry &
Associates Inc
-
JKHY US
納斯達
克證券
交易所
美國
70
60,783.24
0.04
418
Baker
Hughes a
GE Co
-
BHGE US
紐約證
券交易
所
美國
411
60,646.67
0.04
419
Tiffany &
Co
-
TIF US
紐約證
券交易
所
美國
108
59,676.07
0.04
420
PerkinElmer Inc
-
PKI US
紐約證
券交易
所
美國
110
59,301.48
0.04
421
Federal
Realty
Investment Trust
-
FRT US
紐約證
券交易
所
美國
73
59,139.65
0.04
422
Norwegian Cruise
Line
Holdings
-
NCLH US
紐約證
券交易
所
美國
201
58,477.14
0.04
423
United
Rentals
Inc
-
URI US
紐約證
券交易
所
美國
82
57,702.08
0.04
424
Albemarle
Corp
-
ALB US
紐約證
券交易
所
美國
107
56,597.31
0.04
425
TechnipFMC PLC
-
FTI US
紐約證
券交易
所
美國
421
56,574.59
0.04
426
Nielsen
Holdings
PLC
-
NLSN US
紐約證
券交易
所
美國
351
56,201.58
0.04
427
DENTSPLY
SIRONA
Inc
-
XRAY US
納斯達
克證券
交易所
美國
220
56,183.53
0.04
428
Huntington Ingalls
Industries
-
HII US
紐約證
券交易
所
美國
43
56,163.83
0.04
429
HollyFrontier Corp
-
HFC US
紐約證
券交易
所
美國
160
56,135.49
0.04
430
Snap-on
Inc
-
SNA US
紐約證
券交易
所
美國
56
55,840.64
0.04
431
JB Hunt
Transport
Services
Inc
-
JBHT US
納斯達
克證券
交易所
美國
87
55,554.04
0.04
432
Newell
Brands
Inc
-
NWL US
納斯達
克證券
交易所
美國
429
54,734.77
0.04
433
Brown-Forman
Corp
-
BF/B US
紐約證
券交易
所
美國
167
54,534.03
0.04
434
Packaging
Corp of
America
-
PKG US
紐約證
券交易
所
美國
94
53,843.45
0.04
435
Zions
Bancorporation
-
ZION US
納斯達
克證券
交易所
美國
192
53,684.50
0.04
436
Interpublic Group
of Cos
Inc/T
-
IPG US
紐約證
券交易
所
美國
379
53,661.78
0.04
437
Avery
Dennison
Corp
-
AVY US
紐約證
券交易
所
美國
87
53,637.35
0.04
438
Torchmark Corp
-
TMK US
紐約證
券交易
所
美國
103
52,685.97
0.04
439
Garmin
Ltd
-
GRMN US
納斯達
克證券
交易所
美國
120
52,149.34
0.04
440
Qorvo Inc
-
QRVO US
納斯達
克證券
交易所
美國
124
51,683.46
0.04
441
Western
Union
Co/The
-
WU US
紐約證
券交易
所
美國
441
51,635.01
0.04
442
Allegion
PLC
-
ALLE US
紐約證
券交易
所
美國
94
51,424.17
0.04
443
LKQ
Corp
-
LKQ US
納斯達
克證券
交易所
美國
314
51,139.21
0.04
444
Alaska
Air Group
Inc
-
ALK US
紐約證
券交易
所
美國
122
50,950.34
0.04
445
Mohawk
Industries
Inc
-
MHK US
紐約證
券交易
所
美國
63
50,571.35
0.03
446
BorgWarner Inc
-
BWA US
紐約證
券交易
所
美國
206
49,116.08
0.03
447
Arconic
Inc
-
ARNC US
紐約證
券交易
所
美國
424
49,062.55
0.03
448
PVH Corp
-
PVH US
紐約證
券交易
所
美國
76
48,483.02
0.03
449
Alliance
Data
Systems
Corp
-
ADS US
紐約證
券交易
所
美國
47
48,411.37
0.03
450
Robert
Half
International Inc
-
RHI US
紐約證
券交易
所
美國
121
47,501.58
0.03
451
Jacobs
Engineering Group
Inc
-
JEC US
紐約證
券交易
所
美國
118
47,344.28
0.03
452
Whirlpool
Corp
-
WHR US
紐約證
券交易
所
美國
64
46,942.09
0.03
453
Apartment
Investment &
Management Co
-
AIV US
紐約證
券交易
所
美國
155
46,679.37
0.03
454
SL Green
Realty
Corp
-
SLG US
紐約證
券交易
所
美國
86
46,675.80
0.03
455
Invesco
Ltd
-
IVZ US
紐約證
券交易
所
美國
405
46,530.44
0.03
456
SCANA
Corp
-
SCG US
紐約證
券交易
所
美國
141
46,237.24
0.03
457
PulteGroup Inc
-
PHM US
紐約證
券交易
所
美國
258
46,020.64
0.03
458
Under
Armour
Inc
-
UAA US
紐約證
券交易
所
美國
189
22,920.55
0.02
UA US
紐約證
券交易
所
美國
193
21,418.74
0.01
459
DaVita
Inc
-
DVA US
紐約證
券交易
所
美國
125
44,147.53
0.03
460
Unum
Group
-
UNM US
紐約證
券交易
所
美國
216
43,554.42
0.03
461
Campbell
Soup Co
-
CPB US
紐約證
券交易
所
美國
190
43,019.22
0.03
462
Foot
Locker
Inc
-
FL US
紐約證
券交易
所
美國
116
42,354.18
0.03
463
AO Smith
Corp
-
AOS US
紐約證
券交易
美國
143
41,907.39
0.03
所
464
Kimco
Realty
Corp
-
KIM US
紐約證
券交易
所
美國
416
41,827.09
0.03
465
Pentair
PLC
-
PNR US
紐約證
券交易
所
美國
159
41,227.38
0.03
466
FLIR
Systems
Inc
-
FLIR US
納斯達
克證券
交易所
美國
136
40,640.03
0.03
467
Cimarex
Energy
Co
-
XEC US
紐約證
券交易
所
美國
94
39,772.93
0.03
468
L Brands
Inc
-
LB US
紐約證
券交易
所
美國
225
39,640.13
0.03
469
News
Corp
-
NWSA US
納斯達
克證券
交易所
美國
378
29,445.19
0.02
NWS US
納斯達
克證券
交易所
美國
126
9,988.01
0.01
470
Ralph
Lauren
Corp
-
RL US
紐約證
券交易
所
美國
55
39,053.67
0.03
471
DISH
Network
Corp
-
DISH US
納斯達
克證券
交易所
美國
226
38,730.55
0.03
472
Harley-Davidson Inc
-
HOG US
紐約證
券交易
所
美國
165
38,638.44
0.03
473
Michael
Kors
Holdings
Ltd
-
KORS US
紐約證
券交易
所
美國
148
38,517.38
0.03
474
Nektar
Therapeutics
-
NKTR US
納斯達
克證券
交易所
美國
170
38,350.88
0.03
475
Gap
Inc/The
-
GPS US
紐約證
券交易
所
美國
214
37,834.35
0.03
476
Sealed Air
Corp
-
SEE US
紐約證
券交易
所
美國
157
37,540.88
0.03
477
TripAdvisor Inc
-
TRIP US
納斯達
克證券
交易所
美國
101
37,390.30
0.03
478
Fortune
Brands
Home &
Security
-
FBHS US
紐約證
券交易
所
美國
141
36,763.35
0.03
479
People's
United
Financial
Inc
-
PBCT US
納斯達
克證券
交易所
美國
368
36,445.24
0.03
480
Nordstrom Inc
-
JWN US
紐約證
券交易
所
美國
113
36,147.99
0.02
481
Rollins
Inc
-
ROL US
紐約證
券交易
所
美國
145
35,925.42
0.02
482
Helmerich
& Payne
Inc
-
HP US
紐約證
券交易
所
美國
108
35,534.36
0.02
483
Affiliated
Managers
Group Inc
-
AMG US
紐約證
券交易
所
美國
53
35,443.76
0.02
484
H&R
Block Inc
-
HRB US
紐約證
券交易
所
美國
203
35,346.23
0.02
485
Jefferies
Financial
Group Inc
-
JEF US
紐約證
券交易
所
美國
286
34,075.51
0.02
486
Flowserve
Corp
-
FLS US
紐約證
券交易
所
美國
129
33,661.11
0.02
487
Perrigo
Co PLC
-
PRGO US
紐約證
券交易
所
美國
124
32,977.68
0.02
488
Goodyear
Tire &
Rubber
Co/The
-
GT US
納斯達
克證券
交易所
美國
234
32,778.23
0.02
489
Assurant
Inc
-
AIZ US
紐約證
券交易
所
美國
52
31,919.92
0.02
490
Leggett &
Platt Inc
-
LEG US
紐約證
券交易
所
美國
129
31,731.04
0.02
491
Macerich
Co/The
-
MAC US
紐約證
券交易
所
美國
105
31,189.13
0.02
492
Fluor
Corp
-
FLR US
紐約證
券交易
所
美國
139
30,718.31
0.02
493
Hanesbrands Inc
-
HBI US
紐約證
券交易
所
美國
356
30,614.54
0.02
494
Quanta
Services
Inc
-
PWR US
紐約證
券交易
所
美國
147
30,367.60
0.02
495
Xerox
Corp
-
XRX US
紐約證
券交易
所
美國
219
29,700.09
0.02
496
IPG
Photonics
Corp
-
IPGP US
納斯達
克證券
交易所
美國
36
27,991.15
0.02
497
Brighthouse
Financial
Inc
-
BHF US
納斯達
克證券
交易所
美國
118
24,684.46
0.02
498
Mattel Inc
-
MAT US
納斯達
克證券
交易所
美國
339
23,242.98
0.02
499
Coty Inc
-
COTY US
紐約證
券交易
所
美國
444
19,990.03
0.01
500
Newfield
Exploration Co
-
NFX US
紐約證
券交易
所
美國
197
19,821.06
0.01
註：此處所用證券代碼的類別是當地市場代碼。
8.5 報告期內權益投資組合的重大變動
8.5.1 累計買入金額超出期初基金資產淨值2%或前20名的權益投資明細
金額單位：人民幣元
序號
公司名稱（英文）
證券代碼
本期累計買入金額
佔期初基金
資產淨值比例
（％）
1
Apple Inc
AAPL US
7,559,593.74
4.71
2
Microsoft Corp
MSFT US
6,730,845.29
4.19
3
Alphabet Inc
GOOG US
3,030,460.68
1.89
GOOGL US
2,959,486.66
1.84
4
Amazon.com Inc
AMZN US
5,963,215.71
3.71
5
Facebook Inc
FB US
3,778,552.25
2.35
6
Berkshire Hathaway Inc
BRK/B US
3,404,018.50
2.12
7
JPMorgan Chase & Co
JPM US
3,196,558.95
1.99
8
Johnson & Johnson
JNJ US
3,026,180.74
1.88
9
Exxon Mobil Corp
XOM US
2,960,970.42
1.84
10
Bank of America Corp
BAC US
2,389,678.47
1.49
11
AT&T Inc
T US
2,144,522.10
1.34
12
Wells Fargo & Co
WFC US
2,086,894.16
1.30
13
UnitedHealth Group Inc
UNH US
2,034,669.03
1.27
14
Visa Inc
V US
2,021,784.71
1.26
15
Chevron Corp
CVX US
2,005,422.73
1.25
16
Intel Corp
INTC US
1,948,349.90
1.21
17
Pfizer Inc
PFE US
1,929,725.51
1.20
18
Home Depot Inc/The
HD US
1,897,322.80
1.18
19
Verizon Communications
Inc
VZ US
1,802,443.87
1.12
20
Procter & Gamble Co/The
PG US
1,708,239.35
1.06
註：1.買入金額按買賣成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。
2.此處所用證券代碼的類別是當地市場代碼。
8.5.2 累計賣出金額超出期初基金資產淨值2%或前20名的權益投資明細
金額單位：人民幣元
序號
公司名稱（英文）
證券代碼
本期累計賣出金額
佔期初基金
資產淨值比例
（％）
1
Apple Inc
AAPL US
8,299,700.85
5.17
2
Microsoft Corp
MSFT US
6,613,586.72
4.12
3
Alphabet Inc
GOOG US
2,800,759.23
1.74
GOOGL US
2,770,802.36
1.73
4
Amazon.com Inc
AMZN US
5,539,156.80
3.45
5
Facebook Inc
FB US
3,455,578.35
2.15
6
Berkshire Hathaway Inc
BRK/B US
3,365,568.82
2.10
7
JPMorgan Chase & Co
JPM US
3,229,163.54
2.01
8
Johnson & Johnson
JNJ US
3,033,133.00
1.89
9
Exxon Mobil Corp
XOM US
2,873,301.15
1.79
10
Bank of America Corp
BAC US
2,432,419.25
1.51
11
Wells Fargo & Co
WFC US
2,077,065.39
1.29
12
UnitedHealth Group Inc
UNH US
2,025,029.67
1.26
13
Visa Inc
V US
2,022,239.88
1.26
14
Pfizer Inc
PFE US
2,006,305.86
1.25
15
Chevron Corp
CVX US
1,923,636.49
1.20
16
AT&T Inc
T US
1,905,603.04
1.19
17
Home Depot Inc/The
HD US
1,892,967.06
1.18
18
Intel Corp
INTC US
1,864,144.25
1.16
19
Verizon Communications
Inc
VZ US
1,826,641.86
1.14
20
Cisco Systems Inc
CSCO US
1,789,117.49
1.11
註：1.賣出金額按買賣成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。
2.此處所用證券代碼的類別是當地市場代碼。
8.5.3 權益投資的買入成本總額及賣出收入總額
單位：人民幣元
買入成本（成交）總額
199,280,534.29
賣出收入（成交）總額
194,144,259.18
註：「買入成本」或「賣出收入」均按買賣成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關
交易費用。
8.6 期末按債券信用等級分類的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券。
8.7 期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細
本基金本報告期末未持有債券。
8.8 期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
8.9 期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名金融衍生品投資明細
本基金本報告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名基金投資明細
本基金本報告期末未持有基金。
8.11 投資組合報告附註
8.11.12018年7月18日，歐盟對谷歌不恰當地利用安卓的手機裝置加強谷歌搜尋引擎的做法處以
43.4億歐元的處罰。
2018年10月9日，美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)宣布與摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank,
N.A.)達成5.26萬美元的和解，以解決87項明顯違反古巴資產管制條例的潛在民事責任。
2018年12月26日，美國證券交易委員會宣布，摩根大通(JPMorgan Chase)將支付逾1.35億美元，
以了結其對所謂的「預發行」美國存託憑證(adr)處理不當的指控。
本基金為指數型基金，上述股票系標的指數成份股，上述股票的投資決策程序符合公司投資制度的
規定。除谷歌、摩根大通外，本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有出現被監管部門立案調
查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。
8.11.2本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。
8.11.3 期末其他各項資產構成
單位：人民幣元
序號
名稱
金額
1
存出保證金
-
2
應收證券清算款
2,916,144.31
3
應收股利
147,333.42
4
應收利息
2,199.60
5
應收申購款
1,043,423.47
6
其他應收款
-
7
待攤費用
-
8
其他
-
9
合計
4,109,100.80
8.11.4 期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
§9 基金份額持有人信息
9.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構
份額單位：份
持有人戶數(戶)
戶均持有的
基金份額
持有人結構
機構投資者
個人投資者
持有份額
佔總份額
比例
持有份額
佔總份額
比例
68,197
1,924.97
19,602,219.24
14.93%
111,675,199.48
85.07%
註：持有人戶數及結構包含人民幣份額及美元現匯份額。
9.2 期末上市基金前十名持有人
序號
持有人名稱
持有份額（份）
佔上市總份額比例
1
彭建軍
1,299,700.00
8.83%
2
閆贊華
1,109,300.00
7.53%
3
譚水養
1,000,068.00
6.79%
4
許可
1,000,000.00
6.79%
5
夏斌
972,800.00
6.61%
6
洪川
460,354.00
3.13%
7
彭建軍
324,800.00
2.21%
8
張燕東
312,395.00
2.12%
9
葉振環
274,900.00
1.87%
10
程有平
250,000.00
1.70%
註：本表統計的上市基金前十名持有人均為場內持有人。
9.3 期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況
項目
持有份額總數（份）
佔基金總份額比例
基金管理人所有從業人員持有本基金
1,018,877.89
0.7761%
註：基金管理人的從業人員持有的本基金份額含
易方達標普500指數（QDII-LOF）人民幣、美
元現匯份額。
9.4 期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況
項目
持有基金份額總量的數量區間（萬份）
本公司高級管理人員、基金投資和
研究部門負責人持有本開放式基金
0
本基金基金經理持有本開放式基金
0
§10開放式基金份額變動
單位：份
基金合同生效日(2016年12月2日)基金份額總額
693,199,312.42
本報告期期初基金份額總額
145,981,884.60
本報告期基金總申購份額
306,861,262.26
減：本報告期基金總贖回份額
321,565,728.14
本報告期基金拆分變動份額
-
本報告期期末基金份額總額
131,277,418.72
註：本基金份額變動含
易方達標普500指數（QDII-LOF）人民幣份額及美元現匯份額。
§11重大事件揭示
11.1 基金份額持有人大會決議
本報告期內未召開基金份額持有人大會。
11.2 基金管理人、基金託管人的專門基金託管部門的重大人事變動
本基金管理人於2018年6月8日發布公告，自2018年6月8日起聘任陳榮女士擔任公司首席
運營官（副總經理級），聘任汪蘭英女士擔任公司首席大類資產配置官（副總經理級）。
本報告期內本基金託管人的專門基金託管部門未發生重大人事變動。
11.3 涉及基金管理人、基金財產、基金託管業務的訴訟
本報告期內無涉及本基金管理人、基金財產、基金託管業務的訴訟事項。
11.4 基金投資策略的改變
本報告期內本基金的投資策略未有重大變化。
11.5 為基金進行審計的會計師事務所情況
本基金自基金合同生效以來連續2年聘請普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)提供審計
服務，本報告年度的審計費用為40,000.00元。
11.6 管理人、託管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況
本報告期內本基金管理人和託管人託管業務部門及其相關高級管理人員未受到任何稽查或處罰。
11.7 基金租用
證券公司交易單元的有關情況
11.7.1 基金租用
證券公司交易單元進行股票投資及佣金支付情況
金額單位：人民幣元
券商名稱
交易
單元
數量
股票交易
應支付該券商的佣金
備註
成交金額
佔當期股
票成交總
佣金
佔當期傭
金總量的
額的比例
比例
Citigroup
Global Markets
Asia Limited
1
386,645,462.21
99.21%
50,558.35
96.59%
-
Goldman Sachs
1
1,725,094.23
0.44%
1,379.97
2.64%
-
State Street
Securities
Hong Kong
Limited
1
1,356,424.51
0.35%
406.98
0.78%
-
Everbright
Securities
(International)
Limited
1
-
-
-
-
-
註：a）本報告期內本基金無減少交易帳戶，無新增交易帳戶。
b）本基金管理人負責選擇證券經營機構，並在該機構開立交易帳戶。基金交易帳戶的開立標準
如下：
1）交易執行能力。主要指證券經營機構能否對投資指令進行有效地執行，以及能否取得較高質
量的成交結果；
2）研究報告質量。主要指證券經營機構能否提供高質量的宏觀經濟研究、行業研究及市場走向、
個股分析報告和專題研究報告等；
3）提供研究服務的質量。主要包括協助安排上市公司調研、研究資料共享、路演服務、日常溝
通交流、接受委託研究的服務質量等方面；
4）法規監管資訊服務。主要包括境外投資法律規定、交易監管規則、信息披露、個人利益衝突、
稅收等資訊的提供與培訓；
5）價值貢獻。主要是指證券經營機構對公司研究團隊、投資團隊在業務能力提升上所做的培訓
服務、對公司投資提升所作出的貢獻；
6）其他因素。主要是證券經營機構的財務狀況、經營行為規範、風險管理機制、近年內有無重
大違規行為等。
c）基金交易帳戶的選擇程序如下：
1）本基金管理人根據上述標準考察後確定選用交易帳戶的證券經營機構。
2）基金管理人與所選定的證券經營機構辦理開立交易帳戶事宜。
11.7.2 基金租用
證券公司交易單元進行其他證券投資的情況
金額單位：人民幣元
券商名稱
債券交易
債券回購交易
權證交易
基金交易
成交金
額
佔當期債
券成交總
額的比例
成交金
額
佔當期債
券回購成
交總額的
比例
成交
金額
佔當期權
證成交總
額的比例
成交金
額
佔當期基
金成交總
額的比例
Citigroup Global
Markets Asia
Limited
-
-
-
-
-
-
130,395,586.92
100.00%
Goldman Sachs
-
-
-
-
-
-
-
-
State Street
Securities Hong
Kong Limited
-
-
-
-
-
-
-
-
Everbright
Securities
(International)
Limited
-
-
-
-
-
-
-
-
11.8 其他重大事件
序號
公告事項
法定披露方式
法定披露日
期
1
易方達基金管理有限公司關於旗下部分開放
式基金參加東莞農村商業銀行申購及定期定
額投資費率優惠活動的公告
中國證券報、上海證券
報、證券時報及基金管理
人網站
2018-01-02
2
易方達基金管理有限公司關於旗下部分開放
式基金增加通華財富為銷售機構、參加通華財
富申購費率優惠活動的公告
中國證券報、上海證券
報、證券時報及基金管理
人網站
2018-01-10
3
易方達基金管理有限公司關於易方達標普
500指數證券投資基金（LOF）2018年1月
15日暫停申購、贖回、定期定額投資業務的
公告
中國證券報、上海證券
報、證券時報及基金管理
人網站
2018-01-10
4
易方達基金管理有限公司關於旗下部分開放
式基金增加雲灣投資為銷售機構、參加雲灣投
資申購與定期定額投資費率優惠活動的公告
中國證券報、上海證券
報、證券時報及基金管理
人網站
2018-01-17
5
易方達基金管理有限公司關於提醒投資者及
時更新身份證件或者身份證明文件的公告
中國證券報、上海證券
報、證券時報及基金管理
人網站
2018-01-23
6
易方達基金管理有限公司關於旗下部分開放
式基金參加
中泰證券網上渠道申購及定期定
額投資費率優惠活動的公告
中國證券報、上海證券
報、證券時報及基金管理
人網站
2018-01-31
7
易方達基金管理有限公司關於旗下部分開放
式基金參加展恒基金費率優惠活動的公告
中國證券報、上海證券
報、證券時報及基金管理
人網站
2018-02-01
8
易方達基金管理有限公司關於易方達標普
中國證券報、上海證券
2018-03-22
500指數證券投資基金（LOF）修訂基金合同、
託管協議部分條款及調整贖回費相關規則的
公告
報、證券時報及基金管理
人網站
9
易方達基金管理有限公司關於公司住所變更
的公告
中國證券報、上海證券
報、證券時報及基金管理
人網站
2018-03-23
10
易方達基金管理有限公司關於易方達標普
500指數證券投資基金（LOF）2018年3月
30日暫停申購、贖回、定期定額投資業務的
公告
中國證券報、上海證券
報、證券時報及基金管理
人網站
2018-03-27
11
關於警惕冒用易方達基金管理有限公司名義
進行詐騙活動的特別提示公告
中國證券報、上海證券
報、證券時報及基金管理
人網站
2018-03-29
12
易方達基金管理有限公司關於旗下部分開放
式基金參加聯泰資產費率優惠活動的公告
中國證券報、上海證券
報、證券時報及基金管理
人網站
2018-03-29
13
易方達基金管理有限公司關於旗下部分開放
式基金參加
東海證券申購費率優惠活動的公
告
中國證券報、上海證券
報、證券時報及基金管理
人網站
2018-04-02
14
易方達基金管理有限公司關於易方達標普
500指數證券投資基金（LOF）恢復大額申購
業務的公告
中國證券報、上海證券
報、證券時報及基金管理
人網站
2018-05-02
15
易方達基金管理有限公司關於旗下部分開放
式基金參加
浙商證券申購及定期定額投資費
率優惠活動的公告
中國證券報、上海證券
報、證券時報及基金管理
人網站
2018-05-10
16
易方達基金管理有限公司關於旗下部分開放
式基金參加銀河證券費率優惠活動的公告
中國證券報、上海證券
報、證券時報及基金管理
人網站
2018-05-21
17
易方達基金管理有限公司關於旗下部分開放
式基金參加
中信建投證券費率優惠活動的公
告
中國證券報、上海證券
報、證券時報及基金管理
人網站
2018-05-22
18
易方達基金管理有限公司關於易方達標普
500指數證券投資基金（LOF）2018年5月
28日暫停申購、贖回、定期定額投資業務的
公告
中國證券報、上海證券
報、證券時報及基金管理
人網站
2018-05-23
19
易方達基金管理有限公司關於旗下部分開放
式基金參加
國泰君安證券費率優惠活動的公
告
中國證券報、上海證券
報、證券時報及基金管理
人網站
2018-05-28
20
易方達基金管理有限公司高級管理人員變更
公告
中國證券報、上海證券
報、證券時報、證券日報
及基金管理人網站
2018-06-08
21
易方達基金管理有限公司關於旗下部分開放
式基金參加奕豐金融費率優惠活動的公告
中國證券報、上海證券
報、證券時報及基金管理
人網站
2018-06-29
22
易方達基金管理有限公司關於易方達標普
500指數證券投資基金（LOF）2018年7月4
日暫停申購、贖回、定期定額投資業務的公告
中國證券報、上海證券
報、證券時報及基金管理
人網站
2018-06-29
23
易方達基金管理有限公司關於旗下部分開放
式基金增加
杭州銀行為銷售機構、參加杭州銀
行費率優惠活動的公告
中國證券報、上海證券
報、證券時報及基金管理
人網站
2018-07-06
24
易方達基金管理有限公司關於旗下部分開放
式基金增加萬得基金為銷售機構、參加萬得基
金費率優惠活動的公告
中國證券報、上海證券
報、證券時報及基金管理
人網站
2018-07-06
25
易方達基金管理有限公司關於旗下部分開放
式基金參加
國聯證券費率優惠活動的公告
中國證券報、上海證券
報、證券時報及基金管理
人網站
2018-08-01
26
易方達基金管理有限公司關於旗下部分開放
式基金參加
東北證券費率優惠活動的公告
中國證券報、上海證券
報、證券時報及基金管理
人網站
2018-08-07
27
易方達標普500指數證券投資基金（LOF）基
金經理變更公告
中國證券報、上海證券
報、證券時報及基金管理
人網站
2018-08-11
28
易方達基金管理有限公司關於旗下部分開放
式基金參加
華安證券費率優惠活動的公告
中國證券報、上海證券
報、證券時報及基金管理
人網站
2018-08-23
29
易方達基金管理有限公司關於旗下部分開放
式基金參加
第一創業證券費率優惠活動的公
告
中國證券報、上海證券
報、證券時報及基金管理
人網站
2018-08-27
30
易方達基金管理有限公司關於易方達標普
500指數證券投資基金（LOF）2018年9月3
日暫停申購、贖回、定期定額投資業務的公告
中國證券報、上海證券
報、證券時報及基金管理
人網站
2018-08-29
31
易方達基金管理有限公司關於旗下部分開放
式基金在中金公司開通定期定額投資業務、參
加中金公司定期定額投資費率優惠活動的公
告
中國證券報、上海證券
報、證券時報及基金管理
人網站
2018-08-31
32
易方達基金管理有限公司關於旗下部分開放
式基金增加嘉實財富為銷售機構、參加嘉實財
富申購費率優惠活動的公告
中國證券報、上海證券
報、證券時報及基金管理
人網站
2018-09-07
33
關於易方達基金管理有限公司北京直銷中心
辦公地址變更的公告
中國證券報、上海證券
報、證券時報、證券日報
及基金管理人網站
2018-09-10
34
易方達基金管理有限公司關於旗下部分開放
式基金參加
東海證券定期定額投資費率優惠
活動的公告
中國證券報、上海證券
報、證券時報及基金管理
人網站
2018-09-10
35
易方達基金管理有限公司關於旗下部分開放
式基金增加民商基金為銷售機構、參加民商基
金申購費率優惠活動的公告
中國證券報、上海證券
報、證券時報及基金管理
人網站
2018-09-17
36
易方達基金管理有限公司關於旗下部分開放
中國證券報、上海證券
2018-10-10
式基金增加首創證券為銷售機構、參加首創證
券費率優惠活動的公告
報、證券時報及基金管理
人網站
37
易方達基金管理有限公司關於調整旗下部分
開放式基金申購數額限制的公告
中國證券報、上海證券
報、證券時報及基金管理
人網站
2018-10-11
38
易方達基金管理有限公司關於旗下部分開放
式基金美元份額在本公司網上直銷系統開通
申購、贖回和定期定額投資業務的公告
中國證券報、上海證券
報、證券時報及基金管理
人網站
2018-10-11
39
易方達基金管理有限公司關於易方達標普
500指數證券投資基金（LOF）之美元基金份
額開放日常定期定額投資業務公告
中國證券報、上海證券
報、證券時報及基金管理
人網站
2018-10-11
40
易方達基金管理有限公司關於旗下部分開放
式基金參加
廣發證券定期定額投資費率優惠
活動的公告
中國證券報、上海證券
報、證券時報及基金管理
人網站
2018-10-15
41
易方達基金管理有限公司關於易方達標普
500指數證券投資基金（LOF）2018年11月
22日暫停申購、贖回、定期定額投資業務的
公告
中國證券報、上海證券
報、證券時報及基金管理
人網站
2018-11-19
42
易方達基金管理有限公司關於易方達標普
500指數證券投資基金（LOF）2018年12月
5日暫停申購、贖回、定期定額投資業務的公
告
中國證券報、上海證券
報、證券時報及基金管理
人網站
2018-12-04
43
易方達基金管理有限公司關於旗下部分開放
式基金參加
國信證券費率優惠活動的公告
中國證券報、上海證券
報、證券時報及基金管理
人網站
2018-12-13
44
易方達基金管理有限公司關於易方達標普
500指數證券投資基金（LOF）2018年12月
25日暫停申購、贖回、定期定額投資業務的
公告
中國證券報、上海證券
報、證券時報及基金管理
人網站
2018-12-20
§12備查文件目錄
12.1 備查文件目錄
1.中國證監會準予易方達標普 500 指數證券投資基金（LOF）註冊的文件；
2.《易方達標普 500 指數證券投資基金（LOF）基金合同》；
3.《易方達標普 500 指數證券投資基金（LOF）託管協議》；
4.基金管理人業務資格批件和營業執照。
12.2 存放地點
廣州市天河區珠江新城珠江東路30號廣州銀行大廈40-43樓。
12.3 查閱方式
投資者可在營業時間免費查閱，也可按工本費購買複印件。
易方達基金管理有限公司
二〇一九年三月二十八日
中財網