本章定義了高斯分布,並探討了其性質。從實域高斯分布的定義開始。在研究高斯函數實域性質的過程中,引入了傅立葉變換和熱方程,推導了它們與高斯函數的關係。定義了多維空間中的高斯分布,以及該分布的剪切和摺疊。以高斯分布為例,具體介紹了概率統計中的均值、方差、邊緣化和概率密度等概念。高斯分布的性質是理解白噪聲概念的基礎,而本書所研究的所有隨機過程都伴隨著白噪聲。
本章的主要內容是:
1、熟悉高斯分布及其性質,熟悉多維高斯積分;
2、熟悉均值、協方差和熵的概念;
3、了解如何邊緣化和對概率密度函數積分,計算條件密度,並折夾高斯分布;
4、觀察高斯分布與熱方程之間的關係
5、知道從哪裡開始,如果提出一個擴散方程,該擴散方程的對稱性是需要的;