海富通集利債券 : 海富通集利純債債券型證券投資基金更新招募說明...

海富通集利債券 : 海富通集利純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2020年第3號)

時間：2020年12月15日 09:55:54&nbsp中財網

原標題:

海富通集利

債券 :

海富通集利

純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2020年第3號)

海富通

集利

純債債券型

證券投資基金

更新

招募說明書

（

20

20

年

第

3

號）

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金託管人：

交通銀行

股份有限公司

重要提示

本基金經

2016

年

8

月

11

日中國證券監督委員會證監許可

【

2016

】

1820

號

文準予註冊募集。

本基金的基金合同於

2016

年

9

月

29

日正式生效。本基金類型

為契約型開放式。

本招募說明書是對原《

海富通集利

純債債券型證券投資基金招募說明書》

的更新，原招募說明書與本招募說明書不一致的，以本招募說明書為準。基金管

理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會註冊，

但中國證監會對本基金募集的註冊，並不表明其對本基金的價值和收益做出實質

性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。中國證監會不對基金的投資價

值及市場前景等作出實質性判斷或者保證。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財

產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。

投資有風險，投資者申購基金時應認真閱讀本招募說明書、基金合同、基

金產品資料概要等信息披露文件，全面認識本基金產品的風險收益特徵，自主判

斷基金的投資價值，自主做出投資決策，並承擔基金投資中出現的各類風險，包

括因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險，個

別證券特有的非系統性風險，由於基金投資者連續大量贖回基金產生的流動性風

險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險，基金投資過程中產

生的操作風險，因交收違約和投資債券引發的信用風險，基金投資對象與投資策

略引致的特有風險，等等。本基金投資

中小企業

私募債券，

中小企業

私募債券是

根據相關法律法規由非上市

中小企業

採用非公開方式發行的債券。由於不能公開

交易，一般情況下，交易不活躍，潛在較大流動性風險。當發債主體信用質量惡

化時，受市場流動性所限，本基金可能無法賣出所持有的

中小企業

私募債券，由

此可能給基金淨值帶來更大的負面影響和損失。本基金的特定風險詳見招募說明

書「風險揭示」章節。

本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高於貨幣市場基金，但低於混

合型基金、股票型基金，屬於較低風險/收益的產品。

投資者應充分考慮自身的風險承受能力，並對於申購基金的意願、時機、

數量等投資行為作出獨立決策。

基金的過往業績並不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績

也不構成對本基金業績表現的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的

「

買者自

負

」

原則，在投資者作出投資決

策後，基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資

風險，由投資者自行負責。

本招募說明書約定的基金產品資料概要編制、披露與更新要求，自《信息披

露辦法》實施之日起一年後開始執行。

本招募說明書所載內容截止日為

20

20

年

12

月

11

日，有關財務數據和淨值

表現截止日為

2020

年

9

月

3

0

日。

目錄

一、

緒言 ............................................................ 3

二、

釋義 ............................................................ 4

三、

基金管理人 ...................................................... 9

四、

基金託管人 ..................................................... 19

五、

相關服務機構 ................................................... 24

六、

基金的募集 ..................................................... 27

七、

基金合同的生效 ................................................. 28

八、

基金份額的申購與贖回 ........................................... 29

九、

基金的投資 ..................................................... 40

十、

基金的業績 ..................................................... 51

十一、

基金的財產 ................................................... 53

十二、

基金資產的估值 ............................................... 54

十三、

基金的收益分配 ............................................... 60

十四、

基金的費用與稅收 ............................................. 62

十五、

基金的會計與審計 ............................................. 64

十六、

基金的信息披露 ............................................... 65

十七、

風險揭示 ..................................................... 72

十八、

基金合同的變更、終止與基金財產的清算 ......................... 78

十九、

基金合同的內容摘要 ........................................... 80

二十、

基金託管協議的內容摘要 ....................................... 96

二十一、

對基金份額持有人的服務 .................................... 113

二十二、

其他應披露事項 ............................................ 115

二十三、

招募說明書的存放及查閱方式 ................................ 117

二十四、

備查文件 .................................................. 118

一、 緒言

《

海富通

集利

純債債券型

證券投資基金

招募說明書》（以下簡稱「招募說明

書」或「本招募說明書」）依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱「《基

金法》」）、《

公開募集

證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱「《運作辦法》」）、

《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱「《銷售辦法》」）、《

公開募集

證券投資

基金信息披露管理辦法》（以下簡稱「《信息披露辦法》」）

、《公開募集開放式證券

投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱「《流動性規定》」）

及其他有關規定以

及《

海富通

集利

純債

債券型

證券投資基金

合同》編寫。

本招募說明書闡述了

海富通

集利

純債債券型

證券投資基金

的投資目標、策

略、風險、費率等與投資人投資決策有關的全部必要事項，投資人在作出投資決

策前應仔細閱讀本招募說明書。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書

所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委託或授權任何其他人提供未在本

招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，並

經中國證監會註冊。基金合同

是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基

金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本

身即表明其對基金合同的承認和接受，並按照《基金法》、基金合同及其他有關

規定享有權利、承擔義務。基金投資人慾了解基金份額持有人的權利和義務，應

詳細查閱基金合同。

二、 釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指

海富通集利

純債債券型證券投資基金

2、基金管理人：指海富通基金管理有限公司

3、基金託管人：指

交通銀行

股份有限公司

4、基金合同：指《

海富通集利

純債債券型證券投資基金基金合同》及對基

金合同的任何有效修訂和補充

5、託管協議：指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之《

海富通集利

純

債債券型證券投資基金託管協議》及對該託管協議的任何有效修訂和補充

6、招募說明書或本招募說明書：指《

海富通集利

純債債券型證券投資基金

招募說明書》及其更新

7、基金份額發售公告：指《

海富通集利

純債債券型證券投資基金基金份額

發售公告》

8、法律法規：指中國現行有效並公布實施的法律、行政法規、規範性文件、

司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

9、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員會

第五次會議通過，2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十

次會議修訂，自2013年6月1日起實施，並經2015年4月24日第十二屆全國人民代

表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關於修改人民共和國港口法>等七部法律的決定》修改的《中華人民共和國證券投資基金

法》及頒布機關對其不時做出的修訂

10、《銷售辦法》：指中國證監會2013年3月15日頒布、同年6月1日實施的

《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

11、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1日實

施的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修

訂

12、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公

開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

13、《流動性規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10月1日起實

施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時

做出的修訂

14、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

15、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或

中國銀行

業監督管理委員

會

16、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利並承擔義

務的法律主體，包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人

17、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資於證券投資基金的自然人

18、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內

合法登記並存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會

團體或其他組織

19、合格境外機構投資者：指符合相關法律法規規定可以投資於在中國境內

依法募集的證券投資基金的中國境外的機構投資者

20、投資人：指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者以及法律法

規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

21、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資

人

22、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，

辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉託管及定期定額投資等業務

23、銷售機構：指海富通基金管理有限公司以及

符合《銷售辦法》和中國證

監會規定的其他條件，取得基金銷售業務資

格並與基金管理人籤訂了基金銷售服

務協議，辦理基金銷售業務的機構

，包括可通過上海證券交易所開放式基金銷售

系統辦理有關業務的會員單位

24、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括

投資人基金帳戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結

算、代理發放紅利、建立並保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

25、登記機構：指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為海富通基金管理

有限公司或接受海富通基金管理有限公司委託代為辦理登記業務的機構

26、基金帳戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所

管理的基金份額餘額及其變動情況的帳戶

27、基金交易帳戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機

構辦理認購、申購、贖回、轉換、轉託管及定期定額投資等業務而引起的基金份

額變動及結餘情況的帳戶

28、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，

基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，並獲得中國證監會書面確認的

日期

29、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現後，基金財

產清算完畢，清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期

30、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長

不得超過3個月

31、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

32、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

33、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的

工作日

34、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)

35、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日

36、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他業務的時間段

37、《業務規則》：指《海富通基金管理有限公司開放式基金業務規則》，

是規範基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規則，由基金管

理人和投資人共同遵守；投資者通過上海證券交易所開放式基金銷售系統辦理開

放式基金份額認購、申購和贖回等業務的，還須遵守上海證券交易所及中國證券

登記結算有限責任公司的有關業務規則及其不時做出的修訂

38、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申

請購買基金份額的行為

39、申購：指基金合同生效後，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申

請購買基金份額的行為

40、贖回：指基金合同生效後，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規

定的條件要求將基金份額兌換為現金的行為

41、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告

規定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金

管理人管理的其他基金基金份額的行為

42、轉託管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所

持基金份額銷售機構的操作

43、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申

購日、申購金額及扣款方式，由銷售機構於每期約定申購日在投資人指定銀行帳

戶內自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式

44、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金淨贖回申請(贖回申請份額總數

加上基金轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入

申請份額總數後的餘額)超過上一開放日基金總份額的10%

45、元：指人民幣元

46、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀

行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約

47、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收

款項及其他資產的價值總和

48、基金資產淨值：指基金資產總值減去基金負債後的價值

49、基金份額淨值：指計算日基金資產淨值除以計算日基金份額總數

50、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產淨

值和基金份額淨值的過程

51、指定媒介：指中國證監會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定

網際網路網站（包括基金管理人網站、基金託管人網站、中國證監會基金電子披露

網站）等媒介

52、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事

件

53、流動性受限資產：指由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法

以合理價格予以變現的資產，包括但不限於到期日在10個交易日以上的逆回購與

銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限

的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交

易的債券等

54、擺動定價機制：是指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金

份額淨值的方式，將基金調整投資組合的市場衝擊成本分配給實際申購、贖回的

投資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權

益不受損害並得到公平對待

55、基金產品資料概要：指《

海富通集利

純債債券型證券投資基金基金產品

資料概要》及其更新

三、 基金管理人

（一）基金管理人概況

名稱：海富通基

金管理有限公司

註冊地址：

上海市浦東新區

陸家嘴

花園石橋路

66

號東亞銀行金融大廈

36

-

37

層

辦公地址：

上海市浦東新區

陸家嘴

花園石橋路

66

號東亞銀行金融大廈

36

-

37

層

法定代表人：

楊倉兵

成立時間：

2003

年

4

月

18

日

電話：

021

-

38650999

聯繫人：吳晨鶯

註冊資本：

3

億元人民幣

股權結構：

海通證券

股份有限公司

51%

、

法國巴黎資產管理

BE

控股公司

49%

。

（二）主要人員情況

楊倉兵先生

，董事長。

歷任安徽省農業科學院計財科副科長，安徽示康藥業

有限公司財務部經理，

海通證券

有限公司計劃資金部資金科科長、

計劃資金部總

經理助理、計劃資金部副總經理，上海海振實業發展有限公司總經理，

海通證券

股份有限公司計劃財務部副總經理。自

2015

年

10

月至

2019

年

3

月任

海通證券

股份有限公司資金管理總部總經理。

2016

年

10

月至

2019

年

4

月兼任

海通證券

資產管理有限公司董事。

2018

年

5

月至

2019

年

3

月兼任海富通基金管理有限公

司監事長。

2019

年

3

月至

2019

年

4

月任海富通基金管理有限公司董事。

2019

年

4

月起任海富通基金管理有限公司董事長。

任志強先生

，

董事，總經理，碩士。

曾任南方證券有限公司上海分公司研究

部總經理助理、南

方證券研究所綜合管理部副經理，華寶信託投資有限責任公司

研究發展中心總經理兼投資管理部總經理、華寶信託投資有限責任公司總裁助理

兼董事會秘書，華寶證券經紀有限公司董事、副總經理。華寶興業基金管理有限

公司基金經理、投資總監、副總經理，華寶興業資產管理（香港）有限公司董事

長。

2017

年

6

月加入海富通基金管理有限公司，現任海富通基金管理有限公司

董事、總經理。

2018

年

3

月至

2018

年

7

月兼任上海富誠海富通資產管理有限公

司執行董事。

2018

年

7

月至

2020

年

8

月兼任上海富誠海富通資產管理有限公司

董事長。

2019

年

2

月起

兼任海富通資產管理（香港）有限公司董事長。

吳淑琨先生

，董事，管理學博士。歷任南京大學副教授，

海通證券

股份有限

公司研究所宏觀研究部經理、所長助理、機構業務部副總經理、企業及私人客戶

服務部副總主持、企業金融部總經理。現任

海通證券

股份有限公司戰略發展部總

經理。

芮政先

先生

，董事，理學學士。歷任上海警備區教導大隊訓練處教員，上海

社會科學院人口與發展研究所助理研究員，

海通證券

有限責任公司監察室專務、

二科副科長，

海通證券

股份有限公司人力資源開發部勞資科科長、幹部科科長、

總經理助理兼幹部科科長，

海通證券

股份有限公司人力

資源部總經理助理。

2008

年

10

月起擔任海通開元投資有限公司監事。

2014

年

11

月起至今任

海通證券

股

份有限公司人力資源部副總經理，

2015

年

11

月起兼任

海通證券

股份有限公司紀

委委員，

2016

年

11

月起兼任海通創新資本管理有限公司董事。

2017

年

12

月起

兼任

海通證券

股份有限公司監事。

2020

年

3

月起任

海通證券

股份有限公司工會

辦公室主任。

Ligia Torres

（陶樂斯）女士

，董事，法國與墨西哥雙重國籍，雙碩士學位，

曾任職於東方匯理銀行、渣打銀行和歐洲聯合銀行，

1996

年加入法國巴黎銀行

集團工作，

2010

年

3

月至

2013

年

6

月任法國巴黎銀行財產管理部英國地區首席

執行官，

2010

年

10

月至今任法國巴黎銀行英國控股有限公司董事，

2013

年

7

月

至今任法國巴黎資產管理公司亞太區

CEO

。

Alexandre Werno(

韋歷山

)

先生

，董事，法國籍，金融碩士學位。

2007

年

9

月至

2013

年

4

月在法國興業投資銀行全球市場部任執行董事、中國業務開發負

責人職務；

2013

年

5

月至

2017

年

11

月先後任華寶興業基金管理有限公司總經

理高級顧問、常務副總經理職務；

2017

年

11

月至今任法國巴黎資產管理亞洲有

限公司亞太區戰略合作總監。

張

馨先生，

獨立董事，博士。歷任廈門大學經濟學院財金系教授及博士生導

師、副院長兼系主任、廈門大學經濟學院院長。

2011

年

1

月至今退休。

楊文斌

(

Philip

YOUNG Wen Binn

)

先生

，獨立董事，管理學碩士（

MBA

）。

歷任美國大陸銀行（芝加哥，臺北）放貸經理，中華開發金控（臺灣）資本市場

經理，國際投資信託（臺灣）執行副總經理，美銀信託（香港）副總經理，日本

野村資產管理（香港）投資總監，安泰人壽大中華地區投資總監，日本萬通人壽

投資總監及常務董事，

中國平安

保險集團資產管理公司投資總監。

2006

年

7

月

至

2

009

年

4

月任中國

太平洋

人壽保險股份有限公司與中國

太平洋

（集團）股份

有限公司投資總監。

2009

年

4

月至

2012

年

11

月任

太平洋

資產管理有限公司投

資總監。

劉正東

先生

，

獨立董事，法律碩士。歷任上海市人民檢察院鐵路運輸分院助

理檢察員，上海市虹橋律師事務所律師。

1998

年

11

月至

2018

年

6

月任上海市

君悅律師事務所主任、高級合伙人。

2018

年

6

月起至今任上海市君悅律師事務

所首席合伙人、合伙人會議主席。

陳靜

女士

，

獨立董事，碩士。歷任中國海洋石油總公司財務部幹部，中外運

-

敦豪有限公司財務部經理，華盛頓普華會計師事務

所（現普華永道）審計師，

世界銀行集團華盛頓總部高級會計官員、高級金融官員，中國證監會規劃委高級

顧問委員兼會計部副主任，中國投資有限責任公司財務部副總監、董事總經理。

2014

年

5

月起至今任瑞士合眾集團中國董事會成員。

2019

年

9

月起任

宇信科技

的獨立董事。

曹志剛先生

，監事長，經濟學碩士。歷任

海通證券

股份有限公司風險控制總

部（稽核部）二級部經理、稽核部總經理助理，自

2018

年

3

月至今任稽核部副

總經理。

2016

年

11

月起至今任海通吉禾股權投資基金管理有限責任公司和海通

創意資本管理有限公司監事。

Bruno Wei

l

（魏海諾）先生

，

監事，法國籍，博士。歷任巴黎

銀行

東南亞負

責人、亞洲融資項目副經理，法國巴黎銀行跨國企業全球業務客戶經理、亞洲金

融機構投行業務部負責人、零售部中國代表、

南京銀行

副行長。現任法國巴黎銀

行集團（中國）

副董事長。

俞濤先生

，

監事，博士，

CFA

。先後就職於上投摩根基金管理有限公司、摩

根資產管理（英國）有限公司。曾任上投摩根基金管理有限公司業務發展部總監。

2012

年

11

月加入海富

通基金管理有限公司，歷任產品與創新總監。

2015

年

12

月起任海富通基金管理有限公司總經理助理。

胡正萬先生

，監事，碩士。先後就職於成都機車車輛廠、四川省證券股份有

限公司、富國基金管理有限公司。

2003

年

4

月加入海富通基金管理有限公司，

歷任基金會計、高級註冊登記專員、註冊登記負責人、基金運營副總監。

2015

年

7

月起任海富通基金管理有限公司基金運營總監。

嶽衝先生

，督察長，碩士。

2001

年

7

月至

2011

年

1

月，任職於中國海關；

2011

年

1

月至

2018

年

10

月，任職於中國證監會；

2019

年

7

月至

2020

年

7

月曆

任

太平基金管理有限公司副總經理、督察長。

2020

年

8

月起任海富通基金管理

有限公司督察長。

何樹方先生，

副總經理，博士。歷任山東濟寧市財政貿易委員會副科長，魁

北克蒙特婁大學研究助理（兼職），魁北克公共退休金管理投資公司分析師、

基金經理助理，富國基金管理有限公司總經理助理，

2011

年

6

月加入海富通基

金管理有限公司，任總經理助理。

2014

年

11

月起，任海富通基金管理有限公司

副總經理。

魏峻先生

，副總經理，經濟學學士。

1996

年

7

月至

2001

年

8

月就職於交通

銀行深圳分行，

2001

年

8

月至

2019

年

11

月曆任

招商銀行

總行同業銀行部非銀

行金融機構室經理、期貨結算部總經理助理、同業客戶部總經理助理。

2019

年

11

月加入海富通基金管理有限公司，現任海富通基金管理有限公司副總經理。

王智慧先生

，副總經理，管理學博士。歷任

國元證券

股份有限公司投資銀行

部高級經理、

浙江龍盛

集團股份有限公司投資管理部經理、上海申銀萬國證券研

究所首席分析師、中國國際金融股份有限公司研究部副總經理、華寶基金管理有

限公司助理投資總監、基金經理、研究部總經理。

2015

年

11

月加入海富通基金

管理有限公司，歷任總經理助理，並自

2016

年

4

月起兼任基金經理。

202

0

年

6

月起任海富通基金管理有限公司副總經理。

胡光濤先生

，副總經理，博士。歷任雲南大學經濟學院副教授，全國社會保

障基金理事會法規及監管部風險控制處處長、投資部委託投資處處長、投資部（後

更名為證券投資部）副主任、法規及監管部副巡視員。

2015

年

11

月至

2017

年

10

月任海富通資產管理（香港）有限公司董事長，

2016

年

7

月至

2020

年

7

月任

海富通基金管理有限公司總經理助理。自

2020

年

7

月起任海富通基金管理有限

公司副總經理。

陶網雄先生

，首席信息官，碩士。歷任中國電子器材華東公司會計科長、上

海中土實業發展公司主

管會計、

海通證券

股份有限公司財務副經理。

2003

年

4

月加入海富通基金管理有限公司，

2003

年

4

月至

2006

年

4

月任公司財務部負責

人，

2006

年

4

月至

2013

年

3

月任財務總監。

2013

年

4

月至

2020

年

5

月任海富

通基金管理有限公司副總經理。

2018

年

7

月起兼任上海富誠海富通資產管理有

限公司董事。

2020

年

5

月起任海富通基金管理有限公司首席信息官。

劉田女士

，

碩士。曾任

上海銀行

同業客戶經理，

2016

年

4

月加入海富通基

金管理有限公司，歷任債券基金部的基金經理助理。

2020

年

7

月起兼任海富通

鼎豐定開債券、海富通弘

豐定開債券、

海富通集利

債券、

海富通聚利

債券、海富

通融豐定開債券、

海富通瑞豐

債券、

海富通瑞合

純債、

海富通瑞利

債券的基金經

理。

本基金的歷任基金經理

：

何謙先生

，

任職時間為

2

016

年

9

月至

2

020

年

7

月。

本基金採用投資決策委員會領導下的團隊式投資管理模式。

投資決策委員會

常設委員有：

任志強，總經理；胡光濤，

副

總經理；王智慧，

副

總經理；杜曉海，

量化投資部總監；王金祥

,

研究部總監；陳軼平，固定收益投資副總監。投資決

策委員會主席由總經理擔任。

討論內容涉及特定基金的，則該基金經理出席會議。

上述人員之間不存在近親屬關係。

（三）基金管理人的職責

1. 依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基

金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

2. 辦理基金備案手續；

3. 自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用

基金財產；

4. 配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的

經營方式管理和運作基金財產；

5. 建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保

證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管

理，分別記帳，進行證券投資；

6. 除依據《基金法》、《基金合同

》及其他有關規定外，不得利用基金財產

為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；

7. 依法接受基金託管人的監督；

8. 採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和註銷價格的方

法符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金淨值

信息

，

確定基金份額申購、贖回的價格；

9. 進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

10. 編制季度

報告

、

中期報告

和年度報告；

11. 嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報

告義務；

12. 保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》

、

《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不

向他人洩露；

13. 按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人

分配基金收益；

14. 按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

15. 依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會

或配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

16. 按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相關

資料

15

年以上；

17. 確保需要向基金投資人提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且保

證投資人能夠按照《

基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公

開資料，並在支付合理成本的條件下得到有關資料的複印件；

18. 組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配；

19. 面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會並

通知基金託管人；

20. 因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權

益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

21. 監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金

託管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額

持有人

利益向基金託管人追償；

22. 當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基金

事務的行為承擔責任；

23. 以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他

法律行為；

24. 基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，

基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金加計銀行同期

活期

存款利息在基金

募集期結束後

30

日內退還基金認購人；

25. 執行生效的基金份額持有人大會的決議；

26. 建立並保存基金份額持有人名冊；

27. 法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

(

四

)

基

金管理人的承諾

1. 基金管理人將嚴格遵守基金合同，按照招募說明書列明的投資目標、策

略及限制全權處理本基金的投資。

2. 基金管理人不從事違反《基金法》的行為，建立健全內部控制制度，採

取有效措施，防止下列行為的發生：

（1） 將其固有財產或者他人財產混同於基金財產從事證券投資；

（2） 不公平地對待其管理的不同基金財產；

（3） 利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4） 向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5） 侵佔、挪用基金資產

；

（6） 洩露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示

他人從事相關的交易活動

；

（7） 玩忽職

守，不按照規定履行職責；

（8） 用基金資產承銷證券；

（9） 違反規定用基金資產向他人貸款或提供擔保；

（10）用基金資產從事承擔無限責任的投資；

（11）以基金資產向基金管理人、基金託管人出資；

（12）用基金資產從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交

易活動；

（13）法律法規、中國證監會及基金合同禁止的其他行為。

3. 基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國

家有關法律、法規及行業規範，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：

（1） 越權或違規經營；

（2） 違反基金合同或託管協議；

（3） 故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法權益；

（4） 在包括向中國證監會報送的資料中進行虛假信息披露；

（5） 拒絕、幹擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；

（6） 玩忽職守、濫用職權，不按照規定履行職責；

（7） 洩露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的

基金投資內容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、

暗示他人從事相關的交易活動；

（8） 違反證券交易場所業務規則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，

擾亂市場秩序；

（9） 貶損同行，以提高自己；

（10）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；

（11）以不正當手段謀求業務發展；

（12）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；

（13）法律法規禁止的其他行為。

4. 基金經理承諾

（1） 依照有關法律、法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額

持有人謀取最大利益。

（2） 不利用職務之便為自己、代理人、代表人、受僱人或任何其他第三人

謀取不當利益。

（3） 不洩漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開

的基金投資內容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人

從事相關的交易活動。

（4） 不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。

(

五

)

基金管理人的內部控制制度

1.

內部控制的原則

本基金管理人的內部控制遵循以下原則：

（

1

）全面性原則：內部

控制必須覆蓋公司的所有部門和崗位，滲透各項業

務過程和業務環節，並普遍適用於公司每一位員工；

（

2

）獨立性原則：公司根據業務發展的需要設立相對獨立的機構、部門和

崗位，並在相關部門建立防火牆；公司設立獨立的風險管理部和

督察稽核部

，保

持高度的獨立性和權威性，分別履行風險管理和合規監察職責，並協助和配合督

察長負責對公司各項內部控制工作進行稽核和檢查；

（

3

）審慎性原則：內部控制的核心是有效防範各種風險，任何制度的建立

都要以防範風險、審慎經營為出發點；

（

4

）有效性原則：公司內部管理制度具有高度的權威性，是所有員工嚴

格

遵守的行動指南。執行內部控制制度不能有任何例外，任何人不得擁有超越制度

或違反規章的權力；

（

5

）及時性原則：內部控制制度的建立應與現代科技的應用相結合，充分

利用電腦網路，建立電腦預警系統，保證監控的及時性；

（

6

）適時性原則：內部控制制度的制訂應具有前瞻性，並且必須隨著公司

經營戰略、經營理念等內部環境的變化和國家法律、法規、政策等外部環境的改

變及時進行相應的修改和完善；

（

7

）定量與定性相結合的原則：建立完備內部控制指標體系，使內部控制

更具客觀性和操作性；

（

8

）成本效益原則：公司運用科學化的經營管理方法

降低運作成本，提高

經濟效益，以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果；

（

9

）相互制約原則：公司內部部門和崗位的設置應當權責分明、相互制衡。

2.

內部控制制度

公司嚴格按照《基金法》及其配套法規、《證券投資基金管理公司內部控制

指導意見》等相關法律法規的規定，按照合法合規性、全面性、審慎性、適時性

原則，建立健全內部控制制度。公司內部控制制度由內部控制大綱、基本管理制

度和部門業務規章等三部分有機組成。

（

1

）公司內部控制大綱是對公司章程規定的內控原則的細化和展開，是公

司各項基本管理制度的綱要和總攬，內部控制大綱

對內控目標、內控原則、控制

環境、內控措施等內容加以明確。

（

2

）公司基本管理制度包括風險管理制度、合規性制度、稽核監察制度、

投資管理制度、基金會計核算制度、信息披露制度、信息技術管理制度、公司財

務制度、資料檔案管理制度、人力資源管理制度和緊急應變制度等。公司基本管

理制度的制定和實施需事先報經公司董事會批准。

（

3

）部門業務規章是在公司基本管理制度的基礎上，對各部門的主要職責、

崗位設置、崗位責任、業務流程和操作守則等的具體說明。部門業務規章由公司

相關部門依據公司章程和基本管理制度，並結合部門職責和業務運作的要

求擬

定，其制定和實施需事先報經公司

總經理辦公會

討論通過和總經理批准。

公司致力於將國際資產管理行業成熟的專業經驗同中國資產管理行業的實

際情況相結合，建立既符合國際規範又行之有效的內部控制機制。

3.

完備嚴密的內部控制體系

公司建立獨立的內部控制體系，董事會層面設立督察長，管理層設立獨立於

其他業務部門的

督察稽核部

和風險管理部，通過風險管理制度、合規性制度和稽

核監察制度三個層面構建獨立、完整、相互制約、關注成本效益的內部監督體系，

對公司內部控制和風險管理制度及其執行情況進行持續的監督和反饋，保障公司

內部控制機

制的嚴格落實。

風險管理制度由董事會下設的

審計

及

風險管理委員會

制定風險管理

的戰略

和

政策，由管理層的風險管理委員會負責實施，由風險管理部專職落實和監督，

公司各業務部門制定審慎的作業流程和風險管理措施，全面把握風險點，將風險

管理責任落實到人，實現對風險的日常管理和過程中管理，防範、化解和控制公

司所面臨的、潛在的和已經發生的各種風險。

合規性制度由

督察稽核部

具體落實，通過對公司日常業務的各個方面和各個

環節的合法合規性進行評估及檢查，監督公司及員工遵守國家相關法律法規、監

管規定、公司對外承諾性文件和內部管理制度的情

況，識別、防範和及時杜絕公

司內部管理及基金運作中的各種違規風險，提出並完善公司各項合規性制度，以

充分維護公司客戶的合法權益。

稽核監察制度在督察長的領導下嚴格實施，由

督察稽核部

協助和配合督察長

履行稽核監察職能，通過檢查公司內部管理制度、資訊管制、投資決策與執行、

基金營銷、公司財務與投資管理、基金會計、信息披露、行政管理、電腦系統等

公司所有部門和工作環節，對公司自身經營、資產管理和內部管理制度等的合法

性、合規性、合理性和有效性進行監督、評價、報告和建議，從而保護公司客戶

和公司股東的合法權益。

4.

基金管理人

關於內部控制制度的聲明

基金管理人確知建立內部控制系統、維持其有效性以及有效執行內部控制制

度是基金管理人董事會及管理層的責任，董事會承擔最終責任；基金管理人特別

聲明以上關於內部控制和風險管理的披露真實、準確，並承諾根據市場的變化和

基金管理人的發展不斷完善風險管理和內部控制制度。

四、 基金託管人

一、基金託管人基本情況

（一）基金託管人概況

公司法定中文名稱：

交通銀行

股份有限公司（以下簡稱「

交通銀行

」）

公司法定英文名稱：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

法定代表人：任德奇

住所：中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路188號

辦公地址：中國（上海）長寧區仙霞路18號

郵政編碼：

200336

註冊時間：1987年3月30日

註冊資本：742.63億元

基金託管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]25號

聯繫人：陸志俊

電話：

95559

交通銀行

始建於

1908

年，是中國歷史最悠久的銀行之一，也是

近代中國的發

鈔行之一。

1987

年重新組建後的

交通銀行

正式對外營業，成為中國第一家全國性

的國有股份制商業銀行，總部設在上海。

2005

年

6

月

交通銀行

在香港聯合交易所

掛牌上市，

2007

年

5

月在上海證券交易所掛牌上市。

交通銀行

連續

12

年躋身《財

富》

(FORTUNE)

世界

500

強，營業收入排名第

162

位；列《銀行家》

(The Banker)

雜誌全球千家大銀行一級資本排名第

11

位。

截至

2020

年

9

月

30

日，

交通銀行

資產總額為人民幣

10.80

萬億元。

2020

年

1

-

9

月，

交通銀行

實現淨利潤

(

歸屬於母公司股東

)

人民幣

527

.12

億元。

交通銀行

總行設資產託管部（下文簡稱「託管部」）。現有員工具有多年基

金、證券和銀行的從業經驗，具備基金從業資格，以及經濟師、會計師、工程師

和律師等中高級專業技術職稱，員工的學歷層次較高，專業分布合理，職業技能

優良，職業道德素質過硬，是一支誠實勤勉、積極進取、開拓創新、奮發向上的

資產託管從業人員隊伍。

（二）主要人員情況

任德奇先生，董事長、執行董事，高級經濟師。

任先生

2020

年

1

月起任本行董事長（其中：

2019

年

12

月至

2020

年

7

月代為履

行行長職責）、執行董事，

2018

年

8

月至

2020

年

1

月任本行副董事長（其中：

2019

年

4

月至

2020

年

1

月代為履行董事長職責）、執行董事，

2018

年

8

月至

2019

年

12

月任

本行行長；

2016

年

12

月至

2018

年

6

月任

中國銀行

執行董事、副行長，其中：

2015

年

10

月至

2018

年

6

月兼任中銀香港（控股）有限公司非執行董事，

2016

年

9

月至

2018

年

6

月兼任

中國銀行

上海人民幣交易業務總部總裁；

2014

年

7

月至

2016

年

11

月任中

國銀行副行長，

2003

年

8

月至

2014

年

5

月曆任中國

建設銀行

信貸審批部副總經理、

風險監控部總經理、授信管理部總經理、湖北省分行行長、風險

管理部總經理；

1988

年

7

月至

2003

年

8

月先後在中國

建設銀行

嶽陽長嶺支行、嶽陽市中心支行、嶽

陽分行，中國

建設銀行

信貸管理委員會辦公室、信貸風險管理部工作。任先生

1988

年於清華大學獲工學碩士學位。

劉珺先生，副董事長、執行董事、行長，高級經濟師。

劉先生

2020

年

7

月起擔任本行行長；

2016

年

11

月至

2020

年

5

月任中國投

資有限責任公司副總經理；

2014

年

12

月至

2016

年

11

月任中國光大集團股份公

司副總經理；

2014

年

6

月至

2014

年

12

月任中國光大（集團）總公司執行董事、

副總經

理（

2014

年

6

月至

2016

年

11

月期間先後兼任光大永明人壽保險有限公

司董事長、中國光大集團有限公司副董事長、中國光大控股有限公司執行董事兼

副主席、中國光大國際有限公司執行董事兼副主席、中國光大實業（集團）有限

責任公司董事長）；

2009

年

9

月至

2014

年

6

月曆任中國

光大銀行

行長助理、副

行長（期間先後兼任中國

光大銀行

上海分行行長、中國

光大銀行

金融市場中心總

經理）；

1993

年

7

月至

2009

年

9

月先後在中國

光大銀行

國際業務部、香港代表

處、資金部、投行業務部工作。劉先生

2003

年於香港理工

大學獲工商管理博士

學位。

袁慶偉女士，資產託管部總經理，高級經濟師。

袁女士

2015

年

8

月起任本行資產託管部總經理；

20

07

年

12

月至

2015

年

8

月，

歷任本行資產託管部總經理助理、副總經理，本行資產託管部副總經理；

1999

年

12

月至

2007

年

12

月，歷任本行烏魯木齊分行財務會計部副科長、科長、處長助

理、副處長，會計結算部高級經理。袁女士

1992

年畢業於

中國石油

大學計算機科

學系，獲得學士學位，

2005

年於新疆財經學院獲碩士學位。

（三）基金託管業務經營情況

截至

2020

年

9

月

30

日

，

交通銀行

共託管證券投資基金

500

只。

此外，

交通

銀行

還託管了基金公司特定客戶資產管理計劃、

證券公司

客戶資產管理計劃、銀

行理財產品、信託計劃、私募投資基金、保險資金、全國社保基金、養老保障管

理基金、企業年金基金、職業年金基金、

QFII

證券投資資產、

RQFII

證券投資資

產、

QDII

證券投資資產、

RQDII

證券投資資產、

QDIE

資金、

QDLP

資金和

QFLP

資

金等產品。

二、基金託管人的內部控制制度

（一）內部控制目標

交通銀行

嚴格遵守國家法律法規、行業規章及行內相關管理規定，加強內

部管理，保證託管中心業務規章的健全和各項規章的貫徹執行，通過

對各種風險

的梳理、評估、監控，有效地實現對各項業務風險的管控，確保業務穩健運行，

保護基金持有人的合法權益。

（二）內部控制原則

1

、合法性原則：託管中心制定的各項制度符合國家法律法規及監管機構的

監管要求，並貫穿於託管業務經營管理活動的始終。

2

、全面性原則：託管中心建立各二級部自我監控和風險合規部風險管控的

內部控制機制，覆蓋各項業務、各個部門和各級人員，並滲透到決策、執行、監

督、反饋等各個經營環節，建立全面的風險管理監督機制。

3

、獨立性原則：託管中心獨立負責受託基金資產的保管，保證基金資產與

交通銀行

的自有

資產相互獨立，對不同的受託基金資產分別設置帳戶，獨立核算，

分帳管理。

4

、制衡性原則：託管中心貫徹適當授權、相互制約的原則，從組織結構的

設置上確保各二級部和各崗位權責分明、相互牽制，並通過有效的相互制衡措施

消除內部控制中的盲點。

5

、有效性原則：託管中心在崗位、業務二級部和風險合規部三級內控管理

模式的基礎上，形成科學合理的內部控制決策機制、執行機制和監督機制，通過

行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的內控程序，保障內控管理的有效執

行。

6

、效益性原則：託管中心內部控制與基金託管規模、業務範圍和業務運作

環節

的風險控制要求相適應，儘量降低經營運作成本，以合理的控制成本實現最

佳的內部控制目標。

（三）內部控制制度及措施

根據

《證券投資基金法》、

《中華人民共和國商業銀行法》等法律法規，

託

管中心

制定了一整套嚴密、高效的

證券投資基金託管

管理

規章

制度

，確保基金託

管業務運行的規範、安全、高效，

包括

《

交通銀行

資產託管業務管理暫行辦法》、

《

交通銀行

資產託管部業務風險管理暫行辦法》、《

交通銀行

資產託管部項目開發

管理辦法》、《

交通銀行

資產託管部信息披露制度》、《

交通銀行

資產託管部保密工

作制度》、《

交通銀行

資產託管業務從業人員守則》

、《

交通銀行

資產託管部業務資

料管理制度》

等

，並根據市場變化和基金業務的發展不斷加以完善。做到業務分

工合理，技術系統完整獨立，業務管理制度化，核心作業區實行封閉管理，有關

信息披露由專人負責。

託管中心通過對基金託管業務各環節的事前指導、事中風控和事後檢查措

施實現全流程、全鏈條的風險控制管理，聘請國際著名會計師事務所對基金託管

業務運行進行國際標準的內部控制評審。

三、基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

交通銀行

作為基金託管人，根據《證券投資基金法》、《公開募集證券投資

基金運作管理辦法》和有關證券法規的規定，對基金的投資對象、基金資產的投

資組合比例、基金資產的核算、基金資產淨值的計算、基金管理人報酬的計提和

支付、基金託管人報酬的計提和支付、基金的申購資金的到帳與贖回資金的劃付、

基金收益分配等行為的合法性、合規性進行監督和核查。

交通銀行

作為基金託管人，發現基金管理人有違反《證券投資基金法》、《公

開募集證券投資基金運作管理辦法》等有關證券法規和《基金合同》的行為，應

當及時通知基金管理人予以糾正，基金管理人收到通知後及時核對確認並進行調

整。

交通銀行

有權對通知事項進行複查，督促基金管理人改正。基金管理人對交

通銀行通知的違規事項未能及時糾正的，

交通銀行

須報告中國證監會。

交通銀行

作為基金託管人，發現基金管理人有重大違規行為，須立即報告中

國證監會，同時通知基金管理人限期糾正。

四、其他事項

最近一年內

交通銀行

及其負責資產託管業務的高級管理人員無重大違法違

規行為，未受到中國人民銀行、中國證監會、中國銀監會及其他有關機關的處罰。

負責基金託管業務的高級管理人員在基金管理公司無兼職的情況。

五、 相關服務機構

一、基金份額發售機構

1

、直銷機構

名稱：海富通基金管理有限公司

住所：

上海市浦東新區

陸家嘴

花園石橋路

66

號東亞

銀行金融大廈

36

-

37

層

辦公地址：

上海市浦東新區

陸家嘴

花園石橋路

66

號東亞銀行金融大廈

36

-

37

層

法定代表人：

楊倉兵

全國統一客戶服務號碼：

40088

-

40099

（免長途話費）

聯繫人：

段卓君

電話：

021

-

38650797

傳真：

021

-

3

8650906

2

、其他銷售機構

1)

交通銀行

股份有限公司

註冊地址：上海市浦東新區銀城中路

188

號

辦公地址：上海市浦東新區銀城中路

188

號

法定代表人：任德奇

電話：

021

-

58781234

傳真：

021

-

584

08483

聯繫人：高天

客服電話：

95559

公司網址：

www.bankcomm.com

2

）上海天天基金銷售有限公司

註冊地址：上海市徐匯區龍田路

190

號

2

號樓二層

地址：上海市徐匯區

徐家匯

街道宛平南路

88

號金座

26

樓

法定代表人：其實

客戶服務電話：

400

-

1818

-

188

聯繫人：王超

網址：

www.1234567.com.cn

二、

登記機構

名稱：中國證券登記結算有限責任公司

住所：北京市西城區太平橋大街

17

號

註冊地址：北京市西城區太平橋大街

17

號

法定代表人：周明

電話：

010

-

50938

782

傳真：

010

-

50938907

聯繫人：

趙亦清

三、

出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海市通力律師事務所

住所：上海市銀城中路

68

號時代金融中心

19

樓

辦公地址：上海市銀城中路

68

號時代金融中心

19

樓

負責人：俞衛鋒

電話：

021

-

31358666

傳真：

021

-

31358600

聯繫人：

陳穎華

經辦律師：孫睿

、陳穎華

四、

審計基金財產的會計師事務所

名稱：普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）

住所：上海市浦東新區

陸家嘴

環路

1318

號星展銀行大廈

6

樓

辦公地址：上海市湖濱路

202

號普華永道中心

11

樓

法定代表人：李丹

經辦註冊會計師：

薛競

、

沈兆傑

電話：

[phone]

傳真：

[phone]

聯繫人：

沈兆傑

六、 基金的募集

本基金於

2016

年

8

月

11

日

經

中國證監會證監許可

【

201

6

】

1820

號文件準予

募集註冊。

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷

售辦法》、基

金合同及其他有關規定募集。募集期從

2016

年

9

月

9

日起至

2016

年

9

月

22

日

止，共募集

260,290,512.89

份基金份額，有效認購戶數為

362

戶。

七、 基金合同的生效

本基金的基金合同已於2016年9月29日正式生效。

基金合同生效後，連續二十個工作日出現基金份額持有人數量不滿二百人或

者基金資產淨值低於五千萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；

連續六十個工作日出現前述情形的，基金管理人應當向中國證監會報告並提出解

決方案，如轉換運作方式、與其他基金合併或者終止基金合同等，並召開基金份

額持有人大會進行表決。

法律法規或監管機構另有規定時，從其規定。

八、 基金份額的申購與贖回

一、申購和贖回場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行

，銷售機構為直銷機構和其他銷售

機構

。具體的銷售網點將由基金管理人在招募說明書或其他相關公告中列明。基

金管理人可根據情況變更或增減銷售機構，並

在基金管理人

網站公示

。基金投資

者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的其他方式

辦理基金份額的申購與贖回。

二、申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易

所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中

國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效後，若出現新的證券交易市場，證券交易所交易時間變更或其

他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但

應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定進行公告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

本基金已於2016年11月17日開放申購、贖回業務。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、

贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回、轉換

申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額

申購、贖回的價格。

三、申購與贖回的原則

1、「未知價」原則，即申購、贖回價格以申請當日收市後計算的基金份額

淨值為基準進行計算；

2、「金額申購、份額贖回」原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；

4、贖回遵循「先進先出」原則，即按照投資人認購、申購的先後次序進行

順序贖回；

5

、

辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額

持有人利益優先原則

。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人

必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定進行公告。

四、申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出

申購或贖回的申請。

2、申購和贖回的款項支付

投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人全額交付申購款項，

申購申請成立；登記機構確認基金份額時，申購生效。

基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；登記機構確認贖回時，贖回生效。

投資人贖回申請生效後，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內支付贖回款項。在

發生巨額贖回或基金合同約定的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款

項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。

遇交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故障

或其他非基金管理人及基金託管人所能控制的因素影響業務處理流程，則贖回款

項劃付時間相應順延。

3、申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購

或贖回申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效

性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日後(包括該日)及時到銷售網

點櫃檯或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功或無

效，則申購款項本金退還給投資人。

基金銷售機構對申購、贖回申請的受理並不代表申請一定成功，而僅代表銷

售機構確實接收到申請。申購、贖回申請的確認以登記機構的確認結果為準。對

於申請的確認情況，投資者應及時查詢。因投資者未及時進行查詢而造成的後果

由投資者自行承擔。

基金管理人可以在法律法規和基金合同允許的範圍內，對上述業務辦理時間

進行調整，並在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告

並報中國證監會備案。

五、申購和贖回的數量限制

1

、本基金單筆申購的最低金額為

10

元，銷

售機構在此最低金額基礎之上另

有約定的，從其約定。

直銷櫃檯單個帳戶首次申購的最低金額為人民幣

50,000

元（含申購費），追加申購的最低金額為單筆人民幣

10,000

元（含申購費）。基

金管理人可根據市場情況，調整本基金申購的最低金額。

2

、

基金份額持有人在銷售機構贖回時，單筆贖回申請不得低於

10

份基金份

額；基金份額持有人贖回時或贖回後在銷售機構

(

網點

)

保留的基金份額餘額不足

10

份的，在贖回時需一次全部贖回

。

3

、單個

投資人累計持有的基金份額不受限制。

4

、本基金基金份額持有人每個交易帳戶的最低份額餘額為

10

份。基金份額

持有人因贖回、轉換等原因導致其單個基金帳戶內剩餘的基金份額低於

10

份時，

登記系統可對該剩餘的基金份額自動進行全部贖回處理。

5

、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，

基金管理人應當採取設定單一投資者申購金額上限或基金單日淨申購比例上限、

拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。

基金管理人基於投資運作與風險控制的需要，可採取上述措施對基金規模予以控

制。具

體請參見相關公告。

6

、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述

規定

申購金額和贖回

的份額的數量限制，基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關

規定

進行

公告並報中國證監會備案。

六、申購費用和贖回費用

1、 本基金的申購費用由投資人承擔，不列入基金資產，用於基金的市場推

廣、銷售、登記等各項費用。

2

、

本基金的

申購費率按照申購金額逐級遞減，登記機構根據單

筆

申購的實

際確認金額確定

每

筆

申購所適用的費率並分別計算

。

本基金的申購費率如下：

申購金額（M）

申購費率

M≥500萬元

按筆收取，1000元/筆

200萬元≤M＜500萬元

0.40%

100萬元≤M＜200萬元

0.60%

M＜100萬元

0.80%

3

、

本基金

贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，

在基金份額持

有人贖回基金份額時收取。不低於

贖回費總額的

25%

應

歸基金財產，

其餘

用於支

付登記費和其他必要的手續費

（

其中對於持續持有期少於

7

日的投資者收取不少

於

1.5%

的贖回費並全額計入基金財產

）

。

贖回費率隨贖回基金份額持有期限的增

加而遞減，具體費率如下：

持有期（Y）

贖回費率

Y<7天

1.5%

0≤Y<30天

0.10%

Y≥30天

0%

4

、

基金管理人可以在基金合同約定的範圍內調整費率或收費方式，並

最遲

應於新的費率或收費方式實施日前

依照《信息披露辦法》的有關規定

進行

公告。

5

、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以在履行適當程序後，採

用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規範遵循相關

法律法規及監管部門、自律規則的規定。

6

、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市

場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動

期間，按相關監管部門要求履行必要手續後，基

金管理人可以

適當調低基金申購

費率和基金贖回費率，並進行公告

。

七、申購份額與贖回金額的計算

1、 申購份額的計算

本基金的申購金額包括申購費用和淨申購金額。登記機構根據單次申購的實

際確認金額確定每次申購所適用的費率並分別計算，計算公式如下：

申購費用＝申購金額

×

申購費率

/

（

1

＋申購費率）

（如適用固定金額申購費，申購費用

=

固定金額申購費）

淨申購金額＝申購金額－申購費用

申購份額＝

淨申購金額/T日基金份額淨值

申購費以四捨五入方式保留到小數點後兩位。

申購份額以四捨五入方式保留

到小數點後兩位，由此誤差產生的收益或

損失由基金財產承擔。

例

：

某投資者投資

5,000

元申購本基金，對應

申購

費率為

0.80

%

，假設申購

當日

本基金的

基金份額淨值為

1.128

0

元，則其可得到的申購份額為：

申購

費用

=5,000

×

0.8%

/(1+

0.80

%)=

39.68

元

淨申購金額

=

申購金額

-

申購費用

=4960.32

元

申購份

額

=4,9

60.32

/1.128

0

=4,

397.45

份

即：

該

投資者投資

5

,000

元申購本基金，假設

申購當日基金份額淨值為

1.128

0

元

，則投資者可獲得

4,3

97.45

份基金份額。

2、 贖回金額的計算

投資者在贖回基金份額需繳納

一定的贖回費用。計算公式如下：

贖回金額＝贖回份額

×T

日基金份額淨值

贖回費＝贖回份額

×T

日基金份額淨值

×

贖回費率

淨贖回金額＝贖回金額－贖回費

贖回費、贖回金額以四捨五入方式保留小數點後兩位，由此誤差產生的收益

或損失由基金財產承擔

。

例：某基金份額持有人持有本基金

10,000

份基金份額

20

日後

(

未滿

30

日

)

決定贖回，對應的贖回費率為

0.

10

%

，假設贖回當日基金份額淨值是

1.148

0

元，

則可得到的淨贖回金額為：

贖回總金額

=10,000×1.148

0

=11,480

.00

元

贖回費用

=11,480

.00

×0

.

10

%=

11.48

元

淨贖回金額

=11,480

.00

-

11.48

=11,

4

68.52

元

即：某基金份額持有人持有

10,000

份本基金基金份額

20

日後

(

未滿

30

日

)

贖回，假設贖回當日本基金

基金

份額淨值是

1.148

0

元，則可得到的淨贖回金額

為

11,

468.52

元。

3、 基金份額淨值的計算公式

T

日的基金份額淨值在當天收市後計算，並在

T+1

日公告。遇特殊情況，

經

中國證監會同意，

可以適當延遲計算或公告。計算公式為：

T

日基金份額淨值＝

T

日基金資產淨值

/T

日基金份額的餘額數量

本基金份額淨值的計算，保留到小數點後

4

位，小數點後

第

5

位四捨五入

，

由此產生

的收益或損失由基金財產承擔

。

八、申購與贖回的登記

1

、基金投資人提出的申購和贖回申請，在基金管理人規定的時間之前可以

撤銷。

2

、投資人

T

日申購基金成功後，基金登記機構在

T

＋

1

日為投資人增加權益

並辦理登記手續，投資人自

T

＋

2

日起有權贖回該部分基金份額。

3

、投資人

T

日贖回基金成功後，基金登記機構在

T

＋

1

日為投資人扣除權益

並辦理相應的登記手續。

4

、基金管理人可在法律法規允許的範圍內，對上述登記辦理時間進行調整，

並最遲於調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上

公告。

九、拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況，基金管理人可暫停接受投

資人的申購申請。當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活

躍市場價格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管

人協商確認後，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。

3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日

基金資產淨值。

4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。

5、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可

能對基金業績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金託管人、基金銷售機構或登記機構的異常情況導致基

金銷售系統、基金登記系統或基金會計系統無法正常運行。

7

、申請超過基金管理人設定的基金總規模、單日淨申購比例上限、單個投

資人單日或單筆申購金額上限的。

8

、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金

份額的比例達到或者超過

50%

，或者變相規避

50%

集中度的情

形的。

9、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述第1、2、3、5、6、9項暫停申購情形之一且基金管理人決定拒絕或

暫停申購申請時，基金管理人應當根據有關規定進行公告。如果投資人的申購申

請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購款項本金將退還給投資人。在暫停申購的

情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。

十、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回

款項：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況，基金管理人可暫停接受投

資人的贖回申請或延緩支付贖回款項。當前一估值日基金資產淨值50%以上的資

產出現無可參考的活躍市場價格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確

定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應當暫停接受基金贖回申請或

延緩支付贖回款項。

3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日

基金資產淨值。

4、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。

5、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形。

6、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述情形（第4項除外）之一且基金管理人決定拒絕接受或暫停接受基

金份額持有人的贖回申請或延緩支付贖回款項時，基金管理人應在當日報中國證

監會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；如暫時不能足額支付，

未支付部分可延期支付。若出現上述第4項所述情形，按基金合同的相關條款處

理。基金份額持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤

銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理並公告。

十一、巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認定

若本基金單個開放日內的基金份額淨贖回申請(贖回申請份額總數加上基金

轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額

總數後的餘額)超過前一開放日的基金總份額的10%，即認為是發生了巨額贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定

全額贖回或部分延期贖回。

（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，

按正常贖回程序執行。

（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認

為因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產淨值造成較大

波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低於上一開放日基金總份額10%的前

提下，可對其餘贖回申請延期辦理。對於當日的贖回申請，應當按單個帳戶贖回

申請量佔贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對於未能贖回部分，

投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自

動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲

受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一併處

理，無優先權並以下一開放日的基金份額淨值為基礎計算贖回金額，以此類推，

直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回

部分作自動延期贖回處理。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。

若基金髮生巨額贖回，在出現單個基金份額持有人超過基金總份額30%的贖

回申請（簡稱「大額贖回申請人」）情形下，基金管理人應當延期辦理贖回申請。

基金管理人在當日接受贖回比例不低於上一開放日基金總份額10%的前提下，優

先確認其他贖回申請人（簡稱「小額贖回申請人」）的贖回申請：若小額贖回申

請人的贖回申請在當日予以全部確認，則基金管理人在仍可接受贖回申請的範圍

內對大額贖回申請人的贖回申請按比例確認，對大額贖回申請人未予確認的贖回

申請延期辦理；若小額贖回申請人的贖回申請在當日未予全部確認，則對未確認

的贖回申請（含小額贖回申請人的其餘贖回申請與大額贖回申請人的全部贖回申

請）延期辦理。延期辦理的贖回申請適用本條規定的延期贖回或取消贖回的規則；

同時，基金管理人應當對延期辦理的事宜在指定媒介上刊登公告。

（3）暫停贖回：連續2個開放日以上(含本數)發生巨額贖回，如基金管理人

認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖

回款項，但不得超過20個工作日，並應當依據相關規定進行公告。

3、巨額贖回的公告

當發生上述巨額贖回並延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招

募說明書規定的其他方式在3個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方

法，並在2日內在依據相關規定進行公告。

十二、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應依據相關規定進行公告。

2、如發生暫停的時間為1日，基金管理人應於重新開放日，在指定媒介上刊

登基金重新開放申購或贖回公告，並公布最近1個開放日的基金份額淨值。

3、如發生暫停的時間超過1日，基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時間，

依照《信息披露辦法》的有關規定，最遲於重新開放日在指定媒介上刊登重新開

放申購或贖回的公告；也可以根據實際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖

回的時間，屆時不再另行發布重新開放的公告。

十三、基金轉換

基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與

基金管理人管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，

相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定製定並公告，並

提前告知基金託管人與相關機構。

十四、基金份額的轉讓

在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通

過中國證監會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請並由登記機構

辦理基金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉讓業務的，將提前公告，

基金份額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。

十五、基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形

而產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論

在上述何種情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資

人。

繼承，是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；

捐贈，指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會

或社會團體；

司法強制執行，是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基

金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。

辦理非交易過戶必須提供基金登記機構要求提供的相關資料，對於符合條件

的非交易過戶申請按基金登記機構的規定辦理，並按基金登記機構規定的標準收

費。

十六、基金的轉託管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉託管，基金

銷售機構可以按照規定的標準收取轉託管費。

十七、定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人另

行規定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期申購金額，每期申購

金額必須不低於基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定

額投資計劃最低申購金額。

十八、基金份額的凍結、解凍和質押

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及

登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。

基金份額被凍結的，

被凍結部分產生的權益一併凍結，被凍結部分份額仍然參與收益分配與支付。法

律法規或

基金合同

另有規定的除外。

如相關法律法規允許基金管理人

辦理基金份額的質押業務或其他基金業

務，基金管理人將制定和實施相應的業務規則。

九、 基金的投資

一、投資目標

本基金在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上，追求基金資產長期穩健

增值，力爭實現高於業績比較基準的投資收益。

二、投資範圍

本基金的投資對象是具有良好流動性的固定收益類金融工具，包括但不限於

國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業債、

公司債

、可轉換

公司債

券、可

分離交易

可轉債

、可交換債券、

中小企業

私募債券、中期票據、短期融資券、超

級短期融資券、資產支持證券、次級債、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣

市

場工具等，國債期貨，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工

具，但須符合中國證監會的相關規定。

本基金不直接從二級市場買入股票、權證等權益類資產，也不參與一級市場

的新股申購和增發新股申購，因所持可轉換

公司債

券轉股形成的股票，本基金應

在其可交易之日起的

10

個交易日

內賣出。因投資於分離交易

可轉債

而產生的權

證，本基金應在其可交易之日起的

10

個交易日

內賣出。

基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低於基金資產的

80

％；

每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金後，現金或者到期日在

一年以內的政

府債券不低於基金資產淨值的

5%

，其中現金資產不包括結算備付

金、存出保證金、應收申購款等。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適

當程序後，可以將其納入投資範圍。

三、投資策略

1

、資產配置策略

本基金為債券型基金，對債券的投資比例不低於基金資產的

80%

。在此約束

下，本基金通過對宏觀經濟趨勢、金融貨幣政策、供求因素、估值因素、市場行

為因素等進行評估分析，對固定收益類資產和貨幣資產等的預期收益進行動態跟

蹤，從而決定其配置比例。

2

、債券類屬資產配置

類屬配置包括國債、金融債、企業債

等固定收益品種之間的配置。本基金根

據各品種的流動性、收益性以及信用風險等確定各子類資產的配置權重。類屬配

置主要根據各部分的利差的擴大及收窄分析，增持相對低估、價格將上升的類屬，

減持相對高估、價格將下降的類屬，藉以取得較高的總回報。

3

、債券投資組合策略

債券投資主要採取利率策略、信用策略、收益率曲線策略以及槓桿策略，力

求在控制各類風險的基礎上獲取穩定的收益。

（

1

）利率策略

利率策略主要是根據對宏觀經濟環境判斷，預測市場利率水平變動趨勢，以

及收益率曲線變化趨勢，從而確定組合的整體久期，有效控制基金資產風險

。當

預測利率上升時，適當縮短投資組合的目標久期，預測利率水平降低時，適當延

長投資組合的目標久期。

（

2

）信用策略

信用策略主要是根據不同信用等級資產的相對價值，確定資產在不同債券類

屬之間的配置，並通過對債券的信用分析，確定信用債的投資策略。本基金將分

別採用基於信用利差曲線變化策略和基於本身信用變化的策略。

1

）基於信用利差曲線變化策略

信用利差曲線的變化受宏觀經濟周期及市場供求兩方面的影響較大，因此本

基金一方面通過分析經濟周期及相關市場的變化，判斷信用利差曲線的變化，另

一

方面將分析債券市場的市場容量、市場

形勢預期、流動性等因素對信用利差曲

線的影響，綜合各種因素確定信用債券總的投資比例及分行業投資比例。

2

）基於信用債信用變化策略

本基金主要依靠內部信用評級系統分析信用債的信用水平變化、違約風險及

理論信用利差等。本基金信用評級體系將通過定性與定量相結合，著力分析信用

債

券的實際信用風險，並尋求足夠的收益補償。另外，評級體現將從動態的角度，

分析發行人的資產負債狀況、盈利能力、現金流、經營穩定性等關鍵因素，進而

預測信用水平的變化趨勢，決定投資策略的變化。

（

3

）收益率曲線策略

根據收益率曲線的形態特徵進行利率期限

結構管理，確定組合期限結構的分

布方式，合理配置不同期限品種的配置比例。通過合理期限安排，在長期、中期

和短期債券間進行動態調整，在保持組合一定流動性的同時，可以從長期、中期、

短期債券的價格變化中獲利。

（

4

）槓桿策略

槓桿放大操作即以組合現有債券為基礎，利用回購等方式融入低成本資金，

併購買具有較高收益的債券，以期獲取超額收益的操作方式。本基金將對回購利

率與債券收益率、存款利率等進行比較，判斷是否存在利差套利空間，從而確定

是否進行槓桿操作。進行槓桿放大策略時，基金管理人將嚴格控制信用風險及流

動性風險。

4

、中小

企業私募債券投資策略

與傳統的信用債相比，

中小企業

私募債券由於以非公開方式發行和轉讓，普

遍具有高風險和高收益的顯著特點。本基金對

中小企業

私募債券的投資將著力分

析個券的實際信用風險，並尋求足夠的收益補償，增加基金收益。本基金管理人

將對個券信用資質進行詳盡的分析，從動態的角度分析發行人的企業性質、所處

行業

、

資產負債狀況、盈利能力、現金流、經營穩定性等關鍵因素，進而預測信

用水平的變化趨勢，決定投資策略。在流動性風險控制，本基金會將重點放在一

級市場，並根據

中小企業

私募債券整體的流動性情況來調整持倉規模，嚴格防範

流動性風險。

5

、資產支持證券投資策略

本基金投資資產支持證券將

綜合考慮市場利率、發行條款、支持資產的構成

及質量、提前償還率等因素，研究資產支持證券的收益和風險匹配情況，在嚴格

控制風險的基礎上選擇投資對象，追求穩定收益。

6、國債期貨投資策略

本基金的國債期貨投資將以風險管理為原則，以套期保值為目的。管理人將

按照相關法律法規的規定，結合國債現貨市場和期貨市場的波動性、流動性等情

況，通過多頭或空頭套期保值等策略進行操作，獲取超額收益。

四、投資決策和程序

1、決策依據

（1）投資決策須符合有關法律、法規和基金合同的規定；

（2）投資決策是根據本基金產品的特徵決定不同風險資產的配比；

（3）投資部策略分析師、股票分析師、固定收益分析師各自獨立完成相應

的研究報告，為投資策略提供依據。

2、決策程序

本基金採用投資決策委員會領導下的團隊式投資管理模式。投資決策委員會

定期或不定期就投資管理業務的重大問題進行討論。基金經理、分析師、交易員

在投資管理過程中既密切合作，又責任明確，在各自職責內按照業務程序獨立工

作併合理地相互制衡。具體的決策流程如下：

（1）投資決策委員會依據國家有關基金投資方面的法律和行業管理法規，

決定公司針對市場環境重大變化所採取的對策；決定投資決策程序和風險控制系

統及時做出必要的調整；對旗下基金重大投資的批准與授權等。

（2）投資部門負責人在公司有關規章制度授權範圍內，對重大投資進行審

查批准；並且根據基金合同的有關規定，在組合業績比較基準的基礎上，制定各

組合資產和行業配置的偏差度指標。

（3）分析師根據宏觀經濟、貨幣財政政策、行業發展動向和上市公司基本

面等進行分析，提出宏觀策略意見、債券配置策略及行業配置意見。

（4）定期不定期召開部門例會，基金經理們在充分聽取各分析師意見的基

礎上，確立公司對市場、資產和行業的投資觀點，該投資觀點是指導各基金進行

資產和行業配置的依據。

（5）基金經理在投資部門負責人授權下，根據部門例會所確定的資產/行業

配置策略以及偏差度指標，在充分聽取分析師債券配置意見的基礎上，進行投資

組合的資產及行業配置；之後，在債券分析師設定的債券池內，根據所管理組合

的風險收益特徵和流動性特徵，構建基金組合。

（6）基金經理下達交易指令到交易室進行交易。

（7）風險管理部負責對投資組合進行事前、事中、事後的風險評估與控制。

（8）風險管理部負責完成內部基金業績評估，並完成有關評價報告。

投資決策委員會有權根據市場變化和實際情況的需要，對上述投資管理程序

做出調整。

五、投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金對債券的投資比例不低於基金資產的80%；

（2）本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金後，

持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低於基金資產淨值

的5%，其中現金資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

（3）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產淨值的10％；

（4）本基金管理人管理的全部開放式基金（包括開放式基金以及處於開放

期的定期開放基金）持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司

可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的

可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%；

（5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證

券的10％；

（6）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基

金資產淨值的40%；在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為1年，債券回

購到期後不展期；

（7）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產淨值的10％；

（8）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的

20％；

（9）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過

該資產支持證券規模的10％；

（10）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10％；

（11）本基金應投資於信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。基

金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級

報告發布之日起3個月內予以全部賣出；

（12）本基金持有單只

中小企業

私募債券，其市值不得超過本基金資產淨值

的10%；

（13）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過

基金資產淨值的15%；

（14）本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基

金持有的債券總市值的30%；

本基金管理人將按照中國金融期貨交易所要求的內容、格式與時限向交易所

報告所交易和持有的賣出期貨合約情況、交易目的及對應的證券資產情況等；

（15）本基金參與國債期貨時，所持有的債券（不含到期日在一年以內的政

府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金

合同關於債券投資比例的有關約定；

（16）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金

額不得超過上一交易日基金資產淨值的30%；

（17）基金資產總值不得超過基金資產淨值的140%；

（18）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過該基金資產淨

值的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之

外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資

產的投資；

（19）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與本基金合同約定的投資範

圍保持一致；

（20）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（2）、（11）、（18）、（19）項之外，因證券、期貨市場波動、

證券發行人合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符

合上述規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但法律法規

或中國證監會規定的特殊情形除外。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合

基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合基

金合同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開

始。

法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用於本基金，基金管理人在

履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或按調整後的規定執行，但須提

前公告。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金託管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優先的原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，

按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並按法

律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三分之二

以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審

查。

法律、行政法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定，如適用於本基金，

基金管理人在履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或按變更後的規定

執行。

六、業績比較基準

本基金的業績比較基準為：中證全債指數收益率

採用該業績比較基準主要基於以下考慮：

中證全債指數是中證指數有限公司編制的綜合反映銀行間債券市場和滬深

交易所債券市場的跨市場債券指數，也是中證指數有限公司編制並發布的首隻債

券類指數。樣本由銀行間市場和滬深交易所市場的國債、金融債券及企業債券組

成，中證指數有限公司每日計算並發布中證全債的收盤指數及相應的債券屬性指

標，為債券投資者提供投資分析工具和業績評價基準。

若未來法律法規發生變化，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比

較基準推出，或者市場發生變化導致本業績比較基準不再適用或本業績比較基準

停止發布，本基金管理人可以依據維護投資者合法權益的原則，在與基金託管人

協商一致並報中國證監會備案後，適當調整業績比較基準並及時公告，而無需召

開基金份額持有人大會。

七、風險收益特徵

本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高於貨幣市場基金，但低於混合

型基金、股票型基金，屬於較低風險/收益的產品。

八、基金管理人代表基金行使相關權利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使相關權利，保護基金份

額持有人的利益；

2、有利於基金財產的安全與增值；

3、不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三

人牟取任何不當利益。

九、投資組合報告

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳

述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金託管人

交通銀行

股份有限公司根據本基金合同規定，於2020年12月11日

覆核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，保證覆核內容不

存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本投資組合報告所載數據截止至2020年9月30日（「報告期末」）。

1 報告期末基金資產組合情況

序號

項目

金額（元）

佔基金總資產

的比例（％）

1

權益投資

-

-

其中：股票

-

-

2

固定收益投資

128,706.60

70.04

其中：債券

128,706.60

70.04

資產支持證券

-

-

3

貴金屬投資

-

-

4

金融衍生品投資

-

-

5

買入返售金融資產

-

-

其中：買斷式回購的買入返售

金融資產

-

-

6

銀行存款和結算備付金合計

6,616.04

3.60

7

其他資產

48,431.04

26.36

8

合計

183,753.68

100.00

2 報告期末按行業分類的股票投資組合

2.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合

本基金本報告期末未持有股票。

2.2報告期末按行業分類的港

股

通投資股票投資組合

本基金本報告期末未持有港

股

通股票。

3 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細

本基金本報告期末未持有股票。

4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號

債券品種

公允價值（元）

佔基金資產淨

值比例（％）

1

國家債券

107,628.60

73.59

2

央行票據

-

-

3

金融債券

21,078.00

14.41

其中：政策性金融債

21,078.00

14.41

4

企業債券

-

-

5

企業短期融資券

-

-

6

中期票據

-

-

7

可轉債

（可交換債）

-

-

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

128,706.60

88.00

5 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號

債券代碼

債券名稱

數量（張）

公允價值

(

元

)

佔基金資

產淨值比

例（％）

1

019627

20國債01

740

73,926.00

50.54

2

020366

20貼債33

300

29,661.00

20.28

3

018009

國開1803

100

10,887.00

7.44

4

018006

國開1702

100

10,191.00

6.97

5

019406

14國債06

40

4,041.60

2.76

6 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券投

資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

7 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

8 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未持有股指期貨。

9.2 本基金投資股指期貨的投資政策

根據本基金合同，本基金不參與股指期貨交易。

10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

10.1 本期國債期貨投資政策

本基金的國債期貨投資以風險管理為原則，以套期保值為目的。管理人按照相關

法律法規的規定，結合國債現貨市場和期貨市場的波動性、流動性等情況，通過

多頭或空頭套期保值等策略進行操作，獲取超額收益。

10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未持有國債期貨。

10.3 本期國債期貨投資評價

本基金本報告期未投資國債期貨。

11 投資組合報告附註

11.1報告期內,本基金投資的前十名證券的發行主體沒有出現被監管部門立案調

查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

11.2本基金投資的前十名股票中，沒有投資於超出基金合同規定備選股票庫之外

的股票。

11.3 其他資產構成

序號

名稱

金額（元）

1

存出保證金

12.37

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

1,687.53

5

應收申購款

-

6

其他應收款

46,731.14

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

48,431.04

11.4 報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末未持有股票。

十、 基金的業績

基金業績截止日為

2020

年

9

月

3

0

日。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，

但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表

現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

一、

本基金淨值增長率與同期業績比較基準收益率比較表

階段

淨值增

長率①

淨值增長

率標準差

②

業績比較

基準收益

率③

業績比較基準

收益率標準差

④

①

-

③

②

-

④

2016年9月29

日（基金合同

生效日）-2016

年12月31日

-

0.14%

0.

05

%

-

1.

74

%

0.

15

%

1

.

60

%

-

0.

10

%

2017年1月1

日-2017年12

月31日

0.69%

0.09%

-

0.34%

0.06%

1.03%

0.03%

2018年1月1

日-2018年12

月31日

-

3.79%

1.12%

8.85%

0.07%

-

12.6

4%

1.05%

2019年1月1

日-2019年12

月31日

1.92%

0.06%

4.96%

0.05%

-

3.04

%

0.01%

2016年9月29

日（基金合同

生效日）-2020

年9月30日

-

0.70%

0.56%

13.80%

0.08%

-

14.5

0%

0.48%

二、本基金累計淨值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

(2016

年

9

月

29

日至

2020

年

9

月

3

0

日

)

說明: 走勢圖1.jpg

註：

本基金合同於

2016

年

9

月

29

日生效，按基金合同規定，本基金自基金合同生

效起

6

個月內為建倉期。建倉期結束時本基金的各項投資比例已達到基金合同第

十二部分

（二）投資範圍、（四）投資限制中規定的各項比例。

十一、 基金的財產

一、基金資產總值

基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息和基金應收款項

以及其他資產的價值總和。

二、基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。

三、基金財產的帳戶

基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資金帳戶、證券帳

戶以及投資所需的其他專用帳戶。開立的基金專用帳戶與基金管理人、基金託管

人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產帳戶以及其他基金財產帳戶相獨

立。

四、基金財產的保管和處分

本基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的財產，並由

基金託管人保管。基金管理人、基金託管人、基金登記機構和基金銷售機構以其

自有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、

扣押或其他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外，基金財產不得被

處分。

基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等

原因進行清算的，基金財產不屬於其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所

產生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同

基金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。

十二、 基金資產的估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規

規定需要對外披露基金淨值的非交易日。

二、估值對象

基金所擁有的股票、權證、債券、資產支持證券、國債期貨合約和銀行存款

本息、應收款項、其它投資等資產及負債。

三、估值方法

1

、證券交易所上市的有價證券的估值

交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交易所掛

牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重

大變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交

易日的市價

（收盤價）估值；如最近交易日後經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生

影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，

調整最近交易市價，確定公允價格。

2

、交易所市場交易的固定收益品種的估值

（

1

）對在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種（另有規定的除

外），選取第三方估值機構提供的相應品種當日的估值淨價進行估值；

（

2

）對在交易所市場上市交易的可轉換債券，按估值日收盤價減去可轉換

債券收盤價中所含債券應收利息後得到的淨價進行估值；估值日沒有交易的，且

最近交易日後經濟環境未

發生重大變化，按最近交易日債券收盤價減去債券收盤

價中所含的債券應收利息得到的淨價進行估值。如最近交易日後經濟環境發生了

重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市

價，確定公允價格；

（

3

）對在交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券和私募債券，採用估值技術

確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；

（

4

）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的固定收益品種，採用估值

技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

3

、銀行間市場交易的固定收益品種

的估值

（

1

）銀行間市場交易的固定收益品種，選取第三方估值機構提供的相應品

種當日的估值淨價進行估值。

（

2

）對銀行間市場未上市，且第三方估值機構未提供估值價格的固定收益

品種，按成本估值。

4

、處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（

1

）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌

的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（

2

）首次公開發行未上市的股票和權證，採用估值技術確定公允價值，在

估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；

（

3

）首次公開發

行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市後，按交

易所上市的同一股票的估值方法估值；非公開發行有明確鎖定期的股票，按監管

機構或行業協會有關規定確定公允價值。

5

、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估

值。

6

、國債期貨合約估值方法：

國債期貨合約一般以估值當日結算價格進行估值，估值當日無結算價的，且

最近交易日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結算價估值；

7

、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基

金管理人可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允

價值的價格估

值。

8

、當本基金髮生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以在履行適當程序

後，採用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規範遵

循相關法律法規及監管部門、自律規則的規定。

9

、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。

如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知

對方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算

的義務由基金管理人

承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會

計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照

基金管理人對基金資產淨值的計算結果對外予以公布。由此給基金份額持有人和

基金造成的損失以及因該交易日基金資產淨值計算順延錯誤而引起的損失，由基

金管理人負責賠付。

四、估值程序

1、基金份額淨值是按照每個工作日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份

額的餘額數量計算，精確到0.0001元，小數點後第5位四捨五入。國家另有規定

的，從其規定。

基金管理人應每個工作日計算基金資產淨值及基金份額淨值，並按規定進行

公告。

2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規

或基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值後，

將基金份額淨值結果發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人

按約定對外公布。

五、估值錯誤的處理

基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值

的準確性、及時性。當基金份額淨值小數點後4位以內(含第4位)發生估值錯誤時，

視為基金份額淨值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或登記機構、或銷

售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯

的責任人應當對由於該估值錯誤遭受損失當事人(「受損方」)的直接損失按下述

「估值錯誤處理原則」給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數

據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及

時協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；

由於估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估

值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，並且

有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責

任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得

到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，

並且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。

但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還

或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失(「受損方」)，則估值錯誤責

任方應賠償受損方的損失，並在其支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當

事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不

當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當

得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

（

5

）按法律法規規定的其他原則處理估值

錯誤。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生

的原因確定估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失

進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行

更正和賠償損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基

金登記機構進行更正，並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報

基金託管人，並採取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到基金份額淨值的0.25%時，基金管理人應當通報基金託管

人並報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的0.5%時，基金管理人應當

公告。

（3）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。如果行

業有通行做法，在不違背法律法規且不損害投資者利益的前提下，基金管理人和

基金託管人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則重新協商確定處理原

則。

六、暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停

營業時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；

3、當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格

且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認

後，基金管理人應當暫停估值；

4、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

七、基金淨值的確認

用於基金信息披露的基金資產淨值和基金份額淨值由基金管理人負責計算，

基金託管人負責進行覆核。基金管理人應於每個工作日交易結束後計算當日的基

金資產淨值和基金份額淨值並發送給基金託管人。基金託管人對淨值計算結果復

核確認後發送給基金管理人，由基金管理人對基金淨值按約定予以公布。

八、特殊情況的處理方法

1、基金管理人或基金託管人按估值方法的第7項進行估值時，所造成的誤差

不作為基金資產估值錯誤處理。

2、由於有關會計制度變化或不可抗力原因，或由於證券、期貨交易所及登

記結算公司發送的數據錯誤等，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適

當、合理的措施進行檢查，但未能發現錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，

基金管理人和基金託管人免除賠償責任，但基金管理人、基金託管人應當積極採

取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。

十三、 基金的收益分配

一、基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相

關費用後的餘額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘額。

二、基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中

已實現收益的孰低數。

三、基金收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12

次，每次收益分配比例不得低於該次可供分配利潤的10%，若《基金合同》生效

不滿3個月可不進行收益分配；

2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現

金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默

認的收益分配方式是現金分紅；

3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準日的

基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；

4、每一基金份額享有同等分配權；

5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

在符合法律法規及基金合同約定，並對基金份額持有人利益無實質不利影響

的前提下，基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整，不需召開基

金份額持有人大會。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益

分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

五、收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，依據相關規

定進行公告。

基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間

不得超過15個工作日。

六、基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資者自行承擔。當投

資者的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉帳或其他手續費用時，基金登

記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為基金份額。紅利再投資的計算方

法，依照《業務規則》執行。

十四、 基金的費用與稅收

一、基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金託管人的託管費；

3、《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費用；

4、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；

5、基金份額持有人大會費用；

6、基金的證券、期貨交易費用；

7、基金的銀行匯劃費用；

8、基金的帳戶開戶費用、帳戶維護費用；

9、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他

費用。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產淨值的0.3%年費率計提。管理費的計算方

法如下：

H＝E×0.3%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產淨值

基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人與基金託管人核對一致後，

基金託管人按照與基金管理人協商一致的方式於次月首日起5個工作日內從基金

財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假或不可抗力等，支付

日期順延。

2、基金託管人的託管費

本基金的託管費按前一日基金資產淨值的0.1%的年費率計提。託管費的計算

方法如下：

H＝E×0.1%÷當年天數

H為每日應計提的基金託管費

E為前一日的基金資產淨值

基金託管費每日計提，按月支付。由基金管理人與基金託管人核對一致後，

基金託管人按照與基金管理人協商一致的方式於次月首日起5個工作日內從基金

資產中一次性支付給基金託管人。若遇法定節假日、公休假或不可抗力等，支付

日期順延。

上述「一、基金費用的種類」中第3－9項費用，根據有關法規及相應協議規

定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。

3、證券帳戶開戶費用：證券帳戶開戶費經基金管理人與基金託管人核對無

誤後，自產品成立一個月內由基金託管人從基金財產中劃付，如基金財產餘額不

足支付該開戶費用，由基金管理人於產品成立一個月後的5個工作日內進行墊付，

基金託管人不承擔墊付開戶費用義務。

三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或

基金財產的損失；

2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項

目。

四、基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執

行。

十五、 基金的會計與審計

一、基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公曆年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計

年度按如下原則：如果《基金合同》生效少於2個月，可以併入下一個會計年度

披露；

3、基金核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建帳、獨立核算；

6、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計帳目、憑證並進行日常的

會計核算，按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對

並以託管協議約定的方式確認。

二、基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金託管人相互獨立的具有證券、期貨

相關業務資格的會計師事務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進行審

計。

2、會計師事務所更換經辦註冊會計師，應事先徵得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金託管人。更

換會計師事務所需在2日內在指定媒介公告。

十六、 基金的信息披露

一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦

法》、《流動性規定》、《基金合同》及其他有關規定。相關法律法規關於信

息披露的規定發生變化時，本基金從其最新規定。

二、信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人

大會的基金份額持有人等法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和非

法人組織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律

法規和中國證監會的規定披露基金信息，並保證所披露信息的真實性、準確性、

完整性、及時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信

息通過中國證監會指定的全國性報刊（以下簡稱「指定報刊」）及指定網際網路網

站（以下簡稱「指定網站」）等媒介披露，並保證基金投資者能夠按照《基金合

同》約定的時間和方式查閱或者複製公開披露的信息資料。

三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應採用中文文本。同時採用外文文本的，基金

信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中

文文本為準。

本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣

元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金託管協議、基金產品資料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關係，明確

基金份額持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投

資者重大利益的事項的法律文件。

2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，

說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披

露及基金份額持有人服務等內容。《基金合同》生效後，基金招募說明書的信息

發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書並登載

在指定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新

一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

3、基金託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財產保管及基金運

作監督等活動中的權利、義務關係的法律文件。

4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用於向投資者提供簡

明的基金概要信息。《基金合同》生效後，基金產品資料概要的信息發生重大變

更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，並登載在指定

網站及基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產品

資料概要。

基金募集申請經中國證監會註冊後，基金管理人在基金份額發售的3日前，

將基金招募說明書、《基金合同》摘要登載在指定媒介上；基金管理人、基金託

管人應當將《基金合同》、基金託管協議登載在網站上。

（二）基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，並在披

露招募說明書的當日登載於指定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在指定媒介上登載《基金

合同》生效公告。

（四）基金淨值信息

《基金合同》生效後，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應

當至少每周公告一次基金資產淨值和基金份額淨值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回後，基金管理人應當在不晚於每個開放日

的次日，通過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的基金份額

淨值和基金份額累計淨值。

基金管理人應當在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在指定網站披露半

年度和年度最後一日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

（五）基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份

額申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，並保證投資者能夠在基金

銷售機構網站或營業網點查閱或者複製前述信息資料。

（六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年

度報告登載在指定網站上，並將年度報告提示性公告登載在指定報刊上。基金年

度報告中的財務會計報告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所

審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將

中期報告登載在指定網站上，並將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，

將季度報告登載在指定網站上，並將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中

期報告或者年度報告。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情

形，為保障其他投資者的利益，基金管理人至少應當在定期報告「影響投資者決

策的其他重要信息」項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及佔比、報告

期內持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其

流動性風險分析等。

（七）臨時報告

本基金髮生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，

並登載在指定報刊和指定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產

生重大影響的下列事件：

1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

2、《基金合同》終止、基金清算；

3、轉換基金運作方式、基金合併；

4、更換基金管理人、基金託管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事

務所；

5、基金管理人委託基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等

事項，基金託管人委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、覆核等事項；

6、基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；

7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制

人變更；

8、基金募集期延長；

9、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金託管人專門基金託管部門

負責人發生變動；

10、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、

基金託管人專門基金託管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之

三十；

11、涉及基金財產、基金管理業務、基金託管業務的訴訟或仲裁；

12、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到

重大行政處罰、刑事處罰，基金託管人或其專門基金託管部門負責人因基金託管

業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

13、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、

實際控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證

券，或者從事其他重大關聯交易事項，但中國證監會另有規定的除外；

14、基金收益分配事項；

15、管理費、託管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發

生變更；

16、基金份額淨值估值錯誤達基金份額淨值百分之零點五；

17、本基金開始辦理申購、贖回；

18、本基金髮生巨額贖回並延期辦理；

19、本基金連續發生巨額贖回並暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；

20、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

21、調整基金份額類別的設置；

22、基金推出新業務或服務；

23、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項；

24、基金管理人採用擺動定價機制進行估值；

25、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價

格產生重大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。

（八）澄清公告

在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消

息可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份

額持有人權益的，相關信息披露義務人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清，

並將有關情況立即報告中國證監會。

（九）基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，並予以公告。

（十）清算報告

基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進

行清算並作出清算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，

並將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。

（十一）

中小企業

私募債券的投資情況

基金管理人應當在基金投資

中小企業

私募債券後2個交易日內，在中國證監

會指定媒介披露所投資

中小企業

私募債券的名稱、數量、期限、收益率等信息。

基金管理人應當在基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告等定期報告和招

募說明書（更新）等文件中披露

中小企業

私募債券的投資情況。

（十二）資產支持證券的投資情況

本基金投資資產支持證券，基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露

其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期內

所有的資產支持證券明細。基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支

持證券總額、資產支持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期末按市值佔基金淨

資產比例大小排序的前10名資產支持證券明細。

（十三）投資國債期貨信息披露

在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件

中披露國債期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，

並充分揭示國債期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策

和投資目標等。

（十四）投資權證信息披露

在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件

中披露權證交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，並充

分揭示權證交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目

標等。

（十五）中國證監會規定的其他信息

六、信息披露事務管理

基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及

高級管理人員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息

披露內容與格式準則等法律法規規定。

基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約

定，對基金管理人編制的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份額申購贖回價格、

基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披

露的相關基金信息進行覆核、審查，並向基金管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金託管人應當在指定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。

基金管理人、基金託管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金

信息，並保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金託管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早於指定媒介披露信息，並且

在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專

業機構，應當製作工作底稿，並將相關檔案至少保存到《基金合同》終止後10

年。

基金管理人、基金託管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼於為投資

者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基

金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中

國證監會及自律規則的相關規定。前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不

得從基金財產中列支。

七、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律法

規規定將信息置備於各自住所，供社會公眾查閱、複製。

八、暫停或延遲信息披露的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易所遇法定節假日或因其他原因暫停營

業時；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金

資產價值時；

3、法律法規規定、中國證監會或基金合同認定的其他情形。

九、本基金信息披露事項以法律法規規定及本章節約定的內容為準。

十七、 風險揭示

一、投資於本基金的主要風險有：

（一） 市場風險

基金主要投資於證券市場，而證券市場價格因受到經濟因素、政治因素、投

資心理和交易制度等各種因素的影響而產生波動，從而導致基金收益水平發生變

化，產生風險。主要的風險因素包括：

1. 政策風險。因財政政策、貨幣政策、產業政策、地區發展政策等國家宏

觀政策發生變化，導致市場價格波動，影響基金收益而產生風險。

2. 經濟周期風險。隨著經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈

周期性變化，基金投資的收益水平也會隨之變化，從而產生

風險。

3. 利率風險。金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。

利率直接影響著債券的價格和收益率，影響著企業的融資成本和利潤。基金投資

於債券和股票，其收益水平可能會受到利率變化的影響。

4. 上市公司經營風險。上市公司的經營狀況受多種因素的影響，如管理能

力、行業競爭、市場前景、技術更新、財務狀況、新產品研究開發等都會導致公

司盈利發生變化。上市公司可能出現難以預見的變化。雖然基金可以通過投資多

樣化來分散這種非系統風險，但不能完全避免。

特別地，如果上市公司涉嫌財務

操縱、內幕交易、關聯交易等情形，或被監管部門處罰

，將嚴重損害持有人利益。

5. 購買力風險。基金投資的目的是基金資產的保值增值，如果發生通貨膨

脹，基金投資於證券所獲得的收益可能會被通貨膨脹抵消，從而影響基金資產的

保值增值。

（二） 信用風險

當基金持有的債券、票據的發行人違約，不按時償付本金或利息時，或交易

對手違約時，將直接導致資產的損失，產生信用風險。本基金面臨的信用風險包

括：

（

1

）違約風險：債券或票據發行人不能按時履行其償付本息和利息的義務，

或回購交易中融資方違約無法按時支付回購本金和利息所帶來的違約風險；

（

2

）降級風險：由於債券或票據發行人的基本面發生不利變

化，導致其財

務狀況惡化、償債能力降低等原因，信用評級機構調低債券及發行人信用等級的

風險，從而導致債券價格下降的風險；

（

3

）信用利差風險：信用利差風險是指信用類債券當前的價格不合理，沒

有真實反映發行人的信用利差水平，並由此導致的預期信用利差放大從而債券價

格下跌的風險；

（

4

）交易對手風險：在債券、票據、債券回購或協議存款的交易過程中，

由於交易對手方不能足額按時交割，導致本基金可能無法收到或足額收到應得的

證券或價款而產生損失，或導致基金不能及時抓住市場機會，對投資收益產生影

響。

（三） 管理風險

基金管理人的專業技能

、研究能力及投資管理水平直接影響到其對信息的佔

有、分析和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷，進而影響基金的投資收益水平。

同時，基金管理人的投資管理制度、風險管理和內部控制制度是否健全，能否有

效防範道德風險和其他合規性風險，以及基金管理人的職業道德水平等，也會對

基金的風險收益水平造成影響。

（四） 流動性風險

我國證券市場作為新興轉軌市場，市場整體流動性風險較高。基金投資組

合中的債券會因各種原因面臨較高的流動性風險，使證券交易的執行難度提

高，買入成本或變現成本增加。此外，基金投資者的贖回需求可能造成基金倉

位調整和資產變現

困難，加劇流動性風險。

為了克服流動性風險，本基金將在堅持分散化投資的基礎上，通過一系列

風險控制指標加強對流動性風險的跟蹤、防範和控制，但基金管理人並不保證

完全避免此類風險。

（五） 巨額贖回的風險

本基金在開放日可能出現巨額贖回，導致基金資產變現困難，出現延期贖回

或暫停贖回的風險。

（六） 操作和技術風險

基金的相關當事人在各業務環節的操作過程中，可能因內部控制不到位或

者人為因素造成操作失誤或違反操作規程而引致風險，如越權交易、內幕交

易、交易錯誤和欺詐等。

此外，在開放式基金的後臺運作中，可能因為技術系統的故障或者差錯而

影

響交易的正常進行甚至導致基金持有人利益受到影響。這種技術風險可能來自基

金管理人、註冊登記機構、銷售機構、證券交易所和證券登記結算機構等。

（七） 合規性風險

指基金管理或運作過程中，違反國家法律、法規或基金合同有關規定的風險。

（八） 模型風險

指在估計資產價值、市場分析和風險估計中採用了錯誤的估計方法或選擇了

不恰當的模型而導致投資結果不確定風險。

（九） 收益率曲線

風險

收益率曲線風險是指與債券收益率曲線非平行移動有關的風險。本基金投資

涉及債券收益率曲線策略，由於久期等指標對利率風險的衡量是建立在收益率曲

線只發生平行位移的前提

下，但收益率曲線可能會發生扭曲或蝶形等非平行變

化，並導致久期等指標無法全面反映利率風險的真實水平。久期相同的貨幣市場

工具組合若期限結構配置不同，則其收益率水平在收益率曲線發生非平行位移時

會產生較大的差異。

（十） 槓桿放大

風險

本基金或採用槓桿操作、息差放大的投資策略，市場風險、信用風險、流動

性風險、操作風險均會相應增加，特別是，當收益率的實際走勢與預期走勢相反

的情況下，市場出現融資的成本高於買入的債券的收益率，槓桿放大從而導致委

託資產淨值出現較大的損失。

（十一） 資產支持證券

風險

本基金投資品種包含資產支持證券品種，由於

資產支持證券一般都針對特定

機構投資人發行，且僅在特定機構投資人範圍內流通轉讓，該品種的流動性較差，

且抵押資產的流動性較差，因此，持有資產支持證券可能給組合資產淨值帶來一

定的風險。另外，資產支持證券還面臨提前償還和延期支付的風險。

（

十二

）投資

中小企業

私募債券的風險

本基金投資

中小企業

私募債券，

中小企業

私募債券是根據相關法律法規由非

上市

中小企業

採用非公開方式發行的債券。由於不能公開交易，一般情況下，交

易不活躍，潛在較大流動性風險。當發債主體信用質量惡化時，受市場流動性所

限，本基金可能無法賣出所持有的

中小企業

私

募債券，由此可能給基金淨值帶來

更大的負面影響和損失。

（十三）投資國債期貨的風險

國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。市場風險是因

期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發生變化的風險。基差風險是期貨市

場的特有風險之一，是指由於期貨與現貨間的價差的波動，影響套期保值或套利

效果，使之發生意外損益的風險。流動性風險可分為兩類：一類為流通量風險，

是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或了結頭寸的風險，此類風險往往是

由市場缺乏廣度或深度導致的；另一類為資金量風險，是指資金量無法滿足保證

金要求，使得所

持有的頭寸面臨被強制平倉的風險。

（十四）本基金法律文件風險收益特徵表述與銷售機構基金風險評價可能不

一致的風險

本基金法律文件投資章節有關風險收益特徵的表述是基於投資範圍、投資比

例、證券市場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長

期風險收益特徵。銷售機構（包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構）根據相

關法律法規對本基金進行風險評價，不同的銷售機構採用的評價方法也不同，因

此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特徵的表述可能存在不

同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受

能力與產品風險

之間的匹配檢驗。

（

十五

）

其他風險

1

、因基金業務快速發展而在制度建設、人員配備、風險管理和內控制度等

方面不完善而產生的風險；

2

、因金融市場危機、行業競爭壓力可能產生的風險；

3

、戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現，可能嚴重影響證券市場運行，

導致基金資產損失；

4

、其他意外導致的風險。

（

十六

）流動性風險評估

（

1

）基金申購、贖回安排

基金管理人自基金合同生效之日起不超過三個月開始辦理申購、贖回，開放

日為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日，具體辦理時間為上海證券

交易所、深圳證券交易

所正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、

中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。因此，投資者

可能面臨基金暫停申購及贖回的風險。此外，在本基金髮生巨額贖回情形時，基

金持有人還可能面臨延期贖回或暫停贖回的風險。

（

2

）投資市場、行業及資產的流動性風險評估

本基金為債券型基金，本基金的投資對象是具有良好流動性的固定收益類金

融工具，包括但不限於國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業債、

公司債

、

可轉換

公司債

券、可分離交易

可轉債

、可交換債券、

中小企業

私募債券、中期票

據、短期融資券、超級短期

融資券、資產支持證券、次級債、債券回購、銀行存

款、同業存單、貨幣市場工具等，國債期貨，以及法律法規或中國證監會允許基

金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。本基金不直接從二級

市場買入股票、權證等權益類資產，也不參與一級市場的新股申購和增發新股申

購，因所持可轉換

公司債

券轉股形成的股票，本基金應在其可交易之日起的

10

個交易日內賣出。因投資於分離交易

可轉債

而產生的權證，本基金應在其可交易

之日起的

10

個交易日內賣出。基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比

例不低於基金資產的

80

％；每個交易日日終在扣除

國債期貨合約需繳納的交易

保證金後，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的

5%

，

其中現金資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。在可投資標的中，

利率債和高信用評級短期融資券、銀行存款等金融工具的流動性情況相對較好，

低信用評級次級債等金融工具的流動性情況相對較差；但由於市場利率環境的變

化，發行主體信用資質的惡化等各方面原因也可能導致部分信用債等品種面臨流

動性相對較差的情況。

根據《流動性管理規定》，基金管理人需根據基金投資人

結構調整

基金投資

組合的流動性及變現情況，確保基金組合資產的變現能

力與投資者贖回需求相匹

配。基金管理人將密切監控投資組合流動性風險指標，及時調整組合持倉結構，

嚴格控制組合槓桿比率，限制流通受限資產比例等。

（

3

）巨額贖回下的流動性風險管理措施

若本基金單個開放日內的基金份額淨贖回申請

(

贖回申請份額總數加上基金

轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額

總數後的餘額

)

超過前一開放日的基金總份額的

10%

，即認為是發生了巨額贖回。

當本基金髮生巨額贖回且現金類資產不足以支付贖回款項時，基金管理人將

在充分評估基金組合資產變現能力、投資比例變動與基金單位份額

淨值波動的基

礎上，審慎接受、確認贖回申請。出現巨額贖回時，基金管理人可以根據本基金

當時的資產組合狀況決定接受全額贖回或部分延期贖回。

若基金髮生巨額贖回，在出現單個基金份額持有人超過基金總份額

30%

的贖

回申請（簡稱「大額贖回申請人」）情形下，基金管理人將延期辦理贖回申請。

具體可見《招募說明書》「八、基金份額的申購與贖回」中「十一、巨額贖回的

情形及處理方式」的相關內容。

（

4

）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

本基金在面臨大規模贖回的情況下有可能因為無法變現造成流動性風險。

如果出

現流動性風險，基金管理人經與基金託管人協商，在確保投資者得到

公平對待的前提下，可實施備用的流動性風險管理工具，包括但不限於暫停接受

贖回申請、延期辦理巨額贖回申請、延緩支付贖回款項、暫停估值、收取短期贖

回費、擺動定價等，作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施，同

時基金管理人應時刻防範可能產生的流動性風險，對流動性風險進行日常監控，

保護持有人的利益。當實施備用的流動性風險管理工具時，有可能無法按合同約

定的時限支付贖回款項，或增加贖回成本。

二、聲明

1

、投資人投資於本基金，須自行承擔投資風險；

2

、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過

其他

基金銷售機

構銷售，基金管理人與基金銷售機構都不能保證其收益或本金安全。

十八、 基金合同的變更、終止與基金財產的清算

一、《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大

會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於法律法規規定

和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基

金託管人同意後變更並公告，並報中國證監會備案。

2、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議須報中國證監會備案，

自表決通過之日起生效，並自決議生效後兩個工作日內在指定媒介公告。

二、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金託管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基

金託管人承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

三、基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現基金合同終止事由之日起30個工作日內成立

清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金

清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託

管人、基金登記機構、具有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國

證監會指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金財

產；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）製作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（7）對基金剩餘財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月。

四、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費

用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩餘財產中支付。

五、基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

六、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所

審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財產清算

公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後5個工作日內由基金財產清算小組

進行公告。

七、基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。

十九、 基金合同的內容摘要

一、基金份額持有人、基金管理人和基金託管人的權利、義務

（一）基金份額持有人的權利與義務

基金投資者持有本基金基金份額

的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，

基金投資者自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基

金合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基

金合同》當事人並不以在《基金合同》上書面籤章或籤字為必要條件。

同一類別內每份基金份額具有同等的合法權益。

1

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利

包括但不限於：

（

1

）分享基金財產收益；

（

2

）參與分配清算後的剩餘基金財產；

（

3

）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；

（

4

）按照規定要求召開基金份

額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（

5

）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會

審議事項行使表決權；

（

6

）查閱或者複製公開披露的基金信息資料；

（

7

）監督基金管理人的投資運作；

（

8

）對基金管理人、基金託管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依

法提起訴訟或仲裁；

（

9

）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務

包括但不限於：

（

1

）認真閱讀並遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；

（

2

）了

解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資

價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；

（

3

）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（

4

）繳納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用；

（

5

）在其持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的

有限責任；

（

6

）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

（

7

）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（

8

）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

（

9

）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定

的其他義務。

（二）基金管理人的權利與義務

1

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括

但不限於：

（

1

）依法募集資金；

（

2

）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用

並管理基金財產；

（

3

）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批

準的其他費用；

（

4

）銷售基金份額；

（

5

）按照規定召集基金份額持有人大會；

（

6

）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金託管人，如認為基金託管

人違反了《基金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，

並採取必要措施保護基金投資者的利益；

（

7

）在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；

（

8

）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處

理；

（

9

）擔任或委託其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務

並獲得《基金合同》規定的費用；

（

10

）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（

11

）在《基金合同》約定的範圍內，拒絕或暫停受理申購、贖回與轉換申

請；

（

12

）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利

益行使因基金財產投資於證券所產生的權利；

（

13

）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者

實施其他法律行為；

（

14

）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提

供服務的外部機構；

（

15

）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、

贖回、轉換、定期定額投資和非交易過戶等業務規則；

（

16

）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括

但不限於：

（

1

）依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理

基金份額

的發售、申購、贖回和登記事宜；

（

2

）辦理基金備案手續；

（

3

）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運

用基金財產；

（

4

）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化

的經營方式管理和運作基金財產；

（

5

）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別

管理，分別記帳，進行證券投資；

（

6

）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財

產為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第

三人運作基金財產；

（

7

）依法接受基金託管人的監督；

（

8

）採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和註銷價格的

方法符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金淨值

信息

，

確定基金份額申購、贖回的價格；

（

9

）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

（

10

）編制季度

報告

、

中期報告

和年度報告；

（

11

）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及

報告義務；

（

12

）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基

金信息公開披露前應予保密，不

向他人洩露；

（

13

）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有

人分配基金收益；

（

14

）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

（

15

）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大

會或配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（

16

）按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相

關資料

15

年以上；

（

17

）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且

保證投資者能夠按照《基金合同》規定

的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的

公開資料，並在支付合理成本的條件下得到有關資料的複印件；

（

18

）組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、

變現和分配；

（

19

）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

並通知基金託管人；

（

20

）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法

權益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（

21

）監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基

金託管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應

為基金份額持有

人利益向基金託管人追償；

（

22

）當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基

金事務的行為承擔責任；

（

23

）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其

他法律行為；

（

24

）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金加計銀行同期活期存款利息

在基金募集期結束後

30

日內退還基金認購人；

（

25

）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（

26

）建立並保存基金份額持有人名冊；

（

27

）法律法規及中國證監會

規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（三）基金託管人的權利與義務

1

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的權利包括

但不限於：

（

1

）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全

保管基金財產；

（

2

）依《基金合同》約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批

準的其他費用；

（

3

）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基

金合同》及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的

情形，應呈報中國證監會，並採取必要措施保護基金投資者的利益；

（

4

）根據相關市場規則，為基金開設資金帳戶、證券帳戶、期貨帳戶等投

資所需的其他帳戶，為基金辦理證券、期貨交易資金清算；

（

5

）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（

6

）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（

7

）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的義務包括

但不限於：

（

1

）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財產；

（

2

）設立專門的基金託管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、

合格的熟悉基金託管業務的專職人員，負

責基金財產託管事宜；

（

3

）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

確保基金財產的安全，保證其託管的基金財產與基金託管人自有財產以及不同的

基金財產相互獨立；對所託管的不同的基金分別設置帳戶，獨立核算，分帳管理，

保證不同基金之間在帳戶設置、資金劃撥、帳冊記錄等方面相互獨立；

（

4

）除依據《基金法》、《基金合同》、《託管協議》及其他有關規定外，不

得利用基金財產為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人託管基金財產；

（

5

）保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（

6

）

按規定開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶、期貨帳戶等投資所需的

其他帳戶，按照《基金合同》及《託管協議》的約定，根據基金管理人的投資指

令，及時辦理清算、交割事宜；

（

7

）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》、《託管協議》及其他

有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人洩露，審計、

法律等外部專業顧問提供的除外；

（

8

）覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值、

基金份額淨值、

基金份

額申購、贖回價格；

（

9

）辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；

（

10

）對基金財務會計報告、季度

報告

、

中期

報告

和年度報告出具意見，說

明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》及《託管協議》的

規定進行；如果基金管理人有未執行《基金合同》及《託管協議》規定的行為，

還應當說明基金託管人是否採取了適當的措施；

（

11

）保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料

15

年以

上；

（

12

）從基金管理人或其委託的登記機構處接收並保存基金份額持有人名

冊；

（

13

）按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對；

（

14

）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和

贖回款項；

（

15

）依據《基金法》、《基

金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人

大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（

16

）按照法律法規和《基金合同》及《託管協議》的規定監督基金管理人

的投資運作；

（

17

）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和

分配；

（

18

）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

和銀行監管機構，並通知基金管理人；

（

19

）因違反《基金合同》及《託管協議》導致基金財產損失時，應承擔賠

償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（

20

）監督基金管理人按法律法規和《

基金合同》規定履行自己的義務，基

金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向

基金管理人追償；

（

21

）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（

22

）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代

表有權代表基金份額持有人出席會議並表決。基金份額持有人持有的每一基金份

額擁有平等的投票權。

若將來法律法規對基金份額持有人大會另有規定的，以屆

時有效的法律法規為準

。

本基金份額持有人大會不

設

日常機構。

（一）召開事由

1

、

除法律法規和中國證監會另有規定或《基金合同》另有約定外，

當出現

或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：

（

1

）終止《基金合同》；

（

2

）更換基金管理人；

（

3

）更換基金託管人；

（

4

）轉換基金運作方式；

（

5

）

調整

基金管理人、基金託管人的報酬標準；

（

6

）變更基金類別；

（

7

）本基金與其他基金的合併；

（

8

）變更基金投資目標、範圍或策略；

（

9

）變更基金份額持有人大會程序；

（

10

）基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會；

（

11

）單獨或合計持有本基金總份額

10%

以上（含

10%

）基金份額的基金份

額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面

要求召開基金份額持有人大會；

（

12

）對基金

合同

當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（

13

）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額

持有人大會的事項。

2

、在符合法律法規及本基金合同規定、並且對基金份額持有人利益無實質

不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金託管人協商後修改，不需召

開基金份額持有人大會：

（

1

）法律法規要求增加的基金費用

的收取；

（

2

）調整本基金的申購費率、調低贖回費率或在對現有基金份額持有人利

益無實質性不利影響的前提下變更收費方式或調整基金份額類別設置、對基金份

額分類辦法及規則進行調整；

（

3

）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；

（

4

）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修

改不涉及《基金合同》當事人權利義務關係發生重大變化；

（

5

）基金管理人、登記機構、基金銷售機構在法律法規規定或中國證監會

許可的範圍內調整有關認購、申購、贖回、轉換、基金交易、非交易過戶、轉託

管等業務規則；

（

6

）在中國證監會允許的範圍內推出新業務或服務；

（

7

）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其

他情形。

（二）會議召集人及召集方式

1

、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基

金管理人召集。

2

、基金管理人未按規定召集或不能

召集

時，由基金託管人召集。

3

、基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人

提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起

10

日內決定是否召集，

並書面告知基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60

日內召開；基

金管理人決定不召集，基金託管人仍認為有必要召開的，應當

由基金託管人自行召集

，並自出具書面決定之日起

60

日內召開並告知基金管理

人，基金管理人應當配合

。

4

、代表基金份額

10%

以上（含

10%

）的基金份額持有人就同一事項書面要求

召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自

收到書面提議之日起

10

日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額持

有人代表和基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60

日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額

10%

以上（含

10%

）的基金

份額持

有人仍認為有必要召開的，應當向基金託管人提出書面提議。基金託管人

應當自收到書面提議之日起

10

日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金

份額持有人代表和基金管理人；基金託管人決定召集的，應當自出具書面決定之

日起

60

日內召開

並告知基金管理人，基金管理人應當配合

。

5

、代表基金份額

10%

以上（含

10%

）的基金份額持有人就同一事項要求召開

基金份額持有人大會，而基金管理人、基金託管人都不召集的，單獨或合計代表

基金份額

10%

以上（含

10%

）的基金份額持有人有權自行召集，並至少提前

30

日報中國證監會備案。基金份額持有人依

法自行召集基金份額持有人大會的，基

金管理人、基金託管人應當配合，不得阻礙、幹擾。

6

、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權

益登記日。

（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1

、召開基金份額持有人大會，召集人應於會議召開前

30

日，

依據有關規定

進行

公告。基金份額持有人大會通知應至少載明以下內容：

（

1

）會議召開的時間、地點和會議形式；

（

2

）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（

3

）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（

4

）授權委託證明的

內容要求（包括但不限於代理人身份，代理權限和代

理有效期限等）、送達時間和地點

；

（

5

）會務常設聯繫人姓名及聯繫電話；

（

6

）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

（

7

）召集人需要通知的其他事項。

2

、採取通訊開會方式並進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知

中說明本次基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其聯

系方式和聯繫人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3

、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金託管人到指定地點對表

決意見的計票進行監督；如召集人為基金託管人，則應另行書面

通知基金管理人

到指定地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行

書面通知基金管理人和基金託管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金

管理人或基金託管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響表決意見

的計票效力。

（四）基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式

、

通訊開會方式

或法律法規及監管

機關允許的其他方式

召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

基金管理人、基

金託管人須為基金份額持有人行使投票權提供便利。

1

、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權

委託證明委派

代表出席，現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額持

有人大會，基金管理人或

基金

託管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開

會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

（

1

）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者出具的委託人

持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合

同》和會議通知的規定，並且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料

相符；

（

2

）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，

有效的基金份額不少於本基

金在權益登記日基金總份額的

二分之一

（含

二分之

一

）。

若

到會者在權益登記日

代表

的有效的基金份額少於本基金在權益登記日基

金總份額的

二分之一

，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的

3

個月以後、

6

個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召

集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日

代表

的有效的基金份額

應

不少於

本基金在權益登記日基金總份額的三分之一

（含三分之一

）。

2

、通訊開會。通訊開會係指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面

形式

或大會公告載明的其他方式

在表決截至日以前送達至召集人指定的地址。

通

訊開會應以書面方式

或大會公告載明的其他方式

進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（

1

）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知後，在

2

個工作日內連

續公布相關提示性公告；

（

2

）召集人按基金合同

約

定通知基金託管人（如果基金託管人為召集人，

則為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金託

管人（如果基金託管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會

議通知規定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金託管人或基金管理人經

通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；

（

3

）本人直接出具

表決

意見或授權他人代表出具

表決

意見的，基金份額持

有人所持有的基金份額不小於在權益登記日基金總份額的

二分之一

（含

二分之

一

）；

若

本人直接出具

表決

意見或授權他人代表出具

表決

意見基金份額持有人所

持有的基金份額小於在權益登記日基金總份額的

二分之一

，召集人可以在原公告

的基金份額持有人大會召開時間的

3

個月以後、

6

個月以內，就原定審議事項重

新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之

一以上

（含三分之一）

基金份額的持有人直接出具

表決

意見或授權他人代表出具

表決

意見；

（

4

）上述第（

3

）項中直接出具

表決

意見的基金份額持有人或受託代表他人

出具

表決

意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具

表決

意見的

代理人出具的委託人持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符

合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，並與基金登記機構記錄相符

。

3

、在法律法規和監管機關允許的情況下，本基金的基金份額持有人亦可採

用其他非書面方式授權其代理人出席基金份額持有人大會，授權方式可以採用書

面、網絡、電話、簡訊或其他方式，具體方式由會議召集人確定並在會議通知中

列明；在會議召開方式上，本基金亦可採用其他非

現場方式或者以現場方式與非

現場方式相結合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現場開會和通訊

方式開會的程序進行。基金份額持有人可以採用書面、網絡、電話、簡訊或其他

方式進行表決，具體方式由會議召集人確定並在會議通知中列明。

（五）議事內容與程序

1

、議事內容及提案權

議事內容為關係基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修

改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金託管人、與其他基金合

並、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份

額持有人大會討論的其他事項。

基金份

額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後，對原有提案的修改應

當在基金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2

、議事程序

（

1

）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公

布監票人，然後由大會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，並形成大會決議。

大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持

大會的情況下，由基金託管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權

代表和基金託管人授權代表均未能主持大會，則由出席大

會的基金份額持有人和

代理人所持表決權的

二分之一

以上（含

二分之一

）選舉產生一名基金份額持有人

作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管人拒不出席或主

持基金份額持有人大會，

不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊載明參加會議人員姓名

（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委託人

姓名（或單位名稱）和聯繫方式等事項。

（

2

）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前

30

日公布提案，在所通知的表決

截止日期後

2

個工作日內在公證機

關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證

機關監督下形成決議。

（六）表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1

、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表

決權的

二分之一

以上（含

二分之一

）通過方為有效；除下列第

2

項所規定的須以

特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

2

、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持

表決權的

三分之二

以上（含

三分之二

）通過方可做出。轉換基金運作方式、更換

基金管理人或者基

金託管人、終止《基金合同》

、本基金與其他基金合併

以特別

決議通過方為有效。

基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。

採取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交

符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面

符合會議通知規定的表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視

為棄權表決，但應當計入出具

表決

意見的基金份額持有人所代表的基金份額總

數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開

審議、逐項表決。

（七）計票

1

、現場開會

（

1

）如大會由基金管理人或基金託管人召集，基金份額持有人大會的主持

人應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基

金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基

金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金託管人召集，但是基金管

理人或基金託管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始

後宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票

人。基金管理人或基金託管人不出席大會的，不影響計票的效力。

（

2

）監票人應當在基金份額持有人表決後立即進

行清點並由大會主持人當

場公布計票結果。

（

3

）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有懷

疑，可以在宣布表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行

重新清點，重新清點以一次為限。重新清點後，大會主持人應噹噹場公布重新清

點結果。

（

4

）計票過程應由公證機關予以公證

，

基金管理人或基金託管人拒不出席

大會的，不影響計票的效力。

2

、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金

託管人授權代表（若由基金託管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進

行計票，並由

公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代

表對表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。

（八）生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起

5

日內報中國證監會

備案。

基金份額持有人大會的決議自

表決通過

之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起

2

個工作日內在

指定媒介

上公告。如

果採用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全

文、公證機構、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人

大會的決議。生效的基

金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理

人、基金託管人均有約束力。

（九）本部分關於基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表

決條件等規定，凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，如將來法律法規或監

管規則修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理人提前公告後，可直接對本

部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。

三

、基金合同的變更、終止與基金財產的清算方式

（一）《基金合同》的變更

1

、變更基金合同

涉及

法律法規規定或本

基金

合同約定應經基金份額持有人

大會決議通過的事項的，應召開基

金份額持有人大會決議通過。對於

法律法規規

定和基金合同約定

可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和

基金託管人同意後變更並公告，並報中國證監會備案。

2

、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議

須報中國證監會備案，

自表決通過之日起生效

，

並

自決議生效後兩

個工作

日內在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：

1

、基金份額持有人大會決定終止的；

2

、基金管理人、基金託管人職責終止，在

6

個月內沒有新基金管理人、新

基金託管人承接的；

3

、《基金合同》約定的其

他情形；

4

、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1

、基金財產清算小組：自出現基金合同終止事由之日起

30

個工作日內成立

清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金

清算。

2

、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託

管人

、

基金登記機構

、具有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國

證監會指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3

、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配。基

金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4

、基金財產清算程序：

（

1

）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金

財產

；

（

2

）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（

3

）對基金財產進行估值和變現；

（

4

）製作清算報告；

（

5

）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（

6

）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（

7

）對基金剩餘財產進行分配。

5

、基金財產清算的期限為

6

個月

。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合

理費

用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金

剩餘

財產中支付。

（五）基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

（

六

）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所

審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財產清算

公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後

5

個工作日內由基金財產清算小

組進行公告。

（

七

）基金財產清

算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存

15

年

以上

。

四

、爭議解決方式

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭

議，如不願或者不能通過協商、調解解決的，任何一方均有權將爭議提交

上海

國

際經濟貿易仲裁委員會，按照

上海

國際經濟貿易

仲裁

委員會屆時有效

的

仲裁規則

進行仲裁。仲裁地點為

上海

市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力。

仲裁費由敗訴方承擔。

爭議處理期間，雙方當事人應恪守

基金管理人和基金託管人

職責，各自繼續

忠實、勤勉、盡責地履行

基金

合同和

託管

協議規定的義務，

維護基金份額持有

人

的合法權益。

《基金合同》

受中國法律管轄。

五

、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

《基金合同》可印製成冊，供投資者在基金管理人、基金託管人、銷售機構

的辦公場所和營業場所查閱。

二十、 基金託管協議的內容摘要

一、 託管協議當事人

（一）

基金管理人

名稱：海富通基金管理有限公司

住所：上海市浦東新區

陸家嘴

花園石橋路

66

號東亞銀行金融大廈

36

-

37

層

（

200120

）

法定代表人：

楊倉兵

成立時間：

2003

年

4

月

18

日

批准設立機關：中國證券監督管理委員會

批准設立文號：證監基字

[2003

]48

號

經營範圍：基金募集、基金銷售、資產管理和中國證監會許可的其他業務

註冊資本：

3

億元人民幣

組織形式：有限責任公司

存續期間：持續經營

（二）

基金託管人

名稱：

交通銀行

股份有限公司（簡稱：

交通銀行

）

住所：

中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路

188

號

辦公地址：

中國（上海）長寧區仙霞路

18

號

法定代表人：

任德奇

成立時間：

1987

年

3

月

30

日

批准設立機關及批准設立文號：國務院國發

(1986)

字第

81

號文和中國人民

銀行銀髮［

1987

］

40

號文

基金託管業務批准文號：中國證監會證監基字［

1998

］

25

號

經營範圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；

辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買

賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；

提供信用證服務及擔保；代理收付款項業務；提供保管箱服務；經國務院銀行業

監督管理機構批准的其他業務；經營結匯、售匯業務。

註冊資本：

742.

63

億元人民幣

組織形式：股份有限公司

存續期間：持續經營

二、 基金託管人對基金管理人的業務監督和核查

（一）基金託管人對基金管理人的投資行為行使監督權

（1）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》和本協議的約定，

對基金的投資範圍、投資對象進行監督。

本基金的投資對象是具有良好流動性的固定收益類金融工具，包括但不限於

國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業債、

公司債

、可轉換

公司債

券、可

分離交易

可轉債

、可交換債券、

中小企業

私募債券、中期票據、短期融資券、超

級短期融資券、資產支持證券、次級債、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣

市場工具等，國債期貨，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工

具，但須符合中國證監會的相關規定。

本基金不直接從二級市場買入股票、權證等權益類資產，也不參與一級市場

的新股申購和增發新股申購，因所持可轉換

公司債

券轉股形成的股票，本基金應

在其可交易之日起的10個交易日內賣出。因投資於分離交易

可轉債

而產生的權

證，本基金應在其可交易之日起的10個交易日內賣出。

基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低於基金資產的80％；

每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金後，現金或者到期日在

一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%，其中現金資產不包括結算備付

金、存出保證金、應收申購款等。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適

當程序後，可以將其納入投資範圍。

（2）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》和本協議的約定，

對基金投資比例進行監督。

根據《基金合同》的約定，本基金投資組合比例應符合以下規定：

1）本基金對債券的投資比例不低於基金資產的80%；

2）本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金後，持

有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低於基金資產淨值的

5%，其中現金資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

3）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產淨值的10％；

4）本基金管理人管理的全部開放式基金（包括開放式基金以及處於開放期

的定期開放基金）持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可

流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可

流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%；

5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券

的10％；

6）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金

資產淨值的40%；在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為1年，債券回

購到期後不展期；

7）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基

金資產淨值的10％；

8）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的20％；

9）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該

資產支持證券規模的10％；

10）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證

券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10％；

11）本基金應投資於信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。基

金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級

報告發布之日起3個月內予以全部賣出；

12）本基金持有單只

中小企業

私募債券，其市值不得超過本基金資產淨值的

10%；

13）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基

金資產淨值的15%；

14）本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金

持有的債券總市值的30%；

本基金管理人將按照中國金融期貨交易所要求的內容、格式與時限向交易所

報告所交易和持有的賣出期貨合約情況、交易目的及對應的證券資產情況等；

15）本基金參與國債期貨時，所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府

債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合

同關於債券投資比例的有關約定；

16）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額

不得超過上一交易日基金資產淨值的30%；

17）基金資產總值不得超過基金資產淨值的140%；

18）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過該基金資產淨值

的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外

的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產

的投資；

19）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手

開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與本基金合同約定的投資範圍

保持一致；

20）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（2）、（11）、（18）、（19）項之外，因證券、期貨市場波動、

證券發行人合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符

合上述規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但法律法

規或中國證監會規定的特殊情形除外。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合

基金合同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起

開始。

法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用於本基金，基金管理人在

履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或按調整後的規定執行，但須提

前公告。

基金託管人依照上述規定對本基金的投資組合限制及調整期限進行監督。

（3）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定，對

基金投資禁止行為進行監督。基金財產不得用於下列投資或者活動。

1. 承銷證券；

2. 違反規定向他人貸款或者提供擔保；

3. 從事承擔無限責任的投資；

4. 買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

5. 向本基金的基金管理人、基金託管人出資；

6. 從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

7. 法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合本基金的投資目標和投資策略，遵循基金

份額持有人利益優先原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，

按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人同意，並按法律

法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三分之二以

上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

如法律、行政法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定，如適用於本基金，

基金管理人在履行適當程序後，則本基金投資可不受上述規定的限制或按變更後

的規定執行。

（4）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定，對

基金管理人參與銀行間債券市場進行監督。

1）基金託管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對於基金管

理人參與銀行間市場交易時面臨的交易對手資信風險進行監督。

基金管理人向基金託管人提供符合法律法規及行業標準的銀行間市場交易

對手的名單。基金託管人在收到名單後2個工作日內電話或回函確認收到該名

單。基金管理人應定期和不定期對銀行間市場現券及回購交易對手的名單進行更

新。基金託管人在收到名單後2個工作日內電話或書面回函確認，新名單自基金

託管人確認當日生效。新名單生效前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算

的交易，仍應按照協議進行結算。

2）基金管理人參與銀行間市場交易時，有責任控制交易對手的資信風險。

由於交易對手資信風險引起的損失，基金管理人應當負責向相關責任人追

償。

（5）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定，對

基金管理人選擇存款銀行進行監督。

基金投資銀行定期存款的，基金管理人應根據法律法規的規定及基金合同的

約定，確定符合條件的所有存款銀行的名單，並及時提供給基金託管人，基金託

管人應據以對基金投資銀行存款的交易對手是否符合有關規定進行監督。

本基金投資銀行存款應符合如下規定：

1.基金管理人、基金託管人應當與存款銀行建立定期對帳機制，確保基金銀

行存款業務帳目及核算的真實、準確。

2．基金管理人與基金託管人應根據相關規定，就本基金銀行存款業務另行

籤訂書面協議，明確雙方在相關協議籤署、帳戶開設與管理、投資指令傳達與執

行、資金劃撥、帳目核對、到期兌付、文件保管以及存款證實書的開立、傳遞、

保管等流程中的權利、義務和職責，以確保基金財產的安全，保護基金份額持有

人的合法權益。

3．基金託管人應加強對基金銀行存款業務的監督與核查，嚴格審查、覆核

相關協議、帳戶資料、投資指令、存款證實書等有關文件，切實履行託管職責。

4．基金管理人與基金託管人在開展基金存款業務時，應嚴格遵守《基金法》、

《運作辦法》等有關法律法規，以及國家有關帳戶管理、利率管理、支付結算等

的各項規定。

（6）基金託管人對基金投資流通受限證券的監督

1.基金投資流通受限證券，應遵守《關於基金投資非公開發行股票等流通受

限證券有關問題的通知》等有關法律法規規定。

2.流通受限證券與上文所述的流動性受限資產並不完全一致，包括由《上市

公司證券發行管理辦法》規範的非公開發行股票、公開發行股票網下配售部分等

在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由於發布重大消息或其他原

因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證券。

本基金為純債債券型基金，僅投資流通受限證券中流通受限的債券部分。

3.基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前，向基金託管人提供經基金

管理人董事會批准的有關基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制制

度。基金投資非公開發行股票，基金管理人還應提供基金管理人董事會批准的流

動性風險處置預案。上述資料應包括但不限於基金投資流通受限證券的投資額度

和投資比例控制情況。 基金管理人應至少於首次執行投資指令之前兩個工作日

將上述資料書面發至基金託管人，保證基金託管人有足夠的時間進行審核。基金

託管人應在收到上述資料後兩個工作日內，以書面或其他雙方認可的方式確認收

到上述資料。

4.基金投資流通受限證券前，基金管理人應向基金託管人提供符合法律法規

要求的有關書面信息，包括但不限於擬發行證券主體的中國證監會批准文件、發

行證券數量、發行價格、鎖定期，基金擬認購的數量、價格、總成本、總成本佔

基金資產淨值的比例、已持有流通受限證券市值佔資產淨值的比例、資金劃付時

間等。基金管理人應保證上述信息的真實、完整，並應至少於擬執行投資指令前

兩個工作日將上述信息書面發至基金託管人，保證基金託管人有足夠的時間進行

審核。

5.基金託管人應對基金管理人提供的有關書面信息進行審核，基金託管人認

為上述資料可能導致基金投資出現風險的，有權要求基金管理人在投資流通受限

證券前就該風險的消除或防範措施進行補充書面說明，並保留查看基金管理人風

險管理部門就基金投資流通受限證券出具的風險評估報告等備查資料的權利。否

則，基金託管人有權拒絕執行有關指令。因拒絕執行該指令造成基金財產損失的，

基金託管人不承擔任何責任，並有權報告中國證監會。

（7）基金託管人對基金投資中期票據的監督。

1.基金投資中期票據應遵守有關法律法規的規定，並與基金託管人籤訂《基

金投資中期票據風險控制補充協議》。

2.基金管理人應將經董事會批准的相關投資決策流程、風險控制制度以及基

金投資中期票據相關流動性風險處置預案提供給基金託管人，基金託管人對基金

管理人是否遵守相關制度、流動性風險處置預案以及相關投資額度和比例的情況

進行監督。

基金管理人確定基金投資中期票據的，應根據《託管協議》及相關補充協議

的約定向基金託管人提供其託管基金擬購買中期票據的數量和價格、應劃付的金

額等執行指令所需相關信息，並保證上述信息的真實、準確、完整。

基金託管人應對基金管理人提供的有關書面信息進行審核，基金託管人認為

上述資料可能導致基金投資出現風險的，有權要求基金管理人在投資中期票據前

就該風險的消除或防範措施進行補充書面說明，並保留查看基金管理人風險管理

部門就基金投資中期票據出具的風險評估報告等備查資料的權利。否則，基金託

管人有權拒絕執行有關指令。因拒絕執行該指令造成基金財產損失的，基金託管

人不承擔任何責任，並有權報告中國證監會。

（8）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定，對

基金管理人投資

中小企業

私募債進行監督。

基金管理人根據法律、法規、監管部門的規定，本著審慎、勤勉盡責的原則，

針對

中小企業

私募債券的投資，制定了相關風險控制制度及決策流程，以規範對

中小企業

私募債券的投資決策流程、風險控制，並與基金託管人籤訂《基金投資

中小企業

私募債風險控制補充協議》。

基金管理人已將經董事會批准的相應風險控制制度及決策流程提供給基金

託管人，若基金管理人對相關制度進行修訂，應及時提供給基金託管人。基金託

管人應依據屆時有效的制度文件及基金合同、本託管協議的約定，對基金管理人

投資

中小企業

私募債券是否遵守相關制度、決策流程、流動性風險處置預案以及

相關投資額度和投資比例、投資限制進行監督。

如今後法律法規對基金投資

中小企業

私募債券另有規定的，從其規定。

如基金管理人和基金託管人無法達成一致，應及時上報中國證監會請求解

決。如果基金託管人切實履行監督職責，則不承擔任何責任。

（9）基金託管人根據法律法規的規定及《基金合同》和本協議的約定，對

基金投資其他方面進行監督。

（二）基金託管人應根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金資

產淨值計算、基金份額淨值計算、應收資金到帳、基金費用開支及收入確認、基

金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行

監督和核查。如果基金管理人未經基金託管人的審核擅自將不實的業績表現數據

印製在宣傳推介材料上，則基金託管人對此不承擔任何責任，並有權在發現後報

告中國證監會。

（三）基金管理人應積極配合和協助基金託管人的監督和核查，在規定時間

內答覆並改正，就基金託管人的疑義進行解釋或舉證。對基金託管人按照法規要

求需向中國證監會報送基金監督報告的，基金管理人應積極配合提供相關數據資

料和制度等。

基金託管人發現基金管理人的投資指令或實際投資運作違反《基金法》及其

他有關法規、《基金合同》和本協議規定的行為，應及時以書面形式通知基金管

理人限期糾正，基金管理人收到通知後應及時核對，並以電話或書面形式向基金

託管人反饋，說明違規原因及糾正期限，並保證在規定期限內及時改正。在限期

內，基金託管人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金管理人改正。基金管理

人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人有權報告中國

證監會。

基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時

通知基金管理人在限期內糾正。

基金託管人發現基金管理人的指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或

者違反《基金合同》約定的，應當視情況暫緩或拒絕執行，立即通知基金管理人，

並有權向中國證監會報告。

基金託管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政法

規和其他有關規定，或者違反《基金合同》約定的，應當立即通知基金管理人，

並有權向中國證監會報告。

三、基金管理人對基金託管人的業務核查

根據《基金法》及其他有關法規、《基金合同》和本協議規定，基金管理人

對基金託管人履行託管職責的情況進行核查，核查事項包括但不限於基金託管人

是否安全保管基金財產、是否開立基金財產的資金帳戶、證券帳戶及債券託管帳

戶等投資所需帳戶，是否及時、準確覆核基金管理人計算的基金資產淨值和基金

份額淨值，是否根據基金管理人指令辦理清算交收，是否按照法規規定和《基金

合同》規定進行相關信息披露和監督基金投資運作等行為。

基金管理人定期和不定期地對基金託管人保管的基金資產進行核查。基金託

管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限於：提交相關資料以供基金

管理人核查託管財產的完整性和真實性，在規定時間內答覆並改正。

基金管理人發現基金託管人未對基金資產實行分帳管理、擅自挪用基金資

產、未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資信息等違反

《基金法》、《基金合同》、本協議及其他有關規定的，應及時以書面形式通知

基金託管人在限期內糾正，基金託管人收到通知後應及時核對並以書面形式對基

金管理人發出回函。在限期內，基金管理人有權隨時對通知事項進行複查，督促

基金託管人改正。基金託管人對基金管理人通知的違規事項未能在限期內糾正

的，基金管理人應報告中國證監會。對基金管理人按照法規要求需向中國證監會

報送基金監督報告的，基金託管人應積極配合提供相關數據資料和制度等。

基金管理人發現基金託管人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時

通知基金託管人在限期內糾正。

四、基金財產的保管

（一）基金財產保管的原則

（

1

）

基金託管人應安全保管基金財產，

未經基金管理人的指令，不得自行

運用、處分、分配基金的任何資產。

（

2

）

基金財產應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產。

（

3

）

基金託管人按照規定開立基金財產的資金帳戶、證券帳戶、期貨帳戶

和債券託管帳戶等投資所需帳戶。

（

4

）

基金託管人對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，確保基金財產的

完整和獨立。

（

5

）對於因為基金投資產生的應收資產和基金申購過程中產生的應收資產，

應由基金管理人負責與有關當事人確定到帳日期並通知基金託管人，到帳日基金

資產沒有到達基金銀行存款帳戶的，基金託管人應及時通知基金管理人採取措

施

進行催收。由此給基金造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追償基金的

損失。基金託管人對此不承擔任何責任。

（

6

）除法律法規和基金合同另有規定外，基金託管人不得委託第三人託管

基金財產。

（二）基金募集資產的驗證

基金募集期間的資金應存於基金管理人在中國證券登記結算有限責任公司

為本基金開立的基金備付金帳戶。基金募集期滿或基金提前結束募集之日起

10

日內，由基金管理人聘請具有從事證券相關業務資格的會計師事務所進行驗資，

出具驗資報告，出具的驗資報告應由參加驗資的

2

名以上（含

2

名）中國註冊會

計師籤字有效。驗資完成，

基金管理人應將募集到的全部資金存入基金託管人為

基金開立的基金銀行存款帳戶中，基金託管人在收到資金當日出具相關證明文

件。

若基金募集期限屆滿，未能達到基金備案的條件，由基金管理人按規定辦理

退款等事宜。

（三）基金的銀行存款帳戶的開立和管理

（

1

）

基金託管人應負責本基金銀行存款帳戶的開立和管理。

（

2

）

基金託管人以本基金的名義在其營業機構開立基金的銀行存款帳戶，

並根據中國人民銀行規定計息。本基金的銀行預留印鑑由基金託管人製作、保管

和使用。本基金的一切貨幣收支活動，包括但不限於投資、支付贖回金額、支付

基金收

益，均需通過本基金的銀行存款帳戶進行。

（

3

）

本基金銀行存款帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需

要。基金託管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行存款帳

戶；亦不得使用基金的任何銀行存款帳戶進行本基金業務以外的活動。

（

4

）

基金託管人可以通過申請開通本基金銀行帳戶的企業網上銀行業務

進行資金支付，並使用

交通銀行

企業網上銀行（簡稱「

交通銀行

網銀」）辦理託

管資產的資金結算匯劃業務。

（

5

）

基金銀行存款帳戶的管理應符合《中華人民共和國票據法》、《人民

幣銀行帳戶結算管理辦法》、《現金管理暫行條

例實施細則》、《人民幣利率管理規

定》、《支付結算辦法》以及銀行業監督管理機構的其他規定。

（四）基金證券交收帳戶、資金交收帳戶的開立和管理

基金託管人以基金託管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算有限責

任公司開立證券帳戶。

基金證券帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人

和基金管理人不得出借和未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券帳戶；亦不得使

用基金的任何帳戶進行本基金業務以外的活動。

基金管理人不得對基金證券交收帳戶、資金交收帳戶進行證券的超賣或超

買。

基金託管人以基金託管人的名義在中國證

券登記結算有限責任公司開立結

算備付金帳戶即資金交收帳戶，用於證券交易資金的結算。基金託管人以本基金

的名義在基金託管人處開立基金的證券交易資金結算的二級結算備付金帳戶。

（五）債券託管帳戶的開立和管理

（

1

）

基金合同生效後，基金託管人負責向中國人民銀行進行報備，並在

備案通過後在中央國債登記結算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司

以本基金的名義開立債券託管帳戶，並由基金託管人負責基金的債券及資金的清

算。基金管理人負責申請基金進入全國銀行間同業拆借市場進行交易，由基金管

理人在中國外匯交易中心開設同業拆借市

場交易帳戶。

（

2

）

基金管理人代表基金籤訂全國銀行間債券市場債券回購主協議，協

議正本由基金管理人保存。

（六）其他帳戶的開立和管理

若中國證監會或其他監管機構在本託管協議訂立日之後允許基金從事其他

投資品種的投資業務，涉及相關帳戶的開立、使用的，由基金管理人協助基金託

管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，開立有關帳戶。該帳戶按

有關規則使用並管理。

（七）基金財產投資的有關實物證券、銀行存款定期存單等有價憑證的保管

實物證券由基金託管人存放於基金託管人的保管庫。實物證券的購買和轉

讓，由基金託管人根據

基金管理人的指令辦理。基金託管人對由基金託管人以外

機構實際有效控制的本基金資產不承擔保管責任。

銀行存款定期存單等有價憑證由基金託管人負責保管。

（八）與基金財產有關的重大合同的保管

由基金管理人代表基金籤署的與基金有關的重大合同的原件分別由基金託

管人、基金管理人保管，相關業務程序另有限制除外。除本協議另有規定外，基

金管理人在代基金籤署與基金有關的重大合同時應儘可能保證持有二份以上的

正本，以便基金管理人和基金託管人至少各持有一份正本的原件，基金管理人應

及時將正本送達基金託管人處。合同的保管期限按照國家有關規

定執行。

對於無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金託管人提供加蓋授權

業務章的合同傳真件或複印件，未經雙方協商或未在合同約定範圍內，合同原件

不得轉移。

五、基金資產淨值計算與覆核

基金資產淨值是指基金資產總值減去負債後的價值。基金份額淨值是按照每

個工作日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份額的餘額數量計算，精確到

0.0001元，小數點後第5位四捨五入。國家另有規定的，從其規定。

基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基

金合同的規定暫停估值時除外。估值原則應符合《基金合同》、《關於證券投資

基金執行估值業務及份額淨值計價有關事項的通知》及其他法

律、法規的規定。用於基金信息披露的基金資產淨值和基金份額淨值由基金管理

人負責計算，基金託管人覆核。基金管理人應於每個工作日交易結束後計算當日

的基金資產淨值，以約定方式發送給基金託管人。基金託管人對淨值計算結果復

核後，將覆核結果反饋給基金管理人，由基金管理人對基金份額淨值按約定予以

公布。

本基金按以下方法估值：

1、證券交易所上市的有價證券的估值

交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交易所掛

牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重

大變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價

（收盤價）估值；如最近交易日後經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生

影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，

調整最近交易市價，確定公允價格。

2、交易所市場交易的固定收益品種的估值

（1）對在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種（另有規定的除

外），選取第三方估值機構提供的相應品種當日的估值淨價進行估值；

（2）對在交易所市場上市交易的可轉換債券，按估值日收盤價減去可轉換

債券收盤價中所含債券應收利息後得到的淨價進行估值；估值日沒有交易的，且

最近交易日後經濟環境未發生重大變化，按最近交易日債券收盤價減去債券收盤

價中所含的債券應收利息得到的淨價進行估值。如最近交易日後經濟環境發生了

重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市

價，確定公允價格；

（3）對在交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券和私募債券，採用估值技術

確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；

（4）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的固定收益品種，採用估值

技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

3、銀行間市場交易的固定收益品種的估值

（1）銀行間市場交易的固定收益品種，選取第三方估值機構提供的相應品

種當日的估值淨價進行估值。

（2）對銀行間市場未上市，且第三方估值機構未提供估值價格的固定收益

品種，按成本估值。

4、處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌

的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（2）首次公開發行未上市的股票和權證，採用估值技術確定公允價值，在

估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；

（3）首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市後，按交

易所上市的同一股票的估值方法估值；非公開發行有明確鎖定期的股票，按監管

機構或行業協會有關規定確定公允價值。

5、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估

值。

6、國債期貨合約估值方法：

國債期貨合約一般以估值當日結算價格進行估值，估值當日無結算價的，且

最近交易日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結算價估值；

7、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基

金管理人可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估

值。

8、當本基金髮生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以在履行適當程序

後，採用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規範遵

循相關法律法規及監管部門、自律規則的規定。

9、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。

如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知

對方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人

承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會

計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照

基金管理人對基金資產淨值的計算結果對外予以公布。

六、基金份額持有人名冊的登記與保管

基金管理人可委託基金登記機構登記和保管基金份額持有人名冊。基金份額

持有人名冊的內容包括但不限於基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊，包括基金募集期結束時的基金份額持有人名冊、基金

權益登記日的基金份額持有人名冊、基金份額持有人大會登記日的基金份額持有

人名冊、每年最後一個交易日的基金份額持有人名冊，由基金登記機構負責編制

和保管，並對基金份額持有人名冊的真實性、完整性和準確性負責。

基金管理人應根據基金託管人的要求定期和不定期向基金託管人提供基金

份額持有人名冊。

（一）基金管理人於《基金合同》生效日及《基金合同》終止日後10個工

作日內向基金託管人提供由登記機構編制的基金份額持有人名冊；

（二）基金管理人於基金份額持有人大會權益登記日後5個工作日內向基金

託管人提供由登記機構編制的基金份額持有人名冊；

（三）基金管理人於每年最後一個交易日後10個工作日內向基金託管人提

供由登記機構編制的基金份額持有人名冊；

（四）除上述約定時間外，如果確因業務需要，基金託管人與基金管理人商

議一致後，由基金管理人向基金託管人提供由登記機構編制的基金份額持有人名

冊。

基金託管人以電子版形式妥善保管基金份額持有人名冊，並定期刻成光碟備

份，保存期限為15年，法律法規或監管機構另有規定除外。基金託管人不得將

所保管的基金份額持有人名冊用於基金託管業務以外的其他用途，並應遵守保密

義務。若基金管理人或基金託管人由於自身原因無法妥善保管基金份額持有人名

冊，應按有關法規規定各自承擔相應的責任。

七、爭議解決方式

相關各方當事人同意，因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議，應通

過友好協商或者調解解決。託管協議當事人不願通過協商、調解解決或者協商、

調解不成的，任何一方當事人均有權將爭議提交上海國際經濟貿易仲裁委員會，

根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁的地點在上海市，仲裁裁決是終局

的，並對相關各方當事人均有約束力，仲裁費由敗訴方承擔。

爭議處理期間，相關各方當事人應恪守基金管理人和基金託管人職責，繼續

忠實、勤勉、盡責地履行《基金合同》和本協議規定的義務，維護基金份額持有

人的合法權益。

本協議受中華人民共和國法律（為本協議之目的，在此不包括香港、澳門特

別行政區和臺灣地區的有關規定）管轄。

八、託管協議的終止與修改

（一）基金託管協議的變更

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改後的新協議，其

內容不得與《基金合同》的規定有任何衝突。修改後的新協議，應報中國證監會

備案。

（二）基金託管協議的終止

（

1

）《基金合同》終止；

（

2

）基金託管人解散、依法被撤銷、破產

，被依法取消基金託管資格或因

其他事由造成其他基金託管人接管基金財產；

（

3

）基金管理人解散、依法被撤銷、破產，被依法取消基金管理資格或因

其他事由造成其他基金管理人接管基金管理權；

（4）發生《基金法》、《銷售辦法》、《運作辦法》或其他法律法規規定

的終止事項。

二十一、 對基金份額持有人的服務

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。基金管理人根據

基金份額持有人的需要和市場的變化，有權增加或變更服務項目。主要服務

內容如下：

一、資料發送服務

基金管理人負責向通過基金管理人的直銷中心認購或申購本基金的基金份

額

持有人發送相關資料，基金銷售機構將負責向通過其銷售網點認購或申購本基

金的基金份額持有人發送相關資料。

1. 投資人對帳單服務：

基金份額持有人可通過以下方式查閱對帳單：

1） 基金份額持有人可登陸本基金管理人的網站帳戶自動查詢系統查閱

對帳單。

2） 基金份額持有人可通過網站、電話等方式向本基金管理人定製定期

電子對帳單，每月度、季度、年度結束後

15

個工作日內由客戶服務

中心向選擇電子對帳單服務的基金份額持有人發送電子對帳單。

3

）

基金份額持有人也可撥打基金管理人客服熱線索取紙質對帳單，亦

可通過銷售機構網點進行查詢。

2. 其他相關

的信息資料

不定期的法律法規宣傳、市場評論，產品推薦等。

二、紅利再投資服務

本基金收益分配時，基金份額持有人可以選擇將當期分配所得的紅利再投資

於本基金，登記機構將基金份額持有人所獲現金紅利按除權日經除權後的基金份

額淨值自動轉為基金份額。紅利再投資免收申購費用。

三、 在線服務

通過基金管理人網站、微信及

APP

的在線客服、客服信箱，投資人可以實現

諮詢、投訴、建議和尋求各種幫助。

網站提供了基金公告、公司動態、基金常識等各種信息，投資人可以根據各

自的使用習慣自行查詢或定製。

基金管理人為現有投資人提供了

基金帳戶查詢、交易明細查詢、對帳單發送

方式設置、修改查詢密碼等服務。

四、 資訊服務

投資人如果想了解申購和贖回等交易情況、基金帳戶餘額、基金產品與服務

等信息，請撥打基金管理人客戶服務中心電話或登錄公司網站進行諮詢、查詢。

1

、客戶服務電話

全國統一客戶服務號碼：

40088

-

40099

（免長途話費）

傳真：

021

-

50479997

2

、網際網路站

基金管理人網址：

http://www.hftfund.com

電子信箱：

info@hft

fund.com

3

、官方微信服務號：

fund_hft

五、 投訴和建議受理

投資者可以通過基金管理人提供的客戶服務電話、在線客服、書信、電子郵

件、傳真等渠道對基金管理人和銷售機構所提供的服務進行投訴或提出建議。投

資者還可以通過代銷機構的服務電話對該代銷機構提供的服務進行投訴或提出

建議。

六、

如本招募說明書存在任何您

/

貴機構無法理解的內容，請通過上述方式

聯繫基金管理人。請確保投資前，您

/

貴機構已經全面理解了本招募說明書。

二十二、 其他應披露事項

一、基金登記機構

1.

委託與更換程序

基金管理人委託中國證監會

認定的機構辦理本基金的登記業務。基金管理人

委託上述機構辦理登記業務，應與其籤訂委託代理協議，以明確基金管理人與其

在投資人基金帳戶管理、基金份額登記過戶、基金清算和交收、代理發放紅利、

建立並保管基金份額持有人名冊和非交易過戶等事宜中的權利和義務，保護基金

投資人和基金份額持有人的合法權益。

登記機構的更換程序：

（

1

）提名：由基金管理人提名。

（

2

）備案：新任登記機構報中國證監會審查資格並備案後，原任登記機構

方可退任。

（

3

）公告：基金登記機構更換，由基金管理人在更換前

30

個工作日在指定

媒體上公告。

（

4

）

交接：原基金登記機構應做出處理基金登記事務的報告，並與新任基

金登記機構完成業務移交手續，向新任基金登記機構提交完整的書面材料和電子

數據；新任基金登記機構與基金管理人核對全部基金份額持有人帳戶資料，確保

準確無誤；在業務移交後，原基金登記機構仍有義務保留本基金正式移交日之前

的登記業務的全部資料和電子數據一年，並有義務在該期限內協助新任基金登記

機構處理有關問題，保障基金份額持有人的合法權益；如因原基金登記機構業務

移交產生的問題，原基金登記機構仍有協助解決之義務。

2.

基金管理人現時委託中國證券登記結算有限責任公司

辦理本基金的登記

業務。

3.

基金登記機構概況

基金登記機構：中國證券登記結算有限責任公司

法定代表人：周明

註冊資本：

6

億元

註冊地址：北京市西城區太平橋大街

17

號

組織形式：有限責任公司

營業期限：長期

中國證券登記結算有限責任公司是經國務院同意、中國證券監督管理委員會

批准，在國家工商行政管理局註冊登記的中國唯一的證券登記結算機構。由上海

證券交易所、深圳證券交易所共同出資組建，公司設在北京。

公司實行董事會領導下的總經理負責制，設有

5

個部門和

2

個分公司，分別

是綜合管理部、登

記託管部、結算部、技術部、業務發展部、中國證券登記結算

有限責任公司上海分公司、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司。

中國證券監督管理委員會是公司主管部門，公司業務接受中國證券監督管理

委員會的監管。

公司經營範圍：

（

1

）證券帳戶和結算帳戶的設立和管理；

（

2

）證券登記與過戶；

（

3

）證券託管與轉託管；

（

4

）證券和資金的清算與交收；

（

5

）受發行人委託辦理證券權益分配等代理人服務；

（

6

）中國證券監督管理委員會批准的其他業務。

二十三、 招募說明書的存放及查閱方式

基金招募說明書、定期報告、臨時報

告與公告等文本存放在基金管理人和銷

售機構的辦公場所和營業場所，在辦公時間內可供免費查閱。投資人也可以直接

登錄基金管理人的網站

www.hftfund.com

進行查閱。上述備查的文件其內容與

所公告的內容完全一致。

二十四、 備查文件

本招募說明書的備查文件包括：

（1） 中國證監會對

海富通

集利

純債債券型

證券投資基金

募集申請準予註冊的

文件

（2） 《

海富通

集利

純債債券型

證券投資基金

基金合同》

（3） 《

海富通

集利

純債債券型

證券投資基金

託管協議》

（4） 基金管理人業務資格批件、營業執照

（5） 基金託管人業務資格批件、營業執照

（6） 法律意見書

（7） 註冊登記協議

（8） 中國證監會要求的其他文件

備查文件存放地點為基金管理人、基金託管人的住所；投資人如需了解詳細

的信息，可向基金管理人、基金託管人申請查閱。

　 中財網