又詔使者為憲弟篤、景並起邸第，勞役百姓。侍御史何敞上疏曰：「臣聞匈奴之為桀逆久矣，平城之圍，慢書之恥，此二辱者，臣子所為捐軀而必死，高祖、呂后忍怒含忿，舍而不誅。今匈奴無逆節之罪，漢朝無可慚之恥，而盛春東作，興動大役，元元怨恨，鹹懷不悅。又猥為衛尉篤、奉車都尉景繕修館第，彌街絕裡。篤、景親近貴臣，當為百僚表儀。今眾軍在道，朝廷焦唇，百姓愁苦，縣官無用，而遽起大第，崇飾玩好，非所以垂令德、示無窮也。宜且罷工匠，專憂北邊，恤民之困。」書奏，不省。太后又下詔命令使者為竇憲的弟弟竇篤、竇景同時興建宅第，役使百姓。侍御史何敞上書說：「我聽說，匈奴兇暴叛逆由來已久。高祖在平城被圍，呂后收到冒頓傲慢的書信，為了這兩次侮辱，臣子一定要捐軀而死，但高祖和呂后卻忍怒含忿，放過匈奴而未加懲處。如今北匈奴沒有叛逆之罪，漢朝也沒有值得羞慚的恥辱，而時值盛春時節，農民正在田中耕作，大規模地徵發兵役，會使百姓產生怨恨。人人心懷不滿。又為衛尉竇篤、奉車都尉竇景濫修宅第，屋舍佔滿了街巷。竇篤、竇景是陛下的親近貴臣，應當成為百官的表率。現在遠徵大軍已經上路，朝廷焦灼不安，百姓愁苦，國家財政空虛，而此時驟然興建巨宅，重視和裝飾喜好的東西，這不是發揚恩德、使後世永遠仿效的作法。應當暫且停工，專心考慮北方邊疆的戰事，體恤人民的困難。」奏書呈上，未被理睬
竇憲嘗使門生齎書詣尚書僕射郅壽，有所請託，壽即送詔獄，前後上書，陳憲驕恣，引王莽以誡國家；又因朝會，刺譏憲等以伐匈奴、起第宅事，厲音正色，辭旨甚切。憲怒，陷壽以買公田、誹謗，下吏，當誅，何敞上疏曰：「壽機密近臣，匡救為職，若懷默不言，其罪當誅。今壽違眾正議以安宗廟，豈其私邪！臣所以觸死瞽言，非為壽也。忠臣盡節，以死為歸；臣雖不知壽，度其甘心安之。誠不欲聖朝行誹謗之誅，以傷晏晏之化，杜塞忠直，垂譏無窮。臣敞謬與機密，言所不宜，罪名明白，當填牢獄，先壽僵僕，萬死有餘。」書奏，壽得減死論，徙合浦，未行。自殺。壽，惲之子也。 竇憲曾派他的門生帶信去見尚書僕射郅壽，有私事請託，郅壽立即將該門生送到詔獄。他還屢次上書，指出竇憲的驕橫，引用王莽的史事來告誡朝廷。又趁著上朝的機會，就討伐匈奴和大肆興建宅第之事抨擊竇憲等人，厲聲正色，辭意十分激切。竇憲大怒，反誣郅壽私買公田，誹謗朝廷。郅壽被交付官吏審訊，當處斬刑。何敞上書說：「郅壽是聖上身邊參與機密的官員，糾正大臣的錯誤，是他的職責。如果他面對錯誤而沉默不語，就罪該處死。如今郅壽為了宗廟的平安而反對群臣，提出正確主張，這難道是為了個人嗎？我所以冒死上言，並不是為了郅壽。忠臣盡節，視死如歸，我雖不了解郅壽，但估計他會心甘情願地安然赴死。我實在不希望聖明的朝廷會對誹謗罪進行誅殺，那將傷害寬厚的教化，堵塞忠誠正直之士的道路，永遠被後人譏笑。我參與國家機密，卻說出了這些不應由我說出的話，罪名十分清楚，該當入獄，先於郅壽被殺，臥屍在地，死有餘辜。」奏書呈上，郅壽被判減死一等之刑，流放合浦。還沒有動身，他便自殺了。郅壽是郅惲的兒子。
夏六月，竇憲、耿秉出朔方雞鹿塞，南單于出滿夷谷，度遼將軍鄧鴻出陽塞，皆會涿邪山。憲分遣副校尉閻盤、司馬耿夔、耿譚將南匈奴精騎萬餘，與北單于戰於稽洛山，大破之，單于遁走；追擊諸部，遂臨私渠北海，斬名王已下萬三千級，獲生口甚眾，雜畜百餘萬頭，諸裨小王率眾降者，前後八十一部二十餘萬人。憲、秉出塞三千餘裡，登燕然山，命中護軍班固刻石勒功，紀漢威德而還。遣軍司馬吳、梁諷奉金帛遺北單于，時虜中乖亂，、諷及北單于於西海上，宣國威信，以詔致賜，單于稽首拜受。諷因說令修呼韓邪故事，單于喜悅，即將其眾與諷俱還；到私渠海，聞漢軍已入塞，乃遣弟右溫禺王奉貢入侍，隨諷指闕。憲以單于不自身到，奏還其侍弟。
夏季，六月，竇憲、耿秉從朔方雞鹿塞出發，南匈奴單于從滿夷谷出發，度遼將軍鄧鴻從陽塞出發。三路大軍預定在涿邪山會師。竇憲分別派遣副校 尉閻盤、司馬耿夔、耿譚，率領南匈奴一萬餘精銳騎兵，同北匈奴單于在稽洛山會戰。大敗北匈奴軍，北匈奴單于逃走。漢軍追擊北匈奴各部落，於是到達了私渠北海，共斬殺大部落王以下一萬三千人，生擒者甚多，還俘獲了各種牲畜百餘萬頭。由副王、小王率眾前來投降的，先後有八十一部、二十餘萬人。竇憲、耿秉出塞三千餘裡，登上燕然山，命令中護軍班固刻石建立功碑，記錄漢朝的國威和恩德，然後班師。竇憲派軍司馬吳、梁諷帶上金帛財物送給北匈奴單于。當時北匈奴內部大亂，吳、梁二人到西海之畔才追上單于，向他宣布漢朝的國威和信譽，並以皇帝的名義進行賞賜，單于叩首接受。於是梁諷向單于遊說，讓他效法呼韓邪單于的先例，做漢朝的藩屬。單于欣然同意，立即率領部眾同梁諷一道南歸。抵達私渠海時，聽說漢軍已經入塞，單于便派他的弟弟右溫禺王帶著貢物去漢朝做人質，隨梁諷一同入京朝見。竇憲因北匈奴單于沒有親自前來，便奏報竇太后，把單于派來充當人質的弟弟送回去了。