| 時間：2020年11月02日 12:25:27 中財網 |
原標題:
中信保誠至興A: 中信保誠至興靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書
中信保誠
至
興
靈活配置混合型證券投資基金
更新
招募說明書
基金管理人：
中信保誠
基金管理有限公司
基金託管人：
中信銀行股份有限公司
重要提示
中信保誠
至興
靈活配置混合型證券投資基金經
201
7
年
7
月
10
日中國證監會證監
許可
[201
7
]
1191
號文
準予
募集
註冊
，並經中國證監會
201
8
年
3
月
6
日機構部函【
201
8
】
508
號文準予延期募集
。
基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國
證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）註冊，但中國證監會對本基金募
集的註冊，並不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷或保證，也不表明投
資於本基金沒有風險。
證券投資基金（以下簡稱「基金」）是一種長期投資工具，其主要功能是分散
投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同於銀行儲蓄和債券等能夠提
供固定收益預期的金融工具，投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資
所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。
基金投資人應當充分
了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定
期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，
但並不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄
的等效理財方式。
基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險、估值風險，也包
括流動性風險、特有風險及其它風險等風險。
本基金為混合型基金，其預期風險、預期收益高於貨幣市場基金和債券型基金，
低於股票型基金。
投資有風險，投資人在認購（或申購）本基金時應仔細閱讀本招募說明書，全
面認識本基金的風險收益特徵和產品
特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判
斷市場，對認購
/
申購基金的意願、時機、數量等投資行為做出獨立、謹慎決策，
獲得基金投資收益，亦承擔基金投資中出現的各類風險。
投資人應當認真閱讀基金合同、招募說明書
、基金產品資料概要
等基金信息披
露文件，了解本基金的風險收益特徵，並根據自身的投資目的、投資期限、投資經
驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應
，自主判斷基金的投
資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險
。投資人應當通過本基金管理人或
銷售機構購買本基金，各銷售機構的具體名單見基金份額發售公告以及基
金管理人
屆時發布的調整銷售機構的相關公告。
基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資
產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其淨值高低
並不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對本基金業
績表現的保證。基金管理人提醒投資人基金投資的「買者自負」原則，在做出投資決
策後，基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。
基金產品資料概要的編制、披露及更新要求，自《信息披露辦法》實施之日起
一年後開始執行。
根據法規要求，基金管理人於
2020
年
11
月
2
日對本更新招募說明書「第三部分
基金管理人」之「二、主要人員情況」的「
5
、基金經理」的內容進行了更新
，其
餘
所載內容截止日若無特別說明為
20
20
年
7
月
27
日
，
有關財務數據和淨值表現截止
日為
20
20
年
6
月
3
0
日（未經審計）。投資有風險，投資者申購本基金時應認真閱讀本
招募說明書。
目
錄
重要提示
................................
................................
................................
........................
2
目
錄
................................
................................
................................
........................
4
第一部分
緒言
................................
................................
................................
..............
5
第二部分
釋義
................................
................................
................................
..............
6
第三部分
基金管理人
................................
................................
................................
11
第四部分
基金託管人
................................
................................
................................
22
第五部分
相關服務機構
................................
................................
............................
26
第六部分
基金的募集
................................
................................
................................
28
第七部分
基金合同的生效
................................
................................
........................
29
第八部分
基金份額的申購與贖回
................................
................................
............
30
第九部分
基金的投資
................................
................................
................................
42
第十部分
基金的業績
................................
................................
................................
52
第十一部分
基金的財產
................................
................................
............................
54
第十二部分
基金資產的估值
................................
................................
....................
55
第十三部分
基金的收益與分配
................................
................................
................
61
第十四部分
基金的費用與稅收
................................
................................
................
63
第十五部分
基金的會計與審計
................................
................................
................
66
第十六部分
基金的信息披露
................................
................................
....................
67
第十七部分
風險揭示
................................
................................
................................
74
第十八部分
基金合同的變更、終止與基金財產的清算
................................
........
80
第十九部分
基金合同的內容摘要
................................
................................
............
83
第二十部分
基金託管協議的內容摘要
................................
................................
....
84
第二十一部分
對基金份額持有人的服務
................................
................................
85
第二十二部分
其他應披露事項
................................
................................
................
87
第二十三部分
招募說明書的存放及查閱
方式
................................
........................
90
第二十四部分
備查文件
................................
................................
............................
91
附件一：基金合同的內容摘要
................................
................................
..................
92
附件二：基金託管協議的內容摘要
................................
................................
........
111
第一部分 緒言
《
中信保誠
至興
靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱
「
招募說
明書
」
或
「
本招募說明書
」
）依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱
「
《基
金法》
」
）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱
「
《銷售辦法》
」
）、《公開募集
證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱
「
《運作辦法》
」
）、《
公開募集
證券投資基
金信息披露管理辦法》（以下簡稱
「
《信息披露辦法》
」
）
、《公開募集開放式證券投
資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱「《流動性風險規定》」）
及其他有關法律法
規與《
中信保誠
至興
靈活配置混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱
「
基金合同
」
）
編寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本
基金是根據本招募說明書所載明
的資料申請募集的。本基金管理人沒有委託或授權任何其他人提供未在本招募說明
書中載明的信息，或對本招募說明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，並經中國證監會
註冊
。基金合同是
約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份
額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表
明其對基金合同的承認和接受，並按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有
權利、承擔義務。基金投資人慾了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基
金
合同。
第二部分 釋義
本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1
、
基金或本基金：指
中信保誠
至興
靈活配置混合型證券投資基金
2
、
基金管理人：指
中信保誠
基金管理有限公司
3
、
基金託管人：指
中信銀行股份有限公司
4
、
基金合同：指《
中信保誠
至興
靈活配置混合型證券投資基金
基金合同》
及對基金合同的任何有效修訂和補充
5
、
託管協議：指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之《
中信保誠
至興
靈活配置混合型證券投資基金
託管協議》及對該託管協議的任何有效修訂和補充
6
、
招募說明書或
本
招募說明書：指《
中信保誠
至興
靈活配置混合型證券投
資基金
招募說明書》及其更新
7
、
基金份額發售公告：指《
中信保誠
至興
靈活配置混合型證券投資基金
基
金份額發售公告》
8
、
法律法規：指中國現行有效並公布實施的法律、行政法規、規範性文件、
司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
9
、
《基金法》：指
2003
年
10
月
28
日經第十屆全國人民代表大會常務委員會
第五次會議通過，
2012
年
12
月
28
日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第
三十次會議修訂，自
2013
年
6
月
1
日起實施的《中華人民共和國證券投資基金
法》及頒布機關對其不時做出的修訂
1
0
、
《銷售辦法》：指中國證監會
201
3
年
3
月
15
日頒布、同年
6
月
1
日實施
的《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
1
1
、
《信息披露辦法》：
指中國證監會
2019
年
7
月
26
日頒布、同年
9
月
1
日
實施的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的
修訂
1
2
、
《運作
辦法》：指中國證監會
20
1
4
年
7
月
7
日頒布、同年
8
月
8
日實施
的《
公開募集
證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
13
、《流動性風險規定》：指中國證監會
2017
年
8
月
31
日頒布、同年
10
月
1
日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對
其不時做出的修訂
14
、
中國證監會：指中國證券監督管理委員會
15
、
銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和
/
或
中國銀行業監督管理委員
會
16
、
基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利並承擔義
務的法律主體，包括基金管理人、基金託管
人和基金份額持有人
17
、
個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資於證券投資基金的自然人
18
、
機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內
合法登記並存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會
團體或其他組織
1
9
、合格境外機構投資者：指符合現時有效的相關法律法規規定可以投資於
中國境內證券市場的中國境外的機構投資者
20
、
投資人：指個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法
規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
2
1
、
基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資
人
22
、
基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，
辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉託管及定期定額投資等業務
23
、
銷售機構：指
中信保誠
基金管理有限公司
以及符合《銷售辦法》和中國
證監會規定的其他條件，取得基金
銷售
業務資格並與基金管理人籤訂了基金銷售
服務代理協議，代為辦理基金銷售業務的機構
2
4
、
登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括
投資人基金帳戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和
結
算、代理發放紅利、建立並保管基金份額持有人名冊
和辦理非交易過戶
等
25
、
登記機構：指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為
中信保誠
基金管
理有限公司
或接受
中信保誠
基金管理有限公司
委託代為辦理登記業務的機構
2
6
、
基金帳戶：指
登記機構為投資人開立的、用於
記錄其持有的基金管理人
所管理的基金份額餘額及其變動情況的帳戶
2
7
、
基金交易帳戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機
構
辦理認購、申購、贖回、轉換、轉託管及定期定額等業務而引起
的基金份額變
動及結餘情況的帳戶
2
8
、
基金合同生效日：指基金募集達到法律法
規規定及基金合同規定的條件，
基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，並獲得中國證監會書面確認的
日期
2
9
、
基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現後，基金財
產清算完畢，清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期
30
、
基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長
不得超過
三
個月
3
1
、
存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
32
、
工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
33
、
T
日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的
開放日
34
、
T+n
日：指自
T
日起第
n
個工作日
(
不包含
T
日
)
3
5
、
開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日
3
6
、
開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
3
7
、
《業務規則》：指《
中信保誠
基金管理有限公司
開放式基金業務規則》，
是規範基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規則，由基金管
理人和投資人共同遵守
3
8
、
認購：指在基金募集期內，投資人
根據基金合同和招募說明書的規定
申
請購買基金份額的行為
3
9
、
申購：指基金合同生效後，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申
請購買基金份額的行為
40
、
贖回：指基金合同生效後，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規
定的條件要求將基金份額兌換為現金的行為
4
1
、
基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告
規定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金
管理人管理的其他基金基金份額的行為
42
、
轉託管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所
持基金份額銷售機構的操作
4
3
、
定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期
申
購
日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構於每期約定扣款日在投資人指定銀行
帳
戶內自動完成扣款及
受理
基金申購申請的一種投資方式
4
4
、
巨額贖回：指本基金單個開放日，基金淨贖回申請
(
贖回申請份額總數
加上基金轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入
申請份額總數後的餘額
)
超過上一開放日基金總份額的
10%
4
5
、
元：指人民幣元
4
6
、
基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀
行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約
4
7
、
基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收
款項
及其他資產的價值總和
4
8
、
基金資產淨值：指基金資產總值減去基金負債後的價值
4
9
、
基金份額淨值：指計算日基金資產淨值除以計算日基金份額總數
50
、
基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產淨
值和基金份額淨值的過程
51
、流動性受限資產：指由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法
以合理價格予以變現的資產，包括但不限於到期日在
10
個交易日以上的逆回購
與銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或
交易的債券等
52
、擺動定價
機制：指當本基金各類份額遭遇大額申購贖回時，通過調整基
金份額淨值的方式，將基金調整投資組合的市場衝擊成本分配給實際申購、贖回
的投資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法
權益不受損害並得到公平對待
5
3
、基金份額類別：指根據認購費、申購費、銷售服務費收取方式的不同將
基金份額分為不同的類別，各基金份額類別分別設置代碼，分別計算和公告基金
份額淨值和基金份額累計淨值
5
4
、
A
類基金份額：指在投資人認購或申購時收取認購費或申購費，但不
再從本類別基金財產中計提銷售服務費的一類基金份額，或
簡稱「
A
類份額」
55
、
C
類基金份額：指在投資者認購或申購時不收取認購費或申購費、但
從本類別基金資產中計提銷售服務費的一類基金份額，或簡稱「
C
類份額」
56
、銷售服務費：指從
C
類
份額
基金資產中計提的，用於本基金市場推廣、
銷售以及
基金份額持有人服務的費用
5
7
、
指定媒
介
：
指中國證監會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定
網際網路網站（包括基金管理人網站、基金託管人網站、中國證監會基金電子披露
網站）等媒介
5
8
、第三方估值機構：指中央國債登記結算有限責任公司和中證指數有限公
司或者在法律法規允許的情況下，基金管理人和基金託管人經協商一致後確定的
其他估值機構
5
9
、
不可抗力：指
基金
合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事
件
60
、基金產品資料概要：指《
中信保誠
至興靈活配置混合型證券投資基金基
金產品資料概要》及其更新
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概況
基金管理人：
中信保誠
基金管理有限公司
住所：
中國（上海）自由貿易試驗區
世紀大道
8
號上海國金中心滙豐銀
行大樓
9
層
辦公地址：
中國（上海）自由貿易試驗區
世紀大道
8
號上海國金中心滙豐銀
行大樓
9
層
法定代表人：張翔燕
成立日期：
2005
年
9
月
30
日
批准設立機關及批准設立文號：中國證券監督管理委員會證監基金字【
2005
】
142
號
註冊資本：
貳億元人民幣
電話：
（
021
）
68649788
聯繫人：
唐世春
股權結構：
股
東
出資額
（萬元人民幣）
出資比例
（
%
）
中信信託有限責任公司
9800
49
英國保誠集團股份有限公司
9800
49
中新
蘇州工業園區創業投資有限公司
400
2
合
計
20000
100
二、主要人員情況
1
、基金管理人董事會成員
張翔燕女士，董事長，工商管理碩士。歷任
中信銀行總行綜合計劃部總經理，
中信銀行北京分行副行長、
中信銀行總行營業部副總經理，
中信證券股份有限公司
副總經濟師，中信控股有限責任公司副總裁，中國中信集團有限公司業務協同部主
任，中信信託有限責任公司副董事長。現任中信保誠基金管理有限公司董事長。
王道遠先生，董事，工商管理碩士。歷任中信信託有限責任公司綜合管理部總
經理、信託管理部總經理、總經理助理、董事會秘書、副總經理。現任中信信託有
限責任公司副總經理、董事會秘書、固有業務審查委員會主任兼天津信唐貨幣經紀
有限責任公司董事長。
Wai Kwong SECK
（石懷光）先生，董事，新加坡籍，工商管理碩士。歷任新
加坡星展銀行常務董事、美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院資深院士、新加坡交易所
執行副總裁兼財務長、道富銀行和信託公司亞太區執行長。現任瀚亞投資
執行長、瀚亞投資管理
(
上海
)
有限公司董事、瀚亞海
外投資基金管理
(
上海
)
有
限公司董事。
魏秀彬女士，董事，新加坡籍，工商管理碩士。歷任施洛德國際商業銀行東南
亞區域合規經理、施洛德投資管理
(
新加坡
)
有限公司亞太地區風險及合規總監。現
任瀚亞投資首席風險官、瀚亞投資管理
(
上海
)
有限公司監事、瀚亞海外投資基金管
理
(
上海
)
有限公司監事。
唐世春先生，董事，總經理，法學碩士。歷任北京天平律師事務所律師，國泰
基金管理有限公司監察稽核部法務主管，友邦華泰基金管理有限公司總經理助理兼
董事會秘書，中信保誠基金管理有限公司督察長兼董事會秘書、副總經理兼首席市
場官。現任中信保誠基
金管理有限公司總經理。
金光輝先生，獨立董事，澳大利亞籍，商科碩士。歷任滙豐銀行資本市場總監，
香港機場管理局財務總經理、戰略規劃與發展總經理、航空物流總經理，南華早報
集團財務長，信和置業集團集團財務和家庭辦公室主任。現任中信保誠基金管
理有限公司獨立董事。
夏執東先生，獨立董事，經濟學碩士。歷任財政部財政科學研究所副主任、中
國
工商銀行總行國際部副處長、安永華明會計師事務所副總經理、北京天華會計師
事務所首席合伙人。現任致同會計師事務所管委會副主席。
楊思群先生，獨立董事，經濟學博士。歷任中國社會科學院財
貿經濟研究所副
研究員，現任清華大學經濟管理學院經濟系副教授。
註：原「英國保誠集團亞洲區總部基金管理業務」自
2012
年
2
月
14
日起正式更
名為瀚亞投資，其旗下各公司名稱自該日起進行相應變更。瀚亞投資為英國保誠集
團成員。
2
、基金管理人
監事會
成員
於樂女士，執行監事，經濟學碩士。歷任日本
興業銀行上海分行營業管理部主
管、通用電氣金融財務（中國）有限公司人力資源經理。
現任中信保誠基金管理
有限公司首席人力資源官。
3
、經營管理層人員情況
張翔燕女士，董事長，工商管理碩士。歷任
中信銀行總行綜合計劃部總經理，
中信銀行北京分行副行長，
中信銀行總行營業部副總經理，
中信證券股份有限公司
副總經濟師，中信控股有限責任公司副總裁，中國中信集團有限公司業務協同部主
任，中信信託有限責任公司副董事長。現任中信保誠基金管理有限公司董事長。
唐世春先生，董事，總經理，法學碩士。歷任北京天平律師事務所律師，國泰
基金管理有限公司監察稽核部法務主管，友邦華泰基金管理有限公司總經理助理兼
董事會秘書，中信保誠基金管理有限公司督察長兼董事會秘書、副總經理兼首席市
場官。現任中信保
誠基金管理有限公司總經理。
桂思毅先生，副總經理，工商管理碩士。歷任安達信諮詢管理有限公司高級審
計員，中喬智威湯遜廣告有限公司財務主管，德國德累斯登銀行上海分行財務經理，
中信保誠基金管理有限公司風險控制總監、財務總監、財務長、營運長。
現任中信保誠基金管理有限公司副總經理兼董事會秘書、財務長，中信信誠資
產管理有限公司董事。
潘穎女士，副總經理，理學碩士。歷任
中信銀行零售銀行資產管理部負責人，
中信集團業務協同部二處處長，中信保誠基金管理有限公司總經理助理。現任中信
保誠基金管理有限公司副總經理。
陳逸
辛先生，首席信息官，工學碩士。歷任上海致達
信息產業股份有限公司軟
件事業部總經理，上海眾城聚合信息技術有限公司總經理，中信保誠基金管理有限
公司信息技術總監、信息技術總監兼電子商務總監、副營運長、營運長。
現任中信保誠基金管理有限公司首席信息官、營運長。
4
、督察長
周浩先生，督察長，法學碩士。歷任中國證券監督管理委員會公職律師、副調
研員，上海航運產業基金管理有限公司合規總監，國聯安基金管理有限公司督察長。
現任中信保誠基金管理有限公司督察長，中信信誠資產管理有限公司董事。
5
、基金經理
閭志剛先生，
工商管理碩士。曾任職於世紀證券有限責任公司，擔任投行部高
級經理；於
平安證券有限責任公司，擔任投行事業部項目經理；於平安資產管理有
限責任公司，擔任股票投資部投資經理。
2008
年
7
月加入中信保誠基金管理有限
公司，曾擔任保誠韓國中國龍
A
股基金（
QFII
）投資經理（該基金由中信保誠基
金擔任投資顧問）。現任
信誠幸福消費混合型證券投資基金、中信保誠至興靈活配
置混合型證券投資基金的基金經理。
歷任基金經理：
楊旭先生，自
2018
年
6
月
28
日至
2019
年
9
月
3
日擔任本基金的基金經理
；
張偉先生，自
201
9
年
9
月
2
3
日至
20
20
年
10
月
29
日擔任本基金的基金經理
。
6
、投資決策委員會成員
胡喆女士，總經理助理、首席投資官、特定資產投資總監；
韓海平先生，總經理助理、固定收益負責人、基金經理；
範楷先生，總經理助理、多策略與組合投資部總監；
提雲濤先生，量化投資總監、基金經理；
王睿先生，權益投資部總監、基金經理；
吳昊先生，研究部總監、基金經理；
江峰先生，投行部副總監、基金經理；
董越先生，交易總監。
上述人員之間不存在近親屬關係。
三、
基金管理人的職責
1
、
依法募集
資
金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金
份額的發售、申購、贖回和登記事宜；
2
、
辦理基金備案手續；
3
、
自《基金合同》生效之日起
，
以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基
金財產；
4
、
配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經
營方式管理和運作基金財產；
5
、
建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證
所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立
，
對所管理的不同基金分別管理，
分別記帳，進行證券投資；
6
、
除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外
，
不得利
用基金財產為
自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；
7
、
依法接受基金託管人的監督；
8
、
採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和註銷價格的方法
符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算並公告
基金淨值信息
，確定
基金份額申購、贖回的價格；
9
、
進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；
10
、
編制季度
報告、中期報告和年度報告
；
11
、
嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告
義務；
12
、
保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向
他人洩露；
13
、
按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分
配基金收益；
14
、
按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
15
、
依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或
配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
16
、
按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相關資
料
15
年以上；
17
、
確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且保證
投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資
料，並在支付合理成本的條件下得到有關資料的複印件；
18
、
組織並參加基金財產清算小組
，
參與基金財產的保管、清理、估價、變現
和分配；
19
、
面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會並通
知基金託管人；
20
、
因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益
時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
21
、
監督基金託管人按法律法規和《
基金合同》規定履行自己的義務，基金託
管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益
向基金託管人追償；
22
、
當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事
務的行為承擔責任；
23
、
以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法
律行為；
24
、
基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，
基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金並加計銀行同期
活期
存款利息在基金
募集期結束後
30
日內退還基金認購人；
25
、
執行生效的基金份額持有人
大會的
決議
；
26
、
建立並保存基金份額持有人名冊；
27
、
法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
四、
基金管理人承諾
1
、
基金管理人承諾嚴格遵守《
中華人民共和國
證券法》
、《基金法》、《運作辦
法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》等法律法規的相關規定
，並建立健全的內部控
制制度，採取有效措施，防止
違法違規行為
的發生
。
2
、
基金管理人
及其董事、監事、高級管理人員和其他從業人員
承諾嚴格遵守
《基金法》、《運作辦法》，建立健全的內部控制制度，採取有效措施，防止以下《基
金法》、《運作辦法》禁止的行為發生：
（
1
）將基金管理人固有財產或者他人財產混同於基金財產從事證券投資；
（
2
）不公平地對待其管理的不同基金財產；
（
3
）利用基金財產
或者職務之便
為基金份額持有人以外的人牟取利益；
（
4
）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；
（
5
）
侵佔、挪用基金財產；
（
6
）洩露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他
人從事相關的交易活動
（
7
）玩忽職守，不按照規定履行職責；
（
8
）
法律
、行政
法規和中國證監會禁止的其他行為。
3
、
基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家
有關法律法規及行業規範，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：
（
1
）越權或違規經營；
（
2
）違反基金合同或託管協議；
（
3
）損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法利益；
（
4
）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；
（
5
）拒絕、幹擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；
（
6
）玩忽職守、濫用職權
，不按照規定履行職責
；
（
7
）洩漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基
金投資內容、基金投資計劃等信息
，或利用該信息從事或者明示、暗
示他人從事相
關的交易活動
；
（
8
）
未按法律法規、基金管理公司內部制度進行證券投資，未事先向基金管
理人申報，與基金份額持有人發生利益衝突
；
（
9
）違反證券交易場所業務規則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，擾
亂市場秩序；
（
10
）故意損害投資人及其他同業機構、人員的合法權益；
（
11
）以不正當手段謀求業務發展；
（
12
）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；
（
13
）信息披露不真實，有誤導、欺詐成分；
（
14
）法律
、行政
法規和中國證監會禁止的其他行為。
4
、
本基金管理人將根據基金合同的規定，按照招募說明書列
明的投資目標、
策略及限制等全權處理本基金的投資。
5
、
本基金管理人不從事違反《基金法》的行為，並建立健全內部控制制度，
採取有效措施，保證基金財產不用於下列投資或者活動：
（
1
）承銷證券；
（
2
）
違反規定
向他人貸款或者提供擔保；
（
3
）從事承擔無限責任的投資；
（
4
）買賣其他基金份額，但是
中國證監會
另有規定的除外；
（
5
）向其基金管理人、基金託管人出資；
（
6
）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（
7
）法律
、行政
法規
和
中國證監會規定禁止的其他活動
。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控
制人或者與其有其他重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或
者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額
持有人利益優先原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市
場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並按法律法規予
以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三分之二以上的獨立
董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。
法律法規或監管部門取
消
或變更
上述限制，如適用於本基金，則本基金投資不
再受相關限制
或以變更後的規定為準
。
五、
基金經理的承諾
1
、
依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人
謀取最大利益；
2
、
不利用職務之便為自己及其被代理人、受僱人或任何第三人謀取利益；
3
、
不違反現行有效的有關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定，洩
漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內容、
基金投資計劃等信息；
4
、
不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。
六、
基金管理人的內部控制制度
1
、內部控制的總體目標和原則
公司內部控制制度，是指公司為了保障業務正常運作、實現既定的經營目標、
防範經營風險而設立的各種內控機制和一系列內部運作程序、措施和方法等文本制
度的總稱。內部控制的總體目標是：建立一個決策科學、營運高效、穩健發展的機
制，使公司的決策和運營儘可能免受各種不確定因素或風險的影響。內部控制遵循
以下原則：
全面性原則：內部控制滲透到公司的決策、執行和監督層次，貫穿了各業務流
程的所有環節，覆蓋了公司所有的部門、崗位和各級人員。
有效性原則：各項內部控制制度必須符合國家和主管機關所制定
的法律法規和
規章，不得與之相牴觸；具有高度的權威性，是所有員工嚴格遵守的行動指南。
相互制約原則：在公司的各個部門之間、各業務環節及重要崗位體現相互監督、
相互制約，作到公司決策、執行、監督體系的分離以及公司各職能部門中關鍵部門、
崗位的設置分離（如交易執行部門和基金清算部門的分離、直接操作人員和控制人
員的分離等），形成權責分明、相互牽制的局面，並通過切實可行的相互制衡措施
來降低各種內控風險的發生。
及時性原則：內部控制應隨著公司經營戰略、經營方針、經營理念等內部環境
的變化而不斷修正，並隨國家法律、法規、政
策等外部環境因素的改變及時進行相
應的修改和完善；
成本效益原則：公司將充分發揮各機構、各部門及廣大員工的工作積極性，盡
量降低經營運作成本，保證以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。
防火牆原則：公司基金投資、基金交易、投資研究、市場開發、績效評估等相
關部門，應當在空間和制度上適當分離，以達到防範風險的目的。對因業務需要知
悉內幕信息的人員，應制定嚴格的審批程序和監管措施。
2
、風險防範體系
公司根據基金管理的業務特點設置內部機構，並在此基礎上建立層層遞進、嚴
密有效的多級風險防範體系：
（
1
）一級風險防範
一級風險防範是指在公司董事會層面對公司的風險進行的預防和控制。
董事會下設風險與審計委員會，對公司經營管理與基金運作的合規性進行全面
和重點的分析檢查，發現其中存在的和可能出現的風險，並提出改進方案。
公司設督察長。督察長對董事會負責，組織、指導公司監察稽核和風險管理工
作，監督檢查基金及公司運作的合法合規情況和公司的內部風險控制情況，並定期
或不定期地向董事會或者董事會下設的相關專門委員會報告工作。
（
2
）二級風險防範
二級風險防範是指在公司風險控制委員會、投資決策委員會、監察稽核部和
風
險管理部層次對公司的風險進行的預防和控制。
總經理下設風險管理委員會，對公司在經營管理和基金運作中的風險進行全面
的研究、分析、評估，制定相應的風險管理制度並監督制度的執行，全面、及時、
有效地防範公司經營過程中可能面臨的各種風險。
總經理下設投資決策委員會，研究並制定公司基金資產的投資戰略和投資策略，
對基金的總體投資情況提出指導性意見，從而達到分散投資風險，提高基金資產的
安全性的目的。
監察稽核部和風險管理部在督察長指導下，獨立於公司各業務部門和各分支機
構，對各崗位、各部門、各機構、各項業務中的風險控制情況實施監督。
（
3
）三級風險防範
三級風險防範是指公司各部門對自身業務工作中的風險進行的自我檢查和控
制。
公司各部門根據經營計劃、業務規則及本部門具體情況制定本部門的工作流程
及風險控制措施，達到：一線崗位雙人雙職雙責，互相監督；直接與交易、資金、
電腦系統、重要空白支票、業務用章接觸的崗位，實行雙人負責；屬於單人、單崗
處理的業務，強化後續的監督機制；相關部門、相關崗位之間相互監督制衡。
3
、基金管理人關於風險管理和內部控制制度的聲明
基金管理人確知建立內部控制系統、維持其有效性以及有效執行內部控制制度
是基金管理人董事會及管理層的責任，董事會承擔最終責任；基金管理人特別聲明
以上關於風險管理和內部控制制度的披露真實、準確，並承諾根據市場的變化和基
金管理人的發展不斷完善風險管理和內部控制制度。
第四部分 基金託管人
一
、
基金託管人
基本
情況
名稱：
中信銀行股份有限公司（簡稱
「
中信銀行」
）
住所：
北京市東城區朝陽門北大街
9
號
辦公地址：
北京市東城區朝陽門北大街
9
號
法定代表人：
李慶萍
成立時間：
1987
年
4
月
20
日
組織形式：股份有限公司
註冊資本：
489.35
億元人民幣
存續期間：持續經營
批准設立文號：中華人民共和國國務院辦公廳國辦函
[1987]14
號
基金託管業務批准文號：
中國證監會證監基字
[
2004
]
125
號
聯繫人：
中信銀行資產託管部
聯繫電話：
4006800000
傳真：
010
-
85230024
客服電話：
95558
網址：
bank.ecitic.com
經營範圍：保險兼業代理業務（有效期至
2020
年
09
月
0
9
日）；吸收公眾存款；發放短期、
中期和長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌
付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀
行卡業務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項；提供保管箱服務；結匯、售匯業務；代理
開放式基金業務；辦理黃金業務；黃金進出口；開展證券投資基金、企業年金基金、保險資金、
合格境外機構投資者託管業務；經國務院銀行業監督
管理機構批准的其他業務。（企業
依法自
主選擇經營項目，開展經營活動；
依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展
經營活動；
不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動
。）
中信銀行成立於
1987
年，是中國改革開放中最早成立的新興商業銀行之一，是中國最早
參與國內外金融市場融資的商業銀行，並以屢創中國現代金融史上多個第一而蜚聲海內外，為
中國經濟建設做出了積極貢獻。
2007
年
4
月，本行實現在上海證券交易所和香港聯合交易所
A+H
股同步上市。
本行以建設最佳綜合金融服務企業為發展願景，充分發揮中信集團金融與實
業並舉的獨特
競爭優勢，堅持「以客為尊」，秉承「平安中信、合規經營、科技立行、服務實體、市場導向、
創造價值」的經營理念，向企業客戶和機構客戶提供公司銀行業務、國際業務、金融市場業務、
機構業務、投資銀行業務、保理業務、託管業務等綜合金融解決方案，向個人客戶提供零售銀
行、信用卡、消費金融、財富管理、私人銀行、出國金融、電子銀行等多元化金融產品及服務，
全方位滿足企業、機構及個人客戶的綜合金融服務需求。
截至
2019
年
6
月末，本行在國內
149
個大中城市設有
1,410
家營業網點，同時在境內外
下設
6
家附屬機構，包括中信國
際金融控股有限公司、信銀（香港）投資有限公司、中信金融
租賃有限公司、浙江臨安中信村鎮銀行股份有限公司、中信百信銀行股份有限公司、哈薩克斯
坦阿爾金銀行。其中，中信國際金融控股有限公司子公司
中信銀行（國際）有限公司，在香港、
澳門、紐約、洛杉磯、新加坡和中國內地設有
37
家營業網點。信銀（香港）投資有限公司在
香港和境內設立有
3
家子公司。中信百信銀行股份有限公司為本行與百度公司發起設立的國內
首家具有獨立法人資格的直銷銀行。阿爾金銀行在哈薩克斯坦設有
6
家營業網點和
1
個私人銀
行中心。
30
多年來，本行堅持服務實體經濟，穩
健經營，與時俱進。經過
30
餘年的發展，本行已
成為一家總資產規模超
6
萬億元、員工人數近
6
萬名，具有強大綜合實力和品牌競爭力的金融
集團。
2019
年，本行在英國《銀行家》雜誌「全球銀行品牌
500
強排行榜」中排名第
19
位；
本行一級資本在英國《銀行家》雜誌「世界
1000
家銀行排名」中排名第
26
位。
二、
主要人員情況
方合英先生
，
中信銀行執行董事、行長兼財務總監。方先生於
2018
年
9
月加入本行董事
會。方先生自
2014
年
8
月起任本行黨委委員，
2014
年
11
月起任本行副行長，
2017
年
1
月起
兼任本行財務總監，
2019
年
2
月
起任本行黨委副書記。方先生現同時擔任信銀（香港）投資
有限公司、
中信銀行（國際）有限公司及中信國際金融控股有限公司董事。此前，方先生於
2013
年
5
月至
2015
年
1
月任本行金融市場業務總監，
2014
年
5
月至
2014
年
9
月兼任本行杭
州分行黨委書記、行長；
2007
年
3
月至
2013
年
5
月任本行蘇州分行黨委書記、行長；
2003
年
9
月至
2007
年
3
月曆任本行杭州分行行長助理、黨委委員、副行長；
1996
年
12
月至
2003
年
9
月在本行杭州分行工作，歷任信貸部科長、副總經理，富陽支行行長、黨組書記，國際結算
部副總經理，零售業務
部副總經理，營業部總經理；
1996
年
7
月至
1996
年
12
月任浦東發展
銀行杭州城東辦事處副主任；
1992
年
12
月至
1996
年
7
月在浙江銀行學校實驗城市信用社信
貸部工作，歷任信貸員、經理、總經理助理；
1991
年
7
月至
1992
年
12
月在浙江銀行學校任
教師。方先生為高級經濟師，畢業於北京大學，獲高級管理人員工商管理碩士學位，擁有二十
餘年
中國銀行業從業經驗。
楊毓先生，
中信銀行副行長，分管託管業務。楊先生自
2015
年
7
月起任本行黨委委員，
2015
年
12
月起任本行副行長。此前，楊先生
2011
年
3
月至
2015
年
6
月任中國
建設銀行江蘇
省分行黨委書記、行長；
2006
年
7
月至
2011
年
2
月任中國
建設銀行河北省分行黨委書記、行
長；
1982
年
8
月至
2006
年
6
月在中國
建設銀行河南省分行工作，歷任計財處副處長，信陽分
行副行長、黨委委員，計財處處長，鄭州市鐵道分行黨委書記、行長，鄭州分行黨委書記、行
長，河南省分行黨委副書記、副行長（主持工作）。楊先生為高級經濟師，研究生學歷，管理
學博士。
楊璋琪先生
，
中信銀行資產託管部副總經理
（主持工作
），碩士研究生學歷
。楊先生
201
8
年
1
月至
2019
年
3
月，
任
本行
金融同業部副總經理
；
2015
年
5
月
至
2018
年
1
月
，任
本行
長
春分行副行長；
2013
年
4
月
至
2015
年
5
月
，任本行
機構業務部總經理助理；
1996
年
7
月至
2013
年
4
月
，
就職於本行北京分行（原總行營業部），歷任支行行長、投資銀行部總經理、貿
易金融部總經理。
三、
基金託管業務經營情況
2004
年
8
月
18
日，
中信銀行經中國證券監督管理委員會和
中國銀行業監督管理委員會
批准，取得基金託管人資格。
中信銀行本著「誠實信用、勤勉盡責」的原則，切實履行託管人
職責。
截至
2020
年半年末，
中信銀行託管
160
只公開募集證券投資基金，
以及
基金
公司、
證券
公
司資產管理產品、信託產品、企業年金、股權基金、
QDII
等其他託管資產，託管總規模達
到
9.73
萬億元人民幣。
四、基金託管人的內部控制制度
1
、內部控制目標。強化內部管理，確保有關法律法規及規章在基金託管業務中得到全面
嚴格的貫徹執行；建立完善的規章制度和操作規程，保證基金託管業務持續、穩健發展；加強
稽核監察，建立高效的風險監控體系，及時有效地發現、分析、控制和避免風險，確保基金財
產安全，維護基金份額持有人利益。
2
、
內部控制組織結構。
中信銀行總行建立了風險管理委員會，負責全行的風險控制和風
險防範工作；託管部內設內控合規崗，專門負責託管部內部風險控制，對基金託管業務的各個
工作環節和業務流程進行獨立、客觀、公正的稽核監察。
3
、內部控制制度。
中信銀行嚴格按照《基金法》以及其他法律法規及規章的規定，以控
制和防範基金託管業務風險為主線，制定了《
中信銀行基金託管業務管理辦法》、《
中信銀行基
金託管業務內部控制管理辦法》和《
中信銀行託管業務內控檢查實施細則》等一整套規章制度，
涵蓋證券投資基金託管業務的各個環節，保證證券投資基金託管業
務合法、合規、持續、穩健
發展。
4
、內部控制措施。建立了各項規章制度、操作流程、崗位職責、行為規範等，從制度上、
人員上保證基金託管業務穩健發展；建立了安全保管基金財產的物質條件，對業務運行場所實
行封閉管理，在要害部門和崗位設立了安全保密區，安裝了錄像、錄音監控系統，保證基金信
息的安全；建立嚴密的內部控制防線和業務授權管理等制度，確保所託管的基金財產獨立運行；
營造良好的內部控制環境，開展多種形式的持續培訓，加強職業道德教育。
五、基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序
基金託管人根據《基金法》、《
運作辦法》、《信息披露辦法》、基金合同、託管協議和有關
法律法規及規章的規定，對基金的投資運作、基金資產淨值計算、基金份額淨值計算、應收資
金到帳、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載
的基金業績表現數據等進行監督和核查。
如基金託管人發現基金管理人違反《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、基金合同
和有關法律法規及規章的行為，將及時以書面形式通知基金管理人限期糾正。在限期內，基金
託管人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金管理人改正。基金託管人發現基金管理人有重
大違規行為
或違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人將以書面形式報告中國證監會。
第五部分 相關服務機構
一
、
基金份額
銷售
機構
1
、直銷機構
中信保誠
基金管理有限公司
住所：
中國（上海）自由貿易試驗區
世紀大道
8
號上海國金中心滙豐銀行大樓
9
層
辦公地址：
中國（上海）自由貿易試驗區
世紀大道
8
號上海國金中心滙豐銀行
大樓
9
層
法定代表人：張翔燕
電話：
（
021
）
6864 9788
聯繫人：
蔣焱
投資人可以通過本公司網上交易系統辦理本基金的贖回業務，具體交易細則請
參閱本公司網站公告。網上交易網址：
http://
www.citicprufunds.com.cn
/
。
2
、其他銷售機構
本基金的其他銷售機構請詳見基金管理人官網公示。
基金管理人可根據有關法律法規要求，根據實情，選擇其他符合要求的機構銷
售本基金或變更上述銷售機構，並在基金管理人網站公示。
二
、
登記機構
名稱：
中信保誠
基金管理有限公司
註冊地址：
中國（上海）自由貿易試驗區
世紀大道
8
號上海國金中心滙豐銀行
大樓
9
層
辦公地址：
中國（上海）自由貿易試驗區
世紀大道
8
號上海國金中心滙豐銀行
大樓
9
層
法定代表人：張翔燕
客服電話：
400
-
6660066
聯繫人：
王文博
電話：
021
-
68649788
三
、
出具法律意見書的律師事務所
名稱：上海源泰律師事務所
註冊地址：上海市浦東新區浦東南路
256
號
華夏銀行大廈
14
樓
辦公地址：上海市浦東新區浦東南路
256
號
華夏銀行大廈
14
樓
負責人：廖海
經辦律師：廖海、劉佳
電話：（
021
）
51150298
傳真：（
021
）
51150398
聯繫人：劉佳
四
、
審計基金財產的會計師事務所
名稱：普華永道中天會計師事務所
(
特殊普通合夥
)
住所：上海市浦東新區
陸家嘴環路
1318
號星展銀行大廈
6
樓
辦公地址：
上海市黃浦區湖濱路
202
號企業天地
2
號樓普華永道中心
11
樓
法定代表人：
李丹
電話：
021
-
23238888
傳真：
021
-
23238800
聯繫人：
趙鈺
經辦註冊會計師：
陳熹
、
趙鈺
第六部分 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦
法》、基金合同及其他有關規定，經
201
7
年
7
月
10
日中國證監會證監許可【
2017
】
1191
號文準予募集註冊。
本基金的基金類型為混合型，基金運作方式為契約型開放式，基金存續期限為
不定期。
本基金的實際募集期間為
2018
年
5
月
21
日至
2018
年
6
月
22
日。經普華永道中天會
計師事務所公司
（特殊普通合夥）
驗資，本次募集的淨認購金額為
343,680,176.21
元人民幣，認購款項在基金驗資確認日之前產生的銀行利息共計
171,752.09
元人民
幣。上述資金已於
2018
年
6
月
26
日全額劃入本基金在基金託管人
中信銀行股份有限
公司開立的基金託管專戶。
本次募集有效認購總戶數為
5853
戶。按照每份基金份額面值
1.00
元人民幣計
算，募集發售期募集的有效份額為
343,680,176.21
份基金份額，利息結轉的基金
份額為
171,752.09
份基金份額。兩項合計共
343,851,928.30
份基金份額，已全部
計入投資者基金帳戶，歸投資者所有。本基金基金合同生效前的律師費、會計師費、
信息披露費由本基金管理人承擔，不從基金資產中支付。
第七部分 基金合同的生效
本基金的基金
合同
已於
2018
年
6
月
27
日正式
生
效。
《基金合同》生效後，
連續
20
個工作日出現基金份額持有人數量不滿
200
人
或者基金資產淨值低於
5000
萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；
連續
60
個工作日出現前述情形的，
基金管理人應當向中國證監會報告並提出解決
方案，如轉換運作方式、與其他基金合併或者終止基金合同等，並召開基金份額持
有人大會進行表決。
法律法規
或監管部門
另有規定時，從其規定。
第八部分 基金份額的申購與贖回
一、申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。本基金
銷售機構名單
將由基金管理
人在招募說明書或其他相關公告中列明。基金管理人可根據情況變更或增減銷售機
構，並
在基金管理人網站公示
。基金投資者應當
在
銷售機構辦理基金銷售業務的營
業場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。
若基金管理人或
其他指定的銷售機構開通電話、傳真或網上等交易方式，投資人可以通過上述方式
進行基金份額申購與贖回，具體辦法將另行公告。
二、申購和贖回的開放日及時間
1
、
開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、
深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監
會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效後，若出現新的證券
/
期貨
交易市場、證券
/
期貨
交易所交易時間
變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調
整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒
介
上公告。
2
、
申購、贖回開始日及業務辦理時間
本基金自
2018
年
7
月
27
日起開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業務。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購
、
贖
回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請
且登記機構確認接受
的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、
贖回的價
格。
三、申購與贖回的原則
1
、
「
未知價
」
原則，即申購、贖回價格以申請當日收市後計算的基金份額淨值
為基準進行計算；
2
、
「
金額申購、份額贖回
」
原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3
、
當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；
4
、
贖回遵循
「
先進先出
」
原則，即
基金份額持有人在贖回基金份額時，
按照投
資人認購、申購的先後次序進行順序贖回；
基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必
須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
四、申購與贖回的程序
1
、
申購和贖回的申請方式
投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申
購或贖回的申請。
2
、
申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須
在
規定的時間內全額交付申購款項，投資人交付
申購
款項，申購
成立
。
基金份額登記機構確認基金份額時，申購生效。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構確認贖回時，贖
回生效。
投資人贖回申請
生效
後，基金管理人將在
T
＋
7
日
(
包括該日
)
內支付贖回款
項。在發生巨額贖回
或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
時，
款
項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。
如遇證券
/
期貨交易所或交易市場數
據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行交換系統故障或其他非基金管理人及基金託管人
所能控制的因素影響了業務流程，則贖回款項劃付時間相應順延。
3
、
申購和贖回申請的確認
基金管理人應以交易時間結束前受理
有效
申購和贖回申請的當天作為申購或
贖回申請日
(T
日
)
，在正常情況下，本基金登記機構在
T+
1
日內對該交易的有效性進
行確認。
T
日提交的有效申請，投資人
應
在
T+
2
日後
(
包括該日
)
及時
到銷售
機構
櫃檯
或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。
銷售機構對申購、
贖回申請的
受理並不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到申購、贖回申請。申購、
贖回申請的確認以登記機構的確認結果為準。對於申請的確認情況，投資者應及時
查詢。
若申購不成功
或無效
，則申購款項
本金
退還給投資人。
在法律法規允許的範圍內，本基金登記機構可根據業務規則，對上述業務辦理
時間進行調整，本基金管理人將於開始實施前按照有關規定予以公告。
五
、申購和贖回的數額限制
1
、通過銷售機構申購本基金的單筆最低金額為
1
元（含申購費）人民幣。
各
銷
售
機構對本基金最低
申
購金額及交易級差有其他規定的，以各
銷售
機構的業務規定
為準。
投資人通過本公司直銷中心首次申購最低金額為
10
萬元（含申購費）人民幣，
追加申購每筆最低金額
1
元（含申購費）人民幣。本基金直銷中心單筆申購最低金
額可由基金管理人酌情調整。
2
、基金份額持有人在銷售機構贖回時，每筆贖回申請不得低於
1
份；基金份額
持有人贖回時或贖回後將導致在銷售機構（網點）保留的基金份額餘額不足
1
份的，
需一併全部贖回。
3
、基金份額持有人每個交易帳戶的最低份額餘額為
1
份。基金份額持有人因
贖回、轉換等原因導致其單個開放式基金帳戶內剩餘的基金份額低於
1
份時，登記
系統可對該剩餘
的基金份額自動進行強制贖回處理。
4
、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基
金管理人應當採取設定單一投資者申購金額上限或基金單日淨申購比例上限、拒絕
大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。具體
請參見更新
的
招募說明書或相關公告。
5
、
基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回份
額的數量限制。基金管理人必須在調整
實施
前依照《信息披露辦法》的有關規定在
指定媒
介
上公告。
六
、
申購
及贖回
費用
1
、本基金
A
類份額在申購時收取申購費用。本基金
C
類份
額不收取申購費用。
A
類份額申購費用由投資人承擔，不列入基金財產，主要用於本基金的市場推廣、
銷售、登記等各項費用。
基金份額的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有
人贖回基金份額時收取。
2
、本基金
A
類份額的申購費率如下：
單筆申購金額
（含申購費）
申購費率
M < 50
萬
1.5
0%
50
萬
≤
M < 200
萬
1.2
0
%
200
萬
≤
M < 500
萬
0.
8
0%
M
≥
500
萬
1000
元
/
筆
（註：
M
：申購金額；單位：元）
3
、基金份額的贖回費率
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金
份額時收取。基金管理人可以在不違反法律法規的情形下，確定贖回費用歸入基金
財產的比例，未計入基金財產的部分用於支付登記費和其他必要的手續費。
（
1
）本基金
A
類份額的贖回費率如下：
對持續持有期少於
7
日的投資人收取不低於
1.5%
的贖回費，對持續持有期少於
30
日的投資人收取不低於
0.75%
的贖回費，並將上述贖回費全額計入基金財產；對
持續持有期少於
3
個月的投資人收取不低於
0.5%
的贖回費，並將不低於贖回費總額
的
75%
計入基金財產；對持續持有期不少於
3
個月但少於
6
個月的投資人收取不低於
0.5%
的贖回費，並將不低於贖回費總額的
50%
計入基金財產；對持續持有期不少於
6
個月的投資人，將不低於贖回費總額的
25%
計入基金財產；其餘用於支付登記費
和其他必要的手續費。具體贖回費率結構如下：
持續持有期
（
Y
）
贖回費率
Y<7
天
1.50%
7
天≤
Y<30
天
0.75%
30
天≤
Y<1
年
0.50%
1
年≤
Y<2
年
0.25%
Y
≥
2
年
0
註：
1
年指
365
天，
2
年指
730
天
（
2
）本基金
C
類份額的贖回費率如下：
對
持續持有期少於
7
日
的投資人收取
不低於
1.5
%
的
贖回費
，
對持續持有期不少
於
7
日
但
少於
30
日的投資人收取不低於
0.5%
的贖回費，並將上述贖回費全額計入基
金財產。對持續持有期大於等於
30
日但
少於
60
日的
投資人收取不低於
0.
2
5%
的贖回
費，並將不低於
贖回費總額的
25%
計入基金財產。具體贖回費率結構如下：
持續持有期
（
Y
）
贖回費率
Y<7
天
1.50%
7
天≤
Y<30
天
0.50%
30
天≤
Y<60
天
0.25%
Y
≥
60
天
0
4
、
基金管理人可以在基金合同約定的範圍內調整費率或收費方式，並最遲應
於新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒
介
上公
告。
5
、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場
情況制定基金促銷計劃，針對投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促
銷活動期間，按相關監管部門要求履行必要手續後，基金管理人可以適當調低基金
申購費率和贖回費率。
6
、
當本基金各類份額發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以採用擺動
定價機制以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規範遵循相關法律法規以
及監管部門、自律規則的規定。
七、申購份額、贖回金額的計算
1
、基金份額的申購份額計算
（
1
）
A
類份額的申購份額計算
A
類份額的申購金額包括申購費用和淨申購金額。登記機構根據單次申購的實
際確認金額確定每次申購所適用的費率並分別計算。計算公式如下：
1
）當申購費用適用比例費率時，申購份額的計算方法如下：
淨申購金額＝申購金額
/(1
＋申購費率
)
申購費用＝申購金額－淨申購金額
申購份額＝淨申購金額
/T
日
A
類基金份額淨值
2
）當申購費用為固定金額時，申購份額的計算方法如下：
申購費用＝固定金額
淨申購金額
=
申購金額－申購費用
申購份額＝淨申購金額
/T
日
A
類基金份額淨值
（
2
）
C
類份額的申購份額計算
申購份額＝申購金額
/T
日
C
類基金份額淨值
上述計算結果均按四捨五入方法，保留到小數點後兩位，由此產生的收益或損
失由基金財產承擔。
例：某投資人投資
50,000
元申購
A
類基金份額，對應申購費率為
1.5
0%
，假設申
購當日
A
類基金份額淨值為
1.0160
元，則其可得到的申購份額為：
淨申購金額
=50,000/(1+
1.5
0%)=
49
,
261.08
元
申購費用
=50,000
-
49
,
261.08
=
738.9
2
元
申購份額
=
49
,
261.08
/1.0160=
48
,
485.31
份
即：該投資人投資
50,000
元申購
A
類基金份額，假設申購當日
A
類基金份額淨
值為
1.0160
元，則可得到
48
,
485.31
份
A
類基金份額。
例：某投資人投資
50,000
元申購
C
類基金份額，假設申購當日
C
類基金份額淨值
為
1.0160
元，則其可得到的申購份額為：
申購份額
=50,000/1.0160=49,212.60
份
即：該投資人投資
50,000
元申購
C
類基金份額，假設申購當日
C
類基金份額淨值
為
1.0160
元，則可得到
49,212.60
份
C
類基金份額。
2
、基金份額的贖回金額計算
投資人在贖回基金份額時需繳納一定的贖回費用。本基金
A
類份額與
C
類份額
設置不同的贖回費率。計算公式如下：
贖回總金額＝贖回份額×
T
日該類基金份額淨值
贖回費用＝贖回份額×
T
日該類基金份額淨值×贖回費率
淨贖回金額＝贖回總金額－贖回費用
贖回金額單位為元。上述計算結果均按四捨五入方法，保留到小數點後
2
位，
由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
例：某基金份額持有人持有
10
,000
份
A
類基金份額滿
7
天后（未滿
30
天）決定贖
回，對應的贖回費率為
0.
75
%
，假設贖回當日
A
類基金份額淨值是
1.2000
元，則可得
到的淨贖回金額為：
贖回總金額＝
10,000
×
1.2000
＝
12,000.00
元
贖回費用＝
12,000.00
×
0.75%
＝
90.00
元
淨贖回金額＝
12,000.00
-
90.00
＝
11,910.00
元
即：該基金份額持有人持有
10,000
份
A
類基金份額滿
7
天后（未滿
30
天）贖回，
假設贖回當日
A
類基金份額淨值是
1.2000
元，則可得到的淨贖回金
額為
11,910.00
元。
例：某基金份額持有人持有
10
,000
份
C
類基金份額滿
7
天
但
不滿
30
天決定贖回，
對應的贖回費率為
0.50%
，假設贖回當日
C
類基金份額淨值是
1.2000
元，則可得到的
淨贖回金額為：
贖回總金額＝
10,000
×
1.2000
＝
12,000.00
元
贖回費用＝
12,000.00
×
0.
50
%
＝
6
0.00
元
淨贖回金額＝
12,000.00
-
60.00
＝
11,9
4
0.00
元
即：該基金份額持有人持有
10,000
份
C
類基金份額滿
7
天
但
不滿
30
天決定贖回，
假設贖回當日
C
類基金份額淨值是
1.2000
元，則可得到的淨贖回金額為
11,9
4
0.00
元。
3
、基金份額的基金份額淨值計算
本基金份額淨值的計算，保留到小數點後
4
位，小數點後第
5
位四捨五入，由此
產生的收益或損失由基金財產承擔。
T
日的基金份額淨值在當天收市後計算，並在
T+
1
日內公告。遇特殊情況，經中國證監會同意，可以適當延遲計算或公告。
八
、拒絕或暫停申購的情形
發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1
、
因不可抗力導致基金無法正常運作
或者因不可抗力導致基金管理人無法接
受投資人的申購申請
。
2
、發生基金合同規定的暫停
基金資產估值情況。
3
、
證券
/
期貨
交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金
資產淨值。
4
、
基金管理人接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有
人利益
或對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響
時。
5
、
基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能
對基金業績產生負面影響，
或發生其他
損害現有基金份額持有人利益的情形。
6
、基金管理人、基金託管人、基金銷售機構或登記機構的異常情況導致基金
銷售系統、登記系統、或基金會計系統無法正常運行。
7
、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份
額的比例達到或者超過
50%
，或者變相規避
50%
集中度的情形時。
8
、當前一估值日基金資產淨值
50%
以上的資產出現無可參考的活躍市場價格
且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，
基金管理人應當採取暫停接受基金申購申請的措施。
9
、
法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述第
1
、
2
、
3
、
5
、
6
、
8
、
9
項
情形之一且基金管理人決定
暫停申購
或拒
絕接受基金投資者的申購申請
時，基金管理人應當根據有關規定在指定媒
介
上刊登
暫停申購公告。如果投資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購款項
本金
將退還給投
資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。
九
、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款
項：
1
、
因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項
；以及因不可抗力導致基金
管理人無法接受投資者的贖回申請
。
2
、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況。
3
、
證券
/
期貨
交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金
資產淨值。
4
、
連續兩個或兩個以上開
放日發生巨額贖回。
5
、繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時。
6
、當前一估值日基金資產淨值
50%
以上的資產出現無可參考的活躍市場價格
且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，
基金管理人應當採取延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請的措施。
7
、
法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述情形
（第
4
項除外）
之一且基金管理人決定暫停接受投資人的贖回申
請或
延緩支付
贖回款項
時，基金管理人應
按規定
報中國證監會備案，已確認的贖回
申請，基金管理人應足額支付；如暫時不
能足額支付，應將可支付部分按單個帳戶
申請量佔申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出現上述
第
4
項所述情形，按基金合同的相關條款處理。基金份額持有人在申請贖回時可事
先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人
應及時恢復贖回業務的辦理並公告。
十
、巨額贖回的情形及處理方式
1
、
巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內的基金份額淨贖回申請
(
贖回申請份額總數加上基金轉
換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數
後的餘額
)
超過前一開放日的基金總份額的
10%
，即認為是發生了巨額贖回。
2
、
巨額贖回的處理方式
當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全
額贖回或部分延期贖回。
（
1
）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按
正常贖回程序執行。
（
2
）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為
因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產淨值造成較大波動
時，基金管理人在當日接受贖回比例不低於上一開放日基金總份額的
10%
的前提下，
可對其餘贖回申請延期辦理。
若
基金髮生
巨額贖回
，對於單個基金份
額持有人當日
贖回申請超過上一開放日基金總份額【
10
】
%
以上的部分，
基金管理人可以
進行延
期辦理。
對於未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖
回
區別處理
。選擇延期贖回的，將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回
為止；選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請
與下一開放日贖回申請一併處理，無優先權並以下一開放日的基金份額淨值為基礎
計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明
確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。
部分延期贖回不受單筆
贖回最
低份額的限制。
（
3
）暫停贖回：連續
2
個開放
日以上
(
含本數
)
發生巨額贖回，如基金管理人認
為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款
項，但不得超過
20
個工作日，並應當在指定媒介上進行公告。
3
、
巨額贖回的公告
當發生上述
巨額
贖回並延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招募
說明書規定的其他方式在
3
個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方法，
並在
2
日內
在指定媒介上刊登公告。
十一、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1
、
發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人
應
在規定期限內在指定媒介
上刊登暫停公告。
2
、上述暫停申購或贖回情況消除的，基金管理人應於重新開放日公布最近
1
個開放日的基金份額淨值。
3
、基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時間，依照《信息披露辦法》的有
關規定，最遲於重新開放日在指定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告；也可以
根據實際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行發布重
新開放的公告。
十二、基金轉換
基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與基
金管理人管理的其他基金之間
的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關
規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定製定並公告，並提前告
知基金託管人與相關機構。
十
三、
基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行
等情形
而
產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論在上
述何種情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人
，或
者按照相關法律法規或國家有權機關要求的方式進行處理
。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐
贈指基金份
額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團
體；司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份
額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機
構要求提供的相關資料，對於符合條件的非交易過戶申請按基金登記機構的規定辦
理，並按基金登記機構規定的標準收費。
十
四、
基金的轉託管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉託管，基金銷
售機構可以按照規定的標準收取轉託管費。
十
五、
定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具
體規則由基金管理人另行
規定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額
必須不低於基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定額投資
計劃最低申購金額。
十
六、基金份額的轉讓
在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過
中國證監會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請並由登記機構辦理
基金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉讓業務的，將提前公告，基金
份額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。
十七、
基金的凍結
、
解凍
和質押
基
金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及登
記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。
基金份額被凍結的，被凍
結部分產生的權益根據有關機關要求及登記機構業務規則決定是否一併凍結。
如相關法律法規允許基金管理人辦理基金份額的質押業務或其他基金業務，基
金管理人將制定和實施相應的業務規則。
第九部分 基金的投資
一、投資目標
在嚴格控制風險的前提下，
通過合理的資產配置，綜合運用多種投資策略，
力
爭獲得超越業績比較基準的絕對回報。
二、投資範圍
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股
票
(
包含中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票
)
、債券
(
含國債、金融
債、地方政府債、企業債、
公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、次級債、
可轉換債券、可交換債券及其他中國證監會允許投資的債券
)
、資產支持證券、債
券回購、貨幣市場工具、銀行存款、同業存單、權證、股指期貨
以及法律法規或中
國證監會允許基金投資的其他金融工具
(
但須符合中國證監會相關規定
)
。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程
序後，可以將其納入投資範圍。
基金的投資組合比例為：
股票資產佔基金資產的比例為
0%
－
95%
；基金持有
全部權證的市值不得超過基金資產淨值的
3%
；每個交易日日終在扣除股指期貨合
約需繳納的交易保證金後，基金保留的現金或投資於到期日在一年以內的政府債券
的比例合計不低於基金資產淨值的
5%
，其中，現金不包括結算備付金、存出保證
金、應收申購款等。
如果法律法規對該比例要求
有變更的，以變更後的比例為準，本基金的投資範
圍會做相應調整。
三、投資策略
1
、資產配置策略
本基金主要通過對宏觀經濟運行狀況、國家財政和貨幣政策、國家產業政策以
及資本市場資金環境、證券市場走勢的分析，
在
評價未來一段時間股票、債券市場
相對收益率
的基礎上
，
動態優化
調整
權益類
、
固定收益
類
等大類
資產
的
配置。
在嚴
格控制風險的前提下，力爭獲得超越業績比較基準的絕對回報。
2
、股票投資策略
在靈活的類別資產配置的基礎上，
本基金通過自上而下及自下而上相結合的方
法挖掘優質的上市公司，嚴選其中安全邊際較高的個股構建投資組合：自上而下地
分析行業的增長前景、行業結構、商業模式、競爭要素等分析把握其投資機會；自
下而上地評判企業的產品、核心競爭力、管理層、治理結構等；並結合企業基本面
和估值水平進行綜合的研判，嚴選安全邊際較高的個股
。
3
、債券投資策略
本
基金
將根據當前宏觀經濟形勢、金融市場環境，運用基於債券研究的各種投
資分析技術，
進行
個券精選
。
對於普通債券，本基金將在嚴格控制目標久期及保證
基金資產流動性的前提下，採用目標久期控制、期限結
構配置、信用利差策略、相
對價值配置、回購放大策略等策略進行主動投資。
4
、資產支持證券投資策略
資產支持證券的定價受市場利率、發行條款、標的資產的構成及質量、提前償
還率等多種因素影響。本基金將在基本面分析和債券市場宏觀分析的基礎上，對資
產支持證券的交易結構風險、信用風險、提前償還風險和利率風險等進行分析，採
取包括收益率曲線策略、信用利差曲線策略、預期利率波動率策略等積極主動的投
資策略，投資於資產支持證券。
5
、
股指期貨投資策略
基金管理人可運用股指期貨，以提高投資效率更好地達到本基金的投資目標。
本基金在
股指期貨投資中將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，在風險可控
的前提下，本著謹慎原則，參與股指期貨的投資，以管理投資組合的系統性風險，
改善組合的風險收益特性。此外，本基金還將運用股指期貨來對衝諸如預期大額申
購贖回、大量分紅等特殊情況下的流動性風險以進行有效的現金管理。
6
、
權證投資策略
本基金將按照相關法律法規通過利用權證進行套利、避險交易，控制基金組合
風險，獲取超額收益。本基金進行權證投資時，將在對權證標的證券進行基本面研
究及估值的基礎上，結合股價波動率等參數，運用數量化定價模型，確定其合理內
在價值，構
建交易組合。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程
序後，可以將其納入投資範圍
，本基金可以相應調整和更新相關投資策略，並在招
募說明書更新或相關公告中公告。
四、投資限制
1
、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（
1
）
股票資產佔基金資產的比例為
0%
－
95%
；
（
2
）
每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，基金保留
的現金或投資於到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低於基金資產淨值的
5%
，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；
（
3
）本基金持有一家公司
發行的證券
，其市值不超過基金資產淨值的
10
％；
（
4
）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券
的
10
％；
（
5
）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的
3
％；
（
6
）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的
10
％；
（
7
）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產
淨值的
0.5
％；
（
8
）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基
金資產淨值的
10
％；
（
9
）本基金持有的同一
(
指同一信用級別
)
資產支持證
券的比例，不得超過該
資產支持證券規模的
10
％；
（
1
0
）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證
券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的
10
％；
（
1
1
）本基金應投資於信用級別評級為
BBB
以上
(
含
BBB)
的資產支持證券。
基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級
報告發布之日起
3
個月內予以全部賣出；
（
1
2
）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資
產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
（
1
3
）本基金進入全國
銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金
資產淨值的
40%
，債券回購最長期限為
1
年，債券回購到期後不得展期
；
（
1
4
）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基
金資產淨值的
10%
；
（
15
）
本基金
參與股指期貨交易，遵循以下原則，
在任何交易日日終，持有的
買入期貨合約價值與有價證券市值之和
，
不得超過基金資產淨值的
95%
；
其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、權證、
資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等
；
（
16
）本
基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有
的股票總市值的
20%
；
（
17
）本
基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額
不得超過上一交易日基金資產淨值的
20%
；
（
18
）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差
計算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定；
（
19
）本基金總資產不得超過基金淨資產的
140%
；
（
20
）本基金管理人管理的全部開放式基金（
包括開放式基金以及處於開放期
的採取定期開放方式
運作的
基金）
持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過
該上市公司可流通股票的
15%
；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公
司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的
30%
；
（
21
）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值的
15%
；
因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素
致使基金不符合前款所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產
的投資；
（
22
）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手
開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持
一致；
（
2
3
）法律法規及中國證監會規定的其他投資比例限制。
因證券
/
期貨
市場波動、
證券發行人
合併、基金規模變動等基金管理人之外的
因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，
除上述第（
2
）、（
1
1
）、
（
21
）
、
（
22
）點外，
基金管理人應當在
10
個交易日內進行調整
，但中國證監會規定的特
殊情形除外
。
法律法規另有規定的，從其規定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起
6
個月內使基金的投資組合比例符合
基金合同的有關約定。
在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合基金
合同的約定。
基金託管人對基金投資的監督與檢查自基金
合同生效之日起開始。
如果法律法規對基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，以變更後的規定
為準。
法律法規或監管部門取消上述限制，
待履行適當程序後，
如適用於本基金，
則本基金投資不再受相關限制
，但需提前公告
。
2
、
禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：
（
1
）承銷證券；
（
2
）
違反規定
向他人貸款或者提供擔保；
（
3
）從事承擔無限責任的投資；
（
4
）買賣其他基金份額，但是
中國證監會
另有規定的除外；
（
5
）向其基金管理人、基金託管人出資；
（
6
）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（
7
）法律
、行政
法規
和
中國證監會規定禁止的其他活動
。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控
制人或者與其有其他重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或
者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額
持有人利益優先原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市
場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並按法律法規予
以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事
會審議，並經過三分之二以上的獨立
董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。
法律法規或監管部門取消
或變更
上述限制，如適用於本基金，則本基金投資不
再受相關限制
或以變更後的規定為準
。
五、業績比較基準
本基金的業績比較基準為：
50%
×滬深
300
指數收益率
+50%
×中證綜合債指數
收益率。
本基金
是一隻靈活配置混合型基金，該
業績比較基準可以較好地
衡量
本基金的
投資
業績
。
如果今後法律法規發生變化，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比
較基準推出，或者是市場上出現更加適合用於本基金的業績基準的指
數時，本基金
管理人
可以在與基金託管人協商一致後
變更業績比較基準並及時公告，但不需要召
集基金份額持有人大會。
六、風險收益特徵
本基金為混合型基金，其預期風險、預期收益高於貨幣市場基金和債券型基金，
低於股票型基金。
七、基金管理人代表基金行使相關權利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使相關權利，保護基金份額
持有人的利益；
2、有利於基金財產的安全與增值；
3、不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三人
牟取任何不當利益。
八、基金投資組合報告（未經審計）
本基金管理人董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述
或重大遺漏，並對本報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金託管人
中信銀行股份有限公司
根據基金合同的約定，於
20
20
年
7
月
20
日
覆核了本招募更新中的投資組合報告的內容，保證覆核內容不存在虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報告的財務數據截止至
20
20
年
6
月
3
0
日。
1.1 報告期末基金資產組合情況
序號
項目
金額（元）
佔基金總資產的比例
（
%
）
1
權益投資
42,314,399.53
81.51
其中：股票
42,314,399.53
81.51
2
基金投資
-
-
3
固定收益投資
2,688,153.70
5.18
其中：債券
2,688,153.70
5.18
資產支持證券
-
-
4
貴金屬投資
-
-
5
金融衍生品投資
-
-
6
買入返售金融資產
-
-
其中：買斷式回購的買入返售
金融資產
-
-
7
銀行存款和結算備付金合計
6,727,175.68
12.96
8
其他資產
182,538.87
0.35
9
合計
51,912,267.78
100.00
1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合
1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合
代碼
行業類別
公允價值（元）
佔基金資產淨值比例
（％）
A
農、林、牧、漁業
-
-
B
採礦業
-
-
C
製造業
39,851,259.37
77.53
D
電力、熱力、燃氣及水生產和供
應業
7,711.20
0.02
E
建築業
-
-
F
批發和零售業
-
-
G
交通運輸、倉儲和郵政業
-
-
H
住宿和餐飲業
-
-
I
信息傳輸、軟體和信息技術服務
業
2,455,428.96
4.78
J
金融業
-
-
K
房地產業
-
-
L
租賃和商務服務業
-
-
M
科學研究和技術服務業
-
-
N
水利、環境和公共設施管理業
-
-
O
居民服務、修理和其他服務業
-
-
P
教育
-
-
Q
衛生和社會工作
-
-
R
文化、體育和娛樂業
-
-
S
綜合
-
-
合計
42,314,399.53
82.32
1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
本基金本報告期末未持有港股通投資股票。
1.3 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號
股票代碼
股票名稱
數量（股）
公允價值
（元）
佔基金資產淨值比
例（％）
1
600984
建設機械199,990
4,959,752.0
0
9.65
2
002705
新寶股份94,145
3,434,409.6
0
6.68
3
300118
東方日升150,000
2,250,000.0
0
4.38
4
002001
新
和
成
77,000
2,240,700.0
0
4.36
5
600690
海爾智家114,200
2,021,340.0
0
3.93
6
002351
漫步者87,700
1,852,224.0
0
3.60
7
601012
隆基股份45,000
1,832,850.0
0
3.57
8
000858
五
糧
液
10,000
1,711,200.0
0
3.33
9
002463
滬電股份61,000
1,523,780.0
0
2.96
10
300674
宇信科技35,000
1,510,250.0
0
2.94
1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號
債券品種
公允價值（元）
佔基金資產淨值比例（％）
1
國家債券
-
-
2
央行票據
-
-
3
金融債券
2,504,000.00
4.87
其中：政策性金融債
2,504,000.00
4.87
4
企業債券
-
-
5
企業短期融資券
-
-
6
中期票據
-
-
7
可轉債（可交換債）
184,153.70
0.36
8
同業存單
-
-
9
其他
-
-
10
合計
2,688,153.70
5.23
1.5 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細
序號
債券代碼
債券名稱
數量（張）
公允價值
（元）
佔基金資產淨值
比例（％）
1
018007
國開
1801
25,000
2,504,000.0
0
4.87
2
113588
潤達轉債950
95,000.00
0.18
3
113582
火炬轉債530
67,410.70
0.13
4
123040
樂普轉債
170
21,743.00
0.04
註：本基金本報告期末僅持有上述債券。
1.6 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券投
資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
1.7 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
1.8 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
1.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
1.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
本基金本報告期內未進行股指期貨投資。
1.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策
基金管理人可運用股指期貨，以提高投資效率更好地達到本基金的投資目標。
本基金在股指期貨投資中將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，在風險可控
的前提下，本著謹慎原則，參與股指期貨的投資，以管理投資組合的系統性風險，
改
善組合的風險收益特性。此外，本基金還將運用股指期貨來對衝諸如預期大額申
購贖回、大量分紅等特殊情況下的流動性風險以進行有效的現金管理。
1.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
1.10.1 本期國債期貨投資政策
本基金投資範圍不包括國債期貨投資。
1.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
本基金本報告期內未進行國債期貨投資。
1.10.3 本期國債期貨投資評價
本基金本報告期內未進行國債期貨投資。
1.11 投資組合報告附註
1.11.1 基金投資前十名證券的發行主體被監管部門立案調查或編制日前一年內受到
公開譴責、處罰說明
本基金本期投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查
,
或在報告編制
日前一年內受到公開譴責、處罰。
1.11.2 聲明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名股票中，沒有超出基金合同規定備選庫之外的股票。
1.11.3 其他資產構成
序號
名稱
金額（元）
1
存出保證金
98,847.00
2
應收證券清算款
-
3
應收股利
-
4
應收利息
81,553.94
5
應收申購款
2,137.93
6
其他應收款
-
7
待攤費用
-
8
其他
-
9
合計
182,538.87
1.11.4 報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。
1.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情況。
1.11.6 投資組合報告附註的其他文字描述部分
因四捨五入原因，投資組合報告中市值佔淨值比例的分項之和與合計可能存在
尾差。
第十部
分
基金的業績
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產
,
但不保證
基金一定盈利。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險
,
投資者在作出
投資決策前應仔細閱讀本招募說明書。基金業績數據截至
2020
年
6
月
30
日。
（一）基金份額淨值增長率與同期業績比較基準收益率比較表
中信保誠至興
A
階段
淨值增長率
①
淨值增長率
標準差②
業績比較基
準收益率③
業績比較基準收
益率標準差④
①-③
②-④
2018年6月27日
-2018年12月31日
0.95%
0.01%
-
5.38
%
0.75%
6.33
%
-
0.74%
2019年1月1日
-2019年12月31日
6.24
%
0.
20
%
19.92
%
0.62
%
-
13.68
%
-
0.
42
%
2020年1月1日
-2020年6月30日
18.37%
1.90%
2.35%
0.74%
16.02%
1.16%
2018年6月27日
-2020年6月30日
26.95%
0.93%
16.13%
0.68%
10.82%
0.25%
中信保誠至興
C
階段
淨值增長率
①
淨值增長率
標準差②
業績比較基
準收益率③
業績比較基準收
益率標準差④
①-③
②-④
2018年6月27日
-2018年12月31日
0.53%
0.01%
-
5.38
%
0.75%
5.91
%
-
0.74%
2019年1月1日
-2019年12月31日
5.27
%
0.
20
%
19.92
%
0.
62
%
-
14.65
%
-
0.
42
%
2020年1月1日
-2020年6月30日
17.91%
1.90%
2.35%
0.74%
15.56%
1.16%
2018年6月27日
-2020年6月30日
24.78
%
0.
93
%
16.13
%
0.68
%
8.65
%
0.25
%
（二）基金累計淨值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖
中信保誠至興
A
中信保誠至興
C
注
:
本基金建倉期自
2018
年
6
月
27
日至
2018
年
12
月
27
日
,
建倉期結束時資產配置比例
符合本基金基金合同規定。
第十一部分 基金的財產
一、基金資產總值
基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項及
其他資產的價值總和。
二、基金資產淨值
基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。
三、基金財產的帳戶
基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資金
帳戶
、證券
/
期
貨帳戶
以及投資所需的其他專用
帳戶
。開立的基金專用帳戶與基金管理人、基金託
管人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產帳戶以及其他基金財產帳戶相獨立。
四、基金財產的保管和處分
本基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和基金
銷售
機構的財產，並由基金
託管人保管。基金管理人、基金託管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的
財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其
他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外，基金財產不得被處分。
基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因
進行清算的，基金財產不屬於其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產生的
債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基
金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。
第十二部分 基金資產的估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規
定需要對外披露基金淨值的非交易日。
二、估值對象
基金所擁有的股票、權證、
股指期貨合約、
債券和銀行存款本息、應收款項、
其它投資等資產及負債。
三、估值方法
1
、證券交易所上市的有價證券的估值
（
1
）交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交易所
掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重
大變化
或
證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價
（收盤價）估值；如最近交易日後經濟環境發生了重大變化
或
證券發行機構發生影
響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整
最近交易市價，確定公允價格。
（
2
）
交易所市場上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種（基金合同另有規定的
除外），選取估值日第三方估值機構提供的相應品種對應的估值淨價估
值。
（
3
）
對在交易所市場上市交易的可轉換債券，選取每日收盤價作為估值全價。
（
4
）
對在交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券，採用估值技術確定其公允價
值，如基金管理人認為成本能夠近似體現公允價值，基金管理人應持續評估上述做
法的適當性，並在情況發生改變時做出適當調整。
2
、處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：
（
1
）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的
同一股票的
市價（收盤價）
估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估
值；
（
2
）首次公開發行未上市的股票和權證，採用估值技術確
定公允價值，在估
值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。
（
3
）首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市後，按交易
所上市的同一股票的估值方法估值；非公開發行有明確鎖定期的股票，按監管機構
或行業協會有關規定確定公允價值。
（
4
）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的情
況下，以活躍市場上未經調整的報價作為計量日的公允價值；對於活躍市場報價未
能代表計量日公允價值的情況下，對市場報價進行調整以確認計量日的公允價值；
對於不存在市場活動或市場活動很少的情況下，則採用估值技術確定
其公允價值。
3
、
全國銀行間市場交易品種的估值
（
1
）全國銀行間市場交易的固定收益品種，以第三方估值機構提供的價格數
據估值。
（
2
）對銀行間市場未上市，且第三方估值機構未提供估值價格的債券，在發
行利率與二級市場利率不存在明顯差異、未上市期間市場利率沒有發生大的變動的
情況下，按成本估值。
4
、股指期貨合約，一般以估值日結算價估值；估值日無結算價的，且最近交
易日後經濟環境未發生重大變化的，以最近交易日結算價估值。
5
、
其他投資遵照法律法規相關要求進行估值。
6
、
如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公
允價值的，基金
管理人可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。
7
、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以採用擺動定價機制，以確
保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規範遵循相關法律法規以及監管部門、
自律規則的規定。
8
、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按
國家最新規定估值。
如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序
及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，
共同查明原因，雙方協商解決。
根據有關
法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承
擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問
題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照基金管
理人對
基金淨值信息
的計算結果對外予以公布
。
四、估值程序
1
、基金份額淨值是按照每個工作日閉市後，
各類
基金資產淨值除以當日
各類
基金份額的餘額數量計算，精確到
0.0001
元，小數點後第
五
位四捨五入。國家另有
規定的，從其規定。
每個工作日計算基金資產淨值及基金份額淨值，並按規定公告。
2
、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或
基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值後，將基
金份額淨值結果發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人對外公
布。
五、估值錯誤的處理
基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的
準確性、及時性。當
任一類
基金份額淨值小數點後
4
位以內
(
含第
4
位
)
發生估值錯誤
時，視為基金份額淨值錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1
、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人
、或登記機構、或銷售
機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責
任人應當對由於該估值錯誤遭受損失當事人
(「
受損方
」)
的直接損失按下述
「
估值錯
誤處理原則
」
給予賠償，承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據
計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。
2
、估值錯誤處理原則
（
1
）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時
協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由
於估值錯誤責任方未及時更正已產生的
估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯
誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，並且有協助
義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責任。估值
錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得到更正。
（
2
）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，
並且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（
3
）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但
估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返
還或不
全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失
(「
受損方
」)
，則估值錯誤責任方應賠
償受損方的損失，並在其支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當事人享有要
求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給
受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當得利返還的總和
超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（
4
）估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。
（
5
）按法律法規規定的其他原則處理估值錯誤。
3
、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發現後，有關的當事
人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（
1
）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生的
原因確定估值錯誤的責任方；
（
2
）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進
行評估；
（
3
）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更
正和賠償損失；
（
4
）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金
登記機構進行更正，並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4
、基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：
（
1
）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應
當立即予以糾正，通報基
金託管人，並採取合理的措施防止損失進一步擴大。
（
2
）錯誤偏差達到
該類
基金份額淨值的
0.25%
時，基金管理人應當通報基金託
管人並報中國證監會備案；錯誤偏差達到
該類
基金份額淨值的
0.5%
時，基金管理人
應當公告。
（
3
）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。
六、暫停估值的情形
1
、基金投資所涉及的證券
/
期貨
交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業
時；
2
、因不可抗力
或其他情形
致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資
產價值時；
3
、當前一估值日基金資產淨值
50%
以上的資產出現無可參考的活躍市場價格
且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商一致的；
4
、
法律
法規、
中國證監會和基金合同認定的其它情形。
七、基金淨值的確認
用於基金信息披露的
基金淨值信息
由基金管理人負責計算，基金託管人負責進
行覆核。基金管理人應於每個開放日交易結束後計算當日的基金資產淨值和基金份
額淨值並發送給基金託管人。基金託管人對淨值計算結果覆核確認後發送給基金管
理人，由基金管理人對基金淨值予以公布。
八、
特殊情況的處理
1
、
基金管理人或基金託管人按估值方法的第
6
項進行估值時，
所造成的誤差不
作為
基金資產估值
錯誤處理。
2
、由於證券、期貨交易場所及其登記結算公司發送的數據錯誤等原因或由於
其他不可抗力原因，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措
施進行檢查，但是未能發現該錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人
和基金託管人可以免除賠償責任。但基金管理人和基金託管人應當積極採取必要的
措施消除或降低由此造成的影響。
第十三部分 基金的收益與分配
一、基金利潤的構成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關
費用後的餘額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘額。
二、基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已
實現收益的孰低數。
三、基金收益分配原則
1
、《基金合同》生效不滿
3
個月可不進行收益分配；
2
、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資
，投資人
可選擇現金
紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資
人
不選擇，本基金默認的
收益分配方式是現金分紅；
3
、
同一類別內的
每
份
基金份額享有同等分配權；
4
、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中應載明
收益分配基準日以及
截
至
收益分配基準日的可供
分配利潤、基金收益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。
五、收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，在
2
日內在指
定媒介公告。
基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不
得超過
15
個工作日。
六、基金收益分配中發生的費用
基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資
者的現金紅利小於一定金額，不足於支付銀行轉帳或其他手續費用時，基金登記機
構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為基金份額。紅利再投資的計算方法等有
關事項遵循相關規定。
第十四部分 基金的費用與稅收
一、基金費用的種類
1
、基金管理人的管理費；
2
、基金託管人的託管費；
3
、
C
類份額的銷售服務費；
4
、《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費用；
5
、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費
、
訴訟費
和
仲裁費；
6
、基金份額持有人大會費用；
7
、基金的證券
、期貨
交易費用；
8
、基金的銀行匯劃費用；
9
、
基金的帳戶開戶費用、帳戶維護費用；
10
、
按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費
用。
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1
、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產淨值的
1.5
%
年費率計提。管理費的計算方法
如下：
H
＝
E×
1.5
%÷
當年天數
H
為每日應計提的基金管理費
E
為前一日的基金資產淨值
基金管理費每日計
提
，逐日累計至每月月末，按月支付，
經基金
管理人與
基金
託管人
核對一致後
，
由基金託管人於次月首日起第
3
個工作日從基金財產中一次性
支付給基金管理人，基金管理人無需再出具資金劃撥指令
。
若遇法定節假日、休息
日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。
2
、基金託管
人的託管費
本基金的託管費按前一日基金資產淨值的
0.
25
%
的年費率計提。託管費的計算
方法如下：
H
＝
E×
0.
25
%÷
當年天數
H
為每日應計提的基金託管費
E
為前一日的基金資產淨值
基金託管費每日計
提
，逐日累計至每月月末，按月支付，
經基金
管理人與
基金
託管人
核對一致後
，
由基金託管人於次月首日起第
3
個工作日從基金財產中一次性
支付給基金託管人，基金管理人無需再出具資金劃撥指令
。
若遇法定節假日、休息
日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。
3
、銷售服務費
本基金
A
類基金份額不收取銷售服務費，
C
類基金份
額的銷售服務費年費率為
0.
8
0
%
。本基金
C
類基金份額的銷售服務費按前一日
C
類份額基金資產淨值的
0.
8
0
%
年費率計提。計算方法如下：
H
＝
E
×
0.
8
0
%
÷當年天數
H
為
C
類基金份額每日應計提的銷售服務費
E
為
C
類基金份額前一日基金資產淨值
銷售服務費
每日計
提
，逐日累計至每月月末，按月支付，
經基金
管理人與
基金
託管人
核對一致後
，
由基金託管人於次月首日起第
3
個工作日從基金財產中一次性
支付給登記機構，由登記機構代付給銷售機構，基金管理人無需再出具資金劃撥指
令
。
若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付
日支付。
上述
「
一、基金費用的種類
」
中第
4
－
10
項費用，根據有關法規及相應協議規
定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1
、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基
金財產的損失；
2
、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3
、《基金合同》生效前的相關費用；
4
、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。
四、基金管理費、基金託管費
、
基金銷售服務費的調整
基金管理人和基金託管人可協商一致
並
履行適當程序，調
整
基金管理費率、基
金託管費率
、
基金銷售服務費率
。調低
銷售服務費率無須召開基金份額持有人大會。
基金管理人必須依照有關規定最遲於新的費率實施日前在指定媒介上刊登公
告。
五、
基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。
第十五部分 基金的會計與審計
一、基金會計政策
1
、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2
、基金的會計年度為公曆年度的
1
月
1
日至
12
月
31
日；基金首次募集的會計年
度按如下原則：如果《基金合同》生效少於
2
個月，可以併入下一個會計年度
披露
；
3
、基金核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位；
4
、會計制度執行國家有關會計制度；
5
、本基金獨立建帳、獨立核算；
6
、基金管理人及基金託管人各自保留完整
的會計帳目、憑證並進行日常的會
計核算，按照有關規定編制基金會計報表；
7
、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對並
以
書面
方式確認。
二、基金的年度審計
1
、基金管理人聘請與基金管理人、基金託管人相互獨立的具有證券
、期貨相
關業務
資格的會計師事務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。
2
、會計師事務所更換經辦註冊會計師，應事先徵得基金管理人同意。
3
、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金託管人。更換
會計師事務所需在
2
日內在
指定媒介
公告。
第十六部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《基
金合同》及其他有關規定。
相關法律法規關於信息披露的規定發生變化時，本基金
從其最新規定。
二、信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人大
會的基金份額持有人及其日常機構（如有）等法律法規和中國證監會規定的自然人、
法人和非法人組織。
本基金信息披露義務人按照法律法規和中國證監會的規定披露基金信息，並保
證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息
通過中國證監會指定的全國性報刊（以下簡稱「指定報刊」）及指定網際網路網站（以
下簡稱「指定網站」）等媒介披露，並保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定
的時間和方式查閱或者複製公開披露的信息資料。
三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1
、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2
、對證券投資
業績進行預測；
3
、違規承諾收益或者承擔損失；
4
、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；
5
、
登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字
；
6
、中國證監會禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應採用中文文本。
如
同時採用外文文本的，基金信
息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文本
為準。
本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金託管協議
、基金產品資料概要
1
、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關係，明確基金
份額持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重
大利益的事項的法律文件。
2
、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說
明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及
基金份額持有人服務等內容。《基金合同》生效後，
基金招募說明書的信息發生重
大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書並登載
在指定網
站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金
終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書
。
3
、基金託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作
監督等活動中的權利、義務關係的法律文件。
4
、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用於向投資者提供簡明
的基金概要信息。《基金合同》生效後，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，
基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，並登載在指定網站及基
金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的
，基金管理人
至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產品資料概要。
基金募集申請經中國證監會
註冊
後，基金管理人在基金份額發售的
3
日前，將
基金招募說明書、《基金合同》摘要登載在指定媒介上；基金管理人、基金託管人
應當將《基金合同》、基金託管協議登載在網站上。
（二）基金份額發售公告
基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，並在披露
招募說明書的當日登載於指定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在指定媒介上登載《基金合
同》生效公告。
（四）
基金淨值信息
《基金合同》生效後，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當
至少每周在指定網站披露一次基金份額淨值和基金份額累計淨值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回後，基金管理人應當在不晚於每個開放日的
次日，通過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的基金份額淨值
和基金份額累計淨值。
基金管理人應當在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在指定網站披露半年
度和年度最後一日的基金份額淨值和基金份額累計淨值
。
（
五
）基金份額申購、贖回價格
基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文
件上載明基金份額
申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，並保證投資者能夠在基金
銷售
機構網站或營業網點
查閱或者複製前述信息資料。
（
六
）基金定期報告，包括基金年度報告、基金
中期報告
和基金季度報告
基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度
報告登載在指定網站上，並將年度報告提示性公告登載在指定報刊上。基金年度報
告中的財務會計報告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計。
基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中
期報告登載在指定網站上，並將中
期報告提示性公告登載在指定報刊上。
基金管理人應當在季度結束之日起
15
個工作日內，編制完成基金季度報告，將
季度報告登載在指定網站上，並將季度報告提示性公告登載在指定報刊上
《基金合同》生效不足
2
個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、
中期
報告
或者年度報告。
本基金持續運作過程中，應當在基金年度報告和
中期報告
中披露基金組合資產
情況及其流動性風險分析等。
如報告期內出現單一投資者持有基金份額比例達到
或
超過基金總份額
20%
的
情形，為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在基金定期報告「影響投資
者決策的其他重要信息」項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及佔比、報
告期內持有份額變化情況及產品的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。
（
七
）臨時報告
本基金髮生重大事件，有關信息披露義務人應當
依照《信息披露辦法》的有關
規定編制臨時報告書，並登載在指定報刊和指定網站上
。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生
重大影響的下列事件：
1
、基金份額持有人大會的召開
及決定的事項
；
2
、
《基金合同》終止（基金合同另有約定除外）、基金清算
；
3
、轉換基金運作方式、基金合併；
4
、更換基金管理人、基金託管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務
所；
5
、基金管理人委託基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事
項，基金託管人委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、覆核等事項；
6
、基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；
7
、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人
變更；
8
、基金募集期延長；
9
、基金管理人高級管理人員、基金經理和基金託管人專門基金託管
部門負責
人發生變動；
10
、基金管理人的董事在最近
12
個月內變更超過百分之五十，基金管理人、基
金託管人專門基金託管部門的主要業務人員在最近
12
個月內變動超過百分之三十
；
11
、涉及基金管理
業務
、基金財產、基金託管業務的訴訟
或仲裁
；
12
、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重
大行政處罰、刑事處罰，基金託管人或其專門基金託管部門負責人因基金託管業務
相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；
13
、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實
際控制人或者與其有重大利害關係
的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或
者從事其他重大關聯交易事項，但中國證監會另有規定的除外
；
14
、基金收益分配事項
；
15
、管理費、託管費
、銷售服務費
、申購費、贖回費
等費用計提標準、計提方
式和費率發生變更；
16
、基金份額淨值
估值
錯誤達基金份額淨值百分之零點五；
17
、本基金開始辦理申購、贖回；
18
、
本基金髮生巨額贖回並延期
辦理
；
19
、
本基金連續發生巨額贖回並暫停接受贖回申請
或延緩支付贖回款項
；
20
、本基金暫停接受申購、贖回申請
或
重新接受申購、贖回
申請
；
21
、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；
22
、基金管理人採用擺動定價機制進行估值時；
23
、
基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格
產生重大影響的其他事項或
中國證監會規定的其他事項。
（
八
）澄清公告
在《基金合同》存續期限內，任何公共
媒介
中出現的或者在市場上流傳的消息
可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動
，以及可能損害基金份額持
有人權益
的，相關信息披露義務人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清，並將有
關情況立即報告中國證監會。
（
九
）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報
中國
證
監會
備案，並予以公告。
（十）
清算報告
基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進行
清算並製作清算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，並將
清算報告提示性公告登載在指定報刊上。
（十
一
）
投資股指期貨相關公告
在季度報告、
中期報告
、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中
披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，並充
分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合
既定的投資政策和投資
目標等。
（十
二
）投資資產支持證券的信息
本基金投資資產支持證券，基金管理人應在基金年報及
中期報告
中披露其持有
的資產支持證券總額、資產支持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期內所有的資
產支持證券明細。基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、
資產支持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期末按市值佔基金淨資產比例大小
排序的前
10
名資產支持證券明細。
（十
三
）
中國證監會規定的其他信息。
六、信息披露事務管理
基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定
專門部門及高
級管理人員
負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披
露內容與格式準則
等法律法規
規定。
基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定，
對基金管理人編制的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份額申購贖回價格、基金
定期報告
、
更新的招募說明書
、
基金產品資料概要、基金清算報告
等公開披露的相
關基金信息進行覆核、審查，並向基金管理人
進行書面或電子
確認。
基金管理人、基金託管人應當在指定
報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。基
金管理人、基金託管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，
並保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時
。
基金管理人、基金託管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據需要在
其他公共
媒
介
披露信息，但是其他公共
媒
介
不得早於指定媒介披露信息，並且在不
同媒介上披露同一信息的內容應當一致。
基金管理人、基金託管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼於為投資者
決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正
常投資操作的前提下，自主提升信息披露服
務的質量。具體要求應當符合中國證監
會及自律規則相關規定。前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不得從基金財
產中列支。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業
機構，應當製作工作底稿，並將相關檔案至少保存到《基金合同》終止後
10
年。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律法規
規定將信息置備於公司住所，供社會公眾查閱、複製。
八、暫停或延遲信息披露的情形
1
、不可抗力；
2
、基金投資所涉及的證券、
期貨
交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營
業時；
3
、法律法規、基金合同或中國證監會規定的情況。
第十七部分 風險揭示
本基金為混合型基金，其預期風險、預期收益高於貨幣市場基金和債券型基金，
低於股票型基金。
一、市場風險
本基金為證券投資基金，證券市場的變化將影響到基金的業績。因此，宏觀和
微觀經濟因素、國家政策、市場變動、行業與個股業績的變化、投
資人風險收益偏
好和市場流動程度等影響證券市場的各種因素將影響到本基金業績，從而產生市場
風險，這種風險主要包括：
（
1
）經濟周期風險
隨著經濟運行的周期性變化，國家經濟、微觀經濟、行業及上市公司的盈利水
平也可能呈周期性變化，從而影響到證券市場及行業的走勢。
（
2
）政策風險
因國家的各項政策，如財政政策、貨幣政策、產業政策、地區發展政策等發生
變化，導致證券市場波動而影響基金投資收益，產生風險。
（
3
）利率風險
由於利率發生變化和波動使得證券價格和證券利息產生波動，從而影響到基金
業績。
（
4
）信用風險
當證券發行人不能夠實現發行時所做出的承諾，按時足額還本付息的時候，就
會產生信用風險。信用風險主要來自於發行人和擔保人。一般認為：國債的信用風
險可以視為零，而其他債券的信用風險可根據專業機構的信用評級確定。當證券的
信用等級發生變化時，可能會產生證券的價格變動，從而影響到基金資產。
（
5
）再投資風險
再投資獲得的收益又被稱做利息的利息，這一收益取決於再投資時的市場利率
水平和再投資的策略。未來市場利率的變化可能會引起再投資收益的不確定性並可
能影響到基金投資策略的順利實施。
（
6
）購買力風險
基金份額持有人收益將主
要通過現金形式來分配，而現金可能因為通貨膨脹因
素而使其購買力下降。
（
7
）上市公司經營風險
上市公司的經營狀況受多種因素的影響，如經營決策、技術變革、新產品研發、
競爭加劇等風險。如果基金所投資的上市公司基本面或發展前景產生變化，可能導
致其股價的下跌，或者可分配利潤的降低，使基金預期收益產生波動。雖然基金可
以通過分散化投資來減少風險，但不能完全規避。
二、估值風險
本基金採用的估值方法有可能不能充分反映和揭示利率風險，或經濟環境發生
重大變化時，在一定時期內可能高估或低估基金資產淨值。基金管理人和基金託管
人將共
同協商，參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，
使調整後的基金資產淨值更公允地反映基金資產價值。
三、流動性風險
本基金面臨的流動性風險主要表現在幾個方面：建倉成本控制不力，建倉時效
不高；基金資產變現能力差，或變現成本高；在投資人大額贖回時缺乏應對手段；
證券投資中個券和個股的流動性風險等。這些風險的主要形成原因是：
（
1
）市場整體流動性問題。
證券市場的流動性受到價格、投資群體等諸多因素的影響，在不同狀況下，其
流動性表現是不均衡的，具體表現為：在某些時期成交活躍，流動性非常好，而在
另一些
時期，則可能成交稀少，流動性差。在市場流動性出現問題時，本基金的操
作有可能發生建倉成本增加或變現困難的情況。這種風險在發生大額申購和大額贖
回時表現尤為突出。
（
2
）市場中流動性不均勻，存在個股和個券流動性風險。
由於不同投資品種受到市場影響的程度不同，即使在整體市場流動性較好的情
況下，一些單一投資品種仍可能出現流動性問題，這種情況的存在使得本基金在進
行投資操作時，可能難以按計劃買入或賣出相應數量的證券，或買入賣出行為對證
券價格產生比較大的影響，增加基金投資成本。這種風險在出現個股和個券停牌和
漲跌停板等情況時
表現得尤為突出。
本基金面臨的主要流動性風險及其
管理方法如下：
（
1
）基金申購、贖回安排
本基金的申購、贖回安排詳見本招募說明書「第八部分
基金份額的申購與贖
回」章節。
（
2
）擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估
本基金的投資市場主要為證券交易所、全國銀行間債券市場等流動性較好的規
範型交易場所，主要投資對象為具有良好流動性的金融工具（包括國內依法發行上
市的股票、債券和貨幣市場工具等），同時本基金基於分散投資的原則在行業和個
券方面未有高集中度的特徵，綜合評估在正常市場環境下本基金的流動性風險適中。
（
3
）巨
額贖回情形下的流動性風險管理措施
基金出現巨額贖回情形下，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況或巨
額贖回份額佔比情況決定全額贖回或部分延期贖回。同時，如本基金單個基金份額
持有人在單個開放日申請贖回基金份額超過基金總份額一定比例以上的，基金管理
人有權對其採取延期辦理贖回申請的措施。
（
4
）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
在市場大幅波動、流動性枯竭等極端情況下發生無法應對投資者巨額贖回的情
形時，基金管理人將以保障投資者合法權益為前提，嚴格按照法律法規及基金合同
的規定，謹慎選取延期辦理巨額贖回申請、暫停接受贖回申請、延緩支付贖回款項、
收取短期贖回費、
暫停基金估值、擺動定價
等流動性風險管理工具作為輔助措施。
對於各類流動性風險管理工具的使用，基金管理人將依照嚴格審批、審慎決策的原
則，及時有效地對風險進行監測和評估。在實際運用各類流動性風險管理工具時，
投資者的贖回申請、贖回款項支付等可能受到相應影響，基金管理人將嚴格依照法
律法規及基
金合同的約定進行操作，全面保障投資者的合法權益。
四、特有風險
1
、管理風險
本基金可能因為基金管理人的管理水平、手段和技術等因素，而影響基金收益
水平。這種風險可能表現在基金整體的投資組合管理上，例如資產配置、類屬配置
不能達到預期收益目標；也可能表現在個券個股的選擇不能符合本基金的投資風格
和投資目標等。
2
、新產品創新帶來的風險
隨著中國證券市場不斷發展，各種國外的投資工具也將被逐步引入，這些新的
投資工具在為基金資產提供保值增值功能的同時，也會產生一些新的風險，例如利
率期貨帶來的期貨投資風險，期權產品帶來
的定價風險等。同時，基金管理人也可
能因為對這些新的投資產品的不熟悉而發生投資錯誤，產生投資風險。
五、
股指期貨投資的風險
1
、槓桿風險：因股指期貨採用保證金交易而存在槓桿，基金財產可能因此產
生更大的收益波動。
2
、基差風險：在利用股指期貨對衝市場系統風險時，基金資產可能因為股指
期貨合約與標的指數價格變動方向不一致而承擔基差風險。因存在基差風險，在股
指期貨合約展期操作時，基金資產可能因股指期貨合約之間價差的異常變動而遭受
展期風險。
3
、股指期貨展期時的流動性風險：本基金持有的股指期貨頭寸需要進行展期
操作，平倉持有的股指期貨合約，換成其它月份股指期貨合約，當股指期貨市場流
動性不佳、交易量不足時，將會導致展期操作執行難度提高、交易成本增加，從而
可能對基金資產造成不利的影響。
4
、期貨盯市結算制度帶來的現金管理風險：股指期貨採取保證金交易制度，
保證金帳戶實行當日無負債結算制度，資金管理要求高。當市場持續向不利方向波
動導致期貨保證金不足，如果未能在規定的時間內補足保證金，按規定將被強制平
倉，可能給基金資產帶來超出預期的損失。
5
、到期日風險
：股指期貨合約到期時，本基金的帳戶如仍持有未平倉合約，
交易所將按照交割結算價將帳戶持有的合約進行現金交割，因此無法繼續持有到期
合約，具有到期日風險。
6
、對手方風險：資產管理人運用基金資產投資於股指期貨時，會盡力選擇資
信狀況優良、風險控制能力強的期貨公司作為經紀商，但不能杜絕在極端情況下，
所選擇的期貨公司在交易過程中存在違法、違規經營行為或破產清算導致基金資產
遭受損失。
7
、連帶風險：為基金資產進行結算的結算會員或該結算會員下的其他投資者
出現保證金不足、又未能在規定的時間內補足，或因其他原因導致中金所對該
結算
會員下的經紀帳戶強行平倉時，基金資產可能因被連帶強行平倉而遭受損失。
8
、未平倉合約不能繼續持有風險：由於國家法律、法規、政策的變化、中金
所交易規則的修改、緊急措施的出臺等原因，基金資產持有的未平倉合約可能無法
繼續持有，基金資產必須承擔由此導致的損失。
六、資產支持證券的投資風險
本基金可投資於
資產支持證券
。基金管理人雖然已制定了投資決策流程和風險
控制制度，但本基金仍將面臨
資產支持證券
所特有的
信用風險、流動性風險等各種
風險。
七
、
其他風險
（
1
）技術風險
當計算機、通訊系統、交易網絡等技術保障系統或信息
網絡支持出現異常情況，
可能導致基金日常的申購贖回無法按正常時限完成、登記系統癱瘓、核算系統無法
按正常時限顯示產生淨值、基金的投資交易指令無法及時傳輸等風險。
（
2
）大額申購
/
贖迴風險
本基金是開放式基金，基金規模將隨著投資人對基金單位的申購與贖回而不斷
變化，若是由於投資人的連續大量申購而導致基金管理人在短期內被迫持有大量現
金；或由於投資人的連續大量贖回而導致基金管理人被迫拋售所持有的證券以應付
基金贖回的現金需要，則可能使基金資產淨值受到不利影響。
（
3
）順延或暫停贖迴風險
因為市場劇烈波動或其他原因而連續出
現巨額贖回，並導致基金管理人的現金
支付出現困難，基金投資人在贖回基金單位時，可能會遇到部分順延贖回或暫停贖
回等風險。
（
4
）其他風險
戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資產有遭受損失的風險，以及證券市
場、基金管理人及基金銷售機構可能因不可抗力無法正常工作，從而產生影響基金
的申購和贖回按正常時限完成的風險。
第十八部分 基金合同的變更、終止與基金財產的清算
一、《基金合同》的變更
1
、變更基金合同
涉及
法律法規規定或
基金
合同約定應經基金份額持有人大會
決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於可不經基金份額持
有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，並報中
國證監會備案。
2
、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議
自表決通過之日起生效
，
應當報中國證監會備案，且
自決議生效後
依照《信息披露辦法》的有關規定
在指定
媒介公告。
二、
《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，《基金合同》應當終止
：
1
、基金份額持有人大會決定終止的；
2
、基金管理人、基金託管人職責終止，在
6
個月內沒有新基金管理人、新基金
託管人承接的；
3
、《基金合同》約定的其他情形；
4
、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
三
、基金財產的清算
1
、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起
30
個工作日內成
立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金
清算。
2
、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管
人、具有從事證券
、期貨
相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的
人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。
3
、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4
、基金財產清算程序：
（
1
）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
（
2
）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（
3
）對基金財產進行估值和變現；
（
4
）製作清算報告；
（
5
）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報
告出具法律意見書；
（
6
）將清算報告報中國證監會備案並公告
；
（
7
）對基金
剩餘
財產進行分配
。
5
、基金財產清算的期限為
6
個月
，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不
能及時變現的，清算期限相應順延
。
四
、清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，
清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。
五
、基金財產清算剩餘資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財
產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金份額
比例進行分配。
六
、基金財產
清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經
具有證券、期貨
相關業務資格的
會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監
會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後
5
個工
作日內由基金財產清算小組進行公告。
基金財產清算小組應當將清算報告登載在指
定網站上，並將清算報告提示性公告登載在指定報刊上
。
七
、基金財產清算帳冊及文件的保存
基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存
15
年以上。
第十九部分 基金合同的內容摘要
基金合同的內容摘要，請見附件一。
第二十部分 基金託管協議的內容摘要
基金託管協議的內容摘要，請見附件二。
第二十一部分 對基金份額持有人的服務
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。基金管理人有權根據基
金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務項目及內容。主要服務內容如
下：
一、資料
變更
投資人更改個人信息資料，請利用以下方式進行修改：到原開立基金帳戶的銷
售網點
,
登錄中信保誠
基金
官網
–
基金查詢
進行
基本信息的變更
或投資者本人致
電客服中心。
二
、定期定額投資計劃
本基金可通過銷售機構為投資人提供定期定額投資的服務，即投資人可通過固
定的渠道，採用定期定額的方式申購基金份額。定期定額投資不受最低申購金額限
制，具體實施時間和業務規則將在本基金開放申購贖回後公告。
三
、基金轉換
基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定，在條件成熟的情況下
提供本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉換服務。基金轉換可以收取一定
的轉換費，相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定製定並
公告。
四
、電話查詢服務
中信保誠基金免長途費客服專線
400
-
6660066
，為客戶提供
安全高效的電話自
助語音或人工查詢服務。
五
、在線服務
中信保誠基金網站（
http://www.
citicpru
funds.com
.cn
）為基金投資人提供網上
查詢、網上資訊、網上留言等服務。
六
、客戶投訴和建議處理
投資人可以通過中信保誠基金提供的網上留言、呼叫中心人工座席、書信等渠
道對基金管理人和銷售機構所提供的服務進行投訴或提出建議。投資人還可以通過
銷售機構的服務電話對該銷售機構提供的服務進行投訴。
七
、如本招募說明書存在任何您
/
貴機構無法理解的內容，請通過上述方式聯
系本基金管理人。請確保投資前，您
/
貴機構已經全面理解了本招募說明書。
第二十二部分 其他應披露事項
本基金的其他應披露事項將嚴格按照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、
《信
息披露辦法》等相關法律法規規定的內容與格式進行披露，並在指定媒介上公
告。
自
201
9
年
6
月
2
8
日以來，涉及本基金的相關公告如下（信息披露報紙為：上海
證券報）：
1. 中信保誠基金管理有限公司旗下證券投資基金2019年6月30日基金資產淨值
和基金份額淨值公告，
2019年07月01日；
2. 中信保誠基金管理有限公司旗下證券投資基金2019年6月28日基金資產淨值
和基金份額淨值公告，
2019年07月01日；
3. 中信保誠至興靈活配置混合型證券投資基金2019年第二季度報告，
2019年07
月19日；
4. 中信保誠基金管理有限公司關於旗下部分基金增加匯成基金為銷售機構並參
加基金申購費率優惠活動的公告，
2019年07月19日；
5. 中信保誠基金管理有限公司關於旗下部分基金參加恆天明澤基金申購費率優
惠活動的公告，
2019年07月29日；
6. 中信保誠至興靈活配置混合型證券投資基金招募說明書（2019年第2次更新），
2019年08月10日；
7. 中信保誠至興靈活配置混合型證券投資基金招募說明書摘要（2019年第2次更
新），
2019年08月10日；
8. 中信保誠至興靈活配置混合型證券投資基金2019年半年度報告摘要，
2019年
08月26日；
9. 中信保誠至興靈活配置混合型證券投資基金2019年半年度報告，
2019年08月
26日；
10. 中信保誠基金管理有限公司基金經理變更公告，
2019年09月04日；
11. 中信保誠至興靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書，
2019年09月06
日；
12. 中信保誠至興靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書摘要，
2019年09
月06日；
13. 中信保誠至興靈活配置混合型證券投資基金基金經理變更公告，2019年09月
25日；
14. 中信保誠至興靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書，2019年09月25
日；
15. 中信保誠至興靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書摘要，2019年09
月25日；
16. 中信保誠至興靈活配置混合型證券投資基金2019年第三季度報告，2019年10
月24日；
17. 中信保誠基金管理有限公司旗下全部基金2019年第三季度報告提示性公告，
2019年10月24日；
18. 中信保誠基金管理有限公司關於旗下部分基金參加
中信建投基金申購費率優
惠活動的公告，2019年11月13日；
19. 中信保誠基金管理有限公司關於旗下部分基金參加喜鵲基金認購、申購費率優
惠活動的公告，2019年11月27日；
20. 中信保誠基金管理有限公司關於旗下部分基金參加萬家財富基金申購費率優
惠活動的公告，2019年12月30日；
21. 中信保誠基金管理有限公司關於旗下部分基金修改基金合同、託管協議的公告，
2019年12月16日；
22. 中信保誠至興靈活配置混合型證券投資基金招募說明書摘要，2019年12月31
日；
23. 中信保誠至興靈活配置混合型證券投資基金招募說明書，2019年12月31日；
24. 中信保誠至興靈活配置混合型證券投資基金託管協議，2019年12月31日；
25. 中信保誠至興靈活配置混合型證券投資基金基金合同，2019年12月31日；
26. 《中信保誠至興靈活配置混合型證券投資基金基金合同》修訂前後對照表，2019年12月31日；
27. 中信保誠基金管理有限公司旗下證券投資基金
2019
年
12
月
31
日基金份額淨
值和基金份額累計淨值公告，
2020/1/1
；
28. 中信保誠至興靈活配置混合型證券投資基金
2019
年第四季度報告，
2020/1/17
；
29. 中信保誠基金管理有限公司旗下全部基金
2019
年第四季度報告提示性公告，
2020/1/17
；
30. 中信保誠基金管理有限公司關於調整旗下基金業務開放日及開放時間的提示
性公告，
2020/1/30
；
31. 中信保誠基金管理有限公司關於旗下部分基金參加濟安財富基金申購費率優
惠活動的公告，
2020/3/12
；
32. 中信保誠基金管理有限公司關於推遲披露旗下基金
2019
年年度報告的公告，
2020/3/21
；
33. 中信保誠基金管理有限公司關於旗下部分基金參加
中國人壽保險股份有限公
司基金申購費率優惠活動的公告，
2020/3/31
；
34. 中信保誠基金管理有限公司關於提醒投資者及時提供或更新身份信息資料以
免影響日常交易的公告，
2020/4/14
；
35. 中信保誠基金管理有限公司關於旗下部分基金參加安信證券基金申購費率優
惠活動的公告，
2020/4/21
；
36. 中信保誠至興靈活配置混合型證券投資基金
2020
年第一季度報告，
2020/4/22
；
37. 中信保誠基金管理有限公司旗下全部基金
2020
年第一季度報告提示性公告，
2020/4/22
；
38. 中信保誠至興靈活配置混合型證券投資基金
2019
年年度報告，
2020/4/25
；
39. 中信保誠基金管理有限公司旗下全部基金
2019
年年度報告提示性公告，
2020/4/25
；
40. 中信保誠基金管理有限公司關於旗下部分基金參加
萬聯證券基金申購費率優
惠活動的公告，
2020/5/18
。
第二十三部分 招募說明書的存放及查閱方式
依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律法規
規定將信息置備於公司住所，供社會公眾查閱、複製
。投資人在支付工本費後，可
在合理時間內取得上述文件複印件。
第二十四部分 備查文件
備查文件等文本存放在基金管理人、基金託管人的住所，投資人在支付工本費
後，可在合理時間內取得
下
述文件複印件，基金合同條款及內容應以基金合同正本
為準。
（一）中國證監會
準予
中信保誠
至興
靈活配置混合型證券投資基金募集
註冊
的
文件
（二）《
中信保誠
至興
靈活配置混合型證券投資基金基金合同》
（三）《
中信保誠
至興
靈活配置混合型證券投資基金託管協議》
（四）法律意見書
（五）基金管理人業務資格批件、營業執照
（六）基金託管人業務資格批件、營業執照
（七）中國證監會要求的其他文件
中信保誠基金管理有限公司
20
20
年
11
月
2
日
附件一：基金合同的內容摘要
一、基金管理人、基金託管人及基金份額持有人的權利、義務
（
一
）
基金管理人的權利與義務
1
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括
但不限於：
（
1
）依法募集
資金
；
（
2
）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用
並管理基金財產；
（
3
）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批
準的其他費用；
（
4
）銷售基金份額；
（
5
）
按照規定
召集基金份額持有人大會；
（
6
）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金託管人，如認為基金託管
人違反了《基金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，
並採取必要措施保護基金投資者的利益；
（
7
）在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；
（
8
）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處
理；
（
9
）擔任或委託其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務
並獲得《基金合同》規定的費用；
（
10
）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；
（
11
）在《基金合同》約定的範圍內，拒絕或暫停受理申
購
、
贖回
與
轉換申
請；
（
12
）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利
益行使因基金財產投資於證券所產生的權利；
（
13
）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；
（
14
）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者
實施其他法律行為；
（
15
）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券
/
期貨
經紀商或其他為
基金提供服務的外部機構；
（
16
）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、
贖回、
轉換
、定期定額投資
和非交易過戶
等
業務規則
；
（
17
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括
但不限於：
（
1
）依法募集
資
金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理
基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；
（
2
）辦理基金備案手續；
（
3
）自《基金合同》生效之日起
，
以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運
用基金財產；
（
4
）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化
的經營方式管理和運作基金財產；
（
5
）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立
，
對所管理的不同基金分別
管理，分別記帳，進行證券投資；
（
6
）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外
，
不得利用基金財
產為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；
（
7
）依法接受基金託管人的監督；
（
8
）採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和註銷價格的
方法符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算並公告
基金淨值信息
，
確定基金份額申購、贖回的價格；
（
9
）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；
（
10
）編制季度
報告、中期報告和年度報告
；
（
11
）
嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露
及報告義務；
（
12
）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不
向他人洩露；
（
13
）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有
人分配基金收益；
（
14
）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（
15
）依據《基金法》、《基金合同》及
其他有關規定召集基金份額持有人大
會或配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（
16
）按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相
關資料
15
年以上；
（
17
）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且
保證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的
公開資料，並在支付合理成本的條件下得到有關資料的複印件；
（
18
）組織並參加基金財產清算小組
，
參與基金財產的保管、清理、估價、
變現和分配；
（
19
）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，
及時報告中國證監會
並通知基金託管人；
（
20
）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法
權益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（
21
）監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基
金託管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有
人利益向基金託管人追償；
（
22
）當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基
金事務的行為承擔責任；
（
23
）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其
他法律行為；
（
24
）基
金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金並加計銀行同期
活期
存款利
息在基金募集期結束後
30
日內退還基金認購人；
（
25
）執行生效的基金份額持有人大會的
決議
；
（
26
）建立並保存基金份額持有人名冊；
（
27
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
（二）
基金託管人的權利與義務
1
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的權利包括
但不限於：
（
1
）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全
保管基金
財產；
（
2
）依《基金合同》約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批
準的其他費用；
（
3
）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基
金合同》及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的
情形，應呈報中國證監會，並採取必要措施保護基金投資者的利益；
（
4
）根據相關市場規則，為基金開設證券
/
期貨帳戶及投資
所需
其他
帳戶、
為基金辦理證券
/
期貨
交易資金清算
；
（
5
）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（
6
）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（
7
）
法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他
權利。
2
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的義務包括
但不限於：
（
1
）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財產；
（
2
）設立專門的基金託管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、
合格的熟悉基金託管業務的專職人員，負責基金財產託管事宜；
（
3
）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
確保基金財產的安全，保證其託管的基金財產與基金託管人自有財產以及不同的
基金財產相互獨立；對所託管的不同的基金分別設置帳戶，獨立
核算，分帳管理，
保證不同基金之間在帳戶設置、資金劃撥、帳冊記錄等方面相互獨立；
（
4
）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財
產為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人託管基金財產；
（
5
）保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
（
6
）按規定開設基金財產的資金帳戶
、
證券帳戶
和期貨
帳戶
等投資所需帳
戶；
按照《基金合同》的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交
割事宜；
（
7
）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有
規定外，在基金信息公
開披露前予以保密，不得向他人洩露；
（
8
）覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值、
基金份額淨值、
基金份
額申購、贖回價格；
（
9
）辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；
（
10
）對基金財務會計報告、
季度
報告、中期報告和年度報告
出具意見，說
明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果
基金管理人有未執行《基金合同》規定的行為，還應當說明基金託管人是否採取
了適當的措施；
（
11
）保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料
15
年以上；
（
12
）
建立
並保存基金份額持有人名冊；
（
13
）按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對；
（
14
）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回款項；
（
15
）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人
大會或配合
基金管理人、
基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（
16
）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；
（
17
）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和
分配；
（
18
）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會
和銀行監管機構，並通知基金管理人；
（
19
）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償
責任不因其退任而免除；
（
20
）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義
務，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人
利益向基金管理人追償；
（
21
）執行生效的基金份額持有人大會的決
議
；
（
22
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
（三）基金份額持有人
的權利與義務
基金投資者
持有
本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，
基金投資者自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基
金合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基
金合同》當事人並不以在《基金合同》上書面籤章或籤字為必要條件。
同一類別
每份基金份額具有同等的合法權益。
1
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利
包括但不限於：
（
1
）分享基金財產收益；
（
2
）參與分配清算後的剩餘基金財產；
（
3
）依法申請贖回
或轉讓
其持有的基金份額；
（
4
）按照規定要求
召開基金份額持有人大會
或者召集基金份額持有人大會
；
（
5
）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會
審議事項行使表決權；
（
6
）查閱或者複製公開披露的基金信息資料；
（
7
）監督基金管理人的投資運作；
（
8
）對基金管理人、基金託管人、基金
服務
機構損害其合法權益的行為依
法提起訴訟或仲裁；
（
9
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務
包括但不限於：
（
1
）認真閱讀並遵守《基金合同》
、招募說明書等信息披露文件
；
（
2
）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，
自主判斷基金的投資
價值，自主做出投資決策，
自行承擔投資風險；
（
3
）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；
（
4
）繳納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用；
（
5
）在其持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的
有限責任；
（
6
）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；
（
7
）執行生效的基金份額持有人大會的決
議
；
（
8
）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；
（
9
）法律法規及中國證監會規定的和《基金
合同》約定的其他義務。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則
本基金基金份額持有人大會不設立日常機構。
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代
表有權代表基金份額持有人出席會議並表決。基金份額持有人持有的每一基金份
額擁有平等的投票權。
（
一
）
召開事由
1
、
除法律法規、中國證監會另有規定或基金合同另有約定外，
當出現或需
要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：
（
1
）終止《基金合同》；
（
2
）更換基金管理人；
（
3
）更換基金託管人；
（
4
）轉換基金運作方式；
（
5
）
調整
基金管理人、基金託管人的報酬標準
或
提高銷售服務費率
，但法
律法規要求調整該等報酬標準
或提高銷售服務費率的除外
；
（
6
）變更基金類別；
（
7
）本基金與其他基金的合併；
（
8
）變更基金投資目標、範圍或策略；
（
9
）變更基金份額持有人大會程序；
（
10
）基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會；
（
11
）單獨或合計持有本基金總份額
10%
以上（含
10%
）基金份額的基金份
額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面
要求召開基金份額持有人大會；
（
12
）對基金
合同
當事人權利和義
務產生重大影響的其他事項；
（
1
3
）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額
持有人大會的事項。
2
、在不違背法律法規的規定和基金合同的約定以及對基金份額持有人利益
無實質性不利影響的情況下
，
以下情況可由基金管理人和基金託管人協商後修改
《基金合同》和《託管協議》
，不需召開基金份額持有人大會：
（
1
）調低
銷售服務費；
（
2
）法律法規要求增加的基金費用的收取；
（
3
）在不違背法律法規的規定和基金合同的約定以及對基金份額持有人利
益無實質性不利影響的情況下調整本基金的申購費率、調低贖回費率或變更收費
方式；
（
4
）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；
（
5
）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修
改不涉及《基金合同》當事人權利義務關係發生
重大
變化；
（
6
）
在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，基金管理人、
登記機構、基金銷售機構在法律法規規定或中國證監會許可的範圍內調整有關認
購、申購、贖回、轉換、非交易過戶、轉託管等業務規則；
（
7
）在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，基金
在法律法
規或中國證監會允許的範圍內
推出新業務或服務；
（
8
）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其
他情形。
（
二
）
會議召集人及召集方式
1
、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基
金管理人召集
。
2
、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金託管人召集
。
3
、基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人
提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起
10
日內決定是否召集，
並書面告知基金託
管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起
60
日內召開；基金管理人決定不召集
或在規定時間內未能作出書面答覆
，基金託管
人仍認為有必要召開的，應當由基金託管人自行召集
，並自出具書面決定之日起
60
日內召開並告知基金管理人，基金管理人應當配合
。
4
、代表基金份額
10%
以上（含
10%
）的基金份額持有人就同一事項書面要
求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當
自收到書面提議之日起
10
日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額持
有人代表和基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出
具書面決定之日起
60
日內召開；基金管理人決定不召集
或在規定時間內未能作出書面答覆
，代表基金
份額
10%
以上（含
10%
）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金託
管人提出書面提議。基金託管人應當自收到書面提議之日起
10
日內決定是否召集，
並書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金託管人決定召集
的，應當自出具書面決定之日起
60
日內召開
並告知基金管理人，基金管理人應當
配合
。
5
、代表基金份額
10%
以上（含
10%
）的基金份額持有人就同一事項要求召
開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金託管人都不召集的
或在規定時間內
未能作出書面答覆
，單獨或合計代表基金份額
10%
以上（含
10%
）的基金份額持
有人有權自行召集，並至少提前
30
日報中國證監會備案。基金份額持有人依法自
行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金託管人應當配合，不得阻礙、
幹擾。
6
、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權
益登記日。
（
三
）
召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
1
、召開基金份額持有人大會，召集人應於會議召開
前
30
日，在指定媒
介
公
告。基金份額持有人大會通知應至少載明以下內容：
（
1
）會議召開的時間、地點和會議形式；
（
2
）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（
3
）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
（
4
）授權委託證明的內容要求（包括但不限於代理人身份，代理權限和代
理有效期限等）、送達時間和地點
；
（
5
）會務常設聯繫人姓名及聯繫電話；
（
6
）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；
（
7
）召集人需要通知的其他事項。
2
、採取通訊開會方式並進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知
中說
明本次基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其聯
系方式和聯繫人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3
、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金託管人到指定地點對表
決意見的計票進行監督；如召集人為基金託管人，則應另行書面通知基金管理人
到指定地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行
書面通知基金管理人和基金託管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金
管理人或基金託管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響表決意見
的計票效力。
（
四
）
基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現場開會方式
、
通訊開會方式
或法律法規、監管
機關允許的其他方式
召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1
、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委託證明委派
代表出席，現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額持
有人大會，基金管理人或
基金
託管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開
會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
（
1
）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者出具的委託人
持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法
規、《基金合
同》和會議通知的規定，並且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料
相符；
（
2
）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，
有效的基金份額不少於本基金在權益登記日基金總份額的
二分之一
（含
二分之
一）
。
若參加基金份額持有人大會的基金份額持有人在權益登記日代表的有效的
基金份額低於上述規定比例的，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開
時間的
3
個月以後、
6
個月以內，
就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會
。
重新召
集的基金份額持有人
大
會到會者在權益登記
日
代表的有效的基金份
額
應不
少
於本基金在權益登記日基金總份額的三分之
一（含三分之一）
。
法律法規
另有規定的，從其規定。
2
、通訊開會。通訊開會係指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面
形式
或會議通知等相關公告中指定的其他形式
在表決截至日以前送達至召集人
指定的地址。通訊開會應以書面方式
或會議通知等相關公告中指定的其他形式
進
行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（
1
）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知後，在
2
個工作日內連續
公布相關提示性公告；
（
2
）召集人按基金合同
約
定通知基金託管人（如果基金託管人為召集人，
則為基
金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金託
管人（如果基金託管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會
議通知規定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金託管人或基金管理人經
通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（
3
）本人直接出具
表決
意見或授權他人代表出具
表決
意見的，基金份額持
有人所持有的基金份額不小於在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具
表決
意見或授權他人代表出具
表決
意見基金份額持有人所
持有的基金份額小於在權益登記日基金總份額的二分之一
，
召集人可
以在原公告
的基金份額持有人大會召開時間的
3
個月以後、
6
個月以內，就原定審議事項
重
新
召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之
一以上
（含三分之一）
基金份額的持有人直接出具
表決
意見或授權他人代表出具
表決
意見
。法律法規另有規定的，從其規定；
（
4
）上述第（
3
）項中直接出具
表決
意見的基金份額持有人或受託代表他人
出具
表決
意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具
表決
意見的
代理人出具的委託人持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符
合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，並與基金登記機構記錄相符
。
3
、在法律法規或監管機構允許的情況下，在會議召開方式上，本基金亦可
採用其他非現場方式或者以現場方式與非現場方式相結合的方式召開基金份額
持有人大會，會議程序比照現場開會和通訊方式開會的程序進行。經會議通知載
明，基金份額持有人也可以採用網絡、電話或其他方式進行表決，或者採用網絡、
電話或其他方式授權他人代為出席會議並表決。
（
五
）
議事內容與程序
1
、議事內容及提案權
議事
內容為關係基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修
改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金託管人、與其他基金合
並、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份
額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後，對原有提案的修改應
當在基金份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
2
、議事程序
（
1
）現場開會
在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照
下列
第
（七）
條規定程序確定
和公布監票人，然後由大
會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，並形成大會決
議。大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能
主持大會的情況下，由基金託管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人
授權代表和基金託管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有
人和代理人所持表決權的
二分之一
以上（含
二分之一
）選舉產生一名基金份額持
有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管人拒不出席
或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名
冊載明參加會議人員姓名
（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委託人
姓名（或單位名稱）和聯繫方式等事項。
（
2
）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前
30
日公布提案，在所通知的表決截
止日期後
2
個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證機
關監督下形成決議。
如監督人經通知但拒絕到場監督，則在公證機關監督下形成
的決議有效
。
（
六
）
表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1
、一般決議，一般決議須經參加大會的基
金份額持有人或其代理人所持表
決權的
二分之一
以上（含
二分之一
）通過方為有效；除下列第
2
項所規定的須以
特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。
2
、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
表決權的
三分之二
以上（含
三分之二
）通過方可做出。
除基金合同另有約定外，
涉及
轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金託管人、
本基金與其他基金合
並、
終止《基金合同》以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。
採取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交
符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面
符合會議通知規定的表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視
為棄權表決，但應當計入出具
表決
意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開
審議、逐項表決。
（
七
）
計票
1
、現場開會
（
1
）如大會由基金管理人或基金託管人召集，基金份額持有人大會的主持
人應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中
選舉兩名基
金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基
金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金託管人召集，但是基金管
理人或基金託管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始
後宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票
人。基金管理人或基金託管人不出席大會的，不影響計票的效力。
（
2
）監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點並由大會主持人當
場公布計票結果。
（
3
）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有懷
疑，可以在宣布
表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行
重新清點，重新清點以一次為限。重新清點後，大會主持人應噹噹場公布重新清
點結果。
（
4
）計票過程應由公證機關予以公證
，
基金管理人或基金託管人拒不出席
大會的，不影響計票的效力。
2
、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金
託管人授權代表（若由基金託管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進
行計票，並由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代
表對表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。
（
八
）
生
效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起
5
日內報中國證監會
備案。
基金份額持有人大會的決議自
表決通過
之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起
依照《信息披露辦法》的有關規定
在
指定媒介
上公告。如果採用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議
時，必須將公證書全文、公證機構、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人
大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理
人、基金託管人均有約束力。
（九）本部分關於基金份額
持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表
決條件等規定，與將來頒布的其他涉及基金份額持有人大會規定的法律法規不一
致的，基金管理人與基金託管人協商一致並提前公告後，可直接對本部分內容進
行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。
三、基金合同解除和終止的事由、程序
（
一
）
《基金合同》的變更
1
、變更基金合同
涉及
法律法規規定或本
基金
合同約定應經基金份額持有人
大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對
於可
不經基金
份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，
並報中國證監會備案。
2
、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議
自表決通過之日起生
效
，
應當報中國證監會備案，且
自決議生效後
依照《信息披露辦法》的有關規定
在指定媒介公告。
（二
）
《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：
1
、基金份額持有人大會決定終止的；
2
、基金管理人、基金託管人職責終止，在
6
個月內沒有新基金管理人、新基
金託管人承接的；
3
、《基金合同》約定的其他情形；
4
、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
（
三）
基金財產的清算
1
、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起
30
個工作日內
成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行
基金清算。
2
、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託
管人、具有從事證券
、期貨
相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指
定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。
3
、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
估價、變現和分配。基金財產清算小組可
以依法進行必要的民事活動。
4
、基金財產清算程序：
（
1
）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
（
2
）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（
3
）對基金財產進行估值和變現；
（
4
）製作清算報告；
（
5
）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書；
（
6
）將清算報告報中國證監會備案並公告
；
（
7
）對基金
剩餘
財產進行分配
。
5
、基金財產清算的期限為
6
個月
，但因本基金所持證券的流動性受到限制而
不能及時變現的，清算期限相應順延
。
（四）
清算費用
清算費用是
指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費
用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。
（五）
基金財產清算剩餘資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金
財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。
（六）
基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經
具有證券、期
貨相關業務資格的
會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國
證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清算報告報
中國證監會備案後
5
個工作日內由基金財產清算小組進行公告。
基金財產清算小組應當將清算報告
登載在指定網站上，並將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。
（七）
基金財產清算帳冊及文件的保存
基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存
15
年以上。
四、爭議解決方式
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭
議，如經友好協商未能解決的，
應提交
位於北京市的中國國際經濟貿易仲裁委員
會，
按照其屆時有效的仲裁規則進行仲裁。
仲裁地點為北京市。
仲裁裁決是終局
性的並對各方當事人具有約束力，除非仲裁裁決另有規定，仲裁費用由敗訴方承
擔。
爭議處理期間，各方當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履
行基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
《基金合同》受中國法律管轄
（為本合同之目的，不包括香港、澳門和臺灣
法律）
。
五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印製成冊，供投資者在基金管理人、基金託管人、銷售機構
的辦公場所和營業場所查閱。
附件二：基金託管協議的內容摘要
一、託管協議當事人
（一）基金管理人：
名稱：【
中信保誠
】基金管理有限公司
住所：
中國（上海）自由貿易試驗區
世紀大道
8
號上海國金中心滙豐銀行大樓
9
層
法定代表人
:
張翔燕
成立時間：
2005
年
9
月
30
日
批准設立機關：中國證監會
批准設立文號：證監基金字
[2005]142
號
組織形式：有限責任公司
註冊資本：人民幣貳億元
經營範圍：基金募集、基金銷售、資產管理、境外證券投資管理和中國證監會
許可的其他業務。（涉及行政許可的，憑許可證經營）
存續期間：持續經營
（二）基金託管人：
名稱：
中信銀行股份有限公司
住所：北京市東城區朝陽門北大街
9
號
法定代表人：李慶萍
成立時間：
1987
年
4
月
20
日
批准設立文號：國辦函
[1987]14
號
基金託管業務批准文號：證監基金字
[2004]125
號
組織形式：股份有限公司
註冊資本：
489.35
億元人民幣
存續期間：持續經營
經營範圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；辦
理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政
府債券、金融債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；提供
信用證服務及擔保；代理收付款項；提供保管箱服務；結匯、售匯業務；代理開放
式基金業務；辦理黃金業務；黃金進出口；開展證券投資基金、企業年金基金、保
險資金、合格境外機構投資者託管業務；經國務院銀行業監督管理機構批准的其他
業務。保險兼業代理業務（有效期至
2017
年
09
月
08
日）。
二、
基金託管人對基金管
理人的業務監督、核查
（一）基金託管人對基金管理人的投資行為行使監督權
1
、基金託管人根據有關法律法規的規定和基金合同的約定，對下述基金投資
範圍、投資對象進行監督。本基金將投資於以下金融工具：
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股
票
(
包含中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票
)
、債券
(
含國債、金融
債、地方政府債、企業債、
公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、次級債、
可轉換債券、可交換債券及其他中國證監會允許投資的債券
)
、資產支持證券、債
券回購、貨幣市場工具、銀行存款
、同業存單、權證、
股指期貨以及法律法規或中
國證監會允許基金投資的其他金融工具
(
但須符合中國證監會相關規定
)
。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程
序後，可以將其納入投資範圍。
本基金各類資產的投資比例範圍為：
基金的投資組合比例為：
股票資產佔基金資產的比例為
0%
－
95%
；基金持有
全部權證的市值不得超過基金資產淨值的
3%
；每個交易日日終在扣除股指期貨合
約需繳納的交易保證金後，基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券的比例
合計不低於基金資產淨值的
5%
，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應
收申購款等
。
如果法律法規對該比例要求有變更的，以變更後的比例為準，本基金的投資範
圍會做相應調整。
2
、基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定對下述基金投融資
比例進行監督：
（
1
）
股票資產佔基金資產的比例為
0%
－
95%
；
（
2
）
每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，基金保留
的現金或投資於到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低於基金資產淨值的
5%
，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等
；
（
3
）本基金持有一家公司
發行的證券
，其市值不超過基金資產淨值的
10
％；
（
4
）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券
的
10
％；
（
5
）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的
3
％；
（
6
）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的
10
％；
（
7
）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產
淨值的
0.5
％；
（
8
）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基
金資產淨值的
10
％；
（
9
）本基金持有的同一
(
指同一信用級別
)
資產支持證券的比例，不得超過該
資產支持證
券規模的
10
％；
（
1
0
）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證
券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的
10
％；
（
1
1
）本基金應投資於信用級別評級為
BBB
以上
(
含
BBB)
的資產支持證券。基
金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報
告發布之日起
3
個月內予以全部賣出；
（
1
2
）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資
產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
（
1
3
）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資
金餘額不得超過基金
資產淨值的
40%
，債券回購最長期限為
1
年，債券回購到期後不得展期
；
（
1
4
）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基
金資產淨值的
10%
；
（
15
）
本基金
參與股指期貨交易，遵循以下原則，
在任何交易日日終，持有的
買入期貨合約價值與有價證券市值之和
，
不得超過基金資產淨值的
95%
；
其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、權證、
資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等
；
（
16
）本
基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有
的股票總市值的
20%
；
（
17
）本
基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額
不得超過上一交易日基金資產淨值的
20%
；
（
18
）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差
計算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定；
（
19
）本基金總資產不得超過基金淨資產的
140%
；
（
20
）
本基金管理人管理的全部開放式基金（包括開放式基金以及處於開放期
的採取定期開放方式運作的基金）持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過
該上市公司可流通股票的
15%
；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公
司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的
30%
；
（
21
）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值的
15%
；
因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素
致使基金不符合前款所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產
的投資；
（
22
）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手
開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持
一致；
（
23
）
法律法規及中國證監會規定的其他投資比例限制。
如果法律法規對基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，以變更後的規定
為準。法律法規或監管部門取消上述限制，
待履行適當程序後，
如適用於本基金，
則本基金投資不再受相關限制，但需提前公告。
基金管理人應當自基金合同生效之日起
6
個月內使基金的投資組合比例符合基
金合同的有關約定。
在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合
同的約定。
基金託管人對基金投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。
因證券
/
期貨
市場波動、
證券發行人
合併、基金規模變動等基金管理人
之外的
因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，
除上述第
（
2
）、（
11
）、（
21
）、
（
22
）
點外，
基金管理人應當在
10
個交易日內進行調整
，但中國證監會規定的特殊
情形除外
。
法律法規另有規定的，從其規定。
3
、基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定對下述基金投資禁
止行為進行監督：
根據法律法規的規定及基金合同的約定，本基金禁止從事下列行為：
（
1
）承銷證券；
（
2
）違反規定向他人貸款或提供擔保；
（
3
）從事承擔無限責任的投資；
（
4
）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；
（
5
）向其基金管理人、基金託管人出資；
（
6
）從事內幕交易、操縱證券價格及其他不正當的證券交易活動；
（
7
）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控
制人或者與其有其他重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或
者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額
持有人利益優先原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市
場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並按法律法規予
以披
露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三分之二以上的獨立
董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。
法律法規或監管部門取消
或變更
上述限制，如適用於本基金，則本基金投資不
再受相關限制
或以變更後的規定為準
。
4
、基金託管人依據有關法律法規的規定和基金合同的約定對於基金關聯投資
限制進行監督：
根據法律法規有關基金禁止從事的關聯交易的規定，基金管理人和基金託管人
應事先相互提供與本機構有控股關係的股東或與本機構有其他重大利害關係的公
司名單及其更新，加蓋公章並書面提交，並確保所提供名單的
真實性、完整性、全
面性。名單變更後基金管理人應及時發送基金託管人，基金託管人於
2
個工作日內
進行回函確認已知名單的變更。名單變更時間以基金管理人收到基金託管人回函確
認的時間為準。如果基金託管人在運作中嚴格遵循了監督流程，基金管理人仍違規
進行交易，並造成基金資產損失的，由基金管理人承擔責任，基金託管人不承擔任
何損失和責任。
若基金託管人發現基金管理人與關聯方進行法律法規禁止基金從事的交易時，
基金託管人應及時提醒並協助基金管理人採取必要措施阻止該交易的發生，若基金
託管人採取必要措施後仍無法阻止該交易發生時，基金託
管人有權向中國證監會報
告，由此造成的損失和責任由基金管理人承擔。對於交易所場內已成交的違規交易，
基金託管人應按相關法律法規和交易所規則的規定進行結算，同時向中國證監會報
告，基金託管人不承擔由此造成的損失和責任。
5
、基金託管人依據有關法律法規的規定和基金合同的約定對基金管理人參與
銀行間債券市場進行監督：
（
1
）基金託管人依據有關法律法規的規定和基金合同的約定對於基金管理人
參與銀行間債券市場交易時面臨的交易對手資信風險進行監督。
基金管理人應在基金投資運作之前向基金託管人提供符合法律法規及行業標
準的銀行間債券
市場交易對手的名單，並按照審慎的風險控制原則在該名單中約定
各交易對手所適用的交易結算方式。基金託管人在收到名單後
2
個工作日內回函確
認收到該名單。基金管理人應定期或不定期對銀行間債券市場現券及回購交易對手
的名單進行更新，名單中增加或減少銀行間債券市場交易對手時須及時通知基金託
管人，基金託管人於
2
個工作日內回函確認收到後，對名單進行更新。基金管理人
收到基金託管人書面確認後，被確認調整的名單開始生效，新名單生效前已與本次
剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照雙方原定協議進行結算。
如果基金託管人發現基金管
理人與不在名單內的銀行間債券市場交易對手進
行交易，應及時提醒基金管理人撤銷交易，經提醒後基金管理人仍執行交易並造成
基金資產損失的，基金託管人不承擔責任。
（
2
）基金託管人對於基金管理人參與銀行間債券市場交易的交易方式的控制
基金管理人在銀行間債券市場進行現券買賣和回購交易時，需按交易對手名
單中約定的該交易對手所適用的交易結算方式進行交易。如果基金託管人發現基金
管理人沒有按照事先約定的有利於信用風險控制的交易方式進行交易時，基金託管
人應及時提醒基金管理人與交易對手重新確定交易方式，經提醒後仍未改正並造成
基金
資產損失的，基金託管人不承擔責任。
（
3
）基金管理人有責任控制交易對手的資信風險，
按銀行間債券市場的交易規則進行交易，並負責解決因交易對手不履行合同而
造成的糾紛及損失。若未履約的交易對手在基金管理人確定的時間內仍未承擔違約
責任及其他相關法律責任的，基金管理人可以對相應損失先行予以承擔，然後再向
相關交易對手追償。基金託管人則根據銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行
監督。如基金託管人事後發現基金管理人沒有按照事先約定的交易對手進行交易時，
基金託管人應及時提醒基金管理人，基金託管人不承擔由此造成的任何損失和責任。
6
、基金託管人對基金投資流通受限證券的監督：
（
1
）基金投資流通受限證券，應遵守《關於基金投資非公開發行股票等流通
受限證券有關問題的通知》等有關法律法規規定。流通受限證券指由《上市公司證
券發行管理辦法》規範的非公開發行股票、公開發行股票網下配售部分等在發行時
明確一定期限鎖定期的可交易證券
,
不包括由於發布重大消息或其他原因而臨時停
牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證券。
（
2
）基金管理人應在基金首次投資流通受限證
券前，向基金託管人提供經基
金管理人董事會批准的有關基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制制度。
基金投資非公開發行股票，基金管理人還應提供基金管理人董事會批准的流動性風
險處置預案。上述資料應包括但不限於基金投資流通受限證券的投資額度和投資比
例控制情況。
基金管理人應至少於首次執行投資指令之前
2
個工作日將上述資料書面發至基
金託管人，保證基金託管人有足夠的時間進行審核。基金託管人應在收到上述資料
後
2
個工作日內，以書面或其他雙方認可的方式確認收到上述資料。
（
3
）基金投資流通受限證券前，基金管理人應向基金託管
人提供符合法律法
規要求的有關必要書面信息。基金管理人應保證上述信息的真實、完整，並應至少
於擬執行投資指令前將上述信息書面發至基金託管人。
（
4
）基金託管人應對基金管理人是否遵守法律法規、投資決策流程、風險控
制制度情況進行監督，並審核基金管理人提供的有關書面信息。基金託管人認為上
述資料可能導致基金出現風險的，有權要求基金管理人在投資流通受限證券前就該
風險的消除或防範措施進行補充書面說明，否則，基金託管人有權拒絕執行有關指
令。因拒絕執行該指令造成基金財產損失的，基金託管人不承擔任何責任，並有權
報告中國證監會。
如基金管理人和基金託管人無法達成一致，應及時上報中國證監會請求解決。
如果基金託管人切實履行監督職責，則不承擔任何責任。如果基金託管人沒有切實
履行監督職責，導致基金出現風險，基金託管人應承擔相應責任。
7
、基金託管人對基金投資中期票據的監督：
（
1
）基金管理人管理的基金在投資中期票據前，基金管理人須根據法律、法
規、監管部門的規定，制定嚴格的關於投資中期票據的風險控制制度和流動性風險
處置預案，並書面提供給基金託管人，基金託管人依據上述文件對基金管理人投資
中期票據的額度和比例進行監督。
（
2
）如未來有關監管部門發
布的法律法規對證券投資基金投資中期票據另有
規定的，從其約定。
（
3
）基金託管人有權監督基金管理人在相關基金投資中期票據時的法律法規
遵守情況，有關制度、信用風險、流動性風險處置預案的完善情況，有關額度、比
例限制的執行情況。基金託管人發現基金管理人的上述事項違反法律法規和基金合
同以及本協議的規定，應及時以書面形式通知基金管理人糾正。基金管理人應積極
配合和協助基金託管人的監督和核查。基金管理人應按相關託管協議要求向基金託
管人及時發出回函，並及時改正。基金託管人有權隨時對所通知事項進行複查
,
督
促基金管理人改正。如果
基金管理人違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人應
報告中國證監會。如果基金託管人未能切實履行監督職責，導致基金出現風險，基
金託管人應承擔連帶責任。
8
、基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對本基金投資中
小企業私募債券進行監督，監督內容包括但不限於以下幾個方面：
（
1
）基金投資
中小企業私募債券應遵守相關法律法規規定。
（
2
）基金在投資
中小企業私募債券前，基金管理人須根據法律、法規、監管
部門的規定，制定嚴格的關於投資
中小企業私募債券的投資決策流程和風險控制制
度。基金託管人對基金投資
中小企業私募債券
是否符合比例限制進行監督，如發現
異常情況，應及時以書面形式通知基金管理人。
（
3
）如未來有關監管部門對基金投資
中小企業私募債券另有規定或託管協議
當事人對基金投資
中小企業私募債券的監督管理另有約定時，從其約定。
9
、基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管理人選
擇存款銀行進行監督：
基金投資銀行定期存款的，基金管理人應根據法律法規的規定及基金合同的約
定，確定符合條件的所有存款銀行的名單，並及時提供給基金託管人，基金託管人
應據以對基金投資銀行存款的交易對手是否符合有關規定進行監督。
本基金投資
銀行存款應符合如下規定：
（
1
）基金管理人、基金託管人應當與存款銀行建立定期對帳機制，確保基金
銀行存款業務帳目及核算的真實、準確。
（
2
）基金管理人與基金託管人應根據相關規定，就本基金銀行存款業務另行
籤訂書面協議，明確雙方在相關協議籤署、帳戶開設與管理、投資指令傳達與執行、
資金劃撥、帳目核對、到期兌付、文件保管以及存款證實書的開立、傳遞、保管等
流程中的權利、義務和職責，以確保基金財產的安全，保護基金份額持有人的合法
權益。
（
3
）基金託管人應加強對基金銀行存款業務的監督與核查，嚴格審查、覆核
相關協議、帳戶資料、投資指令、存款證實書等有關文件，切實履行託管職責。
（
4
）基金管理人與基金託管人在開展基金存款業務時，應嚴格遵守《基金法》、
《運作辦法》等有關法律法規，以及國家有關帳戶管理、利率管理、支付結算等的
各項規定。
基金託管人對基金管理人選擇存款銀行的監督應依據基金管理人向基金託管
人提供的符合條件的存款銀行的名單執行，如基金託管人發現基金管理人將基金資
產投資於該名單之外的存款銀行，有權拒絕執行。該名單如有變更，基金管理人應
在啟用新名
單前提前
2
個工作日將新名單發送給基金託管人。
（二）基金託管人對基金管理人業務進行監督和核查的有關措施：
1
、基金託管人應根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金資產淨
值計算、基金份額淨值計算、應收資金到帳、基金費用開支及收入確定、基金收益
分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核
查。
2
、基金託管人發現基金管理人的投資運作及其他運作違反《基金法》、基金合
同、本託管協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，
基金管理人收到通知後應在下一個工作日及時核對，
並以書面形式向基金託管人發
出回函，進行解釋或舉證。
3
、在限期內，基金託管人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金管理人改
正。基金管理人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人應
報告中國證監會。
4
、基金託管人發現基金管理人的投資指令違反關法律法規規定或者違反基金
合同約定的，應當拒絕執行，立即通知基金管理人，並及時向國務院證券監督管理
機構報告。
5
、基金託管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的投資指令違反法律、
行政法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理人，
並及時向中國證監會報告，基金管理人應依法承擔相應責任。
6
、基金管理人應積極配合和協助基金託管人的監督和核查，必須在規定時間
內答覆基金託管人並改正，就基金託管人的疑義進行解釋或舉證，對基金託管人按
照法規要求需向中國證監會報送基金監督報告的，基金管理人應積極配合提供相關
數據資料和制度等。
7
、基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同
時通知基金管理人限
期糾正。
8
、基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓基金託管人根據本協議規定行使監督
權，或採取拖延、欺詐等手段妨礙基金託管人進行有效監督，情節嚴重或經基金託
管人提出警告仍不改正的，基金託管人應報告中國證監會。
三、基金管理人對基金託管人的業務監督、核查
（一）基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查，核查事項包括但
不限於基金託管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶、期貨
帳戶等投資所需帳戶、覆核基金管理人計算的基金資產淨值和基金份額淨值、根據
基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金
投資運作等行為。
（二）基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分帳
管理、未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資信息等違反
《基金法》、基金合同、本託管協議及其他有關規定時，基金管理人應及時以書面
形式通知基金託管人限期糾正，基金託管人收到通知後應及時核對確認並以書面形
式向基金管理人發出回函。在限期內，基金管理人有權隨時對通知事項進行複查，
督促基金託管人改正，並予協助配合。基金託管人對基金管理人通知的違規事項未
能在限期內糾正或未在合理期限內確認的，基金管理人應報告中國證監會。
基金管
理人有義務要求基金託管人賠償基金、基金管理人因此所遭受的損失。
（三）基金管理人發現基金託管人有重大違規行為，應立即報告中國證監會和
銀行業監督管理機構，同時通知基金託管人限期糾正。
（四）基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限於：提交相
關資料以供基金管理人核查託管財產的完整性和真實性，在規定時間內答覆基金管
理人並改正。
（五）基金託管人無正當理由，拒絕、阻撓基金管理人根據本協議規定行使監
督權，或採取拖延、欺詐等手段妨礙基金管理人進行有效監督，情節嚴重或經基金
管理人提出警告仍不改正的，基金
管理人應報告中國證監會。
四
、基金財產的保管
（一）基金財產保管的原則
1
、基金財產應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產。
2
、基金託管人應安全保管基金財產。除依據法律法規規定、基金合同和本託
管協議約定及基金管理人的正當指令外，不得自行運用、處分、分配基金的任何財
產。
3
、基金託管人按照規定開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶、期貨帳戶等投
資所需帳戶。
4
、基金託管人對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，與基金託管人的其他
業務和其他基金的託管業務實行嚴格的分帳管理，確保基金財產的完整與獨立。
5
、基金託管人根據基金管理人的指令，按照基金合同和本協議的約定保管基
金財產，如有特殊情況雙方可另行協商解決。
6
、除依據法律法規和基金合同的規定外，基金託管人不得委託第三人託管基
金資產。
（二）募集資金的驗資
1
、基金募集期間募集的資金應存於基金管理人或其委託的登記機構在基金託
管人的營業機構或在其他銀行開立的
「
基金募集專戶
」
，該帳戶由基金管理人或其委
託的登記機構開立並管理。
2
、基金募集期滿或基金提前結束募集時，募集的基金份額總額、基金募集金
額、基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定後，基金管理人
應將募集的屬於本基金財產的全部資金劃入基金託管人為本基金開立的資產託管
專戶中，基金託管人在收到資金當日出具確認文件。同時，基金管理人應聘請具有
從事證券業務資格的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告，出具的驗資報告應由
參加驗資的
2
名以上（含
2
名）中國註冊會計師籤字有效。
3
、若基金募集期限屆滿，未能達到基金合同生效條件，由基金管理人按規定
辦理退款事宜。基金託管人應提供充分協
助。
（三）基金的銀行帳戶的開立和管理
1
、基金託管人以本基金的名義在其營業機構開立基金的銀行帳戶，並根據基
金管理人合法合規的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑑由基金託管人刻制、
保管和使用。
2
、基金銀行帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管
人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行帳戶；亦不得使用基金的
任何帳戶進行本基金業務以外的活動。
3
、基金銀行帳戶的開立和管理應符合有關法律法規以及銀行業監督管理機構
的有關規定。
（四）基金證券帳戶與證券交易資金帳戶的開設和管理：
1
、基
金託管人以基金託管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算有限責
任公司上海分公司
/
深圳分公司開設證券帳戶。
2
、基金託管人以基金託管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司上海分
公司
/
深圳分公司開立基金證券交易資金帳戶，用於證券清算。
3
、基金證券帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管
人和基金管理人不得出借和未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券帳戶；亦不得使
用基金的任何帳戶進行本基金業務以外的活動。
（五）債券託管帳戶的開立和管理
1
、基金合同生效後，基金管理人負責以基金的名義申請並取得進入全國
銀行
間同業拆借市場的交易資格，並代表基金進行交易；基金託管人負責以基金的名義
在中央國債登記結算有限責任公司開設銀行間債券市場債券託管帳戶，並由基金託
管人負責基金的債券的後臺匹配及資金的清算。
2
、基金管理人和基金託管人應一起負責為基金對外籤訂全國銀行間國債市場
回購主協議，正本由基金託管人保管，基金管理人保存副本。
（六）其他帳戶的開設和管理
在本託管協議生效之後，本基金被允許從事符合法律法規規定和基金合同約定
的其他投資品種的投資業務時，如果涉及相關帳戶的開設和使用，由基金管理人協
助託管人根據有關法律法規的規
定和基金合同的約定，開立有關帳戶。該帳戶按有
關規則使用並管理。
（七）基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證的保管
基金財產投資的有關實物證券由基金託管人存放於基金託管人的保管庫；其中
實物證券也可存入中央國債登記結算有限責任公司或中國證券登記結算有限責任
公司上海分公司
/
深圳分公司或票據營業中心的代保管庫。實物證券的購買和轉讓，
由基金託管人根據基金管理人的指令辦理。屬於基金託管人控制下的實物證券在基
金託管人保管期間的損壞、滅失，由此產生的責任應由基金託管人承擔。基金託管
人對基金託管人以外機構實
際有效控制的證券不承擔保管責任。
（八）與基金財產有關的重大合同的保管
與基金財產有關的重大合同的籤署，由基金管理人負責。由基金管理人代表基
金籤署的與基金有關的重大合同的原件分別應由基金託管人、基金管理人保管。基
金管理人在代表基金籤署與基金有關的重大合同時應保證基金一方持有兩份以上
的正本原件，以便基金管理人和基金託管人至少各持有一份正本的原件。基金管理
人在合同籤署後
30
個工作日內通過專人送達、掛號郵寄等安全方式將合同送達基金
託管人處。合同應存放於基金管理人和基金託管人各自文件保管部門
15
年以上。對
於無法取得
二份以上的正本的，基金管理人應向基金託管人提供加蓋授權業務章的
合同傳真件，未經雙方協商或未在合同約定範圍內，合同原件不得轉移，由基金管
理人保管。
五
、
基金資產淨值計算與覆核
1
、基金資產淨值是指基金資產總值減去負債後的價值。基金份額淨值是指計
算日基金資產淨值除以該計算日基金份額總份額後的數值。基金份額淨值的計算保
留到小數點後
4
位，小數點後第
5
位四捨五入，由此產生的誤差計入基金財產。國家
另有規定的，從其規定。
2
、基金管理人應每工作日對基金資產估值。估值原則應符合基金合同及其他
法律、法規的規定。用於基金信息披露的
基金淨值信息
由基金管理人負責計算，基
金託管人覆核。基金管理人應於每個工作日交易結束後計算當日的基金份額淨值並
以雙方認可的方式發送給基金託管人。基金託管人對淨值計算結果覆核後以雙方認
可的方式發送給基金管理人，由基金管理人對基金淨值予以公布。
3
、根據《基金法》，基金管理人計算並公告
基金淨值信息
，基金託管人覆核、
審查基金管理人計算的
基金淨值信息
。因此，本基金的會計責任方是基金管理人，
就與本基金有關的會計問題，如
經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成
一致的意見，按照基金管理人對
基金淨值信息
的計算結果對外予以公布。
六
、
基金份額持有人名冊的登記與保管
1
、基金管理人和基金託管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊，基金份
額持有人名冊的內容必須包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。
2
、基金份額持有人名冊由基金的基金註冊登記機構根據基金管理人的指令編
制和保管，基金管理人和基金託管人應按照目前相關規則分別保管基金份額持有人
名冊。保管方式可以採用電子或文檔的形式。保管期限為
15
年。
3
、基金管理人應當及時向基金託
管人定期或不定期提交下列日期的基金份額
持有人名冊。基金份額持有人名冊的內容必須包括基金份額持有人的名稱和持有的
基金份額。基金託管人可以採用電子或文檔的形式妥善保管基金份額持有人名冊，
保存期限為
15
年。基金託管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用於基金託管業
務以外的其他用途，並應遵守保密義務。
4
、若基金管理人或基金託管人由於自身原因無法妥善保管基金份額持有人名
冊，應按有關法規規定各自承擔相應的責任。
七
、
爭議解決方式
1
、本協議及本協議項下各方的權利和義務適用中華人民共和國法律（為本協
議之目的，不包括香港
、澳門和臺灣法律），並按照中華人民共和國法律解釋
。
2
、凡因本協議產生的及與本協議有關的爭議，當事人雙方均應協商解決；協
商不成的，應提交位於北京市的中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照其屆時有效的
仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局性的並對各方當事人具有
約束力，除非仲裁裁決另有規定，仲裁費用由敗訴方承擔。
3
、爭議處理期間，相關各方當事人應恪守各自職責，繼續忠實、勤勉、盡責
地履行基金合同和託管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
八
、
託管協議的變更與終止
1
、託管協議的變更程序
本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議的內容進行變更。變更後的託管協
議，其內容不得與基金合同的規定有任何衝突。本託管協議的變更應報中國證監會
備案。
2
、基金託管協議終止的情形
發生以下情況，本託管協議終止：
（
1
）基金合同終止；
（
2
）基金託管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金託管人接管基金資產；
（
3
）基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理
權；
（
4
）發生法律法規或基金合同規定的終止事項。
中財網