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點寬專欄-研報復現——跨期價差分析與跨期套利研究
簡要回顧跨期套利原理：同品種期貨，交割時間不一樣，交易價格也不一樣，但它們具有一定相關性，根據其價格差波動套利。研報進行跨期套利組合：瀘深IF300期指、上證IH50期指和中證IC500期指的兩合約跨期：當月-次月、當月-當季、當月-下季以及蝶式跨期：（當月-次月）-（次月-當季）本文僅以中證500的當月-次月和當月-當季為例進行進行探討。本策略以復現【中信證券股指期貨專題研究：跨期價差分析與跨期套利研究】為主。跨期價差定義
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PTA套利實戰教程:在不確定中尋找確定
投資者據此操作，風險請自擔。 撲克導讀：大眾的市場因為有大量羊群的存在是投機者的天堂，而小眾的市場卻因關注人群較低成為了套利者的天堂。目前我國期貨市場發展至今，交易主體仍然以套保交易和投機交易為主，套利交易佔比仍然較小，PTA產業鏈套利關注人數更是少之又少。然而這卻恰恰給套利帶來大量的機會。
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lof基金的優點和缺點 存在的套利風險有哪些
我國的基金髮展很快，截至現在為止，已經有6509隻基金，其投資的領域各不相同，有股票型基金、混合型基金、債券型基金、指數型基金、保本型基金、QDII基金、EFT和lof基金，lof基金的名字並不代表什麼投資產品，僅僅指交易的方式。當前我國lof基金的家族不打算大，在基金總數中佔比較少的比例，只有242隻，大部分集中在股市。
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[苯乙烯]:苯乙烯魔鬼再現解讀
原標題：[苯乙烯]：苯乙烯魔鬼再現解讀 10月12日以來，在苯乙烯期貨連續上漲帶動下，苯乙烯現貨市場普遍拉漲。面對如此行情，產業客戶驚呼並疑問頗多。
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通俗易懂的介紹期現套利的原理
-- 這是忠偉的第 110 篇原創 --在投資領域，有一種很有意思的操作策略，叫做期現套利。這種策略，是基於期貨和現貨的組合，通過一種很巧妙的操作，可以實現一種很低風險的套利。期現套利，理論上講，無論上漲還是下跌，都能賺錢。幾乎是穩賺的一種套利策略。
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波動率產品及交易策略
所以在期權交易中，該類合約一般結合大規模的日曆式套利(Calendar Spread)或波動率曲面的傾斜度調整(Skew Adjustment)策略一併使用。 在美國，方差掉期合約自2000年之後開始變得更加流行。這是基於方差掉期合約不再是一種簡單的波動率工具，更是著名的交易品種VIX指數(波動率指數)的母體。
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六種常見的交易心理陷阱,值得推薦的一些交易理念
=市場理解×（交易策略+自我認識） 從長期看，交易成績是一個人以他的整體或全部投入到市場中運作的結果。風險管理 | 三種方法 | 分散 | 對衝 | 保險 | 系統風險 | 非系統風險 | 市場風險 | 信用風險 | 流動性風險 | 操作風險 | 灰犀牛事件 | 二、交易規則 1.
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重磅乾貨:全球商品期貨量化交易策略
常見商品期貨交易策略除套期保值之外，以博取收益為目的的常見商品期貨交易策略包括套利策略、短線投機策略和中長線趨勢策略。套利策略我們主要介紹跨期套利、跨市場套利和跨品種套利。在這一部分，我們對可供套利的期貨市場和期貨品種均做了介紹。短線投機策略與中長線趨勢策略部分，我們主要對海內外部分經典交易策略做了介紹，為新策略的研究設計做鋪墊和準備。
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金融衍生品微觀交易的宏觀內涵
從交易標的品種來看，場內衍生品主要有商品、股指、利率和匯率四類，它們所代表的是四種最基本生產要素的價格基準和市場風險。這幾大生產要素貫穿全社會生產經營活動和資本積累的全過程；其供給需求的平衡對市場價格、產業結構、資源配置和經濟增長產生重要的影響。而這些宏觀經濟指標又都與衍生品市場的微觀交易有著直接或間接的關係。衍生品交易大體分為風險對衝、市場中性策略、套利和投機交易等。
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PTA期權交易策略分析
當有過多的人看多的時候，他們會買進過多的看漲期權，這時候反而是反向做空的機會；當有過多的人看空的時候，他們會買進過多的看跌期權，這時候反而是反向做多的機會。通過對PTA期貨基本面的分析，在目前時點上我們提出了買入看跌期權、買入看跌期權同時賣出一個看漲期權收入價差構造三重價差策略、賣出看漲期權、熊市價差策略、看跌期權比率價差多頭、蝶式價差空頭等PTA期權交易策略。
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期貨品種詳解之苯乙烯期貨
苯乙烯（Styrene，C8H8）是一種有機化合物，不溶於水，溶於乙醇、乙醚中，暴露於空氣中逐漸發生聚合及氧化。苯乙烯在工業上是合成樹脂、離子交換樹脂及合成橡膠等的重要單體。苯乙烯對環境有嚴重危害，對水體、土壤和大氣可造成汙染。易燃，是可疑致癌物，具有刺激性。
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前海期貨:苯乙烯:美亞套利縮窄
來源：新浪財經核心觀點1）美亞價差縮窄2）下遊選擇降負3）庫存降幅放緩策略建議做空苯乙烯2101合約至6500-7000元/噸。一、苯乙烯華東成交減弱11月23日華東苯乙烯主流期貨7980元/噸，CFR中國主流1056美元/噸，折合人民幣7999元/噸，內外盤倒掛19。FOB韓國主流1036美元/噸，FOB鹿特丹主流909美元/噸，FOB美灣主流42.43美分/磅，折合935美元/噸，美國到韓國運費在52-54美元/噸，美亞套利打開。
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生豬期貨上市首日交易策略 你值得擁有
因此，從跨期價差角度，我們建議多關注LH2109-LH2111正套。而對於LH2109-LH2201和LH2111-LH2201價差，目前來看無論正套還是反套勝率都不太好把握。 跨品種：a.生豬與玉米、豆粕。從大的方向來看，養殖利潤將收縮，對應著盤面生豬/玉米、生豬/豆粕比價的走低，這意味著的從趨勢角度來看，生豬期貨上市後可以考慮進行買豆粕空生豬或買玉米空生豬的養殖利潤套利。
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量化交易是什麼?| 金色百科
量化交易從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略，用數量模型驗證及固化這些規律和策略，然後嚴格執行已固化的策略來指導投資，以求獲得可以持續的、穩定且高於平均收益的超額回報。 首先表現在多層次，包括在大類資產配置、行業選擇、精選個股三個層次上我們都有模型；其次是多角度，量化交易的核心投資思想包括宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度；再者就是多數據，就是海量數據的處理。3.
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吐血整理|基金投資套利知識點匯總
套利又叫價差交易，指在同一市場和不同市場，如果一種商品或者資產擁有兩種不同的價格，我們以較低價格買入，較高的價格賣出，從而獲取收益。 舉個通俗易懂的例子，A市場賣蘋果10元一斤，B市場賣5元一斤。套利者從B市場5元收購1000斤蘋果，拿到A菜市場10元賣掉，淨賺5000元。
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期市開盤:棕櫚油漲近3% 甲醇、苯乙烯漲逾2%
來源：新浪財經7月15日，油脂能化板塊走高，棕櫚油漲近3%，甲醇、苯乙烯漲逾2%，豆油、菜油漲逾1%。（2）跨品種：MA/PE庫存比值7月逐步回落，對應MTO價差見頂回落。（3）跨期：7月內地減產後平衡表邊際改善，觀望。 風險：從交易高庫存現實切換到交易秋檢預期的交易模式轉變可能；伊朗船運問題對甲醇的潛在影響；外盤秋檢量級；歐美減產是否額外擴大；貨權集中度。產量數據超預期 棕櫚油期價為何強勢上漲？
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一種50ETF期權的波動率對衝交易策略
2、波動率套利交易的一般原則波動率套利交易是專業期權交易員所採用的基本策略針對不同的交易品種，波動率套利策略稍有不同。但是存在一些一般性的原則，這裡將他們總結出來作為50ETF期權波動率交易策略的設計基礎。
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9月IC或將跑贏IH,滬深300股指期權價差策略佔優
整體上，基於我們對國內基本面、政策邊際調整和海外市場的變化，並且結合不同品種目前的走勢和技術面的考察，我們認為股指方面，國內央行繼續走向正常化的貨幣政策，中美高頻但小範圍的衝突不足以動用更強的調節政策，無風險利率下行的概率不大。
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宋仕威:期權交易最關鍵還是對行情研判演繹和論證
首先肯定是現貨跟期權，現貨我們日常對衝主要是通過我們區域價差的研判，品種價差研判來調整現有庫存的配置問題，現貨主要是這樣來對衝，期貨是我們日常怎麼用期限套保鎖定期權，當成採購和銷售工具來調整我的庫存比例。但是我們用期貨過程中發現一個問題，期貨像我們化工做的幾個品種是不連續的，風險對衝是一直持續的，所以這就衍生出兩個品種，一個是紙貨跟指數。指數是連續的，不會因為主力合約沒了就不存在了。